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招商沪深300指数A(004190)

招商沪深300指数:2017年年度报告查看PDF公告

招商沪深300 指数增强型证券投资基金
2017年年度报告
2017年12月31日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2018年3月30日招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月29日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了2017
年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2017年2月10日(基金合同生效日)起至12月31日止。招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................1
1.1 重要提示.......................................................................................................................................1
1.2 目录...............................................................................................................................................2
§2 基金简介................................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................4
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................4
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................5
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................6
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................6
3.3 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................10
§4 管理人报告..........................................................................................................................................11
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................16
§5 托管人报告..........................................................................................................................................17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................17
§6 审计报告..............................................................................................................................................18
§7 年度财务报表......................................................................................................................................20
7.1 资产负债表.................................................................................................................................20
7.2 利润表.........................................................................................................................................21
7.3 所有者权益(基金净值)变动表.............................................................................................22
7.4 报表附注.....................................................................................................................................23
§8 投资组合报告......................................................................................................................................46
8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................46
8.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................46
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................48
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................56
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................59
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................59
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................59
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................59
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................59招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告
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8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................60
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................60
8.12 投资组合报告附注...................................................................................................................60
§9 基金份额持有人信息..........................................................................................................................62
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................62
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................62
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................62
§10 开放式基金份额变动........................................................................................................................63
§11 重大事件揭示....................................................................................................................................64
11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................64
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................64
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................64
11.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................64
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................64
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................64
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................64
11.8 其他重大事件...........................................................................................................................67
§12 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................71
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................71
§13 备查文件目录....................................................................................................................................72
13.1 备查文件目录...........................................................................................................................72
13.2 存放地点...................................................................................................................................72
13.3 查阅方式...................................................................................................................................72招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况 
基金名称 招商沪深300指数增强型证券投资基金
基金简称 招商沪深300指数
基金主代码 004190
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年2月10日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 256,091,119.55份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 招商沪深300指数A 招商沪深300指数C
下属分级基金的交易代码: 004190 004191
报告期末下属分级基金的份额总额 226,911,150.85份 29,179,968.70份
 
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为增强型股票指数基金,通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约
束,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝
对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数
的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
投资策略
本基金为增强型指数产品,在标的指数成份股权重的基础上根据量化模型对
行业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上获取超
越标的指数的投资收益。具体包括:
1、股票投资策略;
2、债券投资策略;
3、股指期货投资策略;
4、国债期货投资策略;
5、权证投资策略;
6、资产支持证券投资策略;
7、融资及转融通证券出借业务投资策略。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。
风险收益特征
本基金为股票指数增强型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,
其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
 
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 招商基金管理有限公司 中国银行股份有限公司招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告
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姓名 潘西里 王永民
联系电话 0755-83196666 010-66594896 信息披露负责人
电子邮箱 cmf@cmfchina.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-887-9555 95566
传真 0755-83196475 010-66594942
注册地址 深圳市福田区深南大道
7088号
北京西城区复兴门内大街1号
办公地址 中国深圳深南大道7088号
招商银行大厦
北京西城区复兴门内大街1号
邮政编码 518040 100818
法定代表人 李浩 陈四清
 
2.4 信息披露方式 
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.cmfchina.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
 
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通
合伙)
中国上海市延安东路222号外滩中
心30楼
注册登记机构 招商基金管理有限公司 中国深圳深南大道7088号招商银
行大厦
 招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年2月10日(基金合同生效日)-2017年12月 31日
招商沪深300指数A 招商沪深300指数C
本期已实现收益 11,068,476.36 746,712.70
本期利润 38,247,014.03 1,315,233.12
加权平均基金份额本期利润 0.1806 0.1459
本期加权平均净值利润率 16.94% 12.61%
本期基金份额净值增长率 17.63% 17.51%
3.1.2 期末数据和指标 2017年末
期末可供分配利润 11,392,393.47 1,431,425.21
期末可供分配基金份额利润 0.0502 0.0491
期末基金资产净值 266,915,890.98 34,289,920.21
期末基金份额净值 1.1763 1.1751
3.1.3


累计期末指标 2017年末 基金份额累计净值增长率 17.63% 17.51% 注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 孰低数; 4、本基金合同于2017年2月10日生效,截至2017年12月31日成立未满1年,故2017 年的数据和指标为非完整会计年度数据。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较





招商沪深300指数A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.60% 0.82% 4.82% 0.76% 0.78% 0.06% 过去六个月 12.87% 0.71% 9.44% 0.66% 3.43% 0.05% 自基金合同 生效起至今 17.63% 0.66% 17.72% 0.62% -0.09% 0.04%








招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 7 页 共 72 页 招商沪深300指数C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.49% 0.82% 4.82% 0.76% 0.67% 0.06% 过去六个月 12.78% 0.71% 9.44% 0.66% 3.34% 0.05% 自基金合同 生效起至今 17.51% 0.66% 17.72% 0.62% -0.21% 0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 8 页 共 72 页 招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 9 页 共 72 页 3.2.3


自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 10 页 共 72 页 注:本基金合同于2017年2月10日生效,截至本报告期末成立未满一年,故本报告期净值增长 率按当年实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金于2017年2月10日成立,自基金合同生效日以来未进行利润分配。招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 11 页 共 72 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于2002年 12月27日经中国证监会【2002】100号文批准设立。目 前,公司新增注册资本金至人民币13.1亿元,招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。 招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理 资格;2004年获得全国社保基金投资管理人资格;同时拥有QDII(合格境内机构投资者)资格、 专户理财(特定客户资产管理计划)资格。 2017年度获奖情况如下:





Morningstar晨星(中国)2017年度普通债券型基金奖提名(招商安心收益债券) ?


金牛奖?三年期开放式债券型持续优胜金牛基金 (招商产业债券) 《中国证券报》 ?


金基金?股票投资回报基金管理公司奖 《上海证券报》 ?


金基金?一年期债券基金奖(招商双债增强(LOF) ) 《上海证券报》 ?


金基金?三年期债券型基金奖(招商产业债券) 《上海证券报》 ?


明星基金奖?三年持续回报积极债券型明星基金(招商安瑞进取债券) 《证券时报》 ?


明星基金奖?三年持续回报普通债券型明星基金(招商产业债券) 《证券时报》 ?


明星基金奖?2016年度平衡混合型明星基金(招商制造业混合) 《证券时报》 ?


明星基金奖?2016年度绝对收益明星基金(招商丰融混合) 《证券时报》 ?


金帆奖?2017年度基金管理公司 《21世纪经济报道》 ?


金鼎奖?最佳公募基金公司品牌 《每日经济新闻》 ?


年度卓越公募基金 《华尔街见闻》 ?


年度十大风云基金产品奖(招商中证白酒指数分级) 《大众证券报》 ?


2017年度最佳品牌形象公司《东方财富网》 ?


杰出业绩表现基金产品(招商中证白酒指数分级) 《东方财富网》 ?


年度指数投资奖 《华夏时报》 ?


基金电商平台杰出用户体验奖 《金融界》招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 12 页 共 72 页 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 (助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券 从业 年限 说明 王平 本基金的 基金经理 2017年2 月10日 - 11 男,管理学硕士,FRM。2006年加入招商基金 管理有限公司,曾任投资风险管理部助理数量 分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经 理,主要负责公司投资风险管理、金融工程研 究等工作,曾任招商中证银行指数分级证券投 资基金、招商深证100指数证券投资基金、招 商央视财经50指数证券投资基金、招商国证生 物医药指数分级证券投资基金、招商中证白酒 指数分级证券投资基金、招商中证煤炭等权指 数分级证券投资基金、上证消费80交易型开放 式指数证券投资基金、深证电子信息传媒产业 (TMT)50交易型开放式指数证券投资基金、招 商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放 式指数证券投资基金联接基金、招商上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基 金经理,现任量化投资部副总监兼招商量化精 选股票型发起式证券投资基金、招商稳荣定期 开放灵活配置混合型证券投资基金、招商财经 大数据策略股票型证券投资基金、招商沪深 300指数增强型证券投资基金、招商中证 1000 指数增强型证券投资基金、招商盛合灵活配置 混合型证券投资基金、招商中证500指数增强 型证券投资基金基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历 任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业 人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金 法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基 金的基金合同等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无 损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规 定。招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 13 页 共 72 页 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办 法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 (2011年修订)的规定,制定了《招商 基金管理有限公司公平交易管理办法》 ,对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交 易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。为保证各投资组合在投资信息、 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会,基金管理人合理设置了各类资产管理业务之间以 及各类资产管理业务内部的组织结构,建立了科学的投资决策体系,加强交易执行环节的内部控 制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,通过对投资交易行为的 监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策 机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。 基金管理人拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资 决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需 要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面 不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利 益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,基金 管理人要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进 行投资的组合等除外。 本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行,本基金 管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的5%的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易 行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金为增强型指数产品,在标的成份股权重基础上根据量化增强模型对行业配置及个股权招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 14 页 共 72 页 重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。本基金所使用 的模型为多因子量化增强模型,具体分析的因子包含价值指标、成长指标、盈利指标、运营指 标、一致预期指标和市场行为指标。模型构建过程中本基金在以上因子的基础上进一步利用统计 分析筛选出针对不同市场环境的有效因子。本基金会定期对模型的有效性进行检验和更新,以反 映市场趋势的变化。 关于本基金的运作,报告期内投资运作较为稳定,股票仓位稳定在94.5%左右。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金 A 类份额净值增长率为 17.63%,C 类份额净值增长率为 17.51%,同期业 绩基准增长率为 17.72%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 1、报告期内全球经济回暖,美国经济回升动力强,欧洲经济复苏强劲。从数据上看,美国 失业率已经下降至低位,12月劳动参与率和失业率分别持平于前月的62.7%和4.1%,12月平均 薪资的环比增速上升至0.3%,未来薪资向核心通胀的传导是影响美联储中期加息节奏的重要因 素。欧元区薪资增速偏低,一定程度上限制了核心通胀的回升。展望2018年,全球经济整体仍 有望呈现复苏态势。 2、国内2017全年GDP增长6.9%,比2016年提高0.2%,社会消费品零售总额增长10.2%, 回落0.2%,固定资产投资增长7.2%,回落0.9%,工业增加值增长6.6%,回升0.6%,出口额增 长7.9%,回升15.6%。整体来讲报告期内投资与消费对经济增长的拉动有所下降,出口的回暖带 来净出口对投资的拉动有所回升。后期伴随着固定资产投资增速的回升,及全球经济的回暖, 2018年国内经济有望继续保持平稳增长。 3、报告期内大小盘分化明显,核心大盘价值股涨幅较好,且随着2017年业绩快报及预警的 发布,各行业的龙头仍旧有较强的配置价值,预计2018年的市场风格仍旧偏向大盘价值股,但 需警惕金融监控政策变化对市场的影响。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,本基金管理人本着诚实信用、勤勉尽责、合法经营和保障基金持有人利益的原 则,经营管理和业务运作稳健、合规,基金的投资、交易、后台等运作规范有序。基金管理人的 风险管理及合规控制部门依据独立、客观、公正的原则,主要从以下几个方面进一步加强了公司 内部控制和基金投资风险管理工作: 1、公司实施了员工全面培训和形式多样的专题培训,包括每日推送监管动态和风险案例, 持续整理风险点录入系统定期推送,定期或不定期组织法规考试,不定期开展各类合规主题培训招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 15 页 共 72 页 等,丰富培训形式,不断提升员工合规与风控意识; 2、公司合规风控部门通过事中合规控制系统、事后投资风险管理系统、风险管理模型等对 基金投资合规情况及风险情况进行严格的内部监控和管理; 3、定期稽核方面,除了每季度会对各业务领域进行一次全面的稽核,并向监管部门提交季 度监察稽核报告之外,公司合规部门还根据监察稽核计划,对公司的关键业务部门及业务流程进 行了专项稽核和检查; 4、根据法律法规的更新及业务的发展变化情况,公司各业务部门对相关内部控制制度提出 修改意见和建议,并关注内部控制制度的健全性和有效性,进一步完善了公司内控制度体系,更 好的防范法律风险和合规风险。 报告期内,本基金的投资运作符合国家相关法律法规、监管部门的有关规定以及公司相关制 度的规定。本基金的投资目标、投资决策依据和投资管理程序均符合相关基金合同和招募说明书 的约定,未发现重大异常交易、利益输送、内幕交易及其他有损基金投资者利益的情形。报告期 内,本基金若曾因市场波动、申购赎回等原因出现了相关投资比例限制被动突破的情形,均在法 规规定的时间内完成了调整,符合法律法规和基金合同的规定和要求。报告期内,本基金未出现 因权证未行权、可转债未及时卖出或转股等有损基金份额持有人利益的投资失误行为。本基金管 理人承诺将一如既往本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在规范经营、控制风 险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限 公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估 值政策。另外,公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基 金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关 工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策和程序,定期评价现有估 值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品 种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了 影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;投资和研究 部门定期审核公允价值的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者 调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适 用;基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负责与托管行沟通估值调整事项;风险管招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 16 页 共 72 页 理部负责估值委员会工作流程中的风险控制;法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复 核监督工作;法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估值程序 的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案,咨询会计 事务所的专业意见,并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人 已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供相关债 券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定和基金合同的约定,以及本基金的实际运作情况,本基金报告期未 进行利润分配。在符合分红条件的前提下,本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分,将严格 按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 17 页 共 72 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人” )在招商沪深300指数增强型证 券投资基金(以下称“本基金” )的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责 地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的 “金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完 整。招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 18 页 共 72 页 §6 审计报告 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 招商沪深300指数增强型证券投资基金全体持有人 审计意见 我们审计了招商沪深300指数增强型证券投资基金的财务报表,包 括2017年12月31日的资产负债表,2017年2月10日(基金合同 生效日)至2017年12月31日止期间的利润表、所有者权益(基金 净值)变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中 国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编 制,公允反映了招商沪深300指数增强型证券投资基金2017年12 月31日的财务状况、2017年2月10日(基金合同生效日)至2017 年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独 立于招商沪深300指数增强型证券投资基金,并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。 其他信息 招商基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他信 息负责。其他信息包括招商沪深300指数增强型证券投资基金2017 年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过 程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我 们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表 的责任 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委员 会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表,使其实 现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表 不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估招商沪深300指数 增强型证券投资基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项 (如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算 招商沪深300指数增强型证券投资基金、终止经营或别无其他现实 的选择。 基金管理人治理层负责监督招商沪深300指数增强型证券投资基金 的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计 的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重 大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证 是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重 大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 19 页 共 72 页 预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,保持 职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设 计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证 据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。 (3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计 及相关披露的合理性。 (4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同 时,根据获取的审计证据,就可能导致对招商沪深300指数增强型 证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重 大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的 相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的 结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况 可能导致招商沪深300指数增强型证券投资基金不能持续经营。 (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财 务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 汪芳 吴凌志 会计师事务所的地址 中国?上海 审计报告日期 2018-3-27招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 20 页 共 72 页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:招商沪深300指数增强型证券投资基金 报告截止日: 2017年12月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年12月31日 资 产: 银行存款 7.4.7.1 17,481,677.05 结算备付金 6,030,238.57 存出保证金 1,126,016.01 交易性金融资产 7.4.7.2 276,768,842.91 其中:股票投资 276,768,842.91 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款 256,220.75 应收利息 7.4.7.5 10,004.35 应收股利 - 应收申购款 260,705.72 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 301,933,705.36 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年12月31日 负 债: 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 93,021.50 应付管理人报酬 305,884.69 应付托管费 38,235.58 应付销售服务费 11,983.03 应付交易费用 7.4.7.7 18,765.73 应交税费 -招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 21 页 共 72 页 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 260,003.64 负债合计 727,894.17 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 256,091,119.55 未分配利润 7.4.7.10 45,114,691.64 所有者权益合计 301,205,811.19 负债和所有者权益总计 301,933,705.36 注:报告截止日2017年12月31日,招商沪深300指数A基金份额净值1.1763元,基金份额总 额226,911,150.85份;招商沪深300指数C基金份额净值1.1751元,基金份额总额 29,179,968.70份。招商沪深300指数份额总额合计为256,091,119.55份。 7.2 利润表 会计主体:招商沪深300指数增强型证券投资基金 本报告期:2017年2月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017年2月10 日(基金合同生效日)至2017年 12月31日 一、收入 44,590,003.76 1.利息收入 243,377.72 其中:存款利息收入 7.4.7.11 168,071.24 债券利息收入 23.64 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 75,282.84 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填 列) 16,561,413.63 其中:股票投资收益 7.4.7.12 12,494,193.91 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 26,341.96 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - 衍生工具收益 7.4.7.16 415,860.00 股利收益 7.4.7.17 3,625,017.76 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.18 27,747,058.09 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) -招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 22 页 共 72 页 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 7.4.7.19 38,154.32 减:二、费用 5,027,756.61 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 2,511,114.18 2.托管费 7.4.10.2.2 313,889.25 3.销售服务费 7.4.10.2.3 36,676.81 4.交易费用 7.4.7.20 1,706,912.81 5.利息支出 - 其中:卖出回购金融资产支出 - 6.其他费用 7.4.7.21 459,163.56 三、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列) 39,562,247.15 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 39,562,247.15 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:招商沪深300指数增强型证券投资基金 本报告期:2017年2月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日 单位:人民币元 本期 2017年2月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 200,058,189.86 - 200,058,189.86 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 39,562,247.15 39,562,247.15 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 56,032,929.69 5,552,444.49 61,585,374.18 其中:1.基金申购款 73,068,677.11 7,957,471.80 81,026,148.91 2.基金赎回款 -17,035,747.42 -2,405,027.31 -19,440,774.73 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - -招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 23 页 共 72 页 五、期末所有者权益 (基金净值) 256,091,119.55 45,114,691.64 301,205,811.19 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______金旭______














______欧志明______














____何剑萍____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 招商沪深300指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理 有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《招商沪深300指数增强型证券投资基金基金 合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监许可[2016]3125号文准予公开募集注册。本基金为契约型开放式基 金,存续期限为不定期。本基金根据是否收取销售服务费,将基金份额分为A类基金份额和C类 基金份额。本基金首次设立募集基金份额为200,058,189.86份,经德勤华永会计师事务所(特殊 普通合伙)验证,并出具了编号为德师报(验)字(17)第00013 号验资报告。基金合同于2017年2 月10日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份 有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、基金合同及截至报告期末最新公告的《招商沪深 300指数增强型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流 动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板和其他经中国证监 会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离 交易可转换债)、可交换债、次级债、短期融资券、中期票据等)、债券回购、同业存单、银行存 款、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金的投资组合为投资于股票的比 例不低于基金资产的80%,投资于沪深 300指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金 资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应 当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准 为沪深300 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 24 页 共 72 页 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”) 及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方 面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求,真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年2月10日 (基金合同生效日)至2017年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编 制期间为2017年2月10日(基金合同生效日)至2017年12 月31 日止期间。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1) 金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项,暂无金融资产划分为可供出 售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列 示外,其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融 资产列示。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或 可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2) 金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 25 页 共 72 页 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入 当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日 止的利息,单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认 金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,贷款及应收 款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结 转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负 债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或 承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体 具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得 的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资 产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本 基金主要金融工具的估值方法如下: 1)对于银行间市场交易的固定收益品种,以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (可转换债券、资产支持证券和私募债券除外) ,按照第三方估值机构提供的估值确定公允价 值。 2)对存在活跃市场的其他投资品种,如估值日有市价的,采用市价确定公允价值;估值日无 市价,且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件 的,采用最近交易市价确定公允价值;对于发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非 公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股 票等,按照监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。 3)对存在活跃市场的其他投资品种,如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变 化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时,应参考招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 26 页 共 72 页 类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值。 4)当投资品种不再存在活跃市场,基金管理人估值委员会认为必要时,采用市场参与者普遍 认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投资品种的公允价值。估值 技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的 其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最 大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同 时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相 互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列 示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收 基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时,相关款项 中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净 值的比例,损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认 日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 - 利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内,按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除 适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额,逐日确认债券利息收入。贴息债视 同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后,逐日 确认债券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 - 投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 27 页 共 72 页 债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后 的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认,由上市公司代扣代缴的 个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。 - 公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值 变动形成的利得或损失确认,并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬、基金托管费和销售服务费按基金合同及相关公告约定的费率和计 算方法逐日计提。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交 易费用。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1) 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分 配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2) 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金 红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现 金分红; 3) 基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的 各类基金份额的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4) A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务 费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5) 基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; 6) 法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 7.4.4.12 外币交易 本基金本报告期内无外币交易。招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 28 页 共 72 页 7.4.4.13 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度,本基金整体为一个报告分部,且向 管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发 行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行 未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股 票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6号),在估值日按照该通知规定的流通受限股票 公允价值计算模型进行估值。 (2)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况,根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证 监会公告[2017]13号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发 [2013]13 号)相关规定,本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、 市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (3)根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收 益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24号),在上海证券交易所、深圳证券交易所 及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) ,采用 第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资 基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)和中国证券投资基金业协会发布的《证券 投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(中基协发[2017]6号)相关规定,本基金自2017 年12月5日起,对所持有的流通受限股票的估值方法进行调整,新的估值方法考虑了估值日在 证券交易所上市交易的同一股票的公允价值以及该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣的招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 29 页 共 72 页 影响。于2017年12月5日,相关会计估计调整对基金资产净值的影响不超过0.25%。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税[2008]1号《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008年9月18日《上海、深圳证券交易 所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税[2012]85号《关于实施上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份 转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36号《关于全面推开营 业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增 值税政策的通知》 、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90号 《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要 税项列示如下: 1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、 债券免征营业税和增值税;2018年1月1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他 增值税应税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳 增值税。 2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3) 对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期 内向主管税务机关申报缴纳;从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以 内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1 年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得 税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4) 对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的 个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 5) 对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不 再缴纳印花税。招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 30 页 共 72 页 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 活期存款 17,481,677.05 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计: 17,481,677.05 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2017年12月31日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 249,330,904.82 276,768,842.91 27,437,938.09 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 249,330,904.82 276,768,842.91 27,437,938.09 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位:人民币元 本期末 2017年12月31日 公允价值 项目 合同/名义 金额 资产 负债 备注 利率衍生工具 - - - 其中:国债期货投资 - - - 货币衍生工具 - - - 权益衍生工具 7,277,760.00 - - 其中:股指期货投资多头 7,277,760.00 - -招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 31 页 共 72 页 其他衍生工具 - - - 合计 7,277,760.00 - - 注:期货投资采用当日无负债结算制度,相关价值已包含在结算备付金中;持有衍生金融工具的 累计公允价值变动为 309,120.00元。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年12月31日 应收活期存款利息 3,300.00 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 6,688.95 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 15.40 合计 10,004.35 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 交易所市场应付交易费用 18,765.73 银行间市场应付交易费用 - 合计 18,765.73 招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 32 页 共 72 页 7.4.7.8 其他负债








单位:人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3.64 预提费用 210,000.00 应付指数使用费 50,000.00 合计 260,003.64 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 招商沪深300指数A 本期 2017年2月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日 项目 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 200,048,770.92 200,048,770.92 本期申购 30,391,982.47 30,391,982.47 本期赎回(以“-”号填列) -3,529,602.54 -3,529,602.54 本期末 226,911,150.85 226,911,150.85 金额单位:人民币元 招商沪深300指数C 本期 2017年2月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日 项目 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 9,418.94 9,418.94 本期申购 42,676,694.64 42,676,694.64 本期赎回(以“-”号填列) -13,506,144.88 -13,506,144.88 本期末 29,179,968.70 29,179,968.70 注:1、本期申购含红利再投、转换入份(金)额,本期赎回含转换出份(金)额; 2、本基金自2017年1月17日至 2017年2月7日止期间公开发售,有效净认购金额人民币 200,058,152.05元,折算为200,058,152.05份基金份额。根据《招商沪深300指数增强型证券 投资基金基金合同》的规定,经本基金注册登记人计算并确认,本基金认购资金在募集期内产生 的利息人民币37.81元,折算为37.81 份基金份额,划入基金持有人账户,两者合计 200,058,189.86份基金份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 33 页 共 72 页 招商沪深300指数A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 11,068,476.36 27,178,537.67 38,247,014.03 本期基金份额交易 产生的变动数 323,917.11 1,433,808.99 1,757,726.10 其中:基金申购款 388,023.64 1,722,385.37 2,110,409.01 基金赎回款 -64,106.53 -288,576.38 -352,682.91 本期已分配利润 - - - 本期末 11,392,393.47 28,612,346.66 40,004,740.13 单位:人民币元 招商沪深300指数C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 746,712.70 568,520.42 1,315,233.12 本期基金份额交易 产生的变动数 684,712.51 3,110,005.88 3,794,718.39 其中:基金申购款 1,171,780.80 4,675,281.99 5,847,062.79 基金赎回款 -487,068.29 -1,565,276.11 -2,052,344.40 本期已分配利润 - - - 本期末 1,431,425.21 3,678,526.30 5,109,951.51 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年2月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日 活期存款利息收入 124,757.14 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 37,826.47 其他 5,487.63 合计 168,071.24 7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年2月10日(基金合同生效日)至2017年12月 31日 卖出股票成交总额 751,928,338.58 减:卖出股票成本总额 739,434,144.67招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 34 页 共 72 页 买卖股票差价收入 12,494,193.91 7.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年2月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日 卖出债券(债转股及债券到期兑 付)成交总额 182,465.60 减:卖出债券(债转股及债券到期 兑付)成本总额 156,098.87 减:应收利息总额 24.77 买卖债券差价收入 26,341.96 7.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 7.4.7.15 贵金属投资收益


本基金本报告期内无贵金属投资收益。 7.4.7.16 衍生工具收益——其他投资收益 单位:人民币元 项目 本期收益金额 2017年2月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日 股指期货投资收益 415,860.00 7.4.7.17 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年2月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日 股票投资产生的股利收益 3,625,017.76 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,625,017.76 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017年2月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 35 页 共 72 页 1.交易性金融资产 27,437,938.09 ——股票投资 27,437,938.09 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 309,120.00 ——权证投资 - ——期货投资 309,120.00 3.其他 - 合计 27,747,058.09 7.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年2月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日 基金赎回费收入 28,325.35 转换费收入 9,828.97 合计 38,154.32 注:1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定,于持有人赎 回基金份额时收取,赎回费总额按一定比例归入基金资产; 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成,其中赎回费总额按一定比例归入转 出基金的基金资产。 7.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年2月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日 交易所市场交易费用 1,706,912.81 银行间市场交易费用 - 合计 1,706,912.81 7.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年2月10日(基金合同生效日)至2017年12月31 日 审计费用 50,000.00 信息披露费 240,000.00 其他费用 10,900.00招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 36 页 共 72 页 银行费用 3,988.23 指数使用费 154,275.33 合计 459,163.56 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 财政部和国家税务总局于2016年 12月21日和2017年6月30日联合颁布的《关于明确金 融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)和《关于资管产品增值税 有关问题的通知》(财税[2017]56号)的有关规定,自2018年1月1日起,本基金运营过程中发 生的增值税应税行为,以本基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收 率缴纳增值税。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国银行 基金托管人 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 招商财富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 招商资产管理(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司 注:本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2017年2月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日 关联方名称 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 招商证券 497,511,569.04 28.66% 7.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 37 页 共 72 页 7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 2017年2 月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日 关联方名称 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 招商证券 340,000,000.00 100.00% 7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 本期 2017年2月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 招商证券 463,331.73 57.91% - - 注:1、上述交易佣金比例均在合理商业条款范围内收取,并符合行业标准;





2、根据《证券交易单元及证券综合服务协议》 ,本基金管理人在租用招商证券股份有限公司 证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时,还从招商证券股份有限公司获 得证券研究综合服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年2月10日(基金合同生效日)至2017年12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 2,511,114.18 其中:支付销售机构的 客户维护费 70,574.41 注:支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值*1.20%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值*1.20%/当年天数。招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 38 页 共 72 页 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年2月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日 当期发生的基金应支付 的托管费 313,889.25 注:支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值*0.15%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值*0.15%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2017年2月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 招商沪深300指数 A 招商沪深300指数 C 合计 招商基金管理有限公司 - 540.62 540.62 招商银行 - 34,169.64 34,169.64 中国银行 - 197.30 197.30 合计 - 34,907.56 34,907.56 注:根据基金合同的规定,招商沪深300指数增强A不收取销售服务费, 招商沪深300指数增强 C的销售服务费按基金前一日的资产净值×0.40%的年费率来计提,逐日累计至每月月底,按月 支付。其计算公式为: 招商沪深300指数增强C的日销售服务费=前一日招商沪深300指数增强C资产净值 ×0.40%÷当年天数 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 39 页 共 72 页 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2017年2月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 中国银行 17,481,677.05 124,757.14 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.11 利润分配情况 本报告期内本基金未进行利润分配。 7.4.12 期末(2017 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 300664 鹏鹞 环保 2017年 12月28 日 2018 年1 月5 日 新股流 通受限 8.88 8.88 3,640 32,323.2032,323.20 - 603161 科华 控股 2017年 12月28 日 2018 年1 月5 日 新股流 通受限 16.75 16.75 1,239 20,753.2520,753.25 - 002923 润都 股份 2017年 12月28 日 2018 年1 月5 日 新股流 通受限 17.01 17.01 954 16,227.5416,227.54 - 603080 新疆 火炬 2017年 12月25 日 2018 年1 月3 日 新股流 通受限 13.60 13.60 1,187 16,143.2016,143.20 - 7.4.12.1.2 受限证券类别:债券 - - - - - - - - - - - 7.4.12.1.3 受限证券类别:权证 - - - - - - - - - - -招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 40 页 共 72 页 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值总额备注 000540 中天 金融 2017 年8 月21 日 重大 事项 7.77 - - 136,324 903,635.521,059,237.48 - 601600 中国 铝业 2017 年9 月12 日 重大 事项 8.09 2018 年2 月26 日 7.28 97,600 523,237.58 789,584.00 - 002739 万达 电影 2017 年7 月4日 重大 事项 52.04 - - 12,200 686,337.77 634,888.00 - 600309 万华 化学 2017 年12 月6日 重大 事项 37.94 - - 13,940 414,608.66 528,883.60 - 600332 白云 山 2017 年10 月31 日 重大 事项 32.14 2018 年1 月8日 30.15 16,093 447,641.81 517,229.02 - 600157 永泰 能源 2017 年11 月21 日 重大 事项 3.36 - - 78,900 305,166.69 265,104.00 - 300104 乐视 网 2017 年4 月17 日 重大 事项 3.91 2018 年1 月24 日 13.80 65,2001,099,362.00 254,932.00 - 601216 君正 集团 2017 年12 月15 日 重大 事项 4.71 - - 52,900 265,120.67 249,159.00 - 600150 中国 船舶 2017 年9 月27 日 重大 事项 24.67 2018 年3 月21 日 22.20 9,100 255,226.43 224,497.00 - 600645 中源 协和 2017 年10 月9日 重大 事项 25.26 2018 年1 月19 日 25.56 3,700 79,203.56 93,462.00 -招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 41 页 共 72 页 600807 天业 股份 2017 年12 月25 日 重大 事项 10.01 - - 8,200 75,926.65 82,082.00 - 002919 名臣 健康 2017 年12 月28 日 重大 事项 35.26 2018 年1 月2日 38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 300730 科创 信息 2017 年12 月25 日 重大 事项 41.55 2018 年1 月2日 45.71 21 175.56 872.55 - 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金是指数型基金,本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资(主要是指数成份 股、备选成份股)、债券投资等。与这些金融工具有关的风险,以及本基金的基金管理人管理这 些风险所采取的风险管理政策如下所述。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平,保证本基金的 基金资产安全,维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标,本基金的基金管理人风险管理 的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风险,确定适当的风险容忍度, 并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险 包括:市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价 格风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的,监事 会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层 次的风险管理组织架构体系。招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 42 页 共 72 页 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的 信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国银行,与该银行存款相关的信用风险不重 大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清 算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用 评估,以控制相应的信用风险。 对于与债券投资相关的信用风险,本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选 择适当的投资对象,并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末无按长期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.3 流动性风险 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式 基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因 投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的大部 分交易性金融资产在证券交易所上市,其余亦可银行间同业市场交易,除7.4.12所披露的流通 受限不能自由转让的基金资产外,本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持 有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无 固定到期日且不计息。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款,设计 了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利 益。日常流动性风险管理中,本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标,通过对 投资品种的流动性指标来持续的评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时,本基金 通过预留一定的现金头寸,并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金,以缓解流 动性风险。招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 43 页 共 72 页 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风 险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款,利率风险不重大。本基金的基金管理人日常 通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重新定价日组合等方法对上述利率风险进行 管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2017年12月31 日 1个月以内 1-3个 月 3个月- 1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 17,481,677.05 - - - - - 17,481,677.05 结算备付金 6,030,238.57 - - - - - 6,030,238.57 存出保证金 34,352.01 - - - - 1,091,664.00 1,126,016.01 交易性金融资产 - - - - -276,768,842.91276,768,842.91 应收证券清算款 - - - - - 256,220.75 256,220.75 应收利息 - - - - - 10,004.35 10,004.35 应收申购款 - - - - - 260,705.72 260,705.72 其他资产 - - - - - - - 资产总计 23,546,267.63 - - - -278,387,437.73301,933,705.36 负债 应付证券清算款 - - - - - 309,120.00 309,120.00 应付赎回款 - - - - - 93,021.50 93,021.50 应付管理人报酬 - - - - - 305,884.69 305,884.69 应付托管费 - - - - - 38,235.58 38,235.58 应付销售服务费 - - - - - 11,983.03 11,983.03 应付交易费用 - - - - - 18,765.73 18,765.73 其他负债 - - - - - -49,116.36 -49,116.36 负债总计 - - - - - 727,894.17 727,894.17 利率敏感度缺口 23,546,267.63 - - - -277,659,543.56 301,205,811.19 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末未持有债券投资及资产支持证券投资,因此市场利率变动而导致的利率敏招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 44 页 共 72 页 感性资产的公允价值变动对基金资产净值的影响不重大。 7.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变 动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种相关。本基金主 要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票,所有市场价格因素引起的金融资 产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础 上,通过建立事前和事后跟踪误差的方式,对基金资产的市场价格风险进行管理。 7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2017年12月31日 项目 公允价值 占基金资产净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 276,768,842.91 91.89 交易性金融资产-基金投资 - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - 衍生金融资产-权证投资 - - 其他 - - 合计 276,768,842.91 91.89 7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降5% 2.其他市场变量保持不变 假设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末( 2017年12月31日 ) 1. 权益性投资的市场价格上 升5% 13,838,442.15 2. 权益性投资的市场价格下 降5% -13,838,442.15 分析 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 45 页 共 72 页 价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 下表按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于12月31日的账面价值。 单位:人民币元 本期末(2017年 12月 31日) 资产 第一层次 第二层次 第三层次 合计 交易性金融资产





股票投资 271,954,516.61 4,559,394.30 254,932.00 276,768,842.91 债券投资 - - - - 合计 271,954,516.61 4,559,394.30 254,932.00 276,768,842.91 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活 跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股 票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 46 页 共 72 页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 276,768,842.91 91.67 其中:股票 276,768,842.91 91.67 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 23,511,915.62 7.79 8 其他各项资产 1,652,946.83 0.55 9 合计 301,933,705.36 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 129,870.00 0.04 B 采矿业 7,308,986.20 2.43 C 制造业 116,974,108.57 38.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 3,700,695.00 1.23 E 建筑业 9,012,371.00 2.99 F 批发和零售业 6,543,262.84 2.17 G 交通运输、仓储和邮政业 7,334,243.00 2.43 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 8,975,974.72 2.98 J 金融业 74,260,080.66 24.65 K 房地产业 14,485,497.88 4.81 L 租赁和商务服务业 2,931,702.80 0.97招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 47 页 共 72 页 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,821,725.00 0.94 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,264,384.34 0.42 S 综合 165,880.00 0.06 合计 255,908,782.01 84.96 8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,969,029.90 0.99 B 采矿业 984,192.00 0.33 C 制造业 11,201,212.11 3.72 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 103,104.20 0.03 E 建筑业 - - F 批发和零售业 82,343.40 0.03 G 交通运输、仓储和邮政业 17,957.94 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,861,886.15 0.62 J 金融业 969,206.00 0.32 K 房地产业 1,056,437.50 0.35 L 租赁和商务服务业 337,543.50 0.11 M 科学研究和技术服务业 93,462.00 0.03 N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 711,779.00 0.24 S 综合 439,584.00 0.15 合计 20,860,060.90 6.93 8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 48 页 共 72 页 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 228,400 15,983,432.00 5.31 2 000333 美的集团 169,333 9,386,128.19 3.12 3 000651 格力电器 192,600 8,416,620.00 2.79 4 600519 贵州茅台 11,500 8,021,135.00 2.66 5 000858 五 粮 液 71,648 5,723,242.24 1.90 6 000725 京东方A 974,000 5,639,460.00 1.87 7 600016 民生银行 557,700 4,679,103.00 1.55 8 000002 万


科A 142,500 4,426,050.00 1.47 9 002415 海康威视 112,550 4,389,450.00 1.46 10 000001 平安银行 292,000 3,883,600.00 1.29 11 601166 兴业银行 217,300 3,691,927.00 1.23 12 000063 中兴通讯 94,580 3,438,928.80 1.14 13 601288 农业银行 885,400 3,391,082.00 1.13 14 600887 伊利股份 104,100 3,350,979.00 1.11 15 600000 浦发银行 254,750 3,207,302.50 1.06 16 601668 中国建筑 354,200 3,194,884.00 1.06 17 601601 中国太保 73,800 3,056,796.00 1.01 18 601328 交通银行 476,300 2,957,823.00 0.98 19 002304 洋河股份 22,900 2,633,500.00 0.87 20 600104 上汽集团 81,700 2,617,668.00 0.87 21 600030 中信证券 138,200 2,501,420.00 0.83 22 601398 工商银行 371,900 2,305,780.00 0.77 23 600048 保利地产 161,500 2,285,225.00 0.76 24 002230 科大讯飞 32,700 1,933,878.00 0.64 25 600837 海通证券 142,800 1,837,836.00 0.61 26 600019 宝钢股份 211,700 1,829,088.00 0.61 27 002456 欧菲光 87,705 1,805,845.95 0.60 28 000338 潍柴动力 215,700 1,798,938.00 0.60 29 600276 恒瑞医药 25,880 1,785,202.40 0.59 30 000568 泸州老窖 26,399 1,742,334.00 0.58 31 002236 大华股份 72,707 1,678,804.63 0.56 32 002450 康得新 73,700 1,636,140.00 0.54 33 000776 广发证券 96,400 1,607,952.00 0.53招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 49 页 共 72 页 34 601169 北京银行 219,580 1,569,997.00 0.52 35 000100 TCL 集团 398,900 1,555,710.00 0.52 36 600900 长江电力 99,700 1,554,323.00 0.52 37 601818 光大银行 374,400 1,516,320.00 0.50 38 600028 中国石化 242,200 1,484,686.00 0.49 39 000538 云南白药 14,400 1,465,776.00 0.49 40 000069 华侨城A 168,200 1,428,018.00 0.47 41 600585 海螺水泥 48,400 1,419,572.00 0.47 42 600690 青岛海尔 75,100 1,414,884.00 0.47 43 600015 华夏银行 156,380 1,407,420.00 0.47 44 002024 苏宁云商 112,500 1,382,625.00 0.46 45 002008 大族激光 27,900 1,378,260.00 0.46 46 601006 大秦铁路 147,300 1,336,011.00 0.44 47 601766 中国中车 109,400 1,324,834.00 0.44 48 002202 金风科技 70,061 1,320,649.85 0.44 49 601628 中国人寿 43,000 1,309,350.00 0.43 50 601186 中国铁建 117,200 1,305,608.00 0.43 51 600919 江苏银行 177,200 1,302,420.00 0.43 52 002142 宁波银行 72,996 1,300,058.76 0.43 53 600741 华域汽车 42,649 1,266,248.81 0.42 54 300136 信维通信 24,800 1,257,360.00 0.42 55 002466 天齐锂业 22,990 1,223,297.90 0.41 56 300059 东方财富 94,320 1,221,444.00 0.41 57 601088 中国神华 52,100 1,207,157.00 0.40 58 002027 分众传媒 84,660 1,192,012.80 0.40 59 600029 南方航空 99,700 1,188,424.00 0.39 60 002594 比亚迪 17,900 1,164,395.00 0.39 61 601009 南京银行 146,120 1,130,968.80 0.38 62 000166 申万宏源 209,600 1,125,552.00 0.37 63 002460 赣锋锂业 15,600 1,119,300.00 0.37 64 600221 海航控股 344,600 1,099,274.00 0.36 65 000709 河钢股份 280,000 1,092,000.00 0.36 66 600340 华夏幸福 34,700 1,089,233.00 0.36 67 002241 歌尔股份 61,900 1,073,965.00 0.36 68 000540 中天金融 136,324 1,059,237.48 0.35 69 601211 国泰君安 56,400 1,044,528.00 0.35 70 600115 东方航空 126,600 1,039,386.00 0.35 71 002475 立讯精密 43,850 1,027,844.00 0.34 72 601225 陕西煤业 124,000 1,011,840.00 0.34招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 50 页 共 72 页 73 600518 康美药业 44,700 999,492.00 0.33 74 300072 三聚环保 28,417 998,289.21 0.33 75 000423 东阿阿胶 16,500 994,455.00 0.33 76 600703 三安光电 38,400 974,976.00 0.32 77 000402 金 融 街 87,600 973,236.00 0.32 78 000503 海虹控股 22,300 962,468.00 0.32 79 601607 上海医药 39,500 955,505.00 0.32 80 601155 新城控股 32,500 952,250.00 0.32 81 300124 汇川技术 32,500 943,150.00 0.31 82 600606 绿地控股 127,400 930,020.00 0.31 83 601111 中国国航 74,700 920,304.00 0.31 84 601336 新华保险 12,923 907,194.60 0.30 85 600362 江西铜业 43,500 877,395.00 0.29 86 600177 雅戈尔 95,420 875,001.40 0.29 87 601989 中国重工 144,700 872,541.00 0.29 88 600739 辽宁成大 49,450 870,320.00 0.29 89 600050 中国联通 136,800 865,944.00 0.29 90 000415 渤海金控 149,700 862,272.00 0.29 91 000625 长安汽车 68,400 861,840.00 0.29 92 600297 广汇汽车 106,790 856,455.80 0.28 93 601688 华泰证券 49,400 852,644.00 0.28 94 300070 碧水源 48,300 838,971.00 0.28 95 000895 双汇发展 31,500 834,750.00 0.28 96 000413 东旭光电 88,700 832,006.00 0.28 97 000783 长江证券 105,100 827,137.00 0.27 98 601992 金隅股份 149,900 813,957.00 0.27 99 002252 上海莱士 40,100 795,985.00 0.26 100 000839 中信国安 82,400 790,216.00 0.26 101 601600 中国铝业 97,600 789,584.00 0.26 102 600153 建发股份 70,617 785,261.04 0.26 103 601012 隆基股份 21,400 779,816.00 0.26 104 000963 华东医药 14,400 775,872.00 0.26 105 601857 中国石油 95,800 775,022.00 0.26 106 601939 建设银行 100,200 769,536.00 0.26 107 002673 西部证券 61,000 751,520.00 0.25 108 300024 机器人 39,300 739,626.00 0.25 109 002310 东方园林 35,500 716,035.00 0.24 110 000768 中航飞机 41,800 706,002.00 0.23 111 601390 中国中铁 84,000 704,760.00 0.23招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 51 页 共 72 页 112 002081 金 螳 螂 45,000 689,400.00 0.23 113 601899 紫金矿业 150,000 688,500.00 0.23 114 600196 复星医药 15,300 680,850.00 0.23 115 000157 中联重科 150,400 672,288.00 0.22 116 600009 上海机场 14,700 661,647.00 0.22 117 002797 第一创业 66,840 655,032.00 0.22 118 600958 东方证券 47,200 654,192.00 0.22 119 000728 国元证券 59,350 652,850.00 0.22 120 601888 中国国旅 14,800 642,172.00 0.21 121 000425 徐工机械 137,900 638,477.00 0.21 122 002739 万达电影 12,200 634,888.00 0.21 123 002736 国信证券 58,200 631,470.00 0.21 124 000623 吉林敖东 27,960 629,100.00 0.21 125 600031 三一重工 69,100 626,737.00 0.21 126 600660 福耀玻璃 21,256 616,424.00 0.20 127 000630 铜陵有色 200,600 585,752.00 0.19 128 601933 永辉超市 57,600 581,760.00 0.19 129 002146 荣盛发展 60,300 574,659.00 0.19 130 002601 龙蟒佰利 34,700 555,894.00 0.18 131 000060 中金岭南 49,700 555,149.00 0.18 132 000792 盐湖股份 39,900 555,009.00 0.18 133 000826 启迪桑德 16,800 554,736.00 0.18 134 600089 特变电工 55,967 554,632.97 0.18 135 600795 国电电力 174,800 545,376.00 0.18 136 000898 鞍钢股份 85,400 542,290.00 0.18 137 600390 五矿资本 45,000 531,000.00 0.18 138 600352 浙江龙盛 45,300 530,463.00 0.18 139 600309 万华化学 13,940 528,883.60 0.18 140 600188 兖州煤业 35,910 521,413.20 0.17 141 600332 白云山 16,093 517,229.02 0.17 142 601985 中国核电 69,900 513,765.00 0.17 143 601377 兴业证券 69,700 507,416.00 0.17 144 601669 中国电建 69,000 498,180.00 0.17 145 600010 包钢股份 202,500 498,150.00 0.17 146 000876 新 希 望 66,300 493,935.00 0.16 147 000983 西山煤电 48,500 491,790.00 0.16 148 300017 网宿科技 46,138 490,908.32 0.16 149 002500 山西证券 52,500 484,050.00 0.16 150 600066 宇通客车 19,800 476,586.00 0.16招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 52 页 共 72 页 151 002007 华兰生物 17,500 470,400.00 0.16 152 002465 海格通信 48,800 467,992.00 0.16 153 600111 北方稀土 31,600 461,044.00 0.15 154 002558 世纪游轮 12,500 460,000.00 0.15 155 600522 中天科技 32,900 458,626.00 0.15 156 000559 万向钱潮 44,820 454,923.00 0.15 157 300027 华谊兄弟 52,100 454,833.00 0.15 158 002065 东华软件 55,200 452,640.00 0.15 159 600886 国投电力 60,900 447,006.00 0.15 160 000750 国海证券 90,600 443,940.00 0.15 161 600383 金地集团 33,800 426,894.00 0.14 162 601901 方正证券 61,900 426,491.00 0.14 163 002385 大北农 69,200 419,352.00 0.14 164 000686 东北证券 46,800 410,436.00 0.14 165 601788 光大证券 29,800 400,214.00 0.13 166 600406 国电南瑞 21,800 398,504.00 0.13 167 601618 中国中冶 80,300 388,652.00 0.13 168 601919 中远海控 56,800 384,536.00 0.13 169 300315 掌趣科技 67,800 376,968.00 0.13 170 000961 中南建设 58,300 373,703.00 0.12 171 601099 太平洋 101,900 368,878.00 0.12 172 600705 中航资本 66,800 368,736.00 0.12 173 600271 航天信息 16,900 364,026.00 0.12 174 600893 航发动力 13,400 360,594.00 0.12 175 600816 安信信托 27,300 357,084.00 0.12 176 600804 鹏博士 20,600 350,818.00 0.12 177 601727 上海电气 52,300 349,887.00 0.12 178 600535 天士力 9,800 348,684.00 0.12 179 601555 东吴证券 35,800 347,976.00 0.12 180 600547 山东黄金 11,100 346,098.00 0.11 181 600570 恒生电子 7,400 343,360.00 0.11 182 600068 葛洲坝 41,400 339,480.00 0.11 183 600208 新湖中宝 63,800 333,036.00 0.11 184 600637 东方明珠 19,700 328,202.00 0.11 185 600023 浙能电力 60,900 324,597.00 0.11 186 000938 紫光股份 4,500 324,135.00 0.11 187 600482 中国动力 12,800 317,568.00 0.11 188 601018 宁波港 59,500 315,945.00 0.10 189 600109 国金证券 31,700 302,418.00 0.10招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 53 页 共 72 页 190 600219 南山铝业 81,500 299,920.00 0.10 191 600436 片仔癀 4,600 290,720.00 0.10 192 601998 中信银行 46,200 286,440.00 0.10 193 601997 贵阳银行 20,700 276,552.00 0.09 194 600157 永泰能源 78,900 265,104.00 0.09 195 600085 同仁堂 8,200 264,368.00 0.09 196 603993 洛阳钼业 38,400 264,192.00 0.09 197 002292 奥飞娱乐 18,400 262,936.00 0.09 198 600100 同方股份 26,100 255,780.00 0.08 199 600489 中金黄金 25,600 253,184.00 0.08 200 601216 君正集团 52,900 249,159.00 0.08 201 600170 上海建工 66,800 248,496.00 0.08 202 601198 东兴证券 16,500 237,600.00 0.08 203 002352 顺丰控股 4,700 236,692.00 0.08 204 600415 小商品城 40,700 235,246.00 0.08 205 600820 隧道股份 28,100 234,916.00 0.08 206 000738 航发控制 15,100 230,879.00 0.08 207 600118 中国卫星 8,800 222,200.00 0.07 208 600663 陆家嘴 11,300 215,039.00 0.07 209 601633 长城汽车 17,900 205,671.00 0.07 210 601117 中国化学 29,500 199,125.00 0.07 211 600369 西南证券 41,700 193,071.00 0.06 212 600008 首创股份 35,800 184,012.00 0.06 213 601229 上海银行 12,850 182,213.00 0.06 214 600376 首开股份 19,300 179,297.00 0.06 215 600704 物产中大 25,650 174,933.00 0.06 216 600977 中国电影 11,300 174,020.00 0.06 217 600061 国投资本 12,900 170,022.00 0.06 218 600649 城投控股 18,900 166,320.00 0.06 219 600895 张江高科 11,600 165,880.00 0.06 220 600549 厦门钨业 6,300 162,162.00 0.05 221 600827 百联股份 11,900 160,531.00 0.05 222 600688 上海石化 21,700 137,361.00 0.05 223 601718 际华集团 19,700 132,581.00 0.04 224 600021 上海电力 14,400 131,616.00 0.04 225 601118 海南橡胶 23,400 129,870.00 0.04 226 600074 ST保千里 12,600 124,362.00 0.04 227 601611 中国核建 11,600 119,132.00 0.04 228 600909 华安证券 16,200 117,774.00 0.04招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 54 页 共 72 页 229 601881 中国银河 9,600 100,896.00 0.03 230 601878 浙商证券 5,500 91,410.00 0.03 231 600233 圆通速递 5,100 85,425.00 0.03 232 601375 中原证券 12,000 74,040.00 0.02 233 601163 三角轮胎 3,600 73,368.00 0.02 234 601212 白银有色 10,700 72,332.00 0.02 235 600926 杭州银行 6,000 69,180.00 0.02 236 603160 汇顶科技 700 67,858.00 0.02 237 601228 广州港 10,900 66,599.00 0.02 238 603858 步长制药 1,100 55,946.00 0.02 239 600373 中文传媒 38 643.34 0.00 240 002174 游族网络 28 624.40 0.00 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 300498 温氏股份 119,401 2,853,683.90 0.95 2 002092 中泰化学 76,500 1,018,215.00 0.34 3 600079 人福医药 44,021 785,334.64 0.26 4 601699 潞安环能 63,400 721,492.00 0.24 5 300408 三环集团 35,100 707,616.00 0.23 6 002405 四维图新 26,800 707,252.00 0.23 7 002129 中环股份 58,600 673,314.00 0.22 8 002340 格林美 90,140 648,106.60 0.22 9 000793 华闻传媒 61,700 617,617.00 0.21 10 000488 晨鸣纸业 33,200 553,444.00 0.18 11 300214 日科化学 109,200 552,552.00 0.18 12 600438 通威股份 45,200 547,372.00 0.18 13 002566 益盛药业 62,300 544,502.00 0.18 14 600808 马钢股份 131,300 542,269.00 0.18 15 600291 西水股份 22,900 538,608.00 0.18 16 000786 北新建材 23,700 533,250.00 0.18 17 000513 丽珠集团 8,000 531,600.00 0.18 18 600516 方大炭素 15,800 456,304.00 0.15 19 000009 中国宝安 60,800 439,584.00 0.15 20 000046 泛海控股 55,700 415,522.00 0.14招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 55 页 共 72 页 21 002407 多氟多 17,500 357,350.00 0.12 22 002183 怡 亚 通 47,600 335,580.00 0.11 23 000917 电广传媒 37,000 335,220.00 0.11 24 300168 万达信息 23,300 314,084.00 0.10 25 000716 黑芝麻 55,700 311,920.00 0.10 26 600497 驰宏锌锗 37,000 262,700.00 0.09 27 300104 乐视网 65,200 254,932.00 0.08 28 002709 天赐材料 5,000 229,950.00 0.08 29 600150 中国船舶 9,100 224,497.00 0.07 30 600809 山西汾酒 3,900 222,261.00 0.07 31 600643 爱建集团 18,800 208,304.00 0.07 32 603589 口子窖 4,500 207,225.00 0.07 33 600839 四川长虹 55,300 192,444.00 0.06 34 600718 东软集团 13,100 192,046.00 0.06 35 600699 均胜电子 5,600 184,072.00 0.06 36 600266 北京城建 13,800 181,332.00 0.06 37 600060 海信电器 11,800 177,236.00 0.06 38 600435 北方导航 13,400 165,222.00 0.05 39 600528 中铁工业 13,400 162,676.00 0.05 40 600503 华丽家族 23,500 153,925.00 0.05 41 600873 梅花生物 27,900 143,964.00 0.05 42 000617 中油资本 9,500 142,500.00 0.05 43 600737 中粮糖业 15,400 122,430.00 0.04 44 600466 蓝光发展 12,800 119,680.00 0.04 45 600598 北大荒 10,700 115,346.00 0.04 46 000666 经纬纺机 5,900 114,578.00 0.04 47 600158 中体产业 10,100 103,828.00 0.03 48 601801 皖新传媒 8,900 94,162.00 0.03 49 600645 中源协和 3,700 93,462.00 0.03 50 600098 广州发展 12,300 86,961.00 0.03 51 600807 天业股份 8,200 82,082.00 0.03 52 600155 宝硕股份 7,800 79,794.00 0.03 53 603444 吉比特 300 55,179.00 0.02 54 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.02 55 601116 三江购物 2,500 51,950.00 0.02 56 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.01 57 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.01 58 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.01 59 603777 来伊份 1,100 29,425.00 0.01招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 56 页 共 72 页 60 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.01 61 603305 旭升股份 700 26,635.00 0.01 62 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.01 63 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.01 64 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.01 65 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.01 66 002923 润都股份 954 16,227.54 0.01 67 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.01 68 300684 中石科技 827 11,528.38 0.00 69 603655 朗博科技 881 8,193.30 0.00 70 002916 深南电路 68 5,931.64 0.00 71 002712 思美传媒 85 1,963.50 0.00 72 002354 天神娱乐 60 1,026.00 0.00 73 002589 瑞康医药 72 968.40 0.00 74 300730 科创信息 21 872.55 0.00 75 300431 暴风集团 40 872.00 0.00 76 000980 金马股份 72 859.68 0.00 77 300253 卫宁健康 60 402.60 0.00 78 002567 唐人神 50 387.00 0.00 79 002152 广电运通 50 372.00 0.00 80 300230 永利股份 20 279.60 0.00 81 002087 新野纺织 20 116.40 0.00 82 600708 光明地产 10 68.50 0.00 83 603507 振江股份 1 40.20 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 601166 兴业银行 25,869,945.00 8.59 2 601288 农业银行 19,159,816.00 6.36 3 600015 华夏银行 18,101,174.65 6.01 4 601318 中国平安 16,134,384.75 5.36 5 601668 中国建筑 15,466,226.00 5.13 6 000651 格力电器 15,189,184.19 5.04招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 57 页 共 72 页 7 000333 美的集团 14,427,647.16 4.79 8 000895 双汇发展 13,973,128.76 4.64 9 601398 工商银行 13,135,217.00 4.36 10 600873 梅花生物 12,571,013.00 4.17 11 600000 浦发银行 12,520,510.28 4.16 12 000166 申万宏源 12,490,691.00 4.15 13 000858 五 粮 液 12,058,523.08 4.00 14 600104 上汽集团 12,022,079.24 3.99 15 601169 北京银行 11,800,674.00 3.92 16 600016 民生银行 11,781,569.00 3.91 17 601099 太平洋 11,357,251.00 3.77 18 600153 建发股份 11,349,066.22 3.77 19 600369 西南证券 11,199,440.80 3.72 20 601186 中国铁建 10,958,751.12 3.64 21 601390 中国中铁 10,044,115.00 3.33 22 000725 京东方A 9,843,942.00 3.27 23 600519 贵州茅台 9,541,521.54 3.17 24 600068 葛洲坝 9,481,625.72 3.15 25 002415 海康威视 8,804,371.08 2.92 26 600886 国投电力 8,778,299.80 2.91 27 601328 交通银行 8,418,013.00 2.79 28 601766 中国中车 8,229,022.00 2.73 29 000002 万


科A 8,088,136.60 2.69 30 600688 上海石化 8,019,032.00 2.66 31 600690 青岛海尔 7,881,724.17 2.62 32 000625 长安汽车 7,828,943.00 2.60 33 600028 中国石化 7,803,181.00 2.59 34 600030 中信证券 7,791,799.68 2.59 35 002142 宁波银行 7,134,467.10 2.37 36 000001 平安银行 6,987,022.00 2.32 37 601111 中国国航 6,942,924.99 2.31 38 600582 天地科技 6,916,193.99 2.30 39 000776 广发证券 6,865,442.00 2.28 40 601939 建设银行 6,811,410.00 2.26 41 600583 海油工程 6,559,855.96 2.18 42 601899 紫金矿业 6,501,652.00 2.16招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 58 页 共 72 页 43 601688 华泰证券 6,434,740.00 2.14 44 600674 川投能源 6,278,180.00 2.08 45 600352 浙江龙盛 6,228,970.28 2.07 46 600741 华域汽车 6,141,205.18 2.04 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票; 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项的“累计买入金额”按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2


累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 601166 兴业银行 22,034,651.00 7.32 2 600015 华夏银行 16,558,484.00 5.50 3 601288 农业银行 16,017,017.00 5.32 4 000895 双汇发展 13,104,161.16 4.35 5 600873 梅花生物 12,115,613.00 4.02 6 601668 中国建筑 11,836,899.10 3.93 7 601398 工商银行 11,387,664.00 3.78 8 000166 申万宏源 10,984,255.00 3.65 9 600153 建发股份 10,454,327.18 3.47 10 600369 西南证券 10,359,036.00 3.44 11 601099 太平洋 10,160,808.00 3.37 12 600104 上汽集团 9,966,416.40 3.31 13 601169 北京银行 9,838,155.00 3.27 14 601390 中国中铁 9,385,646.00 3.12 15 601186 中国铁建 9,265,736.00 3.08 16 000651 格力电器 9,198,114.66 3.05 17 000858 五 粮 液 9,052,265.56 3.01 18 600000 浦发银行 8,999,631.51 2.99 19 600068 葛洲坝 8,650,730.57 2.87 20 000333 美的集团 8,292,226.00 2.75 21 600886 国投电力 8,239,842.80 2.74 22 600688 上海石化 7,823,393.00 2.60 23 601766 中国中车 7,169,256.00 2.38 24 600690 青岛海尔 7,093,289.00 2.35招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 59 页 共 72 页 25 601318 中国平安 6,828,147.00 2.27 26 600582 天地科技 6,736,152.00 2.24 27 000625 长安汽车 6,709,152.00 2.23 28 000725 京东方A 6,561,803.00 2.18 29 600016 民生银行 6,549,067.00 2.17 30 600028 中国石化 6,471,611.00 2.15 31 601111 中国国航 6,407,263.00 2.13 32 600674 川投能源 6,269,538.00 2.08 33 601939 建设银行 6,216,670.00 2.06 34 002142 宁波银行 6,178,459.10 2.05 35 601899 紫金矿业 6,155,080.00 2.04 36 600583 海油工程 6,116,152.66 2.03 37 002415 海康威视 6,065,979.00 2.01 注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股 票; 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项 “累计卖出金额”按买卖成交金额(成 交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3


买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 988,765,049.49 卖出股票收入(成交)总额 751,928,338.58 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票, 卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票; 2、“买入股票成本(成交)总额” 、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成 交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 60 页 共 72 页 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险说明 IF1803 IF1803 6 7,277,760.00 309,120.00 - 公允价值变动总额合计(元) 309,120.00 股指期货投资本期收益(元) 415,860.00 股指期货投资本期公允价值变动(元) 309,120.00 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于流动性好、交易活跃的 股指期货合约。本基金在进行股指期货投资时,首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风 险收益的分析确定投资时机,并根据风险资产投资(或拟投资)的总体规模和风险系数决定股指 期货的投资比例;其次,本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动 性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择,以对冲风险资产组合的系统性风 险和流动性风险。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险管理原 则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程 中,基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、 流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整 体风险。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 61 页 共 72 页 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2


本基金及目标基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从 制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,126,016.01 2 应收证券清算款 256,220.75 3 应收股利 - 4 应收利息 10,004.35 5 应收申购款 260,705.72 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,652,946.83 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票股票中不存在流通受限的情况。招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 62 页 共 72 页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 招商沪深300指数 A 615 368,961.22 19,183,165.87 8.45% 207,727,984.98 91.55% 招商沪深300指数 C 1,206 24,195.66 - - 29,179,968.70 100.00% 合计 1,821 140,632.14 19,183,165.87 7.49% 236,907,953.68 92.51% 注:分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的 分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金 份额总额) 。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总 份额比例 招商沪深300指数A 27,085.43 0.0119% 招商沪深300指数C 3,379.74 0.0116% 基金管理人所有从业人员 持有本基金 合计 30,465.17 0.0119% 注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的 分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金 份额总额) 。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 招商沪深300指数A 0~10 招商沪深300指数C 0~10 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 合计 0~10 招商沪深300指数A 0 招商沪深300指数C 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 合计 0 招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 63 页 共 72 页 §10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 招商沪深300指数A 招商沪深300指数C 基金合同生效日(2017 年2 月10 日)基金 份额总额 200,048,770.92 9,418.94 本报告期期初基金份额总额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 份额 30,391,982.47 42,676,694.64 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 回份额 3,529,602.54 13,506,144.88 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 动份额(份额减少以"-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 226,911,150.85 29,179,968.70 招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 64 页 共 72 页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会。





11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人监事会主席丁安华先生因工作调动原因辞任公司监事会主席职务。2017年9 月15日,经招商基金管理有限公司第五届监事会2017年第二次会议审议通过 ,选举赵斌先生 担任公司第五届监事会主席。 2、2017年8月,陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略发 展委员会主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金的审计事务所无变化,目前德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)已提供 审计服务连续1年整,本报告期本基金应支付给德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)的报 酬共计人民币50,000.00元。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的高级 管理人员、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通 知或文件。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 65 页 共 72 页 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 第一创业证 券 3 1,020,766,479.76 58.80% 134,031.67 16.75% - 招商证券 1 497,511,569.04 28.66% 463,331.73 57.91% - 中银国际 3 217,748,398.46 12.54% 202,789.45 25.34% - 方正证券 3 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 华泰证券 3 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 海通证券 3 - - - - - 国泰君安 3 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 东兴证券 3 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信建投 6 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 西藏东方财 富 1 - - - - - 红塔证券 1 - - - - -招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 66 页 共 72 页 平安证券 3 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 申万宏源 4 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 长城证券 4 - - - - - 注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演 质量、联合调研质量以及销售服务质量打分,从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能 力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 第一创业证 券 182,465.60 100.00% - - - - 招商证券 - -340,000,000.00 100.00% - - 中银国际 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - -招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 67 页 共 72 页 光大证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 西藏东方财 富 - - - - - - 红塔证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 招商沪深300指数增强型证券投资基金基金 份额发售公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017年1月14日 2 招商沪深300指数增强型证券投资基金基金 合同 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017年1月14日 3 招商沪深300指数增强型证券投资基金基金 合同内容摘要 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017年1月14日 4 招商沪深300指数增强型证券投资基金托管 协议 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017年1月14日 5 招商沪深300指数增强型证券投资基金招募 说明书 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017年1月14日 6 招商基金管理有限公司关于养老金账户通过 直销中心认购旗下招商沪深300指数增强型 证券投资基金基金份额费率优惠的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017年1月14日 7 关于招商沪深300指数增强型证券投资基金 提前结束募集的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017年2月8日 8 招商沪深300指数增强型证券投资基金基金 中国证券报、证券时 2017年2月11日招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 68 页 共 72 页 合同生效公告 报、上海证券报 9 关于开放招商沪深300指数增强型证券投资 基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业 务的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017年3月15日 10 招商基金关于招商沪深300指数增强型证券 投资基金、招商中证1000指数增强型证券 投资基金参加中国银行、交通银行基金定投 申购优惠活动、网上交易系统申购费率优惠 活动的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017年3月17日 11 招商基金管理有限公司关于招商中证1000 指数增强型证券投资基金以及招商沪深300 指数增强型证券投资基金增加招商银行为代 销机构的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017年4月14日 12 招商基金旗下部分基金增加同花顺为代销机 构的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017年4月21日 13 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金继 续参加交通银行股份有限公司手机银行渠道 基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公 告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017年4月22日 14 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变 更的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017年5月11日 15 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金继 续参加交通银行股份有限公司网上银行基金 申购费率优惠活动的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017年7月1日 16 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金继 续参加交通银行股份有限公司手机银行渠道 基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公 告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017年7月3日 17 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变 更的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017年7月11日 18 招商基金旗下部分基金增加上海长量为代销 机构及开通定投和转换业务并参与其费率优 惠活动的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017年7月18日 19 招商沪深300指数增强型证券投资基金2017 年第2季度报告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017年7月21日 20 招商基金旗下部分基金增加新兰德为代销机 构及开通定投和转换业务的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017年7月28日 21 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变 更的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017年8月1日 22 招商基金旗下部分基金增加蚂蚁基金为代销 机构的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017年8月10日 23 招商沪深300指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017年8月29日 24 招商沪深300指数增强型证券投资基金2017 中国证券报、证券时 2017年8月29日招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 69 页 共 72 页 年半年度报告摘要 报、上海证券报 25 招商基金管理有限公司旗下基金增加华安证 券为代销机构的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017年9月4日 26 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参 与华安证券申购及定投费率优惠活动的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017年9月11日 27 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变 更的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017年9月15日 28 招商基金管理有限公司关于旗下部分产品参 加江南农村商业银行费率优惠活动的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017年9月19日 29 招商沪深300指数增强型证券投资基金更新 的招募说明书2017年第1号 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017年9月22日 30 招商沪深300指数增强型证券投资基金更新 的招募说明书摘要2017年第1号 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017年9月22日 31 关于招商基金管理有限公司北京分公司办公 地址变更的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017年10月20日 32 招商沪深300指数增强型证券投资基金2017 年第3季度报告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017年10月26日 33 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变 更的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017年10月31日 34 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变 更的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017年11月16日 35 招商基金管理有限公司关于旗下部分产品增 加中国邮储银行为代销机构并参加中国邮储 银行定投费率优惠活动的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017年11月20日 36 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变 更的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017年11月25日 37 招商基金旗下部分基金增加嘉实财富为代销 机构及开通定投和转换业务的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017年11月28日 38 招商基金管理有限公司关于旗下招商央视财 经50指数证券投资基金等指定开放式基金 开展转换费率优惠活动的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017年11月29日 39 招商基金管理有限公司关于旗下指数基金和 指数分级基金开展直销柜台费率优惠活动的 公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017年11月29日 40 招商基金管理有限公司关于旗下基金调整流 通受限股票估值方法的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017年12月6日 41 招商基金旗下部分基金增加盈米财富为代销 机构及开通定投和转换业务的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017年12月7日 42 关于招商基金旗下部分基金增加基煜为代销 机构并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017年12月28日 43 关于招商基金管理有限公司参加中国邮储银 行个人网上银行和手机银行基金前端申购费 率优惠活动的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017年12月28日 44 招商基金管理有限公司关于增加注册资本及 中国证券报、证券时 2017年12月28日招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 70 页 共 72 页 修改公司章程的公告 报、上海证券报 45 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金继 续参加交通银行股份有限公司手机银行渠道 基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公 告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017年12月30日 招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 71 页 共 72 页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 别 序号 持有基金份额比例达 到或者超过20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 1 20170110-20171231 99,999,000.00 - - 99,999,000.00 39.05% 个人 2 20170110-20171231 99,999,000.00 - - 99,999,000.00 39.05% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从 而引发基金净值剧烈波动,甚至引发基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对 基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年年度报告 第 72 页 共 72 页 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件; 2、中国证券监督管理委员会准予招商沪深300指数增强型证券投资基金设立的文件; 3、 《招商沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》 ; 4、 《招商沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》 ; 5、 《招商沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》 ; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 13.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 13.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站http://www.cmfchina.com上查阅,或者在营 业时间内到招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-887-9555 网址:http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2018年3月30日