兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金
2017年年度报告
2017年12月31日
基金管理人：兴银基金管理有限责任公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：2018年3 月30日 兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告期自2017年1月1日起至12月 31日止。 兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 .................................... 14
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .............................. 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 16
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 44
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 44
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 45
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 46
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 50 兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 51
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 51
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 51
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 51
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 51
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 51
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 52
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 54
9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 54
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 54
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 54
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 55
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 56
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 56
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 56
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 56
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 56
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 56
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 56
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 56
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 58
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 61
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 61
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 61
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 62
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 62
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 62
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 62
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 兴银鼎新灵活配置
场内简称 -
基金主代码 001339
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 5月25日
基金管理人 兴银基金管理有限责任公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 185,837,255.38 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积
极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增
值。
投资策略 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策
面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用
定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预
期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产
在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。
在有效控制投资风险的前提下，形成大类资产的配置
方案。
业绩比较基准 五年期银行定期存款利率（税后）+1%
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，属于较高预期风险、
较高预期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期
收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票
型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴银基金管理有限责任公
司
兴业银行股份有限公司 兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
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信息披露负责人
姓名 余富材 张志永
联系电话 021-20296222 021-62677777-212004
电子邮箱 yfc@hffunds.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话
40000-96326 95561
传真 021-68630069 021-62159217
注册地址 福建省福州市平潭县潭城
镇西航路西航住宅新区 11
号楼4楼
福州市湖东路154 号
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环
路 1088 号上海招商银行大
厦16楼
上海江宁路 168 号兴业大厦 20
楼
邮政编码 200120 200041
法定代表人 陈文奇 高建平
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.hffunds.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦
9层
注册登记机构
兴银基金管理有限责任公司
上海市浦东新区陆家嘴环路1088号
招商银行上海大厦 16 楼
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标
2017年 2016年
2015年5月25日(基
金合同生效
日)-2015年12月31
日
本期已实现收益 2,593,882.81 -17,239,232.68 4,202,674.26
本期利润 12,587,481.19 -20,167,711.71 8,615,838.17
加权平均基金份额本期利润 0.0664 -0.1029 0.0092
本期加权平均净值利润率 6.48% -10.81% 0.93%
本期基金份额净值增长率 6.69% -9.38% 14.67%
3.1.2
期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末
期末可供分配利润 -6,782,101.28 -9,575,021.81 7,370,466.53
期末可供分配基金份额利润 -0.0365 -0.0496 0.0372
期末基金资产净值 195,545,934.71 190,359,395.60 215,457,717.72
期末基金份额净值 1.052 0.986 1.088
3.1.3
累计期末指标 2017年末
2016年末
2015年末
基金份额累计净值增长率 10.88% 3.92% 14.67%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利
润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额） ，即如
果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润(以实现部分扣除为实现） 。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、本基金合同生效日为2015年5月25日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.84% 0.84% 1.28% 0.02% 0.56% 0.82% 兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
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过去六个月 2.43% 0.77% 2.59% 0.01% -0.16% 0.76%
过去一年 6.69% 0.68% 5.26% 0.02% 1.43% 0.66%
自基金合同
生效起至今
10.88% 1.01% 15.00% 0.02% -4.12% 0.99%
注：本基金成立于2015年5月25日。
业绩比较基准为：五年银行定期存款利率（税后）+1%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金成立于2015年5月25日；
本基金的业绩比较基准为：五年银行定期存款利率（税后）+1%
兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：本基金成立于2015年5月25日。
业绩比较基准为：五年银行定期存款利率（税后）+1%
3.3 其他指标
无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年
度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2017 - - - -
2016 - - - -
2015 0.5700 22,965,801.76 11,901.74 22,977,703.50
合计 0.5700 22,965,801.76 11,901.74 22,977,703.50
本基金自2017年1月1日至 2017年12月 31日未进行利润分配。 兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
兴银基金管理有限责任公司，注册地为福建省平潭综合实验区，公司主要办公场所位于上海
市浦东新区。公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监
会许可的其他业务。公司股东为华福证券有限责任公司与国脉科技股份有限公司。本公司经证监
会证监许可〔2013〕1289号文批准，于2013年10月 25日成立。2016年9月23日，公司股东同
比例增资，公司注册资本由 10,000 万元变更为 14,300 万元。增资后股东出资比例维持不变，华
福证券有限责任公司出资比例为 76%，国脉科技股份有限公司出资比例为 24%。2016 年 10 月 24
日，公司法定名称由“华福基金管理有限责任公司”变更为“兴银基金管理有限责任公司”。
截至报告期末，本公司管理 18只开放式基金（兴银货币市场基金、兴银鼎新灵活配置混合型
证券投资基金、兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金、兴银丰盈灵活配置混合型证券投资
基金、兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金、兴银现金增利货币市场基金、兴银瑞益纯债债
券型证券投资基金、兴银朝阳债券型证券投资基金、兴银稳健债券型证券投资基金、兴银长禧半
年定期开放债券型证券投资基金、兴银现金收益货币市场基金、兴银收益增强债券型证券投资基
金、兴银现金添利货币市场基金、兴银长益半年定期开放债券型证券投资基金、兴银长盈半年定
期开放债券型证券投资基金、兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金、兴银双月理财债券
型证券投资基金、兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金） ，净值总规模超500亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
方军平
本基金的
基金经理
2016 年 8 月
31日
- 10 年
硕士研究生，拥有 10年
证券、基金工作经验。
曾任职于国信证券股份
有限公司、上海泽熙投
资管理有限公司、东方
财富证券有限公司和上
海宜灵巴巴资产管理有
限公司，历任研究员、
投资经理。现任职于兴
银基金管理有限责任公兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
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司权益投资部，自 2016
年 8 月起担任兴银鼎新
灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。
1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。陈博亮先生，自 2015
年11月至2017年7月4日担任本基金的基金经理。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规的规定及基金合同、招
募说明书等有关基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人制定了公平交易管理的制度，并根据法律法规及监管规定结合实践予以修订完
善。本基金管理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交
易的报告和信息披露等方面对公平交易行为进行规范，从而达到保证本基金管理人管理的不同投
资组合得到公平对待、保护投资者合法权益的目的。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易
管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合
在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人制定了异常交易监控管理的制度，并根据法律法规及监管规定结合实践予以修
订完善。本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
全年市场维持震荡上行，4 月份市场在雄安冲击下出现一定回调。大消费、周期、大金融、兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
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科技等轮番上涨，本基金分别精选了各大类中优质公司做了布局。伴随去产能调结构的深入推进
部分周期性行业供需情况好转，企业盈利能力回升。以科技创新为基准的一批优势公司国际竞争
力继续提高。本基金将继续以价值为盾构建稳健投资组合，积极布局新兴科技产业、先进制造业、
消费品行业中的拥有核心竞争力的公司，实现组合的稳健快速增长。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期份额净值收益率为 6.69%，同期业绩比较基准收益率为 5.26%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
货币政策边际有望改善，A 股国际化和市场化进程将继续推进，拥有核心竞争力的消费品公
司和科技实力继续提升的公司盈利有望继续改善。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，不
断健全完善内控机制，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金
合同得到严格履行，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。本基金管理人主要
监察稽核工作如下：
（1）加强公司和基金日常运作的合规审核。做好在新基金产品开发、新投资品种、及其他创
新业务中法律、合规及风险控制方面的支持，坚持定期对投资、研究、交易、核算、销售等各项
业务实施事前、事中、事后的合规性审核，确保基金运作的诚信和合法合规性符合监管要求。
（2）深入重点专项稽核工作。本基金管理人进一步梳理业务模式、主要监管规则、潜在风险
点等，全面、深入地对关键业务领域进行专项稽核，内容涵盖相关业务领域的各个重要环节的内
部控制与风险防范，促进制度规章及时更新，优化操作流程，提升业务线合规管理及风控意识。
（3）进一步规范对投资研究交易特定岗位的通讯管理。对投资研究交易特定岗位通讯工具在
交易时间集中管理，并定期或不定期的对其网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效地防
范了各种形式的利益输送行为。
（4）强化法规学习，开展内控培训，促进合规文化建设。本基金管理人及时根据新颁布的法
律法规开展合规宣传培训工作，通过专题培训、律师讲座、合规期刊等多种形式进一步加强内部
合规培训力度，深化基金从业人员风合规风险意识，提升职业道德素养，营造良好合规氛围，促
进公司稳定健康地发展。
（5）完成各种定期报告及临时公告的信息披露工作。按照法规要求，做好旗下各支基金的信兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
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息披露工作，做到信息披露的真实、完整、准确、及时。
在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作
水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，成立估值小组，明确参
与估值流程各方的人员分工和职责。估值小组组长由分管运营保障部的公司领导担任，成员由基
金事务部、风险管理部、监察稽核部、研究发展部、投资管理部门(视会议议题内容选择相关投资
方向部门)部门负责人或其指定人员组成。 估值小组成员具备应有的经验、 专业胜任能力和独立性，
分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值
流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核
和监督等各个方面具备专业能力。估值小组严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策
估值事项。日常估值项目由基金事务部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估
值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程
进行：由公司估值小组依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应
的估值方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金事务部做出提示，对其潜在估值调
整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根
据前述估值模型、估值流程计算，提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复
核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值小组。其他特殊情形，可由基金经理主动做出
提示，并由研究员提供研究报告，交估值小组审议，同时按流程对外公布。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。
3、本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未进行利润分配，符合法律法规的规定及《基金合同》的约定。
本报告期本基金没有应分配但尚未分配的利润。
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4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。 兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在
本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的
监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期
内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 天健审〔2018〕7-84 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金全体持有人
审计意见 我们审计了兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称兴银
鼎新灵活配置）财务报表，包括2017年 12月 31 日的资产负债表，
2017 年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表，以及相关
财务报表附注。
我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规
定编制，公允反映了兴银鼎新灵活配置 2017 年 12 月 31 日的财务
状况以及2017年度的经营成果和所有者权益（基金净值）变动。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于兴银鼎新灵活配置，并履行了职业道德方面的其他责任。我们
相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供
了基础。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
管理层和治理层对财务报表的
责任
兴银鼎新灵活配置管理人（以下简称管理层）负责按照企业会计准
则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护
必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大
错报。
在编制财务报表时， 管理层负责评估兴银鼎新灵活配置的持续经营
能力，披露与持续经营相关的事项（如适用） ，并运用持续经营假
设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督兴银鼎新灵活配置的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
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理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披
露的合理性。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据
获取的审计证据， 就可能导致对兴银鼎新灵活配置持续经营能力产
生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我
们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求我们在审计报告
中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，
我们应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至审计报告日可获
得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致兴银鼎新灵活配置不
能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露） ，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。
会计师事务所的名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 谭炼
吴志辉
会计师事务所的地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128号 9楼
审计报告日期 2018年3月 20日
兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 5,939,129.03 50,191,127.99
结算备付金
564,300.52 589,378.71
存出保证金
194,532.20 99,165.68
交易性金融资产 7.4.7.2 182,141,621.02 139,466,534.04
其中：股票投资
172,161,621.02 129,469,534.04
基金投资
- -
债券投资
9,980,000.00 9,997,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
13,799,307.58 166,161.08
应收利息 7.4.7.5 254,107.39 233,858.13
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
202,892,997.74 190,746,225.63
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
6,751,357.71 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
165,165.14 162,188.77
应付托管费
16,516.52 16,218.88
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 254,723.66 29,122.38
应交税费
- - 兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 159,300.00 179,300.00
负债合计
7,347,063.03 386,830.03
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 185,837,255.38 192,995,768.18
未分配利润 7.4.7.10 9,708,679.33 -2,636,372.58
所有者权益合计
195,545,934.71 190,359,395.60
负债和所有者权益总计
202,892,997.74 190,746,225.63
报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.052 元，基金份额总额185,837,255.38份。
7.2 利润表
会计主体：兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2017年1月1日至2017年 12 月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
一、收入
16,986,581.41 -17,422,708.36
1.利息收入
1,017,320.61 1,201,666.72
其中：存款利息收入 7.4.7.11 666,535.00 700,200.55
债券利息收入
247,946.97 273,813.69
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
102,838.64 227,652.48
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
5,974,233.47 -15,698,974.68
其中：股票投资收益 7.4.7.12 4,483,329.80 -17,340,701.56
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 62,623.23 -84,608.09
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 1,428,280.44 1,726,334.97
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
7.4.7.17
9,993,598.38 -2,928,479.03
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 1,428.95 3,078.63
减：二、费用
4,399,100.22 2,745,003.35
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,940,874.96 1,864,012.98
2．托管费 7.4.10.2.2 194,087.42 186,401.29 兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
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3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 2,075,982.84 489,678.67
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 188,155.00 204,910.41
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
12,587,481.19 -20,167,711.71
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
12,587,481.19 -20,167,711.71
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
192,995,768.18 -2,636,372.58 190,359,395.60
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 12,587,481.19 12,587,481.19
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-7,158,512.80 -242,429.28 -7,400,942.08
其中：1.基金申购款 365,355.51 8,694.03 374,049.54
2.基金赎回款 -7,523,868.31 -251,123.31 -7,774,991.62
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
185,837,255.38 9,708,679.33 195,545,934.71
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12月 31 日 兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
198,095,267.11 17,362,450.61 215,457,717.72
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -20,167,711.71 -20,167,711.71
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-5,099,498.93 168,888.52 -4,930,610.41
其中：1.基金申购款 307,572.77 -18,988.54 288,584.23
2.基金赎回款 -5,407,071.70 187,877.06 -5,219,194.64
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
192,995,768.18 -2,636,372.58 190,359,395.60
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.3 财务报表由下列负责人签署：
______张力______
______刘建新______
____沈阿娜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金(以下简称本基金)经中国证监会证监许可〔2015〕878
号文准予注册，于 2015 年 5月 19 日向社会公开发行募集并于 2015年 5月 25 日正式成立。本基
金为契约型开放式基金，存续期限不定，募集规模不低于 2 亿份基金份额，基金募集金额不少于
人民币 2 亿元且基金份额持有人的人数不少于 200 人。本基金的基金管理人为兴银基金管理有限
责任公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
本基金募集期间为 2015 年 5 月 19 日至 2015 年 5 月 20 日，募集资金总额为人民币
996,360,866.50 元，其中募集资金的银行存款利息为人民币 3,753.24 元，上述资金业经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具《验证报告》 （天健验〔2015〕6-67 号） 。根据2017
年 3 月 30 日《兴银基金管理有限责任公司关于旗下基金更名事宜的公告》 ，华福鼎新灵活配置混兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
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合型证券投资基金自2017年4月5日起更名为兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《华
福鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)等有关规定，本基金投资于
具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他中国证
监会核准上市的股票） 、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国
债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、
可转换债券（含分离交易可转债） 、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。法律法规
或监管机构允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围。
本基金的财务报表于 2017年3月29日已经由本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会于2012年 11月 16 日颁布的《证券投资基金
会计核算业务指引》 、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3 号<年度报告和半
年度报告>》 和中国证监会允许的如财务报表附注 7.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编
制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017年 12
月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
所采用的会计政策上年度会计报表相一致。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月1 日起至 12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。 兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
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7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资
产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍
生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认
金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，贷款及应收
款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全
部或部分终止确认的， 将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的
新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体
具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
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的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资
产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本
基金主要金融工具的估值方法如下：
1、对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采
用最近交易市价确定公允价值。
2、对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或
证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似
投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
3、当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍
认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值
技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的
其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最
大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
4、对于交易所市场和银行间市场交易的主要固定收益品种，采用第三方估值机构所提供的估
值确定公允价值，另有规定除外。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同
时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，
不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项
中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净
值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
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日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
1、 利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除
适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视
同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日
确认债券利息收入。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。
2、投资收益
股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。
债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后
的差额确认。
衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个
人所得税后的净额确认。
3、 公允价值变动收益
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值
变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.00%的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率逐日计提。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交
易费用。
卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
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每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、每一基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向
管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期内无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期内无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期内未发生会计估计的变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券
的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在
1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
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年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得
额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持
股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述
所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月 31 日
上年度末
2016年 12月 31 日
活期存款 5,939,129.03 50,191,127.99
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 5,939,129.03 50,191,127.99
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 160,733,817.76 172,161,621.02 11,427,803.26
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 9,929,520.00 9,980,000.00 50,480.00
合计 9,929,520.00 9,980,000.00 50,480.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 170,663,337.76 182,141,621.02 11,478,283.26
项目
上年度末
2016年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 127,983,319.16 129,469,534.04 1,486,214.88
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券 交易所市场 - - - 兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
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银行间市场 9,998,530.00 9,997,000.00 -1,530.00
合计 9,998,530.00 9,997,000.00 -1,530.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 137,981,849.16 139,466,534.04 1,484,684.88
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月 31 日
上年度末
2016年 12月 31 日
应收活期存款利息 5,023.14 19,533.74
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 279.40 291.72
应收债券利息 257,753.42 213,983.61
应收买入返售证券利息 -9,044.82 -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 96.25 49.06
合计 254,107.39 233,858.13
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末 兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
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2017年 12月 31 日 2016年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 254,723.66 29,122.38
银行间市场应付交易费用 - -
合计 254,723.66 29,122.38
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
上年度末
2016年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 159,300.00 179,300.00
合计 159,300.00 179,300.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 192,995,768.18 192,995,768.18
本期申购 365,355.51 365,355.51
本期赎回（以“-”号填列） -7,523,868.31 -7,523,868.31
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 185,837,255.38 185,837,255.38
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -9,575,021.81 6,938,649.23 -2,636,372.58
本期利润 2,593,882.81 9,993,598.38 12,587,481.19
本期基金份额交易
产生的变动数
199,037.72 -441,467.00 -242,429.28
其中：基金申购款 -7,783.18 16,477.21 8,694.03
基金赎回款 206,820.90 -457,944.21 -251,123.31
本期已分配利润 - - -
本期末 -6,782,101.28 16,490,780.61 9,708,679.33 兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
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7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月
31 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
活期存款利息收入 649,667.30 681,771.71
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 13,726.50 14,035.74
其他 3,141.20 4,393.10
合计 666,535.00 700,200.55
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至 2017
年12月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016
年 12月 31日
卖出股票成交总额 865,733,953.34 264,795,354.60
减：卖出股票成本总额 861,250,623.54 282,136,056.16
买卖股票差价收入 4,483,329.80 -17,340,701.56
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017
年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
62,623.23 -84,608.09
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 62,623.23 -84,608.09 兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
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7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017
年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
21,180,750.00 41,311,033.33
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
20,789,430.00 40,208,974.75
减：应收利息总额 328,696.77 1,186,666.67
买卖债券差价收入 62,623.23 -84,608.09
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
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7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无其他投资收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年12
月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至 2016年12月
31 日
股票投资产生的股利收益 1,428,280.44 1,726,334.97
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,428,280.44 1,726,334.97
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月1日至 2017
年12月31日
上年度可比期间
2016年1月 1日至2016年
12 月 31 日
1.交易性金融资产 9,993,598.38 -2,928,479.03
——股票投资 9,941,588.38 -2,989,923.78
——债券投资 52,010.00 61,444.75
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 9,993,598.38 -2,928,479.03
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12
月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至 2016年12月31
日
基金赎回费收入 1,428.95 3,078.63
合计 1,428.95 3,078.63 兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
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7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年12
月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月
31 日
交易所市场交易费用 2,075,982.84 489,303.67
银行间市场交易费用 - 375.00
合计 2,075,982.84 489,678.67
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 12
月 31日
审计费用 50,000.00 70,000.00
信息披露费 100,000.00 100,000.00
银行汇划费 755.00 555.62
上清所查询费 1,200.00 1,500.00
其他费用 - -12,145.21
帐户维护费 36,000.00 45,000.00
证书费 200.00 -
合计 188,155.00 204,910.41
7.4.7.21 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向
管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
根据财政部和国家税务总局于 2016年12月 21 日和 2017年6月30日联合颁布的 《关于明确
金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)和《关于资管产品增值兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
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税有关问题的通知》(财税[2017]56 号)的有关规定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基金运营过程中
发生的增值税应税行为，以本基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收
率缴纳增值税。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
兴银基金管理有限责任公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司 基金托管人
华福证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金销售机构
国脉科技股份有限公司 基金管理人的股东
上海兴瀚资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
兴银成长资本管理有限公司 基金管理人的股东华福证券全资子公司
兴银投资有限公司 基金管理人的股东华福证券全资子公司
注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商
业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
无。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期未以及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期未以及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期未以及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期未以及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期末以及上年度可比期间期末无应支付关联方的佣金。 兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
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7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年12
月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,940,874.96 1,864,012.98
其中： 支付销售机构的客
户维护费
45,590.31 34,808.82
注：本基金的管理费年费率为 1.0%。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.0%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年12
月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
194,087.42 186,401.29
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费，E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.2.3 销售服务费
本基金无销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
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7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期内除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月 1日至2017年 12月 31
日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年 12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行股
份有限公司
5,939,129.03 649,667.30 50,191,127.99 681,771.71
本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2017 年 12月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购。
-
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购。
兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
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7.4.13 金融工具风险及管理
-
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金面临的风险主要包括信用风
险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控
制在限定的范围内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的
风险收益目标。
本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公
司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设合规及风险管理委员会，负责检
查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投
资者利益和公司合法权益。
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，负
责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。
本基金的基金管理人设立督察长制度，积极组织对公司各项制度及内部控制的执行情况、业
务的合法合规性进行监督检查，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。公司设置合
规稽核部和风险管理部，合规稽核部具体负责公司业务合法合规性管理，履行合规管理职责以及
各项制度和内部控制执行情况的监察稽核工作；风险管理部负责公司日常运营过程中，识别潜在
风险，评估风险的影响程度，并根据公司风险偏好制定风险应对策略，有效管理公司各环节风险
的持续过程。公司管理层重视和支持合规稽核和风险管理工作，并保证合规稽核和风险管理工作
的独立性和权威性，配备了充足合格的人员，明确了部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪
律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及
时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析估测各种
风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的
频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产投资的金融工具特征通
过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信区间，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
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7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017年12月 31 日
上年度末
2016年 12月 31 日
A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
9,980,000.00 -
合计
9,980,000.00 -
短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的
国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据
等。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
长期信用评级由中国人民银行许可的信用机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内
有关媒体上公告。
本报告期末，未持有国债、政策性金融债及央行票据等以外的长期债券。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本基金投资于一家公司发行的股票市值
不超过基金资产净值的 10%；且本基金与本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
第 39 页 共 62 页
发行的证券不得超过该证券的 10%；本基金的基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金的基金管理人管理的全部
投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；本基金
主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。此外，本基金可通过卖
出回购金融资产方式接入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公
允价值。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会
认定的特殊投资组合不受该比例限制)， 本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有
一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此外，本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持有金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
第 40 页 共 62 页
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变化而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程序上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存
在保证金、债券投资及部分应收申购款等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年12月
31日
1 个月以内 1-3 个月
3个
月-1
年
1-5 年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
5,939,129.03 - - - - - 5,939,129.03
结算备付金
564,300.52 - - - - - 564,300.52
存出保证金
194,532.20 - - - - - 194,532.20
交易性金融
资产
- 9,980,000.00 - - - 172,161,621.02 182,141,621.02
应收证券清
算款
- - - - - 13,799,307.58 13,799,307.58
应收利息
- - - - - 254,107.39 254,107.39
资产总计 6,697,961.75 9,980,000.00 - - - 186,215,035.99 202,892,997.74
负债
应付证券清
算款
- - - - - 6,751,357.71 6,751,357.71
应付管理人
报酬
- - - - - 165,165.14 165,165.14
应付托管费 - - - - - 16,516.52 16,516.52
应付交易费
用
- - - - - 254,723.66 254,723.66
应交税费 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 159,300.00 159,300.00
负债总计 - - - - - 7,347,063.03 7,347,063.03
利率敏感度
缺口
6,697,961.75 9,980,000.00 - - - 178,867,972.96 195,545,934.71
上年度末
1个月以内 1-3 个月 3 个1-5 年 5 年以不计息 合计 兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
第 41 页 共 62 页
2016年12月
31日
月 -1
年
上
资产
银行存款 50,191,127.99 - - - - - 50,191,127.99
结算备付金 589,378.71 - - - - - 589,378.71
存出保证金 99,165.68 - - - - - 99,165.68
交易性金融
资产
9,997,000.00 - - - - 129,469,534.04 139,466,534.04
应收证券清
算款
- - - - - 166,161.08 166,161.08
应收利息 - - - - - 233,858.13 233,858.13
其他资产 - - - - - - -
资产总计 60,876,672.38 - - - - 129,869,553.25 190,746,225.63
负债
应付管理人
报酬
- - - - - 162,188.77 162,188.77
应付托管费 - - - - - 16,218.88 16,218.88
应付交易费
用
- - - - - 29,122.38 29,122.38
其他负债 - - - - - 179,300.00 179,300.00
负债总计 - - - - - 386,830.03 386,830.03
利率敏感度
缺口
60,876,672.38 - - - - 129,482,723.22 190,359,395.60
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
除市场利率以外，其他市场变量保持不变；
测算市场利率变动 25bp对期末基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2017年12月31日 ）
上年度末（ 2016 年12月31
日 ）
市场利率上升 25 个
bp
- 1,704.49
市场利率下降 25 个
bp
- -1,704.49
本年度末，利率风险对持仓债券的影响几乎可以忽略不计。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
第 42 页 共 62 页
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情
绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进
行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险
的前提下，形成大类资产的配置方案。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进
行风险度量，包括特定指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和
控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
上年度末
2016年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 172,161,621.02 88.04 129,469,534.04 68.01
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 9,980,000.00 5.10 9,997,000.00 5.25
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 182,141,621.02 93.15 139,466,534.04 73.26
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金
所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产
负债表日后短期内保持不变；
以下分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
第 43 页 共 62 页
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2017年 12月
31 日 ）
上年度末（ 2016年 12月
31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 8,141,287.16 1,019.79
业绩比较基准下降 5% -8,141,287.16 -1,019.79
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和
其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人
民币172,161,621.02 元，属于第二层次的余额为人民币 9,980,000.00元，无属于第三层次的余
额(于2016年12月31日： 第一层次为人民币129,469,534.04元， 第二层次为人民币9,997,000.00
元，无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、
或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售
期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应
属第二层次或第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
第 44 页 共 62 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 172,161,621.02 84.85
其中：股票 172,161,621.02 84.85
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 9,980,000.00 4.92
其中：债券 9,980,000.00 4.92
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 6,503,429.55 3.21
8 其他各项资产 14,247,947.17 7.02
9 合计 202,892,997.74 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 989,450.00 0.51
B 采矿业 7,152,153.00 3.66
C 制造业 54,671,138.00 27.96
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
7,818,350.00 4.00
E 建筑业 9,258,898.86 4.73
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
7,596,000.00 3.88
J 金融业 43,110,894.00 22.05
K 房地产业 40,332,737.16 20.63 兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
第 45 页 共 62 页
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,232,000.00 0.63
S 综合 - -
合计 172,161,621.02 88.04
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期内未进行港股通投资。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 180,000 12,596,400.00 6.44
2 600887 伊利股份 380,200 12,238,638.00 6.26
3 000671 阳光城 1,300,000 10,231,000.00 5.23
4 002179 中航光电 240,000 9,451,200.00 4.83
5 000002 万科 A 300,000 9,318,000.00 4.77
6 000961 中南建设 1,444,446 9,258,898.86 4.73
7 600466 蓝光发展 990,000 9,256,500.00 4.73
8 600036 招商银行 310,000 8,996,200.00 4.60
9 600016 民生银行 1,000,000 8,390,000.00 4.29
10 600681 百川能源 577,000 7,818,350.00 4.00
11 600050 中国联通 1,200,000 7,596,000.00 3.88
12 002008 大族激光 150,000 7,410,000.00 3.79
13 601688 华泰证券 426,900 7,368,294.00 3.77
14 000039 中集集团 270,000 6,169,500.00 3.16
15 600803 新奥股份 400,000 6,008,000.00 3.07
16 001979 招商蛇口 299,961 5,867,237.16 3.00
17 601939 建设银行 750,000 5,760,000.00 2.95
18 000910 大亚圣象 250,000 5,725,000.00 2.93
19 600048 保利地产 400,000 5,660,000.00 2.89
20 002048 宁波华翔 200,000 4,760,000.00 2.43 兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
第 46 页 共 62 页
21 600028 中国石化 658,100 4,034,153.00 2.06
22 600547 山东黄金 100,000 3,118,000.00 1.59
23 000063 中兴通讯 80,000 2,908,800.00 1.49
24 600977 中国电影 80,000 1,232,000.00 0.63
25 002041 登海种业 77,000 989,450.00 0.51
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601668 中国建筑 24,924,800.00 13.09
2 000063 中兴通讯 23,806,607.00 12.51
3 601318 中国平安 23,701,519.27 12.45
4 601111 中国国航 22,081,393.00 11.60
5 600547 山东黄金 21,666,921.79 11.38
6 600016 民生银行 17,158,000.00 9.01
7 600500 中化国际 17,140,091.46 9.00
8 001979 招商蛇口 16,062,180.72 8.44
9 600681 百川能源 15,526,238.49 8.16
10 002304 洋河股份 15,238,497.42 8.01
11 601988 中国银行 15,086,681.38 7.93
12 600176 中国巨石 15,024,979.10 7.89
13 601377 兴业证券 14,749,372.00 7.75
14 601992 金隅股份 14,479,246.00 7.61
15 600489 中金黄金 14,475,551.92 7.60
16 600519 贵州茅台 14,470,104.50 7.60
17 000910 大亚圣象 14,176,007.30 7.45
18 000651 格力电器 13,621,050.00 7.16
19 600887 伊利股份 13,603,540.00 7.15
20 600482 中国动力 12,808,407.38 6.73
21 601688 华泰证券 12,806,775.00 6.73
22 000002 万科A 12,785,659.24 6.72
23 600340 华夏幸福 12,751,950.44 6.70 兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
第 47 页 共 62 页
24 002008 大族激光 11,380,810.00 5.98
25 000858 五粮液 11,182,295.48 5.87
26 300070 碧水源 10,989,321.75 5.77
27 601601 中国太保 10,666,470.00 5.60
28 002048 宁波华翔 9,990,743.88 5.25
29 600185 格力地产 9,977,466.47 5.24
30 600066 宇通客车 9,907,288.00 5.20
31 600050 中国联通 9,880,000.00 5.19
32 600008 首创股份 9,762,460.00 5.13
33 000671 阳光城 9,750,858.50 5.12
34 600266 北京城建 9,712,800.00 5.10
35 600466 蓝光发展 9,705,505.00 5.10
36 600036 招商银行 9,613,052.00 5.05
37 000961 中南建设 9,556,926.86 5.02
38 002078 太阳纸业 9,152,093.00 4.81
39 600406 国电南瑞 9,065,318.30 4.76
40 600270 外运发展 9,031,167.08 4.74
41 600660 福耀玻璃 8,948,224.00 4.70
42 000039 中集集团 8,216,942.00 4.32
43 000625 长安汽车 8,147,592.06 4.28
44 000878 云南铜业 7,984,600.00 4.19
45 002142 宁波银行 7,851,384.59 4.12
46 600028 中国石化 7,646,343.00 4.02
47 600048 保利地产 7,024,771.48 3.69
48 600196 复星医药 7,012,318.18 3.68
49 600803 新奥股份 6,856,239.00 3.60
50 002466 天齐锂业 6,479,061.00 3.40
51 600977 中国电影 6,305,677.00 3.31
52 603369 今世缘 6,290,740.00 3.30
53 600030 中信证券 6,215,922.00 3.27
54 000538 云南白药 6,085,452.72 3.20
55 600487 亨通光电 5,791,729.26 3.04
56 601336 新华保险 5,376,027.51 2.82
57 600760 中航黑豹 5,241,679.00 2.75
58 300038 梅泰诺 5,157,534.00 2.71
59 002739 万达电影 5,115,977.50 2.69 兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
第 48 页 共 62 页
60 601939 建设银行 5,115,000.00 2.69
61 600150 中国船舶 5,109,308.08 2.68
62 000776 广发证券 5,022,600.00 2.64
63 600362 江西铜业 5,011,264.00 2.63
64 600562 国睿科技 4,991,195.90 2.62
65 600874 创业环保 4,642,024.00 2.44
66 002415 海康威视 4,579,715.00 2.41
67 000792 盐湖股份 4,552,832.00 2.39
68 002236 大华股份 4,480,815.00 2.35
69 002179 中航光电 4,427,837.63 2.33
70 002479 富春环保 4,427,170.73 2.33
71 000001 平安银行 4,387,967.32 2.31
72 000423 东阿阿胶 3,866,926.00 2.03
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601668 中国建筑 24,291,721.00 12.76
2 601111 中国国航 22,519,731.18 11.83
3 000063 中兴通讯 21,290,904.05 11.18
4 600660 福耀玻璃 17,277,583.00 9.08
5 600066 宇通客车 17,083,582.84 8.97
6 600547 山东黄金 16,824,020.71 8.84
7 600340 华夏幸福 16,626,236.80 8.73
8 600500 中化国际 15,543,532.93 8.17
9 600176 中国巨石 15,406,629.00 8.09
10 601988 中国银行 14,976,674.42 7.87
11 600519 贵州茅台 14,692,922.00 7.72
12 002304 洋河股份 14,654,079.76 7.70
13 601377 兴业证券 14,492,095.60 7.61
14 601318 中国平安 14,357,355.00 7.54
15 000651 格力电器 14,204,319.00 7.46
16 600489 中金黄金 14,108,779.96 7.41
17 600276 恒瑞医药 13,978,236.39 7.34
18 601992 金隅股份 12,256,826.00 6.44 兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
第 49 页 共 62 页
19 000910 大亚圣象 12,252,513.75 6.44
20 600482 中国动力 11,484,887.00 6.03
21 000858 五粮液 11,199,354.52 5.88
22 300070 碧水源 11,074,360.58 5.82
23 601601 中国太保 10,970,702.00 5.76
24 000501 鄂武商A 10,939,333.72 5.75
25 600008 首创股份 10,298,207.00 5.41
26 002078 太阳纸业 10,205,150.85 5.36
27 600266 北京城建 9,584,853.00 5.04
28 600185 格力地产 9,093,247.85 4.78
29 001979 招商蛇口 9,013,043.93 4.73
30 002262 恩华药业 8,937,367.79 4.69
31 600406 国电南瑞 8,534,947.51 4.48
32 600270 外运发展 8,481,550.60 4.46
33 000530 大冷股份 8,445,229.00 4.44
34 000878 云南铜业 8,433,318.00 4.43
35 601688 华泰证券 8,425,060.75 4.43
36 600826 兰生股份 8,075,245.00 4.24
37 000963 华东医药 8,045,396.00 4.23
38 000625 长安汽车 8,024,855.55 4.22
39 600016 民生银行 7,950,000.00 4.18
40 002142 宁波银行 7,871,743.08 4.14
41 600681 百川能源 7,501,733.02 3.94
42 002475 立讯精密 7,234,136.25 3.80
43 600600 青岛啤酒 7,019,464.15 3.69
44 600196 复星医药 6,968,580.15 3.66
45 002466 天齐锂业 6,616,746.00 3.48
46 002008 大族激光 6,443,266.64 3.38
47 002415 海康威视 6,419,270.00 3.37
48 603369 今世缘 6,357,121.00 3.34
49 600487 亨通光电 6,310,851.20 3.32
50 600030 中信证券 6,167,905.00 3.24
51 600737 中粮糖业 6,035,355.00 3.17
52 002055 得润电子 5,768,257.59 3.03
53 600887 伊利股份 5,705,870.00 3.00
54 000538 云南白药 5,673,218.90 2.98
55 002739 万达电影 5,371,372.03 2.82
56 000002 万科A 5,349,702.25 2.81 兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
第 50 页 共 62 页
57 002048 宁波华翔 5,336,991.44 2.80
58 601336 新华保险 5,331,116.00 2.80
59 600362 江西铜业 5,018,307.00 2.64
60 600562 国睿科技 4,953,943.00 2.60
61 000776 广发证券 4,781,028.78 2.51
62 300038 梅泰诺 4,735,454.45 2.49
63 002236 大华股份 4,731,057.00 2.49
64 000792 盐湖股份 4,723,686.00 2.48
65 300232 洲明科技 4,682,968.00 2.46
66 600150 中国船舶 4,636,756.22 2.44
67 600977 中国电影 4,558,554.87 2.39
68 600874 创业环保 4,420,136.18 2.32
69 000001 平安银行 4,373,568.00 2.30
70 002479 富春环保 4,274,489.00 2.25
71 600760 中航黑豹 3,996,227.00 2.10
72 600026 中远海能 3,866,372.00 2.03
73 000423 东阿阿胶 3,851,700.00 2.02
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 894,001,122.14
卖出股票收入（成交）总额 865,733,953.34
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,980,000.00 5.10
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - - 兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
第 51 页 共 62 页
10 合计 9,980,000.00 5.10
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 170204 17 国开 04 100,000 9,980,000.00 5.10
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包含国债期货，无相关投资政策。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
第 52 页 共 62 页
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包含国债期货，无相关投资政策。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 194,532.20
2 应收证券清算款 13,799,307.58
3 应收股利 -
4 应收利息 254,107.39
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,247,947.17
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
第 53 页 共 62 页
能存在尾差。 兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
第 54 页 共 62 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
203 915,454.46 180,667,570.01 97.22% 5,169,685.37 2.78%
9.2 期末上市基金前十名持有人
报告期内本基金未上市交易。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
6,037.85 0.00%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0
兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
第 55 页 共 62 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 5 月 25 日 ）基金份额总额
996,360,866.50
本报告期期初基金份额总额 192,995,768.18
本报告期基金总申购份额 365,355.51
减:本报告期基金总赎回份额 7,523,868.31
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 185,837,255.38
兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
第 56 页 共 62 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）报告期内本基金基金管理人人事变动如下：
2017 年 2 月 14 日，基金管理人发布了高级管理人员变更公告，副总经理郑泽星、副总经理
卢银英于2017年2月13日离任。
（2）报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
无。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币 50,000.00 元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门
的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
第 57 页 共 62 页
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
川财证券 2 1,179,846,652.05 67.08% 862,820.97 80.87% 新增
平安证券 2 579,087,347.69 32.92% 204,089.80 19.13% -
中泰证券 2 - - - - 新增
华福证券 2 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
方正证券 2 - - - - 新增
注：基金租用证券公司交易单元的选择标准是：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对基金业务需要，提供高质量的
研究报告和较为全面的服务；
（3）能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动资源，协助基金投资；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
选择程序：本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选证券公司的服务质
量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的证券公司。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
川财证券 951,750.00 100.00% 15,000,000.00 4.69% - - 兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
第 58 页 共 62 页
平安证券 - - 305,000,000.00 95.31% - -
中泰证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华福鼎新灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书（更新） （2017
年第 1号）
公司网站
2017年 1月 9日
2
华福鼎新灵活配置混合型证券投
资基金更新的招募说明书摘要
（2017 年第 1号）
上海证券报
2017年 1月 9日
3
华福鼎新灵活配置混合型证券投
资基金2016 年第 4季度报告
上海证券报、 公司网
站 2017年 1月 20日
4
兴银基金管理有限责任公司关于
直销账户名称变更的公告
上海证券报、 证券日
报、证券时报、公司
网站 2017年 2月 8日
5
兴银基金管理有限责任公司关于
高级管理人员变更的公告
上海证券报、 证券日
报、证券时报、公司
网站 2017年 2月 14日
6
华福鼎新灵活配置混合型证券投
资基金 2016 年年度报告
公司网站
2017年 3月 29日 兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
第 59 页 共 62 页
7
华福鼎新灵活配置混合型证券投
资基金2016 年年度报告摘要
上海证券报
2017年 3月 29日
8
兴银基金管理有限责任公司关于
旗下基金更名事宜的公告
上海证券报、 证券日
报、证券时报、公司
网站 2017年 3月 30日
9
兴银鼎新灵活配置混合型证券投
资基金2017 年第 1季度报告
上海证券报、 证券日
报、证券时报、公司
网站 2017年 4月 21日
10
关于旗下部分基金在中信证券开
通定期定额投资的公告
上海证券报、 证券日
报、公司网站 2017年 5月 18日
11
兴银鼎新灵活配置混合型证券投
资基金基金经理变更公告
上海证券报、 公司网
站 2017年 7月 4日
12
兴银鼎新灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书（更新） （2017
年第 2号）
公司网站
2017年 7月 8日
13
兴银鼎新灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书（更新）摘要
（2017 年第 2号）
上海证券报
2017年 7月 8日
14
兴银鼎新灵活配置混合型证券投
资基金2017 年第 2季度报告
上海证券报、 公司网
站 2017年 7月 21日
15
关于旗下部分基金新增申万宏源
证券、申万宏源西部证券为代销
机构并开通定期定额投资的公告
上海证券报、 证券日
报、证券时报、公司
网站 2017年 8月 11日
16
关于旗下部分基金在华福证券开
通定期定额投资的公告
上海证券报、 证券时
报、公司网站 2017年 8月 18日
17
兴银鼎新灵活配置混合型证券投
资基金2017 年半年度报告
公司网站
2017年 8月 29日
18
兴银鼎新灵活配置混合型证券投
资基金2017年半年度报告摘要
上海证券报
2017年 8月 29日 兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
第 60 页 共 62 页
19
兴银基金关于旗下基金 2017年
半年度报告摘要的更正公告
上海证券报、 证券日
报、证券时、公司网
站 2017年 8月 30日
20
关于旗下部分基金参与华福证券
费率优惠活动的公告
上海证券报、 证券日
报、证券时报、公司
网站 2017年 9月 28日
21
兴银鼎新灵活配置混合型证券投
资基金2017 年第 3季度报告
上海证券报、 公司网
站 2017年 10月 26 日
22
关于旗下部分基金新增中信建投
证券为代销机构并开通定期定额
投资及部分基金参与费率优惠的
公告
上海证券报、 证券日
报、证券时报、公司
网站
2017年 12月 19 日
23
兴银鼎新灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书（更新） （2017
年第 3号）
公司网站
2017年 12月 29 日
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兴银鼎新灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书（更新）摘要
（2017 年第 3号）
上海证券报
2017年 12月 29 日
25
兴银基金管理有限责任公司关于
旗下证券投资基金缴纳增值税的
公告
上海证券报、 证券日
报、证券时报、公司
网站 2017年 12月 30 日
26
兴银基金管理有限责任公司关于
旗下特定客户资产管理计划缴纳
增值税的公告
上海证券报、 证券日
报、证券时报、公司
网站 2017年 12月 30 日
兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
第 61 页 共 62 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20170101-20171231 180,667,570.01 0.00 0.00 180,667,570.01 97.22%
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险
（1）赎回申请延缓支付的风险
上述高占比投资者大额赎回时易构成本基金巨额赎回， 中小投资者可能面临小额赎回申请也需要
与该等投资者按同比例延缓支付的风险。
（2）基金净值大幅波动的风险
上述高占比投资者大额赎回时， 基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动。
（3）基金规模过小导致的风险
上述高占比投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能面临投资银行间债券、交易所债券
时交易困难的情形，实现基金投资目标存在一定的不确定性。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
兴银鼎新灵活配置 2017 年年度报告
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§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
（1）中国证监会准予兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件；
（2） 《兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
（3） 《兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 ；
（4） 《兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告。
13.2 存放地点
基金管理人和基金托管人办公场所，并登载于基金管理人网站（www.hffunds.cn ）。
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所
免费查阅。
兴银基金管理有限责任公司
2018 年 3月 30日
