创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
创 金 合信 鑫 安保 本 混合 型 证券 投 资基 金
2017 年年 度报告 摘要
2017 年 12 月31 日
基 金管 理人: 创金 合信基 金管 理有限 公司
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司
送 出日 期:2018 年 03 月 31 日创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同 规定， 于 2018 年3 月28
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自2017 年 01 月01 日起至2017 年 12 月31 日止。
§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金简称 创金合信鑫安保本混合
基金主代码 002565
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年05 月11日
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 757,394,304.55 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
创金合信鑫安保本混
合A
创金合信鑫安保本混
合C
下属分级基金的交易代码 002565 002566
报告期末下属分级基金的份额总额 574,654,005.35 份 182,740,299.20 份
2.2 基金 产品 说明
投资目标
本基金通过运用投资组合保险技术控制本金损失
的风险，并力争实现基金资产的稳健增值。 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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投资策略
本基金采用恒定比例组合保险策略 （Constant P
roportion Portfolio Insurance，即CPPI策略）。
基金管理人主要通过数量分析，根据市场的波动来调
整和修正安全垫放大倍数（即风险乘数），动态调整
安全资产与风险资产的投资比例，以确保基金在一段
时间以后其价值不低于事先设定的某一 目标价值，从
而实现投资组合的保本增值目标。
业绩比较基准
两年期人民币定期存款利率（税后）+1%
上述“两年期人民币定期存款利率（税后）”指
当期保本周期起始日（若为第一个保本周期，则为基
金合同生效日）中国人民银行公布并执行的两年期金
融机构人民币存款基准税后利率。
风险收益特征
本基金为保本混合型基金，属证券投资基金中的
低风险品种，其预期风险与预期收益率低于股票型基
金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 创金合信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 梁绍锋 郭明
联系电话 0755-23838908 010-66105799
电子邮箱
liangshaofeng@cjhxfund.co
m
custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-868-0666 95588
传真 0755-25832571 010-66105798
2.4 信息 披露 方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.cjhxfund.com
基金年度报告备置地
点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数
据 和指 标
2017年
2016年5月11日 （基金合同生效
日）-2016年12月31 日
创金合信鑫
安保本混合A
创金合信鑫
安保本混合C
创金合信鑫安
保本混合A
创金合信鑫安
保本混合C
本期已实现收
益
-1,138,676.
66
-1,425,067.
08
44,500,073.0
9
10,919,161.1
3
本期利润
12,843,304.
57
3,123,730.4
7
29,001,371.3
8
6,788,160.97
加权平均基金
份额本期利润
0.0191 0.0143 0.0300 0.0256
本期基金份额
净值增长率
2.04% 1.46% 3.00% 2.50%
3.1.2 期末 数
据 和指 标
2017年末 2016年末
期末可供分配
基金份额利润
0.0476 0.0374 0.0297 0.0247
期末基金资产
净值
603,726,07
0.42
190,123,15
1.77
803,433,315.
59
259,298,983.
14
期末基金份额
净值
1.051 1.040 1.030 1.025
注：1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.本基金合同生效日为2016 年5月11日，上年度可比期间的相关数据和指标按实际存续
期计算。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
创金合信鑫安保本混合A 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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阶段
份额净
值增长
率①
份额
净值
增长
率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.38% 0.13% 0.78% 0.01% -0.40% 0.12%
过去六个月 1.64% 0.12% 1.56% 0.01% 0.08% 0.11%
过去一年 2.04% 0.12% 3.10% 0.01% -1.06% 0.11%
自基金合同
生效起至今
5.10% 0.14% 5.09% 0.01% 0.01% 0.13%
创金合信鑫安保本混合C
阶段
份额净
值增长
率①
份额
净值
增长
率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.19% 0.12% 0.78% 0.01% -0.59% 0.11%
过去六个月 1.27% 0.11% 1.56% 0.01% -0.29% 0.10%
过去一年 1.46% 0.12% 3.10% 0.01% -1.64% 0.11%
自基金合同
生效起至今
4.00% 0.14% 5.09% 0.01% -1.09% 0.13%
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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3.2.3 自基 金合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比
较 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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3.3 过去 三年 基金的 利润 分配 情况
本基金自基金合同生效日(2016年5月11日)至本报告期末未发生利润分配。
§4
管 理人报 告
创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复，2014 年7月9日正
式注册设立， 注册地为深圳市。 公司由第一创业证券股份有限公司、 深圳市金合信投资
合伙企业 （有限合伙） 共同出资设立。 公司注册资本1.7亿元人民币， 股东出资情况为：
第一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70%；深圳市金合信投
资合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30%。
公司始终坚持"客户利益至上"， 致力于为客户实现长期稳定的投资回报， 做客户投
资理财的亲密伙伴。
报告期内，本公司共发行8只公募基金。截至2017年12月31日，本公司共管理29只
公募基金，其中混合型产品11只、指数型产品4只、债券型产品8只、股票型产品4只、
货币型产品1只、保本型产品1只；管理的公募基金规模约149.41亿元。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王一兵
本基金经
理、固定
收益部总
监
2016-05-
11
- 13 年
王一兵先生，中国国籍，四川
大学MBA。 1994年即进入证券期
货行业，作为公司出市代表任
海南中商期货交易所红马甲。 1
997年进入股票市场， 经 历了各
种证券市场的大幅涨跌变化，
拥有成熟的投资心态和丰富的
投资经验。曾历任第一创业证
券固定收益部高级交易经理、
资产管理部投资经理、固定收
益部投资副总监。现任创金合
信基金管理有限公司固定收益
部负责人。熟悉债券市场和固
定收益产品的各种投资技巧，
尤其精通近两年发展迅速的信
用债，对企业信用分析、定价
有深刻独到的见解。
程志田 本基金经 2016-05- - 11 年 程志田先生，中国国籍，金融创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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理、量化
投资部总
监
11 学硕士， 2006年7 月加入长江证
券股份有限公司任高级研究经
理。 2009年7月加入国海证券股
份有限公司任金融工程总监。 2
011年7月加入摩根士丹利华鑫
基金管理有限公司， 于2011年1
1月15日至2013年4月15日担任
大摩深证300基金的基金经理。
2013年9月加入泰康资产管理
有限责任公司任量化投资总
监。 2015年5月加入创金合信基
金管理有限公司，现任量化投
资部总监、基金经理。
注：1 、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经
理的任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信 情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 《公开募
集证券投资基金运作管理办法》 《证券投资基 金销售管理办法》 和 《 证券投资基金信息
披露管理办法》 等有关法律法规及各项实施准则、 本基金基金合同和其他有关法律法规
的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础
上， 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作整体合法合规， 未发现损害 基
金持有人利益的行为。 本基金的投资范围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基
金合同的规定。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度和控 制方 法
为了进一步规范和完善本基金管理人 （以下简称"本公司"） 投资和交易管理， 严格
遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证
券投资基金管理公司管理办法》 、 《证券投资基 金管理公司公平交易制度指导意见 （2011
年修订）》等法律法规，本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平交易制度》，
该 《制度》 涵盖了境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动，
同时对授权、 研究分析与投资决策、 交易执行的内部控制、 交易 指令的分配执行、 公 平
交易监控、 报告措施及信息披露、 利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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规范。具体控制措施如下：
1 、授权、研究分析与投资决策的内部控制
建立投资授权制度， 明确各投资决策主体的职责和权限划分； 建立客观的研究方法，
任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持， 避免主观臆断， 严禁利用内幕信息
作为投资依据； 确保所有投资组合平等地享有研究成果； 根据不同投资组合的投资目标、
投资风格、 投资范围和投资限制等， 建立不同投资组合的投资风格库和交易对手备选库，
投资组合经理在此基础上根据投资授权构 建具体的投资组合并独立进行投资决策。
2 、交易执行的内部控制
本公司实行集中交易制度， 将投资管理职能和交易执行职能相隔离； 建立公平的交
易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 同时严格控制不同投资组合之
间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
3 、交易指令分配的控制
所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执
行。
交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、 价格优先的顺序执行。 在执行多个投
资组合在同一时点就同一证券下达的相同方 向的投资指令时， 需根据价格优先、 比例分
配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。
4 、公平交易监控
本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。 交易室负责异常交易的日常实
时监控，监察稽核部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、
分投资类别 （股票、 债 券） 的收益率差异进行分析， 对连续四个季度期间内、 不同时间
窗内（如1日内、3日、5 日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分
析， 对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。 相关投资组合经理应
对异常 交易情况进行合理性解释， 由投资组合经理、 督察长、 总经理 签署后， 妥善保存
分析报告备查。
4.3.2 公平 交易制 度的执 行情 况
本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 （2011年修
订） 》 ， 通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流程、 强化事后监控及
分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的所有投
资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常 交易行 为的专 项说 明
本报告期内， 公司旗下所有投资组合参与的交易所公 开竞价交易中， 同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共16次， 该基金为量化选股策创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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略基金， 发生反向交易行为的原因为： 基金在调仓时点， 多个选股模型在少数股票上产
生分歧， 产生了反向交易信号而发生反向交易。 交易时采用算法交易， 全天匀速缓慢成
交，未对当天的股票价格产生冲击。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
本基金延续采用恒定比例组合保险策略
（Constant Proportion Portfolio Insurance，即CPPI策略） 。 主要通过数量分析，
根据市场的波动来调整和修正安全垫放大倍数 （即风险乘数） ， 动态 调整安全资产与风
险资产的投资比例， 以力争实现基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标
价值， 从而实现投资组合的保本增值目标。 在CPPI 策略的大框架下，2017 年产品基于金
融防风险、 去杠杆的大背景判断， 在债券投资上持续维持短久期、 高评级、 低杠杆的 防
御型投资策略， 在防范风险的同时追求产品净值的稳定增长； 在权益投资上， 基于周期
向上与供给侧 改革的大背景， 产品以大盘股为主要配置对象， 在控制产品回撤的基础上，
积极参与权益的投资机会。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
截至报告期末创金合信鑫安保本混合A基金份额净值为1.051元;本报告期内，基金
份额净值增长率为2.04% ， 同期业绩比较基准收益率为3.1%;截至报告期末创金合信鑫安
保本混合C基金份额净值为1.040元;本报告期内， 基金份额净值增长率为1.46% ， 同期业
绩比较基准收益率为3.1% 。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2018 年利率债缺乏趋势性机会。 一 方面， 虽然经济平稳可能略降， 但经济韧性仍强，
结构持续改善， 货币政策整体难宽松， 严监管还将持续； 另一方面， 银行资产负债扩张
将继续放缓， 债市配置力量预计维持较弱。2017年对同业理财的治理导致债市的大幅调
整，2018 年对银行理财的治理将成为债市的主要风险来源。 而信用债方面， 在资本利得
机会不大的环境下， 票息策略仍将是主要策略。 当前债市收益率绝对水平处于历史较高
位置， 曲线期限利差较窄， 短期债券的配置价值较高。 经济总体偏稳下， 伴随企业盈 利
的整体改善， 信用出现系统性违约风险的概率较低， 不过在银行信用扩张放缓阶段， 弱
资质民企获取流动性能力下降， 发生信用风险的可能性加大。 因此， 综合来看，2018 年
债市投资选择上需要严格控制久期，不宜明显拉长，信用下沉程度要有所控制。
权益方面， 旧经济市场出清， 供给侧改革推进， 新兴经济活跃， 盈利具备持续转好创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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基础； 利率上行尚未明显损害经济， 监管冲击未明显冲击风险情绪。 市场短期回调震荡，
结构分化特征将依旧存在。 大盘股将继续受益于不高的估值和较确定的盈利增长， 尤其
是经济转型过程中龙头的优势提升； 小盘股在偏高估值下， 对利率上行和监管冲击的反
应较为敏感， 可能将继续底部震荡； 关注中盘蓝筹机会。 未来继续 关注可中期战略配置
的板块， 如银行、 消费 、 新能源车等。 同时周 期行业受益于供求出清， 盈利改善有持续
性，看好钢铁、煤炭等周期股。
4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人严格按照企业会计准则、 《 中国证监会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》 等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品
种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务
协议， 由中央国债登记结算有限责任公司按 约定提供银行间同业市场的估值数据， 由中
证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣
率数据。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。
4.8 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对创金合信 鑫安保本混合型证券投资基金的托管过程
中， 严格遵守 《证券投 资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金的管理人--创金合信基金管理
有限公司在创金合信鑫安保本混合型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基
金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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益的行为， 在各 重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 创金合信
鑫安保本混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管 人对 本年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人依法对创金合信基金管理有限公司编制和披露的创金合信鑫安保本混合
型证券投资基金2017年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
审 计报告
普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计了2017年12月31日的资产负债表、
2017年度的利润 表、 所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注， 并出具了标准无保
留意见的审计报告。 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年 度财务 报表
7.1 资产 负债 表
会计主体：创金合信鑫安保本混合型证券投资基金
报告截止日：2017年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 7,895,723.62 20,019,737.05
结算备付金 2,981,431.10 5,206,255.03
存出保证金 70,718.22 81,998.38
交易性金融资产 883,344,816.74 1,686,427,337.09
其中：股票投资 115,095,471.64 196,884,565.49
基金投资 - -
债券投资 768,249,345.10 1,489,542,771.60
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 69,468,464.21 - 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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应收证券清算款 - 1,210,191.08
应收利息 14,483,111.15 24,588,153.99
应收股利 - -
应收申购款 1,428.56 629.07
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 978,245,693.60 1,737,534,301.69
负 债和 所有者 权益
本期末
2017年12月31 日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 181,714,827.50 671,808,857.28
应付证券清算款 - -
应付赎回款 1,117,619.52 249,013.77
应付管理人报酬 818,984.42 1,228,310.00
应付托管费 136,497.40 204,718.33
应付销售服务费 131,691.62 177,116.60
应付交易费用 43,636.66 438,231.83
应交税费 - -
应付利息 224,136.45 504,943.71
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 209,077.84 190,811.44
负债合计 184,396,471.41 674,802,002.96
所 有者 权益：
实收基金 757,394,304.55 1,033,305,351.73
未分配利润 36,454,917.64 29,426,947.00
所有者权益合计 793,849,222.19 1,062,732,298.73
负债和所有者权益总计 978,245,693.60 1,737,534,301.69 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页， 共 82 页 15
注：1. 报告截止日2017年12月31日，基金份额总额757,394,304.55份，其中A类基金份
额的份额总额为574,654,005.35 份，份额净值1.051 元；C类基金份额的份额总额为
182,740,299.20 份，份额净值1.04元。
2.本基金合同生效日为2016 年5月11日， 上年度可比期间为2016年5月11日至2016年12 月
31日。
7.2 利润 表
会计主体：创金合信鑫安保本混合型证券投资基金
本报告期：2017年01月01 日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期2017年01月01日至
2017年12月31 日
上年度可比期间
2016年05月11日（基金合
同生效日） 至2016 年12月3
1日
一 、收 入 43,940,572.00 55,390,312.23
1.利息收入 39,463,444.81 28,605,936.32
其中：存款利息收入 297,456.06 643,050.79
债券利息收入 38,816,003.65 27,543,619.74
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
349,985.10 419,265.79
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-15,655,448.32 44,497,532.13
其中：股票投资收益 -3,052,332.95 36,421,240.35
基金投资收益 - -
债券投资收益 -14,140,614.94 7,832,210.53
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - - 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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股利收益 1,537,499.57 244,081.25
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
18,530,778.78 -19,629,701.87
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
1,601,796.73 1,916,545.65
减 ：二 、费用 27,973,536.96 19,600,779.88
1．管理人报酬 11,080,898.75 9,680,601.54
2．托管费 1,846,816.33 1,613,433.55
3．销售服务费 1,798,153.70 1,387,375.95
4．交易费用 2,045,880.98 1,758,383.87
5．利息支出 10,951,390.29 4,951,283.80
其中： 卖出回购金融资 产支出 10,951,390.29 4,951,283.80
6．其他费用 250,396.91 209,701.17
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号 填列 ）
15,967,035.04 35,789,532.35
减：所得税费用 - -
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号 填列 ）
15,967,035.04 35,789,532.35
注： 本基金合同生效日为2016年5月11日， 上年度可比期间为2016年5月11 日至2016年12
月31日。
7.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：创金合信鑫安保本混合型证券投资基 金
本报告期：2017年01月01 日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年01月01日至2017年12月31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
1,033,305,35
1.73
29,426,947.00 1,062,732,298.73
二、 本期经营活动产生 的基金 - 15,967,035.04 15,967,035.04 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页， 共 82 页 17
净值变动数(本期利润)
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
-275,911,047.
18
-8,939,064.40 -284,850,111.58
其中：1.基金申购款 1,291,587.27 35,885.32 1,327,472.59
2.基金赎回款
-277,202,634.
45
-8,974,949.72 -286,177,584.17
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
757,394,304.5
5
36,454,917.64 793,849,222.19
项 目
上年度可比期间
2016 年05月11日（基金合同生效日）至2016 年12月31
日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
1,265,842,00
4.20
- 1,265,842,004.20
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
- 35,789,532.35 35,789,532.35
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
-232,536,652.
47
-6,362,585.35 -238,899,237.82
其中：1.基金申购款 10,189,509.88 263,107.19 10,452,617.07
2.基金赎回款
-242,726,162.
35
-6,625,692.54 -249,351,854.89
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
1,033,305,35
1.73
29,426,947.00 1,062,732,298.73
注： 本基金合同生效日为2016年5月11日， 上年度可比期间为2016年5月11 日至2016年12
月31日。 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
苏彦祝
—————————
基金管理人负责人
黄越岷
—————————
主管会计工作负责人
安兆国
—————————
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情 况
创金合信鑫安保本混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理
委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]488 号《关于准予创金合信鑫安保本混
合型证券投资基金注册的批复》 核准 ， 由创金合信基金管理有限公司依照 《中华人民共
和国证券投资基金法》 和 《创金合信鑫安保本混合型证券投资基金基金合同》 负责公开
募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募
集人民币1,265,284,467.96 元， 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永
道中天验字(2016)第478 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信鑫安
保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年5月11日正式生效，基金合同生效日的基
金份额总额为1,265,842,004.20 份基金份额， 其中认购资金利息折合557,536.24 份基金
份额。 本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司， 基金托管人为中国工商银行
股份有限公司(以下简称"中国工商银行")。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《创金合信鑫安保本混合型证券投资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国
内依法发行上市的股票( 包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股
票)、 权证、 股指期货、 各类债券(包括国债、 央行票据、 地方政府债、 金融债、 企业债、
公司债、 中小企业私募债、 次级债、 中 期票据、 短期融资券、 可转换债券、 可交换债券
以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、债券
回购、 货币市场工具、 银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金的业绩比较基准为： 两年期人民币定期存款
利率( 税后)+1%。
于2017年12月31日，本基金的保本期安排列示如下：
保本期到期日2018年5月11日， 份额数753,325,749.25 ， 最大保本线1.000 ， 截止2017
年12月31日基金份额净值1.048。
7.4.2 会计 报表的 编制基 础 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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页， 共 82 页 19
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的 《企业会计准则-
基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、 中国证监会颁
布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投
资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、
《创金合信鑫安保本混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4 所列示的
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金本报告期末的财
务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报 告期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优 惠政策的通知》、财
税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财 税[2016]46 号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项
列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于 营业税征收范围，不征收
营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016
年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买
卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入
亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的， 暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税，创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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页， 共 82 页 20
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易 印
花税。
7.4.6 关联 方关系
本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。
关联方名称 与本基金的关系
创金合信基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银
行”)
基金托管人、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司(“第一创业证
券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
7.4.7 本报 告期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.7.1 通过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.7.1.1 股 票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年01月01日至2017
年12月31日
上年度可比期间
2016年05月11日 （基金合同生
效日）至2016年12月31日
成交金
额
占当期股票成
交总额的比例
成交金
额
占当期股票成交总
额的比例
第一创业证券股份有限公司
2,152,
978.41
0.13% - -
7.4.7.1.2 权 证交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.7.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位：人民币元 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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关联方名称
本期
2017年01 月01日至2017年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
第一创业证券股份有限公司
1,57
4.47
0.16% 645.74 2.11%
关联方名称
上年度可比期间
2016年05 月11日至2016年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证
券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
7.4.7.1.4 债 券交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017
年12月31日
上年度可比期间
2016年05月11日 （基金合同
生效日） 至2016 年12月31日
成交金
额
占当期债券买
卖成交总额的
比例
成交
金额
占当期债券买卖成
交总额的比例
第一创业证券股份有限公司
450,54
0,797.9
2
39.15% - -
7.4.7.1.5 债 券回 购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年05月11 日 （基金合同
生效日）至2016 年12月31
日 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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成交金
额
占当期债券回
购成交总额的
比例
成交
金额
占当期债券回购
成交总额的比例
第一创业证券股份有限公司
3,787,3
00,000.
00
18.26% - -
7.4.7.2 关联方 报酬
7.4.7.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日
至2017年12 月31
日
上年度可比期间
2016年05月11日（基金合同
生效日）至2016 年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 11,080,898.75 9,680,601.54
其中：支付销售机构的客户维护费 5,201,324.55 5,342,145.20
1、基金管理人的管理费
在保本周期内， 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。 管理费的计
算方法如下：
H＝E×1.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 经基金管理人与基金托管人双
方核对无误后，基金托管人按照与基 金管理人协商一致的方式于次月前2个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等， 支付日期顺延。 本
基金在到期操作期（除保本周期到期日）和过渡期内不收取管理费。
7.4.7.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日
至2017年12 月31
日
上年度可比期间
2016年05月11日 （基金合同生
效日）至2016年12月31日 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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当期发生的基金应支付的托管费 1,846,816.33 1,613,433.55
在保本周期内， 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 托管费的
计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 经基金管理人与基金托管人双
方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前2 个工作日内
从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、 公休日等， 支付日期顺延。 本基金在到期
操作期（除保本周期到期日）和过渡期内不收取托管费。
7.4.7.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
创金合信鑫安保本混
合A
创金合信鑫安保本混
合C
合计
中国工商银行 - 1,479,377.20
1,479,377.
20
合计 - 1,479,377.20
1,479,377.
20
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2016年05月11日（基金合同生效日）至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
创金合信鑫安保本混
合A
创金合信鑫安保本混
合C
合计
中国工商银行 - 1,121,680.34
1,121,680.
34
合计 - 1,121,680.34
1,121,680.
34
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金的基金资产净值0.8% 的年费率计
提， 逐日累计至每月月底， 按月支付给创金合信基金管理有限公司， 再由创金合信基金创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝C类基金
前一日基金资产净值× 0.8%/ 当年天数。
7.4.7.3 与关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购 ）
交易。
7.4.7.4 各关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.7.5 由关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年01月01日至2
017 年12月31日
上年度可比期间
2016年05月11日（基金合同生效
日）至2016年12 月31日
期末余
额
当期利
息收入
期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限公司
7,895,7
23.62
126,33
8.56
20,019,737.05 370,393.58
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业存款利率计息。
7.4.7.6 本基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.7.7 其他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明 的其他关联交易事项。
7.4.8 期末 （2017 年12月31 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
7.4.8.1 因认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6031
61
科华
控股
2017
-12-
28
2018
-01-
05
新发
流通
受限
16.7
5
16.7
5
1,239
20,7
53.2
5
20,7
53.2
5
-
0024
66
天齐
锂业
2017
-12-
26
2018
-01-
03
新发
流通
受限
11.0
6
53.2
1
345
3,81
5.70
18,3
57.4
5
-
6030
80
新疆
火炬
2017
-12-
25
2018
-01-
03
新发
流通
受限
13.6
0
13.6
0
1,187
16,1
43.2
0
16,1
43.2
0
-
7.4.8.2 期末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股
票
代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌原
因
期
末
估
值
单
价
复牌
日期
复
牌
开
盘
单
价
数量
（股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备
注
002
122
天马
股份
2017-
12-19
重大事
项停牌
8.4
9
- - 60,200
611,2
41.51
511,0
98.00
-
600
146
商赢
环球
2017-
09-05
重大事
项停牌
25.
42
2018-
01-16
22.
88
18,900
648,3
76.00
480,4
38.00
-
600
309
万华
化学
2017-
12-05
重大事
项停牌
37.
94
- - 5,300
185,4
47.00
201,0
82.00
-
601
600
中国
铝业
2017-
09-12
重大事
项停牌
6.6
7
2018-
02-26
7.2
8
25,700
157,0
27.00
171,4
19.00
-
000
540
中天
金融
2017-
08-21
重大事
项停牌
7.3
5
- - 11,000
92,51
0.00
80,85
0.00
-
600
332
白云
山
2017-
10-31
重大事
项停牌
32.
14
2018-
01-08
30.
15
2,200
59,33
4.00
70,70
8.00
-
600 永泰 2017- 重大事 3.3 - - 19,500 73,16 65,52 - 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页， 共 82 页 26
157 能源 11-21 项停牌 6 6.00 0.00
600
150
中国
船舶
2017-
09-27
重大事
项停牌
24.
67
2018-
03-21
22.
20
2,600
60,49
3.00
64,14
2.00
-
601
216
君正
集团
2017-
12-15
重大事
项停牌
4.7
1
- - 13,200
71,14
8.00
62,17
2.00
-
002
470
金正
大
2017-
10-25
重大事
项停牌
9.1
5
2018-
02-09
8.2
4
6,100
49,29
6.00
55,81
5.00
-
600
685
中船
防务
2017-
09-27
重大事
项停牌
26.
66
2018-
03-21
24.
05
1,200
31,03
2.00
31,99
2.00
-
000
156
华数
传媒
2017-
12-26
重大事
项停牌
11.
40
- - 2,200
32,18
6.00
25,08
0.00
-
7.4.8.3 期末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期末2017 年12 月31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 34,999,827.50 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值单
价
数量（张）
期末估值总
额
101374003
13北控集MT
N001
2018-01-02 100.35 350,000
35,122,50
0.00
合计
0.00 0.00
7.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末2017 年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额146,715,000.00 元， 于2018年1月2日和2018年1月4日先后到期 。 该类
交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入
质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
7.4.9 有助 于理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页， 共 82 页 27
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为113,695,053.44元,属于第二层次的余额为769,649,763.30
元,无属于第三层次的余额(2016年12月31日:第一层次180,497,279.16元, 第二层次
1,505,930,057.93 元,无属于第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、 交易不活跃(包括涨跌停
时的交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期
间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估
值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价
值应属第二层次还是第三层次。 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价
值所属层次未发生重大变动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年12月31日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12
月31日:同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21 日颁布的财税[2016]140号《关于明确
金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资 管产品运营过程中
发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税 务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税
应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1
月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值
税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外， 财政部、 国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90 号 《关于租入
固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理 人自2018年1月1日起运营
资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页， 共 82 页 28
上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。
(3) 除公允价值和增值税外， 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组 合报 告
8.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 115,095,471.64 11.77
其中：股票 115,095,471.64 11.77
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 768,249,345.10 78.53
其中：债券 768,249,345.10 78.53
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 69,468,464.21 7.10
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 10,877,154.72 1.11
8 其他各项资产 14,555,257.93 1.49
9 合计 978,245,693.60 100.00
8.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
8.2.1 报告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 127,053.00 0.02
B 采矿业 4,609,008.00 0.58
C 制造业 41,275,625.59 5.20
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 1,862,530.20 0.23
E 建筑业 5,653,799.00 0.71 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页， 共 82 页 29
F 批发和零售业 2,488,809.20 0.31
G 交通运输、仓储和邮政 业 5,641,645.11 0.71
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,901,305.34 0.24
J 金融业 43,173,318.20 5.44
K 房地产业 7,106,344.00 0.90
L 租赁和商务服务业 401,440.00 0.05
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 301,513.00 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 102,789.00 0.01
R 文化、体育和娱乐业 347,383.00 0.04
S 综合 102,909.00 0.01
合计 115,095,471.64 14.50
8.3 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 601318 中国平安 65,000
4,548,700.0
0
0.57
2 600519 贵州茅台 4,400
3,068,956.0
0
0.39
3 601766 中国中车 230,915
2,796,380.6
5
0.35
4 600036 招商银行 89,100
2,585,682.0
0
0.33
5 600887 伊利股份 76,000
2,446,440.0
0
0.31
6 600019 宝钢股份 234,577
2,026,745.2
8
0.26
7 600048 保利地产 138,800 1,964,020.0 0.25 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页， 共 82 页 30
0
8 601166 兴业银行 114,300
1,941,957.0
0
0.24
9 600016 民生银行 224,700
1,885,233.0
0
0.24
10 601601 中国太保 45,000
1,863,900.0
0
0.23
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 www.cjhxfund.com 网 站的 年
度报告 正文 。
8.4 报告 期内 股票投 资组 合的 重大变 动
8.4.1 累计 买入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计买入金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 601318 中国平安 14,220,039.00 1.34
2 601668 中国建筑 11,521,840.66 1.08
3 601628 中国人寿 9,167,658.21 0.86
4 600900 长江电力 8,493,617.00 0.80
5 600519 贵州茅台 7,747,235.00 0.73
6 600030 中信证券 7,743,996.00 0.73
7 600104 上汽集团 7,166,339.37 0.67
8 000651 格力电器 6,920,379.00 0.65
9 600036 招商银行 6,918,891.87 0.65
10 601857 中国石油 6,046,268.00 0.57
11 601601 中国太保 5,879,188.00 0.55
12 601166 兴业银行 5,764,658.00 0.54
13 600837 海通证券 5,640,280.91 0.53
14 600016 民生银行 5,616,886.82 0.53
15 000725 京东方Ａ 5,536,832.00 0.52
16 601288 农业银行 5,506,383.00 0.52
17 601989 中国重工 5,445,362.00 0.51 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页， 共 82 页 31
18 000776 广发证券 5,434,708.00 0.51
19 600999 招商证券 5,248,876.00 0.49
20 600383 金地集团 4,947,695.00 0.47
注:本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计 卖出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计卖出金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 601318 中国平安 11,312,740.07 1.06
2 601668 中国建筑 9,965,754.00 0.94
3 600900 长江电力 8,228,387.00 0.77
4 601628 中国人寿 8,028,990.20 0.76
5 000651 格力电器 6,326,285.00 0.60
6 600030 中信证券 6,119,915.00 0.58
7 600519 贵州茅台 6,007,480.00 0.57
8 600104 上汽集团 5,790,348.37 0.54
9 000725 京东方Ａ 5,274,206.00 0.50
10 601989 中国重工 5,114,226.00 0.48
11 000776 广发证券 5,036,817.00 0.47
12 601601 中国太保 5,032,635.14 0.47
13 002736 国信证券 5,026,833.00 0.47
14 600036 招商银行 4,879,438.00 0.46
15 601088 中国神华 4,829,791.00 0.45
16 600383 金地集团 4,792,453.03 0.45
17 601857 中国石油 4,763,703.00 0.45
18 600585 海螺水泥 4,487,722.00 0.42
19 603567 珍宝岛 4,390,454.04 0.41
20 601567 三星医疗 4,264,928.87 0.40
注:本期累计卖出金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入 股票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页， 共 82 页 32
买入股票成本（成交）总额 794,735,588.31
卖出股票收入（成交）总额 883,397,932.43
买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 39,976,000.00 5.04
其中：政策性金融债 39,976,000.00 5.04
4 企业债券 205,421,297.50 25.88
5 企业短期融资券 291,526,800.00 36.72
6 中期票据 190,341,000.00 23.98
7 可转债(可交换债) 31,102,747.60 3.92
8 同业存单 9,881,500.00 1.24
9 其他 - -
10 合计 768,249,345.10 96.78
8.6 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 101374003
13北控集MTN
001
600,000
60,210,000.
00
7.58
2 101559018
15南瑞MTN00
1
500,000
50,125,000.
00
6.31
3 011754115
17澜沧江SCP
006
500,000
50,000,000.
00
6.30
4 136427 16葛洲02 500,000
48,745,000.
00
6.14
5 112318 16白药01 500,000
48,725,000.
00
6.14
8.7 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页， 共 82 页 33
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 2017 年5月5日， 西南证 券股 份有限 公司 （下称"西 南证券"， 股 票代 码：600369 ）
及 河南 大有能 源股 份 有限 公司 （ 以下 简称大 有能 源）2012 年非 公开 发行 股票 项目及 持续
督 导保 荐代表 人李 阳、 吕 德富、 梁俊 收到 《 中国 证券 监督管 理委 员会行 政处 罚事先 告知
书 》（ 处罚字[2017]46 号 ，以 下简称 《行 政处罚 事先 告知书 》） ，告知 书主 要内容 为：
一 、 对 西南证 券的 违法行 为责 令改正 ， 给 予警告 ， 没 收业务 收入1,000 万 元， 并处以2,000
万 元罚 款； 二、 对直接 负责 的主管 人员 李阳、 吕 德富给 予警 告， 并分 别处 以30 万元 罚
款； 三、对 直接 负责的 主管 人员梁 俊给 予警告 ，并 处以15 万 元罚款。 ；
2017 年5 月9日， 西南 证券 股份有 限公 司 （下 称" 西南证券"， 股票代 码：600369）及
鞍 山重 型矿山 机器 股份有 限公 司 （以 下简称 鞍重 股份）2016 年 重大 资产 重组 财务顾 问主
办 人童 星、 朱正 贵收 到中 国证 券监督 管理 委员会 （ 以下 简称中 国证 监会） 《 行政 处罚事
先 告知 书》（ 处罚 字〔2017 〕48 号 ），主 要内容 为： 一、责 令西 南证券 改正 违法行 为，
没 收业 务收入100 万元， 并处 罚款500 万元； 二、 对童星 、朱 正贵分 别给 予警告,并分
别 处以10万 元罚 款。
本 基金投 研人 员分析 认为 ，在受 到处 罚后， 西南 证券股 份有 限公司 改正 态度积 极 ，
并 迅速 做出反 应 ， 查找不 足 ， 积极 整改 。 该 事件 发生 后该公 司经 营 状况 正常 ，2017 年前
三 季度 净利润 达6 亿元， 并未 对西南 证券 业绩造 成重 大影响 。该 公司作 为西 南地区 龙头
券 商之 一， 在 西南区 域业 务覆 盖面广 而深， 未来 整体 业务稳 定性 有一定 的保 障， 同 时西
南 证券 整体负 债率 处于同 行业 的中下 水平， 整体 资产 质量较 高， 信 用风 险极 低， 因 此维
持 持有 评级。 本基 金基金 经理 依据基 金合 同和公 司投 资管理 制度 ，在投 资授 权范围 内 ，
经 正常 投资决 策程 序对债 券14 西南01 ，债券 代码122379.SH 进 行了 投资 。
8.12.2 本 报告期 内，未 出现 基金投 资的 前十名 股票 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库的
情 况。
创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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页， 共 82 页 34
8.12.3 期 末其他 各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 70,718.22
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 14,483,111.15
5 应收申购款 1,428.56
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,555,257.93
8.12.4 期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末前十名股 票中不存在流通受限情况。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总
份额
比例
创金
合信
4,020 142,948.76 - -
574,654,005.3
5
100.0
0% 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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鑫安
保本
混合A
创金
合信
鑫安
保本
混合C
1,613 113,292.19 - -
182,740,299.2
0
100.0
0%
合计 5,610 135,007.90 - -
757,394,304.5
5
100.0
0%
9.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
创金合信鑫安保
本混合A
232,253.24 0.0400%
创金合信鑫安保
本混合C
21,001.94 0.0100%
合计 253,255.18 0.0300%
9.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份 ）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
创金合信鑫安保本
混合A
0~10
创金合信鑫安保本
混合C
0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放式基
金
创金合信鑫安保本
混合A
0
创金合信鑫安保本
混合C
0
合计 0 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§10
开放式 基金 份额变 动
单位：份
创金合信鑫安保本混合
A
创金合信鑫安保本混合
C
基金合同生效日(2016年05月11
日)基金份额总额
992,436,361.71 273,405,642.49
本报告期期初基金份额总额 780,257,561.36 253,047,790.37
本报告期基金总申购份额 545,681.92 745,905.35
减：本报告期基金总赎回份额 206,149,237.93 71,053,396.52
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 574,654,005.35 182,740,299.20
§11
重大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期内 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内基金投资策略无重大改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)审计费用100,000.00元,该审计机构连续提供审计服务的年限为2年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或 处 罚等情 况
本报告期内， 未出现管理人、 托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情
况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣
金
备
注
成交金额 占当期 佣金 占当期创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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股票成
交总额
的比例
佣金总
量的比
例
东兴证券 2 - - - - -
西藏东方财富证券 2 - - - - -
金元证券 2
401,151,316.
18
23.99% 88,396.98 8.95% -
平安证券 2 - - - - -
国泰君安证券 2 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
第一创业证券 2 2,152,978.41 0.13% 1,574.47 0.16% -
华安证券 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
兴业证券 2
146,151,550.
98
8.74%
106,882.0
4
10.82% -
中泰证券 2
517,928,978.
20
30.98%
374,224.1
1
37.87% -
申万宏源 2 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
中银国际证券 2 2,242,192.00 0.13% 1,617.10 0.16% -
东吴证券 2 1,425,264.19 0.09% 1,042.25 0.11% -
招商证券 2
559,237,240.
30
33.45%
404,845.2
2
40.97% -
长江证券 2
40,691,374.2
7
2.43% 9,166.12 0.93% -
中投证券 2 - - - - -
中信建投证券 2 - - - - -
安信证券 4 1,010,943.22 0.06% 436.00 0.04% - 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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中信证券 4 - - - - -
银河证券 4 - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序：
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量
的咨询服务， 包括宏观经济报告、 行业报告、 市场分析、 个股分析报告及其它专门报告，
并能根据基金投资的特定要求，提供 专门研究报告；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金
运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交
易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元， 并与被选中的证券经营
机构签订交易单元租用协议。
本基金报告期内新增银河证券、 光大证券、 东 吴证券、 中信证券、 长 江证券、 天风证券、
国泰君安、 安信证券、 太平洋证券、 兴业证券、 平安证券、 广发证券 、 申万宏源、 西藏
东方财富证券、华泰证券、中投证券、广州证券18家券商的36个交易单元。
11.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成
交
金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
东兴证券 - - - - - - - -
西藏东方财富证券 - - - - - - - -
金元证券
167,
215,
113.
98
14.53%
2,30
0,10
0,00
0.00
11.09% - - - -
平安证券 - - - - - - - -
国泰君安证券 - - - - - - - -
太平洋证券 - - - - - - - - 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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页， 共 82 页 39
第一创业证券
450,
540,
797.
92
39.15%
3,78
7,30
0,00
0.00
18.26% - - - -
华安证券 - - - - - - - -
天风证券 - - - - - - - -
华泰证券 - - - - - - - -
广州证券 - - - - - - - -
兴业证券
25,9
51,6
88.6
0
2.26%
2,78
9,20
0,00
0.00
13.45% - - - -
中泰证券
15,5
45,7
63.8
0
1.35%
2,47
7,20
0,00
0.00
11.94% - - - -
申万宏源 - - - - - - - -
光大证券 - - - - - - - -
国信证券 - - - - - - - -
广发证券 - - - - - - - -
中银国际证券
26,3
01,0
50.5
5
2.29%
178,
715,
000.
00
0.86% - - - -
东吴证券
20,7
92,4
33.0
0
1.81%
192,
500,
000.
00
0.93% - - - -
招商证券
159,
935,
009.
39
13.90%
3,51
2,39
4,00
0.00
16.93% - - - -
长江证券 282, 24.59% 3,73 17.99% - - - - 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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897,
821.
11
0,50
0,00
0.00
中投证券 - - - - - - - -
中信建投证券
3,03
1.41
0.00%
1,13
1,39
5,00
0.00
5.45% - - - -
安信证券
1,50
9,48
8.38
0.13%
642,
800,
000.
00
3.10% - - - -
中信证券 - - - - - - - -
银河证券 - - - - - - - -
§12
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
本报告期，未出现影响投资者决策的其他重要信息。
创 金合 信基金 管理 有限公 司
二 〇一 八年三 月三 十一日
