万家180 指数 证 券 投 资基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月30 日 万家 180 指数 2017 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会及董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意, 并由 董事 长 签发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2018 年3 月29 日 复核了 本报 告 中
的财务 指标 、 净值 表现 、 收益分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告等 内 容,保 证复 核内 容不 存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告财务资 料已经审 计, 立信会计师事 务所为本 基 金出具了标准 无保留意 见 的审计报告, 请
投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年12 月31 日 止。 万家 180 指数 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 报 告期 内管 理 人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 17
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 22
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 47
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 47
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 48
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 53
8.5 期 末按 债券 品 种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 54
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 54
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 55
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 55 万家 180 指数 2017 年年度报告
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8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 55
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交 易 情况 说明 .................................................................. 55
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 55
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 55
§9 基金份额持有 人信息 ......................................................................................................................... 57
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 57
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 57
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 57
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 58
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 59
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 59
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 59
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 59
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 59
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 59
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 59
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 59
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 62
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 62
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 63
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 63
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 63
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 63
万家 180 指数 2017 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 万家 180 指 数证 券投 资基 金
基金简 称 万家 180 指数
基金主 代码 519180
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 3 月 17 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,741,289,222.10 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金 通 过 运 用 指 数 化 投 资 方 法, 力 求 基 金 的 股 票 组
合收益 率拟 合上 证 180 指 数的增 长率 。伴 随中 国经 济
增 长 和 资 本 市 场 的 发 展, 实 现 利 用 指 数 化 投 资 方 法 谋
求基金 资产 长期 增值 的目 标。
投资策 略 本 基 金 以 跟 踪 目 标 指 数 为 原 则, 实 现 与 市 场 同 步 成 长
为 基 本理 念。 指数 化投 资是 一 种充 分考 虑投 资者 利益
的 投资 方法, 采取拟 合目 标指 数收 益率 的投 资策 略, 分
散 投 资 于 目 标 指 数 所 包 含 的 股 票 中, 力 求 股 票 组 合 的
收 益 率 拟 合 目 标 指 数 所 代 表 的 资 本 市 场 的 平 均 收 益
率。
业绩比 较基 准 95%× 上证180 指数 收益 率 +5%× 银行 同业 存款 利率
风险收 益特 征 本基金 追踪 上 证 180 指数, 是一种 风险 适中 、 长 期资 本
收益稳 健的 投资 产品,并 具 有长期 稳定 的投 资风 格。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 王永民
联系电 话 021-38909626 010-66594896
电子邮 箱 lanj@wjasset.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 95566
传真 021-38909627 010-66594942
注册地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区浦电 路360 号8 层 （名 义
楼层9 层）
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
办公地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区浦电 路360 号8 层 （名 义
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号 万家 180 指数 2017 年年度报告
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楼层9 层）
邮政编 码 200122 100818
法定代 表人 方一天 陈四清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 、 《中 国证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.wjasset.com
基金年 度报 告 备 置地 点 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验 区浦电 路 360 号8 层 （ 名
义楼 层 9 层 ）基 金管 理人 办公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 立信会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙）
上海市 南京 东 路61 号新 黄 浦金融 大
厦4 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
万家 180 指数 2017 年年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 100,427,752.90 -7,231,632.62 1,201,813,769.90
本期利 润 321,698,947.14 -155,571,258.40 328,039,533.79
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1627 -0.0750 0.1043
本期加 权平 均净 值利 润率 18.76% -9.97% 11.36%
本期基 金份 额净 值增 长率 19.82% -7.68% -0.29%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 -228,172,061.39 -421,624,333.86 -389,054,405.63
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1310 -0.2135 -0.1756
期末基 金资 产净 值 1,640,989,530.21 1,552,963,892.13 1,886,844,800.52
期末基 金份 额净 值 0.9424 0.7865 0.8519
3.1.3 累计 期末 指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 277.19% 214.80% 240.97%
注：(1) 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益;
(2) 所述基金 业绩指标 不包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用,计 入费用后 实 际收益水平 要低于
所列数 字;
(3) 期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.63% 0.69% 4.01% 0.69% -0.38% 0.00%
过去六 个月 9.43% 0.62% 8.99% 0.62% 0.44% 0.00%
过去一 年 19.82% 0.57% 18.69% 0.57% 1.13% 0.00%
过去三 年 10.30% 1.59% 7.76% 1.59% 2.54% 0.00%
过去五 年 62.37% 1.47% 53.75% 1.47% 8.62% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
277.19% 1.57% 233.23% 1.60% 43.96% -0.03%
注: 基 金业 绩 比 较基 准增 长 率=95%*上证 180 指 数增 长 率+5%* 银行 同业 存款 利率 万家 180 指数 2017 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注: 本 基金 成立于2003 年3 月17 日, 建仓 期为 三个 月, 建仓 期结 束时 各项 资产 配 置比例 符合 法律 法
规和基 金合 同要 求。 报告 期末各 项资 产配 置比 例符 合法律 法规 和基 金合 同要 求。 万家 180 指数 2017 年年度报告
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 在过 去三 年未 实施 利润分 配。 万家 180 指数 2017 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为中 泰
证券股 份有 限公 司、 新疆 国际实 业股 份有 限公 司和 山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司, 住所 ： 中 国
（上海 ） 自由 贸易 实验 区 浦电 路 360 号 8 楼 （名 义 楼层 9 层）, 办公 地点 ： 上 海市浦 东新 区浦 电路
360 号9 楼,注 册资 本 1 亿 元人民 币。 目前 管理 五十 二只开 放式 基金 ， 分 别为 万家 180 指 数证 券投
资基金、万家 增强收益 债 券型证券投资 基金、万 家 行业优选混合 型证券投 资 基金（LOF） 、万家
货币市场证券 投资基金 、 万家和谐增长 混合型证 券 投资基金、万 家双引擎 灵 活配 置混合 型证券基
金、万家精选 混合型证 券 投资基金、万 家稳健 增 利 债券型证券投 资基金、 万 家中证红利 指数证券
投资基金（LOF ） 、万家 添 利债券型证券 投资基金 （LOF ） 、万家中证 创业成长 指 数分级证券 投资基
金、万家信用 恒利债券 型 证券投资基金 、万家日 日 薪货币市场证 券投资基 金 、万家强化 收益定期
开放债 券型 证券 投资 基金 、 万家 上证50 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 、 万 家新利 灵活 配置 混合
型证券投资基 金、万家 双 利债券型证券 投资基金 、 万家现金宝货 币市场证 券 投资基金、 万家瑞丰
灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家瑞 兴灵活配 置 混合型证券投 资基金、 万 家品质生活 灵活配置
混合型证券投 资基金、 万 家瑞益灵活配 置混 合型 证 券投资基金、 万家新兴 蓝 筹灵活配置 混合型证
券投资基金、 万家瑞和 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、万家颐达 保本混合 型 证券投资基 金、万家
颐和保 本混 合型 证券 投资 基金、 万家 恒瑞18 个月 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金、 万 家年 年恒 祥定
期开放债券型 证券投资 基 金、万家鑫安 纯债债券 型 证券投资基金 、万家鑫 璟 纯债债券型 证券投资
基金、万家瑞 旭灵活配 置 混合型证券投 资基金、 万 家家享纯债债 券型证券 投 资基金、万 家瑞盈灵
活配置混合型 证券投资 基 金、万家年年 恒荣定期 开 放债券型证券 投资基金 、 万家 瑞祥灵 活配置混
合型证 券投 资基 金、 万家 鑫通纯 债债 券型 证券 投资 基金、 万家 瑞富 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
万家鑫 稳纯 债债 券型 证券 投资基 金、 万家 瑞隆 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 万家 恒景18 个月 定
期开放债券型 证券投资 基 金、万家鑫丰 纯债债券 型 证券投资基金 、万家鑫 享 纯债债券型 证券投资
基金、万家现 金增利货 币 市场基金、万 家消费成 长 股票型证券投 资基金、 万 家宏观择时 多策略灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、万 家玖 盛纯 债 9 个月 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 万家 鑫瑞 纯 债
债券型证券投 资基金、 万 家天添宝货币 市场基金 、 万家量化睿选 灵活配置 混 合型证 券投 资基金、
万家安弘纯债 一年定期 开 放债券型证券 投资基金 、 万家 家瑞债券 型证券投 资 基金、万家 臻选混合
型证券 投资 基金 。 万家 180 指数 2017 年年度报告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期
离任日
期
卞勇
本基金 基金 经理 、 万 家
上证 50 交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金、 万
家中证红利指数证券
投资基金(LOF) 、 万 家
中证创业成长指数分
级证券 投资 基金 、 万 家
瑞旭灵活配置混合型
证券投 资基 金、 万家 量
化睿选灵活配置混合
型证券 投资 基金 、 万 家
家瑞债券型证券投资
基金基 金经 理、 量化 投
资部总 监
2015 年 8 月 18 日 - 9
硕士研 究生 。2008 年进
入上海双隆投资管理有
限公司 ， 任 金融 工程 师；
2010 年 进入 上海 尚雅 投
资管理有限公司，从事
高级量化分析师工作；
2010 年10 月 进入 在国 泰
基金管理有限公司，历
任产品开发、专户投资
经 理 助 理 等 职 务 ；2014
年 4 月进入 广发 证券 担
任 投 资 经 理 职 务 ；2014
年11 月 进入 中融 基金 管
理有限公司担任产品开
发部总 监职 务；2015 年
4 月加 入本 公司 ， 现任 量
化投资 部总 监。
朱小明
本基金 基金 经理 、 万 家
中证红利指数证券投
资基金 （LOF ） 、 万家 中
证创业成长指数分级
证券投 资基 金、 万家 上
证 50 交易型开放式
指数证券投资基金基
金经理 。
2017 年 4 月 8 日 - 5
硕士研 究生 ，2012 年 7
月至 2014 年 7 月在 国
泰基金管理有限公司担
任研究 员职 务。2014 年
7 月至 2016 年 6 月在
德骏达隆（上海）资产
管理有限公司担任投资
经理助 理职 务。2016 年
6 月进 入我 公司 ， 先后 担
任投资经理助理、基金
经理助 理职 务。
注:1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 以公 告为 准。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投 资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基 金
运作管 理办 法 》 等 法律 、 法规和 监管 部门 的相 关规 定,依 照诚 实信 用 、 勤 勉尽 责、 安全 高效 的原 则
管 理 和 运 用 基 金资 产, 在 认真 控 制 投 资 风 险的 基 础 上,为 基 金 持 有 人 谋取 最 大 利益, 没 有 损 害 基金
持有人 利益 的行 为。 万家 180 指数 2017 年年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《万 家
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》 ， 涵盖 了研 究 、 授 权、 投资 决策 和交 易 执行等 投资 管理 活动
的各个环节， 严禁直接 或 通过第三方的 交易安排 在 不同投资组 合 之间进行 利 益输送，确 保公平对
待不同 投资 组合 。
在投资决策上： （1）公司 对不同类别的 投资组合 分 别设定独立的 投资部门 ， 公募基金经理 和
特定客户资 产管理投 资经 理不得互相 兼任。 （2 ） 公 司投资管理 实行分层 次决 策，投资决 策委员 会
下设的公募基 金投资决 策 小组和专户投 资决策小 组 分别根据公募 基金和专 户 投资组 合的 规模、风
格特征等因素 合理确定 各 投资组合经理 的投资权 限 ，投资组合经 理在授权 范 围内自主决 策，超过
投资权限的 操作需经 过严 格的逐级审 批程序。 （3 ） 公司接受的 外部研究 报告 、研究员撰 写的研 究
报告等均通过 统一的投 研 管理平台发布 ，确保各 投 资组合经理在 获得投资 信 息、投资建 议和实施
决策方 面享 有公 平的 机会 。
在交易执行上： （1）公司 将投资管理职 能和交易 执 行职能相隔离 ，实行集 中 交易制度； （2 ）
对于交 易公 开竞 价交 易 ， 所有指 令必 须通 过系 统下 达， 公司 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序 ； （3 ）
对于债券一级 市场申购 、 非公开发行股 票申购等 非 集 中竞价交易 ，各投资 组 合经理在交 易前独立
地确定 各投 资组 合的 交易 价格和 数量 ， 公 司按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ；
（4 ） 对于 银行 间交 易， 交 易部按 照时 间优 先、 价格 优先的 原则 公平 公正 的进 行询价 并完 成交 易 。
在行为监控上 ， 公司定 期 对不同投资组 合的同向 交 易价差、反向 交易，场 外 交易对手议价 的
价格公允性及 其他异常 交 易情况进行监 控及分析 ， 基金经理对异 常交易情 况 进行合理性 解释并留
存记录 ，并 定期 编制 公平 交易分 析报 告， 由投 资组 合经理 、督 察长 、总 经理 审核签 署。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司定期进行 同向交易 价 差分析，即采 集公司旗 下 管理的所有组 合，连续 四 个季度期间内 ，
不同时 间窗 下 （ 日内、3 日 内、5 日内） 的同 向交 易样 本， 对 两两 组合 之间 的同 向交易 价差 均值 进
行原假 设 为0，95% 的置 信 水平下 的 t 检验 ， 并 对结 论进行 跟踪 分析 ， 分 析结 果显示 在样 本数 量大
于30 的前 提下 ，组 合之 间 在同向 交易 方面 不存 在违 反公平 交易 行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。 万家 180 指数 2017 年年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2017 年 ， 国 内经 济温 和放缓 、 增速 企稳 ， 显示 出了较 强的 韧性 。 发达 国 家和主 要新 兴国
家经济 增速 均超 预期 ， 外 部市场 总体 向好 。 国内 供 给侧改 革及 去产 能持 续推 进， 工业 品价 格上 涨 ，
企业盈 利改 善。 货币 政策 保持稳 健中 性， 政策 重心 也在向 “强 监管 、防 风险 转变 ” 。全 年 A 股市
场整体 呈震 荡上 行趋 势， 上证综 指全 年上 涨 6.56% ， 深证成 指全 年上 涨8.48% 。 风格方 面分 化明 显，
中证 100 指数 涨幅30.21% ，沪深300 指 数涨 幅 21.78% ，中 证 500 指数 涨幅-0.2% ，创 业板 指数 涨
幅-10.67% ，中 证 1000 指 数涨幅-17 。35% 。大 盘蓝 筹股表 现抢 眼， 中小 创表 现暗淡 。报 告期 本 基
金投资 标的 指数 —— 上证180 指 数收 益率 为19.69% 。
本基金 作为 被动 投资 的指 数基金 ，其 投资 目标 是通 过跟踪 、复 制上 证 180 指 数，为 投资 者 获
取市场长期的 平均收益 。 报告期内我们 严格按照 基 金合同规定， 原则上采 取 完全复制的 方法进行
投资管理，努 力拟合标 的 指数, 减小跟 踪误差， 将 基金跟踪误差 控制在较 低 范围之内。 同时，本
基金采用有效 的量化跟 踪 技术，降低管 理成本。 导 致跟踪误差的 主要原因 是 基金申购赎 回、禁止
投资成分股替 代和标的 指 数成分股调整 、成分股 分 红、成分股和 非成分股 长 期停牌 、各 类费用等
因素。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.9424 元； 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 19.82%，业
绩比较 基准 收益 率 为 18.69% 。基 金报 告期 内日 均跟 踪误差 为 0.0165% ， 符合 基金合 同规 定的 日拟
合偏离 度不 超 过0.5% 的 规 定。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年， 全球 经济 复 苏进程 仍在 延续 ，给 国内 经济的 稳健 增长 提供 了良 好的外 部环 境。
国内经济虽仍 有下行压 力 但相对可控， “去杠杆 、 防风险、强监 管 ”的政 策 仍将延续， 在 “稳中
求进” 的总基 调下，工 作 重心将从增长 速度转向 增 长质量。中国 核心资产 向 好的趋势也 不会发生
明显变化，投 资者的风 险 偏好大体上将 决定市场 走 向。基本面良 好、业绩 改 善相对确定 的绩优价
值和优 质成 长股 有望 获得 较好的 市场 表现 。
本基金将继续贯彻被动投资理念, 恪守基金合同规定的投资目标和投资策略, 一如既往地规
范、 勤 勉运 作, 将本 基金 打 造为稳 定有 效的 指数 投资 工具, 为基 金份 额持 有人 谋 求长期 、 稳 定回 报。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内,基金 管理人为 防 范和化解经营 风险,确保 经 营业务的稳健 运行和受 托 资产的安全 完
整, 主 要做 了以 下工 作: 万家 180 指数 2017 年年度报告
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（一） 加强 风控 文化 建设
不断梳理和优 化制度流 程 、防范操作风 险、加强 对 员工的合规培 训和加深 员 工对合规风控 工
作的理 解， 确保 公司 各项 业务合 法合 规。
（二） 制度 流程 建设
为加强 内控 管理 ， 保 证公 司各项 制度 流程 的有 效性 、 及时 性、 完 备性 ， 本 年 度对投 资、 销售、
专户业 务相 关的 制度 流程 及后台 部门 相关 制度 进行 了修订 ；
（三） 定期 和临 时稽 核工 作
报告期内，监 察稽核部 门 按计划完成了 各项定期 稽 核和专项稽核 ，检查内 容 覆盖公司各业 务
部门和 业务 环节 ，检 查完 成后出 具监 察稽 核报 告和 建议书 ，并 对整 改情 况进 行跟踪 。
（四） 绩效 评估 和风 险管 理工作
报告期 内, 进一 步完 善了 每 日风险 监控 工作 ； 改 进基 金 业绩评 价工 作， 辅助 基金 经 理投资 决策 ，
提供风险评估 意见等； 针 对由于市场流 动性紧张 的 情况，加大了 对固定收 益 产品的风险 管理，防
范资金 交收 风险 。
（五） 员 工 行为 管理 与防 控内幕 交易
报告期内, 公 司进一步 完 善防控内幕交 易制度和 从 业人员投资申 报等制度 ， 强化员工行为 管
理工作 ，防 范内 幕交 易和 利益输 送。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司 成立了估 值委员 会,定期评价现 行估值政 策 和程序,在发生 了影响估 值 政策和程序 有
效性及适用性 的情况后 及 时修订估值方 法。估值 委 员会由督察长 、基金运 营 部负责人、 合规稽核
部负责人、权 益投资部 负 责人、固定收 益部负责 人 等组成。估值 委员会的 成 员均具备专 业胜任 能
力和相 关从 业资 格, 精通 各 自领域 的理 论知 识, 熟悉 政 策法规,并 具有 丰富 的实 践 经验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基 金经 理可 参与 估值 原则和 方法 的讨 论, 但不 介 入基金 日常 估值 业务。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参 与估 值流 程各 方之 间不存 在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基 金管理人 与中央 国债登记结算 有限责任公 司签署了《中 债收益率曲 线和中债估值 最
终用户 服务 协议 》 。 万家 180 指数 2017 年年度报告
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4.7.1 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 在报 告期 内未 实施 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金没 有 出现连续二十 个工作日 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 情况 。 万家 180 指数 2017 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内,中 国银 行股 份 有限公 司( 以下 称 “ 本托 管 人 ”) 在万 家 180 指 数证 券 投资基 金( 以
下称“ 本基金 ”)的托 管过 程中,严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他有关法 律 法规、基金 合同和
托管协议的有关规定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义
务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作 遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内,本 托管 人根 据 《证 券投 资基 金法 》 及 其 他有关 法律 法规 、 基金 合 同和托 管协 议的
规定, 对本基 金管理人 的投 资运作进行 了必要的 监督, 对基金资产 净值的计 算、 基金份额申 购赎回
价格的计算以及基 金费用 开支等方面进行了 认真地 复核, 未 发 现 本 基 金管 理 人存 在 损 害 基 金 份额
持有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告( 注:财务会 计报告中的 “ 金
融工具 风险 及管 理 ” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合 报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 万家 180 指数 2017 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号
信会师 报字[2018] 第 ZA30133 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 万家180 指 数证 券投 资基 金全体 基金 份额 持有 人:
审计意 见 我们审 计了 万家 180 指 数 证券投 资基 金（ 以下 简称 “万家 180 指
数” ） 财 务报 表， 包 括 2017 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 ，2017 年
度的利 润表、 所有 者权 益 （基金 净值） 变动表 以及 相关财 务报 表附
注。
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报 表附 注中 所列 示的 中国证 监会 、 中 国基 金业 协 会发布 的有 关
规定及允许的基金行业 实 务操作编制，公允反映 了 万家 180 指数
2017 年12 月31 日 的财 务 状况以 及2017 年 度的 经营 成果和 基金 净
值变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于万 家180 指 数 ， 并 履行 了职业 道德 方面 的其 他责 任。 我们 相信，
我们获 取的 审计 证据 是充 分、 适当 的， 为发 表审 计意 见提供 了基 础 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
万家180 指 数的 基金 管理 人万家 基金 管理 有限 公司 管理层 （以 下简
称管理层）负责按照 企业 会计准则和中国证券 监督 管理委员会(以
下简称"中国证监会")、中 国证券投资基金业 协会(以 下简称"中国
基 金 业 协 会") 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财
务报表 ， 使其 实现 公允 反 映， 并设 计、 执行 和维 护必 要的内 部控 制，
以使财 务报 表不 存在 由于 舞弊或 错误 导致 的重 大错 报。
在编制财务报表时，管 理 层负责评估万家 180 指数 的持续经营能
力， 披 露与持 续经 营相 关 的事项 （如适 用） ， 并运 用 持续经 营假 设，
除非计 划进 行清 算、 终止 运营或 别无 其他 现实 的选 择。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一万家 180 指数 2017 年年度报告
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重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀 疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
（1）识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险，
设计和 实施 审计 程序 以应 对 这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
（2）了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
（3）评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披
露的合 理性 。
（4）对管理层使用持 续 经 营假设的恰当性得出 结论 。同时，根据
获取的 审计 证据 ， 就 可能 导 致对万 家180 指 数持 续经 营能力 产生 重
大疑虑 的事 项或 情 况 是否 存在重 大不 确定 性得 出结 论。 如 果我 们得
出结论 认为 存在 重大 不确 定性， 审计 准则 要求 我们 在 审计报 告中 提
请报表 使用 者注 意财 务报 表中的 相关 披露 ； 如果 披 露不充 分 ， 我 们
应当发 表非 无保 留意 见。 我 们的结 论基 于截 至审 计报 告日可 获得 的
信息 。 然 而 ， 未 来的 事项 或 情况可 能导 致万 家 180 指 数不能 持续 经
营。
（5） 评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容 （包 括 披露） ， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 管理 层就 计划 的 审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项
进行沟 通， 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺
陷。
会计师 事务 所的 名称 立信会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 王斌
詹阳
会计师 事务 所的 地址 中国 上海 万家 180 指数 2017 年年度报告
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审计报 告日 期 2018 年3 月 28 日
万家 180 指数 2017 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 180 指数 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 87,379,460.43 80,530,909.10
结算备 付金
13,622.67 33,337.86
存出保 证金
131,813.03 48,274.51
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,557,386,819.27 1,474,783,605.07
其中： 股票 投资
1,557,386,819.27 1,474,783,605.07
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入 返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 727,367.23
应收利 息 7.4.7.5 17,536.52 16,309.57
应收股 利
- -
应收申 购款
107,860.92 54,452.36
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
1,645,037,112.84 1,556,194,255.70
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
3.20 -
应付赎 回款
1,717,631.90 916,974.71
应付管 理人 报酬
1,402,302.26 1,349,642.44
应付托 管费
280,460.44 269,928.51
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 224,163.29 230,898.96
应交税 费
- -
应付利 息
- - 万家 180 指数 2017 年年度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 423,021.54 462,918.95
负债合 计
4,047,582.63 3,230,363.57
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,741,289,222.10 1,974,588,225.99
未分配 利润 7.4.7.10 -100,299,691.89 -421,624,333.86
所有者 权益 合计
1,640,989,530.21 1,552,963,892.13
负债和 所有 者权 益总 计
1,645,037,112.84 1,556,194,255.70
注： 报 告截 止 日2017 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值0.9424 元 ， 基 金份 额总 额1,741,289,222.10
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 万家 180 指数 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
344,454,895.53 -135,433,659.68
1.利息 收入
699,794.84 613,839.96
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 699,657.74 613,839.96
债券利 息收 入
137.10 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
122,026,401.09 12,133,840.46
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 82,476,678.60 -24,143,300.74
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 274,189.40 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 39,275,533.09 36,277,141.20
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 221,271,194.24 -148,339,625.78
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18 457,505.36 158,285.68
减： 二、费用
22,755,948.39 20,137,598.72
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 17,083,176.01 15,600,314.94 万家 180 指数 2017 年年度报告
第 22 页 共 63 页
2．托 管费 7.4.10.2.2 3,416,635.27 3,120,062.99
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 1,873,537.81 995,642.59
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 382,599.30 421,578.20
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
321,698,947.14 -155,571,258.40
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
321,698,947.14 -155,571,258.40
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 180 指数 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所 有 者权 益 （基
金净值 ）
1,974,588,225.99 -421,624,333.86 1,552,963,892.13
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 321,698,947.14 321,698,947.14
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-233,299,003.89 -374,305.17 -233,673,309.06
其中：1. 基 金申 购款 409,925,639.73 -66,476,316.18 343,449,323.55
2. 基金 赎回 款 -643,224,643.62 66,102,011.01 -577,122,632.61
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,741,289,222.10 -100,299,691.89 1,640,989,530.21
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 2,214,963,014.47 -328,118,213.95 1,886,844,800.52 万家 180 指数 2017 年年度报告
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金净值 ）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -155,571,258.40 -155,571,258.40
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-240,374,788.48 62,065,138.49 -178,309,649.99
其中：1. 基 金申 购款 65,210,401.37 -16,501,691.91 48,708,709.46
2. 基金 赎回 款 -305,585,189.85 78,566,830.40 -227,018,359.45
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,974,588,225.99 -421,624,333.86 1,552,963,892.13
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 方一 天______
______ 经 晓云______
____ 陈广 益____
基金管 理 人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
万家 180 指 数证券投 资基 金(以下简称“ 本基金 ”) ，原天同 180 指数证 券投 资基金，系 经
中国证 券监 督管 理委 员会 （以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”） 证监 基金 字[2002]88 号文 《关 于同 意天 同
180 指数证 券投资基 金设 立的批复》的 核准，由 基 金管理人万家 基金管理 有 限公司向社会 公开发
行募集 ， 基 金合 同于 2003 年 3 月 17 日 正式 生效 ， 首次 设立 募集 规模 为 1,929,789,525.65 基
金份额 。 经 中国 证监 会证 监基金 字[2006]13 号文 《 关于同 意天 同基 金管 理有 限公司 变更 名称 及修
改公司 章程 的批 复》 的核 准 ， 天 同基 金管 理有 限公 司于 2006 年 2 月 更名 为 万家基 金管 理有 限公
司； 另经 基金 管理 人董 事 会审议 通过 ， 基金 托管 人 同意 ， 中 国证 监会 基金 部 核准 ， 本 基金 于 2006
年 2 月更名为 万家 180 指数证券投资 基金。本 基 金为契约型开 放式，存 续 期限不定。 本基金的
基金管理人为 万家基金 管 理有限公司， 注册登记 机 构为中国证券 登记结算 有 限责任公司 ，基金托
管人为 中国 银行 股份 有限 公司。
本基金资产的股票指数化 投资部分主要投资于 组 成上 证 180 指 数 的 成 份 股 票， 包 括 ： 上 证
180 指数包 含的 180 只成 份股、预期将 要被选入 上 证 180 指数 的股票、 一级 市场申购的新 股；万家 180 指数 2017 年年度报告
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本基金资产的 债券投资 部 分投资于国债 、优质企 业 债、金融债以 及债券回 购 ；本基金亦 可投资于
经中国证监会 批准允许 投 资的其他金融 工具。本 基 金通过运用指 数化投资 方 法，力求基 金的股票
组合收益率拟 合上证 180 指数增长率。 本基金的 业 绩比较基准为 ：95％ × 上证 180 指数 收益率
＋5 ％ ×银 行同 业存 款利 率 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表系 按照 财政 部 2006 年2 月 颁布 的 《企业 会计 准则 —基 本准 则》 以 及其 后颁
布及修 订的 具体 会计 准则 、 应用指 南、 解 释以 及其 他 相关规 定 （以 下合 称 “企 业 会计准 则” ） 编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证 监会 制定 的 《 关 于证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《证 券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披 露XBRL 模 板第3 号< 年度 报 告和半 年度 报告> 》
及其他 中国 证监 会、 中国 基金业 协会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及 其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年1 月 1 日起 至12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的 分类
1 、金 融资 产的 分类
本基金 的金 融资 产于 初始 确认时 分类 为： 以公 允价 值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产、
应收款项、可 供出售金 融 资产及持有至 到期投资 。 金融资产的分 类取决于 本 基金对金融 资产的持
有意图 和持 有能 力。 本基 金现无 金融 资产 分类 为可 供出售 金融 资产 及持 有至 到期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期万家 180 指数 2017 年年度报告
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损益的金融资 产。除衍 生 工具所产生的 金融资产 在 资产负债表中 以衍生金 融 资产列示外 ，以公允
价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表中 以以公允 价 值计量且其 变动计入
当期损 益的 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
2 、金 融负 债的 分类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 ：以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融负 债
和其他金融负 债。本基 金 目前暂无金融 负债分类 为 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损 益的金融
负债。 本基 金持 有的 其他 金融负 债包 括其 他各 类应 付款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于 本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支 付的 价款 中包 含的 债券起 息日 或上 次除 息日 至购买 日止 的利 息, 单独 确 认为应 收项 目。 应收
款项和 其他 金融 负债 的相 关交易 费用 计入 初始 确认 金额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认： （1 ）收取该金融 资产 现金 流 量的合同权利 终
止；（ 2） 该金 融资 产已 转 移， 且本 基金 将金 融资 产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者 （3 ） 该 金融 资产 已转 移， 虽然 本基 金既 没有 转 移也没 有保 留金 融资 产所 有权上 几乎 所有 的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
（1） 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 按照 估值 日能 够取 得的相 同资 产或 负债 在活 跃市场 上未 经调
整的报价作为 公允价值 ； 估值日无报价 且最近交 易 日后未发生影 响公允价 值 计量的重大 事件的，
应采用最近交 易日的报 价 确定公允价值 。有充足 证 据表明估值日 或最近交 易 日的报价不 能真实反
映公允 价值 的， 应对 报价 进行调 整， 确定 公允 价值 。 万家 180 指数 2017 年年度报告
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与上述投资品 种相同， 但 具有不同特征 的，应以 相 同资产或负债 的公允价 值 为基础，并在 估
值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 ， 如果该限制 是针对资
产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外，基金 管 理人不应考 虑因大量
持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
（2） 不存 在活 跃市 场的 金 融工具 ， 应 采用 在当 前情 况下适 用并 且有 足够 可利 用数据 和其 他信
息支持的估值 技术确定 公 允价值。采用 估值技术 确 定公允价值时 ，应优先 使 用可观察输 入值，只
有在无法取得 相关资产 或 负债可观察输 入值或取 得 不切实可行的 情况下， 才 可以使用不 可观察输
入值。
（3） 如经 济环 境发 生重 大 变化或 证券 发行 人发 生影 响金融 工具 价格 的重 大事 件， 应 对估 值进
行调整 并确 定公 允价 值。
（4） 如有 新增 事项 ，按 国 家最新 规定 估值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1 ） 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2）交易双 方准备按 净 额结算时， 金融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额 。 损 益平 准金 于基 金 申购确 认日 或基 金赎 回确 认日认 列 ， 并 于期 末全 额 转入未 分配 利润/ （累
计亏损 ） 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认 利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ； 万家 180 指数 2017 年年度报告
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(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 资产支持 证券投资 收益/（损失）于成 交日确认 ， 并按成本总额 与其成本 、 应收利息的 差
额入账 ；
(8) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按 卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(9) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(10) 公 允价 值变 动收 益/( 损失) 系本 基金 持有 的采 用 公允价 值模 式计 量的 交易 性金融 资产 、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(11) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的 1.00% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的 0.20% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 基金收益 分配采用 现金 方式， 投资者 可选择获 取 现金红利或者 将现金红 利 按红利权益 登
记日的基金份 额净值自 动 转为基金份额 进行再投 资 ；如果投资者 没有明示 选 择，则视为 选择现金万家 180 指数 2017 年年度报告
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发放方 式；
(2) 每 一基 金份 额享 有同 等分配 权；
(3) 基 金当 期收 益先 弥补 上期亏 损后 ，方 可进 行当 期收益 分配 ；
(4) 如 果基 金投 资当 期出 现亏损 ，则 可不 进行 收益 分配；
(5) 基 金收 益分 配比 例按 照有关 规定 执行 ；
(6) 在 满足 分配 条件 下， 每年至 少分 配一 次， 分配 比例不 低于 基金 净收 益的 90%； 成立 不满 3
个月 ， 收 益可 不分 配； 期 中分配 由基 金管 理 人 另行 公告 ， 年 度分 配在 基金 会 计年度 结束 后 4 个月
内完成 ；
(7) 法 律、 法规 或监 管机 构另有 规定 的从 其规 定。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起 ， 调整 证券 （ 股
票）交 易印 花税 税率 ，由 原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准 ， 财 政部 、 国家税 务总 局研 究决 定 ， 自 2008 年 9 月 19 日 起 ， 调 整由 出让 方
按证券 （股 票） 交易 印花 税税率 缴纳 印花 税， 受让 方不再 征收 ，税 率不 变；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东 向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，万家 180 指数 2017 年年度报告
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自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增 值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券 投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《 关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的 规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同 业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人。
3 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 文 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定 ，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4 、个 人 所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税； 万家 180 指数 2017 年年度报告
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根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局、 中国 证监 会财 税[2012]85 号 文 《关 于实 施上 市 公司股 息红 利差
别化个人所得 税政策有 关 问题的通知》 的规定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ，证 券投资基金 从公开
发行和转让 市场取得 的上 市公司股票 ，持股期 限在 1 个月以内 （含 1 个 月） 的，其股息 红利所
得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期 限在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ） 的 ， 暂减按 50% 计入 应纳
税所得 额 ； 持 股期 限超 过 1 年的 ， 暂减 按 25% 计 入 应纳税 所得 额 。 上 述所 得 统一适 用 20% 的 税率
计征个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人所得税 政策有关 问 题的 通知》的 规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证 券 投资基金从 公开发
行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂 免征收 个人 所得 税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 87,379,460.43 80,530,909.10
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 87,379,460.43 80,530,909.10
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,285,640,948.55 1,557,386,819.27 271,745,870.72
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - - 万家 180 指数 2017 年年度报告
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基金 - - -
其他 - - -
合计 1,285,640,948.55 1,557,386,819.27 271,745,870.72
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,424,308,928.59 1,474,783,605.07 50,474,676.48
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,424,308,928.59 1,474,783,605.07 50,474,676.48
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度 末均 无衍 生金 融资 产/ 负 债余额 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有返 售金 融资 产余额 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 17,471.09 16,272.81
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 6.10 15.00
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 0.03 0.06
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 59.30 21.70
合计 17,536.52 16,309.57 万家 180 指数 2017 年年度报告
第 32 页 共 63 页
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无其 他资 产余 额。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 224,163.29 230,898.96
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 224,163.29 230,898.96
7.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 607.46 504.87
预提费 用 360,000.00 400,000.00
应付其 他 62,414.08 62,414.08
合计 423,021.54 462,918.95
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,974,588,225.99 1,974,588,225.99
本期申 购 409,925,639.73 409,925,639.73
本期赎 回( 以"-" 号填列) -643,224,643.62 -643,224,643.62
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,741,289,222.10 1,741,289,222.10
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份 额。 万家 180 指数 2017 年年度报告
第 33 页 共 63 页
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未 分配 利润 合计
上年度 末 -354,175,550.87 -67,448,782.99 -421,624,333.86
本期利 润 100,427,752.90 221,271,194.24 321,698,947.14
本期基金份额交易
产生的 变动 数
25,575,736.58 -25,950,041.75 -374,305.17
其中： 基金 申购 款 -73,250,436.84 6,774,120.66 -66,476,316.18
基金赎 回款 98,826,173.42 -32,724,162.41 66,102,011.01
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -228,172,061.39 127,872,369.50 -100,299,691.89
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 677,728.46 607,535.45
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 5,908.66 2,517.58
其他 16,020.62 3,786.93
合计 699,657.74 613,839.96
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 703,295,795.71 377,445,788.40
减：卖 出股 票成 本总 额 620,819,117.11 401,589,089.14
买卖股 票差 价收 入 82,476,678.60 -24,143,300.74
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 万家 180 指数 2017 年年度报告
第 34 页 共 63 页
2017年1月1 日至2017 年
12月31 日
2016 年1月1 日至2016 年12 月
31日
债 券 投 资 收 益 ——买卖债
券（ 、 债转 股及 债券 到期 兑
付）差 价收 入
274,189.40 -
债 券 投 资 收 益 —— 赎 回 差
价收入
- -
债 券 投 资 收 益 ——申购差
价收入
- -
合计 274,189.40 -
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年12 月
31日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券
到期兑 付） 成交 总额
1,787,326.50 -
减： 卖 出债 券 （ 、 债 转股 及
债券到 期兑 付） 成本 总额
1,513,000.00 -
减：应 收利 息总 额 137.10 -
买卖债 券差 价收 入 274,189.40 -
7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无资 产支 持证 券投资 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无贵 金属 投资 收益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 39,275,533.09 36,277,141.20
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 39,275,533.09 36,277,141.20 万家 180 指数 2017 年年度报告
第 35 页 共 63 页
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 221,271,194.24 -148,339,625.78
—— 股 票投 资 221,271,194.24 -148,339,625.78
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 221,271,194.24 -148,339,625.78
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
基金赎 回费 收入 453,627.13 154,613.30
转换费 收入 3,878.23 3,672.38
合计 457,505.36 158,285.68
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
1,873,537.81 995,642.59
银行间 市场 交易 费用
- -
合计 1,873,537.81 995,642.59
万家 180 指数 2017 年年度报告
第 36 页 共 63 页
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
审计费 用 60,000.00 100,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行间 帐户 维护 费 18,000.00 18,000.00
银行费 用 4,599.30 3,578.20
合计 382,599.30 421,578.20
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金 无需要 说明 的重 大或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定，管理人接 受投资者 委 托或信托对受 托资产提 供 的管理服务以 及管理人 发 生的其他增 值税应税
行为，按照现 行规定缴 纳 增值税，资管 产品管理 人 运营资管产品 过程中发 生 的增值税应 税行为，
暂适用 简易 计税 方法 ，按 照 3%的 征收 率缴 纳增 值税 。本通 知自 2018 年 1 月 1 日起施 行， 对资 管
产品 在2018 年1 月1 日 前 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为 ， 未 缴纳 增值 税 的， 不再 缴纳 ； 已 缴
纳增值 税的 ，已 纳税 额从 资管产 品管 理人 以后 月份 的增值 税应 纳税 额中 抵减 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关 系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
新疆国 际实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司 基金管 理人 的股 东
万家共 赢资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
天津万 家财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上海万 家朴 智投 资管 理有 限公司 基金管 理人 控制 的公 司 万家 180 指数 2017 年年度报告
第 37 页 共 63 页
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通过 关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
中泰证 券 77,624,457.36 6.72% 382,601,707.94 62.61%
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行债券 回购 交易 。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1 月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中泰证 券 72,293.21 6.65% 18,299.45 8.16%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中泰证 券 356,317.92 63.18% 175,783.73 76.13%
注: 上 述佣 金按 市场 佣金 率 计算， 以扣 除由 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司收 取证管 费、 经手 费和
由券商承担的 证券结算 风 险基金后的净 额列示。 该 类佣金协议的 服务范围 还 包括佣金收 取方为本
基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 。 万家 180 指数 2017 年年度报告
第 38 页 共 63 页
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
17,083,176.01 15,600,314.94
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,949,682.62 3,760,559.95
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.00% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E ×1% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基 金 管 理 费 每 日计 算, 逐 日累 计 至 每 个 月 月末, 按 月 支付, 由 基 金 托 管 人复 核 后 于次 月 的 前 两 个工
作日内,根据 基金管理 人向 基金托管人 发送的划 付指 令,从基金资 产中支付 给基 金管理人以 及服务
提供人;若 遇法 定节 假日 、 休息日 等, 支付 日期 顺延 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,416,635.27 3,120,062.99
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.20% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E ×0.2 0%÷ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费 每日计算, 逐日 累计至每个 月月末, 按 月支 付。由基金 管理人向 基金 托管人发送 基金托
管费划付指 令,基金托 管人 复核后于次 月的前两 个工 作日内从基 金资产中 支付 给基金托管 人,若遇
法定节 假日 、休 息日 等, 支 付日期 顺延 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未发 生与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。 万家 180 指数 2017 年年度报告
第 39 页 共 63 页
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2003 年
3 月 17 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 10,792,228.82 10,792,228.82
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,792,228.82 10,792,228.82
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.6200% 0.5500%
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产 生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股 份有
限公司
87,379,460.43 677,728.46 80,530,909.10 607,535.45
注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公
司,2017 年度 获得 的利 息 收入为 人民 币 5908.66 元(2016 年度:人 民币 2,517.58 元),2017 年末 结
算备付 金余 额为 人民 币 13,622.67 元(2016 年末:人 民币33,337.86 元) 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 万家 180 指数 2017 年年度报告
第 40 页 共 63 页
7.4.12 期 末（2017 年 12 月 31 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 无因 认购 新发/增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
601600 中国
铝业
2017
年9 月
12 日
重大
事项
停牌
6.67 2018
年2 月
26 日
7.28 1,639,348 11,336,824.90 10,934,451.16 -
600485 信威
集团
2016
年12
月26
日
重大
事项
停牌
14.59 - - 340,900 9,068,735.94 4,973,731.00 -
600332 白云
山
2017
年10
月31
日
重大
事项
停牌
32.14 2018
年1 月
8 日
30.15 117,232 3,482,972.64 3,767,836.48 -
600150 中国
船舶
2017
年9 月
27 日
重大
事项
停牌
24.67 2018
年3 月
21 日
22.20 146,631 4,072,341.59 3,617,386.77 -
600157 永泰
能源
2017
年11
月21
日
重大
事项
停牌
3.36 - - 1,022,073 3,778,999.84 3,434,165.28 -
601216 君正
集团
2017
年12
月15
日
重大
事项
停牌
4.71 - - 670,428 2,392,618.47 3,157,715.88 -
600645 中源
协和
2017
年10
月9 日
重大
事项
停牌
28.40 2018
年1 月
19 日
25.56 65,306 2,527,317.22 1,854,690.40 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购 证券 款余额 。 万家 180 指数 2017 年年度报告
第 41 页 共 63 页
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购 证券 款余额 。
7.4.13 金 融工 具风险 及 管理
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了政策 和程 序来识别及 分析这些 风险, 并设定适当 的风险限 额及 内部控制流 程,通过
可靠的 管理 及信 息系 统持 续监控 上述 各类 风险 。
本基金管理人将风险管 理 融入各业务层面, 建 立 了三道 防 线: 以 各 岗 位 目 标 责任制 为 基 础, 形
成第一 道防 线; 通过 相关 部 门、 相 关岗 位之 间相 互监 督制衡,形 成第 二道 防线; 由监察 稽核 部门 、 督
察长对 各岗 位、 各部 门、 各机构 、各 项业 务实 施监 督反馈,形 成第 三道 防线 。
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的 财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了政策 和程 序来识别及 分析这些 风险, 并设定适当 的风险限 额及 内部控制流 程,通过
可靠的 管理 及信 息系 统持 续监控 上述 各类 风险 。
本基金管理人将风险管 理 融入各业务层面, 建 立 了三道 防 线: 以 各 岗 位 目 标 责任制 为 基 础, 形
成第一 道防 线; 通过 相关 部 门、 相 关岗 位之 间相 互监 督制衡,形 成第 二道 防线; 由监察 稽核 部门 、 督
察长对 各岗 位、 各部 门、 各机构 、各 项业 务实 施监 督反馈,形 成第 三道 防线 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的基金管 理人建立
了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 和证券发 行 人进行信用等 级评估来 控 制信用风险 ，本基金
均投资于具有 良好信用 等 级的证券，且 通过分散 化 投资以分散信 用风险。 本 基金持有一 家公司发
行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 管理人管 理 的其他基金共 同持有
一家公司发行 的证券， 不 得超过该证券 的 10% 。本 基金在交易所 进行的交 易 均与中国证券 登记结
算有限 责任公 司完成证 券 交收和款项清 算，因此 违 约风险发生的 可能性很 小 ；本基金在 进行银行
间同业 市场 交易 前均 对交 易对手 进行 信用 评估,以 控 制相应 的信 用风 险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。 万家 180 指数 2017 年年度报告
第 42 页 共 63 页
本基金 所持 证券 全部 在证 券交易 所上 市， 因此 除在7.4.12.2 中 列示 的部 分基 金资产 流通 暂时
受限制不能自 由转让的 情 况外，其余均 能及时变 现 。此外，本基 金可通过 卖 出回购金融 资产方式
借入短 期资 金应 对流 动性 需求， 其上 限一 般不 超过 基金持 有的 债券 投资 的公 允价值 。
本 基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金主要投 资于股票 市 场。公司建立 了健全的 流 动性风险管理 的内部控 制 体系，在申购 赎
回确认 、 投资 交易 、 估 值 和信息 披露 等运 作过 程中 专业审 慎 、 勤 勉尽 责地 管 控基金 的流 动性 风险 ，
维护投资者的 合法权益 ， 公平对待投资 者。本基 金 运作期间公司 对组合短 期 变现能力、 流动性受
限资产比例等 流动性指 标 进行持续的监 测和评估 ， 基金未出现因 投资品种 变 现困难或投 资集中而
无法以 合理 价格 及 时 变现 基金资 产以 支付 赎回 款的 情况。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利 率风险 、外 汇风 险和 市场 价格风 险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个付息期 间结束根 据 市场利率重新 定价时对 于 未来现金流影 响的风险 。 基金管理人 定期对本
基金面临的利 率敏感性 缺 口进行监控。 本基金持 有 的利率敏感性 资产主要 为 银行 存款、 结算备付
金、存 出保 证金 、债 券投 资等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 87,379,460.43 - - - - - 87,379,460.43
结算备 付金 13,622.67 - - - - - 13,622.67
存出保 证金 131,813.03 - - - - - 131,813.03
交易性 金融 资产 - - - - - 1,557,386,819.27 1,557,386,819.27
应收利 息 - - - - - 17,536.52 17,536.52 万家 180 指数 2017 年年度报告
第 43 页 共 63 页
应收申 购款 - - - - - 107,860.92 107,860.92
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 87,524,896.13 - - - - 1,557,512,216.71 1,645,037,112.84
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 3.20 3.20
应付赎 回款 - - - - - 1,717,631.90 1,717,631.90
应付管 理人 报酬 - - - - - 1,402,302.26 1,402,302.26
应付托 管费 - - - - - 280,460.44 280,460.44
应付交 易费 用 - - - - - 224,163.29 224,163.29
其他负 债 - - - - - 423,021.54 423,021.54
负债总 计 - - - - - 4,047,582.63 4,047,582.63
利率敏 感度 缺口 87,524,896.13 - - - - 1,553,464,634.08 1,640,989,530.21
上年度 末
2016 年 12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 80,530,909.10 - - - - - 80,530,909.10
结算备 付金 33,337.86 - - - - - 33,337.86
存出保 证金 48,274.51 - - - - - 48,274.51
交易性 金融 资产 - - - - - 1,474,783,605.07 1,474,783,605.07
应收证 券清 算款 - - - - - 727,367.23 727,367.23
应收利 息 - - - - - 16,309.57 16,309.57
应收申 购款 - - - - - 54,452.36 54,452.36
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 80,612,521.47 - - - - 1,475,581,734.23 1,556,194,255.70
负债
应付赎 回款 - - - - - 916,974.71 916,974.71
应付管 理人 报酬 - - - - - 1,349,642.44 1,349,642.44
应付托 管费 - - - - - 269,928.51 269,928.51
应付交 易费 用 - - - - - 230,898.96 230,898.96
其他负 债 - - - - - 462,918.95 462,918.95
负债总 计 - - - - - 3,230,363.57 3,230,363.57
利率敏 感度 缺口 80,612,521.47 - - - - 1,472,351,370.66 1,552,963,892.13
注：该表统计 了本基金 资 产和负债的利 率风险敞 口 。表中所示为 本基金资 产 及交易形成 负债的公
允价值,并 按照 合约 规定 的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 了分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资 （2016 年 12 月 31 日： 同） ， 银行 存款、
结算备付金以 及存出保 证 金均以活期存 款利率或 相 对固定的利率 利息计息 ， 假定利率变 动仅影响
该类资产的未 来收益， 而 对其本身的公 允价值无 重 大影响，因此 市场利率 的 变动对于本 基金资产
净值无 重大 影响 （2016 年12 月 31 日 ：同 ） 。 万家 180 指数 2017 年年度报告
第 44 页 共 63 页
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以 人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投资于 证券交 易所上市或银行间 同业市 场交易的股票和债 券, 所 面临 的 最 大 市 场 价格
风险由 所持 有的 金融 工具 的公允 价值 决定 。 本 基金 通 过投资 组合 的分 散化 降低 市场价 格风 险, 并且
本基金 管理 人每 日对 本基 金所持 有的 证券 价格 实施 监控。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,557,386,819.27 94.91 1,474,783,605.07 94.97
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,557,386,819.27 94.91 1,474,783,605.07 94.97
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本 基 金的 市场 价格 风险 主要 源 于证 券市 场的 系统 性风 险 ，即 从长 期来 看， 本基 金
所 投 资的 证券 与业 绩比 较基 准 的变 动呈 线性 相关 ，且 报 告期 内的 相关 系数 在资 产
负债表 日后 短期 内保 持不 变；
以下分 析中 ， 除市 场基 准 发生变 动 ， 其 他影 响基 金 资产净 值的 风险 变量 保持 不变 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
股票基 准指 数下降 100 个基
点
-16,162,918.53 -15,446,731.23
股票基 准指 数上升 100 个基 16,162,918.53 15,446,731.23 万家 180 指数 2017 年年度报告
第 45 页 共 63 页
点
注： 本 基金 管理 人运 用资 本-资 产定 价模 型方 法对 本 基金的 市场 价格 风险 进行 分析。 上表 为市 场价
格风险的敏 感性分析, 反映 了在其他变 量不变的 假设 下,证券市场 组合的价 格发 生合理、可 能的变
动时, 将对 基金 资产 净值 产 生的影 响。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
( 一)公 允价 值
1 、金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具 有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
2 、持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
（1） 各层 次金 融工 具公 允 价值
于 2017 年 12 月 31 日， 本基 金持 有的 以公 允价 值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产
中属于第一层次的余额为人民币
1,525,646,842.30
元，属于第二层次的余额为人民币
31,739,976.97 元， 无第 三层次 余额 。( 于 2016 年 12 月 31 日， 本基 金持 有的以 公允 价值 计量
且其变动计入当 期损益的 金融资产中属于 第一层次 的余额为人民 币 1,441,266,385.44
元， 属
于第二 层次 的余 额为 人民 币 33,517,219.63 元， 无 第三层 次余 额) 。
（2） 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
（3） 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 本期末和 上 年度末均未以 第
三层次 公允 价值 计量 。
3 、非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
4 、不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。 万家 180 指数 2017 年年度报告
第 46 页 共 63 页
( 二)除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 万家 180 指数 2017 年年度报告
第 47 页 共 63 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 1,557,386,819.27 94.67
其中： 股票 1,557,386,819.27 94.67
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 87,393,083.10 5.31
8 其他各 项资 产 257,210.47 0.02
9 合计 1,645,037,112.84 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分 类的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 3,248,849.40 0.20
B 采矿业 69,373,077.72 4.23
C 制造业 443,122,850.62 27.00
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
49,997,999.72 3.05
E 建筑业 76,873,573.72 4.68
F 批发和 零售 业 29,501,734.90 1.80
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 61,283,090.55 3.73
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
33,643,651.53 2.05
J 金融业 704,086,857.53 42.91
K 房地产 业 67,199,926.61 4.10
L 租赁和 商务 服务 业 11,495,680.27 0.70
M 科学研 究和 技术 服务 业 1,854,690.40 0.11 万家 180 指数 2017 年年度报告
第 48 页 共 63 页
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,517,007.80 0.21
S 综合 2,187,828.50 0.13
合计 1,557,386,819.27 94.91
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
本报告 期内,本 基金 的股 票 投资全 部为 指数 化投 资, 无 积极投 资。
8.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 2,144,482 150,070,850.36 9.15
2 600519 贵州茅 台 99,488 69,391,885.12 4.23
3 600036 招商银 行 2,042,025 59,259,565.50 3.61
4 601398 工商银 行 6,973,023 43,232,742.60 2.63
5 601166 兴业银 行 2,467,097 41,915,978.03 2.55
6 600016 民生银 行 4,680,025 39,265,409.75 2.39
7 600887 伊利股 份 1,203,414 38,737,896.66 2.36
8 601328 交通银 行 5,440,362 33,784,648.02 2.06
9 600000 浦发银 行 2,324,250 29,262,307.50 1.78
10 601288 农业银 行 7,567,069 28,981,874.27 1.77
11 600030 中信证 券 1,558,346 28,206,062.60 1.72
12 601668 中 国建 筑 2,968,799 26,778,566.98 1.63
13 601601 中国太 保 622,133 25,768,748.86 1.57
14 600276 恒瑞医 药 334,688 23,086,778.24 1.41
15 600104 上汽集 团 693,787 22,228,935.48 1.35
16 601169 北京银 行 2,889,623 20,660,804.45 1.26
17 600837 海通证 券 1,601,818 20,615,397.66 1.26
18 600900 长江电 力 1,306,495 20,368,257.05 1.24
19 600048 保利地 产 1,408,515 19,930,487.25 1.21
20 601766 中国中 车 1,444,269 17,490,097.59 1.07 万家 180 指数 2017 年年度报告
第 49 页 共 63 页
21 600019 宝钢股 份 1,749,522 15,115,870.08 0.92
22 601211 国泰君 安 743,753 13,774,305.56 0.84
23 600518 康美药 业 587,364 13,133,459.04 0.80
24 600028 中国石 化 2,081,845 12,761,709.85 0.78
25 601818 光大银 行 3,150,272 12,758,601.60 0.78
26 600703 三安光 电 484,400 12,298,916.00 0.75
27 600585 海螺水 泥 395,656 11,604,590.48 0.71
28 601336 新华保 险 165,112 11,590,862.40 0.71
29 601989 中国重 工 1,895,098 11,427,440.94 0.70
30 600015 华夏银 行 1,269,018 11,421,162.00 0.70
31 600050 中国联 通 1,796,655 11,372,826.15 0.69
32 600690 青岛海 尔 603,326 11,366,661.84 0.69
33 601688 华泰证 券 646,676 11,161,627.76 0.68
34 601600 中国铝 业 1,639,348 10,934,451.16 0.67
35 601006 大秦铁 路 1,176,934 10,674,791.38 0.65
36 601857 中国石 油 1,281,660 10,368,629.40 0.63
37 601939 建设银 行 1,329,009 10,206,789.12 0.62
38 601186 中国铁 建 911,137 10,150,066.18 0.62
39 601012 隆基股 份 276,736 10,084,259.84 0.61
40 600919 江苏银 行 1,370,600 10,073,910.00 0.61
41 601628 中国人 寿 329,636 10,037,416.20 0.61
42 601899 紫金矿 业 2,053,773 9,426,818.07 0.57
43 601390 中国中 铁 1,106,311 9,281,949.29 0.57
44 600741 华域汽 车 312,096 9,266,130.24 0.56
45 601088 中国神 华 391,413 9,069,039.21 0.55
46 600196 复星医 药 199,049 8,857,680.50 0.54
47 600009 上海机 场 190,593 8,578,590.93 0.52
48 600958 东方证 券 615,843 8,535,583.98 0.52
49 601888 中国国 旅 193,127 8,379,780.53 0.51
50 600029 南方航 空 695,050 8,284,996.00 0.50
51 600031 三一重 工 909,554 8,249,654.78 0.50
52 600660 福耀玻 璃 277,500 8,047,500.00 0.49
53 601009 南京银 行 1,006,763 7,792,345.62 0.47
54 600999 招商证 券 452,968 7,772,930.88 0.47
55 601933 永辉超 市 758,254 7,658,365.40 0.47
56 600340 华夏幸 福 233,949 7,343,659.11 0.45
57 600089 特变电 工 735,359 7,287,407.69 0.44
58 600795 国电电 力 2,334,421 7,283,393.52 0.44
59 600221 海航控 股 2,277,526 7,265,307.94 0.44 万家 180 指数 2017 年年度报告
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60 601985 中国核 电 923,637 6,788,731.95 0.41
61 601377 兴业证 券 917,701 6,680,863.28 0.41
62 600010 包钢股 份 2,705,090 6,654,521.40 0.41
63 601669 中国电 建 907,498 6,552,135.56 0.40
64 601225 陕西煤 业 792,507 6,466,857.12 0.39
65 600115 东方航 空 776,265 6,373,135.65 0.39
66 600066 宇通客 车 263,015 6,330,771.05 0.39
67 600111 北方稀 土 430,961 6,287,720.99 0.38
68 600516 方大炭 素 212,462 6,135,902.56 0.37
69 600522 中天科 技 424,900 5,923,106.00 0.36
70 600886 国投电 力 805,264 5,910,637.76 0.36
71 600383 金地集 团 446,698 5,641,795.74 0.34
72 601901 方正证 券 814,193 5,609,789.77 0.34
73 601607 上海医 药 228,081 5,517,279.39 0.34
74 600606 绿地控 股 721,701 5,268,417.30 0.32
75 600406 国电南 瑞 288,097 5,266,413.16 0.32
76 601155 新城控 股 178,530 5,230,929.00 0.32
77 601788 光大证 券 386,618 5,192,279.74 0.32
78 601618 中国中 冶 1,060,478 5,132,713.52 0.31
79 601919 中远海 控 756,210 5,119,541.70 0.31
80 600485 信威集 团 340,900 4,973,731.00 0.30
81 600705 中航资 本 888,110 4,902,367.20 0.30
82 601099 太平洋 1,349,028 4,883,481.36 0.30
83 601111 中国国 航 394,179 4,856,285.28 0.30
84 600804 鹏博士 283,276 4,824,190.28 0.29
85 600893 航发动 力 178,192 4,795,146.72 0.29
86 600271 航天信 息 221,252 4,765,768.08 0.29
87 600816 安信信 托 361,294 4,725,725.52 0.29
88 601727 上海电 气 698,100 4,670,289.00 0.28
89 601555 东吴证 券 475,329 4,620,197.88 0.28
90 600547 山东黄 金 147,295 4,592,658.10 0.28
91 600535 天士力 128,252 4,563,206.16 0.28
92 600177 雅戈尔 496,429 4,552,253.93 0.28
93 600570 恒生电 子 97,777 4,536,852.80 0.28
94 600068 葛洲坝 546,226 4,479,053.20 0.27
95 600208 新湖中 宝 850,210 4,438,096.20 0.27
96 600637 东方明 珠 261,329 4,353,741.14 0.27
97 600023 浙能电 力 807,480 4,303,868.40 0.26
98 600739 辽宁成 大 242,181 4,262,385.60 0.26 万家 180 指数 2017 年年度报告
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99 600482 中国动 力 171,600 4,257,396.00 0.26
100 601018 宁波港 781,767 4,151,182.77 0.25
101 600362 江西铜 业 205,316 4,141,223.72 0.25
102 600219 南山铝 业 1,099,450 4,045,976.00 0.25
103 600109 国金证 券 419,159 3,998,776.86 0.24
104 600018 上港集 团 595,246 3,958,385.90 0.24
105 601800 中国交 建 302,408 3,870,822.40 0.24
106 600332 白云山 117,232 3,767,836.48 0.23
107 600436 片仔癀 59,600 3,766,720.00 0.23
108 601998 中信银 行 607,123 3,764,162.60 0.23
109 601997 贵阳银 行 272,524 3,640,920.64 0.22
110 600150 中国船 舶 146,631 3,617,386.77 0.22
111 603993 洛阳钼 业 524,581 3,609,117.28 0.22
112 601992 金隅股 份 660,700 3,587,601.00 0.22
113 600497 驰宏锌 锗 504,300 3,580,530.00 0.22
114 600085 同仁堂 108,544 3,499,458.56 0.21
115 600100 同方股 份 351,399 3,443,710.20 0.21
116 600157 永泰能 源 1,022,073 3,434,165.28 0.21
117 600297 广汇汽 车 426,070 3,417,081.40 0.21
118 600489 中金黄 金 340,969 3,372,183.41 0.21
119 600079 人福医 药 187,340 3,342,145.60 0.20
120 600170 上海建 工 879,900 3,273,228.00 0.20
121 601216 君正集 团 670,428 3,157,715.88 0.19
122 601198 东兴证 券 218,200 3,142,080.00 0.19
123 600820 隧道股 份 373,119 3,119,274.84 0.19
124 600153 建发股 份 280,234 3,116,202.08 0.19
125 600415 小商品 城 539,083 3,115,899.74 0.19
126 600118 中国卫 星 116,977 2,953,669.25 0.18
127 600809 山西汾 酒 51,300 2,923,587.00 0.18
128 600663 陆家嘴 144,969 2,758,760.07 0.17
129 601633 长城汽 车 238,157 2,736,423.93 0.17
130 603589 口子窖 59,200 2,726,160.00 0.17
131 601699 潞安环 能 236,500 2,691,370.00 0.16
132 601117 中国化 学 389,713 2,630,562.75 0.16
133 600369 西南证 券 558,246 2,584,678.98 0.16
134 600839 四川长 虹 731,100 2,544,228.00 0.16
135 600074 ST 保 千里 255,822 2,524,963.14 0.15
136 600643 爱建集 团 227,254 2,517,974.32 0.15
137 600718 东软集 团 171,700 2,517,122.00 0.15 万家 180 指数 2017 年年度报告
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138 600699 均胜电 子 75,265 2,473,960.55 0.15
139 600008 首创股 份 477,000 2,451,780.00 0.15
140 600266 北京城 建 185,955 2,443,448.70 0.15
141 601229 上海银 行 169,860 2,408,614.80 0.15
142 600376 首开股 份 254,939 2,368,383.31 0.14
143 600060 海信电 器 155,274 2,332,215.48 0.14
144 600704 物产中 大 341,154 2,326,670.28 0.14
145 600977 中国电 影 147,447 2,270,683.80 0.14
146 600549 厦门钨 业 86,100 2,216,214.00 0.14
147 600649 城投控 股 250,442 2,203,889.60 0.13
148 600061 国投资 本 167,201 2,203,709.18 0.13
149 600895 张江高 科 152,995 2,187,828.50 0.13
150 600435 北方导 航 176,800 2,179,944.00 0.13
151 600827 百联股 份 158,675 2,140,525.75 0.13
152 600528 中铁工 业 175,800 2,134,212.00 0.13
153 600503 华丽家 族 316,528 2,073,258.40 0.13
154 600873 梅花生 物 369,359 1,905,892.44 0.12
155 600645 中源协 和 65,306 1,854,690.40 0.11
156 600688 上海石 化 289,738 1,834,041.54 0.11
157 601718 际华集 团 260,273 1,751,637.29 0.11
158 600021 上海电 力 190,486 1,741,042.04 0.11
159 601118 海南橡 胶 311,508 1,728,869.40 0.11
160 600737 中粮糖 业 202,377 1,608,897.15 0.10
161 601611 中国核 建 156,300 1,605,201.00 0.10
162 600466 蓝光发 展 168,800 1,578,280.00 0.10
163 600909 华安证 券 214,800 1,561,596.00 0.10
164 600598 北大荒 141,000 1,519,980.00 0.09
165 600158 中体产 业 133,100 1,368,268.00 0.08
166 601881 中国银 河 127,128 1,336,115.28 0.08
167 601801 皖新传 媒 117,800 1,246,324.00 0.08
168 601878 浙商证 券 72,900 1,211,598.00 0.07
169 600098 广州发 展 162,700 1,150,289.00 0.07
170 600233 圆通速 递 67,100 1,123,925.00 0.07
171 600155 宝硕股 份 103,500 1,058,805.00 0.06
172 601212 白银有 色 151,400 1,023,464.00 0.06
173 601375 中原证 券 158,500 977,945.00 0.06
174 601163 三角轮 胎 47,300 963,974.00 0.06
175 600926 杭州银 行 79,380 915,251.40 0.06
176 601228 广州港 146,800 896,948.00 0.05 万家 180 指数 2017 年年度报告
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177 603160 汇顶科 技 9,000 872,460.00 0.05
178 603444 吉比特 4,200 772,506.00 0.05
179 603858 步长制 药 14,800 752,728.00 0.05
180 601116 三江购 物 32,500 675,350.00 0.04
181 603777 来伊份 14,500 387,875.00 0.02
182 603305 旭升股 份 8,600 327,230.00 0.02
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
本报告 期内,本 基金 的股 票 投资全 部为 指数 化投 资, 无 积极投 资。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600519 贵州茅 台 30,988,267.15 2.00
2 601318 中国平 安 23,665,308.16 1.52
3 600919 江苏银 行 12,114,147.00 0.78
4 601398 工商银 行 11,277,296.00 0.73
5 600036 招商银 行 10,455,149.58 0.67
6 601166 兴业银 行 9,368,273.00 0.60
7 600016 民生银 行 8,688,601.00 0.56
8 601888 中国国 旅 8,354,358.73 0.54
9 601328 交通银 行 7,834,790.00 0.50
10 600660 福耀玻 璃 7,669,386.00 0.49
11 600000 浦发银 行 7,178,470.88 0.46
12 600019 宝钢股 份 7,138,221.14 0.46
13 601668 中国建 筑 6,652,928.00 0.43
14 601225 陕西煤 业 6,407,969.14 0.41
15 601288 农业银 行 6,214,668.00 0.40
16 601012 隆基股 份 6,060,350.28 0.39
17 601992 金隅股 份 5,999,334.00 0.39
18 600030 中信证 券 5,947,107.94 0.38
19 600104 上汽集 团 5,770,383.37 0.37
20 601766 中国中 车 5,641,508.00 0.36
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成 交数量)填列,不 考虑 相关 交易费 用。 万家 180 指数 2017 年年度报告
第 54 页 共 63 页
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 49,033,992.32 3.16
2 600519 贵州茅 台 40,820,962.30 2.63
3 601398 工商银 行 22,672,636.01 1.46
4 600036 招商银 行 21,273,392.34 1.37
5 601166 兴业银 行 20,680,473.10 1.33
6 600016 民生银 行 16,126,051.00 1.04
7 601328 交通银 行 14,138,996.60 0.91
8 601766 中国中 车 13,261,045.00 0.85
9 601668 中国建 筑 11,882,811.00 0.77
10 600887 伊利股 份 11,824,419.00 0.76
11 601288 农业银 行 11,449,822.00 0.74
12 600030 中信证 券 11,355,281.00 0.73
13 600000 浦发银 行 11,087,923.60 0.71
14 601211 国泰君 安 10,909,771.40 0.70
15 600837 海通证 券 9,858,034.73 0.63
16 601601 中国太 保 9,276,910.90 0.60
17 601169 北京银 行 9,043,775.08 0.58
18 601390 中国中 铁 8,585,334.72 0.55
19 600104 上汽集 团 8,301,223.61 0.53
20 600019 宝钢股 份 8,175,454.00 0.53
注:“ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额(成 交单 价乘 以成 交 数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 479,366,083.62
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 703,295,795.71
注：本 项买 入金 额均 按买 入成交 金额(成 交单 价乘 以 成交数 量) 填列, 不考 虑相 关交易 费用
本项卖 出金 额均 按卖 出成 交金额(成 交单 价乘 以成 交 数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费用
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 万家 180 指数 2017 年年度报告
第 55 页 共 63 页
8.7 期 末按 公允价 值占 基 金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 能投资 于股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 能投资 于国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内,本 基金投资 的 前十名证券的 发行 主体 不 存在被监管部 门立案调 查 的,在报告编 制
日前一 年内 也不 存在 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中,不 存在 投资 于超 出基 金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 131,813.03
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 17,536.52
5 应收申 购款 107,860.92
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 257,210.47
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。 万家 180 指数 2017 年年度报告
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8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。 万家 180 指数 2017 年年度报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
122,280 14,240.18 14,612,657.04 0.84% 1,726,676,565.06 99.16%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
77,013.82 0.0044%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注：1 、 截 止本 报告 期末 ， 本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 基金 份额 总量
的数量 区间 均 为0；
2、截 止本 报告 期末 ，本 基 金基金 经理 持有 本基 金份 额总量 的数 量区 间 为 0。 万家 180 指数 2017 年年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2003 年3 月 17 日 ）基 金份 额总 额 1,929,789,525.65
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,974,588,225.99
本报告 期基 金总 申购 份额 409,925,639.73
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 643,224,643.62
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金 份 额总 额 1,741,289,222.10
万家 180 指数 2017 年年度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 ：
2017 年 4 月 8 日 ，公 司增 聘朱小 明为 万家 180 指 数 基金的 基金 经理 ，与 基金 经理卞 勇共 同
管理该 基金 。
基金托 管人 ：
2017 年8 月， 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委
员会主 席及 委员 等职 务。 上述人 事变 动已 按相 关规 定备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
2017 年10 月 10 日至 10 月16 日， 以通 讯形 式召 开 第三次 临时 股东 会 ， 会 议 审议通 过 《关 于
聘任公 司2017 年度 审计 机 构的议 案》 ， 聘任 立信 会计 师事务 所 （特 殊普 通合 伙 ） 为我司 审计 机构 。
本基金 本年 度应 支付 审计 费 6 万 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 未受 到稽查 或 处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 万家 180 指数 2017 年年度报告
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券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
上海证 券 1 625,603,360.49 53.61% 582,627.17 54.17% -
广发证 券 1 445,114,000.92 38.14% 404,296.96 37.59% -
中泰证 券 3 77,624,457.36 6.65% 72,293.21 6.72% -
兴业证 券 1 18,703,484.64 1.60% 16,288.79 1.51% -
东吴证 券 2 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
江南证 券 1 - - - - -
中信万 通 1 - - - - -
五矿证 券 1 - - - - -
远东证 券 1 - - - - -
华夏证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
注:1 、 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范, 内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包 括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务 的开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构;
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
3、报 告期 内基 金租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况 ：
无。 万家 180 指数 2017 年年度报告
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11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
上海证 券 1,787,326.50 100.00% - - - -
广发证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
湘财证 券 - - - - - -
江南证 券 - - - - - -
中信万 通 - - - - - -
五矿证 券 - - - - - -
远东证 券 - - - - - -
华夏证 券 - - - - - -
华宝证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
万家 180 指数 2017 年年度报告
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生单一 投资 者持 有份 额超 过 20% 的情 况。 万家 180 指数 2017 年年度报告
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§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 本基 金 发行及 募集 的文 件
2 、 《万 家180 指 数证 券投 资基金 基金 合同 》
3 、万 家基 金管 理有 限公 司 批准成 立文 件、 营业 执照 、公司 章程
4 、 本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金净 值、 更新 招募 说明 书及其 他临 时公
告
5 、万 家180 指 数证 券投 资 基金 2017 年 年 度报 告原 文
6 、万 家基 金管 理有 限公 司 董事会 决议
7 、 《万 家180 指 数证 券投 资基金 托管 协议 》
13.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所和 基金托 管人 住所 ，并 登载 于基金 管理 人网 站：www.wjasset.com
13.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
万 家基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 30 日
