银 华 信 息 科技 量 化 优 选股 票 型 发 起式 证 券
投资基金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 银华基金管 理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月30 日 银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 已经 审计 。
本报告 期 自2017 年9 月15 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 12 月31 日 止。 银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 15
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 17
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 17
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 17
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 18
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 18
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19
5.1 报告 期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 19
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 19
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 19
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 20
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 20
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 23
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 23
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 24
7.3 所 有者 权益 （ 基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 25
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 26
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 50
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 50
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 50
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 51
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重 大变 动 ........................................................................................ 55
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 57
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 57
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 57 银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 57
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 57
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 57
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 57
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 57
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 59
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 59
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 59
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 59
9.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................ 59
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 61
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 62
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 62
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 62
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 62
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 62
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 62
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 62
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 62
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 65
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 68
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 68
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 68
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 69
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 69
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 69
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 69
银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银华信 息科 技量 化优 选股 票型发 起式 证券 投资 基金
基金简 称 银华信 息科 技量 化股 票发 起式
基金主 代码 005035
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 9 月15 日
基金管 理人 银华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 15,064,799.66 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 银华 信息科技 量化股票 发
起式 A
银华 信息科技量化 股票发
起式 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 005035 005036
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 12,857,360.42 份 2,207,439.24 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 综合 使用 多种 量化 选股策 略， 重 点投 资于 可 以代表 未 来 信息 科技 发 展 趋
势的上 市公 司 ， 在 严格 控 制投资 组合 风险 的前 提下 ， 追 求超 越业 绩比 较基 准 的
投资回 报， 力争 实现 基金 资产的 中长 期稳 健增 值。
投资策 略 本基金 投资 于信 息科 技主 题， 使用 主动 量化 策略 对 信息科 技主 题界 定内 的 股 票
进行筛 选并 进行 权重 的优 化，力 争在 跟踪 信息 科技 主题整 体市 场表 现的 同 时 ，
获得相 对于 业绩 比较 基准 的超额 收益。 本基 金债 券 投资的 主要 目的 是风 险 防 御
及现金 替代 性管 理 。 债 券 投资将 坚持 安全 性 、 流 动 性和收 益性 作为 资产 配置 原
则， 采 取久 期调 整策 略、 类属配 置策 略、 收益 率曲 线策略 ， 以 兼顾 投资 组合 的
安全性 、 收 益性 与流 动性 。 本基 金 以 套期 保值 为目 的， 参 与股 指期 货交 易。 本
基金投 资组 合比 例为 ：股 票投资 占基 金资 产的 比例 为 80%-95% ； 投资 于 信 息 科
技主题 上市 公司 发行 的股 票占非 现金 基金 资产 的比 例不低 于 80% ；每 个 交 易 日
日终在 扣除 股指 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证金 后， 现金或 者到 期日 在一 年 以 内
的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。
业绩比 较基 准 中 信 计 算 机 指 数 收 益 率 ×30 ％ ＋ 中 信 通 信 指 数 收 益 率 ×3 0 ％ ＋ 中 信 电 子 元 器
件指数 收益 率 × 30 ％ ＋商 业银行 人民 币活 期存 款利 率（税 后） ×10 ％
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型证 券投 资基金， 属于 证券 投资 基 金中风 险和 预 期 收益 较 高 的
品种 ， 其 预期 风险 和预 期 收益水 平高 于混 合型 基金 、 债 券型 基金 和货 币市 场 基
金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
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名称 银华基 金管 理股 份有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨文辉 郭明
联系电 话 (010)58163000 (010)66105799
电子邮 箱 yhjj@yhfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4006783333,(010)85186558 95588
传真 (010)58163027 (010)66105798
注册地 址 广东省深圳市深南大道
6008 号特 区报 业大 厦 19 层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
办公地 址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号
东方广 场东 方经 贸 城 C2 办
公楼 15 层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
邮政编 码 100738 100140
法定代 表人 王珠林 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.yhfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管 人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通
合伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场安永 大 楼 17 层 01-12 室
注册登 记机 构
银华基 金管 理股 份有 限公 司
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城 C2 办 公楼15 层
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据
和指标
2017 年9 月15 日( 基金 合 同生效 日)-2017 年 12 月31 日
银华信 息科 技量 化股 票发 起式 A 银华信 息科 技量 化股 票发 起 式C
本期已 实现 收益 -382,904.69 -75,961.89
本期利 润 -1,334,198.07 -258,169.72
加权平 均基 金份
额本期 利润
-0.0997 -0.1005
本期加 权平 均净
值利润 率
-10.30% -10.38%
本期基 金份 额净
值增长 率
-10.03% -10.15%
3.1.2
期末 数据
和指标
2017 年末
期末可 供分 配利
润
-1,289,767.42 -224,110.97
期末可 供分 配基
金份额 利润
-0.1003 -0.1015
期末基 金资 产净
值
11,567,593.00 1,983,328.27
期末基 金份 额净
值
0.8997 0.8985
3.1.3
累 计期
末指标
2017 年末
基金份 额累 计净
值增长 率
-10.03% -10.15%
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
银华信 息科 技量 化股 票发 起式 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -10.29% 1.07% -5.61% 1.28% -4.68% -0.21%
自基金 合同
生效起 至今
-10.03% 0.98% -4.22% 1.22% -5.81% -0.24%
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银华信 息科 技量 化股 票发 起式 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -10.39% 1.07% -5.61% 1.28% -4.78% -0.21%
自基金 合同
生效起 至今
-10.15% 0.98% -4.22% 1.22% -5.93% -0.24%
注：本基金的 业绩比较 基 准 为：中信计 算机指数 收 益率×30%+ 中信通信 指数 收益率 ×3 0%+ 中信 电
子元器 件指 数收 益率 ×30 % + 商业 银行 人民 币活 期存 款 利率( 税后) ×10 %
本基金股票部 分主要投 资 于信息科技主 题的股票 。 中信计算机指 数、通信 指 数、电子元 器件指数
分别反 应了 沪 深 A 股 中计 算机行 业公 司、 通信 行业 公司、 电子 元器 件行 业公 司股票 的整 体表 现 ，
对本基 金定 义的 信息 科技 主题具 有较 强的 代表 性， 适合作 为本 基金 股票 部分 的业绩 比较 基准 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：本 基金 合同 生效 为 2017 年 9 月 15 日， 自基 金 合同生 效日 起到 本报 告期 末不 满 一年 ，按 基金
合同的规定， 本基金自 基 金合同生效起 六个月为 建 仓期，建仓期 结束时各 项 资产配置比 例应当符
合基金 合同 约定 。
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注： 本基 金于2017 年9 月15 日（ 基金 合同 生效 日 ）至 2017 年 12 月 31 日 止 未进行 利润 分配 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银华基 金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 5 月 28 日， 是经中 国证 监会 批准(证 监 基金字[2001]7
号文) 设立 的全 国性 资产 管 理公司 。 公 司注 册资 本为2.222 亿元 人民 币， 公 司的 股东及 其出 资比 例
分别为 ： 西南 证券 股份 有 限公 司44.10% ， 第 一创 业 证券股 份有 限公 司26.10% ， 东 北证 券股 份有 限
公司18.90% ， 山西 海鑫 实 业股份 有限 公 司 0.90% ， 杭 州银华 聚义 投资 合伙 企业 （有 限合 伙 ）3.57% ，
杭州银 华致 信投 资合 伙企 业 （有 限合 伙）3.20% ， 杭 州银华 汇玥 投资 合伙 企业 （有限 合伙）3.22% 。
公司的主要业 务是基金 募 集、基金销售 、资产管 理 及中国证监会 许可的其 他 业务。公司 注册地为
广东省 深圳 市。 银华 基金 管 理有限 公司 的法 定名 称已 于 2016 年8 月9 日 起变 更 为 “银 华基 金管 理
股份有 限公 司 ” 。
截至 2017 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人管 理着90 只 证券投 资基 金， 具体 包括 银华优 势企 业
证券投 资基 金、 银华 保本 增值证 券投 资基 金、 银华- 道琼 斯 88 精选 证券 投资 基 金、银 华货 币市 场
证券投资基金 、银华核 心 价值优选混合 型证券投 资 基金、银华优 质增长混 合 型证券投资 基金、银
华富裕主题混 合型证券 投 资基金、银华 领先策略 混 合型证券投资 基金、银 华 全球核心优 选证券投
资基金 、 银华 内 需 精选 混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 银华增 强收 益债 券型 证券 投资基 金 、 银 华和 谐
主题灵 活配 置混 合型 证券 投资 基 金、 银华 沪深 300 指数分 级证 券投 资基 金、 银华深 证 100 指数分
级证券投资基 金、银华 信 用债券型证券 投资基金 （LOF ） 、银华成长 先锋混合 型 证券投资基 金、银
华信用 双利 债券 型证 券投 资基金 、 银华 抗通 胀主 题 证券投 资基 金 （LOF ） 、 银 华中证 等权 重 90 指数
分级证券投资 基金、银 华 永祥灵活配置 混合型证 券 投资基金、银 华消费主 题 分级混合型 证券投资
基金、银华中 证内地资 源 主题指数分级 证券投资 基 金、银华永泰 积极债券 型 证券投资基 金、银华
中小盘 精选 混合 型证 券投 资基金 、 银华 纯债 信用 主 题债券 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 上 证 50 等权 重
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、银 华上 证 50 等 权 重交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金、
银华永兴纯债 债券型发 起 式证券投资基 金（LOF） 、 银华交易型货 币市场基 金 、银华信用 四季红债
券型证券投资 基金、银 华 中证转债指数 增强分级 证 券投资基金、 银华信用 季 季红债券型 证券投资
基金、 银华 中 证 800 等权 重指数 增强 分级 证券 投资 基金、 银华 永利 债券 型证 券投资 基金 、银 华 恒
生中国企业指 数分级证 券 投资基金、银 华多利宝 货 币市场基金、 银华活钱 宝 货币市场基 金、银华
双月定期理财 债券型证 券 投资基金、银 华高端制 造 业灵活配置混 合型证券 投 资基金、银 华惠增利
货币市场基金 、 银华回 报 灵活配置定期 开放混合 型 发起式证券投 资基金、 银 华泰利灵活 配置混合银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
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型证券 投资 基金 、银 华中 国梦 30 股 票型 证券 投资 基 金、银 华恒 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、
银华聚利灵活 配置混合 型 证券投资基金 、银华汇 利 灵活配置混合 型证券投 资 基金、银华 稳利灵活
配置混合型证 券投资基 金 、银华战略新 兴灵活配 置 定期开放混合 型发起式 证 券投资基金 、银华逆
向投资灵活配 置定期开 放 混合型发起式 证券投资 基 金、银华互联 网主题灵 活 配置混合型 证券 投资
基金、银华生 态环保主 题 灵活配置混合 型证券投 资 基金、银华合 利债券型 证 券投资基金 、银华添
益定期开放债 券型证券 投 资基金、银华 远景债券 型 证券投资基金 、银华双 动 力债券型证 券投资基
金、银华大数 据灵活配 置 定期开放混合 型发起式 证 券投资基金、 银华量化 智 慧动力灵活 配置混合
型证券投资基 金、银华 多 元视野灵活配 置混合型 证 券投资基金、 银华惠添 益 货币市场基 金、银华
鑫锐定增灵活 配置混合 型 证券投资基金 、银华通 利 灵活配置混合 型证券投 资 基金、银华 沪港深增
长股票型证券 投资基金 、 银华鑫盛定增 灵活配置 混 合型证券投资 基金、银 华 添泽定期开 放债券型
证券投 资基 金、 银华 体育 文化灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 银华 上 证 5 年 期国债 指数 证券 投 资
基金、 银华 上证10 年期 国 债指 数 证券 投资 基金 、 银 华盛世 精选 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基
金、银华惠安 定期开放 混 合型证券投资 基金、银 华 添润定期开放 债券型证 券 投资基金、 银华惠丰
定期开 放混 合型 证券 投资 基金、 银华 中债-5 年期国 债期货 期限 匹配 金融 债指 数证券 投资 基金 、 银
华中债-10 年期国债 期货 期限匹配金融 债指数证 券 投资基金、银 华万物互 联 灵活配置混合 型证券
投资基 金、 银华 中证5 年 期地方 政府 债指 数证 券投 资基金 、 银 华中 证 10 年 期 地方政 府债 指数 证券
投资基 金、 银华 中 债 AAA 信用债 指数 证券 投资 基金 、银华 明择 多策 略定 期开 放混合 型证 券投 资 基
金、银华智能 汽车量化 优 选股 票型发起 式证券投 资 基金、银华信 息科技量 化 优选股票型 发起式证
券投资基金、 银华新能 源 新材料量化优 选股票型 发 起式证券投资 基金、银 华 农业产业股 票型发起
式证券投资基 金、银华 智 荟内在价值灵 活配置混 合 型发起式证券 投资基金 、 银华中证全 指医药卫
生指数增强型 发起式证 券 投资基金、银 华食品饮 料 量化优选股票 型发起式 证 券投资基金 、银华医
疗健康 量化 优选 股票 型发 起式证 券投 资基 金、 银华 文 体娱乐 量化 优选 股票 型发 起式证 券投 资基 金、
银华估值优势 混合型证 券 投资基金、银 华多元动 力 灵活配置混合 型证券投 资 基金、银华 稳健增利
灵活配置混合 型发起式 证 券投资基金 。 同时，本 基 金管理人管理 着多个全 国 社保基金、 企业年金
和特定 客户 资产 管理 投资 组合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
周 大 鹏 先
生
本 基 金 的
基金经 理
2017 年 9 月
15 日
- 9 年
硕 士 学位 。毕 业 于中 国人民 大 学；
2008 年7 月 加盟 银华 基金 管理有 限银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
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公 司 ，曾 担任 银 华基 金管理 有 限公
司 量 化投 资部 研 究员 及基金 经 理助
理等职 ， 自2011 年9 月26 日至2014
年 1 月 6 日兼任 银华 沪深 300 指数
型证券 投资 基金 （LOF）基金 经理 ，
自2012 年8 月23 日 起兼 任上 证50
等 权 重交 易型 开 放式 指数证 券 投资
基金基 金经 理， 自 2012 年 8 月 29
日 起 兼 任银 华 上证 50 等权 重 交易
型 开 放式 指数 证 券投 资基金 联 接基
金基金 经理 ，自 2013 年 5 月 22 日
起至 2016 年 4 月 25 日期 间兼任 银
华中证 成长 股债 恒定 组合 30/70 指
数证券 投资 基金 基金 经理 ， 自 2014
年1 月7 日至2018 年3 月7 日兼 任
银华沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基
金基金 经理 ，自 2016 年 1 月 14 日
至2018 年3 月7 日兼 任银 华恒生 中
国 企 业指 数分 级 证券 投资基 金 基金
经理， 自 2017 年 9 月 15 日起兼 任
银 华 新能 源新 材 料量 化优选 股 票型
发 起 式证 券投 资 基金 基金经 理 ，自
2017 年 11 月 9 日起 兼任 银华文 体
娱 乐 量化 优选 股 票型 发起式 证 券投
资基金 基金 经理 ， 自 2018 年 1 月
18 日起 兼任 银华 沪港 深增 长股票 型
证 券 投资 基金 基 金经 理。具 有 从业
资格。 国籍 ：中 国。
杨腾先 生
本 基 金 的
基 金 经 理
助理
2017 年10 月
12 日
- 5.5 年
硕 士 学位 ，曾 就 职于 信达证 券 股份
有 限 公司 、国 泰 君安 证券股 份 有限
公司 ，2015 年加 入银华 基 金， 历任
量 化 研究 员， 现 任量 化投资 部 基金
经 理 助理 。具 有 从业 资格。 国 籍：
中国。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效日 或 公司 作出 决定 之日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3、2018 年3 月9 日 本基 金 管理人 发布 公告 ， 自2018 年 3 月 7 日 起増 聘李 宜璇 女士为 本基 金的 基
金经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》 、 《证券 投 资基金销售 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
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露管理 办法 》及 其各 项实 施准则 、 《 银华 信息 科技 量 化优选 股票 型发 起式 证券 投资基 金基 金合 同》
和其他有 关 法律法规 的规 定,本着诚实 信用、勤 勉尽 责的原则管 理和运用 基金 资产,在严格 控制风
险的基 础上,为 基金 份额 持 有人谋 求最 大利 益, 无损 害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 本 基金 无违 法、
违规行 为。 本基 金投 资组 合符合 有关 法规 及基 金合 同的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 本 基金管 理人 制定
了公司层面的 《银华基 金 管理股份有限 公司公平 交 易制度》, 对 投资部、 固 定收益部、 量化投资
部、研究部、 交易管理 部 、监察稽核部 等相关所 有 业务部门进 行 了制度上 的 约束。该制 度适用于
本基金管理人 所管理的 公 募基金、社保 组合、企 业 年金及特定客 户资产管 理 组合等，规 范的范围
包括但不限于 境内上市 股 票、债券的一 级市场申 购 、二级市场交 易等投资 管 理活动，同 时包括授
权、研 究分 析、 投资 决策 、交易 执行 、业 绩评 估等 投资管 理活 动相 关的 各个 环节。
为了规范本基 金管理人 各 投资组合的证 券投资指 令 的执行过程， 完善公平 交 易制度，确保 各
投资组合享有 公平的交 易 执行机会，本 基金管理 人 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交 易制度指
导意见 》 及 《银 华基 金管 理股份 有限 公司 公平 交易 制度》 ， 制定 了 《银 华基 金 管理股 份 有 限公 司公
平交易执行 制度 》 ，规 定 了公平交易 的执行流 程及 特殊情况的 审批机制 ；明 确了交易执 行环节 的
集中交 易制 度， 并对 交易 执行环 节的 内部 控制 措施 进行了 完善 。
此外，为了加 强对异常 交 易行为的日常 监控，本 基 金管理人还制 定了《银 华 基金管理股份 有
限公司 异常 交易 监控 实施 细则》 ，规 定了 异常 交易 监 控的范 围以 及异 常交 易发 生后的 分析 、说 明、
报备流 程。
对照 2011 年 8 月份 新修 订 的《证 券投 资基 金管 理公 司公平 交易 制度 指导 意见 》 ，本基 金管 理
人又对上述制 度进行了 修 改完善，进一 步修订了 公 平交易的范围 ，修订了 对 不同投资组 合同日反
向交易 的监 控 重 点 ， 并 强 调了本 基金 管理 人内 部控 制的要 求 ， 具 体控 制方 法 为：1 、 交 易所 市场 的
公平交易均通 过恒生交 易 系统实现，不 掺杂任何 的 人为判断，所 有交易均 通 过恒生投资 系统公平
交易模 块电 子化 强制 执行 ， 公 平交 易程 序自 动启 动 ；2 、 一般 情况 下 ， 场外 交 易指令 以组 合的 名义
下达，执行交 易员以组 合 的名义进行一 级市场 申 购 投标及二级市 场交易， 并 确保非集中 竞价交易
与投资 组合 一一 对应 ， 且 各投资 组合 获得 公平 的交 易机会 ；3 、 对 于部 分债 券 一级市 场申 购 、 非 公
开发行股票申 购等以基 金 管理人名义进 行的交易 ， 各投资组合经 理在交易 前 独立地确定 各投资组
合的交 易价 格和 数量 ， 交 易管理 部按 照价 格优 先 、 比例分 配的 原则 对交 易结 果进行 分配 ；4 、 本 基银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
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金管理 人使 用恒 生O3.2 系 统的公 平交 易稽 核分 析模 块， 定 期及 不定 期进 行报 告分析 ， 对 公平 交易
的情况 进行 检查 ，以 规范 操作流 程， 适应 公平 交易 的需要 。
综上所述，本 基金管理 人 通过事前构建 控制环境 、 事中强化落实 执行、事 后 进行双重监督 ，
来确保 公平 交易 制度 得到 切实执 行。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
4.3.2.1 整 体执 行情 况说 明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 根据 《银 华基 金管 理股 份 有限公 司公 平交 易制 度 》 及相关 配套 制度 ，
在研究 分析 、 投资 决策 、 交易执 行 、 业 绩评 估等 各 个环节 ， 建立 了健 全有 效 的公平 交易 执行 体系 ，
公平对 待旗 下的 每一 个投 资组合 。具 体执 行情 况如 下：
在研究分析环 节，本基 金 管理人构建了 统一的研 究 平台，为旗下 所有投资 组 合公平地提供 研
究支持 。
在投资决策环 节，各基 金 经理、投资经 理严格遵 守 本基金管理人 的各项投 资 管理制度和投 资
授权制 度， 保证 各投 资组 合的独 立投 资决 策机 制。
在交易 执行 环节 ， 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 ， 按照 “ 时间 优先 、 价 格 优先、 比例 分配、
综合平 衡” 的原 则， 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。
在事后监控环 节，本基 金 管理人定期对 股票交易 情 况进行分析， 并出具公 平 交易执行情况 分
析报告；另外 ，本基金 管 理人还对公平 交易制度 的 遵守和相关业 务流程的 执 行情况进行 定期和不
定期的 检查 ，并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。
本基金管理人 在本报告 期 内严格执行了 公平交易 制 度的相关规定 ，未出现 违 反公平交易制 度
的情况 。
4.3.2.2 同 向交 易价 差专 项分析
本基金 管理 人对 旗下 所有 投资组 合过 去四 个季 度不 同时间 窗内 （1 日 内、3 日 内及 5 日内 ） 同
向交易 的交 易价 差 从 T 检 验（置 信度 为 95% ）和 溢 价率占 优频 率等 方面 进行 了专项 分析 ，未 发现
违反公 平交 易制 度的 异常 情况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未 发 现存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合不存在 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的情 况 。
银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年中 ， 市 场出 现明 显 的分化 行情 ， 沪 深300 为 代表的 蓝筹 股涨 幅明 显， 消费类 、 周 期类
行业获得超额 收益。具 体 到信息科技类 行业，电 子 硬件、通信设 备等行业 表 现较好，而 计算机行
业表现 较弱 。在 报告 期内 ，产品 完成 了建 仓期 工作 。在市 场调 整过 程中 ，我 们执行 了分 步建 仓。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ， 银 华信 息科技 量化 股票 发起 式 A 基金份 额净 值 为0.8997 元 ， 本报 告期 基金
份额净 值增 长率 为-10.03% ， 同 期业 绩比 较基 准收 益 率为-4.22% ； 截至 本报 告 期末 ， 银 华信 息科 技
量化股 票发 起式 C 基 金份 额净值 为 0.8985 元 ，本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-10.15% ，同 期业
绩比较 基准 收益 率为-4.22% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年， 我们 认为 市 场仍存 在结 构性 机会 。 国 内经济 增速 仍然 维持 在较 高水平 ， 通胀 缓
慢抬升，风险 因素整体 可 控。伴随 企业 盈利的增 长 ，市场整体仍 然处于活 跃 状态。从行 业层面，
随着龙头企业 盈利的复 苏 ，以及行业利 空消息的 逐 步消化，信息 科技类行 业 有望获得机 会。我们
将根据 市场 变化 对组 合进 行持续 的优 化调 整。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人进一步健全 了风险控 制 和监察稽核机 制，根据 不 同基金的特点 与
发展情况，及 时界定新 的 风险点，评价 风险级别 ， 并纳入稽核计 划。首先 ， 本基金管理 人以中国
证监会“季度 监察稽核 项 目表”为基础 ，对本基 金 的投资、研究 、交易、 基 金会计、注 册登记、
营销 、 宣 传推 介等 重要 业 务进行 每季 度的 风险 自 查 ， 并 对其 他业 务环 节进 行 不定期 抽查 。 “ 季度 监
察稽核项目表 ”由各部 门 风险控制管理 员组织关 键 岗位业务人员 填报自查 结 果，部门总 监签字确
认后将稽核结 果报督察 长 及公司总经理 。在持续 关 注对“季度监 察稽核项 目 ”表中识别 的风险点
进行自查的同 时，还定 期 进行有重点的 检查。在 投 资研究交易环 节，持续 进 行对研究报 告合规性
的检查、对股 票库建立 及 完善的跟踪检 查，并对 基 金的投资比例 进行日常 监 控，对关联 交易的日
常维护，对基 金持仓流 动 性风险定期关 注，并对 公 平交易执行情 况进行检 查 等等；在营 销与销售
方面，本基金 管理人定 期 对本基金宣传 推介材料 的 合规 性和费率 优惠业务 等 进行检查； 在基金的
运作保障方面 ，本基金 管 理人通过加强 对注册登 记 业务、基金会 计业务、 基 金清算业务 以及基金
估值业务的检 查来确保 本 基金财务数据 的准确性 。 上述检查中发 现问题的 会 通过口头改 进建议、
不符合事项书 面跟踪检 查 报告或警示报 告的形式 ， 及时将潜在风 险通报部 门 总监、督察 长及公司银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
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总经理 ，督 促改 进并 跟踪 改进效 果。
与此同时，本 基金管理 人 严格按照信息 披露管理 办 法的规定，认 真做好本 基 金的信息披露 工
作，确 保信 息披 露的 真实 、完整 、准 确、 及时 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 委 员会（委员包 括估值业 务 分管领导以及 投资部、 研 究部、监察稽 核
部、 运作 保障 部等 部门 负 责人及 相关 业务 骨干 ） ， 负 责研究 、 指导 基金 估值 业 务。 估值 委员 会委 员
和负责基金日 常估值业 务 的基金会计均 具有专业 胜 任能力和相关 工作经历 。 基金 经理不 介入基金
日常估值业务 ；估值委 员 会决议之前会 与涉及基 金 的基金经理进 行充分沟 通 。运作保障 部负责执
行估值 委员 会制 定的 估值 政策及 决议 。
参与估值流程 各方之间 不 存在任何重大 利益冲突 ； 本基金管理人 未签约与 估 值相关的任何 定
价服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 于本 报告 期未 进行 利润分 配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本 基金存在 连 续六十个工作 日基金资 产 净值低于五千 万元的情 形 ，出现该情况 的
时间范 围 为2017 年9 月15 日至2017 年 12 月31 日 。 由于 本基 金属 于发 起式 基金， 无需 向中 国证
监会报 告并 提出 解决 方案 。 银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对银华信 息科技量 化 优选股票型发 起式证券 投 资基金的托管 过
程中，严格遵 守《证券 投 资基金法》及 其他法律 法 规和基金合同 的有关规 定 ，不存在任 何损害基
金份额 持有 人利 益的 行为 ，完全 尽职 尽责 地履 行了 基金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 银华信息 科 技量化优选股 票型发起 式 证券投资基金 的基金管 理 人 ——银华基 金
管理股份有限 公司在银 华 信息科技量化 优选股票 型 发起式证券投 资基金的 投 资运作、基 金资产净
值计算、基金 份额申购 赎 回价格计算、 基金费用 开 支等问题上， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，在 各重 要方 面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对银华基 金 管理股份有限 公司编制 和 披露的银华信 息科技量 化 优选股票型发 起
式证券 投资 基 金2017 年 年 度报告 中财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组
合报告 等内 容进 行了 核查 ，以上 内容 真实 、准 确和 完整。 银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2018 ）审 字 第60468687_A50 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人
银 华 信 息 科 技 量 化 优 选 股 票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额
持有人 ：
审计意 见 我 们 审 计 了 银 华 信 息 科 技 量 化 优 选 股 票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的
财务报 表 ， 包 括2017 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 ，2017 年9 月15
日（基 金合 同生 效日 ）至 2017 年 12 月 31 日 止期 间 的利润 表 、 所
有者权 益（ 基金 净值 ）变 动表以 及财 务报 表 附 注。
我们认 为， 后附 的银 华信 息 科技量 化优 选股 票型 发起 式证券 投资 基
金的财 务报 表在 所有 重大 方面按 照企 业会 计准 则的 规定编 制， 公允
反映了 银华 信息 科技 量化 优选股 票型 发起 式证 券投 资基金 2017 年
12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2017 年9 月15 日 （基 金合同 生效 日）
至2017 年12 月 31 日止 期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于银 华 信 息科 技量 化优 选股票 型发 起式 证券 投资 基金， 并履 行了
职业道 德方 面的 其他 责任 。 我们相 信 ， 我 们获 取的 审计 证据是 充分 、
适当的 ，为 发表 审计 意见 提供了 基础 。
强调事 项 无。
其他事 项 无。
其他信 息 银华信 息科 技量 化优 选股 票型发 起式 证券 投资 基金 管理层 （以 下简
称“管理层 ” ）对其他 信息 负责。其他信息包括 年度 报告中涵盖的
信息， 但不 包括 财务 报表 和我们 的审 计报 告。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其 他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
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管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 ， 使其实 现公 允
反映， 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制， 以 使 财务报 表不 存在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
在编制 财务 报表 时， 管理 层 负责评 估银 华信 息科 技量 化优选 股票 型
发起式 证券 投资 基金 的持 续经营 能力 ， 披 露与 持续 经 营相关 的事 项
（如适用 ） ，并运用持 续经 营假设，除非计划进 行清 算、终止运营
或别无 其他 现实 的选 择。
治 理 层 负 责 监 督 银 华 信 息 科 技 量 化 优 选 股 票 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金的财 务报 告过 程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
（1）识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险，
设计和 实施 审计 程序 以应 对 这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
（2）了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
（3）评价管理层选用 会计 政策 的恰当性和作出 会计 估计及相关披
露的合 理性 。
（4）对管理层使用持 续经 营假设 的恰当性得出 结论 。同时，根据
获取的 审计 证据 ， 就 可能 导 致对银 华信 息科 技量 化优 选股票 型发 起
式 证 券 投 资 基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存
在重大 不确 定性 得出 结论 。 如果我 们得 出结 论认 为存 在重大 不确 定
性， 审 计准 则要 求我 们在 审 计报告 中提 请报 表使 用者 注意财 务报 表
中的相 关披 露； 如 果披 露 不充分 ， 我们 应当 发表 非 无保留 意见。 我
们的结 论基 于截 至审 计报 告日可 获得 的信 息 。 然 而 ， 未来的 事项 或
情 况 可 能 导 致 银 华 信 息 科 技 量 化 优 选 股 票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
不能持 续 经 营。
（5） 评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容 （包 括 披露） ， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项
进行沟 通， 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺
陷。
会计师 事务 所的 名称
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 徐
艳
马剑英 银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
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会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2018 年3 月 28 日
银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 银华 信息 科技 量化优 选股 票型 发起 式证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 1,332,705.94
结算备 付金
288,692.72
存出保 证金
3,509.18
交易性 金融 资产 7.4.7.2 12,130,813.75
其中： 股票 投资
12,130,813.75
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算 款
-
应收利 息 7.4.7.5 361.49
应收股 利
-
应收申 购款
35,980.69
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
13,792,063.77
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
133,864.74
应付管 理人 报酬
12,253.95
应付托 管费
1,225.41
应付销 售服 务费
777.27
应付交 易费 用 7.4.7.7 27,679.22
应交税 费
- 银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
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应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 65,341.91
负债合 计
241,142.50
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 15,064,799.66
未分配 利润 7.4.7.10 -1,513,878.39
所有者 权益 合计
13,550,921.27
负债和 所有 者权 益总 计
13,792,063.77
注：(1) 报 告截 止日2017 年 12 月31 日， 银华 信息 科技量 化股 票发 起 式 A 类 基金份 额净 值人 民币
0.8997 元，银华信 息科技 量化股票发起 式 C 类基 金 份额净值人民 币 0.8985 元；基金份额总 额
15,064,799.66 份 ，其 中 银华信 息科 技量 化股 票发 起式 A 类 基金 份额 总额 12,857,360.42 份， 银
华信息 科技 量化 股票 发起 式 C 类 基金 份额 总 额2,207,439.24 份。
(2) 本期 财务 报表 的实 际 编制期 间 系 2017 年 9 月 15 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年 12 月 31
日止。
7.2 利 润表
会计主 体： 银华 信息 科技 量化优 选股 票型 发起 式证 券投资 基金
本报告 期：2017 年9 月 15 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年9 月15 日( 基金合同生效日)至2017 年12
月31 日
一、收入
-1,430,932.89
1.利息 收入
64,133.82
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 10,068.71
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
54,065.11
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-363,767.80
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -363,767.80
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益 7.4.7.16 - 银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
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3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17
-1,133,501.21
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18
2,202.30
减： 二、费用
161,434.90
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 45,359.74
2．托 管费 7.4.10.2.2 4,536.00
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 2,921.85
4．交 易费 用 7.4.7.19 42,998.31
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 7.4.7.20 65,619.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-1,592,367.79
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-1,592,367.79
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 银华 信息 科技 量化优 选股 票型 发起 式证 券投资 基金
本报告 期：2017 年9 月 15 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年9 月 15 日(基金合同生效日)至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
16,045,923.77 - 16,045,923.77
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -1,592,367.79 -1,592,367.79
三、 本 期 基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-981,124.11 78,489.40 -902,634.71
其中：1. 基 金申 购款 367,671.97 -33,128.01 334,543.96
2. 基金 赎回 款 -1,348,796.08 111,617.41 -1,237,178.67
四、 本 期向 基金 份额 持有 - - - 银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
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人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
15,064,799.66 -1,513,878.39 13,550,921.27
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王立 新______
______ 凌 宇翔______
____ 龚飒____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
银华信息科技 量化优选 股 票型发起式证 券投资基 金 （以下简称“ 本基金” ） ， 系经中国证券 监
督管理委员会 （以下简称 “中国证监会 ” ）证监许可[2017]1078 号《关于 准予 银华信 息科技 量化
优选股 票型 发起 式证 券投 资基金 注册 的批 复》 的注 册， 由 银华 基金 管理 股份 有限公 司 于 2017 年8
月 14 日至 2017 年 9 月 8 日向社 会公 开募 集， 募集 期结束 经安 永华 明会 计师 事务所 （特 殊普 通 合
伙） 验证 出具 安永 华明 （2017 ） 验 字第60468687_A17 号验 资报 告后 ， 向中 国证 监会报 送基 金备 案
材料。 基金 合同 于 2017 年 9 月 15 日 生效 。本 基金 为契约 型开 放式 ，存 续期 限不定 。设 立时 募集
的银华 信息 科技 量化 股票 发起 式 A 类 基金 份额 已收 到首次 募集 扣除 认购 费后 的有效 净认 购金 额 为
人民 币 13,444,611.01 元 ，折 合 13,444,611.01 份 银华信 息科 技量 化股 票发 起式 A 类基 金份 额；
有效认 购资 金在 募集 期间 产生的 利息 为人 民币 1,786.27 元 ，折合 1,786.27 份银华 信息 科技 量化
股 票 发 起 式 A 类 基 金 份 额 ； 以 上 收 到 的 实 收 基 金 共 计 人 民 币 13,446,397.28 元 ， 折 合
13,446,397.28 份 银华 信 息科技 量化 股票 发起 式 A 类基金 份额 。银 华信 息科 技量化 股票 发起 式 C
类基金 份 额 已收 到的 有效 净认购 金额 为人 民币 2,599,221.45 元 ，折合 2,599,221.45 份银 华信 息
科技量 化股 票发 起 式C 类 基金份 额； 有效 认购 资金 在募集 期间 产生 的利 息为 人民 币 305.04 元， 折
合 305.04 份 银 华 信 息 科 技 量 化 股 票 发 起 式 C 类 基 金 份 额 ； 以 上 收 到 的 实 收 基 金 共 计 人 民 币
2,599,526.49 元 ，折合 2,599,526.49 份银 华信 息科 技量化 股票 发起 式 C 类 基 金份额 。银 华信 息
科技量 化股 票发 起式 A 类 基金份 额和 银华 信息 科技 量化股 票发 起式 C 类 基金 份额收 到的 实收 基 金
合计人 民币 16,045,923.77 元，合 计折合 16,045,923.77 份 银华 信息 科技 量化 股票发 起式 基金 份
额。本基金的 基金管理 人 及注册登记机 构均为银 华 基金管理股份 有限公司 ， 基金托管人 为中国工
商银行 股份 有限 公司 。 银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
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本基金 根据 所收 取的 认购 费用、 申购 费用 、销 售服 务费用 方式 的差 异， 将基 金份额 分 为 A 类
和 C 类 不同 的类 别。 在投 资人认 购、 申购 基金 份额 时收取 认购 、申 购费 用而 不是从 本类 别基 金 资
产中计 提销 售服 务费 的， 称为 A 类基 金份 额； 在投 资人认 购、 申购 基金 份额 时不收 取认 购、 申 购
费用而 是从 本类 别基 金资 产中计 提销 售服 务费 的， 称为
C 类基 金份 额。
本基金的投资 范围包括 国 内依法发行上 市的股票 （ 含中小板股票 、创业板 股 票及其他经中 国
证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券 （包 括国 债、 央行 票 据、 金融 债、 企业 债券 、 公 司债券 、 次级 债券、
地方政 府债 券、 中期 票据 、 可转 换公 司 债 券 （含 分 离交易 的可 转换 公司 债券 ） 、 可交 换债 券、 短 期
融资券 、 超 短期 融资 券等） 、 债券 回购、 非金 融企 业 债务融 资工 具、 银行 存款 （包括 定期 存款 和协
议存款 及其 他银 行存 款） 、 金融衍 生品 （ 股指 期货 等 ） 以 及法 律法 规或 中国 证 监会允 许基 金投 资的
其他金 融工 具 （但 须符 合 中国证 监会 相关 规定 ） 。 基 金的投 资组 合比 例为 ： 股 票投资 占基 金资 产的
比例 为80%-95% ；投 资 于 信息科 技主 题上 市公 司发 行的股 票占 非现 金基 金资 产的比 例不 低 于 80% ；
每个交易日日 终在扣除 股 指期货合约需 缴纳的交 易 保证金后，现 金或者到 期 日在一年以 内的政府
债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 如 果法 律法 规或中 国证监 会变 更投 资品 种的 投资比 例限 制， 基 金
管理人在履行 适当程序 后 ，可以调整上 述投资品 种 的投资比例。 业绩比较 基 准：中信计 算机指数
收益率 ×30 ％＋中信 通信 指数收益率 ×30％＋ 中信 电子元器件指 数收益率 ×3 0 ％＋商业银行 人民
币活期 存款 利率 （税 后） ×10％。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协 会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
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7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报 表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年9 月15 日 （ 基金 合同 生效 日） 至2017 年 12 月 31 日 止期 间 的经营 成果 和净 值
变动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编
制期间 系2017 年9 月15 日（基 金合 同生 效日 ） 至2017 年12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 股 票投资、债券 投
资和衍 生工 具等 ；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益； 银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
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在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额 之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 收取金融资产 现金流量 的 权利已转移， 且
符合金 融资 产转 移的 终止 确认条 件的 ，金 融资 产将 终止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公 允价值 占分离交 易 可转债全部公 允银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
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价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(5) 回 购协 议
本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利 率与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最有 利市场进 行 。主要市场（ 或最有利 市 场）是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。
本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市 场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资和 权证 投资 等投 资按如 下原 则确 定公 允价 值并进 行估 值：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具，按照估 值日能够 取 得的相同资产 或负债在 活 跃市场上未经 调
整的报价作为 公允价值 ； 估值日无报价 且最近交 易 日后未发生影 响公允价 值 计量 的重大 事件的，
应采用最近交 易日的报 价 确定公允价值 。有充足 证 据表明估值日 或最近交 易 日的报价不 能真实反
映公允 价值 的， 应对 报价 进行调 整， 确定 公允 价值 。
与上述投资品 种相同， 但 具有不同特征 的，应以 相 同资产或负债 的公允价 值 为基础，并在 估
值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 ， 如果该限制 是针对资
产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外，基金 管 理人不应考 虑因大量
持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 ；
(2) 不存在 活跃市场 的金 融工具，应采 用在当前 情 况下适用并且 有足够可 利 用数据 和其他 信
息支持的估值 技术确定 公 允价值。采用 估值技术 确 定公允价值时 ，应优先 使 用可观察输 入值，只银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
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有在无 法取 得相 关资 产或 负债可 观察 输入 值或 取得 不切实 可行 的情 况下 ， 才 使 用不可 观察 输入 值 ；
(3) 如有确 凿证据表 明按 上述方法进行 估值不能 客 观反映其公允 价值的， 基 金管理人可根 据
具体情 况与 基金 托管 人商 定后， 按最 能反 映公 允价 值的方 法估 值；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家最新 规定 估值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未 分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存款利 息收入按 存款 的本金与适用 的利率逐 日 计提的金额入 账。若提 前 支取定期存款 ，
按协议规定的 利率及持 有 期重新计算存 款利息收 入 ，并根据提前 支取所实 际 收 到的利息 收入与账
面已确 认的 利息 收入 的差 额确认 利息 损失 ，列 入利 息收入 减项 ，存 款利 息收 入以净 额列 示；
(2) 债券利 息收入按 债券 票面价值与票 面利率或 内 含票面利率计 算的金额 扣 除应由债券发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资产支 持证券利 息收 入按证券票面 价值与票 面 利率计算的金 额，扣除 应 由资产支持证 券银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
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发行企 业代 扣代 缴的 个人 所得税 后的 净额 确认 ，在 证券实 际持 有期 内逐 日计 提；
(4) 买入返 售金融资 产收 入，按买入返 售金融资 产 的成本及实际 利率（当 实 际利率与合同 利
率差异 较小 时， 也可 以 用 合同利 率） ，在 回购 期内 逐 日计提 ；
(5) 股 票投 资收 益/ （损 失 ） 于 卖出 股票 成交 日确 认 ， 并 按卖 出股 票成 交金 额 与其成 本的 差额
入账；
(6) 债 券投 资收 益/ （损 失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账 ；
(7) 衍 生工 具收 益/ （损 失 ） 于 卖出 权证 成交 日确 认 ， 并 按卖 出权 证成 交金 额 与其成 本的 差额
入账；
(8) 股利收 益于除息 日确 认，并按上市 公司宣 告 的 分红派息比例 计算的金 额 扣除应由上市 公
司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账；
(9) 公 允价 值变 动收 益/ （ 损失） 系本 基金 持有 的以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当 期 损益 的金
融资产、以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债等公 允价值变 动 形成的应计 入当期损
益的利 得或 损失 ；
(10) 其他 收入 在主 要风 险 和报酬 已经 转移 给对 方， 经 济利益 很可 能流 入且 金额 可以可 靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬和 托 管费等在费用 涵盖期间 按 基金合同或相 关公告约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在符合 有关基金 分红 条件的前提下 ，具体分 红 方案见基金管 理人 根据 基 金运作情况届 时
不定期 发布 的相 关分 红公 告，若 《基 金合 同》 生效 不满 3 个月 可不 进行 收益 分配；
(2) 本基金 收益分配 方式 分两种：现金 分红与红 利 再投资，基金 份额持有 人 可选择现金红 利
或将现金红利 自动转为 相 应类别的基金 份额进行 再 投资；若基金 份额持有 人 不选择，本 基金默认
的收益 分配 方式 是现 金分 红；红 利再 投方 式免 收再 投资的 费用 ；
(3) 基金收 益分配后 基金 份额净值不能 低于面值 ； 即基金收益分 配基准日 的 基金份额净值 减银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
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去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值 ；
(4) 由 于本 基金 A 类 基金 份额不 收取 销售 服务 费， 而 C 类基金 份额 收取 销售 服务费 ，各 基 金
份额类 别对 应的 可供 分配 利润将 有所 不同 ，本 基金 同一类 别的 每一 基金 份额 享有同 等分 配权 ；
(5) 法 律法 规或 监管 机关 另有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
第 34 页 共 69 页
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资 管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值 税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限 公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ； 银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
第 35 页 共 69 页
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支 付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文 《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 1,332,705.94
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - 银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
第 36 页 共 69 页
其他存 款 -
合计： 1,332,705.94
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 13,264,314.96 12,130,813.75 -1,133,501.21
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 13,264,314.96 12,130,813.75 -1,133,501.21
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：无 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 216.95
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 142.89
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 1.65
合计 361.49
银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
第 37 页 共 69 页
7.4.7.6 其 他资 产
注：无 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 27,679.22
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 27,679.22
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 341.91
预提费 用 65,000.00
合计 65,341.91
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
银华信 息科 技量 化股 票发 起式 A
项目
本期
2017 年 9 月 15 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年 12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 13,446,397.28 13,446,397.28
本期申 购 219,993.02 219,993.02
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -809,029.88 -809,029.88
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 12,857,360.42 12,857,360.42
金额单 位： 人民 币元
银华信 息科 技量 化股 票发 起式 C
项目 本期 银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
第 38 页 共 69 页
2017 年9 月15 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 2,599,526.49 2,599,526.49
本期申 购 147,678.95 147,678.95
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -539,766.20 -539,766.20
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 2,207,439.24 2,207,439.24
注： （1 ）如 有相 应情 况， 申购含 红利 再投 、转 换入 份额及 金额 ，赎 回含 转换 出份额 及金 额。
（2 ） 本基 金于 2017 年 8 月 14 日至 2017 年 9 月 8 日向社 会公 开募 集， 基金 合同于 2017 年 9 月
15 日 生效 。 本 基金 设立 时 ， 基金 份额 总 额16,045,923.77 份， 其中 银华 信息 科技量 化股 票发 起式
A 基 金份 额总 额 13,446,397.28 份， 银华 信息 科技 量 化股票 发起 式 C 基金 份额 总额 2,599,526.49
份。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
银华信 息科 技量 化股 票发 起式 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 -382,904.69 -951,293.38 -1,334,198.07
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
14,231.58 30,199.07 44,430.65
其中： 基金 申购 款 -5,374.17 -14,150.30 -19,524.47
基金赎 回款 19,605.75 44,349.37 63,955.12
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -368,673.11 -921,094.31 -1,289,767.42
单位： 人民 币元
银华信 息科 技量 化股 票发 起式 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 -75,961.89 -182,207.83 -258,169.72
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
9,865.87 24,192.88 34,058.75
其中： 基金 申购 款 -3,829.90 -9,773.64 -13,603.54
基金赎 回款 13,695.77 33,966.52 47,662.29
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -66,096.02 -158,014.95 -224,110.97 银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
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7.4.7.11 存 款利 息 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年9 月 15 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日
活期存 款利 息收 入 8,372.47
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,688.34
其他 7.90
合计 10,068.71
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年9 月 15 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月
31 日
卖出股 票成 交总 额 9,571,122.80
减：卖 出股 票成 本总 额 9,934,890.60
买卖股 票差 价收 入 -363,767.80
7.4.7.13 债 券投 资收益
注：无 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：无 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：无 。
7.4.7.16 股 利收 益
注：无 。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称 本期 银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
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2017 年 9 月 15 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -1,133,501.21
—— 股 票投 资 -1,133,501.21
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -1,133,501.21
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 9 月 15 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 2,197.75
其他收 入 0.99
转换费 收 入005035 3.56
合计 2,202.30
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年9 月15 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 42,998.31
银行间 市场 交易 费用 -
合计 42,998.31
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 9 月 15 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
审计费 用 40,000.00
信息披 露费 25,000.00
银行费 用 219.00
其他 400.00
合计 65,619.00
银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
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7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ， 除 7.4.6.2 增 值税 中披 露的 事项外 ，本 基金 无其 他需 要说明 的重 大资
产负债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
西南证 券股 份有 限公 司（ “西南 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
第一创业证券股份有限公司（“ 第一创
业” ）
基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
东北证 券股 份有 限公 司（ “东北 证券 ”） 基金管 理人 股东
山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
杭州银 华聚 义投 资合 伙企 业（有 限合 伙） 基金管 理人 股东
杭州银 华致 信投 资合 伙企 业（有 限合 伙） 基金管 理人 股东
杭州银 华汇 玥投 资合 伙企 业（有 限合 伙） 基金管 理人 股东
银华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
银华财 富资 本管 理（ 北京 ）有限 公司 基金管 理人 子公 司
银华国 际资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司
深圳银 华永 泰创 新投 资有 限公司 基金管 理人 子公 司的 子公 司
注：银华基金 管理股份 有 限公司于 2017 年 12 月 14 日完成公 司增资， 新增 股东杭州银华 聚义
投资合伙企 业(有限合 伙) 、杭州银华 致信投资 合伙 企业(有限合 伙)、杭州 银 华汇玥投资 合伙企 业
(有限 合伙) 成为 本基 金的 关联方 。
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
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7.4.10 本 报告 期的关 联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：无 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年9 月15 日( 基金 合 同生效日) 至2017 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
45,359.74
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,745.91
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的1.00% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 ：
H＝ E× 1.00 %/ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年9 月15 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,536.00
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.10%的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.10 %/ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年9 月15 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
银华信 息科 技量 化
股票发 起 式A
银华信 息科 技量 化
股票发 起 式C
合计
银华基 金管 理股 份有 限
公司
- 44.11 44.11 银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
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中国工 商银 行 - 933.01 933.01
合计 - 977.12 977.12
注：基金销售 服务费每 日 计提，按月支 付。本基 金 分为不同的类 别，适用 不 同的销售服 务费率。
其中， 本基 金 A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 ，C 类基金 份额 的销 售服 务费 按前一 日 C 类 基金 份
额资产 净值 的0.40% 年费 率计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .40% / 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 9 月 15 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
银华信 息科 技量 化股 票发 起
式 A
银华信 息科 技量 化股 票发 起式C
基 金合 同生效 日（ 2017
年9 月15 日 ） 持有 的基 金
份额
10,001,200.12 -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,001,200.12 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
77.79% -
注：基金管理 人持有本 基 金基金份额的 交易费用 按 市场公开的交 易费率计 算 并支付。对 于 分级基
金，下 属分 级份 额的 比例 的分母 采用 各自 级别 的份 额。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元 银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
第 44 页 共 69 页
关联方
名称
本期
2017 年9 月15 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 1,332,705.94 8,372.47
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无
7.4.11 利 润分 配情况
注：无 。
7.4.12 期 末（2017 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300292
吴通
控股
2017 年
12 月4
日
重大
事项
5.67
2018 年
3 月5 日
5.72 30,500 172,475.00 172,935.00 -
300038
梅泰
诺
2017 年
12 月26
日
重大
事项
48.60 - - 2,500 98,937.64 121,500.00 -
300134
大富
科技
2017 年
12 月18
日
重大
事项
16.45
2018 年
3 月 19
日
14.81 6,700 104,034.38 110,215.00 -
600525
长园
集团
2017 年
12 月25
日
重大
事项
15.79
2018 年
1 月 10
日
17.30 4,300 78,621.00 67,897.00 -
300032
金龙
机电
2017 年
11 月27
日
重大
事项
13.89 - - 4,200 59,892.00 58,338.00 - 银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
第 45 页 共 69 页
300010
立思
辰
2017 年
11 月17
日
重大
事项
11.17
2018 年
2 月 22
日
10.05 4,100 49,645.00 45,797.00 -
000034
神州
数码
2017 年
9 月29
日
重大
事项
21.60 - - 1,000 21,400.00 21,600.00 -
300339
润和
软件
2017 年
12 月28
日
重大
事项
10.48
2018 年
1 月5 日
10.73 1,600 18,702.48 16,768.00 -
600734
实达
集团
2017 年
12 月20
日
重大
事项
9.40 - - 1,700 19,561.47 15,980.00 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
无。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了以 董 事会风险控制 委员会为 核 心的，由董事 会风险控 制 委员会、经营 管
理层及各具体 业务部门 组 成的三道风险 监控防线 ； 并在后两道监 控防线中 ， 由独立于公 司管理层
和其他业务部 门的督察 长 和监察稽核部 对公司合 规 风险状况及各 部门风险 控 制措施进行 检查、监
督及报 告。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10%。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
第 46 页 共 69 页
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投 资基 金流 动性 风险 管 理规 定》 等有 关法 规的 要 求对本 基金 组合 资产 的流 动性风 险进 行管 理。
本基金的基金 管理人采 用 监控流动性受 限资产比 例 及压力测试等 方式防范 流 动性风险， 并于开放
日对本基金的 申购赎回 情 况进行监控， 保持基金 投 资组合中的可 用现金头 寸 与之相匹配 ，使得本
基金资产的变 现能力与 投 资者赎回需求 的匹配与 平 衡。本基金的 基金管理 人 在基金合同 中设计了
巨额赎回条款 ，约定在 非 常情况下赎回 申请的处 理 方式，控制因 开放申购 赎 回模式带来 的流动性
风险， 有效 保障 基金 持有 人利益 。
本基金 主要 投资 于上 市交 易的证 券， 除在 附注7.4.12 中列 示的 部分 基金 资产 流通暂 时受 限制
外 （ 如有 ） ， 在 正常 市场 条 件下其 余均 能及 时变 现 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出 回购金 融资 产方 式借
入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 ， 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 资 产 的 公 允 价 值 。 除 附 注
7.4.12.3 中列 示的 卖出 回 购金融 资产 款余 额 （如 有 ） 将 在 1 个月 内到 期且 计 息外 ， 本 基金 于资 产
负债表日所持 有的金融 负 债的合约约定 剩余到期 日 均为一年以内 且一般不 计 息，可赎回 基金份额
净值无固定到 期日且不 计 息，因此账面 余额一般 即 为未折现的合 约 到期现 金 流量。本报 告期内，
本基金 未发 生重 大流 动性 风险事 件。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值 或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的公 允 价值和未来现 金流量因 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个付息期 间结束根 据 市场利率重新 定价时对 于 未来现金流影 响的风险 。 本基金的基 金管理人银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
第 47 页 共 69 页
定期对本基金 面临的利 率 敏感性缺口进 行监控， 并 通过调整投资 组合的久 期 等方法对上 述利率风
险进行 管理 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
1,332,705.94 - - - - - 1,332,705.94
结算备 付金
288,692.72 - - - - - 288,692.72
存出保 证金
3,509.18 - - - - - 3,509.18
交易性 金融 资产
- - - - - 12,130,813.75 12,130,813.75
应收利 息
- - - - - 361.49 361.49
应收申 购款
- - - - - 35,980.69 35,980.69
资产总 计 1,624,907.84 - - - - 12,167,155.93 13,792,063.77
负债
应付赎 回款 - - - - - 133,864.74 133,864.74
应付管 理人 报酬 - - - - - 12,253.95 12,253.95
应付托 管费 - - - - - 1,225.41 1,225.41
应付销 售服 务费 - - - - - 777.27 777.27
应付交 易费 用 - - - - - 27,679.22 27,679.22
其他负 债 - - - - - 65,341.91 65,341.91
负债总 计 - - - - - 241,142.50 241,142.50
利率敏 感度 缺口 1,624,907.84 - - - - 11,926,013.43 13,550,921.27
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
负债
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规 定 的重新定 价 日或到期日 孰早者进
行了分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：本基金本 报告期末 未 持有债券投资 或持有的 债 券投资占比并 不重大， 因 而市场利率 的变动对
本基金 资产 净值 无重 大影 响。
7.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于上市交易的 证券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
第 48 页 共 69 页
影响，也可能 来源于证 券 市场整体波动 的影响。 本 基金严格按照 基金合同 中 对投资组 合 比例的要
求进行资产配 置，通过 投 资组合的分散 化降低其 他 价格风险。并 且，基金 管 理人每日对 本基金所
持有的证券价 格实施监 控 ，定期运用多 种定量方 法 对基金进行风 险度量， 动 态、及时地 跟踪和控
制其他 价格 风险 。
7.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 12,130,813.75 89.52
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- -
衍生金 融资 产－ 权证 投 资 - -
其他 - -
合计 12,130,813.75 89.52
7.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化 5% ，其 他变 量不 变 ；
用期末 时点 比较 基准 浮 动5% 基金 资产 净值 相应 变化 来估测 组合 市场 价格 风险 ；
Beta 系 数是 根据 过去 一个 年度的 基金 资产 净值 和基 准指数 数据 回归 得出 ，反 映 了
基金和 基准 的相 关性 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月 31 日 ）
+5% 412,725.42
-5% -412,725.42
注：本 期财 务报 表的 实际 编制期 间为 本基 金合 同生 效日至 本报 告期 末。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
本基金 非以 公允 价值 计量 的金融 工具 ，因 其剩 余期 限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
(1)各 层次 金融 工具 公允 价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
11,499,783.75 元， 属于 第 二层次 的余 额为 人民 币 631,030.00 元， 属于第 三层 次的余 额为 人民 币
0.00 元。 银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
第 49 页 共 69 页
(2)公 允价 值所 属层 次 间 的重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券等证券 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃、或 属
于非公开发行 等情况， 本 基金分别于停 牌日至交 易 恢复活跃日期 间、交易 不 活跃期间及 限售期间
不将相关证券 的公允价 值 列入第一层次 ，并根据 估 值调整中采用 的对公允 价 值计量整体 而言具有
重要意义的输 入值所属 的 最低层次，确 定相关证 券 公允价值应属 第二层次 或 第三层次。 本基金政
策为以报告期 初作为确 定 金融工具公允 价值层次 之 间转换的时点 。本基金 持 有的以公允 价值计量
的金融 工具 第三 层次 公允 价值本 期未 发生 变动 。
7.4.14.2 承诺 事项
无。
7.4.14.3 其他 事项
无。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2018 年3 月28 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
第 50 页 共 69 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 12,130,813.75 87.96
其中： 股票 12,130,813.75 87.96
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,621,398.66 11.76
8 其他各 项资 产 39,851.36 0.29
9 合计 13,792,063.77 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 15,504.00 0.11
C 制造业 8,404,394.05 62.02
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 279,810.00 2.06
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,416,457.22 25.21
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - - 银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
第 51 页 共 69 页
M 科学研 究和 技术 服务 业 14,648.48 0.11
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 12,130,813.75 89.52
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300017 网宿科 技 24,900 264,936.00 1.96
2 600522 中天科 技 18,000 250,920.00 1.85
3 600050 中国联 通 38,400 243,072.00 1.79
4 601231 环旭电 子 12,959 204,363.43 1.51
5 600183 生益科 技 11,630 200,733.80 1.48
6 000725 京东 方 A 33,600 194,544.00 1.44
7 300115 长盈精 密 9,600 192,672.00 1.42
8 300098 高新兴 13,200 175,560.00 1.30
9 300292 吴通控 股 30,500 172,935.00 1.28
10 002279 久其软 件 16,700 172,010.00 1.27
11 002368 太极股 份 6,700 169,979.00 1.25
12 000997 新大陆 9,380 168,183.40 1.24
13 002583 海能达 8,700 161,037.00 1.19
14 300065 海兰信 8,800 160,336.00 1.18
15 002465 海格通 信 16,700 160,153.00 1.18
16 300033 同花顺 3,200 159,936.00 1.18
17 300130 新国都 6,700 159,862.00 1.18
18 002281 光迅科 技 5,400 158,760.00 1.17
19 600487 亨通光 电 3,900 157,638.00 1.16
20 002396 星网锐 捷 7,300 157,607.00 1.16
21 603019 中科曙 光 3,900 156,936.00 1.16
22 000063 中兴通 讯 4,300 156,348.00 1.15
23 300462 华铭智 能 6,500 156,065.00 1.15 银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
第 52 页 共 69 页
24 000070 特发信 息 16,700 155,978.00 1.15
25 002405 四维图 新 5,900 155,701.00 1.15
26 300628 亿联网 络 1,163 155,027.90 1.14
27 002410 广联达 7,900 154,840.00 1.14
28 002439 启明星 辰 6,600 154,110.00 1.14
29 002230 科大讯 飞 2,600 153,764.00 1.13
30 002153 石基信 息 5,700 151,962.00 1.12
31 600498 烽火通 信 5,200 149,916.00 1.11
32 002635 安洁科 技 5,400 140,886.00 1.04
33 002236 大华股 份 6,000 138,540.00 1.02
34 002384 东山精 密 4,800 136,608.00 1.01
35 603228 景旺电 子 2,521 135,554.17 1.00
36 002475 立讯精 密 5,700 133,608.00 0.99
37 002415 海康威 视 3,400 132,600.00 0.98
38 603328 依顿电 子 9,207 132,120.45 0.97
39 002273 水晶光 电 5,600 132,104.00 0.97
40 002241 歌尔股 份 7,600 131,860.00 0.97
41 300136 信维通 信 2,600 131,820.00 0.97
42 002456 欧菲光 6,400 131,776.00 0.97
43 300433 蓝思科 技 4,400 131,340.00 0.97
44 600703 三安光 电 5,119 129,971.41 0.96
45 300410 正业科 技 3,700 129,500.00 0.96
46 002008 大族激 光 2,600 128,440.00 0.95
47 002217 合力泰 12,800 128,000.00 0.94
48 000823 超声电 子 9,400 127,370.00 0.94
49 300038 梅泰诺 2,500 121,500.00 0.90
50 300134 大富科 技 6,700 110,215.00 0.81
51 300366 创意信 息 8,500 102,170.00 0.75
52 300050 世纪鼎 利 12,400 97,588.00 0.72
53 603118 共进股 份 11,100 97,347.00 0.72
54 603803 瑞斯康 达 5,216 96,965.44 0.72
55 300047 天源迪 科 8,750 96,687.50 0.71
56 002416 爱施德 10,200 96,594.00 0.71
57 300250 初灵信 息 6,300 96,516.00 0.71
58 002296 辉煌科 技 12,800 95,488.00 0.70
59 300213 佳讯飞 鸿 12,300 95,202.00 0.70
60 300555 路通视 信 7,709 95,129.06 0.70
61 603003 龙宇燃 油 8,200 94,710.00 0.70
62 002309 中利集 团 6,400 94,528.00 0.70 银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
第 53 页 共 69 页
63 603042 华脉科 技 3,208 93,769.84 0.69
64 000536 华映科 技 14,100 69,654.00 0.51
65 000021 深科技 7,100 69,083.00 0.51
66 002139 拓邦股 份 5,800 68,614.00 0.51
67 600525 长园集 团 4,300 67,897.00 0.50
68 300007 汉威科 技 5,100 67,626.00 0.50
69 002185 华天科 技 7,900 67,308.00 0.50
70 000050 深天 马 A 3,400 67,014.00 0.49
71 300184 力源信 息 5,900 66,906.00 0.49
72 300323 华灿光 电 4,100 66,830.00 0.49
73 300408 三环集 团 3,300 66,528.00 0.49
74 002724 海洋王 7,000 66,290.00 0.49
75 300219 鸿利智 汇 5,900 66,257.00 0.49
76 600563 法拉电 子 1,300 66,053.00 0.49
77 002351 漫步 者 7,700 65,989.00 0.49
78 002681 奋达科 技 5,900 65,844.00 0.49
79 002449 国星光 电 3,800 65,816.00 0.49
80 300232 洲明科 技 4,600 65,780.00 0.49
81 300303 聚飞光 电 18,100 65,703.00 0.48
82 000413 东旭光 电 7,000 65,660.00 0.48
83 002463 沪电股 份 12,300 65,559.00 0.48
84 002484 江海股 份 7,000 65,100.00 0.48
85 300083 劲胜智 能 8,500 64,515.00 0.48
86 600667 太极实 业 7,200 64,512.00 0.48
87 300102 乾照光 电 6,400 64,384.00 0.48
88 300088 长信科 技 8,100 63,423.00 0.47
89 300032 金龙机 电 4,200 58,338.00 0.43
90 300010 立思辰 4,100 45,797.00 0.34
91 000938 紫光股 份 300 21,609.00 0.16
92 000034 神州数 码 1,000 21,600.00 0.16
93 000066 中国长 城 2,400 17,496.00 0.13
94 300339 润和软 件 1,600 16,768.00 0.12
95 600845 宝信软 件 900 16,686.00 0.12
96 300367 东方网 力 1,100 16,588.00 0.12
97 300209 天泽信 息 900 16,452.00 0.12
98 300212 易华录 600 16,260.00 0.12
99 300297 蓝盾股 份 1,700 16,218.00 0.12
100 300075 数字政 通 1,000 16,180.00 0.12
101 002649 博彦科 技 1,300 16,133.00 0.12 银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
第 54 页 共 69 页
102 002373 千方科 技 1,100 16,115.00 0.12
103 300324 旋极信 息 1,100 16,093.00 0.12
104 300248 新开普 1,200 16,080.00 0.12
105 300378 鼎捷软 件 1,087 16,054.99 0.12
106 600571 信雅达 1,500 16,035.00 0.12
107 002383 合众思 壮 800 16,024.00 0.12
108 600756 浪潮软 件 900 16,011.00 0.12
109 600734 实达集 团 1,700 15,980.00 0.12
110 002657 中科金 财 700 15,974.00 0.12
111 002063 远光软 件 1,500 15,945.00 0.12
112 300468 四方精 创 400 15,932.00 0.12
113 002308 威创股 份 1,300 15,860.00 0.12
114 300440 运达科 技 1,600 15,840.00 0.12
114 300559 佳发安 泰 396 15,840.00 0.12
115 300365 恒华科 技 500 15,825.00 0.12
116 300074 华平股 份 1,900 15,808.00 0.12
117 600850 华东电 脑 800 15,776.00 0.12
118 002835 同为股 份 1,400 15,750.00 0.12
119 300229 拓尔思 1,100 15,741.00 0.12
120 002642 荣之联 1,200 15,732.00 0.12
121 300494 盛天网 络 850 15,725.00 0.12
122 300449 汉邦高 科 800 15,712.00 0.12
123 300177 中海达 1,500 15,690.00 0.12
124 300150 世纪瑞 尔 2,900 15,689.00 0.12
125 600100 同方股 份 1,600 15,680.00 0.12
125 002090 金智科 技 700 15,680.00 0.12
126 300290 荣科科 技 1,900 15,637.00 0.12
127 002152 广电运 通 2,100 15,624.00 0.12
128 002401 中远海 科 1,300 15,574.00 0.11
129 600410 华胜天 成 1,480 15,569.60 0.11
130 002766 索菱股 份 1,100 15,565.00 0.11
131 300287 飞利信 2,100 15,561.00 0.11
132 002376 新北洋 1,400 15,554.00 0.11
133 002380 科远股 份 900 15,525.00 0.11
134 300157 恒泰艾 普 1,700 15,504.00 0.11
135 300182 捷成股 份 1,800 15,498.00 0.11
136 300170 汉得信 息 1,300 15,470.00 0.11
136 300369 绿盟科 技 1,700 15,470.00 0.11
137 002177 御银股 份 3,100 15,469.00 0.11 银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
第 55 页 共 69 页
138 300036 超图软 件 1,000 15,440.00 0.11
139 300076 GQY 视讯 2,500 15,425.00 0.11
140 002331 皖通科 技 1,500 15,390.00 0.11
140 300333 兆日科 技 1,800 15,390.00 0.11
141 000948 南天信 息 1,500 15,375.00 0.11
142 300532 今天国 际 663 15,374.97 0.11
143 300448 浩云科 技 700 15,344.00 0.11
144 300561 汇金科 技 466 15,340.72 0.11
145 300419 浩丰科 技 1,600 15,328.00 0.11
146 300541 先进数 通 621 15,276.60 0.11
147 002546 新联电 子 3,000 15,270.00 0.11
148 603189 网达软 件 939 15,268.14 0.11
149 000158 常山股 份 1,920 15,244.80 0.11
150 300235 方直科 技 1,300 15,210.00 0.11
151 300552 万集科 技 590 15,204.30 0.11
152 002195 二三四 五 2,600 15,184.00 0.11
153 603106 恒银金 融 613 15,171.75 0.11
154 300379 东方通 1,200 15,168.00 0.11
155 300451 创业软 件 700 15,134.00 0.11
156 300352 北信源 3,800 15,124.00 0.11
157 600271 航天信 息 700 15,078.00 0.11
158 300166 东方国 信 1,200 15,060.00 0.11
159 300231 银信科 技 1,300 14,885.00 0.11
160 300271 华宇软 件 1,000 14,880.00 0.11
161 300377 赢时胜 1,200 14,832.00 0.11
162 300546 雄帝科 技 700 14,798.00 0.11
163 002065 东华软 件 1,800 14,760.00 0.11
164 002518 科士达 900 14,733.00 0.11
165 603859 能科股 份 656 14,648.48 0.11
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002415 海康威 视 511,153.00 3.77
2 600703 三安光 电 444,969.00 3.28
3 002236 大华股 份 410,677.00 3.03 银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
第 56 页 共 69 页
4 600050 中国联 通 402,266.00 2.97
5 000725 京东 方A 354,327.00 2.61
6 600522 中天科 技 277,596.00 2.05
7 300017 网宿科 技 277,305.00 2.05
8 600183 生益科 技 260,979.00 1.93
9 300115 长盈精 密 256,787.00 1.89
10 002241 歌尔股 份 249,606.00 1.84
11 002475 立讯精 密 243,523.00 1.80
12 601231 环旭电 子 228,730.00 1.69
13 300050 世纪鼎 利 222,444.00 1.64
14 002416 爱施德 221,085.00 1.63
15 002368 太极股 份 219,113.00 1.62
16 002217 合力泰 212,343.00 1.57
17 600718 东软集 团 212,174.00 1.57
18 000063 中兴通 讯 209,392.00 1.55
19 603019 中科曙 光 207,071.00 1.53
20 300130 新国都 204,885.00 1.51
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002415 海康威 视 355,383.00 2.62
2 600703 三安光 电 313,715.69 2.32
3 002236 大华股 份 234,245.00 1.73
4 600718 东软集 团 203,288.00 1.50
5 600745 闻泰科 技 196,728.00 1.45
6 300101 振芯科 技 190,390.00 1.40
7 300211 亿通科 技 183,854.00 1.36
8 002547 春兴精 工 181,957.00 1.34
9 002045 国光电 器 181,155.00 1.34
10 002261 拓维信 息 178,786.00 1.32
11 300308 中际旭 创 174,883.00 1.29
12 300570 太辰光 172,258.42 1.27
13 600804 鹏博士 170,443.00 1.26
14 300395 菲利华 168,892.00 1.25 银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
第 57 页 共 69 页
15 600271 航天信 息 165,674.00 1.22
16 300367 东方网 力 161,788.00 1.19
17 002063 远光软 件 159,264.00 1.18
18 000049 德赛电 池 151,438.00 1.12
19 000977 浪潮信 息 147,581.00 1.09
20 600050 中国联 通 140,394.00 1.04
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 23,199,205.56
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 9,571,122.80
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 不存在 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
8.12.2
本 基金 投资 的前十 名股 票没 有超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 之外的 情形 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构 成
单位： 人民 币元 银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
第 58 页 共 69 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,509.18
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 361.49
5 应收申 购款 35,980.69
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 39,851.36
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 300292 吴通控 股 172,935.00 1.28 重大事 项停 牌
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，比 例的分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。 银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
第 59 页 共 69 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
银华
信息
科技
量化
股票
发起
式A
291 44,183.37 10,001,200.12 77.79% 2,856,160.30 22.21%
银华
信息
科技
量化
股票
发起
式C
321 6,876.76 0.00 0.00% 2,207,439.24 100.00%
合计 611 24,655.97 10,001,200.12 66.39% 5,063,599.54 33.61%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金管 理人 的从 业人 员未 持有本 基金 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人持有本 基金份额
总量的 数量 区间 为0 ；本 基金的 基金 经理 持有 本基 金份额 总量 的数 量区 间 为0。
9.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有
资金
10,001,200.12 66.39 10,001,200.12 66.39 3 年 银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
第 60 页 共 69 页
基金管 理人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,001,200.12 66.39 10,001,200.12 66.39 3 年
注： 截 至本 报告 期末， 基金 管理人 持有 本基 金份 额10,001,200.12 份 ， 其 中认 购 份额10,000,000.00
份，认 购期 间利 息折 算份 额 1,200.12 份。 银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
银华信 息科 技量
化股票 发起 式 A
银华信 息科 技量
化股票 发起 式 C
基金合 同生 效日 （2017 年9 月 15 日 ） 基 金份
额总额
13,446,397.28 2,599,526.49
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - -
基金合同生效日起至报告 期 期 末 基 金 总 申 购
份额
219,993.02 147,678.95
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎
回份额
809,029.88 539,766.20
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 12,857,360.42 2,207,439.24
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，无 基金 份额 持有人 大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部 门的 重大 人事变 动
11.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动
2017 年11 月 25 日 ， 本 基 金管理 人发 布关 于高 级管 理人员 变更 的公 告 ， 经 本 基金管 理人 董事
会批准 ，封 树标 先生 自2017 年 11 月23 日起 不再 担 任本基 金管 理人 公司 副总 经理职 务。
11.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金投 资 策 略未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期由 安永 华明 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙) 为本基 金提 供审 计服 务， 报告期 内本 基 金
应支付 给安 永华 明会 计师 事务所(特 殊普 通合 伙)的 报酬共 计人 民 币 40,000.00 元。 目 前的 审计 机
构首次 为本 基金 提供 审计 服务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 、 托 管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等
情况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
第 63 页 共 69 页
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证 券股
份有限 公司
1 6,924,921.39 21.13% 6,449.14 21.13% -
招商证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
中国中 投证
券有限 责任
公司
1 - - - - -
厦门证 券有
限公司
1 - - - - -
西部证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
方正证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
浙商证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
华泰证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
中泰证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
瑞银证 券有
限责任 公司
1 - - - - -
信达证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
国泰君 安证
券股份 有限
公司
1 - - - - -
国联证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
英大证 券有
限责任 公司
1 - - - - -
莫尼塔 2 - - - - -
长城证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
国信证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
东吴证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
安信证 券股
份有限 公司
2 - - - - - 银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
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光大证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
西藏同 信证
券股份 有限
公司
1 - - - - -
国海证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
中国国 际金
融有限 公司
2 - - - - -
兴业证 券股
份有限 公司
1 25,845,406.97 78.87% 24,069.51 78.87% -
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为该 证券 经营 机构具 有较 强的 研究 服务 能力 ， 能 及时 、 全面 、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分 析报 告、 市场 服务 报告以 及全 面的 信息 服务 。
2、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 为根 据标 准进 行考 察后 ， 确 定证 券经 营机 构 的选择 。 经公 司批 准
后与被 选择 的证 券经 营机 构签订 协议 。
3、本 基金 合同 生效 日为2017 年9 月15 日， 以上 交 易单元 均为 本报 告期 新增 交易单 元。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证 券股
份有限 公司
- - 213,100,000.00 100.00% - -
招商证 券股
份有限 公司
- - - - - -
中国中 投证
券有限 责任
公司
- - - - - -
厦门证 券有
限公司
- - - - - -
西部证 券股
份有限 公司
- - - - - -
方正证 券股
份有限 公司
- - - - - -
浙商证 券股
份有限 公司
- - - - - - 银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
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华泰证 券股
份有限 公司
- - - - - -
中泰证 券股
份有限 公司
- - - - - -
瑞银证 券有
限责任 公司
- - - - - -
信达证 券股
份有限 公司
- - - - - -
国泰君 安证
券股份 有限
公司
- - - - - -
国联证 券股
份有限 公司
- - - - - -
英大证 券有
限责任 公司
- - - - - -
莫尼塔 - - - - - -
长城证 券股
份有限 公司
- - - - - -
国信证 券股
份有限 公司
- - - - - -
东吴证 券股
份有限 公司
- - - - - -
安信证 券股
份有限 公司
- - - - - -
光大证 券股
份有限 公司
- - - - - -
西藏同 信证
券股份 有限
公司
- - - - - -
国海证 券股
份有限 公司
- - - - - -
中国国 际金
融有限 公司
- - - - - -
兴业证 券股
份有限 公司
- - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
《 银 华 信 息 科 技 量 化 优 选 股
票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基
金合同 》
本基金 管理 人网 站 2017 年 8 月 10 日
2 《 银 华 信 息 科 技 量 化 优 选 股 本基金 管理 人网 站 2017 年 8 月 10 日 银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
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票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 托
管协议 》
3
《 银 华 信 息 科 技 量 化 优 选 股
票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基
金合同 摘要 》
中国证券报及本基
金管理 人网 站
2017 年 8 月 10 日
4
《 银 华 信 息 科 技 量 化 优 选 股
票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 招
募说明 书》
中国证券报及本基
金管理 人网 站
2017 年 8 月 10 日
5
《 银 华 信 息 科 技 量 化 优 选 股
票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基
金份额 发售 公告 》
中国证券报及本基
金管理 人网 站
2017 年 8 月 10 日
6
《 关 于 银 华 信 息 科 技 股 票 发
起式 、 银 华智 能汽 车股 票 发起
式、 银华 新能 源新 材料 股 票发
起 式 参 加 部 分 代 销 机 构 认 购
费率优 惠活 动的 公告 》
中国证 券报 、 证 券时
报及本基金管理人
网站
2017 年 8 月 11 日
7
《 关 于 银 华 信 息 科 技 量 化 优
选 股 票 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金 网 上 直 销 认 购 费 率 优 惠 活
动的公 告》
中国证券报及本基
金管理 人网 站
2017 年 8 月 14 日
8
《 关 于 增 加 中 国 银 行 股 份 有
限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销
机构的 公告 》
中国证 券报 、 证 券时
报及本基金管理人
网站
2017 年 8 月 16 日
9
《 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 银 华 信 息 科 技 股 票 发
起式 、 银 华智 能汽 车股 票 发起
式、 银华 新能 源新 材料 股 票发
起 式 参 加 华 泰 证 券 认 购 费 率
优惠活 动的 公告 》
中国证 券报 、 证 券时
报及本基金管理人
网站
2017 年 8 月 25 日
10
《 银 华 信 息 科 技 量 化 优 选 股
票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基
金合同 生效 公告 》
中国证券报及本基
金管理 人网 站
2017 年 9 月 16 日
11
《 关 于 增 加 上 海 利 得 基 金 销
售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金
代 销 机 构 并 参 与 其 优 惠 费 率
活动的 公告 》
四大证券报及本基
金管理 人网 站
2017 年 11 月 20 日
12
《 关 于 增 加 南 京 苏 宁 基 金 销
售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金
代 销 机 构 并 参 与 其 优 惠 费 率
活动的 公告 》
四大证券报及本基
金管理 人网 站
2017 年 11 月 23 日
13
《 关 于 增 加 上 海 万 得 基 金 销
售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金
代 销 机 构 并 参 与 其 优 惠 费 率
活动的 公告 》
四大证券报及本 基
金管理 人网 站
2017 年 11 月 29 日 银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
第 67 页 共 69 页
14
《 银 华 信 息 科 技 量 化 优 选 股
票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 开
放日常 申购 、 赎 回 、 定 期 定额
投资及 转换 业务 的公 告》
中国证券报及本基
金管理 人网 站
2017 年 12 月 8 日
15
《 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 部
分 代 销 机 构 费 率 优 惠 活 动 的
公告》
中国证 券报 、 证 券时
报及本基金管理人
网站
2017 年 12 月 11 日
16
《关于 银华 新能 源新 材料 、 银
华信息 科技 、 银华 智能 汽 车股
票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 参
加 部 分 代 销 机 构 费 率 优 惠 活
动的公 告》
中国证 券报 、 证 券时
报及本基金管理人
网站
2017 年 12 月 12 日
17
《 关 于 增 加 上 海 挖 财 金 融 信
息 服 务 有 限 公 司 为 银 华 信 息
科技股 票发 起式 、 银华 智 能汽
车股票 发起 式 、 银 华新 能 源新
材 料 股 票 发 起 式 的 代 销 机 构
并参加 其费 率优 惠的 公告 》
中国证 券报 、 证 券时
报及本基金管理人
网站
2017 年 12 月 14 日
18
《 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 增 加 北 京 蛋 卷 基 金 销
售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金
代 销 机 构 并 参 与 其 优 惠 费 率
活动的 公告 》
四大证券报及本基
金管理 人网 站
2017 年 12 月 19 日
19
《 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中
国 工 商 银 行 “2018 倾 心 回
馈 ” 基 金 定 投 优 惠 活 动 的 公
告》
四大证券报及本基
金管理 人网 站
2017 年 12 月 29 日
银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
第 68 页 共 69 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例达到
或者超过20%的 时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 2017/09/15-2017/12/31 10,001,200.12 0.00 0.00 10,001,200.12 66.39%
产品特有 风险
投资 人在 投资本 基金时 ， 将面临本 基金的 特有风 险 ，具体包 括：
1 ）当基金份额集中度较 高时，少数基金份额持有 人所持有的基金份额占比 较高，其在召开持有
人大会并 对重大 事项进 行 投票表决 时可能 拥有较 大 话语权；
2 ）在极端情况下，当持 有基金份额占比较高的基 金份额持有人大量赎回本 基金时，可能导致在
其赎回后 本基金 资产规 模 长期低 于 5000 万元 ，进 而可能导 致本基 金终止 或 与其他基 金合并 或转
型为另外 的基金 ，其他 基 金份额持 有人丧 失继续 投 资本基金 的机会 ；
3 ）当持有基金份额占比 较高的基金份额持有人大 量赎回本基金时，更容易 触发巨额赎回条款 ，
基金 份额 持有人 将可能 无 法及时赎 回所持 有的全 部 基金份额 ；
4 ）当持有基金份额占比 较高的基金份额持有人大 量赎回本基金时，基金为 支付赎回款项而卖出
所持有的 证券， 可能造 成 证券价格 波动， 导致本 基 金的收益 水平发 生波动 。 同时， 巨 额赎回 、 份
额净值小 数保留 位数是 采 用四舍五 入、 管 理费及 托 管费等费 用是按 前一日 资 产计提 ， 会导致 基金
份额净值 出现大 幅波动 ；
5 ）当某一基金份额持有 人所持有的基金份额达到 或超过本基金规模的 50%时，本基金管理人将
不再接受 该持有 人对本 基 金基金份 额提出 的申购 及 转换转入 申请 。 在其 他基 金份额持 有人赎 回基
金份额 导 致某一 基金份 额 持有人所 持有的 基金份 额 达到或超 过本基 金规模50% 的情况 下， 该基金
份额持有 人将面 临所提 出 的对本基 金基金 份额的 申 购及转换 转入申 请被拒 绝 的风险 。 如果 投资人
某笔申购 或转换 转入申 请 导致其持 有本基 金基金 份 额达到或 超过本 基金规 模 的 50% ， 该笔 申购或
转换转入 申请可 能被确 认 失败。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 管理 人于 2017 年 12 月 8 日 发布 《银 华信 息 科技量 化优 选股 票型 发起 式证券 投资 基
金开放 日常 申购 、赎 回、 定期定 额投 资及 转换 业务 的公告 》 ， 决定 自 2017 年 12 月 12 日起 开 放
本基金 的日 常申 购、 赎回 、定期 定 额 投资 及转 换业 务。
银华信息科技量化股票发起式 2017 年年度报告
第 69 页 共 69 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
13.1.1 银华信息科技量化 优选股票型发起式证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文
件
13.1.2 《银 华信 息科 技量 化优选 股票 型发 起式 证券 投资基 金招 募说 明书 》
13.1.3 《银 华信 息科 技量 化优选 股票 型发 起式 证券 投资基 金基 金合 同》
13.1.4 《银 华信 息科 技量 化优选 股票 型发 起式 证券 投资基 金托 管协 议》
13.1.5 《银 华基 金管 理股 份有限 公司 开放 式基 金业 务规则 》
13.1.6 本 基金 管理 人业 务 资格批 件和 营业 执照
13.1.7 本 基金 托管 人业 务 资格批 件和 营业 执照
13.1.8 报 告期 内本 基金 管 理人在 指定 媒体 上披 露的 各项公 告
13.2 存 放地 点
上述备查文本 存放在本 基 金管理人或基 金托管人 的 办公场所。本 报告存放 在 本基金管理人 及
托管人 住所 ，供 公众 查阅 、复制 。
13.3 查 阅方 式
投资者可免费 查阅，在 支 付工本费后， 可在合理 时 间内取得上述 文件的复 制 件或复印件。 相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.yhfund.com.cn ）查 阅。
银 华基 金管理 股份 有限公 司
2018 年 3 月 30 日
