创 金 合信 沪深 300 指 数 增强 型发 起 式证 券 投资 基 金
2017 年年 度报告 摘要
2017 年 12 月31 日
基 金管 理人: 创金 合信基 金管 理有限 公司
基 金托 管人: 招商 银行股 份有 限公司
送 出日 期:2018 年 03 月 31 日创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合 同规定， 于2018 年 3 月28 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自2017 年 01 月01 日起至2017 年 12 月31 日止。
创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金简称 创金合信沪深300增强
基金主代码 002310
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12 月31日
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 465,869,233.08 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
创金合信沪深300增强
A
创金合信沪深300增强
C
下属分级基金的交易代码 002310 002315
报告期末下属分级基金的份 额总额 218,855,457.26 份 247,013,775.82 份
2.2 基金 产品 说明
投资目标
本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进
行组合管理，力争在控制本基金净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、
年跟踪误差不超过7.5%的基础上，追求获得超越标的
指数的回报。
投资策略
本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进
行组合管理，力争在控制本基金净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、
年跟踪误差不超过7.5%的基础上，追求获得超越标的
指数的回报。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×95%＋一年期人民币定期存
款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水
平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本
基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具
有与标的指数类似的风险收益特征。 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
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2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 创金合信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 梁绍锋 张燕
联系电话 0755-23838908 0755-83199084
电子邮箱
liangshaofeng@cjhxfund.co
m
yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 400-868-0666 95555
传真 0755-25832571 0755-83195201
2.4 信息 披露 方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.cjhxfund.com
基金年度报告备置地
点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主要 会计 数 据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间
数 据和 指
标
2017 年
2016 年
2015年12月31日（基金
合同生效日）-2015年1
2月31日
创金合信
沪深300
增强A
创金合信
沪深300
增强C
创金合信
沪深300
增强A
创金合信
沪深300
增强C
创金合信
沪深300增
强A
创金合信
沪深300增
强C
本期已实
现收益
42,838,6
14.18
4,505,49
4.39
-564,15
0.41
-245,87
4.56
200.00 200.00
本期利润
50,558,6
39.50
3,417,58
7.86
-1,098,8
12.30
-545,59
0.40
200.00 200.00
加权平均
基金份额
0.2346 0.1353 -0.1097 -0.0985 - - 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
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本期利润
本期基金
份额净值
增长率
24.59% 24.65% -4.68% -4.13% - -
3.1.2 期末
数 据和 指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供
分配基金
份额利润
0.0053 0.0056 -0.0554 -0.0498 - -
期末基金
资产净值
229,852,
398.60
259,516,
735.93
204,205,
414.52
5,200,75
7.64
5,000,20
0.00
5,000,20
0.00
期末基金
份额净值
1.0502 1.0506 0.9532 0.9587 1.0000 1.0000
注：1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
创金合信沪深300增强A
阶段
份额净
值增长
率①
份额
净值
增长
率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 5.40% 0.69% 4.84% 0.76% 0.56% -0.07%
过去六个月 11.20% 0.61% 9.47% 0.66% 1.73% -0.05%
过去一年 24.59% 0.57% 20.70% 0.60% 3.89% -0.03%
自基金合同
生效起至今
18.76% 1.05% 7.00% 1.03% 11.76% 0.02% 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
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创金合信沪深300增强C
阶段
份额净
值增长
率①
份额
净值
增长
率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 5.45% 0.69% 4.84% 0.76% 0.61% -0.07%
过去六个月 11.23% 0.61% 9.47% 0.66% 1.76% -0.05%
过去一年 24.65% 0.57% 20.70% 0.60% 3.95% -0.03%
自基金合同
生效起至今
19.51% 1.05% 7.00% 1.03% 12.51% 0.02%
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3 自基 金合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比
较
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3.3 过去 三年 基金的 利润 分配 情况
创金合信沪深300增强A
单位：人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2017 年 1.38 30,128,033.12 31,514.90 30,159,548.02 -
合计 1.38
30,128,033.12 31,514.90 30,159,548.02 -
创金合信沪深300增强C
单位：人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2017 年 1.45 3,596,299.75 30,516,397.27 34,112,697.02 -
合计 1.45
3,596,299.75 30,516,397.27 34,112,697.02 -
§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
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4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复，2014 年7月9日正
式注册设立， 注册地为深圳市。 公司由第一创业证券股份有限公司、 深圳市金合信投资
合伙企业 （有限合伙） 共同出资设立。 公司注册资本1.7亿元人民币， 股东出资情况为：
第一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70%；深圳市金合信投
资合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30%。
公司始终坚持"客户利益至上"， 致力于为客户实现长 期稳定的投资回报， 做客户投
资理财的亲密伙伴。
报告期内，本公司共发行8只公募基金。截至2017年12月31日，本公司共管理29只
公募基金，其中混合型产品11只、指数型产品4只、债券型产品8只、股票型产品4只、
货币型产品1只、保本型产品1只；管理的公募基金规模约149.41亿元。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
程志田
本基金经
理、量化
投资部总
监
2015-12-
31
- 11 年
程志田先生，中国国籍，金融
学硕士， 2006年7 月加入长江证
券股份有限公司任高级研究经
理。 2009年7月加入国海证券股
份有限公司任金融工程总监。 2
011年7月加入摩根士丹利华鑫
基金管理有限公司， 于2011年1
1月15日至2013年4月15日担任
大摩深证300基金的基金经理。
2013年9月加入泰康资产管理
有限责任公司任量化投资总
监。 2015年5月加入创金合信基
金管理有限公司，现任量化投
资部总监、基金经理。
庞世恩
本基金经
理
2016-01-
08
- 6年
庞世恩先生，中国国籍，中国
人民大学理学硕士。2011年7
月加入泰康资产管理有限责任
公司，历任金融工程助理研究
员、金融工程研究经理、金融创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
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工程研究高级经理、金融工程
研究总监、执行投资经理。20
15年9月加入创金合信基金管
理有限公司，现任基金经理。
注：1 、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经
理的任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 《公开募
集证券投资基金运作管理办法》 《证券投资基 金销售管理办法》 和 《 证券投资基金信息
披露管理办法》 等有关法律法规及各项实施准则、 本基金基金合同和其他有关法律法规
的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础
上， 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作整体合法合规， 未发现损害 基
金持有人利益的行为。 本基金的投资范围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基
金合同的规定。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度和控 制方 法
为了进一步规范和完善本 基金管理人 （以下简称"本公司"） 投资和交易管理， 严格
遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证
券投资基金管理公司管理办法》 、 《证券投资基 金管理公司公平交易制度指导意见 （2011
年修订）》等法律法规，本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平交易制度》，
该 《制度》 涵盖了境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动，
同时对授权、 研究分析与投资决策、 交易执行的内部控制、 交易指令的分配执行、 公 平
交易监控、 报告措施及信息披露、 利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行 了全面
规范。具体控制措施如下：
1 、授权、研究分析与投资决策的内部控制
建立投资授权制度， 明确各投资决策主体的职责和权限划分； 建立客观的研究方法，
任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持， 避免主观臆断， 严禁利用内幕信息
作为投资依据； 确保所有投资组合平等地享有研究成果； 根据不同投资组合的投资目标、
投资风格、 投资范围和投资限制等， 建立不同投资组合的投资风格库和交易对手备选库，
投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。
2 、交易执行的内部控制
本公司实行集中交易制 度， 将投资管理职能和交易执行职能相隔离； 建立公平的交创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
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易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 同时严格控制不同投资组合之
间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
3 、交易指令分配的控制
所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执
行。
交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、 价格优先的顺序执行。 在执行多个投
资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时， 需根据价格优先、 比例分
配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的 投资指令。
4 、公平交易监控
本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。 交易室负责异常交易的日常实
时监控，监察稽核部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、
分投资类别 （股票、 债 券） 的收益率差异进行分析， 对连续四个季度期间内、 不同时间
窗内（如1日内、3日、5 日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分
析， 对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。 相关投资组合经理应
对异常交易情况进行合理性解释， 由投资组合经理、 督察长、 总经理 签署后， 妥善保存
分析报告备查。
4.3.2 公平 交易制 度的执 行情 况
本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 （2011年修
订） 》 ， 通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流程、 强化事后监控及
分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的所有投
资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常 交易行 为的专 项说 明
本报告期内， 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共8次，该基金为量化选股策
略基金， 发生反向交易行为的原因为： 基金在调仓时点， 多个选股模型在少数股票上产
生分歧， 产生了反向交易信号而发生反向交易。 交易时采用算法交易， 全天匀速缓慢成
交，未对当天的股票价格产生冲击。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
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回顾2017年， 我们严格依据量化模型进行投资， 并严格进行风险管理。 一方面， 我
们按照量化选股模型进行股票组合构建； 另一方面， 仓位管理上 ， 我们按照量化择时模
型进行操作。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
截至报告期末创金合信沪深300增强A基金份额净值为1.0502元;本报告期内，基金
份额净值增长率为24.59% ，同期业绩比较基准收益率为20.70%;截至报告期末创金合信
沪深300 增强C基金份额净值为1.0506元;本报告期内，基金份额净值增长率为24.65%，
同期业绩比较基准收益率为20.70%。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
从宏观上看， 经济基本面韧性较强， 全年增长率超预期。 考虑到在房地产政策趋紧
的情况下， 房地产成交量萎缩， 投资房市的资金需要重新配置， 在海外投资受限的情况
下， 权益类资产有望在投资者投资配置中提升权重。 从投资情绪来看， 市场已在一定程
度地回暖，投资者风险偏好提升，爆款基金密集发行，增量资金入市情况明显。
4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人严格按照企业会计准则、 《 中国证监会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》 等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品
种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金 管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务
协议， 由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据， 由中
证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣
率数据。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本报告期内，本基金已实施利润分配64,272,245.04 元，符合合同约定。
4.8 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金为发起式基金,不适用本项说明。
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守信 情况 声明 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
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托管人声明， 在本报告期内， 基金托管人--招商银行股份有限公司不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为， 严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内基金管理人在投资运作、 基金资产净值的计算、 利润分配、 基金份额申
购赎回价格的计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为， 严格遵守了 《中华 人民共和国证券投资基金 法》 等有关法律法规， 在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管 人对 本年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本年度报告中财务指标、 净值表现、 财务 会计报告、 利润分配、 投资组合报告等内
容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审 计报告
普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计了2017年12月31日的资产负债表、
2017年度的利润表、 所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注， 并出具了标准无保
留意见的审计报告。 投资者可通过年度报告正文 查看审计报告全文。§7
年 度财务 报
表
7.1 资产 负债 表
会计主体：创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金
报告截止日：2017年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 12,435,126.19 11,077,737.55
结算备付金 1,326,789.04 88,701.48
存出保证金 44,556.59 3,768.48
交易性金融资产 475,603,088.47 198,542,580.46
其中：股票投资 450,288,596.27 198,542,580.46
基金投资 - -
债券投资 25,314,492.20 - 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
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资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 293,373.42 -
应收利息 361,571.61 11,774.86
应收股利 - -
应收申购款 114,371.46 5,491.76
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 490,178,876.78 209,730,054.59
负 债和 所有者 权益
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 4,809.39 3,054.09
应付管理人报酬 229,142.26 41,472.39
应付托管费 28,642.77 5,184.04
应付销售服务费 7,186.14 727.61
应付交易费用 398,123.29 233,444.07
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 141,838.40 40,000.23
负债合计 809,742.25 323,882.43
所 有者 权益：
创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
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实收基金 465,869,233.08 219,660,945.77
未分配利润 23,499,901.45 -10,254,773.61
所有者权益合计 489,369,134.53 209,406,172.16
负债和所有者权益总计 490,178,876.78 209,730,054.59
注：报告截止日2017年12 月31日，基金份额总额465,869,233.08份，其中下属A类基金
份额218,855,457.26 份，C类基金份额247,013,775.82 份。 下属A类基金份额净值1.0502
元，C 类基金份额净值1.0506 元。
7.2 利润 表
会计主体：创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2017年01月01 日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期2017年01月01
日至2017年12月31
日
上年度可比期间
2016年01月01日至201
6年12月31日
一 、收 入 59,961,071.60 -1,066,228.33
1.利息收入 155,589.51 16,972.22
其中：存款利息收入 137,043.44 16,972.22
债券利息收入 18,223.71 -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
322.36 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
53,057,884.70 -290,615.09
其中： 股票投资收益 48,343,327.07 -469,250.01
基金投资收益 - -
债券投资收益 7,410.83 -
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益 - - 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
第
页， 共 88 页 16
衍生工具收益 - -
股利收益 4,707,146.80 178,634.92
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
6,632,118.79 -834,377.73
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
115,478.60 41,792.27
减 ：二 、费用 5,984,844.24 578,174.37
1．管理人报酬 2,050,404.62 109,469.67
2．托管费 256,300.64 13,683.69
3．销售服务费 27,017.53 5,043.57
4．交易费用 3,470,369.12 378,370.84
5．利息支出 - -
其中： 卖出回购金融资 产支出 - -
6．其他费用 180,752.33 71,606.60
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号 填列 ）
53,976,227.36 -1,644,402.70
减：所得税费用 - -
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号 填列 ）
53,976,227.36 -1,644,402.70
7.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2017年01月01 日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年01月01日至2017年12月31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
219,660,945.7
7
-10,254,773.6
1
209,406,172.16
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
- 53,976,227.36 53,976,227.36 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
第
页， 共 88 页 17
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
246,208,287.3
1
44,050,692.74 290,258,980.05
其中：1.基金申购款
306,529,618.0
4
49,426,700.74 355,956,318.78
2.基金赎回款
-60,321,330.7
3
-5,376,008.00 -65,697,338.73
四、 本 期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
-
-64,272,245.0
4
-64,272,245.04
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
465,869,233.0
8
23,499,901.45 489,369,134.53
项 目
上年度可比期间
2016年01 月01日至2016年12月31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
10,000,000.00 400.00 10,000,400.00
二、 本期经营 活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
- -1,644,402.70 -1,644,402.70
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
209,660,945.7
7
-8,610,770.91 201,050,174.86
其中：1.基金申购款
218,984,563.2
3
-8,972,737.82 210,011,825.41
2.基金赎回款 -9,323,617.46 361,966.91 -8,961,650.55
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净 值变动
（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
219,660,945.7
7
-10,254,773.6
1
209,406,172.16
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
苏彦祝 黄越岷 安兆国 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
第
页， 共 88 页 18
—————————
基金管理人负责人
—————————
主管会计工作负责人
—————————
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情 况
创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金(以下简称"本基金") 经中国证券
监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]3045号 《关于准予创金合信沪
深300 指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公
司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信沪深300指数增强型发起式证
券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次 设
立募集不包括认购资金利息共募集人民币10,000,000.00 元，业经普华永道中天会计师
事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015) 第1504号验资报告予以验证。 经向中国
证监会 备案，《创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》于2015年
12月31 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金份额。本
基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司， 基金托管人为招商银行股份有限公司
(以下简称"招商银行")。
本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10,000,000.00份基金份额，发起资金
认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信沪深300指数增强型发起式
证券投资基金基金 合同》 的有关规定， 本基金 投资范围包括国内依法发行上市的股票( 包
括创业板、 中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、 债券(包括国债、 央行
票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、
短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、金
融衍生品(包括权证、 股指期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×
95%＋一年期人民币定期存款利率(税后)×5%。
7.4.2 会计 报表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《创金合信沪深300 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附
注7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制。 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
第
页， 共 88 页 19
根据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 的相关规定， 发起式基金的基金合同
生效三年后， 若基金资产净值低于人民币两亿元的， 基金合同自动终止。 于2017年12 月
31日， 本基金的基金资产净值为人民币489,369,134.53 元， 且本基金的基金合同将于未
来12个月内生效满三年，本基金的管理人预计基金资产净值届时将高于人民币两亿元，
故本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金本报告期末的财
务状况以及本报告期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财
税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财 税[2016]46 号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项
列示如下：
(1) 于2016年5月1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征
收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自
2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基
金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息
收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的
股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时
代扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月
以内( 含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1
年(含1年)的，暂减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得
税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
第
页， 共 88 页 20
纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应
纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
7.4.6 关联 方关系
本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。
关联方名称 与本基金的关系
创金合信基金管理有 限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司(“第一创业证
券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
7.4.7 本报 告期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.7.1 通过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.7.1.1 股 票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年01月01日至2017年1
2月31日
上年度可比期间
2016年01月01 日至2016年
12月31日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金
额
占当期股票成
交总额的比例
第一创业证券股份有限公司
2,129,44
1,207.89
58.49%
35,252,
486.84
10.99%
7.4.7.1.2 权 证交 易
本基金于本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.7.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位：人民币元 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
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页， 共 88 页 21
关联方名称
本期
2017年01 月01日至2017年12月31 日
当期佣
金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额 的比例
第一创业证券股份有限公
司
688,25
6.82
48.41%
338,123.2
3
84.93%
关联方名称
上年度可比期间
2016年01 月01日至2016年12月31 日
当期佣
金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
第一创业证券股份有限公
司
25,48
2.05
8.80% - -
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证
券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收 取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
7.4.7.1.4 债 券交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年12
月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016
年12月31日
成交金
额
占当期债券买卖
成交总额的比例
成交
金额
占当期债券买卖
成交总额的比例
第一创业证券股份有限公司
29,876,
640.77
100.00% - -
7.4.7.1.5 债 券回 购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年1
2月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016
年12月31日
成交金 占当期债券回购 成交 占当期债券回购创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
第
页， 共 88 页 22
额 成交总额的比例 金额 成交总额的比例
第一创业证券股份有限公
司
1,000,
000.00
100.00% - -
7.4.7.2 关联方 报酬
7.4.7.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至201
7年12 月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至201
6年12 月31日
当期发生的基金应支付的管理费 2,050,404.62 109,469.67
其中：支付销售机构的客户维护费 14,196.59 775.36
注：支付基金管理人 创金合信的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80% 的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 0.80% / 当年天数。
7.4.7.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01 日至2017
年12月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 256,300.64 13,683.69
注：支付基金托管人 招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值X 0.10% / 当年天数。
7.4.7.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
创金合信沪深300增强
A
创金合信沪深300增强
C
合计
招商银行 - 137.24 137.24 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
第
页， 共 88 页 23
创金合信直销 - 25,513.03
25,513.0
3
第一创业 - 6.58 6.58
合计 - 25,656.85
25,656.8
5
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
创金合信沪深300增强
A
创金合信沪深300增强
C
合计
创金合信直销 - 4,880.45 4,880.45
合计 - 4,880.45 4,880.45
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金的基金资产净值0.1% 的年费率计
提， 逐日累计至每月月 底， 按月支付给创金合信基金管理有限公司， 再由创金合信基金
管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝C类基金
前一日基金资产净值× 0.1%/ 当年天数。
7.4.7.3 与关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
7.4.7.4 各关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
创金合信沪深300增强A
份额单位：份
项目
本期
2017年01月01
日至2017年12
月31日
上年度可比期
间
2016 年01月01
日至2016年12
月31日
基金合同生效日（2015 年12月31日）持有的基金
份额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期初持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
第
页， 共 88 页 24
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 2.28% 2.33%
创金合信沪深300增强C
份额单位：份
项目
本期
2017年01月01
日至2017年12
月31日
上年度可比期
间
2016 年01月01
日至2016年12
月31日
基金合同生效日（2015 年12月31日）持有的基金
份额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期初持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 2.02% 92.17%
7.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.7.5 由关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017 年12
月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年12
月31日
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
招商银行股份有限公司 12,435,126. 112,840.06 11,077,737.5 16,235.22 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
第
页， 共 88 页 25
19 5
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按金融机构同业存款利率计息。
7.4.7.6 本基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.7.7 其他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。
7.4.8 期末 （2017 年12月31 日）本 基金 持有的流 通受 限证 券
7.4.8.1 因认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
3006
64
鹏鹞
环保
2017
-12-
28
2018
-01-
05
新股
流通
受限
8.88 8.88 3,640
32,3
23.2
0
32,3
23.2
0
-
6031
61
科华
控股
2017
-12-
28
2018
-01-
05
新股
流通
受限
16.7
5
16.7
5
1,239
20,7
53.2
5
20,7
53.2
5
-
6030
80
新疆
火炬
2017
-12-
25
2018
-01-
03
新股
流通
受限
13.6
0
13.6
0
1,187
16,1
43.2
0
16,1
43.2
0
-
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位： 张）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
1280
24
宁行
转债
2017
-12-
05
2018
-01-
12
新债
流通
受限
100.
00
100.
00
1,079
107,
900.
00
107,
900.
00
-
7.4.8.2 期末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
复牌
日期
复牌
开盘
数量 （股）
期末
成本
期末
估值
备注 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
第
页， 共 88 页 26
单价 单价 总额 总额
6003
09
万华
化学
2017
-12-
05
重大
事项
停牌
37.9
4
- - 89,300
3,34
1,88
8.76
3,38
8,04
2.00
-
0024
70
金正
大
2017
-10-
25
重大
事项
停牌
9.15
2018
-02-
09
8.24 328,400
2,78
7,82
6.50
3,00
4,86
0.00
-
0001
56
华数
传媒
2017
-12-
26
重大
事项
停牌
11.4
0
- - 240,600
3,06
2,89
4.65
2,74
2,84
0.00
-
0023
58
森源
电气
2017
-12-
07
重大
事项
停牌
14.8
6
2018
-03-
07
15.0
5
41,286
630,
947.
04
613,
509.
96
-
6005
25
长园
集团
2017
-12-
25
重大
事项
停牌
15.7
9
2018
-01-
10
17.3
0
37,300
593,
141.
00
588,
967.
00
-
6003
32
白云
山
2017
-10-
31
重大
事项
停牌
32.1
4
2018
-01-
08
30.1
5
13,500
372,
425.
97
433,
890.
00
-
6039
86
兆易
创新
2017
-11-
01
重大
事项
停牌
163.
12
2018
-03-
02
150.
00
2,300
287,
792.
81
375,
176.
00
-
6004
85
信威
集团
2016
-12-
26
重大
事项
停牌
16.0
3
- - 21,000
339,
518.
84
336,
630.
00
-
3007
30
科创
信息
2017
-12-
25
重大
事项
停牌
41.5
5
2018
-01-
02
45.7
1
821
6,86
3.56
34,1
12.5
5
-
0029
19
名臣
健康
2017
-12-
28
重大
事项
停牌
35.2
6
2018
-01-
02
38.7
9
821
10,3
11.7
6
28,9
48.4
6
-
7.4.8.3 期末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
第
页， 共 88 页 27
截至本报告期末2017年12 月31日止， 本基金从事银 行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额为0，无抵押债券。
7.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末2017 年12月31日止， 本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额为0，无抵押债券。
7.4.9 有助 于理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃 市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为438,672,400.65元，属于第二层次的余额为36,930,687.82
元，无属于第三层次的余额(2016年12月31日：第一层次198,127,715.46元，第二 层次
414,865.00 元，无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
第
页， 共 88 页 28
月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21 日颁布的财税[2016]140号《关于明确
金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资 管产品运营过程中
发生的增值税应税行为，以 资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税
应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1
月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值
税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外， 财政部、 国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90 号 《关于租入
固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自2018年1月1日起运营
资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。
(3) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事
项。
§8 投资组 合报 告
8.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 450,288,596.27 91.86
其中：股票 450,288,596.27 91.86
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 25,314,492.20 5.16 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
第
页， 共 88 页 29
其中：债券 25,314,492.20 5.16
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 13,761,915.23 2.81
8 其他各项资产 813,873.08 0.17
9 合计 490,178,876.78 100.00
8.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
8.2.1 报告 期末（ 指数投 资） 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值的比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 10,549,934.00 2.16
C 制造业 131,660,485.70 26.90
D
电力、 热力、 燃气及水 生
产和供应业
11,574,286.00 2.37
E 建筑业 16,774,538.00 3.43
F 批发和零售业 8,238,428.00 1.68
G 交通运输、 仓储和邮政业 9,898,998.00 2.02
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技
术服务业
7,399,137.00 1.51
J 金融业 143,904,347.73 29.41
K 房地产业 13,985,442.00 2.86
L 租赁和商务服务业 1,806,955.00 0.37
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、 环境和公共设施管
理业
7,583,268.00 1.55 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
第
页， 共 88 页 30
O
居民服务、 修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 363,375,819.43 74.25
-
8.2.2 报告 期末（ 积极投 资） 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值的比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 446,930.00 0.09
B 采矿业 1,045,830.00 0.21
C 制造业 49,304,769.04 10.08
D
电力、 热力、 燃气及水 生
产和供应业
2,377,725.20 0.49
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 12,353,920.49 2.52
G 交通运输、 仓储和邮政业 4,817,891.76 0.98
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技
术服务业
5,900,559.55 1.21
J 金融业 - -
K 房地产业 304,704.00 0.06
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、 环境和公共设施管
理业
32,323.20 0.01
O
居民服务、 修理和其他服
务业
- -
P 教育 - - 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
第
页， 共 88 页 31
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 10,328,123.60 2.11
S 综合 - -
合计 86,912,776.84 17.76
-
8.3 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
8.3.1 期末 指数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 601628 中国人寿 565,239
17,211,527.5
5
3.52
2 600519 贵州茅台 23,600
16,460,764.0
0
3.36
3 601318 中国平安 229,600
16,067,408.0
0
3.28
4 600104 上汽集团 438,500
14,049,540.0
0
2.87
5 000333 美的集团 243,750
13,511,062.5
0
2.76
6 601398 工商银行 1,916,300
11,881,060.0
0
2.43
7 601668 中国建筑 1,265,400
11,413,908.0
0
2.33
8 000725 京东方Ａ 1,919,400
11,113,326.0
0
2.27
9 601006 大秦铁路 1,091,400 9,898,998.00 2.02
10 600585 海螺水泥 322,600 9,461,858.00 1.93
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅读 登载 于 www.cjhxfund.com 网站 的年
度报告 正文 。
8.3.2 期末 积极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
第
页， 共 88 页 32
序号 股票代码 股票名称 数量 期末公允价值
公允价值占基
金资产净值比
例(%)
1 601801 皖新传媒 518,620 5,486,999.60 1.12
2 000039 中集集团 229,000 5,232,650.00 1.07
3 000513 丽珠集团 76,500 5,083,425.00 1.04
4 600755 厦门国贸 458,900 4,634,890.00 0.95
5 600350 山东高速 719,600 4,310,404.00 0.88
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅读 登载 于 www.cjhxfund.com 网站 的年
度报告 正文 。
8.4 报告 期内 股票投 资组 合的 重大变 动
8.4.1 累计 买入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计买入金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 32,755,939.99 15.64
2 601668 中国建筑 32,163,034.00 15.36
3 601628 中国人寿 30,495,585.10 14.56
4 601318 中国平安 29,167,889.24 13.93
5 600900 长江电力 27,538,580.46 13.15
6 000333 美的集团 25,578,191.83 12.21
7 600999 招商证券 25,142,025.61 12.01
8 600837 海通证券 24,123,917.71 11.52
9 601186 中国铁建 23,802,544.00 11.37
10 000069 华侨城Ａ 21,357,927.86 10.20
11 600585 海螺水泥 21,223,865.81 10.14
12 002304 洋河股份 20,486,598.00 9.78
13 600309 万华化学 20,486,573.12 9.78
14 000651 格力电器 20,108,083.00 9.60
15 600104 上汽集团 19,804,424.00 9.46
16 601601 中国太保 18,226,461.21 8.70 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
第
页， 共 88 页 33
17 002415 海康威视 18,164,151.74 8.67
18 000002 万 科Ａ 18,033,326.19 8.61
19 601398 工商银行 17,788,439.64 8.49
20 601088 中国神华 17,321,114.06 8.27
21 000725 京东方Ａ 16,709,131.00 7.98
22 601006 大秦铁路 16,411,974.64 7.84
23 601800 中国交建 16,365,636.67 7.82
24 600739 辽宁成大 15,899,310.11 7.59
25 000858 五 粮 液 15,765,997.83 7.53
26 600048 保利地产 15,647,360.20 7.47
27 600998 九州通 14,733,550.25 7.04
28 000402 金 融 街 14,497,670.73 6.92
29 600893 航发动力 14,212,808.18 6.79
30 000063 中兴通讯 14,085,943.02 6.73
31 600016 民生银行 13,950,261.00 6.66
32 000060 中金岭南 13,267,769.26 6.34
33 000157 中联重科 12,986,472.00 6.20
34 601788 光大证券 12,900,277.05 6.16
35 000686 东北证券 12,690,356.57 6.06
36 601225 陕西煤业 12,617,119.00 6.03
37 000156 华数传媒 12,523,871.59 5.98
38 600208 新湖中宝 12,464,530.00 5.95
39 600741 华域汽车 12,363,425.00 5.90
40 600023 浙能电力 11,895,920.00 5.68
41 600056 中国医药 11,751,606.63 5.61
42 600219 南山铝业 11,658,486.86 5.57
43 601179 中国西电 11,580,048.05 5.53
44 002203 海亮股份 11,163,546.24 5.33
45 002736 国信证券 11,058,300.70 5.28
46 002146 荣盛发展 10,978,214.39 5.24
47 600030 中信证券 10,708,760.00 5.11 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
第
页， 共 88 页 34
48 600637 东方明珠 10,585,568.06 5.06
49 601211 国泰君安 10,353,969.64 4.94
50 000783 长江证券 10,306,187.58 4.92
51 002195 二三四五 10,297,208.76 4.92
52 000776 广发证券 10,132,591.96 4.84
53 600703 三安光电 10,126,311.68 4.84
54 600674 川投能源 10,049,127.00 4.80
55 600031 三一重工 10,015,580.87 4.78
56 600350 山东高速 9,921,209.71 4.74
57 601857 中国石油 9,861,406.00 4.71
58 300182 捷成股份 9,697,086.25 4.63
59 601688 华泰证券 9,619,106.00 4.59
60 000039 中集集团 9,578,516.89 4.57
61 600019 宝钢股份 9,556,698.16 4.56
62 603288 海天味业 9,457,705.38 4.52
63 600377 宁沪高速 9,382,381.32 4.48
64 600362 江西铜业 9,216,966.05 4.40
65 601607 上海医药 9,174,338.71 4.38
66 600028 中国石化 9,141,478.40 4.37
67 601166 兴业银行 8,982,266.00 4.29
68 601801 皖新传媒 8,767,399.61 4.19
69 600050 中国联通 8,756,673.00 4.18
70 000425 徐工机械 8,504,819.00 4.06
71 600958 东方证券 8,278,136.50 3.95
72 601567 三星医疗 7,688,416.58 3.67
73 000078 海王生物 7,473,918.00 3.57
74 601899 紫金矿业 7,472,516.00 3.57
75 601390 中国中铁 7,237,778.00 3.46
76 002416 爱施德 7,187,299.86 3.43
77 600000 浦发银行 7,136,194.34 3.41
78 601328 交通银行 7,053,695.00 3.37 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
第
页， 共 88 页 35
79 000513 丽珠集团 6,981,985.00 3.33
80 600188 兖州煤业 6,977,088.73 3.33
81 601555 东吴证券 6,959,694.49 3.32
82 002396 星网锐捷 6,880,497.78 3.29
83 000623 吉林敖东 6,873,732.00 3.28
84 600755 厦门国贸 6,809,467.00 3.25
85 000021 深科技 6,703,162.45 3.20
86 000738 航发控制 6,618,266.30 3.16
87 600061 国投资本 6,563,869.00 3.13
88 601377 兴业证券 6,416,678.70 3.06
89 000046 泛海控股 6,398,042.82 3.06
90 600079 人福医药 6,285,188.00 3.00
91 000028 国药一致 6,268,169.04 2.99
92 000963 华东医药 6,229,178.00 2.97
93 000685 中山公用 6,184,098.00 2.95
94 601766 中国中车 6,180,863.50 2.95
95 002181 粤 传 媒 6,052,988.00 2.89
96 601928 凤凰传媒 6,027,836.00 2.88
97 002013 中航机电 5,986,846.00 2.86
98 002152 广电运通 5,983,481.00 2.86
99 000400 许继电气 5,954,435.58 2.84
100 002202 金风科技 5,929,466.20 2.83
101 002518 科士达 5,881,574.40 2.81
102 002001 新 和 成 5,801,900.00 2.77
103 002275 桂林三金 5,780,347.78 2.76
104 600018 上港集团 5,663,123.00 2.70
105 601288 农业银行 5,613,002.00 2.68
106 601669 中国电建 5,579,113.00 2.66
107 000938 紫光股份 5,553,983.66 2.65
108 600757 长江传媒 5,481,657.00 2.62
109 600409 三友化工 5,476,373.59 2.62 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
第
页， 共 88 页 36
110 000001 平安银行 5,417,934.04 2.59
111 000732 泰禾集团 5,416,952.00 2.59
112 601169 北京银行 5,376,533.00 2.57
113 600690 青岛海尔 5,312,595.31 2.54
114 601231 环旭电子 5,156,642.95 2.46
115 300136 信维通信 5,141,802.74 2.46
116 000750 国海证券 5,082,433.50 2.43
117 002093 国脉科技 5,056,758.29 2.41
118 600383 金地集团 5,039,810.80 2.41
119 000417 合肥百货 4,894,715.73 2.34
120 000338 潍柴动力 4,887,534.25 2.33
121 600633 浙数文化 4,877,836.63 2.33
122 601958 金钼股份 4,826,452.00 2.30
123 601877 正泰电器 4,770,377.64 2.28
124 600518 康美药业 4,724,172.00 2.26
125 000883 湖北能源 4,709,067.00 2.25
126 000501 鄂武商Ａ 4,705,100.22 2.25
127 000895 双汇发展 4,601,060.50 2.20
128 600180 瑞茂通 4,572,328.73 2.18
129 600873 梅花生物 4,527,270.00 2.16
130 000415 渤海金控 4,496,040.00 2.15
131 002470 金正大 4,480,650.00 2.14
132 601238 广汽集团 4,451,926.00 2.13
133 600160 巨化股份 4,425,239.00 2.11
134 601989 中国重工 4,347,311.00 2.08
135 600332 白云山 4,339,405.00 2.07
136 600373 中文传媒 4,330,746.55 2.07
137 603077 和邦生物 4,231,041.00 2.02
注:本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计 卖出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
第
页， 共 88 页 37
序号 股票代码 股票名称
本期累计卖出金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 601318 中国平安 27,947,425.67 13.35
2 601668 中国建筑 24,617,181.00 11.76
3 600519 贵州茅台 23,764,871.54 11.35
4 600900 长江电力 23,211,978.97 11.08
5 600999 招商证券 22,860,485.94 10.92
6 601186 中国铁建 21,222,464.71 10.13
7 600309 万华化学 19,221,369.33 9.18
8 000063 中兴通讯 18,159,675.14 8.67
9 000858 五 粮 液 18,070,982.55 8.63
10 600837 海通证券 17,885,995.17 8.54
11 601800 中国交建 17,576,386.92 8.39
12 000333 美的集团 15,911,143.17 7.60
13 000651 格力电器 15,737,476.30 7.52
14 000002 万 科Ａ 15,584,579.10 7.44
15 601088 中国神华 15,260,697.04 7.29
16 601628 中国人寿 15,095,592.48 7.21
17 600023 浙能电力 14,334,307.33 6.85
18 000069 华侨城Ａ 14,314,090.00 6.84
19 000402 金 融 街 13,625,295.99 6.51
20 600585 海螺水泥 13,588,390.44 6.49
21 600048 保利地产 13,547,386.15 6.47
22 601601 中国太保 13,366,718.98 6.38
23 601225 陕西煤业 13,173,734.00 6.29
24 600998 九州通 13,067,557.30 6.24
25 600030 中信证券 12,945,520.00 6.18
26 000157 中联重科 12,883,002.00 6.15
27 600362 江西铜业 12,867,677.42 6.14
28 600741 华域汽车 12,624,785.48 6.03
29 601688 华泰证券 12,542,081.22 5.99 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
第
页， 共 88 页 38
30 601398 工商银行 12,440,898.00 5.94
31 600208 新湖中宝 12,408,791.00 5.93
32 601607 上海医药 11,890,455.30 5.68
33 002304 洋河股份 11,748,717.80 5.61
34 601179 中国西电 11,511,467.00 5.50
35 600104 上汽集团 11,490,955.64 5.49
36 002415 海康威视 11,148,941.77 5.32
37 600028 中国石化 11,047,681.00 5.28
38 600703 三安光电 10,881,241.77 5.20
39 601211 国泰君安 10,818,467.00 5.17
40 600637 东方明珠 10,292,950.56 4.92
41 002736 国信证券 10,144,871.51 4.84
42 002146 荣盛发展 10,133,931.30 4.84
43 000725 京东方Ａ 10,086,699.00 4.82
44 000783 长江证券 10,085,794.00 4.82
45 600739 辽宁成大 9,890,577.19 4.72
46 600219 南山铝业 9,884,579.50 4.72
47 000776 广发证券 9,773,438.44 4.67
48 300182 捷成股份 9,708,681.50 4.64
49 603288 海天味业 9,538,655.54 4.56
50 600016 民生银行 9,419,469.00 4.50
51 601555 东吴证券 9,307,316.52 4.44
52 000156 华数传媒 9,129,935.01 4.36
53 600377 宁沪高速 8,999,389.00 4.30
54 000425 徐工机械 8,971,442.00 4.28
55 600958 东方证券 8,597,603.07 4.11
56 600893 航发动力 8,481,458.14 4.05
57 601377 兴业证券 8,424,984.08 4.02
58 601006 大秦铁路 8,338,174.72 3.98
59 601989 中国重工 8,173,238.96 3.90
60 601899 紫金矿业 7,942,157.49 3.79 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
第
页， 共 88 页 39
61 601390 中国中铁 7,667,733.14 3.66
62 600188 兖州煤业 7,482,680.93 3.57
63 600056 中国医药 7,469,163.07 3.57
64 600031 三一重工 7,231,631.00 3.45
65 600061 国投资本 7,215,411.00 3.45
66 000938 紫光股份 7,161,489.27 3.42
67 002203 海亮股份 7,099,192.00 3.39
68 000060 中金岭南 6,950,781.74 3.32
69 002396 星网锐捷 6,815,103.95 3.25
70 601928 凤凰传媒 6,772,860.28 3.23
71 601567 三星医疗 6,750,847.19 3.22
72 000738 航发控制 6,738,960.00 3.22
73 601766 中国中车 6,736,763.00 3.22
74 002001 新 和 成 6,719,238.50 3.21
75 000623 吉林敖东 6,489,535.00 3.10
76 601857 中国石油 6,453,346.00 3.08
77 600373 中文传媒 6,379,546.00 3.05
78 000686 东北证券 6,326,707.83 3.02
79 000028 国药一致 6,300,142.75 3.01
80 000685 中山公用 6,238,766.00 2.98
81 600018 上港集团 6,113,751.00 2.92
82 000046 泛海控股 6,110,811.70 2.92
83 002152 广电运通 6,060,578.50 2.89
84 601788 光大证券 5,993,891.99 2.86
85 600350 山东高速 5,977,906.60 2.85
86 600383 金地集团 5,950,447.29 2.84
87 002202 金风科技 5,911,956.00 2.82
88 600690 青岛海尔 5,854,773.00 2.80
89 002181 粤 传 媒 5,784,525.48 2.76
90 600873 梅花生物 5,784,015.00 2.76
91 600674 川投能源 5,719,687.00 2.73 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
第
页， 共 88 页 40
92 000078 海王生物 5,616,835.00 2.68
93 000732 泰禾集团 5,486,184.24 2.62
94 601231 环旭电子 5,461,508.09 2.61
95 002195 二三四五 5,449,733.00 2.60
96 600409 三友化工 5,434,055.70 2.59
97 300136 信维通信 5,349,108.61 2.55
98 000021 深科技 5,319,719.99 2.54
99 601669 中国电建 5,279,992.00 2.52
100 600019 宝钢股份 5,278,416.11 2.52
101 600518 康美药业 5,258,455.00 2.51
102 600757 长江传媒 5,213,329.62 2.49
103 000750 国海证券 5,130,108.55 2.45
104 002013 中航机电 5,127,944.00 2.45
105 002275 桂林三金 5,051,949.00 2.41
106 000415 渤海金控 5,042,601.00 2.41
107 002027 分众传媒 5,013,074.20 2.39
108 601166 兴业银行 4,976,261.00 2.38
109 000417 合肥百货 4,959,103.92 2.37
110 600887 伊利股份 4,946,490.88 2.36
111 000039 中集集团 4,923,979.87 2.35
112 002093 国脉科技 4,876,155.62 2.33
113 000501 鄂武商Ａ 4,774,529.06 2.28
114 000963 华东医药 4,713,679.12 2.25
115 601111 中国国航 4,686,947.38 2.24
116 000883 湖北能源 4,655,290.00 2.22
117 600180 瑞茂通 4,651,904.72 2.22
118 601958 金钼股份 4,649,398.50 2.22
119 000400 许继电气 4,648,342.74 2.22
120 002518 科士达 4,508,794.59 2.15
121 601238 广汽集团 4,371,486.47 2.09
122 601877 正泰电器 4,356,017.00 2.08 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
第
页， 共 88 页 41
123 000898 鞍钢股份 4,342,074.00 2.07
124 603077 和邦生物 4,327,314.00 2.07
125 601288 农业银行 4,308,215.00 2.06
126 601898 中煤能源 4,306,587.33 2.06
127 601939 建设银行 4,258,945.00 2.03
128 601098 中南传媒 4,241,695.30 2.03
129 000999 华润三九 4,234,585.00 2.02
130 600332 白云山 4,178,860.00 2.00
注:本期累计卖出金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入 股票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,922,109,806.46
卖出股票收入（成交）总额 1,725,350,089.68
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 24,573,364.50 5.02
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 741,127.70 0.15
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 25,314,492.20 5.17
8.6 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
第
页， 共 88 页 42
值比例(%)
1 019540 16国债12 202,200
20,098,680.
00
4.11
2 019579 17国债24 44,850
4,474,684.5
0
0.91
3 132013 17宝武EB 6,510 633,227.70 0.13
4 128024 宁行转债 1,079 107,900.00 0.02
8.7 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵 金属。
8.9 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 报告期 内，未 出现 基金投 资前 十名证 券的 发行主 体被 监管部 门立 案调查 或编
制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情况 。
8.12.2 本 报告期 内，未 出现 基金投 资的 前十名 股票 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库的
情 况。
8.12.3 期 末其他 各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 44,556.59
2 应收证券清算款 293,373.42
3 应收股利 -
4 应收利息 361,571.61 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
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5 应收申购款 114,371.46
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 813,873.08
8.12.4 期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前十 名股票 中存 在流 通 受限 情况的 说明
8.12.5.1 期末 指数 投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。
8.12.5.2 期末 积极 投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总
份额
比例
创金
合信
沪深3
00增
强A
404 541,721.43
213,926,231.1
7
97.7
5%
4,929,226.09 2.25%
创金
合信
沪深3
576 428,843.36
243,704,152.6
1
98.6
6%
3,309,623.21 1.34% 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
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00增
强C
合计 946 492,462.19
457,630,383.7
8
98.2
3%
8,238,849.30 1.77%
9.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
创金合信沪深300
增强A
16,655.52 0.0100%
创金合信沪深300
增强C
31,957.65 0.0100%
合计 48,613.17 0.0100%
9.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
创金合信沪深300
增强A
0
创金合信沪深300
增强C
0~10
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放式基
金
创金合信沪深300
增强A
0
创金合信沪深300
增强C
0
合计 0
9.4 发起式 基金 发起资金 持有 份额情 况
项目 持有份额总数
持有份
额占基
金总份
额比例
(%)
发起份额总数
发起份
额占基
金总份
额比例
(%)
发
起
份
额
承创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
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诺
持
有
期
限
基金管理人固有资金
10,000,000.0
0
2.15
10,000,000.0
0
2.15
36
月
基金管理人高级管理人
员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
10,000,000.0
0
2.15
10,000,000.0
0
2.15
36
月
§10
开放式 基金 份额变 动
单位：份
创金合信沪深300增强A 创金合信沪深300增强C
基金合同生效日(2015年12月31
日)基金份额总额
5,000,000.00 5,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 214,235,996.89 5,424,948.88
本报告期基金总申购份额 6,065,981.13 300,463,636.91
减：本报告期基金总赎回份额 1,446,520.76 58,874,809.97
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 218,855,457.26 247,013,775.82
§11
重大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
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本报告期内基金投资策略无重大改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)审计费用30,000.00元,该审计机构连续提供审计服务的年限为2年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内， 未出现管理人、 托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情
况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票 投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
光大证券 2
1,511,139,354.4
6
41.51%
733,598.0
6
51.59% -
第一创业证券 2
2,129,441,207.8
9
58.49%
688,256.8
2
48.41% -
注：交易单元的选择标准和程序：
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量
的咨询服务， 包括宏 观经济报告、 行业报告、 市场分析、 个股分析报告及其它专门报告，
并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金
运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交
易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元， 并与被选中的证券经营
机构签订交易单元租用协议。
本基金本报告期内无交易单元变 更。
11.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
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券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成
交
金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
光大证券 - - - - - - - -
第一创业证券
29,87
6,64
0.77
100.00%
1,00
0,00
0.00
100.00% - - - -
§12
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
机
构
1
20170101
-2017123
1
166,822,020.6
4
0.00 0.00
166,822,020.6
4
35.8
1%
2
20171222
-2017123
1
0.00
236,527,215.
31
0.00
236,527,215.3
1
50.7
7%
产品特有风险
本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会
存在以下风险：
1、大额申购风险
在发生投资者大额申购时， 若本基金所投资的标的资产未及时准备， 则可能降低基金净值涨
幅。 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
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2、大额赎回风险
（1）若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对，可能导致流动性风险；
（2） 若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，
将可能对基金管理人的管理造成影响；
（3）基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金 ，可能使基金资产净值受到不利影
响，影响基金的投资运作；
（4）因基金净值精度计算问题，可能因赎回费归入基金资产，导致基金净值有较大波动；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续条件，可能导致基金合同终止、清算
等风险。
本基金管理人将建立完善的风险管理机制， 以有效防止上述风险， 最大限度的保护基金份额
持有人的合法权益。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
本报告期，未出现影响投资者决策的其他重要信息。
创 金合 信基金 管理 有限公 司
二 〇一 八年三 月三 十一日
