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信诚量化阿尔法股票(004716)

信诚量化阿尔法股票:2017年年度报告

信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 
 1 
信诚量化阿尔法股票型证券投资基金2017 年年度报告 
 
 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理人: 中信保诚 基金管理 有限公司


基 金 托管人: 中国建设 银行股份 有限公司


送 出 日期:2018 年 3 月30 日


信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 2 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其 内容 的真 实性 、 准确 性和 完整 性承 担个 别及 连带 的法 律责 任。 本年 度报 告已 经三 分之 二以 上独 立董 事签 字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 3 月 29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的 招募说明书及其更新。 本报告期自基金合同生效日 2017 年 7 月 12 日起至 2017 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录.......................................................................................................................2 1.1 重要提示 ..........................................................................................................................2 1.2 目录 .................................................................................................................................2 §2 基金简介 .................................................................................................................................4 2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................4 2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................4 2.3 基金管理人和基金托管人..................................................................................................5 2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................6 2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利 润分配情况 .........................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..................................................................................................6 3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................7 3.3 其他指标 ..........................................................................................................................8 3.4 过去三年基金的利润分配情况...........................................................................................8 §4 管理人报告..............................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ..............................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......................................................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.................................................................... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...................................................... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...................................................... 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................ 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.................................................................... 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................. 15 §5 托管人报告............................................................................................................................ 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................................................... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................. 15 §6 审计报告 ............................................................................................................................... 15 6.1 审计报告基本信息 .......................................................................................................... 15 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 3 6.2 审计报告的基本内容....................................................................................................... 15 §7 年度财务报表 ........................................................................................................................ 18 7.1 资产负债表..................................................................................................................... 18 7.2 利润表............................................................................................................................ 19 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ..................................................................................... 20 7.4 报表附注 ........................................................................................................................ 21 §8 投资组合报告 ........................................................................................................................ 38 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................... 38 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ..................................................................................... 38 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................. 39 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.................................................................................. 42 8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .............................................................................. 44 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................. 44 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................... 44 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.......................... 44 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................. 44 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明............................................................. 44 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明............................................................. 44 8.12 投资组合报告附注....................................................................................................... 45 §9 基金份额持有人信息.............................................................................................................. 46 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构........................................................................... 46 9.2 期末 上市基金前十名持有人 ............................................................................................ 46 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................ 46 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................. 46 9.5 发起式基金发起资金持有份额情况.................................................................................. 46 §10 开放式基 金份额变动 .......................................................................................................... 46 §11 重大事件揭示..................................................................................................................... 47 11.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 47 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................... 47 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...................................................... 47 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................... 47 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况........................................................................... 47 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况............................................... 47 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................... 47 11.8 其他重大事件.............................................................................................................. 51 §12 影响投资者决策的其他重要信息......................................................................................... 51 12.1 报告期内单 一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ..................................... 51 12.2 影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................. 52 §13 备查文件目录..................................................................................................................... 52 13.1 备查文件名称.............................................................................................................. 52 13.2 备查文件存放地点....................................................................................................... 52 13.3 备查文件查阅方式....................................................................................................... 52 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 4 §2 基金简介 2.1 基 金 基 本情 况 基金名称 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 基金简称 信诚阿尔法 场内简称 - 基金主代码 004716 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 7 月 12 日 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 67,449,022.52 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基 金 产 品说 明 投资目标 本基 金通 过量 化 模型 精选 股 票,在严 格 控制 风险 的 前提 下,力 争获 取 超越 业绩 比较 基准 的投 资回 报, 谋求 基金 资产 的长 期 增值。 投资策略 (1) 大类资产:本基金作为较高仓位的股票基金,将从宏观面、 政策 面、 基本 面和 资金 面等 纬度 进行 综合 分析, 根据市场情况 在本 基 金的 投资 范围 内进 行适 度动 态配 置, 在控 制风 险的 前 提下,通过定性与定量的研究来构建基金资产的配置。


(2)股票资产: 以沪深 300 指 数为 基准 指数, 基 金股 票投 资 方面 将 主要 采用 多因 子模 型量 化投 资策 略, 在适 度控 制跟 踪 误差的同时,追 求更 高的 超 额收 益;并 以套 利、 事 件驱 动等 辅 助策略,增强基金整体收益。 基金将根据投资组合相对业绩比 较基 准的 暴露 度 等因 素的 分 析,对组 合 收益 进行 预 估,及时调 整投资组合,力求获得 更大的超额收益。 主策略模型的基本逻 辑是 用 基本 面因 子和 市场 因子 建立 量化 模型 选择 股票,并控 制风险,以期构建投资组合跑赢市场基准。 (3) 债券 资产:本 基金 基于 流动 性管 理及 策略 性投 资的 需要, 将投 资于 债券 、 货币 市场 工具 和资 产支 持证券, 以保证基金资信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 5 产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 (4) 股指期货和权证资产


本基 金可 投资 股 指期 货、 权 证和 其他 经中 国证 监 会允 许的 金 融衍生产品。 基金 管 理人 可运 用股 指期 货, 以提 高投 资效 率更 好地 达到 本 基金 的投 资目 标 。本 基金 在 股指 期货 投资 中将 根 据风 险管 理 的原则,以 套期 保值 为目 的, 在风 险 可控 的前 提下, 本 着谨 慎 原则, 参与 股指 期货 的投 资, 以管 理 投资 组合 的系 统性 风险, 改善组合的风险收益特性。 此外, 本基金还将运用股指期货来 对冲 诸如 预期 大 额申 购赎 回 、大 量分 红等 特殊 情 况下 的流 动 性风险以进行有效的现金管理 。 本基 金将 按照 相 关法 律法 规 通过 利用 权证 进行 套 利、 避险 交 易,控制 基金 组 合风 险,获 取超 额收 益 。本 基金 进 行权 证投 资 时,将在 对权 证 标的 证券 进 行基 本面 研 究及 估值 的 基础 上,结 合股 价波 动率 等 参数,运用 数量 化定 价 模型,确定 其合 理内 在 价值,构建交易组合。 (5) 资产支持证券投资策策略 对于资产支持证券, 本基 金将综合考虑市场利率、发行条款、 支持 资 产的 构成 和质 量等 因素,研 究资 产支 持证 券的 收益 和 风险匹配情况, 采用 数量 化 的定 价模 型 跟踪 债券 的 价格 走势, 在严 格控 制投 资 风险 的基 础 上选 择合 适的 投资 对 象以 获得 稳 定收益。 如法 律 法规 或监 管机 构以 后允 许基 金投 资其 他品 种, 基金管 理人 在履 行适 当 程序 后, 可 以将 其纳 入 投资 范围, 本基金可以 相应 调 整和 更新 相关 投资 策略,并 在招 募说 明书 更新 或相 关 公告中公告。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率*95%+ 银行活 期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于高预期风险、 高预期收益的证券投 资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、 债券型基金 与货币市场基金。 2.3 基 金 管 理人 和基 金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中信保诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 周浩 田青 联系电话 021-68649788 010-67595096 电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-666-0066 010-67595096 传真 021-50120888 010-66275853 注册地址 中国 (上 海) 自由 贸易 试验 区世 纪 大道 8 号上海国金中心汇丰银行 大楼 9 层


北京市西城区金融大街 25 号 办公地址 中国 (上 海) 自由 贸易 试验 区世 纪 北京市西城区闹市口大街 1 号院信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 6 大道 8 号上海国金中心汇丰银行 大楼 9 层


1 号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 张翔燕 田国立 注:本基金管理人法定名称于 2017 年 12 月 18 日起变更为 “中信保诚基金管理有限公司 ”。


本基金管理人已于 2017 年 12 月 20 日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名 称变更的公告。 2.4 信 息 披 露方 式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载基金 年度报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn 基金 年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


2.5 其 他 相 关资 料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务 所(特 殊普通合伙) 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业 天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 注册登记机构 中信保诚基金管理有限公司 中国(上海) 自由贸易试验区世纪 大道 8 号上海国金中心汇丰银行 大楼 9 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主 要 会 计数 据和 财务 指标 金额 单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017 年 07 月 12 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日 本期已实现收益 1,814,804.22 本期利润 5,752,434.20 加权平均基金份额本期利润 0.0546 本期加权平均净值利润率 5.34% 本期基金份额净值增长率 6.79% 3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 期末可供分配利润 1,292,606.52 期末可供分配基金份额利润 0.0192 期末基金资产净值 72,031,720.47 期末基金份额净值 1.0679 3.1.3 累计期末指标 2017 年末 基金份额累计净值增长率 6.79% 1、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。








2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 7 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。








3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金合同生效日为 2017 年 7 月 12 日。 3.2 基 金 净 值表 现 3.2.1


基 金 份 额净 值增 长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.50% 0.82% 4.82% 0.76% 0.68% 0.06% 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 6.79% 0.59% 9.32% 0.67% -2.53% -0.08% 本基金的业绩比较基准为: 沪深 300 指数收益率*95%+ 银行活期存款利率(税后)*5% 3.2.2


自 基 金 合同 生效 以 来基 金 份额 累计净值增长率变动及其 与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注: 1 、基金合同生效起至本报告期末不满一年( 本基金合同生效日为 2017 年 7 月 12 日)。





2、本基金建仓期自 2017 年7 月 12 日至 2018 年 1 月 12 日,截至本报告期末,本基金尚处于建 仓期。 3.2.3


自 基 金 合同 生效 以 来基 金每 年净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 8


注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 其他指标 3.4 过 去 三 年基 金的 利润 分配 情况 单位:人民币元 年度 每 10 份基金 份额分红数 现金 形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配 合计 备注 2017 - - - - 本 基 金 本 期 未 分红。 合计 - - - - 本 基 金 最 近 三 年 未 进 行 利 润 分配 本基金合同生效日为 2017 年 7 月 12 日,未进行过利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基 金 管 理人 及基 金经 理情 况 4.1.1


基 金 管 理人 及其 管 理基 金的 经验 本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005 年9 月 30 日正式成立,注册资 本 2 亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州 工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49% 、2% 。因业务发展需要,经国家工商行政 管理总局核准,本基金管理人法定名称于2017 年 12 月 18 日起由 “ 信诚基金管理有限公司 ”变更为 “中 信保诚基金管理有限公司 ” 。本基金管理人已于 2017 年 12 月 20 日在中国证监会指定媒介以及公司网 站上刊登了公司法定名称变更的公告。


截至 2017 年 12 月 31 日,本基金管理人管理的运作中基金为 73 只, 分别为信诚四季红混合型证券投信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 9 资基 金、 信诚 精萃 成长 混合 型证 券投 资基 金、 信诚 盛世 蓝筹 混合 型证 券投 资基 金、 信诚 三得 益债 券型 证 券投 资基 金、 信诚 经典 优债 债券 型证 券投 资基 金、 信诚 优胜 精选 混合 型证 券投 资基 金、 信诚 中小 盘混 合 型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) 、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF) 、 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF) 、信诚中证 500 指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券 投资 基金 、信 诚 新机 遇混 合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 全球 商 品主 题证 券 投资 基金(LOF) 、信诚沪深 300 指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF) 、信诚周期轮动混合型证券投资基金 (LOF) 、信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚优质纯债 债券型证券投资基金、 信诚新双盈分级债券型证券投资基金、 信诚新兴产业混合型证券投资基金、 信诚 中证 800 医药指数分级证券投资基金、 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金、 信诚季季定期支付债 券性证券投资基金、 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、 信诚中证 800 金融 指数分级 证券投资 基金 、 信诚 幸福 消费 混合 型证 券投 资基 金、 信诚 薪金 宝货 币市 场基 金、 信诚 中证 TMT 产业主题指数分级 证券 投资 基金 、 信诚 新选 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金、 信诚 新锐 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金、信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 、 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、 信诚中证基建工 程指数型证券投资基金(LOF) 、信诚惠报债券型证券投资基金、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 、 信诚 稳利 债券 型证 券投 资 基金 、 信诚 惠盈债券型证券投资基金、 信诚稳健债券型证券投资基金、 信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、 信诚惠泽债券型证券投资基金、 信诚稳瑞债券型证券投资基金、 信诚稳益债券型证券投资基金、 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金、 信诚至裕灵活配置混合型证券 投资 基金 、 信诚 至鑫 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金、 信诚 至瑞 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金、 信诚 至选 灵活配置混合型证券投资基金、 信诚景瑞债券型证券投资基金、 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资 基金 、 信诚 主题 轮动 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金、 信诚 稳丰 债券 型证 券投 资基 金、 信诚 永益 一年 定期 开放混合 型证券投资基金、 信诚稳悦债券型证券投资基金、 信诚稳泰债券型证券投资基金、 信诚永鑫一 年定期开放混合型证券投资基金、 信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金、 信诚永利一年定期开放 混合型证券投资基金、 信诚稳鑫债券型证券投资基金、 信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、 信诚理 财 28 日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型 证券投资基金(LOF) 、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新丰回报灵活配置混合型证券 投资 基金 、 信诚 惠选 债券 型证 券投 资基 金、 信诚 量化 阿尔 法 股票型证券投资 基金 、 信诚 鼎泰 多策 略灵 活 配置混合型证券投资基金(LOF) 、信诚智惠金货币市场基金、信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金。 另外,信诚月月定期支付债券型证券投资基金已于 2017 年 12 月 12 日进入清算程序、 信诚至信灵活配置 混合型证券投资基金已于 2017 年 12 月 20 日进入清算程序、信诚至益灵活配置混合型证券投资基金已 于 2017 年 12 月 26 日进入清算程序。 4.1.2


基 金 经 理( 或基 金 经理 小组 )及 基金 经理 助理 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理( 助理)期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 杨旭 本 基 金基 金 经 理 、信 诚 中证 500 指 数分级基 金 、 信诚 沪 深 300 指数 分 级 基金 、 信诚中证 800 医药指 数分级基 2017 年 7 月 12 日 - 5 理学硕士、文学硕 士。 曾任 职于 美国 对 冲基金 Robust methods 公司,担任 数量 分析 师; 于华 尔 街对冲基金 WSFA Group 公司, 担任 Global Systematic Alpha Fund 助理基 金经理。2012 年 8信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 10 金 、 信诚 中 证 800 有色 指 数 分级 基 金 、 信诚 中 证 800 金融 指 数 分级 基 金 、 信诚 中 证 TMT 产业 主 题 指数 分 级 基 金、 信 诚 中 证信 息 安 全 指数 分 级 基 金、 信 诚 中 证智 能 家 居 指数 分 级 基 金、 信 诚 中 证基 建 工 程 指数 型 基金(LOF) 、 信 诚 至裕 灵 活 配 置混 合 基 金 、信 诚 新 悦 回报 灵 活 配 置混 合 基 金 、信 诚 新 兴 产业 混 合 基 金、 信 诚 永 丰一 年 定 期 开放 混 合 基 金、 信 诚 至 泰灵 活 配 置 混合 基 金 、 信诚 新 泽 回 报灵 活 配 置 混合 基 金 、 信诚 至 信 灵 活配 置 混 合 基金 、 信 诚 至盛 灵 活 配 置混 合 基 金 的基 金 经理。 月加入中信保诚基 金,历任助理投资经 理、专户投资经理。 现任量化投资二部 副总监, 信诚中证 500 指数分级基金、 信诚沪深 300 指数 分级 基金 、 信诚 中证 800 医 药 指 数 分 级 基金 、 信诚 中证 800 有色指数分级基金、 信诚中证 800 金融 指数 分级 基金 、 信诚 中证 TMT 产业主题 指数 分级 基金 、 信诚 中证信息安全指数 分级基金 、 信诚 中证 智能家居指数分级 基金 、 信诚 中证 基建 工 程 指 数 型 基 金 (LOF) 、信诚至裕灵 活配置混合基金、 信 诚新悦回报灵活配 置混 合基 金、 信诚 新 兴产业混合基金、 信 诚永丰一年定期开 放混 合基 金、 信诚 至 泰灵活配置混合基 金、 信诚 新泽 回报 灵 活配置混合基金、 信 诚至信灵活配置混 合基 金、 信诚 量化 阿 尔法 股票 基金 、 信诚 至盛灵活配置混合 基金的基金经理。 提云涛 本 基 金基 金 经 理 、信 诚 2017 年 7 月 12 日 - 17 复旦大学经济学博 士。 曾任 职于 大鹏 证信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 11 至 益 灵活 配 置混合基 金 、 信诚 至 优 灵 活配 置 混 合 基金 、 信 诚 至瑞 灵 活 配 置混 合 基 金 、信 诚 至 选 灵活 配 置混合基 金 、 信诚 新 选 回 报灵 活 配 置 混合 基 金 、 信诚 新 旺 回 报灵 活 配 置 混合 基 金(LOF) 、 信 诚 永益 一 年 定 期开 放 混 合 基金 、 信 诚 永鑫 一 年 定 期开 放 混 合 基金 、 信 诚 永利 一 年 定 期开 放 混 合 基金 、 信 诚 至泰 灵 活 配 置混 合 基 金 的基 金 经理 券股份有限公司上 海分公司, 担任研究 部分 析师 ; 于东 方证 券有限责任公司, 担 任研究所所长助理; 于上海申银万国证 券研究所, 历任宏观 策略 部副 总监 、 金融 工程部总 监; 于平 安 资产管理有限责任 公司, 担任量化投研 部总 经理 ; 于中 信证 券股份有限公司,担 任研究部金融工程 总监。2015 年 6 月 加入中信保诚基金 管理 有限 公司 。 现任 中信保诚基金管理 有限公司数量投资 总监, 信诚至益灵活 配置 混合 基金 、 信诚 至优灵活配置混合 基金 、 信诚 至瑞 灵活 配置 混合 基金 、 信诚 至选灵活配置混合 基金 、 信诚 新选 回报 灵活配置混合基金、 信诚新旺回报灵活 配置混合基金 (LOF) 、 信诚 永益 一 年定期开放混合基 金、 信诚 永鑫 一年 定 期开放混合基金、 信 诚永利一年定期开 放混 合基 金、 信诚 量 化阿尔法股票基金、 信诚至泰灵活配置 混合基金的基金经 理 。 注:1. 上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。


2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人 对报 告期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚 量化阿尔法股票型证券投资基金基金合同》 、 《信诚量化阿尔法股票型证券投资基金招募说明书》 的约定,信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 12 本着 诚实 信用 、 勤勉 尽职 的原 则管 理和 运用 基金 财产 。 本基 金管 理人 通过 不断 完善 法人 治理 结构 和内 部 控制制度,加强内部管理,规范 基金 运作 。 本报 告期 内, 基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 管 理 人 对报 告期 内公 平交 易情 况的 专项 说明 4.3.1


公 平 交 易制 度和 控 制方 法 为使公司管理的不同投资组合得到公平对待, 保护投资者合法权益, 根据中国证监会颁布的《证券投 资基金管理公司公平交易制度 指导意见》, 公司已制订了《信 诚基金管理有限公司 公平交易及异常交易 管理制度》( “公平交易制度”) 作为 开展 公 平交 易管 理的 规则 指引, 制度 适用 公司 管理 所有 投资 组 合( 包 括公募基金、特定客户资产管理组合), 对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场 交易等投资管理活动。


在实际的公平交易管理贯彻落 实中, 公司在公平交易制度的 指引下采用事前、事 中、事后的全流程 控制方法。事前管理主要包括: 已搭建了合理的资产管理业务之间 及资产管理业务内的组织架构, 健全投 资授权制度, 设立防火墙, 确保各块投资业务、 各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独立; 同时让各 业务组合共享必要的研究、投 资信息等, 确保机会公平。在日 常操作上明确一级市 场、非集中竞价市场 投资的要求与审批流程; 借助系统建立投资备选库、交易对手库、基金风格维度库, 规范二级市场、集中 竞价市场的操作, 建立公平交易的制度流程文化环境。事中监控主要包括: 公司管理的不同投资组合执行 集中交易制度, 确保一般情况下不同投资 组合同向买卖同一证 券时需通过交易系统 对组合间的交易公平 性进行自动化处理, 按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量; 同时原则上禁止同 日反向交易, 如因流动性等问题需要反向 交易须经过严格审批 和留档。一级市场、 非集中竞价市场等的 投资则需要经过合理询价、逐笔 审批与公平分配。事后 管理主要 包括: 定期 对公 司 管理 的不 同投 资组 合 的整体收益率差异、 分投资类别( 股票 、 债券) 的收益率差异进行分析, 对连续四个季度期间内、 不同时间 窗下( 日内、 3 日内 、 5 日内) 公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差, 对反向交易等进行价差分析。 同时, 合规、审计会对公平交易的执行情 况做定期检查。相关 人员对事后评估报告 、合规审计报告进行 审阅, 签字确认, 如有异常情况将及时报送相关部门并做信息披露。 4.3.2


公 平 交 易制 度的 执 行情 况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 以及公司拟定的《信诚 基金公平交易管理制度》, 公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平 交易 执行 中各 司 其职, 投资 研 究前 端不 断 完善 研究 方 法和 投资 决策 流程,确保 各投 资组 合 享有 公平 的投 资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制, 利用恒生交易系统公平交易 相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完 善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评 估以及报告与信息披露。 当期公司整 体公平交易制度执行情况良好, 未发现 有违背公平交易的相关情况。 4.3.3


异 常 交 易行 为的 专 项说 明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报 告期内,未出 现 参与 交易 所 公开 竞价 同日 反向 交易 成 交较 少的 单 边交 易量 超 过该 证券 当 日成 交量 5%的 交易(完全复制的指数基金除外)。 4.4 管 理 人 对报 告期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 4.4.1


报 告 期 内基 金投 资 策略 和运 作分 析 2017 年全年, 宏观经济稳中向好,金融市场整体平稳。国内,随着 “ 供给侧改革 ” 逐步深入,经济增 长新动能逐步发力,经济运行呈稳定向好趋势。 在国内经济稳中向好的同时, 外部经济环境也进一步改善, 全球经济复苏的背景下,外部经济回暖,人民币汇率整体平稳,外需向好。全年,国内 PPI 涨幅呈 M 型回 落,CPI 涨幅保持较低水平; 固定资产投资虽有回落,但投资结构继续改善。 微观上,制造业 PMI 虽然各月 有所波动,但全年保持在 50 荣枯线上方,说明企业对市场持续看好;2017 年规模以上工业企业利润总额 增速达 21%, 盈利增速虽然下半年相较 上半年有所下滑,但企业盈利仍保持在较高水平,企业中长期贷款信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 13 增加 ,“供给侧改革 ” 下传统产业正回归到正常的盈利水平。 金融市场, 在去 杠杆 、 脱虚 向实 、 加强 监管, 同时又注意防范系统性金融风险的基调下,总体运行平稳。


债券市场,在金 融去 杠杆 、 加强 监管 、 市场 对于 宏观 经济 的预 期偏 差等 多因 素叠 加下,收益率整体震荡 上行。上半年收益率震荡上行, 长短端利差缩窄; 下半年收益率在第三季度维持高位震荡, 第四季度仍继 续走 高。 全年,10 年期国债到期收益率最低值为 3.11%, 最高 值 为 3.99% 。 股票 市场,全年市场结构分化。 一方面,随着市 场越来越关注上市公司的业绩和股票估值, 大盘蓝筹股整体呈上涨趋 势,特别是盈利确定 的低估值行业龙头表现突出,上证50 指数全年涨幅25.08%, 沪深300 指数全年涨幅21.78%, 而中证1000 指数全年涨幅却为-17.35%, 大小盘结构分化明显;另一方面,行业间表现分化显著,消费类的食品饮料、 家用电器行业指数全年涨幅大幅居前,周期类的钢铁、有色金属以及金融也有不俗的表现。 自成立以来,本基 金应 用量 化 方法 构建 投 资组 合, 以超 越基 准为 目 标,保持 较高 股票 仓位, 同时注意控制 行业偏离及规模因子偏离。 4.4.2


报 告 期 内基 金业 绩 的表 现 本年度,本基金份额净值增长率为 6.79%, 同期业绩比较基 准增长率为 9.32%, 基金落后业绩比较基 准 2.53% 。 4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 展望 2018 年,随着外部经济进一步改善、国内 “ 供给侧改革 ” 进一步深化, 预计国内经济基本面将 继续 稳定 增长 。 金融 市场,预计政策主基调仍将是加强监管、 服务实体经济,同时 ,“ 不发生系统性风险 ” 仍是底线,预计金融市场仍将整体保持稳定, 债券收益率也将保持平稳。 股票市场,虽然 2018 年春节节前 A 股市 场受 到外 部扰 动而 出现 回调, 但在 外部 经济 改 善和 国内 经济 基本 面向 好 的大 背景 下,预计股票市 场震荡上行格局不变。 从结构上看,经过 2017 年以来的增长,蓝筹股因低估而上涨的空间已经相对较小, 但估值合适有确定性盈利增长的大盘蓝筹股仍具有 长期 投资 机会 。 另外,随着新旧动能的转化,估值结构 的调整,具有真实盈利增长的二线蓝筹股也将受到市场青睐。 从行业主题角度看, 消费 升级 、 制造 升级 仍 可能是未来的两条主线。


2018 年, 本基金股票投资继续用量化方法,从盈 利能 力、 偿债 能力 、 盈利 增长 、 估值 、 动量 反转 等多 维度考察,在综合运营稳健公司中选找被市场低估的股票, 适当控制行业暴露和规模因子暴露, 以期获得 相对基准超额收益。 4.6 管 理 人 内部 有关 本基 金的 监察 稽核 工作 情况 2017 年度内, 依据相关法律法规的规定及公司内部监察稽核制度, 公司督察长和监察稽核部门充分 发挥其职能作用,开展了一系列监察稽核工作,取得了较好的成效。现将全年的监察稽核工作总结如下: 1、对公司规章制度体系不断补充和完善。 公司监察稽核部组织各业务部门对公司相关规章制度进行梳理补充和完善, 主要 包括 投资 、 销售 、 风控 、 产品 、 电子 商务 、 信息 技术 、 营销 策划 、 运营 、 监察 稽核 、 子公 司等 业务 范畴 。 推进 了公 司规 章制 度建 设,完善了公司规章制度体系。





2、开展各类合规监察工作。 监察稽核部严格遵照法律法规和公司制度,对基金运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况进行监 督检查,防范内幕交易,防范不正当关联交易和利益输送,确保基金运作的独立性、 公平性及合规性,维护 基金份额持有人的合法权益。 3、强化合规培训教育,提高全员合规意识。





本报告期内,监 察稽 核部 及时 将新 颁布 的 监管 法规 传 递给 公司 相关 业务 部门, 并对 具体 的 执行 和合 规要 求进 行提 示。 在日 常工 作中 通过 多种 形式 加强 对员 工职 业操 守的 教育 和监 督,并开展法规培训。 本年度, 监察 稽核 部根 据 监管 部门 的要 求,结合 自 身实 际情 况, 主要 采取 课 堂讲 授的 方 式为 员工 提 供多 种形 式的 培训。 4、开 展各类内外部审计工作,包括 4 次常规审计、20 项专项检查、协助外部审计师开展审计、配合监 管机构完成多项自查工作等。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 14 5、完成各只基金及公司的各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 监察稽核部严格按照 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《信息披露内容与格式准则》 、 《信息披露编报 规则 》 、 《深 圳证 券交 易所 证券 投资 基金 上市 规则 》等 法规 要求 进行 信息 披露 和公 告, 并按法律法规规定 报监管机构备案。 6、牵头开展反洗钱的各项工作,进一步更新完善了反洗钱制度,按照相关规定将可疑交易报告及时上报 中国反洗钱监测中 心, 根据中国人民银行通知要求组织开展反洗钱培训和宣传工作。 本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,继续加强内部控制和 风险管理,进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管 理 人 对报 告期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明 1.基金估值程序


为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格控制。本 基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。 估值决策委员会包括下列成员: 分管基金运 营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负责人、 运营 部负 责人 、 基金 会计 主管( 委员会秘书)。 本基 金管 理人 在充 分衡 量市 场风 险 、 信用 风险 、 流动 性风 险、 货币 风险 、 衍生 工具 和结 构性 产品 等影 响估 值和 定价 因素 的基 础上,综合 运营 部 、 稽核 部、 投资 部、 风控部和其它相关部门的意见, 确定 本基金管理人采用的估值政策。


估值政策和程序的确立和修订须经本 基金管理人总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或投资 新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性, 并在不适用的情况下, 及时召开估值决策委员会。


在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。


基金 管理 人采 用 专用 的估 值业 务系 统进 行 基金 核算 及 账务 处理,对 基金 资产 进 行估 值后, 将基金份额净 值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中 “ 基金资产净值计算和会计核算 ”确定的规则复核, 复核无误后,由基金管 理人对外公布。


2.基金管理人估值业务的职责分工


本基金管理人 的估值业务采用双人双岗, 所有业务操作需经复核方可生效。


3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历


本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。


4.基金经理参与或决定估值的程度


本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。


基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时, 将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议 讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值 政策。


5.参与估值流程各方 之间存在的任何重大利益冲突


参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度


本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.8 管 理 人 对报 告期 内基 金利 润分 配情 况的 说明 本基金收益分配应遵循下列原则:





1 、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为 基金份额进行再投资; 若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面 值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基 金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 15 本基金于本报告期内未进行过利润分配, 该处理符 合基金利润分配原则。


4.9 报 告 期 内管 理人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说 明 本报告期内,本基金未出现连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满 两百人)的情形。 §5 托管人报告 5.1 报 告 期 内本 基金 托管 人遵 规守 信情 况声 明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守了《证券投资基金法》 、基 金合 同、 托管 协议 和其 他有 关规 定,不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金 托管人应尽的义务。 5.2 托 管 人 对报 告期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产 净值 计算 、 基金 费用 开支 等方 面进 行了 认真 的复 核,对本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管 理人有损害基金份额持有人利益的行为。


报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托 管 人 对本 年度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况 、 财务会计报告、 投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审 计 报 告基 本信 息 财务报表是否经过审计 是 审计意见 类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2018) 第 20970 号


6.2 审 计 报 告的 基本 内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 信 诚 量化 阿尔 法股 票型 证 券投 资基 金全 体基 金 份 额持有人 审计意见 我 们 审计 了信 诚量 化阿 尔 法股 票型 证券 投资 基 金 ( 以 下简 称 “ 信诚 量化 阿 尔法 股票 基金 ”)的财务 报表,包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表,2017 年 7 月 12 日( 基金合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日 止 期间 的利 润表 和所 有者 权益(基 金净 值) 变动 表以及财务报表附注。


我们认为,后附 的财 务报 表 在所 有重 大 方面 按照 企 业 会计 准则 和在 财务 报 表附 注中 所列 示的 中 国 证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会 ”) 、 中国 证券 投资 基 金业 协会( 以 下简 称 “中 国基 金业信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 16 协会”) 发布 的有 关规 定及 允 许的 基金 行 业实 务操 作编制,公允反映了信诚量化阿尔 法股票基金 2017 年12 月31 日的财务状况以及2017 年7 月12 日(基 金合同生效日)至2017 年12 月31 日止期间的经营 成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我 们 按照 中国 注册 会计 师 审计 准则 的规 定执 行 了 审计 工作 。 审计 报告 的 “注 册会 计师 对财 务报 表审 计的 责任 ” 部分 进一 步阐 述了 我们 在这 些准 则下 的 责任。我们相信, 我们 获取 的 审计 证据 是 充分 、适 当的,为发表审计意见提供了基础。


按照 中国 注册 会 计师 职业 道德 守则, 我们 独立 于信 诚量 化阿 尔法 股 票基 金,并履 行了 职业 道 德方 面的 其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财务报表的责任 信 诚 量化 阿尔 法股 票基 金 的基 金管 理人 中信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司( 原 “ 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 ”, 以下 简称 “ 基金 管理 人 ”) 管 理层 负责 按 照 企业会计准则和中国证监会、 中国基金业协会发布 的 有 关规 定及 允许 的基 金 行业 实务 操作 编制 财 务 报表,使其实现公允反映,并设 计、 执行 和维 护必 要 的内部控制,以使 财务 报表 不 存在 由于 舞 弊或 错误 导致的重大错报。


在编 制财 务报 表 时,基金 管理 人管 理层 负 责评 估信 诚量 化阿 尔法 股 票基 金的 持续 经营 能力, 披露与持 续经营相关的事项( 如适用), 并运 用 持 续 经 营 假 设,除非 基金 管理 人管 理层 计 划清 算信 诚 量化 阿尔 法股票基 金、终止运营或别无其他现实的选择。 基 金 管理 人治 理层 负责 监 督信 诚量 化阿 尔法 股 票 基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我 们 的目 标是 对财 务报 表 整体 是否 不存 在由 于 舞 弊或 错误 导致 的 重大 错报 获取 合理 保证, 并出具包 含 审 计意 见的 审计 报告 。 合理 保证 是高 水平 的 保 证,但并 不能 保证 按照 审计 准 则执 行的 审 计在 某一 重大错报存在时总能发现。 错报可能由于舞弊或错信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 17 误导致,如果 合理 预期 错报 单 独或 汇总 起 来可 能影 响财 务报 表使 用 者依 据财 务报 表作 出的 经 济决 策, 则通常认为错报是重大的。


在按 照审 计准 则 执行 审计 工作 的过 程中, 我们运用 职业判断,并保持职业怀疑。 同时,我们也执行以下 工作:


( 一) 识别 和评 估 由于 舞弊 或 错误 导致 的 财务 报表 重大错报风险;设 计和 实施 审 计程 序以 应 对这 些风 险,并获 取充 分、 适当 的审 计证 据,作为发表审计意 见的 基础 。 由于 舞弊 可能 涉及 串通 、 伪造 、 故意 遗 漏、 虚假 陈述 或 凌驾 于内 部控 制之 上,未 能发 现由 于 舞 弊导 致的 重大 错报 的 风险 高于 未能 发现 由 于 错误导致的重大错报的风险 。 ( 二) 了 解与 审计 相关 的内 部控 制, 以设 计恰 当 的 审计程序,但目 的 并非 对内 部 控制 的有 效 性发 表意 见。 ( 三) 评价 基金 管 理人 管理 层 选用 会计 政 策的 恰当 性和作出会计估计及相关披露的合理性。 ( 四) 对基 金管 理 人管 理层 使 用持 续经 营 假设 的恰 当性 得出 结论 。 同时,根据获取的审计证据,就可能 导 致 对信 诚量 化阿 尔法 股 票基 金持 续经 营能 力 产 生 重 大疑 虑的 事项 或情 况 是否 存在 重大 不确 定 性 得出 结论 。 如果 我们 得出 结论 认为 存在 重大 不确 定 性,审计 准则 要求 我们 在审 计 报告 中提 请 报表 使用 者 注 意财 务报 表中 的相 关披 露; 如果 披露 不充 分, 我们应当发表非无 保留 意见 。 我们 的结 论基 于截 至 审计 报告 日可 获 得的 信息 。然 而,未来 的 事项 或情 况 可 能导 致信 诚量 化阿 尔 法股 票基 金不 能持 续 经 营。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 18 ( 五) 评价财务报表的总体列报、 结构和内容(包括 披露),并 评价 财务 报表 是 否公 允反 映相 关交 易 和 事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间 安排 和重 大审 计 发现 等事 项进 行沟 通,包 括沟 通我 们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 注册会计师的姓名 薛竞 赵钰 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永 道中心 11 楼 审计报告日期 2018 年 3 月 27 日 普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 对本基金 2017 年 12 月 31 日的资产负债表,2017 年 7 月 12 日( 基金合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日止期间的利润表和所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务 报表附注出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资 产 负 债表 会计主体: 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 报告截止日:2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 资 产:


银行存款 7.4.7.1 798,956.33 结算备付金


169,049.67 存出保证金


23,757.01 交易性金融资产 7.4.7.2 71,300,754.90 其中:股票投资


67,606,674.90








基金投资


- 债券投资


3,694,080.00 资产支持证券投资


- 贵金属投资


- 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款


266,369.66 应收利息 7.4.7.5 89,293.36 应收股利


- 应收申购款


- 递延所得税资产


- 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 19 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计


72,648,180.93 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 负 债:


短期借款


- 交易性金融负债


- 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款


- 应付证券清算款


192,761.11 应付赎回款


477.02 应付管理人报酬


91,206.78 应付托管费


15,201.13 应付销售服务费


- 应付交易费用 7.4.7.7 76,813.82 应交税费


- 应付利息


- 应付利润


- 递延所得税负债


- 其他负债 7.4.7.8 240,000.60 负债合计


616,460.46 所有者权益:


实收基金 7.4.7.9 67,449,022.52 未分配利润 7.4.7.10 4,582,697.95 所有者权益合计


72,031,720.47 负债和所有者权益总计


72,648,180.93 注:1. 报 告 截 止 日 2017 年 12 月 31 日, 基 金 份 额 净 值 1.0679 元, 基 金 份 额 总 额 67,449,022.52 份。


2. 本财务报表的实际编制期间为 2017 年 7 月 12 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日止期间。 7.2 利润表 会计主体: 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 本报告期:2017 年 7 月 12 日( 基金合同生效日) 至 2017 年12 月31 日


单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年7 月12 日(基金 合同 生 效 日) 至 2017 年 12 月 31 日 一、收入


7,078,002.99 1.利息收入


917,233.74 其中:存款利息收入 7.4.7.11 54,330.96 债券利息收入


35,150.73 资产支持证券利息收入


- 买入返售金融资产收入


827,752.05 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 20 其他利息收入


- 2.投资收益(损失以“-”填列)


1,548,798.26 其中:股票投资收益 7.4.7.12 1,518,570.17








基金投资收益


- 债券投资收益 7.4.7.13 11,202.49 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - 衍生工具收益 7.4.7.15 - 股利收益 7.4.7.16 19,025.60 3.公允价值变动收益 (损失以 “-” 号填 列) 7.4.7.17 3,937,629.98 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 674,341.01 减: 二 、费 用


1,325,568.79 1.管理人报酬


743,404.01 2.托管费


123,900.63 3.销售服务费


- 4.交易费用 7.4.7.19 216,753.13 5.利息支出


- 其中:卖出回购金融资产支出


- 6.其他费用 7.4.7.20 241,511.02 三、利润总额 (亏损总额以“- ”号填列)


5,752,434.20 减:所得税费用


- 四 、 净 利润 (净 亏损 以“- ”号填列)


5,752,434.20


7.3 所 有 者 权益 (基 金净 值) 变动 表 会计主体: 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 本报告期:2017 年 7 月 12 日( 基金合同生效日) 至 2017 年12 月31 日


单位:人民币元 项目 本期 2017 年 7 月 12 日( 基金合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初所 有 者权 益 ( 基 金净值) 215,706,616.39 - 215,706,616.39 二 、 本 期经 营 活动 产 生 的 基 金 净 值变 动 数( 本 期 利 润) - 5,752,434.20 5,752,434.20 三 、 本 期基 金 份额 交 易 产 生的基金净值变动数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) -148,257,593.87 -1,169,736.25 -149,427,330.12 其中:1. 基金申购款 31,951,196.21 204,497.34 32,155,693.55 2. 基金赎回款 -180,208,790.08 -1,374,233.59 -181,583,023.67 四 、 本 期向 基 金份 额 持 有 人 分 配 利润 产 生的 基 金 净 - - - 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 21 值变动(净值减少以“-” 号填列) 五 、 期 末所 有 者权 益 ( 基 金净值) 67,449,022.52 4,582,697.95 72,031,720.47


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: 吕涛























陈逸辛




















刘卓














基金管理 人负责人








主管会计工作负责人


会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1


基 金 基 本情 况 信诚量化阿尔法股票型证券投 资基金(以下简称 “ 信诚量化阿尔法股票基 金 ”) 经中国证券监 督管理委员会(以下简称 “ 中国证监会 ”) 证监许可[2016]1235 号《关于准予信诚量化阿尔法股票 型证券投资基金注册的批复》 及中国证监会机构部函[2017]909 号 《关 于信 诚量 化阿 尔法 股票 型证 券投资基金延期募集备案的回函 》核准, 由中 信保 诚基 金管 理有 限公 司(原名 为 “ 信诚基金管理有 限公司 ”) 依照 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《信 诚量 化阿 尔法 股票 型证 券投 资基 金基 金 合同》公开募集。本基金为契约 型开放式,存续 期限 不 定, 首次设立募集不 包 括认 购资 金利 息共 募 集 215,692,511.67 元,业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017) 第 628 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案, 《信诚量化阿尔法股票型证券投资基金基金合 同》于 2017 年 7 月 12 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 215,699,564.03 份基金份 额,其中认购资金利息折合 7,052.36 份基金份额。本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限 公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。


根据中信保诚基金管理有限公司于 2017 年 12 月 20 日发 布的 《中 信保 诚基 金管 理有 限公 司关 于公 司名称变更的函》,经中 华人 民 共和 国国 家工 商行 政管 理总 局核 准,公司 名称 由 “ 信诚基金管理有 限公司 ” 变更为 “ 中信保诚基金管理有限公司 ”, 并由上海市工商行政管理局于 2017 年 12 月 18 日核发新的营业执照。 根据《中华人民共和国证券投资 基金法》和《信诚量 化阿尔法股票型证券投 资基金基金合同》的 有关规定, 本基 金的 投资 范围 为具 有 良好 流动 性的 金融 工具, 包括 国内 依法 发行 上市 的股 票( 包含 中小 板、 创业 板及 其他 经中 国证 监会 核准 上市 的股 票)、 债券( 含国 债、 金融 债 、 企业 债、 公司 债、 央行票据、中 期票据、短期融资 券、次级债、可转换 债券 、可交换债券、及 其他中国证监会允许 投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款 、同业存单、货币市场工具、权证 、股指期货 以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工 具(但须符合中国证监 会相关规定)。基金 的投资组合比例为:股票 资产 占基 金资 产的 比例 为 80%-95%; 每个交易日日终在 扣除股指期货合约 需缴 纳的 交 易保 证金 后,基 金保 留的 现金 或 投资 于到 期日 在一 年以 内 的政 府债 券的 比例 合计 不低 于基金资产净值的 5% 。基金的业绩比较基准为: 沪深 300 指数收益率*95%+ 银行活期存款利率(税 后)*5% 。 本财务报表由本基金的 基金管理人中信保诚基金管理有限公司于 2018 年 3 月 27 日批准报出。 7.4.2


会 计 报 表的 编制 基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准则-基本准 则》 、 各项 具体 会计 准则 及相 关规 定(以下合称 “ 企业会计准则 ”) 、 中国 证监 会颁 布的 《证 券投 资 基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告> 》 、中 国证 券投 资基 金业 协会( 以下简称信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 22 “中国基金业协会 ”) 颁布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《信 诚量 化阿 尔法 股票 型证 券投 资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金 业协会发布的有关规 定及允许的基金行业实务操作编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3


遵 循 企 业会 计准 则 及其 他有 关规 定的 声明 本基金 2017 年 7 月 12 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日止期间财务报表符合企业会 计准则的要求,真实 、 完整 地反 映了 本基 金2017 年12 月31 日的财务状况以及2017 年7 月 12 日(基 金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4


重 要 会 计政 策和 会 计估 计


7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2017 年7 月 12 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日止期间。 7.4.4.2 记 账 本 位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金 融 资 产和 金融 负债 的分 类 (1) 金融资产的分类


金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供 出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本 基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基 金目 前以 交 易目 的持 有 的股 票投 资和 债券 投资 分 类为 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的金 融资 产。 以公 允 价值 计量 且 其公 允价 值变 动计 入损 益 的金 融资 产 在资 产负 债 表中 以交 易 性金 融资 产列 示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资产和其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本 基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债。 本基金持有的其他金 融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金 融 资 产和 金融 负债 的初 始确 认、 后续 计量 和终 止确 认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公 允价 值计 量且 其 变动 计入 当期 损益 的金 融 资产,取得 时发 生的 相关 交易 费用 计 入当 期损 益;对于支付的 价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融 负债的相关交易费用计入初始确认金额。


对于 以公 允价 值 计量 且其 变动 计入 当期 损 益的 金融 资 产, 按照 公允 价值 进行 后 续计 量;对 于应收款项和 其他金融负债采用实际利率法, 以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的, 予以终止确认:(1) 收取该 金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金 融资产已转移, 且本 基金 将 金融 资产 所有 权上 几乎 所 有的 风险 和 报酬 转移 给 转入 方;或者(3) 该金融资 产已转移,虽然 本基 金既 没有 转移 也没 有 保留 金融 资 产所 有权 上几 乎所 有的 风 险和 报酬, 但是放弃了对 该金融资产控制。 金融资产终止确认时, 其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 23 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的 部分。终止确认部 分的账面价值与支付的对价之间的差额, 计入当期损益。 7.4.4.5 金 融 资 产和 金融 负债 的估 值原 则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:


(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后 未发生影响公允价值计量的的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表 明估 值日 或最 近 交易 日的 市场 交易 价格 不 能真 实反 映 公允 价值 的, 应对 市场 交 易价 格进 行 调整,确定公 允价值。与上述投资品种相同, 但具有不同特征的,应以相同资产或负债的 公允价值为基础,并在估值技 术中考虑不同特征因素的影响。 特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制 是针对资产持有者的, 那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债 所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值 技术确定公允价值。 采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输 入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证 券发行人发生影响金融工具价格的重大事件, 应对估值进行调整并确 定公允价值。 7.4.4.6 金 融 资 产和 金融 负债 的抵 销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金 1) 具有抵销已确认金额的 法定 权利 且该 种 法定 权利 现 在是 可执 行的;且 2) 交易 双方 准备 按 净额 结算 时, 金融 资产 与金 融负 债按 抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。 由于申购和赎 回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转 换所引起 的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损 益 平 准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或 赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现平准金指在申购或赎 回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于 基金申购确认日或基金赎回确认日认列, 并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的确 认和 计量 股票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净 额确 认为 投 资收 益。 债券 投资 在持 有期 间应 取得 的按 票面 利率 或者 发行 价计 算的 利息 扣除 在适 用情 况下 由债 券发 行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。


以公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益的 金融 资产 在 持有 期间 的 公允 价值 变 动确 认为 公 允价 值变 动损 益;于处置时, 其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益, 其中包括从公允价值变动损益结 转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异 较 小的则按直线法计 算。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 24 7.4.4.10


费 用 的 确认 和计 量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。


其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直 线法计算。 7.4.4.11


基 金 的 收益 分配 政 策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或 将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 若期末未分配利润中的未实现 部分为正数,包 括基 金经 营活 动产 生的 未 实现 损益 以 及基 金份 额交 易产 生的 未 实现 平准 金 等, 则期末可 供分 配利 润的 金 额为 期末 未分 配利 润中 的 已实 现部 分;若期 末未 分 配利 润的 未 实现 部分 为 负数,则期末 可供分配利润的金额为期末未分配利润, 即已实现部分相抵未实现部分后的余额。


经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12


分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报 告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在 日常活动中产生收入、 发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定 向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关 会计 信息 。如 果 两个 或多 个经 营分 部具 有 相似 的经 济 特征,并且 满 足一 定条 件 的,则合 并 为一 个经 营分 部。


本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需 要披露分部信息。 7.4.4.13


其 他 重 要的 会计 政 策和 会计 估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资 和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:


(1) 对于 证券 交易 所上 市的 股 票和 债券, 若 出现 重大 事 项停 牌或 交 易不 活跃( 包括 涨跌 停 时的 交易 不活 跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意 见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、 市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 对于 在证 券交 易所 上 市或 挂牌 转让 的固 定收 益品 种( 可转 换债 券、 资产 支 持证 券和 私 募债 券除 外) 及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号 《中 国证 监会 关于证券投资 基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年 1 季度固定收 益品种的估值处理标准》 采用估值技术确定公允价值。 本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定 收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提 供的估值结果确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中 央国债登记结算有限责 任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5


会 计 政 策和 会计 估 计变 更以 及差 错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计 政 策变 更的 说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会 计 估 计变 更的 说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。


7.4.5.3 差 错 更 正的 说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6


税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 25 的通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业税 改征 增值 税试 点的 通知 》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步 明确 全面 推开 营改 增试 点金 融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及 金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的 利息收入及其他收入, 暂不 征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所 得税 。 对基 金从 上市 公司 取得 的股 息红 利所 得,持股期 限在 1 个月以内( 含1 个月)的, 其股息红利所得全 额计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期 限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按 照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳 税所得额。上述所得统 一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7


重 要 财 务报 表项 目 的说 明 7.4.7.1 银行存款 单位: 人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 活期存款 798,956.33 定期存款 - 其中: 存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计 798,956.33 7.4.7.2 交 易 性 金融 资产 单位: 人民币元


项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允 价值变 动 股票 63,671,014.92 67,606,674.90 3,935,659.98 贵金 属 投资- 金 交所 黄金 合约 - - - 债券 交易所市 场 3,692,110.00 3,694,080.00 1,970.00 银行间市 场 - - - 合计 3,692,110.00 3,694,080.00 1,970.00 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 26 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 67,363,124.92 71,300,754.90 3,937,629.98


7.4.7.3 衍 生 金 融资 产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买 入 返 售金 融资 产 7.4.7.4.1


各 项 买 入返 售金 融 资产 期末 余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2


期 末 买 断式 逆回 购 交易 中取 得的 债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位: 人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 154.72 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 76.00 应收债券利息 89,051.94 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 10.70 合计 89,293.36 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 7.4.7.7 应 付 交 易费 用 单位: 人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 76,813.82 银行间市场应付交易费用 - 合计 76,813.82 7.4.7.8 其他负债 单位 : 人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 27 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 0.60 预提审计费 60,000.00 预提信息披露费 180,000.00 合计 240,000.60


7.4.7.9 实收基金 金额单位: 人民币元 项目 本期 2017 年 7 月 12 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 215,706,616.39 215,706,616.39 本期申购 31,951,196.21 31,951,196.21 本期赎回 (以“-”号填列) -180,208,790.08 -180,208,790.08 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算 调整 - - 本期申购 - - 本期赎回 (以“-”号填列) - - 本期末 67,449,022.52 67,449,022.52 注:1. 申购含转换入份额; 赎回含转换出份额。


2. 本基金自 2017 年 6 月 5 日起至 2017 年 7 月 7 日止期间公开发售, 共募集有效净认购资金 215,692,511.67 元。 根据 《信 诚量 化阿 尔法 股票 型证 券投 资基 金招 募说 明书 》 的规 定,本基金设立募集 期内认购资金产生的利息收入 7,052.36 元, 折算为 7,052.36 份基金份额,划入基金份额持有人账户。 3. 根据《信诚量化阿尔法股票型证券投资基金招募说明书》和《信诚量化阿尔法股票型证券投资 基金开放日常申购、 赎回和转换业务的公告》 的相关规定,本基金于 2016 年 7 月 12 日(基金合同生效日) 至 2017 年8 月8 日止期间暂不向投资人开放基金交易。 申购、 赎回和转换业务自 2017 年8 月9 日起开 始办理。 7.4.7.10


未 分 配 利润 单位: 人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 1,814,804.22 3,937,629.98 5,752,434.20 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的变动数 -522,197.70 -647,538.55 -1,169,736.25 其中:基金申购款 96,975.12 107,522.22 204,497.34 基金赎回款 -619,172.82 -755,060.77 -1,374,233.59 本期已分配利润 - - - 本期末 1,292,606.52 3,290,091.43 4,582,697.95 7.4.7.11


存 款 利 息收 入 单位: 人民币元 项目 本期 2017 年 7 月 12 日(基金合同生效日)至 2017 年 12信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 28 月 31 日 活期存款利息收入 39,633.66 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 14,022.27 其他 675.03 合计 54,330.96


7.4.7.12


股 票 投 资收 益 7.4.7.12.1 股 票 投 资收 益—— 买 卖股 票差 价收 入 单位 : 人民币元 项目 本期 2017 年 7 月 12 日(基金合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额


50,892,518.69 减: 卖出股票成本总额 49,373,948.52 买卖股票差价收入 1,518,570.17 7.4.7.13


债 券 投 资收 益 7.4.7.13.1 债 券 投 资收 益项 目构 成 单位: 人民币元 项目 本期 2017 年 7 月 12 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日 债券投资收益 —— 买卖 债券 (、 债转 股及 债券 到期 兑付)差价收入 11,202.49 债券投资收益 —— 赎回差价收入 - 债券投资收益 —— 申购差价收入 - 合计 11,202.49


7.4.7.13.2 债 券 投 资收 益—— 买 卖债 券差 价收 入 单位: 人民币元 项目 本期 2017 年 7 月 12 日(基金合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额 390,005.25 减:卖出债券(、债转 股及债券到期兑 付)成本总 额 372,190.00 减:应收利息总额 6,612.76 买卖债券差价收入 11,202.49 7.4.7.13.3 债 券 投 资收 益—— 赎 回差 价收 入 本基金本报告期内无债券投资收益- 赎回差价收入。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 29 7.4.7.13.4 债 券 投 资收 益—— 申 购差 价收 入 本基金本报告期内无债券投资收益- 申购差价收入。 7.4.7.13.5


资 产 支 持证 券投 资 收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14


贵 金 属 投资 收益 7.4.7.14.1 贵 金 属 投资 收益 项目 构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2 贵 金 属 投资 收益—— 买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 7.4.7.14.3 贵 金 属 投资 收益—— 赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 7.4.7.14.4 贵 金 属 投资 收益—— 申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 7.4.7.15


衍 生 工 具收 益 7.4.7.15.1 衍 生 工 具收 益—— 买 卖权 证差 价收 入 本基金本报告期内无衍生工具收益。 7.4.7.15.2 衍 生 工 具收 益—— 其 他投 资收 益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 7.4.7.16


股利收益 单位: 人民币元 项目 本期 2017 年7 月12 日(基金合同生效日)至2017 年12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 19,025.60 基金投资产生的股利收益 - 合计 19,025.60 7.4.7.17


公 允 价 值变 动收 益 单位: 人民币元 项目名称 本期 2017 年 7 月 12 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 3,937,629.98 —— 股票投资 3,935,659.98 —— 债券投资 1,970.00 —— 资产支持证券投资 - —— 基金 投资 - —— 贵金属 投资 - 2.衍生工具 - —— 权证投资 - 3.其他 - 合计 3,937,629.98 7.4.7.18


其他收入 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 30 单位: 人民币元 项目 本期 2017 年 7 月 12 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 670,015.58 转换费收入 11.30 其他 4,314.13 合计 674,341.01 注:


1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费不低于其总额的 25% 归入基金资产。 2. 本基 金的 转换 费由 申购 补 差费 和转 出 基金 的赎 回 费两 部分 构 成,其中 转 出基 金的 赎 回费 不低 于 其总额的 25% 归入转出基金的基金资产。 7.4.7.19


交易费用 单位: 人民币元 项目 本期 2017 年 7 月12 日(基金合同生效日)至2017 年12 月 31 日 交易所市场交易费用 216,753.13 银行间市场交易费用 - 合计 216,753.13 7.4.7.20


其他费用 单位: 人民币元 项目 本期 2017 年 7 月 12 日(基金合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日 审计费用 60,000.00 信息披露费 180,000.00 银行费用 1,111.02 其他 400.00 合计 241,511.02 7.4.7.21


分部报告


7.4.8


或 有 事 项、 资产 负 债表 日后 事项 的说 明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资 产 负 债表 日后 事项 截至财务报表报出日, 本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9


关 联 方 关系 关联方名称 与本基金的关系 中信保诚基金管理有限公司 (“ 中信保诚基金 ”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 (“ 中国建设银行 ”) 基金托管人、基金销售机构 中信信托有限责任公司 基金管理人的股东 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 31 英国保诚集团股份有限公司 基金管理人的股东 中新苏州工业园区创业投资有限公司 基金管理人的股东 中信保诚人寿保险有限公司 (“ 中信保诚人寿 ”) 基金管理人主要股东控制的机构 中信信诚资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10


本 报 告 期及 上年 度 可比 期间 的关 联方 交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。 7.4.10.1


通 过 关 联方 交易 单 元进 行的 交易 7.4.10.1.1 股票交易


本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.1.4 债 券 回 购交 易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.1.5 应 支 付 关联 方的 佣金 本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2


关 联 方 报酬 7.4.10.2.1 基 金 管 理费 单位:人民币 元 项目 本期 2017 年 7 月 12 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 743,404.01 其中:支付销售机构的客户维护费 69,823.17 注:支付 基金 管 理人 中信 保 诚基 金的 管理 人报 酬 按前 一日 基 金资 产净 值 1.50% 的年 费率 计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:


日管理人报酬= 前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基 金 托 管费 单位:人民币 元 项目 本期 2017 年 7 月 12 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 123,900.63 注:支付 基金 托 管人 中国 建 设银 行的 托管 费按 前 一日 基金 资 产净 值 0.25% 的 年费 率计 提, 逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为:


日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.10.2.3 销 售 服 务费 7.4.10.3


与 关 联 方进 行银 行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4


各 关 联 方投 资本 基 金的 情况 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 32 7.4.10.4.1 报 告 期 内基 金管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况


本基 金的 基金 管 理人 运用 固 有资 金投 资 本基 金费 率 按本 基金 合同 公布 的费 率 执行,本基 金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报 告 期 末除 基金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况 除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行, 本基金本期末 及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5


由 关 联 方保 管的 银 行存 款余 额及 当期 产生 的利 息收 入 单位: 人民币元 关联方 名称 本期 2017 年 7 月 12 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 798,956.33 39,633.66 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。


本基金通过 “中 国建 设银 行 基金 托管 结算 资金 专 用存 款账 户 ”转存 于中 国证 券登 记 结算 有限 责 任公司的结算备付金, 于本报告期末的相关余额为人民币 169049.67 元。 7.4.10.6


本 基 金 在承 销期 内 参与 关联 方承 销证 券的 情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7


其 它 关 联交 易事 项 的说 明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。


7.4.11


利 润 分 配情 况 7.4.11.1


利 润 分 配情 况


本基金本报告期内无利润分配。 7.4.12


期末(2017 年 12 月 31 日 ) 本基 金持 有的 流通 受限 证券 7.4.12.1


因 认 购 新发/增发 证券 而于 期末 持有 的流 通受 限证 券 7.4.12.1.1 金额单位:人民币元 受限证券类别:股票 证券代 码 证 券 名 称 成功认购日 可流通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单 位: 股) 期末成本 总额 期末估值 总额 备 注 603080 新 疆 火 炬 2017-12-25 2018-01-03 网下 新股 申购 未上 市 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 7.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券代 码 证券名 称 成功认 购日 可流通 日 流通受 限类型 认购价 格 期末估 值单价 数量 (单 位: 张) 期末成 本总额 期末估 值总额 备注 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 33 - - - - - - - - - - - 7.4.12.2


期 末 持 有的 暂时 停 牌 等流通受限 股票 金额单位: 人民币元 股票代 码 股票名 称 停牌日期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 600309 万华化 学 2017-12-05 重大资 产重组 37.94 - - 40,000 1,533,043.00 1,517,600.00 - 601216 君正集 团 2017-12-15 重大资 产重组 4.71 - - 80,000 426,064.00 376,800.00 - 注:本基金截至 2017 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被 暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后, 经交易所批准复牌。


截至本报告批准报出日,"万华化学"" 君正集团"仍未发布复牌公告。 7.4.12.3


期 末 债 券正 回购 交 易中 作为 抵押 的债 券 7.4.12.3.1 银 行 间 市场 债券 正回 购








本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交 易 所 市场 债券 正回 购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13


金 融 工 具风 险及 管 理


7.4.13.1


风 险 管 理政 策和 组 织架 构 本基金为股票型基金, 属于高预期风险、 高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混 合型 基金 、 债券 型基 金与 货币 市场 基金 。 本基 金在 日常 经营 活动 中面 临的 与这 些金 融工 具相 关的 风险 主 要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合 运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。


本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险管 理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风 险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;在业务操作层面风 险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资 风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司首席执行官负责,其中监察稽核部还须向督察长 报告工作。 本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、 由督察长、 风险管理委员会、 监察稽核部和相关 业务部门构成的风险管理架构体系。 7.4.13.2


信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违 约、拒绝支付到期本息等 情况, 导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行存款存放在信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 34 本基金的托管行中国建设银行, 因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均 以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的 信用 风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2017 年 12 月 31 日,本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以 外的债券。 7.4.13.2.1 按 短 期 信用 评级 列示 的债 券投 资 于 2017 年 12 月 31 日,本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的短期债券。 7.4.13.2.2 按长期 信用 评级 列示 的债 券投 资 本基金于本年度末未持有长期信用债券投资。 7.4.13.3


流 动 性 风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风险一 方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市 场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控 并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同 中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因 开放申购赎回模式带来的流动 性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2017 年 12 月 31 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息, 可赎回基金份额净值( 所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流 量。 7.4.13.3.1 金 融 资 产和 金融 负债 的到 期期 限分 析 7.4.13.3.2 报告 期内 本基 金 组合 资产 的流 动性 风险 分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及 《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 ( 自 2017 年 10 月1 日起施行)等法规的要求对本基金组 合资产的流动性风险进行管理, 通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制 的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%, 且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券 的 10% 。 本基 金与 由本 基金 的基 金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通 股票的 15%( 完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合 不受该比例限制), 本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流 通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30% 。 本基金所持部 分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时 受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12 。 此外,本基金可通过卖出回购金融 资产方式借入短期资金 应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资 产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% 。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与 测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到 期日与交易对手的集中度;按照穿透原则 对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 35 交易对手实施交易额度管 理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交 易对 手风 险。 此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押 率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券 资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时, 可接受质押品的资质要求与基金 合同约定的投资范围保持一致 。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性情 况良好。 7.4.13.4


市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发 生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融 工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期 间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管 理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等 方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存 款、 结算 备付 金、 存出 保证金、债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞 口 单位: 人民币元 本期末 2017 年12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 798,956.33 - - - - - 798,956.33 结算备付金 169,049.67 - - - - - 169,049.67 存出保证金 23,757.01 - - - - - 23,757.01 交易性金融资产 - 2,695,680.00 998,400.00 - - 67,606,674.90 71,300,754.90 买入返售 金融资 产 - - - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 266,369.66 266,369.66 应收利息 - - - - - 89,293.36 89,293.36 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - 递延所得税资产 - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - 资产总计 991,763.01 2,695,680.00 998,400.00 - - 67,962,337.92 72,648,180.93 负债











卖出回购 金融资 产款 - - - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 192,761.11 192,761.11 应付赎回款 - - - - - 477.02 477.02 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 36 应付管理人报酬 - - - - - 91,206.78 91,206.78 应付托管费 - - - - - 15,201.13 15,201.13 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 76,813.82 76,813.82 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 递延所得税负债 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 240,000.60 240,000.60 负债总计 - - - - - 616,460.46 616,460.46 利率敏感度缺口 991,763.01 2,695,680.00 998,400.00 - - 67,345,877.46 72,031,720.47 注:表中 所示 为 本基 金资 产 及负 债的 账 面价 值,并 按照 合约 规 定的 利率 重 新定 价日 或到 期日 孰早 者 予以分类。 7.4.13.4.1.2 利 率 风 险的 敏感 性分 析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变 动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位: 人民币元


) 本期末(2017 年 12 月 31 日) 市 场 利 率 下 降 25 个基点 1,573.56 市 场 利 率 上 升 25 个基点 -1,571.75 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价, 因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其 他 价 格风 险 其他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇 汇率 以外 的 市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券, 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市 场整体波动的影响。


本基 金的 基金 管 理人 在构 建 和管 理投 资 组合 的过 程 中,通过 对 宏观 经济 情 况及 政策 的分 析,结合证 券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基 金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金 的 基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化, 对投资策 略、资产配置、投资组合进行修正, 来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险 。本基金股票资产的投资比例占 基金资产的 80-95%, 在扣 除股 指期 货合 约需 缴 纳的 交易 保 证金 后, 现 金和 到期 日 在一 年以 内 的政 府债 券 的投 资比 例 不低于基金资产净值的 5% 。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期 运用多种定量方法对基金进行风险度量, 及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其 他 价 格风 险敞 口 金额单位: 人民币元 项目 本期 末 2017 年 12 月 31 日 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 37 公允价值 占基金资产净值比 例(% ) 交易性金融资产-股票投资 67,606,674.90 93.86 交易性金融资产-基金投资 - - 交易性金融资产-债券投资 - - 交易性金融资产-贵金属 投资 - - 衍生金融资产-权证投资 - - 其他 - - 合计 67,606,674.90 93.86 7.4.13.4.3.2 其 他 价 格风 险的 敏感 性分 析 假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变 动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位: 人民币元


) 本期末(2017 年 12 月 31 日) 业绩比较基准中的 股票指数上升 5%


2,401,109.54 业绩比较基准中的 股票指数下降 5%


-2,401,109.54 7.4.13.4.4 采 用 风 险价 值法 管理 风险 7.4.14


有 助 于 理解 和分 析 会计 报表 需要 说明 的其 他事 项 (1) 公允价值


(a) 金融工具公允价值计量的方法 公允 价值 计量 结 果所 属的 层 次, 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具有 重要 意义 的 输入 值所 属 的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2017 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 中属于第一层次的余额为65,696,131.70 元, 属于第二层次的余额为5,604,623.20 元,无属于 第三层次的余额。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售 期间将相关 股票和债券 的公允价值列 入第一层次;并根 据估 值调 整中 采用 的不可观察输入值 对于公允价 值的影响程 度,确定 相关 股票 和债 券 公允 价值 应 属第 二层 次还 是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 38 于 2017 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(: 同) 。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他金 融负 债,其 账面 价值 与 公允价值相差很小。(2) 增值税 根据 财政 部、 国家 税务 总局 于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定,资管产品运营过程中发生的增值 税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据 财政 部、 国家 税务 总局 于 2017 年6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增值税有关问题的通知》 的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照 3%的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018 年1 月1 日前运营过 程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产 品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外,财政 部、 国家 税务 总局 于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号 《关 于租 入固 定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管 理人自 2018 年1 月1 日起运营资管 产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金截至 2017 年 12 月 31 日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期 末 基 金资 产组 合情 况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 67,606,674.90 93.06 其中: 股票 67,606,674.90 93.06 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,694,080.00 5.08 其中:债券 3,694,080.00 5.08 资产支持证券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断 式回 购的 买入 返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 968,006.00 1.33 8 其他 各项 资产 379,420.03 0.52 9 合计 72,648,180.93 100.00


8.2 期 末 按 行业 分类 的股 票投 资组 合 8.2.1 报 告 期 末按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合 金额单位: 人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 39 (% ) A 农、林、牧、渔业 158,580.00 0.22 B 采矿业 2,675,642.00 3.71 C 制造业 31,373,389.76 43.55 D 电力 、 热力 、 燃气 及水 生产 和 供应业 1,583,680.20 2.20 E 建筑业 684,598.00 0.95 F 批发和零售业 231,782.00 0.32 G 交通运输、仓储和邮政业 3,331,343.94 4.62 H 住宿和餐饮业 - - I 信息 传输 、 软件 和信 息技 术服 务业 183,930.00 0.26 J 金融业 22,819,109.00 31.68 K 房地产业 3,195,950.00 4.44 L 租赁和商务服务业 756,530.00 1.05 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 、 环境 和公 共设 施管 理业 168,400.00 0.23 O 居民 服务 、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 443,740.00 0.62 S 综合 - - 合计 67,606,674.90 93.86


8.2.2 报 告 期 末按 行业 分类 的 港股通 投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%) - - - 合计 - - 本基金本报告期未进行港股通投资。 8.3 期 末 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (% ) 1 601318 中国平安 63,800 4,464,724.00 6.20 2 600036 招商银行 108,200 3,139,964.00 4.36 3 600519 贵州茅台 4,300 2,999,207.00 4.16 4 601166 兴业银行 138,700 2,356,513.00 3.27 5 600887 伊利股份 67,100 2,159,949.00 3.00 6 601601 中国太保 50,000 2,071,000.00 2.88 7 600690 青岛海尔 106,500 2,006,460.00 2.79 8 600019 宝钢股份 195,000 1,684,800.00 2.34 9 601211 国泰君安 85,400 1,581,608.00 2.20 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 40 10 600309 万华化学 40,000 1,517,600.00 2.11 11 601398 工商银行 241,300 1,496,060.00 2.08 12 601288 农业银行 385,100 1,474,933.00 2.05 13 601688 华泰证券 84,600 1,460,196.00 2.03 14 600048 保利地产 77,100 1,090,965.00 1.51 15 601009 南京银行 139,000 1,075,860.00 1.49 16 601328 交通银行 168,000 1,043,280.00 1.45 17 600183 生益科技 59,200 1,021,792.00 1.42 18 600958 东方证券 73,300 1,015,938.00 1.41 19 600276 恒瑞医药 12,000 827,760.00 1.15 20 600900 长江电力 52,900 824,711.00 1.14 21 600660 福耀玻璃 27,200 788,800.00 1.10 22 600000 浦发银行 62,600 788,134.00 1.09 23 603288 海天味业 14,600 785,480.00 1.09 24 600028 中国石化 127,400 780,962.00 1.08 25 600703 三安光电 30,000 761,700.00 1.06 26 600340 华夏幸福 24,000 753,360.00 1.05 27 600436 片仔癀 11,350 717,320.00 1.00 28 600377 宁沪高速 72,600 715,110.00 0.99 29 600388 龙净环保 40,000 692,000.00 0.96 30 000002 万科 A 22,000 683,320.00 0.95 31 600585 海螺水泥 23,000 674,590.00 0.94 32 601006 大秦铁路 65,400 593,178.00 0.82 33 601088 中国神华 25,100 581,567.00 0.81 34 600201 生物股份 18,200 577,668.00 0.80 35 600018 上港集团 86,600 575,890.00 0.80 36 002304 洋河股份 4,700 540,500.00 0.75 37 600741 华域汽车 18,000 534,420.00 0.74 38 600383 金地集团 39,700 501,411.00 0.70 39 600031 三一重工 53,600 486,152.00 0.67 40 600352 浙江龙盛 40,900 478,939.00 0.66 41 601231 环旭电子 30,000 473,100.00 0.66 42 600066 宇通客车 19,100 459,737.00 0.64 43 600016 民生银行 54,100 453,899.00 0.63 44 600563 法拉电子 8,000 406,480.00 0.56 45 600487 亨通光电 10,000 404,200.00 0.56 46 002050 三花智控 21,700 397,978.00 0.55 47 601988 中国银行 100,000 397,000.00 0.55 48 002008 大族激光 8,000 395,200.00 0.55 49 601668 中国建筑 43,800 395,076.00 0.55 50 000333 美的集团 7,000 388,010.00 0.54 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 41 51 601111 中国国航 31,300 385,616.00 0.54 52 000513 丽珠集团 5,700 378,765.00 0.53 53 603868 飞科电器 5,000 378,750.00 0.53 54 601216 君正集团 80,000 376,800.00 0.52 55 601877 正泰电器 14,300 373,945.00 0.52 56 000725 京东方 A 63,800 369,402.00 0.51 57 600009 上海机场 8,000 360,080.00 0.50 58 600219 南山铝业 95,700 352,176.00 0.49 59 600809 山西汾酒 6,000 341,940.00 0.47 60 600085 同仁堂 10,400 335,296.00 0.47 61 002027 分众传媒 23,500 330,880.00 0.46 62 600808 马钢股份 80,000 330,400.00 0.46 63 600298 安琪酵母 10,000 327,200.00 0.45 64 600633 浙数文化 20,600 313,120.00 0.43 65 600176 中国巨石 19,100 311,139.00 0.43 66 600522 中天科技 22,000 306,680.00 0.43 67 000651 格力电器 7,000 305,900.00 0.42 68 603993 洛阳钼业 44,000 302,720.00 0.42 69 600674 川投能源 29,400 299,292.00 0.42 70 601225 陕西煤业 36,600 298,656.00 0.41 71 601669 中国电建 40,100 289,522.00 0.40 72 000999 华润三九 10,600 288,320.00 0.40 73 002415 海康威视 7,300 284,700.00 0.40 74 600688 上海石化 44,900 284,217.00 0.39 75 600011 华能国际 45,000 277,650.00 0.39 76 600872 中炬高新 10,000 247,600.00 0.34 77 600029 南方航空 20,000 238,400.00 0.33 78 000581 威孚高科 9,800 235,200.00 0.33 79 002236 大华股份 10,000 230,900.00 0.32 80 603328 依顿电子 15,800 226,730.00 0.31 81 600062 华润双鹤 8,800 217,800.00 0.30 82 601888 中国国旅 5,000 216,950.00 0.30 83 600138 中青旅 10,000 208,700.00 0.29 84 601699 潞安环能 18,300 208,254.00 0.29 85 300072 三聚环保 5,700 200,241.00 0.28 86 002352 顺丰控股 3,900 196,404.00 0.27 87 600104 上汽集团 6,000 192,240.00 0.27 88 600161 天坛生物 6,400 184,256.00 0.26 89 603444 吉比特 1,000 183,930.00 0.26 90 600409 三友化工 18,400 176,456.00 0.24 91 600160 巨化股份 16,500 175,395.00 0.24 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 42 92 000538 云南白药 1,700 173,043.00 0.24 93 600612 老凤祥 4,200 172,872.00 0.24 94 600282 南钢股份 35,300 170,852.00 0.24 95 603568 伟明环保 8,000 168,400.00 0.23 96 600177 雅戈尔 18,200 166,894.00 0.23 97 600886 国投电力 22,600 165,884.00 0.23 98 600580 卧龙电气 20,400 163,404.00 0.23 99 600270 外运发展 9,300 160,704.00 0.22 100 002714 牧原股份 3,000 158,580.00 0.22 101 603111 康尼机电 11,600 156,600.00 0.22 102 000488 晨鸣纸业 9,200 153,364.00 0.21 103 300146 汤臣倍健 10,000 150,200.00 0.21 104 600188 兖州煤业 10,000 145,200.00 0.20 105 600971 恒源煤电 13,100 136,633.00 0.19 106 300144 宋城演艺 7,000 130,620.00 0.18 107 002601 龙蟒佰利 7,900 126,558.00 0.18 108 600987 航民股份 11,000 124,080.00 0.17 109 002640 跨境通 6,300 120,582.00 0.17 110 600395 盘江股份 16,500 113,355.00 0.16 111 600153 建发股份 10,000 111,200.00 0.15 112 600398 海澜之家 11,200 108,640.00 0.15 113 601001 大同煤业 17,900 108,295.00 0.15 114 000059 华锦股份 10,000 95,300.00 0.13 115 600548 深高速 9,800 88,004.00 0.12 116 000423 东阿阿胶 1,400 84,378.00 0.12 117 002019 亿帆医药 1,000 22,250.00 0.03 118 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.03 119 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.02 120 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.02 121 300136 信维通信 300 15,210.00 0.02 122 600566 济川药业 300 11,445.00 0.02 123 603655 朗博科技 881 8,193.30 0.01 124 600750 江中药业 200 5,096.00 0.01 8.4 报 告 期 内股 票投 资组 合的 重大 变动 8.4.1


累 计 买 入金 额超 出 期末基金资产净值 2%或前20 名的股票明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期 末基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 3,543,516.00 4.92 2 600036 招商银行 2,909,900.00 4.04 3 601166 兴业银行 2,431,483.00 3.38 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 43 4 600519 贵州茅台 2,291,985.60 3.18 5 601601 中国太保 1,965,559.00 2.73 6 601688 华泰证券 1,883,778.00 2.62 7 601211 国泰君安 1,814,351.50 2.52 8 600690 青岛海尔 1,698,258.00 2.36 9 600887 伊利股份 1,694,207.00 2.35 10 600019 宝钢股份 1,620,578.00 2.25 11 600000 浦发银行 1,591,884.93 2.21 12 600309 万华化学 1,533,043.00 2.13 13 601288 农业银行 1,473,173.00 2.05 14 601328 交通银行 1,431,498.00 1.99 15 601398 工商银行 1,428,798.00 1.98 16 000333 美的集团 1,272,480.00 1.77 17 600183 生益科技 1,249,016.00 1.73 18 600276 恒瑞医药 1,240,798.57 1.72 19 600958 东方证券 1,214,883.00 1.69 20 601009 南京银行 1,128,876.00 1.57 买入金额按成交金额( 成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2


累 计 卖 出金 额超 出 期末基金资产净值 2%或前20 名的股票明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期 末基金资产净值比例(%) 1 000333 美的集团 1,258,807.00 1.75 2 601818 光大银行 982,733.00 1.36 3 600104 上汽集团 960,726.00 1.33 4 002415 海康威视 931,942.23 1.29 5 600000 浦发银行 771,117.00 1.07 6 601012 隆基股份 744,726.00 1.03 7 002460 赣锋锂业 743,057.00 1.03 8 002092 中泰化学 734,383.00 1.02 9 601788 光大证券 701,390.00 0.97 10 000413 东旭光电 691,829.00 0.96 11 000423 东阿阿胶 650,269.00 0.90 12 000776 广发证券 645,090.00 0.90 13 600276 恒瑞医药 640,169.00 0.89 14 002466 天齐锂业 609,095.00 0.85 15 000651 格力电器 605,437.00 0.84 16 002517 恺英网络 596,384.00 0.83 17 002508 老板电器 579,664.00 0.80 18 600637 东方明珠 574,904.00 0.80 19 002008 大族激光 556,863.00 0.77 20 002714 牧原股份 554,527.00 0.77 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 44 卖出金额按成交金额( 成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3


买 入 股 票的 成本 总 额及 卖出 股票 的收 入总 额 单位: 人民币元 买入股票成本(成交)总额 113,044,963.44 卖出股票收入(成交)总额 50,892,518.69 买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期 末 按 债券 品种 分类 的债 券投 资组 合 金额单位: 人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 3,694,080.00 5.13 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,694,080.00 5.13


8.6 期 末 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债 券投 资明 细 金额单位: 人民币元


序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (% ) 1 019557 17 国债 03 27,000 2,695,680.00 3.74 2 019563 17 国债 09 10,000 998,400.00 1.39 注:本基金本报告期末仅持有上述债券。


8.7 期 末 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 资产 支持 证券 投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期 末 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名 贵 金属 投资明细 本基金本报告期未进行贵金属投资。 8.9 期 末 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权 证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告 期 末本 基金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明 8.10.1


报 告 期 末本 基金 投 资的 股指 期货 持仓 和损 益明 细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 8.10.2


本 基 金 投资 股指 期 货的 投资 政策 本基金投资范围不包括股指期货投资。 8.11 报 告 期 末本 基金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明 8.11.1


本 期 国 债期 货投 资政 策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 8.11.2


报 告 期 末本 基金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 45 8.11.3


本 期 国 债期 货投 资评 价 本基金投资范围不包括国债期货投资。 8.12 投 资 组 合报 告附 注 8.12.1


国泰君安证券股份有限公司(以下简称 “ 公司 ”) 于2017 年1 月20 日收到中国证券监督管理委 员会的《行政监管措施决定书》 。原因如下: 证监会发现公司存在以下违规行为: 一是在推荐河北润农节 水科技股份有限公司( 简称润农节水)进入全国中小企业股份转让系统挂牌过程中,对润农节水关键业务 流程 、 存货 情况 的核 查不 充分; 内核机构履职的独立性存在缺陷。 二是在持续督导参仙源参业股份有限 公司(简称参仙源) 过程中, 参仙源被立案稽查后, 未在规定时间内完成并报送 《持续督导现场检查工作 报 告》 。 三是在推荐新疆瑞兆源生态农业股份有限公司( 简称瑞兆源) 进入全国中小企业股份转让系统挂牌 过程中,对瑞兆源关键业务流程、购销情况的核查不充分。公司在开展推荐业务过程中存在多项违规行 为,反映出内部控制制度存在一定缺陷。 8.12.2


对国 泰君 安 的投 资决 策程 序的 说明:本 基金 管理 人长 期跟 踪研 究该 股票,我 们认 为, 该处罚事 项未对国泰君安的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。 我们对该证券的投资严格执行内部投资决 策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 8.12.3


万华化学集团股份有限公司于 2017 年 7 月 6 日发布公告,因公司烟台工业 园“9.20” 爆炸事 故造成 4 人死亡、4 人受伤,直接经 济损 失 573.62 万元,烟台市安监局对万华化学集团股份有限公司负 责人处上一年收入 40% 的罚款, 对万华化学集团股份有限公司处以 80 万元罚款。 8.12.4


对万 华化 学 的投 资决 策程 序的 说明:本 基金 管理 人长 期跟 踪研 究该 股票,我 们认 为, 该处罚事 项未对万华化学的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。 我们对该证券的投资严格执行内部投资决 策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 8.12.5


除此之外,其余本基金投资的前十名证券的 发行主体均没有被监管部门立案 调查,或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.6


本基金本报告期末未持有股票投资, 没有超过基金合同规定备选库之外的股票。 8.12.7


期末其他 各项 资产 构成 单位: 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 23,757.01 2 应收证券清算款 266,369.66 3 应收股利 - 4 应收利息 89,293.36 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 379,420.03


8.12.8


期 末 持 有的 处于 转 股期 的可 转换 债券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


8.12.9


期 末 前 十名 股票 中 存在 流通 受限 情况 的说 明 金额单位: 人民币元





序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说 明 1 600309 万华化学 1,517,600.00 2.11 重大资产重组 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 46 8.12.10


投 资 组 合报 告附 注 的其 他文 字描 述部 分 因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期 末 基 金份 额持 有人 户数 及持 有人 结构 份额单位: 份


持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 254 265,547.33 62,931,260.65 93.30% 4,517,761.87 6.70% 9.2 期 末 上 市基 金前 十名 持有 人 9.3 期 末 基 金管 理人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理 人所有从业人员持有本基 金 690,557.48 1.02% 9.4 期 末 基 金管 理人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和 研究部门负责人持有本开 放式基 金 50~100 本基金基金经理持有本开 放式基 金 50~100 9.5 发 起 式 基金 发起 资金 持有 份额 情况 §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2017 年 7 月 12 日)基金 份额 总 额 215,706,616.39 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 31,951,196.21 减: 基金 合同 生效 日起 至 报告 期期 末基 金总 赎 回 份额 180,208,790.08 基 金 合同 生效 日起 至报 告 期期 末基 金拆 分变 动 份 额 - 本报告期期末基金份额总额 67,449,022.52


信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 47 §11 重大事件揭示 11.1 基 金 份 额持 有人 大会 决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基 金 管 理人 、基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动 1、报告期内基金管理人无重大人事变动。


2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2017 年 9 月 1 日, 中国建设银行发布公告,聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理。 11.3 涉 及 基 金管 理人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基 金 投 资策 略的 改变 报告期内基金投资策略无改变。 11.5 为 基 金 进行 审计 的会 计师 事务 所情 况 本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所的报酬为人民币 60,000.00 元。 该会 计师 事务 所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 11.6 管 理 人 、托 管人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况


报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基 金 租 用证 券公 司交 易单 元的 有关 情况 11.7.1


基 金 租 用证 券公 司 交易 单元 进行 股票 投资 及佣 金支 付情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金 总量的比 例 长江证券 2 52,069,212.23 31.78% 48,492.18 32.05% 本期新增 西南证券 2 47,507,986.53 28.99% 44,241.17 29.24% 本期新增 宏源证券 3 39,898,516.28 24.35% 36,359.59 24.03% 本期新增 东北证券 1 11,125,562.96 6.79% 10,138.41 6.70% 本期新增 中信建投 2 7,052,408.16 4.30% 6,427.12 4.25% 本期新增 华泰证券 2 4,760,241.00 2.91% 4,338.05 2.87% 本期新增 天风证券 2 1,439,795.00 0.88% 1,312.06 0.87% 本期新增 安信证券 3 - - - - 本期新增 长城证券 1 - - - - 本期新增 川财证券 2 - - - - 本期新增 大通证券 1 - - - - 本期新增 东方证券 1 - - - - 本期新增 东吴证券 2 - - - - 本期新增 东兴证券 1 - - - - 本期新增 方正证券 1 - - - - 本期新增 高华证券 1 - - - - 本期新增 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 48 广发证券 1 - - - - 本期新增 国金证券 1 - - - - 本期新增 国联证券 1 - - - - 本期新增 国泰君安 1 - - - - 本期新增 国信证券 2 - - - - 本期新增 海通证券 1 - - - - 本期新增 红塔证券 1 - - - - 本期新增 华创证券 3 - - - - 本期新增 华融证券 1 - - - - 本期新增 民生证券 1 - - - - 本期新增 平安证券 2 - - - - 本期新增 瑞银证券 1 - - - - 本期新增 山西证券 1 - - - - 本期新增 申银万国 1 - - - - 本期新增 西部证券 1 - - - - 本期新增 西藏东财 1 - - - - 本期新增 信达证券 2 - - - - 本期新增 兴业证券 2 - - - - 本期新增 银河证券 2 - - - - 本期新增 招商证券 2 - - - - 本期新增 浙商证券 1 - - - - 本期新增 中金公司 1 - - - - 本期新增 中泰证券 1 - - - - 本期新增 中投证券 3 - - - - 本期新增 中信金通 1 - - - - 本期新增 中信山东 1 - - - - 本期新增 中信浙江 1 - - - - 本期新增 中信证券 1 - - - - 本期新增 中银国际 1 - - - - 本期新增 本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和 服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力, 由研究总监和投资总监审核批准。 11.7.2


基 金 租 用证 券公 司 交易 单元 进行 其他 证券 投资 的情 况 金额单位:人民币元 券商名 称 债券交易 回购交易 权证交易


成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 回购成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 长江证 券 1,455,801.80 32.73% 1,000,000.00 0.05% - -


西南证 券 2,991,900.00 67.27% 771,200,000.00 41.68% - -


宏源证 - - - - - -


信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 49 券 东北证 券 - - - - - -


中信建 投 - - 1,078,000,000.00 58.26% - -


华泰证 券 - - - - - -


天风证 券 - - - - - -


安信证 券 - - - - - -


长城证 券 - - - - - -


川财证 券 - - - - - -


大通证 券 - - - - - -


东方证 券 - - - - - -


东吴证 券 - - - - - -


东兴证 券 - - - - - -


方正证 券 - - - - - -


高华证 券 - - - - - -


广发证 券 - - - - - -


国金证 券 - - - - - -


国联证 券 - - - - - -


国泰君 安 - - - - - -


国信证 券 - - - - - -


海通证 券 - - - - - -


红塔证 券 - - - - - -


华创证 券 - - - - - -


信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 50 华融证 券 - - - - - -


民生证 券 - - - - - -


平安证 券 - - - - - -


瑞银证 券 - - - - - -


山西证 券 - - - - - -


申银万 国 - - - - - -


西部证 券 - - - - - -


西藏东 财 - - - - - -


信达证 券 - - - - - -


兴业证 券 - - - - - -


银河证 券 - - - - - -


招商证 券 - - - - - -


浙商证 券 - - - - - -


中金公 司 - - - - - -


中泰证 券 - - - - - -


中投证 券 - - - - - -


中信金 通 - - - - - -


中信山 东 - - - - - -


中信浙 江 - - - - - -


中信证 券 - - - - - -


中银国 际 - - - - - -


信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 51 11.8 其 他 重 大事 件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 信诚 量 化阿 尔 法股 票型 证 券投 资 基 金基金合同生效公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报》 、 《证 券时 报》 及公 司 网站 (www.citicprufunds.com.cn) 2017-07-13 2 信诚 量 化阿 尔 法股 票型 证 券投 资 基 金 2017 年 7 月 14 日净值 同上 2017-07-15 3 信诚 量 化阿 尔 法股 票型 证 券投 资 基 金净值 20170721 同上 2017-07-15 4 信诚 量 化阿 尔 法股 票型 证 券投 资 基 金净值 20170728 同上 2017-07-28 5 信诚 量 化阿 尔 法股 票型 证 券投 资 基 金净值 20170804 同上 2017-08-04 6 信诚 量 化阿 尔 法股 票型 证 券投 资 基 金净值 20170808 同上 2017-08-09 7 信诚 量 化阿 尔 法股 票型 证 券投 资 基 金开 放 日常 申 购、 赎回 、 转换 业 务 的公告 同上 2017-08-09 8 信诚 基 金管 理 有限 公司 关 于旗 下 部 分基 金 参加 中 泰证 券基 金 网上 申 购 费率优惠活动的公告 同上 2017-08-28 9 信诚 基 金管 理 有限 公司 关 于旗 下 部 分基 金 增加 万 联证 券为 销 售机 构 的 公告 同上 2017-09-01 10 信诚 基 金管 理 有限 公司 关 于旗 下 部 分基 金 增加 上 海基 煜基 金 销售 有 限 公司 为 销售 机 构并 参加 申 购费 率 优 惠活动的公告 同上 2017-12-07 11 信诚 基 金管 理 有限 公司 关 于旗 下 部 分基 金 增加 格 上富 信为 销 售机 构 并 参加基金申购费率优惠活动的公告 同上 2017-12-15 12 中信 保 诚基 金 管理 有限 公 司关 于 旗 下产品实施增值税政策的公告 同上 2017-12-30


§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报 告 期 内单 一投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过20% 的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告 52 机构 1 20170817 至 20171231


29,930,160.63


29,930,160.63 44.37% 2 20170818 至 20171231


20,001,000.00


20,001,000.00 29.65% 3 20170710 至 20170817


94,999,000.00 94,999,000.00


个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金如果出现单一投资 者持有 基金份 额比例 达到或 超过基金 份额总 份额的20%, 则面 临 大额 赎回 的情况, 可能导致:


(1) 基金 在短 时间 内 无法 变 现足 够 的资 产 予以 应 对, 可能 会产 生基 金 仓位 调 整困 难, 导 致流 动 性 风 险; 如果持有基金份额 比例达 到或超 过基金 份额总 额的20% 的单一投资者大额赎回引发巨额赎回, 基金管理人可能根据《基 金合同 》的约 定决定 部分延 期赎回, 如果 连续2 个开 放 日以 上( 含本数) 发 生巨 额赎 回, 基金 管 理人 可 能根 据 《基 金合 同 》 的 约定 暂停 接受 基 金的 赎 回申 请, 对 剩余 投 资者 的 赎 回办理造成影响; (2)基金 管理 人 被迫 抛 售证 券 以应 付 基金 赎 回的 现 金需 要, 则可 能使 基 金资 产 净值 受 到不 利 影 响, 影 响基金的投资运作和收益水平; (3)因基金净值精 度计算问题, 或因赎回费收入归基金资产, 导致基金净值出现较大波动; (4)基金 资产 规 模过 小, 可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略; (5)大额 赎回 导 致基 金 资产 规 模过 小, 不 能满 足 存续 的 条件, 基金 将 根据 基 金合 同 的约 定 面临 合 同 终 止清算、转型等风险。 12.2 影 响 投 资者 决策 的其 他重 要信 息 无 §13 备查文件目录 13.1 备 查 文 件名 称 1、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金相关批准文件 2、中信保诚基金管理公司营业执照、公司章程 3、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金基金合同 4、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 13.2 备 查 文 件存 放地 点 中信保诚基金管理有限公司办公地-- 中国 (上 海) 自由 贸易 试验 区世 纪大 道 8 号上海国金中心汇丰 银行大楼 9 层。 13.3 备 查 文 件查 阅方 式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅,公司网址为 www.citicprufunds.com.cn 。 中信保诚基金管理有限公司 2018 年 3 月 30 日