万 家 和 谐 增长 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月30 日 万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意,并 由 董事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 根据 本基金 合同 规定,于2018 年 3 月 28 日复 核了 本报 告 中的财 务 指 标、
净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告财务资 料已经审 计, 立信会计师事 务所为本 基 金出具了无保 留意见的 审 计报告,请投 资
者注意 阅读 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利 润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 45
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 45
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 46
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 47
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 50
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 50
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 51 万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 51
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 51
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 51
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 53
9.2 期 末基 金管 理 人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 53
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 53
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 54
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 55
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 55
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 55
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 55
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 55
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 55
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 55
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 55
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 60
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 60
12.2 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 61
12.3 存放 地点 .................................................................................................................................. 61
12.4 查阅 方式 .................................................................................................................................. 61
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 万家和 谐增 长混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 万家和 谐增 长混 合
基金主 代码 519181
前端交 易代 码 519181
后端交 易代 码 519182
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 11 月 30 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告 期 末基 金份 额总 额 1,911,114,752.46 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基金通过 有效配置 股票、 债券投资 比例, 平衡长期买 入持有和 事件驱 动
投资的 优化 选择 策略,控 制 投资风 险, 谋取 基金 资产 的 长期稳 定增 值。
投资策 略 本 基 金 最 大 特 点 是 突 出 和 谐 增 长, 主 要 包 含 二 层 含 义: 一 、 资 产 配 置 的 和
谐,通 过有 效配 置股 票、 债 券资产 比例,谋 求基 金资 产 在股票 、 债券 投资 中
风险 、 收 益的 和谐 平衡; 二 、 长 期买 入持 有和 事件 驱 动投资 的和 谐, 通过 对
不同行 业 、 不 同股 票内 在 价值与 市场 价格 的偏 离程 度和其 市场 价格 向内 在
价值 的回归 速度的分 析,谋求 基金资产 在不同行 业和不 同股票投 资中长 期
投资和 事件 驱动 投资 的和 谐平衡 。
业绩比 较基 准 沪深300 指数 × 65%+ 中证 全债指 数 × 30%+ 同业 存款 利率 × 5%
风险收 益特 征 本 基金是混 合型基金,其预期 收益及风 险水平介 于股票 型基金与 债券型 基
金之间,属 于中 等风 险收 益 水平基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 张志永
联系电 话 021-38909626 021-62677777*212004
电子邮 箱 lanj@wjasset.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 95561
传真 021-38909627 021-62159217
注册地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区浦电 路360 号8 层 （名 义
楼层9 层）
福州市 湖东 路 154 号
办公地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区浦电 路360 号8 层 （名 义
楼层9 层）
上 海 市 江 宁 路 168 号 兴 业 大 厦
20 楼 万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
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邮政编 码 200122 200041
法定代 表人 方一天 高建平
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报 》 及 《证 券时 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.wjasset.com
基金年 度报 告备 置地 点 中国（ 上海 ）自 由贸 易实 验区浦 电 路 360 号 8
层（名 义楼 层9 层） 基金 管理人 办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
立信会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙）
上海市 南京 东 路61 号4 楼 新黄浦 金
融大厦
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京西 城区 太平 桥大 街 17 号
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§3 主要财 务指标、基金 净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 316,958,209.66 6,323,768.05 686,759,282.34
本期利 润 221,891,825.73 -50,535,286.47 658,923,903.67
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1269 -0.0308 0.4609
本期加 权平 均净 值利 润率 13.29% -3.46% 54.72%
本期基 金份 额净 值增 长率 18.35% -7.85% 62.52%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 195,223,940.66 348,143,703.57 242,192,956.12
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1022 0.2087 0.2063
期末基 金资 产净 值 1,573,710,986.15 1,558,552,711.84 1,190,682,464.22
期末基 金份 额净 值 0.8235 0.9345 1.0141
3.1.3
累计 期末 指标 2017 年末
2016 年末
2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 128.66% 93.20% 109.66%
注：(1) 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益;
(2) 所 述 基金 业 绩 指 标不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用后 实 际 收 益 水 平 要
低于所 列数 字;
(3) 期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业 绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.20% 0.67% 3.10% 0.52% -7.30% 0.15%
过去六 个月 11.46% 1.12% 6.40% 0.45% 5.06% 0.67%
过去一 年 18.35% 1.11% 13.72% 0.42% 4.63% 0.69%
过去三 年 77.25% 1.91% 15.13% 1.09% 62.12% 0.82%
过去五 年 129.13% 1.63% 48.82% 1.00% 80.31% 0.63%
自基金 合同
生效起 至今
128.66% 1.67% 122.36% 1.19% 6.30% 0.48%
注：业 绩比 较基 准= 沪深300 指数 × 65%+ 中证 全债 指数 × 30%+ 同业 存款 利率 ×5%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 成立 于2006 年11 月 30 日,建 仓期 为六 个 月,建 仓期 结束 时各 项资 产 配置比 例符 合法 律
法规和 基金 合同 要求 。报 告期末 各项 资产 配置 比例 符合法 律法 规和 基金 合同 要求。
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份基金份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2017 2.9570 589,968,915.72 74,519,688.83 664,488,604.55
2016 - - - -
2015 - - - -
合计 2.9570 589,968,915.72 74,519,688.83 664,488,604.55
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为中 泰
证券股 份有 限公 司、 新疆 国际实 业股 份有 限公 司和 山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司, 住所 ： 中 国
（上海 ） 自由 贸易 实验 区 浦电 路 360 号 8 楼 （名 义 楼层 9 层）, 办公 地点 ： 上 海市浦 东新 区浦 电路
360 号9 楼,注 册资 本 1 亿 元人民 币。 目前 管理 五十 二只开 放式 基金 ， 分 别为 万家 180 指 数证 券投
资基金、万家 增强收益 债 券型证券投资 基金、万 家 行业优选混合 型证券投 资 基金（LOF） 、万家
货币市场证券 投资基金 、 万家和谐增长 混合型证 券 投资基金、万 家 双引擎 灵 活配 置混合 型证券基
金、万家精选 混合型证 券 投资基金、万 家稳健增 利 债券型证券投 资基金、 万 家中证红利 指数证券
投资基金（LOF ） 、万家 添 利债券型证券 投资基金 （LOF ） 、万家中证 创业成长 指 数分级证券 投资基
金、万家信用 恒利债券 型 证券投资基金 、万家日 日 薪货币市场证 券投资基 金 、万家强化 收益定期
开放债 券型 证券 投资 基金 、 万家 上证50 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 、 万 家新利 灵活 配置 混合
型证券投资基 金、万家 双 利债券型证券 投资基金 、 万家现金宝货 币市场证 券 投资基金、 万家瑞丰
灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家瑞 兴灵活配 置 混合型证券投 资基金、 万 家品质生活 灵活配置
混合型证券投 资基金、 万 家瑞益灵活配 置混合型 证 券投资基金、 万家新兴 蓝 筹灵活配置 混合型证
券投资基金、 万家瑞和 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、万家颐达 保本混合 型 证券投资基 金、万家
颐和保 本混 合型 证券 投资 基金、 万家 恒瑞18 个月 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金、 万 家年 年恒 祥定
期开放债券型 证券投资 基 金、万家鑫安 纯债债券 型 证券投资基金 、万家鑫 璟 纯债债券型 证券投资
基金、万家瑞 旭灵活配 置 混合型证券投 资基金、 万 家家享纯债债 券型证券 投 资基金、万 家瑞盈灵
活配置混合型 证券投资 基 金、万家年年 恒荣定期 开 放债券型证券 投资基 金 、 万家 瑞祥灵 活配置混
合型证 券投 资基 金、 万家 鑫通纯 债债 券型 证券 投资 基金、 万家 瑞富 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
万家鑫 稳纯 债债 券型 证券 投资基 金、 万家 瑞隆 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 万家 恒景18 个月 定
期开放债券型 证券投资 基 金、万家鑫丰 纯债债券 型 证券投资基金 、万家鑫 享 纯债债券型 证券投资
基金、万家现 金增利货 币 市场基金、万 家消费成 长 股票型证券投 资基金、 万 家宏观择时 多策略灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、万 家玖 盛纯 债 9 个月 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 万家 鑫瑞 纯 债
债券型证券投 资基金、 万 家天添宝货币 市场基金 、 万家量化睿选 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
万家安弘纯债 一年定期 开 放债券型证券 投资基金 、 万家家瑞债券 型证券投 资 基金、万家 臻选混合
型证券 投资 基金 。
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
莫海
波
本基金基金经理、万家
精选混合型证券投资基
金、万家品质生活灵活
配置混合型证券投资基
金、万家瑞兴灵活配置
混合型证券投资基金、
万家新利灵活配置混合
型证券投资基金、万家
新兴蓝筹灵活配置混合
型证券投资基金、万家
消费成长股票型证券投
资基金、万家宏观择时
多策略灵活配置混合型
证券投资基金、万家臻
选混合型证券投资基金
基金经 理
2015 年5 月6 日 - 7
投资研 究部 总监 ，
MBA，2010 年 进入
财 富 证 券 责 任 有
限 公 司 ， 任 分 析
师 、 投 资 经 理 助
理；2011 年 进 入
中 银 国 际 证 券 有
限责任 公司 基金 ，
任分析 师 、 环 保行
业研究 员 、 策 略分
析师、 投资 经理 。
2015 年 3 月 加入
本公司 ， 现任 投资
研究部 总监
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2 、证 券从 业含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人严 格 遵 守基 金合同 、 《 证券 投资 基金 法 》 、 《证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 等 法律 、
法规和监管 部门的相 关规 定,依照诚实 信用、勤 勉尽 责、安全高 效的原则 管理 和运用基金 资产,在
认真控 制投 资风 险的 基础 上,为 基金 持有 人谋 取最 大 利益, 没有 损害 基金 持有 人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《万 家
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》 ， 涵盖 了研 究 、 授 权、 投资 决策 和交 易 执行等 投资 管理 活动
的各个环节， 严禁直接 或 通过第三方的 交易安 排 在 不同投资组合 之间进行 利 益输送，确 保公平对
待不同 投资 组合 。
在投资决策上： （1）公司 对不同类别的 投资组合 分 别设定独立的 投资部门 ， 公募基金经理 和
特定客户资 产管理投 资经 理不得互相 兼任。 （2 ） 公 司投资管理 实行分层 次决 策，投资决 策委员 会
下设的公募基 金投资决 策 小组和专户投 资决策小 组 分别根据公募 基金和专 户 投资 组合的 规模、风
格特征等因素 合理确定 各 投资组合经理 的投资权 限 ，投资组合经 理在授权 范 围内自主决 策，超过
投资权限的 操作需经 过严 格的逐级审 批程序。 （3 ） 公司接受的 外部研究 报告 、研究员撰 写的研 究万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
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报告等均通过 统一的投 研 管理 平台发布 ，确保各 投 资组合经理在 获得投资 信 息、投资建 议和实施
决策方 面享 有公 平的 机会 。
在交 易执 行上： （1 ）公 司 将投资 管理 职能 和交 易执 行职能 相隔 离， 实行 集中 交易制 度； （2）
对于交 易公 开竞 价交 易 ， 所有指 令必 须通 过系 统下 达， 公司 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序 ； （3 ）
对于债券一级 市场申购 、 非公开发行股 票申购等 非 集中竞价交易 ，各投资 组 合经理在交 易前独立
地确定 各投 资组 合的 交易 价格和 数量 ， 公 司按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ；
（4 ） 对于 银行 间交 易， 交 易部按 照时 间优 先、 价格 优先的 原则 公平 公正 的进 行询价 并完 成交 易 。
在行为监控上 ，公司定 期 对不同投资组 合的同向 交 易价差、反向 交易，场 外 交易对手议价 的
价格公允性及 其他异常 交 易情况进行监 控及分析 ， 基金经理对异 常交易情 况 进行合理性 解释并留
存记录 ，并 定期 编制 公平 交易分 析报 告， 由投 资组 合经理 、督 察长 、总 经理 审核签 署。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司定期进行 同向交易 价 差分析，即采 集公司旗 下 管理的所有组 合，连续 四 个季度期间内 ，
不同时 间窗 下 （ 日内、3 日 内、5 日内） 的同 向交 易样 本， 对 两两 组合 之间 的同 向交易 价差 均值 进
行原假 设 为0，95% 的置 信 水平下 的 t 检验 ， 并 对结 论进行 跟踪 分析 ， 分 析结 果显 示 在样 本数 量大
于30 的前 提下 ，组 合之 间 在同向 交易 方面 未发 现违 反公平 交易 的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年全 年上 证综 指上 涨 6.56% ， 但行 情存 在比 较 明显的 结构 分化 ， 其 中上 证 50 涨 25.08% ，
而创业 板指 跌幅 超 过 10.67% ； 主 要还 是增 量资 金的 限制叠 加IPO 机 制常 态化 ， 两个 因素 推动 了结
构化特 征的 出现 。 过 去以 中证 1000 为代 表的 小盘 股 高估值 的状 态不 复存 在， 在过去 的一 年市 盈率
不断下行，从 估值溢价 到 估值折价。从 行业的角 度 来看，板块轮 动明显， 以 食品饮料代 表的消费
股和以 钢铁 板块 代表 的周 期股轮 番表 现。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.8235 元； 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 18.35%，业
绩比较 基准 收益 率 为 13.72% 。 万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 年 A 股 市场 经历 了 1 、2 月份 涨幅 过快 后的 回 调、外 盘冲 击 等 因素 的影 响，节 后的 成交
量逐渐回落。 目前市场 风 险偏好逐步提 高，市场 在 空间上已具有 安全边际 ， 当前处于缩 量整固状
态, 全 年来 看预 计指 数宽 幅 振荡, 结构 趋向 均衡 。
A 股市 场在2018 年 依然 存 在较好 的结 构性 机会 ， 股 市风格 将更 为均 衡， 蓝筹 和成长 领域 的核
心资产都值得 重视。行 业 配置的角度会 从宏观经 济 角度入手，对 中国经济 发 展趋势和政 策导向进
行预判和把握 ，并以此 为 起点，寻找驱 动经济发 展 和变革的核心 要素及受 益 的产业。继 续看好估
值仍在低位的 地产、金 融 和建筑板块中 的价值蓝 筹 股，以及估值 回落后与 业 绩逐步匹配 ，符合国
家战略 的优 质成 长股 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内,基金 管理人为 防 范和化解经营 风险,确保 经 营业务的稳健 运行和受 托 资产的安全 完
整, 主 要做 了以 下工 作:
(一) 加强 风控 文化 建设
不断梳理 和优化制 度流 程、防范操作 风险、加 强 对员工的合规 培训和加 深 员工对合规风 控
工作的 理解 ，确 保公 司各 项业务 合法 合规 。
（二） 制度 流程 建设
为加强内控管 理，保证 公 司各项制度流 程的有效 性 、及时性、完 备性，本 年 度对投资、销 售
相关的 制度 流程 及后 台部 门相关 制度 进行 了修 订。
(三) 定期 和临 时稽 核工 作
报告期内，监 察稽核部 门 按计划完成了 各项定期 稽 核和专项稽核 ，检查内 容 覆盖公司各业 务
部门和 业务 环节 ，检 查完 成后出 具监 察稽 核报 告和 建议书 ，并 对整 改情 况进 行跟踪 。
(四) 绩效 评估 和风 险管 理 工作
报告期 内, 优化 并形 成了 较 为完善 的每 日风 险监 控； 改进基 金业 绩评 价工 作， 辅助基 金经 理投
资决策；针对 专户量化 投 资产品、股指 期货产品 等 新业务进行合 规、风险 分 析和系统测 试，提供
风险评估意见 等；针对 由 于市场流动性 紧张的情 况 ，加大了对货 币基金的 风 险管理，防 范资金交
收风险 。
( 五) 员工 行为 管理 与防 控 内幕交 易
报告期内, 公 司进一步 完 善防控内幕交 易制度和 从 业人员投资申 报等制度 ， 强化 员工行为管
理工作 ，防 范内 幕交 易和 利益输 送。 万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基 金2017 年9 月26 日 进行了 利润 分配 ， 每10 份 基金份 额分 配2.957 元， 符合基 金合 同规
定。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内， 本基金没 有 出现连续二十 个工作日 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 情况 。 万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期 内, 本托 管人 严格 遵 守 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 及其 他有 关 法律法 规 、 基 金
合同和托管 协议的规 定,诚 信、尽责地 履行了基 金托 管人义务,不 存在损害 本基 金份额持有 人利益
的行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内,本托 管人根据 国 家有关法律法 规、基金 合 同和托管协议 的规定,对 基 金管理人在 本
基金的投资运 作、基金 资 产净值 的计算 、基金收 益 的计算、基金 费用开支 等 方面进行了 必要的监
督、复核和审查,未 发 现 其存 在 任 何 损 害 本基 金 份 额持 有 人 利 益 的 行为; 基 金 管理 人 在 报 告 期 内,
严格遵 守了 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规, 在 各重要 方面 的运 作严 格按 照基金 合同 的规 定进
行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认真 复核了本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、
投资组 合报 告等 内容,认 为 其真实 、准 确和 完整,不 存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 信会师 报字[2018] 第 ZA30120 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 万家和 谐增 长混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人
审计意 见 我们审 计了 万家 和谐 增长 混合型 证券 投资 基金 （以 下简称 “万 家和 谐增 长” ）
财务报 表 ， 包 括2017 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 ，2017 年 度的 利润 表 、 所 有
者权益 （基 金净 值） 变动 表以及 相关 财务 报表 附注 。
我 们认 为，后 附的 财务报表 在所 有重大 方面 按照企业 会计 准则和 在财 务报 表
附 注中 所列示 的中 国证监会 、中 国基金 业协 会发布的 有关 规定及 允许 的基 金
行业实 务操 作编 制， 公允 反映了 万家 和谐 增 长2017 年 12 月 31 日的 财务 状况
以及2017 年度 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 。
形成审 计意 见的 基
础
我 们按 照中国 注册 会计师审 计准 则的规 定执 行了审计 工作 。审计 报告 的“ 注
册 会计 师对财 务报 表审计的 责任 ”部分 进一 步阐述了 我们 在这些 准则 下的 责
任 。按 照中国 注册 会计师职 业道 德守则 ，我 们独立于 万家 和谐增 长， 并履 行
了 职业 道德方 面的 其他责任 。我 们相信 ，我 们获取的 审计 证据是 充分 、适 当
的，为 发表 审计 意见 提供 了基础 。
管理层 和治 理层 对
财务报 表的 责任
万家和 谐增 长的 基金 管理 人万家 基金 管理 有限 公司 管理层 （以 下简 称管 理层 ）
负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称" 中 国 证 监 会
") 、中 国证券 投资基 金业协 会( 以下 简称"中国 基金业 协会") 发布 的有关 规定
及 允许 的基金 行业 实务操作 编制 财务报 表， 使其实现 公允 反映， 并设 计、 执
行 和维 护必要 的内 部控制， 以使 财务报 表不 存在由于 舞弊 或错误 导致 的重 大
错报。
在 编制 财务报 表时 ，管理层 负责 评估万 家和 谐增长的 持续 经营能 力， 披露 与
持续经 营相 关的 事项 （如 适用） ，并 运用 持续 经营 假 设，除 非计 划进 行清 算、
终止运 营或 别无 其他 现实 的选择 。
注册会 计师 对财 务
报表审 计的 责任
我 们的 目标是 对财 务报表整 体是 否不存 在由 于舞弊或 错误 导致的 重大 错报 获
取 合理 保证， 并出 具包含审 计意 见的审 计报 告。合理 保证 是高水 平的 保证 ，
但 并不 能保证 按照 审计准则 执行 的审计 在某 一重大错 报存 在时总 能发 现。 错
报 可能 由于舞 弊或 错误导致 ，如 果合理 预期 错报单独 或汇 总起来 可能 影响 财万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
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务报表 使用 者依 据财 务报 表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在 按照 审计准 则执 行审计工 作的 过程中 ，我 们运用职 业判 断，并 保持 职业 怀
疑。同 时， 我们 也执 行以 下工作 ：
（1） 识 别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错 报 风险 ， 设计 和实 施
审 计程 序以应 对 这 些风险， 并获 取充分 、适 当的审计 证据 ，作为 发表 审计 意
见 的基 础。由 于舞 弊可能涉 及串 通、伪 造、 故意遗漏 、虚 假陈述 或凌 驾于 内
部 控制 之上， 未能 发现由于 舞弊 导致的 重大 错报的风 险高 于未能 发现 由于 错
误导致 的重 大错 报的 风险 。
（2） 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ， 以 设计 恰当 的审 计程序 ， 但 目的 并非 对内
部控制 的有 效性 发表 意见 。
（3 ） 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 及 相 关 披 露 的 合 理
性。
（4） 对管 理层 使用 持续 经 营假设 的恰 当性 得出 结论 。 同时 ， 根 据获 取的 审计
证 据， 就可能 导致 对万家和 谐增 长持续 经 营 能力产生 重大 疑虑的 事项 或情 况
是否存 在重 大不 确定 性得 出结论 。 如 果我 们得 出结 论认为 存在 重大 不确 定性 ，
审 计 准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关 披
露 ；如 果披露 不充 分，我们 应当 发表非 无保 留意见。 我们 的结论 基于 截至 审
计 报告 日可获 得的 信息。然 而， 未来的 事项 或情况可 能导 致万家 和谐 增长 不
能持续 经营 。
（5） 评价 财务报 表的总 体列 报、 结构和 内容（ 包括披 露） ，并 评价财 务报 表
是否公 允反 映相 关交 易和 事项。
我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审计发 现等 事项 进行 沟通 ，
包括沟 通我 们在 审计 中识 别出的 值得 关注 的 内 部控 制缺陷 。
会计师 事务 所的 名
称
立信会 计师 事务 所 （ 特殊 普通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 王
斌
詹
阳
会计师 事务 所的 地
址
中国? 上海
审计报 告日 期 2018 年3 月28 日
万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 和谐 增长 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 157,019,693.01 139,641,065.55
结算备 付金
- 2,429,379.21
存出保 证金
1,119,768.25 501,708.96
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,373,521,772.28 1,464,841,231.82
其中： 股票 投资
1,373,520,689.48 1,464,841,231.82
基金投 资
- -
债券投 资
1,082.80 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 40,000,260.00 -
应收证 券清 算款
6,259,995.78 -
应收利 息 7.4.7.5 120,718.02 68,646.10
应收股 利
- -
应收申 购款
78,042.74 235,508.12
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
1,578,120,250.08 1,607,717,539.76
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 44,467,530.63
应付赎 回款
678,408.85 554,620.87
应付管 理人 报酬
2,019,736.42 2,033,438.24
应付托 管费
336,622.75 338,906.39
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 847,802.36 1,204,499.63
应交税 费
- -
应付利 息
- - 万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
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应付利 润
- -
递延 所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 526,693.55 565,832.16
负债合 计
4,409,263.93 49,164,827.92
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,093,318,858.31 954,152,650.08
未分配 利润 7.4.7.10 480,392,127.84 604,400,061.76
所有者 权益 合计
1,573,710,986.15 1,558,552,711.84
负债和 所有 者权 益总 计
1,578,120,250.08 1,607,717,539.76
注: 报 告截 止 日2017 年12 月31 日,基 金份 额净 值0.8235 元,基 金份 额总 额1,911,114,752.46 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 万家 和谐 增长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
一、收入
261,268,116.50 -18,124,578.98
1.利息 收入
3,404,774.37 1,868,543.62
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 3,371,493.18 1,844,335.88
债券利 息收 入
0.25 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
33,280.94 24,207.74
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
351,124,978.79 36,545,336.45
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 337,163,722.23 21,572,750.14
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 13,961,256.56 14,972,586.31
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
-95,066,383.93 -56,859,054.52
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 1,804,747.27 320,595.47
减： 二、费用
39,376,290.77 32,410,707.49
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 25,052,394.33 21,886,602.93
2．托 管费 7.4.10.2.2 4,175,399.13 3,647,767.19
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - - 万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
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4．交 易费 用 7.4.7.19 9,749,257.88 6,435,075.69
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 399,239.43 441,261.68
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
221,891,825.73 -50,535,286.47
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
221,891,825.73 -50,535,286.47
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 和谐 增长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配 利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
954,152,650.08 604,400,061.76 1,558,552,711.84
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 221,891,825.73 221,891,825.73
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
139,166,208.23 318,588,844.90 457,755,053.13
其中：1. 基 金申 购款 1,306,622,522.34 1,168,296,107.17 2,474,918,629.51
2. 基金 赎回 款 -1,167,456,314.11 -849,707,262.27 -2,017,163,576.38
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -664,488,604.55 -664,488,604.55
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,093,318,858.31 480,392,127.84 1,573,710,986.15
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 671,688,142.75 518,994,321.47 1,190,682,464.22 万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
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金净值 ）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -50,535,286.47 -50,535,286.47
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
282,464,507.33 135,941,026.76 418,405,534.09
其中：1. 基 金申 购款 556,488,866.81 308,028,278.77 864,517,145.58
2. 基金 赎回 款 -274,024,359.48 -172,087,252.01 -446,111,611.49
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
954,152,650.08 604,400,061.76 1,558,552,711.84
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 方一 天______
______ 经 晓云______
____ 陈广 益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
万家和 谐增 长混 合型 证券 投资基 金( 以下 简称 “本基金 ”)， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （以
下简称 “中国 证监会 ”） 证监基金字[2006]211 号 文《关于同意 万家和谐增 长混合型证券 投资基
金募集的批复 》的核准 ， 由基金管理人 万家基金 管 理有限公司向 社会公开 发 行募集，基 金合同于
2006 年 11 月 30 日正 式 生效， 首次 设立 募集 规模 为 491,748,090.03 基金 份额。 本基 金为 契约
型开放式，存 续期限不 定 。本基金的基 金管理人 为 万家基金管理 有限公司 ， 注册登记机 构为中国
证券登 记结 算有 限责 任公 司，基 金托 管人 为兴 业银 行股份 有限 公司 。
本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 ，主 要包 括国内 依法 发行 上市 的股 票、债 券\ 现金 、
短期金融工具 、权证及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 。本基金通 过有效配
置股票、债券 投资比例 ， 平衡长期买入 持有和时 间 驱动投资的优 化选择策 略 ，控制投资 风险，谋
取基金 资产 的长 期稳 定增 值。
2007 年 7 月 19 日( 拆分 日)，本基金管 理人万家 基 金管理有限公 司对本基 金 进行了基金 份
额拆分。拆分 前，本基 金 的基金份额净 值为人民 币 1.7480 元，根据 基金份额 拆分公式，计 算精
确到小 数点 后第 9 位(第 9 位以 后舍 去) 为人 民币 1.747971119 元 。 本 基金 管 理人于 拆分 日， 按万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
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照1:1.747971119 的拆 分 比例对 本基 金进 行拆 分。 拆分后 ，基 金份 额净 值为 人民币 1.0000 元，
基金份 额面 值为 人民 币 0.5721 元。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表系 按照 财政 部 2006 年2 月 颁布 的 《企业 会计 准则 —基 本准 则 》 以 及其 后颁
布及修订的具 体会计准 则 、应用指南、 解释以及 其 他相关规定（ 以下合称 “ 企业会计准 则 ”）编
制，同时，对 于在具体 会 计核算和信息 披露方面 ， 也参考了中国 证券投资 基 金业协会修 订的《证
券 投 资 基 金 会 计核 算 业 务指 引 》 、 中 国 证 监会 制 定 的《 关 于 证 券 投 资基 金 估 值业 务 的 指 导 意 见》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模 板第 3 号<年 度报 告和 半年
度报告>》 及其 他中 国证 监 会、中 国基 金业 协会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业 实 务操 作。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年1 月 1 日起 至12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 记账 本位 币和 编制 本财务 报表 所采 用的 货币 均为人 民币 。 除 有特 别说 明 外,均 以人 民币
元为单 位表 示。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1 、金 融 资 产的 分类
本基金 的金 融资 产于 初始 确认时 分类 为： 以公 允价 值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产、
应收款项、可 供出售金 融 资产及持有至 到期投资 。 金融资产的分 类取决于 本 基金对金融 资产的持
有意图 和持 有能 力。 本基 金现无 金融 资产 分类 为可 供出售 金融 资产 及持 有至 到期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。除衍 生 工具所产生的 金融资产 在 资产负债表中 以衍生金 融 资产列示外 ，以公允
价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表中 以以公允 价 值计量且其 变动计入万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
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当期损 益的 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
2 、金 融负 债的 分类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 ：以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融负 债
和其他金融负 债。本基 金 目前暂无金融 负债分类 为 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损 益的金融
负债。 本基 金持 有的 其他 金融负 债包 括其 他各 类应 付款项 等。
负债和 其他 金融 负债 。本 基金目 前持 有的 金融 负债 划分为 其他 金融 负债 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债 的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支 付的 价款 中包 含的 债券起 息日 或上 次除 息日 至购买 日止 的利 息, 单独 确 认为应 收项 目。 应收
款项和 其他 金融 负债 的相 关交易 费用 计入 初始 确认 金额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以 终 止确认： （1 ）收取该金融 资产 现金 流 量的合同权利 终
止； （2） 该金 融资 产已 转 移， 且本 基金 将金 融资 产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者 （3 ） 该 金融 资产 已转 移， 虽然 本基 金既 没有 转 移也没 有保 留金 融资 产所 有权上 几乎 所有 的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
（1） 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 按照 估值 日能 够取 得的相 同资 产或 负债 在活 跃市场 上未 经调
整的报价作为 公允价值 ； 估值日无报价 且最近交 易 日后未发生影 响公允价 值 计量的重大 事件的，
应采用最近交 易日的报 价 确定公允价值 。有充足 证 据表明估值日 或最近交 易 日的报价不 能真实反
映公允 价值 的， 应对 报价 进行调 整， 确定 公允 价值 。
与上述投资品 种相同， 但 具有不同特征 的，应以 相 同资产或负债 的公允价 值 为基础，并在 估万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
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值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 ， 如果该限制 是针对资
产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外，基金 管 理人不应考 虑因大量
持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
（2） 不存 在活 跃市 场的 金 融工具 ， 应 采用 在当 前情 况下适 用并 且有 足够 可利 用数据 和其 他信
息支持的估值 技术确定 公 允价值。采用 估值技术 确 定公允价值时 ，应优先 使 用可观察输 入值，只
有在无法取得 相关资产 或 负债可观察输 入值或取 得 不切实可行的 情况下， 才 可以使用不 可观察输
入值。
（3） 如经 济环 境发 生重 大 变化或 证券 发行 人发 生影 响金融 工具 价格 的重 大事 件， 应 对估 值进
行调整 并确 定公 允价 值。
（4） 如有 新增 事项 ，按 国 家最 新 规定 估值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1 ） 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2）交易双 方准备按 净 额结算时， 金融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准 金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份额时, 申购或赎 回款 项中包含的 按累计未 分配 的已实现收 益/(损失) 占基 金净值比例 计算的
金额。 未实 现损 益平 准金 指 在申购 或赎 回基 金份 额时, 申购或 赎回 款项 中包 含的 按累计 未实 现利 得
/(损失)占 基金 净值 比例 计 算的金 额。 损益 平准 金于 基金申 购确 认日 或基 金赎 回确认 日确 认。
未实现损益平准金与已实 现损益平准金均在 “ 损 益平 准 金 ” 科目中核算, 并 于期 末 全 额 转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存款利 息收入按 存款 的本金与适用 的利率逐 日 计提的金额入 账。若提 前 支取定期存款 ，
按协议规定的 利率及持 有 期重新计算存 款利息收 入 ，并根据提前 支取所实 际 收到的利息 收入与账
面已确 认的 利息 收入 的差 额确认 利息 损失 ，列 入利 息收入 减项 ，存 款利 息收 入以净 额列 示； 万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
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(2) 债券利 息收入按 债券 票面价值与票 面利率或 内 含票面利率计 算的金额 扣 除应由债券发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入按证 券票 面价 值与 票面 利率计 算的 金额 ， 扣 除应 由资产 支持 证 券
发行企 业代 扣代 缴的 个人 所得税 后的 净额 确认 ，在 证券实 际持 有期 内逐 日计 提；
(4) 买入 返 售金融资 产收 入，按买入返 售金融资 产 的摊余成本及 实际利率 （ 当实际利率与 合
同利率 差异 较小 时， 也可 以用合 同利 率） ，在 回购 期 内逐日 计提 ；
(5) 股 票投 资收 益/( 损失) 于卖出 股票 成交 日确 认， 并 按卖出 股票 成交 金额 与其 成本的 差额 入
账；债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 资 产支 持证 券投 资收 益/ （损 失 ） 于 成交 日确 认 ， 并 按 成 交总 额与 其成 本 、 应 收利 息的 差
额入账 ；
(8) 衍 生工 具收 益/( 损失) 于卖出 权证 成交 日确 认， 并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的 差额 入
账；
(9) 股 利收 益于 除息 日确 认， 并 按上 市公 司宣 告的 分红派 息比 例计 算的 金额 扣除应 由上 市 公
司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账；
(10) 公允 价值变动 收益/( 损失)系本基金 持有的采 用 公允价值模式 计量的交 易 性金融资产 、
交易性 金融 负债 等公 允价 值变动 形成 的应 计入 当期 损益的 利得 或损 失；
(11) 其他 收入 在主 要风 险 和报酬 已经 转移 给对 方， 经 济利益 很可 能流 入且 金额 可以可 靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值的 1.50%的 年费率 逐日 计提 ；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值的 0.25% 的 年费率 逐日 计提 ；
(3) 卖出 回购 金融 资产 支 出， 按 卖出 回购 金融 资产 的摊余 成本 及实 际利 率 （ 当实际 利率 与合
同利率 差异 较小 时， 也可 以用合 同利 率） 在回 购期 内逐日 计提 ；
(4) 其他费 用系根据 有关 法规及相应协 议规定， 按 实际支出金额 ，列入当 期 基金费用。如 果
影响基 金份 额净 值小 数点 后第四 位的 ，则 采用 待摊 或预提 的方 法。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
（1） 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下， 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 12 次，每 次收 益
分配比 例不 得低 于该 次可 供分 配 利润 的90% ， 若 《 基 金合同 》 生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配 ； 万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
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（2） 本基 金收 益分 配方 式 分两种 ： 现金 分红 与红 利 再投资 ， 投资 人可 选择 现 金红利 或将 现金
红利自 动转 为基 金份 额进 行再投 资； 若投 资人 不选 择，本 基金 默认 的收 益分 配方式 是现 金分 红；
（3） 基金 收益 分配 后基 金 份额净 值不 能低 于面 值； 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减
去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值；
（4） 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权；
（5） 法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计 政 策和 会计估 计事 项。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起 ， 调整 证券 （ 股
票）交 易印 花税 税率 ，由 原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准 ， 财 政部 、 国家税 务总 局研 究决 定 ， 自 2008 年 9 月 19 日 起 ， 调 整由 出让 方
按证券 （股 票） 交易 印花 税 税率 缴纳 印花 税， 受让 方不再 征收 ，税 率不 变；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
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的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券 投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《 关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质 押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同 业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人。
3 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 文 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定 ，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企 业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人 所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税； 万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
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根据财 政部 、 国家 税务 总 局、 中国 证监 会财 税[2012]85 号 文 《关 于实 施上 市 公司股 息红 利差
别化个人所得 税政策有 关 问题的通知》 的规定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ，证 券投资基金 从公开
发行和转让 市场取得 的上 市公司股票 ，持股期 限在 1 个月以内 （含 1 个 月） 的，其股息 红利所
得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期 限在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ） 的 ， 暂减按 50% 计入 应纳
税所得 额 ； 持 股期 限超 过 1 年的 ， 暂减 按 25% 计 入 应纳税 所得 额 。 上 述所 得 统一适 用 20% 的 税率
计征个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知》的 规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证 券 投资基金从 公开发
行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂 免征收 个人 所得 税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 157,019,693.01 139,641,065.55
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 157,019,693.01 139,641,065.55
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,467,426,783.43 1,373,520,689.48 -93,906,093.95
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 1,000.00 1,082.80 82.80
银行间 市场 - - -
合计 1,000.00 1,082.80 82.80
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,467,427,783.43 1,373,521,772.28 -93,906,011.15 万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
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项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,463,680,859.04 1,464,841,231.82 1,160,372.78
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,463,680,859.04 1,464,841,231.82 1,160,372.78
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无衍 生金 融资 产/ 负 债余额 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 40,000,260.00 0.00
合计 40,000,260.00 0.00
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
合计 - -
注：本 基金 上年 度末 未持 有买断 式逆 回购 交易 中取 得的债 券。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 95,749.95 67,327.00
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - 1,093.30 万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
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应收债 券利 息 0.25 -
应收买 入返 售证 券利 息 24,462.54 -
应收申 购款 利息 1.38 -
应收黄 金 合 约拆 借孳 息 - -
其他 503.90 225.80
合计 120,718.02 68,646.10
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无其 他资 产余 额。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 847,522.36 1,204,329.63
银行间 市场 应付 交易 费用 280.00 170.00
合计 847,802.36 1,204,499.63
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期 末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 1,260.16 398.77
其他应 付款 165,433.39 165,433.39
预提费 用 360,000.00 400,000.00
合计 526,693.55 565,832.16
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,667,844,509.01 954,152,650.08
本期申购 2,283,959,236.79 1,306,622,522.34
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -2,040,688,993.34 -1,167,456,314.11
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
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本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 1,911,114,752.46 1,093,318,858.31
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 348,143,703.57 256,256,358.19 604,400,061.76
本期利 润 316,958,209.66 -95,066,383.93 221,891,825.73
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
194,610,631.98 123,978,212.92 318,588,844.90
其中： 基金 申购 款 637,016,009.76 531,280,097.41 1,168,296,107.17
基金赎 回款 -442,405,377.78 -407,301,884.49 -849,707,262.27
本期已 分配 利润 -664,488,604.55 - -664,488,604.55
本期末 195,223,940.66 285,168,187.18 480,392,127.84
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 3,239,155.54 1,774,462.49
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算 备 付金 利息 收入 39,905.34 35,350.73
其他 92,432.30 34,522.66
合计 3,371,493.18 1,844,335.88
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 3,346,710,952.24 1,959,657,804.34 万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
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减：卖 出股 票成 本总 额 3,009,547,230.01 1,938,085,054.20
买卖股 票差 价收 入 337,163,722.23 21,572,750.14
7.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无债 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无贵 金属 投资 收益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无衍 生金 融资 产/ 负 债余额 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 13,961,256.56 14,972,586.31
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 13,961,256.56 14,972,586.31
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -95,066,383.93 -56,859,054.52
—— 股 票投 资 -95,066,466.73 -56,859,054.52
—— 债 券投 资 82.80 -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -95,066,383.93 -56,859,054.52
万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
第 33 页 共 61 页
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 1,695,613.55 319,158.82
转换费 109,133.72 1,436.65
合计 1,804,747.27 320,595.47
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 9,749,257.88 6,435,075.69
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 9,749,257.88 6,435,075.69
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
审计费 用 60,000.00 100,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
其他 1,400.00 1,750.00
银行费 用 1,839.43 3,511.68
帐户维 护费 36,000.00 36,000.00
合计 399,239.43 441,261.68
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金 无需要 说明 的重 大或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定，管理人接 受投资者 委 托或信托对受 托资产提 供 的管理服务以 及管理人 发 生的其他增 值税应税万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
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行为，按照现 行规定缴 纳 增值税，资管 产品管理 人 运营资管产品 过程中发 生 的增值税应 税行为，
暂适用 简易 计税 方法 ，按 照 3%的 征收 率缴 纳增 值税 。本通 知自 2018 年 1 月 1 日起施 行， 对资 管
产品 在2018 年1 月1 日 前 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为 ， 未 缴纳 增值 税 的， 不再 缴纳 ； 已 缴
纳增值 税的 ，已 纳税 额从 资管产 品管 理人 以后 月份 的增值 税应 纳税 额中 抵减 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 ，基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司（ “兴业 银行 ”） 基金托 管人 ，基 金代 销机 构
中泰 证 券股 份有 限公 司（" 中泰证 券") 基金管 理人 股东 ，基 金代 销机构
新疆国 际实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司 基金管 理人 股东
万家共 赢资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
天津万 家财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上海万 家朴 智投 资管 理有 限公司 基金管 理人 控制 的公 司
注：7.4.9.2 本 报告 期与 基金发 生关 联交 易的 各关 联方
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
中泰证 券 131,163,429.26 2.07% 351,516,021.07 7.76%
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
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7.4.10.1.5 应 支付 关联 方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中泰证 券 122,152.40 2.09% 0.00 0.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中泰证 券 327,365.40 8.04% 89,865.14 7.46%
注: 上述佣金 按市场佣 金率 计算,以扣除 由中国证 券登 记结算有限 责任公司 收取 证管费、经 手费和
由券商承担的 证券结算 风 险基金后的净 额列示。 该 类佣金协议的 服务范围 还 包括佣金收 取方为本
基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
25,052,394.33 21,886,602.93
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,896,240.10 3,026,082.43
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.50% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×1 .50% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金管 理费 划付指令,经 基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。若 遇不 可抗 力致
使无法 按时 支付 的, 顺延 至 最近可 支付 日支 付。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日 万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
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当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,175,399.13 3,647,767.19
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金托 管费 划付指令,基 金托管
人复核 后于 次月 首日 起 2 个工 作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金托 管人 。若遇 不可 抗力 致 使
无法按 时支 付的,顺 延至 最 近可支 付日 支付 。
7.4.10.2.3 销售服务费
本基 金无 销售 服务 费。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
基金管理人 认购及申 购本 基金份额时所 适用的费 率 与本基金公告 的费率一 致 。期间申购/买入
总份额 含红 利再 投、 转换 入份额 。期 间赎 回/ 卖出 总 份额转 换出 份额 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 报告 期末 及上年 度末 均未 投资 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银 行 157,019,693.01 3,239,155.54 139,641,065.55 1,774,462.49
注: 本基金的证券交易结算资金通过托管银行 备 付 金 账 户 转 存 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公
司,2017 年 度获 得的 利息 收入为 人民 币 39 ，905.34 元(2016 年度: 人民 币 35 ，350.73 元),2017 年
末结算 备付 金余 额为 人民 币 585 ，168.74 元(2016 年末: 人民 币2 ，429 ，379.21 元)。 万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
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7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
7.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份 额分
红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1
2017 年
9 月26
日
-
2017
年9 月
26 日
2.9570 589,968,915.72 74,519,688.83 664,488,604.55
合
计
- -
2.9570 589,968,915.72 74,519,688.83 664,488,604.55
7.4.12 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月 25
日
2018
年1 月
3 日
新股发
行
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股发
行
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股发
行
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股发
行
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注 万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
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002458
益生
股份
2017
年12
月27
日
重大
事项
23.25
2018 年
1 月30
日
20.93 2,347,860 79,144,050.77 54,587,745.00 -
300730
科创
信息
2017
年12
月25
日
停牌
核查
41.55
2018 年
1 月2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017
年12
月28
日
停牌
自查
35.26
2018 年
1 月2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本基 金无 银 行间市 场债 券正 回购 余额 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年12 月 31 日 止， 本基 金无 交 易所市 场债 券正 回购 余额 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人将风险管 理 融入各业务层面, 建 立 了三道 防 线: 以 各 岗 位 目 标 责任制 为 基 础, 形
成第一 道防 线; 通过 相 关 部 门、 相 关岗 位之 间相 互监 督制衡,形 成第 二道 防线; 由监察 稽核 部门 、 督
察长对 各岗 位、 各部 门、 各机构 、各 项业 务实 施监 督反馈,形 成第 三道 防线 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或 者 基 金 所 投 资证 券 之 发 行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均投资 于具 有良 好信
用等级 的证 券, 且通 过分 散 化投资 以分 散信 用风 险。 本 基金投 资于 一家 上市 公司 发行的 股票 市值 不
超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理 人管理的其他基金共同持 有一家公司发行的
证券, 不得 超过 该证 券的10%。 万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
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本基金的银行存款均存放 于信用良好的银行, 申 购 交易 均 通 过 具 有 基 金 销 售 资格 的 金 融 机 构
进行。另外, 在交易所 进行 的交易均与 中国证券 登记 结算有限责 任公司完 成证 券交收和款 项清算,
因此违约风 险发生的 可能 性很小;基金 在进行银 行间 同业市场交 易前均对 交易 对手进行信 用评估,
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本年度 及上 年度 可比 期间 未持有 短期 债券 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA
- -
AAA 以下
1,082.80 -
未评级
- -
合计
1,082.80 0.00
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可随时 要求赎 回其持有的基金份 额, 另 一方 面 来 自 于 投 资 品种 所 处的 交 易 市 场 不 活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大部分证券 在 证券交易所上市, 其 余 亦可在 银 行 间 同 业 市 场 交易; 因此, 除在附注
7.4.12 中列示的 本基金于 年末持有的流 通受限证 券 外,本年末本基 金的其他 资 产均能及时变 现。
此外, 本基金 可通过卖 出回 购金融资产 方式借入 短期 资金应对流 动性需求, 其上 限一般不超 过基金
持有的 债券 投资 的公 允价 值。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求, 并 同 时通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门设 定 流 动 性 比
例要求,对 流动 性指 标进 行 持续的 监测 和分 析。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的投资 市场主要 为 固定收益类金 融工具以 及 股票市场，公 司建立了 健 全的流动性风 险
管理的内部控 制体系， 在 申购赎回确认 、投资交 易 、估值和信息 披露等运 作 过程中专业 审慎、勤
勉尽责地管控 基金的流 动 性风险，维护 投资者的 合 法权益，公平 对待投资 者 。本基金运 作期间公万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
第 40 页 共 61 页
司对组合短期 变现能力 、 流动性受限资 产比例等 流 动性指 标进行 持续的监 测 和评估，基 金未出现
因投资 品种 变现 困难 或投 资集中 而无 法以 合理 价格 及时变 现基 金资 产以 支付 赎回款 的情 况。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 买入 返售 金融 资产、 部分 应收 申购 款及 债券投 资等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月
31 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1
年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
157,019,693.01 - - - - - 157,019,693.01
存出保 证金
1,119,768.25 - - - - - 1,119,768.25
交易性 金融
资产
- - 1,082.80 - - 1,373,520,689.48 1,373,521,772.28
买入返 售金
融资产
40,000,260.00 - - - - - 40,000,260.00
应收证 券清
算款
- - - - - 6,259,995.78 6,259,995.78
应收利 息
- - - - - 120,718.02 120,718.02
应收申 购款
- - - - - 78,042.74 78,042.74
资产总 计 198,139,721.26 - 1,082.80 - - 1,379,979,446.02 1,578,120,250.08
负债
应付赎 回款 - - - - - 678,408.85 678,408.85
应付管 理人
报酬
- - - - - 2,019,736.42 2,019,736.42
应付托 管费 - - - - - 336,622.75 336,622.75
应付交 易费
用
- - - - - 847,802.36 847,802.36
其他负 债 - - - - - 526,693.55 526,693.55
负债总 计 - - - - - 4,409,263.93 4,409,263.93
利率敏 感度
缺口
198,139,721.26 - 1,082.80 - - 1,375,570,182.09 1,573,710,986.15
上年度 末
1 个月 以内 1-3 个3 个月-11-5 年 5 年以 不计息 合计 万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
第 41 页 共 61 页
2016 年12 月
31 日
月 年 上
资产
银行存 款 139,641,065.55 - - - - - 139,641,065.55
结算备 付金 2,429,379.21 - - - - - 2,429,379.21
存出保 证金 501,708.96 - - - - - 501,708.96
交易性 金融
资产
- - - - - 1,464,841,231.82 1,464,841,231.82
应收利 息 - - - - - 68,646.10 68,646.10
应收申 购款 - - - - - 235,508.12 235,508.12
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 142,572,153.72 - - - - 1,465,145,386.04 1,607,717,539.76
负债
应付证 券清
算款
- - - - - 44,467,530.63 44,467,530.63
应付赎 回款 - - - - - 554,620.87 554,620.87
应付管 理人
报酬
- - - - - 2,033,438.24 2,033,438.24
应付托 管费 - - - - - 338,906.39 338,906.39
应付交 易费
用
- - - - - 1,204,499.63 1,204,499.63
其他负 债 - - - - - 565,832.16 565,832.16
负债总 计 - - - - - 49,164,827.92 49,164,827.92
利率敏 感度
缺口
142,572,153.72 - - - - 1,415,980,558.12 1,558,552,711.84
注: 该 表统计 了本基金 的利 率风险敞口 。表中所 示为 本基金资产 及负债的 公允 价值,并按照 合约规
定的重 新定 价日 或到 期日 孰早者 进行 了分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金与 资产 负债 表日 的利 率风险 状况 ；
该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个基 点， 且除 利率 之外的 其
他市场 变量 保持 不变 ；
该利率 敏感 性分 析并 未考 虑管理 层为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动；
银行存 款 、 结 算备 付金 及 存出保 证金 以活 期存 款计 息， 假定 利率 变动 仅影 响 该类资 产的
未来收益，而 对其本身 的 公允价值无重 大影响； 买 入 返售金融资 产利息收 益/ 卖出回购
金融资 产款 的利 息支 出在 交易时 已确 定， 不受 利率 变化影 响；
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
15.80 - 万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
第 42 页 共 61 页
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-15.54 -
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无重 大 外汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指 基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投资于 证券交 易所上市或银行间 同业市 场交易的股票和债 券, 所 面临 的 最 大 市 场 价格
风险由 所持 有的 金融 工具 的公允 价值 决定 。 本 基金 通 过投资 组合 的分 散化 降低 市场价 格风 险, 并且
本基金 管理 人每 日对 本基 金所持 有的 证券 价格 实施 监控。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,373,520,689.48 87.28 1,464,841,231.82 93.99
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,082.80 0.00 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,373,521,772.28 87.28 1,464,841,231.82 93.99
注： 本 基金 股票 资产 占基 金资产 净值 的30%-95%; 权 证资产 占基 金资 产净 值 的0%-3%; 现金 、 短 期金
融工具 、 债 券等 资产 占基 金资产 净值 的 5%-70%,其中,现 金或 者到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 的比
例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 于 资产 负债 表日, 本基金 面临 的整 体市 场价 格风险 列示 如上 表 。
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本基金 的市 场价 格风 险主 要源于 证券 市场 的系 统性 风险， 即从 长期 来看 ，本 基金
以下分 析， 除市 场基 准发 生变动 ，其 他影 响基 金资 产净值 的风 险变 量保 持不 变。
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
第 43 页 共 61 页
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
股票基 准指 数下降 100 个基
点
-13,720,979.76 -20,353,131.41
股票基 准指 数上升 100 个基
点
13,720,979.76 20,353,131.41
注: 本基金管 理人运用 资本-资产定价模 型方法对 本基 金的市场价 格风险进 行分 析。上表为 市场价
格风险的敏 感性分析, 反映 了在其他变 量不变的 假设 下,证券市场 组合的价 格发 生合理、可 能的变
动时, 将对 基金 资产 净值 产 生的影 响。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
( 一)公 允价 值
1 、金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
2 、持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
（1） 各层 次金 融工 具公 允 价值
于 2017 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产 中
属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 1,318,784,436.28 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币
54,737,336.00 元 ，无 第 三层次 余额 。( 于 2016 年 12 月 31 日 ，本 基金 持有 的以公 允价 值计 量且
其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 中属 于第 一层 次的 余额为 人民 币1,426,036,418.87 元， 属于 第二
层次的 余额 为人 民 币 38,804,812.95 元， 无第 三层 次余额 。)
（2） 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
（3） 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当 期 损 益的金融工具 本期末和 上 年度末均未以 第
三层次 公允 价值 计量 。
3 、非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。 万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
第 44 页 共 61 页
4 、不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
( 二)除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
第 45 页 共 61 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,373,520,689.48 87.04
其中： 股票 1,373,520,689.48 87.04
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 1,082.80 0.00
其中： 债券 1,082.80 0.00
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 40,000,260.00 2.53
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 157,019,693.01 9.95
8 其他各 项资 产 7,578,524.79 0.48
9 合计 1,578,120,250.08 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 87,263,836.20 5.55
B 采矿业 80,849,189.05 5.14
C 制造业 216,565,273.88 13.76
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 58,584,928.16 3.72
F 批发和 零售 业 119,044,838.51 7.56
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,957.94 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
34,112.55 0.00
J 金融业 330,461,648.70 21.00
K 房地产 业 480,650,438.09 30.54
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
第 46 页 共 61 页
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,373,520,689.48 87.28
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 无沪 港通 投资股 票投 资组 合。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600048 保利地 产 10,195,631 144,268,178.65 9.17
2 601211 国泰君 安 4,440,087 82,230,411.24 5.23
3 600338 西藏珠 峰 1,941,157 80,849,189.05 5.14
4 002146 荣盛发 展 8,086,079 77,060,332.87 4.90
5 002024 苏宁云 商 6,244,968 76,750,656.72 4.88
6 000002 万
科Ａ 2,463,673 76,521,683.38 4.86
7 600340 华夏幸 福 2,360,902 74,108,713.78 4.71
8 601997 贵阳银 行 5,348,043 71,449,854.48 4.54
9 601688 华泰证 券 4,083,323 70,478,154.98 4.48
10 001979 招商蛇 口 3,491,198 68,287,832.88 4.34
11 600110 诺德股 份 6,687,654 63,131,453.76 4.01
12 600958 东方证 券 3,965,800 54,965,988.00 3.49
13 002458 益生股 份 2,347,860 54,587,745.00 3.47
14 002460 赣锋锂 业 745,200 53,468,100.00 3.40
15 601398 工商银 行 8,280,200 51,337,240.00 3.26
16 002466 天齐锂 业 803,348 42,746,147.08 2.72
17 000069 华侨城 Ａ 4,675,600 39,695,844.00 2.52
18 002299 圣农发 展 2,269,173 32,676,091.20 2.08
19 300413 快乐购 1,093,700 32,646,945.00 2.07
20 300351 永贵电 器 2,007,924 28,512,520.80 1.81
21 002108 沧州明 珠 2,219,887 25,217,916.32 1.60
22 600068 葛洲坝 2,860,700 23,457,740.00 1.49
23 300197 铁汉生 态 1,741,390 21,157,888.50 1.34
24 601390 中国中 铁 1,664,994 13,969,299.66 0.89 万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
第 47 页 共 61 页
25 603883 老百姓 76,621 4,826,356.79 0.31
26 603939 益丰药 房 106,000 4,820,880.00 0.31
27 002050 三花智 控 72,109 1,322,479.06 0.08
28 600801 华新水 泥 89,218 1,260,650.34 0.08
29 601588 北辰实 业 67,095 388,480.05 0.02
30 600325 华发股 份 43,393 319,372.48 0.02
31 002916 深南电 路 3,068 267,621.64 0.02
32 600585 海螺水 泥 3,395 99,575.35 0.01
33 002918 蒙娜丽 莎 1,512 84,218.40 0.01
34 300735 光弘科 技 3,764 54,163.96 0.00
35 603890 春秋电 子 1,126 47,438.38 0.00
36 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.00
37 603477 振静股 份 1,955 37,027.70 0.00
38 002917 金奥博 1,090 35,643.00 0.00
39 300730 科创信 息 821 34,112.55 0.00
40 300664 鹏环保 3,640 32,323.20 0.00
41 603848 好太太 1,377 31,244.13 0.00
42 300731 科创新 源 808 30,914.08 0.00
43 603917 合力科 技 1,022 29,014.58 0.00
44 002919 名臣健 康 821 28,948.46 0.00
45 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00
46 603161 科华控 股 1,239 20,753.25 0.00
47 603283 赛腾股 份 1,349 19,614.46 0.00
48 603329 上海雅 仕 1,183 17,957.94 0.00
49 002923 润都股 份 954 16,227.54 0.00
50 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.00
51 000910 大亚圣 象 634 14,518.60 0.00
52 300684 中石科 技 827 11,528.38 0.00
53 600183 生益科 技 497 8,578.22 0.00
54 603655 朗博科 技 881 8,193.30 0.00
55 002241 歌尔股 份 18 312.30 0.00
56 002444 巨星科 技 3 41.49 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
第 48 页 共 61 页
1 002466 天齐锂 业 162,977,382.58 10.46
2 600048 保利地 产 153,518,981.27 9.85
3 002460 赣锋锂 业 143,052,042.78 9.18
4 002024 苏宁云 商 131,262,593.55 8.42
5 600110 诺德股 份 127,509,188.53 8.18
6 002497 雅化集 团 104,877,249.77 6.73
7 601211 国泰君 安 103,268,259.82 6.63
8 002146 荣盛发 展 102,487,482.46 6.58
9 601688 华泰证 券 98,180,533.75 6.30
10 600340 华夏幸 福 92,311,489.92 5.92
11 600884 杉杉股 份 87,268,553.12 5.60
12 002636 金安国 纪 85,648,785.52 5.50
13 000002 万
科Ａ 82,191,636.41 5.27
14 600958 东方证 券 78,090,920.00 5.01
15 600801 华新水 泥 76,954,901.54 4.94
16 600183 生益科技 76,686,398.64 4.92
17 002108 沧州明 珠 75,844,167.75 4.87
18 300073 当升科 技 73,685,142.39 4.73
19 600585 海螺水 泥 69,007,270.09 4.43
20 002222 福晶科 技 60,529,801.06 3.88
21 002241 歌尔股 份 58,865,841.93 3.78
22 002273 水晶光 电 55,803,797.61 3.58
23 601398 工商银 行 52,955,742.00 3.40
24 000069 华侨城 Ａ 51,556,869.54 3.31
25 600528 中铁工 业 47,718,497.58 3.06
26 601668 中国建 筑 46,862,151.64 3.01
27 600019 宝钢股 份 43,998,741.00 2.82
28 002050 三花智 控 42,489,291.69 2.73
29 603993 洛阳钼 业 41,270,174.59 2.65
30 601669 中国电 建 39,571,549.54 2.54
31 601800 中国交 建 39,500,503.60 2.53
32 601390 中国中 铁 38,204,325.00 2.45
33 600068 葛洲坝 38,053,328.20 2.44
34 001979 招商蛇 口 38,034,949.19 2.44
35 601601 中国太 保 37,902,346.00 2.43
36 002340 格林美 32,766,027.08 2.10 万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
第 49 页 共 61 页
37 300413 快乐购 31,934,221.35 2.05
注:1 、 买 入包 括基 金二 级 市 场上 主动 的买 入 、 新 股、 配股 、 债 转股 、 换 股及 行权 等获得 的股 票,“ 买
入金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002466 天齐锂 业 199,274,672.38 12.79
2 002460 赣锋锂 业 183,394,799.27 11.77
3 600068 葛洲坝 155,072,863.57 9.95
4 002497 雅化集 团 150,658,364.54 9.67
5 600048 保利地 产 134,034,082.80 8.60
6 600528 中铁工 业 133,515,062.73 8.57
7 600884 杉杉股 份 108,331,257.05 6.95
8 000402 金 融 街 92,401,588.84 5.93
9 300197 铁汉生 态 83,845,821.55 5.38
10 600183 生益科 技 83,702,062.64 5.37
11 300073 当升科 技 83,078,240.82 5.33
12 002636 金安国 纪 76,152,213.68 4.89
13 600919 江苏银 行 70,195,453.42 4.50
14 600585 海螺水 泥 68,036,414.44 4.37
15 600820 隧道股 份 67,682,390.25 4.34
16 600325 华发股 份 67,643,295.10 4.34
17 002024 苏宁云 商 67,638,284.97 4.34
18 600801 华新水 泥 67,534,129.83 4.33
19 002241 歌尔股 份 66,734,753.13 4.28
20 002273 水晶光 电 59,818,393.53 3.84
21 600373 中文传 媒 53,776,324.86 3.45
22 002222 福晶科 技 53,194,597.44 3.41
23 600266 北京城 建 51,076,939.26 3.28
24 600019 宝钢股 份 46,924,927.23 3.01
25 001979 招商蛇 口 45,976,596.32 2.95
26 000928 中钢国 际 45,835,413.57 2.94
27 601106 *ST 一重 45,505,574.92 2.92
28 002047 宝鹰股 份 45,331,262.70 2.91
29 603993 洛阳钼 业 45,323,092.77 2.91
30 002050 三花智 控 44,250,650.50 2.84 万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
第 50 页 共 61 页
31 601668 中国建 筑 43,716,830.57 2.80
32 002071 长城影 视 42,580,333.36 2.73
33 601601 中国太保 41,312,983.92 2.65
34 002108 沧州明 珠 41,207,144.46 2.64
35 601669 中国电 建 39,114,551.61 2.51
36 601800 中国交 建 38,884,170.82 2.49
37 600110 诺德股 份 37,110,529.10 2.38
38 002340 格林美 33,438,322.20 2.15
注: 卖出主要指 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票 ,“ 卖
出金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价 乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,013,293,154.40
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,346,710,952.24
注: 买入包括基 金二级市 场 上主动的买入 、新股、 配 股、债转股、 换股及行 权 等获得的股 票 ,“ 买
入金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用。 卖出主 要指 二级 市
场上主 动的 卖出 、 换股 、 要约收 购 、 发 行人 回购 及 行权等 减少 的股 票,“ 卖 出 金额 ” 按买 卖成 交金
额( 成 交单 价乘 以成 交数 量)填列, 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,082.80 0.00
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,082.80 0.00
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
第 51 页 共 61 页
比例（ ％）
1 110040 生益转 债 10 1,082.80 0.00
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 末本 基金 未持 有股 指期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 末本 基金 未持 有国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券 的发行主体不存在被监管 部门立案调查的, 在 报 告 编制 日 前 一 年 内
也不存 在受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中,不 存在 投资 于超 出基 金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,119,768.25
2 应收证 券清 算款 6,259,995.78
3 应收股 利 -
4 应收利 息 120,718.02
5 应收申 购款 78,042.74
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,578,524.79 万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
第 52 页 共 61 页
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 报告 期末 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 报告 期末 前十 名股 票中不 存在 流通 受限 股票 。
万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
第 53 页 共 61 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
47,804 39,978.13 1,209,620,968.80 63.29% 701,493,783.66 36.71%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
4,787.54 0.00%
注： 截 至本 报告 期末,本 公 司高级 管理 人员 、 基 金投 资和研 究部 门负 责人 持有 本基金 份额 总量 的数
量区间 为 0, 本 基金 的基 金 经理持 有本 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量 区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
第 54 页 共 61 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 11 月30 日 ）基 金份 额 总额
491,748,090.03
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,667,844,509.01
本报告 期基 金总 申购 份额 2,283,959,236.79
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 2,040,688,993.34
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,911,114,752.46
万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
第 55 页 共 61 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的无 重大人 事变 动
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
2017 年10 月 10 日至 10 月16 日， 以通 讯形 式召 开 第三次 临时 股东 会 ， 会 议 审议通 过 《关 于
聘任公 司2017 年度 审计 机 构的议 案》 ， 聘任 立信 会计 师事务 所 （特 殊普 通合 伙 ） 为我司 审计 机构 。
本基 金2017 年 度需 向立 信 会计师 事务 所支 付审 计 费60,000 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内, 本基 金管 理人 、 托管人 及其 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚 的情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券 商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证 券 2 1,225,600,105.86 19.30% 1,141,403.52 19.55% - 万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
第 56 页 共 61 页
海通证 券 1 1,173,333,630.48 18.47% 1,092,730.12 18.71% -
东兴证 券 1 698,432,948.90 11.04% 650,450.34 11.14% -
信达证 券 2 662,497,379.84 10.48% 589,831.37 10.10% -
上海证 券 1 493,270,919.52 7.80% 419,280.30 7.18% -
民生证 券 1 341,974,615.29 5.41% 318,481.35 5.45% -
兴业证 券 1 317,978,451.99 5.03% 296,134.83 5.07% -
东北证 券 2 299,864,999.13 4.74% 277,480.10 4.75% -
国金证 券 1 275,374,882.52 4.35% 256,456.37 4.39% -
国信证 券 1 240,548,682.10 3.80% 224,020.90 3.84% -
国泰君 安 1 185,829,779.91 2.94% 173,062.97 2.96% -
中泰证 券 2 131,163,429.26 2.07% 122,152.40 2.09% -
长城证 券 1 87,109,894.87 1.38% 92,382.00 1.58% -
华鑫证 券 1 71,868,270.99 1.14% 62,589.79 1.07% -
中信建 投 1 55,392,386.21 0.88% 51,586.83 0.88% -
川财证 券 1 52,080,443.29 0.82% 45,773.45 0.78% -
东海证 券 1 14,032,509.45 0.22% 13,068.44 0.22% -
华泰证 券 2 13,115,298.62 0.21% 12,214.30 0.21% -
浙商证 券 1 - - - - -
中邮证 券 2 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
中金 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
山西证 券 1 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
红塔证 券 1 - - - - - 万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
第 57 页 共 61 页
平安证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
中航证 券 1 - - - - -
英大证 券 1 - - - - -
注:本基 金 根据 中国 证券 监 督管理 委员 会《 关于 完善 证券投 资基 金交 易席 位制 度有关 问题 的通 知》
(证监基字[2007]48 号)的 有关规定要求, 我公司在 比 较了多家证券 经营机构 的 财务状况、经 营状
况、研 究水 平后,向 多家 券 商租用 了基 金专 用交 易席 位。
1、基 金专 用交 易席 位的 选择标 准如 下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面 地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 。
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议
3、报 告期 内基 金租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况: 无。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
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招商证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
华鑫证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
东海证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
中邮证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
中金 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
山西证 券 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
红塔证 券 - - - - - - 万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
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中信证 券 - - - - - -
华融证 券 - - - - - -
财富证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
中航证 券 - - - - - -
英大证 券 - - - - - - 万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
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§12 影响投 资者决 策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20170112-20170406 302,383,915.39 146,383,811.06 328,591,064.99 120,176,661.46 6.29%
2 20170101-20171231 339,796,741.82 992,796,672.03 611,482,167.79 721,111,246.06 37.73%
产品特有 风险
报告期内 本基金 出现了 单 一投资者 份额占 比达到 或 超过 20% 的情况 。
未来本基 金如果 出现巨 额 赎回甚至 集中赎 回， 基金 管理人可 能无法 及时变 现 基金资产 ， 可 能对基 金份 额净值产 生一
定的影响 ； 极端 情况下 可 能引发基 金的流 动性风 险 ， 发生暂 停赎回 或延缓 支 付赎回款 项； 若 个别投 资 者巨额赎 回 后
本基金出 现连续 六十个 工 作日基金 资产净 值低于 5000 万元，还 可能面 临转 换运作方 式、与 其他基 金 合并或者 终止
基金合同 等情形 。 万家和谐增长混合 2017 年年度 报告
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§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 万家 和 谐增长 混合 型证 券投 资基 金发行 及募 集的 文件 。
2 、 《万 家和 谐增 长混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 。
3 、 《万 家和 谐增 长混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 。
4 、万 家基 金管 理有 限公 司 批准成 立文 件、 营业 执照 、公司 章程 。
5 、 本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金净 值 、 季 度报 告、 更 新招募 说明 书及
其他临 时公 告。
6 、万 家和 谐增 长混 合型 证 券投资 基 金2017 年 年度 报 告原文 。
7 、万 家基 金管 理有 限公 司 董事会 决议 。
13.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人 网 站：www.wjasset.com
13.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
万 家基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 30 日
