招商财富宝交易型货币市场基金
2017年年度报告
2017年12月31日
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2018年3月30日招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月29日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了
2017年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2017年1月1日起至 12月31日止。招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录..................................................................................................................................1
1.1 重要提示.......................................................................................................................................1
1.2 目录...............................................................................................................................................2
§2 基金简介................................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................4
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................5
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................5
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..............................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................5
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................6
3.3 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................10
§4 管理人报告..........................................................................................................................................12
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................18
§5 托管人报告..........................................................................................................................................18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................18
§6 审计报告..............................................................................................................................................18
§7 年度财务报表......................................................................................................................................20
7.1 资产负债表.................................................................................................................................20
7.2 利润表.........................................................................................................................................21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................22
7.4 报表附注.....................................................................................................................................24
§8 投资组合报告......................................................................................................................................45
8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................45
8.2 债券回购融资情况.....................................................................................................................46
8.3 基金投资组合平均剩余期限.....................................................................................................46
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明.....................................................47
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................47
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细.............................47
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离.............................................48
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................48
8.9 投资组合报告附注.....................................................................................................................48招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
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§9 基金份额持有人信息..........................................................................................................................50
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................50
9.2 期末上市基金前十名持有人.....................................................................................................50
9.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................51
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................51
9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................51
§10 开放式基金份额变动........................................................................................................................52
§11 重大事件揭示....................................................................................................................................52
11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................52
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................52
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................52
11.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................53
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................53
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................53
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................53
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .............................................................................................53
11.9 其他重大事件...........................................................................................................................54
§12 备查文件目录....................................................................................................................................56
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................56
12.2 存放地点...................................................................................................................................56
12.3 查阅方式...................................................................................................................................56招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 招商财富宝交易型货币市场基金
基金简称 招商财富宝货币ETF（场内简称：财富宝E）
基金主代码 002852
基金运作方式 契约型、交易型开放式
基金合同生效日 2016年6月30日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 13,804,047,098.13份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2016-07-18
下属分级基金的基金简称： 财富宝A 财富宝E
下属分级基金的交易代码： 002852 511850
报告期末下属分级基金的份额总额 13,787,832,753.05份 16,214,345.08份
注：本基金A级份额净值为1元，本基金E级份额净值为100元。
2.2 基金产品说明
投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较
基准的投资回报。
投资策略 本基金以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过
对短期金融工具的组合操作，在保持本金的安全性与资产流动性的同
时，追求稳定的当期收益。
根据宏观经济指标、货币政策的研究，确定组合平均剩余到期期限；
根据各期限各品种的流动性、收益性以及信用水平来确定组合资产配
置；
根据市场资金供给情况对组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当
调整；
在保证组合流动性的前提下，利用现代金融分析方法和工具，寻找价值
被低估的投资品种和无风险套利机会。
合理有效分配基金的现金流，保持本基金的流动性。
1、本基金主要投资策略的制定将依据以下投资方法和技术：收益率曲线
研究、短期资金市场的资金供给与需求研究、企业信用分析、市场结构
研究。
2、本基金具体操作策略：滚动配置策略、久期控制策略、套利策略、时
机选择策略。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新
相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
业绩比较基准 人民币活期存款基准利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金和债券型基金。招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 招商基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 潘西里 田青
联系电话 0755－83196666 010-67595096
信息披露负责
人
电子邮箱 cmf@cmfchina.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-887-9555 010-67595096
传真 0755－83196475 010-67595865
注册地址 深圳市福田区深南大道7088
号
北京市西城区金融大街25号
办公地址 中国深圳深南大道7088号
招商银行大厦
北京市西城区闹市口大街1号
院1号楼
邮政编码 518040 100033
法定代表人 李浩 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）
中国北京市东长安街1号东方广场
东二办公楼八层
财富宝A：招商基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号
注册登记机构
财富宝E：中国证券登记结算有限
责任公司
北京市西城区太平桥大街17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据
和指标
2017年
2016年6月30日(基金合同生效日)-
2016年12月31日
财富宝A 财富宝E 财富宝A 财富宝E
本期已 523,951,453.20 57,948,513.26 2,696,588.73 6,865,009.57招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采
用摊余成本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；
2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用；
3、本基金每日计算当日收益并分配，收益分配方式为红利再投资。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
财富宝A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.0296% 0.0005% 0.0894% 0.0000% 0.9402% 0.0005%
过去六个月 2.0828% 0.0005% 0.1789% 0.0000% 1.9039% 0.0005%
过去一年 4.0825% 0.0008% 0.3549% 0.0000% 3.7276% 0.0008%
自基金合同
生效起至今
5.4328% 0.0026% 0.5347% 0.0000% 4.8981% 0.0026%
注：本基金收益分配为按日结转份额。
实现收
益
本期利
润
523,951,453.20 57,948,513.26 2,696,588.73 6,865,009.57
本期净
值收益
率
4.0825% 4.3159% 1.2973% 1.3930%
3.1.2 期
末数据
和指标
2017年末 2016年末
期末基
金资产
净值
13,787,832,753.05 1,621,434,508.39 2,095,152,712.48 482,062,083.92
期末基
金份额
净值
1.0000 100.00 1.0000 100.00
3.1.3 累
计期末
指标
2017年末
2016年末
累计净
值收益
率
5.4328% 5.7690% 1.2973% 1.3930%招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
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财富宝E
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.0909% 0.0005% 0.0894% 0.0000% 1.0015% 0.0005%
过去六个月 2.2006% 0.0004% 0.1789% 0.0000% 2.0217% 0.0004%
过去一年 4.3159% 0.0008% 0.3549% 0.0000% 3.9610% 0.0008%
自基金合同
生效起至今
5.7690% 0.0026% 0.5347% 0.0000% 5.2343% 0.0026%
注：本基金收益分配为按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
第 8 页 共 56页 招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
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注：本基金合同于2016年6月30日生效，截至2016年12月31日成立未满1年，故成立当年
净值增长率按当年实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
财富宝A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017 523,951,453.20 - - 523,951,453.20
2016 2,696,588.73 - - 2,696,588.73
合计 526,648,041.93 - - 526,648,041.93
单位：人民币元
财富宝E
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017 57,948,513.26 - - 57,948,513.26
2016 6,865,009.57 - - 6,865,009.57
合计 64,813,522.83 - - 64,813,522.83
注：1、本基金采取的收益分配方式是：每日计算投资人账户当日所产生的收益并分配；
2、本基金合同于2016年6月30日生效，截止2016年12月31日末成立未满1年，故招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
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2016年的数据为非完整会计年度。招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
招商基金管理有限公司于2002年 12月27日经中国证监会【2002】100号文批准设立。目
前，公司新增注册资本金至人民币13.1亿元，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的
55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。
招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理
资格；2004年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有QDII(合格境内机构投资者)资格、
专户理财（特定客户资产管理计划）资格。
2017年度获奖情况如下：
Morningstar晨星(中国)2017年度普通债券型基金奖提名（招商安心收益债券）
?
金牛奖?三年期开放式债券型持续优胜金牛基金 （招商产业债券） 《中国证券报》
?
金基金?股票投资回报基金管理公司奖 《上海证券报》
?
金基金?一年期债券基金奖（招商双债增强（LOF） ） 《上海证券报》
?
金基金?三年期债券型基金奖（招商产业债券） 《上海证券报》
?
明星基金奖?三年持续回报积极债券型明星基金（招商安瑞进取债券） 《证券时报》
?
明星基金奖?三年持续回报普通债券型明星基金（招商产业债券） 《证券时报》
?
明星基金奖?2016年度平衡混合型明星基金（招商制造业混合） 《证券时报》
?
明星基金奖?2016年度绝对收益明星基金（招商丰融混合） 《证券时报》
?
金帆奖?2017年度基金管理公司 《21世纪经济报道》
?
金鼎奖?最佳公募基金公司品牌 《每日经济新闻》
?
年度卓越公募基金 《华尔街见闻》
?
年度十大风云基金产品奖（招商中证白酒指数分级） 《大众证券报》
?
2017年度最佳品牌形象公司《东方财富网》
?
杰出业绩表现基金产品（招商中证白酒指数分级） 《东方财富网》
?
年度指数投资奖 《华夏时报》
?
基金电商平台杰出用户体验奖 《金融界》
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
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任职日期 离任日期
向霈
本基金的
基金经理
2016年6
月30日
- 11
女，工商管理硕士。2006年加入招商
基金管理有限公司，先后曾任职于市场
部、股票投资部、交易部，2011年起
任固定收益投资部研究员，曾任招商现
金增值开放式证券投资基金、招商招金
宝货币市场基金、招商理财7天债券型
证券投资基金、招商保证金快线货币市
场基金基金经理，现任招商招钱宝货币
市场基金、招商招利1个月期理财债券
型证券投资基金、招商信用添利债券型
证券投资基金(LOF)、招商招盈18个月
定期开放债券型证券投资基金、招商财
富宝交易型货币市场基金、招商中国信
用机会定期开放债券型证券投资基金
(QDII)、招商招轩纯债债券型证券投资
基金、招商招泰6个月定期开放债券型
证券投资基金、招商沪港深科技创新主
题精选灵活配置混合型证券投资基金、
招商招福宝货币市场基金、招商招财通
理财债券型证券投资基金基金经理。
许强
本基金的
基金经理
2016年6
月30日
- 7
男，管理学学士。2008年9月加入毕
马威华振会计师事务所，从事审计工
作；2010年9月加入招商基金管理有
限公司，曾任基金核算部基金会计、固
定收益投资部研究员，招商招裕纯债债
券型证券投资基金、招商招悦纯债债券
型证券投资基金、招商招元纯债债券型
证券投资基金、招商招庆纯债债券型证
券投资基金、招商招通纯债债券型证券
投资基金、招商招恒纯债债券型证券投
资基金基金经理，现任招商保证金快线
货币市场基金、招商招金宝货币市场基
金、招商理财7天债券型证券投资基
金、招商财富宝交易型货币市场基金、
招商招盛纯债债券型证券投资基金、招
商招旺纯债债券型证券投资基金、招商
招怡纯债债券型证券投资基金、招商招
祥纯债债券型证券投资基金、招商招琪
纯债债券型证券投资基金、招商招惠纯
债债券型证券投资基金、招商招丰纯债
债券型证券投资基金、招商招顺纯债债
券型证券投资基金、招商招旭纯债债券
型证券投资基金、招商招华纯债债券型招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
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证券投资基金、招商招弘纯债债券型证
券投资基金、招商招益宝货币市场基
金、招商招景纯债债券型证券投资基
金、招商招信纯债债券型证券投资基
金、招商招享纯债债券型证券投资基
金、招商招禧宝货币市场基金、招商招
利宝货币市场基金基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历
任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业
人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金
法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基
金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无
损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规
定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 （2011年修订）的规定，制定了《招商
基金管理有限公司公平交易管理办法》 ，对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交
易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。为保证各投资组合在投资信息、
投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，基金管理人合理设置了各类资产管理业务之间以
及各类资产管理业务内部的组织结构，建立了科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控
制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过对投资交易行为的
监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策
机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。
基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
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决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需
要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面
不存在各投资组合间不公平的问题。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利
益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，基金
管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进
行投资的组合等除外。
本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，本基金
管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的5%的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易
行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济回顾：
报告期内，国内经济增长实现了七年以来首次提速，全年GDP增速达6.9％，四个季度GDP
增速分别为6.9％、6.9％、6.8％和6.8％，呈现前高后低的态势，但全年波动不大。分产业来
看，第一产业同比增速3.9%，较上年提高0.6个百分点；第二产业同比增速6.1%，较上年下降
0.2个百分点；第三产业同比增速8.0%，较上年提高0.3个百分点。从GDP拉动角度来看，第三
产业对GDP增速拉动4.1个百分点，较上年提高0.2个百分点；第一产业对GDP增速拉动0.3个
百分点，与上年持平；第二产业对GDP 增速拉动2.4个百分点，较上年下降0.1个百分点。可以
看出以工业和建筑业为主体的第二产业在2017年小幅走弱，但服务业发展形势较好，对经济增
长形成了较强的支撑。
债券市场回顾：
2017年债券市场走势可以大致分为四个阶段：一季度，资金面紧张，美联储加息引发国内
连锁反应，银监出台“三三四”导致债券市场调整；二季度，严监管及其预期主导利率走势；三
季度，市场情绪好转，市场窄幅调整出现一波抢跑行情；四季度，经济表现出较强的韧性，同时
叠加监管进一步趋严，利率债市场出现了一轮大幅下跌。
基金操作回顾：
回顾2017年的基金操作，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
第 16 页 共 56页
规范运作。在债券投资上，根据市场行情的节奏变化及时进行了合理的组合调整。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金 A 类份额净值收益率为 4.0825 %，同期业绩基准收益率为 0.3549%，E 类
份额净值收益率为 4.3159%，同期业绩基准收益率为 0.3549%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
市场展望：
2018年利率债、地方债的供给压力仍会对银行配置债券额度形成制约，从2017年债券的几
轮小行情中观察到参与主体还是广义基金居多，对银行来说目前信贷依然是首选的资产。但是随
着中央经济工作会议对经济增长预期的弱化，未来经济基本面的走弱可能也是政府和市场共同预
期的一个结果。目前金融去杠杆仍然是政府的主要政策目标之一，预计货币政策也会继续维持中
性偏紧的基调。因此，对债券市场来说可能暂时不会出现趋势性的牛市，但2018年仍然可以期
待一定的交易性机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人本着诚实信用、勤勉尽责、合法经营和保障基金持有人利益的原
则，经营管理和业务运作稳健、合规，基金的投资、交易、后台等运作规范有序。基金管理人的
风险管理及合规控制部门依据独立、客观、公正的原则，主要从以下几个方面进一步加强了公司
内部控制和基金投资风险管理工作：
1、公司实施了员工全面培训和形式多样的专题培训，包括每日推送监管动态和风险案例，
持续整理风险点录入系统定期推送，定期或不定期组织法规考试，不定期开展各类合规主题培训
等，丰富培训形式，不断提升员工合规与风控意识；
2、公司合规风控部门通过事中合规控制系统、事后投资风险管理系统、风险管理模型等对
基金投资合规情况及风险情况进行严格的内部监控和管理；
3、定期稽核方面，除了每季度会对各业务领域进行一次全面的稽核，并向监管部门提交季
度监察稽核报告之外，公司合规部门还根据监察稽核计划，对公司的关键业务部门及业务流程进
行了专项稽核和检查；
4、根据法律法规的更新及业务的发展变化情况，公司各业务部门对相关内部控制制度提出
修改意见和建议，并关注内部控制制度的健全性和有效性，进一步完善了公司内控制度体系，更
好的防范法律风险和合规风险。
报告期内，本基金的投资运作符合国家相关法律法规、监管部门的有关规定以及公司相关制
度的规定。本基金的投资目标、投资决策依据和投资管理程序均符合相关基金合同和招募说明书招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
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的约定，未发现重大异常交易、利益输送、内幕交易及其他有损基金投资者利益的情形。报告期
内，本基金若曾因市场波动、申购赎回等原因出现了相关投资比例限制被动突破的情形，均在法
规规定的时间内完成了调整，符合法律法规和基金合同的规定和要求。报告期内，本基金未出现
因权证未行权、可转债未及时卖出或转股等有损基金份额持有人利益的投资失误行为。本基金管
理人承诺将一如既往本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在规范经营、控制风
险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限
公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估
值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基
金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关
工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估
值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。
投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品
种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了
影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；投资和研究
部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者
调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适
用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管
理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复
核监督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。
基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序
的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案，咨询会计
事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供相关债
券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，根据法律法规及《基金合同》的约定，本基金根据每日基金收益情况，以基金
净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配。本报告期内，财富宝A共分配利润人民币招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
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523,951,453.20元，财富宝E共分配利润人民币57,948,513.26元，不存在应分配但尚未实施
分配的情况。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2017年，本基金托管人在对招商财富宝交易型货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证
券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
2017年，招商财富宝交易型货币市场基金的管理人——招商基金管理有限公司在招商财富
宝交易型货币市场基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用
开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金
合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对招商基金管理有限公司编制和披露的招商财富宝交易型货币市场基金2017
年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了
核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 招商财富宝交易型货币市场基金全体基金份额持有人
审计意见
我们审计了后附的招商财富宝交易型货币市场基金(以下简
称“招商财富宝货币ETF基金”)财务报表，包括2017年
12月31日的资产负债表、2017年度的利润表、所有者权益
(基金净值)变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共
和国财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注7.4.2中
所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
第 19 页 共 56页
会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务
操作的规定编制，公允反映了招商财富宝货币ETF基金
2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果及
基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准
则”) 的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对
财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下
的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于招
商财富宝货币ETF基金，并履行了职业道德方面的其他责
任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发
表审计意见提供了基础。
其他信息
招商财富宝货币ETF基金管理人招商基金管理有限公司 (以
下简称“基金管理人”) 管理层对其他信息负责。其他信息
包括招商财富宝货币ETF基金2017年年度报告中涵盖的信
息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。
管理层和治理层对财务报表的责任
基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企
业会计准则、中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的
有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现公允
反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表
不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估招商财富宝
货币ETF基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
(如适用)，并运用持续经营假设，除非招商财富宝货币ETF
基金计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督招商财富宝货币ETF基金的财务
报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
第 20 页 共 56页
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。
(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会
计估计及相关披露的合理性。
(4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结
论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对招商财富宝
货币ETF基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否
存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重
大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用
者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当
发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得
的信息。然而，未来的事项或情况可能导致招商财富宝货币
ETF基金不能持续经营。
(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露) ，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
注册会计师的姓名 金乃雯 王磊
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国?北京
审计报告日期 2018年3月27日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：招商财富宝交易型货币市场基金
报告截止日： 2017年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12 月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 10,593,088,325.57 1,688,318,718.90
结算备付金 50,000,000.00 62,600,000.00
存出保证金 - -
交易性金融资产 7.4.7.2 5,589,576,964.27 434,969,173.38
其中：股票投资 - -
基金投资 - -招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
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债券投资 5,589,576,964.27 434,969,173.38
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 803,801,625.70 720,062,880.09
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 51,224,910.00 5,306,438.37
应收股利 - -
应收申购款 2,380,807.14 17,163,707.09
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 17,090,072,632.68 2,928,420,917.83
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12 月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 1,670,002,219.79 350,348,954.47
应付证券清算款 - -
应付赎回款 304,841.81 188,634.32
应付管理人报酬 4,491,994.39 214,640.33
应付托管费 1,361,210.43 65,042.56
应付销售服务费 3,093,648.02 77,724.96
应付交易费用 7.4.7.7 100,808.61 37,032.71
应交税费 - -
应付利息 1,261,648.19 65,092.08
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 189,000.00 209,000.00
负债合计 1,680,805,371.24 351,206,121.43
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 15,409,267,261.44 2,577,214,796.40
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计 15,409,267,261.44 2,577,214,796.40
负债和所有者权益总计 17,090,072,632.68 2,928,420,917.83
注：报告截止日2017年12月31日，招商财富宝货币基金ETF A基金份额净值1.0000元，基金
份额总额13,787,832,753.05份；招商财富宝货币基金ETF E基金份额净值100.0000元，基金
份额总额16,214,345.08份；总份额合计13,804,047,098.13份。
7.2 利润表
会计主体：招商财富宝交易型货币市场基金招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
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本报告期：2017年1月1日至2017年 12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017年1月1日至
2017年12月31日
上年度可比期间
2016年6月30日(基
金合同生效日)至
2016年12月31日
一、收入 700,532,401.34 11,972,614.72
1.利息收入 700,429,155.60 11,972,982.31
其中：存款利息收入 7.4.7.11 379,772,724.66 3,604,762.72
债券利息收入 204,541,655.88 1,446,376.65
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 116,114,775.06 6,921,842.94
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
37,212.38 -367.59
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.12 37,212.38 -367.59
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
- -
4. 汇兑收益（损失以“-”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.13
66,033.36 -
减：二、费用 118,632,434.88 2,411,016.42
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 47,200,562.17 1,074,442.05
2．托管费 7.4.10.2.2 14,303,200.75 325,588.47
3．销售服务费 7.4.10.2.3 30,422,130.31 394,073.58
4．交易费用 7.4.7.14 - -
5．利息支出 26,110,199.85 308,295.83
其中：卖出回购金融资产支出 26,110,199.85 308,295.83
6．其他费用 7.4.7.15 596,341.80 308,616.49
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
581,899,966.46 9,561,598.30
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
581,899,966.46 9,561,598.30
招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
第 23 页 共 56页
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：招商财富宝交易型货币市场基金
本报告期：2017年1月1日至2017年 12月31日
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
2,577,214,796.40 - 2,577,214,796.40
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 581,899,966.46 581,899,966.46
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
12,832,052,465.04 - 12,832,052,465.04
其中：1.基金申购款 59,995,502,468.25 - 59,995,502,468.25
2.基金赎回款 -47,163,450,003.21 - -47,163,450,003.21
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -581,899,966.46 -581,899,966.46
五、期末所有者权益
（基金净值）
15,409,267,261.44 - 15,409,267,261.44
上年度可比期间
2016 年6月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,211,775,603.08 - 1,211,775,603.08
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 9,561,598.30 9,561,598.30
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
1,365,439,193.32 - 1,365,439,193.32
其中：1.基金申购款 3,849,670,748.63 - 3,849,670,748.63
2.基金赎回款 -2,484,231,555.31 - -2,484,231,555.31
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
- -9,561,598.30 -9,561,598.30招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
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以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,577,214,796.40 - 2,577,214,796.40
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______金旭______
______欧志明______
____何剑萍____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
招商财富宝交易型货币市场基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下
简称“中国证监会”)《关于准予招商财富宝交易型货币市场基金注册的批复》(证监许可
[2016] 1071号文) 批准，由招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及
其配套规则和《招商财富宝交易型货币市场基金基金合同》发售，基金合同于2016年6月30日
生效。本基金为契约型、交易型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为
1,211,775,603.08份基金份额。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为
中国建设银行股份有限公司 (以下简称“中国建设银行”) 。
本基金于2016年6月13日至2016年6月22日募集，募集期间净认购资金人民币
1,211,729,222.07元，认购资金在募集期间产生的利息人民币46,381.01元，募集的有效认购
份额及利息结转的基金份额合计1,211,775,603.08份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事
务所 (特殊普通合伙) 验证，并出具了毕马威华振验字第1600206号验资报告。
招商财富宝货币ETF E基金份额于2016年7月18日开始在上海证券交易所上市交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《招商财富宝交易型货币市场基金
基金合同》和截至报告期末最新公告的《招商财富宝交易型货币市场基金招募说明书》的有关规
定，本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具，包括：现金，期限在一年以内 (含
一年) 的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397天以内 (含397天)
的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有
良好流动性的货币市场工具。未来若法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的，在不改变基
金投资目标、不改变基金风险收益特征，并且法律法规允许货币市场基金投资货币市场基金的条
件下，本基金可投资其他货币市场基金，不需要召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
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届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品
种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准采用：人民
币活期存款基准利率 (税后) 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)
颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板
第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12
月31日的财务状况、2017年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的上年度可比期间为
2016年6月30日 (基金合同生效日) 至2016年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币
的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的把金融资产和金融负债分为不同类别：以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供
出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资
产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。债券投资采用实际利招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
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率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际
利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一估值日评估影子价格(即相关金
融工具的公允价值)，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大
偏离。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
-该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
-该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产
净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一
估值日，采用金融工具的公允价值确定影子价格。
当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到
0.25%时，基金管理人应当在5 个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当正偏离度绝
对值达到0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到
0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补
潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过
0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取
暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。
计算影子价格时按如下原则确定金融工具的公允价值：
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则
规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足
证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价
值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值
技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产
持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
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关资产或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的
现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件
的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额初始面值为人民币1元，E类
基金份额在基金合同生效日折算后的面值为100元。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分
别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金红利再投资和转换所
引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的A、E级
基金份额之间的转换所产生的实收基金的变动。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
债券投资收益按相关债券于处置日成交金额与其成本的差额确认。
债券利息收入按债券投资的摊余成本与实际利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代
缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次
性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计
提利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按
实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益 / (损失) 核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等
公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
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7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期
内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损
益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金
损益。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。本基金收益分配采用红利再投资方式。本
基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配。本基金场外份额根据每日基金收益情况，以每万
份基金已实现收益为基准，为基金份额持有人每日计算当日收益并分配。本基金场内份额根据每
日基金收益情况，以每百份基金已实现收益为基准，为基金份额持有人每日计算当日收益并分
配。当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一交
易日起，不享有基金的分配权益。当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益；
当日卖出的基金份额自卖出当日起，不享有基金的收益分配权益。
7.4.4.11 外币交易
本基金本报告期内无外币交易。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下债券投
资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证
券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
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1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2008] 1号文《财政
部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2016] 36号文《财政部、国家
税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、
房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政
策有关问题的补充通知》 、财税 [2015] 125号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通
知》 、财税 [2017] 56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务
操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(b) 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试
点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业
税改为缴纳增值税。
2018年1月1日（含）以后，资管产品管理人（以下称管理人）运营基金过程中发生
的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增
值税。对基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。
对香港市场投资者（包括单位和个人）通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。
(c) 关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：
对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价
所得，暂免征收所得税。招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
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对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由发
行债券的企业向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资者按照7%的税率代扣所得税，并由内地
发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所
得税。
内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信
息。
(d) 对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
活期存款 83,088,325.57 43,318,718.90
定期存款 10,510,000,000.00 1,645,000,000.00
其中：存款期限1个月内 870,000,000.00 200,000,000.00
存款期限1-3个月 5,060,000,000.00 1,060,000,000.00
存款期限3个月至1年 4,580,000,000.00 385,000,000.00
其他存款 - -
合计： 10,593,088,325.57 1,688,318,718.90
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2017年12月31日
项目
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
交易所市场 - - - -
银行间市场 5,589,576,964.27 5,583,806,000.00 -5,770,964.27 -0.0375%
债
券
合计 5,589,576,964.27 5,583,806,000.00 -5,770,964.27 -0.0375%
项目
上年度末
2016年12月31日招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
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摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
交易所市场 - - - -
银行间市场 434,969,173.38 435,036,000.00 66,826.62 0.0026%
债
券
合计 434,969,173.38 435,036,000.00 66,826.62 0.0026%
注：于2017年12月31日，本基金的交易性金融资产均为采用摊余成本法摊余的债券投资成
本。本基金管理人认为本基金债券投资的公允价值与摊余成本间的差异在合理范围内。
1.偏离金额=影子定价 - 摊余成本；
2.偏离度=偏离金额 / 摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
2017年12月31日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间 803,801,625.70 -
合计 803,801,625.70 -
上年度末
2016年12月31日
项目 账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间 720,062,880.09 -
合计 720,062,880.09 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
应收活期存款利息 18,324.28 4,841.21
应收定期存款利息 32,298,000.99 900,861.01
应收其他存款利息 - -招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
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应收结算备付金利息 21,253.46 10,746.46
应收债券利息 17,187,312.22 3,436,015.44
应收买入返售证券利息 1,700,019.05 953,974.25
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 - -
合计 51,224,910.00 5,306,438.37
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 100,808.61 37,032.71
合计 100,808.61 37,032.71
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年12月31日
上年度末
2016年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 189,000.00 209,000.00
合计 189,000.00 209,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
财富宝A
本期
2017 年1月1日至2017年12月31日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,095,152,712.48 2,095,152,712.48
本期申购 56,831,571,954.99 56,831,571,954.99
本期赎回(以"-"号填列) -45,138,891,914.42 -45,138,891,914.42
本期末 13,787,832,753.05 13,787,832,753.05招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
第 33 页 共 56页
金额单位：人民币元
财富宝E
本期
2017 年1月1日至2017年12月31日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,820,620.84 482,062,083.92
本期申购 31,639,305.13 3,163,930,513.26
本期赎回(以"-"号填列) -20,245,580.89 -2,024,558,088.79
本期末 16,214,345.08 1,621,434,508.39
注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
财富宝A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 523,951,453.20 - 523,951,453.20
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -523,951,453.20 - -523,951,453.20
本期末 - - -
单位：人民币元
财富宝E
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 57,948,513.26 - 57,948,513.26
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -57,948,513.26 - -57,948,513.26
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
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项目
本期
2017年1月1日至2017年12
月31日
上年度可比期间
2016年6月30日(基金合同生效
日)至2016年12月31日
活期存款利息收入 638,428.25 83,483.39
定期存款利息收入 378,918,903.90 3,207,354.07
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 215,392.51 67,047.11
其他 - 246,878.15
合计 379,772,724.66 3,604,762.72
7.4.7.12 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017
年12月31日
上年度可比期间
2016年6月30日(基金合
同生效日)至2016年12月31
日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
9,673,441,165.73 101,827,392.21
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
9,634,188,040.88 100,010,792.59
减：应收利息总额 39,215,912.47 1,816,967.21
买卖债券差价收入 37,212.38 -367.59
7.4.7.13 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年6月30日(基金合同生效
日)至2016年12月31日
基金赎回费收入 - -
其他 66,033.36 -
合计 66,033.36 -
7.4.7.15 交易费用
本基金本报告期内及上年度可比期间无交易费用。招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
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7.4.7.16 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年
12月 31日
上年度可比期间
2016年6月30日(基金合同
生效日)至2016年12月31日
审计费用 80,000.00 50,000.00
信息披露费 300,000.00 150,000.00
银行费用 117,899.49 37,976.49
上市费 60,000.00 55,000.00
其他 38,442.31 15,640.00
合计 596,341.80 308,616.49
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事
项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
招商基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行 基金托管人
招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东
招商财富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
招商资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司
注：本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
第 36 页 共 56页
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12
月31日
上年度可比期间
2016年6月30日(基金合同生效
日)至2016年12月31日
当期发生的基金应支付
的管理费
47,200,562.17 1,074,442.05
其中：支付销售机构的
客户维护费
22,665,721.49 88,706.97
注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.33%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12
月31日
上年度可比期间
2016年6月30日(基金合同生效
日)至2016年12月31日
当期发生的基金应支付
的托管费
14,303,200.75 325,588.47
注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
获得销售服务费的
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
第 37 页 共 56页
财富宝A 财富宝E 合计
招商基金管理有限公司 27,145.13 - 27,145.13
招商银行 29,663,394.83 - 29,663,394.83
招商证券 - 3,628.99 3,628.99
建设银行 456,433.88 - 456,433.88
合计 30,146,973.84 3,628.99 30,150,602.83
上年度可比期间
2016年6月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
财富宝A 财富宝E 合计
招商基金管理有限公司 47,875.97 - 47,875.97
招商银行 65,723.42 - 65,723.42
招商证券 - 323.74 323.74
建设银行 76,131.34 - 76,131.34
合计 189,730.73 323.74 190,054.47
注：1、本基金的A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，E类基金份额的年销售服务费率为
0.01%，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
招商财富宝货币基金A基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25% /当年天数
招商财富宝货币基金E基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.01% /当年天数
2、根据《招商基金管理有限公司关于招商财富宝交易型货币市场基金 E 类基金份额销售服
务费优惠活动的公告》 ，自2017年2月10日起，本基金的E类基金份额销售服务费由“按前一
日基金资产净值的0.25%的年费率计提”调整为本基金的基金销售服务费“按前一日基金资产净
值的0.01%的年费率计提” ；
3、根据《招商基金管理有限公司关于招商财富宝交易型货币市场基金 A 类基金份额销售服
务费优惠活动的公告》 ，2017年4月5 日至2017年4月11日期间，本基金的A类基金份额销售
服务费由“按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提”调整为本基金的基金销售服务费“按
前一日基金资产净值的0.01%的年费率计提” ；
4、根据《招商基金管理有限公司关于招商财富宝交易型货币市场基金 A 类基金份额销售服
务费优惠活动的公告》 ，2017年6月9 日至2017年6月15日期间，本基金的A类基金份额销售
服务费由“按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提”调整为本基金的基金销售服务费“按
前一日基金资产净值的0.01%的年费率计提” ；
5、根据《招商基金管理有限公司关于招商财富宝交易型货币市场基金 A 类基金份额销售服
务费优惠活动的公告》 ，2017年9月12日至2017年9月25日期间，本基金的A类基金份额销
售服务费由“按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提”调整为本基金的基金销售服务费招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
第 38 页 共 56页
“按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提” 。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的
各关联方名称
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
建设银行 - - - - 8,727,570,000.00 1,098,675.47
上年度可比期间
2016年6 月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的
各关联方名称
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
建设银行 - - - - - -
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年6月30日(基金合同生效日)至
2016年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 83,088,325.57 638,428.25 43,318,718.90 83,483.39
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
财富宝A
已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
第 39 页 共 56页
金 赎回款转出金额 本年变动 计
523,951,453.20 - - 523,951,453.20 -
财富宝E
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
57,948,513.26 - - 57,948,513.26 -
7.4.12 期末（ 2017 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额人民币1,670,002,219.79元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
110211
11国开
11
2018年1月2
日
100.03 1,000,000 100,030,000.00
111785712
17成都银
行CD146
2018年1月2
日
98.76 3,000,000 296,280,000.00
111785713
17青岛银
行CD166
2018年1月2
日
98.75 2,060,000 203,425,000.00
111785767
17天津银
行CD201
2018年1月2
日
98.78 1,195,000 118,042,100.00
111786508
17盛京银
行CD295
2018年1月2
日
99.76 1,050,000 104,748,000.00
130305
13进出
05
2018年1月2
日
99.85 300,000 29,955,000.00
150201
15国开
01
2018年1月2
日
99.99 400,000 39,996,000.00
170204
17国开
04
2018年1月2
日
99.80 4,200,000 419,160,000.00
170408
17农发
08
2018年1月2
日
99.70 1,000,000 99,700,000.00招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
第 40 页 共 56页
111786580
17杭州银
行CD205
2018年1月4
日
99.75 2,105,000 209,973,750.00
111786963
17宁波银
行CD195
2018年1月4
日
99.70 1,160,000 115,652,000.00
合计 17,470,000 1,736,961,850.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金为货币型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括债券投资、银行存款与买入返
售金融资产。与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险
管理政策如下所述。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金的
基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理
的基本策略是识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并
及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包
括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价格
风险。
本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事
会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层
次的风险管理组织架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的
信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、债券投资及其他金融资产。
本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险
不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款
项清算，因此违约风险发生的可能性很小。对于与债券投资、资产支持证券投资等投资品种相关
的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限
制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。附注7.4.13.2.1列示了于本报告期末及上年度末
本基金所持有的债券投资及资产支持证券投资的信用评级，该信用评级不包括本基金所持有的国招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
第 41 页 共 56页
债、央行票据、政策性金融债。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
A-1 - 29,974,774.12
A-1以下 - -
未评级 4,899,781,069.72 314,940,888.86
合计 4,899,781,069.72 344,915,662.98
注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.3 流动性风险
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种
交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变
现投资的风险。本基金所持有的交易性金融资产在银行间同业市场交易，除附注7.4.12所披露
的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。除卖
出回购金融资产款外，本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。
本基金投资组合的平均剩余期限，在每个交易日均不得超过120天。本基金保留的现金以及
投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5% 。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对
投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金
通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
第 42 页 共 56页
动性风险。
7.4.13.4 市场风险
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风
险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资与买入返售金融资产；持有的利率
敏感性负债主要是卖出回购金融资产款。基于本基金产品性质，生息资产占基金资产的比重较
大，但资产期限配置比较短，因此本基金利率风险适中。本基金的基金管理人日常通过对利率水
平的预测、分析收益率曲线及优化利率重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价
值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年12
月31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年
1-5
年
5年
以
上
不计息 合计
资产
银行存款
953,088,325.575,060,000,000.004,580,000,000.00 - - -10,593,088,325.57
结算备付金
50,000,000.00 - - - - - 50,000,000.00
交易性金融
资产
2,035,601,146.031,806,335,869.061,747,639,949.18 - - - 5,589,576,964.27
买入返售金
融资产
803,801,625.70 - - - - - 803,801,625.70
应收利息
- - - - -51,224,910.00 51,224,910.00
应收申购款
- - - - - 2,380,807.14 2,380,807.14
资产总计 3,842,491,097.306,866,335,869.066,327,639,949.18 - -53,605,717.1417,090,072,632.68
负债
卖出回购金
融资产款
1,670,002,219.79 - - - - - 1,670,002,219.79
应付赎回款 - - - - - 304,841.81 304,841.81
应付管理人
报酬
- - - - - 4,491,994.39 4,491,994.39
应付托管费 - - - - - 1,361,210.43 1,361,210.43
应付销售服
务费
- - - - - 3,093,648.02 3,093,648.02
应付交易费
用
- - - - - 100,808.61 100,808.61
应付利息 - - - - - 1,261,648.19 1,261,648.19招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
第 43 页 共 56页
其他负债 - - - - - 189,000.00 189,000.00
负债总计 1,670,002,219.79 - - - -10,803,151.45 1,680,805,371.24
利率敏感度
缺口
2,172,488,877.516,866,335,869.066,327,639,949.18 - -42,802,565.6915,409,267,261.44
上年度末
2016年12
月31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年
1-5
年
5年
以
上
不计息 合计
资产
银行存款 243,318,718.901,060,000,000.00 385,000,000.00 - - - 1,688,318,718.90
结算备付金 62,600,000.00 - - - - - 62,600,000.00
交易性金融
资产
40,010,636.56 119,442,371.82 275,516,165.00 - - - 434,969,173.38
买入返售金
融资产
680,062,620.09 40,000,260.00 - - - - 720,062,880.09
应收利息 - - - - - 5,306,438.37 5,306,438.37
应收申购款 - - - - -17,163,707.09 17,163,707.09
资产总计 1,025,991,975.551,219,442,631.82 660,516,165.00 - -22,470,145.46 2,928,420,917.83
负债
卖出回购金
融资产款
350,348,954.47 - - - - - 350,348,954.47
应付赎回款 - - - - - 188,634.32 188,634.32
应付管理人
报酬
- - - - - 214,640.33 214,640.33
应付托管费 - - - - - 65,042.56 65,042.56
应付销售服
务费
- - - - - 77,724.96 77,724.96
应付交易费
用
- - - - - 37,032.71 37,032.71
应付利息 - - - - - 65,092.08 65,092.08
其他负债 - - - - - 209,000.00 209,000.00
负债总计 350,348,954.47 - - - - 857,166.96 351,206,121.43
利率敏感度
缺口
675,643,021.081,219,442,631.82 660,516,165.00 - -21,612,978.50 2,577,214,796.40
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
1.若市场利率平行上升或下降50个基点
2.其他市场变量保持不变
3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元） 分析 相关风险变量的变动
本期末（ 2017年12月31日 上年度末（ 2016年12月31招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
第 44 页 共 56页
） 日 ）
1.市场利率平行上升
50个基点
-5,654,877.71 -772,092.86
2.市场利率平行下降
50个基点
5,690,312.82 777,475.58
7.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生
波动的风险。该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资组合相关。对本基金而言，
其他价格风险表现在当投资组合的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动导
致与其摊余成本发生重大差异时对损益的影响。本基金管理人通过对加强投资组合管理、优化品
种配置、每日跟踪偏离程度等方法对其他价格风险进行管理。
于2017年12月31日，本基金投资组合的摊余成本与可参考公允价值的偏离程度绝对值为
0.0375%，2016年12月31日该值为：0.0026%。本基金管理人将视情况调整组合以控制风险，
规避出现投资组合的摊余成本与可参考公允价值产生重大偏差的可能。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
7.4.14.1.1以公允价值计量的金融工具
(a) 以公允价值计量的资产和负债
下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告
期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计
量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
单位：人民币元
持续的公允价值 本期末 (2017 年 12 月 31 日)
计量资产 第一层次 第二层次 第三层次 合计
交易性金融资产
股票投资
- - - -
债券投资
- 5,589,576,964.27 - 5,589,576,964.27
资产支持证券投资
- - - -
持续以公允价值计量的
- 5,589,576,964.27 - 5,589,576,964.27招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
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资产总额
单位：人民币元
持续的公允价值 上年度末 (2016 年 12 月 31 日)
计量资产 第一层次 第二层次 第三层次 合计
交易性金融资产
股票投资
- - - -
债券投资
- 434,969,173.38 - 434,969,173.38
资产支持证券投资
- - - -
持续以公允价值计量的
资产总额
- 434,969,173.38 - 434,969,173.38
2017 年，本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二层次之
间没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。
(b) 第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停
时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限
售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值
对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
2017年，本基金上述持续和非持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生该变
更。
对于在资产负债表日以公允价值计量的交易性金融资产的公允价值信息，本基金在估计公允
价值时运用的主要方法和假设参见附注7.4.4.4和7.4.4.5。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具 (2016年12月31
日：无) 。
7.4.14.1.2其他金融工具的公允价值 (年末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值之间无重大差异。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
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比例（%）
1 固定收益投资 5,589,576,964.27 32.71
其中：债券 5,589,576,964.27 32.71
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 803,801,625.70 4.70
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 10,643,088,325.57 62.28
4 其他各项资产 53,605,717.14 0.31
5 合计 17,090,072,632.68 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 5.53
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比
例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 1,670,002,219.79 10.84
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资
产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 87
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 96
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 17
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
第 47 页 共 56页
净值的比例（%） 产净值的比例（%）
1 30天以内 24.48 10.84
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天 10.19 -
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 34.83 -
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—120天 2.12 -
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） 38.94 -
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
合计 110.56 10.84
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 689,795,894.55 4.48
其中：政策性金融债 689,795,894.55 4.48
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 4,899,781,069.72 31.80
8 其他 - -
9 合计 5,589,576,964.27 36.27
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债
券
- -
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
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比例（%）
1 111786508 17盛京银行CD295 5,000,000 499,050,959.24 3.24
2 111786963 17宁波银行CD195 5,000,000 498,798,498.69 3.24
3 170204 17国开04 4,200,000 419,694,917.40 2.72
4 111785562 17贵阳银行CD141 4,000,000 395,955,825.32 2.57
5 111711507 17平安银行CD507 4,000,000 392,048,732.18 2.54
6 111710633 17兴业银行CD633 4,000,000 391,646,931.54 2.54
7 111786580 17杭州银行CD205 3,000,000 299,405,609.97 1.94
8 111719327 17恒丰银行CD327 3,000,000 299,140,412.62 1.94
9 111785767 17天津银行CD201 3,000,000 296,876,819.82 1.93
10 111785713 17青岛银行CD166 3,000,000 296,843,424.00 1.93
10 111785712 17成都银行CD146 3,000,000 296,843,424.00 1.93
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0544%
报告期内偏离度的最低值 -0.0502%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0174%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的
溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。
8.9.2
报告期内基金投资的前十名证券除17贵阳银行CD141（证券代码111785562） 、17杭州银行
CD205（证券代码111786580） 、17恒丰银行CD327（证券代码111719327） 、17宁波银行CD195
（证券代码111786963） 、17平安银行 CD507（证券代码111711507） 、17青岛银行CD166（证券招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
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代码111785713） 、17天津银行CD201（证券代码111785767）外其他证券的发行主体未有被监管
部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1、17贵阳银行CD141（证券代码 111785562）
根据2017年7月3日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被央行处以罚款。
根据2017年2月4日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被央行贵阳中心支行处以
罚款。
2、17杭州银行CD205（证券代码 111786580）
根据2017年12月27日发布的相关公告，该证券发行人因信息披露虚假或严重误导性陈述
被浙江银监局处以罚款。
根据2017年1月23日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被央行杭州中心支行处以
罚款。
根据2017年1月16日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被国家外汇管理局浙江省
分局处以罚款,警示,责令改正。
3、17恒丰银行CD327（证券代码 111719327）
根据2017年12月29日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被中国银监会处以罚款,
没收违法所得。
根据2017年5月8日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被央行济南分行处以警
示。
根据2017年4月10日发布的相关公告，该证券发行人因涉嫌违反法律法规,违规提供担保
及财务资助被中国证监会处以罚款。
4、17宁波银行CD195（证券代码 111786963）
根据2017年2月24日及2017年 10月29日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被
宁波银监局处以罚款。
5、17平安银行CD507（证券代码 111711507）
根据2017年4月10日发布的相关公告，该证券发行人因涉嫌违反法律法规,违规提供担保
及财务资助被中国银监会处以罚款。
6、17青岛银行CD166（证券代码 111785713）
根据2017年7月12日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被青岛银监局处以罚款。
7、17天津银行CD201（证券代码 111785767）
根据2017年5月31日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被天津银监局处以罚款。招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
第 50 页 共 56页
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规
和公司制度的要求。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 51,224,910.00
4 应收申购款 2,380,807.14
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 53,605,717.14
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
财富
宝A
312,777 44,081.99 10,312,639.37 0.07% 13,777,520,113.68 99.93%
财富
宝E
2,271 7,139.74 8,863,714.93 54.67% 7,350,630.15 45.33%
注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额） 。
9.2 期末上市基金前十名持有人
财富宝E
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 深圳市榕树投资管理有限公司-
榕树文明复兴六期私募证券投资
基金
1,001,880.00 6.18%
2 百年人寿保险股份有限公司-分 900,111.00 5.55%招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
第 51 页 共 56页
红保险产品
3 厦门国际信托有限公司-金色招
渝一号单一资金信托
621,448.00 3.83%
4 中国对外经济贸易信托有限公司
-外贸信托?锐进26期远策证券
投资集合资金信托计划
500,445.00 3.09%
5 芜湖歌斐资产管理有限公司-歌
斐诺亚家族专享组合5号联接基
金
319,507.00 1.97%
6 王胜洪 301,903.00 1.86%
7 方正中期期货-方正中期-景泰沪
港深精选1号资产管理计划
300,000.00 1.85%
8 彭玉华 278,986.00 1.72%
9 郑技天 270,700.00 1.67%
10 叶果 232,502.00 1.43%
9.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 基金类机构 100,188,000.00 0.73%
2 保险类机构 90,011,100.00 0.65%
3 信托类机构 62,144,800.00 0.45%
4 信托类机构 50,044,500.00 0.36%
5 基金类机构 31,950,700.00 0.23%
6 个人 30,190,300.00 0.22%
7 券商类机构 30,000,000.00 0.22%
8 个人 27,898,600.00 0.20%
9 个人 27,070,000.00 0.20%
10 个人 23,250,200.00 0.17%
注：本基金A级份额净值为1元，本基金E级份额净值为100元，为更好的展示本基金前十名份
额持有人情况，增加A、E两级份额合并披露的可比性，本基金管理人将E级份额按照份额净值
1元进行调整列示。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
财富宝A 3,827,174.04 0.0278%
财富宝E - -
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计 3,827,174.04 0.0278%招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
第 52 页 共 56页
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额） 。
9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
财富宝A 0-10
财富宝E 0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金 合计 0-10
财富宝A 0
财富宝E 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
财富宝A 财富宝E
基金合同生效日（2016 年6 月30 日）基金
份额总额
194,470,603.08 10,173,050.00
本报告期期初基金份额总额 2,095,152,712.48 4,820,620.84
本报告期基金总申购份额 56,831,571,954.99 31,639,305.13
减:本报告期基金总赎回份额 45,138,891,914.42 20,245,580.89
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 13,787,832,753.05 16,214,345.08
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期没有举行基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人监事会主席丁安华先生因工作调动原因辞任公司监事会主席职务。2017年9月
15日，经招商基金管理有限公司第五届监事会2017年第二次会议审议通过 ，选举赵斌先生担
任公司第五届监事会主席。
2017年9月1日，中国建设银行发布公告，聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
第 53 页 共 56页
理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金的审计事务所无变化，目前毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已为
本基金提供审计服务2年，本报告期应支付毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬
为人民币80,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管
理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
平安证券 3 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演
质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
第 54 页 共 56页
力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。
11.9 其他重大事件
序
号
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
招商基金管理有限公司关于公司董
事、监事、高级管理人员以及其他从
业人员在子公司兼职情况变更的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2017年1月7日
2
招商基金管理有限公司关于参加蛋卷
基金基金申(认)购费率优惠的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2017年1月12日
3
招商财富宝交易型货币市场基金2016
年第4季度报告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2017年1月20日
4
招商基金管理有限公司关于招商财富
宝交易型货币市场基金A类基金份额
部分销售机构收益支付方式调整的公
告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2017年1月21日
5
关于暂停招商财富宝货币市场基金A
类份额大额申购（含定期定额投资）
和转换转入业务的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2017年1月25日
6
招商财富宝交易型货币市场基金更新
的招募说明书（二零一七年第一号）
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2017年2月9日
7
招商财富宝交易型货币市场基金更新
的招募说明书摘要（二零一七年第一
号）
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2017年2月9日
8
招商基金管理有限公司关于招商财富
宝交易型货币市场基金E类基金份额
销售服务费优惠活动的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2017年2月10日
9
招商基金旗下部分基金增加创金启富
为代销机构及开通定投和转换业务并
参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2017年3月17日
10
招商基金管理有限公司关于招商财富
宝交易型货币市场基金A类基金份额
销售服务费优惠活动的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2017年3月31日
11
招商财富宝交易型货币市场基金2016
年年度报告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2017年3月31日
12
招商财富宝交易型货币市场基金2016
年年度报告摘要
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2017年3月31日
13 关于调整招商财富宝交易型货币市场 中国证券报、证券时 2017年4月7日招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
第 55 页 共 56页
基金A类份额大额申购（含定期定额
投资）和转换转入业务的公告
报、上海证券报
14
招商基金旗下部分基金增加同花顺为
代销机构的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2017年4月21日
15
招商财富宝交易型货币市场基金2017
年第1季度报告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2017年4月21日
16
招商基金旗下部分基金增加上海挖财
为代销机构及开通定投和转换业务并
参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2017年4月28日
17
招商基金管理有限公司关于招商财富
宝交易型货币市场基金A类基金份额
销售服务费优惠活动的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2017年6月8日
18
招商基金旗下部分基金增加蚂蚁基金
为代销机构的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2017年6月9日
19
招商基金管理有限公司关于旗下部分
基金继续参加交通银行股份有限公司
网上银行基金申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2017年7月1日
20
招商基金旗下部分基金增加上海长量
为代销机构及开通定投和转换业务并
参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2017年7月18日
21
招商财富宝交易型货币市场基金2017
年第2季度报告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2017年7月21日
22
招商基金旗下部分基金增加新兰德为
代销机构及开通定投和转换业务的公
告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2017年7月28日
23
招商基金旗下部分基金增加陆资管为
代销机构及开通定投业务的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2017年7月31日
24
招商财富宝交易型货币市场基金更新
的招募说明书（二零一七年第二号）
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2017年8月12日
25
招商财富宝交易型货币市场基金更新
的招募书明书摘要（二零一七年第二
号）
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2017年8月12日
26
招商财富宝交易型货币市场基金2017
年半年度报告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2017年8月29日
27
招商财富宝交易型货币市场基金2017
年半年度报告摘要
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2017年8月29日
28
招商基金管理有限公司关于招商财富
宝交易型货币市场基金A类基金份额
销售服务费优惠活动的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2017年9月12日
29
招商基金管理有限公司旗下部分基金
增加上海云湾投资管理有限公司为代
销机构的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2017年9月15日
30 招商基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、证券时 2017年9月19日招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
第 56 页 共 56页
产品参加江南农村商业银行费率优惠
活动的公告
报、上海证券报
31
招商基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中泰证券申购费率（含定
投）优惠活动的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2017年9月29日
32
关于招商基金管理有限公司北京分公
司办公地址变更的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2017年10月20
日
33
招商基金管理有限公司关于基金经理
向霈休假由他人代为履行职责的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2017年10月26
日
34
招商财富宝交易型货币市场基金2017
年第3季度报告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2017年10月26
日
35
招商基金旗下部分基金增加嘉实财富
为代销机构及开通定投和转换业务的
公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2017年11月28
日
36
招商基金管理有限公司关于旗下基金
调整流通受限股票估值方法的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2017年12月6日
37
招商基金旗下部分基金增加盈米财富
为代销机构及开通定投和转换业务的
公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2017年12月7日
38
招商基金管理有限公司关于增加注册
资本及修改公司章程的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2017年12月28
日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；
2、中国证券监督管理委员会准予招商财富宝交易型货币市场基金设立的文件；
3、 《招商财富宝交易型货币市场基金基金合同》 ；
4、 《招商财富宝交易型货币市场基金托管协议》 ；
5、 《招商财富宝交易型货币市场基金招募说明书》 ；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
招商基金管理有限公司
地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
12.3 查阅方式
上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站http://www.cmfchina.com上查阅，或者在营招商财富宝交易型货币市场基金 2017年年度报告
第 57 页 共 56页
业时间内到招商基金管理有限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2018年3月30日
