兴全社会责任混合型证券投资基金
2017年年度报告
2017年12月31日
基金管理人：兴全基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2018年3 月30日 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2017年01月01日起至 12 月31日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 4
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 5
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 6
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 8
3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 14
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 14
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 45
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 45
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 46
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 47
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 49
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 50
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 50
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 50
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 50
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 50
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 50
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 51
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 52
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 52
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 52
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 52
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 53
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 53
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 53
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 53
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 53
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 53
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 53
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 54
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 56
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 61
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 61
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 61
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 62
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 62 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 62
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 62
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 兴全社会责任混合型证券投资基金
基金简称 兴全社会责任混合
场内简称 -
基金主代码 340007
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 4月 30日
基金管理人 兴全基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,285,684,691.17份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金追求当期投资收益实现与长期资本增值，同时
强调上市公司在持续发展、法律、道德责任等方面的
履行。
投资策略 本基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投
资策略，将定性与定量研究相结合，在宏观与微观层
面对各类资产的价值增长能力展开综合评估，动态优
化资产配置。在根据行业所处生命周期、景气周期、
行业盈利与发展趋势等因素选取盈利能力较好、持续
发展潜力强的行业的基础上，采用“兴全双层行业筛
选法”进行优化调整。采用“兴全社会责任四维选股
模型”精选股票。
业绩比较基准 80%×沪深300指数＋20%×中证国债指数
风险收益特征 较高风险、较高收益
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴全基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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信息披露负责人
姓名 冯晓莲 田青
联系电话 021-20398888 010-67595096
电子邮箱 fengxl@xqfunds.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4006780099， 021-38824536 010 -67595096
传真 021-20398858 010-66275853
注册地址 上海市黄浦区金陵东路368
号
北京市西城区金融大街 25号
办公地址 上海市浦东新区芳甸路
1155 号 嘉 里 城 办 公 楼
28-30楼
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 200122 100033
法定代表人 兰荣 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.xqfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场毕马威大楼8层
注册登记机构
兴全基金管理有限公司
上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里
城办公楼 28-30楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2017年 2016年 2015年
本期已实现收益 975,353,430.77 343,112,890.08 2,122,386,470.38
本期利润 2,392,760,266.70 -445,953,564.76 2,999,010,415.06
加权平均基金份额本期利润 1.0978 -0.1844 1.1387
本期加权平均净值利润率 34.44% -7.07% 42.77%
本期基金份额净值增长率 41.26% -7.38% 68.18%
3.1.2
期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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期末可供分配利润 4,069,442,909.60 2,902,643,091.35 2,956,053,991.99
期末可供分配基金份额利润 1.7804 1.3531 1.2047
期末基金资产净值 8,631,772,961.68 5,734,227,626.18 7,081,720,640.58
期末基金份额净值 3.776 2.673 2.886
3.1.3
累计期末指标 2017年末
2016年末
2015年末
基金份额累计净值增长率 330.28% 204.59% 228.86%
注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息
披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》等相关
法规。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利
润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎
回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 9.16% 1.63% 3.99% 0.64% 5.17% 0.99%
过去六个月 18.26% 1.31% 7.84% 0.56% 10.42% 0.75%
过去一年 41.26% 1.16% 16.73% 0.51% 24.53% 0.65%
过去三年 120.05% 2.05% 15.60% 1.33% 104.45% 0.72%
过去五年 199.44% 1.79% 55.09% 1.22% 144.35% 0.57%
自基金合同
生效起至今
330.28% 1.58% 21.35% 1.35% 308.93% 0.23%
注：本基金业绩比较基准为 80%×沪深 300指数＋20%×中证国债指数，在业绩比较基准的选取上
主要基于如下考虑：沪深 300 指数选取了 A 股市场上规模最大、流动性最好的 300 只股票作为其
成份股，对沪深市场的覆盖度高，具有良好的市场代表性。中证国债指数是一个全面反映国债市
场（包括银行间、上交所、深交所）的综合性指数，也是债券品种中比较基准的参考。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return t =80%×（沪深 300指数 t / 沪深 300指数 t-1 -1） +20％× （中证国债指数 t / 中
证国债指数 t-1 -1） 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1
其中，t=1，2，3，… T，T表示时间截至日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、净值表现所取数据截至到 2017年12月 31日。
2、按照《兴全社会责任混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为 2008 年 4
月 30 日至 2008年 10月 29 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比
例限制及投资组合的比例范围。
兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 其他指标
无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
兴全基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司” ，以下简称“公司” ）经证监
基金字[2003]100 号文批准于 2003年 9月 30日成立。2008年 1 月，中国证监会批复（证监许可
[2008]6 号） ，同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成为公
司股东。 2008年 4月 9日， 公司完成股权转让、 变更注册资本等相关手续后， 公司注册资本由 9800
万元变更为人民币 1.2 亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，全球人寿保
险国际公司的出资占注册资本的 49%。 2008年 7月， 经中国证监会批准 （证监许可[2008]888号） ，
公司于 2008 年 8 月 25 日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称变更为“兴业全
球基金管理有限公司”，注册资本增加为 1.5亿元人民币，其中两股东出资比例不变。2016年12
月28日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。
截止2017年12月 31 日，公司旗下管理着二十只基金，分别为兴全可转债混合型证券投资基
金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票
型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基
金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深 300 指数
增强型证券投资基金（LOF） 、兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全精选混合型证券投
资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全商业模式优选混合型证券投资基金
（LOF） 、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、
兴全稳益债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金、兴全
兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全恒益债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
傅鹏博
副总经
理、研究
部总监、
本基金基
金经理
2009 年 1 月
16日
- 24 年
经济学硕士，历任上海
财经大学经济管理系讲
师，申银万国证券股份
有限公司企业融资部经
理，东方证券股份有限
公司资产管理部负责
人、研究所首席策略师；
汇添富基金管理有限公兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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司首席策略师；兴全基
金管理有限公司基金管
理部副总监、兴全绿色
投资混合型证券投资基
金（LOF）基金经理、总
经理助理、 FOF投资与金
融工程部总监。
董理
本基金、
兴全轻资
产投资混
合型证券
投资基金
（LOF）基
金经理
2017年12月
25日
- 9 年
数学博士，历任国信智
能有限公司技术部系统
工程师，嘉实基金管理
有限公司分析师、基金
经理，华夏久盈资产管
理有限公司投资经理。
注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的） 。
2、 任职日期指基金合同生效之日 （基金成立时即担任基金经理） 或公司作出聘任决定之日 （基
金成立后担任基金经理） ；离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、 《兴全社会责
任混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信
于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份
额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人制定了《兴全基金管理有限公司公平交易制度》 ，并将不时进行修订。本基金管
理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的报告和信
息披露等方面对公平交易行为进行规范，从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公
平对待、保护投资者合法权益的目的。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日总成交量的5%的交易次数为 1 次，由组合投资策略导致，并经过公
司内部风控审核。经检查和分析未发现异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
“维持高仓位、精选景气行业、集中持有具备核心竞争力和内生增长的公司”是贯穿 2017
年本基金投资的主线，取得了较好的投资收益。
分季度回顾运作如下：
（1）一季度：在 2016 年组合持仓基础上，择机增加了电气设备、采掘和有色行业的股票；
而原有的电子类股票持仓也有所增加，体现为：结合基本面变化和动态估值增加了大族激光、长
电科技等股票、而减少了网宿科技、信维通信的持仓；期间，减少了机械设备的持仓。
（2）二季度：初期依旧维持了高仓位，而后期考虑到流动性、市场风险偏好等因素影响，适
当降低了仓位，减少了部分确定性差、内生成长性较弱的股票。组合构成上，以电子、医药生物、
化工、建筑建材的股票为主，其中化工行业中的标杆公司万华化学等进入重点持仓。
（3）三季度：电子板块的个股持仓有增有减，但整体比例稳定；而医药生物板块和化工类增
加了个别优质公司的持仓，重仓股持仓基本稳定；而相机增加了中报业绩表现突出的银行板块的
个股。
（4）四季度：对因行业景气度高带来的快速增长的公司进行了集中持有，考虑了整体仓位水
平，做了适度的加减。电子板块的信维通信等表现较好；医药生物板块的通化东宝受益于糖尿病
管理在三、四线城市不断拓展，股价有所表现；化工板块的万华化学和康得新的估值和增速相匹
配，期间市值创新高；增加了受益于光伏上游材料企业隆基股份。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 3.776元；本报告期基金份额净值增长率为 41.26%，业绩
比较基准收益率为16.73%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济：国内方面，金融去杠杆还将继续，基建、房地产等的投资增速下台阶或是大概率
事件，但国内经济在 2017 年还是表现出一定的韧性，因此我们对 2018 年的国内经济增长数量和兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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质量不悲观；海外方面，随着美国年初的经济数据披露，全年四次加息的预期增强，同时海外一
些经济体也考虑收缩资产负债表，由此，国内货币将很难延续前几年的宽松政策，而更倾向于中
性偏紧的政策取向，这对股市的流动性有一定影响。
2018年上半年可能面临输入通胀的压力（油价） ，上游资源品价格和盈利会延续 2017年良好
的表现。我们认为：2017年出现的白马龙头股快速崛起和不俗表现，一方面来自于其在国际估值
比较中的优势，另一方面来自于其自身的核心价值被发掘。转入2018年，估值的比较优势可能已
消化殆尽，2017年集中大涨情况不可能“愈演愈烈”，随着这些白马股的估值修复较为充分，考
察和选择公司需要放在更长远的时间框架内，而成长、盈利、估值、流动性等是2018年取舍股票
的重要依据；本基金管理人将深度挖掘个股，淡化面上的投资风格，坚持聚焦优质资产，聚焦核
心竞争力，聚焦管理层执行能力。
本基金管理人关注 5G、新能源、汽车电子等景气度较好的板块的投资机会，国内经济转型中，
高端制造、产业升级等带来的潜在投资机会值得跟踪和参与；组合搭建过程中，平衡好确定性和
灵活性，减少期间波动性，同时适当降低预期收益水平，以相对平和的心态做好长期价值投资。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本基金管理人通过以下工作的开展，有力地保证了本基金整体运作的合法合规，从而最大程
度地保护了基金份额持有人和其他相关当事人的合法权益：
1、实时风险监控：通过风控系统对本基金的运作进行实时监控，每日撰写监控日志，在此基
础上每周撰写信息周报，对本基金遵守风控指标的情况进行汇总、分析和提示。
2、加强事后人工分析，并定期撰写风险管理报告。除系统控制外，公司监察稽核部还对一些
无法嵌入系统的风控指标进行了事后人工计算分析和复核， 并同样反映在监控日志和信息周报中。
此外，在每个季度结束之后，公司监察稽核部会对基金的流动性进行压力测试并出具书面报告，
对旗下每只基金进行全面的风险评价并形成风险分析报告，并提交公司领导和基金经理审阅。
3、进一步加强对公平交易的监控。根据监管部门的要求以及公司公平交易相关工作的不断深
入开展，公司进一步明确了公平交易执行和分析中的具体标准，将公平交易问题分为交易的公平
和投资策略的公平，主要包括： （1）明确交易室的分单规则及其识别异常下单行为的职责，保证
交易的公平； （2）通过 T 检验、模拟利益输送金额、具体可疑交易分析等方法，对以往的下单及
交易记录进行分析，保证投资策略的公平。
4、 季度监察稽核和专项稽核： 根据中国证监会 《关于基金管理公司报送监察稽核报告的通知》
以及《证券投资基金管理有限公司监察稽核报告内容与格式指引（试行） 》等规定，认真做好公司兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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各季度监察稽核工作。对照中国证监会的季度监察稽核项目表，对本基金的守法合规情况进行逐
条检视。此外，在公司监察稽核部对投研部门展开的专项稽核中，也会对本基金的业务进行全面
检查。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投
资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的
估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会
审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由IT人员或IT人员协助估值系统开发
商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、
基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无
误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重
大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员
参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系
统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和
临时信息披露。
上述参与估值流程人员均具有 3 年以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。
上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金法》 、 《兴全社会责任混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，
本报告期内未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第 1800144号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 兴全社会责任混合型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了后附的兴全社会责任混合型证券投资基金 (以下简称
“兴全社会责任基金”) 财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资
产负债表、2017 年度的利润表、所有者权益 (基金净值) 变动表
以及财务报表附注。
我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财
政部颁布的企业会计准则、 在财务报表附注中所列示的中国证券监兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投资基金
业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制， 公允反映了兴全
社会责任基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营
成果及基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的
规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的
责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册
会计师职业道德守则，我们独立于兴全社会责任基金，并履行了职
业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、
适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 兴全社会责任基金管理人兴全基金管理有限公司管理层对其他信
息负责。其他信息包括兴全社会责任基金 2017 年年度报告中涵盖
的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息， 我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中， 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
兴全社会责任基金管理人兴全基金管理有限公司管理层负责按照
中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、 中国证监会和中国证
券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务
报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时， 兴全社会责任基金管理人兴全基金管理有限公
司管理层负责评估兴全社会责任基金的持续经营能力， 披露与持续
经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非兴全社会
责任基金计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
兴全社会责任基金管理人兴全基金管理有限公司治理层负责监督
兴全社会责任基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险， 并获取充分、 适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价兴全社会责任基金管理人兴全基金管理有限公司管理层选
用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对兴全社会责任基金管理人兴全基金管理有限公司管理层使用
持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就
可能导致对兴全社会责任基金持续经营能力产生重大疑虑的事项
或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存
在重大不确定性， 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者
注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无
保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，
未来的事项或情况可能导致兴全社会责任基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露) ，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与兴全社会责任基金管理人兴全基金管理有限公司治理层就
计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 王国蓓
张楠
会计师事务所的地址 中国
北京
审计报告日期 2018年3月 28日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：兴全社会责任混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 123,759,610.61 128,655,851.08
结算备付金
13,944,796.88 3,345,510.86
存出保证金
1,533,070.02 1,262,871.35
交易性金融资产 7.4.7.2 8,500,578,088.44 5,639,299,553.29
其中：股票投资
8,022,166,088.44 5,389,334,553.29
基金投资
- - 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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债券投资
478,412,000.00 249,965,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
34,907,058.56 2,412,570.57
应收利息 7.4.7.5 11,163,460.06 5,894,259.00
应收股利
- -
应收申购款
- 1,478,688.11
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
8,685,886,084.57 5,782,349,304.26
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
9,116,975.07 29,391,356.50
应付赎回款
26,652,242.60 7,931,454.38
应付管理人报酬
11,357,239.13 7,379,988.70
应付托管费
1,892,873.19 1,229,998.11
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 4,642,724.83 2,084,861.34
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 451,068.07 104,019.05
负债合计
54,113,122.89 48,121,678.08
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 2,285,684,691.17 2,145,200,024.22
未分配利润 7.4.7.10 6,346,088,270.51 3,589,027,601.96
所有者权益合计
8,631,772,961.68 5,734,227,626.18
负债和所有者权益总计
8,685,886,084.57 5,782,349,304.26
注： 报告截止日2017年12月31日， 基金份额净值3.776元， 基金份额总额 2,285,684,691.17 份。
7.2 利润表
会计主体：兴全社会责任混合型证券投资基金
本报告期： 2017年1月1日至2017年 12 月31日
单位：人民币元 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
一、收入
2,542,350,642.62 -312,728,793.17
1.利息收入
12,067,439.52 11,006,449.62
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,630,736.28 1,690,559.28
债券利息收入
10,205,588.34 9,315,890.34
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
231,114.90 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,109,015,748.03 462,190,798.13
其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,064,734,466.11 441,075,787.43
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 12,907,549.04 -1,174,200.00
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 31,373,732.88 22,289,210.70
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
7.4.7.17
1,417,406,835.93 -789,066,454.84
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 3,860,619.14 3,140,413.92
减：二、费用
149,590,375.92 133,224,771.59
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 103,535,244.69 94,728,986.23
2．托管费 7.4.10.2.2 17,255,874.12 15,788,164.44
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 28,371,737.71 22,223,646.30
5．利息支出
- 50,384.24
其中：卖出回购金融资产支出
- 50,384.24
6．其他费用 7.4.7.20 427,519.40 433,590.38
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
2,392,760,266.70 -445,953,564.76
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
2,392,760,266.70 -445,953,564.76
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：兴全社会责任混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月 31 日
单位：人民币元 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,145,200,024.22 3,589,027,601.96 5,734,227,626.18
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 2,392,760,266.70 2,392,760,266.70
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
140,484,666.95 364,300,401.85 504,785,068.80
其中：1.基金申购款 1,464,651,701.90 3,452,848,532.40 4,917,500,234.30
2.基金赎回款 -1,324,167,034.95 -3,088,548,130.55 -4,412,715,165.50
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,285,684,691.17 6,346,088,270.51 8,631,772,961.68
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,453,840,758.66 4,627,879,881.92 7,081,720,640.58
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -445,953,564.76 -445,953,564.76
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-308,640,734.44 -592,898,715.20 -901,539,449.64
其中：1.基金申购款 983,789,911.73 1,525,042,318.65 2,508,832,230.38
2.基金赎回款 -1,292,430,646.17 -2,117,941,033.85 -3,410,371,680.02
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,145,200,024.22 3,589,027,601.96 5,734,227,626.18
兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______兰荣______
______庄园芳______
____詹鸿飞____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
兴全社会责任混合型证券投资基金 (原名兴业社会责任股票型证券投资基金) (以下简称
“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 《关于核准兴全社会责任
股票型证券投资基金募集的批复》 (证监基金字 [2008] 356 号文) 的核准，由兴全基金管理有
限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《兴全社会责任股票型证券投资
基金基金合同》发售，基金合同于 2008 年 4 月 30 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不
定，首次设立募集规模为 1,388,696,479.84份基金份额。根据《兴全基金管理有限公司关于旗下
部分基金更名的公告》 ，自 2015 年 8 月 7 日起，原“兴全社会责任股票型证券投资基金”更名为
“兴全社会责任混合型证券投资基金”。本基金的基金管理人为兴全基金管理有限公司，基金托
管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《兴全社会责任混合型证券投资基金
基金合同》和《兴全社会责任混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 》的有关规定，本基金的
投资范围为国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债
券、权证、资产支持证券以及其他中国证监会批准的投资工具。在正常市场情况下，本基金投资
组合的比例范围为：股票资产 65%-95%；债券资产0%-30%；资产支持证券占0%-20%；权证投资比
例0%-3%；现金或者到期日在一年内的政府债券不小于基金资产净值的 5% 。本基金投资组合中突
出社会责任投资股票的合计投资比例不低于股票资产的 80% 。本基金的业绩比较基准为：80%×
沪深300 指数+20%×中证国债指数。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁
布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3
号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年 11月 16日颁布的《证券投
资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 12
月31日的财务状况、2017 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币
的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可
供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资
产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或
金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变
动形成的利得或损失计入当期损益。
应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余
成本进行后续计量。
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移
时，本基金终止确认该金融资产。 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
——所转移金融资产的账面价值
——因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在
当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则
规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足
证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。
与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术
中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有
者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资
产或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的
现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比
例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日
认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基
金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包
含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益
平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计
算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计
量，并于会计期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的
差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得
税(如适用)后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代
缴的个人所得税(如适用)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性
还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提
利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按
实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动
计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公
允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期
内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位， 发生时直接计入基金损益；
如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的每份基金份额享有同等分配权。收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投
资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基
金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。本基金
收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 50%。若基金合同生效不满 3
个月则可不进行收益分配。本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选
择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若投资人不选
择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。基
金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配。法律法规或监管机构另有规定的从其
规定。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金根据中国证监会公告 [2017] 13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金
估值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值指数的通
知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股
票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发 [2017] 6号《关于发布<证券投资基金
投资流通受限股票估值指引 (试行)>的通知》 ， 在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流
通受限股票的价值。
根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1 季度固定收益品种的估值处
理标准》(以下简称“估值处理标准”)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场
上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外)， 采用第三方估值机构提供
的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引 (试行)>的通
知》(以下简称“估值指引“)的处理标准，本基金自2017年 12月 11 日起，对本基金持有的非公
开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票
的估值方法进行调整，参考估值指引进行估值。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本年度未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2012] 85 号文《财政
部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、
财税 [2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税
政策有关问题的通知》 、 财税 [2005] 103号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、
上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所
于2008年9月18日发布的 《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、
财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2016]
36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]140
号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税 [2017] 2号文《关
于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税 [2015] 125号文《关于内地与香港基金互认
有关税收政策的通知》 、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(b)自2016年5月1日起， 在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。
2018年1月1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营基金过程中发生的增值
税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对
基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴
纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。
对香港市场投资者 (包括单位和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%
的个人所得税。自2013年1 月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所
得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税
所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1 年的，股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期间的，暂减按 25%计入应
纳税所得额，股权登记日在 2015年9月8 日及以后的，暂免征收个人所得税。
(e)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：
对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所
得，暂免征收所得税。
对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由内地上
市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照 10%的税率代扣所得税；或发行债券
的企业向该内地基金分配利息时，对香港市场投资者按照 7%的税率代扣所得税，并由内地上市公
司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。 该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴
所得税。
内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。
(f)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交 易印花税。
(g)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月 31 日
上年度末
2016年 12月 31 日
活期存款 123,759,610.61 128,655,851.08
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 123,759,610.61 128,655,851.08
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 6,087,956,899.40 8,022,166,088.44 1,934,209,189.04
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 479,231,400.00 478,412,000.00 -819,400.00
合计 479,231,400.00 478,412,000.00 -819,400.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,567,188,299.40 8,500,578,088.44 1,933,389,789.04
项目
上年度末
2016年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 4,871,414,900.18 5,389,334,553.29 517,919,653.11
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 251,901,700.00 249,965,000.00 -1,936,700.00
合计 251,901,700.00 249,965,000.00 -1,936,700.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 5,123,316,600.18 5,639,299,553.29 515,982,953.11
兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末各项买入返售金融资产余额均为零。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未通过买断式逆回购交易取得债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月 31 日
上年度末
2016年 12月 31 日
应收活期存款利息 35,135.55 17,541.34
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 6,902.61 1,655.94
应收债券利息 11,120,663.01 5,874,436.59
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 758.89 625.13
合计 11,163,460.06 5,894,259.00
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
上年度末
2016年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 4,641,624.83 2,084,691.84
银行间市场应付交易费用 1,100.00 169.50
合计 4,642,724.83 2,084,861.34
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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项目
本期末
2017年 12月 31 日
上年度末
2016年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 71,068.07 14,019.05
预提费用 380,000.00 90,000.00
其他 - -
合计 451,068.07 104,019.05
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月1日至2017年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,145,200,024.22 2,145,200,024.22
本期申购 1,464,651,701.90 1,464,651,701.90
本期赎回（以“-”号填列） -1,324,167,034.95 -1,324,167,034.95
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 2,285,684,691.17 2,285,684,691.17
注：申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,902,643,091.35 686,384,510.61 3,589,027,601.96
本期利润 975,353,430.77 1,417,406,835.93 2,392,760,266.70
本期基金份额交易
产生的变动数
191,446,387.48 172,854,014.37 364,300,401.85
其中：基金申购款 2,158,848,149.86 1,294,000,382.54 3,452,848,532.40
基金赎回款 -1,967,401,762.38 -1,121,146,368.17 -3,088,548,130.55
本期已分配利润 - - -
本期末 4,069,442,909.60 2,276,645,360.91 6,346,088,270.51
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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31 日 日
活期存款利息收入 1,460,540.19 1,507,076.52
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 148,416.96 121,933.27
其他 21,779.13 61,549.49
合计 1,630,736.28 1,690,559.28
注：其他存款利息收入为交易保证金利息收入和直销申购款利息。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至 2017
年12月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016
年12月31日
卖出股票成交总额 10,943,214,122.48 9,250,822,609.60
减：卖出股票成本总额 9,878,479,656.37 8,809,746,822.17
买卖股票差价收入 1,064,734,466.11 441,075,787.43
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017
年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
12,907,549.04 -1,174,200.00
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 12,907,549.04 -1,174,200.00
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017
年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年
12月31日 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
390,794,439.04 413,034,785.24
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
368,328,950.00 401,379,600.00
减：应收利息总额 9,557,940.00 12,829,385.24
买卖债券差价收入 12,907,549.04 -1,174,200.00
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间均未投资衍生工具。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年12
月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至 2016年12月
31 日
股票投资产生的股利收益 31,373,732.88 22,289,210.70
基金投资产生的股利收益 - -
合计 31,373,732.88 22,289,210.70
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月1日至 2017
年12月31日
上年度可比期间
2016年1月 1日至2016年
12 月 31 日
1.交易性金融资产 1,417,406,835.93 -789,066,454.84
——股票投资 1,416,289,535.93 -786,965,304.84
——债券投资 1,117,300.00 -2,101,150.00
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 1,417,406,835.93 -789,066,454.84 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12
月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
基金赎回费收入 3,544,914.99 2,868,653.32
转换费收入 315,704.15 110,285.68
其他 - 161,474.92
合计 3,860,619.14 3,140,413.92
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年12
月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月
31 日
交易所市场交易费用 28,368,912.71 22,221,196.30
银行间市场交易费用 2,825.00 2,450.00
合计 28,371,737.71 22,223,646.30
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 12
月 31日
审计费用 90,000.00 90,000.00
信息披露费 290,000.00 290,000.00
账户维护费用 22,500.00 27,000.00
银行费用 24,519.40 26,390.38
其他 500.00 200.00
合计 427,519.40 433,590.38
7.4.7.21 分部报告
无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 33 页 共 62 页
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日， 本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
兴全基金管理有限公司（以下简称“兴全
基金”）
基金管理人，注册登记机构，基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（以下简称
“建设银行”）
基金托管人，基金销售机构
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业
证券”）
基金管理人的股东，基金销售机构
全球人寿保险国际公司（AEGON
International B.V）
基金管理人的股东
上海兴全睿众资产管理有限公司 基金管理人控制的公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年 1月 1日至 2017年12月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
兴业证券 3,028,410,322.43 13.75% 1,953,332,229.68 11.24%
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月 1日至 2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
兴业证券 38,169,000.00 25.80% - -
兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 34 页 共 62 页
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
兴业证券 2,220,036.75 14.34% 977,970.34 21.07%
关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
兴业证券 1,434,300.75 12.53% 93,387.93 4.48%
注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算
有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。根据《证券交易单元租用协议》 ，本基金管理人
在租用兴业证券证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从兴业证券
获得证券研究综合服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年12
月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
103,535,244.69 94,728,986.23
其中： 支付销售机构的客
户维护费
18,569,479.12 13,831,152.82
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基
金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年12
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 35 页 共 62 页
月 31日 日
当期发生的基金应支付
的托管费
17,255,874.12 15,788,164.44
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的
基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017年1月1日至2017年12
月 31日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 12月
31日
期初持有的基金份额 - 3,972,586.41
期间申购/买入总份额 - 12,765,531.91
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - 16,738,118.32
期末持有的基金份额 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -
注：1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月 1日至2017年 12月 31
日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年 12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 123,759,610.61 1,460,540.19 128,655,851.08 1,507,076.52
兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 36 页 共 62 页
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2017 年 12月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
002475
立讯
精密
2017
年10
月30
日
2018
年4
月30
日
大宗
交易
购入
流通
受限
股
22.90 22.23 3,795,792 86,923,636.80 84,380,456.16 -
002131
利欧
股份
2016
年9月
8日
2018
年9
月10
日
非公
开发
行流
通受
限
17.39 2.47 2,084,552 36,250,359.28 5,148,843.44 -
002131
利欧
股份
2017
年6月
13日
2018
年9
月10
日
非公
开发
行流
通受
限-转
增
- 2.47 5,211,382 - 12,872,113.54 注1
002859
洁美
科技
2017
年3月
24日
2018
年4
月9
日
老股
转让
锁定
29.82 33.80 6,666 198,780.12 225,310.80 -
002859
洁美
科技
2017
年9月
15日
2018
年4
月9
日
老股
转让
锁定-
转增
- 33.80 9,999 - 337,966.20 注2 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 37 页 共 62 页
002860
星帅
尔
2017
年3月
31日
2018
年4
月12
日
老股
转让
锁定
19.81 39.79 7,980 158,083.80 317,524.20 -
300664
鹏鹞
环保
2017
年12
月28
日
2018
年1
月5
日
新股
流通
受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017
年12
月28
日
2018
年1
月5
日
新股
流通
受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017
年12
月28
日
2018
年1
月5
日
新股
流通
受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017
年12
月25
日
2018
年1
月3
日
新股
流通
受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
注：1、本基金持有的流通受限股票利欧股份，于 2017 年 6 月 13 日实施 2016年年度权益分派方
案，向全体股东每10 股派 0.37元现金红利；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增25股。
本基金新增5,211,382股
2、本基金持有的流通受限股票洁美科技，于 2017 年9 月15 日实施2017年半年度益分派
方案，向全体股东每10股派 4元现金红利；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。
本基金新增9,999股
上述流通受限证券可流通日系基金根据上市公司公告暂估确定，最终日期以上市公司公告为准。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
600309
万华
化学
2017
年12
月5
日
筹划
重大
事项
37.94 - - 14,944,426 437,492,222.08 566,991,522.44 -
300383
光环
新网
2017
年11
月7
日
筹划
重大
事项
13.19
2018
年3月
19日
14.51 791,800 11,015,853.00 10,443,842.00 - 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 38 页 共 62 页
300730
科创
信息
2017
年12
月25
日
临时
停牌
41.55
2018
年1月
2日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017
年12
月28
日
临时
停牌
35.26
2018
年1月
2日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险、市场风
险。
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风
险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以
实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人制定了
政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可靠
的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层
层面设立风险管理委员会，实施董事会风控控制委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在
业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作
风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部向督察长负责，并向首席
执行官汇报日常行政事务。
本基金管理人建立了以风控控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、
风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 39 页 共 62 页
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在
本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立
了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风
险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金于本年度末及上年度末均未持有短期信用债券投资。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本基金于本年度末及上年度末均未持有长期信用债券投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投
资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人
可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理人员设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制，
对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；加强对投资组合变现
周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非系统
性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易，
除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变
现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超
过基金持有的债券资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金头寸预测兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 40 页 共 62 页
表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有机构的沟通，及时揭
示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适当报告和批露；在基金合同
中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来
的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可
赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金为开放式基金，投资者可在合同规定的交易日进行基金申购与赎回业务，本基金管理
人针对基金特定的运作方式，建立了相应的流动性风险监控与预警机制。本基金管理人每日预测
基金的流动性需求，通过独立的风险管理部门设置流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监
测和分析，并按照基金类型建立并定期开展专项的流动性压力测试工作，对流动性风险进行预警。
本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款及强制赎回费条款，同时控制每日确认的净赎回申请
不超过本基金投资组合 7 个工作日可变现资产的可变现价值，减少赎回业务对本基金的流动性冲
击，从而控制流动性风险。此外，本基金通过预留一定的现金头寸，并且可在需要时通过卖出回
购金融资产方式借入短期资金，以缓解流动性风险。
本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。截止本报告期末，单一投
资者持有基金份额比例未超过基金总份额 50%。本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进
行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开
放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的
30%，本基金投资未违背法律法规对流通受限资产的相关比例要求。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 41 页 共 62 页
金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过对所持投
资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照
合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类：
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年12月
31日
1个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行存款
123,759,610.61 - - - - - 123,759,610.61
结算备付金
13,944,796.88 - - - - - 13,944,796.88
存出保证金
1,533,070.02 - - - - - 1,533,070.02
交易性金融资
产
49,995,000.00 109,870,000.00 318,547,000.00 - - 8,022,166,088.44 8,500,578,088.44
应收证券清算
款
- - - - - 34,907,058.56 34,907,058.56
应收利息
- - - - - 11,163,460.06 11,163,460.06
其他资产
- - - - - - -
资产总计 189,232,477.51 109,870,000.00 318,547,000.00 - - 8,068,236,607.06 8,685,886,084.57
负债
应付证券清算
款
- - - - - 9,116,975.07 9,116,975.07
应付赎回款 - - - - - 26,652,242.60 26,652,242.60
应付管理人报
酬
- - - - - 11,357,239.13 11,357,239.13
应付托管费 - - - - - 1,892,873.19 1,892,873.19
应付交易费用 - - - - - 4,642,724.83 4,642,724.83
其他负债 - - - - - 451,068.07 451,068.07
负债总计 - - - - - 54,113,122.89 54,113,122.89
利率敏感度缺
口
189,232,477.51 109,870,000.00 318,547,000.00 - - 8,014,123,484.17 8,631,772,961.68
上年度末
2016年12月
31日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1年
1-5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行存款 128,655,851.08 - - - - - 128,655,851.08
结算备付金 3,345,510.86 - - - - - 3,345,510.86 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 42 页 共 62 页
存出保证金 1,262,871.35 - - - - - 1,262,871.35
交易性金融资
产
50,055,000.00 49,950,000.00 149,960,000.00 - - 5,389,334,553.29 5,639,299,553.29
应收证券清算
款
- - - - - 2,412,570.57 2,412,570.57
应收利息 - - - - - 5,894,259.00 5,894,259.00
应收申购款 28,279.91 - - - - 1,450,408.20 1,478,688.11
其他资产 - - - - - - -
资产总计 183,347,513.20 49,950,000.00 149,960,000.00 - - 5,399,091,791.06 5,782,349,304.26
负债
应付证券清算
款
- - - - - 29,391,356.50 29,391,356.50
应付赎回款 - - - - - 7,931,454.38 7,931,454.38
应付管理人报
酬
- - - - - 7,379,988.70 7,379,988.70
应付托管费 - - - - - 1,229,998.11 1,229,998.11
应付交易费用 - - - - - 2,084,861.34 2,084,861.34
其他负债 - - - - - 104,019.05 104,019.05
负债总计 - - - - - 48,121,678.08 48,121,678.08
利率敏感度缺
口
183,347,513.20 49,950,000.00 149,960,000.00 - - 5,350,970,112.98 5,734,227,626.18
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2017年12月31日 ）
上年度末（ 2016 年12月31
日 ）
市场利率下降 1% 1,783,852.18 812,175.07
市场利率上升 1% -1,765,474.13 -805,568.98
7.4.13.4.2 外汇风险
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大汇率风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 43 页 共 62 页
证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过
投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监
控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
上年度末
2016年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 8,022,166,088.44 92.94 5,389,334,553.29 93.99
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 478,412,000.00 5.54 249,965,000.00 4.36
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 8,500,578,088.44 98.48 5,639,299,553.29 98.34
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2017年 12月
31 日 ）
上年度末（ 2016年 12月
31 日 ）
业绩比较基准上升 10% 1,370,297,294.83 381,102,145.15
业绩比较基准下降 10% -1,370,297,294.83 -381,102,145.15
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
假设
1.置信区间
-
2.观察期 -
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末（2017 年 12 月
31 日）
上年度末（2016 年 12 月 31
日）
兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 44 页 共 62 页
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)以公允价值计量的资产和负债
下文列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告
期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计
量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
于2017年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属
于第一层次的余额为人民币 7,341,300,001.46 元，第二层次的余额为人民币 1,159,278,086.98
元，无属于第三层次的余额 (2016 年 12 月 31 日：第一层次的余额为人民币 5,104,839,150.39
元，第二层次的余额为人民币 534,460,402.90元，无属于第三层次的余额) 。
2017年，本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二层次之间
没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。
(a)第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停
时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限
售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值
对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(b)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具 (2016年 12月 31日：
无) 。
(2)其他金融工具的公允价值 (年末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 45 页 共 62 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 8,022,166,088.44 92.36
其中：股票 8,022,166,088.44 92.36
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 478,412,000.00 5.51
其中：债券 478,412,000.00 5.51
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 137,704,407.49 1.59
8 其他各项资产 47,603,588.64 0.55
9 合计 8,685,886,084.57 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 7,795,769,250.31 90.31
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 17,942.76 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
35,171,493.73 0.41
J 金融业 191,158,935.24 2.21
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - - 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 46 页 共 62 页
N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 8,022,166,088.44 92.94
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300136 信维通信 16,667,920 845,063,544.00 9.79
2 601012 隆基股份 22,309,421 812,955,301.24 9.42
3 600867 通化东宝 35,144,541 804,458,543.49 9.32
4 002475 立讯精密 32,995,156 768,813,548.32 8.91
5 002456 欧菲科技 34,453,790 709,403,536.10 8.22
6 002271 东方雨虹 17,652,169 705,380,673.24 8.17
7 002450 康得新 31,233,453 693,382,656.60 8.03
8 600309 万华化学 14,944,426 566,991,522.44 6.57
9 002008 大族激光 11,392,000 562,764,800.00 6.52
10 600703 三安光电 18,895,357 479,753,114.23 5.56
11 000786 北新建材 8,552,900 192,440,250.00 2.23
12 002236 大华股份 7,958,271 183,756,477.39 2.13
13 300308 中际旭创 2,225,274 130,178,529.00 1.51
14 601318 中国平安 1,390,000 97,272,200.00 1.13
15 600036 招商银行 3,186,862 92,482,735.24 1.07
16 600172 黄河旋风 10,536,700 92,406,859.00 1.07
17 600584 长电科技 2,836,731 60,507,472.23 0.70
18 000651 格力电器 927,300 40,523,010.00 0.47
19 002600 领益智造 4,742,664 39,696,097.68 0.46
20 002668 奥马电器 1,992,620 38,218,451.60 0.44
21 002294 信立泰 671,347 30,338,170.93 0.35
22 002131 利欧股份 7,325,081 18,096,739.18 0.21
23 002222 福晶科技 650,000 11,849,500.00 0.14
24 600183 生益科技 619,300 10,689,118.00 0.12 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 47 页 共 62 页
25 300383 光环新网 791,800 10,443,842.00 0.12
26 300017 网宿科技 620,000 6,596,800.00 0.08
27 600887 伊利股份 145,000 4,667,550.00 0.05
28 600079 人福医药 210,000 3,746,400.00 0.04
29 002217 合力泰 300,000 3,000,000.00 0.03
30 600438 通威股份 180,000 2,179,800.00 0.03
31 601336 新华保险 20,000 1,404,000.00 0.02
32 002821 凯莱英 21,518 1,287,852.30 0.01
33 002859 洁美科技 16,665 563,277.00 0.01
34 002860 星帅尔 7,980 317,524.20 0.00
35 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.00
36 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.00
37 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.00
38 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.00
39 300730 科创信息 821 34,112.55 0.00
40 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.00
41 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.00
42 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00
43 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.00
44 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.00
45 603329 上海雅仕 1,182 17,942.76 0.00
46 002923 润都股份 954 16,227.54 0.00
47 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.00
48 300684 中石科技 827 11,528.38 0.00
49 603655 朗博科技 881 8,193.30 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601012 隆基股份 873,202,567.40 15.23
2 002450 康得新 771,449,780.41 13.45
3 300136 信维通信 700,988,618.46 12.22
4 600309 万华化学 607,383,098.78 10.59
5 002456 欧菲科技 528,899,633.26 9.22
6 002271 东方雨虹 498,803,963.03 8.70
7 600703 三安光电 475,581,533.08 8.29 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 48 页 共 62 页
8 000423 东阿阿胶 427,308,049.93 7.45
9 002475 立讯精密 408,521,307.19 7.12
10 002008 大族激光 335,756,497.98 5.86
11 600867 通化东宝 320,329,152.43 5.59
12 601166 兴业银行 308,558,904.62 5.38
13 300408 三环集团 299,862,010.60 5.23
14 002460 赣锋锂业 288,268,156.84 5.03
15 000786 北新建材 267,423,193.33 4.66
16 600584 长电科技 262,639,435.09 4.58
17 002600 领益智造 249,852,772.32 4.36
18 000651 格力电器 187,106,830.62 3.26
19 002572 索菲亚 185,001,199.97 3.23
20 600176 中国巨石 163,648,824.85 2.85
21 600172 黄河旋风 150,025,910.54 2.62
22 002384 东山精密 147,553,963.71 2.57
23 000063 中兴通讯 137,717,536.43 2.40
24 300308 中际旭创 135,598,385.03 2.36
25 002294 信立泰 126,897,619.54 2.21
26 002466 天齐锂业 119,531,288.09 2.08
27 002415 海康威视 118,885,940.43 2.07
28 300017 网宿科技 118,009,946.87 2.06
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300136 信维通信 828,494,061.41 14.45
2 002450 康得新 710,556,463.55 12.39
3 002456 欧菲科技 604,123,195.60 10.54
4 002271 东方雨虹 603,174,460.60 10.52
5 300017 网宿科技 574,955,243.91 10.03
6 000423 东阿阿胶 428,190,891.40 7.47
7 600584 长电科技 395,082,352.76 6.89
8 002475 立讯精密 370,134,461.26 6.45
9 002460 赣锋锂业 314,014,065.12 5.48 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 49 页 共 62 页
10 601166 兴业银行 308,993,100.38 5.39
11 002008 大族激光 307,044,363.01 5.35
12 300408 三环集团 306,753,150.92 5.35
13 600867 通化东宝 264,367,513.77 4.61
14 002502 骅威文化 256,064,837.82 4.47
15 002236 大华股份 247,739,807.03 4.32
16 601012 隆基股份 235,029,262.75 4.10
17 300049 福瑞股份 230,013,108.80 4.01
18 600309 万华化学 211,175,398.96 3.68
19 002600 领益智造 203,006,862.34 3.54
20 002572 索菲亚 197,642,258.61 3.45
21 002384 东山精密 158,599,073.19 2.77
22 600535 天士力 157,706,287.12 2.75
23 600176 中国巨石 154,798,217.02 2.70
24 000651 格力电器 153,828,768.86 2.68
25 000063 中兴通讯 139,817,238.43 2.44
26 002415 海康威视 124,886,288.81 2.18
27 002466 天齐锂业 124,484,139.50 2.17
28 600703 三安光电 123,352,964.21 2.15
注： “卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 11,095,021,655.59
卖出股票收入（成交）总额 10,943,214,122.48
注： “买入股票成本” 、 “卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 478,412,000.00 5.54
其中：政策性金融债 478,412,000.00 5.54
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - - 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 50 页 共 62 页
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 478,412,000.00 5.54
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 170410 17 农发 10 1,300,000 129,311,000.00 1.50
2 130401 13 农发 01 600,000 59,970,000.00 0.69
3 150401 15 农发 01 500,000 49,995,000.00 0.58
4 170204 17 国开 04 500,000 49,900,000.00 0.58
5 170408 17 农发 08 500,000 49,850,000.00 0.58
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 51 页 共 62 页
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，
并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的
股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,533,070.02
2 应收证券清算款 34,907,058.56
3 应收股利 -
4 应收利息 11,163,460.06
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 47,603,588.64
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 600309 万华化学 566,991,522.44 6.57 筹划重大事项
2 002475 立迅精密 84,380,456.16 0.98 大宗流通受限
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 52 页 共 62 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,301,488 1,756.21 317,026,634.72 13.87% 1,968,658,056.45 86.13%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
6,065,662.12 0.2654%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金 >100
注：本基金的基金经理也是本公司高级管理人员、研究部门负责人，故上述两点统计数据有重合
部分。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2008 年 4 月 30 日 ）基金份额总额
1,388,696,479.84
本报告期期初基金份额总额 2,145,200,024.22
本报告期基金总申购份额 1,464,651,701.90
减:本报告期基金总赎回份额 1,324,167,034.95
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 2,285,684,691.17
注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 53 页 共 62 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）报告期内本基金基金管理人重大人事变动。
1）2017年1月21日公告，自 2017年 1月 19 日起，杨东先生离任公司总经理，由董事长庄
园芳女士代任公司总经理。
2）2017年7月13日公告，自 2017年 7月 12 日起，庄园芳女士离任公司董事长及法定代表
人；自2017年7月 13 日起，兰荣先生担任公司董事长及法定代表人，庄园芳女士担任公司总经
理。
（2）报告期内托管人的专门基金托管部门重大人事变动。
2017年9月1日， 中国建设银行发布公告， 聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自 2015 年起连续 3 年聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供
审计服务。本年度支付给所聘任的会计师事务所9万元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门
的稽查或处罚。
兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 54 页 共 62 页
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中金公司 1 7,187,057,284.46 32.62% 4,537,192.70 29.32% -
华泰证券 2 3,048,815,675.41 13.84% 2,839,365.07 18.35% -
兴业证券 2 3,028,410,322.43 13.75% 2,220,036.75 14.34% -
华信证券 1 1,858,865,895.70 8.44% 1,173,504.52 7.58% -
西藏东方财
富
2 1,530,005,551.42 6.94% 659,893.64 4.26% -
东方证券 1 828,024,599.17 3.76% 605,536.60 3.91% -
国泰君安 1 786,641,559.17 3.57% 732,596.99 4.73% -
信达证券 1 782,027,215.39 3.55% 493,694.26 3.19% -
长江证券 1 750,245,881.69 3.41% 698,703.28 4.51% -
海通证券 1 493,425,746.06 2.24% 311,498.00 2.01% -
西部证券 2 402,400,899.16 1.83% 254,037.24 1.64% -
银河证券 1 266,329,998.15 1.21% 248,032.46 1.60% -
申万宏源 2 256,764,655.66 1.17% 190,251.35 1.23% -
中泰证券 1 235,187,388.68 1.07% 148,474.05 0.96% -
中信建投 2 208,200,724.34 0.95% 131,437.02 0.85% -
安信证券 1 141,117,576.55 0.64% 89,087.53 0.58% -
东北证券 2 137,190,590.42 0.62% 86,610.73 0.56% -
国都证券 2 90,527,326.99 0.41% 57,149.97 0.37% -
华宝证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - - 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 55 页 共 62 页
爱建证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能
力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中金公司 46,008,334.04 31.10% - - - -
华泰证券 35,238,255.00 23.82% 1,080,000,000.00 100.00% - -
兴业证券 38,169,000.00 25.80% - - - -
华信证券 - - - - - -
西藏东方财
富
- - - - - -
东方证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
海通证券 28,533,000.00 19.29% - - - -
西部证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中泰证券 - - - - - - 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 56 页 共 62 页
中信建投 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
旗下各基金2016 年12月31 日资
产净值公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2017年 1月 1日
2
关于长期停牌股票（华宇软件）估
值方法调整的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2017年 1月 13日
3
关于长期停牌股票（鼎龙股份）估
值方法调整的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2017年 1月 17日
4 关于总经理变更的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2017年 1月 21日
5
关于调整旗下部分基金在招商银
行最低申购、追加申购金额及最低
赎回、转换转出、持有份额限制的
提示性公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2017年 1月 25日
6
关于调整旗下部分基金在上海天
天基金销售有限公司申购起点金
额的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2017年 2月 8日 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 57 页 共 62 页
7
关于调整网上直销基金转换优惠
费率的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2017年 2月 10日
8
关于长期停牌股票（长盈精密）估
值方法调整的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2017年 2月 15日
9
关于旗下基金参加交通银行手机
银行申购及定期定额投资优惠费
率的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2017年 2月 23日
10
关于增加长城证券股份有限公司
为旗下部分基金销售机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2017年 2月 24日
11
关于长期停牌股票（网宿科技）估
值方法调整的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2017年 3月 3日
12
关于增加上海银行股份有限公司
为旗下部分基金销售机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2017年 3月 9日
13
关于增加财达证券为旗下部分基
金销售机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2017年 3月 9日
14
关于调整财达证券部分销售业务
范围的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2017年 3月 22日
15
关于长期停牌股票（通化东宝）估
值方法调整的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2017年 3月 24日
16
关于继续参加工商银行个人电子
银行基金申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2017年 3月 28日
17
关于旗下基金参与广发证券网上
交易系统委托、手机证券委托软件
申购手续费费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2017年 4月 6日
18
关于旗下基金参加交通银行手机
银行申购及定期定额投资优惠费
率的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2017年 4月 22日
19 关于长期停牌股票（华录百纳）估 中国证券报、上海证券报、 2017年 5月 12日 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 58 页 共 62 页
值方法调整的公告 证券时报、基金管理人网站
20
关于旗下基金参与中泰证券网上
交易系统委托、手机证券委托软件
申购手续费费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2017年 5月 26日
21 关于设立厦门分公司的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2017年 6月 2日
22
关于长期停牌股票（欧菲光）估值
方法调整的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2017年 6月 8日
23
关于网上直销限时开展基金定期
转换费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2017年 6月 9日
24
关于调整网上直销部分基金转换
优惠费率的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2017年 6月 28日
25
关于对我司旗下FOF特定客户资产
管理计划通过直销柜台申赎旗下
部分基金免除相关费用的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2017年 6月 28日
26
关于旗下基金参与交通银行手机
银行渠道基金申购及定期定额投
资手续费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2017年 7月 1日
27
关于旗下部分基金继续参加交通
银行网上银行基金申购费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2017年 7月 1日
28
旗下各基金2017年6月30日资产
净值公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2017年 7月 1日
29
关于董事长及法定代表人变更的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2017年 7月 13日
30 关于总经理变更的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2017年 7月 13日
31
关于对我司旗下FOF特定客户资产
管理计划通过直销中心进行基金
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2017年 7月 14日 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 59 页 共 62 页
转换免除相关费用的公告
32
关于旗下部分基金参加华泰证券
基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2017年 8月 1日
33
关于长期停牌股票（八一钢铁）估
值方法调整的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2017年 8月 4日
34
关于增加北京汇成基金销售有限
公司为旗下部分基金销售机构的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2017年 8月 10日
35
关于增加上海挖财金融信息服务
有限公司为旗下部分基金销售机
构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2017年 8月 10日
36
关于网上直销开通微网站功能的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2017年 8月 10日
37
关于钱大掌柜新增上线旗下部分
基金的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2017年 8月 22日
38
关于旗下基金参与江南农村商业
银行网上交易系统委托、手机 APP
委托软件申购手续费费率优惠的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2017年 9月 8日
39
关于长期停牌股票（康得新）估值
方法调整的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2017年 9月 8日
40
关于新增上海基煜基金销售有限
公司为兴全恒益债券型证券投资
基金的销售机构及我司管理的部
分基金参与上海基煜费率优惠的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2017年 9月 13日
41
关于旗下基金参与平安银行网上
交易系统、手机APP委托软件等交
易渠道申购手续费费率优惠的公
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2017年 10月 11 日 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 60 页 共 62 页
告
42
关于旗下基金参加安信证券定期
定额申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2017年 10月 19 日
43
关于兴全社会责任混合型基金暂
停接受十万元以上申购、转换转入
申请的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2017年 10月 19 日
44
关于旗下基金参加湘财证券申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2017年 10月 27 日
45
关于兴全社会责任混合型基金限
额及暂停接受申购、转换转入申请
的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2017年 11月 13 日
46
关于长期停牌股票（中国铝业）估
值方法调整的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2017年 11月 18 日
47
关于微网站开通现金宝定期赎回
转购功能的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2017年 12月 5日
48
关于旗下基金调整流通受限股票
估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2017年 12月 13 日
49
关于调整网上直销基金转换、赎回
转购优惠费率的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2017年 12月 22 日
50
关于兴全社会责任混合型证券投
资基金基金经理变更的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2017年 12月 23 日
51
关于旗下基金缴纳增值税的提示
性公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2017年 12月 29 日
52
关于旗下部分基金继续参加中国
工商银行“2018 倾心回馈”基金
定投费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2017年 12月 29 日
53
关于旗下部分基金参加邮储银行
网银、手机银行费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2017年 12月 29 日 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 61 页 共 62 页
54
关于旗下基金在中国农业银行关
于开放式基金交易费率优惠的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2017年 12月 29 日
55
关于公司旗下部分基金投资宁波
华翔（002048）非公开发行股票的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2017年 12月 29 日
56
关于旗下基金参加交通银行手机
银行申购及定期定额投资优惠费
率的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2017年 12月 29 日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
- - - - - - - -
产品特有风险
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，故不涉及本项特
有风险。
注：1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。
2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 62 页 共 62 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准本基金设立的文件
2、 《兴全社会责任混合型证券投资基金基金合同》
3、 《兴全社会责任混合型证券投资基金托管协议》
4、 《兴全社会责任混合型证券投资基金招募说明书》
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基
金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
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兴全基金管理有限公司
2018 年 3月 30日
