交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型 证券投资基金清算报告
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交 银 施罗德 瑞 安定期 开 放
灵 活 配置混 合 型
证 券 投资基 金 清算报 告
基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：招商银行 股份有限公司
清算报告出具日：2017 年11 月 30 日
清算报告公告日：2018 年 4 月 11 日
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一 、 重 要提 示
交 银 施 罗 德 瑞 安 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ） 由 交银施
罗德基金 管理有 限公司 担任 基金管理 人， 由 招商 银行股 份有限公 司 担任 基金托 管人 ， 本基 金根据
2016 年 11 月 30 日中国证券监督管 理委员 会（以 下简 称“中国 证监会 ”）《 关于 准予 交银 施罗
德瑞安 定期开 放灵 活配 置混 合型 证 券投资 基金 注册的 批 复》（ 证监许 可[2016]2927 号文）进行
募集，基 金合同 于 2017 年3 月 2 日生效。
根据 《 交银 施罗德 瑞安定 期 开放灵活 配置混 合型 证 券投 资基金基 金合同 》 （以 下简 称 “ 《基
金合同》 ” 或 “基金 合同” ） “第五部 分基金 备案” 中 ， “ 《基金合 同》 生效 后， 在任一开 放期
最后一日 日终 （登记 机构完 成最后一 日申购 、 赎 回业务 申请的确 认以后 ） ， 发生 下列 情形之一 的，
本基金 将自动 终止 基金合 同 并进行 基金财 产清 算，无 需 召开基 金份额 持有 人大会 ：1 、基金份 额
持有人数 量不满 200 人；2 、 当日基 金资产 净值加 上当 日净申购 金额或 者减去 当日 净赎回金 额后
低于5000 万元。 ” 的条款 以及 《基 金合同 》 “第 十九 部分基金 合同的 变更、 终止 与基金财 产的
清算” 的有关 规定， 本基金 第一个开 放期的 最后一 个开 放日 （即 2017 年 9 月 29 日 ） 日终 ， 基金
资 产 净 值 加 上 当 日 有 效 申 购 申 请 金 额 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 金 额 扣 除 有 效 赎 回 申 请 金 额 及 基 金
转换中转 出申请 金额后 的余 额为 40,284,455.32 元， 基金份额持 有人人 数 240 人， 已触发 《 基金
合同》 中约定 的本 基金终 止 条款。 为维护 基金 份额持 有 人的利 益，根 据《 基金合 同 》有关 规定 ，
无须召开 持有人 大会， 本基 金将终止 并进入 清算程 序。 基金管理 人已于 2017 年 9 月 22 日、2017
年10 月 10 日就本基金基金 合同终止 及进行 基金财 产清 算的事宜 进行了 公告和 提示 性公告， 详见
《 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 银 施 罗 德 瑞 安 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 可
能触发基 金合同 终止情 形的 提示性公 告 》 、 《 交银 施罗 德基金管 理有限 公司关 于交 银施罗德 瑞安
定期开放 灵活配 置混合 型证 券投资基 金基金 合同触 发终 止情形及 进入基 金财产 清算 程序的公 告》。
本基金自 2017 年 10 月 9 日起进入 清算期 ，由基 金管 理 人交银 施罗德 基金管 理有 限公司 、
基金托管 人 招商 银行股 份有 限公司 、 普华永 道中天 会计 师事务所 （特殊 普通合 伙） 和通力律 师事
务所组成 基金财 产清算 小组 履行基金 财产清 算程序 ， 并 由 普华永 道中天 会计师 事务 所 （特 殊普通
合伙）对清 算报 告进行 审计 ， 通力律 师事务 所 对清 算报 告出具法 律意见 。
二 、 基 金概 况
1 、基 金 基本 情 况
基金名称 ： 交银施罗 德瑞安 定期开 放灵 活配置混 合型 证 券投资 基金
基金简称 ： 交银瑞 安 定期开 放灵活 配置 混合
基金交易 代码： 004074
基金运作 方式： 契约型开 放式
基金合同 生效日 ： 2017 年3 月 2 日
基金管理 人名称 ： 交银施罗 德 基金 管理有 限公 司
基金托管 人名称 ： 招商银行 股份有 限公司 交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型 证券投资基金清算报告
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2 、基 金 产品 说 明
投资目标 本基金在 控制风 险的前 提下 ，力争为 投资者 提供长 期稳 健的投资 回报
投资策略 本基金充 分发挥 基金管 理人 的研究优 势， 在分 析和判 断 宏观经济 周期和 金融市
场运行趋 势的基 础上， 自 上 而下灵活 调整基 金大类 资产 配置比例 和股票 行业配
置比例， 确定债 券组合 久期 和债券类 别配置 ； 在严 谨深 入的股票 和债券 研究分
析基础上 ， 自下 而上精 选股 票和债券 ； 在保 持总体 风险 水平相对 稳定的 基础上 ，
力争获取 投资组 合的较 高回 报。
业绩比较 基准 50% ×沪深 300 指数收益率+50%×中债综合全价 指数收 益率
风险收益 特征 本 基 金 是 一 只 混 合 型 基 金 ， 其 风 险 和 预 期 收 益 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基
金， 低 于股票 型基金 ， 属 于 承担较高 风险 、 预期 收益较 高的证券 投资基 金品种 。
三 、 财 务会 计 报告
资 产 负 债表 （ 经审 计 ）
会计主体 ： 交银 施罗德 瑞安 定期开放 灵活配 置混合 型 证 券投资基 金
最后运作 日：2017 年 9 月 29 日
单位：人民币元
资产 最后运 作日 负债和 所有 者权 益 最后运 作日
2017/09/29
2017/09/29
资产 :
负债:
银行存 款 7,200,091.84 短期借 款 -
结算备 付金 12,878,862.19
交易性 金融 负债 -
存出保 证金 142,571.37 衍生金 融负 债 -
交易性 金融 资产 20,042,667.92
卖出回 购金 融资 产款 -
其中： 股票 投资 272,667.92
应付证 券清 算款 -
债券投 资 19,770,000.00
应付赎 回款 10.28
资产支 持证 券投 资 -
应付管 理人 报酬 221,998.41
基金投 资 -
应付托 管费 36,999.72
衍生金 融资 产 -
应付销 售服 务费 -
买入返 售金 融资 产 -
应付交 易费 用 260,840.65
应收证 券清 算款 169,289.14
其他应 付款 -
应收利 息 563,821.92 应付利 息 -
应收股 利 -
应付利 润 -
应收申 购款 - 其他负 债 193,000.00
其他资 产 -
负债合计 712,849.06
所有者权益：
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实收基 金 38,902,387.23
未分配 利润 1,382,068.09
所有者权益合计 40,284,455.32
资产合计: 40,997,304.38 负债与持有人权益总 计： 40,997,304.38
四 、 清 算报 表 附注
1 、基 金 基本 情 况
交银施罗 德瑞安 定期开 放灵 活配置混 合型 证 券投资 基金 （以下简称 “本 基金” ） 于 2016 年
11 月30 日由中国证监会 《 关于准予 交银施 罗德瑞 安定 期开放灵 活配置 混合型 证券 投资基金 注册
的批复》 （证监 许可[2016]2927 号文） 准予募集 注册， 由 交银施 罗德 基 金管理 有限 公司根据 《中
华人民共 和国证 券投资 基金 法》 等 相关法 律法规 的规定 和 《 交 银施罗 德瑞安 定期开 放灵活配 置混
合型 证券 投资基 金基金 合同 》 、 《交 银施罗 德瑞安 定期 开放灵活 配置混 合型 证 券投 资基金招 募说
明书》 的有 关 约定， 于 2017 年 2 月 22 日至 2017 年 2 月23 日公开募集。 募集结 束后 ， 经 普 华永
道中天 会 计师事 务所 （ 特殊 普通合伙 ） “ 交 银施罗 德瑞 安定期开 放灵活 配置混 合型 证券投资 基金
设立验资 报告 ” 验证， 并由 中国证监 会证券 基金机 构监 管部 《关 于 交银 施罗德 瑞安 定期开放 灵活
配置混合 型 证券 投资基 金备 案确认的 函》 （ 机构部 函[2017]540 号） 予以备案 ， 本 基金基金 合同
于2017 年3 月 2 日生效。 本 基金募集 期间扣 除认购 费的 实收基金 （本金 ） 人 民币 599,515,077.03
元，折合 599,515,077.03 份 基 金 份 额 ； 有 效 认 购 资 金 在 初 始 销 售 期 内 产 生 的 利 息 为 人 民 币
26,978.29 元，折合 26,978.29 份基金份额，本基金在基金合同生效日的基金份额总额
599,542,055.32 份。本基 金基金 管理人 为 交 银施 罗德 基金管 理有限 公司 ，基 金托 管人为 招商银
行股份有 限公司 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 等 相 关 法 律 法 规 的 规 定 和 《 交 银 施 罗 德 瑞 安 定 期
开放灵活 配置混 合型 证 券投 资基金基 金合同 》 的 约定 ， 本基金的 投资范 围为具 有良 好流动性 的金
融工具， 包括 国 内依法 发行 上市的股 票 （含 中小板 、 创业 板及其他 经中国 证监会 核准 上市的股 票） 、
债券 （ 含国债 、 央行票 据、 金融债券 、 政 府支持 债券 、 政府支持 机构债 券、 地方政 府债券 、 企业
债券、 公司债 券 、 可转 换债 券 （含 可分离 交易可 转换债 券） 、 可 交换公 司债券 、 次 级债券 、 中期
票据、 短期融 资券 、 超 短期 融资券 、 中小 企业私 募债券 等） 、 资 产支持 证券 、 货币 市场工具 、 债
券回购 、 同业 存单 、 银 行存 款 （含 协议存 款 、 定期 存款 及其他银 行存款 ） 、 股 指期 货、 权 证以及
法律法规 或中国 证监会 允许 基金投资 的其他 金融工 具（ 但须符合 中国证 监会相 关规 定） 。
根据《交 银 施 罗 德 瑞 安 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 及 交 银 施 罗 德 基
金管理有 限公司 于 2017 年10 月10 日发布的 《 交银 施罗 德基金管 理有限 公司关 于交 银施罗德 瑞
安定期开 放灵活 配置混 合型 证券投资 基金基 金合同 终止 及基金财 产清算 的公告 》，2017 年 9 月
29 日未赎回的基 金份额 ， 于 2017 年 10 月 9 日全部进入清算程 序。
2 、清 算 原因
根据 《基金 合同》 “第 五部 分基金备 案” 中， “ 《基 金 合同》 生效 后， 在任 一开放 期最后一 日日交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型 证券投资基金清算报告
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终 （登 记机构 完成最 后一日 申购、 赎回业 务申请 的确认 以后） ， 发生 下列情 形之一 的， 本 基金将
自动终 止基金 合同 并进行 基 金财产 清算， 无需 召开基 金 份额持 有人大 会：1 、 基金 份额持 有人数
量不满200 人；2 、 当 日基金 资产净值 加上当 日净申 购金 额或者减 去当日 净赎回 金额 后低于 5000
万元。 ” 的条款 以及 《基金 合同》 “ 第十九 部分基 金合 同的变更 、 终 止与基 金财产 的清算 ” 的有
关规定 ， 本基 金第一 个开放 期的最后 一个开 放日 （即 2017 年 9 月 29 日） 日终， 基 金资产净 值加
上当日 有 效 申 购 申 请 金 额 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 金 额 扣 除 有 效 赎 回 申 请 金 额 及 基 金 转 换 中 转 出
申请金额 后的余 额为 40,284,455.32 ， 基金份额持有 人 人数 240 人， 已触发 《 基金 合同》 中约定
的本基金 终止条 款。 为维护 基金份额 持有人 的利益 ， 根 据 《基 金合同 》 有关 规定 ， 无须召开 持有
人大会， 本基金 将终止 并依 据基金财 产清算 程序进 行财 产清算。
3 、清 算 起始 日
根据《交 银 施 罗 德 瑞 安 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 终 止 及 基 金 财 产 清
算的公告 》 ， 自2017 年 10 月 9 日起， 本 基金进 入清算 程序。 故本基 金清算 起始日 为 2017 年 10
月 9 日。
4 、清 算 报表 编 制基 础
本 基 金 的 清 算 报 表 是 在 非 持 续 经 营 的 前 提 下 参 考 《 企 业 会 计 准 则 》 及 《 证 券 投 资 基 金 会 计
核算业务 指引 》 的有 关规定 编制的 。 自本 基金最 后运作 日 起， 资产负 债按清 算价格 计价。 由于报
告性质所 致，本 清算报 表并 无比较期 间的相 关数据 列示 。
五 、 清 算情 况
自2017 年10 月9 日至2017 年11 月30 日止 清算期 间， 基 金财产 清算小 组对本 基金 的资产、
负债进行 清算， 全部清 算工 作按清算 原则和 清算手 续进 行。具体 清算情 况如下 ：
1 、清 算 费用
按照 《 交银施 罗德瑞 安定期 开放灵活 配置混 合型证 券投 资基金 基 金合同 》 第 十九 部 分 “基 金
合同的变 更、 终 止与基 金财 产的清算 ” 的规 定， 清 算费 用是指基 金财产 清算小 组在 进行基金 清算
过程中发 生的所 有合理 费用 ， 清算 费用由 基金财 产清算 小组优先 从基金 财产中 支付 。 但从 保护基
金份额持 有人利 益的角 度出 发，本基 金清算 期间的 律师 费由基金 管理人 承担。
2 、资 产 处置 情 况
（1 ）本基金 最后运 作日结 算 备付金 、存出 保证金 为人 民币 13,021,433.56 元 。2017 年 10
月10 日， 备付金 保 证金均 调减， 总共 12,942,516.13 元划入托 管账户 ；581.01 元 保证金于 2017
年11 月 2 日划入托管账户 ；78,336.42 元 保证金于2017 年12 月4 日划入托管账 户 。
（2 ）本基金 最后运 作日应 收利息为 人民币 共计 563,821.92 元。清算期间 2017 年 11 月 06
日卖出债 券冲减 应收债 券利 息 564,887.67 元， 于 2017 年11 月 07 日完成交收划回 托管户 ； 活期
存款 及备 付金、 保证金 利息 110,532.13 元于 2017 年12 月 21 日结息日划入 托管账 户 。 交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型 证券投资基金清算报告
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（3 ）本基金 最后运 作日应 收申购款 为人民 币 0 元。
3 、负 债 清偿 情 况
（1 ） 本基金最后 运作日 应 付赎回款 为人民 币 10.28 元 ，其中人民币10.28 元已于 2017 年
10 月 9 日支付。
（2 ）本基金 最后运 作日应 付管理人 报酬为 人民币 221,998.41 元，该款项于 2017 年 10 月
11 日支付。
（3 ）本基金 最后运 作日应 付托管费 为人民 币 36,999.72 元，该款项于 2017 年 10 月 11 日
支付。
（4 ）本基金 最后运 作日应 付销售服 务费为 人民币 0 元。
（5 ）本基金最 后运作 日应 付交易费 用为人 民币 260,840.65 元，其中人民币 9,322.16 元已
于2017 年 11 月 28 日支付，人民币 251,518.49 元已 于 2017 年 12 月 15 日支付。
（6 ） 本 基 金 最 后 运 作 日 其 他 负 债 为 人 民 币 193,000.00 元 ， 其 中 应 付 审 计 费 人 民 币
43,000.00 元和应付信息披 露费人民 币 150,000.00 元 已于 2018 年 1 月 22 日支付。
4 、清 算 期间 的 损益 情 况
自 2017 年 10 月 9 日至 2017 年 11 月 30 日止清算期间
项目 金额（单 位：人 民币元 ）
一、清算 收益
利息收入 （注 1 ） 38,464.88
债券利息 收入 59,134.25
债券投资 收益（ 损失以"-" 填列） 113,690.42
股票 投资 收益（ 损失以"-" 填列） 310,750.36
公允价值 变动损 益（损 失以"-" 填列） -128,605.98
其他收入 （损失 以"-" 填列） -
清算收入 小计（1 ） 393,433.93
二、清算 费用
银行划款 手续费 998.49
交易费用 834.32
其他费用 12,300.00
清算费用 小计（2 ） 14,132.81
三、清算 净收益 （1 ）- （2 ） 379,301.12
注: 上表所有 的收入 金额数 据为包含 了 2017 年 9 月 30 日至2017 年 10 月 8 日的数据 。
1 ： 利息收 入系计 提的自2017 年10 月9 日至2017 年11 月30 日止清算 期间的 银行 存款利息 收入 、
清算备付 金 利息 收入 和 存出 保证金利 息 收入 。
2 ：本基金清 算期间 的律师 费由基金 管理人 承担。 交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型 证券投资基金清算报告
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5 、资 产 处置 及 负债 清 偿后的 剩 余 资产 分 配情 况
项目 金额（单 位：人 民币元 ）
一、最后 运作日 2017 年 9 月 29 日基金净资产 40,284,455.32
加：清算 期间净 收益 379,301.12
减：2017 年 10 月9 日确认的净赎回 款 -
二、2017 年 11 月30 日基金净资产 40,663,756.44
资产处置 及负债 清偿后 ，2017 年 11 月 30 日本基金剩 余财产为 人民 币 40,663,756.44 元，
根据本基 金的基 金合同 约定 ， 依据 基金从 财产清 算的分 配方案 ， 将基 金财产 清算后 的全部剩 余资
产扣除基 金财产 清算费 用、 缴纳所欠 税款并 清偿基 金债 务后， 按基金 份额持 有人持 有的基金 份额
比例进行 分配。
清算起始 日2017 年10 月9 日至清算 款划出 日前一 日的 银行存款 产生的 利息亦 属份 额持有人
所有。 截至2017 年11 月30 日止的应 收利息 共计 人 民币96,533.38 元 （以当 前适 用的 利率预估 ） ，
将由基金 管理人 以自有 资金 垫付，于 清算款 划出日 前划 入托管账 户。2017 年 11 月 30 日至清算
款划出日 前一日 的银行 存款 产生的利 息亦由 基金管 理人 以自有资 金垫付 。 实际 结息 金额与垫 付金
额的尾差 由基金 管理人 承担 。
6 、基 金 财产 清 算报 告 的告知 安 排
清 算 报 告 已 经 基 金 托 管 人 复 核 ， 在 经 会 计 师 事 务 所 审 计 、 律 师 事 务 所 出 具 法 律 意 见 书 后 ，
报中国证 监会备 案后向 基金 份额持有 人公告 。
六、备查 文 件 目录
1 、备 查 文件 目 录
（1 ）《交银 施罗德 瑞安定 期开放灵 活配置 混合型 证券 投资基金 清算审 计报告 》；
（2 ）《交银 施罗德 瑞安定 期开放灵 活配置 混合型 证券 投资基金 清算报 告》的 法律 意见。
2 、存 放 地点
上 述 备 查 文 本 存 放 在 本 基 金 管 理 人 办 公 场 所 ， 投 资 者 可 免 费 查 阅 ， 在 支 付 工 本 费 后 ， 可 在
合理时间 内取得 上述文 件的 复制件或 复印件 。 相 关公开 披露的法 律文件 ， 投 资者还 可在本基 金管
理人网站 （http://www.fund001.com ）查 阅。
3 、查 阅 方式
本报告存 放在本 基金管 理人 及托管人 住所， 供公众 查阅 、复制。
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