博 时 招财二 号 大数据 保 本
混 合 型证券 投 资基金
2017 年年度 报 告
2017 年12 月 31 日
基 金 管理 人 ：博 时 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ：招 商 银行 股 份有 限 公司
报 告 送出 日 期： 二 〇一 八 年三 月 三十 一 日博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
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§1 重要 提示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年 3 月30 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往 业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2017 年 1 月1 日起至12 月31 日止。 博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 1
1.1 重 要提 示 ......................................................................................................................................... 1
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 .................................................................................................................................................. 4
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................. 4
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................................. 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................. 4
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................................................................................. 4
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 .................................................................................. 5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................. 5
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................................................. 5
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ..................................................................................................... 6
§4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 7
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ......................................................................................................... 7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................... 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................... 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................... 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ....................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................... 14
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................... 14
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................... 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................... 14
§6 审计报告 ................................................................................................................................................ 14
6.1 审 计意 见 ........................................................................................................................................ 14
6.2 形 成审 计意 见的 基础 .................................................................................................................... 15
6.3 管 理层 和治 理层 对财 务报表 的责 任 ............................................................................................ 15
6.4 注 册会 计师 对财 务报 表审计 的责 任 ............................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ........................................................................................................................................ 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................... 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................... 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................... 19
7.4 报 表附 注 ....................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 43
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................... 43
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................... 43
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................... 44
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................... 44
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ....................................................................................... 46 博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
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8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 46
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 46
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 46
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 47
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 47
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 47
8.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 47
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 48
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 48
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 48
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 .................................... 48
§10 开放式基金份额变动 .......................................................................................................................... 48
§11 重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 48
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 48
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ......................................... 49
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 49
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ................................................................................................................. 49
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ...................................................................................... 49
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 49
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................. 49
11.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 50
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ...................................................................................................... 51
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 .......................................... 51
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ............................................................................................. 51
§13 备查文件目录 ...................................................................................................................................... 51
13.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 51
13.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 52
13.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 52
博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
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§2 基金 简介
2.1 基金 基本情 况
基金名 称 博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基金
基金简 称 博时招 财二 号保 本
基金主 代码 003055
交易代 码 003055
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年8 月9 日
基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 792,913,185.04 份
2.2 基金 产品说 明
投资目 标
在保障保 本周 期到期 时本 金安全的 前提 下，严 格控 制风险， 追求 基金资 产
的稳定 增值 。
投资策 略
本基金充 分发 挥基金 管理 人的研究 优势 ，将严 谨、 规范化的 基本 面研究 分
析与积极 主动 的投资 风格 相结合， 利用 组合保 险技 术，动态 调整 固定收 益
类资产与 风险 资产的 投资 比例，以 确保 基金在 保本 周期到期 时， 实现基 金
资产在 保本 基础 上的 保值 增值目 的。
业绩比 较基 准 二年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）
风险收 益特 征
本基金为 保本 混合型 基金 ，属于证 券投 资基金 中的 低风险品 种， 其长期 平
均预期风 险与 预期收 益率 低于股票 型基 金、非 保本 的混合型 基金 ，高于 货
币市场 基金 和债 券型 基金 。
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 博时基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 孙麒清 张燕
联系电 话 0755-83169999 0755-83199084
电子邮 箱 service@bosera.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 95105568 95555
传真 0755-83195140 0755-83195201
注册地 址
广东省 深圳 市福 田区 深南 大道
7088号 招商 银行 大厦29 层
深圳市 深南 大道7088 号招 商银行 大
厦
办公地 址
广东省 深圳 市福 田区 深南 大道
7088号 招商 银行 大厦29 层
深圳市 深南 大道7088 号招 商银行 大
厦
邮政编 码 518040 518040
法定代 表人 张光华 李建红
2.4 信息 披露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
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登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.bosera.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
2.5 其他 相关资 料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通
合伙)
上海市 黄浦 区湖 滨 路202 号普华 永道 中
心 11 楼
注册登 记机 构 博时基 金管 理有 限公 司
北京市 建国 门内 大 街 18 号恒基 中 心 1
座 23 层
基金保 证人 北京首 创融 资担 保有 限公 司
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号 院长 安兴
融中 心4 号楼 3 层 03B-03G
§3 主要 财务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年
2016 年 8 月 9 日 （基金合同生效
日）至2016 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 17,616,683.10 6,126,734.53
本期利 润 28,340,967.71 -9,625,421.76
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0357 -0.0121
本期加 权平 均净 值利 润率 3.54% -1.21%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.64% -1.20%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利 润 18,715,545.95 -9,625,421.76
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0236 -0.0121
期末基 金资 产净 值 811,628,730.99 783,287,763.28
期末基 金份 额净 值 1.024 0.988
3.1.3 累计期末指标 2017 年末 2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 2.40% -1.20%
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 交易 基金 的各 项费 用，计 入费 用后 投资 人的 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 0.29% 0.12% 0.53% 0.01% -0.24% 0.11%
过去六 个月 1.29% 0.13% 1.06% 0.01% 0.23% 0.12% 博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
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过去一 年 3.64% 0.11% 2.10% 0.01% 1.54% 0.10%
自基金 合同 生
效起至 今
2.40% 0.11% 2.93% 0.01% -0.53% 0.10%
3.2.2 自基 金合 同生效以 来 基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金
自基金合同生效以来 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016 年8 月9 日至2017 年12 月31 日)
注： 本基金 合同 于2016 年8 月9 日生 效。 按照 本基 金 的基金 合同 规定 ， 自 基金 合同生 效之 日起
6 个月 内使 基金 的投 资组 合比例 符合 本基 金合 同第 十三条 （四 ）投 资限 制的 有关约 定。
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比
较
博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
3.3 过去 三年基 金的 利润 分配 情况
无。 博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
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§4 管理 人报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创
造财富 ”是博时的使命。博时的投资理念是 “做投资价值的发现者 ”。截至 2017 年 12
月 31 日，博时基金公 司共管理 192 只开放式 基金，并受全国社会保障基金理事会委托
管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总规模约 7587 亿元人民币，其
中非货币公募基金规模约 2254 亿元人民币， 累计分红逾 828 亿元人 民币，是目前我国
资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1 、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，截至 2017 年4 季末：
权益基金方面， 标准指数股票型基金里， 博时上证 50ETF、 博时深证基本面 200ETF
今年以来净值增长率分别为 30.41%、28.81%， 同类排名分别为前 1/8 和前 1/6； 博时裕
富沪深 300 指数(A 类) 今年以来净值增长率排名前 1/6；股票型分级子基金里，博时中
证银行指数分级（B）今年以来净值增长率为 43.97% ，同类基金中排名前 1/6；混合偏
股型基金中, 博时主题行业混合(LOF) 今年以来净值增长率为 31.96%， 同类基金排名位
居前1/6 ， 博时行业轮动混合 今年以来净值增长率为 27.90%， 同类基金排名位居前 1/4；
混合灵活配置型基金中， 博时外延增长主题灵活配置混合基金今年以来净值增长率分别
为 32.12% ，同类基金排名位于前 1/12，博时互联网主题灵活配置混合、博时沪港深优
质企业灵活配置混合(A 类)基金今年以来净值增长率分别为 23.79%、24.01% ， 同类基金
中排名位于前1/3。
黄金基金类，博时黄金 ETF(D 类)今年以来净值增长率 4.00%，同类排名第一。
固收方面， 长期标准债券型基金中， 博时裕盛纯债债券今年以来净值增长率为 3.63%，
同类170 只基金中排名前 10， 博时聚润纯债债券今年以来净值增长率分别为 3.45%，同
类基金排名位于前1/10 ， 博时裕昂纯债债券、 博时裕创纯债债券等今年以来净值增长率
排名前1/8， 博时裕安纯债债券、 博时智臻纯债债券等今年以来净值增长率排名前 1/6；
货币基金类，博时合利货币、博时外服货币今年以来净值增长率分别为 4.26%、4.23%，
在227 只同类基金排名中位列第 8 位与第11 位。
QDII 基金方面，博时亚洲票息收益债券(QDII) 、博时亚洲票息收益债券(QDII)(美博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
8
元)，今年以来净值增长率分别为 0.23%、6.38% ，同类排名均位于前2/4 。
2 、 其他大事件
2017 年12 月13 日 —12 月15 日， 由华尔街见闻主办的 “2017 全球投资峰会及颁奖
典礼活动 ”和由时代周报主办的 “2017 （南翔） 年度盛典暨 2017‘金桔奖 ’颁奖典礼”
在上海隆重举行。 博时基金分别斩获 “年度卓越公募基金 ”和“最佳财富管理机构 ”两
项颇具份量的公司大奖。
2017 年 12 月 8 日，由 经济观察报与上海国际信托有限公司联合主办的 “观察家金
融峰会 ” 暨 “2016-2017 中 国 卓 越 金 融 奖 ” 颁 奖 典 礼 在 北 京 召 开 ， 博 时 基 金 实 力 荣 获
“年度卓越综合实力基金公司 ”奖项。
2017 年12 月5 日， 北京商报联手北京市品牌协会主办的 “2017 北京金融论坛暨年
度北京金融业十大品牌评选 ”在京揭晓。 博时基金凭借优秀的品牌建设及卓越的品牌推
广力，在本次论坛中荣获 “品牌推广卓越奖”。
2017 年 11 月 27 日， 由南方都市报和中国金融改革研究院共同主办的 2017 年（第
三届）CFAC 中国金融年会在深召开， 博时基金在此次大会上荣获 “年度最佳基金公司大
奖”，值得一提的是，这是博时基金第三次获得该项殊荣。
2017 年11 月24 日， 由 《新财富》 杂志社主办的 “第十五届新财富最佳分析师 ”评
选颁奖盛典在深圳举行博时基金捧得新财 富十五周年特别大奖 ——3i 最智慧投资 机 构 。
2017 年 10 月 19 日， 外汇交易中心公布 2017 年第三季度银行间本币市场活跃交易
商名单。博时基金管理有限公司荣誉入选 “债券市场活跃交易商 ”。
2017 年9 月24 日，由 南方财经全媒体集团和 21 世纪传媒举办的 21 世纪国际财经
峰会在深圳举行，博时基金荣获 “2017 年度基金管理公司金帆奖 ”。
2017 年8 月6 日， 首届济安五星基金 “群星汇 ”暨颁奖典礼在京举行， 在基金公司
综合奖方面， 博时基金获得 “群星奖”； 在基金公司单项奖方面， 博时基金获得 “纯债
型基金管理奖 ”、 “一级债基金管 理奖”、 “二级债基金管理奖 ”三大奖项； 在基金产
品单项奖方面， 博时信用债券 A/B （050011） 获得 “二级债基金”奖， 博时裕富沪深 300
指数 A （050002）获“指数型基金 ”奖；在本次五星基金明星经理奖的颁奖环节，由于
博时外服货币、博时双月薪定期支付债券以及博时信用债券 A/B 在 2017 年第二季度持
续获得济安金信五星评级， 三只基金的基金经理魏桢、 过钧及陈凯杨更是因此获得 “五
星基金明星奖 ”的荣誉称号。
2017 年6 月23 日， 由南方日报社主办的 “2017 年南方金融峰会暨第六届金榕奖颁博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
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奖典礼 ”在广州举行，博时基金获得 “年度资产管理优秀奖 ”。
2017 年 6 月 17 日，由 中国证券报主办的 “ 全球配置时代海外投资动力与机遇 ——
首届海外基金金牛奖颁奖典礼暨高端论坛 ”在深召开， 博时基金海外全资子公司博时基
金（国际）有限公司荣获 “一年期海外金牛私募管理公司（固定收益策略） ”。
2017 年 5 月 12 日，由 中国基金报主办的第四届中国机构投资者峰会暨财富管理国
际论坛在深召开。博时摘得 “2016 年度十大明星基金公司奖 ”和“2016 年度固定收益
投资明星团队奖 ”两项公司类大奖， 博时双月薪和博时稳定价值获 “三年持续回报普通
债券型明星基金奖 ”、 博时新财 富获 “2016 年度绝对收益明星基金奖 ”、 博时信用债纯
债获“2016 年度积极债券型明星基金奖 ”、 博时信用债券获 “五年持续回报积极债券型
明星基金奖 ”。
2017 年 4 月 25 日，在 由中国基金报主办的第四届中国基金业英华奖颁奖典礼暨高
峰论坛上， 博时基金过钧获评 “三年期二级债最佳基金经理 ”、 “五年期二级债最佳基
金经理 ”，陈凯杨获评 “三年期纯债型最佳基金经理 ”。
2017 年4 月20 日， 博时基金在 2017 中国基金业峰会暨第十四届中国 “金基金”奖
颁奖典礼上，获得 “2016 年度金基金·TOP 公司奖 ”。
2017 年4 月8 日， 在第 十四届中国基金业金牛奖颁奖典礼上， 博时基金被评为 “2016
年度固定收益投资金牛基金公司 ”， 旗下博时卓越品牌混合 （160512） 被评为 “五年期
开放式混合型持续优胜金牛基金 ”、 博时主题行业 （160505）获 “2016 年度开放式混合
型金牛基金 ”、 博时信用债券 （050011）获 “三年期开放式债券型持续优胜金牛基金 ”、
博时信用债纯债债券（050027）获“2016 年度开放式债券型金牛基金 ” 。
2017 年 3 月 10 日，由 中国工商银行私人银行部举办的 “第十八届资本市场投资论
坛会议 ”在杭州落下帷幕。工行私行对管理人的过往表现 给予充分肯定并对 2016 年表
现突出的管理人进行了表彰，博时基金荣获 “2016 年度优秀管理人奖” 。
2017 年 2 月 22 日，第 二届中国基金业营销创新高峰论坛暨 “金果奖 ”颁奖典礼在
京举办， 博时基金一举斩获最佳品牌形象建设奖、 最具创新精神奖、 最佳自媒体建设奖
三项大奖。
2017 年 1 月 19 日，深 交所召开了新一代交易系统上线运行总结会，会上介绍了深
交所新一代交易系统运行情况， 并表彰了在新一代交易系统上线过程中， 积极参与各项
准备和测试工作， 为系统顺利上线做出突出贡献的单位和个人。 博时基金被授予新一代
交易系统建设先行者、 突 出贡献单位殊荣。 博时基金信息技术部车宏原、 陈小平、 祁晓博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
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东被授予突出贡献奖殊荣。
2017 年 1 月 16 日，博 时基金荣登中央国债登记结算有限责任公司评选的 “优秀资
产管理机构 ”榜单，成为全国十家获此殊荣的基金公司之一。
2017 年 1 月 12 日，由 华夏时报、新浪财经联合主办的 “第十届金蝉奖颁奖典礼 ”
上，博时基金荣获 “2016 年度市场营销力公司 ”奖项。
2017 年1 月10 日， 由信息时报主办的 “2016 年度金狮奖金融行业风云榜 ”颁奖典
礼于广州盛大举办，博时基金斩获 “年度最佳投研基金公司 ”大奖。
2017 年 1 月 6 日，由 东方财富网、天天基金网主办的 “2016 东方财富风云榜 ”评
选活动于广州举行， 博时基金荣膺 “2016 年度最佳基金公司 ”大奖， 同时， 旗下产品博
时银智100 荣获“2016 年度最受欢迎新发基金奖 ”。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
沙炜 基金经 理
2016-08-0
9
- 9.5
2008 年 从中 国科 学院 硕士 研
究生毕业后加入博时基金 管
理有限公司。历任研究员 、
资深研 究员 、 基 金经 理助 理 、
研究部副总经理、博时招 财
一号保本基金的基金经理 。
现任博时丝路主题股票基 金
兼博时招财二号保本基金 的
基金经 理。
王衍胜 基金经 理
2017-04-0
6
- 3.6
2013 至 2015 年 在招 商基 金
任研究 员。2015 年加 入博 时
基金管理有限公司，曾任 投
资经理助理。现任博时招 财
二号保本基金、博时保丰 保
本基金 的基 金经 理。
杨永光
股票投 资部 绝
对收益 组投 资
副总监/基金
经理
2016-08-0
9
- 16.3
1993 年至 1997 年先 后在 桂
林电器科学研究所、深圳 迈
瑞生物医疗电子股份公司 工
作。2001 年 起在 国海 证券 历
任债券研究员、债券投资 经
理助理、高级投资经理、 投
资主办 人。2011 年加 入博 时
基金管理有限公司，历任 博
时稳定价值债券基金、上 证
企债 30ETF 基金 、博 时天 颐博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
11
债券基金、博时招财一号 保
本基金、博时新机遇混合 基
金的基金经理、固定收益 总
部公募基金组投资副总监 。
现任股票投资部绝对收益 组
投资副总监兼博时优势收 益
信用债债券基金、博时境 源
保本混合基金、博时保泽 保
本混合基金、博时景兴纯 债
债券基金、博时保丰保本 混
合基金、博时保 泰 保 本 混合
基金、博时招财二号保本 基
金、 博 时富 宁纯 债债 券基 金 、
博时富益纯债债券基金、 博
时臻选纯债债券基金、博 时
富华纯债债券基金、博时 泰
安债券基金、博时鑫丰混 合
基金、博时鑫泰混合基金 、
博时鑫惠混合基金、博时 聚
源纯债债券基金、博时广 利
纯债债券基金、博时富瑞 纯
债债券基金、博时富海纯 债
债券基金、博时华盈纯债 债
券基金 的基 金经 理。
注：上 述任 职日 期、 离任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其
各项实施细则、 本基金基金合同和其他相关法律法规的规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽
责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金持有人谋求最大利益。
本 报 告 期 内 ， 由于 证 券市 场 波 动 等 原 因， 本 基金 曾 出 现 个 别 投资 监 控指 标 超 标 的 情 况 ，
基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度和控 制方 法
报告期内， 根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的相关要求， 公
司 进 一 步 完 善 了《 公 平交 易 管 理 制 度 》 ， 通 过系 统 及 人 工 相 结合 的 方式 ， 分 别 对 一 级 市
场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、 流程， 按 照境内及境外业务
进行了详细规范， 同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
12
同投资组合。
4.3.2 公平交 易制 度的执 行情 况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析
2017 年的A 股市场震荡上行， 从行业表现看食品饮料和家电是最强的， 食品饮料全
年度整体涨幅56%， 家电涨幅 40%， 电子钢铁银行医药基本涨幅在 20%， 而传媒计算机加
上军工等板块则延续近两年的跌势，全年跌幅在 10 个点左右。总体 来看，市场仍然呈
现一九行情， 分化严重， 自下而上选股的难度较大， 基金收益主要来自于对板块的侧重，
均衡配置行业难以获取正收益。 产品的业绩主要来自于投资电子以及建筑建材板块， 没
有在涨幅过大的食品饮料和家电去博取收益。
4.4.2 报 告期 内 基金 的业 绩表 现
截至2017 年12 月31 日,本基金基金份额净值为 1.024 元，份额累 计净值为 1.024
元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为 3.64%, 同期业绩基准增长率 2.10%
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
看好 1-2 月的开年行情 ，风险偏好阶段性提升。从盈利上看，1-2 月房地产呈现温
和下滑， 整体经济数据和企业盈利数据仍有支撑同时伴随结构性的亮点频现， 比如开工
旺 季 带 动 的 工 业增 加 值、 投 资 等 数 据 出现 阶 段性 高 点 ； 从 流 动性 角 度， 由 于 通 胀 上 行 、
美联储加息和金融去杠杆等因素， 全年流动性节奏 仍然趋紧， 但是1-2 月是三因素作用
的缓和期，1 月的信贷高峰更是会阶段性缓冲流动性压力；从风险偏好角度，中央经济
工作会议到两会期间处于政策窗口期， 风险偏好有望小幅抬升。 因此， 综合盈利、 流动
性和风险偏好角度，一季度市场大有可为。
4.6 管理 人内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情况
报告期内，本基金管 理 人的经营运作严格遵 守 国家有关法律法规和 行 业监管规则，
在完善内部控制制度和流程手册的同时， 推动内控体系和制度措施的落实； 强化对基金
投 资 运 作 和 公 司经 营 管理 的 合 规 性 监 察， 通 过实 时 监 控 、 定 期检 查 、专 项 检 查 等 方 式 ，
及时发现情况， 提出改进建议并跟踪改进落实情况。 公司监察法律部对公司遵守各项法博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
13
规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查， 发现违规隐患及时与有关业
务人员沟通并向管理层 报 告 ， 定 期 向 公 司 董 事 、 总 经 理 和 监 管 部 门 出 具 监 察 稽 核 报 告 。
2017 年， 我公司根据法律、 法规的规定， 制定了 《投资者适当性管理制度》 、 《非标
投 资 业 务 投 资管 理 流 程手 册 》 、 《 债券 信 用 风 险处 置 预 案 》 。修 订 了 《黄 金 租 赁 业 务管 理
制度》 、 《债券池管理办法》 、 《反洗钱工作管理办法》 、 《风险管理委员会制度》 、 《博时基
金管理有限公司费用开支管理规定》 、 《博时基金大宗交易制度 》 、 《博时基金关于规范全
国银行间债券市场交易对手范围的管理规定》 、 《博时基金管理有限公司基金资产估值委
员 会 制 度 》 等 制度 文 件。 定 期 更 新 了 各公 募 基金 的 《 投 资 管 理细 则 》 ， 以 制 度 形 式 明 确
了投资管理相关的内部流程及内部要求。 不断完善 “博时客户关系管理系统 ”、 “博时
投资决策支持系统 ”等管理平台， 加强了公司的市场体系、 投研体系和后台运作的风险
监控工作。 在新基金发行和老基金持续营销的过程中， 严格规范基金销售业务， 按照 《证
券投资基金销售管理办法》 的规定审查宣传推介材料， 选择有代销资格的代销机构销售
基金，并努力做好投资者教育工 作。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定， 确保基金
资产估值的公平、 合理， 有效维护投资人的利益， 设立了博时基金管理有限公司估值委
员会（以下简称 “ 估 值委 员 会 ” ） ， 制定 了 估值 政 策 和 估 值 程序 。 估值 委 员 会 成 员 由 主
管运营的副总经理、 督察长、 投资总监、 研究部负责人、 风险管理部负责人、 运作部负
责人等成员组成， 基金经理原则上不参与估值委员会的工作， 其估值建议经估值委员会
成员评估后审慎采用。 估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历， 具备良好的专业
经验和专业胜任能力， 具有绝对的独立性。 估值委员会的职责主要包括有： 保证基金估
值的公平、 合理； 制订健全、 有效的估值政策和程序； 确保对投资品种进行估值时估值
政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任， 当存有异议时， 托管银行有责任要求基金管
理公司作出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的
相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方
之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议， 由其按约定提供
在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
14
4.8 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
收益分配原则： 本基金仅采取现金分红一种收益分配方式， 不进行红利再投资； 基
金收益分配后基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况， 本报告期内本基
金未进行收益分配。
4.9 报告 期内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无
§5 托管 人报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期， 招商银行银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投 资 基 金 法 》 、基 金 合同 、 托 管 协 议 和其 他 有关 规 定 ， 不 存 在损 害 基金 份 额 持 有 人 利 益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管 人对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
§6 审计 报告
普华永道中天审字(2018) 第21503 号
博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意 见
(1) 我们审计的内容 博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
15
我们审计了博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金( 以下简称 “博时招财二号
保本基金 ”) 的财务报表， 包括2017 年12 月31 日 的资产负债表，2017 年 度的利润表和所有
者权益( 基金净值) 变动 表以及财务报表附注。
(2) 我们的意见
我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中
所 列 示的 中 国证 券监 督管 理 委员 会( 以下 简称 “中 国 证监 会 ”) 、中 国证券 投 资基 金 业协 会
( 以下 简称 “ 中国 基金 业协 会 ”) 发布 的 有关 规定及 允 许的 基 金行 业实 务操 作 编制 ， 公允 反
映 了 博 时 招 财 二 号 保 本 基 金2017 年12 月31 日 的 财 务 状 况 以 及2017 年 度 的 经 营 成 果 和 基
金净值变动情况。
6.2 形成审 计意 见的基础
我们按照中国注册会计 师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告 的 “ 注册会计
师对财务报表审计的责任 ” 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我
们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于博时招财二号保本基金， 并履行了
职业道德方面的其他责任。
6.3 管理层 和治 理层对财 务报 表的责 任
博时招财二号保本基金的基金管理人博时基金管理有限公司( 以 下 简 称 “ 基金管理
人”) 管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制财务报表， 使其实现公允反映， 并设计、 执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或 错误导致的重大错报。
在编制财务报表时， 基金管理人管理层负责评估博时招财二号保本基金的持续经营
能力，披露与持续经营 相关的事项( 如适用) ，并运用持续经营假设， 除非基金管理人管
理层计划清算博时招财二号保本基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督博时招财二号保本基金的财务报告过程。
6.4 注册会 计师 对财务报 表审 计的责 任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 获 取 合
理保证， 并出具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平的保证， 但并不能保证按
照审计准则执行的审计在某一重 大错报存在时总能发现。 错报可能由于舞弊或错误导致，
如 果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作 出 的 经 济
决策，则通常认为错报是重大的。 博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
16
在按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。 同
时，我们也执行以下工作：
( 一) 识别和评估由于 舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险； 设计和实施审计程
序以应对这些风险， 并获取充分、 适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。 由于舞
弊可能涉及串通、 伪造、 故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞
弊导致的重大错报的风险高于未能 发现由于错误导致的重大错报的风险。
( 二) 了解与审计相关 的内部控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制
的有效性发表意见。
( 三) 评 价 基 金 管 理 人 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 及 相 关 披 露 的
合理性。
( 四) 对基金管理人管 理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时， 根据获取的
审计证据， 就可能导致对博时招财二号保本基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情
况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准
则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披 露不充分，
我们应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而， 未
来的事项或情况可能导致博时招财二号保本基金不能持续经营。
( 五) 评价财务报表的 总体列报、 结构和内容( 包括披露) ， 并评价财 务报表是否公允
反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项进行
沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天
注册会计师
会计师事务所( 特殊普通合伙)
—— —— — —— —
张 振 波
中国 ? 上海市
注册会计师
—— —— — —— —
2018 年3 月23 日
林 佳 璐
博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
17
§7 年度 财务报表
7.1 资产 负债表
会计主体：博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金
报告截止日：2017 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 104,531,161.15 65,071,137.58
结算备 付金
7,837,287.25 1,391,881.31
存出保 证金
110,762.81 59,872.13
交易性 金融 资产 7.4.7.2 780,371,549.57 764,123,648.40
其中： 股票 投资
83,746,813.27 5,578,937.40
基金投 资
- -
债券投 资
696,624,736.30 738,544,711.00
资产支 持证 券投 资
- 20,000,000.00
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 11,000,000.00 22,000,000.00
应收证 券清 算款
- 675,502.88
应收利 息 7.4.7.5 14,178,506.41 6,582,705.90
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
918,029,267.19 859,904,748.20
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
6,000,000.00 75,600,000.00
应付证 券清 算款
99,160,434.77 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
551,013.98 532,298.47
应付托 管费
103,315.12 99,805.95
应付销 售服 务费
68,876.74 66,537.31
应付交 易费 用 7.4.7.7 278,071.32 94,545.92 博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
18
应交税 费
- -
应付利 息
-21,175.73 123,797.27
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 260,000.00 100,000.00
负债合计
106,400,536.20 76,616,984.92
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 792,913,185.04 792,913,185.04
未分配 利润 7.4.7.10 18,715,545.95 -9,625,421.76
所有者权益合计
811,628,730.99 783,287,763.28
负债和所有者权益总 计
918,029,267.19 859,904,748.20
注：报 告截 止 日2017 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.024 元， 基金 份额 总额792,913,185.04
份。
7.2 利润 表
会计主体： 博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月 1 日至2017 年12 月31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 8 月9 日 （基金
合同生效日）至 2016
年 12 月31 日
一、收入
44,286,593.02 -5,586,634.82
1.利息 收入
32,714,485.28 8,530,884.55
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 3,133,260.78 296,652.49
债券利 息收 入
28,020,764.69 6,180,317.09
资产支 持证 券利 息收 入
940,798.66 25,775.34
买入返 售金 融资 产收 入
619,661.15 2,028,139.63
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
847,823.13 1,634,636.92
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 13,982,457.84 2,812,583.53
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -13,317,601.61 -1,177,946.61
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13 - -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 182,966.90 -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.16 10,724,284.61 -15,752,156.29
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “ － ” 号填 列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.17 - -
减：二、费用
15,945,625.31 4,038,786.94
1．管 理人 报酬
6,393,904.87 2,495,444.55 博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
19
2．托 管费
1,198,857.09 467,895.83
3．销 售服 务费
799,238.09 311,930.63
4．交 易费 用 7.4.7.18 971,074.97 247,212.07
5．利 息支 出
6,180,755.29 350,968.86
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
6,180,755.29 350,968.86
6．其 他费 用 7.4.7.19 401,795.00 165,335.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ”号
填列）
28,340,967.71 -9,625,421.76
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）
28,340,967.71 -9,625,421.76
7.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
会计主体： 博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月 1 日至2017 年12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值） 792,913,185.04 -9,625,421.76 783,287,763.28
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 28,340,967.71 28,340,967.71
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基
金净值变动数（净值减少以
“-” 号填 列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净 值
减少以 “- ” 号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值） 792,913,185.04 18,715,545.95 811,628,730.99
项目
上年度可比期间
2016 年8 月 9 日（基金合 同生效日）至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值） 792,913,185.04 - 792,913,185.04
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- -9,625,421.76 -9,625,421.76
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基
金净值变动数（净值减少以
“-” 号填 列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净 值
- - - 博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
20
减少以 “- ” 号 填列 ）
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值） 792,913,185.04 -9,625,421.76 783,287,763.28
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1 至7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：王德英，会计机构负责人：成江
7.4 报表 附注
7.4.1 基金基 本情 况
博 时 招 财 二 号 大 数 据 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经中国证券
监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监许可[2015]2255 号 《关于准予博时招财
二号大数据保本混合型证券投资基金注册的批复》 核准， 由博时基金 管理有限公司依照
《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《博时 招财二号大数据保本混合型证券投资基金
基 金 合 同 》 负 责公 开 募集 。 本 基 金 为 契约 型 定期 开 放 式 证 券 投资 基 金， 存 续 期 限 不 定 ，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集 792,586,270.71 元，业经普华永道中天会计
师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016) 第817 号验资报告予以验证。 经向中
国证监会备案， 《博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 8
月 9 日正式 生效，基金 合同生效日的基金份额总额为 792,913,185.04 份基金份额，其
中认购资金利息折合 326,914.33 份基金份额。本基金的基金管理人为博时基金管理有
限公司，基金托管人为 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ， 担 保 人 为 北 京 首 创 融 资 担 保 有 限 公 司 。
本基金以每两年为一个保本周期， 即第一个保本周期为自基金合同生效日起至两年
后的对应日止的期间， 此后各保本周期为自本基金公告的该保本周期起始之日起至两年
后对应日止的期间； 如对应日为非工作日或无该对应日， 则顺延至下一个工作日。 本基
金 采 取 定 期 开放 的 方 式运 作 ， 即 在 保本 周 期 内采 取 封 闭 式 运作( 保 本周 期 到 期 日 除外) ，
期间不开放申购及赎回；开放期为保本周期到期日及之后最长 4 个 工作日的时间(最长
共计 5 个工作日)，其中开放期首个工作日同时开放申购和赎回，其余开放日仅开放申
购业务，具体开放时间安排以基金管理人届时公告为准。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《博时招财二号大数据保本混合型证券
投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具，
包 括 国 内 依 法 发行 交 易的 债 券 、 货 币 市场 工 具、 中 期 票 据 、 现金 、 股票 （ 包 括 中 小 板 、
创 业 板 及 其 他 经中 国 证监 会 核 准 上 市 的股 票 ） 、 权 证 、 股 指 期货 、 资产 支 持 证 券 以 及 法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将按照恒定比例组合保险机博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
21
制 将 资 产 配 置 于固 定 收益 类 资 产 与 风 险资 产 。固 定 收 益 类 资 产主 要 包括 国 债 、 金 融 债 、
央行票据、 企业债、 公司债、 可转换债券 （含分离交易可转债） 、 次级债、 短期融资券、
中期票据、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款等固定收益品种。 风险资产主要包括股
票、 权证、 股指期货等权益类品种。 基金的投资组合比例为： 股票、 权证等风险资产占
基金资产的比例不高于 40%；债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例
不低于 60%。在每个开放期 间的前 3 个月、开放期间及开放期的后 3 个月不受前述投资
组合比例的限制。 在开放期， 本基金持有现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的
比例合计不低于基金资产净值的 5%，在保本周期内（保本周期到期日除外） ，本基金不
受该比例的限制。本基金的业绩比较基准为：二年期银行定期存款收益率(税后)。
本基金的投资目标为在保障保本周期到期时本金安全的前提下， 严格控制风险， 追
求基金资产的稳定增值。 在第一个保本周期到期日， 如基金份额持有人认购并持有到期
的 基 金 份 额 的 可 赎 回 金 额 加 上 其 认 购 并 持 有 到 期 的 基 金 份 额 累 计 分 红 款 项 之 和 计 算 的
总金额低 于其认购保本金额， 则基金管理人应补足该差额(该差额即为保本差额)， 在保
本 周 期 到 期 日后 二 十 个工 作 日 内( 含第 二 十 个工 作 日) 将 该差 额 支 付给 基 金 份 额 持有 人 ，
并由担保人提供担保。 本基金第一个保本周期后各保本周期涉及的基金保本的保证， 由
基金管理人与担保人或保本义务人届时签订的保证合同或风险买断合同决定， 并由基金
管理人在当期保本周期开始前公告。于 2017 年 12 月 31 日，本基金的保本期安排列示
如下：
保本期到期日 份额数 最大保本线
截止2017年12月
31日基金份额净
值
2018 年8 月9日 792,913,185.04 1.000 1.024
本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于2018 年3 月23 日批准
报出。
7.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁 布的《企业会计
准 则 － 基 本 准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ”) 、中国证
监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告 和半年度报告> 》、
中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ”) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算
业务指引》 、 《博时招 财二号大数据保本混合型证券投资基金基金合同》 和在财务报表
附注 7.4.4 所列示的中 国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
22
务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2017 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2017 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2017 年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关
信息。
7.4.4 重要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至12 月 31 日止。 比较财务报表的实际编制期间
为2016 年8 月9 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月31 日止期间。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。 本基金暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本基金 目前以交易目的持有的股票投资、 债券投资、 资产支持证券投资和衍生工具
(主要为股指期货投资) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍
生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其
公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。 博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
23
7.4.4.4 金 融资 产和金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或 上次除息日
至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移， 虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险 和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融资 产和金融 负债 的估值 原则
本基金持有的股票投 资 、债券投资、资产支 持 证券投资和衍生工具(主要为股指期
货投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日
无交易且最近交易日后未发生影响 公允价值计量的重大事件的， 按最近交易日的市场交
易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反
映公允价值的， 应对市场交易价格进行调整， 确定公允价值。 与上述投资品种相同， 但
具有不同特征的， 应以相同资产或负债的公允价值为基础， 并在估值技术中考虑不同特
征因素的影响。 特征是指对资产出售或使用的限制等， 如果该限制是针对资产持有者的，
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。 此外， 基金管理人不 应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场， 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
和 其 他 信 息 支 持的 估 值技 术 确 定 公 允 价值 。 采用 估 值 技 术 时 ，优 先 使用 可 观 察 输 入 值 ，
只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下， 才可以使用
不可观察输入值。 博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
24
(3) 如经济环境发生重大变 化或证券发行人发生影 响金融工具价格的重大 事件，
应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金 融资 产和金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且 2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实 收基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余
额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未 实现
损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失)的 确认 和计量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息 扣 除 在 适 用 情况 下 由债 券 发 行 企 业 代扣 代 缴的 个 人 所 得 税 后的 净 额确 认 为 利 息 收 入 。
资产支持证券在持有期间收到的款项， 根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支
持证券投资本金部分和投资收益部分， 将本金部分冲减资产支持证券投资成本， 并将投
资收益部分确认为利息收入。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价 格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用 的确认和 计量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。 博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
25
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金 的收益分 配政 策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配 ， 但基金份额持有人可
选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投
资。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数， 包括基金经营活动产生的未实现损益以
及基金份额交易产生的未实现平准金等， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部 报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确 定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、 发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
或多个经营分部具有相 似 的 经 济 特 征 ， 并 且 满 足 一 定 条 件 的 ， 则 合 并 为 一 个 经 营 分 部 。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他 重要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券
投资基金估值业务的 指 导意见》 ，根据具体 情 况采用《关于发布中 基 协(AMAC) 基金行业
股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于在证券交易所 上市或挂牌转让的固 定 收益品种( 可 转 换 债券 、可交换债券、
可 分 离 债 券 和 私募 债 券除 外) 及 在 银 行间 同 业市 场 交 易 的 固 定收 益 品种 ， 根 据 中 国 证 监
会公告[2017]13 号 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 及 《中国证券
投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种 的估值处理标准》
采用估值技术确定公允价值。 本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
26
(可转换债券、 可交换债券、 可分离债券和私募债券除外)， 按照中证指数有限公司所独
立提供的估值结果确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央
国债登记结算有限责任公司所独立 提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、
财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财
税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于
进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融
机 构 同 业 往 来 等增 值 税政 策 的 补 充 通 知》 、 及其 他 相 关 财 税 法规 和 实务 操 作 ， 主 要 税 项
列示如下：
(1) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国
债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业 债券利息收入，应由发 行债券的企业在向基金 支付利息时代
扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月
以内( 含1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至
1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人
所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定
计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
27
花税。
7.4.7 重要财 务报 表项目 的说 明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 104,531,161.15 15,071,137.58
定期存 款 - 50,000,000.00
存款期 限3 个月 以上 - 50,000,000.00
其他存 款 - -
合计 104,531,161.15 65,071,137.58
注：定 期存 款期 限指 于资 产负债 表日 定期 存单 剩余 到期期 限。
7.4.7.2 交 易性 金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 83,046,997.08 83,746,813.27 699,816.19
贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 481,557,144.17 476,156,736.30 -5,400,407.87
银行间 市场 220,795,280.00 220,468,000.00 -327,280.00
合计 702,352,424.17 696,624,736.30 -5,727,687.87
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 785,399,421.25 780,371,549.57 -5,027,871.68
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 5,542,617.06 5,578,937.40 36,320.34
贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 489,111,200.50 475,989,711.00 -13,121,489.50
银行间 市场 265,221,987.13 262,555,000.00 -2,666,987.13
合计 754,333,187.63 738,544,711.00 -15,788,476.63
资产支 持证 券 20,000,000.00 20,000,000.00 -
基金 - - -
其他 - - -
合计 779,875,804.69 764,123,648.40 -15,752,156.29 博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
28
7.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债
无 余额。
7.4.7.4 买 入返 售金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 11,000,000.00 -
合计 11,000,000.00 -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 22,000,000.00 -
合计 22,000,000.00 -
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 13,406.58 3,920.34
应收定 期存 款利 息 - 65,277.80
应收结 算备 付金 利息 3,879.48 688.93
应收债 券利 息 14,161,165.57 6,481,086.02
应收买 入返 售证 券利 息 - 5,927.77
其他 54.78 25,805.04
合计 14,178,506.41 6,582,705.90
7.4.7.6 其 他资 产
无 余额。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 278,071.32 94,120.92
银行间 市场 应付 交易 费用 - 425.00
合计 278,071.32 94,545.92
7.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
预提费 用 260,000.00 100,000.00 博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
29
合计 260,000.00 100,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 792,913,185.04 792,913,185.04
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以 “-” 号填 列 ） - -
本期末 792,913,185.04 792,913,185.04
注： 根据《博时招财二号 大数据保本混合型证券投 资基金基金合同》及《博 时招财二号大数据
保本混合型证券投资基金 招募说明书》的相关规定 ，本基金以每两年为一个 保本周期，即第一个保
本周期为自基金合同生效 日起至两年后的对应日止 的期间，此后各保本周期 为自本基金公告的该保
本周期起始之日起至两年 后对应日止的期间。同时 本基金以定期开放的方式 运作，即在基金保本周
期内采取封闭式运作(保本 周期到期日除外)，期间不 开放申购及赎回。开放期 为保本周期到期日及
之后最 长 4 个 工作 日的 时 间(最 长共 计 5 个工 作日) ，其中 开放 期首 个工 作日 同时开 放申 购和 赎回 ，
其余开 放日 仅开 放申 购业 务，具 体开 放时 间安 排以 基金管 理人 届时 公告 为准 。
7.4.7.10 未分 配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 6,126,734.53 -15,752,156.29 -9,625,421.76
本期利 润 17,616,683.10 10,724,284.61 28,340,967.71
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 - - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 23,743,417.63 -5,027,871.68 18,715,545.95
7.4.7.11 存款 利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31
日
上年度 可比 期间
2016 年 8 月 9 日 （ 基金 合 同生效 日）
至2016 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 112,671.54 193,682.60
定期存 款利 息收 入 2,942,361.09 65,277.80
结算备 付金 利息 收入 76,833.95 37,496.15
其他 1,394.20 195.94
合计 3,133,260.78 296,652.49
7.4.7.12 股票 投资收益
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
30
2017 年1 月1 日至2017 年 12 月 31
日
2016 年8 月9 日（ 基金 合 同生效 日 ）
至2016 年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 347,371,283.00 92,459,962.45
减：卖 出股 票成 本总 额 333,388,825.16 89,647,378.92
股票投 资收 益 13,982,457.84 2,812,583.53
7.4.7.13 债券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收 益 —— 买卖 债券 差价收 入
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年8月9 日 （ 基金 合同 生效日 ）
至2016 年12 月31 日
卖 出 债 券 （ 债 转 股 及 债 券 到
期兑付 ）成 交总 额
1,073,302,437.25 128,118,663.03
减： 卖 出 债 券 （ 债 转 股 及 债
券到期 兑付 ）成 本总 额
1,069,458,125.78 128,294,761.73
减：应 收利 息总 额 17,161,913.08 1,001,847.91
债券投 资收 益 -13,317,601.61 -1,177,946.61
7.4.7.13.2 资产支 持证 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2016 年8月9 日 （ 基金 合同 生 效
日）至2016 年12 月31 日
卖出资 产支 持证 券成 交总 额 20,773,260.27
减：卖 出资 产支 持证 券成 本总额 20,000,000.00
减：应 收利 息总 额 773,260.27
资产支 持证 券投 资收 益 -
7.4.7.14 衍生 工具收益
无发生额。
7.4.7.15 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年8月9 日（ 基金 合同 生效
日）至2016 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 182,966.90 -
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 182,966.90 -
7.4.7.16 公允 价值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年8月9 日（ 基金 合同 生效博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
31
日）至2016 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 10,724,284.61 -15,752,156.29
—— 股 票投 资 663,495.85 36,320.34
—— 债 券投 资 10,060,788.76 -15,788,476.63
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基 金投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 10,724,284.61 -15,752,156.29
7.4.7.17 其他 收入
无发生额。
7.4.7.18 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年8月9 日 （ 基金 合同 生效日 ） 至
2016年12 月31日
交易所 市场 交易 费用 969,624.97 246,487.07
银行间 市场 交易 费用 1,450.00 725.00
合计 971,074.97 247,212.07
7.4.7.19 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月
31日
上年度 可比 期间
2016年8月9 日（ 基金 合同 生效日 ）
至2016 年12 月31 日
审计费 用 60,000.00 70,000.00
信息披 露费 300,000.00 90,000.00
银行汇 划费 4,195.00 3,835.00
中债登 帐户 维护 费 18,000.00 1,500.00
上清所 账户 维护 费 19,200.00 -
其他 400.00 -
合计 401,795.00 165,335.00
7.4.8 或有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日后 事项
无。 博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
32
7.4.9 关联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
博时基 金管 理有 限公 司(" 博时基 金") 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司(" 招商银 行") 基金托 管人
招商证 券股 份有 限公 司(" 招商证 券") 基金管 理人 的股 东
中国长 城资 产管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
广厦建 设集 团有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
天津港(集团) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海汇 华实 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海盛 业股 权投 资基 金有 限公司 基金管 理人 的股 东
博时资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
博时基 金（ 国际 ）有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
7.4.10.1 通过 关联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年12 月31日
上年度 可比 期间
2016 年8月9 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2016
年12月31日
成交金 额
占当期 股票 成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股票 成交 总
额的比 例
招商证 券 229,354,689.70 30.25% 73,603,280.02 39.23%
7.4.10.1.2 权证交 易
无。
7.4.10.1.3 债券交 易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年12 月31日
上年度 可比 期间
2016 年8月9 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2016
年12月31日
成交金 额
占当期 债券 成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债券 成交 总
额的比 例
招商证 券 291,072,306.85 51.28% 82,679,397.91 25.96%
7.4.10.1.4 债券回 购交 易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年12 月31日
上年度 可比 期间
2016 年8月9 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2016
年12月31日
成交金 额 占当期 债券 回购 成 成交金 额 占当期 债券 回购 成博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
33
交总额 的比 例 交总额 的比 例
招商证 券 8,075,900,000.00 76.22% 3,681,400,000.00 63.95%
7.4.10.1.5 应支付 关联 方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
招商证 券 167,658.54 30.24% 27,132.87 9.76%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年8月9 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
招商证 券 53,738.08 39.41% 44,906.92 47.71%
注：1. 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记
结算有 限责 任公 司收 取的 证管费 和经 手费 后的 净额 列示。
2. 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服
务等。
7.4.10.2 关联 方报酬
7.4.10.2.1 基金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016年8月9 日（ 基金 合同 生
效日） 至2016 年12月31日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 6,393,904.87 2,495,444.55
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 16,034.87 6,258.23
注：支 付基 金管 理人 博时 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.80% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0. 80%/ 当年 天数。
7.4.10.2.2 基金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016年8月9 日（ 基金 合同 生
效日） 至2016 年12月31日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,198,857.09 467,895.83
注：支 付基 金托 管人 招商 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.15% 的 年费 率计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0. 15%/ 当年 天数 。
7.4.10.2.3 销售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关联 方名称 本期 博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
34
2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
博时基 金 793,690.92
合计 793,690.92
获得销 售服 务费 的各 关联 方名称
上年度 可比 期间
2016 年8 月9 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
博时基 金 309,765.70
合计 309,765.70
注：支 付基 金销 售机 构的 基金销 售服 务费 按前 一日 基金资 产净 值0.10% 的年 费率计 提， 逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 给博时 基金 ， 再 由博 时基 金计算 并支 付给 各基 金销 售机构 。 其 计算 公式 为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.10%/ 当 年天数 。
7.4.10.3 与关 联方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
无。
7.4.10.4 各关 联方投资 本基 金的情 况
无。
7.4.10.5 由关 联方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方 名
称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年8月9 日 （基 金合 同 生效日） 至2016
年12月31日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 104,531,161.15 112,671.54 15,071,137.58 193,682.60
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基 金在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
7.4.10.7 其他 关联交易 事项 的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润 分配 情况
无。
7.4.12 期末 （2017 年12 月 31 日）本 基金 持有 的流 通受限 证券
7.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
( 单位：张)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
123003 蓝思 2017- 2018- 新债未上 100.00 100.00 30 3,000 3,000
博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
35
转债 12-13 01-17 市
128029
太阳
转债
2017-
12-27
2018-
01-16
新债未上
市
100.00 100.00 10 1,000 1,000
1、 基金 可作 为特 定投 资者 ， 认购 由中 国证 监会 《 上 市公司 证券 发行 管理 办法 》 规范 的非 公开 发
行股份 ， 所 认购 的股 份自 发行结 束之 日 起 12 个月 内 不得转 让。 根据 《 上市 公 司股东 、 董 监高 减持 股
份的若 干规 定》 及 《深 圳/ 上海证 券交 易所 上市 公司 股东及 董事 、 监 事、 高 级 管理人 员减 持股 份实 施
细则》 ， 本 基金持 有的 上 市公司 非公 开发 行股 份， 自股份 解除 限售 之日 起 12 个月内 ， 通 过集 中竞 价
交易减 持的 数量 不得 超过 其持有 该次 非公 开发 行股 份数量 的 50% ； 采取 大宗 交易方 式的 ，在 任意 连
续90 日内 ，减 持股 份的 总 数不得 超过 公司 股份 总数 的 2% 。此 外， 本基 金通 过 大宗交 易方 式受 让的
原上市 公司 大股 东减 持或 者特定 股东 减持 的股 份， 在受让 后 6 个月 内， 不得 转让所 受让 的股 份。
2、 基 金还 可作 为特 定投 资 者， 认购首 次公 开发 行股 票时公 司股 东公 开发 售股 份， 所认购 的股 份
自发行 结束 之日 起 12 个 月 内不得 转让 。
7.4.12.2 期末 持有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
7.4.12.3 期末 债券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银行间 市场 债券 正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所 市场 债券 正回购
截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 6,000,000.00 元， 于 2018 年1 月3 日到期。 该类交易要求本
基金转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购交
易的余额。
7.4.13 金融 工具 风险及 管理
7.4.13.1 风险 管理政策 和组 织架构
本基金为保本混合型基金， 属于证券投资基金中的低风险品种， 其长期平均预期风
险与预期收益率低于股票型基金、 非保本的混合型基金， 高于货币市场基金和债券型基
金。 基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。 本基金在日常经营活动中面
临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的
基金管理人从事风险管理的主要目标在保障保本周期到期时本金安全的前提下， 严格控
制风险，追求基金资产的稳定增值。
本基金的基金管理人 建 立了董事会领导，以 风 险管理委员会为核心 的 ，由总经理、
督察长、 监察法律部、 风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的
基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 董事会负责制定公司的风险管理政策， 对风博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
36
险管理负完全的和最终的责任； 在董事会下设立风险管理委员会， 负责批准公司风险管
理系统文件和批准每一个部门的风险级别， 以及负责解决重大的突发的风险； 督察长独
立行使督察权利， 直接对董事会负责， 向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风
险管理建议； 监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况 进行监察， 并为每
一个部门的风险管理系统的发展提供协助， 使公司在一种风险管理和控制的环境中实现
业务目标； 风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程， 组织实施公司投
资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结 合 基 金 资 产 所运 用 金融 工 具 特 征 通 过特 定 的风 险 量 化 指 标 、模 型 ，日 常 的 量 化 报 告 ，
确 定 风 险 损 失 的限 度 和相 应 置 信 程 度 ，及 时 可靠 地 对 各 种 风 险进 行 监督 、 检 查 和 评 估 ，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行， 因而与银行存款相关的信用风险不重大。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券
交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进
行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2017 年12 月31 日 ，本基金未持有资产支持证券(2016 年12 月31 日：本基金
持有的资产支持证券余额为 20,000,000.00 元，均为未评级的资产支持证券)。
7.4.13.2.1 按短期 信用 评级 列示的 债券 投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017年12月31日
上年度 末
2016年12 月31日
A-1 - 79,332,000.00
A-1 以下 - - 博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
37
未评级 261,011,160.00 183,384,300.00
合计 261,011,160.00 262,716,300.00
注： 未 评级 部分 为同 业存 单和国 债 。
7.4.13.2.2 按长期 信用 评级 列示的 债券 投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017年12月31日
上年度 末
2016年12 月31日
AAA 411,603,394.50 368,176,742.20
AAA 以下 24,010,181.80 107,651,668.80
未评级 - -
合计 435,613,576.30 475,828,411.00
7.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的 流 动 性 风 险 一方 面 来自 于 基 金 份 额 持有 人 于约 定 开 放 日 要 求赎 回 其持 有 的 基 金 份 额 ，
另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无
法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的
申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与
之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下
赎回申请的处理方式 ， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险， 有效保障基金持有
人利益。
于2017 年12 月31 日， 除卖出回购金融资产款余额中有 6,000,000.00 元将在2018
年1 月3 日以内到期且计息(该利息金额不重大)外， 本基金所承担的其他金融负债的合
约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期
日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期 内本 基金 组合资 产的 流动性 风险 分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》 且于基金开放期内按照 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自
2017 年10 月1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理， 通过
独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、 流通受限制的投资品种比例以及
组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
38
本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超过该证券的
10% 。 于 开 放 期 内 ，本基 金 与 由 本 基 金 的基 金管 理 人 管 理 的 其 他开 放式 基 金 共 同 持 有 一
家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基
金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票， 不得超过该
上市公司可流通股票 的 30%( 完 全 按 照 有 关指 数 构 成 比 例 进 行 证券投 资 的 开 放 式 基 金 及
中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。 此外， 本 基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。
于开放期内， 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的
可变现价值进行审慎评估与测算， 确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变
现资产的可变现价值。
同时， 本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、 偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严
格的准入管理， 以 及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管
理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。 此外， 本基 金的基金管理人建
立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平； 持续监测质押品
的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额； 并在与私募类证券资管产品
及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时， 可接受质押品的资质要求
与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施， 本基金在本报
告期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险 。
7.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工 具 的公允价值或现金流 量 受市场利率变动而发 生 波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
39
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利 率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、 结算备付金、 存出保证金、 债券投资、 买入返售金融资产、 卖出回购金融
资产等。
7.4.13.4.1.1 利 率风险 敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月31 日
1 年以 内 1 至 5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 104,531,161.15
104,531,161.15
结算备付 金 7,837,287.25
7,837,287.25
存出保证 金 110,762.81
110,762.81
交易性金 融资产 346,115,657.70 350,504,896.80 4,181.80 83,746,813.27 780,371,549.57
买入返售 金融资 产 11,000,000.00
11,000,000.00
应收利息
14,178,506.41 14,178,506.41
资产总计 469,594,868.91 350,504,896.80 4,181.80 97,925,319.68 918,029,267.19
负债
卖出回购 金融资 产款 6,000,000.00
6,000,000.00
应付证券 清算款
99,160,434.77 99,160,434.77
应付管理 人报酬
551,013.98 551,013.98
应付托管 费
103,315.12 103,315.12
应付销售 服务费
68,876.74 68,876.74
应付交易 费用
278,071.32 278,071.32
应付利息
-21,175.73 -21,175.73
其他负债
260,000.00 260,000.00
负债总计 6,000,000.00
100,400,536.20 106,400,536.20
利 率 敏 感度 缺 口 463,594,868.91 350,504,896.80 4,181.80 -2,475,216.52 811,628,730.99
上年度末
2016 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 65,071,137.58 - - - 65,071,137.58
结算备付 金 1,391,881.31 - - - 1,391,881.31
存出保证 金 59,872.13 - - - 59,872.13
交易性金 融资产 289,969,520.00 468,575,191.00 - 5,578,937.40 764,123,648.40
买入返售 金融资 产 22,000,000.00 - - - 22,000,000.00 博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
40
应收证券 清算款 - - - 675,502.88 675,502.88
应收利息 - - - 6,582,705.90 6,582,705.90
应收申购 款 - - - - -
资产总计 378,492,411.02 468,575,191.00 - 12,837,146.18 859,904,748.20
负债
卖出回购 金融资 产款 75,600,000.00 - - - 75,600,000.00
应付证券 清算款 - - - - -
应付赎回 款 - - - - -
应付管理 人报酬 - - - 532,298.47 532,298.47
应付托管 费 - - - 99,805.95 99,805.95
应付销售 服务费 - - - 66,537.31 66,537.31
应付交易 费用 - - - 94,545.92 94,545.92
应付利息 - - - 123,797.27 123,797.27
其他负债 - - - 100,000.00 100,000.00
负债总计 75,600,000.00 - - 1,016,984.92 76,616,984.92
利 率 敏 感度 缺 口 302,892,411.02 468,575,191.00 - 11,820,161.26 783,287,763.28
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风险 的敏 感性分 析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 万元 ）
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个 基点 减少 约244
减少 约333
市场利 率下 降 25 个 基点 增加 约246 增加 约336
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价 格风 险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体 自 身 经 营 情 况或 特 殊事 项 的 影 响 ， 也可 能 来源 于 证 券 市 场 整体 波 动的 影 响 。 本基金
的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用 “ 自上而下” 的策 略， 通过对宏观经
济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的决定； 通过
对 单 个 证 券 的 定性 分 析及 定 量 分 析 ， 选择 符 合基 金 合 同 约 定 范围 的 投 资品种进行投资。博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
41
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配置、 投资组
合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资于股票、 权证等风险
资产占基金资产的比例不高于 40%；债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产
的比例不低于 60%，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
5%。 在每个开放期间的前 3 个月、 开放期间及开放期的后 3 个月不受前述投资组合比例
的限制。 在开放期， 本 基金持有现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计
不低于基金资产净值的 5%， 在保本周期内 （ 保本周期到期日除外） ， 本基金不受该比例
的限制。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面
临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他价格 风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 83,746,813.27 10.32 5,578,937.40 0.71
交易性 金融 资产 — 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 83,746,813.27 10.32 5,578,937.40 0.71
7.4.13.4.3.2 其 他价格 风险 的敏感 性分 析
于 2017 年 12 月 31 日 ，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值
的比例为10.32%(2016 年12 月31 日：0.71%)， 因此除市场利率和外汇汇率以外的市场
价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016 年12 月31 日：同)。
7.4.14 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价值
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
42
第二层次：除第一层次输入值外相关资产 或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
持续的以公允价值计量的金融工具
各层次金融工具公允价值
于 2017 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 83,747,995.07 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为
696,623,554.50 元， 无 属于第三层次的余额(2016 年12 月31 日： 第一 层次5,576,467.40
元，第二层次758,547,181.00 元，无属于第三层次的余额)。
公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市 的 股票和债券，若出现 重 大事项停牌、交易不 活 跃( 包括涨跌
停 时 的 交 易 不 活跃) 、或 属 于 非 公 开 发行 等 情况 ， 本 基 金 不 会于 停 牌日 至 交 易 恢 复 活 跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016
年12 月31 日：同)。
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资 管产品运营过程中
发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、 国家税务总局于 2017 年6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号 《关于资管
产品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产 品管理人运营资管产品过程中 发生的增值
税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018
年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
43
增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于
租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自 2018 年 1 月 1
日起运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规
定。
上述税收政策对本基金截至 2017 年12 月31 日止的财务状况和经营成果无影响。
(3) 除公允价值和增值税外， 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事
项。
§8 投资 组合报告
8.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 83,746,813.27 9.12
其中： 股票 83,746,813.27 9.12
2 固定收 益投 资 696,624,736.30 75.88
其中： 债券 696,624,736.30 75.88
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 11,000,000.00 1.20
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 112,368,448.40 12.24
7 其他各 项资 产 14,289,269.22 1.56
8 合计 918,029,267.19 100.00
8.2 期末 按行业 分类 的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的 境内股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 4,044,096.00 0.50
C 制造业 19,113,344.00 2.35
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 2,168,718.00 0.27
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - - 博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
44
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,105,613.00 0.88
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 40,760,212.27 5.02
J 金融业 7,781,620.00 0.96
K 房地产 业 2,773,210.00 0.34
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 83,746,813.27 10.32
8.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 002555 三七互 娱 1,767,600 36,306,504.00 4.47
2 601398 工商银 行 1,255,100 7,781,620.00 0.96
3 600260 凯乐科 技 232,500 6,768,075.00 0.83
4 600115 东方航 空 548,100 4,499,901.00 0.55
5 300017 网宿科 技 418,400 4,451,776.00 0.55
6 601225 陕西煤 业 495,600 4,044,096.00 0.50
7 600887 伊利股 份 123,600 3,978,684.00 0.49
8 600466 蓝光发 展 296,600 2,773,210.00 0.34
9 600029 南方航 空 218,600 2,605,712.00 0.32
10 600315 上海家 化 68,000 2,508,520.00 0.31
11 600183 生益科 技 126,100 2,176,486.00 0.27
12 300335 迪森股 份 123,300 2,152,818.00 0.27
13 300227 光韵达 98,900 2,093,713.00 0.26
14 300568 星源材 质 58,700 1,566,116.00 0.19
15 300710 万隆光 电 500 21,750.00 0.00
16 600025 华能水 电 3,000 15,900.00 0.00
17 002517 恺英网 络 87 1,932.27 0.00
8.4 报告 期内股 票投 资组 合的 重大变 动
8.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2％ 或前 20 名的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 002555 三七互 娱 47,171,060.71 6.02 博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
45
2 600260 凯乐科 技 32,014,309.95 4.09
3 600585 海螺水 泥 18,630,648.00 2.38
4 601398 工商银 行 16,933,913.24 2.16
5 300571 平治信 息 15,847,801.28 2.02
6 002089 新海宜 12,813,154.92 1.64
7 601222 林洋能 源 12,160,465.64 1.55
8 600884 杉杉股 份 11,181,049.00 1.43
9 601668 中国建 筑 10,513,818.00 1.34
10 002517 恺英网 络 8,577,036.00 1.10
11 002241 歌尔股 份 8,125,161.32 1.04
12 600887 伊利股 份 8,110,472.00 1.04
13 600029 南方航 空 8,110,273.00 1.04
14 002387 黑牛食 品 8,097,691.00 1.03
15 600801 华新水 泥 8,092,116.66 1.03
16 000789 万年青 8,085,860.79 1.03
17 002008 大族激 光 8,036,278.00 1.03
18 002019 亿帆医 药 7,255,445.73 0.93
19 603989 艾华集 团 7,253,969.00 0.93
20 601939 建设银 行 7,037,272.83 0.90
注：本 项的 “买 入金 额 ” 均按买 入成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易
费用。
8.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2％ 或前 20 名的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 600260 凯乐科 技 28,557,285.45 3.65
2 600585 海螺水 泥 19,758,410.45 2.52
3 300571 平治信 息 18,680,356.71 2.38
4 600884 杉杉股 份 14,697,448.42 1.88
5 002089 新海宜 12,713,507.86 1.62
6 601222 林洋能 源 11,795,831.00 1.51
7 002555 三七互 娱 11,137,914.94 1.42
8 601668 中国建 筑 10,195,716.00 1.30
9 601398 工商银 行 9,597,193.00 1.23
10 000789 万年青 9,572,723.00 1.22
11 601939 建设银 行 9,555,017.04 1.22
12 002008 大族激 光 8,989,169.62 1.15
13 002517 恺英网 络 8,233,178.77 1.05
14 002241 歌尔股 份 8,099,463.00 1.03
15 002019 亿帆医 药 7,801,535.98 1.00
16 002387 黑牛食 品 7,506,352.06 0.96
17 600801 华新水 泥 7,294,320.57 0.93
18 603989 艾华集 团 7,211,865.79 0.92 博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
46
19 601288 农业银 行 6,316,095.00 0.81
20 300083 劲胜智 能 5,952,296.76 0.76
注： 本 项 “ 卖出 金额 ”均 按卖出 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 相关 交易 费
用。
8.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 410,893,205.18
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 347,371,283.00
注： 本 项 “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖出 股票 收入 ” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(％)
1 国家债 券 40,543,160.00 5.00
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 35,798,400.00 4.41
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 399,809,994.50 49.26
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 5,181.80 0.00
8 同业存 单 220,468,000.00 27.16
9 其他
10 合计 696,624,736.30 85.83
8.6 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(％)
1 136195 16 龙湖 01 500,000 48,935,000.00 6.03
2 111721243 17 渤 海银 行CD243 500,000 48,715,000.00 6.00
3 111713061 17 浙 商银 行CD061 500,000 48,215,000.00 5.94
4 111799664 17 南 京银 行CD121 500,000 47,565,000.00 5.86
5 111799455 17 包 商银 行CD085 500,000 47,470,000.00 5.85
8.7 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。 博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
47
8.9 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持仓股指期货。
8.11 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持仓国债期货。
8.12 投 资组合 报告 附注
8.12.1 报 告期 内 基 金投 资 的 前 十 名 证券 的 发行 主 体 没 有 被 监管 部 门立 案 调 查 ， 或 在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚。
8.12.2 报 告期 内 基 金投 资 的 前 十 名 股票 中 ，没 有 投 资 超 出 基金 合 同规 定 备 选 股 票 库之
外 的股 票。
8.12.3 期末 其他 各项资 产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
110,762.81
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
14,178,506.41
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
14,289,269.22
8.12.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
48
§9 基金 份额持有人信息
9.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额
占总份 额
比例
368 2,154,655.39 780,321,750.00 98.41% 12,591,435.04 1.59%
9.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本开 放式 基金 88,043.56 0.01%
9.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员、 基金 投资和 研究 部门 负责
人持有 本开 放式 基金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 -
注：1 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 未持 有本 基金 ；
2、本 基金 的基 金经 理未 持 有本基 金。
§1 0 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2016 年8 月9 日) 基金 份额 总额 792,913,185.04
本报告 期期 初基 金份 额总 额 792,913,185.04
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 792,913,185.04
§1 1 重大事 件揭示
11.1 基金 份额 持有人大 会决 议
本报告期内未召开持有人大会。 博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
49
11.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期基金管理人和基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基 金进 行审计的 会计 师事务 所情 况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 本 基 金 提
供审计服务。本报告期内本基金应付审计费 60000 元。
11.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有
受到监管部门稽查或处罚等情况。
11.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建 投 1 301,279,383.10 39.73% 220,326.04 39.74% -
招商证 券 1 229,354,689.70 30.25% 167,658.54 30.24% -
国泰君 安 1 164,023,872.48 21.63% 119,953.41 21.64% -
中泰证 券 1 63,569,287.90 8.38% 46,488.00 8.38% -
注：本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通
知》 （证 监基 字[2007]48 号） 的有 关规定 要求 ， 我 公司在 比较 了多 家证 券经 营机构 的财 务状 况、 经
营状况 、研 究水 平后 ，向 多家券 商租 用了 基金 专用 交易席 位。
1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下 ：
(1) 经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 ，在 业内 有良 好的声 誉；
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
(3) 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能
力，能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面
的信息 服务 ；能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求， 提供专 门研 究报 告， 具有 开发量 化投 资组 合模 型
的能力 ；能 积极 为公 司投 资业务 的开 展， 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务
和支持 。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下 ：
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察 后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 ；
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。 博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
50
11.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
中信建 投 - - 121,500,000.00 1.15% - -
招商证 券 291,072,306.85 51.28% 8,075,900,000.00 76.22% - -
国泰君 安 276,553,972.93 48.72% 2,395,000,000.00 22.60% - -
中泰证 券 - - 3,000,000.00 0.03% - -
11.8 其 他重大 事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基
金 2017 年第 3 季度 报告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017-10-27
2
博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基
金更新 招募 说明 书 2017 年第 2 号 （正 文）
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017-09-23
3
博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基
金更新 招募 说明 书 2017 年第 2 号 （摘 要）
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017-09-23
4
博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基
金 2017 年 半年 度报 告（ 摘 要）
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017-08-24
5
博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基
金 2017 年 半年 度报 告（ 正 文）
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017-08-24
6
博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基
金 2017 年第 2 季度 报告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017-07-19
7
博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基
金 2017 年第 1 季度 报告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017-04-22
8
博时基 金管 理有 限公 司关 于博时 招财 二号 大
数据保 本混 合型 证券 投资 基金的 基金 经理 变
更的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017-04-07
9
博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基
金 2016 年 年度 报告 （摘 要 ）
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017-03-27
10
博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基
金 2016 年 年度 报告 （正 文 ）
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017-03-27
11
博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基
金更新 招募 说明 书 2017 年第 1 号 （正 文）
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017-03-25
12
博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基
金更新 招募 说明 书 2017 年第 1 号 摘要
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017-03-25
13
博时基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 部分 基
金的申 购、 定投 、最 低持 有数量 限制 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017-02-08
14
博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基
金 2016 年第 4 季度 报告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017-01-21 博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
51
§12 影响投 资者决策的其 他重要信息
12.1 报 告期内 单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额
份额占
比
机
构
1
2017-01-01~201
7-12-31
400,180,000.00
400,180,000.00
50.47%
机
构
2
2017-01-01~201
7-12-31
200,099,000.00
200,099,000.00
25.24%
产品特 有风 险
本报告 期内 ，本 基金 出现 单一份 额持 有人 持有 基金 份额占 比超 过20% 的 情况 ， 当该基 金份 额持 有人 选择 大
比例赎 回时 ， 可能 引发 巨 额赎回 。 若发 生巨 额赎 回 而本基 金没 有足 够现 金时 ， 存 在一 定的 流动 性风 险 ； 为 应对
巨额赎 回而 进行 投资 标的 变现时 ， 可能 存在 仓位 调 整困难 ， 甚至 对基 金份 额 净值造 成不 利影 响 。 基 金 经理会 对
可能出 现的 巨额 赎回 情况 进行充 分准 备并 做好 流动 性管理 ， 但 当基 金出 现巨 额赎回 并被 全部 确认 时， 申请 赎 回
的基金 份额 持有 人有 可能 面临赎 回款 项被 延缓 支付 的风险 ， 未 赎回 的基 金份 额 持有人 有可 能承 担短 期内 基金 资
产变现 冲击 成本 对基 金份 额净值 产生 的 不 利影 响。
本基金 出现 单一 份额 持有 人持有 基金 份额 占比 超过20% 的情 况， 根据 基金 合同 相关约 定， 该份 额持 有人 可
以独立 向基 金管 理人 申请 召开基 金份 额持 有人 大会 ， 并有 权自 行召 集基 金份 额持有 人大 会。 该基 金份 额持 有 人
可以根 据自 身需 要独 立提 出持有 人大 会议 案并 就相 关事项 进行 表决 。基 金管 理人会 对该 议案 的合 理性 进行评
估，充 分向 所有 基金 份额 持有人 揭示 议案 的相 关风 险。
在极端 情况 下， 当持 有基 金份额 占比 较高 的基 金份 额持有 人大 量赎 回本 基金 时， 可 能导 致在 其赎 回后 本 基
金资产 规模 连续 六十 个工 作日低 于5000 万 元， 基金 还可能 面临 转换 运作 方式 、 与其 他基 金合 并或 者终 止基 金 合
同等情 形。
此外， 当单 一基 金份 额持 有人所 持有 的基 金份 额已 经达到 或超 过本 基金 规模 的50% 或者 接受 某笔 或者 某 些
申购或 转换 转入 申请 有可 能导致 单一 投资 者持 有基 金份额 的比 例达 到或 者超 过50% 时， 本基 金管 理人 可 拒绝该
持有人 对本 基金 基金 份额 提出的 申购 及转 换转 入申 请。
12.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
无。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文件 目录
13.1.1 中 国 证 券 监 督管 理 委 员 会 批 准 博 时 招财 二 号 大 数 据 保 本 混 合型 证 券 投 资 基
金设立的文件 博时招 财二 号大 数据 保本 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告
52
13.1.2《博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金基金合同》
13.1.3《博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金托管协议》
13.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
13.1.5 报 告 期 内 博 时招 财 二 号 大 数 据 保 本 混合 型 证 券 投 资 基 金 在 指定 报 刊 上 各 项
公告的原稿
13.2 存 放地点
基金管理人、基金托管人处
13.3 查 阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568 （免长途话费）
博 时基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年三 月三 十一日
