华宝 中证 全 指证 券 公司 交 易型 开 放式 指 数证 券 投资
基金 招募 说 明书 （ 更新 ） 摘要
2018 年第 1 号
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
【重要 提示 】
本 基金经中 国证券监 督管理 委员会2016 年5 月27日证 监许可【2016 】1152 号文 注册，
进行募 集。
基金管理 人保 证《华宝 中 证全指证 券公 司交易 型开 放式指数 证券 投资基 金 招 募说明书 》
( 以下简 称 “招 募说 明书 ” 或 “ 本招 募说 明书 ”) 的内 容真实 、 准确 、 完整 。 本 招募说 明书 经
中国证 监会 注册 ， 但 中国 证监会 对本 基金 募集 的注 册， 并 不表 明其 对本 基金 的价值 和收 益作
出实质 性判 断或 保证 ， 也 不表明 投资 于本 基金 没有 风险。 中国 证监 会不 对基 金的投 资价 值及
市场前 景等 作出 实质 性判 断或者 保证 。
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者在 投资
本基金 前， 需充 分了 解本 基金的 产品 特性 ， 并 承担 基金投 资中 出现 的各 类风 险， 包 括： 因政
治、 经济 、 社 会等 环境 因 素对证 券价 格产 生影 响而 形成的 系统 性风 险、 个别 证券特 有的 非系
统性风 险、 由于 投资 者连 续大量 赎回 基金 份额 产生 的流动 性风 险、 基金 管理 人在基 金管 理实
施过程 中产 生的 基金 管理 风险等 等 。 同 时由 于本 基金 是跟踪 中证 全指 证券 公司 指数 的 交易 型
开放式 指数 基金 ， 投 资本 基金可 能遇 到的 风险 还包 括： 标 的指 数回 报与 股票 市场平 均回 报偏
离的风 险 、 标 的指数 波动 的风险 、 基金 投资组 合回 报与标 的指 数回 报偏 离的 风险 、 标 的指 数
变更的 风险 、 基 金份 额二 级市场 交易 价格 折溢 价的 风险、 参考IOPV 决策 和IOPV 计算 错误 的
风险、 退市 风险 、 投 资者 申购失 败的 风险 、 投 资者 赎回失 败的 风险 、 退 补现 金替代 方式 的风
险、 基 金份 额赎 回对 价的 变现风 险、 申赎 清单 差错 风险、 二级 市场 流动 性风 险、 第 三方 机构
服务的 风险 、 管理 风险 与 操作风 险 、 技 术风 险 、 不 可 抗力等 等 。 本 基金 被动 跟 踪标的 指数 “ 中
证全指 证券公 司指数 ” ，具 有与标 的指数 以及标 的指 数所代 表的股 票市场 相似 的风险 收益特
征 ， 因 此， 本基 金的 业绩 表现与 中证 全指 证券 公司 指数 的 表现 密切 相关 。 同 时， 本 基金 为股
票型基 金 ， 其 预期风 险和 预期收 益高 于混 合型 基金 、 债 券型 基金 及货币 市场 基金 ， 属 于高 风
险高收 益的 开放 式基 金 。
在目前 结算 规则 下， 投资 者申购 的基 金份 额当 日可 卖出， 当日 未卖 出的 基金 份额在 份额
交收 成功之前 不得卖出 和赎回 ；即T 日 申购的基 金份额 当日可卖 出，T 日 申购当 日未卖出 的
基金 份额，T+1 日 不得卖出和 赎回，T+1 日 交收成功后T+2 日可卖出 和赎回。因 此为投资 者
办理申 购业 务的 代理 券商 若发生 交收 违约 ， 将 导致 投资者 不能 及时 、 足 额获 得申购 当日 未卖
出的基 金份 额， 投资 者的 利益可 能受 到影 响。
在目前 的 业 务规 则下， 投 资者投 资本 基金 时需 具有 上海证 券交 易所A 股账 户或 基金账 户 。
其中， 上海 证券 交易 所基 金账户 只能 进行 基金 的现 金认购 和二 级市 场交 易， 如投资 者需 要使
用 中 证 全 指 证券 公 司 指 数 成 份 股 中 的 上海 证 券 交 易所 上 市 股 票 参与 网 下 股 票认 购 或 基 金的
申购 、 赎 回 ， 则 应开 立上 海证券 交易 所A 股 账户 ； 如 投资者 需要 使用 中证 全指 证券公 司指 数
成份股 中的 深圳 证券 交易 所上市 股票 参与 网下 股票 认购 ， 则还 应开 立深 圳证 券交易 所A股账
户。 投资者 在进 行投 资决 策前 ， 请仔 细阅 读本 基金 的 《 招募说 明书 》 及 《基 金合 同》 等 信息
披露文 件， 并根 据自 身的 投资目 的、 投资 期限 、 投 资经验 、 资 产状 况等 判断 基金是 否和 投资
者的风 险承 受能 力相 适应 ， 自 主判 断基 金的投 资价 值， 自主 做出 投资决 策 ， 自行承 担投 资风
险。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 ， 基金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 也不 构成对 本
基金业 绩表 现的 保证 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
投资于 本基 金一 定盈 利， 也不保 证最 低收 益。
投资有 风险 ，投 资者 认购 （或申 购） 本基 金时 应认 真阅读 本招 募说 明书 。
基金管 理人 提醒 投资 者基 金投资 的 “ 买者 自负 ” 原 则， 在 投资 者作 出投 资决 策后， 基金
运营状 况与 基金 净值 变化 导致的 投资 风险 ，由 投资 者自行 负担 。
本招募 说明 书所 载内 容截 止日 为 2018 年 3 月 2 日， 有关财 务数 据和 净值 表现 截止日 为
2017 年 12 月 31 日 ，财 务 数据未 经审 计。
一、 《基金合同》生效 日期
本基金 自 2016 年 7 月 11 日到 2016 年 8 月 1 日向 个人投 资者 和机 构投 资者 同时发 售，
《基金 合同 》 于2016 年8 月5 日 生效 。
二、基金管理人
（一） 基金 管理 人概 况
名称： 华宝 基金 管理 有限 公司
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 世纪 大 道 100 号上海 环球 金融 中 心58 楼
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道100 号 上海 环球 金融 中心58 楼
法定代 表人 ： 孔 祥清
总经理 ：HUANG Xiaoyi Helen （ 黄小 薏）
成立日 期：2003 年3 月7 日
注册资 本：1.5 亿元 人民 币
电话：021 －38505888
联系人 ：章 希
股权结 构： 中方 股东 华宝 信托有 限责 任公 司持 有 51% 的股 份， 外 方股 东Warburg Pincus
Asset Management, L.P. 持有49% 的 股份 。
（二） 基金管 理人 主要 人员 情况
1 、 董事会 成员 孔祥清 先生 ， 董事 长， 硕士 ， 高 级会 计师 。 曾 任宝 钢计 财部资 金处 主办 、 主管 、 副 处长，
宝钢集 团财 务有 限公 司总 经理。 现任 华宝 基金 管理 有限公 司董 事长 、 华 宝投 资有限 公司 副总
经理、 法兴 华宝 汽车 租赁 （上海 ） 有 限公 司董 事长 、 华宝 信托 有限 责任 公司 董事、 华宝 都鼎
（上海 ）融 资租 赁有 限公 司董事 长、 中国 太平 洋保 险（集 团） 股份 有限 公司 董事。
HUANG Xiaoyi Helen （ 黄 小薏） 女士 ，董 事， 硕士 。曾任 加拿 大TD Securities 公 司金
融分析 师，Acthop 投 资公 司财务 总监 。2003 年 5 月 加入华 宝基 金管 理有 限公 司，先 后担 任
公司营 运总 监、 董事 会秘 书、副 总经 理， 现任 华宝 基金管 理有 限公 司总 经理 。
Michael Martin 先 生， 董 事，博 士。 曾 任 Wachtell Lipton Rosen & Katz 律 师助理 ；
第一波士 顿银行 董事总 经 理；瑞银 证券董 事总经 理 ；Brooklyn NY Holdings 总裁；现 任美
国华平 投资 集团 全球 执行 委员会 成员 、 全 球金 融行 业负责 人、 董事 总经 理， 美国 Financial
Engines 董 事、 加拿 大 DBRS 董事 、美 国Mariner Finance 董事 。
周朗朗 先生 ， 董 事， 本 科 。 曾任 瑞士 信贷 第一 波士 顿 （加 拿大） 分析 师 ； 花 旗银行 （香
港） 投 资银 行部 分析 师； 现任美 国华 平集 团中 国金 融行业 负责 人、 董事 总经 理， 华 融资 产管
理股份 有限 公司 董事 ，上 海灿谷 投资 管理 咨询 服务 有限公 司董 事。
胡光先 生， 独立 董事 ， 硕 士。 曾 任美 国俄 亥俄 州舒 士克曼 律师 事务 所律 师、 飞利浦 电子
中国集 团法 律顾 问、 上海 市邦信 阳律 师事 务所 合伙 人。 现任 上海 胡光律 师事 务所主 任 、 首 席
合伙人 。
尉安宁 先生 ， 独 立董 事， 博士。 曾任 宁夏 广播 电视 大学讲 师， 中国 社会 科学 院经济 研究
所助理 研究 员 ， 世界 银行 农业经 济学 家 ， 荷兰 合作 银行东 北亚 区食 品农 业研 究主管 ， 新希 望
集团常 务副 总裁 ，比 利时 富通银 行中 国区 CEO 兼 上 海分行 行长 ，山 东亚 太中 慧集团 董事 长。
现任上 海谷 旺投 资管 理有 限公司 董事 长。
陈志宏 先生 ， 独 立董 事， 硕士。 曾任 毕马 威会 计师 事务所 合伙 人、 普华 永道 会计师 事务
所合伙 人, 苏黎 世金 融服 务 集团中 国区 董事 长, 华彬 国 际投资 （集 团） 有限 公司 高级顾 问。
2 、监 事会 成员
朱莉丽 女士 ， 监 事， 硕士 。 曾就 职于 美林 投资 银行 部、 德 意志 银行 投资 银行 部； 现 任美
国华平 集团 执行 董事 。
杨莹女 士， 监事， 本科。 曾在三 九集 团、 中国 平安 保险 （ 集团） 股份 有限 公 司、 永 亨银
行（中 国） 有限 公司 、中 国民生 银行 工作 ，现 任华 宝投资 有限 公司 风控 合规 部总经 理。
贺桂先 先生 ， 监 事， 本科。 曾任华 宝信 托投 资有 限责 任公司 研究 部副 总经 理； 现任华 宝
基金管 理有 限公 司营 运副 总监。
王波先 生， 监事 ， 硕 士。 曾 任上海 证券 报记 者； 现任 华宝基 金管 理有 限公 司市 场总监 兼
战略策 划部 总经 理。
3 、总 经理 及其 他高 级管 理 人员
孔祥清 先生 ，董 事长 ，简 历同上 。 HUANG Xiaoyi Helen （黄 小薏） 女士 ，总 经理 ，简 历同上 。
向辉先 生， 副总 经理 ， 硕 士。 曾 在武 汉长 江金 融审 计事务 所任 副所 长、 在长 盛基金 管理
有限公司 市场 部任职 。2002 年加入 华宝 基金管 理有 限公司参 与公 司的筹 建工 作，先后 担任
公司清 算登 记部 总 经 理、 营运副 总监 、营 运总 监, 现 任华宝 基金 管理 有限 公司 副总经 理。
欧江洪先 生， 副总经 理， 本科。曾 任宝 钢集团 财务 部主办、 宝钢 集团成 本管 理处主管 、
宝钢集 团办公 室（董 事会 办公室 ）主管/ 高级 秘书、 宝钢集 团办公 厅秘书 室主 任、华 宝投资
有限公 司总 经理 助理 兼行 政人事 部总 经理 、 党 委组 织部部 长 ， 党 委办公 室主 任、 董事 会秘 书
等职务 。现 任华 宝基 金管 理有限 公司 副总 经理 。
刘月华 先生 ， 督 察长 ， 硕 士。 曾 在冶 金工 业部 、 国 家冶金 工业 局、 中国 证券 业协会 等单
位工作 。现 任华 宝基 金管 理有限 公司 督察 长。
4 、本 基金 基金 经理
丰晨成 先生 。2009 年 加入 华宝基 金管 理有 限公 司, 先 后担任 助理 产品 经理, 数 量 分析师,
投资经 理助 理, 投资 经理 等 职务。2015 年 11 月任 华宝 上证 180 价 值交 易型 开 放式指 数证 券
投资基 金、 华宝 上证 180 价值交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 基金 经理。2016 年 8
月兼任 华宝 中证 全指 证券 公司交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 基金 经理 。
5 、权 益投 资决 策委 员会 成 员
刘自强 先生 ， 投 资总监 、 华宝动 力组 合混 合型 证券 投资基 金基 金经 理、 华 宝 高端制 造股
票 型证 券投 资基 金基 金经理 、华 宝国 策导 向混 合型证 券投 资基 金基 金经 理、华 宝未 来主 导
产业灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
闫旭女 士， 投资 总监、 国内 投资部 总经 理、 华宝 行业 精 选混合 型证 券投 资基 金基 金经理 、
华宝收 益增 长混 合型 证券 投资基 金基 金经 理 、 华 宝 稳健回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、
华宝智 慧产 业灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理。
胡戈游 先生 ， 助 理投资 总 监、 华 宝宝 康消 费品证 券 投资基 金基 金经 理、 华 宝 品质生 活股
票型证 券投 资基 金基 金经 理、华 宝核 心优 势灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金经理 。
曾豪先 生， 研究 部总 经理 ，华宝 先进 成长 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 。
蔡目荣 先生 ， 国内投 资部 副总经 理 、 华 宝多策 略增 长开放 式证 券投 资基 金基 金经理 、 华
宝资源 优 选 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
6 、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系 。
（三） 基金 管理 人职 责
基金管 理人 应严 格依 法履 行下列 职责 ：
1 、 依 法 募集 资 金， 办 理或者 委 托 经中 国 证监 会 认定的 其 他 机构 代 为办 理 基金份 额 的
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜；
2 、办 理本 基金 备案 手续 ；
3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资 ； 4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益；
5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ；
6 、编制 季 度、 半年 度 和 年 度基金 报告 ；
7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格；
8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项；
9 、按 照规 定 召 集基 金份 额 持有人 大会 ；
10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料；
11 、 以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行
为；
12 、中 国证 监会 规定 的其 他职责 。
（四） 基金 管理 人承 诺
1 、 基金 管理 人将 遵守 《基 金法》 、 《 中华 人民 共和 国 证券法 》 等法 律法 规的 相 关规定 ，
并建立 健全 内部 控制 制度 ，采取 有效 措施 ，防 止违 法违规 行为 的发 生。
2 、基 金管 理人 不从 事下 列 行为：
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ；
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ；
（3） 利用 基金 财产 或者 职 务之便 为基 金份 额持 有人 以外的 第三 人牟 取利 益；
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ；
（5） 侵占 、挪 用基 金财 产 ；
（6 ） 泄 露因 职 务便 利 获取的 未 公 开信 息 、利 用 该信息 从 事 或者 明 示、 暗 示他人 从 事
相关的 交易 活动 ；
（7） 玩忽 职守 ，不 按照 规 定履行 职责 ；
（8） 法律 、行 政法 规 和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 行为。
3 、基 金经 理承 诺
（1 ） 依 照有 关 法律 法 规和基 金 合 同的 规 定， 本 着谨慎 的 原 则为 基 金份 额 持有人 谋 取
最大利 益；
（2 ） 不 利用 职 务之 便 为自己 、 代 理人 、 代表 人 、受雇 人 或 任何 其 他第 三 人牟取 不 当
利益；
（3 ） 不 泄漏 在 任职 期 间知悉 的 有 关证 券 、基 金 的商业 秘 密 、尚 未 依法 公 开的基 金 投
资内容 、基 金投 资计 划等 信息，或 利 用该 信息 从事 或者明 示、 暗示 他人 从事 相关的 交易 活
动 ；
（4） 不以 任何 形式 为其 他 组织或 个人 进行 证券 交易 。
（五） 基金 管理 人内 部控 制制度
1 、风 险管 理体 系 本基金 在运 作过 程中 面临 的风险 主要 包括 市场 风险 、 信用 风险、 流动 性风 险 、 操作 风
险、合 规性 风险 、信 誉风 险和事 件风 险（ 如灾 难） 。
针对上 述各 种风 险， 基金 管理人 建立 了一 套完 整的 风险管 理体 系， 具体 包括 以下内 容 ：
（1 ） 搭 建风 险管 理环 境。 具体包 括制 定风 险管 理战 略、 目标 ， 设置 相应 的组 织机构 、
建立清 晰的 责任 线路 和报 告渠道 、 配备 适当 的人 力资 源、 开发 适用 的技 术支 持系 统等内 容 。
（2） 识别 风险 。辨 识公 司 运作和 基金 管理 中存 在的 风险。
（3 ） 分 析风 险 。检 查 存在的 控 制 措施 ， 分析 风 险发生 的 可 能性 及 其引 起 的后果 并 将
风险归 类。
（4 ） 度 量风 险。 评估 风险 水平的 高低 ， 既有 定性 的 度量手 段 ， 也 有定 量的 度 量手段 。
定性的 度量 是把 风险 水平 划分为 若干 级别 ，每 一种 风险按 其发 生的 可能 性与 后果的 严重 程
度分别 进入 相应 的级 别。 定量的 方法 则是 设计 一些 风险指 标， 测量 其数 值的 大小。
（5 ） 处 理风 险 。将 风 险水平 与 既 定的 标 准相 对 比，对 于 那 些级 别 较低 、 在公司 所 定
标准范 围以 内的 风险 ，控 制相对 宽松 一点 ，但 仍加 以定期 监控 ，以 防其 超过 预定标 准； 而
对较为 严重 的风 险， 则制 定适当 的控 制措 施； 对于 一些后 果可 能极 其严 重的 风险， 则除 了
严格控 制以 外， 还准 备了 相应的 应急 处理 措施 。
（6 ）监视 与 检 查。 对 已有的 风 险 管理 系 统进 行 实时监 视 ， 并定 期 评价 其 管理绩 效 ，
在必要 时结 合新 的需 求加 以改变 。
（7 ） 报 告与 咨 询。 建 立风险 管 理 的报 告 系统 ， 使公司 股 东 、公 司 董事 会 、公司 高 级
管理人 员及 监管 部门 及时 而有效 地了 解公 司风 险管 理状况 ，并 寻求 咨询 意见 。
2 、内 部控 制制 度
（1） 内部 风险 控制 原则
健全性 原则 。 内 部控制 机 制必须 覆盖 公司 的各 项业 务、 各 个部 门和 各级岗 位 ， 并渗 透
到决策 、执 行、 监督 、反 馈等各 个环 节；
有 效 性 原则 。 通过 设 置科学 清 晰 的操 作 流程 ， 结合程 序 控 制， 建 立合 理 的内控 程 序 ，
维护内 部控 制制 度的 有效 执行；
独立性 原则 。 公 司必 须在 精简高 效的 基础 上设 立能 充分满 足公 司经 营运 作需 要的部 门
和岗位 ，各 部门 和岗 位在 职能上 保持 相对 独立 性； 公司固 有财 产、 各项 委托 基金财 产、 其
他资产 分离 运作 ，独 立进 行；
相互制 约原 则。 内部部 门 和岗位 的设 置必 须权 责分 明、 相 互制 约， 并 通过 切 实可行 的
相互制 衡措 施来 消除 内部 控制中 的盲 点；
防火墙 原则 。 公司 基金 管 理、 交易 、 清算 登记 、信 息技术 、 研究 、市 场营 销 等相关 部
门，应 当在 物理 上和 制度 上适当 隔离 ；对 因业 务需 要必须 知悉 内幕 信息 的人 员，应 制定 严
格的批 准程 序和 监督 防范 措施；
成本效 益原 则。 公司 应当 充分发 挥各 部门 及每 位员 工的工 作 积 极性 ， 尽 量降 低经营 运作成本 ，保 证以 合理 的控 制成本 达到 最佳 的内 部控 制效果 ；
合法合 规性 原则 。 公司 内 控制度 应当 符合 国家 法律 、法 规 、规 章制 度和 各项 规定 ，并
在此基 础上 遵循 国际 和行 业的惯 例制 订；
全面性 原则 。 内 部控 制制 度必须 涵盖 公司 经营 管理 的各个 环节 ， 并 普遍 适用 于公司 每
一位员 工， 不留 有制 度上 的空白 或漏 洞；
审 慎 性 原则 。 公司 内 部控制 的 核 心是 风 险控 制 ，内部 控 制 制度 的 制订 要 以审慎 经 营 、
防范和 化解 风险 为出 发点 ；
适时性 原则 。 内 部控制 制 度的制 订应 当具 有前 瞻性 ， 并且 必须 随着 公司经 营 战略、 经
营方针 、经 营理 念等 内部 环境的 变化 和国 家法 律法 规、政 策制 度等 外部 环境 的改变 及时 进
行相应 的修 改或 完善 。
（2） 内部 风险 控制 的要 求 和内容
内 部 风 险控 制 要求 不 相容职 务 分 离、 建 立完 善 的岗位 责 任 制和 规 范的 岗 位管理 措 施 、
建立完 整的 信息 资料 保全 系统、 建立 授权 控制 制度 、建立 有效 的风 险防 范系 统和快 速反 应
机制。
内部风 险控 制的 内容 包括 投资管 理业 务控 制、 市 场 管理业 务控 制、 信息披 露 控制、 信
息技术 系统 控制 、会 计系 统控制 、档 案管 理控 制、 建立保 密制 度以 及内 部稽 核控制 等。
（3） 督察 长制 度
公司设 督察 长， 督察 长由 公 司总经 理提 名， 董事 会聘 任 ， 并应 当经 全体 独立 董事 同 意。
督察长 的任 免须 报中 国证 监会核 准。
督察长 应当 定期 或者 不定 期向全 体董 事报 送工 作报 告， 并 在董 事会 及董 事会 下设的 相
关专门 委员 会定 期会 议上 报告基 金及 公司 运作 的合 法合规 情况 及公 司内 部风 险控制 情况 。
督察长 发现 基金 及公 司运 作中存 在问 题时 ，应 当及 时告知 公司 总经 理和 相关 业务负 责人 ，
提出处 理意 见和 整改 建议 ，并监 督整 改措 施的 制定 和落实 ；公 司总 经理 对存 在问题 不整 改
或者整 改未 达到 要求 的， 督察长 应当 向公 司董 事会 、中国 证监 会及 相关 派出 机构 报 告。
（4） 监察 稽核 及风 险管 理 制度
监察稽 核部 和风 险管 理部 依据公 司的 内部 控制 制度 ， 在所 赋予 的权 限内 ， 按 照所规 定
的程序 和适 当的 方法 ，进 行公正 客观 的检 查和 评价 。
监 察 稽 核部 和 风险 管 理部负 责 调 查评 价 公司 内 控制度 的 健 全性 、 合理 性 ；负责 调 查 、
评价公 司有 关部 门执 行公 司各项 规章 制度 的情 况； 评价各 项内 控制 度执 行的 有效性 ，对 内
控制度 的缺 失提 出补 充建 议；进 行日 常风 险监 控工 作；协 助评 价基 金财 产风 险状况 ；负 责
包括基 金经 理离 任审 查在 内的各 项内 部审 计事 务等 。
3 、基 金管 理人 关于 内部 控 制制度 的声 明书
（1） 基金 管理 人承 诺以 上 关于内 部控 制制 度的 披露 真实、 准确 ；
（2） 基金 管理 人承 诺根 据 市场变 化和 基金 管理 人发 展不断 完善 内部 控制 制度 。
三、基金托管人
（一） 基本 情况
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：田 国立
成立时 间：2004 年 09 月17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：田
青
联系电 话：(010)6759 5096
中国建 设银 行成 立于1954 年10 月 ， 是 一家 国内 领先、 国际知 名的 大型 股份 制商 业银行 ，
总部设 在北 京。 本行 于 2005 年 10 月 在香 港联 合交 易所挂 牌上 市( 股票 代码 939)，于 2007
年9 月 在上 海证 券交 易所 挂牌上 市( 股票 代码601939) 。
2017 年 6 月 末， 本集 团资 产总 额 216,920.67 亿 元， 较上年 末增 加 7,283.62 亿 元，增
幅3.47% 。 上半 年， 本 集团 实现利 润总 额 1,720.93 亿 元， 较 上年 同期 增长1.30% ； 净利 润较
上年同 期增 长3.81% 至 1,390.09 亿元 ，盈 利水 平实 现平稳 增长 。
2016 年， 本集 团先 后获 得 国内外 知名 机构 授予 的 100 余项 重要 奖项 。 荣获 《欧 洲货币 》
“2016 中 国最 佳银 行” ， 《环 球金 融》 “2016 中国 最佳消 费者 银行 ” 、 “2016 亚太 区最 佳
流动性 管理 银行 ” ， 《机 构投资 者》 “人 民币 国际 化服务 钻石 奖” ， 《 亚洲 银行家 》 “ 中国
最佳大 型零 售银 行奖 ” 及 中国银 行业 协会 “年 度最 具社会 责任 金融 机构 奖” 。 本集 团在 英国
《银行 家》2016 年“ 世界 银行 1000 强 排名 ”中 ，以 一级资 本总 额继 续位 列全 球第 2 ；在 美
国《财 富》2016 年 世界 500 强排 名第22 位。
中国建 设银 行总 行设 资产 托管业 务部 ， 下设 综合 处、 基金市 场处 、 证券 保险 资产 市场处 、
理财信托 股权 市场处 、QFII 托管处 、养 老金托 管处 、清算处 、核 算处、 跨境 托管运营 处、监督稽 核处 等 10 个 职能 处 室， 在上 海设 有投 资托 管服 务上海 备份 中心 ， 共有 员 工 220 余人 。
自 2007 年起 ，托 管部 连续 聘请外 部会 计师 事务 所对 托管业 务进 行内 部控 制审 计，并 已经 成
为常规 化的 内控 工作 手段 。
（二） 主要 人员 情况
纪伟， 资产 托管 业务 部总 经理， 曾先 后在 中国 建设 银行南 通分 行、 总行 计划 财务部 、 信
贷经营 部任 职， 并在 总行 公司业 务部 、 投 资托 管业 务部、 授信 审批 部担 任领 导职务 。 其 拥有
八年托 管从 业经 历， 熟悉 各项托 管业 务， 具有 丰富 的客户 服务 和业 务管 理经 验。
龚毅 ， 资 产托 管业务 部副 总经理 ， 曾就 职于中 国建 设银行 北京 市分 行国 际部 、 营 业部 并
担任副 行长 ， 长 期从 事信 贷业务 和集 团客 户业 务等 工作， 具有 丰富 的客 户服 务和业 务管 理经
验。
郑绍平， 资产 托管业 务部 副总经理 ，曾 就职于 中国 建设银行 总行 投资部 、委 托代理部 、
战略客 户部 ， 长期从 事客 户服务 、 信贷 业务管 理等 工作 ， 具 有丰 富的客 户服 务和业 务管 理 经
验。
黄秀莲 ， 资产 托管业 务部 副总经 理 ， 曾 就职于 中国 建设银 行总 行会 计部 ， 长 期从事 托 管
业务管 理等 工作 ，具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。
原玎 ， 资 产托 管业务 部副 总经理 ， 曾就 职于中 国建 设银行 总行 国际 业务 部， 长期从 事 海
外机构 及海 外业 务管 理、 境内外 汇业 务管 理、 国外 金融机 构客 户营 销拓 展等 工作 ， 具 有丰 富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国建 设银 行一 直秉 持 “以 客户
为中心 ” 的 经营 理念 ， 不 断加强 风险 管理 和内 部控 制， 严 格履 行托 管人 的各 项职责 ， 切 实维
护资产 持有 人的 合法 权益 ， 为 资产 委托 人提供 高质 量的托 管服 务 。 经过 多年 稳步发 展 ， 中 国
建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 ， 托管 业务品 种不 断增加 ， 已形 成包括 证券 投资基 金 、 社 保
基金、 保险 资金 、 基 本养 老个人 账户 、(R)QFII 、(R)QDII 、 企 业年 金等 产品 在 内的托 管业 务
体系， 是目 前国 内托 管业 务品种 最齐 全的 商业 银行 之一。 截至 2017 年二 季度 末，中 国建 设
银行已 托 管759 只证 券投 资基金 。 中 国建 设银 行专 业高效 的托 管服 务能 力和 业务水 平， 赢得
了业内 的高 度认 同 。 中 国 建设银 行连 续 11 年 获得 《 全球托 管人 》 、 《 财资 》 、 《环 球金 融》“中国 最佳 托管 银行 ” 、 “中国 最佳 次托 管银 行” 、 “最 佳托 管专 家——QFII ” 等 奖项 ， 并
在2016 年 被《 环球 金融 》 评为中 国市 场唯 一一 家“ 最佳托 管银 行” 。
二、基 金托 管人 的内 部控 制制度
（一） 内部 控制 目标
作为基 金托 管人 ， 中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、 行 业监管 规章
和本行 内有 关管 理规 定， 守法经 营、 规范 运作 、 严 格监察 ， 确 保业 务的 稳健 运行， 保证 基金
财产的 安全 完整 ， 确 保有 关信息 的真 实、 准确 、 完 整、 及 时， 保护 基金 份额 持有人 的合 法权
益。
（二） 内部 控制 组织 结构
中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 ， 负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作， 对 托管
业务风 险控 制工 作进 行检 查指导 。 资产 托管 业务 部配 备了专 职内 控合 规人 员负 责托管 业务 的
内控合 规工 作， 具有 独立 行使内 控合 规工 作职 权和 能力。
（三） 内部 控制 制度 及措 施
资产托 管业 务部 具备 系统 、 完善 的制 度控 制体 系， 建立了 管理 制度 、 控 制制 度、 岗 位职
责、 业 务操 作流 程， 可以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ； 业 务人 员具 备从业 资格 ； 业
务管理 严格 实行 复核 、 审 核、 检 查制 度 ， 授权 工作 实行集 中控 制， 业务 印章 按规程 保管 、 存
放、 使 用， 账 户资料 严格 保管， 制约机 制严 格有 效 ； 业务操 作区 专门 设置， 封闭管 理， 实 施
音像监 控； 业务 信息 由专 职信息 披露 人负 责， 防止 泄密； 业务 实现 自动 化操 作， 防 止人 为事
故的发 生， 技术 系统 完整 、独立 。
三、基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序
（一） 监督 方法
依照 《 基金 法》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定， 监督所 托管 基金 的投 资运 作。 利 用自
行开发 的 “ 新一 代托 管应 用监督 子系 统” ， 严 格按 照现行 法律 法规 以及 基金 合同规 定， 对基
金管理 人运 作基 金的 投资 比例 、 投 资范 围、 投资 组 合 等情 况进 行监 督。 在日 常为基 金投 资运
作所提 供的 基金 清算 和核 算服务 环节 中， 对基 金管 理人发 送的 投资 指令 、 基 金管理 人对 各基
金费用 的提 取与 开支 情况 进行检 查监 督。
（二） 监督 流程 1. 每工 作日 按时 通过 新一 代托管 应用 监督 子系 统 ， 对 各基金 投资 运作 比例 控制 等情况 进
行监控 ，如发 现投资 异常 情况， 向基金 管理人 进行 风险提 示，与 基金管 理人 进行情 况核实 ，
督促其 纠正 ，如 有重 大异 常事项 及时 报告 中国 证监 会。
2. 收到 基金 管理 人的 划款 指令后 ，对 指令 要素 等内 容进行 核查 。
3. 根据 基金 投资 运作 监督 情况， 定期 编写 基金 投资 运作监 督报 告， 对各 基金 投资运 作 的
合法合 规性 和投 资独 立性 等方面 进行 评价 ，报 送中 国证监 会。
4. 通过 技术 或非 技术 手段 发现基 金涉 嫌违 规交 易 ， 电 话或书 面要 求基 金管 理人 进行解 释
或举证 ，并 及时 报告 中国 证监会 。
四、相关服务机构
( 一) 基金份 额发售 机构
1 、网 下现 金发 售和 网下 股 票发售 直销 机构
名称： 华宝 基金 管理 有限 公司
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 世纪 大 道 100 号上海 环球 金融 中 心 58 楼
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道 100 号 上海 环球 金融 中心 58 楼
法定代 表人 ： 孔 祥清
直销柜 台电 话：021-38505731 、38505732 、021-38505888-301 或 302
直销柜 台传 真：021-50499663 、50988055
联系人 ：章 希
网址：www.fsfund.com
2 、 网下现 金发 售和 网下 股票 发售代 理机 构
（1 ） 安信 证券 股份 有限 公 司
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道2008 号中 国凤 凰 大厦1 号楼9 层
法定代 表人 ：王 连志
联系人 ：杨 天枝
传真：0755-82558355
客户电 话：4008-001-001
公司网 址：www.essence.com.cn
（2 ） 长城 证券 股份 有限 公 司
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道6008 号特 区报 业 大厦16-17 层
法定代 表人 ：丁 益
联系人 ：金 夏 客户电 话：0755-33680000 、400 6666 888
公司网 址：www.cgws.com
（3 ） 长江 证券 股份 有限 公 司
办公地 址： 武汉 市新 华路 特8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：崔 少华
联系人 ：奚 博宇
传真：27-85481900
客户电 话：95579 或4008-888-999
公司网 址：www.95579.com
（4 ） 德邦 证券 股份 有限 公 司
办公地 址： 上海 市福 山路500 号 城建 国际 中心26 楼
法定代 表人 ：姚 文平
联系人 ：刘 熠
传真：862168767981
客户电 话：400-8888-128
公司网 址：www.tebon.com.cn
（5 ） 东北 证券 股份 有限 公 司
办公地 址： 长春 市生 态大 街6666 号
法定代 表人 ：李 福春
联系人 ：安 岩岩
传真：0431-85096795
客户电 话：95360
公司网 址：www.nesc.cn
（6 ） 东方 证券 股份 有限 公 司
办公地 址： 上海 市中 山南 路318 号东 方国 际金 融广 场2 号楼21-29 层
法定代 表人 ：潘 鑫军
联系人 ：黄 静
传真：021-63326729
客户电 话：95503
公司网 址：www.dfzq.com.cn
（7 ） 东海 证券 股份 有限 公 司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路1928 号东 海证 券 大厦
法定代 表人 ：赵 俊
联系人 ：王 一彦 传真：021-50498825
客户电 话：95531 ；400-8888-588
公司网 址：www.longone.com.cn
（8 ） 东吴 证券 股份 有限 公 司
办公地 址： 苏州 工业 园区 星阳街5 号
法定代 表人 ：范 力
联系人 ：郭 晶晶
传真：0512-62938527
客户电 话：95330
公司网 址：www.dwzq.com.cn
（9 ） 方正 证券 股份 有限 公 司
办公地 址： 湖 南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦22 －24 层
法定代 表人 ：高 利
客户电 话：95571
公司网 址：www.foundersc.com
（10 ）光 大证 券股 份有 限 公司
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸路1508 号3 楼
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：姚 巍
传真：021 －22169134
客户电 话：95525
公司网 址：www.ebscn.com
（11 ） 广发 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 广 东省 广州 天 河北路 大都 会广 场5 、18、19、36、38 、39 、41、42 、43、44
楼
法定代 表人 ：孙 树明
联系人 ：黄 岚
客户电 话：95575 或致 电 各地营 业网 点
公司网 址：www.gf.com.cn
（12 ）国 联证 券股 份有 限 公司
办公地 址： 无锡 市太 湖新 城金融 一街8 号 国联 金融 大 厦
法定代 表人 ：姚 志勇
客户电 话：95570
公司网 址：http://www.glsc.com.cn （13 ）国 泰君 安证 券股 份 有限公 司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号上 海银 行 大厦29 楼
法定代 表人 ：杨 德红
联系人 ：钟 伟镇
联系电 话：021-38032284
传真：021-38670666
客户电 话：95521
公司网 址：www.gtja.com
（14 ）国 信证 券股 份有 限 公司
办公地 址： 深圳 市红 岭中 路1012 号 国信 证券 大厦
法定代 表人 ：何 如
联系人 ：周 杨
传真：0755-82133952
客户电 话：95536
公司网 址：www.guosen.com.cn
（15 ）海 通证 券股 份有 限 公司
办公地 址： 上海 广东 路689 号
法定代 表人 ：周 杰
联系人 ：李 楠
客户电 话：95553 、400 －8888 －001 或 拨打 各城 市 营业网 点咨 询电 话
公司网 址：www.htsec.com
（16 ）宏 信证 券有 限责 任 公司
办公地 址： 四川 省成 都市 人民南 路二 段18 号 川信 大 厦10 楼
法定代 表人 ：吴 玉明
联系人 ：刘 文涛
传真：028-86199079
客户电 话：4008366366
公司网 址：http://www.hxzq.cn/
（17 ）申 万宏 源西 部证 券 有限公 司
办公地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区（ 新市 区） 北京 南路358 号 大成 国际 大厦20 楼2005 室
邮编：830002
法定代 表人 ：韩 志谦
联系人 ：王 怀春
传真：0991-2301927 客户电 话：400-800-0562
公司网 址：www.hysec.com
（18 ）华 宝证 券有 限责 任 公司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大道100 号上 海环 球 金融中 心57 楼
邮编：200120
法定代 表人 ：陈 林
传真：021-68777822
客户电 话：400-820-9898 ，021-38929908
公司网 址：www.cnhbstock.com
（19 ）华 泰证 券股 份有 限 公司
办公地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路228 号 华泰 证券 广 场
法定代 表人 ：周 易
联系人 ：马 艺卿
客户电 话：95597
公司网 址： www.htsc.com.cn
（20 ）中 国民 族证 券有 限 责任公 司
办公地 址： 北京 市朝 阳区 北四环 中路27 号盘 古大 观A 座40F-43F
法定代 表人 ：何 亚刚
客户电 话：4008895618
公司网 址：www.e5618.com
（21 ）平 安证 券股 份有 限 公司
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田路4036 号 荣超 大 厦16-20 层
法定代 表人 ：谢 永林
联系人 ：周 一涵
传真：0755-82435367
客户电 话：95511-8
公司网 址：www.stock.pingan.com
（22 ）申 万宏 源证 券有 限 公司
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐路989 号世 纪商 贸广 场45楼
邮编：200031
法定代 表人 ：李 梅
联系人 ：黄 莹
传真：021-33388224
客户电 话：95523 、4008895523 公司网 址： www.swhysc.com
（23 ）信 达证 券股 份有 限 公司
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街 9 号院1 号楼 信达金 融中 心
法定代 表人 ：张 志刚
联系人 ：付 婷
传真：010-63081344
客户电 话：95321
公司网 址：www.cindasc.com
（24 ）兴 业证 券股 份有 限 公司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区长柳 路36 号 兴业 证券 大 厦
法定代 表人 ：兰 荣
联系人 ：乔 琳雪
客户电 话：95562
公司网 址：www.xyzq.com.cn
（25 ）中 国银 河证 券股 份 有限公 司
办公地 址： 中国 北京 西城 区金融 大街35 号国 际企 业 大厦C 座
法定代 表人 ：陈 有安
联系人 ：辛 国政
客户电 话：95551 、400-8888-888
公司网 址：www.chinastock.com.cn
（26 ）招 商证 券股 份有 限 公司
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大厦A 座39 —45 层
法定代 表人 ：宫 少林
联系人 ：黄 婵君
传真：0755-82943227
客户电 话：4008895565 或95565
公司网 址：www.newone.com.cn
（27 ）中 泰证 券股 份有 限 公司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区花园 石桥 路66 号 东亚 银 行金融 大厦18 层
法定代 表人 ：李 玮
联系人 ：许 曼华
传真：021-20315125
客户电 话：95538
公司网 址：www.zts.com.cn （28 ）中 信建 投证 券股 份 有限公 司
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大街188 号
法定代 表人 ：王 常青
联系人 ：许 梦园
客户电 话：400-8888-108 、95587
公司网 址：www.csc108.com
（29 ）中 信证 券股 份有 限 公司
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：张 佑君
联系人 ：马 静懿
传真：010-60833739
客户电 话：95548
公司网 址：www.cs.ecitic.com
（30 ）中 信证 券（ 山东 ） 有限责 任公 司
办公地 址： 青岛 市市 南区 东海西 路28 号 龙翔 广场 东 座5 层
法定代 表人 ：杨 宝林
联系人 ：陈 平
传真：0532-85022605
客户电 话：95548
公司网 址：www.citicssd.com
3 、网 上现 金发 售代 理机 构
投资人可直接通过具 有基 金销售业务资格及 上海 证券 交 易 所 会 员 资 格 的证 券公 司 办 理
网上现 金认 购业 务。 详见 基金份 额发 售公 告。
本基金募集期结束前 获得 基金销售业务资格的 上海 证券交易所会员可通 过 上海 证 券 交
易所 网 上系 统办 理本 基金 的网上 现金 认购 业务 。
基金管 理人 可以 根据 情况 增加其 他发 售代 理机 构， 并另行 公告 。
（二） 登记 机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
住所、 办公 地址 ：北 京市 西城区 太平 桥大 街17 号
法定代 表人 ：周 明
联系人 ： 朱 立元
联系电 话：010-58598839
传真：010-58598907
（三） 出具 法律 意见 书的 律师事 务所 名称： 上海 市 通 力律 师事 务所
注册地 址： 上海 市银 城中 路68号 时代 金融 中心19楼
办公地 址： 上海 市银 城中 路68号 时代 金融 中心19楼
负责人 ：俞 卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人 ：陆奇
经办律 师： 黎明 、陆 奇
（四） 审计 基金 财产 的 会 计师事 务所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙)
注册地 址： 中国 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路1318 号 星展银 行大 厦6 楼
办公地 址： 黄浦 区湖 滨路202 号企 业天 地2 号楼 普华 永 道中心11楼
执行事 务合 伙人 ：李 丹
联系电 话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人 ：曹 阳
经办注 册会 计师 ：薛 竞、 曹阳
五、基金简介
基金名 称： 华宝 中证 全指 证券公 司交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金类 型： 契约 型开 放式
六、基金的投资
（一） 投资 目标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。
（二） 投资 范围
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股和 备选 成份 股。
为更好 地实 现基 金的 投资 目标 ， 本 基金 可能 会少 量投 资于国 内依 法发 行上 市的 非成份 股
（包括 中小 板、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、 债券 、 货 币市 场工具 、 权 证、
股指期 货、 资产 支持 证券 以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 （但 须符
合中国 证监 会的 相关 规定 ） 。
如法律法 规或 监管机 构以 后允许基 金投 资的其 他品 种，基金 管理 人在履 行适 当程序后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。 在建仓 完成 后 ， 本 基金 投资 于标的 指数 成份 股和 备选 成份股 的资 产比 例不 低于 基金资 产
净值的90% ； 权证 、 股 指期 货及其 他金 融工 具的 投资 比例依 照法 律法 规或 监管 机构的 规定 执
行。
（三） 投资 策略
本基金 主要采用组合 复制策略及 适当的替代性 策略以更好 的跟踪标的指 数，实现基 金
投资目 标。
1 、组 合复 制策 略
本基金 主要采取复制 法，即按照 标的指数成份 股及其权重 构建基金的股 票投资组合 ，
并根据 标的 指数 成份 股及 其权重 的变 动对 股票 投资 组合进 行相 应地 调整 。
2 、替 代性 策略
对于出 现市场流动性 不足、因法 律法规原因个 别成份股被 限制投资等情 况，导致本 基
金无法 获得 足 够 数量 的股 票时 ， 基 金管 理人将 通过 投资成 份股 、 非成份 股 、 成份股 个股 衍生
品等进 行替 代。
3 、债 券投 资策 略
本基金 基于流动性管 理及策略性 投资的需要， 将投资于国 债、金融债等 期限在一年 期
以下的 债券 ， 债券投 资的 目的是 保证 基金 资产 流动 性， 有效 利用 基金资 产 ， 提高基 金资 产的
投资收 益。
4 、股 指期 货、 权证 等金 融 衍生工 具投 资策 略
在法律 法规 许可 的前 提下 ， 本基 金可 基于 谨慎 原则 运用权 证、 股指 期货 等相 关金融 衍生
工具对 基金 投资 组合 进行 管理 ， 以 提高 投资效 率 ， 管理基 金投 资组 合风 险水 平， 降低 跟踪 误
差，以 更好 地实 现本 基金 的投资 目标 。
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 主要 选择流 动性 好、 交易 活跃 的股指 期货
合约。 本基 金力 争利 用股 指期货 的杠 杆作 用， 降低 股票仓 位频 繁调 整的 交易 成本。
本基金 在权 证投 资中 将对 权证标 的证 券的 基本 面进 行研究 ， 结合 期权 定价 模型 和我国 证
券市场 的交 易制 度估 计权 证价值 ， 主 要考 虑运 用的 策略包 括： 杠杆 策略 、 价 值挖掘 策略 、 获
利保护 策略 、 价 差策 略、 双向权 证策 略、 卖空 有保 护的认 购权 证策 略、 买入 保护性 的认 沽权
证策略 等。
未来，随 着证 券市场 投资 工具的发 展和 丰富， 本基 金可相应 调整 和更新 相关 投资策略 ，
并在招 募说 明书 更新 中公 告。
（四） 投资 组合 管理
本基金 的指 数化 投资 采用 组合复 制法 ， 按照 成份 股在 中证全 指证 券公 司指 数 中 的基准 权
重构建 指数化 投资组 合。 当预期 成份股 发生调 整和 成份股 发生配 股、增 发、 分红等 行为时 ，
以 及 因 基 金 的申 购 和 赎 回对 本 基 金 跟 踪标 的 指 数 的效 果 可 能 带 来影 响 时 ， 基金 管 理 人 会在
10 个 交易 日内 对投 资组 合 进行适 当调 整， 以便 实现 对跟踪 误差 的有 效控 制。 1 、标 的指 数定 期调 整
根据标 的指 数的 编制 规则 及调整 公告 ， 本 基金 在指 数成份 股调 整生 效前 ， 分 析并确 定组
合调整 策略 ， 及时进 行投 资组合 的优 化调 整， 减少 流动性 冲击 ， 尽量减 少标 的指数 成份 股 变
动所带 来的 跟踪 偏离 度 和 跟踪误 差。
2 、成 份股 公司 信息 的日 常 跟踪与 分析
跟踪标的 指数 成份股 公司 信息（如 ：股 本变化 、分 红、配股 、增 发、停 牌、 复牌等） ，
以及成 份股 公司 其他 重大 信息， 分析 这些 信息 对指 数的影 响， 并根 据这 些信 息确定 基金 投资
组合每 日交 易策 略。
3 、标 的指 数成 份股 票临 时 调整
在标的 指数 成份 股票 调整 周期内 ， 若 出现 成份 股票 临时调 整的 情形 ， 本 基金 管理人 将密
切关注 样本 股票 的调 整， 并及时 制定 相应 的投 资组 合调整 策略 。
4 、申 购赎 回情 况的 跟踪 与 分析
跟踪本 基金 申购 和赎 回信 息， 结合 基金 的现金 头寸 管理 ， 分 析其 对组合 的影 响， 制定 交
易策略 以应 对基 金 的 申购 赎回。
5 、跟 踪偏 离度 的监 控与 管 理
每日跟 踪基 金组 合与 标的 指数表 现的 偏离 度， 每月 末、 季 度末 定期 分析 基金 的实际 组合
与标的 指数 表现 的累 计偏 离度、 跟踪 误差 变化 情况 及其原 因， 并优 化跟 踪偏 离度管 理方案 。
在正常情况下，本基 金日 均跟踪偏离度的绝对 值不 超过0.2% ，年跟踪误 差不 超过2% 。
如因指 数编 制规 则调 整或 其他因 素导 致跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 超过 上述 范围 ， 基金管 理人 将
采取合 理措 施避 免跟 踪偏 离度、 跟踪 误差 进一 步扩 大。
（五） 投资 限制
1 、组 合限 制
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ：
（1 ） 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的
90% ；
（2） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％；
（3） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的 10 ％；
（4 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％；
（5） 当本 基金 参与 股指 期 货交易 时， 需 依 据下 列标 准建构 组合 ：
在任何交易日日终 ，持有的买入股指期货合 约价值，不得超过基金资产 净值的 10% ；
在任何 交易 日日 终， 持有 的买入 期货 合约 价值 与有 价证券 市值 之和 ， 不 得超 过基金 资 产 净值
的 100% ， 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券） 、权证、 资
产支持 证券 、 买 入返 售金 融资产 （不 含质 押式 回购 ） 等； 在任 何交 易日 日终 ， 持有 的卖 出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值 的 20% ；在任何交易日内交易（不包括平仓 ）
的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值 的 20% ；每个交易日日终 在
扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ， 应 当保 持不低 于交 易保 证金 一倍 的现金 ； 本 基金
所持有 的股 票市 值和 买入 、 卖出 股指 期货 合约 价值 ， 合计 （轧 差计 算） 应 当符 合基金 合同 关
于股票 投资 比例 的有 关约 定 ；
（6）本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例， 不得超 过基 金资产 净
值的 10 ％；
（7） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 ％；
（8 ） 本基 金持有 的同 一( 指 同一 信用级 别) 资 产支持证 券的 比例， 不得 超过该资 产支 持
证券规 模 的 10 ％；
（9）本 基金管 理人管 理的 全部基金 投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券，不 得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10 ％；
（10） 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金持 有
资产支 持证 券期 间， 如果 其信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 ， 应 在评 级报 告发布 之日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ；
（11 ） 基 金财 产参 与股 票 发行申 购， 本基 金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产， 本基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量；
（12） 基金 资产 总值 不得 超过基 金资 产净 值 的 140% ；
（13） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。
因证券/ 期货市场波动 、 证券发行 人 合并、基金 规模变动、 标的指数成份 股调整、标 的
指 数 成 份 股 流动 性 限 制 等基 金 管 理 人 之外 的 因 素 致使 基 金 投 资 比例 不 符 合 上述 规 定 投 资比
例的， 基金 管理 人应 当 在 10 个 交易 日内 进行 调整 ， 但中国 证监 会规 定的 特殊 情形除 外 。
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 在 上述 期间 内， 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基金
托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 基金 合同 生效 之日起 开始 。
法律法 规或 监管 部门 取消 或调整 上述 限制 ， 如 适用 于本基 金， 基金 管理 人 在 履行适 当程
序后， 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 或按 照调 整后 的规定 执行 。
2 、禁 止行 为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动：
（1 ） 承销 证券 ；
（2 ） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保；
（3 ） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4 ） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是 中 国证 监会 另有 规定 的除外 ；
（5 ） 向 基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ； （6 ） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（7 ） 法律 、行 政法规 和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动 。
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者
与其有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销的证 券 ， 或 者从 事其 他重 大关联 交易 的，
应当符 合基 金的 投资 目标 和投资 策略 ， 遵循 基金 份额 持有人 利益 优先 的原 则 ， 防 范利益 冲突 ，
建立健 全内 部审 批机 制和 评估机 制， 按照 市场 公平 合理价 格执 行。 相关 交易 必须事 先得 到基
金托管 人的 同意 ， 并 按法 律法规 予以 披露 。 重 大关 联交易 应提 交基 金管 理人 董事会 审议 ， 并
经过三 分之 二以 上的 独立 董事通 过 。 基 金管 理人 董事 会应至 少每 半年 对关 联交 易事项 进行 审
查 。
法律 、 行 政法 规或监 管部 门取消 上述 限制 ， 如 适用 于本基 金 ， 则 本基金 投资 不再受 相 关
限制。
（六） 标的 指数
中证全 指证 券公 司指 数
（七） 业绩 比较 基准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数， 即 中 证全 指证 券公司 指数 。
如果指 数发 布机 构变 更或 者停止 上述 标的 指数 编制 及发布 ， 或者 上述 标的 指数 由其他 指
数代替 ， 或 由于 指数 编制 方法等 重大 变更 导致 上述 指数不 宜继 续作 为标 的指 数， 或 证券 市场
有其他 代表 性更 强、 更适 合投资 的指 数推 出时 ， 本 基金管 理人 可以 依据 维护 基金份 额持 有人
合法权 益的 原则 ， 通 过适 当的程 序变 更本 基金 的标 的指数 ， 并 同时 更换 本基 金的基 金名 称与
业绩比 较基 准 。 若标 的指 数、 业绩 比较 基准 变 更对 基金投 资无 实质 性影 响 （ 包括但 不限 于 编
制机构 变更、 指数更 名等） ，则无 需召开 基金份 额持 有人大 会，基 金管理 人可 在取得 基金托
管人同 意后 变 更 标的 指数 和业绩 比较 基准 ，报 中国 证监会 备案 并及 时公 告。
（八） 风险 收益 特征
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 收益 及预 期风 险水 平高于 混合 型基 金、 债券 型基金 与货
币市场 基金 ，属 于高 风险 高收益 的开 放式 基金 。
本基金 为被 动式 投资 的股 票型指 数基 金， 主要 采用 组合复 制策 略， 跟踪 中证 全指证 券公
司指数 ，其 风险 收益 特征 与标的 指数 所表 征的 市场 组合的 风险 收益 特征 相似 。
（九） 基金 的融 资融 券及 转融通 业务
本基金 可以 根据 届时 有效 的有效 法律 法规 和政 策的 规定进 行融 券融 券及 转融 通业务 。
（十） 基金 的投 资组 合报 告
本投资 组合 报告 所载 数据 截至2017年12月31日 ，本 报告中 所列 财务 数据 未经 审计。
1. 报告期 末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 250,021,824.40 98.03
其中： 股票 250,021,824.40 98.03
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,847,845.55 1.90
8 其他资 产 186,065.22 0.07
9 合计 255,055,735.17 100.00
2. 报告期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
1) 报告期 末指 数投 资按 行业 分类的 境内 股票 投资 组合
代
码
行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、 热力、 燃气 及水 生产 和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技术 服
务业
- -
J 金融业 249,669,003.10 98.80
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管理 业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 249,669,003.10 98.80
2) 报告期 末积 极投 资按 行业 分类的 境内 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 318,528.34 0.13
D 电力、 热力 、燃 气及 水 16,143.20 0.01 生产和 供应 业
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政
业
17,942.76 0.01
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息
技术服 务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施
管理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 352,614.30 0.14
3) 报告期 末按 行业 分类 的港股 通投 资股 票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
3. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名股 票投 资明 细
1) 报告期末指 数 投 资 按 公 允价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投资 明
细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600030 中信证 券 2,077,500 37,602,750.00 14.88
2 600837 海通证 券 2,136,200 27,492,894.00 10.88
3 601211 国泰君 安 1,026,138 19,004,075.76 7.52
4 601688 华泰证 券 860,500 14,852,230.00 5.88
5 000776 广发证 券 782,200 13,047,096.00 5.16
6 600958 东方证 券 832,000 11,531,520.00 4.56
7 600999 招商证 券 606,392 10,405,686.72 4.12
8 601377 兴业证 券 1,237,300 9,007,544.00 3.56
9 000166 申万宏 源 1,587,100 8,522,727.00 3.37
10 000783 长江证 券 1,000,700 7,875,509.00 3.12
2) 报告期末积极投资按公允 价值占基金资产净值比例 大小排序的前五名股票投 资明
细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.07 2 300735 光弘科 技 3,764 54,163.96 0.02
3 603477 振静股 份 1,955 37,027.70 0.01
4 603161 科华控 股 1,239 20,753.25 0.01
5 603283 赛腾股 份 1,349 19,614.46 0.01
4. 报告期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
6. 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排序 的前十名资产支持证券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9. 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明
1) 报告期末 本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损 益明 细
本基金 未投 资股 指期 货。
2) 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策
本基金 未投 资股 指期 货。
10. 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明
1) 本期国 债期 货投 资政 策
本基金 未投 资国 债期 货。
2) 报告期末 本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细
本基金 未投 资国 债期 货。
3) 本期国 债期 货投 资评 价
本基金 未投 资国 债期 货。
11. 投资组 合报 告附 注
1)券商 ETF 基 金截 至 2017 年 12 月 31 日 前十 名证 券中的 海通 证券 （600837 ）于 2017
年 1 月 18 收 到云 南证 监局 《对海 通证 券股 份有 限公 司晋宁 昆阳 街证 券营 业部 采取责 令改 正
措施的 决定》 。 因营 业部未 及时到 证监局 换领经 营证 券期货 业务许 可证， 未在 许可证 到期前
向证监 局提 交换 领许 可证 的相关 申请 文件 ， 内 控管 理不完 善， 决定 对营 业部 采取责 令改 正的监督管 理措 施。
海通证 券 （600837）于 2017 年3 月 10 收 到全 国中 小 企业股 份转 让系 统的 整改 通知 。 因
海通证 券在 推荐 天元 宠物 挂牌过 程中 ， 未披 露天 元宠 物资金 往来 事项 ， 未披 露关 联交易 事项，
决定 对 海通 证券 股份 有限 公司采 取要 求提 交书 面承 诺的自 律监 管措 施。
海通证 券 （600837）于 2017 年5 月 25 收 到中 国证 监 会处罚 决定 。 因海通 证券 涉嫌违 法
违规， 依据 《证 券公 司监 督管理 条例 》 拟 决定 责令 海通证 券改 正， 给予 警告 ， 没收 违法 所得
509,653.15 元 ，并 处罚 款2,548,265.75 元。
券商ETF 基 金截 至 2017 年12 月31 日前 十名 证券 中的中 信证 券 （600030）于 2017 年5
月 25 日 收到 中国 证监 会处 罚决定 。在 客户 开户 未满 半年的 情况 下为 其开 立信 用账户 ，提 供
融资融 券服 务， 违反 了 《证 券公司 融资 融券 业务 管理 办法》 。 责令 中信 证券 改正 ， 给予 警告 ，
没收违 法所 得人 民 币61,655,849.78 元， 并处 人民 币 308,279,248.90 元罚 款 。
中信证 券 （600030）于 2017 年9 月 21 日 收到 北京 证 监局整 改通 知 。 旗下 北京 安外大 街
证券营 业部 违规 为机 构客 户通过 邮寄 资料 方式 开立 账户 ， 采 用违 规手 段为 客户 开户申 请单 套
印印章 ， 客户 的账户 资料 存在用 印缺 失 、 日期 涂改 问题 ， 反 映出 营业部 存在 内部控 制不 完 善
的问题 。责令 中信证 券改 正，健 全完善 内部控 制机 制，规 范客户 账户开 立， 严格开 户流程 ，
加强客 户档 案管 理。
券商 ETF 基金 截至 2017 年 12 月 31 日 持仓 前十 名 证券中 的华 泰证 券（601688) 于 2017
年 1 月 20 日 收到 中国 证券 监督管 理委 员会 整改 通知 。因公 司营 业部 及资 产管 理子公 司分 别
利用同 名微 信公 众号 、 官 方网站 向不 特定 对象 公开 宣传推 介私 募资 产管 理产 品， 违 反相 关法
规。决 定对 公司 采取 责令 改正的 行政 监督 管理 措施 。
华泰证 券（601688) 于 2017 年 3 月 28 日 收到 全国 中 小企业 股份 转让 系统 整改 通知。 因
华泰证 券作为 主办券 商未 核实对 禹州源 衡水处 理有 限公司 《行政 处罚决 定书 》的内 容差异 ，
导致公 开转 让说 明书 披露 的处罚 金额 为叁 万元 整与 上述 《行 政处 罚决定 书 》 金额不 符 。 对 华
泰证券 股份 有限 公司 采取 要求提 交书 面承 诺的 自律 监管措 施。
华泰证 券（601688) 于 2017 年 3 月 28 日 收到 全国 中 小企业 股份 转让 系统 整改 通知。 因
华泰证 券未 勤勉 履行 补充 核查义 务 ， 对 华泰 证券 股份 有限公 司采 取要 求提 交书 面承诺 的自 律
监管措 施。
华泰证 券 （601688) 于2017 年4 月7 日收 到全 国中 小企业 股份 转让 系统 整改 通知。 因华
泰 证 券 未 能 在知 悉 或 者 应当 知 悉 挂 牌 公司 发 生 违 规对 外 担 保 之 日起 十 五 个 转让 日 内 对 其进
行现场 检查,违 反了 《全国 中小企 业股份 转让系 统主 办券商 持续督 导工作 指引 （试行)》 ，未
能勤勉 尽责 地履 行持 续督 导义务 。 对 华 泰证 券股 份有 限公司 采取 要求 提交 书面 承诺的 自律 监
管措施 。
华泰证 券（601688) 于 2017 年 6 月 13 日 收到 天津 证 监局警 告。 因华 泰证 券营 业部员 工
刘某蕾 代客 户在 《融 资融 券交易 风险 揭示 书》 上抄 写 “以 上 《 融资 融券 交易 风险揭 示书 》 的全部内 容 ， 本 人确认 已阅 读并完 全理 解 ， 愿意 承担 融资融 券交 易的 风险 和损 失 ”的 内容 。 对
营业部 采取 出具 警示 函的 监督管 理措 施。
券商ETF 基 金截 至 2017 年12 月31 日持 仓前 十名 证券中 的东 方证 券 （600958）于 2017
年2 月 24 日收 到中 国证 监 会处罚 决 定 。 因公 司全 资子 公司东 证期 货在 与银 枭公 司签订 的 ‘一
对 一 ’ 的 资产 管理计 划中 未能有 效履 行资 产管 理人 职责 ， 违 反期 货交易 管理 条例 。 对 公司 采
取责令 改正 的行 政监 督管 理措施 并处 以312,659.61 元罚款 。
券商ETF 基 金截 至 2017 年12 月31 日持 仓前 十名 证券中 的申 万宏 源 （000166）于 2017
年 1 月 14 日 收到 中国 证监 会警告 。因 公司 营业 部及 资产管 理子 公司 分别 利用 同名微 信公 众
号、 官 方网 站向 不特 定对 象公开 宣传 推介 私募 资产 管理产 品。 对公 司采 取责 令改正 并出 具警
示函的 行政 监督 管理 措施 。
申万宏 源 （000166）于 2017 年6 月 30 日 收到 中国 证 监会警 告 。 因 公司在 保荐 千乘影 视
股份有 限公 司首 次公 开发 行股票 并上 市项 目过 程中 ， 对发 行人 的销 售收 入、 应 收账款 和重 大
合同核 查不 充分 。违 反了 相关规 定。 对公 司采 取出 具警示 函的 行政 监督 管理 措施。
券商 ETF 基金 截至 2017 年 12 月 31 日 持仓 前十 名 证券中 的招 商证 券（600999) 于 2017
年4 月 28 日收 到深 圳证 监 局整改 通知 。 由 于公 司在 为客户 开 立 PB 系统 账户 的 时候， 对客 户
的尽职 调查 不完 整， 违反 了 《证 券公 司监 督管 理条 例》 的 有关 规定 。 现 决定 对公司 采取 责令
改正并 暂停 新开 立 PB 系 统 账户 3 个月 的行 政监 管措 施。 同时 要求 公司 应对 PB 系统相 关业 务
开展情 况进 行全 面自 查， 并自收 到决 定书 之日 起 30 日内向 深圳 证监 局提 交自 查整改 报告 。
本基金 为交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 ， 采 用完 全复制 法进 行指 数化 投资 ， 按照 成份
股在中 证全 指证 券公 司指 数中的 基准 权重 构建 指数 化投资 组合 。 基金 管理 人对 上述股 票的 投
资决策 程序 符合 相关 法律 法规和 公司 制度 的要 求。 本报告 期内 ， 本 基金 投资 的前十 名证 券的
其 余 四 名 证 券的 发 行 主 体没 有 被 监 管 部门 立 案 调 查或 在 本 报 告 编制 日 前 一 年内 受 到 公 开谴
责、处 罚的 情况 。
2) 基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
3) 其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 34,276.56
2 应收证 券清 算款 150,820.38
3 应收股 利 -
4 应收利 息 968.28
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 186,065.22
4) 报告 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5) 报告 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明
6) 报告 期末 指数 投资 前十 名股票 中存 在流 通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7) 报告 期末 积极 投资 前五 名股票 中存 在流 通受 限情 况的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资产
净值比 例
（%）
流通受 限情 况说
明
1 603161 科华控 股 20,753.25 0.01 新股锁 定
七、基金的业绩
本基金 业绩 数据 为截 止 2017 年 12 月31 日的 数据 ， 本报告 中所 列数 据未 经审 计。
（一） 本报 告期 基金 份额 净值增 长率 及其 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增
长率标
准差 ②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
2016/08/30-2016/12/31 -3.00% 1.03% -4.15% 1.11% 1.15% -0.08%
2017/01/01-2017/12/31 -6.82% 1.05% -12.35% 1.07% 5.53% -0.02%
2016/08/30-2017/12/31 -9.62% 1.05% -15.99% 1.08% 6.37% -0.03%
（ 二 ） 自 基金 合同 生效 以来 基金累 计份 额净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益
率变动 的比 较
华宝 中 证军 工指 数交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
累计份 额净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2016 年 8 月 30 日至 2017 年 12 月 31 日）
注： 按 照基 金合 同的 约定 ，自基 金成 立日 期的 6 个 月内达 到规 定的 资产 组合 ，截至 2017 年3 月 2 日， 本基 金已 达到 合同规 定的 资产 配置 比例 。
八、基金份额的申购 和赎 回
（一） 申购 和赎 回场 所
对于申 购赎 回的 投资 者， 应当在 申购 赎回 代理 券商 办理基 金申 购、 赎回 业务 的营业 场所
或按申 购赎回 代理券 商提 供的其 他方式 办理本 基金 的申购 和赎回 。基金 管理 人在开 始申购 、
赎回业 务前 公告 申购 赎回 代理券 商的 名单 ， 并 可依 据实际 情况 变更 申购 赎回 代理券 商， 予以
公告 。 基 金管 理人在 确定 、 变 更申 购赎 回代理 券商 名单时 ， 均应 在公告 之前 报请上 海证 券 交
易所认 可。
（二） 申购 和赎 回的 开放 日及时 间
1 、开 放日 及开 放时 间
投资者 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回， 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深 圳证
券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间， 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 基金
合同的 规定 公告 暂停 申购 、赎回 时除 外。
基金合 同生 效后 ， 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 ，
基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 ， 但 应在 实施 日前依 照 《 信息
披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 。
2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超过 三个 月 开 始办理 申购 ， 具体 业务 办理 时间在 申
购开始 公 告 中规 定。
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超过 三个 月 开 始办理 赎回 ， 具体 业务 办理 时间在 赎
回开始 公告 中规 定。
本基金 可在 基金 上市 交易 之前开 始办 理申 购、 赎回 ， 但 在基 金申 请上市 期间 ， 可 暂停 办
理申购 、赎 回。
在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后 ， 基 金管理 人应 在申购 、 赎回 开放日 前依 照 《 信息 披
露办法 》的 有关 规定 在指 定媒介 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。
（三） 申购 和赎 回的 原则
1 、本 基金 采用 份额 申购 和 份额赎 回的 方式 ，即 申购 、赎回 均以 份额 申请 ；
2 、本 基金 的申 购对 价、 赎 回对价 包括 组合 证券 、现 金替代 、现 金差 额及 其他 对价；
3 、申 购、 赎回 申请 提交 后 不得撤 销；
4 、申 购、 赎回 应遵 守《 业 务规则 》及 其他 相关 规定 。
基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下， 对上 述原 则进行 调整 。 基 金管 理人 必须在 新规
则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 。 （四） 申购 和赎 回的 程序
1 、申 购和 赎回 的申 请方 式
投资者 必须 根据 申购 赎回 代理券 商或 基金 管理 人 规 定的程 序 ， 在 开放 日的 具体 业务办 理
时间内 提出 申购 或赎 回的 申请。
投资者 交付 申购 对价 ， 申 购 成立 ； 登 记机 构确 认申 请时， 申购 生效 。 投 资者 在提交 赎回
申请时 有足 够的 赎回 对价 ， 则赎 回申 请成 立， 登记 机构确 认赎 回时 ， 赎 回生 效。 投 资者 在提
交申购 申请 时须 按申 购赎 回清单 的规 定备 足申 购对 价， 投资 者在 提交 赎回 申请 时须持 有足 够
的基金 份额 余额 和现 金， 否则所 提交 的申 购、 赎回 申请不 成立 。
2 、申 购和 赎回 申请 的确 认
基金投 资者 申购 、 赎 回申 请在受 理当 日进 行确 认。 如投资 者未 能提 供符 合要 求的申 购对
价， 则 申购 申请 不成 立 。 如 投资者 持有 的符 合要 求的 基金份 额不 足或 未能 根据 要求准 备足 额
的现金 ， 或本 基金投 资组 合内不 具备 足额 的符 合要 求的赎 回对 价 ， 则赎 回申 请 不成 立 。 投 资
者可在 申请 当日 通 过 其办 理申购 、赎 回的 销售 机构 或以其 提供 的其 他方 式 查 询确认 情况 。
投资者 申购 的基 金份 额当 日可卖 出 ， 当 日未 卖出 的基 金份额 在份 额交 收成 功之 前不得 卖
出和 赎回；即 在目前结 算规则 下，T 日 申购的基 金份额 当日可卖 出，T 日 申购当 日未卖出 的
基金 份额，T+1 日 不得卖出和 赎回，T+1 日 交收成功后T+2 日可卖出 和赎回。投 资者赎回 获
得的股 票当 日可 卖出 。
申购赎 回代 理券 商对 申购 、 赎回 申请 的受 理并 不代 表该申 请一 定成 功， 而仅 代表申 购赎
回代理 券商确 实接收 到该 申请。 申购、 赎回的 确认 以登记 机构的 确认结 果为 准。对 于申购 、
赎回申 请的 确认 情况 ，投 资者应 及时 查询 并妥 善行 使合法 权利 。
3 、申 购和 赎回 的清 算交 收 与登记
本基金 申购 赎回 过程 中涉 及的基 金份 额 、 组合 证券 、 现 金替 代、 现金 差额 及 其他对 价的
清算交 收适 用 《 上海 证券 交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施细 则》 、 《中 国证券 登记 结算
有限责 任公 司关 于上 海证 券交易 所交 易型 开放 式基 金登记 结算 业务 实施 细则 》 和参与 各方 相
关协议 的有 关规 定， 对于 本基金 的申 购业 务采 用净 额结算 、 代 收代 付 和 逐笔 全额结 算相 结合
的方式 ， 其 中 上 海证 券交 易所 上 市的 成份 股的 现金 替代、 申购 并当 日卖 出的 基金份 额及 对应
的 深圳 证券 交易 所 上 市的 成份股 的现 金替 代采 用净 额结算 ， 申购 当日 未卖 出的 基金份 额及 对
应的 深 圳证 券交 易所 上市 的成份 股的 现金 替代 采用 逐笔全 额结 算 。 对 于本 基金 的赎回 业务 采
用净额 结算 和代 收代 付相 结合的 方式 ， 其中 上海 证券 交易所 上市 的成 份股 的现 金替代 采用 净
额结算 ， 深 圳证 券交 易所 上市的 成份 股的 现金 替代 采用代 收代 付 。 本基 金上 述申购 赎回 业务
涉及的 现金 差额 和现 金替 代退补 款采 用代 收代 付。
投 资者T 日 申购成 功后，登 记机构在T 日收 市后办理 上海证券 交易所 上市的成 份股交 收
与申购 当日 卖出 基金 份额 的交收 登记 以及 现金 替代 的清算 ； 在T+1 日 办理 现金 替代的 交收 与
申购 当日未卖出 基金份额的交 收登记以及 现金差额的清 算；在T+2 日办 理现金差 额的交收 ，并将结 果发 送给 申购 赎回 代理券 商 、 基 金管理 人和 基金托 管人 。 现金替 代交 收失败 的 ， 该 笔
申购当 日未 卖出 基金 份额 交收失 败 。 基 金管 理人 不 迟于T+3 日 办理 申购 的深 圳证券 交易 所 上
市的成 份股 现金 替代 退补 款的交 收 。
投 资者T 日 赎回成 功后，登 记机构在T 日收 市后办理 上海证券 交易所 上市的成 份股交 收
与基金 份额 的注 销以 及现 金替代 的清 算 ； 在T+1 日办 理 上海 证券 交易 所 上 市的 成份股 现金 替
代的交 收以 及现 金差 额的 清算； 在T+2 日办 理现 金差 额的交 收， 并将 结果 发送 给申购 赎回 代
理券商 、 基 金管 理人 和基 金托管 人。 基金 管理 人不 迟于T+3 日 办理 赎回 的 深 圳证券 交易 所 上
市的成 份股 现金 替代 的交 付。
如果登 记机 构和 基金 管理 人在清 算交 收时 发现 不能 正常履 约的 情形 ， 则 依据 《 上海证 券
交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施细 则》 、 《 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司关于 上海 证
券交易 所交 易型 开放 式基 金登记 结算 业务 实施 细则 》 和参与 各方 相关 协议 的有 关规定 进行 处
理。
登记机 构和 基金 管理 人可 在法律 法规 允许 的范 围内 ， 对申 购与 赎回 的程 序进 行调整 ， 并
最迟于 开始 实施 前3 个工 作 日在指 定媒介 公 告。
投资者应按照 本 基 金合 同的 约 定 和 申 购 赎 回 代理 券商 的 规 定 按 时 足 额 支付 应付 的 现 金
差额和 现金 替代 补款 。 因 投资者 原因 导致 现金 差额 或现金 替代 补款 未能 按时 足额交 收的 ， 基
金管理 人有 权为 基金 的利 益向该 投资 者追 偿 ， 并 要求 其承担 由此 导致 的其 他基 金份额 持有 人
或基金 资产 的损 失。
（五） 申购 和赎 回的 数额 限制
投资者 申购 、赎 回的 基金 份额需 为最 小申 购赎 回单 位的整 数倍 。
基金管 理人 可以 规定 本基 金当日 申购 份额 及当 日赎 回份额 上限 ， 具体 规定 详见 更新的 招
募说明 书 或 相关 公告 。
本 基 金最 小申 购 赎回 单位为30 万份 ，基 金管 理 人可根 据 市场 情况 ， 在法 律法规 允 许的
情况下 ，调整 申购与 赎回 的数额 限制， 基金管 理人 必须在 调整实施 前依 照《 信息披 露办法 》
的有关 规定 指定 媒介 公告 。
（六） 申购 、赎 回的 对价 、费用
1 、 本基 金份 额净 值的 计算 ， 保留 到小数 点后4 位， 小 数点后 第5 位四 舍五 入， 由 此产生
的收益 或损 失由 基金 财产 承担 。 T 日的 基金 份额 净值 在当天 收市 后计 算 ， 并 在T+1 日内 公告 。
遇特殊 情况 ，经 中国 证监 会同意 ，可 以适 当延 迟计 算或公 告。
2 、 申 购 对价 、 赎回 对 价根 据 申 购赎 回 清单 和 投资者 申 购 、赎 回 的基 金 份额数 额 确 定。
申购对 价是指 投资者 申购 基金份 额时应 交付 的 组合 证券、 现金替 代、现 金差 额及其 他对价 。
赎回对 价是指 投资者 赎回 基金份 额时， 基金管 理人 应交付 给投资 者的组 合证 券、现 金替代 、
现金差 额及 其他 对价 。
3 、 申 购赎 回清 单 由基 金管理 人编 制。T 日的 申购 赎回 清单 在当 日证券 交易 所开 市前 公告。
4 、 投资 者在 申购 或赎 回基 金份额 时 ， 申 购赎 回代 理 券商可 按照 不超 过0.5% 的 标准收 取
佣金， 其中 包含 证券 交易 所、登 记机 构等 收取 的相 关费用 。
基金管 理人 可以 在不 违反 相关法 律法 规的 情况 下对 基金份 额净 值 、 申 购赎 回清 单计算 和
公告时 间进 行调 整并 提前 公告。
（七） 申购 赎回 清单 的内 容与格 式
1 、申 购赎 回清 单 的 内容
T 日 申购 赎回 清单 公 告内 容 包括最 小申 购 、 赎 回单 位 所对应 的组 合证 券内 各成 份证券 数
据、现 金替 代、T 日 预估 现 金部分 、T-1 日 现金 差额、 基金份 额净 值及 其他 相关 内容。
2 、组 合证 券相 关内 容
组合证 券是 指本 基金 标的 指数所 包含 的全 部或 部分 证券 。 申 购赎 回清 单 将 公告 最小申 购 、
赎回单 位所 对应 的各 成份 证券名 称、 证券 代码 及数 量。
3 、现 金替 代相 关内 容
现金替 代是 指申 购、 赎回 过程中 ， 投资 者按基 金合 同和招 募说 明书 的规 定， 用于替 代 组
合证券 中部 分证 券的 一定 数量的 现金 。
1 ） 现金 替代 分为4 种类 型： 禁 止现 金替 代（ 标志 为“ 禁 止 ” ） 、可 以现 金替 代（ 标 志为
“允许 ” ） 、 必须 现金 替代 （标志 为“ 必须 ” ） 和退 补 现金替 代（ 标志 为“ 退补 ” ） 。
禁止现 金替 代适 用于 上海 证券交 易所 上市 的成 份股 ， 是 指在 申购 、 赎 回基 金 份额时 ， 该
成份证 券不 允许 使用 现金 作为替 代。
可以现 金替 代适 用于 上海 证券交 易所 上市 的成 份股 ， 是指 在申 购基 金份 额时， 允许使 用
现金作 为全 部或 部分 该成 份证券 的替 代， 但在 赎回 基金份 额时 ， 该 成份 证券 不允许 使用 现金
作为替 代。
必须现 金替 代适 用于 所有 成份股 ， 是指 在申购 、 赎 回基金 份额 时 ， 该成 份证 券必须 使用
固定现 金作 为替 代。
退补现 金替 代适 用于 深圳 证券交 易所 上市 的成 份股 ， 是 指在 申购 、 赎 回基 金 份额时 ， 该
成份证 券必 须使 用现 金作 为替代 ，根 据基 金管 理人 买卖情 况， 与投 资者 进行 退款或 补款 。
2 ）可 以现 金替 代
①适用 情形 ： 可以 现金 替代 的证券 一般 是由 于停 牌等 原因导 致投 资者 无法 在申 购时买 入
的证券 。目 前仅 适用 于标 的指数 中的 上海 证券 交易 所 股票 。
②替代 金额 ：对 于可 以现 金替代 的证 券， 替代 金额 的计算 公式 为：
替代金 额＝ 替代 证券 数量 ×该证 券参 考价 格× （1 ＋ 现金替 代溢 价比 例）
其中， 该证 券参 考价 格目 前为该 证券 前一 交易 日除 权除息 后的 收盘 价。
如果上 海证 券交 易所 参考 价格确 定原 则发 生变 化 ， 以 上海证 券交 易所 通知 规定 的参考 价
格为准 。 收取现 金替 代溢 价的 原因 是， 对 于使 用现 金替 代的 证券， 基金 管理 人需 在证 券恢复 交易
后买入 ， 而 实际 买入 价格 加上相 关交 易费 用后 与申 购时的 最新 价格 可能 有所 差异。 为便 于操
作， 基金 管理 人在 申 购赎 回清单 中预 先确 定现 金替 代溢价 比例 ， 并据此 收取 替代金 额 。 如 果
预先收 取的金 额高于 基金 购入该 部分证 券的实 际成 本，则 基金管 理人将 退还 多收取 的差额 ；
如果预 先收 取的 金额 低于 基金购 入该 部分 证券 的实 际成本 ， 则基 金管 理人 将向 投资者 收取 欠
缺的差 额。
③替代 金额 的处 理程 序
T 日 ，基 金管 理人在 申购 赎 回清单 中公 布现 金替 代溢 价比例 ，并 据此 收取 替代 金额。
在T 日后 被替 代的成 份证 券 有正常 交易 的2 个交 易日 （ 简称为T+2 日） 内 ， 基 金管 理人将
以收到 的替 代金 额买 入被 替代的 部分 证券 。
T+2 日 日终， 若已 购入 全部 被替代 的证 券， 则以 替代 金额与 被替 代证 券的 实际 购入成 本
（包括 买入 价格 与交 易费 用） 的差 额， 确定 基金 应 退还投 资者 或投 资者 应补 交的款 项 ； 若 未
能购入 全部 被替 代的 证券 ， 则以替 代金 额与 所购 入的 部分被 替代 证券 实际 购入 成本加 上按 照
T+2 日 收盘 价计 算的 未购 入的部 分被 替代 证券 价值 的差额 ， 确定 基金 应退 还 投资者 或投 资者
应补交 的款 项。
特例情 况 ： 若自T 日起 ， 上 海证券 交易 所正 常交 易日 已达到20 日而 该证 券正 常 交易日 低
于2 日 ， 则以 替代 金额 与所 购入的 部分 被替 代证 券实 际购入 成本 加上 按照 最近 一次收 盘价 计
算的未 购入 的部 分被 替代 证券价 值的 差额 ，确 定基 金应退 还投 资者 或投 资者 应补交 的款项 。
若 现 金 替代 日 （T 日） 后至T+2 日（ 若 在特 例 情况下 ， 则 为T 日起 第20 个 交易 日 ） 期间
发生除 息、 送股 （转 增） 、 配股等 权益 变动 ，则 进行 相应调 整。
T+2 日 后第1 个工 作日 （若 在特例 情况 下， 则为T 日起 第21个 交易 日） ， 基金 管理 人将应
退款和 补款 的明 细及 汇总 数据发 送给 相关 申购 赎回 代理券 商和 基金 托管 人 ， 相 关款项 的清 算
交收将 于此 后3 个工 作日 内 完成。
④替代 限制 ： 为 有效 控制 基金的 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差， 基金 管理 人可 规定 投资者 使用
可以现 金替 代的 比例 合计 不得超 过申 购基 金份 额资 产净值 的一 定比 例 。 现 金替 代比例 的计 算
公式为 ：
?? =
∑
?? = 1
?? 第i 只替代证券的数量 × 该证券参考价格
申购基金份额 × 参考基金份额净值
× 10 0 %
该证券 参考 价格 目前 为该 证券前 一交 易日 除权 除息 后的收 盘价 。 如果 上海 证券 交易所 参
考价格 确定 原则 发生 变化 ，以上 海证 券交 易所 通知 规定的 参考 价格 为准 。
参考基 金份 额净 值为 本基 金 前一 交易 日除 权除 息后 的收盘 价 。 如 果上 海证 券交 易所参 考
基金份 额净 值计 算方 式发 生变化 ，以 上海 证券 交易 所通知 规定 的参 考基 金份 额净值 为准 。
3 ）必 须现 金替 代
①适用 情形 ： 必 须现 金替 代的证 券一 般是 由于 标的 指数调 整， 即将 被剔 除的 成份证 券以及处于 停牌 的股 票 ； 或因 法律法 规限 制投 资的 成份 证券； 或基 金管 理人 出于 保护持 有人 利益
等原因 认为 有必 要实 行必 须现金 替代 的成 份证 券。 。
②替代 金额 ： 对 于必 须现 金替代 的证 券， 基金 管理 人将在 申购 赎回 清单 中公 告替代 的一
定数量 的现金 ，即“ 固定 替代金 额” 。固 定替 代金额 的计算 方法为 申购赎 回清 单 中该 证券的
数量乘 以其 调整 后T 日开 盘 参考价 。
4 ）退 补现 金替 代
①适用 情形 ：退 补现 金替 代的证 券目 前仅 适用 于标 的指数 中 深 圳证 券交 易所 股票。
②替代 金额 ：对 于退 补现 金替代 的证 券， 替代 金额 的计算 公式 为：
申购的 替代 金额 ＝替 代证 券数量 ×该 证券 调整 后T 日 开盘参 考价 × （1+ 现金 替 代溢价 比
例） ；
赎回的替 代金 额＝替 代证 券数量× 该证 券调整 后T 日 开盘参考 价× （1- 现金 替 代溢价 比
例） 。
③替代 金额 的处 理程 序
对退补现 金替 代而言 ，申 购时收取 现金 替代溢 价的 原因是， 对于 使用现 金替 代的证券 ，
基金管 理人 将买 入该 证券 ， 实 际买 入价 格加 上相 关 交易费 用后 与该 证券 调整 后T 日开 盘参 考
价可能 有所差 异。为 便于 操作， 基金管 理人在 申购 赎回清 单 中预 先确定 现金 替代溢 价比例 ，
并据此 收取 替代 金额 。 如 果预先 收取 的金 额高 于基 金购入 该部 分证 券的 实际 成本， 则基 金管
理人将 退还 多收 取的 差额 ； 如果 预先 收取 的金 额低 于基金 购入 该部 分证 券的 实际成 本， 则基
金管理 人将 向投 资者 收取 欠缺的 差额 。
对退补现 金替 代而言 ，赎 回时扣除 现金 替 代溢 价的 原因是， 对于 使用现 金替 代的证券 ，
基金管 理人 将卖 出该 证券 ， 实 际卖 出价 格扣 除相 关 交易费 用后 与该 证券 调整 后T 日开 盘参 考
价可能 有所差 异。为 便于 操作， 基金管 理人在 申购 赎回清 单 中预 先确定 现金 替代溢 价比例 ，
并据此 支付 替代 金额 。 如 果预先 支付 的金 额低 于基 金卖出 该部 分证 券的 实际 收入， 则基 金管
理人将 退还 少支 付的 差额 ； 如果 预先 支付 的金 额高 于基金 卖出 该部 分证 券的 实际收 入， 则基
金管理 人将 向投 资者 收取 多支付 的差 额。
其中 ， 调 整后T 日 开盘 参考 价主要 根据 中证 指数 公司 提供的 标的 指数 成份 证券 的调整 后
开盘参 考价 确定 。
基金管 理人 将自T日起 在 收 到申购 交易 确认 后按 照 “ 时间优 先、 实时 申报” 的 原则依 次
买入申 购被 替代 的部 分证 券， 在 收到 赎回 交易 确认 后按照 “时 间优 先、 实时 申报” 的原 则依
次卖 出赎回被 替代的部 分证券 。T 日未 完成的交 易，基 金管理人 在T 日后 被替代 的成份证 券
有正常 交易 的2 个交 易日 （ 简称为T+2 日） 内完 成上 述交易 。
时间优 先的 原则 为： 申购 赎回方 向相 同的 ， 先 确认 成交者 优先 于后 确认 成交 者。 先后 顺
序按照 上海 证券 交易 所 确 认申购 赎回 的时 间确 定。
实时申 报的 原则 为： 基金 管理人 在 深 圳证 券交 易所 连续竞 价期 间， 根据 收到 的 上海 证券交易所 申购 赎回 确认 记录 ， 在技术 系统 允许 的 情 况下 实时向 深圳 证券 交易 所 申 报被替 代证 券
的交易 指令 。
T 日 基金 管理 人按照 “时 间 优先” 的原 则依 次与申 购 投资者 确定 基金 应退 还投 资者或 投
资者应 补交 的款 项 ， 即 按照 申购时 间顺 序 ， 以 替代 金额 与被替 代证 券的 依次 实际 购入成 本 （包
括买入 价格与 交易费 用） 的差额 ，确定 基金应 退还 申购投 资者或 申购投 资者 应补交 的款项 ；
按照“ 时间优 先”的 原则 依次与 赎回投 资者确 定基 金应退 还投资 者或投 资者 应补交 的款项 ，
即按照 赎回 时间 顺序 ， 以 替代金 额与 被替 代证 券的 依次实 际卖 出收 入 （ 卖出 价格扣 除交 易费
用）的 差额 ，确 定基 金应 退还赎 回投 资者 或赎 回投 资者应 补交 的款 项 。
对于T 日因 停牌或 流动性不 足等原因 未购入 和未卖出 的被替代 的部分 证券，T 日后基 金
管理人 可以 继续 进行 被替 代证券 的买 入和 卖出 ， 按照 前述原 则确 定基 金应 退还 投资者 或投 资
者应补 交的 款项 。
T+2 日 日终， 若已 购入 全部 被替代 的证 券， 则以 替代 金额与 被替 代证 券的 实际 购入成 本
（包括 买入 价格 与交 易费 用） 的 差额， 确定 基金 应退 还申购 投资 者或 申购 投资 者应补 交的 款
项； 若 未能 购入 全部 被替 代的证 券， 则以 替代 金额 与所购 入的 部分 被替 代证 券实际 购入 成本
（包括 买入 价格 与交 易费 用） 加上 按照T+2 日收 盘价 计算的 未购 入的 部分 被替 代证券 价值 的
差额， 确定 基金 应退 还申 购投资 者或 申购 投资 者应 补交的 款项 。
T+2 日 日终， 若已 卖出 全部 被替代 的证 券， 则以 替代 金额与 被替 代证 券的 实际 卖出收 入
（卖出 价格 扣除 交易 费用 ） 的差额 ， 确定 基金 应退 还赎 回投资 者或 赎回 投资 者应 补交的 款项 ；
若未能 卖出 全部 被替 代的 证券， 以替 代金 额与 所卖 出的部 分被 替代 证券 实际 卖出收 入 （ 卖出
价格扣 除交 易费 用） 加上 按照T+2 日 收盘 价计 算的 未卖出 的部 分被 替代 证券 价值的 差额 ， 确
定基金 应退 还赎 回投 资者 或赎回 投资 者应 补交 的款 项。
特例情 况 ： 若 自T 日起 ， 深 圳证券 交易 所正 常交 易日 已达到20 日而 该证 券正 常 交易日 低
于2 日 ， 则 以替 代金 额与 所 购入的 部分 被替 代证 券实 际购入 成本 （包 括买 入价 格与交 易费 用）
加上按 照最 近一 次收 盘价 计算的 未购 入的 部分 被替 代证券 价值 的差 额 ， 确 定基 金应退 还申 购
投 资 者 或 申 购投 资 者 应 补交 的 款 项 ， 以替 代 金 额 与所 卖 出 的 部 分被 替 代 证 券实 际 卖 出 收入
（卖出 价格 扣除 交易 费用 ） 加上按 照最 近一 次收 盘价 计算的 未卖 出的 部分 被替 代证券 价值 的
差额， 确定 基金 应退 还赎 回投资 者或 赎回 投资 者应 补交的 款项 。
若现金 替代 日 （T 日） 后至T+2 日 期间 发生 除息、 送 股 （转增 ） 、 配 股等 权益 变 动， 则进
行相应 调整 。
T+2 日后第1 个 工作日，基金管理人 将应退款和补款的明细及 汇总数据发送给相关申 购
赎回代 理券 商和 基金 托管 人，相 关款 项的 清算 交收 将于此 后3 个工 作日 内完 成 。
4 、预 估现 金部 分相 关内 容
预估现金部分是指为 便于 计算基金份额参考净 值及 申购赎回代理券商预 先冻 结申请申
购、赎 回的 投资 者的 相应 资金， 由基 金管 理人 计算 的现金 数额 。 T 日 申购 赎回 清单 中 公告T 日预估 现金 部分 。其 计算 公式为 ：
T 日 预 估 现金 部 分＝T-1 日最 小 申 购 、赎 回 单位 的 基金 资 产 净 值－ （ 申购 赎 回清 单 中必
须 现 金 替 代 的固 定 替 代 金额 ＋ 申 购 赎 回清 单 中 退 补现 金 替 代 成 份证 券 的 数 量与 该 证 券 调整
后T 日 开 盘 参 考 价 相 乘 之 和 ＋ 申 购 赎 回 清 单 中 可 以 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 该 证 券 调 整
后T 日开盘 参考价 相乘之和+ 申购赎回 清单 中 禁止现金 替代成 份证券的 数量与该 证券调 整后
T 日 开盘 参考 价相乘 之和 ）
其中 ， 该 证券 调整 后T 日开 盘参考 价主 要根 据中 证指 数公司 提供 的标 的指 数成 份证券 的
调 整 后 开盘 参 考价 确 定。另 外 ， 若T 日为 基 金分 红除 息 日 ，则 计 算公 式 中的“T-1 日 最小 申
购、 赎回 单位 的基 金资 产净 值” 需扣 减相 应的 收益 分配 数额 。 预 估现 金部 分的 数值 可能为 正、
为负或 为零 。
5 、现 金差 额相 关内 容
T 日 现金 差额 在T+1 日的 申 购赎回 清单 中公 告， 其计 算公式 为：
T 日现金差 额＝T 日最小申购 、赎回单 位的基 金资产净 值－（ 申 购赎回 清单 中必 须现金
替 代 的 固 定 替 代 金 额 ＋ 申 购 赎 回 清 单 中 退 补 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与T 日 收 盘 价 相 乘 之
和＋ 申购 赎回清单 中可以现 金替代 成份证券 的数量与T 日收盘 价相乘 之和+ 申购 赎回清 单 中
禁止现 金替 代成 份证 券的 数量与T 日收 盘价相 乘之 和 ）
T 日 投资 者申 购、 赎回 基金 份额时 ， 需按T+1 日 公告 的T 日 现金 差额 进行资 金的 清 算交收 。
现金差 额的 数值 可能 为正 、 为负 或为 零。 在投 资者 申购时 ， 如 现金 差额 为正 数， 则 投资
者应根 据其 申购 的基 金份 额支付 相应 的现 金， 如现 金差额 为负 数， 则投 资者 将根据 其申 购的
基金份 额获 得相 应的 现金 ； 在 投资 者赎 回时 ， 如 现 金差额 为正 数 ， 则投 资者 将根据 其赎 回的
基金份 额获 得相 应的 现金 ， 如现 金差 额为 负数， 则投 资者应 根据 其赎 回的 基金 份额支 付相 应
的现金 。
6 、申 购赎 回清 单 的 格式
申购赎 回清 单 的 格式 举例 如下
基本信 息
最新公 告日 期
2018/3/02
基金名 称 华宝中 证全 指证 券公 司交 易型
开放式 指数 证券 投资 基金
基金管 理公 司名 称
华宝基 金管 理有 限公 司
一级市 场基 金代 码
512001
2018/3/1 信息 内容
现金差 额（ 单位: 元）
600.34
最小申 购、 赎回 单位 资产 净值（ 单位: 元）
258555.34 基金份 额净 值（ 单位: 元）
0.8619
2018/3/2 日信 息内 容
当日累 计申 购上 限
200000000
当日累 计赎 回上 限
无
预估现 金部 分（ 单位: 元）
600.34
现金替 代比 例上 限
50%
是否需 要公 布 IOPV
是
最小申 购、 赎回 单位 （单 位: 份）
300000
申购、 赎回 的允 许情 况
允许申购 和赎回
成份股 信息 内容
股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
000166 申万宏 源 1300 深市退 补 10.0% 6539
000686 东北证 券 400 深市退 补 10.0% 3240
000712 锦龙股 份 100 深市退 补 10.0% 1391
000728 国元证 券 600 深市退 补 10.0% 5766
000750 国海证 券 900 深市退 补 10.0% 4158
000776 广发证 券 900 深市退 补 10.0% 14994
000783 长江证 券 1100 深市退 补 10.0% 8228
000987 越秀金 控 100 深市退 补 10.0% 877
002500 山西证 券 500 深市退 补 10.0% 3950
002670 国盛金 控 200 深市退 补 10.0% 3100
002673 西部证 券 500 深市退 补 10.0% 4980
002736 国信证 券 700 深市退 补 10.0% 7644
002797 第一创 业 600 深市退 补 10.0% 5184
600030 中信证 券 2300 允许 10.0%
600061 国投资 本 200 允许 10.0%
600109 国金证 券 600 允许 10.0%
600155 宝硕股 份 100 允许 10.0%
600369 西南证 券 800 允许 10.0%
600837 海通证 券 2300 允许 10.0%
600909 华安证 券 300 允许 10.0%
600958 东方证 券 800 允许 10.0%
600999 招商证 券 700 允许 10.0%
601099 太平洋
2000 允许 10.0%
601198 东兴证 券 300 允许 10.0%
601211 国泰君 安 1100 允许 10.0%
601375 中原证 券 200 允许 10.0%
601377 兴业证 券 1300 允许 10.0%
601555 东吴证 券 700 允许 10.0%
601688 华泰证 券 900 允许 10.0%
601788 光大证 券 600 允许 10.0%
601878 浙商证 券 100 允许 10.0%
601881 中国银 河 200 允许 10.0%
601901 方正证 券 1200 允许 10.0%
（八） 拒绝 或暂 停申 购的 情形 及 处理 方法
在如下 情况 下， 基金 管理 人可以 拒绝 或暂 停投 资者 的申购 申请 ：
1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人无 法受 理或 办理 投资 者的申 购申 请；
2 、 证券/ 期货 交易 所交 易时 间非正 常停 市， 导致 基金 管理人 无法 计算 当日 基金 资产净 值
或无法 进行 证券 交易 ；
3 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金财 产估 值情况 ，基 金管理人 可暂 停接受 投资 者的申 购
申请；
4 、基 金管 理人 开市 前因 异 常情况 无法 公布 申购 赎回 清单、 基金 份额 净值 或者 IOPV 计
算错误 、申 购赎 回清 单编 制错误 ；
5 、相关 证券交 易所、 申购 赎回代理 券商 、登记 机构 等因异常 情况 无法办 理申 购，或 者
指数编 制单 位、 相关 证券 交易所 等因 异常 情况 使申 购赎回 清单 无法 编制 或编 制不当 。 上 述异
常情况 指基 金管 理人 无法 预见并 不可 控制 的情 形， 包括但 不限 于系 统故 障、 网络故 障 、 通 讯
故障、 电力 故障 、数 据错 误等；
6 、基 金管 理人 认为 会有 损 于现有 基金 份额 持有 人利 益的某 笔申 购；
7 、在 发生 基金 所投 资的 投 资品种 的估 值出 现重 大转 变时；
8 、基金 资产规 模过大 ，使 基金管理 人无 法找到 合适 的投资品 种， 或其他 可能 对基金 业
绩产生 负面 影响 ，或发 生 其他 损 害现 有基 金份 额持 有人利 益的 情形 ；
9 、基金 管理人 、基金 托管 人、销售 机构 或登记 机构 的技术保 障等 异常情 况导 致基金 销
售系统 、基 金注 册登 记系 统或基 金会 计系 统无 法正 常运行 ；
10 、法 律法 规、 中国 证监 会或上 海证 券交 易所 规定 的其他 情形 。
发生除 上述 第6 项以 外的 暂停申 购情 形且 基金 管理 人决定 暂停 申购 时 ， 基 金管 理人应 当
根据有 关规 定在 指定 媒介 上刊登 暂停 申购 公告 。 如 果投资 者的 申购 申请 被拒 绝， 被 拒绝 的申
购款项 本金 将退 还给 投资 者。 在 暂停 申购 的情 况消 除时， 基金 管理 人应 及时 恢复申 购业 务的
办理。
（九） 暂停 赎回 或延 缓支 付 赎回 对价 的情形
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 者的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 对价：
1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人无 法受 理或 办理 基金 份额持 有人 的赎 回申 请；
2 、 证券/ 期货 交易 所交 易时 间非正 常停 市， 导致 基金 管理人 无法 计算 当日 基金 资产净 值
或无法 进行 证券 交易 ；
3 、发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 ； 4 、在 发生 基金 所投 资的 投 资品种 的估 值出 现重 大转 变时；
5 、基 金管 理人 开市 前因 异 常情况 无法 公布 申购 赎回 清单、 基金 份额 净值 或者 IOPV 计
算错误 、申 购赎 回清 单编 制错误 ；
6 、相关 证券交 易所、 申购 赎回代理 券商 、登记 机构 等因异常 情况 无法办 理赎回 ，或 者
指数编 制单 位、 相关 证券 交易所 等因 异常 情况 使申 购赎回 清单 无法 编制 或编 制不当 。 上 述异
常情况 指基 金管 理人 无法 预见并 不可 控制 的情 形， 包括但 不限 于系 统故 障、 网络故 障 、 通 讯
故障、 电力 故障 、数 据错 误等；
7 、发生 继续接 受赎回 申请 将损害现 有基 金份额 持有 人利益的 情形 时，基 金管 理人可 暂
停接受 投资 者的 赎回 申请 。
8 、法 律法 规、 中国 证监 会 或上海 证券 交易 所规 定的 其他情 形。
发生上 述情 形且 基金 管理 人决定 暂停 赎回 时， 基金 管理人 应报 中国 证监 会备 案。 在 暂停
赎回的 情况 消 除 时， 基金 管理人 应及 时恢 复赎 回业 务的办 理并 予以 公告 。
（十） 基金 份额 的转 让
在法律 法规 允许 且条 件具 备的情 况下 ， 基金 管理 人可 受理基 金份 额持 有人 通过 中国证 监
会 认 可 的 证 券交 易 所 以 外的 交 易 场 所 或者 交 易 方 式进 行 份 额 转 让的 申 请 并 由登 记 机 构 办理
基金份 额的 过户 登记 。 基 金管理 人拟 受理 基金 份额 转让业 务的 ， 将提前 公告 ， 基 金份 额持 有
人应根 据基 金管 理人 公告 的业务 规则 办理 基金 份额 转让业 务。
（十一 ） 基 金的 转托 管、 非交易 过户 、冻 结、 解冻 等其他 业务
基金的 登记 机构 可依 据其 业务规 则 ， 受 理基金 的转 托管 、 非 交易 过户 、 冻 结 与解冻 等业
务，并 收取 一定 的手 续费 用。
（十二 ）其他
1 、基 金管 理人 可在 法律 法 规允许 的范 围内 ， 在不 影 响基金 份额 持有 人实 质利 益的前 提
下， 根 据市 场情 况对 上述 申购和 赎回 的安 排进 行补 充和调 整， 应在 新的 申购 赎回安 排实 施前
按照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定在 指定 媒介 上予 以公告 。
2 、在 不违 反法 律法 规且 对 基金份 额持 有人 利益 无实 质性不 利影 响 的 情况 下 ， 基金管 理
人 在 条 件 允 许时 可 开 放 集合 申 购 即 允 许多 个 投 资 者集 合 其 持 有 的组 合 证 券 共同 构 成 最 小申
购赎回 单位 或其 整数 倍进 行申购 。基 金管 理人 有权 制定集 合申 购业 务的 相关 规则。
3 、在 不违 反法 律法 规且 对 基金份 额持 有人 利益 无实 质性不 利影 响 的 情况 下 ， 基金管 理
人可调 整基 金申 购赎 回方 式或申 购赎 回对 价组 成， 并提前 公告 。
4 、基 金管 理人 指定 的代 理 机构可 依据 法律 法规 和基 金合同 的规 定开 展其 他服 务， 双方
需签订 书面 委托 代理 协议 ，并报 中国 证监 会备 案。
5 、在 不违 反法 律法 规及 对 基金份 额持 有人 利益 无实 质性不 利影 响 的 前提 下 ， 基金管 理
人在与 基金 托管 人协 商一 致后， 可为 本基 金增 设新 的份额 类别 。
6 、对 于符 合 《特定 机构 投 资者参 与交 易型 开放 式指 数基金 申购 赎回 业务 指引 》要 求的特定机 构投 资者 ， 基金 管理 人可在 不违 反法 律法 规且 对基金 份额 持有 人利 益无 实质性 不利 影
响的情 况下 ，安 排专 门的 申购方 式， 并于 新的 申购 方式开 始执 行前 另行 公告 。
7 、在 条件 允许 的情 况下 ， 基金管 理人 未来 可开 通场 外份额 。 在条 件允 许时 ， 基金管 理
人也可 在目前 的申赎 方式 外，采 取其他 合理的 申赎 方式（ 例如以 全现金 替代 方式申 赎） ， 并
于新的 申赎 方式 开始 执行 前的至 少三 个工 作日 予以 公告 。 基 金管 理人 有权 制定 相关业 务 规 则 。
在不违 反法 律法 规的 规定 及基金 合同 的约 定 、 且 对基 金份额 持有 人无 实质 不利 影响的 前
提下 ， 基 金上 市后 ， 若 上 海证券 交易 所增 加交 易型 开放式 指数 基金 其他 业务 模式 ， 基 金管 理
人在与 基金托 管人协 商一 致后可 以可增 加本基 金其 他份额 ，无需 召开基 金份 额持有 人大会 ，
并报中 国证 监会 备案 后公 告。
九、基金的费用与税 收
（一） 基金 费用 的种 类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、基 金的 指数 许可 使用 费
4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费；
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7 、基 金的 证券 、期 货 交 易 费用；
8 、基 金的 银行 汇划 费用 、 账户开 户及 维护 费用 ；
9 、基 金上 市费 及年 费；
10 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.50% 年费 率 计提 。管 理费 的计 算方 法 如下 ：
H ＝E× 0.50 %÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 托管 人根据 与 基金管 理 人 核对 一致 的财 务数据 ，
自动在 月 初 5 个 工作 日内 、 按照 指定 的账 户路 径进 行资金 支付 ， 基 金管 理人 无需再 出具 资金
划拨指 令。 费用 自动 扣划 后， 基 金 管 理 人 应进 行核 对， 如 发现 数据 不符 ， 及 时联系 基金 托管
人协商 解决 。 若遇法 定节 假日 、 休 息日 或不可 抗力 致使无 法按 时支付 的， 顺延 至最 近可 支 付
日支付 。
2 、基 金托 管人 的托 管费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.10% 的 年费率 计提 。 托 管费的 计 算方法 如 下 ：
H ＝E× 0.10%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 托管 人根据 与 基金管 理 人 核对 一致 的财 务数据 ，
自动在 月 初 5 个 工作 日内 、 按照 指定 的账 户路 径进 行资金 支取 ， 基 金管 理人 无需再 出具 资金
划拨指 令。 费用 自动 扣划 后， 基 金管 理人 应进 行核 对， 如 发现 数据 不符 ， 及 时联系 基金 托管
人协商 解决 。 若遇法 定节 假日 、 休 息日 或不可 抗力 致使无 法按 时支付 的， 顺延 至最 近可 支 付
日支付 。
3 、基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费
本基金按照基金管理 人与 标的指数许可方所签 订的 指数许可使用协议的 约定 计提标的
指数许 可使 用费 ， 基 金合 同生效 后的 标的 指数 许可 使用费 从基 金财 产中 列支 。 标的 指数 许可
使用费 的 计 算方 式如 下：
指数许 可使 用费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.03% 的年费 率计 提。 指数 许 可 使用费 每日
计算， 逐日 累计 ，按 季支 付。计 算方 法如 下：
H=E × 年费 率/ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 指数 许 可使用 费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金合 同生 效日 所在 季度 的指数 许可 使用 费， 根据 实际天 数按 比例 收取 。 自 基金合 同生
效之日 所在 季度 的下 一个 季度起 ， 指 数许 可使 用费 的收取 下限 为每 季 度 5 万 元。 指 数许 可使
用费将 按照 上述 指数 许可 协议的 约定 进行 支付 。
如果指 数使 用许 可协 议约 定的指 数许 可使 用 费 的计 算方法 、 费率 和支 付方 式等 发生调 整 ，
本基金 将采 用调 整后 的方 法或费 率计 算指 数使 用费 。 基金管 理人 应及 时按 照 《信 息披露 办法 》
的规定 在指 定媒 介进 行公 告。
上述“ 一、 基 金费 用的 种类 中第 4 －10 项费 用 ” ， 根据 有关法 规及 相应 协议 规定 ， 按费 用
实际支 出金 额列 入当 期费 用，由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。
（三） 不列 入基 金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（四） 基金 税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行 。华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
十、 《招募说明书》更 新部 分的说明
根据《中 华人 民共和 国证 券投资基 金法 》(以下 简称 《基金法 》)、《 公开 募集 证券投 资
基金运 作管 理办 法 》(以 下 简称 《运 作办 法》) 、 《 证券 投资基 金销 售管 理办 法 》( 以下简 称 《销
售办法 》) 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》( 以 下简称 《信 息披 露办 法》) 及其他 有关 规
定,华宝 基金管 理有 限公司 对《华宝 中证 全指 证 券公 司交易 型开放 式指数 证券 投资基 金 招募
说明书 》作 如下 更新 ：
1 、 基 金名 称修 改为 “ 华 宝 中证全 指证 券公 司交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 ” ， 公 司名
称修改 为“ 华宝 基金 管理 有限公 司” 。
2 、“ 三、 基金 管理 人 ” 更 新了基 金管 理人 的相 关信 息。
3 、“ 四、 基金 托管 人” 更 新了基 金托 管人 的相 关信 息。
4 、“ 五、 相关 服务 机构 ” 更新了 本基 金代 销机 构的 相关信 息。
5 、 “九 、基 金份 额的 申购 与赎回 ”更 新了 申购 赎回 清单的 信息 。
6 、“ 十、 基金 的投 资 ” 更 新了截 至2017 年 12 月 31 日的基 金的 投资 组合 报告 。
7 、“ 十一 、基 金的 业绩 ” 更新了 截至 2017 年12 月31 日 的基 金业 绩数 据。
8 、“ 二十 三、 其他 应披 露 事项 ” 对本 报告 期内 的相 关公告 作了 信息 披露 。
上述内 容仅 为摘 要, 须与 本 基金《 招募 说明 书》 后面 所载之 详细 资料 一并 阅读 。
华宝基 金管 理有 限公 司
2018 年 4 月 11 日
