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银华多利宝A(000604)

银华多利宝:2017年年度报告查看PDF公告

 
 
银 华 多 利 宝货 币 市 场 基金 
2017 年 年度 报 告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 银华基金管 理股份有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
送出日 期:2018 年3 月30 日 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 
第 2 页 共 70 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 3 月 28 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 财务 资料 已经 审计 。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 3 页 共 70 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 8 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 12 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 13 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 17 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 17 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 19 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 19 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 20 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 20 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 21 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 21 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 22 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 22 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 22 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 22 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 23 6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 23 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 23 §7 年度财务报 表 ..................................................................................................................................... 26 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 26 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 27 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 28 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 29 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 53 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 53 8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 53 8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 53 8.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 54 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 54 8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 55 8.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 55 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 4 页 共 70 页


8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 56 8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 56 §9 基 金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 57 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 57 9.2 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ............................................................................ 57 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 58 9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 58 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 59 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 60 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 60 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 60 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 60 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 60 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 60 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 60 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 61 11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 65 11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 65 § 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 69 12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 69 12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 69 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 70 13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 70 13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 70 13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 70 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 5 页 共 70 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 银华多 利宝 货币 市场 基金 基金简 称 银华多 利宝 货币 基金主 代码 000604 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 4 月 25 日 基金管 理人 银华基 金管 理股 份有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 29,074,652,022.17 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 银华多 利宝 货 币 A 银华多 利宝 货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 : 000604 000605 报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 682,915,932.98 份 28,391,736,089.19 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在有效 控制 风险 并保 持较 高流动 性的 前提 下, 力争 为基金 份额 持有 人创 造 稳定的 、 高 于业 绩比 较基 准的投 资收 益。 投资策 略 本基金 将基 于主 要经 济指 标(包 括:GDP 增长 率、 国内外 利率 水平 及市 场 预期 、 市 场资 金供 求 、 通 货膨胀 水平 、 货币 供应 量 等) 分析 背景 下制 定投 资策略 , 力 求在 满足 投资 组合对 安全 性、 流动 性需 要的基 础上 为投 资人 创 造稳定 的收 益率 。 业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后 ) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的预 期 风险和 预期 收益 低于 债券 型基金 、混 合型 基金 、股 票型基 金。 银华多 利宝 货 币 A 银华多 利宝 货 币B


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理 人 基金托 管人 名称 银华基 金管 理股 份有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 杨文辉 王永民 联系电 话 (010)58163000 010-66594896 电子邮 箱 yhjj@yhfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服 务电话


4006783333,(010)85186558 95566 传真 (010)58163027 (010 )66594942 注册地 址 广东省 深圳 市深 南大 道 6008 号特区 报业 大 厦19 层 北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号 办公地 址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号 东方广 场东 方经 贸城C2 办公 北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 6 页 共 70 页


楼15 层 邮政编 码 100738 100818 法定代 表人 王珠林 陈四清


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.yhfund.com.cn 基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合伙) 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广 场安永 大 楼17 层01-12 室 注册登 记机 构 银华基 金管 理股 份有 限公 司 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广 场东方 经贸 城 C2 办 公楼15 层


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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年 银华多 利宝 货 币 A 银华多 利宝 货 币 B 银华多 利宝 货 币 A 银华多 利宝 货 币B 银华多 利宝 货 币A 银华多 利宝 货 币 B 本期 已实 现收 益 23,439,896.58 969,239,096.89 3,519,000.97 26,635,361.11 8,350,599.61 29,894,455.95 本期 利润 23,439,896.58 969,239,096.89 3,519,000.97 26,635,361.11 8,350,599.61 29,894,455.95 本期 净值 收益 率 4.1398% 4.3890% 2.6724% 2.9193% 3.6071% 3.8574% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末 基金 资产 净值 682,915,932.98 28,391,736,089.1 9 143,579,162.57 10,522,102,617. 17 177,427,33 0.23 937,873,596.88 期末 基金 份额 净值 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.1.3 累计 期末 指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 累计 净值 收益 率 13.8102% 14.7737% 9.2860% 9.9481% 6.4414% 6.8294% 金额单 位: 人民 币元 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 8 页 共 70 页


除相关费用后 的余额, 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益,由于货 币市场基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。 2、本 基金 利润 分配 是按 日 结转份 额。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 银华多 利宝 货 币 A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.0539% 0.0007% 0.0883% 0.0000% 0.9656% 0.0007% 过去六 个月 2.1321% 0.0005% 0.1766% 0.0000% 1.9555% 0.0005% 过去一 年 4.1398% 0.0008% 0.3506% 0.0000% 3.7892% 0.0008% 过去三 年 10.7797% 0.0058% 1.0565% 0.0000% 9.7232% 0.0058% 自基金 合同 生效起 至今 13.8102% 0.0058% 1.3000% 0.0000% 12.5102% 0.0058% 银华多 利宝 货 币 B 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.1152% 0.0007% 0.0883% 0.0000% 1.0269% 0.0007% 过去六 个月 2.2555% 0.0005% 0.1766% 0.0000% 2.0789% 0.0005% 过去一 年 4.3890% 0.0008% 0.3506% 0.0000% 4.0384% 0.0008% 过去三 年 11.5807% 0.0058% 1.0565% 0.0000% 10.5242% 0.0058% 自基金 合同 生效起 至今 14.7737% 0.0058% 1.3000% 0.0000% 13.4737% 0.0058%


银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 9 页 共 70 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 10 页 共 70 页


注:按基金合 同规定, 本 基金自基金合 同生效起 六 个月为建仓期 ,建仓期 结 束时本基金 的各项资 产配置 比例 已达 到基 金合 同的规 定。 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 11 页 共 70 页


3.2.3


自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的 比较 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 12 页 共 70 页


注:合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ,不 按整 个自 然年度 进行 折算 。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况











单位 :人 民币 元 银华多 利宝 货 币 A 年度 已按 再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2017 23,380,366.24 - 59,530.34 23,439,896.58


2016 3,513,000.15 - 6,000.82 3,519,000.97


2015 8,474,151.70 - -123,552.09 8,350,599.61


合计 35,367,518.09 - -58,020.93 35,309,497.16


单位: 人民 币元 银华多 利宝 货 币 B 年度 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金 额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2017 967,189,604.49 - 2,049,492.40 969,239,096.89


2016 25,375,523.84 - 1,259,837.27 26,635,361.11


2015 30,528,747.16 - -634,291.21 29,894,455.95


合计 1,023,093,875.49 - 2,675,038.46 1,025,768,913.95


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§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 银华基 金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 5 月 28 日, 是经中 国证 监会 批准(证 监 基金字[2001]7 号文) 设立 的全 国性 资产 管 理公司 。 公 司注 册资 本为2.222 亿元 人民 币, 公 司的 股东及 其出 资比 例 分别为 : 西南 证券 股份 有 限公 司44.10% , 第 一创 业 证券股 份有 限公 司26.10% , 东 北证 券股 份有 限 公司18.90% , 山西 海鑫 实 业股份 有限 公 司 0.90% , 杭 州银华 聚义 投资 合伙 企业 (有 限合 伙 )3.57% , 杭州银 华致 信投 资合 伙企 业 (有 限合 伙)3.20% , 杭 州银华 汇玥 投资 合伙 企业 (有限 合伙)3.22% 。 公司的主要业 务是基金 募 集、基金销售 、资产管 理 及中国证监会 许可的其 他 业务。公司 注册地为 广东省 深圳 市。 银华 基金 管 理有限 公司 的法 定名 称已 于 2016 年8 月9 日 起变 更 为 “银 华基 金管 理 股份有 限公 司 ” 。 截至 2017 年 12 月 31 日, 本基金 管理 人管 理着90 只 证券投 资基 金, 具体 包括 银华优 势企 业 证券投 资基 金、 银华 保本 增值证 券投 资基 金、 银华- 道琼 斯 88 精选 证券 投资 基 金、银 华货 币市 场 证券投资基金 、银华核 心 价值优选混合 型证券投 资 基金、银华优 质增长混 合 型证券投资 基金、银 华富裕主题混 合型证券 投 资基金、银华 领先策略 混 合型 证券投资 基金、银 华 全球核心优 选证券投 资基金 、 银华 内 需 精选 混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 银华增 强收 益债 券型 证券 投资基 金 、 银 华和 谐 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 银华 沪深 300 指数分 级证 券投 资基 金、 银华深 证 100 指数分 级证券投资基 金、银华 信 用债券型证券 投资基金 (LOF ) 、银华成长 先锋混合 型 证券投资基 金、银 华信用 双利 债券 型证 券投 资基金 、 银华 抗通 胀主 题 证券投 资基 金 (LOF ) 、 银 华中证 等权 重 90 指数 分级证券投资 基金、银 华 永祥灵活配置 混合型证 券 投资基金、银 华消费主 题 分级混合型 证券投资 基金、银华中 证内地资 源 主题指数分级 证 券投资 基 金、银华永泰 积极债券 型 证券投资基 金、银华 中小盘 精选 混合 型证 券投 资基金 、 银华 纯债 信用 主 题债券 型证 券投 资基 金 (LOF ) 、 上 证 50 等权 重 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、银 华上 证 50 等 权 重交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金、 银华永兴纯债 债券型发 起 式证券投资基 金(LOF) 、 银华交易型货 币市场基 金 、银华信用 四季红债 券型证券投资 基金、银 华 中证转债指数 增强分级 证 券投资基金、 银华信用 季 季红债券型 证券投资 基金、 银华 中 证 800 等权 重指数 增强 分级 证券 投资 基金、 银华 永利 债券 型证 券投资 基金 、银 华 恒 生中国企业指 数分级证 券 投资基金 、银 华多利宝 货 币市场基金、 银华活钱 宝 货币市场基 金、银华 双月定期理财 债券型证 券 投资基金、银 华高端制 造 业灵活配置混 合型证券 投 资基金、银 华惠增利 货币市场基金 、银华回 报 灵活配置定期 开放混合 型 发起式证券投 资基金、 银 华泰利灵活 配置混合银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 14 页 共 70 页


型证券 投资 基金 、银 华中 国梦 30 股 票型 证券 投资 基 金、银 华恒 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 银华聚利灵活 配置混合 型 证券投资基金 、银华汇 利 灵活配置混合 型证券投 资 基金、银华 稳利灵活 配置混合型证 券投资基 金 、银华战略新 兴灵活配 置 定期开放混合 型发起式 证 券投资基金 、银华逆 向投资灵活配 置定期开 放 混合型发起式 证 券投资 基 金、银华互联 网主题灵 活 配置混合型 证券 投资 基金、银华生 态环保主 题 灵活配置混合 型证券投 资 基金、银华合 利债券型 证 券投资基金 、银华添 益定期开放债 券型证券 投 资基金、银华 远景债券 型 证券投资基金 、银华双 动 力债券型证 券投资基 金、银华大数 据灵活配 置 定期开放混合 型发起式 证 券投资基金、 银华量化 智 慧动力灵活 配置混合 型证券投资基 金、银华 多 元视野灵活配 置混合型 证 券投资基金、 银华惠添 益 货币市场基 金、银华 鑫锐定增灵活 配置混合 型 证券投资基金 、银华通 利 灵活配置混合 型证券投 资 基金、银华 沪港深增 长股票型证券 投资基金 、 银华鑫盛定增 灵活配置 混 合型证券投资 基金、银 华 添泽定期开 放债券型 证券投 资基 金、 银华 体育 文化灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 银华 上 证 5 年 期国债 指数 证券 投 资 基金、 银华 上证10 年期 国 债指数 证券 投资 基金 、 银 华盛世 精选 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金、银华惠安 定期开放 混 合型证券投资 基金、银 华 添润定期开放 债券型证 券 投资基金、 银华惠丰 定期开 放混 合型 证券 投资 基金、 银华 中债-5 年期国 债期货 期限 匹配 金融 债指 数证券 投资 基金 、 银 华中债-10 年期国债 期货 期限匹配金融 债指数证 券 投资基金、银 华万物互 联 灵活配置混合 型证券 投资基 金、 银华 中证5 年 期地方 政府 债指 数证 券投 资 基金 、 银 华中 证 10 年 期 地方政 府债 指数 证券 投资基 金、 银华 中 债 AAA 信用债 指数 证券 投资 基金 、银华 明择 多策 略定 期开 放混合 型证 券投 资 基 金、银华智能 汽车量化 优 选股票型发起 式证券投 资 基金、银华信 息科技量 化 优选股票型 发起式证 券投资基金、 银华新能 源 新材料量化优 选股票型 发 起式证券投资 基金、银 华 农业产业股 票型发起 式证券投资基 金、银华 智 荟内在价值灵 活配置混 合 型发起式证券 投资基金 、 银华中证全 指医药卫 生指数增强型 发起式证 券 投资基金、银 华食品饮 料 量化优选股票 型发起式 证 券投资基金 、银华医 疗健康 量化 优选 股票 型发 起式证 券投 资基 金、 银华 文 体娱 乐 量化 优选 股票 型发 起式证 券投 资基 金、 银华估值优势 混合型证 券 投资基金、银 华多元动 力 灵活配置混合 型证券投 资 基金、银华 稳健增利 灵活配置混合 型发起式 证 券投资基金。 同时,本 基 金管理人管理 着多个全 国 社保基金、 企业年金 和特定 客户 资产 管理 投资 组合。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 洪 利 平 女 士 本 基 金 的 基金经 理 2017 年 2 月 28 日 - 9 年 硕 士 学 位 。 曾 任 职 于 生 命 人 寿 保 险 公银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 15 页 共 70 页


司 、 金 鹰 基 金 管 理 有限公 司,2015 年 8 月 加 盟 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 投 资 管 理 三 部 基 金 经 理 助 理 , 现 任 投 资 管 理 三 部 二 级 部 门 副 总 经 理 。 自 2017 年2 月28 日起 兼 任 银 华 惠 添 益 货 币 市 场 基 金 、 银 华 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 和 银 华 交 易 型 货 币 市 场 基 金 基 金 经理, 自 2017 年 3 月22 日起 兼任 银华 活 钱 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 。 具 有 从 业 资 格 。 国 籍 : 中国。 哈默女 士 本 基 金 的 基金经 理 2015 年 5 月 25 日 2017 年 3 月 22 日 11 年 学士学 位。2007 年 7 月 加 盟 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 股 票 交 易 员 、 债 券 交 易 员 、 基 金 经 理 助 理 等 职 位 , 自 2015 年5 月25 日至 2017 年 6 月 8 日担 任 银 华 活 钱 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理,2015 年 5 月25 日至 2016 年 10 月 17 日 兼任 银华 双月 定 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 惠 增 利 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ,2015 年7 月16 日至2016 年 10 月 17 日 兼任 银 华 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 自 2016 年7 月 21 日至2017 年3 月 22 日 兼任 银华 交易 型 货 币 市 场 基 金 基银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 16 页 共 70 页


金经理 , 自 2016 年 7 月21 日至2017 年 9 月4 日兼 任银 华惠 添 益 货 币 市 场 基 金 基金经 理, 自 2016 年 10 月 17 日至 2017 年11 月9 日兼 任 银 华 聚 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金, 自 2016 年10 月17 日兼 任银 华汇 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理,自 2017 年 2 月28 日起 兼任 银华 稳 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 。 自 2017 年 5 月2 日起 兼任 银华 万 物 互 联 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 具 有 从 业 资 格 。 国 籍 : 中国。 王 树 丽 女 士 本 基 金 的 基金经 理 2017 年5 月4 日 - 4.5 年 硕士学 位;2013 年 7 月加 入银 华基 金, 历 任 交 易 管 理 部 助 理 交 易 员 、 中 级 交 易 员 、 投 资 管 理 三 部 询 价 研 究 员 , 曾 任 投 资 管 理 三 部 基 金 经 理 助 理 。 自 2017 年 5 月 4 日起 担 任 银 华 双 月 定 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 具 有 从 业 资 格 。 国 籍:中 国。 刘 谢 冰 先 生 本 基 金 的 基 金 经 理 助理 2016 年12 月 13 日 - 4 年 硕 士 学 位 ; 曾 就 职 于 广 发 证 券 股 份 有 限公司 ,2016 年12 月 加 入 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 , 现 任 基 金 经 理 助 理 职 务 。 具 有 从 业 资银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 17 页 共 70 页


格。国 籍: 中国 。 注:1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效日或 公司 作出 决定 之日 。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资 基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法 》 、 《证券 投 资基金销售 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披 露管理 办法 》 及其 各项 实 施准则 、 《 银华 多利 宝货 币 市场基 金基 金合 同 》 和 其 他有关 法律 法规 的规 定, 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产, 在严 格控 制风 险的 基 础上, 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益, 无损 害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 本基 金无 违法 、 违 规 行为 。 本 基金 投资 组 合符合 有关 法规 及基 金合 同的约 定。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 , 本 基金管 理人 制定 了公司层面的 《银 华基 金 管理股份有限 公司公平 交 易制度》, 对 投资部、 固 定收益部、 量化投资 部、研究部、 交易管理 部 、监察稽核部 等相关所 有 业务部门进行 了制度上 的 约束。该制 度适用于 本基金管理人 所管理的 公 募基金、社保 组合、企 业 年金及特定客 户资产管 理 组合等,规 范的范围 包括但不限于 境内上市 股 票、债券的一 级市场申 购 、二级市场交 易等投资 管 理活动,同 时包括授 权、研 究分 析、 投资 决策 、交易 执行 、业 绩评 估等 投资管 理活 动相 关的 各个 环节。 为了规范本基 金管理人 各 投资组合的证 券投资指 令 的执行过程, 完善公平 交 易制度,确保 各 投资组合享有 公平的交 易 执行机会,本 基 金管理 人 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交 易制度指 导意见 》 及 《银 华基 金管 理股份 有限 公司 公平 交易 制度》 , 制定 了 《银 华基 金 管理股 份有 限公 司公 平交易执行 制度 》 ,规 定 了公平交易 的执行流 程及 特殊情况的 审批机制 ;明 确了交易执 行环节 的 集中交 易制 度, 并对 交易 执行环 节的 内部 控制 措施 进行了 完善 。 此外,为了加 强对异常 交 易行为的日常 监控,本 基 金管理人还制 定了《银 华 基金管理股份 有 限公司 异常 交易 监控 实施 细则》 ,规 定了 异常 交易 监 控的范 围以 及异 常交 易发 生后的 分析 、说 明、 报备流 程。 对照 2011 年 8 月份 新修 订 的《证 券投 资基 金管 理公 司公平 交 易 制度 指导 意见 》 ,本基 金管 理 人又对上述制 度进行了 修 改完善,进一 步修订了 公 平交易的范围 ,修订了 对 不同投资组 合同日反 向交易 的监 控重 点 , 并 强 调了本 基金 管理 人内 部控 制的要 求 , 具 体控 制方 法 为:1 、 交 易所 市场 的银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 18 页 共 70 页


公平交易均通 过恒生交 易 系统实现,不 掺杂任何 的 人为判断,所 有交易均 通 过恒生投资 系统公平 交易模 块电 子化 强制 执行 , 公 平交 易程 序自 动启 动 ;2 、 一般 情况 下 , 场外 交 易指令 以组 合的 名义 下达,执行交 易员以组 合 的名义进行一 级市场 申 购 投标及二级市 场交易, 并 确保非集中 竞价交易 与投资 组合 一一 对应 , 且 各投资 组合 获得 公平 的交 易机会 ;3 、 对 于 部 分债 券 一级市 场申 购 、 非 公 开发行股票申 购等以基 金 管理人名义进 行的交易 , 各投资组合经 理在交易 前 独立地确定 各投资组 合的交 易价 格和 数量 , 交 易管理 部按 照价 格优 先 、 比例分 配的 原则 对交 易结 果进行 分配 ;4 、 本 基 金管理 人使 用恒 生O3.2 系 统的公 平交 易稽 核分 析模 块, 定 期及 不定 期进 行报 告分析 , 对 公平 交易 的情况 进行 检查 ,以 规范 操作流 程, 适应 公平 交易 的需要 。 综上所述,本 基金管理 人 通过事前构建 控制环境 、 事中强化落实 执行、事 后 进行双重监督 , 来确保 公平 交易 制度 得到 切实执 行。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 4.3.2.1 整 体执 行情 况说 明 报 告期 内 , 本 基金 管理 人 根据 《银 华基 金管 理股 份 有限公 司公 平交 易制 度 》 及相关 配套 制度 , 在研究 分析 、 投资 决策 、 交易执 行 、 业 绩评 估等 各 个环节 , 建立 了健 全有 效 的公平 交易 执行 体系 , 公平对 待旗 下的 每一 个投 资组合 。具 体执 行情 况如 下: 在研究分析环 节,本基 金 管理人构建了 统一的研 究 平台,为旗下 所有投资 组 合公平地提供 研 究支持 。 在投资决策环 节,各基 金 经理、投资经 理严格遵 守 本基金管理人 的各项投 资 管理制度和投 资 授权制 度, 保证 各投 资组 合的独 立投 资决 策机 制。 在交易 执行 环节 , 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 , 按照 “ 时间 优先 、 价 格 优先、 比例 分配 、 综合平 衡” 的原 则, 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。 在事后监控环 节,本基 金 管理人定期对 股票交易 情 况进行分析, 并出具公 平 交易执行情况 分 析报告;另外 ,本基金 管 理人还对公平 交易制度 的 遵守和相关业 务流程的 执 行情况进行 定期和不 定期的 检查 ,并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。 本基金管理人 在本报告 期 内严格执行了 公平交易 制 度的相关规定 ,未出现 违 反公平交易制 度 的情况 。 4.3.2.2 同 向交 易价 差专 项分析 本基金 管理 人对 旗下 所有 投资组 合过 去四 个季 度不 同时间 窗内 (1 日 内、3 日 内及 5 日内 ) 同 向交易 的交 易价 差 从 T 检 验(置 信度 为 95% )和 溢 价率占 优频 率等 方面 进行 了专项 分析 ,未 发现银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 19 页 共 70 页


违反公 平交 易制 度的 异常 情况。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,本 基金 未发 现存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 回顾2017 年全 年, 我国 经 济表现 总体 好于 市场 预期 , 体 现出 较强 韧性 。 货 币 政策从 一季 度超 预期上调政策 利率,明 确 收紧逐渐转变 为稳健中 性 ,操作上更加 强调削峰 填 谷,精准滴 灌。在政 策取向上,央 行更加注 重 维持存款性金 融机构资 金 面的平稳,非 银机构间 流 动性的结构 性问题仍 然需要市场自 发调节。 在 超储率维持低 位背景下 , 资金的稳定性 较为脆弱 , 对流动性的 边际变化 反应更加敏感 。监管政 策 方面,在去杠 杆、防风 险 的政策基调下 ,全年监 管 态势不断加 码升级, 和资金面共同 构成影响 债 市情绪的主要 因素,债 市 进一步走熊。 四季度受 基 本面预期扭 转影响, 收益率 开启 加速 上行 态势 , 债 券收 益率 连破 关键 点 位,10 年 期国 债最 高站 上4%,10 年 期国 开210 最高站 上 5% , 收益 率创 下 近年新 高, 债市 熊市 格局 进一步 深化 。 在资金 易紧 难松 、 短 端资 金利率 中枢 总体 维持 高位 的全年 , 组 合始 终以 流动 性安全 为第 一位 , 采取相对谨慎 的操作策 略 ,维 持中短久 期,增配 高 流动性资产, 在春节及 各 个季末等关 键时点安 排大量资产到 期,在预 防 可能的流动性 冲击的同 时 获取较佳的再 投资机会 , 组合全年收 益稳定, 获得了 持有 人的 认可 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期, 本基 金A 级基 金 份额净 值收 益率 为 4.1398% , 同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.3506% ; 本基 金B 级 基金 份额 净值 收益率 为 4.3890% , 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.3506% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望后 市 , 基 本面 方面 , 预计 2018 年上 半年 经济 下 行压力 会进 一步 显现 。 货 币政策 继续 维持 稳健中 性, 央行 主动 引导 资金面 进一 步收 紧的 概率 较低, 预计 资金 面大 体维 持前期 平衡 略紧 态势 , 流动性管理依 然重要。 去 杠杆、强监管 基调仍会 延 续,重点关注 其在经济 和 政策层面的 定调。趋 势上来看,在 央行稳健 中 性基调下,新 一轮牛市 趋 势的启动需要 看到实体 经 济融资需求 的明显回 落,信用投放 由压抑下 的 收缩切换至需 求萎缩导 致 的收缩,进而 打破目前 配 置需求缺乏 ,交易博 弈行情 的困 局。 综上 ,债 市趋势 性机 会仍 需等 待。 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 20 页 共 70 页


基于以 上分 析, 组合 将仍 以流动 性安 全为 第一 位, 维持审 慎操 作。


4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 本报告期内, 本基金管 理 人进一 步健全 了风险控 制 和监察稽核机 制,根据 不 同基金的特点 与 发展情况,及 时界定新 的 风险点,评价 风险级别 , 并纳入稽核计 划。首先 , 本基金管理 人以中国 证监会“季度 监察稽核 项 目表”为基础 ,对本基 金 的投资、研究 、交易、 基 金会计、注 册登记、 营销 、 宣 传推 介等 重要 业 务进行 每季 度的 风险 自查 , 并 对其 他业 务环 节进 行 不定期 抽查 。 “ 季度 监 察稽核项目表 ”由各部 门 风险控制管理 员组织关 键 岗位业务人员 填报自查 结 果,部门总 监签字确 认后将稽核结 果报督察 长 及公司总经理 。在持续 关 注对“季度监 察稽核项 目 ”表中识别 的风险点 进行自查的同 时,还定 期 进行有重点的 检查 。在 投 资研究交易环 节,持续 进 行对研究报 告合规性 的检查、对股 票库建立 及 完善的跟踪检 查,并对 基 金的投资比例 进行日常 监 控,对关联 交易的日 常维护,对基 金持仓流 动 性风险定期关 注,并对 公 平交易执行情 况进行检 查 等等;在营 销与销售 方面,本基金 管理人定 期 对本基金宣传 推介材料 的 合规性和费率 优惠业务 等 进行检查; 在基金的 运作保障方面 ,本基金 管 理人通过加强 对注册登 记 业务、基金会 计业务、 基 金清算业务 以及基金 估值业务的检 查来确保 本 基金财务数据 的准确性 。 上述检查中发 现问题的 会 通过口头改 进建议、 不符合事项书 面跟踪检 查 报告或警示报 告的形式 , 及 时将潜在风 险通报部 门 总监、督察 长及公司 总经理 ,督 促改 进并 跟踪 改进效 果。 与此同时,本 基金管理 人 严格按照信息 披露管理 办 法的规定,认 真做好本 基 金的信息披露 工 作,确 保信 息披 露的 真实 、完整 、准 确、 及时 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定,日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行,基金 份额净值由基 金管理人 完 成估值后,经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年 中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。 本基金管理人 设立估值 委 员会(委员包 括估值业 务 分管领导以及 投资部、 研 究部、监察稽 核 部、 运作 保障 部等 部门 负 责人及 相关 业务 骨干 ) , 负 责研究 、 指导 基金 估值 业 务。 估值 委员 会委 员 和负责基金日 常估值业 务 的基金会计均 具有专业 胜 任能力和相关 工作经历 。 基金经理不 介入基金 日常估值业务 ;估值委 员 会决议之前会 与涉及基 金 的基金经理进 行充分沟 通 。运作保障 部负责执 行估值 委员 会制 定的 估值 政策及 决议 。


参与估值流程 各方之间 不 存在任何重大 利益冲突 ; 本基金管理人 未签约与 估 值相关的任何 定银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 21 页 共 70 页


价服务 。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 的利 润分 配方 式为 按日结 转份 额。 本基 金的 各 级基金 份额 均采 用人 民 币1.00 元的 固定 份额净值交易 方式,每 日 将各级基金份 额实现的 基 金净收益分配 给该级基 金 份额持有人 ,并以红 利再投 资的 方式 于分 配次 日按单 位面 值1.00 元转 入 持有人 权益 。 本基金 本报 告期 内向 A 级 份额持 有人 分配 利润 :23,439,896.58 元,向 B 级份 额持有 人分 配 利润:969,239,096.89 元。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 报告期内,本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者 基金资产 净 值低于 五千 万元 的情 形。 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 22 页 共 70 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 中 国银 行股 份有限 公司 (以 下称 “ 本 托管人 ” ) 在 银华 多利 宝货 币市场 基金 (以 下称 “ 本基 金” ) 的 托管 过 程中, 严格 遵守 《 证券 投 资基金 法》 及其 他有 关法 律法规 、 基 金合 同和 托管协议的有 关规定, 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为, 完全尽职 尽 责地履行了 应尽的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,如 实描述违 法 违规或损害 基金份额 持有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 23 页 共 70 页


§6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 安永华 明(2018 )审 字 第60468687_A34 号


6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 银华多 利宝 货币 市场 基金 全体基 金份 额持 有人 : 审计意 见 我们审 计了 银华 多利 宝货 币市场 基金 的财 务报 表, 包括 2017 年12 月31 日的 资产 负债 表,2017 年 度的 利润 表、 所有 者 权益 (基 金净 值)变 动表 以及 相关 财务 报表附 注。 我们认 为, 后附 的银 华多 利 宝货币 市场 基金 的财 务报 表在所 有重 大 方面按 照企 业会 计准 则的 规定编 制, 公允 反映 了银 华 多利宝 货币 市 场基 金2017 年12 月31 日 的财务 状况 以 及2017 年度 的经 营 成果 和 净值变 动情 况。 形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报 告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们 在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 , 我们 独 立 于 银 华 多 利 宝 货 币 市 场 基 金 , 并 履 行 了 职 业 道 德 方 面 的 其 他 责 任。 我 们相 信, 我 们获 取 的审计 证据 是充 分、 适当 的, 为 发表 审计 意见提 供了 基础 。 强调事 项 无 其他事 项 无 其他信 息 银华多利宝货币市场 基金 管理层(以下简称“ 管理 层” )对 其他信 息负责 。 其他 信息 包括 年 度报告 中涵 盖的 信息 , 但 不包括 财务 报 表 和我们 的审 计报 告。 我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息, 我 们也不 对其 他 信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。 结合我 们对 财务 报表 的审 计, 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 , 在此 过 程中, 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的 情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。 基于我 们已 执行 的工 作 , 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 , 我 们应当 报告 该事 实。 在这 方面, 我们 无任 何事 项需 要报告 。 管理层 和治 理层 对财 务报 表的 管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 , 使其实 现公 允银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 24 页 共 70 页


责任 反映, 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制 , 以 使 财务报 表不 存在 由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。 在编制 财务 报表 时, 管理 层 负责评 估银 华多 利宝 货币 市场基 金的 持 续经营能力,披露与 持续 经营相关的事项(如 适用 ) ,并运用持续 经营假 设, 除非 计划 进行 清算、 终止 运营 或别 无其 他现实 的选 择 。 治理层 负责 监督 银华 多利 宝货币 市场 基金 的财 务报 告过程 。 注册会 计师 对财 务报 表审 计的 责任 我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重大错 报获 取合 理保 证 , 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保 证是高 水平 的保 证, 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一 重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 , 如果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表作出 的经 济决 策, 则通 常认为 错报 是重 大的 。 在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 , 我 们运 用 职业判 断 , 并 保 持职业 怀疑 。同 时, 我们 也执行 以下 工作 : (1)识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险, 设计和 实施 审计 程序 以应 对 这些 风险 , 并获 取充 分 、 适当的 审计 证 据, 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故 意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 , 未能 发 现由于 舞弊 导致 的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大 错报 的风 险 。 (2)了解与审计相关 的内 部控制,以设计恰当 的审 计程序,但目 的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。 (3)评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披 露的合 理性 。 (4)对管理层使用持 续经 营假设的恰当性得出 结论 。同时,根据 获取的 审计 证据 , 就 可能 导 致对银 华多 利宝 货币 市场 基金持 续经 营 能力产 生重 大疑 虑的 事项 或情况 是否 存在 重大 不确 定性得 出结 论。 如果我 们得 出结 论认 为存 在重大 不确 定性 , 审 计准 则 要求我 们在 审 计报告 中提 请报 表使 用者 注意财 务报 表中 的相 关披 露; 如 果披 露不 充分 , 我 们应 当发 表非 无 保留意 见 。 我 们的 结论 基 于截至 审计 报告银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 25 页 共 70 页


日可获 得的 信息 。 然而 , 未 来的事 项或 情况 可能 导致 银华多 利宝 货 币市场 基金 不能 持续 经营 。 (5) 评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容 (包 括 披露) , 并评 价 财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。 我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项 进行沟 通, 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺 陷。


会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 注册会 计师 的姓 名 徐 艳


马剑英 会计师 事务 所的 地址 中国北 京 审计报 告日 期 2018 年3 月 28 日


银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 26 页 共 70 页


§7 年度财 务 报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 银华 多利 宝货 币市场 基金 报告截 止日 : 2017 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 14,391,961,705.92 5,621,019,355.91 结算备 付金


- - 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产 7.4.7.2 9,646,619,486.16 3,496,244,579.19 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


9,646,619,486.16 3,496,244,579.19 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 7,353,050,029.53 2,451,522,117.29 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 7.4.7.5 103,678,932.59 14,280,001.97 应收股 利


- - 应收申 购款


202,691,102.84 1,972,085.53 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 48,070,500.15 - 资产总 计


31,746,071,757.19 11,585,038,139.89 负债和所有者权益 附注号 本期 末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


2,609,635,005.52 916,948,384.57 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


280,200.00 1,000.28 应付管 理人 报酬


3,412,720.37 524,404.79 应付托 管费


2,275,146.93 158,910.55 应付销 售服 务费


373,133.01 47,603.84 应付交 易费 用 7.4.7.7 202,885.51 55,103.28 应交税 费


- - 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 27 页 共 70 页


应付利 息


3,530,526.35 190,358.40 应付利 润


3,450,317.18 1,341,294.44 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 48,259,800.15 89,300.00 负债合 计


2,671,419,735.02 919,356,360.15 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 29,074,652,022.17 10,665,681,779.74 未分配 利润 7.4.7.10 - - 所有者 权益 合计


29,074,652,022.17 10,665,681,779.74 负债和 所有 者权 益总 计


31,746,071,757.19 11,585,038,139.89 注 : 报 告 截 止 日 2017 年 12 月 31 日,基金份额净值人民币 1.00 元 , 基 金 份 额 总 额 29,074,652,022.17 份, 其中, 银华 多利 宝货 币 A 类的基 金份 额净 值人 民币 1.00 元 ,份 额总 额 682,915,932.98 份 ; 银 华 多 利 宝 货 币 B 类 的 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.00 元 , 份 额 总 额 28,391,736,089.19 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 银华 多利 宝货 币市场 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 一、收入


1,104,137,374.96 37,382,805.07 1.利息 收入


1,107,011,648.46 36,697,560.30 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 653,291,858.84 10,635,064.46 债券利 息收 入


335,581,276.75 19,647,842.63 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


118,138,512.87 6,414,653.21 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


-2,881,101.58 85,244.77 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 - - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 -2,881,101.58 85,244.77 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.3 - - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 7.4.7.17 - - 4. 汇 兑收 益 ( 损失 以 “- ” 号填 - - 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 28 页 共 70 页


列) 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填 列) 7.4.7.18 6,828.08 600,000.00 减: 二、费用


111,458,381.49 7,228,442.99 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 37,831,714.22 3,216,004.29 2.托 管费 7.4.10.2.2 23,038,935.48 974,546.77 3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 3,674,900.32 417,618.69 4.交 易费 用 7.4.7.19 - - 5.利 息支 出


46,576,852.09 2,344,193.58 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


46,576,852.09 2,344,193.58 6.其 他费 用 7.4.7.20 335,979.38 276,079.66 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 992,678,993.47 30,154,362.08 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 992,678,993.47 30,154,362.08


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 银华 多利 宝货 币市场 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 10,665,681,779.74 - 10,665,681,779.74 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 992,678,993.47 992,678,993.47 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) 18,408,970,242.43 - 18,408,970,242.43 其中:1. 基 金申 购款 28,846,548,481.38 - 28,846,548,481.38 2. 基金 赎回 款 -10,437,578,238.95 - -10,437,578,238.95 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -992,678,993.47 -992,678,993.47 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 29,074,652,022.17 - 29,074,652,022.17 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 29 页 共 70 页


项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 1,115,300,927.11 - 1,115,300,927.11 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 30,154,362.08 30,154,362.08 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) 9,550,380,852.63 - 9,550,380,852.63 其中:1. 基 金申 购款 11,873,997,668.59 - 11,873,997,668.59 2. 基金 赎回 款 -2,323,616,815.96 - -2,323,616,815.96 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -30,154,362.08 -30,154,362.08 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 10,665,681,779.74 - 10,665,681,779.74


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 王立 新______














______ 凌 宇翔______














____ 龚飒____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 银华多利宝货 币市场基 金 (以下简称“ 本基金” ) , 系经中国证券 监督管理 委 员会(以下简 称 “中国 证监 会” ) 证 监许 可[2014]300 号文 《关 于核 准银华 多利 宝货 币市 场基 金募集 的批 复》 的注 册,由 银华 基金 管理 股份 有限公 司 于 2014 年 4 月 10 日至 2014 年 4 月 23 日 向社会 公开 募集 , 基 金合同 于2014 年4 月25 日生效 , 首 次设 立募 集规 模为3,991,658,816.06 份 基金份 额。 本基 金为 契约型开放式 ,存续期 限 不定。本基金 的基金管 理 人及注册登记 机构均为 银 华基金管理 股份有限 公司, 基金 托管 人为 中国 银行股 份有 限公 司。 本基金 根据 基金 份额 持有 人持有 本基 金的 基金 份额 余额的 数量 进行 基金 份额 类别划 分。 本基金 设 A 类基 金份 额和 B 类基金 份额 ,两 类基 金 份额单 独设 置基 金代 码, 并单独 公布 每万银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 30 页 共 70 页


份基金 已实 现收 益 和 7 日 年化收 益率 。投 资者 可自 行选择 认购 、申 购的 基金 份额类 别, 不同 基 金 份额类别之间 不得互相 转 换,但依据基 金合同、 招 募说明书约定 因认购、 申 购、赎回、 基金转换 等操作 发生 基金 份额 自动 升级或 者降 级 的 除外 。当 投资人 在销 售机 构保 留 的 A 类 基金 份额 满 足 B 类基金 份额 类别 的最 低份 额要求 时, 登记 机构 自动 将投资 人在 该销 售机 构保 留的 A 类基 金份 额 全 部升级 为 B 类基 金份 额。 当投资 人在 销售 机构 保留 的 B 类 基金 份额 不能 满 足 B 类 基金 份额 最低 份 额要求 时, 登记 机构 自动 将投资 人在 该销 售机 构保 留的 B 类基 金份 额全 部降 级为 A 类基 金份 额。 本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具, 包括 :现 金; 期限 在 1 年 以内 ( 含 1 年)的 银行 存款 、债 券 回购、 中央 银行 票据 、同 业存单 ;剩 余期 限在 397 天以内 (含 397 天) 的债券、非金 融企业债 务 融资工具、资 产支持 证 券 ;中国证监会 、中国人 民 银行认可的 其它具有 良好流动性的 货币市场 工 具。对于法律 法规或监 管 机构以后允许 货币市场 基 金投资的其 他金融工 具,基金管理 人在履行 适 当程序后, 可 以将其纳 入 投资范围。本 基金的业 绩 比较基准为 活期存款 利率( 税后 ) 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指 引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指 导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号 《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及 披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 5 号 《货币 市场 基金 信息 披露 特别规 定》 、 《证 券 投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 及其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基 金业协 会颁 布的 相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。


7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财 务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 31 页 共 70 页


7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外,均以人 民 币元为 单位 表示 。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 ( 或负 债) , 并 形成其 他单 位的 金融 负债 (或 资产 ) 或权 益工具 的合 同。 本基金的金融 资产于初 始 确认时分类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 及 贷款和应收款 项。本基 金 持有的以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产主要 包括债券 投资等 。 本基金 的金 融负 债于 初始 确认时 分类 为其 他金 融负 债。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。 本基金的金融 资产在初 始 确认时以公允 价值计量 。 本基金对所持 有的债券 投 资以摊余成本 法 进行后 续计 量。 本会 计期 间内, 本基 金持 有的 债券 投资的 摊余 成本 接近 其公 允价值 ; 本基金 的金 融负 债于 初始 确认时 以公 允价 值计 量, 并以摊 余成 本进 行后 续计 量; 当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止,或 该 收取金融资产 现金流量 的 权利已转移, 且 符合金 融资 产转 移的 终止 确认条 件的 ,金 融资 产将 终止确 认。


当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ,终 止确认 该金 融负 债或 其一 部分; 本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的, 终止 确 认该金 融资 产; 保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ,不终止确认 该金融资 产 ;本基金既 没有转移 也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的,分别下 列情况处 理 :放弃了对 该金融资 产控制的,终 止确认 该 金 融资产;未放 弃对该金 融 资产控制的, 按照其继 续 涉入所转移 金融资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ,并相 应确 认有 关负 债; 本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 : (1) 债 券投 资 买入银行间同 业市场交 易 的债券于成交 日确认为 债 券投资。债券 投资按实 际 支付的全部价 款银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 32 页 共 70 页


入账,其中所 包含债券 起 息日或上次除 息日至购 买 日止的利息, 作为应收 利 息单独核算 ,不构成 债券投资成本 ,对于贴 息 债券,该等利 息应作为 债 券投资成本; 卖出银行 间 同业市场交 易的债券 于成交 日确 认债 券投 资收 益。出 售债 券的 成本 按移 动加权 平均 法结 转。 (2) 回 购协 议 本基金持有的 回购协议 ( 封闭式回购) 以成本列 示 ,按实际利率 (当实际 利 率与合同利率 差 异较小 时, 也可 以用 合同 利率) 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中,出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项 负债所需支付 的价格。 以 公允价值计量 或披露的 资 产和负债,根 据对公允 价 值计量整体 而言具有 重要意义的最 低层次输 入 值,确定所属 的公允价 值 层次:第一层 次输入值 , 在计量日能 够取得的 相同资产或负 债在活跃 市 场上未经调整 的报价; 第 二层次输入值 ,除第一 层 次输入值外 相关资产 或负债 直接 或间 接可 观 察 的输入 值; 第三 层次 输入 值,相 关资 产或 负债 的不 可观察 输入 值。 本基金估值采 用摊余成 本 法,其相当于 公允价值 。 估值对象以买 入成本列 示 ,按实际利率 并 考虑其 买入 时的 溢价 与折 价,在 其剩 余期 限内 摊销 ,每日 计提 收益 或损 失。 本基金 不采 用市 场利 率和 上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值。 本基金 金融 工具 的估 值方 法具体 如下 : 1) 银行 存款 本基金 持有 的银 行存 款以 本金列 示, 按银 行实 际协 议利率 逐日 计提 利息 ; 2) 债券 投资 本基金持有的 附息债券 、 贴现券购买时 采用实际 支 付价款(包含 交易费用 ) 确定初始成本 , 每日按 摊余 成本 和实 际利 率 计算 确定 利息 收入 ; 3) 回购 协议 (1) 本基金持 有的回购 协议 (封闭式回购 ) ,以成本 列 示,按实际利 率在实际 持 有期间内逐 日 计提利 息; (2) 本 基金 持有 的买 断式 回 购以协 议成 本列 示, 所产 生的利 息在 实际 持有 期间 内逐日 计提 。 回 购期间对涉及 的金融资 产 根据其资产的 性质进行 相 应的估值。回 购期满时 , 若双方都能 履约,则 按协议进行交 割。若融 资 业务到期无法 履约,则 继 续持有现金资 产;若融 券 业务到期无 法履约, 则继续 持有 债券 资产 ,实 际持有 的相 关资 产按 其性 质进行 估值 ; 4) 其他 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 33 页 共 70 页


(1) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的, 基金 管 理人可 根据 具 体情况 与基 金托 管人 商定 后,按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 ; (2) 为了避免采用摊余成本 法计算的基金资产净值与 按其他可参考公允价值指 标计 算的基金 资产净值发生 重大偏离 , 从而对基金份 额持有人 的 利益产生稀释 和不公平 的 结果,基金 管理人于 每一估值日, 采用其他 可 参考公允价值 指标,对 基 金持有的估值 对象进行 重 新评估,即 “影子定 价” 。 当基 金资 产净 值与 影子价 格产 生重 大偏 离, 基金管 理人 应根 据相 关法 律法规 采取 相应 措施 , 使基金 资产 净值 更能 公允 地反映 基金 资产 价值 ; (3) 如 有新 增事 项, 按国 家 最新规 定估 值。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 , 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的, 同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时, 金 融资产和金 融负债以 相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ,金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列 示,不 予相 互抵 销。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基 金为 对外 发行 的基 金份额 总额 。 每份 基金 份 额面值 为人 民 币1.00 元 。 由于申 购 、 赎 回 引起的实收基 金的变动 分 别于基金申购 确认日、 赎 回确认日认列 。上述申 购 和赎回分别 包括基金 转换所 引起 的转 入基 金的 实收基 金增 加和 转出 基金 的实收 基金 减少 。 7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量 (1) 存款利息收入按存款的 本金与适用的实际利率逐 日计提的金额入账。若提 前支取定期存 款,按协议规 定的利率 及 持有期重新计 算存款利 息 收入,并根据 提前支取 所 实际收到的 利息收入 与帐面已确认 的利息收 入 的差额确认利 息收入损 失 ,列入利息收 入减项, 存 款利息收入 以净额列 示。另 外, 根据 中国 证监 会令 第 120 号《 货币 市场 基金监 督管 理办 法 》 的规 定,如 果出 现因 提 前 支取而导致的 利息损失 的 情形,基金管 理人应当 使 用风险准备金 予以弥补 , 风险准备金 不足的, 应当使 用固 有资 金予 以弥 补; (2) 债 券利 息收 入按 实际 持 有期内 逐日 计提 。 附息 债 券、 贴现 券购 买 时 采用 实 际支付 价款 ( 包 含交易 费用 )确 定初 始成 本,每 日按 摊余 成本 和实 际利率 计算 确定 利息 收入 ; (3) 买 入返 售金 融资 产收 入 , 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 (当 实际 利率与 合同 利率 差异较 小时 ,也 可以 用合 同利率 ) , 在回 购期 内逐 日 计提; 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 34 页 共 70 页


(4) 债 券投 资收 益于 卖出 债 券成交 日确 认, 并按 卖出 债券成 交金 额与 其成 本、 应收利 息及 相关 费用的 差额 入账 ; (5) 其 他收 入在 主要 风险 和 报酬已 经转 移给 对方 , 经 济 利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的 时候确 认。 7.4.4.9 费 用的 确认和 计量 本基金的管理 人报酬和 托 管费等在费用 涵盖期间 按 基金合同或相 关公告约 定 的费率和计算 方 法逐日 确认 。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策 (1) 本 基金 同一 类别 内的 每 份基金 份额 享有 同等 分配 权; (2) 本 基金 收益 分配 方式 为 红利再 投资 ,免 收再 投资 的费用 ; (3)“ 每日 分配 、 按日 支付 ”。 本基 金根 据每 日基 金 收益情 况 , 以 基金 净收 益 为基准 , 为投 资 人每日 计算 当日 收益 并分 配, 且 每日 进行 支付 。 投 资 人当日 收益 分配 的计 算保 留到小 数点 后 2 位, 小数点 后 第3 位 按去 尾原 则处理 ,因 去尾 形成 的余 额进行 再次 分配 ,直 到分 完为止 ; (4) 本 基金 根据 每日 收益 情 况, 将当 日收 益全 部分 配 , 若 当日 净收 益大 于零 时 , 为 投资 人记 正 收益;若当日 净收益小 于 零时,为投资 人记负收 益 ;若当日净收 益等于零 时 , 当日投资 人不记收 益; (5) 本 基金 每日 进行 收益 计 算并分 配时 , 每 日收 益支 付方式 只采 用红 利再 投资 (即红 利转 基金 份额)方式, 投资人可 通 过赎回基金份 额获得现 金 收益。若投资 人在每 日 收 益支付时, 其当日净 收益大于零时 ,则为投 资 人增加相应的 基金份额 。 若当日净收益 等于零时 , 则保持投资 人基金份 额不变。基金 管理人将 采 取必要措施尽 量避免基 金 净收益小于零 ,若当日 净 收益小于零 时,缩减 投资人基金份 额;若当 日 净收益小于零 ,且基金 份 额持有人申请 赎回其全 部 基金份额时 ,则从投 资人赎回基金 款中扣除 ; 若基金份额持 有人申请 赎 回部分基金份 额时,则 缩 减 投资人剩 余基金份 额,若剩余基 金份额不 足 抵扣当日净收 益小于零 部 分的,则先缩 减投资人 剩 余基金份额 ,再就剩 余不足 扣减 部分 从投 资人 赎回款 项中 扣除 ; (6) 当 日申 购的 基金 份额 自 下一 个 工作 日起 , 享 有基 金的收 益分 配权 益; 当日 赎回的 基金 份额 自下一 个工 作日 起, 不享 有基金 的收 益分 配权 益; (7) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定; 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 35 页 共 70 页


在不影响基金 份额持有 人 利益的前提下 ,基金管 理 人可在中国证 监会允许 的 条件下调整基 金 收益的 分配 原则 和支 付方 式,不 需召 开基 金份 额持 有人大 会。 7.4.4.11 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 无。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 无。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 无。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 无。 7.4.6 税项 7.4.6.1 增 值税 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售 金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值 税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人; 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 36 页 共 70 页


根据财 政部 、 国 家税 务总 局财 税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规 定, 自2018 年1 月1 日 起 , 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ( 以下 简 称“ 资管产品 运营业务 ” ) ,暂适用简易 计税方法 , 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税,资管产 品管理 人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人 可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日前运营过程 中发生的 增 值税应税 行为 ,未缴纳 增 值税的,不再 缴纳;已 缴 纳增值税的 ,已纳税 额从资 管产 品管 理人 以 后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政 策的通 知 》 的 规定 , 自2018 年1 月1 日起 , 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生 的部分 金融 商品 转让 业务 , 按 照以 下规 定确 定销 售 额: 提供 贷款 服务 , 以2018 年 1 月1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额; 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 ( 不包括 限售 股) 、债 券、 基金 、 非货 物期 货 , 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 , 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的 股票收盘价(2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票,为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价) 、 债券估 值 (中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ) 、 基 金份 额净 值、 非 货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。 7.4.6.2 企 业所 得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的 通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 7.4.6.3 个 人所 得税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征 收个人 所得 税。 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 37 页 共 70 页


7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年12 月 31 日 活期存 款 1,961,705.92 1,019,355.91 定期存 款 14,390,000,000.00 5,620,000,000.00 其中: 存款 期 限1-3 个月 6,490,000,000.00 3,100,000,000.00 存款期 限3 个月-1 年 6,900,000,000.00 1,520,000,000.00 存款期 限1 个月 以内 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 其他存 款 - - 合计: 14,391,961,705.92 5,621,019,355.91


7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位 :人 民币 元 项目 本期末 2017 年12 月 31 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 债 券 交易所 市场 - - - - 银行间 市场 9,646,619,486.16 9,642,936,000.00 -3,683,486.16 -0.0127% 合计 9,646,619,486.16 9,642,936,000.00 -3,683,486.16 -0.0127% 项目


上年 度末 2016 年12 月 31 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 债 券 交易所 市 场 - - - - 银行间 市场 3,496,244,579.19 3,495,805,000.00 -439,579.19 -0.0041% 合计 3,496,244,579.19 3,495,805,000.00 -439,579.19 -0.0041% 注:1 、偏 离金 额=影 子定 价-摊 余成 本





2 、偏 离度= 偏离 金额/ 基金资 产净 值 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 38 页 共 70 页


7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:无 。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额


单 位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买 断 式逆 回购 买入返 售证 券_ 银行 间 7,353,050,029.53 - 合计 7,353,050,029.53 - 项目 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 买入返 售证 券_ 银行 间 2,451,522,117.29 - 合计 2,451,522,117.29 -


7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:无 。 7.4.7.5 应 收利 息


单 位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 2,989.00 19,085.67 应收定 期存 款利 息 63,382,112.57 2,688,333.47 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 - - 应收债 券利 息 32,436,548.91 9,527,075.40 应收买 入返 售证 券利 息 7,857,280.27 2,045,329.75 应收申 购款 利息 1.84 177.68 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 - - 合计 103,678,932.59 14,280,001.97


7.4.7.6 其 他资 产








单位 :人 民币 元 项目 本期末 上年度 末 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 39 页 共 70 页


2017 年12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 其他应 收款 48,070,500.15 - 待摊费 用 - - 合计 48,070,500.15 -


7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - - 银行间 市场 应付 交易 费用 202,885.51 55,103.28 合计 202,885.51 55,103.28


7.4.7.8 其 他负 债














单 位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 - - 预提费 用 189,300.00 89,300.00 其他 48,070,500.15 - 合计 48,259,800.15 89,300.00


7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 银华多 利宝 货 币 A 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 143,579,162.57 143,579,162.57 本期申 购 2,178,171,475.21 2,178,171,475.21 本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,638,834,704.80 -1,638,834,704.80 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 682,915,932.98 682,915,932.98 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 40 页 共 70 页


金额单 位: 人民 币元 银华多 利宝 货 币 B 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 10,522,102,617.17 10,522,102,617.17 本期申 购 26,668,377,006.17 26,668,377,006.17 本期赎 回( 以"-" 号填列) -8,798,743,534.15 -8,798,743,534.15 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 28,391,736,089.19 28,391,736,089.19 注:如 有相 应情 况, 申购 含红利 再投 、转 换入 份额 及金额 ,赎 回含 转换 出份 额及金 额。 7.4.7.10 未 分配 利润


单位 :人 民币 元 银华多 利宝 货 币 A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 23,439,896.58 - 23,439,896.58 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -23,439,896.58 - -23,439,896.58 本期末 - - - 单位: 人民 币元 银华多 利宝 货 币 B 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 969,239,096.89 - 969,239,096.89 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -969,239,096.89 - -969,239,096.89 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 41 页 共 70 页


本期末 - - -


7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 80,166.00 30,327.27 定期存 款利 息收 入 653,199,066.60 10,602,860.89 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 10,803.38 - 其他 1,822.86 1,876.30 合计 653,291,858.84 10,635,064.46


7.4.7.12 股 票投 资收益 注:无 。 7.4.7.13 债 券投 资收益 7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31日 上年度 可比 期间 2016年1 月1 日至2016 年 12月31 日 债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 ( 、债 转股及 债券 到期 兑付 )差 价收入 -2,881,101.58 85,244.77 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - - 合计 -2,881,101.58 85,244.77


7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31日 上年度 可比 期间 2016年1 月1 日至2016 年 12月31 日 卖 出 债券 ( 、 债 转股 及债券 到 期兑 付)成 交总 额 62,044,583,878.13 2,322,357,637.85 减:卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到 期兑付 )成 本总 额 61,943,794,728.72 2,297,152,247.59 减:应 收利 息总 额 103,670,250.99 25,120,145.49 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 42 页 共 70 页


买卖债 券差 价收 入 -2,881,101.58 85,244.77


7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益 注:无 。 7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


注:无 。 7.4.7.15 衍 生工 具收益 注:无 。 7.4.7.16 股 利收 益 注:无 。 7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 注:无 。


7.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 基金赎 回 费 收入 - - 其他 6,828.08 600,000.00 合计 6,828.08 600,000.00


7.4.7.19 交 易费 用 注:无 。 7.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 审计费 用 80,000.00 80,000.00 信息披 露费 100,000.00 100,000.00 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 43 页 共 70 页


银行费 用 118,579.38 58,679.66 账户维 护费 37,200.00 37,400.00 其他 200.00 - 合计 335,979.38 276,079.66


7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 注:无 。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至财 务报 表批 准日 , 除 7.4.6.1 增 值税 中披 露的 事项外 ,本 基金 无其 他需 要说明 的重 大资 产负债 表日 后事 项。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 西南证 券股 份有 限公 司( “西南 证券 ” ) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 第一创业证券股份有限公司( “ 第一创 业” ) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 东北证 券股 份有 限公 司( “东北 证券 ” ) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 杭州银 华聚 义投 资合 伙企 业(有 限合 伙 ) 基金管 理人 股东 杭州银 华致 信投 资合 伙企 业(有 限合 伙 ) 基金管 理人 股东 杭州银 华汇 玥投 资合 伙企 业(有 限合 伙 ) 基金管 理人 股东 银华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司( “中国 银行 ” ) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 银华财 富资 本管 理( 北京 )有限 公司 基金管 理人 子公 司 银华国 际资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司 深圳银 华永 泰创 新投 资有 限公司 基金管 理人 子公 司的 子公 司 注:银华基金 管理股份 有 限公司于 2017 年 12 月 14 日完成公 司增资, 新增 股东杭州银华 聚义 投资合伙企 业(有限合 伙) 、杭州银华 致信投资 合伙 企业(有限合 伙)、杭州 银 华汇玥投资 合伙企 业 (有限 合伙) 成为 本基 金的 关联方 。 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 44 页 共 70 页


以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 注:无 。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 37,831,714.22 3,216,004.29 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 599,078.28 482,007.19 注:基金管理 费每日计 提 ,按月支付。 基金管理 费 按前一日基金 资产净值 的 0.33% 的年 费率计 提 (自2017 年2 月10 日起 变更 为 0.15% ) 。计 算方 法 如下: H=E×0 .33% / 当 年天 数( 自 2017 年2 月10 日 起变 更为 0.15% ) H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 7.4.10.2.2 基 金托 管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 23,038,935.48 974,546.77 注: 基 金托 管费 每日 计提 , 按月 支付 。 基 金托 管费 按前一 日基 金资 产净 值 的0.10% 的年 费率 计提。 计算方 法如 下: H=E×0 .10% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 45 页 共 70 页


7.4.10.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 银华多 利宝 货币 A 银华多 利宝 货 币B 合计 银华基 金管 理股 份有 限公 司 53,595.90 2,239,911.17 2,293,507.07 中国银 行 223,898.30 750.44 224,648.74 西南证 券 1,211.05 - 1,211.05 第一创 业 1,350.21 81.78 1,431.99 东北证 券 1,500.91 - 1,500.91 合计 281,556.37 2,240,743.39 2,522,299.76 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 银华多 利宝 货币 A 银华多 利宝 货 币B 合计 银华基 金管 理股 份有 限公 司 13,245.04 68,618.07 81,863.11 中国银 行 119,256.55 4,382.16 123,638.71 西南证 券 4.11 - 4.11 东北证 券 157.66 - 157.66 合计 132,663.36 73,000.23 205,663.59 注:基金销售 服务费每 日 计提,按月支 付。本基 金 A 类基金份额 的年销售 服 务费率为 0.25% ,B 类基金份额的 年销售服 务 费 率为 0.01% 。两 类基金 份额的销售服 务费计提 的 计算公式相同 ,具体 如下: H=E× 年销 售服 务费 率/当 年天数 H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费 E 为前 一日 的该 类基 金份 额的基 金资 产净 值 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易


单位 :人 民币 元 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日 银行间 市场 交易 的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国银 行 - 99,845,285.71 - - - - 上年度 可比 期间 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 46 页 共 70 页


2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 银行间 市场 交易 的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出


7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 注:无 。 7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入





单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入 中国银 行 1,961,705.92 2,563,721.57 1,019,355.91 256,105.03


7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:无 7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 为保护 持有 人利 益, 本报 告期内 管理 人曾 于必 要之 时注资 本基 金。 7.4.11 利 润分 配情况 金额单 位: 人民 币元 银华多 利宝 货币A 已按 再 投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配 合计 备注 23,380,366.24 - 59,530.34 23,439,896.58 - 银华多 利宝 货币B 已按 再 投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配 合 计 备注 967,189,604.49 - 2,049,492.40 969,239,096.89 -


银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 47 页 共 70 页


7.4.12 期 末( 2017 年 12 月 31 日 ) 本基 金持 有的流 通受 限证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:无 。 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:无 。 7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款余 额人 民 币2,609,635,005.52 元, 是以 如 下债券 作为 质押 :


金额 单位 :人 民币 元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 130212 13 国开12 2018 年 1 月 2 日 100.01 1,000,000 100,010,000.00 150214 15 国开14 2018 年 1 月 2 日 100.28 300,000 30,084,000.00 170203 17 国开03 2018 年 1 月 2 日 99.93 4,360,000 435,694,800.00 170204 17 国开04 2018 年 1 月 2 日 99.80 1,250,000 124,750,000.00 179952 17 贴 现国 债 52 2018 年 1 月 2 日 99.53 2,000,000 199,060,000.00 111787216 17 杭 州银 行CD215 2018 年 1 月 4 日 98.37 100,000 9,837,000.00 111770468 17 杭 州银 行CD245 2018 年 1 月 4 日 99.05 1,270,000 125,793,500.00 111770848 17 宁 波银 行CD238 2018 年 1 月 4 日 98.98 4,000,000 395,920,000.00 111772176 17 天 津银 行CD286 2018 年 1 月 4 日 98.76 5,000,000 493,800,000.00 111771201 17 重 庆银 行CD193 2018 年 1 月 4 日 98.93 2,630,000 260,185,900.00 170204 17 国开04 2018 年 1 月 5 日 99.80 5,050,000 503,990,000.00 合计





26,960,000 2,679,125,200.00 - 7.4.12.3.2 交 易所 市场 债 券正 回购 无。 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 48 页 共 70 页


7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基 金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ,并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程,通 过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。 本基金管理人 建立了以 董 事会风险控制 委员会为 核 心的,由董事 会风险控 制 委员会、经营 管 理层及各具体 业务部门 组 成的三道风险 监控防线 ; 并在后两道监 控防线中 , 由独立于公 司管理层 和其他业务部 门的督察 长 和监察稽核部 对公司合 规 风险状况及各 部门风险 控 制措施进 行 检查、监 督及报 告。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好 信用等级的证 券,且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不 超过基金资产 净值的 10% ,且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的 证券, 不得 超过 该证 券 的10%。 本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 , 因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ; 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估, 以控制 相应 的信 用风 险。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金 份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃 而带来 的变 现困 难。 7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式 证券投 资基 金流 动性 风险 管理规 定》 等有 关法 规的 要 求对本 基金 组合 资产 的流 动性风 险进 行管 理。银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 49 页 共 70 页


本基金的基金 管理人采 用 监控流 动性受 限资产比 例 、份额持有人 集中度、 调 整平均剩余 期限和平 均剩余 存续 期、 压力 测试 等方式 防范 流动 性风 险, 并于开 放日 对本 基金 的申 购赎回 情况 进行 监控 , 保持基金投资 组合中的 可 用现金头寸与 之相匹配 , 使得本基金资 产的变现 能 力与投资者 赎回需求 的匹配与平衡 。本基金 的 基金管理人在 基金合同 中 设计了巨额赎 回条款, 约 定在非常情 况下赎回 申请的 处理 方式 ,控 制因 开放申 购赎 回模 式带 来的 流动性 风险 ,有 效保 障基 金持有 人利 益。 本基金所持大 部分证券 为 剩余期限较短 、具有良 好 流动性的债券 和货币市 场 工具,除在证 券 交易所 的债 券回 购及 返售 交易 , 其 余均 在银 行 间 同 业市场 交易 , 因此 , 除 在7.4.12 中列 示的 部分 基金资 产流 通暂 时受 限制 外 ( 如有) , 在正 常市 场条 件下均 能够 及时 变现 。 本 基金可 通过 卖出 回购 金融资 产方 式借 入短 期资 金应对 流动 性需 求, 其上 限 一般不 超过 基金 持有 的债 券资产 的公 允价 值。 除附 注 7.4.12.3 中列 示 的卖出 回购 金融 资产 款余 额(如 有) 将 在 1 个 月内 到期且 计息 外, 本基 金于资产负债 表日所持 有 的金融负债的 合约约定 剩 余到期日均为 一年以内 且 一般不计息 ,可赎回 基金份额净值 无固定到 期 日且不计息, 因此账面 余 额一般即为未 折现的合 约 到期现金流 量。本报 告期内 ,本 基金 未发 生重 大流动 性 风 险事 件。 7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金主要 投 资于银行间市 场交易的 固 定收益品种, 以摊余成 本 计价,并通过 “影子定 价 ”机制使按 摊余成本 确认的基金资 产净值能 近 似反映基金资 产的公允 价 值,因此本基 金的运作 仍 然存在相应 的利率风 险。本 基金 管理 人每 日对 本基金 面临 的利 率敏 感性 缺口进 行监 控。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2017 年 12 月 31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 2,431,961,705.92 11,560,000,000.00 400,000,000.00 - - - 14,391,961,705.92 交易性 金融资 499,843,480.42 8,767,512,886.87 379,263,118.87 - - - 9,646,619,486.16 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 50 页 共 70 页


产 买入返 售金融 资产 7,353,050,029.53 - - - - - 7,353,050,029.53 应收利 息 - - - - - 103,678,932.59 103,678,932.59 应收申 购款 23,003.05 - - - - 202,668,099.79 202,691,102.84 其他资 产 - - - - - 48,070,500.15 48,070,500.15 资产总 计 10,284,878,218.92 20,327,512,886.87 779,263,118.87 - - 354,417,532.53 31,746,071,757.19 负债











卖出回 购金融 资产款 2,609,635,005.52 - - - - - 2,609,635,005.52 应付赎 回款 - - - - - 280,200.00 280,200.00 应付管 理人报 酬 - - - - - 3,412,720.37 3,412,720.37 应付托 管费 - - - - - 2,275,146.93 2,275,146.93 应付销 售服务 费 - - - - - 373,133.01 373,133.01 应付交 易费用 - - - - - 202,885.51 202,885.51 应付利 息 - - - - - 3,530,526.35 3,530,526.35 应付利 润 - - - - - 3,450,317.18 3,450,317.18 其他负 债 - - - - - 48,259,800.15 48,259,800.15 负债总 计 2,609,635,005.52 - - - - 61,784,729.50 2,671,419,735.02 利率敏 感度缺 口 7,675,243,213.40 20,327,512,886.87 779,263,118.87 - - 292,632,803.03 29,074,652,022.17 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以 上 不计息 合计 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 51 页 共 70 页


资产











银行存 款 1,001,019,355.91 3,100,000,000.00 1,520,000,000.00 - - - 5,621,019,355.91 交易性 金融资 产 319,845,314.41 2,709,776,206.85 466,623,057.93 - - - 3,496,244,579.19 买入返 售金融 资产 2,451,522,117.29 - - - - - 2,451,522,117.29 应收利 息 - - - - - 14,280,001.97 14,280,001.97 应收申 购款 931,100.01 - - - - 1,040,985.52 1,972,085.53 资产总 计 3,773,317,887.62 5,809,776,206.85 1,986,623,057.93 - - 15,320,987.49 11,585,038,139.89 负债











卖出回 购金融 资产款 916,948,384.57 - - - - - 916,948,384.57 应付赎 回款 - - - - - 1,000.28 1,000.28 应付管 理人报 酬 - - - - - 524,404.79 524,404.79 应付托 管费 - - - - - 158,910.55 158,910.55 应付销 售服务 费 - - - - - 47,603.84 47,603.84 应付交 易费用 - - - - - 55,103.28 55,103.28 应付利 息 - - - - - 190,358.40 190,358.40 应付利 润 - - - - - 1,341,294.44 1,341,294.44 其他负 债 - - - - - 89,300.00 89,300.00 负债总 计 916,948,384.57 - - - - 2,407,975.58 919,356,360.15 利率敏 感度缺 口 2,856,369,503.05 5,809,776,206.85 1,986,623,057.93 - - 12,913,011.91 10,665,681,779.74 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的重新定 价 日或到期日 孰早者进 行了分 类。 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 52 页 共 70 页


7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 注:利率风险 的敏感性 分 析,反映了在 其他变量 不 变的假设下, 利率发生 合 理、可能的 变动时, 将对基金资产 公允价值 产 生的影响。本 基金于本 报 告期末及上年 度期末在 “ 影子定价” 机制有效 的前提 下, 若市 场利 率上 升或下 降 25 个 基点 且其 他 市场变 量保 持不 变, 本基 金资产 公允 价值 不会 发生重 大变 动。 7.4.13.4.2 其 他价 格风险 其他价格风险 主要为市 场 价格风险,市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未来 现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资 于银行 间同 业市 场交 易的 固定收 益品 种, 且以 摊余 成本进 行后 续计 量, 因此 无重大 其他 价格 风 险 。 7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 7.4.14.1 公允 价值


本基金 非以 公允 价值 计量 的金融 工具 ,因 其剩 余期 限不长 ,公 允价 值与 账面 价值相 若。 (1) 各 层次 金融 工具 公允 价值 本基金本报告 期末持有 的 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 中属于第一层 次 的余额 为人 民币 0.00 元 , 属于第 二层 次的 余额 为人 民币 9,646,619,486.16 元 ,属于 第三 层次 的 余额为 人民 币0.00 元 ( 上 年度末 : 第 一层 次人 民 币0.00 元, 第二 层次 人民 币3,496,244,579.19 元,第 三层 次人 民 币0.00 元) 。 (2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动


本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期 持有的以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产,在第 一层次和 第 二层次之间 无重大转 换 ( 上年 度: 无) 。 本 基金 本报告 期持 有的 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 未 发 生转入 或转 出第 三层 次公 允价值 的情 况( 上年 度: 无) 。 7.4.14.2 承诺 事项 无。 7.4.14.3 其他 事项 无。 7.4.14.4 财务 报表 的批 准 本财务 报表 已 于2018 年3 月28 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 53 页 共 70 页


§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 固定收 益投 资 9,646,619,486.16 30.39 其中: 债券 9,646,619,486.16 30.39








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 7,353,050,029.53 23.16 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 14,391,961,705.92 45.33 4 其他各项 资产 354,440,535.58 1.12 5 合计 31,746,071,757.19 100.00


8.2 债 券回 购融资 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例(% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.40 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 2,609,635,005.52 8.98 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净 值比例 的简 单平 均值 。


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注:本 基金 本报 告期 未有 债券正 回购 资金 余额 超过 基金资 产净 值20% 的 情况 。 8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 53 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 54 页 共 70 页


报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 96 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 31


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超 过 120 天情况 说明 注:本 报告 期内 投资 组合 平均剩 余期 限未 有超 过 120 天的 情况 。


8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 34.24 8.98 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 2 30 天( 含) —60 天 14.53 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 3 60 天( 含) —90 天 56.52 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 4 90 天( 含) —120 天 0.17 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 2.51 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 合计 107.97 8.98


8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 注:本 报告 期内 投资 组合 平均剩 余期 限未 有超 过 240 天的 情况 。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(%) 1 国家债 券 199,167,208.47 0.69 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 1,268,640,446.42 4.36 其中: 政策 性金 融债 1,268,640,446.42 4.36 4 企业债 券 - - 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 55 页 共 70 页


5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 8,178,811,831.27 28.13 8 其他 - - 9 合计 9,646,619,486.16 33.18 10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -


8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(%) 1 111718496 17 华 夏银 行 CD496 10,000,000 989,090,565.81 3.40 2 111772176 17 天 津银 行 CD286 8,000,000 790,069,492.61 2.72 3 170204 17 国开 04 6,800,000 678,758,758.35 2.33 4 111709480 17 浦 发银 行 CD480 6,500,000 644,451,735.52 2.22 5 111715445 17 民 生银 行 CD445 5,000,000 496,083,987.54 1.71 6 111709483 17 浦 发银 行 CD483 5,000,000 495,662,030.89 1.70 7 111772317 17 南 洋商 业银行 CD007 5,000,000 493,589,577.10 1.70 8 170203 17 国开 03 4,600,000 459,801,050.50 1.58 9 111770848 17 宁 波银 行 CD238 4,000,000 396,168,389.14 1.36 10 111715468 17 民 生银 行 CD468 4,000,000 396,129,505.63 1.36


8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0493%


报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0202% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0141%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 56 页 共 70 页


注:本 基金 本报 告期 末 未 有负偏 离度 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明 注:本 基金 本报 告期 未有 正偏离 度绝 对值 达 到0.5% 的情况 。 8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


8.9 投 资组 合报告 附注 8.9.1 本 基金 所持有 的债 券采用 摊余 成本法 进行 估值, 即估 值对象 以买 入成本 列示 , 按 票面 利率或 商定 利率并 考虑 其买入 时的 溢价或 折价 ,在其 剩余 期限内 按实 际利率 法 进行 摊销, 每日 计提收 益。 8.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 不存在 被监 管部门 立案 调查, 或 在报 告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 103,678,932.59 4 应收申 购款 202,691,102.84 5 其他应 收款 48,070,500.15 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 354,440,535.58


8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,各 比例的 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。 本基金 本报 告期 内无 需要 说明的 证券 投资 决策 程序。 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 57 页 共 70 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份 额 级 别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金 份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额比例 银 华 多 利 宝 货 币A 44,568 15,323.01 10,617,430.26 1.55% 672,298,502.72 98.45% 银 华 多 利 宝 货 币B 47 604,079,491.26 28,300,144,729.07 99.68% 91,591,360.12 0.32% 合 计 44,615 651,678.85 28,310,762,159.33 97.37% 763,889,862.84 2.63% 注:对于分级 基金,下 属 分级份额比例 的分母采 用 各自级别的份 额,合计 数 比例的分母 采用期末 基金份 额总 额 9.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况 序号 持有人 类别 持有份 额( 份) 占总份 额比 例 1 银行类 机构 15,654,224,783.84 53.84% 2 银行类 机构 2,026,559,628.41 6.97% 3 银行类 机构 1,192,904,262.76 4.10% 4 银行类 机构 1,028,456,543.32 3.54% 5 银行类 机构 1,004,717,272.67 3.46% 6 银行类 机构 1,001,036,954.15 3.44% 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 58 页 共 70 页


7 银行类 机构 1,000,519,059.00 3.44% 8 银行类 机构 901,806,496.62 3.10% 9 其他机 构 701,034,183.53 2.41% 10 银行类 机构 700,181,911.53 2.41%


9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 银华多 利宝 货币A 1,011,616.99 0.15% 银华多 利宝 货币B - - 合计 1,011,616.99 0.00% 注:对于分级 基金,下 属 分级份额比例 的分母采 用 各自级别的份 额,合计 数 比例的分母 采用期末 基金份 额总 额。 9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 银华多 利宝 货 币A 0 银华多 利宝 货 币B 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 银华多 利宝 货 币A 0~10 银华多 利宝 货 币B 0 合计 0


银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 59 页 共 70 页


§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 银华多 利宝 货 币A 银华多 利宝 货 币 B 基金合 同生 效日 (2014 年 4 月 25 日) 基金 份额总 额 3,051,858,040.51 939,800,775.55 本报告 期期 初基 金份 额总 额 143,579,162.57 10,522,102,617.17 本报告 期基 金总 申购 份额 2,178,171,475.21 26,668,377,006.17 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,638,834,704.80 8,798,743,534.15 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 682,915,932.98 28,391,736,089.19 注:总申购份 额含转换 入 、分级调整、 红利再投 的 基金份额,本 期总赎回 份 额含转换出 、分级调 整的基 金份 额。 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 60 页 共 70 页


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本基金 管理 人 于2017 年2 月10 日披 露了 《 银华 多利 宝货币 市场 基金 基金 份额 持有人 大会 表 决结果 暨决 议生 效报 告》 , 自 2017 年 2 月 9 日 起, 本基金 管理 费年 费率 由 0.33% 降 低至 0.15% 。 同时, 《银 华多 利宝 货币 市 场基金 基金 合同 (2017 年2 月修 订) 》 与 《银 华多 利 宝货币 市场 基金 托 管协议 (2017 年2 月修 订 ) 》修 订内 容自2017 年 2 月 9 日 起正 式生 效。 11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 11.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动 2017 年11 月 25 日 , 本 基 金管理 人发 布关 于高 级管 理人员 变更 的公 告 , 经 本 基金管 理人 董事 会批准 ,封 树标 先生 自2017 年 11 月23 日起 不再 担 任本基 金管 理人 公司 副总 经理职 务。 11.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动 2017 年8 月, 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委 员会主 席及 委员 等职 务。 上述人 事变 动已 按相 关规 定备案 、公 告。 11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。 11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 ,基 金投 资策 略未发 生改 变。 11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金 的审 计机 构是 安永 华明会 计师 事务 所 ( 特殊 普通合 伙) , 报告 期内 本基 金应支 付给 聘 任 会计师 事务 所的 报酬 共计 人民 币 80,000.00 元。 该 审计机 构 第 4 年 为本 基金 提供审 计服 务。 11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告期内 ,基金 管理人 、托管人的 托管业 务部门 及其相关高 级管理 人员无 受稽查或处 罚等 情况。 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 61 页 共 70 页


11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 渤海证 券股 份有限 公司 3 - - - - - 财达证 券有 限责任 公司 1 - - - - - 川财证 券有 限责任 公司 2 - - - - - 大同证 券有 限责任 公司 1 - - - - - 第一创 业证 券股份 有限 公司 1 - - - - - 东北证 券股 份有限 公司 2 - - - - - 方正证 券股 份有限 公司 2 - - - - - 北京高 华证 券有限 责任 公司 1 - - - - - 广州证 券股 份有限 公司 2 - - - - - 国海证 券股 份有限 公司 1 - - - - - 国金证 券股 份有限 公司 1 - - - - - 国开证 券有 限责任 公司 1 - - - - - 国联证 券股 份有限 公司 1 - - - - - 国盛证 券有 限责任 公司 1 - - - - - 国泰君 安证 券股份 有限 公司 2 - - - - - 国信证 券股 2 - - - - - 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 62 页 共 70 页


份有限 公司 国元证 券股 份有限 公司 1 - - - - - 恒泰证 券股 份有限 公司 1 - - - - - 申万宏 源集 团股份 有限 公司 2 - - - - - 华创证 券有 限责任 公司 2 - - - - - 华融证 券股 份有限 公司 2 - - - - - 华泰证 券股 份有限 公司 1 - - - - - 华西证 券股 份有限 公司 1 - - - - - 华鑫证 券有 限责任 公司 1 - - - - - 上海华 信证 券有限 责任 公司 2 - - - - - 联讯证 券股 份有限 公司 2 - - - - - 平安证 券有 限责任 公司 1 - - - - - 山西证 券股 份有限 公司 1 - - - - - 首创证 券有 限责任 公司 1 - - - - - 西部证 券股 份有限 公司 1 - - - - - 西南证 券股 份有限 公司 2 - - - - - 兴业证 券股 份有限 公司 1 - - - - - 中国银 河证 券股份 有限 公司 3 - - - - - 招商证 券股 份有限 公司 2 - - - - - 中国中 投证 券有限 责任 公司 2 - - - - - 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 63 页 共 70 页


中天证 券有 限责任 公司 1 - - - - - 中信建 投证 券股份 有限 公司 3 - - - - - 中信证 券股 份有限 公司 3 - - - - - 中银国 际证 券有限 责任 公司 1 - - - - - 财富证 券有 限责任 公司 1 - - - - 新增 1 个 交易单 元 注:注 :1 、基 金专 用交 易 单元的 选择 标准 为该 证券 经营机 构具 有较 强的 研究 服务能 力, 能及 时、 全面、定期向 基金管理 人 提供高 质量的 咨询服务 , 包括宏观经济 报告、行 业 报告、市场 走向分析 报告、 个股 分析 报告 、市 场服务 报告 以及 全面 的信 息服务 。 2、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 为根 据标 准进 行考 察后 , 确 定证 券经 营机 构 的选择 。 经公 司批 准 后与被 选择 的证 券经 营机 构签订 协议 。 3、本 基金 本报 告期 未通 过 证券公 司交 易单 元进 行交 易。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期 权证 成交总额 的 比例 渤海证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 财达证 券有 限 责任公 司 - - - - - - 川财证 券有 限 责任公 司 - - - - - - 大同证 券有 限 责任公 司 - - - - - - 第一创 业证 券 股份有 限公 司 - - - - - - 东北证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 方正证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 64 页 共 70 页


北京高 华证 券 有限责 任公 司 - - - - - - 广州证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 国海证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 国金证 券股 份 有 限公 司 - - - - - - 国开证 券有 限 责任公 司 - - - - - - 国联证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 国盛证 券有 限 责任公 司 - - - - - - 国泰君 安证 券 股份有 限公 司 - - - - - - 国信证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 国元证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 恒泰证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 申万宏 源集 团 股份有 限公 司 - - - - - - 华创证 券有 限 责任公 司 - - - - - - 华融证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 华泰证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 华西证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 华鑫证 券有 限 责任公 司 - - - - - - 上海华 信证 券 有限责 任公 司 - - - - - - 联讯证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 平安证 券有 限 责任公 司 - - - - - - 山西证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 首创证 券有 限 责任公 司 - - - - - - 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 65 页 共 70 页


西部证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 西南证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 兴业证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 中国银 河证 券 股份有 限公 司 - - - - - - 招商证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 中国中 投证 券 有限责 任公 司 - - - - - - 中天证 券有 限 责任公 司 - - - - - - 中信建 投证 券 股份有 限公 司 - - - - - - 中信证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 中银国 际证 券 有限责 任公 司 - - - - - - 财富证 券有 限 责任公 司 - - - - - -


11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况 注:本 基金 本报 告期 内不 存在偏 离度 绝对 值超 过0.5% 的情 况。 11.9 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 《 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 2016 年 12 月 31 日基 金 净值公 告》 四 大 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网站 2017 年 1 月 3 日 2 《 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 以 通 讯 方 式 召 开 银 华 多 利 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 份 额 持 有 人大会 的公 告》 中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网站 2017 年 1 月 5 日 3 《 银 华 多 利 宝 货 币 市 场 基 金 恢 复大额 申购 ( 含定 期定 额 投资及 转换转 入) 业务 的公 告》 中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网站 2017 年 1 月 6 日 4 《 关 于 以 通 讯 方 式 召 开 银 华 多 利 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 份 额 持 中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网站 2017 年 1 月 6 日 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 66 页 共 70 页


有人大 会的 第一 次提 示性 公告 》 5 《 关 于 以 通 讯 方 式 召 开 银 华 多 利 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 份 额 持 有人大 会的 第二 次提 示性 公告 》 中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网站 2017 年 1 月 9 日 6 《 银 华 多 利 宝 货 币 市 场 基 金 暂 停大额 申购 ( 含定 期定 额 投资及 转换转 入) 业务 的公 告》 中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网站 2017 年1 月10 日 7 《 银 华 多 利 宝 货 币 市 场 基 金 2016 年第4 季 度报 告》 中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网站 2017 年1 月21 日 8 《 银 华 多 利 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 表 决 结 果 暨 决议生 效公 告》 中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网站 2017 年2 月10 日 9 《 银 华 多 利 宝 货 币 市 场 基 金 基 金合同 (2017 年 2 月修 订 ) 》 本基金 管理 人网 站 2017 年2 月10 日 10 《 银 华 多 利 宝 货 币 市 场 基 金 托 管协议 (2017 年 2 月修 订 ) 》 本基金 管理 人网 站 2017 年2 月10 日 11 《 银 华 基 金 关 于 增 加 上 海 华 信 证 券 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 公告》 四 大 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网站 2017 年2 月24 日 12 《 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 首 创 证 券 开 通 定 期 定 额 投 资 及 转 换 业 务 并 参 加 首 创 证 券 费 率 优 惠 活 动的公 告》 四 大 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网站 2017 年2 月27 日 13 《关于 增加 凤凰 金信 ( 银 川) 投 资 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机 构 并 参 加 其 费 率 优 惠 活动的 公告 》 四 大 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网站 2017 年2 月28 日 14 《 关 于 增 加 天 津 国 美 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机 构 并 参 加 其 费 率 优 惠 活 动 的 公告》 四 大 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网站 2017 年2 月28 日 15 《 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 银 华 多 利 宝 货 币 市 场 基 金 增聘基 金经 理的 公告 》 中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网站 2017 年 3 月 2 日 16 《 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 银 华 多 利 宝 货 币 市 场 基 金 基金经 理离 任的 公告 》 中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网站 2017 年3 月24 日 17 《 银 华 多 利 宝 货 币 市 场 基 金 2016 年年 度报 告》 本基金 管理 人网 站 2017 年3 月31 日 18 《 银 华 多 利 宝 货 币 市 场 基 金 2016 年年 度报 告摘 要》 中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网站 2017 年3 月31 日 19 《 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 中 银 国 际 证 券 开 通 定 期 定 额 投 资 业 务 的公告 》 三 大 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网站 2017 年4 月20 日 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 67 页 共 70 页


20 《 银 华 多 利 宝 货 币 市 场 基 金 2017 年第1 季 度报 告》 中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网站 2017 年4 月21 日 21 《 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 银 华 多 利 宝 货 币 市 场 基 金 增聘基 金经 理的 公告 》 中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网站 2017 年 5 月 6 日 22 《 银 华 多 利 宝 货 币 市 场 基 金 继 续暂停 大额 申购 ( 含定 期 定额投 资及转 换转 入 ) 业 务的 提 示性公 告》 中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网站 2017 年 5 月 9 日 23 《 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 华 夏 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销机构 的公 告》 四 大 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网站 2017 年 6 月 1 日 24 《 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 通 华 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 参 与 其 优 惠 费 率 活 动 的公告 》 四 大 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网站 2017 年 6 月 1 日 25 《 银 华 多 利 宝 货 币 市 场 基 金 更 新招募 说明 书 (2017 年第1 号) 》 本基金 管理 人网 站 2017 年 6 月 9 日 26 《 银 华 多 利 宝 货 币 市 场 基 金 更 新招募 说明 书摘 要 (2017 年第1 号) 》 中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网站 2017 年 6 月 9 日 27 《 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 2017 年6 月30 日 基金 净值 公告》 四 大 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网站 2017 年 7 月 1 日 28 《 关 于 增 加 联 储 证 券 有 限 责 任 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 申 购 、 赎 回、 定期 定额 投资 及转 换 业务办 理 机 构 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动 的公告 》 四 大 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网站 2017 年7 月10 日 29 《 银 华 多 利 宝 货 币 市 场 基 金 2017 年第2 季 度报 告》 中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网站 2017 年7 月21 日 30 《 关 于 国 元 证 券 不 再 开 通 银 华 旗下全 部基 金转 换业 务的 公告 》 四 大 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网站 2017 年8 月11 日 31 《 银 华 多 利 宝 货 币 市 场 基 金 2017 年半 年度 报告 》 本基金 管理 人网 站 2017 年8 月29 日 32 《 银 华 多 利 宝 货 币 市 场 基 金 2017 年半 年度 报告 摘要 》 中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网站 2017 年8 月29 日 33 《 关 于 增 加 上 海 挖 财 金 融 信 息 服 务 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 参 与 其 优 惠 费 率 活 动的公 告》 四 大 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网站 2017 年9 月20 日 34 《 银 华 多 利 宝 货 币 市 场 基 金 2017 年第3 季 度报 告》 中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网站 2017 年 10 月 26 日 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 68 页 共 70 页


35 《 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 暂 停 货 币 型 基 金 快 速 赎 回 业务的 公告 》 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 及 本基金 管理 人网 站 2017 年 10 月 27 日 36 《 关 于 增 加 深 圳 市 前 海 排 排 网 基 金 销 售 有 限 责 任 公 司 为 旗 下 部分基 金代 销机 构的 公告 》 四 大 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网站 2017 年 11 月 14 日 37 《 关 于 增 加 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 参 与 其 优 惠 费 率 活 动 的 公告》 四 大 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网站 2017 年 11 月 20 日 38 《 关 于 增 加 南 京 苏 宁 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 参 与 其 优 惠 费 率 活 动 的 公告》 四 大 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网站 2017 年 11 月 23 日 39 《 银 华 多 利 宝 货 币 市 场 基 金 恢 复大额 申购 ( 含定 期定 额 投资及 转换转 入) 业务 的公 告》 中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网站 2017 年 11 月 27 日 40 《 关 于 增 加 上 海 万 得 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 参 与 其 优 惠 费 率 活 动 的 公告》 四 大 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网站 2017 年 11 月 29 日 41 《 银 华 多 利 宝 货 币 市 场 基 金 更 新招募 说明 书 (2017 年第2 号) 》 本基金 管理 人网 站 2017 年12 月9 日 42 《 银 华 多 利 宝 货 币 市 场 基 金 更 新招募 说明 书摘 要 (2017 年第2 号) 》 中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网站 2017 年12 月9 日 43 《关于 增加 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销 售 有 限 公 司 为 银 华 多 利 宝 货 币 市场基 金代 销机 构的 公告 》 中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网站 2017 年 12 月 14 日 44 《 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 蛋 卷 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 参 与 其 优 惠 费 率 活 动 的 公 告》 四 大 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网站 2017 年 12 月 19 日 45 《 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 暂 停 货 币 型 基 金 快 速 赎 回 业务的 公告 》 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 及 本基金 管理 人网 站 2017 年 12 月 26 日


银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 69 页 共 70 页


§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金 情 况 序 号 持有基金 份额比 例达到或 者超过 20%的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 2017/01/01-201 7/12/31 10,002,327,9 99.00 8,850,000,0 00.00 4,000,000,0 00.00 15,654,224,7 84.00 53.8 5% 产品特有 风险 投资人在 投资本 基金时 , 将面临本 基金的 特有风 险 ,具体包 括: 1 ) 当基 金份额 集中度较 高时, 少 数基金 份额持 有 人所持有 的基金 份额占 比 较高, 其 在召开 持有 人大会并 对重大 事项进 行 投票表决 时可能 拥有较 大 话语权; 2 ) 在极 端情况 下, 当 持 有基金份 额占比 较高的 基 金份额持 有人大 量赎回 本 基金时, 可能导 致在 其赎回后 本基金 资产规 模 长期低于5000 万 元, 进 而可能导 致本基 金终止 或 与其他基 金合并 或转 型为另外 的基金 ,其他 基 金份额持 有人丧 失继续 投 资本基金 的机会 ; 3 )当持有 基金份 额占比 较高的基 金份额 持有人 大 量赎回本 基金时 ,更容 易 触发巨额 赎回条 款 , 基金份额 持有人 将可能 无 法及时赎 回所持 有的全 部 基金份额 ; 4 ) 当持有基 金份额 占比 较高的基 金份额 持有人 大 量赎回本 基金时, 基金为 支付赎回 款项而 卖出 所 持 有的 证 券, 可能 造 成证 券 价格 波 动, 导致 本 基金 的 收益 水 平发 生波 动。同 时 ,巨 额 赎回 、 份 额 净值 小 数保 留位 数 是采 用 四舍 五 入、 管理 费 及托 管 费等 费 用是 按前 一日资 产 计提 , 会导 致 基金份额 净值出 现大幅 波 动; 5 )当某一 基金份 额持有 人所持有 的基金 份额达 到 或超过本 基金规 模的 50% 时,本基 金管理 人将 不 再 接受 该 持有 人对 本 基金 基 金份 额 提出 的申 购 及转 换 转入 申 请。 在其 他基金 份 额持 有 人赎 回 基金份额 导致某 一基金 份 额持有人 所持有 的基金 份 额达到或 超过本 基金规 模 50% 的 情况下 , 该基 金 份 额持 有 人将 面临 所 提出 的 对本 基 金基 金份 额 的申 购 及转 换 转入 申请 被拒绝 的 风险 。 如果 投 资人某笔 申购或 转换转 入 申请导致 其持有 本基金 基 金份额达 到或超 过本基 金 规模的 50% , 该 笔申 购或转换 转入申 请可能 被 确认失败 。


12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 第 70 页 共 70 页


§13 备查文 件目录 13.1 备 查文 件目录 13.1.1 银 华多 利宝 货币 市 场基金 募集 申请 获中 国证 监会注 册的 文件


13.1.2 《银 华多 利宝 货币 市场基 金招 募说 明书 》


13.1.3 《银 华多 利宝 货币 市场基 金基 金合 同》


13.1.4 《银 华多 利宝 货币 市场基 金托 管协 议》


13.1.5 《银 华基 金管 理股 份有限 公司 开放 式基 金业 务规则 》


13.1.6 本 基金 管理 人业 务 资格批 件和 营业 执照 13.1.7 本 基金 托管 人业 务 资格批 件和 营业 执照 13.1.8 报 告期 内本 基金 管 理人在 指定 媒体 上披 露的 各项公 告 13.2 存 放地 点 上述备查文本 存放在本 基 金管理人或基 金托管人 的 住所。本报告 存放在本 基 金管理人及托 管 人住所 ,供 公众 查阅 、复 制。 13.3 查 阅方 式 投资者可免费 查阅,在 支 付工本费后, 可在合理 时 间内取得上述 文件的复 制 件或复印件。 相 关公开 披露 的法 律文 件, 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 (www.yhfund.com.cn )查 阅。 银 华基 金管理 股份 有限公 司 2018 年 3 月 30 日