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 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
 
 
 
 
财通多策 略福享混合型证券投资 基金2017 年年度报告 
 
2017年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人：财通基金管理有限 公司 
 
基金托管 人：中国农业银行股份 有限公司 
 
送出日期 ：2018 年3 月31 日


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
§ 1


重要提 示及目录 
 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018 年3月23日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。 
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
1.2


目录 
§ 1


重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2 
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 
1.2


目录 ................................................................................................................................................ 3 
§ 2


基金简 介 ................................................................................................................................................. 5 
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5 
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5 
2.3 基金管理 人和 基金托 管人 .............................................................................................................. 6 
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 7 
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 7 
§ 3


主要财 务指标 、基 金 净值表 现及利 润分 配情况 ................................................................................. 7 
3.1 主要会计 数据 和财务 指标 .............................................................................................................. 7 
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 8 
3.3 过去三年 基金 的利润 分配情 况 .................................................................................................... 10 
§ 4


管理人 报告 ........................................................................................................................................... 10 
4.1 基金管理 人及 基金经 理情况 ........................................................................................................ 10 
4.2 管理人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ................................................................ 11 
4.3 管理人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ............................................................................ 12 
4.4 管理人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 ............................................................ 20 
4.5 管理人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ............................................................ 21 
4.6 管理人内 部有 关本基 金的监 察稽核 工作 情况 ............................................................................ 22 
4.7 管理人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ........................................................................ 22 
4.8 管理人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ............................................................................ 23 
§ 5


托管人 报告 ........................................................................................................................................... 23 
5.1 报告期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ................................................................................ 23 
5.2 托管人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ............ 23 
5.3 托管人对 本年 度报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准确 和完整 发表 意见 ................................ 23 
§ 6


审计报 告 ............................................................................................................................................... 24 
6.1 审计报告 基本 信息 ........................................................................................................................ 24 
6.2 审计报告 的基 本内容 .................................................................................................................... 24 
§ 7


年度财 务报表 ....................................................................................................................................... 26 
7.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 27 
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 28 
7.3 所有者权 益（ 基金净 值）变 动表 ................................................................................................ 30 
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 31 
§ 8


投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 64 
8.1 期末基金 资产 组合情 况 ................................................................................................................ 64 
8.2 报告期末 按行 业分类 的股票 投资组 合 ........................................................................................ 65 
8.2.1 报告期 末按 行业分 类 的境内 股票投 资组 合 ............................................................................. 65 
8.3 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 股票投 资明 细 .................................... 66 
8.4 报告期内 股票 投资组 合的重 大变动 ............................................................................................ 70 
8.5 期末按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ........................................................................................ 72 
8.6 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 ................................ 73 
8.7 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 资产支 持证 券投资 明细 .................... 73 
8.8 报告期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 .................... 73 
8.9 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 ................................ 73 
8.10 报告期 末本 基金投 资 的股指 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 73 
8.11 报告期 末本 基金投 资 的国债 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 73 
8.12 本报告 期投 资基金 情 况 .............................................................................................................. 74 
8.12.1 投资 政策及 风险 说 明 ............................................................................................................... 74 
8.12.2 报告 期末按 公允 价 值占基 金资产 净值 比例大 小排序 的基金 投资 明细 ............................... 74


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
8.13 投资组 合报 告附注 ...................................................................................................................... 74 
§ 9


基金份 额持有 人信 息 ........................................................................................................................... 75 
9.2 期末上市 基金 前十名 持有人 ........................................................................................................ 76 
9.3 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ........................................................................ 77 
9.4 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ........................................ 77 
§ 10 开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 77 
§ 11 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 78 
11.1 基金份 额持 有人大 会 决议 .......................................................................................................... 78 
11.2 基金管 理人 、基金 托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 .......................................... 78 
11.3 涉及基 金管 理人、 基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 .............................................................. 78 
11.4 基金投 资策 略的改 变 .................................................................................................................. 78 
11.5 本报告 期持 有的基 金 发生的 重大影 响事 件 .............................................................................. 78 
11.6 为基金 进行 审计的 会 计师事 务所情 况 ...................................................................................... 78 
11.7 管理人 、托 管人及 其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等情 况 ...................................................... 78 
11.8 基金租 用证 券公司 交 易单元 的有关 情况 .................................................................................. 78 
11.9 其他重 大事 件 .............................................................................................................................. 80 
§ 12


影响投 资者 决策的 其 他重要 信息 ..................................................................................................... 86 
§ 13 备查文 件目录 ....................................................................................................................................... 87 
13.1 备查文 件目 录 .............................................................................................................................. 87 
13.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 87 
13.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 87 



财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
§ 2


基金简 介 
 
2.1 基金基本 情况 
基金名称 财通多策略福享混合型证券投资基金 
基金简称 财通多策略福享混合 
场内简称 财通福享 
基金主代码 501026 
交易代码 501026 
基金运作 方式 
契约型。基金合同生效后，本基金设一个18个月的封
闭期，起讫时间为基金合同生效之日至18个月后的对
应日（若该日为非工作日，则为该日之前的最后一个
工作日）止。在封闭期内，本基金不开放申购、赎回
业务，但投资人可在本基金上市交易后通过上海证券
交易所转让基金份额。封闭期届满后，本基金转换为
上市开放式基金（LOF ）。 
基金合同生效日 2016年9月18日 
基金管理人 财通基金管理有限公司 
基金托管人 中国农业银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额 4,583,569,764.88 份 
基金合同存续期 不定期 
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 
上市日期 2016年12月15 日 
 
2.2 基金产品 说明 
投资目标 
本基金将灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市
场中潜在的投资机会，力争为基金份额持有人创造超
越业绩比较基准的投资回报。 
投资策略 
本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基本面状
况、宏观政策变化、金融市场形势等多方面因素，通
过对货币市场、债券市场和股票市场的整体估值状况
比较分析，对各主要投资品种市场的未来发展趋势进
行研判，根据判断结果进行 资产配置及组合的构建，
确定基金在股票、债券、货币市场工具等资产类别上 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变
化。 
在投资运作的过程中， 将综合运用价值、 成长、 周期、
主题、定向增发、动量等多种投资策略，构建基金的
股票投资组合。固定收益投资在保证资产流动性的基
础上，采取利率预期策略、信用风险管理和时机策略
相结合的积极性投资方法。在严格控制风险的前提下
进行权证投资。根据风险管理的原则，以套期保值为
目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股
指期货的投资。套期保值将主要采用流动性好、交易
活跃的期货合约。本基金 在进行股指期货投资时，将
通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合
股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 
业绩比较基准 
沪深300指数收益率× 55%+ 上证国债指数收益 率 
× 45% 
风险收益特征 
本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水
平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型
基金产品，属于中高风险、中高收益的基金产品。 
 
2.3 基金管理 人和基金托管人 
项目 基金管理人 基金托管人 
名称 财通基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公 司 
信息披
露负责
人 
姓名 黄惠 贺倩 
联系电话 021-20537888 010-66060069 
电子邮箱 service@ctfund.com tgxxpl@abchina.com 
客户服务电话 400-820-9888 95588 
传真 021-20537999 010-68121816 
注册地址 
上海市虹口区吴淞路619号
505室 
北京市东城区建国门内大街
69号 
办公地址 
上海市银城中路68号时代金
融中心41/42 楼 
北京市西城区复兴门内大街
28号凯晨世贸中心东座 
邮政编码 200120 100031 
法定代表人 刘未 周慕冰


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
 
2.4 信息披露 方式 
本基金选定的信息披
露报纸名称 
《证券日报》、《证券时报》 
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址 
http://www.ctfund.com 
基金年度报告备置地
点 
基金管理人和基金托管人办公地址 
 
2.5 其他相关 资料 
项目 名称 办公地址 
会计师事务所 
安永华明会计师事务所 （特殊
普通合伙） 
上海市世纪大道100号环球金融
中心50楼 
注册登记机构 
中国证券登记结算有限责任
公司 
北京市西城区太平桥大街17号 
 
§ 3


主要财 务指标、基金净值表 现及利润分配情况 
3.1 主要会计 数据和财务指标 
金额单位：人民币元 
3.1.1 期间数据 和指标 2017年 
2016年9月18日（基金
合同生效日）-2016年
12月31日 
本期已实现收益 -143,905,217.56 -3,241,761.35 
本期利润 -278,997,031.45 -55,349,985.98 
加权平均基金份额本期利润 -0.0609 -0.0121 
本期加权平均净值利润率 -6.30% -1.21% 
本期基金份额净值增长率 -6.15% -1.21% 
3.1.2 期末数据 和指标 2017年末 2016年末 
期末可供分配利润 -334,347,017.43 -55,349,985.98 
期末可供分配基金份额利润 -0.0729 -0.0121 
期末基金资产净值 4,249,222,747.45 4,528,219,778.90


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
期末基金份额净值 0.9271 0.9879 
3.1.3 累计期末 指标 2017年末 2016年末 
基金份额累计净值增长率 -7.29% -1.21% 
注：(1) 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 ； 
(2) 本期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ； 
(3) 期末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数（ 为期 末
余额， 不是 当期 发生 数） ； 
(4) 本基金 的 《基 金合 同》 生效日 为2016 年9月18 日 ， 因此主 要会 计数 据和 财务 指标 上 年度 可比 期间 只
列示从 基金 合同 生效 日至2016 年12 月31 日 的数 据。 
 
3.2 基金净值 表现 
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较 
阶段 
份额净
值增长
率① 
份额净
值增长
率标准
差② 
业绩比
较基准
收益率
③ 
业绩比
较基准
收益率
标准差
④ 
①- ③ ②- ④ 
过去三个月 -7.28% 0.89% 2.85% 0.44% -10.13% 0.45% 
过去六个月 -2.14% 0.83% 5.55% 0.39% -7.69% 0.44% 
过去一年 -6.15% 0.70% 11.92% 0.35% -18.07% 0.35% 
自基金合同生效日起
至今（2013年11月18
日-2017 年12月31日） 
-7.29% 0.62% 13.43% 0.36% -20.72% 0.26% 
注：(1) 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 ；



(2) 本基金 业 绩 比较 基准 为 ：沪深300 指数 收益 率× 55% ＋上 证国 债指 数收 益率× 45% 。 
 
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较 
财通多策 略福享 混合型 证 券投资基 金 
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图 
（2016年9 月18日-2017 年12 月31日）


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
财通多策略福享混合 基金基准
2016-09-18 2016-11-25 2017-02-03 2017-04-11 2017-06-19 2017-08-21 2017-10-27 2017-12-31
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
 
注：(1) 本基 金合同 生效 日为2016 年9月18 日；



(2) 根 据《基 金合同 》规 定：股票 资产比 例为基 金 资产的30% ～95% ；债券 、中期票 据、短 期融
资券、资 产支持 证券、 债 券回购、 银行存 款、等 固 定收益品 种以及 货币市 场 工具的比 例为基 金
资产的0% ～70% ； 在封 闭期内， 每个交 易日日 终 在扣除股 指期货 合约需 缴 纳的交易 保证金 后，
应当保持 不低于 交易保 证 金一倍的 现金； 转换为 上 市开放式 基金（LOF ） 后 ，每个交 易日日 终
在扣除股 指期货 合约需 缴 纳的交易 保证金 后，现 金 或到期日 在一年 以内的 政 府债券不 低于基 金
资产净值 的5% 。 本基 金 建仓期是2016 年9 月18日至2017年3 月18日 ， 截至 报告期末 和基金 建仓期
末，基金 的资产 配置符 合 基金契约 的相关 要求； 
(3) 本 基金自2017年9月8 日起根据 中国证 券投资 基 金业协会 《关于 发布< 证券 投资基金 投资流 通受
限股票估 值指引 （试行 ）> 的通知 》（中 基协发 〔2017 〕6号 ）确定 的估值 方 法对持有 的流通 受
限股票进 行调整 。 
 
 
3.2.3 自基金合 同生效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
财通多策略福享混合 业绩比较基准
2016 年 2017 年
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
 
注： (1) 本基 金合 同生 效日 为2016 年9 月18 日， 合同 生 效当年 按实 际存 续期 计算 ， 不 按整 个自 然年 度进
行折算 ；



(2) 根据《基 金合同 》规定 ：股票资 产比例 为基金 资 产的30% ～95% ； 债券、 中期票据 、短期 融
资券、资 产支持 证券、 债 券回购、 银行存 款、等 固 定收益品 种以及 货币市 场 工具的比 例为基 金
资产的0% ～70% ； 在封 闭期内， 每个交 易日日 终 在扣除股 指期货 合约需 缴 纳的交易 保证金 后，
应当保持 不低于 交易保 证 金一倍的 现金； 转换为 上 市开放式 基金（LOF ） 后 ，每个交 易日日 终
在扣除股 指期货 合约需 缴 纳的交易 保证金 后，现 金 或到期日 在一年 以内的 政 府债券不 低于基 金
资产净值 的5% 。 本基 金 建仓期是2016 年9 月18日至2017年3 月18日 ， 截至 报告期末 和基金 建仓期
末，基金 的资产 配置符 合 基金契约 的相关 要求； 
 
3.3 过去三年 基金的利润分配情 况 
本基金的《基金合同》生效日为2016年9月18日，截至2017年12月31日，本基金未进行
过利润分配。 
 
§ 4


管理人 报告 
 
4.1 基金管理 人及基金经理情况 
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验 
财通基金管理有限公司成立于2011年6月，由财通证券股份有限公司、杭州市实业
投资集团有限公司和浙江瀚叶股份有限公司共同发起设立， 财通证券股份有限公司为第
一大股东，出资比例40% 。公司注册资本2亿元人民币，注册地上海，经营范围为基金
募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。 
财通基金始终秉承" 持 有人利 益至上" 的核心 价值观， 致力于为客户提供专业优质的
资产管理服务。 在公募业务方面， 公司坚持以客户利益为出发点设计产品， 逐步建立起 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
覆盖各种投资标的、 各种风险收益特征的产品线， 获得一定市场口碑； 公司将特定客户
资产管理业务作为重要发展战略之一， 形成玉泉系列、 富春系列等多个子品牌， 产品具
有追求绝对收益、 标的丰富、 方案灵活等特点， 为机构客户、 高端个 人客户提供个性化
的理财选择。 
公司现有员工183 人，管理人员和主要业务骨干的证券、基金从业平均年限在10年
以上。 通过提供多维度、 人性化的客户服务， 财通基金始终与持有人保持信息透 明； 通
过建立完备的风险控制体系， 财通基金最大限度地保证客户的利益。 公司将以专业的投
资能力、规范的公司治理、诚信至上的服务、力求创新的精神为广大投资者创造价值。 
 
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介 
姓名 职务 
任本基金的基金经理（助
理）期限 
证券从
业年限 
说明 
任职日期 离任日期 
姚思劼 
本基金
的基金
经理 
2016年9月
18日 
－ 7年 
复旦大学理学学士、管理
学硕士。 2011 年7月加入财
通基金管理有限公司，历
任助理研究员、研究员，
研究行业覆盖汽车、 机械、
公用事业等，重点关注 高
端装备制造等战略新兴产
业，现任基金投资部基金
经理。 
注：(1) 基 金的 首任 基金 经 理，其" 任 职日 期" 为基 金 合同生 效日 ，其" 离 职日 期" 为根据公 司决 议确 定
的解聘 日期 ； 
(2) 非首任 基金 经理 ，其" 任 职日期" 和" 离 任日 期" 分别 指根据 公司 决议 确定 的聘 任日期 和解 聘日 期； 
(3) 证券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 
 
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 证券
投资基金销售管理办法》 、 《公开募集证券投 资基金运作管理办法》 、 《公开募集开放
式证券投资基金流动性风险管理规定》 、 基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相
关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效 的原则管理和运用基金资产， 在认真控制
投资风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 没有发生损害基金份额持有人利
益的行为。 



财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明 
4.3.1 公平交易 制度和控制方法 
本基金管理人以价值投资为理念， 致力于建设合理的组织架构 和科学的投资决策体
系， 营造公平交易的执行环境。 公司通过严格的内控制度和授权体系， 确保投资、 研究、
交易等各个环节的独立性。 公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离， 实行集中交易，
并建立了公平的交易分配制度， 确保在场内、 场外各类交易中， 各投资组合都享有公平
的交易执行机会。 
同时， 公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备
选库， 在此平台上共享研究成果， 并对各组合提供无倾向性支持； 在公用备选库的基础
上， 各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、 投资风格、 投资范围和关联交易限
制等， 建立不同投资组 合的投资对象备选库和交易对手备选库， 进而根据投资授权构建
具体的投资组合。 在确保投资组合间信息隔离、 权限明晰的基础上， 形成信息公开、 资
源共享的公平投资管理环境。 
公司建立了专门的公平交易制度， 并在交易系统中适当启用公平交易模块， 保证公
平交易的严格执行。 对异常交易的监控包括事前、 事中和事后等环节， 特殊情况会经过
严格的报告和审批程序， 会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的
专项统计分析，以排查异常交易。 
本公司现行公平交易制度主要内容附录如下： 
第一条 为了进一步规范和完善财通基金管理有限公司（以下 简称" 公司" ）有关授
权、 研究分析、 投资决 策、 交易执行、 业绩评 估等业务管理， 保证公司管理的不同投资
组合得到公平对待，保护投资者合法权益，特制订本制度。 
第二条 本制度根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称 《基金法》 ） 、
《证券投资基金管理公司管理办法》 、 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等法律法规以及公司管理制度制订。 
第三条 本制度所称投资组合包括封闭式基金、 开放式基金、 社保组 合、 企业年金、
特定客户资产管理组合等。 
第四条 公司应严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公
平对待不同投资组合， 严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行
利益输送。 
第五条 本制度以保证公司旗下管理的不同投资组合之间不存在利益输送并得到公
平对待，以及保护投资者合法权益为基本原则而制订。 
第六条 本制度规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交
易等投资管理活动， 同时包括授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行 、 业绩评估等投资
管理活动相关的各个环节。


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第七条 公司应合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织
结构， 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 确保其在获得 投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 
第八条 公司应建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过
工作制度、 流程和技术手段保证公平交易原则的实现。 同时， 应通过对投资交易行为的
监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 
第九条 公司研究员负责各行业上市公司的调研及研究报告的撰写，采用客观的研
究方法， 任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持， 避免主观臆断， 严禁利用
内幕信息作为投资依据。 
公司内部建立信息公开、 资源共享的公平投资管理环境。 内部研究报告由行业研究
员上传 公司研究平台， 各投资组合经理可以在同一时间接收到同样的研究信息及个股评
估， 对自身管理的组合做出适当的投资决定， 不存在个别组合获得信息落后或不全面的
情况。 
第十条 公司建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的
备选库建立、 维护程序。 在全公司适用股票、 债券备选库的基础上， 根据不同投资组合
的投资目标、 投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资
对象备选库和交易对手备选库， 投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资
组合。 
第十一条 公司执行健全的投资授权制度，明确投资决策 委员会、投资总监、投资
组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分。 
第十二条 公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，不同投资组合经理之间
的持仓和交易等重大非公开投资信息应相互隔离。 
第十三条 公司建立系统的交易方法，即投资组合经理应根据投资组合的投资风格
和投资策略， 制定客观、 完整的交易决策规则， 并按照这些规则进行交易决策， 以保 证
各投资组合交易决策的客观性和独立性。 
第十四条 公司要求投资组合经理承诺并落实严格遵守基金合同、特定资产管理合
同及公司有关投资管理制度的规定， 审慎勤勉， 充分发挥专业判断能力， 不受他 人干预，
在授权范围内独立行使投资决策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的
合法利益，并按照规则进行交易决策，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性，
坚持投资者利益优先的原则。 
第十五条 集中交易部与投资、研究部门严格实行物理隔离，以充分保障集中交易
部的独立性与保密性， 实行集中交易制度， 同时建立和完善公平的交易分配制度， 确保
各投资组合享有公平的交易执行机会。 
第十六条 投资交易系统支持公平交易功能，不同投资组合同向买卖同一证券的交 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
易分配原则为" 时间优 先、价格优先、比例分配、综合平衡" 。 
第十七条 严格控制同一投资组合或不同投资组合之间在同一交易日内进行反向交
易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。 确因投资组合的投资策略或流
动性等原因需要而发生的同日反向交易， 相关投资组合经理需要事先提供决策依据， 填
写 《特殊交易需求申请审批表》 ， 并存档备查 。 但完全按照有关指数构成比例进行证券
投资的投资组合可以不受此规定的限制。 
第十八条 所有投资对象的投资指令必须经由集中交易部负责人或其授权人审核分
配至交易员执行。 进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待， 应保证不
同投资组合在同一时点就同一投资对象 下达的相同方向的投资指令分配给同一交易员
完成。 
第十九条 对于交易所公开竞价交易， 公司在投资交易系统设置强制公平交易模式，
系统遇到该类两个或两个以上不同投资组合发出同向买卖指令情形时， 会自动提示交易
员进入公平交易模式。该模式下，在两个或两个以上投资组合的指令有效价格范围内，
系统能最大限度保证参加公平交易的各投资组合所买入或卖出投资对象的价格接近。 各
投资组合参加公平交易委托数量按照各投资组合中尚未执行指令部分的委托数量占公
平交易委托总量的比例进行分配。 各投资组合指令在无交易员人为干预的情况下， 各自
在交易所完成 交易指令。 
第二十条 公司要求同一投资组合经理对其名下管理的各投资组合进行绝对公平交
易执行。 即同一投资组合经理如需下达同一只投资对象的买卖交易指令时， 其所管理投
资组合的所有有关指令必须在15分钟内批量下达， 且指令价格必须相同， 但数量可以按
投资组合的规模而有所不同。 确因投资组合的投资策略或流动性等需要而无法进行绝对
公平交易执行的， 相关投资组合经理需要事先提供决策依据， 填写 《特殊交易需求申请
审批表》，并存档备查。 
第二十一条 公司要求不同投资组合经理对其名下管理的各投资组合进行相对公平
交易执行。即不同的投资组合 经理基于平等的信息知晓权和所管理投资组合的个别情
况， 分别独立做出对某一投资对象的投资决策， 故下达指令的时间、 限价都会有所不同。
但由于是共同享有同一信息来源， 不同投资组合经理在同一天就同一投资对象下达的买
卖交易指令应为同向交易， 限价范围比较接近但可以不同， 指令的数量也可按组合的规
模而有所不同。 
第二十二条 投资组合经理不得为了影响股票交易价格在交易日14 ：50-15：00 间
下达交易所投资指令， 如因为申购、 赎回或合 规控制的要求需在交易日14： 50-15： 00 间
下达交易所投资指令， 投资经理必须使用录音电话通知 集中交易部相关情况， 并于当日
收盘后及时提交书面情况说明，由集中交易部、监察稽核部和投资相关部门备案。 
第二十三条 对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
的交易， 各投资组合经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量。 公司在
获配额度确定后， 严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配， 申购价格相同的
投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。 集中交易部必须严格独立接收各投资
组合的投资指令， 在申购结果产生前， 不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容，
包括指令价格与数量等要素。 
第二 十四条 对于各投资组合以独立账户名义进行申购的交易，申购获配的证券数
量由投资交易系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。 
第二十五条 对于由于特殊原因不能参与公平交易程序的交易指令，按照公司已建
立的相应控制制度和流程执行。 
第二十六条 为确保公司管理的不同投资组合获得公平对待，确保投资管理和交易
管理业务的合法合规和公平诚信，公司建立异常交易的监控和报告制度。 
第二十七条 根据监管机关和证券交易所的相关规定，主要的异常交易类型包括：
涉嫌内幕交易的投资交易行为、 涉嫌市场操纵的投资交易行为、 涉嫌利益输送的 投资交
易行为等。 
（一） 涉嫌内幕交易的投资交易行为是指根据能够影响股价和投资者投资行为的
重大非公开信息进行投资的行为； 
（二） 涉嫌市场操纵的投资交易行为是指公司管理的投资组合的交易行为致使证
券交易价格发生异常或形成虚拟的价格水平， 或者致使证券交易量发生异常或形成虚拟
的交易量水平。其主要的类型包括： 
1 、连续交易操纵。即公司管理的投资组合单独或者通过合谋，集中资金优势、持
股优势或者利用信息优势， 联合或者连续进行买卖， 操纵证券交易价格或证券交易量的
行为； 
2 、约定交易操纵。即公司管理的投资组合相互串通，或与 他人串通，以事先约定
的时间、价格和方式相互进行证券交易，操纵证券交易价格或证券交易量的行为； 
3 、虚假申报操纵。即公司管理的投资组合进行不以成交为目的的频繁申报和撤销
申报，误导其他投资者，操纵证券交易价格或交易量的行为； 
4 、特定时间价格操纵。即公司管理的投资组合在计算相关证券的参考价格或结算
价格或参考价值的特定时间， 通过拉抬、 打压或锁定手段， 操纵相关证券的参考价格或
结算价格或参考价值的行为； 
5 、尾市交易操纵。即公司管理的投资组合在即将收市时，通过拉抬、打压或锁定
手段，操纵证券收市价格的行为。 
（三） 涉嫌利益输送的投资交易行为是指公司管理的同一投资组合的同向与反向
交易、不同投资组合的同向与反向交易等存在利益输送和不符合公平交易原则的行为。 
第二十八条 涉嫌内幕交易的投资交易行为的界定标准主要为：


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（一） 投资组合经理或者研究人员获得的是涉及上市公司的经营、财务或者对该
证券的市场价格和投资者行为有重大影响的而又尚未公开的信息； 
（二） 投资组合经理 的投资行为主要依据该信息， 无其他充足、 深 入的研究支持。 
第二十九条 连续交易操纵的界定标准主要为： 
（一） 公司管理的单个投资组合或多个投资组合在同一个交易日内就 同一证券大
笔下单、 连续下单或者密集下单 （如多个组合同时下单） ， 造成证券 交易价格波动达到
一定幅度； 
（二） 公司管理的单个投资组合或多个投资组合进行巨额交易量的申报，且申报
价格明显偏离申报时的成交价格达到一定幅度； 
（三） 公司管理的单个投资组合或多个投资组合在一段时期内进行大量且连续的
交易，造成证券交易价格发生明显波动达到一定幅度； 
（四） 公司管理的单个投资组合或多个投资组合在可进行T+0 交易 的市场中在同
一价位或者相近价位大量或者频繁进行回转交易； 
（五） 公司管理的单个投资组合或多个投资组合在大宗交易 中进行涉嫌虚假申报
或其他扰乱市场秩序的申报； 
（六） 公司管理的单个投资组合或多个投资组合在银行间债券交易等议价交易中
的成交价格明显偏离同期市场平均成交价格。 
第三十条 约定交易操纵的界定标准主要为： 公司管理的投资组合之间互为对手方。 
第三十一条 虚假申报操纵的界定标准主要为：公司管理的投资组合在一个交易日
内频繁申报或撤销申报，以影响证券交易价格或其他投资者的投资行为。 
频繁申报和撤销申报， 是指某投资组合在同一交易日内， 在同一证券的有效竞价范
围内，按照同一买卖方向，连续、交替进行三次以上的申报和撤销申报。 
第三十二条 特定时间价格操纵和尾市价格操纵的界定标准主要为：在计算相关证
券的参考价格或结算价格或参考价值的特定时间，如证券交易所收市前的十分钟时间，
公司管理的投资组合以高于市价的价格发出买入申报致使证券交易价格发生异常上涨，
或者以低于市价的价格发出卖出申报致使证券交易价格发生异常下跌， 或者通过发出买
入或者卖出申报致使证券交易价格发生异常波动。 
第三十三条 涉嫌利益输送的投资交易行为的界定标准主要为： 
（一） 公司管理的不同投资组合之间存在以对方为交易对手的交易，或者在银行
间债券交易市场等议价市场上通过第三方 进行利益输送的行为。 
（二） 公司同一投资组合经理所管理的不同投资组合在同一交易日内存在就同一
证券的无合理理由的反向交易行为。 
第三十四条 本制度界定的可能影响证券交易价格或者证券交易量的异常交易行为 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
具体包括： 
（一） 各交易所交易规则中规定的、公司可能参与的异常交易行为： 
1 、 可能对证券交易价格产生重大影响的信息披露前， 大量买入或者卖出相关证券； 
2 、公司管理的投资组合之间大量或者频繁进行互为对手方的交易； 
3 、两个或两个以上固定的或涉嫌关联的证券账户之间大量或者频繁进行互为对手
方的交易； 
4 、大笔申报、连续申报或者密集申报，以影响证券交易价格； 
5 、频繁申报或频繁撤销申报，以影响证券交易价格或其他投资者的投资行为； 
6 、在同一价位或者相近价位大量或者频繁进行回转交易； 
7 、大量或者频繁进行高买低卖交易； 
8 、进行与自身公开发布的投资分析、预测或建议相背离的证券交易； 
9 、在大宗交易中进行虚假或其他扰乱市场秩序的申报； 
10 、其他经交易所或托管银行电话、书面提示的交易异常行为。 
（二）银行间询价交易包括的异常交易行为： 
1 、交易对手异常：指交易对手超出交易对手库范围、与信用级别较低的交易对手
进行大额交易、与 丙类账户进行交易； 
2 、交易价格异常：指回购利率异常和现券交易价格异常。回购利率异常指回购利
率偏离同期公允回购利率（可参考中债登网站提供的回购利率数据）30bp 
以上， 现券交易价格异常指根据交易价格推算出的收益率偏离同期公允收益率 （根
据影子定价标准确定）30bp 以上（一年期以上债券为50bp）； 
3 、同日反向交易：指当天买卖同一债券品种且价格相同（或造成亏损）的交易、
当天进行利率相同（或造成亏损）的正逆回购交易等。 
（三）其他涉嫌进行利益输送的交易行为： 
1 、关联交易行为； 
2 、投资于禁止或者限制的投资对 象； 
3 、与受限或禁止的交易对手进行交易； 
4 、采用可能显著影响市价的交易方式； 
5 、可能违反公平交易原则的交易； 
6 、与投资组合的投资风格或公司内部的投资分析明显不符的交易行为。 
（四）公司规定的其他异常交易行为。 
第三十五条 异常交易监控体系包括事前监控、事中监控、事后监控三个环节。 
第三十六条 事前监控是指在投资交易系统中进行风险监控参数设置及风险监控参
数调整，此项工作由风险管理部负责。


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第三十七条 在新投资组合成立并开始运作前，根据法律法规、基金合同、资产管
理合同、 公司规章制度及公司相关决定， 风险管 理部应及时编制 《风险控制参数设置表》 ，
经督察长批准后进行设置。 
第三十八条 《风险控制参数设置表》应包括政策性指标、契约性指标、内部监控
指标三个方面。 政策性指标、 契约性指标必须与法律法规、 监管政策和各类资产管理合
同的相关规定严格一致。 非因法律法规、 监管政策和资产管理合同发生调整和变化， 风
险管理部部不得接受任何关于取消、 放宽政策性指标、 契约性指标的要求。 对于内部监
控指标， 公司规章制度已明确规定放开监控、 放宽监控程序的， 风险管理部应在严格审
核程序完整性、有效性的前提下执行放开、放宽监控的操作。 
第三十九条 风险 管理部应对日常交易中系统自动触发的限制性投资交易行为予以
监控和报告。 
第四十条 事中监控是指投资交易过程中对异常交易的实时监控，包括指令时间、
价格、 数量等方面。 集 中交易部负有对系统无法识别和限制的异常交易进行监控和报告
的职责。 
第四十一条 事后监控包括公平交易分析、交易情况稽核两项内容，分别由风险管
理部、监察稽核部负责。 
第四十二条 集中交易部在收到下述情形之一的投资指令时启动异常交易识别流程
和报告制度。启动异常交易识别流程后，涉及异常交易的投资指令暂停执行： 
（一） 交易所投资指令当日累计数量已达到所投资 股票当日成交量的50% 的； 
（二） 交易所投资指令下达时间距离收市10 分钟以内的； 
（三） 短时间内针对同一证券频繁下达指令或者频繁撤销指令的； 
（四） 同一投资组合经理投资某一证券，对其管理的投资风格相似的各投资组合
下达投资指令时，存在不合理时间或价格差异； 
（五） 议价交易的交易对手方为公司股东、 投资组合托管人或其重大利益关联方、
议价交易对手库以外的交易对象； 
（六） 参与开盘集合竞价时， 投资指令价格偏离前一交易日收盘价格5% （含） 以
上的； 
（七） 其他可能影响到公平交易或可能发生利益输送的。 
第四十 三条 涉及异常交易的投资指令，由集中交易部要求指令下达人填写《特殊
交易需求申请审批表》 ， 指令下达人做出合理性解释， 经由相关部门审核通过并报集中
交易部、 风险管理部备案。 审核流程中任一人员认为有必要的， 应当要求其他相关人员
提供意见。 
第四十四条 风险管理部对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场
申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易原则的要求。


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第四十五条 风险管理部应根据市场公认的第三方信息，对投资组合与交易对手之
间议价交易的交易价格公允性进行审查。 相关投资组合经理应对交易 价格异常情况进行
合理性解释。 
第四十六条 风险管理部对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同
投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控， 同时对不同投资组
合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 相关投资组合经
理应对异常交易情况进行合理性解释。 
第四十七条 风险管理部应对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为
进行监控，对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析。
相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。 
第四十八条 公司建立有效 的异常交易行为日常监控和分析评估制度，并健全相关
业务记录，确保投资交易公平性的可稽核性。 
第四十九条 投资交易行为稽核工作应包括如下内容： 
（一） 投资交易系统风险控制参数的健全性、完整性、有效性； 
（二） 投资指令、指令分配、交易执行的合法合规性； 
（三） 公平交易分析工作及相关专项报告的合法合规性。 
第五十条 监察稽核部对投资交易行为的稽核工作应反映在季度监察稽核项目表中
以及相关专项稽核报告中。 
第五十一条 督察长负责对整个投资交易业务领域事前、事中、事后的监控情况实
施检查和监督。 
第五十二条 在监控过 程中集中交易部、风险管理部、监察稽核部一旦发现异常交
易， 应立即向公司督察长、 分管副总经理及总经理报告， 并及时采取相关的控制和改进
措施。 
第五十三条 经报告的异常交易行为，由监察稽核部负责进行专项稽核。监察稽核
部应查明该事项的发生过程、发生原因、责任人、处理建议，形成报告后报送督察长、
分管副总经理、总经理审批。 
第五十四条 风险管理部负责交易价差分析。交易价差是指不同投资组合在相同的
时间段内同买或者同卖一只股票时两者买卖均价存在差异。 
第五十五条 交易价差分析应遵循如下原则： 
（一） 分别计算各个投资组合同期 、同方向交易的某只股票的交易均价，然后比
较各自均价差异，再将发生的所有差异进行汇总分析； 
（二） 模拟计算各投资组合之间溢价金额大小，分析利益输送的可能性。 
第五十六条 风险管理部建立分析交易价差的信息系统，应对不同投资组合和不同 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
类别投资组合之间的交易价差进行分析， 尤其是对于那些与其他投资组合收益率存在明
显差异的投资组合重点进行交易价差分析。 
第五十七条 风险管理部应分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整
体收益率差异、 分投资类别 （股票、 债券） 的 收益率差异进行分析， 对连续四个季度期
间内、 不同时间窗内 （ 如日内、3 日内、5 日 内） 公司管理的不同投资组合同向交易的
交易价差进行分析， 由投资组合经理、 督察长、 总经理签署后， 妥善保存分析报告备查。
如果在上述分析期间内， 公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况， 应重新
核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制， 针对潜在问题完善公平交易制度， 并在
向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。 
第五十八条 在各投资组合的定期报告中，至少应披露以下事项：公司整体公平交
易制度执行情况； 对异常交易行为做专项说明， 其中， 如果报告期内所有投资组合参与
的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% ，
应说明该类交易的次数及原因。 
在投资组合的年度报告中， 还应披露公平交易制度和控制方法， 并在公司整体公平
交易制度执行情况中，对当年度同向交易价差做专项分析。 
第五十九条 公司应参考交易所和托管银行的提示进行信息披露。 
4.3.2 公平交易 制度的执行情况 
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 和 《财通基金管理 有限公司公平交易制度》 的规定， 未发现组合 间存在违背公平交
易原则的行为或异常交易行为。 
 
4.3.3 异常交易 行为的专项说明 
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证券投资
的投资组合及短期国债回购交易除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。
如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的， 则需经公司领导严格审批并留痕
备查。 
本投资组合为主动型基金。 本报告期内， 本投资组合与本公司管理的其他主动型投
资组合未发生过同日反向交易 （短期国债回购交易除外） 的情况， 也未发生影响市场价
格的临近日同向或反向交易。 
经过事前制度约束、 事 中严密监控， 以及事后 的统计排查， 本报告期 内各笔交易的
市场成交 比例、 成交均价等交易结果数据表明， 本期内基金运作未对市场产生有违公允
性的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。 
 
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明 
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析


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2017 年宏观经济在季度间略有波动， 整体保持了持续复苏的趋势。 棚改货币化的深
入推进带动了地产产业链相关周期行业的景气度持续提升， 为整体需求层面提供了强有
力支撑， 持续性有望延续至2018年； 国内供给侧结构性改革的持续推进， 叠加环保限产
的预期强化和原 油价格的超预期上涨， 使得以钢铁、 煤炭、 化工为代表的上游周期品价
格在高位获得支撑， 上游企业的盈利水平不断上行， 同时下游以白酒为代表的可选消费
品板块也呈现了景气度持续提升的良好态势，成为市场重点关注的方向。 
2017 年的市场参与者结构也发生了一些变化， 机构投资者的占比逐步提升， 尤其是
海外资金在A 股的参与度在不断加强，对于市场风格的变化起到了重要作用。市场参与
者更加重视上市公司的业绩稳定性、可靠性，关注上市公司的中长期投资价值。 
报告期内本基金延续了成立至今的投资策略和运作方式， 主要的投资组合没有发生
明显的变化， 持有的非公开发行股票在四季度逐步进入解禁期， 根据市场的运行状态和
个股的业绩表现及未来成长空间择机减持， 对投资组合持续进行调整优化。 通过对行业
及公司基本面的深入分析和合理的价值评估， 我们重点投资景气度提升的行业板块， 从
中优选行业龙头和综合竞争力提升的公司， 努力获得超额收益。 未来市场将更多关注具
备相对较高确定性的行业和个股， 同时符合产业转型升级方向的新能源、 半导体、 高端
制造等新兴产业仍有望脱颖而出。 
 
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现 
本报告期内， 本基金净值增长率为-6.15% ， 业绩比较基准增长率为11.92% ， 跑输业
绩比较基准18.07% 。 
 
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 
我们认为2018年中国经济仍将处于转型阶段。 2017年中国经济受益地产复苏的带动
逐渐见底回升，以 “ 稳增长、增效益 ” 为核心的财政政策以及 “ 供给侧改革 ” 两只手逐渐解
决产能过剩压力， 体现出我们对于防范系统性风险方面的优势和能力。 未来我们将淡化
对于GDP 的关注度， 更多追求增长的质量。 从流动性来看， 美元加息在一定程度上影响
了全球流动性宽松的空间， 原油价格的超预期上涨使得通胀 压力可能在2018年有一定的
体现， 利率存在进一步上行的压力。 资本市场在经历 系统性风险之后， 杠杆的运用显著
下降， 但长期来看居民资产向权益类配置方向转移的逻辑仍在， 从资产收益率的角度来
看， 权益类产品存在一定吸引力， 未来机构投资者的占比会进一步提升， 市场也会持续
表现出各行业龙头强者恒强的趋势。 
根据中央经济工作会议精神， 本届政府更加重视国企改革的深入推进， 加快资本脱
虚入实的步伐， 需要重点关注制造业升级， 特别是高端制造业以及具备全球行业龙头潜
质的公司， 同时在大数据、 云计算、 生物医药 、 新能源等战略新兴产业寻找新的增长 方 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
向。 未来资本市场将通过改革、 创新和转型三条主线挖掘机会， 是中长线布局的主要方
向。 
 
4.6 管理人内 部有关本基金的监 察稽核工作情况 
本报告期内， 本基金管理人依照国家相关法律法规和公司内部管理制度全面深入推
进监察稽核各项工作。 公司监察稽核部门在权限范围内， 对公司各部门执行公司内控制
度及各项规章制度情况进行监察， 对公司各项业务活动与相关制度等的合法性、 合规性、
合理性进行监督稽核、 评价、 报告和建议。 通 过各项合规管理措施以及实时监控、 定期
检查、 专项检查等方法， 对 基金的投资运作、 基金销售、 基金运营、 客户服务和信息披
露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出改进建议，并督促相关部门进行整改，
同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。 公司重视对员工的合规培训， 开展
了多次培训活动， 加强对员工行为的管理， 增强员工合规意识。 公司还通过网站、 邮 件
等多种形式进行了投资者教育工作。 
本报告期内， 本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规， 有效保障了基金份额
持有人利益。 本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产， 建立健全风险管理体系， 进一步提高监察稽核工 作的科学性和有效性， 最大限
度地防范和化解经营风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 
 
4.7 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明 
根据中国证券监督管理委员会 《关于证券投资基金估值业务的指导意见》 和中国证
券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定，
本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。 
估值委员会成员由总经理、 督察长、 基金投资部、 专户投资部、 固定收益部、 研究
部、风险管理部、监察稽核部、基金清算部等部门负责人、 基金清算部相关业务人员、
涉及的相关基金经理或投资经理或实际履行前述部门相当职责的部门负责人或人员组
成。 估值委员会成员均具有会计核算经验、 行业分析经验、 金融工具应用等丰富的证券
投资基金行业从业经验和专业能力， 且之间不存在任何重大利益冲突。 基金经理如果认
为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法， 可以向估值委员会申请对其进行专项
评估。 新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳， 否则不改变用来进行证
券估值的初始价格。 
估值委员会职责： 根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型， 拟定公司的估
值政策、 估值方法和 估值程序， 确保公司各基金产品净值计算的公允性， 以维护广大投
资者的利益。 
基金管理人与中国工商银行股份有限公司于2013年9月签订了《基金估值核算业务 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
外包协议》 ， 截至报告期末， 基金管理人未对旗下公开募集证券投资基金及特定客户资
产管理计划估值业务实行外包。 
本基金自2017年9 月8日起根据中国证券投资基金业协会《关于发布< 证券投资基金
投资流通受限股票估值指引 （试行）> 的通知》 （中基协发 〔2017〕6号） 确定的估值方
法对持有的流通受限股票进行调整。 基金管理人与中证指数有限公司签订了 《流通受限
股票流动性折扣委托计算 协议》 ， 委托中证指 数有限公司 计算并提供流通受限股票流动
性折扣 。 
 
4.8 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明 
本基金 《基金合同》 约定： 在封闭期内， 本基金不进行收益分配。 转换为上市开放
式基金 （LOF ） 后， 在 符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多
为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25% ； 
本报告期内本基金未进行过利润分配。 
 
4.9 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明 
报告期内，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5000万元的情况出现。 
 
§ 5


托管人 报告 
 
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明 
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券
投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金管理
人— 财通基金管理有限公司 2017年1 月1 日至2017 年12月31 日基金的 投资运作，进行了
认真、 独立的会计 核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任何损
害基金份额持有人利益的行为。 
 
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明 
本托管人认为, 财通基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损害基金份
额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 
 
5.3 托管人对 本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见 
本托管人认为， 财通基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金信息披 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金年度报告
中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、
准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 
 
§ 6


审计报 告 
6.1 审计报告 基本信息 
财务报表是否经过审计 是 
审计意见类型 标准无保留意见 
审计报告编号 安永华明(2018) 审字第60951782_B11 号 
6.2 审计报告 的基本内容 
审计报告标题 审计报告 
审计报告收件人 
财通多策略福享混合型证券投资基金全体基金份
额持有人 
审计意见 
我们审计了财通多策略福享混合型证券 投资基金
的财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，
2017年度的利润表、 所有者权益 （基金净值） 变动
表以及相关财务报表附注。 
我们认为， 后附的财通多策略福享混合型证券投资
基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则的规定编制， 公允反映了财通多策略福享混合型
证券投资基金2017年12月31日的财务状况以及
2017年度的经营成果和净值变动情况。 
形成审计意见的基础 
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了
审计工作。 审计报告的 “注册会计师对财务报表审
计的责任” 部分进一步阐述了我们在这些准则下的
责任。 按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独
立于财通多策略福享混合型证券投资基金， 并履行
了职业道德方面的其他责任。 我们相信， 我们 获取
的审计证据是充分、 适当的， 为发表审计意见提供
了基础。 
强调事项 不适用 
其他事项 不适用 
其他信息 财通多策略福享混合型证券投资基金管理层 （以下 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
简称管理层） 对其他信息负责。 其他信息包括年度
报告中涵盖的信息， 但不包括财务报表和我们的审
计报告。 
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，
我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 
结合我们对财务报表的审计， 我们的责任是阅读其
他信息， 在此过程中， 考虑其他信息是否与财务报
表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不
一致或者似乎存在重大错报。 
基于我们已执行的工作， 如果我们确定其他信息存
在重大错报， 我们应当报告该事实。 在这方面， 我
们无任何事项需要报告。 
管理层和治理层对财务报表的责
任 
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报
表， 使其实现公允反映， 并设计、 执行和维护必要
的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报。 
在编制财务报表时， 管理层负责评估财通多策略福
享混合型证券投资基金的持续经营能力， 披露与持
续经营相关的事项（如适用 ） ，并运用持续经营假
设， 除非计划进行清算、 终止运营或别无其他现实
的选择。 
治理层负责监督财通多策略福享混合型证券投资
基金的财务报告过程。 
注册会计师对财务报表审计的责
任 
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞
弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并出具包
含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保
证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。 错报可能由于舞弊或错
误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，
则通常认为错报是重大的。 
在按照审计 准则执行审计工作的过程中， 我们运用
职业判断， 并保持职业怀疑。 同时， 我们也执行以
下工作：


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大
错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，
并获取充分、 适当的审计证据， 作为发表审计意见
的基础。 由于舞弊可能涉及串通、 伪造、 故意 遗漏、
虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞
弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误
导致的重大错报的风险。 
了解与审计相关的内部控制， 以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 
评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。 
对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同
时， 根据获取的审计证据， 就可能导致对财通多策
略福享混合型证券投资基金持续经营能力产生重
大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出
结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，
审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者
注意财务报表中的相关披露； 如果披露不充分， 我
们应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至审
计报告日可获得的信息。 然而， 未来的事项或 情况
可能导致财通多策略福享混合型证券投资基金不
能持续经营。 
评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披
露） ，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事
项。 
我们与治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大
审计发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中
识别出的值得关注的内部控制缺陷。 
注册会计师的姓名 蒋燕华、蔡玉芝 
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 
会计师事务所的地址 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼 
审计报告日期 2018-03-29 
 
§ 7


年度财 务报表


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
 
7.1 资产负债 表 
会计主体：财通多策略福享混合型证券投资基金 
报告截止日：2017年12 月31日 
单位：人民币元 
资 产 附注号 
本期末 
2017 年12月31日 
上年度末 
2016 年12月31日 
资 产：






银行存款 7.4.7.1 65,239,516.13 386,048,845.00 
结算备付金


2,148,741.31 35,454,545.45 
存出保证金


168,600.72 － 
交易性金融资产 7.4.7.2 3,746,179,712.04 1,802,023,072.33 
其中：股票投资


3,546,156,512.04 1,578,514,572.33 









基金投资


－ － 









债券投资


200,023,200.00 223,508,500.00 






 资产支持证券投资


－ － 









贵金属投资


－ － 
衍生金融资产 7.4.7.3 － － 
买入返售金融资产 7.4.7.4 460,450,290.67 1,501,277,691.91 
应收证券清算款


－ 806,211,605.32 
应收利息 7.4.7.5 4,638,603.57 4,200,036.46 
应收股利


－ － 
应收申购款


－ － 
递延所得税资产


－ － 
其他资产 7.4.7.6 － － 
资产总计


4,278,825,464.44 4,535,215,796.47 
负债和所 有者权益 附注号 
本期末 
2017 年12月31日 
上年度末 
2016 年12月31日 
负 债：






短期借款


－ － 
交易性金融负债


－ －


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
衍生金融负债 7.4.7.3 － － 
卖出回购金融资产款


－ － 
应付 证券清算款


22,561,942.52 － 
应付赎回款


－ － 
应付管理人报酬


5,397,157.67 5,776,046.86 
应付托管费


899,526.29 962,674.49 
应付销售服务费


－ － 
应付交易费用 7.4.7.7 454,090.51 47,296.22 
应交税费


－ － 
应付利息


－ － 
应付利润


－ － 
递延所得税负债


－ － 
其他负债 7.4.7.8 290,000.00 210,000.00 
负债合计


29,602,716.99 6,996,017.57 
所有者权 益：






实收基金 7.4.7.9 4,583,569,764.88 4,583,569,764.88 
未分配利润 7.4.7.10 -334,347,017.43 -55,349,985.98 
所有者权益合计


4,249,222,747.45 4,528,219,778.90 
负债和所有者权益总计


4,278,825,464.44 4,535,215,796.47 
注：(1) 后 附会 计报 表附 注 为本会 计报 表的 组成 部分; 
(2) 报告截 止日2017 年12 月31 日， 基金 份额 净值0.9271 元，基 金份 额总 额4,583,569,764.88 份; 
 
7.2 利润表 
会计主体：财通多策略福享混合型证券投资基金 
本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 
单位：人民币元 
项 目 附注号 
本期 
2017 年1月1日至
2017 年12月31日 
上年度可比期间 
2016年9月18日（基金
合同生效日）至2016
年12月31日 
一、收入


-199,934,394.00 -32,354,364.73


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
1.利息收入


27,449,188.50 19,704,629.47 
其中：存款利息收入 7.4.7.11 6,376,842.67 7,230,411.96 









债券利息收入


5,441,179.08 722,204.74 









资产支持证券利息收
入 
 － － 









买入返售金融资产收
入 
 15,631,166.75 11,752,012.77 









其他利息收入


－ － 
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）


-92,291,768.61 49,230.43 
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -114,760,297.36 64,862.20 









基金投资收益


－ － 









债券投资收益 7.4.7.13 560,974.73 -15,631.77 









资产支持证券投资收
益 
 － － 









贵金属投资收益


－ － 









衍生工具收益 7.4.7.14 － － 









股利收益 7.4.7.15 21,907,554.02 － 
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“- ” 号填列） 
7.4.7.16 -135,091,813.89 -52,108,224.63 
4.汇兑收益 （损失以 “ －” 号填
列） 
 － － 
5.其他收入（损失以 “- ” 号填
列） 
7.4.7.17 － － 
减：二、 费用


79,062,637.45 22,995,621.25 
1．管理人报酬


66,483,735.22 19,483,679.50 
2．托管费


11,080,622.50 3,247,279.96 
3．销售服务费


－ － 
4．交易费用 7.4.7.18 1,145,367.73 44,027.73 
5．利息支出


－ － 
其中： 卖出回购 金融资 产支出


－ － 
6．其他费用 7.4.7.19 352,912.00 220,634.06


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
三 、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列） 
 -278,997,031.45 -55,349,985.98 
减：所得税费用


－ － 
四、净利 润（净亏损以 “- ”号
填列） 
 -278,997,031.45 -55,349,985.98 
注：(1) 后 附会 计报 表附 注 为本会 计报 表的 组成 部分; 
(2) 本基金 成立 于2016 年9月18日， 因 此利 润表 上年 度可 比期间 只列 示 基 金合 同生 效日至2016 年12 月31
日数据 ，特 此说 明。 
 
7.3 所有者权 益（基金净值）变 动表 
会计主体：财通多策略福享混合型证券投资基金 
本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 
单位：人民币元 
项 目 
本期 
2017 年1月1日至2017年12月31日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益( 基金净
值) 
4,583,569,764.8
8 
-55,349,985.98 4,528,219,778.90 
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润) 
－ 
-278,997,031.4
5 
-278,997,031.45 
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ” 号填列） 
－ － － 
其中：1.基金申购款 － － － 









2.基金赎回款 － － － 
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以 “- ” 号填列 ） 
－ － － 
五、期末所有者权益 
（基金净值） 
4,583,569,764.8
8 
-334,347,017.4
3 
4,249,222,747.45 
项 目 
上年度可比期间 
2016 年9月18 日（基金合同生效日）至2016年12月31
日


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益( 基金净
值) 
4,583,560,764.8
8 
－ 4,583,560,764.88 
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润) 
－ -55,349,985.98 -55,349,985.98 
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ” 号填列） 
9,000.00 － 9,000.00 
其中：1.基金申购款 9,000.00 － 9,000.00 









2.基金赎回款 － － － 
四、 本 期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以 “- ” 号填列 ） 
－ － － 
五、期末所有者权益 
（基金净值） 
4,583,569,764.8
8 
-55,349,985.98 4,528,219,778.90 
注： (1) 本 基金 成立 于2016 年9月18 日， 因此 所有 者权 益变动 表 上 年度 可比 期间 只列示 基金 合同 生效 日
至2016 年12 月31 日数 据， 特此说 明; 
(2) 基金 合同 生效 后， 本 基 金设一 个18 个月 的封 闭期 ， 起讫 时间 为基 金合 同生 效之日 至18 个月 后的 对
应日 （ 若该 日为 非工 作日 ， 则为 该日 之前 的最 后一 个工作 日） 止 。 在封 闭期 内， 本 基金 不开 放申 购、
赎回业 务， 但投 资人 可在 本基金 上市 交易 后通 过上 海证券 交易 所转 让基 金份 额; 
(3) 本基 金募 集期 间， 因技 术原因 导致 特定 基金 份额 持有人 募集 期利 息少 计算 约人民 币9,000 元， 为
维护基 金份 额持 有人 的利 益，基 金管 理人 于基 金合 同生效 后通 过补 进资 金并 增加份 额的 形式 补足 该
基金份 额持 有人 权益 ，该 变更经 过基 金管 理人 及基 金托管 人审 慎评 估， 不会 对其他 份额 持有 人利 益
造成任 何影 响， 本基 金其 他份额 持有 人募 集期 均正 常计息 并经 会计 师事 务所 审验归 份额 持有 人所 有 。 
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 
报表附注为财务报表 的组成部分。 
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 
王家俊 
————————— 
基金管理人负责人 
王家俊 
————————— 
主管会计工作负责人 
许志雄 
————————— 
会计机构负责人 
 
7.4 报表附注 
7.4.1 基金基本 情况 
财通多策略福享混合型证券投资基金 （以下简称" 本基金") ， 系经中国 证券监督管理 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
委员会（以下简称" 中 国证监会" ）证监许可 〔2016〕1432号文《关于准予财通多策略福
享混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理 人财通基金管理有限公司于
2016年8月15日至2016 年9月9日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2016) 验字第60951782_B368 号验资报告后，向
中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2016 年9月18日生效。本基金为契约型，存
续期限不定。 设立时募集的扣除认购费后的实收基金 （本金） 为人民币4,581,206,487.39
元， 在募集期间产生的活期存款利息为人民币2,354,277.49元， 以上实收基金 （本息） 合
计为人民币4,583,560,764.88元， 折合4,583,560,764.88 份基金份额。 本基金的基金管理人
为财通基金管理有限公司， 注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司， 基金托管
人为中国农业银行股份有限公司。 
本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票 （包括中小板、 创业板及其他经中国
证监会核准上市的股票） 、 权证、 债券、 中期 票据、 短期融资券、 资 产支持证券、 债券
回购、 银行存款、 货币市场工具、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。如法律法规或监管机构以后允许基金投
资其他品种， 基金管理人在履行适 当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合
比例为：股票资产比例为基金资产的30% ～95% ；债券、中期票据、短期融资券、资产
支持证券、 债券回购、 银行存款等固定收益品种以及货币市场工具的比例为基金资产的
0% ～70% ；在封闭期内 ，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 转换为上市开放式基金 （LOF ） 后， 每个交易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的5% 。 
本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率× 55%+ 上证国债指数收益 率 × 45% 。 
 
7.4.2 会计报表 的编制基础 
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则- 基本准则》以及其后颁布及修订
的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下统称" 企 业会计准则" ） 编制 ，
同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协会修订并
发布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中国证券监督管理委
员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与 格式》、《证券
投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金
信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资
基金业协会颁布的相关规定。 
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 



财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
7.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明 
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于2017年12月31
日的财务状况以及2017 年1月1日至2017年12月31日的经营成果和净值变动情况等有关
信息。 
 
7.4.4 重要会计 政策和会计估计 
本基金 财务报表所载财务信息依照企业会计准则及应用指南、 《证券投资基金会计
核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 
 
7.4.4.1 会计年 度 
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 
 
7.4.4.2 记账本 位币 
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，
均以人民币元为单位表示。 
 
7.4.4.3 金融资 产和金融负债的 分类 
 
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或
资产）或权益工具的合同。 
(1) 金融资产分类 
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类： 以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产、贷款和应收款项； 
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股
票投资、债券投资和衍生工具。 
(2) 金融负债分类 
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 
 
7.4.4.4 金融资 产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认 
 
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 
划分为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、 债券等， 以及不
作为有效套期工具的衍生工具， 按照取得时的公允价值作为初始确认金额， 相关的交易
费用在发生时计入当期损益； 
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
股利， 应当确认为当期收益。 每日， 本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 
处置该金融资产或金融负债时， 其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投
资收益，同时调整公允价值变动收益； 
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止， 或该 收取金融资产现金流量的权利已
转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确
认； 
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该
金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 不终止确认该金融资产；
本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 分别下列情
况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；
未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所 转移金融资产的程度确认有关金融资
产，并相应确认有关负债。 
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： 
(1) 股票投资 
买入股票于成交日确认为股票投资， 股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除
交易费用入账； 
卖出股票于成交日确认股票投资收益， 卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日
结转； 
(2) 债券投资 
买入债券于成交日确认为债券投资。 债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除
交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券， 根据其发行价、 到期价和 发行
期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； 
(3) 权证投资 
买入权证于成交日确认为权证投资。 权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除
交易费用后入账； 
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出权证的成本按移动加权平均法于成
交日结转； 
(4) 股指/ 国债期货投资 
买入或卖出股指/ 国债期货投资于成交日确认为股指/ 国债期货投资。 股指/ 国债期货 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
初始合约价值按成交金额确认； 
股指/ 国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指/ 国债期货的初始合约价
值按移动加权平均法于成交日结转； 
(5) 分离交易可转债 
申购新发行的分离交易可转债于获得日， 按可分离权证公允价值占分离交易可转债
全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投
资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2) 、(3) 中相关原则进行计 算； 
(6) 回购协议 
本基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本列示， 按实际利率 （当实际利率与
合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提 利息。 
 
7.4.4.5 金融资 产和金融负债的 估值原则 
 
公允价值， 是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收到或
者转移一项负债所需支付的价格。 本基金以公允价值计量相关资产或负债， 假定出售资
产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行； 不存在主要市场的， 本
基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。 主要市场 （或最有利市场） 是本
基金在计量日能够进入的交易市场。 本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为
实现其经济利益最大化所使用的假设。 
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负 债， 根据对公允价值计量整体而言
具有重要意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次： 第一层次输入值， 在计量
日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值， 除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入值， 相关资产
或负债的不可观察输入值。 
每个资产负债表日， 本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负
债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： 
(1) 存在活跃市场的金融 工具， 按照估值日 能够取得的相同资产或负债在活跃市场上
未经调整的报价作为公允价值； 估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量
的重大事件的， 应采用最近交易日的报价确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近
交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 
与上述投资品种相同， 但具有不同特征的， 应以相同资产或负债的公允价值为基础，
并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。 特征是指对资产出售或使用的限制等， 如果
该限制是针对资产持有者的， 那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。 此外， 基 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
金管理人不应考虑因大量持有相 关资产或负债所产生的溢价或折价； 
(2) 不存在活跃市场的金 融工具， 应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。 采用估值技术确定公允价值时， 应优先使用可
观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况
下，才使用不可观察输入值； 
(3) 如有确凿证据表明按 上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； 
(4) 如有新增事项，按国 家最新规定估值。 
 
7.4.4.6 金融资 产和金融负债的 抵 销 
 
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是
可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时， 金
融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融资产和金
融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 
 
7.4.4.7 实收基 金 
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 由于申购和赎回引起的实收基
金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 上述申购和赎回分别包括基金转
换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 
 
7.4.4.8 损益平 准金 
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。 已实现损益平准金指在申
购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/( 损失) 占基
金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款
项中包含的按累计未实现利得/( 损失) 占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申
购确认日或基金赎回确认日确认。 
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在" 损益平准金" 科目中核 算， 并于期末全
额转入" 未分配利润/( 累 计亏损)" 。 
 
7.4.4.9 收入/ （损失 ）的确认和 计量 
(1) 存款利息收入按存款 的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期
存款， 按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入， 并根据提前支取所实际收到
的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失， 列入利息收入减项， 存款利
息收入以净额列示；


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
(2) 债券利息收入按债券 票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由
债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； 
(3) 资产支持证券利息收 入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支
持证券发行企业代扣代缴 的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； 
(4) 买入返售金融资产收 入， 按买入返售金融资产的成本及实际利率 （当实际利率与
合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； 
(5) 股票投资收益/ （损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成
本的差额入账； 
(6) 债券投资收益/ （损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差
额入账； 
(7) 资产支持证券投资收 益/( 损失) 于成交日确认， 并按成交总额与其成本、 应收利息
的差额入账； 
(8) 股指/ 国债期货投资收益/( 损失) 于平仓日 确认，并按平仓成交金额与其初始合约
价值的差额入账； 
(9) 权证收益/ （损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的
差额入账； 
(10) 股利收益于除息日 确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应
由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； 
(11) 公允价值变动收益/ （损失） 系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形
成的应计入当期损益的利得或损失； 
(12) 其他收入在主要风 险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能 流入且金额可以
可靠计量的时候确认。 
 
7.4.4.10 费用的 确认和计量 
(1) 基金管理费按前一日 基金资产净值的1.5% 的年费率逐日计提； 
(2) 基金托管费按前一日 基金资产净值的0.25% 的年费率逐日计提； 
(3) 卖出回购证券支出， 按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利率与
合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； 
(4) 其他费用系根据有关 法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基金费用。
如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 
 
7.4.4.11 基金的 收益分配政策 
(1) 在封闭期内，本基 金不进行收益分配。转换为上市开放式基金（LOF ）后，在 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为12次， 每次收益分配
比例不得低于该次可供分配利润的25% 。



(2) 本基金收益分配方式 分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或
将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方
式是现金分红； 
(3) 基金收益分配后基金 份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的基金份额
净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 
(4) 每一基金份额享有同 等分配权； 
(5) 法律法规或监管机关 另有规定的，从其规定。 
 
7.4.4.12 其他重 要的会计政策和 会计估计 
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 
 
7.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明 
7.4.5.1 会计政 策变更的说明 
本基金本报告期无会计政策变更。 
 
7.4.5.2 会计估 计变更的说明 
根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布< 证券投资基金投资流
通受限股票估值指引（试行）> 的通知》（以下简称 “ 估值业务指引” ），自2017年9月8
日起，本 基金持有的流通受限股票参考估值业务指引进行估值。 
该会计估计变更对本基金本期末的基金资产净值及本期损益影响金额为人民币
-60,656,032.61 元。 
7.4.5.3 差错更 正的说明 
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 
 
7.4.6 税项 
1. 印花税 
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24 日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19 日起，调整由出
让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税 ，受让方不再征收，税率不变； 
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
发生的股权转让，暂免征收印花税。 
2. 增值税 
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试点
的通知》 的规定， 经国务院批准， 自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征
增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金 （ 封
闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入
免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税； 存款
利息收入不征收增值税； 
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》 的规定， 金融机构 开展的质押式买入返售金融商品业务及持
有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、 同
业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]140 号文 《关于明确金融、 房地产开发、 教育
辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人； 
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文 《关于资管产品增值税有关问题的通
知》 的规定， 自2018年1月1日起， 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应
税行为 （以下简称" 资管产品运营业务" ） ， 暂适用简易计税方法， 按照3% 的征收率缴纳
增值税， 资管产品管 理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应
纳税额的除外。 资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值
税应纳税额。 对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳
增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税
应纳税额中抵减； 
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文 《关于租入固定资产进项税额抵扣等
增值税政策的通知》 的规定， 自2018年1月1日起， 资管产品管理人运营资管产品提供的
贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按 照以下规定确定销售额：提供贷款服务，
以2018 年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额； 转让2017年12月31日前取得
的股票 （不包括限售股） 、 债券、 基金、 非货物期货， 可以选择按照实际买入价计算销
售额， 或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价 （2017年最后一个交易日处于停牌期
间的股票， 为停牌前最后一个交易日收盘价） 、 债券估值 （中债金融 估值中心有限公司
或中证指数有限公司提供的债券估值） 、 基金份额净值、 非货物期货结算价格作为买入
价计算销售额。


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
3. 企业所得税 
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定， 自2004年1月1日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投 资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付
的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 
4. 个人所得税 
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付
的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]132 号文 《财政部、 国家税务总局关于储蓄存
款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利
息所得暂免征收个人所得税； 
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实 施上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自2013年1月1日起， 证券投资
基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1个月以内 （含1个月） 的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂
减按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂减按25% 计入 应纳税所得额。 上述
所得统一适用20% 的税率计征个人所得税； 
根据财政部、 国家 税务总局、 中国证监会财税[2015]101 号文 《关于上 市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自2015年9月8日起， 证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免
征收个人所得税。 
 
7.4.7 重要财务 报表项目的说明 
7.4.7.1 银行存 款 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2017年12月31日 
上年度末 
2016 年12月31日


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
活期存款 65,239,516.13 386,048,845.00 
定期存款 － － 
其中：存款期限1-3个月 － － 
其他存款 － － 
合计 65,239,516.13 386,048,845.00 
注：本 基金 本报 告期 末 及 上年度 末均 未投 资于 定期 存款 。 
 
7.4.7.2 交易性 金融资产 
单位：人民币元 
项目 
本期末 2017年12月31日 
成本 公允价值 公允价值变动 
股票 3,732,889,310.56 3,546,156,512.04 -186,732,798.52 
贵金属投资- 金交所黄
金合约 
－ － － 
债券 
交易所市场 193,200.00 193,200.00 － 
银行间市场 200,297,240.00 199,830,000.00 -467,240.00 
合计 200,490,440.00 200,023,200.00 -467,240.00 
资产支持证券 － － － 
基金 － － － 
其他 － － － 
合计 3,933,379,750.56 3,746,179,712.04 -187,200,038.52 
项目 
上年度末 2016年12月31日 
成本 公允价值 公允价值变动 
股票 1,630,473,730.32 1,578,514,572.33 -51,959,157.99 
贵金属投资- 金交所黄
金合约 
－ － － 
债券 
交易所市场 － － － 
银行间市场 223,657,566.64 223,508,500.00 -149,066.64 
合计 223,657,566.64 223,508,500.00 -149,066.64 
资产支持证券 － － － 
基金 － － －


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
其他 － － － 
合计 1,854,131,296.96 1,802,023,072.33 -52,108,224.63 
 
7.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债 
本基金本报告期末 及上年度可比期间未持有衍生金融资产或负债。 
 
7.4.7.4 买入返 售金融资产 
7.4.7.4.1 各项买 入返售金融资产 期末余额 
单位：人民币元 
项目 
本期末 2017年12月31日 
账面余额 其中：买断式逆回购 
交易所市场 160,000,000.00 － 
银行间市场 300,450,290.67 － 
合计 460,450,290.67 － 
项目 
上年度末 2016年12月31日 
账面余额 其中：买断式逆回购 
银行间市场 1,501,277,691.91 － 
合计 1,501,277,691.91 － 
 
7.4.7.4.2 期末买 断式逆回购交易 中取得的债券 
本基金本报告期末 及上年度可比期间未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 
 
7.4.7.5 应收利 息 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2017年12 月31日 
上年度末 
2016 年12月31日 
应收活期存款利息 36,976.01 120,609.25 
应收定期存款利息 － － 
应收其他存款利息 － － 
应收结算备付金利息 1,063.59 17,549.95 
应收债券利息 4,024,864.85 942,432.96 
应收买入返售证券利息 575,615.74 3,119,444.30


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
应收申购款利息 － － 
应收黄金合约拆借孳息 － － 
其他 83.38 － 
合计 4,638,603.57 4,200,036.46 
 
7.4.7.6 其他资 产 
本基金本报告期末 及上年度末均未持有其他资产。 
 
7.4.7.7 应付交 易费用 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2017年12 月31日 
上年度末 
2016 年12月31日 
交易所市场应付交易费用 437,575.18 28,616.22 
银行间市场 应付交易费用 16,515.33 18,680.00 
合计 454,090.51 47,296.22 
 
7.4.7.8 其他负 债 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2017年12 月31日 
上年度末 
2016 年12月31日 
应付券商交易单元保证金 － － 
应付赎回费 － － 
预提费用 290,000.00 210,000.00 
合计 290,000.00 210,000.00 
 
7.4.7.9 实收基 金 
金额单位：人民币元 
项目 
本期2017 年1月1日至2017年12 月31日 
基金份额（份） 账 面金额 
上年度末 4,583,569,764.88 4,583,569,764.88 
本期申购 － － 
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） － －


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
本期末 4,583,569,764.88 4,583,569,764.88 
注： 基 金合 同生 效后 ， 本 基金设 一个18个 月的 封闭 期， 起讫 时间 为基 金合 同 生效之 日至18个 月后 的
对应日 （若 该日 为非 工作 日，则 为该 日之 前的 最后 一个工 作日 ）止 。在 封闭 期内， 本基 金不 开放 申
购、赎 回业 务， 但投 资人 可在本 基金 上市 交易 后通 过上海 证券 交易 所转 让基 金份额 。 
7.4.7.10 未分配 利润 
单位：人民币元 
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 
上年度末 -3,241,761.35 -52,108,224.63 -55,349,985.98 
本期利润 -143,905,217.56 -135,091,813.89 -278,997,031.45 
本期基金份额交易产
生的变动数 
－ － － 
其中：基金申购款 － － － 






基金赎回款 － － － 
本期已分配利润 － － － 
本期末 -147,146,978.91 -187,200,038.52 -334,347,017.43 
 
7.4.7.11 存款利 息收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2017年1月1日至2017年12
月31 日 
上年度可比期间 
2016年9月18日 （基金合同
生效日）至2016年12月31
日 
活期存款利息收入 1,939,721.59 4,676,135.11 
定期存款利息收入 4,210,333.34 2,493,750.00 
其他存款利息收入 － － 
结算备付金利息收入 225,705.43 60,526.85 
其他 1,082.31 － 
合计 6,376,842.67 7,230,411.96 
注：本 基金 于2016 年9月18 日成立 ， 上 年度 可比 期间 只列示 基金 合同 生效 日至 报告期 末数 据 。 
 
7.4.7.12 股票投 资收益 
单位：人民币元


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
项目 
本期 
2017年1月1日至2017年12
月31 日 
上年度可比期间 
2016年9月18日 （基金合同
生效日）至2016年12月31
日 
卖出股票成交总额 372,525,608.00 9,155,266.00 
减：卖出股票成本总额 487,285,905.36 9,090,403.80 
买卖股票差价收入 -114,760,297.36 64,862.20 
注：本 基金 于2016 年9月18 日成立 ，上 年度 可比 期间 只列示 基金 合同 生效 日至 报告期 末数 据。 
 
7.4.7.13 债券投 资收益 
7.4.7.13.1 债券投 资收益项目构 成 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2017年1月1日至2017年12
月31 日 
上年度可比期间 
2016年9月18日 （基金合同
生效日）至2016年12月31
日 
债券投资收益 ——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入 
560,974.73 -15,631.77 
债券投资收益 ——赎回差价
收入 
－ － 
债券投资收益 ——申购差 价
收入 
－ － 
合计 560,974.73 -15,631.77 
注：本 基金 于2016 年9月18 日成立 ，上 年度 可比 期间 只列示 基金 合同 生效 日至 报告期 末数 据。 
7.4.7.13.2 债券投 资收益 —— 买卖债 券差价收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2017年1月1日至2017年12
月31 日 
上年度可比期间 
2016年9月18日 （基金合同
生效日）至2016年12月31
日 
卖出债券 （、 债转股及债券到
期兑付）成交总额 
379,103,506.85 190,479,342.47


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
减： 卖出债券 （、 债转股及债
券到期兑付 ）成本总额 
373,320,066.64 187,696,460.27 
减：应收利息总额 5,222,465.48 2,798,513.97 
买卖债券差价收入 560,974.73 -15,631.77 
注：本 基金 于2016 年9月18 日成立 ，上 年度 可比 期间 只列示 基金 合同 生效 日至 报告期 末数 据。 
7.4.7.13.3 债券投 资收益 —— 赎回差 价收入 
本基金本报告期 及上年度可比期间 未有债券赎回差价收入。 
7.4.7.13.4 债券投 资收益 —— 申购差 价收入 
本基金本报告期 及上年度可比期间 未有债券申购差价收入。 
 
7.4.7.13.5 资产支 持证券投资收 益 
本基金本报告期 及上年度可比期间 未投资资产支持证券，资产支持证券收益为零。 
 
7.4.7.14 衍生工 具收益 
本基金本报告期 及上年度可比期间 未投资衍生工具，衍生工具收益为零。 
 
7.4.7.15 股利收 益 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2017年1月1日至2017年12
月31 日 
上年度可比期间 
2016年9月18日 （基金合同
生效日）至2016年12月31
日 
股票投资产生的股利收益 21,907,554.02 － 
基金投资产生的股利收益 － － 
合计 21,907,554.02 － 
注：本 基金 于2016 年9月18 日成立 ，上 年度 可比 期间 只列示 基金 合同 生效 日至 报告期 末数 据。 
 
7.4.7.16 公允价 值变动收益 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2017年1月1日至2017年12
月31 日 
上年度可比期间 
2016年9月18日 （基金合同
生效日）至2016年12月31
日


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
1.交易性金融资产 -135,091,813.89 -52,108,224.63 
—— 股票投资 -134,773,640.53 -51,959,157.99 
—— 债券投资 -318,173.36 -149,066.64 
—— 资产支持证券投资 － － 
—— 基金投资 － － 
—— 贵金属投资 － － 
—— 其他 － － 
2.衍生工具 － － 
—— 权证投资 － － 
3.其他 － － 
合计 -135,091,813.89 -52,108,224.63 
注：本 基金 于2016 年9月18 日成立 ，上 年度 可比 期间 只列示 基金 合同 生效 日至 报告期 末数 据。 
 
7.4.7.17 其他收 入 
本基金本报告期 及上年度可以期间 未有其他收入。 
 
7.4.7.18 交易费 用 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2017年1月1日至2017年12
月31 日 
上年度可比期间 
2016年9月18日 （基金合同
生效日）至2016年12月31
日 
交易所市场交易费用 1,143,349.73 41,340.23 
银行间市场交易费用 2,018.00 2,687.50 
交易基金产生的费用 － － 
其中：申购费 － － 
赎回费 － － 
合计 1,145,367.73 44,027.73 
注：本 基金 于2016 年9月18 日成立 ，上 年度 可比 期间 只列示 基金 合同 生效 日至 报告期 末数 据。 
 
7.4.7.18.1 持有基 金产生的费用 
本基金本报告期及上年度可比期间未有持有基金产生的费用。


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
 
7.4.7.19 其他费 用 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2017年1月1日至2017年12
月31 日 
上年度可比期间 
2016年9月18日 （基金合同
生效日）至2016年12月31
日 
审计费用 90,000.00 70,000.00 
信息披露费 200,000.00 140,000.00 
帐户维护费 32,860.00 90.00 
其他费用 38.00 － 
汇划手续费 30,014.00 10,544.06 
合计 352,912.00 220,634.06 
注：本 基金 于2016 年9月18 日成立 ，上 年度 可比 期间 只列示 基金 合同 生效 日至 报告期 末数 据。 
 
7.4.8 或有事项 、资产负债表日 后事项的说明 
7.4.8.1 或有事 项 
截至2017年12月31 日止，本基金未发生需要披露的或有事项。 
7.4.8.2 资产负 债表日后事项 
截至财务报表批准日， 除7.4.6增值税中披露的事项外， 本基金无其他需要披露的资
产负债表日后事项。 
 
7.4.9 关联方关 系 
关联方名称 与本基金的关系 
财通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 
财通证券股份有限公 司(" 财通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 
杭州市实业投资集团有限公司 基金管理人的股东 
浙江瀚叶股份有限公司 基金管理人的股东 
中国农业银行股份有限公司(" 中国农业
银行") 
基金托管人、基金代销机构 
上海财通资产管理有限公司 基金管理人的子公司 
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 



财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
7.4.10 本报告 期及上年度可比期 间的关联方交易 
7.4.10.1 通过关 联方交易单元进 行的交易 
7.4.10.1.1 股票交 易 
金额单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2017 年1月1日至2017年12月31日 
上年度可比期间 
2016年9月18日（基金合同生效
日）至2016 年12月31日 
成交金额 
占当期股票成
交总额的比例 
成交金额 
占当期股票成
交总额的比例 
财通证券 168,055,649.73 17.63% 40,231,182 100.00% 
注：本 基金 于2016 年9月18 日成立 ，上 年度 可比 期间 只列示 基金 合同 生效 日至 报告期 末数 据。 
7.4.10.1.2 债券交 易 
本基金本报告期 及上年度可比期间 未通过关联方交易单元进行债券交易。 
7.4.10.1.3 债券回 购交易 
金额单位： 人民币元 
关联方名称 
本期 
2017 年1月1日至2017年12月31日 
上年度可比期间 
2016年9月18日（基金合同生效
日）至2016 年12月31日 
成交金额 
占当期债券回
购成交总额的
比例 
成交金额 
占当期债券回
购成交总额的
比例 
财通证券 
11,300,000,000.
00 
55.72% 21,600,000,000 100.00% 
注：本 基金 于2016 年9月18 日成立 ，上 年度 可比 期间 只列示 基金 合同 生效 日至 报告期 末数 据。 
7.4.10.1.4 权证交 易 
本基金本报告期 及上年度可比期间未 通过关联方交 易单元进行权证交易。 
7.4.10.1.5 应支付 关联方的佣金 
金额单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2017年1月1日至2017年12月31日 
当期佣金 
占当期佣金
总量的比例 
期末应付佣金
余额 
占期末应付佣
金总额的比例


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
财通证券 119,936.44 17.44% － － 
关联方名称 
上年度可比期间 
2016年9月18日（基金合同生效日）至2016年12月31日 
当期佣金 
占当期佣金
总量的比例 
期末应付佣金
余额 
占期末应付佣
金总额的比例 
财通证券 28,616.22 100% 28,616.22 100% 
注：(1) 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 证管 费、 经手 费
和由券 商承 担的 证券 结算 风险基 金后 的净 额列 示； 
(2) 该类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 ； 
(3) 本基金 于2016 年9月18 日 成立， 上年 度可 比期 间只 列示基 金合 同生 效日 至报 告期末 数据 。 
 
 
7.4.10.2 关联方 报酬 
7.4.10.2.1 基金管 理费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2017年1月1日至2017 年12月
31日 
上年度可比期间 
2016年9月18 日（基金合同生
效日）至2016 年12月31日 
当期发生的基金应支
付的管理费 
66,483,735.22 19,483,679.50 
其中： 支付销售机构的
客户维护费 
19,832,544.40 5,907,644.73 
注：(1) 支 付基 金管 理人 的 基金管 理费 按前 一日 基金 资产净 值1.5% 的 年费 率计 提， 逐 日计 提， 按月 支
付。 由基 金管 理人 向基 金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令， 经基 金托 管人 复 核后于 次月 首日 起2 个工
作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 ，若 遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延；



(2) 基金管 理人 报酬 计算 公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值 × 1.5% / 当 年天 数； 
(3) 客户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售活 动
中产生 的相 关费 用， 该费 用从基 金管 理人 收取 的基 金管理 费中 列支 ，不 属于 从基金 资产 中列 支的 费
用项目 ； 
(4) 本基金 于2016 年9月18 日 成立， 上年 度可 比期 间只 列示基 金合 同生 效日 至报 告期末 数据 。 
 
 
7.4.10.2.2 基金托 管费 
单位：人民币元


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
项目 
本期 
2017年1月1日至2017 年12月
31日 
上年度可比期间 
2016年9月18 日（基金合同生
效日）至2016 年12月31日 
当期发生的基金应支
付的托管费 
11,080,622.50 3,247,279.96 
注：(1) 支 付基 金托 管人 的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值0.25% 的 年费 率计 提，逐 日计 提， 按月
支付。 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管费 划付指 令， 经基 金托 管人 复核后 于次 月首 日起2
个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金托 管人 ，若遇 法定 节假 日、 休息 日，支 付日 期顺 延；



(2) 基金托 管费 计算 公式 为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值 × 0.25% / 当年天 数； 
(3) 本基金 于2016 年9月18 日 成立， 上年 度可 比期 间只 列示基 金合 同生 效日 至报 告期末 数据 。 
 
7.4.10.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易 
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券 （含回
购）交易。 
 
7.4.10.4 各关联 方投资本基金的 情况 
7.4.10.4.1 报告期 内基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况 
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 
 
7.4.10.4.2 报告期 末除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况 
本基金本报告 期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情
况。 
 
7.4.10.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入 
单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2017 年1月1日至2017年12月31日 
上年度可比期间 
2016年9月18日（基金合同生效
日）至2016 年12月31日 
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 
中国农业银行
活期存款 
65,239,516.13 1,939,721.59 386,048,845.00 4,676,135.11 
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中 国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。 
 
7.4.10.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 
7.4.10.7 其他关 联交易事项的说 明 
7.4.10.7.1 其他关 联交易事项的 说明 
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。 
7.4.10.7.2 当期交易 及持有基金管 理人以及管理人关联方 所管理基金产生的费用 
本基金本报告期及上年度可比期间无其当期交易及持有基金管理人以及管理人关
联方所管理基金产生的费用。 
 
7.4.11 利润分 配情况 
本基金本报告期内未进行利润分配。 
 
7.4.12 期末（2017年12 月31 日）本 基金持有的流通受限 证券 
7.4.12.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券 
金额单位：人民币元 
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 
证券 
代码 
证券 
名称 
成功 
认购日 
可流
通日 
流通受限
类型 
认购 
价格 
期末估值
单价 
数量 
( 单位: 
股) 
期末 
成本总额 
期末 
估值总额 
00223
5 
安妮
股份 
2016-11-16 
2018-
11-19 
非公开发
行限售 
17.91 9.46 
2,498,
604 
44,749,997
.64 
23,636,793.
84 
60017
9 
安通
控股 
2017-09-13 
2018-
03-13 
大宗交易
买入 
16.72 24.25 
2,400,
000 
40,128,000
.00 
58,200,000.
00 
30042
2 
博世
科 
2016-10-26 
2018-
11-02 
非公开发
行限售 
14.47 15.53 3,112,
853 
45,049,995
.00 
48,342,607.
09 
00217
1 
楚江
新材 
2017-01-19 
2018-
01-22 
非公开发
行锁定 
7.53 7.10 5,275,
746 
39,699,988
.65 
37,457,796.
60 
00217
1 
楚江
新材 
2017-01-19 
2019-
01-22 
非公开发
行限售 
7.53 6.71 5,275,
748 
39,700,003
.70 
35,400,269.
08 
30036
6 
创意
信息 
2016-12-09 
2018-
12-14 
非公开发
行限售 
18.50 10.87 2,243,
243 
41,499,995
.50 
24,384,051.
41 
00254
7 
春兴
精工 
2017-02-15 
2018-
02-22 
非公开发
行锁定 
9.65 7.73 505,6
92 
4,879,927.
80 
3,908,999.1
6 
00254
7 
春兴
精工 
2017-02-15 
2019-
02-19 
非公开发
行限售 
9.65 7.46 505,6
92 
4,879,927.
80 
3,772,462.3
2 
00231
0 
东方
园林 
2016-11-10 
2018-
11-12 
非公开发
行限售 
13.94 18.66 1,796,
987 
25,049,998
.78 
33,531,777.
42 
60086
4 
哈投
股份 
2016-10-11 
2018-
10-08 
非公开发
行限售 
9.43 7.57 3,363,
440 
31,717,239
.20 
25,461,240.
80 
60196 海南 2017-02-13 
2018- 非公开发 10.14 8.60 5,917, 60,000,002 50,887,576. 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
9 矿业 02-09 行锁定 160 .40 00 
60196
9 
海南
矿业 
2017-02-13 
2019-
02-11 
非公开发
行限售 
10.14 8.09 5,917,
160 
60,000,002
.40 
47,869,824.
40 
60087
9 
航天
电子 
2017-02-24 
2018-
02-22 
非公开发
行锁定 
8.24 7.65 6,071,
645 
49,999,996
.57 
46,448,084.
25 
60087
9 
航天
电子 
2017-02-24 
2019-
02-22 
非公开发
行限售 
8.24 7.24 6,071,
645 
49,999,996
.58 
43,958,709.
80 
00090
1 
航天
科技 
2016-11-17 
2018-
11-19 
非公开发
行限售 
30.72 21.74 2,212,
100 
67,955,712
.00 
48,091,054.
00 
00249
4 
华斯
股份 
2016-11-09 
2018-
11-12 
非公开发
行限售 
16.18 7.94 1,413,
783 
22,875,008
.94 
11,225,437.
02 
60379
9 
华友
钴业 
2016-12-23 
2018-
12-21 
非公开发
行限售 
31.86 69.81 148,8
78 
4,743,253.
08 
10,393,173.
18 
00087
5 
吉电
股份 
2017-01-03 
2018-
01-04 
非公开发
行锁定 
5.60 3.88 8,687,
500 
48,650,000
.00 
33,707,500.
00 
00087
5 
吉电
股份 
2017-01-03 
2019-
01-04 
非公开发
行限售 
5.60 3.69 8,687,
500 
48,650,000
.00 
32,056,875.
00 
30021
3 
佳讯
飞鸿 
2016-11-01 
2018-
11-02 
非公开发
行限售 
12.85 6.96 3,089,
494 
39,699,997
.90 
21,502,878.
24 
60020
0 
江苏
吴中 
2016-10-17 
2018-
10-15 
非公开发
行限售 
17.49 10.73 2,321,
324 
40,599,956
.76 
24,907,806.
52 
60067
6 
交运
股份 
2016-11-14 
2018-
11-12 
非公开发
行限售 
8.58 6.20 2,689,
131 
23,072,743
.98 
16,672,612.
20 
30025
2 
金信
诺 
2016-10-28 
2018-
10-31 
非公开发
行限售 
33.35 15.48 909,5
45 
30,333,325
.75 
14,079,756.
60 
60069
9 
均胜
电子 
2017-01-06 
2018-
01-04 
非公开发
行锁定 
32.01 32.62 1,874,
414 
59,999,992
.14 
61,143,384.
68 
60069
9 
均胜
电子 
2017-01-06 
2019-
01-04 
非公开发
行限售 
32.01 30.68 1,874,
415 
60,000,024
.15 
57,507,052.
20 
30041
8 
昆仑
万维 
2017-04-05 
2018-
04-09 
非公开发
行锁定 
18.60 19.44 1,196,
481 
22,254,546
.60 
23,259,590.
64 
30041
8 
昆仑
万维 
2017-04-05 
2019-
04-08 
非公开发
行限售 
18.60 18.53 1,196,
481 
22,254,546
.60 
22,170,792.
93 
30024
7 
乐金
健康 
2016-12-05 
2018-
12-05 
非公开发
行限售 
9.43 5.20 869,6
17 
8,200,488.
31 
4,522,008.4
0 
00250
1 
利源
精制 
2017-01-20 
2018-
01-24 
非公开发
行锁定 
11.38 10.20 3,139,
525 
35,727,794
.50 
32,023,155.
00 
00250
1 
利源
精制 
2017-01-20 
2019-
01-24 
非公开发
行限售 
11.38 9.80 3,139,
525 
35,727,794
.50 
30,767,345.
00 
30042
1 
力星
股份 
2016-10-18 
2018-
10-22 
非公开发
行限售 
30.72 18.08 1,739,
909 
53,450,004
.48 
31,457,554.
72 
00230
3 
美盈 2016-11-11 2018-
11-14 
非公开发 12.58 6.57 6,143,
482 
77,285,003
.56 
40,362,676.
74


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
森 行限售 
30043
8 
鹏辉
能源 
2017-03-27 
2018-
03-29 
非公开发
行锁定 
30.42 28.65 986,1
93 
29,999,991
.06 
28,254,429.
45 
30043
8 
鹏辉
能源 
2017-03-27 
2019-
03-29 
非公开发
行限售 
30.42 27.00 986,1
93 
29,999,991
.06 
26,627,211.
00 
60031
2 
平高
电气 
2016-11-08 
2018-
11-05 
非公开发
行限售 
16.05 9.52 3,725,
000 
59,786,250
.00 
35,462,000.
00 
00207
3 
软控
股份 
2016-11-03 
2018-
11-06 
非公开发
行限售 
10.30 7.50 4,781,
553 
49,249,995
.90 
35,861,647.
50 
00055
5 
神州
信息 
2016-12-28 
2018-
12-31 
非公开发
行限售 
25.57 10.93 782,1
67 
20,000,010
.19 
8,549,085.3
1 
60025
8 
首旅
酒店 
2017-01-10 
2018-
01-10 
非公开发
行锁定 
16.02 26.56 2,875,
130 
46,049,997
.23 
76,363,452.
80 
60025
8 
首旅
酒店 
2017-01-10 
2019-
01-10 
非公开发
行限售 
16.02 24.79 2,875,
131 
46,050,013
.25 
71,274,497.
49 
60016
9 
太原
重工 
2016-12-22 
2018-
12-24 
非公开发
行限售 
4.08 3.25 3,463,
342 
14,130,435
.36 
11,255,861.
50 
00212
4 
天邦
股份 
2017-03-14 
2018-
03-16 
非公开发
行锁定 
10.85 8.10 1,970,
186 
21,376,518
.10 
15,958,506.
60 
00212
4 
天邦
股份 
2017-03-14 
2019-
03-18 
非公开发
行限售 
10.85 7.63 1,970,
187 
21,376,528
.95 
15,032,526.
81 
00215
0 
通润
装备 
2016-11-15 
2018-
11-16 
非公开发
行限售 
15.95 8.36 973,5
59 
15,528,266
.05 
8,138,953.2
4 
60123
3 
桐昆
股份 
2017-09-04 
2018-
03-05 
大宗交易
买入 
13.90 21.32 
3,597,
122 
49,999,995
.80 
76,690,641.
04 
00226
8 
卫 士 
通 
2017-03-22 
2018-
03-23 
非公开发
行锁定 
18.41 21.87 2,526,
315 
46,499,989
.15 
55,250,509.
05 
00226
8 
卫 士 
通 
2017-03-22 
2019-
03-25 
非公开发
行限售 
18.41 20.92 2,526,
315 
46,499,989
.15 
52,850,509.
80 
00077
8 
新兴
铸管 
2017-04-05 
2018-
04-09 
非公开发
行锁定 
5.15 5.08 8,660,
194 
44,599,999
.10 
43,993,785.
52 
00077
8 
新兴
铸管 
2017-04-05 
2019-
04-08 
非公开发
行限售 
5.15 4.72 8,660,
194 
44,599,999
.10 
40,876,115.
68 
00260
5 
姚记
扑克 
2016-11-23 
2018-
11-26 
非公开发
行限售 
18.86 12.17 617,7
10 
11,650,010
.60 
7,517,530.7
0 
60027
7 
亿利
洁能 
2017-02-14 
2018-
02-12 
非公开发
行锁定 
6.93 6.24 7,198,
974 
49,888,889
.82 
44,921,597.
76 
60027
7 
亿利
洁能 
2017-02-14 
2019-
02-11 
非公开发
行限售 
6.93 6.06 7,198,
975 
49,888,896
.75 
43,625,788.
50 
00086
2 
银星
能源 
2017-01-17 
2018-
01-18 
非公开发
行锁定 
7.03 4.78 6,401,
138 
45,000,000
.14 
30,597,439.
64 
00086
2 
银星 2017-01-17 2019-
01-18 
非公开发 7.03 4.57 6,401,
138 
45,000,000
.14 
29,253,200.
66


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
能源 行限售 
60053
1 
豫光
金铅 
2016-12-20 
2018-
12-17 
非公开发
行限售 
7.50 6.06 5,330,
200 
39,976,500
.00 
32,301,012.
00 
00189
6 
豫能
控股 
2017-04-26 
2018-
04-27 
非公开发
行锁定 
9.30 5.30 3,085,
019 
28,690,676
.70 
16,350,600.
70 
00189
6 
豫能
控股 
2017-04-26 
2019-
04-29 
非公开发
行限售 
9.30 4.98 3,085,
020 
28,690,686
.00 
15,363,399.
60 
00080
7 
云铝
股份 
2016-11-18 
2018-
11-21 
非公开发
行限售 
5.20 9.03 7,238,
462 
37,640,002
.40 
65,363,311.
86 
00076
7 
漳泽
电力 
2017-01-20 
2018-
01-23 
非公开发
行锁定 
3.62 2.92 5,184,
059 
18,766,293
.58 
15,137,452.
28 
00076
7 
漳泽
电力 
2017-01-20 
2019-
01-23 
非公开发
行限售 
3.62 2.78 5,184,
060 
18,766,297
.20 
14,411,686.
80 
00215
7 
正邦
科技 
2017-01-09 
2018-
01-10 
非公开发
行锁定 
6.10 5.67 6,557,
377 
39,999,999
.70 
37,180,327.
59 
00215
7 
正邦
科技 
2017-01-09 
2019-
01-10 
非公开发
行限售 
6.10 5.30 6,557,
377 
39,999,999
.70 
34,754,098.
10 
60187
7 
正泰
电器 
2017-02-27 
2018-
02-22 
非公开发
行锁定 
17.58 24.70 3,412,
969 
59,999,995
.02 
84,300,334.
30 
60187
7 
正泰
电器 
2017-02-27 
2019-
02-22 
非公开发
行限售 
17.58 24.07 3,412,
969 
59,999,995
.02 
82,150,163.
83 
00051
9 
中兵
红箭 
2017-01-25 
2018-
01-26 
非公开发
行锁定 
12.13 9.50 3,706,
224 
44,956,497
.12 
35,209,128.
00 
00051
9 
中兵
红箭 
2017-01-25 
2019-
01-28 
非公开发
行限售 
12.13 8.85 3,706,
224 
44,956,497
.12 
32,800,082.
40 
60111
1 
中国
国航 
2017-03-14 
2018-
03-12 
非公开发
行锁定 
7.79 11.77 3,851,
091 
29,999,998
.89 
45,327,341.
07 
60111
1 
中国
国航 
2017-03-14 
2019-
03-11 
非公开发
行限售 
7.79 11.44 3,851,
091 
29,999,998
.89 
44,056,481.
04 
60161
8 
中国
中冶 
2017-01-11 
2018-
01-08 
非公开发
行锁定 
3.86 4.82 15,53
9,637 
59,982,998
.82 
74,901,050.
34 
60161
8 
中国
中冶 
2017-01-11 
2019-
01-07 
非公开发
行限售 
3.86 4.59 15,53
9,638 
59,983,002
.68 
71,326,938.
42 
60052
2 
中天
科技 
2017-02-10 
2018-
02-08 
非公开发
行锁定 
9.62 13.43 6,237,
006 
59,999,997
.72 
83,762,990.
58 
60052
2 
中天
科技 
2017-02-10 
2019-
02-08 
非公开发
行限售 
9.62 12.92 6,237,
007 
60,000,007
.34 
80,582,130.
44 
60033
9 
中油
工程 
2017-01-19 
2018-
01-19 
非公开发
行锁定 
6.16 5.66 8,927,
857 
54,995,599
.12 
50,531,670.
62 
60033
9 
中油
工程 
2017-01-19 
2019-
01-21 
非公开发
行限售 
6.16 5.30 8,927,
858 
54,995,605
.28 
47,317,647.
40 
60308
0 
新疆 2017-12-25 
2018-
01-03 
新股 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
火炬 
60316
1 
科华
控股 
2017-12-28 
2018-
01-05 
新股 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 
00292
3 
润都
股份 
2017-12-28 
2018-
01-05 
新股 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 
30066
4 
鹏鹞
环保 
2017-12-28 
2018-
01-05 
新股 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 
证券
代码 
证券
名称 
成功
认购
日 
可流通日 
流通
受限
类型 
认购
价格 
期末
估值
单价 
数量 （单位：
张） 
期末成本总
额 
期末估值总
额 
12300
6 
东财
转债 
2017/
12/20 
2018/1/29 
认购
新发
证券 
100 100 1,932 193,200.00 193,200.00 
 
注：(1) 实 际可 流通 日以 上 市公司 届时 发布 的公 告为 准; 
(2) 认购价 格为 上市 公司 实 施分红 派息 除权 后的 价格 。 
 
7.4.12.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票 
金额单位：人民币元 
股票
代码 
股票
名称 
停牌
日期 
停牌原因 
期末 
估值单价 
复牌
日期 
复牌 
开盘单价 
数量 
( 单位: 
股) 
期末 
成本总额 
期末 
估值总额 
00215
0 
通润
装备 
2017-
12-27 
重大事项 8.97 
2018-
01-09 
9.28 
213,5
58 
3,406,250.
10 
1,915,615.
26 
00273
9 
万达
电影 
2017-
07-04 
重大资产
重组 
52.04 - － 
42,95
8 
2,391,815.
14 
2,235,534.
32 
00291
9 
名臣
健康 
2017-
12-28 
股价异常
波动 
35.26 
2018-
01-02 
38.79 821 10,311.76 28,948.46 
30010
4 
乐视
网 
2017-
04-17 
重大资产
重组



3.91 
2018-
01-24 
13.80 
136,3
86 
2,412,153.
27 
533,269.26 
30073
0 
科创
信息 
2017-
12-25 
股价异常
波动 
41.55 
2018-
01-02 
45.71 821 6,863.56 34,112.55 
 
7.4.12.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券 
7.4.12.3.1 银行间 市场债券正回 购 
 
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 
 
7.4.12.3.2 交易所 市场债券正回 购


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 
7.4.13 金融工 具风险及管理 
7.4.13.1 风险管 理政策和组织架 构 
本基金是一只标准混合型证券投资基金， 属于中高等级风险品种。 本基金投资的金
融工具主要包括股票、 债券等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的
风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的管理人进行风险管理的主要
目标是加强对投资风险的防范和控制， 保证基金资产的安全， 维护基金份额持有人的利
益； 同时， 提升基金投资组合的风险调整后收益水平， 将以上各种风险控制在限定的范
围之内，在基金的风险和收益之间取得最佳的平衡，实现" 风险和收 益相匹配" 的投资目
标，谋求基金资产 的长期稳定增长。 
本基金的基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、 控制有效、 系 统全面、 切实
可行的风险控制体系。董事会下设合规控制委员会，负责对公司风险管理战略和政策、
内部控制及风险控制基本制度进行审定， 对基本制度的执行情况、 关联交易的合法合规
性等进行监督和检查。 董事会聘任督察长， 负责公司及其基金运作的监察稽核工作。 总
经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作， 公司下设投资决策委员会和风险控制委
员会， 负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、 评估和防控。 公司各业务部门根
据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制制 度， 加强对风险的控制， 作为一线责任
人， 将风险控制在最小范围内。 同时， 公司设 独立的监察稽核部和风险管理部， 两者依
各自职能对公司运作各环节的各类风险进行监控。 
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进 行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 
7.4.13.2 信用风险 
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对各类投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估， 建立相应
的分级别的交易对手库， 并分别限定交易额度， 同时采取一定的风险缓释措 施。 本基金
的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行， 按银行同业利率计息， 与该银行存款
相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行
交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式、 对手授信额度、 价格偏离等方面
进行限制以控制相应的信用风险。 
7.4.13.3 流动性 风险 
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回
款项的风险。 本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求 赎回其持有
的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投
资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 
 
7.4.13.4 报告期 内本基金组合资 产的流动性风险分析 
本基金的基金管理人严格按照 《公开募集证券 投资基金运作管理办法》 及 《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 等有关法规的要求建立健全开放式基金流
动性风险管理的内部控制体系， 审慎评估各类资产的流动性， 针对性制定流动性风险管
理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 
本基金采用定期开放的运作方式， 在封闭 期内不办理申购与赎回业务。 针对定期开
放时兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，并对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价
值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不超过7个工作日可变现资产的可
变现价值， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基
金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的处理方式， 控制因开放申
购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理 人通过设定流动性比例要求，
对流动性指标进行持续的监测和分析， 包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现
能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例
等。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因此
除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均
能及时变现。 此外， 本 基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，
其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 
本基金本报告期末及上年度末 均处于封闭期， 无重大流动性风险。 
 
7.4.13.5 市场风 险 
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 
7.4.13.5.1 利率风 险


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调
整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款，结算备付金及债券投资等。 
7.4.13.5.1.1 利率风 险敞口 
金额单位：人民币元 
本期末2017
年12 月31日 
1个月以
内 
1-3 
个月 
3个月 
-1年 
1-5年 5年以上 不计息 合计 
资产












银行存款 
65,239,5
16.13 
－ － － － － 
65,239,5
16.13 
结算备付金 
2,148,74
1.31 
－ － － － － 
2,148,74
1.31 
存出保证金 
168,600.
72 
－ － － － － 
168,600.
72 
交易性金融
资产 
－ 
199,830,
000.00 
193,200.
00 
－ － 
3,546,15
6,512.04 
3,746,17
9,712.04 
买入返售金
融资产 
460,450,
290.67 
－ － － － － 
460,450,
290.67 
应收利息 － － － － － 
4,638,60
3.57 
4,638,60
3.57 
资产总计 
528,007,
148.83 
199,830,
000.00 
－ － 
193,200.
00 
3,550,79
5,115.61 
4,278,82
5,464.44 
负债












应付证券清
算款 
－ － － － － 
22,561,9
42.52 
22,561,9
42.52 
应付管理人
报酬 
－ － － － － 
5,397,15
7.67 
5,397,15
7.67 
应付托管费 － － － － － 
899,526.
29 
899,526.
29 
应付交易费
用 
－ － － － － 
454,090.
51 
454,090.
51


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
其他负债 － － － － － 
290,000.
00 
290,000.
00 
负债总计 － － － － － 
29,602,7
16.99 
29,602,7
16.99 
利率敏感度
缺口 
528,007,
148.83 
199,830,
000.00 
193,200.
00 
－ － 
3,521,19
2,398.62 
4,249,22
2,747.45 
上年度末
2016 年12月
31 日 
1个月以
内 
1-3 
个月 
3个月 
-1年 
1-5年 5年以上 不计息 合计 
资产












银行存款 
386,048,
845.00 
－ － － － － 
386,048,
845.00 
结算备付金 
35,454,5
45.45 
－ － － － － 
35,454,5
45.45 
交易性金融
资产 
29,844,0
00.00 
134,054,
500.00 
59,610,0
00.00 
－ － 
1,578,51
4,572.33 
1,802,02
3,072.33 
买入返售金
融资产 
1,501,27
7,691.91 
－ － － － － 
1,501,27
7,691.91 
应收证券清
算款 
－ － － － － 
806,211,
605.32 
806,211,
605.32 
应收利息 － － － － － 
4,200,03
6.46 
4,200,03
6.46 
资产总 计 
1,952,62
5,082.36 
134,054,
500.00 
59,610,0
00.00 
－ － 
2,388,92
6,214.11 
4,535,21
5,796.47 
负债












应付管理人
报酬 
－ － － － － 
5,776,04
6.86 
5,776,04
6.86 
应付托管费 － － － － － 
962,674.
49 
962,674.
49 
应付交易费
用 
－ － － － － 
47,296.2
2 
47,296.2
2 
其他负债 － － － － － 
210,000.
00 
210,000.
00 
负债总计 － － － － － 6,996,01 6,996,01 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
7.57 7.57 
利率敏感度
缺口 
1,952,62
5,082.36 
134,054,
500.00 
59,610,0
00.00 
－ － 
2,381,93
0,196.54 
4,528,21
9,778.90 
注：(1) 表 中所 示为 本基 金 资产及 负债 的公 允价 值， 并按照 合约 规定 的利 率重 新定价 日或 到期 日孰 早
予以分 类； 
 
7.4.13.5.1.2 利率风 险的敏感性 分析 
假设 
1.市场利率变化主要对基金组合债券类资产的估值产生影响，对其他会计
科目的影响可忽 略。 
假设 
2.基金组合对利率的风险暴露，根据报告期末各只债券的修正久期加权计
算得到，债券凸性对组合净值的影响可忽略。 
假设 3.市场即期利率曲线平行变动。 
假设 4.基金组合构成和其他市场变量保持不变。 
分析 相关风险变量的变动 
对资产负债表日基金资产净值的 
影响金额（单位：人民币元） 
本期末2017年12月31
日 
上年度末2016年12月
31日 
 市场利率下降25个基点 93,037.31 119,997.80 
 市场利率上升25个基点 -93,037.31 -119,997.80 
 
 
7.4.13.5.2 外汇风 险 
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 
 
7.4.13.5.3 其他价 格风险 
其他价格风险主要指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所
上市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于证券市场的整
体波动，以及单个证券发行主体的自身经营情况或特殊事件影响。 
本基金的基金管理人在构 建和管理投资组合的过程中， 以价值投资为核心， 通过对
宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的决定；
通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配置、 投
资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。股票资产比例为基金资产的
30% ～95% ；债券、中 期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固
定收益品种以及货币市场工具的比例 为基金资产的0% ～70% ； 在封闭 期内， 每个交易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于交易保证金一倍的现
金； 转换为上市开放式基金 （LOF ） 后， 每个 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的
交易保证金后， 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% 。 此外，
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法
对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 
7.4.13.5.3.1 其他价 格风险敞口 
金额单位：人民币元 
项目 
本期末 
2017年12 月31日 
上年度末 
2016 年12月31日 
公允价值 
占基金
资产净
值比例 
（% ） 
公允价值 
占基金
资产净
值比例 
（% ） 
交易性金融资产- 股票投资 
3,546,156,512.0
4 
83.45 
1,578,514,572.3
3 
34.86 
交易性金融资产- 基金投资 － － － － 
交易性金融资产- 债券投资 200,023,200.00 4.71 223,508,500.00 4.94 
 交易性金融资产- 贵金属投
资 
－ － － － 
衍生金融资产－权证投资 － － － － 
其他 － － － － 
合计 
3,746,179,712.0
4 
88.16 
1,802,023,072.3
3 
39.80 
 
7.4.13.5.3.2 其他价 格风险的敏 感性分析 
假设 
1.基金的市场价格风险决定于基金相对其业绩比较基准的贝塔系数，以及
业绩比较基准的变动。 
假设 2.除业绩比较基准变动外，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
假设 3.贝塔系数的估计以过去一年的历史数据作为样本， 采用线性回归法估计。 
假设 4.业绩比较基准的变动对基金的净值表现具有对称性影响。 
分析 相关风险变量的变动 
对资产负债表日基金资产净 值的 
影响金额（单位：人民币元） 
本期末(2017 年12月31
日) 
上年度末(2016 年12月
31日) 
 业绩比较基准增加1% 39,105,873.08 6,536,970.00 
 业绩比较基准减少1% -39,105,873.08 -6,536,970.00 
 
7.4.14 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项 
1 、公允价值



1) 不以公允价值计量的金融工具 
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，
其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 
2) 以公允价 值计量的金融工具 
(1) 各层次金融工具公允 价值 
于2017年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为人民币820,729,602.34 元，属于第二层次的余额为人民币
204,322,857.78 元，属于第三层次余额为人民币2,721,127,251.92元。 
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为人民币23,948,400.00 元，属于第二层次的余额为人民币
1,778,074,672.33 元，无属于第三层次余额。 
 (2) 公允价值所属层次 间的重大变动



对于证券交易所上市的股票和可转换债券， 若 出现重大事项停牌、 交 易不活跃、 或
属于非公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间
及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和可转换债券公允价值应
属第二层次或第三层次。 
 (3) 第三层次公允价值 余额和本期变动金额 
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
值本期变动情 况如下： 
单位：人民币元 
 交易性金融资产 
上年度末


-






转入第三层次


3,683,671,996.93



转出第三层次


671,193,287.64



当期计入损益的利得或损失总额


-331,479,457.37



购买


40,128,000.00



出售


-






本期末


2,721,127,251.92



本期末持有的资产计入损益的当期未
实现利得或损失的变动 
 -260,041,016.71



2 、承诺事项



截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 
3 、其他事项



截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 
 
§ 8


投资组 合报告 
8.1 期末基金 资产组合情况 
金额单位：人民币元 
序号 项目 金额 
占基金总资产的比
例(%) 
1 权益投资 3,546,156,512.04 82.88 
 其中：股票 3,546,156,512.04 82.88 
2 基金投资 － － 
3 固定收益投资 200,023,200.00 4.67 
 其中：债券 200,023,200.00 4.67 









 资产支持证券 － －


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
4 贵金属投资 － － 
5 金融衍生品投资 － － 
6 买入返售金融资产 460,450,290.67 10.76 
 
其中：买断式回购的买入返售金
融资产 
－ － 
7 银行存款和结算备付金合计 67,388,257.44 1.57 
8 其他各项资产 4,807,204.29 0.11 
9 合计 4,278,825,464.44 100.00 
 
8.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合 
8.2.1 报告期末 按行业分类的境 内股票投资组合 
金额单位：人民币元 
代码 行业类别 公允价值（元） 
占基金资产净值比
例（％） 
A 农、林、牧、渔业 － － 
B 采矿业 204,395,901.18 4.81 
C 制造业 2,058,547,600.19 48.45 
D 
电力、热力、燃气及水生产和供
应业 
233,583,502.28 5.50 
E 建筑业 229,831,373.97 5.41 
F 批发和零售业 5,827,708.00 0.14 
G 交通运输、仓储和邮政业 188,811,172.87 4.44 
H 住宿和餐饮业 147,637,950.29 3.47 
I 
信息传输、软件和信息技术服务
业 
229,513,205.93 5.40 
J 金融业 83,392,854.88 1.96 
K 房地产业 23,262,668.96 0.55 
L 租赁和商务服务业 3,853,696.00 0.09 
M 科学研究和技术服务业 － － 
N 水利、环境和公共设施管理业 104,334,256.00 2.46 
O 居民服务、修理和其他服务业 － －


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
P 教育 － － 
Q 卫生和社会工作 － － 
R 文化、体育和娱乐业 2,235,534.32 0.05 
S 综合 30,929,087.17 0.73 
 合计 3,546,156,512.04 83.45 
 
8.2.2 报告期末 按行业分类的港 股通投资股票投资组合 
本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。 
 
8.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投资明细 
 
金额单位 ：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 
占基金资产净
值比例(%) 
1 601877 正泰电器 6,825,938 166,450,498.13 3.92 
2 600522 中天科技 12,474,013 164,345,121.02 3.87 
3 600258 首旅酒店 5,750,261 147,637,950.29 3.47 
4 601618 中国中冶 31,079,275 146,227,988.76 3.44 
5 000807 云铝股份 12,968,580 123,982,419.00 2.92 
6 600699 均胜电子 3,748,829 118,650,436.88 2.79 
7 002268 卫 士 通 5,052,630 108,101,018.85 2.54 
8 300422 博世科 6,225,706 101,479,007.80 2.39 
9 601969 海南矿业 11,834,320 98,757,400.40 2.32 
10 600339 中油工程 17,855,715 97,849,318.02 2.30 
11 600879 航天电子 12,143,290 90,406,794.05 2.13 
12 601111 中国国航 7,702,182 89,383,822.11 2.10 
13 600277 亿利洁能 14,397,949 88,547,386.26 2.08 
14 000778 新兴铸管 17,320,388 84,869,901.20 2.00 
15 601233 桐昆股份 3,597,122 76,690,641.04 1.80 
16 002171 楚江新材 10,551,494 72,858,065.68 1.71 
17 002157 正邦科技 13,114,754 71,934,425.69 1.69 
18 002310 东方园林 3,593,974 69,777,005.21 1.64


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
19 000519 中兵红箭 7,412,448 68,009,210.40 1.60 
20 000901 航天科技 3,024,199 67,061,686.64 1.58 
21 000875 吉电股份 17,375,000 65,764,375.00 1.55 
22 002501 利源精制 6,279,050 62,790,500.00 1.48 
23 000862 银星能源 12,802,276 59,850,640.30 1.41 
24 002303 美盈森 8,786,963 58,867,043.74 1.39 
25 600179 安通控股 2,400,000 58,200,000.00 1.37 
26 600531 豫光金铅 9,160,400 57,120,708.00 1.34 
27 300438 鹏辉能源 1,972,386 54,881,640.45 1.29 
28 300366 创意信息 4,486,486 51,347,832.27 1.21 
29 002073 软控股份 6,063,106 46,114,071.50 1.09 
30 300418 昆仑万维 2,392,962 45,430,383.57 1.07 
31 600312 平高电气 4,690,000 45,102,350.00 1.06 
32 600887 伊利股份 1,381,300 44,464,047.00 1.05 
33 600864 哈投股份 5,726,880 44,226,954.40 1.04 
34 300421 力星股份 2,274,818 41,861,534.77 0.99 
35 000063 中兴通讯 1,082,500 39,359,700.00 0.93 
36 600676 交运股份 5,378,261 34,313,305.00 0.81 
37 002235 安妮股份 3,297,208 31,830,470.88 0.75 
38 001896 豫能控股 6,170,039 31,714,000.30 0.75 
39 002124 天邦股份 3,940,373 30,991,033.41 0.73 
40 600200 江苏吴中 2,842,647 30,929,087.17 0.73 
41 000767 漳泽电力 10,368,119 29,549,139.08 0.70 
42 300213 佳讯飞鸿 4,020,188 28,706,449.80 0.68 
43 600519 贵州茅台 39,105 27,275,346.45 0.64 
44 601336 新华保险 342,700 24,057,540.00 0.57 
45 600030 中信证券 1,295,245 23,443,934.50 0.55 
46 000039 中集集团 1,000,000 22,850,000.00 0.54 
47 603799 华友钴业 297,756 22,337,655.12 0.53 
48 000830 鲁西化工 1,393,068 22,177,642.56 0.52


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
49 600066 宇通客车 914,000 21,999,980.00 0.52 
50 000488 晨鸣纸业 1,317,628 21,964,858.76 0.52 
51 600567 山鹰纸业 4,843,700 21,021,658.00 0.49 
52 600169 太原重工 6,226,683 20,817,021.36 0.49 
53 000555 神州信息 1,564,333 17,739,535.81 0.42 
54 300252 金信诺 1,093,790 17,140,066.05 0.40 
55 000002 万


科Ａ 545,800 16,952,548.00 0.40 
56 000333 美的集团 235,700 13,064,851.00 0.31 
57 601318 中国平安 183,200 12,820,336.00 0.30 
58 002494 华斯股份 1,567,565 12,591,021.18 0.30 
59 002150 通润装备 1,187,117 10,054,568.50 0.24 
60 600970 中材国际 1,000,000 9,890,000.00 0.23 
61 002605 姚记扑克 785,419 9,701,101.88 0.23 
62 000418 小天鹅Ａ 141,535 9,603,149.75 0.23 
63 600585 海螺水泥 282,800 8,294,524.00 0.20 
64 002547 春兴精工 1,011,384 7,681,461.48 0.18 
65 300247 乐金健康 1,189,233 6,318,250.32 0.15 
66 002415 海康威视 128,250 5,001,750.00 0.12 
67 000858 五 粮 液 61,000 4,872,680.00 0.11 
68 000725 京东方Ａ 728,000 4,215,120.00 0.10 
69 002027 分众传媒 273,700 3,853,696.00 0.09 
70 600029 南方航空 316,400 3,771,488.00 0.09 
71 000651 格力电器 84,900 3,710,130.00 0.09 
72 600036 招商银行 126,800 3,679,736.00 0.09 
73 600048 保利地产 252,500 3,572,875.00 0.08 
74 002304 洋河股份 30,174 3,470,010.00 0.08 
75 000001 平安银行 257,200 3,420,760.00 0.08 
76 601088 中国神华 138,400 3,206,728.00 0.08 
77 000538 云南白药 31,144 3,170,147.76 0.07 
78 002594 比亚迪 48,500 3,154,925.00 0.07


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
79 603368 柳州医药 65,900 3,154,633.00 0.07 
80 601006 大秦铁路 344,500 3,124,615.00 0.07 
81 600104 上汽集团 95,600 3,063,024.00 0.07 
82 600518 康美药业 136,300 3,047,668.00 0.07 
83 000895 双汇发展 110,800 2,936,200.00 0.07 
84 601766 中国中车 236,476 2,863,724.36 0.07 
85 000069 华侨城Ａ 332,500 2,822,925.00 0.07 
86 001979 招商蛇口 139,941 2,737,245.96 0.06 
87 002024 苏宁易购 217,500 2,673,075.00 0.06 
88 600028 中国石化 416,000 2,550,080.00 0.06 
89 601985 中国核电 335,000 2,462,250.00 0.06 
90 600000 浦发银行 189,540 2,386,308.60 0.06 
91 300059 东方财富 178,150 2,307,042.50 0.05 
92 000776 广发证券 137,375 2,291,415.00 0.05 
93 002252 上海莱士 115,260 2,287,911.00 0.05 
94 002739 万达电影 42,958 2,235,534.32 0.05 
95 600016 民生银行 266,400 2,235,096.00 0.05 
96 600050 中国联通 350,300 2,217,399.00 0.05 
97 601998 中信银行 349,059 2,164,165.80 0.05 
98 601186 中国铁建 191,000 2,127,740.00 0.05 
99 600547 山东黄金 65,182 2,032,374.76 0.05 
100 600837 海通证券 151,500 1,949,805.00 0.05 
101 002673 西部证券 157,064 1,935,028.48 0.05 
102 601989 中国重工 320,800 1,934,424.00 0.05 
103 000625 长安汽车 152,373 1,919,899.80 0.05 
104 601800 中国交建 141,300 1,808,640.00 0.04 
105 600637 东方明珠 103,600 1,725,976.00 0.04 
106 002736 国信证券 158,510 1,719,833.50 0.04 
107 600100 同方股份 174,700 1,712,060.00 0.04 
108 002797 第一创业 131,520 1,288,896.00 0.03


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
109 300104 乐视网 136,386 533,269.26 0.01 
110 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.00 
111 603533 掌阅科技 1,691 76,636.12 0.00 
112 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.00 
113 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.00 
114 300730 科创信息 821 34,112.55 0.00 
115 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.00 
116 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.00 
117 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00 
118 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.00 
119 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.00 
120 603329 上海雅仕 1,182 17,942.76 0.00 
121 002923 润都股份 954 16,227.54 0.00 
122 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.00 
123 300684 中石科技 827 11,528.38 0.00 
124 603655 朗博科技 880 8,184.00 0.00 
注：(1) 本 基金 报告 期末 持 有 安妮 股份(002235) 、 博世 科(300422) 、 创意 信息(300366) 、 东方 园林
(002310) 、 哈 投股 份(600864) 、 航 天科 技(000901) 、 华 斯股份(002494) 、 华友 钴业(603799) 、 佳 讯飞 鸿
(300213) 、江 苏吴 中(600200) 、交 运股 份(600676) 、 金 信诺(300252) 、乐 金健 康(300247) 、力 星股 份
(300421) 、美 盈森(002303) 、平高 电气(600312)、软 控 股份(002073) 、神 州信 息(000555) 、太 原重 工
(600169) 、 通润 装备(002150) 、 姚记 扑克(002605) 、 豫 光金铅(600531) 、 云 铝股 份(000807) 上市 流通 及
流通受 限部 分， 上表 中按 同一股 票合 并计 算; 
(2) 根据 上市 公司 公告 ，自2018年2月7 日起 ，“ 苏宁 云商” 证券 简称 变更 为“ 苏宁易 购” 。 
 
8.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动 
8.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 
占期初基金资产净
值比例(%) 
1 600699 均胜电子 120,000,016.29 2.65 
2 600522 中天科技 120,000,005.06 2.65 
3 601969 海南矿业 120,000,004.80 2.65


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
4 601877 正泰电器 119,999,990.04 2.65 
5 601618 中国中冶 119,966,001.50 2.65 
6 600339 中油工程 109,991,204.40 2.43 
7 600879 航天电子 99,999,993.15 2.21 
8 600277 亿利洁能 99,777,786.57 2.20 
9 000875 吉电股份 97,300,000.00 2.15 
10 002268 卫 士 通 92,999,978.30 2.05 
11 600258 首旅酒店 92,100,010.48 2.03 
12 000862 银星能源 90,000,000.28 1.99 
13 000519 中兵红箭 89,912,994.24 1.99 
14 000778 新兴铸管 89,199,998.20 1.97 
15 002157 正邦科技 79,999,999.40 1.77 
16 002171 楚江新材 79,399,992.35 1.75 
17 002501 利源精制 71,455,589.00 1.58 
18 601111 中国国航 59,999,997.78 1.33 
19 300438 鹏辉能源 59,999,982.12 1.33 
20 001896 豫能控股 57,381,362.70 1.27 
注：" 买入 金额" 按 买入 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。 
 
8.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 
占期初基金资产净
值比例(%) 
1 300248 新开普 55,889,303.29 1.23 
2 000901 航天科技 34,528,797.23 0.76 
3 002303 美盈森 28,591,914.00 0.63 
4 600312 平高电气 28,140,888.48 0.62 
5 300421 力星股份 28,043,189.30 0.62 
6 002073 软控股份 27,228,984.00 0.60 
7 600200 江苏吴中 22,312,080.30 0.49 
8 300213 佳讯飞鸿 17,954,289.00 0.40


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
9 002235 安妮股份 17,285,476.93 0.38 
10 300014 亿纬锂能 15,145,208.95 0.33 
11 300252 金信诺 13,533,612.00 0.30 
12 002494 华斯股份 13,530,129.00 0.30 
13 000807 云铝股份 13,304,896.37 0.29 
14 002258 利尔化学 10,028,982.76 0.22 
15 600531 豫光金铅 9,370,988.00 0.21 
16 600864 哈投股份 7,671,408.65 0.17 
17 002150 通润装备 7,238,112.00 0.16 
18 002605 姚记扑克 5,645,605.06 0.12 
19 300247 乐金健康 2,949,549.00 0.07 
20 600169 太原重工 2,355,033.00 0.05 
注：" 卖出 金额" 按 卖出 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。 
 
8.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额 
金额单位：人民币元 
买入股票的成本（成交）总额 2,589,701,485.60 
卖出股票的收入（成交）总额 372,525,608.00 
注： 本表" 买入 股票 成本 （ 成交 ） 总 额" ，" 卖出股 票 收入 （成 交） 总额" 均 按买 卖成交 金额 （ 成交 单价
乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。 
 
8.5 期末按债 券品种 分类的债券 投资组合 
金额单位：人民币元 
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 
1 国家债券 － － 
2 央行票据 － － 
3 金融债券 199,830,000.00 4.70 
 其中：政策性金融债 199,830,000.00 4.70 
4 企业债券 － － 
5 企业短期融资券 － － 
6 中期票据 － － 
7 可转债 193,200.00 0


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
8 同业存单 － － 
9 其他 － － 
10 合计 200,023,200.00 4.71 
 
8.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细 
金额单位：人民币元 
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 
占基金资产净
值比例（％） 
1 110211 11国开11 1,000,000 100,030,000.00 2.35 
2 170204 17国开04 1,000,000 99,800,000.00 2.35 
3 123006 东财转债 1,932 193,200.00 0.00 
 
8.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
 
8.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细 
本基金本报告期内未投资贵金属。 
 
8.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
 
8.10 报告期末 本基金投资 的股 指期货交易情况说明 
8.10.1 报告期 末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细 
本基金本报告期末未持有股指期货合约。 
8.10.2 本基金 投资股指期货的投 资政策 
本基金将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 在风险可控的前提下， 本着谨慎原
则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，
将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究， 并结合股指期货的定价模型寻求其合理
的估值水平。 
 
8.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明 
8.11.1 本期国 债期货投资政策 



财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
本基金暂不投资国债期货。 
8.11.2 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓和损益明细 
本基金本报告期末未持有国债期货合约。 
8.11.3 本期国 债期货投资评价 
 
本基金本报告期末未持有国债期货合约。 
 
8.12 本报告期 投资基金情况 
8.12.1 投资政 策及风险说明 
本基金暂不投资基金。 
 
8.12.2 报告期 末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的基金投资明细 
本基金本报告期末未持有基金。 
 
8.13 投资组合 报告附注 
8.13.1 报告期内， 本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
 
8.13.2 报告期内， 本基金投资的前十名股票中， 没有超出基金合同规定的备选股票库之
外的股票。 
 
8.13.3 期末其 他 各项资产构成 
金额单位：人民币元 
序号 名称 金额 
1 存出保证金 168,600.72 
2 应收证券清算款 － 
3 应收股利 － 
4 应收利息 4,638,603.57 
5 应收申购款 － 
6 其他应收款 － 
7 待摊费用 － 
8 其他 － 
9 合计 4,807,204.29 



财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
8.132.4 期末持 有的处于转股期 的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
 
8.13.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 
流通受限部分
的公允价值
( 元) 
占基金资产 
净值比例（% ） 
流通受限情况 
说明 
1 601877 正泰电器 166,450,498.13 3.92 非公开发行 
2 600522 中天科技 164,345,121.02 3.87 非公开发行 
3 600258 首旅酒店 147,637,950.29 3.47 非公开发行 
4 601618 中国中冶 146,227,988.76 3.44 非公开发行 
5 600699 均胜电子 118,650,436.88 2.79 非公开发行 
6 002268 卫 士 通 108,101,018.85 2.54 非公开发行 
7 601969 海南矿业 98,757,400.40 2.32 非公开发行 
8 600339 中油工程 97,849,318.02 2.30 非公开发行 
9 000807 云铝股份 65,363,311.86 1.54 
非公开发行解
禁后限售 
10 300422 博 世 科 48,342,607.09 1.14 
非公开发行解
禁后限售 
注：(1) 根 据《 上市 公司 股 东、董 监高 减持 股份 的若 干规定 》要 求（ 下称 《规 定》） ，持 有上 市公 司
非公开 发行 股份 的股 东， 采取集 中竞 价交 易方 式的 ，在任 意连 续90 日内 ，减 持股份 的总 数不 得超 过
公司股 份总 数的1% ， 且自 股份解 除限 售之 日起12个 月内 ， 减 持数 量不 得超 过 其持有 该次 非公 开发 行
股份数 量的50% ；采 取大 宗交易 方式 的， 在任 意连 续90日 内， 减持 股份 的总 数不得 超过 公司 股份 总
数的2% 。 上述 通过 非公 开 发行方 式获 得的 股份 已过 限售期 ， 但 根据 《 规定》 要求需 于一 定时 间内 继
续处于 限售 状态; 
(2) 上述流 通受 限股 票根 据 中国证 券投 资基 金业 协会 《关于 发布< 证券 投资 基金 投资流 通受 限股 票估
值指引 （试 行）> 的通 知》 （中基 协发 〔2017 〕6号 ） 确定的 估值 方法 进行 估值 。 
 
8.13.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分 
由于四舍五入的原因， 本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾
差。 
 
§ 9


基金份 额持有人信息


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
 
9.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构 
份额单位：份 
持有人
户数 
( 户) 
户均持
有的基
金份额 
持有人结构 
机构投资者 个人投资者 
基金管理人所
有从业人员持
有本基金 
持有 
份额 
占总份
额比例 
持有 
份额 
占总份
额比例 
持有 
份额 
占总
份额
比例 
27,947 
164,009.
37 
1,812,665,3
84.72 
39.55% 
2,770,904,3
80.16 
60.45% 
1,303,87
8.28 
0.03
% 
 
9.2 期末上市 基金前十名持有人 
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 
1 
上海斯诺波投资管理有限
公司－私募工场自由之路
母基金证券投资基 
19,415,567.00 4.32% 
2 
上海汽车集团股权投资有
限公司－上汽投资－颀瑞
1号 
17,267,743.00 3.84% 
3 
财通基金－中国银行－财
通基金－富春上益定增3
号资产管理计划 
15,000,350.00 3.34% 
4 余子贵 11,064,575.00 2.46% 
5 夏建 10,419,968.00 2.32% 
6 
建信基金－兴业银行－建
信龙粤华夏未来1期特定
多个客户资产管理 
10,118,760.00 2.25% 
7 
财通基金- 中国银行-财通
基金- 富春中益定增8号资
产管理计划 
10,001,250.00 2.23% 
8 刘江波 8,009,345.00 1.78%


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
9 
南京盛泉恒元投资有限公
司－盛泉恒元定增 套利多
策略6号私募基金 
7,411,226.00 1.65% 
10 耿玉珍 7,003,410.00 1.56% 
注：前 十名 持有 人为 场内 份额。 
 
9.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况 
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 
基金管理人所有从业人员持有本基
金 
1,303,878.28 0.03% 
注：(1) 本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间为10万份
至50万份( 含) ； 
(2) 本基金 的基 金经 理持 有 本 基金 份额 总量 的数 量区 间为0 。 
 
9.4 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况 
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金 
10~50 
本基金基金经理持有本开放式基金 0 
 
§ 10 开放式基 金份额变动 
单位：份 
基金合同生效日(2016 年9月18日) 基金份额总额 4,583,560,764.88 
本报告期期初基金份额总额 4,583,569,764.88 
本报告期基金总申购份额 － 
减：本报告期基金总赎回份额 － 
本报告期基金拆分变动份额 － 
本报告期期末基金份额总额 4,583,569,764.88 
注:(1) 总 申购份 额含红 利 再投、转 换入份 额；总 赎 回份额含 转换出 份额； 
(2) 基 金合同 生效后 ，本 基金设一 个18个 月的封 闭 期，起讫 时间为 基金合 同 生效之日 至18个 月后
的对应日 （若该 日为非 工 作日，则 为该日 之前的 最 后一个工 作日） 止。在 封 闭期内， 本基金 不
开放申购 、赎回 业务， 但 投资人可 在本基 金上市 交 易后通过 上海证 券交易 所 转让基金 份额。 封
闭期届满 后，本 基金转 换 为上市开 放式基 金（LOF ）。 



财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
§ 11 重大事件 揭示 
 
11.1 基金份额 持有人大会决议 
本报告期内未召开基金份额持有人大会。 
 
11.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动 
1 、 本报告期内， 基金管 理人于2017年3月30 日增聘汪海先生担任公司 副总经理职务； 
2 、 本基金托管人于2016 年8 月29日任命史静 欣 女士为中国农业银行股份有限公司托
管业务部/ 养老金管理中心副总经理，负责管理证券投资基金托管业务。因工作需要，
余晓晨先生于2017年3 月8 日不再担任中国农业银行股份有限公司托管业务部/ 养老金管
理中心副总经理职务。 
 
11.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼 
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 
 
11.4 基金投资 策略的改变 
本报告期内本基金投资策略未发生改变。 
 
11.5 本报告期 持有的基金发生 的重大影响事件 
本报告期内本基金未持有基金。 
 
11.6 为基金进 行审计的会计师 事务所情况 
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所( 特
殊普通合伙) 。报告期内应支付给会计师事务所的基金审计费用为 九万 元，目前该事务
所已为本基金提供审计服务的年限不满 两年。 
 
11.7 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况 
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 
11.8 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况 
11.8.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况 
金额单位：人民币元 
券商名称 
交易单
元 
数量 
股票交易 应支付该券商的佣金 
备注 
成交金额 
占股票 
成交总额比
佣金 
占当期佣金 
总量的比例


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
例 
财通证券 2 
168,055,649
.73 
17.63% 119,936.44 17.44%



东方证券 2 
90,755,126.
60 
9.52% 65,180.71 9.48%



方正证券 2 
217,404,211
.54 
22.80% 156,362.34 22.74%



国金证券 1 
49,999,995.
80 
5.24% 37,295.50 5.42%



海通证券 2 
123,517,938
.47 
12.95% 87,861.97 12.78%



华泰证券 1 
40,128,000.
00 
4.21% 29,931.88 4.35%



申万宏源 2 
189,769,854
.73 
19.90% 137,410.07 19.99%



天风证券 2 
73,825,095.
11 
7.74% 53,581.08 7.79%



注：1 、基 金专 用交 易单 元 的选择 标准 如下 ： 
(1) 经营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 的证 券经 营机 构；



(2) 具备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ； 
(3) 具有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 ，能 积极 为公司 投资 业务 的开 展， 投资信 息的 交流 以及 其
他方面 业务 的开 展提 供良 好的服 务和 支持 。 
2、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 ： 
(1) 投资、 研究 部 门 与券 商 联系商 讨合 作意 向， 根据 公司对 券商 交易 单元 的选 择标准 ，确 定选 用交 易
单元的 所属 券商 以及 （主 ）交易 单元 ，报 投资 总监 与总经 理审 核批 准； 
(2) 集中交 易部 与券 商商 议 交易单 元租 用协 议， 经相 关业务 部门 确认 后， 报公 司领导 审批 ； 
(3) 基金清 算部 负责 对接 托 管行、 各证 券交 易所 、中 登公司 上海 和深 圳分 公司 办理交 易单 元手 续及 账
户开户 手续 。 
11.8.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况 
 
金额单位：人民币元 
券商名称 
债券交易 债券回购交易 权证交易 
成交金
额 
占债券 
成交总额比
例 
成交金
额 
占债券回购 
成交总额比
例 
成交金
额 
占权证 
成交总额比
例


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
财通证券 － － 
11,300,0
00,000.0
0 
55.72% － － 
东方证券 － － － － － － 
方正证券 － － 
5,590,00
0,000.00 
27.56% － － 
国金证券 － － － － － － 
海通证券 － － 
1,400,00
0,000.00 
6.90% － － 
华泰证券 － － － － － － 
申万宏源 － － 
200,000,
000.00 
0.99% － － 
天风证券 － － 
1,790,00
0,000.00 
8.83% － － 
 
11.9 其他重大 事件 
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 
1 
《财通基金管理有限公司关于旗
下基金投资非公开发行股票的公
告》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-01-05 
2 
《北京首旅酒店( 集团) 股份有限
公司简式权益变动报告书》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-01-10 
3 
《财通基金管理有限公司关于旗
下基金投资非公开发行股票的公
告》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-01-10 
4 
《财通基金管理有限公 司关于旗
下基金投资非公开发行股票的公
告》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-01-11 
5 
《财通基金管理有限公司关于旗
下基金投资非公开发行股票的公
告》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-01-12 
6 
《财通基金管理有限公司关于旗
下基金投资非公开发行股票的公
告》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-01-13


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
7 
《宁夏银星能源股份有限公司简
式权益变动报告书》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-01-17 
8 
《杭州天目山药业股份有限公司
简式权益变动报告书》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-01-18 
9 
《财通基金管理有限公司关于旗
下基金投资非公开发行股票的公
告》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-01-19 
10 
《财通多策略福享混合型证券投
资基金2016年第4季度报告》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-01-21 
11 
《财通基金管理有限公司关于旗
下基金投资非公开发行股票的公
告》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-01-21 
12 
《财通基金管理有限公司关于旗
下基金投资非公开发行股票的公
告》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-01-24 
13 
《杭州天目山药 业股份有限公司
简式权益变动报告书》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-01-26 
14 
《财通基金管理有限公司关于旗
下基金投资非公开发行股票的公
告》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-02-03 
15 
《杭州天目山药业股份有限公司
简式权益变动报告书》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-02-14 
16 
《财通基金管理有限公司关于旗
下基金投资非公开发行股票的公
告》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-02-14 
17 
《财通基金管理有限公司关于旗
下基金投资非公开发行股票的公
告》 
中国证监会指定报 刊及网
站 
2017-02-15 
18 
《财通基金管理有限公司关于旗
下基金投资非公开发行股票的公
告》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-02-16 
19 
《财通基金管理有限公司关于旗
下基金投资非公开发行股票的公
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-02-21


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
告》 
20 
《财通基金管理有限公司关于旗
下基金投资非公开发行股票的公
告》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-02-28 
21 
《财通基金管理有限公司关于旗
下基金投资非公开发行股票的公
告》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-03-01 
22 
《财通基金管理有限公司关于旗
下基金投资非公开发行股票的公
告》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-03-16 
23 
《关于财通基金网站、 网上交易、
账户查询、专户查询及微信相关
业务暂停服务的公告》 
管理人网站 2017-03-17 
24 
《财通基金管理有限公司关于旗
下基金投资非公开发行股票的公
告》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-03-24 
25 
《财通多策略福享混合型证券投
资基金2016年年度报告》及其摘
要 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-03-27 
26 
《财通基金管理有限公司关于旗
下基金 投资非公开发行股票的公
告》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-03-29 
27 
《财通基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加中国工商银行基
金申购费率优惠活动的公告》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-03-31 
28 
《财通基金管理有限公司高级管
理人员变更公告》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-04-01 
29 
《财通基金管理有限公司关于旗
下基金投资非公开发行股票的公
告》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-04-07 
30 
《财通基金管理有限公司关于旗
下基金投资非公开发行股票的公
告》 
中国证 监会指定报刊及网
站 
2017-04-08


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
31 
《财通基金管理有限公司关于旗
下基金参加财通证券股份有限公
司基金申购费率优惠活动的公
告》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-04-11 
32 
《财通多策略福享混合型证券投
资基金2017年第1季度报告》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-04-21 
33 
《财通基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加交通银行基金申
购费率优惠活动的公告》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-04-22 
34 
《财通多策略福享混合型证券投
资基金更新招募说明书（2017年
第1号）》及其摘要 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-04-28 
35 
《财通基金管理有限公司关于旗
下基金投资非公开发行股票的公
告》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-04-28 
36 
《关于执行< 证券期货投资者适
当性管理办法> 、< 非居 民金融账
户涉税信息尽职调查管理办法>
的公告》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-06-24 
37 
《财通基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加交通银行手机银
行基金申购费率优惠活动的公
告》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-07-01 
38 
《财通基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加交通银行网上银
行基金申购费率优惠活动的公
告》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-07-01 
39 
《财通基金管理有限公司关于旗
下基金2017年半年度资产净值的
公告》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-07-03 
40 
《财通基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加交通银行手机银
行基金申购费率优惠活动的公
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-07-01


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
告》 
41 
《财通基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加交通银行网上银
行基金申购费率优惠活动的公
告》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-07-01 
42 
《财通基金管理有限公司关于旗
下基金2017年半年度资产净值的
公告》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-07-03 
43 
《财通基金管理有限公司关于旗
下投资组合调整停牌股票估值方
法的公告》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-07-11 
44 
《财通基金管理有限公司关于旗
下基金增加代销机构并参加基金
申购费率优惠活动的公告》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-07-15 
45 
《财通多策略福享混合型证券投
资基金2017年第2季度报告》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-07-19 
46 
《基金销售网点及销售人员资格
信息一览表》 
管理人网站 2017-07-26 
47 
《财通基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加华泰证券基金费
率优惠活动的公告》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-08-01 
48 
《财通多策略福享混合型证券投
资基金2017 年半年度报告》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-08-24 
49 
《财通多策略福享混合型证券投
资基金2017年半年度报告摘要》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-08-24 
50 
《财通基金管理有限公司关于旗
下证券投资基金适用< 证券投资
基金投资流通受限股票估值指引
（试行）> 的公告》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-09-07 
51 
《财通基金管理有限公司关于旗
下基金增加代销机构并参加基金
申购费率优惠活动的公告》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-09-08 
52 《财通基金管理有限公司关于调 中国证监会指定报刊及网 2017-09-08


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
整旗下证券投资基金持有流通受
限股票估值方法的公告》 
站 
53 
《财通基金管理有限公司关于旗
下基金增加代销机构并参加基金
认申购费率优惠活动的公告》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-09-22 
54 
《财通基金管理有限公司关于提
请投资者使用指定基金账户投资
上市开放式 （LOF ） 基 金的公告》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-09-23 
55 
《财通基金管理有限公司关于运
用固有资金认购旗下基金的公
告》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-10-24 
56 
《财通多策略福享混合型证券投
资基金2017年第3季度报告》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-10-27 
57 
《财通多策略福享混合型证券投
资基金更新招募说明书（2017年
第2号）》及其摘要 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-10-27 
58 
《财通基金管理有限公司关于旗
下投资组合调整停牌股票估值方
法的公告》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-10-31 
59 
《财通多策略福享混合型证券投
资基金基金合同》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-11-01 
60 
《财通多策略福享混合型证券投
资基金托管协议》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-11-01 
61 
《关于财通多策略福享混合型证
券投资基金修改基金合同的公
告》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-11-01 
62 
《财通基金管理有限公司关于旗
下投资组 合调整停牌股票估值方
法的公告》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-11-15 
63 
《财通基金管理有限公司关于高
级管理人员在子公司兼任职务及
领薪情况的公告》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-12-06 
64 《财通基金管理有限公司关于旗 中国证监会指定报刊及网 2017-12-30


财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
下部分基金参加中国工商银行基
金定期定额申购费率优惠活动的
公告》 
站 
65 
《财通基金管理有限公司关于旗
下投资组合实施增值税政策的公
告》 
中国证监会指定报刊及网
站 
2017-12-30 
 
§ 12


影响投 资者决策的其他重 要信息 
12.1 报告期内 单一投资者持有 基金份额比例达到或超 过20%的情况 
报告期内本基金未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况发生。 
12.2 影响投资 者决策的其他重 要信息 
本报告期内， 就本公司旗下部分基金参与新股发行申购存在申报金额超过基金总资
产的情况，中国证券监督管理委员会（下称" 中国证监会" ）上海监 管局于2017年2月22
日对本基金管理人下发《关于对财通基金管理有限公司的监管提 示函》（沪证监决
〔2017 〕54号） 。 本基 金管理人已根据相关法律、 行政法规和中国证监会的要求进行整
改， 并进一步优化内部控制， 规范相关业务流程。 要求基金经理下达新股申购投资指令
前， 通过投资交易管理系统进行试算， 同时降低投资组合可参与新股申购金额占组合总
资产的比例上限。 进一步加强基金经理对于合规风险的一线管控责任， 同时， 强化风险
管理人员复核环节的责任心和审慎程度，避免类似情况再次发生。 
本报告期内，就本公司专户业务情况，中国证券监督管理委员会（下称" 中国证监
会" ） 上海监管局于2017 年6月14日对本公司下发 《关 于对财通基金管理有限公司采取责
令改正措施的决定》 （沪证监决 〔2017〕49号） 。 本公司已根据相关法律、 行政法规和
中国证监会的要求进行制订整改措施， 完善规范体系， 设立多道防线， 主动识别和防范
违法、违规行为，避免类似情况再次发生。 
中国证券监督管理委员会于2017年5月27日发布《上市公司股东、董监高减持股份
的若干规定》（下称" 《规定》" ），同日， 沪深交易所分别就《规定》出具相关实施细
则。 《规定》 及相关实施细则就大股东和参与非公开发行股票获配股东的减持行为， 在
信息披露、持有期限、减持限制等做出了进一步规定，该等 规定在防范" 违规减持" 、"
无序减持" 等行为，引 导和促进价值投资、长期投资，保障资本市场稳定等方面应会发
挥积极作用，但短期内一定程度上会限制非公开发行股份解禁后的卖出时间。 
《规定》 要求上市公司大股东及持有上市公司非公开发行股份的股东， 采取集中竞
价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1% ；采
取大宗交易方式的， 在任意连续90日内， 减持股份的总数不得超过公司股份总数的2% ， 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金2017 年年 度报 告 
 
 
大宗交易受让方在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。其中持有上市公司非公开
发行股份的股东通过集中竞价交易减持 该部分股份的，自股份解除限售之日起12个月
内，还需满足减持数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50% 的规定。 
本基金持有的非公开发行股份的减持需严格遵守 《规定》 要求， 敬请 投资者注意投
资风险。 
 
§ 13 备查文件 目录 
 
13.1 备查文件 目录 
1、中国证监会核准基金募集的文件； 
2、财通多策略福享混合型证券投资基金基金合同； 
3、财通多策略福享混合型证券投资基金基金托管协议； 
4、财通多策略福享混合型 证券投资基金招募说明书及其更新； 
5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 
6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 
7、报告期内披露的各项公告。 
 
13.2 存放地点 
上海市银城中路68 号时代金融中心41楼。 
 
13.3 查阅方式 
投资者可到基金管理人、 基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管 理人。 
咨询电话：400-820-9888 
公司网址：http://www.ctfund.com 。 
 
财通基金 管理有限公司 
 
二〇一八 年三月三十一日