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安信永鑫定开债券A(003637)

安信永鑫定开债券:2017年年度报告查看PDF公告

 
 
安信永鑫定期开放债券型证券投资基金 
2017年年度报告 
 
2017年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:安信基金管理有限责任公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
送出日期:2018年 3 月31 日 安信永鑫定开债券 2017年年度报告 
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§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 03 月30 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准 无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自 2017 年1 月13 日(基金合同生效日)起至 12 月 31 日止。 安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 2 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 1? 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 1? 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2? §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 4? 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 4 ? 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 4 ? 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 4? 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 5 ? 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 5 ? §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 6? 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6? 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 6 ? 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 10? §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11? 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11? 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14? 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14? 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15? 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15? 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 16? 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16? 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17? 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17? §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18? 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18? 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18? 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18? §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19? §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21? 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 21? 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 22? 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 23? 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 24? §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46? 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 46? 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 46? 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 46? 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 46? 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 47? 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 47? 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 47? 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 48? 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 48?安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 3 页


8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 48? 8.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 48? §9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 50? 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 50? 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 50? 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 50? §10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 51? §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 52? 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 52? 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 52? 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 52? 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 52? 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 52? 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 52? 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 52? 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 53? §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 57? 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 57? 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 57? §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 58? 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 58? 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 58? 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 58? 安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 4 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 安信永鑫定期开放债券型证券投资基金 基金简称 安信永鑫定开债券 基金主代码 003637 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 1月13 日 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 23,948,233.74份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 安信永鑫定开债券 A 安信永鑫定开债券 C 下属分级基金的交易代码: 003637 003638 报告期末下属分级基金的份额总额 23,659,215.15 份 289,018.59 份


2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制信用风险的前提下,通过稳健的投资策略,为投资者实 现超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 为合理控制本基金在开放期内的流动性风险,并满足每次开放期的 流动性需求,在封闭期内,本基金将严格遵守投资组合久期与封闭 期适当匹配的原则。本基金将基于宏观经济研究、货币政策研究、 利率研究和证券市场政策分析等宏观基本面研究,综合信用分析、 流动性分析、预期收益及市场结构等因素的分析结果,在符合本基 金投资比例限制和久期配置的基础上,通过合理配置并调整国债、 央票、金融债、企业债、公司债等不同债券类属券种在投资组合中 的构成比例, 力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 在开放期内, 基金管理人将采取各种有效措施保障基金运作安排,为防范流动性 风险,本基金将主要投资于高流动性的投资品种以保持较高的组合 流动性,减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中债总指数(全价)收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于货币市 场基金,低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 安信基金管理有限责任公 司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 乔江晖 王永民 联系电话 0755-82509999 010-66594896 安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 5 页


电子邮箱 service@essencefund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话


4008-088-088 95566 传真 0755-82799292 010-66594942 注册地址 广东省深圳市福田区莲花 街道益田路 6009 号新世界 商务中心 36层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 广东省深圳市福田区莲花 街道益田路 6009 号新世界 商务中心 36层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 518026 100818 法定代表人 刘入领 陈四清


2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.essencefund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊 普通合伙) 中国北京市东城区东长安街 1 号,东方广场安 永大楼 16 层 注册登记机构 安信基金管理有限责任公司 广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号 新世界商务中心 36 层 安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 6 页


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1


期间数据和指标 2017年 1月13 日(基金合同生效日)-2017 年12月31 日 安信永鑫定开债券 A 安信永鑫定开债券 C 本期已实现收益 905,047.20 2,222,227.01 本期利润 979,640.76 1,823,725.55 加权平均基金份额本期利润 0.0241 0.0259 本期加权平均净值利润率 2.38% 2.59% 本期基金份额净值增长率 2.74% 3.06% 3.1.2


期末数据和指标 2017 年末 期末可供分配利润 489,203.04 6,045.09 期末可供分配基金份额利润 0.0207 0.0209 期末基金资产净值 24,307,426.85 297,871.70 期末基金份额净值 1.0274 1.0306 3.1.3





累计期末指标 2017 年末 基金份额累计净值增长率 2.74% 3.06% 注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、 对期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金合同生效日为 2017 年1 月13 日,截至报告期末本基金合同生效未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较








安信永鑫定开债券 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.50% 0.05% -1.42% 0.09% 1.92% -0.04% 过去六个月 1.17% 0.05% -1.83% 0.07% 3.00% -0.02% 自基金合同 生效起至今 2.74% 0.06% -4.01% 0.09% 6.75% -0.03%








安信永鑫定开债券 C 阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ①-③ ②-④ 安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 7 页


长率① 增长率标 准差② 基准收益 率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 1.08% 0.09% -1.42% 0.09% 2.50% 0.00% 过去六个月 1.70% 0.08% -1.83% 0.07% 3.53% 0.01% 自基金合同 生效起至今 3.06% 0.07% -4.01% 0.09% 7.07% -0.02% 注:根据《安信永鑫定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定,本基金的业绩比较基准为: 中债总指数(全价)收益率。中债总指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债 券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映 本基金的风险收益特征。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 8 页


注:1、本基金基金合同生效日为 2017 年1 月13日,截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 9 页


3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 10 页


注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金于 2017 年1 月13日成立,截至本报告期末尚未进行利润分配。 安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 11 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准,成立于 2011 年 12 月,总部位于深圳,注册 资本 5.0625 亿元人民币,股东及股权结构为:五矿资本控股有限公司持有 39.84%的股权,安信 证券股份有限公司持有 33.95%的股权,佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权,中广 核财务有限责任公司持有 5.93%的股权。 截至 2017 年 12 月 31 日,本基金管理人共管理 38 只开放式基金,具体如下:从 2012 年 6 月 20 日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金; 从 2012 年9月 25 日起管理安信目标 收益债券型证券投资基金; 从2012年12月18日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资基金; 从 2013 年2月 5 日起管理安信现金管理货币市场基金; 从 2013 年7 月24 日起管理安信宝利债券 型证券投资基金(LOF) (原安信宝利分级债券型证券投资基金) ;从2013 年11月 8日起管理安信 永利信用定期开放债券型证券投资基金; 从 2013 年12月 31日起管理安信鑫发优选灵活配置混合 型证券投资基金;从 2014 年 4 月 21 日起管理安信价值精选股票型证券投资基金;从 2014 年 11 月 24 日起管理安信现金增利货币市场基金; 从 2015 年3 月19 日起管理安信消费医药主题股票型 证券投资基金;从 2015年 4 月15 日起管理安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金;从 2015 年 5 月14 日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金; 从 2015 年5 月20 日起管理安 信优势增长灵活配置混合型证券投资基金;从 2015 年 5 月 25 日起管理安信稳健增值灵活配置混 合型证券投资基金;从 2015 年 6 月 5 日起管理安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金;从 2015 年 8 月 7 日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金;从 2015 年 11 月 24 日起管 理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金; 从 2016 年3月 9 日起管理安信安盈保本混合型证券 投资基金;从 2016 年 5 月 9 日起管理安信新回报灵活配置混合型证券投资基金;从 2016 年 7 月 28 日起管理安信新优选灵活配置混合型证券投资基金;从 2016 年 8 月 9 日起管理安信新目标灵 活配置混合型证券投资基金;从 2016 年 8 月 19 日起管理安信新价值灵活配置混合型证券投资基 金;从 2016年 9 月9 日起管理安信保证金交易型货币市场基金;从 2016 年9 月29日起管理安信 新成长灵活配置混合型证券投资基金;从 2016 年 9 月 29 日起管理安信尊享纯债债券型证券投资 基金;从 2016 年 10 月 10 日起管理安信永丰定期开放债券型证券投资基金;从 2016 年 10 月 12 日起管理安信沪深 300指数增强型发起式证券投资基金; 从 2016 年 10 月17 日起管理安信活期宝安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 12 页


货币市场基金;从 2016 年 12 月 9 日起管理安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金;从 2016 年 12 月 19 日起管理安信新视野灵活配置混合型证券投资基金;从 2017 年 1 月 13 日起管理安信 永鑫定期开放债券型证券投资基金;从 2017 年 3 月 16 日起管理安信新起点灵活配置混合型证券 投资基金;从 2017 年3月 16 日起管理安信中国制造 2025 沪港深灵活配置混合型证券投资基金; 从 2017 年3月 29 日起管理安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金;从 2017年 7 月 3 日起管理安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金;从 2017 年 7 月 20 日起管理安信工 业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金;从 2017 年 12 月 6 日起管理安信稳健阿尔 法定期开放混合型发起式基金; 从 2017 年12月28 日起管理安信永泰定期开放债券型发起式证券 投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张翼飞 本基金的 基金经理 2017 年 1 月 13日 - 6.5 年 张翼飞先生,经济学 硕士。历任摩根轧机 (上海)有限公司财 务部会计、 财务主管, 上海市国有资产监督 管理委员会规划发展 处研究员,秦皇岛嘉 隆高科实业有限公司 财务总监,日盛嘉富 证券国际有限公司上 海代表处研究部研究 员。现任安信基金管 理有限责任公司固定 收益部基金经理。曾 任安信现金管理货币 市场基金、安信目标 收益债券型证券投资 基金、安信永利信用 定期开放债券型证券 投资基金的基金经理 助理,安信现金管理 货币市场基金、安信 现金增利货币市场基 金的基金经理;现任 安信稳健增值灵活配 置混合型证券投资基安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 13 页


金、安信目标收益债 券型证券投资基金、 安信永利信用定期开 放债券型证券投资基 金、安信尊享纯债债 券型证券投资基金、 安信新趋势灵活配置 混合型证券投资基 金、安信永鑫定期开 放债券型证券投资基 金、安信新起点灵活 配置混合型证券投资 基金的基金经理。 李君 本基金的 基金经理 2017年12月 26日 - 12 年 李君先生,管理学硕 士,具有 12 年证券 研究投资相关工作经 验。历任光大证券研 究所研究部行业分析 师、国信证券研究所 研究部高级行业分析 师、上海泽熙投资管 理有限公司投资研究 部投资研究员、太和 先机资产管理有限公 司投资研究部研究总 监、东方睿德(上海) 投资管理有限公司股 权投资部投资总监、 上海东证橡睿投资管 理有限公司投资部总 经理。现任安信基金 管理有限责任公司固 定收益部基金经理。 现任安信永利信用定 期开放债券型证券投 资基金、安信目标收 益债券型证券投资基 金、安信尊享纯债债 券型证券投资基金、 安信新趋势灵活配置 混合型证券投资基 金、安信永鑫定期开 放债券型证券投资基 金、安信稳健增值灵 活配置混合型证券投安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 14 页


资基金的基金经理。 王坤 本基金的 基金经理 助理 2017 年 1 月 13日 - 2 年 王坤先生,金融学硕 士。曾任安信基金管 理有限责任公司固定 收益部研究助理。现 任安信基金管理有限 责任公司固定收益部 基金经理助理。现任 安信基金目标收益债 券型证券投资基金、 安信永利信用定期开 放债券型证券投资基 金、安信稳健增值灵 活配置混合型证券投 资基金、安信新趋势 灵活配置混合型证券 投资基金、安信新起 点灵活配置混合型证 券投资基金、安信永 鑫定期开放债券式证 券投资基金、安信尊 享纯债债券型证券投 资基金的基金经理助 理。 注: 1、 基金经理的 “任职日期” 根据公司决定的公告 (生效) 日期填写; 基金经理助理的 “任职 日 期”根据公司决定确定的聘任日期填写。 “离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员 范 围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金销 售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》等有 关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 15 页


4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人采用 T 值检验等统计方法,定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的 同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显 示,本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间,不存在通过相同品种的同 向交易进行投资组合间利益输送的行为。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合,未出现违反公平交易制 度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年在去杠杆的政策大背景下, 虽然宏观经济并没有大的波动, 但债市的收益率持续上行。 期间,我们基于对政策和基本面的研究分析,始终对市场持谨慎的态度;始终坚持了短久期、中 高评级的策略,很好的规避了市场下跌风险。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末安信永鑫定开债券 A 基金份额净值为 1.0274元, 本报告期基金份额净值增长 率为 2.74%;截至本报告期末安信永鑫定开债券 C 基金份额净值为 1.0306元,本报告期基金份额 净值增长率为 3.06%;同期业绩比较基准收益率为-4.01%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2018 年,我们的观点如下: 1、经济增速预期仍保持平稳向上,但预期不会有大的惊喜,对债市不构成大的风险。 2、通胀可能略有上行,不过考虑到货币增量持续下降,且去杠杆预期仍将持续,作为一个货 币现象的通货膨胀,预期不会有显著的上行。 3、认为 2018 年最值得关注的仍然是去杠杆政策的节奏和进度。这个是整个债市的最大的基安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 16 页


本面,我们认为政策的延续虽然毫无疑问,但随着去杠杆政策成效逐渐浮现,例如 M2 增速已经连 续很多个月下降,在政策力度上或有别于 2017年这种逐步加强的过程。 4、我们预期,去杠杆政策力度、实体经济承受力、债券收益率对资金的吸引力,在不是很远 的未来,很可能将达到某个可持续的均衡。而当前的债市收益率已经相当可观。2017 年可以概括 为“中高票息+负资本利得”时期, 2018 年很可能是 “高票息+低资本利得”的一年。债市的配 置收益率具有相当的吸引力。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展的实际需要,通过合规培训、 梳理业务风险点、细化制度流程、对员工行为以及重点业务稽核检查等方式,保障了基金管理及 公司业务的有效开展及合规运作。本基金管理人承诺将持续以风险控制为核心,坚持基金份额持 有人利益优先的原则,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金资产安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定,对基金所持有的 投资品种进行估值。 本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报 告。 本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基 金估值业务管理制度,建立健全估值决策体系,确定不同基金产品及投资品种的估值方法,保证 基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公 司分管投资的副总经理担任,估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管 理部、研究部、信用研究部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成,以上人员均具备必要的 经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下:权益投资部、固定收益 部、特定资产管理部、研究部及信用研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对 估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出合理的估值建议,确保估值的公允性;运营部负责 日常估值业务的具体执行,及时准确完成基金估值,并负责和托管行沟通协调核对;监察稽核部 负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查,确保估值政策和程序的一贯 性。当估值委员会委员同时为基金经理时,涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制,保持 估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中央国债登记结算有限责任公司和中证安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 17 页


指数有限公司,由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况,本基金本报告期未进行利润分 配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金出现了连续 20 个工作日基金持有人数不满 200 人的情形,时间范围为 2017 年 4 月 17 日至 2017 年 7 月 20 日,2017 年 11 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日;本报告期内, 本基金出现了连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,时间范围为 2017 年 4 月 20 日至2017 年7 月20 日,2017 年10月30 日至2017年12 月31日。 本报告期内本基金持有人户数出现了连续 60 个工作日低于 200 人的情形; 本基金基金资产净 值出现了连续 60 个工作日低于 5000 万元的情形,本基金管理人已根据法律法规及基金合同要求 拟定相关解决方案上报中国证券监督管理委员会。 安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 18 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人” )在安信永鑫定期开放债券型证券 投资基金(以下称“本基金” )的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行 了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 19 页


§6 审计报告 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 安信永鑫定期开放债券型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了安信永鑫定期开放债券型证券投资基金的财务报 表,包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表、2017 年 1 月 13 日 (基金合同生效日)至 2017 年12月31 日止期间的利润表和所 有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的安信永鑫定期开放债券型证券投资基金的财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了安信永鑫定期开放债券型证券投资基金2017年12月31日 的财务状况以及 2017 年 1 月 13 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31日止期间的经营成果和净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审 计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐 述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德 守则,我们独立于安信永鑫定期开放债券型证券投资基金,并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计 证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 安信永鑫定期开放债券型证券投资基金管理层(以下简称“管 理层” ) 对其他信息负责。 其他信息包括年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对 其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在 此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中 了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的责 任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现 公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估安信永鑫定期开放债券型 证券投资基金的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项 (如 适用) ,并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或 别无其他现实的选择。 治理层负责监督安信永鑫定期开放债券型证券投资基金的财务 报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责 任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致 的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 20 页


审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错 误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表 使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大 的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当 的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串 通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能 发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导 致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但 目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关 披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根 据获取的审计证据,就可能导致对安信永鑫定期开放债券型证 券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在 重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确 定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财 务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保 留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致安信永鑫定期开放债券型证券投资 基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露) ,并 评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等 事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内 部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 昌华


高鹤 会计师事务所的地址 中国北京市东城区东长安街 1 号,东方广场安永大楼 16 层 审计报告日期 2018年3月28日 安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 21 页


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:安信永鑫定期开放债券型证券投资基金 报告截止日: 2017 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 7.4.7.1 500,478.73 结算备付金


1,156,625.05 存出保证金


4,083.85 交易性金融资产 7.4.7.2 37,561,036.70 其中:股票投资


- 基金投资


- 债券投资


35,561,036.70 资产支持证券投资


2,000,000.00 贵金属投资


- 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款


83,817.41 应收利息 7.4.7.5 1,202,870.15 应收股利


- 应收申购款


- 递延所得税资产


- 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计


40,508,911.89 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年12 月 31 日 负 债:


短期借款


- 交易性金融负债


- 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款


15,800,000.00 应付证券清算款


- 应付赎回款


- 应付管理人报酬


16,691.79 应付托管费


4,172.93 应付销售服务费


50.53 应付交易费用 7.4.7.7 - 应交税费


-安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 22 页


应付利息


-7,301.91 应付利润


- 递延所得税负债


- 其他负债 7.4.7.8 90,000.00 负债合计


15,903,613.34 所有者权益:


实收基金 7.4.7.9 23,948,233.74 未分配利润 7.4.7.10 657,064.81 所有者权益合计


24,605,298.55 负债和所有者权益总计


40,508,911.89 注:1)报告截止日 2017年 12 月 31日,本基金 A 类基金份额净值人民币 1.0274 元,C类基金份 额净值人民币 1.0306 元;基金份额总额 23,948,233.74 份,其中 A 类基金份额 23,659,215.15 份,C 类基金份额 289,018.59 份。 2)本基金的基金合同于 2017 年1 月13 日生效,无上年度可比期间。 7.2 利润表 会计主体:安信永鑫定期开放债券型证券投资基金 本报告期:2017 年1 月13 日(基金合同生效日)至2017年 12月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1 月13 日(基金合同生效 日)至 2017年 12月 31日 一、收入


5,939,811.25 1.利息收入


7,486,256.46 其中:存款利息收入 7.4.7.11 101,015.86 债券利息收入


6,195,187.72 资产支持证券利息收入


69,163.84 买入返售金融资产收入


1,120,889.04 其他利息收入


- 2.投资收益(损失以“-”填列)


-1,269,169.81 其中:股票投资收益 7.4.7.12 - 基金投资收益


- 债券投资收益 7.4.7.13 -1,269,169.81 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - 衍生工具收益 7.4.7.16 - 股利收益 7.4.7.17 - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 -323,907.90 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.19 46,632.50安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 23 页


减:二、费用


3,136,444.94 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 892,219.99 2.托管费 7.4.10.2.2 223,054.94 3.销售服务费 7.4.10.2.3 142,431.13 4.交易费用 7.4.7.20 6,147.65 5.利息支出


1,719,059.87 其中:卖出回购金融资产支出


1,719,059.87 6.其他费用 7.4.7.21 153,531.36 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) 2,803,366.31 减:所得税费用


- 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


2,803,366.31 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:安信永鑫定期开放债券型证券投资基金 本报告期:2017 年1 月13 日(基金合同生效日)至2017年 12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2017年1 月13 日(基金合同生效日)至2017年12月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值)


314,514,672.03 -


314,514,672.03 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 2,803,366.31 2,803,366.31 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -290,566,438.29 -2,146,301.50 -292,712,739.79 其中:1.基金申购款 29,418,014.75 673,457.23 30,091,471.98 2.基金赎回款 -319,984,453.04 -2,819,758.73 -322,804,211.77 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) --- 五、期末所有者权益 (基金净值) 23,948,233.74 657,064.81 24,605,298.55


报表附注为财务报表的组成部分。 安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 24 页


本报告 7.1至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______刘入领______














______范瑛______














____尚尔航____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 安信永鑫定期开放债券型证券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 经中国证券监督管理委员会 (以 下简称“中国证监会” )2016年 7月13 日下发的证监许可[2016]1602 号文《关于核准安信永鑫定 期开放债券型证券投资基金募集的批复》的核准,由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民 共和国证券投资基金法》和《安信永鑫定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式,以定期开放方式运作。存续期限不定。 本基金募集期间为 2016 年 12 月 5 日至 2017 年 1 月 10 日,募集结束经安永华明会计师事务 所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2017)验字 60962175_H01 号验资报告。首次设立募集不 包括认购资金利息共募集人民币 314,453,330.14 元。经向中国证监会备案, 《安信永鑫定期开放 债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 1 月 13 日正式生效。截至 2017 年 1 月 12 日止,安信 永鑫定期开放债券型证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购 金额为人民币 314,453,330.14 元,折合 314,453,330.14 份基金份额;有效认购资金在首次发售 募集期内产生的利息为人民币 61,341.89 元,折合 61,341.89 份基金份额。其中永鑫定开 A 已收 到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币 62,666,630.14 元,折合 62,666,630.14 份基金份额;有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币 34,853.08 元,折合 34,853.08 份基金份额;永鑫定开 C 已收到的首次发售募集的有效认购资金金额为人民 币 251,786,700.00 元,折合 251,786,700.00 份基金份额;有效认购资金在首次发售募集期内产 生的利息为人民币 26,488.81 元,折合 26,488.81 份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币 314,514,672.03 元,折合 314,514,672.03 份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有 限责任公司,注册登记机构为安信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金投资范围包括国债、金融债、央行票据、可转换债券(含可分离交易的可转换债券) 、 企业债券、公司债券、债券回购、非金融企业债务融资工具(包括中期票据、短期融资券等) 、资 产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款) 、货币市场工具、 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规 定。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股的首发或增安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 25 页


发,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易的 可转换债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的 3 个月内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于 80%,本基金在开放期、封闭 期前 10 个工作日以及封闭期最后 10 个工作日不受上述投资比例限制。在开放期,每个交易日日 终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在 1 年以内的政府债券的投 资比例合计不低于基金资产净值的 5%,封闭期内不受上述 5%的限制。 本基金的业绩比较基准为:中债总指数(全价)收益率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则” )编制,同时, 对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投 资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值 业务的指导意见》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的 编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证 监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2017 年12月 31日的财 务状况以及 2017 年1 月13 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月31 日止期间的经营成果和净值 变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月 1 日至 12 月 31 日止。惟本会计期间为自 2017 年 1 月13 日(基金合同生效日)至 2017 年12月 31日止。 安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 26 页


7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民 币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债) ,并形成其他单位的金融负债(或资产)或权 益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:交易性金融资产、贷款和应收款项; 本基金目前持有的交易性金融资产主要包括股票、债券、基金和衍生工具等投资; 本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、结算备付金、买入返售金 融资产和各类应收款项等。 (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和 其他金融负债。本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债,主要包括卖出回购金融资产 款和各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债,按照取得时的公允价值 作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关 交易费用计入当期损益;应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类 金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;应收款项及其他金融 负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,均计入当 期损益。 终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的 终止确认条件的,金融资产将终止确认; 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认; 安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 27 页


处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益, 同时调整公允价值变动收益。 金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的, 终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资 产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一 项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的 有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产 或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。 本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同 资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负 债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重 新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整 的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应 采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映 公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应 以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资 产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为 特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价; (2)不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信 息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 28 页


有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下, 才使用不可观察输入值; (3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根 据 具体情况与基金托管人商定后,按最能适当反映公允价值的价格估值; (4)如有新增事项,按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列 示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同 时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于 申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和 赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。


7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算 的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现 利得/ (损失) 占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入 “未分配利润/(累计亏损) ” 。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款, 按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账 面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示; (2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提; (3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券 发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提; (4) 买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利 率差异较小时,也可以用合同利率) ,在回购期内逐日计提; 安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 29 页


(5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额 入账; (6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账; (7) 衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额 入账; (8) 股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公 司代扣代缴的个人所得税后的净额入账; (9) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损 益的利得或损失; (10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量 的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 同一类别每一基金份额享有同等分配权;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投 资,投资者可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再 投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若期末未分配利润中的未实现 部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则 期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为 负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 30 页


7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。 7.4.6.2 企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红 利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.6.3 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、财税[2016]140 号文《关于明确金融、 房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有 关问题的通知》 、财税〔2017〕90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 的规定及其他相关法规: 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方 法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应 税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的 增值税应纳税额中抵减;对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人 运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来 利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税。 安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 31 页


7.4.6.4 个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发 行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入 应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 活期存款 500,478.73 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 合计: 500,478.73


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 黄金合约 --- 债券 交易所市场 35,884,944.60 35,561,036.70 -323,907.90 银行间市场 - - - 合计 35,884,944.60 35,561,036.70 -323,907.90 资产支持证券 2,000,000.00 2,000,000.00 - 基金 - - - 其他 - - - 合计 37,884,944.60 37,561,036.70 -323,907.90


安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 32 页


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 应收活期存款利息 112.34 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 572.55 应收债券利息 1,133,025.60 应收买入返售证券利息 -6.27 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 69,165.93 合计 1,202,870.15 注:其他为应收资产支持证券利息与保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 本基金本报告期末无应付交易费用。 7.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提审计费 30,000.00 预提信息披露费 60,000.00 合计 90,000.00安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 33 页





7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 安信永鑫定开债券 A 项目 本期 2017年 1月13 日(基金合同生效日)至2017年 12月 31 日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 62,701,483.22 62,701,483.22 本期申购 29,337,152.77 29,337,152.77 本期赎回(以“-”号填列) -68,379,420.84 -68,379,420.84 本期末 23,659,215.15 23,659,215.15 金额单位:人民币元 安信永鑫定开债券 C 项目 本期 2017年 1月13 日(基金合同生效日)至2017年 12月 31 日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 251,813,188.81 251,813,188.81 本期申购 80,861.98 80,861.98 本期赎回(以“-”号填列) -251,605,032.20 -251,605,032.20 本期末 289,018.59 289,018.59 注:申购含转入份额,赎回含转出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 安信永鑫定开债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 905,047.20 74,593.56 979,640.76 本期基金份额交易 产生的变动数 -415,844.16 84,415.10 -331,429.06 其中:基金申购款 348,293.29 323,525.92 671,819.21 基金赎回款 -764,137.45 -239,110.82 -1,003,248.27 本期已分配利润 - - - 本期末 489,203.04 159,008.66 648,211.70 单位:人民币元 安信永鑫定开债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 34 页


基金合同生效日 - - - 本期利润 2,222,227.01 -398,501.46 1,823,725.55 本期基金份额交易 产生的变动数 -2,216,181.92 401,309.48 -1,814,872.44 其中:基金申购款 888.39 749.63 1,638.02 基金赎回款 -2,217,070.31 400,559.85 -1,816,510.46 本期已分配利润 - - - 本期末 6,045.09 2,808.02 8,853.11


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月13日(基金合同生效日)至2017年12 月31日 活期存款利息收入 54,793.28 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 45,909.23 其他 313.35 合计 101,015.86


7.4.7.12 股票投资收益 本基金本报告期无股票投资收益。 7.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月13日(基金合同生效日)至 2017年12月31日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额


614,796,798.46 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额


605,169,852.80 减:应收利息总额





10,896,115.47 买卖债券差价收入 -1,269,169.81


7.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 35 页


7.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 7.4.7.16 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 7.4.7.17 股利收益 本基金本报告期无股利收益。 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017年 1月13 日(基金合同生效日)至2017 年12月31日 1.交易性金融资产 -323,907.90 ——股票投资 - ——债券投资 -323,907.90 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -323,907.90


7.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月13 日(基金合同生效日)至2017 年12月31日 基金赎回费收入 46,632.12 转换费收入 0.38 合计 46,632.50


7.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月13 日(基金合同生效日)至2017安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 36 页


年12月31日 交易所市场交易费用 610.15 银行间市场交易费用 5,537.50 合计 6,147.65


7.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月13 日(基金合同生效日)至2017 年12月31日 审计费用 30,000.00 信息披露费 90,000.00 银行划款费用 10,481.36 其他 1,350.00 银行间账户维护费 21,700.00 合计 153,531.36


7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,除在 7.4.6.3 增值税中披露的事项外,本基金无其他需要披露 的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 安信基金管理有限责任公司 (以下简称”安 信基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司 (以下简称“中国银 行”) 基金托管人、基金销售机构 安信证券股份有限公司(以下简称"安信证 券") 基金管理人的股东、基金销售机构 五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东 中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东 安信乾盛财富管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司 安信乾正股权投资管理(深圳)有限公司 基金管理人子公司的子公司 安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 37 页


注:1) 本基金管理人于 2013 年12月2 日设立了全资子公司安信乾盛财富管理(深圳) 有限公司。 2) 根据本基金管理人子公司安信乾盛股东会的有关决议,安信乾盛将其持有 100%股权子公司安 信乾正股权投资管理(深圳)有限公司进行解散并清算注销,上述注销登记手续已于 2017 年 11 月 30 日在深圳市场监督管理局办理完毕。 3) 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本期未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年 1月13 日(基金合同生效日)至2017年 12月 31 日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 安信证券 476,816,814.20 100.00%


7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年 1月13 日(基金合同生效日)至2017年 12月 31 日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 安信证券 7,058,070,000.00 100.00%


7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 38 页


7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月13 日(基金合同生效日)至2017年 12 月 31日 当期发生的基金应支付的管理费 892,219.99 其中:支付销售机构的客户维护费 175,952.51 注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.80%的年费率计 提。计算方法如下: H=E×0.80%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月13 日(基金合同生效日)至2017年 12 月 31日 当期发生的基金应支付的托管费 223,054.94 注:基金托管费每日计提,按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率 计提,托管费的计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.3 销售服务费 获得销售服务费的各关联方 名称 本期 2017年 1月13 日(基金合同生效日)至 2017 年12月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 安信永鑫定开债券 A 安信永鑫定开债券 C 合计 中国银行 - 16,660.10 16,660.10 安信基金 - 109,576.67 109,576.67安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 39 页


合计 - 126,236.77 126,236.77 注:本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产 净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C 类基金份额前一日基金资产净值 C 类基金份额销售服务费每日计提,按月支付。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方本期末未持有本基金份额。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017年 1月13 日(基金合同生效日)至2017年 12月 31 日 期末余额 当期利息收入 中国银行 500,478.73 54,793.28 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按约定利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本期无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 40 页


7.4.12 期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无 抵押债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 15,800,000.00 元,于2018年 1月 2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所 交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券 后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人坚持“风险管理创造价值” 、 “风险管理人人有责” 、 “合规风险零容忍”的理念, 将风险管理融入到公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理 人为全面、深入控制风险,建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门 和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员 会等专业委员会和监察稽核部组成公司风险管理的第二层防线,负责组织和协调公司内部的风险 管理工作,查找、评估业务中的风险隐患,提出处理意见并监督执行。本基金管理人在董事会下 设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线,负责制定公司风 险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。 本基金主要的投资工具主要为包括在国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金 融债、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、可分离债券、回购和银行存 款等金融工具,在日常经营活动中面临信用风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的 基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 41 页


和收益之间取得最佳的平衡。 本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定 性的角度出发,对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏 观控制;另一方面从定量分析的角度出发,通过金融建模和特定风险量化指标计算,在日常工作 中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警,并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 在基金投资过程中,信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任,或者基金所投资债 券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险,对债券发行人自身偿债 能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,在 银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估,同时对证券交割方式进行限制 以控制交易对手的违约风险。


截止 2017 年12月 31 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金 资产净值的比例为 62.05%。 7.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2017年12月31日 AAA 6,236,654.40 AAA以下 9,418,014.76 未评级 21,039,393.14 合计 36,694,062.30 注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。 3.债券投资以全价列示。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 42 页


7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交 易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监 控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回 需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下 赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券, 除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制 外(如有) ,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流 动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3 中列示的卖出 回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融 负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不 计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内,本基金未发生重大流动 性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银 行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本 基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,采用久期、凸度、VAR(在险价 值)等量化风险指标评估基金的利率风险,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进 行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2017年12月31日 1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 43 页


资产 银行存款 500,478.73 - - - 500,478.73 结算备付金 1,156,625.05 - - - 1,156,625.05 存出保证金 4,083.85 - - - 4,083.85 交易性金融资产 10,896,316.20 26,664,720.50 - - 37,561,036.70 应收证券清算款 - - - 83,817.41 83,817.41 应收利息 - - - 1,202,870.15 1,202,870.15 其他资产 ----- 资产总计 12,557,503.83 26,664,720.50 - 1,286,687.56 40,508,911.89 负债 卖出回购金融资产款 15,800,000.00 - - - 15,800,000.00 应付管理人报酬 - - - 16,691.79 16,691.79 应付托管费 - - - 4,172.93 4,172.93 应付销售服务费 - - - 50.53 50.53 应付利息 - - - -7,301.91 -7,301.91 其他负债 - - - 90,000.00 90,000.00 负债总计 15,800,000.00 - - 103,613.34 15,903,613.34 利率敏感度缺口 -3,242,496.17 26,664,720.50 - 1,183,074.22 24,605,298.55 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。


7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变 动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2017年 12 月31 日) 1、 市场利率下降 25 个基点 92,345.07 2、 市场利率上升 25 个基点 -91,827.74 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 44 页


外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易 的固定收益品种,因此无其他价格风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险的敏感性分析 于 2017 年 12 月31 日,本基金未持有交易性权益类投资,因此除市场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.2 其他事项 (1)公允价值 管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其 他金融负债因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 各层次金融工具公允价值 于 2017 年 12 月31 日,本基金持有的交易性金融资产中无划分为第一层级余额,划分为第二 层级的余额为人民币 37,561,036.70元,无划分为第三层级余额。 公允价值所属层级间重大变动 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并 根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性,确定相关股票公允价值应属第二层次或第三 层次。 对于证券交易所上市的可转换、可交换债券,若出现交易不活跃的情况,本基金不会于交易 不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次; 根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性, 确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。 第三层级公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具,本基金本报告期未发生第 三层次公允价值转入转出情况。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日,本基金的资产净值为人民币 24,605,298.55 元,已 连续超过二十个工作日持有人数量不满二百人且基金资产净值低于人民币五千万元。本基金资产安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 45 页


管理人已就上述情况按照中国证监会颁布的《证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定, 在定期报告中予以披露。 7.4.14.3 财务报表的批准 本财务报表已于 2018 年3 月28 日经本基金的基金管理人批准。 安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 46 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 37,561,036.70 92.72 其中:债券 35,561,036.70 87.79








资产支持证券 2,000,000.00 4.94 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,657,103.78 4.09 8 其他各项资产 1,290,771.41 3.19 9 合计 40,508,911.89 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未持有股票。 安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 47 页


8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未持有股票。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未持有股票。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,293,800.70 82.48 其中:政策性金融债 20,293,800.70 82.48 4 企业债券 15,267,236.00 62.05 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他


10 合计 35,561,036.70 144.53


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 018005 国开 1701 145,510 14,389,483.90 58.48 2 018002 国开 1302 58,320 5,904,316.80 24.00 3 122112 11 沪大众 23,000 2,300,000.00 9.35 4 122138 11 桂东 01 22,490 2,269,465.90 9.22 5 122049 10 营口港 20,000 1,999,000.00 8.12


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 48 页


1 142679 花呗 18A1 20,000 2,000,000.00 8.13


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参 与国债期货交易。 8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 8.10.3 本期国债期货投资评价 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参 与国债期货交易。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,083.85安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 49 页


2 应收证券清算款 83,817.41 3 应收股利 - 4 应收利息 1,202,870.15 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,290,771.41


8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 50 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 (%) 持有份额 占总份 额比例 (%) 安信永鑫定开债 券A 162 146,044.54 12,327,402.48 52.10 11,331,812.67 47.90 安信永鑫定开债 券C 10 28,901.86 - - 289,018.59 100.00 合计 172 139,233.92 12,327,402.48 51.48 11,620,831.26 48.52 注:机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级 别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额) 。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理人所 有从业人员持 有本基金 安信永鑫定开债券 A 9.71 0.0000 安信永鑫定开债券 C - -


合计 9.71 0.0000 注:管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用 各自级别的份额, 对合计数, 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数 (即期末基金份额总额) 。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 安信永鑫定开债券 A 0 安信永鑫定开债券 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 安信永鑫定开债券 A 0 安信永鑫定开债券 C 0


合计 0 安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 51 页


§10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 安信永鑫定开债 券A 安信永鑫定开债 券C 基金合同生效日(2017 年 1 月13 日)基金份 额总额 62,701,483.22 251,813,188.81 本报告期期初基金份额总额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 份额 29,337,152.77 80,861.98 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 回份额 68,379,420.84 251,605,032.20 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 动份额(份额减少以"-"填列) -- 本报告期期末基金份额总额 23,659,215.15 289,018.59


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§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、 本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。 2、 2017 年 8 月,陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略发 展委员会主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) ,该事务所自本基金 合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币 30,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处 罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 53 页


安信证券 2 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 天风证券 2 - - - - 新租 招商证券 2 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 注: 根据中国证监会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基金字[2007]48 号)的有关规定,本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣 金分配办法》 ,对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质 量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准,由权益投资部、研究部、 运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案,最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 安信证券 476,816,814.20 100.00%7,058,070,000.00 100.00% - - 中投证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 长江证券 - - - - - -


11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 安信永鑫定期开放债券型证券投资基 金基金合同生效公告 中国证券报 2017-01-14 2 安信基金管理有限责任公司关于旗下 先导智能估值调整的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报 2017-01-17 3 关于安信基金管理有限责任公司新增 开放式基金销售代理服务机构的公告 上海证券报 2017-01-25 安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 54 页


4 关于安信基金管理有限责任公司从业 人员在子公司兼任职务情况变更的公 告 上海证券报 2017-02-18 5 安信基金管理有限责任公司关于旗下 东方网力估值调整的公告 证券时报 2017-03-07 6 安信基金管理有限责任公司关于电子 直销交易平台易购通渠道部分银行卡 暂停开户及增卡业务的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报 2017-03-08 7 安信基金管理有限责任公司新增开放 式基金销售代理服务机构公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报 2017-03-15 8 关于安信基金管理有限责任公司从业 人员在子公司兼任职务情况变更的公 告 上海证券报、中国证券 报、证券时报 2017-03-24 9 安信基金管理有限责任公司关于旗下 部分公募基金参加张家港农村商业银 行股份有限公司申购及定期定额投资 费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报 2017-03-30 10 安信基金管理有限责任公司关于安信 永鑫定期开放债券型证券投资基金 2017 年度第一次开放申购、赎回和转 换业务的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报 2017-04-10 11 安信基金管理有限责任公司关于临时 暂停 T+0 快速赎回业务中当天申购并 当天快速赎回业务的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报 2017-04-13 12 安信基金管理有限责任公司关于恢复 T+0 快速赎回业务中当天申购并当天 快速赎回业务的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报 2017-04-18 13 关于安信基金管理有限责任公司从业 人员在子公司兼任职务情况变更的公 告 上海证券报、中国证券 报、证券时报 2017-04-18 14 安信永鑫定期开放债券型证券投资基 金 2017 年第1 季度报告 上海证券报、中国证券 报、证券时报 2017-04-22 15 关于安信基金管理有限责任公司新增 开放式基金销售代理服务机构并参加 费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报 2017-04-28 16 安信基金管理有限责任公司关于旗下 部分公募基金参加上海陆金所资产管 理有限公司基金认购、申购、定投进 行费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报 2017-05-03 17 安信基金管理有限责任公司新增开放 式基金销售代理服务机构公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报 2017-05-18 18 安信基金管理有限公司关于旗下部分 公募基金参加武汉市伯嘉基金销售有 限公司费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报 2017-05-25 安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 55 页


19 安信基金管理有限责任公司关于旗下 基金所持国电南瑞(600406)估值调 整的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报 2017-06-02 20 安信基金管理有限责任公司关于电子 直销交易平台增加中国民生银行股份 有限公司厦门分行第三方支付业务的 公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报 2017-06-08 21 安信基金管理有限责任公司关于增加 基金直销账户的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报 2017-06-08 22 关于安信基金管理有限责任公司新增 开放式基金销售代理服务机构并参加 费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报 2017-06-23 23 安信基金管理有限责任公司关于旗下 中国神华估值调整的公告 上海证券报、中国证券 报 2017-07-04 24 关于安信基金管理有限责任公司新增 开放式基金销售代理服务机构并参加 费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报 2017-07-06 25 安信永鑫定期开放债券型证券投资基 金 2017 年第2 季度报告 上海证券报、中国证券 报、证券时报 2017-07-19 26 安信基金管理有限责任公司关于安信 永鑫定期开放债券型证券投资基金 2017 年度第二次开放申购、赎回和转 换业务的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报 2017-07-20 27 安信基金管理有限责任公司关于旗下 八一钢铁估值调整的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报 2017-08-01 28 安信基金管理有限责任公司关于旗下 尔康制药(300267)估值调整的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报 2017-08-12 29 安信基金管理有限责任公司关于旗下 中国重工(601989)估值调整的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报 2017-08-18 30 安信永鑫定期开放债券型证券投资基 金更新招募说明书摘要(2017 年第1 号) 上海证券报、中国证券 报、证券时报 2017-08-24 31 安信永鑫定期开放债券型证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要 上海证券报、中国证券 报、证券时报 2017-08-24 32 关于安信基金管理有限责任公司参加 中信建投证券股份有限公司费率优惠 活动的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报 2017-08-30 33 关于安信基金管理有限责任公司新增 开放式基金销售代理服务机构的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报 2017-08-31 34 关于安信基金管理有限责任公司新增 开放式基金销售代理服务机构并参加 费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报 2017-09-15 35 安信基金管理有限责任公司关于旗下 中国铝业(601600)估值调整的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报 2017-10-18 安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 56 页


36 关于安信基金管理有限责任公司新增 开放式基金销售代理服务机构并参加 费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报 2017-10-24 37 安信基金管理有限责任公司关于安信 永鑫定期开放债券型证券投资基金 2017 年度第三次开放申购、赎回和转 换业务的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报 2017-10-25 38 安信基金管理有限责任公司关于增加 注册资本的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报 2017-10-26 39 安信永鑫定期开放债券型证券投资基 金 2017 年第3 季度报告 上海证券报、中国证券 报、证券时报 2017-10-27 40 安信基金管理有限责任公司关于调整 旗下部分基金申购(含定期定额申 购)、赎回、转换和最低持有份额数 额限制的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报 2017-11-09 41 关于安信基金管理有限责任公司新增 开放式基金销售代理服务机构的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报 2017-11-13 42 关于安信基金管理有限责任公司新增 开放式基金销售代理服务机构的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报 2017-11-27 43 关于安信基金管理有限责任公司新增 开放式基金销售代理服务机构的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报 2017-12-06 44 安信基金管理有限责任公司关于旗下 证券投资基金调整流通受限股票估值 方法的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报 2017-12-23 45 2017年度


安信永鑫定期开放债券 型证券投资基金基金经理变更的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报 2017-12-27 46 安信基金管理有限责任公司关于公司 旗下资管产品执行增值税政策的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报 2017-12-30 47 安信基金管理有限责任公司关于旗下 ST 保千里(600074)估值调整的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报 2017-12-30 安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 57 页


§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间 期 初 份 额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 (%) 机 构 1 20170420-20170720 - 10,007,650.00 10,007,650.00 - - 2 20170111-20170417 - 200,000,000.00 200,000,000.00 - - 3 20170721-20171231 - 29,327,402.48 17,000,000.00 12,327,402.48 51.48 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大 额赎回的情况,可能导致: (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流 动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引 发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2 个开 放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金 的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; (2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利 影响,影响基金的投资运作和收益水平; (3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资 策略; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面 临合同终止清算、转型等风险。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 安信永鑫定开债券 2017年年度报告 第 58 页


§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会核准安信永鑫定期开放债券型证券投资基金募集的文件; 2、 《安信永鑫定期开放债券型证券投资基金基金合同》 ; 3、 《安信永鑫定期开放债券型证券投资基金托管协议》 ; 4、 《安信永鑫定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 ; 5、中国证监会要求的其他文件。 13.2 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 13.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管 理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话:4008-088-088 网址:http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2018年3月31日