万 家 双 引 擎灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月30 日 万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意,并 由 董事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2018 年3 月27 日复 核了 本报 告 中
的财务 指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告等 内 容,保 证复 核内 容不 存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告财务资 料已经审 计, 立信会计师事 务所为本 基 金出具了无保 留意见的 审 计报告,请投 资
者注意 阅读 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金 托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 17
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 50
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 50
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 50
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 51
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 52
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 54
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 54
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 54 万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 54
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名权 证投 资明 细 ............................ 54
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 54
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 55
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 55
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 56
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 56
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 56
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 56
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 57
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 58
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 58
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 58
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 58
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 58
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 58
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 58
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 58
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 61
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 61
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 62
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 62
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 62
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 62
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 万家双 引擎 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
基金简 称 万家双 引擎 灵活 配置 混合
基金主 代码 519183
基金运 作方 式 契约 型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年6 月27 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 204,400,744.76 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基 金通过股 票、债券 的有效 配置, 把握价值 、成长风格 特征, 精选个股,
构 造风格类 资产组合 。在有 效控制风 险的前提 下,谋求 基金资产 的持续 稳
健增值 。
投资策 略 本基金 根据 对宏 观经 济环 境、 经济 增长 前景 及证 券 市场发 展状 况的 综合 分
析， 结 合对 股票 市场 整体 估值水 平、 上市 公司 利润 增长情 况， 债券 市场 整
体收益 率曲 线变 化等 综合 指标的 分析 ， 形成 对各 大 类资产 收益 风险 水平 的
前瞻性 预测 ， 以此 确定 股 票、 固定 收益 证券 和现 金 等大类 资产 及中 国证 监
会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 在给 定区 间内 的动 态配置 。
业绩比 较基 准 60%× 沪深300 指数 收益 率 +40%× 上证 国债 指数 收益 率
风险收 益特 征 本 基 金 是 混 合 型 基 金, 风 险 高 于 货 币 市 场 基 金 和 债 券 型 基 金, 属 于 中 高 风
险、中 高预 期收 益的 证券 投资基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 张志永
联系电 话 021-38909626 021-62677777*212004
电子邮 箱 lanj@wjasset.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 95561
传真 021-38909627 021-62159217
注册地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区浦电 路360 号8 层 （名 义
楼层9 层）
福州市 湖东 路 154 号
办公地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区浦电 路360 号8 层 （名 义
楼层9 层）
上 海 市 江 宁 路 168 号 兴 业 大 厦
20 楼 万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
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邮政编 码 200122 200041
法定代 表人 方一天 高建平
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 、 《中 国证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.wjasset.com
基金年 度报 告备 置地 点 中国 （上 海 ） 自 由贸 易实 验 区浦电 路 360 号8 楼 （ 名
义楼 层 9 层 ）基 金管 理人 办公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
立信会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙）
上海市 南京 东 路61 号4 楼
新黄 浦
金融大 厦
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算 有 限责 任公司 北京西 城区 太平 桥大 街 17 号
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 40,090,248.67 28,461,414.87 90,102,980.73
本期利 润 33,346,676.65 24,496,491.13 93,360,939.05
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0766 0.0691 0.0459
本期加 权平 均净 值利 润率 5.29% 5.03% 3.55%
本期基 金份 额净 值增 长率 5.99% 7.28% 30.53%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 102,859,022.13 168,646,412.87 243,467,921.52
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5032 0.4182 0.3220
期末基 金资 产净 值 307,259,766.89 571,949,113.74 999,645,087.51
期末基 金份 额净 值 1.5032 1.4182 1.3220
3.1.3
累计 期末 指标 2017 年末
2016 年末
2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 165.01% 150.02% 133.06%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、上述基金 业绩指标 不包 括持有人交 易基金的 各项 费用,计入费 用后实际 收益 水平要低于 所列数
字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.92% 0.31% 3.10% 0.48% -2.18% -0.17%
过去六 个月 4.14% 0.28% 6.04% 0.42% -1.90% -0.14%
过去一 年 5.99% 0.21% 12.98% 0.38% -6.99% -0.17%
过去三 年 48.42% 0.39% 15.49% 1.01% 32.93% -0.62%
过去五 年 104.82% 0.89% 46.85% 0.93% 57.97% -0.04%
自基金 合同
生效起 至今
165.01% 1.01% 49.25% 1.01% 115.76% 0.00%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 于 2008 年 6 月 27 日 成立,建 仓期 为六 个月, 建仓 期结 束时 和报 告 期末各 项资 产配 置比
例符合 基金 合同 要求 。
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
注：本 基金 于 2008 年 6 月 27 日 成立,合 同生 效当 年按实 际存 续期 计算, 不 按 整个自 然年 度进 行 折
算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10份 基金 份额
分红数
现金形 式发 放总
额
再 投 资 形 式 发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2017 - - - -
2016 - - - -
2015 2.0000 570,780,919.69 874,547.53 571,655,467.22
合计 2.0000 570,780,919.69 874,547.53 571,655,467.22
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金 管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为中 泰
证券股 份有 限公 司、 新疆 国际实 业股 份有 限公 司和 山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司, 住所 ： 中 国
（上海 ） 自由 贸易 实验 区 浦电 路 360 号 8 楼 （名 义 楼层 9 层）, 办公 地点 ： 上 海市浦 东新 区浦 电路
360 号9 楼,注 册资 本 1 亿 元人民 币。 目前 管理 五十 二只开 放式 基金 ， 分 别为 万家 180 指 数证 券投
资基金、万家 增强收益 债 券型证券投资 基金、万 家 行业优选混合 型证券投 资 基金（LOF） 、万家
货币市场证券 投资基金 、 万家和谐增长 混合型证 券 投资基金、万 家双引擎 灵 活配 置混合 型证 券基
金、万家精选 混合型证 券 投资基金、万 家稳健增 利 债券型证券投 资基金、 万 家中证红利 指数证券
投资基金（LOF ） 、万家 添 利债券型证券 投资基金 （LOF ） 、万家中证 创业成长 指 数分级证券 投资基
金、万家信用 恒利债券 型 证券投资基金 、万家日 日 薪货币市场证 券投资基 金 、万家强化 收益定期
开放债 券型 证券 投资 基金 、 万家 上证50 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 、 万 家新利 灵活 配置 混合
型证券投资基 金、万家 双 利债券型证券 投资基金 、 万家现金宝货 币市场证 券 投资基金、 万家瑞丰
灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家瑞 兴灵活配 置 混合型证券投 资基金、 万 家品质生活 灵 活配置
混合型证券投 资基金、 万 家瑞益灵活配 置混合型 证 券投资基金、 万家新兴 蓝 筹灵活配置 混合型证
券投资基金、 万家瑞和 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、万家颐达 保本混合 型 证券投资基 金、万家
颐和保 本混 合型 证券 投资 基金、 万家 恒瑞18 个月 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金、 万 家年 年恒 祥定
期开放债券型 证券投资 基 金、万家鑫安 纯债债券 型 证券投资基金 、万家鑫 璟 纯债债券型 证券投资
基金、万家瑞 旭灵活配 置 混合型证券投 资基金、 万 家家享纯债债 券型证券 投 资基金、万 家瑞盈灵
活配置混合型 证券投资 基 金、万家年年 恒荣定期 开 放债券型证券 投资基金 、 万家 瑞祥灵 活配置混
合型证 券投 资基 金、 万家 鑫通纯 债债 券型 证券 投资 基金、 万家 瑞富 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
万家鑫 稳纯 债债 券型 证券 投资基 金、 万家 瑞隆 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 万家 恒景18 个月 定
期开放债券型 证券投资 基 金、万家鑫丰 纯债债券 型 证券投资基金 、万家鑫 享 纯债债券型 证券投资
基金、万家现 金增利货 币 市场基金、万 家消费成 长 股票型证券投 资基金、 万 家宏观择时 多策略灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、万 家玖 盛纯 债 9 个月 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 万家 鑫瑞 纯 债
债券型证券投 资基金、 万 家天添宝货币 市场基金 、 万家量化睿选 灵活配置 混 合型证 券投 资基金、
万家安弘纯债 一年定期 开 放债券型证券 投资基金 、 万家家瑞债券 型证券投 资 基金、万家 臻选混合
型证券 投资 基金 。
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
高翰昆
本基金 基金 经理 ， 万 家现 金宝货
币市场 证券 投资 基金 、 万 家双利
债券型 证券 投资 基金 、 万 家增强
收益债 券型 证券 投资 基金 、 万家
瑞 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金、 万家 瑞益 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金、 万家 瑞和 灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 万家颐
达保本 混合 型证 券投 资基 金、 万
家 颐 和 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金、 万 家瑞 盈灵 活配 置混 合型证
券投资 基金 、 万 家瑞 祥灵 活配置
混合型 证券 投资 基金 、 万 家瑞富
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、
万 家 瑞 隆 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金、 万家 鑫瑞 纯债 债券型
证券投 资基 金基 金经 理。
2015 年5 月
5 日
- 8 年
英 国 诺 丁 汉
大 学 硕 士 。
2009 年 7 月
加 入 万 家 基
金 管 理 有 限
公司 ， 历 任研
究部助 理 、 交
易员 、 交 易部
总监助 理 、 交
易部副 总监 。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 以公 告为 准。
2、 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金运作管 理
办法 》 等 法律 、 法规 和监 管部门 的相 关规 定, 依照 诚 实信用 、 勤勉 尽责 、 安全 高效的 原则 管理 和运
用基金资产, 在 认真 控 制 投资 风 险 的 基 础 上,为 基 金 持有 人 谋 取 最 大 利益, 没 有 损害 基 金 持 有 人利
益的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《万 家
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》 ， 涵盖 了研 究 、 授 权、 投资 决策 和交 易 执行等 投资 管理 活 动
的各个环节， 严禁直接 或 通过第三方的 交易安排 在 不同投资组合 之间进行 利 益输送，确 保公平对
待不同 投资 组合 。
在投资决策上： （1）公司 对不同类别的 投资组合 分 别设定独立的 投资部门 ， 公募基金经理 和
特定客户资 产管理投 资经 理不得互相 兼任。 （2 ） 公 司投资管理 实行分层 次决 策，投资决 策委员 会
下设的公募基 金投资决 策 小组和专户投 资决策小 组 分别根据公募 基金和专 户 投资 组合的 规模、风万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
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格特征等因素 合理确定 各 投资组合经理 的投资权 限 ，投资组合经 理在授权 范 围内自主决 策，超过
投资权限的 操作需经 过严 格的逐级审 批程序。 （3 ） 公司接受的 外部研究 报告 、 研究员撰 写的研 究
报告等均通过 统一的投 研 管理平台发布 ，确保各 投 资组合经理在 获得投资 信 息、投资建 议和实施
决策方 面享 有公 平的 机会 。
在交 易执 行上： （1 ）公 司 将投资 管理 职能 和交 易执 行职能 相隔 离， 实行 集中 交易制 度； （2）
对于交 易公 开竞 价交 易 ， 所有指 令必 须通 过系 统下 达， 公司 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序 ； （3 ）
对于债券一级 市场申购 、 非公开发行股 票申购等 非 集中竞价交易 ，各投资 组 合经理在交 易前独立
地确定 各投 资组 合的 交易 价格和 数量 ， 公 司按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ；
（4 ） 对于 银行 间交 易， 交 易部按 照时 间优 先、 价格 优先的 原则 公平 公正 的进 行询价 并完 成交 易 。
在行为监控上 ，公司定 期 对不同投资组 合的同向 交 易价差、反向 交易，场 外 交易对手议价 的
价格公允性及 其他异常 交 易情况进行监 控及分析 ， 基金经理对异 常交易情 况 进行合理性 解释并留
存记录 ，并 定期 编制 公平 交易分 析报 告， 由投 资组 合经理 、督 察长 、总 经理 审核签 署。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司定期进行 同向交易 价 差分析，即采 集公司旗 下 管理的所有组 合，连续 四 个季度期间内 ，
不同时 间窗 下 （ 日内、3 日 内、5 日内） 的同 向交 易样 本， 对 两两 组合 之间 的同 向交易 价差 均值 进
行原假 设 为0，95% 的置 信 水平下 的t 检验 ， 并 对结 论进行 跟踪 分析 ， 分 析结 果显示 在样 本数 量大
于30 的前 提下 ，组 合之 间 在同向 交易 方面 未发 现违 反公平 交易 的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾 2017 年全 年债 市呈 现持续 一年 的熊 市。 期间 出现两 轮时 间短 段幅 度小 的反弹 其余 时 间
都受到了资金 面紧张 、 基 本面超预期向 好、监管 超 预期强等因素 打压而不 断 走熊。最终 导致无风
险收益率曲线 呈现熊平 的 特征，此外由 于银行委 外 等信用债配置 主体并未 强 制清仓加之 基本面超
预期走好，信 用利差一 直 维持低位其中 长久期低 评 级的信用利差 甚至处于 历 史最低值。 另一边股
市全年呈现鲜 明的结构 化 差异性。除开 年初受到 监 管超预期强及 年末资金 面 持续趋紧并 存获利了
结压力 而呈 现普 跌外 其余 时间二 八分 化明 显， 沪 深300、 上证50 持 续上 涨呈 现戴维 斯双 击态 势，
中证500 创 业板 等中 小创 则呈现 戴维 斯双 杀态 势， 可谓冰 火两 重天 。 万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
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本 基金 在2017 年全 年 把握住 了市 场 变 化， 债券 方 面坚持 短久 期中 高评 级配 置策略 股市 方
面则积 极调 整持 仓到 蓝筹 白马个 股上 ，总 体为 客户 取得了 不错 的回 报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.5032 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为5.99% ， 业绩
比较基 准收 益率 为12.98% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 18 年 ， 我 们认 为监 管 层必将 延续 经济 会议 上提 出的防 风险 监管 思路 ， 在 双支柱 监管 体系
下今年会有大 量监管细 则 落地，为对冲 因此而带 来 的动荡，货币 政策上可 能 出现边际趋 松变化但
这种变化只是 对冲强监 管 引致的风险而 非传统的 放 松。这种变化 可能导致 全 年资金面的 波动性降
低，但 考虑 到银 行是 监管 重点对 象其 对 3 个月 以上 资金的 需求 依然 强烈 则整 体中长 久期 的资 产 收
益率料 将维 持中 高水 平。 此外经 济基 本面 大概 率会 维持 L 型走 势并 不会 出现 断崖式 下跌 并引 致 长
端利率债牛市 的可能。 同 时随着监管的 落地及委 外 的集中到期， 信用利差 大 概率会持续 走阔。所
以今年债 券市 场很可能 呈 现收益率曲线 短端下行 引 起的陡峭化变 化，长端 出 现震荡走势 而信用利
差持续 走高 。 股市 方面 ， 随着 17 年 结构 性行 情的 极 致演绎 白马 蓝筹 及中 小创 估值都 趋向 合理 ， 但
强监管 及去 杠杆 防风 险的 背景下 场内 资金 有限 不足 以支 撑 全面 牛市 ， 料 资金 会 在两者 间反 复徘 徊。
预期总需求下 降时可能 更 看中未来从而 对政策面 变 化给予溢价， 当对经济 下 行预期过于 悲观出现
预期差 时可 能又 修正 到周 期白马 蓝筹 等板 块 。 总 之 18 年股 市外 部环 境多 变 、 内 部预期 不稳 、 板块
之间估 值不 存在 明显 不合 理性等 特点 将导 致整 体市 场震荡 、板 块间 来回 切换 。
基于以 上判 断， 我们 将在18 年一 季度 延续 以往 较谨 慎的资 产配 置思 路做 好守 正出奇 ， 固 收资
产上将适当拉 长久期博 取 收益率曲线陡 峭化带来 的 机会，并依然 以中高评 级 个券为投资 标的以避
免利差扩大带 来的伤害 。 我们亦会择机 用小部分 仓 位参与长端利 率债的交 易 性 机会。而 权益部分
将维持现有仓 位并通过 分 散化灵活性投 资策略来 降 低波动提高风 险调整后 的 收益率水平 ，将以低
估值高 分红 行业 龙头 个股 为重点 配置 对象 并在 白马 蓝筹和 中小 创间 做好 灵活 切换准 备。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内,基金 管理人为 防 范和化解经营 风险,确保 经 营业务的稳健 运行和受 托 资产的安全 完
整, 主 要做 了以 下工 作:
( 一)加 强风 控文 化建 设
不断梳理和优 化制度流 程 、防范操作风 险、加强 对 员工的合规培 训和加深 员 工对合规风控 工
作的理 解， 确保 公司 各项 业务合 法合 规。
（二） 制度 流程 建设 万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
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为加强内控管 理，保证 公 司各 项制度流 程的有效 性 、及时性、完 备性，本 年 度对投资、销 售
相关的 制度 流程 及后 台部 门相关 制度 进行 了修 订； 本 年度还 制订 了多 项 ETF 相 关管理 制度 和流 程 。
( 三)定 期和 临时 稽核 工作
报告期内，监 察稽核部 门 按计划完成了 各项定期 稽 核和专项稽核 ，检查内 容 覆盖公司各业 务
部门和 业务 环节 ，检 查完 成后出 具监 察稽 核报 告和 建议书 ，并 对整 改情 况进 行跟踪 。
(四) 绩效 评估 和风 险管 理 工作
报告期 内, 优化 并形 成了 较 为完善 的每 日风 险监 控； 改进基 金业 绩评 价工 作， 辅助基 金经 理投
资决策；针对 专户量化 投 资产品、股指 期货产品 等 新业务进行合 规、风险 分 析和系 统测 试，提供
风险评估意见 等；针对 由 于市场流动性 紧张的情 况 ，加大了对货 币基金的 风 险管理，防 范资金交
收风险 。
(五) 员工 行为 管理 与防 控内幕 交易
报告期内, 公 司进一步 完 善防控内 幕交 易制度和 从 业人员投资申 报等制度 ， 强化员工行为 管
理工作 ，防 范内 幕交 易和 利益输 送。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长 、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 报告 期内 未进 行利 润分配 。
万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
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4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金没 有 出现连续二十 个工作日 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 情况 。 万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期 内, 本托 管人 严格 遵 守 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 及其 他有 关 法律法 规 、 基 金
合同和托管 协议的规 定,诚 信、尽责地 履行了基 金托 管人义务,不 存在损害 本基 金份额持有 人利益
的行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运 作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内,本托 管人根据 国 家有关法律法 规、基金 合 同和托管协议 的规定,对 基 金管理人在 本
基金的投资运 作、基金 资 产净值的计算 、基金收 益 的计算、基金 费用开支 等 方面进行了 必要的监
督、复核和审查,未 发 现 其存 在 任 何 损 害 本基 金 份 额持 有 人 利 益 的 行为; 基 金 管理 人 在 报 告 期 内,
严格遵 守了 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规, 在 各重要 方面 的运 作严 格按 照基金 合同 的规 定进
行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认真 复核了本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情 况 、 财务会计报告 、
投资组 合报 告等 内容,认 为 其真实 、准 确和 完整,不 存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 信会师 报字[2018] 第 ZA30109 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 万家双 引擎 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 全体 基金 份额持 有人
审计意 见 我们审计了万家双引擎 灵 活配置混合型证券投资 基 金（以下简称 “ 万家
双引擎 ”） 财务 报表 ，包 括 2017 年 12 月 31 日的 资 产负债 表，2017 年度
的利润 表、 所有 者权 益（ 基金净 值） 变动 表以 及相 关财务 报表 附注 。
我们认 为 ， 后 附的 财务 报 表在所 有重 大方 面按 照企 业会计 准则 和在 财务 报
表附注 中所 列示 的中 国证 监会 、 中 国基 金业 协会 发 布的有 关规 定及 允许 的
基金行 业实 务操 作编 制， 公允反 映了 万家 双引 擎 2017 年 12 月 31 日的 财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和基 金净 值变 动情 况。
形成审 计意 见的 基础 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。 审 计 报 告 的
“注册 会计 师对 财务 报表 审计的 责任 ” 部分 进一 步 阐述了 我们 在这 些准 则
下的责 任。 按照 中国 注册 会计师 职业 道德 守则 ， 我 们独立 于万 家双 引擎 ，
并履行 了职 业道 德方 面的 其他责 任 。 我们 相信 ， 我 们获取 的审 计证 据是 充
分、适 当的 ，为 发表 审计 意见提 供了 基础 。
管理层 和治 理层 对财 务
报表的 责任
万 家 双 引 擎 的 基 金 管 理 人 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 （ 以 下 简 称 管 理
层） 负责 按照 企业 会计 准 则和中 国证 券监 督管 理委 员会( 以下 简称" 中国 证
监会") 、 中国 证券 投资 基 金业协 会( 以下 简称" 中国 基金业 协会")发 布的 有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制财 务报 表， 使其实 现公 允反 映， 并
设计 、 执 行和维 护必 要的 内部控 制 ， 以使 财务 报表 不存在 由于 舞弊 或错 误
导致的 重大 错报 。
在编制 财 务 报表 时， 管理 层负责 评估 万家 双引 擎的 持续经 营能 力， 披露 与
持续经营相关的事项（ 如 适用） ，并 运用持续经营 假 设，除非计划进行 清
算、终 止运 营或 别无 其他 现实的 选择 。
注册会 计师 对财 务报 表
审计的 责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错
报获取 合理 保证 ， 并 出具 包含审 计意 见的 审计 报告 。 合 理保 证是高 水平 的
保证 ， 但 并不 能保 证按 照 审计准 则执 行的 审计 在某 一重大 错报 存在 时总 能
发现 。 错 报可能 由于 舞弊 或错误 导致 ， 如 果合 理预 期错报 单独 或汇 总起 来
可能影 响财 务报 表使 用者 依据财 务报 表作 出的 经济 决策 ， 则 通常 认为 错报万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
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是重 大 的。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中， 我们 运用 职业判 断 ， 并保 持职 业
怀疑。 同时 ，我 们也 执行 以下工 作：
（1 ）识别和评估由于舞 弊 或错误导致的财务报表 重 大错报风险，设计 和
实施审 计程 序以 应对 这些 风险， 并获 取充 分、 适 当 的审计 证据 ， 作 为发 表
审计意 见的 基础。 由于 舞 弊可能 涉及 串通、 伪造、 故意遗 漏、 虚 假陈 述或
凌驾于 内部 控制 之上 ， 未 能发现 由于 舞弊 导致 的重 大错报 的风 险高 于未 能
发现由 于错 误导 致的 重大 错报的 风险 。
（2 ）了解与审计相关的 内 部控制，以设计恰当的 审 计程序，但目的并 非
对内部 控制 的有 效性 发表 意见。
（3 ）评价管理层选用 会计政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会计估 计 及 相 关 披 露 的合
理性。
（4 ）对管理层使用持续 经 营假设的恰当性得出结 论 。同时，根据获取 的
审计证 据 ， 就 可能 导致 对 万家双 引擎 持续 经营 能力 产生重 大疑 虑的 事项 或
情况是 否存 在重 大不 确定 性得出 结论 。 如果 我们 得 出结论 认为 存在 重大 不
确定性 ， 审计 准则 要求 我 们在审 计报 告中 提请 报表 使用者 注意 财务 报表 中
的相关 披露 ； 如 果披 露不 充分， 我们 应当 发表 非无 保留意 见。 我们 的结 论
基于截 至审 计报 告日 可获 得的信 息 。 然而 ， 未来 的 事项或 情况 可能 导致 万
家双引 擎不 能持 续经 营。
（5） 评 价财 务报 表的 总体 列报、 结 构和 内容 （ 包括 披露） ， 并评 价财 务报
表是否 公允 反映 相关 交易 和事项 。
我们与 管理 层就 计划 的审 计范围 、 时间 安排 和重 大 审计发 现等 事项 进行 沟
通，包 括沟 通我 们在 审计 中识别 出的 值得 关注 的内 部控制 缺陷 。
会计师 事务 所的 名称 立信会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 王
斌
詹
阳
会计师 事务 所的 地址 中国? 上海
审计报 告日 期 2018 年 3 月 28 日
万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 双引 擎灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 1,188,356.74 580,596.19
结算备 付金
836,148.07 208,582.61
存出保 证金
58,684.92 93,342.29
交易性 金融 资产 7.4.7.2 325,618,200.73 650,524,294.55
其中： 股票 投资
80,529,897.63 61,372,843.55
基金投 资
- -
债券投 资
245,088,303.10 589,151,451.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
162,701.28 399,703.34
应收利 息 7.4.7.5 4,847,116.59 5,380,054.10
应收股 利
- -
应收申 购款
5,523.54 179,271.11
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
332,716,731.87 657,365,844.19
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
24,499,875.05 83,726,500.06
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
154,970.34 608,714.70
应付管 理人 报酬
220,683.74 430,649.14
应付托 管费
68,963.67 134,577.85
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 134,065.32 108,481.91
应交税 费
- -
应付利 息
22,830.85 47,196.22 万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 355,576.01 360,610.57
负债合 计
25,456,964.98 85,416,730.45
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 204,400,744.76 403,302,700.87
未分配 利润 7.4.7.10 102,859,022.13 168,646,412.87
所有者 权益 合计
307,259,766.89 571,949,113.74
负债和 所有 者权 益总 计
332,716,731.87 657,365,844.19
注：报 告截 止 日2017 年12 月 31 日, 基金 份额 净值1.5032 元, 基金 份额 总额 204,400,744.76 份
7.2 利 润表
会计主 体： 万家 双引 擎灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
一、收入
41,907,725.00 31,144,033.78
1.利息 收入
21,153,931.33 14,962,110.61
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 3,960,590.42 586,895.64
债券利 息收 入
13,232,946.54 12,917,714.42
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,960,394.37 1,457,500.55
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
26,881,527.77 18,389,925.67
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 24,356,730.03 18,197,961.43
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 958,772.35 -144,025.44
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 1,566,025.39 335,989.68
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
-6,743,572.02 -3,964,923.74
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 615,837.92 1,756,921.24
减： 二、费用
8,561,048.35 6,647,542.65
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 5,095,332.05 3,883,562.43
2．托 管费 7.4.10.2.2 1,592,291.28 1,213,613.21
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - - 万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
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4．交 易费 用 7.4.7.19 777,683.83 508,305.95
5．利 息支 出
696,496.71 632,162.44
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
696,496.71 632,162.44
6．其 他费 用 7.4.7.20 399,244.48 409,898.62
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
33,346,676.65 24,496,491.13
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
33,346,676.65 24,496,491.13
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 双引 擎灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
403,302,700.87 168,646,412.87 571,949,113.74
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 33,346,676.65 33,346,676.65
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-198,901,956.11 -99,134,067.39 -298,036,023.50
其中：1. 基 金申 购款 235,752,165.26 99,398,886.20 335,151,051.46
2. 基金 赎回 款 -434,654,121.37 -198,532,953.59 -633,187,074.96
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
204,400,744.76 102,859,022.13 307,259,766.89
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 756,177,165.99 243,467,921.52 999,645,087.51 万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
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金净值 ）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 24,496,491.13 24,496,491.13
三、本期基金份额交易产
生 的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-352,874,465.12 -99,317,999.78 -452,192,464.90
其中：1. 基 金申 购款 539,908,481.75 214,153,316.00 754,061,797.75
2. 基金 赎回 款 -892,782,946.87 -313,471,315.78 -1,206,254,262.65
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
403,302,700.87 168,646,412.87 571,949,113.74
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 方一 天______
______ 经 晓云______
____ 陈广 益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
万家双 引擎 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 (以 下简 称 “本 基金 ”)， 系经 中国 证券监 督管 理 委
员会( 以下简称 “中国 证监 会 ”) 证监许 可[2008]316 号文《关于核 准万家双引 擎灵活配置混 合型
证券投资基金 募集的批 复 》的核准，由 基金管理 人 万家基金管理 有限公司 向 社会公开发 行募集，
基金合 同 于2008 年6 月27 日正 式生 效， 首次 设立 募 集规模 为 353,835,521.84 份基金 份额 。 本 基
金为契约型开 放式，存 续 期限不定。本 基金的基 金 管理人为万家 基金管理 有 限公司，注 册登记机
构为中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司,基 金托 管人 为 兴业银 行股 份有 限 公 司。
2015 年 5 月 25 日本 基金 份额持 有人 大会 以通 讯方 式召开 ，大 会审 议并 通过 《关于 修改 万 家
双引擎 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 有关 事项的 议案 》 ， 内 容包 括本 基金修 改基 金投 资 范
围、 投资 比例 、 收益 分配 方式 、 及 基金 合同 其他 内 容修订 等事 项 。 自 持有 人 大会决 议生 效之 日起 ，
旧版《万家双 引擎灵活 配 置混合型证券 投资基金 基 金合同》失效 且新版《 万 家双引擎灵 活配置混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》同 时生 效。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其配 套 规则和《万家 双引擎灵 活 配置混合型证 券
投资基金基金 合同》的 有 关规定，本基 金的投资 范 围为具有良好 流动性的 金 融工具，包 括国内依万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
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法发行、上市 的股票、 债 券、现金、短 期金融工 具 、资产支持证 券、权证 及 法 律法规或 中国证监
会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 。 本 基金 通过 股票 、 债券的 有效 配置,谋 求基 金 资产的 持续 稳健 增
值。本 基金 的业 绩比 较基 准为： 60% ×沪深 300 指 数 收益率 +40% × 上 证国 债指 数收益 率。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年2 月颁 布的 《 企业会 计准 则- 基本 准则 》 和38 项具 体会
计准则、其 后颁布的 应用 指南、解释 以及其他 相关 规定(以下合 称 “企业 会计 准则 ”)编制,同时,
对于在 具体 会计 核算 和信 息披露 方面,也 参考 了中 国 证券投 资基 金业 协会 制定 的 《证 券投 资基 金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 证 券 投 资基金 估值 业务 的指 导意 见》 、 《关 于证 券投 资
基金执行<企 业会计准 则> 估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、 《证 券 投资基金信 息披露 管
理办法 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露内 容与 格式 准则 》第 2 号《 年度 报告 的内 容与格 式》 、 《证 券 投
资基金 信息 披露 编报 规则 》 第 3 号 《 会计 报表 附注 的编制 及披 露》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL
模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告> 》及 其他 中国 证 监会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完整 地 反映 了 本基 金 于 2017 年 12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指
引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年1 月 1 日起 至12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 记账 本位 币和 编制 本财务 报表 所采 用的 货币 均为人 民币 。 除 有特 别说 明 外,均 以人 民币
元为单 位表 示。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1 、金 融资 产的 分类
本基金 的金 融资 产于 初始 确认时 分类 为： 以公 允价 值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产、
应收款项、可 供出售金 融 资产及持有至 到期投资 。 金融资产的分 类取决于 本 基金对金融 资产的持万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
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有意图 和持 有能 力。 本基 金现无 金融 资产 分类 为可 供出售 金融 资产 及持 有至 到期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。除衍 生 工具所产生的 金融资产 在 资产负债表中 以衍生金 融 资产列示外 ，以公允
价值计 量且 其公 允价 值变 动计入 损益 的金 融资 产在 资产负 债表 中以 交易 性金 融资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
2 、金 融负 债的 分类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 ：以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融负 债
和其他金融负 债。本基 金 目前暂无金融 负债分类 为 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损 益的金融
负债。 本基 金持 有的 其他 金融负 债包 括其 他各 类应 付款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当 期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支 付的 价款 中包 含的 债券起 息日 或上 次除 息日 至购买 日止 的利 息, 单独 确 认为应 收项 目。 应收
款项和 其他 金融 负债 的相 关交易 费用 计入 初始 确认 金额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认： （1 ）收取该金融 资产 现金 流 量的合同权利 终
止； （2） 该金 融资 产已 转 移， 且本 基金 将金 融资 产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者 （3 ） 该 金融 资产 已转 移， 虽然 本基 金既 没有 转 移也没 有保 留金 融资 产所 有权上 几乎 所有 的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
（1） 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 按照 估值 日能 够取 得的相 同资 产或 负债 在活 跃市场 上未 经调
整的报价作为 公 允价值 ； 估值日无报价 且最近交 易 日后未发生影 响公允价 值 计量的重大 事件的，
应采用最近交 易日的报 价 确定公允价值 。有充足 证 据表明估值日 或最近交 易 日的报价不 能真实反万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
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映公允 价值 的， 应对 报价 进行调 整， 确定 公允 价值 。
与上述投资品 种相同， 但 具有不同特征 的，应以 相 同资产或负债 的公允价 值 为基础，并在 估
值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 ， 如果该限制 是针对资
产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外，基金 管 理人不应考 虑因大量
持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
（2） 不存 在活 跃市 场的 金 融工具 ， 应 采用 在当 前情 况下适 用并 且有 足够 可利 用数据 和其 他信
息支持的估值 技术确定 公 允价值。采用 估值技术 确 定公允价值时 ，应优先 使 用可观察输 入值，只
有在无法取得 相关资产 或 负债可观察输 入值或取 得 不切实可行的 情况下， 才 可以使用不 可观察输
入值。
（3） 如经 济环 境发 生重 大 变化或 证券 发行 人发 生影 响金融 工具 价格 的重 大事 件， 应 对估 值进
行调整 并确 定公 允价 值。
（4） 如有 新增 事项 ，按 国 家最新 规定 估值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1 ） 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2）交易双 方准备按 净 额结算时， 金融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份额时, 申购或赎 回款 项中包含的 按累计未 分配 的已实现收 益/(损失) 占基 金净值比例 计算的
金额。 未实 现损 益平 准金 指 在申购 或赎 回基 金份 额时, 申购或 赎回 款项 中包 含的 按累计 未实 现利 得
/(损失)占 基金 净值 比例 计 算的金 额。 损益 平准 金于 基金申 购确 认日 或基 金赎 回确认 日确 认。
未实现损益平准金与已 实现损益平准金均在 “ 损益 平 准 金 ” 科目中核算, 并于 期 末 全 额 转
入“ 未 分配 利润/(累 计亏 损 )” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存款利 息收入按 存款 的本金与适用 的利率逐 日 计提的金额入 账。若提 前 支取定期存款 ，万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
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按协议规定的 利率及持 有 期重新计算存 款利息收 入 ，并根据提前 支取所实 际 收到的利息 收入与账
面已确 认的 利息 收入 的差 额确认 利 息 损失 ，列 入利 息收入 减项 ，存 款利 息收 入以净 额列 示；
(2) 债券利 息收入按 债券 票面价值与票 面利率或 内 含票面利率计 算的金额 扣 除应由债券发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入按证 券票 面价 值与 票面 利率计 算的 金额 ， 扣 除应 由资产 支持 证 券
发行企 业代 扣代 缴的 个人 所得税 后的 净额 确认 ，在 证券实 际持 有期 内逐 日计 提；
(4) 买入返 售金融资 产收 入，按买入返 售金融资 产 的摊余成本及 实际利率 （ 当实际利率与 合
同利率 差异 较小 时， 也可 以用合 同利 率） ，在 回购 期 内逐日 计提 ；
(5) 股 票投 资收 益/( 损失) 于卖出 股票 成交 日确 认， 并 按卖出 股票 成交 金额 与其 成本的 差额 入
账；债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 资 产支 持证 券投 资收 益/ （损 失 ） 于 成交 日确 认 ， 并 按 成 交总 额与 其成 本 、 应 收利 息的 差
额入账 ；
(8) 衍 生工 具收 益/( 损失) 于卖出 权证 成交 日确 认， 并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的 差额 入
账；
(9) 股 利收 益于 除息 日确 认， 并 按上 市公 司宣 告的 分红派 息比 例计 算的 金额 扣除应 由上 市 公
司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账；
(10) 公允 价值变动 收益/( 损失)系本基金 持有的采 用 公允价值模式 计量的交 易 性金融资产 、
交易性 金融 负债 等公 允价 值变动 形成 的应 计入 当期 损益的 利得 或损 失；
(11) 其他 收入 在主 要风 险 和报酬 已经 转移 给对 方， 经 济利益 很可 能流 入且 金额 可以可 靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的 0.80% 的年 费率逐 日计 提;
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的 0.25% 的年 费率逐 日计 提;
(3) 卖出回购金融资产支出, 按卖出回购金融资产的摊 余成本及实际利率( 当 实 际利 率 与 合 同
利率差 异较 小时,也 可以 用 合同利 率) 在回 购期 内逐 日 计提;
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定, 按实 际 支出金 额, 列入 当期 基金 费 用。 如 果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的,则 采用 待摊 或预 提 的方法 。 万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
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7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
（1） 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下， 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 12 次，每 次分 配
比例不 低于 可分 配收 益 的90%， 若《 基金 合同 》生 效 不满3 个月 可不 进行 收益 分配；
（2） 本基 金收 益分 配方 式 分两种 ： 现金 分红 与红 利 再投资 ， 投资 者可 选择 现 金红利 或将 现金
红利按权益登 记日除 权 后 的基金份额净 值自动转 为 基金份额进行 再投资； 若 投资者不选 择，本基
金默认 的收 益分 配方 式是 现金分 红；
（3） 基金 收益 分配 后基 金 份额净 值不 能低 于面 值； 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减
去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值；
（4） 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权；
（5） 法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起 ， 调整 证券 （ 股
票）交 易印 花税 税率 ，由 原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准 ， 财 政部 、 国家税 务总 局研 究决 定 ， 自 2008 年 9 月 19 日 起 ， 调 整由 出让 方
按证券 （股 票） 交易 印花 税税率 缴纳 印花 税， 受让 方不再 征收 ，税 率不 变；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2 、增 值税 万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
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根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券 投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《 关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同 业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人。
3 、企 业 所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 文 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定 ，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
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收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局、 中国 证监 会财 税[2012]85 号 文 《关 于实 施上 市 公司股 息红 利差
别化个人所得 税政策有 关 问题的通知》 的规定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ，证 券投资基金 从公开
发行和转让 市场取得 的上 市公司股票 ，持股期 限在 1 个月以内 （含 1 个 月） 的，其股息 红利所
得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期 限在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ） 的 ， 暂减按 50% 计入 应纳
税所得 额 ； 持 股期 限超 过 1 年的 ， 暂减 按 25% 计 入 应纳税 所得 额 。 上 述所 得 统一适 用 20% 的 税率
计征个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知》的 规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证 券 投资基金从 公开发
行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂 免征收 个人 所得 税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 1,188,356.74 580,596.19
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 1,188,356.74 580,596.19
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 82,333,005.89 80,529,897.63 -1,803,108.26
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 31,549,306.49 31,502,303.10 -47,003.39
银行间 市场 215,809,145.64 213,586,000.00 -2,223,145.64 万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
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合计 247,358,452.13 245,088,303.10 -2,270,149.03
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 329,691,458.02 325,618,200.73 -4,073,257.29
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 56,425,433.70 61,372,843.55 4,947,409.85
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 20,397,290.75 20,419,451.00 22,160.25
银行间 市场 571,031,255.37 568,732,000.00 -2,299,255.37
合计 591,428,546.12 589,151,451.00 -2,277,095.12
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 647,853,979.82 650,524,294.55 2,670,314.73
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无衍 生金 融资 产/ 负 债余额 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 入返 售金 融资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 435.68 5,732.87
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 376.30 93.90
应收债 券利 息 4,846,278.21 5,374,185.32
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - 0.01 万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
第 31 页 共 62 页
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 26.40 42.00
合计 4,847,116.59 5,380,054.10
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无其 他资 产余 额。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 119,839.09 96,190.21
银 行间 市场 应付 交易 费用 14,226.23 12,291.70
合计 134,065.32 108,481.91
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 102.86 137.42
其他应 付款 10,473.15 10,473.15
预提费 用 345,000.00 350,000.00
合计 355,576.01 360,610.57
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 403,302,700.87 403,302,700.87
本期申 购 235,752,165.26 235,752,165.26
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -434,654,121.37 -434,654,121.37
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 204,400,744.76 204,400,744.76 万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
第 32 页 共 62 页
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 225,504,407.36 -56,857,994.49 168,646,412.87
本期利 润 40,090,248.67 -6,743,572.02 33,346,676.65
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-127,909,709.17 28,775,641.78 -99,134,067.39
其中： 基金 申购 款 131,746,473.14 -32,347,586.94 99,398,886.20
基金赎 回款 -259,656,182.31 61,123,228.72 -198,532,953.59
本期已 分配 利润 - - -
本期末 137,684,946.86 -34,825,924.73 102,859,022.13
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 99,625.81 248,417.05
定期存 款利 息收 入 3,838,011.11 311,229.77
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 11,310.68 4,136.97
其他 11,642.82 23,111.85
合计 3,960,590.42 586,895.64
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 254,906,681.97 159,747,189.21
减：卖 出股 票成 本总 额 230,549,951.94 141,549,227.78
买卖股 票差 价收 入 24,356,730.03 18,197,961.43 万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
第 33 页 共 62 页
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017
年12月31日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
958,772.35 -144,025.44
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 958,772.35 -144,025.44
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017
年12月31日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
728,381,950.49 797,364,478.74
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期兑付 ）成 本总 额
715,627,523.83 776,782,686.32
减：应 收利 息总 额 11,795,654.31 20,725,817.86
买卖债 券差 价收 入 958,772.35 -144,025.44
7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无资 产支 持证 券投资 收益 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无 贵 金属 投资 收益 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
第 34 页 共 62 页
月 31 日 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,566,025.39 335,989.68
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 1,566,025.39 335,989.68
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -6,743,572.02 -3,964,923.74
—— 股 票投 资 -6,750,518.11 -602,514.59
—— 债 券投 资 6,946.09 -3,362,409.15
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -6,743,572.02 -3,964,923.74
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 609,719.20 1,738,844.43
转换费 6,118.72 18,076.81
合计 615,837.92 1,756,921.24
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人 民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 773,421.33 498,230.95
银行间 市场 交易 费用 4,262.50 10,075.00
合计 777,683.83 508,305.95
万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
第 35 页 共 62 页
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
审计费 用 45,000.00 50,000.00
信息披 露 费 300,000.00 300,000.00
其他 1,400.00 1,400.00
银行费 用 16,844.48 22,498.62
帐户维 护费 36,000.00 36,000.00
合计 399,244.48 409,898.62
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金本报 告期 末无 需要 说明 的重大 或有 事项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定，管理人接 受投资者 委 托或信托对受 托资产提 供 的管理服务以 及管理人 发 生的其他增 值税应税
行为，按照现 行规定缴 纳 增值税，资管 产品管理 人 运营资管产品 过程中发 生 的增值税应 税行为，
暂适用 简易 计税 方法 ，按 照 3%的 征收 率缴 纳增 值税 。本通 知自 2018 年 1 月 1 日起施 行， 对资 管
产品 在2018 年1 月1 日 前 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为 ， 未 缴纳 增值 税 的， 不再 缴纳 ； 已 缴
纳增值 税的 ，已 纳税 额从 资管产 品管 理人 以后 月份 的增值 税应 纳税 额中 抵减 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 ，基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司（ “兴业 银行 ”） 基金托 管人 ，基 金代 销机 构
中泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 ，基 金代 销机构
新疆国 际实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司 基金管 理人 股东
万家共 赢资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
天津万 家财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司 ，基 金代销 机构
上海万 家朴 智投 资管 理有 限公司 基金管 理人 控制 的公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
第 36 页 共 62 页
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
中泰证 券 0.00 0.00% 121,951,243.63 36.70%
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
中泰证 券 0.00 0.00% 1,716,717.45 2.91%
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
中泰证 券 - - 227,300,000.00 57.90%
7.4.10.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年12 月31日 万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
第 37 页 共 62 页
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中泰证 券 113,572.72 36.81% 37,895.19 39.40%
注：本 年度 未在 关联 方席 位进行 交易 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,095,332.05 3,883,562.43
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
106,920.60 220,476.29
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.80% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .80% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金管 理费 划付指令,经 基金 托
管人复 核后 于次 月首 日 起 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。若 遇不 可抗 力致
使无法 按时 支付 的, 顺延 至 最近可 支付 日支 付。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,592,291.28 1,213,613.21
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.25% 年 费率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金托 管费 划付指令,经 基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 托管 人。若 遇不 可抗 力致
使无法 按时 支付 的, 顺延 至 最近可 支付 日支 付。 万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
第 38 页 共 62 页
7.4.10.2.3 销售服务费
本基金 无销 售服 务费 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2008 年
6 月 27 日 ）持 有的 基金 份
额
10,021,602.16 10,021,602.16
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
注：本 报告 期及 上年 度报 告期， 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银 行 1,188,356.74 99,625.81 580,596.19 248,421.59
注: 本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于中 国证券登 记 结算有限 公司,2017
年度获 得的 利息 收入 人民 币 11,310.68 元(2016 年度:人民币 4,132.43 元),2017 年末 结算 备付 金
余额 为58,684.92 元(2016 年末:人 民币83,634.71 元)。 万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
第 39 页 共 62 页
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
7.4.12 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603161
科华
控股
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股发
行
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月 25
日
2018
年1 月
3 日
新股发
行
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通 受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002103
广博
股份
2017
年11
月15
日
重大
资产
重组
9.45 - - 466,139 6,857,453.99 4,405,013.55 -
600309
万华
化学
2017
年12
月5 日
重大
资产
重组
37.94 - - 45,400 1,717,679.00 1,722,476.00 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购金融 资产 款余 额9,899,875.05 元 ，是 以如 下债 券 作为质 押： 万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
第 40 页 共 62 页
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
011754125
17 中 电熊
猫 SCP004
2018 年 1 月
2 日
99.98 100,000 9,998,000.00
合计
100,000 9,998,000.00
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年12 月 31 日 止， 基 金从 事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额14,600,000.00 元， 于 2018 年1 月 2 日 到期。 该类 交易 要求 本基 金在回 购期 内持 有的
证券交 易所 交易 的债 券和/ 或在新 质押 式回 购下 转入 质押库 的债 券， 按证 券交 易 所规定 的比 例折 算
为标准 券后 ，不 低于 债券 回购交 易的 余额 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险；本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 将风险管 理 融入各业务层 面，建立 了 三道防线：以 各岗位目 标 责任制为基础 ，
形成第一道防 线；通过 相 关部门、相关 岗位之间 相 互监督制衡， 形成第二 道 防线；由监 察稽核部
门、督 察长 对各 岗位 、各 部门、 各机 构、 各项 业务 实施监 督反 馈， 形成 第三 道防线 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或 者 基 金 所 投 资证 券 之 发 行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均投资 于具 有良 好信
用等级的证 券,且通过 分散 化投资以分 散信用风 险。 本基金投资 于一家上 市公 司发行的股 票市值
不 超过基金资产净值的 10%, 且本基金与由本基金管 理人管理的其他基金共同 持有一家公司发行
的证券,不 得超 过该 证券 的 10% 。
本基金的银 行存款均 存放 于信用良好的 银行,申购 交 易均通过具有 基金销售 资 格的金融机 构
进行。另外, 在交易所 进行 的交易均与 中国证券 登记 结算有限责 任公司完 成证 券交收和款 项清算,
因此违约风 险发生的 可能 性很小;基金 在进行银 行间 同业市场交 易前均对 交易 对手进行信 用评估,
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元 万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
第 41 页 共 62 页
短期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1
19,941,000.00 109,715,000.00
A-1 以下
- -
未评级
126,251,472.20 414,104,400.00
合计
146,192,472.20 523,819,400.00
注：未 评级 债券 包括 国债 ，政策 性金 融债 和超 短期 融资券 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA
12,580,150.00 32,578,531.00
AAA 以下
47,957,680.90 32,753,520.00
未评级
38,358,000.00 -
合计
98,895,830.90 65,332,051.00
注：未 评级 债券 包括 国债 ，政策 性金 融债 和超 短期 融资券 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可随时 要求赎 回其持有的基金份 额, 另 一方 面 来 自 于 投 资 品种 所 处的 交 易 市 场 不 活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持证 券均在证券 交易所上市,因此,除在附 注 7.4.12 中列 示的本基 金于期末持有 的
流通受限证 券外,本期 末本 基金的资产 均能及时 变现 。此外,本基 金可通过 卖出 回购金融资 产方式
借入短 期资 金应 对流 动性 需求, 其上 限一 般不 超过 基 金持有 的债 券资 产的 公允 价值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并同 时 通过风险管理 人员设定 流 动性比例要 求,
对流动 性指 标进 行持 续的 监测和 分析 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的投资 市场主要 为 固定收益类金 融工具以 及 股票市场，公 司建立了 健 全的流动性风 险
管理的内部控 制体系， 在 申购赎回确认 、投资交 易 、估值和信息 披露等运 作 过程中专业 审慎、勤
勉尽责地管控 基金的流 动 性风险，维护 投资者的 合 法权益， 公平 对待投资 者 。本基金运 作期间公
司对组合短期 变现能力 、 流动性受限资 产比例等 流 动性指标进行 持续的监 测 和评估，基 金未出现万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
第 42 页 共 62 页
因投资 品种 变现 困难 或投 资集中 而无 法以 合理 价格 及时变 现基 金资 产以 支付 赎回款 的情 况。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利 率风险 、外 汇风 险和 市场 价格风 险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 存出 保证 金及 债券投 资等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位 ： 人民 币元
本
期
末
201
7 年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
1,188,356.7
4
- - - - - 1,188,356.7
4
结
算
备
付
金
836,148.07 - - - - - 836,148.07
存
出
保
证
金
58,684.92 - - - - - 58,684.92
交
易
性
金
融
1,700,170.0
0
60,131,237.
40
135,356,434
.60
9,542,461.1
0
38,358,000.
00
80,529,897.
63
325,618,200
.73 万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
第 43 页 共 62 页
资
产
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 162,701.28 162,701.28
应
收
利
息
- - - - - 4,847,116.5
9
4,847,116.5
9
应
收
申
购
款
- - - - - 5,523.54 5,523.54
资
产
总
计
3,783,359.7
3
60,131,237.
40
135,356,434
.60
9,542,461.1
0
38,358,000.
00
85,545,239.
04
332,716,731
.87
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
24,499,875.
05
- - - - - 24,499,875.
05
应
付
赎
回
款
- - - - - 154,970.34 154,970.34
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 220,683.74 220,683.74 万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
第 44 页 共 62 页
应
付
托
管
费
- - - - - 68,963.67 68,963.67
应
付
交
易
费
用
- - - - - 134,065.32 134,065.32
应
付
利
息
- - - - - 22,830.85 22,830.85
其
他
负
债
- - - - - 355,576.01 355,576.01
负
债
总
计
24,499,875.
05
- - - - 957,089.93 25,456,964.
98
利
率
敏
感
度
缺
口
-20,716,515
.32
60,131,237.
40
135,356,434
.60
9,542,461.1
0
38,358,000.
00
84,588,149.
11
307,259,766
.89
上
年
度
末
201
6 年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资
产
银
行
存
580,596.19 - - - - - 580,596.19 万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
第 45 页 共 62 页
款
结
算
备
付
金
208,582.61 - - - - - 208,582.61
存
出
保
证
金
93,342.29 - - - - - 93,342.29
交
易
性
金
融
资
产
40,092,000.
00
73,859,000.
00
432,226,931
.00
42,776,015.
00
197,505.00 61,372,843.
55
650,524,294
.55
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 399,703.34 399,703.34
应
收
利
息
- - - - - 5,380,054.1
0
5,380,054.1
0
应
收
申
购
款
12,313.70 - - - - 166,957.41 179,271.11
资
产
总
计
40,986,834.
79
73,859,000.
00
432,226,931
.00
42,776,015.
00
197,505.00 67,319,558.
40
657,365,844
.19
负
债
卖
出
回
购
金
83,726,500.
06
- - - - - 83,726,500.
06 万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
第 46 页 共 62 页
融
资
产
款
应
付
赎
回
款
- - - - - 608,714.70 608,714.70
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 430,649.14 430,649.14
应
付
托
管
费
- - - - - 134,577.85 134,577.85
应
付
交
易
费
用
- - - - - 108,481.91 108,481.91
应
付
利
息
- - - - - 47,196.22 47,196.22
其
他
负
债
- - - - - 360,610.57 360,610.57
负
债
总
计
83,726,500.
06
- - - - 1,690,230.3
9
85,416,730.
45
利
率
敏
感
度
缺
-42,739,665
.27
73,859,000.
00
432,226,931
.00
42,776,015.
00
197,505.00 65,629,328.
01
571,949,113
.74 万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
第 47 页 共 62 页
口
注： 该 表统 计了 本基 金的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为本基 金资 产及 负债 的公 允价值,并 按照 合约 规
定的重 新定 价日 或到 期日 孰早者 进行 了分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 若市场 利率 发生 变动 而其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
883,170.13 785,587.67
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-868,032.84 -782,369.26
注：该表为利 率风险的 敏 感性分析，反 映了在其 他 变量不变的假 设下，利 率 发生合理、 可能的变
动时， 为交 易而 持有 的债 券公允 价值 的变 动将 对基 金净值 产生 的影 响。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人 民 币计 价, 因此 无外 汇 风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投资于 证券交 易所上市交易的股 票和债 券, 所 面 临 的 最 大 市场 价 格风 险 由 所 持 有 的金
融工具 的公 允价 值决 定。 本 基金通 过投 资组 合的 分散 化降低 市场 价格 风险,并 且 本基金 管理 人每 日
对本基 金所 持有 的证 券价 格实施 监控 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 80,529,897.63 26.21 61,372,843.55 10.73
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 245,088,303.10 79.77 589,151,451.00 103.01 万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
第 48 页 共 62 页
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 325,618,200.73 105.97 650,524,294.55 113.74
注： 本 基金 投资 组合 中股 票投资 比例 范围 为基 金资 产净值 的 30%-80%; 债券、 现金类 资产 以及 中 国
证监会允许基 金投资的 其 他证券品种 为 20%-70%; 其中,现金或者到 期日在一 年 以内的政府债 券的
比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5%; 权证 为基 金资 产净值 的 0%-3%; 资 产支 持 证券 为 0%-20%。 于资
产负债 表日,本 基金 面临 的 整体市 场价 格风 险列 示如 下:
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本基金 的市 场价 格风 险主 要源于 证券 市场 的系 统性 风险 ， 即 从长 期来 看 ， 本 基 金所投
资的证 券与 业绩 比较 基准 的变动 呈线 性相 关， 且报 告 期内的 相关 系数 在资 产负 债表日
后短期 内保 持不 变
以下分 析中 ，出 市场 基准 发生变 动， 其他 影响 基金 资产净 值的 风险 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
股票基 准指 数下 降 100 个 基点 -731,156.86 651,963.79
股票基 准指 数上 升 100 个 基点 731,156.86 651,963.79
注： 本 基金 管理 人运 用资本-资 产定 价模 型方 法对 本 基金的 市场 价格 风险 进行 分析。 上表 为市 场价
格风险的敏 感性分析, 反映 了在其他变 量不变的 假设 下,证券市场 组合的价 格发 生合理、可 能的变
动时, 将对 基金 资产 净值 产 生的影 响。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
( 一)公 允价 值
1 、金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
2 、持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
（1） 各层 次金 融工 具公 允 价值
于2017 年12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
第 49 页 共 62 页
于第一 层次 的余 额 为 74,365,511.63 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 251,252,689.10 元， 无属 于第 三
层次的 余额 （2016 年 12 月31 日： 属于 第一 层次 的 余额 为 61,938,857.32 元 ， 属于 第二 层次 的余
额为588,585,437.23 元 ， 无属于 第三 层次 的余 额） 。
（2） 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
（3） 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 本期末和 上 年度末均未以 第
三层次 公允 价值 计量 。
3 、非 持 续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
4 、不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
( 二)除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要 事 项。 万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
第 50 页 共 62 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 80,529,897.63 24.20
其中： 股票 80,529,897.63 24.20
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 245,088,303.10 73.66
其中： 债券 245,088,303.10 73.66
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购 的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,024,504.81 0.61
8 其他各 项资 产 5,074,026.33 1.53
9 合计 332,716,731.87 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 30,513,684.91 9.93
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
16,143.20 0.01
E 建筑业 14,580,270.10 4.75
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,674,837.94 0.55
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 24,016,639.06 7.82
K 房地产 业 9,728,322.42 3.17
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 80,529,897.63 26.21
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 无沪 港通 投资股 票投 资组 合。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600745 闻泰科 技 255,026 8,602,026.98 2.80
2 600340 华夏幸 福 272,478 8,553,084.42 2.78
3 600491 龙元建 设 861,500 8,141,175.00 2.65
4 002103 广博股 份 466,139 4,405,013.55 1.43
5 600782 新钢股 份 546,600 3,596,628.00 1.17
6 601688 华泰证 券 195,500 3,374,330.00 1.10
7 600076 康欣新 材 413,200 3,049,416.00 0.99
8 300197 铁汉生 态 231,800 2,816,370.00 0.92
9 601336 新华保 险 38,623 2,711,334.60 0.88
10 600019 宝钢股 份 303,100 2,618,784.00 0.85
11 601818 光大银 行 613,200 2,483,460.00 0.81
12 601328 交通银 行 398,720 2,476,051.20 0.81
13 601988 中国银 行 615,805 2,444,745.85 0.80
14 601288 农业银 行 583,789 2,235,911.87 0.73
15 000776 广发证 券 133,200 2,221,776.00 0.72
16 600030 中信证 券 116,900 2,115,890.00 0.69
17 601989 中国重 工 304,389 1,835,465.67 0.60
18 002717 岭南园 林 69,614 1,820,406.10 0.59
19 600068 葛洲坝 219,795 1,802,319.00 0.59
20 600309 万华化 学 45,400 1,722,476.00 0.56
21 600585 海螺水 泥 57,800 1,695,274.00 0.55
22 600029 南方航 空 139,000 1,656,880.00 0.54
23 600999 招商证 券 92,200 1,582,152.00 0.51
24 603877 太平鸟 53,900 1,461,229.00 0.48 万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
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25 600808 马钢股 份 349,100 1,441,783.00 0.47
26 601398 工商银 行 197,900 1,226,980.00 0.40
27 600622 光大嘉宝 65,400 1,175,238.00 0.38
28 002142 宁波银 行 64,234 1,144,007.54 0.37
29 603477 振静股 份 1,955 37,027.70 0.01
30 603161 科华控 股 1,239 20,753.25 0.01
31 603283 赛腾股 份 1,349 19,614.46 0.01
32 603329 上海雅 仕 1,183 17,957.94 0.01
33 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.01
34 603655 朗博科 技 881 8,193.30 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600340 华夏幸 福 17,660,464.00 3.09
2 600584 长电科 技 14,842,744.58 2.60
3 600745 闻泰科 技 10,829,575.18 1.89
4 600491 龙元建 设 9,965,403.00 1.74
5 000826 启迪桑 德 9,385,200.38 1.64
6 601336 新华保 险 8,883,078.00 1.55
7 601328 交通银 行 7,868,931.36 1.38
8 002310 东方园 林 7,595,666.00 1.33
9 600966 博汇纸 业 7,576,031.00 1.32
10 601997 贵阳银 行 6,601,821.86 1.15
11 601229 上海银 行 5,582,461.00 0.98
12 300408 三环集 团 5,576,810.68 0.98
13 601766 中国中 车 5,321,975.00 0.93
14 002717 岭南园 林 5,087,869.00 0.89
15 601688 华泰证 券 4,987,224.00 0.87
16 002103 广博股 份 4,116,463.35 0.72
17 601111 中国国 航 4,078,049.00 0.71
18 601668 中国建 筑 3,886,514.00 0.68
19 600027 华电国 际 3,855,776.00 0.67
20 601988 中国银 行 3,804,870.00 0.67 万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
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注： 买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入 、 新 股、 配股、 债转 股、 换 股及 行 权等获 得的 股票 ,“ 买
入金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600584 长电科 技 15,203,734.42 2.66
2 600966 博汇纸 业 10,149,387.47 1.77
3 000826 启迪桑 德 8,522,068.56 1.49
4 002310 东方园 林 8,463,985.27 1.48
5 601336 新华保 险 7,737,246.00 1.35
6 600745 闻泰科 技 7,662,251.60 1.34
7 000001 平安银 行 6,924,263.88 1.21
8 601997 贵阳银 行 6,507,735.98 1.14
9 600340 华夏幸 福 6,318,806.77 1.10
10 601229 上海银 行 6,156,133.68 1.08
11 300408 三环集 团 5,967,316.23 1.04
12 601328 交通银 行 5,655,311.97 0.99
13 601766 中国中 车 5,437,724.61 0.95
14 601318 中国平 安 4,990,248.67 0.87
15 000725 京东方 Ａ 4,420,324.86 0.77
16 601111 中国国 航 4,313,496.35 0.75
17 002643 万润股 份 4,007,107.70 0.70
18 600027 华电国 际 3,858,380.00 0.67
19 603595 东尼电 子 3,586,109.45 0.63
20 601668 中国建 筑 3,585,095.88 0.63
注： 卖出 主要 指二 级市 场 上主动 的卖 出 、 换 股 、 要 约收购 、 发行 人回 购及 行 权等减 少的 股票 ,“ 卖
出金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 256,457,524.13
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 254,906,681.97
注： 买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入 、 新 股、 配股、 债转 股、 换 股及 行 权等获 得的 股票 ,“ 买
入金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用。 卖出主 要指 二级 市
场上主 动的 卖出 、 换股 、 要约收 购 、 发 行人 回购 及 行权等 减少 的股 票,“ 卖 出 金额 ” 按买 卖成 交金万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
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额( 成 交单 价乘 以成 交数 量)填列, 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 6,395,034.40 2.08
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 53,128,437.80 17.29
其中： 政策 性金 融债 53,128,437.80 17.29
4 企业债 券 14,507,632.10 4.72
5 企业短 期融 资券 125,027,000.00 40.69
6 中期票 据 40,221,000.00 13.09
7 可转债 （可 交换 债） 5,809,198.80 1.89
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 245,088,303.10 79.77
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1382177 13 沙钢 MTN1 300,000 30,132,000.00 9.81
2 011754125
17 中 电熊 猫
SCP004
300,000 29,994,000.00 9.76
3 011764058
17 健 康元
SCP001
200,000 20,064,000.00 6.53
4 011778007
17 华 夏幸 福
SCP005
200,000 20,010,000.00 6.51
5 170208 17 国开 08 200,000 19,248,000.00 6.26
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告未 持有 资产 支持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告未 持有 贵金 属投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 末本 基金 未持 有股 指期货 。 万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
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8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 末本 基金 未持 有国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内,本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 不 存在被监管部 门立案调 查 的情况,在报 告
编制日 前一 年内 也不 存在 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中, 不存在 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 58,684.92
2 应收证 券清 算款 162,701.28
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,847,116.59
5 应收申 购款 5,523.54
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,074,026.33
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 120001 16 以岭 EB 1,101,842.00 0.36
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002103 广博股 份 4,405,013.55 1.43 重大资 产重 组
万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,710 55,094.54 186,149,869.85 91.07% 18,250,874.91 8.93%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
34.93 0.00%
注： 截 至本 报告 期末,本公 司高级 管理 人员 、 基 金投 资和研 究部 门负 责人 持有 本基金 份额 总量 的数
量区间 为 0, 本 基金 的基 金 经理持 有本 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 6 月 27 日 ） 基金 份额 总额
353,835,521.84
本报告 期期 初基 金份 额总 额 403,302,700.87
本报告 期基 金总 申购 份额 235,752,165.26
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 434,654,121.37
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 204,400,744.76
万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的无 重大人 事变 动
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内 无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
2017 年10 月 10 日至 10 月16 日， 以通 讯形 式召 开 第三次 临时 股东 会 ， 会 议 审议通 过 《关 于
聘任公 司2017 年度 审计 机 构的议 案》 ， 聘任 立信 会计 师事务 所 （特 殊普 通合 伙 ） 为我司 审计 机构 。
本基 金2017 年 度需 向立 信 会计师 事务 所支 付审 计 费45,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内, 本基 金管 理 人 、 托管人 及其 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚 的情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证 券 2 136,842,372.68 26.96% 127,441.10 26.99% - 万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
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申万宏 源 1 - - - - -
中信建 投 1 57,494,320.69 11.33% 53,544.30 11.34% -
信达证 券 2 218,055,619.86 42.96% 203,074.73 42.90% -
兴业证 券 1 27,406,746.95 5.40% 25,524.08 5.40% -
东北证 券 1 67,784,528.48 13.35% 63,127.06 13.37% -
中航证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
英大证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
中金 1 - - - - -
川财证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
山西证 券 1 - - - - -
中泰证 券 2 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
注:1 、 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全 方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的 开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构; 万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
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(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
3、报 告期 内 基 金租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况: 无。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证 券 40,345,535.50 40.07% 407,900,000.00 38.96% - -
申万宏 源 - - - - - -
中信建 投 7,476,230.00 7.42% 44,900,000.00 4.29% - -
信达证 券 42,742,902.26 42.45% 458,551,000.00 43.80% - -
兴业证 券 - - 27,400,000.00 2.62% - -
东北证 券 10,133,459.60 10.06% 108,100,000.00 10.33% - -
中航证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
英大证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
中金 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
东海证 券 - - - - - -
山西证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例达
到或者超 过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
20170101-20170111 ，
20170621-20170704
106,193,982.30 0.00 106,193,982.30 0.00 0.00%
2 20170720-20171231 0.00 70,431,750.95 - 70,431,750.95 34.46%
3 20170720-20171114 70,911,218.27 - 70,911,218.27 - 0.00%
产品特有 风险
报告期内 本基金 出现了 单 一投资者 份额占 比达到 或 超过 20% 的情况 。
未 来本 基金如 果出 现巨额赎 回甚 至集中 赎回 ，基金管 理人 可能无 法及 时变现基 金资 产，可 能对 基金份额 净值 产
生 一定 的影响 ；极 端情况下 可能 引发基 金的 流动性风 险， 发生暂 停赎 回或延缓 支付 赎回款 项； 若个别投 资者 巨
额赎回后 本基金 出现连 续 六十个工 作日基 金资产 净 值低于 5000 万元 ， 还可 能面临转 换运作 方式、 与 其他基金 合
并或者终 止基金 合同等 情 形。 万家双引擎灵活配置混合 2017 年年度报告
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§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 本基 金 发行及 募集 的文 件。
2 、 《万 家双 引擎 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 。
3 、万 家基 金管 理有 限公 司 批准成 立文 件、 营业 执照 、公司 章程 。
4 、 本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金净 值、 更新 招募 说明 书及其 他临 时公
告。
5 、万 家双 引擎 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告原 文。
6 、万 家基 金管 理有 限公 司 董事会 决议 。
7 、 《万 家双 引擎 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》 。
13.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人网 站：www.wjasset.com
13.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
万 家基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 30 日
