信诚至信灵活配置混合型证券投资基金 清算报告
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信 诚 至信 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金
清 算 报告
基金管 理人： 中信保诚基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
清算报 告出具日期： 二〇 一 八 年一月三十一 日
清算 报 告公告日期： 二〇 一八 年四月十 日
信诚至信灵活配置混合型证券投资基金 清算报告
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1 、重 要提示
1.1 重要提 示
信诚基金管理有限公司经中国证监会批准于 2005 年9 月30 日注册成立。 因
业务发展需要， 经 国家工商 行政管理总局核准， 公司名称由 “信诚基金管理有限
公司”变 更为“ 中信保 诚基金管 理有限 公司” （以下简 称“我 司” ） ， 并由上海市
工商行政管理局于2017 年12 月18 日核发新的营业执照。
根据 《中华人民共和国合同法》 第七十六条的规定， 合同当事人名称变动不
影响合同义务的履行。 本次我司名称变更后， 以 “信诚基金管理有限公司” 或 “中
信保诚基金管理有限公司 ”签署的法律文件（包括但不限于公司合同、公告等，
以下简称 “原法 律文件 ” ）不受 任何影 响，我 司将按照 原法律 文件 的 约定行使权
利 、 履行义务。 如原法律文件 对生效条件、 有效期限进行特别说明 的， 以原法律
文件的说明为准。
信诚至信 灵活配 置混合 型证券投 资基金 （以下 简称“本 基金” ） 依据 中国证
监会证 监许可[2015]2619 号文 准予注册 募集 ，由中 信保诚 基金管 理 有限公 司 依
照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》
和《 信诚至信灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》 负责公开募集， 经向中国
证监会备案， 信诚至信灵活配置混合型证券投资基金 基金合同于2017 年6 月27
日 正式生效， 本基金的基金管理人为 中信保诚基金管理有限公司 （以下简称 “基
金管理人” ） ， 基金托 管人为中国 工商银行股份有限公司 （以下简称 “基金托管
人”） 。
鉴于市场环境的变化， 为保护基金份额持有人利益， 根据 《中华人民 共和国
证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 和 《 信诚至信灵活配
置混合型证券投资基金 基金合同》 （以下简称 “ 《基金合同》 ” ） 的有关规定， 本基
金管理人 于2017 年11 月20 日至2017 年12 月15 日以通讯方式召开 基金份额持
有人大会， 审议 《关于 终止 信诚至信灵活配置混合型证券投资基金 基金合同有关
事项的议案》 。 本次基金份额持有人大会于 2017 年12 月18 日表决通过了 《关于
终止 信诚至信灵活配置混合型证券投资基金 基金合同有关事项的议案》 ， 本次大
会决议自该日起生效 ，表决结果及决议生效的公告详见 2017 年 12 月 20 日刊登
在 《中国证券报》 、 《 上海证券报》 、 《证券 时报》 和基金管理人网站上的 《 中信诚至信灵活配置混合型证券投资基金 清算报告
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信保诚基金管理有限公司关于信 诚 至 信 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额
持有人大会表决结果暨决议生效的公告 》 。 本 基金管理人按照 《基金合同》 约定，
组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序。本基金的最后运作日定为
2017 年 12 月19 日，并于 2017 年12 月20 日 进入清盘期。
本基金管理人中信保诚基金管理有限公司 、 基金托管人中国工商 银行股份有
限公司 、 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 和上海市通力律师事务所
于 2017 年 12 月 20 日 组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由 普华
永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 本基金进行清算审计， 上海市通力律师
事务所对清算报告出具法律意见 。
2 、基 金概况
2.1 基金基 本情 况
基金名称 信诚至信灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 信诚至信
基金主代码 004492
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年6 月27 日
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国 工商银行股份有限公司
基金合同存续期 不定期
2.2 基金 产品说 明
投资目标
在严格控制风险的前提下, 力争获得超越业绩比较基准的绝对回
报。
投资策略
1、资产配置策略
本基金主要通过对宏观经济运行状况、 国家财政和货币政策、 国
家产业政 策以及 资本市 场资金环 境、证 券市场 走势的分 析,在 评价
未来一段 时间股 票、债 券市场相 对收益 率的基 础上, 动 态优化 调整
权益类、 固定收益类等大类资产的配置。 在严格控制风险的前提下,信诚至信灵活配置混合型证券投资基金 清算报告
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力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
2、股票投资策略
在灵活的 类别资 产配置 的基础上,本基 金通过 自上而下 及自下 而上
相结合的 方法挖 掘优质 的上市公 司,严 选其中 安全边际 较高的 个股
构建投资 组合: 自上而 下地分析 行业的 增长前 景、行业 结构、 商业
模式、竞 争要素 等分析 把握其投 资机会;自下 而上地评 判企业 的产
品、核心 竞争力 、管理 层、治理 结构等;并结 合企业基 本面和 估值
水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。
本基金在 进行个 股筛选 时,将主 要从定 性和定 量两个角 度对上 市公
司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司。
3、固定收益投资策略
本基金将 根据当 前宏 观 经济形势 、金融 市场环 境,运用 基于债 券研
究的各种投资分析技术,进行个券精选。
4、股指期货、权证等投资策略
本基金可投资股指期货、 权证和其他经中国证监会允许的金融衍生
产品。
基金管理 人可运 用股指 期货,以 提高投 资效率 更好地达 到本基 金的
投资目标 。本基 金在股 指期货投 资中将 根据风 险管理的 原则, 以套
期保值为 目的,在 风险 可控的前 提下,本 着谨 慎原则, 参与股指 期货
的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。
此外,本 基金还 将运用 股指期货 来对冲 诸如预 期大额申 购赎回 、大
量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的 现金管理。
本基金将 按照相 关法律 法规通过 利用权 证进行 套利、避 险交易,控
制基金组合风险,获取超额收益。 本基金进行权证投资时,将在对权
证标的证 券进行 基本面 研究及估 值的基 础上, 结合股价 波动率 等参
数, 运用数量化定价模型,确定其合理内在价值,构建交易组合。
如法律法 规或监 管机构 以后允许 基金投 资其他 品种, 基 金管理 人在
履行适当程序后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围, 本 基 金 可 以 相 应 调 整 和
更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。 信诚至信灵活配置混合型证券投资基金 清算报告
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风险收益特征
本基金为 混合型 基金, 其预期风 险、预 期收益 高于货币 市场基 金和
债券型基金,低于股票型基金。
3 、基 金运作 情况 概述
经 中 国 证 监 会 证 监 许 可[2015]2619 号文 准 予 注 册 募 集 ， 由 基 金 管 理 人 于
2017 年 3 月28 日至 2017 年6 月21 日向社会公开发行募集， 《基金合同 》 于2017
年6 月 27 日正式生效，募集规模为 200,000,735.50 基金份额。
鉴于市场环境的变化， 为保护基金份额持有人利益， 根据 《中华人民 共和国
证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 和 《 信诚至信灵活
配置混合型证券投资基金 基金合同》 有关规定， 本基金基金份额持有人大会已 于
2017 年 11 月20 日至 2017 年12 月15 日以通讯方式召开 ， 并于2017 年12 月18
日表决通过了 《关于终止 信诚至信灵活配置混合型证券投资基金 基金合同有关事
项的议案》。 本基金于 2017 年 12 月20 日起进入清算期。
4 、财 务会计 报告
4.1 资产负 债表 （已经审 计）
会计主体： 信诚至信灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2017 年 12 月19 日
单位：人民币元
最后运作日
2017 年12 月19 日
资
产 :
银行存款 187,029.73
结算备付金
存出保证金
交易性金融资产
其中：股票投资
债券投资
资产支持证券投资
基金投资
衍生金融资产
买入返售金融资产
应收证券清算款
应收利息 264.20 信诚至信灵活配置混合型证券投资基金 清算报告
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应收股利
应收申购款 14,478.28
其他资产
资 产合 计: 201,772.21
负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
卖出回购金融资产款
应付证券清算款
应付赎回款 9.96
应付管理人报酬 121.72
应付托管费 20.29
应付销售服务费
应付交易费用
应付税费
应付利息
应付利润
其他负债 44,521.31
负 债合 计 44,673.28
所 有者 权益：
实收基金 156,730.61
未分配利润 368.32
所 有者 权益合 计 157,098.93
负 债与 持有人 权益 总计： 201,772.21
4.2 利润表 （已 经审计）
会计主体： 信诚至信灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2017 年 12 月19 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月19
日
一、收入 1,576,700.25
1、利息收入 96,714.76
其中：存款利息收入 59,000.35
债券利息收入
资产支持证券利息收入
买入返售金融资产收入 37,714.41
2、投资收益（损失以"-"填列）
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其中：股票投资收益
债券投资收益
资产支持证券投资收益
基金投资收益
权证投资收益
衍生工具收益
股利收益
3、公允价值变动损益（损失以"-"填列）
4、其他收入（损失以"-"填列） 1,479,985.49
二、费用 157,151.68
1、管理人报酬 86,101.32
2、托管费 14,350.33
3、销售服务费
4、交易费用
5、利息支出
其中：卖出回购金融资产支出
6、其他费用 56,700.03
三、 利润总额 1,419,548.57
5 、基 金财产 分配
本基金自 2017 年 12 月 20 日起进入清算程序，基金财产清算小组对本基金
的资产、 负债进行清算， 全部清算工作按清算原则和清算手续进行。 具体清算情
况如下：
5.1 清算费 用
本基金清算期间 未 产生由基金资产承担的清算费用。
5.2 资产处 置情 况
本基金 最后运作日 应收申购款人民币 14,478.28 元已于 2017 年 12 月 20 日
结转至托管户 ， 本基金 最后运作日应收银行存款利息人民币 270.98 元已于 2017
年12 月 21 日结转至托管户 。
5.3 负债清 偿情 况
(1) 本基金 最后运作日应付赎回款人民币 9.96 元，应付赎回费人民币 0.04 元，
都 已于 2017 年12 月 20 日支付。
(2) 本基金最 后 运 作 日 应付管理人报酬人民币 121.72 元，应付托管费人民币
20.29 元，都已于 2018 年1 月 4 日支付。 信诚至信灵活配置混合型证券投资基金 清算报告
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(3) 本基金 最 后 运 作 日 其 他 负 债 人 民 币 44,521.31 元 ， 其 中 应 付 审 计 费 人 民 币
9,893.65 元、 应付信息披露费人民币 34,627.62 元， 这些款项将于2018 年1 月
31 日后支付。
5.4 清算期 间的 清算损益 情况
单位：人民币元
项目
自2017 年12 月19 日至
2018 年01 月 31 日止清
算期间
一、清算收益
1、利息收入-银行存款利息收入（注 1）
0.10
清算收入小计
0.10
二、清算费用
2、银行费用
17.00
清算费用小计
17.00
三、清算净收益
(16.90)
注1：利息收入 银行季度结息尾差。
5.5 资产处 置及 负债清偿 后的 剩余资 产情 况
单位：人民币元
项目 金额
一、最后运作日2017 年 12 月19 日基金净资产
157,098.93
加：清算期间净收益
(16.90)
二、2018 年1 月31 日基金净资产
157,082.03
资产处 置及负 债清 偿后 ，于 2018 年 1 月 31 日本 基金剩 余财 产为 人民币
157,082.03 元， 根据 本基金 的基金 合同约 定 ，依据 基金财 产清算 的 分配方 案，信诚至信灵活配置混合型证券投资基金 清算报告
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将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿
基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
清算起始日 2017 年 12 月 19 日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利
息亦属于基金份额持有人所有。
5.6 基金财 产清 算报告的 告知 安排
本清算报告已经基金托管人复核， 在经会计师事务所审计、 律师事务所出具
法律意见书后， 报中国证监会备案 并向基金份额持有人公告 。
6 、备 查文件 目录
6.1 备查文 件目 录
（1）信诚至信灵活配置混合型证券投资基金 财务报表及审计报告
（2）《 信诚至信灵活配置混合型证券投资基金 清算报告》的法律意见
6.2 存放地 点
中信保诚基金管理有限公司 办公地--中国 （上海） 自由贸易试验区世纪大道
8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层 。
6.3 查阅方 式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn 。
信诚至信灵活配置混合型证券投资基金
基金财产清算小组
二〇一八年 四月十日
