信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
1
信诚新兴产业混合型证券投资基金2017 年年度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管理人： 中信保诚 基金管理 有限公司
基 金 托管人： 中国银行 股份有限 公司
送 出 日期：2018 年 3 月30 日
信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
2
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容 的真 实性 、 准确 性和 完整 性承 担个 别及 连带 的法 律责 任。 本年 度报 告已 经三 分之 二以 上独 立董 事签
字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 3 月 29 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募 说明书及其更新。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录.......................................................................................................................2
1.1 重要提示 ..........................................................................................................................2
1.2 目录 .................................................................................................................................2
§2 基金简介 .................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................4
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人..................................................................................................5
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利 润分配情况 .........................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标..................................................................................................6
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................7
3.3 其他指标 ..........................................................................................................................8
3.4 过去三年基金的利润分配情况...........................................................................................8
§4 管理人报告..............................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..............................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.................................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...................................................... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...................................................... 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................ 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.................................................................... 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................. 14
§5 托管人报告............................................................................................................................ 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................. 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................... 15
6.1 审计报告基本信息 .......................................................................................................... 15 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
3
6.2 审计报告的基本内容....................................................................................................... 15
§7 年度财务报表 ........................................................................................................................ 17
7.1 资产负债表..................................................................................................................... 17
7.2 利润表............................................................................................................................ 18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ..................................................................................... 19
7.4 报表附注 ........................................................................................................................ 20
§8 投资组合报告 ........................................................................................................................ 39
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................... 39
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ..................................................................................... 39
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................. 40
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.................................................................................. 42
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .............................................................................. 49
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................. 49
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................... 49
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.......................... 49
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................. 49
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明............................................................. 49
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明............................................................. 50
8.12 投资组合报告附注....................................................................................................... 50
§9 基金份额持有人信息.............................................................................................................. 51
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构........................................................................... 51
9.2 期末 上市基金前十名持有人 ............................................................................................ 51
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................ 51
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................. 51
9.5 发起式基金发起资金持有份额情况.................................................................................. 51
§10 开放式基 金份额变动 .......................................................................................................... 51
§11 重大事件揭示..................................................................................................................... 52
11.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 52
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................... 52
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...................................................... 52
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................... 52
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况........................................................................... 52
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况............................................... 52
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................... 52
11.8 其他重大事件.............................................................................................................. 53
§12 影响投资者决策的其他重要信息......................................................................................... 56
12.1 报告期内单 一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ..................................... 56
12.2 影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................. 57
§13 备查文件目录..................................................................................................................... 57
13.1 备查文件名称.............................................................................................................. 57
13.2 备查文件存放地点....................................................................................................... 57
13.3 备查文件查阅方式....................................................................................................... 57
信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
4
§2 基金简介
2.1 基 金 基 本情 况
基金名称 信诚新兴产业混合型证券投资基金
基金简称 信诚新兴产业混合
场内简称 -
基金主代码 000209
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 7 月 17 日
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 13,518,856.68 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产 品说 明
投资目标
本 基 金 通 过 深 入研 究 并 积 极投 资 于 新 兴产 业 的 优 质上 市 公
司, 在 有 效 控制 风 险 的前 提 下, 力求 超 额 收益 与 长 期资 本 增
值。
投资策略
1、大类资产配置策略
本 基 金在 大类 资产 配置 过程 中, 将优 先考 虑对 于股 票类 资
产的配置,在采 取精 选策 略 构造 股票 组 合的 基础 上, 将剩余资
产配置于固定收益类和现金类等大类资产上。
2、股票投资策略
(1) 行业配置策略
本基 金 的行 业配 置, 首先 是基 于以 上对 新兴 产业 的定 义确 定
属于 新兴 产业 的 行业,并且,随着 技术 和经 济的 发 展动 态调 整
新兴 产业 的范 围 。本 基金 将 研究 社会 发展 趋势 、 经济 发展 趋
势、 科学 技术 发展 趋势 、 消费 者需 求变 化趋 势, 根据行业景气
状况, 新兴 技术 、新 兴生 产模 式以 及新 兴商 业模 式等 的成 熟
度,在充 分考 虑 估值 的原 则 下,实现 不 同行 业的 资 产配 置。 重
点配 置于 那些 核 心技 术和 模 式适 宜于 大规 模生 产 、产 品符 合
市场 趋势 变化 、 具有 较强 带 动作 用、 得到 国家 政 策支 持并 且信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
5
估值合理的子行业。
(2) 个股精选策略
本基 金 在进 行新 兴产 业相 关行 业个 股筛 选时, 主 要从 定性 和
定量 两 个角 度对 行业 内上 市公 司的 投资 价值 进行 综合 评价,
精选具有较高投资价值的上市公司。
3、债券投资策略
本基 金 采用 久期 控制 下的 债券 积极 投资 策略, 满 足基 金流 动
性要求的前提下实现获得与风险相匹配的投资收益。
4、权证投资策略
本基 金将 按照 相 关法 律法 规 通过 利用 权证 进行 套 利、 避险 交
易,控制 基金 组 合风 险,获 取超 额收 益 。本 基金 进 行权 证投 资
时,将在 对权 证 标的 证券 进 行基 本面 研 究及 估值 的 基础 上,结
合股 价波 动率 等 参数,运用 数量 化期 权 定价 模型, 确定其合理
内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。
5、股指期货投资策略
基金 管 理人 可运 用股 指期 货, 以提 高投 资效 率更 好地 达到 本
基金 的投 资目 标 。本 基金 在 股指 期货 投资 中将 根 据风 险管 理
的原则,以 套期 保值 为目 的, 在风 险 可控 的前 提下, 本 着谨 慎
原则, 参与 股指 期货 的投 资, 以管 理 投资 组合 的系 统性 风险,
改善组合的风险收益特性。 此外, 本基金还将运用股指期货来
对冲 诸如 预期 大 额申 购赎 回 、大 量分 红 等特 殊情 况下 的流 动
性风险以进行有效的现金管理。
业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率*80%+ 中证综合债指数收益率*20%
风险收益特征
本基 金 属于 混合 型基 金, 预期 风险 与预 期收 益高 于债 券型 基
金与货币市场基金, 低于股票型基金。 属于较高 风险 、 较高 收
益的品种。
2.3 基 金 管 理人 和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中信保诚基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 周浩 王永民
联系电话 021-68649788 010-66594896
电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-666-0066 95566
传真 021-50120888 010-66594942
注册地址
中国 （上 海） 自由 贸易 试验 区世 纪
大道 8 号上海国金中心汇丰银行
大楼 9 层
北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址
中国 （上 海） 自由 贸易 试验 区世 纪
大道 8 号上海国金中心汇丰银行
大楼 9 层
北京市西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 张翔燕 陈四清
注:本基金管理人法定名称于 2017 年 12 月 18 日起变更为 “中信保诚基金管理有限公司 ”。 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
6
本基金管理人已于 2017 年 12 月 20 日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名
称变更的公告。
2.4 信 息 披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报
登载基金 年度报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn
基金 年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其 他 相 关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所( 特
殊普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路 202 号企业
天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
注册登记机构
中信保诚基金管理有限公司
中国(上海)自由贸易试验区世纪
大道 8 号上海国金中心汇丰银行
大楼 9 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主 要 会 计数 据和 财务 指标
金额 单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指
标
2017 年 2016 年 2015 年
本期已实现收益 -2,621,488.98 -8,324,023.74 21,714,892.97
本期利润 -2,967,301.15 -11,545,763.49 17,705,125.13
加 权 平 均 基 金 份 额 本
期利润
-0.1958 -0.6469 0.7741
本 期 加 权 平 均 净 值 利
润率
-12.52% -37.02% 39.70%
本 期 基 金 份 额 净 值 增
长率
-12.70% -28.06% 54.92%
3.1.2 期末数据和指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供分配利润 5,289,250.85 9,265,305.11 17,434,053.33
期 末 可 供 分 配 基 金 份
额利润
0.3912 0.5716 1.0326
期末基金资产净值 19,516,468.18 26,809,860.97 38,817,360.27
期末基金份额净值 1.444 1.654 2.299
3.1.3 累计期末指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
基 金 份 额 累 计 净 值 增
长率
44.40% 65.40% 129.90%
1、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
7
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用
后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值表 现
3.2.1
基 金 份 额净 值增 长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -9.58% 1.20% -1.20% 0.86% -8.38% 0.34%
过去六个月 -4.37% 1.04% 4.26% 0.77% -8.63% 0.27%
过去一年 -12.70% 0.96% 8.74% 0.69% -21.44% 0.27%
过去三年 -2.70% 2.26% 22.42% 1.59% -25.12% 0.67%
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
44.40% 1.99% 61.28% 1.43% -16.88% 0.56%
注:自 2015 年 10 月 1 日起,本基金的业绩比较基准由 “中证新兴产业指数收益率*80%+ 中信标普全
债指数收益率 *20%” 变更为 “中证新兴产业指数收益率*80%+ 中证综合债指数收益率 *20%” 。
3.2.2
自 基 金 合同 生效 以 来基 金 份额 累计净值增长率变动及其 与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1 、本基金建仓日 自 2013 年7 月 17 日至 2014 年 1 月 17 日,建仓日结束时资产配置比例符合本
基金基金合同规定。
2、自 2015 年 10 月 1 日起,本基金的业绩比较基准由 “ 中证新兴产业指数收益率*80%+ 中信标普
全债指数收益率 *20%” 变更为 “ 中证新兴产业指数收益率*80%+ 中证综合债指数收益率 *20%” 。
3.2.3
自 基 金 合同 生效 以 来基 金每 年净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
8
注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
3.4 过 去 三 年基 金的 利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每 10 份基金
份额分红数
现金 形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2017 - - - -
本 基 金 本 期 未
分红。
2016 - - - -
本 基 金 本 期 未
分红。
2015 - - - -
本 基 金 本 期 未
分红。
合计 - - - -
本 基 金 最 近 三
年 未 进 行 利 润
分配
本基金合同生效日为 2013 年 7 月 17 日,本基金自基金合同生效以来未进行过利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基 金 管 理人 及基 金经 理情 况
4.1.1
基 金 管 理人 及其 管 理基 金的 经验
本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005 年9 月 30 日正式成立,注册资
本 2 亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州
工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49% 、2% 。因业务发展需要,经国家工商行政
管理总局核准,本基金管理人法定名称于2017 年 12 月 18 日起由 “ 信诚基金管理有限公司 ”变更为 “中信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
9
信保诚基金管理有限公司 ” 。本基金管理人已于 2017 年 12 月 20 日在中国证监会指定媒介以及公司网
站上刊登了公司法定名称变更的公告。
截至 2017 年 12 月 31 日,本基金管理人管理的运作中基 金为 73 只, 分别为信诚四季红混合型证券投
资基 金、 信诚 精萃 成长 混合 型证 券投 资基 金、 信诚 盛世 蓝筹 混合 型证 券投 资基 金、 信诚 三得 益债 券型 证
券投 资基 金、 信诚 经典 优债 债券 型证 券投 资基 金、 信诚 优胜 精选 混合 型证 券投 资基 金、 信诚 中小 盘混 合
型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) 、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF) 、
信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF) 、信诚中证 500 指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券
投资 基金 、信 诚 新机 遇混 合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 全球 商 品主 题证 券 投资 基金(LOF) 、信诚 沪深
300 指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF) 、信诚周期轮动混合型证券投资基金
(LOF) 、信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚优质纯债
债券型证券投资基金、 信诚新双盈分级债券型证券投资基金、 信诚新兴产业混合型证券投资基金、 信诚
中证 800 医药指数分级证券投资基金、 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金、 信诚季季定期支付债
券性证券投资基金、 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、 信诚中证 800 金融 指数分级证券投资
基金 、 信诚 幸福 消费 混合 型证 券投 资基 金、 信诚 薪金宝货币市场基金、 信诚中证 TMT 产业主题指数分级
证券 投资 基金 、 信诚 新选 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金、 信诚 新锐 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基
金、信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 、
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、 信诚中证基建工
程指数型证券投资基金(LOF) 、信诚惠报债券型证券投资基金、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金
(LOF) 、 信诚 稳利 债券 型证 券投 资 基金 、 信诚 惠盈 债券 型证 券投 资基 金、 信诚 稳健 债券 型证 券投 资基 金 、
信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、 信诚惠泽债券型证券投资基金、 信诚稳瑞债券型证券投资基金、
信诚稳益债券型证券投资基金、 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金、 信诚至裕灵活配置混合型证券
投资 基金 、 信诚 至鑫 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金、 信诚 至瑞 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金、 信诚 至选
灵活配置混合型证券投资基金、 信诚景瑞债券型证券投资基金、 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资
基金 、 信诚 主题 轮动 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金、 信诚 稳丰 债券 型证 券投 资基 金、 信诚 永益 一年 定期
开放混合型证券投资基金、 信诚稳悦债券型证券投资基金、 信诚稳 泰债券型证券投资基金、 信诚永鑫一
年定期开放混合型证券投资基金、 信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金、 信诚永利一年定期开放
混合型证券投资基金、 信诚稳鑫债券型证券投资基金、 信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、 信诚理
财 28 日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型
证券投资基金(LOF) 、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新丰回报灵活配置混合型证券
投资 基金 、 信诚 惠选 债券 型证 券投 资基 金、 信诚 量化 阿尔 法 股票型证券投资基金、 信诚鼎泰多策略灵活
配置混合型证券投资基金(LOF) 、信诚智惠金货币市场基金、信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金。
另外,信诚月月定期支付债券型证券投资基金已于 2017 年 12 月 12 日进入清算程序、 信诚至信灵活配置
混合型证券投资基金已于 2017 年 12 月 20 日进入清算程序、信诚至益灵活配置混合型证券投资基金已
于 2017 年 12 月 26 日进入清算程序。
4.1.2
基 金 经 理（ 或基 金 经理 小组 ）及 基金 经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理( 助理)期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
郑伟
本 基 金基 金
经 理 ，兼 任
信 诚 中小 盘
混 合 基金 、
信 诚 深度 价
值 混 合基 金
(LOF) 的基
2013 年 8 月 16 日 - 12
经济 学硕 士。 曾任 职
于华泰资产管理有
限公司，担任研究
员。2009 年 8 月加
入中信保诚基金管
理有 限公 司， 历任 研
究员、专户投资经信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
10
金经理。 理。 现任 信诚 新兴 产
业混 合基 金、 信诚 中
小盘 混合 基金 、 信诚
深度价值混合基金
(LOF) 的基金经理。
杨旭
本 基 金基 金
经 理 ，兼 任
量 化 投资 二
部 副 总监 ，
信诚中证
500 指数分
级 基 金、 信
诚沪深 300
指 数 分级 基
金 、 信诚 中
证 800 医药
指 数 分级 基
金 、 信诚 中
证 800 有色
指 数 分级 基
金 、 信诚 中
证 800 金融
指 数 分级 基
金 、 信诚 中
证 TMT 产业
主 题 指数 分
级 基 金、 信
诚中 证信 息
安 全 指数 分
级 基 金、 信
诚 中 证智 能
家 居 指数 分
级 基 金、 信
诚 中 证基 建
工 程 指数 型
基金(LOF) 、
信 诚 至裕 灵
活 配 置混 合
基 金 、信 诚
新 悦 回报 灵
活 配 置混 合
基 金 、信 诚
永 丰 一年 定
期 开 放混 合
2017 年 2 月 28 日 - 5
理学硕士、文学硕
士。 曾任 职于 美国 对
冲基金 Robust
methods 公司 ， 担任
数量 分析 师； 于华 尔
街对冲基金 WSFA
Group 公 司 ， 担 任
Global Systematic
Alpha Fund 助理基
金经理。2012 年 8
月加入中信保诚基
金管理有限公司， 历
任助理投资经理、 专
户投 资经 理。 现任 量
化投资二部副总监，
信诚中证 500 指数
分级 基金 、 信诚 沪深
300 指数分级基金、
信诚中证 800 医药
指数 分级 基金 、 信诚
中证 800 有色指数
分级 基金 、 信诚 中证
800 金 融 指 数 分 级
基金 、 信诚 中证 TMT
产业主题指数分级
基金 、 信诚 中证 信息
安全 指数分级基金、
信诚中证智能家居
指数 分级 基金 、 信诚
中证基建工程指数
型基金(LOF) 、信诚
至裕灵活配置混合
基金 、 信诚 新悦 回报
灵活配置混合基金、
信诚新兴产业混 合
基金 、 信诚 永丰 一年
定期开放混合基金、
信诚至泰灵活配置
混合 基金 、 信诚 新泽信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
11
基 金 、信 诚
至 泰 灵活 配
置混合基
金 、 信诚 新
泽 回 报灵 活
配 置 混合 基
金 、 信诚 至
信 灵 活配 置
混 合 基金 、
信 诚 量化 阿
尔法股 票基
金 、 信诚 至
盛 灵 活配 置
混 合 基金 的
基金经理。
回报灵活配置混合
基金 、 信诚 至信 灵活
配置 混合 基金 、 信诚
量化阿尔法股票基
金、 信诚 至盛 灵活 配
置混合基金的基金
经理。
注:1. 上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报 告期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚
新兴产业混合型证券投资基金基金合同》 、 《 信诚新兴产业混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本
着诚 实信 用、 勤勉 尽职 的原 则管 理和 运用 基金 财产 。 本基 金管 理人 通过 不断 完善 法人 治理 结构 和内 部控
制制度,加强内部管理,规范 基金 运作 。 本报 告期 内,基金运作合法合规, 没有发生损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 管 理 人 对报 告期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1
公 平 交 易制 度和 控 制方 法
为使公司管理的不同投资组合得到公平对待, 保护投资者合法权益, 根据中国证监会颁布的《证券投
资基金管理公司公平交易制度 指导意见》, 公司已制订了《信 诚基金管理有限公司 公平交易及异常交易
管理制度》( “公平交易制度”) 作为 开展 公 平交 易管 理的 规则 指引, 制度 适用 公司 管理 所有 投资 组 合( 包
括公募基金、特定客户资产管理组合), 对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场
交易等投资管理活动。
在实际的公平交易管理贯彻落 实中, 公司在公平交易制度的 指引下采用事前、事 中、事后的全流程
控制方法。事前管理主要包括: 已搭建了合理的资产管理业务之间 及资产管理业务内的组织架构, 健全投
资授权制度, 设立防火墙, 确保各块投资业务、 各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独立; 同时让各
业务组合共享必要的研究、投 资信息等, 确保 机会 公平 。在 日 常操 作上 明确 一级 市 场、 非集 中竞 价市 场
投资的要求与审批流程; 借助系统建立投资备选库、交易对手库、基金风格维度库, 规范二级市场、集中
竞价市场的操作, 建立公平交易的制度流程文化环境。事中监控主要包括: 公司管理的不同投资组合执行
集中交易制度, 确保一般情况下不同投资 组合同向买卖同一证 券时需通过交易系统 对组合间的交易公平
性进行自动化处理, 按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量; 同时原则上禁止同
日反向交易, 如因流动性等问题需要反向 交易须经过严格审批 和留档。一级市场、 非集中竞价市场等的
投资则 需要经过合理询价、逐笔 审批与公平分配。事后 管理主要包括: 定期 对公 司 管理 的不 同投 资组 合
的整体收益率差异、 分投资类别( 股票 、 债券) 的收益率差异进行分析, 对连续四个季度期间内、 不同时间
窗下( 日内、 3 日内 、 5 日内) 公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差, 对反向交易等进行价差分析。
同时, 合规、审计会对公平交易的执行情 况做定期检查。相关 人员对事后评估报告 、合规审计报告进行
审阅, 签字确认, 如有异常情况将及时报送相关部门并做信息披露。 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
12
4.3.2
公 平 交 易制 度的 执 行情 况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 以及公司拟定的《信诚
基金公平交易管理制度》, 公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平
交易 执行 中各 司 其职, 投资 研 究前 端不 断 完善 研究 方 法和 投资 决策 流程,确保 各投 资组 合 享有 公平 的投
资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制, 利用恒生交易系统公平交易
相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完
善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评 估以及报告与信息披露。 当期公司整
体公平交易制度执行情况良好, 未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.3
异 常 交 易行 为的 专 项说 明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报
告期内,未出 现 参与 交易 所 公开 竞价 同日 反向 交易 成 交较 少的 单 边交 易量 超 过该 证券 当 日成 交量 5%的
交易(完全复制的指数基金除外)。
4.4 管 理 人 对报 告期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1
报 告 期 内基 金投 资 策略 和运 作分 析
回顾 2017 年,市场震荡上行。一季度持续震荡上涨,其中消费相关行业(如家用电器、食品饮料)以
及基建投资相关行业( 钢铁 、 建材 、 建筑 等)表现 较好 。 在二 季度,A 股市场经历了一个探底回升的过程。
各板块走势分化明显, 绝对估值较低的家用电器、 食品饮料、 汽车 、 医药生物等消费板块在 4、5 月份继
续强势上涨,而中小成长股板块表现不佳。三季度 A 股市场震荡上扬,周期股首先发力,同时之前蓝筹滞
胀板块出现补涨,金融板块随之发力引领上证综指创去年 11 月底以来的新高,随后市场涨幅趋缓维持震
荡横盘,周期板块出现调整,资金逐步从周期板块流出,各板 块之间轮动加快。 ,四季度前半市场横盘震荡,
消费板块上涨,通信、计算机等板块回调。随后在新华社与茅台同一天相继呼吁理性投资并提示风险所
引发的消费行情结 束, 市场 风 险偏 好降 低,市场 整体 下 跌, 随后 四 季度 末,市场 逐步 消化 了 美联 储加 息与
资管新规等消息的 冲击,盈利 驱动 的板 块 如家 电, 食品 饮料 回暖, 而中 小盘 继续 下跌, 延续 了小 盘从 溢价
变成折价、以盈利驱动 A 股走势这一趋势。
从外部因素来看,欧美延续复苏趋势,美国税改落地、贸易保护政策频出, 吸引资金回流美国。从国内
环境来看,出口保持平稳增长,国内消费整体保持稳定。投资 方面,基 础设施建设明显放缓。目前通胀压
力不大,PPI 较平稳,CPI 温和回升保持平稳。其次,从监管力度来看,保监会、银监会、证监会连续出多
文,金融监管力度超出市场预期。
后续基金将适度控制股票仓位, 一方面优选受益于政策和改革的行业、未来成长空间较大的行业和投资
标的;另一方面,采用主动量化方法在新兴产业中优选个股,综合考量市场运行规律及个股盈利性、成长
性及估值等因素选择投资标的, 并通过分散持仓来控制系统风险。
未来本基金将重点配置新能源产业链、电子、TMT 、军工、高端装备领域。同时我们认为新兴产业和军
工板块,价格已经出 现扭曲,受益于改革持续推进的军工板块、 代表新经济的计算机、 传媒板块将逐步进
入配置时点,将会择机择优配置。
4.4.2
报 告 期 内基 金业 绩 的表 现
本报告期内, 本基 金份 额净 值增 长 率为-12.70%, 同 期业 绩比 较基 准收 益 率为 8.74%, 基 金落 后业 绩
比较基准 21.44% 。
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望 2018 年,经济总量韧性足, 流动 性紧 平衡 。 部分 制造 业进 入产 能扩 张周 期,关注 “ 补短板 ” 作为
建设现代化经济的新兴产业机会。2018 年 580 万套棚改计划目标在改善市场预期;流动性方面央行货币
政策维持稳健中性。 总体来说经济韧性较强, 流动性不紧不松。 全部 A 股 2018 年 10% 的盈利增速可以支
撑慢牛,最大不确定性在于明年地产刺激的经济周期可能在 2,3 季度见顶, 而同时外围美联储至少三次
加息与内部监管趋严、有潜在的通胀压力环境下,货币政策取向是另一较大不确定性。把握盈利驱动 A
股趋势,越来越多的行业利润开始向龙头归集,看 好基本 面趋势向好且具流动性溢价的消费类白马龙头,信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
13
另一方面看好有国家意志, 伴随设备周期开启的制造业升级。
4.6 管 理 人 内部 有关 本基 金的 监察 稽核 工作 情况
2017 年度内, 依据相关法律法规的规定及公司内部监察稽核制度, 公司督察长和监察稽核部门充分
发挥其职能作用,开展了一系列监察稽核工作,取得了较好的成效。现将全年的监察稽核工作总结如下:
1、对公司规章制度体系不断补充和完善。
公司监察稽核部组织各业务部门对公司相关规章制度进行梳理补充和完善, 主要 包括 投资 、 销售 、 风控 、
产品 、 电子 商务 、 信息 技术 、 营销 策划 、 运营 、 监察 稽核 、 子公 司等 业务 范畴 。 推进 了公 司规 章制 度建
设,完善了公司规章制度体系。
2、开展各类合规监察工作。
监察稽核部严格遵照法律法规和公司制度,对基金运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况进行监
督检查,防范内幕交易,防范不正当关联交易和利益输送,确保基金运作的独立性、 公平性及合规性,维护
基金份额持有人的合法权益。
3、强化合规培训教育,提高全员合规意识。
本报告期内,监 察稽 核部 及时 将新 颁布 的 监管 法规 传 递给 公司 相关 业务 部门, 并对 具体 的 执行 和合 规要
求进 行提 示。 在日 常工 作中 通过 多种 形式 加强 对员 工职 业操 守的 教育 和监督,并开展法规培训。 本年度,
监察 稽核 部根 据 监管 部门 的要 求,结合 自 身实 际情 况, 主要 采取 课 堂讲 授的 方 式为 员工 提 供多 种形 式的
培训。
4、开 展各类内外部审计工作,包括 4 次常规审计、20 项专项检查、协助外部审计师开展审计、配合监
管机构完成多项自查工作等。
5、完成各只基金及公司的各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
监察稽核部严格按照 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《信息披露内容与格式准则》 、 《信息披露编报
规则 》 、 《深 圳证 券交 易所 证券 投资 基金 上市 规则 》等 法规 要求 进行 信息 披露 和公 告, 并按法律法规规定
报监管机构备案。
6、牵头开展反洗钱的各项工作,进一步更新完善了反洗钱制度,按照相关规定将可疑交易报告及时上报
中国反洗钱监测中 心, 根据中国人民银行通知要求组织开展反洗钱培训和宣传工作。
本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,继续加强内部控制和
风险管理,进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管 理 人 对报 告期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
1.基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格控制。本
基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。 估值决策委员会包括下列成员: 分管基金运
营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负责人、
运营 部负 责人 、 基金 会计 主管( 委员会秘书)。 本基 金管 理人 在充 分衡 量市 场风 险 、 信用 风险 、 流动 性风
险、 货币 风险 、 衍生 工具 和结 构性 产品 等影 响估 值和 定价 因素 的基 础上,综合 运营 部 、 稽核 部、 投资 部、
风控部和其它相关部门的意见, 确定 本基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本 基金管理人总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或投资
新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性, 并在不适用的情况下, 及时召开估值决策委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。
基金 管理 人采 用 专用 的估 值业 务系 统进 行 基金 核算 及 账务 处理,对 基金 资产 进 行估 值后, 将基金份额净
值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中 “ 基金资产净值计算和会计核算 ”确定的规则复核,
复核无误后,由基金管 理人对外公布。
2.基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人 的估值业务采用双人双岗, 所有业务操作需经复核方可生效。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
14
本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。
4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,
将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议 讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值
政策。
5.参与估值流程各方 之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.8 管 理 人 对报 告期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、 在符 合有 关基 金分 红条 件的 前提 下, 本基金每年收益分配次数最多为 12 次, 每份基金份额每次收益
分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 25%, 若《基金合同》生效不满 3
个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为
基金份额进行再投资; 若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净 值不 能低 于面 值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金
份额收 益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金于本期间未进行过利润分配, 该处理符合基金利润分配原则。
4.9 报 告 期 内管 理人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
本报告期内,本基金自 2015 年6 月 30 日起 至 2017 年 12 月 29 日止基金资产净值低于五千万元,已
经连续六十个工作日以上。本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。
§5 托管人报告
5.1 报 告 期 内本 基金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
本报 告期 内, 中国 银 行股 份 有限 公司( 以下称 “本 托管 人”) 在信 诚新 兴产 业 混合 型 证券 投资 基金
(以下称 “ 本基金 ”) 的托管过程中, 严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托
管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报 告期 内本 基金 投资 运作遵规守信、净值计算 、 利润 分配 等情况的说明
本报告期内,本托 管人 根据 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法 规、 基金 合同 和托 管协 议的 规定,
对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算
以及 基金 费用 开 支等 方面 进 行了 认 真地 复 核,未 发现 本基 金 管理 人 存在 损 害基 金 份额 持有 人 利益 的行
为。
5.3 托 管 人 对本 年度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告(注:财务会计报告中的 “ 金融工具
风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
15
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告基 本信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见 类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2018) 第 20952 号
6.2 审 计 报 告的 基本 内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
信 诚 新兴 产业 混合 型证 券 投资 基金 全体 基金 份 额
持有人
审计意见 ( 一) 我们审计的内容
我 们 审计 了信 诚 新兴 产业 混合 型 证券 投资 基 金
( 以 下简 称 “ 信诚 新兴 产 业混 合基 金 ”) 的财 务 报
表,包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表,2017 年
度 的 利润 表和 所有 者权 益( 基金 净值)变 动表 以 及
财务报表附注。
( 二) 我们的意见
我们认为,后附 的 财务 报表 在 所有 重大 方 面按 照企
业 会 计准 则和 在财 务报 表 附注 中所 列示 的中 国 证
券监督管理委员会(以下简称 “ 中国证监会 ”)、中
国证 券投 资基 金 业协 会(以下 简称 “ 中国 基金 业协
会 ”) 发布 的有 关 规定 及允 许 的基 金行 业 实务 操作
编制,公允 反映 了信 诚新 兴 产业 混合 基金 2017 年
12 月31 日的财务状况以 及2017 年度的经营成果和
基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我 们 按照 中国 注册 会计 师 审计 准则 的规 定执 行 了
审计 工作 。 审计 报告 的 “注 册会 计师 对财 务报 表审
计的 责任 ” 部分 进一 步阐 述了 我们 在这 些准 则下 的
责任。我们相信, 我们 获取 的 审计 证据 是 充分 、适
当的,为发表审计意见提供了基础。
按照 中国 注册 会 计师 职业 道 德守 则,我 们独 立于
信诚 新兴 产业 混 合基 金,并履 行了 职业 道 德方 面的
其他责任。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
管理层和治理层对财务报表的责任 信 诚 新兴 产业 混合 基金 的 基金 管理 人中 信保 诚 基
金 管 理有 限公 司( 原“ 信 诚基 金管 理有 限公 司 ”,
以下简称 “基金 管理 人”) 管 理层 负责 按 照企 业会信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
16
计准则和中国证监会、 中国基金业协会发布的有关
规定 及允 许的 基 金行 业实 务操 作编 制财 务 报表,使
其实现公允反映, 并设 计、 执 行和 维护 必 要的 内部
控制,以使 财务 报 表不 存在 由 于舞 弊或 错 误导 致的
重大错报。
在编 制财 务报 表 时,基金 管 理人 管理 层 负责 评估
信诚 新兴 产业 混 合基 金的 持续 经营 能力, 披露与持
续经营相关的事项( 如适用), 并运 用 持 续 经 营 假
设,除非 基金 管理 人管 理层 计 划清 算信 诚 新兴 产业
混合基金、终 止运营或别无其他现实的选择。
基 金 管理 人治 理 层 负责 监 督信 诚新 兴产 业混 合 基
金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任 我 们 的目 标是 对财 务报 表 整体 是否 不存 在由 于 舞
弊或 错误 导致 的 重大 错报 获取 合理 保证, 并出具包
含 审 计意 见的 审计 报告 。 合理 保证 是高 水平 的 保
证,但并 不能 保证 按照 审计 准 则执 行的 审 计在 某一
重大错报存在时总能发现。 错报可能由于舞弊或错
误导致,如果 合理 预期 错报 单 独或 汇总 起 来可 能影
响财 务报 表使 用 者依 据财 务报 表作 出的 经 济决 策,
则通常认为错报是重大的。
在按 照审 计准 则 执行 审计 工 作的 过程 中,我们运
用职业判断,并保持职业怀疑。 同时, 我们也执行以
下工作:
( 一) 识别 和评 估 由于 舞弊 或 错误 导致 的 财务 报表
重大错报风险;设 计和 实施 审 计程 序以 应 对这 些风
险,并获 取充 分、 适当 的审 计证 据,作为发表审计意
见的 基础 。 由于 舞弊 可能 涉及 串通 、 伪造 、 故意 遗
漏、 虚假 陈述 或 凌驾 于内 部控 制之 上,未 能发 现由
于 舞 弊导 致的 重大 错报 的 风险 高于 未能 发现 由 于
错误导致的重大错报的风险。
( 二) 了 解与 审计 相关 的内 部控 制, 以设 计恰 当 的
审计程序,但目 的 并非 对内 部 控制 的有 效 性发 表意
见。
( 三) 评价 基金 管 理人 管理 层 选用 会计 政 策的 恰当
性和作出会计估计及相关披露的合理性。
( 四) 对基 金管 理 人管 理层 使 用持 续 经营 假设 的恰
当性 得出 结论 。 同时,根据获取的审计证据,就可能
导 致 对信 诚新 兴产 业混 合 基金 持续 经营 能力 产 生信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
17
重 大 疑虑 的事 项或 情况 是 否存 在重 大不 确定 性 得
出 结 论。 如果 我们 得出 结 论认 为存 在重 大不 确 定
性,审计 准则 要求 我们 在审 计 报告 中提 请 报表 使用
者 注 意财 务报 表中 的相 关披 露; 如果 披露 不充 分,
我们应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至
审计 报告 日可 获 得的 信息 。然 而,未来 的 事项 或情
况可能导致信诚新兴产业混合基金不能持续经营。
( 五) 评价财务报表的总体列报、 结构和内容(包括
披露),并 评价 财务 报表 是 否公 允反 映相 关交 易 和
事项。
我们与 基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间
安排 和重 大审 计 发现 等事 项进 行沟 通,包 括沟 通我
们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
注册会计师的姓名 薛竞 赵钰
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)
会计师事务所的地址
上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永
道中心 11 楼
审计报告日期 2018 年 3 月 27 日
普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 对本基金 2017 年 12 月 31 日的资产负债表,2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日的利润表和所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报表附注出具了标准无保留
意见的审计报告。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资 产 负 债表
会计主体： 信诚新兴产业混合型证券投资基金
报告截止日：2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 3,821,224.47 5,841,184.50
结算备付金
379,469.00 110,401.94
存出保证金
14,774.42 14,194.56
交易性金融资产 7.4.7.2 16,413,056.00 20,559,561.57
其中：股票投资
16,411,656.00 20,559,561.57
基金投资
- -
债券投资
1,400.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
18
应收证券清算款
- 670,954.64
应收利息 7.4.7.5 1,011.46 1,043.70
应收股利
- -
应收申购款
4,747.77 2,292.56
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
20,634,283.12 27,199,633.47
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
761,065.75 160,409.96
应付 赎回款
989.38 192.83
应付管理人报酬
25,233.95 34,504.34
应付托管费
4,205.66 5,750.72
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 158,316.47 58,913.92
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 168,003.73 130,000.73
负债合计
1,117,814.94 389,772.50
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 13,518,856.68 16,208,439.43
未分配利润 7.4.7.10 5,997,611.50 10,601,421.54
所有者权益合计
19,516,468.18 26,809,860.97
负债和所有者权益总计
20,634,283.12 27,199,633.47
注:报告截止日2017 年12 月31 日,基金份额净值1.444 元,基金份额总额13,518,856.68
份。
7.2 利润表
会计主体： 信诚新兴产业混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
一、收入
-1,716,718.76 -10,402,929.87
1.利息收入
34,394.19 30,447.53
其中：存款利息收入 7.4.7.11 32,764.63 30,429.54 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
19
债券利息收入
0.10 17.99
资产 支持 证券 利息
收入
- -
买入 返售 金融 资产
收入
1,629.46 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
-1,410,147.42 -7,231,444.87
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -1,525,705.19 -7,327,559.61
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - 17,469.61
资产 支持 证券 投资
收益
7.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 115,557.77 78,645.13
3.公允 价 值变 动 收益 （损
失以“-”号填列）
7.4.7.17 -345,812.17 -3,221,739.75
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
7.4.7.18 4,846.64 19,807.22
减 ： 二 、费 用
1,250,582.39 1,142,833.62
1．管理人报酬
356,069.71 468,407.83
2．托管费
59,344.94 78,068.08
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.19 752,407.32 501,759.00
5．利息支出
- -
其中 ：卖 出回 购 金融 资产
支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 82,760.42 94,598.71
三、 利润 总额 （ 亏损 总额
以“-”号填列）
-2,967,301.15 -11,545,763.49
减：所得税费用
- -
四、 净 利润 （净 亏损 以 “-”
号填列）
-2,967,301.15 -11,545,763.49
7.3 所 有 者 权益 （基 金净 值） 变动 表
会计主体： 信诚新兴产业混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
20
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有 者权 益 （ 基
金净值）
16,208,439.43 10,601,421.54 26,809,860.97
二 、 本 期经 营 活动 产 生 的
基 金 净 值变 动 数（ 本 期 利
润）
- -2,967,301.15 -2,967,301.15
三 、 本 期基 金 份额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-2,689,582.75 -1,636,508.89 -4,326,091.64
其中：1. 基金申购款 2,423,128.51 1,286,444.61 3,709,573.12
2. 基金赎回款 -5,112,711.26 -2,922,953.50 -8,035,664.76
四 、 本 期向 基 金份 额 持 有
人 分 配 利润 产 生的 基 金 净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五 、 期 末所 有 者权 益 （ 基
金净值）
13,518,856.68 5,997,611.50 19,516,468.18
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有 者权 益 （ 基
金净值）
16,883,230.98 21,934,129.29 38,817,360.27
二 、 本 期经 营 活动 产 生 的
基 金 净 值变 动 数（ 本 期 利
润）
- -11,545,763.49 -11,545,763.49
三 、 本 期基 金 份额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-674,791.55 213,055.74 -461,735.81
其中：1. 基金申购款 9,068,351.70 7,683,666.40 16,752,018.10
2. 基金赎回款 -9,743,143.25 -7,470,610.66 -17,213,753.91
四 、 本 期向 基 金份 额 持 有
人 分 配 利润 产 生的 基 金 净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五 、 期 末所 有 者权 益 （ 基
金净值）
16,208,439.43 10,601,421.54 26,809,860.97
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
吕涛
陈逸辛
刘卓
基金管理 人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1
基 金 基 本情 况
信诚 新兴 产 业混 合 型证 券投 资基 金( 以下 简 称 “ 本 基金”) 经中 国证 券监 督 管理 委员 会( 以下信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
21
简称 “中国证监会 ”) 证监许可[2013] 第 723 号 《关 于核 准信 诚新 兴产 业股 票型 证券 投资 基金 募集
的批 复》 核准,由中信保诚基金 管理有限公司(原名为 “信诚基金管理有限公司 ”) 依照 《中 华人 民
共和国证券投资基金法》和《信 诚新兴产业股票型证 券投资基金基金合同》 公开募集。本基金为
契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 287,450,235.50 元,
业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2013) 第 458 号验资报告予以
验证 。 经向 中国 证监 会备 案, 《信诚新兴产业股票型证券投资基金基金合同》 于 2013 年7 月 17 日
正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为287,482,014.27 份基金份额,其中 认购资金利息折合
31,778.77 份基金份额。本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司,基金托管人为中国银
行股份有限公司。
根据中信保诚基金管理有限公司于 2017 年 12 月 20 日发布的《中信保诚基金管理有限公司关于
公司名称变更的函》, 经中 华人 民共 和国 国家 工商 行政 管理 总局 核准,公司 名 称由 “信诚基金 管理
有限 公司 ” 变更 为 “中 信保 诚基 金管 理有 限公 司”,并由上海市工商行政管理局于 2017 年 12 月 18
日核发新的营业执照。
根据 2014 年中国证监会令第 104 号 《公 开募 集证 券投 资基 金运 作管 理办 法》,信诚新兴产业股 票
型证券投资基金于 2015 年 8 月 3 日公告后更名为信诚新兴产业混合型证券投资基金。
根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《信 诚新 兴产 业混 合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 的有
关规定,本 基金 的投 资范 围为 具有 良 好流 动性 的金 融工 具,包 括国 内依 法发 行上 市的 股票(含中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债 券、货币市场工具、权证、资产支持证券、
股指期货以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的 其他金融工具。本基金 所持有的股票市值和
买入 、 卖出 股指 期货 合约 价值,合计( 轧差计算)占基金资产的 60%-95%, 其中投资于股票的资产不低
于基金资产的 60%, 其中投向新兴产业上市公司的比例不低于非现金基金资产的 80%; 债券 、 资产 支
持证券等固定收益类证券品种 占基金资产的 0-40%; 每个 交易 日日 终在 扣除 股 指期 货保 证金 以后,
本基金保留的现金或到期日在一 年内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%; 权证不超过基金资产
净值的 3% 。本基金的业绩 比较基准为 80%× 中证新兴产业指数收益率 +20%× 中信标普全债指数收
益率。
本财务报表由本基金的基金管理人中信保诚基金管理有限公司于 2018 年 3 月 27 日批准报出。
7.4.2
会 计 报 表的 编制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准则-基本准
则》 、 各项 具体 会计 准则 及相 关规 定(以下合称 “ 企业会计准则 ”) 、 中国 证监 会颁 布的 《证 券投 资
基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告> 》 、中 国证 券投 资基 金业 协会( 以下简称
“中国基金业协会 ”) 颁布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《信 诚新 兴产 业混 合型 证券 投资
基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3
遵 循 企 业会 计准 则 及其 他有 关规 定的 声明
本基金 2017 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实 、 完整 地反 映了 本基 金 2017 年 12 月
31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4
重 要 会 计政 策和 会 计估 计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记 账 本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产和 金融 负债 的分 类 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
22
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供
出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本
基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基 金目 前以 交 易目 的持 有 的股 票投 资 和债 券投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益的
金融 资产 。 以公 允价 值计 量且 其公 允价 值变 动计 入损 益的 金融 资产 在资 产负 债表 中以 交易 性金 融资 产列
示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入 返售金融资产和其他各类应 收款项
等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本
基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金持有的其他金
融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产和 金融 负债 的初 始确 认、 后续 计量 和终 止确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公
允价 值计 量且 其 变动 计入 当期 损益 的金 融 资产,取得 时发 生的 相关 交易 费用 计 入当 期损 益;对于支付的
价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融
负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期损 益的 金融 资 产,按照 公 允价 值进 行 后续 计量; 对于应收款项
和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取 该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该
金融资产 已转移, 且本 基金 将金 融资 产所 有权 上几 乎 所有 的风 险 和报 酬转 移 给转 入方; 或者(3) 该金融
资产已转移,虽 然本 基金 既没 有转 移也 没 有保 留金 融 资产 所有 权上 几乎 所有 的 风险 和报 酬,但是放弃了
对该金融资产控制。
金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额, 计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认
部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产和 金融 负债 的估 值原 则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具 按其 估值 日 的市 场交 易 价格 确定 公 允价 值;估 值日 无交 易 且最 近交 易日
后未发生影响公允价值计量的的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据
表明 估值 日或 最 近交 易日 的市 场交 易价 格 不能 真实 反 映公 允价 值的,应对 市场 交易 价格 进 行调 整,确定
公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的, 应以相同资产或负债的公允价值为基础, 并在估值
技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针 对资产持有者
的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。 此外,基金管 理人不应考虑因大量持有相关资产或负
债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值
技术确定公允价值。 采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输
入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(3)如经 济环 境发 生重 大变 化 或证 券发 行人 发生 影响 金 融工 具价 格 的重 大事 件, 应对 估值 进行 调整 并确
定公允价值。
7.4.4.6 金 融 资 产和 金融 负债 的抵 销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金 1) 具有抵销 已确认金额的
法定 权利 且该 种 法定 权利 现 在是 可执 行的;且 2) 交易 双方 准备 按 净额 结算 时, 金融 资产 与金 融负 债按信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
23
抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。 由于申购和赎
回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转
换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损 益 平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或
赎回款项中包含的按累计未分 配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现平准金指在申购或赎
回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于
基金申购确认日或基金赎回确认日认列, 并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确 认和 计量
股票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净 额确 认为 投
资收 益。 债券 投资 在持 有期 间应 取得 的按 票面 利率 或者 发行 价计 算的 利息 扣除 在适 用情 况下 由债 券发 行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公 允价 值计 量 且其 变 动计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为 公允 价值 变动
损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益
结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法
计算。
7.4.4.10
费 用 的 确认 和计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直
线法计算。
7.4.4.11
基 金 的 收益 分配 政 策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或
将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 若期末未分配利润中的未实现
部分为正数,包 括基 金经 营活 动产 生的 未 实现 损益 以 及基 金份 额交 易产 生的 未 实现 平准 金 等, 则期末可
供分 配利 润的 金 额为 期末 未分 配利 润中 的 已实 现部 分;若期 末未 分 配利 润的 未 实现 部分 为 负数,则期末
可供分配利润的金额为期末未分配利润, 即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12
分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报
告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在
日常活动中产生收入、 发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定
向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关
会计 信息 。如 果 两个 或多 个经 营分 部具 有 相似 的经 济 特征,并且 满 足一 定条 件 的,则合 并 为一 个经 营分
部。
本基金目前以一个单一的经营分部 运作,不需 要披露分部信息。
7.4.4.13
其 他 重 要的 会计 政 策和 会计 估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资
和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(1) 对于 证券 交易 所上 市的 股 票和 债券, 若 出现 重大 事 项停 牌或 交 易不 活跃( 包括 涨跌 停 时的 交易 不活
跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
24
见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、
市盈率法、现金 流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于 在证 券交 易所 上 市或 挂牌 转让 的固 定收 益品 种( 可转 换债 券、 资产 支 持证 券和 私 募债 券除 外)
及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号 《中 国证 监会 关于 证券 投资
基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年 1 季度固定收
益品种的估值处理标准》 采用估值技术确定公允价值。 本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定
收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提
供的估值结果 确定 公允 价值 。 本基 金持 有的 银行 间同 业市 场固 定收 益品 种按 照中 央国债登记结算有限责
任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5
会 计 政 策和 会计 估 计变 更以 及差 错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计 政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策
的通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业税 改征 增值 税试 点的 通知 》 、
财税[2016]46 号 《关 于进 一步 明确 全面 推开 营改 增试 点金 融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通 知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投
资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月1 日起,金融业由缴纳营
业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税,对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红 利收入,债券的
利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所
得税 。 对基 金从 上市 公司 取得 的股 息红 利所 得,持股期限在 1 个月以内( 含1 个月)的, 其股息红利所得全
额计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期
限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按
照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、 红利收入继续 暂减按 50% 计入应纳
税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7
重 要 财 务报 表项 目 的说 明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民币元 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
25
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
活期存款 3,821,224.47 5,841,184.50
定期存款 - -
其中： 存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计 3,821,224.47 5,841,184.50
7.4.7.2 交 易 性 金融 资产
单位： 人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允 价值变 动
股票 16,374,472.19 16,411,656.00 37,183.81
贵 金 属 投 资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市
场
1,400.00 1,400.00 -
银行间市
场
- - -
合计 1,400.00 1,400.00 -
资产支持证券 - - -
基金
其他 - - -
合计 16,375,872.19 16,413,056.00 37,183.81
项目
上年度末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 20,176,565.59 20,559,561.57 382,995.98
贵 金 属 投 资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市
场
- - -
银行间市
场
- - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金
其他 - - -
合计 20,176,565.59 20,559,561.57 382,995.98
7.4.7.3 衍 生 金 融资 产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
26
7.4.7.4 买 入 返 售金 融资 产
7.4.7.4.1
各 项 买 入返 售金 融 资产 期末 余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2
期 末 买 断式 逆回 购 交易 中取 得的 债券
本基金本报告期末未持有期末买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 833.86 987.58
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 170.80 49.72
应收债券利息 0.10 -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 6.70 6.40
合计 1,011.46 1,043.70
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易费 用
单位： 人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 158,316.47 58,913.92
银行间市场应付交易费用 - -
合计 158,316.47 58,913.92
7.4.7.8 其他负债
单位 ： 人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 3.73 0.73
预提审计费 48,000.00 30,000.00
预提信息披露费 120,000.00 100,000.00
合计 168,003.73 130,000.73
7.4.7.9 实收基金
金额单位： 人民币元
项目 本期 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
27
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 16,208,439.43 16,208,439.43
本期申购 2,423,128.51 2,423,128.51
本期赎回 （以“-”号填列） -5,112,711.26 -5,112,711.26
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算 调整 - -
本期申购 - -
本期赎回 （以“-”号填列） - -
本期末 13,518,856.68 13,518,856.68
注: 此处申购含转换入份额;赎回含转换出份额。
7.4.7.10
未 分 配 利润
单位： 人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 9,265,305.11 1,336,116.43 10,601,421.54
本期利润 -2,621,488.98 -345,812.17 -2,967,301.15
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的变动数
-1,354,565.28 -281,943.61 -1,636,508.89
其中：基金申购款 1,133,272.47 153,172.14 1,286,444.61
基金赎回款 -2,487,837.75 -435,115.75 -2,922,953.50
本期已分配利润 - - -
本期末 5,289,250.85 708,360.65 5,997,611.50
7.4.7.11
存 款 利 息收 入
单位： 人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
活期存款利息收入 29,384.91 27,559.94
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 3,114.54 2,512.21
其他 265.18 357.39
合计 32,764.63 30,429.54
7.4.7.12
股 票 投 资收 益
7.4.7.12.1 股 票 投 资收 益—— 买 卖股 票差 价收 入
单位 ： 人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
卖出股票成交总额
250,456,537.76 167,877,059.28
减： 卖出股票成本总额 251,982,242.95 175,204,618.89 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
28
买卖股票差价收入 -1,525,705.19 -7,327,559.61
7.4.7.13
债 券 投 资收 益
7.4.7.13.1 债 券 投 资收 益项 目构 成
单位： 人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月
31 日
债券投资收益 —— 买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
- 17,469.61
债券投资收益 —— 赎回差价收入 - -
债券投资收益 —— 申购差价收入 - -
合计 - 17,469.61
7.4.7.13.2 债 券 投 资收 益—— 买 卖债 券差 价收 入
单位： 人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
卖出 债 券（ 、债 转股 及债 券到 期兑
付）成交总额
- 93,487.60
减： 卖 出债 券（ 、债 转股 及债 券到
期兑付）成本总额
- 76,000.00
减：应收利息总额 - 17.99
买卖债券差价收入 - 17,469.61
7.4.7.13.3 债 券 投 资收 益—— 赎 回差 价收 入
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债 券 投 资收 益—— 申 购差 价收 入
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益-申购差价收入。
7.4.7.13.5
资 产 支 持证 券投 资 收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14
贵 金 属 投资 收益
7.4.7.14.1 贵 金 属 投资 收益 项目 构成
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵 金 属 投资 收益—— 买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14.3 贵 金 属 投资 收益—— 赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14.4 贵 金 属 投资 收益—— 申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15
衍 生 工 具收 益
7.4.7.15.1 衍 生 工 具收 益—— 买 卖权 证差 价收 入
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
29
7.4.7.15.2 衍 生 工 具收 益—— 其 他投 资收 益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16
股利收益
单位： 人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
股票投资产生的股利收益 115,557.77 78,645.13
基金投资产生的股利收益 - -
合计 115,557.77 78,645.13
7.4.7.17
公 允 价 值变 动收 益
单位： 人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
1.交易性金融资产 -345,812.17 -3,221,739.75
—— 股票投资 -345,812.17 -3,221,739.75
—— 债券投资 - -
—— 资产支持证券投资 - -
—— 基金投资 - -
—— 贵金属投资 - -
2.衍生工具 - -
—— 权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -345,812.17 -3,221,739.75
7.4.7.18
其他收入
单位： 人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
基金赎回费收入 4,259.75 17,281.28
转换费收入 586.89 2,525.94
合计 4,846.64 19,807.22
注:
1、本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费不低于其总额的 25% 归入基金资产。
2、 本基 金的 转换 费由 申购 补差 费和 转出 基金 的赎 回费 两部 分构 成, 其中转出基金的赎回费不低于其
总额的 25% 归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19
交易费用
单位： 人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
30
31 日 31 日
交易所市场交易费用 752,407.32 501,759.00
银行间市场交易费用 - -
合计 752,407.32 501,759.00
7.4.7.20
其他费用
单位： 人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
审计费用 48,000.00 60,000.00
信息披露费 30,000.00 30,000.00
银行费用 4,760.42 4,598.71
合计 82,760.42 94,598.71
7.4.7.21
分部报告
7.4.8
或 有 事 项、 资产 负 债表 日后 事项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债表 日后 事项
截至财务报表报出日, 本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9
关 联 方 关系
关联方名称 与本基金的关系
中信保诚基金管理有限公司 (“ 中信保诚基金 ”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行 ”) 基金托管人、基金销售机构
中信信托有限责任公司 基金管理人的股东
英国保诚集团股份有限公司 基金管理人的股东
中新苏州工业园区创业投资有限公司 基金管理人的股东
中信保诚人寿保险有限公司 (“ 中信保诚人寿 ”) 基金管理人主要股东控制的机构
中信信诚资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报 告 期及 上年 度可 比期 间的 关联 方交 易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
7.4.10.1
通 过 关 联方 交易 单 元进 行的 交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过 关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1.4 债 券 回 购交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1.5 应 支 付 关联 方的 佣金 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
31
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2
关 联 方 报酬
7.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 356,069.71 468,407.83
其中：支付销售机构的客户维护费 184,027.73 237,568.99
注:支付基金管理人中信保诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50% 的
年费率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金管理费= 前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币 元
项目
本 期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 59,344.94 78,068.08
注:支付 基金 托 管人 中国 银 行的 基金 托管 费按 前 一日 基金 资 产净 值 0.25% 的 年费 率每 日 计提,逐日
累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金托管费= 前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销 售 服 务费
7.4.10.3
与 关 联 方进 行银 行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4
各 关 联 方投 资本 基 金的 情况
7.4.10.4.1 报 告 期 内基 金管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
本基 金的 基金 管 理人 运用 固 有资 金投 资 本基 金费 率 按本 基金 合同 公布 的费 率 执行,本基
金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报 告 期 末除 基金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行, 本基金本期末
及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5
由 关 联 方保 管的 银 行存 款余 额及 当期 产生 的利 息收 入
单位： 人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 3,821,224.47 29,384.91 5,841,184.50 27,559.94
注:
1、本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管, 按银行同业利率计息。
2、本基金通过 “ 中国银行基金托管结算资金转用存款账户 ”转存于中国证券登记结算有限责任公
司的结算备付金,于本报告期末的相关余额为人民币379,469.00 元(上年度末余额为人民币110,401.94
元)。 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
32
7.4.10.6
本 基 金 在承 销期 内 参与 关联 方承 销证 券的 情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7
其 它 关 联交 易事 项 的说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利 润 分 配情 况
7.4.11.1
利 润 分 配情 况
本基金本报告期内无利润分配。
7.4.12 期末（2017 年 12 月 31 日）本 基金 持有 的流 通受 限证 券
7.4.12.1
因 认 购 新发/增发 证券 而于 期末 持有 的流 通受 限证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代
码
证券名
称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量 （单
位： 股 ）
期末成
本总额
期末估
值总额
备注
- - - - - - - - - - -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券代
码
证券名
称
成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量
（单
位： 张）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
128028
赣锋转
债
2017-12-21 2018-01-19
新债申
购未上
市
100.00 100.00 14 1,400.00 1,400.00 -
7.4.12.2
期 末 持 有的 暂时 停 牌 等流通受限 股票
金额单位： 人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量 （股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002366 台海核电 2017-12-06
重大资
产重组
26.45 - - 16,000 487,032.67 423,200.00 -
600150 中国船舶 2017-09-27
重大资
产重组
24.67 2018-03-21 22.20 10,000 257,486.00 246,700.00 -
000971 高升控股 2017-10-16
重大事
项停牌
16.79 2018-01-09 16.89 9,000 152,370.00 151,110.00 -
600525 长园集团 2017-12-25
重大事
项停牌
15.79 2018-01-10 17.30 6,800 112,308.00 107,372.00 -
002739 万达电影 2017-07-04
重大资
产重组
52.04 - - 500 25,529.29 26,020.00 -
本基金截至2017 年12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后, 经交易所批准复牌。
截至本报告批准报出日 ,“ 台海核电 ”“ 万达电影 ” 仍未发布复牌公告。
7.4.12.3
期 末 债 券正 回购 交 易中 作为 抵押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市场 债券 正回 购
于本报告期末,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
33
7.4.12.3.2 交 易 所 市场 债券 正回 购
于本报告期末,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.13 金 融 工 具风 险及 管理
7.4.13.1
风 险 管 理政 策和 组 织架 构
本基金属于混合型基金,预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属
于较 高风 险、 较高 收益 的品 种。 本基 金投 资的 金融 工具 主要 包括 股票 投资 等。 本基 金在 日常 经营 活动 中
面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金通过深入研究并
积极投资于新兴产业的优质上市公司,在有效控制风险的前提下,力求超额收益与长期资本增值。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险管
理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制 的政策等;在管理层层面 设立风
险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;在业务操作层面风
险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资
风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司首席执行官负责,其中监察稽核部还须向督察长
报告工作。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、 由督察长、 风险管理委员会、 监察稽核部和相关
业务部门构成的风险管理架构体系。
7.4.13.2
信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违
约、拒绝支付到期本息等情况, 导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行存款存放在
本基金的托管行中国银行, 因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中
国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的
信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2017 年 12 月 31 日,本基金持有的除国债、 央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值
的比例为 0.01%(2016 年 12 月 31 日:无) 。
7.4.13.2.1 按 短 期 信用 评级 列示 的债 券投 资
于 2017 年 12 月 31 日,本基金持有的除国债、 央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值
的比例为 0.01%(2016 年 12 月 31 日:无) 。
7.4.13.2.2 按 长 期 信用 评级 列示 的债 券投 资
于 2017 年 12 月 31 日,本基金持有的除国债、 央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值
的比例为 0.01%(2016 年 12 月 31 日:无) 。
7.4.13.3
流 动 性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风险一
方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
34
并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同
中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因 开放申购赎回模式带来的流动
性风险,有效保障基金持有人利益。
于 2017 年 12 月 31 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,
可赎回基金份额净值( 所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流
量。
7.4.13.3.1 金 融 资 产和 金融 负债 的到 期期 限分 析
7.4.13.3.2 报告 期内 本基 金 组合 资产 的流 动性 风险 分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及 《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 ( 自 2017 年 10 月1 日起施行)等 法规的要求对本基金组
合资产的流动性风险进行管理, 通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制
的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%, 且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券 的 10% 。 本基 金与 由本 基金 的基
金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通
股票的 15%( 完全按照有关指数构成比例进行证券 投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合
不受该比例限制), 本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流
通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30% 。
本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时
受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12 。 此外,本基金可通过卖出回购金融 资产方式借入短期资金
应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资
产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% 。
本基金的基金 管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与
测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则
对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的
交易对手实施交易额度管 理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交
易对 手风 险。 此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押
率水平;持 续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券
资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时, 可接受质押品的资质要求与基金
合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性情
况良好。
7.4.13.4
市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发
生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融
工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期
间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
35
方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行 存 款、 结算 备付 金、 存出
保证金、债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞 口
单位： 人民币元
本期末
2017 年 12 月 31
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,821,224.47 - - - - - 3,821,224.47
结算备付金 379,469.00 - - - - - 379,469.00
存出保证金 14,774.42 - - - - - 14,774.42
交易性金融资产 - - - - 1,400.00 16,411,656.00 16,413,056.00
买入返售 金融资
产
- - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 1,011.46 1,011.46
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 4,747.77 4,747.77
递延所得税资产 - - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
资产总计 4,215,467.89 - - - 1,400.00 16,417,415.23 20,634,283.12
负债
卖出回购 金融资
产款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - 761,065.75 761,065.75
应付赎回款 - - - - - 989.38 989.38
应付管理人报酬 - - - - - 25,233.95 25,233.95
应付托管费 - - - - - 4,205.66 4,205.66
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 158,316.47 158,316.47
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
递延所得税负债 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 168,003.73 168,003.73
负债总计 - - - - - 1,117,814.94 1,117,814.94
利率敏感度缺口 4,215,467.89 - - - 1,400.00 15,299,600.29 19,516,468.18
上年度末
2016 年 12 月 31
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
36
资产
银行存款 5,841,184.50 - - - - - 5,841,184.50
结算备付金 110,401.94 - - - - - 110,401.94
存出保证金 14,194.56 - - - - - 14,194.56
交易性金融资产 - - - - - 20,559,561.57 20,559,561.57
买入返售 金融资
产
- - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - 670,954.64 670,954.64
应收利息 - - - - - 1,043.70 1,043.70
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 2,292.56 2,292.56
递延所得税资产 - - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
资产总计 5,965,781.00 - - - - 21,233,852.47 27,199,633.47
负债
卖出回购 金融资
产款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - 160,409.96 160,409.96
应付赎回款 - - - - - 192.83 192.83
应付管理人报酬 - - - - - 34,504.34 34,504.34
应付托管费 - - - - - 5,750.72 5,750.72
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 58,913.92 58,913.92
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
递延所得税负债 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 130,000.73 130,000.73
负债总计 - - - - - 389,772.50 389,772.50
利率敏感度缺口 5,965,781.00 - - - - 20,844,079.97 26,809,860.97
上表 统计 了本 基 金面 临的 利 率风 险敞 口,表中 所示 为本 基金 资 产及 交易 形 成负 债的 公允 价值,并按
照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险的 敏感 性分 析
于 2017 年 12 月 31 日本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.01%(2016 年 12 月 31 日:无),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016
年 12 月 31 日:同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价, 因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格风 险
其他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇 汇率 以外 的
市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的 股票,所面临的其他价
格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
37
响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,首先是基于对新兴产业的定义确定属于新兴
产业的行业,并且,随着 技术 和经 济的 发 展动 态调 整新 兴产 业的 范 围,并结 合证 券市 场运 行 情况,做出资
产配 置及 组合 构 建的 决定; 通 过对 单个 证 券的 定性 分 析及 定量 分 析,选择 符合 基金 合同 约 定范 围的 投资
品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化, 对投资策略、资产配置、投资组
合进行修正,来主动应对可能发生的 市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有
的证券价格实施监控, 通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格风 险敞 口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股
票投资
16,411,656.00 84.09 20,559,561.57 76.69
交易性金融资产-基
金投资
- - - -
交易性金融资产-债
券投资
- - - -
交易性金融资产-贵
金属投资
- - - -
衍生金融资产－权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 16,411,656.00 84.09 20,559,561.57 76.69
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格风 险的 敏感 性分 析
假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的
变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元
）
本期末(2017 年 12 月 31 日) 上年度末(2016 年 12 月 31 日)
业绩 比 较基 准中
的股 票 指数 上升
5%
966,174.21 1,467,381.78
业绩 比 较基 准中
的股 票 指数 下降
5%
-966,174.21 -1,467,381.78
7.4.13.4.4 采 用 风 险价 值法 管理 风险
信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
38
7.4.14 有 助 于 理解 和分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项
(1)公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允 价值 计量 结 果所 属的 层 次, 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具有 重要 意义 的 输入 值所 属
的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可 观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2017 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中属于第一层次的余额为15,457,254.00 元, 属于第二层次的余额为955,802.00 元,无属于第
三层次的余额(2016 年 12 月 31 日: 第一层次 18,797,369.57 元,第二层次 1,762,192.00 元,
无属于第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售 期间将相关 股票和债券 的公允价值列 入第一层次;并根 据估 值调 整中 采用
的不可观察输入值 对于公允价 值的影 响程 度,确定 相关 股票 和债 券 公允 价值 应 属第 二层 次还
是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017 年12 月31 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年12 月
31 日: 同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他金 融负 债,其 账面 价值 与
公允价值相差很小。
(2)增值税
根据 财政 部、 国家 税务 总局 于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关 于明 确金
融 房地产开发 教 育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定,资管产品运营过程中发生的增值
税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据 财政 部、 国家 税务 总局 于 2017 年6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品
增值税有关问题的通知》 的规定,资管产品管理 人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,
暂适用简易计税方法, 按照 3%的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018 年1 月1 日前运营过
程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外,财政部、 国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号 《关 于租 入固
定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自 2018 年1 月1 日起运营资管
产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对 本基金截至 2017 年 12 月 31 日止的财务状况和经营成果无影响。
(3)除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
39
§8 投资组合报告
8.1 期 末 基 金资 产组 合情 况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 16,411,656.00 79.54
其中： 股票 16,411,656.00 79.54
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,400.00 0.01
其中：债券 1,400.00 0.01
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中 ： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 4,200,693.47 20.36
8 其他各项资产 20,533.65 0.10
9 合计 20,634,283.12 100.00
8.2 期 末 按 行业 分类 的股 票投 资组 合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 309,645.00 1.59
C 制造业 12,478,640.00 63.94
D
电力 、 热力 、 燃气 及水 生产 和
供应业
-
-
E 建筑业 372,276.00 1.91
F 批发和零售业 195,171.00 1.00
G 交通运输、仓储和邮政业 615,900.00 3.16
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息 传输 、 软件 和信 息技 术服
务业
1,181,120.00
6.05
J 金融业 1,071,976.00 5.49
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - - 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
40
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利 、 环境 和公 共设 施管 理业 77,748.00 0.40
O 居民 服务 、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 83,160.00 0.43
R 文化、体育和娱乐业 26,020.00 0.13
S 综合 - -
合计 16,411,656.00 84.09
8.2.2 报 告 期 末按 行业 分类 的 港股通 投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
- - -
合计
- -
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期 末 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 002230 科大讯飞 8,000 473,120.00 2.42
2 002371 北方华创 10,500 435,120.00 2.23
3 300604 长川科技 7,000 434,000.00 2.22
4 600584 长电科技 20,000 426,600.00 2.19
5 002583 海能达 23,000 425,730.00 2.18
6 002366 台海核电 16,000 423,200.00 2.17
7 000988 华工科技 25,000 414,500.00 2.12
8 000063 中兴通讯 11,000 399,960.00 2.05
9 002081 金螳螂 24,300 372,276.00 1.91
10 601111 中国国航 30,000 369,600.00 1.89
11 002035 华帝股份 12,100 364,694.00 1.87
12 601288 农业银行 90,000 344,700.00 1.77
13 600362 江西铜业 16,600 334,822.00 1.72
14 600176 中国巨石 20,000 325,800.00 1.67
15 601398 工商银行 50,000 310,000.00 1.59
16 000426 兴业矿业 31,500 309,645.00 1.59
17 600460 士兰微 20,000 308,600.00 1.58
18 600600 青岛啤酒 7,800 306,774.00 1.57
19 000938 紫光股份 4,200 302,526.00 1.55
20 002405 四维图新 11,000 290,290.00 1.49
21 002049 紫光国芯 6,000 287,940.00 1.48
22 603288 海天味业 5,300 285,140.00 1.46
23 002384 东山精密 10,000 284,600.00 1.46 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
41
24 002508 老板电器 5,800 278,980.00 1.43
25 600887 伊利股份 8,600 276,834.00 1.42
26 002008 大族激光 5,500 271,700.00 1.39
27 601766 中国中车 22,300 270,053.00 1.38
28 002153 石基信息 10,000 266,600.00 1.37
29 601939 建设银行 34,000 261,120.00 1.34
30 600183 生益科技 15,100 260,626.00 1.34
31 000877 天山股份 24,300 252,720.00 1.29
32 600150 中国船舶 10,000 246,700.00 1.26
33 600487 亨通光电 6,100 246,562.00 1.26
34 600115 东方航空 30,000 246,300.00 1.26
35 600426 华鲁恒升 15,000 238,800.00 1.22
36 600031 三一重工 24,300 220,401.00 1.13
37 600585 海螺水泥 7,300 214,109.00 1.10
38 000789 万年青 20,300 213,353.00 1.09
39 300124 汇川技术 7,300 211,846.00 1.09
40 002415 海康威视 4,928 192,192.00 0.98
41 000012 南玻 A 22,500 190,125.00 0.97
42 601636 旗滨集团 30,100 187,824.00 0.96
43 300285 国瓷材料 9,000 180,000.00 0.92
44 000725 京东方 A 30,000 173,700.00 0.89
45 600999 招商证券 9,100 156,156.00 0.80
46 000971 高升控股 9,000 151,110.00 0.77
47 600835 上海机电 6,100 149,450.00 0.77
48 000039 中集集团 5,500 125,675.00 0.64
49 600499 科达洁能 11,000 121,990.00 0.63
50 600549 厦门钨业 4,700 120,978.00 0.62
51 000630 铜陵有色 41,200 120,304.00 0.62
52 000060 中金岭南 10,700 119,519.00 0.61
53 600872 中炬高新 4,800 118,848.00 0.61
54 600143 金发科技 18,000 118,260.00 0.61
55 603939 益丰药房 2,600 118,248.00 0.61
56 000157 中联重科 26,300 117,561.00 0.60
57 600201 生物股份 3,700 117,438.00 0.60
58 600566 济川药业 3,000 114,450.00 0.59
59 600436 片仔癀 1,800 113,760.00 0.58
60 600521 华海药业 3,700 111,444.00 0.57
61 600572 康恩贝 15,700 110,999.00 0.57
62 600525 长园集团 6,800 107,372.00 0.55
63 600298 安琪酵母 3,200 104,704.00 0.54
64 000807 云铝股份 8,800 90,024.00 0.46 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
42
65 300015 爱尔眼科 2,700 83,160.00 0.43
66 002019 亿帆医药 3,600 80,100.00 0.41
67 600486 扬农化工 1,600 79,504.00 0.41
68 300355 蒙草生态 6,200 77,748.00 0.40
69 300003 乐普医疗 3,200 77,312.00 0.40
70 002221 东华能源 6,300 76,923.00 0.39
71 600346 恒力股份 6,200 76,446.00 0.39
72 600056 中国医药 3,000 74,670.00 0.38
73 002038 双鹭药业 2,400 74,328.00 0.38
74 300072 三聚环保 2,100 73,773.00 0.38
75 000661 长春高新 400 73,200.00 0.38
76 002739 万达电影 500 26,020.00 0.13
8.4 报 告 期 内股 票投 资组 合的 重大 变动
8.4.1
累 计 买 入金 额超 出 期 初 基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期 初基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 2,499,376.69 9.32
2 300136 信维通信 2,204,475.47 8.22
3 600677 航天通信 1,919,801.00 7.16
4 002230 科大讯飞 1,807,904.00 6.74
5 600990 四创电子 1,630,665.00 6.08
6 002241 歌尔股份 1,573,393.00 5.87
7 600487 亨通光电 1,559,586.00 5.82
8 002583 海能达 1,531,161.00 5.71
9 002371 北方华创 1,521,863.10 5.68
10 600223 鲁商置业 1,512,931.00 5.64
11 600760 中航黑豹 1,471,152.00 5.49
12 002460 赣锋锂业 1,467,821.00 5.47
13 002049 紫光国芯 1,461,898.00 5.45
14 600584 长电科技 1,402,809.00 5.23
15 300604 长川科技 1,380,850.00 5.15
16 002466 天齐锂业 1,303,516.00 4.86
17 002405 四维图新 1,291,957.00 4.82
18 603799 华友钴业 1,257,603.00 4.69
19 600761 安徽合力 1,257,229.00 4.69
20 002008 大族激光 1,234,166.00 4.60
21 002475 立讯精密 1,234,110.00 4.60
22 002353 杰瑞股份 1,218,119.00 4.54
23 002411 必康股份 1,180,485.00 4.40
24 600893 航发动力 1,170,247.00 4.36 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
43
25 600460 士兰微 1,170,010.00 4.36
26 002172 澳洋科技 1,165,821.82 4.35
27 000039 中集集团 1,156,635.91 4.31
28 000725 京东方 A 1,141,965.00 4.26
29 002081 金 螳 螂 1,127,065.00 4.20
30 601766 中国中车 1,092,070.00 4.07
31 002035 华帝股份 1,085,661.00 4.05
32 600362 江西铜业 1,058,347.26 3.95
33 000426 兴业矿业 1,036,373.00 3.87
34 002055 得润电子 1,026,931.66 3.83
35 002366 台海核电 1,026,055.00 3.83
36 000768 中航飞机 1,023,060.00 3.82
37 300124 汇川技术 998,898.00 3.73
38 300241 瑞丰光电 994,651.94 3.71
39 300115 长盈精密 959,899.00 3.58
40 000063 中兴通讯 947,767.00 3.54
41 600810 神马股份 929,865.82 3.47
42 002456 欧菲科技 928,188.00 3.46
43 000567 海德股份 921,031.51 3.44
44 002236 大华股份 920,423.00 3.43
45 002126 银轮股份 909,727.60 3.39
46 002281 光迅科技 894,568.00 3.34
47 002635 安洁科技 882,464.00 3.29
48 002144 宏达高科 878,312.08 3.28
49 600148 长春一东 867,802.00 3.24
50 300046 台基股份 865,636.38 3.23
51 002589 瑞康医药 842,210.22 3.14
52 600703 三安光电 837,951.64 3.13
53 300224 正海磁材 818,789.00 3.05
54 002538 司尔特 817,720.00 3.05
55 300121 阳谷华泰 812,733.00 3.03
56 000976 春晖股份 805,233.00 3.00
57 002245 澳洋顺昌 798,744.00 2.98
58 000425 徐工机械 794,388.00 2.96
59 600566 济川药业 792,241.00 2.96
60 000756 新华制药 789,517.00 2.94
61 300003 乐普医疗 789,388.00 2.94
62 600118 中国卫星 786,269.00 2.93
63 600884 杉杉股份 775,547.00 2.89
64 300450 先导智能 774,015.00 2.89
65 300395 菲利华 771,975.00 2.88 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
44
66 600406 国电南瑞 764,500.00 2.85
67 000880 潍柴重机 760,053.00 2.83
68 600183 生益科技 752,623.00 2.81
69 000717 韶钢松山 737,326.00 2.75
70 600507 方大特钢 732,312.00 2.73
71 002384 东山精密 725,281.00 2.71
72 002501 利源精制 724,601.91 2.70
73 002593 日上集团 723,893.17 2.70
74 002202 金风科技 723,677.00 2.70
75 002048 宁波华翔 702,603.18 2.62
76 600316 洪都航空 700,396.00 2.61
77 603019 中科曙光 698,792.00 2.61
78 000970 中科三环 698,660.00 2.61
79 002142 宁波银行 698,382.32 2.60
80 002127 南极电商 695,455.88 2.59
81 000547 航天发展 692,372.00 2.58
82 000915 山大华特 681,394.00 2.54
83 300008 天海防务 680,670.00 2.54
84 600641 万业企业 680,407.00 2.54
85 002285 世联行 672,107.31 2.51
86 000789 万年青 667,235.00 2.49
87 002013 中航机电 666,608.00 2.49
88 601677 明泰铝业 657,495.00 2.45
89 600476 湘邮科技 650,792.14 2.43
90 600801 华新水泥 638,951.00 2.38
91 300098 高新兴 636,150.00 2.37
92 600522 中天科技 632,392.00 2.36
93 000012 南
玻Ａ 631,445.25 2.36
94 300059 东方财富 625,997.00 2.33
95 601688 华泰证券 624,277.00 2.33
96 000988 华工科技 620,418.00 2.31
97 002640 跨境通 620,187.00 2.31
98 600562 国睿科技 616,463.00 2.30
99 002404 嘉欣丝绸 615,914.94 2.30
100 300127 银河磁体 615,068.00 2.29
101 300296 利亚德 610,713.00 2.28
102 002594 比亚迪 607,451.00 2.27
103 600731 湖南海利 606,953.68 2.26
104 300078 思创医惠 606,900.00 2.26
105 603308 应流股份 600,961.00 2.24
106 000661 长春高新 593,783.00 2.21 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
45
107 002383 合众思壮 592,886.66 2.21
108 600651 飞乐音响 588,155.00 2.19
109 002572 索菲亚 588,011.00 2.19
110 002478 常宝股份 587,746.89 2.19
111 000977 浪潮信息 584,532.00 2.18
112 300618 寒锐钴业 584,167.00 2.18
113 002195 二三四五 578,366.00 2.16
114 002450 康得新 570,598.00 2.13
115 002573 清新环境 567,285.00 2.12
116 000708 大冶特钢 563,929.00 2.10
117 300053 欧比特 552,870.32 2.06
118 002465 海格通信 552,625.86 2.06
119 002268 卫 士 通 550,613.00 2.05
120 600889 南京化纤 550,403.00 2.05
121 000877 天山股份 548,958.00 2.05
122 300210 森远股份 544,628.00 2.03
123 300274 阳光电源 542,900.00 2.03
124 002108 沧州明珠 541,276.00 2.02
125 600963 岳阳林纸 540,774.00 2.02
126 600720 祁连山 538,817.00 2.01
127 300220 金运激光 538,576.00 2.01
128 600686 金龙汽车 538,460.00 2.01
129 002323 雅百特 538,287.00 2.01
买入金额按成交金额( 成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额超 出 期 初 基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期 初基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 2,421,511.00 9.03
2 300136 信维通信 2,260,896.25 8.43
3 600677 航天通信 1,856,566.00 6.92
4 002460 赣锋锂业 1,827,579.00 6.82
5 002241 歌尔股份 1,639,289.33 6.11
6 000811 烟台冰轮 1,629,496.80 6.08
7 600990 四创电子 1,612,584.10 6.01
8 002466 天齐锂业 1,557,725.00 5.81
9 002230 科大讯飞 1,498,355.00 5.59
10 600223 鲁商置业 1,477,483.93 5.51
11 601989 中国重工 1,454,130.00 5.42
12 600487 亨通光电 1,382,543.00 5.16
13 002094 青岛金王 1,382,420.26 5.16
14 600760 中航黑豹 1,372,470.00 5.12 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
46
15 002353 杰瑞股份 1,370,871.00 5.11
16 603799 华友钴业 1,305,366.00 4.87
17 300084 海默科技 1,293,573.84 4.82
18 600761 安徽合力 1,275,983.00 4.76
19 600372 中航电子 1,264,390.00 4.72
20 300316 晶盛机电 1,221,811.00 4.56
21 002475 立讯精密 1,218,798.00 4.55
22 002411 必康股份 1,196,028.00 4.46
23 002049 紫光国芯 1,172,383.00 4.37
24 600893 航发动力 1,170,857.39 4.37
25 002371 北方华创 1,165,199.00 4.35
26 002172 澳洋科技 1,158,023.00 4.32
27 002583 海能达 1,152,205.00 4.30
28 600576 万家文化 1,141,090.16 4.26
29 000039 中集集团 1,122,982.00 4.19
30 002684 猛狮科技 1,121,494.00 4.18
31 002405 四维图新 1,095,634.00 4.09
32 002456 欧菲科技 1,091,147.00 4.07
33 002008 大族激光 1,053,288.00 3.93
34 300115 长盈精密 1,048,910.12 3.91
35 002055 得润电子 1,033,289.00 3.85
36 002599 盛通股份 1,009,856.31 3.77
37 000887 中鼎股份 1,006,670.00 3.75
38 000768 中航飞机 1,003,795.00 3.74
39 600584 长电科技 1,000,308.00 3.73
40 002635 安洁科技 972,578.00 3.63
41 600460 士兰微 960,618.00 3.58
42 300241 瑞丰光电 950,090.98 3.54
43 002236 大华股份 947,232.00 3.53
44 002281 光迅科技 943,339.84 3.52
45 002126 银轮股份 919,120.20 3.43
46 300604 长川科技 918,242.18 3.43
47 000725 京东方 A 916,907.00 3.42
48 000425 徐工机械 905,556.00 3.38
49 002519 银河电子 901,126.22 3.36
50 600703 三安光电 895,628.22 3.34
51 300450 先导智能 877,820.00 3.27
52 600856 中天能源 875,701.00 3.27
53 000567 海德股份 855,622.74 3.19
54 002081 金螳螂 848,107.65 3.16
55 002144 宏达高科 840,124.31 3.13 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
47
56 300046 台基股份 834,779.16 3.11
57 000333 美的集团 833,825.00 3.11
58 300124 汇川技术 828,642.00 3.09
59 601766 中国中车 825,237.00 3.08
60 600810 神马股份 821,257.00 3.06
61 000756 新华制药 818,735.35 3.05
62 002245 澳洋顺昌 818,026.00 3.05
63 600305 恒顺醋业 806,524.00 3.01
64 002589 瑞康医药 802,159.20 2.99
65 600343 航天动力 796,109.20 2.97
66 002425 凯撒文化 795,014.00 2.97
67 603808 歌力思 789,218.20 2.94
68 000976 春晖股份 785,644.00 2.93
69 600482 中国动力 785,395.76 2.93
70 300224 正海磁材 782,952.00 2.92
71 600884 杉杉股份 774,576.00 2.89
72 300395 菲利华 763,910.45 2.85
73 002468 申通快递 763,751.00 2.85
74 000063 中兴通讯 763,700.00 2.85
75 600406 国电南瑞 757,225.00 2.82
76 600118 中国卫星 756,773.00 2.82
77 002035 华帝股份 755,332.00 2.82
78 603019 中科曙光 751,331.00 2.80
79 002534 杭锅股份 750,840.00 2.80
80 000880 潍柴重机 749,568.00 2.80
81 600148 长春一东 748,492.00 2.79
82 002588 史丹利 742,007.00 2.77
83 300121 阳谷华泰 731,713.01 2.73
84 600691 阳煤化工 724,525.00 2.70
85 600362 江西铜业 723,131.00 2.70
86 300003 乐普医疗 722,274.00 2.69
87 002538 司尔特 717,133.00 2.67
88 000426 兴业矿业 713,726.00 2.66
89 000970 中科三环 710,577.00 2.65
90 002501 利源精制 701,139.00 2.62
91 002127 南极电商 699,624.00 2.61
92 002202 金风科技 692,368.78 2.58
93 600476 湘邮科技 684,843.20 2.55
94 002142 宁波银行 680,747.80 2.54
95 600566 济川药业 677,600.00 2.53
96 002285 世联行 675,381.49 2.52 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
48
97 002048 宁波华翔 666,443.00 2.49
98 600316 洪都航空 663,422.00 2.47
99 002013 中航机电 661,185.00 2.47
100 600641 万业企业 656,809.60 2.45
101 300008 天海防务 652,870.00 2.44
102 000717 韶钢松山 650,772.00 2.43
103 000915 山大华特 648,265.00 2.42
104 601677 明泰铝业 644,274.00 2.40
105 002146 荣盛发展 643,951.00 2.40
106 000977 浪潮信息 641,953.00 2.39
107 300059 东方财富 641,372.00 2.39
108 002593 日上集团 636,742.00 2.38
109 002404 嘉欣丝绸 633,705.00 2.36
110 600507 方大特钢 631,036.00 2.35
111 002478 常宝股份 629,820.00 2.35
112 300098 高新兴 629,444.00 2.35
113 002594 比亚迪 626,371.00 2.34
114 600522 中天科技 613,825.00 2.29
115 000547 航天发展 607,105.00 2.26
116 002640 跨境通 603,143.00 2.25
117 002572 索菲亚 603,029.00 2.25
118 601688 华泰证券 597,896.00 2.23
119 600731 湖南海利 592,901.44 2.21
120 002108 沧州明珠 591,482.00 2.21
121 600562 国睿科技 586,031.00 2.19
122 002383 合众思壮 577,342.00 2.15
123 002450 康得新 576,778.06 2.15
124 300618 寒锐钴业 575,933.00 2.15
125 300322 硕贝德 575,685.00 2.15
126 002573 清新环境 572,957.00 2.14
127 300296 利亚德 571,945.00 2.13
128 600498 烽火通信 570,220.00 2.13
129 600801 华新水泥 569,439.00 2.12
130 600523 贵航股份 567,599.00 2.12
131 300078 思创医惠 566,807.71 2.11
132 603308 应流股份 566,800.00 2.11
133 300127 银河磁体 564,481.32 2.11
134 300274 阳光电源 563,461.00 2.10
135 600686 金龙汽车 562,917.00 2.10
136 600651 飞乐音响 561,343.00 2.09
137 002465 海格通信 555,701.00 2.07 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
49
138 002323 雅百特 553,200.00 2.06
139 300349 金卡股份 551,382.00 2.06
140 600501 航天晨光 550,212.65 2.05
141 002195 二三四五 543,878.30 2.03
142 002268 卫 士 通 540,341.00 2.02
卖出金额按成交金额( 成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3
买 入 股 票的 成本 总 额及 卖出 股票 的收 入总 额
单位： 人民币元
买入股票成本（成交）总额 248,180,149.55
卖出股票收入（成交）总额 250,456,537.76
买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债券 品种 分类 的债 券投 资组 合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 1,400.00 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,400.00 0.01
8.6 期 末 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的前 五名 债 券投 资明 细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 128028 赣锋转债 14 1,400.00 0.01
注:本基金本报告期末,仅持有上述一只债券。
8.7 期 末 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 资产 支持 证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期 末 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
本基金本报告期未进行贵金属投资。
8.9 期 末 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的前 五名 权 证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末本 基金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
8.10.1 报 告 期 末本 基金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
按照股指期货每日无负债结算的结算规则、 《基金股指期货投资会计业务核算细则( 试行) 》 及 《企
业会计准则-金融 工具 列报 》 的相 关规 定 ,“ 其他衍生工具- 股指期货投资 ”与 “证券清算款-股指期货每
日无负债结算暂收暂付款 ”, 符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将 “ 其他衍生工具-股指期货投
资” 的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
50
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
8.10.2 本 基 金 投资 股指 期货 的投 资政 策
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投
资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的, 在风险可控的前提下, 本着谨慎原则,参与股指期
货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外, 本基金还将运用股指期
货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批
事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 此外,基金管理
人还将做好培 训和准备工作。
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
8.11 报 告 期 末本 基金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
8.11.1
本 期 国 债期 货投 资政 策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
8.11.2
报 告 期 末本 基金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
8.11.3
本 期 国 债期 货投 资评 价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
8.12 投 资 组 合报 告附 注
8.12.1
中兴 通讯 股 份有 限公 司(以下 简称 “ 中 兴通 讯”) 就美 国商 务部 工业 与安 全局 对该 公司 实施 出
口限制措施的决定的相关事项及其进展情况分别于 2016 年3 月 9 日、2016 年3 月 23 日、2016 年3 月
29 日、2016 年 4 月 7 日、2016 年 6 月 28 日、2016 年 8 月 19 日、2016 年 11 月 18 日、2017 年 2 月 14
日及 2017 年 2 月 24 日进行了公告。鉴于中兴通讯违反了美国出口管制法律,并在调查过程中因提供信
息及其他行为违反了相关美国法律法规, 中兴通讯已同意认罪并支付合计 892,360,064 美元罚款。
8.12.2
对中 兴通 讯 的投 资决 策程 序的 说明:本 基金 管 理 人长 期跟 踪研 究该 股票,我 们认 为, 该处罚事
项未对中兴通讯的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。 我们对该证券的投资严格执行内部投资决
策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
8.12.3 江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称 “公司 ”) 因在经营过程中从未取得工 业盐酸生产许可证
的供应商处采购工业盐酸, 违反了相关法律法规, 于2017 年4 月 23 日收到新余市市场和质量监督管理局
的行政处罚决定。
8.12.4
对赣 锋转 债 的投 资 决策 程序 的说 明: 本基 金 由于 参加 赣锋 锂业(002460) 公开 发行 可转 换公 司
债券的原股东优先配售而持有 该证券,截至报告期末该证 券尚未上市交易。本基金管理人长期跟踪研究
该证券发行主体,我们认为,该处罚事项未对赣锋锂业的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。 我们
对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
8.12.5
除此之外,本基金投资的前十名证券的发行 主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.6
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.7
期末其他 各项 资产 构成
单位： 人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 14,774.42
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,011.46
5 应收申购款 4,747.77 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
51
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 20,533.65
8.12.8
期 末 持 有的 处于 转 股期 的可 转换 债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.9
期 末 前 十名 股票 中 存在 流通 受限 情况 的说 明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说
明
1 002366 台海核电 423,200.00 2.17 重大资产重组
8.12.10
投 资 组 合报 告附 注 的其 他文 字描 述部 分
因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期 末 基 金份 额持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位： 份
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
1,148 11,776.01 - - 13,518,856.68 100.00%
9.2 期 末 上 市基 金前 十名 持有 人
9.3 期 末 基 金管 理人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理 人所有从业人员持有本基
金
6,875.84 0.05%
9.4 期 末 基 金管 理人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况
1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。
2、期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。
9.5 发 起 式 基金 发起 资金 持有 份额 情况
§10 开放式基金份额变动
单位：份 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
52
基金合同生效日(2013 年 7 月 17 日)基金 份额 总 额 287,482,014.27
本报告期期初基金份额总额 16,208,439.43
本报告期基金总申购份额 2,423,128.51
减： 本报告期基金总赎回份额 5,112,711.26
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 13,518,856.68
§11 重大事件揭示
11.1 基 金 份 额持 有人 大会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理人 、基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
1、报告期内基金管理人无重大人事变动
2、2017 年 8 月,陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略发展委员会
主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉 及 基 金管 理人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资策 略的 改变
报告期内基金投资策略无改变。
11.5 为 基 金 进行 审计 的会 计师 事务 所情 况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所的报酬为人民币 48,000 元。该会计师事务所
自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管 理 人 、托 管人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基 金 租 用证 券公 司交 易单 元的 有关 情况
11.7.1 基 金 租 用证 券公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
中信建投 2 138,534,880.36 27.78% 126,824.81 27.71% -
招商证券 2 112,139,857.21 22.49% 102,194.00 22.33% -
国信证券 1 110,606,952.56 22.18% 100,796.62 22.02% -
中信证券 1 86,598,710.41 17.37% 80,648.02 17.62% -
东方证券 1 50,722,164.77 10.17% 47,237.56 10.32% -
安信证券 1 - - - - -
大通证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - - 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
53
西南证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
注:本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力, 由研究总监和投资总监审核批准。
11.7.2 基 金 租 用证 券公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中信建投 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信证券 - - 2,500,000.00 100.00% - -
东方证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
浙商证券 1,400.00 100.00% - - - -
注:本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力, 由研究总监和投资总监审核批准。
11.8 其 他 重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
信诚 基 金管 理 有限 公司 旗 下证 券 投
资基金2016 年12 月31 日基 金资 产
净值和基金份额净值公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报》 、 《证 券时 报》 及公 司 网站
(www.citicprufunds.com.cn)
2017-01-03
2
信诚 基 金管 理 有限 公司 关 于旗 下 部
分基 金 增加 中 正达 广为 销 售机 构 并
参加申购费率优惠活动的公告
同上 2017-01-05
3
信诚 基 金管 理 有限 公司 关 于旗 下 部
分基 金 增加 上 海华 信证 券 为销 售 机
构并参加申购费率优惠活动的公告
同上 2017-01-07
4
信诚 新 兴产 业 混合 型证 券 投资 基 金
2016 年第四季度报告
同上 2017-01-20
5
信诚 基 金管 理 有限 公司 关 于旗 下 部
分开 放 式基 金 参加 交通 银 行手 机 银
行渠 道 基金 申 购及 定期 定 额投 资 手
续费率优惠的公告
同上 2017-02-23
6
信诚 新 兴产 业 混合 型证 券 投资 基 金
基金经理变更公告
同上 2017-03-01
7 信诚 新 兴产 业 混合 型证 券 投资 基 金 同上 2017-03-02 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
54
招募说明书（2017 年第 1 次更新）
8
信诚 新 兴产 业 混合 型证 券 投资 基 金
招募说明书摘要（2017 年第 1 次更
新）
同上 2017-03-02
9
信诚 基 金管 理 有限 公司 关 于旗 下 部
分基 金 增加 上 海基 煜基 金 销售 有 限
公司 为 销售 机 构并 参加 申 购费 率 优
惠活动的公告
同上 2017-03-07
10
信诚 新 兴产 业 混合 型证 券 投资 基 金
2016 年年度报告
同上 2017-03-31
11
信诚 新 兴产 业 混合 型证 券 投资 基 金
2016 年年度报告摘要
同上 2017-03-31
12
关于 旗 下部 分 基金 增加 上 海朝 阳 永
续基 金 销售 有 限公 司为 销 售机 构 并
参加基金申购费率优惠活动的公告
同上 2017-04-17
13
信诚 新 兴产 业 混合 型证 券 投资 基 金
2017 年第一季度报告
同上 2017-04-21
14
信诚 基 金管 理 有限 公司 关 于旗 下 部
分开 放 式基 金 参加 交通 银 行手 机 银
行渠 道 基金 申 购及 定期 定 额投 资 手
续费率优惠的公告
同上 2017-04-22
15
信诚 基 金管 理 有限 公司 关 于旗 下 部
分基 金 增加 贵 州华 阳众 惠 基金 销 售
有限 公 司为 销 售机 构并 参 加基 金 申
购费率优惠活动的公告
同上 2017-04-27
16
信诚 基 金管 理 有限 公司 关 于旗 下 部
分基 金 增加 武 汉市 伯嘉 基 金销 售 有
限公 司 为销 售 机构 并参 加 基金 申 购
费率优惠活动的公告
同上 2017-04-27
17
信诚 基 金管 理 有限 公司 关 于旗 下 部
分基 金 增加 上 海大 智慧 财 富管 理 有
限公 司 为销 售 机构 并参 加 基金 申 购
费率优惠活动的公告
同上 2017-05-18
18
信诚 基 金管 理 有限 公司 关 于旗 下 信
诚新 兴 产业 混 合型 证券 投 资基 金 增
加安 信 证券 股 份有 限公 司 为销 售 机
构的公告
同上 2017-05-18
19
信诚 基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部
分基 金 增加 通 华财 富为 销 售机 构 并
参加基金申购费率优惠活动的公告
同上 2017-06-27
20
信诚 基 金管 理 有限 公司 关 于旗 下 部
分开 放 式基 金 参加 交通 银 行手 机 银
行渠 道 基金 申 购及 定期 定 额投 资 手
续费率优惠的公告
同上 2017-06-30 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
55
21
信诚 基 金管 理 有限 公司 旗 下证 券 投
资基金 2017 年 6 月 30 日基 金资 产
净值和基金份额净值公告
同上 2017-07-01
22
信诚 基 金管 理 有限 公司 关 于旗 下 部
分基 金 参加 交 通银 行网 上 银行 基 金
申购手续费率优惠活动的公告
同上 2017-07-01
23
信诚 基 金管 理 有限 公司 关 于调 整 旗
下基 金 风险 等 级划 分和 投 资者 类 型
匹配的提示性公告 20170703
同上 2017-07-03
24
信诚 基 金管 理 有限 公司 关 于调 整 旗
下基 金 风险 等 级划 分和 投 资者 类 型
匹配的提示性公告 20170703
同上 2017-07-03
25
信诚 基 金管 理 有限 公司 关 于旗 下 部
分基 金 增加 挖 财基 金为 销 售机 构 并
参加基金申购费率优惠活动的公告
同上 2017-07-11
26
信诚 基 金管 理 有限 公司 关 于旗 下 部
分基 金 增加 中 期资 产为 销 售机 构 并
参加基金申购费率优惠活动的公告
同上 2017-07-17
27
信诚 新 兴产 业 混合 型证 券 投资 基 金
2017 年第二季度报告
同上 2017-07-21
28
信诚 基 金管 理 有限 公司 关 于旗 下 部
分开 放 式基 金 增加 北京 蛋 卷基 金 销
售有 限 公司 为 销售 机构 并 参加 基 金
申购费率优惠活动的公告
同上 2017-07-27
29
信诚 基 金管 理 有限 公司 关 于旗 下 部
分基 金 参加 中 泰证 券基 金 网上 申 购
费率优惠活动的公告
同上 2017-08-28
30
信诚 新 兴产 业 混合 型证 券 投资 基 金
2017 年半年度报告摘要
同上 2017-08-29
31
信诚 新 兴产 业 混合 型证 券 投资 基 金
2017 年半年度报告
同上 2017-08-29
32
信诚 新 兴产 业 混合 型证 券 投资 基 金
招募说明书（2017 年第 2 次更新）
同上 2017-08-30
33
信诚 新 兴产 业 混合 型证 券 投资 基 金
招募说明书摘要（2017 年第 2 次更
新）
同上 2017-08-30
34
信诚 基 金管 理 有限 公司 关 于旗 下 部
分基 金 增加 万 联证 券为 销 售机 构 的
公告
同上 2017-09-01
35
信诚 基 金管 理 有限 公司 关 于旗 下 部
分基 金 增加 厦 门鑫 鼎盛 为 销售 机 构
并参 加 基金 申 购费 率优 惠 活动 的 公
告
同上 2017-09-26 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
56
36
信诚 新 兴产 业 混合 型证 券 投资 基 金
2017 年第三季度报告
同上 2017-10-26
37
信诚 基 金管 理 有限 公司 关 于旗 下 部
分基 金 参加 中 信建 投基 金 申购 费 率
优惠活动的公告
同上 2017-11-02
38
信诚 基 金管 理 有限 公司 关 于旗 下 部
分基 金 增加 万 家财 富为 销 售机 构 的
公告
同上 2017-11-06
39
信诚 基 金管 理 有限 公司 关 于旗 下 部
分基 金 增加 深 圳前 海汇 联 基金 销 售
有限 公 司为 销 售机 构并 参 加基 金 申
购费率优惠活动的公告
同上 2017-11-22
40
信诚 基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部
分基 金 增加 北 京植 信基 金 销售 有 限
公司 为 销售 机 构并 参加 基 金申 购 费
率优惠活动的公告
同上 2017-11-24
41
信诚 基 金管 理 有限 公司 关 于旗 下 部
分基 金 增加 北 京电 盈基 金 销售 有 限
公司 为 销售 机 构并 参加 基 金申 购 费
率优惠活动的公告
同上 2017-12-01
42
信诚 基 金管 理 有限 公司 关 于旗 下 部
分基 金 增加 格 上富 信为 销 售机 构 并
参加基金申购费率优惠活动的公告
同上 2017-12-15
43
中信 保 诚基 金 管理 有限 公 司关 于 旗
下部 分 开放 式 基金 参加 交 通银 行 手
机银 行 渠道 基 金申 购及 定 期定 额 投
资手续费率优惠的公告
同上 2017-12-29
44
中信 保 诚基 金 管理 有限 公 司关 于 旗
下产品实施增值税政策的公告
同上 2017-12-30
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报 告 期 内单 一投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况
投资者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有
基金情况
序号
持有基金份额比例达到或
者超过20% 的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有
份额
份额
占比
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
产品特有风险
-
信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告
57
12.2 影 响 投 资者 决策 的其 他重 要信 息
无
§13 备查文件目录
13.1 备 查 文 件名 称
1、 （原 ）信 诚新 兴产 业股 票型 证券 投资 基金 相关 批准 文件
2、中信保诚基金管理公司营业执照、公司章程
3、信诚新兴产业混合型证券投资基金基金合同
4、信诚新兴产业混合型证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
13.2 备 查 文 件存 放地 点
中信保诚基金管理有限公司办公地-- 中国(上海) 自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰
银行大楼 9 层。
13.3 备 查 文 件查 阅方 式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn 。
中信保诚基金管理有限公司
2018 年 3 月 30 日
