创 金 合信 沪 港深 研 究精 选 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年年 度报告
2017 年 12 月31 日
基 金管 理人: 创金 合信基 金管 理有限 公司
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司
送 出日 期:2018 年 03 月 31 日创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§1
重 要提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年3 月28
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2017 年 01 月01 日起至2017 年 12 月31 日止。
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金 托管 人 ............................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3
主要财务指标 、基金净 值表现及利 润分配情 况 ................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财 务指 标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
3.3 过去三年基金的利 润分 配情况 ....................................................................................................... 9
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金 经理 情况 ........................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵规守信情况 的说 明 ................................................................. 11
4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况的专项说明 ............................................................................. 11
4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策略和业绩表 现的 说明 ............................................................. 13
4.5 管理人对宏观经济 、证 券市场及行业走势的 简要 展望 ............................................................. 13
4.6 管理人内部有关本 基金 的监察稽核工作情况 ............................................................................. 14
4.7 管理人对报告期内 基金 估值程序等事项的说 明 ......................................................................... 15
4.8 管理人对报告期内 基金 利润分配情况的说明 ............................................................................. 15
4.9 报告期内管理人对 本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 ..................................... 15
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 15
5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信情况声明 ................................................................................. 15
5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明 ............. 15
5.3 托管人对本年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见 ................................. 15
§6
审计报告 ................................................................................................................................................. 16
6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 16
6.2 审计报告的基本内 容 ..................................................................................................................... 16
§7
年度财务报表 ......................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 18
7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 20
7.3 所有者权益（基金 净值 ）变动表 ................................................................................................. 22
7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 47
8.1 期末基金资产组合 情况 ................................................................................................................. 47
8.2 报告期末按行业分 类的 股票投资组合 ......................................................................................... 47
8.3 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细 ..................................... 49
8.4 报告期内股票投资 组合 的重大变动 ............................................................................................. 51
8.5 期末按债券品种分 类的 债券投资组合 ......................................................................................... 53
8.6 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 ................................. 53
8.7 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有资产支持证券投 资明 细 ..................... 53
8.8 报告期末按公允价 值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细 ..................... 53
8.9 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 ................................. 53
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 ....................................................................... 53 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 ....................................................................... 54
8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 54
§9
基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 55
9.1 期末基金份额持有 人户 数及持有人结构 ..................................................................................... 55
9.2 期末基金管理 人的从业 人员持有本基金的情 况 ......................................................................... 55
9.3 期末基金管理 人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况 ......................................... 55
§10
开放式基金份额变 动 ........................................................................................................................... 55
§11
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 56
11.1 基金份额持有人大会 决议 ........................................................................................................... 56
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 ........................................... 56
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 ............................................................... 56
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 56
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 ....................................................................................... 56
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 ....................................................... 56
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 ................................................................................... 56
11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 60
§12
影响投资者决策的 其 他重要信息 ....................................................................................................... 66
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况 ........................................... 66
12.2 影 响投资者决策的其 他重要信息 ............................................................................................... 66
§13
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 66
13.1 备查文件目录. .............................................................................................................................. 66
13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 66
13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 66
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金名称
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基
金
基金简称 创金沪港深精选混合
基金主代码 001662
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年08月24日
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 685,332,384.73 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金 产品 说明
投资目标
本基金积极进行资产配置，深入挖掘受益于国家
经济增长和转型过程中涌现出来的持续成长性良好的
和业绩稳定增长的优秀企业进行积极投资，充分分享
中国经济增长和优化资产配置的成果，在有效控制风
险的前提下，力争为基金份额持有人提供长期稳定的
投资回报。
投资策略
本基金采取灵活的资产配置体系，通过对宏观经
济环境、经济增长前景、通货膨胀水平、各类别资产
的风险收益特征水平进行综 合分析， 并结合市场趋势、
投资期限、预期收益目标，灵活动态地调整固定收益
类资产和权益类资产的比例，以规避或控制市场系统
性风险，从而实现长期稳健增长的投资目标。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×20%
+中债总指数（全价）收益率×40%
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，属于证券投资基
金中的中等风险品种，本基金的预期收益和预期风险
高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。
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2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 创金合信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 梁绍锋 郭明
联系电话 0755-23838908 010-66105799
电子邮箱
liangshaofeng@cjhxfund.co
m
custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-868-0666 95588
传真 0755-25832571 010-66105798
注册地址
深圳市前海深港合作区前湾
一路 1号A栋201 室
北京市西城区复兴门内大街5
5号
办公地址
深圳市福田中心区福华一路1
15号投行大厦15层
北京市西城区复兴门内大街5
5号
邮政编码 518000 100140
法定代表人 刘学民 易会满
2.4 信息 披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.cjhxfund.com
基金年度报告备置地
点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
2.5 其他 相关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路202 号领展企业
广场2座普华永道中心11 楼
注册登记 机构 创金合信基金管理有限公司
深圳市福田中心区福华一路115号投
行大厦15层
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和 指标 2017年 2016 年
2015年8月24日 （基金合同生效
日）-2015年12 月31日
本期已实现收益
92,335,5
86.92
1,668,03
8.33
330,503.29
本期利润
-168,27
5.42
11,168,8
99.46
-1,109,530.26
加权平均基金份额本 期利润 -0.0002 0.0512 -0.0039
本期加权平均净值利润率 -0.02% 5.53% -0.39%
本期基金份额净值增长率 2.90% 7.54% -0.50%
3.1.2 期末 数据和 指标 2017年末 2016年末 2015年末
期末可供分配利润
69,369,4
58.86
7,804,96
0.39
-1,302,557.89
期末可供分配基金份额利润 0.1012 0.0335 -0.0052
期末基金资产净值
754,701,
843.59
249,425,
352.25
246,970,419.16
期末基金份额净值 1.101 1.070 0.995
3.1.3 累计 期末指 标 2017年末 2016年末 2015年末
基金份额累计净值增长率 10.10% 7.00% -0.50%
注：1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润是采用期末资产 负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -4.26% 0.49% 3.17% 0.44% -7.43% 0.05% 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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过去六个月 3.09% 0.62% 6.34% 0.38% -3.25% 0.24%
过去一年 2.90% 0.73% 13.28% 0.35% -10.38% 0.38%
自基金合同
生效起至今
10.10% 1.07% 11.14% 0.68% -1.04% 0.39%
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
3.2.3 自基 金合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比
较 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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3.3 过去 三年 基金的 利润 分配 情况
本基金自基金合同生效日（2015年8月24日）至本报告期末未发生利润分配。
§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的 经验
创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复，2014 年7月9日正
式注册设立， 注册地为深圳市。 公司由第一创业证券股份有限公司、 深圳市金合信投资
合伙企业 （有限合伙） 共同出资设立。 公司注册资本1.7亿元人民币， 股东出资情况为：
第一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70%；深圳市金合信投
资合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30%。
公司始终坚持"客户利益至上"， 致力于为客户实现长期稳定的投资回报， 做客户投
资理财的亲密伙伴。
报告期内 ，本公司共发行8只公募基金。截至2017年12月31日，本公司共管理29只
公募基金，其中混合型产品11只、指数型产品4只、债券型产品8只、股票型产品4只、
货币型产品1只、保本型产品1只；管理的公募基金规模约149.41亿元。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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任职日期 离任日期
张荣
本基金经
理
2015-08-
24
2017-12-
13
7年
张荣先生，中国国籍，北京大
学金融学硕士，权益投资基金
经理。投资中注重宏观研究，
自上而下，把握行业趋势；20
04年就职于深圳银监局从事银
行监管工作，历任多家银行监
管员。2010年加入第一创业证
券资产管理部，历任金融行业
研究主管、 投资主办等职务。2
014年8月加入创金合信基金管
理有限公司担任高级研究员,
现任基金经理。
李晗
本基金经
理
2015-08-
24
2017-12-
13
10 年
李晗先生，中国国籍，中南财
经政法大学硕士，金融风险管
理师 （FRM） ， 权益投资 基金经
理。 投资中注重基本面研究，
寻找行业和企业发展的拐点，
擅长挖掘估值合理的持续成长
股，与优质企业共同成长中获
取丰厚回报。 曾任职于海航集
团从事并购整合业务。此后任
职于鹏华基金， 从事专户业务、
企业年金业务的研究工作。 2
009年11月加盟第一创业证券
资产管理部，曾担任多个集合
理财产品投资主办，投资经验
丰富。 2014年8月加入创金合信
基金管理有限公司，现任基金
经理。
陈玉辉
本基金经
理、投资
一部总监
2015-08-
24
- 14 年
陈玉辉先生，中国国籍，经济
学硕士， 2003年6 月加入新疆证
券有限责任公司，从事石化行
业研究；2005年度获中央电视创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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台、中国证券报联合评选的首
届"全国十佳证券分析师"。20
06年1月加入东方证券股份有
限公司研究所，任化工行业研
究员。 2008年3月加入招商基金
管理有限公司，历任研究部副
总监、 总监， 并于2012年11月1
4日至2015年4月10日担任招商
大盘蓝筹股票型证券投资基金
的基金经理。 2015 年7月任创金
合信基金管理有限公司投资一
部总监、基金经理。
胡尧盛
本基金经
理
2017-12-
12
- 5年
胡尧盛先生，中国国籍，江西
财经大学金融学硕士， 2013年7
月加入国元咨询服务（深圳）
有限公司，任研究部研究员，
负责港股市场消费品行业研究
分析工作。 2015年6月加入创金
合信基金管理有限公司 任研究
部研究员，现任基金经理。
注：1 、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经
理的任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 《公开募
集证券投资基金运作管理办法》 《证券投资基 金销售管理办法》 和 《 证券投资基金信息
披露管理办法》 等有关法律法规及各项实施准则、 本基金基金合同和其他有关法律法规
的规定 ， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础
上， 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作整体合法合规， 未发现损害 基
金持有人利益的行为。 本基金的投资范围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基
金合同的规定。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度和控 制方 法 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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为了进一步规范和完善本基金管理人 （以下简称"本公司"） 投资和交易管理， 严格
遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证
券投资基金管理公司管理办法 》 、 《证券投资基 金管理公司公平交易制度指导意见 （2011
年修订）》等法律法规，本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平交易制度》，
该 《制度》 涵盖了境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动，
同时对授权、 研究分析与投资决策、 交易执行的内部控制、 交易指令的分配执行、 公 平
交易监控、 报告措施及信息披露、 利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面
规范。具体控制措施如下：
1 、授权、研究分析与投资决策的内部控制
建立投资授权制度， 明确各投资决策主体的职责和权限划分； 建立客观的研究方法，
任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持， 避免主观臆断， 严禁利用内幕信息
作为投资依据； 确保所有投资组合平等地享有研究成果； 根据不同投资组合的投资目标、
投资风格、 投资范围和投资限制等， 建立不同投资组合的投资风格库和交易对手备选库，
投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。
2 、交易执行的内部控制
本公司实行集中交易制度， 将投资管理职能和交易执行职能相隔离； 建立公平的交
易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 同时严格控制不同投资组合之
间的同日反向交易，严格禁止可 能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
3 、交易指令分配的控制
所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执
行。
交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、 价格优先的顺序执行。 在执行多个投
资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时， 需根据价格优先、 比例分
配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。
4 、公平交易监控
本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。 交易室负责异常交易的日常实
时监控，监察稽核部于每季度和每年度对公司管理的 不同投资组合的整体收益率差异、
分投资类别 （股票、 债 券） 的收益率差异进行分析， 对连续四个季度期间内、 不同时间
窗内（如1日内、3日、5 日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分
析， 对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。 相关投资组合经理应
对异常交易情况进行合理性解释， 由投资组合经理、 督察长、 总经理 签署后， 妥善保存
分析报告备查。
4.3.2 公平 交易制 度的执 行情 况 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 （2011年修
订） 》 ， 通过建立有纪律、 规范化的投资研究和 决策流程、 交易流程、 强化事后监控及
分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的所有投
资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常 交易行 为的专 项说 明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
基金组合一直采取" 低估值， 低市值， 低涨幅"的三低策略。 在2016年初市场下跌后
出现大量股价跌破或接近每股净资产的个股 开始，个股选择倾向于低PB、偏周期风格。
低PB策略在2016年到17年一季度时段内超额收益显著， 但2017年二季度以后市场转向低
PE风格， 组合中占比一半左右的低PB策略的中小市值国企、 周期个股也跟随全市场绝大
部分小市值风格出现较大幅度调整， 另外一半大中市值蓝筹风格个股的上涨收益部分被
中小市值风格下跌所对冲， 导致组合整体收益自年初高点回撤幅度较大， 且全年绝对收
益率较低。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
截至报告期末创金沪港深精选混合基金份额净值为1.101元;本报告期内， 基金份额
净值增长率为2.9%，同期业绩比较基准收益率为13.28%。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2017 年市场风格明显分为两个阶段， 一季度延续2016年的主题、 板块一九轮动， 板
块和个股机会分散但个股相对活跃；4月初雄安主题后，市场风格转变为金融、消费、
电子等极少数板块中相对低市盈率的白马蓝筹核心股票单边上涨、 绝大部分个股连续下
跌的极端分化行情。 在大盘指标股、 中盘白马股和中小市值三分法分析框架下，2017 年
年大盘指标股和中盘白马股超额收益显著， 累计涨幅中估值拉升占据了较大因素， 一定
程度上透支了未来价值 空间； 占市场数量绝大部分的中小市值个股跌幅中位数连续两年
达到20% 左右，一定程度上消化了2008或2012年后累计上涨形成的估值泡沫，但整体仍
未显示估值优势。 经历长期信用扩张期后， 信用杠杆派生的资产泡沫迟早要消化， 宏观
经济未来较长时期将处于去杠杆过程中。 总资产回报率趋势性下降， 导致社会资产负债
表自发性的信用收缩，需要货币政策适度对冲。经济L形是由人口、资本等生产要素投
入增速趋势性下降决定，但财政政策空间可以阶段性对冲维稳。 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 68 页 14
未来投资中仍然坚持底线思维， 将风险和回撤控制放在重要位置， 预防市场趋势陷
阱、 估值 陷阱和流动性陷阱。 未来投资仍然保持中性仓位， 以控制系统性风险和预留逢
低买入的仓位机会， 组合策略上采取大/小市值、 高/低贝塔结合的哑铃型策略， 个股方
面坚持"三低"选股和交易策略， 采取逢低买入向下风险小， 低估值、 低涨幅个股的类看
涨期权策略。主题方面紧跟国家政策，相对看好国企改革推进的机会。
4.6 管理 人内 部有关 本基 金的 监察稽 核工 作情况
本报告期内， 本基金管理人严格遵守相关法律法规， 坚持一切从规范运作、 防范风
险、 保护基金持有人利益出发， 依照公司内部控制的整体要求， 继续致力于内控机制的
完善， 加强内部风险的控 制与防范， 确保各项法规和管理制度的落实， 保证基金合同得
到严格履行。
本报告期内，本基金管理人的主要内部监察稽核工作如下：
（1）开展全面自查工作，排查各项业务活动中存在的问题或潜在的风险隐患，制
定整改计划，并督促按计划完成整改；
（2）开展公司专项稽核工作，了解合规风险现状、发现薄弱环节，并持续督导改
进；
（3）强化合规法务工作。严格审核公司业务、产品及其合同等法律文件，解读最
新的法律法规，发布合规提示或警示，举办合规培训；
（4）建立健全全面风险管理体系。全面梳理各业务部门的职责与权限 ，理顺工作
流程；同时加强权限管理，健全事前、事中和事后的风险管理体系；
（5）完善信息披露工作。修订完善《信息披露制度》等制度，建立统一规范信息
披露流程，明确各部门信息披露的职责分工，及时履行信息披露工作；
（6）加强关联交易管理。修订《关联交易管理制度》，履行关联交易决策审批程
序；
（7）建立内幕交易防控机制。公司建立了《内幕交易防控管理办法》，定期开展
关于防止内幕交易的合规培训，严防内幕信息传递和内幕交易发生；
（8）建立健全公平交易与异常交易管理机制。严格按照法律法规以及公司《公平
交易制度》 、 《异常交 易监控与报告制度》 的要求， 对所管理的不同投资组合之间发生
的同向交易和反向交易进行监控， 严格禁止同一投资组合在同一交易日内进行反向交易
及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为；
（9）建立员工投资行为管理机制，规范员工的证券投资行为。
本基金管理人将坚持诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 积极健全内
部管理制度， 不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性， 努力防范各种风险， 切实
保护基金资产的安全与利益。
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 68 页 15
4.7 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人严格按 照企业会计准则、 《 中国证监会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》 等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品
种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务
协议， 由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据， 由中
证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣
率数据。
4.8 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本报告期内，本基金未进 行利润分配，符合合同约定。
4.9 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资
基金的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规
定， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应
尽的义务。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金的管理人-- 创
金合信基金管理有限公司在创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金的
投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。 本报告期内， 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金未进行
利润分配。
5.3 托管 人对 本年度 报告 中财 务信 息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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页，共 68 页 16
本托管人依法对创金合信基金管理有限公司编制和披露的创金合信沪港深研究精
选灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
审 计报告
6.1 审计 报告 基本信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第21826号
6.2 审计 报告 的基本 内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
创金合信沪 港深研究精选灵活配置混合型证券
投资基金全体基金份额持有人
审计意见
(一) 我们审计的内容 我们审计了创金合信沪港
深研究精选灵活配置混合型证券投资基金(以下
简称"创金合信沪港深精选混合基金")的财务报
表， 包括2017 年12月31日的资产负债表，2017年
度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以
及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为，
后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监
督管理委员会(以下简称"中国证监会")、 中国证
券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协 会
")发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制， 公允反映了创金合信沪港深精选混合基金
2017年12月31日的财务状况以及2017 年度的经
营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。 我们相信， 我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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创金合信沪港深精选混合基金， 并履行了职业道
德方面的其他责任。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
管理层和治理层对财务报表的责任
创金合信沪港深精选混合基金的基金管理人创
金合信基金管理有限公司(以下简称"基金管理
人")管理层负责按照企业会计准则和中国证监
会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作编制财务报表， 使其实现公允反
映， 并设计、 执行和维护必要的内部控制， 以使
财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负
责评估创金合信沪港深精选混合基金的持续经
营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，
并运用持续经营假设， 除非基 金管理人管理层计
划清算创金合信沪港深精选混合基金、 终止运营
或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负
责监督创金合信沪港深精选混合基金的财务报
告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并出
具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平
的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。 错报可能由于
舞弊或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在
按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运用
职业判断， 并保持职业怀疑。 同时， 我们也执行
以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导
致的财务报表重大错报风险； 设计和实施审计程
序以应对这些风险， 并获取充分、 适当的审计证
据， 作为发表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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及串通、 伪造、 故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内
部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报
的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报
的风险。( 二) 了解与审计相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的
有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管 理层
选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关
披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用
持续经营假设的恰当性得出结论。 同时， 根据获
取的审计证据， 就可能导致对创金合信沪港深精
选混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项
或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我
们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要
求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务
报表中的相关披露； 如果披露不充分， 我们应当
发表非无保留意见。 我们的结论基于截至审计报
告日可获得的信息。 然而未来的事项或情况可能
导致创金合信沪港深精选混合基金不能持续经
营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内
容(包括披露)， 并评价财务报表是否公允反映相
关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计
划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得
关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 -
会计师事务所的地址
上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普
华永道中心11楼
审计报告日期 2018-03-27
§7
年 度财务 报表
7.1 资产 负债 表
会计主体：创金合信沪港深研 究精选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2017年12月31日 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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单位：人民币元
资 产
附注
号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 63,780,123.46 54,338,479.72
结算备付金
21,551,902.31 358,101.11
存出保证金
194,920.56 82,600.56
交易性金融资产 7.4.7.2 491,614,907.28 188,257,722.96
其中：股 票投资
491,614,907.28 188,257,722.96
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 190,000,000.00 -
应收证券清算款
267,330.33 -
应收利息 7.4.7.5 -60,990.96 6,923.51
应收股利
- -
应收申购款
167,708.66 21,557,993.62
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
767,515,901.64 264,601,821.48
负 债和 所有者 权益
附注
号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
9,656,898.55 13,748,271.71
应付赎回款
1,544,214.57 946,340.85 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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应付管理人报酬
982,141.71 226,640.62
应付托管费
163,690.32 37,773.44
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 301,656.99 150,837.46
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 165,455.91 66,605.15
负债合计
12,814,058.05 15,176,469.23
所 有者 权益：
实收基金 7.4.7.9 685,332,384.73 233,089,922.59
未分配利润
7.4.7.1
0
69,369,458.86 16,335,429.66
所有者权益合计
754,701,843.59 249,425,352.25
负债和所有者权益总计
767,515,901.64 264,601,821.48
注： 报告截止日2017年12 月31日， 基金份额总额685,332,384.73 份， 基金份额净值1.101
元。
7.2 利润 表
会计主体：创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年01月01 日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期2017 年01月01
日至2017 年12月31
日
上年度可比期间
2016年01 月01日至201
6年12 月31日
一 、收 入
19,306,009.21 16,422,962.50
1.利息收入
9,740,476.23 274,543.99
其中：存款利息收入
7.4.7.1
1
973,252.07 238,070.24
债券利息收入
- -
资产支持证券利息 - - 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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收入
买入返售金融资产
收入
8,767,224.16 36,473.75
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
98,042,735.10 6,312,184.29
其中：股票投资收益
7.4.7.1
2
91,546,598.94 4,718,701.48
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.1
3
- -
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.1
4
- -
股利收益
7.4.7.1
5
6,496,136.16 1,593,482.81
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
7.4.7.1
6
-92,503,862.34 9,500,861.13
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.1
7
4,026,660.22 335,373.09
减 ：二 、费用
19,474,284.63 5,254,063.04
1．管理人报酬
7.4.10.
2.1
14,361,605.35 3,033,909.84
2．托管费
7.4.10.
2.2
2,393,600.93 505,651.63
3．销售服务费
7.4.10.
2.3
- -
4．交易费用 7.4.7.1 2,558,770.35 1,542,247.77 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
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8
5．利息支出
- -
其中： 卖出回购金融资 产支出
- -
6．其他费用
7.4.7.1
9
160,308.00 172,253.80
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号 填列 ）
-168,275.42 11,168,899.46
减：所得税费用
- -
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号 填列 ）
-168,275.42 11,168,899.46
7.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年01月01 日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年01月01日至2017年12月31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
233,089,922.5
9
16,335,429.66 249,425,352.25
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
- -168,275.42 -168,275.42
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
452,242,462.1
4
53,202,304.62 505,444,766.76
其中：1.基金申购款
1,592,853,16
4.24
202,890,247.5
4
1,795,743,411.78
2.基金赎回款
-1,140,610,70
2.10
-149,687,942.
92
-1,290,298,645.0
2
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者 权益 （基金净 685,332,384.7 69,369,458.86 754,701,843.59 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 68 页 23
值） 3
项 目
上年度可比期间
2016年01 月01日至2016年12月31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
248,272,977.0
5
-1,302,557.89 246,970,419.16
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
- 11,168,899.46 11,168,899.46
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值 变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
-15,183,054.4
6
6,469,088.09 -8,713,966.37
其中：1.基金申购款
143,714,005.5
3
9,625,656.03 153,339,661.56
2.基金赎回款
-158,897,059.
99
-3,156,567.94 -162,053,627.93
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
233,089,922.5
9
16,335,429.66 249,425,352.25
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
苏彦祝
—————————
基金管理人负责人
黄越岷
—————————
主管会计工作负责人
安兆国
—————————
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情 况
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中
国证券监督管理委员会( 以下简称"中国证监会") 证监许可[2015]第1477号 《关于准予创
金合信沪港深研究精选灵活配置混合型 证券投资基金注册的批复》 核准， 由创金合信基
金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《创金合信沪港深研究精选
灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 68 页 24
期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币303,724,280.18 元， 已经普
华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第987号验资报告予
以验证。 经向中国证监会备案， 《创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》于2015年8 月24日正式生效，基金合同生效日的基金份 额总额为
303,868,723.06 份基金份额， 其中认购资金利息折合144,442.88份基金份额。 本基金的
基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司
(以下简称"中国工商银行")。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《创金合信沪港深研究精选灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的
金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核
准上市的股票)、沪港通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简 称"港股
通标的股票")、 权证、 股指期货、 债券、 中期 票据、 中小企业私募债券、 资产支持证券、
货币市场工具、 债券回购、 银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具。 本基金的业绩比较基准为： 沪深300 指数收益率×40%＋恒生指数收益率×20%
＋中债总指数(全价)收益率×40%。
7.4.2 会计 报表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》 、 《创金合信沪港 深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和在财务报
表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制。
7.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等 有关信息。
7.4.4 重要 会计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本 位币 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 68 页 25
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本 基金目前以交易目的持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资) 分
类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产
在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的
金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买 入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债 的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后
续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流
量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也
没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已
解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.4.5 金融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公
允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值
日无交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券 价
格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生
了重大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确
定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际
交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿
交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前
公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术 时， 尽可能最大程度使用
市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确
认。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
7.4.4.8 损益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确
认，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.4.9 收入/ （损 失） 的确 认和计 量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变
动确认为公允价值变动损益； 于处置时， 其处 置价格与初始确认金额之间的差额确认为
投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率 法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用 的确 认和 计量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金 的收 益分 配政 策
本基金的收益分配政策为：（1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再
投资， 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不
选择，本基金默认的收益分配方式 是现金分红；（2）基金收益分配后基金份额净值不
能低于面值； 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额
后不能低于面值； （3） 每一基金份额享有同等分配权； （4） 在对基金份额持有人利益
无实质不利影响的前提下， 基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式， 不需召
开基金份额持有人大会审议；（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 外币 交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
以公允价值计量的外币非货币性项目， 于估值日采用估值日的即期汇率折 算为人民
币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部 报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、 发生费用；(2) 本基金的基金
管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特 征， 并且满足一定条件的， 则合并为一个经
营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他 重要 的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投
资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中 基协(AMAC) 基金行业股
票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
7.4.5 会计 政策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财
税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2014]81 号 《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点
有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税
政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、
财税[2016]46 号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税
[2016]70 号 《关于金融机构同业往来 等增值税政策的补充通知》 、 财税[2016]127 号 《财
政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收
营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016
年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买
卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入
亦免征增值 税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的， 暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息 、 红利收入， 按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券
登记结算有限责任公司( 以下简称"中国结算")提出申请，由中国结算向H股公司提供内
地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。 基金通过沪港通投资香港
联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。 基金通过沪港通买卖、 继承、 赠与联交 所上市股票， 按照香港特别行政区现行税
法规定缴纳印花税。
7.4.7 重要 财务报 表项目 的说 明
7.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12 月31日
活期存款 63,780,123.46 54,338,479.72
定期存款 - -
其中： 存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计 63,780,123.46 54,338,479.72 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.7.2 交易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末2017年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 576,057,942.04 491,614,907.28 -84,443,034.76
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 576,057,942.04 491,614,907.28 -84,443,034.76
项目
上年度末2016年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 180,196,895.38 188,257,722.96 8,060,827.58
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 180,196,895.38 188,257,722.96 8,060,827.58
7.4.7.3 衍生金 融资 产/ 负债
本基金于本期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.7.4 买入返 售金 融资 产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位：人民币元
项目
本期末2017 年12月31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 190,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 190,000,000.00 -
项目
上年度末2016年12月31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 - -
合计 - -
7.4.7.4.2 期 末买 断 式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金于本期末及上年度末均未有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12 月31日
应收活期存款利息 14,019.82 6,704.89
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 10,668.24 177.81
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 -85,775.49 -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - - 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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其他 96.47 40.81
合计 -60,990.96 6,923.51
7.4.7.6 其他资 产
本基金本期末及上年度末均无其他资产。
7.4.7.7 应付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12 月31日
交易所市场应付交易费用 301,656.99 150,837.46
银行间市场应付交易费用 - -
合计 301,656.99 150,837.46
7.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12 月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 5,456.11 1,605.35
预提费用 159,999.80 64,999.80
合计 165,455.91 66,605.15
7.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期2017 年01月01日至2017年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 233,089,922.59 233,089,922.59
本期申购 1,592,853,164.24 1,592,853,164.24 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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本期赎回（以“-”号填列） -1,140,610,702.10 -1,140,610,702.10
本期末 685,332,384.73 685,332,384.73
注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。
7.4.7.10 未分 配利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 7,804,960.39 8,530,469.27 16,335,429.66
本期利润 92,335,586.92 -92,503,862.34 -168,275.42
本期基金份额交易产
生的变动数
-362,155.21 53,564,459.83 53,202,304.62
其中：基金申购款 111,899,748.31 90,990,499.23 202,890,247.54
基金赎回款 -112,261,903.52 -37,426,039.40 -149,687,942.92
本期已分配利润 - - -
本期末 99,778,392.10 -30,408,933.24 69,369,458.86
7.4.7.11 存款 利息 收入
单位：人 民币元
项目
本期2017年01月01日
至2017年12月31日
上年度可比期间2016年01月
01日至2016年12月31日
活期存款利息收入 627,598.75 210,919.94
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 342,316.67 24,771.07
其他 3,336.65 2,379.23
合计 973,252.07 238,070.24
7.4.7.12 股票 投资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年
上年度可比期间
2016年01月01 日至2016年创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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12月31日 12月31日
卖出股票成交总额 882,426,842.59 554,455,356.03
减：卖出股票成本总额 790,880,243.65 549,736,654.55
买卖股票差价收入 91,546,598.94 4,718,701.48
7.4.7.13 债券 投资 收益
7.4.7.13.1 债券 投资收 益项 目构成
本基金于本期及上年度可比期间均未发生债券投资收益。
7.4.7.14 衍生 工具 收益
7.4.7.14.1 衍生 工具收 益—— 买卖 权证 差价收 入
本基金于本期及上年度可比期间均未发生衍生工具收益。
7.4.7.15 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年01月01 日至2016年
12月31日
股票投资产生的股利收益 6,496,136.16 1,593,482.81
基金投资产生的股利收益 - -
合计 6,496,136.16 1,593,482.81
7.4.7.16 公允 价值 变动 收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年01月01日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年01月01 日至2016年
12月31日
1.交易性金融资产 -92,503,862.34 9,500,861.13
—— 股票投资 -92,503,862.34 9,500,861.13
—— 债券投资 - - 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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—— 资产支持证券投资 - -
—— 基金投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2.衍生工具 - -
—— 权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -92,503,862.34 9,500,861.13
7.4.7.17 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年01月01 日至2016年
12月31日
基金赎回费收入 4,016,510.99 335,373.09
基金转换费收入 10,149.23 -
合计 4,026,660.22 335,373.09
7.4.7.18 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年01月01 日至2016年
12月31日
交易所市 场交易费用 2,558,770.35 1,542,247.77
银行间市场交易费用 - -
合计 2,558,770.35 1,542,247.77
7.4.7.19 其他 费用
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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2017年01月01日至2017年
12月31日
2016年01月01 日至2016年
12月31日
审计费用 60,000.00 71,999.80
信息披露费 100,000.00 100,000.00
汇划手续费 308.00 254.00
合计 160,308.00 172,253.80
7.4.8 或有 事项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
7.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负 债表 日后 事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联 方关系
本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。
关联方名称 与本基金的关系
创金合信基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银
行”)
基金托管人、基金代销机构
第一创 业证券股份有限公司(“第一创业证
券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
7.4.10 本 报告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
7.4.10.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
本基金于本期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证 交易
本基金于本期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.10.1.3 应支 付关联 方的 佣金
本基金于本期及上年度可比期间内无应支 付关联方佣金。
7.4.10.2 关联 方报 酬
7.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至201
7年12 月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至201
6年12 月31日
当期发生的基金应支付的管理费 14,361,605.35 3,033,909.84
其中：支付销售机构的客户维护费 8,728,153.08 1,768,102.12
注：支付基金管理人创金合信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.50% 的年费率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬
＝前一日基金资产净值*1.50%/ 当年天数。
7.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01 日至2017
年12月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,393,600.93 505,651.63
注： 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值
*0.25%/当年天数。
7.4.10.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
7.4.10.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报告 期内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
份额单位：份 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 68 页 38
项目
本期
2017年01月01
日至2017年12
月31日
上年度可比期
间
2016 年01月01
日至2016年12
月31日
基金合同生效日（2015 年08月24日）持有的基金
份额
10,010,250.00 10,010,250.00
报告期初持有的基金份额 10,010,250.00 10,010,250.00
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 10,010,250.00 10,010,250.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 1.46% 4.29%
7.4.10.4.2 报告 期末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年1
2月31 日
期末余额
当期利息
收入
期末余额
当期利息收
入
中国工商银行股份有限公司
63,780,12
3.46
627,598.7
5
54,338,479.
72
210,919.94
注： 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管， 按金融机构同业存款利率计息。
7.4.10.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他 关联 交易 事项 的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利 润分配 情况-- 非货 币市场 基金
本基金于本期未进行利润分配。 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 68 页 39
7.4.12 期 末（2017 年12 月31 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
7.4.12.1 因认 购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6031
61
科华
控股
2017
-12-
28
2018
-01-
05
新发
流通
受限
16.7
5
16.7
5
1,239
20,7
53.2
5
20,7
53.2
5
-
6030
80
新疆
火炬
2017
-12-
25
2018
-01-
03
新发
流通
受限
13.6
0
13.6
0
1,187
16,1
43.2
0
16,1
43.2
0
-
7.4.12.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6003
28
兰太
实业
2017
-07-
18
重大
事项
停牌
12.5
9
2018
-01-
09
13.7
9
1,198,87
8
15,3
26,3
79.6
8
15,0
93,8
74.0
2
-
6003
78
天科
股份
2017
-09-
15
重大
事项
停牌
12.2
2
2018
-03-
27
13.4
3
1,188,81
1
14,8
97,5
08.8
9
14,5
27,2
70.4
2
-
0029
19
名臣
健康
2017
-12-
28
重大
事项
停牌
35.2
6
2018
-01-
02
38.7
9
821
10,3
11.7
6
28,9
48.4
6
-
7.4.12.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银行 间市场 债券 正回购
截至本报告期末2017年12 月31日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额为0，无抵押债券。 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 68 页 40
7.4.12.3.2 交易 所市场 债券 正回购
截至本报告期末2017 年12月31日止， 本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额为0，无抵押债券。
7.4.13 金 融工具 风险及 管理
7.4.13.1 风险 管理 政策 和组 织架构
本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、 流动性风险及市
场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风控与审计委员会为
核心的、 由督察长、 风险控制办公会、 监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理
架构体系。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手和债券的资信状况进行了充分的评估。 本
基金的活期银行存款存放在本基金的托管行工商银行， 因而与银行存款相关的信用风险
不重大。 本基金在交易所 （场内） 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交
易对手完成证券交收和款项清算， 违约风险很小； 在银行间同业市场或其他场外市场进
行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相
应的信 用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的
标准统计及汇总。
于2017年12月31日，本基金无债券投资(2016 年12月31日：同)。
7.4.13.2.1 按短 期信用 评级 列示的 债券 投资
无
7.4.13.2.2 按长 期信用 评级 列示的 债券 投资
无
7.4.13.3 流动 性风 险
流动性风险是 指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 68 页 41
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式 带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司发行的
可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15% 。本基金主动投资于流动性受限资产
的市值合 计不得超过基金资产净值的15%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，
其余亦可在银行间同业市场交易， 因此除附注7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受
限制不能自由转让的情况外， 其余均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。
于2017年12月31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息， 可赎回基金份额净值(所有者权益) 无固定到期日且不计息， 因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.2 报告 期内本 基金 组合资 产的 流动性 风险 分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券 投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017 年10 月1 日
起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理
部门对本基金的组合持仓集中度指标、 流通受 限制的投资品种比例以及组合在短时间内
变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估 与测算， 确 保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变
现价值。于2017 年12 月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值
为716143080.38 元， 超过经确认的当日净赎回金额。 于 2017 年12 月31 日， 本基金持
有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 3.93%，未超过15%。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度。 此外， 本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质
确定质押率水平； 持续 监测质押品的风险状况与价 值变动以确保质押品按公允价值计算
足额； 并在与私募类证 券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 68 页 42
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施， 本基金在本报
告期内流动性情况良好。
注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》第四十条。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的 变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基 金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险 敞口
单位：人民币元
本期末2017年12月3
1日
1年以内 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
63,780,123.
46
-
- -
63,780,123.
46
结算备付金
21,551,902.
31
-
- -
21,551,902.
31
存出保证金 194,920.56 -
- - 194,920.56
交易性金融资产 - -
-
491,614,90
7.28
491,614,90
7.28
买入返售金融资产
190,000,00
0.00
-
- -
190,000,00
0.00
应收证券清算款 - -
- 267,330.33 267,330.33
应收利息 - -
- -60,990.96 -60,990.96 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 68 页 43
应收申购款 - -
- 167,708.66 167,708.66
资产总计
275,526,94
6.33
- -
491,988,95
5.31
767,515,90
1.64
负债
应付证券清算款 - -
-
9,656,898.5
5
9,656,898.5
5
应付赎回款 - -
-
1,544,214.5
7
1,544,214.5
7
应付管理人报酬 - -
- 982,141.71 982,141.71
应付托管费 - -
- 163,690.32 163,690.32
应付交易费用 - -
- 301,656.99 301,656.99
其他负债 - -
- 165,455.91 165,455.91
负债总计 - - -
12,814,058.
05
12,814,058.
05
利率敏感度缺口
275,526,94
6.33
- -
479,174,89
7.26
754,701,84
3.59
上年度末2016年12
月31日
1年以内 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
54,338,479.
72
-
- -
54,338,479.
72
结算备付金 358,101.11 -
- - 358,101.11
存出保证金 82,600.56 -
- - 82,600.56
交易性金融资产 - -
-
188,257,72
2.96
188,257,72
2.96
应收利息 - -
- 6,923.51 6,923.51
应收申购款 - -
-
21,557,993.
62
21,557,993.
62
资产总计
54,779,181.
39
- -
209,822,64
0.09
264,601,82
1.48
负债
应付证券清算款 - -
- 13,748,271. 13,748,271.创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 68 页 44
71 71
应付赎回款 - -
- 946,340.85 946,340.85
应付管理人报酬 - -
- 226,640.62 226,640.62
应付托管费 - -
- 37,773.44 37,773.44
应付交易费用 - -
- 150,837.46 150,837.46
其他负债 - -
- 66,605.15 66,605.15
负债总计 - - -
15,176,469.
23
15,176,469.
23
利率敏感度缺口
54,779,181.
39
- -
194,646,17
0.86
249,425,35
2.25
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险 的敏 感性分 析
于2017 年12月31日， 本基金未持有交易性债券投资(2016年12月31日： 同) ， 因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。 本基金持有不以记账本位币计价的资产， 因此存在相应的外汇风险。 本基金管理
人每日对本基金 的外汇头寸进行监控。
截至2017年12月31日， 沪港深交易性金融资产合计为2,187,158.52元， 资产负债表
外汇风险敞口净额为2,187,158.52 元。 上年度末 （2016年12月31日） ， 交易性金融资产
合计为2,382,437.93元，资产负债表外汇风险敞口净额为2,382,437.93元。
在假设除汇率外其他市场变量保持不变情况下， 本期末 （2017年12月31日） ， 若所
有外币相对于人民币升值5%， 则基金资产净值上升约109,357.93元， 若所有外币相对于
人民币贬值5%， 则基金资产净值下 降约109,357.93 元。 在假设除汇率外其他市场变量保
持不变情况下， 上年度末 （2016年12 月31日） ， 若所有外币相对于人民币升值5%， 则基
金资产净值上升约119,121.90 元， 若所有外币相对于人民币贬值5%， 则基金资产净值下
降约119,121.90 元。
7.4.13.4.3 其他 价格风 险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个 证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 68 页 45
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用"自上而下"的策略， 通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格 风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12 月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
交易性金融资产-股票投资
491,614,907.2
8
65.14
188,257,
722.96
75.48
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-债券投资 - - - -
交易性金融资产-贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计
491,614,907.2
8
65.14
188,257,
722.96
75.48
7.4.13.4.3.2 其他价格 风险 的敏感 性分 析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
本期末
2017 年12月31日
上年度末
2016 年12月31日
比较基准上涨5%资产净值变动 17,525,404.43 12,425,009.72
比较基准下降5%资产净值变动 -17,525,404.43 -12,425,009.72 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
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本基金的业绩比较基准= 沪深300 指数收益率×40%＋恒生指数收益率×20% ＋中债总
指数( 全价)收益率×40%
7.4.14 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为461,927,917.93元，属于第二层次的余额为29,686,989.35
元，无属于第三层次的余额(2016 年12月31日：第一层次182,604,290.44 元，第二
层次5,653,432.52 元，无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易 恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12
月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21 日颁布的财税[2016]140号《关于明确
金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资 管产品运营过程中
发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税
应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1
月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值
税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外， 财政部、 国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90 号 《关于租入
固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自2018年1月1日起运营
资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。
(3) 除公允价值和增值税外， 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组 合报 告
8.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 491,614,907.28 64.05
其中：股票 491,614,907.28 64.05
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 190,000,000.00 24.76
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 85,332,025.77 11.12
8 其他各项资产 568,968.59 0.07
9 合计 767,515,901.64 100.00
注： 本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为2,187,158.52 元， 占
净值比为0.29%。
8.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
8.2.1 报告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 235,259,564.78 31.17
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 51,801,165.02 6.86
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 12,181,065.60 1.61
G 交通运输、仓储和邮政业 22,503,097.00 2.98
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 145,797,405.25 19.32
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术 服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 21,885,451.11 2.90
合计 489,427,748.76 64.85
注：1 、以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
8.2.2 报告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
行业类别 公允价值(人民币)
占基金资产净 值比
例（%）
能源 802,891.56 0.11
金融 1,033,184.76 0.14
工业 351,082.20 0.05 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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合计 2,187,158.52 0.29
8.3 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 600509 天富能源 7,548,837
51,785,021.
82
6.86
2 600731 湖南海利 7,194,526
51,009,189.
34
6.76
3 601169 北京银行 5,499,805
39,323,605.
75
5.21
4 600015 华夏银行 3,988,862
35,899,758.
00
4.76
5 601818 光大银行 8,788,840
35,594,802.
00
4.72
6 601998 中信银行 5,580,000
34,596,000.
00
4.58
7 600192 长城电工 4,353,542
28,341,558.
42
3.76
8 000731 四川美丰 3,276,559
26,146,940.
82
3.46
9 600089 特变电工 2,488,858
24,664,582.
78
3.27
10 000876 新 希 望 3,288,816
24,501,679.
20
3.25
11 601333 广深铁路 4,036,832
22,485,154.
24
2.98
12 600784 鲁银投资 4,075,503
21,885,451.
11
2.90
13 600796 钱江生化 2,327,341
17,129,229.
76
2.27
14 600883 博闻科技 1,635,456 15,422,350. 2.04 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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08
15 000698 沈阳化工 2,588,739
15,299,447.
49
2.03
16 600328 兰太实业 1,198,878
15,093,874.
02
2.00
17 600378 天科股份 1,188,811
14,527,270.
42
1.92
18 600858 银座股份 1,664,080
12,181,065.
60
1.61
19 600429 三元股份 383,895
2,460,766.9
5
0.33
20 H01088 中国神华 30,000 507,815.33 0.07
21 H03328 交通银行 100,000 484,827.80 0.06
22 000001 平安银行 28,815 383,239.50 0.05
23 H00525
广深铁路股
份
80,000 351,082.20 0.05
24 H01288 农业银行 100,000 304,271.24 0.04
25 H01898 中煤能源 100,000 295,076.23 0.04
26 H06818
中国光大银
行
80,000 244,085.72 0.03
27 600367 红星发展 16,236 183,953.88 0.02
28 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.02
29 600888 新疆众和 8,808 59,277.84 0.01
30 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.01
31 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.01
32 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.00
33 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.00
34 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00
35 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.00
36 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.00
37 603329 上海雅仕 1,182 17,942.76 0.00
38 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.00 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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39 300684 中石科技 827 11,528.38 0.00
40 603655 朗博科技 881 8,193.30 0.00
8.4 报告 期内 股票投 资组 合的 重大变 动
8.4.1 累计 买入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计买入金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 600509 天富能源 78,019,638.74 31.28
2 601333 广深铁路 69,881,848.53 28.02
3 600731 湖南海利 64,703,864.20 25.94
4 601818 光大银行 61,770,361.10 24.77
5 000778 新兴铸管 55,078,916.34 22.08
6 600192 长城电工 53,966,570.79 21.64
7 000731 四川美丰 49,931,020.88 20.02
8 600888 新疆众和 47,878,881.86 19.20
9 600586 金晶科技 43,137,171.02 17.29
10 601169 北京银行 41,087,335.70 16.47
11 600015 华夏银行 39,890,764.64 15.99
12 000001 平安银行 38,657,108.79 15.50
13 600784 鲁银投资 38,318,312.01 15.36
14 600367 红星发展 38,080,188.22 15.27
15 000554 泰山石油 37,974,141.86 15.22
16 600125 铁龙物流 37,493,049.94 15.03
17 601998 中信银行 36,948,678.00 14.81
18 000422 湖北宜化 33,868,957.46 13.58
19 600089 特变电工 32,485,869.40 13.02
20 600859 王府井 29,914,811.79 11.99
21 000729 燕京啤酒 28,484,393.93 11.42
22 000876 新 希 望 24,846,921.64 9.96
23 600796 钱江生化 22,514,131.71 9.03
24 600858 银座股份 21,102,122.77 8.46 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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25 600883 博闻科技 20,024,037.69 8.03
26 000969 安泰科技 17,596,195.94 7.05
27 000698 沈阳化工 17,358,169.39 6.96
28 600378 天科股份 14,897,508.89 5.97
29 600328 兰太实业 13,886,897.34 5.57
30 600746 江苏索普 13,017,307.06 5.22
31 600778 友好集团 12,554,697.18 5.03
32 600429 三元股份 11,859,752.06 4.75
33 000709 河钢股份 8,796,097.75 3.53
34 000528 柳 工 7,969,927.72 3.20
35 600801 华新水泥 7,815,133.34 3.13
注：本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计 卖出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计卖出金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 000778 新兴铸管 93,629,671.97 37.54
2 600888 新疆众和 76,571,563.81 30.70
3 000001 平安银行 67,387,213.55 27.02
4 600125 铁龙物流 64,079,870.55 25.69
5 600586 金晶科技 48,825,505.66 19.58
6 601333 广深铁路 48,447,560.11 19.42
7 600367 红星发展 43,726,394.12 17.53
8 000554 泰山石油 43,416,280.18 17.41
9 600859 王府井 42,834,960.63 17.17
10 000422 湖北宜化 39,506,312.40 15.84
11 601818 光大银行 31,087,455.00 12.46
12 000709 河钢股份 30,144,920.00 12.09
13 600509 天富能源 28,132,273.59 11.28
14 000729 燕京啤酒 24,712,568.35 9.91
15 000528 柳 工 20,341,615.12 8.16 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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页，共 68 页 53
16 000969 安泰科技 20,231,978.00 8.11
17 000731 四川美丰 17,271,874.36 6.92
18 600801 华新水泥 15,513,096.61 6.22
19 000877 天山股份 15,011,499.78 6.02
20 600746 江苏索普 10,407,626.71 4.17
21 600778 友好集团 10,296,752.39 4.13
22 600192 长城电工 9,407,646.98 3.77
23 600858 银座股份 7,520,630.60 3.02
24 600089 特变电工 7,510,844.25 3.01
25 600429 三元股份 7,141,582.09 2.86
26 600731 湖南海利 5,952,593.85 2.39
27 600784 鲁银投资 5,683,148.35 2.28
28 600328 兰太实业 5,395,414.52 2.16
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入 股票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,186,741,290.31
卖出股票收入（成交）总额 882,426,842.59
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期未投资股指期货。
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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8.11 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 2017 年7 月4日， 四川 美丰（000731 ）公 告称 公司董 事兼 总经理 陈润 应相关 部门
要 求协 助调查， 暂不 能履 职。 截 止公告 之时， 公 司未 收到相 关部 门出具 的通 知， 未知 陈
润 协助 调查的 事项 及原因 。 公 司董 事会已 授权相 关高 管代为 履行 职责， 公司 生产 经营情
况 一切 正常。
本 基金投 研人 员分析 认为 ， 该 事件发 生后该 公司 经营状 况正 常， 作 为央 企中国 石化
下 属专 业子公 司， 总经理 协助 调查对 公司 经营和 业绩 影响无 显著 直接影 响。 该公 司作为
化 肥和 车用环 保特 种尿素 行业 龙头之 一， 目前估 值处 于历史 相对 底部， 维持 持有评 级 。
本 基金 基金经 理依 据基金 合同 和公司 投资 管理制 度， 在投 资授权 范围内 ， 经 正常 投资决
策 程序 对四川 美丰 进行了 投资 。
8.12.2 本 报告期 内，未 出现 基金投 资的 前十名 股票 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库的
情 况。
8.12.3 期 末其他 各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 194,920.56
2 应收证券清算款 267,330.33
3 应收股利 -
4 应收利息 -60,990.96
5 应收申购款 167,708.66
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 568,968.59
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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页，共 68 页 55
8.12.4 期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末前十名股票不存 在流通受限的情况。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
29,029 23,608.54 58,641,109.83 8.56% 626,691,274.90 91.44%
9.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 1,743,915.64 0.2500%
9.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10
开放式 基金 份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2015年08月24日)基金份额总额 303,868,723.06
本报告期期初基金份额总额 233,089,922.59
本报告期基金总申购份额 1,592,853,164.24 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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减：本报告期基 金总赎回份额 1,140,610,702.10
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 685,332,384.73
§11
重大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内基金投资策略无重大改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)审计费用60,000.00元,该审计机构连续提供审计服务的年限为3年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内， 未出现管理人、 托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情
况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣
金
备
注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
金元证券 2 - - - - -
招商证券 2
285,688,404.
82
13.86%
207,945.3
3
13.93% -
太平洋证券 3 - - - - -
第一创业证券 3 - - - - - 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 68 页 57
华安证券 3 - - - - -
天风证券 3 - - - - -
华泰证券 3
140,923,648.
86
6.84%
102,445.1
8
6.86% -
广州证券 3 - - - - -
兴业证券 3 - - - - -
中泰证券 3
336,294,058.
69
16.32%
244,020.6
6
16.34% -
申万宏源 3 - - - - -
光大证券 3 - - - - -
国泰君安证券 3 - - - - -
平安证券 3
63,348,199.3
2
3.07% 46,147.82 3.09% -
东兴证券 3
58,620,686.0
1
2.84% 42,292.47 2.83% -
西藏东 方财富证券 3 - - - - -
中信建投证券 3 - - - - -
中投证券 3 - - - - -
国信证券 3
329,945,969.
42
16.01%
236,882.9
7
15.86% -
广发证券 3 - - - - -
中银国际证券 3
14,193,104.6
4
0.69% 10,348.63 0.69% -
东吴证券 3
84,558,763.4
9
4.10% 60,906.17 4.08% -
长江证券 3 - - - - -
江海证券 4 - - - - -
安信证券 6 - - - - -
银河证券 6
747,619,235.
16
36.27%
542,305.4
3
36.32% -
中信证券 6 - - - - - 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 68 页 58
注：交易单元的选择标准和程序：
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量
的咨询服务， 包括宏观经济报告、 行业报告、 市场分析、 个股分析报告及其它专门报告，
并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内 部控制制度，并能满足基金
运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交
易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元， 并与被选中的证券经营
机构签订交易单元租用协议。
本基金报告期内新增银河证券、 光大证券、 东 吴证券、 中信证券、 长 江证券、 天风证券、
国泰君安、 安信证券、 太平洋证券、 兴业证券、 平安证券、 广发证券 、 申万宏源、 西藏
东方财富证券、华泰证券、中投证券、广州证券18家券商的54个交易单元。
11.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成
交
金
额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成
交
金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
金元证券 - - - - - - - -
招商证券 - -
5,72
0,00
0,00
0.00
10.79% - - - -
太平洋证券 - - - - - - - -
第一创业证券 - - - - - - - -
华安证券 - - - - - - - -
天风证券 - - - - - - - -
华泰证券 - -
2,76
0,00
5.21% - - - - 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 68 页 59
0,00
0.00
广州证券 - - - - - - - -
兴业证券 - - - - - - - -
中泰证券 - -
1,13
5,40
0,00
0.00
2.14% - - - -
申万宏源 - - - - - - - -
光大证券 - - - - - - - -
国泰君安证券 - - - - - - - -
平安证券 - -
1,23
0,00
0,00
0.00
2.32% - - - -
东兴证券 - -
1,32
0,00
0,00
0.00
2.49% - - - -
西藏东方财富证券 - - - - - - - -
中信建投证券 - - - - - - - -
中投证券 - - - - - - - -
国信证券 - -
2,42
0,00
0,00
0.00
4.57% - - - -
广发证券 - - - - - - - -
中银国际证券 - -
710,0
00,00
0.00
1.34% - - - -
东吴证券 - -
3,13
0,00
0,00
5.91% - - - - 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 68 页 60
0.00
长江证券 - - - - - - - -
江海证券 - - - - - - - -
安信证券 - - - - - - - -
银河证券 - -
34,58
0,00
0,00
0.00
65.24% - - - -
中信证券 - - - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
创金合信基金管理有限公司
旗下基金资产净值公告
公司官网、中国证券报 2017-01-01
2
创金合信基金管理有限公司
关于调整旗下部分开 放式证
券投资基金申购及赎回金额
的公告
公司官网、中国证券报 2017-01-04
3
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式证券投
资基金开展费率优惠活动的
公告
公司官网、中国证券报 2017-01-11
4
创金合信基金管理有限公司
关于调整旗下部分开放式基
金申购和赎回份额额度及最
低持有份额额度的公告
公司官网、中国证券报 2017-01-18
5
创金合信沪港深研究精选灵
活配置混合型证券投资基金
2016年第4季度报告
公司官网、中国证券报 2017-01-23
6
创金合信基金管理有限公司
旗下部分开放式证券投资基
金增加蛋卷基金为代销机构
公司官网、中国证券报 2017-01-24 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 68 页 61
的公告
7
创金合信沪港深研究精选灵
活配置混合型证券投资基金
暂停大额申购业务的公告
公司官网、中国证券报 2017-01-26
8
创金合信基金管理有限公司
旗下部分开放式证券投资基
金增加平安证券为代销机构
的公告
公司官网、中国证券报 2017-02-09
9
创金合信沪港深研究精选灵
活配置混合型证券投资基金
暂停大额申购业务的公告
公司官网、中国证券报 2017-02-10
10
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分 基金增加代销
机构的公告
公司官网、中国证券报 2017-02-16
11
创金合信沪港深研究精选灵
活配置混合型证券投资基金
暂停大额申购业务的公告
公司官网、中国证券报 2017-02-18
12
创金合信沪港深研究精选灵
活配置混合型证券投资基金
关于增加微众银行为代销机
构的公告
公司官网、中国证券报 2017-02-21
13
创金合信基金管理有限公司
关于直销柜台申购费率优惠
政策调整的公告
公司官网、中国证券报 2017-02-22
14
创金合信沪港深研究精选灵
活配置混合型证券投资基金
暂停大额申购业 务的公告
公司官网、中国证券报 2017-02-25
15
创金合信基金管理有限公司
关于旗下创金合信沪港深研
究精选灵活配置混合型证券
投资基金参与招商证券的费
率优惠活动的公告
公司官网、中国证券报 2017-03-02
16 创金合信基金管理有限公司 公司官网、中国证券报 2017-03-24 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 68 页 62
关于旗下部分开放式证券投
资基金增加汇成基金为代销
机构的公告
17
创金合信沪港深研究精选灵
活配置混合型证券投资基金
2016年年度报告
公司官网、中国证券报 2017-03-27
18
创金合信沪港深研究精选灵
活配置混合型证券投资基金
2016年年度报告摘要
公司官网、中国证券报 2017-03-27
19
创金合信沪港深研究精选灵
活配置混合型证券投资基金
（2017年第1号） 招募说明书
（更新）
公司官网、中国证券报 2017-04-10
20
创金合信沪港深研究精选灵
活配置混合型证券投资基金
招募说明书 （更新） 摘要 （2
017年第1号）
公司官网、中国证券报 2017-04-10
21
创金合信沪港深研究精选灵
活配置混合型证券投资基金
2017年第1季度报告
公司官网、中国证券报 2017-04-21
22
创金合信基金管理有限公司
旗下部分开放式证券投资基
金增加安信证券为代销机构
的公告
公司官网、中国证券报 2017-04-26
23
创金合信基金管理有限公司
旗下部分开放式证券投资基
金增加东莞证券股份有限公
司为代销机构的公告
公司官网、中国证券报 2017-05-24
24
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式证券投
资基金增加前海凯恩斯为代
销机构的公告
公司官网、中国证券报 2017-06-05
25
创金合信基金管理有限公司
关于开通旗下部分开放式基
公司官网、中国证券报 2017-06-13 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 68 页 63
金转换业务的公告
26
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分基金及其代销
机构一览表的公告
公司官网、中国证券报 2017-06-23
27
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加代销机构暨参加代销机构
费率优惠活动的公告
公司官网、中国证券报 2017-06-28
28
创金合信基金管理有限公司
旗下基金资产净值公告
公司官网、中国证券报 2017-07-01
29
关于创金合信基金管理有限
公司旗下部分开放式基金开
通在代销机构转换业务的公
告
公司官网、中国证券报 2017-07-04
30
关于创金合信 基金管理有限
公司关于旗下部分基金开通
在微信直销平台转换业务的
公告
公司官网、中国证券报 2017-07-10
31
创金合信沪港深研究精选灵
活配置混合型证券投资基金
（2017年第1号） 招募说明书
公司官网、中国证券报 2017-07-13
32
创金合信沪港深研究精选灵
活配置混合型证券投资基金
基金合同
公司官网、中国证券报 2017-07-13
33
关于创金合信沪港深研究精
选灵活配置混合型证券投资
基金增加港股投资风险提示
并修改基金合同的公告
公司官网、中国证券报 2017-07-13
34
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加凯石财富为代销机构的公
告
公司官网、中国证券报 2017-07-14
35 创金合信沪港深研究精选灵 公司官网、中国证券报 2017-07-19 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 68 页 64
活配置混合型证券投资基金
2017年第二季度报告
36
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加唐鼎耀华为代销机构的公
告
公司官网、中国证券报 2017-07-26
37
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加凤凰金融为代销机构的公
告
公司官网、中国证券报 2017-08-01
38
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加平安银行为代销机构的公
告
公司官网、中国证券报 2017-08-09
39
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加挖财基金为代销机构的公
告
公司官网、中国证券报 2017-08-14
40
关于创金合信沪港深研究精
选灵活配置混合型证券投资
基金恢复大额申购的公告
公司官网、中国证券报 2017-08-16
41
创金合信沪港深研究精选灵
活配置混合型证券投资基金
2017年半年度报告
公司官网、中国证券报 2017-08-25
42
创金合信沪港深研究精 选灵
活配置混合型证券投资基金
2017年半年度报告摘要
公司官网、中国证券报 2017-08-25
43
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加万家财富为代销机构的公
告
公司官网、中国证券报 2017-08-28
44
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加中泰证券为代销机构暨参
公司官网、中国证券报 2017-09-08 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 68 页 65
加中泰证券费率优惠活动的
公告
45
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加太平洋证券为代销机构的
公告
公司官网、中国证券报 2017-09-12
46
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加光大证券为代销机构的公
告
公司官网、中国证券报 2017-09-13
47
创金合信沪港深研究精选灵
活配置混合型证券投资基金
（2017年第2号） 招募说明书
（更新）
公司官网、中国证券报 2017-09-29
48
创金合信沪港深研究精选灵
活配置混合型证券投资基金
（2017年第2号） 招募说明书
（摘要）
公司官网、中国证券报 2017-09-29
49
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加世纪证券为代销机构的公
告
公司官网、中国证券报 2017-10-13
50
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加包商银行为代销机构的公
告
公司官网、中国证券报 2017-10-19
51
创金合信沪港深研究精选灵
活配置混合型证券投资基金
2017年第3季度报告
公司官网、中国证券报 2017-10-27
52
创金合信沪港深研究精选灵
活配置混合型证券投资基金
基金经理变更公告
公司官网、中国证券报 2017-12-13
53
创金合信沪港深研究精选灵
活配置混合型证券投资基金
公司官网、中国证券报 2017-12-14 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 68 页 66
基金经理变更公告
54
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加代销机构的公告
公司官网、中国证券报 2017-12-22
55
创金合信基金管理有限公司
关于增值税对资产管理产品
影响告投资者通知书
公司官网、中国证券报 2017-12-30
§12
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
本报告期，未出现影响投资者决策的其他 重要信息。
§13
备查文 件目 录
13.1 备 查文 件目录.
1 、《创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
2 、《创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
3 、创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告
13.2 存 放地 点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15 楼
13.3 查 阅方 式
www.cjhxfund.com
创 金合 信基金 管理 有限公 司
二 〇一 八年三 月三 十一日
