东方新兴成长混合型证券投资基金
2017 年年度报告 摘要
2017年12月31日
基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：二〇一八年三月三十日
东方新兴成长混合 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2017年01月01日起至 12 月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 东方新兴成长混合 2017 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 东方新兴成长混合
基金主代码 400025
前端交易代码 400025
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 9月 3日
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 117,941,899.09 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金以稳健收益为目标， 在严格控制风险的前提下，
通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基
准的投资收益。
投资策略 本基金根据资本市场实际情况对大类资产比例进行动
态调整。同时，重点投资于符合本基金定义的新兴成
长股票，获得基金的长期稳定增值。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率
×60%+中债总指数收益率×40%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中等风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东方基金管理有限责任公
司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李景岩 贺倩
联系电话 010-66295888 010-66060069
电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
010-66578578或
400-628-5888
95599
传真 010-66578700 010-68121816
东方新兴成长混合 2017 年年度报告摘要
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2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年
本期已实现收益 35,434,288.82 -19,232,836.22 -24,797,941.78
本期利润 43,064,864.03 -32,539,017.40 894,559.56
加权平均基金份额本期利润 0.3386 -0.2170 0.0051
本期基金份额净值增长率 28.95% -15.11% 47.67%
3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末
期末可供分配基金份额利润 0.1332 -0.1479 -0.0234
期末基金资产净值 180,398,137.56 156,434,023.50 218,590,581.98
期末基金份额净值 1.5296 1.1862 1.3974
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②期末可供分配利润： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期
末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金
额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 8.87% 1.19% 2.47% 0.48% 6.40% 0.71%
过去六个月 12.64% 0.95% 5.15% 0.41% 7.49% 0.54%
过去一年 28.95% 0.83% 10.74% 0.39% 18.21% 0.44% 东方新兴成长混合 2017 年年度报告摘要
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过去三年 61.64% 1.89% 10.23% 1.01% 51.41% 0.88%
过去五年 52.96% 1.83% 41.82% 1.01% 11.14% 0.82%
自基金合同
生效起至今
52.96% 1.83% 41.82% 1.01% 11.14% 0.82%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较 东方新兴成长混合 2017 年年度报告摘要
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注：自合同生效以来未满五年。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折
算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司” ） 。本公司经中国证监会“证
监基金字[2004]80 号”批复批准于 2004 年 6 月 11 日成立。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司注
册资本 2 亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币 12800 万元，占公司注册资
本的 64%；河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币 5400 万元，占公司注册资本 27%；渤海
国际信托股份有限公司出资人民币 1800万元，占公司注册资本的 9%。截至2017 年 12 月31日，东方新兴成长混合 2017 年年度报告摘要
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本公司管理44只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、 东方精选混合型开
放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证券投资基
金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型开放式证券投资基金、东方成长收
益平衡混合型证券投资基金、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金、东方强化收益债券型
证券投资基金、东方启明量化先锋混合型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、
东方利群混合型发起式证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长
混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方
主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活
配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方永润债券型证券投资基
金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方
新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方稳定增利债券型证券投资
基金、东方金元宝货币市场证券投资基金、东方大健康混合型证券投资基金、东方金证通货币市
场基金、东方荣家保本混合型证券投资基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世灵活
配置混合型证券投资基金、东方合家保本混合型证券投资基金、东方臻馨债券型证券投资基金、
东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方永兴 18 个月定期
开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方永熙 18 个月定期开放债券型
证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资
基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、
东方臻悦纯债债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王然（女
士）
本基金基
金经理
2015 年 6 月
25日
- 9 年
北京交通大
学产业经济
学硕士，9
年证券从业
经历，曾任
益民基金交
通运输、纺
织服装、轻
工制造行业
研 究 员 。
2010 年 4 月
加盟东方基东方新兴成长混合 2017 年年度报告摘要
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金管理有限
责任公司，
曾任权益投
资部交通运
输、纺织服
装、商业零
售行业研究
员，东方策
略成长股票
型开放式证
券投资基金
（于2015年
8 月 7 日更
名为东方策
略成长混合
型开放式证
券 投 资 基
金）基金经
理助理、东
方策略成长
股票型开放
式证券投资
基 金 （ 于
2015 年 8 月
7 日更名为
东方策略成
长混合型开
放式证券投
资基金）基
金经理、东
方赢家保本
混合型证券
投资基金基
金经理、东
方保本混合
型开放式证
券投资基金
（于2017年
5 月 11 日转
型为东方成
长收益平衡
混 合 型 基
金）基金经
理、东方荣
家保本混合东方新兴成长混合 2017 年年度报告摘要
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型证券投资
基金基金经
理、东方民
丰回报赢安
定期开放混
合型证券投
资基金（于
2017 年 9 月
13 日起转型
为东方民丰
回报赢安混
合型证券投
资基金）基
金经理，现
任东方成长
收益平衡混
合型证券投
资基金基金
经理、东方
策略成长混
合型开放式
证券投资基
金 基 金 经
理、东方新
兴成长混合
型证券投资
基金基金经
理、东方新
思路灵活配
置混合型证
券投资基金
基金经理、
东方民丰回
报赢安混合
型证券投资
基金基金经
理、东方盛
世灵活配置
混合型证券
投资基金基
金经理、东
方合家保本
混合型证券
投资基金基
金经理、东东方新兴成长混合 2017 年年度报告摘要
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方价值挖掘
灵活配置混
合型证券投
资基金基金
经理、东方
大健康混合
型证券投资
基金基金经
理。
注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、 《东方新兴成长混合型证券投资
基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的
行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 （2011
年修订） ，制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》 。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围
内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公
平的机会。
基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一
级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投
资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对
于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情
况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 东方新兴成长混合 2017 年年度报告摘要
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4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、
投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三
方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度
规定。
公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《东方基金管理有限责任公司
公平交易管理制度》的规定对本报告期公司不同投资组合同向交易价差进行了分析。公司采集连
续四个季度，不同时间窗口（1日内、3日内、5 日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为
零及 95%的置信水平下，对同向交易价差进行 T 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析
结果显示本基金与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
基金管理人管理的投资组合参与的交易所公开竞价不存在同日反向交易，不存在同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年，海外美日欧等经济体也陆续进入经济复苏通道，各经济指标表现较好，美国进一步
确认升息通道，但同时通胀预期渐起。2017 年，中国经济整体运行平稳，通过 “去产能”“去
杠杆”的继续深化，中国经济正在微观上进行着产业结构优化，企业盈利和银行不良资产率得到
改善。人均可支配收入和城镇化率稳步提升，消费升级趋势明显，医疗教育等产业得到更多关注。
战略新兴产业经过多年的培育后也开始显露头角，为国家战略转型积蓄力量。
报告期内，上证综指呈现震荡向上走势，全年上涨 6.5%，沪深 300 指数涨幅 21.8%，价值白
马的龙头效应显著；而深圳成指上涨 8.5%，创业板指下跌 10.7%，分化明显。根据 wind的数据统
计，申万行业中 60%的行业实现了正收益，其中有色金属、电子、钢铁、医药、建筑装饰涨幅居
前，分别上涨了 35%、24%、20%、13%、10%；跌幅最大的三个行业是商贸、农业、纺织服装，分
别下跌了18%、15%、14%。行业分化明显，主要基于投资者对于业绩的追逐达到了近年来的高点，
受益于政策且盈利可持续兑现的行业均有较好的表现，特别是行业龙头的股价表现更为可观。
报告期内，本基金在成长型消费领域里面做了重点配置，一方面我们看好中国消费市场的长
期增长和龙头集中度提升的趋势，另一方面我们看好新型消费与互联网、信息技术结合的新模式东方新兴成长混合 2017 年年度报告摘要
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所带来的投资机会，因此做了重点配置。比如我们在 2017 年对白酒行业景气回升行情的把握以及
创新药政策出台后对医药行业的行情把握。2017年，本基金实现了较好的绝对收益，并在相对排
名中取得了不错的成绩。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2017年1 月1 日起至 2017 年12 月 31 日，本基金净值增长率为 28.95%，业绩比较基准收益
率为10.74%，高于业绩比较基准 18.21%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年，欧美经济复苏持续，美国一系列刺激美元回流和贸易摩擦再起的预期都对国内
市场产生不利影响，2018年海外市场对国内的负面影响加剧。而国内市场正处在转型升级的关键
阶段，不能一蹴而就，但机会和风险并存。一方面，“去杠杆、去产能、去库存、降成本、补短
板”仍是未来一段时间的主要方向，另一方面，人工智能、生物技术、新能源等战略新兴产业经
过近年来的培育也开始萌发动力，为经济结构转型升级积蓄力量。这里面蕴含的机会值得我们深
入挖掘。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金法》和中国证监会发布的有关规定，完善内
部控制制度和操作流程；在基金日常运作上，定期和实时监察，强化内控体系和制度的落实；在
加强对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面，通过实时监控、定期检查、专项检查等
方式，及时发现情况、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本期内重点开展的监察稽核工作包括：
（1）开展对公司各项业务的日常监管业务，对风险隐患做到及时发现、及时化解，保证投资管理、
基金销售和后台运营等业务领域的合法合规。 （2）根据中国证监会颁布的相关法律法规，进一步
加强了基金投资监察力度，完善了基金投资有关控制制度。 （3）进一步完善公司内控体系，完善
业务流程，在各个部门和全体人员中实行风险管理责任制，并进行持续监督，跟踪检查执行情况。
（4）注重加强对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规学习活动等形式，提升
员工的诚信规范和风险责任意识。下一年度，本基金管理人将在不断提高内部监察稽核和风险控
制工作的科学性和实效性的基础上，确保基金资产的规范运作，维护基金份额持有人的合法利益，
给基金份额持有人以更多、更好的回报。 东方新兴成长混合 2017 年年度报告摘要
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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《证券投资基金会计核算业务指
引》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算，本报告期间没有需
要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下：
本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会” ） ，成
员由分管运营副总经理、分管投研副总经理、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权益
投资部、固定收益部、量化投资部） 、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任 1名，
委员会副主任 1-2 名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基
金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下：
1.委员会主任
负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议， 就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，
进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。
2.运营部
①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。
②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。
③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据
以对基金等投资组合进行估值。
④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。
3.投研部门
当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券” ）时，
根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，对
估值方法有失公允性的“停牌有价证券”， 建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。
4.风险管理部
在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提
请估值委员会主任召开估值会议。
上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
截至本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中
债估值最终用户服务协议》 ， 并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银
行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金） 。公司与中证指数有东方新兴成长混合 2017 年年度报告摘要
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限公司签署了《债券估值数据服务协议》 ，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有
的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金） 。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分
配。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
-
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200 人或基金资产规模低于
5000万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—东方基金管理
有限责任公司 2017年 1 月 1 日至 2017年 １２月 3１ 日基金的投资运作，进行了认真、独立
的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利
益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配
等情况的说明
本托管人认为, 东方基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利
益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。
报告期内，本基金未实施利润分配。 东方新兴成长混合 2017 年年度报告摘要
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5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意
见
本托管人认为，东方基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损
害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 信会师报字[2018]第 ZB30045
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 东方新兴成长混合型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见
我们审计了东方新兴成长混合型证券投资基金 （以下简称东方新兴
成长基金） 财务报表， 包括2017年 12月 31 日的资产负债表， 2017
年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表
附注。
我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规
定编制，公允反映了东方新兴成长基金 2017 年 12 月 31 日的财务
状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我
们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们
独立于东方新兴成长基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我
们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提
供了基础。
其他信息
东方新兴成长基金的基金管理人东方基金管理有限责任公司 （以下
简称基金管理人）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖
的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息， 我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。 东方新兴成长混合 2017 年年度报告摘要
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结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中， 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
基金管理人负责按照企业会计准则的规定编制财务报表， 使其实现
公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不
存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时， 基金管理人负责评估东方新兴成长基金的持续
经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除
非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。
（4）对基金管理人使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据， 就可能导致对东方新兴成长基金持续经营能
力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如
果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求我们在审计
报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披露不充
分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日
可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东方新兴成长基
金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露） ，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等
事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控
制缺陷。
会计师事务所的名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 朱锦梅
赵立卿
会计师事务所的地址 北京市海淀区西四环中路16 号院 7号楼 10 层
审计报告日期 2018年3月 28日
东方新兴成长混合 2017 年年度报告摘要
第 17 页 共 40 页
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：东方新兴成长混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年 12 月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 10,246,301.05 34,014,638.50
结算备付金 764,559.74 58,117.37
存出保证金 238,365.78 97,170.77
交易性金融资产 169,533,218.86 126,484,715.86
其中：股票投资 158,555,218.86 117,498,215.86
基金投资 - -
债券投资 10,978,000.00 8,986,500.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 10,000,000.00 -
应收证券清算款 - 143,748.99
应收利息 286,867.52 170,172.76
应收股利 - -
应收申购款 38,924.61 839.21
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 191,108,237.56 160,969,403.46
负债和所有者权益
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 8,726,658.55 3,413,469.35
应付赎回款 503,922.80 177,841.98
应付管理人报酬 232,467.38 204,145.36
应付托管费 38,744.55 34,024.22
应付销售服务费 - -
应付交易费用 657,969.02 355,765.77 东方新兴成长混合 2017 年年度报告摘要
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应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 550,337.70 350,133.28
负债合计 10,710,100.00 4,535,379.96
所有者权益：
实收基金 117,941,899.09 131,874,340.33
未分配利润 62,456,238.47 24,559,683.17
所有者权益合计 180,398,137.56 156,434,023.50
负债和所有者权益总计 191,108,237.56 160,969,403.46
注： 报告截止日2017年12月31日， 基金份额净值 1.5296 元， 基金份额总额 117,941,899.09
份。
7.2 利润表
会计主体：东方新兴成长混合型证券投资基金
本报告期： 2017年1月1日至2017年 12 月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017年
12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016年
12 月31 日
一、收入 48,701,946.69 -27,043,755.37
1.利息收入 729,819.97 371,597.57
其中：存款利息收入 201,757.09 172,950.90
债券利息收入 304,542.46 198,646.67
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 223,520.42 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 40,303,675.08 -14,142,802.55
其中：股票投资收益 38,301,904.53 -15,012,146.50
基金投资收益 - -
债券投资收益 -20,466.00 -58,400.00
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 2,022,236.55 927,743.95
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
7,630,575.21 -13,306,181.18
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 37,876.43 33,630.79 东方新兴成长混合 2017 年年度报告摘要
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减：二、费用 5,637,082.66 5,495,262.03
1．管理人报酬 2,557,121.32 2,645,566.47
2．托管费 426,186.96 440,927.78
3．销售服务费 - -
4．交易费用 2,246,306.92 2,013,694.18
5．利息支出 2,321.45 -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 405,146.01 395,073.60
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
43,064,864.03 -32,539,017.40
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
43,064,864.03 -32,539,017.40
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东方新兴成长混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月 1日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
131,874,340.33 24,559,683.17 156,434,023.50
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 43,064,864.03 43,064,864.03
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-13,932,441.24 -5,168,308.73 -19,100,749.97
其中：1.基金申购款 18,272,147.44 7,926,973.34 26,199,120.78
2.基金赎回款 -32,204,588.68 -13,095,282.07 -45,299,870.75
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
117,941,899.09 62,456,238.47 180,398,137.56 东方新兴成长混合 2017 年年度报告摘要
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项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
156,421,483.21 62,169,098.77 218,590,581.98
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- -32,539,017.40 -32,539,017.40
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-24,547,142.88 -5,070,398.20 -29,617,541.08
其中：1.基金申购款 7,799,557.02 1,204,475.78 9,004,032.80
2.基金赎回款 -32,346,699.90 -6,274,873.98 -38,621,573.88
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
131,874,340.33 24,559,683.17 156,434,023.50
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______刘鸿鹏______
______刘鸿鹏______
____肖向辉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
东方新兴成长混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）根据2014年7月 15 日中国证监会
《关于核准东方新兴成长混合型证券投资基金募集的批复》 （证监许可[2014]705 号）和《关于东
方新兴成长混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》 （证券基金机构监管部部函[2014]998
号）的核准，由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《东方新兴成长混合型证券投资基金基金合同》自 2014年 8 月 11 日至 2014年 8月 29 日公开
募集设立。本基金为混合型证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
274,627,922.13元人民币， 业经立信会计师事务所 （特殊普通合伙） “信会师报字[2014]第 230087
号”验资报告验证。经向中国证监会备案， 《东方新兴成长混合型证券投资基金基金合同》于 2014东方新兴成长混合 2017 年年度报告摘要
第 21 页 共 40 页
年9月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 274,667,404.06份基金单位，其中认购
资金利息折合 39,481.93 份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托
管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方新兴成长混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票 （包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、货币市场工具、权证、资产支持
证券、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。其中，债券主要包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、中小
企业私募债、短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券、银行存款等固定收益类品种。如
法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入
投资范围。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的会计报表按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以
下合称“企业会计准则”） 、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证
监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、
《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告
的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号—年度报告和半年度报告》 、 《证券投资
基金信息披露编报规则第 3 号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定
编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符合《企业会计准则》及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本
基金2017年12月 31 日的财务状况以及 2017年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 东方新兴成长混合 2017 年年度报告摘要
第 22 页 共 40 页
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税
[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所
得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题
的通知》 、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46号《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同
业往来等增值税政策的补充通知》 、财税[2016]140号《财政部、国家税务总局关于明确金融、房
地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示
如下：
1、于 2016年5 月1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税，存款利息收入不
征收增值税。
根据规定，基金产品运营过程中发生的增值税应税行为，以基金产品管理人为增值税纳税人。
2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含 1 个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至1 年（含1 年）的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税。 东方新兴成长混合 2017 年年度报告摘要
第 23 页 共 40 页
4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构
东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构
中国农业银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构
渤海国际信托股份有限公司 本基金管理人股东
河北省国有资产控股运营有限公司 本基金管理人股东
东方汇智资产管理有限公司 本基金管理人下属子公司
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 债券交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本报告期及上年度可比期间，本基金未发生与关联方的佣金费用，期末无应支付关联方的佣
金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 东方新兴成长混合 2017 年年度报告摘要
第 24 页 共 40 页
2017年1月1日至 2017年12
月 31日
2016年1月1日至2016年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,557,121.32 2,645,566.47
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,283,428.18 1,283,837.54
注：①计提标准：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计算，具体计算方
法如下：
H=E×1.50%÷当年天数
H 为每日应付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
②计提方式与支付方式：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管
理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金
资产中一次性支付给本基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年12
月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
426,186.96 440,927.78
注：①计提标准：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提，具体计算方
法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
②计提方式与支付方式：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管
理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金资
产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间， 本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 东方新兴成长混合 2017 年年度报告摘要
第 25 页 共 40 页
份额单位：份
项目
本期
2017年1月1日至2017年12
月 31日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 12月
31日
基金合同生效日（ 2014年
9月3日 ） 持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 8,000,000.00 16,097,070.18
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - 8,097,070.18
期末持有的基金份额 8,000,000.00 8,000,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
6.78% 6.07%
注：根据《东方新兴成长混合型证券投资基金招募说明书》中对赎回费用的规定，对持续持
有期长于 1 年（含）但少于 2 年的投资人收取 0.1%的赎回费，并将前述赎回费总额的 25%计入基
金资产。基金管理人持有的基金份额于2015年7月9 日申购，适用的赎回费率为 0.1%。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月 1日至 2017年 12月 31
日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年 12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行
股份有限公司
10,246,301.05 187,389.57 34,014,638.50 158,848.34
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.9 期末（ 2017 年 12 月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
603080 新疆 2017 年 2018 年 新股流 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 东方新兴成长混合 2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 40 页
火炬 12 月27
日
1 月 3
日
通受限
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002507
涪陵
榨菜
2017
年12
月4日
重大
事项
16.77 - - 250,000 4,250,875.00 4,192,500.00 -
600146
商赢
环球
2017
年9月
5 日
重大
事项
25.42
2018
年1月
16 日
22.88 70,000 2,366,840.00 1,779,400.00 -
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2017年12月31日止， 本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的
债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2017 年12 月 31 日止， 本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的
债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至本年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事
项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 158,555,218.86 82.97
其中：股票 158,555,218.86 82.97 东方新兴成长混合 2017 年年度报告摘要
第 27 页 共 40 页
2
基金投资
- -
3 固定收益投资 10,978,000.00 5.74
其中：债券 10,978,000.00 5.74
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 10,000,000.00 5.23
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 11,010,860.79 5.76
8 其他各项资产 564,157.91 0.30
9 合计 191,108,237.56 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 149,685,232.90 82.97
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
16,143.20 0.01
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 17,942.76 0.01
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 4,772,900.00 2.65
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 4,063,000.00 2.25 东方新兴成长混合 2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 40 页
S
综合 - -
合计 158,555,218.86 87.89
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 600887 伊利股份 360,000 11,588,400.00 6.42
2 000651 格力电器 250,000 10,925,000.00 6.06
3 000568 泸州老窖 160,000 10,560,000.00 5.85
4 600519 贵州茅台 14,000 9,764,860.00 5.41
5 000858 五 粮 液 110,000 8,786,800.00 4.87
6 600196 复星医药 180,000 8,010,000.00 4.44
7 603866 桃李面包 200,000 7,794,000.00 4.32
8 600872 中炬高新 300,000 7,428,000.00 4.12
9 600276 恒瑞医药 80,000 5,518,400.00 3.06
10 603288 海天味业 100,000 5,380,000.00 2.98
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报
告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000568 泸州老窖 41,543,353.75 26.56
2 000858 五 粮 液 28,831,927.39 18.43
3 600809 山西汾酒 22,416,818.59 14.33
4 601318 中国平安 19,206,455.70 12.28
5 600779 水井坊 17,236,644.00 11.02
6 000651 格力电器 17,139,803.35 10.96
7 600887 伊利股份 16,132,829.00 10.31 东方新兴成长混合 2017 年年度报告摘要
第 29 页 共 40 页
8 000596 古井贡酒 15,268,399.25 9.76
9 002508 老板电器 15,049,362.39 9.62
10 002304 洋河股份 14,060,645.80 8.99
11 000895 双汇发展 13,997,752.85 8.95
12 601398 工商银行 12,397,001.00 7.92
13 600519 贵州茅台 12,354,820.15 7.90
14 603589 口子窖 12,219,654.00 7.81
15 000333 美的集团 12,086,821.66 7.73
16 600702 舍得酒业 11,965,223.00 7.65
17 600036 招商银行 11,413,396.00 7.30
18 603866 桃李面包 10,140,354.50 6.48
19 000423 东阿阿胶 9,697,905.28 6.20
20 600872 中炬高新 9,407,326.72 6.01
21 600298 安琪酵母 9,224,256.27 5.90
22 600873 梅花生物 8,678,286.00 5.55
23 600276 恒瑞医药 8,637,173.95 5.52
24 601607 上海医药 8,533,553.26 5.46
25 300497 富祥股份 8,137,123.75 5.20
26 002820 桂发祥 7,895,919.95 5.05
27 600859 王府井 7,873,698.37 5.03
28 601668 中国建筑 7,859,104.00 5.02
29 600196 复星医药 7,834,528.00 5.01
30 601888 中国国旅 7,262,966.52 4.64
31 603355 莱克电气 6,860,393.07 4.39
32 600690 青岛海尔 6,727,293.00 4.30
33 601933 永辉超市 6,230,619.00 3.98
34 002078 太阳纸业 6,208,836.00 3.97
35 000759 中百集团 6,133,704.36 3.92
36 000538 云南白药 5,967,097.82 3.81
37 603288 海天味业 5,903,742.17 3.77
38 000928 中钢国际 5,626,636.00 3.60
39 600056 中国医药 5,609,689.00 3.59
40 002456 欧菲科技 5,514,725.48 3.53
41 300146 汤臣倍健 5,216,834.00 3.33
42 600258 首旅酒店 5,197,400.58 3.32
43 600068 葛洲坝 5,142,242.00 3.29 东方新兴成长混合 2017 年年度报告摘要
第 30 页 共 40 页
44 603027 千禾味业 5,109,519.00 3.27
45 600104 上汽集团 5,043,759.00 3.22
46 002415 海康威视 5,020,364.00 3.21
47 002847 盐津铺子 4,908,269.42 3.14
48 600132 重庆啤酒 4,897,380.00 3.13
49 603369 今世缘 4,829,079.65 3.09
50 002035 华帝股份 4,816,759.00 3.08
51 603801 志邦股份 4,793,237.66 3.06
52 601601 中国太保 4,540,420.00 2.90
53 603517 绝味食品 4,454,597.77 2.85
54 601566 九牧王 4,333,725.00 2.77
55 603919 金徽酒 4,264,455.80 2.73
56 002507 涪陵榨菜 4,250,875.00 2.72
57 600703 三安光电 4,155,903.00 2.66
58 603198 迎驾贡酒 4,101,207.59 2.62
59 300401 花园生物 4,087,673.54 2.61
60 600963 岳阳林纸 4,070,210.31 2.60
61 600566 济川药业 4,005,842.13 2.56
62 600305 恒顺醋业 3,933,977.16 2.51
63 000100 TCL 集团 3,870,000.00 2.47
64 601333 广深铁路 3,743,385.80 2.39
65 603708 家家悦 3,740,167.40 2.39
66 603345 安井食品 3,649,372.02 2.33
67 000026 飞亚达Ａ 3,634,402.00 2.32
68 000661 长春高新 3,596,857.00 2.30
69 603626 科森科技 3,578,810.85 2.29
70 600861 北京城乡 3,524,007.34 2.25
71 603515 欧普照明 3,405,677.56 2.18
72 603008 喜临门 3,372,438.38 2.16
73 600600 青岛啤酒 3,311,908.00 2.12
74 002773 康弘药业 3,308,074.00 2.11
75 000001 平安银行 3,302,811.39 2.11
76 601998 中信银行 3,274,032.00 2.09
77 603877 太平鸟 3,243,281.00 2.07
78 000418 小天鹅Ａ 3,231,612.00 2.07
79 300616 尚品宅配 3,177,760.00 2.03 东方新兴成长混合 2017 年年度报告摘要
第 31 页 共 40 页
80 600487 亨通光电 3,149,548.15 2.01
注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股
票。
②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000568 泸州老窖 37,340,096.47 23.87
2 000858 五 粮 液 34,558,949.47 22.09
3 600809 山西汾酒 20,391,888.59 13.04
4 601318 中国平安 19,433,370.07 12.42
5 600779 水井坊 17,676,081.42 11.30
6 600519 贵州茅台 17,536,199.50 11.21
7 600298 安琪酵母 17,192,379.46 10.99
8 002508 老板电器 16,489,227.78 10.54
9 000596 古井贡酒 15,777,174.37 10.09
10 600887 伊利股份 13,468,682.00 8.61
11 002304 洋河股份 12,886,499.00 8.24
12 600036 招商银行 12,590,300.40 8.05
13 601398 工商银行 12,416,147.00 7.94
14 603589 口子窖 12,299,761.40 7.86
15 000895 双汇发展 10,653,779.47 6.81
16 600872 中炬高新 10,604,376.42 6.78
17 000333 美的集团 9,626,107.57 6.15
18 002456 欧菲科技 9,409,078.42 6.01
19 000928 中钢国际 9,074,380.00 5.80
20 603866 桃李面包 8,366,693.79 5.35
21 601607 上海医药 8,208,296.00 5.25
22 600409 三友化工 8,164,070.77 5.22
23 600859 王府井 8,110,074.00 5.18
24 000423 东阿阿胶 8,033,434.77 5.14
25 601933 永辉超市 7,868,899.00 5.03
26 600702 舍得酒业 7,790,697.00 4.98
27 601668 中国建筑 7,589,603.00 4.85
28 600873 梅花生物 7,574,600.00 4.84 东方新兴成长混合 2017 年年度报告摘要
第 32 页 共 40 页
29 002820 桂发祥 7,491,154.00 4.79
30 000651 格力电器 7,462,926.91 4.77
31 300497 富祥股份 7,417,930.00 4.74
32 600332 白云山 6,785,886.50 4.34
33 603898 好莱客 6,566,469.04 4.20
34 600861 北京城乡 6,347,750.99 4.06
35 002570 贝因美 6,286,170.00 4.02
36 000538 云南白药 6,246,830.08 3.99
37 002078 太阳纸业 6,167,156.00 3.94
38 600104 上汽集团 6,053,612.00 3.87
39 000759 中百集团 5,887,696.51 3.76
40 600068 葛洲坝 5,507,285.60 3.52
41 002415 海康威视 5,466,395.00 3.49
42 600258 首旅酒店 5,350,664.34 3.42
43 603027 千禾味业 5,335,623.00 3.41
44 600056 中国医药 5,286,291.00 3.38
45 601601 中国太保 5,042,504.00 3.22
46 300146 汤臣倍健 4,977,588.66 3.18
47 600132 重庆啤酒 4,760,661.90 3.04
48 603369 今世缘 4,685,470.60 3.00
49 000902 新洋丰 4,441,015.50 2.84
50 600963 岳阳林纸 4,419,648.00 2.83
51 600566 济川药业 4,305,372.00 2.75
52 600276 恒瑞医药 4,165,663.42 2.66
53 601333 广深铁路 4,142,712.20 2.65
54 002507 涪陵榨菜 4,133,148.74 2.64
55 603919 金徽酒 4,117,557.90 2.63
56 601566 九牧王 4,090,472.47 2.61
57 002847 盐津铺子 4,030,310.20 2.58
58 603198 迎驾贡酒 4,027,235.00 2.57
59 600703 三安光电 3,953,713.60 2.53
60 000860 顺鑫农业 3,901,052.75 2.49
61 000050 深天马Ａ 3,884,140.00 2.48
62 603626 科森科技 3,863,237.15 2.47
63 300401 花园生物 3,811,140.00 2.44
64 603517 绝味食品 3,802,223.71 2.43
65 300294 博雅生物 3,710,979.50 2.37
66 603345 安井食品 3,610,038.26 2.31 东方新兴成长混合 2017 年年度报告摘要
第 33 页 共 40 页
67 603708 家家悦 3,597,654.60 2.30
68 600305 恒顺醋业 3,552,700.00 2.27
69 000001 平安银行 3,441,486.28 2.20
70 600487 亨通光电 3,404,076.65 2.18
71 000521 美菱电器 3,375,845.22 2.16
72 603008 喜临门 3,374,401.54 2.16
73 601888 中国国旅 3,319,867.00 2.12
74 601998 中信银行 3,279,856.00 2.10
75 603020 爱普股份 3,274,343.00 2.09
76 603877 太平鸟 3,244,338.00 2.07
77 000026 飞亚达Ａ 3,191,700.00 2.04
78 600600 青岛啤酒 3,170,583.00 2.03
79 000418 小天鹅Ａ 3,160,839.00 2.02
注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股
票。
②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 737,219,697.00
卖出股票收入（成交）总额 742,035,236.74
注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股
票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
②“买入股票成本” 、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,978,000.00 6.09
其中：政策性金融债 10,978,000.00 6.09
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - - 东方新兴成长混合 2017 年年度报告摘要
第 34 页 共 40 页
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,978,000.00 6.09
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 170204 17 国开 04 110,000 10,978,000.00 6.09
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
本报告期末本基金未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
本报告期末本基金未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本报告期末本基金未持有股指期货。 东方新兴成长混合 2017 年年度报告摘要
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8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本报告期末本基金未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金所持有的格力电器（000651）于 2017 年 7 月 26 日公告：公司近日收到中国证券监督
管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）对公司董事徐自发先生下达的行政监管措施
决定书《关于对徐自发采取出具警示函措施的决定》 （ 〔2017〕39 号，以下简称“《决定书》”），
《决定书》的主要内容为：“徐自发，经查，你于 2015 年 6 月起至今任格力电器董事。2016 年
11月 24 日，你通过交易所集中竞价交易的方式买入格力电器股票 575,300股，成交均价为 26.39
元/股，成交金额1518.22万元。2017年5月 22 日，你再次通过交易所集中竞价交易的方式，卖
出格力电器股票400,825股，成交均价为33.45元/股，成交金额1340.76万元。你作为格力电器
的董事，将持有的格力电器股票在买入后不足6个月卖出，违反了《证券法》第四十七条的规定，
现对你采取出具警示函的监管措施。你应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，严格规范买卖
上市公司股票行为，采取切实有效措施杜绝此类违规行为再次发生。”公司同时给出相关说明：
“徐自发先生于2017年5月22日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持了本公司部分股份。
减持过程中，因其委托某券商营业部客户经理对短线交易相关法律法规理解偏差，出现本次短线
交易。公司已于2017年5月 27日对相关情况进行了公告（公告编号：2017-020） ，徐自发先生因
本次短线交易产生的收益2,829,824.5元已经收归公司所有。”
格力电器于2017年10月19日公告： 公司董事徐自发先生于 2017 年 10 月 18 日收到中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ） 《调查通知书》 （编号： 粤证调查通字 170202
号） ， 该通知书内容为“因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，
我会决定对你立案调查，请予以配合。 ”
以上事项不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。
本基金决策依据及投资程序：
（1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有
关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。
（2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资
超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。
（3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基东方新兴成长混合 2017 年年度报告摘要
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金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。
（4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须
遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。
（5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风
险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。
本基金投资格力电器主要基于以下原因：长期来看，空调行业还有较大的成长空间，竞争格
局优良，格力电器作为行业龙头具备强大的品牌优势，空间尚大。短期来看，地产 2017年正增长
滞后一年对空调仍然是正贡献，目前渠道库存较低，内销量不必过忧，格力同时作为竞争优势明
显的龙头企业销量增速有望高于行业；同时格力18年出厂均价提升较确定，毛利率有望提升，业
绩稳定增长无忧。对标国际国内同行，公司处于估值折价；历史上分红率高，今年有望继续维持
高分红，极具价值属性。
除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 238,365.78
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 286,867.52
5 应收申购款 38,924.61
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 564,157.91
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。 东方新兴成长混合 2017 年年度报告摘要
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
4,643 25,402.09 8,016,641.01 6.80% 109,925,258.08 93.20%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
499,331.12 0.42%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 9 月 3 日 ）基金份额总额
274,667,404.06
本报告期期初基金份额总额 131,874,340.33
本报告期基金总申购份额 18,272,147.44
减:本报告期基金总赎回份额 32,204,588.68
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 117,941,899.09 东方新兴成长混合 2017 年年度报告摘要
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注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金托管人于2016年8月29日任命史静欣女士为中国农业银行股份有限公司托管业务部
/养老金管理中心副总经理，负责管理证券投资基金托管业务。因工作需要，余晓晨先生于 2017
年3月8日不再担任中国农业银行股份有限公司托管业务部/养老金管理中心副总经理职务。
本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所， 本年度应支付给立信会计师事务所 （特殊普通合伙）
报酬为50,000.00元；截至 2017年12月 31日，该审计机构已向本基金提供4 年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 东方新兴成长混合 2017 年年度报告摘要
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金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券股份
有限公司
2 - - 294,577.36 21.45% -
长江证券股份
有限公司
2 - - 146,451.47 10.66% -
光大证券股份
有限公司
2 - - 505,724.67 36.83% -
国海证券股份
有限公司
2 - - 194,969.59 14.20% -
申万宏源证券
有限公司
2 - - 14,748.75 1.07% -
太平洋证券股
份有限公司
2 - - 216,806.19 15.79% -
注： （1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商
的佣金合计,不单指股票交易佣金。
（2）交易单元的选择标准和程序
券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；②财务状况良好，
各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国
证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作
高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证
券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研
究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、
个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣
金率。
券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根
据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。
签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。
（3）本报告期内，本基金新增租用4个交易单元，分别为太平洋证券股份有限公司、长江证
券股份有限公司上海及深圳证券交易所交易单元各1 个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元 东方新兴成长混合 2017 年年度报告摘要
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券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
兴业证券股份
有限公司
- - 228,000,000.00 60.16% - -
长江证券股份
有限公司
- - 10,000,000.00 2.64% - -
光大证券股份
有限公司
- - 91,000,000.00 24.01% - -
国海证券股份
有限公司
- - - - - -
申万宏源证券
有限公司
- - - - - -
太平洋证券股
份有限公司
- - 50,000,000.00 13.19% - -
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
东方基金管理有限责任公司
2018 年3月30日
