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北信现金添利A(000981)

北信现金添利:2017年年度报告查看PDF公告

 
 
北 信 瑞 丰 现金 添 利 货 币市 场 基 金 
2017 年 年度 报 告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 北信瑞丰基 金管理有限公司 
基金托 管人: 华夏银行股 份有限公司 
送出日 期:2018 年3 月31 日 北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 
第 2 页 共 59 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立 董事签 字同 意, 并由 董事 长签发 。 基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 3 月 30 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 和投资组合报 告等内容 , 保证复核内容 不存在虚 假 记载、误导 性陈述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书。 本报告中财务 资料经审 计 ,普华永道中 天会计师 事 务所(特殊普 通合伙) 为 本基金出具了 标 准无保 留意 见的 审计 报告 ,请投 资者 注意 阅读 。 本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 3 页 共 59 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 5 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 8 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 12 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 13 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金 利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18 6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 18 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 18 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 21 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 22 7.3 所有 者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 23 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 24 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 46 8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 46 8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 47 8.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 47 8.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 48 8.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 48 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 49 北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 4 页 共 59 页


8.8 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 49 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 50 9.2 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ............................................................................ 50 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 50 9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 51 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 52 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 53 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 53 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 53 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 53 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 53 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 53 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 53 11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 55 11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 55 § 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 58 12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 58 12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 58 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 59 13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 59 13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 59 13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 59 北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 5 页 共 59 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 北信瑞 丰现 金添 利货 币市 场基金 基金简 称 北信瑞 丰现 金添 利 基金主 代码 000981 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 1 月 20 日 基金管 理人 北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 905,042,509.00 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 北信瑞 丰现 金添 利 A 北信瑞 丰现 金添 利 B 下属分 级基 金的 交易 代码 : 000981 000982 报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 32,348,306.00 份 872,694,203.00 份 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在力求 基金 资产 安全 性、 流动性 的基 础上 , 追 求超 过业绩 比较 基准 的稳 定 收益。 投资策 略 本基金 通过 资产 配置 策略 、 债券 筛选 策略 、 现 金流 管理策 略、 资产 支持 证 券投资 策略 、 其 他金 融工 具的投 资策 略。 在有 效风 险管理 的前 提下 , 通 过 对标 的 品种 的基 本面 研究 , 结合 衍生 工具 定价 模型 预估衍 生工 具价 值或 风 险,谨 慎投 资。 业绩比 较基 准 按税后 计算 的中 国人 民银 行公布 的人 民币 活期 存款 基准利 率 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 基金的 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金、 混合 型 基金、 债券 型基 金。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司 华夏银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 郭亚 郑鹏 联系电 话 010-68619390 010-85238667 电子邮 箱 service@bxrfund.com zhengpeng@hxb.com.cn 客户服 务电话


4000617297 95577 传真 010-68619300 010-85238419 注册地 址 北京市怀柔区九渡河镇黄坎 村735 号 北京市东城区建国门内 大 街 22 号 办公地 址 北京市 海淀 区首 体南 路 9 号 主语国 际大 厦四 号 楼 3 层 北京市东城区建国门内 大 街 22 号 邮政编 码 100048 100005 法定代 表人 周瑞明 李民吉 2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网址 http://www.bxrfund.com 北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 6 页 共 59 页


基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普通合 伙) 中国上 海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领 展企业 广场 二座 普华 永道 中心11 楼 注册登 记机 构 北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司 北京市 海淀 区首 体南 路 9 号主语 国 际大厦 四号 楼3 层


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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年1 月20 日( 基 金 合 同生效 日)-2015 年12 月 31 日 北信瑞 丰现 金 添利A 北信瑞 丰现 金添 利B 北信瑞 丰现 金添 利 A 北信瑞 丰现 金添 利 B 北信瑞 丰现 金 添利 A 北信瑞 丰现 金 添利B 本期 已实 现收 益 862,323.72 33,296,995.14 282,499.10 11,624,585.15 703,398.77 10,284,073.40 本期 利润 862,323.72 33,296,995.14 282,499.10 11,624,585.15 703,398.77 10,284,073.40 本期 净值 收益 率 3.7137% 3.9659% 2.0338% 2.2765% 2.3394% 2.5714% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末 基金 资产 净值 32,348,306.00 872,694,203.00 184,859,175.61 1,147,769,795.98 4,499,909.59 170,228,551.78 期末 基金 份额 净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累计 期末 指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 累计 净值 收益 率 8.2986% 9.0670% 4.4208% 4.9065% 2.3394% 2.5714% 北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 8 页 共 59 页


除相关费用后 的余额, 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于货 币市场基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。 2、本 基金 的利 润分 配按 日 结转基 金份 额。 3、持 有人 认购 或交 易本 基 金时, 不需 缴纳 任何 费用 。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 北信瑞 丰现 金添 利 A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.0042% 0.0033% 0.0882% 0.0000% 0.9160% 0.0033% 过去六 个月 2.0066% 0.0026% 0.1764% 0.0000% 1.8302% 0.0026% 过去一 年 3.7137% 0.0024% 0.3500% 0.0000% 3.3637% 0.0024% 自基金 合同 生效起 至今 8.2986% 0.0053% 1.0318% 0.0000% 7.2668% 0.0053% 北信瑞 丰现 金添 利 B 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.0650% 0.0033% 0.0882% 0.0000% 0.9768% 0.0033% 过去六 个月 2.1299% 0.0026% 0.1764% 0.0000% 1.9535% 0.0026% 过去一 年 3.9659% 0.0024% 0.3500% 0.0000% 3.6159% 0.0024% 自基金 合同 生效起 至今 9.0670% 0.0053% 1.0318% 0.0000% 8.0352% 0.0053% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 按税 后计 算的 中国 人民银 行公 布的 人民 币活 期存款 基准 利率 。 北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 9 页 共 59 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 10 页 共 59 页


注:本 报告 期本 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 的要求 。 北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 11 页 共 59 页


3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比 较 北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 12 页 共 59 页


注:本 基金 基金 合同 于2015 年1 月 20 日 起生 效, 基金成 立当 年净 值收 益率 以实际 存续 期计 算。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况











单位 :人 民币 元 北信瑞 丰现 金添 利 A 年度 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2017 860,018.96 2,304.76 - 862,323.72


2016 282,185.78 313.32 - 282,499.10


2015 703,130.72 268.05 - 703,398.77


合计 1,845,335.46 2,886.13 - 1,848,221.59


单位: 人民 币元 北信瑞 丰 现 金添 利 B 年度 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2017 32,970,118.77 326,876.37 - 33,296,995.14


2016 11,490,026.21 134,558.94 - 11,624,585.15


2015 10,157,694.76 126,378.64 - 10,284,073.40


合计 54,617,839.74 587,813.95 - 55,205,653.69


北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 13 页 共 59 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司成立 于 2014 年 3 月 17 日,是 经中 国证 监会 批准 ,由北 京国 际 信 托有限公司与 莱州瑞海 投 资有限公司两 家股东共 同 发起设立。公 司结合基 金 行业特点改 善公司治 理结构,积极 推进股权 激 励,并在专户 业务及子 公 司各业务条线 进行事业 部 制改革。北 信瑞丰基 金着力打造具有高水准 的 投研团队,公司高管和 主 要投资管理人员的金 融相 关从业年限均在 10 年以上 ,拥 有丰 富的 管理 经验和 证券 投资 实战 经验 。 截至报 告期 末, 公司 共有15 只公 募产 品, 保有139 只 专户产 品, 资产 管理 规模 超过 430 亿 元。


4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 辇大吉 基金经 理 2017 年 6 月 13 日 - 6 中 国 人 民 大 学 经 济 学学士, 中国人民 大 学 理 论 经 济 学 硕 士。 2011 年 7 月至 2016 年 4 月曾 任中 债 信 用 增 进 投 资 股 份 有 限 公 司 投 资 部 交易员, 投资经理 等。 2016 年 5 月加 入 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 研 究部, 任基金经理 助理 。 现 任北 信瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 基 金 经理。 李富强 基金经 理 2015 年 9 月 14 日 2017 年 6 月 29 日 8 北 京 大 学 经 济 学 硕 士 毕 业 。 曾 任 职 于 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 及 中 国 人 民 银 行, 负责 债券 研究。 2014 年 1 月加 入北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 研 究 部 , 负 责 固 定 收 益 产品的 研究 。 注:证 券从 业年 限的 计算 标准及 含义 遵从 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 14 页 共 59 页


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》 、 《公 开募集证券投 资 基金运 作管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 、 《基 金管理 公司 开展 投资 、 研究活 动防 控内 幕交 易指 导意见 》 、 基 金合 同和 其他 有关法 律法 规 , 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责 、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产,在 严格控制 投 资风险的基础 上,为基 金 份额持有人 谋求最大 利益, 没有 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 本基金管理人 根据《证 券 投资基金管理 公司公平 交 易制度指导意 见》等法 规 制定了《北信 瑞 丰基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理办 法》 。公 司通 过 IT 系统 和人 工监 控等 方 式保证 公平 交易 原则 的实现 。同 时, 通过 监察 稽核、 事后 分析 和信 息披 露来保 证公 平交 易过 程和 结果 的 监督 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合, 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程, 通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内 , 本 基金 管 理人严 格执 行了 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 和 《 北 信瑞丰 基金 管理 有限 公司 公平交 易管 理办 法》 的规定 。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年全 球经 济持 续复 苏 , 总 需求 有所 回升 , 制 造 业和贸 易也 呈恢 复性 增 长 , 但 经济 下行 风 险犹存。税改 后美国经 济 复苏态势相对 较好;欧元 区 经济整体复苏 且继续改 善 。2017 年 ,我国 在 供给侧改革的 持续推进 下 ,经济运行保 持平稳, 工 业生产保持较 快相对稳 定 ,制造业投 资和民间 投资增 速保 持相 对较 高水 平。消 费价 格温 和上 涨, 就业形 势总 体稳 定。 本基金 在2017 年坚 持货 币 基金作 为流 动性 管理 工具 的定位 , 继 续保 持投 资组 合 较好的 流动 性 和合适的剩余 期限。基 金 投资类属配置 以同业存 单 、逆回购、金 融债和信 用 相对较好的 短期融资 券为主,追求 相对稳定 的 投资收益。本 基金管理 人 始终将基金资 产安全和 基 金收益稳定 的重要性 置于高收 益的 追求之上 , 在综合考虑基 本面、货 币 政策和资金面 变化的具 体 情况下,结 合考虑流 动性需求,抓 住重要时 点 进行配置相对 低风险和 高 收益的产品, 并根据债 券 市场的波动 合理地进北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 15 页 共 59 页


行交易 操作 。 本 基金 管理 人 始终将 基金 资产 安全 和基 金收益 稳定 的重 要性 置于 高收益 的追 求之 上, 坚持规 范运 作、 审慎 投资 ,勤勉 尽责 地为 基金 持有 人谋求 长期 、稳 定的 回报 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内本 基 金A 净 值收 益率 为 3.7137% , 波 动率 0.0024% ; 本 基金B 净值 收益 率为 3.9659% , 波动 率0.0024% ;业 绩比 较基准 收益 率 0.3500% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望 2018 年, 美联 储加 息 两次到 三次 预期 依旧 较高 ,但中 国央 行在 2018 年 会 持续执 行稳 健 中性的 货币 政策 , 通过 临 时性调 整准 备金 、 强化 MLF 操作 等操 作平 抑国 内外 扰动因 素的 影响 , 促 进银行体系流 动性和货 币 市场利率平稳 运行。债 券 市场可能依旧 聚焦于货 币 政策的定力 和监管政 策的出 台, 预计 市场 的整 体利率 水平 保持 震荡 ,收 益率曲 线继 续上 行的 空间 有限。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 ,坚持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护 基金持有人利 益出发, 依 照公司内部控 制的整体 要 求,继续致力 于内控机 制 的完善,加 强内部风 险的控 制与 防范 ,确 保各 项法规 和管 理制 度的 落实 ,保证 基金 合同 得到 严格 履行。 本报告期内, 本基金管 理 人开展了基金 管理公司 内 控自查、基金 从业人员 证 券投资行为自 查 等多项内控 自查工作, 制 定或修订了 《北信瑞 丰基 金管理有限 公司基金 资产 关联交易管 理办法》 、 《公司从业人 员证券投 资 管理制度》等 内部制度 , 进一步完善了 公司的内 控 体系;对公 司投研交 易、市场销售 、后台运 营 等业务开展了 定期或专 项 稽核,检查业 务开展的 合 规性和制度 执行的有 效性;采取事 前防范、 事 中控制和事后 监督等 三 阶 段工作,加强 对日常投 资 运作的管理 和监控, 督促投研交易 业务的合 规 开展;针对新 出台的法 律 法规和监管要 求,积极 组 织了多项法 律法规、 职业道德培训 ,不断提 高 从业人员的合 规素质和 职 业道德修养; 全面参与 新 产品设计、 新业务拓 展工作;严格 审查基金 宣 传推介材料, 及时检查 基 金销售业务的 合法合规 情 况;完成各 项信息披 露工作,保证 所披露信 息 的真实性、准 确性和完 整 性;监督客户 投诉处理 , 重视媒体监 督和投资 者关系 管理 。 本基金 管理 人承 诺将 坚持 诚实信 用 、 勤 勉尽 责的 原 则管理 和运 用基 金资 产 , 顺应 “放 松管 制、 加强监 管 ” 的 监管 形势 , 积极健 全内 部管 理制 度 , 不断提 高内 部监 察稽 核工 作的科 学性 和有 效性 , 努力防 范各 种风 险, 切实 保护基 金资 产的 安全 与利 益。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本报告 期内 , 本 管理 人根 据中国 证监 会[2017]13 号 公告 《 中国 证监 会关 于证 券投资 基金 估值 业务的指导意见》 、[2008]38 号文《关于进一步规范 证券投资基金估值业务的指导意见》 (2017北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 16 页 共 59 页


年9 月5 日 废止 )等 相关 规定, 继续 加强 和完 善对 基金估 值的 内部 控制 程序 。 公司设有基金 估值工作 小 组,由具备丰 富专业知 识 、两年以上基 金行业相 关 领域工作经历 、 熟悉基金投资 品种定价 及 基金估值法律 法 规、具 备 较强专业胜任 能力的基 金 经理、研究 人员、市 场人员、风险 管理人员 、 监察稽核人员 及基金运 营 人员组成(具 体人员由 相 关部门根据 专业胜任 能力和 相关 工作 经历 进行 指定) 。 估值 工作 小组 负责 日常追 踪可 能对 公司 旗下 基金持 有的 证券 的 发 行人、所属行 业、相关 市 场等产生影响 的各类事 件 ,发现估值问 题;提议 基 金估值调整 的相关方 案并进行校验 ;根据需 要 提出估值政策 调整的建 议 以及提议和校 验不适用 于 现有的估值 政策的新 的投资 品种 的估 值方 案。


基金运营部根 据基金估 值 工作小组的决 定进行相 关 具体的估值调 整或处理 , 并负责与托管 行 进行估值结果 的核对。 涉 及模型定价的 ,由估值 工 作小组向基金 运营部提 供 模型定价的 结果,基 金运营 部业 务人 员复 核后 使用。 基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ,在基金 估 值定价过程中 ,充分表 达 对相关问题及 定 价方案的意见 或建议, 参 与估值方案提 议的制定 , 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。 本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。 公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协 议》 , 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行 估值( 适用 非货 币基 金) 或影子 定价 (适 用货 币基 金和理 财类 基金 ) 。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金收益方 式为红利 再 投资,每日将 当日收益 结 转为基金份额 ,当日收 益 结转的基金份 额 参与下 一日 基金 收益 分配 。本年 度基 金应 分配 利润 为 34,159,318.86 元 ,已 全部分 配, 符合 法 律 法规和 《基 金合 同》 的相 关规定 。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 17 页 共 59 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 报告期 内 , 本 基金 托管 人 严格遵 守 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 他有关 法律 法规 、 基金合同和托 管协议的 规 定,尽职尽 责 地履行了 托 管人应尽的义 务,不存 在 任何损害基 金份额持 有人利 益的 行为 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 报告期内,基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 计算、利润分 配、基金 费 用开支等方面 , 能够遵 守有 关法 律法 规, 未发现 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 托管人认为, 由基金管 理 人编制并经托 管人复核 的 本基金本年度 报告中的 财 务指标、净值 表 现、财 务会 计报 告、 利润 分配、 投资 组合 报告 等内 容真实 、准 确和 完整 。 北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 18 页 共 59 页


§6 审计报 告 6.1 审 计报 告 基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 22952 号 6.2 审 计报 告的基 本内 容 北信瑞 丰现 金添 利货 币市 场基金 全体 基金 份额 持有 人: 一、审计意见 ( 一)我 们审 计的 内容 我们审计了北 信瑞丰现 金 添利货币市场 基金(以下 简 称“北信瑞丰 现金添利 基 金”)的财务 报 表,包 括 2017 年 12 月 31 日的资 产负 债表 ,2017 年度的 利润 表和 所有 者权 益(基 金净 值)变 动表 以及财 务报 表附 注。 (二) 我们 的意 见 我们认为,后 附的财务 报 表在所有重大 方面按照 企 业会计准则和 在财 务报 表 附注中所列示 的 中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称 “中 国证 监会 ”) 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以 下简 称 “中 国 基金业 协会 ”) 发布 的有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 , 公 允反 映了 北信瑞 丰现 金添 利基 金


2017 年12 月 31 日 的 财务状 况以 及 2017 年度 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。 二、形成审计意见的 基础 我们按照中国 注册会计 师 审计准则的规 定执行了 审 计工作。审计 报告的“ 注 册会计师对财 务 报表审计的责 任”部分 进 一步阐述了我 们在这些 准 则下的责任。 我们相信 , 我们获取的 审计证据 是充分 、适 当的 ,为 发表 审计意 见提 供了 基础 。 按照中国注册 会计师职 业 道德守则,我 们独立于 北 信瑞丰现金添 利基金, 并 履行了职业道 德 方面的 其他 责任 。 三、管理层和治理层 对财 务报表的责任 北信瑞丰现金 添利基金 的 基金管理人北 信瑞丰基 金 管理有限公司( 以下简称 “ 基金管理人”) 管理层负责按 照企业会 计 准则和中国证 监会、中 国 基金业协会发 布的有关 规 定及允许的 基金行业 实务操作编制 财务报表 , 使其实现公允 反映,并 设 计、执行和维 护必要的 内 部控制,以 使财务报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。 在编制财务报 表时,基 金 管理人管理层 负责评估 北 信瑞丰现金添 利基金的 持 续经营能力, 披 露与持 续经 营相关的 事项( 如适用),并 运用持续 经营 假设,除非 管理层计 划清 算北信瑞丰 现金添北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 19 页 共 59 页


利基金 、终 止运 营或 别无 其他现 实的 选择 。 基金管 理人 治理 层负 责监 督北信 瑞丰 现金 添利 基金 的财务 报告 过程 。 四、注册会计师对财 务报 表审计的责任 我们的目标是 对财务报 表 整体是否不存 在由于舞 弊 或错误导致的 重大错报 获 取合理保证, 并 出具包含审计 意见的审 计 报告。合理保 证是高水 平 的保证,但并 不能保证 按 照审计准则 执行的审 计在某一重大 错报存在 时 总能发现。错 报可能由 于 舞弊或错误导 致,如果 合 理预期错报 单独或汇 总起来 可能 影响 财务 报表 使用者 依据 财务 报表 作出 的 经济 决策 ,则 通常 认为 错报是 重大 的。 在按照审计准 则执行审 计 工作的过程中 ,我们运 用 职业判断,并 保持职业 怀 疑。同时,我 们 也执行 以下 工作 : ( 一)识别和评估 由于舞弊 或错误导致的 财务报表 重 大错报风险; 设计和实 施 审计程序以应 对 这些风险,并 获取充分 、 适当的审计证 据,作为 发 表审计意见的 基础。由 于 舞弊可能涉 及串通、 伪造、故意遗 漏、虚假 陈 述或凌驾于内 部控制之 上 ,未能发现由 于舞弊导 致 的重大错报 的风险高 于未能 发现 由于 错误 导致 的重大 错报 的风 险。 ( 二)了解与审计 相关的内 部控制,以设 计恰当的 审 计程序,但目 的并非对 内 部控制的有效 性 发表意 见。 ( 三)评 价基 金管 理人 管理 层选用 会计 政策 的恰 当性 和作出 会计 估计 及相 关披 露的合 理性 。 对基金管理人 管理层使 用 持续经营假设 的恰当性 得 出结论。同时 ,根据获 取 的审计证据, 就 可能导致对北 信瑞丰现 金 添利基金持续 经营能力 产 生重大疑虑的 事项或情 况 是否存在重 大不确定 性得出结论。 如果我们 得 出结论认为存 在重大不 确 定性,审计准 则要求我 们 在审计报告 中提请报 表使用者注意 财务报表 中 的相关披露; 如果披露 不 充分,我们应 当发表非 无 保留意见。 我们的结 论基于截至审 计报告日 可 获得的信息。 然而未来 的 事项或情况可 能导致北 信 瑞丰现金添 利基金不 能持续 经营 。 (四) 对 基金 管理 人管 理层 使用持 续经 营假 设的 恰当 性得出 结论 。 同 时, 根 据获 取的审 计证 据 , 就可能导致对 北信瑞丰 现 金添利基金持 续经营能 力 产生重大疑虑 的事项或 情 况是否存在 重大不确 定性得出结论 。如果我 们 得出结论认为 存在重大 不 确定性,审计 准则要求 我 们在审计报 告中提请 报表使用者注 意财务报 表 中的相关披露 ;如果披 露 不充分,我们 应当发表 非 无保留意见 。我们的 结论基于截至 审计报告 日 可获得的信息 。然而未 来 的事项或情况 可能导致 北 信瑞丰现金 添利基金 不能持 续经 营。 (五) 评价 财务 报表 的总 体 列报、 结构 和内 容( 包括 披 露), 并评 价财 务报 表是 否 公允反 映相 关 交易和 事项 。 北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 20 页 共 59 页


我们与基金管 理人治理 层 就计划的审计 范围、时 间 安排和重大审 计发现等 事 项进行沟通, 包 括沟通 我们 在审 计中 识别 出的值 得关 注的 内部 控制 缺陷。 普华永 道中 天 会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙) 中国 ? 上海 市 2018 年 3 月26 日 注册会 计师 注册会 计师 ——— —— —— —— ——























竞 ——— —— —— —— ——























勇 北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 21 页 共 59 页


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 北信 瑞丰 现金 添利货 币市 场基 金 报告截 止日 : 2017 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 1,959,570.20 367,804,237.28 结算备 付金


- - 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产 7.4.7.2 656,750,506.25 119,837,909.76 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


656,750,506.25 119,837,909.76 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 242,906,924.36 1,200,937,556.42 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 7.4.7.5 4,205,557.72 1,250,577.88 应收股 利


- - 应收申 购款


45,800.15 3,235,352.00 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


905,868,358.68 1,693,065,633.34 负债和所有者 权益 附注号 本期 末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- 360,000,000.00 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


234,843.60 94,476.10 应付托 管费


78,281.22 31,492.02 应付销 售服 务费


17,872.40 8,543.39 应付交 易费 用 7.4.7.7 15,852.46 28,150.24 应交税 费


- - 应付利 息


- - 北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 22 页 共 59 页


应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 479,000.00 274,000.00 负债合 计


825,849.68 360,436,661.75 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 905,042,509.00 1,332,628,971.59 未分配 利润 7.4.7.10 - - 所有者 权益 合计


905,042,509.00 1,332,628,971.59 负债和 所有 者权 益总 计


905,868,358.68 1,693,065,633.34 注:报 告截 止 日2017 年12 月 31 日 ,基 金份 额净 值1.00 元, 基金 份额 总额905,042,509.00 份。 其中北 信瑞 丰现 金添 利货 币市场 基金 A 类 基金 份额 净值 1.00 元 ,基 金份 额 总额 32,348,306.00 份;北 信瑞 丰现 金添 利货 币市场 基金 B 类基 金份 额 净值 1.00 元, 基金 份额 总 额 872,694,203.00 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 北信 瑞丰 现金 添利货 币市 场基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 一、收入


38,456,478.10 14,855,966.00 1.利息 收入


37,617,017.96 14,015,675.68 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,943,140.54 409,594.50 债券利 息收 入


23,083,811.60 7,020,945.38 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


11,590,065.82 6,585,135.80 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


839,460.14 834,290.32 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 - - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 839,460.14 834,290.32 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.2 - - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号 填列 ) 7.4.7.17 - - 4. 汇 兑收 益 ( 损失 以 “- ” 号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 7.4.7.18 - 6,000.00 北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 23 页 共 59 页


列) 减: 二、费用


4,297,159.24 2,948,881.75 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 2,621,153.12 1,544,805.11 2.托 管费 7.4.10.2.2 873,717.79 514,934.94 3.销 售服 务费


145,659.26 79,945.97 4.交 易费 用 7.4.7.19 - - 5.利 息支 出


349,229.07 386,028.91 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


349,229.07 386,028.91 6.其 他费 用 7.4.7.20 307,400.00 423,166.82 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 34,159,318.86 11,907,084.25 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 34,159,318.86 11,907,084.25 7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 北信 瑞丰 现金 添利货 币市 场基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 1,332,628,971.59 - 1,332,628,971.59 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 34,159,318.86 34,159,318.86 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) -427,586,462.59 - -427,586,462.59 其中:1. 基 金申 购款 4,312,122,886.23 - 4,312,122,886.23 2. 基金 赎回 款 -4,739,709,348.82 - -4,739,709,348.82 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -34,159,318.86 -34,159,318.86 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 905,042,509.00 - 905,042,509.00 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 24 页 共 59 页


一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 174,728,461.37 - 174,728,461.37 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 11,907,084.25 11,907,084.25 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) 1,157,900,510.22 - 1,157,900,510.22 其中:1. 基 金申 购款 4,989,453,662.71 - 4,989,453,662.71 2. 基金 赎回 款 -3,831,553,152.49 - -3,831,553,152.49 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -11,907,084.25 -11,907,084.25 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 1,332,628,971.59 - 1,332,628,971.59 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 朱彦______














______ 朱彦______














____ 孟曦____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 北信瑞丰现金添利货币市 场基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理 委 员会( 以下简 称“ 中 国证 监会 ”) 证监 许 可[2014] 第 1375 号 《关 于 准予北 信瑞 丰现 金添 利货 币市场 基金 注册 的 批复》核准, 由北信瑞 丰 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和 《北信瑞 丰现金添利货 币市场基 金 基金合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ,存续期限 不定,首 次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集人民币 224,053,968.44 元 ,业 经中 喜 会计师 事务 所( 特殊 普通合 伙) 中喜 验字(2015) 第0014 号 予以 验证 。 经 向 中国证 监会 备 案 , 《 北信 瑞 丰现金 添利 货币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 于 2015 年 1 月 20 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 224,056,821.57 份 基金 份 额,其 中认 购资 金利 息折 合 2,853.13 份基 金份 额 。本基 金的 基金 管理 人为北 信瑞 丰基 金管 理有 限公司 , 基 金托 管人 为华 夏 银行股 份有 限公 司( 以下 简 称 “华 夏银 行”) 。 本基金根据投 资者认购 、 申购本基金的 金额,对 投 资者持有的基 金份额按 照 不同的费率计 提 销售服 务费 用 , 因 此形 成 不同的 基金 份额 类别 。 两 类基金 份额(A 类、B 类)单 独设置 基金 代码 , 并 分别公 布每 万份 基金 净收 益和 7 日年 化收 益率 。 北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 25 页 共 59 页


根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《北 信 瑞丰现金添利 货币市场 基 金基金合同》 的 有关规定,本 基金的投 资 范围为法律法 规及监管 机 构允许投资的 金融工具 , 包括包括现 金,期限 在 1 年以 内( 含 1 年 ) 的银行 存款 、债 券回 购、 中央银 行票 据、 同业 存单 ;剩余 期限 在 397 天 以内( 含 397 天 )的 债券 、非金 融企 业债 券融 资工 具、资 产支 持证 券, 以及 法律法 规或 中国 证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具。本基 金的业 绩 比 较基准为按税 后计算的 中 国人民银行 公布的人 民币活 期基 准存 款利 率。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人北 信瑞 丰基 金管 理有限 公司 于2018 年3 月26 日批 准报 出 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 基金的 财务 报表 按照 财政 部于 2006 年 2 月 15 日 及 以后期 间颁 布的 《企 业会 计准则-基 本准 则》 、 各项 具体 会计 准则 及 相关规 定( 以下 合称 “企 业 会计准 则”) 、 中国 证监 会 颁布的 《 证券 投资 基金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告>》 、 中国 证券 投资 基金业 协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 北信 瑞丰 现金 添 利货 币市 场基 金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证监 会、 中国 基金 业协 会发布 的有 关规 定 及 允许的 基金 行业 实务 操作 编制。 本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。


7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金 2017 年 度的 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求,真 实、 完整 地反 映了 本基金 2017 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2017 年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融 负 债的分 类 (1) 金 融资 产的 分类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 和资产支 持 证券投资分类 为以公允 价 值计量且其变 动北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 26 页 共 59 页


计入当期损益 的金融资 产 。以公允价值 计量且其 公 允价值变动计 入损益的 金 融资产在资 产负债表 中以交 易性 金融 资产 列示 。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款 、买 入返售金 融 资产和其他各 类 应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 (2) 金 融负 债的 分类 金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 对于取得债券 投资支付 的 价款中包含的 债券起息 日 或上次除息日 至购买日 止 的利息,单 独确认为 应收项 目。 应收 款项 和其 他金融 负债 的相 关交 易费 用计入 初始 确认 金额 。 债券投资按票 面利率或 商 定利率每日计 提应收利 息 ,按实际利率 法在其剩 余 期限内摊销其 买 入时的溢价或 折价;同 时 于每一计价日 计算影子 价 格,以避免债 券投资的 账 面价值与公 允价值的 差异导致基金 资产净值 发 生重大偏离。 对于应收 款 项和其他金融 负债采用 实 际利率法, 以摊余成 本进行 后续 计量 。 金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终 止;(2) 该 金融 资产 已 转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ; 或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风 险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 为了避免投资 组合的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离,从而对 基 金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果,基金 管 理人于每一计 价日采用 投 资组合的公 允价值计 算影子价格。 当影子价 格 确定的基金资 产净值与 摊 余成本法计算 的基金资 产 净值的偏离 度绝对值 达到或超过 0.25% 时,基 金管理人应根 据相关法 律 法规采取相应 措施,使 基 金资产净值更 能公允 地反映 基金 投资 组合 价值 。 北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 27 页 共 59 页


计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值: (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日 无交易 且最 近 交易日后未发 生 影响公 允 价值计量的重 大事件的 , 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。 有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的,应对市 场交易价 格进行调整, 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ,但具有不同 特征的, 应 以相同资产 或负债的 公允价值为基 础,并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制 等,如果该限 制是针对 资 产持有者的, 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外,基 金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。 (2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场, 采用 在当 前 情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支 持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时, 优 先使用可观察 输入值, 只 有在无法取 得相关资 产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ,才可 以使 用不 可观 察输 入值。 (3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 , 应对估 值进 行 调整并 确定 公允 价值 。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认 金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产 与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为 1.00 元 。 由于 申购 和赎 回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括 基金转换所引 起的转入 基 金的实收基金 增加和转 出 基金的实收基 金减少, 以 及因类别调 整而引起 的A 、B 类 基金 份额 之间 的 转换所 产生 的实 收基 金变 动。 7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量 债券投资和资 产支持证 券 投资在持有期 间按实际 利 率计算确定的 金额扣除 在 适用情况下由 债 券发行企业代 扣代缴的 个 人所得税后的 净额确认 为 利息收入。资 产支持证 券 在持有期间 收到的款 项,根据资产 支持证券 的 预计收益率区 分属于资 产 支持证券投资 本金部分 和 投资收益部 分,将本 金部分 冲减 资产 支持 证券 投资成 本, 并将 投资 收益 部分确 认为 利息 收入 。 债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收 益。 北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 28 页 共 59 页


应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则 按直线 法计 算。 7.4.4.9 费 用的 确认和 计量 本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 等 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法 逐 日 确 认。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策 本基金每一类 别 基金份 额 享有同等分配 权。当日 申 购的基金份额 自下一个 工 作日起享有基 金 的收益分配权 益;当日 赎 回的基金份额 自下一工 作 日起,不享有 基金的收 益 分配权益。 本基金以 份额面 值1.00 元固 定份 额 净值交 易方 式, 每日 进行 收益计 算并 分配 时, 每日 收益支 付方 式采 用红 利再投 资( 即红 利转 基金 份 额)方 式, 投资 人可 通过 赎 回基金 份额 获得 现金 收益 。 7.4.4.11 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分:(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中产 生收入、发生 费用;(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部分的 经 营成果,以决 定向其 配置资源、评 价其业绩 ;(3) 本基金能 够取得该 组成 部分的财务状 况、经营 成 果和现金流量 等有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征,并 且满足一 定 条件的,则 合并为一 个经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 计算影子价格 过 程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 : 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除 外) 及在银行间 同业市场交 易的固定收益 品种,根 据 中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监 会关 于证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 及 《中 国证 券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 采用 估值 技术确 定公 允价 值。 本基 金持有 的证 券交 易 所 上市或挂牌 转让的固 定收 益品种(可转 换债券、 资产 支持证券和 私募债券 除外) ,按照中证 指数有北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 29 页 共 59 页


限公司所独立 提供的估 值 结果确定公允 价值。本 基 金持有的银行 间同业市 场 固定收益品 种按 照中 央国债 登记 结算 有限 责任 公司所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于 全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、 财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》 及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ,主 要税 项列 示如 下: (1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 , 金 融业 由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税, 对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值 税 。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入, 包括 买卖 债券 的 差价收 入, 债券 的利 息收 入 及其他 收入 , 暂不征 收企 业所 得税 。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年12 月 31 日 活期存 款 1,959,570.20 367,804,237.28 北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 30 页 共 59 页


定期存 款 - - 其他存 款 - - 合计: 1,959,570.20 367,804,237.28 7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位 :人 民币 元 项目 本期末 2017 年12 月 31 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 债 券 交易所 市场 - - - - 银行间 市场 656,750,506.25 656,544,000.00 -206,506.25 -0.0228% 合计 656,750,506.25 656,544,000.00 -206,506.25 -0.0228% 项目


上年 度末 2016 年12 月 31 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 债 券 交易所 市场 - - - - 银行间 市场 119,837,909.76 119,512,000.00 -325,909.76 -0.0245% 合计 119,837,909.76 119,512,000.00 -325,909.76 -0.0245% 注:1 、偏 离金 额=影 子定 价-摊 余成 本; 2、偏 离度= 偏离 金额/摊 余 成本法 确定 的基 金资 产净 值。 7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:本 期末 及上 年度 末, 本基金 无衍 生金 融资 产或 负债。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额


单 位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 买入返 售证 券_ 交易 所 - - 买入返 售证 券_ 银行 间 242,906,924.36 - 合计 242,906,924.36 - 北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 31 页 共 59 页


项目 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 买入返 售证 券_ 交易 所 430,000,000.00 - 买入返 售证 券_ 银行 间 770,937,556.42 - 合计 1,200,937,556.42 - 7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:本 期末 及上 年度 末, 本基金 无买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券 。 7.4.7.5 应 收利 息


单位 : 人民 币元 项目 本期末 2017 年12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 599.11 18,783.44 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 - - 应收债 券利 息 4,037,829.59 405,720.56 应收买 入返 售证 券利 息 167,129.02 826,073.88 应收申 购款 利息 - - 其他 - - 合计 4,205,557.72 1,250,577.88 7.4.7.6 其 他资 产 注:本 期末 及上 年度 末, 本基金 无其 他资 产。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - - 银行间 市场 应付 交易 费用 15,852.46 28,150.24 合计 15,852.46 28,150.24 7.4.7.8 其 他负 债














单 位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 应付赎 回费 - - 预提费 用 479,000.00 274,000.00 合计 479,000.00 274,000.00 北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 32 页 共 59 页


7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 北信瑞 丰现 金添 利 A 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 184,859,175.61 184,859,175.61 本期申 购 220,032,721.40 220,032,721.40 本期赎 回( 以"-" 号填列) -372,543,591.01 -372,543,591.01 本期末 32,348,306.00 32,348,306.00 金额单 位: 人民 币元 北信瑞 丰现 金添 利 B 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 1,147,769,795.98 1,147,769,795.98 本期申 购 4,092,090,164.83 4,092,090,164.83 本期赎 回( 以"-" 号填列) -4,367,165,757.81 -4,367,165,757.81 本期末 872,694,203.00 872,694,203.00 注:申购含红 利再投、 转 换入及基金份 额自动升 降 级调增份额, 赎回含转 换 出及基金份 额自动升 降级调 减份 额。 7.4.7.10 未 分配 利润


单位 :人 民币元 北信瑞 丰现 金添 利 A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 862,323.72 - 862,323.72 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -862,323.72 - -862,323.72 本期末 - - - 单位: 人民 币元 北信瑞 丰现 金添 利 B 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 33 页 共 59 页


本期利 润 33,296,995.14 - 33,296,995.14 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -33,296,995.14 - -33,296,995.14 本期末 - - - 7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 102,457.76 330,727.24 定期存 款利 息收 入 2,830,340.28 70,000.00 其他 存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 10,342.50 8,867.26 其他 - - 合计 2,943,140.54 409,594.50 注: 于 2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日期 间 ,本基 金未 发生 提前 支取 定期存 款而 产生 利息 损失的 情况(2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日 期间: 同) 。 7.4.7.12 股 票投 资收益 注:本 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 无股 票投 资。 7.4.7.13 债 券投 资收益 7.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31日 上年度 可比 期间 2016年1 月1 日至2016 年 12月31 日 卖 出 债券 ( 、 债 转股 及债券 到 期兑 付)成 交总 额 2,049,666,415.53 1,621,834,368.35 减:卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到 期兑付 )成 本总 额 2,044,025,643.07 1,612,698,340.02 减:应 收利 息总 额 4,801,312.32 8,301,738.01 买卖债 券差 价收 入 839,460.14 834,290.32 7.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益 注:本 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 无资 产支 持证 券投资 。 北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 34 页 共 59 页


7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


注:本 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 无贵 金属 投资 。 7.4.7.15 衍 生工 具收益 注:本 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 无衍 生工 具投 资。 7.4.7.16 股 利收 益 注:本 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 无股 利收 益。 7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 注:本 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 无公 允价 值变 动收益 。


7.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 基金赎 回 费 收入 - - 基金转 换费 收入 - - 其他 - 6,000.00 合计 - 6,000.00 7.4.7.19 交 易费 用 注:本 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 无交 易费 用。 7.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 审计费 用 70,000.00 100,000.00 信息披 露费 200,000.00 286,666.82 账户维 护费 36,000.00 36,000.00 银行费用 - - 其他 1,400.00 500.00 合计 307,400.00 423,166.82 北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 35 页 共 59 页


7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至 资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至 财 务报 表批准 日 ,本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 北 信 瑞 丰 基金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构和基 金销 售机 构 华夏银 行股 份有 限公 司(“ 华夏银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 北京国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东 莱州瑞 海投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方 交 易单 元进行 的交 易 注:本 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 2,621,153.12 1,544,805.11 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 42,178.90 13,999.36 注:1 、支 付基 金管 理人 北 信瑞丰 基金 的管 理人 报酬 按前一 日基 金资 产净 值0.30% 的 年费 率计 提, 逐日累 计至 每月 月底 ,按 月支付 。 其计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净 值X0.30%/ 当年 天数。 2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 36 页 共 59 页


动中产生的相 关费用, 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支,不 属 于从基金资 产里列支 的费用 项目 。 7.4.10.2.2 基 金托 管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 873,717.79 514,934.94 注:支付 基金 托管人华 夏 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提,逐日 累计至 每月月 底, 按月 支付 。 其计算 公式 为: 日托 管费 =前一 日基 金资 产净 值X0.10%/ 当年 天数 。 7.4.10.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 北信瑞 丰现 金添 利 A 北信瑞 丰现 金添 利 B 合计 北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司 19,466.42 82,392.27 101,858.69 华夏银 行股 份有 限公 司 1,888.65 21.92 1,910.57 合计 21,355.07 82,414.19 103,769.26 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 北信瑞 丰现 金添 利 A 北信瑞 丰现 金添 利 B 合计 北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司 7,045.24 49,841.90 56,887.14 华夏银 行股 份有 限公 司 276.15 - 276.15 合计 7,321.39 49,841.90 57,163.29 注:支付基金 销售机构 的 销售服务费 按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提,逐日累 计至每月 月底,按月支 付给北信 瑞 丰基金,再由 北信瑞丰 基 金计算并支付 给各基金 销 售机构。A 类基金份 额和B 类基 金份 额约 定的 销售服 务费 年费 率分 别 为0.25% 和 0.01% 。其 计算 公 式为: 日销售 服务 费= 前一 日基 金资产 净值 X 约定 年费 率 / 当 年天 数。 北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 37 页 共 59 页


7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易


单位 :人 民币 元 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日 银行间 市场 交易 的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 华夏银行股 份有 限公司 148,220,400.00 - - - - - 上年度 可比 期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 银行间 市场 交易 的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 华夏银行股 份有 限公司 - - - - - - 7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 北信瑞 丰现 金添 利 A 北信瑞 丰现 金添 利 B 期初持 有的 基金 份额 - - 期间申 购/ 买入 总份 额 - 20,128,558.98 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 20,128,558.98 期末持 有的 基金 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 - - 项目 上年度 可比 期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 北信瑞 丰现 金添 利 A 北信瑞 丰现 金添 利 B 期初持 有的 基金 份额 - 22,255,799.58 期间申 购/ 买入 总份 额 - 45,195.73 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 22,300,995.31 北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 38 页 共 59 页


期末持 有的 基金 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 - - 注:1. 期 间申 购/买 入总 份额含 红利 再投 、转 换入 份额, 期间 赎回/卖 出总 份 额含转 换出 份额 。 2. 基金管理 人北信瑞 丰基 金在本年度申 购/赎回本 基 金的交易委托 北信瑞丰 基 金直销中心 办理, 无申购 和赎 回费 。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
































北 信瑞 丰 现金添 利 B









































份 额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 华夏银 行股 份有限 公司 456,283,019.47 52.28% - - 注:本 期末 及上 年度 末, 其他关 联方 未持 有 北 信瑞 丰现金 添 利 A 类 基金 份额 。 7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入





单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入 华夏银 行股 份 有限公 司 1,959,570.20 102,457.76 367,804,237.28 330,727.24 注:本 基金 的活 期存 款由 基金托 管人 华夏 银行 保管 ,按约 定利 率计 息。 7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 未发 生在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。 7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 注:本 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。 7.4.11 利 润分 配情况 金额单 位: 人民 币元 北信瑞 丰现 金添 利A 已按 再 投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配合计 备注 北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 39 页 共 59 页


860,018.96 2,304.76 - 862,323.72 - 北信瑞 丰现 金添 利B 已按 再 投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配 合计 备注 32,970,118.77 326,876.37 - 33,296,995.14 - 7.4.12 期 末( 2017 年 12 月 31 日 ) 本基 金持 有的流 通受 限证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末 持有 的流 通受限 证券 注:本 期末 本基 金无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:本 期末 本基 金无 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。 7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 注:本 期末 本基 金无 银行 间市场 债券 正回 购交 易余 额,故 未存 在作 为抵 押的 债券。 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 注:本 期末 本基 金无 交易 所市场 债券 正回 购交 易余 额,故 未存 在作 为抵 押的 债券。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金 为货 币市 场基 金 , 基金的 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金 、 混 合型 基 金、 债券 型基 金。 本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 力 求基金资产安 全性、流 动 性的基础下 ,追求超 过业绩 比较 基准 的稳 定收 益。 本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ,在董事会下 设立风险 管 理委员会,根 据 公司总体战略 负责拟订 公 司风险战略和 风险管理 政 策,并对其实 施情况及 效 果进行监督 和评价, 指导公司的风 险管理和 内 控制度建设; 对公司经 营 管理和基金业 务运作的 合 法性、合规 性和风险 状况进行检查 和评估; 监 督公司的财务 状况,审 计 公司的财务报 表,评估 公 司的财务表 现,保证 公司的财务运 作符合法 律 的要求和通行 的会计标 准 。在业务操作 层面 ,监 察 稽核部承担 其他风险 的管理 职责 ,负 责在 各业 务部门 一线 风险 控制 的基 础上实 施风 险再 控制 。 本基金的基金 管理人建 立 了以风险管理 委员会为 核 心的、由督察 长、监察 稽 核部和相关业 务 部门构 成的 风险 管理 架构 体系。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 40 页 共 59 页


险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款 存放在 本基 金的 托管 行 华 夏银行 , 因 而与 银行 存款 相关的 信用 风险 不重 大。 本基金 在银 行间 同业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式进 行限制以 控 制相应的信 用风险; 在交易所进行 的交易均 以 中国证券登记 结算有限 责 任公司为交易 对手完成 证 券交收和款 项清算, 违约风 险可 能性 很小 。 本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 , 不 投 资于信 用评 级 在AAA 级以 下的企 业债 券, 通过对 投资 品种 信用 等级 评估来 控制 证券 发行 人的 信用风 险, 且通 过分 散化 投 资以分 散信 用风 险。 其中单 一机 构发 行的 金融 工具占 基金 资产 净值 的比 例合计 不得 超 过2%。 且本 基金与 由本 基金 的 基 金管理人管理 的其他货 币 市场基金投资 同一商业 银 行的银行存款 及其发行 的 同业存单与 债券不得 超过该 商业 银行 最近 一个 季度末 的净 值产 的10% 。 本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ,不 投资于 信用 评级 在 AAA 级 以下的 债券 , 通 过对投 资品 种信 用等 级评 估来控 制证 券发 行人 的信 用风险 ,且 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。 本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计 及汇总 。 7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2017 年12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 A-1 119,988,416.16 9,987,983.66 A-1 以下 - - 未评级 446,842,259.71 99,863,722.10 合计 566,830,675.87 109,851,705.76 注:以 上按 短期 信用 评级 的债券 投资 中不 包含 国债 、政策 性金 融债 及央 行票 据等。 7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 注:本期末及 上年度末 , 本基金未持有 除国债、 政 策性金融债及 央行票据 以 外的按长期 信用评级北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 41 页 共 59 页


的债券 投资 。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集 中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模式带来 的流动性 风 险,有效保障 基金持有 人 利益。此外本 基金还可 通 过卖出回购 金融资产 方式借 入短 期资 金应 对流 动性需 求, 除发 生巨 额赎 回、连 续 3 个交 易日 累计 赎回 20% 以上 或者 连 续 5 个 交易 日累 计赎 回 30% 以上 的情 形外 , 债 券正 回 购的资 金余 额在 每个 交易 日均不 得超 过基 金 资产净 值 的20% 。 于2017 年12 月31 日, 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不 计息,可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息,因此 账面 余额即为未 折现的 合 约到期 现金 流量 。 7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《货 币市场 基金 监督 管理 办法 》及《 公开 募集 开放 式证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施 行)等 法规 的要求 对本 基金 组合 资 产 的流动 性风 险进 行管 理, 通过监 控基 金平 均 剩 余期限 、 平均 剩余 存续 期 限、 高流 动资 产占 比 、 持 仓集中 度 、 投 资交 易的 不 活跃品 种( 企业 债或 短 期融资 券) ,并 结合 份额 持 有人集 中度 变化 予以 实现 。 一般情 况下 ,本 基金 投资 组合的 平均 剩余 期限 在每 个交易 日均 不得 超 过 120 天,平 均剩 余 存 续期限 在每 个交 易日 均不 得超 过 240 天, 且能 够通 过出售 所持 有的 银行 间同 业市场 交易 债券 应 对 流动性 需求 ; 当 本基 金前10 名份 额持 有人 的持 有份 额合计 超过 基金 总份 额 的20% 时 , 本 基金 投资 组合的 平均 剩余 期限 在每 个交易 日不 得超 过 90 天 , 平均剩 余存 续期 不得 超 过180 天; 投 资组 合中 现金、 国债 、中 央银 行票 据、政 策性 金融 债券 以 及 5 个交 易日 内到 期的 其他 金融工 具占 基金 资产 净值的 比例 合计 不得 低于20% ; 当 本基 金前10 名 份额 持有人 的持 有份 额合 计超 过基金 总份 额的50% 时, 本 基金 投资 组合 的平 均剩余 期限 在每 个交 易日 均不得 超 过60 天, 平均 剩 余存续 期在 每个 交易北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 42 页 共 59 页


日均不 得超 过 120 天 ;投 资组合 中现 金、 国债 、中 央银行 票据 、政 策性 金融 债券以 及 5 个交 易 日 内到期 的其 他金 融工 具占 基金资 产净 值的 比例 合计 不得低 于 30% 。 本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%,且 本基 金与由本基金 的 基金管理人 管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本 基金的基金管 理人管理 的 其他货币市场 基金投资 同 一商业银行的 银行存款 及 其发行的同 业存单与 债券不得超过 该商业银 行 最近一个季度 末净资产 的 10% 。本基金 主动投资 于流 动性受限资产 的市 值合计 不得 超过 基金 资产 净值 的 10% 。 同时,本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度;按照 穿 透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理, 以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易 的流动性风险 和交易对 手 风险。此外, 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度: 根据质押品的 资质确定 质 押率水平;持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允 价值计算足额 ;并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购 交易时 ,可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。 综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施,本基 金 在本报告期内 流 动性情 况良 好。 7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价 格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种,因此存 在相应的 利 率风险。本基 金 的基金管理人 每日通过 “ 影子定价”对 本基金面 临 的市场风险进 行监控, 定 期对本基金 面临的利 率敏感 性缺 口进 行监 控, 并通过 调整 投资 组合 的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2017 年 12 月 31 日 6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 43 页 共 59 页


资产








银行存 款 1,959,570.20 - - - 1,959,570.20 交易性 金融 资产 656,750,506.25 - - - 656,750,506.25 买入返 售金 融资 产 242,906,924.36 - - - 242,906,924.36 应收利 息 - - - 4,205,557.72 4,205,557.72 应 收申 购款 - - - 45,800.15 45,800.15 其他资 产 - - - - - 资产总 计 901,617,000.81 - - 4,251,357.87 905,868,358.68 负债








应付管 理人 报酬 - - - 234,843.60 234,843.60 应付托 管费 - - - 78,281.22 78,281.22 应付销 售服 务费 - - - 17,872.40 17,872.40 应付交 易费 用 - - - 15,852.46 15,852.46 其他负 债 - - - 479,000.00 479,000.00 负债总 计 - - - 825,849.68 825,849.68 利率敏 感度 缺口 901,617,000.81 - - 3,425,508.19 905,042,509.00 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 资产








银行存 款 367,804,237.28 - - - 367,804,237.28 交易性 金融 资产 79,870,080.32 39,967,829.44 - - 119,837,909.76 买入返 售金 融资 产 1,200,937,556.42 - - - 1,200,937,556.42 应收利 息 - - - 1,250,577.88 1,250,577.88 应收申 购款 - - - 3,235,352.00 3,235,352.00 资产总 计 1,648,611,874.02 39,967,829.44 - 4,485,929.88 1,693,065,633.34 负债








应付证 券清 算款 - - - 360,000,000.00 360,000,000.00 应付管 理人 报酬 - - - 94,476.10 94,476.10 应付托 管费 - - - 31,492.02 31,492.02 应付销 售服 务费 - - - 8,543.39 8,543.39 应付交 易费 用 - - - 28,150.24 28,150.24 其他负 债 - - - 274,000.00 274,000.00 负债总 计 - - - 360,436,661.75 360,436,661.75 利率敏 感度 缺口 1,648,611,874.02 39,967,829.44 - -355,950,731.87 1,332,628,971.59 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 注: 于本 期末 , 在 影子 价 格监控 机制 有效 的前 提下 , 若 市场 利率 上升 或下 降 25 个基 点且 其他 市场 变量保 持不 变, 本基 金资 产净值 将不 会发 生重 大变 动(上 年度 末: 同)。 北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 44 页 共 59 页


7.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品 种,因 此无 重大 其他 价格 风险。 7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险 注:本 基金 未采 用风 险价 值法管 理风 险。 7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值 外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于2017 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第二 层次 的余 额 为 656,750,506.25 元 ,无 属于 第 一层次 或第 三层 次的 余额 (2016 年 12 月 31 日:属 于第 二层 次的 余额 为 119,837,909.76 元, 无属于 第一 层次 或第 三层 次的余 额) 。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公 允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生 重大变 动。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于 2017 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 45 页 共 59 页


日:同)。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 增 值税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房 地产开 发 教育 辅助 服 务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定, 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为,以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值 税有关问题的 通知》的 规 定,资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为,暂适 用简易 计税 方法 ,按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发 生的增值税应 税行为, 未 缴纳增值税的 ,不再缴 纳 ;已缴纳增值 税的,已 纳 税额从资管 产品管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。 此外, 财政 部、 国家 税务 总 局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定 资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提 供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。 上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。 (3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ,截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 46 页 共 59 页


§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 固定收 益投 资 656,750,506.25 72.50 其中: 债券 656,750,506.25 72.50








资产 支持 证券 - - 2 基金投资 - - 3 买入返 售金 融资 产 242,906,924.36 26.81 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 4 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,959,570.20 0.22 5 其他各项 资产 4,251,357.87 0.47 6 合计 905,868,358.68 100.00 8.2 债 券回 购融资 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例(% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.56 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 序号 发生日 期 融资余 额 占基金 资 产净值 比 例(% ) 原因 调整期 1 2017 年 6 月 29 日 29.59 被动超 期, 短时 间内 调整 2017-06-30 2 2017 年 10 月 17 日 25.56 被动超 期, 短时 间内 调整 2017-10-18 至 2017-10-19 3 2017 年 10 月 18 日 31.86 被动超 期, 短时 间内 调整 2017-10-19 注: 本 报告 期内, 融资 余额 超过基 金资 产净 值 20% 的 情况为 被动 超出 , 已 在短 时间内 进行 了调 整, 符合相 关法 律法 规的 要求 。 北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 47 页 共 59 页


8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 55 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 77 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 13 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 注:本 基金 合同 约定 : “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 120 天 ” , 本报 告期内 ,本 基金 未发 生超 标情况 。


8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 31.47 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 2 30 天( 含) —60 天 14.29 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 3 60 天( 含) —90 天 40.61 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 4 90 天( 含) —120 天 8.83 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 4.42 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 合计 99.62 - 8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 89,919,830.38 9.94 其中: 政策 性金 融债 89,919,830.38 9.94 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 199,968,274.86 22.09 6 中期票 据 - - 北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 48 页 共 59 页


7 同业存 单 366,862,401.01 40.54 8 其他 - - 9 合计 656,750,506.25 72.57 10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - - 8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 111789443 17 宁 波银 行 CD226 1,000,000 99,303,026.29 10.97 2 071746003 17 国 元证 券 CP003 500,000 49,996,937.20 5.52 3 071721012 17 渤 海证 券 CP012 500,000 49,990,921.33 5.52 4 170408 17 农发 08 500,000 49,924,864.62 5.52 5 111712295 17 北 京银 行 CD295 500,000 49,571,265.93 5.48 6 111718455 17 华 夏银 行 CD455 500,000 49,566,203.08 5.48 7 111710635 17 兴 业银 行 CD635 500,000 49,566,203.08 5.48 8 111709483 17 浦 发银 行 CD483 500,000 49,566,203.08 5.48 9 111711527 17 平 安银 行 CD527 500,000 49,525,776.56 5.47 10 170203 17 国开 03 400,000 39,994,965.76 4.42 11 011772022 17 盾安 SCP008 300,000 29,991,959.32 3.31 12 011758072 17 中 航资 本 SCP002 300,000 29,987,467.49 3.31 注: 报 告期 末债 券投 资品 种 “17 兴业 银行 C D635 ” 、 “1 7 浦发银 行 CD4 83” 和“ 17 华夏银 行 CD4 55” 摊余成 本均 为49,566,203.08 元 ,占 净值 比并 列第 六位。 8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1820%


报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0470% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0449% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明 注:报 告期 内未 出现 负偏 离度的 绝对 值达 到0.25% 的情况 。 北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 49 页 共 59 页


报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明 注:报 告期 内未 出现 正偏 离度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


8.8 投 资组 合报告 附注 8.8.1 本 基金 计价采 用摊 余成本 法, 即估值 对象 以买入 成本 列示, 按票 面利率 或商 定 利率 并考虑 其买 入时的 溢价 与折价 ,在 其 剩余 期限 内按照 实际 利率法 每日 计 提 损益 。本基 金通 过每日 分红 使基金 份额 净值维 持在 1.0000 元。 8.8.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 在本 报告期 内没 有出现 被监 管部门 立案 调 查, 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。 8.8.3 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 4,205,557.72 4 应收申 购款 45,800.15 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 4,251,357.87 北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 50 页 共 59 页


§9 基金份 额持 有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金 份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 北信 瑞丰 现金 添利 A 7,310 4,425.21 3,095,471.63 9.57% 29,252,834.37 90.43% 北信 瑞丰 现金 添利 B 4 218,173,550.75 872,694,203.00 100.00% - - 合计 7,314 123,741.11 875,789,674.63 96.77% 29,252,834.37 3.23% 9.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况 序号 持有人 类别 持有份 额( 份) 占总份 额比 例 1 机构 456,283,019.47 50.42% 2 机构 354,154,726.76 39.13% 3 机构 40,184,953.08 4.44% 4 机构 21,721,385.75 2.40% 5 机构 1,039,540.35 0.11% 6 机构 803,103.39 0.09% 7 机构 753,456.50 0.08% 8 机构 552,386.38 0.06% 9 机构 502,122.81 0.06% 10 机构 452,258.60 0.05% 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 北信瑞 丰现 金添 利A 21,715.45 0.07% 北信瑞 丰现 金添 利B - - 北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 51 页 共 59 页


合计 21,715.45 0.00% 9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 北信瑞 丰现 金添 利A 0~10 北信瑞 丰现 金添 利B - 合计 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 北信瑞 丰现 金添 利A - 北信瑞 丰现 金添 利B - 合计 - 北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 52 页 共 59 页


§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 北信瑞 丰现 金添 利 A 北信瑞 丰现 金添 利 B 基金合 同生 效日 (2015 年 1 月 20 日) 基金 份额总 额 8,704,167.65 215,357,135.06 本报告 期期 初基 金份 额总 额 184,859,175.61 1,147,769,795.98 本报告 期基 金总 申购 份额 220,032,721.40 4,092,090,164.83 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 372,543,591.01 4,367,165,757.81 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 32,348,306.00 872,694,203.00 注:上 述总 申购 份额 含红 利再投 资和 转换 转入 份额 ,总赎 回份 额含 转换 转出 份额。 北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 53 页 共 59 页


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期, 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。 11.2 基 金管 理人 、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 基金管 理人 :高 峰先 生因 个人原 因 自2017 年12 月31 日 起不 再担 任公 司副 总 经理职 务; 基金托 管人 :本 报告 期, 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 无重 大人 事变 动。 11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。 11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。 11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本 基 金 本 报 告 期 应 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 的 报 酬 为 人 民 币 70,000.00 元。 11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告期未 发生公 司和董 事、监事和 高级管 理人员 被中国证监 会、证 券业协 会、证券交 易所 处罚或 公开 谴责 ,以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。 11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 信达证 券 2 - - - - - 注:① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定, 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ,即 :


ⅰ经营 行为 规范 ,在 近一 年内无 重大 违规 行为 。


ⅱ公司 财务 状况 良好 。


ⅲ有良 好的 内控 制度 ,在 业内有 良好 的声 誉。


北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 54 页 共 59 页


ⅳ有较强的研 究能力, 能 及时、全面、 定期提供 质 量较高的宏观 、行业、 公 司和证券市 场研究报 告,并 能根 据基 金投 资的 特殊要 求, 提供 专门 的研 究报告 。


ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ,能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。


②券商 专用 交易 单元 选择 程序:


ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评估


本基金管理人 组织相关 人 员依据交易单 元选择标 准 对交易单元候 选券商的 服 务质量和研 究实力进 行评估 ,确 定选 用交 易单 元的券 商。


ⅱ协议 签署 及通 知托 管人


本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议,并 通知 基金 托管 人。


③本基 金与 托管 在同 一托 管行的 公司 其他 基金 共用 交易单 元。 ④本基 金本 报告 期内 无基 金租用 证券 公司 交易 席位 进行股 票投 资及 租金 支付 情况。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期 权 证 成交总额 的比例 信达证 券 - - 1,240,000,000.00 100.00% - - 注:① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定, 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ,即 :


ⅰ经营 行为 规范 ,在 近一 年内无 重大 违规 行为 。


ⅱ公司 财务 状况 良好 。


ⅲ有良 好的 内控 制度 ,在 业内有 良好 的声 誉。


ⅳ有较强的研 究能力, 能 及时、全面、 定期提供 质 量较高的宏观 、行业、 公 司和证券市 场研究报 告,并 能根 据基 金投 资的 特殊要 求, 提供 专门 的研 究报告 。


ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ,能及 时 提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。


②券商 专用 交易 单元 选择 程序:


ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估


本基金管理人 组织相关 人 员依据交易单 元选择标 准 对交易单元候 选券商的 服 务质量和研 究实力进 行评估 ,确 定选 用交 易单 元的券 商。


ⅱ协议 签署 及通 知托 管人


本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议,并 通知 基金 托管 人。


北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 55 页 共 59 页


③本基 金与 托管 在同 一托 管行的 公司 其他 基金 共用 交易单 元。 ④本基 金本 报告 期内 无基 金租用 证券 公司 交易 席位 进行股 票投 资及 租金 支付 情况。 11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况 注:本 基金 本报 告期 内偏 离度绝 对 值 未超 过0.5% 。 11.9 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 北 信 瑞 丰 现 金 添 利 货 币 市 场 基 金2016 年第 4 季度 报告 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 公 司网站 2017 年1 月23 日 2 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 京 东 金 融 新 增 上 线 基 金 的 公 告 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 公 司网站 2017 年1 月24 日 3 北 信 瑞 丰 现 金 添 利 货 币 市 场 基 金募集 说明 书( 更新) 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 公 司网站 2017 年 3 月 1 日 4 北 信 瑞 丰 现 金 添 利 货 币 市 场 基 金募集 说明 书( 更新) 摘要 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 公 司网站 2017 年 3 月 1 日 5 北 信 瑞 丰 基 金 关 于 参 加 宜 信 普 泽投资顾问( 北京) 有 限 公 司 费 率优惠 活动 的公 告 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 公 司网站 2017 年 3 月 9 日 6 北 信 瑞 丰 现 金 添 利 货 币 市 场 基 金2016 年 年度 报告 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 公 司网站 2017 年3 月27 日 7 北 信 瑞 丰 现 金 添 利 货 币 市 场 基 金2017 年第 1 季度 报告 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 公 司网站 2017 年4 月21 日 8 关 于 北 信 瑞 丰 现 金 添 利 货 币 市 场 基 金 端 午 节 假 期 前 暂 停 大 额 申购( 含 转 换 转 入 、 定 期 定 额 投 资)业 务的 公告 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 公 司网站 2017 年5 月24 日 9 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 更 正公告 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 公 司网站 2017 年 6 月 8 日 10 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中 期 资 产 管 理 有 限 公 司 为基金 代销 机构 公告 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 公 司网站 2017 年 6 月 9 日 11 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 武 汉 市 伯 嘉 基 金 销 售 有 限公司 为基 金代 销机 构公 告 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 公 司网站 2017 年 6 月 9 日 12 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于调整 基金 经理 的公 告 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 公 司网站 2017 年6 月14 日 13 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 奕 丰 金 融 为代销 机构 的公 告 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 公 司网站 2017 年6 月23 日 14 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于调整 基金 经理 的公 告 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 公 司网站 2017 年 7 月 1 日 北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 56 页 共 59 页


15 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 新 增 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 为 销 售 机 构 的 公 告 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 公 司网站 2017 年 7 月 7 日 16 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于调整 基金 经理 的公 告 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 公 司网站 2017 年7 月12 日 17 关 于 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 在 华 夏 银 行 开 通定 期定额 申购 业务 的公 告 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 公 司网站 2017 年7 月20 日 18 北 信 瑞 丰 现 金 添 利 货 币 市 场 基 金2017 年第 2 季度 报告 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 公 司网站 2017 年7 月20 日 19 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 费率优 惠的 公告 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 公 司网站 2017 年7 月26 日 20 关 于 北 京 恒 天 明 泽 基 金 销 售 有 限 公 司 暂 停 代 理 北 信 瑞 丰 旗 下 基金销 售业 务的 公告 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 公 司网站 2017 年 8 月 7 日 21 关 于 北 京 广 源 达 信 投 资 管 理 有 限 公 司 暂 停 代 理 北 信 瑞 丰 旗下 基金销 售业 务的 公告 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 公 司网站 2017 年 8 月 7 日 22 关 于 深 圳 富 济 财 富 管 理 有 限 公 司 暂 停 代 理 北 信 瑞 丰 旗 下 基 金 销售业 务的 公告 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 公 司网站 2017 年 8 月 7 日 23 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 转 换 业 务 资 金 交 收 日调整 的公 告 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 公 司网站 2017 年8 月22 日 24 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 增 加 天 津 万 家 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 开 通 基 金 定 期 定 额 投 资 和 转 换业务 、 同时 参加 费率 优 惠活动 的公告 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 公 司网站 2017 年8 月23 日 25 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 增 加 天 津 万 家 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 开 通 基 金 定 期 定 额 投 资 和 转 换业务 、 同时 参加 费率 优 惠活动 的公告 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 公 司网站 2017 年8 月23 日 26 北 信 瑞 丰 现 金 添 利 货 币 市 场 基 金2017 年 半年 度报 告正 文 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 公 司网站 2017 年8 月25 日 27 北 信 瑞 丰 现 金 添 利 货 币 市 场 基 金2017 年 半年 度报 告摘 要 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 公 司网站 2017 年8 月25 日 28 北 信 瑞 丰 现 金 添 利 货 币 市 场 基 金2017 年第 3 季度 报 告 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 公 司网站 2017 年 10 月 27 日 北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 57 页 共 59 页


29 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 证 券 投 资 基 金 持 有 流通受 限股 票估 值方 法的 公告 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 公 司网站 2017 年 12 月 28 日 30 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 特 定 客 户 资 产 管 理 计 划 持 有 流 通 受 限 股 票 估 值 方 法的公 告 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 公 司网站 2017 年 12 月 28 日


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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情 况 序 号 持有基金 份额比 例 达到或者 超过20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20170101-20170628 300,173,171.79 4,704,479.84 304,877,651.63 - - 2 20170901-20171016 - 660,046,204.47 660,046,204.47 - - 3 20170105-20170118 200,022,389.26 265,517.81 200,287,907.07 - - 4 20170517-20170831 20171017-20171231 - 456,283,019.47 - 456,283,019.47 50.42% 5 20170126-20170213 - 170,669,079.14 170,669,079.14 - - 6 20170228-20170329 - 501,911,423.87 501,911,423.87 - - 7 20170727-20170831 20171017-20171116 20171120-20171231 - 354,154,726.76 - 354,154,726.76 39.13% 个 人 - - - - - - -








产品特有 风险 无。 注: 1、管理 人按照基 金 合同独立进 行投资决 策, 不存在通过 投资顾问 或其 他方式让渡 投资决 策 权的情 况; 2、 管 理人 已制 定投 资者 集 中度管 理制 度, 根据 该制 度管理 人将 不再 接受 份额 占比已 经达 到或 超过 50% 的 单 一 投 资 者 的新 增 申购 ; 管 理 人 将 严 格 按 照相关 法 规 及 基 金 合 同 审慎 确认 大 额 申 购 与 大额 赎,加 强流 动性 管理 ; 3、 因 本基 金存 在单 一投 资 者持有 基金 份额 比例 较为 集中 ( 超 过20% ) 的 情况 , 持有基 金份 额比 例 集中的投资者 (超过 20% )申请全部或 大比例赎 回 时,会给基金 资产变现 带 来压力,进而 造成基 金净值下跌压 力。因此 , 提醒投资者本 产品存在 单 一投资者持有 基金份额 比 较集中(超 过 20% ) 而特有的流动 性风险。 但 在巨额赎回情 况下管理 人 将采取相应赎 回限制等 措 施,以保障 中小投资 者合法 权益 。 12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 注:无 影响 投资 者决 策的 其他重 要信 息披 露。 北信瑞丰现金添利 2017 年年度 报告 第 59 页 共 59 页


§13 备查文 件目录 13.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 北 信瑞丰 现金 添利 货币 市场 基金的 文件 。 2 、北 信瑞 丰现 金添 利货 币 市场基 金基 金合 同。 3 、北 信 瑞 丰现 金添 利货 币 市场基 金托 管协 议。 4 、中 国证 监会 批准 设立 北 信瑞丰 基金 管理 有限 公司 的文件 。 5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。 13.2 存 放地 点 北京市 海淀 区首 体南 路 9 号主语 国 际4 号楼 3 层 13.3 查 阅方 式 网站:http://www.bxrfund.com 北 信瑞 丰基金 管理 有限公 司 2018 年 3 月 31 日