中 邮 战 略 新兴 产 业 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 中邮创业基 金管理股份有限公 司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月30 日 中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 2 页 共 72 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证董事会 及董事保 证 本报告所载资 料不存在 虚 假记载、误导 性
陈述或重大遗 漏，并对 其 内容的真实性 、准确性 和 完整性承担个 别及连带 责 任。本年度 报告已经
全部独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司（ 简称 ：兴 业银 行）根 据本 基金 合同 规定 ，于 2018 年 03
月29 日复 核了 本报 告中 的 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资 料已经审 计 ，致同会计师 事务所（ 特 殊普通合伙） 为本基金 出 具了标准无保 留
意见的 审计 报告 ，请 投资 者注意 阅读 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 3 页 共 72 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的 说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 19
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 21
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 22
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 23
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 47
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 47
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 48
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 49
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 50
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 50 中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 4 页 共 72 页
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 50
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投 资 明细 ................ 50
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 51
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 51
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 53
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 53
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 53
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 54
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 55
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 55
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 55
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 55
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 55
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 55
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 55
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 55
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 58
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 71
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 71
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 71
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 72
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 72
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 72
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 72
中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 5 页 共 72 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中邮战 略新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 中邮战 略新 兴产 业混 合
基金主 代码 590008
基金运 作方式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 6 月 12 日
基金管 理人 中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 756,815,386.96 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金重 点关 注国 家战 略性 新 兴产 业发 展过 程中 带来
的 投 资机 会， 在严 格控 制风 险 并保 证充 分流 动性 的前
提下， 谋求 基金 资产 的长 期稳定 增值 。
投资策 略 1. 大 类资 产配 置策 略
本 基 金根 据各 项重 要的 经济 指 标分 析宏 观经 济发 展变
动 趋 势， 判断 当前 所处 的经 济 周期 ，进 而对 未来 做出
科 学 预测 。在 此基 础上 ，结 合 对流 动性 及资 金流 向的
分 析 ，综 合股 市和 债市 估值 及 风险 分析 进行 大类 资产
配 置 。此 外， 本基 金将 持续 地 进行 定期 与不 定期 的资
产配置 风险 监控 ，适 时地 做出相 应的 调整 。
2. 股 票投 资策 略
本 基 金采 用主 题投 资策 略， 通 过对 战略 性新 兴产 业发
展 状 况持 续跟 踪， 结合 对国 家 政策 的解 读、 重大 科技
和 工 艺创 新情 况调 研、 上市 公 司战 略规 划及 商业 运营
模 式 分析 等方 法挖 掘属 于战 略 性新 兴产 业范 畴的 投资
主 题 及相 关股 票， 作为 重点 进 行投 资， 分享 这类 企业
带来的 较高 回报 。
3. 债 券投 资策 略
(1) 平 均久 期配 置
本 基 金 通 过 对 宏 观 经 济 形 势 和 宏 观 经 济 政 策 进 行 分
析 ， 预测 未 来 的利 率趋 势， 并 据此 积极 调整 债券 组合
的 平 均久 期， 在控 制债 券组 合 风险 的基 础上 提高 组合
收 益 。当 预期 市场 利率 上升 时 ，本 基金 将缩 短债 券投
资 组 合久 期， 以规 避债 券价 格 下跌 的风 险。 当预 期市
场 利 率下 降时 ，本 基金 将拉 长 债券 投资 组合 久期 ，以
更大程 度的 获取 债券 价格 上涨带 来的 价差 收益 。
(2) 期 限结 构配 置
结 合 对宏 观经 济形 势和 政策 的 判断 ，运 用统 计和 数量
分 析 技术 ，本 基金 对债 券市 场 收益 率曲 线的 期限 结构中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 6 页 共 72 页
进 行 分析 ，预 测收 益率 曲线 的 变化 趋势 ，制 定组 合的
期限结 构配 置策 略。 在预 期收益 率曲 线趋 向平 坦化 时，
本 基 金将 采取 哑铃 型策 略， 重 点配 置收 益率 曲 线 的两
端 。 当预 期收 益率 曲线 趋向 陡 峭化 时， 采取 子弹 型策
略 ， 重点 配置 收益 率曲 线的 中 部。 当预 期收 益率 曲线
不 变 或平 行移 动时 ，则 采取 梯 形策 略， 债券 投资 资产
在各期 限间 平均 配置 。
(3) 类 属配 置
本 基 金对 不同 类型 债券 的信 用 风险 、流 动性 、税 赋水
平 等 因素 进行 分析 ，研 究同 期 限的 国债 、金 融债 、央
票 、 企业 债、 公司 债、 短期 融 资券 之间 的利 差和 变化
趋 势 ，制 定债 券类 属配 置策 略 ，确 定组 合在 不同 类型
债 券 品种 上的 配置 比例 。根 据 中国 债券 市场 存在 市场
分 割 的特 点， 本基 金将 考察 相 同债 券在 交易 所市 场和
银 行 间市 场的 利差 情况 ，结 合 流动 性等 因素 的分 析，
选择具 有更 高投 资价 值的 市场进 行配 置。
(4) 回 购套 利
本 基 金 将 在 相 关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 限 定 的 比 例
内 ， 适时 适度 运用 回购 交易 套 利策 略以 增强 组合 的收
益 率 ，比 如运 用回 购与 现券 之 间的 套利 、不 同回 购期
限之间 的套 利进 行低 风险 的套利 操作 。
4. 权 证投 资策 略
本 基 金将 按照 相关 法律 法规 通 过利 用权 证及 其他 金融
工 具 进行 套利 、避 险交 易， 控 制基 金组 合风 险， 获取
超 额 收益 。本 基金 进行 权证 投 资时 ，将 在对 权证 标的
证 券 进行 基本 面研 究及 估值 的 基础 上， 结合 股价 波动
率 等 参数 ，运 用数 量化 期权 定 价模 型， 确定 其合 理内
在 价 值， 从而 构建 套利 交易 或 避险 交易 组合 。 未 来，
随 着 证券 市场 的发 展、 金融 工 具的 丰富 和交 易方 式的
创 新 等， 基金 还将 积极 寻求 其 他投 资机 会， 履行 适当
程序后 更新 和丰 富组 合投 资策略 。
业绩比 较基 准 中证新 兴产 业指 数*75%+ 上 证国债 指数*25%
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 其预 期 风险 与预 期收 益率 高于
债 券 型基 金和 货币 市场 基金 ， 低于 股票 型基 金， 属于
证券投 资基 金中 的中 等风 险品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有
限公司
兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 侯玉春 吴荣
联系电 话 010-82295160 —157 021-52629999-213117
电子邮 箱 houyc@postfund.com.cn 011693@cib.com.cn 中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 7 页 共 72 页
客户服 务电 话
010－58511618 95561
传真 010-82295155 021-62535823
注册地 址 北 京 市 东 城 区 和 平 里 中 街
乙16 号
福州市 湖东 路154 号
办公地 址 北 京 市 东 城 区 和 平 里 中 街
乙16 号
上海市 静安 区江 宁 路 168 号 20
楼
邮政编 码 100013 200041
法定代 表人 曹均 高建平
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 、证 券日 报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.postfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
致同会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙）
北京市 建国 门外 大 街22 号 赛特广 场
五层
注册登 记机 构 中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司 北京市 东城 区和 平里 中街 乙 16 号
中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 8 页 共 72 页
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人 民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 -868,494,149.58 148,789,347.07 1,358,056,833.97
本期利 润 -1,209,882,562.74 -2,653,939,063.11 3,238,547,476.73
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -1.1324 -1.4930 2.5844
本期加 权平 均净 值利 润率 -27.32% -28.85% 50.55%
本期基 金份 额净 值增 长率 -28.09% -26.70% 106.41%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 963,960,254.38 2,807,655,777.51 3,649,431,505.25
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.2737 2.1300 2.0409
期末基 金资 产净 值 2,441,210,564.97 5,912,565,152.27 10,943,709,201.43
期末基 金份 额净 值 3.226 4.486 6.120
3.1.3
累计 期末 指标 2017 年末
2016 年末
2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 222.60% 348.60% 512.00%
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。2.所述 基金业绩
指标不包括持 有人认购 或 交易基金的各 项费用， 计 入费用后实际 收益水平 要 低于所列数 字。3. 期
末可供分配利 润采用期 末 资产负债表中 未分配利 润 与未分配利润 中已实现 部 分的孰低数 （为期末
余额， 不是 当前 发生 额） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -19.37% 1.24% -1.00% 0.81% -18.37% 0.43%
过去六 个月 -24.17% 1.24% 4.05% 0.72% -28.22% 0.52%
过去一 年 -28.09% 1.13% 8.33% 0.64% -36.42% 0.49%
过去三 年 8.80% 2.29% 22.67% 1.49% -13.87% 0.80%
过去五 年 208.71% 2.08% 79.90% 1.33% 128.81% 0.75%
自基金 合同
生效起 至今
222.60% 1.99% 68.07% 1.30% 154.53% 0.69%
注：1. 所述基 金业绩指 标 不包括持有人 认购或交 易 基金的各项费 用，计入 费 用后实际收 益水平要
低于所 列数 字。 中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 9 页 共 72 页
2. 关 于业 绩基 准的 说明
本基金 业绩 衡量 基准 ＝中 证新兴 产业 指数 ×75% ＋ 上 证国债 指数 ×25 %
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按 相关 法规 规定 ，本 基金自 合同 生效 日 起 6 个 月内为 建仓 期， 报告 期内 本基金 的各 项投 资 比
例符合 基金 合同 的有 关规 定。
中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 10 页 共 72 页
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 在过 去的 三年 未实 施利润 分配 。 中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 11 页 共 72 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 中邮 创业 基金 管理股 份有 限公 司成 立 于 2006 年 5 月 8 日 ，截 至 2017 年 12 月 31
日， 本公 司共 管理37 只 开 放式基 金产 品 ， 分 别为 中 邮核心 优选 混合 型证 券投 资基金 、 中邮 核心 成
长混合型证券 投资基金 、 中邮核心优势 灵活配置 混 合型证券投资 基金、中 邮 核心主题混 合型证券
投资基 金、 中邮 中小 盘灵 活配 置 混合 型证 券投 资基 金、中 邮上 证 380 指 数增 强型证 券投 资基 金 、
中邮战略新兴 产业混合 型 证券投资基金 、中邮稳 定 收益债券型证 券投资基 金 、中邮定期 开放债券
型证券投资基 金、中邮 核 心竞争力灵活 配置混合 型 证券投资基金 、中邮双 动 力混合型证 券投资 基
金、 中邮 货币 市场 基金 、 中邮多 策略 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 中邮 现 金驿站 货币 市场 基金 、
中邮核心科技 灵活配置 混 合型证券投资 基金、中 邮 趋势精选灵活 配置混合 型 证券投资基 金、中邮
稳健添利灵活 配置混合 型 证券投资基金 、中邮信 息 产业灵活配置 混合型者 证 券投资基金 、中邮乐
享收益灵活配 置混合型 证 券投资基 金、 中邮创新 优 势灵活配置混 合型证券 投 资基金、中 邮新思路
灵活配置混合 型证券投 资 基金、中邮尊 享一年定 期 开放灵活配置 混合型发 起 式证券投资 基金、中
邮绝对收益策 略定期开 放 混合型发起式 证券投资 基 金、中邮风格 轮动灵活 配 置混合型证 券投资基
金、中邮低碳 经济灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 中邮纯债聚利 债券型证 券 投资基金、 中邮增力
债券型证券投 资基金、 中 邮睿信增强债 券型证券 投 资基金、中邮 医药健康 灵 活配置混合 型证券投
资基金、中邮 消费升级 灵 活配置混合型 发起式证 券 投资基金、中 邮景泰灵 活 配置混合型 证券投资
基金、中邮军 民融合灵 活 配置混合型证 券投 资基 金 、中邮未来新 蓝筹灵活 配 置混合型证 券投资基
金、中邮稳健 合赢债券 型 证券投资基金 、中邮纯 债 恒利债券型证 券投资基 金 、中邮睿利 增强债券
型证券 投资 基金 、中 邮健 康文娱 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
任泽松 基金经 理
2012 年 6 月
12 日
- 8 年
生物学硕士，曾任毕马
威华振会计师事务所审
计员、北京源乐晟资产
管理有限公司行业研究
员、中邮创业基金管理
股份有限公司研究部行
业研究员， 中 邮 创 业 基中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 12 页 共 72 页
金管理有限公司中邮核
心成长混合型证券投资
基金基金经理助理兼行
业研究员, 现 任 中 邮 创
业基金管理股份有限公
司任泽松投资工作室总
负责人、中邮战略新兴
产业混合型证券投资基
金基金经理、中邮核心
竞争力灵活配置混合型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理、中邮双动力混合型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理、中邮信息产业灵活
配置混合型证券投资基
金基金经理、中邮绝对
收益策略定期开放混合
型 发 起 式 证 券 投 资 基
金、中邮尊享一年定期
开放灵活配置混合型发
起式证券投资基金基金
经理、中邮增力债券型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理、中邮健康文娱灵活
配置混合型证券投资基
金基金 经理 。
注：基金经理 的任职日 期 及离任日期均 依据基金 成 立日期或中国 证券投资 基 金业协会下 发的基金
经理注册或变 更等通知 的 日期。证券从 业的含义 遵 从行业协会《 证券业从 业 人员资格管 理办法》
的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 公平交易 管 理制度的规定 ，各基金 在 研究、投资、 交
易等各 方面 受到 公平 对待 ，确保 各基 金获 得公 平交 易的机 会。
报告期内，本 基金的投 资 决策、投资交 易程序、 投 资权限等各方 面均符合 规 定的要求；交 易
行为合法合规 ，未出现 异 常交易、操纵 市场的现 象 ；未发生内幕 交 易的情 况 ；相关的信 息披露真
实、完整、准 确、及时 ； 基金各种账户 类、申购 赎 回及其他交易 类业务、 注 册登记业务 均按规定
的程序 、规 则进 行， 未出 现重大 违法 违规 或违 反基 金合同 的行 为。
中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 13 页 共 72 页
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
1 、公 平交 易制 度
本基金管理人 根据《证 券 投资基金管理 公司公平 交 易制度指导意 见》等法 规 制定了《中邮 基
金管理 股份 有限 公司 公平 交易制 度》 。 公司 的公 平交 易制度 所规 范的 业务 范围 既包括 所有 投资 组 合
品种，即涵盖 封闭式基 金 、开放式基金 、社保组 合 、企业年金、 特定客户 资 产管理组合 等；也规
范所有 一 级 市场 申购 、 二 级市场 交易 等所 有投 资管 理活动 ， 并且 包括 授权 、 研究分 析 、 投 资决 策、
交易执 行、 业绩 评估 等投 资管理 活动 相关 的所 有业 务环节 。
公司严 格遵 守法 律法 规关 于公平 交易 的相 关规 定， 在 投资管 理活 动中 公平 对待 不同投 资组 合，
严格禁 止直 接或 者通 过与 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利 益输 送。
公司按 照规 定严 格将 投资 管理职 能和 交易 执行 职能 进行隔 离， 以时 间优 先、 价格优 先、
综合平衡、比 例实施、 保 证各基金间的 利益公平 为 原则建立和完 善集中交 易 制度，确保各 投
资组合 享有 公平 的交 易执 行机会 。
投资组合经理 对公平交 易 执行过程或公 平 交易结 果 发生争议情况 下，相关 交 易员应该先暂 停
执行交易并报 告交易部 总 经理，由交易 部总经理 与 相关投资组合 经理就争 议 内容进行协 调处理，
经协调后方可 执行；若 无 法达成一致意 见，则由 交 易部总经理根 据公司制 度 报公司总经 理和监察
稽核部 门协 调解 决。
监察稽核部每 季度依照 相 关法律法规及 本制度的 规 定，对公司所 管理的各 投 资组合公平交 易
制度执行情况 进行监督 检 查，并出具检 查报告， 经 总经理、投资 总监、投 资 组合经理确 认并签署
后将有 关公 平交 易情 况的 专项说 明报 告转 发至 相关 部门作 为编 制定 期报 告的 内容。
2 、控 制方 法
监察稽 核部 建立 投资 交易 行为监 督和 评估 制度 ， 对 不同投 资组 合， 尤其 是同 一位投 资组 合经
理管理的不同 投资组合 同 日同向交易和 反向交易 的 交易时机和交 易价差进 行 监控，同时 对不同投
资组合临近交 易日的同 向 交易和反向交 易的交易 时 机和交易价差 进行分析 。 如若发现异 常交易行
为，监察 稽核 部有权要 求 相关投资经理 、交易部 等 相关责任部门 、责任人 做 出说明。监 察稽核部
要求相关责任 部门、责 任 人就异常交易 行为做出 说 明的，相关责 任部门、 责 任人须在三 个工作日
内，提 交异 常交 易行 为情 况说明 ，经 督察 长、 总经 理签字 后， 报监 察稽 核部 备查。
为更好 执行 公平 交易 制度 ，公司 加快 了升 级衡 泰风 险与 绩 效评 估 4.0 系 统的 进度， 其业 界 通
用的公平交易 模块即将 得 到使用。公司 目前使用 的 公平交易模型 可以通过 设 置参数出具 季度和连
续12 个月 公平 交易 价差 分 析报告 ， 相 关投 资组 合经 理应对 异常 交易 情况 进行 合理性 解释 ， 并 最终中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 14 页 共 72 页
形成有 关公 平交 易情 况的 专 项说 明报 告发 送至 相关 各部门 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
在证监会颁发 《证券投 资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 后，由金 融 工程部组织， 对
交易部 和投 资部 相关 人员 进行了 培训 ， 督 促相 关人 员严格 遵守 该制 度。 为确 保该制 度的 顺利 执行 ，
公司与衡泰软 件共同开 发 了公平交易系 统，并按 月 度、季度、年 度生成各 只 基金之间的 交易价差
分析报告，逐 一分析得 出 结论后发送给 相关部门 和 人员。对于报 告中产生 的 异常情况， 在做出合
理解释后，提 请各部门 相 关人员引起重 视，完善 公 司内部公平交 易制度， 使 之更符合指 导意见精
神，并 避免 类似 情况 再次 发生， 最后 妥善 保存 分析 报告备 查。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的
单边交 易量 未超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
由 于2016 年年 底的 债市 危 机所暴 露出 来的 金融 部门 去杠杆 引发 的银 行资 产负 债表收 缩， 一季
度在金融防风 险、抑制 资 产泡沫的大环 境下，稳 健 偏宽松的货币 政策已经 转 向中性偏紧 ，流动性
拐点风 险加 大 。 叠 加美 元3 月加 息 ， 央 行一 方面 减少 公开市 场操 作 ， 另 一方 面 也提高 了资 金利 率；
在此背景下， 市场风险 偏 好被压制，创 业板弱势 。 此外，稳增长 的前提下 ， 基建、地产 发力拉动
一季度 信贷 数据 好于 预期 ，相关 行业 表现 强势 ，上 证明显 强于 创业 板。 主题 方面， 由 于 5 月份的
一带一 路会 议以 及军 民融 合战略 的推 出， 相关 主题 较为活 跃。
二季度，在金 融监管大 幅 趋严、并购重 组受到压 制 等因素共同影 响下，资 本 市场先跌后涨 ，
报告期 内上 证指 数下 跌 0.9% ，深 证指 数上 涨 1.7% 。 在风险 叠加 下， 资金 向龙 头蓝筹 板块 集中 。6
月份在 监管 阶段 性放 松的 情况下 ， 市 场又 出现 一定 幅度的 反弹 。 由 于市 场受 到政策 的多 方面 影响 ，
缺乏趋势性的 机会，本 基 金围绕空间、 壁垒、管 理 层等维度 “自 下而上 ” 精 选个股，保 持了对长
期看好标的配 置。在行 业 配置方面，我 们认为能 够 穿越周期的更 多是代表 未 来经济发展 方向的战
略新兴 产业 ，保 持了 对信 息技术 、生 物医 药、 高端 制造、 新材 料以 及环 保等 行业的 重点 配置 。
三季度 ， 在 金融 监管 政策 趋 稳， 整 体流 动性 稳健， 边际 环比改 善， 报告 期内 上证 指 数上 涨 4.9% ，
深证指数上 涨 5.30% 。因 二季度经济数 据超预期 ， 以及供给侧改 革继续推 进 去产能，环保 核查进
一步限产的预 期助推下 ， 大宗商品迎来 一波上涨 ， 钢铁有色煤炭 等周期股 表 现活跃，市 场风险偏
好回升 ，新 能源 汽车 、人 工智能 等主 题投 资重 新活 跃。 中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 15 页 共 72 页
受房地 产销 售增 速环 比回 落， 预 期地 产开 发投 资增 速环比 走弱 ， 叠 加出 口增 速环比 下行 趋势 ，
因此四季度经 济整体回 落 压力较大。流 动性层面 ， 一方面金融去 杠杆继续 ， 严监管、防 风险；另
一方面 十月 份十 九大 胜利 召开， 整体 环境 “稳 字为 先” ， 且 18 年年 初 实 行定 点 降准 的普 惠金 融 政
策，因而四季 度流动性 整 体稳中偏紧。 市场表现 来 看，四季度上 证综指下 跌 1.25% ，深 成指下 跌
0.42% ，前 期涨 幅较 大的 金 融、家 电、 食品 饮料 等板 块有所 回落 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年12 月 31 日 ， 本基金 份额 净值 为3.226 元， 累计 净值3.226 元 。 本报告 期份 额净
值增长 率为-28.09% ，同 期 业绩比 较基 准增 长率 为 8.33%.
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
18 年 市场 的主 要特 点是 企 业 ROE 维持 相对 高位 ，经 济总体 有韧 性。 一季 度流 动性边 际改 善，
春季躁动；但 两会后金 融 去杠杆 进程继 续，美元 加 息，且二季度 经济有下 行 压力，我们 大概率会
在二季度某个 时点看到 利 率阶段见顶。 因而一季 度 选股以业绩确 定性为先 ， 重点关注科 技、先进
制造和 消费 升级 板块 ，精 选业绩 高增 长估 值合 适的 成长股 龙头 。
在行业配置方 面，我们 认 为能够穿越周 期的更多 是 代表未来经济 发展方向 的 战略新兴产业 ，
保持了 对信 息技 术、 生物 医药、 高端 制造 、新 材料 以及环 保等 行业 的重 点配 置。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
在本报告期内 ，本基金 管 理人致力于建 立和健全 公 司内部控制制 度，努力 防 范和化解公司 各
项经营 管理 活动 中的 风险 ，促进 公司 诚信 、 合 法、 有效经 营， 切实 保障 基金 份额持 有人 的利 益。
公司已建立了 督察长制 度 ，督察长全权 负责公司 的 监察与稽核工 作，对基 金 运作的合法合 规
性进行全面检 查与监督 ， 遇有重大风险 事件立即 向 公司董事长和 中国证监 会 报告。公司 设立了独
立于各业务部 门的监察 稽 核部，由督察 长直接领 导 。监察稽核部 按照规定 的 权限和程序 ，通过日
常实时监控、 现场专项 检 查、定期监察 稽核评估 等 方法，独立地 开展基金 运 作和公司管 理的合规
性稽核，发现 问题及时 提 出改进建议并 督促相关 部 门进行整改， 同时定期 向 公司董事和 管理层出
具监察 稽核 报告 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 主要内 部监 察稽 核工 作如 下：
1 ．制 度建 设不 断完 善
基金管 理人 进一 步健 全公 司内控 体系 ， 保 持了 良好 的内控 环境 、 完 善了 内部 控制的 三道 防线 ，
并根据公司实 际业务情 况 细化了岗位风 险控制。 在 制订部门规章 制度和业 务 流程时，将 内控要求
融入到 各业 务规 范当 中。 同时根 据公 司业 务的 发展 及监管 部门 法律 法规 的更 新， 对公 司和 部门 制中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 16 页 共 72 页
度进行 持续 的完 善、 修订 及补充 。根 据新 《基 金法 》 ，
公司制定了《 中邮创业 基 金管理股份有 限公司基 金 从业人员证券 投资管理 制 度》 、 《中邮创 业
基金管 理股 份有 限公 司关 联交易 管理 制度 》 。 根据 业 务发展 需要 和监 管要 求， 各个业 务部 门也 都不
断修改和完善 自身的部 门 制度。投研、 交易、固 定 收益、金融工 程、人力 资 源等部门均 根据实际
工作需要对本 部门制度 进 行了较大完善 。公司反 洗 钱内控制度方 面，根据 人 民银行《金 融机构洗
钱和恐 怖融 资风 险评 估及 客户分 类管 理指 引》 ， 公 司 制定了 《中 邮创 业基 金管 理股份 有限 公司 洗钱
和恐怖 融资 风险 评估 及客 户分类 管理 制度 》 ， 进一 步 完善了 公司 的制 度体 系。
2 ．日 常监 察稽 核工 作
为规范基金投 资运作、 防 范风险、更好 的保护基 金 份额持有人的 利益，对 基 金投资运作进 行
日常的监察工 作，保障 研 究、投资决策 、交易执 行 等环节严格执 行法律法 规 及基金合同 的有关 规
定。在日常实 时电脑监 控 中，对基金投 资及相关 业 务进行事中的 风险控制 ， 保障公司管 理的基金
规范运 作。 此外 对信 息技 术、基 金的 注册 登记 、基 金会计 、信 息披 露等 业务 进行例 行检 查。
3 ．专 项与 常规 监察 稽核 工 作
根据监管部门 的要求及 公 司业务开展情 况，对相 关 业务部门进行 专项和常 规 监察稽核。报 告
期内，对公司 的研究、 投 资、交易、固 定收益业 务 、三条底线、 防范内幕 交 易进行了专 项稽核。
对信息技术、 公共事务 部 、营销部等进 行了常规 稽 核。通过检查 发现内部 控 制薄弱点， 及时提出
了整改 意见 及建 议。
4 ．定 期监 察稽 核及 内控 检 查评估 工作
每季度对公 司 及基金运 作 的合法合规性 及内部控 制 情况进行检查 ，对公司 各 项业务的制度 建
设、制度执行 、风险控 制 等情况进行评 估，发现 内 控的薄弱环节 ，并提出 相 应改进措施 ，促进公
司内部 控制 和风 险管 理水 平的加 强和 提高 。
在本报告期内 ，本基金 管 理人运用基金 财产进行 投 资严格按照招 募说明书 所 披露的投资决 策
程序进 行， 无不 当内 幕交 易和关 联交 易。 没有 发生 重大违 法违 规行 为。
在今 后的工作 中，本 基金管理人将 继续 坚持内 部控制优先原 则，不断提 高监察稽核工 作
的科学 性和 有效 性， 努力 防范和 控制 各种 风险 ，充 分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理公 司于本报 告 期内成立估值 小组，成 员 由总经理、督 察长、基 金 清算部经理、 基
金经理及基金 会计组成 。 估值小组负责 确定基金 估 值程序及标准 以及对突 发 事件的处理 ，在采用
估值政策和程 序时，充 分 考虑参与估值 流程各方 及 人员的经验、 专业胜任 能 力和独立性 ，通过估中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 17 页 共 72 页
值委员 会、 参考 行业 协会 估值意 见、 参考 独立 第三 方机构 估值 数据 等一 种或 多种方 式的 有效 结合 ，
减少或 避免 估值 偏差 的发 生。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 根据 相关 法律 法规、 基金 合同 及基 金运 作情况 ，未 进行 利润 分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期 内本 基金 持有 人数 或基金 资产 净值 无预 警说 明。 中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 18 页 共 72 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本托管人依据 《中邮战 略 新兴产业股票 型证券投 资 基金基金合同 》与《中 邮 战略新兴产业 股
票型证 券投 资基 金托 管协 议》 ， 自 2012 年 06 月 12 日起 托管 中邮 战略 新兴 产 业股票 型证 券投 资
基金（以下称 本基金） 的 全部资产。报 告期内， 本 托管人严格遵 守《中华 人 民共和国证 券投资基
金法 》 及 其他 有关 法律 法 规、 基金 合同 和托 管协 议 的规定 ， 诚信 、 尽责 地履 行了基 金托 管人 义务 ，
不存在 损害 本基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、复核和 审查，未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 。 基金管理人 在报告期
内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认真 复核了本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 19 页 共 72 页
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 致同审 字（2018 ）第 110ZA4065 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 中邮战 略新 兴产 业股 票型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人
审计意 见
我 们审 计了 中邮 战略 新兴产 业混 合型 证券 投资 基金 （ 以下 简称
中邮战 略新 兴产 业基 金） 财务报 表， 包括 2017 年 12 月 31 日的资
产负债表，2017 年度的利 润表、所有者权益（基 金 净值）变动表
以及相 关财 务报 表附 注。
我 们认 为， 后附 的财 务 报表在 所有 重大 方面 按照 企业会 计准 则
的规定 编制 ，公 允反 映了 中邮战 略新 兴产 业基 金 2017 年 12 月 31
日的财 务状 况以 及2017 年 度的经 营成 果和 所有 者权 益 （基 金净 值）
变动情 况。
形成审 计意 见的 基础
我 们按 照中 国注 册会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 审
计 报 告 的 “ 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 ” 部 分 进 一 步 阐 述
了我们 在这 些准 则下 的责 任 。按 照中 国注 册会 计师 职业道 德守 则，
我们独 立于 中邮 战略 新兴 产业基 金， 并履 行了 职业 道 德方面 的其 他
责任。 我们 相信， 我们 获 取的审 计证 据是 充分 、 适 当的， 为发 表审
计意见 提供 了基 础。
其他信 息 中 邮 战 略 新 兴 产 业 基 金 的 基 金 管 理 人 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份
有限公司（以下简称 “基 金管理人 ” ）管理层对 其他 信息负责。其
他信息 包括 中邮 战略 新兴 产业基 金 2017 年度 报告 中 涵盖的 信息 ，
但不包 括财 务报 表和 我们 的审计 报告 。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任 是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
中 邮 战 略 新 兴 产 业 基 金 的 基 金 管 理 人 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份
有限公司（以下简称 “基 金管理人 ” ）管理层负 责按 照企业会计准
则并参 照 《证 券投 资基 金会 计核算 业务 指引 》 的规 定编 制财务 报表 ，
使其实 现公 允反 映， 并 设 计、 执 行和维 护必 要的 内 部控制 ， 以使 财
务报表 不存 在由 于 舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 中邮 战略新 兴产 业
基金的持续经营能力 ，披 露与持续经营相关的 事项 （如适用 ） ，并中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 20 页 共 72 页
运用持 续经 营假 设， 除非 基 金管理 人管 理层 计划 清算 中邮战 略新 兴
产业基 金、 终止 运营 或别 无其他 现实 的选 择。
基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 中 邮 战 略 新 兴 产 业 基 金 的 财 务 报 告 过
程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导
致的重 大错 报获 取合 理保 证， 并出 具包 含审 计意 见 的审计 报告 。 合
理保证 是高 水平 的保 证， 但 并不能 保证 按照 审计 准则 执行的 审计 在
某一重 大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊 或错误 导致 ， 如
果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财
务报表 作出 的经 济决 策， 则通常 认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
（1）识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险，
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能 发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
（2）了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
（3）评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
（4）对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据所 获取 的审 计 证据 ， 就 可能 导致 对中 邮 战略新 兴产 业基
金 的 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确
定性得 出结 论 。 如 果我 们 得出结 论认 为存 在重 大不 确定性 ， 审计 准
则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关
披露； 如果披 露 不 充分， 我们应 当发 表非 无保 留意 见。 我 们的结 论
基于截 至审 计报 告日 可获 得的信 息 。 然 而 ， 未 来的 事 项或情 况可 能
导致中 邮战 略新 兴产 业基 金不能 持续 经营 。
（5） 评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容 （包 括 披露） ， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 致同会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 卫俏嫔
吕玉芝
会计师 事务 所的 地址 中国北 京 朝阳 区建 国门 外 大街 22 号 赛特 广场5 层
审计报 告日 期 2018 年3 月 28 日
中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 21 页 共 72 页
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 中邮 战略 新兴 产业混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 521,853,493.22 434,974,831.45
结算备 付金
379,537.95 -
存出保 证金
873,744.04 1,612,830.43
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,925,887,701.00 5,464,526,852.41
其中： 股票 投资
1,925,887,701.00 5,464,526,852.41
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 24,999,998.40
应收利 息 7.4.7.5 230,419.84 197,595.18
应收股 利
- -
应收申 购款
1,838,886.76 4,207,301.24
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
2,451,063,782.81 5,930,519,409.11
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
4,258,667.06 6,827,947.57
应付管 理人 报酬
3,233,905.39 8,078,623.97
应付托 管费
538,984.22 1,346,437.34
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,093,086.21 1,061,079.88
应交税 费
- - 中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 22 页 共 72 页
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 728,574.96 640,168.08
负债合 计
9,853,217.84 17,954,256.84
所有者权 益：
实收基 金 7.4.7.9 756,815,386.96 1,318,136,831.45
未分配 利润 7.4.7.10 1,684,395,178.01 4,594,428,320.82
所有者 权益 合计
2,441,210,564.97 5,912,565,152.27
负债和 所有 者权 益总 计
2,451,063,782.81 5,930,519,409.11
注： 报 告截 止日 ：2017 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值 ：3.226 元 ， 基 金份 额总 额 ：756,815,386.96
份。
7.2 利润 表
会计主 体： 中邮 战略 新兴 产业混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
一、收入
-1,121,513,296.03 -2,476,983,339.01
1.利息 收入
6,238,674.47 20,614,329.29
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 6,238,674.47 20,401,300.85
债券利 息收入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 213,028.44
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-789,023,524.03 287,829,860.39
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -802,840,230.87 270,966,788.41
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.2 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 13,816,706.84 16,863,071.98
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
-341,388,413.16 -2,802,728,410.18
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 2,659,966.69 17,300,881.49
减： 二、费用
88,369,266.71 176,955,724.10
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 66,997,898.27 138,315,711.95 中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 23 页 共 72 页
2．托 管费 7.4.10.2.2 11,166,316.38 23,052,618.58
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 9,602,547.66 14,985,007.74
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 602,504.40 602,385.83
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-1,209,882,562.74 -2,653,939,063.11
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-1,209,882,562.74 -2,653,939,063.11
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中邮 战略 新兴 产业混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,318,136,831.45 4,594,428,320.82 5,912,565,152.27
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -1,209,882,562.74 -1,209,882,562.74
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-561,321,444.49 -1,700,150,580.07 -2,261,472,024.56
其中：1.基 金申 购款 271,556,467.35 860,558,776.17 1,132,115,243.52
2.基金 赎回 款 -832,877,911.84 -2,560,709,356.24 -3,393,587,268.08
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
756,815,386.96 1,684,395,178.01 2,441,210,564.97
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 24 页 共 72 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,788,159,213.50 9,155,549,987.93 10,943,709,201.43
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -2,653,939,063.11 -2,653,939,063.11
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-470,022,382.05 -1,907,182,604.00 -2,377,204,986.05
其中：1.基 金申 购款 2,362,807,669.32 10,043,446,292.81 12,406,253,962.13
2.基金 赎回 款 -2,832,830,051.37 -11,950,628,896.81 -14,783,458,948.18
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,318,136,831.45 4,594,428,320.82 5,912,565,152.27
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 曹均______
______ 曹均 ______
____ 吕 伟卓____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
中邮战 略新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金 （以 下简 称 “ 本基金 ” ） 经 中国 证券监 督 管理委 员会 （ 以
下简称“中国 证监会 ” ）证 监许可[2011]1951 号 《关 于核准中邮战 略新兴产业 股票型证券投 资基
金募集 的批 复》 核准 ， 由 中 邮创业 基金 管理 股份 有限 公司依 照 《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 、
《证券投资 基金运作 管理 办法》 、 《证券 投资基金 销 售管理办法 》等有关 规定 和《中邮战 略新兴 产
业股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》发 起，并于 2012 年 6 月 12 日 募集 成立 。本 基金为 契约 型开 放
式， 存续 期限 不定 ， 首 次 设立募 集包 括认 购资 金利 息共募 集575,757,582.95 元， 业经 京都 天华 会
计师事 务所 有限 公司 京都 天华验 字(2012) 第0058 号 验资报 告予 以验 证。 本基 金 的基金 管理 人为 中
邮创业 基金 管理 股份 有限 公司， 基金 托管 人为 兴业 银行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《中 邮 战略新兴产业 股票型证 券 投资基金基金 合中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 25 页 共 72 页
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票、债券、货 币市场工 具 、权证、资产 支持 证券 及 法律、法规或 中国证监 会 允许基金投 资的其他
金融工具。在 正常市场 情 况下，本基金 投资组合 中 各类资产占基 金净值的 目 标比例为： 股票资产
占基金 资产 的 60%-95% ， 债券资 产占 基金 资产 的 0%-40% ， 权证 占基 金资 产净 值的 0%-3% ， 并保 持
现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 比例 合计 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本基 金投 资于 战略
性新兴 产业 相关 股票 比例 不低于 基金 股票 资产 的 80% 。
根据中 邮创 业基 金管 理股 份有限 公 司2015 年8 月7 日发布 的 《 中邮 创业 基金 管 理股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 更名 的公告 》 ， 本基 金 自 2015 年 8 月 7 日起 变更 为混 合 型证券 投资 基金 ，基
金代码保持不 变，更名 前 基金全称为 “ 中邮战略 新 兴产业股票型 证券投资 基 金 ” ，更名 后基金全
称为“ 中邮 战略 新兴 产业 混合型 证券 投资 基金 ” 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 财务 报表 以基 金持 续经营 为基 础编 制， 执行 财 政部颁 布的 企业 会计 准则 及其应 用指 南、
解释及 其他 有关 规定 （ 统 称 “ 企业 会计 准则 ” ） 和 中 国证券 业协 会2007 年5 月15 日颁 布的 《 证券
投资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 中国 证监会 2010 年 2 月 8 日颁布 的证 监会 公 告[2010]5 号 《证 券
投资基 金信 息披 露XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 及 中国 证监 会发 布的关 于基 金行 业
实务操 作的 有关 规定 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金基于上 述编制基 础 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实完整 地 反映了基金财 务
状况、 经营 成果 和所 有者 权益（ 基金 净值 ）变 动情 况等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 采用 公历 年度 ，即 从每 年 1 月1 日至 12 月31 日为 一个 会计 期间 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
（1） 金融 资产 的分 类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 26 页 共 72 页
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 、 贷款、应收款 项。除与 权 证投资有关 的金融资
产外， 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示；
与权证 投资 有关 的金 融资 产在资 产负 债表 中以 衍生 金融资 产列 示。
本基金 持有 的股 票投 资、 债 券投资 分类 为以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产 。
本基金持有的 各类应收 款 项等在活跃市 场没有报 价 、回收金额固 定或可以 确 定的非衍生金 融
资产分 类为 贷款 与应 收款 项。
（2） 金融 负债 的分 类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时划分为公 允
价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 负债和其 他 金融负债。除 与权证投 资 有关的金融 负债外，
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融负 债 在资产负债表 中以交易 性 金融负债列 示，与权
证投资 有关 的金 融负 债在 资产负 债表 中以 衍生 金融 负债列 示。
本基金 目前 持有 的金 融负 债全部 为其 他金 融负 债， 包括各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
（1） 股票 投资
买入股票于交 易日确认 为 股票投资。股 票投资成 本 按交易日股票 的公允价 值 入账，应支付 的
相关交 易费 用直 接计 入当 期损益 。 资 金交 收日 ， 按 实 际支付 的价 款与 证券 登记 结算机 构 进 行清 算 。
卖出股票于交 易日确认 股 票投资收益。 股票投资 收 益按卖出股票 成交总额 与 其成本和估值 增
值或减值的差 额入账， 同 时将原计入该 卖出股票 的 公允价值变动 损益转入 股 票投资收益 ，卖出股
票应逐 日结 转成 本， 结转 的方法 采用 移动 加权 平均 法。
股票持有期间 分派的股 票 股利，应于除 权除息日 根 据上市公司股 东大会决 议 公告，按股权 登
记日持有的股 数及送股 或 转增比例，计 算确定增 加 的股票数量， 在本账户 “ 数量”栏进 行记录。
因持有股票而 享有的配 股 权，配股除权 日在配股 缴 款截止日之后 的，在除 权 日按所配的 股数确认
未流通部分的 股票投资 ， 与已流通部分 分别 核算 。 配股除权日在 配股缴款 截 止日之前的 ，按照权
证的有 关原 则进 行核 算。
股票投 资应 分派 的现 金股 利，在 除息 日确 认为 股利 收入。
估值日对持有 的股票估 值 时，按当日与 上一日估 值 的差额，将估 值增值或 减 值计入公允价 值
变动损 益。
（2） 债券 投资
买入债券于交 易日确认 债 券投资；债券 投资按交 易 日债券的公允 价值（不 含 支付价款中所 包
含的应收利息 ）入账， 应 支付的全部价 款中包含 债 券起息日或上 次除息日 至 购买日止的 利息，应中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 27 页 共 72 页
作为应收利息 单独核算 ， 不构成债券投 资成本， 应 支付的相关交 易费用直 接 计入当期损 益。资金
交收日 ，按 实际 支付 的价 款与证 券登 记 结 算机 构进 行资金 交收 。
持有债 券期 间， 每日 确认 利息收 入， 计入 应收 利息 和利息 收入 科目 。
债券派 息日 ，按 应收 利息 金额， 与证 券登 记结 算机 构进行 资金 交收 。
估值日对持有 的债券估 值 时，按当日与 上一日估 值 的差额，将估 值增值或 减 值计入公允价 值
变动损 益。
卖出债券应于 交易日确 认 债券投资收益 。债券投 资 收益按卖出债 券应收取 的 全部价款与其 成
本、应收利息 和估值增 值 或减值的差额 入账。同 时 将原计入该卖 出债券的 公 允价值变动 损益转入
债券投 资收 益， 卖出 债券 应逐日 结转 成本 ，结 转的 方法采 用移 动加 权平 均法 。
到期收回债券 本金和利 息 ，债券投资收 益按 收回 债 券应收取的全 部价款与 其 成本、应收利 息
和估值 增值 或减 值的 差额 入账。 同时 将原 计入 该收 回 债券的 公允 价值 变动 损益 转入债 券投 资收 益 。
可转换债券转 股时，按 可 转换股票的公 允价值计 入 股票投资科目 ，按应收 取 的现金余额返 还
扣除可转换股 票的公允 价 值后的余额， 与可转换 债 券成本、应收 利息和估 值 增值或减值 的差额计
入债券 投资 收益 ，同 时， 将原计 入该 转换 债券 的公 允值变 动损 益转 入债 券投 资收益 。
（3） 权证 投资
买入权证于交 易日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按交易日权证 的公允价 值 入账，应支付 的
相关交 易费 用直 接计 入当 期损益 。 资 金交 收日 ， 按 实 际支付 的价 款与 证券 登记 结算机 构进 行清 算 。
获赠权 证 （包 括配 股权 证 ） 在 除权 日应 按持 有的 股 数及获 赠比 例 ， 计 算确 定 增加的 权证 数量 ，
在本账 户“ 数量 ”栏 进行 记录。
卖出权证于交 易日确认 衍 生工具收益。 衍生工具 收 益按卖出权证 成交总额 与 其成本和估值 增
值或减 值的 差额 入账 ，同 时将原 计入 该卖 出权 证的 公允价 值变 动损 益转 入衍 生工具 收益 。
权证行 权按 结算 方式 分为 证券结 算方 式和 现金 结算 方式， 具体 核算 如下 ：
A 、证 券结 算方 式
认购权证以证 券结算方 式 行权时，按股 票的公允 价 值确认股票投 资成本， 按 股票公允价值 与
权证成本、估 值增值或 减 值、行权价款 及相关费 用 的差额确认衍 生工具收 益 ，同时将原 计入该权
证的公 允价 值变 动损 益转 入衍生 工具 收益 。
认沽权证以证 券结算方 式 行权时，按认 沽权证的 理 论价值与账面 价值之差 （ 若有）确认衍 生
工具收益，按 行权价款 扣 除费用后的余 额与权证 投 资成本、估值 增值或减 值 、结转的股 票投资成
本、估值增值 或减值、 认 沽权证的理论 价值与账 面 价值之差（若 有）的差 额 确认股票投 资收益，
同时， 将原 计入 卖出 股票 和原计 入权 证的 公允 价值 变动损 益转 入股 票投 资收 益和衍 生工 具收 益。 中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 28 页 共 72 页
B 、现 金结 算方 式
权证以现金结 算方式行 权 时，按确定的 金额扣减 交 易费用后的余 额与结转 的 权证 成本、估 值
增值或减值的 差额确认 衍 生工具收益， 同时，将 原 计入该权证的 公允价值 变 动损益转入 衍生工具
收益。
放弃行权，在 放弃行权 确 定日，按结转 的权证成 本 、估值增值或 减值，确 认 衍生工具收益 ，
同时， 将原 计入 该权 证的 公允价 值变 动损 益转 入衍 生工具 收益 。
（4） 资产 支持 证券
取得资产支持 证券时， 按 公允价值入账 ；取得资 产 支持证券支付 的款项时 ， 区分属于资产 支
持证券投资本 金部分和 证 券投资收益部 分，将收 到 的本金部分冲 减成本， 将 收到的收益 部分冲减
应计利息（若 有）后的 差 额，记入资产 支持证券 利 息收入，其他 与资产支 持 证券投资相 关业务的
账务处 理比 照债 券投 资。
（5） 买入 返售 金融 资产 和卖出 回购 金融 资产
根据返 售协 议 ， 按 照应 付 和实际 支付 的金 额确 认入 账； 返售 前， 按照 实际 利 率逐日 计提 利息 ，
合同利率与实 际利率差 异 较小的，也可 采用合同 利 率计算确定利 息收入； 返 售日，按照 应收或实
际收到 的金 额与 账面 余额 和应收 利息 的差 额， 计算 确认利 息收 入。
根据回购协议 ，按照应 收 和实际收到的 金额确认 入 账；融资期限 内，按照 实 际利率逐日计 提
利息，合同利 率与实际 利 率差异较小的 ，也可采 用 合同利率计算 确定利息 收 入；到期回 购时，按
照应付 或实 际支 付的 金额 与账面 余额 和应 付利 息的 差额， 计算 确 认 利息 支出 。
（6） 其他 金融 负债
其他金融负债 以公允价 值 作为初始确认 金额，采 用 实际利率法以 摊余成本 进 行后续计量， 终
止确认或摊销 时的收入 或 支出计入当期 损益，直 线 法与实际利率 法确定的 金 额差异较小 的可采用
直线法 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 估值 原则 遵循 中国 证券监 督管 理委 员 会2017 年9 月5 日 发布 的 《 中国 证 监会关 于证 券
投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 （证 监会 公告[2017]13 号） 和中 国证 券投 资基 金业协 会 2014 年 11
月 13 日 发布 的《 中国 证券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于 2015 年 1 季 度固定 收益 品种 的
估值处 理标 准》 （以 下简 称 “新估 值标 准 ” ）及 《关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种估 值处 理标 准
的通知 》的 有关 规定 ，具 体估值 方法 如下 ：
（1） 股票 投资
上市交易的股 票按其估 值 日在证券交易 所挂牌的 市 场交易收盘价 估值；估 值 日无市价，且 最中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 29 页 共 72 页
近交易日后未 发生影响 公 允价值计量的 重大事件 ， 应采用最近交 易市价确 定 公允价值； 有充足证
据表明最近交 易市价不 能 真实反映公允 价值的， 应 对最近交易的 市价进行 调 整，确定公 允价值；
如经济环境发 生重大变 化 或证券发行人 发生影响 证 券价格的重大 事件，使 潜 在估值调整 对前一估
值日的 基金 资产 净值 的影 响在 0.25% 以上 的， 应对 估值进 行调 整并 确定 公允 价值。
在发行时明确 一定期限 限 售期的股票， 包括但不 限 于非公开发行 的股票、 首 次公开发行股 票
时公司股东公 开发售的 股 份、通过大宗 交易取得 的 带限售期的股 票等，参 考 《证券投资 基金投资
流通受 限股 票估 值指 引》 进行估 值。
（2） 债券 投资
本基金在对银 行间和交 易 所市场的固定 收益品种 估 值时，主要依 据由第三 方 估值机构提供 的
价格数 据 。 第 三方 估值 机 构包括 中央 国债 登记 结算 公司 （以 下简 称 “中 央结 算公司 ” ） 和 中证 指数
有限公司。第 三方估值 机 构根据以下原 则确定估 值 品种公允价值 ：对于存 在 活跃市场的 情况下，
以活跃市 场上 未经调整 的 报价作为计量 日的公允 价 值；对于活跃 市场报价 未 能代表计量 日公允价
值的情况下， 对市场报 价 进行调整以确 认计量日 的 公允价值；对 于不存在 市 场活动或市 场活动很
少的情 况下 ，采 用估 值技 术确定 其公 允价 值。
未上市 流通 的债 券在 估值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 计量 。
（3） 权证 投资
上市权证按其 估值日在 证 券交易所挂牌 的市场交 易 收盘价估值； 估值日无 市 价，但最近交 易
日后经济环境 未发生重 大 变化的，应采 用最近交 易 市价确定公允 价值。估 值 日无市价， 且最近交
易日后经济环 境发生了 重 大变化的，应 参考类似 投 资品种的现行 市价 及重 大 变化因素， 调整最近
交易市价，确 定公允价 值 。有充足证据 表明最近 交 易市价不能真 实反映公 允 价值的，应 对最近交
易的市价进行 调整，确 定 公允价值；首 次发行未 上 市的权证，采 用估值技 术 确定公允价 值，在估
值技术难以可 靠计量公 允 价值的情况下 ，按成本 计 量；因持有股 票而享有 的 配股权，以 及停止交
易、但 未行 权的 权证 ，采 用估值 技术 确定 公允 价值 。
（4） 其他 投资 品种
交易所以大宗 交易方式 转 让的资产支持 证券，采 用 估值技术确定 公允价值 ， 在估值技术难 以
可靠计 量公 允价 值的 情况 下，按 成本 进行 后续 计量 ；
资产支 持证 券等 固定 收益 品种采 用估 值技 术确 定公 允价值 。
（5） 估值 不能 客观 反映 其 公允价 值的 处理
如有确凿证据 表明按上 述 方法进行估值 不能客观 反 映其公允价值 ，基金管 理 人应根据具体 情
况与基 金托 管人 商定 后， 按最能 反映 公允 价值 的价 格估值 。 中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 30 页 共 72 页
（6） 实际 投资 成本 与估 值 的差异 处理
实际投 资成 本与 估值 的差 异计入 “公 允价 值变 动损 益”科 目。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金依法 有权抵销 债 权债务且交易 双方准备 按 净额结算时， 金融资产 与 金融负债按抵 销
后的净额在资 产负债表 列 示。除此以外 ，金融资 产 和金融负债在 资产负债 表 内分别列示 不得相互
抵消。
7.4.4.7 实 收基 金
本基金单位总 额不固定 ， 基 金单位总数 随时增减 。 基金合同生效 时，实收 基 金按实际收到 的
基金单位发行 总额入账 ； 基金合同生效 后，实收 基 金应于基金申 购、赎回 确 认日根据基 金契约和
招募说 明书 中载 明的 有关 事项进 行确 认和 计量 。
7.4.4.8 损 益平 准金
基金管理公司 于收到基 金 投资人申购或 转换申请 之 日起在规定的 工作日内 ， 对该交易的有 效
性进行确认。 确认日， 按 实收基金的余 额占基金 净 值的比例，计 算有效申 购 或转换款中 含有的实
收基金部分， 确认并增 加 实收基金，按 基金申购 或 转换款与实收 基金的差 额 ，确认并增 加损益平
准金。
基金管理公司 于收到基 金 投资人赎回或 转换申请 之 日起在规定的 工作 日内 ， 对该交易的有 效
性进行确认。 确认日， 按 实收基金的余 额占基金 净 值的比例，对 基金赎回 款 或转换转出 款中含有
的实收基金， 确认并减 少 实收基金，按 基金赎回 款 或转换转出款 与实收基 金 的差额，确 认并减少
损益平 准金 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
（1） 股票 投资 收益
于卖出 股票 交易 日确 认， 按卖出 股票 成交 总额 与其 成本的 差额 入账 ；
（2） 债券 投资 收益
于卖出 债券 交易 日确 认， 按应收 取的 全部 价款 与其 成本、 应收 利息 的差 额入 账。
（3） 股利 收入
于除息 日确 认， 按上 市公 司宣告 的分 红派 息比 例计 算的金 额入 账。
（4） 债券 利息 收入
在债券 实际 持有 期内 逐日 计提， 按摊 余成 本和 实际 利率计 算确 定的 金额 入账 。
（5） 存款 利息 收入
中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 31 页 共 72 页
逐日计 提， 按本 金与 适用 的利率 计提 的金 额入 账。
（6） 买入 返售 证券 收入
在证券 持有 期内 采用 实际 利率逐 日计 提， 按计 提的 金额入 账。
（7） 公允 价值 变动 损益
于估值日，对 采用公允 价 值模式计量的 交易性金 融 资产、交易性 金融负债 等 公允价值变动 形
成的损益进行 确认；卖 出 股票、债券、 权证等资 产 时，将原计入 该卖出资 产 的公允价值 变动损益
转入股 票投 资收 益、 债券 投资收 益、 衍生 工具 收益 等科目 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
（1） 基金 管理 人报 酬
按前一 日基 金资 产净 值 1.50% 的 年费 率逐 日计 提。
（2） 基金 托管 费
按前一 日基 金资 产净 值 0.25% 的 年费 率逐 日计 提。
（3） 交易 费用
对股票、债券 、资产支 持 证券、基金、 权证等交 易 过程中发生的 ，可直接 归 属于取得或处 置
某项基金资产 或承担某 项 基金负债的新 增外部成 本 ，包括支付给 交易代理 机 构的规费、 佣金、代
征的税 金及 其他 必要 的可 以正确 估算 的支 出， 在资 产交易 日确 认各 项交 易费 用。
（4） 利息 支出
对银行借款利 息支出、 交 易性金融负债 利息支出 和 卖出回购金融 资产支出 ， 在借款期或融 资
期内按 实际 利率 逐日 计提 并确认 入账 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金收益分 配方式分 为 两种：现金分 红与红利 再 投资，基金投 资者可选 择 现金红利或将 现
金红利按除息 日的基金 份 额净值自动转 为基金份 额 进行再投资； 若投资者 不 选择，本基 金默认的
收益分配方式 是现金分 红 ；每份基金份 额享有同 等 分配权；基金 收益分配 后 基金份额净 值不能低
于面值，即基 金收益分 配 基准日的基金 份额净值 减 去每单位基金 份额收益 分 配金额后不 能低于面
值； 本 基金 收益 每年 最多 分配 12 次， 每次 基金 收益 分配比 例不 低于 期末 可供 分配利 润 的 50%，收
益分配比例以 期末可供 分 配利润为基准 计算，基 金 期末可供分配 利润指期 末 资产负债表 中未分配
利润与 未分 配利 润中 已实 现收益 的孰 低数 ；法 律法 规或监 管机 构另 有规 定的 从其规 定。
中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 32 页 共 72 页
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本期内 本基 金无 会计 政策 变更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
2017 年9 月4 日， 中国证 券投资 基金 业协 会发 布了 《证券 投资 基金 投资 流通 受限股 票估 值 指
引 （ 试行 ） 》 ， 自2017 年 12 月 28 日 起 ， 本 基金对 持 有的流 通受 限股 票的 估值 方法进 行调 整 。 在 发
行时明确一定 期限限售 期 的股票，包括 但不限于 非 公开发行的股 票、首次 公 开发行股票 时公司股
东公开发售的 股份、通 过 大宗交易取得 的带限售 期 的股票等，参 考《证券 投 资 基金投资 流通受限
股票估 值指 引（ 试行 ） 》 进 行估值 。
除上述 会计 估计 变更 外， 本报告 期内 本基 金无 其他 会计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本期本 基金 无差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 、 财 税[2008]1 号 《财 政部 国 家税 务
总局 关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2015]101 号《财 政部 国家 税务总局 证监 会
关于实施上市 公司股息 红 利差别化个人 所得税政 策 有关问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《财政 部
国家税务总局 关于全面 推 开营业税改征 增值税试 点 的通知 》 、财税[2016]46 号《财政部 国 家税
务总局 关 于进 一步 明确 全 面推开 营改 增 试 点金 融业 有关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《财 政部
国家税 务总 局关 于金 融机 构同业 往来 等增 值税 政策 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《财 政部 国家
税务总 局 关于 资管 产品 增 值税有 关问 题的 通知 》 、 财 税[2017]90 号 《财政 部 国 家税务 总局 关于
租入固定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的通知 》 及其他相关税 务法规和 实 务操作，本 基金主要
税项列 示如 下：
1．对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 ；基 金从 公开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ，持 股期 限超 过 1 年 的， 股息 红 利
所得暂 免征 收个 人所 得税 。持股 期限 在 1 个月 以内 （含 1 个月 ）的 ，其 股息 红利所 得全 额计 入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。 中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 33 页 共 72 页
2 ．基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
3 ． 对证 券投 资基 金从 证券 市场中 取得 的收 入 ， 包 括 买卖股 票 、 债 券的 差价 收 入， 股权 的股 息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4．于 2016 年5 月1 日 前 ， 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征 收 范围 ， 不 征收 营业 税。
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 不予 征收 营业 税。
自2016 年5 月1 日 起， 金 融业由 缴纳 营业 税改 为缴 纳增值 税。 对证 券投 资基 金管理 人运 用基
金买卖股票 、债券的 差价 收入及基金 取得的以 下利 息收入免征 增值税：a ）同 业存款；b） 买入返
售金融 资产 （质 押式 、买 断式） ；c） 国债 、地 方政 府债；d） 金融 债券 。
基金增 值税 应税 行为 包括 贷款服 务和 金融 商品 转让 。 采用 简易 计税 方法 ， 按 照 3%的 征收 率缴
纳增值 税 。 对 基金 在2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为 ， 未缴纳 增值 税的 ， 不
再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从 基金管理 人 以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。 基金管理
人运营基金 提供的贷 款服 务、发生的 部分金融 商品 转让业务， 按照以下 规定 确定销售额： （1）提
供贷款 服务 ， 以2018 年1 月1 日 起产 生的 利息 及利 息性质 的收 入为 销售 额； （2） 转 让 2017 年 12
月 31 日前 取得 的股 票（ 不 包括限 售股 ） 、 债券 、基 金 、非货 物期 货， 可以 选择 按照实 际买 入价 计
算销售 额， 或者 以 2017 年最后 一个 交易 日的 股 票 收盘价 （2017 年最 后一 个 交易日 处于 停牌 期间
的股票 ， 为停 牌前 最后 一 个交易 日收 盘价 ） 、 债券 估 值 （ 中债 金融 估值 中心 有 限公司 或中 证指 数有
限公司 提供 的债 券 估 值） 、 基金份 额净 值、 非货 物期 货结算 价格 作为 买入 价计 算销售 额。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 521,853,493.22 434,974,831.45
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 521,853,493.22 434,974,831.45
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元 中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 34 页 共 72 页
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,916,289,450.63 1,925,887,701.00 -990,401,749.63
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,916,289,450.63 1,925,887,701.00 -990,401,749.63
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 6,113,540,188.88 5,464,526,852.41 -649,013,336.47
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,113,540,188.88 5,464,526,852.41 -649,013,336.47
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本期末 及上 年度 末， 本基 金未持 有衍 生金 融资 产/ 负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本期末 及上 年度 末， 本基 金未持 有买 入返 售金 融资 产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本期末 及上 年度 末， 本基 金未持 有买 断式 逆回 购金 融资产 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 35 页 共 72 页
2017 年12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 229,855.39 196,840.95
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算 备 付金 利息 170.80 -
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 0.55 28.43
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 393.10 725.80
合计 230,419.84 197,595.18
7.4.7.6 其 他资 产
本期末 及上 年度 末， 本基 金未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,093,086.21 1,060,797.38
银行间 市场 应付 交易 费用 - 282.50
合计 1,093,086.21 1,061,079.88
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 8,574.96 20,168.08
预提费 用 720,000.00 620,000.00
合计 728,574.96 640,168.08
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,318,136,831.45 1,318,136,831.45 中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 36 页 共 72 页
本期申 购 271,556,467.35 271,556,467.35
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -832,877,911.84 -832,877,911.84
本期末 756,815,386.96 756,815,386.96
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 2,807,655,777.51 1,786,772,543.31 4,594,428,320.82
本期利 润 -868,494,149.58 -341,388,413.16 -1,209,882,562.74
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-975,201,373.55 -724,949,206.52 -1,700,150,580.07
其中： 基金 申购 款 500,214,054.84 360,344,721.33 860,558,776.17
基金赎 回款 -1,475,415,428.39 -1,085,293,927.85 -2,560,709,356.24
本期已 分配 利润 - - -
本期末 963,960,254.38 720,434,923.63 1,684,395,178.01
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 6,201,627.47 20,245,671.20
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 19,361.18 74,660.05
其他 17,685.82 80,969.60
合计 6,238,674.47 20,401,300.85
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 3,970,482,403.36 4,883,775,901.41 中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 37 页 共 72 页
减：卖 出股 票成 本总 额 4,773,322,634.23 4,612,809,113.00
买卖股 票差 价收 入 -802,840,230.87 270,966,788.41
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本期及 上年 度可 比期 间， 本基金 无债 券投 资。
7.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
本期及 上年 度可 比期 间本 基金无 资产 支持 证券 投资 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本期及 上年 度可 比期 间， 本基金 无贵 金属 投资 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
本期及 上年 度可 比期 间， 本基金 无衍 生工 具投 资。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 13,816,706.84 16,863,071.98
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 13,816,706.84 16,863,071.98
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至2016 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -341,388,413.16 -2,802,728,410.18
—— 股 票投 资 -341,388,413.16 -2,802,728,410.18
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - - 中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 38 页 共 72 页
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -341,388,413.16 -2,802,728,410.18
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 2,659,966.69 17,300,881.49
合计 2,659,966.69 17,300,881.49
注：本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 不低 于赎 回费总 额 的25% 归入 基金 资产。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 9,602,547.66 14,985,007.74
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 9,602,547.66 14,985,007.74
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
审计费 用 120,000.00 120,000.00
信息披 露费 400,000.00 400,000.00
银行结 算费 用 45,104.40 54,785.83
债券帐 户维 护费 18,000.00 16,500.00
上 清 所 债 券 账 户 维 护
费
19,400.00 11,100.00
合计 602,504.40 602,385.83
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
本报告 期内 ，本 基金 不存 在或有 事项 。 中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 39 页 共 72 页
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截止2018 年3 月28 日， 本基金 不存 在应 披露 的资 产负债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
首创证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国邮 政集 团公 司 基金管 理人 的股 东
三井住 友银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期及 上年 度可 比期 间， 本基金 未通 过关 联方 交易 单元进 行交 易。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日
至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
66,997,898.27 138,315,711.95
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
29,756,871.00 52,615,958.78
注：支付基金 管理人中 邮 创业基金管理 股份有限 公 司的基金管理 人报酬， 按 前一日基金 资产净值
的1.50% 的 年费 率计 提， 逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。
计算公 式为 ：日 基金 管理 人报酬 ＝前 一日 基金 资产 净值×1.50% ／ 当年 天数
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日
至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
11,166,316.38 23,052,618.58
注：支付基金 托管人中 国 农业银行股份 有限公司 的 基金托管费， 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。 中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 40 页 共 72 页
计算公 式为 ：日 基金 托管 费＝前 一日 基金 资产 净值 ×0.25% ／当 年天 数
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本期及 上年 度可 比期 间， 本基金 未与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券 （含 回购） 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 1 月 1 日
至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日
至2016 年12 月31 日
基金合 同生 效日 （ 2012 年
6 月 12 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 407,250.98 407,250.98
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 407,250.98 407,250.98
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.05% 0.03%
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 及上 年度 末， 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方未投 资本 基金 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴 业 银 行 股
份有限 公司
521,853,493.22 6,201,627.47 434,974,831.45 20,245,671.20
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期及 上年 度可 比期 间， 本基金 未在 承销 期内 参与 认购关 联方 承销 的证 券。 中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 41 页 共 72 页
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金无 其他 关联 交易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
本期本 基金 未实 施利 润分 配。
7.4.12 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
300331
苏大
维格
2017 年
1 月3
日
2020
年 1
月 6
日
非公
开发
行流
通受
限
20.80 14.29 600,961 12,499,988.80 8,587,732.69 -
300331
苏大
维格
2017 年
1 月3
日
2021
年 1
月 6
日
非公
开发
行流
通受
限
20.80 13.10 600,962 12,500,009.60 7,872,602.20 -
注：以 上非 公开 发行 的股 票估值 方法 为 ：
自 2017 年 12 月 28 日 起 ，对上 述非 公开 发行 的股 票估值 方法 进行 调整 ，详 见 2017 年 12 月 29 日
基金管 理人 中邮 创业 基金 管理股 份有 限公 司《 关于 旗下基 金调 整流 通受 限股 票估值 方法 的公 告 》 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
603986
兆易
创新
2017
年11
月1
日
重
大
事
项
153.72
2018
年3 月
2 日
150.00 896,800 65,706,976.82 137,856,096.00 -
300104
乐视
网
2017
年4
月17
重
大
事
3.92
2018
年1 月
24 日
13.80 30,702,036 699,632,372.57 120,351,981.12 - 中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 42 页 共 72 页
日 项
300364
中文
在线
2017
年12
月28
日
重
大
事
项
9.23
2018
年1 月
5 日
10.00 10,546,587 194,241,454.14 97,344,998.01 -
注：根据《中国证 监会关 于证券投资基金估 值业务 的指导意见 》 （中国 证券监 督管理委员会公 告
【2017 】13 号 ）等 有关 规 定， 对 上述 （ 除 300364 中文在 线外 ）股 票估 值方 法进行 调整 （详 见基
金管理 人中 邮创 业基 金管 理股份 有限 公司 相关 公告 ） 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
（1） 风险 管理 政策
本基金 管理 人根 据中 国证 监会的 要求 ， 建 立了 科学 合理层 次分 明的 内控 组织 架构、 控制 程序 、
控制措 施和 控制 职责 。
本基金管理人 已建立了 一 套较为完整的 决策流程 和 业务操作流程 ，每个员 工 各司其责，监 察
稽核部定期对 各部门、 各 业务流程进行 监察稽核 ， 充分保证了各 项管理制 度 和业务流程 的有效执
行。
（2） 风险 管理 组织 架构
本基金 管理 人建 立了 以风 险控制 委员 会为 核心 的 、 由督察 长 、 风 险控 制委 员 会、 监察 稽核 部、
相关职 能部 门和 业务 部门 构成的 风险 管理 架构 体系 。
公司上 述风 险管 理职 能部 门运转 正常 ，充 分发 挥各 自的职 能， 不断 揭示 并化 解各类 风险 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险指基 金在交易 过 程中可能发生 交收违约 或 者所投资债券 的发行人 违 约、拒绝支付 到
期本息 等情 况, 从而 导致 基 金资产 损失 和收 益变 化的 风险。 本基 金均 投资 于具 有 良好信 用 等 级的 证中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 43 页 共 72 页
券，而且通过 分散化投 资 以分散信用风 险。本基 金 投资于一家公 司发行的 证 券市值不超 过基金资
产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金管 理人管理 的 其他基金共同 持有一家 公 司发行的证券 ，不得
超过该 证券 的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的困难而 导 致损失的风险 。本基金 的 流动性风险来 自
于投资品种所 处的交易 市 场不活跃而带 来的变现 困 难。本基金所 持大部分 股 票均是交易 相对活跃
的大盘 股， 变现 能力 较强 。
本基金管理人 设专人通 过 独立的检测系 统对流动 性 指标进行监测 和分析， 并 进行动态调整 ，
充分保 证本 基金 有充 足的 现金流 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金在运作 过程中未 发 生过流动性风 险情况。 公 司建立了防范 流动性风 险 的有效机制。 公
司每日跟踪监 测本基金 持 有资产的交易 量、持仓 集 中度、流通受 限资产占 比 、可流通资 产变现天
数、7 日可变 现资产比 例 、信用债券和 逆回购质 押 券最新主体及 债项评级 、 利率债券组 合久期、
基金杠杆率等 涉及资产 流 动性风险的指 标，并设 置 合理有效的风 控阀值； 详 细分析本基 金投资者
类型、投资者 结构、投 资 者风 险偏好和 历史申购 与 赎回数据，审 慎评估不 同 市场环境可 能带来的
投资者赎回需 求，制定 了 健全有效的流 动性风险 压 力测试方法。 当市场环 境 或投资者结 构发生变
化时，及时 调 整基金投 资 策略，预留充 足现金头 寸 、确保基金组 合资产的 变 现能力与投 资者赎回
需求的匹配与 平衡。如 果 遇到极端市场 情形或发 生 巨额赎回情形 ，公司将 采 取本基金合 同约定的
巨额赎 回申 请处 理方 式及 其他各 类流 动性 风险 管理 工具， 控制 极端 情况 下潜 在流动 性风 险。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 金融工具 或 证券的价值对 市场参数 变 化的敏感性， 是基金资 产 运作中所不可 避
免地承受因市 场任何波 动 而产生的 风险 。本基金 管 理人已建立了 一套较完 整 的系统性风 险预警和
监控系 统， 利用 设定 系统 参数对 市场 风险 进行 度量 和监控 。主 要通 过调 整 VaR 的最 高和 最低 限以
及日 常VaR 的值 ，实 现对 市场风 险的 控制 和管 理。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 44 页 共 72 页
于市场 利率 变化 。本 基金 的生息 资产 主要 为银 行存 款、结 算备 付金 及债 券投 资等。
下表统计了本 基金面临 的 利率风险敞口 。表中所 示 为本基金资产 及负债的 公 允价值，并按照
合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者予 以分 类。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
521,853,493.22 - - - 521,853,493.22
结算备 付金
379,537.95 - - - 379,537.95
存出保 证金
873,744.04 - - - 873,744.04
交易性 金融 资产
- - - 1,925,887,701.00 1,925,887,701.00
衍生金 融资产
- - - - -
买入返 售金 融资 产
- - - - -
应收证 券清 算款
- - - - -
应收利 息
- - - 230,419.84 230,419.84
应收股 利
- - - - -
应收申 购款
- - - 1,838,886.76 1,838,886.76
其他资 产
- - - - -
资产总 计 523,106,775.21 - - 1,927,957,007.60 2,451,063,782.81
负债
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 4,258,667.06 4,258,667.06
应付管 理人 报酬 - - - 3,233,905.39 3,233,905.39
应付托 管费 - - - 538,984.22 538,984.22
应付交 易费 用 - - - 1,093,086.21 1,093,086.21
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 728,574.96 728,574.96
负债总 计 - - - 9,853,217.84 9,853,217.84
利率敏 感度 缺口 523,106,775.21 - - 1,918,103,789.76 2,441,210,564.97
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 434,974,831.45 - - - 434,974,831.45
结算备 付金 - - - - -
存出保 证金 1,612,830.43 - - - 1,612,830.43
交易性 金融 资产 - - - 5,464,526,852.41 5,464,526,852.41 中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 45 页 共 72 页
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - 24,999,998.40 24,999,998.40
应收利 息 - - - 197,595.18 197,595.18
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 4,207,301.24 4,207,301.24
其他资 产 - - - - -
资产总 计 436,587,661.88 - - 5,493,931,747.23 5,930,519,409.11
负债
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 6,827,947.57 6,827,947.57
应付管 理人 报酬 - - - 8,078,623.97 8,078,623.97
应付托 管费 - - - 1,346,437.34 1,346,437.34
应付交 易费 用 - - - 1,061,079.88 1,061,079.88
应缴税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 640,168.08 640,168.08
负债总 计 - - - 17,954,256.84 17,954,256.84
利率敏 感度 缺口 436,587,661.88 - - 5,475,977,490.39 5,912,565,152.27
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金本报告 期末和上 年 度末未持有债 券投资， 因 此市场利率的 变动对于 本 基金资产净 值无重大
影响。
7.4.13.4.2 其 他价 格风险
市场价 格风 险
市场价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大市场 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 市场价格风险 ，并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施
监控。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的 股票( 包含中小
板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票)、 债券、 货币 市场 工具、 权 证、 资 产 支 持证 券以
及法律法规 或中国证 监会 允许基金投 资的其他 金融 工具(但须符 合中国证 监会 相关规定)。 如法律
法规或监管机 构以后允 许 基金投资的其 他品种， 基 金管理人在履 行适当程 序 后，可以将 其纳入投
资范围 。 基金 的投 资组 合比 例为 ： 股 票资 产占 基金 资产 的 60%-95% ， 债券 资产 占基 金资产 的 0%-40% ，中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 46 页 共 72 页
权证占基金资 产净值 的 0%-3%，并保持 现金或者 到期 日在一年以内 的政府债 券 的比例合计不 低于
基金资 产净 值 的5% 。本 基 金投资 于战 略性 新兴 产业 相关股 票比 例不 低于 基金 股票资 产 的 80% 。
于2017 年12 月31 日， 本 基金面 临的 整体 市场 价格 风 险列 示如 下：
7.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,925,887,701.00 78.89 5,464,526,852.41 92.42
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,925,887,701.00 78.89 5,464,526,852.41 92.42
7.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
固定其 它 市 场变 量， 当本 基金基 准上 涨 1%
固定其 它市 场变 量， 当本 基金基 准下 跌 1%
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
基金净 资产 变动 23,557,499.73 69,328,972.54
基金净 资产 变动 -23,557,499.73 -69,328,972.54
注：我 们利 用 CAPM 模型 计算得 到上 述结 果； 其中 ，无风 险收 益率 取 2017 年 12 月 31 日十 年期
国债收 益 率 3.88% ， 利 用 2017 年 7 月 3 日 以来 日收 益率与 基金 基准 日收 益率 计算得 到基 金 的 Beta
系数 为 1.22 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。 中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 47 页 共 72 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,925,887,701.00 78.57
其中： 股票 1,925,887,701.00 78.57
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 522,233,031.17 21.31
8 其他各 项资 产 2,943,050.64 0.12
9 合计 2,451,063,782.81 100.00
注：由于四舍 五入的原 因 报告期末资金 资产组合 各 项金额占基金 总资产的 比 例分项之和 与合计可
能有尾 差。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 731,912,067.28 29.98
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
85,847,338.64 3.52
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
800,302,278.33 32.78
J 金融业 - -
K 房地产 业 - - 中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 48 页 共 72 页
L 租赁和 商务 服务 业 60,870,223.60 2.49
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 149,610,795.14 6.13
R 文化、 体育 和娱 乐业 97,344,998.01 3.99
S 综合 - -
合计 1,925,887,701.00 78.89
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本报告 期末 本基 金未 投资 港 股通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 300324 旋极信 息 16,062,982 235,001,426.66 9.63
2 300267 尔康制 药 32,051,267 215,705,026.91 8.84
3 300271 华宇软 件 10,907,736 162,307,111.68 6.65
4 300418 昆仑万 维 7,339,694 150,977,505.58 6.18
5 300347 泰格医 药 4,252,723 149,610,795.14 6.13
6 002841 视源股 份 1,941,479 140,757,227.50 5.77
7 603986 兆易创 新 896,800 137,856,096.00 5.65
8 300104 乐视网 30,702,036 120,351,981.12 4.93
9 300364 中文在 线 10,546,587 97,344,998.01 3.99
10 300332 天壕环 境 13,046,708 85,847,338.64 3.52
11 300287 飞利信 9,601,465 71,146,855.65 2.91
12 300261 雅本化 学 7,160,365 62,939,608.35 2.58
13 300612 宣亚国 际 1,703,140 60,870,223.60 2.49
14 603825 华扬联 众 1,999,914 60,517,397.64 2.48
15 603678 火炬电 子 1,999,950 55,538,611.50 2.28
16 601012 隆基股 份 1,000,000 36,440,000.00 1.49
17 603019 中科曙 光 700,000 28,168,000.00 1.15
18 600703 三安光 电 999,967 25,389,162.13 1.04
19 300331 苏大维 格 1,201,923 16,460,334.89 0.67
20 300558 贝达药 业 200,000 12,658,000.00 0.52
中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 49 页 共 72 页
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 002841 视源股 份 224,191,031.73 3.79
2 002019 亿帆鑫 富 204,541,647.35 3.46
3 300612 宣亚国 际 171,175,098.05 2.90
4 300059 东方财 富 143,863,199.84 2.43
5 300347 泰格医 药 120,550,096.85 2.04
6 300364 中文在 线 73,482,491.38 1.24
7 603986 兆易创 新 65,706,976.82 1.11
8 603825 华扬联 众 62,252,487.72 1.05
9 600070 浙江富 润 60,293,119.29 1.02
10 300458 全志科 技 59,461,862.92 1.01
11 002023 海特高 新 55,945,639.98 0.95
12 603678 火炬电 子 55,930,243.09 0.95
13 002291 星期六 45,233,846.90 0.77
14 601012 隆基股 份 33,501,902.00 0.57
15 603019 中科曙 光 30,115,752.00 0.51
16 300418 昆仑万 维 28,127,941.55 0.48
17 600703 三安光 电 26,377,354.48 0.45
18 300331 苏大维 格 24,999,998.40 0.42
19 300252 金信诺 21,503,338.00 0.36
20 300078 思创医 惠 12,955,345.79 0.22
注：买 入金 额均 按买 入成 交金额 （成 交 单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 300367 东方网 力 490,507,222.93 8.30
2 300418 昆仑万 维 373,133,949.81 6.31
3 002019 亿帆鑫 富 309,367,889.31 5.23
4 300324 旋极信 息 245,243,936.40 4.15
5 300059 东方财 富 218,039,175.57 3.69
6 300332 天壕环 境 179,678,850.95 3.04 中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 50 页 共 72 页
7 300451 创业软 件 173,328,479.89 2.93
8 300271 华宇软 件 164,030,583.77 2.77
9 000687 华讯方 舟 153,547,546.13 2.60
10 300363 博腾股 份 151,641,788.93 2.56
11 300364 中文在 线 141,232,124.34 2.39
12 002642 荣之联 135,763,458.83 2.30
13 300287 飞利信 125,491,378.01 2.12
14 600297 广汇汽 车 116,043,331.43 1.96
15 002023 海特高 新 112,492,902.38 1.90
16 300215 电科院 111,805,669.03 1.89
17 300267 尔康制 药 110,794,334.73 1.87
18 300104 乐视网 81,883,600.35 1.38
19 002103 广博股 份 71,006,997.21 1.20
20 002841 视源股 份 70,958,367.55 1.20
注：卖 出金 额均 按卖 出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,576,071,895.98
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,970,482,403.36
注：买入股票 成本及卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 51 页 共 72 页
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本期末 本基 金未 持有 股指 期货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据基 金合 同中 对投 资范 围的规 定， 本基 金不 参与 股指期 货的 投资 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同中 对投 资范 围的规 定， 本基 金不 参与 国债期 货的 投资 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本期末 本基 金未 持有 国债 期货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本期末 本基 金未 持有 国债 期货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资尔 康制药（300267 ）。湖南 尔康制药股 份 有限公司因信 息披露涉嫌 违反证券相 关
法律法 规， 被中 国证 券监 督管理 委员 会立 案调 查（ 《调查 通知 书》 编号 ：湘 稽调查 字 0607 号） 。
如该公司存在 重大信息 披 露违法行为， 该公司股 票 将被深圳证券 交易所实 施 暂停上市。 除此，本
基金投资的前 十名其他 证 券的发行主体 没有被监 管 部门立案调查 的，也没 有 在报告编制 日前一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 873,744.04 中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 52 页 共 72 页
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 230,419.84
5 应收申 购款 1,838,886.76
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,943,050.64
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 603986 兆易创 新 137,856,096.00 5.65 重大事 项
2 300104 乐视网 120,351,981.12 4.93 重大事 项
3 300364 中文在 线 97,344,998.01 3.99 重大事 项
中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 53 页 共 72 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
171,274 4,418.74 13,866,273.59 1.83% 742,949,113.37 98.17%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
70,643.12 0.0093%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 54 页 共 72 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 6 月 12 日 ） 基金 份额 总额
575,757,582.95
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,318,136,831.45
本报告 期基 金总 申购 份额 271,556,467.35
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 832,877,911.84
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 756,815,386.96
中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 55 页 共 72 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期没 有举 行基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
自 2017 年 1 月 10 日起 ， 唐亚明 先生 任本 基金 管理 人副总 经理;自 2017 年 6 月 19 日起 ，曹
均先生 新任 本基 金管 理人 董事长 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金 托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管人业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 没有改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 未改 聘为 本基 金进行 审计 的会 计师 事务 所， 报告 期内 应支 付给 会 计师事 务所 的 审
计 费 用 为 人 民 币 壹 拾 贰 万 元 整 ， 目 前 该 会 计 师 事 务 所 已 连 续 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 陆 个 会 计 年
度。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、基 金托 管人 及其高 级管 理人 员未 受监 管部门 稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额 占当期 股票 佣金 占当期 佣金 中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 56 页 共 72 页
成交总 额的 比
例
总量的 比例
东北证 券股
份有限 公司
1 3,514,573,469.22 63.65% 3,273,125.10 63.65% -
东方证 券股
份有限 公司
1 1,421,771,623.80 25.75% 1,324,096.82 25.75% -
信达证 券股
份有限 公司
1 585,209,207.92 10.60% 545,005.21 10.60% -
申万宏 源西
部证券 有限
公司
1 - - - - -
宏信证 券有
限责任 公司
1 - - - - -
华宝证 券有
限责任 公司
1 - - - - -
联讯证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
中信建 投证
券股份 有限
公司
1 - - - - -
国泰君 安证
券股份 有限
公司
1 - - - - -
注：1. 选择 专用 交易 单元 的标准 和程 序：
（1) 券商 经纪 人财 务状 况 良好 、 经 营行 为规 范、 风 险管理 先进 、 投资 风格 与 中邮创 业基 金管 理有
限公司 有互 补性 、在 最近 一年内 无重 大违 规行 为。
（2) 券商 经纪 人具 有较 强 的综合 服务 能力 ：能 及时 、全面 、定 期提 供高 质量 的关于 宏观 、行 业、
资本市场、个 股分析的 报 告及丰富全面 的信息咨 询 服务；有很强 的分析能 力 ，能根据中 邮创业基
金管理有限公 司所管理 基 金的特定要求 ，提供研 究 报告，具有开 发量化投 资 组合模型的 能力以及中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 57 页 共 72 页
其他综 合服 务能 力。
（3) 券商 经纪 人能 提供 最 优惠合 理的 佣金 率： 与其 他券商 经 纪 人相 比， 该券 商经纪 人能 够提 供最
优惠合 理的 佣金 率。
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后确 定证券公 司 的选择。基金 管理人与 被 选择的证券 公司 签订
委托协 议， 报中 国证 监会 备案并 通知 基金 托管 人。
2、报 告期 内租 用交 易单 元 变更情 况： 本报 告期 内本 基金不 存在 交易 单元 退租 情况。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东北证 券股
份有限 公司
- - - - - -
东方证 券股
份有限 公司
- - - - - -
信达证 券股
份有限 公司
- - - - - -
申万 宏 源西
部证券 有限
公司
- - - - - -
宏信证 券有
限责任 公司
- - - - - -
华宝证 券有
限责任 公司
- - - - - -
联讯证 券股
份有限 公司
- - - - - -
中信建 投证 - - - - - - 中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 58 页 共 72 页
券股份 有限
公司
国泰君 安证
券股份 有限
公司
- - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有限
公司旗 下部 分基 金参 加东 亚银行
（中国 ）有 限公 司基 金定 投费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 1 月 3 日
2
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司
关于旗 下基 金获 配非 公开 发行股
票的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2017 年 1 月 4 日
3
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有限
公司旗 下部 分基 金参 加上 海基煜
基金销 售有 限公 司基 金参 加申购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 1 月 12 日
4
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有限
公司旗 下部 分基 金开 通和 耕传承
基金销 售有 限公 司基 金定 投业务
并参加 申购 及定 投费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 1 月 12 日
5
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有限
公司旗 下部 分基 金开 通上 海万得
投资顾 问有 限公 司基 金定 投业务
并参加 申购 及定 投费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 1 月 12 日 中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 59 页 共 72 页
6
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有限
公司旗 下部 分基 金开 通奕 丰金融
服务（ 深圳 ）有 限公 司基 金定投
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 1 月 12 日
7
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司
关于增 加和 耕传 承基 金销 售有限
公司为 代销 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2017 年 1 月 12 日
8
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司
关于增 加上 海基 煜基 金销 售有限
公司为 代销 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2017 年 1 月 12 日
9
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司
关于增 加上 海万 得投 资顾 问有限
公司为 代销 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2017 年 1 月 12 日
10
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司
关于增 加奕 丰金 融服 务（ 深圳）
有限公 司为 代销 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2017 年 1 月 12 日
11
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有限
公司旗 下部 分基 金开 通中 泰证券
股份有 限公 司及 中邮 创业 基金网
上直销 平台 基金 定投 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 1 月 14 日
12
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有限
公司旗 下部 分基 金开 通北 京微动
利投资 管理 有限 公司 基金 定投业
务并参 加申 购及 定投 费率 优惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 1 月 19 日
13
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有限
公司旗 下部 分基 金开 通浙 江金观
诚财富 管理 有限 公司 基金 定投业
务并参 加申 购及 定投 费率 优惠活
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 1 月 19 日 中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 60 页 共 72 页
动的公 告
14
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司
关于增 加浙 江金 观诚 财富 管理有
限公司 为代 销机 构的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2017 年 1 月 19 日
15
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司
关于增 加北 京微 动利 投资 管理有
限公司 为代 销机 构的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2017 年 1 月 19 日
16
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有限
公司旗 下部 分基 金参 加首 创证券
有限责 任公 司基 金申 购及 定投优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 1 月 21 日
17
中邮战 略新 兴产 业混 合型 证券投
资基 金2016 年第 4 季度 报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2017 年 1 月 21 日
18
中邮战 略新 兴产 业混 合型 证券投
资基金 更新 招募 说明 书 （2017 年
第 1 号）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2017 年 1 月 25 日
19
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有限
公司旗 下部 分基 金开 通上 海华信
证券有 限责 任公 司基 金定 投业务
并参加 申购 及定 投费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 2 月 15 日
20
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司
关于增 加上 海华 信证 券 有 限责任
公司为 代销 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2017 年 2 月 15 日
21
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有限
公司旗 下部 分基 金参 加上 海天天
基金销 售有 限公 司基 金定 投及定
投优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 2 月 16 日 中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 61 页 共 72 页
22
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有限
公司旗 下部 分基 金参 加交 通银行
股份有 限公 司基 金手 机银 行申购
及定投 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 2 月 23 日
23
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有限
公司旗 下部 分基 金开 通金 惠 家保
险代理 有限 公司 基金 定投 业务并
参加申 购及 定投 费率 优惠 活动的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 3 月 16 日
24
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司
关于增 加金 惠家 保险 代理 有限公
司为代 销机 构的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2017 年 3 月 16 日
25
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有限
公司旗 下部 分基 金开 通宜 信普泽
投资顾 问（ 北京 ）有 限公 司基金
定投业 务并 参加 申购 及定 投费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 3 月 16 日
26
关于中 邮创 业基 金管 理 股 份有限
公司旗 下部 分基 金开 通北 京格上
富信投 资顾 问有 限公 司基 金定投
业务并 参加 申购 及定 投费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 3 月 21 日
27
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司
关于增 加北 京格 上富 信投 资顾问
有限公 司为 代销 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2017 年 3 月 21 日
28
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有限
公司旗 下部 分基 金参 加中 国工商
银行股 份有 限公 司基 金申 购费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 3 月 30 日 中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 62 页 共 72 页
29
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有限
公司旗 下部 分基 金参 加东 亚银行
（中国 ）有 限公 司基 金定 投费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 3 月 31 日
30
中邮战 略新 兴产 业混 合型 证券投
资基 金 2016 年 年度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2017 年 3 月 31 日
31
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有限
公司旗 下部 分基 金开 通济 安财富
（北京 ）资 本管 理有 限公 司基金
定投业 务并 参加 申购 及定 投费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 4 月 6 日
32
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司
关于增 加济 安财 富（ 北京 ）资本
管理有 限公 司为 代销 机构 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2017 年 4 月 6 日
33
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有限
公司旗 下部 分基 金调 整济 安财富
（北京 ）资 本管 理有 限公 司基金
申购起 点金 额的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 4 月 8 日
34
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有限
公司旗 下部 分基 金开 通上 海凯石
财富基 金销 售有 限公 司基 金定投
业务并 参加 申购 及定 投费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 4 月 13 日
35
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有限
公司旗 下部 分基 金开 通泰 诚财富
基金销 售（ 大连 ）有 限公 司基金
定投业 务并 参加 申购 及定 投费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 4 月 13 日 中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 63 页 共 72 页
36
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司
关于增 加上 海凯 石财 富基 金销售
有限公 司为 代销 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2017 年 4 月 13 日
37
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司
关于增 加泰 诚财 富基 金销 售（大
连）有 限公 司为 代销 机构 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2017 年 4 月 13 日
38
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司
关于增 加天 津万 家财 富资 产管理
有限公 司为 代销 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2017 年 4 月 18 日
39
中邮战 略新 兴产 业混 合型 证券投
资基 金2017 年第 1 季度 报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2017 年 4 月 21 日
40
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有限
公司旗 下部 分基 金参 加交 通银行
股份有 限公 司基 金手 机银 行申购
及定投 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 4 月 22 日
41
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司
关于参 加广 发证 券股 份有 限公司
申购费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2017 年 4 月 26 日
42
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有限
公司旗 下部 分基 金开 通联 储证券
有限责 任公 司基 金定 投业 务并参
加申购 及定 投费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 5 月 5 日
43
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司
关于开 通广 发证 券股 份有 限公司
基金定 投业 务并 参加 定投 申购费
率优惠 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 5 月 5 日
44 关于中 邮创 业基 金管 理股 份有限 中国证 券报 、 上海 证 2017 年 5 月 18 日 中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 64 页 共 72 页
公司开 通 官 方微 信平 台基 金定投
业务并 参加 定投 费率 优惠 活动的
公告
券报、 证券 时报、 证
券日报
45
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司
关于代 销机 构调 整基 金申 购费率
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2017 年 5 月 24 日
46
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有限
公司旗 下部 分基 金开 通中 泰证券
股份有 限公 司基 金定 投业 务并参
加申购 及定 投费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 6 月 8 日
47
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有限
公司旗 下部 分基 金调 整上 海长量
基金销 售投 资顾 问有 限公 司基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 6 月 29 日
48
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有限
公司旗 下部 分基 金开 通北 京肯特
瑞财富 投资 管理 有限 公司 基金定
投业务 并参 加认 、申 购及 定投费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 6 月 30 日
49
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司
关于增 加北 京肯 特瑞 财富 投资管
理有限 公司 为代 销机 构的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2017 年 6 月 30 日
50
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有 限
公司旗 下部 分基 金参 加交 通银行
股份有 限公 司网 上银 行基 金申购
手续费 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 7 月 1 日
51
中邮战 略新 兴产 业混 合型 证券投
资基 金2017 年第 2 季度 报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证 2017 年 7 月 8 日 中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 65 页 共 72 页
券日报
52
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司
关于旗 下部 分基 金所 持乐 视网股
票（300104 ）估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2017 年 7 月 24 日
53
中邮战 略新 兴产 业混 合型 证券投
资基金 更新 招募 说明 书 （2017 年
第 2 号）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2017 年 7 月 29 日
54
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有限
公司旗 下部 分基 金参 加华 西证券
股份有 限公 司基 金申 购及 定投费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 7 月 29 日
55
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有限
公司旗 下部 分基 金调 整上 海长量
基金销 售投 资顾 问有 限公 司申购
起点金 额并 参加 基金 申购 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2018 年 6 月 11 日
56
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司
关于旗 下部 分基 金所 持尔 康制 药
股票（300267 ） 估值 调整 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2017 年 8 月 12 日
57
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有限
公司旗 下部 分基 金调 整深 圳前海
凯恩斯 基金 销售 有限 公司 、大泰
金石基 金销 售有 限公 司申 购起点
金额、 开通 基金 定投 业务 并参加
基金申 购及 定投 费率 优惠 活动的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 8 月 17 日
58
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司
关于增 加深 圳前 海凯 恩斯 基金销
售有限 公司 、大 泰金 石基 金销售
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2017 年 8 月 17 日 中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 66 页 共 72 页
有限公 司为 代销 机构 的公 告
59
中邮战 略新 兴产 业混 合型 证券投
资基 金2017 年 半年 度报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2017 年 8 月 29 日
60
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司
关于调 整代 销机 构基 金申 购金额
下限的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2017 年 8 月 30 日
61
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有限
公司旗 下部 分基 金开 通国 金证券
股份有 限公 司基 金定 投业 务的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 9 月 8 日
62
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有限
公司旗 下部 分基 金参 加 中 泰证券
股份有 限公 司基 金定 投费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 9 月 12 日
63
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司
关于代 销机 构调 整基 金申 购金额
下限的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2017 年 9 月 20 日
64
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有限
公司旗 下部 分基 金调 整凤 凰金信
（银川 ）基 金销 售有 限公 司申购
起
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 9 月 25 日
65
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司
关于增 加凤 凰金 信（ 银川 ）基金
销售有 限公 司为 代销 机构 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2017 年 9 月 25 日
66
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有限
公司旗 下部 分基 金调 整上 海联泰
资产管 理有 限公 司开 通基 金定投
业务并 参加 基金 申购 及定 投费率
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 9 月 25 日 中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 67 页 共 72 页
优惠活 动的 公告
67
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司
关于增 加上 海联 泰资 产管 理有限
公司为 代销 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2017 年 9 月 25 日
68
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司
关于调 整北 京创 金启 富投 资管理
有限公 司基 金申 购金 额下 限的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 9 月 28 日
69
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有限
公司旗 下部 分基 金开 通北 京创金
启富投 资管 理有 限公 司基 金定投
业务并 参加 基金 申购 及定 投费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 9 月 28 日
70
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有限
公司旗 下部 分基 金调 整北 京蛋卷
基金销 售有 限公 司申 购起 点金
额、开 通基 金定 投业 务并 参加基
金申购 及定 投费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 10 月 12 日
71
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司
关于增 加北 京蛋 卷基 金销 售有限
公司为 代销 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2017 年 10 月 12 日
72
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司
关于代 销机 构调 整基 金申 购金额
下限的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2017 年 10 月 26 日
73
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有限
公司旗 下部 分基 金开 通北 京汇成
基金销 售有 限公 司基 金定 投业务
并参加 基金 申购 及定 投费 率优惠
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 10 月 26 日 中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 68 页 共 72 页
活动的 公告
74
中邮战 略新 兴产 业混 合型 证券投
资基 金2017 年第 3 季度 报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2017 年 10 月 26 日
75
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司
关于旗 下部 分基 金所 持乐 视网股
票（300104 ）估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2017 年 10 月 28 日
76
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司
关于增 加通 华财 富（ 上海 ）基金
销售有 限公 司、 南京 苏宁 基金销
售有限 公司 为代 销机 构的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 11 月 9 日
77
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有限
公司旗 下部 分基 金调 整通 华财 富
（上海 ）基 金销 售有 限公 司、南
京苏宁 基金 销售 有限 公司 申购起
点金额 并参 加基 金申 购费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 11 月 9 日
78
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有限
公司旗 下部 分基 金开 通世 纪证券
有限责 任公 司基 金定 投业 务的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 11 月 9 日
79
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司
关于代 销机 构调 整基 金申 购金额
下限的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2017 年 11 月 16 日
80
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司
关于代 销机 构调 整基 金申 购金额
下限的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2017 年 11 月 23 日
81
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有限
公司旗 下部 分基 金开 通深 圳市新
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证 2017 年 11 月 23 日 中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 69 页 共 72 页
兰德证 券投 资咨 询有 限公 司基金
定投业 务并 参加 基金 申购 及定投
费率优 惠活 动的 公告
券日报
82
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有限
公司旗 下部 分基 金开 通南 京证券
股份有 限公 司基 金定 投业 务并参
加基金 申购 及定 投费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 11 月 30 日
83
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有限
公司旗 下部 分基 金调 整上 海华夏
财富投 资管 理有 限公 司申 购起点
金额、 开通 基金 定投 业务 并参加
基金申 购及 定投 费率 优惠 活动的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 12 月 7 日
84
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司
关于增 加上 海华 夏财 富投 资管理
有限公 司为 代销 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2017 年 12 月 7 日
85
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有限
公司旗 下部 分基 金参 加交 通银行
股份有 限公 司基 金手 机银 行申购
及定投 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 12 月 29 日
86
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有限
公司旗 下部 分基 金参 加中 国工商
银行股 份有 限公 司基 金定 投及定
投优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 12 月 29 日
87
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有限
公司旗 下部 分基 金参 加中 国农业
银行股 份有 限公 司基 金申 购及定
投优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 12 月 29 日 中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 70 页 共 72 页
88
关于中 邮创 业基 金管 理股 份有限
公司旗 下部 分基 金参 加中 国邮政
储蓄银 行股 份有 限公 司基 金申购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2017 年 12 月 29 日
中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 71 页 共 72 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
无。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
中邮战略新兴产业混合 2017 年 年度报告
第 72 页 共 72 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1. 中 国证 监会 批准 中邮 战 略新兴 产业 混合 型证 券投 资基金 募集 的文 件
2. 《中 邮战 略新 兴产 业混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》
3. 《中 邮战 略新 兴产 业混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》
4. 《中 邮战 略新 兴产 业混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》
5. 基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6. 基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照
7. 报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告
13.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 的办公 场所 。
13.3 查 阅方 式
投资者 可于 营业 时间 查阅 ，或登 陆基 金管 理人 网站 查阅。
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人中 邮创业 基金 管理 股份 有限 公司。
客户服 务中 心电 话：010-58511618
400-880-1618
基金管 理人 网址 ：www.postfund.com.cn
中 邮创 业基金 管理 股份有 限公 司
2018 年 3 月 30 日
