银 华 沪 港 深增 长 股 票 型证 券 投 资 基金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 银华基金管 理股份有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月30 日 银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 已经 审计 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 18
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 18
§ 7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 22
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 47
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 47
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 48
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 50
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 52
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 53
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 53 银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 53
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 53
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 53
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 55
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 55
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 55
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 55
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 56
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 57
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 57
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 57
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 57
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 57
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 57
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 57
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 57
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 66
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 74
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 74
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 74
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 75
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 75
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 75
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 75
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银华沪 港深 增长 股票 型证 券投资 基金
基金简 称 银华沪 港深 增长 股票
基金主 代码 001703
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 8 月 10 日
基金管 理人 银华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 179,412,470.22 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通 过积 极优 选具 备利 润 创造 能力 并且 估值 水平
具备竞 争力 的优 势沪 港 深 上市公 司， 同时 通过 优化 风
险收益 配比 ，力 求实 现基 金资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略 本基金 坚持 “ 自下 而上 ” 为主、 “ 自上 而下 ” 为辅 的 投
资视角 ， 在 实际 投资 过程 中充分 体现 “业 绩持 续增 长、
分 享 投资 收益 ”这 个核 心理 念 。重 点投 资于 受惠 于中
国 经 济转 型、 升级 ，且 处于 合 理价 位的 具备 核心 竞争
力 的 沪港 深股 票。 对上 市公 司 进行 系统 性分 析， 其中
偏重： 估值 采用 多种 估值 方法， 包括P/E （ 预期 ） 、 P/B 、
PCF、 相对 于 NAV 的溢/折 价、DDM 、ROE ， 与历 史、 行
业和市 场的 比较 。
基 金 的投 资组 合比 例为 ：股 票 投资 比例 为基 金资 产的
80%-95% （其 中投 资于 港股 通标的 股票 的比 例为 基金 资
产的 0%-95% ） ； 每个 交易 日 日终， 在扣 除股 指期 货合 约
需 缴 纳的 交易 保证 金后 ，应 当 保持 不低 于基 金资 产净
值 5% 的现 金或 到期 日在 一 年以内 的政 府债 券。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×45 %+ 恒生 指数 收益 率 × 45%+ 中
证全债 指数 收益 率 × 10%
风险收 益特 征 本 基 金是 股票 型证 券投 资基 金 ，属 于证 券投 资基 金中
较 高 预期 风险 、较 高预 期收 益 的品 种， 其预 期收 益和
预 期 风险 水平 高于 混合 型证 券 投资 基金 、债 券型 证券
投 资 基金 及货 币市 场基 金。 本 基金 将投 资香 港联 合交
易所上 市的 股票 ， 需 承担 汇率风 险以 及境 外市 场风 险。
银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银华基 金管 理股 份有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨文辉 田青
联系电 话 (010)58163000 （010 ）67595096
电子邮 箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4006783333,(010)85186558 （010 ）67595096
传真 (010)58163027 （010 ）66275853
注册地 址 广东省深圳市深南大道
6008 号特 区报 业大 厦 19 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号
东方广 场东 方经 贸 城 C2 办
公楼 15 层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院1 号 楼长 安兴 融中 心
邮政编 码 100738 100033
法定代 表人 王珠林 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.yhfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场安永 大 楼17 层01-12 室
注册登 记机 构
银华基 金管 理股 份有 限公 司
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城 C2 办 公楼15 层
银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2017 年
2016 年 8 月 10 日( 基金 合 同生效
日)-2016 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 18,783,595.99 729,735.28
本期利 润 49,801,070.98 1,864,241.72
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4453 0.0109
本期加 权平 均净 值利 润率 34.10% 1.08%
本期基 金份 额净 值增 长率 49.61% 1.00%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利 润 32,555,035.20 658,645.97
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1815 0.0052
期末基 金资 产净 值 254,403,239.08 128,307,382.33
期末基 金份 额净 值 1.418 1.010
3.1.3
累计 期末 指标 2017 年末
2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 51.10% 1.00%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3、本 报告 所列 示的 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 交易 基金的 各项 费用 ，例 如： 基金的 认购 、申 购、
赎回费 等， 计入 费用 后实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 8.33% 0.99% 6.09% 0.68% 2.24% 0.31%
过去六 个月 20.78% 0.93% 11.70% 0.60% 9.08% 0.33%
过去一 年 49.61% 0.91% 25.65% 0.53% 23.96% 0.38%
自基金 合 同
生效起 至今
51.10% 0.80% 25.37% 0.57% 25.73% 0.23%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深 300 指数 收益 率 ×45 %+ 恒 生指 数收 益率 ×45%+ 中证 全债 指 数银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
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收益率 ×10 %
沪深 300 指 数的 市值 覆盖 率高、 样本 股集 中了 市场 中大量 优质 股票 、流 动性 好，可 以成 为反 映 沪
深两个市场整 体走势的 “ 晴雨表”，适 合作为本 基 金股票投资的 比较基准 。 恒生指数是 以香港股
票市场 中 的50 家上 市股 票 为成份 股样 本， 以其 发行 量为权 数的 加权 平均 股价 指数， 是反 映香 港股
市价幅趋势最 有影响的 一 种股价指数。 中证全债 指 数为综合 反映 沪深证券 交 易所和银行 间债券市
场价格 变动 趋势 ，为 债券 投资者 提供 投资 分析 工具 和业绩 评价 基准 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按基金合 同的规定 ， 本基金自基金 合同生效 起 六个月内为建 仓期，建 仓 期结束时本 基金的各
项投资比例已 达到基金 合 同的规定：股 票投资比 例 为基金资产 的 80%-95%（ 其中投资于港 股通标
的股票的比例 为基金资 产 的 0%-95% ） ；每个 交易日 日终，在扣除 股指期货 合 约需缴纳的交 易保证
金后， 应当 保持 不低 于基 金资产 净 值5% 的现 金或 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金形 式发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2017 0.7000 2,685,564.02 300,845.57 2,986,409.59
2016 - - - -
合计 0.7000 2,685,564.02 300,845.57 2,986,409.59
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银华基 金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 5 月 28 日， 是经中 国证 监会 批准(证 监 基金字[2001]7
号文) 设立 的全 国性 资产 管 理公司 。 公 司注 册资 本为2.222 亿元 人民 币， 公 司的 股东及 其出 资比 例
分别为 ： 西南 证券 股份 有 限公 司44.10% ， 第 一创 业 证券股 份有 限公 司26.10% ， 东 北证 券股 份有 限
公司18.90% ， 山西 海鑫 实 业股份 有限 公 司 0.90% ， 杭 州银华 聚义 投资 合伙 企业 （有 限合 伙 ）3.57% ，
杭州银 华致 信投 资合 伙企 业 （有 限合 伙）3.20% ， 杭 州银华 汇玥 投资 合伙 企业 （有限 合伙）3.22% 。
公司的主要业 务是基金 募 集、基金销售 、资产管 理 及中国证监会 许可的其 他 业务。公司 注册地为
广东省 深圳 市。 银华 基金 管 理有限 公司 的法 定名 称已 于 2016 年8 月9 日 起变 更 为 “银 华基 金管 理
股份有 限公 司 ” 。
截至 2017 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人管 理着90 只 证券投 资基 金， 具体 包括 银华优 势企 业
证券投 资基 金、 银华 保本 增值证 券投 资基 金、 银华- 道琼 斯 88 精选 证券 投资 基 金、银 华货 币市 场
证券投资基金 、银华核 心 价值优选混合 型证券投 资 基金、银华优 质增长混 合 型证券投资 基金、银
华富裕主题混 合型证券 投 资基金、银华 领先策略 混 合型证券投资 基金 、银 华 全球核心优 选证券投
资基金 、 银华 内 需 精选 混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 银华增 强收 益债 券型 证券 投资基 金 、 银 华和 谐
主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 银华 沪深 300 指数分 级证 券投 资基 金、 银华深 证 100 指数分
级证券投资基 金、银华 信 用债券型证券 投资基金 （LOF ） 、银华成长 先锋混合 型 证券投资基 金、银
华信用 双利 债券 型证 券投 资基金 、 银华 抗通 胀主 题 证券投 资基 金 （LOF ） 、 银 华中证 等权 重 90 指数
分级证券投资 基金、银 华 永祥灵活配置 混合型证 券 投资基金、银 华消费主 题 分级混合型 证券投资
基金、银华中 证内地资 源 主题指数分级 证券投资 基 金、 银华永泰 积极债券 型 证券投资基 金、银华
中小盘 精选 混合 型证 券投 资基金 、 银华 纯债 信用 主 题债券 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 上 证 50 等权 重
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、银 华上 证 50 等 权 重交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金、
银华永兴纯债 债券型发 起 式证券投资基 金（LOF） 、 银华交易型货 币市场基 金 、银华信用 四季红债
券型证券投资 基金、银 华 中证转债指数 增强分级 证 券投资基金、 银华信用 季 季红债券型 证券投资
基金、 银华 中 证 800 等权 重指数 增强 分级 证券 投资 基金、 银华 永利 债券 型证 券投资 基金 、银 华 恒
生中国企业指 数分级证 券 投资基金、银 华多利宝 货 币市场基金、 银华活钱 宝 货币市场基 金、银华
双月定期理财 债券型证 券 投资基金、银 华高端制 造 业灵活配置混 合型证券 投 资基金、银 华惠增利
货币市场基金 、银华回 报 灵活配置定期 开放混合 型 发起式证券投 资基金、 银 华泰利灵活 配置混合银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
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型证券 投资 基金 、银 华中 国梦 30 股 票型 证券 投资 基 金、银 华恒 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、
银华聚利灵活 配置混合 型 证券投资基金 、银华汇 利 灵活配置混合 型证券投 资 基金、银华 稳利灵活
配置混合型证 券投资基 金 、银华战略新 兴灵活配 置 定期开放混合 型发起式 证 券投资基金 、银华逆
向投资灵活配 置定期开 放 混合型发起式 证券投资 基 金、 银华互联 网主题灵 活 配置混合型 证券 投资
基金、银华生 态环保主 题 灵活配置混合 型证券投 资 基金、银华合 利债券型 证 券投资基金 、银华添
益定期开放债 券型证券 投 资基金、银华 远景债券 型 证券投资基金 、银华双 动 力债券型证 券投资基
金、银华大数 据灵活配 置 定期开放混合 型发起式 证 券投资基金、 银华量化 智 慧动力灵活 配置混合
型证券投资基 金、银华 多 元视野灵活配 置混合型 证 券投资基金、 银华惠添 益 货币市场基 金、银华
鑫锐定增灵活 配置混合 型 证券投资基金 、银华通 利 灵活配置混合 型证券投 资 基金、银华 沪港深增
长股票型证券 投资基金 、 银华鑫盛定增 灵活配置 混 合型证券投资 基金、银 华 添泽定期开 放债券型
证券投 资基 金、 银华 体育 文化灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 银华 上 证 5 年 期国债 指数 证券 投 资
基金、 银华 上证10 年期 国 债指数 证券 投资 基金 、 银 华盛世 精选 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基
金、银华惠安 定期开放 混 合型证券投资 基金、银 华 添润定期开放 债券型证 券 投资基金、 银华惠丰
定期开 放混 合型 证券 投资 基金、 银华 中债-5 年期国 债期货 期限 匹配 金融 债指 数证券 投资 基金 、 银
华中债-10 年期国债 期货 期限匹配金融 债指数证 券 投资基金、银 华万物互 联 灵活配置混合 型证券
投资基 金、 银华 中证5 年 期地方 政府 债指 数证 券投 资基金 、 银 华中 证 10 年 期 地方政 府债 指数 证券
投资基 金、 银华 中 债 AAA 信用债 指数 证券 投资 基金 、银华 明择 多策 略定 期开 放混合 型证 券投 资 基
金、银华智能 汽车量化 优 选股票型发起 式证券投 资 基金、银华信 息科技量 化 优选股票型 发起式证
券投资基金、 银华新能 源 新材料量化优 选股票型 发 起式证券投资 基金、银 华 农业产业股 票型发起
式证券投资基 金、银华 智 荟内在价值灵 活配置混 合 型发起式证券 投资基金 、 银华中证全 指医药卫
生指数增强型 发起式证 券 投资基金、银 华食品饮 料 量化优选股票 型发起式 证 券投资基金 、银华医
疗健康 量化 优选 股票 型发 起式证 券投 资基 金、 银华 文 体娱乐 量化 优选 股 票 型发 起式证 券投 资基 金、
银华估值优势 混合型证 券 投资基金、银 华多元动 力 灵活配置混合 型证券投 资 基金、银华 稳健增利
灵活配置混合 型发起式 证 券投资基金。 同时，本 基 金管理人管理 着多个全 国 社保基金、 企业年金
和特定 客户 资产 管理 投资 组合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
周 可 彦 先
生
本 基 金 的
基金经 理
2016 年 8 月
10 日
- 15 年
硕士学 位 。 历 任中 国银 河 证券有 限公
司研究 员 ， 申 万巴 黎基 金 管理有 限公银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
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司高级 分析 师 ， 工 银 瑞 信 基金管 理有
限公司 高级 分析 师 ， 嘉 实 基金管 理有
限公司 高级 分析 师 ， 曾 担 任嘉实 泰和
价值封 闭式 基金 基金 经理 职务 ， 华 夏
基金管 理有 限公 司投 资经 理， 天弘 基
金管理 有限 公司 投资 部总 经理 ， 曾 担
任 天 弘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 职务 。 2013 年 8 月 加盟银 华基
金管理 有限 公司 。 自 2013 年10 月22
日 起 担 任 银 华 富 裕 主 题 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理 ， 自2015 年5 月6
日 起 兼 任 银 华 和 谐 主 题 灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基 金基 金经 理， 自 2018
年2 月8 日起 兼任 银 华 瑞 泰灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金 经理 。 具 有
从业资 格。 国籍 ：中 国。
刘 谢 冰 先
生
本 基 金 的
基 金 经 理
助理
2017 年 5 月
22 日
- 4 年
硕士学 位 ； 曾 就职 于广 发 证券股 份有
限公司 ， 2016 年 12 月 加入 银华基 金，
现任投 资管 理三 部基 金经 理助理 。 具
有从业 资格 。国 籍： 中国 。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效日或 公司 作出 决定 之日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3、2018 年1 月20 日本基 金管理 人发 布公 告， 自 2018 年1 月 18 日 起増 聘周 大 鹏先生 为本 基金 基
金经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵 守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》 、 《证券 投 资基金销售 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披
露管理 办法 》 及其 各项 实 施准则 、 《 银华 沪港 深增 长 股票型 证券 投资 基金 基金 合同 》 和 其他 有关 法
律法规的规定, 本着 诚 实 信用 、 勤 勉 尽 责 的原 则 管 理和 运 用 基 金 资 产,在 严 格 控制 风 险 的 基 础 上,
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益,无 损害 基金 份额 持 有人利 益的 行为 。本 基金 无违法 、违 规行 为。
本基金 投资 组合 符合 有关 法规及 基金 合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 本 基金管 理人 制定
了公司层面的 《银华基 金 管理股份有限 公司公平 交 易制度》, 对 投资部、 固 定收益部、 量化投资银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
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部、研究部、 交易管理 部 、监察稽核部 等相关所 有 业务部门进行 了制度上 的 约束。该制 度适用于
本基金管理人 所管理的 公 募基金、社保 组合、企 业 年金及特定客 户资产管 理 组合等，规 范的范围
包括但不限于 境内上市 股 票、债券的一 级市场申 购 、二级市场交 易等投资 管 理活动，同 时包括授
权、研 究分 析、 投资 决策 、交易 执行 、业 绩评 估等 投资管 理活 动相 关的 各个 环节。
为了规范本基 金管 理人 各 投资组合的证 券投资指 令 的执行过程， 完善公平 交 易制度，确保 各
投资组合享有 公平的交 易 执行机会，本 基金管理 人 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交 易制度指
导意见 》 及 《银 华基 金管 理股份 有限 公司 公平 交易 制度》 ， 制定 了 《银 华基 金 管理股 份有 限公 司公
平交易执行 制度 》 ，规 定 了公平交易 的执行流 程及 特殊情况的 审批机制 ；明 确了交易执 行环节 的
集中交 易制 度， 并对 交易 执行环 节的 内部 控制 措施 进行了 完善 。
此外，为了加 强对异常 交 易行为的日常 监控，本 基 金管理人还制 定了《银 华 基金管理股份 有
限公司 异常 交易 监控 实施 细则》 ，规 定了 异常 交易 监 控的范 围 以 及异 常交 易发 生后的 分析 、说 明、
报备流 程。
对照 2011 年 8 月份 新修 订 的《证 券投 资基 金管 理公 司公平 交易 制度 指导 意见 》 ，本基 金管 理
人又对上述制 度进行了 修 改完善，进一 步修订了 公 平交易的范围 ，修订了 对 不同投资组 合同日反
向交易 的监 控重 点 ， 并 强 调了本 基金 管理 人内 部控 制的要 求 ， 具 体控 制方 法 为：1 、 交 易所 市场 的
公平交易均通 过恒生交 易 系统实现，不 掺杂任何 的 人为判断，所 有交易均 通 过恒生投资 系统公平
交易模 块电 子化 强制 执行 ， 公 平交 易程 序自 动启 动 ；2 、 一般 情况 下 ， 场外 交 易指令 以组 合的 名义
下达，执行交 易员以组 合 的名义进行一 级市场申购投标及二级市 场交易， 并 确保非集中 竞价交易
与投资 组合 一一 对应 ， 且 各投资 组合 获得 公平 的交 易机会 ；3 、 对 于部 分债 券 一级市 场申 购 、 非 公
开发行股票申 购等以基 金 管理人名义进 行的交易 ， 各投资组合经 理在交易 前 独立地确定 各投资组
合的交 易价 格和 数量 ， 交 易管理 部按 照价 格优 先 、 比例分 配的 原则 对交 易结 果进行 分配 ；4 、 本 基
金管理 人使 用恒 生O3.2 系 统的公 平交 易稽 核分 析模 块， 定 期及 不定 期进 行报 告分析 ， 对 公平 交易
的情况 进行 检查 ，以 规范 操作流 程， 适应 公平 交易 的需要 。
综上所述，本 基金管理 人 通过事前构建 控制环境 、 事中强化落实 执行、事 后 进行双重 监督 ，
来确保 公平 交易 制度 得到 切实执 行。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
4.3.2.1 整 体执 行情 况说 明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 根据 《银 华基 金管 理股 份 有限公 司公 平交 易制 度 》 及相关 配套 制度 ，
在研究 分析 、 投资 决策 、 交易执 行 、 业 绩评 估等 各 个环节 ， 建立 了健 全有 效 的公平 交易 执行 体系 ，银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
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公平对 待旗 下的 每一 个投 资组合 。具 体执 行情 况如 下：
在研究分析环 节，本基 金 管理人构建了 统一的研 究 平台，为旗下 所有投资 组 合公平地提供 研
究支持 。
在投资决策环 节，各基 金 经理、投资经 理严格遵 守 本基金管理人 的各项投 资 管理制度和投 资
授权制 度， 保证 各投 资组 合的 独 立投 资决 策机 制。
在交易 执行 环节 ， 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 ， 按照 “ 时间 优先 、 价 格 优先、 比例 分配、
综合平 衡” 的原 则， 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。
在事后监控环 节，本基 金 管理人定期对 股票交易 情 况进行分析， 并出具公 平 交易执行情况 分
析报告；另外 ，本基金 管 理人还对公平 交易制度 的 遵守和相关业 务流程的 执 行情况进行 定期和不
定期的 检查 ，并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。
本基金管理人 在本报告 期 内严格执行了 公平交易 制 度的相关规定 ，未出现 违 反公平交易制 度
的情况 。
4.3.2.2 同 向交 易价 差专 项分析
本基金 管理 人对 旗下 所 有 投资组 合过 去四 个季 度不 同时间 窗内 （1 日 内、3 日 内及 5 日内 ） 同
向交易 的交 易价 差 从 T 检 验（置 信度 为 95% ）和 溢 价率占 优频 率等 方面 进行 了专项 分析 ，未 发现
违反公 平交 易制 度的 异常 情况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合不存在 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的情 况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年 ， 沪 深300 指数上涨 21.78% ， 上证 综指上 涨6.56% ， 创业 板指 数下 跌 10.67% ， 中 小板
指数上 涨 16.73% ，恒 生指 数上涨 35.99% 。 回顾 2017 年，宏 观经 济的 动能 超 出市场 预期 ，GDP 增
速逐季攀升， 房地产投 资 保持稳健，制 造业投资 持 续改善，同时 ，欧美经 济 走势向好， 全球经济
呈现共振向上 的局面。 国 内政策方面， 供给侧改 革 不断深入，落 后产能淘 汰 力度，环境 综合整理
力度，持续超 出市场预 期 ，取得了重要 的改革成 果 ，与此同时， 金融去杠 杆 持续推进， 流动性环
境中性 偏紧 。 “ 改革 攻坚 ”是2017 年的 主要 特征 。
本基金在此期 间没有参 与 花样繁多的 各 类主题炒 作 ，坚持深入研 究行业和 公 司基本面，结 合银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
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当前的 估值 水平 ，自 下而 上为主 不断 优化 组合 ，比 较大幅 度跑 赢业 绩比 较基 准和行 业平 均。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.418 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 49.61% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为25.65% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 年， 得益 于美 欧中 期 复苏趋 势的 逐步 确立 ， 我 国外需 出口 将继 续改 善， 对于国 内制 造业
将构成利好， 并带动产 业 集中度持续提 升和产业 层 次持续升级。 同时国内 基 建投资、房 地产投资
将在金融去杠 杆、 政策 调 控的作用下， 稳中略有 回 落，综合来看 ，整体经 济 走势仍然是 稳中向好
的，这为股票 市场运行 奠 定了较好的基 础。与此 同 时，伴随经济 复苏态势 的 逐步稳固， 全球温和
通胀的 趋势 也将 显现 ， 我 国 CPI 中枢 将 较2017 年 略 有提升 ， 幅度 是良 性的 ， 体现消 费领 域的 持续
高景气。流动 性方面， 金 融去杠杆的政 策基调仍 将 延续，回归金 融本质、 回 归服务实体 的大方向
不变，这就为 我们树立 了 相对稳定的流 动性预期 ， 即货币政策不 会出现大 放 水，也会尽 量规避流
动性波 动对 市场 造成 不必 要的冲 击。 总之 ， 我 们认 为2018 年 宏观 经济 环境 的 关键词 将是 —— 经济
稳健， 货币 中性 ，结 构升 级。
在此背景下， 我们将保 持 对大消费的持 续关注。 同 时，某些有壁 垒的制造 业 将有望受益于 需
求的持 续复 苏， 盈利 继续 保持稳 健增 长。 受益 于供 给侧改 革，2017 年 很多 周 期性行 业都 出现 了盈
利向上的趋势 ，银行坏 账 率有望持续下 降。随着 经 济复苏和利率 上行，保 险 行业也将受 益。港股
方面， 相对 于A 股有 折价 的标的 依然 很多 ，股 息率 优势依 然存 在， 未来 优质 标的依 旧看 好。
本基金将遵循 自己的投 资 框架和原则， 以研究驱 动 投资，自下而 上的个股 选 择为主，坚持 从
公司和 行业 的基 本面 研究 出发， 在股 价低 位买 入或 增持投 资价 值显 著的 标的 ，稳中 求进 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人进一步健全 了风险控 制 和监察稽核机 制，根据 不 同基金的特点 与
发展情况，及 时界定新 的 风险点，评价 风险级别 ， 并纳入稽核计 划。首先 ， 本基金管理 人以中国
证监会“季度 监察稽核 项 目表”为基础 ，对本基 金 的投资、研究 、交易、 基 金会计、注 册登记、
营销 、 宣 传推 介等 重要 业 务进行 每季 度的 风险 自查 ， 并 对其 他业 务环 节进 行 不定期 抽查 。 “ 季度 监
察稽核项目表 ”由各部 门 风险控制管理 员组织关 键 岗位业务人员 填报自查 结 果，部门总 监签字确
认后将稽核结 果报督察 长 及公司总经理 。在持续 关 注对“季度监 察稽核项 目 ”表中识别 的风险点
进行自查的同 时，还定 期 进行有重点的 检查。在 投 资研究交易环 节，持续 进 行对研究报 告合规性银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
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的检查、对股 票库建立 及 完善的跟踪检 查，并对 基 金的投资比例 进行日常 监 控，对关联 交易的日
常维护，对基 金持仓流 动 性风险定期关 注，并对 公 平交易执行情 况进行检 查 等等；在营 销与销售
方面，本基金 管理人定 期 对本基金宣传 推介材料 的 合规性和费率 优惠业务 等 进行检查； 在基金的
运作保障方面 ，本基金 管 理人通过加强 对注册登 记 业务、基金会 计业务、 基 金清算业务 以及基金
估值业务的检 查来确保 本 基金财务数据 的准确性 。 上述检查中发 现问题的 会 通过口头改 进建议、
不符合事项书 面跟踪检 查 报告或警示报 告的形式 ， 及时将潜在风 险通报部 门 总监、督察 长及公司
总经理 ，督 促改 进并 跟踪 改进效 果。
与此同时，本 基金管理 人 严格按照信息 披露管理 办 法的规定，认 真做好本 基 金的信息披露 工
作，确 保信 息披 露的 真实 、完整 、准 确、 及时 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 委 员会（委员包 括估值业 务 分管领导以及 投资部、 研 究部、监察稽 核
部、 运作 保障 部等 部门 负 责人及 相关 业务 骨干 ） ， 负 责研究 、 指导 基金 估值 业 务。 估值 委员 会委 员
和负责基金日 常估值业 务 的基金会计均 具有专业 胜 任能力和相关 工作经历 。 基金经理不 介入基金
日常估值业务 ；估值委 员 会决议之前会 与涉及基 金 的基金经理进 行充分沟 通 。运作保障 部负责执
行估值 委员 会制 定的 估值 政策及 决议 。
参与估值流程 各方之间 不 存在任何重大 利益冲突 ； 本基金 管理人 未签约与 估 值相关的任何 定
价服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 管理 人 于 2017 年 4 月 21 日 发布 分红 公告 ，向 于 2017 年 4 月 25 日 在本 基金注 册登 记
机构登 记在 册的 本基 金全 体基金 份额 持有 人， 按每10 份基 金份 额分 配红 利人 民币 0.700 元， 实际
分配收 益金 额为 人民 币 本2,986,409.59 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。 银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管 人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为2,986,409.59 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2018 ）审 字 第60468687_A46 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 银华沪 港深 增长 股票 型证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人 ：
审计意 见 我们审 计了 银华 沪港 深增 长股票 型证 券投 资基 金的 财务报 表， 包括
2017 年 12 月 31 日 的资 产 负债表 ，2017 年 度的 利润 表、所 有者 权
益（基 金净 值） 变动 表以 及相关 财务 报表 附注 。
我们认 为， 后附 的银 华沪 港 深增长 股票 型证 券投 资基 金的财 务报 表
在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则的 规定 编制 ， 公 允 反映了 银华 沪
港深增 长股 票型 证券 投资 基金 2017 年 12 月 31 日 的 财务状 况以 及
2017 年度 的经 营成 果和 净 值变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于银 华沪 港深 增长 股票 型证券 投资 基金 ， 并 履行 了 职业道 德方 面
的其他 责任 。 我 们相 信， 我们获 取的 审计 证据 是充 分、 适 当的， 为
发表审 计意 见提 供了 基础 。
强调事 项 无。
其他事 项 无。
其他信 息 银华沪 港深 增长 股票 型证 券投资 基金 管理 层 （以 下 简称 “管 理层” ）
对其他 信息 负责 。 其他 信 息包括 年度 报告 中涵 盖的 信息 ， 但 不包 括
财务报 表和 我们 的审 计报 告。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他 信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 ， 使其实 现公 允
反映， 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制， 以 使 财务报 表不 存在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。 银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
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在编制 财务 报表 时， 管理 层 负责评 估银 华沪 港深 增长 股票型 证券 投
资基金的持续经营能 力， 披露与持续经营相关 的事 项（如适用 ） ，
并运用 持续 经营 假设 ， 除 非计划 进行 清算 、 终止 运 营或别 无其 他现
实的选 择。
治 理 层 负 责 监 督 银 华 沪 港 深 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 财 务 报 告
过程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
（1）识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险，
设计和 实施 审计 程序 以应 对 这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
（2）了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
（3） 评价 管理 层选 用会 计 政策的 恰当 性和 作出 会计 估计及 相关 披
露的合 理性 。
（4）对管理层使用持 续经 营假设的恰当性得出 结论 。同时，根据
获取的 审计 证据 ， 就 可能 导 致对银 华沪 港深 增长 股票 型证券 投资 基
金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定
性得出 结论 。 如果 我们 得 出结论 认为 存在 重大 不确 定性 ， 审 计准 则
要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关 披
露； 如 果披露 不充 分， 我 们应当 发表 非无 保留 意见 。 我们 的结论 基
于截至 审计 报告 日可 获得 的 信息 。 然而 ， 未来 的事 项 或情况 可能 导
致银华 沪港 深增 长股 票型 证券投 资基 金不 能持 续经 营。
（5） 评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容 （包 括 披露） ， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项
进行沟 通， 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺
陷。
会计师 事务 所的 名称
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 徐 艳
马剑英
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2018 年3 月 28 日
银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债 表
会计主 体： 银华 沪港 深增 长股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 21,825,411.16 85,514,869.70
结算备 付金
3,303,462.14 289,728.20
存出保 证金
167,087.69 23,923.17
交易性 金融 资产 7.4.7.2 239,267,821.22 44,330,667.02
其中： 股 票 投资
239,267,821.22 44,330,667.02
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 5,607.07 11,280.70
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
264,569,389.28 130,170,468.79
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
5,078,595.69 1,232,690.86
应付赎 回款
4,330,063.92 198,890.32
应付管 理人 报酬
347,598.85 165,296.82
应付托 管费
57,933.11 27,549.47
应付 销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 200,805.74 168,168.20
应交税 费
- - 银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
第 21 页 共 75 页
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 151,152.89 70,490.79
负债合 计
10,166,150.20 1,863,086.46
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 179,412,470.22 126,983,461.46
未分配 利润 7.4.7.10 74,990,768.86 1,323,920.87
所有者 权益 合计
254,403,239.08 128,307,382.33
负债和 所有 者权 益总 计
264,569,389.28 130,170,468.79
注： 报 告截 止 日2017 年 12 月 31 日 ， 银 华沪港 深增 长股票 型证 券投 资基 金份 额净值 人民 币 1.418
元，基 金份 额总 额179,412,470.22 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 银华 沪港 深增 长股票 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年8 月10 日(基
金合同生效日)至
2016 年12 月31 日
一、收入
53,243,465.13 3,477,150.79
1.利息 收入
173,686.03 477,615.92
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 157,387.00 338,158.25
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
9,849.43 137,963.56
其他利 息收 入
6,449.60 1,494.11
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
19,493,832.89 1,472,204.27
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 18,513,847.13 1,454,083.27
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 979,985.76 18,121.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
31,017,474.99 1,134,506.44
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 2,558,471.22 392,824.16
减： 二、费用
3,442,394.15 1,612,909.07 银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
第 22 页 共 75 页
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 2,084,508.67 1,016,565.36
2．托 管费 7.4.10.2.2 347,418.08 169,427.62
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 857,042.14 351,611.21
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 153,425.26 75,304.88
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
49,801,070.98 1,864,241.72
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
49,801,070.98 1,864,241.72
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 银华 沪港 深增 长股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
126,983,461.46 1,323,920.87 128,307,382.33
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 49,801,070.98 49,801,070.98
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
52,429,008.76 26,852,186.60 79,281,195.36
其中：1. 基 金申 购款 483,374,193.67 132,780,421.65 616,154,615.32
2. 基金 赎回 款 -430,945,184.91 -105,928,235.05 -536,873,419.96
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -2,986,409.59 -2,986,409.59
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
179,412,470.22 74,990,768.86 254,403,239.08
项目
上年度 可比期间
2016 年 8 月 10 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日 银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
第 23 页 共 75 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
232,867,612.65 - 232,867,612.65
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,864,241.72 1,864,241.72
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-105,884,151.19 -540,320.85 -106,424,472.04
其中：1. 基 金申 购款 2,801,253.94 29,155.39 2,830,409.33
2. 基金 赎回 款 -108,685,405.13 -569,476.24 -109,254,881.37
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
126,983,461.46 1,323,920.87 128,307,382.33
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王立 新______
______ 凌 宇翔______
____ 龚飒____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
银华沪港深增 长股票型 证 券投资基金（ 以下简称 “ 本基金” ） ，系经 中国证券 监督管理委员 会
（以下简称“ 中国证监会 ” ）证监许可[2015]1576 号 《关于准予银 华沪港深增 长股票型证券 投资
基金注 册的 批复 》的 注册 ，由银 华基 金管 理股 份有 限公司 于 2016 年 6 月 20 日至 2016 年 8 月 5
日向社 会公 开募 集， 基金 合同 于 2016 年 8 月 10 日生效 ，首 次设 立募 集规 模为 232,867,612.65
份基金份额。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 和注册登记 机构均为
银华基 金管 理股 份有 限公 司，基 金托 管人 为中 国建 设银行 股份 有限 公司。
本基金的投资 范围为依 法 发行或上市的 股票、债 券 等金融工具及 法律法规 或 中国证监会允 许
基金投资的其 他金融工 具 。具体包括： 国内依法 发 行上市的股票 （包含中 小 板股票、创 业板股票
及其他 经中 国证 监会 核准 上市的 股票 ） 、 港股 通标 的 股票、 权证 、 股 指期 货、 债 券 （国 债、 金融 债、银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
第 24 页 共 75 页
企业 （ 公司 ） 债、 次级 债 、 可转 换公 司债 券 （ 含分 离交易 的 可 转换 公司 债券 ） 、 央行 票据 、 短 期融
资券、 超短 期融 资券 、 中 期票据 、 地 方政 府债 券、 可交换 债券 等） 、 资 产支持 证券、 债券 回购 、 银
行存款（包括 定期存款 和 协议存款）等 固定收益 类 资产以及现金 ，以及法 律 法规或中国 证监会允
许基金 投资 的其 他金 融工 具 （但 须符 合中 国证 监会 的相关 规定 ） 。 如法 律法 规 或监管 机构 以后 允许
基金投资其他 品种，基 金 管理人在履行 适当程序 后 ，可以将其纳 入投资范 围 。基金的投 资组合比
例 为 ： 股 票 投 资 比 例 为 基 金 资 产 的 80%-95% （ 其 中 投 资 于 港 股 通 标 的 股 票 的 比 例 为 基 金 资 产 的
0%-95% ） ； 每个 交易 日日 终 ， 在 扣除 股指 期货 合约 需 缴纳的 交易 保证 金后 ， 应 当保持 不低 于基 金资
产净 值5% 的现 金或 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券。 业绩比 较基 准： 沪深300 指数收 益率 ×45 %+ 恒
生指数 收益 率 × 45%+ 中证 全债指 数收 益率 ×10 % 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委 员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
第 25 页 共 75 页
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金持有 的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 股 票投资、债券 投
资和衍 生工 具等 ；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费 用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 收取金融资产 现金流量 的 权利已转移， 且
符合金 融资 产转 移的 终止 确认条 件的 ，金 融资 产将 终止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融 负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
第 26 页 共 75 页
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3)权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(5) 回 购协 议
本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利 率与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
第 27 页 共 75 页
或负债的最有 利市场进 行 。主要市场（ 或最有利 市 场）是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。
本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计 量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资和 权证 投资 等投 资按如 下原 则确 定公 允价 值并进 行估 值：
（1） 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 按照 估值 日能 够取 得的相 同资 产或 负债 在活 跃市场 上未 经调
整的报价作为 公允价值 ； 估值日无报价 且最近交 易 日后未发生影 响公允价 值 计量的重大 事件的，
应采用最近交 易日的报 价 确定公允价值 。有充足 证 据表明估值日 或最近交 易 日的报价不 能真实反
映公允 价值 的， 应对 报价 进行调 整， 确定 公允 价值 。
与上述投资品 种相同， 但 具有不同特征 的，应以 相 同资产或负债 的公允价 值 为基础，并在 估
值技术中考虑 不同特征 因 素的影响 。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 ， 如果该限制 是针对资
产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外，基金 管 理人不应考 虑因大量
持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 ；
（2） 不存 在活 跃市 场的 金 融工具 ， 应 采用 在当 前情 况下适 用并 且有 足够 可利 用数据 和其 他信
息支持的估值 技术确定 公 允价值。采用 估值技术 确 定公允价值时 ，应优先 使 用可观察输 入值，只
有在无 法取 得相 关资 产或 负债可 观察 输入 值或 取得 不切实 可行 的情 况下 ， 才 使 用不可 观察 输入 值 ；
（3） 如有 确凿 证据 表明 按 上述估 值原 则仍 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管理人 可根 据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 适当 反映 公允 价值的 方法 估值 ；
（4） 如有 新增 事项 ，按 国 家最新 规定 估值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。 银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
第 28 页 共 75 页
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确 认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平 准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2)债券利 息收入按 债券 票面价值与票 面利率或 内 含票面利率计 算的金额 扣 除应由债券发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3)资产支 持 证券利 息收 入按证券票面 价值与票 面 利率计算的金 额，扣除 应 由资产支持证 券
发行企 业代 扣代 缴的 个人 所得 税 后的 净额 确认 ，在 证券实 际持 有期 内逐 日计 提；
(4)买入返 售金融资 产收 入，按买入返 售金融资 产 的成本及实际 利率（当 实 际利率与合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） ，在 回购 期内 逐 日计提 ；
(5)股 票投 资收 益/ （损 失 ） 于 卖出 股票 成交 日确 认 ， 并 按卖 出股 票成 交金 额 与其成 本的 差额
入账；
(6)债 券投 资收 益/ （损 失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账 ；
(7)衍 生工 具收 益/ （损 失 ） 于 卖出 权证 成交 日确 认 ， 并 按卖 出权 证成 交金 额 与其成 本的 差额
入账；
(8)股利收 益于除息 日确 认，并按上市 公司宣告 的 分红派息比例 计算的金 额 扣除应由上市 公
司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账； 银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
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(9)公 允价 值变 动收 益/ （ 损失） 系本 基金 持有 的以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金
融资产、以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债等公 允价值变 动 形成的应计 入当期损
益的利 得或 损失 ；
(10) 其他 收入 在主 要风 险 和报酬 已经 转移 给对 方， 经 济利益 很可 能流 入且 金额 可以可 靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬和 托 管费等在费用 涵盖 期间 按 基金合同或相 关公告约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 本 基金 在符 合基 金法 定 分红条 件的 前提 下可 进行 收益分 配， 每次 收益 分配 比 例等具 体分 红
方案见 基金 管理 人根 据基 金运作 情况 届时 不定 期发 布的相 关分 红公 告；
(2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资； 基金 份额 持有 人可 选择现 金红 利或
将现金红利自 动转为基 金 份额进行再投 资；若基 金 份额持有人不 选择，本 基 金默认的收 益分配方
式是现 金分 红； 红利 再投 方式免 收再 投资 的费 用；
(3) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
(4) 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
(5) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。 银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
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7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
7.4.6 税项
7.4.6.1 境 内投 资
7.4.6.1.1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收 印 花税 。
7.4.6.1.2 增值 税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试 点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程 中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产 品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
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定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生 的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。
根 据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际 买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
7.4.6.1.3 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免 征 企业 所得税 ；
根据财政部 、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.1.4 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
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收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通 知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场 取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.6.2 境 外投 资
本基金运作过 程中涉及 的 境外投资的税 项问题， 根 据财政部、国 家税务总 局 、中国证监会 财
税[2014]81 号 文 《 关 于 沪 港 股 票 市 场 交 易 互 联 互 通 机 制 试 点 有 关 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]127 号 文《关于 深 港股票市场交 易互联互通 机制试点有关 税收政策的 通知》及其他 境内外
相关税 务法 规的 规定 和实 务操作 执行 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 21,825,411.16 85,514,869.70
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 21,825,411.16 85,514,869.70
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 207,115,839.79 239,267,821.22 32,151,981.43 银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
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贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 207,115,839.79 239,267,821.22 32,151,981.43
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 43,196,160.58 44,330,667.02 1,134,506.44
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 43,196,160.58 44,330,667.02 1,134,506.44
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：无 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 4,766.80 11,125.32
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 816.18 143.44
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - 0.06
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
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其他 24.09 11.88
合计 5,607.07 11,280.70
7.4.7.6 其 他资 产
注：无 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 200,805.74 168,168.20
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 200,805.74 168,168.20
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 6,152.89 490.79
预提费 用 145,000.00 70,000.00
合计 151,152.89 70,490.79
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 126,983,461.46 126,983,461.46
本期申 购 483,374,193.67 483,374,193.67
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -430,945,184.91 -430,945,184.91
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 179,412,470.22 179,412,470.22
注：如 有相 应情 况， 申购 含红利 再投 、转 换入 份额 及金额 ，赎 回含 转换 出份 额及金 额。 银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
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7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 658,645.97 665,274.90 1,323,920.87
本期利 润 18,783,595.99 31,017,474.99 49,801,070.98
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
16,099,202.83 10,752,983.77 26,852,186.60
其中： 基金 申购 款 65,425,977.72 67,354,443.93 132,780,421.65
基金赎 回款 -49,326,774.89 -56,601,460.16 -105,928,235.05
本期已 分配 利润 -2,986,409.59 - -2,986,409.59
本期末 32,555,035.20 42,435,733.66 74,990,768.86
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年8 月10 日(基 金合 同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 148,881.60 333,126.50
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 7,311.10 4,957.84
其他 1,194.30 73.91
合计 157,387.00 338,158.25
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资 收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 8 月10 日( 基金
合同生 效日) 至2016 年 12 月
31 日
卖出股 票成 交总 额 219,954,438.16 97,780,056.14
减：卖 出股 票成 本总 额 201,440,591.03 96,325,972.87
买卖股 票差 价收 入 18,513,847.13 1,454,083.27
银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
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7.4.7.13 债 券投 资收益
注：无 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：无 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：无 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年8 月10 日( 基金 合 同生效
日)至2016 年 12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 979,985.76 18,121.00
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 979,985.76 18,121.00
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年8 月10 日( 基金 合 同
生效日)至2016 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 31,017,474.99 1,134,506.44
—— 股 票投 资 31,017,474.99 1,134,506.44
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 31,017,474.99 1,134,506.44
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年8 月10 日(基 金合 同生效 日)
至2016 年12 月 31 日 银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
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基金赎 回费 收入 2,558,471.22 392,610.63
其他 - 213.53
合计 2,558,471.22 392,824.16
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年8 月10 日( 基金 合 同生效
日)至2016 年 12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 857,042.14 351,611.21
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 857,042.14 351,611.21
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年8 月10 日( 基金 合 同生
效日) 至2016 年 12 月31 日
审计费 用 45,000.00 45,000.00
信息披 露费 100,000.00 25,000.00
证券组 合费_ 港 股通 1,395.60 175.53
银行费 用 7,029.66 5,129.35
合计 153,425.26 75,304.88
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ， 除 7.4.6.1.2 增值 税中 披露 的事 项 外， 本基 金无 其他 需要说 明的 重大
资产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
西南证 券股 份有 限公 司（ “西南 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
第一创业证券股份有限公司（ “ 第一创
业” ）
基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
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东北证 券股 份有 限公 司（ “东北 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
杭州银 华聚 义投 资合 伙企 业（有 限合 伙） 基金管 理人 股东
杭州银 华致 信投 资合 伙企 业（有 限合 伙） 基金管 理人 股东
杭州银 华汇 玥投 资合 伙企 业（有 限合 伙） 基金管 理人 股东
银华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 建 设
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
银华财 富资 本管 理（ 北京 ）有限 公司 基金管 理人 子公 司
银华国 际资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司
深圳银 华永 泰创 新投 资有 限公司 基金管 理人 子公 司的 子公 司
注：银华基金 管理股份 有 限公司于 2017 年 12 月 14 日完成公 司增资， 新增 股东杭州银华 聚义
投资合伙企 业(有限合 伙) 、杭州银华 致信投资 合伙 企业(有限合 伙)、杭州 银 华汇玥投资 合伙企 业
(有限 合伙) 成为 本基 金的 关联方 。
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年8月10 日( 基金 合同 生效日)至2016 年
12月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
西南证 券 38,745,883.60 7.97% - -
东北证 券 17,522,237.18 3.61% - -
第一创 业 38,909,813.05 8.01% - -
7.4.10.1.2 债 券交 易
注：无 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：无 。 银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
第 39 页 共 75 页
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：无 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
西南证 券 28,334.86 6.54% 28,334.86 14.11%
东北证券 16,318.18 3.77% - -
第一创 业 36,236.67 8.37% 28,176.71 14.03%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年8月10 日( 基金 合同 生效日) 至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 和经手费
后的净额列示 。该类佣 金 协议的服务范 围还包括 佣 金收取方为本 基金提供 的 证券投资研 究成果和
市场信 息服 务。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年8 月10 日( 基金 合同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,084,508.67 1,016,565.36
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
520,032.05 551,233.97
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 1.50% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
第 40 页 共 75 页
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
2016 年8 月10 日( 基金 合同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
347,418.08 169,427.62
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.25% 的
年费 率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
注：无 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年8 月10 日(基 金合 同生效 日)至2016 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 建 设 银
行
21,825,411.16 148,881.60 85,514,869.70 333,126.50
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无
7.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外 银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
第 41 页 共 75 页
1
2017 年4
月25 日
-
2017 年
4 月25
日
0.7000 2,685,564.02 300,845.57 2,986,409.59
合
计
- -
0.7000 2,685,564.02 300,845.57 2,986,409.59
7.4.12 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
注：无 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理 政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了以 董 事会风险控制 委员会为 核 心的，由董事 会风险控 制 委员会、经营 管
理层及各具体 业务部门 组 成的三道风险 监控防线 ； 并在后两道监 控防线中 ， 由独立于公 司管理层
和其他业务部 门的督察 长 和监察稽核部 对公司合 规 风险状况及各 部门风险 控 制措施进行 检查、监
督及报 告。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金 在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10%。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
第 42 页 共 75 页
而带来 的变 现困 难。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投 资基 金流 动性 风险 管理规 定》 等有 关法 规的 要 求对本 基金 组合 资产 的流 动性风 险进 行管 理。
本基金的基金 管理人采 用 监控流动性受 限资产比 例 及压力测试等 方式防范 流 动性风险， 并于 开放
日对本基金的 申购赎回 情 况进行监控， 保持基金 投 资组合中的可 用现金头 寸 与之相匹配 ，使得本
基金资产的变 现能力与 投 资者赎回需求 的匹配与 平 衡。本基金的 基金管理 人 在基金合同 中设计了
巨额赎回条款 ，约定在 非 常情况下赎回 申请的处 理 方式，控制因 开放申购 赎 回模式带来 的流动性
风险， 有效 保障 基金 持有 人利益 。
本基金 主要 投资 于上 市交 易的证 券， 除在 附注7.4.12 中列 示的 部分 基金 资产 流通暂 时受 限制
外 （ 如有 ） ， 在 正常 市场 条 件下其 余均 能及 时变 现 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出 回购金 融资 产方 式借
入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 ， 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 资 产 的 公 允 价 值 。 除 附 注
7.4.12.3 中列 示的 卖出 回 购金融 资产 款余 额 （如 有 ） 将 在 1 个月 内到 期且 计 息外 ， 本 基金 于资 产
负债表日所持 有的金融 负 债的合约约定 剩余到期 日 均为一年以内 且一般不 计 息，可赎回 基金份额
净值无固定到 期日且不 计 息，因此账面 余额一般 即 为未折现的合 约 到期现 金 流量。本报 告期内，
本基金 未发 生重 大流 动性 风险事 件。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的公 允 价值和未来 现 金流量因 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个付息期 间结束根 据 市场利率重新 定价时对 于 未来现金流影 响的风险 。 本基金的基 金管理人
定期对本基金 面临的利 率 敏感性缺口进 行监控， 并 通过调整投资 组合的久 期 等方法对上 述利率风
险进行 管理 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计 银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
第 43 页 共 75 页
资产
银行存 款
21,825,411.16 - - - - - 21,825,411.16
结算备 付金
3,303,462.14 - - - - - 3,303,462.14
存出保 证金
167,087.69 - - - - - 167,087.69
交易性 金融 资产
- - - - - 239,267,821.22 239,267,821.22
应收利 息
- - - - - 5,607.07 5,607.07
资产总 计 25,295,960.99 - - - - 239,273,428.29 264,569,389.28
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 5,078,595.69 5,078,595.69
应付赎 回款 - - - - - 4,330,063.92 4,330,063.92
应付管 理人 报酬 - - - - - 347,598.85 347,598.85
应付托 管费 - - - - - 57,933.11 57,933.11
应付交 易费 用 - - - - - 200,805.74 200,805.74
其他负 债 - - - - - 151,152.89 151,152.89
负债总 计 - - - - - 10,166,150.20 10,166,150.20
利率敏 感度 缺口 25,295,960.99 - - - - 229,107,278.09 254,403,239.08
上年度 末
2016 年12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 85,514,869.70 - - - - - 85,514,869.70
结算备 付金 289,728.20 - - - - - 289,728.20
存出保 证金 23,923.17 - - - - - 23,923.17
交易性 金融 资产 - - - - - 44,330,667.02 44,330,667.02
应收利 息 - - - - - 11,280.70 11,280.70
资产总 计 85,828,521.07 - - - - 44,341,947.72 130,170,468.79
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 1,232,690.86 1,232,690.86
应付赎 回款 - - - - - 198,890.32 198,890.32
应付管 理人 报酬 - - - - - 165,296.82 165,296.82
应付托 管费 - - - - - 27,549.47 27,549.47
应付交 易费 用 - - - - - 168,168.20 168,168.20
其他负 债 - - - - - 70,490.79 70,490.79
负债总 计 - - - - - 1,863,086.46 1,863,086.46
利率敏 感度 缺口 85,828,521.07 - - - - 42,478,861.26 128,307,382.33
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的重新定 价 日或到期日 孰早者进
行了分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：本基金本 报告期及 上 年度末未持有 债券投资 或 持有的债券投 资占比并 不 重大，因而 市场利率
的变动 对本 基金 资产 净值 无重大 影响 。 银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
第 44 页 共 75 页
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金持有以非记 账本位币 人 民币计价的资 产，因此 存 在相应的外汇 风险。本 基 金的基金管 理人每日
对本基 金的 外汇 头寸 进行 监控 。
7.4.13.4.2.1 外 汇风 险敞口
单位：人 民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产 - - - -
银行存 款 - - - -
交易性 金融 资产 - 43,691,364.77 - 43,691,364.77
资产合 计 - 43,691,364.77 - 43,691,364.77
以外币 计价 的负 债 - - - -
负债合 计 - - - -
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 - 43,691,364.77 - 43,691,364.77
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产 - - - -
银行存 款 - - - -
交易性 金融 资产 - - - -
资产合 计 - - - -
以外币 计价 的负 债 - - - -
负债合 计 - - - -
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 - - - -
7.4.13.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析
假设
假设本 基金 的单 一外 币汇 率变 化5%, 其 他变 量不 变
此项影 响并 未考 虑管 理层 为减低 汇率 风险 而可 能采 取的风 险管 理活 动
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值 的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（2017 年 12 月31 日）
上年度 末
（2016 年 12 月31 日）
港币 5%
2,184,568.24
- 银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
第 45 页 共 75 页
港币-5%
-2,184,568.24
-
美元 5% - -
美元-5% - -
英镑 5% - -
英镑-5% - -
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于上市交易的 证券 ，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响，也可能 来源于证 券 市场整体波动 的影响。 本 基金严格按照 基金合同 中 对投资组合 比例的要
求进行资产配 置，通过 投 资组合的分散 化降低其 他 价格风险。并 且，基金 管 理人每日对 本基金所
持有的证券价 格实施监 控 ，定期运用多 种定量方 法 对基金进行风 险度量， 动 态、及时地 跟踪和控
制其他 价格 风险 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 239,267,821.22 94.05 44,330,667.02 34.55
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 239,267,821.22 94.05 44,330,667.02 34.55
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化 5% ，其 他变 量不 变 ；
用期末 时 点 比较 基准 浮 动5% 基金 资产 净值 相应 变化 来估测 组合 市场 价格 风险 ；
Beta 系 数是 根据 过去 一个 年度的 基金 资产 净值 和基 准指数 数据 回归 得出 ，反 映 了
基金和 基准 的相 关性 。
分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
第 46 页 共 75 页
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
+5% 13,957,322.18 2,317,212.22
-5% -13,957,322.18 -2,317,212.22
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计 报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
本基金 非以 公允 价值 计量 的金融 工具 ，因 其剩 余期 限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
(1)各 层次 金融 工具 公允 价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
239,267,821.22 元， 属于 第二层 次的 余额 为人 民币 0.00 元 ，属 于第 三层 次的 余额为 人民 币 0.00
元（上 年度 末： 第一 层次 人民币 44,330,667.02 元 ，第二 层次 人民 币 0.00 元，第 三层 次人 民币
0.00 元） 。
(2)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易 所上 市的 股 票和可转换债 券等证券 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃、或 属
于非公开发行 等情况， 本 基金分别于停 牌日至交 易 恢复活跃日期 间、交易 不 活跃期间及 限售期间
不将相关证券 的公允价 值 列入第一层次 ，并根据 估 值调整中采用 的对公允 价 值计量整体 而言具有
重要意义的输 入值所属 的 最低层次，确 定相关证 券 公允价值应属 第二层次 或 第三层次。 本基金政
策为以报告期 初作为确 定 金融工具公允 价值层次 之 间转换的时点 。本基金 持 有的以公允 价值计量
的金融 工具 第三 层次 公允 价值本 期未 发生 变动 （上 年度： 无） 。
7.4.14.2 承诺 事项
无。
7.4.14.3 其他事 项
无。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2018 年3 月28 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
第 47 页 共 75 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 239,267,821.22 90.44
其中： 股票 239,267,821.22 90.44
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 25,128,873.30 9.50
8 其他各 项资 产 172,694.76 0.07
9 合计 264,569,389.28 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 763,960.00 0.30
C 制造业 167,921,176.47 66.01
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 7,758,017.12 3.05
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,973,567.00 1.56
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 14,521,902.86 5.71
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 637,833.00 0.25
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务 、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 195,576,456.45 76.88
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 基础 材料 4,098,098.93 1.61
B 消费 者非 必需 品 - -
C 消费 者常 用品 - -
D 能源 4,615,251.36 1.81
E 金融 33,371,621.16 13.12
F 医疗 保 健 474,863.75 0.19
G 工业 520,646.54 0.20
H 信息 技术 - -
I 电信 服务 610,883.03 0.24
J 公用 事业 - -
合计 43,691,364.77 17.17
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600809 山西汾 酒 346,085 19,723,384.15 7.75
2 000423 东阿阿 胶 281,039 16,938,220.53 6.66
3 600519 贵州茅 台 23,402 16,322,660.98 6.42
4 600031 三一重 工 1,730,491 15,695,553.37 6.17
5 002304 洋河股 份 104,651 12,034,865.00 4.73
6 S01336 新华保 险 264,300 11,797,716.09 4.64
7 601318 中国平 安 156,600 10,958,868.00 4.31
8 000596 古井贡 酒 150,541 9,886,027.47 3.89
9 S02601 中国太 保 301,000 9,447,914.57 3.71
10 000858 五粮液 118,233 9,444,452.04 3.71
11 600582 天地科 技 1,791,032 8,328,298.80 3.27
12 000425 徐工机 械 1,796,138 8,316,118.94 3.27
13 000568 泸州老 窖 121,100 7,992,600.00 3.14 银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
第 49 页 共 75 页
14 000895 双汇发 展 210,800 5,586,200.00 2.20
15 600559 老白干 酒 152,900 4,735,313.00 1.86
16 601006 大秦铁 路 438,100 3,973,567.00 1.56
17 000581 威孚高 科 154,300 3,703,200.00 1.46
18 01988 民生银 行 562,500 3,681,661.11 1.45
19 600859 王府井 163,900 3,343,560.00 1.31
20 02628 中国人 寿 161,000 3,303,976.07 1.30
21 601100 恒立液 压 116,401 3,194,043.44 1.26
22 002007 华兰生 物 106,000 2,849,280.00 1.12
23 000501 鄂武 商 A 178,300 2,845,668.00 1.12
24 603589 口子窖 58,813 2,708,338.65 1.06
25 01171
兖州煤 业股
份
330,000 2,521,271.74 0.99
26 002572 索菲亚 64,558 2,375,734.40 0.93
27 002536 西泵股 份 160,700 2,331,757.00 0.92
28 02600 中国铝 业 444,000 2,074,695.18 0.82
29 601398 工商银 行 315,788 1,957,885.60 0.77
30 01288 农业银 行 538,000 1,636,979.27 0.64
31 601601 中国太 保 38,753 1,605,149.26 0.63
32 600585 海螺水 泥 46,500 1,363,845.00 0.54
33 600761 安徽合 力 129,220 1,359,394.40 0.53
34 600549 厦门钨 业 52,300 1,346,202.00 0.53
35 600298 安琪酵 母 38,700 1,266,264.00 0.50
36 600702 沱牌舍 得 26,848 1,252,727.68 0.49
37 600197 伊力特 52,504 1,229,643.68 0.48
38 002293 罗莱生 活 81,600 1,207,680.00 0.47
39 01336 新华保 险 24,000 1,071,302.26 0.42
40 02628 中国人 寿 51,000 1,046,601.12 0.41
41 000831 五矿稀 土 82,800 1,025,064.00 0.40
42 600546 山煤国 际 202,849 989,903.12 0.39
43 01898 中煤能 源 321,000 947,194.70 0.37
44 600161 天坛生 物 31,181 897,700.99 0.35
45 600111 北方稀 土 61,400 895,826.00 0.35
46 000528 柳工 95,115 811,330.95 0.32
47 000786 北新建 材 35,400 796,500.00 0.31
48 600497 驰宏锌 锗 107,600 763,960.00 0.30
49 01398 工商银 行 144,000 757,133.84 0.30
50 01898 中煤能 源 254,000 749,493.62 0.29
51 002035 华帝股 份 22,500 678,150.00 0.27 银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
第 50 页 共 75 页
52 600436 片仔癀 10,400 657,280.00 0.26
53 601888 中国国 旅 14,700 637,833.00 0.25
54 002216 三全食 品 78,200 633,420.00 0.25
55 600729 重庆百 货 23,100 578,886.00 0.23
56 03323 中国建 材 94,000 549,243.02 0.22
57 02601 中国太 保 14,400 451,993.26 0.18
58 00700 腾讯控 股 1,300 441,193.30 0.17
59 02899 紫金矿 业 172,000 424,140.73 0.17
60 01157 中联重 科 146,600 410,523.76 0.16
61 01171
兖州煤 业股
份
52,000 397,291.30 0.16
62 00323
马鞍山 钢铁
股份
120,000 370,140.95 0.15
63 01093 石药集 团 26,000 342,957.15 0.13
64 02600 中国铝 业 66,000 308,400.64 0.12
65 00347 鞍钢股 份 44,000 262,977.29 0.10
66 603808 歌力思 8,600 197,800.00 0.08
67 00966 中国太 平 7,200 176,343.57 0.07
68 00700 腾讯控 股 500 169,689.73 0.07
69 600660 福耀玻 璃 4,700 136,300.00 0.05
70 01093 石药集 团 10,000 131,906.60 0.05
71 02899 紫金矿 业 44,000 108,501.12 0.04
72 01072 东方电 气 14,000 75,014.56 0.03
73 00525
广深铁 路股
份
8,000 35,108.22 0.01
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000423 东阿阿 胶 18,298,133.00 14.26
2 600031 三一重 工 15,904,203.00 12.40
3 01336 新华保 险 12,183,826.51 9.50
4 600809 山西汾 酒 11,421,631.78 8.90
5 000425 徐工机 械 10,218,697.00 7.96 银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
第 51 页 共 75 页
6 601318 中国平 安 10,150,156.00 7.91
7 600582 天地科 技 9,960,195.00 7.76
8 02601 中国太 保 9,568,847.49 7.46
9 601699 潞安环 能 9,036,168.87 7.04
10 601288 农业银 行 8,781,519.00 6.84
11 600519 贵州茅 台 8,695,959.39 6.78
12 000596 古井贡 酒 8,343,413.72 6.50
13 000568 泸州老 窖 6,909,281.30 5.38
14 000895 双汇发 展 6,564,286.00 5.12
15 002304 洋河股 份 6,559,813.20 5.11
16 601601 中国太 保 6,012,182.66 4.69
17 601398 工商银 行 5,437,575.00 4.24
18 000858 五粮液 5,211,284.10 4.06
19 600546 山煤国 际 5,204,833.00 4.06
20 002737 葵花药 业 5,189,604.00 4.04
21 000983 西山煤 电 4,934,353.00 3.85
22 600702 沱牌舍 得 4,631,721.45 3.61
23 02628 中国人 寿 4,514,331.38 3.52
24 000581 威孚高 科 4,039,159.75 3.15
25 603589 口子窖 4,036,942.06 3.15
26 600197 伊力特 4,030,351.00 3.14
27 601006 大秦铁 路 4,020,395.00 3.13
28 01988 民生银 行 3,736,101.32 2.91
29 601336 新华保 险 3,639,508.78 2.84
30 000937 冀中能 源 3,361,516.00 2.62
31 601100 恒立液 压 3,209,501.00 2.50
32 000501 鄂武 商A 3,115,723.00 2.43
33 002007 华兰生 物 3,054,807.15 2.38
34 02208 金风科 技 2,922,968.63 2.28
35 600859 王府井 2,844,454.00 2.22
36 600887 伊利股 份 2,830,277.00 2.21
37 01171 兖州煤 业股 份 2,744,108.25 2.14
38 00981 中芯国 际 2,648,717.85 2.06
注：“ 买入 金额 ”按 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 交易 费用。
银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
第 52 页 共 75 页
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601699 潞安环 能 10,108,411.56 7.88
2 601288 农业银 行 8,781,784.62 6.84
3 600519 贵州茅 台 8,661,746.36 6.75
4 600298 安琪酵 母 8,417,361.06 6.56
5 601601 中国太 保 6,560,375.57 5.11
6 600702 沱牌舍 得 5,858,012.56 4.57
7 000983 西山煤 电 5,155,055.60 4.02
8 002737 葵花药 业 5,153,565.19 4.02
9 000568 泸州老 窖 4,107,869.16 3.20
10 601336 新华保 险 4,079,820.83 3.18
11 600546 山煤国 际 3,929,695.24 3.06
12 000425 徐工机 械 3,878,909.01 3.02
13 600535 天士力 3,812,674.60 2.97
14 600197 伊力特 3,687,425.07 2.87
15 601398 工商银 行 3,566,620.48 2.78
16 000937 冀中能 源 3,472,892.14 2.71
17 02208 金风科 技 3,399,856.97 2.65
18 00981 中芯国 际 3,193,386.41 2.49
19 600887 伊利股 份 2,972,141.95 2.32
20 600809 山西汾 酒 2,796,038.59 2.18
21 00966 中国太 平 2,711,760.35 2.11
注： “ 卖出 金额 ”按 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的 收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 365,360,270.24
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 219,954,438.16
注： “ 买入 股票 成本 总额 ” 和“卖 出股 票收 入总 额” 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量）
填列， 不考 虑交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
第 53 页 共 75 页
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有 资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本 基金投 资的 前十名证 券的 发行主 体本 期不存 在被 监管部 门立 案调查 ，或 在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
8.12.2
本基 金投 资的前 十名股 票没 有超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 之外的 情形 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 167,087.69
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,607.07
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 172,694.76
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
第 54 页 共 75 页
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，比 例的分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。 银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
第 55 页 共 75 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
14,391 12,466.99 3,969,797.12 2.21% 175,442,673.10 97.79%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
393,442.57 0.22%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人持有本 基金份额
总量的 数量 区间 为0 ；本 基金的 基金 经理 持有 本基 金份额 总量 的数 量区 间 为0。
银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
第 56 页 共 75 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 8 月 10 日 ） 基金 份额 总额
232,867,612.65
本报告 期期 初基 金份 额总 额 126,983,461.46
本报告 期基 金总 申购 份额 483,374,193.67
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 430,945,184.91
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 179,412,470.22
注：总 申购 份额 含转 入份 额，总 赎回 份额 含转 换出 份额。 银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
第 57 页 共 75 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，无 基金 份额 持有人 大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动
2017 年11 月 25 日 ， 本 基 金管理 人 发 布关 于高 级管 理人员 变更 的公 告 ， 经 本 基金管 理人 董事
会批准 ，封 树标 先生 自2017 年 11 月23 日起 不再 担 任本基 金管 理人 公司 副总 经理职 务。
11.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
2017 年9 月1 日， 中国 建 设银行 发布 公告 ， 聘任纪 伟 为中国 建设 银行 资产 托管 业务部 总经 理 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情 况
本报告 期由 安永 华明 会计 师事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ） 为本 基金 提供 审计 服务 ， 报告 期内 本 基
金应支 付给 安永 华明 会计 师事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ） 的报 酬共 计人 民币45,000.00 元。 该审 计 机
构已连 续2 年为 本基 金提 供审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 、 托 管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等
情况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
第 58 页 共 75 页
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证 券股
份有限 公司
2 147,161,052.46 25.15% 124,936.98 24.38% -
第一创 业证
券股份 有限
公司
2 38,909,813.05 6.65% 36,236.67 7.07% -
西南证 券股
份有限 公司
4 38,745,883.60 6.62% 28,334.86 5.53% 新增 3 个
交易单 元
方正证 券股
份有限 公司
5 37,778,102.83 6.46% 28,505.26 5.56% -
广发证 券股
份有限 公司
2 34,468,914.32 5.89% 32,100.73 6.26% -
天风证 券股
份有限 公司
4 32,116,950.81 5.49% 26,936.41 5.26% 新增 2 个
交易单 元
华创证 券有
限责任 公司
2 26,653,174.28 4.55% 24,822.12 4.84% -
中国国 际金
融有限 公司
2 23,069,040.27 3.94% 21,484.13 4.19% -
中信建 投证
券股份 有限
公司
1 21,256,273.60 3.63% 19,795.63 3.86% -
国金证 券股
份有限 公司
2 18,773,050.07 3.21% 17,483.20 3.41% -
中泰证 券股
份有限 公司
1 17,793,080.06 3.04% 16,570.61 3.23% -
东北证 券股 4 17,522,237.18 2.99% 16,318.18 3.18% - 银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
第 59 页 共 75 页
份有限 公司
光大证 券股
份有限 公司
2 17,090,659.71 2.92% 15,916.28 3.11% -
中国银 河证
券股份 有限
公司
1 16,651,794.66 2.85% 15,507.70 3.03% -
华融证 券股
份有限 公司
1 15,830,211.68 2.71% 14,743.27 2.88% -
北京高 华证
券有限 责任
公司
1 13,755,894.76 2.35% 12,811.02 2.50% -
国泰君 安证
券股份 有限
公司
2 13,455,471.43 2.30% 12,531.33 2.45% -
东方证 券股
份有限 公司
3 11,955,254.71 2.04% 10,228.51 2.00% 新增 1 个
交易单元
海通证 券股
份有限 公司
2 11,942,851.08 2.04% 11,122.37 2.17% -
华泰证 券股
份有限 公司
5 9,081,986.02 1.55% 6,641.68 1.30% -
兴业证 券股
份有限 公司
3 7,203,026.62 1.23% 6,707.95 1.31% -
长江证 券股
份有限 公司
2 5,777,300.72 0.99% 5,380.07 1.05% -
太平洋 证券
股份有 限公
司
4 4,658,620.10 0.80% 4,095.09 0.80% 新增 2 个
交易单 元
东兴证 券股
份有限 公司
3 2,649,073.98 0.45% 2,467.00 0.48% 新增 1 个
交易单 元 银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
第 60 页 共 75 页
南京证 券股
份有限 公司
1 469,349.00 0.08% 343.67 0.07% 新增 1 个
交易单 元
渤海证 券股
份有限 公司
1 429,824.00 0.07% 400.28 0.08% -
华宝证 券有
限责任 公司
3 - - - - 新增 2 个
交易单 元
华福证 券有
限责任 公司
1 - - - - -
江海证 券有
限公司
2 - - - - -
民生证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
红塔证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
平安证 券有
限责任 公司
2 - - - - -
宏信证 券有
限责任 公司
2 - - - - -
国融证 券股
份有限 公司
0 - - - - 撤销 1 个
交易单 元
瑞银证 券有
限责任 公司
1 - - - - -
上海证 券有
限责任 公司
1 - - - - -
申万宏 源集
团股份 有限
公司
2 - - - - -
首创证 券有
限责任 公司
2 - - - - - 银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
第 61 页 共 75 页
国信证 券股
份有限 公司
3 - - - - -
西部证 券股
份有限 公司
3 - - - - 新 增2 个
交易单 元
国都证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
湘财证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
广州证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
东莞证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
东吴证 券股
份有限 公司
3 - - - - -
长城证 券股
份有限 公司
3 - - - - -
上海华 信证
券有限 责任
公司
1 - - - - -
中信证 券 （ 山
东） 有 限责 任
公司
0 - - - - 撤销 1 个
交易单 元
中信证 券股
份有限 公司
3 - - - - -
中银国 际证
券有限 责任
公司
2 - - - - -
中原证 券股
份有限 公司
2 - - - - - 银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
第 62 页 共 75 页
安信证 券股
份有限 公司
3 - - - - -
新时代 证券
股份有 限公
司
2 - - - - -
华安证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为该 证券 经营 机构具 有较 强的 研究 服务 能力 ， 能 及时 、 全面 、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分 析报 告、 市场 服务 报告以 及全 面的 信息 服务 。
2、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 为根 据标 准进 行考 察后 ， 确 定证 券经 营机 构 的选择 。 经公 司批准
后与被 选择 的证 券经 营机 构签订 协议 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证 券股
份有限 公司
- - - - - -
第一创 业证
券股份 有限
公司
- - - - - -
西南证 券股
份有限 公司
- - - - - -
方正证 券股 - - - - - - 银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
第 63 页 共 75 页
份有限 公司
广发证 券股
份有限 公司
- - - - - -
天风证 券股
份有限 公司
- - - - - -
华创证 券有
限责任 公司
- - 30,000,000.00 56.60% - -
中国国 际金
融有限 公司
- - - - - -
中信建 投证
券股份 有限
公司
- - - - - -
国金证 券股
份有限 公司
- - - - - -
中泰证 券股
份有限 公司
- - - - - -
东北证 券股
份有限 公司
- - - - - -
光大证 券股
份有限 公司
- - - - - -
中国银 河证
券股份 有限
公司
- - - - - -
华融证 券股
份有限 公司
- - - - - -
北京高 华证
券有限 责任
公司
- - 23,000,000.00 43.40% - -
国泰君 安证 - - - - - - 银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
第 64 页 共 75 页
券股份 有限
公司
东方证 券股
份有限 公司
- - - - - -
海通证 券股
份有限 公司
- - - - - -
华泰证 券股
份有限 公司
- - - - - -
兴业证 券股
份有限 公司
- - - - - -
长江证 券股
份有限 公司
- - - - - -
太平洋 证券
股份有 限公
司
- - - - - -
东兴证 券股
份有限 公司
- - - - - -
南京证 券股
份 有限 公司
- - - - - -
渤海证 券股
份有限 公司
- - - - - -
华宝证 券有
限责任 公司
- - - - - -
华福证 券有
限责任 公司
- - - - - -
江海证 券有
限公司
- - - - - -
民生证 券股
份有限 公司
- - - - - - 银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
第 65 页 共 75 页
红塔证 券股
份有限 公司
- - - - - -
平安证 券有
限责任 公司
- - - - - -
宏信证 券有
限责任 公司
- - - - - -
国融证 券股
份有限 公司
- - - - - -
瑞银证 券有
限责任 公司
- - - - - -
上海证 券有
限责任 公司
- - - - - -
申万宏 源集
团股份 有限
公司
- - - - - -
首创证 券有
限责任 公司
- - - - - -
国信证 券股
份有限 公司
- - - - - -
西部证 券股
份有限 公司
- - - - - -
国都证 券股
份有限 公司
- - - - - -
湘财证 券股
份有限 公司
- - - - - -
广州证 券股
份有限 公司
- - - - - -
东莞证 券股
份有限 公司
- - - - - - 银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
第 66 页 共 75 页
东吴证 券股
份有限 公司
- - - - - -
长城证 券股
份有限 公司
- - - - - -
上海华 信证
券有限 责任
公司
- - - - - -
中信证 券 （山
东） 有限 责任
公司
- - - - - -
中信证 券股
份有限 公司
- - - - - -
中银国 际证
券有限 责任
公司
- - - - - -
中原证 券股
份有限 公司
- - - - - -
安信证 券股
份有限 公司
- - - - - -
新时代 证券
股份有 限公
司
- - - - - -
华安证 券股
份有限 公司
- - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 《银华 基金 管理 股份 有 限 公司 四大证 券报 及本 基 2017 年 1 月 3 日 银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
第 67 页 共 75 页
2016 年12 月31 日 基金 净值 公告》 金管理 人网 站
2
《银华 沪港 深增 长股 票型 证券投
资基 金2016 年第 4 季度 报 告》
证券时 报及 本基 金
管理人 网站 2017 年 1 月 21 日
3
《银华 沪港 深增 长股 票型 证券投
资基金 因非 港股 通交 易日 暂停申
购、赎 回及 定期 定额 投资 业务的
公告》
证券时 报及 本基 金
管理人 网站
2017 年 1 月 25 日
4
《银华 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 持有 的老 白干酒
估值方 法调 整的 公告 》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 22 日
5
《银华 基金 管 理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 交通 银行手
机银行 渠道 费率 优惠 活动 的公
告》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 23 日
6
《银华 基金 关于 增加 上海 华信证
券为旗 下部 分基 金代 销机 构公
告》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 24 日
7
《关于 增加 凤凰 金信 （银 川）投
资管理 有限 公司 为旗 下部 分基金
销售机 构并 参加 其费 率优 惠活动
的公告 》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 28 日
8
《关于 增加 天津 国美 基金 销售有
限公司 为旗 下部 分基 金销 售机构
并参加 其费 率优 惠活 动的 公告》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 28 日
9
《银华 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 上海 好买基
金销售 有限 公司 网上 费率 优惠活
动的公 告》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 9 日
10 《关于 旗下 部分 基金 参加 上海华 四大证 券报 及本 基 2017 年 3 月 18 日 银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
第 68 页 共 75 页
信证券 费率 优惠 活动 的公 告》 金管理 人网 站
11
《银华 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 宜信 普泽投
资顾问 （北 京） 有限 公司 网上费
率优惠 活动 的公 告》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 21 日
12
《银华 沪港 深增 长股 票型 证券投
资基金 更新 招募 说明 书摘 要
（2017 年第 1 号） 》
证券时 报及 本基 金
管理人 网站
2017 年 3 月 27 日
13
《银华 沪港 深增 长股 票型 证券投
资基金 更新 招募 说明 书 （2017 年
第1 号 ） 》
本基金 管理 人网 站
2017 年 3 月 27 日
14
《银华 沪港 深增 长股 票型 证券投
资基金 因非 港股 通交 易日 暂停申
购、赎 回及 定期 定额 投资 业务的
公告》
证券时 报及 本基 金
管理人 网站
2017 年 3 月 29 日
15
《银华 沪港 深增 长股 票型 证券投
资基 金2016 年 年度 报告 》
本基金 管理 人网 站
2017 年 3 月 31 日
16
《银华 沪港 深增 长股 票型 证券投
资基 金2016 年年 度 报告 摘 要》
证券时 报及 本基 金
管理人 网站 2017 年 3 月 31 日
17
《银华 沪港 深增 长股 票型 证券投
资基金 因非 港股 通交 易日 暂停申
购、赎 回及 定期 定额 投资 业务的
公告》
证券时 报及 本基 金
管理人 网站
2017 年 4 月 13 日
18
《关于 银华 沪港 深增 长股 票型证
券投资 基金 在上 海银 行开 通申
购、赎 回、 定期 定额 投资 业务的
公告》
证券时 报及 本基 金
管理人 网站
2017 年 4 月 21 日
19
《银华 沪港 深增 长股 票型 证券投
资基金 分红 公告 》
证券时 报及 本基 金
管理人 网站 2017 年 4 月 21 日 银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
第 69 页 共 75 页
20
《银华 沪港 深增 长股 票型 证券投
资基 金2017 年第 1 季度 报 告》
证券时 报及 本基 金
管理人 网站 2017 年 4 月 21 日
21
《银华 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 交通 银行手
机银行 渠道 费率 优惠 活动 的公
告》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 22 日
22
《银华 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 持有 的商 赢环
球、山 东黄 金估 值方 法调 整的公
告》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 26 日
23
《银华 沪港 深增 长股 票型 证券投
资基金 因非 港股 通交 易日 暂停申
购、赎 回及 定期 定额 投资 业务的
公告》
证券时 报及 本基 金
管理人 网站
2017 年 5 月 2 日
24
《银华 沪港 深增 长股 票型 证券投
资基金 因非 港股 通交 易日 暂停及
恢复申 购、 赎回 及定 期定 额... 》
证券时 报及 本基 金
管理人 网站
2017 年 5 月 24 日
25
《银华 基金 管理 股份 有限 公司关
于增加 上海 华夏 财富 投资 管理有
限公司 为旗 下部 分基 金代 销机构
的公告 》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 1 日
26
《银华 基金 管理 股份 有限 公司关
于增加 上海 通华 财富 资产 管理有
限公司 为旗 下部 分基 金代 销机构
并参与 其优 惠费 率活 动的 公告》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 1 日
27
《关于 参加 上海 长量 基金 销售投
资顾问 有限 公司 费率 优惠 的公
告》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 22 日
28 《银华 基金 管理 股份 有限 公司关 三大证 券报 及本 基 2017 年 6 月 29 日 银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
第 70 页 共 75 页
于旗下 部分 基金 持有 的中 国神华
估值方 法调 整的 公告 》
金管理 人网 站
29
《关于 增加 包商 银行 股份 有限公
司为旗 下部 分基 金申 购、 赎回、
定期定 额投 资及 转换 业务 办理机
构的公 告》
证券时 报及 本基 金
管理人 网站
2017 年 6 月 30 日
30
《银华 基金 管理 股份 有限 公司关
于使用 建设 银行 卡网 上直 销优惠
的公告 》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 30 日
31
《银华 基金 管理 股份 有限 公司
2017 年6 月30 日 基金 净值 公告》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站 2017 年 7 月 1 日
32
《银华 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 交通 银行手
机银行 渠道 费率 优惠 活动 的公
告》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 7 月 1 日
33
《银华 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 交通 银行网
上银行 渠道 费率 优惠 活动 的公
告》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 7 月 4 日
34
《关于 增加 联储 证券 有限 责任公
司为旗 下部 分基 金申 购、 赎回、
定期定 额投 资及 转换 业务 办理机
构并参 与其 费率 优惠 活动 的公
告》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 7 月 10 日
35
《关于 增加 中国 农业 银行 股份有
限公司 为旗 下部 分基 金申 购、赎
回、定 期定 额投 资及 转换 业务办
理机构 并参 与其 费率 优惠 活动的
公告》
证券时 报及 本基 金
管理人 网站
2017 年 7 月 17 日 银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
第 71 页 共 75 页
36
《关于 银华 沪港 深增 长股 票型证
券投资 基金 增加 特别 风险 揭示并
相应修 订基 金合 同和 招募 说明书
相关内 容的 公告 》
证券时 报及 本基 金
管理人 网站
2017 年 7 月 18 日
37
《银华 沪港 深增 长股 票型 证券投
资基金 基金 合同 （2017 年7 月修
订） 》
证券时 报及 本基 金
管理人 网站
2017 年 7 月 18 日
38
《银华 沪港 深增 长股 票型 证券投
资基 金2017 年第 2 季度 报 告》
证券时 报及 本基 金
管理人 网站 2017 年 7 月 21 日
39
《银华 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 在华 泰证 券开通
定期定 额投 资业 务并 参加 费率优
惠活动 的公 告》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 8 月 1 日
40
《银华 基金 管理 股份 有限 公司关
于银华 旗下 部分 基金 在山 西证券
参加费 率优 惠活 动的 公告 》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 8 月 10 日
41
《银华 基金 管理 股份 有限 公司关
于增加 国元 证券 为银 华旗 下部分
基金申 购、 赎 回 业务 办理 机构的
公告》
证券时 报及 本基 金
管理人 网站
2017 年 8 月 11 日
42
《银华 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 在国 美基 金参加
费率优 惠活 动的 公告 》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 8 月 14 日
43
《关于 旗下 部分 基金 参加 上海华
夏财富 投资 管理 有限 公司 费率优
惠活动 的公 告》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 8 月 23 日
44
《银华 基金 管理 股份 有限 公司关
于对银 华沪 港深 增长 股票 型证券
投资基 金 于2017 年8 月23 日的
证券时 报及 本基 金
管理 人 网站
2017 年 8 月 24 日 银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
第 72 页 共 75 页
申购、 赎回 及定 期定 额投 资业务
申请作 无效 处理 的公 告》
45
《银华 沪港 深增 长股 票型 证券投
资基 金2017 年 半年 度报 告 》
本基金 管理 人网 站
2017 年 8 月 29 日
46
《银华 沪港 深增 长股 票型 证券投
资基 金2017 年 半年 度报 告 摘要 》
证券时 报及 本基 金
管理人 网站 2017 年 8 月 29 日
47
《关于 增加 上海 挖财 金融 信息服
务有限 公司 为旗 下部 分基 金代销
机构并 参与 其优 惠费 率活 动的公
告》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 9 月 20 日
48
《银华 沪港 深增 长股 票型 证券投
资基金 更新 招募 说明 书 （2017 年
第2 号 ） 》
本基金 管理 人网 站
2017 年 9 月 23 日
49
《银华 沪港 深增 长股 票型 证券投
资基金 更新 招募 说明 书摘 要
（2017 年第 2 号） 》
证券时 报及 本基 金
管理人 网站
2017 年 9 月 23 日
50
《银华 沪港 深增 长股 票型 证券投
资基金 因非 港股 通交 易日 暂停及
恢复申 购、 赎回 及定 期定 额投资
业务的 公告 》
证券时 报及 本基 金
管理人 网站
2017 年 9 月 26 日
51
《银华 沪港 深增 长股 票型 证券投
资基 金2017 年第 3 季度 报 告》
证券时 报及 本基 金
管理人 网站 2017 年 10 月 26 日
52
《关于 增加 深圳 市前 海排 排网基
金销售 有限 责任 公司 为旗 下部分
基金代 销机 构的 公告 》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 11 月 14 日
53
《关于 增加 上海 利得 基金 销售有
限公司 为旗 下部 分基 金代 销机构
并参与 其优 惠费 率活 动的 公告》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 11 月 20 日
54 《关于 增加 南京 苏宁 基金 销售有 四大证 券报 及本 基 2017 年 11 月 23 日 银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
第 73 页 共 75 页
限公司 为旗 下部 分基 金代 销机构
并参与 其优 惠费 率活 动的 公告》
金管理 人网 站
55
《关于 旗下 部分 基金 持有 的国轩
高科估 值方 法调 整的 公告 》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站 2017 年 11 月 24 日
56
《关于 增加 上海 万得 基金 销售有
限公司 为旗 下 部 分基 金代 销机构
并参与 其优 惠费 率活 动的 公告》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 11 月 29 日
57
《银华 沪港 深增 长股 票型 证券投
资基金 暂停 申购(含 定期 定 额投
资）业 务的 公告 》
证券时 报及 本基 金
管理人 网站
2017 年 12 月 8 日
58
《银华 基金 管理 股份 有限 公司关
于增加 北京 蛋卷 基金 销售 有限公
司为旗 下部 分基 金代 销机 构并参
与其优 惠费 率活 动的 公告 》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 12 月 19 日
59
《银华 沪港 深增 长股 票型 证券投
资基金 因非 港股 通交 易日 暂停及
恢复赎 回业 务的 公告 》
证券时 报及 本基 金
管理人 网站
2017 年 12 月 21 日
60
《银华 沪港 深增 长股 票型 证券投
资基金 继续 暂停 申购 （含 定期定
额投资 ）业 务的 提示 性公 告》
证券时 报及 本基 金
管理人 网站
2017 年 12 月 25 日
61
《银华 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 在中 国农 业银行
股份有 限公 司参 加费 率优 惠活动
的公告 》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 12 月 29 日
62
《银华 基金 管理 股份 有限 公司关
于在交 通银 行开 通旗 下部 分基金
定期定 额投 资业 务并 参加 手机银
行渠道 费率 优惠 活动 的公 告》
四大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 12 月 29 日
银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
第 74 页 共 75 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内不 存在持 有基 金份 额比 例达 到或者 超 过20% 的单 一投 资者的 情况 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
银华沪港深增长股票 2017 年年 度报告
第 75 页 共 75 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
13.1.1 银 华沪 港深 增长 股 票型证 券投 资基 金募 集申 请获中 国证 监会 注册 的文 件
13.1.2 《银 华沪 港深 增长 股票型 证券 投资 基金 招募 说明书 》
13.1.3 《银 华沪 港深 增长 股票型 证券 投资 基金 合同 》
13.1.4 《银 华沪 港深 增长 股票型 证券 投资 基金 托管 协议》
13.1.5 《银 华基 金管 理股 份有限 公司 开放 式基 金业 务规则 》
13.1.6 本 基金 管理 人业 务 资格批 件和 营业 执照
13.1.7 本 基金 托管 人业 务 资格批 件和 营业 执照
13.1.8 报 告期 内本 基金 管 理人在 指定 媒体 上披 露的 各项公 告
13.2 存 放地 点
上述备查文本 存放在本 基 金管理人或基 金托管人 的 办公场所。本 报告存放 在 本基金管理人 及
托管人 住所 ，供 公众 查阅 、复制 。
13.3 查 阅方 式
投资者可免费 查阅，在 支 付工本费后， 可在合理 时 间内取得上述 文件的复 制 件或复印件。 相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.yhfund.com.cn ）查 阅。
银 华基 金管理 股份 有限公 司
2018 年 3 月 30 日
