北 信 瑞 丰 丰利 保 本 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 北信瑞丰基 金管理有限公司
基金托 管人： 北京银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 北京 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中财务 资料经审 计 ，普华永道中 天会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 标
准无保 留意 见的 审计 报告 ，请投 资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 43
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 43
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 44
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 45
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 47
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47 北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 47
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 47
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 48
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 49
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 49
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 50
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 51
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 51
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 51
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 51
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 51
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 51
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 51
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 57
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 57
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 57
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 58
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 58
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 58
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 58
北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 北信瑞 丰丰 利保 本混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 北信瑞 丰丰 利保 本
基金主 代码 002745
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 6 月 21 日
基金管 理人 北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 北京银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 305,590,901.34 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金通 过稳 健资 产与 风险 资 产的 动态 配置 和有 效的
组 合 管理 ，在 严格 控制 风险 的 基础 上， 力争 实现 基金
资产的 长期 稳健 增值 。
投资策 略 本 基 金 运 用 恒 定 比 例 组 合 保 险 策 略 （Constant
Proportion Portfolio Insurance ， 以 下 简 称 CPPI
策略） ， 动态 调整 稳健 资产 与风险 资产 在基 金组 合中 的
投资比 例， 以确 保本 基金 在保本 周期 到期 时的 本金 安
全，并 实现 基金 资产 在保 本基础 上的 保 值增 值目 的 。
具体而 言， 本基 金的 投资 策略包 括大 类资 产配 置 策 略、
稳健资 产投 资 策略 和风 险 资产投 资策 略。
业绩比 较基 准 两年期 银行 定期 存款 税后 收益率
风险收 益特 征 本 基 金属 于混 合型 基金 ，其 预 期的 风险 和收 益高 于货
币 市 场基 金、 债券 型基 金， 低 于股 票型 基金 ，属 于证
券投资 基金 中中 高风 险、 中高预 期收 益的 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公
司
北京银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 郭亚 刘晔
联系电 话 010-68619390 010-66223586
电子邮 箱 service@bxrfund.com liuye1@bankofbeijing.com.cn
客户服 务电 话
4000617297 95526
传真 010-68619300 010-66226045
注册地 址 北 京 市 怀 柔 区 九 渡 河 镇 黄
坎村735 号
北京市 西城 区金 融大 街甲 17 号
首层
办公地 址 北 京 市 海 淀 区 首 体 南 路 9
号 主 语 国 际 大 厦 四 号 楼 3
层
北京市 西城 区金 融大 街 丙17 号
邮政编 码 100048 100033
法定代 表人 周瑞明 张东宁 北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
http://www.bxrfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
中国上 海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领
展企业 广场 二座 普华 永道 中心11 楼
注册登 记机 构
北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区首 体南 路 9 号主语 国
际4 号楼 3 层
北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2017 年
2016 年6 月21 日( 基金 合 同生
效日)-2016 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 3,996,128.38 4,942,971.04
本期利 润 6,818,880.78 193,574.62
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0195 0.0005
本期加 权平 均净 值利 润率 1.93% 0.05%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.00% 0.00%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利 润 6,077,087.74 124,916.55
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0199 0.0003
期末基 金资 产净 值 311,667,989.08 373,265,578.92
期末基 金份 额净 值 1.020 1.000
3.1.3
累计 期末 指标 2017 年末
2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 2.00% 0.00%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） ；
3、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.49% 0.07% 0.53% 0.01% -0.04% 0.06%
过去六 个月 1.09% 0.06% 1.06% 0.01% 0.03% 0.05%
过去一 年 2.00% 0.07% 2.13% 0.01% -0.13% 0.06%
自基金 合同
生效起 至今
2.00% 0.08% 3.27% 0.01% -1.27% 0.07%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准是：2 年 期银 行定 期存 款利率 。 北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。
北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：本 基金 基金 合同 于2016 年 06 月21 日生 效， 基 金成立 当年 净值 增长 率以 实际存 续期 计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 自2016 年6 月 21 日起 至2017 年12 月31 日止 期间 未实 施利 润 分配。 北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司成立 于 2014 年 3 月 17 日，是 经中 国证 监会 批准 ，由北 京国 际 信
托有限公司与 莱州瑞海 投 资有限公司两 家股东共 同 发起设立。公 司结合基 金 行业特点改 善公司治
理结构，积极 推进股权 激 励，并在专户 业务及子 公 司各业务条线 进行事业 部 制改革。北 信瑞丰基
金着力打造具有高水准 的 投研团队，公司高管和 主 要投资管理人员的金 融相 关从业年限均在 10
年以上 ，拥 有丰 富的 管理 经验和 证券 投资 实战 经验 。
截至报 告期 末， 公司 共有15 只公 募产 品， 保有139 只 专户产 品， 资产 管理 规模 超过 430 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
吴洋 基金经 理
2016 年 6 月
21 日
- 8
西 安 交 通 大 学 工 学 学
士, 中 国 人 民 银 行 研 究
生部金融学硕士。曾任
职 于 华 为 技 术 有 限 公
司、渤海证券研究所、
宏源证券研究所、新华
基金管理有限公司, 具
有 深 厚 的 研 究 功 底, 擅
长基本面分析及主题趋
势研究 。2015 年 8 月加
入北信瑞丰基金管理有
限 公 司 投 资 研 究 部, 负
责权益 类产 品的 研究 。
郑猛 基金经 理
2017 年 6 月
15 日
- 7
CFA 、 FRM 持 证人, 南开 大
学理学学士, 北 京 大 学
工程硕 士。2010 年 7 月
至2012 年8 月在 国家 开
发 银 行 天 津 市 分 行, 任
一 级 业 务 员 ( 副科
级);2012 年9 月至2014
年10 月 在国 网英 大保 险
资 产 管 理 公 司( 原 英 大
财险投资部), 担 任 固 定
收 益 投 资 经 理;2014 年
11 月至 2016 年 8 月, 在
中 国 工 商 银 行 总 行, 资
产 管 理 部 固 定 收 益 处,北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
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担任投资经理 。 现 任 北
信瑞丰基金管理有限公
司 固 定 收 益 部 基 金 经
理。
李富强 基金经 理
2016 年 6 月
21 日
2017 年 6 月 29 日 7
北京大学经济学硕士毕
业。曾任职于银行间市
场交易商协会及中国人
民银行 ， 负 责债 券研 究。
2014 年 1 月 加入 北信 瑞
丰基金管理有限公司投
资研究部，负责固定收
益产品 的研 究。
注：1 、 首任 基金 经理 的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效日 ， 非 首任 基金 经理 的 “任职 日期 ”为 根据
公司决 定确 定的 聘任 日期 ，基金 经理 的 “ 离任 日期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的解聘 日期 ；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办 法 》的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》 、 《公 开募集证券投 资
基金运 作管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 、 《基 金管理 公司 开展 投资 、
研究活 动防 控内 幕交 易指 导意见 》 、 基 金合 同和 其他 有关法 律法 规 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责 、 安
全高效的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 投 资风险的基础 上，为基 金 份额持有人 谋求最大
利益， 没有 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 根据《证 券 投资基金管理 公司公平 交 易制度指导意 见》等法 规 制定了《北信 瑞
丰基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理办 法》 。公 司通 过 IT 系统 和人 工监 控等 方 式保证 公平 交易 原则
的实现 。同 时， 通过 监察 稽核、 事后 分析 和信 息披 露来保 证公 平交 易过 程和 结果的 监督 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内 ， 本 基金 管 理人严 格执 行了 《证
券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 和 《 北 信瑞丰 基金 管理 有限 公司 公平交 易管 理办 法》
的规定 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年 GDP 增长 6.9% ， 较 上年加 快 0.2 个百 分点 ， 也是自 2010 年以 来中 国经 济首次 提速 ，
我们认为主要 是因为： 海 外经济向好， 外需改善 引 领经济超预期 运行；同 时 受供给侧改 革红利，
制造业投资也 企稳上行 ； 消费整体保持 稳定。物 价 水平温和、PPI 由负 转正 ，国内经济呈 企稳态
势。
2017 年债 市全 面入 熊， 一 季度、 二季 度和 四季 度收 益率上 行明 显。 我们 认为 上述情 形的 主导
因素是：在国 内供给侧 改 革和去杠杆背 景下，货 币 政策偏紧、金 融监管偏 严 、经济企稳 、海外加
息等因 素影 响。
2017 年A 股市 场最 大的 特 点便是 大市 值蓝 筹股 支撑 的一九 行 情 。 几 个重 要成 份指数 的涨 跌更
充分地 反映 了这 一点 。上 证 50 指数 2017 年 累计 上 涨 25.97% ，而 同期 上证 指 数上 涨 6.23% ，深 证
成指上 涨9.01% ， 创业 板指 下跌 9.31% 。 从市 值增 长角 度来看 ， 剔除2017 年以 来 上市的 次新 股后 ，
2017 年年 初两 市A 股总 市 值为 51.12 万亿 元， 截至12 月 22 日 的最 新总 市值 为53.46 万亿 元， 累
计增 长2.34 万 亿元 。 贵州 茅台、 中国 平安 、 工 商银 行、 招 商银 行、 海康 威视 、 顺丰 控股 、 美 的集
团、 五粮 液 、 农 业银 行、 中 国人寿 等前 十大 市值 增长 贡献股 ， 2017 年以 来累 计 市值增 长就 达 到 2.58
万亿元 。这10 只 个股 全部 属于沪 深 300 指数 成份 股 ，有 6 只 属于 上证50 指 数 成份股 ，这 些数 据
更加凸 显了 今年 以漂 亮 50 指数为 代表 的超 大盘 蓝筹 股的结 构性 行情 。
在报告 期内 ， 回 顾2017 年 ， 我 们本 着保 本的 投资 策 略， 持续 进行 稳健 的债 券 投资 。 通 过合 理
控制债券组合 久期，动 态 调整可转债品 种。保障 组 合的流动性和 收益率的 稳 定性在波动 中寻找高
性价比 的债 券产 品 ， 以 期 为投资 者提 供稳 定的 收益 。 本 基金 是保 本基 金， 日 益临近 保本 期到 期日 。
下阶段，我们 将本着低 风 险操作的原则 ，通过配 置 保本期到期前 短期债券 品 种，为基金 份额持有
人提供 确定 性的 收益 。如 权 益市 场有 趋势 性机 会， 我们也 会择 时进 行波 段操 作。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期本 基金 净值 增长 率 2.00% ， 波 动率0.07% ， 业 绩比较 基准 收益 率2.13% ， 波动 率0.01% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望后 市 ， 我 们认 为 2018 年中国 宏观 经济 将平 稳发 展。 随着 中国 产业 结构 不 断优化 、 居民 可
支配收入逐年 增长，消 费 在国民经济中 占比将不 断 提 升，对中国 经济起到 一 定支撑作用 ；同时海
外以欧主要美 国、欧盟 为 主的发达经济 体同步经 济 复苏，或对中 国出口起 到 一定的刺激 作用。但
是我们也关注 到，国内 基 础设施建设受 到地方政 府 债务严控，资 金来源有 所 受限，或对 经济增速
产生一 定拖 累。 北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
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对于债 券市 场， 我们 的观 点是短 期仍 需谨 慎， 长期 不悲观 。 短 期看 ，2018 年 开年由 于开 会 原
因，央行对资 金面过度 呵 护，后续或有 所回调。 长 期来看，目前 中国债券 市 场收益率 处 于历史高
位， 配 置价 值凸 显； 且 在 持续 2 年熊 市后 ， 机 构投 资者手 中博 弈筹 码增 加， 交易情 绪浓 厚。 后续，
通胀走 低、PPI 下行 ，叠 加进出 口由 于 国 际贸 易争 端带来 的打 击， 都可 能给 债券市 场带 来机 会。
股市方 面 ， 展 望2018 年 ， 全球经 济环 境明 显向 好 ， 油价上 涨带 来全 球通 胀预 期提升 ， 企业 盈
利持续 改善 ， 欧美 、 港 、 日等主 要股 指均 连续 创历 史新高 ， 国内 工业 企业 利 润同比 增速 大幅 回升 ；
另一方面，上 证指数估 值 相较美国股市 仍有较大 距 离。整体看来 ，银行、 地 产、券商等 板块估值
较低，食品饮 料等消费 板 块增速较快， 周期板块 在 去年盈利大幅 改善后， 今 年暂未 到回 落期，中
小盘股 票在 分化 走势 后盈 利能力 和估 值都 有恢 复空 间， A 股市 场受 经济 回暖、 估值修 复及 纳 入 MSCI
指数等多重因 素，在价 值 投资和新经 济 的导向下 ， 有望迎来慢牛 行情，相 对 看好以蓝筹 、创蓝筹
为代表 的具 有业 绩基 础、 基本面 良好 的各 行业 龙头 股票。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 ，坚持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护
基金持有人利 益出发， 依 照公司内部控 制的整体 要 求，继续致力 于内控机 制 的完善，加 强内部风
险的控 制与 防范 ，确 保各 项法规 和管 理制 度的 落实 ，保证 基金 合同 得到 严格 履行。
本报告期内， 本基金管 理 人开展了基金 管理公司 内 控自查、基金 从业人员 证 券投资行为自 查
等多项内控 自查工作, 制 定或修订了 《北信瑞 丰基 金管 理有限 公司基金 资产 关联交易管 理办法》 、
《公司从业人 员证券投 资 管理制度》等 内部制度 ， 进一步完善了 公司的内 控 体系；对公 司投研交
易、市场销售 、后台运 营 等业务开展了 定期或专 项 稽核，检查业 务开展的 合 规性和制度 执行的有
效性；采取事 前防范、 事 中控制和事后 监督等三 阶 段工作，加强 对日常投 资 运作的管理 和监控，
督促投研交易 业务的合 规 开展；针对新 出台的法 律 法规和监管要 求，积极 组 织了多项法 律法规、
职业道德培训 ，不断提 高 从业人员的合 规素质和 职 业道德修养； 全面参与 新 产品设计、 新业务拓
展工作；严格 审查基金 宣 传推介材料， 及时检查 基 金销售业务 的 合法合规 情 况；完成各 项信息披
露工作，保证 所披露信 息 的真实性、准 确性和完 整 性；监督客户 投诉处理 ， 重视媒体监 督和投资
者关系 管理 。
本基金 管理 人承 诺将 坚持 诚实信 用 、 勤 勉尽 责的 原 则管理 和运 用基 金资 产 ， 顺应 “放 松管 制、
加强监 管 ” 的 监管 形势 ， 积极健 全内 部管 理制 度 ， 不断提 高内 部监 察稽 核工 作的科 学性 和有 效性 ，
努力防 范各 种风 险， 切实 保护基 金资 产的 安全 与利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2017]13 号 公告 《 中国 证监 会关 于证 券投资 基金 估值北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
第 14 页 共 58 页
业务的指导意见》 、[2008]38 号 文《关于进一步规范 证券投资基金估值业务的指导意见》 （2017
年9 月5 日 废止 ）等 相关 规定， 继续 加强 和完 善对 基金估 值的 内部 控制 程序 。
公司设有基金 估值工作 小 组，由具备丰 富专业知 识 、两年以上基 金行业相 关 领域工作经历 、
熟悉基金投资 品种定价 及 基金估值法律 法规、具 备 较强专业胜任 能力的基 金 经理、研究 人员、市
场人员、风险 管理人员 、 监察稽核人员 及基金运 营 人员组成（具 体人员由 相 关部门根据 专业胜任
能力和 相关 工作 经历 进行 指定） 。 估值 工作 小组 负责 日常追 踪可 能对 公司 旗下 基金持 有的 证券 的 发
行人、所属行 业、相关 市 场等产生影响 的各类事 件 ，发 现估值问 题；提议 基 金估值调整 的相关方
案并进行校验 ；根据需 要 提出估值政策 调整的建 议 以及提议和校 验不适用 于 现有的估值 政策的新
的投资 品种 的估 值方 案。
基金运营部根 据基金估 值 工作小组的决 定进行相 关 具体的估值调 整或处理 ， 并负责与托管 行
进行估值结果 的核对。 涉 及模型定价的 ，由估值 工 作小组向基金 运营部提 供 模型定价的 结果，基
金运营 部业 务人 员复 核后 使用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参 与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财类 基金 ） 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的
规定。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
注：本 基金 本报 告期 内基 金持有 人数 或基 金资 产净 值 无预 警说 明。
北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在托管北信 瑞丰丰利 保 本混合型证券 投资基金 的 过程中，严格 遵
守《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规和基 金合同的 有 关规定，不 存在损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本基金托 管 人按照相关法 律法规、 基 金合同、托管 协议和其 他 有关规定，对 本
基金的基金资 产净值计 算 、基金费用开 支等方面 进 行了认真地复 核，对 本 基 金的投资运 作进行了
监督， 未发 现基 金管 理人 有损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 了本年度 报 告中的财务指 标、净值 表 现、财务会计 报告、收 益 分配情况、投 资
组合报告的 内容（ “金 融工 具风险及管 理”部分 未在 托管人复核 范围内） ， 保证 复核内容真 实、准
确和完 整， 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或重 大遗 漏。 北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 22953 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
北信瑞 丰丰 利保 本混 合型 证券投 资基 金 全 体基 金份 额持有 人：
一、 审计意 见
(一) 我们审 计的 内容
我们审 计了 北信 瑞丰 丰利 保本混 合型 证券 投资 基金( 以下简 称 “ 北信 瑞丰 丰利 保本基 金”)的
财务报 表， 包 括 2017
年 12 月 31 日 的资 产负 债表 ，2017 年度 的利 润表 和所 有 者权益(基 金净 值)
变动表 以及 财务 报表 附注 。
( 二) 我们的 意见
我们认 为， 后附 的财 务报 表在所 有重 大方 面按 照企 业会计 准则 和在 财务 报表 附注中 所列 示 的
中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称 “ 中国 证监 会”) 、 中国 证券 投资 基金 业协 会( 以下 简称 “中国
基金业 协会 ”) 发布 的有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 ， 公 允反 映了 北 信瑞丰 丰利 保本 基
金2017 年12 月31 日的 财 务状况 以及 2017 年 度的 经 营成果 和基 金净 值变 动情 况 。
二、 形成审 计意 见的 基础
我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报 告的 “注 册会计 师对 财 务
报表审计的责 任 ”部分 进 一步阐述了我 们在这些 准 则下的责任。 我们相信 ， 我们获取的 审计证据
是充分 、适 当的 ，为 发表 审计意 见提 供了 基础 。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于 北 信瑞丰 丰利 保本 基金 ， 并 履行了 职业 道 德
方面的 其他 责任 。
三、 管理层 和治 理层 对财 务报 表的责 任
北信瑞 丰 丰 利保 本基 金 的 基金管 理人 北信 瑞丰 基金 管理有 限公 司( 以下 简称 “ 基金管 理人 ”)
管理层负责按 照企业会 计 准则 和中国证 监会、中 国 基金业协会 发 布的有关 规 定及允许的 基金行业
实务操作 编制 财务报表 ， 使其实现公允 反映，并 设 计、执行和维 护必要的 内 部控制，以 使财务报
表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。
在编制 财务 报表 时， 基金 管理人 管理 层负 责评 估 北 信瑞丰 丰利 保本 基金 的持 续经营 能力 ， 披
露与持续经 营相关的 事项( 如适用)，并 运用持续 经营 假设，除非 管理层计 划清 算 北信瑞丰 丰利保北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
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本基金 、终 止运 营或 别无 其他现 实的 选择 。
基金管 理人 治理 层负 责监 督 北信 瑞丰 丰利 保本 基金 的财务 报告 过程 。
四、 注册会 计师 对财 务报 表审 计的责 任
我们的 目标 是对 财务 报表 整体是 否不 存在 由于 舞弊 或错误 导致 的重 大错 报获 取合理 保证 ， 并
出具包含审计 意见的审 计 报告。合理保 证是高水 平 的保证，但并 不能保证 按 照审计准则 执行的审
计在某一 重大 错报 存在 时 总能发现 。错 报可能由 于 舞弊或错误导 致，如果 合 理预期错报 单独或汇
总起来 可能 影响 财务 报表 使用者 依据 财务 报表 作出 的经济 决策 ，则 通常 认为 错报是 重大 的。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保持 职业 怀 疑。 同时 ， 我们
也执行 以下 工作 ：
( 一) 识 别和 评估 由于舞 弊或 错误导致 的财务报 表重大 错报风险 ；设计和 实施审 计程序以 应
对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适 当的 审计 证据 ， 作为 发表审 计意 见的 基础 。 由 于舞弊 可能 涉及 串通 、
伪造、故意遗 漏、虚假 陈 述或凌驾于内 部控制之 上 ，未能发现由 于舞弊导 致 的重大错报 的风险高
于未能 发现 由于 错误 导致 的重大 错报 的风 险。
( 二) 了解 与审 计相 关 的内部 控制 ， 以 设计 恰当 的审计 程序 ， 但 目的 并非 对内部 控制 的有 效性
发表意 见。
( 三) 评价 基金 管理 人 管理层 选用 会计 政策 的恰 当性和 作出 会计 估计 及相 关披露 的合 理性 。
( 四) 对基 金管 理人 管 理层使 用持 续经 营假 设的 恰当性 得出 结论 。 同 时， 根 据获取 的审 计证 据，
就可能导致对 北信瑞丰 丰 利保本基金 持 续经营能 力 产生重大疑虑 的事项或 情 况是否存在 重大不确
定性得出结论 。如果我 们 得出结论认为 存在重大 不 确定性，审计 准则要求 我 们在审计报 告中提请
报表使用者注 意财务报 表 中的相关披露 ；如果披 露 不充分，我们 应当发表 非 无保留意见 。我们的
结论基于截至 审计报告 日 可获得的信息 。然而未 来 的事项或情况 可能导致 北 信瑞丰丰利 保本基金
不能持 续经 营。
( 五) 评价 财务 报表 的 总体列 报、 结构 和内 容( 包 括披露)， 并评 价财 务报 表 是否公 允反 映相 关
交易和 事项。
我们与 基金 管理 人 治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安排和 重大 审计 发现 等事 项进行 沟通 ， 包
括沟通 我们 在审 计中 识别 出的值 得关 注的 内部 控制 缺陷。
北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
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普华永 道中 天
会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)
中国 ? 上海 市
2018 年 3 月26 日
注册会 计师
注册会 计师
——— —— —— —— ——
薛
竞
——— —— —— —— ——
张
勇
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 北信 瑞丰 丰利 保本混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 49,760.70 7,653,168.27
结算备 付金
256,248.34 455,811.73
存出保 证金
21,719.61 69,740.94
交易性 金融 资产 7.4.7.2 326,935,321.94 420,177,874.98
其中： 股票 投资
16,869,019.44 37,400,864.18
基金投 资
- -
债券投 资
310,066,302.50 382,777,010.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 5,162,854.89 5,071,986.38
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
332,425,905.48 433,428,582.30
负债和 所有者权益 附注号
本期 末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- - 北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
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衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
20,000,000.00 59,399,710.90
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
53,134.60 48,468.29
应付管 理人 报酬
322,794.84 380,279.24
应付托 管费
53,799.15 63,379.87
应付销 售服 务费
- -
应付 交 易费 用 7.4.7.7 8,190.40 100,749.91
应交税 费
- -
应付利 息
19,595.35 19,673.31
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 300,402.06 150,741.86
负债合 计
20,757,916.40 60,163,003.38
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 305,590,901.34 373,140,662.37
未分配 利润 7.4.7.10 6,077,087.74 124,916.55
所有者 权益 合计
311,667,989.08 373,265,578.92
负债和 所有 者权 益总 计
332,425,905.48 433,428,582.30
注： 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.020 元 ， 基 金份 额总 额305,590,901.34 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 北信 瑞丰 丰利 保本混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年6 月21 日(基
金合同生效日)至
2016 年12 月31 日
一、收入
15,232,331.99 3,531,737.00
1.利息 收入
15,185,818.95 5,830,022.87
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 40,763.66 189,277.22
债券利 息收 入
15,086,926.24 4,417,707.43
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
58,129.05 1,223,038.22
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-2,978,759.47 2,250,592.21
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -2,127,012.97 2,550,724.58
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -1,174,996.09 -444,720.37
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.2 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
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衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 323,249.59 144,588.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
2,822,752.40 -4,749,396.42
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 202,520.11 200,518.34
减： 二、费用
8,413,451.21 3,338,162.38
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 4,238,724.38 2,414,903.65
2．托 管费 7.4.10.2.2 706,454.07 402,483.90
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费用 7.4.7.19 132,378.28 144,626.06
5．利 息支 出
3,025,023.79 217,358.03
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,025,023.79 217,358.03
6．其 他费 用 7.4.7.20 310,870.69 158,790.74
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
6,818,880.78 193,574.62
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
6,818,880.78 193,574.62
7.3 所 有者 权益 （ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 北信 瑞丰 丰利 保本混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净
值）
373,140,662.37 124,916.55 373,265,578.92
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金
净值变 动数 （本 期利 润）
- 6,818,880.78 6,818,880.78
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
基金净 值变 动数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-67,549,761.03 -866,709.59 -68,416,470.62
其中：1.基 金申 购款 52,854.57 539.72 53,394.29
2.基金 赎回 款 -67,602,615.60 -867,249.31 -68,469,864.91
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净
值）
305,590,901.34 6,077,087.74 311,667,989.08 北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
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项目
上年度可比期间
2016 年 6 月 21 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净
值）
388,102,582.12 - 388,102,582.12
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金
净值变 动数 （本 期利 润）
- 193,574.62 193,574.62
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
基金净 值变 动数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-14,961,919.75 -68,658.07 -15,030,577.82
其中：1.基 金申 购款 221,303.45 884.18 222,187.63
2.基金 赎回 款 -15,183,223.20 -69,542.25 -15,252,765.45
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净
值）
373,140,662.37 124,916.55 373,265,578.92
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 朱彦______
______ 朱彦______
____ 孟曦____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
北 信 瑞 丰 丰 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2016] 第 846 号 《关于 准予 北信 瑞丰 丰利 保本混 合型 证券 投
资基金 注册 的批 复 》 核 准 ， 由 北信 瑞丰 基金 管理 有 限公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》
和《北信瑞丰 丰利保本 混 合型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式，
存续期 限不 定， 首次 设立 募 集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币388,044,596.75 元， 业 经中 喜会
计师事 务所(特 殊普 通合 伙)中喜 验字(2016) 第 0262 号验资 报告 予 以 验证 。经 向中国 证监 会备 案，
《北信 瑞丰 丰利 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2016 年 6 月 21 日正 式生效 ，基 金合 同 生
效日的 基金 份额 总额 为388,102,582.12 份基 金份 额 ， 其中 认购 资金 利息 折合57,985.37 份基 金份
额。 本 基金 的基 金管 理人 为北信 瑞丰 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 北京 银行股 份有 限公 司( 以
下简称 “北 京银 行”) ， 担 保人为 北京 中关 村科 技融 资担保 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《北 信 瑞丰丰利保本 混合型证 券 投资基金基金 合北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
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同》的有关规 定，本基 金 投资范围为具 有良好流 动 性的金融工具 ，包括国 内 依法公开发 行交易的
债券、股票( 包括中小 板、 创业板及其 他经中国 证监 会核准上市 的股票)、 货币 市场工具、 权证、
股指期货以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具，但需 符 合中国证监 会的相关
规定。本基金 的基金资 产 包括稳健资产 和风险资 产 ，稳健资产为 国内依法 发 行交易的债 券、货币
市场工具等， 其中债券 包 括国债、金融 债、央行 票 据、地方政府 债券、企 业 债券、公司 债券、中
期票据、 短 期融资券 、可 转换公司债 券(含分离 交易 的可转换公 司债券)、 资产 支持证券、 债券回
购等。风险 资产为股 票(包 括中小板、 创业板及 其他 经中国证监 会核 准上 市的 股票)、权证 、股指
期货等。本基 金持有的 债 券、货币市场 工具等稳 健 资产占基金资 产的比例 不 低于 60%， 其中基 金
应保留 不低 于基 金资 产净 值 5% 的现 金或 到期 日在 一 年以内 的政 府债 券； 股票 、 权证 、 股 指期 货等
风险资产占基 金资产的 比 例不高于 40% 。本基 金的 业绩比较基准 为两年期 银 行定期存款税 后收益
率。
本基金是保本 型基金， 保 本周期是两年 。本基金 第 一个保本周期 到期日， 如 按基金份额持 有
人认购并持有 到期的基 金 份额与到期日 基金份额 净 值的乘积加上 其认购并 持 有到期的基 金份额累
计分红款项 之和计算 的总 金额低于其 保本金额 ，则 基金管理人 应补足该 差额( 即保本赔付 差额)，
并在保本周 期到期日 后二 十个工作日 内(含第二 十个 工作日)，下 同将该差 额支 付给基金份 额持有
人，保证人对 此提供不 可 撤销的连带责 任保证。 本 基金第一个保 本周期由 北 京中关村科 技融资担
保有限 公司 作为 保证 人。
于2017 年12 月31 日， 本 基金的 保本 周期 安排 列示 如下：
保本周 期到 期日 份额数 最大保 本线
截至 2017 年 12 月 31
日基金 份额 净值
2018 年6 月21 日 10,569,251 1.000 1.020
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人北 信瑞 丰基 金管 理有限 公司 于2018 年3 月26 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 北信 瑞丰 丰利保 本混 合型 证 券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。 北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
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7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2017 年 度的 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2017 年
12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2017 年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历1 月1 日起 至12 月31 日 止。 比较期 间财 务报 表的 实际 编制期 间 为2016
年6 月21 日(基 金合 同生 效 日) 至2016 年12 月31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和资产支持证 券投资分 类 为以公允价值 计
量且其变动计 入当期损 益 的金融资产。 除衍生工 具 所产生的金融 资产在资 产 负债表中 以 衍生金融
资产列示外， 以公允价 值 计量且其公允 价值变动 计 入损益的金融 资产在资 产 负债表中以 交易性金
融资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各 类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
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对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资、 债 券投资 和资 产支 持证 券投 资按如 下原 则确 定公 允价 值并进 行估 值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指 对 资 产出售或使 用的限制
等，如 果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
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购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金 包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息 扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实 际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 等 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法 逐 日 确
认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 在保本期 内 收益以现金形 式分配， 若 期末未分配利 润
中的未实现部 分为正数 ， 包括基金经营 活动产生 的 未实现损益以 及基金份 额 交易产生的 未实现平
准金等，则期 末可供分 配 利润的金额为 期末未分 配 利润中的已实 现部分； 若 期末未分配 利润的 未
实现部分为负 数，则期 末 可供分配利润 的金额为 期 末未分配利润 ，即已实 现 部分相抵未 实现部分北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
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后的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券 投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 于 2017 年 12 月 28 日 前，对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会 计
字[2007]21 号 《 关 于 证 券投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准则> 估值业务及份额净值计 价有关事项的通
知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一
股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 估值日证 券 交易所挂牌 的同 一股
票的市场交易 收盘价估 值 ；若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股
票的初始投资 成本，按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价的
一部分 确认 为估 值增 值 。 自 2017 年12 月28 日起 ， 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开
发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票，根据
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号《关于发布< 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试
行)> 的通知 》之附件 《证 券投资基金 投资流通 受限 股票估值指 引(试行)》( 以 下简称 “指引 ”) ，
按估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除中央 国债登记 结 算有限责任 公司根据
指引所 独立 提供 的该 流通 受限股 票剩 余限 售期 对应 的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。 北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
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(3) 对于在证 券交易所 上 市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中央 国债 登记 结 算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和 会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值 税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 对 证券 投资 基金 管理 人 运用基 金买 卖股 票 、 债 券 的转让 收入 免征 增值 税 ， 对国债 、 地方 政
府债以 及金 融同 业往 来利 息收入 亦免 征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
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解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 49,760.70 7,653,168.27
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计： 49,760.70 7,653,168.27
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 16,018,792.69 16,869,019.44 850,226.75
贵金属 投资- 金 交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 33,490,376.71 32,047,302.50 -1,443,074.21
银行间 市场 279,352,796.56 278,019,000.00 -1,333,796.56
合计 312,843,173.27 310,066,302.50 -2,776,870.77
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 328,861,965.96 326,935,321.94 -1,926,644.02
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 38,982,657.03 37,400,864.18 -1,581,792.85
贵金属 投资- 金 交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 23,541,002.74 23,169,010.80 -371,991.94
银行间 市场 362,403,611.63 359,608,000.00 -2,795,611.63
合计 385,944,614.37 382,777,010.80 -3,167,603.57 北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
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资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 424,927,271.40 420,177,874.98 -4,749,396.42
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 期末 及上 年度 末， 本基金 无衍 生金 融资 产/ 负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 期末 本基 金无 各项 买入返 售金 融资 产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 期末 及上 年度 末， 本基金 无买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 653.44 1,531.68
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 126.83 225.61
应收债 券利 息 5,162,063.84 5,070,194.55
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
其他 10.78 34.54
合计 5,162,854.89 5,071,986.38
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 期末 及上 年度 末， 本基金 无其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,084.90 88,384.50
银行间 市场 应付 交易 费用 6,105.50 12,365.41
合计 8,190.40 100,749.91
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目 本期末 上年度 末 北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
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2017 年 12 月 31 日 2016 年12 月 31 日
应付赎 回费 402.06 741.86
预提费 用 300,000.00 150,000.00
合计 300,402.06 150,741.86
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 373,140,662.37 373,140,662.37
本期申 购 52,854.57 52,854.57
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -67,602,615.60 -67,602,615.60
本期末 305,590,901.34 305,590,901.34
注：1. 赎回 含转 换出 份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 4,859,665.78 -4,734,749.23 124,916.55
本期利 润 3,996,128.38 2,822,752.40 6,818,880.78
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-1,367,605.04 500,895.45 -866,709.59
其中： 基金 申购 款 1,012.77 -473.05 539.72
基金赎 回款 -1,368,617.81 501,368.50 -867,249.31
本期已 分配 利润 - - -
本期末 7,488,189.12 -1,411,101.38 6,077,087.74
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月21 日(基 金合 同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 38,419.19 143,164.02
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 1,634.97 45,830.21
其他 709.50 282.99 北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
第 31 页 共 58 页
合计 40,763.66 189,277.22
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 6 月21 日( 基金
合同生 效日) 至2016 年 12 月
31 日
卖出股 票成 交总 额 51,953,724.03 37,442,273.79
减：卖 出股 票成 本总 额 54,080,737.00 34,891,549.21
买卖股 票差 价收 入 -2,127,012.97 2,550,724.58
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年6 月21 日( 基金 合
同生效 日) 至2016 年12 月31
日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
864,287,446.38 162,303,196.93
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期兑付 ）成 本总 额
851,641,714.06 161,038,332.57
减：应 收利 息总 额 13,820,728.41 1,709,584.73
买卖债 券差 价收 入 -1,174,996.09 -444,720.37
7.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 无资 产支 持证 券投资 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 无贵 金属 投资 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 无衍 生工 具投 资。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月21 日( 基金 合 同生效
日)至2016 年 12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 323,249.59 144,588.00 北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
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基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 323,249.59 144,588.00
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月21 日( 基金 合 同
生效日)至2016 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 2,822,752.40 -4,749,396.42
—— 股 票投 资 2,432,019.60 -1,581,792.85
—— 基 金投 资 - -
—— 债 券投 资 390,732.80 -3,167,603.57
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 2,822,752.40 -4,749,396.42
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月21 日(基 金合 同生效 日)
至2016 年12 月 31 日
基金赎 回费 收入 202,469.91 200,498.52
基金转 换费 收入 50.20 19.82
合计 202,520.11 200,518.34
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月21 日( 基金 合 同生效
日)至2016 年 12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 124,604.53 139,751.06
银行间 市场 交易 费用 7,773.75 4,875.00
合计 132,378.28 144,626.06
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月21 日( 基金 合 同生
效日) 至2016 年 12 月31 日
审计费 用 50,000.00 50,000.00 北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
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信息披 露费 210,000.00 100,000.00
账户维 护费 39,000.00 3,000.00
银行费 用 10,670.69 5,590.74
其他 1,200.00 200.00
合计 310,870.69 158,790.74
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司 (“ 北信 瑞丰 基金 ”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
北京银 行股 份有 限公 司(“ 北京银 行”) 基金托 管人 、基 金 销 售机 构
北京国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
莱州瑞 海投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年 6 月 21 日( 基金 合 同生效
日)至2016 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,238,724.38 2,414,903.65
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,244,493.08 1,299,960.53
注：
1.支付基金管 理人北信 瑞 丰基金的管理 人报酬按 前 一日基金资产 净值 1.20% 的年费率计提 ，逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X 1.20%/ 当 年 天数。
2.客户维护费 是指基金 管 理人与基金销 售机构约 定 的用以向基金 销售机构 支 付客户服务 及销售活北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
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动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产里列支
的费用 项目 。
7.4.10.2.2 基 金托 管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月21 日( 基金 合同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
706,454.07 402,483.90
注：支付基金 托管行北 京 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.20%/ 当 年天 数 。
7.4.10.2.3 销售服务费
注：本 基金 无关 联方 销售 服务费 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本 期 及上 年度 可比 期 间， 本基 金未 发生 与关 联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 期末 及上 年度 末， 其他关 联方 未持 有本 基金 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年6 月21 日( 基金 合 同生效 日)至2016 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
北京银 行 49,760.70 38,419.19 7,653,168.27 143,164.02
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管行 北京 银行 保管 ，按约 定利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 未发 生在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。 北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
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7.4.11 利 润分 配情况
注：本 期本 基金 未进 行利 润分配 。
7.4.12 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 期末 本基 金无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 期末 本基 金无 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 期末 本基 金无 银行 间市场 债券 正回 购交 易余 额，故 未存 在作 为抵 押的 债券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2017 年 12 月 31 日止 ，本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 余 额20,000,000.00 元， 于 2018 年1 月2 日到 期。 该类 交易 要求 本 基金转 入质 押库 的
债券， 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为保本 混合型基 金 ，属证券投资 基金中的 低 风险品种，其 预期风险 与 预期收益率低 于
股票型基金、 非保本的 混 合型基金，高 于货币市 场 基金和债券型 基金。本 基 金投资的金 融工具主
要包括股票投 资、债券 投 资和资产支持 证券等。 本 基金在日常经 营活动中 面 临的与这些 金融工具
相关的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 通过稳健 资 产与风险资 产的动态
配置和 有效 的组 合管 理， 在严格 控制 风险 的基 础上 ，力争 实现 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，在董事会下 设立风险 管 理委员会，根 据
公司总体战略 负责拟订 公 司风险战略和 风险管理 政 策，并对其实 施情况及 效 果进行监督 和评价，
指导公司的风 险管理和 内 控制度建设； 对公司经 营 管理和基金业 务运作的 合 法性、合规 性和风险
状况进行检查 和评估； 监 督公司的财务 状况，审 计 公司的财务报 表，评估 公 司的财务表 现，保证
公司的财务运 作符合法 律 的要求和通行 的会计标 准 。在业务操作 层面，监 察 稽核部承担 其他风险
的管理 职责 ，负 责 在 各业 务部门 一线 风险 控制 的基 础上实 施风 险再 控制 。
本基金的基金 管理人建 立 了以风险管理 委员会为 核 心的、由督察 长、监察 稽 核部和相关业 务
部门构 成的 风险 管理 架构 体系。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
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估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 北 京银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1
29,799,000.00 79,509,000.00
A-1 以下
- -
未评 级
208,184,000.00 139,766,000.00
合计
237,983,000.00 219,275,000.00
注： 以 上按 短期 信用 评级 的债券 投资 中不 包含 国债 、政策 性金 融债 及央 行票 据等。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA
31,885,690.00 82,647,505.80
AAA 以下
20,303,612.50 60,700,505.00 北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
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未评级
- -
合计
52,189,302.50 143,348,010.80
注：以 上按 长期 信用 评级 的债券 投资 中不 包含 国债 、政策 性金 融债 及央 行票 据等。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组 合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于2017 年12 月31 日， 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 20,000,000.00 元将 在一个 月以 内 到
期且计息(该 利息金额 不重 大)外，本基 金所承担 的其 他金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以
内且不计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ，因 此账面余额 约为未 折
现的合 约到 期现 金流 量。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ，不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的 30% 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
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借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建 立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
49,760.70 - - - 49,760.70
结算备 付金
256,248.34 - - - 256,248.34
存出保 证金
21,719.61 - - - 21,719.61 北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
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交易性 金融 资
产
288,013,000.00 22,053,302.50 - 16,869,019.44 326,935,321.94
应收利 息
- - - 5,162,854.89 5,162,854.89
其他资 产
- - - - -
资产总 计 288,340,728.65 22,053,302.50 - 22,031,874.33 332,425,905.48
负债
卖出回 购金 融
资产款
20,000,000.00 - - - 20,000,000.00
应付赎 回款 - - - 53,134.60 53,134.60
应付管 理人 报
酬
- - - 322,794.84 322,794.84
应付托 管费 - - - 53,799.15 53,799.15
应付交 易费 用 - - - 8,190.40 8,190.40
应付利 息 - - - 19,595.35 19,595.35
其他负 债 - - - 300,402.06 300,402.06
负债总 计 20,000,000.00 - - 757,916.40 20,757,916.40
利率敏 感度 缺
口
268,340,728.65 22,053,302.50 - 21,273,957.93 311,667,989.08
上年度 末
2016 年12 月31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 7,653,168.27 - - - 7,653,168.27
结算备 付金 455,811.73 - - - 455,811.73
存出保 证金 69,740.94 - - - 69,740.94
交易性 金融 资
产
300,952,000.00 81,627,505.80 197,505.00 37,400,864.18 420,177,874.98
应收利 息 - - - 5,071,986.38 5,071,986.38
资产总 计 309,130,720.94 81,627,505.80 197,505.00 42,472,850.56 433,428,582.30
负债
卖出回 购金 融
资产款
59,399,710.90 - - - 59,399,710.90
应付赎 回款 - - - 48,468.29 48,468.29
应付管 理人 报
酬
- - - 380,279.24 380,279.24
应付托 管费 - - - 63,379.87 63,379.87
应付交 易费 用 - - - 100,749.91 100,749.91
应付利 息 - - - 19,673.31 19,673.31
其他负 债 - - - 150,741.86 150,741.86
负债总 计 59,399,710.90 - - 763,292.48 60,163,003.38
利率敏 感度 缺
口
249,731,010.04 81,627,505.80 197,505.00 41,709,558.08 373,265,578.92
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
第 40 页 共 58 页
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
367,005.35 886,105.97
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-366,100.28 -880,177.38
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场 价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的 固定 收益 品种 ，因 此无重 大其 他价 格风 险。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 16,869,019.44 5.41 37,400,864.18 10.02
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 16,869,019.44 5.41 37,400,864.18 10.02
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注： 于 2017 年 12 月 31 日，本 基金 持有 的交 易性 权益类 投资 公允 价值 占基 金资产 净值 的比 例 为
5.41%(2016 年 12 月 31 日：10.02%) ，因 此除 市场 利 率和外 汇汇 率以 外的 市场 价格因 素的 变动 对北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
第 41 页 共 58 页
于本基 金资 产净 值无 重大 影响(2016 年 12 月 31 日： 同。)。
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
注：本 基金 未采 用风 险价 值法管 理风 险。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为18,722,321.94 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 308,213,000.00 元， 无属 于第 三
层次的 余额(2016 年12 月31 日 ： 第 一层 次36,713,060.80 元， 第二 层次383,464,814.18 元， 无
属于第 三层 次的 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃) 、或 属于非公 开 发行等情况， 本基金不 会 于停牌日至交 易恢复活 跃 日期间、交 易不活跃
期间及限售期 间将相关 股 票和债券的公 允价值列 入 第一层次；并 根据估值 调 整中采用的 不可观察
输入值 对于 公允 价值 的影 响程度 ，确 定相 关股 票和 债券公 允价 值应 属第 二层 次还是 第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。 北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
第 42 页 共 58 页
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明 确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
第 43 页 共 58 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 16,869,019.44 5.07
其中： 股票 16,869,019.44 5.07
2 基金投资 - -
3 固定收 益投 资 310,066,302.50 93.27
其中： 债券 310,066,302.50 93.27
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 306,009.04 0.09
8 其他各 项资 产 5,184,574.50 1.56
9 合计 332,425,905.48 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 245,200.00 0.08
C 制造业 4,244,309.44 1.36
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
147,000.00 0.05
E 建筑业 998,920.00 0.32
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 238,400.00 0.08
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
316,500.00 0.10
J 金融业 10,061,350.00 3.23
K 房地产 业 617,340.00 0.20
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
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P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 16,869,019.44 5.41
注：以 上行 业分 类 以2017 年12 月31 日的 中国 证监 会行业 分类 标准 为依 据。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港股 通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 26,000 1,819,480.00 0.58
2 600036 招商银 行 43,500 1,262,370.00 0.41
3 600887 伊利股 份 30,000 965,700.00 0.31
4 600519 贵州茅 台 1,200 836,988.00 0.27
5 600837 海通证 券 65,000 836,550.00 0.27
6 600016 民生银 行 90,000 755,100.00 0.24
7 601628 中国人 寿 24,000 730,800.00 0.23
8 600030 中信证 券 40,000 724,000.00 0.23
9 601166 兴业银 行 40,000 679,600.00 0.22
10 600000 浦发银 行 50,000 629,500.00 0.20
11 601288 农业银 行 150,000 574,500.00 0.18
12 601766 中国中 车 45,000 544,950.00 0.17
13 601668 中国建 筑 60,000 541,200.00 0.17
14 601398 工商银 行 80,000 496,000.00 0.16
15 600104 上汽集 团 14,000 448,560.00 0.14
16 002551 尚荣医 疗 45,034 412,511.44 0.13
17 600420 现代制 药 30,000 381,600.00 0.12
18 601211 国泰君 安 19,000 351,880.00 0.11
19 600518 康美药 业 15,000 335,400.00 0.11
20 601818 光大银 行 80,000 324,000.00 0.10
21 002250 联化科 技 30,000 318,600.00 0.10
22 600050 中国联 通 50,000 316,500.00 0.10
23 601601 中国太 保 7,000 289,940.00 0.09
24 600048 保利地 产 20,000 283,000.00 0.09
25 600028 中国石 化 40,000 245,200.00 0.08
26 600029 南方航 空 20,000 238,400.00 0.08 北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
第 45 页 共 58 页
27 601390 中国中 铁 28,000 234,920.00 0.08
28 601186 中国铁 建 20,000 222,800.00 0.07
29 601688 华泰证 券 12,000 207,120.00 0.07
30 600999 招商证 券 12,000 205,920.00 0.07
31 600340 华夏幸 福 6,000 188,340.00 0.06
32 601788 光大证 券 13,000 174,590.00 0.06
33 601985 中国核 电 20,000 147,000.00 0.05
34 600606 绿地控 股 20,000 146,000.00 0.05
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300282 汇冠股 份 1,535,606.89 0.41
2 002250 联化科 技 1,446,499.00 0.39
3 600873 梅花生 物 1,397,500.00 0.37
4 601166 兴业银 行 1,366,300.00 0.37
5 601318 中国平 安 1,303,059.00 0.35
6 600420 现代制 药 1,288,556.00 0.35
7 600036 招商银 行 1,126,965.00 0.30
8 300145 中金环 境 1,012,600.00 0.27
9 002343 慈文传 媒 1,006,000.00 0.27
10 300207 欣 旺 达 1,003,400.00 0.27
11 600837 海通证 券 978,429.00 0.26
12 300410 正业科 技 972,304.00 0.26
13 600718 东软集 团 901,800.00 0.24
14 300393 中来股 份 747,582.00 0.20
15 600016 民生银 行 736,200.00 0.20
16 600030 中信证 券 692,800.00 0.19
17 601628 中国人 寿 690,835.00 0.19
18 002223 鱼跃医 疗 677,700.00 0.18
19 600000 浦发银 行 644,933.00 0.17
20 600887 伊利股 份 620,400.00 0.17
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。
北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
第 46 页 共 58 页
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300282 汇冠股 份 2,607,411.00 0.70
2 000971 高升控 股 2,189,608.03 0.59
3 002250 联化科 技 2,141,122.05 0.57
4 000063 中兴通 讯 1,928,666.80 0.52
5 002343 慈文传 媒 1,774,231.00 0.48
6 000028 国药一 致 1,661,325.00 0.45
7 300251 光线传 媒 1,621,481.00 0.43
8 300450 先导智 能 1,580,234.00 0.42
9 002223 鱼跃医 疗 1,555,429.00 0.42
10 601318 中国平 安 1,307,950.00 0.35
11 002183 怡 亚 通 1,304,900.00 0.35
12 002004 华邦健 康 1,294,642.79 0.35
13 600597 光明乳 业 1,281,891.88 0.34
14 002074 国轩高 科 1,165,465.72 0.31
15 002294 信 立 泰 1,159,901.00 0.31
16 600873 梅花生 物 1,156,760.00 0.31
17 000848 承德露 露 1,147,289.10 0.31
18 600196 复星医 药 1,123,388.00 0.30
19 300145 中金环 境 1,085,993.00 0.29
20 300207 欣 旺 达 1,081,962.00 0.29
注：上 述卖出 金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 31,116,872.66
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 51,953,724.03
注： 上述 买入 股票 成本 总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） ， 不
包括相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
第 47 页 共 58 页
3 金融债 券 19,894,000.00 6.38
其中： 政策 性金 融 债 19,894,000.00 6.38
4 企业债 券 50,336,000.00 16.15
5 企业短 期融 资券 189,612,000.00 60.84
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,853,302.50 0.59
8 同业存 单 48,371,000.00 15.52
9 其他 - -
10 合计 310,066,302.50 99.49
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011754154
17 金隅
SCP003
300,000 29,982,000.00 9.62
2 011754153
17 南 山集
SCP006
300,000 29,976,000.00 9.62
3 011759086
17 中 建材
SCP017
300,000 29,964,000.00 9.61
4 011766026
17 鲁 晨鸣
SCP007
300,000 29,949,000.00 9.61
5 011756049
17 海 国鑫 泰
SCP003
300,000 29,946,000.00 9.61
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注： （1 ）本 基金 本报 告期 末未持 有股 指期 货。
（2 ） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货 交 易。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 投资 范围 未包 括股指 期货 ，无 相关 投资 政策。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
第 48 页 共 58 页
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 投资 范围 未包 括国债 期货 ，无 相关 投资 政策。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注： （1 ）本 基金 本报 告期 末未持 有国 债期 货。
（2 ） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 报告 期内 未参 与 国债 期货 投资 ，无 相关 评价。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日前 一 年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
8.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 21,719.61
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,162,854.89
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,184,574.50
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128013 洪涛转 债 161,612.50 0.05
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 截 至2017 年12 月 31 日 止未 持有 流通 受 限的股 票。
8.12.6 投资 组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
第 49 页 共 58 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,156 141,739.75 0.00 0.00% 305,590,901.34 100.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：本 基金 本报 告期 末无 基金管 理人 的从 业人 员持 有本基 金。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：本 基金 本报 告期 末无 基金管 理人 的从 业人 员持 有本开 放式 基金 份额 。 北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
第 50 页 共 58 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 6 月 21 日 ） 基金 份额 总额
388,102,582.12
本报告 期期 初基 金份 额总 额 373,140,662.37
本报告 期基 金总 申购 份额 52,854.57
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 67,602,615.60
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 305,590,901.34
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
第 51 页 共 58 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 ：高 峰先 生因 个人原 因 自2017 年12 月31 日 起不 再担 任公 司副 总 经理职 务。
基金托 管人 ：本 报告 期基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重 大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金 本 报 告 期 应 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 的 报 酬 为 人 民 币
50000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元 的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东吴证 券 1 30,797,690.33 37.13% 22,522.66 34.50% -
国联证 券 2 29,031,154.64 35.00% 21,230.60 32.52% -
联储证 券 1 23,109,926.05 27.86% 21,522.24 32.97% -
中信建 投 2 - - - - -
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
第 52 页 共 58 页
ⅱ公司 财务 状况 良好 。
ⅲ有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ有较强的研 究能力， 能 及时、全面、 定期提供 质 量较高的宏观 、行业、 公 司和证券市 场研究报
告，并 能根 据基 金投 资的 特殊要 求， 提供 专门 的研 究报告 。
ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人 组 织相关 人 员依据交易单 元选择标 准 对交易单元候 选券商的 服 务质量和研 究实力进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③本基 金与 托管 在同 一托 管行的 公司 其他 基金 共用 交易单 元。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东吴证 券 14,347,747.22 77.52% 83,700,000.00 51.76% - -
国联证 券 4,160,732.33 22.48% 78,000,000.00 48.24% - -
联储证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ公司 财务 状况 良好 。
ⅲ有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ有较强的研 究能力， 能 及时、全面、 定期提供 质 量较高的宏观 、行业、 公 司和证券市 场研究报
告，并 能根 据基 金投 资的 特殊要 求， 提供 专门 的研 究报告 。
ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
第 53 页 共 58 页
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人 组织相关 人 员依据交易单 元选择标 准 对交易单元候 选券商的 服 务质量和研 究实力进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③本基 金与 托管 在同 一托 管行的 公司 其他 基金 共用 交易单 元。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
北信瑞 丰丰 利保 本混 合型 证券投
资基 金2016 年第 4 季度 报 告
中国证 券报 、 证券 时
报和公 司网 站 2017 年 1 月23 日
2
北信瑞 丰丰 利保 本混 合型 证券投
资基金 招募 说明 书( 更新)
中国证 券报 、 证券 时
报和公 司网 站 2017 年 1 月25 日
3
北信瑞 丰丰 利保 本混 合型 证券投
资基金 招募 说明 书( 更新) 摘要
中国证 券报 、 证券 时
报和公 司网 站 2017 年 1 月25 日
4
北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下部 分基 金在 蚂蚁( 杭州)
基金销 售有 限公 司最 低申 购金
额、最 低赎 回份 额及 最低 保留份
额的公 告
中国证 券 报 、 证券 时
报和公 司网 站
2017 年 3 月 1 日
5
关于北 信瑞 丰基 金管 理有 限公司
旗下部 分基 金参 加蚂 蚁( 杭州) 基
金销售 有限 公司 费率 优惠 活动的
公告
中国证 券报 、 证券 时
报和公 司网 站
2017 年 3 月 1 日
6
北信瑞 丰基 金关 于参 加宜 信普泽
投资顾 问( 北京) 有限 公司 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 证券 时
报和公 司网 站
2017 年 3 月 9 日
7
北信瑞 丰丰 利保 本混 合型 证券投
资基 金2016 年 年度 报告
中国证 券报 、 证券 时
报和公 司网 站 2017 年 3 月27 日 北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
第 54 页 共 58 页
8
北信瑞 丰丰 利保 本混 合型 证券投
资基 金2016 年 年度 报告 摘 要
中国证 券报 、 证券 时
报和公 司网 站 2017 年 3 月27 日
9
北信瑞 丰丰 利保 本混 合型 证券投
资基 金2017 年第 1 季度 报 告
中国证 券报 、 证券 时
报和公 司网 站 2017 年 4 月21 日
10
北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司更正
公告
中国证 券报 、 证券 时
报和公 司网 站 2017 年 6 月 8 日
11
北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司关于
增加中 期资 产管 理有 限公 司为基
金代销 机构 公告
中国证 券报 、 证券 时
报和公 司网 站
2017 年 6 月 9 日
12
北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司关于
增加武 汉市 伯嘉 基金 销售 有限公
司为基 金代 销机 构公 告
中国证 券报 、 证券 时
报和公 司网 站
2017 年 6 月 9 日
13
北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司关于
调整基 金经 理的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报和公 司网 站 2017 年 6 月22 日
14
北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金增 加奕 丰金 融为代
销机构 的公 告
中国证 券报 、 证券 时
报和公 司网 站
2017 年 6 月23 日
15
北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司关于
调整基 金经 理的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报和公 司网 站 2017 年 7 月 1 日
16
北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金新 增中 国光 大银 行股份
有限公 司为 销售 机构 的公 告
中国证 券报 、 证券 时
报和公 司网 站
2017 年 7 月 7 日
17
北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司关于
调整基 金经 理的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报和公 司网 站 2017 年 7 月12 日
18
关于北 信瑞 丰基 金管 理有 限公司
旗下部 分基 金在 华夏 银行 开通定
期定额 申购 业务 并参 与基 金定投
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报和公 司网 站
2017 年 7 月20 日
19 北信瑞 丰丰 利保 本混 合型 证券投 中国证 券报 、 证券 时 2017 年 7 月20 日 北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
第 55 页 共 58 页
资基 金2017 年第 2 季度 报 告 报和公 司网 站
20
北信瑞 丰丰 利保 本混 合型 证券投
资基金 招募 说明 书( 更新)
中国证 券报 、 证券 时
报和公 司网 站 2017 年 7 月21 日
21
北信瑞 丰丰 利保 本混 合型 证券投
资基金 招募 说明 书( 更新) 摘要
中国证 券报 、 证券 时
报和公 司网 站 2017 年 7 月21 日
22
北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司关于
参加华 泰证 券股 份有 限公 司费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报和公 司网 站
2017 年 7 月26 日
23
关于北 京恒 天明 泽基 金销 售有限
公司暂 停代 理北 信瑞 丰旗 下基金
销售业 务的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报和公 司网 站
2017 年 8 月 7 日
24
关于北 京广 源达 信投 资管 理有限
公司暂 停代 理北 信瑞 丰旗 下基金
销售业 务的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报和公 司网 站
2017 年 8 月 7 日
25
关于深 圳富 济财 富管 理有 限公司
暂停代 理北 信瑞 丰旗 下基 金销售
业务的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报和公 司网 站
2017 年 8 月 7 日
26
北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金增 加天 津万 家财 富资产
管理有 限公 司为 代销 机构 并开通
基金定 期定 额投 资和 转换 业务、
同时参 加费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报和公 司网 站
2017 年 8 月23 日
27
北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金增 加天 津万 家财 富资产
管理有 限公 司为 代销 机构 并开通
基金定 期定 额投 资和 转换 业务、
同时参 加费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报和公 司网 站
2017 年 8 月23 日
28
北信瑞 丰丰 利保 本混 合型 证券投
资基 金2017 年 半年 度报 告 正文
中国证 券报 、 证券 时
报和公 司网 站 2017 年 8 月25 日 北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
第 56 页 共 58 页
29
北信瑞 丰丰 利保 本混 合型 证券投
资基 金2017 年 半年 度报 告 摘要
中国证 券报 、 证券 时
报和公 司网 站 2017 年 8 月25 日
30
北信瑞 丰丰 利保 本混 合型 证券投
资基 金2017 年 半年 度报 告 正文
北信瑞 丰丰 利保 本混 合型 证券投
资基 金2017 年 半年 度报 告 正文
中国证 券报 、 证券 时
报和公 司网 站
2017 年 8 月25 日
31
北信瑞 丰丰 利保 本混 合型 证券投
资基 金2017 年第 3 季度 报 告
中国证 券报 、 证券 时
报和公 司网 站 2017 年 10 月 27 日
32
北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司关于
调整基 金经 理的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报和公 司网 站 2017 年 12 月 21 日
33
北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下证 券投 资基 金持 有流通
受限股 票估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报和公 司网 站
2017 年 12 月 28 日
34
北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下特 定客 户资 产管 理计划
持有流 通受 限股 票估 值方 法的公
告
中国证 券报 、 证券 时
报和公 司网 站
2017 年 12 月 28 日
北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
第 57 页 共 58 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者 持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：无 影响 投资 者决 策的 其他重 要信 息。
北信瑞丰丰利保本 2017 年年度 报告
第 58 页 共 58 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 北 信瑞丰 丰利 保本 混合 型证 券投资 基金 的文 件。
2 、北 信瑞 丰丰 利保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 。
3 、北 信瑞 丰丰 利保 本混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 。
4 、中 国证 监会 批准 设立 北 信瑞丰 基金 管理 有限 公司 的文件 。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
13.2 存 放地 点
北京市 海淀 区首 体南 路 9 号主语 国 际4 号楼 3 层。
13.3 查 阅方 式
网站：http://www.bxrfund.com
北 信瑞 丰基金 管理 有限公 司
2018 年 3 月 31 日
