东 方 添 益 债券 型 证 券 投资 基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一八年三 月三十日
东方添益债券 2017 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 东方添益债券 2017 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东方添 益债 券
基金主 代码 400030
前端交 易代 码 400030
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 12 月 15 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 91,681,023.91 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在 适 度 承 担 信 用 风 险 并 保 持 基 金 资 产 流 动 性 的 条 件
下 ， 对固 定收 益类 资产 进行 积 极主 动的 投资 管理 ，实
现基金 资产 长期 、稳 定的 投资回 报。
投资策 略 本 基 金通 过对 宏观 经 济 运行 情 况和 金融 市场 运行 趋势
及 国 家 政 策 趋 向 和 市 场 利 率 水 平 变 化 特 点 等 进 行 分
析 ， 判断 我国 债券 市场 中期 和 长期 的运 行情 况以 及风
险 收 益波 动特 征。 通过 选取 具 有投 资价 值的 个券 ，实
现基金 的持 续稳 定增 值。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价指 数收 益率
风险收 益特 征 本 基 金为 债券 型基 金， 属证 券 投资 基金 中的 较低 预期
风 险 品种 ，其 长期 平均 预期 风 险和 预期 收益 率低 于混
合型基 金、 股票 型基 金， 高于货 币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东方基 金管 理有 限责 任公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息 披 露负 责人
姓名 李景岩 贺倩
联系电 话 010-66295888 010-66060069
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
010-66578578 或
400-628-5888
95599
传真 010-66578700 010-68121816 东方添益债券 2017 年年度报告 摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金年 度报 告备 置地 点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 -12,306,945.55 38,762,912.03 20,332,107.70
本期利 润 -9,659,837.66 29,603,131.28 26,406,399.31
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0240 0.0388 0.0831
本期基 金份 额净 值增 长率 -4.19% 7.28% 9.40%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1095 -0.0101 0.0707
期末基 金资 产净 值 91,575,281.73 444,412,459.16 522,325,066.40
期末基 金份 额净 值 0.9988 1.0425 1.0938
注 ： ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益 。
②期末可供分 配利润： 如 果期末未分配 利润的未 实 现部分为正数, 则期末可 供 分配利润的金 额
为期末未分 配利润的 已实 现部分,如果 期末未分 配利 润的未实现 部分为负 数,则 期末可供分 配利润
的金额 为期 末未 分配 利润 （已实 现部 分扣 除未 实现 部分） 。
③本基金所述 业绩指标 不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 ，计入费 用 后实际收益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.79% 0.18% -1.15% 0.06% -3.64% 0.12% 东方添益债券 2017 年年度报告 摘要
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过去六 个月 -3.97% 0.14% -1.30% 0.05% -2.67% 0.09%
过去一 年 -4.19% 0.11% -3.38% 0.06% -0.81% 0.05%
过去三 年 12.44% 0.11% -0.98% 0.08% 13.42% 0.03%
过去五 年 12.42% 0.11% -0.36% 0.08% 12.78% 0.03%
自基金 合同
生效起 至今
12.42% 0.11% -0.36% 0.08% 12.78% 0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 东方添益债券 2017 年年度报告 摘要
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注：自合 同生效以 来 未满五年。合 同生效当 年 按实际存续期 计算，不 按 整个自然年 度进行折
算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2017 - - - -
2016 1.3300 125,006,211.32 28,812,098.05 153,818,309.37
2015 - - - -
合计 1.3300 125,006,211.32 28,812,098.05 153,818,309.37
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金 管理 人为 东方 基金 管理有 限责 任公 司 （以 下 简称 “本 公司 ” ） 。 本 公司 经 中国证 监会 “ 证东方添益债券 2017 年年度报告 摘要
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监基金 字[2004]80 号 ”批 复批准 于 2004 年 6 月 11 日成立 。截 至 2017 年 12 月 31 日， 本公 司注
册资本 2 亿 元人 民币 。本 公司股 东东 北证 券股 份有 限公司 出资 人民 币 12800 万元， 占公 司注 册 资
本的 64% ；河 北省 国有 资 产控股 运营 有限 公司 出资 人民币 5400 万 元， 占公 司 注册资 本 27% ；渤 海
国际信 托股 份有 限公 司出 资人民 币 1800 万元 ，占 公 司注册 资本 的 9% 。 截至2017 年 12 月31 日，
本公司 管 理44 只开 放式 证 券投资 基金 —— 东方 龙混 合型开 放式 证券 投资 基金 、 东方精 选混 合型 开
放式证券投资 基金、东 方 金账簿货币市 场证券投 资 基金、东方策 略成长混 合 型开放式证 券投资基
金、东方稳健 回报债券 型 证券投资基金 、东方核 心 动力混合型开 放式证券 投 资基金、东 方成长 收
益平衡混合型 证券投资 基 金、东方增长 中小盘混 合 型开放式证券 投资基金 、 东方强化收 益债券型
证券投 资基 金、 东方 启明 量化先 锋混 合型 证券 投资 基金、 东方 安心 收益 保本 混合型 证券 投资 基金 、
东方利群混合 型发起式 证 券投资基金、 东方多策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方 新兴成长
混合型证券投 资基金、 东 方双债添利债 券型证券 投 资基金、东方 添益债券 型 证券投资基 金、东方
主题精选混合 型证券投 资 基金、东方睿 鑫热点挖 掘 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方 鼎新灵活
配置混合型证 券投资基 金 、东方惠新灵 活配置混 合 型证券投资基 金、东方 永 润债券型证 券投资基
金、东方新策 略灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方新思路灵活 配置混合 型 证券投资基 金、东方
新价值混合型 证券投资 基 金、东方创新 科技混合 型 证券投资基金 、东方稳 定 增利债券型 证券投资
基金、东方金 元宝货币 市 场证券投资基 金、东方 大 健康混合型证 券投资基 金 、东方金证 通货币市
场基金、东方 荣家保本 混 合型证券投资 基金、东 方 互联网嘉混合 型证券投 资 基金、东方 盛世灵活
配置混合型证 券投资基 金 、东方合家保 本混合型 证 券投资基金、 东方臻馨 债 券型证券投 资基金、
东方岳 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 东 方区 域发 展混合 型证 券投 资基 金、 东方永 兴 18 个 月定 期
开放债 券型 证券 投资 基金 、 东方 臻享 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 东 方永 熙 18 个月定 期开 放债 券型
证券投资基金 、东方民 丰 回报赢安混合 型证券投 资 基金、东方周 期优选灵 活 配置混合型 证券投资
基金、 东方 价值 挖掘 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 东方 支柱 产业 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
东方臻 悦纯 债债 券型 证券 投资基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
吴萍萍
（女士 ）
本 基 金 基
金经理
2016 年 4 月
14 日
- 5 年
中 国 人 民 大
学应 用 经 济
学硕士 ，5 年
证 券 从 业 经
历， 曾任 安信
证 券 投 资 组东方添益债券 2017 年年度报告 摘要
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资金交 易员、
民 生 加 银 基
金 管 理 有 限
公 司 专 户 投
资经理。 2015
年 11 月 加盟
东方基 金， 曾
任 东 方 稳 健
回 报 债 券 型
证 券 投 资 基
金 基 金 经 理
助理、 东 方添
益 债 券 型 证
券 投 资 基 金
基 金 经 理 助
理、 东方 利群
混 合 型 发 起
式 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理助理、 东方
强 化 收 益 债
券 型 证 券 投
资 基 金 基 金
经理助 理， 现
任 东 方 安 心
收 益 保 本 混
合 型 证 券 投
资 基 金 基 金
经理、 东 方添
益 债 券 型 证
券 投 资 基 金
基金经 理、 东
方 合 家 保 本
混 合 型 证 券
投 资 基 金 基
金经理 。
彭成军
本 基 金 基
金 经 理 、
公 司 总 经
理 助 理 、
投 资 决 策
委 员 会 委
员
2017 年12 月
29 日
- 10 年
公 司 总 经 理
助理、 固 定收
益投资 总监、
投 资 决 策 委
员会委 员。 清
华 大 学 数 学
硕士，10 年
投 资 从 业 经
历。 曾任 中国东方添益债券 2017 年年度报告 摘要
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光 大 银 行 总
行 资 金 部 衍
生 品 模 型 分
析师、 外 币债
券投资 经理、
本 外 币 衍 生
品投资 经理；
中 国 民 生 银
行 金 融 市 场
部 投 资 管 理
中 心 总 经 理
助理、 交 易中
心负责 人， 负
责 固 定 收 益
及 衍 生 品 相
关交易 业务。
2017 年11 月
加 盟 东 方 基
金 管 理 有 限
责任公 司， 任
公 司 总 经 理
助 理 兼 固 定
收 益 投 资 总
监。 现任 东方
双 债 添 利 债
券 型 证 券 投
资基金、 东方
添 益 债 券 型
证 券 投 资 基
金基金 经理。
徐昀君
本 基 金 基
金经理
2014 年12 月
15 日
2017 年 5 月 12 日 9 年
对 外 经 济 贸
易 大 学 金 融
学硕士， CFA，
FRM ，9 年证
券从业 经历。
曾 任 安 信 证
券 资 产 管 理
部研究 员、 投
资经理， 华西
证 券 资 产 管
理 部 投 资 经
理。 2013 年3
月 加 盟 东 方
基 金 管 理 有
限责任 公司，东方添益债券 2017 年年度报告 摘要
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曾 任 固 定 收
益 部 总 经 理
助理、 固 定收
益 部 副 总 经
理、 东方 安心
收 益 保 本 混
合 型 证 券 投
资 基 金 基 金
经理助 理、 东
方 稳 健 回 报
债 券 型 证 券
投 资 基 金 基
金经理 助理、
东 方 安 心 收
益 保 本 混 合
型 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理、 东方 永润
18 个 月 定 期
开 放 债 券 型
证 券 投 资 基
金基金 经理、
东 方 稳 健 回
报 债 券 型 证
券 投 资 基 金
基金经 理、 东
方 强 化 收 益
债 券 型 证 券
投 资 基 金 基
金经理、 东方
多策 略 灵 活
配 置 混 合 型
证 券 投 资 基
金基金 经理、
东 方 双 债 添
利 债 券 型 证
券 投 资 基 金
基金经 理、 东
方 添 益 债 券
型 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理、 东方 利群
混 合 型 发 起
式 证 券 投 资
基 金 基 金 经东方添益债券 2017 年年度报告 摘要
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理、 东方 臻享
纯 债 债 券 型
证 券 投 资 基
金基金 经理。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《证 券投 资基 金 管理公 司管 理办 法 》 及 其 各项实 施准 则、 《东 方添 益 债券型 证券 投资 基金
基金合同》和 其他有关 法 律法规的规定 ，本着诚 实 信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基 金资产，
在严格 控制 风险 的基 础上 ， 为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
本基金 无重 大违 法、 违规 行为。 本基 金投 资组 合符 合有关 法规 及基 金合 同的 约定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
基金管理人根据中国证监 会颁布的《证券投资基金 管理公司公平交易制度指 导意见》 （2011
年修订 ） ， 制定 了《 东方 基 金管理 有限 责 任 公司 公平 交易管 理制 度》 。
基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法， 各投资组 合 经理在授权范 围
内自主决策， 各投资组 合 共享研究平台 ，在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公
平的机 会。
基金管理人实 行集中交 易 制度，建立公 平的交易 分 配制度，确保 各投资组 合 享有公平的交 易
执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易， 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序；对 于债券一
级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中竞价 交 易，各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投
资组合的交易 价格和数 量 ，基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原 则对 交 易结果进行 分配；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的的 同 向交易价差、 反向交易 情 况、异常交易 情
况进行 统计 分析 ，投 资组 合经理 对相 关交 易情 况进 行合理 性解 释并 留存 记录 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，在 授 权、研究分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 ， 未直接或通 过与第三东方添益债券 2017 年年度报告 摘要
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方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法 律法 规 和公平交易 管理制度
规定。
公司按照《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和《 东方基金 管 理有限责任公 司
公平交易管理 制度》的 规 定对本报告期 公司不同 投 资组合同向交 易价差进 行 了分析。公 司采集连
续四个 季度 ， 不 同时 间窗 口 （1 日内 、3 日内 、5 日 内） 的 同向 交易 样本 ， 在 假设同 向交 易价 差 为
零及 95% 的置 信水 平下 ， 对同向 交易 价差 进 行 T 分 布假设 检验 并对 检验 结果 进行跟 踪分 析。 分析
结果显 示本 基金 与公 司管 理的其 他投 资组 合在 同向 交易价 差方 面未 出现 异常 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不 公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
基金管理人管 理的投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 不存在同日反 向交易， 不 存在同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 5%的情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
从基本 面来 看，2017 年 宏 观经济 平稳 回升 ，GDP 同 比增 长 6.9% 。 供给 收缩 、 需求改 善，PPI
与CPI 的裂 口持 续扩 大 ， 支撑经 济韧 性 。 从 供给 端 来看 ， 环 保限 产持 续推 进 ， 带 动大 宗价 格上 涨，
工业企 业盈 利持 续修 复， 全年 PPI 上涨 6.3% ， 规模 以上工 业企 业利 润总 额同 比增速 加快 12.5 个
百分点 至21% ； 从 需求 端来 看， 外需 回暖 叠加 价格 上 涨因素 ， 出口 处于 景气 区 间 （ 全年 同比7.9%），
棚改货 币化 推动 地产 库存 去化， 统计 局口 径下 的商 品房待 售面 积从 17 年 初 的近 7 亿平 降至 5.9
亿平， 支撑 地产 投资 全年 保持 7% 的 高增 速。
从政策 面来 看 ，2017 年 各 监管机 构密 集发 布文 件 ， 金融去 杠杆 思路 明确 。17 年上半 年监 管政
策集中于治理 同业、理 财 、表外等金融 乱象，下 半 年监管深入至 大资管行 业 的监管规则 重塑，流
动性新规、资 管新规意 见 稿、商业银行 流动性风 险 管理办法等监 管规则陆 续 出台，机构 行为调整
逐步开 始。
从资金 面来 看，2017 年 货 币政策 稳健 中性 ， 公 开市 场操作 削峰 填谷 ， 定 向降 准不改 结构 性货
币短缺的供给 体系。对 于 跨年、跨春节 等季节性 时 点冲击，央行 通过普惠 金 融降准措施 落地、63
天逆回购、临 时准备金 动 用安排等方式 进行对冲 ， 从而保证资金 面平稳跨 节 。在海外货 币政策收
紧的背 景下， 央行一方 面 保证流动性总 量均衡， 另 一方面上调货 币利率中 枢 ，全年合计 上调公开
市场政 策利 率25BP ，一 定 程度上 抬升 了机 构融 资成 本。
从债券市场来 看，在基 本 面平稳回升、 严监管持 续 推进、货币利 率中枢抬 升 的背景下，2017东方添益债券 2017 年年度报告 摘要
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年债券 收益 率震 荡上 行， 十年国 开债 较年 初上 行 近 110BP ，十 年国 债较 年初 上 行近 80BP 。较 强的
基本面制约了 债券收益 率 下行，基本面 的指引作 用 相对弱化，市 场主要围 绕 流动性、监 管政策展
开博弈。报告 期内，债 市 波动较大，本 基金操作 灵 活，以谨慎防 御策略为 主 ，持仓主要 集中于风
险较低的城投 ，并将组 合 久期保持在中 性偏短水 平 ，并保持较低 仓位，警 惕 流动性风险 、信用风
险，实 现风 险与 收益 的平 衡。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
2017 年 1 月 1 日 起至 2017 年 12 月 31 日， 本基 金 净值增 长率 为-4.19% ，业 绩比较 基准 收益
率为-3.38% ，低 于业 绩比 较基 准 0.81% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望 2018 年,国 内宏 观经 济或呈 现高 位回 落的 态势 。房地 产方 面， 虽然 房地 产库存 去化 至 历
史低位 ， 但 受制 于资 金来 源， 投 资力 度或 将低 于过 去二年 ； 基 建方 面，PPP 审 核趋严,财 政赤 字目
标下调,发 力程 度也 将边 际 回落 ； 出 口方 面， 海外 经 济形势 仍然 向好 ， 但人 民 币升值 以及 美国 的贸
易保护 政策 或将 带来 较大 不确定 性。
从政策 角度 来看 ，2018 中 央政策 目标 仍然 将弱 化经 济增长 目标 ， 推 动供 给侧 改革， 加强 金融
监管， 以深 化金 融去 杠杆 。 货币 政策 方面 ，18 年货 币政策 仍将 定调 为稳 健中 性， 但 在考 虑到 平 衡
监管政策落地 带来的市 场 冲击，以及有 效对冲实 体 经济 高位下滑 态势时， 货 币政策可能 会阶段性
边际宽 松。
对于2018 年债 券市 场而 言 ， 经过 前期 债市 收益 率的 大幅上 升， 债市 的风 险获 得了较 大程 度的
释放。从历史 规律推演 出 发，目前的债 市估值偏 低 ，属于具有相 当配置价 值 的大类资产 。中国金
融业 占GDP 比重 从2015 年 峰值 8.4% 缓慢 回落 至7.95% ， 相比 于美 国金 融业 占 GDP 比重 金融 危机 后
大约稳 定 在7.5% 。 从这 一 大的数 据背 景看 ， 在 供给 侧改革 推升 实体 经济 运行 效率效 果显 著， 大的
经济下行风险 虽有隐患 ， 但逻辑上无法 做大胆推 论 前提下，金融 去杠杆仍 将 是政策的首 要目标，
债市全年不悲 观，但是 判 断出现趋势性 牛市行情 仍 须等待宏观基 本面的显 著 变化：一是 社会融资
增速，17 年整 体的 政策 组 合是紧 货币 宽信 用， 但我 们观察 到 自 17 年 三季 度 以来， 商业 银行 一般
贷款加权利率 快速上行 ， 反映基础货币 的边际成 本 提升对金融市 场利率推 升 ，开始向实 体经济扩
散，势必在未 来逐渐拉 低 社融增速，进 而影响整 个 社会的资产端 供给；二 是 一些监管政 策陆续落
地并实施，此 前由于交 易 结构的拆解， 导致收益 率 价格是否存在 过度反映 ， 在落地后是 否存在预
期差而 出现 一定 程度 的修 复，值 得持 续关 注和 博取 阶段 行 情。 东方添益债券 2017 年年度报告 摘要
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择券方面，受 制于表外 业 务的持续压缩 ，低评级 信 用债的市场供 需从全年 来 看仍然失衡， 将
继续保持规避 。本基金 仍 将择机配置中 高评级信 用 债，并适度拉 长组合久 期 ，并积极参 与利率债
存在预 期差 时的 波段 机会 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
本报告期内， 本基金管 理 人根据《证券 投资基金 法 》和中国证监 会发布的 有 关规定，完善 内
部控制制度和 操作流程 ； 在基金日常运 作上，定 期 和实时监察， 强化内控 体 系和制度的 落实；在
加强对基金投 资运作和 公 司经营管理的 合规性监 察 方面，通过实 时监控、 定 期检查、专 项检查等
方式 ， 及 时发 现情 况 、 提 出改进 建议 并跟 踪改 进落 实情况 。 本期 内重 点开 展 的监察 稽核 工作 包括 ：
（1 ） 开 展对 公司 各项 业务 的日常 监管 业务 ， 对风 险 隐患做 到及 时发 现 、 及 时 化解 ， 保 证投 资管 理、
基金销售和 后台运营 等业 务领域的合 法合规。 （2 ） 根据中国证 监会颁布 的相 关法律法规 ，进一 步
加强了基金 投资监察 力度 ，完善了基 金投资有 关控 制制度。 （3） 进一步完 善 公司内控体 系，完 善
业务流 程 ， 在 各个 部门 和 全体人 员中 实行 风险 管理 责任制 ， 并进 行持 续监 督 ， 跟 踪检 查执 行情 况。
（4 ） 注重 加强 对员 工行 为 规范和 职业 素养 的教 育与 监察 ， 并 通过 开展 法规 学 习活动 等形 式 ， 提 升
员工的 诚信 规 范 和风 险责 任意识 。2014 年 本基 金管 理人将 在不 断提 高内 部监 察稽核 和风 险控 制 工
作的科学性和 实效性的 基 础上，确保基 金资产的 规 范运作，维护 基金份额 持 有人的合法 利益，给
基金份 额持 有人 以更 多、 更好的 回报 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
根据《中国证 监会关于 证 券投资基金估 值业务的 指 导意见》 、 《证券 投资基金 会计核算业务 指
引》及相关会 计核算业 务 细则，本管理 人对所管 理 的基金各项资 产进行核 算 ，本报告期 间没有需
要披露 的对 基金 估值 有重 大影响 的估 值程 序调 整等 信息。 现对 本基 金管 理人 估值程 序说 明如 下：
本基金管理人 成 立了东 方 基金管理有限 责任公司 估 值委员会（以 下简称“ 估 值委员会” ） ， 成
员由分管运营 副总经理 、 分管投研副总 经理、督 察 长以及运营部 、投研部 门 （包括但不 限于权益
投资部 、固 定收 益部 、量 化投资 部） 、风 险管 理部 负 责人组 成， 估值 委员 会设 立委员 会主 任 1 名，
委员会 副主 任 1-2 名 ，估 值委员 会成 员均 具备 良好 的专业 知识 、专 业胜 任能 力和独 立性 ，熟 悉 基
金投资 品种 及基 金估 值法 律法规 。职 责分 工分 别如 下：
1. 委员 会主 任
负责定 期或 不定 期组 织召 开估值 委员 会工 作会 议， 就 估值参 与各 方提 交的 估值 问题组 织讨 论，
进行决 议并 组织 实施 ； 因 特殊原 因 ， 委 员会 主 任 无 法履行 职责 时 ， 由 副主 任 代理其 行使 主任 职责 。 东方添益债券 2017 年年度报告 摘要
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2. 运营 部
①自行 或应 各方 需求 提请 估值委 员会 主任 召开 估值 委员会 会议 。
②征求 托管 行意 见并 借鉴 行业界 通行 做法 ，提 出估 值模型 和估 值方 法的 修改 意见。
③根据估值委 员会会议 决 定的估值方法 、估值模 型 及参数计算具 体投资品 种 的公允价值并 据
以对基 金等 投资 组合 进行 估值。
④负责 编制 投资 组合 持有 的投资 品种 变更 估值 方法 的相关 公告 。
3. 投研 部门
当基金 等投 资组 合持 有没 有市价 或不 存在 活跃 市场 的投资 品种 （简 称“ 停牌 有价证 券” ）时 ，
根据估 值委 员会 要求 和运 营部的 估值 方案,负 责评 估 现有估 值政 策和 估值 方法 是否公 允、 适当 ， 对
估值方 法有 失公 允性 的 “ 停牌有 价证 券 ” ， 建 议或 提 示运营 部提 请估 值委 员会 主任召 开估 值会 议 。
4. 风险 管理 部
在日常监控和 风险管理 过 程中发现估值 政策和估 值 方法有失公允 性时，建 议 或提示运营部 提
请估值 委员 会主 任召 开估 值会议 。
上述参 与估 值流 程的 各方 之间不 存在 任何 的重 大利 益冲突 。
截至本报告期 期末，公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中
债估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银
行间固 定收 益品 种进 行估 值 （ 适用 非货 币基 金 ） 或 影 子定 价 （适 用货 币基 金） 。 公 司与 中证 指数 有
限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 ， 并 依据 其 提供的 中证 债券 估值 数据 对公司 旗下 基金 持有
的交易 所固 定收 益品 种进 行估值 （适 用非 货币 基金 ） 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本基金基 金合同的 相 关规定，结合 本基金实 际 运作情况，本 基金本报 告 期未进行利润 分
配。
4.9 管理人对会计师事务 所出具非标准审计 报告所涉相关事项 的说明
-
4.10 报告期内管理人对本 基金持有人数或基 金资产净值预警情 形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200 人 或 基 金资 产 规 模 低 于
5000 万元 的情 形。 东方添益债券 2017 年年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
在托管东方添 益债券型 证 券投资基金的 过程中， 本 基金托管人中 国农业银 行 股份有限公司 严
格遵守《证 券投资基 金法 》相关法律 法规的规 定以 及《东方添 益债券型 证券 投资基金基 金合同》 、
《东方添益债 券型证券 投 资基金托管协 议》的约 定 ，对东方添益 债券型证 券 投资基金管 理人 — 东
方基金管理有 限责任公 司 本报告期内基 金的投资 运 作，进行了认 真、独立 的 会计核算和 必要的投
资监督 ，认 真履 行了 托管 人的义 务， 没有 从事 任何 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配
等情况 的说明
本托管人认为 ，东方基 金 管理有限责任 公司在东 方 添益债券型证 券投资基 金 的投资运作、 基
金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支及利润 分 配等问题上 ，不存在
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ； 在报 告期 内 ， 严 格遵守 了 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规，
在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、准确和完 整发表意
见
本托管人认为 ，东方基 金 管理有 限责任 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的东方添 益 债券型证券 投资基金
年度报告中的 财务指标 、 净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信 息真实、
准确、 完整 ，未 发现 有损 害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见 东方添益债券 2017 年年度报告 摘要
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审计报 告编 号 信会师 报字[2018] 第 ZB30051
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 东方添 益债 券型 证券 投资 基金全 体基 金份 额持 有人
审计意 见 我 们 审 计 了 东 方 添 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 东 方 添 益 基
金） 财务 报表 ， 包 括2017 年 12 月 31 日的 资产 负债 表，2017 年度
的利润 表 、 所 有者 权益 （基 金净值 ） 变动 表以 及相 关 财务报 表附 注。
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则的 规
定编制 ，公 允反 映了 东方 添益基 金 2017 年 12 月 31 日的财 务状 况
以及2017 年度 的经 营成 果 和 基金 净值 变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “ 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 ” 部 分 进 一 步 阐 述 了 我
们在这 些准 则下 的责 任 。 按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则 ， 我 们
独立于 东方 添益 基金 ， 并 履行了 职业 道德 方面 的其 他责任 。 我们 相
信， 我 们获取 的审 计证 据 是充分 、 适当 的， 为 发表 审计意 见提 供了
基础。
其他信 息 东方添 益基 金的 基金 管理 人东方 基金 管理 有限 责任 公司 （ 以下 简称
基金管 理人 ） 对其 他信 息 负责 。 其 他信 息包 括年 度 报告中 涵盖 的信
息，但 不包 括财 务报 表和 我们的 审计 报告 。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他 信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
基金管 理人 负责 按照 企业 会计准 则的 规定 编制 财务 报表， 使其 实现
公允反 映， 并 设计、 执行 和维护 必要 的内 部控 制， 以使财 务报 表不
存在由 于舞 弊或 错误 导致 的重大 错报 。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人负 责评 估东 方添 益基 金的持 续经 营
能力， 披露与 持续 经营 相 关的事 项， 并 运用 持续 经 营假设 ， 除非 计
划进行 清算 、终 止运 营或 别无其 他现 实的 选择 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
（1）识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险，东方添益债券 2017 年年度报告 摘要
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设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
（2）了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
（3）评价基金管理人 选用 会计政策的恰当性和 作出 会计估计及相
关披露 的合 理性 。
（4）对基金管理人使 用持 续经营假设的恰当性 得出 结论。同时，
根据获 取的 审计 证据 ， 就 可 能导致 对东 方添 益基 金持 续经营 能力 产
生重大 疑虑 的事 项或 情况 是否存 在重 大不 确定 性得 出结论 。 如 果我
们得出 结论 认为 存在 重大 不确定 性， 审计 准则 要求 我 们在审 计报 告
中提请 报表 使用 者注 意财 务报表 中的 相关 披露 ；如 果披露 不充 分，
我们应 当发 表非 无保 留意 见。 我 们的 结论 基于 截至 审 计报告 日可 获
得的信 息 。 然 而 ， 未 来的 事 项或情 况可 能导 致东 方添 益基金 不能 持
续经营 。
（5） 评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容 （包 括 披露） ， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人就 计划 的审计 范围 、 时 间安 排和 重 大审计 发现 等
事项进 行沟 通， 包括 沟通 我 们在审 计中 识别 出的 值得 关注的 内部 控
制缺陷 。
会计师 事务 所的 名称
立信会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 朱锦梅
赵立卿
会计师 事务 所的 地址 北京市 海淀 区西 四环 中 路16 号院 7 号楼 10 层
审计报 告日 期 2018 年3 月 28 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 东方 添益 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 8,396,037.85 2,885,764.94
结算备 付金 155,610.49 1,618,704.95
存出保 证金 9,695.35 29,996.01
交易性 金融 资产 82,427,816.50 433,884,004.00 东方添益债券 2017 年年度报告 摘要
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其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 82,427,816.50 433,884,004.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 10,000,135.00
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 1,932,335.07 12,892,122.80
应收股 利 - -
应收申 购款 5,263.98 198.42
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 92,926,759.24 461,310,926.12
负债和所有者权益
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 15,000,000.00
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 691,342.39 1,053,658.27
应付管 理人 报酬 57,856.55 334,257.51
应付托 管费 16,530.44 95,502.16
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 15,411.65 41,733.17
应交税 费 - -
应付利 息 - 2,150.01
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 570,336.48 371,165.84
负债合 计 1,351,477.51 16,898,466.96
所有者权益：
实收基 金 91,681,023.91 426,311,745.75
未分配 利润 -105,742.18 18,100,713.41
所有者 权益 合计 91,575,281.73 444,412,459.16
负债和 所有 者权 益总 计 92,926,759.24 461,310,926.12
注 ： 报 告截止 日2017 年12 月31 日， 基 金份 额 净值 0.9988 元， 基金 份额 总额 91,681,023.91
份。
东方添益债券 2017 年年度报告 摘要
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7.2 利润表
会计主 体： 东方 添益 债券 型证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位 ： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年
12 月 31 日
一、收入 -5,018,114.43 42,220,922.81
1.利息 收入 22,225,118.39 56,694,980.07
其中： 存款 利息 收入 80,546.68 199,606.04
债券利 息收 入 20,821,779.12 56,083,226.71
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,322,792.59 412,147.32
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -30,398,527.06 -7,577,676.24
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -30,398,527.06 -7,577,676.24
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
2,647,107.89 -9,159,780.75
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号填列 ） 508,186.35 2,263,399.73
减： 二、费用 4,641,723.23 12,617,791.53
1．管 理人 报酬 2,994,535.85 6,029,348.97
2．托 管费 855,581.70 1,722,671.15
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 21,284.41 120,463.90
5．利 息支 出 331,351.71 4,290,377.15
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 331,351.71 4,290,377.15
6．其 他费 用 438,969.56 454,930.36
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-9,659,837.66 29,603,131.28
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-9,659,837.66 29,603,131.28
东方添益债券 2017 年年度报告 摘要
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7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东方 添益 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
426,311,745.75 18,100,713.41 444,412,459.16
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- -9,659,837.66 -9,659,837.66
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-334,630,721.84 -8,546,617.93 -343,177,339.77
其中：1. 基 金申 购款 631,377,874.86 27,214,905.57 658,592,780.43
2. 基金 赎回 款 -966,008,596.70 -35,761,523.50 -1,001,770,120.20
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
91,681,023.91 -105,742.18 91,575,281.73
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
477,551,537.83 44,773,528.57 522,325,066.40
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 29,603,131.28 29,603,131.28
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-51,239,792.08 97,542,362.93 46,302,570.85
其中：1. 基 金申 购款 2,955,691,731.24 407,892,661.75 3,363,584,392.99
2. 基金 赎回 款 -3,006,931,523.32 -310,350,298.82 -3,317,281,822.14
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 - -153,818,309.37 -153,818,309.37 东方添益债券 2017 年年度报告 摘要
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人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
426,311,745.75 18,100,713.41 444,412,459.16
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘鸿 鹏______
______ 刘 鸿鹏______
____ 肖向 辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
东方添 益债 券型 证券 投资 基金 （以 下简 称 “本 基金 ” ） 根 据2014 年7 月18 日 中国证 监会 《 关
于核准 东方 添益 债券 型证 券投资 基金 募集 的批 复》 （ 证监许 可[2014]709 号） 和 《关 于东 方添 益债
券型证券投资 基金募集时 间安排的确认 函 》 （基金部 函[2014]1700 号）的 核准 ，由基金发起 人东
方基金管理有 限责任公 司 依照《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《东 方 添益债券型 证券投资
基金基 金合 同》 自 2014 年 11 月20 日至 2014 年 12 月 10 日公 开募 集设 立。 本基金 为债 券型 证券
投资基 金， 首次 设立 募集 不包括 认购 资金 利息 共募 集 428,233,032.19 元人 民 币， 业 经立 信会 计师
事务所 （特 殊普 通合 伙） “ 信会师 报字[2014] 第 230124 号 ” 验 资报 告验 证。 经 向中国 证监 会备 案，
《东方 添益 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于2014 年 12 月 15 日正 式生 效， 基金合 同生 效日 的基
金份额 总额 为428,312,029.98 份基 金单 位， 其 中认 购资金 利息 折 合78,997.79 份基 金单 位。 本基
金基金 管理 人为 东方 基金 管理 有 限责 任公 司， 基金 托管人 为中 国农 业银 行股 份有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《东 方 添益债券型证 券投资基 金 基金合同》的 有
关规定，本基 金的投资 范 围包括国债、 地方政府 债 、中央银行票 据、金融 债 、企业债、 公司债、
中期票据、短 期融资券 、 中小企业私募 债券、资 产 支持债券、可 分离交易 可 转债的纯债 部分、债
券回购、银行 存款等固 定 收益类资产。 本基金也 可 投资于法律法 规或中国 证 监会允许基 金投资的
其他金 融工 具 （ 但须 符合 中国证 监会 相关 规定 ） 。 未 来若法 律法 规或 监管 机构 允许基 金投 资同 业存
单的， 本基 金履 行适 当程 序后， 具体 投资 比例 限制 按届时 有效 的法 律法 规和 监管机 构的 规定 执行 。
如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ，基金管理人 在履行适 当 程序后，可 以将其纳
入投资 范围 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础 东方添益债券 2017 年年度报告 摘要
第 23 页 共 23 页
本基金 的会 计报 表按 照财 政部 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则 — 基本准 则》 和 38
项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其他相关 规定（以
下合称 “企 业会计准 则 ” ） 、中国证券 业协会制 定的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 中国证
监会颁布的 《关于证 券投 资基金执行< 企业会计 准则> 估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通 知》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第 2 号— 年度 报 告
的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL 模 板第 3 号— 年度 报告 和半 年度报 告》 、 《证 券投
资基金 信息 披露 编报 规则 第 3 号 — 会 计报 表附 注的 编制及 披露 》及 中国 证监 会颁布 的其 他相 关 规
定编制 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金编制的 财务报表 符 合《企业会计 准则》及 其 他有关规定要 求，真实 、 完整地反映了 本
基金2017 年12 月 31 日 的 财务状 况以 及 2017 年度 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
7.4.4 本 报告 期 所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期本 基金 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 保持 一致 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]103 号《 关于 股权 分置试 点改 革有 关税 收政 策问题 的通 知》 、财 税[2008]1 号 《关 于企 业所
得税若干优惠 政策的通 知》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政
策有关 问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公 司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题
的通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业税 改 征增值 税试 点的 通知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关
于进一步明确 全面推开 营 改增试点金融 业 有关政 策 的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机构同
业往来 等增 值 税 政策 的补 充通知 》 、 财税[2016]140 号 《财 政部 、 国 家税 务总 局关于 明确 金融 、 房东方添益债券 2017 年年度报告 摘要
第 24 页 共 24 页
地产开发、教 育辅助服 务 等增值税政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
1、于 2016 年5 月1 日 前 ， 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征增值 税 ，对国债 、 地方政府债以 及金融同 业 往来利息收入 亦免征增 值 税，存款利 息收 入不
征收增 值税 。
根据规 定， 基金 产品 运营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 以基 金产 品管 理人 为增值 税纳 税 人 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 票 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税 。 对 基金 从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限 在1 个 月 以内 （ 含 1 个 月 ） 的 ，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含1 年） 的， 暂减 按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
4 、基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 销售 机构
渤海国 际信 托股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东
河北省 国有 资产 控股 运营 有限公 司 本基金 管理 人股 东
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 销售 机构
东方汇 智资 产管 理有 限公 司 本基金 管理 人下 属子 公司
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 东方添益债券 2017 年年度报告 摘要
第 25 页 共 25 页
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本 报告 期及 上年 度可 比期间,本 基金 未通 过关 联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.8.1.2 债 券交 易
本 报告 期及 上年 度可 比期间,本 基金 未通 过关 联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本 报告 期及 上年 度可 比期间,本 基金 未通 过关 联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本 报告 期及 上年 度可 比期间,本 基金 未通 过关 联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本报告期 及上年度 可 比期间，本基 金未发生 与 关联方的佣金 费用，期 末 无应支付关 联 方的佣
金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,994,535.85 6,029,348.97
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
657,887.73 1,385,294.43
注：①计 提标准： 本 基金的管理费 每日按前 一 日基金资产净 值的 0.70% 年费率计提。 管理费
的计算 方法 如下 ：
H＝ E ×0.7 0%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
② 计 提方式与 支付方 式：基金管理 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管
理人向基金托 管人发送 基 金管理费划款 指令，基 金 托管人复核后 于次月前 五 个工作日内 从基金财
产中一 次性 支付 给基 金管 理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费 东方添益债券 2017 年年度报告 摘要
第 26 页 共 26 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
855,581.70 1,722,671.15
注：①计 提标准： 本 基金的托管费 每日按前 一 日基金资产净 值的 0.20% 的年费率计提 。托管
费的计 算方 法如 下：
H＝ E ×0.2 0%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
② 计 提方式与 支付方 式：基金托管 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管
理人向基金托 管人发送 基 金托管费划款 指令，基 金 托管人复核后 于次月前 五 个工作日内 从基金财
产中一 次性 支取 。若 遇法 定节假 日、 公休 日等,支 付 日期顺 延。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 国 农 业 银 行 股
份有限公司
- - - - - -
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 国 农 业 银 行 股
份有限公司
250,078,050.00 19,997,180.00 - - - -
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方均 未投 资本 基金 。 东方添益债券 2017 年年度报告 摘要
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7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行
股份有限公司
8,396,037.85 58,495.31 2,885,764.94 160,633.04
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末流 通受 限的 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本 报告 期末 本基 金未 持有股 票。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金未 持 有在银 行间 市场 正回 购交 易中作 为抵 押的
债券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 未持 有在交 易所 市场 正回 购交 易中作 为抵 押的
债券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至本年度报 告报出日 ， 本基金无需要 披露的有 助 于理解和分析 会计报表 需 要说明的其他 事
项。 东方添益债券 2017 年年度报告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 82,427,816.50 88.70
其中： 债券 82,427,816.50 88.70
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,551,648.34 9.20
8 其他各 项资 产 1,947,294.40 2.10
9 合计 92,926,759.24 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
本 报告 期末 本基 金未 持有股 票。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
本 报告 期末 本基 金未 持有股 票。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
本 报告 期内 本基 金未 持有股 票。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 东方添益债券 2017 年年度报告 摘要
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本 报告 期内 本基 金未 持有股 票。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
本 报告 期内 本基 金未 持有股 票。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,108,000.00 31.79
其中： 政策 性金 融债 29,108,000.00 31.79
4 企业债 券 53,319,816.50 58.23
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 82,427,816.50 90.01
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 170215 17 国开 15 200,000 19,110,000.00 20.87
2 170401 17 农发 01 100,000 9,998,000.00 10.92
3 1280247 12 常 交通 债 76,220 7,765,293.60 8.48
4 1680049 16 井 开债 80,000 7,711,200.00 8.42
5 139251 16 蕲 春债 80,000 7,643,200.00 8.35
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 东方添益债券 2017 年年度报告 摘要
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8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本 报告 期末 本基 金未 持有贵 金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
本 报告 期末 本基 金未 持有权 证。
8.10 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本报告 期末 本基 金未 持有 国债期 货。
8.11 投 资组合报告附注
8.11.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 发现存在被监 管部门立 案 调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
8.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
8.11.3 期 末 其他 各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 9,695.35
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,932,335.07
5 应收申 购款 5,263.98
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,947,294.40
东方添益债券 2017 年年度报告 摘要
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8.11.4 期 末 持有 的处于转 股期 的可转 换债 券明细
本 报告 期末 本基 金未 持有可 转换 债券 。
8.11.5 期 末 前十 名股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本 报告 期末 本基 金未 持有股 票。
-
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
17,077 5,368.68 - - 91,681,023.91 100.00%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
42,171.45 0.05%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
东方添益债券 2017 年年度报告 摘要
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§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 12 月15 日 ）基 金份 额 总额
428,312,029.98
本报告 期期 初基 金份 额总 额 426,311,745.75
本报告 期基 金总 申购 份额 631,377,874.86
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 966,008,596.70
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 91,681,023.91
注 ：基 金总 申购 份额 包含基 金转 换入 份额 ，基 金总赎 回份 额包 含基 金转 换出份 额。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本基金 托管 人于2016 年8 月29 日任 命史 静欣 女士 为 中国农 业银 行股 份有 限公 司托管 业务 部
/养老 金管 理中 心副 总经 理 ，负责 管理 证券 投资 基金 托管业 务。 因工 作需 要， 余晓晨 先生 于 2017
年3 月8 日 不再 担任 中国 农业银 行股 份有 限公 司托 管业务 部/ 养老 金管 理中 心 副总经 理职 务。
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
东方添益债券 2017 年年度报告 摘要
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11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所 ， 本 年度 应 支付给 立信 会计 师事 务所 （特 殊普 通 合 伙）
报酬 为70000 元 ；截 至2017 年 12 月31 日， 该审 计 机构向 本基 金提 供3 年的 审计服 务。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申万宏源证券
有限公司
2 - - - - -
太平洋证券股
份有限公司
2 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
2 - - - - -
光大证券股份
有限公司
2 - - - - -
长江证券股份
有限公司
2 - - - - -
注： （1） 此处的佣 金 指本基金通 过券商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而合计支 付该券 商
的佣金 合计,不 单指 股票 交 易佣金 。
（2） 交易 单元 的选 择标 准 和程序
券商选 择标 准： ①资 力雄 厚，信 誉良 好， 注册 资本 不少 于 3 亿 元人 民币 ； ② 财务状 况良 好 ，
各项财务指标 显示公司 经 营状况 稳定； ③经营行 为 规范，最近两 年未因重 大 违规行为而 受到中国
证监会和中国 人民银行 处 罚； ④内部管 理规范、 严 格，具备健全 的内控制 度 ，并能满足 基金运作
高度保密的要 求； ⑤具 备 基金运作所需 的高效、 安 全的通讯条件 ，交易设 施 符合代理基 金进行证
券交易的需要 ，并能为 基 金提 供全面的 信息服务 ； ⑥研究实力较 强，有固 定 的研究机构 和专门研
究人员，能及 时为基金 提 供高质量的咨 询服务， 包 括宏观经济报 告、行业 报 告、市场走 向分析、东方添益债券 2017 年年度报告 摘要
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个股分析报告 及其他专 门 报告，并能根 据基金投 资 的特定要求， 提供专门 研 究报告；⑦ 收取的佣
金率。
券商选择程序 ：①对符 合 选择标 准的券 商的服务 进 行评价；②拟 定租用对 象 ：由投研部门 根
据以上 评价 结果 拟定 备选 的券商 ； ③签 约： 拟定 备 选的券 商后 ， 按公 司签 约 程序与 备选 券商 签约 。
签约时 ，要 明确 签定 协议 双方的 公司 名称 、委 托代 理期限 、佣 金率 、双 方的 权利义 务等 。
（3） 本报 告期 内本 基金 新 增租 用 4 个 交易 单元 ，分 别为太 平洋 证券 股份 有限 公司上 海、 深圳
证券交 易所 交易 单元 各1 个，长 江证 券股 份有 限公 司上海 、深 圳证 券交 易所 交易单 元 各 1 个。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申万宏源证券
有限公司
507,556,882.50 100.00% 119,400,000.00 100.00% - -
太平洋证券股
份有限公司
- - - - - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
长江证券股份
有限公司
- - - - - -
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持 有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 2017-4-28 至 - 96,088,209.85 96,088,209.85 0.00 0.00% 东方添益债券 2017 年年度报告 摘要
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2017-11-20
个人
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产品特有 风险
基金管理 人对本 基金拥 有 完全自主 投资决 策权。
（1）当持 有基金份额比 例达到或超过 20% 的投资者较大比例赎回且基金的 现金头寸不足时，可
能会导致 本基金 的流动 性 风险及相 关冲击 成本， 可 能造成基 金净值 的波动 。
（2）当上述投资者赎回 触发基金合同约定的巨额 赎回情形时，基金管理人 可以根据基金合同约
定进行相 应处理 ，可能 会 影响投资 者赎回 。
东方基金管理有限责任公司
2018 年3 月30 日
