创 金 合信 货 币市 场 基金
2017 年年 度报告 摘要
2017 年 12 月31 日
基 金管 理人: 创金 合信基 金管 理有限 公司
基 金托 管人: 招商 银行股 份有 限公司
送 出日 期:2018 年 03 月 31 日创金合信货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年 3 月28 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自2017 年 01 月01 日起至2017 年 12 月31 日止。
创金合信货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金简称 创金合信货币
基金主代码 001909
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年10月22日
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 664,411,361.91 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金 产品 说明
投资目标
在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，
力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入
研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市
场资金供求状况的基础上，综合考虑各类投资品种的
收益性、流动性和风险特征，力争获得高于业绩比较
基准的投资回报。
业绩比较基准
中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益低
于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 创金合信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 梁绍锋 张燕
联系电话 0755-23838908 0755-83199084
电子邮箱
liangshaofeng@cjhxfund.co
m
yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 400-868-0666 95555
传真 0755-25832571 0755-83195201 创金合信货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
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2.4 信息 披露 方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.cjhxfund.com
基金年度报告备置地
点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据
和 指标
2017 年 2016年
2015 年10月22日（基金合同生效日）-
2015年12月31日
本期已实现收益
5,274,969.
21
19,985,83
9.37
13,626,119.56
本期利润
5,274,969.
21
19,985,83
9.37
13,626,119.56
本期净值收益率 3.5707% 2.6265% 0.5055%
3.1.2 期末 数据
和 指标
2017 年末 2016年末 2015年末
期末基金资产净
值
664,411,36
1.91
296,327,25
8.44
1,168,154,683.76
期末基金份额净
值
1.0000 1.0000 1.0000
注：1. 本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于
货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本
期利润的金额相等。
3.本基金利润分配是按日结转份额。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 创金合信货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
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阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.9580% 0.0020% 0.3403% 0.0000% 0.6177% 0.0020%
过去六个月 1.8390% 0.0016% 0.6805% 0.0000% 1.1585% 0.0016%
过去一年 3.5707% 0.0038% 1.3500% 0.0000% 2.2207% 0.0038%
自基金合同
生效起至今
6.8282% 0.0043% 2.9626% 0.0000% 3.8656% 0.0043%
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
3.2.3 自基 金合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比
较 创金合信货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
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3.3 过去 三年 基金的 利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
已按再投资
形式转实收
基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本
年变动
年度利润分
配合计
备注
2017 年
5,195,511.
07
- 79,458.14
5,274,969.
21
-
2016 年
20,033,82
6.91
- -47,987.54
19,985,83
9.37
-
2015 年
13,547,73
1.29
- 78,388.27
13,626,11
9.56
-
合计
38,777,06
9.27
- 109,858.87
38,886,92
8.14
-
§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验 创金合信货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
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创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复，2014年7月9日正
式注册设立， 注册地为深圳市。 公司由第一创业证券股份有限公司、 深圳市金合信投资
合伙企业 （有限合伙） 共同出资设立。 公司注册资本1.7亿元人民币， 股东出资情况为：
第一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70%；深圳市金合信投
资合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30%。
公司始终坚持"客户利益至上"， 致力于为客户实现长期稳定的投资回报， 做客户投
资理财的亲密伙伴。
报告期内，本公司共发行8只公募基金。截至2017年12月31日，本公司共管理29只
公募基金，其中混合型产品11只、指数型产品4只、债券型产品8只、股票型产品4只、
货币型产品1只、保本型产品1只；管理的公募基金规模约149.41亿元。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
郑振源
本基金经
理
2015-10-
22
2017-09-
06
8年
郑振源先生，中国国籍，中国
人民银行研究生部经济学硕
士。 2009年7月加入第一创业证
券研究所，担任宏观债券研究
员。 2012年7月加入第一创业证
券资产管理部，先后担任宏观
债券研究员、 投资主办等职务。
2014年8月加入创金合信基金
管理有限公司， 现任基金经理。
蒋小玲
本基金经
理
2016-01-
29
- 15 年
蒋小玲女士，中国国籍，2002
年9月-2009年12 月任职于武进
农村商业银行，2010年1月-20
15年8月任职于江苏江南农村
商业银行股份有限公司，历任
金融市场部同业经理、 交易员、
投资经理等职务。 2015年8月加
入创金合信基金管理有限公
司，现任基金经理。
张俊
本基金经
理
2017-09-
11
- 8年
张俊先生， 中国国籍， 学士，2
009年加入江苏常熟农村商业创金合信货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
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银行，历任常熟农商银行金融
市场部同业票据交易员、业务
主管， 同业金融部总经理助理，
主要负责债券市场的投资交
易、 研究分析等工作。2017年4
月加入创金合信基金管理有限
公司固定收益部，现任基金经
理。
注：1 、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经
理的任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和 国证券投资基金法》 《公开募
集证券投资基金运作管理办法》 《证券投资基 金销售管理办法》 和 《 证券投资基金信息
披露管理办法》 等有关法律法规及各项实施准则、 本基金基金合同和其他有关法律法规
的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础
上， 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作整体合法合规， 未发现损害 基
金持有人利益的行为。 本基金的投资范围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基
金合同的规定。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度和控 制方 法
为了进一步规范和完善本基金管理人 （以下简称"本公司"） 投资和交易管理， 严格
遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证
券投资基金管理公司管理办法》 、 《证券投资基 金管理公司公平交易制度指导意见 （2011
年修订）》等法律法规，本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平交易制度》，
该 《制度》 涵盖了境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动，
同时对授权、 研究分析与投资决策、 交易执行的内部控制、 交易指令的分配执行、 公 平
交易监控、 报告措施及信息披露、 利益冲突的防 范和异常交易的监控等方面进行了全面
规范。具体控制措施如下：
1 、授权、研究分析与投资决策的内部控制
建立投资授权制度， 明确各投资决策主体的职责和权限划分； 建立客观的研究方法，
任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持， 避免主观臆断， 严禁利用内幕信息
作为投资依据； 确保所有投资组合平等地享有研究成果； 根据不同投资组合的投资目标、创金合信货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
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投资风格、 投资范围和投资限制等， 建立不同投资组合的投资风格库和交易对手备选库，
投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。
2 、交易执行的内部控 制
本公司实行集中交易制度， 将投资管理职能和交易执行职能相隔离； 建立公平的交
易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 同时严格控制不同投资组合之
间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
3 、交易指令分配的控制
所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执
行。
交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、 价格优先的顺序执行。 在执行多个投
资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时， 需根据价格优先、 比例分
配的原则，经过公平性审核 ，公平对待多个不同投资组合的投资指令。
4 、公平交易监控
本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。 交易室负责异常交易的日常实
时监控，监察稽核部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、
分投资类别 （股票、 债 券） 的收益率差异进行分析， 对连续四个季度期间内、 不同时间
窗内（如1日内、3日、5 日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分
析， 对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。 相关投资组合经理应
对异常交易情况进行合理性解释， 由投资组合经理、 督察长、 总经理 签署后， 妥善保存
分析报告备查。
4.3.2 公平 交易制 度的执 行情 况
本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 （2011年修
订） 》 ， 通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流程、 强化事后监控及
分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的所有投
资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常 交易行 为的专 项说 明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略 和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年，首先是对2014-2016年宽监管、宽货币背景下，金融体系宏观以及微观加
杠杆带动收益率下行超过基本面的修复，从收益率过低回归到相对合理的水平；其次，创金合信货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
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伴随16 年下半年监管政策从宽监管、 宽货币到严监管、 紧货币的转变， 且在2017年政策
力度及执行力度更加明确之后， 收益率中枢的进一步抬升、 曲线的熊平； 不过， 其中也
有由于去杠杆以及资金面扰动带动的收益率震动， 也有由于仓位较重或市场担忧较重导
致的一定程度上的超调甚至倒挂。
2017 年出台的关于严监管、 去杠杆、 防风险以及加强流动性管理的规定较多， 且执
行较为严格。 在金融工作会议中， 习近平主席指出， 做好金融工作要把握好以下重要原
则： 第一， 回归本源， 服从服务于经济社会发展； 第二， 优化结构， 完善金融市场、 金
融机构、 金融产品体系； 第三， 强化监管， 提高防范化解金融风险能力； 第四， 市场导
向， 发挥市场在金融资源配置中的决定性作用。 由于严监管、 去杠杆 下， 货币政策中性
偏紧， 偏低的超储率、 各种流动性指标考核以及财政存款的季节性波动， 引发了资金面
的频繁扰动。 虽然2017年基本面看似不是债市的主要影响因素， 但基本面在 广义财政支
撑下整体偏强， 是严监管、 防风险的根基。2017 年商品房销售 （尤其是棚改带动下的三
四线） 明显高于市场预期； 基建以及广义财政是经济的重要支撑力量， 且支撑整体融资
需求偏强； 消费对经济的拉动作用也有所回升； 环保限产下工业品价格的显著回升， 支
撑中上游利润的好转以及名义GDP的回升； 食品偏弱带动CPI略低于预期。 未来主要矛盾
变化的背景下，有关部门更加注重经济可持续发展、更追求质量而非简单的数量。
2017 年， 本基金坚持稳健投资原则， 谨慎操作， 以确保组合流动性、 安全性为首 要
任务。整体看，2017年本基金成功 应对了本轮市场和规模的波动，短久期、高流动性，
成为稳定的基石。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
截至报告期末创金合信货币基金份额净值为1.000元;本报告期内， 基金份额净值增
长率为3.5707%，同期业绩比较基准收益率为1.35% 。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
从12月中央经济工作会议的总体精神来展望明年， 核心思路仍是供给侧改革， 即三
大攻坚战来看， 防范化解重大风险和污染防治都是要控制供给端， 减少金融体系的资金
供给和减少工业品供给， 而只有扶贫是刺激需求的政策。 这也引 出了今年商品价格大幅
上涨和债券收益率大幅上升背后的一致逻辑， 即供给收缩快于需求收缩， 导致价格上升。
可以预见， 明年在金融监管领域， 仍会有更多的细化政策出台来规范发展， 但同时也导
致资金供给的摩擦进一步上升， 制约利率水平的回落， 尤其是货币政策明年还难以有效
放松。 投资者需要做好持久战的应对， 核心是做好负债端管理， 只有稳定住负债端， 尽
量获取低成本资金的情况下， 才能在这一轮金融风险调控和金融去产能的过程中适者生
存。
针对复杂的市场环境， 本基金将坚持谨慎操作风格， 强化投资风险控制， 以确保组创金合信货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
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合安全性和流动性为首要任务， 兼顾收益性。 密切关注各项宏观数据、 政策调整和市场
资金面情况， 平衡配置同业存款和债券投资， 谨慎控制组合的信用配置， 保持合理流动
性资产配置， 以控制利率风险和应对组合规模波动， 努力为投资人创造安全稳定的收益。
4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人严格按照企业会计准则、 《 中国证监会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》 等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品
种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人已与中央国债登记 结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务
协议， 由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据， 由中
证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣
率数据。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
结合法律法规的规定及 《基金合同》 的约 定， 本基金根据每日基金收益情况， 以基
金已实现收益为基准， 为投资人每日计算当日收益并分配 （该收益将会计确认为实收基
金， 参与下一日的收益分配） 。 通常情况下， 本基金的收益支付方式为按月支付， 对于
可支持按日支付的销售机构， 本基金 的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商
一致后可以按日支付。 收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式， 投资
人可通过赎回基金份额获得现金收益。
本报告期内， 本基金已实现收益为5,274,969.21 元， 实际分配收益5,274,969.21 元。
4.8 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
托管人声明， 在本报告期内， 基金托管人--招商银行股份有限公司不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为， 严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 创金合信货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
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本报告期内基金管理人在投资运作、 基金资产净值的计算、 利润分配、 基金份额申
购赎回价格的计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为， 严格遵守了 《中华 人民共和国证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方 面的
运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管 人对 本年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本年度报告中财务指标、 净值表现、 财务 会计报告、 利润分配、 投资组合报告等内
容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审 计报告
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计了 2017 年12 月31 日的资产负
债表、2017 年度的利润 表、 所有者权益(基金 净值)变动表和财务报表附注， 并出具了标
准无保留意见的审计报告。 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年 度财务 报表
7.1 资产 负债 表
会计主体：创金合信货币市场基金
报告截止日：2017年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 43,094,002.86 54,734,573.67
结算备付金 - 15,909.09
存出保证金 - -
交易性金融资产 432,924,697.23 129,945,500.22
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 432,924,697.23 129,945,500.22
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - - 创金合信货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
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买入返售金融资产 185,649,605.22 111,450,522.68
应收证券清算款 - -
应收利息 3,109,972.20 770,316.97
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 664,778,277.51 296,916,822.63
负 债和 所有者 权益
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 37,486.33 172,652.39
应付托管费 24,990.86 115,101.58
应付销售服务费 12,495.44 57,550.82
应付交易费用 13,084.30 31,458.87
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 109,858.87 30,400.73
递延所得税负债 - -
其他负债 168,999.80 182,399.80
负债合计 366,915.60 589,564.19
所 有者 权益：
实收基金 664,411,361.91 296,327,258.44
未分配利润 - -
所有者权益合计 664,411,361.91 296,327,258.44 创金合信货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
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负债和所有者权益总计 664,778,277.51 296,916,822.63
注： 报告截止日2017年12 月31日,基金份额净值1.0000 元,基金份额总额664,411,361.91
份。
7.2 利润 表
会计主体：创金合信货币市场基金
本报告期：2017年01月01 日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期2017年01月01
日至2017年12月31
日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016 年12月31
日
一 、收 入 5,972,401.54 22,769,871.94
1.利息收入 5,899,711.33 21,139,911.48
其中：存款利息收入 931,250.49 2,428,444.35
债券利息收入 2,785,379.94 12,982,334.18
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
2,183,080.90 5,729,132.95
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
72,690.21 1,625,960.46
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 72,690.21 1,625,960.46
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
- - 创金合信货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
第
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4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
- 4,000.00
减 ：二 、费用 697,432.33 2,784,032.57
1．管理人报酬 215,584.53 1,158,320.92
2．托管费 143,723.02 772,213.87
3．销售服务费 71,861.51 386,106.97
4．交易费用 225.00 100.00
5．利息支出 32,857.34 207,236.34
其中： 卖出回购金融资 产支 出 32,857.34 207,236.34
6．其他费用 233,180.93 260,054.47
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号 填列 ）
5,274,969.21 19,985,839.37
减：所得税费用 - -
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号 填列 ）
5,274,969.21 19,985,839.37
7.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：创金合信货币市场基金
本报告期：2017年01月01 日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年01月01日至2017年12月31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
296,327,258.4
4
- 296,327,258.44
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
- 5,274,969.21 5,274,969.21
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
368,084,103.4
7
- 368,084,103.47
其中：1.基金申购款 1,467,451,64 - 1,467,451,641.85 创金合信货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
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1.85
2.基金赎回款
-1,099,367,53
8.38
-
-1,099,367,538.3
8
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- -5,274,969.21 -5,274,969.21
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
664,411,361.9
1
- 664,411,361.91
项 目
上年度可比期间
2016年01 月01日至2016年12月31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
1,168,154,68
3.76
- 1,168,154,683.76
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
- 19,985,839.37 19,985,839.37
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
-871,827,425.
32
- -871,827,425.32
其中：1.基金申购款
3,776,242,58
9.13
- 3,776,242,589.13
2.基金赎回款
-4,648,070,01
4.45
-
-4,648,070,014.4
5
四、 本期向基金 份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
-
-19,985,839.3
7
-19,985,839.37
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
296,327,258.4
4
- 296,327,258.44
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
苏彦祝
—————————
基金管理人负责人
黄越岷
—————————
主管会计工作负责人
安兆国
—————————
会计机构负责人
创金合信货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
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7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情 况
创金合信货币市 场基金(以下简称"本基金") 经中国证券监督管理委员会(以下简称
"中国证监会")证监许可 [2015]第2218号《关于准予创金合信货币市场基金注册的批
复》 核准， 由创金合信 基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《创
金合信货币市场基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币200,465,493.68元， 已经普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015)第1189号验资报告予以验证。
经向中国证监会备案， 《创金合 信货币市场基金基金合同》 于2015年10月22 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为200,465,521.51 份基金份额， 其中认购资金利息折合
27.83 份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为
招商银行股份有限公司( 以下简称"招商银行")。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《创金合信货币市场基金基金合同》 的
有关规定， 本基金的投资范围为良好流动性的金融工具， 包括现金， 通知存款， 一年以
内(含一年)的银行定期存款和大额存单， 短期融资券， 剩余期限在397天以内(含397天)
的债券、 中期票据、 资 产支持证券， 期限在一年以内(含一年)的债券回购， 剩余期限在
一年以内(含一年)的中央银行票据以及法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资
的其他金融工具。 本基金的业绩比较基准为： 中国人民银行公布的七天通知存款利率( 税
后)。
7.4.2 会计 报表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、 中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《创金合信货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报 告期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
创金合信货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
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7.4.5 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财
税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于
进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融
机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列
示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收
营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016
年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买
卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入
亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他 收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。
7.4.6 关联 方关系
本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。
关联方名称 与本基金的关系
创金合信基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人
第一创业证券股份有限公司(“第一创业证
券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
7.4.7 本报 告期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.7.1 通过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.7.1.1 股 票交 易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
创金合信货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
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7.4.7.1.2 权 证交 易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.7.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金于本期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。
7.4.7.1.4 债 券回 购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年01月01 日至2016年
12月31 日
成交金
额
占当期债券回
购成交总额的
比例
成交金
额
占当期债券回
购成交总额的
比例
第一创业证券股份有限公司
513,50
0,000.0
0
93.60%
539,00
0,000.0
0
100.00%
7.4.7.2 关联方 报酬
7.4.7.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至201
7年12 月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至201
6年12 月31日
当期发生的基金应支付的管理费 215,584.53 1,158,320.92
其中：支付销售机构的客户维护费 14,781.41 7,924.03
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15% 年费率计提。管理费的计算方法如
下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 经基金管理人与基金托管人双
方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 创金合信货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
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7.4.7.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01 日至2017
年12月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 143,723.02 772,213.87
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10% 的年费率计提。托管费的计算方法
如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 经基金管理人与基金托管人双
方核对无误后，基金托管人按照 与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.7.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
创金合信直销 59,149.42
第一创业 4.24
合计 59,153.66
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
创金合信 直销 378,862.72
第一创业 12.39
合计 378,875.11
注： 支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金的基金资产净值0.05%的年费率计提，
逐日累计至每月月底， 按月支付给创金合信基金管理有限公司， 再由创金合信基金管理
有限公司计算并支付给各基金销售机构。 其计算公式为： 日销售服务费＝基金前一日基
金资产净值× 0.05%/ 当年天数。
创金合信货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
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7.4.7.3 与关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
7.4.7.4 各关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：份
项目
本期
2017年01月01
日至2017年12
月31日
上年度可比期
间
2016 年01月01
日至2016年12
月31日
基金合同生效日（2015 年10月22日）持有的基金
份额
- -
报告期初持有的基金份额 - -
报告期间申购/买入总份额 40,277,864.61 -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 40,277,864.61 -
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 6.06% -
7.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.7.5 由关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017 年12
月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年12
月31日
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
招商银行股份 有限公司 3,094,002.8 111,297.78 4,734,573.6 437,248.01 创金合信货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
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6 7
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按金融机构同业存款利率计息。
7.4.7.6 本基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.7.7 其他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。
7.4.8 期末 （2017 年12月31 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
7.4.8.1 因认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.8.2 期末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.8.3 期末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期末2017年12 月31日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额为0，无抵押债券。
7.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末2017 年12月31日止， 本基金从事交易所 债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额为0，无抵押债券。
7.4.9 有助 于理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第二层次的余额为432,924,697.23元，无属于第一或第三层次的余额(2016年
12月31 日：第二层次129,945,500.22 元，无第一或第三层次)。 创金合信货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
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(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属
层次未发生重大变动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12
月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2)增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21 日颁布的财税[2016]140号《关于明确
金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资 管产品运营过程中
发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税 务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税
应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1
月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值
税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外， 财政部、 国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90 号 《关于租入
固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理 人自2018年1月1日起运营
资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。
(2) 除公允价值和增值税外， 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组 合报 告
8.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1
固定收益投资 432,924,697.23 65.12
其中：债券 432,924,697.23 65.12
资产支持证券 - - 创金合信货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
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2 买入返售金融资产 185,649,605.22 27.93
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
63,887,825.58 9.61
3 银行存款和结算备付金合计 43,094,002.86 6.48
4 其他各项资产 3,109,972.20 0.47
5 合计 664,778,277.51 100.00
8.2 债券 回购 融资情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 0.72
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值比例
(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的说 明
序号 发生日期
融资余额占基金
资产净值比例(%)
原因 调整期
1 2017-02-08 25.46 巨额赎回 一天
2 2017-04-26 20.60 巨额赎回 一天
8.3 基金 投资 组合平 均剩 余期 限
8.3.1 投资 组合平 均 剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 31
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 45
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 4
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120 天情况 说明 创金合信货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
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本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。
8.3.2 期末 投资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1 30天以内 57.71 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60 天 23.97 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 17.90 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120 天 - -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397 天（含） - -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 99.59 -
8.4 报告 期内 投资组 合平 均剩 余存续 期超 过240 天情 况说明
本基金报告期内投资组合平均剩余存续期 未发生超过240天的情况。
8.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 54,987,351.12 8.28 创金合信货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
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其中：政策性金融债 54,987,351.12 8.28
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 20,062,542.22 3.02
6 中期票据 - -
7 同业存单 357,874,803.89 53.86
8 其他 - -
9 合计 432,924,697.23 65.16
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
8.6 期末 按摊 余成本 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净
值比例(%)
1 111715387
17民生银行C
D387
500,000
49,728,123.
44
7.48
2 111711479
17平安银行C
D479
500,000
49,659,160.
22
7.47
3 111709493
17浦发银行C
D493
500,000
49,497,327.
84
7.45
4 111710683
17兴业银行C
D683
500,000
49,383,489.
19
7.43
5 150201 15国开01 350,000
34,994,995.
08
5.27
6 111711016
17平安银行C
D016
200,000
19,997,785.
63
3.01
7 170203 17国开03 200,000
19,992,356.
04
3.01
8 111770144
17宁波银行C
D231
200,000
19,991,635.
94
3.01
9 111712003
17北京银行C
D003
200,000
19,969,726.
65
3.01 创金合信货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
第
页， 共 63 页 27
10 111709402
17浦发银行C
D402
200,000
19,947,537.
33
3.00
8.7 “影 子定 价”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0611%
报告期内偏离度的最低值 -0.0326%
报告期内每个工作日偏离度的 绝对值的简单平均值 0.0071%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 说明
本基金报告期内负偏离度的绝对值未发生达到0.25% 的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 情况说 明
本基金报告期内正偏离度的绝对值未发生达到0.5% 的情况。
8.8 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期未持有资产支持证券。
8.9 投资 组合 报告附 注
8.9.1 基金 计价方 法说 明
1 、本基金估值采用"摊余成本法"，即估值对象以买入成本列示，按照票面 利率或
协议利率并考虑其买入时的溢价与折价， 在剩余存续期内按照实际利率法进行摊销， 每
日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净
值。
2 、为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算
的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结
果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，
即"影子定价"。 投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的， 可
按其他公允指标对组合的账面价值进行调整。当"影子定价"确定的基金资产净值与"摊
余成本法"计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时， 基金管理人应根
据风险控制的需要调整组合， 其中， 对于偏离度的绝对值达到或超过0.5% 的情形， 基金
管理人应与基金托管人协商一致后， 参考成交价、 市场利率等信息对投资组合进行价值
重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 创金合信货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
第
页， 共 63 页 28
3 、如有充足理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理
人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
4 、相关法律法规以及监管部门有强制规定的， 从其规定。如有新增事项，按国家
最新规定估值。
8.9.2 本 报告 期内， 未出 现基 金投资 前十 名证券 的发 行主体 被监 管部门 立案 调查或 编制
日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 况。
8.9.3 期末 其他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 3,109,972.20
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 3,109,972.20
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,497 266,083.85 653,448,574.44 98.35% 10,962,787.47 1.65%
9.2 期末货 币市 场基金前 十名 份额持 有人 情况
序号 持有人类别 持有份额(份)
持有份额占总份额的
比例(%) 创金合信货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
第
页， 共 63 页 29
1 银行类机构 130,342,161.02 19.62
2 银行类机构 100,110,893.72 15.07
3 基金类机构 100,030,107.89 15.06
4 券商类机构 100,015,960.86 15.05
5 券商类机构 43,447,150.03 6.54
6 基金类机构 40,277,864.61 6.06
7 券商类机构 20,033,661.40 3.02
8 银行类机构 20,003,192.17 3.01
9 其他机构 15,851,849.64 2.39
10 基金类机构 15,026,965.02 2.26
9.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份 ） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 1,031,540.64 0.1600%
9.4 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10
开放式 基金 份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2015年10月22日)基金份额总额 200,465,521.51
本报告期期初基金份额总额 296,327,258.44
本报 告期基金总申购份额 1,467,451,641.85
减：本报告期基金总赎回份额 1,099,367,538.38
本报告期期末基金份额总额 664,411,361.91
§11
重大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 创金合信货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
第
页， 共 63 页 30
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内，未出现涉及基金管理人、 基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内基金投资策略无重大改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)审计费用60,000.00元,该审计机构连续提供审计服务的年限为3年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内， 未出现管理人、 托管人及其高级管理人员受到监管部门稽查或处罚的
情况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
光大证券 2 - - - - -
第一创业证券 2 - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序：
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量
的咨询服务， 包括宏观经济报告、 行业报告、 市场分析、 个股分析报告及其它专门报告，
并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报 告；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金
运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交
易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元， 并与被选中的证券经营
机构签订交易单元租用协议。
本基金本报告期内无交易单元变更。
创金合信货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
第
页， 共 63 页 31
11.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交
金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
基金成
交总额
的比例
光大证券 - -
35,10
0,000.
00
6.40% - - - -
第一创业证券 - -
513,50
0,000.
00
93.60% - - - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过0.5% 的 情况
本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5% 的情况。
§12
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
12.1 报告 期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达到
或者超过20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
机
构
1 20170517-20170606 0.00
40,193,6
77.79
40,193,6
77.79
0.00
0.0
0%
2 20171106-20171108 0.00
30,013,2
42.83
30,013,2
42.83
0.00
0.0
0%
3 20171023-20171129 0.00
40,277,8
64.61
0.00 40,277,864.61
6.0
6%
4 20170101-20170214
150,000,0
00.00
593,525.
93
150,593,
525.93
0.00
0.0
0%
5 20170101-20170315,201 73,044,12 586,852. 73,630,9 0.00 0.0创金合信货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
第
页， 共 63 页 32
70329 4.67 55 77.22 0%
6 20170629-20171114 0.00
46,851,8
49.64
31,000,0
00.00
15,851,849.64
2.3
9%
7
20170101-20170118,201
70330-20170412,201708
08-20170816
60,000,00
0.00
99,288,7
40.81
159,288,
740.81
0.00
0.0
0%
8 20171130-20171213 0.00
43,447,1
50.03
0.00 43,447,150.03
6.5
4%
9 20170330-20170417 0.00
50,103,4
79.16
50,103,4
79.16
0.00
0.0
0%
10 20170328-20170329 0.00
50,000,0
00.00
50,000,0
00.00
0.00
0.0
0%
11
20170308-20170323,201
70413-20170425
0.00
200,084,
336.89
200,084,
336.89
0.00
0.0
0%
12 20171019-20171022 0.00
17,656,6
74.97
15,000,0
00.00
2,656,674.97
0.4
0%
13 20171124-20171227 0.00
130,342,
161.02
0.00
130,342,161.0
2
19.6
2%
14
20170428-20170516,201
70523-20170807,201712
20-20171226
0.00
120,256,
543.32
20,145,6
49.60
100,110,893.7
2
15.0
7%
15 20170324-20170328 0.00
58,000,0
00.00
58,000,0
00.00
0.00
0.0
0%
产品特有风险
本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会
存在以下风险：
1、大额申购风险
在发生投资者大额申购时， 若本基金所投资的标的资产未及时准备， 则可能降低基金净值涨
幅。
2、大额赎回风险
（1）若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对，可能导致流动性风险；
（2） 若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，
将可能对基金管理人的管理造成影响； 创金合信货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
第
页， 共 63 页 33
（3）基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金，可能使基金资产净值受到不 利影
响，影响基金的投资运作；
（4）因基金净值精度计算问题，可能因赎回费归入基金资产，导致基金净值有较大波动；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续条件，可能导致基金合同终止、清算
等风险。
本基金管理人将建立完善的风险管理机制， 以有效防止上述风险， 最大限度的保护基金份额
持有人的合法权益。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。
创 金合 信基金 管理 有限公 司
二 〇一 八年三 月三 十一日
