创 金 合信 中证 500 指 数 增强 型发 起 式证 券 投资 基 金
2017 年年 度报告 摘要
2017 年 12 月31 日
基 金管 理人: 创金 合信基 金管 理有限 公司
基 金托 管人: 招商 银行股 份有 限公司
送 出日 期:2018 年 03 月 31 日创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合 同规定， 于2018 年 3 月28 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自2017 年 01 月01 日起至2017 年 12 月31 日止。
创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金简称 创金合信中证500增强
基金主代码 002311
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12 月31日
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 187,372,943.19 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
创金合信中证500增强
A
创金合信中证500增强
C
下属分级基金的交易代码 002311 002316
报告期末下属分级基金的份 额总额 177,986,119.86 份 9,386,823.33 份
2.2 基金 产品 说明
投资目标
本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进
行组合管理，力争在控制本基金净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、
年跟踪误差不超过7.5%的基础上，追求获得超越标的
指数的回报。
投资策略
本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进
行组合管理，力争在控制本基金净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、
年跟踪误差不超过7.5%的基础上，追求获得 超越标的
指数的回报。
业绩比较基准
中证500指数收益率×95%＋一年期人民币定期存
款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水
平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本
基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具
有与标的指数类似的风险收益特征。 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
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2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 创金合信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 梁绍锋 张燕
联系电话 0755-23838908 0755-83199084
电子邮箱
liangshaofeng@cjhxfund.co
m
yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 400-868-0666 95555
传真 0755-25832571 0755-83195201
2.4 信息 披露 方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.cjhxfund.com
基金年度报告备置地
点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间
数 据和 指
标
2017 年
2016 年
2015年12月31日（基金
合同生效日）-2015年1
2月31日
创金合信
中证500
增强A
创金合信
中证500
增强C
创金合信
中证500
增强A
创金合信
中证500
增强C
创金合信
中证500增
强A
创金合信
中证500增
强C
本期已实
现收益
16,570,9
99.88
2,912,95
3.32
-443,39
2.77
-247,67
0.83
200.00 200.00
本期利润
18,534,5
13.80
1,852,45
1.34
-2,090,2
91.02
-377,08
7.28
200.00 200.00
加权平均
基金份额
0.1046 0.0886 -0.2267 -0.0715 - - 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
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本期利润
本期基金
份额净值
增长率
11.26% 11.88% -7.27% -7.32% - -
3.1.2 期末
数 据和 指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供
分配基金
份额利润
0.0317 0.0369 -0.0727 -0.0732 - -
期末基金
资产净值
183,629,
225.80
9,733,34
7.52
163,079,
262.58
6,937,49
8.01
5,000,20
0.00
5,000,20
0.00
期末基金
份额净值
1.0317 1.0369 0.9273 0.9268 1.0000 1.0000
注：1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
创金合信中证500增强A
阶段
份额净
值增长
率①
份额
净值
增长
率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.26% 0.83% -5.05% 0.93% 5.31% -0.10%
过去六个月 8.01% 0.80% 1.81% 0.91% 6.20% -0.11%
过去一年 11.26% 0.81% -0.07% 0.88% 11.33% -0.07%
自基金合同
生效起至今
3.17% 1.38% -18.04% 1.42% 21.21% -0.04% 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
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创金合信中证500增强C
阶段
份额净
值增长
率①
份额
净值
增长
率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.27% 0.82% -5.05% 0.93% 5.32% -0.11%
过去六个月 8.01% 0.80% 1.81% 0.91% 6.20% -0.11%
过去一年 11.88% 0.81% -0.07% 0.88% 11.95% -0.07%
自基金合同
生效起至今
3.69% 1.38% -18.04% 1.42% 21.73% -0.04%
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3 自基 金合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比
较
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3.3 过去 三年 基金的 利润 分配 情况
本基金自基金合同生效日(2015年12月31日)至本报告期末未发生利润分配。
§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复，2014 年7月9日正
式注册设立， 注册地为深圳市。 公司由第一创业证券股份有限公司、 深圳市金合信投资
合伙企业 （有限合伙） 共同出资设立。 公司注册资本1.7亿元人民币， 股东出资情况为：
第一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70%；深圳市金合信投
资合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30%。
公司始终坚持"客户利益至上"， 致力于为客户实现长期稳定的投资回报， 做客户投
资理财的亲密伙伴。
报告期内，本公司共发行8只公募基金。截至2017年12月31日，本公司共管理29只
公募基金，其中混合型产品11只、指数型产品4只、债券型产品8只、股票型产品4只、
货币型产品1只、保本型产品1只；管理的公募基金规模约149.41亿元。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
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任职日期 离任日期
程志田
本基金经
理、量化
投资部总
监
2015-12-
31
- 11 年
程志田先生，中国国籍，金融
学硕士， 2006年7 月加入长江证
券股份有限公司任高级研究经
理。 2009年7月加入国海证券股
份有限公司任金融工程总监。 2
011年7月加入摩根士丹利华鑫
基金管理有限公司， 于2011年1
1月15日至2013年4月15日担任
大摩深证300基金的基金经理。
2013年9月加入泰康资产管理
有限责任公司任量化投资总
监。 2015年5月加入创金合信基
金管理有限公司，现任量化投
资部总监、基金经理。
庞世恩
本基金经
理
2016-01-
08
- 6年
庞世恩先生，中国国籍，中国
人民大学理学硕士。2011年7
月加入泰康资产管理有限责任
公司，历任金融工程助理研究
员、金融工程研究经理、金融
工程研究高级经理、金 融工程
研究总监、执行投资经理。20
15年9月加入创金合信基金管
理有限公司，现任基金经理。
注：1 、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经
理的任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 《公开募
集证券投资基金运作管理办法》 《证券投资基 金销售管理办法》 和 《 证券投资基金信息
披露管理办法》 等有关法律 法规及各项实施准则、 本基金基金合同和其他有关法律法规
的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础
上， 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作整体合法合规， 未发现损害 基
金持有人利益的行为。 本基金的投资范围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
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金合同的规定。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度和控 制方 法
为了进一步规范和完善本基金管理人 （以下简称"本公司"） 投资和交易管理， 严格
遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 根据 《中华 人民共和国证券投资基金法》 、 《证
券投资基金管理公司管理办法》 、 《证券投资基 金管理公司公平交易制度指导意见 （2011
年修订）》等法律法规，本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平交易制度》，
该 《制度》 涵盖了境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动，
同时对授权、 研究分析与投资决策、 交易执行的内部控制、 交易指令的分配执行、 公 平
交易监控、 报告措施及信息披露、 利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面
规范。具体控制措施如下：
1 、授权、研究分析与投资决策的内部控制
建立投资授权制度， 明确各投资决策主体的职责和权限划分； 建立客观的研究方法，
任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持， 避免主观臆断， 严禁利用内幕信息
作为投资依据； 确保所有投资组合平等地享有研究成果； 根据不同投资组合的投资目标、
投资风格、 投资范围和投资限制等， 建立不同投资组合的投资风格库和交易对手备选库，
投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。
2 、交易执行的内部控制
本公司实行集中交易制度， 将投资管理职能和交易执行职能相隔离； 建立公平的交
易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机 会。 同时严格控制不同投资组合之
间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
3 、交易指令分配的控制
所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执
行。
交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、 价格优先的顺序执行。 在执行多个投
资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时， 需根据价格优先、 比例分
配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。
4 、公平交易监控
本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。 交易室负责异常 交易的日常实
时监控，监察稽核部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、
分投资类别 （股票、 债 券） 的收益率差异进行分析， 对连续四个季度期间内、 不同时间
窗内（如1日内、3日、5 日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分
析， 对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。 相关投资组合经理应创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
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对异常交易情况进行合理性解释， 由投资组合经理、 督察长、 总经理 签署后， 妥善保存
分析报告备查。
4.3.2 公平 交易制 度的执 行情 况
本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修
订） 》 ， 通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流程、 强化事后监控及
分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的所有投
资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常 交易行 为的专 项说 明
本报告期内， 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共22次， 该基金为量化选股策
略基金， 发生反向交易行为的原因为： 基金在调仓时点， 多个选股模型在少数股票上产
生分歧 ， 产生了反向交易信号而发生反向交易。 交易时采用算法交易， 全天匀速缓慢成
交，未对当天的股票价格产生冲击。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
回顾2017年， 我们严格依据量化模型进行投资， 并严格进行风险管理。 一方面， 我
们按照量化选股模型进行股票组合构建； 另一方面， 仓位管理上， 我们按照量化择时模
型进行操作。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
截至报告期末创金合信 中证500增强A基金份额净值为1.0317元;本报告期内，基金
份额净值增长率为11.26% ，同期业绩比较基准收益率为-0.07%;截至报告期末创金合信
中证500 增强C基金份额净值为1.0369元;本报告期内，基金份额净值增长率为11.88%，
同期业绩比较基准收益率为-0.07%。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
从宏观上看， 经济基本面韧性较强， 全年增长率超预期。 考虑到在房地产政策趋紧
的情况下， 房地产成交量萎缩， 投资房市的资金需要重新配置， 在海外投资受限的情况
下， 权益类资产有望在 投资者投资配置中提升权重。 从投资情绪来看， 市场已在一定程
度地回暖，投资者风险偏好提升，爆款基金密集发行，增量资金入市情况明显。 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
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4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人严格按照企业会计准则、 《 中国证监会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》 等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品
种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务
协议， 由中央国债登记结算有限责任 公司按约定提供银行间同业市场的估值数据， 由中
证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣
率数据。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。
4.8 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金为发起式基金,不适用本项说明。
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
托管人声明， 在本报告期内， 基金托管人--招商银行股份有限公司不存在任何损害
基金份额持有人利益的 行为， 严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内基金管理人在投资运作、 基金资产净值的计算、 利润分配、 基金份额申
购赎回价格的计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为， 严格遵守了 《中华 人民共和国证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管 人对 本年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确 和 完整 发表意 见
本年度报告中财务指标、 净值表现、 财务 会计报告、 利润分配、 投资组合报告等内
容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审 计报告
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普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计了2017年12月31日的资产负债表、
2017年度的利润表、 所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注， 并出具了标准无保
留意见的审计报告。 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年 度财务 报表
7.1 资产 负债 表
会计主体：创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金
报告截止日：2017年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 3,486,932.63 8,962,511.39
结算备付金 2,074,116.62 55,879.49
存出保证金 92,251.35 2,546.16
交易性金融资产 188,433,576.88 161,224,599.97
其中：股票投资 178,395,792.48 161,224,599.97
基金投资 - -
债券投资 10,037,784.40 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 58,925.83 10,781.53
应收股利 - -
应收申购款 19,229.91 26,001.46
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 194,165,033.22 170,282,320.00
负 债和 所有者 权益 本期末
上年度末
创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
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2017年12月31日 2016年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 231.51 3,082.87
应付管理人报酬 129,241.55 34,603.84
应付托管费 16,155.21 4,325.50
应付销售服务费 769.60 459.04
应付交易费用 516,062.03 183,088.16
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 140,000.00 40,000.00
负债合计 802,459.90 265,559.41
所 有者 权益：
实收基金 187,372,943.19 183,356,133.07
未分配利润 5,989,630.13 -13,339,372.48
所有者权益合计 193,362,573.32 170,016,760.59
负债和所有者权益总计 194,165,033.22 170,282,320.00
注：报告截止日2017年12 月31日，基金份额总额187,372,943.19份，其中下属A类基金
份额177,986,119.86 份， C类基金份额9,386,823.33 份。 下属A类基金份额净值1.0317元，
C类基金份额净值1.0369 元。
7.2 利润 表
会计主体：创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2017年01月01 日至2017年12月31日
单位：人民币元 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
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项 目
本期2017年01月01
日至2017年12月31
日
上年度可比期间
2016年01月01日至201
6年12月31日
一 、收 入 27,151,866.49 -1,931,713.16
1.利 息收入 115,057.55 15,668.49
其中：存款利息收入 103,036.56 15,668.49
债券利息收入 8,821.23 -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
3,199.76 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
26,017,138.58 -175,858.88
其中：股票投资收益 24,426,363.38 -252,020.51
基金投资收益 - -
债券投资收益 59,594.16 -
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 1,531,181.04 76,161.63
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
903,011.94 -1,776,314.70
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
116,658.42 4,791.93
减 ：二 、费用 6,764,901.35 535,665.14
1．管理人报酬 1,547,010.45 100,694.56
2．托管费 193,376.29 12,586.79
3．销售服务费 20,650.10 4,662.51 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
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4．交易费用 4,823,597.96 346,146.38
5．利息支出 1,878.11 -
其中： 卖出回购金融资 产支出 1,878.11 -
6．其他费用 178,388.44 71,574.90
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号 填列 ）
20,386,965.14 -2,467,378.30
减：所得税费用 - -
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号 填列 ）
20,386,965.14 -2,467,378.30
7.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2017年01月01 日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年01月01日至2017年12月31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
183,356,133.0
7
-13,339,372.4
8
170,016,760.59
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
- 20,386,965.14 20,386,965.14
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
4,016,810.12 -1,057,962.53 2,958,847.59
其中：1.基金申购款 76,197,293.10 -1,553,884.15 74,643,408.95
2.基金赎回款
-72,180,482.9
8
495,921.62 -71,684,561.36
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
187,372,943.1
9
5,989,630.13 193,362,573.32
项 目 上年度可比期间
创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
第
页， 共 95 页 17
2016年01 月01日至2016年12月31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
10,000,000.00 400.00 10,000,400.00
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
- -2,467,378.30 -2,467,378.30
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
173,356,133.0
7
-10,872,394.1
8
162,483,738.89
其中：1.基金申购款
175,269,475.9
2
-11,053,790.7
2
164,215,685.20
2.基金赎回款 -1,913,342.85 181,396.54 -1,731,946.31
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
183,356,133.0
7
-13,339,372.4
8
170,016,760.59
报表附注为财务报表的组成 部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
苏彦祝
—————————
基金管理人负责人
黄越岷
—————————
主管会计工作负责人
安兆国
—————————
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情 况
创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金(以下简称"本基金") 经中国证券
监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]3049号 《关于准予创金合信中
证500 指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公
司依照《中华人民共和 国证券投资基金法》和《创金合信中证500指数增强型发起式证
券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次 设
立募集不包括认购资金利息共募集人民币10,000,000.00 元，业经普华永道中天会计师
事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015) 第1505号验资报告予以验证。 经向中国
证监会备案，《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》于2015年创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
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12月31 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金份额。本
基金的基金管理人为创金合信基 金管理有限公司， 基金托管人为招商银行股份有限公司
(以下简称"招商银行")。
本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10,000,000.00份基金份额，发起资金
认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信中证500指数增强型发起式
证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金 的投资范围包括国内依法发行上市的股票
(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、
央行票据、 地方政府债、 金融债、 企业债、 公 司债、 中小企业私募 债、 次级债、 中期票
据、 短期融资券、 可转换债券、 可交换债券等)、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款、
金融衍生品(包括权证、 股指期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具( 但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为：中证500 指数收益率
×95% ＋一年期人民币定期存款利率(税后)×5%。
7.4.2 会计 报表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会
颁布的《证 券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《创金合信中证500 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附
注7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制。
根据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 的相关规定， 发起式基金的基金合同
生效三年后， 若基金资产净值低于人民币两亿元的， 基金合同自动终止。 于2017年12 月
31日， 本基金的基金资产净值为人民 币193,362,573.32 元， 且本基金的基金合同将于未
来12个月内生效满三年，本基金的管理人预计基金资产净值届时将高于人民币两亿元，
故本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金本报告期末的财
务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报 告期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
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页， 共 95 页 19
7.4.5 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财
税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财 税[2016]46 号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项
列示如下：
(1) 于2016年5月1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征
收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自
2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基
金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息
收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入 ，股票的
股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时
代扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月
以内( 含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1
年(含1年)的，暂减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得
税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算
纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股 息、红利收入继续暂减按50%计入应
纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
7.4.6 关联 方关系
本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。
关联方名称 与本基金的关系
创金合信基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司(“第一创业证 基金管理人的股东、基金代销机构 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
第
页， 共 95 页 20
券”)
深圳市金 合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
7.4.7 本报 告期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.7.1 通过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.7.1.1 股 票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年01月01日至2017年1
2月31日
上年度可比期间
2016年01月01 日至2016年
12月31日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金
额
占当期股票成
交总额的比例
第一创业证券股份有限公司
2,980,64
9,538.39
60.00%
42,301,
857.45
14.64%
7.4.7.1.2 权 证交 易
本基金于本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.7.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年01 月01日至2017年12月31 日
当期佣
金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
第一创业证券股份有限公
司
955,92
6.23
50.54%
410,570.6
2
79.56%
关联方名称
上年度可比期间
2016年01 月01日至2016年12月31 日
当期佣
金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
第一创业证券股份有限公
司
30,52
3.71
11.85% - - 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
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页， 共 95 页 21
注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证
券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
7.4.7.1.4 债 券交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年12
月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016
年12月31日
成交金
额
占当期债券买卖
成交总额的比例
成交
金额
占当期债券买卖
成交总额的比例
第一创业证券股份有限公司
10,002,
196.45
100.00% - -
7.4.7.1.5 债 券回 购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年12
月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016
年12月31日
成交金
额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交
金额
占当期债券回购
成交总额的比例
第一创业证券股份有限公司
19,600,
000.00
100.00% - -
7.4.7.2 关联方 报酬
7.4.7.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至201
7年12 月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至201
6年12 月31日
当期发生的基金应支付的管理费 1,547,010.45 100,694.56
其中：支付销售机构的客户维护费 27,725.83 976.06 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
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页， 共 95 页 22
注： 支付基金管理人创金合信的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算 公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 0.80% / 当年天数。
7.4.7.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01 日至2017
年12月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 193,376.29 12,586.79
注：支付基金托管人招商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值X 0.10% / 当年 天数。
7.4.7.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
创金合信中证500增强
A
创金合信中证500增强
C
合计
招商银行 - 88.12 88.12
创金合信直销 - 16,175.81
16,175.8
1
第一创业 - 0.27 0.27
合计 - 16,264.20
16,264.2
0
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
创金合信中证500增强
A
创金合信中证500增强
C
合计
创金合信直销 - 4,429.28 4,429.28 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
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页， 共 95 页 23
合计 - 4,429.28 4,429.28
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金的基金资产净值0.1% 的年费率计
提， 逐日累计至每月月底， 按月支付给创金合信基金管理有限公司， 再由创金合信基金
管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝C类基金
前一日基金资产净值× 0.1%/ 当年天数。
7.4.7.3 与关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
7.4.7.4 各关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
创金合信中证500增强A
份额单位：份
项目
本期
2017年01月01
日至2017年12
月31日
上年度可比期
间
2016 年01月01
日至2016年12
月31日
基金合同生效日（2015 年12月31日）持有的基金
份额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期初持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 2.81% 2.84%
创金合信中证500增强C
份额单位：份
项目
本期
2017年01月01
日至2017年12
月31日
上年度可比期
间
2016 年01月01
日至2016年12创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
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页， 共 95 页 24
月31日
基金 合同生效日（2015 年12月31日）持有的基金
份额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期初持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 53.27% 66.79%
7.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的 情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.7.5 由关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017 年12
月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年12
月31日
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
招商银行股份有限公司
3,486,932.6
3
70,046.09
8,962,511.3
9
14,804.68
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按金融机 构同业存款利率计息。
7.4.7.6 本基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.7.7 其他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。
7.4.8 期末 （2017 年12月31 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
7.4.8.1 因认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末 备注 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
第
页， 共 95 页 25
代码 名称 认购
日
通日 受限
类型
价格 估值
单价
（单
位： 股）
成本
总额
估值
总额
3006
64
鹏鹞
环保
2017
-12-
28
2018
-01-
05
新发
流通
受限
8.88 8.88 3,640
32,3
23.2
0
32,3
23.2
0
-
6031
61
科华
控股
2017
-12-
28
2018
-01-
05
新发
流通
受限
16.7
5
16.7
5
1,239
20,7
53.2
5
20,7
53.2
5
-
6030
80
新疆
火炬
2017
-12-
25
2018
-01-
03
新发
流通
受限
13.6
0
13.6
0
1,187
16,1
43.2
0
16,1
43.2
0
-
7.4.8.2 期末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6005
25
长园
集团
2017
-12-
25
重大
事项
停牌
15.7
9
2018
-01-
10
17.3
0
147,900
2,52
5,61
4.27
2,33
5,34
1.00
-
6006
64
哈药
股份
2017
-09-
28
重大
事项
停牌
5.81
2018
-02-
27
6.00 254,400
1,49
0,17
1.00
1,47
8,06
4.00
-
3000
10
立思
辰
2017
-11-
17
重大
事项
停牌
11.1
7
2018
-02-
22
10.0
5
130,100
1,49
6,31
8.01
1,45
3,21
7.00
-
0023
58
森源
电气
2017
-12-
07
重大
事项
停牌
14.8
6
2018
-03-
07
15.0
5
85,500
1,33
0,11
3.30
1,27
0,53
0.00
-
3002
92
吴通
控股
2017
-12-
04
重大
事项
停牌
5.67
2018
-03-
05
5.72 163,700
912,
209.
00
928,
179.
00
-
0000
06
深振
业Ａ
2017
-09-
重大
事项
9.85
2018
-03-
8.87 53,700
453,
204.
528,
945.
- 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
第
页， 共 95 页 26
11 停牌 08 83 00
0021
68
深圳
惠程
2017
-12-
19
重大
事项
停牌
13.7
6
- - 13,000
198,
644.
92
178,
880.
00
-
0027
45
木林
森
2017
-12-
28
重大
事项
停牌
45.5
0
2018
-01-
05
46.5
0
3,300
152,
401.
00
150,
150.
00
-
3007
30
科创
信息
2017
-12-
25
重大
事项
停牌
41.5
5
2018
-01-
02
45.7
1
821
6,86
3.56
34,1
12.5
5
-
0029
19
名臣
健康
2017
-12-
28
重大
事项
停牌
35.2
6
2018
-01-
02
38.7
9
821
10,3
11.7
6
28,9
48.4
6
-
7.4.8.3 期末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期末2017年12 月31日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额为0，无抵押债券。
7.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末2017 年12月31日止， 本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额为0 ，无抵押债券。
7.4.9 有助 于理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市 场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
第
页， 共 95 页 27
产中属于第一层次的余额为169,940,205.82元，属于第二层次的余额为18,493,371.06
元，无属于第三层次的余额(2016年12月31日：第一层次159,190,747.67元，第二层 次
2,033,852.30 元，无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12
月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21 日颁布的财税[2016]140号《关于明确
金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资 管产品运营过程中
发生的增值税应税行为 ，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税
应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1
月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值
税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外， 财政部、 国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90 号 《关于租入
固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自2018年1月1日起运营创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
第
页， 共 95 页 28
资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。
(3) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事
项。
§8 投资组 合报 告
8.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 178,395,792.48 91.88
其中：股票 178,395,792.48 91.88
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 10,037,784.40 5.17
其中：债券 10,037,784.40 5.17
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 5,561,049.25 2.86
8 其他各项资产 170,407.09 0.09
9 合计 194,165,033.22 100.00
8.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
8.2.1 报告 期末（ 指数投 资） 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值的比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,218,494.00 1.15
C 制造业 87,994,214.11 45.51 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
第
页， 共 95 页 29
D
电力、 热力、 燃气及水 生
产和供应业
7,330,759.00 3.79
E 建筑业 3,646,437.84 1.89
F 批发和零售业 12,064,320.00 6.24
G 交通运输、 仓储和邮政业 1,890,440.00 0.98
H 住宿和餐饮业 1,123,692.00 0.58
I
信息传输、 软件和信息技
术服务业
16,756,128.50 8.67
J 金融业 690,787.00 0.36
K 房地产业 9,915,285.00 5.13
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、 环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、 修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,093,009.00 1.60
S 综合 - -
合计 146,723,566.45 75.88
-
8.2.2 报告 期末（ 积极投 资） 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值的比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 88,885.00 0.05
C 制造业 19,940,645.92 10.31
D
电力、 热力、 燃气及水 生
产和供应业
4,576,333.20 2.37
E 建筑业 - - 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
第
页， 共 95 页 30
F 批发和零售业 3,001,718.00 1.55
G 交通运输、 仓储和邮政业 2,732,702.76 1.41
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技
术服务业
424,150.55 0.22
J 金融业 55,460.00 0.03
K 房地产业 734,258.40 0.38
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、 环境和公共设施管
理业
118,072.20 0.06
O
居民服务、 修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 31,672,226.03 16.38
-
8.3 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
8.3.1 期末 指数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 002311 海大集团 114,000
2,667,600.0
0
1.38
2 601233 桐昆股份 115,100
2,588,599.0
0
1.34
3 600056 中国医药 98,900
2,461,621.0
0
1.27
4 000786 北新建材 108,700
2,445,750.0
0
1.26 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
第
页， 共 95 页 31
5 000027 深圳能源 399,200
2,419,152.0
0
1.25
6 002013 中航机电 220,000
2,373,800.0
0
1.23
7 000513 丽珠集团 35,300
2,345,685.0
0
1.21
8 600525 长园集团 147,900
2,335,341.0
0
1.21
9 000581 威孚高科 97,000
2,328,000.0
0
1.20
10 600409 三友化工 239,200
2,293,928.0
0
1.19
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅读 登载 于 www.cjhxfund.com 网站 的年
度报告 正文 。
8.3.2 期末 积极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量 期末公允价值
公允价值占基
金资产净值比
例(%)
1 600377 宁沪高速 264,100 2,601,385.00 1.35
2 600219 南山铝业 673,000 2,476,640.00 1.28
3 600900 长江电力 157,100 2,449,189.00 1.27
4 000876 新 希 望 268,500 2,000,325.00 1.03
5 002608 江苏国信 186,100 1,890,776.00 0.98
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅读 登载 于 www.cjhxfund.com 网站 的年
度报告 正文 。
8.4 报告 期内 股票投 资组 合的 重大变 动
8.4.1 累计 买入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计买入金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 601006 大秦铁路 19,554,719.37 11.50 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
第
页， 共 95 页 32
2 600900 长江电力 18,300,155.03 10.76
3 600377 宁沪高速 17,496,008.90 10.29
4 300324 旋极信息 15,825,433.95 9.31
5 600729 重庆百货 15,792,162.47 9.29
6 000761 本钢板材 14,385,293.02 8.46
7 600094 大名城 14,335,963.72 8.43
8 600566 济川药业 14,247,199.45 8.38
9 000581 威孚高科 13,925,630.25 8.19
10 600694 大商股份 13,890,869.08 8.17
11 000786 北新建材 13,736,648.18 8.08
12 000418 小天鹅Ａ 13,434,008.00 7.90
13 000028 国药一致 13,246,606.80 7.79
14 600348 阳泉煤业 13,057,406.08 7.68
15 601231 环旭电子 12,949,921.98 7.62
16 600642 申能股份 12,902,832.69 7.59
17 000400 许继电气 12,859,194.04 7.56
18 600585 海螺水泥 12,700,631.07 7.47
19 600835 上海机电 12,680,636.49 7.46
20 000732 泰禾集团 12,413,248.81 7.30
21 603883 老百姓 12,356,876.62 7.27
22 002092 中泰化学 12,290,862.00 7.23
23 002078 太阳纸业 12,273,799.26 7.22
24 600757 长江传媒 12,245,977.42 7.20
25 600808 马钢股份 12,232,283.51 7.19
26 002191 劲嘉股份 12,223,569.80 7.19
27 300297 蓝盾股份 12,096,136.76 7.11
28 600297 广汇汽车 12,095,119.88 7.11
29 600572 康恩贝 11,956,006.70 7.03
30 600056 中国医药 11,820,400.99 6.95
31 000030 富奥股份 11,580,949.00 6.81
32 600597 光明乳业 11,309,118.79 6.65 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
第
页， 共 95 页 33
33 600426 华鲁恒升 11,281,687.46 6.64
34 600176 中国巨石 11,094,063.21 6.53
35 002491 通鼎互联 11,084,584.85 6.52
36 300274 阳光电源 11,018,991.19 6.48
37 300269 联建光电 10,981,232.83 6.46
38 300266 兴源环境 10,981,104.90 6.46
39 600525 长园集团 10,827,937.82 6.37
40 600079 人福医药 10,546,343.42 6.20
41 002217 合力泰 10,486,017.60 6.17
42 600122 宏图高科 10,323,537.86 6.07
43 002013 中航机电 10,199,000.24 6.00
44 601678 滨化股份 10,196,644.00 6.00
45 600062 华润双鹤 10,061,264.44 5.92
46 300182 捷成股份 10,035,764.00 5.90
47 002416 爱施德 10,010,022.63 5.89
48 600409 三友化工 9,987,854.96 5.87
49 600383 金地集团 9,978,971.99 5.87
50 000021 深科技 9,966,492.43 5.86
51 002179 中航光电 9,952,260.65 5.85
52 600881 亚泰集团 9,944,763.70 5.85
53 601233 桐昆股份 9,936,864.00 5.84
54 002482 广田集团 9,868,067.79 5.80
55 002608 江苏国信 9,863,577.00 5.80
56 600335 国机汽车 9,846,791.75 5.79
57 600978 宜华生活 9,788,636.49 5.76
58 300296 利亚德 9,629,307.92 5.66
59 000513 丽珠集团 9,628,056.74 5.66
60 000636 风华高科 9,618,631.90 5.66
61 000501 鄂武商Ａ 9,598,884.86 5.65
62 600380 健康元 9,572,442.11 5.63
63 600195 中牧股份 9,546,352.05 5.61 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
第
页， 共 95 页 34
64 002589 瑞康医药 9,524,457.26 5.60
65 600565 迪马股份 9,392,372.00 5.52
66 300010 立思辰 9,346,543.69 5.50
67 002463 沪电股份 9,321,892.72 5.48
68 600894 广日股份 9,291,765.06 5.47
69 600879 航天电子 9,271,017.57 5.45
70 002001 新 和 成 9,270,627.00 5.45
71 300287 飞利信 9,264,066.95 5.45
72 000620 新华联 9,108,198.95 5.36
73 300026 红日药业 9,100,648.00 5.35
74 601012 隆基股份 8,986,783.98 5.29
75 000598 兴蓉环境 8,925,792.00 5.25
76 600736 苏州高新 8,874,088.50 5.22
77 600098 广州发展 8,831,579.51 5.19
78 600750 江中药业 8,807,617.29 5.18
79 000039 中集集团 8,692,970.32 5.11
80 002063 远光软件 8,649,372.36 5.09
81 002410 广联达 8,639,565.16 5.08
82 600138 中青旅 8,599,536.66 5.06
83 300136 信维通信 8,593,038.37 5.05
84 002396 星网锐捷 8,531,347.96 5.02
85 601137 博威合金 8,440,304.00 4.96
86 600551 时代出版 8,343,274.00 4.91
87 000813 德展健康 8,265,656.00 4.86
88 601699 潞安环能 8,219,311.76 4.83
89 000725 京东方Ａ 8,151,562.00 4.79
90 000596 古井贡酒 8,128,709.66 4.78
91 002440 闰土股份 8,084,014.95 4.75
92 603328 依顿电子 8,079,238.25 4.75
93 000426 兴业矿业 8,058,259.18 4.74
94 000543 皖能电力 8,025,866.22 4.72 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
第
页， 共 95 页 35
95 000703 恒逸石化 7,988,910.00 4.70
96 600073 上海梅林 7,983,718.91 4.70
97 600298 安琪酵母 7,941,323.73 4.67
98 000726 鲁 泰Ａ 7,894,088.56 4.64
99 002309 中利集团 7,855,765.39 4.62
100 000050 深天马Ａ 7,787,163.48 4.58
101 002368 太极股份 7,752,362.58 4.56
102 000078 海王生物 7,698,184.00 4.53
103 000612 焦作万方 7,678,015.54 4.52
104 002358 森源电气 7,659,119.00 4.50
105 000541 佛山照明 7,630,512.79 4.49
106 000830 鲁西化工 7,480,282.96 4.40
107 600748 上实发展 7,476,020.00 4.40
108 600743 华远地产 7,452,657.00 4.38
109 600183 生益科技 7,386,856.00 4.34
110 002601 龙蟒佰利 7,347,260.14 4.32
111 002155 湖南黄金 7,327,413.87 4.31
112 000090 天健集团 7,301,030.13 4.29
113 002247 帝龙文化 7,255,945.40 4.27
114 000417 合肥百货 7,051,426.90 4.15
115 600633 浙数文化 7,025,514.50 4.13
116 600600 青岛啤酒 7,010,329.61 4.12
117 000860 顺鑫农业 6,967,984.42 4.10
118 002051 中工国际 6,962,584.24 4.10
119 002537 海联金汇 6,928,753.31 4.08
120 002118 紫鑫药业 6,902,383.21 4.06
121 000667 美好置业 6,882,944.00 4.05
122 600028 中国石化 6,860,216.80 4.04
123 000690 宝新能源 6,773,997.32 3.98
124 002501 利源精制 6,677,062.20 3.93
125 002004 华邦健康 6,664,970.76 3.92 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
第
页， 共 95 页 36
126 000012 南 玻Ａ 6,642,426.85 3.91
127 603077 和邦生物 6,614,297.00 3.89
128 000669 金鸿控股 6,578,344.00 3.87
129 002317 众生药业 6,567,770.00 3.86
130 600240 华业资本 6,519,618.00 3.83
131 600872 中炬高新 6,511,328.90 3.83
132 600070 浙江富润 6,442,545.97 3.79
133 000825 太钢不锈 6,282,894.00 3.70
134 601168 西部矿业 6,274,753.00 3.69
135 600522 中天科技 6,269,459.56 3.69
136 600580 卧龙电气 6,218,384.61 3.66
137 600776 东方通信 6,211,846.70 3.65
138 000046 泛海控股 6,204,489.85 3.65
139 000999 华润三九 6,201,378.00 3.65
140 002479 富春环保 6,187,022.40 3.64
141 002311 海大集团 6,143,432.08 3.61
142 600219 南山铝业 6,137,227.00 3.61
143 000528 柳 工 6,114,266.00 3.60
144 002646 青青稞酒 6,092,606.92 3.58
145 600563 法拉电子 5,994,114.00 3.53
146 002048 宁波华翔 5,986,748.32 3.52
147 600986 科达股份 5,977,586.00 3.52
148 000975 银泰资源 5,950,763.25 3.50
149 002375 亚厦股份 5,942,818.00 3.50
150 600270 外运发展 5,909,169.48 3.48
151 600664 哈药股份 5,889,855.00 3.46
152 000959 首钢股份 5,841,180.83 3.44
153 002244 滨江集团 5,772,059.00 3.39
154 600754 锦江股份 5,728,991.27 3.37
155 600811 东方集团 5,635,154.00 3.31
156 002002 鸿达兴业 5,507,286.93 3.24 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
第
页， 共 95 页 37
157 600511 国药股份 5,499,722.04 3.23
158 000685 中山公用 5,430,778.20 3.19
159 000902 新洋丰 5,378,686.14 3.16
160 600850 华东电脑 5,359,465.46 3.15
161 300166 东方国信 5,354,209.48 3.15
162 300146 汤臣倍健 5,319,971.00 3.13
163 603589 口子窖 5,310,848.88 3.12
164 000960 锡业股份 5,281,455.48 3.11
165 600720 祁连山 5,275,917.00 3.10
166 002573 清新环境 5,271,597.00 3.10
167 000066 中国长城 5,262,640.58 3.09
168 002286 保龄宝 5,256,765.98 3.09
169 000158 常山北明 5,249,430.49 3.09
170 600862 中航高科 5,242,213.92 3.08
171 600284 浦东建设 5,228,774.74 3.08
172 600282 南钢股份 5,219,228.00 3.07
173 603567 珍宝岛 5,215,540.56 3.07
174 600990 四创电子 5,183,529.00 3.05
175 600410 华胜天成 5,133,285.95 3.02
176 002435 长江润发 5,113,177.00 3.01
177 002376 新北洋 5,051,022.00 2.97
178 600460 士兰微 5,035,883.62 2.96
179 600967 内蒙一机 4,973,391.00 2.93
180 300158 振东制药 4,967,917.73 2.92
181 600582 天地科技 4,966,241.71 2.92
182 600859 王府井 4,955,317.00 2.91
183 001696 宗申动力 4,954,114.00 2.91
184 300360 炬华科技 4,950,353.68 2.91
185 603766 隆鑫通用 4,941,837.64 2.91
186 000926 福星股份 4,940,105.00 2.91
187 600826 兰生股份 4,935,156.52 2.90 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
第
页， 共 95 页 38
188 000488 晨鸣纸业 4,928,172.00 2.90
189 002050 三花智控 4,915,613.53 2.89
190 600216 浙江医药 4,905,705.00 2.89
191 002437 誉衡药业 4,882,639.32 2.87
192 600864 哈投股份 4,863,066.00 2.86
193 600438 通威股份 4,855,993.39 2.86
194 600674 川投能源 4,725,427.00 2.78
195 002617 露笑科技 4,697,286.00 2.76
196 600153 建发股份 4,694,856.00 2.76
197 002444 巨星科技 4,694,245.00 2.76
198 000153 丰原药业 4,692,510.00 2.76
199 002261 拓维信息 4,615,711.64 2.71
200 601222 林洋能源 4,601,776.00 2.71
201 600053 九鼎投资 4,577,354.00 2.69
202 601000 唐山港 4,574,454.00 2.69
203 002304 洋河股份 4,558,752.00 2.68
204 002583 海能达 4,489,551.32 2.64
205 002308 威创股份 4,488,571.61 2.64
206 600657 信达地产 4,464,278.00 2.63
207 300118 东方日升 4,452,534.00 2.62
208 600201 生物股份 4,415,266.44 2.60
209 002025 航天电器 4,386,692.00 2.58
210 600651 飞乐音响 4,374,858.00 2.57
211 300271 华宇软件 4,374,764.74 2.57
212 002237 恒邦股份 4,364,833.00 2.57
213 002727 一心堂 4,357,511.57 2.56
214 002082 万邦德 4,355,252.00 2.56
215 600502 安徽水利 4,344,178.08 2.56
216 002503 搜于特 4,309,047.40 2.53
217 603288 海天味业 4,268,359.94 2.51
218 603568 伟明环保 4,237,129.21 2.49 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
第
页， 共 95 页 39
219 600468 百利电气 4,174,860.17 2.46
220 600126 杭钢股份 4,148,517.99 2.44
221 002093 国脉科技 4,117,599.00 2.42
222 600395 盘江股份 4,063,274.00 2.39
223 600885 宏发股份 4,047,182.00 2.38
224 600628 新世界 4,033,012.00 2.37
225 600466 蓝光发展 4,031,870.00 2.37
226 600271 航天信息 4,031,601.84 2.37
227 600603 广汇物流 4,007,021.00 2.36
228 300038 梅泰诺 3,999,286.00 2.35
229 601010 文峰股份 3,997,456.02 2.35
230 600703 三安光电 3,996,116.00 2.35
231 300116 坚瑞沃能 3,995,073.00 2.35
232 600557 康缘药业 3,984,537.20 2.34
233 600180 瑞茂通 3,970,612.93 2.34
234 600039 四川路桥 3,968,939.00 2.33
235 600067 冠城大通 3,960,250.69 2.33
236 603005 晶方科技 3,944,167.44 2.32
237 002249 大洋电机 3,917,019.00 2.30
238 603025 大豪科技 3,914,545.86 2.30
239 002203 海亮股份 3,894,477.00 2.29
240 000089 深圳机场 3,882,528.94 2.28
241 000997 新 大 陆 3,881,688.00 2.28
242 300184 力源信息 3,879,979.34 2.28
243 600312 平高电气 3,837,874.97 2.26
244 601717 郑煤机 3,834,124.45 2.26
245 600487 亨通光电 3,821,963.05 2.25
246 600993 马应龙 3,811,325.30 2.24
247 600521 华海药业 3,801,469.50 2.24
248 600325 华发股份 3,751,482.78 2.21
249 600751 天海投资 3,714,148.00 2.18 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
第
页， 共 95 页 40
250 603866 桃李面包 3,693,507.96 2.17
251 600420 现代制药 3,671,503.50 2.16
252 600787 中储股份 3,638,568.00 2.14
253 601001 大同煤业 3,565,783.00 2.10
254 002602 世纪华通 3,565,149.28 2.10
255 000415 渤海金控 3,556,683.00 2.09
256 600260 凯乐科技 3,556,185.00 2.09
257 603001 奥康国际 3,548,481.54 2.09
258 600026 中远海能 3,546,169.00 2.09
259 600770 综艺股份 3,529,816.00 2.08
260 002102 冠福股份 3,510,633.00 2.06
261 600035 楚天高速 3,492,321.00 2.05
262 000027 深圳能源 3,486,675.00 2.05
263 600280 中央商场 3,467,733.00 2.04
264 300032 金龙机电 3,438,587.00 2.02
注:本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计 卖出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计卖出金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 601006 大秦铁路 19,716,360.94 11.60
2 600900 长江电力 16,122,415.00 9.48
3 300324 旋极信息 15,993,848.58 9.41
4 601231 环旭电子 15,100,317.98 8.88
5 600377 宁沪高速 14,789,090.60 8.70
6 600694 大商股份 14,320,312.39 8.42
7 600729 重庆百货 14,279,979.49 8.40
8 600094 大名城 14,133,431.68 8.31
9 600566 济川药业 13,716,400.17 8.07
10 000581 威孚高科 13,565,172.15 7.98
11 000028 国药一致 13,407,333.06 7.89 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
第
页， 共 95 页 41
12 600835 上海机电 13,393,027.50 7.88
13 603883 老百姓 13,312,021.90 7.83
14 000761 本钢板材 13,289,170.55 7.82
15 600585 海螺水泥 13,178,229.76 7.75
16 000418 小天鹅Ａ 13,122,367.91 7.72
17 000732 泰禾集团 12,720,384.00 7.48
18 000786 北新建材 12,618,699.90 7.42
19 002092 中泰化学 12,567,556.04 7.39
20 600597 光明乳业 12,532,016.31 7.37
21 002078 太阳纸业 12,352,098.02 7.27
22 600808 马钢股份 12,343,235.71 7.26
23 600642 申能股份 12,239,261.00 7.20
24 600176 中国巨石 11,990,945.40 7.05
25 000636 风华高科 11,985,308.00 7.05
26 600426 华鲁恒升 11,864,910.16 6.98
27 002191 劲嘉股份 11,792,618.72 6.94
28 601012 隆基股份 11,773,967.00 6.93
29 600348 阳泉煤业 11,637,257.72 6.84
30 300266 兴源环境 11,516,447.09 6.77
31 600335 国机汽车 11,422,493.76 6.72
32 600297 广汇汽车 11,302,695.40 6.65
33 002217 合力泰 11,216,881.75 6.60
34 600978 宜华生活 11,149,525.00 6.56
35 300297 蓝盾股份 11,048,435.83 6.50
36 002482 广田集团 11,047,189.19 6.50
37 300269 联建光电 10,904,391.51 6.41
38 002463 沪电股份 10,892,338.00 6.41
39 300274 阳光电源 10,721,535.40 6.31
40 000030 富奥股份 10,702,941.16 6.30
41 600062 华润双鹤 10,444,968.30 6.14
42 600736 苏州高新 10,371,276.60 6.10 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
第
页， 共 95 页 42
43 000400 许继电气 10,277,569.50 6.05
44 002179 中航光电 10,184,225.39 5.99
45 600572 康恩贝 10,005,029.55 5.88
46 600056 中国医药 9,904,743.18 5.83
47 600757 长江传媒 9,883,644.03 5.81
48 600879 航天电子 9,707,625.00 5.71
49 600383 金地集团 9,665,007.97 5.68
50 002309 中利集团 9,619,927.30 5.66
51 300136 信维通信 9,618,306.91 5.66
52 600380 健康元 9,612,786.94 5.65
53 300287 飞利信 9,534,043.85 5.61
54 002001 新 和 成 9,525,896.72 5.60
55 601137 博威合金 9,344,545.43 5.50
56 000620 新华联 9,340,426.79 5.49
57 000426 兴业矿业 9,079,895.00 5.34
58 600138 中青旅 9,065,944.07 5.33
59 600079 人福医药 9,063,576.00 5.33
60 300296 利亚德 9,035,181.69 5.31
61 002491 通鼎互联 8,967,386.68 5.27
62 002589 瑞康医药 8,965,992.65 5.27
63 600881 亚泰集团 8,942,296.10 5.26
64 000039 中集集团 8,928,005.00 5.25
65 000021 深科技 8,884,927.00 5.23
66 600098 广州发展 8,750,457.40 5.15
67 002410 广联达 8,719,664.96 5.13
68 002396 星网锐捷 8,607,604.38 5.06
69 000830 鲁西化工 8,544,663.00 5.03
70 000596 古井贡酒 8,527,425.90 5.02
71 000725 京东方Ａ 8,496,234.00 5.00
72 601699 潞安环能 8,489,703.00 4.99
73 000501 鄂武商Ａ 8,474,086.03 4.98 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
第
页， 共 95 页 43
74 000813 德展健康 8,419,808.81 4.95
75 002416 爱施德 8,382,906.29 4.93
76 600894 广日股份 8,349,711.20 4.91
77 600183 生益科技 8,309,651.00 4.89
78 600525 长园集团 8,294,018.55 4.88
79 002118 紫鑫药业 8,292,181.94 4.88
80 600122 宏图高科 8,189,764.43 4.82
81 000703 恒逸石化 8,161,770.49 4.80
82 601678 滨化股份 8,155,555.44 4.80
83 000598 兴蓉环境 8,150,892.00 4.79
84 300026 红日药业 8,103,429.10 4.77
85 600872 中炬高新 8,067,550.00 4.75
86 000543 皖能电力 8,033,739.50 4.73
87 600551 时代出版 7,959,312.34 4.68
88 002013 中航机电 7,922,656.50 4.66
89 601233 桐昆股份 7,890,010.13 4.64
90 300182 捷成股份 7,887,095.00 4.64
91 000999 华润三九 7,884,871.00 4.64
92 002608 江苏国信 7,848,395.77 4.62
93 600195 中牧股份 7,801,887.50 4.59
94 600073 上海梅林 7,793,340.00 4.58
95 000541 佛山照明 7,778,226.82 4.57
96 002368 太极股份 7,776,888.41 4.57
97 600748 上实发展 7,744,601.81 4.56
98 600750 江中药业 7,740,230.80 4.55
99 000726 鲁 泰Ａ 7,686,542.48 4.52
100 600600 青岛啤酒 7,604,266.50 4.47
101 600298 安琪酵母 7,597,748.53 4.47
102 300010 立思辰 7,572,473.81 4.45
103 600028 中国石化 7,455,891.00 4.39
104 600409 三友化工 7,412,862.00 4.36 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
第
页， 共 95 页 44
105 000090 天健集团 7,376,202.38 4.34
106 002601 龙蟒佰利 7,338,488.38 4.32
107 002155 湖南黄金 7,305,950.46 4.30
108 000513 丽珠集团 7,254,979.71 4.27
109 600565 迪马股份 7,194,411.00 4.23
110 600633 浙数文化 7,143,911.93 4.20
111 000417 合肥百货 7,091,710.35 4.17
112 000959 首钢股份 7,077,501.90 4.16
113 600240 华业资本 7,076,375.98 4.16
114 002537 海联金汇 7,009,930.76 4.12
115 603328 依顿电子 6,958,505.05 4.09
116 600522 中天科技 6,951,935.19 4.09
117 002004 华邦健康 6,932,117.70 4.08
118 002063 远光软件 6,883,330.70 4.05
119 002317 众生药业 6,708,990.45 3.95
120 603077 和邦生物 6,690,954.00 3.94
121 600862 中航高科 6,634,476.41 3.90
122 002501 利源精制 6,632,863.10 3.90
123 000078 海王生物 6,618,916.00 3.89
124 601168 西部矿业 6,601,801.00 3.88
125 600743 华远地产 6,551,044.00 3.85
126 600850 华东电脑 6,538,296.08 3.85
127 000528 柳 工 6,490,971.80 3.82
128 000690 宝新能源 6,396,122.00 3.76
129 600216 浙江医药 6,345,689.94 3.73
130 603567 珍宝岛 6,335,514.01 3.73
131 600776 东方通信 6,257,658.31 3.68
132 600070 浙江富润 6,169,790.15 3.63
133 001696 宗申动力 6,151,040.00 3.62
134 000046 泛海控股 6,137,688.83 3.61
135 000669 金鸿控股 6,119,236.02 3.60 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
第
页， 共 95 页 45
136 002051 中工国际 6,054,012.48 3.56
137 002646 青青稞酒 6,036,618.22 3.55
138 002244 滨江集团 6,025,240.85 3.54
139 002479 富春环保 6,014,384.18 3.54
140 002573 清新环境 5,955,325.20 3.50
141 002358 森源电气 5,952,424.21 3.50
142 603568 伟明环保 5,903,191.16 3.47
143 600664 哈药股份 5,901,641.61 3.47
144 600580 卧龙电气 5,898,674.00 3.47
145 600986 科达股份 5,855,066.13 3.44
146 002050 三花智控 5,805,325.00 3.41
147 000825 太钢不锈 5,792,616.88 3.41
148 000975 银泰资源 5,788,298.15 3.40
149 002440 闰土股份 5,777,841.00 3.40
150 000612 焦作万方 5,761,089.16 3.39
151 600410 华胜天成 5,732,763.60 3.37
152 300158 振东制药 5,728,369.81 3.37
153 600811 东方集团 5,719,496.95 3.36
154 002375 亚厦股份 5,709,415.00 3.36
155 000050 深天马Ａ 5,694,571.00 3.35
156 600826 兰生股份 5,679,724.29 3.34
157 600563 法拉电子 5,666,207.00 3.33
158 002048 宁波华翔 5,640,302.00 3.32
159 002437 誉衡药业 5,574,637.75 3.28
160 002002 鸿达兴业 5,570,454.03 3.28
161 000158 常山北明 5,544,398.50 3.26
162 002247 帝龙文化 5,514,484.50 3.24
163 300146 汤臣倍健 5,501,041.00 3.24
164 600967 内蒙一机 5,496,914.00 3.23
165 000902 新洋丰 5,404,889.06 3.18
166 000667 美好置业 5,356,538.00 3.15 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
第
页， 共 95 页 46
167 600460 士兰微 5,354,308.00 3.15
168 600511 国药股份 5,318,646.60 3.13
169 600282 南钢股份 5,289,409.00 3.11
170 300166 东方国信 5,230,357.91 3.08
171 002286 保龄宝 5,166,142.13 3.04
172 000860 顺鑫农业 5,164,233.00 3.04
173 600312 平高电气 5,146,017.00 3.03
174 000960 锡业股份 5,138,658.00 3.02
175 000066 中国长城 5,128,807.42 3.02
176 600180 瑞茂通 5,125,699.18 3.01
177 600859 王府井 5,124,153.30 3.01
178 600284 浦东建设 5,084,846.54 2.99
179 600270 外运发展 5,053,730.77 2.97
180 600720 祁连山 5,046,560.01 2.97
181 000488 晨鸣纸业 5,023,919.00 2.95
182 600438 通威股份 4,997,484.00 2.94
183 600864 哈投股份 4,977,583.17 2.93
184 600754 锦江股份 4,937,043.00 2.90
185 002581 未名医药 4,898,607.01 2.88
186 002444 巨星科技 4,893,502.68 2.88
187 002376 新北洋 4,889,150.00 2.88
188 603766 隆鑫通用 4,863,136.50 2.86
189 600751 天海投资 4,861,052.21 2.86
190 601000 唐山港 4,856,692.00 2.86
191 002261 拓维信息 4,845,710.79 2.85
192 000926 福星股份 4,845,630.61 2.85
193 600674 川投能源 4,814,444.00 2.83
194 002617 露笑科技 4,746,630.00 2.79
195 300360 炬华科技 4,729,880.50 2.78
196 002727 一心堂 4,662,684.00 2.74
197 000012 南 玻Ａ 4,654,559.78 2.74 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
第
页， 共 95 页 47
198 002308 威创股份 4,612,788.39 2.71
199 600026 中远海能 4,600,018.00 2.71
200 600201 生物股份 4,555,650.00 2.68
201 002233 塔牌集团 4,545,281.00 2.67
202 002583 海能达 4,534,105.55 2.67
203 002304 洋河股份 4,528,998.86 2.66
204 002435 长江润发 4,494,960.24 2.64
205 300271 华宇软件 4,487,594.01 2.64
206 603589 口子窖 4,418,619.49 2.60
207 000153 丰原药业 4,417,475.98 2.60
208 600990 四创电子 4,403,429.00 2.59
209 002025 航天电器 4,388,288.24 2.58
210 600487 亨通光电 4,378,265.26 2.58
211 002082 栋梁新材 4,349,198.00 2.56
212 600053 九鼎投资 4,335,873.12 2.55
213 601222 林洋能源 4,328,251.00 2.55
214 002311 海大集团 4,307,986.29 2.53
215 002237 恒邦股份 4,276,603.81 2.52
216 600502 安徽水利 4,250,231.77 2.50
217 603288 海天味业 4,246,071.53 2.50
218 600466 蓝光发展 4,216,921.00 2.48
219 002249 大洋电机 4,215,571.42 2.48
220 600703 三安光电 4,212,865.00 2.48
221 600603 广汇物流 4,209,316.20 2.48
222 600468 百利电气 4,194,886.28 2.47
223 300116 坚瑞沃能 4,181,440.20 2.46
224 600219 南山铝业 4,119,555.00 2.42
225 600271 航天信息 4,110,110.00 2.42
226 600395 盘江股份 4,103,540.25 2.41
227 002203 海亮股份 4,101,554.05 2.41
228 600521 华海药业 4,061,592.50 2.39 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
第
页， 共 95 页 48
229 600825 新华传媒 4,058,938.00 2.39
230 600126 杭钢股份 4,047,763.00 2.38
231 603005 晶方科技 4,000,789.14 2.35
232 000089 深圳机场 3,998,776.24 2.35
233 600657 信达地产 3,966,538.00 2.33
234 002093 国脉科技 3,950,587.00 2.32
235 300038 梅泰诺 3,935,644.00 2.31
236 300118 东方日升 3,918,422.52 2.30
237 603025 大豪科技 3,905,900.00 2.30
238 600993 马应龙 3,866,212.00 2.27
239 600067 冠城大通 3,826,643.78 2.25
240 600628 新世界 3,801,842.43 2.24
241 600801 华新水泥 3,799,963.85 2.24
242 002238 天威视讯 3,777,764.03 2.22
243 601010 文峰股份 3,754,205.45 2.21
244 600770 综艺股份 3,748,787.50 2.20
245 002477 雏鹰农牧 3,731,249.31 2.19
246 002602 世纪华通 3,705,760.94 2.18
247 600885 宏发股份 3,698,014.00 2.18
248 002271 东方雨虹 3,624,720.64 2.13
249 600420 现代制药 3,603,248.69 2.12
250 601001 大同煤业 3,568,038.00 2.10
251 603001 奥康国际 3,549,718.31 2.09
252 603188 亚邦股份 3,538,398.76 2.08
253 000415 渤海金控 3,529,861.00 2.08
254 000997 新 大 陆 3,499,534.00 2.06
255 300032 金龙机电 3,474,810.63 2.04
256 600280 中央商场 3,470,376.90 2.04
257 600260 凯乐科技 3,462,820.00 2.04
258 002681 奋达科技 3,449,618.40 2.03
259 002102 冠福股份 3,448,159.00 2.03 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
第
页， 共 95 页 49
260 600153 建发股份 3,416,432.00 2.01
261 600035 楚天高速 3,412,475.95 2.01
262 603866 桃李面包 3,410,672.68 2.01
注:本期 累计卖出金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入 股票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,483,023,135.91
卖出股票收入（成交）总额 2,491,213,475.14
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 9,607,851.00 4.97
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 429,933.40 0.22
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,037,784.40 5.19
8.6 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 019579 17国债24 96,300
9,607,851.0
0
4.97
2 132013 17宝武EB 4,420 429,933.40 0.22
8.7 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期未投资 股指期货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 报告期 内，未 出现 基金投 资前 十名证 券的 发行主 体被 监管部 门立 案调查 或编
制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情况 。
8.12.2 本 报告期 内，未 出现 基金投 资的 前十名 股票 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库的
情 况。
8.12.3 期 末其他 各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 92,251.35
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 58,925.83
5 应收申购款 19,229.91
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 170,407.09
创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
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8.12.4 期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
8.12.5.1 期末 指数 投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部
分的公允价
值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 600525 长园集团
2,335,341.0
0
1.21
重大事项停
牌
8.12.5.2 期末 积极 投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总
份额
比例
创金
合信
中证5
00增
强A
248 717,685.97
175,683,806.2
7
98.7
1%
2,302,313.59 1.29%
创金 428 21,931.83 5,000,100.00 53.2 4,386,723.33 46.7创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
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合信
中证5
00增
强C
7% 3%
合计 655 286,065.56
180,683,906.2
7
96.4
3%
6,689,036.92 3.57%
9.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
创金合信中证500
增强A
108,734.13 0.0600%
创金合信中证500
增强C
261,249.29 2.7800%
合计 369,983.42 0.2000%
9.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
创金合信中证500
增强A
0~10
创金合信中证500
增强C
0~10
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放式基
金
创金合信中证500
增强A
0
创金合信中证500
增强C
0
合计 0
9.4 发起式 基金 发起资金 持有 份额情 况
项目 持有份额总数
持有份
额占基
金总份
发起份额总数
发起份
额占基
金总份
发
起
份创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
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额比例
(%)
额比例
(%)
额
承
诺
持
有
期
限
基金管理人固有资金
10,000,000.0
0
5.34
10,000,000.0
0
5.34
36
月
基金管理人高级管理人
员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
10,000,000.0
0
5.34
10,000,000.0
0
5.34
36
月
§10
开放式 基金 份额变 动
单位：份
创金合信中证500增强A 创金合信中证500增强C
基金合同生效日(2015年12月31
日)基金份额总额
5,000,000.00 5,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 175,870,307.51 7,485,825.56
本报告期基金总申购份额 3,884,924.23 72,312,368.87
减：本报告期基金总赎回份额 1,769,111.88 70,411,371.10
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 177,986,119.86 9,386,823.33
§11
重大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
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本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内基金投资策略无重大 改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)审计费用30,000.00元,该审计机构连续提供审计服务的年限为2年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内， 未出现管理人、 托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情
况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
光大证券 2
1,987,176,573.8
6
40.00%
935,534.3
5
49.46% -
第一创业证券 2
2,980,649,538.3
9
60.00%
955,926.2
3
50.54% -
注：交易单元的选择标准和程序：
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量
的咨询服务， 包括宏观经济报告、 行业报告、 市场分析、 个股分析报告及其它专门报告，
并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金
运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交
易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元， 并与被选中的证券经营
机构签订交易单元租用协议。
本基金本报告期内无交易单元变更。
创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
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11.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资 的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成
交
金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
光大证券 - - - - - - - -
第一创业证券
10,00
2,19
6.45
100.00%
19,60
0,00
0.00
100.00% - - - -
§12
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
机
构
1
20170101
-2017123
1
170,683,806.2
7
0.00 0.00
170,683,806.2
7
91.0
9%
产品特有风险
本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会
存在以下风险：
1、大额申购风险
在发生投资者大额申购时， 若本基金所投资的标的资产未 及时准备， 则可能降低基金净值涨
幅。 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
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2、大额赎回风险
（1）若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对，可能导致流动性风险；
（2） 若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，
将可能对基金管理人的管理造成影响；
（3）基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金，可能使基金资产净值受到不利影
响，影响基金的投资运作；
（4）因基金净值精度计算问题，可能因赎回费归入基金资产，导致基金净值有较大波动；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续条 件，可能导致基金合同终止、清算
等风险。
本基金管理人将建立完善的风险管理机制， 以有效防止上述风险， 最大限度的保护基金份额
持有人的合法权益。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
本报告期，未出现影响投资者决策的其他重要信息。
创 金合 信基金 管理 有限公 司
二 〇一 八年三 月三 十一日
