东 方 主 题 精选 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一八年三 月三十日
东方主题精选混合 2017 年年度 报告摘要
第 2 页 共 2 页
§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 东方主题精选混合 2017 年年度 报告摘要
第 3 页 共 3 页
§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东方主 题精 选混 合
基金主 代码 400032
前端交 易代 码 400032
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 3 月 23 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 203,671,682.58 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 通 过 深入 扎实 的研 究， 精选 投 资主 题， 把握 中国 经济
成 长 和改 革带 来的 投资 机会 ， 力争 实现 基金 的长 期稳
定增值 。
投资策 略 本基金 投资 的股 票资 产占 基金资 产的 比例 为 40%-95% ，
在 符 合相 关法 律法 规规 定和 基 金合 同约 定的 投资 比例
限 制 基础 上， 本基 金采 用主 题 投资 策略 ，通 过对 我国
经 济 发展 过程 中出 现的 主题 类 投资 机会 进行 挖掘 ，投
资 于 符合 当期 经济 发展 目标 且 具有 可持 续发 展前 景的
优 秀 上市 公司 ，在 力争 实现 基 金长 期稳 定增 值的 基础
上，提 高基 金投 资收 益。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 沪深300 指 数收 益率 ×60% +
中债总 全价 指数 收益 率 × 4 0%
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 其预 期 收益 及预 期风 险水 平高
于 债 券型 基金 和货 币市 场基 金 ，但 低于 股票 型基 金，
属于中 等风 险水 平的 投资 品种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东方基 金管 理有 限责 任公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李景岩 洪渊
联系电 话 010-66295888 （010 ）66105799
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com custody@icbc.com.cn 东方主题精选混合 2017 年年度 报告摘要
第 4 页 共 4 页
客户服 务电 话
010-66578578 或
400-628-5888
95588
传真 010-66578700 （010 ）66105798
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金年 度报 告备 置地 点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年
2015 年3 月23 日(基
金合同 生效
日)-2015 年12 月31
日
本期已 实现 收益 -8,510,749.11 -29,207,955.19 90,689,059.24
本期利 润 -2,759,228.13 -56,774,923.05 113,660,683.06
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0121 -0.2151 0.2052
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.70% -22.00% -1.35%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2436 -0.2305 -0.0135
期末基 金资 产净 值 154,067,170.20 192,378,854.46 263,748,427.45
期末基 金 份 额净 值 0.7564 0.7695 0.9865
注 ： ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
② 期末 可供 分配 利润 ： 如果期 末未 分配 利润 的未 实现部 分为 正数,则 期末 可 供分配 利润 的金 额
为期末未分 配利润的 已实 现部分,如果 期末未分 配利 润的未实现 部分为负 数,则 期末可供分 配利润
的金额 为期 末未 分配 利润 （已实 现部 分扣 除未 实现 部分） 。
③ 本 基金所述 业绩指 标不包括持有 人认购或 交 易基金的各项 费用，计 入 费用后实际收 益水平
要低于 所列 数字 。
东方主题精选混合 2017 年年度 报告摘要
第 5 页 共 5 页
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.78% 1.07% 2.47% 0.48% -6.25% 0.59%
过去六 个月 0.16% 1.03% 5.15% 0.41% -4.99% 0.62%
过去一 年 -1.70% 0.92% 10.74% 0.39% -12.44% 0.53%
过去三 年 -24.36% 2.08% 3.55% 1.00% -27.91% 1.08%
过去五 年 -24.36% 2.08% 3.55% 1.00% -27.91% 1.08%
自基金 合同
生效起 至今
-24.36% 2.08% 3.55% 1.00% -27.91% 1.08%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
东方主题精选混合 2017 年年度 报告摘要
第 6 页 共 6 页
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较
注：自合 同生效以 来 未满五年。合 同生效当 年 按实际存续期 计算，不 按 整个自然年 度进行折
算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本 基金 自合 同生 效日 （2015 年3 月 23 日 ）至 报告期 截止 日（2017 年 12 月 31 日 ）未 进行 利
润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金 管理 人为 东方 基金 管理有 限责 任公 司 （以 下 简称 “本 公司 ” ） 。 本 公司 经 中国证 监会 “ 证
监基金 字[2004]80 号 ”批 复批准 于 2004 年 6 月 11 日成立 。截 至 2017 年 12 月 31 日， 本公 司注
册资本 2 亿 元人 民币 。本 公司股 东东 北证 券股 份有 限公司 出资 人民 币 12800 万元， 占公 司注 册 资东方主题精选混合 2017 年年度 报告摘要
第 7 页 共 7 页
本的 64% ；河 北省 国有 资 产控股 运营 有限 公司 出资 人民币 5400 万 元， 占公 司 注册资 本 27% ；渤 海
国际信 托股 份有 限公 司出 资人民 币 1800 万元 ，占 公 司注册 资本 的 9% 。 截至2017 年 12 月31 日，
本公司 管 理44 只开 放式 证 券投资 基金 —— 东方 龙混 合型开 放式 证券 投资 基金 、 东方精 选混 合型 开
放式证券投资 基金、东 方 金账簿货币市 场证券投 资 基金、东方策 略成长混 合 型开放式证 券投资基
金、东方稳健 回报债券 型 证券投资基金 、东方核 心 动力混合型开 放式证券 投 资基金、东 方成长收
益平衡混合型 证券投资 基 金、东方增长 中小盘混 合 型开放式证券 投资基金 、 东方强化 收 益债券型
证券投 资基 金、 东方 启明 量化先 锋混 合型 证券 投资 基金、 东方 安心 收益 保本 混合型 证券 投资 基金 、
东方利群混合 型发起式 证 券投资基金、 东方多策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方 新兴成长
混合型证券投 资基金、 东 方双债添利债 券型证券 投 资基金、东方 添益债券 型 证券投资基 金、东方
主题精选混合 型证券投 资 基金、东方睿 鑫热点挖 掘 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方 鼎新灵活
配置混合型证 券投资基 金 、东方惠新灵 活配置混 合 型证券投资基 金、东方 永 润债券型证 券投资基
金、东方新策 略灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方新思路灵活 配置混合 型 证券投资基 金、 东方
新价值混合型 证券投资 基 金、东方创新 科技混合 型 证券投资基金 、东方稳 定 增利债券型 证券投资
基金、东方金 元宝货币 市 场证券投资基 金、东方 大 健康混合型证 券投资基 金 、东方金证 通货币市
场基金、东方 荣家保本 混 合型证券投资 基金、东 方 互联网嘉混合 型证券投 资 基金、东方 盛世灵活
配置混合型证 券投资基 金 、东方合家保 本混合型 证 券投资基金、 东方臻馨 债 券型证券投 资基金、
东方岳 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 东 方区 域发 展混合 型证 券投 资基 金、 东方永 兴 18 个 月定 期
开放债 券型 证券 投资 基金 、 东方 臻享 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 东 方永 熙 18 个月定 期开 放债 券型
证券投资基金 、东方民 丰 回报赢安混合 型证券投 资 基金、东方周 期优选灵 活 配置混合型 证券投资
基金、 东方 价值 挖掘 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 东方 支柱 产业 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
东方臻 悦纯 债债 券型 证券 投资基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
王晓伟
（先生 ）
本 基 金 基
金经理
2016 年11 月
2 日
- 14
中 央 财 经 大 学
工 商 管 理 硕
士，14 年证 券
从 业 经 历 。 曾
任 东 北 证 券 北
京 三 里 河 东 路
营 业 部 系 统 管
理员， 东 方 基
金 管 理 有 限 责东方主题精选混合 2017 年年度 报告摘要
第 8 页 共 8 页
任 公 司 系 统 管
理员、 交 易员 ，
中 国 国 际 金 融
有 限 公 司 销 售
交 易 部 交 易
员。2013 年 4
月 加 入 东 方 基
金 管 理 有 限 责
任 公 司 ， 曾 任
交 易 部 总 经
理 、 专 户 投 资
部 总 经 理 、 投
资 经 理 。 现 任
东 方 主 题 精 选
混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经
理。
邱义鹏
（先生 ）
本 基 金 基
金经理
2015 年 6 月
30 日
2017 年 1 月 19 日 9 年
清 华 大 学 材 料
科 学 与 工 程 专
业硕士 ， 9 年证
券 从 业 经 历 。
曾 任 嘉 实 基 金
医 药 行 业 研 究
员 助 理 、 长 城
证 券 医 药 行 业
研 究 员 。2010
年 8 月 加盟 东
方 基 金 管 理 有
限 责 任 公 司 ，
曾 任 权 益 投 资
部 医 药 生 物 、
建 筑 材 料 、 建
筑 装 饰 、 食 品
饮 料 、 农 林 牧
渔 行 业 研 究
员 ， 东 方 精 选
混 合 型 开 放 式
证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 助
理 、 东 方 鼎 新
灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、
东 方 惠 新 灵 活
配 置 混 合 型 证东方主题精选混合 2017 年年度 报告摘要
第 9 页 共 9 页
券 投 资 基 金 基
金 经 理 、 东 方
精 选 混 合 型 开
放 式 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理 、 东 方 主 题
精 选 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基
金 经 理 、 东 方
大 健 康 混 合 型
证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 、 东
方 创 新 科 技 混
合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理 、 东 方 岳 灵
活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金
基金经 理。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
基金管理人在 本报告期 内 严格遵守《中 华人民共 和 国证券法》 、 《中 华人民共 和国证券投资 基
金法》 、 《 证券 投资 基金 管 理公司 管理 办法 》 及其 各 项实施 准则 、 《 东方 主题 精 选混合 型证 券投 资基
金基金 合同 》 和其 他有 关 法律法 规的 规定 ， 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运作 基金 资产 ，
在严格 控制 风险 的基 础上 ， 为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
本基金 无违 法、 违规 行为 。本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
基金管理人根据中国证监 会颁布的《证券投资基金 管理公司公平交易制度指 导意见》 （2011
年修订 ） ， 制定 了《 东方 基 金管理 有限 责任 公司 公平 交易管 理制 度》 。
基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法， 各投资组 合 经理在授权范 围
内自主决策， 各投资组 合 共享研究平台 ，在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公
平的机 会。 东方主题精选混合 2017 年年度 报告摘要
第 10 页 共 10 页
基金管理人实 行集中交 易 制度，建立公 平的交易 分 配制度，确保 各投资组 合 享有公平的交 易
执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易， 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序；对 于债券一
级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中竞价 交 易，各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投
资组合的交易 价格和数 量 ，基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的的 同 向交易价差、 反向交易 情 况、异常交易 情
况进行 统计 分析 ，投 资组 合经理 对相 关交 易情 况进 行合理 性解 释并 留存 记录 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，在 授 权、研 究分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 ， 未直接或通 过与第三
方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度
规定。
公司按照《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和《 东方基金 管 理有限责任公 司
公平交易管理 制度》的 规 定对本报告期 公司不同 投 资组合同向交 易价差进 行 了分析。公 司采集连
续四个 季度 ， 不 同时 间窗 口 （1 日内 、3 日内 、5 日 内） 的 同向 交易 样本 ， 在 假设同 向交 易价 差 为
零及 95% 的置 信水 平下 ， 对同向 交易 价差 进 行 T 分 布假设 检验 并对 检验 结果 进行跟 踪分 析。 分析
结果显 示本 基金 与公 司管 理的其 他投 资组 合在 同向 交易价 差方 面未 出现 异常 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
基金管理人管 理的投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 不存在同日反 向交易， 不 存在同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 5%的情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年的 行情 是行 业之 间 极端分 化的 行情 ， 总 体可 以概括 为 “ 以大 为美 ， 拥 抱消费 ， 阶 段周
期，规避高估 ”。以白 酒 、家电为首的 消费板块 走 出了典型的牛 市行情； 钢 铁、煤炭等 周期性板
块在供给侧改 革的推动 下 ，一扫多年阴 霾，在上 半 年和下半年分 别走出一 段 凌厉的上攻 行情；而
市场上占了数 量主体的 中 小市值股票在 高估值的 压 力下屡创新低 。指数表 现 上，代表大 盘的指数
表现较 好， 上证 综指 上涨 了 6.56% ，沪深 300 指 数 上涨了 21.78% ， 上证 50 指数上 了 25.08% ；而东方主题精选混合 2017 年年度 报告摘要
第 11 页 共 11 页
代表中 小盘 的指 数表 现较 弱，创 业板 指数 下跌 了15.32%，中证 1000 指数 下跌了 17.35% 。
回顾全 年 ， 本 基金 在投 资 策略上 较为 保守 ， 主要 是 延续 了2016 年 的投 资逻 辑 ， 认 为经 济虽 然
企稳但仍是弱 复苏，行 情 仍以震荡为主 ，即便是 强 势板块也难有 持续性行 情 ，基于以上 考虑，本
基金对持续上 涨的消费 板 块的投资不够 坚决。亮 点 方面，本基金 对周期板 块 的投资较为 成功，三
季度初重仓买 入钢铁板 块 ，获得了不错 的正收益 。 全年看，因为 消费持仓 较 少，而组合 里一些军
工和成 长类 的股 票全 年表 现较弱 ， 对 基金 净值 形成 了拖累 ， 本 基金 全年 下跌 了1.7% ， 表现 弱于 业
绩基准 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
2017 年 1 月 1 日 起至 2017 年 12 月 31 日， 本基 金 净值增 长率 为-1.70% ，业 绩比较 基准 收益
率为10.74% ， 低于 业绩 比 较基 准 12.44% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
经济方 面，2018 年 旧动能 减弱将 导致 中短 期经 济增 速承压 ， 经 济增 速下 行压 力将主 要来 自 于
投资领 域。 政府 不再 片面 追求经 济增 速的 前提 下， 房地产 与基 建领 域将 摆脱 政策刺 激而 各归 本质 ，
同时房 地产 面临 调控 政策 的持续 ， 基 建领 域面 临地 方债风 险及 PPP 的 清理 管 控， 投 资增 速面 临下
滑压力。出口 和消费预 计 大体保持平稳 ，综合来 看 ，房地产与基 建领域对 需 求端的负面 影响将是
2018 年经 济增 速下 滑的 主 要压力 来源 ， 预 计2018 年GDP 增 速回 落至 6.6%， 但 预计名 义 GDP 增速
仍有 10.5% ，具体 到微观 层面的上市公 司企业盈 利 水平还要更高 一些。 流 动 性方面，在金 融去杠
杆与经 济增 速下 行的 双向 挤压下 ，货 币政 策不 会有 大的改 变， 预计 “稳 健中 性”仍 是主 基调 。
市场方 面， 在经 济增 长基 本保持 平稳 ， 货 币政 策基 本保持 不变 的前 提下 ，2018 年的A 股 市场
环境仍旧比较 友善，微 观 层面的企业盈 利仍在改 善 ，流动性环境 相对宽松 ， 同时十九大 之后改革
和创新 会成 为A 股提 升估 值的新 的驱 动力 。 总之 ， 我们 对 2018 年的 A 股市 场 相对乐 观 ， 预 计震 荡
向上的 慢牛 行情 仍能 延续 ， 同时 市场 风格 会更 加均 衡。2017 年的 投资机 会过 于集中 于以 消费 为 主
的价值 龙头 领域 ，预 计 2018 年以 “ 新动 能 ” 为主 轴 的 5G 、人 工 智 能、 大数 据 、高端 装备 制造 、
集成电 路、 新能 源汽 车、 新材料 等领 域的 成长 龙头 会展现 出不 错的 投资 机会 。
本基金 投资 的股 票市 值较 大， 流 动性 较好 ， 而 且本 基 金持有 市值 占个 股流 通市 值的比 例较 小，
没有发 生流 动性 风险 。 东方主题精选混合 2017 年年度 报告摘要
第 12 页 共 12 页
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
本报告期内， 本基金管 理 人根据《证券 投资基金 法 》和中国证监 会发布的 有 关规定，完善 内
部控制 制度 和操 作流 程 ； 在基金 日常 运作 上 ， 开 展 定期和 实时 监察 ， 强化 内 控体系 和制 度的 落实 ；
在加强对 基金 投资运作 和 公司经营管理 的合规性 监 察方面，通过 实时监控 、 定期检查、 专项检查
等方式，及时 发现问题 、 提出改进建议 并跟踪改 进 落实情况。本 报告期内 重 点开展的监 察稽核工
作包括： （1） 开展对公 司 各项业务的 日常监察 ，对 风险隐患做 到及时发 现、 及时化解， 保证投 资
管理、基金 销售和后 台运 营等业务的 合法合规。 （2 ）根据中国 证监会颁 布的 相关法律法 规，进 一
步加强 基金 投资 运作 的监 察力度 ， 完善 了基 金投 资 有关控 制制 度。 （3 ） 进 一 步完善 公司 内控 体系 ，
完善业务流程 ，在各个 部 门和全体人员 中实行风 险 管理责任制， 并进行持 续 监督，跟踪 检查执行
情况。 （4 ） 注 重加 强对 员 工行为 规范 和职 业素 养的 教育与 监察 ， 并通 过开 展 法规学 习活 动等 形式 ，
提升员工的诚 信规范和 风 险责任意识。 下一年度 ， 本基金管理人 将在不断 提 高内部监察 稽核和风
险控制工作的 科学性和 实 效性的基础上 ，确保基 金 资产的规范运 作，维护 基 金份额持有 人的合法
利益， 给基 金份 额持 有人 以更多 、更 好的 回报 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
根据《中国证 监会关于 证 券投资基金估 值业务的 指 导意见》 、 《证券 投资基金 会计核算业务 指
引》及相关会 计核算业 务 细则，本管理 人对所管 理 的基金各项资 产进行核 算 ，本报告期 间没有需
要披露 的对 基金 估值 有重 大影响 的估 值程 序调 整等 信息。 现对 本基 金管 理人 估值程 序说 明如 下：
本基金管理人 成立了东 方 基金管理有限 责任公司 估 值委员会（以 下简称“ 估 值委员会” ） ， 成
员由分管运营 副总经理 、 分管投研副总 经理、督 察 长以及运营部 、投研部 门 （包括但不 限于权益
投资部 、固 定收 益部 、量 化投资 部） 、风 险管 理部 负 责人组 成， 估值 委员 会设 立委员 会主 任 1 名，
委员会 副主 任 1-2 名 ，估 值委员 会成 员均 具备 良好 的专业 知识 、专 业胜 任能 力和独 立性 ，熟 悉 基
金投资 品种 及基 金估 值法 律法规 。职 责分 工分 别如 下：
1. 委员 会主 任
负责定 期或 不定 期组 织召 开估 值 委员 会工 作会 议， 就 估值参 与各 方提 交的 估值 问题组 织讨 论，
进行决 议并 组织 实施 ； 因 特殊原 因 ， 委 员会 主任 无 法履行 职责 时 ， 由 副主 任 代理其 行使 主任 职责 。
2. 运营 部
①自行 或应 各方 需求 提请 估值委 员会 主任 召开 估值 委员会 会议 。
②征求 托管 行意 见并 借鉴 行业界 通行 做法 ，提 出估 值模型 和估 值方 法的 修改 意见。 东方主题精选混合 2017 年年度 报告摘要
第 13 页 共 13 页
③根据估值委 员会会议 决 定的估值方法 、估值模 型 及参数计算具 体投资品 种 的公允价值并 据
以对基 金等 投资 组合 进行 估值。
④负责 编制 投资 组合 持有 的投资 品种 变更 估值 方法 的相关 公告 。
3. 投研 部门
当基金 等投 资组 合持 有没 有市价 或不 存在 活跃 市 场 的投资 品种 （简 称“ 停牌 有价证 券” ）时 ，
根据估 值委 员会 要求 和运 营部的 估值 方案,负 责评 估 现有估 值政 策和 估值 方法 是否公 允、 适当 ， 对
估值方 法有 失公 允性 的 “ 停牌有 价证 券 ” ， 建 议或 提 示运营 部提 请估 值委 员会 主任召 开估 值会 议 。
4. 风险 管理 部
在日常监控和 风险管理 过 程中发现估值 政策和估 值 方法有失公允 性时，建 议 或提示运营部 提
请估值 委员 会主 任召 开估 值会议 。
上述参 与估 值流 程的 各方 之间不 存在 任何 的重 大利 益冲突 。
截至本报告期 期末，公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中
债估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并依 据其 提 供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银
行间固 定收 益品 种进 行估 值 （ 适用 非货 币基 金 ） 或 影子定 价 （适 用货 币基 金） 。 公 司与 中证 指数 有
限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 ， 并 依据 其 提供的 中证 债券 估值 数据 对公司 旗下 基金 持有
的交易 所固 定收 益品 种进 行估值 （适 用非 货币 基金 ） 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本基金基 金合同的 相 关规定，结合 本基金实 际 运作情况，本 基金本报 告 期未进行利润 分
配。
4.9 管理人对会计师事务 所出具非标准审计 报告所涉相关事项 的说明
-
4.10 报告期内管理人对本 基金持有人 数或基 金资产净值预警情 形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200 人 或 基 金资 产 规 模 低 于
5000 万元 的情 形。 东方主题精选混合 2017 年年度 报告摘要
第 14 页 共 14 页
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对东方主 题精选混 合 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配
等情况 的说明
本报告期内， 东方 主题 精 选混合型证券 投资基金 的 管理人 ——东 方基金管 理 有限公司在东 方
主题精选混合 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基
金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ，东 方主 题精 选混合 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、准确和完 整发表意
见
本 托 管 人 依 法 对 东 方 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 东 方 主 题 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 信会师 报字[2018] 第 ZB30029
东方主题精选混合 2017 年年度 报告摘要
第 15 页 共 15 页
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 东方主 题精 选混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人
审计意 见 我们审 计了 东方 主题 精选 混合型 证券 投资 基金 （以 下 简称东 方主 题
精选基 金 ） 财 务报 表， 包括2017 年 12 月 31 日 的资 产 负债表 ， 2017
年度的 利润 表 、 所 有者 权益 （基 金净值 ） 变动 表以 及相关 财务 报表
附注。
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则的 规
定编制 ，公 允反 映了 东方 主题精 选基 金 2017 年 12 月 31 日的 财务
状况以 及2017 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “ 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 ” 部 分 进 一 步 阐 述 了 我
们在这 些准 则下 的责 任 。 按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则 ， 我 们
独立于 东方 主题 精选 基金 ， 并 履行 了职 业道 德方 面 的其他 责任 。 我
们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适当 的， 为 发表审 计意 见提
供了基 础。
其他信 息 东方主 题精 选基 金 的 基金 管理人 东方 基金 管理 有限 责任公 司 （ 以下
简称基金 管 理人 ） 对其 他 信息负 责 。 其 他信 息包 括 年度报 告中 涵盖
的信息 ，但 不包 括财 务报 表和我 们的 审计 报告 。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
基金管 理人 负责 按照 企业 会计准 则的 规定 编制 财务 报表， 使其 实现
公允反 映， 并 设计、 执行 和维护 必要 的内 部控 制， 以使财 务报 表不
存在由 于舞 弊或 错误 导致 的重大 错报 。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人负 责评 估东 方主 题精 选基金 的持 续
经营能 力， 披 露与 持续 经 营相关 的事 项， 并 运用 持 续经营 假设， 除
非计划 进行 清算 、终 止运 营或别 无其 他现 实的 选择 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
（1）识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险，
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉 及 串通、 伪造、 故东方主题精选混合 2017 年年度 报告摘要
第 16 页 共 16 页
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
（2）了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
（3）评价基金管理人 选用 会计政策的恰当性和 作出 会计估计及相
关披露 的合 理性 。
（4）对基金管理人使 用持 续经营假设的恰当性 得出 结论。同时，
根据获 取的 审计 证据 ， 就 可 能导致 对东 方主 题精 选基 金持续 经营 能
力产生 重大 疑虑 的事 项或 情况是 否存 在重 大不 确定 性得出 结论 。 如
果我们 得出 结论 认为 存在 重大不 确定 性 ， 审计 准则 要 求我们 在审 计
报告中 提请 报表 使用 者注 意财务 报表 中的 相关 披露 ； 如果披 露不 充
分， 我们 应当 发表 非无 保 留意见 。 我们 的结 论基 于 截至审 计报 告日
可获得 的信 息 。 然 而 ， 未 来 的事项 或情 况可 能导 致东 方主题 精选 基
金不能 持续 经营 。
（5） 评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容 （包 括 披露） ， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人就 计划 的审计 范围 、 时 间安 排和 重 大审计 发现 等
事项进 行沟 通， 包括 沟通 我 们在审 计中 识别 出的 值得 关注的 内部 控
制缺陷 。
会计师 事务 所的 名称 立信会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 朱锦梅 赵立卿
会计师 事务 所的 地址 北京市 海淀 区西 四环 中 路16 号院 7 号楼 10 层
审计报 告日 期 2018 年3 月 28 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 东方 主题 精选 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 1,496,338.43 17,571,908.44
结算备 付金 1,367,709.17 371,387.25
存出保 证金 255,287.35 123,808.63
交易性 金融 资产 137,479,520.14 147,767,879.70
其中： 股票 投资 127,527,520.14 137,670,879.70
基金投 资 - - 东方主题精选混合 2017 年年度 报告摘要
第 17 页 共 17 页
债券投 资 9,952,000.00 10,097,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 15,000,000.00 30,000,000.00
应收证 券清 算款 48,550.74 1,583,615.60
应收利 息 188,132.94 228,674.28
应收股 利 - -
应收申 购款 4,860.72 5,379.66
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 155,840,399.49 197,652,653.56
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 150.00 3,696,442.00
应付赎 回款 61,086.36 175,548.65
应付管 理人 报酬 198,576.83 251,384.31
应付托 管费 33,096.17 41,897.39
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 980,265.86 808,194.26
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 500,054.07 300,332.49
负债合 计 1,773,229.29 5,273,799.10
所有者权益：
实收基 金 203,671,682.58 249,989,723.57
未分配 利润 -49,604,512.38 -57,610,869.11
所有者 权益 合计 154,067,170.20 192,378,854.46
负债和 所有 者权 益总 计 155,840,399.49 197,652,653.56
注 ： 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值 0.7564 元， 基金 份额 总 额 203,671,682.58
份。
7.2 利润表
会计主 体： 东方 主题 精选 混合型 证券 投资 基金 东方主题精选混合 2017 年年度 报告摘要
第 18 页 共 18 页
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年
12 月31 日
一、收入 4,715,497.00 -50,413,657.14
1.利息 收入 801,874.29 286,827.39
其中： 存款 利息 收入 116,966.27 247,293.23
债券利 息收 入 426,643.84 5,391.78
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 258,264.18 34,142.38
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -1,871,117.67 -23,223,684.43
其中： 股票 投资 收益 -2,512,093.66 -24,145,924.64
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -88,550.00 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 729,525.99 922,240.21
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
5,751,520.98 -27,566,967.86
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 33,219.40 90,167.76
减： 二、费用 7,474,725.13 6,361,265.91
1．管 理人 报酬 2,609,474.43 3,195,950.30
2．托 管费 434,912.41 532,658.36
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 4,058,251.60 2,348,694.05
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 372,086.69 283,963.20
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-2,759,228.13 -56,774,923.05
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-2,759,228.13 -56,774,923.05
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东方 主题 精选 混合型 证券 投资 基金 东方主题精选混合 2017 年年度 报告摘要
第 19 页 共 19 页
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
249,989,723.57 -57,610,869.11 192,378,854.46
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- -2,759,228.13 -2,759,228.13
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-46,318,040.99 10,765,584.86 -35,552,456.13
其中：1. 基 金申 购款 7,266,280.95 -1,745,340.56 5,520,940.39
2. 基金 赎回 款 -53,584,321.94 12,510,925.42 -41,073,396.52
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
203,671,682.58 -49,604,512.38 154,067,170.20
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
267,353,868.16 -3,605,440.71 263,748,427.45
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润 ）
- -56,774,923.05 -56,774,923.05
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-17,364,144.59 2,769,494.65 -14,594,649.94
其中：1. 基 金申 购款 19,152,491.27 -3,946,636.38 15,205,854.89
2. 基金 赎回 款 -36,516,635.86 6,716,131.03 -29,800,504.83
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 249,989,723.57 -57,610,869.11 192,378,854.46 东方主题精选混合 2017 年年度 报告摘要
第 20 页 共 20 页
金净值 ）
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘鸿 鹏______
______ 刘 鸿鹏______
____ 肖向 辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
东方主 题精 选混 合型 证券 投资基 金（ 以下 简称 “本 基金” ）根 据 2014 年 12 月 15 日 中国 证监
会《关于准予 东方主题精 选混合型证券 投资基金注 册的批复 》 （证 监许可[2014]1365 号）和《 关
于东方 主题 精选 混合 型证 券投资 基金 募集 时间 安排 的确认 函》 （机 构部 函 【2015 】274 号） 的核 准,
自 2015 年 2 月 16 日至 2015 年 3 月 18 日 公开 募集 设立。 本基 金为 混合 型证 券投资 基金 ，首 次设
立募集 不包 括认 购资 金利 息共募 集 1,099,469,582.75 元 人民 币， 业 经瑞 华会 计师事 务所 （特 殊普
通合伙 ） “ 瑞华 验字[2015] 第 01300006 号 ”验 资报 告验证 。经 向中 国证 监会 备案， 《东 方主 题精
选混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2015 年 3 月 23 日 正式 生效 ，基 金合 同 生效日 的基 金份 额总
额为 1,099,609,139.25 份 基金单 位， 其中 认购 资金 利息折 合 139,556.50 份 基 金单位 。本 基金 基
金管理 人为 东方 基金 管理 有限责 任公 司， 基金 托管 人为中 国工 商银 行股 份有 限公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《东 方 主题精选混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 内依 法发行 上市 的股 票 （ 包
括中小板、 创业板及 其他 经中国证监 会核准上 市的 股票） 、债券 （含中小 企业 私募债） 、货 币市场
工具 、 权 证 、 资 产支 持证 券 、 股指期 货以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具(但
须符合中国 证监会相 关规 定)。 如法律 法规或监 管 机构以后允 许基金投 资其 他品种，基 金管理 人
在履行 适当 程序 后， 可以 将其纳 入投 资范 围。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的会 计报 表按 照财 政部 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则 — 基本准 则》 和 38
项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其他相关 规定（以
下合称 “企 业会计准 则 ” ） 、中国证券 业协会制 定的 《证 券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 中国证
监会颁布的 《关于证 券投 资基金执行< 企业会计 准则> 估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第 2 号— 年度 报 告
的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号 —年 度报 告和 半年 度报告 》 、 《 证券 投资东方主题精选混合 2017 年年度 报告摘要
第 21 页 共 21 页
基金信 息披 露编 报规 则 第 3 号— 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 及中 国证 监会 颁布的 其他 相关 规定
编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金编制的 财务报表 符 合《企业会计 准则》及 其 他有关规定要 求，真实 、 完 整地反映了 本
基金2017 年12 月 31 日 的 财务状 况以 及 2017 年度 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期本 基金 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 保持 一致 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]103 号《 关于 股权 分置试 点改 革有 关税 收政 策问题 的通 知》 、财 税[2008]1 号 《关 于企 业所
得税若干优惠 政策的通 知》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政
策有关 问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公 司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题
的通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业税 改 征增值 税试 点的 通知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关
于进一步明确 全面推开 营 改增试点金融 业 有关政 策 的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机构同
业往来 等增 值税 政策 的补 充通知 》 、 财税[2016]140 号 《财 政部 、 国 家税 务总 局关于 明确 金融 、 房
地产开发、教 育辅助服 务 等增值税政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
1、于 2016 年5 月1 日 前 ， 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金 管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征增值 税 ，对国债 、 地方政府债以 及金融同 业 往来利息收入 亦免征增 值 税，存款利 息收入不东方主题精选混合 2017 年年度 报告摘要
第 22 页 共 22 页
征收增 值税 。
根据规 定， 基金 产品 运营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 以基 金产 品管 理人 为增值 税纳 税 人 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 票 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税 。 对 基金 从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限 在1 个 月 以内 （ 含 1 个 月 ） 的 ，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含1 年） 的， 暂减 按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
4 、基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收 到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 销售 机构
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 销售 机构
渤海国 际信 托股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东
河北省 国有 资产 控股 运营 有限公 司 本基金 管理 人股 东
东方汇 智资 产管 理有 限公 司 本基金 管理 人下 属子 公司
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
下述 关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例 东方主题精选混合 2017 年年度 报告摘要
第 23 页 共 23 页
东北证券股份
有限公司
- - 58,253,890.87 3.82%
7.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付 佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证券股份
有限公司
- - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
东北证券股份
有限公司
54,252.07 3.82% 54,252.07 6.71%
注：①上 述佣金按 照 市场佣金率计 算，以扣 除 由中国证券登 记结算有 限 责任公司收 取，并由
券商承 担的 证券 结算 风险 基金后 的净 额列 示。
② 该 类佣金协 议的服 务范围还包括 佣金收取 方 为基 金提供的 证券投资 研 究成果和市场 信息服
务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,609,474.43 3,195,950.30 东方主题精选混合 2017 年年度 报告摘要
第 24 页 共 24 页
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,499,943.69 1,925,231.45
注 ： ① 计提 标准 ： 本 基金的 管理 费按 前一 日基 金资产 净值 的1.5% 年费 率 计提。 管理 费的 计算
方法如 下：
H＝ E× 1.5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
② 计 提方式与 支付方 式：基金管理 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管
理人向 基金 托管 人发 送基 金管理 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金 财
产中一 次性 支付 给基 金管 理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
434,912.41 532,658.36
注：①计 提标准： 本 基金的托管费 按前一日 基 金资产净值 的 0.25% 的年 费率计提。托 管费的
计算方 法如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
② 计 提方式与 支付方 式：基金托管 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管
理人向 基金 托管 人发 送基 金托管 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金 财
产中一 次性 支取 。若 遇法 定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场 的 债券( 含 回购)交易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间, 未与 关联 方 进行银 行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 东方主题精选混合 2017 年年度 报告摘要
第 25 页 共 25 页
本 报告 期末 及上 年度 末,除 基金 管理 人之 外的 其 他关联 方均 未投 资本 基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
1,496,338.43 83,734.84 17,571,908.44 233,689.19
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间, 未在 承销 期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末流 通受 限的 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300424
航新
科技
2017
年12
月28
日
重大
事项
23.43
2018
年3 月
23 日
22.25 149,973 3,664,195.35 3,513,867.39 -
002919
名臣
健康
2017
年12
月28
日
临时
停牌
35.26
2018
年1 月
2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 未持 有在银 行间 市场 正回 购交 易中作 为抵 押的
债券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 东方主题精选混合 2017 年年度 报告摘要
第 26 页 共 26 页
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 未持 有在交 易所 市场 正回 购交 易中作 为抵 押的
债券。
7.4.10 有 助于 理解 和 分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至本年度报 告报出日 ， 本基金无需要 披露的有 助 于理解和分析 会计报表 需 要说明的其他 事
项。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 127,527,520.14 81.83
其中： 股票 127,527,520.14 81.83
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 9,952,000.00 6.39
其中： 债券 9,952,000.00 6.39
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 15,000,000.00 9.63
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,864,047.60 1.84
8 其他各 项资 产 496,831.75 0.32
9 合计 155,840,399.49 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 113,346,144.14 73.57
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- - 东方主题精选混合 2017 年年度 报告摘要
第 27 页 共 27 页
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 2,898,000.00 1.88
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 3,830,000.00 2.49
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,033,376.00 1.32
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 5,420,000.00 3.52
S
综合 - -
合计 127,527,520.14 82.77
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 002179 中航光 电 300,000 11,814,000.00 7.67
2 000063 中兴通 讯 300,000 10,908,000.00 7.08
3 601766 中国中 车 800,000 9,688,000.00 6.29
4 600887 伊利股 份 300,000 9,657,000.00 6.27
5 600038 中直股 份 200,000 9,306,000.00 6.04
6 300232 洲明科 技 600,000 8,580,000.00 5.57
7 002583 海能达 400,000 7,404,000.00 4.81
8 600498 烽火通 信 200,000 5,766,000.00 3.74
9 300133 华策影 视 500,000 5,420,000.00 3.52
10 603833 欧派家 居 40,000 4,722,000.00 3.06
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正东方主题精选混合 2017 年年度 报告摘要
第 28 页 共 28 页
文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002179 中航光 电 42,932,840.20 22.32
2 002534 杭锅股 份 38,468,657.00 20.00
3 600808 马钢股 份 38,214,162.64 19.86
4 000063 中兴通 讯 34,657,917.88 18.02
5 002230 科大讯 飞 32,995,144.28 17.15
6 601919 中远海 控 31,526,266.30 16.39
7 300232 洲明科 技 30,077,792.37 15.63
8 600887 伊利股 份 28,763,828.00 14.95
9 600019 宝钢股 份 28,109,935.47 14.61
10 600498 烽火通 信 26,749,477.82 13.90
11 600499 科达洁 能 22,991,595.20 11.95
12 600282 南钢股 份 21,858,127.99 11.36
13 600038 中直股 份 19,430,878.97 10.10
14 600320 振华重 工 19,208,777.28 9.98
15 002007 华兰生 物 19,183,424.06 9.97
16 601111 中国国 航 18,619,709.35 9.68
17 600516 方大炭 素 18,384,341.84 9.56
18 601766 中国中 车 18,326,543.00 9.53
19 000898 鞍钢股 份 17,418,714.00 9.05
20 000970 中科三 环 16,940,037.29 8.81
21 300409 道氏技 术 16,331,569.03 8.49
22 600029 南方航 空 16,280,830.81 8.46
23 600566 济川药 业 15,697,666.48 8.16
24 600010 包钢股 份 14,359,808.60 7.46
25 000937 冀中能 源 14,329,841.00 7.45
26 601211 国泰君 安 13,976,381.65 7.27
27 002583 海能达 13,745,220.00 7.14
28 000528 柳
工 13,166,524.00 6.84 东方主题精选混合 2017 年年度 报告摘要
第 29 页 共 29 页
29 600115 东方航 空 13,053,504.00 6.79
30 300385 雪浪环境 12,884,385.80 6.70
31 002024 苏宁易 购 12,671,713.57 6.59
32 300203 聚光科 技 12,144,471.98 6.31
33 600392 盛和资 源 12,134,364.00 6.31
34 002456 欧菲科 技 11,886,423.75 6.18
35 600967 内蒙一 机 11,720,296.61 6.09
36 000930 中粮生 化 11,608,146.00 6.03
37 002340 格林美 11,051,807.20 5.74
38 601899 紫金矿 业 11,039,835.00 5.74
39 000630 铜陵有 色 10,848,588.00 5.64
40 000681 视觉中 国 10,738,279.43 5.58
41 300207 欣旺达 10,525,675.00 5.47
42 600549 厦门钨 业 10,095,969.52 5.25
43 300342 天银机 电 9,214,020.65 4.79
44 603626 科森科 技 8,948,943.60 4.65
45 002149 西部材 料 8,869,306.40 4.61
46 000932 华菱钢 铁 8,759,274.00 4.55
47 600760 中航沈 飞 8,612,107.00 4.48
48 600031 三一重 工 8,387,837.50 4.36
49 600259 广晟有 色 8,387,294.40 4.36
50 002013 中航机 电 8,375,474.25 4.35
51 600085 同仁堂 8,267,803.27 4.30
52 300012 华测检 测 8,203,871.62 4.26
53 600048 保利地 产 8,147,755.00 4.24
54 300616 尚品宅 配 8,047,030.00 4.18
55 300335 迪森股 份 7,937,347.00 4.13
56 000425 徐工机 械 7,840,000.00 4.08
57 000623 吉林敖 东 7,650,722.63 3.98
58 600740 山西焦 化 7,574,610.00 3.94
59 600391 航发科 技 7,370,388.00 3.83
60 600219 南山铝 业 7,190,000.00 3.74
61 600111 北方稀 土 7,142,855.00 3.71
62 600958 东方证 券 6,964,000.00 3.62
63 601699 潞安环 能 6,887,282.00 3.58
64 600030 中信证 券 6,595,000.00 3.43 东方主题精选混合 2017 年年度 报告摘要
第 30 页 共 30 页
65 002589 瑞康医 药 6,291,192.20 3.27
66 002281 光迅科 技 6,050,382.80 3.15
67 300033 同花顺 5,771,619.00 3.00
68 000758 中色股 份 5,652,637.00 2.94
69 600299 安迪苏 5,606,843.12 2.91
70 300136 信维通 信 5,596,110.94 2.91
71 002146 荣盛发 展 5,512,684.00 2.87
72 002466 天齐锂 业 5,488,581.46 2.85
73 000733 振华科 技 5,478,187.46 2.85
74 300133 华策影 视 5,450,696.00 2.83
75 300389 艾比森 5,353,873.22 2.78
76 600307 酒钢宏 兴 5,294,064.00 2.75
77 300383 光环新 网 5,259,088.10 2.73
78 002241 歌尔股 份 5,198,463.47 2.70
79 000100 TCL 集团 5,101,800.00 2.65
80 600362 江西铜 业 5,061,845.98 2.63
81 300251 光线传 媒 5,026,091.35 2.61
82 600482 中国动 力 4,915,000.00 2.55
83 300467 迅游科 技 4,859,551.00 2.53
84 603833 欧派家 居 4,830,000.00 2.51
85 000792 盐湖股 份 4,823,355.00 2.51
86 002045 国光电 器 4,808,699.00 2.50
87 002475 立讯精 密 4,799,029.00 2.49
88 600522 中天科 技 4,793,157.82 2.49
89 002831 裕同科 技 4,780,973.00 2.49
90 600889 南京化 纤 4,777,096.00 2.48
91 600089 特变电 工 4,776,767.39 2.48
92 000581 威孚高 科 4,764,830.00 2.48
93 601998 中信银 行 4,760,000.00 2.47
94 601328 交通银 行 4,744,000.00 2.47
95 600183 生益科 技 4,724,000.00 2.46
96 601600 中国铝 业 4,700,000.00 2.44
97 601336 新华保 险 4,671,696.00 2.43
98 300098 高新兴 4,667,558.00 2.43
99 300432 富临精 工 4,593,000.00 2.39
100 600266 北京城 建 4,561,070.00 2.37 东方主题精选混合 2017 年年度 报告摘要
第 31 页 共 31 页
101 002375 亚厦股 份 4,503,305.61 2.34
102 600597 光明乳 业 4,467,007.00 2.32
103 002665 首航节 能 4,393,549.59 2.28
104 600016 民生银 行 4,329,996.00 2.25
105 601186 中国铁 建 4,254,291.00 2.21
106 002460 赣锋锂 业 4,211,870.50 2.19
107 603556 海兴电 力 4,207,861.88 2.19
108 600528 中铁工 业 4,191,087.00 2.18
109 600820 隧道股 份 4,129,473.00 2.15
110 600487 亨通光 电 4,119,155.00 2.14
111 601668 中国建 筑 4,076,000.00 2.12
112 603000 人民网 4,054,762.00 2.11
113 002673 西部证 券 4,049,027.12 2.10
114 002185 华天科 技 4,023,978.40 2.09
115 002368 太极股 份 4,014,489.00 2.09
116 601169 北京银 行 3,975,000.00 2.07
117 000807 云铝股 份 3,947,959.00 2.05
118 603898 好莱客 3,915,116.75 2.04
119 601179 中国西 电 3,894,000.00 2.02
120 601818 光大银 行 3,870,000.00 2.01
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票。
②“ 买 入金 额 ” 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600808 马钢股 份 40,291,354.63 20.94
2 002534 杭锅股 份 38,618,940.84 20.07
3 002179 中航光 电 34,846,908.41 18.11
4 601919 中远海 控 33,689,963.99 17.51
5 002230 科大讯 飞 32,721,700.99 17.01
6 600019 宝钢股 份 30,809,999.09 16.02
7 000063 中兴通 讯 26,549,494.23 13.80
8 300232 洲明科 技 25,464,807.00 13.24 东方主题精选混合 2017 年年度 报告摘要
第 32 页 共 32 页
9 600499 科达洁 能 24,531,818.07 12.75
10 600887 伊利股 份 22,365,870.00 11.63
11 600498 烽火通 信 21,833,815.69 11.35
12 600282 南钢股 份 21,780,599.00 11.32
13 002024 苏宁易 购 20,710,907.00 10.77
14 600516 方大炭 素 19,040,548.18 9.90
15 600320 振华重 工 18,960,492.30 9.86
16 300207 欣旺达 18,845,411.99 9.80
17 002007 华兰生 物 18,462,307.06 9.60
18 300385 雪浪环 境 17,909,403.75 9.31
19 300203 聚光科 技 17,739,486.93 9.22
20 000970 中科三 环 17,643,551.33 9.17
21 601111 中国国 航 17,396,528.79 9.04
22 600038 中直股 份 17,252,087.28 8.97
23 002456 欧菲科 技 17,200,911.10 8.94
24 000898 鞍钢股 份 16,740,000.00 8.70
25 300409 道氏技 术 16,719,461.87 8.69
26 600029 南方航 空 16,623,124.00 8.64
27 000681 视觉中 国 16,289,784.59 8.47
28 600010 包钢股 份 14,788,000.00 7.69
29 000937 冀中能 源 14,559,958.95 7.57
30 601211 国泰君 安 13,983,513.73 7.27
31 300012 华测检 测 13,443,458.00 6.99
32 600115 东方航 空 12,968,616.00 6.74
33 002421 达实智 能 12,883,149.50 6.70
34 000528 柳
工 12,760,041.42 6.63
35 300033 同花顺 12,665,206.00 6.58
36 600566 济川药 业 12,650,032.00 6.58
37 601899 紫金矿 业 11,285,198.85 5.87
38 300367 东方网 力 11,128,394.50 5.78
39 000630 铜陵有 色 11,045,000.00 5.74
40 002340 格林美 10,956,486.00 5.70
41 002665 首航节 能 10,884,982.70 5.66
42 000930 中粮生 化 10,609,368.00 5.51
43 600392 盛和资 源 9,747,153.00 5.07
44 000932 华菱钢 铁 9,440,260.00 4.91
45 300383 光环新 网 9,408,445.98 4.89
46 600688 上海石 化 9,352,692.00 4.86 东方主题精选混合 2017 年年度 报告摘要
第 33 页 共 33 页
47 603377 东方时 尚 9,144,198.92 4.75
48 300342 天银机 电 9,082,344.20 4.72
49 600085 同仁堂 8,664,353.00 4.50
50 600031 三一重 工 8,554,320.33 4.45
51 601766 中国中 车 8,512,000.00 4.42
52 600259 广晟有 色 8,496,448.00 4.42
53 600048 保利地 产 8,202,770.00 4.26
54 600760 中航沈 飞 8,181,195.00 4.25
55 600967 内蒙一 机 8,080,366.00 4.20
56 000425 徐工机 械 7,860,153.14 4.09
57 002149 西部材 料 7,827,635.06 4.07
58 002013 中航机 电 7,805,869.00 4.06
59 600549 厦门钨 业 7,687,419.44 4.00
60 600391 航发科 技 7,594,424.98 3.95
61 603626 科 森科 技 7,515,770.96 3.91
62 000623 吉林敖 东 7,509,138.49 3.90
63 600889 南京化 纤 7,250,734.00 3.77
64 600219 南山铝 业 7,180,000.00 3.73
65 600958 东方证 券 7,075,669.00 3.68
66 601699 潞安环 能 7,057,984.00 3.67
67 600740 山西焦 化 6,956,042.00 3.62
68 300335 迪森股 份 6,719,252.44 3.49
69 600030 中信证 券 6,713,006.59 3.49
70 000100 TCL 集团 5,605,000.00 2.91
71 002589 瑞康医 药 5,602,885.90 2.91
72 300104 乐视网 5,510,283.48 2.86
73 000758 中色股 份 5,440,500.00 2.83
74 002466 天齐锂 业 5,407,152.00 2.81
75 601611 中国核 建 5,370,864.34 2.79
76 002583 海能 达 5,331,351.00 2.77
77 600362 江西铜 业 5,285,492.00 2.75
78 002241 歌尔股 份 5,265,471.64 2.74
79 002146 荣盛发 展 5,254,313.00 2.73
80 600299 安迪苏 5,224,382.90 2.72
81 601600 中国铝 业 5,180,000.00 2.69
82 600307 酒钢宏 兴 5,145,000.00 2.67
83 300136 信维通 信 5,093,576.89 2.65
84 300432 富临精 工 5,069,104.00 2.63 东方主题精选混合 2017 年年度 报告摘要
第 34 页 共 34 页
85 600482 中国动 力 5,056,979.74 2.63
86 002045 国光电 器 4,937,291.00 2.57
87 601998 中信银 行 4,920,000.00 2.56
88 601328 交通银 行 4,880,000.00 2.54
89 600183 生益科 技 4,875,323.00 2.53
90 300467 迅游科 技 4,860,015.00 2.53
91 600522 中天科 技 4,849,284.00 2.52
92 600089 特变电 工 4,827,388.46 2.51
93 300251 光线传 媒 4,822,121.90 2.51
94 000733 振华科 技 4,630,648.30 2.41
95 600111 北方稀 土 4,623,580.00 2.40
96 000581 威孚高 科 4,615,655.25 2.40
97 002475 立讯精 密 4,512,141.00 2.35
98 600266 北京城 建 4,487,131.00 2.33
99 000792 盐湖股 份 4,420,374.00 2.30
100 603556 海兴电 力 4,374,473.00 2.27
101 601336 新华保 险 4,347,121.41 2.26
102 600016 民生银 行 4,289,000.00 2.23
103 600487 亨通光 电 4,223,108.00 2.20
104 002460 赣锋锂 业 4,201,104.33 2.18
105 000725 京东方 Ａ 4,200,000.00 2.18
106 000807 云 铝股 份 4,158,035.52 2.16
107 600528 中铁工 业 4,145,454.50 2.15
108 603000 人民网 4,138,110.00 2.15
109 601186 中国铁 建 4,127,125.50 2.15
110 002185 华天科 技 4,105,205.00 2.13
111 002831 裕同科 技 4,086,116.00 2.12
112 300389 艾比森 4,050,356.60 2.11
113 601818 光大银 行 4,020,000.00 2.09
114 002600 领益智 造 4,010,870.00 2.08
115 002375 亚厦股 份 3,995,631.14 2.08
116 603898 好莱客 3,983,694.00 2.07
117 002368 太极股 份 3,948,588.00 2.05
118 002673 西部证 券 3,900,998.64 2.03
119 300098 高新兴 3,888,743.00 2.02
120 601169 北京银 行 3,875,367.00 2.01
注 ：①卖 出主要指 二 级市场上主动 的卖出、 换 股、要约收购 、发行人 回 购及行权等 减少的股
票。 东方主题精选混合 2017 年年度 报告摘要
第 35 页 共 35 页
②“ 卖 出金 额 ” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,333,515,473.23
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,346,940,310.11
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票，卖 出主 要指 二级 市场 上主动 的卖 出、 换股 、要 约收购 、发 行人 回购 及行 权等减 少的 股票 。
②“ 买 入股 票成 本 ” 、 “ 卖出 股票 收入 ”均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,952,000.00 6.46
其中： 政策 性金 融债 9,952,000.00 6.46
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 9,952,000.00 6.46
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 170207 17 国开 07 100,000 9,952,000.00 6.46
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - - 东方主题精选混合 2017 年年度 报告摘要
第 36 页 共 36 页
5 - - - - -
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
本报告期 内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 发现存在被监 管部门立 案 调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 255,287.35 东方主题精选混合 2017 年年度 报告摘要
第 37 页 共 37 页
2 应收证 券清 算款 48,550.74
3 应收股 利 -
4 应收利 息 188,132.94
5 应收申 购款 4,860.72
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 496,831.75
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,091 40,006.22 - - 203,671,682.58 100.00%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
345,944.72 0.1699%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 东方主题精选混合 2017 年年度 报告摘要
第 38 页 共 38 页
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 3 月 23 日 ） 基金 份额 总额
1,099,609,139.25
本报告 期期 初基 金份 额总 额 249,989,723.57
本报告 期基 金总 申购 份额 7,266,280.95
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 53,584,321.94
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 203,671,682.58
注 ：基 金总 申购 份额 包含基 金转 换入 份额 ，基 金总赎 回份 额包 含基 金转 换出份 额。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额 持 有人 大会 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门未 发生 重大 人事 变动。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
东方主题精选混合 2017 年年度 报告摘要
第 39 页 共 39 页
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 任立 信会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） 为 本基 金提 供审 计服务 ， 本 年 度
应支 付 给立 信会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙） 报酬 为 50,000.00 元 ；截 至 2017 年 12 月 31 日，
该审计 机构 已向 本基 金提 供 3 年 的审 计服 务。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券股份
有限公司
2 637,797,850.28 23.83% 593,982.01 24.01% -
南京证券股份
有限公司
2 488,018,605.20 18.23% 454,490.33 18.37% -
华泰证券股份
有限公司
1 410,321,967.44 15.33% 382,130.77 15.45% -
招商证券股份
有限公司
1 409,649,362.74 15.31% 381,506.78 15.42% -
广发证券股份
有限公司
1 342,933,379.70 12.81% 319,374.88 12.91% -
东方证券股份
有限公司
1 245,148,711.43 9.16% 228,306.94 9.23% -
中国国际金融
股份有限公司
1 93,884,988.96 3.51% 68,658.08 2.78% -
东兴证券股份
有限公司
1 48,598,484.76 1.82% 45,259.83 1.83% -
国金证券股份
有限公司
1 - - - - -
东北证券股份
有限公司
2 - - - - -
安信证券股份 1 - - - - - 东方主题精选混合 2017 年年度 报告摘要
第 40 页 共 40 页
有限公司
注： （1） 此处的佣 金 指本基金通 过券商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而合计支 付该券 商
的佣金 合计,不 单指 股票 交 易佣金 。
（2） 交易 单元 的选 择 标准和 程序
券 商选 择标 准： ①资 力雄厚 ，信 誉良 好， 注册 资本不 少 于 3 亿 元人 民币 ； ② 财 务状 况良 好 ，
各项财务指标 显示公司 经 营状况稳定； ③经营行 为 规范，最近两 年未因重 大 违规行为而 受到中国
证监会和中国 人民银行 处 罚； ④内部管 理规范、 严 格，具备健全 的内控制 度 ，并能满足 基金运作
高度保密的要 求； ⑤具 备 基金运作所需 的高效、 安 全 的通讯条件 ，交易设 施 符合代理基 金进行证
券交易的需 要 ，并能为 基 金提供全面的 信息服务 ； ⑥研究实力较 强，有固 定 的研究机构 和专门研
究人员，能及 时为基金 提 供高质量的咨 询服务， 包 括宏观经济报 告、行业 报 告、市场走 向分析、
个股分析报告 及其他专 门 报告，并能根 据基金投 资 的特定要求， 提供专门 研 究报告；⑦ 收取的佣
金率。
券商 选择程序 ： ①对 符合选择标准 的券商的 服 务进行评价； ②拟定租 用 对象：由投研 部门根
据以上 评价 结果 拟定 备选 的券商 ； ③签 约： 拟定 备 选的券 商后 ， 按公 司签 约 程序与 备选 券商 签约 。
签约时 ，要 明确 签定 协议 双方的 公司 名称 、委 托代 理期限 、佣 金率 、双 方的 权利义 务等 。
（3） 本报 告期 内本 基 金新增 租用 南京 证券 上海 、深圳 交易 单元 各一 个。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
南京证券股份
有限公司
- - 138,000,000.00 8.14% - -
华泰证券股份
有限公 司
- - 141,000,000.00 8.31% - -
招商证券股份
有限公司
- - 1,191,800,000.00 70.28% - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - 155,000,000.00 9.14% - -
中国国际金融 - - - - - - 东方主题精选混合 2017 年年度 报告摘要
第 41 页 共 41 页
股份有限公司
东兴证券股份
有限公司
- - 70,000,000.00 4.13% - -
国金证券股份
有限公司
- - - - - -
东北证券股份
有限公司
- - - - - -
安信证券股份
有限公司
- - - - - -
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
本 基金 本报 告期 内不 存在单 一投 资者 持有 基金 份额比 例达 到或 超 过20% 的情况 。
东方基金管理有限责任公司
2018 年3 月30 日
