对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
宝盈祥瑞(000639)

宝盈祥瑞:2017年年度报告查看PDF公告

 
 
宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 
2017年年度报告 
 
2017年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:宝盈基金管理有限公司 
基金托管人:招商银行股份有限公司 
送出日期:2018年 3 月31 日 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 
第 2 页 共 56 页


§1 重要提示及目录? 1.1 重要提示? 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 3 月 30 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的 审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。 本报告期自 2017 年1 月1日起至 12 月31 日止。 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 3 页 共 56 页


1.2 目录? §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2? 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2? 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3? §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5? 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 ? 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 ? 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6? 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 ? 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 ? §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6? 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6? 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 ? 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9? §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9? 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9? 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11? 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11? 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12? 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12? 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12? 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13? 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13? 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13? §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13? 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13? 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13? 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14? §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14? 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 14? 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 14? §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16? 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16? 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17? 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 18? 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19? §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40? 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 40? 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 41? 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 41? 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 41? 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 43? 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 43? 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 44?宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 4 页 共 56 页


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 44? 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 44? 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 44? 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 44? 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 44? §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45? 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 45? 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45? 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 46? §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 47? §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 48? 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 48? 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 48? 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 48? 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 48? 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 49? 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 49? 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 49? 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 50? §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 55? 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 55? 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 55? §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55? 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 55? 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 55? 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 56? 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 5 页 共 56 页


§2 基金简介? 2.1 基金基本情况? 基金名称 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 基金简称 宝盈祥瑞养老混合 基金主代码 000639 交易代码 000639 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 5月21 日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 82,599,490.54 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明? 投资目标 在严格控制下行风险的前提下,追求稳定的投资回报,为投资人提 供稳健的养老理财工具。 投资策略 本基金采取稳健的投资策略,在控制下行风险的前提下,确定大类 资产配置比例,通过债券、货币市场工具等固定收益类资产投资获 取稳定收益,适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。本基金 的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票 投资策略和权证投资策略四个部分组成。 (一)大类资产配置策略 本基金的大类资产配置策略以投资目标为中心,一方面规避相关资 产的下行风险,另一方面使组合能够成功地跟踪某类资产的上行趋 势。 (二)固定收益类资产投资策略 在进行固定收益类资产投资时,本基金将会考量利率预期策略、信 用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券的投资策略、资产支 持证券投资策略和中小企业私募债券的投资策略,选择合适时机投 资于低估的债券品种,通过积极主动管理,获得超额收益。 (三)股票投资策略 本基金的股票投资采取行业配置与“自下而上”的个股精选相结合 的方法,以深入的基本面研究为基础,精选具有持续成长能力、价 值被低估的上市公司股票。通过定量和定性相结合的方式来构建备 选股票库。 (四)权证投资策略 本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中,基 金管理人主要通过采取有效的组合策略,将权证作为风险管理及降 低投资组合风险的工具。 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+ 1% 风险收益特征 本基金为混合型基金, 其预期收益及预期风险水平低于股票型基金, 高于债券型基金及货币市场基金,属于中等收益/风险特征的基金。宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 6 页 共 56 页


2.3 基金管理人和基金托管人? 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张瑾 张燕 联系电话 0755-83276688 0755-83199084 电子邮箱 zhangj@byfunds.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话


400-8888-300 95555 传真 0755-83515599 0755-83195201 注册地址 深圳市深南路 6008 号特区 报业大厦 1501 深圳市深南大道 7088 号招商银 行大厦 办公地址 广东省深圳市福田区福华 一路 115 号投行大厦 10层 深圳市深南大道 7088 号招商银 行大厦 邮政编码 518034 518040 法定代表人 李文众 李建红 2.4 信息披露方式?? 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.byfunds.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料? 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼。 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 §3 ? 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况? 3.1 主要会计数据和财务指标? 金额单位:人民币元 3.1.1


期间数据和指标 2017年 2016年 2015年 本期已实现收益 4,205,406.19 -3,221,474.85 426,037,971.63 本期利润 7,898,904.93 -46,631,952.22 427,468,316.95 加权平均基金份额本期利润 0.0332 -0.0490 0.2368 本期加权平均净值利润率 2.67% -3.62% 18.27% 本期基金份额净值增长率 3.98% -0.59% 30.12% 3.1.2


期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末可供分配利润 20,696,898.80 135,735,426.04 780,305,709.59 期末可供分配基金份额利润 0.2506 0.2203 0.3305 期末基金资产净值 105,795,004.13 759,374,304.17 3,252,645,417.42 期末基金份额净值 1.281 1.232 1.378 3.1.3


累计期末指标 2017 年末


2016 年末


2015 年末


基金份额累计净值增长率 53.65% 47.77% 48.65%宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 7 页 共 56 页


注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现? 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较? 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.15% 0.15% 0.63% 0.01% 1.52% 0.14% 过去六个月 2.40% 0.13% 1.27% 0.01% 1.13% 0.12% 过去一年 3.98% 0.13% 2.53% 0.01% 1.45% 0.12% 过去三年 34.50% 0.31% 9.15% 0.01% 25.35% 0.30% 自基金合同 生效起至今 53.65% 0.31% 11.88% 0.01% 41.77% 0.30%宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 8 页 共 56 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较? 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 9 页 共 56 页


3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较? 3.3 过去三年基金的利润分配情况? 单位:人民币元 年 度 每10份基金份额 分红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 2017 - - - - 2016 1.4000 83,099,321.81 9,838,351.40 92,937,673.21 2015 - - - - 合计 1.4000 83,099,321.81 9,838,351.40 92,937,673.21 §4 管理人报告? 4.1 基金管理人及基金经理情况? 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验? 基金管理人:宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系” 标准设立的首批基金管理公司之一,2001 年 5 月 18 日成立,注册资本为人民币 1 亿元,注册地 在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 10 页 共 56 页


债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、宝盈新价值 混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技 30 混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴 产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医 疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合(由 原基金鸿阳转型而来)二十二只基金,公司恪守价值投资的投资理念,并逐渐形成了稳健、规范 的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队,在研究方面,公司汇聚着一批从事宏观经 济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才,为公司的投资决策提供科学的研究支持; 在投资方面,公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验,以自己的专业知识致力于获得良好 业绩,努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介? 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 高宇 本基金、 宝盈货币市场证 券投资基金、 宝盈增强收 益债券型证券投资基金、 宝盈祥泰养老混合型证 券投资基金基金经理; 固 定收益部副总经理 2017年11 月11日 - 9 年 高宇先生,厦门大学投资学硕士。 2008年6月至2009年8月任职于 第一创业证券资产管理部, 担任研 究员;2009 年 8 月至 2010 年 10 月任职于国信证券经济研究所, 担 任固定收益分析师;2010年10月 至 2016 年6月任职于博时基金, 先后担任固定收益总部研究员、 基 金经理助理、基金经理等职位; 2016年7月至2017年8月任职于 天风证券, 担任机构业务总部总经 理助理。2017 年 8 月加入宝盈基 金管理有限公司, 现担任宝盈基金 固定收益部副总经理。中国国籍, 证券投资基金从业人员资格。 陈若 劲 本基金基金经理、 宝盈货 币市场证券投资基金基 金经理、 宝盈增强收益债 券型证券投资基金基金 经理、 宝盈祥泰养老混合 型证券投资基金基金经 理; 固定收益一部总经理 2014 年 5 月21日 2017年11 月11日 14年 陈若劲女士,香港中文大学金融 MBA。曾在第一创业证券有限责任 公司固定收益部从事债券投资、 研 究及交易等工作,2008 年 4 月加 入宝盈基金管理有限公司任债券 组合研究员。 中国国籍, 证券投资 基金从业人员资格。 注:1.陈若劲为首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”指根据公 司决定的解聘日期; 2.高宇为非首任基金经理,其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期; 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 11 页 共 56 页


3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定,证券从业年限的 计算截至 2017 年12月 31日。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明? 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。 在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活 动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明? 4.3.1 公平交易制度和控制方法? 我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公 平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。 公司对不同投资组合,尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向 交易的交易时机和交易价差进行监控,同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的 交易时机和交易价差进行分析,形成《公平交易分析报告》 ,并要求相关投资组合经理应对异常交 易情况进行合理性解释。 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送 的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,公司要求相 关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的 组合等除外。 公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,对于异常交易发生前 后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析,并要求相关投资组合经理应对异常交易情 况进行合理性解释。 4.3.2 公平交易制度的执行情况? 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公 司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投 资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明,本基金在本报告期 内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公 平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害 基金持有人利益的行为。 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 12 页 共 56 页


4.3.3 异常交易行为的专项说明? 本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明? 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析? 2017 年宏观经济运行平稳,全年 GDP维持 6.9%的增速,一到四季度分别为 6.9%,6.9%、6.8% 和 6.8%。分结构来看,出口和投资构成经济稳定最重要的拉动因素。通胀相对温和,全年 CPI 和 PPI 保持在1.6%和 6.3%的水平。全年政策偏紧,货币政策有一定收紧,针对金融体系杠杆的监管 政策陆续出台。 债券收益率全年大幅上行, 10 年期国债从年初的 3.01%上行 87bp 到年末的 3.88%。 股票市场呈现结构性牛市行情,上证综指全年上涨 7.44%,上证 50 和沪深 300 分别上涨 26.23% 和 23.01%。行业上,盈利能力稳定的家电、白酒、金融、地产等行业及受益于供给侧改革的煤炭、 钢铁等行业均有不错表现。 报告期内,本组合增加短久期、高收益债券的配置比例,同时逐步提高股票仓位,优选估值 相对合理、有业绩支撑的标的,以及受益供给侧改革的周期性龙头标的。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现? 截至本报告期末本基金份额净值为 1.281 元;本报告期基金份额净值增长率为 3.98%,业绩 比较基准收益率为 2.53%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望? 展望 2018 年,我们认为国内经济仍将保持较一定韧性。其中,地产投资可能在 3-5%之间, 投资、贸易仍是经济的重要驱动力。通胀可能继续保持温和,预计全年 CPI维持在 2.3-2.5%之间, 超预期风险不大。严厉的监管政策可能对经济产生一定的负面冲击,需要持续观察。海外方面, 全球经济复苏,各国货币政策可能陆续收紧。其中,美国税改落地,经济改善叠加通胀缓慢回升, 联储加息的进程仍将继续。欧洲随经济就业改善,货币政策正常化进程可能提速。美元指数弱势 格局难以发生逆转,汇率压力不大。 2018 年债券市场已存在一定的配置价值,利率或将高位震荡,高票息中短债将能取得不错的 收益,但也需要对部分低等级信用债违约风险保持警惕。股票市场可能仍有相对不错表现,但相 对于 17 年盈利改善和估值提升,空间可能有所收窄。转债扩容将使得投资机会更加多样化。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况? 本报告期,公司监察稽核部门通过加强对基金投资交易业务的日常投资监控、交易流程检查、 注册登记、客户服务等业务进行日常跟踪检查等工作,不断加强和完善对投资交易的事前、事中 和事后控制,并定期出具专项监察报告及合规性报告等,对基金投资运作的合规性情况等进行总宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 13 页 共 56 页


结和报告。 通过以上工作,在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易,也不存在本基 金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易,基金运作整体合法合规。


本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念,提高内部监察稽核工作的科学性和有效性, 努力防范和控制各种风险,充分保障基金持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明? 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金 持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序 进行核查,并对估值结果及净值计算进行复核。


本基金管理人设立估值委员会,由公司投研、运营的分管领导及研究部、投资部门(权益投 资部、固定收益部等) 、风险管理部、基金运营部、监察稽核部负责人共同组成,以上人员均具备 相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序, 定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序,由基金运营部负责执行。对 需要进行估值调整的投资品种,管理人启动估值调整程序,并与基金托管人协商一致,必要时征 求会计师事务所的专业意见,由估值委员会议定估值方案,基金运营部具体执行。 截止报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务 合作关系,由其按约定提有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明? 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明? 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告? 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明? 托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份 额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明? 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价 格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 14 页 共 56 页


华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定 进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见? 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、 准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告? 6.1 审计报告基本信息? 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第 20838 号 6.2 审计报告的基本内容? 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金全体基金份额持有人。 审计意见 我们审计了宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金(以下简称“宝盈祥瑞养 老混合基金”)的财务报表, 包括2017年12月31日的资产负债表, 2017 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务 报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监 会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布 的有关规定及允许的基金行业实务操作编制, 公允反映了宝盈祥瑞养老 混合基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基 金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的 “注册会计师对财务报表审计的责任” 部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表 审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于宝盈祥瑞养老混合基 金,并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财务报 表的责任 宝盈祥瑞养老混合基金的基金管理人宝盈基金管理有限公司(以下简称 “基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基 金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表, 使 其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表 不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时, 基金管理人管理层负责评估宝盈祥瑞养老混合基金 的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经 营假设,除非基金管理人管理层计划清算宝盈祥瑞养老混合基金、终止宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 15 页 共 56 页


运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督宝盈祥瑞养老混合基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审 计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大 错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水 平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在 时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或 汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策, 则通 常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职 业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计 和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为 发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假 陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险 高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并 非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及 相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时, 根据获取的审计证据, 就可能导致对宝盈祥瑞养老混合基金持续经营能 力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我 们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提 请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当 发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然 而,未来的事项或情况可能导致宝盈祥瑞养老混合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务 报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现 等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制 缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 薛竞


罗佳 会计师事务所的地址 中国 ? 上海市 审计报告日期 2018年 3月30 日 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 16 页 共 56 页


§7 年度财务报表? 7.1 资产负债表? 会计主体:宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 报告截止日: 2017 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年12 月 31 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 7.4.7.1 2,296,767.53 4,956,679.24 结算备付金


203,277.94 3,569,140.34 存出保证金


28,383.64 45,311.57 交易性金融资产 7.4.7.2 82,508,802.20 544,223,201.35 其中:股票投资


3,023,570.00 26,289,972.35 基金投资


- - 债券投资


79,485,232.20 517,933,229.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 -- 买入返售金融资产 7.4.7.4 20,000,000.00 196,415,934.62 应收证券清算款


35,210.96 4,877,787.73 应收利息 7.4.7.5 1,206,421.20 6,864,302.05 应收股利


- - 应收申购款


2,193.91 200,647.56 递延所得税资产


-- 其他资产 7.4.7.6 -- 资产总计


106,281,057.38 761,153,004.46 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年12 月 31 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 负 债:


短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 -- 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


166,799.08 659,936.01 应付管理人报酬


92,057.60 653,339.60 应付托管费


18,411.53 130,667.92 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 48,768.17 83,977.77 应交税费


- - 应付利息


- -宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 17 页 共 56 页


应付利润


- - 递延所得税负债


-- 其他负债 7.4.7.8 160,016.87 250,778.99 负债合计


486,053.25 1,778,700.29 所有者权益:


实收基金 7.4.7.9 82,599,490.54 616,152,411.25 未分配利润 7.4.7.10 23,195,513.59 143,221,892.92 所有者权益合计


105,795,004.13 759,374,304.17 负债和所有者权益总计


106,281,057.38 761,153,004.46 注:报告截止日 2017 年12月 31 日,基金份额净值 1.281 元,基金份额总额 82,599,490.54 份。


7.2 利润表? 会计主体:宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 本报告期: 2017年 1月1 日至2017年 12 月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 一、收入


13,964,338.55 -22,469,849.18 1.利息收入


13,304,283.74 59,009,382.00 其中:存款利息收入 7.4.7.11 59,489.70 431,914.72 债券利息收入


12,227,418.92 57,544,185.47 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


1,017,375.12 1,033,281.81 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-3,161,768.42 -44,536,605.05 其中:股票投资收益 7.4.7.12 4,371,468.16 -53,801,664.22 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 -8,449,568.50 8,903,030.51 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 -- 贵金属投资收益 7.4.7.14 -- 衍生工具收益 7.4.7.15 -- 股利收益 7.4.7.16 916,331.92 362,028.66 3.公允价值变动收益 (损失以 “-” 号填列) 7.4.7.17 3,693,498.74 -43,410,477.37 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


-- 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 128,324.49 6,467,851.24 减:二、费用


6,065,433.62 24,162,103.04 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 3,029,387.15 13,001,189.45 2.托管费 7.4.10.2.2 605,877.38 2,600,237.90 3.销售服务费


-- 4.交易费用 7.4.7.19 521,663.95 1,079,641.14宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 18 页 共 56 页


5.利息支出


1,579,883.40 7,098,108.39 其中:卖出回购金融资产支出


1,579,883.40 7,098,108.39 6.其他费用 7.4.7.20 328,621.74 382,926.16 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 7,898,904.93 -46,631,952.22 减:所得税费用


-- 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 7,898,904.93 -46,631,952.22 7.3 所有者权益(基金净值)变动表? 会计主体:宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2017年1 月1 日至 2017年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 616,152,411.25 143,221,892.92 759,374,304.17 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 7,898,904.93 7,898,904.93 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -533,552,920.71 -127,925,284.26 -661,478,204.97 其中:1.基金申购款 5,777,925.05 1,428,909.66 7,206,834.71 2.基金赎回款 -539,330,845.76 -129,354,193.92 -668,685,039.68 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) --- 五、期末所有者权益(基 金净值) 82,599,490.54 23,195,513.59 105,795,004.13 项目 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 2,360,672,546.63 891,972,870.79 3,252,645,417.42 二、本期经营活动产生的 - -46,631,952.22 -46,631,952.22宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 19 页 共 56 页


基金净值变动数(本期利 润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -1,744,520,135.38 -609,181,352.44 -2,353,701,487.82 其中:1.基金申购款 288,669,492.86 100,591,098.67 389,260,591.53 2.基金赎回款 -2,033,189,628.24 -709,772,451.11 -2,742,962,079.35 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - -92,937,673.21 -92,937,673.21 五、期末所有者权益(基 金净值) 616,152,411.25 143,221,892.92 759,374,304.17 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______张啸川______














______丁宁______














____何瑜____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注? 7.4.1 基金基本情况? 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监许可[2014]第 435 号 《关于核准宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金募集 的批复》核准,由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈祥瑞 养老混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首 次设立募集不包括认购资金利息共募集 949,880,773.02 元,业经普华永道中天会计师事务所(特 殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第 262 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《宝盈 祥瑞养老混合型证券投资基金基金合同》于 2014 年 5 月 21 日正式生效,基金合同生效日的基金 份额总额为 950,024,158.14 份基金份额,其中认购资金利息折合 143,385.12 份基金份额。本基 金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包 含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的 国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央 行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债 券类金融工具)、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 20 页 共 56 页


基金的投资组合比例为:股票资产占基金总资产的比例为 0%-40%;债券、货币市场工具、现金以 及其他资产的比例合计不低于基金资产的 60%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的 5%,权证投资比例不超过基金资产净值的 3%。本基金的业绩比较基准为:一年期 银行定期存款利率(税后)+ 1%。 本财务报表由本基金的基金管理人宝盈基金管理有限公司于审计报告日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础? 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《宝盈祥瑞养老混合型证券投资 基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明? 本基金 2017年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计? 7.4.4.1 会计年度? 本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币? 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类? (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股 指期货投资和权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所 产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 21 页 共 56 页


损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认? 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认 为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则? 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股指期货投资和权 证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日无交易且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价 格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的 公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 22 页 共 56 页


等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场, 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资 产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件, 应对估值进行 调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销? 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金? 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金? 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量? 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到 的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分, 将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 23 页 共 56 页


允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量? 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策? 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利 润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现 平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的 未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部 分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告? 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计? 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于证券交易所上市的股票, 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》 ,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 24 页 共 56 页


指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债 券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监 会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交 易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指 数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按 照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明? 7.4.5.1 会计政策变更的说明? 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明? 本基金本报告期无须说明的会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明? 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项? 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于2016年5月1日前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5 月1 日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 25 页 共 56 页


(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明? 7.4.7.1 银行存款? 单位:人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 活期存款 2,296,767.53 4,956,679.24 定期存款 - - 其中:存款期限 1-3 个月 - - 其他存款 - - 合计: 2,296,767.53 4,956,679.24 7.4.7.2 交易性金融资产? 单位:人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,125,707.00 3,023,570.00 -102,137.00 贵金属投资-金交所 黄金合约 --- 债券 交易所市场 30,411,459.72 30,384,732.20 -26,727.52 银行间市场 49,114,485.41 49,100,500.00 -13,985.41 合计 79,525,945.13 79,485,232.20 -40,712.93 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 82,651,652.13 82,508,802.20 -142,849.93 项目 上年度末 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 26,226,397.46 26,289,972.35 63,574.89宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 26 页 共 56 页


贵金属投资-金交所 黄金合约 --- 债券 交易所市场 197,728,009.98 197,615,229.00 -112,780.98 银行间市场 324,105,142.58 320,318,000.00 -3,787,142.58 合计 521,833,152.56 517,933,229.00 -3,899,923.56 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 548,059,550.02 544,223,201.35 -3,836,348.67 7.4.7.3 衍生金融资产/负债? 无余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产? 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额? 单位:人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 账面余额 其中;买断式逆回购 买入返售证券_交易所 20,000,000.00 - 合计 20,000,000.00 - 项目 上年度末 2016年12月31日 账面余额 其中;买断式逆回购 买入返售证券_银行间 196,415,934.62 - 合计 196,415,934.62 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券? 无余额。 7.4.7.5 应收利息? 单位:人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 应收活期存款利息 491.47 3,467.59 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 100.65 1,766.71 应收债券利息 1,214,617.74 6,619,846.78 应收买入返售证券利息 -8,802.74 239,198.64 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - -宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 27 页 共 56 页


其他 14.08 22.33 合计 1,206,421.20 6,864,302.05 7.4.7.6 其他资产? 无余额。 7.4.7.7 应付交易费用? 单位:人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 37,773.47 66,489.33 银行间市场应付交易费用 10,994.70 17,488.44 合计 48,768.17 83,977.77 7.4.7.8 其他负债?











单位:人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 应付手续费 16.87 447.67 预提费用 160,000.00 250,000.00 其他 - 331.32 合计 160,016.87 250,778.99 7.4.7.9 实收基金? 金额单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017年12 月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 616,152,411.25 616,152,411.25 本期申购 5,777,925.05 5,777,925.05 本期赎回(以“-”号填列) -539,330,845.76 -539,330,845.76 本期末 82,599,490.54 82,599,490.54 7.4.7.10 未分配利润? 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 135,735,426.04 7,486,466.88 143,221,892.92 本期利润 4,205,406.19 3,693,498.74 7,898,904.93 本期基金份额交易 产生的变动数 -119,243,933.43 -8,681,350.83 -127,925,284.26 其中:基金申购款 1,288,869.84 140,039.82 1,428,909.66 基金赎回款 -120,532,803.27 -8,821,390.65 -129,354,193.92 本期已分配利润 - - -宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 28 页 共 56 页


本期末 20,696,898.80 2,498,614.79 23,195,513.59 7.4.7.11 存款利息收入? 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月 31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31 日 活期存款利息收入 30,472.26 150,864.55 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 28,082.77 261,709.02 其他 934.67 19,341.15 合计 59,489.70 431,914.72 7.4.7.12 股票投资收益? 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016 年12月31日 卖出股票成交总额 171,557,950.46 453,118,138.99 减:卖出股票成本总额 167,186,482.30 506,919,803.21 买卖股票差价收入 4,371,468.16 -53,801,664.22 7.4.7.13 债券投资收益? 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017 年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年 12月31日 卖出债券 (债转股及债券到期兑付) 成交总额 3,008,138,562.49 5,060,374,631.33 减:卖出债券(债转股及债券到期 兑付)成本总额 2,980,052,974.01 4,994,728,483.44 减:应收利息总额 36,535,156.98 56,743,117.38 买卖债券差价收入 -8,449,568.50 8,903,030.51 7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益? 无。 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 29 页 共 56 页


7.4.7.14 贵金属投资收益??? 无。 7.4.7.15 衍生工具收益? 无。 7.4.7.16 股利收益? 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12 月31日 上年度可比期间 2016年1月1 日至2016年12 月 31日 股票投资产生的股利收益 916,331.92 362,028.66 基金投资产生的股利收益 - - 合计 916,331.92 362,028.66 7.4.7.17 公允价值变动收益? 单位:人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017 年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1 日至2016年 12月31日 1.交易性金融资产 3,693,498.74 -43,410,477.37 ——股票投资 -165,711.89 -19,581,310.16 ——债券投资 3,859,210.63 -23,829,167.21 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 3,693,498.74 -43,410,477.37 7.4.7.18 其他收入? 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12 月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31 日 基金赎回费收入 112,106.59 1,551,175.45 基金转换费收入 16,217.90 4,916,675.79 合计 128,324.49 6,467,851.24 7.4.7.19 交易费用? 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 30 页 共 56 页


2017年1月1 日至2017年12 月31日 2016年1月1日至2016年12月 31日 交易所市场交易费用 487,016.45 1,046,086.14 银行间市场交易费用 34,647.50 33,555.00 合计 521,663.95 1,079,641.14 7.4.7.20 其他费用? 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017年 12月31日 上年度可比期间 2016年1月1 日至2016年12 月31日 审计费用 60,000.00 100,000.00 信息披露费 200,000.00 200,000.00 银行汇划费用 31,221.74 45,526.16 债券帐户维护费 36,000.00 36,000.00 其他 1,400.00 1,400.00 合计 328,621.74 382,926.16 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明? 7.4.8.1 或有事项? 截至资产负债表日,本基金无须披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项? 本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,投票表决时间为 2018 年 2 月 12 日至 2018 年 3 月12 日。本基金份额持有人大会于 2018 年3月 13 日表决通过了《关于修改宝盈祥瑞养老混 合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》 ,本基金的基金管理人宝盈基金管理有限公司于 2018 年 3 月 14 日发布了《宝盈基金管理有限公司关于宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金基金基 金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告(附公证书) 》 。根据相关法律法规的规定,并经与 基金托管人协商一致,基金管理人修改了《宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金基金合同》和《宝 盈祥瑞养老混合型证券投资基金托管协议》 , 并将基金管理费率调整为 0.6%, 修改后的文件自 2018 年 3 月14 日起生效,即本基金管理费自 2018 年3 月14 日起按照 0.6%进行计提。 7.4.9 关联方关系? 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司(以下简称“宝盈 基金公司” ) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司(以下简称“招商 银行”) 基金托管人、基金销售机构 中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 31 页 共 56 页


中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东 中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易? 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易? 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.2 关联方报酬? 7.4.10.2.1 基金管理费? 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017年12 月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 3,029,387.15 13,001,189.45 其中: 支付销售机构的客 户维护费 260,523.70 459,048.24 注:支付基金管理人宝盈基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X1.0%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费? 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017年12 月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 605,877.38 2,600,237.90 注:支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提,逐日累计至每 月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X0.2%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易? 单位:人民币元 本期 2017年1月1 日至2017年12 月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息 收入 交易金额 利息支出 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 32 页 共 56 页


招商银行 - - - - - - 上年度可比期间 2016年1月1 日至2016年12 月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息 收入 交易金额 利息支出 招商银行 - 100,760,139.34 - - - - 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况? 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况? 份额单位:份 项目 本期 2017年1月1日至2017年12 月31日 上年度可比期间 2016年1月1 日至2016年12 月 31日 期初持有的基金份额 - 8,216,105.18 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - 8,216,105.18 期末持有的基金份额 - 0.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 -- 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况? 本基金本报告期末及上年度报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入? 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1 日至2017年12 月31 日 上年度可比期间 2016年1月1 日至2016年12 月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 2,296,767.53 30,472.26 4,956,679.24 150,864.55 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况? 本基金本报告期内及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明? 本基金本报告期内及上年度可比期间无需披露其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况? 本基金本报告期内未进行利润分配。 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 33 页 共 56 页


7.4.12 期末(?2017 年12 月31 日? )本基金持有的流通受限证券? 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券? 本基金本报告期末未持有因新发/增发流通受限的证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票? 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券? 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购? 截至本报告期末2017年12月31日止, 本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购? 截至本报告期末2017年12月31日止, 本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的余额。 7.4.13 金融工具风险及管理? 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构? 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型 基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中等收益/风险特征的基金。本基金的投资范围为具 有较好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票、 债券、 货币市场工具、 权证以及法律 法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金在日常 经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金的基金管理人从事风险管理的主要目标是按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管 理,在风险预算范围内追求收益最大化。


本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议 通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险管理委员会,讨论和制定公司日常经营过程 中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责,协调并与各部门 合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估,督察长负责组织指导监察稽核工作。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。 而从定量分析的角度出发, 根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工 具 特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 34 页 共 56 页


7.4.13.2 信用风险? 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行招商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行 的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能 性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资? 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 A-1 -- A-1以下 -- 未评级 55,044,700.00 127,725,000.00 合计 55,044,700.00 127,725,000.00 注:未评级部分为国债、短期融资券、同业存单。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资? 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 AAA 17,466,830.00 262,441,195.20 AAA以下 6,973,702.20 127,767,033.80 未评级 -- 合计 24,440,532.20 390,208,229.00 7.4.13.3 流动性风险? 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 35 页 共 56 页


所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于2017年12月31日, 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析? 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析? 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产 的可变现价值进行审慎 评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 36 页 共 56 页


以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流 动性情况良好。 7.4.13.4 市场风险? 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险? 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口? 单位:人民币元 本期末


2017年12月31日 1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 2,296,767.53 - - - 2,296,767.53 结算备付金 203,277.94 - - - 203,277.94 存出保证金 28,383.64 - - - 28,383.64 交易性金融资产 71,823,632.20 7,661,600.00 - 3,023,570.00 82,508,802.20 买入返售金融资产 20,000,000.00 - - - 20,000,000.00 应收证券清算款 - - - 35,210.96 35,210.96 应收利息 - - - 1,206,421.20 1,206,421.20 应收申购款 - - - 2,193.91 2,193.91 资产总计 94,352,061.31 7,661,600.00 - 4,267,396.07106,281,057.38 负债








宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 37 页 共 56 页


应付赎回款 - - - 166,799.08 166,799.08 应付管理人报酬 - - - 92,057.60 92,057.60 应付托管费 - - - 18,411.53 18,411.53 应付交易费用 - - - 48,768.17 48,768.17 其他负债 - - - 160,016.87 160,016.87 负债总计 - - - 486,053.25 486,053.25 利率敏感度缺口 94,352,061.31 7,661,600.00 - 3,781,342.82105,795,004.13 上年度末


2016年12月31日 1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 4,956,679.24 - - - 4,956,679.24 结算备付金 3,569,140.34 - - - 3,569,140.34 存出保证金 45,311.57 - - - 45,311.57 交易性金融资产 330,172,000.00123,845,745.6063,915,483.4026,289,972.35544,223,201.35 买入返售金融资产 196,415,934.62 - - -196,415,934.62 应收证券清算款 - - - 4,877,787.73 4,877,787.73 应收利息 - - - 6,864,302.05 6,864,302.05 应收申购款 - - - 200,647.56 200,647.56 其他资产 - - - - - 资产总计 535,159,065.77123,845,745.6063,915,483.4038,232,709.69761,153,004.46 负债








应付赎回款 - - - 659,936.01 659,936.01 应付管理人报酬 - - - 653,339.60 653,339.60 应付托管费 - - - 130,667.92 130,667.92 应付交易费用 - - - 83,977.77 83,977.77 其他负债 - - - 250,778.99 250,778.99 负债总计 - - - 1,778,700.29 1,778,700.29 利率敏感度缺口 535,159,065.77123,845,745.6063,915,483.4036,454,009.40759,374,304.17 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析? 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2017年12月31日 ) 上年度末( 2016年 12月 31 日 ) 市场利率下降 25 个 基点 142,110.40 2,284,514.00 市场利率上升 25 个 基点 -140,996.47 -2,255,602.00 7.4.13.4.2 外汇风险? 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 38 页 共 56 页


金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险? 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。股票资产占基金总资产的比例为 0%-40%; 债券、货币市场工具、现金以及其他资产的比例合计不低于基金资产的 60%,其中现金或到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 权证投资比例不超过基金资产净值的 3%。 此外, 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进 行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对 风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口? 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 3,023,570.00 2.86 26,289,972.35 3.46 交易性金融资产-基金投资


- - - 交易性金融资产-贵金属投 资 -- -- 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 3,023,570.00 2.86 26,289,972.35 3.46宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 39 页 共 56 页


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析? 于 2017 年 12 月 31 日,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 2.86%(2016年 12 月 31日:3.46%),因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于 本基金资产净值无重大影响(2016年 12 月 31日:同)。 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险? 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项? (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 3,023,570.00 元,属于第二层次的余额为 79,485,232.20 元,无属于第三层 次的余额(2016年 12 月31 日:第一层次 38,064,203.42 元,第二层次 506,158,997.93 元,无属 于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2017 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31 日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 40 页 共 56 页


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、 国家税务总局于 2016 年12月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融 房 地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行 为,以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于 2017年 6 月30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增值 税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适 用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发 生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外,财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于租入固定 资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自 2018 年1月 1 日起运营资管产品提 供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金截至 2017 年12月 31 日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告? 8.1 期末基金资产组合情况? 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 3,023,570.00 2.84 其中:股票 3,023,570.00 2.84 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 79,485,232.20 74.79 其中:债券 79,485,232.20 74.79








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 20,000,000.00 18.82 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,500,045.47 2.35 8 其他各项资产 1,272,209.71 1.20 9 合计 106,281,057.38 100.00宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 41 页 共 56 页


8.2 期末按行业分类的股票投资组合?


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,023,570.00 2.86 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 -- E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 -- J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,023,570.00 2.86 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细? 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 000538 云南白药 8,000 814,320.00 0.77 2 600298 安琪酵母 20,000 654,400.00 0.62 3 603288 海天味业 10,000 538,000.00 0.51 4 600196 复星医药 12,000 534,000.00 0.50 5 600887 伊利股份 15,000 482,850.00 0.46 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动? 8.4.1 ? 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细? 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 42 页 共 56 页


比例(%) 1 601398 工商银行 23,788,000.00 3.13 2 600900 长江电力 18,859,897.08 2.48 3 600436 片仔癀 18,536,103.98 2.44 4 601899 紫金矿业 13,990,000.00 1.84 5 600511 国药股份 7,299,622.45 0.96 6 601668 中国建筑 6,847,500.00 0.90 7 600079 人福医药 6,202,893.26 0.82 8 601318 中国平安 5,112,856.00 0.67 9 600376 首开股份 4,842,241.00 0.64 10 000538 云南白药 4,763,443.00 0.63 11 600048 保利地产 4,755,000.00 0.63 12 601607 上海医药 4,648,714.55 0.61 13 601098 中南传媒 3,816,495.10 0.50 14 600085 同仁堂 3,236,919.94 0.43 15 601336 新华保险 3,177,874.64 0.42 16 600004 白云机场 2,414,450.00 0.32 17 600887 伊利股份 2,105,764.00 0.28 18 601211 国泰君安 2,014,906.00 0.27 19 600867 通化东宝 1,973,367.45 0.26 20 600518 康美药业 1,156,418.00 0.15 注:表中“本期累计买入金额”指买入成交金额,即成交单价乘以成交数量,不考虑相关交易费 用。 8.4.2 ? 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细? 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601398 工商银行 24,458,500.00 3.22 2 600900 长江电力 20,154,486.01 2.65 3 600436 片仔癀 19,373,008.56 2.55 4 601899 紫金矿业 13,446,000.00 1.77 5 601021 春秋航空 9,657,258.17 1.27 6 601607 上海医药 9,622,503.91 1.27 7 601318 中国平安 6,974,235.00 0.92 8 600511 国药股份 6,791,359.56 0.89 9 002126 银轮股份 6,535,253.44 0.86宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 43 页 共 56 页


10 601668 中国建筑 6,520,000.00 0.86 11 600079 人福医药 5,728,578.00 0.75 12 000538 云南白药 4,757,676.78 0.63 13 600376 首开股份 4,756,890.37 0.63 14 600048 保利地产 4,693,395.00 0.62 15 603308 应流股份 3,385,560.00 0.45 16 600085 同仁堂 3,250,575.17 0.43 17 601098 中南传媒 3,249,304.75 0.43 18 600004 白云机场 3,136,670.00 0.41 19 601336 新华保险 2,794,615.00 0.37 20 600867 通化东宝 2,547,080.50 0.34 注:表中“本期累计卖出金额”指卖出成交金额,即成交单价乘以成交数量,不考虑相关交易费 用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额? 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 143,465,470.74 卖出股票收入(成交)总额 171,557,950.46 注:买入股票成本(成交)总额、卖出股票收入(成交)总额,均按买卖成交金额(成交单价乘 以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合? 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 5,944,200.00 5.62 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 22,495,132.20 21.26 5 企业短期融资券 9,989,500.00 9.44 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 1,945,400.00 1.84 8 同业存单 39,111,000.00 36.97 9 其他 - - 10 合计 79,485,232.20 75.13 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细? 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 44 页 共 56 页


1 111786605 17 徽商银行 CD158 100,000 9,881,000.00 9.34 2 111711479 17 平安银行 CD479 100,000 9,873,000.00 9.33 3 111719221 17 恒丰银行 CD221 100,000 9,771,000.00 9.24 4 111790750 17 包商银行 CD006 100,000 9,586,000.00 9.06 5 112281 15 中洲债 70,000 6,972,700.00 6.59 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细? 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细? 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细? 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明? 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细? 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策? 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参 与股指期货交易。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明? 8.11.1 本期国债期货投资政策? 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参 与国债期货交易。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细? 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价? 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注? 8.12.1


报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在本报告编制日宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 45 页 共 56 页


前一年内未受到公开谴责、处罚。 8.12.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成? 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 28,383.64 2 应收证券清算款 35,210.96 3 应收股利 - 4 应收利息 1,206,421.20 5 应收申购款 2,193.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,272,209.71 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细? 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明? 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分? 由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息? 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构? 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 1,818 45,434.26 40,614,312.65 49.17% 41,985,177.89 50.83% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况? 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 1,003,557.97 1.2150%宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 46 页 共 56 页


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况? 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 0宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 47 页 共 56 页


§10 开放式基金份额变动? 单位:份 基金合同生效日( 2014 年 5 月21 日 )基金份额总额 950,024,158.14 本报告期期初基金份额总额 616,152,411.25 本报告期基金总申购份额 5,777,925.05 减:本报告期基金总赎回份额 539,330,845.76 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 82,599,490.54


宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 48 页 共 56 页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议? 报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动? 1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下: (1)根据宝盈基金管理有限公司第四届董事会第六次现场会议决议,同意张新元先生任宝 盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告 以及向中国证券投资基金业协会报备,并发布基金行业高级管理人员变更公告。 (2)根据宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十六次临时会议决议,同意汪钦辞去总 经理职务,在新聘总经理聘任到位之前,暂由公司董事长李文众先生代为履行公司总经理相关职 责。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及中国证券投资基金业 协会报备,并发布基金行业高级管理人员变更公告。 (3)根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第一次现场会议决议,同意张啸川先生任宝 盈基金管理有限公司总经理,丁宁先生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定 向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备,并发布基金行 业高级管理人员变更公告。 (4)宝盈基金管理有限公司原独立董事贺颖奇、屈文洲先生任职届满,不再担任公司独立 董事。根据宝盈基金管理有限公司股东会 2017 年第一次现场会议,同意张苏彤、廖振中和王艳 艳担任宝盈基金管理有限公司独立董事,拟任公司总经理张啸川先生担任宝盈基金管理有限公司 经营管理层董事,同意刘郁飞担任宝盈基金管理有限公司股东监事、魏玲玲和汪兀担任宝盈基金 管理有限公司职工监事。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及 向中国证券投资基金业协会报备。 2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼? 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





11.4 基金投资策略的改变? 本报告期内,本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略,未 发生显著改变。





宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 49 页 共 56 页


11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况? 本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所(特 殊普通合伙)审计费 60,000 元,目前事务所已连续 4 年为本基金提供审计服务。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况? 在本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况??? 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况? 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 光大证券 2 314,949,699.91 100.00% 287,014.31 100.00% - 海通证券 2 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 注:1、基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为:


(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。


(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。


(3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。


(4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。


(5) 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件, 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 50 页 共 56 页


并能为本基金提供全面的信息服务。


(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订证券交易席 位租用协议。 2、席位变更情况 (1)租用交易单元情况 本基金本报告期内无新租交易单元。 (2)退租交易单元情况 本基金本报告期内退租安信证券上海、深圳交易单元各一个。退租中金公司上海交易单元一个。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况? 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 光大证券 251,196,214.62 100.00%3,590,500,000.00 100.00% - - 11.8 其他重大事件? 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 宝盈基金管理有限公司关于新增 深圳新华信通资产管理有限公司 为旗下基金代销机构及参与相关 费率优惠活动的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年1月4日 2 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基 金更新招募说明书摘要 中国证券报 证券时报 2017年 1月4 日 3 宝盈基金管理有限公司关于高级 管理人员变更的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年1月10日 4 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2017年 1月13 日 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 51 页 共 56 页


基金持有的停牌股票采用指数收 益法进行估值的提示性公告 上海证券报 证券日报 5 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金持有的停牌股票采用指数收 益法进行估值的提示性公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年1月17日 6 宝盈基金管理有限公司高级管理 人员变更公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年1月26日 7 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金持有的停牌股票采用指数收 益法进行估值的提示性公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年2月7日 8 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金参加交通银行股份有限公司 手机银行渠道基金申购及定期定 额投资手续费率优惠活动的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年2月23日 9 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金 持有的停牌股票采用指数 收益法进行估值的提示性公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年3月2日 10 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金持有的停牌股票采用指数收 益法进行估值的提示性公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年3月8日 11 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金持有的停牌股票采用指数收 益法进行估值的提示性公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年3月16日 12 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金持有的停牌股票采用指数收 益法进行估值的提示性公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年3月25日 13 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金持有的停牌股票采用指数收 益法进行估值的提示性公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年4月12日 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 52 页 共 56 页


14 宝盈基金管理有限公司高级管理 人员变更公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年4月14日 15 宝盈基金管理有限公司高级管理 人员变更公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年4月14日 16 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金参加交通银行股份有限公司 手机银行渠道基金申购及定期定 额投资手续费率优惠活动的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年4月22日 17 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金持有的停牌股票采用指数收 益法进行估值的提示性公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年5月9日 18 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金持有的停牌股票采用指数收 益法进行估值的提示性公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年5月11日 19 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金持有的停牌股票采用指数收 益法进行估值的提示性公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年5月17日 20 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金持有的停牌股票采用指数收 益法进行估值的提示性公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年6月21日 21 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金参加交通银行股份有限公司 手机银行渠道基金申购及定期定 额投资手续费率优惠活动的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年7月1日 22 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金参加交通银行股份有限公司 网上银行申购费率优惠活动的公 告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年7月1日 23 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基 中国证券报 证券时报 2017年 7月4 日 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 53 页 共 56 页


金更新招募说明书摘要 24 宝盈基金管理有限公司关于投资 者适当性管理业务变更及开展非 居民金融账户涉税信息尽职调查 的提示性公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年7月4日 25 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金持有的停牌股票采用指数收 益法进行估值的提示性公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年7月4日 26 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金持有的停牌股票采用指数收 益法进行估值的提示性公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年8月12日 27 宝盈基金管理有限公司关于新增 北京蛋卷基金销售有限公司为旗 下基金代销机构及参与相关费率 优惠活动的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年8月25日 28 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金参加中泰证券股份有限公司 开展的基金费率优惠活动的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年8月29日 29 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金参加基煜基金销售有限公司 开展的基金费率优惠活动的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年9月13日 30 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金采用指数收益法进行估值的 提示性公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年9月16日 31 宝盈基金管理有限公司关于新增 上海挖财金融信息服务有限公司 为旗下基金代销机构及参与相关 费率优惠活动的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年9月29日 32 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2017年10月13日 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 54 页 共 56 页


基金持有的停牌股票采用指数收 益法进行估值的提示性公告 上海证券报 证券日报 33 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金估值变更的提示性公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年11月2日 34 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金持有的停牌股票采用指数收 益法进行估值的提示性公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年11月7日 35 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基 金基金经理变更公告 中国证券报 证券时报 2017年11月11日 36 宝盈基金管理有限公司关于新增 南京苏宁基金销售有限公司为旗 下基金代销机构及参与相关费率 优惠活动的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年11月14日 37 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金估值变更的提示性公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年11月16日 38 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金持有的停牌股票采用指数收 益法进行估值的提示性公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年11月28日 39 宝盈基金管理有限公司关于新增 天津万家财富资产管理有限公司 为旗下基金代销机构及参与相关 费率优惠活动的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年12月19日 40 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金调整流通受限股票估值方法 的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年12月26日 41 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金参加交通银行股份有限公司 手机银行渠道基金申购及定期定 额投资手续费率优惠活动的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年12月29日 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 55 页 共 56 页


42 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金参加中国农业银行股份有限 公司开放式公募基金交易优惠活 动的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年12月29日 43 宝盈基金管理有限公司关于公开 募集证券投资基金缴纳增值税的 公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年12月30日 §12 ? 影响投资者决策的其他重要信息? 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况? 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20%的 时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20170101-20171231 141,114,312.65 - 100,500,000.00 40,614,312.65 49.17% 2 20170101-20170418 263,211,382.35 - 263,211,382.35 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况,在极端情况下可能存在流 动性等风险,敬请投资人留意。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息? 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。





§13 备查文件目录? 13.1 备查文件目录? 中国证监会批准宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金设立的文件。 《宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金基金合同》 。


《宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金基金托管协议》 。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 13.2 存放地点? 基金管理人办公地址:广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 10 层 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 56 页 共 56 页


基金托管人办公地址:广东省深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 13.3 查阅方式? 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间内基金持有人可 免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2018年3月31日