创 金 合信 沪 港深 研 究精 选 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年年 度报告 摘要
2017 年 12 月31 日
基 金管 理人: 创金 合信基 金管 理有限 公司
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司
送 出日 期:2018 年 03 月 31 日创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于2018 年3月28日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自2017年01月01日起至2017年12月31日止。
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金简称 创金沪港深精选混合
基金主代码 001662
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年08月24日
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 685,332,384.73 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金 产品 说明
投资目标
本基金积极进行资产配置，深入挖掘受益于国家
经济增长和转型过程中涌现出来的持续成长性良好的
和业绩稳定增长的优秀企业进行积极投资，充分分享
中国经济增长和优化资产配置的成果，在有效控制风
险的前提下，力争为基金份额持有人提供长期稳定的
投资回报。
投资策略
本基金采取灵活的资产配置体系，通过对宏观经
济环境、经济增长前景、通货膨胀水平、各类别资产
的风险收益特征水平进行综合分析， 并结合市场趋势、
投资期限、预期收益目标，灵活动态地调整固定收益
类资产和权益类资产的比例，以规避或控制市场系统
性风险，从而实现长期稳健增长的投资目标。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×20%
+中债总指数（全价）收益率×40%
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，属于证券投资基
金中的中等风险品种，本基金的预期收益和预期风险
高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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名称 创金合信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 梁绍锋 郭明
联系电话 0755-23838908 010-66105799
电子邮箱
liangshaofeng@cjhxfund.co
m
custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-868-0666 95588
传真 0755-25832571 010-66105798
2.4 信息 披露 方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.cjhxfund.com
基金年度报告备置地
点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和 指标 2017年 2016 年
2015年8月24日 （基金合同生效
日）-2015年12 月31日
本期已实现收益
92,335,5
86.92
1,668,03
8.33
330,503.29
本期利润
-168,27
5.42
11,168,8
99.46
-1,109,530.26
加权平均基金份额本期利润 -0.0002 0.0512 -0.0039
本期基金份额净值增长率 2.90% 7.54% -0.50%
3.1.2 期末 数据和 指标 2017年末 2016年末 2015年末
期末可供分配基金份额利润 0.1012 0.0335 -0.0052
期末基金资产净值
754,701,
843.59
249,425,
352.25
246,970,419.16
期末基金份额净值 1.101 1.070 0.995 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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注：1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -4.26% 0.49% 3.17% 0.44% -7.43% 0.05%
过去六个月 3.09% 0.62% 6.34% 0.38% -3.25% 0.24%
过去一年 2.90% 0.73% 13.28% 0.35% -10.38% 0.38%
自基金合同
生效起至今
10.10% 1.07% 11.14% 0.68% -1.04% 0.39%
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3 自基 金合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比
较
3.3 过去 三年 基金的 利润 分配 情况
本基金自基金合同生效日（2015年8月24日）至本报告期末未发生利润分配。
§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复，2014 年7月9日正
式注册设立， 注册地为深圳市。 公司由第一创业证券股份有限公司、 深圳市金合信投 资
合伙企业 （有限合伙） 共同出资设立。 公司注册资本1.7亿元人民币， 股东出资情况为：
第一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70%；深圳市金合信投
资合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30%。
公司始终坚持"客户利益至上"， 致力于为客户实现长期稳定的投资回报， 做客户投
资理财的亲密伙伴。
报告期内，本公司共发行8只公募基金。截至2017年12月31日，本公司共管理29只
公募基金，其中混合型产品11只、指数型产品4只、债券型产品8只、股票型产品4只、
货币型产品1只、保本型产品1只；管理的公募基金规模约149.41亿元。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张荣
本基金经
理
2015-08-
24
2017-12-
13
7年
张荣先生，中国国籍，北京大
学金融学硕士，权益投资基金
经理。投资中注重宏观研究，
自上而下，把握行业趋势；20
04年就职于深圳银监局从事银
行监管工作，历任多家银行监
管员。2010年加入第一创业证
券资产管理部，历任金融行业
研究主管、 投资主 办等职务。2
014年8月加入创金合信基金管
理有限公司担任高级研究员,
现任基金经理。
李晗
本基金经
理
2015-08-
24
2017-12-
13
10 年
李晗先生，中国国籍，中南财
经政法大学硕士，金融风险管
理师 （FRM） ， 权益投资 基金经
理。 投资中注重基本面研究，
寻找行业和企业发展的拐点，
擅长挖掘估值合理的持续成长
股，与优质企业共同成长中获
取丰厚回报。 曾任职于海航集
团从事并购整合业务。此后任
职于鹏华基金， 从事专户业务、
企业年金业务的研究工作。 2
009年11月加盟第一创业证券
资产管理部，曾担任多个集合
理财产品投资主办，投资经验
丰富。 2014年8月加入创金合信
基金管理有限公司，现任基金
经理。
陈玉辉
本基金经
理、投资
2015-08-
24
- 14 年
陈玉辉先生，中国国籍，经济
学硕士， 2003年6 月加入新疆证创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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一部总监 券有限责任公司，从事石化行
业研究；2005年度获中央电视
台、中国证券报联合评选的首
届"全国十佳证券分析师"。20
06年1月加入东方证券股份有
限公司研究所，任化工行业研
究员。 2008年3月加入招商基金
管理有限公司，历任研究部副
总监、 总监， 并于2012年11月1
4日至2015年4月10日担任招商
大盘蓝筹股票型证券投资基金
的基金经理。 2015 年7月任创金
合信基金管理有限公司投资一
部总监、基金经理。
胡尧盛
本基金经
理
2017-12-
12
- 5年
胡尧盛先生，中国国籍，江西
财经大学金融学硕士， 2013年7
月加入国元咨询服务（深圳）
有限公司，任研究部研究员，
负责港股市场消费品行业研究
分析工作。 2015年6月加入创金
合信基金管理有限公司任研究
部研究员，现任基金经理。
注：1 、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经
理的任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业年限的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 《公开募
集证券投资基金运作管理办法》 《证券投资基 金销售管理办法》 和 《 证券投资基金信息
披露管理办法》 等有关法律法规及各项实施准则、 本基金基金合同和其他有关法律法规
的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础
上， 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作整体合法合规， 未发现损害 基
金持有人利益的行为。 本 基金的投资范围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基
金合同的规定。
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4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度和控 制方 法
为了进一步规范和完善本基金管理人 （以下简称"本公司"） 投资和交易管理， 严格
遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证
券投资基金管理公司管理办法》 、 《证券投资基 金管理公司公平交易制度指导意见 （2011
年修订）》等法律法规，本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平交易制度》，
该 《制度》 涵盖了境内上市股票、 债券的 一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动，
同时对授权、 研究分析与投资决策、 交易执行的内部控制、 交易指令的分配执行、 公 平
交易监控、 报告措施及信息披露、 利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面
规范。具体控制措施如下：
1 、授权、研究分析与投资决策的内部控制
建立投资授权制度， 明确各投资决策主体的职责和权限划分； 建立客观的研究方法，
任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持， 避免主观臆断， 严禁利用内幕信息
作为投资依据； 确保所有投资组合平等地享有研究成果； 根据不同投资组合的投资目标、
投资风格、 投资范 围和投资限制等， 建立不同投资组合的投资风格库和交易对手备选库，
投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。
2 、交易执行的内部控制
本公司实行集中交易制度， 将投资管理职能和交易执行职能相隔离； 建立公平的交
易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 同时严格控制不同投资组合之
间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
3 、交易指令分配的控制
所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执
行。
交易员对于接 收到的交易指令依照时间优先、 价格优先的顺序执行。 在执行多个投
资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时， 需根据价格优先、 比例分
配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。
4 、公平交易监控
本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。 交易室负责异常交易的日常实
时监控，监察稽核部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、
分投资类别 （股票、 债 券） 的收益率差异进行分析， 对连续四个季度期间内、 不同时间
窗内（如1日内、3日、5 日内）公司管理的不同投资组合的同向交易 的交易价差进行分
析， 对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。 相关投资组合经理应
对异常交易情况进行合理性解释， 由投资组合经理、 督察长、 总经理 签署后， 妥善保存
分析报告备查。
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4.3.2 公平 交易制 度的执 行情 况
本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 （2011年修
订） 》 ， 通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流程、 强化事后监控及
分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的所有投
资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情 况良好。
4.3.3 异常 交易行 为的专 项说 明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
基金组合一直采取" 低估值， 低市值， 低涨幅"的三低策略。 在2016年初市场下跌后
出现大量股价跌破或接近每股净资产的个股开始，个股选择倾向于低PB、偏周期风格。
低PB策略在2016年到17年一季度时段内超额收益显著， 但2017年二季度以后市场转向低
PE风格， 组合中占比一半左右的低PB策略的中小市值国企、 周期个股也跟随全市场绝大
部分小市值风格出现较大幅度调整， 另外一半大中市值蓝筹风格个股的上涨收益部分被
中小市值风格下跌所对冲， 导致组合整体收益自年初高点回撤幅度较大， 且全年绝对收
益率较低。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
截至报告期末创金沪港深精选混合基金份额净值为1.101元;本报告期内， 基金份额
净值增长率为2.9%，同期业绩比较基准收益率为13.28%。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2017 年市场风格明显分为两个阶段， 一季度延续2016年的主题、 板块一九轮动， 板
块和个股机会分散但个股相对活跃；4月初雄安主题后，市场风格转变为金融、消费、
电子等极少数板块中相对低市盈率的白马蓝筹核心股票单边上涨、 绝大部分个股连续下
跌的极端分化行情。 在大盘指标股、 中盘白马股和中小市值三分法分析框架下，2017 年
年大盘指标股和中盘白马股超额收益显著， 累计涨幅中估值拉升占据了较大因素， 一定
程度上透支了未来价值空间； 占市场数量绝大部分的中小市值个股跌幅中位数连续两年
达到20% 左右，一定程度上消化了2008或2012年后累计上涨形成的估值泡沫，但整体仍
未显示估值优势。 经历长期信 用扩张期后， 信用杠杆派生的资产泡沫迟早要消化， 宏观
经济未来较长时期将处于去杠杆过程中。 总资产回报率趋势性下降， 导致社会资产负债
表自发性的信用收缩，需要货币政策适度对冲。经济L形是由人口、资本等生产要素投创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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入增速趋势性下降决定，但财政政策空间可以阶段性对冲维稳。
未来投资中仍然坚持底线思维， 将风险和回撤控制放在重要位置， 预防市场趋势陷
阱、 估值陷阱和流动性陷阱。 未来投资仍然保持中性仓位， 以控制系统性风险和预留逢
低买入的仓位机会， 组合策略上采取大/小市值、 高/低贝塔结合的哑铃型策略， 个股方
面坚持"三低"选股和交易策略， 采取逢低买入向下风险小， 低估值、 低涨幅个股的类看
涨期权策略。主题方面紧跟国家政策，相对看好国企改革推进的机会。
4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人严格按照企业会计准则、 《 中国证监会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》 等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品
种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务
协议， 由中央国债登记结算有限责任公司按约定 提供银行间同业市场的估值数据， 由中
证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣
率数据。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。
4.8 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对创金合信沪港 深研究精选灵活配置混合型证券投资
基金的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规
定， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应
尽的义务。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金的管理人-- 创
金合信基金管理有限公司在创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金的
投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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不存在 任何损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。 本报告期内， 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金未进行
利润分配。
5.3 托管 人对 本年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人依法对创金合信基金管理有限公司编制和披露的创金合信沪港深研究精
选灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
审 计报告
普华永道中天会计师事务所（ 特殊普通合伙）审计了 2017 年12 月31 日的资产负
债表、2017 年度的利润 表、 所有者权益(基金 净值)变动表和财务报表附注， 并出具了标
准无保留意见的审计报告。 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年 度财务 报表
7.1 资产 负债 表
会计主体：创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2017年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 63,780,123.46 54,338,479.72
结算备付金 21,551,902.31 358,101.11
存出保证金 194,920.56 82,600.56
交易性金融资产 491,614,907.28 188,257,722.96
其中：股票投资 491,614,907.28 188,257,722.96
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - - 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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买入返售金融资产 190,000,000.00 -
应收证券清算款 267,330.33 -
应收利息 -60,990.96 6,923.51
应收股利 - -
应收申购款 167,708.66 21,557,993.62
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 767,515,901.64 264,601,821.48
负 债和 所有者 权益
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 9,656,898.55 13,748,271.71
应付赎回款 1,544,214.57 946,340.85
应付管理人报酬 982,141.71 226,640.62
应付托管费 163,690.32 37,773.44
应付销售服务费 - -
应付交易费用 301,656.99 150,837.46
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 165,455.91 66,605.15
负债合计 12,814,058.05 15,176,469.23
所 有者 权益：
实收基金 685,332,384.73 233,089,922.59
未分配利润 69,369,458.86 16,335,429.66
所有者权益合计 754,701,843.59 249,425,352.25 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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负债和所有者权益总计 767,515,901.64 264,601,821.48
注： 报告截止日2017年12 月31日， 基金份额总额685,332,384.73 份， 基金份额净值1.101
元。
7.2 利润 表
会计主体：创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年01月01 日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期2017年01月01
日至2017年12月31
日
上年度可比期间
2016年01月01日至201
6年12月31日
一 、收 入 19,306,009.21 16,422,962.50
1.利息收入 9,740,476.23 274,543.99
其中：存款利息收入 973,252.07 238,070.24
债券利息收入 - -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
8,767,224.16 36,473.75
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
98,042,735.10 6,312,184.29
其中：股票投资收益 91,546,598.94 4,718,701.48
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 6,496,136.16 1,593,482.81
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
-92,503,862.34 9,500,861.13 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 66 页 15
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
4,026,660.22 335,373.09
减 ：二 、费用 19,474,284.63 5,254,063.04
1．管理人报酬 14,361,605.35 3,033,909.84
2．托管费 2,393,600.93 505,651.63
3．销售服务费 - -
4．交易费用 2,558,770.35 1,542,247.77
5．利息支出 - -
其中： 卖出回购金融资 产支出 - -
6．其他费用 160,308.00 172,253.80
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号 填列 ）
-168,275.42 11,168,899.46
减：所得税费用 - -
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号 填列 ）
-168,275.42 11,168,899.46
7.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年01月01 日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年01月01日至2017年12月31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
233,089,922.5
9
16,335,429.66 249,425,352.25
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
- -168,275.42 -168,275.42
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
452,242,462.1
4
53,202,304.62 505,444,766.76
其中：1.基金申购款 1,592,853,16 202,890,247.5 1,795,743,411.78 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 66 页 16
4.24 4
2.基金赎回款
-1,140,610,70
2.10
-149,687,942.
92
-1,290,298,645.0
2
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
685,332,384.7
3
69,369,458.86 754,701,843.59
项 目
上年度可比期间
2016年01 月01日至2016年12月31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
248,272,977.0
5
-1,302,557.89 246,970,419.16
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
- 11,168,899.46 11,168,899.46
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
-15,183,054.4
6
6,469,088.09 -8,713,966.37
其中：1.基金申购款
143,714,005.5
3
9,625,656.03 153,339,661.56
2.基金赎回款
-158,897,059.
99
-3,156,567.94 -162,053,627.93
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
233,089,922.5
9
16,335,429.66 249,425,352.25
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
苏彦祝
—————————
基金管理人负责人
黄越岷
—————————
主管会计工作负责人
安兆国
—————————
会计机构负责人
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 66 页 17
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情 况
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中
国证券监督管理委员会( 以下简称"中国证监会") 证监许可[2015]第1477号 《关于准予创
金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》 核准， 由创金合信基
金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《创金合信沪港深研究精选
灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续
期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币303,724,280.18 元， 已经普
华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第987号验资报告予
以验证。 经向中国证监会备案， 《创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》于2015年8 月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
303,868,723.06 份基金份额， 其中认购资金利息折合144,442.88份基金份额。 本基金的
基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司
(以下简称"中国工商银行")。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《 创金合信沪港深研究精选灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的
金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核
准上市的股票)、沪港通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称"港股
通标的股票")、 权证、 股指期货、 债券、 中期 票据、 中小企业私募债券、 资产支持证券、
货币市场工具、 债券回购、 银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具。 本基金的业绩比较基准为： 沪深300 指数收益率×40%＋恒生指数收益率×20%
＋中债总指数(全价)收益率×40%。
7.4.2 会计 报表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》 、 《创金合信沪港 深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和在财务报
表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制。
7.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 66 页 18
7.4.4 本报 告期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号 《财政部、 国家税务总局关于证券投 资
基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财
税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2014]81 号 《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点
有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税
政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、
财税[2016]46 号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税
[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 财税[2016]127 号 《财
政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通
知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收
营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016
年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买
卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府 债以及金融同业往来利息收入
亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的， 暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。
对基金持 有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券
登记结算有限责任公司( 以下简称"中国结算")提出申请，由中国结算向H股公司提供内
地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。 基金通过沪港通投资香港
联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征 收股票交易印创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 66 页 19
花税。 基金通过沪港通买卖、 继承、 赠与联交 所上市股票， 按照香港特别行政区现行税
法规定缴纳印花税。
7.4.6 关联 方关系
本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。
关联方名称 与本基金的关系
创金合信基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银
行”)
基金托管人、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司(“第一创业证
券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
7.4.7 本报 告期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.7.1 通过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.7.1.1 股 票交 易
本基金于本期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.7.1.2 权 证交 易
本基金于本期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.7.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金于本期及上年度可比期间内无应支付关联方佣金。
7.4.7.2 关联方 报酬
7.4.7.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至201
上年度可比期间
2016年01月01日至201创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 66 页 20
7年12 月31日 6年12 月31日
当期发生的基金应支付的管理费 14,361,605.35 3,033,909.84
其中：支付销售机构的客户维护费 8,728,153.08 1,768,102.12
注：支付基金管理人创金合信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.50% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬
＝前一日基金资产净值*1.50%/ 当年天数。
7.4.7.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01 日至2017
年12月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,393,600.93 505,651.63
注： 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值
*0.25%/ 当年天数。
7.4.7.3 与关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
7.4.7.4 各关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：份
项目
本期
2017年01月01
日至2017年12
月31日
上年度可比期
间
2016 年01月01
日至2016年12
月31日
基金合同生效日（2015 年08月24日）持有的基金
份额
10,010,250.00 10,010,250.00
报告期初持有的基金份额 10,010,250.00 10,010,250.00
报告期间申购/买入总份额 - - 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 66 页 21
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 10,010,250.00 10,010,250.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 1.46% 4.29%
7.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.7.5 由关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年1
2月31 日
期末余额
当期利息
收入
期末余额
当期利息收
入
中国工商银行股份有限公司
63,780,12
3.46
627,598.7
5
54,338,479.
72
210,919.94
注： 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管， 按金融机构同业存款利率计息。
7.4.7.6 本基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.7.7 其他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关 联交易事项。
7.4.8 期末 （2017 年12月31 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
7.4.8.1 因认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
金额单位：人民币元
7.4.8.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6031
61
科华
控股
2017
-12-
28
2018
-01-
05
新发
流通
受限
16.7
5
16.7
5
1,239
20,7
53.2
5
20,7
53.2
5
- 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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页，共 66 页 22
6030
80
新疆
火炬
2017
-12-
25
2018
-01-
03
新发
流通
受限
13.6
0
13.6
0
1,187
16,1
43.2
0
16,1
43.2
0
-
7.4.8.2 期末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6003
28
兰太
实业
2017
-07-
18
重大
事项
停牌
12.5
9
2018
-01-
09
13.7
9
1,198,87
8
15,3
26,3
79.6
8
15,0
93,8
74.0
2
-
6003
78
天科
股份
2017
-09-
15
重大
事项
停牌
12.2
2
2018
-03-
27
13.4
3
1,188,81
1
14,8
97,5
08.8
9
14,5
27,2
70.4
2
-
0029
19
名臣
健康
2017
-12-
28
重大
事项
停牌
35.2
6
2018
-01-
02
38.7
9
821
10,3
11.7
6
28,9
48.4
6
-
7.4.8.3 期末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期末2017年12 月31日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额为0，无抵押债券。
7.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末2017 年12月31日止， 本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额为0，无抵押债券。
7.4.9 有助 于理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价 。 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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页，共 66 页 23
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为461,927,917.93元，属于第二层次的余额为29,686,989.35
元，无属于第三层次的余额(2016 年12月31日：第一层次182,604,290.44 元，第二
层次5,653,432.52元，无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12
月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21 日颁布的财税[2016]140号《关于明确
金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资 管产品运营过程中
发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税
应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1
月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值
税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外， 财政部、 国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90 号 《关于租入
固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自2018年1月1日起运营
资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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页，共 66 页 24
上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。
(3) 除公允价值和增值税外， 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组 合报 告
8.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 491,614,907.28 64.05
其中：股票 491,614,907.28 64.05
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 190,000,000.00 24.76
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 85,332,025.77 11.12
8 其他各项资产 568,968.59 0.07
9 合计 767,515,901.64 100.00
注： 本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为2,187,158.52 元， 占
净值比为0.29%。
8.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
8.2.1 报告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 235,259,564.78 31.17
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 51,801,165.02 6.86
E 建筑业 - - 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 66 页 25
F 批发和零售业 12,181,065.60 1.61
G 交通运输、仓储和邮政业 22,503,097.00 2.98
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 145,797,405.25 19.32
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 21,885,451.11 2.90
合计 489,427,748.76 64.85
注：1 、以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
8.2.2 报告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
行业类别 公允价值(人民币)
占基金资产净值比
例（%）
能源 802,891.56 0.11
金融 1,033,184.76 0.14
工业 351,082.20 0.05
合计 2,187,158.52 0.29
8.3 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 600509 天富能源 7,548,837
51,785,021.8
2
6.86 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 66 页 26
2 600731 湖南海利 7,194,526
51,009,189.3
4
6.76
3 601169 北京银行 5,499,805
39,323,605.7
5
5.21
4 600015 华夏银行 3,988,862
35,899,758.0
0
4.76
5 601818 光大银行 8,788,840
35,594,802.0
0
4.72
6 601998 中信银行 5,580,000
34,596,000.0
0
4.58
7 600192 长城电工 4,353,542
28,341,558.4
2
3.76
8 000731 四川美丰 3,276,559
26,146,940.8
2
3.46
9 600089 特变电工 2,488,858
24,664,582.7
8
3.27
10 000876 新 希 望 3,288,816
24,501,679.2
0
3.25
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅读 登载 于 www.cjhxfund.com 网站 的年
度报告 正文 。
8.4 报告 期内 股票投 资组 合的 重大变 动
8.4.1 累计 买入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计买入金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 600509 天富能源 78,019,638.74 31.28
2 601333 广深铁路 69,881,848.53 28.02
3 600731 湖南海利 64,703,864.20 25.94
4 601818 光大银行 61,770,361.10 24.77
5 000778 新兴铸管 55,078,916.34 22.08
6 600192 长城电工 53,966,570.79 21.64
7 000731 四川美丰 49,931,020.88 20.02 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 66 页 27
8 600888 新疆众和 47,878,881.86 19.20
9 600586 金晶科技 43,137,171.02 17.29
10 601169 北京银行 41,087,335.70 16.47
11 600015 华夏银行 39,890,764.64 15.99
12 000001 平安银行 38,657,108.79 15.50
13 600784 鲁银投资 38,318,312.01 15.36
14 600367 红星发展 38,080,188.22 15.27
15 000554 泰山石油 37,974,141.86 15.22
16 600125 铁龙物流 37,493,049.94 15.03
17 601998 中信银行 36,948,678.00 14.81
18 000422 湖北宜化 33,868,957.46 13.58
19 600089 特变电工 32,485,869.40 13.02
20 600859 王府井 29,914,811.79 11.99
21 000729 燕京啤酒 28,484,393.93 11.42
22 000876 新 希 望 24,846,921.64 9.96
23 600796 钱江生化 22,514,131.71 9.03
24 600858 银座股份 21,102,122.77 8.46
25 600883 博闻科技 20,024,037.69 8.03
26 000969 安泰科技 17,596,195.94 7.05
27 000698 沈阳化工 17,358,169.39 6.96
28 600378 天科股份 14,897,508.89 5.97
29 600328 兰太实业 13,886,897.34 5.57
30 600746 江苏索普 13,017,307.06 5.22
31 600778 友好集团 12,554,697.18 5.03
32 600429 三元股份 11,859,752.06 4.75
33 000709 河钢股份 8,796,097.75 3.53
34 000528 柳 工 7,969,927.72 3.20
35 600801 华新水泥 7,815,133.34 3.13
注：本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计 卖出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 66 页 28
序号 股票代码 股票名称
本期累计卖出金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 000778 新兴铸管 93,629,671.97 37.54
2 600888 新疆众和 76,571,563.81 30.70
3 000001 平安银行 67,387,213.55 27.02
4 600125 铁龙物流 64,079,870.55 25.69
5 600586 金晶科技 48,825,505.66 19.58
6 601333 广深铁路 48,447,560.11 19.42
7 600367 红星发展 43,726,394.12 17.53
8 000554 泰山石油 43,416,280.18 17.41
9 600859 王府井 42,834,960.63 17.17
10 000422 湖北宜化 39,506,312.40 15.84
11 601818 光大银行 31,087,455.00 12.46
12 000709 河钢股份 30,144,920.00 12.09
13 600509 天富能源 28,132,273.59 11.28
14 000729 燕京啤酒 24,712,568.35 9.91
15 000528 柳 工 20,341,615.12 8.16
16 000969 安泰科技 20,231,978.00 8.11
17 000731 四川美丰 17,271,874.36 6.92
18 600801 华新水泥 15,513,096.61 6.22
19 000877 天山股份 15,011,499.78 6.02
20 600746 江苏索普 10,407,626.71 4.17
21 600778 友好集团 10,296,752.39 4.13
22 600192 长城电工 9,407,646.98 3.77
23 600858 银座股份 7,520,630.60 3.02
24 600089 特变电工 7,510,844.25 3.01
25 600429 三元股份 7,141,582.09 2.86
26 600731 湖南海利 5,952,593.85 2.39
27 600784 鲁银投资 5,683,148.35 2.28
28 600328 兰太实业 5,395,414.52 2.16
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 66 页 29
8.4.3 买入 股票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,186,741,290.31
卖出股票收入（成交）总额 882,426,842.59
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末 按公 允价值 占基 金资 产净 值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 2017 年7 月4日， 四川 美丰（000731 ）公 告称 公司董 事兼 总经理 陈润 应相关 部门
要 求协 助调查， 暂不 能履 职。 截 止公告 之时， 公 司未 收到相 关部 门出具 的通 知， 未知 陈
润 协助 调查的 事项 及原因 。 公 司董 事会已 授权相 关高 管代为 履行 职 责， 公司 生产 经营情
况 一切 正常。
本 基金投 研人 员分析 认为 ， 该 事件发 生后该 公司 经营状 况正 常， 作 为央 企中国 石化
下 属专 业子公 司， 总经理 协助 调查对 公司 经营和 业绩 影响无 显著 直接影 响。 该公 司作为
化 肥和 车用环 保特 种尿素 行业 龙头之 一， 目前估 值处 于历史 相对 底部， 维持 持有评 级 。
本 基金 基金经 理依 据基金 合同 和公司 投资 管理制 度， 在投 资授权 范围内 ， 经 正常 投资决创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 66 页 30
策 程序 对四川 美丰 进行了 投资 。
8.12.2 本 报告期 内，未 出现 基金投 资的 前十名 股票 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库的
情 况。
8.12.3 期 末其他 各项资 产构 成
单位：人 民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 194,920.56
2 应收证券清算款 267,330.33
3 应收股利 -
4 应收利息 -60,990.96
5 应收申购款 167,708.66
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 568,968.59
8.12.4 期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的 情况。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 66 页 31
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
29,029 23,608.54 58,641,109.83 8.56% 626,691,274.90 91.44%
9.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 1,743,915.64 0.2500%
9.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10
开放式 基金 份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2015年08月24日)基金份额总额 303,868,723.06
本报告期期初基金份额总额 233,089,922.59
本报告期基金总申购份额 1,592,853,164.24
减：本报告期基金总赎回份额 1,140,610,702.10
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 685,332,384.73
§11
重大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投 资 策略 的改 变
本报告期内基金投资策略无重大改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 66 页 32
本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)审计费用60,000.00元,该审计机构连续提供审计服务的年限为3年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内， 未出现管理人、 托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情
况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣
金
备
注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
金元证券 2 - - - - -
招商证券 2
285,688,404.
82
13.86%
207,945.3
3
13.93% -
太平洋证券 3 - - - - -
第一创业证券 3 - - - - -
华安证券 3 - - - - -
天风证券 3 - - - - -
华泰证券 3
140,923,648.
86
6.84%
102,445.1
8
6.86% -
广州证券 3 - - - - -
兴业证券 3 - - - - -
中泰证券 3
336,294,058.
69
16.32%
244,020.6
6
16.34% -
申万宏源 3 - - - - -
光大证券 3 - - - - -
国泰君安证券 3 - - - - -
平安证券 3
63,348,199.3
2
3.07% 46,147.82 3.09% - 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 66 页 33
东兴证券 3
58,620,686.0
1
2.84% 42,292.47 2.83% -
西藏东方财富证券 3 - - - - -
中信建投证券 3 - - - - -
中投证券 3 - - - - -
国信证券 3
329,945,969.
42
16.01%
236,882.9
7
15.86% -
广发证券 3 - - - - -
中银国际证券 3
14,193,104.6
4
0.69% 10,348.63 0.69% -
东吴证券 3
84,558,763.4
9
4.10% 60,906.17 4.08% -
长江证券 3 - - - - -
江海证券 4 - - - - -
安信证券 6 - - - - -
银河证券 6
747,619,235.
16
36.27%
542,305.4
3
36.32% -
中信证券 6 - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序：
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量
的咨询服务， 包括宏观经济报告、 行业报告、 市场分析、 个股分析报告及其它专门报告，
并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度， 并能满足基金
运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交
易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元， 并与被选中的证券经营
机构签订交易单元租用协议。
本基金报告期内新增银河证券、 光大证券、 东 吴证券、 中信证券、 长 江证券、 天风证券、
国泰君安、 安信证券、 太平洋证券、 兴业证券、 平安证券、 广发证券 、 申万宏源、 西藏
东方财富证券、华泰证券、中投证券、广州证券18家券商的54个交易单元。
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 66 页 34
11.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成
交
金
额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成
交
金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
金元证券 - - - - - - - -
招商证券 - -
5,72
0,00
0,00
0.00
10.79% - - - -
太平洋证券 - - - - - - - -
第一创业证券 - - - - - - - -
华安证券 - - - - - - - -
天风证券 - - - - - - - -
华泰证券 - -
2,76
0,00
0,00
0.00
5.21% - - - -
广州证券 - - - - - - - -
兴业证券 - - - - - - - -
中泰证券 - -
1,13
5,40
0,00
0.00
2.14% - - - -
申万宏源 - - - - - - - -
光大证券 - - - - - - - -
国泰君安证券 - - - - - - - -
平安证券 - -
1,23
0,00
0,00
2.32% - - - - 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 66 页 35
0.00
东兴证券 - -
1,32
0,00
0,00
0.00
2.49% - - - -
西藏东方财富证券 - - - - - - - -
中信建投证券 - - - - - - - -
中投证券 - - - - - - - -
国信证券 - -
2,42
0,00
0,00
0.00
4.57% - - - -
广发证券 - - - - - - - -
中银国际证券 - -
710,0
00,00
0.00
1.34% - - - -
东吴证券 - -
3,13
0,00
0,00
0.00
5.91% - - - -
长江证券 - - - - - - - -
江海证券 - - - - - - - -
安信证券 - - - - - - - -
银河证券 - -
34,58
0,00
0,00
0.00
65.24% - - - -
中信证券 - - - - - - - -
§12
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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12.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
本报告期，未出现影响投资者决策的其他重要信息。
创 金合 信基金 管理 有限公 司
二 〇一 八年三 月三 十一日
