北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型
证券投资基金
2017 年年度报告摘要
2017年12月31日
基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人：北京银行股份有限公司
送出日期：2018年3 月31日 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 29 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标
准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年01月01日起至 12 月31日止。
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2017 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 北信瑞丰平安中国主题灵活配置
基金主代码 001154
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 5月 5日
基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 65,099,415.75份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过相对灵活的资产配置，重点投资于可以代
表未来平安中国发展趋势的上市公司，包括国防安全
类的航天、航空、航海、核能、高端装备行业，信息
安全类的通信、软件、芯片电子等行业，社会安全的
安防监控类行业，以及其他涉及平安中国范畴的行业
如能源安全、粮食安全、生态安全等。优中选优，在
严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳定
增值。
投资策略 本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管
理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类
资产间的分配比例；而后，进行各大类资产中的个股、
个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、
固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组
成。在严格控制投资组合风险的前提下，动态调整基
金资产在各大类资产间的分配比例，力图规避市场风
险，提高配置效率。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益
率×40%
风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期
收益的特征， 其预期风险和预期收益低于股票型基金、
高于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 北信瑞丰基金管理有限公
司
北京银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 郭亚 刘晔
联系电话 010-68619390 010-66223586
电子邮箱 service@bxrfund.com liuye1@bankofbeijing.com.cn
客户服务电话
4000617297 95526
传真 010-68619300 010-66226045 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2017 年年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.bxrfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2017 年年度报告摘要
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标
2017年 2016年
2015年5月5日(基
金合同生效
日)-2015年12月31
日
本期已实现收益 -7,021,589.70 -9,909,446.20 39,663,944.75
本期利润 -5,335,100.33 -16,017,343.19 34,831,809.82
加权平均基金份额本期利润 -0.0604 -0.1151 0.1357
本期基金份额净值增长率 -7.74% -9.46% 18.40%
3.1.2
期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0113 0.0720 0.1575
期末基金资产净值 64,361,624.62 115,517,671.11 179,565,108.49
期末基金份额净值 0.989 1.072 1.184
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） ；
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -6.34% 1.04% 1.12% 0.46% -7.46% 0.58%
过去六个月 -3.70% 1.00% 4.68% 0.42% -8.38% 0.58%
过去一年 -7.74% 0.96% 9.10% 0.39% -16.84% 0.57%
自基金合同
生效起至今
-1.10% 2.08% -6.79% 1.04% 5.69% 1.04%
注：本基金的业绩比较基准为中证 800指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益率×40%。中证
800 指数是由中证指数有限公司开发的中国A股市场统一指数，它的样本选自沪深两个证券市场。
中证 800 指数成分股覆盖了中证 500 和沪深 300 的所有成分股，综合反映沪深证券市场内大中小北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2017 年年度报告摘要
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市值公司的整体状况，具有一定权威性，适合作为本基金股票投资业绩比较基准。中证综合债券
指数是一个是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市
场债券指数，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2017 年年度报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：本基金基金合同于2015 年 05 月05日生效，基金成立当年净值增长率以实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金2015年5月5日（基金合同生效日）至2017年12月 31 日期间未实施利润分配。 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2017 年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
北信瑞丰基金管理有限公司成立于 2014 年 3 月 17 日，是经中国证监会批准，由北京国际信
托有限公司与莱州瑞海投资有限公司两家股东共同发起设立。公司结合基金行业特点改善公司治
理结构，积极推进股权激励，并在专户业务及子公司各业务条线进行事业部制改革。北信瑞丰基
金着力打造具有高水准的投研团队，公司高管和主要投资管理人员的金融相关从业年限均在 10
年以上，拥有丰富的管理经验和证券投资实战经验。
截至报告期末， 公司共有15 只公募产品， 保有139只专户产品， 资产管理规模超过 430亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
高峰
基金经
理、副总
经理
2015年5月5
日
2017年 12月 11 日 17
北京大学光华管理学院
国民经济管理硕士，21
年金融从业经验，17 年
证券投资研究经验。曾
任中国对外经济贸易信
托投资公司计划财务部
财务科经理，中化总公
司财务部综合部经理，
中国对外经济贸易信托
有限公司资产管理部副
总经理、证券业务部总
经理，宝盈基金管理有
限公司董事，宝盈基金
管理有限公司总经理助
理、投资部总监、基金
经理、公司投委会主席，
现任北信瑞丰基金管理
有限公司副总经理
于军华 基金经理
2015年5月5
日
- 7
中国人民大学世界经济
学硕士毕业。
原国家信息中心经济咨
询中心汽车行业高级项
目分析师，宏源证券研
究所汽车行业分析师，
擅长公司基本面分析，
2014 年 4 月加入北信瑞
丰基金管理有限公司投北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2017 年年度报告摘要
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资研究部，负责权益类
产品的研究。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据
公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资
基金运作管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司开展投资、
研究活动防控内幕交易指导意见》 、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安
全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大
利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《北信瑞
丰基金管理有限公司公平交易管理办法》 。公司通过 IT 系统和人工监控等方式保证公平交易原则
的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》
的规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年股市出现了典型的二八行情，其中上证指数上涨 6.56%，深成指上涨 8.48%，上证 50
上涨25.08%，创业板则下跌 10.67%。板块表现方面，食品饮料、家电行业表现优异，指数分别大
涨53.85%和43.03%，受供给侧改革影响，钢铁、有色金属行业也有不小的涨幅；而纺织服装、传
媒、国防军工等行业跌幅较大，分别下跌 23.85%、23.10%和 16.65%。2017 年，权益市场整体向
低估值、高安全边际方向回归，同时政策在供给侧方向发力，周期品行业基本面发生了根本性的
改善。本基金在基金主题范围内，保持了一定比例的军工配置，受军工整体表现疲弱影响，本基北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2017 年年度报告摘要
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金净值要低于比较基准的表现。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率-7.74%， 波动率0.96%， 业绩比较基准收益率9.10%， 波动率0.39%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年，经济增长可能会出现小幅度回调，预计 GDP同比增速回落到6.6%-6.7%左右的
水平，新兴创新行业会有结构性机会。进出口虽然汇率的效应减弱，但特朗普减税可能会为进出
口带来韧性，海外贸易政策同时也会存在相当的不确定性；制造业处于新旧动能转换期，传统产
业表现不弱，科技进步进入平台期，新经济为进入 5G 时代的加速创新不断增加研发投资；消费名
义上可能会受到 CPI 上升的影响，但更多的会受到房地产拖累，整体表现平稳；政策方面，大概
率还是防风险为主，继续“三去一降一补”，但是流动性不会过于紧张。
我们继续看好军工以及中国核心资产的配置价值。十九大提出， “确保到 2020 年基本实现机
械化，信息化建设取得重大进展，战略能力有大的提升”。站在岁末年初，军工行业已经开始出
现明显的边际改善。受军改影响，16、17 年的军工订单非常疲弱，未来三年尤其是 18 年将迎来
订单的补偿性增长，主要军工企业 17 年4 季度的订单已经企稳，部分军工企业订单在 4季度出现
了明显的改善，预计 18 年春节前后，军工企业订单将会陆续回暖，18 年下半年将会出现相对明
确的行业性的改善。中国核心资产是中国走向世界的过程中最具价值的资产，随着 A 股正式进入
MSCI指数，中国核心资产的价值将越来越得到认可，我们看好中国核心资产的投资价值。
不忘初心，继续前进。2018年，本基金会继续深入研究军工和其他中国核心资产类股票，通
过自下而上潜心挖掘估值合理、成长确定性强、成长空间大、行业前景明朗的公司。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护
基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风
险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本报告期内，本基金管理人开展了基金管理公司内控自查、基金从业人员证券投资行为自查
等多项内控自查工作, 制定或修订了《北信瑞丰基金管理有限公司基金资产关联交易管理办法》 、
《公司从业人员证券投资管理制度》等内部制度，进一步完善了公司的内控体系；对公司投研交
易、市场销售、后台运营等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有
效性；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，
督促投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监管要求，积极组织了多项法律法规、
职业道德培训，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2017 年年度报告摘要
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展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况；完成各项信息披
露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资
者关系管理。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，顺应“放松管制、
加强监管”的监管形势，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，
努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13号公告《中国证监会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》 、[2008]38 号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 （2017
年9月5日废止）等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设有基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、
熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、研究人员、市
场人员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任
能力和相关工作经历进行指定） 。 估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发
行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方
案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新
的投资品种的估值方案。
基金运营部根据基金估值工作小组的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行
进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基
金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定
价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协
议》 ， 并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金） 。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的
规定。 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2017 年年度报告摘要
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4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
注：本基金本报告期内基金持有人数或基金资产净值无预警说明。 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2017 年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，北京银行股份有限公司（以下简称“本托管人” ）在对北信瑞丰平安中国主题灵
活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他
有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同、托管协议的规定，对北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金的基金资产净值
计算、基金费用开支等方面进行了认真地复核，对本基金的投资运作进行了监督，未发现基金管
理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由北信瑞丰基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值
表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在
托管人复核范围内） 、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2017 年年度报告摘要
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§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计了后附的北信瑞丰平安中国主题灵活配置
混合型证券投资基金(以下简称“北信瑞丰平安中国基金”)的财务报表，包括 2017 年 12 月 31
日的资产负债表、2017年1月1日至2017年 12 月31 日止期间的的利润表和所有者权益(基金净
值)变动表以及财务报表附注， 并出具了普华永道中天审字(2018)第 22948号标准无保留意见的审
计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年 12 月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年 12 月31 日
上年度末
2016年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6,489,985.10 6,404,491.75
结算备付金 126,548.27 1,093,825.12
存出保证金 52,822.56 248,312.06
交易性金融资产 58,238,119.05 109,961,569.52
其中：股票投资 58,238,119.05 109,961,569.52
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 173,783.87 -
应收利息 1,474.14 2,168.07
应收股利 - -
应收申购款 4,236.43 7,206.72
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 65,086,969.42 117,717,573.24
负债和所有者权益
本期末
2017年 12 月31 日
上年度末
2016年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - - 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2017 年年度报告摘要
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卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 265,590.58 -
应付赎回款 58,667.87 381,686.28
应付管理人报酬 83,417.13 151,318.95
应付托管费 13,902.87 25,219.83
应付销售服务费 - -
应付交易费用 53,742.81 1,391,326.79
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 250,023.54 250,350.28
负债合计 725,344.80 2,199,902.13
所有者权益：
实收基金 65,099,415.75 107,763,181.17
未分配利润 -737,791.13 7,754,489.94
所有者权益合计 64,361,624.62 115,517,671.11
负债和所有者权益总计 65,086,969.42 117,717,573.24
注：报告截止日2017年12 月 31 日，基金份额净值0.989元，基金份额总额65,099,415.75份。
7.2 利润表
会计主体：北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2017年1月1日至2017年 12 月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至2017年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016
年12 月 31 日
一、收入 -2,981,046.26 -11,971,739.36
1.利息收入 111,323.11 299,359.60
其中：存款利息收入 100,549.68 110,597.45
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 10,773.43 188,762.15
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -4,814,222.77 -6,316,945.71
其中：股票投资收益 -5,357,736.73 -6,619,449.26
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 543,513.96 302,503.55 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2017 年年度报告摘要
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3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
1,686,489.37 -6,107,896.99
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 35,364.03 153,743.74
减：二、费用 2,354,054.07 4,045,603.83
1．管理人报酬 1,401,058.67 2,089,979.36
2．托管费 233,509.72 348,329.93
3．销售服务费 - -
4．交易费用 644,325.57 1,321,167.03
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 75,160.11 286,127.51
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-5,335,100.33 -16,017,343.19
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-5,335,100.33 -16,017,343.19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
107,763,181.17 7,754,489.94 115,517,671.11
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -5,335,100.33 -5,335,100.33
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-42,663,765.42 -3,157,180.74 -45,820,946.16
其中：1.基金申购款 8,428,427.20 535,687.74 8,964,114.94
2.基金赎回款 -51,092,192.62 -3,692,868.48 -54,785,061.10
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
65,099,415.75 -737,791.13 64,361,624.62 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2017 年年度报告摘要
第 17 页 共 35 页
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
151,718,651.12 27,846,457.37 179,565,108.49
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -16,017,343.19 -16,017,343.19
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-43,955,469.95 -4,074,624.24 -48,030,094.19
其中：1.基金申购款 36,968,928.65 -1,067,082.00 35,901,846.65
2.基金赎回款 -80,924,398.60 -3,007,542.24 -83,931,940.84
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
107,763,181.17 7,754,489.94 115,517,671.11
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
______朱彦______
______朱彦______
____孟曦____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 343 号《关于准予北信瑞丰平安中国主
题灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由北信瑞丰基金管理有限公司依照《中华人
民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募
集人民币 368,252,274.33 元，业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)中喜验字(2015)第 0164 号
验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》于 2015 年 5 月 5 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 368,382,707.92 份
基金份额，其中认购资金利息折合 130,433.59份基金份额。本基金的基金管理人为北信瑞丰基金
管理有限公司，基金托管人为北京银行股份有限公司(以下简称“北京银行”)。 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2017 年年度报告摘要
第 18 页 共 35 页
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发
行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行
票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金
持有的股票投资占基金资产的比例为 0%-95%，80%以上的非现金基金资产投资于平安中国主题的
上市公司证券；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资比例
不得超过基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准为中证800指数收益率X 60% + 中证综合债
券指数收益率X 40%。
本财务报表由本基金的基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司于2018年3月26日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《北信瑞丰平安中国主题灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017年 12
月31日的财务状况以及2017 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2017 年年度报告摘要
第 19 页 共 35 页
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
北信瑞丰基金管理有限公司(“北信瑞丰
基金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
北京银行股份有限公司(“北京银行”) 基金托管人、基金销售机构
北京国际信托有限公司 基金管理人的股东
莱州瑞海投资有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2017 年年度报告摘要
第 20 页 共 35 页
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：本期及上年度可比期间，本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年12
月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,401,058.67 2,089,979.36
其中： 支付销售机构的客
户维护费
614,856.25 911,848.24
注：
1.支付基金管理人北信瑞丰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50%/当年
天数。
2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产里列支
的费用项目。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年12
月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
233,509.72 348,329.93
注：支付基金托管行北京银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25%/当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
注：本基金无关联方销售服务费。 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2017 年年度报告摘要
第 21 页 共 35 页
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本期及上年度可比期间，本基金未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本期及上年度可比期间，本基金基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本期末及上年度末，其他关联方未持有本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月 1日至 2017年 12月 31
日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年 12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
北京银行股
份有限公司
6,489,985.10 94,291.27 6,404,491.75 84,025.94
注：本基金的银行存款由基金托管行北京银行保管，按约定利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本期及上年度可比期间，本基金未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.9 期末（ 2017年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本期末本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
300424
航新
科技
2017
年12
月28
日
重大
事项
23.43
2018年
3月23
日
22.25 133,180 3,330,510.65 3,120,407.40 - 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2017 年年度报告摘要
第 22 页 共 35 页
600150
中国
船舶
2017
年 9月
27日
重大
资产
重组
24.67
2018年
3月21
日
22.20 97,800 2,772,165.00 2,412,726.00 -
600685
中船
防务
2017
年 9月
27日
重大
资产
重组
26.66
2018年
3月21
日
24.05 72,200 2,250,184.86 1,924,852.00 -
601600
中国
铝业
2017
年 9月
12日
重大
资产
重组
6.64
2018年
2月26
日
7.28 150,000 1,098,779.00 996,000.00 -
300159
新研
股份
2017
年11
月23
日
重大
资产
重组
10.40
2018年
3月22
日
9.36 15,000 183,900.00 156,000.00 -
600614
鹏起
科技
2017
年12
月26
日
重要
事项
未公
告
10.16 未知 未知 15,000 172,989.00 152,400.00 -
注： 本基金截至2017年 12 月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
注：本期末本基金无银行间市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
注：本期末本基金无交易所市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2017 年年度报告摘要
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于2017年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为49,475,733.65元，属于第二层次的余额为 8,762,385.40元，无属于第三层
次的余额(2016 年12 月 31 日：第一层次 97,918,512.59 元，第二层次 12,043,056.93 元，无属
于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃
期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察
输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017 年12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016年12月 21日颁布的财税[2016]140号 《关于明确金融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行
为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于 2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值
税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发
生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于租入固定
资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自 2018年1月1日起运营资管产品提
供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至 2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2017 年年度报告摘要
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(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2017 年年度报告摘要
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 58,238,119.05 89.48
其中：股票 58,238,119.05 89.48
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 6,616,533.37 10.17
8 其他各项资产 232,317.00 0.36
9 合计 65,086,969.42 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 51,772,833.05 80.44
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 680,166.00 1.06
F 批发和零售业 1,219,900.00 1.90
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
3,208,920.00 4.99
J 金融业 - -
K 房地产业 557,500.00 0.87
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 798,800.00 1.24
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2017 年年度报告摘要
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 58,238,119.05 90.49
注：以上行业分类以2017年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600967 内蒙一机 285,000 3,434,250.00 5.34
2 300065 海 兰 信 178,500 3,252,270.00 5.05
3 603678 火炬电子 116,000 3,221,320.00 5.01
4 002544 杰赛科技 204,000 3,208,920.00 4.99
5 300342 天银机电 195,000 3,151,200.00 4.90
6 300424 航新科技 133,180 3,120,407.40 4.85
7 002414 高德红外 179,000 3,008,990.00 4.68
8 600893 航发动力 106,000 2,852,460.00 4.43
9 600760 中航黑豹 69,400 2,421,366.00 3.76
10 600150 中国船舶 97,800 2,412,726.00 3.75
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于公司网站www.bxrfund.com
的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000725 京东方Ａ 10,629,748.00 9.20
2 600967 内蒙一机 6,589,726.49 5.70
3 600893 航发动力 4,692,519.50 4.06
4 600482 中国动力 4,073,901.00 3.53
5 600038 中直股份 3,984,841.00 3.45
6 002544 杰赛科技 3,891,747.15 3.37
7 000065 北方国际 3,849,926.38 3.33
8 600167 联美控股 3,713,162.09 3.21 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2017 年年度报告摘要
第 27 页 共 35 页
9 002017 东信和平 3,595,166.00 3.11
10 600068 葛 洲 坝 3,589,866.00 3.11
11 600270 外运发展 3,514,084.72 3.04
12 600977 中国电影 3,446,533.00 2.98
13 300065 海 兰 信 3,348,057.67 2.90
14 300424 航新科技 3,330,510.65 2.88
15 603678 火炬电子 3,185,796.70 2.76
16 002414 高德红外 3,168,333.67 2.74
17 600795 国电电力 3,103,586.00 2.69
18 300342 天银机电 3,067,095.90 2.66
19 601989 中国重工 2,773,772.00 2.40
20 600150 中国船舶 2,772,165.00 2.40
21 000928 中钢国际 2,765,747.00 2.39
22 600372 中航电子 2,729,875.00 2.36
23 601390 中国中铁 2,670,830.00 2.31
24 601006 大秦铁路 2,624,719.00 2.27
25 600118 中国卫星 2,620,674.00 2.27
26 601333 广深铁路 2,573,303.00 2.23
27 601668 中国建筑 2,541,932.00 2.20
28 601186 中国铁建 2,530,584.81 2.19
29 600501 航天晨光 2,471,104.88 2.14
30 600125 铁龙物流 2,412,949.00 2.09
31 600879 航天电子 2,403,670.00 2.08
32 002465 海格通信 2,385,883.00 2.07
33 600072 中船科技 2,374,468.00 2.06
34 601766 中国中车 2,366,454.23 2.05
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000725 京东方Ａ 12,354,152.00 10.69
2 002316 键桥通讯 6,509,173.56 5.63
3 300017 网宿科技 5,452,725.22 4.72
4 600198 大唐电信 5,397,686.34 4.67
5 000927 一汽夏利 4,821,364.00 4.17 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 35 页
6 002149 西部材料 4,689,450.93 4.06
7 002023 海特高新 4,452,261.00 3.85
8 600167 联美控股 4,264,028.19 3.69
9 300159 新研股份 4,228,553.55 3.66
10 000697 炼石有色 4,119,338.00 3.57
11 603100 川仪股份 4,064,605.00 3.52
12 002230 科大讯飞 4,049,977.70 3.51
13 000938 紫光股份 3,918,195.46 3.39
14 002017 东信和平 3,681,914.18 3.19
15 002454 松芝股份 3,595,214.00 3.11
16 000063 中兴通讯 3,567,280.00 3.09
17 600125 铁龙物流 3,482,232.00 3.01
18 600894 广日股份 3,422,463.05 2.96
19 600967 内蒙一机 3,410,980.00 2.95
20 600270 外运发展 3,354,255.55 2.90
21 600739 辽宁成大 3,348,471.96 2.90
22 300416 苏试试验 3,306,060.83 2.86
23 002413 雷科防务 3,301,967.00 2.86
24 000065 北方国际 3,300,839.62 2.86
25 600068 葛 洲 坝 3,144,301.00 2.72
26 002371 北方华创 3,140,786.10 2.72
27 600795 国电电力 3,128,355.00 2.71
28 000708 大冶特钢 3,086,649.00 2.67
29 600498 烽火通信 3,070,914.00 2.66
30 601006 大秦铁路 2,980,644.25 2.58
31 002480 新筑股份 2,860,585.67 2.48
32 002364 中恒电气 2,772,068.00 2.40
33 601668 中国建筑 2,747,418.00 2.38
34 601333 广深铁路 2,717,611.72 2.35
35 600977 中国电影 2,713,724.00 2.35
36 600667 太极实业 2,711,450.40 2.35
37 601390 中国中铁 2,650,462.62 2.29
38 601919 中远海控 2,544,972.00 2.20
39 300369 绿盟科技 2,513,173.00 2.18
40 002268 卫 士 通 2,479,774.31 2.15
41 601186 中国铁建 2,473,971.54 2.14
42 600482 中国动力 2,428,141.00 2.10
43 601766 中国中车 2,383,038.00 2.06 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2017 年年度报告摘要
第 29 页 共 35 页
44 000620 新 华 联 2,365,204.00 2.05
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不包括相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 205,712,166.02
卖出股票收入（成交）总额 253,764,369.13
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不
包括相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注： （1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注： （1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2017 年年度报告摘要
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8.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关评价。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 52,822.56
2 应收证券清算款 173,783.87
3 应收股利 -
4 应收利息 1,474.14
5 应收申购款 4,236.43
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 232,317.00
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 300424 航新科技 3,120,407.40 4.85 重大资产重组
2 600150 中国船舶 2,412,726.00 3.75 重大资产重组
注： 本基金截至2017年 12 月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2017 年年度报告摘要
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,702 38,248.78 1,000.00 0.00% 65,098,415.75 100.00%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
210,450.71 0.32%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2017 年年度报告摘要
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 5 月 5 日 ）基金份额总额
368,382,707.92
本报告期期初基金份额总额 107,763,181.17
本报告期基金总申购份额 8,428,427.20
减:本报告期基金总赎回份额 51,092,192.62
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 65,099,415.75
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2017 年年度报告摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：高峰先生因个人原因自2017年12月31 日起不再担任公司副总经理职务。
基金托管人：本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币
50000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东吴证券 1 230,333,782.40 50.37% 168,431.77 48.13% -
国联证券 2 149,183,954.24 32.62% 109,098.49 31.18% -
联储证券 1 77,765,422.07 17.01% 72,423.56 20.70% -
中信建投 2 - - - - -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2017 年年度报告摘要
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ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报
告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进
行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东吴证券 - - 8,000,000.00 100.00% - -
国联证券 - - - - - -
联储证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报
告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
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ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进
行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：无影响投资者决策的其他重要信息。
北信瑞丰基金管理有限公司
2018 年 3月 31日
