安信活期宝货币市场基金
2017年年度报告
2017年12月31日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
送出日期：2018年 3 月31 日 安信活期宝 2017年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2017 年01月01 日起至 12月 31 日止。 安信活期宝 2017年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 1?
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 1?
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2?
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 4?
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 4 ?
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 4 ?
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 4?
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 5 ?
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 5 ?
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 6?
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6?
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 6 ?
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9?
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10?
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13?
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14?
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14?
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14?
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15?
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16?
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16?
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17?
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19?
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19?
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20?
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21?
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22?
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44?
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 44?
8.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 44?
8.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 44?
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .................................................... 45?
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 45?
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 46?
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 46?
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 46?
8.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 46?安信活期宝 2017年年度报告
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§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48?
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 48?
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................ 48?
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 48?
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 49?
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 50?
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51?
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 51?
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 51?
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 51?
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 51?
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 51?
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 51?
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 51?
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 52?
11.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 52?
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 56?
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 56?
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 56?
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57?
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 57?
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 57?
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 57?
安信活期宝 2017年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 安信活期宝货币市场基金
基金简称 安信活期宝
基金主代码 003402
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 10月 17 日
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,785,838,965.60份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 安信活期宝 A 安信活期宝 B
下属分级基金的交易代码： 003402 004167
报告期末下属分级基金的份额总额 1,093,932,857.54份 1,691,906,108.06份
2.2 基金产品说明
投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的
投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。
投资策略 资产配置方面，本基金通过对国内市场资金供求、利率水平、通货膨胀率、
GDP 增长率、就业率水平以及国际市场利率水平等宏观经济指标的跟踪和
分析，形成对宏观层面的判研。同时，通过对市场资金供求、基金申赎情
况进行动态分析，确定本基金流动性目标，相应调整基金资产在高流动性
资产和相对流动性较低资产之间的配比。在个券方面，本基金将首先考虑
安全性因素，优先选择国债、央行票据等高信用等级的债券品种以规避信
用风险。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的较低风险品种。本基金的预
期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 安信基金管理有限责任公司 平安银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 乔江晖 方琦
联系电话 0755-82509999 0755-22160168
电子邮箱 service@essencefund.com FANGQI275@pingan.com.cn
客户服务电话
4008-088-088 95511-3
传真 0755-82799292 0755-82080387
注册地址 广东省深圳市福田区莲花街
道益田路6009号新世界商务
广东省深圳市罗湖区深南东路
5047 号 安信活期宝 2017年年度报告
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中心 36 层
办公地址 广东省深圳市福田区莲花街
道益田路6009号新世界商务
中心 36 层
广东省深圳市罗湖区深南东路
5047 号
邮政编码 518026 518001
法定代表人 刘入领 谢永林
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.essencefund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
中国北京市东城区东长安街 1 号，
东方广场安永大楼 16 层
注册登记机构
安信基金管理有限责任公司
广东省深圳市福田区莲花街道益田
路 6009 号新世界商务中心 36 层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2017年
2016年 10月 17 日(基金合同生效
日)-2016 年12 月 31 日
安信活期宝 A 安信活期宝 B 安信活期宝 A 安信活期宝 B
本期已实
现收益
15,697,599.46 42,217,013.43 340,996.30 39,102.88
本期利润 15,697,599.46 42,217,013.43 340,996.30 39,102.88
本期净值
收益率
4.0120% 4.0859% 0.3482% 0.0554%
3.1.2 期
末数据和
指标
2017 年末 2016 年末
期末基金
资产净值
1,093,932,857.54 1,691,906,108.06 16,519,583.07 47,074,995.56
期末基金
份额净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累
计期末指
标
2017 年末
2016 年末
累计净值
收益率
4.3741% 4.1436% 0.3482% 0.0554%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金为货币市场基金，无认（申）购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配为按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信活期宝 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.0955% 0.0014% 0.3403% 0.0000% 0.7552% 0.0014%
过去六个月 2.2029% 0.0014% 0.6805% 0.0000% 1.5224% 0.0014%安信活期宝 2017年年度报告
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过去一年 4.0120% 0.0024% 1.3500% 0.0000% 2.6620% 0.0024%
自基金合同
生效起至今
4.3741% 0.0033% 1.6311% 0.0000% 2.7430% 0.0033%
安信活期宝 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.0994% 0.0014% 0.3403% 0.0000% 0.7591% 0.0014%
过去六个月 2.2105% 0.0014% 0.6805% 0.0000% 1.5300% 0.0014%
过去一年 4.0859% 0.0022% 1.3500% 0.0000% 2.7359% 0.0022%
自基金合同
生效起至今
4.1436% 0.0024% 1.3870% 0.0000% 2.7566% 0.0024%
注：本基金收益分配为按日结转份额，业绩比较基准：七天通知存款利率(税后)。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
安信活期宝 2017年年度报告
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注：1、本基金合同生效日为 2016 年10月 17 日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
3、本基金自2016年 12月 22 日起增加 B 类份额。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
安信活期宝 2017年年度报告
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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
安信活期宝 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017 15,288,123.81 - 409,475.65 15,697,599.46 -
2016 339,833.96 - 1,162.34 340,996.30 -
合计 15,627,957.77 - 410,637.99 16,038,595.76 -
单位：人民币元
安信活期宝 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017 41,583,656.27 - 633,357.16 42,217,013.43 -
2016 35,185.33 - 3,917.55 39,102.88 -
合计 41,618,841.60 - 637,274.71 42,256,116.31 -
安信活期宝 2017年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年 12 月，总部位于深圳，注册
资本 5.0625 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有 39.84%的股权，安信
证券股份有限公司持有 33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权，中广
核财务有限责任公司持有 5.93%的股权。
截至 2017 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 38 只开放式基金，具体如下：从 2012 年 6
月 20 日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金； 从 2012 年9月 25 日起管理安信目标
收益债券型证券投资基金； 从2012年12月18日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资基金；
从 2013 年2月 5 日起管理安信现金管理货币市场基金； 从 2013 年7 月24 日起管理安信宝利债券
型证券投资基金（LOF） （原安信宝利分级债券型证券投资基金） ；从2013 年11月 8日起管理安信
永利信用定期开放债券型证券投资基金； 从 2013 年12月 31日起管理安信鑫发优选灵活配置混合
型证券投资基金；从 2014 年 4 月 21 日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；从 2014 年 11
月 24 日起管理安信现金增利货币市场基金； 从 2015 年3 月19 日起管理安信消费医药主题股票型
证券投资基金；从 2015年 4 月15 日起管理安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金；从 2015
年 5 月14 日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金； 从 2015 年5 月20 日起管理安
信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从 2015 年 5 月 25 日起管理安信稳健增值灵活配置混
合型证券投资基金；从 2015 年 6 月 5 日起管理安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金；从
2015 年 8 月 7 日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；从 2015 年 11 月 24 日起管
理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金； 从 2016 年3月 9 日起管理安信安盈保本混合型证券
投资基金；从 2016 年 5 月 9 日起管理安信新回报灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 7 月
28 日起管理安信新优选灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 8 月 9 日起管理安信新目标灵
活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 8 月 19 日起管理安信新价值灵活配置混合型证券投资基
金；从 2016年 9 月9 日起管理安信保证金交易型货币市场基金；从 2016 年9 月29日起管理安信
新成长灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 9 月 29 日起管理安信尊享纯债债券型证券投资
基金；从 2016 年 10 月 10 日起管理安信永丰定期开放债券型证券投资基金；从 2016 年 10 月 12
日起管理安信沪深 300指数增强型发起式证券投资基金； 从 2016 年 10 月17 日起管理安信活期宝
货币市场基金；从 2016 年 12 月 9 日起管理安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金；从 2016安信活期宝 2017年年度报告
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年 12 月 19 日起管理安信新视野灵活配置混合型证券投资基金；从 2017 年 1 月 13 日起管理安信
永鑫定期开放债券型证券投资基金；从 2017 年 3 月 16 日起管理安信新起点灵活配置混合型证券
投资基金；从 2017 年3月 16 日起管理安信中国制造 2025 沪港深灵活配置混合型证券投资基金；
从 2017 年3月 29 日起管理安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金；从 2017年 7
月 3 日起管理安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金；从 2017 年 7 月 20 日起管理安信工
业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金；从 2017 年 12 月 6 日起管理安信稳健阿尔
法定期开放混合型发起式基金； 从 2017 年12月28 日起管理安信永泰定期开放债券型发起式证券
投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨凯玮
本基金的
基金经
理，固定
收益部总
经理
2016年10
月17日
- 11.0年
杨凯玮先生，台湾大学土木工程学、新
竹交通大学管理学双硕士。 历任台湾国
泰人寿保险股份有限公司研究员， 台湾
新光人寿保险股份有限公司投资组合
高级专员， 台湾中华开发工业银行股份
有限公司自营交易员， 台湾元大宝来证
券投资信托股份有限公司基金经理， 台
湾宏泰人寿保险股份有限公司科长， 华
润元大基金管理有限公司固定收益部
总经理， 安信基金管理有限责任公司固
定收益部基金经理。 现任安信基金管理
有限责任公司固定收益部总经理。 曾任
安信永丰定期开放债券型证券投资基
金的基金经理； 现任安信新目标灵活配
置混合型证券投资基金、 安信现金增利
货币市场基金、 安信安盈保本混合型证
券投资基金、 安信新视野灵活配置混合
型证券投资基金、 安信活期宝货币市场
基金、安信现金管理货币市场基金、安
信保证金交易型货币市场基金的基金
经理。
肖芳芳
本基金的
基金经理
2017 年 6
月6日
- 6.0年
肖芳芳女士，经济学硕士。历任华宝证
券有限责任公司任资产管理部研究员、
财达证券有限责任公司任资产管理部
投资助理。2016 年 4 月 5 日加入安信
基金管理有限责任公司任固定收益部
投研助理，现任固定收益部基金经理。
曾任安信现金管理货币市场基金、 安信安信活期宝 2017年年度报告
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现金增利货币市场基金、 安信保证金交
易型货币市场基金的基金经理助理， 现
任安信安盈保本混合型证券投资基金、
安信新目标灵活配置混合型证券投资
基金、 安信新视野灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理助理， 安信保证金
交易型货币市场基金、 安信现金管理货
币市场基金、 安信现金增利货币市场基
金、安信活期宝货币市场基金、安信永
泰定期开放债券型发起式证券投资基
金的基金经理。
任凭
本基金的
基金经理
助理
2016年10
月24日
- 10.0年
任凭女士，法学硕士。曾任招商基金管
理有限公司法律合规部法务经理、 安信
基金管理有限责任公司监察稽核部合
规岗、运营部交易员，现任安信基金管
理有限责任公司固定收益部投研助理。
现任安信保证金交易型货币市场基金、
安信活期宝货币市场基金、 安信新视野
灵活配置混合型证券投资基金、 安信新
目标灵活配置混合型证券投资基金、 安
信现金管理货币市场基金、 安信现金增
利货币市场基金的基金经理助理。
徐越
本基金的
基金经理
助理
2016年10
月24日
- 2.0年
徐越女士，文学硕士。历任安信基金管
理有限责任公司交易员， 现任安信基金
管理有限责任公司固定收益部研究员。
现任安信现金管理货币市场基金、 安信
现金增利货币市场基金、 安信保证金交
易型证券投资基金、 安信活期宝证券投
资基金的基金、 安信安盈保本混合型证
券投资基金的基金经理助理。
注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职
日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。 “离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范
围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金销
售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》等有
关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有
损害基金份额持有人利益的行为。 安信活期宝 2017年年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人采用 T 值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的
同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显
示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同
向交易进行投资组合间利益输送的行为。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制
度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年，国外经济持续回暖，国内经济韧性仍存，投资增速小幅下滑，出口保持高位，消费
基本平稳，人民币稳中有升。央行公开市场多次跟随美联储加息，货币政策稳健偏紧；金融监管
征求意见出台，显示了去杠杆政策的定力和决心。全年受监管强、宏观经济不弱、流动性偏紧的
影响，债券市场收益率普遍上行。本基金把握住重要时点，配置了较高收益的资产，并适量进行
了波段操作，获得了较好的收益率，同时为 2018 年配置了收益率较好的基础资产。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期安信活期宝 A 的基金份额净值收益率为 4.0120%，本报告期安信活期宝 B 的基金份
额净值收益率为 4.0859%，同期业绩比较基准收益率为 1.3500%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2018 年，预计国内制造业、房地产投资均较为疲弱，消费平稳，商品价格仍然是全球增
长的关键点，决定了美国增长的高度、国内出口的强度和国内通胀的高度，国内经济的主基调仍
然是去过剩、调结构。预计货币市场利率仍然将处于高位，我们将根据市场波动情况，坚持配置
和波段并用的策略，保证流动性和收益性的双赢。 安信活期宝 2017年年度报告
第 14 页
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展的实际需要，通过合规培训、
梳理业务风险点、细化制度流程、对员工行为以及重点业务稽核检查等方式，保障了基金管理及
公司业务的有效开展及合规运作。本基金管理人承诺将持续以风险控制为核心，坚持基金份额持
有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金资产安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的
投资品种进行估值。 本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。
会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报
告。
本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基
金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证
基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公
司分管投资的副总经理担任，估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管
理部、研究部、信用研究部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成，以上人员均具备必要的
经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：权益投资部、固定收益
部、特定资产管理部、研究部及信用研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对
估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；运营部负责
日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；监察稽核部
负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯
性。当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持
估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中央国债登记结算有限责任公司和中证
指数有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，根据法律法规及《基金合同》的约定，本基金每日计算投资人账户当日所产生
的收益，每月将投资人账户累计的收益结转为其基金份额，计入该投资人账户的本基金份额中。
本报告期内，本基金实施利润分配的金额为 57,914,612.89 元，其中本基金 A 类共分配人民币
15,697,599.46 元，B 类共分配人民币 42,217,013.43 元，不存在应分配但尚未实施分配的情况。
安信活期宝 2017年年度报告
第 15 页
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 安信活期宝 2017年年度报告
第 16 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在安信活期宝货币市场基金（以
下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义
务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价
格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。本报告期内，本基金实施利润分配的金额为 57,914,612.89 元，其中本基金 A
类共分配人民币 15,697,599.46 元，B 类共分配人民币 42,217,013.43 元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由安信基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、
财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投
资组合报告等内容真实、准确、完整。 安信活期宝 2017年年度报告
第 17 页
§6 审计报告
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 安信活期宝货币市场基金全体基金份额持有人
审计意见
我们审计了安信活期宝货币市场基金的财务报表，包括 2017 年 12
月 31 日的资产负债表，2017 年度的利润表、2017 年度所有者权益
（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的安信活期宝货币市场基金的财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安信活期宝货币市
场基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和
净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于安信活期宝货币市场基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见
提供了基础。
强调事项 无。
其他事项 无。
其他信息
安信活期宝货币市场基金管理层（以下简称“管理层” ）对其他信息
负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和
我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表
的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允
反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估安信活期宝货币市场基金的持
续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用） ，并运用持续经
营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督安信活期宝货币市场基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计
的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重
大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证
是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重
大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理
预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保安信活期宝 2017年年度报告
第 18 页
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露
的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获
取的审计证据，就可能导致对安信活期宝货币市场基金持续经营能
力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如
果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计
报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充
分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日
可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致安信活期宝货币
市场基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露） ，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 昌华
高鹤
会计师事务所的地址 中国北京市东城区东长安街 1 号，东方广场安永大楼 16 层
审计报告日期 2018年3月28日
安信活期宝 2017年年度报告
第 19 页
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：安信活期宝货币市场基金
报告截止日： 2017 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 8,413,642.85 9,947,936.76
结算备付金
- 913,701.29
存出保证金
374.05 671.18
交易性金融资产 7.4.7.2 2,713,696,131.06 14,445,414.76
其中：股票投资
--
基金投资
- -
债券投资
2,713,696,131.06 14,445,414.76
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 --
买入返售金融资产 7.4.7.4 149,220,195.33 38,400,000.00
应收证券清算款
--
应收利息 7.4.7.5 5,936,315.37 81,186.51
应收股利
--
应收申购款
11,563,392.28 229.52
递延所得税资产
--
其他资产 7.4.7.6 --
资产总计
2,888,830,050.94 63,789,140.02
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 7.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
100,799,648.80 -
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
622,757.42 24,203.31
应付托管费
143,713.25 5,585.37
应付销售服务费
40,618.12 19,099.67
应付交易费用 7.4.7.7 49,770.35 2,593.15
应交税费
--安信活期宝 2017年年度报告
第 20 页
应付利息
76,164.70 -
应付利润
1,047,912.70 5,079.89
递延所得税负债
--
其他负债 7.4.7.8 210,500.00 138,000.00
负债合计
102,991,085.34 194,561.39
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 2,785,838,965.60 63,594,578.63
未分配利润 7.4.7.10 --
所有者权益合计
2,785,838,965.60 63,594,578.63
负债和所有者权益总计
2,888,830,050.94 63,789,140.02
注： 报告截止日2017年12月31日， 本基金A类基金份额净值1.0000元， B类基金份额净值1.0000
元。本基金份额总额 2,785,838,965.60 份，其中 A 类基金份额 1,093,932,857.54 份；B 类基金
份额 1,691,906,108.06 份。
7.2 利润表
会计主体：安信活期宝货币市场基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017年1月1日至2017
年12月31日
上年度可比期间
2016年10月17日(基
金合同生效日)至
2016 年12 月 31 日
一、收入
67,390,493.84 649,980.45
1.利息收入
66,040,310.69 649,980.45
其中：存款利息收入 7.4.7.11 699,950.75 171,137.62
债券利息收入
58,484,310.15 33,955.82
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
6,856,049.79 444,887.01
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,321,140.64 -
其中：股票投资收益 7.4.7.12 --
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 1,278,784.48 -
资产支持证券投资收益 7.4.7.14 42,356.16 -
贵金属投资收益 7.4.7.15 --
衍生工具收益 7.4.7.16 --
股利收益 7.4.7.17 --
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.18
--
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
--安信活期宝 2017年年度报告
第 21 页
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.19
29,042.51 -
减：二、费用
9,475,880.95 269,881.27
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 3,502,122.40 59,817.52
2．托管费 7.4.10.2.2 808,182.21 14,496.37
3．销售服务费 7.4.10.2.3 192,349.62 56,228.73
4．交易费用 7.4.7.20 --
5．利息支出
4,741,326.72 938.65
其中：卖出回购金融资产支出
4,741,326.72 938.65
6．其他费用 7.4.7.21 231,900.00 138,400.00
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
57,914,612.89 380,099.18
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
57,914,612.89 380,099.18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：安信活期宝货币市场基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017年1 月1 日至 2017年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
63,594,578.63 - 63,594,578.63
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 57,914,612.89 57,914,612.89
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
2,722,244,386.97 - 2,722,244,386.97
其中：1.基金申购款 7,284,110,835.76 - 7,284,110,835.76
2.基金赎回款 -4,561,866,448.79 - -4,561,866,448.79
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -57,914,612.89 -57,914,612.89
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,785,838,965.60 - 2,785,838,965.60安信活期宝 2017年年度报告
第 22 页
项目
上年度可比期间
2016年10月 17 日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
300,370,815.69 - 300,370,815.69
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 380,099.18 380,099.18
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-236,776,237.06 - -236,776,237.06
其中：1.基金申购款 270,312,235.56 - 270,312,235.56
2.基金赎回款 -507,088,472.62 - -507,088,472.62
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -380,099.18 -380,099.18
五、期末所有者权益（基
金净值）
63,594,578.63 - 63,594,578.63
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______刘入领______
______范瑛______
____尚尔航____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
安信活期宝货币市场基金（以下简称“本基金” ） ，系经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会” ）2016 年8 月15 日下发的证监许可[2016]1841 号文《关于核准安信活期宝货币市
场基金募集的批复》的核准，由基金管理人安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证
券投资基金法》和《安信活期宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定。
本基金募集期间为 2016 年 10 月 10 日至 2016 年 10 月 13 日，募集结束经安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2016)验字 60962175_H67 号验资报告。首次设立募集
不包括认购资金利息共募集人民币 300,321,259.04 元。经向中国证监会备案， 《安信活期宝货币
市场基金基金合同》于 2016 年 10 月 17 日正式生效。截至 2016 年 10 月 17 日止，安信活期宝货安信活期宝 2017年年度报告
第 23 页
币市场基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币
300,321,259.04 元，折合 300,321,259.04 份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生
的利息为人民币 49,556.65 元，折合 49,556.65 份基金份额。以上收到的实收基金共计人民
300,370,815.69 元，折合 300,370,815.69 份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有
限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金合同的有关规定，本基金的投资范围为现
金；期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在
397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中国证监会、中国
人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金的业绩比较基准：七天通知存款利率（税后） 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制，同时，
对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投
资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的
编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证
监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年12月 31日的财
务状况以及 2017 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。唯上期财务报表的实际
编制期间系自 2016 年 10 月17 日(基金合同生效日)至 2016年 12 月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民安信活期宝 2017年年度报告
第 24 页
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债） ，并形成其他单位的金融负债（或资产）或
权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产分类为交易性金融资产及应收款项；
本基金目前持有的交易性金融资产主要为债券投资；
本基金目前持有的其他金融资产为应收款项，包括银行存款、存出保证金、买入返售金融资
产和各类应收款项等。
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时分类为交易性金融负债及其他金融负债；
本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应
付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值
作为初始确认金额。 取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，
单独确认为应收项目；应收款项和其他金融负债等相关交易费用计入初始确认金额。
债券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率每
日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日
计算影子价格（附注 7.4.4.5） ，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值
发生重大偏离。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并
考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
本基金金融工具的估值方法具体如下： 安信活期宝 2017年年度报告
第 25 页
(1) 银行存款
基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；
(2) 债券投资
基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每
日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
(3) 回购协议
A. 基金持有的回购协议（封闭式回购） ，以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计
提利息；
B. 基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回
购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则
按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，
则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值。
(4) 其他
A. 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；
B. 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金
资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于
每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定
价” 。当“影子定价”确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达
到或超过 0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合。其中，对于偏离度的绝对值达
到或超过 0.50%的情形，基金管理人应编制并披露临时报告；
C. 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列
示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当时可执行的；计划以净额结算，或同
时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购和赎
回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括安信活期宝 2017年年度报告
第 26 页
基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。相关法律法规以及
监管部门有强制规定的，从其规定；
(2) 债券利息收入按实际持有期内逐日计提。 附息债券、 贴现券购买时采用实际支付价款 （包
含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
(3) 买入返售金融资产收入，按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率（当实际利率与
合同利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(4) 债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相
关费用的差额入账；
(5) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投
资的费用；本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配；本基金每日进行收益计算并分配时，
每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得
现金收益；若投资人在每日收益支付时，当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，
基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益为负值，则缩减投资人基
金份额，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；当日申购的基
金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基
金的分配权益。
7.4.4.11 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 安信活期宝 2017年年度报告
第 27 页
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 企业所得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
7.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 、
财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70
号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、财税[2016]140 号文《关于明确金融、
房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有
关问题的通知》 、财税〔2017〕90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》
的规定及其他相关法规：
资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2018
年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方
法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的
增值税应纳税额中抵减；对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人
运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来
利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
7.4.6.3 个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金取得的债券的利息收入及储蓄利息收入，由债券发行企业及金融机构在向基金派发债券
的利息及储蓄利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 安信活期宝 2017年年度报告
第 28 页
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
活期存款 8,413,642.85 9,947,936.76
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 8,413,642.85 9,947,936.76
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 2,999,406.03 2,995,500.00 -3,906.03 -0.0001%
银行间市场 2,710,696,725.03 2,708,275,000.00 -2,421,725.03 -0.0869%
合计 2,713,696,131.06 2,711,270,500.00 -2,425,631.06 -0.0871%
项目
上年度末
2016年12月31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 4,458,631.36 4,450,207.20 -8,424.16 -0.0132%
银行间市场 9,986,783.40 9,987,000.00 216.60 0.0003%
合计 14,445,414.76 14,437,207.20 -8,207.56 -0.0129%
注：1、偏离金额=影子定价-摊余成本
2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确认的基金资产净值 安信活期宝 2017年年度报告
第 29 页
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间市场 50,220,195.33 -
交易所市场 99,000,000.00 -
合计 149,220,195.33 -
项目
上年度末
2016年12月31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 38,400,000.00 -
合计 38,400,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
应收活期存款利息 3,263.24 6,120.14
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - 452.32
应收债券利息 5,661,745.75 67,670.16
应收买入返售证券利息 271,306.16 6,943.56
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 0.22 0.33
合计 5,936,315.37 81,186.51
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末 安信活期宝 2017年年度报告
第 30 页
2017年12月31日 2016年12月31日
交易所市场应付交易费用 - 40.07
银行间市场应付交易费用 49,770.35 2,553.08
合计 49,770.35 2,593.15
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提审计费 60,000.00 60,000.00
预提信息披露费 140,000.00 75,000.00
预提账户维护费 10,500.00 3,000.00
合计 210,500.00 138,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
安信活期宝 A
项目
本期
2017年1月1 日至2017年12 月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 16,519,583.07 16,519,583.07
本期申购 4,322,505,007.47 4,322,505,007.47
本期赎回(以"-"号填列) -3,245,091,733.00 -3,245,091,733.00
本期末 1,093,932,857.54 1,093,932,857.54
金额单位：人民币元
安信活期宝 B
项目
本期
2017年1月1 日至2017年12 月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 47,074,995.56 47,074,995.56
本期申购 2,961,605,828.29 2,961,605,828.29
本期赎回(以"-"号填列) -1,316,774,715.79 -1,316,774,715.79
本期末 1,691,906,108.06 1,691,906,108.06
注：申购含红利再投资、分级调整及基金转入份额；赎回含分级调整、转出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元 安信活期宝 2017年年度报告
第 31 页
安信活期宝 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 15,697,599.46 - 15,697,599.46
本期基金份额交易
产生的变动数
---
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -15,697,599.46 - -15,697,599.46
本期末 - - -
单位：人民币元
安信活期宝 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 42,217,013.43 - 42,217,013.43
本期基金份额交易
产生的变动数
---
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -42,217,013.43 - -42,217,013.43
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年12
月31日
上年度可比期间
2016年 10月 17 日(基金合同生效
日)至2016年12月31日
活期存款利息收入 141,318.74 53,921.95
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 552,916.67 113,927.77
结算备付金利息收入 5,706.57 3,287.00
其他 8.77 0.90
合计 699,950.75 171,137.62
注：其他存款利息收入所列金额为基金投资于有存款期限但根据协议可提前支取且没有利息损失
的银行存款利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无股票投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元 安信活期宝 2017年年度报告
第 32 页
项目
本期
2017年1月1日至2017
年12月31日
上年度可比期间
2016年10月17日(基金
合同生效日)至2016年12月
31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
4,825,247,819.09
-
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
4,818,019,518.04
-
减：应收利息总额
5,949,516.57 -
买卖债券差价收入 1,278,784.48 -
7.4.7.14 资产支持证券投资收益
项目
本期
2017年1月1日至2017年12
月31日
上年度可比期间
2016年10月17日(基
金合同生效日)至2016年
12月31日
卖出资产支持证券成交总额
40,212,000.00 -
减：卖出资产支持证券成本总额
40,000,000.00 -
减：应收利息总额
169,643.84 -
资产支持证券投资收益
42,356.16 -
7.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.16 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.17 股利收益
本基金本报告期及上年度可比期间无股利收益。
7.4.7.18 公允价值变动收益
本基金本报告期及上年度可比期间无公允价值变动收益。
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12
月31日
上年度可比期间
2016年 10月 17 日(基金合同生效
日)至2016年12月31日
基金赎回费收入 - -
其他 29,042.51 -
合计 29,042.51 -安信活期宝 2017年年度报告
第 33 页
7.4.7.20 交易费用
本基金本报告期及上年度可比期间无交易费用。
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12
月31日
上年度可比期间
2016年 10月 17 日(基金合同
生效日)至 2016年 12 月31 日
审计费用 60,000.00 60,000.00
信息披露费 135,000.00 75,000.00
银行间帐户维护费 36,900.00 3,000.00
银行划款费用 - 400.00
合计 231,900.00 138,400.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，除在 7.4.6.2 增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露
的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司（以下简称”安信基
金”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
平安银行股份有限公司（以下简称"平安银行"） 基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券") 基金管理人的股东、基金销售机构
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东
佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司 基金管理人子公司的子公司
注：1、本基金管理人于 2013 年12月2 日设立了全资子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司。
2、根据本基金管理人子公司安信乾盛股东会的有关决议，安信乾盛将其持有 100%股权子公司安安信活期宝 2017年年度报告
第 34 页
信乾正股权投资管理（深圳）有限公司进行解散并清算注销，上述注销登记手续已于 2017 年 11
月 30 日在深圳市场监督管理局办理完毕。
3、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1 日至2017年12 月31日
上年度可比期间
2016年10月17日(基金合同生效日)至
2016年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
安信证券 2,998,500.00 100.00% 4,459,564.80 100.00%
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1 日至2017年12 月31日
上年度可比期间
2016年10月17日(基金合同生效日)至
2016年12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
安信证券 556,000,000.00 100.00% 1,050,400,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
安信证券 26.98 100.00% - - 安信活期宝 2017年年度报告
第 35 页
关联方名称
上年度可比期间
2016年10月17日(基金合同生效日)至2016年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
安信证券 40.07 100.00% 40.07 100.00%
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月
31日
上年度可比期间
2016年 10月 17 日(基金合同生效
日)至2016年12月31日
当期发生的基金应支付
的管理费
3,502,122.40 59,817.52
其中：支付销售机构的
客户维护费
582,756.48 1,784.09
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.26%的年费率逐日计提。计算方法如下：
H=E×0.26%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月
31日
上年度可比期间
2016年 10月 17 日(基金合同生效
日)至2016年12月31日
当期发生的基金应支付
的托管费
808,182.21 14,496.37
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.06%的年费率逐日计提。计算方法如下：
H=E×0.06%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.3 销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年1月1 日至2017年12 月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
安信活期宝 A 安信活期宝 B 合计 安信活期宝 2017年年度报告
第 36 页
平安银行 202.94 57.07 260.01
安信基金 14,680.44 79,308.21 93,988.65
安信证券 985.27 361.14 1,346.41
合计 15,868.65 79,726.42 95,595.07
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016年 10月 17 日(基金合同生效日)至 2016年 12 月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
安信活期宝 A 安信活期宝 B 合计
安信基金 51,294.03 159.22 51,453.25
合计 51,294.03 159.22 51,453.25
注：本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有
人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额持有人的费率。B 类基金
份额的销售服务费年费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，年销售服务费率
应自其达到 B 类条件的开放日后的下一个工作日起享受 B 类基金份额持有人的费率。各类基金份
额的销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×销售服务费年费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
活期宝 B
关联方名称
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
安信乾盛 50,043,972.76 1.80 - -
注：本基金其他关联方投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。 安信活期宝 2017年年度报告
第 37 页
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1 日至2017年12 月31日
上年度可比期间
2016年 10月 17 日(基金合同生效日)至
2016年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
平安银行 8,413,642.85 141,318.74 9,947,936.76 53,921.95
注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按约定利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
安信活期宝A
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
15,288,123.81 - 409,475.65 15,697,599.46 -
安信活期宝B
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
41,583,656.27 - 633,357.16 42,217,013.43 -
7.4.12 期末（ 2017 年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额为
100,799,648.80 元，是以如下债券作为质押： 安信活期宝 2017年年度报告
第 38 页
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
160305 16进出05
2018年1月4
日
100.31 1,000,000 100,310,201.94
170203 17国开03
2018年1月4
日
100.00 120,000 11,999,655.51
合计 1,120,000 112,309,857.45
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无
抵押债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人坚持“风险管理创造价值” 、 “风险管理人人有责” 、 “合规风险零容忍”的理念，
将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理
人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门
和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员
会等专业委员会和监察稽核部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公司内部的风险
管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理人在董事会下
设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负责制定公司风
险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。
本基金主要的投资工具主要为包括在国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金
融债、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、回购和银行存款等金融工具，在日常经营
活动中面临信用风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的
主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。
本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定
性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏
观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作
中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债
券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 安信活期宝 2017年年度报告
第 39 页
本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债
能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在
银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制
以控制交易对手的违约风险。
截止 2017 年12月 31 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券按成本
计价占基金资产净值的比例为 86.90%（2016 年12 月31 日为15.71%） 。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31 日
A-1 10,025,946.34 -
A-1以下 - -
未评级 2,608,441,728.53 9,986,783.40
合计 2,618,467,674.87 9,986,783.40
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
3.债券投资以全价列示。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月
31日
AAA - -
AAA以下 - -
未评级 100,890,201.94 4,526,301.52
合计 100,890,201.94 4,526,301.52
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
3.债券投资以全价列示。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一安信活期宝 2017年年度报告
第 40 页
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《货币市场基金监督
管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全
开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风
险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合
资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组
合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值、份额持有人集中度以及压力测试等方式防范流动
性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与
之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回
模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持大部分证券为剩余期限较短、具有良好流动性的债券和货币市场工具，均在证券
交易所或银行间同业市场交易，因此，除在 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如
有） ，均能够及时变现。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上
限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款
余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定
剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面
余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银
行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本
基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VAR（在险价
值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进
行管理。 安信活期宝 2017年年度报告
第 41 页
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年12月31
日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
8,413,642.85 - - - - 8,413,642.85
存出保证金
374.05 - - - - 374.05
交易性金融资
产
2,584,115,103.33 129,581,027.73 - - - 2,713,696,131.06
买入返售金融
资产
149,220,195.33 - - - - 149,220,195.33
应收利息
- - - - 5,936,315.37 5,936,315.37
应收申购款
- - - - 11,563,392.28 11,563,392.28
其他资产
------
资产总计 2,741,749,315.56 129,581,027.73 - - 17,499,707.65 2,888,830,050.94
负债
卖出回购金融
资产款
100,799,648.80 - - - - 100,799,648.80
应付管理人报
酬
- - - - 622,757.42 622,757.42
应付托管费 - - - - 143,713.25 143,713.25
应付销售服务
费
- - - - 40,618.12 40,618.12
应付交易费用 - - - - 49,770.35 49,770.35
应付利息 - - - - 76,164.70 76,164.70
应付利润 - - - - 1,047,912.70 1,047,912.70
其他负债 - - - - 210,500.00 210,500.00
负债总计 100,799,648.80 - - - 2,191,436.54 102,991,085.34
利率敏感度缺
口
2,640,949,666.76 129,581,027.73 - - 15,308,271.11 2,785,838,965.60
上年度末
2016年12月31
日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 9,947,936.76 - - - - 9,947,936.76
结算备付金 913,701.29 - - - - 913,701.29
存出保证金 671.18 - - - - 671.18
交易性金融资
产 14,445,414.76 -
--
- 14,445,414.76
买入返售金融
资产 38,400,000.00 -
--
- 38,400,000.00安信活期宝 2017年年度报告
第 42 页
应收证券清算
款 --
--
--
应收利息 - - - - 81,186.51 81,186.51
应收申购款 - - - - 229.52 229.52
资产总计 63,707,723.99 - - - 81,416.03 63,789,140.02
负债
应付管理人报
酬 --
--
24,203.31 24,203.31
应付托管费 - - - - 5,585.37 5,585.37
应付销售服务
费 --
--
19,099.67 19,099.67
应付交易费用 - - - - 2,593.15 2,593.15
应付利润 - - - - 5,079.89 5,079.89
其他负债 - - - - 138,000.00 138,000.00
负债总计 - - - - 194,561.39 194,561.39
利率敏感度缺
口 63,707,723.99
---
-113,145.36 63,594,578.63
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2017 年 12 月 31
日）
上年度末 （2016 年 12 月
31日 ）
1、市场利率下降 25 个基点 1,556,833.50
4,697.51
2、市场利率上升 25 个基点 -1,554,006.25
-4,691.12
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易
的固定收益品种，因此无其他价格风险。 安信活期宝 2017年年度报告
第 43 页
7.4.13.4.3.1 其他价格风险的敏感性分析
于 2017 年 12 月31 日，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的
市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.2 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.3 财务报表的批准
本财务报表已于 2018 年3 月28 日经本基金的基金管理人批准。 安信活期宝 2017年年度报告
第 44 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 2,713,696,131.06 93.94
其中：债券 2,713,696,131.06 93.94
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 149,220,195.33 5.17
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
--
3 银行存款和结算备付金合计 8,413,642.85 0.29
4 其他各项资产 17,500,081.70 0.61
5 合计 2,888,830,050.94 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 9.97
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 100,799,648.80 3.62
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例
的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 65
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 116
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 6
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 安信活期宝 2017年年度报告
第 45 页
本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30 天以内 16.04 3.62
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
--
2 30 天(含)—60 天 22.85 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
3.60 -
3 60 天(含)—90 天 55.90 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
--
4 90 天(含)—120 天 - -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
--
5 120 天(含)—397 天（含） 8.27 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
--
合计 103.07 3.62
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240 天情况说明
本基金本报告期未出现投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 2,999,406.03 0.11
2 央行票据 - -
3 金融债券 289,834,619.47 10.40
其中：政策性金融债 289,834,619.47 10.40
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 70,200,365.65 2.52
6 中期票据 - -
7 同业存单 2,350,661,739.91 84.38
8 其他 - -
9 合计 2,713,696,131.06 97.41
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 100,310,201.94 3.60
安信活期宝 2017年年度报告
第 46 页
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 160305 16进出05 1,000,000100,310,201.94 3.60
2 170410 17农发10 1,000,000 99,729,951.02 3.58
3 111709405 17 浦发银行CD405 1,000,000 99,650,896.63 3.58
4 111708394 17 中信银行CD394 1,000,000 99,320,063.49 3.57
5 111789407 17 厦门国际银行 CD231 1,000,000 99,301,882.47 3.56
6 111716270 17 上海银行CD270 1,000,000 99,197,191.98 3.56
7 111709480 17 浦发银行CD480 1,000,000 99,149,688.68 3.56
8 111707287 17 招商银行CD287 1,000,000 99,141,387.46 3.56
9 111708417 17 中信银行CD417 1,000,000 99,132,753.85 3.56
10 111709483 17 浦发银行CD483 1,000,000 99,132,753.85 3.56
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1518%
报告期内偏离度的最低值 -0.1309%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0479%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢
价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在
1.0000 元。 安信活期宝 2017年年度报告
第 47 页
8.9.2
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 374.05
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 5,936,315.37
4 应收申购款 11,563,392.28
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 17,500,081.70
8.9.1 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
安信活期宝 2017年年度报告
第 48 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
安信活
期宝A
78,949
13,856.20 6,884,271.95 0.63 1,087,048,585.59 99.37
安信活
期宝B
22
76,904,823.09
1,691,906,108.
06
100.00 - -
合计
78,971
35,276.73
1,698,790,380.
01
60.98
1,087,048,585.59
39.02
注:机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级
别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%）
1 券商类机构 311,252,404.51 11.17
2 其它机构 208,634,015.42 7.49
3 银行类机构 200,175,891.04 7.19
4 其它机构 150,056,862.48 5.39
5 其它机构 98,618,358.62 3.54
6 其它机构 71,656,701.62 2.57
7 基金类机构 70,000,000.00 2.51
8 基金类机构 70,000,000.00 2.51
9 其它机构 65,103,900.31 2.34
10 其它机构 51,313,465.37 1.84
注:占总份额比例的计算中， 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数 （即期末基金份额总额） 。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从
业人员持有本基金
安信活期宝 A 28,363,552.43 2.5928
安信活期宝 B - -
合计 28,363,552.43 1.0181
注：管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用
各自级别的份额， 对合计数， 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数 （即期末基金份额总额） 。
安信活期宝 2017年年度报告
第 49 页
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间
（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
安信活期宝 A >100
安信活期宝 B 0
合计
>1 00
本基金基金经理持有本开放式基
金
安信活期宝 A 10~50
安信活期宝 B 0
合计 10~50
安信活期宝 2017年年度报告
第 50 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
安信活期宝 A 安信活期宝 B
基金合同生效日（2016 年 10 月 17 日）基金
份额总额
300,370,815.69 -
本报告期期初基金份额总额 16,519,583.07 47,074,995.56
本报告期基金总申购份额 4,322,505,007.47 2,961,605,828.29
减:本报告期基金总赎回份额 3,245,091,733.00 1,316,774,715.79
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
--
本报告期期末基金份额总额 1,093,932,857.54 1,691,906,108.06
安信活期宝 2017年年度报告
第 51 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） ，该事务所自本基金合
同生效以来为本基金提供审计服务至今。本报告期应支付的报酬为人民币 60,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 1 - - 26.98 100.00% -
注： 根据中国证监会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48
号）的有关规定，本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣安信活期宝 2017年年度报告
第 52 页
金分配办法》 ，对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质
量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准，由权益投资部、研究部、
运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案，最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
安信证券 2,998,500.00 100.00%556,000,000.00 100.00% - -
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期未出现偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于安信基金管理有限责任公司参加
代销机构费率优惠活动的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-01-13
2
安信活期宝货币市场基金2016年第4
季度报告
中国证券报 2017-01-21
3
关于安信活期宝货币市场基金春节前
两个工作日暂停大额申购、大额转换
转入及大额定期定额投资业务的公告
中国证券报 2017-01-24
4
关于安信基金管理有限责任公司新增
开放式基金销售代理服务机构的公告
上海证券报 2017-01-25
5
关于安信基金管理有限责任公司从业
人员在子公司兼任职务情况变更的公
告
上海证券报 2017-02-18
6
关于暂停安信活期宝货币市场基金大
额申购、大额转换转入及大额定期定
额投资业务的公告
中国证券报 2017-02-21
7
安信基金管理有限责任公司关于电子
直销交易平台易购通渠道部分银行卡
暂停开户及增卡业务的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-03-08
8
安信基金管理有限责任公司新增开放
式基金销售代理服务机构公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-03-15
9
关于安信现金管理、活期宝新增京东
金融为基金销售服务机构的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-03-20 安信活期宝 2017年年度报告
第 53 页
10
关于安信基金管理有限责任公司从业
人员在子公司兼任职务情况变更的公
告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-03-24
11
安信活期宝货币市场基金 2016 年度
报告摘要
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-03-27
12
关于安信活期宝货币市场基金清明节
前两个工作日暂停申购及转换转入业
务的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-03-29
13
安信基金管理有限责任公司关于旗下
部分公募基金参加张家港农村商业银
行股份有限公司申购及定期定额投资
费率优惠活动的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-03-30
14
安信基金管理有限责任公司关于安信
活期宝货币市场基金销售服务费优惠
的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-03-31
15
安信基金管理有限责任公司关于临时
暂停 T+0 快速赎回业务中当天申购并
当天快速赎回业务的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-04-13
16
安信基金管理有限责任公司关于恢复
T+0 快速赎回业务中当天申购并当天
快速赎回业务的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-04-18
17
关于安信基金管理有限责任公司从业
人员在子公司兼任职务情况变更的公
告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-04-18
18
关于恢复安信活期宝货币市场基金大
额申购、大额转换转入及大额定期定
额投资业务的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-04-18
19
安信活期宝货币市场基金2017年第1
季度报告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-04-22
20
关于暂停安信活期宝货币市场基金大
额申购、大额转换转入及大额定期定
额投资业务的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-04-25
21
关于安信基金管理有限责任公司新增
开放式基金销售代理服务机构并参加
费率优惠活动的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-04-28
22
安信基金管理有限责任公司关于旗下
部分公募基金参加上海陆金所资产管
理有限公司基金认购、申购、定投进
行费率优惠活动的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-05-03
23
安信基金管理有限责任公司新增开放
式基金销售代理服务机构公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-05-18
24
安信基金管理有限公司关于旗下部分
公募基金参加武汉市伯嘉基金销售有
限公司费率优惠活动的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-05-25 安信活期宝 2017年年度报告
第 54 页
25
安信活期宝货币市场基金更新招募说
明书摘要（2017 年第1 号）
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-06-01
26
2017年度
安信活期宝货币市场基
金基金经理变更的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-06-07
27
安信基金管理有限责任公司关于电子
直销交易平台增加中国民生银行股份
有限公司厦门分行第三方支付业务的
公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-06-08
28
安信基金管理有限责任公司关于增加
基金直销账户的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-06-08
29
关于恢复安信活期宝货币市场基金大
额申购、大额转换转入及大额定期定
额投资业务的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-06-13
30
关于安信基金管理有限责任公司新增
开放式基金销售代理服务机构并参加
费率优惠活动的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-06-23
31
关于暂停安信活期宝货币市场基金大
额申购、大额转换转入及大额定期定
额投资业务的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-07-01
32
关于安信基金管理有限责任公司新增
开放式基金销售代理服务机构并参加
费率优惠活动的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-07-06
33
安信活期宝货币市场基金2017年第2
季度报告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-07-19
34
关于安信基金管理有限责任公司新增
开放式基金销售代理服务机构的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-07-20
35
关于恢复安信活期宝货币市场基金大
额申购及大额转换转入业务的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-08-05
36
关于暂停安信活期宝货币市场基金大
额申购及大额转换转入业务的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-08-09
37
关于恢复安信活期宝货币市场基金大
额申购及大额转换转入业务的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-08-23
38
安信基金管理有限责任公司关于调整
电子直销交易安信活期宝货币市场基
金 T+0 快速赎回服务的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-08-24
39
安信活期宝货币市场基金 2017 年半
年度报告摘要
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-08-24
40
关于安信基金管理有限责任公司参加
中信建投证券股份有限公司费率优惠
活动的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-08-30
41
关于安信基金管理有限责任公司新增
开放式基金销售代理服务机构的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-08-31
42
关于暂停安信活期宝货币市场基金大
额申购及大额转换转入业务的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-09-09 安信活期宝 2017年年度报告
第 55 页
43
关于安信基金管理有限责任公司新增
开放式基金销售代理服务机构并参加
费率优惠活动的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-09-15
44
关于安信价值精选股票型证券投资基
金
、安信活期宝货币市场基金新
增华泰证券股份有限公司为基金销售
服务机构并参加费率优惠活动的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-09-29
45
关于恢复安信活期宝货币市场基金大
额申购及大额转换转入业务的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-10-17
46
关于安信基金管理有限责任公司新增
开放式基金销售代理服务机构并参加
费率优惠活动的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-10-24
47
安信基金管理有限责任公司关于增加
注册资本的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-10-26
48
安信活期宝货币市场基金2017年第3
季度报告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-10-27
49
关于暂停安信活期宝货币市场基金大
额申购及大额转换转入业务的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-10-28
50
关于安信基金管理有限责任公司新增
开放式基金销售代理服务机构的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-11-13
51
关于安信基金管理有限责任公司新增
开放式基金销售代理服务机构的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-11-27
52
安信活期宝货币市场基金更新招募说
明书摘要（2017 年第2 号）
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-12-01
53
关于安信基金管理有限责任公司新增
开放式基金销售代理服务机构的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-12-06
54
关于恢复安信活期宝货币市场基金大
额申购及大额转换转入业务的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-12-21
55
安信基金管理有限责任公司关于旗下
证券投资基金调整流通受限股票估值
方法的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-12-23
56
安信基金管理有限责任公司关于公司
旗下资管产品执行增值税政策的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2017-12-30
安信活期宝 2017年年度报告
第 56 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基
金情况
序
号
持有基金份额比例达到或
者超过 20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份
额
占
比
（%
）
机
构
1 20170214-20170731 -
311,252,40
4.51
-
311,252,40
4.51
11.1
7%
2
20170621-20170922;2017092
9-20171123
-
511,518,89
2.40
510,573,62
4.59
945,267.81
0.03
%
3 20170101-20170213
20,272,87
0.70
67,538,590
.87
87,811,461
.57
- -
4
20170420-20170623;2017071
0-20170717
-
304,554,01
5.42
95,920,000
.00
208,634,01
5.42
7.49
%
个
人
1
20170101-20170103;2017010
5-20170208
20,001,58
5.72
50,337.80
20,051,923
.52
- -
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%，则面临大额赎回的
情况，可能导致：
（1） 基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对， 可能会产生基金仓位调整困难， 导致流动性风险；
如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管
理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2 个开放日以上（含本数）发生巨额
赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理
造成影响；
（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影
响基金的投资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终
止清算、转型等风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。 安信活期宝 2017年年度报告
第 57 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会核准安信活期宝货币市场基金募集的文件；
2、 《安信活期宝货币市场基金基金合同》 ；
3、 《安信活期宝货币市场基金托管协议》 ；
4、 《安信活期宝货币市场基金招募说明书》 ；
5、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所
13.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2018年3月31日
