信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017年年度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
送出日期：2018年3 月30日
信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签
字同意,并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 3 月 29 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。
本报告期自2017年2 月28 日(基金合同生效日)起至 2017年12月31日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 .................................................................................................................................................. 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 .......................................................................................................................................... 9
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ....................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................ 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 15
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 16
§6 审计报告 ................................................................................................................................................ 16
6.1 审计报告基本信息......................................................................................................................... 16 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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6.2 审计报告的基本内容..................................................................................................................... 16
§7 年度财务报表 ........................................................................................................................................ 18
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 18
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 21
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 21
§8 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 41
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 41
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................. 42
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 42
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 45
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 46
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 47
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 47
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............................. 47
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 47
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 47
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 48
8.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 48
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 48
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 48
9.2 期末上市基金前十名持有人 ......................................................................................................... 49
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 49
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 49
9.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 49
§10 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 49
§11 重大事件揭示 .................................................................................................................................... 49
11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 49
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 50
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 50
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 50
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................... 50
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 50
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 50
11.8 其他重大事件............................................................................................................................. 51
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 54
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 .......................................... 54
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................. 54
§13 备查文件目录 .................................................................................................................................... 54
13.1 备查文件名称............................................................................................................................. 54
13.2 备查文件存放地点 ..................................................................................................................... 54
13.3 备查文件查阅方式 ..................................................................................................................... 54
信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金
基金简称 信诚永利
场内简称 -
基金主代码 004380
基金运作方式
契约型、 定期开放式。 本基金以定期开放方式运作,
即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。
基金合同生效日 2017年2月28日
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 600,020,102.21 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 信诚永利A 信诚永利C
下属分级基金的场内简称 - -
下属分级基金的交易代码 004380 004381
报告期末下属分级基金的份额总额 599,997,000.00份 23,102.21份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资
策略,力争获得超越业绩比较基准的回报。
投资策略
1、资产配置策略
本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国
家产业政策以及资本市场资金环境、 证券市场走势的分析,在评价未
来一段时间股票、 债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益
类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下,力争
获得超越业绩比较基准的绝对回报。
2、股票投资策略
在灵活的类别资产配置的基础上,本基金通过自上而下及自下而上
相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股
构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、
核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进
行综合的研判,严选安全边际较高的个股。
3、债券投资策略
本基金将根据当前宏观经济形势、 金融市场环境,运用基于债券研究
的各种投资分析技术,进行个券精选。对于普通债券,本基金将在严
格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下,采用目标久期控
制、期限结构配置、信用利差策略、相对价值配置、回购放大策略
等策略进行主动投资。
4、证券公司短期公司债券投资策略
本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分
析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及
债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,
选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。
5、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质
量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市
场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、
提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、 信
用利差曲线策略、 预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资
于资产支持证券。
6、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的
投资目标。 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期
保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的
投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此
外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、 大量分
红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
7、权证投资策略
本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、 避险交易,控制
基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证
标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,
运用数量化定价模型,确定其合理内在价值,构建交易组合。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在
履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更
新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×30%+中证综合债
指数收益率×70%。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险、 预期收益高于货币市场基金和债
券型基金,低于股票型基金。
下属分级基金的风险收益特征 - -
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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名称 中信保诚基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 周浩 李修滨
联系电话 021-68649788 4006800000
电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn lixiubin@citicbank.com
客户服务电话 400-666-0066 95558
传真 021-50120888 010-85230024
注册地址
中国（上海） 自由贸易试验区世纪
大道 8 号上海国金中心汇丰银行
大楼 9层
北京市东城区朝阳门北大街 9号
办公地址
中国（上海） 自由贸易试验区世纪
大道 8 号上海国金中心汇丰银行
大楼 9层
北京市东城区朝阳门北大街 9号
邮政编码 200120 100010
法定代表人 张翔燕 李庆萍
注:本基金管理人法定名称于 2017年12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名
称变更的公告。
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事
务所(特殊普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华
永道中心 11 楼
注册登记机构 中信保诚基金管理有限
公司
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国
金中心汇丰银行大楼9层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年02月 28 日(基金合同生效日)至2017年 12月31日
信诚永利 A 信诚永利C
本期已实现收益 19,580,334.27 674.14
本期利润 32,133,793.99 1,156.62
加权平均基金份额本期利润 0.0536 0.0501
本期加权平均净值利润率 5.28% 4.94%
本期基金份额净值增长率 5.38% 5.02%
3.1.2 期末数据和指标 2017年末 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
7
期末可供分配利润 3,980,412.27 119.74
期末可供分配基金份额利润 0.0066 0.0052
期末基金资产净值 616,530,871.99 23,704.47
期末基金份额净值 1.0276 1.0261
3.1.3 累计期末指标 2017年末
基金份额累计净值增长率 5.38% 5.02%
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、本基金合同生效日为2017年2月28日。
3.2 基金净值表现
3.2.1
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信诚永利A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.20% 0.18% 1.20% 0.25% 1.00% -0.07%
过去六个月 4.36% 0.15% 3.06% 0.21% 1.30% -0.06%
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
5.38% 0.14% 5.27% 0.20% 0.11% -0.06%
信诚永利C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.09% 0.18% 1.20% 0.25% 0.89% -0.07%
过去六个月 4.15% 0.15% 3.06% 0.21% 1.09% -0.06%
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
5.02% 0.14% 5.27% 0.20% -0.25% -0.06%
本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×70%。
3.2.2
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
信诚永利A 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
8
信诚永利C
注: 1、基金合同生效起至本报告期末不满一年(本基金合同生效日为 2017年2月28日)。
2、本基金建仓期自2017年2月 28日至 2017年8 月28 日, 建仓期结束时资产配置比例符合本
基金基金合同规定。
3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信诚永利A 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
9
信诚永利C
注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
3.4 过去三年基金的利润分配情况
信诚永利A
单位：人民币元
年度 每10份基金份 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
10
额分红数 总额 放总额 合计
2017 0.260 15,599,922.00 - 15,599,922.00
本基金本期分
红两次。
合计 0.260 15,599,922.00 - 15,599,922.00
本基金最近三
年共利润分配
两次
信诚永利C
单位：人民币元
年度
每 10份基金份
额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2017 0.240 552.20 2.20 554.40
本基金本期分
红两次。
合计 0.240 552.20 2.20 554.40
本基金最近三
年共利润分配
两次
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资
本 2 亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州
工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。因业务发展需要,经国家工商行政
管理总局核准,本基金管理人法定名称于2017年12月18日起由“信诚基金管理有限公司”变更为“中
信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于 2017 年 12 月20 日在中国证监会指定媒介以及公司网
站上刊登了公司法定名称变更的公告。
截至 2017年 12 月 31日,本基金管理人管理的运作中基金为73 只, 分别为信诚四季红混合型证
券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券
型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘
混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金
(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证 500指数分级证券投资基金、信诚货币市
场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚
沪深 300 指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资
基金(LOF)、信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚优质
纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、
信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证 800有色指数分级证券投资基金、信诚季季定期支
付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证800 金融指数分级证券
投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证 TMT产业主题指数
分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投
资基金、信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
11
证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚惠报债券型证券投资基金、信诚鼎利灵活配置混合型证券
投资基金(LOF)、信诚稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券
投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、信诚惠泽债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证
券投资基金、信诚稳益债券型证券投资基金、信诚至优灵活配置混合型证券投资基金、信诚至裕灵活配
置混合型证券投资基金、信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基
金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混
合型证券投资基金、信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳丰债券型证券投资基金、信诚
永益一年定期开放混合型证券投资基金、 信诚稳悦债券型证券投资基金、 信诚稳泰债券型证券投资基金、
信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永利一
年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基
金、信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚多策略灵活
配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新丰回报灵活配置
混合型证券投资基金、信诚惠选债券型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚鼎泰
多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚智惠金货币市场基金、信诚至盛灵活配置混合型证券
投资基金。另外,信诚月月定期支付债券型证券投资基金已于 2017年 12月 12日进入清算程序、信诚至
信灵活配置混合型证券投资基金已于 2017 年 12 月 20 日进入清算程序、信诚至益灵活配置混合型证券
投资基金已于2017年12月 26日进入清算程序。
4.1.2
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
提云涛
本基金基金
经理,信诚
至益灵活配
置 混 合 基
金、信诚至
优灵活配置
混合基金、
信诚至瑞灵
活配置混合
基金、信诚
至选灵活配
置 混 合 基
金、信诚新
选回报灵活
配置混合基
金、信诚新
旺回报灵活
配置混合基
金(LOF) 、
信诚永益一
年定期开放
混合基金、
信诚永鑫一
年定期开放
2017年 2月 28日 - 17
复旦大学经济学博
士。 曾任职于大鹏证
券股份有限公司上
海分公司,担任研究
部分析师; 于东方
证券有限责任公司，
担任研究所所长助
理； 于上海申银万国
证券研究所,历任宏
观策略部副总监、 金
融工程部总监;于平
安资产管理有限责
任公司,担任量化投
研部总经理;于中信
证券股份有限公司,
担任研究部金融工
程总监。2015 年 6
月加入中信保诚基
金管理有限公司。 现
任中信保诚基金管
理有限公司数量投
资总监,信诚至益灵
活配置混合基金、 信
诚至优灵活配置混信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
12
混合基金、
信诚永利一
年定期开放
混合基金、
信诚量化阿
尔法股票基
金、信诚至
泰灵活配置
混合基金的
基金经理,
信诚基金管
理有限公司
数量投资总
监
合基金、 信诚至瑞灵
活配置混合基金、 信
诚至选灵活配置混
合基金、 信诚新选回
报灵活配置混合基
金、 信诚新旺回报灵
活 配 置 混合 基金
(LOF) 、 信诚永益一
年定期开放混合基
金、 信诚永鑫一年定
期开放混合基金、 信
诚永利一年定期开
放混合基金、 信诚量
化阿尔法股票基金、
信诚至泰灵活配置
混合基金的基金经
理。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚
永利一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》 、 《信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金招募说
明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人
治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。 本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害
基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1
公平交易制度和控制方法
为使公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据中国证监会颁布的《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司已制订了《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易
管理制度》(“公平交易制度”)作为开展公平交易管理的规则指引,制度适用公司管理所有投资组合(包
括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场
交易等投资管理活动。
在实际的公平交易管理贯彻落实中,公司在公平交易制度的指引下采用事前、事中、事后的全流程
控制方法。事前管理主要包括:已搭建了合理的资产管理业务之间及资产管理业务内的组织架构,健全投
资授权制度,设立防火墙,确保各块投资业务、各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独立;同时让各
业务组合共享必要的研究、投资信息等,确保机会公平。在日常操作上明确一级市场、非集中竞价市场
投资的要求与审批流程;借助系统建立投资备选库、交易对手库、基金风格维度库,规范二级市场、集中
竞价市场的操作,建立公平交易的制度流程文化环境。事中监控主要包括:公司管理的不同投资组合执行
集中交易制度,确保一般情况下不同投资组合同向买卖同一证券时需通过交易系统对组合间的交易公平
性进行自动化处理,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;同时原则上禁止同
日反向交易,如因流动性等问题需要反向交易须经过严格审批和留档。一级市场、非集中竞价市场等的
投资则需要经过合理询价、逐笔审批与公平分配。事后管理主要包括:定期对公司管理的不同投资组合
的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间
窗下(日内、 3日内、 5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差,对反向交易等进行价差分析。信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
13
同时,合规、审计会对公平交易的执行情况做定期检查。相关人员对事后评估报告、合规审计报告进行
审阅,签字确认,如有异常情况将及时报送相关部门并做信息披露。
4.3.2
公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚
基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平
交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投
资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易
相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完
善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。 当期公司整
体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.3
异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报
告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的
交易(完全复制的指数基金除外)。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1
报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年全年,宏观经济稳中向好,金融市场整体平稳。国内,随着“供给侧改革”逐步深入,经济增
长新动能逐步发力,经济运行呈稳定向好趋势。 在国内经济稳中向好的同时,外部经济环境也进一步改善,
全球经济复苏的背景下,外部经济回暖,人民币汇率整体平稳,外需向好。全年,国内 PPI 涨幅呈 M 型回
落,CPI涨幅保持较低水平;固定资产投资虽有回落,但投资结构继续改善。微观上,制造业PMI虽然各月
有所波动,但全年保持在 50 荣枯线上方,说明企业对市场持续看好;2017 年规模以上工业企业利润总额
增速达 21%,盈利增速虽然下半年相较上半年有所下滑,但企业盈利仍保持在较高水平,企业中长期贷款
增加,“供给侧改革”下传统产业正回归到正常的盈利水平。 金融市场,在去杠杆、 脱虚向实、 加强监管,
同时又注意防范系统性金融风险的基调下,总体运行平稳。
债券市场,在金融去杠杆、加强监管、市场对于宏观经济的预期偏差等多因素叠加下,收益率整体震荡
上行。上半年收益率震荡上行,长短端利差缩窄;下半年收益率在第三季度维持高位震荡,第四季度仍继
续走高。全年,10年期国债到期收益率最低值为 3.11%,最高值为3.99%。股票市场,全年市场结构分化。
一方面,随着市场越来越关注上市公司的业绩和股票估值,大盘蓝筹股整体呈上涨趋势,特别是盈利确定
的低估值行业龙头表现突出,上证50指数全年涨幅25.08%,沪深300指数全年涨幅21.78%,而中证1000
指数全年涨幅却为-17.35%,大小盘结构分化明显;另一方面,行业间表现分化显著,消费类的食品饮料、
家用电器行业指数全年涨幅大幅居前,周期类的钢铁、有色金属以及金融也有不俗的表现。
2017 年,本基金以绝对收益为目标,股票投资方面采用主动与量化结合的稳健投资思路,从估值和盈利
两个维度选择投资标的:估值偏低盈利稳定的公司或估值合理稳定增长的公司,并通过分散持仓降低个
股风险;债券投资方面采用“短久期、高信用评级”策略获取稳定的收益。
4.4.2
报告期内基金业绩的表现
本报告期内,本基金A、C份额净值增长率分别为5.38%,5.02%,同期业绩比较基准收益率为 5.27%。
基金A份额超越业绩比较基准分别为 0.11%,C份额落后业绩比较基准 0.25%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2018 年,随着外部经济进一步改善、国内“供给侧改革”进一步深化,预计国内经济基本面将
继续稳定增长。 金融市场,预计政策主基调仍将是加强监管、 服务实体经济,同时,“不发生系统性风险”
仍是底线,预计金融市场仍将整体保持稳定,债券收益率也将保持平稳。 股票市场,虽然2018年春节节前
A 股市场受到外部扰动而出现回调,但在外部经济改善和国内经济基本面向好的大背景下,预计股票市
场震荡上行格局不变。 从结构上看,经过 2017年以来的增长,蓝筹股因低估而上涨的空间已经相对较小,
但估值合适有确定性盈利增长的大盘蓝筹股仍具有长期投资机会。 另外,随着新旧动能的转化,估值结构信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
14
的调整,具有真实盈利增长的二线蓝筹股也将受到市场青睐。从行业主题角度看,消费升级、制造升级仍
可能是未来的两条主线。
2018 年, 本基金债券投资继续“短久期、高评级”策略,以获得稳定收益;股票投资在控制风险的前
提下,继续采用“主动+量化”结合的思路,一方面继续用量化方法,在综合运营稳健公司中寻找被市场
低估的股票,另一方面从基本面出发寻找估值合理稳定增长的公司股票以获取收益;同时通过分散投资
来降低非系统风险。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2017 年度内,依据相关法律法规的规定及公司内部监察稽核制度,公司督察长和监察稽核部门充分
发挥其职能作用,开展了一系列监察稽核工作,取得了较好的成效。现将全年的监察稽核工作总结如下:
1、对公司规章制度体系不断补充和完善。
公司监察稽核部组织各业务部门对公司相关规章制度进行梳理补充和完善,主要包括投资、销售、
风控、产品、电子商务、信息技术、营销策划、运营、监察稽核、子公司等业务范畴。推进了公司规章
制度建设,完善了公司规章制度体系。
2、开展各类合规监察工作。
监察稽核部严格遵照法律法规和公司制度,对基金运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况进
行监督检查,防范内幕交易,防范不正当关联交易和利益输送,确保基金运作的独立性、 公平性及合规性,
维护基金份额持有人的合法权益。
3、强化合规培训教育,提高全员合规意识。
本报告期内,监察稽核部及时将新颁布的监管法规传递给公司相关业务部门,并对具体的执行和合
规要求进行提示。在日常工作中通过多种形式加强对员工职业操守的教育和监督,并开展法规培训。本
年度,监察稽核部根据监管部门的要求,结合自身实际情况,主要采取课堂讲授的方式为员工提供多种形
式的培训。
4、开展各类内外部审计工作,包括 4 次常规审计、20 项专项检查、协助外部审计师开展审计、配
合监管机构完成多项自查工作等。
5、完成各只基金及公司的各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
监察稽核部严格按照《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《信息披露内容与格式准则》 、 《信息披露
编报规则》 、 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等法规要求进行信息披露和公告,并按法律法规
规定报监管机构备案。
6、牵头开展反洗钱的各项工作,进一步更新完善了反洗钱制度,按照相关规定将可疑交易报告及时
上报中国反洗钱监测中心,根据中国人民银行通知要求组织开展反洗钱培训和宣传工作。
本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,继续加强内部控
制和风险管理,进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格控制。本
基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。 估值决策委员会包括下列成员: 分管基金运
营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负责人、
运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风
险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、
风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或投资
新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。
基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金份额净信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
15
值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,
复核无误后,由基金管理人对外公布。
2.基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。
4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,
将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值
政策。
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、 《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配;
2、 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动
转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
4、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位
基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金本报告期的收益分配情况如下,符合本基金的利润分配机制:
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满
两百人)的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
作为本基金的托管人,中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
托管协议的规定,对信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年度基金的投资运作,进行了认信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
16
真、 独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益
的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,中信保诚基金管理有限公司在信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金的投资运
作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在
损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重
要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,中信保诚基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金信息披露管理办法》
及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金
2017年年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、
准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第 20941 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金全体
基金份额持有人
审计意见 我们审计了信诚永利一年定期开放混合型证券投
资基金(以下简称“信诚永利一年定开混合基
金”)的财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的资产
负债表,2017年2月28日(基金合同生效日)至2017
年 12 月 31 日止期间的利润表和所有者权益(基金
净值)变动表以及财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、
中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业
协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制,公允反映了信诚永利一年定开混合基金
2017年12月31日的财务状况以及2017年2月28
日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日止期间
的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了
审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审
计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的
责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
17
当的,为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于信
诚永利一年定开混合基金,并履行了职业道德方面
的其他责任。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
管理层和治理层对财务报表的责任 信诚永利一年定开混合基金的基金管理人中信保
诚基金管理有限公司(原“信诚基金管理有限公
司”,以下简称“基金管理人”)管理层负责按照
企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务
报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要
的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报。
在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估信
诚永利一年定开混合基金的持续经营能力,披露与
持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假
设,除非基金管理人管理层计划清算信诚永利一年
定开混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督信诚永利一年定开混
合基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞
弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包
含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保
证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错
误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,
则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用
职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下
工作:
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表
重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这些风
险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意
见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由
于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
18
错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的
审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当
性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰
当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能
导致对信诚永利一年定开混合基金持续经营能力
产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定
性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确
定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使
用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充
分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于
截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项
或情况可能导致信诚永利一年定开混合基金不能
持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括
披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和
事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间
安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我
们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
注册会计师的姓名 薛竞 赵钰
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址
上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永
道中心 11楼
审计报告日期 2018年 3月 27日
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金 2017年12月31日的资产负债表,2017年2
月28日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财
务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全
文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金
报告截止日：2017年12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
19
2017年 12 月31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 161,533,657.18
结算备付金
486,215.79
存出保证金
19,597.37
交易性金融资产 7.4.7.2 400,283,600.49
其中：股票投资
125,315,600.49
基金投资
-
债券投资
248,000,000.00
资产支持证券投资
26,968,000.00
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 124,872,747.31
应收证券清算款
-
应收利息 7.4.7.5 10,376,593.14
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
697,572,411.28
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年 12 月31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
80,200,000.00
应付证券清算款
-
应付赎回款
-
应付管理人报酬
312,728.02
应付托管费
52,121.32
应付销售服务费
8.06
应付交易费用 7.4.7.7 39,722.30
应交税费
-
应付利息
53,255.12
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 360,000.00
负债合计
81,017,834.82
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 600,020,102.21
未分配利润 7.4.7.10 16,534,474.25
所有者权益合计
616,554,576.46 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
20
负债和所有者权益总计
697,572,411.28
注:
1.报告截止日2017 年12 月 31 日,基金份额总额600,020,102.21份,其中A类基金份
额599,997,000.00份,份额净值1.0276元;C类基金份额23,102.21份,份额净值1.0261元。
2.本财务报表的实际编制期间为2017年2月28日(基金合同生效日)至2017年12月31
日止期间。
7.2 利润表
会计主体：信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2017年2月 28 日(基金合同生效日)至2017 年12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017年 2月 28 日(基金合同生效日)
至2017 年 12月 31日
一、收入
37,603,503.63
1.利息收入
18,924,402.73
其中：存款利息收入 7.4.7.11 6,990,011.94
债券利息收入
10,678,816.04
资产支持证券利息收入
63,470.81
买入返售金融资产收入
1,192,103.94
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
6,125,158.70
其中：股票投资收益 7.4.7.12 3,314,276.88
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 257,186.46
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 10,125.61
贵金属投资收益 7.4.7.14 -
衍生工具收益 7.4.7.15 -
股利收益 7.4.7.16 2,543,569.75
3.公允价值变动收益 （损失以 “-” 号填列） 7.4.7.17 12,553,942.20
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 -
减：二、费用
5,468,553.02
1．管理人报酬
3,062,394.87
2．托管费
510,399.13
3．销售服务费
78.41
4．交易费用 7.4.7.19 538,629.58
5．利息支出
964,259.43
其中：卖出回购金融资产支出
964,259.43
6．其他费用 7.4.7.20 392,791.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
32,134,950.61
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
32,134,950.61
信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2017年2月 28 日(基金合同生效日)至2017 年12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2017年2 月28 日(基金合同生效日)至 2017年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
600,020,100.05 - 600,020,100.05
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 32,134,950.61 32,134,950.61
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
2.16 0.04 2.20
其中：1.基金申购款 2.16 0.04 2.20
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -15,600,476.40 -15,600,476.40
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
600,020,102.21 16,534,474.25 616,554,576.46
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署：
吕涛
陈逸辛
刘卓
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1
基金基本情况
信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]3002 号《关于准予信诚永利一年定期开放混合型证
券投资基金注册的批复》核准,由中信保诚基金管理有限公司(原名为“信诚基金管理有限公司”)
依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金基金合
同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利
息共募集人民币 600,020,100.00 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中
天验字(2017)第204号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《信诚永利一年定期开放混合型
证券投资基金基金合同》于 2017 年 2 月 28 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为
600,020,100.05 份基金份额,其中认购资金利息折合 0.05 份基金份额。本基金的基金管理人为中
信保诚基金管理有限公司,基金托管人为中信银行股份有限公司。
根据中信保诚基金管理有限公司于 2017年12月 20 日发布的《中信保诚基金管理有限公司关
于公司名称变更的函》,经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准,公司名称由“信诚基金管信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
22
理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”,并由上海市工商行政管理局于2017年12月
18日核发新的营业执照。
根据《信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》,本基金根据认购/申购费用、
销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购费、申
购费,在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费,并不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金
份额,称为A类基金份额;不收取认购/申购费用,在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费,且从本
类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。
本基金以定期开放方式运作,即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。本基金的封闭期
为自《信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》生效之日起(包括生效之日)或自每
一开放期结束之日次日起(包括该日)一年的期间。本基金自封闭期结束之后第 1 个工作日起进入
开放期,每个开放期最长不超过 20 个工作日。投资人办理基金份额的申购和赎回等业务的开放日
为本基金开放期的每个工作日。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放
申购与赎回业务的,开放期时间中止计算。在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起,继续
计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金基
金合同》的有关规定,本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方
政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债
券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币
市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比
例为 0%-30%;开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的
现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,在封闭期内,本
基金不受前述 5% 限制 ,但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保
持不低于交易保证金一倍的现金。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人
在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×30%+
中证综合债指数收益率×70%
本财务报表由本基金的基金管理人中信保诚基金管理有限公司于2018年3月27日批准报出。
7.4.2
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准
则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资
基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《信诚永利一年定期开放混合型
证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年2月28日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间财务报表符合企业会
计准则的要求,真实、 完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年2月28日(基
金合同生效日)至2017年12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4
重要会计政策和会计估计
信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
23
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月1 日起至 12月 31日止。本期财务报表的实际编制期间为 2017 年2月
28日(基金合同生效日)至2017年12月 31 日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能
力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中
以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款
项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负
债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的
其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的
价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收
款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收
款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)
该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金
融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃
了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确
认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交
易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足
证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,
确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在
估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持
有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。 此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产
或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
24
估值技术确定公允价值。 采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观
察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整
并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的
法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按
抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。 由于申购和赎
回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或
赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现平准金指在申购或赎
回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于
基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投
资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产
支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持
证券投资成本,并将投资收益部分确认为利息收入。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差
额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直
线法计算。
7.4.4.10
费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日
确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.11
基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人
可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 若期末未分
配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平
准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部
分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12
分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报
告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日
常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向
其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计
信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
25
本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
7.4.4.13
其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资
和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益
法、现金流量折现法等估值技术进行估值。(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转
换债券、 资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告
[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值
核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金
持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照
中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场固
定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征
增值税试点的通知》 、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通
知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税法规
和实务操作,主要税项列示如下:
(1)
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方
政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2)
对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收
入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)
对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1 个月以内(含 1个月)的,
其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入
应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后
取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红
利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)
基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花
税。
7.4.7
重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
26
项目
本期末
2017年12月 31 日
活期存款 1,533,657.18
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 160,000,000.00
合计 161,533,657.18
注:其他存款为有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的协议存款,下同。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 111,843,949.15 125,315,600.49 13,471,651.34
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市
场
129,383,897.25 128,450,000.00 -933,897.25
银行间市
场
119,576,872.32 119,550,000.00 -26,872.32
合计 248,960,769.57 248,000,000.00 -960,769.57
资产支持证券 26,924,939.57 26,968,000.00 43,060.43
基金 - - -
其他 - - -
合计 387,729,658.29 400,283,600.49 12,553,942.20
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1
各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月 31 日
账面余额 其中:买断式逆回购
交易所买入返售金融资产 - -
银行间买入返售金融资产 124,872,747.31 -
合计 124,872,747.31 -
7.4.7.4.2
期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
27
2017年 12月 31 日
应收活期存款利息 7,768.97
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 5,738,888.54
应收结算备付金利息 240.68
应收债券利息 4,487,241.46
应收买入返售证券利息 125,568.68
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 16,884.81
合计 10,376,593.14
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 37,899.99
银行间市场应付交易费用 1,822.31
合计 39,722.30
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提审计费 60,000.00
预提信息披露费 300,000.00
合计 360,000.00
7.4.7.9 实收基金
信诚永利A
金额单位：人民币元
项目
本期
2017年 2月 28日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 599,997,000.00 599,997,000.00
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - - 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
28
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 599,997,000.00 599,997,000.00
信诚永利C
金额单位：人民币元
项目
本期
2017年 2月 28日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 23,100.05 23,100.05
本期申购 2.16 2.16
本期赎回（以“-”号填列） - -
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 23,102.21 23,102.21
注:
1.
申购含红利再投份额。2.
本基金自2017年2月21日至2017年 2月 23日止期间公开发
售,共募集有效净认购资金人民币 600,020,100.00 元。根据《信诚永利一年定期开放混合型证券
投资基金招募说明书》的规定,本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币 0.05 元在本
基金成立后,折算为0.05份基金份额,划入基金份额持有人账户。
7.4.7.10
未分配利润
信诚永利A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 19,580,334.27 12,553,459.72 32,133,793.99
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -15,599,922.00 - -15,599,922.00
本期末 3,980,412.27 12,553,459.72 16,533,871.99
信诚永利C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 674.14 482.48 1,156.62 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
29
本期基金份额交易产生
的变动数
- 0.04 0.04
其中：基金申购款 - 0.04 0.04
基金赎回款
-
- -
本期已分配利润 -554.40 - -554.40
本期末 119.74 482.52 602.26
7.4.7.11
存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 2月 28日(基金合同生效日)至 2017年12
月31日
活期存款利息收入 101,951.88
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 6,851,388.54
结算备付金利息收入 36,051.92
其他 619.60
合计 6,990,011.94
7.4.7.12
股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 2月 28日(基金合同生效日)至 2017年12
月31日
卖出股票成交总额
163,697,752.51
减：卖出股票成本总额 160,383,475.63
买卖股票差价收入 3,314,276.88
7.4.7.13
债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年 2月 28日(基金合同生效日)至 2017年12
月31日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期
兑付）差价收入
257,186.46
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 257,186.46
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
30
单位：人民币元
项目
本期
2017年 2月 28日(基金合同生效日)至 2017年12
月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 227,997,589.87
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总
额
221,298,778.00
减：应收利息总额 6,441,625.41
买卖债券差价收入 257,186.46
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。
7.4.7.13.5
资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年 2月 28日(基金合同生效日)至 2017年12
月31日
卖出资产支持证券成交总额 1,954,185.19
减：卖出资产支持证券成本总额 1,853,874.39
减：应收利息总额 90,185.19
资产支持证券投资收益 10,125.61
7.4.7.14
贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
7.4.7.15
衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
7.4.7.16
股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年 2月 28日(基金合同生效日)至 2017年12月
31 日
股票投资产生的股利收益 2,543,569.75 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
31
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,543,569.75
7.4.7.17
公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年 2月 28日(基金合同生效日)至 2017年 12月31
日
1.交易性金融资产 12,553,942.20
——股票投资 13,471,651.34
——债券投资 -960,769.57
——资产支持证券投资 43,060.43
——基金投资 -
——贵金属投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 12,553,942.20
7.4.7.18
其他收入
本基金本报告期内无其他收入。
7.4.7.19
交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年 2月28日(基金合同生效日)至 2017年12月31日
交易所市场交易费用 536,122.08
银行间市场交易费用 2,507.50
合计 538,629.58
7.4.7.20
其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年2月 28日(基金合同生效日)至 2017年 12月31日
审计费用 60,000.00
信息披露费 300,000.00
银行费用 13,791.60
债券账户维护费 18,000.00
其他 1,000.00
合计 392,791.60
7.4.7.21
分部报告
7.4.8
或有事项、资产负债表日后事项的说明 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
32
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9
关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中信保诚基金管理有限公司(“中信保诚基
金”)
基金管理人、登记机构、基金销售机构
中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金销售机构
中信信托有限责任公司 基金管理人的股东
英国保诚集团股份有限公司 基金管理人的股东
中新苏州工业园区创业投资有限公司 基金管理人的股东
中信保诚人寿保险有限公司(“中信保诚人
寿”)
基金管理人主要股东控制的机构
中信信诚资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
7.4.10.1
通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2
关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年 2月 28日(基金合同生效日)至 2017年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 3,062,394.87
其中：支付销售机构的客户维护费 58.60
注:支付基金管理人中信保诚基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率
计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.60% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年 2月 28日(基金合同生效日)至 2017年12信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
33
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 510,399.13
注:支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日
累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2017年 2月 28日(基金合同生效日)至2017年 12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
信诚永利A 信诚永利C 合计
中信保诚基金 - 0.26 0.26
合计 - 0.26 0.26
注:支付基金销售机构的 C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.40%的
年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给中信保诚基金,再由中信保诚基金计算并支付
给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为:
日销售服务费=前一日C类基金资产净值 X 0.40%÷当年天数
7.4.10.3
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4
各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金合同公布的费率执行,本基
金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金
本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年2月28日(基金合同生效日)至2017年12月31日
期末余额 当期利息收入
中信银行 1,533,657.18 101,951.88
注:本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管,按银行同业利率计息。
本基金通过“中信银行基金托管结算资金转用存款账户”转存于中国证券登记结算
有限责任公司的结算备付金,于本报告期末的相关余额为人民币486,215.79元。 (本基金合同
自2017年2月28日起生效,无上年度可比期间。)
7.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
34
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7
其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
信诚永利A
单位： 人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配合
计
备注
1 2017-07-20 2017-07-20 0.030 1,799,991.00 - 1,799,991.00 -
2 2017-11-27 2017-11-27 0.230 13,799,931.00 - 13,799,931.00 -
合计
0.260 15,599,922.00 - 15,599,922.00 -
信诚永利C
单位:人民币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10份
基金份
额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分
配
合计
备注
1 2017-07-20 2017-07-20 0.020 46.20 - 46.20 -
2 2017-11-27 2017-11-27 0.220 506.00 2.20 508.20 -
合
计
0.240 552.20 2.20 554.40 -
7.4.12 期末（2017年12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证
券
名
称
成功认购日 可流通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：
股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
60308
0
新
疆
火
炬
2017-12-25 2018-01-03
网下
新股
申购
未上
市
13.60 13.60 1,187
16,143.2
0
16,143.2
0
-
00292
3
润
都
股
2017-12-28 2018-01-05
网下
新股
申购
17.01 17.01 954
16,227.5
4
16,227.5
4
- 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
35
份 未上
市
60316
1
科
华
控
股
2017-12-28 2018-01-05
网下
新股
申购
未上
市
16.75 16.75 1,239
20,753.2
5
20,753.2
5
-
30066
4
鹏
鹞
环
保
2017-12-28 2018-01-05
网下
新股
申购
未上
市
8.88 8.88 3,640
32,323.2
0
32,323.2
0
-
00246
6
天
齐
锂
业
2017-12-26 2018-01-03
增发
股份
未上
市
11.06 53.21 900 9,954.00
47,889.0
0
-
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证
券
名
称
成功认购
日
可流通日
流
通
受
限
类
型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：
张）
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
12802
4
宁
行
转
债
2017-12-0
5
2018-01-1
2
新
债
申
购
未
上
市
100.0
0
100.0
0
4,83
0
483,000.0
0
483,000.0
0
-
7.4.12.2
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000401
冀东水
泥
2017-11-21
重大资
产重组
13.79 2018-01-15 15.17 60,000 1,042,413.00 827,400.00 -
600309
万华化
学
2017-12-05
重大资
产重组
37.94 - - 20,000 762,870.00 758,800.00 -
000156
华数传
媒
2017-12-26
重大资
产重组
11.40 - - 38,800 655,590.00 442,320.00 -
300730 科创信2017-12-25 股价异 41.55 2018-01-02 45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
36
息 常波动
停牌核
查
002919
名臣健
康
2017-12-28
股价异
常波动
停牌核
查
35.26 2018-01-02 38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注:本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的
股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
截至本报告批准报出之日,“万华化学”“ 华数传媒”尚未发布复牌公告。
7.4.12.3
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2017 年12 月 31 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额80,200,000.00 元,于2018年 1月 24日到期。 该类交易要求本基金转入质
押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1
风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本
基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具
相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险
管理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立
风险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;在业务操作层面
风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投
资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司首席执行官负责,其中监察稽核部还须向督察
长报告工作。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关
业务部门构成的风险管理架构体系。
7.4.13.2
信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违
约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的活期银行存款
存放在本基金的托管行中信银行;定期存款存放在具有基金托管资格的包商银行股份有限公司,因而与
银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交
易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的
信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
37
短期信用评级
本期末
2017年 12月 31 日
A-1 -
A-1 以下 -
未评级 119,550,000.00
合计 119,550,000.00
注:债券评级取自第三方评级机构的债项评级,未评级部分为同业存单和超短期融资券。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017年 12月 31 日
AAA 98,828,000.00
AAA 以下 29,622,000.00
未评级 -
合计 128,450,000.00
注:债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
7.4.13.3
流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风险一
方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控
并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同
中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动
性风险,有效保障基金持有人利益。
于2017年12月31日,除卖出回购金融资产款余额中有80,200,000.00元将在1个月以内到期且计
息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,
可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流
量。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且于基金开放
期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10 月1日起施行)等法规的
要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指
标、 流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测
和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。于开放期内,本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公
司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊
投资组合不受该比例限制),本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发
行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%。 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
38
本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限
制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对
流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于开放期内,本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
于开放期内,本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎
评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交
易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易
对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对
手风险。 此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水
平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同
约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性情况良
好。
7.4.13.4
市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发
生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动
的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存
款、结算备付金、存出保证金、债券投资、买入返售金融资产、卖出回购金融资产等。
7.4.13.4.1.1
利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年12 月 31
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,533,657.18 160,000,000.00 - - - - 161,533,657.18
结算备付金 486,215.79 - - - - - 486,215.79
存出保证金 19,597.37 - - - - - 19,597.37
交易性金融资产 69,345,000.00 50,205,000.00 29,622,000.00 125,313,000.00 483,000.00 125,315,600.49 400,283,600.49
买入返售金融资
产
124,872,747.31 - - - - - 124,872,747.31
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 10,376,593.14 10,376,593.14
应收股利 - - - - - - - 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
39
应收申购款 - - - - - - -
递延所得税资产 - - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
资产总计 196,257,217.65 210,205,000.00 29,622,000.00 125,313,000.00 483,000.00 135,692,193.63 697,572,411.28
负债
卖出回购金融资
产款
80,200,000.00 - - - - - 80,200,000.00
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - - 312,728.02 312,728.02
应付托管费 - - - - - 52,121.32 52,121.32
应付销售服务费 - - - - - 8.06 8.06
应付交易费用 - - - - - 39,722.30 39,722.30
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - 53,255.12 53,255.12
应付利润 - - - - - - -
递延所得税负债 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 360,000.00 360,000.00
负债总计 80,200,000.00 - - - - 817,834.82 81,017,834.82
利率敏感度缺口 116,057,217.65 210,205,000.00 29,622,000.00 125,313,000.00 483,000.00 134,874,358.81 616,554,576.46
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期
日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2
利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元
）
本期末(2017年12月 31日)
市场利率下降 25
个基点
605,546.96
市场利率上升 25
个基点
-600,825.23
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的
市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票
和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源
于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用自上而下及自下而上相结合的方法挖
掘优质的上市公司,并通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合
构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
40
动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有
的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来
测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1
其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 125,315,600.49 20.33
交易性金融资产-基金投资 -
交易性金融资产-债券投资 - -
交易性金融资产-贵金属投资 - -
衍生金融资产-权证投资 - -
其他 - -
合计 125,315,600.49 20.33
7.4.13.4.3.2
其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元 ）
本期末(2017年12月31日)
业绩比较基准中的
股票指数上升 5%
5,864,808.38
业绩比较基准中的
股票指数下降 5%
-5,864,808.38
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中属于第一层次的余额为123,138,572.29 元,属于第二层次的余额为 277,145,028.20元,无
属于第三层次的余额。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
41
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用
的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还
是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(:同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与
公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局于 2016年12月 21 日颁布的财税[2016]140号《关于明确金
融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定,资管产品运营过程中发生的增值
税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于 2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品
增值税有关问题的通知》 的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,
暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。 对资管产品在2018年1月1 日前运营过
程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外,财政部、国家税务总局于 2017年12月 25 日颁布的财税[2017]90号《关于租入固
定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自 2018年1 月1日起运营资管
产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至 2017年12月 31日止的财务状况和经营成果无影响。
(3) 除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 125,315,600.49 17.96
其中：股票 125,315,600.49 17.96
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 274,968,000.00 39.42
其中：债券 248,000,000.00 35.55
资产支持证券 26,968,000.00 3.87
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 124,872,747.31 17.90 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
42
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 162,019,872.97 23.23
8 其他各项资产 10,396,190.51 1.49
9 合计 697,572,411.28 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 257,200.00 0.04
B 采矿业 1,179,000.00 0.19
C 制造业 62,646,325.18 10.16
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
2,556,197.20 0.41
E 建筑业 1,234,206.00 0.20
F 批发和零售业 2,868,200.00 0.47
G 交通运输、仓储和邮政业 8,040,496.94 1.30
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
405,714.55 0.07
J 金融业 34,408,695.42 5.58
K 房地产业 4,163,472.00 0.68
L 租赁和商务服务业 1,982,650.00 0.32
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 3,451,723.20 0.56
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,121,720.00 0.34
S 综合 - -
合计 125,315,600.49 20.33
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
- - -
合计
- -
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
43
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （%）
1 600519 贵州茅台 7,000 4,882,430.00 0.79
2 002142 宁波银行 244,859 4,360,938.79 0.71
3 000538 云南白药 42,500 4,326,075.00 0.70
4 600036 招商银行 146,000 4,236,920.00 0.69
5 601398 工商银行 646,500 4,008,300.00 0.65
6 000858 五粮液 50,000 3,994,000.00 0.65
7 002304 洋河股份 34,500 3,967,500.00 0.64
8 000333 美的集团 71,100 3,941,073.00 0.64
9 600887 伊利股份 117,800 3,791,982.00 0.62
10 601328 交通银行 593,700 3,686,877.00 0.60
11 601166 兴业银行 200,300 3,403,097.00 0.55
12 000513 丽珠集团 46,980 3,121,821.00 0.51
13 600436 片仔癀 44,600 2,818,720.00 0.46
14 601318 中国平安 40,000 2,799,200.00 0.45
15 000002 万科A 90,000 2,795,400.00 0.45
16 600377 宁沪高速 261,800 2,578,730.00 0.42
17 000069 华侨城 A 280,000 2,377,200.00 0.39
18 600660 福耀玻璃 77,700 2,253,300.00 0.37
19 002415 海康威视 53,000 2,067,000.00 0.34
20 600837 海通证券 159,449 2,052,108.63 0.33
21 601006 大秦铁路 219,200 1,988,144.00 0.32
22 000725 京东方 A 342,800 1,984,812.00 0.32
23 600138 中青旅 95,000 1,982,650.00 0.32
24 000568 泸州老窖 30,000 1,980,000.00 0.32
25 000876 新希望 259,900 1,936,255.00 0.31
26 601939 建设银行 252,100 1,936,128.00 0.31
27 600999 招商证券 111,500 1,913,340.00 0.31
28 000651 格力电器 43,000 1,879,100.00 0.30
29 601601 中国太保 44,300 1,834,906.00 0.30
30 300144 宋城演艺 90,000 1,679,400.00 0.27
31 600009 上海机场 33,000 1,485,330.00 0.24
32 000028 国药一致 24,000 1,446,000.00 0.23
33 000999 华润三九 46,600 1,267,520.00 0.21
34 000400 许继电气 96,090 1,267,427.10 0.21
35 002508 老板电器 25,000 1,202,500.00 0.20
36 600085 同仁堂 35,000 1,128,400.00 0.18
37 601988 中国银行 274,000 1,087,780.00 0.18
38 600741 华域汽车 35,200 1,045,088.00 0.17
39 300070 碧水源 60,000 1,042,200.00 0.17
40 601688 华泰证券 60,000 1,035,600.00 0.17 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
44
41 000423 东阿阿胶 17,000 1,024,590.00 0.17
42 600104 上汽集团 30,800 986,832.00 0.16
43 000598 兴蓉环境 167,300 908,439.00 0.15
44 600018 上港集团 131,900 877,135.00 0.14
45 600062 华润双鹤 35,000 866,250.00 0.14
46 000776 广发证券 50,000 834,000.00 0.14
47 000401 冀东水泥 60,000 827,400.00 0.13
48 000685 中山公用 80,000 820,000.00 0.13
49 600993 马应龙 40,000 819,200.00 0.13
50 000983 西山煤电 80,000 811,200.00 0.13
51 002242 九阳股份 45,600 773,832.00 0.13
52 600309 万华化学 20,000 758,800.00 0.12
53 600383 金地集团 60,000 757,800.00 0.12
54 601668 中国建筑 83,600 754,072.00 0.12
55 000581 威孚高科 30,000 720,000.00 0.12
56 000429 粤高速 A 80,000 648,800.00 0.11
57 001979 招商蛇口 31,200 610,272.00 0.10
58 600019 宝钢股份 70,000 604,800.00 0.10
59 002727 一心堂 30,000 603,000.00 0.10
60 000012 南玻A 70,000 591,500.00 0.10
61 000059 华锦股份 60,000 571,800.00 0.09
62 000623 吉林敖东 25,000 562,500.00 0.09
63 002572 索菲亚 15,000 552,000.00 0.09
64 000001 平安银行 40,000 532,000.00 0.09
65 000100 TCL 集团 130,000 507,000.00 0.08
66 002275 桂林三金 30,000 486,000.00 0.08
67 000915 山大华特 16,000 482,240.00 0.08
68 601186 中国铁建 43,100 480,134.00 0.08
69 002019 亿帆医药 21,500 478,375.00 0.08
70 000828 东莞控股 40,000 444,400.00 0.07
71 000156 华数传媒 38,800 442,320.00 0.07
72 600011 华能国际 69,500 428,815.00 0.07
73 600276 恒瑞医药 6,000 413,880.00 0.07
74 601288 农业银行 100,000 383,000.00 0.06
75 600323 瀚蓝环境 24,000 382,800.00 0.06
76 300324 旋极信息 25,400 371,602.00 0.06
77 600028 中国石化 60,000 367,800.00 0.06
78 002466 天齐锂业 6,900 367,149.00 0.06
79 002241 歌尔股份 20,000 347,000.00 0.06
80 002008 大族激光 7,000 345,800.00 0.06
81 600183 生益科技 19,912 343,681.12 0.06 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
45
82 601628 中国人寿 10,000 304,500.00 0.05
83 000825 太钢不锈 60,000 297,600.00 0.05
84 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.04
85 000998 隆平高科 10,000 257,200.00 0.04
86 002085 万丰奥威 10,000 179,000.00 0.03
87 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.03
88 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.01
89 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.01
90 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.01
91 300730 科创信息 821 34,112.55 0.01
92 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.01
93 002919 名臣健康 821 28,948.46 -
94 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 -
95 603161 科华控股 1,239 20,753.25 -
96 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 -
97 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 -
98 002923 润都股份 954 16,227.54 -
99 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 -
100 300684 中石科技 827 11,528.38 -
101 603655 朗博科技 881 8,193.30 -
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 5,048,265.95 0.82
2 601166 兴业银行 4,686,054.04 0.76
3 601398 工商银行 4,371,451.00 0.71
4 600000 浦发银行 4,137,695.32 0.67
5 600016 民生银行 3,850,999.00 0.62
6 600519 贵州茅台 3,845,122.00 0.62
7 600036 招商银行 3,825,566.00 0.62
8 000538 云南白药 3,712,013.37 0.60
9 000858 五 粮 液 3,683,870.87 0.60
10 600009 上海机场 3,556,118.71 0.58
11 601328 交通银行 3,522,654.10 0.57
12 002304 洋河股份 3,462,800.86 0.56
13 002142 宁波银行 3,292,635.22 0.53
14 000001 平安银行 3,253,930.86 0.53
15 600837 海通证券 3,208,288.07 0.52
16 601318 中国平安 3,007,583.00 0.49 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
46
17 000069 华侨城Ａ 2,999,721.41 0.49
18 000568 泸州老窖 2,897,995.00 0.47
19 000002 万
科Ａ 2,776,410.96 0.45
20 600887 伊利股份 2,695,038.00 0.44
注:买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（%）
1 600000 浦发银行 4,383,168.69 0.71
2 600016 民生银行 3,645,162.00 0.59
3 000001 平安银行 3,397,633.00 0.55
4 000333 美的集团 2,630,585.00 0.43
5 600009 上海机场 2,441,587.16 0.40
6 601818 光大银行 2,344,016.00 0.38
7 600153 建发股份 2,333,633.92 0.38
8 601009 南京银行 2,326,522.80 0.38
9 601169 北京银行 2,204,791.56 0.36
10 600015 华夏银行 2,181,284.00 0.35
11 600637 东方明珠 2,112,757.32 0.34
12 000568 泸州老窖 2,011,205.00 0.33
13 600383 金地集团 1,967,079.00 0.32
14 000963 华东医药 1,869,809.00 0.30
15 601288 农业银行 1,816,237.00 0.29
16 002466 天齐锂业 1,807,090.00 0.29
17 000807 云铝股份 1,775,480.42 0.29
18 300058 蓝色光标 1,754,088.92 0.28
19 000089 深圳机场 1,618,746.00 0.26
20 600019 宝钢股份 1,600,786.00 0.26
注:卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 272,227,424.78
卖出股票收入（成交）总额 163,697,752.51
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 127,967,000.00 20.76 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
47
5 企业短期融资券 70,327,000.00 11.41
6 中期票据 - -
7 可转债 483,000.00 0.08
8 同业存单 49,223,000.00 7.98
9 其他 - -
10 合计 248,000,000.00 40.22
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例 （%）
1 011770012
17 沪华信
SCP001
500,000 50,205,000.00 8.14
2 143131 17 中泰 01 500,000 49,660,000.00 8.05
3 122485 15厦住宅 300,000 29,622,000.00 4.80
4 111713074
17 浙商银行
CD074
300,000 29,319,000.00 4.76
5 136459 16 上港 02 300,000 29,133,000.00 4.73
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净值比例
(%)
1 1789174
17唯盈2优
先
400,000 26,968,000.00 4.37
注:本基金本报告期末仅持有上述资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期内未进行贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期内未进行权证投资。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企
业会计准则-金融工具列报》 的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每
日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投
资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投
资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期
货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期
货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
本基金本报告期内未进行股指期货投资。 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
48
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1
本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
8.11.2
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
8.11.3
本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3
期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 19,597.37
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 10,376,593.14
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,396,190.51
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况的说明。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户
数(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
信诚
永利
A
3 199,999,000.00 599,997,000.00 100.00% - - 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
49
信诚
永利
C
225 102.68 - - 23,102.21 100.00%
合计 228 2,631,667.11 599,997,000.00 100.00% 23,102.21 -
注:本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例,对合计数,为占
期末基金份额总额的比例。
9.2 期末上市基金前十名持有人
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
信诚永利A - -
信诚永利C 100.00 0.43%
合计 100.00 -
注:本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例,对合计数,为占
期末基金份额总额的比例。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。
2、期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。
9.5 发起式基金发起资金持有份额情况
无
§10
开放式基金份额变动
单位：份
项目 信诚永利 A 信诚永利C
基金合同生效日(2017年2月28日)基金份
额总额
599,997,000.00 23,100.05
基金合同生效日起至报告期期末基金总申
购份额
- 2.16
减: 基金合同生效日起至报告期期末基金
总赎回份额
- -
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分
变动份额
- -
本报告期期末基金份额总额 599,997,000.00 23,102.21
§11
重大事件揭示
11.1
基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
50
11.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人无重大人事变动。
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4
基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
11.5
为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所的报酬为人民币60000元。 该会计师事务所自
本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7
基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
中泰证券 1 161,682,548.06 37.38% 118,239.44 35.40% 本期新增
中信建投 1 105,524,685.55 24.40% 77,170.68 23.11% 本期新增
长城证券 1 61,149,189.10 14.14% 56,947.82 17.05% 本期新增
招商证券 1 30,153,567.84 6.97% 27,479.16 8.23% 本期新增
东方证券 2 28,092,202.00 6.49% 20,543.35 6.15% 本期新增
西部证券 2 23,004,308.11 5.32% 16,822.87 5.04% 本期新增
西藏东财 1 19,149,227.32 4.43% 14,003.36 4.19% 本期新增
光大证券 1 3,774,442.81 0.87% 2,760.18 0.83% 本期新增
天风证券 2 - - - - 本期新增
中信证券 2 - - - - 本期新增
本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和
服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名
称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
中泰证
券
- - - - - -
中信建
投
540,260.00 0.65% 1,636,500,000.00 27.73% - -
长城证 81,986,868.25 98.71% 3,398,800,000.00 57.59% - -
信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
51
券
招商证
券
483,000.00 0.58% - - - -
东方证
券
- - 274,000,000.00 4.64% - -
西部证
券
25,057.50 0.03% 398,300,000.00 6.75% - -
西藏东
财
- - 78,000,000.00 1.32% - -
光大证
券
25,000.00 0.03% 115,800,000.00 1.96% - -
天风证
券
- - - - - -
中信证
券
- - - - - -
本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和
服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
11.8
其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
信诚永利一年定期开放混合型证券
投资基金基金合同生效公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.citicprufunds.com.cn)
2017-02-28
2
信诚永利一年定期开放混合型证券
投资基金基金净值 20170303
同上 2017-03-04
3
信诚永利一年定期开放混合型证券
投资基金基金净值 20170310
同上 2017-03-11
4
信诚永利一年定期开放混合型证券
投资基金基金净值 20170317
同上 2017-03-18
5
信诚永利一年定期开放混合型证券
投资基金基金净值 20170324
同上 2017-03-25
6
信诚永利一年定期开放混合型证券
投资基金基金净值 20170331
同上 2017-04-01
7
信诚永利一年定期开放混合型证券
投资基金基金净值 20170407
同上 2017-04-08
8
信诚永利一年定期开放混合型证券
投资基金基金净值 20170414
同上 2017-04-15
9
信诚永利一年定期开放混合型证券
投资基金基金净值 20170421
同上 2017-04-22
10
信诚永利一年定期开放混合型证券
投资基金基金净值 20170428
同上 2017-04-29
11
信诚永利一年定期开放混合型证券
投资基金2017年5月5日净值
同上 2017-05-06
12 信诚永利一年定期开放混合型证券 同上 2017-05-13 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
52
投资基金基金净值 20170512
13
信诚永利一年定期开放混合型证券
投资基金2017年5月19日净值
同上 2017-05-20
14
信诚永利一年定期开放混合型证券
投资基金2017年5月26日净值
同上 2017-05-27
15
信诚永利一年定期开放混合型证券
投资基金基金净值 20170602
同上 2017-06-03
16
信诚永利一年定期开放混合型证券
投资基金基金净值 20170609
同上 2017-06-10
17
信诚永利一年定期开放混合型证券
投资基金2017年6月16日净值
同上 2017-06-17
18
信诚永利一年定期开放混合型证券
投资基金基金净值 20170623
同上 2017-06-24
19
信诚永利一年定期开放混合型证券
投资基金基金净值 20170630
同上 2017-07-01
20
信诚基金管理有限公司旗下证券投
资基金 2017 年 6 月 30 日基金资产
净值和基金份额净值公告
同上 2017-07-01
21
信诚基金管理有限公司关于调整旗
下基金风险等级划分和投资者类型
匹配的提示性公告 20170703
同上 2017-07-03
22
信诚永利一年定期开放混合型证券
投资基金2017年7月7日净值
同上 2017-07-08
23
信诚永利一年定期开放混合型证券
投资基金2017年7月14日净值
同上 2017-07-15
24
信诚永利一年定期开放混合型证券
投资基金分红公告
同上 2017-07-19
25
信诚永利一年定期开放混合型证券
投资基金基金净值 20170721
同上 2017-07-22
26
信诚永利一年定期开放混合型证券
投资基金基金净值 20170728
同上 2017-07-29
27
信诚永利一年定期开放混合型证券
投资基金基金净值 20170804
同上 2017-08-05
28
信诚永利一年定期开放混合型证券
投资基金基金净值 20170811
同上 2017-08-12
29
信诚永利一年定期开放混合型证券
投资基金基金净值 20170818
同上 2017-08-19
30
信诚永利一年定期开放混合型证券
投资基金基金净值 20170825
同上 2017-08-26
31
信诚永利一年定期开放混合型证券
投资基金基金净值 20170901
同上 2017-09-02
32
信诚永利一年定期开放混合型证券
投资基金基金净值 20170908
同上 2017-09-09 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
53
33
信诚永利一年定期开放混合型证券
投资基金基金净值 20170915
同上 2017-09-15
34
信诚永利一年定期开放混合型证券
投资基金基金净值 20170922
同上 2017-09-22
35
信诚永利一年定期开放混合型证券
投资基金基金净值 20170929
同上 2017-09-29
36
信诚永利一年定期开放混合型证券
投资基金基金净值 20171013
同上 2017-10-13
37
信诚基金管理有限公司关于调整旗
下部分基金申购最低金额和赎回及
持有最低份额限制的公告
同上 2017-10-19
38
信诚永利一年定期开放混合型证券
投资基金基金净值 20171020
同上 2017-10-21
39
信诚永利一年定期开放混合型证券
投资基金基金净值 20171027
同上 2017-10-28
40
信诚永利一年定期开放混合型证券
投资基金基金净值 20171103
同上 2017-11-04
41
信诚永利一年定期开放混合型证券
投资基金基金净值 20171110
同上 2017-11-11
42
信诚永利一年定期开放混合型证券
投资基金基金净值 20171117
同上 2017-11-18
43
信诚永利一年定期开放混合型证券
投资基金分红公告
同上 2017-11-24
44
信诚永利一年定期开放混合型证券
投资基金基金净值 20171124
同上 2017-11-25
45
信诚永利一年定期开放混合型证券
投资基金基金净值 20171201
同上 2017-12-02
46
信诚永利一年定期开放混合型证券
投资基金基金净值 20171208
同上 2017-12-08
47
信诚永利一年定期开放混合型证券
投资基金基金净值 20171215
同上 2017-12-16
48
信诚永利一年定期开放混合型证券
投资基金基金净值 20171222
同上 2017-12-23
49
信诚永利一年定期开放混合型证券
投资基金基金净值 20171229
同上 2017-12-30
50
中信保诚基金管理有限公司关于旗
下产品实施增值税政策的公告
同上 2017-12-30
信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
54
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份额比例达到
或者超过20%的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机构
1 20170224 至 20171231
299,999,000.00
299,999,000.00 50.00%
2 20170224 至 20171231
199,999,000.00
199,999,000.00 33.33%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎回
的情况,可能导致:
(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风
险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,
基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2 个开放日以上(含本数)发
生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎
回办理造成影响;
(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影
响基金的投资运作和收益水平;
(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;
(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终
止清算、转型等风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§13
备查文件目录
13.1
备查文件名称
1、信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金相关批准文件
2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程
3、信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金基金合同
4、信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
13.2
备查文件存放地点
中信保诚基金管理有限公司办公地--中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰
银行大楼9层。
13.3
备查文件查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
55
亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.citicprufunds.com.cn。
中信保诚基金管理有限公司
2018年3月30日
