对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
浙商大数据(002967)

浙商大数据:2017年年度报告查看PDF公告

 
 
浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券
投资基金 
2017年年度报告 
 
2017年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:浙商基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
送出日期:2018年3 月30日 浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 
第 2 页 共65 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 3 月 23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2017年1月1日起至2017年12月 31日止。 浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 3 页 共65 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 15 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 20 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 45 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 45 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 46 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 48 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 53 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 53 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 53 浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 4 页 共65 页


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 53 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 53 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 53 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 53 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 54 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 55 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 55 9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 55 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 55 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 55 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 56 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 57 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 57 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 57 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 57 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 57 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 57 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 57 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 57 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 59 § 12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 64 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 64 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 64 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 65 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 65 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 65 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 65 浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 5 页 共65 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 浙商大数据智选消费 基金主代码 002967 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 1月11日 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 233,710,995.37 份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过公司自主研发的大数据智选模型进行业配 置和个股选择,在严格控制风险的前提下,力争获取 较好的收益。 投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略, 在科学分析与有效管理风险的基础上,实现风险与收 益的最佳匹配。 业绩比较基准 本基金的业绩比较准为: 中证主要消费行业指数×60% +上证国债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高 预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收 益高于债券型基金与货币市场基金, 低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浙商基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 郭乐琦 田青 联系电话 021-60350812 010-67595096 电子邮箱 guoleqi@zsfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


4000-679-908/021-60359000 010-67595096 传真 0571-28191919 010-66275853 注册地址 浙江省杭州市下城区环城北 路208号 1801室 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 浙江省杭州市西湖区教工路 18 号世贸丽晶欧美中心 B 座 507室 北京市西城区闹市口大街 1 号 院 1 号楼 邮政编码 310012 100033 法定代表人 肖风 田国立 浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 6 页 共65 页





2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.zsfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊普 通合伙) 上海南京西路 1266 号恒隆广场 50 楼 注册登记机构 浙商基金管理有限公司 浙江省杭州市西湖区教工路18号世 贸丽晶城欧美中心 B座 507 室


浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 7 页 共65 页


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1


期间数据和指标 2017年1月11日 (基金合同生效 日)-2017年12月 31日 2016年 2015年 本期已实现收益 6,175,259.83 - - 本期利润 25,132,222.67 - - 加权平均基金份额本期利润 0.0730 - - 本期加权平均净值利润率 7.20% - - 本期基金份额净值增长率 8.00% - - 3.1.2


期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 7,050,246.55 - - 期末可供分配基金份额利润 0.0302 - - 期末基金资产净值 252,488,544.55 - - 期末基金份额净值 1.080 - - 3.1.3


累计期末指标 2017年末


2016年末


2015年末


基金份额累计净值增长率 8.00% - -


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.66% 0.68% 9.98% 0.93% -7.32% -0.25% 过去六个月 7.89% 0.60% 17.21% 0.77% -9.32% -0.17% 自基金合同 生效起至今 8.00% 0.52% 29.75% 0.68% -21.75% -0.16%


浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 8 页 共65 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:1、本基金基金合同生效日为 2017年1 月11 日,基金合同生效日至本报告期期末,本基金生 效时间不满一年。 2、本基金建仓期为 6个月,从 2017 年1月 11 日至 2017年 7月 10 日,建仓期结束时各项资产配 置比例均符合基金合同约定。 浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 9 页 共65 页


3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注:本基金2017年实际运作期间为 2017年1月11日(基金合同生效日)至2017 年12月31日, 合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自 2017年1月 11日(基金合同生效日)至 2017年 12 月31日未进行利润分配。 浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 10 页 共65 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 浙商基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1312 号)批准,于 2010 年 10 月 21 日成立。公司股东为浙商证券股份有限公司、通联资本管理有限公司、养生堂有限公 司、浙大网新集团有限公司,四家股东各出资 7,500 万元,公司注册资本 3 亿元人民币。注册地 为浙江省杭州市。


截至2017年12月 31 日, 浙商基金共管理十六只开放式基金——浙商大数据智选消费混合型 证券投资基金、浙商沪深 300 指数分级证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、 浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证 券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商聚潮 策略配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金、浙商聚潮灵活配置混合 型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商 日添利货币市场基金、浙商日添金货币市场基金、浙商全景消费混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 查晓磊 本基金的 基金经 理,公司 衍生品及 量化投资 部副总经 理 2017 年 1 月 11日 - 7 查晓磊先生,香港中文 大学财务学博士。历任 博时基金管理有限公司 投资策略及大宗商品分 析师。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提 下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金份额持 有人利益的行为。 浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 11 页 共65 页


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了规范公平交易行为,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证 券投资基金管理公司管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规 定,本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面,本公司实行投资决策委员会领导下的 投资组合经理负责制,对不同类别的投资组合分别管理、独立决策;在交易层面,实行集中交易 制度,建立了公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会,严禁在不同投资 组合之间进行利益输送;在监控和评估层面,本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易, 对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控,同时对 不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。


公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况,亦未受到监管机构的相关调查。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金通过对消费领域各个维度大数据的分析,前瞻发现景气向好变化而市场可能尚未定价 的行业机会,进行行业布局和轮动。基金成立初期,抓住了白酒、家电、家具、医药商业等消费 子行业的机会,但由于处于建仓期,股票整体比例不高,使得净值温和上涨。后续市场的反应, 尤其是个别消费子行业的强烈快速反应,快于组合股票整体配置比例的上升节奏,故对组合整体 的股票配置比例进行了一定的控制,采取的策略是在市场出现一定幅度回调的时候,逐步增加配 置比例。对于仍处建仓期的组合,我们将回撤和风险看得尤为重要。二季度基金策略整体运作基 本稳定,逐步增加股票配置比例,在诸如白酒,家电,医药商业,零售等子行业上,得到了后续 的基本面验证和市场验证。而在选股层面,行业的具体股票由量化方式确定,具有较高的组合分 散性,但这一特点在二季度市场机会极度集中的环境下,遭遇到一定的压力,导致净值出现了一 定程度的回撤。在观察市场的这种极端情况后,我们尽力调整基金组合的风险平衡性,努力控制浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 12 页 共65 页


回撤,同时总结经验,以提升我们在未来这种情况下的应对能力。在季度的后半段,市场极端格 局逐步缓和,净值也逐步回升。三季度的股票配置比例维持在较高水平。同时,抓住了零售、酒 店、乳品、汽车零部件、部分食品及纺织服装细分子行业以及后期的白酒等消费子行业的机会, 获得了较为显著的行业层面带来的收益。四季度,基金在诸如白酒,零售,酒店,食品,航空等 子行业上,得到了后续的基本面验证和市场验证,并获得了显著收益,但考虑到随着股票市场的 上涨,相对债券的吸引力持续下降,逐步降低了股票配置的比例,提前防止市场出现较大幅度的 调整。 基金运作一年多以来,始终保持策略执行的稳定性和一致性,防止策略漂移,严格遵守相应 运作纪律,根据实时的大数据的分析,组合也不断优化行业配置比例,并根据对宏观经济和市场 特征的判断,优化选股因子。作为一只有着鲜明特征的大数据基金,我们将继续严格按照既定的 逻辑思路,不断优化流程和算法,从大数据中获得挖掘更精准、更有价值的投资机会。我们也相 信,消费是具有稳定增长同时潜力巨大的大行业,后续我们也将在力争稳健的前提下,充分发掘 收益机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.080 元;本报告期基金份额净值增长率为 8.00%,业绩 比较基准收益率为29.75%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 国内经济继续表现出较强的韧性。具体看,投资增速持续下滑的趋势有所放缓,逐步进入平 稳状态。其中,房地产销售增速在 2018年大概率会下降,同时,融资环境的恶化可能对地产投资 造成一定的负面影响。制造业投资,虽然统计局制造业投资的数据没有显示出积极的迹象,但上 市公司层面,我们观察到一批企业及细分行业的资本开始已经开始显著回升,微观层面的证据强 于宏观层面。随着 ROE 的从最低点的回升并维持一段时间,我们有可能看到制造业的投资进一步 回暖。基建投资方面,最大的制约因素仍是各地方政府的财务状况。分地区看,我们看到多数省 份的财务盈余情况承受明显压力,且从时间维度看,统计结果也显示地方政府的收入对支出的约 束力也明显上升。综合看,经济中投资的增速有可能出现一定程度的下滑,但总体下滑幅度可控, 具有一定的韧性。出口则在全球经济复苏的情况下,可能还会维持2017年较好的情况。 对于市场,流动性仍是中短期的核心影响因素。在金融监管力度持续加强的情况下,流动性 总体处于平衡偏紧的状况,但也不会发生流动性危机。因此,估值在2018年可能成为较为次要的 因素,盈利增长以及增长的质量,将会是市场最为主要的影响变量。 浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 13 页 共65 页


4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,本基金管理人监察稽核工作重点是加强基金投资交易的风险控制,保证本基金投 资运作的合法合规性。通过加大日常业务检查力度,对公司投研、营销、运作等业务进行专项检 查,开展员工行为合规检查,进行投资研究、销售等业务的合规培训,来增强员工合规意识,促 进公司业务的合规运作。 报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规,保障了基金份额持有人利益。本 基金管理人将继续以风险控制为核心,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、 合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金 所持有的投资品种进行估值,本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任, 会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假 设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立 了负责估值工作的估值委员会,并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工 作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。公司估值委员会成员中不包括基金 经理。报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 在本报告期内未进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 14 页 共65 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 15 页 共65 页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 毕马威华振审字第 1800210号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额 持有人: 审计意见 我们审计了后附的第 1 页至第 32 页的浙商大数据智选消费灵活配 置混合型证券投资基金(以下简称“浙商大数据智选消费基金”) 财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表、自 2017 年 1 月11日 (基金合同生效日) 至2017年12月31日止期间的利润表、 所有者权益(基金净值) 变动表以及财务报表附注。 我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财 政部颁布的企业会计准则、 在财务报表附注2中所列示的中国证券 监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投资基 金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制, 公允反映了浙 商大数据智选消费基金2017年12月31日的财务状况以及自2017 年1月11日 (基金合同生效日) 至2017年12月31日止期间的经 营成果及基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的 规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的 责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册 会计师职业道德守则,我们独立于浙商大数据智选消费基金,并履 行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是 充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 浙商大数据智选消费基金管理人浙商基金管理有限公司管理层对 其他信息负责。其他信息包括浙商大数据智选消费基金 2017 年年 度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过 程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我 们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。 浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 16 页 共65 页


管理层和治理层对财务报表的 责任 浙商大数据智选消费基金管理人浙商基金管理有限公司管理层负 责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、 中国证监会和 中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编 制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部 控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时, 浙商大数据智选消费基金管理人浙商基金管理 有限公司管理层负责评估浙商大数据智选消费基金的持续经营能 力,披露与持续经营相关的事项 (如适用),并运用持续经营假设, 除非浙商大数据智选消费基金计划进行清算、 终止运营或别无其他 现实的选择。 浙商大数据智选消费基金管理人浙商基金管理有限公司治理层负 责监督浙商大数据智选消费基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保 持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设 计和实施审计程序以应对这些风险, 并获取充分、 适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗 漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。 (3) 评价浙商大数据智选消费基金管理人浙商基金管理有限公司 管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理 性。 浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 17 页 共65 页


(4) 对浙商大数据智选消费基金管理人浙商基金管理有限公司管 理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计 证据, 就可能导致对浙商大数据智选消费基金持续经营能力产生重 大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得 出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提 请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们 应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至审计报告日可获得的 信息。然而,未来的事项或情况可能导致浙商大数据智选消费基金 不能持续经营。 (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露),并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与浙商大数据智选消费基金管理人浙商基金管理有限公司治 理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟 通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 王国蓓


叶凯韵 会计师事务所的地址 上海市南京西路1266 号恒隆广场50楼 审计报告日期 2018年3月 29日


浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 18 页 共65 页


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2017年 12 月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 12 月31 日 上年度末 2016 年 12月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 48,018,275.96 - 结算备付金


102,956.37 - 存出保证金


48,726.63 - 交易性金融资产 7.4.7.2 178,217,613.32 - 其中:股票投资


178,217,613.32 - 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 4,500,000.00 - 应收证券清算款


680,649.63 - 应收利息 7.4.7.5 16,424.83 - 应收股利


- - 应收申购款


23,667,152.82 - 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


255,251,799.56 - 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 12 月31 日 上年度末 2016 年 12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


1,764,601.74 - 应付赎回款


359,415.07 - 应付管理人报酬


294,632.63 - 应付托管费


49,105.43 - 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 154,228.19 - 应交税费


- - 浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 19 页 共65 页


应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 141,271.95 - 负债合计


2,763,255.01 - 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 233,710,995.37 - 未分配利润 7.4.7.10 18,777,549.18 - 所有者权益合计


252,488,544.55 - 负债和所有者权益总计


255,251,799.56 - 注:报告截止日2017年 12 月 31 日,基金份额净值1.080元,基金份额总额233,710,995.37份。


7.2 利润表 会计主体:浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 本报告期: 2017年1月11 日(基金合同生效日)至2017年12月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月11日(基 金合同生效日)至 2017 年12 月31 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日 一、收入


34,506,255.24 - 1.利息收入


3,356,792.28 - 其中:存款利息收入 7.4.7.11 539,327.59 - 债券利息收入


231,521.32 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


2,585,943.37 - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


11,522,186.94 - 其中:股票投资收益 7.4.7.12 8,660,223.55 - 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 19,919.00 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 2,842,044.39 - 3.公允价值变动收益 (损失以“-” 号填列) 7.4.7.17 18,956,962.84 - 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 670,313.18 - 减:二、费用


9,374,032.57 - 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 5,110,344.61 - 浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 20 页 共65 页


2.托管费 7.4.10.2.2 851,724.09 - 3.销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4.交易费用 7.4.7.19 3,250,846.20 - 5.利息支出


1,808.22 - 其中:卖出回购金融资产支出


1,808.22 - 6.其他费用 7.4.7.20 159,309.45 - 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 25,132,222.67 - 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 25,132,222.67 -


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017年1月 11 日(基金合同生效日)至2017年12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 11 日(基金合同生效日)至2017 年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 488,689,300.96 - 488,689,300.96 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 25,132,222.67 25,132,222.67 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -254,978,305.59 -6,354,673.49 -261,332,979.08 其中:1.基金申购款 29,881,505.80 1,688,909.75 31,570,415.55 2.基金赎回款 -284,859,811.39 -8,043,583.24 -292,903,394.63 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 233,710,995.37 18,777,549.18 252,488,544.55 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 12月 31 日 浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 21 页 共65 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) - - - 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - - - 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) - - - 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) - - -


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署: ______聂挺进______














______唐生林______














____唐生林____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督 管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 《关于准予浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资 基金注册的批复》(证监许可[2016] 1283 号)批准,由浙商基金管理有限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》及其配套规则和《浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》发售,基金合同于 2017 年 1 月 11 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基 金的基金管理人为浙商基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司 (以下简称 “建设银行”) 。 本基金于 2016 年 12 月 12 日至 2017 年 1 月 6 日止期间募集,募集期间净认购资金人民币 488,554,710.72 元,认购资金在募集期间孳生利息人民币 134,590.24 元,募集的有效认购份额浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 22 页 共65 页


及利息结转的基金份额合计 488,689,300.96份。 上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所 (特 殊普通合伙) 验证,并出具了毕马威华振验字第 1700134 号验资报告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《浙商大数据智选消费灵活配置混合 型证券投资基金基金合同》和《浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性融工,包括国内依法发行上市的股票 (包括中 小板、创业及其他经中国证监会核准上市的股票) 、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债 券等固定收益类金融工具 (包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企 业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票 据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等) 以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 0 - 95%,投资于消费主题的公司发行的证券占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5% 。本基金的业绩比较基准为:中证主要消费行业指数×60%+上证国债指 数收益率×40% 。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》 ,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中 国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号 <年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于2012年11 月 16 日颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 2 中所列示的中国证监会和中国证券投资 基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况、自 2017年1月 11 日 (基金合同生效日) 至 2017年 12 月 31 日止期间的经 营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策与最近一期年度会计报表所采用的会计政策一浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 23 页 共65 页


致。 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 本期财务报表的实际编制期间为自2017 年1月11日 (基金合同生效日) 至2017年 12月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币 的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可 供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资 产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金目前持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表内确认。 在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或 金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后,金融资产和金融负债的后续计量如下: ? 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量,公允价值 变动形成的利得或损失计入当期损益。 ? 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 ? 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊 余成本进行后续计量。 满足下列条件之一时,本基金终止确认该金融资产: ? 收取该金融资产现金流量的合同权利终止; ? 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; ? 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 24 页 共65 页


和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期损益: - 所转移金融资产的账面价值 - 因转移而收到的对价 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值: 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,根据《企业会计准则》的规定采用在 当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,在估值日有报价的,除会计准则 规定的情况外,将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量;估值日无报价且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足 证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对报价进行调整,确定公允价值。 与上述金融工具相同,但具有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术 中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有 者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,本基金不考虑因其大量持有相关资 产或负债所产生的溢价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无 法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的 现行市价及重大变化等因素,对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的, 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: ? 本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的; ? 本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 25 页 共65 页


7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基 金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比 例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日 认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基 金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包 含的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益 平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计 算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计 量,并于会计期末全额转入“未分配利润 / (累计亏损) ”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的 差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代 缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次 性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计 提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异,按实际利率计算利息收入。 利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在回购期内按 实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期 损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变 动形成的应计入当期损益的利得或损失。 浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 26 页 共65 页


7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在回购期 内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位, 发生时直接计入基金损益; 如果影响基金份额净值小数点后第四位的,应采用待摊或预提的方法,待摊或预提计入基金损益。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金每一基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益 分配次数最多为 6 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若基金合同生效不 满 3 个月可不进行收益分配。本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选 择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活 跃) 等情况,本基金根据中国证监会公告[2017] 13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资 基金估值业务的指导意见》 ,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数 的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股 票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上 市、回购交易中的质押券等流通受限股票,根据中基协发[2017] 6 号《关于发布<证券投资基金 投资流通受限股票估值指引 (试行) >的通知》 ,在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日 流通受限股票的价值。 浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 27 页 共65 页


根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1 季度固定收益品种的估值处 理标准》(以下简称“估值处理标准”),在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场 上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外), 采用第三方估值机构提供 的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本期间未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 根据中基协发[2017] 6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行) >的 通知》附件《证券投资基金投资流通受限股票估值业务指引(试行) 》(以下简称“估值指引”) 的 处理标准,本基金自2017年 12月27日起,对本基金持有的估值指引所称流通受限股票的估值方 法进行调整,参考估值指引进行估值。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本期间未发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项 (1)主要税项说明 根据财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2012] 85 号文《财 政部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税 [2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》 、 财税 [2005] 103号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所 于2008年9月18日发布的 《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税 [2017] 2号文《关 于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问 题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 28 页 共65 页


(b)自2016年5月 1日起, 在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改 为缴纳增值税。 2018年1月1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营基金过程中发生的增值 税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对 基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴 纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价, 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。自2013年1 月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所 得税的应纳税所得额:持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税 所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限 超过 1 年的,股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期间的,暂减按 25%计入应 纳税所得额,股权登记日在 2015年9月8 日及以后的,暂免征收个人所得税。 (e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (f)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017年12月 31 日 上年度末 2016年 12月 31 日 活期存款 48,018,275.96 - 定期存款 - - 其中:存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计: 48,018,275.96 -


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 29 页 共65 页


项目 本期末 2017年12月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 159,260,650.48 178,217,613.32 18,956,962.84 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 159,260,650.48 178,217,613.32 18,956,962.84 项目 上年度末 2016年12月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 - - -


7.4.7.3 衍生金融资产/负债





本基金于2017年末未持有任何衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31 日 账面余额 其中;买断式逆回购 买入返售证券 4,500,000.00 - 合计 4,500,000.00 -


浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 30 页 共65 页


7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券





本基金本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017年12月 31 日 上年度末 2016年 12月 31 日 应收活期存款利息 10,984.06 - 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 50.93 - 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 5,363.01 - 应收申购款利息 2.74 - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 24.09 - 合计 16,424.83 - 注: 其他列示的是应收结算保证金利息。 7.4.7.6 其他资产





本基金于本期末其他资产余额为零。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31 日 上年度末 2016年 12月 31 日 交易所市场应付交易费用 154,228.19 - 银行间市场应付交易费用 - - 合计 154,228.19 -


7.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31 日 上年度末 2016年 12月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 1,271.95 - 预提审计费用 40,000.00 - 预提信息披露费 100,000.00


合计 141,271.95 -


浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 31 页 共65 页


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2017年1月11日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 488,689,300.96 488,689,300.96 本期申购 29,881,505.80 29,881,505.80 本期赎回(以“-”号填列) -284,859,811.39 -284,859,811.39 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 233,710,995.37 233,710,995.37 注: 此处申购含红利再投资、转换入份额,赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 6,175,259.83 18,956,962.84 25,132,222.67 本期基金份额交易 产生的变动数 874,986.72 -7,229,660.21 -6,354,673.49 其中:基金申购款 663,828.13 1,025,081.62 1,688,909.75 基金赎回款 211,158.59 -8,254,741.83 -8,043,583.24 本期已分配利润 - - - 本期末 7,050,246.55 11,727,302.63 18,777,549.18


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月11日(基金合同生效 日)至2017年 12 月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31 日 活期存款利息收入 435,494.91 - 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 102,767.76 - 其他 1,064.92 - 浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 32 页 共65 页


合计 539,327.59 - 注: 其他列示的是结算保证金利息收入及直销申购款利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 11日(基金 合同生效日)至2017年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016 年 12月 31日 卖出股票成交总额 993,977,863.37 - 减:卖出股票成本总额 985,317,639.82 - 买卖股票差价收入 8,660,223.55 -


7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月11日(基金 合同生效日)至2017年12月 31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年 12月31日 债券投资收益——买卖债券(、债 转股及债券到期兑付)差价收入 19,919.00 - 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 19,919.00 -


7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月11日(基金 合同生效日)至2017年12月 31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年 12月31日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 60,268,739.07 - 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 59,002,081.00 - 减:应收利息总额 1,246,739.07 - 买卖债券差价收入 19,919.00 - 浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 33 页 共65 页





7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入





本基金于本期间无债券投资收益-赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入





本基金于本期间无债券投资收益-申购差价收入。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益





本基金于本期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益


7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成





本基金于本期间无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入





本基金于本期间无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入





本基金于本期间无贵金属投资收益-赎回差价收入。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入





本基金于本期间无贵金属投资收益-申购差价收入。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入





本基金在本期间无衍生工具收益-买卖权证收入。 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益





本基金在本期间无衍生工具收益-其他投资收益。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月11日(基金合同生 效日)至2017年12月 31日 上年度可比期间 2016年1月1日至 2016年12月 31 日 股票投资产生的股利收益 2,842,044.39 - 浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 34 页 共65 页


基金投资产生的股利收益 - - 合计 2,842,044.39 -


7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017年 1月 11日(基金 合同生效日)至2017年 12月 31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 18,956,962.84 - ——股票投资 18,956,962.84 - ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 18,956,962.84 -


7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月11日(基金合同生 效日)至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至 2016年12月31 日 基金赎回费收入 670,313.18 - 合计 670,313.18 -


7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月11日(基金合同生 效日)至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月 31 日 交易所市场交易费用 3,250,846.20 - 银行间市场交易费用 - - 合计 3,250,846.20 - 7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 35 页 共65 页


项目 本期 2017年 1月 11日(基金合同 生效日)至2017年 12 月31 日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 审计费用 40,000.00 - 信息披露费 100,000.00 - 其他 360.00 - 银行汇划费用 11,449.45 - 债券帐户维护费 7,500.00 - 合计 159,309.45 -


7.4.7.21 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日, 本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 浙商基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 浙商证券股份有限公司 基金管理人的股东 通联资本管理有限公司 基金管理人的股东 浙江浙大网新集团有限公司 基金管理人的股东 养生堂有限公司 基金管理人的股东 上海聚潮资产管理有限公司 基金管理人的子公司


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金自2017年1月11日 (基金合同生效日) 至2017年12月31日止期间没有通过关联方 的交易单元进行过交易。 浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 36 页 共65 页


7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易





本报告期本基金没有通过关联方的交易单元进行过交易。 7.4.10.1.2 债券交易





本报告期本基金没有通过关联方的交易单元进行过交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易





本报告期本基金没有通过关联方的交易单元进行过交易。 7.4.10.1.4 权证交易





本报告期本基金没有通过关联方的交易单元进行过交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金





本基金自2017年1月11日 (基金合同生效日) 至2017年12月31日止期间没有应支付关联 方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月11日(基金合同生 效日)至2017年12月 31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 5,110,344.61 - 其中: 支付销售机构的客 户维护费 2,581,632.77 - 注:支付基金管理人浙商基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 计算公式为: 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月11日(基金合同生 效日)至2017年12月 31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 851,724.09 - 注:支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 37 页 共65 页


计至每月月底,按月支付。 计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数 7.4.10.2.3 销售服务费





本基金不收取销售服务费。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易





本基金自2017年1月11日 (基金合同生效日) 至2017年12月31日止期间没有与关联方进 行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况





本基金的管理人自2017年1月11日 (基金合同生效日) 至2017年12月31日止期间未持有 过本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况


除基金管理人之外的其他关联方于本期末未持有本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月11日(基金合同生效日) 至 2017年12月31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银 行股份有限 公司 48,018,275.96 435,494.91 - - 注: 本基金通过“建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任 公司的结算备付金,于 2017年 12 月31日的相关余额为人民币 102,956.37元。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况





本基金自2017年1月11日 (基金合同生效日) 至2017年12月31日止期间未在承销期内购 入过由关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。 浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 38 页 共65 页


7.4.11 利润分配情况





本基金于本期间未进行过利润分配。 7.4.12 期末( 2017 年 12月 31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 300664 鹏鹞 环保 2017年 12月 28 日 2018 年1月 5 日 新股未 上市 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 - 603161 科华 控股 2017年 12月 28 日 2018 年1月 5 日 新股未 上市 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 002923 润都 股份 2017年 12月 28 日 2018 年1月 5 日 新股未 上市 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 - 603080 新疆 火炬 2017年 12月 25 日 2018 年1月 3 日 新股未 上市 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 注:根据《证券发行与承销管理办法》 ,证券投资基金参与网下配售,可与发行人、承销商自主约 定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内 的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上 市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起 12个月内不 得转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 39 页 共65 页


002470 金正 大 2017 年10 月25 日 筹划 资产 购买 事项 9.15 2018年 2月 9 日 8.24 644,436 4,499,063.28 5,896,589.40 - 002458 益生 股份 2017 年12 月27 日 筹划 重大 资产 购买 事项 23.25 2018年 1月 30 日 20.93 148,651 3,745,577.09 3,456,135.75 - 002507 涪陵 榨菜 2017 年12 月4日 筹划 资产 收购 重大 事项 16.77 - - 196,700 2,192,232.00 3,298,659.00 - 300730 科创 信息 2017 年12 月25 日 股票 价格 异常 波动 41.55 2018年 1月 2 日 45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 002919 名臣 健康 2017 年12 月28 日 股票 价格 异常 波动 35.26 2018年 1月 2 日 38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 注:截至本报告送出日,涪陵榨菜(002507)仍未复牌。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购





于2017年12月31日,本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 于2017年12月31日,本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括: ●信用风险 ●流动性风险 ●市场风险 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 40 页 共65 页


流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人建立了以合规与风险控制委员会为核心的,由总经理、风险控制委员会、 督察长、监察稽核部、金融工程小组和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。本基金的 基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立合规与风险控制委员会,负责制定风 险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;督察长独立行使权利,直接对董事会负责, 向合规与风险控制委员会提交独立的监察稽核报告和建议;在管理层层面设立风险控制委员会, 讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察 稽核部与金融工程小组负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩 效评估。监察稽核部对公司总经理负责。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法, 估测各种金融工具风险可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重性;从定量分析的角度出发,根据本 基金的投资目标,结合基金资产所运用的金融工具特征, 通过特定的风险量化指标、模型、日常 的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时对各种风险进行监督、检查和评估,并 制定相应决策,将风险控制在预期可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资





本基金于本期间末未持有短期信用债券投资。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资





本基金于本期间末未持有长期信用债券投资。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 41 页 共65 页


资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人 可随时要求赎回其持有的基金份额。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额 净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关 法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性, 针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易, 因此除附注13 中列示的部分基金资产流通 暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图,以合理的价 格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限 一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金 7 日可变现资产始终保持较高水平,基金资 产整体具备良好流动性。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 42 页 共65 页


本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金 及债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2017年12月31 日 1个月以内 1-3个 月 3个月 -1 年 1-5 年 5年以 上 不计息 合计 资产











银行存款 48,018,275.96 - - - - - 48,018,275.96 结算备付金 102,956.37 - - - - - 102,956.37 存出保证金 48,726.63 - - - - - 48,726.63 交易性金融资产 - - - - - 178,217,613.32 178,217,613.32 买入返售金融资 产 4,500,000.00 - - - - - 4,500,000.00 应收证券清算款 - - - - - 680,649.63 680,649.63 应收利息 - - - - - 16,424.83 16,424.83 应收申购款 - - - - - 23,667,152.82 23,667,152.82 资产总计 52,669,958.96 - - - - 202,581,840.60 255,251,799.56 负债











应付证券清算款 - - - - - 1,764,601.74 1,764,601.74 应付赎回款 - - - - - 359,415.07 359,415.07 应付管理人报酬 - - - - - 294,632.63 294,632.63 应付托管费 - - - - - 49,105.43 49,105.43 应付交易费用 - - - - - 154,228.19 154,228.19 其他负债 - - - - - 141,271.95 141,271.95 负债总计 - - - - - 2,763,255.01 2,763,255.01 利率敏感度缺口 52,669,958.96 - - - - 199,818,585.59 252,488,544.55


7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末,本基金未持有债券投资,无重大利率风险,因而未进行敏感性分析。银行存款、 结算备付金及存出保证金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 43 页 共65 页


7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用自上而下与自下而上相结合的投 资策略,在科学分析与有效管理信用风险的基础上,实现风险与收益的最佳匹配。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券,不得超过该证券的 10% 。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施 监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR (Value at Risk) 指标等来测试本 基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31 日 上年度末 2016年 12月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 178,217,613.32 70.58 - - 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 178,217,613.32 70.58 - -


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 44 页 共65 页


本期末 ( 2017年 12月 31 日 ) 上年度末( 2016年 12月 31日 ) 敏感性分析基准上升 5% 7,640,737.10 - 敏感性分析基准下降 5% -7,640,737.10 -


注:本基金以沪深300 指数作为其他价格波动风险的敏感性分析基准。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 45 页 共65 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 178,217,613.32 69.82 其中:股票 178,217,613.32 69.82 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 4,500,000.00 1.76 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 48,121,232.33 18.85 8 其他各项资产 24,412,953.91 9.56 9 合计 255,251,799.56 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,456,135.75 1.37 B 采矿业 - - C 制造业 103,468,689.04 40.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 16,143.20 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 30,881,328.41 12.23 G 交通运输、仓储和邮政业 8,903,002.52 3.53 H 住宿和餐饮业 8,511,872.11 3.37 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 34,112.55 0.01 J 金融业 19,044,527.62 7.54 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 46 页 共65 页


M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,869,478.92 1.53 S 综合 - - 合计 178,217,613.32 70.58


8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合





本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002470 金正大 644,436 5,896,589.40 2.34 2 600519 贵州茅台 7,903 5,512,263.47 2.18 3 600315 上海家化 144,445 5,328,576.05 2.11 4 300146 汤臣倍健 346,309 5,201,561.18 2.06 5 600887 伊利股份 155,401 5,002,358.19 1.98 6 600754 锦江股份 151,054 4,877,533.66 1.93 7 000333 美的集团 87,607 4,856,056.01 1.92 8 600521 华海药业 152,900 4,605,348.00 1.82 9 601398 工商银行 742,299 4,602,253.80 1.82 10 600276 恒瑞医药 65,155 4,494,391.90 1.78 11 000078 海王生物 735,961 4,342,169.90 1.72 12 002050 三花智控 225,189 4,129,966.26 1.64 13 600400 红豆股份 564,545 4,059,078.55 1.61 14 601988 中国银行 1,002,108 3,978,368.76 1.58 15 300133 华策影视 356,963 3,869,478.92 1.53 16 600612 老凤祥 92,200 3,794,952.00 1.50 17 600597 光明乳业 243,024 3,681,813.60 1.46 18 600258 首旅酒店 134,655 3,634,338.45 1.44 19 002458 益生股份 148,651 3,456,135.75 1.37 20 603808 歌力思 149,356 3,435,188.00 1.36 21 002507 涪陵榨菜 196,700 3,298,659.00 1.31 22 600104 上汽集团 95,100 3,047,004.00 1.21 浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 47 页 共65 页


23 601933 永辉超市 300,540 3,035,454.00 1.20 24 601607 上海医药 124,700 3,016,493.00 1.19 25 600029 南方航空 250,200 2,982,384.00 1.18 26 601111 中国国航 241,100 2,970,352.00 1.18 27 600859 王府井 145,599 2,970,219.60 1.18 28 600115 东方航空 358,400 2,942,464.00 1.17 29 002589 瑞康医药 200,757 2,700,181.65 1.07 30 000338 潍柴动力 320,800 2,675,472.00 1.06 31 600741 华域汽车 89,600 2,660,224.00 1.05 32 601998 中信银行 417,940 2,591,228.00 1.03 33 002419 天虹股份 165,674 2,528,185.24 1.00 34 600697 欧亚集团 97,790 2,515,158.80 1.00 35 603866 桃李面包 61,784 2,407,722.48 0.95 36 002557 洽洽食品 151,939 2,399,116.81 0.95 37 600335 国机汽车 207,341 2,330,512.84 0.92 38 002454 松芝股份 197,300 2,261,058.00 0.90 39 600109 国金证券 231,689 2,210,313.06 0.88 40 002142 宁波银行 122,800 2,187,068.00 0.87 41 601965 中国汽研 253,657 2,125,645.66 0.84 42 600056 中国医药 85,200 2,120,628.00 0.84 43 000417 合肥百货 258,300 2,084,481.00 0.83 44 600729 重庆百货 82,400 2,064,944.00 0.82 45 000581 威孚高科 84,800 2,035,200.00 0.81 46 600557 康缘药业 148,600 2,003,128.00 0.79 47 000501 鄂武商A 124,572 1,988,169.12 0.79 48 600809 山西汾酒 33,302 1,897,880.98 0.75 49 002042 华孚时尚 118,661 1,588,870.79 0.63 50 002048 宁波华翔 66,391 1,580,105.80 0.63 51 600062 华润双鹤 61,900 1,532,025.00 0.61 52 601633 长城汽车 128,100 1,471,869.00 0.58 53 002661 克明面业 101,533 1,445,829.92 0.57 54 000858 五 粮 液 17,900 1,429,852.00 0.57 55 600297 广汇汽车 162,763 1,305,359.26 0.52 56 002612 朗姿股份 114,900 1,286,880.00 0.51 57 000001 平安银行 89,200 1,186,360.00 0.47 58 000726 鲁


泰A 107,405 1,176,084.75 0.47 59 600036 招商银行 40,000 1,160,800.00 0.46 60 601166 兴业银行 66,400 1,128,136.00 0.45 61 000596 古井贡酒 16,900 1,109,823.00 0.44 浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 48 页 共65 页


62 603899 晨光文具 31,700 781,722.00 0.31 63 600073 上海梅林 86,216 700,073.92 0.28 64 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.07 65 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.02 66 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.02 67 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.01 68 300730 科创信息 821 34,112.55 0.01 69 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.01 70 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.01 71 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.01 72 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.01 73 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.01 74 002923 润都股份 954 16,227.54 0.01 75 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.01 76 300684 中石科技 827 11,528.38 0.00 77 603655 朗博科技 881 8,193.30 0.00 78 603329 上海雅仕 514 7,802.52 0.00


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值 比例(%) 1 600754 锦江股份 16,851,593.67 6.67 2 600315 上海家化 15,921,679.09 6.31 3 600597 光明乳业 14,472,416.54 5.73 4 600887 伊利股份 14,270,409.99 5.65 5 002776 柏堡龙 13,546,188.27 5.37 6 002503 搜于特 12,522,968.92 4.96 7 603001 奥康国际 11,884,680.70 4.71 8 002186 全 聚 德 11,675,832.53 4.62 9 300459 金科文化 10,906,797.50 4.32 10 002574 明牌珠宝 10,846,271.66 4.30 11 000587 金洲慈航 10,817,906.12 4.28 12 000662 天夏智慧 10,809,359.00 4.28 13 002345 潮宏基 10,779,944.00 4.27 14 002563 森马服饰 10,404,251.76 4.12 浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 49 页 共65 页


15 300146 汤臣倍健 10,235,876.48 4.05 16 002481 双塔食品 10,092,283.85 4.00 17 603020 爱普股份 9,990,761.88 3.96 18 600073 上海梅林 9,772,929.60 3.87 19 000333 美的集团 9,677,192.50 3.83 20 000523 广州浪奇 9,514,661.83 3.77 21 002637 赞宇科技 9,503,887.01 3.76 22 600612 老凤祥 9,463,170.76 3.75 23 600429 三元股份 9,392,036.92 3.72 24 002458 益生股份 9,371,919.58 3.71 25 603528 多伦科技 9,189,782.00 3.64 26 002770 科迪乳业 9,153,270.79 3.63 27 601007 金陵饭店 8,905,853.35 3.53 28 600258 首旅酒店 8,869,431.61 3.51 29 002507 涪陵榨菜 8,589,817.69 3.40 30 002454 松芝股份 8,519,657.54 3.37 31 000026 飞亚达A 8,436,674.20 3.34 32 000524 岭南控股 8,214,239.14 3.25 33 603866 桃李面包 7,912,418.88 3.13 34 002557 洽洽食品 7,817,795.35 3.10 35 002661 克明面业 7,766,773.06 3.08 36 002589 瑞康医药 7,709,896.79 3.05 37 601988 中国银行 7,462,175.00 2.96 38 600519 贵州茅台 7,431,730.00 2.94 39 600104 上汽集团 7,409,005.00 2.93 40 002719 麦趣尔 7,256,122.30 2.87 41 601633 长城汽车 6,962,836.00 2.76 42 600829 人民同泰 6,895,046.48 2.73 43 002697 红旗连锁 6,743,129.02 2.67 44 601933 永辉超市 6,714,665.00 2.66 45 002251 步 步 高 6,711,329.00 2.66 46 000001 平安银行 6,637,675.00 2.63 47 000799 酒鬼酒 6,623,673.00 2.62 48 002050 三花智控 6,450,508.29 2.55 49 002607 亚夏汽车 6,413,015.39 2.54 50 601965 中国汽研 6,411,973.35 2.54 浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 50 页 共65 页


51 601258 庞大集团 6,358,475.00 2.52 52 603116 红蜻蜓 6,354,131.68 2.52 53 603883 老百姓 6,271,784.00 2.48 54 600297 广汇汽车 6,250,411.36 2.48 55 601566 九牧王 6,194,041.97 2.45 56 600335 国机汽车 6,170,963.36 2.44 57 000564 供销大集 5,926,606.00 2.35 58 600861 北京城乡 5,921,974.84 2.35 59 600122 宏图高科 5,879,884.00 2.33 60 600704 物产中大 5,858,700.99 2.32 61 600741 华域汽车 5,855,116.43 2.32 62 002024 苏宁易购 5,838,878.00 2.31 63 002416 爱施德 5,804,534.15 2.30 64 603366 日出东方 5,802,033.06 2.30 65 603377 东方时尚 5,761,420.00 2.28 66 600742 一汽富维 5,746,748.85 2.28 67 600697 欧亚集团 5,735,271.36 2.27 68 000078 海王生物 5,731,346.10 2.27 69 002299 圣农发展 5,723,894.54 2.27 70 601718 际华集团 5,651,077.00 2.24 71 600086 东方金钰 5,626,219.00 2.23 72 002293 罗莱生活 5,619,941.60 2.23 73 002682 龙洲股份 5,552,152.28 2.20 74 600109 国金证券 5,498,720.00 2.18 75 603589 口子窖 5,494,360.32 2.18 76 000625 长安汽车 5,459,282.00 2.16 77 000030 富奥股份 5,458,025.76 2.16 78 603939 益丰药房 5,364,707.91 2.12 79 002216 三全食品 5,339,951.30 2.11 80 600713 南京医药 5,324,264.79 2.11 81 002419 天虹股份 5,300,662.11 2.10 82 300022 吉峰农机 5,234,070.90 2.07 83 002732 燕塘乳业 5,199,226.70 2.06 84 600779 水井坊 5,190,447.00 2.06 85 000963 华东医药 5,172,576.00 2.05 86 601398 工商银行 5,155,421.92 2.04 浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 51 页 共65 页


8.4.2


累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值 比例(%) 1 002776 柏堡龙 13,426,741.92 5.32 2 002503 搜于特 13,111,180.88 5.19 3 600887 伊利股份 12,663,327.97 5.02 4 600315 上海家化 12,531,165.75 4.96 5 600597 光明乳业 11,944,013.09 4.73 6 600754 锦江股份 11,731,890.07 4.65 7 002186 全 聚 德 11,695,387.10 4.63 8 002345 潮宏基 11,468,174.00 4.54 9 603001 奥康国际 11,209,097.10 4.44 10 000587 金洲慈航 11,086,982.94 4.39 11 002574 明牌珠宝 10,795,620.92 4.28 12 000662 天夏智慧 10,692,467.98 4.23 13 300459 金科文化 10,220,864.50 4.05 14 002563 森马服饰 10,155,178.83 4.02 15 600429 三元股份 9,727,876.49 3.85 16 603528 多伦科技 9,482,869.00 3.76 17 000523 广州浪奇 9,358,959.18 3.71 18 002637 赞宇科技 9,152,461.58 3.62 19 002481 双塔食品 9,145,569.90 3.62 20 002770 科迪乳业 9,124,945.74 3.61 21 601007 金陵饭店 8,925,909.03 3.54 22 603020 爱普股份 8,888,239.48 3.52 23 000026 飞亚达A 8,513,292.96 3.37 24 600073 上海梅林 8,496,554.94 3.37 25 000524 岭南控股 8,333,698.33 3.30 26 000333 美的集团 8,073,508.05 3.20 27 601933 永辉超市 7,701,813.22 3.05 28 002719 麦趣尔 7,369,861.56 2.92 29 000799 酒鬼酒 7,003,848.58 2.77 30 600829 人民同泰 6,827,719.89 2.70 31 002507 涪陵榨菜 6,683,018.28 2.65 32 603883 老百姓 6,490,299.28 2.57 33 002607 亚夏汽车 6,487,207.66 2.57 34 601258 庞大集团 6,472,635.00 2.56 浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 52 页 共65 页


35 300146 汤臣倍健 6,411,855.32 2.54 36 600779 水井坊 6,358,896.79 2.52 37 002454 松芝股份 6,314,811.20 2.50 38 000001 平安银行 6,307,314.00 2.50 39 600258 首旅酒店 6,165,613.62 2.44 40 603116 红蜻蜓 6,134,585.02 2.43 41 601566 九牧王 6,115,920.14 2.42 42 002661 克明面业 6,052,970.33 2.40 43 603589 口子窖 5,933,043.46 2.35 44 600704 物产中大 5,883,598.80 2.33 45 002251 步 步 高 5,818,772.63 2.30 46 603366 日出东方 5,811,534.58 2.30 47 600122 宏图高科 5,804,511.00 2.30 48 600742 一汽富维 5,716,429.20 2.26 49 002299 圣农发展 5,710,875.57 2.26 50 002024 苏宁易购 5,688,918.00 2.25 51 600519 贵州茅台 5,664,734.31 2.24 52 600297 广汇汽车 5,609,053.20 2.22 53 600612 老凤祥 5,607,883.58 2.22 54 601633 长城汽车 5,574,539.48 2.21 55 600086 东方金钰 5,527,110.00 2.19 56 601718 际华集团 5,512,914.00 2.18 57 000963 华东医药 5,489,665.55 2.17 58 002682 龙洲股份 5,421,486.23 2.15 59 002416 爱施德 5,401,154.84 2.14 60 603377 东方时尚 5,338,522.92 2.11 61 603939 益丰药房 5,265,597.00 2.09 62 000564 供销大集 5,258,911.00 2.08 63 000030 富奥股份 5,257,510.91 2.08 64 600861 北京城乡 5,197,238.98 2.06 65 002293 罗莱生活 5,182,793.46 2.05 66 002697 红旗连锁 5,181,347.10 2.05 67 601939 建设银行 5,179,625.86 2.05 68 603866 桃李面包 5,174,257.00 2.05 69 002557 洽洽食品 5,100,419.88 2.02 70 002216 三全食品 5,083,443.15 2.01 71 002732 燕塘乳业 5,067,615.91 2.01


浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 53 页 共65 页


8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,144,578,290.31 卖出股票收入(成交)总额 993,977,863.37


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合





本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细





本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细





本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细





本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细





本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细





本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策





本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细





本基金本报告期末未持有国债期货。 浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 54 页 共65 页


8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在 本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2


报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 48,726.63 2 应收证券清算款 680,649.63 3 应收股利 - 4 应收利息 16,424.83 5 应收申购款 23,667,152.82 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 24,412,953.91


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细





本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例(%) 流通受限情况说明 1 002470 金正大 5,896,589.40 2.34 筹划资产购买事项


8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 55 页 共65 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 1,978 118,155.20 132,189,136.57 56.56% 101,521,858.80 43.44%


9.2 期末上市基金前十名持有人





本基金不属于上市基金。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 47,215.01 0.02%


9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10


浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 56 页 共65 页


§10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2017 年 1 月 11 日 )基金份额总额 488,689,300.96 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 29,881,505.80 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 284,859,811.39 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份 额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 233,710,995.37


浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 57 页 共65 页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2017年2月15日,唐生林先生就任浙商基金管理有限公司副总经理职务。 2017年10月 27 日,李志惠先生离任浙商基金管理有限公司总经理职务。 2017年10月 27 日,原浙商基金管理有限公司副总经理聂挺进先生就任总经理职务。 2017年9月1日, 中国建设银行发布公告, 聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。





11.4 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 佣金 占当期佣金 总量的比例 浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 58 页 共65 页


例 川财证券 1 895,826,381.14 42.00% 895,843.11 43.33% - 东方证券 1 376,912,939.00 17.67% 376,912.90 18.23% - 方正证券 1 373,528,641.23 17.51% 373,528.82 18.07% - 兴业证券 1 264,376,452.45 12.40% 264,380.95 12.79% - 东北证券 1 194,486,642.68 9.12% 142,213.13 6.88% - 光大证券 1 14,692,523.76 0.69% 7,806.06 0.38% - 中泰证券 1 13,006,903.26 0.61% 6,911.08 0.33% - 长城证券 1 - - - - - 注:1、券商专用交易单元选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为: (1) 遵循国家及证券监管机构的各项法律法规、监管规定的要求; (2) 维护持有人利益,不利用基金资产进行利益输送,不承诺交易量; (3) 以券商服务质量作为席位选择和佣金分配的标准。 2、券商专用交易单元选择程序: (1) 投资管理部、市场部 a、专员与券商联系商讨合作意向,根据公司及基金法律文件中对券商席位的选择标准,并参考中 央交易室主管的建议,确定新基金租用或基金新租用席位的所属券商以及(主)席位。 b、报公司分管领导审核通过。 (2) 中央交易室 a、专员将我公司格式版本的《证券交易席位使用协议》发送给券商相关业务联系人。 b、券商对我公司提供的协议有修改意见的,其内容若涉及投资管理部、市场部、运营保障部的, 由专员分别将此内容发送给上述部门审议,并由专员将我公司各职能部门反馈的意见与券商进行 商议,形成一致意见后完成协议初稿,交我公司监察稽核部审核。 c、 对券商和我公司双方同意的协议文本进行签字盖章。 我公司盖章程序, 由专员填写合同流转单, 分别送达投资管理部、市场部、运营保障部、监察稽核部签字,最后盖章。 3、本基金报告期内券商交易单元变更情况: (1)新增券商交易单元:1.川财证券(002580 ); 2.东方证券(37887 ); 3.方正证券(33665 ); 4.兴业证券(000515 ); 5.东北证券(38768 ); 6.光大证券(38750 ); 7.中泰证券(004123 ); 8.浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 59 页 共65 页


长城证券(397417)。 (2)上表中所列交易单元均与浙商日添利货币市场基金共用。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 川财证券 - - - - - - 东方证券 - - 1,560,000,000.00 12.75% - - 方正证券 44,985,899.20 76.24% 8,250,500,000.00 67.43% - - 兴业证券 - - - - - - 东北证券 14,016,181.80 23.76% 1,715,000,000.00 14.02% - - 光大证券 - - 710,000,000.00 5.80% - - 中泰证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - -


11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 浙商大数据智选消费混合型证券 投资基金份额发售时间的提示性 公告 《证券时报》 2017年 1月 4日 2 浙商大数据智选消费灵活配置混 合型证券投资基金合同生效公告 《证券时报》 2017年1月12日 3 浙商大数据智选消费灵活配置混 合型债券型证券投资基金开放日 常申购、赎回、转换业务公告 《证券时报》 2017年2月11日 浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 60 页 共65 页


4 2016年 12月董事、监事、高级 管理人员以及其他从业人员在子 公司兼任职务及领薪情况的公告 《证券时报》 2017年2月17日 5 浙商基金管理有限公司关于副总 经理变更的公告 《证券时报》 2017年2月17日 6 浙商大数据智选消费灵活配置混 合型证券投资基金开放定期定额 投资业务公告 《证券时报》 2017年2月23日 7 浙商基金管理有限公司关于新增 万联证券股份有限公司为旗下部 分基金代销机构并参加费率优惠 的公告 《证券时报》 2017年 3月 7日 8 浙商基金管理有限公司关于旗下 部门基金参加平安证券股份有限 公司定期定额投资业务及其申购 基金费率优惠活动的公告 《证券时报》 2017年 3月 8日 9 浙商基金管理有限公司关于新增 上海天天基金销售有限公司为旗 下部分基金代销机构并参加费率 优惠活动的公告 《证券时报》 2017年3月31日 10 浙商大数据智选消费灵活配置混 合型证券投资基金2017年第1季 度报告 《证券时报》 2017年4月21日 11 浙商基金管理有限公司关于新增 华泰证券股份有限公司为旗下部 分基金代销机构并开通定期定额 投资的公告 《证券时报》 2017年5月10日 12 浙商基金管理有限公司关于新增 上海通华财富资产管理有限公司 《证券时报》 2017年6月12日 浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 61 页 共65 页


为旗下基金代销机构并参加费率 优惠活动的公告 13 浙商基金关于机房改造暂停系统 服务的公告 《证券时报》 2017年6月30日 14 浙商基金管理有限公司关于执行 《证券期货投资者适当性管理办 法》 、 《非居民金融账户涉税信息 尽职调查管理办法》的公告 《证券时报》 2017年6月30日 15 浙商基金2017年半年度最后一 个交易日基金资产净值等公告 《证券时报》 2017年 7月 1日 16 浙商大数据智选消费灵活配置混 合型证券投资基金2017年第2季 度报告 《证券时报》 2017年7月21日 17 浙商基金管理有限公司澄清公告 《证券时报》 2017年7月25日 18 浙商基金管理有限公司关于警惕 冒用浙商基金名义进行销售的公 告 《证券时报》 2017年7月25日 19 浙商基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加华泰证券股份有限 公司费率优惠活动的公告 《证券时报》 2017年 8月 1日 20 浙商基金管理有限公司关于新增 旗下部分基金在上海长量基金销 售投资顾问有限公司代销并开通 定投及参加费率优惠活动的公告 《证券时报》 2017年8月15日 21 浙商大数据智选消费灵活配置混 合型证券投资基金更新招募说明 书2017 年第 1期 《证券时报》 2017年8月23日 22 浙商大数据智选消费灵活配置混 合型证券投资基金更新招募说明 《证券时报》 2017年8月23日 浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 62 页 共65 页


书摘要2017第1期 23 浙商大数据智选消费灵活配置混 合型证券投资基金 2017年半年 度报告 《证券时报》 2017年8月29日 24 浙商大数据智选消费灵活配置混 合型证券投资基金 2017年半年 度报告摘要 《证券时报》 2017年8月29日 25 浙商基金关于电信线路暂停服务 的公告 《证券时报》 2017年9月22日 26 浙商基金管理有限公司及上海聚 潮资产管理有限公司产品风险等 级评价说明 《证券时报》 2017年9月25日 27 浙商基金管理有限公司公募基金 产品风险等级划分名录 《证券时报》 2017年9月25日 28 浙商大数据智选消费灵活配置混 合型证券投资基金2017年第3季 度报告 《证券时报》 2017年 10月 26 日 29 浙商基金管理有限公司关于高级 管理人员变更的公告 《证券时报》 2017年 10月 28 日 30 浙商基金管理有限公司关于新增 上海华信证券有限责任公司为旗 下部分基金代销机构并开通定投 及参加费率优惠活动的公告 《证券时报》 2017年 10月 31 日 31 浙商基金关于机房改造暂停系统 服务的公告 《证券时报》 2017年 11月 10 日 32 浙商基金关于数据中心改造暂停 系统服务的公告 《证券时报》 2017年 11月 25 日 33 浙商基金管理有限公司关于新增 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司为 《证券时报》 2017年 12月 11 日 浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 63 页 共65 页


旗下部分基金代销机构并开通定 期定额业务及参加费率优惠活动 的公告 34 浙商基金关于设备升级暂停系统 服务的公告 《证券时报》 2017年 12月 22 日 35 浙商基金管理有限公司关于旗下 基金调整流通受限股票估值方法 的公告 《证券时报》 2017年 12月 27 日 36 浙商基金管理有限公司关于增值 税对资管产品影响告投资者通知 书 《证券时报》 2017年 12月 29 日


浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 64 页 共65 页


§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017-9-21 至 2017-12-31 59,998,000.00 0.00 0.00 59,998,000.00 25.67% 个人 - - - - - - -








产品特有风险 (1)赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回, 中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与 机构投资者按同比例部分延期办理的风险。 (2)基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动; (3)提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后,可能出现基金资产净值低于5,000 万元的情形,若连续六十个工作日出现基 金资产净值低于5,000万元情形的,基金管理人可能提前终止基金合同,基金财产将进行清算。 (4)基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后,可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交 易困难的情形。


12.2 影响投资者决策的其他重要信息 -





浙商大数据智选消费 2017 年年度报告 第 65 页 共65 页


§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金设立的相关文件; 2、 《浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新; 3、 《浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ; 4、 《浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告; 7、中国证监会要求的其他文件。 13.2 存放地点 浙江省杭州市西湖区教工路 18号世贸丽晶城欧美中心 B座507室 13.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.zsfund.com查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-067-9908/021-60359000查询相关信息。 浙商基金管理有限公司 2018 年 3月 30日