万 家 新 兴 蓝筹 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月30 日 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意,并 由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2018 年3 月29 日复核 了本 报
告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报 告 等内容,保 证复 核内 容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告财务资料已经审计, 立信会计师事务所 为 本 基金 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审计 报 告, 请投
资者注 意阅 读。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等 事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 17
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 22
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 47
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 47
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 48
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 50
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 54
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 错误! 未定义书签。 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 54
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 54
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 54
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 55
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 55
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 55
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 57
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 57
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ....................................................................... 错误! 未定义书签。
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 57
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 57
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 58
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 59
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 59
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 59
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 59
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 59
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 59
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 59
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 59
11.8 其他 重大 事件 ............................................................................................. 错误! 未定义书签。
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 63
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 63
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ............................................................. 错误! 未定义书签。
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 64
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 64
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 64
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 64
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 万家新 兴蓝 筹灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 万家新 兴蓝 筹
基金主 代码 519196
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年1 月26 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 410,559,616.04 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金投 资于 中国 经济 中具 有 代表 性和 竞争 力的 蓝筹
公 司 。在 有效 控制 风险 的前 提 下， 通过 积极 主动 的投
资 管 理， 追求 基金 资产 的长 期 稳定 增值 ，力 争使 基 金
份额持 有人 分享 中国 经济 持续成 长的 成果
投资策 略 基 金 管理 人在 充分 研究 宏观 市 场形 势以 及微 观市 场主
体 的 基础 上， 采取 积极 主动 地 的投 资管 理策 略， 通过
定 性 与定 量分 析， 对利 率变 化 趋势 、债 券收 益率 曲线
移 动 方向 、信 用利 差等 影响 固 定收 益投 资品 价格 的因
素 进 行评 估， 对不 同投 资品 种 运用 不同 的投 资策 略，
并 充 分利 用市 场的 非有 效性 ， 把握 各类 套利 的机 会。
在 信 用风 险可 控的 前提 下， 寻 求组 合流 动性 与收 益的
最 佳 配比 ，力 求持 续取 得达 到 或超 过业 绩比 较基 准的
收益。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪深300 指数 收益 率*50%
＋中证 全债 指数 收益 率*50% 。
风险收 益特 征 本 基 金是 混合 型基 金， 风险 高 于货 币市 场基 金和 债券
型 基 金但 低于 股票 型基 金， 属 于中 高风 险、 中高 预期
收益的 证券 投资 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 田青
联系电 话 021-38909626 010-67595096
电子邮 箱 lanj@wjasset.com tianqing1.zh@ccb.com 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
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客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 010-67595096
传真 021-38909627 010-66275853
注册地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区浦电 路360 号8 层 （名 义
楼层9 层）
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区浦电 路360 号8 层 （名 义
楼层9 层）
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编 码 200122 100033
法定代 表人 方一天 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.wjasset.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 浦电 路 360 号 陆家 嘴投 资大 厦9 楼
基金管 理人 办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
立信会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙）
上海市 南京 东 路61 号4 楼 新黄浦 金
融大厦
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2017 年
2016 年 1 月 26 日( 基金 合 同生效
日)-2016 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 89,036,367.94 17,129,327.80
本期利 润 61,939,034.02 19,340,916.58
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2417 0.2073
本期加 权平 均净 值利 润率 19.50% 19.73%
本期基 金份 额净 值增 长率 30.39% 12.66%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利 润 68,490,723.85 6,201,727.19
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1668 0.1266
期末基 金资 产净 值 479,050,339.89 55,172,388.19
期末基 金份 额净 值 1.1668 1.1266
3.1.3
累计 期末 指标 2017 年末
2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 46.90% 12.66%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、所述基金 业绩指标 不包 括持有人认 购或交易 基金 的各项费用, 计入费用 后实 际收益水平 要低于
所列数 字。
3、期末可供 分配利润 采用 期末资产负 债表中未 分配 利润与未分 配利润中 已实 现部分的孰 低数(为
期末余 额, 不是 当期 发生 数)。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.53% 0.73% 2.19% 0.41% -5.72% 0.32%
过去六 个月 19.01% 1.21% 4.86% 0.35% 14.15% 0.86%
过去一 年 30.39% 1.16% 10.30% 0.32% 20.09% 0.84%
自基金 合同
生效起 至今
46.90% 1.30% 14.80% 0.47% 32.10% 0.83%
万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 于2016 年 1 月26 日成 立， 根据 基金 合同规 定， 基金 合同 生效 后六个 月内 为建 仓期 。
截至报 告期 末， 各项 资产 配置比 例符 合法 律法 规和 基金合 同要 求。
万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份基金份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2017 3.1070 107,541,504.11 23,225,034.48 130,766,538.59
2016 - - - -
合计 3.1070 107,541,504.11 23,225,034.48 130,766,538.59
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为中 泰
证券股 份有 限公 司 、 新疆 国际实 业股 份有 限公 司和 山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司, 住所 ： 中 国
（上海 ） 自由 贸易 实验 区 浦电 路 360 号 8 楼 （名 义 楼层 9 层）, 办公 地点 ： 上 海市浦 东新 区浦 电路
360 号9 楼,注 册资 本 1 亿 元人民 币。 目前 管理 五十 二只开 放式 基金 ， 分 别为 万家 180 指 数证 券投
资基金、万家 增强收益 债 券型证券投资 基金、万 家 行业优选混合 型证券投 资 基金（LOF） 、万家
货币市场证券 投资基金 、 万家和谐增长 混合型证 券 投资基金、万 家双引擎 灵 活配 置混合 型证券基
金、万家精选 混合型证 券 投资基金、万 家稳健增 利 债券型证券投 资基金、 万 家中证红利 指数证券
投资基金 （LOF ） 、万家 添 利债券型证券 投资基金 （LOF ） 、万家中证 创业成长 指 数分级证券 投资基
金、万家信用 恒利债券 型 证券投资基金 、万家日 日 薪货币市场证 券投资基 金 、万家强化 收益定期
开放债 券型 证券 投资 基金 、 万家 上证50 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 、 万 家新利 灵活 配置 混合
型证券投资基 金、万家 双 利债券型证券 投资基金 、 万家现金宝货 币市场证 券 投资基金、 万家瑞丰
灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家瑞 兴灵活配 置 混合型证券投 资基金、 万 家品质生活 灵活配置
混合型证券投 资基金、 万 家瑞益灵活配 置混合型 证 券投资基金、 万家新兴 蓝 筹灵活配置 混合型证
券投资 基金、 万家瑞和 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、万家颐达 保本混合 型 证券投资基 金、万家
颐和保 本混 合型 证券 投资 基金、 万家 恒瑞18 个月 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金、 万 家年 年恒 祥定
期开放债券型 证券投资 基 金、万家鑫安 纯债债券 型 证券投资基金 、万家鑫 璟 纯债债券型 证券投资
基金、万家瑞 旭灵活配 置 混合型证券投 资基金、 万 家家享纯债债 券型证券 投 资基金、万 家瑞盈灵
活配置混合型 证券投资 基 金、万家年年 恒荣定期 开 放债券型证券 投资基金 、 万家 瑞祥灵 活配置混
合型证 券投 资基 金、 万家 鑫通纯 债债 券型 证券 投资 基金、 万家 瑞富 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
万家鑫 稳纯 债债 券型 证券 投资基 金、 万家 瑞隆 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 万家 恒景18 个月 定
期开放债券型 证券投资 基 金、万家鑫丰 纯债债券 型 证券投资基金 、万家鑫 享 纯债债券型 证券投资
基金、万家现 金增利货 币 市场基金、万 家消费成 长 股票型证券投 资基金、 万 家宏观择时 多策略灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、万 家玖 盛纯 债 9 个月 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 万家 鑫瑞 纯 债
债券型证券投 资基金、 万 家天添宝货币 市场基金 、 万家量化睿选 灵活配置 混 合型证 券投 资基金、
万家安弘纯债 一年定期 开 放债券型证券 投资基金 、 万家家瑞债券 型证券投 资 基金、万家 臻选混合
型证券 投资 基金 。 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
莫海波
本 基 金 基
金经理 、
万 家 和 谐
增 长 混 合
型 证 券 投
资 基 金 、
万 家 精 选
混 合 型 证
券 投 资 基
金 、 万 家
品 质 生 活
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 、 万 家
瑞 兴 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 、
万 家 新 利
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 、 万 家
消 费 成 长
股 票 型 证
券 投 资 基
金 、 万 家
宏 观 择 时
多 策 略 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投资基
金 、 万 家
臻 选 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金经理 。
2016 年 1 月
26 日
- 7 年
投资研 究部 总监 ，MBA，
2010 年 进入 财富 证券 责
任有限 公司 ， 任 分析 师、
投资经 理助 理；2011 年
进入中银国际证券有限
责任公司基金，任分析
师、环保行业研究员、
策略分 析师 、 投 资经 理。
2015 年3 月 加入 本公 司，
现任投 资研 究部 总监 。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 以公 告为 准。 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
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2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人严 格遵 守基 金合同 、 《 证券 投资 基金 法 》 、 《证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 等 法律 、
法规和监管 部门的相 关规 定,依照诚实 信用、勤 勉尽 责、 安全高 效的原则 管理 和运用基金 资产,在
认真控 制投 资风 险的 基础 上,为 基金 持有 人谋 取最 大 利益, 没有 损害 基金 持有 人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《万 家
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》, 涵盖 了研 究 、 授 权、 投资 决策 和交 易 执行等 投资 管理 活动
的各个环节, 严禁直接 或通 过第三方的 交易安排 在不 同投资组合 之间进行 利益 输送,确保公 平对待
不同投 资组 合。
在投资决策上:(1) 公 司 对不 同 类 别 的 投 资 组 合 分 别设 定 独 立的投资部门, 公 募基 金 经 理 和 特
定客户资产管 理投资经 理 不得互相兼任 。(2)公 司投 资管理实行分 层次决策, 投 资决策委员 会下设
的公募基金投 资决策小 组 和专户投资决 策小组分 别 根据公募基金 和专户投 资 组 合的规模 、风格特
征等因素合 理确定各 投资 组合经理的 投资权限, 投资 组合经理在 授权范围 内自 主决策,超过 投资权
限的操 作需 经过 严格 的逐 级审批 程序 。(3) 公 司接 受 的外部 研究 报告 、 研 究员 撰写的 研究 报告 等均
通过统 一的 投研 管理 平台 发布, 确保 各投 资组 合经 理 在获得 投资 信息 、 投 资建 议 和实施 决策 方面 享
有公平 的机 会。
在交易执行上:(1) 公 司 将投 资 管 理 职能和交易执行职能相隔离, 实行集中交易制度;(2) 对于
交易公开竞价 交易,所有 指 令必须通过系 统下达,公 司 执行交易系统 中的公平 交 易程序;(3) 对于债
券一级 市场 申购 、 非 公开 发 行股票 申购 等非 集 中 竞价 交易, 各投 资组 合经 理在 交 易前独 立地 确定 各
投资组 合的 交易 价格 和数 量,公 司按 照价 格优 先、 比 例分配 的原 则对 交易 结果 进行分 配;(4)对于银
行间交 易, 交易 部按 照时 间 优先、 价格 优先 的原 则公 平公正 的进 行询 价并 完成 交易。
在行为监控上, 公司定期 对 不同投资组合 的同向交 易 价差、反向交 易,场外交 易 对手议价的 价
格公允性及其他异 常交易 情况进行监控 及 分析, 基 金经 理 对 异 常 交 易 情况 进 行合 理 性 解 释 并 留存
记录, 并定 期编 制公 平交 易 分析报 告, 由投 资组 合经 理 、督察 长、 总经 理审 核签 署。
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4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司定期进行同向交易 价 差分析, 即 采 集 公 司 旗 下管理 的 所 有 组 合, 连 续 四 个季度 期 间 内, 不
同时间 窗下(日 内、3 日内、5 日内) 的同 向交 易样 本,对两 两组 合之 间的 同向 交 易价差 均值 进行 原
假设 为0,95% 的置 信水 平 下的t 检验, 并对 结论 进行 跟踪分 析, 分析 结果 显示 在 样本数 量大 于30 的
前提下,组 合之 间在 同向 交 易方面 不存 在违 反公 平交 易行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现 本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年全 年上 证综 指上 涨6.56% ， 但 行情 存在 比较 明 显的结 构分 化， 其中 上证50 涨 25.08% ，
而创业 板指 跌幅 超 过 10.67% ； 主 要还 是增 量资 金的 限制叠 加IPO 机 制常 态化 ， 两个 因素 推动 了结
构化特 征的 出现 。 过 去以 中证 1000 为代 表的 小盘 股 高估值 的状 态不 复存 在， 在过去 的一 年市 盈率
不断下行，从 估值溢价 到 估值折价。从 行业的角 度 来看，板块轮 动明显， 以 食品饮料代 表的消费
股和以 钢铁 板块 代表 的周 期股轮 番表 现。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.1668 元； 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 30.39%，业
绩比较 基准 收益 率 为 10.30% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 年 A 股 市场 经历 了 1 、2 月份 涨幅 过快 后的 回 调、外 盘冲 击等 因素 的影 响，节 后的 成交
量逐渐回落。 目前市场 风 险偏好逐步提 高，市场 在 空间上已具有 安全边际 ， 当前处于缩 量整固状
态, 全 年来 看预 计指 数宽 幅 振荡, 结构 趋向 均衡 。
A 股市 场在2018 年 依然 存 在较好 的结 构性 机会 ， 股 市风格 将更 为均 衡， 蓝筹 和成长 领域 的核
心资产都值得 重视。行 业 配置的角度会 从宏观经 济 角度入手，对 中国经济 发 展趋势和政 策导向进
行预判和把握 ，并以此 为 起点，寻找驱 动经济发 展 和变革的核心 要素及受 益 的产业。继 续看好估
值仍在低位的 地产、金 融 和建筑板块中 的价值蓝 筹 股，以及估值 回落后与 业 绩逐步匹配 ，符合国万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
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家战略 的优 质成 长股 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内,基金 管理人为 防 范和化解经营 风险,确保 经 营业务的稳健 运行和受 托 资产的 安全 完
整, 主 要做 了以 下工 作:
（一） 加强 风控 文化 建设
不断梳理和优 化制度流 程 、防范操作风 险、加强 对 员工的合规培 训和加深 员 工对合规风控 工
作的理 解， 确保 公司 各项 业务合 法合 规。
（二） 制度 流程 建设
为加强 内控 管理 ， 保 证公 司各项 制度 流程 的有 效性 、 及时 性、 完 备性 ， 本 年 度对投 资、 销售、
专户业 务相 关的 制度 流程 及后台 部门 相关 制度 进行 了修订 。
（三） 定期 和临 时稽 核工 作
报告期内，监 察稽核部 门 按计划完成了 各项定期 稽 核和专项稽核 ，检查内 容 覆盖公司各业 务
部门和 业务 环节 ，检 查完 成后出 具监 察稽 核报 告和 建议书 ，并 对整 改情 况进 行跟踪 。
（四） 绩效 评估 和风 险管 理工作
报告期 内, 进一 步完 善了 每 日风险 监控 工作 ； 改 进基 金 业绩评 价工 作， 辅助 基金 经 理投资 决策 ，
提供风险评估 意见等； 针 对由于市场流 动性紧张 的 情况，加大了 对固定收 益 产品的风险 管理，防
范资金 交收 风险 。
（五） 员工 行为 管理 与防 控内幕 交易
报告期内, 公 司进一步 完 善防控内幕交 易制度和 从 业人员投资申 报等制度 ， 强化员工行为 管
理工作 ，防 范内 幕交 易和 利益输 送。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定期 评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
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参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基金合同规定 ： “在符 合有关基金分红条件的前 提下，本基金每年收益分 配次数最多为
12 次， 每次 收益 分配 比例 不得低 于该 次可 供分 配利 润的 90% ，若 《基 金合 同 》生效 不满 3 个 月可
不进行 收益 分配 ”。2017 年 9 月 26 日， 本基 金进 行了利 润分 配， 每 10 份基 金份额 分 红 3.1070
元，共 计分 配利 润130,766,538.59 元。 符合 基金 合 同的规 定。
4.9 报 告期 内管理 人 对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金没 有 出现连续二十 个工作日 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 情况 。 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规 定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 该基 金实 施利 润分配 的金 额 为 130,766,538.59 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 信会师 报字[2018] 第 ZA30105 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 万家新 兴蓝 筹灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金全 体基 金份额 持有 人
审计意 见 我们审 计了 万家 新兴 蓝筹 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 （ 以下 简称
“万家 新兴 蓝筹 ” ） 财务 报 表， 包括2017 年 12 月31 日的资 产负 债
表，2017 年度 的利润表、 所有者权益（基金净值 ） 变动表以及相
关财务 报表 附注 。
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报 表附 注中 所列 示的 中国证 监会 、 中 国基 金业 协 会发布 的有 关
规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 ， 公 允 反 映 了 万 家 新 兴 蓝 筹
2017 年12 月31 日 的财 务 状况以 及2017 年 度的 经营 成果和 基金 净
值变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于万 家新 兴蓝 筹 ， 并 履行 了职业 道德 方面 的其 他责 任。 我们 相信，
我们获 取的 审计 证据 是充 分、 适当 的， 为发 表审 计意 见提供 了基 础 。
管理层 和 治 理层 对财 务报 表的
责任
万家新 兴蓝 筹的 基金 管理 人万家 基金 管理 有限 公司 管理层 （以 下简
称管理层）负责按照 企业 会计准则和中国证券 监督 管理委员会(以
下简称"中国证监会")、中 国证券投资基金业 协会(以 下简称"中国
基 金 业 协 会") 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财
务报表 ， 使其 实现 公允 反 映， 并设 计、 执行 和维 护必 要的内 部控 制，
以使财 务报 表不 存在 由于 舞弊或 错误 导致 的重 大错 报。
在 编 制 财 务 报 表 时 ， 管 理 层 负 责 评 估 万 家 新 兴 蓝 筹 的 持 续 经 营 能
力， 披 露与持 续经 营相 关 的事项 （如适 用） ， 并运 用 持续经 营假 设，
除非计 划进 行清 算、 终止 运营 或 别无 其他 现实 的选 择。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
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重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
（1）识别和评估由于 舞弊 或 错误导致的财务报 表重 大错报风险，
设计和 实施 审计 程序 以应 对 这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
（2）了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
（3）评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披
露的合 理性 。
（4）对管理层使用持 续经 营假设的恰当性得出 结论 。同时，根据
获取的 审计 证据 ， 就 可能 导 致对万 家新 兴蓝 筹持 续经 营能力 产生 重
大疑虑 的事 项或 情况 是否 存在重 大不 确定 性得 出结 论。 如 果我 们得
出结论 认为 存在 重大 不确 定性， 审计 准则 要求 我们 在 审计报 告中 提
请报表 使用 者注 意财 务报 表中的 相关 披露 ； 如果 披 露不充 分 ， 我 们
应当发 表非 无保 留意 见。 我 们的结 论基 于截 至审 计报 告日可 获得 的
信息 。 然 而 ， 未 来的 事项 或 情况可 能导 致万 家新 兴蓝 筹不能 持续 经
营。
（5） 评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容 （包 括 披露） ， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 管理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项
进行沟 通， 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺
陷。
会计师 事务 所的 名称 立信会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 王斌
詹阳 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
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会计师 事务 所的 地址 中国 上海
审计报 告日 期 2018 年3 月 28 日
万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 新兴 蓝筹 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 86,746,542.90 4,971,932.00
结算备 付金
389,953.44 98,990.81
存出保 证金
192,848.75 20,081.42
交易性 金融 资产 7.4.7.2 393,063,721.72 50,399,488.58
其中： 股票 投资
393,063,721.72 50,399,488.58
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
-
买入返 售金 融资 产
-
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 13,891.11 1,419.63
应收股 利
- -
应收申 购款
916,038.32 330,843.02
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
-
资产总 计
481,322,996.24 55,822,755.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
-
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
775,846.62 173,530.98
应付管 理人 报酬
578,487.78 70,564.33
应付托 管费
96,414.64 11,760.70
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 475,440.61 44,319.39
应交税 费
- - 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 346,466.70 350,191.87
负债合 计
2,272,656.35 650,367.27
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 410,559,616.04 48,970,661.00
未分配 利润 7.4.7.10 68,490,723.85 6,201,727.19
所有者 权益 合计
479,050,339.89 55,172,388.19
负债和 所有 者权 益总 计
481,322,996.24 55,822,755.46
注：报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.1668 元， 基金 份额 总 额 410,559,616.04
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 万家 新兴 蓝筹 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月26 日(基
金合同生效日)至
2016 年12 月31 日
一、收入
70,488,057.11 22,079,006.79
1.利息 收入
338,272.77 125,743.37
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 338,272.77 125,743.37
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
95,223,003.75 18,723,457.43
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 93,183,616.24 17,766,786.59
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益 7.4.7.16 2,039,387.51 956,670.84
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
-27,097,333.92 2,211,588.78
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 2,024,114.51 1,018,217.21
减： 二、费用
8,549,023.09 2,738,090.21
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 4,703,090.25 1,383,882.03 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
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2．托 管费 7.4.10.2.2 783,848.38 230,647.01
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 7.4.7.19 2,687,950.39 757,987.31
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 374,134.07 365,573.86
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
61,939,034.02 19,340,916.58
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
61,939,034.02 19,340,916.58
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 新兴 蓝筹 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
48,970,661.00 6,201,727.19 55,172,388.19
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 61,939,034.02 61,939,034.02
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
361,588,955.04 131,116,501.23 492,705,456.27
其中：1. 基 金申 购款 704,617,478.79 221,288,546.78 925,906,025.57
2. 基金 赎回 款 -343,028,523.75 -90,172,045.55 -433,200,569.30
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -130,766,538.59 -130,766,538.59
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
410,559,616.04 68,490,723.85 479,050,339.89
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 26 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
249,064,678.74 - 249,064,678.74
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 19,340,916.58 19,340,916.58
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-200,094,017.74 -13,139,189.39 -213,233,207.13
其中：1. 基 金申 购款 72,950,722.41 9,139,440.39 82,090,162.80
2. 基金 赎回 款 -273,044,740.15 -22,278,629.78 -295,323,369.93
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
48,970,661.00 6,201,727.19 55,172,388.19
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署 ：
______ 方一 天______
______ 经 晓云______
____ 陈广 益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
万家新兴蓝筹 灵活配置 混 合型证券投资 基金 (以下 简称 “本基金 ”), 系 经中 国证券监督管 理
委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监许 可[2015]1930 号 文 《关 于准 予万 家新 兴蓝筹 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金注 册的 批复》 的核 准, 由万 家基 金 管理有 限公 司作 为发 起人 于 2015 年 12 月 17
日至2016 年5 月21 日向 社会公 开募 集, 募集 期结 束 经安永 华明 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ） 验
证并出 具安 永华 明(2016) 验字 第 60778298_B01 号 验 资报告 后, 向中 国证 监会 报 送基金 备案 材料 。
基金合 同 于2016 年1 月26 日生 效。 本基 金为 契约 型 开放式,存 续期 限不 定。 设 立时募 集的 扣除 认
购 费 后 的 实 收 基 金 （ 本 金 ） 为 248,960,356.19 元 ， 在 募 集 期 间 产 生 的 活 期 存 款 利 息 为 人 民 币
104,322.55 元， 以上 实收 基金（ 本息 ）合 计为 人民 币 249,064,678.74 元， 折 合 249,064,678.74
份基金份额。设立时募集的扣除认购费后的实收基金( 本金) 为 人 民 币 248,960,356.19 元, 折合万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
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248,960,356.19 份基金份 额。本基金的基 金管理人 机构为万家基金 管理有限 公司,注册登记机 构
为中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司, 基金 托管 人为 中 国建设 银行 股 份 有限 公司 。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包 括国内 依法 发行 、 上 市的 股 票 （包 括主 板、
中小板 、 创业 板及 其他 中 国证监 会核 准上 市的 股票 ） 、 债 券 （含 中小 企业 私募 债、 证券 公司 短期 公
司债券 ） 、 货 币市 场工 具、 权证、 期权、 股指 期货 、 资产支 持证 券以 及法 律法 规或中 国证 监会 允许
基金投资的其 他金融工 具( 但须符合中国 证监会相 关 规定)。本基金 的业绩比 较 基准为：沪 深 300
指数收 益率*50% ＋中 证全 债指数 收益 率*50% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表系 按照 财政 部 2006 年2 月 颁布 的 《企业 会计 准则 —基 本准 则》 以 及其 后颁
布及修订的具 体会计准 则 、应用指南、 解释以及 其 他相关规定（ 以下合称 “ 企业会计准 则 ”）编
制，同时，对 于在具体 会 计核算和信息 披露方面 ， 也参考了中国 证券投资 基 金业协会修 订的《证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关于 进一 步规 范证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报
告和半 年度 报告>》 及其 他 中国证 监会 、 中 国基 金业 协会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业 实 务操
作。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2017 年 12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度期 间 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘 定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制.
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月 1 日起 至12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 记账 本位 币和 编制 本财务 报表 所采 用的 货币 均为人 民币 。 除 有特 别说 明 外,均 以人 民币
元为单 位表 示。 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
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7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1 、金 融资 产的 分类
本基金 的金 融资 产于 初始 确认时 分类 为： 以公 允价 值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产、
应收款项、可 供出售金 融 资产及持有至 到期投资 。 金融资产的分 类取决于 本 基金对金融 资产的持
有意图 和持 有能 力。 本基 金现无 金融 资产 分类 为可 供出售 金融 资产 及持 有至 到期投 资。
本 基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。除衍 生 工具所产生的 金融资产 在 资产负债表中 以衍生金 融 资产列示外 ，以公允
价值计 量且 其公 允价 值变 动计入 损益 的金 融资 产在 资产负 债表 中以 交易 性金 融资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
2 、金 融负 债的 分类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 ：以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融负 债
和其他金融负 债。本基 金 目前暂无金融 负债分类 为 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损 益的金融
负债。 本基 金持 有的 其他 金融负 债包 括其 他各 类应 付款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支 付的 价款 中包 含的 债券起 息日 或上 次除 息日 至购买 日止 的利 息, 单独 确 认为应 收项 目。 应收
款项和 其他 金融 负债 的相 关交易 费用 计入 初始 确认 金额。
对于以公允价 值计量 且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认： （1 ）收取该金融 资产 现金 流 量的合同权利 终
止； （2） 该金 融资 产已 转 移， 且本 基金 将金 融资 产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者 （3 ） 该 金融 资产 已转 移， 虽然 本基 金既 没有 转 移也没 有保 留金 融资 产所 有权上 几乎 所有 的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部 或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
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7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活跃市场的金融 工具，如估值日无交易且 最近交易日后经济环境发 生了重大变化,
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资 产 和 金融负债。当 本基金 1 ） 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2）交易双 方准备按 净 额结算时， 金融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额 。 损 益平 准金 于基 金 申购确 认日 或基 金赎 回确 认日认 列 ， 并 于期 末全 额 转入未 分配 利润/ （累
计亏损 ） 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存款利息 收入按存 款的 本金与适用的 利率逐日 计 提的金额入账 。若提前 支 取定期存款, 按万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
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协议规定的利率及 持有期 重新计算存款利息 收入, 并根 据 提 前 支 取 所 实际 收 到的 利 息 收 入 与 账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失, 列入 利息 收 入减项,存 款利 息收 入以 净 额列示;
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认,在 债券 实 际持有 期内 逐日 计提;
(3) 资产支持 证券利息 收入 按证券票面价 值与票面 利 率计算的金额, 扣除应由 资 产支持证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认, 在证 券 实际持 有期 内逐 日计 提;
(4) 买入返售金融资产收入, 按买入返售金融资产的摊 余成本及实际利率( 当 实 际利 率 与 合 同
利率差 异较 小时,也 可以 用 合同利 率), 在回 购期 内逐 日计提;
(5) 股票投资收益/( 损失)于卖出股票成交日确认, 并按 卖 出 股 票 成 交 金 额 与 其成 本 的 差 额 入
账;
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认, 并按 成交 总 额与其 成本 、应 收利 息的 差额入 账;
(7) 资产支持 证券投资 收益/(损失)于成交 日确认， 并 按成交总额与 其成本、 应 收利息的差 额
入账；
(8) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按 卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(9) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(10) 公 允价 值变 动收 益/( 损失) 系本 基金 持有 的采 用 公允价 值模 式计 量 的 交易 性金融 资产 、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(11) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的 1.5% 的年 费 率逐日 计提;
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的 0.25% 的年 费率逐 日计 提;
(3) 卖出回购金融资产支出, 按卖出回购金融资产的摊 余成本及实际利率( 当 实 际利 率 与 合 同
利率差 异较 小时,也 可以 用 合同利 率) 在回 购期 内逐 日 计提;
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定, 按实 际 支出金 额, 列入 当期 基金 费 用。 如 果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的,则 采用 待摊 或预 提 的方法 。 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
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7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权;
(2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 人可 选择 现金 红利或 将现 金红
利自动转为基 金份额进 行 再投资；若投 资人不选 择 ，本基金默认 的收益分 配 方式是现金 分红；本
基金收益分配 方式分两 种 ：现金分红与 红利再投 资 ，投资人可选 择现金红 利 或将现金红 利自动转
为基金份额进 行再投资 ； 若投资人不选 择，本基 金 默认的收益分 配方式是 现 金分红；基 金份额持
有人选择采取 红利再 投 资 形式的，分红 资金将按 红 利发放日的基 金份额净 值 转成基金份 额，红利
再投资的份额 免收申购 费 ；同一投资人 持有的基 金 份额只能选 择 一种分红 方 式，如投资 人在不同
销售机构选择 的分红方 式 不同，基金注 册登记机 构 将以投资人最 后一次选 择 的分红方式 为准；场
外投资者可 以选择现 金分 红或红利再 投资;场内 投资 者只能选择 现金分红; 本基 金分红的默 认方式
为现金 分红;
(3) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 基金 面值 ， 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值
减去每单位基 金份额收 益 分配金额后不 能低于面 值 ；本基金同一 类别的每 一 基金份额享 有同等分
配权；;
(4) 基 金当 期收 益应 先弥 补 前期亏 损后,才 可进 行当 期 收益分 配;
(5) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下,基 金收 益每 年 最多 12 次, 基金 每次 收益 分配比 例最 低
不低于 已实 现收 益 的 10%, 但若《 基金 合同 》生 效不 满 3 个 月则 可不 进行 收益 分配;
(6) 法 律、 法规 或监 管机 关 另有规 定的,从 其规 定。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 说 明 的会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
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7.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起 ， 调整 证券 （ 股
票）交 易印 花税 税率 ，由 原先的 3‰ 调整 为 1 ‰；
经国务 院批 准 ， 财 政部 、 国家税 务总 局研 究决 定 ， 自 2008 年 9 月 19 日 起 ， 调 整由 出让 方
按证券 （股 票） 交易 印花 税税率 缴纳 印花 税， 受让 方不再 征收 ，税 率不 变；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规 定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《 关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机 构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人。
3 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 文 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定 ，万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
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自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投 资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他 收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局、 中国 证监 会财 税[2012]85 号 文 《关 于实 施上 市 公司股 息红 利差
别化个人所得 税政策有 关 问题的通知》 的规定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ，证 券投资基金 从公开
发行和转让 市场取得 的上 市公司股票 ，持股期 限在 1 个月以内 （含 1 个 月） 的，其股息 红利所
得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期 限在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ） 的 ， 暂减按 50% 计入 应纳
税所得 额 ； 持 股期 限超 过 1 年的 ， 暂减 按 25% 计 入 应纳税 所得 额 。 上 述所 得 统一适 用 20% 的 税率
计征个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知》的 规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证 券 投资基金从 公开发
行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂 免征收 个人 所得 税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 86,746,542.90 4,971,932.00
定期存 款 - - 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
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其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 86,746,542.90 4,971,932.00
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 417,949,466.86 393,063,721.72 -24,885,745.14
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 417,949,466.86 393,063,721.72 -24,885,745.14
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 48,187,899.80 50,399,488.58 2,211,588.78
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 48,187,899.80 50,399,488.58 2,211,588.78
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无衍 生金 融资产/ 负 债余额 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 各项 买入 返售 金融资 产。 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
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7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本期 末及 上年 度末 无买断 式逆 回购 交易 中取 得的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 13,602.46 1,360.67
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 193.05 48.95
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 0.12 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 95.48 10.01
合计 13,891.11 1,419.63
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末 及 上年 均 无其 他资 产余 额。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 475,440.61 44,319.39
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 475,440.61 44,319.39
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 1,466.70 191.87
预提费 用 345,000.00 350,000.00
合计 346,466.70 350,191.87
万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
第 33 页 共 64 页
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 48,970,661.00 48,970,661.00
本期申 购 704,617,478.79 704,617,478.79
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -343,028,523.75 -343,028,523.75
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 410,559,616.04 410,559,616.04
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 11,130,769.77 -4,929,042.58 6,201,727.19
本期利 润 89,036,367.94 -27,097,333.92 61,939,034.02
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
121,318,659.82 9,797,841.41 131,116,501.23
其中： 基金 申购 款 209,969,200.13 11,319,346.65 221,288,546.78
基金赎 回款 -88,650,540.31 -1,521,505.24 -90,172,045.55
本期已 分配 利润 -130,766,538.59 - -130,766,538.59
本期末 90,719,258.94 -22,228,535.09 68,490,723.85
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月26 日(基 金合 同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 319,611.98 120,559.74
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 11,810.83 4,021.69
其他 6,849.96 1,161.94 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
第 34 页 共 64 页
合计 338,272.77 125,743.37
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月26 日( 基金
合同生 效日)至2016 年 12 月
31 日
卖出股 票成 交总 额 793,448,076.96 239,263,858.20
减：卖 出股 票成 本总 额 700,264,460.72 221,497,071.61
买卖股 票差 价收 入 93,183,616.24 17,766,786.59
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无债 券投 资收 益。
7.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无资 产支 持证 券投资 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无贵 金属 投资 收益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月26 日( 基金 合 同生效
日)至2016 年 12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,039,387.51 956,670.84
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 2,039,387.51 956,670.84
万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
第 35 页 共 64 页
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月26 日( 基金 合 同
生效日)至2016 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -27,097,333.92 2,211,588.78
—— 股 票投 资 -27,097,333.92 2,211,588.78
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -27,097,333.92 2,211,588.78
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月26 日(基 金合 同生效 日)
至2016 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 1,958,994.85 996,481.90
转换费 65,119.66 21,735.31
合计 2,024,114.51 1,018,217.21
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月26 日( 基金 合 同生效
日)至2016 年 12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 2,687,950.39 757,987.31
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 2,687,950.39 757,987.31
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月26 日( 基金 合 同生
效日) 至 2016 年12 月31 日 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
第 36 页 共 64 页
审计费 用 45,000.00 50,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
其他 584.85 400.00
银行汇 划费 用 10,549.22 6,173.86
债券帐 户维 护费 18,000.00 9,000.00
合计 374,134.07 365,573.86
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金 无需要 说明 的重 大或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定，管理人接 受投资 者 委 托或信托对受 托资产提 供 的管理服务以 及管理人 发 生的其他增 值税应税
行为，按照现 行规定缴 纳 增值税，资管 产品管理 人 运营资管产品 过程中发 生 的增值税应 税行为，
暂适用 简易 计税 方法 ，按 照 3%的 征收 率缴 纳增 值税 。本通 知自 2018 年 1 月 1 日起施 行， 对资 管
产品 在2018 年1 月1 日 前 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为 ， 未 缴纳 增值 税 的， 不再 缴纳 ； 已 缴
纳增值 税的 ，已 纳税 额从 资管产 品管 理人 以后 月份 的增值 税应 纳税 额中 抵减 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 建 设 银
行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
中泰证 券股 份有 限公 司（ “中泰 证券 ”） 基金管 理人 股东
新疆国 际实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司 基金管 理人 股东
万家共 赢资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
天津万 家财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上海万 家朴 智投 资管 理有 限公司 基金管 理人 控制 的公 司
注：上 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
第 37 页 共 64 页
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联 方 名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月26 日( 基金 合同 生效日)至2016 年
12月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
中泰证 券 206,645,436.74 11.12% 13,095,390.66 2.58%
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基 金本 报告 期及 上年 度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行 债 券回 购交 易 。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及 上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中泰证 券 192,448.28 11.13% 0.00 0.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月26 日( 基金 合同 生效日)至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中泰证 券 12,195.78 2.58% 12,195.78 27.52%
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
第 38 页 共 64 页
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
2016 年1 月26 日( 基金 合同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,703,090.25 1,383,882.03
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
907,749.73 660,666.61
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 托管 人根 据与 管理人 核对 一致 的财 务数 据，自 动在 月 初 5 个
工作日内、按 照指定的 账 户路径进行资 金支付， 管 理人无需再出 具资金划 拨 指令。若遇 法定节假
日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月26 日( 基金 合同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
783,848.38 230,647.01
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .20% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金托 管费 划付指令,经 基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 托管 人,若 遇法 定节 假日、
休息日,支 付日 期顺 延。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券 （含 回购 ）交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 26 日( 基金 合 同生效万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
第 39 页 共 64 页
月 31 日 日)至2016 年 12 月31 日
基金合 同生 效日 （ 2016 年
1 月 26 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 8,325,682.32 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 8,325,682.32 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
2.0300% -
注： 基 金管 理人 认购 及申 购本基 金份 额时 所适 用的 费率与 本基 金公 告的 费率 一致。 期间 申购/买入
总份额 含红 利再 投、 转换 入份额 。期 间赎 回/ 卖出 总 份额含 转换 出份 额。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月26 日(基 金合 同生效 日)至2016 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 86,746,542.90 319,611.98 4,971,932.00 120,559.74
注： 本 基金 的证 券交 易结 算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证券 登记 结算有 限公 司,2017
年度获 得的 利息 收入 为人 民币 11,810.83 元(2016 年度: 人民 币 4,021.69 元),2016 年 末结 算备 付
金余额 为人 民 币389,953.44 元(2016 年末:人 民币98,990.81 元)。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本年 度及 上年 度末 均未在 承销 期内 直接 购入 关联方 所承 销的 证券 。
7.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份 额分
红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1
2017 年
9 月26
日
-
2017
年9 月
26 日
3.1070 107,541,504.11 23,225,034.48 130,766,538.59
万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
第 40 页 共 64 页
合
计
- -
3.1070 107,541,504.11 23,225,034.48 130,766,538.59
7.4.12 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002466
天齐
锂业
2017 年
12 月26
日
2018
年1
月3
日
配股
增发
11.06 53.21 40,230 444,943.80 2,140,638.30 -
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月28
日
2018
年1
月5
日
新股
发行
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月28
日
2018
年1
月5
日
新股
发行
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月28
日
2018
年1
月5
日
新股
发行
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月25
日
2018
年1
月3
日
新股
发行
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
第 41 页 共 64 页
002458
益生
股份
2017
年12
月27
日
重大
事项
23.25
2018 年
1 月 30
日
20.93 343,811 10,661,885.41 7,993,605.75 -
600525
长园
集团
2017
年12
月25
日
重大
事项
15.79
2018 年
1 月 10
日
17.30 20,994 418,456.80 331,495.26 -
300730
科创
信息
2017
年12
月25
日
重大
事项
41.55
2018 年
1 月 2
日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017
年12
月28
日
重大
事项
35.26
2018 年
1 月 2
日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购金融 资产 款余 额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了政策 和程 序来识别及 分析这些 风险, 并设定适当 的风险限 额及 内部控制流 程,通过
可靠的 管理 及信 息系 统持 续监控 上述 各类 风险 。
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金金融工 具的风险 主 要包括：信用 风险、流 动 性风险、市场 风险。本 基 金管理人制定 了
相应政策和程 序来识别 及 分析这些风险 ，并设定 适 当的风险限额 及内部控 制 流程，通过 可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
本基金管理人 将风险管 理 融入各业务层 面，建立 了 三道防线：以 各岗位目 标 责任制为基础 ，万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
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形成第一道防 线；通过 相 关部门、相关 岗位之间 相 互监督制衡， 形成第二 道 防线；由监 察稽核部
门、督 察长 对各 岗位 、各 部门、 各机 构、 各项 业务 实施监 督反 馈， 形成 第三 道防线 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的基金管 理人建立
了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 和证券发 行 人进行信用等 级评估来 控 制信用风险 ，本基金
均投资于具有 良好信用 等 级的证券，且 通过分散 化 投资以分散信 用风险。 本 基金持有一 家公司发
行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 管理人管 理 的其他基金共 同持有
一家公司发行 的证券， 不 得超过该证券 的 10% 。本 基金在交易所 进行的交 易 均与中国证券 登记结
算有限 责任公 司完成证 券 交收和款项清 算，因此 违 约风险发生的 可能性很 小 ；本基金在 进行银行
间同业 市场 交易 前均 对交 易对手 进行 信用 评估,以 控 制相应 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本年 末 及 上年 度可 比期间 未持 有债 券。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本年 末及 上年 度可 比期间 未持 有债 券 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可随时 要求赎 回其持有的基金份 额, 另 一方 面 来 自 于 投 资 品种 所 处的 交 易 市 场 不 活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券 交易所上 市,其余亦 可 在银行间同业 市场交易; 因此,本期末 本
基金的 资产 均能 及时 变现 。 此外, 本基 金可 通过 卖出 回 购金融 资产 方式 借入 短期 资金应 对流 动性 需
求, 其 上限 一般 不超 过基 金 持有的 债券 资产 的公 允价 值。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求, 并 同 时通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门设 定 流 动 性 比
例要求,对 流动 性指 标进 行 持续的 监测 和分 析。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的投资 市场主要 为 固定收益类金 融工具以 及 股票市场，公 司建立了 健 全的流动性风 险万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
第 43 页 共 64 页
管理的内部控 制体系， 在 申购赎回确认 、投资交 易 、估值和信息 披露等运 作 过程中 专业 审慎、勤
勉尽责地管控 基金的流 动 性风险，维护 投资者的 合 法权益，公平 对待投资 者 。本基金运 作期间公
司对组合短期 变现能力 、 流动性受限资 产比例等 流 动性指标进行 持续的监 测 和评估，基 金未出现
因投资 品种 变现 困难 或投 资集中 而无 法以 合理 价格 及时变 现基 金资 产以 支付 赎回款 的情 况。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具 均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个付息期 间结束根 据 市场利率重新 定价时对 于 未来现金流影 响的风险 。 基金管理人 定期对本
基金面临的利 率敏感性 缺 口进行监控。 本基金持 有 的利率敏感性 资产主要 为 银行存款、 结算备付
金、存 出保 证金 、债 券投 资等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
86,746,542.90 - - - - - 86,746,542.90
结算备 付金
389,953.44 - - - - - 389,953.44
存出保 证金
192,848.75 - - - - - 192,848.75
交易性 金融 资产
- - - - - 393,063,721.72 393,063,721.72
应收利 息
- - - - - 13,891.11 13,891.11
应收申 购款
- - - - - 916,038.32 916,038.32
其他资 产
- - - - - - -
资产总 计 87,329,345.09 - - - - 393,993,651.15 481,322,996.24
负债
应付赎 回款 - - - - - 775,846.62 775,846.62
应付管 理人 报酬 - - - - - 578,487.78 578,487.78
应付托 管费 - - - - - 96,414.64 96,414.64
应付交 易费 用 - - - - - 475,440.61 475,440.61
其他负 债 - - - - - 346,466.70 346,466.70 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
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负债总 计 - - - - - 2,272,656.35 2,272,656.35
利率敏 感度 缺口 87,329,345.09 - - - - 391,720,994.80 479,050,339.89
上年度 末
2016 年12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 4,971,932.00 - - - - - 4,971,932.00
结算备 付金 98,990.81 - - - - - 98,990.81
存出保 证金 20,081.42 - - - - - 20,081.42
交易性 金融 资产 - - - - - 50,399,488.58 50,399,488.58
应收利 息 - - - - - 1,419.63 1,419.63
应收申 购款 - - - - - 330,843.02 330,843.02
资产总 计 5,091,004.23 - - - - 50,731,751.23 55,822,755.46
负债
应付赎 回款 - - - - - 173,530.98 173,530.98
应付管 理人 报酬 - - - - - 70,564.33 70,564.33
应付托 管费 - - - - - 11,760.70 11,760.70
应付交 易费 用 - - - - - 44,319.39 44,319.39
其他负 债 - - - - - 350,191.87 350,191.87
负债总 计 - - - - - 650,367.27 650,367.27
利率敏 感度 缺口 5,091,004.23 - - - - 50,081,383.96 55,172,388.19
注：上表统计 了本基金 资 产和负债的利 率风险敞 口 。表中所示为 本基金资 产 及负债的公 允价值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2017 年 12 月 31 日， 本基金 未持 有交 易性 债券 投资(2016 年 12 月 31 日 ：同) ，银 行存 款、 结
算备付金和存 出保证金 均 以活期存款利 率或相对 固 定的利率计息 ，假定利 率 变动仅影响 该类资产
的未来收益， 而对其本 身 的公允价值无 重大影响 ， 因此市场利率 的变动对 于 本基金资产 净值无重
大影响(2016 年12 月 31 日：同)。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主 要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价 值或 未来 现金 流量 因除市 场利 率和 外汇 汇率 以外的 市场 价格 因素 变动 而发生 波动 的风 险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大市 场
价格风 险由 所持 有的 金融 工具的 公允 价值 决定 。 本 基 金通过 投资 组合 的分 散化 降低市 场价 格风 险，
并且本 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控。 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
第 45 页 共 64 页
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公 允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 393,063,721.72 82.05 50,399,488.58 91.35
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 393,063,721.72 82.05 50,399,488.58 91.35
注：股 票投 资占 基金 资产 的 0%-95% ，投 资于 新兴 蓝 筹主题 的证 券不 低于 非现 金基 金 资产 的 80% 。
其中， 基金 持有 全部 权证 的市值 不超 过基 金资 产净 值的 3% ； 本基 金每个 交易 日日终 在扣 除股 指 期
货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后， 应当 保持 不低 于基 金资产 净 值 5% 的现 金或 者 到期日 在一 年以 内的
政府债 券； 于资 产负 债表 日，本 基金 面临 的整 体市 场价格 风险 列示 如表 中数 据。
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1. 本 基金 的市 场价 格风 险主 要 源于 证券 市场 的系 统性 风 险， 即从 长期 来看 ，本 基
金 所 投资 的证 券与 业绩 比较 基 准的 变动 呈线 性相 关， 且 报告 期内 的相 关系 数在 资
产负债 表日 后短 期内 保持 不变；
2.以下 分析 ， 除市 场基 准 发生变 动 ， 其 他影 响基 金 资产净 值的 风险 变量 保持 不变 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
1.股票 基准 指数 下降 100 个
基点
-3,995,414.34 -700,341.13
2.股票 基准 指数 上升 100 个
基点
3,995,414.34 700,341.13
注：本基金管 理人运用 资 本 —资产定价 模型方法 对 本基金的市场 价格风险 进 行分析。上 表为市场
价格风险的敏 感性分析 ， 反映了在其 他 变量不变 的 假设下，证券 市场组合 的 价格发生合 理、可能
的变动 时， 将对 基金 资产 净值产 生的 影响 。
万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
第 46 页 共 64 页
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
( 一)公 允价 值
1 、金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
2 、持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
（1） 各层 次金 融工 具公 允 价 值
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本 基 金 持 有 的 交 易 性 金 融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为
384,675,559.70 元 ，属于 第二层次的余额为 8,388,162.02 元，无属于第三层 次的余额。 （2016
年12 月31 日： 属于 第一 层次的 余额 为 50,369,945.56 元 ， 属 于第 二层 次的 余 额为 29,543.02 元，
无属于 第三 层次 的余 额。 ）
（2） 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
（3） 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允 价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 本期末和 上 年度末均未以 第
三层次 公允 价值 计量 。
3 、非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
4 、不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
( 二)除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
第 47 页 共 64 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 393,063,721.72 81.66
其中： 股票 393,063,721.72 81.66
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 87,136,496.34 18.10
8 其他各 项资 产 1,122,778.18 0.23
9 合计 481,322,996.24 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 16,813,176.15 3.51
B 采矿业 19,672,502.85 4.11
C 制造业 92,791,573.67 19.37
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 10,725.99 0.00
F 批发和 零售 业 53,722,256.08 11.21
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,957.94 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
34,112.55 0.01
J 金融业 89,649,716.78 18.71
K 房地产 业 120,303,233.31 25.11
L 租赁和 商务 服务 业 - - 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
第 48 页 共 64 页
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体 育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 393,063,721.72 82.05
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 报告 期内 未持 有沪 港通投 资股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600048 保利地 产 1,879,000 26,587,850.00 5.55
2 001979 招商蛇 口 1,051,932 20,575,789.92 4.30
3 600338 西藏珠 峰 472,329 19,672,502.85 4.11
4 000069 华侨城 Ａ 2,314,200 19,647,558.00 4.10
5 601211 国泰君 安 1,035,600 19,179,312.00 4.00
6 600340 华夏幸 福 594,961 18,675,825.79 3.90
7 600999 招商证 券 1,082,600 18,577,416.00 3.88
8 002024 苏宁易 购 1,499,800 18,432,542.00 3.85
9 000002 万
科Ａ 580,290 18,023,807.40 3.76
10 603883 老百姓 285,217 17,965,818.83 3.75
11 600958 东方证 券 1,283,200 17,785,152.00 3.71
12 300413 快乐购 580,365 17,323,895.25 3.62
13 002146 荣盛发 展 1,748,700 16,665,111.00 3.48
14 002460 赣锋锂 业 230,400 16,531,200.00 3.45
15 002466 天齐锂 业 308,430 16,411,560.30 3.43
16 601688 华泰证 券 894,353 15,436,532.78 3.22
17 600110 诺德股 份 1,537,000 14,509,280.00 3.03
18 000776 广发证 券 866,600 14,454,888.00 3.02
19 300568 星源材 质 406,340 10,841,151.20 2.26
20 002179 中航光 电 248,800 9,797,744.00 2.05
21 600885 宏发股 份 210,900 8,724,933.00 1.82
22 002458 益生股 份 343,811 7,993,605.75 1.67 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
第 49 页 共 64 页
23 002299 圣农发 展 475,116 6,841,670.40 1.43
24 300351 永贵电 器 394,800 5,606,160.00 1.17
25 002709 天赐材 料 107,313 4,935,324.87 1.03
26 601997 贵阳银 行 315,600 4,216,416.00 0.88
27 002108 沧州明 珠 247,604 2,812,781.44 0.59
28 002234 民和股 份 173,500 1,977,900.00 0.41
29 002050 三花智 控 63,681 1,167,909.54 0.24
30 600525 长园集 团 20,994 331,495.26 0.07
31 603799 华友钴 业 4,071 326,616.33 0.07
32 002916 深南电 路 3,068 267,621.64 0.06
33 600325 华发股 份 17,295 127,291.20 0.03
34 002918 蒙娜丽 莎 1,512 84,218.40 0.02
35 300735 光弘科 技 3,764 54,163.96 0.01
36 603890 春秋电 子 1,126 47,438.38 0.01
37 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.01
38 603477 振静股 份 1,955 37,027.70 0.01
39 002917 金奥博 1,090 35,643.00 0.01
40 300730 科创信 息 821 34,112.55 0.01
41 300664 鹏鹞环 保 3,640 32,323.20 0.01
42 603848 好太太 1,377 31,244.13 0.01
43 300731 科创新 源 808 30,914.08 0.01
44 603917 合力科 技 1,022 29,014.58 0.01
45 002919 名臣健 康 821 28,948.46 0.01
46 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00
47 603161 科华控 股 1,239 20,753.25 0.00
48 603283 赛腾股 份 1,349 19,614.46 0.00
49 603329 上海雅 仕 1,183 17,957.94 0.00
50 002923 润都股 份 954 16,227.54 0.00
51 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.00
52 300684 中石科 技 827 11,528.38 0.00
53 300197 铁汉生 态 825 10,023.75 0.00
54 603655 朗博科技 881 8,193.30 0.00
55 002810 山东赫 达 181 4,309.61 0.00
56 002241 歌尔股 份 248 4,302.80 0.00
57 600884 杉杉股 份 105 2,034.90 0.00
58 600183 生益科 技 76 1,311.76 0.00
59 600820 隧道股 份 84 702.24 0.00
60 600585 海螺水 泥 13 381.29 0.00
61 002444 巨星科 技 7 96.81 0.00 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
第 50 页 共 64 页
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603799 华友钴 业 63,374,276.24 114.87
2 002466 天齐锂 业 36,238,898.82 65.68
3 002024 苏宁易 购 32,014,133.70 58.03
4 002460 赣锋锂 业 31,509,730.88 57.11
5 600048 保利地 产 29,420,649.30 53.32
6 002497 雅化集 团 28,670,781.88 51.97
7 600338 西藏珠 峰 27,320,943.85 49.52
8 601211 国泰君 安 26,568,122.00 48.15
9 601688 华泰证 券 25,259,918.00 45.78
10 603993 洛阳钼 业 24,220,329.22 43.90
11 600999 招商证 券 22,712,237.16 41.17
12 600958 东方证 券 22,041,845.00 39.95
13 002475 立讯精 密 21,698,669.50 39.33
14 000002 万
科Ａ 21,626,733.00 39.20
15 600110 诺德股 份 21,497,103.23 38.96
16 600782 新钢股 份 21,254,597.00 38.52
17 600340 华夏幸 福 21,140,278.28 38.32
18 000069 华侨城 Ａ 20,877,994.21 37.84
19 600525 长园集 团 20,733,483.86 37.58
20 002108 沧州明 珠 20,648,284.67 37.43
21 002050 三花智 控 19,624,614.83 35.57
22 002146 荣盛发 展 19,399,706.74 35.16
23 002709 天赐材 料 19,129,727.30 34.67
24 002241 歌尔股 份 18,704,471.80 33.90
25 300568 星源材 质 17,854,496.78 32.36
26 000776 广发证 券 17,843,684.76 32.34
27 001979 招商蛇 口 17,673,363.64 32.03
28 603883 老百姓 16,590,650.53 30.07
29 300413 快乐购 16,086,432.70 29.16 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
第 51 页 共 64 页
30 600884 杉杉股 份 15,106,046.01 27.38
31 600068 葛洲坝 13,390,480.00 24.27
32 300073 当升科 技 13,361,398.20 24.22
33 002636 金安国 纪 11,402,316.00 20.67
34 600183 生益科 技 11,273,949.61 20.43
35 601229 上海银 行 10,934,599.00 19.82
36 601388 怡球资 源 10,363,163.00 18.78
37 601668 中国建 筑 10,241,000.00 18.56
38 600507 方大特 钢 10,170,086.00 18.43
39 600808 马钢股 份 10,165,704.82 18.43
40 600019 宝钢股 份 10,164,809.14 18.42
41 600282 南钢股 份 10,132,108.40 18.36
42 002340 格林美 10,010,922.21 18.14
43 601377 兴业证 券 9,977,628.50 18.08
44 002310 东方园 林 9,878,008.77 17.90
45 002222 福晶科 技 9,645,799.57 17.48
46 002273 水晶光 电 9,443,816.86 17.12
47 002179 中航光 电 9,262,128.48 16.79
48 600885 宏发股 份 9,127,373.00 16.54
49 601601 中国太 保 9,083,452.00 16.46
50 002458 益生股 份 8,969,767.50 16.26
51 600497 驰宏锌 锗 8,821,469.00 15.99
52 600926 杭州银 行 8,698,655.40 15.77
53 601800 中国交 建 8,162,089.05 14.79
54 002285 世联行 7,465,101.34 13.53
55 000402 金 融 街 7,448,396.00 13.50
56 600585 海螺水 泥 7,254,590.00 13.15
57 002142 宁波银 行 6,528,284.00 11.83
58 002299 圣农发 展 6,267,213.70 11.36
59 601888 中国国 旅 6,224,115.28 11.28
60 300144 宋城演 艺 6,216,357.28 11.27
61 000049 德赛电 池 6,111,207.01 11.08
62 300351 永贵电 器 5,987,073.85 10.85
63 600150 中国船 舶 5,947,856.38 10.78
64 600021 上海电 力 4,965,697.58 9.00
65 002589 瑞康医 药 4,831,678.10 8.76 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
第 52 页 共 64 页
66 002047 宝鹰股 份 4,672,229.00 8.47
67 002456 欧菲科 技 3,775,797.00 6.84
68 002234 民和股 份 3,733,745.00 6.77
69 601991 大唐发 电 3,730,826.48 6.76
70 000928 中钢国 际 3,727,774.36 6.76
71 601997 贵阳银 行 3,726,840.00 6.75
72 600919 江苏银 行 3,725,847.00 6.75
73 600528 中铁工 业 2,599,135.00 4.71
74 002444 巨星科 技 2,491,057.00 4.52
75 300197 铁汉生 态 2,482,545.00 4.50
76 600664 哈药股 份 2,475,687.00 4.49
77 600325 华发股 份 2,439,537.00 4.42
注： 买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入 、 新 股、 配股、 债转 股、 换 股及 行 权等获 得的 股票 ,“ 买
入金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603799 华友钴 业 69,034,611.03 125.13
2 002497 雅化集 团 42,849,203.98 77.66
3 002466 天齐锂 业 33,341,917.22 60.43
4 002460 赣锋锂 业 31,686,186.79 57.43
5 603993 洛阳钼 业 26,608,345.39 48.23
6 600782 新钢股 份 25,974,662.41 47.08
7 600884 杉杉股 份 22,040,940.83 39.95
8 002475 立讯精 密 21,730,148.96 39.39
9 002050 三花智 控 19,900,130.10 36.07
10 002241 歌尔股 份 18,918,234.76 34.29
11 600525 长园集 团 18,707,474.18 33.91
12 600068 葛洲坝 17,534,318.01 31.78
13 002108 沧州明 珠 17,520,741.22 31.76
14 002024 苏宁易 购 17,485,964.24 31.69
15 002709 天赐材 料 16,338,977.61 29.61
16 300073 当升科 技 16,098,552.52 29.18
17 600019 宝钢股 份 12,977,308.07 23.52
18 600183 生益科 技 12,310,736.15 22.31 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
第 53 页 共 64 页
19 600338 西藏珠 峰 12,127,873.13 21.98
20 600507 方大特 钢 11,770,446.30 21.33
21 600048 保利地 产 11,716,663.17 21.24
22 601388 怡球资 源 11,274,333.20 20.43
23 002310 东方园 林 11,179,992.88 20.26
24 601229 上海银 行 10,840,770.86 19.65
25 600808 马钢股 份 10,312,873.98 18.69
26 002340 格林美 9,960,206.00 18.05
27 600282 南钢股 份 9,921,904.21 17.98
28 002636 金安国 纪 9,887,480.48 17.92
29 002273 水晶光 电 9,845,490.96 17.84
30 601668 中国建 筑 9,840,549.27 17.84
31 000402 金 融 街 9,831,240.87 17.82
32 601601 中国太 保 9,722,295.29 17.62
33 601377 兴业证 券 9,605,305.42 17.41
34 600497 驰宏锌 锗 9,298,818.54 16.85
35 600926 杭州银 行 8,866,195.80 16.07
36 002222 福晶科 技 8,679,088.77 15.73
37 601800 中国交 建 8,035,677.40 14.56
38 002285 世联行 7,976,459.30 14.46
39 600585 海螺水 泥 7,219,897.69 13.09
40 601888 中国国 旅 7,126,712.44 12.92
41 002142 宁波银 行 7,102,239.96 12.87
42 000928 中钢国 际 6,789,884.57 12.31
43 000049 德赛电 池 6,598,301.70 11.96
44 300197 铁汉生 态 6,373,589.32 11.55
45 000002 万
科Ａ 6,072,246.02 11.01
46 300144 宋城演 艺 5,975,089.00 10.83
47 600150 中国船 舶 5,625,444.00 10.20
48 002589 瑞康医 药 5,585,692.75 10.12
49 600325 华发股 份 5,531,844.04 10.03
50 002047 宝鹰股 份 5,332,254.00 9.66
51 600528 中铁工 业 5,265,859.44 9.54
52 600919 江苏银 行 5,226,643.28 9.47
53 600021 上海电 力 5,163,136.00 9.36
54 600340 华夏幸 福 5,058,592.11 9.17
55 601211 国泰君 安 4,926,234.00 8.93
56 601688 华泰证 券 4,654,939.27 8.44 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
第 54 页 共 64 页
57 601991 大唐发 电 3,599,001.00 6.52
58 002456 欧菲科 技 3,534,804.00 6.41
59 002444 巨星科 技 2,339,518.20 4.24
60 600820 隧道股 份 2,309,760.34 4.19
61 600664 哈药股 份 2,305,083.84 4.18
62 000776 广发证 券 2,286,653.00 4.14
63 002480 新筑股 份 1,987,894.23 3.60
64 600015 华夏银 行 1,879,531.70 3.41
65 601106 *ST 一重 1,869,982.34 3.39
66 001979 招商蛇 口 1,538,002.69 2.79
67 601155 新城控 股 1,439,321.48 2.61
注： 卖出 主要 指二 级市 场 上主动 的卖 出 、 换 股 、 要 约收购 、 发行 人回 购及 行 权等减 少的 股票 ,“ 卖
出金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,070,026,027.78
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 793,448,076.96
注： 买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入 、 新 股、 配股、 债转 股、 换 股及 行 权等获 得的 股票 ,“ 买
入金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用。 卖出主 要指 二级 市
场上主 动的 卖出 、 换股 、 要约收 购 、 发 行人 回购 及 行权等 减少 的股 票,“ 卖 出 金额 ” 按买 卖成 交金
额( 成 交单 价乘 以成 交数 量)填列, 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券 品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
第 55 页 共 64 页
8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.9.1 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 报告 期末 无股 指期 货持仓 。
8.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
在股指 期货 投资 上 ， 本基 金以避 险保 值和 有效 管理 为目标 ，在 控制 风险 的前 提下， 谨慎 适当
参与股 指期 货的 投资 。本 基金在 进行 股指 期货 投资 中，将 分析 股指 期货 的收 益性、 流动 性及 风险
特征， 主要 选择 流动 性好 、交易 活跃 的期 货合 约， 通过研 究现 货和 期货 市场 的发展 趋势 ，运 用定
价模型 对其 进行 合理 估值 ，谨慎 利用 股指 期货 ，调 整投资 组合 的风 险暴 露， 及时调 整投 资组 合仓
位，以 降低 组合 风险 、提 高组合 的运 作效 率。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同， 本基 金不 可投资 国债 期货 。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本基金 投资 的前 十名 股票 中,不 存在 投资 于超 出基 金 合 同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
8.11.2 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 192,848.75
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 13,891.11
5 应收申 购款 916,038.32
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,122,778.18
8.11.3 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 报告 期末 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。
万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
第 56 页 共 64 页
8.11.4 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末投 资前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
第 57 页 共 64 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
12,509 32,821.14 195,284,947.64 47.57% 215,274,668.40 52.43%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
182,234.12 0.0444%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
第 58 页 共 64 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 1 月 26 日 ） 基金 份额 总额
249,064,678.74
本报告 期期 初基 金份 额总 额 48,970,661.00
本报告 期基 金总 申购 份额 704,617,478.79
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 343,028,523.75
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 410,559,616.04
万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
第 59 页 共 64 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 ：
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人的 重大 人事 变动 。
基金托 管人;
2017 年9 月1 日， 中国 建 设银行 发布 公告 ， 聘任纪 伟 为中国 建设 银行 资产 托管 业务部 总经 理 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
2017 年10 月 10 日至 10 月16 日， 以通 讯形 式召 开 第三次 临时 股东 会 ， 会 议 审议通 过 《关 于
聘任公 司2017 年度 审计 机 构的议 案》 ， 聘任 立信 会计 师事务 所 （特 殊普 通合 伙 ） 为我司 审计 机构 。
本基金 本年 度应 支付 审计 费 45,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内, 本基 金管 理人 、 托管人 及其 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚 的情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
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数量
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方正证 券 1 462,605,863.69 24.90% 430,825.64 24.91% -
国信证 券 1 347,596,512.56 18.71% 323,716.54 18.72% -
广州证 券 1 257,878,586.20 13.88% 240,161.81 13.88% -
兴业证 券 2 209,662,524.31 11.29% 195,258.55 11.29% -
中泰证 券 2 206,645,436.74 11.12% 192,448.28 11.13% -
天风证 券 2 177,004,337.24 9.53% 164,845.87 9.53% -
国金证 券 1 74,229,404.85 4.00% 69,130.36 4.00% -
安信证 券 1 50,602,749.76 2.72% 47,126.24 2.72% -
东北证 券 1 46,335,700.30 2.49% 43,153.10 2.49% -
长江证 券 1 13,114,903.47 0.71% 12,213.80 0.71% -
申万宏 源 1 7,197,112.18 0.39% 6,702.65 0.39% -
恒泰证 券 1 2,714,292.62 0.15% 1,985.12 0.11% -
东兴证 券 1 2,282,479.00 0.12% 2,125.66 0.12% -
广发证 券 1 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
川财证 券 1 - - - - -
西部证 券 2 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
华创证 券 2 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
注： 本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》
(证监基字[2007]48 号)的 有关规定要求, 我公司在 比 较了多家证券 经营机 构 的 财务状况、经 营状万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
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况、研 究水 平后,向 多家 券 商租用 了基 金专 用交 易席 位。
1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的 能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构;
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
方正证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - - 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告
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申万宏 源 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
西部证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年02
月 28 日
-2017 年
07 月 16
日
0.00 42,958,157.92 42,958,157.92 0.00 0.00%
2
2017 年02
月 28 日
-2017 年
12 月 31
日
0.00 128,875,332.94 5,917,175.02 122,958,157.92 29.95%
产品特有 风险
报告期内 本基金 出现了 单 一投资者 份额占 比达到 或 超过 20% 的情况 。
未来本基 金如果 出现 巨 额 赎回甚至 集中赎 回， 基 金 管理人可 能无法 及时变 现 基金资产 ， 可能 对基
金份额净 值产生 一定的 影 响； 极 端情况下 可能引 发 基金的流 动性风 险， 发 生 暂停赎回 或延缓 支付
赎回款项 ； 若 个别投 资者 巨额赎回 后本基 金出现 连 续六十个 工作日 基金资 产 净值低于5000 万 元，
还可能面 临转换 运作方 式 、与其他 基金合 并或者 终 止基金合 同等情 形。
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§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 本基 金 发行及 募集 的文 件。
2 、 《万 家新 兴蓝 筹灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 。
3 、万 家基 金管 理有 限公 司 批准成 立文 件、 营业 执照 、公司 章程 。
4 、 本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 媒介 上公 开披 露的 基金净 值、 更新 招募 说明 书及其 他临 时公
告。
5 、万 家新 兴蓝 筹灵 活配 置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 原文 。
6 、万 家基 金管 理有 限公 司 董事会 决议 。
7 、 《万 家新 兴蓝 筹灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》
13.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所， 并登载 于基 金管 理人 网站 ：www.wjasset.com
13.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
万 家基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 30 日
