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东方荣家保本混合(002480)

东方荣家保本混合:2017年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
东 方 荣 家 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金 
2017 年 年度 报 告 摘要 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 东方基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国民生银 行股份有限公司 
送出日 期: 二〇一八年三 月三十 一 日 
 
 
 东方荣家保本混合 2017 年年度 报告摘要 
第 2 页 共 41 页


§1 重要提 示 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于 2018 年 3 月 28 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 东方荣家保本混合 2017 年年度 报告摘要 第 3 页 共 41 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况 基金简 称 东方荣 家保 本混 合 基金主 代码 002480 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 3 月 29 日 基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 419,947,991.98 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目 标 运 用 保本 策略 ,通 过动 态调 整 股票 与债 券等 资产 的组 合 , 在有 效控 制投 资风 险、 确 保保 本周 期内 本金 安全 的前提 下, 力求 实现 基金 资产的 长期 稳定 增值 。 投资策 略 本基金 运 用 CPPI 固 定比 例 投资组 合保 险机 制, 动态 分 配 基 金资 产在 权益 类资 产和 固 定收 益类 资产 上的 投资 比例。 业绩比 较基 准 两年期 银行 定期 存款 收益 率(税后) 风险收 益特 征 本 基 金为 保本 混合 型基 金, 其 预期 收益 及预 期风 险水 平 高 于货 币市 场基 金和 债券 型 基金 ,但 低于 股票 型基 金、 非 保本 混合 型基 金, 属于低 风险 水平 的投 资品 种。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 东方基 金管 理有 限责 任公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 李景岩 罗菲菲 联系电 话 010-66295888 010-58560666 电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服 务电 话


010-66578578 或 400-628-5888 95568 传真 010-66578700 010-58560798


东方荣家保本混合 2017 年年度 报告摘要 第 4 页 共 41 页


2.4 信息 披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 http://www.orient-fund.com 或 http://www.df5888.com 基金年 度报 告备 置地 点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所


§3 主要财 务指标、基金 净值表现 及利润分 配情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年3 月29 日( 基金 合 同生 效日)-2016 年 12 月31 日 本期已 实现 收益 12,736,213.87 19,038,974.24 本期利 润 19,870,338.68 6,608,588.62 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0473 0.0157 本期基 金份 额净 值增 长率 4.67% 1.57% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0631 0.0157 期末基 金资 产净 值 446,426,919.28 426,556,580.60 期末基 金份 额净 值 1.0631 1.0157 注:①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 ②期末 可供 分配 利润 : 如 果 期末未 分配 利润 的未 实现 部分为 正数,则 期末 可供 分 配利润 的金 额为 期 末未分配利 润的已实 现部 分,如果期末 未分配利 润的 未实现部分 为负数,则 期末 可供分配利 润的金 额为期 末未 分配 利润 (已 实现部 分扣 除 未 实现 部分 ) 。 ③本基金所述 业绩指标 不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 ,计入费 用 后实际收益 水平要低 于所列 数字 。 ④本基 金基 金合 同 于2016 年3 月29 日生 效, 上年 度 为不完 整会 计年 度。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.97% 0.15% 0.53% 0.01% 0.44% 0.14% 东方荣家保本混合 2017 年年度 报告摘要 第 5 页 共 41 页


过去六 个月 2.57% 0.12% 1.06% 0.01% 1.51% 0.11% 过去一 年 4.67% 0.12% 2.10% 0.01% 2.57% 0.11% 过去三 年 6.31% 0.14% 3.70% 0.01% 2.61% 0.13% 过去五 年 6.31% 0.14% 3.70% 0.01% 2.61% 0.13% 自基金 合同 生效起 至今 6.31% 0.14% 3.70% 0.01% 2.61% 0.13%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率变 动的比 较


3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比 较 东方荣家保本混合 2017 年年度 报告摘要 第 6 页 共 41 页





注:自合 同生效以 来 未满五年。合 同生效当 年 按实际存续期 计算,不 按 整个自然年 度进行折 算。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况


本 基金 自基 金合 同生 效日(2016 年3 月 29 日 )至报 告期 截止 日(2017 年 12 月 31 日) 未进 行利润 分配 。 §4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 本基金 管理 人为 东方 基金 管理有 限责 任公 司 (以 下 简称 “本 公司 ” ) 。 本 公司 经 中国证 监会 “ 证 监基金 字[2004]80 号 ”批 复批准 于 2004 年 6 月 11 日成立 。截 至 2017 年 12 月 31 日, 本公 司注 册资本 2 亿 元人 民币 。本 公司股 东东 北证 券股 份有 限公司 出资 人民 币 12800 万元, 占公 司注 册 资 本的 64% ;河 北省 国有 资 产控股 运营 有限 公司 出资 人民币 5400 万 元, 占公 司 注册资 本 27% ;渤 海 国际信 托股 份有 限公 司出 资人民 币 1800 万元 ,占 公 司注册 资本 的 9% 。 截至2017 年 12 月31 日,东方荣家保本混合 2017 年年度 报告摘要 第 7 页 共 41 页


本公司 管 理44 只开 放式 证 券投资 基金 —— 东方 龙混 合型开 放式 证券 投资 基金 、 东方精 选混 合型 开 放式证券投资 基金、东 方 金账簿货币市 场证券投 资 基金、东方策 略成长混 合 型开放式证 券投资基 金、东方稳健 回报债券 型 证券投资基金 、东方核 心 动力 混合型开 放式证券 投 资基金、东 方成长收 益平衡混合型 证券投资 基 金、东方增长 中小盘混 合 型开放式证券 投资基金 、 东方强化收 益债券型 证券投 资基 金、 东方 启明 量化先 锋混 合型 证券 投资 基金、 东方 安心 收益 保本 混合型 证券 投资 基金 、 东方利群混合 型发起式 证 券投资基金、 东方多策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方 新兴成长 混合型证券投 资基金、 东 方双债添利债 券型证券 投 资基金、东方 添益债券 型 证券投资基 金、东方 主题精选混合 型证券投 资 基金、东方睿 鑫热点挖 掘 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方 鼎新灵活 配置混合型证 券投资基 金 、东方惠新灵 活配置混 合 型证券投资 基 金、东方 永 润债券型证 券投资基 金、东方新策 略灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方新思路灵活 配置混合 型 证券投资基 金、东方 新价值混合型 证券投资 基 金、东方创新 科技混合 型 证券投资基金 、东方稳 定 增利债券型 证券投资 基金、东方金 元宝货币 市 场证券投资基 金、东方 大 健康混合型证 券投资基 金 、东方金证 通货币市 场基金、东方 荣家保本 混 合型证券投资 基金、东 方 互联网嘉混合 型证券投 资 基金、东方 盛世灵活 配置混合型证 券投资基 金 、东方合家保 本混合型 证 券投资基金、 东方臻馨 债 券型证券投 资基金、 东方岳 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 东 方区 域发 展混合 型证 券投 资基 金、 东方永 兴 18 个 月定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 、 东方 臻享 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 东 方永 熙 18 个月定 期开 放债 券型 证券投资基金 、东方民 丰 回报赢安混合 型证券投 资 基金、东方周 期优选灵 活 配置混合型 证券投资 基金、 东方 价值 挖掘 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 东方 支柱 产业 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 东方臻 悦纯 债债 券型 证券 投资基 金。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 周 薇 ( 女 士) 本 基 金 基 金经理 2016 年 3 月 29 日 - 7 年 北 京 大 学 金 融 学硕士 ,7 年证 券从业 经历 , 曾 任 中 国 银 行 总 行 外 汇 期 权 投 资 经 理 。2012 年 7 月加 盟东 方 基 金 管 理 有 限责任 公司 , 曾 任 固 定 收 益 部 债券研 究员 、 投 资经理 、 东 方金东方荣家保本混合 2017 年年度 报告摘要 第 8 页 共 41 页


账 簿 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基金经 理助 理。 现 任 东 方 金 账 簿 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金经理 、 东 方鼎 新 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金基 金经 理、 东 方 惠 新 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 、 东 方永 润 18 个月 定期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 、 东 方新 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 、 东 方稳 定 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理、 东方 荣 家 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金基金 经 理 、 东 方 盛 世 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理。 李仆 本 基 金 基 金 经 理 、 公 司 总 经 理 助 理 、 投 资 决 策 委 员 会 委 员 2016 年 3 月 29 日 2017 年 3 月 24 日 17 年 17 年 证券 从业 经历, 曾任 宝钢 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 投 资 经理、 宝钢 集团 有 限 公 司 投 资 经理、 宝岛 (香 港) 贸 易有 限公 司 投 资 部 总 经 理、 华 宝信 托有 限 责 任 公 司 资 管 部 投 资 副 总 监、 信 诚基 金管 理 有 限 公 司 基东方荣家保本混合 2017 年年度 报告摘要 第 9 页 共 41 页


金 经 理 。2014 年 2 月加 盟东 方 基 金 管 理 有 限责任 公司 , 曾 任 公 司 总 经 理 助理、 投资 决策 委员会 委员 、 东 方 稳 健 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基金基 金经 理、 东 方 双 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 东 方 永 润 18 个 月定 期开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理、 东方 赢家 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 、 东 方稳 定 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理、 东方 荣 家 保 本 混 合 型 证 券 投 资基 金基金 经理 、 东 方 合 家 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基金基 金经 理、 东 方 臻 馨 债 券 型 证 券 投 资 基 金基金 经理 、 东 方永 兴 18 个月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金基金 经理 。 王晓伟 本 基 金 基 金经理 2017 年 9 月 13 日 - 14 年 中 央 财 经 大 学 工商管 理硕 士, 14 年 证券 从业 经历。 曾任 东北 证 券 北 京 三 里 河 东 路 营 业 部 系统管 理员 , 东 方 基 金 管 理 有东方荣家保本混合 2017 年年度 报告摘要 第 10 页 共 41 页


限 责 任 公 司 系 统管理 员、 交易 员, 中 国国 际金 融 有 限 公 司 销 售 交 易 部 交 易 员。2013 年 4 月 加 入 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任公司 , 曾 任交 易部总 经理 、 专 户 投 资 部 总 经 理、投 资经 理。 现 任 东 方 主 题 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 、 东 方荣 家 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理。 王然 本 基 金 基 金经理 2016 年 3 月 29 日 2017 年 9 月 13 日 9 年 北 京 交 通 大 学 产 业 经 济 学 硕 士,9 年证 券从 业经历 , 曾 任益 民 基 金 交 通 运 输、纺 织服 装、 轻 工 制 造 行 业 研 究 员 。2010 年 4 月加 盟东 方 基 金 管 理 有 限责任 公司 , 曾 任 权 益 投 资 部 交通运 输、 纺织 服装、 商业 零售 行业研 究员 , 东 方 策 略 成 长 股 票 型 开 放 式 证 券投资 基金 (于 2015 年 8 月 7 日 更 名 为 东 方 策 略 成 长 混 合 型 开 放 式 证 券 投资基 金) 基金 经理助 理、 东方 策 略 成 长 股 票 型 开 放 式 证 券东方荣家保本混合 2017 年年度 报告摘要 第 11 页 共 41 页


投 资 基 金 ( 于 2015 年 8 月 7 日 更 名 为 东 方 策 略 成 长 混 合 型 开 放 式 证 券 投资基 金) 基金 经理、 东方 赢家 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 、 东 方保 本 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金( 于 2017 年 5 月 11 日 转型 为 东 方 成 长 收 益 平 衡 混 合 型 基 金 ) 基 金 经 理、 东 方荣 家保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理、 东方 民丰 回 报 赢 安 定 期 开 放 混 合 型 证 券投资 基金 (于 2017 年9 月13 日 起 转 型 为 东 方 民 丰 回 报 赢 安 混 合 型 证 券 投资基 金) 基金 经理, 现任 东方 成 长 收 益 平 衡 混合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理、 东 方策 略成 长 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金基金 经理 、 东 方 新 兴 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基金基 金经 理、 东 方 新 思 路 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理、 东方 民 丰 回 报 赢 安东方荣家保本混合 2017 年年度 报告摘要 第 12 页 共 41 页


混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理、 东 方盛 世灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理、 东方 合 家 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金基金 经理 、 东 方 价 值 挖 掘 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理、 东方 大 健 康 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理。


注 :① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。 ②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资 基金法 》 、 《证 券投 资基 金 管理公 司管 理办 法 》 及 其 各项实 施准 则、 《东 方荣 家 保本混 合型 证券 投资 基金基金合同 》和其他 有 关法律法规的 规定,本 着 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运 用基金资 产,在严格控 制风险的 基 础上,为基金 份额持有 人 谋求最大利益 ,无损害 基 金份额持有 人利益的 行为。 本基 金无 重大 违法 、违规 行为 。本 基金 投资 组合符 合有 关法 规及 基金 合同的 约定 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法 基金管理人根据中国证监 会颁布的《证券投资基金 管理公司公平交易制度指 导意见》 (2011 年修订 ) , 制定 了《 东方 基 金管理 有限 责任 公司 公平 交易管 理制 度》 。 基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法, 各投资组 合 经理在授权范 围 内自主决策, 各投资组 合 共享研究平台 ,在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公 平的机 会。 基金管理人实 行集中交 易 制度,建立公 平的交易 分 配制度,确保 各投资组 合 享有公平的交 易 执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易, 基金管理 人 执行交 易系统 中的公平 交 易程序;对 于债券一东方荣家保本混合 2017 年年度 报告摘要 第 13 页 共 41 页


级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中竞价 交 易,各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投 资组合的交易 价格和数 量 ,基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配;对 于银行 间交 易, 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。 基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的的 同 向交易价差、 反向交易 情 况、异常交易 情 况进行 统计 分析 ,投 资组 合经理 对相 关交 易情 况进 行合理 性解 释并 留存 记录 。 4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况 本报告期内, 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平 交易的相关 规定,在 授 权、研究分析 、 投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 , 未直接或通 过与第三 方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度 规定。 公司按照《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和《 东方基金 管 理有限责任公 司 公平交易管理 制度》的 规 定对本报告期 公司不同 投 资组合同向交 易价差进 行 了分析。公 司采集连 续四个 季度 , 不 同时 间窗 口 (1 日内 、3 日内 、5 日 内) 的 同向 交易 样本 , 在 假设同 向交 易价 差 为 零及 95% 的置 信水 平下 , 对同向 交易 价差 进 行 T 分 布假设 检验 并对 检验 结果 进行跟 踪分 析。 分析 结果显 示本 基金 与公 司管 理的其 他投 资组 合在 同向 交易价 差方 面未 出现 异常 。 4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。 基金管理人管 理的投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 不存在同日反 向交易, 不 存在同日反向 交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 5%的情况 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 从债券 市场 来看 , 2017 年 全年债 券收 益率 处于 震荡 上行, 各个 期限 和评 级的 品 种均上 行 200bp 左右。 其 中 10 年 国开 从 2016 年 9 月最 低 点 3.06 附 近上行 至 2017 年 年底 的 4.82 ,shibor 3m 从 2016 年9 月的 最低 点2.78 上行 至2017 年年 底的4.91 ,5 年AAA 从2016 年9 月3.16 的 位置 上行 至2017 年 年底5.42 。 2017 年全 年共 有三 波调 整 , 分 别是2016 年年 底 、2017 年4 月和 2017 年11 月至 12 月。2016 年年底 调整 的触 发点 是 11 月9 日 特朗 普当 选冲 击下 外围债 市的 调整 ; 信 用债 的调整 紧跟 其 后 , 虽 然隐蔽 但幅 度巨 大, 其间 伴随着 理财 纳 入 MPA 考核 、私行 资产 配 置 变化 、资 管税务 变化 、交 易 所东方荣家保本混合 2017 年年度 报告摘要 第 14 页 共 41 页


调整质 押率 等各 种传 闻。2017 年 4 月 份的 调整 来自 监管的 压力 ,从 2017 年 二 季度以 来各 金融 监 管机构密集发 布文件, 去 杠杆思路明确 ,4 月的 中 央政治局会议 明确指出 “ 高度重视防 控金融风 险,加强监管 协调 ”, 银 监会的 “三套 利、三违 反 、四不当 ”等 引发市场 担 忧,银行理 财登记中 心也发布通知 要求规范 银 行理财产品穿 透登记工 作 ,叠加经济基 本面表现 韧 性较强,债 券收益率 上行明 显。2017 年四 季度 市场的 调整 来自 于对 通胀 上行的 担忧 和流 动性 偏紧 的压力 ,Q4 曲线 整 体 上行 70bp ,为 2017 年最 为剧烈 的调 整, 长端 的上 行 部分 反映 了对 通胀 预期 、金融 监管 落地 、 美 联储缩 表加 息的 预期 。 报告期 内组 合按 照保 本基 金的要 求进 行调 整, 将 AA+ 以下信 用债 逐步 换仓 成为 高等级 信用 债, 以不超 保本 期 的AAA 级信 用债和 流动 性管 理为 主。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 2017 年1 月1 日起 至 2017 年 12 月 31 日 , 本 基金 净 值增长 率 为4.67% , 业绩 比 较基准 收益 率 为2.10% , 高于 业绩 比较 基准 2.57% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 从基本 面来 看 , 名 义 GDP 见顶较 为确 定 , 预 期将 回 落到9-10 之间 。 偏长 期而 言, 中国 经济 最 悲观的 时期 可能 已经 过去 , 进 入高 质量 增长 阶段 。 从货币 政策 来看 , 由于2018 年面 临美 联储 加息 缩表的压力测 试,预期 国 内货币政策偏 中性,流 动 性供给方面仍 以削峰填 谷 为主。就汇 率而言, 我们认 为目 前人 民币 汇率 处于高 位, 对出 口有 一定 压力。 就收益率曲线 而言,在 剧 烈调整之后, 债市有望 迎 来高位震荡行 情,利率 趋 势下行的动力 尚 不明朗,短久 期信用债 配 置价值较为明 显。虽然 长 久期债券调整 较多,但 目 前对于通胀 的担忧尚 未落地 ,叠 加信 用利 差低 于历史 均值 ,继 续等 待拉 长久期 的时 间窗 口。 感谢基金持有 人对本基 金 的信任和支持 ,我们将 本 着勤勉尽责的 精神, 秉 承 “诚信是基、 回 报为金 ”的 原则 ,力 争获 取与基 金持 有人 风险 特征 一致的 稳健 回报 。 4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况 本报告期内, 本基金管 理 人根据《证券 投资基金 法 》和中国证监 会发布的 有 关规定,完善 内 部控制 制度 和操 作流 程 ; 在基金 日常 运作 上 , 开 展 定期和 实时 监察 , 强化 内 控体系 和制 度的 落实 ; 在加强对基金 投资运作 和 公司经营管理 的合规性 监 察方面,通过 实时监控 、 定期检查、 专项检查 等方式,及时 发现问题 、 提出改进建议 并跟踪改 进 落实情况。本 报告期内 重 点开展的监 察稽核工东方荣家保本混合 2017 年年度 报告摘要 第 15 页 共 41 页


作包括: (1) 开展对公 司 各项业务的 日常监察 ,对 风险 隐患做 到及时发 现、 及时化解, 保证投 资 管理、基金 销售和后 台运 营等业务的 合法合规。 (2 )根据中国 证监会颁 布的 相关法律法 规,进 一 步加强 基金 投资 运作 的监 察力度 , 完善 了基 金投 资 有关控 制制 度。 (3 ) 进 一 步完善 公司 内控 体系 , 完善业务流程 ,在各个 部 门和全体人员 中实行风 险 管理责任制, 并进行持 续 监督,跟踪 检查执行 情况。 (4 ) 注 重加 强对 员 工行为 规范 和职 业素 养的 教育与 监察 , 并通 过开 展 法规学 习活 动等 形式 , 提升员工的诚 信规范和 风 险责任意识。 下一年度 , 本基金管理人 将在不断 提 高内部监察 稽核和风 险控制工作的 科学性和 实 效性的基础上 ,确保基 金 资 产的规范运 作,维护 基 金份额持有 人的合法 利益, 给基 金份 额持 有人 以更多 、更 好的 回报 。 4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明 根据《中国证 监会关于 证 券投资基金估 值业务的 指 导意见》 、 《证券 投资基金 会计核算业务 指 引》及相关会 计核算业 务 细则,本管理 人对所管 理 的基金各项资 产进行核 算 ,本报告期 间没有需 要披露 的对 基金 估值 有重 大影响 的估 值程 序调 整等 信息。 现对 本基 金管 理人 估值程 序说 明如 下: 本基金管理人 成立了东 方 基金管理有限 责任公司 估 值委员会(以 下简称“ 估 值委员会” ) , 成 员由分管运营 副总经理 、 分管投研副总 经理、督 察 长 以及运营部 、投研部 门 (包括但不 限于权益 投资部 、固 定收 益部 、量 化投资 部) 、风 险管 理部 负 责人组 成, 估值 委员 会设 立委员 会主 任 1 名, 委员会 副主 任 1-2 名 ,估 值委员 会成 员均 具备 良好 的专业 知识 、专 业胜 任能 力和独 立性 ,熟 悉 基 金投资 品种 及基 金估 值法 律法规 。职 责分 工分 别如 下: 1. 委员 会主 任 负责定 期或 不定 期组 织召 开估值 委员 会工 作会 议, 就 估值参 与各 方提 交的 估值 问题组 织讨 论, 进行决 议并 组织 实施 ; 因 特殊原 因 , 委 员会 主任 无 法履行 职责 时 , 由 副主 任 代理其 行使 主任 职责 。 2. 运营 部 ①自行 或应 各方 需求 提请 估值委 员会 主任 召开 估值 委员会 会议 。 ②征求 托管 行意 见并 借鉴 行业界 通行 做法 ,提 出估 值模型 和估 值方 法的 修改 意见。 ③根据估值委 员会会议 决 定的估值方法 、估值模 型 及参数计算具 体投资品 种 的公允价值并 据 以对基 金等 投资 组合 进行 估值。 ④负责 编制 投资 组合 持有 的投资 品种 变更 估值 方法 的相关 公告 。 3. 投研 部门 当基金 等投 资组 合持 有没 有市价 或不 存在 活跃 市场 的投资 品种 (简 称“ 停牌 有价证 券” )时 , 根据估 值委 员会 要求 和运 营部的 估值 方案,负 责评 估 现有估 值政 策和 估值 方法 是否公 允、 适当 , 对东方荣家保本混合 2017 年年度 报告摘要 第 16 页 共 41 页


估值方 法有 失公 允性 的 “ 停牌有 价证 券 ” , 建 议或 提 示运营 部提 请估 值委 员会 主任召 开估 值会 议 。 4. 风险 管理 部 在日常监控和 风险管理 过 程中发现估值 政策和估 值 方法有失公允 性时,建 议 或提示运营部 提 请估值 委员 会主 任召 开估 值会议 。 上述参 与估 值流 程的 各方 之间不 存在 任何 的重 大利 益冲突 。 截至本报告期 期末,公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中 债估值 最终 用户 服务 协议 》 , 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银 行间固 定收 益品 种进 行估 值 ( 适用 非货 币基 金 ) 或 影子定 价 (适 用货 币基 金) 。 公 司与 中证 指数 有 限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 , 并 依据 其 提供的 中证 债券 估值 数据 对公司 旗下 基金 持有 的交易 所固 定收 益品 种进 行估值 (适 用非 货币 基金 ) 。 4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 根据本基金基 金合同的 相 关规定,结合 本基金实 际 运作情况,本 基金本报 告 期未进行利润 分 配。 4.9 管理人对会计师事务 所出具非标准审计 报告所涉相关事项 的说明 - 4.10 报告期内管理人对本 基金持有人数或基 金资产净值预警情 形的说明 报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200 人 或 基 金资 产 规 模 低 于 5000 万元 的情 形。 §5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 本报告期内, 中国民生 银 行股份有限公 司在本基 金 的托管过程中 ,严格遵 守 《证券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同、托管 协议的有 关 规定,依法安 全保管了 基 金财产,不 存在损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为,完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。 东方荣家保本混合 2017 年年度 报告摘要 第 17 页 共 41 页


5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配 等情况 的说明 本报告期内, 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定,本托 管 人对本基金的 投 资运作方面进 行了监督 , 对基金资产净 值计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费 用开支等 方面进行了认 真的复核 , 未发现基金管 理人有损 害 基 金份额持有 人利益的 行 为,在各重 要方面的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。 本报告 期内 ,本 基金 未进 行利润 分配 。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、准确和完 整发表意 见 本托管人复核 审查的本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容 真实、 准确 和完 整。 §6 审计报 告


6.1 审计报告基本信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 信会师 报字[2018] 第 ZB30060


6.2 审计报告的基本内容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件 人 东方荣 家保 本混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人 审计意 见 我们审 计了 东方 荣家 保本 混合型 证券 投资 基金 (以 下 简称东 方荣 家 保本基 金 ) 财 务报 表, 包括2017 年 12 月 31 日 的资 产 负债表 , 2017 年度的 利润 表、 所 有者 权 益 (基 金净值 ) 变动 表以 及相关 财务 报表 附注。 我们认 为, 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则的 规 定编制 ,公 允反 映了 东方 荣家保 本基 金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状况以 及2017 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 。 形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报东方荣家保本混合 2017 年年度 报告摘要 第 18 页 共 41 页


告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们 在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 , 我们 独 立于东 方荣 家保 本基 金 , 并履行 了职 业道 德方 面的 其他责 任 。 我 们 相信, 我们获 取的 审计 证 据是充 分、 适 当的, 为发 表审计 意见 提供 了基础 。 其他信 息 东方荣 家保 本基 金的 基金 管理人 东方 基金 管理 有限 责任公 司 ( 以下 简称基 金管 理人 ) 对其 他 信息负 责 。 其 他信 息包 括 年度报 告中 涵盖 的信息 ,但 不包 括财 务报 表和我 们的 审计 报告 。 我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息, 我 们也不 对其 他 信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。 结合我 们对 财 务 报表 的审 计, 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 , 在此 过 程中, 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的 情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。 基于我 们已 执行 的工 作 , 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 , 我 们应当 报告 该事 实。 在这 方面, 我们 无任 何事 项需 要报告 。 管理层 和治 理层 对财 务报 表的 责任 基金管 理人 负责 按照 企业 会计准 则的 规定 编制 财务 报表, 使其 实现 公允反 映, 并 设计、 执行 和维护 必要 的内 部控 制, 以使财 务报 表不 存在由 于舞 弊或 错误 导致 的重大 错报 。 在编制 财务 报表 时, 基金 管 理人负 责评 估东 方荣 家保 本基金 的持 续 经营能 力, 披 露与 持续 经 营相关 的事 项, 并 运用 持 续经营 假设, 除 非计划 进行 清算 、终 止运 营或别 无其 他现 实的 选择 。 注册会 计师 对财 务报 表审 计的 责任 我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重大错 报获 取合 理保 证 , 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保 证是高 水平 的保 证, 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一 重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 , 如果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表作出 的经 济决 策, 则通 常认为 错报 是重 大的 。 在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 , 我 们运 用 职业判 断 , 并 保 持职业 怀疑 。同 时, 我们 也执行 以下 工作 : (1)识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险, 设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 , 并获 取充 分 、 适当的 审计 证 据, 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故 意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 , 未能 发 现由于 舞弊 导致 的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。 (2)了解与审计相关 的内 部控制,以设计恰当 的审 计程序,但目东方荣家保本混合 2017 年年度 报告摘要 第 19 页 共 41 页


的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。 (3)评价基金管理人 选用 会计政策的恰当性和 作出 会计估计及相 关披露 的合 理性 。 (4)对基金管理人使 用持 续经营假设的恰当性 得出 结论。同时, 根据获 取的 审计 证据 , 就 可 能导致 对东 方荣 家保 本基 金持续 经营 能 力产生 重大 疑虑 的事 项或 情况是 否存 在重 大不 确定 性得出 结论 。 如 果我们 得出 结论 认为 存在 重大不 确定 性, 审计 准则 要 求我们 在审 计 报告中 提请 报表 使用 者注 意财务 报表 中的 相关 披露 ; 如果披 露不 充 分, 我们 应当 发表 非无 保 留意见 。 我们 的结 论基 于 截至审 计报 告日 可获得 的信 息 。 然 而 , 未 来 的事项 或情 况可 能导 致东 方荣家 保本 基 金不能 持续 经营 。 (5) 评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容 (包 括 披露) , 并评 价 财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。 我们与 基金 管理 人就 计划 的审计 范围 、 时 间安 排和 重 大审计 发现 等 事项进 行沟 通, 包括 沟通 我 们在审 计中 识别 出的 值得 关注的 内部 控 制缺陷 。 会计师 事务 所的 名称 立信会 计师 事务 所( 特殊 普通合 伙) 注册会 计师 的姓 名 朱锦梅


赵立卿 会计师 事务 所的 地址 北京市 海淀 区西 四环 中 路16 号院 7 号楼 10 层 审计报 告日 期 2018 年3 月 28 日


§7 年度财 务报表 7.1 资产 负债表 会计主 体: 东方 荣家 保本 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2017 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月31 日 资 产:


银行存 款 1,664,593.30 27,951,544.62 东方荣家保本混合 2017 年年度 报告摘要 第 20 页 共 41 页


结算备 付金 23,284.93 5,372,701.91 存出保 证金 13,635.68 55,798.67 交易性 金融 资产 302,168,024.80 653,804,413.39 其中: 股票 投资 - 52,738,954.99 基金投 资 - - 债券投 资 302,168,024.80 601,065,458.40 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 175,857,863.79 - 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 8,107,311.53 15,702,532.61 应收股 利 - - 应收申 购款 - - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 487,834,714.03 702,886,991.20 负债和所有者权益 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 40,259,739.61 249,999,382.50 应付证 券清 算款 16,800.00 25,278,949.63 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 493,305.98 473,113.46 应付托 管费 75,893.23 72,786.67 应付销 售服 务费 151,786.46 145,573.38 应付交 易费 用 126,910.90 99,841.76 应交税 费 - - 应付利 息 23,358.57 200,763.20 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 260,000.00 60,000.00 负债合 计 41,407,794.75 276,330,410.60 所有者权益:


实收基 金 419,947,991.98 419,947,991.98 未分配 利润 26,478,927.30 6,608,588.62 所有者 权益 合计 446,426,919.28 426,556,580.60 负债和 所有 者权 益总 计 487,834,714.03 702,886,991.20 注: ① 报告 截止 日2017 年 12 月31 日, 基金 份额 净值 1.0631 元 , 基 金份 额 总额 419,947,991.98 份。


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②本基 金基 金合 同 于2016 年3 月29 日生 效, 上年 度 为不完 整会 计年 度, 下同 。


7.2 利润表 会计主 体: 东方 荣家 保本 混合型 证券 投资 基金 本报告 期: 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日


单位: 人民 币元 项 目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年3 月29 日( 基金合 同生效 日)至 2016 年 12 月 31 日 一、收入 31,251,723.48 17,065,681.35 1.利息 收入 25,956,064.48 23,013,451.42 其中: 存款 利息 收入 73,327.85 824,179.50 债券利 息收 入 25,101,049.82 22,003,401.03 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 781,686.81 185,870.89 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) -1,838,465.81 6,482,615.55 其中: 股票 投资 收益 18,495,113.94 6,770,164.25 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -21,346,729.42 -484,485.00 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 1,013,149.67 196,936.30 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) 7,134,124.81 -12,430,385.62 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) - - 减: 二、费用 11,381,384.80 10,457,092.73 1.管 理人 报酬 5,667,354.87 4,244,430.70 2.托 管 费 871,900.78 652,989.30 3.销 售服 务费 1,743,801.53 1,305,978.71 4.交 易费 用 285,354.56 370,371.35 5.利 息支 出 2,504,359.36 3,702,252.47 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 2,504,359.36 3,702,252.47 6.其 他费 用 308,613.70 181,070.20 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 19,870,338.68 6,608,588.62 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) 19,870,338.68 6,608,588.62 东方荣家保本混合 2017 年年度 报告摘要 第 22 页 共 41 页





7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 东方 荣家 保本 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 419,947,991.98 6,608,588.62 426,556,580.60 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利润) - 19,870,338.68 19,870,338.68 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) - - - 其中:1. 基 金申 购款 - - - 2. 基金 赎回 款 - - - 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 419,947,991.98 26,478,927.30 446,426,919.28 项目 上年度可比期间 2016 年3 月29 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 419,947,991.98 - 419,947,991.98 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利润) - 6,608,588.62 6,608,588.62 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) - - - 其中:1. 基 金申 购款 - - - 东方荣家保本混合 2017 年年度 报告摘要 第 23 页 共 41 页


2. 基金 赎回 款 - - - 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 419,947,991.98 6,608,588.62 426,556,580.60


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 刘鸿 鹏______














______ 刘 鸿鹏______














____ 肖向 辉____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基 金基 本情 况 东方荣 家保 本混 合型 证券 投资基 金 (以 下简 称 “ 本 基金” ) 根 据2016 年2 月 22 日中 国证 监会 《关于 准予 东方 荣家 保本 混合型 证券 投资 基金 注册 的批复 》 ( 证监 许可[2016]300 号 ) 和 《关 于东 方荣家 保本 混合 型证 券投 资基金 备案 确认 的函 》 ( 机 构部函[2016]621 号 ) 的 核准, 由基 金发 起人 东方基金管理 有限责任 公 司依照《中华 人民共和 国 证券投资基金 法》和《 东 方荣家保本 混合型证 券投资 基金 基金 合同 》 自2016 年3 月7 日至 2016 年3 月 25 日 公开 募集 设立。 本基金 为混 合型 证 券投资 基金 , 首 次设 立募 集不包 括认 购资 金利 息共 募集 419,867,562.82 元 人 民币, 业经 瑞华 会计 师事务 所 (特 殊普 通合 伙 ) “ 瑞华 验字[2016] 第01300005 号” 验资 报告 验证 。 经向中 国证 监会 备 案, 《 东方 荣家 保本 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同 》 于2016 年3 月29 日 正式 生效 , 基 金合 同生 效 日的基 金份 额总 额为419,947,991.98 份 基金 单位, 其 中认购 资金 利息 折合80,429.16 份 基金 单位。 本基金 基金 管理 人为 东方 基金管 理有 限责 任公 司, 基金托 管人 为中 国民 生银 行股份 有限 公司 。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《东 方 荣家保本混合 型证券投 资 基金基金合同 》 的有关 规定 , 本基 金主 要 投资于 具有 良好 流动 性的 金融工 具 , 包 括国 内依 法 发行上 市的 股票 ( 包 括中小 板、 创业 板及 其他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票) 、 债券 、 货 币市 场 工具、 权证、 资产 支 持证券、股指 期货以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 (但须符合 中国证监 会相关 规定 ) 。 7.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金 的会 计报 表按 照财 政部 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则 — 基本准 则》 和 38 项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其他相关 规定(以东方荣家保本混合 2017 年年度 报告摘要 第 24 页 共 41 页


下合称 “企 业会计准 则 ” ) 、中国证券 业协会制 定的 《证 券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 中国证 监会颁布的 《关于证 券投 资基金执行< 企业会计 准则> 估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第 2 号— 年度 报 告 的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号 —年 度报 告和 半年 度报告 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露编 报规 则 第 3 号— 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 及中 国证 监会 颁布的 其他 相关 规定 编制。 7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金编制的 财务报表 符 合企业会计准 则及其他 有 关规定要求, 真实、完 整 地 反映了本基 金 2017 年12 月 31 日 的财 务 状况以 及 2017 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 。 7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本报告 期本 基金 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 保持 一致 。 7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [2005]103 号《 关于 股权 分置试 点改 革有 关税 收政 策问题 的通 知》 、财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税若干优惠 政策的通 知》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政 策有关 问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公 司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题 的通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业税 改 征增值 税试 点的 通知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于进一步明确 全面推开 营 改增试点金融 业 有关政 策 的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机构同 业往来 等增 值税 政策 的补 充通知 》 、 财税[2016]140 号 《财 政部 、 国 家税 务总 局关于 明确 金融 、 房 地产开发、教 育辅助服 务 等增值税政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作,主要 税项列示 如下: 东方荣家保本混合 2017 年年度 报告摘要 第 25 页 共 41 页


1、于 2016 年5 月1 日 前 , 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管 理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收 入免征增值 税 ,对国债 、 地方政府债以 及金融同 业 往来利息收入 亦免征增 值 税,存款利 息收入不 征收增 值税 。





根据规 定, 基金 产品 运营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为, 以基 金产 品管 理人 为增值 税纳 税 人 。 2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入, 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入, 股 票 的股息 、 红 利收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。





3 、 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税 。 对 基金 从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得 , 持 股期 限 在1 个 月 以内 ( 含 1 个 月 ) 的 , 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含1 年) 的, 暂减 按 50% 计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期限超 过1 年的 , 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 , 解禁后取得的 股息、红 利 收入,按照上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得 的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税。





4 、基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 销售 机构 东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构 中国民 生银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 销售 机构 渤海国 际信 托股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东 河北省 国有 资产 控股 运营 有限公 司 本基金 管理 人股 东 东方汇 智资 产管 理有 限公 司 本基金 管理 人下 属子 公司


7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 7.4.8.1.1 股 票交 易 东方荣家保本混合 2017 年年度 报告摘要 第 26 页 共 41 页


金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016年3月29 日( 基金 合同 生效日)至2016 年 12月31 日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 东北证券股份 有限公司 - - 71,564,087.95 28.38%


7.4.8.1.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016年3月29 日( 基金 合同 生效日)至2016 年 12 月31 日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 东北证券股份 有限公司 133,524,953.04 76.22% 188,481,300.27 93.35%


7.4.8.1.3 债 券回 购交 易


本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间为 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。 7.4.8.1.4 权 证交 易


本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交 易 单元 进行 权证 交易 。 7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1月1 日至2017 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 东北证券股份 有限公司 - - - - 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016年3月29 日( 基金 合同 生效日) 至2016 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣 金 总量的 比例 (%) 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 (%) 东方荣家保本混合 2017 年年度 报告摘要 第 27 页 共 41 页


东北证券股份 有限公司 66,648.39 28.38% - -


注:①上 述佣金按 照 市场佣金率计 算,以扣 除 由中国证券登 记结算有 限 责任公司收 取,并由 券商承 担的 证券 结算 风险 基金后 的净 额列 示。 ②该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年3 月29 日( 基金 合同 生效日) 至 2016 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 5,667,354.87 4,244,430.70 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,170,388.11 1,625,440.81 注:①计提标 准:本基 金 的管理费每日 按前一日 基 金资产净值 的 1.30% 年费 率计提。管理 费的计 算方法 如下 : H= E× 1.30 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 ②计提方式与 支付方式 : 基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管 理人向基金托 管人发送 基 金管理费划款 指令,基 金 托管人复核后 于次月前 五 个工作日内 从基金财 产中一次性支 付给基金 管 理人。若遇法 定节假日 、 公休假等,支 付日期顺 延 。本基金在 到期操作 期间( 除保 本周 期到 期日 )和过 渡期 不收 取基 金管 理费。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年3 月29 日( 基金 合同 生效日) 至 2016 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 871,900.78 652,989.30 注:①计提标 准:本基 金 的托管费每日 按前一日 基 金资产净值的 0.20% 的年 费率计提。托 管费的 计算方 法如 下: 东方荣家保本混合 2017 年年度 报告摘要 第 28 页 共 41 页


H= E× 0.20 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 ②计提方式与 支付方式 : 基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管 理人向基金托 管人发送 基 金托管费划款 指令,基 金 托管人复核后 于次月前 五 个工作日内 从基金财 产中一次性支 取。若遇 法 定节假日、公 休日等, 支 付日期顺延。 本基金在 到 期操作期间 (除保本 周期到 期日 )和 过渡 期不 收取基 金托 管费 。 7.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 各关联 方名 称 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 东方基 金管 理有 限责 任公 司 7,488.30 中国民 生银 行股 份有 限公 司 1,065,796.02 合计 1,073,284.32 获得销 售服 务费 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2016 年3 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 东方基 金管 理有 限责 任公 司 5,608.16 中国民 生银 行股 份有 限公 司 798,210.16 合计 803,818.32 注:①计提标 准:在保 本 周期内,基金 的销售服 务 费每日按前一 日基金资 产 净值的 0.40% 年费 率 计提。 计算 方法 如下 : H= E× 0.40 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的销 售服 务费 E 为前 一日 基金 资产 净值 ②计提方式与 支付方式 : 销售服务费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付。由基金 管 理人向基金托 管人发送 基 金销售服务费 划款指令 , 基金托管人复 核后于次 月 前五个工作 日内从基 金财产中一次 性支付。 销 售服务费由登 记机构代 收 ,登记机构收 到后按相 关 合同规定支 付给销售 机构。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等, 支付 日期 顺延 。 本基 金在 到期 操作 期间 (除保 本周 期到 期日) 和过渡 期 不 收取 销售 服务 费。 7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易


本 报告 期及 上年 度可 比期间 ,本 基金 均未 与关 联方进 行债 券( 含回 购) 交易。 东方荣家保本混合 2017 年年度 报告摘要 第 29 页 共 41 页


7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况


本 报告 期及 上年 度可 比期间 ,本 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况


本 报告 期末 及上 年度 末,除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。 7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年 3 月 29 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国民生银行 股份有限公司 1,664,593.30 47,709.41 27,951,544.62 81,579.56


注:①利 息收入包 括 包括活期存款 和主动存 入 的备付金产生 的利息收 入 ,其中本报 告期间银 行存款 利息 收入 为39,294.41 元 , 主 动存 入的 备付 金 利息收入为 8,415.00 元 ; 上年度 可比 期间 银 行存款 利息 收入 为42,249.56 元 ,主 动存 入的 备付 金利息 收入 为39,330.00 元; ②本基金的银 行存款由 基 金托管人中国 民生银行 股 份有限公司保 管,按银 行 同业利率或 约定利率 计息。 7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况


本 报告 期及 上年 度可 比期间 ,本 基金 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。 7.4.9 期 末( 2017 年 12 月31 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券


本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末流 通受 限的 证券 。 7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票


本 基金 本报 告期 末未 持有因 暂时 停牌 而于 期末 流通受 限的 股票 。 7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款余 额40,259,739.61 元 ,是 以如 下债 券作 为质押 : 东方荣家保本混合 2017 年年度 报告摘要 第 30 页 共 41 页


金额单 位: 人民 币元 债 券 代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 1117939 83 17 广州农 村商业银 行 CD047 2018 年1 月2 日 95.41 120,000 11,449,200.00 1175909 1 17 越秀集 团 SCP001 2018 年1 月2 日 99.91 300,000 29,973,000.00 合计





420,000 41,422,200.00 - 7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止, 本 基金 未持 有在交 易所 市场 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券。 7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 截止本年度报 告 报出日 , 本基金无需要 披露的有 助 于理解和分析 会计报表 需 要说明的其他 事 项。 §8 投资组 合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 302,168,024.80 61.94 其中: 债券 302,168,024.80 61.94








资产 支持 证券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 175,857,863.79 36.05 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,687,878.23 0.35 8 其他各 项资 产 8,120,947.21 1.66 9 合计 487,834,714.03 100.00


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8.2 期末按行业分类的股 票投资组合


本 报告 期末 本基 金未 持有股 票投 资。 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明 细 本报告 期末 本基 金未 持有 股票投 资。 8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000063 中兴通 讯 9,193,581.00 2.16 2 600068 葛洲坝 5,076,491.15 1.19 3 600597 光明乳 业 4,493,300.48 1.05 4 002583 海能达 4,405,187.00 1.03 5 300232 洲明科 技 4,311,721.00 1.01 6 002475 立讯精 密 4,310,805.00 1.01 7 300136 信维通 信 4,264,998.85 1.00 8 601857 中国石 油 2,628,995.00 0.62 9 600048 保利地 产 2,401,386.60 0.56 10 600861 北京城 乡 1,822,787.00 0.43 11 601169 北京银 行 1,000,896.00 0.23 12 600887 伊利股 份 922,726.00 0.22 13 603626 科森科 技 47,030.75 0.01 14 603768 常青股 份 36,736.32 0.01 15 603630 拉芳家 化 36,504.15 0.01 16 603639 海利尔 30,089.70 0.01 17 603665 康隆达 25,359.00 0.01 18 603178 圣龙股 份 19,412.34 0.00 19 603628 清源股 份 14,376.17 0.00 20 603578 三星新 材 14,000.92 0.00


注:①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股东方荣家保本混合 2017 年年度 报告摘要 第 32 页 共 41 页


票。 ②“买 入金 额” 按买 卖成 交金额 ( 成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000063 中兴通 讯 9,055,782.00 2.12 2 600887 伊利股 份 8,921,644.40 2.09 3 600519 贵州茅 台 8,868,317.00 2.08 4 600104 上汽集 团 7,736,267.00 1.81 5 600276 恒瑞医 药 7,460,511.52 1.75 6 600298 安琪酵 母 7,432,382.00 1.74 7 603866 桃李面 包 5,940,889.00 1.39 8 601169 北京银 行 5,773,460.00 1.35 9 600872 中炬高 新 5,287,794.61 1.24 10 600068 葛洲坝 4,898,192.47 1.15 11 601186 中国铁 建 4,522,024.00 1.06 12 600597 光明乳 业 4,407,429.00 1.03 13 600779 水井坊 4,248,315.02 1.00 14 300232 洲明科 技 4,207,100.00 0.99 15 600861 北京城 乡 4,175,813.61 0.98 16 002583 海能达 4,146,258.28 0.97 17 300136 信维通 信 4,072,000.00 0.95 18 002475 立讯精 密 4,062,281.00 0.95 19 600048 保利地 产 3,039,891.56 0.71 20 600056 中国医 药 2,513,836.00 0.59


注:①卖 出主要指 二 级市场上主动 的卖出、 换 股、要约收购 、发行人 回 购及行权等 减少的股 票。 ②“卖 出金 额” 均按 买卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。 8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 45,103,341.99 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 114,586,168.86 东方荣家保本混合 2017 年年度 报告摘要 第 33 页 共 41 页





注:①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股 票,卖 出主 要指 二级 市场 上主动 的卖 出、 换股 、要 约收购 、发 行人 回购 及行 权等减 少的 股票 。 ②“买入股 票成本” 、 “ 卖 出股票收入 ”均按买 卖成 交金额(成 交单价乘 以成 交数量)填 列,不 考 虑相关 交易 费用 。 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 154,213,800.00 34.54 5 企业短 期融 资券 29,973,000.00 6.71 6 中期票 据 30,183,000.00 6.76 7 可转债 (可 交换 债) 839,224.80 0.19 8 同业存 单 86,959,000.00 19.48 9 其他 - - 10 合计 302,168,024.80 67.69


8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 111784776 17 天 津银 行 CD193 500,000 48,795,000.00 10.93 2 111793983 17 广 州农 村 商业银 行 CD047 400,000 38,164,000.00 8.55 3 1180068 11 供 销债 300,000 30,237,000.00 6.77 4 1382124 13 申 通集 MTN1 300,000 30,183,000.00 6.76 5 011759091 17 越 秀集 团 SCP001 300,000 29,973,000.00 6.71 东方荣家保本混合 2017 年年度 报告摘要 第 34 页 共 41 页





8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证 券投资 明细


本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属 投资明 细


本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明 细


本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明


本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 - 8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明


本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 - 8.12 投资组合报 告附注 8.12.1


本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 发现存在被监 管部门立 案 调查,或在报 告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。 8.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。 8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 东方荣家保本混合 2017 年年度 报告摘要 第 35 页 共 41 页


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 13,635.68 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 8,107,311.53 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 8,120,947.21


8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 金额单 位 : 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值


占基金 资产 净值 比例(%) 1 128012 辉丰转 债 377,600.00 0.08


8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明


本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 4,838 86,801.98 1,300,156.00 0.31% 418,647,835.98 99.69%


9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 1.00 0.00000000% 东方荣家保本混合 2017 年年度 报告摘要 第 36 页 共 41 页


持有本 基金


9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况


项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 §10 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2016 年 3 月 29 日 ) 基金 份额 总额 419,947,991.98 本报告 期期 初基 金份 额总 额 419,947,991.98 本报告 期基 金总 申购 份额 - 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 - 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 419,947,991.98


注 :基 金总 申购 份额 包含基 金转 换入 份额 ,基 金总赎 回份 额包 含基 金转 换出份 额。 §11 重大事件揭示 11.1 基 金份额持有人大会 决议 本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。








11.2 基金 管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门未 发生 重大 人事 变动。





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11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。





11.4 基 金投资策略的改变 本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。





11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所, 本年 度应 支付给 立信 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 ) 报酬 为60,000.00 元 ;截 至 2017 年12 月 31 日, 该 审计机 构向 本基 金提 供审 计服 务 2 年。





11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。





11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况


11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元数 量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 天风证券股份有 限公司 2 154,750,584.06 97.07% 144,119.66 97.07% - 中国国际金融股 份有限公司 2 4,606,353.16 2.89% 4,289.83 2.89% - 申万宏源证券有 限公司 1 62,106.72 0.04% 57.85 0.04% - 兴业证券股份有 限公司 2 - - - - - 中信证券股份有 限公司 2 - - - - - 中信建投证券股 份有限公司 1 - - - - - 东方荣家保本混合 2017 年年度 报告摘要 第 38 页 共 41 页


国泰君安证券股 份有限公司 1 - - - - - 东方证券股份有 限公司 1 - - - - - 广发证券股份有 限公司 2 - - - - - 光大证券股份有 限公司 1 - - - - - 方正证券股份有 限公司 1 - - - - - 南京证券股份有 限公司 2 - - - - - 渤海证券股份有 限公司 1 - - - - - 民生证券股份有 限公司 1 - - - - - 华泰证券股份有 限公司 1 - - - - - 海通证券股份有 限公司 1 - - - - - 安信证券股份有 限公司 1 - - - - - 招商证券股份有 限公司 1 - - - - - 中国银河证券股 份有限公司 1 - - - - - 东兴证券股份有 限公司 1 - - - - - 广州证券股份有 限公司 1 - - - - - 长城证券股份有 限公司 1 - - - - - 华西证券股份有 限公司 1 - - - - - 中银国际证券有 限责任公司 1 - - - - - 长江证券股份有 限公司 1 - - - - - 东北证券股份有 限公司 2 - - - - - 英大证券有限责 任公司 1 - - - - -


注: (1) 此处的佣 金 指本基金通 过券商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而合计支 付该券 商东方荣家保本混合 2017 年年度 报告摘要 第 39 页 共 41 页


的佣金 合计,不 单指 股票 交 易佣金 。 (2 ) 交易 单元 的选 择标 准 和程序 券商选 择标 准: ①资 力雄 厚,信 誉良 好, 注册 资本 不少 于 3 亿 元人 民币 ; ② 财务状 况良 好, 各 项 财务指标显示 公司经营 状 况稳定; ③ 经 营行为规 范 ,最近两年未 因重大违 规 行为而受到 中国证监 会和中国人民 银行处罚 ; ④内部管理规 范、严格 , 具备健全的内 控制度, 并 能满足基金 运作高度 保密的要求; ⑤具备基 金 运作所需的高 效、安全 的 通讯条件,交 易设施符 合 代理基金进 行证券交 易的需要,并 能为基金 提 供全面的信息 服务;⑥ 研 究实力较强, 有固定的 研 究机构和专 门研究人 员,能及时为 基金提供 高 质量的咨询服 务 ,包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析、个股 分析报 告及 其他 专门 报告 , 并 能根 据基 金投 资的 特 定要求 , 提供 专门 研究 报 告; ⑦收 取的 佣金 率。 券商选择程序 :①对符 合 选择标准的券 商的服务 进 行评价;②拟 定租用对 象 :由投研部 门根据以 上评价结果拟 定备选的 券 商;③签约: 拟定备选 的 券商后,按公 司签约程 序 与备选券商 签约。签 约时, 要明 确签 定协 议双 方的公 司名 称、 委托 代理 期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等。 (3 ) 本报 告期 内本 基金 新 增租 用5 个 交易 单元 。 11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 天风证券股份 有限公司 41,654,894.06 23.78% 856,700,000.0 0 51.82% - - 中国国际金融 股份有限公司 - - 467,000,000.0 0 28.25% - - 申万宏源证券 有限公司 - - 329,500,000.0 0 19.93% - - 兴业证券股份 有限公司 - - - - - - 中信证 券股份 有限公司 - - - - - - 中信建投证券 股份有限公司 - - - - - - 国泰君安证券 股份有限公司 - - - - - - 东方证券股份 有限公司 - - - - - - 东方荣家保本混合 2017 年年度 报告摘要 第 40 页 共 41 页


广发证券股份 有限公司 - - - - - - 光大证券股份 有限公司 - - - - - - 方正证券股份 有限公司 - - - - - - 南京证券股份 有限公司 - - - - - - 渤海证券股份 有限公司 - - - - - - 民生证券股份 有限公司 - - - - - - 华泰证券股份 有限公司 - - - - - - 海通证券股份 有限公司 - - - - - - 安信证券股份 有限公司 - - - - - - 招商证券股份 有限公司 - - - - - - 中国银河证券 股份有限公司 - - - - - - 东兴证券股份 有限公司 - - - - - - 广州证券股份 有限公司 - - - - - - 长城证券股份 有限公司 - - - - - - 华西证券股份 有限公司 - - - - - - 中银国际证券 有限责任公司 - - - - - - 长江证券股份 有限公司 - - - - - - 东北证 券股份 有限公司 133,524,953.04 76.22% - - - - 英大证券有限 责任公司 - - - - - -


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§12 影响投资者决策的其 他重要信息 12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况


本 基金 本报 告期 内未 发生单 一投 资者 持有 基金 份额比 例达 到或 超 过20% 的情况 。 东方基金管理有限责任公司 2018 年3 月31 日