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创金合信中证1000A(003646)

创金合信中证1000:2017年年度报告查看PDF公告

 
 
 
创 金 合信 中证 1000 指 数增 强型发 起 式证 券 投资 基 金 
2017 年年 度报告 
2017 年 12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 创金 合信基 金管 理有限 公司 
基 金托 管人: 中国 农业银 行股 份有限 公司 
送 出日 期:2018 年 03 月 31 日创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 




































页,共 141 页 2 §1


重 要提示 及目 录


1.1 重要 提示


基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年3 月28 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合 报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告期自2017 年 01 月01 日起至2017 年 12 月31 日止。


创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 3 1.2 目录 §1


重要提示及目 录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金 托管 人 ............................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6 §3


主要财务指标 、基金净 值表现及利 润分配情 况 ................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财 务指 标 ............................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8 3.3 过去三年基金的利 润分 配情况 ..................................................................................................... 10 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................. 11 4.1 基金管理人及基金 经理 情况 ......................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵规守信情况 的说 明 ................................................................. 12 4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况的专项说明 ............................................................................. 12 4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策略和业绩表 现的 说明 ............................................................. 13 4.5 管理人对宏观经 济 、证 券市场及行业走势的 简要 展望 ............................................................. 14 4.6 管理人内部有关本 基金 的监察稽核工作情况 ............................................................................. 14 4.7 管理人对报告期内 基金 估值程序等事项的说 明 ......................................................................... 15 4.8 管理人对报告期内 基金 利润分配情况的说明 ............................................................................. 15 4.9 报告期内管理人对 本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 ..................................... 15 §5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 15 5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信情况声明 ................................................................................. 15 5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明 ............. 16 5.3 托管人对本年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见 ................................. 16 §6


审计报告 ................................................................................................................................................. 16 6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 16 6.2 审计报告的基本内 容 ..................................................................................................................... 16 §7


年度财务报表 ......................................................................................................................................... 19 7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 19 7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 20 7.3 所有者权益(基金 净值 )变动表 ................................................................................................. 22 7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 24 §8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 53 8.1 期末基金资产组合 情况 ................................................................................................................. 53 8.2 报告期末按行业分 类的 股票投资组合 ......................................................................................... 53 8.3 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细 ..................................... 55 8.4 报告期内股票投资 组合 的重大变动 ............................................................................................. 63 8.5 期末按债券品种分 类的 债券投资组合 ....................................................................................... 127 8.6 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 ............................... 127 8.7 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有资产支持证券投 资明 细 ................... 128 8.8 报告期末按公允价 值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细 ................... 128 8.9 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 ............................... 128 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 ..................................................................... 128 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 4 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 ..................................................................... 128 8.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 128 8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明 ...................................................................... 129 §9


基金份额持有 人信息 ........................................................................................................................... 129 9.1 期末基金份额持有 人户 数及持有人结构 ................................................................................... 129 9.2 期末基金管理 人的从业 人员持有本基金的情 况 ....................................................................... 130 9.3 期末基金管理 人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况 ....................................... 130 9.4 发起式基金发 起资金持 有份额情况 ........................................................................................... 130 §10


开放式基金份额变 动 ......................................................................................................................... 131 §11


重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 131 11.1 基金份额持有人大会 决议 ......................................................................................................... 131 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 ......................................... 131 11.3 涉及基金管理人、 基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 ............................................................. 131 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 132 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 ..................................................................................... 132 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 ..................................................... 132 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 ................................................................................. 132 11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................. 133 §12


影响投资者决策的 其 他重要信息 ..................................................................................................... 138 12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况 ......................................... 138 12.2 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................................................................. 139 §13


备查文件目录 ..................................................................................................................................... 139 13.1 备查文件目录. ............................................................................................................................ 139 13.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 139 13.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 139 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 5 §2


基 金简介 2.1 基金 基本 情况 基金名称 创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资 基金 基金简称 创金合信中证1000增强 基金主代码 003646 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12 月22日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 220,669,622.69 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信中证1000增 强A 创金合信中证1000增 强C 下属分级基金的交易代码 003646 003647 报告期末下属分级基金的份额总额 210,415,694.76 份 10,253,927.93 份 2.2 基金 产品 说明 投资目标


本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进 行组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业绩比 较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、 年跟踪误差不超过7.5%的基础上,追求获得超越标的 指数的回报。 投资策 略


本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进 行组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业绩比 较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、 年跟踪误差不超过7.5%的基础上,追求获得超越标的 指数的回报。 业绩比较基准


中证1000指数收益率×95%+一年期人民币定期 存款利率(税后)×5% 风险收益特征


本基金为股票型基金,理论上其预期风险收益水 平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 6 基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具 有与标的指数类似的风险收益特征。


2.3 基金 管理 人和基 金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 梁绍锋 林葛 联系电话 0755-23838908 010-66060069 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.co m tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-868-0666 95599 传真 0755-25832571 010-68121816 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾 一路 1号A栋201 室 北京市东城区建国门内大街6 9号 办公地址 深圳市福田中心区福华一路1 15号投行大厦15层 北京市西城区复兴门内大街2 8号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 518000 100031 法定代表人 刘学民 周慕冰 2.4 信息 披露 方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 证券时报 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 www.cjhxfund.com 基金年度报告备置地 点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 2.5 其他 相关 资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 (特殊 普通合伙) 上海市黄浦区湖滨路202 号领展企业 广场2座普华永道中心11 楼 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路115号投创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 7 行大厦15层 §3


主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况 3.1 主要 会计 数据和 财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数 据 和指 标 2017年


2016年12月22日 (基金合同生效 日)-2016年12月31 日 创金合信中 证1000 增强A 创金合信中 证1000增强C 创金合信中证 1000增强A 创金合信中证 1000 增强C


本期 已实现收 益 -4,982,142. 06 -213,418.70 -2,327.16 -2,613.13


本期利润 -6,204,641. 10 -188,997.31 -56,916.20 -58,007.51


加权平均基金 份额本期利润 -0.0309 -0.0272 -0.0113 -0.0114


本期加权平均 净值利润率 -3.16% -2.78% -1.14% -1.15%


本期基金份额 净值增长率 -1.31% -1.34% -1.13% -1.14%


3.1.2 期末 数 据和 指标 2017年末 2016年末


期末可供分配 利润 -5,662,246. 40 -279,083.96 -56,903.46 -58,104.09


期末可供分配 基金份额利润 -0.0269 -0.0272 -0.0113 -0.0114


期末基金资产 净值 205,305,54 1.73 10,001,754. 96 4,965,656.23 5,048,168.18


期末基金份额 净值 0.9757 0.9754 0.9887 0.9886


3.1.3 累计 期 末 指标 2017年末 2016年末


基金份额累计 净值增长率 -2.43% -2.46% -1.13% -1.14%


创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 8 注:1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数。 4.本基金合同生效日为2016 年12月22日, 上年度可比期间的相 关数据和指标按实际存续 期计算。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基金 份额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 创金合信中证1000增强A 阶段 份额净 值增长 率① 份额 净值 增长 率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.54% 0.86% -9.99% 0.96% 5.45% -0.10% 过去六个月 3.23% 0.84% -5.65% 0.95% 8.88% -0.11% 过去一年 -1.31% 0.91% -16.45% 0.97% 15.14% -0.06% 自基金合同 生效起至今 -2.43% 0.90% -17.54% 0.96% 15.11% -0.06% 创金合信中证1000增强C 阶段 份额净 值增长 率① 份额 净值 增长 率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.54% 0.86% -9.99% 0.96% 5.45% -0.10% 过去六个月 3.26% 0.84% -5.65% 0.95% 8.91% -0.11% 过去一年 -1.34% 0.91% -16.45% 0.97% 15.11% -0.06% 自基金合同 -2.46% 0.90% -17.54% 0.96% 15.08% -0.06% 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 9 生效起至今 3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收 益 率变 动的比 较 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 10 3.2.3 自基 金合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比 较 3.3 过去 三年 基金的 利润 分配 情况 本基金自基金合同生效日(2016年12月22日)至本报告期末未发生利润分配。 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 11 §4


管 理人报 告 4.1 基金 管理 人及基 金经 理 情况 4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验


创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复,2014 年7月9日正 式注册设立, 注册地为深圳市。 公司由第一创业证券股份有限公司、 深圳市金合信投资 合伙企业 (有限合伙) 共同出资设立。 公司注册资本1.7亿元人民币, 股东出资情况为: 第一创业证券股份有限公司出资11,900万元,占公司注册资本的70%;深圳市金合信投 资合伙企业(有限合伙)出资5,100万元,占公司注册资本的30%。


公司始终坚持"客户利益至上", 致力于为客户实现长期稳定的投资回报 , 做客户投 资理财的亲密伙伴。


报告期内,本公司共发行8只公募基金。截至2017年12月31日,本公司共管理29只 公募基金,其中混合型产品11只、指数型产品4只、债券型产品8只、股票型产品4只、 货币型产品1只、保本型产品1只;管理的公募基金规模约149.41亿元。 4.1.2 基金 经理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 庞世恩 本基金经 理 2016-12- 22 - 6年 庞世恩先生,中国国籍,中国 人民大学理学硕士。2011年7 月加入泰康资产管理有限责任 公司,历任金融工程助理研究 员、金融工程研究经理、金融 工程研究高级经理、金融工程 研究总监、执行投资经理。20 15年9月加入创金合信基金管 理有限公司,现任基金经理。 程志田 本基金经 理、量化 投资部总 监 2016-12- 22 - 11 年 程志田先生,中国国籍,金融 学硕士, 2006年7 月加入长江证 券股份有限公司任高级研究经 理。 2009年7月加入国海证券股 份有限公司任金融工程总监。 2 011年7月加入摩根士丹利华鑫 基金管理有限公司, 于2011年1创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 12 1月15日至2013年4月15日担任 大摩深证300基金的基金经理。 2013年9月加入泰康资产管理 有限责任公司任量化投资总 监。 2015年5月加入创金合信基 金管理有限公司,现任量化投 资部总监、基金经理。 注:1 、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经 理的任职日期指公司作出决定的日期; 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明


本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 《公开募 集证券投资基金运作 管理办法》 《证券投资基 金销售管理办法》 和 《 证券投资基金信息 披露管理办法》 等有关法律法规及各项实施准则、 本基金基金合同和其他有关法律法规 的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础 上, 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内, 基金运作整体合法合规, 未发现损害 基 金持有人利益的行为。 本基金的投资范围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基 金合同的规定。


4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公平 交易制 度和控 制方 法


为了进一步规范和完善本基金管理人 (以下 简称"本公司") 投资和交易管理, 严格 遵守法律法规关于公平交易的相关规定, 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证 券投资基金管理公司管理办法》 、 《证券投资基 金管理公司公平交易制度指导意见 (2011 年修订)》等法律法规,本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平交易制度》, 该 《制度》 涵盖了境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动, 同时对授权、 研究分析与投资决策、 交易执行的内部控制、 交易指令的分配执行、 公 平 交易监控、 报告措施及信息披露、 利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面 规范。具体 控制措施如下:


1 、授权、研究分析与投资决策的内部控制


建立投资授权制度, 明确各投资决策主体的职责和权限划分; 建立客观的研究方法, 任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持, 避免主观臆断, 严禁利用内幕信息 作为投资依据; 确保所有投资组合平等地享有研究成果; 根据不同投资组合的投资目标、 投资风格、 投资范围和投资限制等, 建立不同投资组合的投资风格库和交易对手备选库,创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 13 投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。


2 、交易执行的内部控制


本公司实行集中交易制度, 将投资管理职 能和交易执行职能相隔离; 建立公平的交 易分配机制, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 同时严格控制不同投资组合之 间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。


3 、交易指令分配的控制


所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执 行。


交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、 价格优先的顺序执行。 在执行多个投 资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时, 需根据价格优先、 比例分 配的原则,经过公平性审核,公平对待多个不同投资组合的投资指令。


4 、公平交易监控


本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。 交易室负责异常交易的日常实 时监控,监察稽核部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 (股票、 债 券) 的收益率差异进行分析, 对连续四个季度期间内、 不同时间 窗内(如1日内、3日、5 日内)公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分 析, 对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。 相关投资组合经理应 对异常交易情况进行合理性解释, 由投资组合经理、 督察长、 总经理 签署后, 妥善保存 分析报告备查。 4.3.2 公平 交 易制 度的执 行情 况


本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 (2011年修 订) 》 , 通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流程、 强化事后监控及 分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有投 资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.3 异常 交易行 为的专 项说 明


本报告期内, 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中, 同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共50次, 该基金为量化选股策 略基金, 发生反向交易行为的原因为: 基金在调仓时点, 多个选股模型在少数股票上产 生分歧, 产生了反向交易信号而发生反向交易。 交易时采用算法交易, 全天匀速缓慢成 交,未对当天的股票价格产生冲击。


本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 14 4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析


回顾2017年, 我们严格依据量化模型进行投资, 并严格进行风险管理。 一方面, 我 们按照量化选股模型进行股票组合构建; 另一方面, 仓位管理上, 我们按照量化 择时模 型进行操作。 4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现


截至报告期末创金合信中证1000增强A基金份额净值为0.9757元;本报告期内, 基金 份额净值增长率为-1.31% , 同期业绩比较基准收益率为-16.45%;截至报告期末创金合信 中证1000 增强C基金份额净值为0.9754元;本报告期内,基金份额净值增长率为-1.34%, 同期业绩比较基准收益率为-16.45%。 4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望


从宏观上看, 经济基本面韧性较强, 全年增长率超预期。 考虑到在房地产政策趋紧 的情况 下, 房地产成交量萎缩, 投资房市的资金需要重新配置, 在海外投资受限的情况 下, 权益类资产有望在投资者投资配置中提升权重。 从投资情绪来看, 市场已在一定程 度地回暖,投资者风险偏好提升,爆款基金密集发行,增量资金入市情况明显。 4.6 管理 人内 部有关 本基 金的 监察稽 核工 作情况


本报告期内, 本基金管理人严格遵守相关法律法规, 坚持一切从规范运作、 防范风 险、 保护基金持有人利益出发, 依照公司内部控制的整体要求, 继续致力于内控机制的 完善, 加强内部风险的控制与防范, 确保各项法规和管理制度的落实, 保证基金合同得 到严格履行。


本报告期内,本基金管理人的主要内部监察稽核工作如下:


(1)开展全面自查工作,排查各项业务活动中存在的问题或潜在的风险隐患,制 定整改计划,并督促按计划完成整改;


(2)开展公司专项稽核工作,了解合规风险现状、发现薄弱环节,并持续督导改 进;


(3)强化合规法务工作。严格审核公司业务、产品及其合同等法律文件,解读最 新的法律法规,发布合规提示或警示,举办合规培训;


(4)建立健全全面风险管理体系。全面梳理各业务部门的职责与权限,理顺工作 流程;同时加强权限管理,健全事前、事中和事后的风险管理体系;


(5)完善信息披露工作。修订完善《信息披露制度》等制度,建立统一规范信息 披露流程,明确各部门信息披露的职责分工,及时履行信息披露工作;


(6)加强关联交易管理。修订《关联交易管理制度》,履行关联交易决策审批程创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 15 序;


(7)建立内幕交易防控机制。公司建立了《内幕交易防控管理办法》,定期开展 关于防止内幕交易的合规培训,严防内幕信息传递和内幕交易发生;


(8)建立健全公平交易与异常交易管理机制。严格按照法律法规以及公司《公平 交易制度》 、 《异常交 易监控与报告制度》 的要求, 对所管理的不同投资组合之间发 生 的同向交易和反向交易进行监控, 严格禁止同一投资组合在同一交易日内进行反向交易 及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为;


(9)建立员工投资行为管理机制,规范员工的证券投资行为。


本基金管理人将坚持诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 积极健全内 部管理制度, 不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性, 努力防范各种风险, 切实 保护基金资产的安全与利益。 4.7 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明


本基金管理人严格按照企业会计准则、 《 中国证监会关于证券投资基金估值业务的 指导意见》 等中国 证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金所持有的投资品 种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。


本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务 协议, 由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据, 由中 证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣 率数据。 4.8 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明


本报告期内,本基金未进行利润分配,符合合同约定。 4.9 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明


本基金为发起式基金,不适用本项说明。 §5


托 管人报 告 5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明


在托管本基金的过程中, 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券 投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定, 对本基金基金管理 人-创金合信基金管理有限公司2017年1月1日至2017 年12月31日基金的投资运作,进行 了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督, 认真履行了托管人的义务, 没有从事任何 损害基金份额持有人利益的行为。 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 16 5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明


本托管人认为, 创金合信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值 的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上, 不存在损 害基金份额持有人利益的行为; 在报告期内, 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法 律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管 人对 本年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见


本托管人认为, 创金合信基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金信 息披露管理办法》 及其 他相关法律法规的规定, 基金管理人所编制和披露的本基金年度 报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资 组合报告等信息真 实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6


审 计报告 6.1 审计 报告 基本信 息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第21829号 6.2 审计 报告 的基本 内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资 基金全体基金份额持有人 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 (以下简称 "创金合信中证1000增强基金")的财务报表,包 括2017年12 月31日和2016年12月31日的资产负 债表,2017 年度和2016年12月22日( 基金合同生 效日)至2016 年12月31日的利润表和所有者权益 (基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二) 我 们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中 所列示的中国证券监督管理委员会( 以下简称" 中国证监会")、中国证券投资基金业协会(以下创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 17 简称"中国基金业协会")发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制, 公允反映了创金合信 中证1000增强基金2017年12月31日和2016年12 月31日的财务状况以及2017年度和2016 年12月2 2日(基金合同生效日)至2016年12月31日的经营 成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。 我们相信, 我们获取的审计证据是 充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注 册会计师职业道德守则, 我们独立于 创金合信中证1000增强基金, 并履行了职业道德 方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财务报表的责任 创金合信中证1000增强基金的基金管理人创金 合信基金管理有限公司(以下简称"基金管理人 ")管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反 映, 并设计、 执行和维护必要的内部控制, 以使 财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错 报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负 责评估创金合信中证1000增强基金的持续经营 能力, 披露与持续经营相关的事项( 如适用),并 运用持续经营假设, 除非基金管理人管理层计划 清算创金合信中证1000增强基金、 终止运营或别 无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监 督创金合信中证1000增强基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出 具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 18 的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。 错报可能由于 舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在 按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用 职业判断, 并保持职业怀疑。 同时, 我们也执行 以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风险; 设计和实施审计程 序以应对这些风险, 并获取充分、 适当的审计证 据, 作为发表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉 及串通、 伪造、 故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内 部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报 的风险。( 二) 了解与审计相关的内部控制,以 设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层 选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关 披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用 持续经营假设的恰当性得出结论。 同时, 根据获 取的审计证据, 就可能导致对创金合信中证1000 增强基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或 情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们 得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求 我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报 表中的相关披露; 如果披露不充分, 我们应当发 表非无保留意 见。 我们的结论基于截至审计报告 日可获得的信息。 然而未来的事项或情况可能导 致创金合信中证1000增强基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包 括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交 易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的 审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项进行 沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 19 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 曹翠丽、边晓红 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普 华永道中心11楼 审计报告日期 2018-03-27 §7


年 度财务 报表 7.1 资产 负债 表 会计主体:创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 报告截止日:2017年12月31日 单位:人民币元 资 产


附注 号


本期末


2017年12月31日


上年度末


2016年12月31日


资 产:





银行存款 7.4.7.1 3,656,874.22 518,397.12 结算备付金


3,011,126.34 - 存出保证金


110,107.64 - 交易性金融资产 7.4.7.2 207,208,031.86 9,503,201.00 其中:股票投资


196,110,171.06 9,503,201.00 基金投资


- - 债券投资


11,097,860.80 - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


1,993,099.38 7,258.41 应收利息 7.4.7.5 65,650.24 1,073.26 应收股利


- -


应收申购款


615,783.90 - 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 20 资产总计


216,660,673.58 10,029,929.79 负 债和 所有者 权益 附注 号


本期末


2017年12月31日 上年度末


2016年12月31日 负 债:








短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 9,338.23 应付赎回款


20,455.61 968.86 应付管理人报酬 144,506.50 1,974.16 应付托管费 27,094.96 370.15 应付销售服务费


1,613.21 248.59 应付交易费用 7.4.7.7 1,014,705.99 2,118.43 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 145,000.62 1,086.96 负债合计


1,353,376.89 16,105.38 所 有者 权益:





实收基金 7.4.7.9 220,669,622.69 10,128,831.96 未分配利润 7.4.7.1 0 -5,362,326.00 -115,007.55 所有者权益合计


215,307,296.69 10,013,824.41 负债和所有者权益总计


216,660,673.58 10,029,929.79 注:1. 报告截止日2017年12月31日,基金份额总额220,669,622.69份,其中A类基金份 额的份额总额为210,415,694.76 份,份额净值0.9757 元;C类基金份额的份额总额为 10,253,927.93 份,份额净值0.9754元。 2. 本基金合同生效日为2016年12月22日, 上年度可比期间为2016年12月22日至2016 年 12月31 日。 7.2 利润 表 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 21 会计主体:创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 本报告期:2017年01月01 日至2017年12月31日 单位:人民币元 项 目 附注 号


本期2017 年01月01 日至2017 年12月31 日


上年度可比期间


2016年12月22日 (基金 合同生效日) 至2016年 12月31日


一 、收 入


2,178,924.03 -108,163.82 1.利息收入


131,154.39 1,275.57 其中:存款利息收入 7.4.7.1 1 121,270.41 1,275.57 债券利息收入


9,883.98 - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填 列) 3,224,768.48 531.50 其中:股票投资收益 7.4.7.1 2 1,929,523.47 531.50 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.1 3 13,125.03 - 资产支持证券投资收 益 7.4.7.1 3.3


- - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.1 4 - - 股利收益 7.4.7.1 5 1,282,119.98 - 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 22 3.公允价值变动收益 ( 损失以 “-”号填列) 7.4.7.1 6 -1,198,077.65 -109,983.42 4.汇兑收益 (损失以 “-” 号 填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 7.4.7.1 7 21,078.81 12.53 减 :二 、费用


8,572,562.44 6,759.89 1.管理人报酬 7.4.10. 2.1


1,623,015.99 1,974.16 2.托管费 7.4.10. 2.2 304,315.56 370.15 3.销售服务费 7.4.10. 2.3 13,562.33 248.59 4.交易费用 7.4.7.1 8 6,450,010.74 3,030.03 5.利息支出


- - 其中: 卖出回购金融资 产支出


- - 6.其他费用 7.4.7.1 9 181,657.82 1,136.96 三、 利润 总额 (亏 损总 额以“ -” 号 填列 ) -6,393,638.41 -114,923.71 减:所得税费用


- - 四 、净 利润( 净亏 损以“-” 号 填列 ) -6,393,638.41 -114,923.71 注: 本基金合同生效日为2016年12月22日, 上年度可比期间为2016年12月22日至2016 年 12月31 日。 7.3 所有 者权 益(基 金净 值) 变动表 会计主体:创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 本报告期:2017年01月01 日至2017年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期


2017年01月01日至2017年12月31 日 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 23 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益(基金净 值) 10,128,831.96 -115,007.55 10,013,824.41 二、 本期经营活动产生 的基金 净值变动数(本期利润) - -6,393,638.41 -6,393,638.41 三、 本期基金份额交易 产生的 基金净值变动数 (净值 减少以 “-”号填列) 210,540,790.7 3 1,146,319.96 211,687,110.69 其中:1.基金申购款 220,370,635.7 5 905,967.13 221,276,602.88 2.基金赎回款 -9,829,845.02 240,352.83 -9,589,492.19 四、 本期向基金份额持 有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净 值) 220,669,622.6 9 -5,362,326.00 215,307,296.69 项 目 上年度可比期间


2016 年12月22日(基金合同生效日)至2016 年12月31 日


实收基金


未分配利润


所有者权益 合计


一、期初所有者权益(基金净 值) 10,115,717.42 - 10,115,717.42 二、 本期经营活动产生 的基金 净值变动数(本期利润) - -114,923.71 -114,923.71 三、 本期基金份额交易 产生的 基金净值变动数 (净值 减少以 “-”号填列) 13,114.54 -83.84 13,030.70 其中:1.基金申购款 15,102.70 -102.70 15,000.00 2.基金赎回款 -1,988.16 18.86 -1,969.30 四、 本期向基金份额持 有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 24 五、 期末所有者权益 (基金净 值) 10,128,831.96 -115,007.55 10,013,824.41 注: 本基金合同生效日为2016年12月22日, 上年度可比期间为2016年12月22日至2016 年 12月31 日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 苏彦祝 ————————— 基金管理人负责人 黄越岷 ————————— 主管会计工作负责人 安兆国 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表 附注 7.4.1 基金 基本情 况


创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证 券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]1918号 《关于准予创金合信 中证1000 指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》 核准, 由创金 合信基金管理有限 公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《创金合信中证1000指数增强型发起式 证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基 金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次 设立募集不包括认购资金利息共募集人民币10,115,380.08元,业经普华永道中天会计 师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016) 第1553号验资报告予以验证。 经向中 国证监会备案, 《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同》 于2016 年12月22日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为10,115,717.42份基金份额, 其中认购资金利息折合337.34 份基金份额。 本基金的基金管理人为创金合信基金管理有 限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称"中国农业银行")。


本基金为发起式基金,发起资金认购部分为10,000,333.36份基金份额,发起资金 认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。


根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《创金合信中证1000指数增强型发起式 证券投资基金基金合同》 的有关规定, 本基金 的投资范围包括国内依法发行上市的股票 (包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、 央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、 可转换债券、 可交换债券等)、 债券回购、 银 行存款、 金融衍生品(包括权证、 股指期货 等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具(但须符合中国证监会相关 规定) 。本基金的业绩比较基准为:中证1000指数收益率×95%+一年期人民币定期存款 利率( 税后)×5%。 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 25 7.4.2 会计 报表的 编制基 础


本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的 《企业会计准则- 基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、 中国证监会颁 布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投 资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《创金合 信中证1000指数增强型发起式证券投资金基金合同》和在财务报表附注7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制。 7.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明


本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金本报告期末的财 务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要 会计政 策和会 计估 计 7.4.4.1 会计年 度


本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本 位币


本基金的记账 本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资 产和 金融 负债 的分类


(1) 金融资产的分类


金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对 金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有 至到期投资。


本基金目前以交易目的持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资) 分 类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产 在资产负债表中以衍生金融资产列 示外, 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的 金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。


本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和其他各类应收款项 等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。


(2) 金融负债的分类


金融负债于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 26 及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资 产 和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认


金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债 表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 取得时发生的相关交易 费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利 息, 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。


对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 按照公允价值进行后续计 量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。


金融资产满 足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的 合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。


金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时, 终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资 产和 金融 负债 的估值 原则


本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:


(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无 交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的, 按最近交易日的市场交易 价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映 公允价值的, 应对市场交易价格进行调整, 确定公允价值。 与上述投资品种相同, 但 具 有不同特征的, 应以相同资产或负债的公允价值为基础, 并在估值技术中考虑不同特征 因素的影响。特征 是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的, 那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。 此外, 基金管理人不 应考虑因大量持有 相关资产或负债所产生的溢价或折价。


(2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术确定公允价值。 采用估值技术时, 优先使用可观察输入值, 只 有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下, 才可以使用不 可观察输入值。


(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应 对估值进行调整并 确定公允价值。 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 27 7.4.4.6 金融资 产和 金融 负债 的抵销


本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金1) 具有抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的; 且2) 交易双方准备按净额 结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基 金


实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认 列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基 金增加和转出基金的 实收基金减少。 7.4.4.8 损益平 准金


损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确 认,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/ (损 失) 的确 认和计 量


股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司 代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利 息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益; 于处置时, 其处置价 格与初始确认金额之间的差额确认为投资 收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。


应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算, 实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用 的 确 认和 计量


本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率 和计算方法逐日确认。


其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算, 实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。


创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 28 7.4.4.11 基金 的收 益分 配政 策


本基金的收益分配政策为:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年 收益分配次数最多为12次, 每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每 份基金份额该次可供分配利润的10%, 若 《基金合同》 生效不满3个月可不进行收益分配; (2)本基金收益 分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或 将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本基金默认的收益 分配方式是现金分红;(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益 分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;(4) 同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基 金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;(5)法律法规或监 管机关另有规定的,从其规定。 7.4.4.12 分部 报告


本基金 以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部, 以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、 发生费用;(2) 本基金的基金 管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩; (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征, 并且满足一定条件的, 则合并为一个经 营分部。


本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分 部信息。 7.4.4.13 其他 重要 的会 计政 策和会 计估 计


根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作, 本基金确定以 下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:


(1) 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括 涨跌停时的交易不活跃) 等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会 关于证券投资基金估值业务的指导意见》 , 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估 值。


(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券 和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告 [2017]13 号 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 及 《中国证券投资基 金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值 技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换 债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 29 确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市 场固定收益品种按照中央国债登记结算有限 责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计 政策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 7.4.5.1 会计政 策变 更的 说明


本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估 计变 更的 说明


本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更 正的 说明


本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项


根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资 基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财 税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财 税[2016]46 号 《关 于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金 融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项 列示如下:


(1) 于2016年5月1日前 ,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收 营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016 年5月1日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买 卖股票、 债券的转让收入免征增值税, 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入 亦免征增值税。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支 付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在1个月以 内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的, 暂减按50%计入应纳税所得额; 持股期限超过1年的, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 30 得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。


(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易 印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 7.4.7 重要 财务报 表项目 的说 明 7.4.7.1 银行存 款 单位:人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12 月31日 活期存款 3,656,874.22 518,397.12 定期存款 - - 其中: 存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计 3,656,874.22 518,397.12 7.4.7.2 交易性 金融 资产 单位:人民币元 项目 本期末2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 197,395,992.93 196,110,171.06 -1,285,821.87 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 11,120,100.00 11,097,860.80 -22,239.20 银行间市场 - - - 合计 11,120,100.00 11,097,860.80 -22,239.20 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 208,516,092.93 207,208,031.86 -1,308,061.07 项目 上年度末2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 31 股票 9,613,184.42 9,503,201.00 -109,983.42 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 9,613,184.42 9,503,201.00 -109,983.42 7.4.7.3 衍生金 融资 产/ 负债 本基金于本期末及上年度末 均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 本基金于本期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金本期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利 息 单位:人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12 月31日 应收活期存款利息 1,997.46 1,073.26 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,490.50 - 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 32 应收债券利息 62,107.83 - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 54.45 - 合计 65,650.24 1,073.26 7.4.7.6 其他资 产 本基金本期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交 易费 用 单位:人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12 月31日 交易所市场应付交易费用 1,014,705.99 2,118.43 银行间市场应付交易费用 - - 合计 1,014,705.99 2,118.43 7.4.7.8 其他负 债 单位:人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12 月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 0.62 - 预提费用 145,000.00 1,086.96 合计 145,000.62 1,086.96 7.4.7.9 实收基 金 7.4.7.9.1 创 金合 信中证1000增强A 金额单位:人民币元 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 33 项目 (创金合信中证1000增强A) 本期2017 年01月01日至2017年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 5,022,559.69 5,022,559.69 本期申购 207,633,428.57 207,633,428.57 本期赎回(以“-”号填列) -2,240,293.50 -2,240,293.50 本期末 210,415,694.76 210,415,694.76 7.4.7.9.2 创 金合 信中证1000增强C 金额单位:人民币元 项目 (创金合信中证1000增强C) 本期2017 年01月01日至2017年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 5,106,272.27 5,106,272.27 本期申购 12,737,207.18 12,737,207.18 本期赎回(以“-”号填列) -7,589,551.52 -7,589,551.52 本期末 10,253,927.93 10,253,927.93 注:申购含红利再投、转换入份(金)额;赎回含转换出份(金)额。 7.4.7.10 未分 配利 润 7.4.7.10.1 创金 合信中 证1000 增强A 单位:人民币元 项目 (创金合信中证1000增 强A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -2,326.70 -54,576.76 -56,903.46 本期利润 -4,982,142.06 -1,222,499.04 -6,204,641.10 本期基金份额交易产 生的变动数 -677,777.64 1,829,169.17 1,151,391.53 其中:基金申购款 -712,190.40 1,812,266.61 1,100,076.21 基金赎回款 34,412.76 16,902.56 51,315.32 本期已分配利润 - - - 本期末 -5,662,246.40 552,093.37 -5,110,153.03 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 34 7.4.7.10.2 创金 合信中 证1000 增强C 单位:人民币元 项目 (创金合信中证1000增 强C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -2,618.03 -55,486.06 -58,104.09 本期利润 -213,418.70 24,421.39 -188,997.31 本期基金份额交易产 生的变动数 -63,047.23 57,975.66 -5,071.57 其中:基金申购款 -142,286.47 -51,822.61 -194,109.08 基金赎回款 79,239.24 109,798.27 189,037.51 本期已分配利润 - - - 本期末 -279,083.96 26,910.99 -252,172.97 7.4.7.11 存款 利息 收入 单位:人民币元 项目 本期2017年01月0 1日至2017年12月 31日 上年度可比期间2016 年12月22日 (基金合同生效日)至2016年12 月31日 活期存款利息收入 78,276.59 1,275.57 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 41,655.28 - 其他 1,338.54 - 合计 121,270.41 1,275.57 7.4.7.12 股票 投资 收益 单位:人民币元 项目 本期 2017年01月01日至 2017年12月31日 上年度可比期间 2016年12月22日 (基金合同生效 日)至2016年12 月31日 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 35 卖出股票成交总额 3,437,366,302.03 49,824.00 减:卖出股票成本总额 3,435,436,778.56 49,292.50 买卖股票差价收入 1,929,523.47 531.50 7.4.7.13 债券 投资 收益 7.4.7.13.1 债券 投资收 益项 目构成 单位:人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2 017年12月31日 上年度可比期间 2016年12月22日 (基金合同生效 日)至2016年12 月31日 债券投资收益 ——买卖债券 (、 债转股及债券到期兑付) 差价收入 13,125.03 - 债券投资收益 ——赎回差价 收入 - - 债券投资收益 ——申购差价 收入 - - 合计 13,125.03 - 7.4.7.13.2 债券 投资收 益—— 买卖 债券 差价收 入 单位:人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2 017年12月31日 上年度可比期间 2016年12月22日 (基金合同生效 日)至2016年12 月31日 卖出债券(、债转股及债券 到期兑付)成交总额 487,810.50 - 减:卖出债券(、债转股及 债券到期兑付)成本总额 472,500.00 - 减:应收利息总额 2,185.47 - 买卖债券差价收入 13,125.03 - 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 36 7.4.7.13.3 资产 支持证 券投 资收益 本基金于本期及上年度可比期间均未发生资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 衍生 工具 收益 7.4.7.14.1 衍生 工具收 益—— 买卖 权证 差价收 入 本基金于本期及上年度可比期间均未发生衍生工具收益。 7.4.7.15 股利 收益 单位:人民币元 项目 本期 2017年01月01日至 2017年12月31日 上年度可比期间 2016年12月22日 (基金合同生效 日)至2016年12 月31日 股票投资产生的股利收益 1,282,119.98 - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 1,282,119.98 - 7.4.7.16 公允 价值 变动 收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017年01月01日至 2017年12月31日 上年度可比期间 2016年12月22日 (基金合同生效 日)至2016年12 月31日 1.交易性金融资产 -1,198,077.65 -109,983.42 —— 股票投资 -1,175,838.45 -109,983.42 —— 债券投资 -22,239.20 - —— 资产支持证券投资 - - —— 基金投资 - - —— 贵金属投资 - - —— 其他 - - 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 37 2.衍生工具 - - —— 权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -1,198,077.65 -109,983.42 7.4.7.17 其他 收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年01月01日至 2017年12月31日 上年度可比期间 2016年12月22日 (基金合同生效 日)至2016年12 月31日 基金赎回费收入 21,076.14 12.53 基金转换费收入 2.67 - 合计 21,078.81 12.53 7.4.7.18 交易 费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年01月01日至 2017年12月31日 上年度可比期间 2016年12月22日 (基金合同生效 日)至2016年12 月31日 交易所市场交易费用 6,450,010.74 3,030.03 银行间市场交易费用 - - 合计 6,450,010.74 3,030.03 7.4.7.19 其他 费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年01月01日至 2017年12月31日 上年度可比期间 2016年12月22日 (基金合同生效 日)至2016年12 月31日 审计费用 35,000.00 - 信息 披露费 100,000.00 - 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 38 汇划手续费 6,107.82 - 账户维护费 550.00 50.00 指数使用费 40,000.00 1,086.96 合计 181,657.82 1,136.96 7.4.8 或有 事项、 资产负 债表 日后事 项的 说明 7.4.8.1 或有事 项


截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负 债表 日后 事项


截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联 方关系


本报告期不存在重大关联方发生变化的情 况。 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 农业银行股份有限公司(“农业银行”) 基金托管人 第一创业证券股份有限公司(“第一创业证 券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 7.4.10 本 报告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易 7.4.10.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股票 交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年01月01日至2017 年12月31日 上年度可比期间 2016年12月22日(基金合同 生效日)至2016 年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金 额 占当期股票成交 总额的比例 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 39 第一创业证券股份有限公司 4,202,81 8,751.90 59.58% - - 7.4.10.1.2 权证 交易 本基金于本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支 付关联 方的 佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年01 月01日至2017年12月31 日 当期佣 金 占当期佣金 总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 第一创业证券股份有限公司 1,764,4 18.52 73.93% 1,014,70 5.99 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2016年12 月22日至2016年12月31 日 当期佣 金 占当期佣金 总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定, 以扣除由中国证 券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券 投资研究成果和市 场信息服务等。 7.4.10.1.4 债券 交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年01月01日至2017 年12月31日 上年度可比期间 2016年12月22日 (基金合同 生效日) 至2016 年12月31日 成交金 额 占当期债券买 卖成交总额的 比例 成交 金额 占当期债券买卖成 交总额的比例 第一创业证券股份有限公司 11,46 9,138. 100.00% - - 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 40 01 7.4.10.1.5 债券 回购交 易 7.4.10.2 关联 方报 酬 7.4.10.2.1 基金 管理费 单位:人 民币元 项目 本期 2017年01月01日 至2017年12 月31 日 上年度可比期间 2016年12月22日(基金合同 生效日)至2016 年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,623,015.99 1,974.16 其中:支付销售机构的客户维护费 17,620.46 10.96 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80% 年费率计提。管理费的计算方法如 下: H=E×0.80%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付 , 经基金管理人与基金托管人双 方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 7.4.10.2.2 基金 托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年01月01日 至2017年12 月31 日 上年度可比期间 2016年12月22日 (基金合同生 效日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 304,315.56 370.15 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15% 的年费率计提。托管费的计算方法 如下: H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 41 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 经基金管理人与基金托管人双 方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 7.4.10.2.3 销售 服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的各 关联方名称 本期 2017年01月01日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 创金合信中证1000增强 A 创金合信中证1000增强 C 合计 创金合信直销 - 9,777.42 9,777.4 2 合计 - 9,777.42 9,777.4 2 获得销售服务费的各 关联方名称 上年度可比期间 2016年12月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 创金合信中证1000增强 A 创金合信中证1000增强 C 合计 创金合信直销 - 243.78 243.78 合计 - 243.78 243.78 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金的基金 资产净值0.2% 的年费率计 提, 逐日累计至每月月底, 按月支付给创金合信基金管理有限公司, 再由创金合信基金 管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日销售服务费=C类基金 前一日基金资产净值×0.2%/ 当年天数。


7.4.10.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购) 交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 7.4.10.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报告 期内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况 创金合信中证1000增强A 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 42 份额单位:份 项目 本期 2017年01月01 日至2017年12 月31日 上年度可比期 间 2016 年12月22 日 (基金合同生 效日) 至2016年 12月31日 基金合同生效日(2016 年12月22日)持有的基金 份额 5,000,166.70 5,000,166.70 报告期初持有的基金份额 5,000,166.70 5,000,166.70 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 5,000,166.70 5,000,166.70 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 2.38% 99.55% 创金合信中证1000增强C 份额单位:份 项目 本期 2017年01月01 日至2017年12 月31日 上年度可比期 间 2016 年12月22 日 (基金合同生 效日) 至2016年 12月31日 基金合同生效日(2016 年12月22日)持有的基金 份额 5,000,166.66 5,000,166.66 报告期初持有的基金份额 5,000,166.66 5,000,166.66 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 5,000,166.66 5,000,166.66 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 48.76% 97.92% 7.4.10.4.2 报告 期末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 43 本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年01月01日至2 017 年12月31日 上年度可比期间 2016年12月22日(基金合同生效 日)至2016年12 月31日 期末余 额 当期利 息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司 3,656,8 74.22 78,276. 59 518,397.12 1,275.57 注: 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管, 按金融机构同业存款利率计息。 7.4.10.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其他 关联 交易 事项 的说明


本基金本报告 期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利 润分配 情况-- 非货 币市场 基金 本基金于本期未进行利润分配。 7.4.12 期 末(2017 年12 月31 日) 本基 金持有的 流通 受限证 券 7.4.12.1 因认 购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单 位: 股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 6000 57 象屿 股份 2017 -12- 28 2018 -01- 08 新发 流通 受限 6.10 8.09 23,200 141, 520. 00 187, 688. 00 - 3006 64 鹏鹞 环保 2017 -12- 28 2018 -01- 05 新发 流通 受限 8.88 8.88 3,640 32,3 23.2 0 32,3 23.2 0 - 6031 61 科华 控股 2017 -12- 2018 -01- 新发 流通 16.7 5 16.7 5 1,239 20,7 53.2 20,7 53.2 - 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 44 28 05 受限 5 5 6030 80 新疆 火炬 2017 -12- 25 2018 -01- 03 新发 流通 受限 13.6 0 13.6 0 1,187 16,1 43.2 0 16,1 43.2 0 - 7.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单 位: 张) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 1135 03 泰晶 转债 2017 -12- 19 2018 -01- 02 新发 流通 受限 100. 00 100. 00 320 32,0 00.0 0 32,0 00.0 0 - 7.4.12.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量 (股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 6006 86 金龙 汽车 2017 -12- 28 重大 事项 停牌 13.0 3 2018 -01- 10 13.0 3 167,200 2,16 0,58 6.52 2,17 8,61 6.00 - 3002 92 吴通 控股 2017 -12- 04 重大 事项 停牌 5.67 2018 -03- 05 5.72 374,600 2,12 2,02 8.06 2,12 3,98 2.00 - 3003 39 润和 软件 2017 -12- 28 重大 事项 停牌 10.4 8 2018 -01- 05 10.7 3 198,400 2,12 5,01 8.57 2,07 9,23 2.00 - 6007 34 实达 集团 2017 -12- 20 重大 事项 停牌 9.40 - - 210,800 2,01 8,67 5.00 1,98 1,52 0.00 - 3003 62 天翔 环境 2017 -12- 28 重大 事项 停牌 12.9 2 2018 -01- 05 13.5 0 148,600 1,97 3,56 3.13 1,91 9,91 2.00 - 0000 34 神州 数码 2017 -09- 重大 事项 21.6 0 - - 35,800 764, 313. 773, 280. - 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 45 29 停牌 59 00 3007 30 科创 信息 2017 -12- 25 重大 事项 停牌 41.5 5 2018 -01- 02 45.7 1 821 6,86 3.56 34,1 12.5 5 - 0029 19 名臣 健康 2017 -12- 28 重大 事项 停牌 35.2 6 2018 -01- 02 38.7 9 821 10,3 11.7 6 28,9 48.4 6 - 7.4.12.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银行 间市场 债 券 正回购 截至本报告期末2017年12 月31日止, 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额为0,无抵押债券。 7.4.12.3.2 交易 所市场 债券 正回购


截至本报告期末2017 年12月31日止, 本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额为0,无抵押债券。 7.4.13 金 融工具 风险及 管理 7.4.13.1 风险 管理 政策 和组 织架构


本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、 流动性风险及市 场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险, 并设定适 当的风险限 额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 建立了以风控与审计委员会为 核心的、 由督察长、 风险控制办公会、 监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理 架构体系。 7.4.13.2 信用 风险


信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手和债券的资信状况进行了充分的评估。 本 基金的活期银行 存款存放在本基金的托管行农业银行, 因而与银行存款相关的信用风险 不重大。 本基金在交易所 (场内) 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交 易对手完成证券交收和款项清算, 违约风险很小; 在银行间同业市场或其他场外市场进 行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相 应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 46


本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定 的 标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短 期信用 评级 列示的 债券 投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12 月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 10,575,620.00 0.00 合计 10,575,620.00 0.00 注: 1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级 ,依照在一个会计年度孰新孰低原则, 若此会计年度无评级,则追溯上一会计年度,上一会计年度无评级则为无评级。


2、未评级债券为期限在一年以 内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级 的短期融资券、同业存单等债券。 3、债券投资以净价列示 。 4、若出现期限为1年以内的债券评级为长期信用评级的标志,不进行评级等同。 7.4.13.2.2 按长 期信用 评级 列示的 债券 投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12 月31日 AAA 490,240.80 0.00 AAA以下 32,000.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 522,240.80 0.00 注: 1、债券评级取自 第三方评级机构的债项评级 ,依照在一个会计年度孰新孰低原则, 若此会计年度无评级,则追溯上一会计年度,上一会计年度无评级则为无评级。


2、未评级债券为期限一年以上的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的 短期融资券、同业存单等债券。 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 47 3、债券投资以净价列示。 4、若出现期限为1年以内的债券评级为长期信用评级的标志,不进行评级等同。 7.4.13.3 流动 性风 险


流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金 份额, 另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


针对投资品种变现的流动性风险, 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受 限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司发行的 可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15% 。本基金主动投资于流动性受限资产 的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市, 其余亦可在银行间同业市场交易, 因此除附注7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受 限制不能自由转让的情况外, 其余均能以合理价格适时变现。 此外, 本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求, 其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。


于2017年12月31日, 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息, 可赎回基金份额净值(所有者权益) 无固定到期日且不计息, 因此账面余额 即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.2 报告 期内本 基金 组合资 产的 流动性 风险 分析


本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券 投资基金运作管理 办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017 年10 月1 日 起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理 部门对本基金的组合持仓集中度指标、 流通受 限制的投资品种比例以及组合在短时间内 变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。


本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算, 确 保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变 现价值。于2017 年12 月 31 日,本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值 为202127381.76 元, 超过经确认的当日净赎回金额。 于 2017 年12 月31 日, 本基金持创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 48 有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 5.30%,未超过15%。





同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度。 此外, 本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质 确定质押率水平; 持续 监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算 足额; 并在与私募类证 券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质 押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。





综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施, 本基金在本报 告期内流动性情况良好。





注:流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》第四十条。


7.4.13.4 市场 风险


市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率 风险


利率风险是指金融工具的公允 价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。





本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。





本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息, 因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金 、存出保证金、债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险 敞口 单位:人民币元 本期末2017 年12月 31日 1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 资产





银行存款 3,656,874. 22 -


- - 3,656,874. 22 结算备付金 3,011,126. -


- - 3,011,126.创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 49 34 34 存出保证金 110,107.64 -


- - 110,107.64 交易性金融资产 10,575,62 0.00 490,24 0.80


32,000. 00 196,110,17 1.06 207,208,03 1.86 应收证券清算款 - -


- 1,993,099. 38 1,993,099. 38 应收利息 - -


- 65,650.24 65,650.24 应收申购款 - -


- 615,783.90 615,783.90 资产总计 17,353,72 8.20 490,24 0.80 32,000. 00 198,784,70 4.58 216,660,67 3.58 负债





应付赎回款 - -


- 20,455.61 20,455.61 应付管理人报酬 - -


- 144,506.50 144,506.50 应付托管费 - -


- 27,094.96 27,094.96 应付销售服务费 - -


- 1,613.21 1,613.21 应付交易费用 - -


- 1,014,705. 99 1,014,705. 99 其他负债 - -


- 145,000.62 145,000.62 负债总计 - - - 1,353,376. 89 1,353,376. 89 利率敏感度缺口 17,353,72 8.20 490,24 0.80 32,000. 00 197,431,32 7.69 215,307,29 6.69 上年度末2016 年12 月31 日 1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 资产














银行存款 518,397.12 -


- - 518,397.12 交易性金融资产 - -


- 9,503,201. 00 9,503,201. 00 应收证券清算款 - -


- 7,258.41 7,258.41 应收利息 - -


- 1,073.26 1,073.26 资产总计 518,397.12 - - 9,511,532. 67 10,029,92 9.79 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 50 负债














应付证券清算款 - -


- 9,338.23 9,338.23 应付赎回款 - -


- 968.86 968.86 应付管理人报酬 - -


- 1,974.16 1,974.16 应付托管费 - -


- 370.15 370.15 应付销售服务费 - -


- 248.59 248.59 应付交易费用 - -


- 2,118.43 2,118.43 其他负债 - -


- 1,086.96 1,086.96 负债总计 - - - 16,105.38 16,105.38 利率敏感度缺口 518,397.12 - - 9,495,427. 29 10,013,82 4.41 注: 表中所示为本基金资产及负债的账面价值, 并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险 的敏 感性分 析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位:人民币元) 本期末 2017 年12月31日 上年度末 2016 年12月31日 市场利率上升25个基点 -21,611.13 0.00 市场利率下降25个基点 21,707.50 0.00 7.4.13.4.2 外汇 风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他 价格风 险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券, 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中, 采用"自上而下"的策略, 通 过对宏观经济情况及政策的分析, 结合证券市场运行情况, 做出资产配置及组合构建的 决定; 通过对单个证券的定性分析及定量分析, 选择符合基金合同约定范围的投资品种创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 51 进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化, 对投资策略、 资产配 置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。


7.4.13.4.3.1 其他价格 风险 敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12 月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 196,110,171.0 6 91.08 9,503,2 01.00 94.90 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 196,110,171.0 6 91.08 9,503,2 01.00 94.90 7.4.13.4.3.2 其他价格 风险 的敏感 性分 析 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位:人民币元) 本期末 2017 年12月31日 上年度末 2016 年12月31日 比较基准上涨5%资产净值变动 8,892,532.64 493,861.81 比较基准下降5%资产净值变动 -8,892,532.64 -493,861.81 本基金的业绩比较基准= 中证1000指数收益率×95%+一年期人民币定期存款利率(税 后)×5% 7.4.14 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 52


(1) 公允价值


(a) 金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b) 持续的以公允价值计量的金融工具


(i) 各层次金融工具公允价值


于2017年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为184,733,660.40元,属于第二层次的余额为22,474,371.46 元,无属于第三层次的余额(2016年12月31日:第一层次9,379,307.00元,第二层次 123,894.00 元,无属于第三层次的余额)。


(ii) 公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次; 并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。


(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额


无。


(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具


于2017年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12 月31日:同)。


(d) 不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价 值与公允价值相差很小。


(2) 增值税


根据财政部、国家税务总局于2016年12月21 日颁布的财税[2016]140号《关于明确 金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定, 资 管产品运营过程中 发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。


根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》 的规定, 资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税 应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1 月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 53 税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


此外, 财政部、 国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90 号 《关于租入 固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自2018年1月1日起运营 资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。


上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。


(3) 除公允价值和增值税外, 截至资产负 债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组 合报 告 8.1 期末 基金 资产组 合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 196,110,171.06 90.51 其中:股票 196,110,171.06 90.51 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 11,097,860.80 5.12 其中:债券 11,097,860.80 5.12 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,668,000.56 3.08 8 其他各项资产 2,784,641.16 1.29 9 合计 216,660,673.58 100.00 8.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合 8.2.1 报告 期末( 指数投 资) 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,338,782.00 1.55 C 制造业 97,255,958.58 45.17 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 54 D 电力、 热力、 燃气及水 生 产和供应业 4,086,004.00 1.90 E 建筑业 4,647,248.00 2.16 F 批发和零售业 12,189,329.72 5.66 G 交通运输、 仓储和邮政业 7,684,659.04 3.57 H 住宿和餐饮业 345,472.00 0.16 I 信息传输、 软件和信息技 术服务业 12,887,461.20 5.99 J 金融业 60,079.00 0.03 K 房地产业 8,133,225.31 3.78 L 租赁和商务服务业 2,483,502.00 1.15 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、 环境和公共设施管 理业 1,293,989.00 0.60 O 居民服务、 修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 5,621,524.00 2.61 S 综合 - - 合计 160,027,233.85 74.33 -


8.2.2 报告 期末( 积极投 资) 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例 (%) A 农、林、牧、渔业 1,785,537.60 0.83 B 采矿业 - - C 制造业 22,215,863.72 10.32 D 电力、 热力、 燃气及水 生 产和供应业 6,081,127.70 2.82 E 建筑业 - - 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 55 F 批发和零售业 2,249,136.40 1.04 G 交通运输、 仓储和邮政业 17,942.76 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技 术服务业 600,392.55 0.28 J 金融业 - - K 房地产业 1,963,349.28 0.91 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,137,264.00 0.53 N 水利、 环境和公共设施管 理业 32,323.20 0.02 O 居民服务、 修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 36,082,937.21 16.76 -


8.3 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细 8.3.1 期末 指数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 002372 伟星新材 139,500 2,508,210.0 0 1.16 2 600486 扬农化工 50,100 2,489,469.0 0 1.16 3 601588 北辰实业 428,900 2,483,331.0 0 1.15 4 000902 新洋丰 240,800 2,355,024.0 0 1.09 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 56 5 000921 海信科龙 163,900 2,281,488.0 0 1.06 6 002518 科士达 136,100 2,227,957.0 0 1.03 7 000042 中洲控股 136,397 2,213,723.3 1 1.03 8 603609 禾丰牧业 248,400 2,205,792.0 0 1.02 9 002247 帝龙文化 162,000 2,201,580.0 0 1.02 10 601137 博威合金 190,500 2,194,560.0 0 1.02 11 600693 东百集团 213,200 2,187,432.0 0 1.02 12 600990 四创电子 37,555 2,181,569.9 5 1.01 13 600114 东睦股份 137,636 2,178,777.8 8 1.01 14 600686 金龙汽车 167,200 2,178,616.0 0 1.01 15 002139 拓邦股份 181,500 2,147,145.0 0 1.00 16 300219 鸿利智汇 190,300 2,137,069.0 0 0.99 17 000553 沙隆达A 134,300 2,128,655.0 0 0.99 18 300343 联创互联 165,900 2,125,179.0 0 0.99 19 300292 吴通控股 374,600 2,123,982.0 0 0.99 20 300118 东方日升 175,086 2,123,793.1 8 0.99 21 600105 永鼎股份 323,200 2,107,264.0 0.98 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 57 0 22 300036 超图软件 135,900 2,098,296.0 0 0.97 23 600676 交运股份 319,600 2,096,576.0 0 0.97 24 000070 特发信息 223,000 2,082,820.0 0 0.97 25 600285 羚锐制药 223,800 2,081,340.0 0 0.97 26 300339 润和软件 198,400 2,079,232.0 0 0.97 27 600548 深高速 230,678 2,071,488.4 4 0.96 28 600173 卧龙地产 353,800 2,052,040.0 0 0.95 29 600337 美克家居 336,900 2,038,245.0 0 0.95 30 002737 葵花药业 65,768 2,026,969.7 6 0.94 31 300303 聚飞光电 555,900 2,017,917.0 0 0.94 32 601107 四川成渝 487,700 2,009,324.0 0 0.93 33 300184 力源信息 176,600 2,002,644.0 0 0.93 34 300194 福安药业 347,900 2,000,425.0 0 0.93 35 002483 润邦股份 363,980 1,983,691.0 0 0.92 36 603026 石大胜华 79,700 1,982,139.0 0 0.92 37 600734 实达集团 210,800 1,981,520.0 0 0.92 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 58 38 002121 科陆电子 221,300 1,980,635.0 0 0.92 39 603299 井神股份 204,900 1,952,697.0 0 0.91 40 603108 润达医疗 158,000 1,935,500.0 0 0.90 41 300362 天翔环境 148,600 1,919,912.0 0 0.89 42 300440 运达科技 193,768 1,918,303.2 0 0.89 43 002452 长高集团 311,465 1,909,280.4 5 0.89 44 002521 齐峰新材 208,900 1,907,257.0 0 0.89 45 300336 新文化 167,000 1,907,140.0 0 0.89 46 300447 全信股份 100,890 1,899,758.7 0 0.88 47 601900 南方传媒 161,100 1,875,204.0 0 0.87 48 600824 益民集团 387,544 1,871,837.5 2 0.87 49 000719 大地传媒 203,000 1,839,180.0 0 0.85 50 603669 灵康药业 90,300 1,787,940.0 0 0.83 51 002406 远东传动 233,800 1,674,008.0 0 0.78 52 002376 新北洋 150,500 1,672,055.0 0 0.78 53 603997 继峰股份 147,750 1,665,142.5 0 0.77 54 002537 海联金汇 159,000 1,556,610.0 0.72 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 59 0 55 600323 瀚蓝环境 97,100 1,548,745.0 0 0.72 56 300323 华灿光电 94,400 1,538,720.0 0 0.71 57 000666 经纬纺机 72,100 1,400,182.0 0 0.65 58 300269 联建光电 108,700 1,384,838.0 0 0.64 59 600246 万通地产 346,900 1,384,131.0 0 0.64 60 600491 龙元建设 143,400 1,355,130.0 0 0.63 61 603421 鼎信通讯 52,300 1,334,696.0 0 0.62 62 300508 维宏股份 18,400 1,333,632.0 0 0.62 63 300438 鹏辉能源 44,800 1,331,904.0 0 0.62 64 601666 平煤股份 207,800 1,309,140.0 0 0.61 65 300495 美尚生态 87,550 1,293,989.0 0 0.60 66 600101 明星电力 140,100 1,293,123.0 0 0.60 67 300497 富祥股份 35,300 1,287,391.0 0 0.60 68 000055 方大集团 207,800 1,259,268.0 0 0.58 69 603368 柳州医药 25,360 1,213,983.2 0 0.56 70 300485 赛升药业 42,000 1,209,600.0 0 0.56 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 60 71 300232 洲明科技 82,300 1,176,890.0 0 0.55 72 000065 北方国际 64,300 1,170,260.0 0 0.54 73 600076 康欣新材 156,000 1,151,280.0 0 0.53 74 002100 天康生物 140,620 1,141,834.4 0 0.53 75 600995 文山电力 121,600 1,106,560.0 0 0.51 76 603979 金诚信 105,100 1,076,224.0 0 0.50 77 600331 宏达股份 204,900 1,063,431.0 0 0.49 78 600261 阳光照明 188,800 1,042,176.0 0 0.48 79 002781 奇信股份 43,200 1,019,952.0 0 0.47 80 002449 国星光电 57,400 994,168.00 0.46 81 600508 上海能源 78,600 953,418.00 0.44 82 000525 红 太 阳 46,428 936,452.76 0.43 83 000796 凯撒旅游 64,700 910,976.00 0.42 84 300047 天源迪科 77,100 851,955.00 0.40 85 000034 神州数码 35,800 773,280.00 0.36 86 300083 劲胜智能 93,600 710,424.00 0.33 87 002567 唐人神 88,900 688,086.00 0.32 88 600552 凯盛科技 93,100 686,147.00 0.32 89 601636 旗滨集团 107,800 672,672.00 0.31 90 300050 世纪鼎利 84,000 661,080.00 0.31 91 002766 索菱股份 46,300 655,145.00 0.30 92 603898 好莱客 21,800 650,948.00 0.30 93 603508 思维列控 16,800 649,320.00 0.30 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 61 94 600477 杭萧钢构 52,000 554,840.00 0.26 95 600502 安徽水利 79,400 547,066.00 0.25 96 600567 山鹰纸业 119,900 520,366.00 0.24 97 600033 福建高速 140,204 511,744.60 0.24 98 600020 中原高速 104,500 507,870.00 0.24 99 002582 好想你 43,400 507,780.00 0.24 100 600035 楚天高速 93,600 487,656.00 0.23 101 300271 华宇软件 32,600 485,088.00 0.23 102 603338 浙江鼎力 4,900 385,336.00 0.18 103 002597 金禾实业 13,900 360,288.00 0.17 104 600258 首旅酒店 12,800 345,472.00 0.16 105 600742 一汽富维 20,100 331,851.00 0.15 106 000059 华锦股份 31,600 301,148.00 0.14 107 600057 象屿股份 23,200 187,688.00 0.09 108 600562 国睿科技 7,100 170,471.00 0.08 109 600546 山煤国际 34,100 166,408.00 0.08 110 000700 模塑科技 28,600 162,162.00 0.08 111 601126 四方股份 18,200 142,506.00 0.07 112 300165 天瑞仪器 22,300 141,605.00 0.07 113 000899 赣能股份 23,200 137,576.00 0.06 114 300527 华舟应急 3,650 88,257.00 0.04 115 603323 吴江银行 7,300 60,079.00 0.03 116 002126 银轮股份 4,600 45,080.00 0.02 8.3.2 期末 积极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量 期末公允价 值 公允价值占基 金资产净值比 例(%) 1 600019 宝钢股份 354,400 3,062,016.0 0 1.42 2 600219 南山铝业 685,300 2,521,904.0 1.17 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 62 0 3 600236 桂冠电力 426,346 2,451,489.5 0 1.14 4 600582 天地科技 475,700 2,212,005.0 0 1.03 5 002608 江苏国信 195,100 1,982,216.0 0 0.92 6 600736 苏州高新 332,208 1,963,349.2 8 0.91 7 603808 歌力思 79,600 1,830,800.0 0 0.85 8 002696 百洋股份 96,620 1,785,537.6 0 0.83 9 002435 长江润发 93,500 1,626,900.0 0 0.76 10 000895 双汇发展 60,600 1,605,900.0 0 0.75 11 600297 广汇汽车 189,020 1,515,940.4 0 0.70 12 300490 华自科技 105,900 1,514,370.0 0 0.70 13 601678 滨化股份 179,000 1,453,480.0 0 0.68 14 603866 桃李面包 30,790 1,199,886.3 0 0.56 15 603017 中衡设计 68,800 1,137,264.0 0 0.53 16 600900 长江电力 60,600 944,754.00 0.44 17 600690 青岛海尔 48,700 917,508.00 0.43 18 600688 上海石化 130,800 827,964.00 0.38 19 600585 海螺水泥 25,800 756,714.00 0.35 20 300235 方直科技 48,400 566,280.00 0.26 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 63 21 603599 广信股份 26,900 525,626.00 0.24 22 002612 朗姿股份 44,700 500,640.00 0.23 23 002039 黔源电力 30,500 473,665.00 0.22 24 600051 宁波联合 43,800 413,034.00 0.19 25 600966 博汇纸业 63,400 380,400.00 0.18 26 000876 新 希 望 49,400 368,030.00 0.17 27 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.12 28 600729 重庆百货 9,700 243,082.00 0.11 29 600886 国投电力 29,000 212,860.00 0.10 30 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.08 31 603328 依顿电子 7,600 109,060.00 0.05 32 603737 三棵树 1,200 85,068.00 0.04 33 600723 首商股份 9,400 77,080.00 0.04 34 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.03 35 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.02 36 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.02 37 300730 科创信息 821 34,112.55 0.02 38 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.02 39 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.01 40 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.01 41 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.01 42 600056 中国医药 800 19,912.00 0.01 43 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.01 44 603329 上海雅仕 1,182 17,942.76 0.01 45 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.01 46 300684 中石科技 827 11,528.38 0.01 47 600070 浙江富润 1,100 10,615.00 - 48 603655 朗博科技 881 8,193.30 - 8.4 报告 期内 股票投 资组 合的 重大变 动 8.4.1 累计 买入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细 金额单位:人民币元 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 64 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金 额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600548 深高速 20,208,158.81 201.80 2 601636 旗滨集团 18,337,276.39 183.12 3 600990 四创电子 17,214,875.17 171.91 4 002203 海亮股份 16,455,060.30 164.32 5 600486 扬农化工 16,362,191.70 163.40 6 002737 葵花药业 16,298,627.16 162.76 7 002546 新联电子 16,125,870.62 161.04 8 600742 一汽富维 16,074,146.60 160.52 9 600420 现代制药 15,805,419.41 157.84 10 300271 华宇软件 15,763,771.82 157.42 11 600269 赣粤高速 15,506,325.40 154.85 12 600713 南京医药 15,102,252.69 150.81 13 002372 伟星新材 14,992,620.62 149.72 14 002100 天康生物 14,975,227.61 149.55 15 000525 红 太 阳 14,556,030.12 145.36 16 000553 沙隆达A 14,378,897.77 143.59 17 600297 广汇汽车 14,332,295.54 143.13 18 600114 东睦股份 14,150,694.72 141.31 19 603808 歌力思 14,070,247.62 140.51 20 600035 楚天高速 13,902,013.80 138.83 21 002111 威海广泰 13,789,705.52 137.71 22 000733 振华科技 13,466,897.48 134.48 23 603368 柳州医药 13,452,936.68 134.34 24 600567 山鹰纸业 13,279,268.00 132.61 25 002080 中材科技 13,184,743.96 131.67 26 300339 润和软件 12,987,495.79 129.70 27 300303 聚飞光电 12,812,004.03 127.94 28 600105 永鼎股份 12,684,979.85 126.67 29 002608 江苏国信 12,680,317.05 126.63 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 65 30 601137 博威合金 12,589,075.00 125.72 31 600986 科达股份 12,535,960.99 125.19 32 600438 通威股份 12,524,084.30 125.07 33 600377 宁沪高速 12,483,315.10 124.66 34 600028 中国石化 12,415,493.00 123.98 35 000055 方大集团 12,317,317.50 123.00 36 300232 洲明科技 12,193,486.00 121.77 37 300366 创意信息 12,156,316.88 121.40 38 002484 江海股份 12,060,233.20 120.44 39 600261 阳光照明 11,970,289.41 119.54 40 600736 苏州高新 11,795,141.10 117.79 41 002228 合兴包装 11,736,499.00 117.20 42 300307 慈星股份 11,679,756.96 116.64 43 600337 美克家居 11,660,170.90 116.44 44 002518 科士达 11,579,998.51 115.64 45 000719 大地传媒 11,558,160.87 115.42 46 300468 四方精创 11,491,548.73 114.76 47 300054 鼎龙股份 11,443,030.36 114.27 48 600076 康欣新材 11,407,421.00 113.92 49 600449 宁夏建材 11,372,898.35 113.57 50 600676 交运股份 11,325,146.00 113.10 51 600845 宝信软件 11,140,798.16 111.25 52 300050 世纪鼎利 11,081,114.41 110.66 53 000936 华西股份 11,009,059.72 109.94 54 000813 德展健康 10,811,692.50 107.97 55 002597 金禾实业 10,712,295.31 106.98 56 600782 新钢股份 10,655,082.00 106.40 57 002449 国星光电 10,609,840.53 105.95 58 601368 绿城水务 10,567,026.20 105.52 59 600602 云赛智联 10,482,052.86 104.68 60 002247 帝龙文化 10,472,591.12 104.58 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 66 61 601126 四方股份 10,456,887.53 104.42 62 300083 劲胜智能 10,450,704.87 104.36 63 002567 唐人神 10,431,826.80 104.17 64 000959 首钢股份 10,396,221.00 103.82 65 000796 凯撒旅游 10,350,821.62 103.37 66 600323 瀚蓝环境 10,313,167.67 102.99 67 603898 好莱客 10,297,607.86 102.83 68 600168 武汉控股 10,295,091.83 102.81 69 600508 上海能源 10,268,551.03 102.54 70 002452 长高集团 10,247,650.55 102.34 71 600982 宁波热电 10,216,451.87 102.02 72 601588 北辰实业 10,134,021.00 101.20 73 000046 泛海控股 9,996,996.52 99.83 74 002206 海 利 得 9,932,356.50 99.19 75 002528 英飞拓 9,915,381.90 99.02 76 000042 中洲控股 9,874,121.71 98.60 77 600470 六国化工 9,801,981.06 97.88 78 300184 力源信息 9,783,408.00 97.70 79 002777 久远银海 9,771,288.96 97.58 80 601222 林洋能源 9,751,962.06 97.38 81 002537 海联金汇 9,662,164.13 96.49 82 002094 青岛金王 9,592,654.78 95.79 83 002433 太安堂 9,569,578.00 95.56 84 600383 金地集团 9,567,468.86 95.54 85 600020 中原高速 9,560,339.90 95.47 86 002376 新北洋 9,536,471.39 95.23 87 000910 大亚圣象 9,520,150.63 95.07 88 600530 交大昂立 9,461,201.50 94.48 89 002435 长江润发 9,436,385.93 94.23 90 300031 宝通科技 9,386,763.00 93.74 91 300219 鸿利智汇 9,285,688.58 92.73 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 67 92 002314 南山控股 9,240,921.10 92.28 93 002502 骅威文化 9,196,215.16 91.84 94 002472 双环传动 9,163,488.91 91.51 95 600185 格力地产 9,142,512.03 91.30 96 603338 浙江鼎力 9,121,410.50 91.09 97 603669 灵康药业 9,082,615.20 90.70 98 000418 小天鹅A 9,057,370.70 90.45 99 300102 乾照光电 9,033,193.11 90.21 100 000065 北方国际 9,018,894.00 90.06 101 002309 中利集团 9,010,107.00 89.98 102 002612 朗姿股份 8,967,151.16 89.55 103 000666 经纬纺机 8,920,470.00 89.08 104 300381 溢多利 8,907,118.79 88.95 105 002313 日海通讯 8,886,652.73 88.74 106 300326 凯利泰 8,856,553.59 88.44 107 002766 索菱股份 8,842,828.78 88.31 108 000070 特发信息 8,838,728.28 88.27 109 600167 联美控股 8,823,822.38 88.12 110 000531 穗恒运A 8,744,645.00 87.33 111 600219 南山铝业 8,720,544.00 87.09 112 600057 象屿股份 8,712,466.86 87.00 113 600585 海螺水泥 8,689,230.28 86.77 114 600033 福建高速 8,651,495.60 86.40 115 000591 太阳能 8,633,203.68 86.21 116 300269 联建光电 8,561,015.22 85.49 117 601567 三星医疗 8,547,044.67 85.35 118 002434 万里扬 8,515,915.05 85.04 119 002521 齐峰新材 8,503,321.00 84.92 120 002614 奥佳华 8,493,545.00 84.82 121 002445 中南文化 8,463,142.00 84.51 122 300323 华灿光电 8,452,905.00 84.41 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 68 123 603979 金诚信 8,390,382.44 83.79 124 300447 全信股份 8,340,545.50 83.29 125 603599 广信股份 8,309,726.59 82.98 126 600090 同济堂 8,298,370.99 82.87 127 000761 本钢板材 8,267,031.94 82.56 128 002335 科华恒盛 8,260,254.40 82.49 129 000782 美达股份 8,135,775.00 81.25 130 002020 京新药业 8,068,201.00 80.57 131 600824 益民集团 8,046,446.55 80.35 132 000034 神州数码 7,980,954.04 79.70 133 601199 江南水务 7,975,291.00 79.64 134 002093 国脉科技 7,947,752.61 79.37 135 600409 三友化工 7,927,654.00 79.17 136 300194 福安药业 7,924,366.02 79.13 137 300157 恒泰艾普 7,924,208.35 79.13 138 000601 韶能股份 7,920,434.00 79.09 139 600491 龙元建设 7,875,977.56 78.65 140 601339 百隆东方 7,865,043.22 78.54 141 002696 百洋股份 7,841,564.80 78.31 142 600711 盛屯矿业 7,829,532.00 78.19 143 000573 粤宏远A 7,800,747.00 77.90 144 002519 银河电子 7,775,536.10 77.65 145 300451 创业软件 7,770,279.00 77.60 146 601799 星宇股份 7,753,499.97 77.43 147 600885 宏发股份 7,742,685.44 77.32 148 300170 汉得信息 7,739,714.66 77.29 149 601388 怡球资源 7,717,867.05 77.07 150 600502 安徽水利 7,696,114.00 76.85 151 002121 科陆电子 7,515,432.00 75.05 152 300349 金卡智能 7,466,686.55 74.56 153 002496 辉丰股份 7,416,022.20 74.06 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 69 154 600480 凌云股份 7,398,452.00 73.88 155 002441 众业达 7,345,862.39 73.36 156 600236 桂冠电力 7,326,900.58 73.17 157 601666 平煤股份 7,315,891.00 73.06 158 002436 兴森科技 7,315,765.43 73.06 159 002511 中顺洁柔 7,273,756.05 72.64 160 600864 哈投股份 7,267,018.67 72.57 161 600070 浙江富润 7,246,051.00 72.36 162 600123 兰花科创 7,202,486.00 71.93 163 600511 国药股份 7,166,873.00 71.57 164 300508 维宏股份 7,151,133.00 71.41 165 600641 万业企业 7,147,984.54 71.38 166 300360 炬华科技 7,140,334.24 71.30 167 600960 渤海活塞 7,134,185.25 71.24 168 601107 四川成渝 7,133,551.00 71.24 169 300132 青松股份 7,108,454.00 70.99 170 002626 金达威 7,107,416.20 70.98 171 002501 利源精制 7,060,714.00 70.51 172 002617 露笑科技 7,059,477.00 70.50 173 600229 城市传媒 7,042,474.37 70.33 174 600963 岳阳林纸 7,038,853.33 70.29 175 000901 航天科技 6,955,884.45 69.46 176 300193 佳士科技 6,955,212.32 69.46 177 300204 舒泰神 6,951,202.71 69.42 178 603017 中衡设计 6,886,152.83 68.77 179 002531 天顺风能 6,879,559.60 68.70 180 600285 羚锐制药 6,859,870.97 68.50 181 000498 山东路桥 6,859,291.33 68.50 182 000529 广弘控股 6,852,200.41 68.43 183 300485 赛升药业 6,795,919.00 67.87 184 600582 天地科技 6,768,724.00 67.59 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 70 185 600273 嘉化能源 6,734,369.99 67.25 186 600218 全柴动力 6,728,662.95 67.19 187 300365 恒华科技 6,689,994.60 66.81 188 002406 远东传动 6,688,233.00 66.79 189 002648 卫星石化 6,648,162.96 66.39 190 002419 天虹股份 6,626,312.00 66.17 191 300362 天翔环境 6,610,344.50 66.01 192 002235 安妮股份 6,593,550.79 65.84 193 002025 航天电器 6,578,558.00 65.69 194 002630 华西能源 6,545,660.00 65.37 195 603609 禾丰牧业 6,508,070.00 64.99 196 000811 冰轮环境 6,478,164.50 64.69 197 603737 三棵树 6,441,719.00 64.33 198 600603 广汇物流 6,426,055.58 64.17 199 603128 华贸物流 6,416,697.00 64.08 200 002535 林州重机 6,398,353.75 63.90 201 002425 凯撒文化 6,395,410.00 63.87 202 300158 振东制药 6,393,725.62 63.85 203 002712 思美传媒 6,387,515.65 63.79 204 300118 东方日升 6,371,696.70 63.63 205 600382 广东明珠 6,367,968.94 63.59 206 000899 赣能股份 6,192,604.00 61.84 207 600983 惠而浦 6,159,877.99 61.51 208 601566 九牧王 6,127,649.60 61.19 209 002781 奇信股份 6,119,217.54 61.11 210 002380 科远股份 6,088,490.10 60.80 211 000153 丰原药业 6,059,292.00 60.51 212 002139 拓邦股份 6,032,596.00 60.24 213 000863 三湘印象 6,030,634.00 60.22 214 600429 三元股份 5,972,887.00 59.65 215 002296 辉煌科技 5,929,851.00 59.22 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 71 216 002440 闰土股份 5,924,336.77 59.16 217 600255 梦舟股份 5,912,801.00 59.05 218 300229 拓尔思 5,902,601.49 58.94 219 002286 保龄宝 5,892,723.98 58.85 220 000968 蓝焰控股 5,856,901.38 58.49 221 002369 卓翼科技 5,853,484.71 58.45 222 002483 润邦股份 5,839,575.98 58.32 223 002636 金安国纪 5,818,411.25 58.10 224 603018 中设集团 5,809,271.00 58.01 225 002402 和而泰 5,798,426.50 57.90 226 300347 泰格医药 5,779,629.00 57.72 227 300440 运达科技 5,758,655.00 57.51 228 300038 梅泰诺 5,747,152.04 57.39 229 002527 新时达 5,743,458.84 57.36 230 600995 文山电力 5,742,345.00 57.34 231 002082 栋梁新材 5,697,405.00 56.90 232 300312 邦讯技术 5,671,173.66 56.63 233 600674 川投能源 5,655,298.00 56.47 234 000902 新洋丰 5,654,089.00 56.46 235 002574 明牌珠宝 5,637,233.78 56.29 236 300047 天源迪科 5,613,574.71 56.06 237 300185 通裕重工 5,576,779.00 55.69 238 600237 铜峰电子 5,573,947.00 55.66 239 002126 银轮股份 5,549,893.27 55.42 240 600828 茂业商业 5,527,135.02 55.20 241 000150 宜华健康 5,525,570.60 55.18 242 002048 宁波华翔 5,520,702.64 55.13 243 000688 建新矿业 5,486,097.96 54.79 244 000789 万年青 5,483,982.00 54.76 245 300248 新开普 5,474,004.04 54.66 246 600054 黄山旅游 5,471,352.00 54.64 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 72 247 300456 耐威科技 5,470,046.93 54.62 248 600988 赤峰黄金 5,466,744.00 54.59 249 000676 智度股份 5,454,067.50 54.47 250 600775 南京熊猫 5,438,952.92 54.31 251 002298 中电鑫龙 5,432,283.36 54.25 252 600589 广东榕泰 5,381,590.99 53.74 253 600106 重庆路桥 5,369,636.00 53.62 254 601007 金陵饭店 5,359,606.64 53.52 255 600684 珠江实业 5,334,824.80 53.27 256 600019 宝钢股份 5,300,855.00 52.94 257 000404 华意压缩 5,299,389.00 52.92 258 601700 风范股份 5,296,983.00 52.90 259 002322 理工环科 5,230,425.23 52.23 260 600363 联创光电 5,223,227.69 52.16 261 603997 继峰股份 5,167,620.50 51.60 262 000059 华锦股份 5,161,682.67 51.55 263 600499 科达洁能 5,158,783.44 51.52 264 002102 冠福股份 5,122,674.84 51.16 265 002171 楚江新材 5,108,166.00 51.01 266 603866 桃李面包 5,083,870.90 50.77 267 600515 海航基础 5,077,699.99 50.71 268 603456 九洲药业 5,070,692.00 50.64 269 000821 京山轻机 5,064,665.00 50.58 270 601058 赛轮金宇 5,059,334.80 50.52 271 300511 雪榕生物 5,057,511.20 50.51 272 002790 瑞尔特 5,037,016.24 50.30 273 600900 长江电力 5,017,649.38 50.11 274 600283 钱江水利 5,009,121.00 50.02 275 000732 泰禾集团 5,001,845.62 49.95 276 002151 北斗星通 4,988,780.00 49.82 277 002214 大立科技 4,945,239.00 49.38 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 73 278 603118 共进股份 4,890,662.80 48.84 279 000971 高升控股 4,879,061.04 48.72 280 600531 豫光金铅 4,861,699.80 48.55 281 300131 英唐智控 4,859,781.00 48.53 282 603686 龙马环卫 4,851,882.93 48.45 283 300007 汉威科技 4,849,260.04 48.43 284 002791 坚朗五金 4,829,796.50 48.23 285 002649 博彦科技 4,765,674.00 47.59 286 002262 恩华药业 4,751,772.40 47.45 287 000739 普洛药业 4,712,031.84 47.06 288 002393 力生制药 4,701,410.83 46.95 289 000921 海信科龙 4,694,323.00 46.88 290 002226 江南化工 4,689,540.00 46.83 291 002064 华峰氨纶 4,683,076.74 46.77 292 002035 华帝股份 4,664,969.08 46.59 293 603869 北部湾旅 4,654,336.82 46.48 294 002244 滨江集团 4,632,737.25 46.26 295 002224 三 力 士 4,611,327.00 46.05 296 600577 精达股份 4,559,618.00 45.53 297 002418 康盛股份 4,554,282.00 45.48 298 601877 正泰电器 4,537,811.30 45.32 299 300130 新国都 4,521,294.86 45.15 300 000650 仁和药业 4,515,259.00 45.09 301 002481 双塔食品 4,514,513.00 45.08 302 002401 中远海科 4,513,307.66 45.07 303 000603 盛达矿业 4,511,320.00 45.05 304 002717 岭南园林 4,501,641.56 44.95 305 002543 万和电气 4,498,845.56 44.93 306 002164 宁波东力 4,476,072.00 44.70 307 600075 新疆天业 4,452,086.20 44.46 308 002091 江苏国泰 4,391,932.44 43.86 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 74 309 600843 上工申贝 4,391,863.01 43.86 310 603108 润达医疗 4,367,483.40 43.61 311 600452 涪陵电力 4,365,904.69 43.60 312 300284 苏交科 4,357,128.00 43.51 313 300373 扬杰科技 4,335,360.51 43.29 314 300008 天海防务 4,314,278.50 43.08 315 300438 鹏辉能源 4,287,668.12 42.82 316 603288 海天味业 4,285,737.00 42.80 317 000881 中广核技 4,265,626.00 42.60 318 603828 柯利达 4,261,114.88 42.55 319 600730 中国高科 4,260,203.00 42.54 320 002775 文科园林 4,258,466.00 42.53 321 002060 粤 水 电 4,241,370.00 42.36 322 600375 华菱星马 4,217,276.00 42.11 323 300292 吴通控股 4,190,283.00 41.84 324 601900 南方传媒 4,188,903.00 41.83 325 002039 黔源电力 4,176,842.00 41.71 326 002311 海大集团 4,124,084.00 41.18 327 600745 闻泰科技 4,105,489.00 41.00 328 603936 博敏电子 4,101,444.00 40.96 329 002538 司尔特 4,096,032.00 40.90 330 600512 腾达建设 4,093,644.00 40.88 331 002359 北讯集团 4,088,402.00 40.83 332 002469 三维工程 4,058,516.00 40.53 333 603026 石大胜华 4,054,202.00 40.49 334 600093 易见股份 4,012,236.86 40.07 335 002009 天奇股份 4,005,502.00 40.00 336 000637 茂化实华 4,003,953.48 39.98 337 002783 凯龙股份 3,993,914.50 39.88 338 600278 东方创业 3,983,149.99 39.78 339 000725 京东方A 3,973,471.00 39.68 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 75 340 002301 齐心集团 3,967,102.00 39.62 341 300316 晶盛机电 3,965,154.82 39.60 342 300064 豫金刚石 3,949,915.42 39.44 343 002338 奥普光电 3,928,967.50 39.24 344 600562 国睿科技 3,916,887.80 39.11 345 002609 捷顺科技 3,895,532.06 38.90 346 000657 中钨高新 3,891,513.00 38.86 347 300336 新文化 3,884,721.44 38.79 348 002150 通润装备 3,880,056.00 38.75 349 000976 华铁股份 3,876,598.00 38.71 350 600721 百花村 3,852,701.00 38.47 351 300527 华舟应急 3,838,515.30 38.33 352 002370 亚太药业 3,769,171.21 37.64 353 300114 中航电测 3,759,669.00 37.54 354 600667 太极实业 3,756,211.00 37.51 355 300343 联创互联 3,754,658.00 37.49 356 002391 长青股份 3,742,066.00 37.37 357 002279 久其软件 3,716,357.75 37.11 358 600856 中天能源 3,712,639.50 37.08 359 300494 盛天网络 3,699,806.10 36.95 360 000564 供销大集 3,692,932.64 36.88 361 002324 普利特 3,680,792.54 36.76 362 600298 安琪酵母 3,657,037.25 36.52 363 002147 新光圆成 3,648,974.90 36.44 364 000043 中航地产 3,602,013.00 35.97 365 600052 浙江广厦 3,592,019.00 35.87 366 000700 模塑科技 3,554,716.00 35.50 367 002185 华天科技 3,535,517.00 35.31 368 600395 盘江股份 3,524,049.99 35.19 369 000570 苏常柴A 3,494,499.69 34.90 370 601678 滨化股份 3,491,033.00 34.86 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 76 371 300146 汤臣倍健 3,459,673.00 34.55 372 600197 伊力特 3,458,688.00 34.54 373 000701 厦门信达 3,418,271.70 34.14 374 002062 宏润建设 3,401,249.24 33.97 375 002156 通富微电 3,399,907.20 33.95 376 300148 天舟文化 3,399,099.10 33.94 377 002643 万润股份 3,383,295.00 33.79 378 002212 南洋股份 3,366,016.00 33.61 379 300261 雅本化学 3,364,733.00 33.60 380 600393 粤泰股份 3,356,546.00 33.52 381 000951 中国重汽 3,304,516.25 33.00 382 600729 重庆百货 3,288,860.00 32.84 383 300036 超图软件 3,274,989.00 32.70 384 603996 中新科技 3,257,664.00 32.53 385 000419 通程控股 3,243,856.00 32.39 386 000040 东旭蓝天 3,232,613.00 32.28 387 300358 楚天科技 3,203,358.32 31.99 388 000665 湖北广电 3,157,526.98 31.53 389 600390 五矿资本 3,157,513.00 31.53 390 300230 永利股份 3,129,440.00 31.25 391 300173 智慧松德 3,126,640.00 31.22 392 300353 东土科技 3,119,036.00 31.15 393 600688 上海石化 3,117,090.00 31.13 394 000703 恒逸石化 3,095,184.00 30.91 395 600777 新潮能源 3,062,877.00 30.59 396 002677 浙江美大 3,042,492.00 30.38 397 300495 美尚生态 3,035,454.70 30.31 398 600173 卧龙地产 3,009,372.00 30.05 399 600188 兖州煤业 2,985,543.97 29.81 400 000726 鲁 泰A 2,985,328.00 29.81 401 300143 星普医科 2,976,619.00 29.73 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 77 402 002237 恒邦股份 2,970,529.00 29.66 403 300441 鲍斯股份 2,967,203.80 29.63 404 600686 金龙汽车 2,954,435.00 29.50 405 600708 光明地产 2,947,160.00 29.43 406 000030 富奥股份 2,941,059.82 29.37 407 600210 紫江企业 2,931,072.00 29.27 408 002604 龙力生物 2,930,921.00 29.27 409 000925 众合科技 2,904,745.00 29.01 410 600426 华鲁恒升 2,881,020.00 28.77 411 002103 广博股份 2,849,791.38 28.46 412 000038 深大通 2,847,666.14 28.44 413 600522 中天科技 2,846,722.49 28.43 414 600132 重庆啤酒 2,845,235.58 28.41 415 600785 新华百货 2,832,598.46 28.29 416 300182 捷成股份 2,827,052.70 28.23 417 000779 三毛派神 2,826,162.50 28.22 418 300235 方直科技 2,819,715.00 28.16 419 300297 蓝盾股份 2,811,638.98 28.08 420 600258 首旅酒店 2,810,528.00 28.07 421 002624 完美世界 2,809,773.80 28.06 422 600651 飞乐音响 2,789,664.00 27.86 423 002683 宏大爆破 2,776,624.20 27.73 424 002210 飞马国际 2,766,081.22 27.62 425 600305 恒顺醋业 2,736,945.00 27.33 426 600859 王府井 2,734,015.80 27.30 427 002557 洽洽食品 2,722,727.00 27.19 428 000898 鞍钢股份 2,701,271.28 26.98 429 002421 达实智能 2,684,795.05 26.81 430 600400 红豆股份 2,684,792.30 26.81 431 000546 金圆股份 2,669,737.00 26.66 432 300279 和晶科技 2,667,501.64 26.64 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 78 433 000990 诚志股份 2,665,596.00 26.62 434 600308 华泰股份 2,664,349.90 26.61 435 002231 奥维通信 2,663,772.27 26.60 436 300063 天龙集团 2,648,564.50 26.45 437 601233 桐昆股份 2,648,496.20 26.45 438 600082 海泰发展 2,647,927.00 26.44 439 300324 旋极信息 2,646,855.90 26.43 440 600612 老凤祥 2,634,480.10 26.31 441 600077 宋都股份 2,616,643.65 26.13 442 002514 宝馨科技 2,614,431.00 26.11 443 300228 富瑞特装 2,611,546.40 26.08 444 300419 浩丰科技 2,600,269.00 25.97 445 600389 江山股份 2,587,727.13 25.84 446 002463 沪电股份 2,583,684.00 25.80 447 600978 宜华生活 2,580,715.00 25.77 448 600122 宏图高科 2,577,856.00 25.74 449 300410 正业科技 2,573,109.00 25.70 450 002647 民盛金科 2,572,543.85 25.69 451 601928 凤凰传媒 2,562,150.00 25.59 452 002429 兆驰股份 2,551,061.00 25.48 453 300378 鼎捷软件 2,541,265.00 25.38 454 603299 井神股份 2,532,349.00 25.29 455 000818 方大化工 2,503,977.99 25.01 456 002004 华邦健康 2,489,744.00 24.86 457 002398 建研集团 2,487,385.34 24.84 458 600227 赤天化 2,466,965.00 24.64 459 000551 创元科技 2,465,505.76 24.62 460 000731 四川美丰 2,463,643.98 24.60 461 600477 杭萧钢构 2,457,289.67 24.54 462 300018 中元股份 2,450,581.00 24.47 463 002109 兴化股份 2,441,776.00 24.38 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 79 464 600597 光明乳业 2,405,021.00 24.02 465 300342 天银机电 2,404,261.46 24.01 466 603508 思维列控 2,402,785.00 23.99 467 600600 青岛啤酒 2,393,721.00 23.90 468 300242 明家联合 2,387,980.00 23.85 469 300180 华峰超纤 2,375,816.21 23.73 470 300179 四方达 2,374,632.00 23.71 471 600527 江南高纤 2,372,373.00 23.69 472 002446 盛路通信 2,369,624.30 23.66 473 000518 四环生物 2,368,083.75 23.65 474 600246 万通地产 2,367,162.00 23.64 475 300262 巴安水务 2,359,102.80 23.56 476 300448 浩云科技 2,348,311.12 23.45 477 603861 白云电器 2,347,085.51 23.44 478 600690 青岛海尔 2,323,992.00 23.21 479 600973 宝胜股份 2,316,366.00 23.13 480 300068 南都电源 2,306,860.00 23.04 481 300443 金雷风电 2,306,820.00 23.04 482 300476 胜宏科技 2,306,386.00 23.03 483 002678 珠江钢琴 2,305,919.00 23.03 484 300237 美晨生态 2,287,502.00 22.84 485 000932 *ST华菱 2,287,048.08 22.84 486 600784 鲁银投资 2,281,368.06 22.78 487 600321 正源股份 2,262,003.00 22.59 488 000929 兰州黄河 2,260,340.00 22.57 489 600873 梅花生物 2,258,073.00 22.55 490 002187 广百股份 2,257,715.00 22.55 491 300145 中金环境 2,252,549.80 22.49 492 600966 博汇纸业 2,242,981.00 22.40 493 600381 青海春天 2,241,679.00 22.39 494 300071 华谊嘉信 2,234,499.54 22.31 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 80 495 002605 姚记扑克 2,226,796.00 22.24 496 601139 深圳燃气 2,221,368.00 22.18 497 002288 超华科技 2,213,550.00 22.10 498 601616 广电电气 2,208,825.04 22.06 499 000090 天健集团 2,205,640.70 22.03 500 300300 汉鼎宇佑 2,201,224.00 21.98 501 600629 华建集团 2,197,620.65 21.95 502 600094 大名城 2,191,706.00 21.89 503 002219 恒康医疗 2,190,320.50 21.87 504 000860 顺鑫农业 2,165,203.00 21.62 505 600693 东百集团 2,153,445.00 21.50 506 300318 博晖创新 2,151,769.57 21.49 507 300317 珈伟股份 2,130,026.00 21.27 508 600310 桂东电力 2,126,105.00 21.23 509 300245 天玑科技 2,112,074.00 21.09 510 600756 浪潮软件 2,106,741.00 21.04 511 600661 新南洋 2,105,971.00 21.03 512 002349 精华制药 2,102,008.00 20.99 513 600879 航天电子 2,101,587.00 20.99 514 002037 久联发展 2,089,076.06 20.86 515 002188 巴士在线 2,086,778.00 20.84 516 600280 中央商场 2,065,038.00 20.62 517 000876 新 希 望 2,058,396.00 20.56 518 603678 火炬电子 2,049,369.00 20.47 519 600191 华资实业 2,046,646.98 20.44 520 600539 狮头股份 2,043,436.00 20.41 521 300213 佳讯飞鸿 2,040,788.00 20.38 522 000948 南天信息 2,039,596.00 20.37 523 300025 华星创业 2,024,332.00 20.22 524 002686 亿利达 2,021,633.00 20.19 525 600734 实达集团 2,018,675.00 20.16 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 81 526 000900 现代投资 2,012,201.00 20.09 527 300474 景嘉微 2,005,939.00 20.03 528 300522 世名科技 2,003,511.00 20.01 529 002520 日发精机 2,001,602.00 19.99 530 002529 海源机械 1,994,266.00 19.92 531 300463 迈克生物 1,993,714.00 19.91 532 300189 神农基因 1,989,864.00 19.87 533 002667 鞍重股份 1,987,046.00 19.84 534 603421 鼎信通讯 1,983,250.00 19.81 535 002021 中捷资源 1,980,546.00 19.78 536 000716 黑芝麻 1,978,153.00 19.75 537 002358 森源电气 1,976,886.00 19.74 538 300439 美康生物 1,973,296.51 19.71 539 002148 北纬科技 1,971,393.63 19.69 540 300048 合康新能 1,967,823.16 19.65 541 300473 德尔股份 1,967,653.00 19.65 542 000058 深 赛 格 1,967,252.00 19.65 543 002724 海洋王 1,948,323.00 19.46 544 300165 天瑞仪器 1,943,544.00 19.41 545 300497 富祥股份 1,932,750.00 19.30 546 600346 恒力股份 1,932,095.00 19.29 547 002448 中原内配 1,912,236.00 19.10 548 300171 东富龙 1,911,318.33 19.09 549 002432 九安医疗 1,902,184.00 19.00 550 000711 京蓝科技 1,893,404.00 18.91 551 600284 浦东建设 1,889,014.00 18.86 552 002090 金智科技 1,885,230.46 18.83 553 002304 洋河股份 1,880,924.00 18.78 554 601579 会稽山 1,877,035.00 18.74 555 002652 扬子新材 1,865,723.00 18.63 556 603339 四方冷链 1,854,503.00 18.52 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 82 557 000705 浙江震元 1,851,303.00 18.49 558 000850 华茂股份 1,847,262.00 18.45 559 600190 锦州港 1,842,169.00 18.40 560 600551 时代出版 1,840,224.87 18.38 561 300190 维尔利 1,838,450.00 18.36 562 300162 雷曼股份 1,837,276.00 18.35 563 000837 秦川机床 1,829,514.88 18.27 564 300203 聚光科技 1,818,634.04 18.16 565 300138 晨光生物 1,813,365.02 18.11 566 000791 甘肃电投 1,813,316.00 18.11 567 300195 长荣股份 1,800,100.00 17.98 568 600671 天目药业 1,797,791.00 17.95 569 603589 口子窖 1,797,106.00 17.95 570 300407 凯发电气 1,782,597.00 17.80 571 300041 回天新材 1,782,105.00 17.80 572 600819 耀皮玻璃 1,780,940.00 17.78 573 002662 京威股份 1,779,015.20 17.77 574 600526 菲达环保 1,753,638.00 17.51 575 002763 汇洁股份 1,753,484.72 17.51 576 300123 太阳鸟 1,748,680.00 17.46 577 300074 华平股份 1,744,112.00 17.42 578 000561 烽火电子 1,744,037.96 17.42 579 002771 真视通 1,740,641.00 17.38 580 600101 明星电力 1,729,744.00 17.27 581 600552 凯盛科技 1,724,000.22 17.22 582 002680 长生生物 1,719,457.00 17.17 583 600162 香江控股 1,716,123.10 17.14 584 002144 宏达高科 1,712,333.00 17.10 585 600525 长园集团 1,706,355.00 17.04 586 002084 海鸥卫浴 1,700,871.57 16.99 587 000829 天音控股 1,700,411.00 16.98 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 83 588 002545 东方铁塔 1,692,344.00 16.90 589 300490 华自科技 1,687,439.00 16.85 590 603738 泰晶科技 1,678,960.00 16.77 591 002541 鸿路钢构 1,673,291.00 16.71 592 002283 天润曲轴 1,644,365.00 16.42 593 002454 松芝股份 1,641,454.12 16.39 594 300177 中海达 1,638,860.00 16.37 595 300247 乐金健康 1,631,713.00 16.29 596 002802 洪汇新材 1,630,064.00 16.28 597 603618 杭电股份 1,623,355.00 16.21 598 000895 双汇发展 1,621,020.00 16.19 599 600862 中航高科 1,610,055.00 16.08 600 600331 宏达股份 1,609,828.00 16.08 601 603328 依顿电子 1,580,395.00 15.78 602 600155 宝硕股份 1,568,615.00 15.66 603 002385 大北农 1,566,960.50 15.65 604 600320 振华重工 1,565,983.00 15.64 605 300287 飞利信 1,561,444.00 15.59 606 600172 黄河旋风 1,559,717.18 15.58 607 002462 嘉事堂 1,558,641.11 15.56 608 002209 达 意 隆 1,539,973.00 15.38 609 600771 广誉远 1,536,527.00 15.34 610 300351 永贵电器 1,531,555.00 15.29 611 002411 必康股份 1,523,918.00 15.22 612 002003 伟星股份 1,485,911.64 14.84 613 000021 深科技 1,484,048.00 14.82 614 000023 深天地A 1,477,439.00 14.75 615 600728 佳都科技 1,473,486.39 14.71 616 000911 南宁糖业 1,460,765.00 14.59 617 603600 永艺股份 1,456,347.87 14.54 618 600757 长江传媒 1,446,464.00 14.44 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 84 619 600461 洪城水业 1,442,982.00 14.41 620 002540 亚太科技 1,433,541.00 14.32 621 300065 海兰信 1,431,135.94 14.29 622 600675 中华企业 1,424,543.00 14.23 623 002768 国恩股份 1,421,329.00 14.19 624 002470 金正大 1,420,892.00 14.19 625 300310 宜通世纪 1,419,055.00 14.17 626 300188 美亚柏科 1,415,086.00 14.13 627 600613 神奇制药 1,407,964.28 14.06 628 000036 华联控股 1,390,751.00 13.89 629 002191 劲嘉股份 1,388,487.00 13.87 630 000795 英洛华 1,370,984.00 13.69 631 002559 亚威股份 1,360,785.25 13.59 632 601599 鹿港文化 1,345,147.00 13.43 633 603566 普莱柯 1,345,136.28 13.43 634 600208 新湖中宝 1,345,100.00 13.43 635 601225 陕西煤业 1,338,479.00 13.37 636 600546 山煤国际 1,337,569.00 13.36 637 600405 动力源 1,330,535.00 13.29 638 002583 海能达 1,326,624.00 13.25 639 300098 高新兴 1,326,134.00 13.24 640 002023 海特高新 1,322,674.00 13.21 641 300040 九洲电气 1,313,247.00 13.11 642 000807 云铝股份 1,312,980.00 13.11 643 000790 泰合健康 1,299,457.27 12.98 644 002392 北京利尔 1,298,153.92 12.96 645 000429 粤高速A 1,297,958.00 12.96 646 300108 吉药控股 1,295,272.00 12.93 647 300241 瑞丰光电 1,294,994.00 12.93 648 600677 航天通信 1,285,233.94 12.83 649 002675 东诚药业 1,268,046.00 12.66 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 85 650 600622 光大嘉宝 1,256,161.00 12.54 651 002507 涪陵榨菜 1,249,167.40 12.47 652 300285 国瓷材料 1,249,012.71 12.47 653 300252 金信诺 1,238,295.16 12.37 654 002334 英威腾 1,219,422.00 12.18 655 600595 中孚实业 1,212,819.99 12.11 656 600211 西藏药业 1,207,343.00 12.06 657 300081 恒信东方 1,203,917.30 12.02 658 300183 东软载波 1,202,483.00 12.01 659 600126 杭钢股份 1,199,793.00 11.98 660 002362 汉王科技 1,199,214.00 11.98 661 000915 山大华特 1,178,395.50 11.77 662 300337 银邦股份 1,167,133.30 11.66 663 600396 金山股份 1,164,578.00 11.63 664 600846 同济科技 1,160,152.58 11.59 665 600063 皖维高新 1,158,928.00 11.57 666 000028 国药一致 1,156,829.00 11.55 667 600683 京投发展 1,154,998.06 11.53 668 300250 初灵信息 1,152,188.00 11.51 669 600744 华银电力 1,149,273.00 11.48 670 600195 中牧股份 1,145,440.95 11.44 671 002387 黑牛食品 1,142,064.24 11.40 672 600590 泰豪科技 1,140,609.00 11.39 673 300053 欧比特 1,138,296.00 11.37 674 000683 远兴能源 1,128,263.00 11.27 675 000767 漳泽电力 1,125,120.00 11.24 676 601218 吉鑫科技 1,124,437.62 11.23 677 600658 电子城 1,123,691.00 11.22 678 002581 未名医药 1,116,909.00 11.15 679 002582 好想你 1,110,373.87 11.09 680 000886 海南高速 1,107,700.00 11.06 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 86 681 002427 尤夫股份 1,099,992.00 10.98 682 300139 晓程科技 1,098,074.01 10.97 683 002497 雅化集团 1,089,304.00 10.88 684 000096 广聚能源 1,086,673.85 10.85 685 002337 赛象科技 1,083,029.00 10.82 686 600866 星湖科技 1,080,832.00 10.79 687 002197 证通电子 1,080,613.00 10.79 688 002097 山河智能 1,074,987.00 10.74 689 002468 申通快递 1,074,390.00 10.73 690 300004 南风股份 1,073,045.00 10.72 691 002013 中航机电 1,072,345.00 10.71 692 603818 曲美家居 1,069,252.00 10.68 693 002801 微光股份 1,068,713.00 10.67 694 002086 东方海洋 1,067,615.00 10.66 695 300217 东方电热 1,063,535.00 10.62 696 300224 正海磁材 1,055,602.77 10.54 697 600501 航天晨光 1,054,970.00 10.54 698 002259 升达林业 1,052,128.86 10.51 699 002061 浙江交科 1,047,374.00 10.46 700 002256 兆新股份 1,046,791.00 10.45 701 002218 拓日新能 1,046,110.00 10.45 702 300214 日科化学 1,042,742.00 10.41 703 300309 吉艾科技 1,020,546.00 10.19 704 002619 艾格拉斯 1,020,382.00 10.19 705 000889 茂业通信 1,019,344.00 10.18 706 600668 尖峰集团 1,016,309.00 10.15 707 300255 常山药业 1,008,743.00 10.07 708 002274 华昌化工 998,949.05 9.98 709 600563 法拉电子 998,841.00 9.97 710 600206 有研新材 995,410.00 9.94 711 000066 中国长城 990,549.00 9.89 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 87 712 600726 华电能源 988,349.67 9.87 713 000426 兴业矿业 987,234.00 9.86 714 002585 双星新材 985,053.00 9.84 715 002135 东南网架 978,454.00 9.77 716 603939 益丰药房 969,993.00 9.69 717 002438 江苏神通 969,285.80 9.68 718 002079 苏州固锝 969,145.00 9.68 719 300049 福瑞股份 961,777.00 9.60 720 002114 罗平锌电 958,142.00 9.57 721 300389 艾比森 956,776.80 9.55 722 000545 金浦钛业 954,817.00 9.53 723 002182 云海金属 954,256.00 9.53 724 601238 广汽集团 953,310.00 9.52 725 603008 喜临门 951,555.28 9.50 726 603012 创力集团 947,159.00 9.46 727 002383 合众思壮 942,058.93 9.41 728 002115 三维通信 937,811.00 9.37 729 300254 仟源医药 935,328.69 9.34 730 600128 弘业股份 934,761.56 9.33 731 000537 广宇发展 932,523.00 9.31 732 300328 宜安科技 929,113.92 9.28 733 600998 九州通 927,158.00 9.26 734 603100 川仪股份 927,150.12 9.26 735 000589 黔轮胎A 926,111.00 9.25 736 300256 星星科技 925,150.25 9.24 737 600136 当代明诚 916,452.00 9.15 738 002586 围海股份 910,283.00 9.09 739 000157 中联重科 903,772.00 9.03 740 300484 蓝海华腾 901,509.00 9.00 741 002457 青龙管业 900,077.00 8.99 742 300140 中环装备 897,214.03 8.96 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 88 743 603227 雪峰科技 894,181.00 8.93 744 300298 三诺生物 894,061.00 8.93 745 002592 八菱科技 889,463.94 8.88 746 300155 安居宝 888,579.00 8.87 747 300384 三联虹普 881,316.07 8.80 748 600882 广泽股份 880,073.00 8.79 749 600738 兰州民百 874,790.00 8.74 750 600739 辽宁成大 868,163.00 8.67 751 002504 *ST弘高 867,339.00 8.66 752 600007 中国国贸 865,516.00 8.64 753 002232 启明信息 863,828.64 8.63 754 600743 华远地产 854,891.00 8.54 755 002534 杭锅股份 848,290.00 8.47 756 600550 保变电气 846,463.00 8.45 757 601038 一拖股份 841,847.00 8.41 758 300512 中亚股份 837,801.00 8.37 759 300151 昌红科技 837,058.50 8.36 760 002713 东易日盛 835,574.10 8.34 761 002162 悦心健康 831,519.00 8.30 762 601677 明泰铝业 822,724.00 8.22 763 300356 光一科技 817,596.56 8.16 764 300444 双杰电气 813,015.10 8.12 765 300231 银信科技 810,111.00 8.09 766 603166 福达股份 800,217.00 7.99 767 300519 新光药业 797,719.00 7.97 768 300507 苏奥传感 794,288.00 7.93 769 600345 长江通信 791,508.00 7.90 770 300399 京天利 783,888.71 7.83 771 603116 红蜻蜓 779,566.00 7.78 772 002750 龙津药业 774,528.00 7.73 773 600203 福日电子 774,411.00 7.73 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 89 774 002326 永太科技 767,022.00 7.66 775 600792 云煤能源 763,910.00 7.63 776 000965 天保基建 763,492.00 7.62 777 300293 蓝英装备 761,807.10 7.61 778 600573 惠泉啤酒 758,913.00 7.58 779 600186 莲花健康 756,502.00 7.55 780 600979 广安爱众 754,670.00 7.54 781 002596 海南瑞泽 751,600.00 7.51 782 002042 华孚时尚 751,240.00 7.50 783 601390 中国中铁 748,704.00 7.48 784 300246 宝莱特 740,814.00 7.40 785 600685 中船防务 730,055.00 7.29 786 002255 海陆重工 726,633.00 7.26 787 600569 安阳钢铁 726,312.00 7.25 788 603567 珍宝岛 725,554.00 7.25 789 603788 宁波高发 721,749.76 7.21 790 603588 高能环境 719,586.02 7.19 791 600175 美都能源 718,522.00 7.18 792 600748 上实发展 716,660.00 7.16 793 600335 国机汽车 709,567.07 7.09 794 002650 加加食品 709,529.00 7.09 795 002160 常铝股份 706,568.00 7.06 796 300391 康跃科技 702,321.00 7.01 797 002088 鲁阳节能 700,987.00 7.00 798 600894 广日股份 698,895.00 6.98 799 600825 新华传媒 698,551.98 6.98 800 601996 丰林集团 697,931.00 6.97 801 600653 申华控股 697,814.00 6.97 802 000662 天夏智慧 696,364.93 6.95 803 002077 大港股份 695,728.84 6.95 804 002615 哈尔斯 694,486.00 6.94 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 90 805 002071 长城影视 691,252.00 6.90 806 603989 艾华集团 690,496.00 6.90 807 002745 木林森 689,238.00 6.88 808 600056 中国医药 687,385.00 6.86 809 002480 新筑股份 686,639.00 6.86 810 002523 天桥起重 686,243.00 6.85 811 002323 雅百特 682,770.00 6.82 812 600664 哈药股份 680,837.00 6.80 813 000628 高新发展 680,081.00 6.79 814 300129 泰胜风能 678,831.00 6.78 815 002493 荣盛石化 678,231.99 6.77 816 000627 天茂集团 678,201.00 6.77 817 000880 潍柴重机 677,040.00 6.76 818 002451 摩恩电气 672,536.00 6.72 819 300462 华铭智能 669,505.00 6.69 820 600755 厦门国贸 667,346.00 6.66 821 600969 郴电国际 665,892.90 6.65 822 300395 菲利华 660,003.26 6.59 823 002420 毅昌股份 658,671.00 6.58 824 300509 新美星 657,946.00 6.57 825 600133 东湖高新 657,930.00 6.57 826 002146 荣盛发展 657,015.00 6.56 827 300121 阳谷华泰 656,805.00 6.56 828 000938 紫光股份 656,541.94 6.56 829 603366 日出东方 656,171.00 6.55 830 002382 蓝帆医疗 656,077.00 6.55 831 002056 横店东磁 652,158.59 6.51 832 300525 博思软件 650,706.35 6.50 833 002607 亚夏汽车 650,650.80 6.50 834 002661 克明面业 650,033.00 6.49 835 002295 精艺股份 649,143.31 6.48 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 91 836 002316 键桥通讯 648,523.00 6.48 837 300282 汇冠股份 647,993.76 6.47 838 002190 成飞集成 647,985.00 6.47 839 600872 中炬高新 647,835.00 6.47 840 002165 红 宝 丽 647,638.00 6.47 841 600812 华北制药 647,578.00 6.47 842 601001 大同煤业 642,192.00 6.41 843 002637 赞宇科技 642,095.00 6.41 844 002181 粤 传 媒 641,748.00 6.41 845 600350 山东高速 641,460.00 6.41 846 002350 北京科锐 641,310.00 6.40 847 600091 ST明科 641,223.00 6.40 848 300515 三德科技 641,173.00 6.40 849 300067 安诺其 641,154.00 6.40 850 600235 民丰特纸 641,142.35 6.40 851 600831 广电网络 641,119.00 6.40 852 002482 广田集团 641,002.50 6.40 853 002238 天威视讯 639,227.00 6.38 854 600529 山东药玻 639,128.16 6.38 855 603958 哈森股份 638,233.00 6.37 856 002778 高科石化 637,129.00 6.36 857 002258 利尔化学 637,106.00 6.36 858 002536 西泵股份 636,901.00 6.36 859 000949 新乡化纤 635,983.00 6.35 860 601313 江南嘉捷 635,445.49 6.35 861 601088 中国神华 633,803.01 6.33 862 002054 德美化工 633,802.94 6.33 863 000501 鄂武商A 632,659.40 6.32 864 002563 森马服饰 631,569.00 6.31 865 600302 标准股份 631,358.00 6.30 866 002734 利民股份 631,157.00 6.30 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 92 867 002593 日上集团 630,698.00 6.30 868 002050 三花智控 629,972.00 6.29 869 002087 新野纺织 628,795.00 6.28 870 300437 清水源 627,548.00 6.27 871 603968 醋化股份 627,376.00 6.27 872 600293 三峡新材 626,632.00 6.26 873 002548 金新农 623,669.00 6.23 874 002731 萃华珠宝 623,150.00 6.22 875 300472 新元科技 622,729.70 6.22 876 300260 新莱应材 619,543.00 6.19 877 002705 新宝股份 618,509.00 6.18 878 300306 远方信息 618,219.00 6.17 879 600642 申能股份 618,111.00 6.17 880 603003 龙宇燃油 617,789.00 6.17 881 002267 陕天然气 617,322.82 6.16 882 002108 沧州明珠 616,939.00 6.16 883 300112 万讯自控 616,804.24 6.16 884 600479 千金药业 616,129.00 6.15 885 300220 金运激光 615,402.85 6.15 886 002757 南兴装备 614,575.16 6.14 887 300375 鹏翎股份 613,255.53 6.12 888 002089 新 海 宜 610,905.00 6.10 889 601101 昊华能源 609,937.00 6.09 890 300305 裕兴股份 609,622.25 6.09 891 002101 广东鸿图 609,524.00 6.09 892 600727 鲁北化工 608,520.00 6.08 893 300082 奥克股份 605,596.00 6.05 894 002315 焦点科技 603,532.80 6.03 895 600239 云南城投 603,191.00 6.02 896 002336 人人乐 601,246.00 6.00 897 002664 长鹰信质 601,105.00 6.00 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 93 898 000069 华侨城A 598,762.00 5.98 899 300277 海联讯 596,914.48 5.96 900 002671 龙泉股份 590,329.00 5.90 901 600439 瑞贝卡 590,157.00 5.89 902 600850 华东电脑 589,995.00 5.89 903 000620 新华联 588,978.00 5.88 904 600820 隧道股份 583,151.00 5.82 905 000862 银星能源 581,215.20 5.80 906 603268 松发股份 580,027.00 5.79 907 002270 华明装备 573,142.99 5.72 908 000856 冀东装备 564,685.00 5.64 909 300178 腾邦国际 560,246.00 5.59 910 002721 金一文化 559,901.00 5.59 911 300498 温氏股份 557,163.00 5.56 912 000006 深振业A 554,666.00 5.54 913 002128 露天煤业 554,105.97 5.53 914 600753 东方银星 547,563.00 5.47 915 000833 贵糖股份 536,384.00 5.36 916 600403 *ST大有 535,848.30 5.35 917 002051 中工国际 521,846.00 5.21 918 000987 越秀金控 509,248.00 5.09 919 000552 靖远煤电 504,940.00 5.04 920 002378 章源钨业 495,264.00 4.95 921 300409 道氏技术 487,291.00 4.87 922 601006 大秦铁路 485,763.00 4.85 923 002043 兔 宝 宝 470,961.00 4.70 924 601801 皖新传媒 468,079.00 4.67 925 300274 阳光电源 463,250.00 4.63 926 601886 江河集团 457,762.00 4.57 927 600291 西水股份 449,242.00 4.49 928 300125 易世达 446,453.00 4.46 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 94 929 300136 信维通信 445,357.00 4.45 930 300357 我武生物 432,637.00 4.32 931 600287 江苏舜天 430,979.00 4.30 932 002644 佛慈制药 424,478.00 4.24 933 002786 银宝山新 414,917.00 4.14 934 002078 太阳纸业 414,645.00 4.14 935 603800 道森股份 412,785.00 4.12 936 600051 宁波联合 409,865.00 4.09 937 600965 福成股份 407,995.70 4.07 938 300460 惠伦晶体 399,843.50 3.99 939 600997 开滦股份 399,637.00 3.99 940 300296 利亚德 393,941.00 3.93 941 603899 晨光文具 392,551.00 3.92 942 601601 中国太保 391,429.00 3.91 943 002776 柏堡龙 391,377.00 3.91 944 601908 京运通 390,585.00 3.90 945 600097 开创国际 385,483.00 3.85 946 002447 壹桥股份 383,872.00 3.83 947 600874 创业环保 378,505.00 3.78 948 600238 海南椰岛 366,060.68 3.66 949 601515 东风股份 361,238.00 3.61 950 002601 龙蟒佰利 359,884.00 3.59 951 300335 迪森股份 358,988.00 3.58 952 600110 诺德股份 351,194.50 3.51 953 600808 马钢股份 344,960.00 3.44 954 300046 台基股份 343,595.00 3.43 955 000016 深康佳A 340,766.00 3.40 956 002706 良信电器 336,834.00 3.36 957 603799 华友钴业 320,083.00 3.20 958 300142 沃森生物 313,080.00 3.13 959 002600 江粉磁材 290,395.00 2.90 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 95 960 000415 渤海金控 287,689.00 2.87 961 000892 欢瑞世纪 270,101.00 2.70 962 600634 富控互动 262,568.00 2.62 963 601668 中国建筑 243,010.00 2.43 964 002416 爱施德 230,570.00 2.30 965 603168 莎普爱思 228,536.00 2.28 966 002033 丽江旅游 219,441.00 2.19 967 002666 德联集团 215,440.91 2.15 968 600886 国投电力 212,762.00 2.12 969 002014 永新股份 210,831.00 2.11 970 002083 孚日股份 209,722.00 2.09 971 000007 全新好 207,591.00 2.07 972 600401 *ST海润 205,492.00 2.05 973 300094 国联水产 202,025.00 2.02 974 600490 鹏欣资源 201,107.00 2.01 注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计 卖出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600548 深高速 18,262,112.44 182.37 2 601636 旗滨集团 17,949,830.11 179.25 3 002203 海亮股份 16,967,238.99 169.44 4 600742 一汽富维 16,114,562.91 160.92 5 002546 新联电子 15,824,344.56 158.02 6 600420 现代制药 15,755,084.07 157.33 7 600269 赣粤高速 15,658,096.97 156.36 8 300271 华宇软件 15,443,215.66 154.22 9 600990 四创电子 14,799,164.37 147.79 10 600713 南京医药 14,664,662.64 146.44 11 002737 葵花药业 14,337,152.09 143.17 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 96 12 600486 扬农化工 14,199,786.55 141.80 13 002111 威海广泰 13,932,478.24 139.13 14 002100 天康生物 13,759,647.12 137.41 15 000525 红 太 阳 13,696,619.65 136.78 16 002080 中材科技 13,608,610.98 135.90 17 000733 振华科技 13,503,708.00 134.85 18 600035 楚天高速 13,144,704.99 131.27 19 600567 山鹰纸业 13,074,826.00 130.57 20 600438 通威股份 13,059,129.82 130.41 21 600297 广汇汽车 12,940,430.79 129.23 22 002372 伟星新材 12,704,814.76 126.87 23 000553 沙隆达A 12,674,545.51 126.57 24 600028 中国石化 12,544,800.40 125.27 25 600377 宁沪高速 12,522,344.00 125.05 26 600986 科达股份 12,315,182.28 122.98 27 600114 东睦股份 12,296,223.00 122.79 28 603808 歌力思 12,202,556.30 121.86 29 002484 江海股份 12,149,043.39 121.32 30 603368 柳州医药 12,113,076.60 120.96 31 300307 慈星股份 11,874,383.59 118.58 32 600449 宁夏建材 11,813,058.98 117.97 33 002228 合兴包装 11,757,375.92 117.41 34 300366 创意信息 11,697,099.32 116.81 35 300054 鼎龙股份 11,537,182.40 115.21 36 300468 四方精创 11,393,715.30 113.78 37 600845 宝信软件 11,229,349.80 112.14 38 000055 方大集团 11,001,866.50 109.87 39 300232 洲明科技 10,822,943.00 108.08 40 000936 华西股份 10,808,585.00 107.94 41 002597 金禾实业 10,765,546.60 107.51 42 002608 江苏国信 10,745,856.12 107.31 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 97 43 000813 德展健康 10,711,616.34 106.97 44 600261 阳光照明 10,670,244.61 106.56 45 601137 博威合金 10,621,445.46 106.07 46 300050 世纪鼎利 10,576,308.67 105.62 47 300339 润和软件 10,542,306.42 105.28 48 600782 新钢股份 10,535,737.00 105.21 49 600602 云赛智联 10,524,581.57 105.10 50 600105 永鼎股份 10,517,197.68 105.03 51 601368 绿城水务 10,474,950.47 104.60 52 300303 聚飞光电 10,427,413.22 104.13 53 601222 林洋能源 10,310,984.08 102.97 54 000959 首钢股份 10,239,596.86 102.25 55 601126 四方股份 10,218,411.75 102.04 56 600168 武汉控股 10,168,840.10 101.55 57 600982 宁波热电 10,059,797.31 100.46 58 000796 凯撒旅游 10,020,525.27 100.07 59 000046 泛海控股 10,020,176.97 100.06 60 000910 大亚圣象 9,989,093.62 99.75 61 600337 美克家居 9,977,644.04 99.64 62 300083 劲胜智能 9,908,842.07 98.95 63 600076 康欣新材 9,871,958.00 98.58 64 002567 唐人神 9,870,105.50 98.56 65 002777 久远银海 9,854,279.72 98.41 66 603898 好莱客 9,766,737.17 97.53 67 002094 青岛金王 9,727,392.21 97.14 68 002206 海 利 得 9,693,387.03 96.80 69 600470 六国化工 9,644,570.50 96.31 70 000719 大地传媒 9,636,376.30 96.23 71 002528 英飞拓 9,615,359.27 96.02 72 000418 小天鹅A 9,614,150.91 96.01 73 002449 国星光电 9,601,876.00 95.89 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 98 74 002433 太安堂 9,591,148.07 95.78 75 600383 金地集团 9,569,583.35 95.56 76 600736 苏州高新 9,528,288.48 95.15 77 300031 宝通科技 9,490,404.62 94.77 78 002518 科士达 9,485,079.51 94.72 79 600530 交大昂立 9,428,833.72 94.16 80 600508 上海能源 9,374,141.20 93.61 81 603338 浙江鼎力 9,255,426.78 92.43 82 002314 南山控股 9,185,353.16 91.73 83 300102 乾照光电 9,147,483.00 91.35 84 600676 交运股份 9,147,433.00 91.35 85 600185 格力地产 9,140,298.62 91.28 86 002313 日海通讯 9,125,292.74 91.13 87 002472 双环传动 9,067,443.69 90.55 88 002502 骅威文化 9,063,040.16 90.51 89 600167 联美控股 9,007,234.99 89.95 90 002309 中利集团 8,980,886.62 89.68 91 600020 中原高速 8,979,098.50 89.67 92 600323 瀚蓝环境 8,948,330.86 89.36 93 300381 溢多利 8,795,945.00 87.84 94 000591 太阳能 8,742,273.16 87.30 95 000531 穗恒运A 8,736,502.38 87.24 96 300326 凯利泰 8,725,421.00 87.13 97 601567 三星医疗 8,541,794.66 85.30 98 002445 中南文化 8,452,636.31 84.41 99 002612 朗姿股份 8,420,264.54 84.09 100 002614 奥佳华 8,308,389.00 82.97 101 000761 本钢板材 8,302,857.69 82.91 102 000782 美达股份 8,302,502.99 82.91 103 600057 象屿股份 8,292,153.49 82.81 104 002434 万里扬 8,257,294.00 82.46 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 99 105 000601 韶能股份 8,235,919.35 82.25 106 002452 长高集团 8,222,454.00 82.11 107 600033 福建高速 8,215,102.00 82.04 108 600090 同济堂 8,210,714.65 81.99 109 002093 国脉科技 8,182,844.28 81.72 110 601388 怡球资源 8,134,732.00 81.24 111 002335 科华恒盛 8,085,967.99 80.75 112 002766 索菱股份 8,085,922.38 80.75 113 300451 创业软件 7,995,861.97 79.85 114 002020 京新药业 7,994,377.49 79.83 115 300157 恒泰艾普 7,955,209.02 79.44 116 601799 星宇股份 7,949,305.89 79.38 117 002537 海联金汇 7,938,141.80 79.27 118 002247 帝龙文化 7,931,796.38 79.21 119 600409 三友化工 7,927,566.00 79.17 120 600585 海螺水泥 7,900,529.83 78.90 121 603599 广信股份 7,884,076.21 78.73 122 600885 宏发股份 7,877,353.60 78.66 123 002376 新北洋 7,871,628.43 78.61 124 601339 百隆东方 7,858,248.05 78.47 125 002496 辉丰股份 7,778,679.61 77.68 126 601199 江南水务 7,778,078.00 77.67 127 002435 长江润发 7,748,427.14 77.38 128 000042 中洲控股 7,747,087.36 77.36 129 000573 粤宏远A 7,698,038.19 76.87 130 300170 汉得信息 7,655,558.80 76.45 131 300349 金卡智能 7,648,691.85 76.38 132 000065 北方国际 7,634,051.12 76.24 133 601588 北辰实业 7,510,452.82 75.00 134 600711 盛屯矿业 7,451,735.00 74.41 135 300184 力源信息 7,403,558.70 73.93 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 100 136 002511 中顺洁柔 7,394,776.83 73.85 137 000666 经纬纺机 7,374,306.60 73.64 138 002441 众业达 7,337,570.34 73.27 139 000034 神州数码 7,332,183.00 73.22 140 002519 银河电子 7,329,310.14 73.19 141 603979 金诚信 7,306,144.79 72.96 142 002436 兴森科技 7,298,002.00 72.88 143 600480 凌云股份 7,265,764.36 72.56 144 300323 华灿光电 7,251,002.65 72.41 145 002617 露笑科技 7,234,477.00 72.24 146 600864 哈投股份 7,219,551.85 72.10 147 603669 灵康药业 7,215,964.30 72.06 148 300132 青松股份 7,212,089.14 72.02 149 600511 国药股份 7,209,167.18 71.99 150 002626 金达威 7,170,248.53 71.60 151 600123 兰花科创 7,144,340.00 71.34 152 600960 渤海活塞 7,119,382.07 71.10 153 600641 万业企业 7,109,700.62 71.00 154 000901 航天科技 7,080,127.16 70.70 155 600963 岳阳林纸 7,022,945.00 70.13 156 600070 浙江富润 7,020,702.98 70.11 157 600502 安徽水利 6,998,308.00 69.89 158 300204 舒泰神 6,930,610.87 69.21 159 600229 城市传媒 6,921,084.72 69.12 160 002501 利源精制 6,919,514.10 69.10 161 600273 嘉化能源 6,824,189.00 68.15 162 002531 天顺风能 6,820,355.57 68.11 163 300219 鸿利智汇 6,796,245.00 67.87 164 002235 安妮股份 6,769,147.99 67.60 165 600218 全柴动力 6,726,587.03 67.17 166 300193 佳士科技 6,705,920.00 66.97 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 101 167 300360 炬华科技 6,698,184.90 66.89 168 000070 特发信息 6,673,614.30 66.64 169 300365 恒华科技 6,671,966.21 66.63 170 601666 平煤股份 6,657,201.00 66.48 171 000529 广弘控股 6,651,837.04 66.43 172 600603 广汇物流 6,611,180.63 66.02 173 002521 齐峰新材 6,597,285.00 65.88 174 002419 天虹股份 6,592,442.00 65.83 175 000811 冰轮环境 6,584,473.00 65.75 176 002630 华西能源 6,565,471.00 65.56 177 000498 山东路桥 6,563,553.53 65.54 178 002648 卫星石化 6,553,480.50 65.44 179 603128 华贸物流 6,541,581.50 65.33 180 002025 航天电器 6,525,261.92 65.16 181 600491 龙元建设 6,460,929.08 64.52 182 600382 广东明珠 6,350,832.09 63.42 183 002535 林州重机 6,304,497.70 62.96 184 603737 三棵树 6,223,775.00 62.15 185 002425 凯撒文化 6,223,488.47 62.15 186 300038 梅泰诺 6,214,487.57 62.06 187 300447 全信股份 6,189,399.70 61.81 188 300158 振东制药 6,186,778.60 61.78 189 000899 赣能股份 6,179,110.35 61.71 190 601566 九牧王 6,172,039.64 61.64 191 300269 联建光电 6,149,012.00 61.41 192 600219 南山铝业 6,142,082.00 61.34 193 300229 拓尔思 6,140,196.00 61.32 194 002296 辉煌科技 6,125,951.00 61.17 195 002712 思美传媒 6,074,369.12 60.66 196 600824 益民集团 6,069,556.39 60.61 197 002636 金安国纪 6,038,420.39 60.30 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 102 198 600429 三元股份 6,012,515.00 60.04 199 002696 百洋股份 6,001,876.00 59.94 200 600983 惠而浦 5,976,072.83 59.68 201 000968 蓝焰控股 5,971,181.85 59.63 202 002369 卓翼科技 5,938,951.20 59.31 203 603018 中设集团 5,917,812.96 59.10 204 000863 三湘印象 5,913,713.00 59.06 205 002402 和而泰 5,859,440.00 58.51 206 002440 闰土股份 5,853,094.00 58.45 207 300508 维宏股份 5,839,833.00 58.32 208 000153 丰原药业 5,773,086.00 57.65 209 002380 科远股份 5,767,940.60 57.60 210 002286 保龄宝 5,764,130.00 57.56 211 002527 新时达 5,755,561.02 57.48 212 000150 宜华健康 5,743,766.04 57.36 213 600674 川投能源 5,729,380.00 57.21 214 000688 建新矿业 5,726,634.88 57.19 215 300347 泰格医药 5,697,970.85 56.90 216 600255 梦舟股份 5,681,364.00 56.74 217 002574 明牌珠宝 5,678,137.14 56.70 218 603017 中衡设计 5,656,956.23 56.49 219 000789 万年青 5,634,475.00 56.27 220 002082 栋梁新材 5,633,884.00 56.26 221 300185 通裕重工 5,597,158.00 55.89 222 300312 邦讯技术 5,587,954.00 55.80 223 300194 福安药业 5,557,847.00 55.50 224 300485 赛升药业 5,555,393.50 55.48 225 000676 智度股份 5,530,178.50 55.23 226 600988 赤峰黄金 5,522,630.00 55.15 227 002126 银轮股份 5,495,754.00 54.88 228 601700 风范股份 5,485,610.00 54.78 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 103 229 600828 茂业商业 5,479,911.65 54.72 230 600237 铜峰电子 5,446,732.00 54.39 231 600106 重庆路桥 5,439,247.40 54.32 232 002048 宁波华翔 5,400,676.00 53.93 233 300248 新开普 5,391,493.92 53.84 234 601007 金陵饭店 5,379,788.04 53.72 235 600684 珠江实业 5,363,195.54 53.56 236 600363 联创光电 5,358,877.96 53.51 237 600054 黄山旅游 5,357,072.94 53.50 238 000404 华意压缩 5,348,764.47 53.41 239 300456 耐威科技 5,346,931.20 53.40 240 002121 科陆电子 5,336,634.50 53.29 241 002322 理工环科 5,308,341.84 53.01 242 002298 中电鑫龙 5,302,481.00 52.95 243 600589 广东榕泰 5,286,679.00 52.79 244 000821 京山轻机 5,269,219.60 52.62 245 600775 南京熊猫 5,252,390.50 52.45 246 600499 科达洁能 5,218,269.80 52.11 247 002171 楚江新材 5,199,585.85 51.92 248 002781 奇信股份 5,186,848.60 51.80 249 600515 海航基础 5,176,330.31 51.69 250 601107 四川成渝 5,146,202.00 51.39 251 603456 九洲药业 5,078,525.00 50.72 252 600283 钱江水利 5,076,794.00 50.70 253 002790 瑞尔特 5,015,468.61 50.09 254 600285 羚锐制药 5,010,897.00 50.04 255 300131 英唐智控 5,002,715.00 49.96 256 603686 龙马环卫 4,971,764.99 49.65 257 002151 北斗星通 4,931,315.95 49.25 258 601058 赛轮金宇 4,923,523.04 49.17 259 600236 桂冠电力 4,914,230.40 49.07 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 104 260 002649 博彦科技 4,896,601.00 48.90 261 000971 高升控股 4,895,571.76 48.89 262 000732 泰禾集团 4,875,366.04 48.69 263 002406 远东传动 4,872,652.00 48.66 264 002214 大立科技 4,847,064.00 48.40 265 300007 汉威科技 4,834,677.12 48.28 266 002102 冠福股份 4,807,802.20 48.01 267 002035 华帝股份 4,790,823.00 47.84 268 000059 华锦股份 4,771,082.00 47.64 269 002393 力生制药 4,744,167.00 47.38 270 002226 江南化工 4,743,085.72 47.37 271 600531 豫光金铅 4,735,852.00 47.29 272 603118 共进股份 4,729,318.80 47.23 273 300047 天源迪科 4,726,186.90 47.20 274 002717 岭南园林 4,704,942.00 46.98 275 002791 坚朗五金 4,687,148.50 46.81 276 002244 滨江集团 4,672,195.00 46.66 277 300362 天翔环境 4,672,012.00 46.66 278 002262 恩华药业 4,668,746.40 46.62 279 600995 文山电力 4,662,418.00 46.56 280 002418 康盛股份 4,658,943.00 46.53 281 002064 华峰氨纶 4,647,606.00 46.41 282 300511 雪榕生物 4,642,701.00 46.36 283 002224 三 力 士 4,640,204.00 46.34 284 000650 仁和药业 4,611,265.75 46.05 285 600577 精达股份 4,597,581.00 45.91 286 600582 天地科技 4,544,810.98 45.39 287 601877 正泰电器 4,536,937.04 45.31 288 603869 北部湾旅 4,509,697.00 45.03 289 002543 万和电气 4,506,295.90 45.00 290 300316 晶盛机电 4,495,733.34 44.90 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 105 291 600452 涪陵电力 4,490,737.93 44.85 292 002091 江苏国泰 4,475,407.13 44.69 293 600843 上工申贝 4,469,338.72 44.63 294 600075 新疆天业 4,399,207.05 43.93 295 000739 普洛药业 4,378,119.75 43.72 296 002060 粤 水 电 4,378,106.00 43.72 297 002401 中远海科 4,361,675.25 43.56 298 002481 双塔食品 4,357,446.00 43.51 299 002009 天奇股份 4,337,931.00 43.32 300 002775 文科园林 4,310,097.96 43.04 301 002164 宁波东力 4,291,558.00 42.86 302 000603 盛达矿业 4,276,683.80 42.71 303 603288 海天味业 4,276,671.54 42.71 304 300373 扬杰科技 4,274,019.46 42.68 305 603828 柯利达 4,246,383.54 42.41 306 600900 长江电力 4,230,212.00 42.24 307 603609 禾丰牧业 4,227,612.58 42.22 308 002538 司尔特 4,215,204.00 42.09 309 600375 华菱星马 4,191,890.00 41.86 310 002311 海大集团 4,177,739.00 41.72 311 600730 中国高科 4,167,002.02 41.61 312 002359 北讯集团 4,134,614.16 41.29 313 300284 苏交科 4,129,253.00 41.24 314 600093 易见股份 4,103,482.00 40.98 315 300130 新国都 4,087,386.36 40.82 316 000725 京东方A 4,082,471.00 40.77 317 603936 博敏电子 4,073,213.91 40.68 318 600745 闻泰科技 4,070,730.00 40.65 319 000881 中广核技 4,059,209.82 40.54 320 002139 拓邦股份 4,058,752.00 40.53 321 000637 茂化实华 4,033,137.00 40.28 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 106 322 300008 天海防务 4,032,472.68 40.27 323 600512 腾达建设 4,008,658.00 40.03 324 300064 豫金刚石 3,997,451.00 39.92 325 600278 东方创业 3,977,888.00 39.72 326 002469 三维工程 3,955,119.90 39.50 327 000976 华铁股份 3,938,515.00 39.33 328 000657 中钨高新 3,931,107.80 39.26 329 002150 通润装备 3,917,331.52 39.12 330 002783 凯龙股份 3,913,018.00 39.08 331 002301 齐心集团 3,905,299.96 39.00 332 600667 太极实业 3,901,190.00 38.96 333 002609 捷顺科技 3,889,758.16 38.84 334 002185 华天科技 3,888,130.20 38.83 335 300118 东方日升 3,869,489.40 38.64 336 603866 桃李面包 3,844,759.97 38.39 337 600721 百花村 3,837,326.00 38.32 338 002279 久其软件 3,837,018.00 38.32 339 002370 亚太药业 3,768,495.49 37.63 340 600298 安琪酵母 3,763,630.44 37.58 341 300440 运达科技 3,728,245.00 37.23 342 600856 中天能源 3,718,594.00 37.13 343 300527 华舟应急 3,694,847.65 36.90 344 002391 长青股份 3,692,962.00 36.88 345 002147 新光圆成 3,672,317.00 36.67 346 002324 普利特 3,667,635.61 36.63 347 002156 通富微电 3,660,518.94 36.55 348 300494 盛天网络 3,654,004.75 36.49 349 000043 中航地产 3,644,818.08 36.40 350 002039 黔源电力 3,642,086.55 36.37 351 300114 中航电测 3,631,562.75 36.27 352 002483 润邦股份 3,619,084.00 36.14 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 107 353 600562 国睿科技 3,552,789.60 35.48 354 000902 新洋丰 3,534,942.00 35.30 355 600395 盘江股份 3,496,365.62 34.92 356 300146 汤臣倍健 3,496,182.00 34.91 357 300261 雅本化学 3,464,028.00 34.59 358 600393 粤泰股份 3,430,296.00 34.26 359 002062 宏润建设 3,414,146.79 34.09 360 000564 供销大集 3,408,896.65 34.04 361 002212 南洋股份 3,406,087.44 34.01 362 002338 奥普光电 3,392,003.60 33.87 363 000990 诚志股份 3,386,099.19 33.81 364 603997 继峰股份 3,345,215.00 33.41 365 000570 苏常柴A 3,343,443.04 33.39 366 600197 伊力特 3,334,632.00 33.30 367 300148 天舟文化 3,286,550.20 32.82 368 300358 楚天科技 3,262,785.90 32.58 369 600052 浙江广厦 3,259,175.34 32.55 370 000040 东旭蓝天 3,252,826.00 32.48 371 603996 中新科技 3,247,256.50 32.43 372 002643 万润股份 3,224,667.00 32.20 373 000700 模塑科技 3,209,656.00 32.05 374 000419 通程控股 3,196,505.00 31.92 375 002604 龙力生物 3,185,997.00 31.82 376 000951 中国重汽 3,185,251.80 31.81 377 000701 厦门信达 3,172,594.80 31.68 378 300173 智慧松德 3,156,104.00 31.52 379 600390 五矿资本 3,143,839.55 31.39 380 300230 永利股份 3,130,107.00 31.26 381 600188 兖州煤业 3,101,323.32 30.97 382 300419 浩丰科技 3,100,028.00 30.96 383 600777 新潮能源 3,096,265.80 30.92 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 108 384 000665 湖北广电 3,092,594.04 30.88 385 000703 恒逸石化 3,090,386.00 30.86 386 002624 完美世界 3,070,328.12 30.66 387 300143 星普医科 3,021,797.07 30.18 388 600729 重庆百货 3,008,566.00 30.04 389 300353 东土科技 3,008,375.00 30.04 390 000925 众合科技 3,006,896.16 30.03 391 000726 鲁 泰A 2,992,795.60 29.89 392 002677 浙江美大 2,988,002.00 29.84 393 002237 恒邦股份 2,983,328.00 29.79 394 000030 富奥股份 2,955,013.72 29.51 395 300441 鲍斯股份 2,943,991.40 29.40 396 600426 华鲁恒升 2,939,658.51 29.36 397 002103 广博股份 2,915,281.60 29.11 398 300182 捷成股份 2,914,851.80 29.11 399 600522 中天科技 2,900,899.16 28.97 400 000779 三毛派神 2,894,710.45 28.91 401 600708 光明地产 2,886,124.75 28.82 402 300438 鹏辉能源 2,882,190.75 28.78 403 600132 重庆啤酒 2,874,507.00 28.71 404 600400 红豆股份 2,854,843.20 28.51 405 600785 新华百货 2,845,235.98 28.41 406 300297 蓝盾股份 2,842,849.96 28.39 407 600651 飞乐音响 2,839,053.00 28.35 408 002231 奥维通信 2,832,078.00 28.28 409 600859 王府井 2,824,820.52 28.21 410 002557 洽洽食品 2,822,800.00 28.19 411 300279 和晶科技 2,817,994.67 28.14 412 000546 金圆股份 2,805,775.00 28.02 413 600210 紫江企业 2,796,983.00 27.93 414 002421 达实智能 2,784,797.88 27.81 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 109 415 600389 江山股份 2,778,344.40 27.75 416 600082 海泰发展 2,776,962.99 27.73 417 600305 恒顺醋业 2,775,817.00 27.72 418 002683 宏大爆破 2,755,053.75 27.51 419 002210 飞马国际 2,744,756.16 27.41 420 601233 桐昆股份 2,728,349.00 27.25 421 300228 富瑞特装 2,728,131.60 27.24 422 300324 旋极信息 2,704,829.22 27.01 423 300063 天龙集团 2,695,263.00 26.92 424 002463 沪电股份 2,663,199.00 26.60 425 600612 老凤祥 2,648,513.70 26.45 426 000038 深大通 2,639,522.60 26.36 427 000898 鞍钢股份 2,597,744.00 25.94 428 600122 宏图高科 2,588,624.00 25.85 429 002514 宝馨科技 2,578,480.55 25.75 430 601928 凤凰传媒 2,575,217.00 25.72 431 600978 宜华生活 2,571,450.00 25.68 432 002109 兴化股份 2,569,970.00 25.66 433 000818 方大化工 2,545,321.00 25.42 434 000518 四环生物 2,524,037.76 25.21 435 600597 光明乳业 2,519,865.00 25.16 436 600308 华泰股份 2,519,157.00 25.16 437 002004 华邦健康 2,518,864.00 25.15 438 600258 首旅酒店 2,507,450.53 25.04 439 600227 赤天化 2,492,476.00 24.89 440 300410 正业科技 2,486,886.30 24.83 441 600077 宋都股份 2,483,858.00 24.80 442 002398 建研集团 2,478,964.00 24.76 443 000731 四川美丰 2,478,779.00 24.75 444 002647 民盛金科 2,473,193.24 24.70 445 600600 青岛啤酒 2,453,674.02 24.50 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 110 446 002429 兆驰股份 2,426,628.00 24.23 447 300342 天银机电 2,414,487.37 24.11 448 300237 美晨生态 2,409,085.98 24.06 449 300262 巴安水务 2,403,591.20 24.00 450 300180 华峰超纤 2,400,152.58 23.97 451 300179 四方达 2,375,011.50 23.72 452 300300 汉鼎宇佑 2,373,532.00 23.70 453 601900 南方传媒 2,372,404.00 23.69 454 603861 白云电器 2,366,869.00 23.64 455 300018 中元股份 2,365,003.00 23.62 456 002678 珠江钢琴 2,364,906.00 23.62 457 000929 兰州黄河 2,360,699.00 23.57 458 000932 *ST华菱 2,353,189.00 23.50 459 000921 海信科龙 2,340,384.00 23.37 460 002446 盛路通信 2,339,049.00 23.36 461 600973 宝胜股份 2,336,206.00 23.33 462 000551 创元科技 2,324,153.84 23.21 463 600527 江南高纤 2,323,402.00 23.20 464 600321 正源股份 2,320,751.00 23.18 465 300235 方直科技 2,315,712.05 23.13 466 300448 浩云科技 2,310,742.42 23.08 467 300317 珈伟股份 2,302,857.08 23.00 468 600873 梅花生物 2,299,958.93 22.97 469 600688 上海石化 2,297,608.00 22.94 470 300068 南都电源 2,292,413.00 22.89 471 603108 润达医疗 2,291,621.00 22.88 472 002288 超华科技 2,286,512.00 22.83 473 600019 宝钢股份 2,286,138.00 22.83 474 600784 鲁银投资 2,284,908.00 22.82 475 601139 深圳燃气 2,272,694.00 22.70 476 600381 青海春天 2,271,213.00 22.68 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 111 477 002605 姚记扑克 2,270,455.12 22.67 478 000090 天健集团 2,245,292.58 22.42 479 002187 广百股份 2,234,820.00 22.32 480 300145 中金环境 2,224,826.60 22.22 481 300378 鼎捷软件 2,223,100.88 22.20 482 300474 景嘉微 2,216,330.00 22.13 483 300476 胜宏科技 2,203,143.00 22.00 484 300025 华星创业 2,186,462.00 21.83 485 300071 华谊嘉信 2,186,019.53 21.83 486 600629 华建集团 2,169,728.58 21.67 487 002219 恒康医疗 2,169,726.00 21.67 488 600094 大名城 2,158,867.00 21.56 489 601678 滨化股份 2,158,374.00 21.55 490 300242 明家联合 2,140,141.00 21.37 491 300245 天玑科技 2,127,616.92 21.25 492 600191 华资实业 2,125,366.00 21.22 493 600879 航天电子 2,125,313.53 21.22 494 300443 金雷风电 2,122,918.00 21.20 495 601616 广电电气 2,119,568.74 21.17 496 002349 精华制药 2,117,052.00 21.14 497 000860 顺鑫农业 2,115,397.00 21.12 498 600280 中央商场 2,114,935.00 21.12 499 600346 恒力股份 2,110,926.44 21.08 500 600756 浪潮软件 2,108,435.00 21.06 501 603026 石大胜华 2,100,021.00 20.97 502 603678 火炬电子 2,092,813.50 20.90 503 300292 吴通控股 2,083,745.00 20.81 504 600190 锦州港 2,063,670.00 20.61 505 002686 亿利达 2,047,825.00 20.45 506 000711 京蓝科技 2,046,471.00 20.44 507 600539 狮头股份 2,036,881.21 20.34 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 112 508 002188 巴士在线 2,029,055.00 20.26 509 002652 扬子新材 2,027,858.00 20.25 510 002667 鞍重股份 2,025,930.00 20.23 511 600310 桂东电力 2,018,795.00 20.16 512 000900 现代投资 2,017,378.00 20.15 513 002448 中原内配 2,016,389.00 20.14 514 600661 新南洋 2,016,363.00 20.14 515 300318 博晖创新 2,012,634.79 20.10 516 002520 日发精机 1,999,440.66 19.97 517 300189 神农基因 1,991,294.00 19.89 518 300473 德尔股份 1,989,497.00 19.87 519 300463 迈克生物 1,983,593.00 19.81 520 002358 森源电气 1,979,504.10 19.77 521 002724 海洋王 1,979,132.65 19.76 522 002021 中捷资源 1,964,753.00 19.62 523 002148 北纬科技 1,960,133.66 19.57 524 002529 海源机械 1,950,806.00 19.48 525 000716 黑芝麻 1,944,645.00 19.42 526 600477 杭萧钢构 1,924,716.00 19.22 527 002037 久联发展 1,923,114.08 19.20 528 000058 深 赛 格 1,919,319.00 19.17 529 000837 秦川机床 1,910,513.00 19.08 530 300048 合康新能 1,908,370.00 19.06 531 000791 甘肃电投 1,903,856.00 19.01 532 603339 四方冷链 1,900,209.00 18.98 533 002304 洋河股份 1,896,251.00 18.94 534 600966 博汇纸业 1,895,854.98 18.93 535 000829 天音控股 1,880,717.00 18.78 536 600284 浦东建设 1,880,476.00 18.78 537 300495 美尚生态 1,870,928.84 18.68 538 002090 金智科技 1,868,302.78 18.66 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 113 539 000850 华茂股份 1,857,713.00 18.55 540 000948 南天信息 1,852,642.96 18.50 541 601579 会稽山 1,846,899.00 18.44 542 000561 烽火电子 1,846,671.56 18.44 543 300123 太阳鸟 1,839,886.12 18.37 544 600551 时代出版 1,833,786.98 18.31 545 300190 维尔利 1,833,035.47 18.31 546 300407 凯发电气 1,832,718.00 18.30 547 300522 世名科技 1,831,200.40 18.29 548 002662 京威股份 1,817,404.00 18.15 549 300041 回天新材 1,813,750.00 18.11 550 300439 美康生物 1,812,788.26 18.10 551 300138 晨光生物 1,812,587.57 18.10 552 002763 汇洁股份 1,804,054.52 18.02 553 600671 天目药业 1,801,719.00 17.99 554 603589 口子窖 1,791,829.62 17.89 555 002432 九安医疗 1,788,686.00 17.86 556 300171 东富龙 1,787,865.54 17.85 557 300165 天瑞仪器 1,787,362.00 17.85 558 000705 浙江震元 1,783,762.49 17.81 559 300162 雷曼股份 1,781,752.00 17.79 560 300195 长荣股份 1,774,209.00 17.72 561 600162 香江控股 1,768,619.75 17.66 562 002680 长生生物 1,746,602.00 17.44 563 300074 华平股份 1,740,339.00 17.38 564 300203 聚光科技 1,710,867.07 17.09 565 603738 泰晶科技 1,709,303.30 17.07 566 603508 思维列控 1,706,410.00 17.04 567 300213 佳讯飞鸿 1,705,595.00 17.03 568 600819 耀皮玻璃 1,697,765.00 16.95 569 002084 海鸥卫浴 1,673,608.00 16.71 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 114 570 300343 联创互联 1,672,919.00 16.71 571 600526 菲达环保 1,672,471.00 16.70 572 000876 新 希 望 1,670,387.00 16.68 573 600172 黄河旋风 1,667,243.77 16.65 574 002545 东方铁塔 1,666,918.70 16.65 575 600155 宝硕股份 1,654,845.00 16.53 576 600525 长园集团 1,643,053.00 16.41 577 002283 天润曲轴 1,642,588.00 16.40 578 603618 杭电股份 1,631,087.00 16.29 579 002454 松芝股份 1,617,766.72 16.16 580 300247 乐金健康 1,615,503.00 16.13 581 002209 达 意 隆 1,608,967.00 16.07 582 002144 宏达高科 1,607,001.00 16.05 583 600862 中航高科 1,594,578.13 15.92 584 002411 必康股份 1,582,916.00 15.81 585 600320 振华重工 1,581,793.00 15.80 586 002385 大北农 1,580,380.00 15.78 587 300351 永贵电器 1,572,070.00 15.70 588 002541 鸿路钢构 1,542,815.17 15.41 589 002497 雅化集团 1,537,649.00 15.36 590 002462 嘉事堂 1,528,934.00 15.27 591 603600 永艺股份 1,528,898.00 15.27 592 600771 广誉远 1,527,799.23 15.26 593 600728 佳都科技 1,521,895.00 15.20 594 300177 中海达 1,521,677.84 15.20 595 002771 真视通 1,509,830.00 15.08 596 300310 宜通世纪 1,508,452.52 15.06 597 000795 英洛华 1,501,622.00 15.00 598 603328 依顿电子 1,496,255.00 14.94 599 002003 伟星股份 1,483,661.68 14.82 600 002802 洪汇新材 1,476,478.60 14.74 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 115 601 300287 飞利信 1,461,466.00 14.59 602 300336 新文化 1,459,507.00 14.57 603 000911 南宁糖业 1,445,453.00 14.43 604 000036 华联控股 1,441,610.44 14.40 605 002470 金正大 1,440,503.00 14.39 606 000021 深科技 1,440,287.41 14.38 607 000807 云铝股份 1,428,347.63 14.26 608 000023 深天地A 1,427,329.22 14.25 609 002583 海能达 1,425,886.00 14.24 610 600690 青岛海尔 1,422,438.00 14.20 611 603566 普莱柯 1,420,427.00 14.18 612 600461 洪城水业 1,418,556.00 14.17 613 002559 亚威股份 1,415,234.00 14.13 614 300188 美亚柏科 1,414,065.00 14.12 615 600208 新湖中宝 1,412,043.00 14.10 616 600675 中华企业 1,411,130.00 14.09 617 300065 海兰信 1,405,636.00 14.04 618 600613 神奇制药 1,401,042.06 13.99 619 300081 恒信东方 1,396,569.00 13.95 620 300098 高新兴 1,383,001.00 13.81 621 600757 长江传媒 1,380,530.81 13.79 622 002768 国恩股份 1,368,947.72 13.67 623 601225 陕西煤业 1,366,811.00 13.65 624 002191 劲嘉股份 1,363,450.00 13.62 625 600744 华银电力 1,360,153.00 13.58 626 600622 光大嘉宝 1,342,750.70 13.41 627 002540 亚太科技 1,340,835.00 13.39 628 000429 粤高速A 1,328,479.36 13.27 629 300285 国瓷材料 1,283,517.00 12.82 630 300108 吉药控股 1,281,123.00 12.79 631 300040 九洲电气 1,280,752.56 12.79 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 116 632 002392 北京利尔 1,276,881.00 12.75 633 600677 航天通信 1,275,925.16 12.74 634 002507 涪陵榨菜 1,269,802.13 12.68 635 600546 山煤国际 1,267,267.00 12.66 636 002427 尤夫股份 1,263,017.00 12.61 637 002023 海特高新 1,254,126.00 12.52 638 002675 东诚药业 1,246,804.00 12.45 639 600126 杭钢股份 1,245,298.14 12.44 640 600211 西藏药业 1,236,221.00 12.35 641 002334 英威腾 1,221,261.00 12.20 642 002362 汉王科技 1,210,202.00 12.09 643 600595 中孚实业 1,204,059.00 12.02 644 002387 黑牛食品 1,192,110.00 11.90 645 000683 远兴能源 1,189,073.00 11.87 646 600405 动力源 1,187,812.70 11.86 647 000767 漳泽电力 1,178,910.50 11.77 648 002218 拓日新能 1,176,339.00 11.75 649 300250 初灵信息 1,166,209.00 11.65 650 600195 中牧股份 1,165,927.00 11.64 651 601599 鹿港文化 1,158,288.00 11.57 652 000545 金浦钛业 1,155,228.37 11.54 653 600396 金山股份 1,153,622.00 11.52 654 600866 星湖科技 1,148,522.00 11.47 655 600658 电子城 1,144,320.99 11.43 656 300224 正海磁材 1,141,847.00 11.40 657 000915 山大华特 1,141,649.35 11.40 658 000028 国药一致 1,140,886.00 11.39 659 000790 泰合健康 1,139,341.00 11.38 660 600683 京投发展 1,138,947.16 11.37 661 600063 皖维高新 1,132,599.00 11.31 662 002581 未名医药 1,131,475.00 11.30 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 117 663 002468 申通快递 1,127,069.00 11.26 664 300241 瑞丰光电 1,126,893.00 11.25 665 601218 吉鑫科技 1,113,993.40 11.12 666 000096 广聚能源 1,091,296.00 10.90 667 300183 东软载波 1,082,080.16 10.81 668 002801 微光股份 1,079,333.00 10.78 669 002013 中航机电 1,077,295.00 10.76 670 300214 日科化学 1,067,252.00 10.66 671 300053 欧比特 1,059,818.94 10.58 672 000066 中国长城 1,057,114.00 10.56 673 600563 法拉电子 1,053,532.00 10.52 674 300036 超图软件 1,052,662.36 10.51 675 600552 凯盛科技 1,051,808.26 10.50 676 300049 福瑞股份 1,049,805.12 10.48 677 002097 山河智能 1,049,013.00 10.48 678 002061 浙江交科 1,047,066.00 10.46 679 600846 同济科技 1,046,003.42 10.45 680 300217 东方电热 1,042,618.00 10.41 681 002182 云海金属 1,034,891.00 10.33 682 600668 尖峰集团 1,032,234.00 10.31 683 002259 升达林业 1,029,635.00 10.28 684 002086 东方海洋 1,027,919.00 10.26 685 002585 双星新材 1,027,700.00 10.26 686 300004 南风股份 1,013,057.88 10.12 687 300255 常山药业 1,011,706.00 10.10 688 000886 海南高速 1,007,453.00 10.06 689 002256 兆新股份 1,000,082.00 9.99 690 300256 星星科技 999,159.21 9.98 691 603818 曲美家居 989,794.13 9.88 692 300337 银邦股份 984,907.12 9.84 693 002619 艾格拉斯 983,598.00 9.82 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 118 694 002383 合众思壮 977,964.26 9.77 695 000537 广宇发展 975,501.00 9.74 696 600590 泰豪科技 972,105.00 9.71 697 002274 华昌化工 969,844.22 9.69 698 000426 兴业矿业 969,686.00 9.68 699 600206 有研新材 968,633.00 9.67 700 300252 金信诺 967,155.48 9.66 701 603939 益丰药房 965,231.00 9.64 702 603008 喜临门 964,631.00 9.63 703 300298 三诺生物 961,549.90 9.60 704 300151 昌红科技 961,104.21 9.60 705 002079 苏州固锝 953,863.00 9.53 706 002438 江苏神通 939,835.70 9.39 707 300309 吉艾科技 932,140.00 9.31 708 002135 东南网架 930,270.00 9.29 709 002713 东易日盛 929,299.00 9.28 710 002534 杭锅股份 928,704.00 9.27 711 300356 光一科技 928,220.38 9.27 712 300140 中环装备 927,842.95 9.27 713 600998 九州通 926,511.00 9.25 714 300328 宜安科技 926,345.00 9.25 715 601238 广汽集团 924,920.00 9.24 716 002586 围海股份 922,166.00 9.21 717 002232 启明信息 921,653.40 9.20 718 600726 华电能源 920,984.00 9.20 719 600007 中国国贸 915,243.00 9.14 720 002337 赛象科技 904,785.26 9.04 721 603227 雪峰科技 900,635.00 8.99 722 600501 航天晨光 897,806.00 8.97 723 300155 安居宝 897,201.00 8.96 724 300444 双杰电气 896,535.00 8.95 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 119 725 300139 晓程科技 890,864.00 8.90 726 000157 中联重科 888,455.00 8.87 727 600136 当代明诚 884,642.24 8.83 728 002457 青龙管业 882,970.66 8.82 729 603012 创力集团 875,759.00 8.75 730 600246 万通地产 873,311.00 8.72 731 600882 广泽股份 872,711.00 8.72 732 603100 川仪股份 872,026.00 8.71 733 002592 八菱科技 865,986.74 8.65 734 600739 辽宁成大 864,259.00 8.63 735 000589 黔轮胎A 863,592.63 8.62 736 002115 三维通信 858,437.99 8.57 737 002197 证通电子 858,264.34 8.57 738 300254 仟源医药 854,577.00 8.53 739 002114 罗平锌电 851,191.00 8.50 740 300231 银信科技 849,769.00 8.49 741 601677 明泰铝业 842,663.00 8.41 742 002162 悦心健康 835,790.80 8.35 743 600550 保变电气 834,543.00 8.33 744 600173 卧龙地产 833,294.00 8.32 745 600743 华远地产 828,884.00 8.28 746 300384 三联虹普 825,308.00 8.24 747 600335 国机汽车 823,535.26 8.22 748 300389 艾比森 822,762.44 8.22 749 603567 珍宝岛 815,659.00 8.15 750 000889 茂业通信 812,319.98 8.11 751 600686 金龙汽车 811,097.00 8.10 752 002750 龙津药业 804,114.00 8.03 753 002504 *ST弘高 799,959.00 7.99 754 002323 雅百特 792,896.00 7.92 755 300484 蓝海华腾 792,586.00 7.91 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 120 756 300293 蓝英装备 791,618.00 7.91 757 603116 红蜻蜓 784,938.00 7.84 758 002326 永太科技 780,270.00 7.79 759 002042 华孚时尚 775,284.00 7.74 760 600685 中船防务 772,987.22 7.72 761 600738 兰州民百 770,229.96 7.69 762 002255 海陆重工 763,233.00 7.62 763 300399 京天利 761,674.95 7.61 764 600792 云煤能源 760,516.00 7.59 765 601390 中国中铁 760,416.00 7.59 766 002146 荣盛发展 759,938.00 7.59 767 000965 天保基建 758,843.00 7.58 768 600186 莲花健康 758,109.00 7.57 769 600345 长江通信 757,746.00 7.57 770 300512 中亚股份 757,280.00 7.56 771 603788 宁波高发 751,861.29 7.51 772 600128 弘业股份 746,456.87 7.45 773 601088 中国神华 743,456.00 7.42 774 002056 横店东磁 738,125.00 7.37 775 603166 福达股份 737,508.89 7.36 776 603588 高能环境 735,744.15 7.35 777 600569 安阳钢铁 732,702.00 7.32 778 002258 利尔化学 729,801.00 7.29 779 600979 广安爱众 728,660.30 7.28 780 300246 宝莱特 728,639.00 7.28 781 600175 美都能源 723,904.00 7.23 782 300507 苏奥传感 719,263.00 7.18 783 600825 新华传媒 718,897.00 7.18 784 002650 加加食品 714,347.00 7.13 785 002745 木林森 714,274.00 7.13 786 002088 鲁阳节能 713,510.00 7.13 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 121 787 002054 德美化工 711,179.00 7.10 788 600203 福日电子 709,302.72 7.08 789 002596 海南瑞泽 709,084.00 7.08 790 002050 三花智控 708,244.00 7.07 791 300497 富祥股份 706,230.00 7.05 792 300395 菲利华 703,373.78 7.02 793 000880 潍柴重机 695,499.14 6.95 794 601996 丰林集团 694,647.71 6.94 795 601038 一拖股份 693,905.00 6.93 796 002451 摩恩电气 692,607.00 6.92 797 000662 天夏智慧 691,943.63 6.91 798 600748 上实发展 691,424.60 6.90 799 300519 新光药业 689,896.00 6.89 800 600653 申华控股 682,377.00 6.81 801 603989 艾华集团 682,092.00 6.81 802 002661 克明面业 681,173.00 6.80 803 600664 哈药股份 679,276.42 6.78 804 300129 泰胜风能 677,696.00 6.77 805 600872 中炬高新 675,478.00 6.75 806 600573 惠泉啤酒 674,673.00 6.74 807 002615 哈尔斯 672,861.00 6.72 808 600894 广日股份 670,792.00 6.70 809 300525 博思软件 670,670.85 6.70 810 300082 奥克股份 669,096.00 6.68 811 600755 厦门国贸 664,605.00 6.64 812 002705 新宝股份 664,382.00 6.63 813 002523 天桥起重 664,216.00 6.63 814 600350 山东高速 661,815.00 6.61 815 000069 华侨城A 661,102.00 6.60 816 300067 安诺其 660,294.00 6.59 817 002181 粤 传 媒 658,400.00 6.57 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 122 818 002607 亚夏汽车 653,763.20 6.53 819 002336 人人乐 653,604.00 6.53 820 300112 万讯自控 653,456.41 6.53 821 002316 键桥通讯 652,963.00 6.52 822 002536 西泵股份 652,924.00 6.52 823 600056 中国医药 652,133.00 6.51 824 000949 新乡化纤 650,380.00 6.49 825 600812 华北制药 649,961.50 6.49 826 300260 新莱应材 648,514.00 6.48 827 002480 新筑股份 646,431.00 6.46 828 300220 金运激光 643,681.00 6.43 829 300375 鹏翎股份 643,535.00 6.43 830 000938 紫光股份 642,492.00 6.42 831 000501 鄂武商A 637,586.32 6.37 832 002270 华明装备 635,641.00 6.35 833 300462 华铭智能 635,383.00 6.35 834 002482 广田集团 635,257.00 6.34 835 002734 利民股份 635,147.00 6.34 836 300472 新元科技 634,690.00 6.34 837 600133 东湖高新 633,209.00 6.32 838 002757 南兴装备 631,809.00 6.31 839 002731 萃华珠宝 631,031.00 6.30 840 600091 ST明科 630,952.00 6.30 841 600727 鲁北化工 630,272.00 6.29 842 002238 天威视讯 629,038.20 6.28 843 002382 蓝帆医疗 628,919.00 6.28 844 600479 千金药业 627,180.00 6.26 845 603968 醋化股份 626,914.00 6.26 846 600239 云南城投 625,855.10 6.25 847 002315 焦点科技 624,497.00 6.24 848 601001 大同煤业 622,179.00 6.21 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 123 849 002420 毅昌股份 621,716.00 6.21 850 603366 日出东方 621,638.00 6.21 851 002077 大港股份 620,772.68 6.20 852 600529 山东药玻 620,478.96 6.20 853 300121 阳谷华泰 619,904.72 6.19 854 601313 江南嘉捷 619,127.00 6.18 855 000627 天茂集团 617,804.00 6.17 856 600831 广电网络 616,367.00 6.16 857 002190 成飞集成 616,357.00 6.16 858 603421 鼎信通讯 615,622.00 6.15 859 002350 北京科锐 614,555.94 6.14 860 002089 新 海 宜 614,150.00 6.13 861 300277 海联讯 610,589.00 6.10 862 002493 荣盛石化 609,207.00 6.08 863 002108 沧州明珠 608,761.00 6.08 864 300305 裕兴股份 608,191.00 6.07 865 002071 长城影视 607,701.00 6.07 866 002671 龙泉股份 603,275.00 6.02 867 000856 冀东装备 602,610.00 6.02 868 000628 高新发展 601,518.58 6.01 869 002165 红 宝 丽 601,067.00 6.00 870 600293 三峡新材 597,593.74 5.97 871 002563 森马服饰 597,137.00 5.96 872 000862 银星能源 594,231.00 5.93 873 600235 民丰特纸 594,012.20 5.93 874 603268 松发股份 593,042.00 5.92 875 002160 常铝股份 592,505.00 5.92 876 002295 精艺股份 592,030.00 5.91 877 600642 申能股份 591,518.00 5.91 878 002664 长鹰信质 590,910.00 5.90 879 600850 华东电脑 589,740.00 5.89 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 124 880 002637 赞宇科技 585,664.34 5.85 881 600820 隧道股份 584,575.00 5.84 882 601101 昊华能源 584,568.54 5.84 883 603299 井神股份 580,684.00 5.80 884 002721 金一文化 575,685.00 5.75 885 603003 龙宇燃油 570,513.00 5.70 886 600331 宏达股份 569,844.00 5.69 887 300391 康跃科技 569,577.57 5.69 888 300178 腾邦国际 569,522.00 5.69 889 002101 广东鸿图 568,922.00 5.68 890 002378 章源钨业 568,612.00 5.68 891 300306 远方信息 568,361.25 5.68 892 300282 汇冠股份 567,753.00 5.67 893 002582 好想你 565,953.80 5.65 894 002087 新野纺织 563,390.00 5.63 895 600874 创业环保 563,083.00 5.62 896 002128 露天煤业 560,717.00 5.60 897 603958 哈森股份 560,715.00 5.60 898 002267 陕天然气 558,759.00 5.58 899 600969 郴电国际 558,232.00 5.57 900 300498 温氏股份 557,269.00 5.56 901 002548 金新农 555,355.00 5.55 902 300509 新美星 553,809.00 5.53 903 002778 高科石化 548,159.00 5.47 904 300515 三德科技 544,417.00 5.44 905 000620 新华联 541,521.00 5.41 906 000006 深振业A 541,358.00 5.41 907 300437 清水源 539,869.00 5.39 908 600753 东方银星 538,121.00 5.37 909 600439 瑞贝卡 525,084.14 5.24 910 002051 中工国际 514,527.00 5.14 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 125 911 002593 日上集团 512,548.00 5.12 912 000833 贵糖股份 508,571.00 5.08 913 300409 道氏技术 505,841.00 5.05 914 600302 标准股份 501,347.34 5.01 915 000552 靖远煤电 490,538.00 4.90 916 600403 *ST大有 489,991.70 4.89 917 002043 兔 宝 宝 486,366.00 4.86 918 601006 大秦铁路 483,772.00 4.83 919 601801 皖新传媒 472,759.00 4.72 920 300274 阳光电源 468,721.74 4.68 921 600101 明星电力 458,720.00 4.58 922 000987 越秀金控 453,825.00 4.53 923 300136 信维通信 453,511.00 4.53 924 600291 西水股份 445,712.00 4.45 925 601886 江河集团 442,531.99 4.42 926 002786 银宝山新 423,540.00 4.23 927 002644 佛慈制药 420,308.00 4.20 928 600965 福成股份 413,580.00 4.13 929 300460 惠伦晶体 413,545.00 4.13 930 603800 道森股份 412,356.00 4.12 931 002600 江粉磁材 411,964.00 4.11 932 300357 我武生物 410,060.54 4.09 933 600287 江苏舜天 408,926.00 4.08 934 601601 中国太保 404,160.00 4.04 935 002078 太阳纸业 402,789.00 4.02 936 300125 易世达 402,644.00 4.02 937 601908 京运通 399,738.00 3.99 938 603899 晨光文具 397,073.00 3.97 939 002447 壹桥股份 395,893.00 3.95 940 300296 利亚德 391,062.00 3.91 941 002776 柏堡龙 390,711.00 3.90 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 126 942 600097 开创国际 387,150.00 3.87 943 600238 海南椰岛 386,817.20 3.86 944 600110 诺德股份 385,734.00 3.85 945 002601 龙蟒佰利 370,200.00 3.70 946 300046 台基股份 364,887.00 3.64 947 300335 迪森股份 362,711.00 3.62 948 601515 东风股份 358,804.00 3.58 949 603799 华友钴业 350,939.00 3.50 950 600997 开滦股份 348,442.00 3.48 951 000016 深康佳A 334,905.00 3.34 952 002706 良信电器 326,529.00 3.26 953 300699 光威复材 324,642.48 3.24 954 600808 马钢股份 324,550.00 3.24 955 300142 沃森生物 300,757.00 3.00 956 000415 渤海金控 282,739.00 2.82 957 601108 财通证券 278,274.80 2.78 958 601668 中国建筑 274,972.00 2.75 959 000892 欢瑞世纪 272,960.00 2.73 960 300490 华自科技 269,603.00 2.69 961 600634 富控互动 252,037.00 2.52 962 002033 丽江旅游 233,110.00 2.33 963 000007 全新好 232,212.00 2.32 964 002416 爱施德 229,174.00 2.29 965 002014 永新股份 227,693.00 2.27 966 603260 合盛硅业 218,792.72 2.18 967 600490 鹏欣资源 214,944.00 2.15 968 603168 莎普爱思 214,187.00 2.14 969 002083 孚日股份 213,490.00 2.13 970 600025 华能水电 208,672.20 2.08 971 000158 常山北明 207,238.00 2.07 972 002302 西部建设 206,259.00 2.06 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 127 973 300094 国联水产 203,233.00 2.03 974 300676 华大基因 201,323.00 2.01 975 002031 巨轮智能 201,074.00 2.01 注:本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入 股票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 3,623,219,587.07 卖出股票收入(成交)总额 3,437,366,302.03 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 10,575,620.00 4.91 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 522,240.80 0.24 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 11,097,860.80 5.15 8.6 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 019579 17国债24 106,000 10,575,620. 00 4.91 2 132013 17宝武EB 5,040 490,240.80 0.23 3 113503 泰晶转债 320 32,000.00 0.01 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 128 8.7 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告 期末未持有贵金属。 8.9 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 本基金本报告期未投资股指期货。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1 本 报告期 内,未 出现 基金投 资前 十名证 券的 发行主 体被 监管部 门立 案调查 或编 制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情况 。 8.12.2 本 报告期 内,未 出现 基金投 资的 前十名 股 票 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库的 情 况。 8.12.3 期 末其他 各项资 产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 110,107.64 2 应收证券清算款 1,993,099.38 3 应收股利 - 4 应收利息 65,650.24 5 应收申购款 615,783.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,784,641.16 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 129 8.12.4 期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期 末前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 8.12.5.1 期末 指数 投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。 8.12.5.2 期末 积极 投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。 §9


基 金份额 持有 人信 息 9.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构 份额单位:份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总 份额 比例 创金 合信 中证1 000增 强A 473 444,853.48 203,777,990.5 5 96.8 5% 6,637,704.21 3.15% 创金 合信 中证1 000增 强C 530 19,347.03 5,000,166.66 48.7 6% 5,253,761.27 51.2 4% 合计 978 225,633.56 208,778,157.2 94.6 11,891,465.48 5.39% 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 130 1 1% 9.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 创金合信中证100 0增强A 66,924.66 0.0300% 创金合信中证100 0增强C 376,579.85 3.6700% 合计 443,504.51 0.2000% 9.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 创金合信中证1000 增强A 0 创金合信中证1000 增强C 0~10 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基 金 创金合信中证1000 增强A 0 创金合信中证1000 增强C 0 合计 0 9.4 发起式 基金 发起资金 持有 份额情 况 项目 持有份额总数 持有份 额占基 金总份 额比例 (%) 发起份额总数 发起份 额占基 金总份 额比例 (%) 发 起 份 额 承 诺 持 有创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 131 期 限 基金管理人固有资金 10,000,333.3 6 4.53 10,000,333.3 6 4.53 36 月 基金管理人高级管理人 员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,333.3 6 4.53 10,000,333.3 6 4.53 36 月 §10


开放式 基金 份额变 动 单位:份 创金合信中证1000增强 A 创金合信中证1000增强 C 基金合同生效日(2016年12月22 日)基金份额总额 5,023,647.81 5,092,069.61 本报告期期初基金份额总额 5,022,559.69 5,106,272.27 本报告期基金总申购份额 207,633,428.57 12,737,207.18 减:本报告 期基金总赎回份额 2,240,293.50 7,589,551.52 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 210,415,694.76 10,253,927.93 §11


重大事 件揭 示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决 议


本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动


本报告期内基金管理人无重大人事变动。


本基金托管人于2016 年8月29日任命史静欣女士为中国农业银行股份有限公司托管 业务部/养老金管理中心副总 经理,负责管理证券投资基金托管业务。因工作需要,余 晓晨先生于2017年3月8日不再担任中国农业银行股份有限公司托管业务部/养老金管理 中心副总经理职务。 11.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































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本报告期内,未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基 金投 资策略 的改 变


本报告期内基金投资策略无重大改变。 11.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况


本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)审计费用35,000.00元,该审计机构连续提供审计服务的年限为1年。


11.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况


本报告期内, 未出现管理人、 托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情 况。 11.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况 11.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 金元证券 2 2,851,677,224. 15 40.42% 622,178.82 26.07% - 第一创业证券 2 4,202,818,751. 90 59.58% 1,764,418. 52 73.93% - 注:交易单元的选择标准和程序: (1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为基金提供高质量 的咨询服务, 包括宏观经济报告、 行业报告、 市场分析、 个股分析报告及其它专门报告, 并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度, 并能满足基金 运作高度保密的要求; (4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交 易的需要,并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元, 并与被选中的证券经营 机构签订交易单元租用协议。 本基金在报告期新增第一创业证券的2个交易单元。 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 133 11.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金 额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交 金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成交 金额 占当期 权证成 交总额 的比例 成交 金额 占当期 基金成 交总额 的比例 金元证券 - - - - - - - - 第一创业证 券 11,46 9,138. 01 100.00% - - - - - - 11.8 其 他重 大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 创金合信基金管理有限公司 旗下基金资产净值公告 公司官网、证券时报 2017-01-01 2 创金合信基金管理有限公司 关于调整旗下部分开放式证 券投资基金申购及赎回金额 的公告 公司官网、证券时报 2017-01-04 3 创金合信基金管理有限公司 旗下部分开放式证券投资基 金增加代销机构的公告 公司官网、证券时报 2017-01-07 4 创金合信中证1000指数增强 型发起式证券投资基金暂停 大额申购公告 公司官网、证券时报 2017-01-13 5 创金合信基金管理有限公司 旗下部分开放式证券投资基 金增加蛋卷基金为代销机构 的公告 公司官网、证券时报 2017-01-24 6 创金合信基金管理有限公司 旗下部分开放式证券投资基 公司官网、证券时报 2017-02-09 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 134 金增加平安证券为代销机构 的公告 7 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分基金估值方法 变更的提示性公告 公司官网、证券时报 2017-02-11 8 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加代销 机构的公告 公司官网、证券时报 2017-02-16 9 创金合信基金管理有限公司 关于直销柜台申购费率优惠 政策调整的公告 公司官网、证券时报 2017-02-22 10 创金合信中证1000指数增强 型发起式证券投资基金暂停 大额申购业务的公告 公司官网、证券时报 2017-03-01 11 创金合信基金管理有限公司 旗下部分开放式证券投资基 金增加上海基煜为代销机构 的公告 公司官网、证券时报 2017-03-16 12 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式证券投 资基金增加汇成基金为代销 机构的公告 公司官网、证券时报 2017-03-24 13 创金合信中证1000指数增强 型发起式证券投资基金增加 大泰金石为代销机构的公告 公司官网、证券时报 2017-04-14 14 创金合信中证1000指数增强 型发起式证券投资基金2017 年第1季度报告 公司官网、证券时报 2017-04-21 15 创金合信基金管理有限公司 旗下部分开放式证券投资基 金增加安信证券为代销机构 的公告 公司官网、证券时报 2017-04-26 16 创金合信基金管理有限公司 公司官网、证券时报 2017-06-05 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 135 关于旗下部分开放式证券投 资基金增加前海凯恩斯为代 销机构的公告 17 创金合信基金管理有限公司 关于开通旗下部分开放式基 金转换业务的公告 公司官网、证券时报 2017-06-13 18 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分基金及其代销 机构一览表的公告 公司官网、证券时报 2017-06-23 19 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 加代销机构暨参加代销机构 费率优惠活动的公告 公司官网、证券时报 2017-06-28 20 创金合信基金管理有限公司 旗下基金资产净值公告 公司官网、证券时报 2017-07-01 21 关于创金合信基金管理有限 公司旗下部分开放式基金开 通在代销机构转换业务的公 告 公司官网、证券时报 2017-07-04 22 关于创金合信基金管理有限 公司关于旗下部分基金开通 在微信直销平台转换业务的 公告 公司官网、证券时报 2017-07-10 23 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 加东莞证券为代销机构的公 告 公司官网、证券时报 2017-07-14 24 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 加凯石财富为代销机构的公 告 公司官网、证券时报 2017-07-14 25 创金合信中证1000指数增强 型发起式证券投资基金2017 年第二季度报告 公司官网、证券时报 2017-07-19 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 136 26 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 加唐鼎耀华为代销机构的公 告 公司官网、证券时报 2017-07-26 27 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 加凤凰金融为代销机构的公 告 公司官网、证券时报 2017-08-01 28 创金合信中证1000指数增强 型发起式证券投资基金(20 17年第1号) 招募说明 书 (更 新) 公司官网、证券时报 2017-08-04 29 创金合信中证1000指数增强 型发起式证券投资基金(20 17年第1号) 招募说明 书 (摘 要) 公司官网、证券时报 2017-08-04 30 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 加平安银行为代销机构的公 告 公司官网、证券时报 2017-08-09 31 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 加挖财基金为代销机构的公 告 公司官网、证券时报 2017-08-14 32 创金合信中证1000指数增强 型发起式证券投资基金2017 年半年度报告 公司官网、证券时报 2017-08-25 33 创金合信中证1000指数增强 型发起式证券投资基金2017 年半年度报告摘要 公司官网、证券时报 2017-08-25 34 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 加万家财富为代销机构的公 告 公司官网、证券时报 2017-08-28 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 137 35 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 加大智慧为代销机构的公告 公司官网、证券时报 2017-08-29 36 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 加中泰证券为代销机构暨参 加中泰证券费率优惠活动的 公告 公司官网、证券时报 2017-09-08 37 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 加光大证券为代销机构的公 告 公司官网、证券时报 2017-09-13 38 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 加世纪证券为代销机构的公 告 公司官网、证券时报 2017-10-13 39 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 加包商银行为代销机构的公 告 公司官网、证券时报 2017-10-19 40 关于创金合信中证1000指数 增强型发起式证券投资基金 恢复大额申购、大额转换转 入业务的公告 公司官网、证券时报 2017-10-24 41 创金合信中证1000指数增强 型发起式证券投资基金2017 年第3季度报告 公司官网、证券时报 2017-10-27 42 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 加代销机构的公告 公司官网、证券时报 2017-12-22 43 创金合信基金管理有限公司 关于增值税对资产管理产品 影响告投资者通知书 公司官网、证券时报 2017-12-30 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 138 §12


影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息 12.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20170101 -2017010 5 10,000,333.36 0.00 0.00 10,000,333.36 4.53% 2 20170106 -2017123 1 0.00 158,930,244. 65 0.00 158,930,244.6 5 72.0 2% 产品特有风险


本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形,可能会 存在以下风险:


1、大额申购风险


在发生投资者大额申购时, 若本基金所投资的标的资产未及时准备, 则可能降低基金净值涨 幅。


2、大额赎回风险


(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;


(2) 若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回, 将可能对基金管理人的管理造成影响;


(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影 响,影响基金的投资运作;


(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;


(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算 等风险。


本基金管理人将建立完善的风险管理机制, 以有效防止上述风险, 最大限度的保护基金份额 持有人的合法权益。 创金合信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告



































页,共 141 页 139 12.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息


本报告期,未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §13


备查文 件目 录 13.1 备 查文 件目录.


1 、《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同》;


2 、《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金托管协议》;


3 、创金合信中证1000 指数增强型发起式证券投资基金2017年年度报告 13.2 存 放地 点


深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15 楼 13.3 查 阅方 式


www.cjhxfund.com 创 金合 信基金 管理 有限公 司 二 〇一 八年三 月三 十一日