东 方 盛 世 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一八年三 月三十 一 日
东方盛世灵活配置混合 2017 年 年度报告摘要
第 2 页 共 41 页
§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同 规 定， 于 2018 年 3 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 东方盛世灵活配置混合 2017 年 年度报告摘要
第 3 页 共 41 页
§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东方盛 世灵 活配 置混 合
基金主 代码 002497
前端交 易代 码 002497
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 4 月 15 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 191,251,766.72 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 严 格 控制 投资 风险 ，采 取灵 活 动态 的资 产配 置策 略，
力争为 投资 人提 供长 期稳 健的回 报。
投资策 略 本 基 金采 用灵 活的 类别 资产 配 置， 并在 此基 础上 精 选
具 有 投资 价值 的股 票和 债券 ， 在严 格控 制风 险的 基础
上，获 得基 金的 长期 稳定 的投资 回报 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益 率 ×30 % ＋ 中 债 总全 价 指数 收 益率
×70%
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 其预 期 收益 及预 期风 险水 平高
于 债 券型 基金 和货 币市 场基 金 ，但 低于 股票 型基 金，
属于中 等风 险水 平的 投资 品种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东方基 金管 理有 限责 任公
司
中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李景岩 罗菲菲
联系电 话 010-66295888 010-58560666
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
010-66578578 或
400-628-5888
95568
传真 010-66578700 010-58560798
东方盛世灵活配置混合 2017 年 年度报告摘要
第 4 页 共 41 页
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金年 度报 告备 置地 点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
§3 主要财 务指标、 基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年
2016 年4 月15 日(基
金合同 生效
日)-2016 年12 月31
日
本期已 实现 收益 21,972,584.94 20,179,008.04
本期利 润 35,518,429.55 6,659,795.61
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0674 0.0110
本期基 金份 额净 值增 长率 6.51% 2.16%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0804 0.0216
期末基 金资 产净 值 208,094,064.93 790,101,594.47
期末基 金份 额净 值 1.0881 1.0216
注 ： ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
②期末 可供 分配 利润 ： 如 果 期末未 分配 利润 的未 实现 部分为 正数,则 期末 可供 分 配利润 的金 额为 期
末未分配利 润的已实 现部 分,如果期末 未分配利 润的 未实现部分 为负数,则 期末 可供分配利 润的金
额为期 末未 分配 利润 （已 实现部 分扣 除未 实现 部分 ） 。
③本基金所述 业绩指标 不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 ，计入费 用 后实际收益 水平要低
于所列 数字 。
④本基 金基 金合 同 于2016 年4 月15 日生 效， 上年 度 为不完 整会 计年 度。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 东方盛世灵活配置混合 2017 年 年度报告摘要
第 5 页 共 41 页
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.02% 0.24% 0.53% 0.24% 0.49% 0.00%
过去六 个月 3.40% 0.18% 1.63% 0.21% 1.77% -0.03%
过去一 年 6.51% 0.14% 3.01% 0.20% 3.50% -0.06%
过去三 年 8.81% 0.13% 2.43% 0.24% 6.38% -0.11%
过去五 年 8.81% 0.13% 2.43% 0.24% 6.38% -0.11%
自基金 合同
生效起 至今
8.81% 0.13% 2.43% 0.24% 6.38% -0.11%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 东方盛世灵活配置混合 2017 年 年度报告摘要
第 6 页 共 41 页
注：自合 同生效以 来 未满五年。合 同生效当 年 按实际存续期 计算，不 按 整个自然年 度进行折
算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本 基金 本基 金自 合同 生效日 （2016 年 4 月 15 日）至 报告 期截 止日 （2017 年 12 月 31 日 ）未
进行利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金 管理 人为 东方 基金 管理有 限责 任公 司 （以 下 简称 “本 公司 ” ） 。 本 公司 经 中国证 监会 “ 证
监基金 字[2004]80 号 ”批 复批准 于 2004 年 6 月 11 日成立 。截 至 2017 年 12 月 31 日， 本公 司注
册资本 2 亿 元人 民币 。本 公司股 东东 北证 券股 份有 限公司 出资 人民 币 12800 万元， 占公 司注 册 资
本的 64% ；河 北省 国有 资 产控股 运营 有限 公司 出资 人民币 5400 万 元， 占公 司 注册资 本 27% ；渤 海
国际信 托股 份有 限公 司出 资人民 币 1800 万元 ，占 公 司注册 资本 的 9% 。 截至2017 年 12 月31 日，东方盛世灵活配置混合 2017 年 年度报告摘要
第 7 页 共 41 页
本公司 管 理44 只开 放式 证 券投资 基金 —— 东方 龙混 合型开 放式 证券 投资 基金 、 东方精 选混 合型 开
放式证券投资 基金、东 方 金账簿货币市 场证券投 资 基金、东方策 略成长混 合 型开放式证 券投资基
金、东方稳健 回报债券 型 证券投资基金 、东方核 心 动力混合型开 放式证券 投 资基金、东 方成长收
益平衡混合型 证券投资 基 金、东方增长 中小盘混 合 型开放式证券 投资基金 、 东方强化收 益债券型
证券投 资基 金、 东方 启明 量化先 锋混 合型 证券 投资 基金、 东方 安心 收益 保本 混合型 证券 投资 基金 、
东方利群混合 型发起式 证 券投资基金、 东方多策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方 新兴成长
混合型证券投 资基金、 东 方双债添利债 券型证券 投 资基金、东方 添益债券 型 证券投资基 金、东方
主题精选混合 型证券投 资 基金、东方睿 鑫热点挖 掘 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方 鼎新灵活
配置混合型证 券投资基 金 、东 方惠新灵 活配置混 合 型证券投资基 金、东方 永 润债券型证 券投资基
金、东方新策 略灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方新思路灵活 配置混合 型 证券投资基 金、东方
新价值混合型 证券投资 基 金、东方创新 科技混合 型 证券投资基金 、东方稳 定 增利债券型 证券投资
基金、东方金 元宝货币 市 场证券投资基 金、东方 大 健康混合型证 券投资基 金 、东方金证 通货币市
场基金、东方 荣家保本 混 合型证券投资 基金、东 方 互联网嘉混合 型证券投 资 基金、东方 盛世灵活
配置混合型证 券投资基 金 、东方合家保 本混合型 证 券投资基金、 东方臻馨 债 券型证券投 资基金、
东方岳 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 东 方区 域发 展混合 型证 券投 资基 金、 东方永 兴 18 个 月定 期
开放债 券型 证券 投资 基金 、 东方 臻享 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 东 方永 熙 18 个月定 期开 放债 券型
证券投资基金 、东方民 丰 回报赢安混合 型证券投 资 基金、东方周 期优选灵 活 配置混合型 证券投资
基金、 东方 价值 挖掘 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 东方 支柱 产业 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
东方臻 悦纯 债债 券型 证券 投资基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
周 薇 （ 女
士）
本 基 金 基
金经理
2016 年 4 月
15 日
- 8 年
中 国 人 民 银 行
研 究 生 部 金 融
学博士 ，8 年证
券从业 经历， 曾
任 中 国 银 行 总
行 外 汇 期 权 投
资经理。2012
年 7 月 加 盟东
方 基 金 管 理 有
限责任 公司， 曾
任 固 定 收 益 部
债券研 究员、 投东方盛世灵活配置混合 2017 年 年度报告摘要
第 8 页 共 41 页
资经理、 东方 金
账 簿 货 币 市 场
证 券 投 资 基 金
基金经 理助 理、
东 方 金 账 簿 货
币 市 场 证 券 投
资 基 金 基 金 经
理 、 东 方 永 润
18 个 月 定 期开
放 债 券 型 证 券
投 资 基 金( 于
2017 年 8 月 23
日 起 转 型 为 东
方 永 润 债 券 型
证 券 投资 基金)
基金经 理。 现 任
东 方 惠 新 灵 活
配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基
金经理、 东方 永
润 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金
经理、 东 方新 价
值 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金
经理、 东 方稳 定
增 利 债 券 型 证
券 投 资 基 金基
金经理、 东方 荣
家 保 本 混 合 型
证 券 投 资 基 金
基金经 理、 东 方
盛 世 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经
理 、 东 方 永 熙
18 个 月 定 期开
放 债 券 型 证 券
投资基 金、 东 方
鼎 新 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经
理。
王 然 （ 女
士）
本 基 金 基
金经理
2016 年 4 月
15 日
- 9 年
北 京 交 通 大 学
产 业 经 济 学 硕东方盛世灵活配置混合 2017 年 年度报告摘要
第 9 页 共 41 页
士，9 年 证券 从
业经历， 曾任 益
民 基 金 交 通 运
输、纺 织服 装、
轻 工 制 造 行 业
研究员。2010
年 4 月 加 盟东
方 基 金 管 理 有
限责任 公司， 曾
任 权 益 投 资 部
交通运 输、 纺 织
服装、 商 业零 售
行业研 究员， 东
方 策 略 成 长 股
票 型 开 放 式证
券投资 基金 （ 于
2015 年 8 月 7
日 更 名 为 东 方
策 略 成 长 混 合
型 开 放 式 证 券
投资基 金） 基 金
经理助 理、 东 方
策 略 成 长 股 票
型 开 放 式 证 券
投 资 基 金 （ 于
2015 年 8 月 7
日 更 名 为 东 方
策 略 成 长 混 合
型 开 放 式 证 券
投资基 金） 基 金
经理、 东 方赢 家
保 本 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基
金经理、 东方 保
本 混 合 型 开 放
式 证 券 投 资 基
金（于 2017 年
5 月 11 日转 型
为 东 方 成 长 收
益 平 衡 混 合 型
基 金 ） 基 金 经
理、 东方 荣家 保
本 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金
经理、 东 方民 丰东方盛世灵活配置混合 2017 年 年度报告摘要
第 10 页 共 41 页
回 报 赢 安 定 期
开 放 混 合 型 证
券投资 基金 （ 于
2017 年 9 月 13
日 起 转 型 为 东
方 民 丰 回 报 赢
安 混 合 型 证 券
投资基 金） 基 金
经理， 现 任东 方
成 长 收 益 平 衡
混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经
理、 东方 策略 成
长 混 合 型 开 放
式 证 券 投 资 基
金基金 经理、 东
方 新 兴 成 长 混
合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理、
东 方 新 思 路 灵
活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金
基金经 理、 东 方
民 丰 回 报 赢 安
混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经
理、 东方 盛世 灵
活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金
基金经 理、 东 方
合 家 保 本 混 合
型 证 券 投 资 基
金基金 经理、 东
方 价 值 挖 掘 灵
活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金
基金经 理、 东 方
大 健 康 混 合 型
证 券 投 资 基 金
基金经 理。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 东方盛世灵活配置混合 2017 年 年度报告摘要
第 11 页 共 41 页
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《证 券投 资基 金 管理公 司管 理办 法 》 及 其 各项实 施准 则、 《东 方盛 世 灵活配 置混 合型 证券
投资基金基金 合同》和 其 他有关法律法 规的规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制风 险 的基础上，为 基金份额 持 有人谋求最大 利益，无 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。 本基 金无 重大 违法、 违规 行为 。本 基金 投资组 合符 合有 关法 规及 基金合 同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
基金管理人根据中国证监 会颁布的《证券投资基金 管理公司公平交易制度指 导意见》 （2011
年修订 ） ， 制定 了《 东方 基 金管理 有限 责任 公司 公平 交易管 理制 度》 。
基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法， 各投资组 合 经理在授权范 围
内自主决策， 各投资组 合 共享研究平台 ，在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公
平的机 会。
基金管理人实 行集中交 易 制度，建立公 平的交易 分 配制度，确保 各投资组 合 享有公平的交 易
执行机会。对 于交易所 公 开竞价 交易， 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序；对 于债券一
级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中竞价 交 易，各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投
资组合的交易 价格和数 量 ，基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的的 同 向交易价差、 反向交易 情 况、异常交易 情
况进行 统计 分析 ，投 资组 合经理 对相 关交 易情 况进 行合理 性解 释并 留存 记录 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 基金管理 人 严 格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，在 授 权、研究分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 ， 未直接或通 过与第三
方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度
规定。
公司按照《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和《 东方基金 管 理有限责任公 司
公平交易管理 制度》的 规 定对本报告期 公司不同 投 资组合同向交 易价差进 行 了分析。公 司采集连
续四个 季度 ， 不 同时 间窗 口 （1 日内 、3 日内 、5 日 内） 的 同向 交易 样本 ， 在 假设同 向交 易价 差 为东方盛世灵活配置混合 2017 年 年度报告摘要
第 12 页 共 41 页
零及 95% 的置 信水 平下 ， 对同向 交易 价差 进 行 T 分 布假设 检验 并对 检验 结果 进行跟 踪分 析。 分析
结果显 示本 基金 与公 司管 理的其 他投 资组 合在 同向 交易价 差方 面未 出现 异常 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
基金管理人管 理的投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 不存在同日反 向交易， 不 存在同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 5%的情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年， 海外 美日 欧等 经 济体也 陆续 进入 经济 复苏 通道， 各经 济指 标表 现较 好， 美 国进 一步
确认升 息通 道， 但同 时通 胀预期 渐起 。2017 年， 中 国经济 整体 运行 平稳 ， 通 过 “ 去产 能” “ 去杠
杆”的继续深 化，中国 经 济正在微观上 进行着产 业 结构优化，企 业盈利和 银 行不良资产 率得到改
善。人均可支 配收入和 城 镇化率稳步提 升，消费 升 级趋势明显， 医疗教育 等 产业得到更 多关注。
战略新 兴产 业经 过多 年的 培育后 也开 始显 露头 角， 为国家 战略 转型 积蓄 力量 。
报告期 内， 上证 综指 呈现 震荡向 上走 势， 全年 上涨 6.5%， 沪深 300 指数 涨幅 21.8% ，价 值白
马的龙 头效 应显 著 ； 而 深 圳成指 上 涨8.5% ， 创业 板 指下跌 10.7% ， 分 化明 显 。 根据 wind 的数 据统
计，申万行业 中 60% 的行 业实现了正收 益，其中 有 色金属、电子 、钢铁、 医 药、建筑装饰 涨幅居
前，分别上涨 了 35% 、24% 、20%、13% 、10%； 跌幅最 大的三个行业 是商贸、 农 业、纺织服装 ，分
别下跌 了18% 、15% 、14% 。 行业分 化明 显， 主要 基于 投资者 对于 业绩 的追 逐达 到了近 年来 的高 点，
受益于 政策 且盈 利可 持续 兑现的 行业 均有 较好 的表 现，特 别是 行业 龙头 的股 价表现 更为 可观 。
报告期内，本 基金从个 股 出发，选取景 气度提升 或 业绩改善明显 的龙头公 司 ，通过绝对收 益
策略进 行配 置， 控制 回撤 ， 取得 了 6% 以 上的 正收 益 ，远超 比较 基准 。
从债券 市场 来看 ， 2017 年 全年债 券收 益率 处于 震荡 上行， 各个 期限 和评 级的 品 种均上 行 200bp
左右。 其 中 10 年 国开 从 2016 年 9 月最 低 点 3.06 附 近上行 至 2017 年 年底 的 4.82 ，shibor 3m 从
2016 年9 月的 最低 点2.78 上行 至2017 年年 底的4.91 ，5 年AAA 从2016 年9 月3.16 的 位置 上行
至2017 年 年底5.42 。
2017 年全 年共 有三 波调 整 ， 分 别是2016 年年 底 、2017 年4 月和 2017 年11 月至 12 月。2016
年年底 调整 的触 发点 是 11 月9 日 特朗 普当 选冲 击下 外围债 市的 调整 ； 信 用债 的调整 紧跟 其后 ， 虽
然隐蔽 但幅 度巨 大， 其间 伴随着 理财 纳 入 MPA 考核 、私行 资产 配置 变化 、资 管税务 变化 、交 易 所
调整质 押率 等各 种传 闻。2017 年 4 月 份的 调整 来自 监管的 压力 ，从 2017 年 二 季度以 来各 金融 监东方盛世灵活配置混合 2017 年 年度报告摘要
第 13 页 共 41 页
管机构密集发 布文件， 去 杠杆思路明确 ，4 月的 中 央政治局会议 明确指出 “ 高度重视防 控金融风
险， 加 强监 管协 调” ， 银监 会的 “ 三套 利、 三违 反、 四不当 ” 等 引发 市场 担忧 ， 银行 理财 登记 中心
也发布通知要 求规范银 行 理财产品穿透 登记工作 ， 叠加经济基本 面表现韧 性 较强，债券 收益率上
行明显 。2017 年 四季 度市 场的调 整来 自 于 对通 胀上 行的担 忧和 流动 性偏 紧的 压力，Q4 曲 线整 体 上
行 70bp，为 2017 年 最为 剧烈的 调整 ，长 端的 上行 部分反 映了 对通 胀预 期、 金融监 管落 地、 美 联
储缩表 加息 的预 期。
报 告期 内组合 的债 券品种 集中 于短久 期城 投债和 交易 所可质 押行 权债； 本 组合 权益资
产 以精 选个股 为主 ，配置 于军 工、大 金融 、食品 饮料 等行业 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
2017 年1 月1 日起 至 2017 年 12 月 31 日 ， 本 基金 净 值增长 率 为6.51% ， 业绩 比 较基准 收益 率
为3.01% ， 高于 业绩 比较 基准 3.50% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势 的简要展望
展望2018 年， 欧美 经济 复 苏持续 ， 美 国一 系列 刺激 美元回 流和 贸易 摩擦 再起 的预期 都对 国内
市场产 生不 利影 响，2018 年海外 市场 对国 内的 负面 影响加 剧。 而国 内市 场正 处在转 型升 级的 关 键
阶段，不能一 蹴而就， 但 机会和风险并 存。一方 面 ， “去杠杆、 去产能、 去 库存、降成 本、补短
板” 仍是未来 一段时间 的 主要方向，另 一方面， 人 工智能、生物 技术、新 能 源等战略新 兴产业经
过近年来的培 育也开始 萌 发动力，为经 济结构转 型 升级积蓄力量 。这里面 蕴 含的机会值 得我们深
入挖掘 。
从基本 面来 看 ， 名 义 GDP 见顶较 为确 定 ， 预 期将 回 落到9-10 之间 。 偏 长 期而 言， 中国 经济 最
悲观的 时期 可能 已经 过去 ， 进 入高 质量 增长 阶段 。 从货币 政策 来看 ， 由于2018 年面 临美 联储 加息
缩表的压力测 试，预期 国 内货币政策偏 中性，流 动 性供给方面仍 以削峰填 谷 为主。就汇 率而言，
我们认 为目 前人 民币 汇率 处于高 位， 对出 口有 一定 压力。
就收益率曲线 而言，在 剧 烈调整之后， 债市有望 迎 来高位震荡行 情，利率 趋 势下行的动力 尚
不明朗，短久 期信用债 配 置价值较为明 显。虽然 长 久期债券调整 较多，但 目 前对于通胀 的担忧尚
未落地 ，叠 加信 用利 差低 于历史 均值 ，继 续等 待拉 长久期 的时 间窗 口。
组合拟 以一 年以 内的 短久 期信用 债为 底仓 ，精 选交 易所含 权债 获得 利率 上调 收益， 配 合 3 年
以内的 高评 级信 用债 波段 操作， 增厚 组合 收益 。 东方盛世灵活配置混合 2017 年 年度报告摘要
第 14 页 共 41 页
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
本报告期内， 本基金管 理 人根据《证券 投资基金 法 》和中国证监 会发布的 有 关规定，完善 内
部控制 制度 和操 作流 程 ； 在基金 日常 运作 上 ， 开 展 定期和 实时 监察 ， 强化 内 控体系 和制 度的 落实 ；
在加强对基金 投资运作 和 公司经营管理 的合规性 监 察方面，通过 实时监控 、 定期检查、 专项检查
等方式，及时 发现问题 、 提出改进建议 并跟踪改 进 落实情况。本 报告期内 重 点开展的监 察稽核工
作包括： （1） 开展对公 司 各项业务的 日常监察 ，对 风险隐患做 到及时发 现、 及时化解， 保证投 资
管理、基金 销售和后 台运 营等业务的 合法合规。 （2 ）根据中国 证监会颁 布的 相关法律法 规，进 一
步加强 基金 投资 运作 的监 察力度 ， 完善 了基 金投 资 有关控 制制 度。 （3 ） 进 一 步完善 公司 内控 体系 ，
完善业务流程 ，在各个 部 门和全体人员 中实行风 险 管理责任制， 并进行持 续 监督，跟踪 检查执行
情况。 （4 ） 注 重加 强对 员 工行为 规范 和职 业素 养的 教育与 监察 ， 并通 过开 展 法规学 习活 动等 形式 ，
提升员工的诚 信规范和 风 险责任意识。 下一年度 ， 本基金管理人 将在不断 提 高内部监察 稽核和风
险控制工作的 科学性和 实 效性的基础上 ，确保基 金 资产的规范运 作，维护 基 金份额持有 人的合法
利益， 给基 金份 额持 有人 以更多 、更 好的 回报 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
根据《中国证 监会关于 证 券投资基金估 值业务的 指 导意见》 、 《证券 投资基金 会计核算业务 指
引》及相关会 计核算业 务 细则，本管理 人对所管 理 的基金各项资 产进行核 算 ，本报告期 间没有需
要披露 的对 基金 估值 有重 大影响 的估 值程 序调 整等 信息。 现对 本基 金管 理人 估值程 序说 明如 下：
本基金管理人 成立了东 方 基金管理有限 责任公司 估 值委员会（以 下简称“ 估 值委员会” ） ， 成
员由分管运营 副总经理 、 分管投研副总 经理、督 察 长以及运营部 、投研部 门 （包括但不 限于权益
投资部 、固 定收 益部 、量 化投资 部） 、风 险管 理部 负 责人组 成， 估值 委员 会设 立委员 会主 任 1 名，
委员会 副主 任 1-2 名 ，估 值委员 会成 员均 具备 良好 的专业 知识 、专 业胜 任能 力和独 立性 ，熟 悉 基
金投资 品种 及基 金估 值法 律法规 。职 责分 工分 别如 下：
1. 委员 会主 任
负责定 期或 不定 期组 织召 开估值 委员 会工 作会 议， 就 估值参 与各 方提 交的 估值 问题组 织讨 论，
进行决 议并 组织 实施 ； 因 特殊原 因 ， 委 员会 主任 无 法履行 职责 时 ， 由 副主 任 代理其 行使 主任 职责 。
2. 运营 部
①自行 或应 各方 需求 提请 估值委 员会 主任 召开 估值 委员会 会议 。
②征求 托管 行意 见并 借鉴 行业界 通行 做法 ，提 出估 值模型 和估 值方 法的 修改 意见。 东方盛世灵活配置混合 2017 年 年度报告摘要
第 15 页 共 41 页
③根据估值委 员会会议 决 定的估值方法 、估值模 型 及参数计算具 体投资品 种 的公允价值并 据
以对基 金等 投资 组合 进行 估值。
④负责 编制 投资 组合 持有 的投资 品种 变更 估值 方法 的相关 公告 。
3. 投研 部门
当基金 等投 资组 合持 有没 有市价 或不 存在 活跃 市场 的投资 品种 （简 称“ 停牌 有价证 券” ）时 ，
根据估 值委 员会 要求 和运 营部的 估值 方案,负 责评 估 现有估 值政 策和 估值 方法 是否公 允、 适当 ， 对
估值方 法有 失公 允性 的 “ 停牌有 价证 券 ” ， 建 议或 提 示运营 部提 请估 值委 员会 主任召 开估 值会议。
4. 风险 管理 部
在日常监控和 风险管理 过 程中发现估值 政策和估 值 方法有失公允 性时，建 议 或提示运营部 提
请估值 委员 会主 任召 开估 值会议 。
上述参 与估 值流 程的 各方 之间不 存在 任何 的重 大利 益冲突 。
截至本报告期 期末，公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中
债估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银
行间固 定收 益品 种进 行估 值 （ 适用 非货 币基 金 ） 或 影子定 价 （适 用货 币基 金） 。 公 司与 中证 指数 有
限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 ， 并 依据 其 提供的 中证 债券 估值 数据 对 公司 旗下 基金 持有
的交易 所固 定收 益品 种进 行估值 （适 用非 货币 基金 ） 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本基金基 金合同的 相 关规定，结合 本基金实 际 运作情况，本 基金本报 告 期未进行利润 分
配。
4.9 管理人对会计师事务 所出具非标准审计 报告所涉相关事项 的说明
-
4.10 报告期内管理人对本 基金持有人数或基 金资产净值预警情 形的说明
报告期内，受 基金份额 持 有人赎回等影 响，本基 金 存在基金份额 持有人数 量 连续二十个工 作
日少于 二百 人的 情况 。 东方盛世灵活配置混合 2017 年 年度报告摘要
第 16 页 共 41 页
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期 内， 中国民生 银 行股份有限公 司在本基 金 的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金
法》及其他法 律法规和 基 金合同、托管 协议的有 关 规定，依法安 全保管了 基 金财产，不 存在损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配
等情况 的说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金的 投
资运作方面进 行了监督 ， 对基金资产净 值计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费 用开支等
方面进行了认 真的复核 ， 未发现基金管 理人有损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，在各重 要方面的
运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、准确和完 整发表意
见
本托管人复核 审查的本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容
真实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 信会师 报字[2018] 第 ZB30052
东方盛世灵活配置混合 2017 年 年度报告摘要
第 17 页 共 41 页
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告 收 件人 东方盛 世灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人
审计意 见 我们审 计了 东方 盛世 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 （ 以下简 称东 方
盛世灵 活配 置基 金） 财务 报表， 包括 2017 年 12 月 31 日的 资产 负
债表，2017 年 度的利润表 、所有者权益（基金净 值 ）变动表以及
相关财 务报 表附 注。
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则的 规
定编制 ，公 允反 映了 东方 盛世灵 活配 置基 金 2017 年 12 月 31 日的
财务状 况以 及2017 年度 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于东 方盛 世灵 活配 置基 金，并 履行 了职 业道 德方 面的其 他责 任。
我们相 信， 我 们获 取的 审 计证据 是充 分、 适 当的， 为发表 审计 意见
提供了 基础 。
其他信 息 东 方 盛 世 灵 活 配 置 基 金 的 基 金 管 理 人 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
（以下 简称 基金 管理 人 ） 对其他 信息 负责 。 其他 信 息包括 年度 报告
中涵盖 的信 息， 但不 包括 财务报 表和 我们 的审 计报 告。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
基金管 理人 负责 按照 企业 会计准 则的 规定 编制 财务 报表， 使其 实现
公允反 映， 并 设计、 执行 和维护 必要 的内 部控 制， 以使财 务报 表不
存在由 于舞 弊或 错误 导致 的重大 错报 。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人负 责评 估东 方 盛 世灵 活配置 基金 的
持续经 营能 力 ， 披 露与 持续 经营相 关的 事项 ， 并运 用持 续经营 假设 ，
除非计 划进 行清 算、 终止 运营或 别无 其他 现实 的选 择。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报东方盛世灵活配置混合 2017 年 年度报告摘要
第 18 页 共 41 页
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审 计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
（1）识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险，
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
（2）了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
（3）评价基金管理人 选用 会计政策的恰当性和 作出 会 计估计及相
关披露 的合 理性 。
（4）对基金管理人使 用持 续经营假设的恰当性 得出 结论。同时，
根据获 取的 审计 证据 ， 就 可 能导致 对东 方盛 世灵 活配 置基金 持续 经
营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得 出 结
论。 如果 我们 得出 结论 认 为存在 重大 不确 定性 ， 审 计准则 要求 我们
在审计 报告 中提 请报 表使 用者注 意财 务报 表中 的相 关披露 ； 如 果披
露不充 分 ， 我 们应 当发 表 非无保 留意 见 。 我 们的 结 论基于 截至 审计
报告日 可获 得的 信息 。 然 而， 未来 的事 项或 情况 可 能导致 东方 盛世
灵活配 置基 金不 能持 续经 营。
（5） 评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容 （包 括 披露） ， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人就 计划 的审计 范围 、 时 间安 排和 重 大审计 发现 等
事项进 行沟 通， 包括 沟通 我 们在审 计中 识别 出的 值得 关注的 内部 控
制缺陷 。
会计师 事务 所的 名称 立信会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 朱锦梅
赵立卿
会计师 事务 所的 地址 北京市 海淀 区西 四环 中 路16 号院 7 号楼 10 层
审计报 告日 期 2018 年3 月 28 日
东方盛世灵活配置混合 2017 年 年度报告摘要
第 19 页 共 41 页
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 东方 盛世 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 1,391,359.46 4,704,647.93
结算备 付金 166,846.42 1,003,784.50
存出保 证金 87,703.55 51,940.84
交易性 金融 资产 173,553,621.44 741,651,672.71
其中： 股票 投资 62,604,671.44 58,533,969.11
基金投 资 - -
债券投 资 110,948,950.00 683,117,703.60
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 29,800,244.70 25,000,237.50
应收证 券清 算款 1,928,706.67 -
应收利 息 1,983,772.69 18,560,173.83
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 208,912,254.93 790,972,457.31
负债和所有者权益
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 108.34 -
应付管 理人 报酬 73,638.11 403,016.16
应付托 管费 24,546.03 134,338.70
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 459,897.48 223,507.98 东方盛世灵活配置混合 2017 年 年度报告摘要
第 20 页 共 41 页
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 260,000.04 110,000.00
负债合 计 818,190.00 870,862.84
所有者权益：
实收基 金 191,251,766.72 773,367,777.17
未分配 利润 16,842,298.21 16,733,817.30
所有者 权益 合计 208,094,064.93 790,101,594.47
负债和 所有 者权 益总 计 208,912,254.93 790,972,457.31
注 ： ① 报告 截止 日2017 年12 月31 日， 基金 份额 净值1.0881 元， 基 金份 额 总额191,251,766.72
份。
②本基 金基 金合 同 于2016 年4 月15 日生 效， 上年 度 为不完 整会 计年 度， 下同 。
7.2 利润表
会计主 体： 东方 盛世 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年4 月15 日(基
金合同生效日)至
2016 年12 月31 日
一、收入
41,099,129.40 12,093,035.72
1.利息 收入
25,168,396.60 22,352,548.47
其中： 存款 利息 收入
315,202.89 662,227.03
债券利 息收 入
21,225,845.28 21,222,386.21
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,627,348.43 467,935.23
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
2,089,785.54 3,258,943.00
其中： 股票 投资 收益
24,947,659.63 7,776,919.42
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-24,312,357.99 -4,735,176.42
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
1,454,483.90 217,200.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
13,545,844.61 -13,519,212.43 东方盛世灵活配置混合 2017 年 年度报告摘要
第 21 页 共 41 页
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
295,102.65 756.68
减： 二、费用
5,580,699.85 5,433,240.11
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 3,329,813.22 3,064,603.80
2．托 管费 7.4.8.2.2 1,109,937.65 884,519.84
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
808,554.40 345,071.46
5．利 息支 出
10,598.94 895,748.27
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
10,598.94 895,748.27
6．其 他费 用
321,795.64 243,296.74
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
35,518,429.55 6,659,795.61
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
35,518,429.55 6,659,795.61
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东方 盛世 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
773,367,777.17 16,733,817.30 790,101,594.47
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 35,518,429.55 35,518,429.55
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-582,116,010.45 -35,409,948.64 -617,525,959.09
其中：1. 基 金申 购款 92,466,226.71 8,760,075.94 101,226,302.65
2. 基金 赎回 款 -674,582,237.16 -44,170,024.58 -718,752,261.74
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 191,251,766.72 16,842,298.21 208,094,064.93 东方盛世灵活配置混合 2017 年 年度报告摘要
第 22 页 共 41 页
金净值 ）
项目
上年度可比期间
2016 年4 月15 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
- - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 6,659,795.61 6,659,795.61
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
773,367,777.17 10,074,021.69 783,441,798.86
其中：1. 基 金申 购款 773,543,268.91 10,076,455.78 783,619,724.69
2. 基金 赎回 款 -175,491.74 -2,434.09 -177,925.83
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
773,367,777.17 16,733,817.30 790,101,594.47
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘鸿 鹏______
______ 刘 鸿鹏______
____ 肖向 辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
东方盛 世灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 （以 下简 称 “本 基金” ） 根据2015 年7 月 21 日 中国 证
监会《关于准 予东方 盛世 灵活配置混合 型证券投资 基金注册的批 复 》 （证监许 可[2015]1745 号）
和 《关 于东 方盛世 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金备 案确认 的函 》 （机 构部 函[2016]744 号） 的核 准，
由基金发起人 东方基金 管 理有限责任公 司依照《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》和《 东方盛世
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 自 2016 年4 月 11 日至 2016 年4 月12 日公 开募 集设 立。
本基金 为混 合型 证券 投资 基金， 首次 设立 募集 不包 括 认购资 金利 息共 募 集500,218,682.80 元 人民
币，业 经瑞 华会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙） “瑞 华验字[2016] 第 01300010 号” 验 资报 告验 证。
经向中 国证 监会 备案 ， 《 东 方盛世 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于2016 年4 月15 日正东方盛世灵活配置混合 2017 年 年度报告摘要
第 23 页 共 41 页
式生效 ， 基 金合 同生 效日 的基金 份额 总额 为500,228,687.22 份基 金单 位， 其 中认购 资金 利息 折合
10,004.42 份 基金单位 。 本基金基金管 理人为东方 基金管理有限 责任公司， 基金托管人为 中国民
生银行 股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《东 方 盛世灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合
同》 的有 关规 定， 本基 金 主要投 资于 具有 良好 流动 性的金 融工 具 ， 包 括国 内 依法发 行上 市的 股票
（包括 中小 板、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、 债 券 （含 中 小企业 私募 债券 ） 、
资产支持证券 、货币市 场 工具、股指期 货与权证 等 金融衍生工具 以及法律 法 规或中国证 监会允许
基金投 资的 其他 金融 工具 （但须 符合 中国 证监 会相 关规定 ） 。
如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ，基金管理人 在履行适 当 程序后，可以 将
其纳入 投资 范围 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的会 计报 表按 照财 政部 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则 — 基本准 则》 和 38
项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其他相关 规定（以
下合称 “企 业会计准 则 ” ） 、中国证券 业协会制 定的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 中国证
监会颁布的 《关于证 券投 资基金执行< 企业会计 准则> 估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第 2 号— 年度 报 告
的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号 —年 度报 告和 半年 度报告 》 、 《 证券 投资
基金信 息披 露编 报规 则 第 3 号— 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 及中 国证 监会 颁布的 其他 相关 规定
编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金编制 的 财务报表 符 合企业会计准 则及其他 有 关规定要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
2017 年12 月31 日的 财务 状况以 及2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31 日的 经 营成果 和基 金净 值
变动情 况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期本 基金 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 保持 一致 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 东方盛世灵活配置混合 2017 年 年度报告摘要
第 24 页 共 41 页
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]103 号《 关于 股权 分置试 点改 革有 关税 收政 策问题 的通 知》 、财 税[2008]1 号 《关 于企 业所
得税若干优惠 政策的通 知》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政
策有关 问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公 司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题
的通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业税 改 征增值 税试 点的 通知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关
于进一步明确 全面推开 营 改增试点金融 业 有关政 策 的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机构同
业往来 等增 值税 政策 的补 充通知 》 、 财税[2016]140 号 《财 政部 、 国 家税 务总 局关于 明确 金融 、 房
地产开发、教 育辅助服 务 等增值税政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
1、于 2016 年5 月1 日 前 ， 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征增值 税 ，对国债 、 地方政府债以 及金融同 业 往来利息收入 亦免征增 值 税，存款利 息收入不
征收增 值税 。
根据的规定， 基金产品 运 营过程中发生 的增值税 应 税行为，以基 金产品管 理 人为增值税纳 税
人。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 票 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基 金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税 。 对 基金 从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限 在1 个 月 以内 （ 含 1 个 月 ） 的 ，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含1 年） 的， 暂减 按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得东方盛世灵活配置混合 2017 年 年度报告摘要
第 25 页 共 41 页
税。
4 、基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 销售 机构
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国民 生银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 销售 机构
渤海国 际信 托股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东
河北省 国有 资产 控股 运营 有限公 司 本基金 管理 人股 东
东方汇 智资 产管 理有 限公 司 本基金 管理 人下 属子 公司
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年4月15 日( 基金 合同 生效日)至2016 年
12月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东北证券股份
有限公司
- - 23,787,713.01 10.16%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年4月15 日( 基金 合同 生效日)至2016 年
12 月31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例 东方盛世灵活配置混合 2017 年 年度报告摘要
第 26 页 共 41 页
东北证券股份
有限公司
137,209,992.42 70.20% 232,578,750.00 98.01%
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年4月15 日( 基金 合同 生效日)至2016 年
12 月31 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
东北证券股份
有限公司
- - 17,400,000.00 3.86%
7.4.8.1.4 权 证交 易
本 报告 期及 上年 度 可比期 间， 本基 金未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证券股份
有限公司
- - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年4月15 日( 基金 合同 生效日) 至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
东北证券股份
有限公司
21,888.86 10.14% 21,888.86 10.14%
注：①上 述佣金按 照 市场佣金率计 算，以扣 除 由中国证券登 记结算有 限 责任公司收 取，并由
券商承 担的 证券 结算 风险 基金后 的净 额列 示。
②该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费 东方盛世灵活配置混合 2017 年 年度报告摘要
第 27 页 共 41 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年4 月15 日( 基金 合同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,329,813.22 3,064,603.80
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
567.01 57.67
注 ：① 计提 标准 ：本 基金管 理费 按前 一日 的基 金资产 净值 的0.60% 的年 费率计 算。
管理费 的计 算方 法如 下：
H=E×0 .60% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 付的 基金 管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
②计提方式与 支付方式 ： 基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基 金管理人
向基金托管人 发送基金 管 理费划款指令 ，基金托 管 人复核后于次 月前五个 工 作日内从基 金财产中
一次性 支付 给基 金管 理人 。若遇 法定 节假 日、 公休 假等， 支付 日期 顺延 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年4 月15 日( 基金 合同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,109,937.65 884,519.84
注 ：① 计提 标准 ：本 基金的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值 的0.20% 的年 费率计 提。
托管费 的计 算方 法如 下：
H=E×0 .20% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
②计提方式与 支付方式 ： 基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基 金管理人
向基金托管人 发送基金 托 管费划款指令 ，基金托 管 人复核后于次 月前五个 工 作日内从基 金财产中
一次性 支取 。若 遇法 定节 假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ， 本 基金 均未 与关 联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 东方盛世灵活配置混合 2017 年 年度报告摘要
第 28 页 共 41 页
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报告 期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本 报告 期末 及上 年度 末，除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 均未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年 4 月 15 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国民生银行
股份有限公司
1,391,359.46 170,067.03 4,704,647.93 206,264.83
注 ：利 息收 入包 括活 期存款 利息 收入 及备 付金 存款投 资利 息收 入。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末流 通受 限的 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本 基金 本报 告期 末未 持有因 暂时 停牌 而于 期末 流通 受 限的 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期末2017 年12 月31 日止 ， 本 基金 未持 有 在银行 间市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的债 券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 未持 有在交 易所 市场 正回 购交 易中作 为抵 押的
债券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至本年度报 告报出日 ， 本基金无需要 披露的有 助 于理解和分析 会计报表 需 要说明的其他 事
项。 东方盛世灵活配置混合 2017 年 年度报告摘要
第 29 页 共 41 页
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 62,604,671.44 29.97
其中： 股票 62,604,671.44 29.97
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 110,948,950.00 53.11
其中： 债券 110,948,950.00 53.11
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 29,800,244.70 14.26
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,558,205.88 0.75
8 其他各 项资 产 4,000,182.91 1.91
9 合计 208,912,254.93 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 30,916,871.44 14.86
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,973,000.00 3.35
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 22,111,400.00 10.63 东方盛世灵活配置混合 2017 年 年度报告摘要
第 30 页 共 41 页
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 2,603,400.00 1.25
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 62,604,671.44 30.08
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 601398 工商银 行 1,000,000 6,200,000.00 2.98
2 600276 恒瑞医 药 80,028 5,520,331.44 2.65
3 601318 中国平 安 70,000 4,898,600.00 2.35
4 600519 贵州茅 台 6,000 4,184,940.00 2.01
5 600690 青岛海 尔 220,000 4,144,800.00 1.99
6 601601 中国太 保 100,000 4,142,000.00 1.99
7 600036 招商银 行 140,000 4,062,800.00 1.95
8 600872 中炬高 新 160,000 3,961,600.00 1.90
9 601021 春秋航 空 100,000 3,727,000.00 1.79
10 600196 复星医 药 80,000 3,560,000.00 1.71
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正
文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元 东方盛世灵活配置混合 2017 年 年度报告摘要
第 31 页 共 41 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601398 工商银 行 16,443,305.00 2.08
2 600036 招商银 行 13,710,562.00 1.74
3 600276 恒瑞医 药 10,020,684.44 1.27
4 600056 中国医 药 9,990,504.62 1.26
5 000063 中兴通 讯 8,634,894.00 1.09
6 600519 贵州茅 台 8,107,511.62 1.03
7 600872 中炬高 新 8,025,154.98 1.02
8 601333 广深铁 路 7,659,572.00 0.97
9 600104 上汽集 团 6,723,837.00 0.85
10 000651 格力电 器 6,704,418.46 0.85
11 000001 平安银 行 6,606,108.00 0.84
12 600487 亨通光 电 6,298,354.00 0.80
13 601006 大秦铁 路 5,863,231.00 0.74
14 601336 新华保 险 5,212,473.00 0.66
15 601186 中国铁 建 5,103,000.00 0.65
16 600068 葛洲坝 5,066,160.00 0.64
17 601607 上海医 药 5,021,487.79 0.64
18 601318 中国平 安 4,983,751.00 0.63
19 600377 宁沪高 速 4,846,242.00 0.61
20 601601 中国太 保 4,585,016.00 0.58
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票。
②“买 入金 额” 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600276 恒瑞医 药 17,088,746.90 2.16
2 600519 贵州茅 台 12,958,861.26 1.64
3 600298 安琪酵 母 12,429,028.70 1.57
4 600036 招商银 行 11,974,546.00 1.52
5 600887 伊利股 份 10,971,692.20 1.39
6 601398 工商银 行 10,963,389.00 1.39
7 000063 中兴通 讯 9,176,442.65 1.16 东方盛世灵活配置混合 2017 年 年度报告摘要
第 32 页 共 41 页
8 600872 中炬高 新 8,151,882.37 1.03
9 600104 上汽集 团 7,952,951.00 1.01
10 601333 广深铁 路 7,554,780.62 0.96
11 000651 格力电 器 7,412,638.74 0.94
12 600056 中国医 药 7,041,592.14 0.89
13 600487 亨通光 电 6,914,896.18 0.88
14 000001 平安银 行 6,889,455.00 0.87
15 600688 上海石 化 6,757,815.56 0.86
16 601006 大秦铁 路 6,210,435.00 0.79
17 601169 北京银 行 5,880,524.00 0.74
18 603866 桃李面 包 5,085,007.00 0.64
19 601186 中国铁 建 5,037,400.00 0.64
20 600377 宁沪高 速 4,932,139.00 0.62
注：①卖 出主要指 二 级市场上主动 的卖出、 换 股、要约收购 、发行人 回 购及行权等 减少的股
票。
②“卖 出金 额” 均按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 250,577,054.11
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 269,800,426.53
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票，卖 出主 要指 二级 市场 上主动 的卖 出、 换股 、要 约收购 、发 行人 回购 及行 权等减 少的 股票 。
②“买入股 票成本” 、 “ 卖 出股票收入 ”均按买 卖成 交金额（成 交单价乘 以成 交数量）填 列，不 考
虑相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例（% ）
1 国家债 券 499,250.00 0.24
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,999,000.00 4.81
其中： 政策 性金 融债 9,999,000.00 4.81
4 企业债 券 51,649,700.00 24.82
5 企业短 期融 资券 25,016,000.00 12.02
6 中期票 据 23,785,000.00 11.43
7 可转债 （可 交换 债） - - 东方盛世灵活配置混合 2017 年 年度报告摘要
第 33 页 共 41 页
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 110,948,950.00 53.32
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 041762015 17 秦 皇城 投
CP001
150,000 15,039,000.00 7.23
2 101669017 16 乌 城投
MTN001
150,000 13,941,000.00 6.70
3 127455 16 广 陵债 150,000 13,915,500.00 6.69
4 1280320 12 宜 昌财 投
债
300,000 12,204,000.00 5.86
5 150201 15 国开 01 100,000 9,999,000.00 4.81
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
本基 金 本报告 期末 未持 有权 证。 东方盛世灵活配置混合 2017 年 年度报告摘要
第 34 页 共 41 页
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
-
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 发现存在被监 管部门立 案 调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 87,703.55
2 应收证 券清 算款 1,928,706.67
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,983,772.69
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,000,182.91
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。 东方盛世灵活配置混合 2017 年 年度报告摘要
第 35 页 共 41 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人 结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
227 842,518.80 187,781,281.22 98.19% 3,470,485.50 1.81%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
2,196.26 0.0011%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 4 月 15 日 ） 基金 份额 总额
500,228,687.22
本报告 期期 初基 金份 额总 额 773,367,777.17
本报告 期基 金总 申购 份额 92,466,226.71
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 674,582,237.16
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 191,251,766.72 东方盛世灵活配置混合 2017 年 年度报告摘要
第 36 页 共 41 页
注 ：基 金总 申购 份额 包含基 金转 换入 份额 ，基 金总赎 回份 额包 含基 金转 换出份 额。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门未 发生 重大 人事 变动。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所， 本年 度应 支付给 立信 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ）
报酬 为60,000.00 元 ；截 至 2017 年12 月 31 日， 该 审计机 构已 向本 基金 提 供2 年的 审计 服务 。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关 情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 东方盛世灵活配置混合 2017 年 年度报告摘要
第 37 页 共 41 页
量
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
天风证券股份有
限公司
2 149,619,282.31 28.94% 139,340.27 28.94% -
招商证券股份有
限公司
1 89,772,169.62 17.36% 83,604.83 17.37% -
申万宏源证券有
限公司
1 87,591,456.12 16.94% 81,573.35 16.94% -
中信建投证券股
份有限公司
1 59,035,232.97 11.42% 54,979.89 11.42% -
中国银河证券股
份有限公司
1 51,983,640.19 10.05% 48,411.97 10.06% -
广发证券股份有
限公司
2 50,463,992.98 9.76% 46,996.66 9.76% -
方正证券股份有
限公司
1 18,737,792.00 3.62% 17,450.52 3.62% -
国泰君安证券股
份有限公司
1 6,460,109.46 1.25% 6,016.29 1.25% -
中国国际金融股
份有限公司
2 3,376,017.00 0.65% 3,076.72 0.64% -
五矿证券有限公
司
1 - - - - -
光大证券股份有
限公司
1 - - - - -
英大证券有限责
任公司
1 - - - - -
南京证券股份有
限公司
2 - - - - -
渤海证券股份有
限公司
1 - - - - -
民生证券股份有
限公司
2 - - - - -
华泰证券股份有
限公司
1 - - - - -
海通证券股份有
限公司
1 - - - - -
安信证券股份有
限公司
1 - - - - -
东兴证券股份有
限公司
1 - - - - -
广州证券股份有
限公司
1 - - - - - 东方盛世灵活配置混合 2017 年 年度报告摘要
第 38 页 共 41 页
长城证券有限责
任公司
1 - - - - -
东方证券股份有
限公司
1 - - - - -
山西证券股份有
限公司
1 - - - - -
中信证券股份有
限公司
2 - - - - -
兴业证券股份有
限公司
2 - - - - -
中银国际证券有
限责任公司
1 - - - - -
长江证券股份有
限公司
1 - - - - -
东北证券股份有
限公司
2 - - - - -
华西证券有限责
任公司
1 - - - - -
注： （1） 此处的佣 金 指本基金通 过券商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而合计支 付该券 商
的佣金 合计,不 单指 股票 交 易佣金 。
（2 ） 交易 单元 的选 择标 准 和程序
券商选 择标 准： ①资 力雄 厚，信 誉良 好， 注册 资本 不少 于 3 亿 元人 民币 ； ② 财务状 况良 好， 各 项
财务指标显示 公司经营 状 况稳定； ③ 经 营行为规 范 ，最近两年未 因重大违 规 行为而受到 中国证监
会和中国人民 银行处罚 ； ④内部管理规 范、严格 ， 具备健全的内 控制度， 并 能满足基金 运 作高度
保密的要求； ⑤具备基 金 运作所需的高 效、安全 的 通讯条件，交 易设施符 合 代理基金进 行证券交
易的需要，并 能为基金 提 供全面的信息 服务；⑥ 研 究实力较强， 有固定的 研 究机构和专 门研究人
员，能及时为 基金提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析、个股
分析报 告及 其他 专门 报告 ， 并 能根 据基 金投 资的 特 定要求 ， 提供 专门 研究 报 告； ⑦收 取的 佣金 率。
券商选择程序 ：①对符 合 选择标准的券 商的服务 进 行评价；②拟 定租用对 象 ：由投研部 门根据以
上评价结果拟 定备选的 券 商；③签约： 拟定备选 的 券商后，按公 司签约程 序 与备选券商 签约。 签
约时， 要明 确签 定协 议双 方的公 司名 称、 委托 代理 期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等。
（3 ） 本报 告期 内本 基金 新 增租 用5 个 交易 单元 ， 分 别为兴 业证 券股 份有 限公 司、 南京 证券 股份 有
限公司 上海 、深 圳证 券交 易所交 易单 元 各 1 个 ，新 增英大 证券 有限 责任 公司 深圳证 券交 易所 交 易
单元1 个。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 东方盛世灵活配置混合 2017 年 年度报告摘要
第 39 页 共 41 页
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
天风证券股份
有限公司
12,981,042.90 6.51% - - - -
招商证券股份
有限公司
30,941,405.49 15.51% 1,000,000.00 0.15% - -
申万宏源证券
有限公司
5,067,088.63 2.54% - - - -
中信建投证券
股份有限公司
5,692,188.20 2.85% - - - -
中国银河证券
股份有限公司
4,080,684.93 2.05% 392,000,000.0
0
57.23% - -
广发证券股份
有限公司
- - 292,000,000.0
0
42.63% - -
方正证券股份
有限公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
- - - - - -
五矿证券有限
公司
- - - - - -
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
英大证券有限
责任公司
- - - - - -
南京证券股份
有限公司
- - - - - -
渤海证券股份
有限公司
- - - - - -
民生证券股份
有限公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
安信证券股份
有限公司
- - - - - -
东兴证券股份
有限公司
- - - - - - 东方盛世灵活配置混合 2017 年 年度报告摘要
第 40 页 共 41 页
广州证券股份
有限公司
- - - - - -
长城证券有限
责任公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - - - - -
山西证券股份
有限公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
- - - - - -
长江证券股份
有限公司
- - - - - -
东北证券股份
有限公司
140,776,555.96 70.55% - - - -
华西证券有限
责任公司
- - - - - -
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投资者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
2017-1-1 至
2017-3-26 ；
2017-9-27 至
2017-12-31
270,05
9,799.
37
-
173,61
0,146.
60
96,449,652.
77
50.43%
2
2017-1-1 至
2017-12-31
500,00
9,000.
00
91,331
,628.4
5
500,00
9,000.
00
91,331,628.
45
47.75%
个人
- - - - - - -
东方盛世灵活配置混合 2017 年 年度报告摘要
第 41 页 共 41 页
- - - - - - - -
产品特有 风险
基金管理 人对本 基金拥 有 完全自主 投资决 策权。
（1）当持有基金份额比 例达到或超过 20% 的投 资者较大比例赎回且基金的 现金头寸不足时，可
能会导致 本基金 的流动 性 风险及相 关冲击 成本， 可 能造成基 金净值 的波动 。
（2）当上述投资者赎回 触发基金合同约定的巨额 赎回情形时，基金管理人 可以根据基金合同约
定进行相 应处理 ，可能 会 影响投资 者赎回 。
东方基金管理有限责任公司
2018 年3 月31 日
