东方互联网嘉混合型证券投资基金
2017年年度报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：二〇一八年三月三十日
东方互联网嘉混合 2017年年度报告摘要
第 2 页 共 39 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2017 年 01 月 01日起至 12 月 31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 东方互联网嘉混合 2017年年度报告摘要
第 3 页 共 39 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 东方互联网嘉混合
基金主代码 002174
前端交易代码 002174
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 4 月 6 日
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 38,016,278.46 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，
力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金从国际化视野审视中国经济和资本市场，全面
分析影响股票市场和债券市场走势的各种因素，深入
详细地评估股票市场和债券市场的运行趋势。根据影
响证券市场运行的各种因素的变化趋势，及时调整大
类资产的配置比例，控制系统性风险。
业绩比较基准 60％×沪深 300 指数收益率＋40％×中债总全价指数
收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中等风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东方基金管理有限责任公
司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李景岩 贺倩
联系电话 010-66295888 010-66060069
电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
010-66578578 或
400-628-5888
95599
传真 010-66578700 010-68121816 东方互联网嘉混合 2017年年度报告摘要
第 4 页 共 39 页
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年
2016 年 4 月 6 日(基金合同生
效日)-2016 年 12 月 31 日
本期已实现收益 -10,927,702.20 7,752,357.07
本期利润 -10,990,293.44 7,818,629.49
加权平均基金份额本期利润 -0.2761 0.0547
本期基金份额净值增长率 -27.05% 2.43%
3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2528 0.0243
期末基金资产净值 28,407,491.16 43,818,085.37
期末基金份额净值 0.7472 1.0243
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②期末可供分配利润： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润
的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
④本基金基金合同于 2016 年 4 月 6 日生效，上年度为不完整会计年度。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方互联网嘉混合 2017年年度报告摘要
第 5 页 共 39 页
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -13.76% 1.07% 2.47% 0.48% -16.23% 0.59%
过去六个月 -12.92% 1.07% 5.15% 0.41% -18.07% 0.66%
过去一年 -27.05% 1.05% 10.74% 0.39% -37.79% 0.66%
过去三年 -25.28% 0.94% 10.92% 0.45% -36.20% 0.49%
过去五年 -25.28% 0.94% 10.92% 0.45% -36.20% 0.49%
自基金合同
生效起至今
-25.28% 0.94% 10.92% 0.45% -36.20% 0.49%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较 东方互联网嘉混合 2017年年度报告摘要
第 6 页 共 39 页
注：自合同生效以来未满五年。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折
算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自合同生效日（2016 年 4 月 6 日）至本报告期截止日（2017 年 12 月 31日）未进行利
润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司” ） 。本公司经中国证监会“证
监基金字[2004]80 号”批复批准于 2004 年 6 月 11 日成立。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司注
册资本 2 亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币 12800 万元，占公司注册资
本的 64%；河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币 5400 万元，占公司注册资本 27%；渤海东方互联网嘉混合 2017年年度报告摘要
第 7 页 共 39 页
国际信托股份有限公司出资人民币 1800万元，占公司注册资本的 9%。截至 2017 年 12 月 31日，
本公司管理 44只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、 东方精选混合型开
放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证券投资基
金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型开放式证券投资基金、东方成长收
益平衡混合型证券投资基金、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金、东方强化收益债券型
证券投资基金、东方启明量化先锋混合型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、
东方利群混合型发起式证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长
混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方
主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活
配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方永润债券型证券投资基
金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方
新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方稳定增利债券型证券投资
基金、东方金元宝货币市场证券投资基金、东方大健康混合型证券投资基金、东方金证通货币市
场基金、东方荣家保本混合型证券投资基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世灵活
配置混合型证券投资基金、东方合家保本混合型证券投资基金、东方臻馨债券型证券投资基金、
东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方永兴 18个月定期
开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方永熙 18个月定期开放债券型
证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资
基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、
东方臻悦纯债债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
薛子徵
（先生）
本基金基
金经理
2016年7月1
日
2017 年 9 月 13 日 10 年
山西大学工商
管理、 应用心理
学专业学士， 10
年证券从业经
历。 曾任中宣部
政研所研究员、
中信基金管理
有限责任公司
助理研究员、 华
夏基金管理有东方互联网嘉混合 2017年年度报告摘要
第 8 页 共 39 页
限公司研究员。
2009 年 7 月加
盟东方基金管
理有限责任公
司， 曾任权益投
资部房地产、 综
合、汽车、国防
军工、 机械设备
行业研究员， 投
资经理、 东方核
心动力股票型
开放式证券投
资基金（于
2015 年 7 月 31
日更名为东方
核心动力混合
型证券投资基
金）基金经理、
东方互联网嘉
混合型证券投
资基金基金经
理。 现任东方核
心动力混合型
证券投资基金
基金经理、 东方
新价值混合型
证券投资基金
基金经理、 东方
区域发展混合
型证券投资基
金基金经理、 东
方周期优选灵
活配置混合型
证券投资基金
基金经理、 东方
大健康混合型
证券投资基金
基金经理、 东方
睿鑫热点挖掘
灵活配置混合
型证券投资基
金基金经理、 东
方增长中小盘
混合型开放式
证券投资基金东方互联网嘉混合 2017年年度报告摘要
第 9 页 共 39 页
基金经理。
郭瑞
本基金基
金经理
2017 年 9 月
13 日
- 6 年
中国科学院研
究生院概率论
与数理统计硕
士，6 年证券从
业经历， 曾任中
国移动通信集
团公司项目经
理、 宏源证券股
份有限公司北
京资产管理分
公司高级研究
员、 润晖投资咨
询（ 北 京 ）有 限
公司高级研究
员。2015 年 8
月加盟东方基
金管理有限责
任公司， 曾任权
益投资部研究
员、 东方创新科
技混合型证券
投资基金基金
经理助理， 现任
东方惠新灵活
配置混合型证
券投资基金基
金经理、 东方创
新科技混合型
证券投资基金
基金经理、 东方
成长收益平衡
混合型证券投
资基金基金经
理、 东方互联网
嘉混合型证券
投资基金基金
经理。
注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 东方互联网嘉混合 2017年年度报告摘要
第 10 页 共 39 页
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、 《东方互联网嘉混合型证券投资
基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的
行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 （2011
年修订） ，制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》 。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围
内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公
平的机会。
基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一
级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投
资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对
于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情
况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、
投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三
方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度
规定。
公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《东方基金管理有限责任公司
公平交易管理制度》的规定对本报告期公司不同投资组合同向交易价差进行了分析。公司采集连
续四个季度，不同时间窗口（1 日内、3 日内、5 日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为东方互联网嘉混合 2017年年度报告摘要
第 11 页 共 39 页
零及 95%的置信水平下，对同向交易价差进行 T 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析
结果显示本基金与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
基金管理人管理的投资组合参与的交易所公开竞价不存在同日反向交易，不存在同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年，上证指数上涨 6.56%，创业板指数下跌 10.67%，沪深 300指数上涨 21.78%。行业和
个股分化较为严重，食品饮料、家电等行业表现较为突出，带动了沪深 300 指数的较好表现。计
算机、传媒、国防军工等行业明显下跌。
分析目前的宏观经济形势，我们认为未来半年的国内宏观经济将维持平稳增长，但货币政策
边际上大概率维持偏紧，金融去杠杆将持续。从目前 A 股的市场环境看，经历了四季度的调整，
市场已经基本调整到位，2017年上半年以来的慢牛趋势没有改变。
2017年，本产品坚持以计算机、传媒两个领域为主线，在其中优选个股进行配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31日，本基金净值增长率为-27.05%，业绩比较基准收益
率为 10.74%，低于业绩比较基准 37.79%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
综合两方面的因素，我们认为市场可能向上震荡的慢牛态势。从操作策略上，我们将继续精
选个股，选择市场竞争格局好，行业发展较快，竞争力强，业绩增长较快，估值合理的个股进行
投资。
2018 年，我们将对本产品灵活配置，不拘泥于 2017 年的传媒和计算机两个行业，力求取得
绝对收益。 东方互联网嘉混合 2017年年度报告摘要
第 12 页 共 39 页
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金法》和中国证监会发布的有关规定，完善内
部控制制度和操作流程；在基金日常运作上，开展定期和实时监察，强化内控体系和制度的落实；
在加强对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面，通过实时监控、定期检查、专项检查
等方式，及时发现问题、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本报告期内重点开展的监察稽核工
作包括： （1）开展对公司各项业务的日常监察，对风险隐患做到及时发现、及时化解，保证投资
管理、基金销售和后台运营等业务的合法合规。 （2）根据中国证监会颁布的相关法律法规，进一
步加强基金投资运作的监察力度，完善了基金投资有关控制制度。 （3）进一步完善公司内控体系，
完善业务流程，在各个部门和全体人员中实行风险管理责任制，并进行持续监督，跟踪检查执行
情况。 （4）注重加强对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规学习活动等形式，
提升员工的诚信规范和风险责任意识。下一年度，本基金管理人将在不断提高内部监察稽核和风
险控制工作的科学性和实效性的基础上，确保基金资产的规范运作，维护基金份额持有人的合法
利益，给基金份额持有人以更多、更好的回报。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《证券投资基金会计核算业务指
引》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算，本报告期间没有需
要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下：
本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会” ） ，成
员由分管运营副总经理、分管投研副总经理、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权益
投资部、固定收益部、量化投资部）、 风 险 管 理 部 负 责 人 组 成 ， 估 值 委 员 会 设 立 委 员 会 主 任 1 名，
委员会副主任 1-2 名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基
金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下：
1.委员会主任
负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议， 就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，
进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。
2.运营部
①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。
②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。 东方互联网嘉混合 2017年年度报告摘要
第 13 页 共 39 页
③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据
以对基金等投资组合进行估值。
④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。
3.投研部门
当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券” ）时，
根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，对
估值方法有失公允性的“停牌有价证券”，建 议 或 提 示 运 营 部 提 请 估 值 委 员 会 主 任 召 开 估 值 会 议 。
4.风险管理部
在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提
请估值委员会主任召开估值会议。
上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
截至本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中
债估值最终用户服务协议》 ， 并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银
行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金） 。公司与中证指数有
限公司签署了《债券估值数据服务协议》 ，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有
的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金） 。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分
配。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
-
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，受基金份额持有人赎回等影响，本基金存在基金资产净值连续六十个工作日低于
五千万元的情况，本基金管理人已将此情况上报中国证监会并将采取适当措施。 东方互联网嘉混合 2017年年度报告摘要
第 14 页 共 39 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—东方基金管理
有限责任公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 １２月 3１ 日基金的投资运作，进行了认真、独立
的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利
益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配
等情况的说明
本托管人认为, 东方基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利
益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意
见
本托管人认为，东方基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损
害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见 东方互联网嘉混合 2017年年度报告摘要
第 15 页 共 39 页
审计报告编号 信会师报字[2018]第 ZB30030
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 东方互联网嘉混合型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了东方互联网嘉混合型证券投资基金 （以下简称东方互联
网嘉基金） 财务报表， 包括 2017 年 12 月 31日的资产负债表， 2017
年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表
附注。
我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规
定编制，公允反映了东方互联网嘉基金 2017 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2017年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于东方互联网嘉基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们
相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供
了基础。
其他信息 东方互联网嘉基金的基金管理人东方基金管理有限责任公司 （以下
简称基金管理人）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖
的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息， 我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中， 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
基金管理人负责按照企业会计准则的规定编制财务报表， 使其实现
公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不
存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时， 基金管理人负责评估东方互联网嘉基金的持续
经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除
非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： 东方互联网嘉混合 2017年年度报告摘要
第 16 页 共 39 页
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。
（4）对基金管理人使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据， 就可能导致对东方互联网嘉基金持续经营能
力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如
果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求我们在审计
报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披露不充
分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日
可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东方互联网嘉基
金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露） ，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等
事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控
制缺陷。
会计师事务所的名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 朱锦梅
赵立卿
会计师事务所的地址 北京市海淀区西四环中路 16号院 7 号楼 10 层
审计报告日期 2018 年 3 月 28 日
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：东方互联网嘉混合型证券投资基金
报告截止日： 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7,885,376.35 13,506,321.81
结算备付金 - 208,561.90
存出保证金 24,599.56 138,979.49 东方互联网嘉混合 2017年年度报告摘要
第 17 页 共 39 页
交易性金融资产 12,939,138.80 28,511,774.87
其中：股票投资 12,939,138.80 25,711,974.87
基金投资 - -
债券投资 - 2,799,800.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 10,000,000.00 -
应收证券清算款 - 2,151,925.48
应收利息 -3,461.56 56,102.08
应收股利 - -
应收申购款 1,965.66 10,620.36
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 30,847,618.81 44,584,285.99
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 2,129,650.06 217,786.60
应付赎回款 15,083.55 171,452.76
应付管理人报酬 36,731.46 57,234.83
应付托管费 6,121.91 9,539.15
应付销售服务费 - -
应付交易费用 92,526.34 149,971.93
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 160,014.33 160,215.35
负债合计 2,440,127.65 766,200.62
所有者权益：
实收基金 38,016,278.46 42,779,146.19
未分配利润 -9,608,787.30 1,038,939.18
所有者权益合计 28,407,491.16 43,818,085.37
负债和所有者权益总计 30,847,618.81 44,584,285.99
注： ①报告截止日2017年 12月 31日， 基金份额净值0.7472元， 基金份额总额38,016,278.46
份。
②本基金基金合同于 2016 年 4 月 6 日生效，上年度为不完整会计年度，下同。
东方互联网嘉混合 2017年年度报告摘要
第 18 页 共 39 页
7.2 利润表
会计主体：东方互联网嘉混合型证券投资基金
本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016年4月6日(基金合同生
效日)至 2016 年 12 月 31 日
一、收入 -9,797,444.21 10,767,726.46
1.利息收入 71,251.33 1,321,446.33
其中：存款利息收入 47,322.22 1,313,373.72
债券利息收入 9,052.38 8,072.61
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 14,876.73 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -9,855,080.80 7,293,353.64
其中：股票投资收益 -9,950,074.89 7,221,881.64
基金投资收益 - -
债券投资收益 -1,059.90 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 96,053.99 71,472.00
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
-62,591.24 66,272.42
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 48,976.50 2,086,654.07
减：二、费用 1,192,849.23 2,949,096.97
1．管理人报酬 525,113.59 1,588,657.83
2．托管费 87,518.99 264,776.35
3．销售服务费 - -
4．交易费用 453,200.51 919,080.45
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 127,016.14 176,582.34
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-10,990,293.44 7,818,629.49
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-10,990,293.44 7,818,629.49
东方互联网嘉混合 2017年年度报告摘要
第 19 页 共 39 页
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东方互联网嘉混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
42,779,146.19 1,038,939.18 43,818,085.37
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- -10,990,293.44 -10,990,293.44
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号 填 列 ）
-4,762,867.73 342,566.96 -4,420,300.77
其中：1.基金申购款 12,035,979.75 -1,706,140.90 10,329,838.85
2.基金赎回款 -16,798,847.48 2,048,707.86 -14,750,139.62
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
38,016,278.46 -9,608,787.30 28,407,491.16
项目
上年度可比期间
2016 年 4 月 6 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
558,871,927.84 - 558,871,927.84
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 7,818,629.49 7,818,629.49
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号 填 列 ）
-516,092,781.65 -6,779,690.31 -522,872,471.96
其中：1.基金申购款 20,457,366.88 1,020,655.27 21,478,022.15
2.基金赎回款 -536,550,148.53 -7,800,345.58 -544,350,494.11
四、本期向基金份额持有 - - - 东方互联网嘉混合 2017年年度报告摘要
第 20 页 共 39 页
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
42,779,146.19 1,038,939.18 43,818,085.37
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______刘鸿鹏______
______刘鸿鹏______
____肖向辉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
东方互联网嘉混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）根据 2015 年 7 月 8 日中国证监会
《关于准予东方互联网嘉混合型证券投资基金注册的批复》 （证监许可[2015]1538 号）和《关于
东方互联网嘉混合型证券投资基金备案确认的函》 （证券基金机构监管部部函[2016]687号）的核
准，由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方
互联网嘉混合型证券投资基金基金合同》自 2016 年 3 月 3 日至 2016 年 3 月 30日公开募集设立。
本基金为混合型证券投资基金， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 558,785,681.32元人民
币，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华验字[2016]第 01300007 号”验资报告验证。
经向中国证监会备案， 《东方互联网嘉混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 4 月 6 日正式生
效，基金合同生效日的基金份额总额为 558,871,927.84 份基金单位，其中认购资金利息折合
86,246.52 份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农
业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方互联网嘉混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债 券 、资 产 支 持 证 券 、货 币市场工具、
权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规
定） 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。
7.4.2 会计报表的编制基础 东方互联网嘉混合 2017年年度报告摘要
第 21 页 共 39 页
本基金的会计报表按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以
下合称“企业会计准则” ）、 中 国 证 券 业 协 会 制 定 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》、 中 国 证
监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、
《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告
的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号—年度报告和半年度报告》 、 《证券投资
基金信息披露编报规则第 3 号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定
编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金
2017 年 12 月 31日的财务状况以及 2017年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税
[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所
得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题
的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同
业往来等增值税政策的补充通知》 、财税[2016]140 号《财政部、国家税务总局关于明确金融、房东方互联网嘉混合 2017年年度报告摘要
第 22 页 共 39 页
地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示
如下：
1、于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税，存款利息收入不
征收增值税。
根据规定，基金产品运营过程中发生的增值税应税行为，以基金产品管理人为增值税纳税人。
2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
5、基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、现 金 等 对 价
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构
东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构
中国农业银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构
渤海国际信托股份有限公司 本基金管理人股东
河北省国有资产控股运营有限公司 本基金管理人股东
东方汇智资产管理有限公司 本基金管理人下属子公司
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 东方互联网嘉混合 2017年年度报告摘要
第 23 页 共 39 页
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 债券交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本报告期及上年度可比期间，本基金未发生与关联方的佣金费用，期末无应支付关联方的佣
金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2016年 4月 6日(基金合同生效日)
至 2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
525,113.59 1,588,657.83
其中： 支付销售机构的客
户维护费
278,548.22 842,997.49
注：①计提标准：本基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计算。
管理费的计算方法如下：
H=E×1.50%÷当年天数
H 为每日应付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
②计提方式与支付方式：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人
向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 东方互联网嘉混合 2017年年度报告摘要
第 24 页 共 39 页
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2016年 4月 6日(基金合同生效日)
至 2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
87,518.99 264,776.35
注：①计提标准：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的
计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
②计提方式与支付方式：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管
理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财
产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间， 本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2016 年 4 月 6 日(基金合同生效日)至 2016 年
12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行
股份有限公司
7,885,376.35 44,222.87 13,506,321.81 366,289.10
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 东方互联网嘉混合 2017年年度报告摘要
第 25 页 共 39 页
本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.9 期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300383
光环
新网
2017
年 11
月 7 日
重大
事项
12.12
2018
年 3 月
19 日
14.51 70,000 1,016,914.00 848,400.00 -
002512
达华
智能
2017
年 12
月 6 日
重大
事项
18.07
2018
年 3 月
6 日
16.26 5,400 104,760.00 97,578.00 -
300010
立思
辰
2017
年 11
月 17
日
重大
事项
11.17
2018
年 2 月
22 日
10.05 8,000 103,535.00 89,360.00 -
000156
华数
传媒
2017
年 12
月 26
日
重大
事项
11.40 - - 6,600 97,483.00 75,240.00 -
002072
凯瑞
德
2017
年 12
月 7 日
重大
事项
28.90 - - 2,100 64,414.00 60,690.00 -
300523
辰安
科技
2017
年 10
月 20
日
重大
事项
47.30
2018
年 2 月
6 日
42.57 800 39,848.00 37,840.00 -
300071
华谊
嘉信
2017
年 11
月 30
日
重大
事项
7.80 - - 4,800 40,080.00 37,440.00 -
002103
广博
股份
2017
年 11
月 15
日
重大
事项
9.45 - - 3,300 38,676.00 31,185.00 -
300167
迪威
讯
2017
年 11
月 20
重大
事项
9.89
2018
年 2 月
14 日
8.90 2,800 41,104.00 27,692.00 - 东方互联网嘉混合 2017年年度报告摘要
第 26 页 共 39 页
日
603598
引力
传媒
2017
年 11
月 8 日
重大
事项
14.84
2018
年 3 月
7 日
14.88 1,400 23,156.00 20,776.00 -
300455
康拓
红外
2017
年 11
月 15
日
重大
事项
11.24 - - 1,600 20,464.25 17,984.00 -
300659
中孚
信息
2017
年 11
月 14
日
重大
事项
40.21 - - 300 11,934.00 12,063.00 -
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 12 月 31日止， 本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的
债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 12 月 31日止， 本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的
债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截止本年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事
项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 12,939,138.80 41.95
其中：股票 12,939,138.80 41.95
2
基金投资
- -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - - 东方互联网嘉混合 2017年年度报告摘要
第 27 页 共 39 页
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 10,000,000.00 32.42
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 7,885,376.35 25.56
8 其他各项资产 23,103.66 0.07
9 合计 30,847,618.81 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 569,450.00 2.00
C
制造业 5,886,627.00 20.72
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
3,734,826.00 13.15
J
金融业 910,900.00 3.21
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 1,437,492.80 5.06
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 399,843.00 1.41
S
综合 - -
合计 12,939,138.80 45.55 东方互联网嘉混合 2017年年度报告摘要
第 28 页 共 39 页
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 002027 分众传媒 97,960 1,379,276.80 4.86
2 300383 光环新网 70,000 848,400.00 2.99
3 601766 中国中车 60,000 726,600.00 2.56
4 000625 长安汽车 50,000 630,000.00 2.22
5 002230 科大讯飞 10,000 591,400.00 2.08
6 600195 中牧股份 30,000 591,300.00 2.08
7 300059 东方财富 42,900 555,555.00 1.96
8 002236 大华股份 20,000 461,800.00 1.63
9 300271 华宇软件 30,000 446,400.00 1.57
10 002572 索菲亚 12,000 441,600.00 1.55
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正
文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600977 中国电影 2,463,176.00 5.62
2 601595 上海电影 2,352,092.00 5.37
3 002421 达实智能 2,161,248.00 4.93
4 300251 光线传媒 2,078,198.00 4.74
5 300418 昆仑万维 2,054,009.51 4.69
6 000917 电广传媒 1,941,777.80 4.43
7 002071 长城影视 1,922,497.75 4.39
8 002555 三七互娱 1,913,142.00 4.37
9 300027 华谊兄弟 1,873,183.00 4.27
10 300271 华宇软件 1,818,867.48 4.15 东方互联网嘉混合 2017年年度报告摘要
第 29 页 共 39 页
11 600410 华胜天成 1,792,581.00 4.09
12 300152 科融环境 1,775,265.00 4.05
13 002343 慈文传媒 1,720,101.00 3.93
14 002712 思美传媒 1,676,541.00 3.83
15 300248 新开普 1,668,416.00 3.81
16 600588 用友网络 1,603,217.27 3.66
17 300166 东方国信 1,601,554.46 3.66
18 603999 读者传媒 1,586,774.00 3.62
19 002405 四维图新 1,528,450.00 3.49
20 300182 捷成股份 1,477,011.92 3.37
21 002280 联络互动 1,474,869.00 3.37
22 300365 恒华科技 1,451,094.00 3.31
23 002137 麦达数字 1,394,229.00 3.18
24 300315 掌趣科技 1,379,004.00 3.15
25 300364 中文在线 1,314,867.00 3.00
26 002247 帝龙文化 1,301,232.00 2.97
27 000977 浪潮信息 1,297,620.00 2.96
28 002292 奥飞娱乐 1,273,913.00 2.91
29 002181 粤 传 媒 1,273,675.00 2.91
30 002131 利欧股份 1,267,524.14 2.89
31 300133 华策影视 1,262,217.00 2.88
32 300367 东方网力 1,236,588.00 2.82
33 300063 天龙集团 1,216,523.00 2.78
34 600715 文投控股 1,148,457.00 2.62
35 002373 千方科技 1,147,801.00 2.62
36 000066 中国长城 1,087,482.00 2.48
37 300051 三五互联 1,080,248.34 2.47
38 300336 新文化 1,073,146.00 2.45
39 600570 恒生电子 1,057,200.00 2.41
40 300071 华谊嘉信 1,054,605.00 2.41
41 002439 启明星辰 1,049,119.00 2.39
42 300188 美亚柏科 1,048,420.00 2.39
43 300379 东方通 1,042,181.34 2.38
44 300052 中青宝 1,038,142.00 2.37
45 300392 腾信股份 1,036,515.00 2.37
46 300426 唐德影视 1,031,821.00 2.35 东方互联网嘉混合 2017年年度报告摘要
第 30 页 共 39 页
47 600336 澳柯玛 1,024,139.00 2.34
48 002474 榕基软件 1,023,180.00 2.34
49 002027 分众传媒 1,020,999.20 2.33
50 300383 光环新网 1,016,914.00 2.32
51 600633 浙数文化 1,010,950.00 2.31
52 300047 天源迪科 1,009,000.00 2.30
53 300299 富春股份 1,006,362.00 2.30
54 300288 朗玛信息 1,004,493.00 2.29
55 300455 康拓红外 997,632.00 2.28
56 600996 贵广网络 986,100.00 2.25
57 300287 飞利信 945,217.00 2.16
58 002354 天神娱乐 926,677.00 2.11
59 002148 北纬科技 916,424.00 2.09
60 002766 索菱股份 914,539.00 2.09
61 600756 浪潮软件 912,854.00 2.08
62 600229 城市传媒 912,210.00 2.08
63 300010 立思辰 901,940.00 2.06
64 300494 盛天网络 886,224.19 2.02
注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股
票。
②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002343 慈文传媒 2,568,881.00 5.86
2 600977 中国电影 2,375,654.22 5.42
3 002439 启明星辰 2,100,601.49 4.79
4 002421 达实智能 2,098,750.00 4.79
5 300033 同花顺 2,084,178.20 4.76
6 601595 上海电影 2,075,748.00 4.74
7 300401 花园生物 2,054,232.00 4.69
8 600831 广电网络 2,019,996.43 4.61
9 300418 昆仑万维 1,977,800.00 4.51
10 300392 腾信股份 1,919,896.00 4.38 东方互联网嘉混合 2017年年度报告摘要
第 31 页 共 39 页
11 002195 二三四五 1,915,841.00 4.37
12 300113 顺网科技 1,886,604.16 4.31
13 300152 科融环境 1,842,168.00 4.20
14 000917 电广传媒 1,831,601.05 4.18
15 002354 天神娱乐 1,827,589.00 4.17
16 300248 新开普 1,799,611.00 4.11
17 300251 光线传媒 1,789,373.00 4.08
18 002555 三七互娱 1,769,891.00 4.04
19 002071 长城影视 1,765,700.00 4.03
20 600410 华胜天成 1,719,084.80 3.92
21 600634 富控互动 1,652,240.00 3.77
22 002712 思美传媒 1,640,357.00 3.74
23 603999 读者传媒 1,570,337.00 3.58
24 600588 用友网络 1,560,757.58 3.56
25 002624 完美世界 1,508,032.00 3.44
26 300166 东方国信 1,505,437.06 3.44
27 300027 华谊兄弟 1,464,000.00 3.34
28 002502 骅威文化 1,411,749.00 3.22
29 300365 恒华科技 1,391,782.00 3.18
30 002481 双塔食品 1,373,100.00 3.13
31 002280 联络互动 1,372,035.50 3.13
32 002137 麦达数字 1,356,927.00 3.10
33 300315 掌趣科技 1,319,305.00 3.01
34 300133 华策影视 1,301,049.00 2.97
35 300271 华宇软件 1,275,978.98 2.91
36 002247 帝龙文化 1,270,855.00 2.90
37 600630 龙头股份 1,253,180.20 2.86
38 002181 粤 传 媒 1,246,284.00 2.84
39 300078 思创医惠 1,221,172.84 2.79
40 002174 游族网络 1,213,044.00 2.77
41 000802 北京文化 1,196,766.32 2.73
42 002131 利欧股份 1,191,549.65 2.72
43 300367 东方网力 1,178,298.00 2.69
44 002405 四维图新 1,169,293.00 2.67
45 300364 中文在线 1,168,253.90 2.67
46 002292 奥飞娱乐 1,143,158.00 2.61
47 002373 千方科技 1,116,800.00 2.55
48 600715 文投控股 1,115,695.00 2.55 东方互联网嘉混合 2017年年度报告摘要
第 32 页 共 39 页
49 002739 万达电影 1,102,188.00 2.52
50 000977 浪潮信息 1,095,084.13 2.50
51 300182 捷成股份 1,065,636.72 2.43
52 000971 高升控股 1,058,101.00 2.41
53 300052 中青宝 1,041,423.00 2.38
54 300231 银信科技 1,037,950.00 2.37
55 600336 澳柯玛 1,026,400.00 2.34
56 300063 天龙集团 1,007,230.00 2.30
57 300426 唐德影视 986,560.00 2.25
58 002474 榕基软件 983,987.00 2.25
59 600996 贵广网络 975,425.00 2.23
60 300288 朗玛信息 970,422.00 2.21
61 600633 浙数文化 964,602.00 2.20
62 300188 美亚柏科 962,626.00 2.20
63 000066 中国长城 949,338.93 2.17
64 300017 网宿科技 938,301.00 2.14
65 300455 康拓红外 938,061.80 2.14
66 600158 中体产业 933,565.00 2.13
67 300379 东方通 918,942.00 2.10
68 600718 东软集团 914,075.00 2.09
69 300098 高新兴 884,227.00 2.02
注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股
票。
②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 147,251,134.22
卖出股票收入（成交）总额 150,010,044.26
注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股
票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。 东方互联网嘉混合 2017年年度报告摘要
第 33 页 共 39 页
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金所持有的东方财富（300059）于 2017 年 3 月 6 日公告，公司涉及一项欠款纠纷，该案
已由华南国际经济贸易仲裁委员会受理。案件内容为：本公司（东方财富）购买了由安徽蓝博旺
机械集团下属三家企业作为联合发起人发行的 2012中小企业集合私募债券 （其中第一期债券“12
蓝博 01”面值 2,400万元、第二期债券“12蓝博 02”面值 4,500万元） ，上述债券的债券票面年东方互联网嘉混合 2017年年度报告摘要
第 34 页 共 39 页
利率为 9.8%，按年付息，存续期为 3 年（附第 2 年末投资者回售选择权） 。2015 年 1 月、2 月本
公司分别对“12 蓝博 01”、“12 蓝博 02”行使回售选择权。因三家联合发起人及担保公司未能
支付上述债券的本金及利息，本公司向华南国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。仲裁庭于 2015
年 8 月 21日就本案进行庭前调解和开庭审理，但本次调解未能就相关债务清偿、违约责任承担及
担保责任承担达成一致意见。2016 年 6 月 1 日，东方财富证券收到中国国际经济贸易仲裁委员会
作出的书面撤案决定，撤销定向债务融资工具仲裁案件。根据华南国际经济贸易仲裁委员会 2016
年 6 月 30 日下达的华南国仲深裁[2016]D208 号裁决书。第一被申请人安徽蓝博旺机械集团合诚
机械有限公司、第二被申请人安徽蓝博旺机械集团液压流体机械有限责任公司、第三被申请人安
徽蓝博旺机械集团精密液压件有限责任公司（以下简称―三家被申请人‖）向东方财富证券支付
12蓝博01和12蓝博02私募债本金合计人民币69,000,000.00元， 利息合计人民币6,762,000.00
元，12蓝博 01违约金人民币 1,093,608.00元，12蓝博 01违约金人民币 617,625.00元。因三家
被申请人一直未按裁决书履行还款义务， 东方财富证券于 2016 年 9 月 5 日向安徽省淮南市中级人
民法院申请强制执行，执行案号为（2016）皖 04 执 527号。截至报告期末，强制执行尚未完成。
公司公告以上欠款纠纷不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。
本基金决策依据及投资程序：
（1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有
关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。
（2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资
超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。
（3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基
金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。
（4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须
遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。
（5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风
险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。
本基金投资东方财富主要基于以下原因：公司是中国互联网消费金融综合服务商龙头企业，
在证券、基金、金融数据业务领域具备较强的领先优势。伴随近年来市场的调整，公司在该领域
的市占率提升，盈利能力得到改善，具备一定的投资价值。
除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 东方互联网嘉混合 2017年年度报告摘要
第 35 页 共 39 页
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 24,599.56
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -3,461.56
5 应收申购款 1,965.66
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 23,103.66
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 300383 光环新网 848,400.00 2.99 重大事项
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,044 18,598.96 - - 38,016,278.46 100.00%
东方互联网嘉混合 2017年年度报告摘要
第 36 页 共 39 页
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
0.90 0.0000%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016年 4月 6日 ）基金份额总额
558,871,927.84
本报告期期初基金份额总额 42,779,146.19
本报告期基金总申购份额 12,035,979.75
减:本报告期基金总赎回份额 16,798,847.48
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 38,016,278.46
注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金托管人于2016年 8 月 29日任命史静欣女士为中国农业银行股份有限公司托管业务部
/养老金管理中心副总经理，负责管理证券投资基金托管业务。因工作需要，余晓晨先生于 2017东方互联网嘉混合 2017年年度报告摘要
第 37 页 共 39 页
年 3 月 8 日不再担任中国农业银行股份有限公司托管业务部/养老金管理中心副总经理职务。
本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所， 本年度应支付给立信会计师事务所 （特殊普通合伙）
报酬为 60,000.00元；截至 2017 年 12 月 31日，该审计机构已向本基金提供 2 年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券股份
有限公司
2 214,196,602.37 72.06% 199,481.80 72.06% -
兴业证券股份
有限公司
2 56,417,071.83 18.98% 52,541.20 18.98% -
太平洋证券股
份有限公司
2 26,627,723.73 8.96% 24,798.61 8.96% -
长江证券股份
有限公司
2 - - - - -
申万宏源证券 2 - - - - - 东方互联网嘉混合 2017年年度报告摘要
第 38 页 共 39 页
有限公司
注： （1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商
的佣金合计,不单指股票交易佣金。
（2）交易单元的选择标准和程序
券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；②财务状况良好，各项
财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监
会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度
保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交
易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人
员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股
分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。
券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以
上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签
约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。
（3）本报告期内本基金新增租用 4 个交易单元，分别为太平洋证券股份有限公司上海、深圳证券
交易所交易单元各 1 个，长江证券股份有限公司上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
太平洋证券股
份有限公司
- - 20,000,000.00 100.00% - -
长江证券股份
有限公司
- - - - - -
申万宏源证券
有限公司
- - - - - -
东方互联网嘉混合 2017年年度报告摘要
第 39 页 共 39 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 - - - - - - -
个人
1
2017-1-1 至
2017-12-31
9,881,622.93 - - 9,881,622.93 25.99%
产品特有风险
基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。
（1）当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可
能会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。
（2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约
定进行相应处理，可能会影响投资者赎回。
东方基金管理有限责任公司
2018年3月30日
