中邮上证 380 指数增强型证券投资基金
2017年年度报告
2017年12月31日
基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2018年3 月30日 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
中邮上证 380 指数增强型证券投资基金管理人——中邮创业基金管理股份有限公司的董事会
及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司（简称：中国银行）根据本基金合同规定，于 2018 年 03
月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意
见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2017年1 月1日起至12月 31日止。 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 8
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 9
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 9
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 10
3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................................ 10
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................ 10
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 18
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 19
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 20
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 20
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 23
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 23
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 24
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 25
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 26
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 50
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 50
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 50
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 52
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 61
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 81
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 81
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 81
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 81 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
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8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 81
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 81
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 81
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 81
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 83
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 83
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 83
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 83
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 84
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 85
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 85
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 85
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 85
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 85
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 85
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 85
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 85
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 86
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 95
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 95
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 95
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 96
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 96
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 96
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 96
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中邮上证380 指数增强型证券投资基金
基金简称 中邮上证380 指数增强
基金主代码 590007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年11月 22 日
基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 78,995,628.04份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为股票指数增强型基金，以指数化分散投资为
主，适度的增强型主动管理为辅，在严格控制跟踪偏
离风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资
收益，分享中国经济增长的成果。在正常市场情况下，
本基金力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误
差不超过7.75%。 如因指数编制规则调整或其他因素导
致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人
应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩
大。
投资策略 本基金为股票指数增强型基金，以上证 380 指数为基
金投资组合跟踪的标的指数。本基金以指数化分散投
资为主要投资策略， 在此基础上进行适度的主动增强，
在基本面深入研究与数量化投资技术的结合中，谋求
基金投资组合在严控跟踪偏离风险与力争获得适度超
额收益之间的最佳匹配。
当预期成分股发生调整和成分股发生分红、配股、增
发等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
基准指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或因其他原因导致无法有效复制
和跟踪基准指数时，基金管理人可以对投资组合管理
进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管
理等，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。
本基金的投资策略包括以下几个层面：
1. 资产配置策略
本基金为股票指数增强型基金，采用“被动投资为主，
主动增强为辅”的投资策略。为实现有效跟踪并力争
超越标的指数的投资目标，在资产类别配置上，本基
金投资于股票资产占基金资产的比例为 90-95%，其中中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
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投资于标的指数成分股及备选成分股的资产占基金资
产的比例不低于 80%，其余基金资产可适当投资于债
券、权证、货币市场工具、资产支持证券以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会的相关规定)。
2. 股票投资策略
本基金被动投资组合采用完全复制的方法进行组合构
建，按照成分股在上证 380 指数成分股权重分散化投
资于上证 380 指数成分股；主动投资组合构建主要依
据对上市公司宏观和微观的深入研究， 优先在上证 380
指数成分股中对行业、个股进行适度超配或者低配；
同时，在公司股票池的基础上，根据研究员的研究成
果，谨慎地挑选上证 380 指数成分股以外的股票作为
增强股票库，进入基金股票池，构建主动型投资组合。
(1)构建被动投资组合
本基金采用完全复制基准指数的方法，按照个股在基
准指数中的权重构建指数化股票投资组合，并根据基
准指数成分股及其权重的变动而进行相应调整。当遇
到基准指数成分股调整或停牌、流动性不足等其他市
场因素而无法根据指数权重配置某成分股时，本基金
将首选与该成分股行业属性一致、相关性高的其他成
分股进行替代； 若成分股中缺乏符合要求的替代品种，
本基金将在成分股之外选择行业属性一致、相关性高
且基本面优良的替代品种。
(2)构建增强型投资组合
本基金以指数化分散投资为主，基于中国证券市场作
为一个新兴市场并非完全有效及指数编制本身的局限
性，在严格控制跟踪误差的前提下，辅以适度的增强
型主动管理；其目的有二，一是为了在跟踪目标指数
的基础上适度获取超额收益；二是补偿较高的交易成
本及其他费用。增强投资的方法包括：
1)仓位调整
在能够明确判断市场将经历一段长期下跌过程时，基
金的股票投资仓位可进行下调，股票资产最低可下调
到占基金资产净值的 90%以适度规避市场系统性风险。
2)基本面优化
基本面优化提高具备以下一项或多项特征股票的投资
权重：
●上市公司基本面较好(根据财务指标等判断)，具有
鲜明的竞争优势，有持续增长能力。
●中长期估值水平明显高于目前估值水平，在同行业
中，股票相对估值偏低。
●其他特殊个股，例如预期将纳入指数的个股。
●包括一级市场新股在内的具有重大投资机会的非成
分股。 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
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将降低具备以下一项或多项特征股票的投资权重：
●基本面较差，缺乏核心竞争力，经营业绩下滑。
●中长期估值水平明显低于目前估值水平，在同行业
中，股票相对估值偏高。
●短期内股价涨幅过高， 预期短期内股价将大幅回调。
●其他特殊个股， 例如预期将从指数中剔除的个股等。
3)个股优选
本基金将依托于本公司投研团队的研究成果，精选成
分股之外的股票作为增强股票库，在合适的时机选择
增强股票库中估值合理、成长明确的品种进行适量优
化配置，获取超额收益。另外，本基金也可以适当投
资一级市场申购的股票（包括新股与增发） 。
3. 债券投资策略
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基
础上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
本基金将通过对宏观经济形势和宏观经济政策分析，
预测未来的利率趋势，并据此积极调整债券组合的平
均久期；通过对债券市场收益率曲线的期限结构进行
分析，预测收益率曲线的变化趋势，制定组合的期限
结构配置策略；通过对不同类型债券的信用风险、流
动性、税赋水平等因素进行分析，研究同期限的国债、
金融债、央票、企业债、公司债、短期融资券之间的
利差和变化趋势，制定债券类属配置策略。
4. 股票组合调整策略
本基金为股票指数增强型基金，基金所构建的指数化
投资组合将根据标的指数成分股及其权重的变动而进
行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投
资比例限制、申购赎回变动情况、成分股流动性异常、
成分股调整及配股、分红、增发等因素变化，对基金
投资组合进行适时调整，以保证基金净值增长率与业
绩比较基准间的高度正相关和跟踪误差最小化。
(1)定期调整
本基金所构建的指数化投资组合将根据所跟踪的上证
380 指数对其成分股的调整而进行相应的跟踪调整。 根
据标的指数的编制规则及调整公告，基金经理在指数
成分股调整生效前，分析并确定组合调整策略，并报
投资决策委员会批准。基金经理通过执行批准后的组
合调整策略，尽量减少成分股变更带来的跟踪偏离度
和跟踪误差。
(2)不定期调整
若基金投资组合表现与指数组合表现偏离超过基金管
理人确定的预警水平，基金经理将根据市场状况及个
股权重偏离状况，制定组合调整策略，降低组合跟踪
偏离度。
5. 跟踪误差控制策略 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
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本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指
标对投资组合进行监控与评估。其中，跟踪误差为核
心监控指标，跟踪偏离度为辅助监控指标，以求控制
投资组合相对于业绩比较基准的偏离风险。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：上证 380指数收益率×95% +
银行活期存款利率(税后)×5%。
上证 380 指数是上海证券交易所和中证指数有限公司
于2010年11月29日新推出的代表上交所中小市值成
长性新兴蓝筹股指数，以反映传统蓝筹股之外的一批
规模适中、成长性好、盈利能力强的上市公司股票的
整体表现。 该指数在确定样本空间时， 除剔除上证180
指数样本股外，还剔除了上市时间不足一个季度的股
票、暂停上市的股票、经营状况异常或最近财务报告
严重亏损的股票、股价波动较大市场表现明显受到操
作的股票， 以及成立 5 年以上且最近五年未派发现金
红利或送股的公司，然后按照营业收入增长率、净资
产收益率、成交金额和总市值的综合排名，根据行业
配比原则确定各二级行业内上市公司家数，选择排名
前 380 名的公司作为上证 380 指数样本股。上证 380
指数以2003 年12 月31 日为基日， 基点为 1000 点；
指数样本每半年定期调整一次，实施时间分别为每年
的1 月和7 月的第一个交易日。 在两次定期调整之间，
若上证380 指数样本股进入上证180 指数， 该样本立
即被调出上证 380 指数，并由该调出样本同行业排名
最靠前的样本补足。
随着市场环境的变化，如果上述业绩比较基准不适用
本基金时(如基金变更投资比例范围， 或原指数供应商
变更或停止原指数的编制及发布，或今后法律法规发
生变化，又或市场推出代表性更强、投资者认同度更
高且更能够表征本基金风险收益特征的指数等)， 本基
金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原
则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调
整业绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会
备案，基金管理人应在调整前 3 个工作日在中国证监
会指定的信息披露媒体上刊登公告。
风险收益特征 本基金是股票指数增强型基金，属于较高预期风险、
较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收
益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中邮创业基金管理股份有
限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 侯玉春 王永民 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
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联系电话 010-82295160—157 010-66594896
电子邮箱 houyc@postfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
010－58511618 95566
传真 010-82295155 010-66594942
注册地址
北京市东城区和平里中街
乙16号
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址
北京市东城区和平里中街
乙16号
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 100013 100818
法定代表人 曹均 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.postfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人住所。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市建国门外大街22号塞特广场
五层
注册登记机构 中邮创业基金管理股份有限公司 北京市东城区和平里中街乙 16号
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年
本期已实现收益 -4,721,892.51 -3,772,624.62 18,775,156.00
本期利润 -1,474,840.65 -15,363,517.98 21,197,460.35
加权平均基金份额本期利润 -0.0034 -0.2128 0.4980
本期加权平均净值利润率 -0.27% -12.73% 25.35%
本期基金份额净值增长率 -5.03% -18.59% 43.89%
3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末
期末可供分配利润 7,255,711.85 43,822,956.16 27,491,139.91
期末可供分配基金份额利润 0.0918 0.6318 0.6825
期末基金资产净值 88,919,288.77 115,721,263.69 82,540,099.99
期末基金份额净值 1.126 1.668 2.049
3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末
基金份额累计净值增长率 67.58% 76.45% 116.76%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩
指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.期
末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末
余额，不是当前发生额） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.01% 0.93% -2.87% 0.93% -0.14% 0.00%
过去六个月 1.53% 0.92% 2.46% 0.86% -0.93% 0.06%
过去一年 -5.03% 0.86% 0.59% 0.83% -5.62% 0.03%
过去三年 11.25% 1.95% 14.72% 2.00% -3.47% -0.05%
过去五年 71.82% 1.70% 85.30% 1.73% -13.48% -0.03%
自基金合同
生效起至今
67.58% 1.62% 56.01% 1.67% 11.57% -0.05%
注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
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本基金业绩比较基准为：上证 380指数收益率×95% +银行活期存款利率(税后)×5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自合同生效日起 3 个月内为建仓期，报告期内本基
金的各项投资比例符合基金合同的有关规定。 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份
额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合计 备注
2017 4.500 2,682,712,107.68 46,624,664.22 2,729,336,771.90
合计 4.500 2,682,712,107.68 46,624,664.22 2,729,336,771.90
中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司成立于 2006 年 5 月 8 日，截至 2017 年 12 月 31
日，本公司共管理37 只开放式基金产品，分别为中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮核心成
长混合型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题混合型证券
投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮上证 380 指数增强型证券投资基金、
中邮战略新兴产业混合型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮定期开放债券
型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮双动力混合型证券投资基
金、中邮货币市场基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金、中邮现金驿站货币市场基金、
中邮核心科技灵活配置混合型证券投资基金、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、中邮
稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮信息产业灵活配置混合型者证券投资基金、中邮乐
享收益灵活配置混合型证券投资基金、中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮新思路
灵活配置混合型证券投资基金、中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、中
邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基
金、中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮增力
债券型证券投资基金、中邮睿信增强债券型证券投资基金、中邮医药健康灵活配置混合型证券投
资基金、中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮景泰灵活配置混合型证券投资
基金、中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金、中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基
金、中邮稳健合赢债券型证券投资基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮睿利增强债券
型证券投资基金、中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
俞科进 基金经理
2015年6月3
日
- 9 年
经济学硕士，曾任安徽
省池州市殷汇中学教
师、中国人保寿险有限
公司职员、长江证券股
份有限公司金融工程分
析师、中邮创业基金管
理股份有限公司金融工
程研究员、中邮核心竞
争力灵活配置混合型基中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
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金基金经理助理、量化
投资部员工，现任中邮
创业基金管理股份有限
公司投资部员工兼中邮
上证 380 指数增强型证
券投资基金基金经理、
中邮绝对收益策略定期
开放混合型发起式证券
投资基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究、投资、交
易等各方面受到公平对待，确保各基金获得公平交易的机会。
报告期内，本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易
行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真
实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定
的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
1、公平交易制度
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《中邮基
金管理股份有限公司公平交易制度》 。 公司的公平交易制度所规范的业务范围既包括所有投资组合
品种，即涵盖封闭式基金、开放式基金、社保组合、企业年金、特定客户资产管理组合等；也规
范所有一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，并且包括授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的所有业务环节。
公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 在投资管理活动中公平对待不同投资组合，
严格禁止直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
公司按照规定严格将投资管理职能和交易执行职能进行隔离，以时间优先、价格优先、
综合平衡、比例实施、保证各基金间的利益公平为原则建立和完善集中交易制度，确保各投
资组合享有公平的交易执行机会。
投资组合经理对公平交易执行过程或公平交易结果发生争议情况下，相关交易员应该先暂停
执行交易并报告交易部总经理，由交易部总经理与相关投资组合经理就争议内容进行协调处理，
经协调后方可执行；若无法达成一致意见，则由交易部总经理根据公司制度报公司总经理和监察中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
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稽核部门协调解决。
监察稽核部每季度依照相关法律法规及本制度的规定，对公司所管理的各投资组合公平交易
制度执行情况进行监督检查，并出具检查报告，经总经理、投资总监、投资组合经理确认并签署
后将有关公平交易情况的专项说明报告转发至相关部门作为编制定期报告的内容。
2、控制方法
监察稽核部建立投资交易行为监督和评估制度， 对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经
理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投
资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。如若发现异常交易行
为，监察稽核部有权要求相关投资经理、交易部等相关责任部门、责任人做出说明。监察稽核部
要求相关责任部门、责任人就异常交易行为做出说明的，相关责任部门、责任人须在三个工作日
内，提交异常交易行为情况说明，经督察长、总经理签字后，报监察稽核部备查。
为更好执行公平交易制度，公司加快了升级衡泰风险与绩效评估 4.0 系统的进度，其业界通
用的公平交易模块即将得到使用。公司目前使用的公平交易模型可以通过设置参数出具季度和连
续12个月公平交易价差分析报告，相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，并最终
形成有关公平交易情况的专项说明报告发送至相关各部门。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
在证监会颁发《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》后，由金融工程部组织，对
交易部和投资部相关人员进行了培训，督促相关人员严格遵守该制度。为确保该制度的顺利执行，
公司与衡泰软件共同开发了公平交易系统，并按月度、季度、年度生成各只基金之间的交易价差
分析报告，逐一分析得出结论后发送给相关部门和人员。对于报告中产生的异常情况，在做出合
理解释后，提请各部门相关人员引起重视，完善公司内部公平交易制度，使之更符合指导意见精
神，并避免类似情况再次发生，最后妥善保存分析报告备查。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年全年来说，周期性板块的波动较为剧烈。一季度因为持续的供给侧改革带动的资源品
价格上涨造成工业经济有一定程度的回暖迹象，周期出现趋势性上涨。进入二季度，各项数据显中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
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示经济明显回暖的预期没有得到证实，补库存暂告一段落，资源品价格受基本面改善预期驱动的
部分难以持续，但在供给侧改革影响下，行业龙头继续在竞争格局中相对占优。三季度之后由于
年中经济数据部分超预期而供给侧改革力度不减，资源类大宗商品价格再度上涨，周期性板块重
回市场热点。到了四季度，在供给侧改革及环保核查维持前期态势的环境下，虽然大宗商品现货
价格持续向上，但市场对经济基本面的预期相对前期有所减弱，投资者风险偏好再度下滑，周期
板块受压。而全年来看金融及消费行业因为其业绩确定性及估值相对优势一直受到市场的追捧，
以上证50为代表的大盘蓝筹趋势性上涨。 中小创板块由于持续下跌后部分业绩稳定的个股具备了
一定的投资价值,其中通信及电子板块在 5G 概念及苹果产业链的带动下表现突出
本基金在做好常规跟踪复制之外，着重利用数量化策略进行增强投资。报告期内行业配置层
面参照指数基准并结合量化模型对部分行业及时调整权重配置；选股方面，对价值、成长等风格
因子均衡权重，并在全市场量化选股的基础上结合行业内选股策略进行优化选择，由于报告期内
对成长因子的偏重及基金规模的大幅波动造成基金整体表现略逊于业绩基准。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月 31 日，本基金份额净值为1.126元，累计净值1.636元。份额净值增长率
为-5.03%，业绩比较基准增长率为 0.59%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年中国经济，两会召开之后各项改革继续深化的可能性较大，基建投资受财政政策
影响大概率保持平稳态势，货币政策因为美国加息和税改等各方面因素的影响将会继续收紧流动
性，金融去杠杆将会继续推进，因此2018年市场可能更加关注企业内生增长，以中证500为代表
的中盘白马成长股可能有相对较好的表现。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
在本报告期内，本基金管理人致力于建立和健全公司内部控制制度，努力防范和化解公司各
项经营管理活动中的风险，促进公司诚信、合法、有效经营，切实保障基金份额持有人的利益。
公司已建立了督察长制度，督察长全权负责公司的监察与稽核工作，对基金运作的合法合规
性进行全面检查与监督，遇有重大风险事件立即向公司董事长和中国证监会报告。公司设立了独
立于各业务部门的监察稽核部，由督察长直接领导。监察稽核部按照规定的权限和程序，通过日
常实时监控、现场专项检查、定期监察稽核评估等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规
性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促相关部门进行整改，同时定期向公司董事和管理层出
具监察稽核报告。
本报告期内，基金管理人主要内部监察稽核工作如下： 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
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1．制度建设不断完善
基金管理人进一步健全公司内控体系，保持了良好的内控环境、完善了内部控制的三道防线，
并根据公司实际业务情况细化了岗位风险控制。在制订部门规章制度和业务流程时，将内控要求
融入到各业务规范当中。同时根据公司业务的发展及监管部门法律法规的更新， 对公司和部门制
度进行持续的完善、修订及补充。根据新《基金法》 ，
公司制定了《中邮创业基金管理股份有限公司基金从业人员证券投资管理制度》 、 《中邮创业
基金管理股份有限公司关联交易管理制度》 。根据业务发展需要和监管要求，各个业务部门也都不
断修改和完善自身的部门制度。投研、交易、固定收益、金融工程、人力资源等部门均根据实际
工作需要对本部门制度进行了较大完善。公司反洗钱内控制度方面，根据人民银行《金融机构洗
钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》 ，公司制定了《中邮创业基金管理股份有限公司洗钱
和恐怖融资风险评估及客户分类管理制度》 ，进一步完善了公司的制度体系。
2．日常监察稽核工作
为规范基金投资运作、防范风险、更好的保护基金份额持有人的利益，对基金投资运作进行
日常的监察工作，保障研究、投资决策、交易执行等环节严格执行法律法规及基金合同的有关规
定。在日常实时电脑监控中，对基金投资及相关业务进行事中的风险控制，保障公司管理的基金
规范运作。此外对信息技术、基金的注册登记、基金会计、信息披露等业务进行例行检查。
3．专项与常规监察稽核工作
根据监管部门的要求及公司业务开展情况，对相关业务部门进行专项和常规监察稽核。报告
期内，对公司的研究、投资、交易、固定收益业务、三条底线、防范内幕交易进行了专项稽核。
对信息技术、公共事务部、营销部等进行了常规稽核。通过检查发现内部控制薄弱点，及时提出
了整改意见及建议。
4．定期监察稽核及内控检查评估工作
每季度对公司及基金运作的合法合规性及内部控制情况进行检查，对公司各项业务的制度建
设、制度执行、风险控制等情况进行评估，发现内控的薄弱环节，并提出相应改进措施，促进公
司内部控制和风险管理水平的加强和提高。
在本报告期内，本基金管理人运用基金财产进行投资严格按照招募说明书所披露的投资决策
程序进行，无不当内幕交易和关联交易。没有发生重大违法违规行为。
在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持内部控制优先原则，不断提高监察稽核工作的科
学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理公司于本报告期内成立估值小组，成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基
金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理，在采用
估值政策和程序时，充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过估
值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，
减少或避免估值偏差的发生。
4.7.1 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金根据相关法律法规的规定及《基金合同》的约定,在报告期内分红一次，为 2017 年 6
月23日公告的对截至2017 年6月 13 日可分配收益进行分配，权益登记日为2017年6月26日，
利润分配总额为2,729,336,771.9 元；本基金将继续按照相关法律法规的规定、 《基金合同》的约
定及基金实际运作情况进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警的说明。 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对中邮上证380 指数增强型证
券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责
地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号
致同审字(2018)第 110ZA4072号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 中邮上证380指数增强型证券投资基金全体基金份额持有人:
审计意见 我们审计了中邮上证380指数增强型证券投资基金 （以下简称中邮
上证380基金）财务报表，包括 2017年 12月 31 日的资产负债表，
2017 年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财
务报表附注。
我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规
定编制，公允反映了中邮上证 380 基金 2017 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2017 年度的经营成果和所有者权益（基金净值）变动情
况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于中邮上证380基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们
相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供
了基础。
其他信息 中邮上证 380 基金的基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司
（以下简称“基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包
括中邮上证 380 基金 2017 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务
报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息， 我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中， 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
中邮上证 380 基金的基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司
（以下简称“基金管理人”） 管理层负责按照企业会计准则并参照
《证券投资基金会计核算业务指引》的规定编制财务报表，使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
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不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时， 基金管理人管理层负责评估中邮上证 380 基金
的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用） ，并运用
持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算中邮上证 380 基
金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督中邮上证380基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
（4）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据所获取的审计证据，就可能导致对中邮上证 380基金的
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性
得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要
求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；
如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截
至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
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邮上证380基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露） ，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 卫俏嫔
吕玉芝
会计师事务所的地址 中国?北京 朝阳区建国门外大街 22号赛特广场5层
审计报告日期 2018年3月 28日
中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：中邮上证380指数增强型证券投资基金
报告截止日： 2017年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12月 31日
上年度末
2016 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 6,397,884.91 7,825,805.66
结算备付金
12,750.30 224,556.14
存出保证金
55,499.50 3,726.85
交易性金融资产 7.4.7.2 82,958,486.83 108,178,133.12
其中：股票投资
82,958,486.83 108,178,133.12
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 1,392.07 1,601.08
应收股利
- -
应收申购款
28,702.04 20,651.70
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
89,454,715.65 116,254,474.55
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 700.90
应付赎回款
83,098.49 7,313.79
应付管理人报酬
75,455.88 100,043.21
应付托管费
15,091.18 20,008.62
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 15,168.73 98,705.88
应交税费
- -
应付利息
- - 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 346,612.60 306,438.46
负债合计
535,426.88 533,210.86
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 78,995,628.04 69,362,668.12
未分配利润 7.4.7.10 9,923,660.73 46,358,595.57
所有者权益合计
88,919,288.77 115,721,263.69
负债和所有者权益总计
89,454,715.65 116,254,474.55
注：报告截止日2017年12 月 31 日，基金份额净值1.126元，基金份额总额78,995,628.04份。
7.2 利润表
会计主体：中邮上证380指数增强型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017年1月1日至2017
年 12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 1月 1日至
2016 年 12月 31 日
一、收入
16,934,857.61 -13,208,201.12
1.利息收入
2,065,669.18 73,783.93
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,831,876.13 73,783.93
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
233,793.05 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
3,224,122.43 -1,737,610.06
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -2,937,460.01 -2,685,968.07
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 6,161,582.44 948,358.01
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 3,247,051.86 -11,590,893.36
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18 8,398,014.14 46,518.37
减：二、费用
18,409,698.26 2,155,316.86
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 5,142,669.06 1,204,597.47
2．托管费 7.4.10.2.2 1,028,533.85 240,919.49 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
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3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 11,878,157.30 351,577.38
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 360,338.05 358,222.52
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-1,474,840.65 -15,363,517.98
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-1,474,840.65 -15,363,517.98
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中邮上证380指数增强型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月 1日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
69,362,668.12 46,358,595.57 115,721,263.69
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -1,474,840.65 -1,474,840.65
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
9,632,959.92 2,694,376,677.71 2,704,009,637.63
其中：1.基金申购款 6,074,353,276.51 3,356,442,998.16 9,430,796,274.67
2.基金赎回款 -6,064,720,316.59 -662,066,320.45 -6,726,786,637.04
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -2,729,336,771.90 -2,729,336,771.90
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
78,995,628.04 9,923,660.73 88,919,288.77
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
40,277,128.52 42,262,971.47 82,540,099.99 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
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二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -15,363,517.98 -15,363,517.98
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
29,085,539.60 19,459,142.08 48,544,681.68
其中：1.基金申购款 58,180,099.54 39,355,419.53 97,535,519.07
2.基金赎回款 -29,094,559.94 -19,896,277.45 -48,990,837.39
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
69,362,668.12 46,358,595.57 115,721,263.69
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1
至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______曹均______
______曹均______
____吕伟卓____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中邮上证 380 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”） 证监许可[2011]1261 号《关于核准中邮上证 380 指数增强型证券
投资基金募集的批复》核准，由中邮创业基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》等有关规定和《中邮上
证380指数增强型证券投资基金基金合同》发起，并于 2011年 11月 22 日募集成立。本基金为契
约型开放式，存续期限不定，首次设立募集包括认购资金利息共募集456,870,635.87元，业经京
都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2011）第 0203号验资报告予以验证。本基金的基金
管理人为中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中邮上证 380 指数增强型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票、债券、权证、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合中各类资产占基金净值的目标比例为：股票资产
占基金资产的比例为90-95%，其中投资于标的指数成分股及其备选成分股的资产占基金资产的比
例不低于 80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；其他金融工具中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
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的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以基金持续经营为基础编制， 执行财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、
解释及其他有关规定（统称“企业会计准则” ）和中国证券业协会2007年5月15日颁布的《证券
投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会 2010 年 2 月 8 日颁布的证监会公告[2010]5 号《证券
投资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 及中国证监会发布的关于基金行业
实务操作的有关规定。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了基金财务
状况、经营成果和所有者权益（基金净值）变动等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金采用公历年度，即从每年 1月1 日至 12 月31 日为一个会计期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
（1）金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款、应收款项。除与权证投资有关的金融资
产外， 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示；
与权证投资有关的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。
本基金持有的股票投资、 债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本基金持有的各类应收款项等在活跃市场没有报价、回收金额固定或可以确定的非衍生金融
资产分类为贷款与应收款项。
（2）金融负债的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。除与权证投资有关的金融负债外，
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示，与权
证投资有关的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
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本基金目前持有的金融负债全部为其他金融负债，包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
（1）股票投资
买入股票于交易日确认为股票投资。股票投资成本按交易日股票的公允价值入账，应支付的
相关交易费用直接计入当期损益。资金交收日，按实际支付的价款与证券登记结算机构进行清算。
卖出股票于交易日确认股票投资收益。股票投资收益按卖出股票成交总额与其成本和估值增
值或减值的差额入账，同时将原计入该卖出股票的公允价值变动损益转入股票投资收益，卖出股
票应逐日结转成本，结转的方法采用移动加权平均法。
股票持有期间分派的股票股利，应于除权除息日根据上市公司股东大会决议公告，按股权登
记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量，在本账户“数量”栏进行记录。
因持有股票而享有的配股权，配股除权日在配股缴款截止日之后的，在除权日按所配的股数确认
未流通部分的股票投资，与已流通部分分别核算。配股除权日在配股缴款截止日之前的，按照权
证的有关原则进行核算。
股票投资应分派的现金股利，在除息日确认为股利收入。
估值日对持有的股票估值时，按当日与上一日估值的差额，将估值增值或减值计入公允价值
变动损益。
（2）债券投资
买入债券于交易日确认债券投资；债券投资按交易日债券的公允价值（不含支付价款中所包
含的应收利息）入账，应支付的全部价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应
作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，应支付的相关交易费用直接计入当期损益。资金
交收日，按实际支付的价款与证券登记结算机构进行资金交收。
持有债券期间，每日确认利息收入，计入应收利息和利息收入科目。
债券派息日，按应收利息金额，与证券登记结算机构进行资金交收。
估值日对持有的债券估值时，按当日与上一日估值的差额，将估值增值或减值计入公允价值
变动损益。
卖出债券应于交易日确认债券投资收益。债券投资收益按卖出债券应收取的全部价款与其成
本、应收利息和估值增值或减值的差额入账。同时将原计入该卖出债券的公允价值变动损益转入
债券投资收益，卖出债券应逐日结转成本，结转的方法采用移动加权平均法。
到期收回债券本金和利息，债券投资收益按收回债券应收取的全部价款与其成本、应收利息
和估值增值或减值的差额入账。 同时将原计入该收回债券的公允价值变动损益转入债券投资收益。 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
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可转换债券转股时，按可转换股票的公允价值计入股票投资科目，按应收取的现金余额返还
扣除可转换股票的公允价值后的余额，与可转换债券成本、应收利息和估值增值或减值的差额计
入债券投资收益，同时，将原计入该转换债券的公允值变动损益转入债券投资收益。
（3）权证投资
买入权证于交易日确认为权证投资。权证投资成本按交易日权证的公允价值入账，应支付的
相关交易费用直接计入当期损益。资金交收日，按实际支付的价款与证券登记结算机构进行清算。
获赠权证（包括配股权证）在除权日应按持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数量，
在本账户“数量”栏进行记录。
卖出权证于交易日确认衍生工具收益。衍生工具收益按卖出权证成交总额与其成本和估值增
值或减值的差额入账，同时将原计入该卖出权证的公允价值变动损益转入衍生工具收益。
权证行权按结算方式分为证券结算方式和现金结算方式，具体核算如下：
A、证券结算方式
认购权证以证券结算方式行权时，按股票的公允价值确认股票投资成本，按股票公允价值与
权证成本、估值增值或减值、行权价款及相关费用的差额确认衍生工具收益，同时将原计入该权
证的公允价值变动损益转入衍生工具收益。
认沽权证以证券结算方式行权时，按认沽权证的理论价值与账面价值之差（若有）确认衍生
工具收益，按行权价款扣除费用后的余额与权证投资成本、估值增值或减值、结转的股票投资成
本、估值增值或减值、认沽权证的理论价值与账面价值之差（若有）的差额确认股票投资收益，
同时，将原计入卖出股票和原计入权证的公允价值变动损益转入股票投资收益和衍生工具收益。
B、现金结算方式
权证以现金结算方式行权时，按确定的金额扣减交易费用后的余额与结转的权证成本、估值
增值或减值的差额确认衍生工具收益，同时，将原计入该权证的公允价值变动损益转入衍生工具
收益。
放弃行权，在放弃行权确定日，按结转的权证成本、估值增值或减值，确认衍生工具收益，
同时，将原计入该权证的公允价值变动损益转入衍生工具收益。
（4） 资产支持证券
取得资产支持证券时，按公允价值入账；取得资产支持证券支付的款项时，区分属于资产支
持证券投资本金部分和证券投资收益部分，将收到的本金部分冲减成本，将收到的收益部分冲减
应计利息（若有）后的差额，记入资产支持证券利息收入，其他与资产支持证券投资相关业务的
账务处理比照债券投资。 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
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（5） 买入返售金融资产和卖出回购金融资产
根据返售协议，按照应付和实际支付的金额确认入账；返售前，按照实际利率逐日计提利息，
合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；返售日，按照应收或实
际收到的金额与账面余额和应收利息的差额，计算确认利息收入。
根据回购协议，按照应收和实际收到的金额确认入账；融资期限内，按照实际利率逐日计提
利息，合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；到期回购时，按
照应付或实际支付的金额与账面余额和应付利息的差额，计算确认利息支出。
（6） 其他金融负债
其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终
止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用
直线法。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金估值原则遵循中国证券监督管理委员会2017年9月5 日发布的 《中国证监会关于证券
投资基金估值业务的指导意见》 （证监会公告[2017]13 号）和中国证券投资基金业协会 2014年 11
月 13 日发布的《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的
估值处理标准》 （以下简称“新估值标准”）及《关于 2015 年 1 季度固定收益品种估值处理标准
的通知》的有关规定，具体估值方法如下：
（1）股票投资
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无市价，且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件，应采用最近交易市价确定公允价值；有充足证
据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值；
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估
值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。
在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行的股票、首次公开发行股票
时公司股东公开发售的股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，参考《证券投资基金投资
流通受限股票估值指引》进行估值。
（2）债券投资
本基金在对银行间和交易所市场的固定收益品种估值时，主要依据由第三方估值机构提供的
价格数据。第三方估值机构包括中央国债登记结算公司（以下简称“中央结算公司” ）和中证指数
有限公司。第三方估值机构根据以下原则确定估值品种公允价值：对于存在活跃市场的情况下，中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
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以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表计量日公允价
值的情况下，对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很
少的情况下，采用估值技术确定其公允价值。
未上市流通的债券在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。
（3）权证投资
上市权证按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无市价，但最近交易
日后经济环境未发生重大变化的，应采用最近交易市价确定公允价值。估值日无市价，且最近交
易日后经济环境发生了重大变化的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近
交易市价，确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交
易的市价进行调整，确定公允价值；首次发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；因持有股票而享有的配股权，以及停止交
易、但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。
（4）其他投资品种
交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；
资产支持证券等固定收益品种采用估值技术确定公允价值。
（5）估值不能客观反映其公允价值的处理
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人应根据具体情
况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（6）实际投资成本与估值的差异处理
实际投资成本与估值的差异计入“公允价值变动损益”科目。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销
后的净额在资产负债表列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示不得相互
抵销。
7.4.4.7 实收基金
本基金单位总额不固定，基金单位总数随时增减。基金合同生效时，实收基金按实际收到的
基金单位发行总额入账；基金合同生效后，实收基金应于基金申购、赎回确认日根据基金契约和
招募说明书中载明的有关事项进行确认和计量。 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
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7.4.4.8 损益平准金
基金管理公司于收到基金投资人申购或转换申请之日起在规定的工作日内，对该交易的有效
性进行确认。确认日，按实收基金的余额占基金净值的比例，计算有效申购或转换款中含有的实
收基金部分，确认并增加实收基金，按基金申购或转换款与实收基金的差额，确认并增加损益平
准金。
基金管理公司于收到基金投资人赎回或转换申请之日起在规定的工作日内，对该交易的有效
性进行确认。确认日，按实收基金的余额占基金净值的比例，对基金赎回款或转换转出款中含有
的实收基金，确认并减少实收基金，按基金赎回款或转换转出款与实收基金的差额，确认并减少
损益平准金。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
（1）股票投资收益
于卖出股票交易日确认，按卖出股票成交总额与其成本的差额入账。
（2）债券投资收益
于卖出债券交易日确认，按应收取的全部价款与其成本、应收利息的差额入账。
（3）股利收入
于除息日确认，按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账。
（4）债券利息收入
在债券实际持有期内逐日计提，按摊余成本和实际利率计算确定的金额入账。
（5）存款利息收入
逐日计提，按本金与适用的利率计提的金额入账。
（6）买入返售证券收入
在证券持有期内采用实际利率逐日计提，按计提的金额入账。
（7）公允价值变动损益
于估值日，对采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形
成的损益进行确认；卖出股票、债券、权证等资产时，将原计入该卖出资产的公允价值变动损益
转入股票投资收益、债券投资收益、衍生工具收益等科目。
7.4.4.10 费用的确认和计量
（1）基金管理人报酬
按前一日基金资产净值的1.00%年费率逐日计提。 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
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（2）基金托管费
按前一日基金资产净值的0.20%年费率逐日计提。
（3）交易费用
对股票、债券、资产支持证券、基金、权证等交易过程中发生的，可直接归属于取得或处置
某项基金资产或承担某项基金负债的新增外部成本，包括支付给交易代理机构的规费、佣金、代
征的税金及其他必要的可以正确估算的支出，在资产交易日确认各项交易费用。
（4）利息支出
对银行借款利息支出、交易性金融负债利息支出和卖出回购金融资产支出，在借款期或融资
期内按实际利率逐日计提并确认入账。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现
金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的
收益分配方式是现金分红；每份基金份额享有同等分配权；基金收益分配后基金份额净值不能低
于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面
值；本基金收益每年最多分配 12 次，每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的 50%，收
益分配比例以期末可供分配利润为基准计算，基金期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配
利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期内本基金无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
2017年9月4日，中国证券投资基金业协会发布了《证券投资基金投资流通受限股票估值指
引（试行） 》 ，自2017年 12 月 28 日起，本基金对持有的流通受限股票的估值方法进行调整。在发
行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行的股票、首次公开发行股票时公司股
东公开发售的股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，参考《证券投资基金投资流通受限
股票估值指引（试行） 》进行估值。
除上述会计估计变更外，本报告期内本基金无其他会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本报告期内本基金无差错更正。 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
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7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1号《财政部 国家税务
总局 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2015]101 号《财政部 国家税务总局 证监会
关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《财政部
国家税务总局 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《财政部 国家税
务总局 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《财政部
国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、财税[2017]56号《财政部 国家
税务总局 关于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90号《财政部 国家税务总局 关于
租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金主要
税项列示如下：
1．对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的
个人所得税；基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利
所得暂免征收个人所得税。持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；上述
所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
2．基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
3．对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4．于 2016年5 月1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基
金买卖股票、债券的差价收入及基金取得的以下利息收入免征增值税：a）同业存款；b）买入返
售金融资产（质押式、买断式） ；c）国债、地方政府债；d）金融债券。
基金增值税应税行为包括贷款服务和金融商品转让。采用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对基金在2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不
再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。基金管理
人运营基金提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额： （1）提
供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额； （2）转让 2017年 12中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 35 页 共 96 页
月 31 日前取得的股票（不包括限售股） 、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计
算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间
的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价） 、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有
限公司提供的债券估值） 、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月 31 日
上年度末
2016年 12月 31 日
活期存款 6,397,884.91 7,825,805.66
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 6,397,884.91 7,825,805.66
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 80,460,404.22 82,958,486.83 2,498,082.61
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 80,460,404.22 82,958,486.83 2,498,082.61
项目
上年度末
2016年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 108,927,102.37 108,178,133.12 -748,969.25
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - - 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
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合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 108,927,102.37 108,178,133.12 -748,969.25
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末及上年度末未持有买断式逆回购金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月 31 日
上年度末
2016年12月 31 日
应收活期存款利息 1,361.37 1,498.18
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 5.70 101.20
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 25.00 1.70
合计 1,392.07 1,601.08
7.4.7.6 其他资产
本基金本期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月 31 日
上年度末
2016年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 15,168.73 98,705.88 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 37 页 共 96 页
银行间市场应付交易费用 - -
合计 15,168.73 98,705.88
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月 31 日
上年度末
2016年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 195.57 21.43
预提费用 285,000.00 245,000.00
应付指数使用费 50,000.00 50,000.00
其他 11,417.03 11,417.03
合计 346,612.60 306,438.46
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月1日至 2017年12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 69,362,668.12 69,362,668.12
本期申购 6,074,353,276.51 6,074,353,276.51
本期赎回(以"-"号填列) -6,064,720,316.59 -6,064,720,316.59
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 78,995,628.04 78,995,628.04
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 43,822,956.16 2,535,639.41 46,358,595.57
本期利润 -4,721,892.51 3,247,051.86 -1,474,840.65
本期基金份额交易
产生的变动数
2,697,491,420.10 -3,114,742.39 2,694,376,677.71
其中：基金申购款 3,710,340,693.91 -353,897,695.75 3,356,442,998.16
基金赎回款 -1,012,849,273.81 350,782,953.36 -662,066,320.45
本期已分配利润 -2,729,336,771.90 - -2,729,336,771.90 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 38 页 共 96 页
本期末 7,255,711.85 2,667,948.88 9,923,660.73
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12
月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
活期存款利息收入 1,610,078.75 70,408.96
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 57,113.18 1,776.77
其他 164,684.20 1,598.20
合计 1,831,876.13 73,783.93
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017
年 12月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年
12 月 31 日
卖出股票成交总额 3,915,823,170.60 100,401,513.73
减：卖出股票成本总额 3,918,760,630.61 103,087,481.80
买卖股票差价收入 -2,937,460.01 -2,685,968.07
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本报告期内及上年度可比期间本基金无债券投资。
7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
本报告期内及上年度可比期间本基金无资产支持证券投资。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本报告期内及上年度可比期间本基金无贵金属投资。
7.4.7.15 衍生工具收益
本报告期内及上年度可比期间本基金无衍生工具投资。 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 39 页 共 96 页
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年12
月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至 2016年 12
月31日
股票投资产生的股利收益 6,161,582.44 948,358.01
基金投资产生的股利收益 - -
合计 6,161,582.44 948,358.01
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月1日至 2017
年12月31日
上年度可比期间
2016年1月 1日至2016年
12 月 31 日
1.交易性金融资产 3,247,051.86 -11,590,893.36
——股票投资 3,247,051.86 -11,590,893.36
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 3,247,051.86 -11,590,893.36
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年
12月 31 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12
月 31日
基金赎回费收入 8,398,014.14 46,518.37
合计 8,398,014.14 46,518.37
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年 12月31
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 40 页 共 96 页
日 31 日
交易所市场交易费用
11,878,157.30 351,577.38
银行间市场交易费用 - -
合计 11,878,157.30 351,577.38
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年 12月
31 日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 12
月 31日
审计费用 90,000.00 80,000.00
信息披露费 60,000.00 60,000.00
银行费用 10,338.05 4,722.52
指数使用费 200,000.00 200,000.00
债券帐户维护费 - 13,500.00
合计 360,338.05 358,222.52
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
本报告期内，本基金不存在或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至2018年3月28日，本基金不存在应披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中邮创业基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
首创证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构
中国邮政集团公司 基金管理人的股东
三井住友银行股份有限公司 基金管理人的股东
中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 41 页 共 96 页
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本报告期内及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至 2017年 12
月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
5,142,669.06 1,204,597.47
其中： 支付销售机构的客
户维护费
328,169.39 335,692.95
注：支付基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司的基金管理费，按前一日基金资产净值的
1.00%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%／当年天数
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至 2017年 12
月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,028,533.85 240,919.49
注：支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费，按前一日基金资产净值的 0.20%年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%／当年天数
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内及上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017年1月1日至2017年12
月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至 2016年12月
31 日 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 42 页 共 96 页
基金合同生效日（ 2011 年
11月 22 日 ） 持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 973,172.50 5,972,572.50
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - 4,999,400.00
期末持有的基金份额 973,172.50 973,172.50
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.23% 1.40%
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至 2017年 12月 31 日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有
限公司
6,397,884.91 1,610,078.75 7,825,805.66 70,408.96
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10份
基金份额分
红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1 2017年
6月26
日
- 2017
年6月
26日
4.500 2,682,712,107.68 46,624,664.22 2,729,336,771.90
合
计
- - 4.500 2,682,712,107.68 46,624,664.22 2,729,336,771.90
中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 43 页 共 96 页
7.4.12 期末（2017年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600309 万华
化学
2017
年12
月5日
重大
事项
37.94 - - 49,200 1,444,267.34 1,866,648.00 -
600525 长园
集团
2017
年12
月25
日
重大
事项
15.79 2018年
1月 10
日
17.30 50,600 840,403.00 798,974.00 -
600239 云南
城投
2017
年6月
26日
重大
事项
5.47 2018年
1月 17
日
5.74 130,950 431,174.27 716,296.50 -
600666 奥瑞
德
2017
年4月
27日
重大
事项
19.25 - - 28,640 519,660.46 551,320.00 -
002739 万达
电影
2017
年7月
4日
重大
事项
45.94 - - 12,000 627,131.50 551,280.00 -
600685 中船
防务
2017
年9月
27日
重大
事项
26.66 2018年
3月 21
日
24.05 11,562 315,516.41 308,242.92 -
600614 鹏起
科技
2017
年12
月26
日
重大
事项
10.16 - - 24,000 303,858.00 243,840.00 -
600273 嘉化
能源
2017
年10
月26
日
重大
事项
9.53 2018年
3月 7
日
10.00 22,300 209,181.95 212,519.00 -
600226 瀚叶
股份
2017
年11
月28
日
重大
事项
5.93 - - 27,118 175,993.86 160,809.74 - 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 44 页 共 96 页
600664 哈药
股份
2017
年9月
28日
重大
事项
5.81 2018年
2月 27
日
6.00 23,340 137,391.21 135,605.40 -
600162 香江
控股
2017
年11
月10
日
重大
事项
3.37 2018年
1月 12
日
3.71 26,500 96,230.43 89,305.00 -
600829 人民
同泰
2017
年9月
28日
重大
事项
12.24 2018年
2月 27
日
12.00 6,100 90,968.79 74,664.00 -
600818 中路
股份
2017
年10
月19
日
重大
事项
22.83 2018年
2月 7
日
20.55 2,800 60,369.35 63,924.00 -
注：根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 （中国证券监督管理委员会公告
【2017】13 号）等有关规定，对上述（除 600309万华化学、600525长园集团、600685中船防务、
600614鹏起科技、 600273嘉化能源、 600226瀚叶股份、 600664哈药股份、 600162香江控股、 600829
人民同泰、600818中路股份外）股票估值方法进行调整（详见基金管理人中邮创业基金管理股份
有限公司相关公告） 。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
（1）风险管理政策
本基金管理人根据中国证监会的要求，建立了科学合理层次分明的内控组织架构、控制程序、
控制措施和控制职责。
本基金管理人已建立了一套较为完整的决策流程和业务操作流程，每个员工各司其责，监察
稽核部定期对各部门、各业务流程进行监察稽核，充分保证了各项管理制度和业务流程的有效执
行。
（2）风险管理组织架构
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、
相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。
公司上述风险管理职能部门运转正常，充分发挥各自的职能，不断揭示并化解各类风险。 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 45 页 共 96 页
7.4.13.2 信用风险
信用风险指基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、拒绝支付到
期本息等情况,从而导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金均投资于具有良好信用等级的证
券，而且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过资金资
产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得
超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的困难而导致损失的风险。本基金的流动性风险来自
于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分股票均是交易相对活跃
的大盘股，变现能力较强。
本基金管理人设专人通过独立的检测系统对流动性指标进行监测和分析，并进行动态调整，
充分保证本基金有充足的现金流。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金在运作过程中未发生过流动性风险情况，公司建立了防范流动性风险的有效机制。公
司每日跟踪监测本基金持有股票资产的交易量、持仓集中度、流通受限股票占比、可流通股票变
现天数、7 日可变现资产比例等涉及资产流动性风险的指标，设置合理有效的风控阀值；详细分
析本基金投资者类型、投资者结构、投资者风险偏好和历史申购与赎回数据，审慎评估不同市场
环境可能带来的投资者赎回需求，制定了健全有效的流动性风险压力测试方法。当市场环境或投
资者结构发生变化时，及时调整基金投资策略，预留充足现金头寸、确保基金组合资产的变现能
力与投资者赎回需求的匹配与平衡。如果遇到极端市场情形或发生巨额赎回情形，公司将采取本
基金合同约定的巨额赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下潜在流
动性风险。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指金融工具或证券的价值对市场参数变化的敏感性，是基金资产运作中所不可避
免地承受因市场任何波动而产生的风险。本基金管理人已建立了一套较完整的系统性风险预警和
监控系统，利用设定系统参数对市场风险进行度量和监控。主要通过调整 VaR 的最高和最低限以
及日常VaR的值，实现对市场风险的控制和管理。 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
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7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的
大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立
于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。下表统计了本
基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重
新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年12月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 6,397,884.91 - - - 6,397,884.91
结算备付金 12,750.30 - - - 12,750.30
存出保证金 55,499.50 - - - 55,499.50
交易性金融资产 - - - 82,958,486.83 82,958,486.83
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 1,392.07 1,392.07
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 28,702.04 28,702.04
其他资产 - - - - -
资产总计 6,466,134.71 - - 82,988,580.94 89,454,715.65
负债
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 83,098.49 83,098.49
应付管理人报酬 - - - 75,455.88 75,455.88
应付托管费 - - - 15,091.18 15,091.18
应付交易费用 - - - 15,168.73 15,168.73
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 346,612.60 346,612.60
负债总计 - - - 535,426.88 535,426.88
利率敏感度缺口 6,466,134.71 - - 82,453,154.06 88,919,288.77
上年度末
2016年12月 31 日
1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 47 页 共 96 页
银行存款 7,825,805.66 - - - 7,825,805.66
结算备付金 224,556.14 - - - 224,556.14
存出保证金 3,726.85 - - - 3,726.85
交易性金融资产 - - - 108,178,133.12 108,178,133.12
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 1,601.08 1,601.08
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 20,651.70 20,651.70
其他资产 - - - - -
资产总计 8,054,088.65 - - 108,200,385.90 116,254,474.55
负债
应付证券清算款 - - - 700.90 700.90
应付赎回款 - - - 7,313.79 7,313.79
应付管理人报酬 - - - 100,043.21 100,043.21
应付托管费 - - - 20,008.62 20,008.62
应付交易费用 - - - 98,705.88 98,705.88
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 306,438.46 306,438.46
负债总计 - - - 533,210.86 533,210.86
利率敏感度缺口 8,054,088.65 - - 107,667,175.04 115,721,263.69
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本期末及上年度末未持有债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大
影响。
7.4.13.4.2 其他价格风险
市场价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通
过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控。
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票(包括中小板和
创业板，及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、货币市场工具、资产支持证券以及中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 48 页 共 96 页
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律
法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资
范围。本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90-95%，其中投资于标的指数成分股及其备选
成分股的资产占基金资产的比例不低于 80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的5%；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
于2017年12月31日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
上年度末
2016年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 82,958,486.83 93.30 108,178,133.12 93.48
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 82,958,486.83 93.30 108,178,133.12 93.48
7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1.固定其它市场变量，当本基金基准上升 1%
2.固定其它市场变量，当本基金基准下跌 1%
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2017年 12月
31 日 ）
上年度末（ 2016年 12月
31 日 ）
1.基金净资产变动 864,259.58 1,038,528.79
2.基金净资产变动 -864,259.58 -1,038,528.79
注: 利用 CAPM 模型计算得到上述结果；其中，无风险收益率取 2017 年 12 月 31 日十年期国债收
益率 3.88%，利用 2017 年 7 月 3 日以来基金日收益率与基金基准日收益率计算得到基金的 Beta
系数为1.04。 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 49 页 共 96 页
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 50 页 共 96 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 82,958,486.83 92.74
其中：股票 82,958,486.83 92.74
2
基金投资
- -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 6,410,635.21 7.17
8 其他各项资产 85,593.61 0.10
9 合计 89,454,715.65 100.00
注： 由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与
合计可能有尾差。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 653,775.00 0.74
B 采矿业 3,768,425.44 4.24
C 制造业 45,279,270.52 50.92
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
4,028,575.62 4.53
E 建筑业 1,849,038.52 2.08
F 批发和零售业 4,527,079.08 5.09
G 交通运输、仓储和邮政业 4,539,231.48 5.10
H 住宿和餐饮业 181,243.77 0.20
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,233,905.12 1.39
J 金融业 47,771.00 0.05
K 房地产业 2,934,189.32 3.30 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
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L 租赁和商务服务业 491,374.00 0.55
M 科学研究和技术服务业 200,924.57 0.23
N 水利、环境和公共设施管理业 918,661.00 1.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 127,200.00 0.14
Q 卫生和社会工作 214,346.24 0.24
R 文化、体育和娱乐业 1,178,637.15 1.33
S 综合 362,074.00 0.41
合计 72,535,721.83 81.57
注：由于四舍五入原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 234,531.00 0.26
C 制造业 7,678,989.00 8.64
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
157,052.00 0.18
J 金融业 329,992.00 0.37
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1,470,921.00 1.65
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 551,280.00 0.62
S 综合 - -
合计 10,422,765.00 11.72
注：由于四舍五入原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本报告期末本基金未投资港股通股票。
中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 52 页 共 96 页
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600487 亨通光电 36,600 1,479,372.00 1.66
2 600673 东阳光科 169,000 1,140,750.00 1.28
3 603288 海天味业 20,553 1,105,751.40 1.24
4 600176 中国巨石 62,418 1,016,789.22 1.14
5 600201 生物股份 29,351 931,600.74 1.05
6 600352 浙江龙盛 76,700 898,157.00 1.01
7 600525 长园集团 50,600 798,974.00 0.90
8 600584 长电科技 36,952 788,186.16 0.89
9 600674 川投能源 75,000 763,500.00 0.86
10 600239 云南城投 130,950 716,296.50 0.81
11 603019 中科曙光 16,578 667,098.72 0.75
12 600521 华海药业 21,474 646,796.88 0.73
13 600004 白云机场 43,906 645,418.20 0.73
14 603588 高能环境 50,000 636,000.00 0.72
15 600438 通威股份 50,600 612,766.00 0.69
16 600426 华鲁恒升 38,490 612,760.80 0.69
17 600398 海澜之家 62,100 602,370.00 0.68
18 600498 烽火通信 20,800 599,664.00 0.67
19 600298 安琪酵母 18,256 597,336.32 0.67
20 600975 新五丰 100,000 573,000.00 0.64
21 600666 奥瑞德 28,640 551,320.00 0.62
22 600879 航天电子 69,617 545,797.28 0.61
23 600642 申能股份 91,150 534,139.00 0.60
24 600388 龙净环保 30,300 524,190.00 0.59
25 600872 中炬高新 20,459 506,564.84 0.57
26 600188 兖州煤业 33,964 493,157.28 0.55
27 600885 宏发股份 11,700 484,029.00 0.54
28 601233 桐昆股份 21,450 482,410.50 0.54
29 600056 中国医药 19,338 481,322.82 0.54
30 600583 海油工程 76,900 472,935.00 0.53
31 600779 水井坊 9,600 449,280.00 0.51
32 600460 士兰微 28,500 439,755.00 0.49
33 600183 生益科技 24,900 429,774.00 0.48 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 53 页 共 96 页
34 600567 山鹰纸业 95,900 416,206.00 0.47
35 601000 唐山港 87,800 413,538.00 0.47
36 600027 华电国际 109,100 404,761.00 0.46
37 600867 通化东宝 17,624 403,413.36 0.45
38 601877 正泰电器 14,995 392,119.25 0.44
39 600755 厦门国贸 38,600 389,860.00 0.44
40 600038 中直股份 8,300 386,199.00 0.43
41 600884 杉杉股份 19,651 380,836.38 0.43
42 600143 金发科技 57,833 379,962.81 0.43
43 600970 中材国际 38,200 377,798.00 0.42
44 601231 环旭电子 23,900 376,903.00 0.42
45 600062 华润双鹤 14,884 368,379.00 0.41
46 600490 鹏欣资源 41,500 351,920.00 0.40
47 601168 西部矿业 42,900 351,780.00 0.40
48 601238 广汽集团 14,100 347,706.00 0.39
49 600125 铁龙物流 32,100 347,322.00 0.39
50 600122 宏图高科 35,835 347,241.15 0.39
51 600325 华发股份 47,100 346,656.00 0.39
52 600823 世茂股份 70,020 345,898.80 0.39
53 600566 济川药业 9,000 343,350.00 0.39
54 601098 中南传媒 24,500 340,305.00 0.38
55 600348 阳泉煤业 45,900 338,742.00 0.38
56 600717 天津港 32,200 337,778.00 0.38
57 600409 三友化工 35,100 336,609.00 0.38
58 600240 华业资本 38,200 327,756.00 0.37
59 600856 中天能源 27,800 324,982.00 0.37
60 600597 光明乳业 21,136 320,210.40 0.36
61 600161 天坛生物 11,100 319,569.00 0.36
62 600486 扬农化工 6,420 319,009.80 0.36
63 600711 盛屯矿业 37,500 318,375.00 0.36
64 600172 黄河旋风 36,020 315,895.40 0.36
65 600166 福田汽车 110,000 309,100.00 0.35
66 601636 旗滨集团 49,500 308,880.00 0.35
67 600685 中船防务 11,562 308,242.92 0.35
68 600418 江淮汽车 32,500 307,450.00 0.35
69 600655 豫园股份 27,700 297,498.00 0.33
70 600260 凯乐科技 10,200 296,922.00 0.33
71 603077 和邦生物 146,880 293,760.00 0.33
72 601021 春秋航空 7,866 293,165.82 0.33 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 54 页 共 96 页
73 600373 中文传媒 17,300 292,889.00 0.33
74 600138 中青旅 13,700 285,919.00 0.32
75 601058 赛轮金宇 79,160 285,767.60 0.32
76 600511 国药股份 10,190 283,282.00 0.32
77 603885 吉祥航空 18,490 282,712.10 0.32
78 600026 中远海能 46,000 281,520.00 0.32
79 601666 平煤股份 44,600 280,980.00 0.32
80 601880 大连港 100,500 280,395.00 0.32
81 600988 赤峰黄金 43,400 279,496.00 0.31
82 600582 天地科技 59,900 278,535.00 0.31
83 600633 浙数文化 18,239 277,232.80 0.31
84 600881 亚泰集团 52,500 277,200.00 0.31
85 600803 新奥股份 18,361 275,782.22 0.31
86 600835 上海机电 11,069 271,190.50 0.30
87 600171 上海贝岭 16,600 270,082.00 0.30
88 601678 滨化股份 32,720 265,686.40 0.30
89 603766 隆鑫通用 37,800 265,356.00 0.30
90 600323 瀚蓝环境 16,600 264,770.00 0.30
91 603111 康尼机电 19,600 264,600.00 0.30
92 600648 外高桥 14,122 261,257.00 0.29
93 600682 南京新百 6,900 260,751.00 0.29
94 600206 有研新材 21,500 257,570.00 0.29
95 600477 杭萧钢构 24,075 256,880.25 0.29
96 603899 晨光文具 10,400 256,464.00 0.29
97 600039 四川路桥 62,300 253,561.00 0.29
98 600563 法拉电子 4,927 250,340.87 0.28
99 600380 健康元 22,356 250,163.64 0.28
100 600720 祁连山 23,860 246,951.00 0.28
101 600326 西藏天路 23,800 244,188.00 0.27
102 600614 鹏起科技 24,000 243,840.00 0.27
103 600312 平高电气 24,400 243,756.00 0.27
104 603883 老百姓 3,800 239,362.00 0.27
105 600410 华胜天成 22,045 231,913.40 0.26
106 600366 宁波韵升 13,185 231,001.20 0.26
107 600507 方大特钢 18,200 230,958.00 0.26
108 600559 老白干酒 7,300 226,081.00 0.25
109 600611 大众交通 44,750 222,855.00 0.25
110 601799 星宇股份 4,500 222,750.00 0.25
111 600993 马应龙 10,800 221,184.00 0.25 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 55 页 共 96 页
112 600600 青岛啤酒 5,573 219,186.09 0.25
113 600763 通策医疗 6,632 214,346.24 0.24
114 600270 外运发展 12,400 214,272.00 0.24
115 600651 飞乐音响 23,300 213,195.00 0.24
116 600273 嘉化能源 22,300 212,519.00 0.24
117 600175 美都能源 40,300 210,769.00 0.24
118 600729 重庆百货 8,400 210,504.00 0.24
119 600372 中航电子 15,300 209,457.00 0.24
120 600416 湘电股份 16,654 208,008.46 0.23
121 600502 安徽水利 30,100 207,389.00 0.23
122 600420 现代制药 16,073 204,448.56 0.23
123 600123 兰花科创 22,200 203,574.00 0.23
124 600562 国睿科技 8,439 202,620.39 0.23
125 600694 大商股份 5,981 201,739.13 0.23
126 603369 今世缘 12,900 200,079.00 0.23
127 600557 康缘药业 14,768 199,072.64 0.22
128 600967 内蒙一机 16,430 197,981.50 0.22
129 603188 亚邦股份 11,900 197,421.00 0.22
130 601689 拓普集团 7,958 196,880.92 0.22
131 601222 林洋能源 19,400 196,716.00 0.22
132 600708 光明地产 28,661 196,327.85 0.22
133 600580 卧龙电气 24,400 195,444.00 0.22
134 600197 伊力特 8,300 194,386.00 0.22
135 600765 中航重机 16,100 193,522.00 0.22
136 600990 四创电子 3,322 192,974.98 0.22
137 603008 喜临门 10,400 192,296.00 0.22
138 600811 东方集团 41,560 190,344.80 0.21
139 603816 顾家家居 3,226 190,237.22 0.21
140 600668 尖峰集团 12,000 190,080.00 0.21
141 600587 新华医疗 11,300 189,727.00 0.21
142 600787 中储股份 17,155 188,705.00 0.21
143 600116 三峡水利 21,200 188,680.00 0.21
144 600998 九州通 9,800 185,710.00 0.21
145 600754 锦江股份 5,613 181,243.77 0.20
146 601908 京运通 33,600 181,104.00 0.20
147 600499 科达洁能 16,253 180,245.77 0.20
148 600399 抚顺特钢 32,000 179,200.00 0.20
149 600236 桂冠电力 31,000 178,250.00 0.20
150 600641 万业企业 13,200 176,880.00 0.20 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
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151 600395 盘江股份 25,568 175,652.16 0.20
152 600612 老凤祥 4,238 174,436.08 0.20
153 600422 昆药集团 18,800 172,020.00 0.19
154 603515 欧普照明 3,900 167,076.00 0.19
155 601958 金钼股份 23,100 167,013.00 0.19
156 600377 宁沪高速 16,900 166,465.00 0.19
157 600578 京能电力 44,900 166,130.00 0.19
158 601001 大同煤业 27,400 165,770.00 0.19
159 600185 格力地产 29,160 165,628.80 0.19
160 600750 江中药业 6,500 165,620.00 0.19
161 600006 东风汽车 28,300 165,555.00 0.19
162 600261 阳光照明 29,700 163,944.00 0.18
163 600846 同济科技 16,900 162,747.00 0.18
164 600226 瀚叶股份 27,118 160,809.74 0.18
165 600687 刚泰控股 13,500 159,435.00 0.18
166 600114 东睦股份 10,000 158,300.00 0.18
167 603556 海兴电力 4,300 156,520.00 0.18
168 603368 柳州医药 3,194 152,896.78 0.17
169 603198 迎驾贡酒 8,690 152,857.10 0.17
170 600200 江苏吴中 13,100 151,305.00 0.17
171 600757 长江传媒 21,727 151,002.65 0.17
172 600517 置信电气 23,200 150,104.00 0.17
173 603338 浙江鼎力 1,901 149,494.64 0.17
174 600285 羚锐制药 15,900 147,870.00 0.17
175 600971 恒源煤电 14,000 146,020.00 0.16
176 600350 山东高速 24,300 145,557.00 0.16
177 600623 华谊集团 16,949 144,574.97 0.16
178 600459 贵研铂业 6,516 144,524.88 0.16
179 603658 安图生物 2,700 143,694.00 0.16
180 600742 一汽富维 8,700 143,637.00 0.16
181 600277 亿利洁能 22,200 142,968.00 0.16
182 601567 三星医疗 14,700 142,590.00 0.16
183 600635 大众公用 29,750 142,205.00 0.16
184 600862 中航高科 14,400 139,392.00 0.16
185 600756 浪潮软件 7,800 138,762.00 0.16
186 603868 飞科电器 1,820 137,865.00 0.16
187 600255 梦舟股份 36,000 137,160.00 0.15
188 600664 哈药股份 23,340 135,605.40 0.15
189 600572 康恩贝 19,094 134,994.58 0.15 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
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190 600894 广日股份 14,421 134,836.35 0.15
191 600054 黄山旅游 9,300 132,711.00 0.15
192 600758 红阳能源 17,800 131,364.00 0.15
193 603833 欧派家居 1,100 129,855.00 0.15
194 600012 皖通高速 11,800 129,800.00 0.15
195 600500 中化国际 15,300 129,438.00 0.15
196 600363 联创光电 10,300 129,368.00 0.15
197 600267 海正药业 8,500 128,690.00 0.14
198 601311 骆驼股份 9,709 128,644.25 0.14
199 600987 航民股份 11,400 128,592.00 0.14
200 600863 内蒙华电 43,000 127,710.00 0.14
201 603888 新华网 5,400 127,710.00 0.14
202 600661 新南洋 5,000 127,200.00 0.14
203 600400 红豆股份 17,600 126,544.00 0.14
204 600105 永鼎股份 19,400 126,488.00 0.14
205 600387 海越股份 11,772 125,136.36 0.14
206 600531 豫光金铅 19,300 125,064.00 0.14
207 601158 重庆水务 19,200 124,032.00 0.14
208 600216 浙江医药 9,200 123,648.00 0.14
209 601139 深圳燃气 15,100 122,310.00 0.14
210 600568 中珠医疗 15,680 121,833.60 0.14
211 600007 中国国贸 7,100 121,694.00 0.14
212 600335 国机汽车 10,824 121,661.76 0.14
213 600093 易见股份 11,300 121,136.00 0.14
214 600667 太极实业 13,300 119,168.00 0.13
215 600343 航天动力 9,166 118,516.38 0.13
216 600571 信雅达 10,900 116,521.00 0.13
217 600748 上实发展 18,145 116,309.45 0.13
218 600295 鄂尔多斯 8,000 115,760.00 0.13
219 601515 东风股份 11,500 112,700.00 0.13
220 600536 中国软件 6,800 112,540.00 0.13
221 601777 力帆股份 15,400 111,804.00 0.13
222 603898 好莱客 3,700 110,482.00 0.12
223 600180 瑞茂通 10,600 110,452.00 0.12
224 600391 航发科技 5,600 110,376.00 0.12
225 601069 西部黄金 6,900 109,503.00 0.12
226 600743 华远地产 29,900 109,434.00 0.12
227 600481 双良节能 27,240 109,232.40 0.12
228 600337 美克家居 17,710 107,145.50 0.12 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
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229 600973 宝胜股份 21,160 107,069.60 0.12
230 603108 润达医疗 8,600 105,350.00 0.12
231 600086 东方金钰 9,881 105,232.65 0.12
232 600053 九鼎投资 4,400 105,116.00 0.12
233 600439 瑞贝卡 18,760 104,868.40 0.12
234 600075 新疆天业 13,460 104,584.20 0.12
235 600996 贵广网络 10,500 103,950.00 0.12
236 601890 亚星锚链 16,000 103,200.00 0.12
237 600299 安迪苏 9,869 99,775.59 0.11
238 603686 龙马环卫 3,800 99,750.00 0.11
239 603355 莱克电气 2,023 99,693.44 0.11
240 600594 益佰制药 9,700 99,134.00 0.11
241 603568 伟明环保 4,700 98,935.00 0.11
242 603306 华懋科技 3,400 97,444.00 0.11
243 601015 陕西黑猫 9,300 96,999.00 0.11
244 600986 科达股份 8,786 96,294.56 0.11
245 600495 晋西车轴 14,500 96,135.00 0.11
246 600491 龙元建设 10,043 94,906.35 0.11
247 600269 赣粤高速 18,500 94,720.00 0.11
248 600850 华东电脑 4,800 94,656.00 0.11
249 603118 共进股份 10,580 92,786.60 0.10
250 603128 华贸物流 11,300 92,547.00 0.10
251 601789 宁波建工 20,300 91,756.00 0.10
252 603228 景旺电子 1,700 91,409.00 0.10
253 603806 福斯特 2,680 91,388.00 0.10
254 600141 兴发集团 5,400 91,260.00 0.10
255 600167 联美控股 3,900 90,948.00 0.10
256 600626 申达股份 11,800 90,624.00 0.10
257 603866 桃李面包 2,300 89,631.00 0.10
258 600162 香江控股 26,500 89,305.00 0.10
259 601368 绿城水务 9,800 88,984.00 0.10
260 600897 厦门空港 3,901 87,694.48 0.10
261 600548 深高速 9,700 87,106.00 0.10
262 600859 王府井 4,260 86,904.00 0.10
263 603000 人民网 8,000 86,640.00 0.10
264 600814 杭州解百 9,500 85,500.00 0.10
265 603609 禾丰牧业 9,600 85,248.00 0.10
266 600210 紫江企业 17,900 85,204.00 0.10
267 600697 欧亚集团 3,250 83,590.00 0.09 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
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268 600073 上海梅林 10,100 82,012.00 0.09
269 600874 创业环保 6,300 81,963.00 0.09
270 603737 三棵树 1,146 81,239.94 0.09
271 603258 电魂网络 2,500 81,225.00 0.09
272 600965 福成股份 7,500 80,775.00 0.09
273 601016 节能风电 24,500 80,605.00 0.09
274 603165 荣晟环保 1,400 80,290.00 0.09
275 600596 新安股份 8,712 79,976.16 0.09
276 600483 福能股份 10,553 79,780.68 0.09
277 603225 新凤鸣 2,200 78,760.00 0.09
278 601020 华钰矿业 3,800 77,976.00 0.09
279 601595 上海电影 3,778 77,033.42 0.09
280 600428 中远海特 13,700 76,857.00 0.09
281 600458 时代新材 7,600 76,532.00 0.09
282 600284 浦东建设 8,100 75,330.00 0.08
283 601002 晋亿实业 7,000 75,110.00 0.08
284 601199 江南水务 13,300 75,012.00 0.08
285 600829 人民同泰 6,100 74,664.00 0.08
286 603818 曲美家居 5,000 72,800.00 0.08
287 603939 益丰药房 1,600 72,768.00 0.08
288 603997 继峰股份 6,400 72,128.00 0.08
289 600305 恒顺醋业 6,100 71,919.00 0.08
290 600329 中新药业 4,800 71,376.00 0.08
291 603959 百利科技 2,300 71,254.00 0.08
292 603567 珍宝岛 5,000 70,650.00 0.08
293 600577 精达股份 18,500 69,560.00 0.08
294 601700 风范股份 8,300 66,732.00 0.08
295 600280 中央商场 8,400 66,108.00 0.07
296 603989 艾华集团 1,700 65,314.00 0.07
297 600405 动力源 9,910 64,613.20 0.07
298 600818 中路股份 2,800 63,924.00 0.07
299 600020 中原高速 13,100 63,666.00 0.07
300 600917 重庆燃气 5,700 63,498.00 0.07
301 603639 海利尔 1,400 62,930.00 0.07
302 603358 华达科技 1,700 62,713.00 0.07
303 600684 珠江实业 10,060 62,170.80 0.07
304 603929 亚翔集成 2,356 61,420.92 0.07
305 603877 太平鸟 2,200 59,642.00 0.07
306 601126 四方股份 7,568 59,257.44 0.07 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
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307 600864 哈投股份 7,236 57,453.84 0.06
308 603239 浙江仙通 3,000 57,180.00 0.06
309 603727 博迈科 2,400 56,088.00 0.06
310 603339 四方冷链 2,300 54,556.00 0.06
311 600776 东方通信 7,500 54,225.00 0.06
312 603328 依顿电子 3,587 51,473.45 0.06
313 603298 杭叉集团 3,200 51,168.00 0.06
314 600292 远达环保 5,700 51,015.00 0.06
315 600838 上海九百 5,100 50,184.00 0.06
316 603060 国检集团 2,300 50,094.00 0.06
317 603025 大豪科技 1,700 50,014.00 0.06
318 603585 苏利股份 1,568 49,172.48 0.06
319 600113 浙江东日 4,700 48,034.00 0.05
320 600526 菲达环保 4,800 47,904.00 0.05
321 601128 常熟银行 6,700 47,771.00 0.05
322 600119 长江投资 3,400 46,512.00 0.05
323 603599 广信股份 2,300 44,942.00 0.05
324 603528 多伦科技 5,000 44,150.00 0.05
325 603618 杭电股份 4,879 43,911.00 0.05
326 600831 广电网络 5,348 43,693.16 0.05
327 600828 茂业商业 6,773 41,992.60 0.05
328 603757 大元泵业 700 41,839.00 0.05
329 603169 兰石重装 4,900 41,111.00 0.05
330 603628 清源股份 2,900 41,006.00 0.05
331 600891 秋林集团 5,358 40,827.96 0.05
332 600826 兰生股份 3,100 40,827.00 0.05
333 600650 锦江投资 2,796 40,625.88 0.05
334 600551 时代出版 3,422 40,174.28 0.05
335 603126 中材节能 4,100 40,016.00 0.05
336 603798 康普顿 2,200 39,578.00 0.04
337 603698 航天工程 1,981 39,560.57 0.04
338 603600 永艺股份 2,700 38,367.00 0.04
339 600617 国新能源 4,500 37,170.00 0.04
340 603569 长久物流 1,500 36,285.00 0.04
341 600077 宋都股份 9,727 34,628.12 0.04
342 600310 桂东电力 6,130 31,692.10 0.04
343 603861 白云电器 1,800 30,222.00 0.03
344 600613 神奇制药 3,000 25,080.00 0.03
345 603669 灵康药业 1,200 23,760.00 0.03 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 61 页 共 96 页
346 603098 森特股份 1,300 23,062.00 0.03
347 600981 汇鸿集团 3,900 22,542.00 0.03
348 603168 莎普爱思 1,484 22,067.08 0.02
349 600657 信达地产 3,600 20,088.00 0.02
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600309 万华化学 49,200 1,866,648.00 2.10
2 601012 隆基股份 50,700 1,847,508.00 2.08
3 601888 中国国旅 33,900 1,470,921.00 1.65
4 600660 福耀玻璃 50,300 1,458,700.00 1.64
5 600519 贵州茅台 1,700 1,185,733.00 1.33
6 600522 中天科技 60,000 836,400.00 0.94
7 002739 万达电影 12,000 551,280.00 0.62
8 600282 南钢股份 100,000 484,000.00 0.54
9 601997 贵阳银行 24,700 329,992.00 0.37
10 600256 广汇能源 46,350 234,531.00 0.26
11 600289 ST 信通 15,800 157,052.00 0.18
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600309 万华化学 123,075,722.17 106.36
2 600487 亨通光电 90,180,033.07 77.93
3 600436 片仔癀 61,640,202.10 53.27
4 600879 航天电子 58,621,613.74 50.66
5 600660 福耀玻璃 52,978,791.42 45.78
6 600260 凯乐科技 47,057,225.48 40.66
7 601888 中国国旅 46,987,781.93 40.60
8 600388 龙净环保 46,740,978.76 40.39
9 603019 中科曙光 40,301,824.24 34.83
10 600874 创业环保 39,584,289.90 34.21 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 62 页 共 96 页
11 600970 中材国际 38,359,217.71 33.15
12 600183 生益科技 38,244,519.13 33.05
13 601997 贵阳银行 36,621,247.50 31.65
14 600282 南钢股份 35,841,692.75 30.97
15 601168 西部矿业 34,013,283.00 29.39
16 600210 紫江企业 32,295,461.34 27.91
17 600477 杭萧钢构 31,811,805.12 27.49
18 600373 中文传媒 30,737,499.69 26.56
19 600326 西藏天路 28,364,368.58 24.51
20 600004 白云机场 27,620,395.20 23.87
21 600161 天坛生物 27,405,198.90 23.68
22 600495 晋西车轴 27,249,217.80 23.55
23 600176 中国巨石 26,909,692.76 23.25
24 600273 嘉化能源 26,018,097.91 22.48
25 601000 唐山港 25,776,856.76 22.27
26 601238 广汽集团 25,743,642.92 22.25
27 601666 平煤股份 25,294,312.00 21.86
28 600993 马应龙 24,883,295.66 21.50
29 601890 亚星锚链 23,841,048.55 20.60
30 601318 中国平安 23,742,085.04 20.52
31 601801 皖新传媒 23,717,331.00 20.50
32 600298 安琪酵母 23,007,198.14 19.88
33 600988 赤峰黄金 22,546,290.60 19.48
34 600348 阳泉煤业 22,488,946.91 19.43
35 600674 川投能源 21,858,050.00 18.89
36 600584 长电科技 21,476,527.52 18.56
37 600337 美克家居 21,143,747.57 18.27
38 600122 宏图高科 20,808,171.13 17.98
39 600372 中航电子 20,643,697.65 17.84
40 600755 厦门国贸 20,319,244.00 17.56
41 600633 浙数文化 20,254,594.62 17.50
42 600685 中船防务 19,914,770.67 17.21
43 603160 汇顶科技 19,835,012.97 17.14
44 600036 招商银行 19,682,001.26 17.01
45 603816 顾家家居 19,369,752.65 16.74
46 600409 三友化工 18,882,502.58 16.32 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 63 页 共 96 页
47 600758 红阳能源 18,349,054.18 15.86
48 600511 国药股份 17,968,337.85 15.53
49 600717 天津港 17,841,848.00 15.42
50 600566 济川药业 17,637,556.59 15.24
51 600185 格力地产 17,412,449.20 15.05
52 601231 环旭电子 17,367,113.00 15.01
53 600056 中国医药 17,061,763.20 14.74
54 603288 海天味业 16,973,884.72 14.67
55 600116 三峡水利 16,809,281.74 14.53
56 600623 华谊集团 16,493,945.29 14.25
57 600197 伊力特 16,493,661.47 14.25
58 600201 生物股份 15,973,596.55 13.80
59 600038 中直股份 15,774,943.64 13.63
60 600175 美都能源 15,721,461.36 13.59
61 600583 海油工程 15,415,389.00 13.32
62 600216 浙江医药 15,231,388.38 13.16
63 600507 方大特钢 14,936,113.00 12.91
64 601886 江河集团 14,904,833.98 12.88
65 600119 长江投资 14,670,294.00 12.68
66 600967 内蒙一机 14,651,112.75 12.66
67 600562 国睿科技 14,475,157.65 12.51
68 600123 兰花科创 14,457,099.59 12.49
69 600867 通化东宝 14,302,827.52 12.36
70 600020 中原高速 14,251,520.35 12.32
71 600872 中炬高新 14,117,056.30 12.20
72 600600 青岛啤酒 14,083,346.88 12.17
73 600884 杉杉股份 13,824,127.56 11.95
74 600682 南京新百 13,652,871.00 11.80
75 600684 珠江实业 13,479,156.97 11.65
76 600166 福田汽车 13,349,565.00 11.54
77 603868 飞科电器 13,328,198.80 11.52
78 600742 一汽富维 12,896,386.00 11.14
79 600405 动力源 12,702,501.77 10.98
80 600188 兖州煤业 12,460,823.19 10.77
81 600395 盘江股份 12,424,951.12 10.74
82 600885 宏发股份 12,397,165.00 10.71 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 64 页 共 96 页
83 600614 鹏起科技 12,373,918.40 10.69
84 600312 平高电气 12,335,085.00 10.66
85 600172 黄河旋风 12,206,444.00 10.55
86 600240 华业资本 12,149,197.20 10.50
87 600596 新安股份 12,090,769.52 10.45
88 600256 广汇能源 12,076,753.50 10.44
89 600416 湘电股份 11,959,221.77 10.33
90 603369 今世缘 11,884,573.64 10.27
91 603618 杭电股份 11,730,831.00 10.14
92 600502 安徽水利 11,631,400.95 10.05
93 600420 现代制药 11,481,011.53 9.92
94 600571 信雅达 11,364,601.00 9.82
95 600125 铁龙物流 11,322,182.42 9.78
96 601689 拓普集团 11,307,030.25 9.77
97 600587 新华医疗 11,249,665.00 9.72
98 600141 兴发集团 11,163,797.62 9.65
99 601877 正泰电器 11,114,137.17 9.60
100 600567 山鹰纸业 10,834,081.00 9.36
101 600519 贵州茅台 10,821,992.00 9.35
102 600846 同济科技 10,816,186.39 9.35
103 600525 长园集团 10,803,773.91 9.34
104 600803 新奥股份 10,645,841.00 9.20
105 600756 浪潮软件 10,644,921.00 9.20
106 601098 中南传媒 10,622,961.00 9.18
107 600251 冠农股份 10,590,815.00 9.15
108 600531 豫光金铅 10,589,681.00 9.15
109 600398 海澜之家 10,582,390.00 9.14
110 600582 天地科技 10,563,993.00 9.13
111 600729 重庆百货 10,532,073.05 9.10
112 600143 金发科技 10,507,314.00 9.08
113 600787 中储股份 10,480,364.76 9.06
114 600830 香溢融通 10,451,988.98 9.03
115 603528 多伦科技 10,398,551.00 8.99
116 600026 中远海能 10,380,301.00 8.97
117 600391 航发科技 10,222,206.49 8.83
118 601002 晋亿实业 10,191,976.52 8.81 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 65 页 共 96 页
119 600459 贵研铂业 10,129,957.95 8.75
120 601166 兴业银行 10,091,380.00 8.72
121 600635 大众公用 10,040,606.00 8.68
122 600323 瀚蓝环境 9,975,847.00 8.62
123 600491 龙元建设 9,948,022.00 8.60
124 600563 法拉电子 9,904,928.72 8.56
125 603165 荣晟环保 9,747,254.88 8.42
126 600270 外运发展 9,720,352.00 8.40
127 600426 华鲁恒升 9,486,341.60 8.20
128 600765 中航重机 9,434,639.96 8.15
129 603588 高能环境 9,427,164.00 8.15
130 600162 香江控股 9,346,210.00 8.08
131 600400 红豆股份 9,329,040.88 8.06
132 600399 抚顺特钢 9,292,470.00 8.03
133 603766 隆鑫通用 9,245,556.50 7.99
134 601020 华钰矿业 9,214,404.00 7.96
135 600343 航天动力 9,129,951.22 7.89
136 601636 旗滨集团 9,124,615.00 7.88
137 600498 烽火通信 9,078,845.00 7.85
138 600611 大众交通 8,860,732.50 7.66
139 600667 太极实业 8,749,375.00 7.56
140 603000 人民网 8,742,177.00 7.55
141 600687 刚泰控股 8,727,970.00 7.54
142 600226 瀚叶股份 8,673,112.60 7.49
143 603328 依顿电子 8,672,704.90 7.49
144 600990 四创电子 8,633,444.00 7.46
145 600750 江中药业 8,617,028.00 7.45
146 600521 华海药业 8,611,001.86 7.44
147 603989 艾华集团 8,544,688.00 7.38
148 600039 四川路桥 8,483,067.00 7.33
149 600711 盛屯矿业 8,466,241.00 7.32
150 600668 尖峰集团 8,407,414.91 7.27
151 600410 华胜天成 8,391,860.45 7.25
152 601328 交通银行 8,288,944.00 7.16
153 600720 祁连山 8,274,224.80 7.15
154 600458 时代新材 8,228,897.26 7.11 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 66 页 共 96 页
155 600891 秋林集团 8,102,833.82 7.00
156 600888 新疆众和 8,061,140.00 6.97
157 600027 华电国际 8,014,838.00 6.93
158 601958 金钼股份 7,976,697.00 6.89
159 000651 格力电器 7,943,938.35 6.86
160 600761 安徽合力 7,895,359.00 6.82
161 000333 美的集团 7,884,777.00 6.81
162 600269 赣粤高速 7,814,784.00 6.75
163 600138 中青旅 7,737,572.33 6.69
164 600195 中牧股份 7,724,385.88 6.67
165 603888 新华网 7,673,394.00 6.63
166 600428 中远海特 7,623,379.00 6.59
167 600113 浙江东日 7,598,291.00 6.57
168 600418 江淮汽车 7,536,627.00 6.51
169 603198 迎驾贡酒 7,371,652.50 6.37
170 600086 东方金钰 7,334,180.00 6.34
171 601233 桐昆股份 7,306,114.00 6.31
172 603008 喜临门 7,235,187.00 6.25
173 600881 亚泰集团 7,218,148.00 6.24
174 601021 春秋航空 7,099,447.67 6.13
175 600000 浦发银行 7,028,234.14 6.07
176 600439 瑞贝卡 6,984,873.60 6.04
177 600838 上海九百 6,977,825.00 6.03
178 600597 光明乳业 6,931,880.60 5.99
179 000002 万
科Ａ 6,916,870.00 5.98
180 600062 华润双鹤 6,916,428.91 5.98
181 601668 中国建筑 6,891,471.00 5.96
182 600329 中新药业 6,860,006.20 5.93
183 600500 中化国际 6,813,140.00 5.89
184 600580 卧龙电气 6,778,669.00 5.86
185 601777 力帆股份 6,777,869.24 5.86
186 603111 康尼机电 6,768,336.60 5.85
187 600054 黄山旅游 6,759,643.00 5.84
188 600594 益佰制药 6,732,618.00 5.82
189 603639 海利尔 6,723,750.34 5.81
190 600350 山东高速 6,647,375.00 5.74 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 67 页 共 96 页
191 600387 海越股份 6,646,420.35 5.74
192 603098 森特股份 6,615,269.00 5.72
193 600433 冠豪高新 6,601,029.00 5.70
194 601288 农业银行 6,569,114.00 5.68
195 600757 长江传媒 6,543,974.00 5.65
196 600743 华远地产 6,362,672.00 5.50
197 600030 中信证券 6,281,270.00 5.43
198 600295 鄂尔多斯 6,270,218.44 5.42
199 603515 欧普照明 6,219,113.00 5.37
200 603355 莱克电气 6,138,124.40 5.30
201 603169 兰石重装 6,122,267.00 5.29
202 600499 科达洁能 6,087,437.00 5.26
203 600856 中天能源 6,037,779.44 5.22
204 600823 世茂股份 6,031,297.80 5.21
205 600837 海通证券 6,000,225.00 5.19
206 600626 申达股份 5,956,187.00 5.15
207 603929 亚翔集成 5,937,288.14 5.13
208 600200 江苏吴中 5,917,232.00 5.11
209 603308 应流股份 5,907,978.00 5.11
210 600363 联创光电 5,898,990.97 5.10
211 600352 浙江龙盛 5,875,575.00 5.08
212 600180 瑞茂通 5,874,007.00 5.08
213 600694 大商股份 5,778,157.61 4.99
214 600676 交运股份 5,772,216.00 4.99
215 600305 恒顺醋业 5,726,709.00 4.95
216 600887 伊利股份 5,708,019.30 4.93
217 603239 浙江仙通 5,673,351.00 4.90
218 600366 宁波韵升 5,650,951.06 4.88
219 603108 润达医疗 5,648,603.19 4.88
220 600651 飞乐音响 5,644,955.00 4.88
221 603077 和邦生物 5,566,004.00 4.81
222 601398 工商银行 5,472,020.00 4.73
223 601799 星宇股份 5,466,122.00 4.72
224 600572 康恩贝 5,450,907.64 4.71
225 600267 海正药业 5,396,485.00 4.66
226 601169 北京银行 5,324,757.00 4.60 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 68 页 共 96 页
227 600763 通策医疗 5,313,529.07 4.59
228 600551 时代出版 5,293,334.78 4.57
229 600073 上海梅林 5,290,175.25 4.57
230 603877 太平鸟 5,273,041.00 4.56
231 600098 广州发展 5,214,218.00 4.51
232 600986 科达股份 5,207,723.34 4.50
233 600284 浦东建设 5,183,106.00 4.48
234 600973 宝胜股份 5,157,274.25 4.46
235 601015 陕西黑猫 5,156,947.34 4.46
236 600486 扬农化工 5,139,156.40 4.44
237 600664 哈药股份 5,095,515.00 4.40
238 600557 康缘药业 5,077,814.96 4.39
239 603898 好莱客 4,987,489.00 4.31
240 601016 节能风电 4,950,104.00 4.28
241 600642 申能股份 4,939,633.50 4.27
242 600863 内蒙华电 4,918,349.00 4.25
243 603628 清源股份 4,907,065.00 4.24
244 600173 卧龙地产 4,899,591.00 4.23
245 603228 景旺电子 4,890,125.00 4.23
246 603258 电魂网络 4,883,998.00 4.22
247 601766 中国中车 4,800,882.00 4.15
248 601222 林洋能源 4,775,395.00 4.13
249 601058 赛轮金宇 4,772,869.18 4.12
250 603556 海兴电力 4,770,278.00 4.12
251 600900 长江电力 4,729,434.00 4.09
252 603358 华达科技 4,726,618.60 4.08
253 600261 阳光照明 4,710,139.00 4.07
254 600380 健康元 4,707,661.09 4.07
255 601601 中国太保 4,642,639.00 4.01
256 600381 青海春天 4,625,879.40 4.00
257 600536 中国软件 4,588,247.00 3.96
258 600438 通威股份 4,565,696.00 3.95
259 603698 航天工程 4,542,419.68 3.93
260 600754 锦江股份 4,519,952.00 3.91
261 603997 继峰股份 4,512,487.50 3.90
262 601678 滨化股份 4,463,464.00 3.86 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 69 页 共 96 页
263 600818 中路股份 4,450,084.00 3.85
264 000725 京东方Ａ 4,439,923.00 3.84
265 000858 五 粮 液 4,412,528.97 3.81
266 601567 三星医疗 4,411,411.44 3.81
267 601126 四方股份 4,388,966.40 3.79
268 600335 国机汽车 4,317,497.96 3.73
269 600422 昆药集团 4,300,694.00 3.72
270 603188 亚邦股份 4,294,863.00 3.71
271 601211 国泰君安 4,284,708.00 3.70
272 600835 上海机电 4,248,443.86 3.67
273 600824 益民集团 4,210,723.99 3.64
274 601789 宁波建工 4,098,979.00 3.54
275 600299 安迪苏 4,083,783.18 3.53
276 600276 恒瑞医药 4,053,443.00 3.50
277 600662 强生控股 4,053,072.00 3.50
278 603368 柳州医药 4,046,885.40 3.50
279 600206 有研新材 4,043,308.00 3.49
280 603306 华懋科技 4,023,790.00 3.48
281 600748 上实发展 3,979,070.05 3.44
282 600171 上海贝岭 3,975,887.00 3.44
283 603339 四方冷链 3,960,467.00 3.42
284 601968 宝钢包装 3,959,711.17 3.42
285 601311 骆驼股份 3,893,821.37 3.36
286 600708 光明地产 3,856,209.64 3.33
287 600612 老凤祥 3,846,471.27 3.32
288 000001 平安银行 3,823,896.00 3.30
289 603883 老百姓 3,815,924.00 3.30
290 600828 茂业商业 3,809,023.00 3.29
291 600965 福成股份 3,767,692.00 3.26
292 603885 吉祥航空 3,748,542.40 3.24
293 603899 晨光文具 3,712,186.00 3.21
294 600012 皖通高速 3,699,610.00 3.20
295 600975 新五丰 3,619,045.70 3.13
296 600517 置信电气 3,592,956.00 3.10
297 603658 安图生物 3,589,167.00 3.10
298 600386 北巴传媒 3,549,906.30 3.07 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 70 页 共 96 页
299 600859 王府井 3,548,831.00 3.07
300 600648 外高桥 3,537,250.74 3.06
301 002415 海康威视 3,532,775.00 3.05
302 600377 宁沪高速 3,510,838.00 3.03
303 600105 永鼎股份 3,493,641.73 3.02
304 600850 华东电脑 3,440,003.00 2.97
305 600285 羚锐制药 3,426,123.00 2.96
306 600292 远达环保 3,415,941.00 2.95
307 600998 九州通 3,368,044.00 2.91
308 600048 保利地产 3,361,181.00 2.90
309 600650 锦江投资 3,350,055.88 2.89
310 600053 九鼎投资 3,347,955.18 2.89
311 603600 永艺股份 3,341,145.00 2.89
312 600894 广日股份 3,267,227.00 2.82
313 603118 共进股份 3,247,947.60 2.81
314 601390 中国中铁 3,231,325.00 2.79
315 600028 中国石化 3,197,295.00 2.76
316 600578 京能电力 3,192,942.00 2.76
317 600481 双良节能 3,187,394.00 2.75
318 600641 万业企业 3,182,015.00 2.75
319 600075 新疆天业 3,151,512.60 2.72
320 601158 重庆水务 3,119,036.00 2.70
321 600518 康美药业 3,075,651.00 2.66
322 603609 禾丰牧业 3,075,278.39 2.66
323 601818 光大银行 3,069,179.00 2.65
324 600093 易见股份 3,062,387.00 2.65
325 600280 中央商场 3,045,107.00 2.63
326 600537 亿晶光电 2,946,566.00 2.55
327 600811 东方集团 2,939,332.00 2.54
328 600736 苏州高新 2,913,551.00 2.52
329 603737 三棵树 2,900,995.00 2.51
330 600996 贵广网络 2,860,592.00 2.47
331 600826 兰生股份 2,836,498.00 2.45
332 600015 华夏银行 2,798,837.00 2.42
333 601688 华泰证券 2,774,506.00 2.40
334 603025 大豪科技 2,761,797.00 2.39 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 71 页 共 96 页
335 600019 宝钢股份 2,742,561.00 2.37
336 601186 中国铁建 2,709,814.00 2.34
337 603979 金诚信 2,693,603.00 2.33
338 600483 福能股份 2,680,978.97 2.32
339 600775 南京熊猫 2,627,165.00 2.27
340 600987 航民股份 2,594,492.00 2.24
341 002304 洋河股份 2,548,175.00 2.20
342 601006 大秦铁路 2,475,237.00 2.14
343 600077 宋都股份 2,470,918.00 2.14
344 601595 上海电影 2,441,943.92 2.11
345 600548 深高速 2,433,973.00 2.10
346 600310 桂东电力 2,385,033.34 2.06
347 000776 广发证券 2,373,315.00 2.05
348 600526 菲达环保 2,348,795.00 2.03
349 601368 绿城水务 2,329,449.00 2.01
350 603128 华贸物流 2,322,600.00 2.01
351 600814 杭州解百 2,322,337.00 2.01
注：买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600309 万华化学 132,689,024.56 114.66
2 600487 亨通光电 85,054,325.19 73.50
3 600436 片仔癀 60,186,816.98 52.01
4 600879 航天电子 58,099,084.82 50.21
5 600260 凯乐科技 49,615,095.57 42.87
6 600660 福耀玻璃 48,472,617.52 41.89
7 601888 中国国旅 45,146,853.85 39.01
8 600388 龙净环保 44,452,419.97 38.41
9 600282 南钢股份 43,754,486.80 37.81
10 600183 生益科技 41,247,271.08 35.64
11 601168 西部矿业 40,678,702.01 35.15
12 603019 中科曙光 36,884,888.44 31.87
13 600326 西藏天路 36,816,680.46 31.81
14 600970 中材国际 36,268,011.70 31.34 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 72 页 共 96 页
15 601997 贵阳银行 35,819,141.23 30.95
16 600210 紫江企业 35,656,579.03 30.81
17 600874 创业环保 34,292,988.00 29.63
18 601666 平煤股份 31,015,745.92 26.80
19 600477 杭萧钢构 29,881,413.48 25.82
20 600004 白云机场 29,259,976.96 25.28
21 600373 中文传媒 28,912,218.87 24.98
22 600176 中国巨石 27,564,833.10 23.82
23 600495 晋西车轴 26,805,677.19 23.16
24 601238 广汽集团 25,688,138.00 22.20
25 601000 唐山港 25,352,115.52 21.91
26 600348 阳泉煤业 24,910,227.89 21.53
27 600273 嘉化能源 24,784,236.15 21.42
28 601318 中国平安 24,393,395.52 21.08
29 600993 马应龙 23,744,722.28 20.52
30 601890 亚星锚链 22,998,668.24 19.87
31 600988 赤峰黄金 22,801,505.19 19.70
32 600161 天坛生物 22,729,408.92 19.64
33 600337 美克家居 22,474,177.16 19.42
34 601801 皖新传媒 22,175,200.35 19.16
35 600298 安琪酵母 21,931,034.28 18.95
36 600584 长电科技 21,340,189.20 18.44
37 600758 红阳能源 21,293,731.20 18.40
38 600674 川投能源 21,113,343.49 18.24
39 600122 宏图高科 20,496,953.62 17.71
40 600409 三友化工 20,441,443.34 17.66
41 600755 厦门国贸 19,968,812.21 17.26
42 600633 浙数文化 19,963,098.38 17.25
43 600372 中航电子 19,500,568.19 16.85
44 600036 招商银行 19,301,991.60 16.68
45 600685 中船防务 19,186,553.82 16.58
46 603160 汇顶科技 18,359,297.00 15.87
47 603816 顾家家居 18,082,305.91 15.63
48 600717 天津港 17,049,009.07 14.73
49 600123 兰花科创 16,792,588.37 14.51
50 600884 杉杉股份 16,636,758.56 14.38
51 600566 济川药业 16,585,828.48 14.33
52 600185 格力地产 16,571,230.54 14.32 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 73 页 共 96 页
53 601231 环旭电子 16,534,238.39 14.29
54 600967 内蒙一机 16,369,725.13 14.15
55 603288 海天味业 16,183,598.86 13.98
56 600201 生物股份 16,158,240.49 13.96
57 600197 伊力特 16,140,797.39 13.95
58 600056 中国医药 16,085,956.77 13.90
59 600511 国药股份 16,073,563.10 13.89
60 600216 浙江医药 15,962,178.66 13.79
61 600038 中直股份 15,844,306.53 13.69
62 600175 美都能源 15,689,845.01 13.56
63 600623 华谊集团 15,508,854.40 13.40
64 600507 方大特钢 15,329,311.71 13.25
65 600116 三峡水利 15,310,056.00 13.23
66 600119 长江投资 15,076,274.00 13.03
67 600020 中原高速 15,044,585.79 13.00
68 600682 南京新百 14,894,952.56 12.87
69 600583 海油工程 14,780,291.99 12.77
70 600872 中炬高新 14,578,760.41 12.60
71 601886 江河集团 14,455,746.60 12.49
72 600600 青岛啤酒 14,075,721.24 12.16
73 600562 国睿科技 13,991,380.98 12.09
74 600867 通化东宝 13,477,826.05 11.65
75 600395 盘江股份 13,372,415.18 11.56
76 600596 新安股份 13,329,633.30 11.52
77 600684 珠江实业 13,229,773.24 11.43
78 600742 一汽富维 13,042,401.47 11.27
79 600188 兖州煤业 13,028,790.82 11.26
80 603868 飞科电器 12,994,220.92 11.23
81 600166 福田汽车 12,787,956.00 11.05
82 600312 平高电气 12,481,278.66 10.79
83 603369 今世缘 12,462,917.78 10.77
84 600885 宏发股份 12,436,227.78 10.75
85 600172 黄河旋风 12,242,693.33 10.58
86 600405 动力源 12,204,257.14 10.55
87 600614 鹏起科技 12,173,849.00 10.52
88 600141 兴发集团 12,122,559.99 10.48
89 600567 山鹰纸业 11,985,201.49 10.36
90 600256 广汇能源 11,931,147.20 10.31 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 74 页 共 96 页
91 600525 长园集团 11,857,190.52 10.25
92 600125 铁龙物流 11,817,985.70 10.21
93 600587 新华医疗 11,760,347.00 10.16
94 600398 海澜之家 11,703,473.93 10.11
95 600846 同济科技 11,598,522.08 10.02
96 600531 豫光金铅 11,447,148.08 9.89
97 601689 拓普集团 11,339,479.24 9.80
98 603618 杭电股份 11,305,574.80 9.77
99 600502 安徽水利 11,244,529.28 9.72
100 600240 华业资本 11,239,689.80 9.71
101 601002 晋亿实业 11,157,627.32 9.64
102 600416 湘电股份 11,113,479.61 9.60
103 600582 天地科技 11,077,322.00 9.57
104 600420 现代制药 11,032,710.54 9.53
105 601098 中南传媒 10,973,045.26 9.48
106 600787 中储股份 10,881,798.89 9.40
107 600571 信雅达 10,803,652.32 9.34
108 600143 金发科技 10,798,599.00 9.33
109 601877 正泰电器 10,774,451.92 9.31
110 600459 贵研铂业 10,773,177.43 9.31
111 600803 新奥股份 10,652,955.86 9.21
112 600756 浪潮软件 10,489,457.80 9.06
113 600635 大众公用 10,475,857.00 9.05
114 600563 法拉电子 10,463,373.25 9.04
115 600729 重庆百货 10,216,745.62 8.83
116 600391 航发科技 10,209,589.65 8.82
117 601166 兴业银行 10,182,952.00 8.80
118 600323 瀚蓝环境 10,176,124.39 8.79
119 600830 香溢融通 10,087,118.60 8.72
120 600251 冠农股份 10,077,421.64 8.71
121 600498 烽火通信 9,999,948.35 8.64
122 600026 中远海能 9,977,518.30 8.62
123 600399 抚顺特钢 9,840,641.61 8.50
124 603766 隆鑫通用 9,803,145.52 8.47
125 601636 旗滨集团 9,747,892.00 8.42
126 600519 贵州茅台 9,626,435.30 8.32
127 600343 航天动力 9,487,011.86 8.20
128 600765 中航重机 9,427,637.17 8.15 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 75 页 共 96 页
129 600720 祁连山 9,407,605.22 8.13
130 600711 盛屯矿业 9,314,281.42 8.05
131 600270 外运发展 9,308,469.91 8.04
132 601020 华钰矿业 9,275,250.00 8.02
133 600491 龙元建设 9,266,998.22 8.01
134 600521 华海药业 9,200,544.52 7.95
135 603000 人民网 9,184,006.00 7.94
136 600891 秋林集团 9,172,763.52 7.93
137 600888 新疆众和 9,125,293.39 7.89
138 600611 大众交通 9,103,178.30 7.87
139 600667 太极实业 9,099,525.00 7.86
140 603165 荣晟环保 9,049,778.00 7.82
141 600426 华鲁恒升 9,046,802.46 7.82
142 600039 四川路桥 8,962,310.00 7.74
143 600990 四创电子 8,896,116.35 7.69
144 600226 瀚叶股份 8,835,157.70 7.63
145 600687 刚泰控股 8,818,404.60 7.62
146 600400 红豆股份 8,810,111.06 7.61
147 600162 香江控股 8,800,940.73 7.61
148 603528 多伦科技 8,782,792.14 7.59
149 600668 尖峰集团 8,626,523.74 7.45
150 600410 华胜天成 8,566,260.39 7.40
151 600761 安徽合力 8,541,956.80 7.38
152 601958 金钼股份 8,453,493.93 7.31
153 603008 喜临门 8,398,879.08 7.26
154 600295 鄂尔多斯 8,362,191.29 7.23
155 600428 中远海特 8,306,890.94 7.18
156 603989 艾华集团 8,263,806.74 7.14
157 600269 赣粤高速 8,261,183.00 7.14
158 600195 中牧股份 8,254,436.42 7.13
159 600458 时代新材 8,230,446.31 7.11
160 601328 交通银行 8,127,495.00 7.02
161 603328 依顿电子 8,072,358.09 6.98
162 600750 江中药业 7,982,641.70 6.90
163 601021 春秋航空 7,963,968.18 6.88
164 600500 中化国际 7,786,727.46 6.73
165 000333 美的集团 7,747,788.00 6.70
166 000651 格力电器 7,735,488.76 6.68 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 76 页 共 96 页
167 603588 高能环境 7,623,588.00 6.59
168 603198 迎驾贡酒 7,560,739.21 6.53
169 601233 桐昆股份 7,406,656.00 6.40
170 600138 中青旅 7,375,343.29 6.37
171 600113 浙江东日 7,305,488.90 6.31
172 600027 华电国际 7,292,271.00 6.30
173 600086 东方金钰 7,198,198.67 6.22
174 600580 卧龙电气 7,094,668.18 6.13
175 600418 江淮汽车 7,009,420.73 6.06
176 600433 冠豪高新 6,950,592.88 6.01
177 600000 浦发银行 6,950,129.48 6.01
178 600838 上海九百 6,929,423.76 5.99
179 600881 亚泰集团 6,809,122.26 5.88
180 000002 万
科Ａ 6,784,433.40 5.86
181 600694 大商股份 6,756,001.33 5.84
182 601668 中国建筑 6,748,258.00 5.83
183 600180 瑞茂通 6,746,395.76 5.83
184 600329 中新药业 6,707,362.51 5.80
185 603888 新华网 6,670,200.50 5.76
186 600366 宁波韵升 6,664,050.29 5.76
187 601288 农业银行 6,598,802.00 5.70
188 600350 山东高速 6,541,761.00 5.65
189 600439 瑞贝卡 6,541,049.11 5.65
190 600597 光明乳业 6,534,465.69 5.65
191 601777 力帆股份 6,501,703.68 5.62
192 600062 华润双鹤 6,494,575.32 5.61
193 600743 华远地产 6,390,756.20 5.52
194 600499 科达洁能 6,343,461.45 5.48
195 600054 黄山旅游 6,316,282.85 5.46
196 600651 飞乐音响 6,302,392.30 5.45
197 603639 海利尔 6,283,160.16 5.43
198 603111 康尼机电 6,212,280.50 5.37
199 600757 长江传媒 6,199,646.56 5.36
200 600030 中信证券 6,180,579.00 5.34
201 600594 益佰制药 6,078,868.24 5.25
202 603515 欧普照明 6,069,208.73 5.24
203 603098 森特股份 6,063,911.00 5.24
204 600387 海越股份 6,029,075.71 5.21 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 77 页 共 96 页
205 603308 应流股份 6,026,476.99 5.21
206 600305 恒顺醋业 5,969,202.20 5.16
207 600837 海通证券 5,961,609.19 5.15
208 600856 中天能源 5,845,085.43 5.05
209 603108 润达医疗 5,833,520.20 5.04
210 603169 兰石重装 5,730,559.37 4.95
211 600073 上海梅林 5,712,938.64 4.94
212 600572 康恩贝 5,712,202.80 4.94
213 600486 扬农化工 5,710,546.50 4.93
214 600823 世茂股份 5,707,423.00 4.93
215 600863 内蒙华电 5,702,138.00 4.93
216 600887 伊利股份 5,689,811.56 4.92
217 603077 和邦生物 5,685,747.35 4.91
218 600626 申达股份 5,679,678.37 4.91
219 603355 莱克电气 5,648,111.26 4.88
220 600664 哈药股份 5,608,867.00 4.85
221 600200 江苏吴中 5,601,735.79 4.84
222 600676 交运股份 5,587,460.00 4.83
223 601222 林洋能源 5,569,932.00 4.81
224 600363 联创光电 5,565,166.00 4.81
225 601398 工商银行 5,562,264.00 4.81
226 603239 浙江仙通 5,484,690.00 4.74
227 600642 申能股份 5,450,943.31 4.71
228 600763 通策医疗 5,429,772.00 4.69
229 603929 亚翔集成 5,425,992.72 4.69
230 601799 星宇股份 5,398,697.51 4.67
231 601015 陕西黑猫 5,323,418.00 4.60
232 601169 北京银行 5,315,911.00 4.59
233 601058 赛轮金宇 5,315,711.40 4.59
234 600267 海正药业 5,314,204.00 4.59
235 600352 浙江龙盛 5,147,108.00 4.45
236 600098 广州发展 5,119,552.39 4.42
237 600551 时代出版 5,114,350.00 4.42
238 600261 阳光照明 5,008,550.14 4.33
239 603877 太平鸟 4,991,360.03 4.31
240 600284 浦东建设 4,987,984.97 4.31
241 600754 锦江股份 4,977,651.55 4.30
242 600986 科达股份 4,974,257.00 4.30 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 78 页 共 96 页
243 600557 康缘药业 4,967,389.40 4.29
244 600381 青海春天 4,917,623.44 4.25
245 603898 好莱客 4,878,262.98 4.22
246 601678 滨化股份 4,856,520.79 4.20
247 600973 宝胜股份 4,848,302.30 4.19
248 601766 中国中车 4,803,898.00 4.15
249 600900 长江电力 4,790,998.00 4.14
250 601601 中国太保 4,782,071.00 4.13
251 601016 节能风电 4,758,360.00 4.11
252 600835 上海机电 4,695,567.00 4.06
253 600438 通威股份 4,653,855.61 4.02
254 600173 卧龙地产 4,636,443.44 4.01
255 603228 景旺电子 4,590,085.70 3.97
256 600206 有研新材 4,578,951.00 3.96
257 600818 中路股份 4,526,643.00 3.91
258 603358 华达科技 4,511,134.79 3.90
259 600171 上海贝岭 4,497,712.25 3.89
260 600380 健康元 4,488,364.00 3.88
261 600335 国机汽车 4,470,851.00 3.86
262 603698 航天工程 4,455,230.38 3.85
263 000725 京东方Ａ 4,451,411.00 3.85
264 600662 强生控股 4,354,274.17 3.76
265 601126 四方股份 4,288,894.64 3.71
266 603556 海兴电力 4,284,815.66 3.70
267 603258 电魂网络 4,241,777.00 3.67
268 603339 四方冷链 4,219,714.03 3.65
269 601211 国泰君安 4,213,105.00 3.64
270 601311 骆驼股份 4,211,787.36 3.64
271 600422 昆药集团 4,204,489.00 3.63
272 000858 五 粮 液 4,198,599.56 3.63
273 600536 中国软件 4,195,391.00 3.63
274 601567 三星医疗 4,156,657.58 3.59
275 603188 亚邦股份 4,143,064.61 3.58
276 603628 清源股份 4,100,420.00 3.54
277 600824 益民集团 4,090,785.00 3.54
278 601789 宁波建工 4,024,033.00 3.48
279 600276 恒瑞医药 3,979,434.00 3.44
280 603997 继峰股份 3,934,371.50 3.40 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 79 页 共 96 页
281 600648 外高桥 3,868,536.01 3.34
282 000001 平安银行 3,818,472.00 3.30
283 600748 上实发展 3,797,277.40 3.28
284 600299 安迪苏 3,793,021.00 3.28
285 600965 福成股份 3,785,299.82 3.27
286 603368 柳州医药 3,784,851.57 3.27
287 600105 永鼎股份 3,754,363.95 3.24
288 603306 华懋科技 3,738,097.00 3.23
289 603600 永艺股份 3,709,409.49 3.21
290 601968 宝钢包装 3,699,093.00 3.20
291 600612 老凤祥 3,690,020.00 3.19
292 600708 光明地产 3,631,221.11 3.14
293 600859 王府井 3,560,604.43 3.08
294 600377 宁沪高速 3,537,596.86 3.06
295 002415 海康威视 3,519,089.00 3.04
296 600641 万业企业 3,517,416.00 3.04
297 600012 皖通高速 3,515,020.00 3.04
298 600828 茂业商业 3,506,924.31 3.03
299 603883 老百姓 3,506,107.12 3.03
300 600386 北巴传媒 3,486,596.00 3.01
301 600894 广日股份 3,473,875.49 3.00
302 603899 晨光文具 3,464,307.38 2.99
303 600517 置信电气 3,463,169.00 2.99
304 600537 亿晶光电 3,448,041.97 2.98
305 600285 羚锐制药 3,403,394.19 2.94
306 603658 安图生物 3,397,120.23 2.94
307 600736 苏州高新 3,368,735.99 2.91
308 600075 新疆天业 3,328,221.60 2.88
309 600048 保利地产 3,325,891.00 2.87
310 600650 锦江投资 3,302,519.06 2.85
311 603885 吉祥航空 3,287,727.84 2.84
312 600028 中国石化 3,221,382.00 2.78
313 600292 远达环保 3,205,298.76 2.77
314 601390 中国中铁 3,193,160.00 2.76
315 600826 兰生股份 3,169,097.00 2.74
316 600850 华东电脑 3,160,155.77 2.73
317 600998 九州通 3,088,481.94 2.67
318 603737 三棵树 3,072,523.00 2.66 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 80 页 共 96 页
319 600578 京能电力 3,065,853.00 2.65
320 600053 九鼎投资 3,045,781.74 2.63
321 601818 光大银行 3,028,522.00 2.62
322 600518 康美药业 3,014,390.00 2.60
323 601158 重庆水务 2,922,393.93 2.53
324 600975 新五丰 2,915,654.00 2.52
325 600093 易见股份 2,895,303.58 2.50
326 603118 共进股份 2,871,180.89 2.48
327 600280 中央商场 2,835,147.00 2.45
328 603609 禾丰牧业 2,833,557.00 2.45
329 600481 双良节能 2,812,844.40 2.43
330 600019 宝钢股份 2,786,502.00 2.41
331 600015 华夏银行 2,753,842.20 2.38
332 603025 大豪科技 2,745,997.62 2.37
333 600811 东方集团 2,722,899.00 2.35
334 601688 华泰证券 2,721,004.00 2.35
335 603979 金诚信 2,667,887.14 2.31
336 601186 中国铁建 2,665,845.00 2.30
337 600077 宋都股份 2,657,063.36 2.30
338 600831 广电网络 2,621,838.82 2.27
339 600996 贵广网络 2,604,822.00 2.25
340 600775 南京熊猫 2,580,286.00 2.23
341 601006 大秦铁路 2,484,392.10 2.15
342 002304 洋河股份 2,479,083.00 2.14
343 603686 龙马环卫 2,456,411.53 2.12
344 600987 航民股份 2,444,108.74 2.11
345 600526 菲达环保 2,443,083.00 2.11
346 600483 福能股份 2,428,005.35 2.10
347 600310 桂东电力 2,398,170.80 2.07
348 600814 杭州解百 2,387,361.00 2.06
349 000776 广发证券 2,345,210.00 2.03
350 601628 中国人寿 2,317,678.00 2.00
注：卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,890,293,932.46
卖出股票收入（成交）总额 3,915,823,170.60 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 81 页 共 96 页
注：买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与股指期货的投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与国债期货的投资。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 82 页 共 96 页
8.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 55,499.50
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,392.07
5 应收申购款 28,702.04
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 85,593.61
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 600525 长园集团 798,974.00 0.90 重大事项
2 600239 云南城投 716,296.50 0.81 重大事项
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 600309 万华化学 1,866,648.00 2.10 重大事项
中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 83 页 共 96 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
6,610 11,950.93 42,375,275.86 53.64% 36,620,352.18 46.36%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
118.55 0.0002%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 84 页 共 96 页
§ 10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年11月 22 日）基金份额总额 456,870,635.87
本报告期期初基金份额总额 69,362,668.12
本报告期基金总申购份额 6,074,353,276.51
减:本报告期基金总赎回份额 6,064,720,316.59
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 78,995,628.04
中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 85 页 共 96 页
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期没有举行基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
自 2017 年 1 月 10 日起，唐亚明先生任本基金管理人副总经理;自 2017 年 6 月 19 日起，曹
均先生新任本基金管理人董事长。
2017年8月，陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略发展委
员会主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金进行审计的会计师事务所。报告期内应支付给会计师事务所的审
计费用为人民币玖万元整，目前该会计师事务所已连续为本基金提供审计服务七个会计年度。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚
等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 86 页 共 96 页
银河证券 1 5,850,214,770.45 74.94% 5,448,307.03 74.94% -
天风证券 1 1,826,605,454.69 23.40% 1,701,114.07 23.40% -
齐鲁证券 1 129,296,877.92 1.66% 120,414.53 1.66% -
注：1. 选择专用交易单元的标准和程序：
（1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管
理股份有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。
（2) 券商经纪人具有较强的综合服务能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行
业、资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据中邮创
业基金管理股份有限公司所管理基金的特定要求，提供研究报告，具有开发量化投资组合模型的
能力以及其他综合服务能力。
（3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提
供最优惠合理的佣金率。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司
签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。
2、报告期内租用交易单元变更情况：本报告期内本基金不存在交易单元退租情况。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
银河证券 - - 1,800,000,000.00 100.00% - -
天风证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中邮上证380指数增强型证券投资
基金更新招募说明书（2017年第1
号）
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 1月 3日
2
关于中邮创业基金管理股份有限
公司旗下部分基金参加上海基煜
基金销售有限公司基金参加申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 1月 12日
3
关于中邮创业基金管理股份有限
公司旗下部分基金开通和耕传承
基金销售有限公司基金定投业务
并参加申购及定投费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 1月 12日
4
关于中邮创业基金管理股份有限
公司旗下部分基金开通上海万得
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
2017年 1月 12日 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 87 页 共 96 页
投资顾问有限公司基金定投业务
并参加申购及定投费率优惠活动
的公告
券日报
5
关于中邮创业基金管理股份有限
公司旗下部分基金开通奕丰金融
服务（深圳）有限公司基金定投业
务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 1月 12日
6
中邮创业基金管理股份有限公司
关于增加和耕传承基金销售有限
公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 1月 12日
7
中邮创业基金管理股份有限公司
关于增加上海基煜基金销售有限
公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 1月 12日
8
中邮创业基金管理股份有限公司
关于增加上海万得投资顾问有限
公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 1月 12日
9
中邮创业基金管理股份有限公司
关于增加奕丰金融服务（深圳）有
限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 1月 12日
10
关于中邮创业基金管理股份有限
公司旗下部分基金开通北京微动
利投资管理有限公司基金定投业
务并参加申购及定投费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 1月 19日
11
关于中邮创业基金管理股份有限
公司旗下部分基金开通浙江金观
诚财富管理有限公司基金定投业
务并参加申购及定投费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 1月 19日
12
中邮创业基金管理股份有限公司
关于增加浙江金观诚财富管理有
限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 1月 19日
13
中邮创业基金管理股份有限公司
关于增加北京微动利投资管理有
限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 1月 19日
14
关于中邮创业基金管理股份有限
公司旗下部分基金参加首创证券
有限责任公司基金申购及定投优
惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 1月 21日
15
中邮上证380指数增强型证券投资
基金2016年第4季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 1月 21日
16
关于中邮创业基金管理股份有限
公司旗下部分基金开通上海华信
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
2017年 2月 15日 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 88 页 共 96 页
证券有限责任公司基金定投业务
并参加申购及定投费率优惠活动
的公告
券日报
17
中邮创业基金管理股份有限公司
关于增加上海华信证券有限责任
公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 2月 15日
18
关于中邮创业基金管理股份有限
公司旗下部分基金参加上海天天
基金销售有限公司基金定投及定
投优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 2月 16日
19
关于中邮创业基金管理股份有限
公司旗下部分基金参加交通银行
股份有限公司基金手机银行申购
及定投优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 2月 23日
20
关于中邮创业基金管理股份有限
公司旗下部分基金开通金惠家保
险代理有限公司基金定投业务并
参加申购及定投费率优惠活动的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 3月 16日
21
中邮创业基金管理股份有限公司
关于增加金惠家保险代理有限公
司为代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 3月 16日
22
关于中邮创业基金管理股份有限
公司旗下部分基金开通宜信普泽
投资顾问（北京）有限公司基金定
投业务并参加申购及定投费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 3月 16日
23
关于中邮创业基金管理股份有限
公司旗下部分基金开通北京格上
富信投资顾问有限公司基金定投
业务并参加申购及定投费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 3月 21日
24
中邮创业基金管理股份有限公司
关于增加北京格上富信投资顾问
有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 3月 21日
25
关于中邮创业基金管理股份有限
公司旗下部分基金参加中国工商
银行股份有限公司基金申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 3月 30日
26
中邮上证380指数增强型证券投资
基金 2016年年度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 3月 31日
27
关于中邮创业基金管理股份有限
公司旗下部分基金开通济安财富
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
2017年 4月 6日 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 89 页 共 96 页
（北京）资本管理有限公司基金定
投业务并参加申购及定投费率优
惠活动的公告
券日报
28
中邮创业基金管理股份有限公司
关于增加济安财富（北京）资本管
理有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 4月 6日
29
关于中邮创业基金管理股份有限
公司旗下部分基金调整济安财富
（北京）资本管理有限公司基金申
购起点金额的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 4月 8日
30
关于中邮创业基金管理股份有限
公司旗下部分基金开通上海凯石
财富基金销售有限公司基金定投
业务并参加申购及定投费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 4月 13日
31
关于中邮创业基金管理股份有限
公司旗下部分基金开通泰诚财富
基金销售（大连）有限公司基金定
投业务并参加申购及定投费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 4月 13日
32
中邮创业基金管理股份有限公司
关于增加上海凯石财富基金销售
有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 4月 13日
33
中邮创业基金管理股份有限公司
关于增加泰诚财富基金销售（大
连）有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 4月 13日
34
中邮创业基金管理股份有限公司
关于增加天津万家财富资产管理
有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 4月 18日
35
中邮上证380指数增强型证券投资
基金2017年第1季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 4月 21日
36
关于中邮创业基金管理股份有限
公司旗下部分基金参加交通银行
股份有限公司基金手机银行申购
及定投优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 4月 22日
37
中邮创业基金管理股份有限公司
关于参加广发证券股份有限公司
申购费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 4月 26日
38
关于中邮创业基金管理股份有限
公司旗下部分基金开通联储证券
有限责任公司基金定投业务并参
加申购及定投费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 5月 5日 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 90 页 共 96 页
39
中邮创业基金管理股份有限公司
关于开通广发证券股份有限公司
基金定投业务并参加定投申购费
率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 5月 5日
40
中邮创业基金管理股份有限公司
关于增加联储证券有限责任公司
为代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 5月 5日
41
关于中邮创业基金管理股份有限
公司开通官方微信平台基金定投
业务并参加定投费率优惠活动的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 5月 18日
42
中邮创业基金管理股份有限公司
关于代销机构调整基金申购费率
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 5月 24日
43
关于中邮创业基金管理股份有限
公司旗下部分基金开通中泰证券
股份有限公司基金定投业务并参
加申购及定投费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 6月 8日
44
中邮上证380指数增强型证券投资
基金暂停日常申购业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 6月 20日
45
关于中邮创业基金管理股份有限
公司旗下部分基金调整上海长量
基金销售投资顾问有限公司基金
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 6月 22日
46
中邮上证380指数增强型证券投资
基金分红公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 6月 23日
47
关于中邮创业基金管理股份有限
公司旗下部分基金开通北京肯特
瑞财富投资管理有限公司基金定
投业务并参加认、申购及定投费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 6月 29日
48
中邮创业基金管理股份有限公司
关于增加北京肯特瑞财富投资管
理有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 6月 29日
49
关于中邮创业基金管理股份有限
公司旗下部分基金参加交通银行
股份有限公司基金手机银行申购
及定投优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 6月 30日
50
中邮上证380指数增强型证券投资
基金更新招募说明书（2017年第2
号）
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 7月 1日 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 91 页 共 96 页
51
关于中邮创业基金管理股份有限
公司旗下部分基金参加交通银行
股份有限公司网上银行基金申购
手续费费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 7月 1日
52
中邮上证380指数增强型证券投资
基金2017年第2季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 7月 21日
53
关于中邮创业基金管理股份有限
公司旗下部分基金参加华西证券
股份有限公司基金申购及定投费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 7月 27日
54
关于中邮创业基金管理股份有限
公司旗下部分基金开通华泰证券
股份有限公司基金定投业务并参
加基金申购及定投费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 7月 29日
55
关于中邮创业基金管理股份有限
公司旗下部分基金调整上海长量
基金销售投资顾问有限公司申购
起点金额并参加基金申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 8月 11日
56
关于中邮创业基金管理股份有限
公司旗下部分基金调整深圳前海
凯恩斯基金销售有限公司、大泰金
石基金销售有限公司申购起点金
额、开通基金定投业务并参加基金
申购及定投费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 8月 17日
57
中邮创业基金管理股份有限公司
关于增加深圳前海凯恩斯基金销
售有限公司、大泰金石基金销售有
限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 8月 17日
58
中邮上证380指数增强型证券投资
基金2017年半年度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 8月 29日
59
中邮创业基金管理股份有限公司
关于调整代销机构基金申购金额
下限的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 8月 30日
60
中邮上证380指数增强型证券投资
基金恢复日常申购业务公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 9月 2日
61
关于中邮创业基金管理股份有限
公司旗下部分基金开通国金证券
股份有限公司基金定投业务的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 9月 8日 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 92 页 共 96 页
62
关于中邮创业基金管理股份有限
公司旗下部分基金参加中泰证券
股份有限公司基金定投费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 9月 12日
63
中邮创业基金管理股份有限公司
关于代销机构调整基金申购金额
下限的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 9月 20日
64
关于中邮创业基金管理股份有限
公司旗下部分基金调整凤凰金信
（银川）基金销售有限公司申购起
点金额、开通基金定投业务并参加
基金申购及定投费率优惠活动的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 9月 25日
65
中邮创业基金管理股份有限公司
关于增加凤凰金信（银川）基金销
售有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 9月 25日
66
关于中邮创业基金管理股份有限
公司旗下部分基金调整上海联泰
资产管理有限公司开通基金定投
业务并参加基金申购及定投费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 9月 25日
67
中邮创业基金管理股份有限公司
关于增加上海联泰资产管理有限
公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 9月 25日
68
中邮创业基金管理股份有限公司
关于调整北京创金启富投资管理
有限公司基金申购金额下限的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 9月 28日
69
关于中邮创业基金管理股份有限
公司旗下部分基金开通北京创金
启富投资管理有限公司基金定投
业务并参加基金申购及定投费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 9月 28日
70
关于中邮创业基金管理股份有限
公司旗下部分基金调整北京蛋卷
基金销售有限公司申购起点金额、
开通基金定投业务并参加基金申
购及定投费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 10月 12 日
71
中邮创业基金管理股份有限公司
关于增加北京蛋卷基金销售有限
公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 10月 12 日
72
中邮创业基金管理股份有限公司
关于代销机构调整基金申购金额
下限的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 10月 26 日 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 93 页 共 96 页
73
关于中邮创业基金管理股份有限
公司旗下部分基金开通北京汇成
基金销售有限公司基金定投业务
并参加基金申购及定投费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 10月 26 日
74
中邮上证380指数增强型证券投资
基金2017年第3季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 10月 26 日
75
中邮创业基金管理股份有限公司
关于增加通华财富（上海）基金销
售有限公司、南京苏宁基金销售有
限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 11月 9日
76
中邮创业基金管理股份有限公司
关于增加世纪证券有限责任公司
为代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 11月 9日
77
关于中邮创业基金管理股份有限
公司旗下部分基金调整通华财富
（上海）基金销售有限公司、南京
苏宁基金销售有限公司申购起点
金额并参加基金申购费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 11月 9日
78
关于中邮创业基金管理股份有限
公司旗下部分基金开通世纪证券
有限责任公司基金定投业务的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 11月 9日
79
中邮创业基金管理股份有限公司
关于代销机构调整基金申购金额
下限的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 11月 16 日
80
中邮创业基金管理股份有限公司
关于代销机构调整基金申购金额
下限的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 11月 23 日
81
关于中邮创业基金管理股份有限
公司旗下部分基金开通深圳市新
兰德证券投资咨询有限公司基金
定投业务并参加基金申购及定投
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 11月 23 日
82
关于中邮创业基金管理股份有限
公司旗下部分基金开通南京证券
股份有限公司基金定投业务并参
加基金申购及定投费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 11月 30 日
83
关于中邮创业基金管理股份有限
公司旗下部分基金调整上海华夏
财富投资管理有限公司申购起点
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 12月 7日 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 94 页 共 96 页
金额、开通基金定投业务并参加基
金申购及定投费率优惠活动的公
告
84
中邮创业基金管理股份有限公司
关于增加上海华夏财富投资管理
有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 12月 7日
85
关于中邮创业基金管理股份有限
公司旗下部分基金参加中国邮政
储蓄银行股份有限公司基金申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 12月 29 日
86
关于中邮创业基金管理股份有限
公司旗下部分基金参加中国农业
银行股份有限公司基金申购及定
投优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 12月 29 日
87
关于中邮创业基金管理股份有限
公司旗下部分基金参加中国工商
银行股份有限公司基金定投及定
投优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 12月 29 日
88
关于中邮创业基金管理股份有限
公司旗下部分基金参加交通银行
股份有限公司基金手机银行申购
及定投优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2017年 12月 29 日
中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 95 页 共 96 页
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170621-20170813 - 1,606,683,161.95 1,606,683,161.95 - -
2 20170619-20170802 - 1,606,682,519.28 1,606,682,519.28 - -
3
20170101-20170615、
20170811-20171231
29,428,487.35 11,973,616.01 - 41,402,103.36 52.41%
4 20170619-20170619 - 642,672,879.18 642,672,879.18 - -
5 20170616-20170618 - 44,986,503.86 44,986,503.86 - -
6 20170616-20170618 - 51,413,239.07 51,413,239.07 - -
产品特有风险
单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%引起的风险，主要是由于持有人结构相对集中，机构同质化，资金呈现
“大进大出”特点，在市场突变情况下，赎回行为高度一致，给基金投资运作可能会带来较大压力，使得基金资产
的变现能力和投资者赎回管理的匹配与平衡可能面临较大考验，继而可能给基金带来潜在的流动性风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。 中邮上证 380 指数增强 2017 年年度报告
第 96 页 共 96 页
§ 13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1. 中国证监会批准中邮上证 380指数增强型证券投资基金募集的文件
2.《中邮上证380指数增强型证券投资基金基金合同》
3.《中邮上证380指数增强型证券投资基金托管协议》
4.《中邮上证380指数增强型证券投资基金招募说明书》
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照
6. 基金托管人业务资格批件、营业执照
7. 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
13.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的住所。
13.3 查阅方式
投资者可于营业时间查阅，或登陆基金管理人网站查阅。
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。
客户服务中心电话：010-58511618
400-880-1618
基金管理人网址：www.postfund.com.cn
中邮创业基金管理股份有限公司
2018 年 3月 30日
