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创金鑫优选A(002101)

创金鑫优选:2017年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
创 金 合信 鑫 优选 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 
2017 年年 度报告 摘要 
2017 年 12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 创金 合信基 金管 理有限 公司 
基 金托 管人: 招商 银行股 份有 限公司 
送 出日 期:2018 年 03 月 31 日创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要 




































页, 共 66 页 2 §1


重 要提示


基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 3 月28 日复 核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。





本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告正 文。


本报告期自2017 年 01 月01 日起至2017 年 12 月31 日止。


创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要



































页, 共 66 页 3 §2


基 金简介 2.1 基金 基本 情况 基金简称 创金合信鑫优选混合 基金主代码 002101 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年11 月19日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,009,412.75 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信鑫优选混合A 创金合信鑫优选混合C 下属分级基金的交易代码 002101 002102 报告期末下属分级基金的份额总额 191,196.76 份 4,818,215.99 份 2.2 基金 产品 说明 投资目标


追求基金资产的稳健增值。 投资策略


本基金在资产配置过程中采取"自上而下"的分析 框架, 基金管理人基于定量与定性相结合的分析方法, 综合宏观数据、经济政策、货币政策、市场估值等因 素,形成各资产类别预期收益与预期风险的判断,并 进而确定股票、债券、货币市场工具等资产类别的配 置比例。 业绩比较基准


沪深300指数收益率×30% + 一年期人民币定 期存款利率(税后)×70% 风险收益特征


本基金是混合型证券投资基金,属 于证券投资基 金中的中等风险品种,本基金的预期收益和预期风险 高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。


2.3 基金 管理 人和基 金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要



































页, 共 66 页 4 信息披 露负责 人 姓名 梁绍锋 张燕 联系电话 0755-23838908 0755-83199084 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.co m yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-868-0666 95555 传真 0755-25832571 0755-83195201 2.4 信息 披露 方式 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 www.cjhxfund.com 基金年度报告备置地 点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 §3


主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况 3.1 主要 会计 数据和 财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数 据和 指标 2017 年


2016 年 2015年11月19日(基金 合同生效日)-2015年12 月31 日 创金合信 鑫优选混 合A 创金合信 鑫优选混 合C 创金合信 鑫优选混 合A 创金合信 鑫优选混 合C 创金合信 鑫优选混 合A 创金合信 鑫优选混 合C 本期已实现 收益 -314,73 8.59 -12,603, 584.52 25,746.4 2 46,337,5 15.34 701.70 16,602,72 5.43 本期利润 91,441.5 8 1,951,76 4.25 20,807.3 2 16,430,8 71.53 1,306.11 31,463,91 3.15 加权平均基 金份额本期 利润 0.0299 0.0161 0.0519 0.0120 0.0129 0.0126 本期基金份 额净值增长 率 4.63% -2.57% 4.54% 3.55% 1.30% 1.30% 创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要



































页, 共 66 页 5 3.1.2 期末 数 据和 指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末可供分 配基金份额 利润 0.0780 -0.0068 0.0591 0.0490 0.0069 0.0066 期末基金资 产净值 211,819. 74 4,923,67 1.47 339,261. 38 578,351, 456.51 101,893.2 6 2,531,69 9,685.15 期末基金份 额净值 1.108 1.022 1.059 1.049 1.013 1.013 注:1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基金 份额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 创金合信鑫优选混合A 阶段 份额净 值增长 率① 份额 净值 增长 率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.30% 0.43% 1.80% 0.24% -7.10% 0.19% 过去六个月 -4.15% 0.35% 3.49% 0.21% -7.64% 0.14% 过去一年 4.63% 0.42% 7.32% 0.19% -2.69% 0.23% 自基金合同 生效起至今 10.80% 0.30% 5.52% 0.34% 5.28% -0.04% 创金合信鑫优选混合C 阶段 份额净 值增长 率① 份额 净值 增长 率标 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要



































页, 共 66 页 6 准差 ② 过去三个月 -5.55% 0.43% 1.80% 0.24% -7.35% 0.19% 过去六个月 -4.75% 0.34% 3.49% 0.21% -8.24% 0.13% 过去一年 -2.57% 0.28% 7.32% 0.19% -9.89% 0.09% 自基金合同 生效起至今 2.20% 0.21% 5.52% 0.34% -3.32% -0.13% 3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收 益 率变 动的比 较 创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要



































页, 共 66 页 7 3.2.3 自基 金合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比 较 创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要



































页, 共 66 页 8 3.3 过去 三年 基金的 利润 分配 情况 本基金自基金合同生效日(2015年11月19日)至本报告期末未发生利润分配。 §4


管 理人报 告 4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况 4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验


创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复,2014 年7月9日正 式注册设立, 注册地为深圳市。 公司由第一创业证券股份有限公司、 深圳市金合信投资 合伙企业 (有限合伙) 共同出资设立。 公司注册资本1.7亿元人民币, 股东出资情况为: 第一创业证券股份有限公司出资11,900万元,占公司注册资本的70%;深圳市金合信投 资合伙企业(有限合伙)出资5,100万元,占公司注册资本的30%。


公司始终坚持"客户利益至上", 致力于为客户实现长期稳定的投资回报, 做客户投 资理财的亲密伙伴。


报告期内,本公司共发行8只公募基金。截至2017年12月31日,本公司共管理29只 公募基金,其中混合型产品11只、指数型产品4只、债券型产品8只、股票型产品4只、 货币型产品1只、保本型产品1只;管理的公募基金规模约149.41亿元。 4.1.2 基金 经理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要



































页, 共 66 页 9 任职日期 离任日期 郑振源 本基金经 理 2015-11- 25 - 8年 郑振源先生,中国国籍,中国 人民银行研究生部经济学硕 士。 2009年7月加入第一创业证 券研究所,担任宏观债券研究 员。 2012年7月加入第一创业证 券资产管理部,先后担任宏观 债券研究员、 投资主办等职务。 2014年8月加入创金合信基金 管理有限公司, 现任基金经理。 张荣 本基金经 理 2015-11- 19 - 7年 张荣先生,中国国籍,北京大 学金融学硕士,权益投资基金 经理。投资中注重宏观研究, 自上而下,把握行业趋势;20 04年就职于深圳银监局从事银 行监管工作,历任多家银行监 管员。2010年加入第一创业证 券资产管理部,历任金融行业 研究主管、 投资主办等职务。2 014年8月加入创金合信基金管 理有限公司担任高级研究员, 现任基金经理。 注:1 、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经 理的任职日期指公司作出决定的日期; 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理 人 对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明


本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 《公开募 集证券投资基金运作管理办法》 《证券投资基 金销售管理办法》 和 《 证券投资基金信息 披露管理办法》 等有关法律法规及各项实施准则、 本基金基金合同和其他有关法律法规 的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础 上, 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内, 基金运作整体合法合规, 未发现损害 基 金持有人利益的行为。 本基金的投资范围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基 金合同的规定。


创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要



































页, 共 66 页 10 4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公平 交易制 度和控 制方 法


为了进一步规范和完善本基金管理人 (以下简称"本公司") 投资和交易管理, 严格 遵守法律法规关于公平交易的相关规定, 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证 券投资基金管理公司管理办法》 、 《证券投资基 金管理公司公平交易制度指导意见 (2011 年修订)》等法律法规,本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平交易制度》, 该 《制度》 涵盖了境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动, 同时对授权、 研究分析与投资决 策、 交易执行的内部控制、 交易指令的分配执行、 公 平 交易监控、 报告措施及信息披露、 利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面 规范。具体控制措施如下:


1 、授权、研究分析与投资决策的内部控制


建立投资授权制度, 明确各投资决策主体的职责和权限划分; 建立客观的研究方法, 任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持, 避免主观臆断, 严禁利用内幕信息 作为投资依据; 确保所有投资组合平等地享有研究成果; 根据不同投资组合的投资目标、 投资风格、 投资范围和投资限制等, 建立不同投资组合的投资风格库和交易对手备选库, 投资组合 经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。


2 、交易执行的内部控制


本公司实行集中交易制度, 将投资管理职能和交易执行职能相隔离; 建立公平的交 易分配机制, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 同时严格控制不同投资组合之 间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。


3 、交易指令分配的控制


所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执 行。


交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、 价格优先的顺序执行。 在执行多个投 资组合在同 一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时, 需根据价格优先、 比例分 配的原则,经过公平性审核,公平对待多个不同投资组合的投资指令。


4 、公平交易监控


本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。 交易室负责异常交易的日常实 时监控,监察稽核部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 (股票、 债 券) 的收益率差异进行分析, 对连续四个季度期间内、 不同时间 窗内(如1日内、3日、5 日内)公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分 析, 对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分 析。 相关投资组合经理应 对异常交易情况进行合理性解释, 由投资组合经理、 督察长、 总经理 签署后, 妥善保存 分析报告备查。 创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要



































页, 共 66 页 11 4.3.2 公平 交易制 度的执 行情 况


本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 (2011年修 订) 》 , 通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流程、 强化事后监控及 分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有投 资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.3 异常 交易行 为的专 项说 明


本报告期内,未发现 本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析


回顾2017年全年, 经济整体运行稳中向好, 顺利实现全年GDP增速6.9% 的增长目标。 全年来看, 基建投资和房地产投资保持平稳, 民间投资和制造业投资经过前期连续下滑 开始企稳;工业生产量稳价升带动企业盈利改善明显;消费总体保持稳定较快的增长, 已成为经济增长的主要驱动力。 伴随着经济的企稳向好, 金融去杠杆仍在进行时。 为了 配合金融去杠杆的金融环境,2017年央行通过加大MLF操作力度、拉长期限、缩短放长 的形式提高资金成本, 货币政策全年保持稳健中性的基调, 对于央行去杠杆和防范金融 资产价格泡沫的决心, 市场已形成了较为一致的预期。 债券市场方面, 在去杠杆的大背 景下, 债券全年继续震荡上行, 十年国债收益债从年初的3.10%上行至年末的3.95%左右。 去年市场有两次快速的调整,一次是3月底由于委外监管政策出台,引发机构赎回,触 发了市场抛压; 另一次是10月份开始机构对于四季度经济向下悲观预期的修正, 引发市 场收益剧烈的调整; 叠加美国税改和加息周期, 债券收益率快速上行。 在操作方面, 组 合采用较为稳健的操作策略,以中高等级信用债作为主要配置标的并严格控制组合久 期。 四季度面临市场剧烈调整的压力, 采取了稳健偏防守的策略, 一定程度上控制了组 合的回撤。 4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现


截至报告期末创金合信鑫优选混合A基金份额净值为1.108元;本报告期内,基金份 额净值增长率为4.63%,同期业绩比较基准收益率为7.32%;截至报告期末创金合信鑫优 选混合C基金份额净值为1.022元;本报告期内,基金份额净值增长率为-2.57% ,同期业 绩比较基准收益率为7.32% 。 4.5 管理 人对 宏观经 济 、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要



































页, 共 66 页 12


展望未来, 供给侧改革仍为主线,2018年要打好防范化解重大风险、 精准脱贫、 污 染防治三大攻坚战。 当前经济有韧性, 从高速转向高质, 未来一段时间内经济向上动能 仍然存在; 政策基调近期仍以去杠杆、 防风险为主, 货币政策预计仍将维持中性偏紧状 态。 在上述基本面和政策面组合下, 我们认为周期性行业龙头获利明显, 权益市场机会 大于债券市场, 债券市场难有确定性的反转机会, 应当以防御为主。 我们会采取相对谨 慎的操作策略, 严格控制组合杠杆和久期, 积极挖掘短久期、 高票息的债券, 在久期 风 险可控的情况下力求提 高组合静态收益。 除此之外, 我们还会密切跟踪市场, 关注行业 安全边际较高的偏股型转债,择机参与波段交易以增厚组合收益。 4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明


本基金管理人严格按照企业会计准则、 《 中国证监会关于证券投资基金估值业务的 指导意见》 等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金所持有的投资品 种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。


本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务 协议, 由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供 银行间同业市场的估值数据, 由中 证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣 率数据。 4.7 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明


本报告期内,本基金未进行利润分配,符合合同约定。 4.8 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明


截至本财务报告批 准报出日, 本 基 金 已 连续60 个工作日基金资产 净值低于五千万元, 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,本基金管理人已向中国证监 会报告并提出解决方案。 §5


托 管人报 告 5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守信 情况 声明


托管人声明, 在本报告期内, 基金托管人--招商银行股份有限公司不存在任何损害 基金份额持有人利益的行为, 严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有 关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要



































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本报告期内基金管理人在投资运作、 基金资产净值的计算、 利润分配、 基金份额申 购赎回价格的计算、 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行 为, 严格遵守了 《中华 人民共和国证券投资基金 法》 等有关法律法规, 在各重要方面的 运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管 人对 本年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见


本年度报告中财务指标、 净值表现、 财务 会计报告、 利润分配、 投资组合报告等内 容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6


审 计报告





普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计了 2017 年12 月31 日的资产负 债表、2017 年度的利润 表、 所有者权益(基金 净值)变动表和财务报表附注, 并出具了标 准无保留意见的审计报告。 投资者可通过年度报告正文 查看审计报告全文。 §7


年 度财务 报表 7.1 资产 负债 表 会计主体:创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2017年12月31日 单位:人民币元 资 产


本期末


2017年12月31日


上年度末


2016年12月31日


资 产:


银行存款 227,258.84 44,353,033.26 结算备付金 2,954.55 2,512,498.71 存出保证金 3,443.93 100,772.34 交易性金融资产 2,815,802.90 696,709,400.51 其中:股票投资 - 68,911,007.92 基金投资 - - 债券投资 2,815,802.90 627,798,392.59 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 2,000,000.00 - 应收证券清算款 430,740.53 - 创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要



































页, 共 66 页 14 应收利息 14,395.21 11,371,486.85 应收股利 - -


应收申购款 500.00 9,330.06 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 5,495,095.96 755,056,521.73 负 债和 所有者 权益 本期末


2017年12月31日 上年度末


2016年12月31日 负 债:





短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 144,399,383.40 应付证券清算款 284,642.59 31,000,753.07 应付赎回款 - 104.65 应付管理人报酬 2,652.02 315,468.00 应付托管费 884.00 105,156.01 应付销售服务费 848.97 105,088.70 应付交易费用 1,500.77 100,124.66 应交税费 - - 应付利息 - 119,125.35 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 69,076.40 220,600.00 负债合计 359,604.75 176,365,803.84 所 有者 权益:


实收基金 5,009,412.75 551,665,288.19 未分配利润 126,078.46 27,025,429.70 所有者权益合计 5,135,491.21 578,690,717.89 负债和所有者权益总计 5,495,095.96 755,056,521.73 创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要



































页, 共 66 页 15 注:报告截止日2017年12 月31日,基金份额总额5,009,412.75份,其中A类基金份额的 份额总额为191,196.76份, 份额净值1.108元;C类基金份额的份额总额为4,818,215.99 份,份额净值1.022元。 7.2 利润 表 会计主体:创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017年01月01 日至2017年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期2017年01月01 日至2017年12月31 日


上年度可比期间


2016年01月01日至201 6年12月31日


一 、收 入 4,554,788.59 35,098,126.05 1.利息收入 5,177,438.45 57,590,682.55 其中:存款利息收入 100,611.00 646,657.46 债券利息收入 4,643,524.73 56,329,564.43 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 433,302.72 614,460.66 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填 列) -15,681,867.70 7,170,895.76 其中:股票投资收益 -4,683,458.58 3,832,631.45 基金投资收益 - - 债券投资收益 -11,050,936.82 2,848,408.29 资产支持证券投资收 益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 52,527.70 489,856.02 3.公允价值变动收益 ( 损失以 “-”号填列) 14,961,528.94 -29,911,582.91 创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要



































页, 共 66 页 16 4.汇兑收益 (损失以 “-” 号 填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 97,688.90 248,130.65 减 :二 、费用 2,511,582.76 18,646,447.20 1.管理人报酬 804,829.83 8,472,279.02 2.托管费 268,276.61 2,824,093.09 3.销售服务费 261,056.91 2,823,263.60 4.交易费用 423,460.71 433,496.46 5.利息支出 639,241.38 3,803,508.24 其中: 卖出回购金融资 产支出 639,241.38 3,803,508.24 6.其他费用 114,717.32 289,806.79 三、 利润 总额 (亏 损总 额以 “-” 号 填列 ) 2,043,205.83 16,451,678.85 减:所得税费用 - - 四 、净 利润( 净亏 损以“-” 号 填列 ) 2,043,205.83 16,451,678.85 7.3 所有 者权 益(基 金净 值) 变动表 会计主体:创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017年01月01 日至2017年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期


2017年01月01日至2017年12月31 日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益(基金净 值) 551,665,288.1 9 27,025,429.70 578,690,717.89 二、 本期经营活动产生 的基金 净值变动数(本期利润) - 2,043,205.83 2,043,205.83 三、 本期基金份额交易 产生的 基金净值变动数 (净值 减少以 “-”号填列) -546,655,875. 44 -28,942,557.0 7 -575,598,432.51 其中:1.基金申购款 253,958,177.8 11,972,209.48 265,930,387.29 创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要



































页, 共 66 页 17 1 2.基金赎回款 -800,614,053. 25 -40,914,766.5 5 -841,528,819.80 四、 本期向基金份额持 有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净 值) 5,009,412.75 126,078.46 5,135,491.21 项 目 上年度可比期间


2016年01 月01日至2016年12月31 日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益(基金净 值) 2,500,336,34 6.85 31,465,231.56 2,531,801,578.41 二、 本期经营活动产生 的基金 净值变动数(本期利润) - 16,451,678.85 16,451,678.85 三、 本期基金份额交易 产生的 基金净值变动数 (净值 减少以 “-”号填列) -1,948,671,05 8.66 -20,891,480.7 1 -1,969,562,539.3 7 其中:1.基金申购款 432,150,701.9 9 25,037,399.61 457,188,101.60 2.基金赎回款 -2,380,821,76 0.65 -45,928,880.3 2 -2,426,750,640.9 7 四、 本期向基金份额持 有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净 值) 551,665,288.1 9 27,025,429.70 578,690,717.89 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 苏彦祝 ————————— 基金管 理人负责人 黄越岷 ————————— 主管会计工作负责人 安兆国 ————————— 会计机构负责人 创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要



































页, 共 66 页 18 7.4 报表 附注 7.4.1 基金 基本情 况


创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监 督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1685号 《关于准予创金合信鑫优 选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》 核准, 由创金合信基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《创金 合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开 放式, 存续期限不定, 首次设立募集不包 括认购资金利息共募集人民币2,500,222,901.12 元,业经普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第1293 号验资报告予以验证。 经向中国证监会 备案, 《创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 于2015 年11月19日正 式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为2,500,335,401.12 份基金份额, 其中认购资 金利息折合112,500.00份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公 司,基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")。


根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《创金合信鑫优选灵活配置混合型证券 投资基金基金合同》的有关规定,本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括 创业板、 中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、 债券(包括国债、 央行票 据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、 次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券 回购、 银行存款、 金融衍生品(包括权证、 股指期货等)及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会相关规定)。 本基金的业绩比较基准为: 沪 深300 指数收益率×30% + 一年期人民币定期存款利率(税后)×70%。 7.4.2 会计 报表的 编制基 础


本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券 投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》 、 《创金合信鑫优选灵活配 置混合型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制。


根据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 的相关规定, 开放式基金在基金合同 生效后,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方 式、 与其他基金合并或者终止基金合同等, 并召开基金份额持有人大会进行表决。 于2017 年12月31日,本基金出现连续60个工作日基金资产净值低于5,000万元的情形,本基金创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要



































页, 共 66 页 19 的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案, 故本财务报表仍以持续经营 为基础编制。 7.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明


本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报 告期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 税项


根据财 政部、 国家税务总局财税[2004]78号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资 基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财 税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101 号《关于上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财 税[2016]46 号 《关 于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金 融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项 列示如下:


(1) 于2016年5月1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征 收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016年5月1日起, 金融业由缴纳营业税改为 缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基 金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税, 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息 收入亦免征增值税。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的 股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时 代扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在1个月 以内( 含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1 个月以上至1 年(含1年)的,暂减按50% 计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得 税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述规定计算 纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应 纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。


(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易 印花税。 创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要



































页, 共 66 页 20 7.4.6 关联 方关系


本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有 限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构 第一创业证券股份有限公司(“第一创业证 券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 7.4.7 本报 告期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 7.4.7.1 通过关 联方 交易 单元 进行的 交易 7.4.7.1.1 股 票交 易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年01月01日至2017年1 2月31日 上年度可比期间 2016年01月01 日至2016年 12月31 日 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 成交金 额 占当期股票成 交总额的比例 第一创业证券股份有限公司 282,482, 199.47 98.89% 70,113, 983.56 27.14% 7.4.7.1.2 权 证交 易 本基金于本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.7.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年01 月01日至2017年12月31 日 当期佣 金 占当期佣金 总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣 金总额的 比例 创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要



































页, 共 66 页 21 第一创业证券股份有限公 司 204,16 5.00 98.58% 1,500.77 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2016年01 月01日至2016年12月31 日 当期佣 金 占当期佣金 总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 第一创业证券股份有限公 司 50,43 7.40 22.53% - - 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证 券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取 方为本基金提供的证券投资研究成果和市 场信息服务等。 7.4.7.1.4 债 券交 易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年01月01日至2017年 12月31日 上年度可比期间 2016年01月01 日至2016年 12月31 日 成交金 额 占当期债券买 卖成交总额的 比例 成交金 额 占当期债券买 卖成交总额的 比例 第一创业证券股份有限公司 142,99 4,018.7 5 80.98% - - 第一创业证券 - - 281,75 3,461.7 8 31.93% 7.4.7.1.5 债 券回 购交易 金额单位 :人民币元 关联方名称 本期 2017年01月01日至2017年 12月31日 上年度可比期间 2016年01月01 日至2016年1 2月31 日 创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要



































页, 共 66 页 22 成交金 额 占当期债券回 购成交总额的 比例 成交金额 占当期债券回 购成交总额的 比例 第一创业证券股份有限公司 480,80 0,000.0 0 75.00% 9,592,90 0,000.00 61.46% 7.4.7.2 关联方 报酬 7.4.7.2.1 基 金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年01月01日至201 7年12 月31日 上年度可比期间 2016年01月01日至201 6年12 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 804,829.83 8,472,279.02 其中:支付销售机构的客户维护费 6,172.61 5,334.76 注:支付基金管理人创金合信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬 =前一日基金资产净值*0.60%/ 当年天数。 7.4.7.2.2 基 金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年01月01 日至2017 年12月31日 上年度可比期 间 2016年01月01日至2016 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 268,276.61 2,824,093.09 注: 支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提, 逐日 累计至每月月底, 按月支付。 其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值*0.2%/ 当 年天数。 7.4.7.2.3 销 售服 务费 单位:人民币元 获得销售服务费的各 关联方名称 本期 2017年01月01日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要



































页, 共 66 页 23 创金合信鑫优选混合 A 创金合信鑫优选混合 C 合计 创金合信直销 - 260,398.13 260,398.13 合计 - 260,398.13 260,398.13 获得销售服务费的各 关联方名称 上年度可比期间 2016年01月01日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 创金合信鑫优选混合 A 创金合信鑫优选混合 C 合计 创金合信直销 - 2,820,529.63 2,820,529.6 3 合计 - 2,820,529.63 2,820,529.6 3 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金 的基金资产净值0.2% 的年费率计 提, 逐日累计至每月月底, 按月支付给创金合信基金管理有限公司, 再由创金合信基金 管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日销售服务费=C类基金 前一日基金资产净值× 0.2%/ 当年天数。


7.4.7.3 与关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 7.4.7.4 各关联 方投 资本 基金 的情况 7.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本报告期及上年度可 比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本报告期及上年度可比期间无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.7.5 由关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年01月01日至2017 年12 上年度可比期间 2016年01月01日至2016年12创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要



































页, 共 66 页 24 月31日 月31日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 招商银行股份有限公司 227,258.84 92,397.65 44,353,033.2 6 492,625.93 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按金融机构同业存款利率计息。 7.4.7.6 本基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.7.7 其他关 联交 易事 项的 说明


本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.8 期末 (2017 年12月31 日)本 基金 持有的流 通受 限证券 7.4.8.1 因认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券 本基金于本期 末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.8.2 期末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 本基金本于报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.8.3 期末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 7.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截止本报告期末2017年12 月31日止, 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额为0.00元,无抵押债券。 7.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购


截止本报告期末2017 年12月31日止, 本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款 余额为0.00 元,无抵押债券。 7.4.9 有助 于理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项


(1) 公允价值


(a) 金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。





(b) 持续的以公允价值计量的金融工具


(i) 各层次金融工具公允价值


于2017年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要



































页, 共 66 页 25 产中属于第一层次的余额为2,046,195.00元, 属于第二层次的余额为769,607.90 元, 无 属于第三层次的余额(2016 年12月31日:第一层次64,233,275.98元,第二层次 632,476,124.53 元,无第三层次)。


(ii) 公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复 活跃 日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次; 并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。


(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额


无。


(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具


于2017年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12 月31日:同)。


(d) 不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债 , 其账面价 值与公允价值相差很小。


(2) 增值税


根据财政部、国家税务总局于2016年12月21 日颁布的财税[2016]140号《关于明确 金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定, 资 管产品运营过程中 发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。


根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》 的规定, 资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税 应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品 在2018年1 月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值 税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


此外, 财政部、 国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90 号 《关于租入 固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自2018年1月1日起运营 资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。


上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。


(3) 除公允价值和增值 税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事 项。 §8 投资组 合报 告 8.1 期末 基金 资产组 合情 况 金额单位:人民币元 创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要



































页, 共 66 页 26 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,815,802.90 51.24 其中:债券 2,815,802.90 51.24 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 2,000,000.00 36.40 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 230,213.39 4.19 8 其他各项资产 449,079.67 8.17 9 合计 5,495,095.96 100.00 8.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合 8.2.1 报告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合 本基金本报告期末未持有股票。 8.2.2 报告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合 本基金本报告期末未持有股票。 8.3 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 本基金本报告期末未持有 股票。 8.4 报告 期内 股票投 资组 合的 重大变 动 8.4.1 累计 买入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金 额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600016 民生银行 4,052,800.00 0.70 2 600028 中国石化 3,518,150.00 0.61 创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要



































页, 共 66 页 27 3 000001 平安银行 3,296,360.00 0.57 4 601818 光大银行 3,255,020.00 0.56 5 600015 华夏银行 3,218,720.00 0.56 6 601328 交通银行 3,199,940.00 0.55 7 600022 山东钢铁 3,135,000.00 0.54 8 000550 江铃汽车 3,080,000.00 0.53 9 601601 中国太保 3,069,000.00 0.53 10 002688 金河生物 3,068,488.00 0.53 11 002142 宁波银行 3,060,000.00 0.53 12 600000 浦发银行 3,045,952.00 0.53 13 000800 一汽轿车 3,029,000.00 0.52 14 601009 南京银行 3,022,884.00 0.52 15 000778 新兴铸管 3,016,558.40 0.52 16 601600 中国铝业 3,009,000.00 0.52 17 000166 申万宏源 3,008,000.00 0.52 18 601166 兴业银行 3,006,000.00 0.52 19 000709 河钢股份 3,003,000.00 0.52 20 601998 中信银行 3,000,000.00 0.52 注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计 卖出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 000709 河钢股份 4,065,600.00 0.70 2 000778 新兴铸管 4,032,691.20 0.70 3 600016 民生银行 3,640,500.00 0.63 4 600028 中国石化 3,492,551.00 0.60 5 002258 利尔化学 3,461,500.00 0.60 6 000166 申万宏源 3,435,960.00 0.59 7 600643 爱建集团 3,278,000.00 0.57 8 000001 平安银行 3,226,450.00 0.56 创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要



































页, 共 66 页 28 9 601818 光大银行 3,170,100.00 0.55 10 601328 交通银行 3,169,200.00 0.55 11 600022 山东钢铁 3,113,000.00 0.54 12 600015 华夏银行 3,106,320.00 0.54 13 000800 一汽轿车 3,105,289.00 0.54 14 002142 宁波银行 3,094,000.00 0.53 15 000550 江铃汽车 3,039,969.65 0.53 16 000157 中联重科 3,038,000.00 0.52 17 000625 长安汽车 3,021,000.00 0.52 18 002688 金河生物 3,000,700.00 0.52 19 601600 中国铝业 2,973,600.00 0.51 20 002736 国信证券 2,962,000.00 0.51 注:本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入 股票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 107,817,655.90 卖出股票收入(成交)总额 178,648,614.07 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 259,636.00 5.06 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 2,556,166.90 49.77 8 同业存单 - - 9 其他 - - 创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要



































页, 共 66 页 29 10 合计 2,815,802.90 54.83 8.6 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 132009 17中油EB 5,200 506,116.00 9.86 2 113011 光大转债 4,800 500,976.00 9.76 3 110032 三一转债 4,100 497,412.00 9.69 4 113013 国君转债 4,300 451,027.00 8.78 5 113009 广汽转债 3,000 349,830.00 6.81 8.7 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告 期末 按公允 价值 占 基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 本基金本报告期未投资股指期货。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1 2017 年12 月29 日 三一 重工股 份有 限公司 董事 会发布 关于 高级管 理人 员违规 买卖 公 司股 票的公 告 , 公司副 总裁 谢志霞 先生 于2017 年8月30 日至11 月2 日累 计买 入公司 股票 23600 股 ,并 于2017 年11 月10 日全 部卖 出。该交 易行 为违反 了《 证券法 》、 《上海 证券 交 易所 股票上 市规 则》 、 《 上海 证券交 易所 上市 公司 股票及 董事 、 监事 、 高 级管 理人员 减 持股 份实施 细则 》的相 关规 定,公 司董 事会对 该公 司高级 管理 人员进 行了 处罚。


本 基金投 研人 员分析 认为, 该事 件不影 响公 司正 常经营 。 并且 , 在 当前 宏观经 济好 转 的大 背景下, 三一 重工 作为 工程机 械龙 头, 具 有竞 争力, 经 营情 况向 好, 维 持推荐 评 级 。 本基 金基 金经理 依据 基金 合同和 公司 投资管 理制 度, 在 投资授 权范 围内, 经正 常投 资 决策 程序对 三一 转债进 行了 投资。 创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要



































页, 共 66 页 30 8.12.2 本 报告期 内,未 出现 基金投 资的 前十名 股票 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库的 情 况。 8.12.3 期 末其他 各项资 产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,443.93 2 应收证券清算款 430,740.53 3 应收股利 - 4 应收利息 14,395.21 5 应收申购款 500.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 449,079.67 8.12.4 期 末持有 的处于 转股 期的 可 转换 债券明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 113011 光大转债 500,976.00 9.76 2 110032 三一转债 497,412.00 9.69 3 113009 广汽转债 349,830.00 6.81 4 113008 电气转债 246,950.00 4.81 8.12.5 期 末前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 本基金本报告期末未持有股票。 §9


基 金份额 持有 人信 息 9.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构 创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要



































页, 共 66 页 31 份额单位:份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总 份额 比例 创金 合信 鑫优 选混 合A 152 1,257.87 - - 191,196.76 100.0 0% 创金 合信 鑫优 选混 合C 69 69,829.22 4,757,373.93 98.7 4% 60,842.06 1.26% 合计 218 22,978.96 4,757,373.93 94.9 7% 252,038.82 5.03% 9.2 期末 基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 创金合信鑫优选 混合A 8,282.46 4.3300% 创金合信鑫优选 混合C 12,147.19 0.2500% 合计 20,429.65 0.4100% 9.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 创金合信鑫优选混 合A 0~10 创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要



































页, 共 66 页 32 基金 创金合信鑫优选混 合C 0~10 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基 金 创金合信鑫优选混 合A 0~10 创金合信鑫优选混 合C 0 合计 0~10 §10


开放式 基金 份额变 动 单位:份 创金合信鑫优选混合A 创金合信鑫优选混合C 基金合同生效日(2015年11月19 日)基金份额总额 101,590.12 2,500,233,811.00 本报告期期初基金份额总额 320,344.25 551,344,943.94 本报告期基金总申购份额 23,965,607.07 229,992,570.74 减:本报告期基金总赎回份额 24,094,754.56 776,519,298.69 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 191,196.76 4,818,215.99 §11


重大事 件揭 示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决 议


本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动


本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼


本报告期内,未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基 金投 资策略 的改 变


本报告期内基金投资策略无重大改变。 11.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况


本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)审计费用30,000.00元,该审计机构连续提供审计服务的年限为2年。 11.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况 创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要



































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本报告期内, 未出现管理人、 托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情 况。 11.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况 11.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 光大证券 2 3,178,055.50 1.11% 2,935.82 1.42% - 第一创业证券 2 282,482,199.47 98.89% 204,165.00 98.58% - 注:交易单元的选择标准和程序: (1)研究实力较强,有固定的研究机构和 专门的研究人员,能及时为基金提供高质量 的咨询服务, 包括宏观经济报告、 行业报告、 市场分析、 个股分析报告及其它专门报告, 并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金 运作高度保密的要求; (4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交 易的需要,并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元, 并与被选中的证券经营 机构签订交易单元租用协议。 本基金本报告期内无交易单元变更。 11.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交 金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交 金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成 交 金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 成 交 金 额 占当期 基金成 交总额 的比例 光大证券 33,57 19.02% 160,3 25.00% - - - - 创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要



































页, 共 66 页 34 7,15 8.94 00,00 0.00 第一创业证券 142,9 94,01 8.75 80.98% 480,8 00,00 0.00 75.00% - - - - §12


影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息 12.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20170418 -2017102 4 0.00 4,757,373.93 4,757,373.93 0.00 0.00% 2 20170418 -2017123 1 0.00 4,757,373.93 0.00 4,757,373.93 94.9 7% 3 20170101 -2017010 5 200,112,500.0 0 0.00 200,112,500. 00 0.00 0.00% 4 20170207 -2017041 7 0.00 220,306,513. 41 220,306,513. 41 0.00 0.00% 5 20170106 -2017011 9 84,422,176.26 0.00 84,422,176.2 6 0.00 0.00% 创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要



































页, 共 66 页 35 6 20170106 -2017020 6 94,565,205.73 0.00 94,565,205.7 3 0.00 0.00% 产品特有风险


本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形,可能会 存在以下风险:


1、大额申购风险


在发生投资者大额申购时, 若本基金所投资的标的资产未及时准备, 则可能降低基金净值涨 幅。


2、大额赎回风险


(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;


(2) 若持有基金份额比例达到或超过基金 份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回, 将可能对基金管理人的管理造成影响;


(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影 响,影响基金的投资运作;


(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;


(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算 等风险。


本基金管理人将建立完善的风险管理机制, 以有效防止上述风险, 最大限度的保护基金份额 持有人的合法权益。 12.2 影 响投 资者决 策的 其 他 重要信 息


本报告期,未出现影响投资者决策的其他重要信息。 创 金合 信基金 管理 有限公 司 二 〇一 八年三 月三 十一日