北信瑞丰尊赢定期开放混合型
证券投资基金
2017 年年度报告摘要
2017年12月31日
基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
送出日期：2018年3 月31日 北信瑞丰尊赢定期开放 2017 年年度报告摘要
第 2 页 共 34 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018年03月 28日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标
准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年10月30日（基金合同生效日）起至 12 月31 日止。
北信瑞丰尊赢定期开放 2017 年年度报告摘要
第 3 页 共 34 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 北信瑞丰尊赢定期开放
基金主代码 004915
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 10月 30 日
基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 200,995,634.25 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩
比较基准的投资收益， 追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金封闭期与开放期采取不同的投资策略。在封闭
期内，主要以资产配置策略、固定收益类资产投资策
略、股票投资策略等为主。在开放期内，本基金将充
分保障开放期的流动性需求，主要投资高流动性的资
产，在此基础上追求基金的长期稳定增值。
业绩比较基准 中债综合指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%
风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期
收益的特征， 其预期风险和预期收益低于股票型基金、
高于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 北信瑞丰基金管理有限公
司
华夏银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 郭亚 郑鹏
联系电话 010-68619390 010-85238667
电子邮箱 service@bxrfund.com zhengpeng@hxb.com.cn
客户服务电话
4000617297 95577
传真 010-68619300 010-85238419
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.bxrfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
北信瑞丰尊赢定期开放 2017 年年度报告摘要
第 4 页 共 34 页
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2017年10月 30 日(基金合同生效日)-2017年12月31
日
本期已实现收益 953,539.41
本期利润 360,553.87
加权平均基金份额本期利润 0.0018
本期基金份额净值增长率 0.18%
3.1.2
期末数据和指标 2017年末
期末可供分配基金份额利润 0.0018
期末基金资产净值 201,356,188.12
期末基金份额净值 1.0018
注：1、本基金基金合同自 2017年10月30日起生效，至 2017年12月31日未满 12 个月；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） ；
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
自基金合同
生效起至今
0.18% 0.03% -0.42% 0.26% 0.60% -0.23%
注：中债综合指数收益率×70%+沪深 300指数收益率×30%。中债综合指数是中央国债登记结算有
限责任公司发布的，样本债券涵盖的范围十分全面的债券指数。该指数的推出旨在更全面地反映
我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投资者提供更切合的市场基准。根据本基金的投资范
围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。沪深 300
指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的 300 只 A
股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好，同时公信北信瑞丰尊赢定期开放 2017 年年度报告摘要
第 5 页 共 34 页
力较好的股票指数，适合作为本基金股票投资的比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的基金合同自2017年10月 30 日起生效，至 2017年12月 31 日未满 12个月。 北信瑞丰尊赢定期开放 2017 年年度报告摘要
第 6 页 共 34 页
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：本基金的基金合同于2017年10月 30 日生效，基金成立当年净值增长率以实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金自2017年10月30日成立以来未实施利润分配。 北信瑞丰尊赢定期开放 2017 年年度报告摘要
第 7 页 共 34 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
北信瑞丰基金管理有限公司成立于 2014 年 3 月 17 日，是经中国证监会批准，由北京国际信
托有限公司与莱州瑞海投资有限公司两家股东共同发起设立。公司结合基金行业特点改善公司治
理结构，积极推进股权激励，并在专户业务及子公司各业务条线进行事业部制改革。北信瑞丰基
金着力打造具有高水准的投研团队，公司高管和主要投资管理人员的金融相关从业年限均在 10
年以上，拥有丰富的管理经验和证券投资实战经验。
截至报告期末， 公司共有15 只公募产品， 保有139只专户产品， 资产管理规模超过 430亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
于军华 基金经理 2017年10月 30 日 - 7
中国人民大学世界经
济学硕士毕业。原国
家信息中心经济咨询
中心汽车行业高级项
目分析师，宏源证券
研究所汽车行业分析
师，擅长公司基本面
分析，2014年4月加
入北信瑞丰基金管理
有限公司投资研究
部，负责权益类产品
的研究。
郑猛 基金经理 2017年10月 30 日 - 7
CFA、FRM 持证人，南
开大学理学学士，北
京大学工程硕士。
2010 年 7 月至 2012
年 8 月在国家开发银
行天津市分行，任一
级业务员（副科级） ；
2012 年 9 月至 2014
年 10 月在国网英大
保险资产管理公司
（原英大财险投资
部） ， 担任固定收益投
资经理；2014 年 11
月至 2016年 8月， 在
中国工商银行总行，北信瑞丰尊赢定期开放 2017 年年度报告摘要
第 8 页 共 34 页
资产管理部固定收益
处，担任投资经理。
现任北信瑞丰基金管
理有限公司固定收益
部基金经理。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据
公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运
作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律
法规及各项实施准则、 《北信瑞丰尊赢定期开放混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法
规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为
基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基
金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《北信瑞
丰基金管理有限公司公平交易管理办法》 。公司通过 IT 系统和人工监控等方式保证公平交易原则
的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》
的规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年 GDP 增长 6.9%，较上年加快 0.2 个百分点，也是自 2010年以来中国经济首次提速，
我们认为主要是因为：海外经济向好，外需改善引领经济超预期运行；同时受供给侧改革红利，
制造业投资也企稳上行；消费整体保持稳定。物价水平温和、PPI 由负转正，国内经济呈企稳态北信瑞丰尊赢定期开放 2017 年年度报告摘要
第 9 页 共 34 页
势。
2017年债市全面入熊，一季度、二季度和四季度收益率上行明显。我们认为上述情形的主导
因素是：在国内供给侧改革和去杠杆背景下，货币政策偏紧、金融监管偏严、经济企稳、海外加
息等因素影响。
2017年A股市场最大的特点便是大市值蓝筹股支撑的一九行情。几个重要成份指数的涨跌更
充分地反映了这一点。上证 50 指数 2017 年累计上涨 25.97%，而同期上证指数上涨 6.23%，深证
成指上涨9.01%，创业板指下跌 9.31%。从市值增长角度来看，剔除2017年以来上市的次新股后，
2017年年初两市A股总市值为 51.12万亿元，截至12 月 22 日的最新总市值为53.46万亿元，累
计增长2.34万亿元。贵州茅台、中国平安、工商银行、招商银行、海康威视、顺丰控股、美的集
团、 五粮液、 农业银行、 中国人寿等前十大市值增长贡献股， 2017年以来累计市值增长就达到 2.58
万亿元。这10 只个股全部属于沪深 300指数成份股，有 6 只属于上证50 指数成份股，这些数据
更加凸显了今年以漂亮 50 指数为代表的超大盘蓝筹股的结构性行情。
在报告期内，本基金采取相对稳健的操作策略。本基金严格控制债券的利率风险，坚持短久
期和吃票息的策略，同时也精选个券，把握好债券信用风险，加强债券交易波动，适时的参与股
市，提高整体组合收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0018元；本报告期基金份额净值增长率为 0.18%，业绩
比较基准收益率为-0.42%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，我们认为 2018年中国宏观经济将平稳发展。随着中国产业结构不断优化、居民可
支配收入逐年增长，消费在国民经济中占比将不断提升，对中国经济起到一定支撑作用；同时海
外以欧主要美国、欧盟为主的发达经济体同步经济复苏，或对中国出口起到一定的刺激作用。但
是我们也关注到，国内基础设施建设受到地方政府债务严控，资金来源有所受限，或对经济增速
产生一定拖累。
对于债券市场，我们的观点是短期仍需谨慎，长期不悲观。短期看，2018年开年由于开会原
因，央行对资金面过度呵护，后续或有所回调。长期来看，目前中国债券市场收益率处于历史高
位，配置价值凸显；且在持续 2年熊市后，机构投资者手中博弈筹码增加，交易情绪浓厚。后续，
通胀走低、PPI下行，叠加进出口由于国际贸易争端带来的打击，都可能给债券市场带来机会。
股市方面，展望2018年，全球经济环境明显向好，油价上涨带来全球通胀预期提升，企业盈
利持续改善，欧美、港、日等主要股指均连续创历史新高，国内工业企业利润同比增速大幅回升；北信瑞丰尊赢定期开放 2017 年年度报告摘要
第 10 页 共 34 页
另一方面，上证指数估值相较美国股市仍有较大距离。整体看来，银行、地产、券商等板块估值
较低，食品饮料等消费板块增速较快，周期板块在去年盈利大幅改善后，今年暂未到回落期，中
小盘股票在分化走势后盈利能力和估值都有恢复空间， A股市场受经济回暖、 估值修复及纳入 MSCI
指数等多重因素，在价值投资和新经济的导向下，有望迎来慢牛行情，相对看好以蓝筹、创蓝筹
为代表的具有业绩基础、基本面良好的各行业龙头股票。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护
基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风
险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本报告期内，本基金管理人开展了基金管理公司内控自查、基金从业人员证券投资行为自查
等多项内控自查工作, 制定或修订了《北信瑞丰基金管理有限公司基金资产关联交易管理办法》 、
《公司从业人员证券投资管理制度》等内部制度，进一步完善了公司的内控体系；对公司投研交
易、市场销售、后台运营等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有
效性；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，
督促投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监管要求，积极组织了多项法律法规、
职业道德培训，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓
展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况；完成各项信息披
露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资
者关系管理。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，顺应“放松管制、
加强监管”的监管形势，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，
努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13号公告《中国证监会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》 、[2008]38 号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 （2017
年9月5日废止）等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设有基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、
熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、研究人员、市
场人员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任
能力和相关工作经历进行指定） 。 估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发北信瑞丰尊赢定期开放 2017 年年度报告摘要
第 11 页 共 34 页
行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方
案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新
的投资品种的估值方案。
基金运营部根据基金估值工作小组的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行
进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基
金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定
价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协
议》 ， 并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金） 。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的
规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
注：本基金本报告期内基金持有人数或基金资产净值无预警说明。 北信瑞丰尊赢定期开放 2017 年年度报告摘要
第 12 页 共 34 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面，
能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，北信瑞丰稳定
收益债券型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金 2017年年度报告中的财务指标、净
值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 北信瑞丰尊赢定期开放 2017 年年度报告摘要
第 13 页 共 34 页
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计了后附的北信瑞丰尊赢定期开放混合型证
券投资基金(以下简称“ 北信瑞丰尊赢基金 ”)的财务报表， 包括2017年 12 月31日的资产负债
表，2017年10月30日(基金合同生效日)至 2017年12 月 31 日止期间的利润表和所有者权益(基
金净值)变动表以及财务报表附注， 并出具了普华永道中天审字(2018)第 22955号标准无保留意见
的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 北信瑞丰尊赢定期开放 2017 年年度报告摘要
第 14 页 共 34 页
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：北信瑞丰尊赢定期开放混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年 12 月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年 12 月31 日
资 产：
银行存款 1,453,812.85
结算备付金 2,726,640.45
存出保证金 10,776.54
交易性金融资产 187,792,720.70
其中：股票投资 -
基金投资 -
债券投资 187,792,720.70
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 60,000,330.00
应收证券清算款 922,888.15
应收利息 3,668,848.91
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 256,576,017.60
负债和所有者权益
本期末
2017年 12 月31 日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 54,000,000.00
应付证券清算款 1,028,169.86
应付赎回款 -
应付管理人报酬 102,416.73
应付托管费 17,069.45
应付销售服务费 -
应付交易费用 3,062.36
应交税费 -
应付利息 -18,888.92 北信瑞丰尊赢定期开放 2017 年年度报告摘要
第 15 页 共 34 页
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 88,000.00
负债合计 55,219,829.48
所有者权益：
实收基金 200,995,634.25
未分配利润 360,553.87
所有者权益合计 201,356,188.12
负债和所有者权益总计 256,576,017.60
注：1.报告截止日2017年 12月31日，基金份额净值 1.0018元，基金份额总额 200,995,634.25
份。
2.本财务报表的实际编制期间为 2017年10月30日(基金合同生效日)至2017年 12月 31日。
7.2 利润表
会计主体：北信瑞丰尊赢定期开放混合型证券投资基金
本报告期： 2017年10月30日(基金合同生效日)至2017年 12月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年10 月30 日(基金
合同生效日)至2017年12
月 31日
一、收入 800,777.13
1.利息收入 1,537,944.69
其中：存款利息收入 44,917.96
债券利息收入 1,089,632.67
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 403,394.06
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -144,182.02
其中：股票投资收益 -
基金投资收益 -
债券投资收益 -144,182.02
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -592,985.54
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） -
减：二、费用 440,223.26
1．管理人报酬 204,759.15 北信瑞丰尊赢定期开放 2017 年年度报告摘要
第 16 页 共 34 页
2．托管费 34,126.51
3．销售服务费 -
4．交易费用 2,244.91
5．利息支出 111,092.69
其中：卖出回购金融资产支出 111,092.69
6．其他费用 88,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 360,553.87
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 360,553.87
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：北信瑞丰尊赢定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2017年 10 月30 日(基金合同生效日)至2017 年12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2017年10 月30 日(基金合同生效日)至 2017年 12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
200,995,634.25 - 200,995,634.25
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 360,553.87 360,553.87
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
200,995,634.25 360,553.87 201,356,188.12
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______朱彦______
______朱彦______
____孟曦____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 北信瑞丰尊赢定期开放 2017 年年度报告摘要
第 17 页 共 34 页
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
北信瑞丰尊赢定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”) 证监许可(2017)第 1080 号《关于准予北信瑞丰尊赢定期开放混合
型证券投资基金注册的批复》核准，由北信瑞丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投
资基金法》和《北信瑞丰尊赢定期开放混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为
契约型定期开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
200,836,740.39 元，业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)中喜验字(2017)第 0210 号验资报告
予以验证。经向中国证监会备案， 《北信瑞丰尊赢定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017
年10月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 200,995,634.25份基金份额，其中认
购资金利息折合158,893.86 份基金份额。本基金的基金管理人为北信瑞丰基金管理有限公司，基
金托管人为华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰尊赢定期开放混合型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、权证、债券(包括国债、央
行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支
持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单等，以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。本基金股票投资占基金资产的比例不高于 30%；现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的5%(封闭期内不受上述 5%的限制)。 本基金的业绩比较基准
为：中债综合指数收益率 X 70%+沪深 300指数收益率 X 30%。
本财务报表由本基金的基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司于2018年3月26日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 北信瑞丰尊赢定期开放混合
型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。 北信瑞丰尊赢定期开放 2017 年年度报告摘要
第 18 页 共 34 页
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2017年 10 月 30 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31日止期间的财务报表符合企
业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年 10
月 30 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2017
年10月30日(基金合同生效日)至2017年 12月 31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融
资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金
融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；北信瑞丰尊赢定期开放 2017 年年度报告摘要
第 19 页 共 34 页
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、 债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场， 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件， 应对估值进行
调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 北信瑞丰尊赢定期开放 2017 年年度报告摘要
第 20 页 共 34 页
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到
的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，
将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确
认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利北信瑞丰尊赢定期开放 2017 年年度报告摘要
第 21 页 共 34 页
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)于 2017 年 12 月 28 日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计
字[2007]21 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通
知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ，若在证券交易所挂牌的同一
股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股
票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股
票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的
一部分确认为估值增值。自 2017年12月28日起，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开
发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据
中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试北信瑞丰尊赢定期开放 2017 年年度报告摘要
第 22 页 共 34 页
行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，
按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中央国债登记结算有限责任公司根据
指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指
数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按
照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政
府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%北信瑞丰尊赢定期开放 2017 年年度报告摘要
第 23 页 共 34 页
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
北信瑞丰基金管理有限公司(“北信瑞丰
基金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
华夏银行股份有限公司(“华夏银行”) 基金托管人、基金销售机构
北京国际信托有限公司 基金管理人的股东
莱州瑞海投资有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：本期本基金无通过关联方交易单元进行交易，无上年度可比期间。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年10月30日(基金合同生
效日)至2017年 12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 204,759.15
其中：支付销售机构的客户维护费 62,033.73
注：1.支付基金管理人北信瑞丰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.6%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X0.6% / 当年天数。
2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产里列支
的费用项目。 北信瑞丰尊赢定期开放 2017 年年度报告摘要
第 24 页 共 34 页
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年 10月 30 日(基金合同生
效日)至2017年 12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 34,126.51
注：支付基金托管行华夏银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10%/当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
注：本基金无关联方销售服务费。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本期本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易，无上年度可比期间。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本期本基金基金管理人未运用固有资金投资本基金，无上年度可比期间。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本期末其他关联方未持有本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年 10月 30 日(基金合同生效日)至2017年 12 月31日
期末余额 当期利息收入
华夏银行 1,453,812.85 39,774.74
注：本基金的银行存款由基金托管行华夏银行保管，按约定利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本期本基金未在承销期内参与关联方承销证券，无上年度可比期间。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
注：本期本基金无须作说明的其他关联交易事项，无上年度可比期间。 北信瑞丰尊赢定期开放 2017 年年度报告摘要
第 25 页 共 34 页
7.4.9 期末（ 2017年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本期末本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本期末本基金无暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
注：本期末本基金无银行间市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2017 年12 月 31 日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 54,000,000.00 元，于 2018 年 1 月 2 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的
债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均属
于第二层次。
(ii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 北信瑞丰尊赢定期开放 2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 34 页
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016年12月 21日颁布的财税[2016]140号 《关于明确金融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行
为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于 2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值
税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发
生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于租入固定
资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自 2018年1月1日起运营资管产品提
供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至 2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。
(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
北信瑞丰尊赢定期开放 2017 年年度报告摘要
第 27 页 共 34 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 187,792,720.70 73.19
其中：债券 187,792,720.70 73.19
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 60,000,330.00 23.39
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,180,453.30 1.63
8 其他各项资产 4,602,513.60 1.79
9 合计 256,576,017.60 100.00
注：本基金合同自2017年 10月30日起生效，至2017年12月 31 日未满 12 个月。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本期末未持有股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本期末未持有按行业分类的港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
注：本基金本期末未持有股票。
8.4.2
累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
注：本基金本期末未持有股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金本期末未持有股票。 北信瑞丰尊赢定期开放 2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 34 页
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,778,000.00 9.82
其中：政策性金融债 19,778,000.00 9.82
4 企业债券 60,273,220.70 29.93
5 企业短期融资券 78,126,500.00 38.80
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 29,615,000.00 14.71
9 其他 - -
10 合计 187,792,720.70 93.26
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 011762101 17 鲁商 SCP012 200,000 19,980,000.00 9.92
2 018005 国开1701 200,000 19,778,000.00 9.82
3 111715446 17 民生银行CD446 200,000 19,746,000.00 9.81
4 112150 12银轮债 196,730 19,671,032.70 9.77
5 011751052 17 盾安 SCP006 190,000 19,134,900.00 9.50
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注： （1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 北信瑞丰尊赢定期开放 2017 年年度报告摘要
第 29 页 共 34 页
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与股指期货的投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
注：根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与国债期货的投资。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注： （1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
8.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金本报告期未进行股票投资。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 10,776.54
2 应收证券清算款 922,888.15
3 应收股利 -
4 应收利息 3,668,848.91
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,602,513.60
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本期末未持有股票。 北信瑞丰尊赢定期开放 2017 年年度报告摘要
第 30 页 共 34 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,298 154,850.26 43,599,348.44 21.69% 157,396,285.81 78.31%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：本基金本期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：本基金本期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
北信瑞丰尊赢定期开放 2017 年年度报告摘要
第 31 页 共 34 页
§ 10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2017 年 10 月30 日 ）基金份额总额
200,995,634.25
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 -
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 200,995,634.25
注：1、本基金以 3个月为一个封闭期，每个封闭期为自基金合同生效日（含）或每个开放期结束
之日的次日（含）起至 3 个月后的对日的前一日止的期间，在每个封闭期内本基金采取封闭运作
的模式，基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金，也不上市交易。
2、本基金基金合同自 2017 年 10 月 30 日起生效，至 2017年 12月 31日未满一年。
北信瑞丰尊赢定期开放 2017 年年度报告摘要
第 32 页 共 34 页
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：高峰先生因个人原因自2017年12月31 日起不再担任公司副总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币
40,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
信达证券 2 - - - - 新增
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报北信瑞丰尊赢定期开放 2017 年年度报告摘要
第 33 页 共 34 页
告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进
行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③本报告期内，本基金新增信达证券 2 个交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金
共用交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
信达证券 113,612,283.14 100.00% 884,800,000.00 100.00% - -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报
告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进
行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
北信瑞丰尊赢定期开放 2017 年年度报告摘要
第 34 页 共 34 页
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③本报告期内，本基金新增信达证券 2 个交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金
共用交易单元。
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：无影响投资者决策的其他重要信息披露。
北信瑞丰基金管理有限公司
2018 年 3月 31日
