银 华 交 易 型货 币 市 场 基金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 银华基金管 理股份有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月30 日 银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 2 页 共 78 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 28 日复 核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 已经 审计 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 3 页 共 78 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 14
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 14
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 17
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 17
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 19
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 19
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 20
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 20
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 21
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 21
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 22
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 22
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 22
5.3 托 管人 对本 年 度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 22
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 23
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 23
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 23
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 26
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 26
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 27
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 28
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 29
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 60
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 60
8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 60
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 60
8.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 61
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 61
8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 62 银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 4 页 共 78 页
8.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 62
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 63
8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 63
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 64
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 64
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 64
9.3 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ............................................................................ 64
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 65
9.5 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 65
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 66
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 67
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 67
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 67
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 67
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 67
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 67
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 67
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 67
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 74
11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 74
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 77
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 77
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 77
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 78
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 78
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 78
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 78
银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 5 页 共 78 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银华交 易型 货币 市场 基金
基金简 称 银华交 易型 货币
场内简 称 银华日 利
基金主 代码 511880
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 4 月 1 日
基金管 理人 银华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 452,938,214.49 份
基金 合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日期 2013 年 4 月 18 日
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 银华日 利 银华日 利B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 511880 003816
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 261,761,710.00 份 191,176,504.49 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在保持 本金 低风 险的 前提 下， 力 求实 现高 流动 性和 高于业 绩比 较基 准的 收
益。
投资策 略 本基金 将以 市场 价值 分析 为基础 ， 以 主动 式的 科学 投资管 理为 手段 ， 综 合
考虑各 类投 资品 种的 收益 性、 流 动性 和风 险特 征， 通过对 国内 外宏 观经 济
走势、 货币 政策 和财 政政 策的研 究， 以久 期为 核心 的资产 配置 、 品 种与 类
属选择 ， 结 合对 货币 市场 利率变 动的 预期 ， 进 行积 极的投 资组 合管 理。 在
保 证 基 金 资 产 的 安 全 性 和 流 动 性 的 基 础 上 ， 力 争 为 投 资 人 创 造 稳 定 的 收
益。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ）。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的高 流动性 、低 风险 品种 ，
其预期 收益 和风 险均 低于 债券型 基金 、混 合型 基金 及股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银华基 金管 理股 份有 限公 司 中国建 设 银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 杨文辉 田青
联系电 话 (010)58163000 （010 ）67595096
电子邮 箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 6 页 共 78 页
客户服 务电话
4006783333,(010)85186558 （010 ）67595096
传真 (010)58163027 （010 ）66275853
注册地 址 广东省 深圳 市深 南大 道 6008
号特区 报业 大 厦19 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号
东方广 场东 方经 贸城C2 办公
楼15 层
北京市西城区闹市口大 街 1 号
院 1 号 楼长 安兴 融中 心
邮政编 码 100738 100033
法定代 表人 王珠林 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.yhfund.com.cn
基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场安永 大 楼17 层01-12 室
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 7 页 共 78 页
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2017 年 2016 年 2015 年
银华日 利 银华日 利B 银华日 利 银华日 利B 银华日 利
银
华
日
利
B
本期
已实
现收
益
1,210,703,015.08 270,979,912.73 1,330,487,878.15 4,387,875.16 754,230,737.42 -
本期
利润
1,210,703,015.08 270,979,912.73 1,330,487,878.15 4,387,875.16 754,230,737.42 -
本期
净值
收益
率
3.6277% 12.0965% 2.5095% 0.2901% 3.2422% -
3.1.2
期末
数据
和指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末
基金
资产
净值
26,216,051,901.82 19,150,866,828.94 23,518,845,492.31 11,412,517,600.84 49,933,280,499.01 -
期末
基金
份额
净值
100.162 100.184 100.110 100.130 100.138 -
3.1.3
累计
期末
指标
2017 年末
2016 年末 2015 年末
累计 18.2163% 12.4217% 14.0779% 0.2901% 11.2853% - 银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 8 页 共 78 页
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动 收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、 本 基金 采用 收益 不结 转 份额的 全价 计价 方式 ， 因 此本报 告中 披露 的净 值收 益率指 标实 际上 为本
基金净 值增 长率 ，同 时增 加披露 以下 财务 指标 ：
（1 ） 加权 平均 基金 份额 本 期利润 ： 银 华日 利为3.6453 元（2016 年：2.5304 元，2015 年：2.8923
元；银 华日 利B 为4.2669 元（2016 年：0.2746 元，2015 年： 无）
（2 ） 本 期加 权平 均净 值利 润率： 银华 日利 为 3.58% （2016 年：2.50% ，2015 年：2.82% ） ； 银华 日
利B 为3.89% （2016 年：0.27%，2015 年 ：无 ）
（3 ） 期 末可 供分 配利 润： 银华日 利 为 40,047,944.00 元（2016 年：22,126,944.60 元，2015 年：
58,463,897.37 元） ； 银华 日利 B 为33,233,788.30 元（2016 年：12,015,158.70 元，2015 年： 无 ）
（4 ） 期 末可 供分 配 基 金份 额利润 ： 银 华日 利为 0.1530 元 （2016 年：0.0942 元，2015 年：0.1172
元） ； 银华 日利B 为0.1738 元（2016 年：0.1054 元，2015 年 ：无 ）
3、期 末基 金份 额净 值均 含 节假日 收益 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
银华日 利
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.9023% 0.0090% 0.0883% 0.0012% 0.8140% 0.0078%
过去六 个月 1.9294% 0.0116% 0.1766% 0.0010% 1.7528% 0.0106%
过去一 年 3.6277% 0.0112% 0.3506% 0.0010% 3.2771% 0.0102%
过去三 年 9.6723% 0.0098% 1.0565% 0.0011% 8.6158% 0.0087%
自基金 合同
生效起 至今
18.2163% 0.0117% 1.6786% 0.0010% 16.5377% 0.0107%
银华日 利 B
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值
收益率 标
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较基
准收益 率标
①－③ ②－④
净值
收益
率 银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 9 页 共 78 页
准差② 率③ 准差④
过去三 个月 0.9609% 0.0095% 0.0883% 0.0012% 0.8726% 0.0083%
过去六 个月 2.0560% 0.0123% 0.1766% 0.0010% 1.8794% 0.0113%
过去一 年 12.0965% 0.5039% 0.3506% 0.0010% 11.7459% 0.5029%
自基金 合同
生效起 至今
12.4217% 0.4775% 0.3872% 0.0010% 12.0345% 0.4765%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 10 页 共 78 页
注：按基金合 同的规定 ， 本基金自基金 合同生效 起 六个月内为建 仓期，建 仓 期结束时本 基金的各
项投资 比例 已达 到基 金合 同的规 定。
银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 11 页 共 78 页
3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净 值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 12 页 共 78 页
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
银华日 利
单 位：人 民币 元
年度
每 10 份
基金金
额分红
数
现金形式 发放总 额
再投资
形式发
放总额
年度利润 分配合 计 备注
2017 年 35.78 944,784,281.70 - 944,784,281.70
2016 年 25.4 581,390,175.80
-
581,390,175.80
2015 年 33.27 1,633,283,487.52
-
1,633,283,487.52
合计 133.03 2,765,148,286.15
-
2,765,148,286.15
银华日 利B
单位 ： 人 民币 元 银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 13 页 共 78 页
年度
每 10 份
基金金
额分红
数
现金形式 发放总 额
再投资
形式发
放总额
年度利润 分配合 计 备注
2017 年 120.52 2,642,067,912.46 -
2,642,067,912.46
2016 年
11 月23
日 （银华
日利B 级
份额成
立日） 至
2016 年
12 月31
日
25.56 154,919,777.52
-
154,919,777.52
合计 25.56 154,919,777.52
-
154,919,777.52
银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 14 页 共 78 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理 人及 其管 理基金 的经 验
银华基 金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 5 月 28 日， 是经中 国证 监会 批准(证 监 基金字[2001]7
号文) 设立 的全 国性 资产 管 理公司 。 公 司注 册资 本为2.222 亿元 人民 币， 公 司的 股东及 其出 资比 例
分别为 ： 西南 证券 股份 有 限公 司44.10% ， 第 一创 业 证券股 份有 限公 司26.10% ， 东 北证 券股 份有 限
公司18.90% ， 山西 海鑫 实 业股份 有限 公 司 0.90% ， 杭 州银华 聚义 投资 合伙 企业 （有 限合 伙 ）3.57% ，
杭州银 华致 信投 资合 伙企 业 （有 限合 伙）3.20% ， 杭 州银华 汇玥 投资 合伙 企业 （有限 合伙）3.22% 。
公司的主要业 务 是基金 募 集、基金销售 、资产管 理 及中国证监会 许可的其 他 业务。公司 注册地为
广东省 深圳 市。 银华 基金 管 理有限 公司 的法 定名 称已 于 2016 年8 月9 日 起变 更 为 “银 华基 金管 理
股份有 限公 司 ” 。
截至 2017 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人管 理着90 只 证券投 资基 金， 具体 包括 银华优 势企 业
证券投 资基 金、 银华 保本 增值证 券投 资基 金、 银华- 道琼 斯 88 精选 证券 投资 基 金、银 华货 币市 场
证券投资基金 、银华核 心 价值优选混合 型证券投 资 基金、银华优 质增长混 合 型证券投资 基金、银
华富裕主题混 合型证券 投 资基金、银华 领先策略 混 合型证券投资 基金、银 华 全球核心优 选证 券投
资基金 、 银华 内 需 精选 混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 银华增 强收 益债 券型 证券 投资基 金 、 银 华和 谐
主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 银华 沪深 300 指数分 级证 券投 资基 金、 银华深 证 100 指数分
级证券投资基 金、银华 信 用债券型证券 投资基金 （LOF ） 、银华成长 先锋混合 型 证券投资基 金、银
华信用 双利 债券 型证 券投 资基金 、 银华 抗通 胀主 题 证券投 资基 金 （LOF ） 、 银 华中证 等权 重 90 指数
分级证券投资 基金、银 华 永祥灵活配置 混合型证 券 投资基金、银 华消费主 题 分级混合型 证券投资
基金、银华中 证内地资 源 主题指数分级 证券投资 基 金、银华永泰 积极债券 型 证 券投资基 金、银华
中小盘 精选 混合 型证 券投 资基金 、 银华 纯债 信用 主 题债券 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 上 证 50 等权 重
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、银 华上 证 50 等 权 重交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金、
银华永兴纯债 债券型发 起 式证券投资基 金（LOF） 、 银华交易型货 币市场基 金 、银华信用 四季红债
券型证券投资 基金、银 华 中证转债指数 增强分级 证 券投资基金、 银华信用 季 季红债券型 证券投资
基金、 银华 中 证 800 等权 重指数 增强 分级 证券 投资 基金、 银华 永利 债券 型证 券投资 基金 、银 华 恒
生中国企业指 数分级证 券 投资基金、银 华多利宝 货 币市场基金、 银华活 钱 宝 货币市场基 金、银华
双月定期理财 债券型证 券 投资基金、银 华高端制 造 业灵活配置混 合型证券 投 资基金、银 华惠增利
货币市场基金 、银华回 报 灵活配置定期 开放混合 型 发起式证券投 资基金、 银 华泰利灵活 配置混合银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 15 页 共 78 页
型证券 投资 基金 、银 华中 国梦 30 股 票型 证券 投资 基 金、银 华恒 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、
银华聚利灵活 配置混合 型 证券投资基金 、银华汇 利 灵活配置混合 型证券投 资 基金、银华 稳利灵活
配置混合型证 券投资基 金 、银华战略新 兴灵活配 置 定期开放混合 型发起式 证 券投资基金 、银华逆
向投资灵活配 置定期开 放 混合型发起式 证券投资 基 金、银华互联 网主题灵 活 配 置混合型 证券 投资
基金、银华生 态环保主 题 灵活配置混合 型证券投 资 基金、银华合 利债券型 证 券投资基金 、银华添
益定期开放债 券型证券 投 资基金、银华 远景债券 型 证券投资基金 、银华双 动 力债券型证 券投资基
金、银华大数 据灵活配 置 定期开放混合 型发起式 证 券投资基金、 银华量化 智 慧动力灵活 配置混合
型证券投资基 金、银华 多 元视野灵活配 置混合型 证 券投资基金、 银华惠添 益 货币市场基 金、银华
鑫锐定增灵活 配置混合 型 证券投资基金 、银华通 利 灵活配置混合 型证券投 资 基金、银华 沪港深增
长股票型证券 投资基金 、 银华鑫盛定增 灵活配置 混 合型证券投资 基金、银 华 添泽定期开 放债券型
证券投 资基 金、 银华 体育 文化灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 银华 上 证 5 年 期国债 指数 证券 投 资
基金、 银华 上证10 年期 国 债指数 证券 投资 基金 、 银 华盛世 精选 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基
金、银华惠安 定期开放 混 合型证券投资 基金、银 华 添润定期开放 债券型证 券 投资基金、 银华惠丰
定期开 放混 合型 证券 投资 基金、 银华 中债-5 年期国 债期货 期限 匹配 金融 债指 数证券 投资 基金 、 银
华中债-10 年期国债 期货 期限匹配金融 债指数证 券 投资基金、银 华万物互 联 灵活配置混合 型证券
投资基 金、 银华 中证5 年 期地方 政府 债指 数证 券投 资基金 、 银 华中 证 10 年 期 地方政 府债 指数 证券
投资基 金、 银华 中 债 AAA 信用债 指数 证券 投资 基金 、银华 明择 多策 略定 期开 放混合 型证 券投 资 基
金、银华智能 汽车量化 优 选股票型发起 式证券投 资 基金、银华信 息科技量 化 优选股票型 发起式证
券投资基金、 银华新能 源 新材料量化优 选股票型 发 起式证券投资 基金、银 华 农业产业股 票型发起
式证券投资基 金、银华 智 荟内在价值灵 活配置混 合 型发起式证券 投资基金 、 银华中证全 指医药卫
生指数增强型 发起式证 券 投资基金、银 华食品饮 料 量化优选股票 型发起式 证 券投资基金 、银华医
疗健康 量化 优选 股票 型发 起式证 券投 资基 金、 银华 文 体娱乐 量化 优选 股票 型发 起式证 券投 资基 金、
银华估值优势 混合型证 券 投资基金、银 华多元动 力 灵活配置混合 型证券投 资 基金、银华 稳健增利
灵活配置混合 型发起式 证 券投资基金。 同时，本 基 金管理人管理 着多个全 国 社保基金、 企业年金
和特定 客户 资产 管理 投资 组合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
洪 利 平 女
士
本 基 金 的
基金经 理
2017 年 2 月
28 日
- 9 年
硕 士 学位 。 曾就 职于 生命人 寿
保 险 公司 、 金鹰 基金 管理有 限银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 16 页 共 78 页
公司。2015 年8 月 加盟 银 华基
金 ， 曾任 基 金经 理助 理， 现任
投 资 管理 三 部二 级部 门副总 经
理。自 2017 年 2 月 28 日 起兼
任 银 华惠 添 益货 币市 场基金 、
银 华 货币 市 场证 券投 资基金 、
银 华 多利 宝 货币 市场 基金基 金
经理。 自 2017 年 3 月 22 日起
兼 任 银华 活 钱宝 货币 市场基 金
基 金 经理 。 具有 从业 资格。 国
籍：中 国。
哈默女 士
本 基 金 的
基金经 理
2015 年 7 月
16 日
2017 年3 月
22 日
11 年
学士学 位。2007 年7 月 加 盟银
华 基 金管 理 有限 公司 ，历任 股
票 交 易员 、 债券 交易 员、基 金
经理助 理等 职位 ，2015 年5 月
25 日至2017 年3 月22 日 担任
银 华 多利 宝 货币 市场 基金基 金
经理， 自 2015 年 5 月 25 日至
2017 年6 月8 日担 任银 华 活钱
宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ，
2015 年5 月25 日至2016 年10
月 17 日兼 任 银华 双 月定期 理
财 债 券型 证 券投 资基 金、银 华
惠 增 利 货 币 市 场 基 金 基 金 经
理，2015 年 7 月 16 日至 2016
年 10 月 17 日 兼任 银华 货 币市
场 证 券投 资 基金 基金 经理， 自
2016 年 7 月 21 日至 2017 年 9
月 4 日兼 任银 华惠 添益 货 币市
场基金基金经理 ，自 2016 年
10 月 17 日 至 2017 年 11 月 9
日 兼 任银 华 聚利 灵活 配置混 合
型 证 券投 资 基金 基金 经理， 自
2016 年10 月17 日 起兼 任 银华
汇 利 灵活 配 置混 合型 证券投 资
基金基 金经 理, 自 2017 年 2 月
28 日 起兼 任银 华稳 利灵 活 配置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。 自2017 年5 月2 日 起 兼任
银 华 万物 互 联灵 活配 置混合 型
证 券 投资 基 金基 金经 理。具 有
从业资 格。 国籍 ：中 国。
刘 谢 冰 先
生
本 基 金 的
基 金 经 理
助理
2016 年12 月
13 日
- 4 年
硕 士 学位 ； 曾就 职于 广发证 券
股份有 限公 司，2016 年 12 月
加 入 银华 基 金， 现任 投资管 理银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 17 页 共 78 页
三 部 基金 经 理助 理。 具有从 业
资格。 国籍 ：中 国。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效日或 公司 作出 决定 之日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》 、 《证券 投 资基金销售 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披
露管理 办法 》 及其 各项 实 施准则 、 《 银华 交易 型货 币 市场基 金基 金合 同 》 和 其 他有关 法律 法规 的规
定, 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产, 在严 格控 制风 险的 基 础上, 为基 金份 额持
有人谋 求最 大利 益, 无损 害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 本基 金无 违法 、 违 规 行为 。 本 基金 投资 组
合符合 有关 法规 及基 金合 同的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 本 基金管 理人 制定
了公司层面的 《银华基 金 管理股份有限 公司公平 交 易制度》, 对 投资部、 固 定收益部、 量化投资
部、研究部、 交易管理 部 、监察稽核部 等相关所 有 业务部门进行 了制度上 的 约束。该制 度适用于
本基金管理人 所管理的 公 募基金、社保 组合、企 业 年金及特定客 户资产管 理 组合等，规 范的范围
包括但不限于 境内上市 股 票、债券的一 级市场申 购 、二级市场交 易等投资 管 理活动，同 时包括授
权、研 究分 析、 投资 决策 、交易 执行 、业 绩评 估等 投资管 理活 动相 关的 各个 环节。
为了规范本基 金管理人 各 投资组合的证 券投资指 令 的执行过程， 完善公平 交 易制度，确保 各
投资组合享有 公平的交 易 执行机会，本 基金管理 人 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交 易制度指
导意见 》 及 《银 华基 金管 理股份 有限 公司 公平 交易 制度》 ， 制定 了 《银 华基 金 管理股 份有 限公 司公
平交易执行 制度 》 ，规 定 了公平交易 的执行流 程及 特殊情况的 审批机制 ；明 确了交易执 行环节 的
集中交 易制 度， 并对 交易 执行环 节的 内部 控制 措施 进行了 完善 。
此外，为了加 强对异常 交 易行为的日常 监控，本 基 金管理人还制 定了《银 华 基金管 理股份 有
限公司 异常 交易 监控 实施 细则》 ，规 定了 异常 交易 监 控的范 围以 及异 常交 易发 生后的 分析 、说 明、
报备流 程。
对照 2011 年 8 月份 新修 订 的《证 券投 资基 金管 理公 司公平 交易 制度 指导 意见 》 ，本基 金管 理
人又对上述制 度进行了 修 改完善，进一 步修订了 公 平交易的范围 ，修订了 对 不同投资组 合同日反银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 18 页 共 78 页
向交易 的监 控重 点 ， 并 强 调了本 基金 管理 人内 部控 制的要 求 ， 具 体控 制方 法 为：1 、 交 易所 市场 的
公平交易均通 过恒生交 易 系统实现，不 掺杂任何 的 人为判断，所 有交易均 通 过恒生投资 系统公平
交易模 块电 子化 强制 执行 ， 公 平交 易程 序自 动启 动 ；2 、 一般 情况 下 ， 场外 交 易指令 以组 合的 名义
下达，执行交 易员以组 合 的名义进行一 级市场 申 购 投标及二级市 场交易， 并 确保非集中 竞价交易
与投资 组合 一一 对应 ， 且 各投资 组合 获得 公平 的交 易机会 ；3 、 对 于部 分债 券 一级市 场申 购 、 非 公
开发行股票申 购等以基 金 管理人名义进 行的交易 ， 各投资组合经 理在交易 前 独立地确定 各投资组
合的交 易价 格和 数量 ， 交 易管理 部按 照价 格优 先 、 比例分 配的 原则 对交 易结 果进行 分配 ；4 、 本 基
金管理 人使 用恒 生O3.2 系 统的公 平交 易稽 核分 析模 块， 定 期及 不定 期进 行报 告分析 ， 对 公平 交易
的情况 进行 检查 ，以 规范 操作流 程， 适应 公平 交易 的需要 。
综上所述，本 基金管理 人 通过事前构建 控制环境 、 事中强化落实 执行、事 后 进行双重监督 ，
来确保 公平 交易 制度 得到 切实执 行。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
4.3.2.1 整 体执 行情 况说 明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 根据 《银 华基 金管 理股 份 有限公 司公 平交 易制 度 》 及相关 配套 制度 ，
在研究 分析 、 投资 决策 、 交易执 行 、 业 绩评 估等 各 个环节 ， 建立 了健 全有 效 的公平 交易 执行 体系 ，
公平对 待旗 下的 每一 个投 资组合 。具 体执 行情 况如 下：
在研究分析环 节，本基 金 管理人构建了 统一的研 究 平台，为旗下 所有投资 组 合公平地提供 研
究支持 。
在投资决策环 节，各基 金 经理、投资经 理严格遵 守 本基金管理人 的各项投 资 管理制度和投 资
授权制 度， 保证 各投 资组 合的独 立投 资决 策机 制。
在交易 执行 环节 ， 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 ， 按照 “ 时间 优先 、 价 格 优先、 比例 分配、
综合平 衡” 的原 则， 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。
在事后监控环 节，本基 金 管理人定期对 股票交易 情 况进行分析， 并出具公 平 交易执行情况 分
析报告；另外 ，本基金 管 理人还对公平 交易制度 的 遵守和相关业 务流程的 执 行情况进行 定期和不
定期的 检查 ，并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。
本基金管理人 在本报告 期 内严格执行了 公平交易 制 度的相关规定 ，未出现 违 反公平交易制 度
的情况。
4.3.2.2 同 向交 易价 差专 项分析
本基金 管理 人对 旗下 所有 投资组 合过 去四 个季 度不 同时间 窗内 （1 日 内、3 日 内及 5 日内 ） 同银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 19 页 共 78 页
向交易 的交 易价 差 从 T 检 验（置 信度 为 95% ）和 溢 价率占 优频 率等 方面 进行 了专项 分析 ，未 发现
违反公 平交 易制 度的 异常 情况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合不存在 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的情 况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现 的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2017 年 ， 全 球经 济稳 步复苏 ， 全球 股票 市场 一 片繁荣 ， 但债 市哀 嚎遍 野 。 国 内经 济全 年
体现出 较强 韧性 ， 一 直好 于市场 预期 。 货 币政 策稳 健偏紧 ， 同 时监 管持 续加 强。 现 券收 益率 在 2016
年剧烈 调整 的基 础上 继续 大幅度 上行 。10 年 国债 、 国开收 益率 上行 幅度 分别 接近 100 、150bp 。1
年内短 券呈 现明 显的 季节 性特征 ，尤 其是 年末 ，在 各种监 管约 束下 ，短 券收 益率大 幅跳 升。
基于熊 市的 判断 和基 金规 模本身 的波 动特 征， 本基 金在 2017 年全 年运 作非 常 谨慎。 一般 情况
下久期 最长 不超 85 天， 最 短时才 30 多天 ，杠 杆更 加 慎重。 季末 月份 到期 量极 为充裕 ，使 得组 合
受流动性冲击 压力很小 ， 并能抓住此关 键阶段进 行 再配置，提高 组合收益 。 即使短券收 益率大幅
上行， 本基 金年 末时 偏离 度仍然 为正 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金 A 级基金 份额 净值 为 100.162 元 ，本 报告 期 A 级 基金 份额净 值增 长率
为 3.6277% ， 同期 业绩 比 较基准 收益 率为 0.3506% ；截至 报告 期末 ，本 基金 B 级基金 份额 净值 为
100.184 元， 本 报告 期B 级 基金份 额净 值增 长率 为12.0965% ， 同 期业 绩比 较基 准 收益率 为0.3506% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年， 国外 继续 复 苏，国 内经 济可 能缓 慢下 行，更 加注 重高 质量 发展 。人民 币升 值、
国内商品价格 大幅上涨 等 因素边际削弱 出口竞争 力 ，出口回升最 快时期已 经 过去。三四 线地产繁
荣颓势 出现 ， 全国 销售 增 速下滑 压力 仍存 。 强化 财 政纪律 、 严控 地方 政府 债 务压抑 未来 基建 投资 。
支撑经 济向 上的 三大 动力 均出现 边际 弱化 。CPI 一 季 度可能 有所 抬升 ， 但 全年 预计仍 然比 较温 和 。
中央经济工作 会议延续 “ 稳健中性”基 调，短期 货 币政策转向可 能性较低 。 在强监管大背 景
下，央行货币 政策宽松 的 触发门槛依然 较高，资 金 面整体仍将维 持紧平衡 状 态，流动性 管理依然
非常重 要。2018 年 仍是 监 管大年 ， “ 监管 出清 ”仍 然需要 时间 消化 。 未 来资 管新规 细则 、 理 财新银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 20 页 共 78 页
规等仍 可能 成为 扰动 市场 情绪的 重要 因素 。
市场经历去年 以来的持 续 调整，目前债 券收益率 配 置价值较大。 在资金面 阶 段性收紧的时 机
抓紧配 置， 但操 作总 体上 仍会偏 谨慎 ，确 保流 动性 可控。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人进一步健全 了风险控 制 和监察稽核机 制，根据 不 同基金的特点 与
发展情况，及 时界定新 的 风险点，评价 风险级别 ， 并纳入稽核计 划。首先 ， 本基金管理 人以中国
证监会“季度 监察稽核 项 目表” 为基础 ，对本基 金 的投资、研究 、交易、 基 金会计、注 册登记、
营销 、 宣 传推 介等 重要 业 务进行 每季 度的 风险 自查 ， 并 对其 他业 务环 节进 行 不定期 抽查 。 “ 季度 监
察稽核项目表 ”由各部 门 风险控制管理 员组织关 键 岗位业务人员 填报自查 结 果，部门总 监签字确
认后将稽核结 果报督察 长 及公司总经理 。在持续 关 注对“季度监 察稽核项 目 ”表中识别 的风险点
进行自查的同 时，还定 期 进行有重点的 检查。在 投 资研究交易环 节，持续 进 行对研究报 告合规性
的检查、对股 票库建立 及 完善的跟踪检 查，并对 基 金的投资比例 进行日常 监 控，对关联 交易的日
常维护，对基 金持仓流 动 性风险定期关 注，并对 公 平交易执行情 况进行检 查 等等；在营 销与销售
方面，本基金 管理人定 期 对本基金宣传 推介材料 的 合规性和费率 优惠业务 等 进行检查； 在基金的
运作保障方面 ，本基金 管 理人通过加强 对注册登 记 业务、基金会 计业务、 基 金清算业务 以及基金
估值业务的检 查来确保 本 基金财务数据 的准确性 。 上述检查中发 现问题的 会 通过口头改 进建议、
不符合事项书 面跟踪检 查 报告或警示报 告的形式 ， 及时将潜在风 险通报部 门 总监、督察 长及公司
总经理 ，督 促改 进并 跟踪 改进效 果。
与此同时，本 基金管理 人 严格按照信息 披露管理 办 法的规定，认 真做好本 基 金的信息披露 工
作，确 保信 息 披 露的 真实 、完整 、准 确、 及时 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 委 员会（委员包 括估值业 务 分管领导以及 投资部、 研 究部、监察稽 核
部、 运作 保障 部等 部门 负 责人及 相关 业务 骨干 ） ， 负 责研究 、 指导 基金 估值 业 务。 估值 委员 会委 员
和负责基金日 常估值业 务 的基金会计均 具有专业 胜 任能力和相关 工作经历 。 基金经理不 介入基金
日常估值业务 ；估值委 员 会决议之前会 与涉及基 金 的基金经理进 行充分沟 通 。运作保障 部负责执银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 21 页 共 78 页
行估值 委员 会制 定的 估值 政策及 决议 。
参与估值流程 各方之间 不 存在任何重大 利益冲突 ； 本基金管理人 未签约与 估 值相关的任何 定
价服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 管理 人 于 2017 年 12 月25 日发 布分 红公 告， 向于 2017 年 12 月 28 日 在 本基金 注册 登
记机构登记在 册的本基 金 全体份额持有 人，银华 日 利按每 10 份基金份 额分 配红利人民 币 35.78
元，实 际分 配收 益金 额为 人民 币 944,784,281.70 元 ，银华 日 利 B 按每 10 份基 金份额 分配 红利 人
民币120.52 元 ，实 际分 配 收益金 额为 人民 币 2,642,067,912.46 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。 银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 22 页 共 78 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金A 类份 额实施 利润 分配 的金 额 为944,784,281.70 元，B 类 实施利 润分 配的
金额 为2,642,067,912.46 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 23 页 共 78 页
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2018 ）审 字 第60468687_A28 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 银华交 易型 货币 市场 基金 全体基 金 份 额持 有人
审计意 见 我们审 计了 银华 交易 型货 币市场 基金 的财 务报 表， 包括 2017 年12
月31 日的 资产 负债 表，2017 年 度的 利润 表、 所有 者 权益 （基 金净
值）变 动表 以及 相关 财务 报表附 注。
我们认 为， 后附 的银 华交 易 型货币 市场 基金 的财 务报 表在所 有重 大
方面按 照企 业会 计准 则的 规定编 制， 公允 反映 了银 华 交易型 货币 市
场基 金2017 年12 月31 日 的财务 状况 以 及2017 年度 的经营 成果 和
净值变 动情 况。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立 于 银 华 交 易 型 货 币 市 场 基 金 ， 并 履 行 了 职 业 道 德 方 面 的 其 他 责
任。 我 们相 信， 我 们获 取 的审计 证据 是充 分、 适当 的， 为 发表 审计
意见提 供了 基础 。
强调事 项 无。
其他事 项 无。
其他信 息 银华交易型货币市场 基金 管理层（以下简称“ 管理 层” ）对 其他信
息负责 。 其他 信息 包括 年 度报告 中涵 盖的 信息 ， 但 不包括 财务 报表
和我们 的审 计报 告。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的 管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 ， 使其实 现公 允银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 24 页 共 78 页
责任 反映， 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制， 以 使 财务报 表不 存在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
在编制 财务 报表 时， 管理 层 负责评 估银 华交 易型 货币 市场基 金的 持
续经营能力，披露与 持续 经营相关的事项（ 如 适用 ） ，并运用持续
经营假 设， 除非 计划 进行 清算、 终止 运营 或别 无其 他现实 的选 择 。
治理层 负责 监督 银华 交易 型货币 市场 基金 的财 务报 告过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准 则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
（1）识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险，
设计和 实施 审计 程序 以应 对 这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
（2）了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
（3）评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作 出 会计 估计及相关披
露的合 理性 。
（4）对管理层使用持 续经 营假设的恰当性得出 结论 。同时，根据
获取的 审计 证据 ， 就 可能 导 致对银 华交 易型 货币 市场 基金持 续经 营
能力产 生重 大疑 虑的 事项 或情况 是否 存在 重大 不确 定性得 出结 论。
如果我 们得 出结 论认 为存 在重大 不确 定性 ， 审 计准 则 要求我 们在 审
计报告 中提 请报 表使 用者 注意财 务报 表中 的相 关披 露； 如 果披 露不
充分 ， 我 们应 当发 表非 无 保留意 见 。 我 们的 结论 基 于截至 审计 报告银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 25 页 共 78 页
日可获 得的 信息 。 然而 ， 未 来的事 项或 情况 可能 导致 银华交 易型 货
币市场 基金 不能 持续 经营 。
（5） 评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容 （包 括 披 露） ， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项
进行沟 通， 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺
陷。
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 徐 艳
马剑英
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2018 年3 月 28 日
银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 26 页 共 78 页
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 银华 交易 型货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 24,318,081,274.65 16,144,090,366.19
结算备 付金
8,695,640.41 631,875,463.06
存出保 证金
- 7,229.90
交易性 金融 资产 7.4.7.2 19,950,950,011.48 17,406,717,237.45
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
19,950,950,011.48 16,843,483,886.14
资产支 持证 券投 资
- 563,233,351.31
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 7,990,877,281.56 4,457,036,119.59
应收证 券清 算款
163,112,238.63 -
应收利 息 7.4.7.5 222,184,304.09 125,875,495.17
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 34,567,208.76 150,000.00
资产总 计
52,688,467,959.58 38,765,751,911.36
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
6,294,470,052.77 3,214,247,058.61
应付证 券清 算款
383,883.86 15,388,456.27
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
13,833,354.58 10,283,709.69
应付托 管费
4,150,006.38 3,085,112.88
应付销 售服 务费
7,998,776.63 8,212,409.56
应付交 易费 用 7.4.7.7 319,415.44 645,308.74
应交税 费
- - 银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 27 页 共 78 页
应付利 息
7,350,075.34 1,006,986.66
应付利 润
944,784,281.70 581,390,175.80
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 48,259,382.12 129,600.00
负债合 计
7,321,549,228.82 3,834,388,818.21
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 45,293,636,998.46 34,897,220,989.85
未分配 利润 7.4.7.10 73,281,732.30 34,142,103.30
所有者 权益 合计
45,366,918,730.76 34,931,363,093.15
负债和 所有 者权 益总 计
52,688,467,959.58 38,765,751,911.36
注：(1) 根 据基 金合 同 ， 本 基金采 用收 益不 结转 份额 的全价 计价 方式 ， 且期 末 基金份 额净 值含 节假
日收益 ；
(2) 期 末基 金份 额总额 452,938,214.49 份 ， 其中 ， 银华日 利的 基金 份额 净值 人民币 100.162 元，
份 额 总 额 261,761,710.00 份 ； 银 华 日 利 B 的 基 金 份 额 净 值 人 民 币 100.184 元，份额总额
191,176,504.49 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 银华 交易 型货 币市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月31 日
上年度可 比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
1,799,264,166.02 1,766,179,185.49
1.利息 收入
1,841,979,105.57 1,819,924,431.17
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 929,457,066.49 809,109,349.28
债券利 息收 入
746,784,513.17 898,313,342.54
资产支 持证 券利 息收 入
5,273,199.29 11,213,045.14
买入返 售金 融资 产收 入
160,464,326.62 101,288,694.21
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-42,724,902.06 -62,645,404.08
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -42,724,902.06 -62,649,060.83
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.3 - 3,656.75
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 7.4.7.17 - - 银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 28 页 共 78 页
“- ”号填列 ）
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18
9,962.51 8,900,158.40
减： 二、费用
317,581,238.21 431,303,432.18
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 121,481,665.32 161,079,926.02
2．托 管费 7.4.10.2.2 36,444,499.59 48,323,977.81
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 84,871,115.17 133,875,886.20
4．交 易费 用 7.4.7.19 - -
5．利 息支 出
72,610,130.31 84,602,169.92
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
72,610,130.31 84,602,169.92
6．其 他费 用 7.4.7.20 2,173,827.82 3,421,472.23
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
1,481,682,927.81 1,334,875,753.31
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
1,481,682,927.81 1,334,875,753.31
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 银华 交易 型货 币市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
34,897,220,989.85 34,142,103.30 34,931,363,093.15
二、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,481,682,927.81 1,481,682,927.81
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
10,396,416,008.61 2,144,308,895.35 12,540,724,903.96
其中：1.基 金申 购款 119,071,568,156.43 5,788,641,439.97 124,860,209,596.40
2.基金 赎回 款 -108,675,152,147.82 -3,644,332,544.62 -112,319,484,692.44
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
- -3,586,852,194.16 -3,586,852,194.16 银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 29 页 共 78 页
以“- ”号 填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
45,293,636,998.46 73,281,732.30 45,366,918,730.76
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
49,874,816,601.64 58,463,897.37 49,933,280,499.01
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,334,875,753.31 1,334,875,753.31
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-14,977,595,611.79 -622,887,594.06 -15,600,483,205.85
其中：1.基 金申 购款 69,421,134,097.55 826,626,067.60 70,247,760,165.15
2.基金 赎回 款 -84,398,729,709.34 -1,449,513,661.66 -85,848,243,371.00
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -736,309,953.32 -736,309,953.32
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
34,897,220,989.85 34,142,103.30 34,931,363,093.15
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王立新______
______ 凌 宇翔______
____ 龚飒____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
银华交易型货 币市场基 金 （以下简称“ 本基金” ） ， 系经中国证券 监督管理 委 员会（以下简 称
“中国证监会 ” ）证监许可[2012]1696 号《关于 核准 银华交易型货 币市场基金 募集的批复》 的核
准，由 银华 基金 管理 股份 有限公 司 于 2013 年 3 月 18 日至 2013 年 3 月 26 日 向社会 公开 募集 ， 基
金合同 于 2013 年 4 月 1 日 生效， 首次 设立 募集 规模 为 2,201,044,000.00 份基 金份额 。本 基金 为
交易型开放式 ，存续期 限 不定。本基金 的基金管 理 人为银华基金 管理股份 有 限公司，注 册登记机
构为中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 ，基 金托 管人 为中国 建设 银 行 股份 有限 公司。 银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 30 页 共 78 页
根据《银华交 易型货币 市 场基金招募说 明书》和 《 银华基金管理 股份有限 公 司关于银华交 易
型货币 市场 基金 基金 份额 折算结 果的 公告 》 的相 关 规定 ， 本 基金 于2013 年 4 月 3 日 （ 基金 份额 折
算 日 ） 进 行 了 基 金 份 额 折 算 。 基 金 份 额 折 算 日 折 算 前 基 金 资 产 净 值 为 人 民 币 2,202,677,663.59
元， 基 金份 额折 算日 折算 前基金 份额 总额 为2,201,044,000.00 份。 本基 金注 册登记 机构 按折 算比
例1.00% 对2013 年4 月3 日 （基 金份 额折 算日 ） 登 记在册 的基 金份 额实 施了 基金份 额折 算， 折算
后基金 份额 面值 调整 为人 民币 100 元 ，折 算后 基金 份额持 有人 所持 有的 基金 份额采 取截 尾法 保 留
到整数位，加 总得到折 算 后的基金份额 总额，由 此 产生的误差计 入基金财 产 。基金份额 折算日本
基金折 算后 的基 金份 额总 额为 22,010,440.00 份， 基金份 额净 值为 人民 币 100.074 元 。折 算后 基
金份额 的变 更登 记工 作已 于 2013 年4 月3 日 完成 。
根据《证券投 资基金法》 、 《公开募集证 券投资基 金 运作管理办法》 、 《货币市 场基金监督 管理
办法》 ， 为 满足 投资 者的 理 财需求 ， 提供 更灵 活的 理 财服务 ， 本基 金管 理人 经 与基金 托管 人中 国建
设银行 股份 有限 公司 协商 一致， 决定 自 2016 年 11 月 23 日起 增设 本基 金的 场 外基金 份额 类别 并相
应修改 基金 合同 、托 管协 议。本 基金 原有 场内 基金 份额划 归为 本基 金 A 类基 金份额 ，A 类 基金 份
额仅在 上海 证券 交易 所申 购、赎 回和 上市 交易 ；本 基金增 设 的 B 类 基金 份额 （场外 份额 ）仅 在 场
外进行 申购 和赎 回 。A 类 基金份 额简 称 ： 银 华日 利 ；B 类基 金份 额简 称 ： 银 华 日利 B 。 两类 基金 份
额单独 设置 代码 ，并 分别 计算净 值， 不可 互相 转换 。本基 金 A 类基 金份 额的 注册登 记机 构为 中 国
证券登 记结 算有 限责 任公 司， 本 基金B 类 基金 份额 的 注册登 记机 构为 银华 基金 管理股 份有 限公 司 。
本基金投资于 法律法规 及 监管机构允许 投资的金 融 工具，具体包 括：现金 ； 期限在一年以 内
（含一 年） 的银 行存 款、 债券回 购、 中央 银行 票据 、同业 存单 ；剩 余期 限 在 397 天以 内（ 含 397
天）的债券、 非金融企 业 债务融资工具 、资产支 持 证券；中国证 监会、中 国 人民银行认 可的其它
具有良好流动 性的货币 市 场工具。如法 律法规或 监 管机构以后允 许货币市 场 基金投资其 他品种，
基金管理人在 履行适当 程 序后，可以将 其纳入投 资 范围。本基金 的业绩比 较 基准为：活 期存款利
率（税 后） 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 31 页 共 78 页
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 5 号 《货币 市场 基金 信息 披露 特别规 定》 、 《证 券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 及其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基
金业协 会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
本基金的金融 资产于初 始 确认时分类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 及
贷款和应收款 项。本基 金 持有的以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产主 要 包括债券
投资等 。
本基金 的金 融负 债于 初始 确认时 分类 为其 他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
本基金的金融 资产在初 始 确认时以公允 价值计量 。 本基金对所持 有的债券 投 资以摊余成本 法
进行后 续计 量。 本会 计期 间内， 本基 金持 有的 债券 投资的 摊余 成本 接近 其公 允价值 。
本基金 的金 融负 债于 初始 确认时 以公 允价 值计 量， 并以摊 余成 本进 行后 续计 量。
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 收取金融资产 现金流量 的 权利已转移， 且银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 32 页 共 78 页
符合金 融资 产转 移的 终止 确认条 件的 ，金 融资 产将 终止确 认。
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，终 止确认 该金 融负 债或 其一 部分。
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 。本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产；未放 弃对该金 融 资产控制的， 按照其继 续 涉入所转移 金融资产
的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
本基金 主要 金融 工具 的成 本 计价 方法 具体 如下 ：
(1) 债 券投 资
买入银行间同 业市场交 易 的债券于成交 日确认为 债 券投资。债券 投资按实 际 支付的全部价 款
入账，其中所 包含债券 起 息日或上次除 息日至购 买 日止的利息， 作为应收 利 息单独核算 ，不构成
债券投资成本 ，对于贴 息 债券，该等利 息应作为 债 券投资成本； 卖出银行 间 同业市场交 易的债券
于成交 日确 认债 券投 资收 益。出 售债 券的 成本 按移 动加权 平均 法结 转；
(2) 回 购协 议
本基金持有的 回购协议 （ 封闭式回购） 以成本列 示 ，按实际利率 （当实际 利 率与合同利率 差
异较小 时， 也可 以使 用合 同利率 ）在 实际 持有 期间 内逐日 计提 利息 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所需支付 的价格。 以 公允价值计量 或披露的 资 产和负债，根 据对公允 价 值计量整体 而言具有
重要意义的最 低层次输 入 值，确定所属 的公允价 值 层次：第一层 次输入值 ， 在计量日能 够取得的
相同资产或负 债在活跃 市 场上未经调整 的报价； 第 二层次输入值 ，除第一 层 次输入值外 相关资产
或负债 直接 或间 接可 观察 的输入 值； 第三 层次 输入 值，相 关资 产或 负债 的不 可观察 输入 值。
本基金估值采 用摊余成 本 法，其相当于 公允价值 。 估值对象以买 入成本列 示 ，按实际 利率 并
考虑其 买入 时的 溢价 与折 价，在 其剩 余期 限内 摊销 ，每日 计提 收益 或损 失。
本基金 不采 用市 场利 率和 上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值。
本基金 金融 工具 的估 值方 法具体 如下 ：
1) 银行 存款
本基金 持有 的银 行存 款以 本金列 示， 按银 行实 际协 议利率 逐日 计提 利息 ；
2) 债券 投资
本基金持有的 附息债券 、 贴现券购买时 采用实际 支 付价款（包含 交易费用 ） 确定初始成本 ，银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 33 页 共 78 页
每日按 摊余 成本 和实 际利 率计算 确定 利息 收入 ；
3) 回购 协议
(1) 本基金持 有的回购 协议 （封闭式回购 ） ，以成本 列 示，按实际利 率在实际 持 有期间内逐 日
计提利 息；
(2) 本 基金 持有 的买 断式 回 购以协 议成 本列 示， 所产 生的利 息在 实际 持有 期间 内逐日 计提 。 回
购期间对涉及 的金融资 产 根据其资产的 性质进行 相 应的估值。回 购期满时 ， 若双方都能 履约，则
按协议进行交 割。若融 资 业务到期无法 履约，则 继 续持有现金资 产；若融 券 业务到期无 法履约，
则继续 持有 债券 资产 ，实 际持有 的相 关资 产按 其性 质进行 估值 ；
4) 其他
(1) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管 理人可 根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 ；
(2) 为了避免采用摊余成本 法计算的基金资产净值与 按其他可 参 考 公 允 价 值 指标 计 算的基金
资产净值发生 重大偏离 ， 从而对基金份 额持有人 的 利益产生稀释 和不公平 的 结果，基金 管理人于
每一估值日， 采用其他 可 参考公允价值 指标，对 基 金持有的估值 对象进行 重 新评估，即 “影子定
价” 。 当基 金资 产净 值与 影 子价格 产生 重大 偏离 ，基 金管理 人应 根据 相关 法律 法规采 取相 应措 施，
使基金 资产 净值 更能 公允 地反映 基金 资产 价值 ；
(3) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金 融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
本基金的损益 平准金仅 包 括已实现损益 平准金。 已 实现损益平准 金指在申 购 或赎回基金份 额
时，申 购或 赎回 款项 中包 含的按 累计 未分 配的 已实 现收 益/（ 损失 ）占 基金 净 值比例 计算 的金 额。银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 34 页 共 78 页
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日确 认。
已实现 损益 平准 金在 “损 益平准 金” 科目 中核 算， 并于期 末全 额转 入 “ 未分 配利润/ （累 计亏
损）” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存款利息收入按存款的 本金与适用的实际利率逐 日计提的金额入账。若提 前支取定期存
款，按协议规 定的利率 及 持有期重新计 算存款利 息 收入，并根据 提前支取 所 实际收到的 利息收入
与帐面已确认 的利息收 入 的差额确认利 息收入损 失 ，列入利息收 入减项， 存 款利息收入 以净额列
示。另 外， 根据 中国 证监 会令 第 120 号《 货币 市场 基金监 督 管 理办 法》 的规 定，如 果出 现因 提 前
支取而导致的 利息损失 的 情形，基金管 理人应当 使 用风险准备金 予以弥补 ， 风险准备金 不足的，
应当使 用固 有资 金予 以弥 补；
(2) 债 券利 息收 入按 实际 持 有期内 逐日 计提 。 附息 债 券、 贴现 券购 买 时 采用 实 际支付 价款 （ 包
含交易 费用 ）确 定初 始成 本，每 日按 摊余 成本 和实 际利率 计算 确定 利息 收入 ；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利 率 （当 实际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
(5) 债 券投 资收 益于 卖出 债 券成交 日确 认， 并按 卖出 债券成 交金 额与 其成 本、 应收利 息及 相关
费用的 差额 入账 ；
(6) 其 他收 入在 主要 风险 和 报酬已 经转 移给 对方 ， 经 济 利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的
时候确 认。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬和 托 管费等在费用 涵盖期间 按 基金合同或相 关公告约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基 金 收益 分配 遵循 下列 原则：
(1) 本 基金 收益 分配 采取 现 金分红 方式 ；
(2) 本 基金 每年 进行 一次 收 益分配 ， 收 益分 配基 准日 为上一 年 度12 月 15 日， 如该日 为非 工作银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 35 页 共 78 页
日，则提前到 最近一个 工 作日；基金红 利发放日 距 离收益分配基 准日（即 可 供分配利润 计算截止
日）的时间不 得超过十 五 个工作日；收 益分配基 准 日每一类基金 份额净值 超 出该类基金 份额面值
的部分 将全 部予 以分 配；
(3) 本 基金 同一 类别 每份 基 金份额 享有 同等 分配 权；
(4) 若 基金 合同 生效 不满 三 个月则 可不 进行 收益 分配 ；
(5) 基 金收 益分 配后 各类 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ， 即基金 收益 分配 基准 日的 该类基 金份 额
净值减去每单 位该类基 金 份额收益分配 金额后不 能 低于面值，基 金收益分 配 基准日即期 末可供分
配利润 计算 截止 日；
(6) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
7.4.6 税项
7.4.6.1 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开 营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入； 银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 36 页 共 78 页
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税 应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行 为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣 等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售 额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债 券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
7.4.6.2 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的 利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 37 页 共 78 页
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
活期存 款 18,081,274.65 4,090,366.19
定期存 款 24,300,000,000.00 16,140,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 9,550,000,000.00 5,800,000,000.00
存款期 限1 个月 以内 1,650,000,000.00 6,340,000,000.00
存款期 限3 个月-1 年 13,100,000,000.00 4,000,000,000.00
其他存 款 - -
合计： 24,318,081,274.65 16,144,090,366.19
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 499,373,786.60 498,900,000.00 -473,786.60 -0.0010%
银行间 市场 19,451,576,224.88 19,453,837,498.11 2,261,273.23 0.0050%
合计 19,950,950,011.48 19,952,737,498.11 1,787,486.63 0.0039%
项目
上年 度末
2016 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 16,843,483,886.14 16,812,512,000.00 -30,971,886.14 -0.0887%
合计 16,843,483,886.14 16,812,512,000.00 -30,971,886.14 -0.0887% 银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 38 页 共 78 页
资产支 持证 券 563,233,351.31 562,072,200.00 -1,161,151.31 -0.0033%
合计 17,406,717,237.45 17,374,584,200.00 -32,133,037.45 -0.0920%
注：
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 7,990,877,281.56 494,557,077.25
合计 7,990,877,281.56 494,557,077.25
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 4,457,036,119.59 950,485,721.27
合计 4,457,036,119.59 950,485,721.27
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
金额 单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
债券代 码 债券名 称 约定
返售日
估值单 价 数量（ 张） 估值
总额
其中： 已出
售
或再质 押总
额
1 111716286
17 上 海银
行CD286
2018 年1
月2 日
99.80 1,000,000 99,800,000.00 -
2 111711451
17 平 安银
行CD451
2018 年1
月2 日
99.62 1,000,000 99,620,000.00 -
3 111715369
17 民 生银
行CD369
2018 年1
月2 日
99.66 1,000,000 99,660,000.00 -
4 111706063
17 交 通银
行CD063
2018 年1
月2 日
99.57 1,000,000 99,570,000.00 - 银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 39 页 共 78 页
5 111716281
17 上 海银
行CD281
2018 年1
月2 日
99.85 1,000,000 99,850,000.00 -
合计
5,000,000 498,500,000.00 -
项目
上年度末
2016 年12 月 31 日
债券代 码 债券名 称 约定
返售日
估值单 价 数量（ 张） 估值
总额
其中： 已出
售
或再质 押总
额
1 111613101
16 浙商
CD101
2017 年1
月4 日
97.78 2,000,000 195,560,000.00 -
2 111608311
16 中信
CD311
2017 年1
月4 日
97.16 2,000,000 194,320,000.00 -
3 111613112
16 浙商
CD112
2017 年1
月4 日
97.41 2,000,000 194,820,000.00 -
4 111608270
16 中信
CD270
2017 年1
月4 日
98.44 2,000,000 196,880,000.00 -
5 111608366
16 中信
CD366
2017 年1
月4 日
96.55 2,000,000 193,100,000.00 -
合计
10,000,000 974,680,000.00 -
7.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 48,245.06 60,895.84
应收定 期存 款利 息 96,515,639.55 42,317,915.93
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 4,318.53 136,310.35
应收债 券利 息 116,234,101.87 73,352,202.30
应收买 入返 售证 券利 息 9,381,999.08 8,554,513.14
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - 1,453,657.61
合计 222,184,304.09 125,875,495.17
7.4.7.6 其 他资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日 银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 40 页 共 78 页
其他应 收款 34,567,208.76 150,000.00
待摊费 用 - -
合计 34,567,208.76 150,000.00
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 319,415.44 645,308.74
合计 319,415.44 645,308.74
7.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 229,300.00 129,300.00
其他 48,030,082.12 300.00
合计 48,259,382.12 129,600.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
银华日 利
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 234,968,960.00 23,496,718,547.71
本期申 购 701,508,550.00 70,150,367,712.94
本期赎 回( 以"-" 号填列) -674,715,800.00 -67,471,082,302.83
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 261,761,710.00 26,176,003,957.82
银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 41 页 共 78 页
金额单 位： 人民 币元
银华日 利 B
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 113,997,387.34 11,400,502,442.14
本期申 购 473,936,591.93 48,921,200,443.49
本期赎 回( 以"-" 号填列) -396,757,474.78 -41,204,069,844.99
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 191,176,504.49 19,117,633,040.64
注：如 有相 应情 况， 申购 含红利 再投 、转 换入 份额 及金额 ，赎 回含 转换 出份 额及金 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
银华日 利
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 22,126,944.60 - 22,126,944.60
本期利 润 1,210,703,015.08 - 1,210,703,015.08
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-247,997,733.98 - -247,997,733.98
其中： 基金 申购 款 1,187,690,012.04 - 1,187,690,012.04
基金赎 回款 -1,435,687,746.02 - -1,435,687,746.02
本期已 分配 利润 -944,784,281.70 - -944,784,281.70
本期末 40,047,944.00 - 40,047,944.00
单位： 人民 币元
银华日 利 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 12,015,158.70 - 12,015,158.70
本期利 润 270,979,912.73 - 270,979,912.73
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
2,392,306,629.33 - 2,392,306,629.33
其中： 基金 申购 款 4,600,951,427.93 - 4,600,951,427.93
基金赎 回款 -2,208,644,798.60 - -2,208,644,798.60
本期已 分配 利润 -2,642,067,912.46 - -2,642,067,912.46
本期末 33,233,788.30 - 33,233,788.30
银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 42 页 共 78 页
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
活期存 款利 息收 入 526,333.62 1,130,200.38
定期存 款利 息收 入 923,944,381.08 804,122,947.61
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 4,986,191.88 3,856,036.66
其他 159.91 164.63
合计 929,457,066.49 809,109,349.28
7.4.7.12 股 票投 资收益
注：无 。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-42,724,902.06 -62,649,060.83
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -42,724,902.06 -62,649,060.83
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
121,420,363,615.53 103,093,165,942.64
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
121,117,646,942.56 102,341,328,407.76
减：应 收利 息总 额 345,441,575.03 814,486,595.71
买卖债 券差 价收 入 -42,724,902.06 -62,649,060.83
银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 43 页 共 78 页
7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月
31日
卖出资 产支 持证 券成 交总
额
568,137,999.61 789,188,898.58
减： 卖 出资 产支 持证 券成 本
总额
563,307,996.79 780,566,030.14
减：应 收利 息总 额 4,830,002.82 8,619,211.69
资产支 持证 券投 资收 益 - 3,656.75
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：无 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：无 。
7.4.7.16 股 利收 益
注：无 。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
注：无 。
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
基金赎 回 费 收入 - -
其他 9,962.51 8,900,158.40
合计 9,962.51 8,900,158.40
7.4.7.19 交 易费 用
注：无 。 银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 44 页 共 78 页
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
审计费 用 120,000.00 120,000.00
信息披 露费 100,000.00 100,000.00
债券账 户维 护费 37,200.00 37,700.00
银行费 用 172,457.29 163,772.23
其他 1,744,170.53 3,000,000.00
合计 2,173,827.82 3,421,472.23
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ， 除 7.4.6.1 增 值税 中披 露的 事项外 ，本 基金 无其 他需 要说明 的重 大负
债表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
西南证 券股 份有 限公 司（ “西南 证券 ” ） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
第一创业证券股份有限公司（ “ 第一创
业” ）
基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
东北证 券股 份有 限公 司（ “东北 证券 ” ） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
杭州银 华聚 义投 资合 伙企 业（有 限合 伙 ） 基金管 理人 股东
杭州银 华致 信投 资合 伙企 业（有 限合 伙 ） 基金管 理人 股东
杭州银 华汇 玥投 资合 伙企 业（有 限合 伙 ） 基金管 理人 股东 银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 45 页 共 78 页
银华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 （ “ 中国 建设
银行 ” ）
基金托 管人
银华财 富资 本管 理（ 北 京 ）有限 公司 基金管 理人 子公 司
银华国 际资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司
深圳银 华永 泰创 新投 资有 限公司 基金管 理人 子公 司的 子公 司
注：银华基金 管理股份 有 限公司于 2017 年 12 月 14 日完成公 司增资， 新增 股东杭州银华 聚义
投资合伙企 业(有限合 伙) 、杭州银华 致信投资 合伙 企业(有限合 伙)、杭州 银 华汇玥投资 合伙企 业
(有限 合伙) 成为 本基 金的 关联方 。
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
注：无 。
7.4.10.1.2 债 券交 易
注：无 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
回购 成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
东北证 券 3,754,744,000.00 41.74% - -
西南证 券 - - 194,000,000.00 2.19%
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：无 。 银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 46 页 共 78 页
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：无 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
121,481,665.32 161,079,926.02
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
15,603,874.56 32,444,157.77
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.30% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .30% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
36,444,499.59 48,323,977.81
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.09% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .09% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 47 页 共 78 页
银华日 利 银华日 利B 合计
银华基 金管 理股 份有 限公
司
24,333,327.91 671,607.51 25,004,935.42
西南证 券 632,093.28 - 632,093.28
东北证 券 319,688.26 - 319,688.26
第一创 业 309,040.83 - 309,040.83
合计 25,594,150.28 671,607.51 26,265,757.79
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
银华日 利 银华日 利B 合计
银华基 金管 理股 份有 限公
司
37,560,445.01 14,891.03 37,575,336.04
西南证 券 610,913.12 - 610,913.12
东北证 券 382,704.63 - 382,704.63
第一创 业 576,571.14 - 576,571.14
合计 39,130,633.90 14,891.03 39,145,524.93
注：基金销售 服务费每 日 计提，按月支 付。基金 销 售服务费用于 支 付销售 机 构佣金、基 金的营销
费用以 及基 金份 额持 有人 服务费 等。 本基 金 A 类 基 金份额 的销 售服 务费 率为 0.25% ，本 基金 B 类
基金份 额的 销售 服务 费率 为 0.01% ， 销售 服务 费计 提的计 算方 法如 下：
H=E× 各类 基金 份额 的年 销 售服务 费率/当 年天 数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 销售 服务 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支 出
中国建 设银 行 - 719,219,094.37 - - - -
银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 48 页 共 78 页
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
银华 日利
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
西南证 券 850,000.00 0.32% 105,961.00 0.05%
银 华日 利B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
西南证 券 - - 1,948,444.16 1.71%
东北证 券 3,570,075.92 1.87% - -
注：除基金管 理人之外 的 其他关联方持 有本基金 基 金份额的交易 费用按市 场 公开的交易 费率计算
并支付 。对 于分 级基 金， 下属分 级份 额的 比例 的分 母采用 各自 级别 的份 额。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国建 设银 行 18,081,274.65 526,333.62 4,090,366.19 1,130,200.38
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
为保护 持有 人利 益， 本报 告期内 管理 人曾 于必 要之 时注资 本基 金。
银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 49 页 共 78 页
7.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
银华日利
序号 权益登记 日 除息日
每 10 份基
金份额分
红数
现金形式 发放总
额
再投资
形式发
放总额
本期利润 分配合
计
备注
1 2017-12-28 2017-12-29 （场 内） 35.78 944,784,281.70 - 944,784,281.70 -
合计
35.78 944,784,281.70 - 944,784,281.70
银华日利B
序号 权益登记 日 除息日
每 10 份基
金份额分
红数
现金形式 发放总
额
再投资
形式发
放总额
本期利润 分配合
计
备注
1 2017-12-28 2017-12-28 （场 外） 120.52 2,642,067,912.46 - 2,642,067,912.46 -
合计
120.52 2,642,067,912.46 - 2,642,067,912.46
7.4.12 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额人 民 币5,895,470,052.77 元， 是以 如 下 债券 作为 质押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
170203 17 国开03
2018 年 1 月 2
日
99.93 4,000,000 399,720,000.00
41761009
17 河 钢集
CP003
2018 年 1 月 2
日
100.31 1,000,000 100,310,000.00
111789296
17 东 莞银
行CD112
2018 年 1 月 2
日
97.97 3,100,000 303,707,000.00
111788952
17 杭 州银
行CD233
2018 年 1 月 2
日
95.52 3,000,000 286,560,000.00
111772176
17 天 津银
行CD286
2018 年 1 月 2
日
98.76 6,000,000 592,560,000.00 银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 50 页 共 78 页
111771685
17 杭 州银
行CD258
2018 年 1 月 2
日
96.28 3,000,000 288,840,000.00
111771229
17 重 庆银
行CD197
2018 年 1 月 2
日
98.93 6,000,000 593,580,000.00
179952
17 贴 现国
债 52
2018 年 1 月 2
日
99.53 1,300,000 129,389,000.00
150406 15 农发06
2018 年 1 月 2
日
99.87 2,000,000 199,740,000.00
150315 15 进出15
2018 年 1 月 2
日
100.00 300,000 30,000,000.00
111721235
17 渤 海银
行CD235
2018 年 1 月 4
日
99.07 1,000,000 99,070,000.00
111790886
17 杭 州银
行CD025
2018 年 1 月 4
日
99.61 1,000,000 99,610,000.00
11764115
17 大 唐新
能 SCP005
2018 年 1 月 4
日
99.92 1,250,000 124,900,000.00
11764106
17 湘 高速
SCP002
2018 年 1 月 4
日
99.83 2,000,000 199,660,000.00
11759095
17 物 产中
大 SCP007
2018 年 1 月 4
日
99.78 2,000,000 199,560,000.00
111780281
17 南 京银
行CD126
2018 年 1 月 4
日
97.55 1,000,000 97,550,000.00
111707297
17 招 商银
行CD297
2018 年 1 月 4
日
98.87 5,700,000 563,559,000.00
11762102
17 成 都高
新 SCP002
2018 年 1 月 4
日
99.85 1,000,000 99,850,000.00
11753064
17 深 圳特
发 SCP002
2018 年 1 月 5
日
99.89 1,000,000 99,890,000.00
170410 17 农发10
2018 年 1 月 8
日
99.47 7,300,000 726,131,000.00
170211 17 国开11
2018 年 1 月 8
日
99.30 2,400,000 238,320,000.00
150207 15 国开07
2018 年 1 月 8
日
99.94 900,000 89,946,000.00
160202 16 国开02
2018 年1 月10
日
99.55 2,000,000 199,100,000.00
150406 15 农发06
2018 年1 月10
日
99.87 1,000,000 99,870,000.00
150315 15 进出15
2018 年1 月10
日
100.00 1,400,000 140,000,000.00
111785036
17 苏 州银
行CD066
2018 年1 月10
日
97.62 500,000 48,810,000.00
11769039
17 供销
SCP002
2018 年1 月10
日
99.79 790,000 78,834,100.00 银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 51 页 共 78 页
11756053
17 远 东租
赁 SCP005
2018 年1 月10
日
99.97 1,000,000 99,970,000.00
合计
62,940,000 6,229,036,100.00
-
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额人 民 币399,000,000.00 元 ，于2018 年 1 月2 日和 2018 年1 月4 日 （先 后） 到期 。
该类交易要求 本基金在 回 购期内持有的 质押式回 购 下转入质押库 的债券， 按 证券交易所 规定的比
例折算 为标 准券 后， 不低 于债券 回购 交易 的余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了以 董 事会风险控制 委员会为 核 心的，由董事 会风险控 制 委员会、经营 管
理层及各具体 业务部门 组 成的三道风险 监控防线 ； 并在后两道监 控防线中 ， 由独立于公 司管理层
和其他业务部 门的督察 长 和监察稽核部 对公司合 规 风险状况及各 部门风险 控 制措施进行 检查、监
督及报 告。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投 资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10%。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 52 页 共 78 页
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随 时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投 资基 金流 动性 风险 管理规 定》 等有 关法 规的 要 求对本 基金 组合 资产 的流 动性风 险进 行管 理。
本基金的基金 管理人采 用 监控流动性受 限资产比 例 、份额持有人 集中度、 调 整平均剩余 期限和平
均剩余 存续 期、 压力 测试 等方式 防范 流动 性风 险， 并于开 放日 对本 基金 的申 购赎回 情况 进行 监控 ，
保持基金投资 组合中的 可 用现金头寸与 之相匹配 ， 使 得本基金资 产的变现 能 力与投资者 赎回需求
的匹配与平衡 。本基金 的 基金管理人在 基金合同 中 设计了巨额赎 回条款， 约 定在非常情 况下赎回
申请的 处理 方式 ，控 制因 开放申 购赎 回模 式带 来的 流动性 风险 ，有 效保 障基 金持有 人利 益。
本基金所持大 部分证券 为 剩余期限较短 、具有良 好 流动性的债券 和货币市 场 工具，除在证 券
交易所 的债 券回 购及 返售 交易 ， 其 余均 在银 行间 同 业市场 交易 ， 因此 ， 除 在7.4.12 中列 示的 部分
基金资 产流 通暂 时受 限制 外 （ 如有） ， 在正 常市 场条 件下均 能够 及时 变现 。 本 基金可 通过 卖出 回购
金融资 产方 式借 入短 期资 金应对 流动 性需 求， 其上 限 一般不 超过 基金 持有 的债 券资产 的公 允价 值。
除附 注 7.4.12.3 中列 示 的卖出 回购 金融 资产 款余 额（如 有） 将 在 1 个 月内 到期且 计息 外， 本基
金于资产负债 表日所持 有 的金融负债的 合约约定 剩 余到期日均为 一年以内 且 一般不计息 ，可赎回
基金份额净值 无固定到 期 日且不计息， 因此账面 余 额一般即为未 折现的合 约 到期现金流 量。本报
告期内 ，本 基金 未发 生重 大流动 性风 险事 件。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的 财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金主要 投
资于银行间市 场交易的 固 定收益品种， 以摊余成 本 计价，并通过 “影子定 价 ”机制使按 摊余成本
确认的基金资 产净值能 近 似反映基金资 产的公允 价 值，因此本基 金的运作 仍 然存在相应 的利率风
险。本 基金 管理 人每 日对 本基金 面临 的利 率敏 感性 缺口进 行监 控。 银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 53 页 共 78 页
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本
期
末
201
7 年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5
年
以
上
不计息 合计
资
产
银
行
存
款
1,668,081,274.65 9,550,000,000.00 13,100,000,000.00 - - - 24,318,081,274.65
结
算
备
付
金
8,695,640.41 - - - - - 8,695,640.41
交
易
性
金
融
资
产
1,808,111,689.22 9,776,904,484.89 8,078,338,706.77 287,595,130.60 - - 19,950,950,011.48
买
入
返
售
金
融
资
产
7,990,877,281.56 - - - - - 7,990,877,281.56
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 163,112,238.63 163,112,238.63 银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 54 页 共 78 页
应
收
利
息
- - - - - 222,184,304.09 222,184,304.09
其
他
资
产
- - - - - 34,567,208.76 34,567,208.76
资
产
总
计
11,475,765,885.84 19,326,904,484.89 21,178,338,706.77 287,595,130.60 - 419,863,751.48 52,688,467,959.58
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
6,294,470,052.77 - - - - - 6,294,470,052.77
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - 383,883.86 383,883.86
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 13,833,354.58 13,833,354.58
应
付
托
管
费
- - - - - 4,150,006.38 4,150,006.38
应
付
销
- - - - - 7,998,776.63 7,998,776.63 银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 55 页 共 78 页
售
服
务
费
应
付
交
易
费
用
- - - - - 319,415.44 319,415.44
应
付
利
息
- - - - - 7,350,075.34 7,350,075.34
应
付
利
润
- - - - - 944,784,281.70 944,784,281.70
其
他
负
债
- - - - - 48,259,382.12 48,259,382.12
负
债
总
计
6,294,470,052.77 - - - - 1,027,079,176.05 7,321,549,228.82
利
率
敏
感
度
缺
口
5,181,295,833.07 19,326,904,484.89 21,178,338,706.77 287,595,130.60 - -607,215,424.57 45,366,918,730.76
上
年
度
末
201
6 年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5
年
以
上
不计息 合计
资
产
银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 56 页 共 78 页
银
行
存
款
7,444,090,366.19 6,800,000,000.00 1,900,000,000.00 - - - 16,144,090,366.19
结
算
备
付
金
631,875,463.06 - - - - - 631,875,463.06
存
出
保
证
金
7,229.90 - - - - - 7,229.90
交
易
性
金
融
资
产
1,604,413,054.13 6,063,021,585.49 9,739,282,597.83 - - - 17,406,717,237.45
买
入
返
售
金
融
资
产
3,503,373,009.10 953,663,110.49 - - - - 4,457,036,119.59
应
收
利
息
- - - - - 125,875,495.17 125,875,495.17
其
他
资
产
- - - - - 150,000.00 150,000.00
资
产
总
计
13,183,759,122.38 13,816,684,695.98 11,639,282,597.83 - - 126,025,495.17 38,765,751,911.36
负
债
卖
出
3,214,247,058.61 - - - - - 3,214,247,058.61 银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 57 页 共 78 页
回
购
金
融
资
产
款
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - 15,388,456.27 15,388,456.27
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 10,283,709.69 10,283,709.69
应
付
托
管
费
- - - - - 3,085,112.88 3,085,112.88
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 8,212,409.56 8,212,409.56
应
付
交
易
费
用
- - - - - 645,308.74 645,308.74
应
付
利
息
- - - - - 1,006,986.66 1,006,986.66
应
付
- - - - - 581,390,175.80 581,390,175.80 银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 58 页 共 78 页
利
润
其
他
负
债
- - - - - 129,600.00 129,600.00
负
债
总
计
3,214,247,058.61 - - - - 620,141,759.60 3,834,388,818.21
利
率
敏
感
度
缺
口
9,969,512,063.77 13,816,684,695.98 11,639,282,597.83 - - -494,116,264.43 34,931,363,093.15
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的重新定 价 日或到期日 孰早者进
行了分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：利率风险 的敏感性 分 析，反映了在 其他变量 不 变的假设下， 利率发生 合 理、可能的 变动时，
将对基金资产 公允价值 产 生的影响。本 基金于本 报 告期末及上年 度期末在 “ 影子定价” 机制有效
的前提 下， 若市 场利 率上 升或下 降 25 个 基点 且其 他 市场变 量保 持不 变， 本基 金资产 公允 价值 不会
发生重 大变 动。
7.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于银行 间同 业市 场交 易的 固定收 益品 种， 且以 摊余 成本进 行后 续计 量， 因此 无重大 其他 价格 风 险 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计 报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
本基金 非以 公允 价值 计量 的金融 工具 ，因 其剩 余期 限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
本基金本报告 期末持有 的 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 中属于第一层 次
的余额 为人 民 币 0.00 元 ，属于 第二 层次 的余 额为 人民 币 19,950,950,011.48 元， 属于 第三 层次银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 59 页 共 78 页
的余额 为人 民 币0.00 元 （ 上年度 末： 第一 层次 人民 币0.00 元， 第二 层次 人民 币17,406,717,237.45
元，第 三层 次人 民 币0.00 元） 。
(2) 公 允价 值所 属层 次 间 的 重大变 动
本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期
持有的以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产，在第 一层次和 第 二层次之间 无重大转
换 （ 上年 度： 无） 。 本 基金 本报告 期持 有的 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 未 发
生转入 或转 出第 三层 次公 允价值 的情 况（ 上年 度： 无） 。
7.4.14.2 承诺 事项
无。
7.4.14.3 其他 事项
无。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2018 年3 月28 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 60 页 共 78 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 19,950,950,011.48 37.87
其中： 债券 19,950,950,011.48 37.87
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 7,990,877,281.56 15.17
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
494,557,077.25 0.94
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 24,326,776,915.06 46.17
4 其他各项 资产 419,863,751.48 0.80
5 合计 52,688,467,959.58 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.59
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 6,294,470,052.77 13.87
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 报告 期内 债券 正回 购的资 金余 额未 有超 过基 金资产 净 值20% 的情 况。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 78 银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 61 页 共 78 页
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 100
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 36
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 期限 未有 超过 120 天 的情 况。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 33.03 13.88
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.11 -
2 30 天( 含) —60 天 15.19 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.09 -
3 60 天( 含) —90 天 38.45 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 7.07 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 21.83 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 115.57 13.88
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 存续 期未 有超 过 240 天的 情况 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 149,375,406.36 0.33
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,712,074,425.30 5.98
其中： 政策 性金 融债 2,712,074,425.30 5.98
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 5,580,446,343.88 12.30
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 11,509,053,835.94 25.37 银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 62 页 共 78 页
8 其他 - -
9 合计 19,950,950,011.48 43.98
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 88,279,857.68 0.19
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111715468 17 民 生银
行 CD468
8,000,000 792,412,891.21 1.75
2 111707297 17 招 商银
行 CD297
8,000,000 791,272,452.65 1.74
3 170410 17 农发 10 7,300,000 728,280,271.57 1.61
4 111770132 17 富 滇银
行 CD286
6,000,000 599,754,107.13 1.32
5 111771229 17 重 庆银
行 CD197
6,000,000 593,714,311.92 1.31
6 111709506 17 浦 发银
行 CD506
6,000,000 593,619,168.07 1.31
7 111711540 17 平 安银
行 CD540
6,000,000 592,907,394.63 1.31
8 111772176 17 天 津银
行 CD286
6,000,000 592,551,269.57 1.31
9 108601 国开 1703 5,000,000 499,373,786.60 1.10
10 111711479 17 平 安银
行 CD479
5,000,000 497,162,063.27 1.10
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0944%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0644%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0412%
注：报 告期 内负 偏离 度的 绝对值 达 到0.25% 情 况说 明
注：本 基金 本报 告期 内负 偏离度 的绝 对值 未有 达 到0.25% 的情 况。
报告期 内正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 情 况说 明
注：本 基金 本报 告期 内正 偏离度 的绝 对值 未有 达 到0.25% 的情 况。
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：本 基金 本报 告期 内负 偏离度 的绝 对值 未有 达 到0.25% 的情 况。 银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 63 页 共 78 页
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：本 基金 本报 告期 内正 偏离度 的绝 对值 未有 达 到0.25% 的情 况。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 本 基金 所持有 的债 券采用 摊余 成本法 进行 估值， 即估 值对象 以买 入成本 列示 ，
按 票面 利率 或 商定 利率并 考虑 其买入 时的 溢价或 折价 ，在其 剩余 期限内 按实 际
利 率法 进行摊 销， 每日计 提收 益。
8.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 不存在 被监 管部门 立案 调查， 或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 163,112,238.63
3 应收利 息 222,184,304.09
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 34,567,208.76
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 419,863,751.48
8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，各 比例的 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
本基金 本报 告期 内无 需要 说明的 证券 投资 决策 程序 。 银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 64 页 共 78 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
银华
日利
28,676 9,128.25 160,604,268.00 61.36% 101,157,442.00 38.64%
银华
日利
B
87 2,197,431.09 191,173,006.83 100.00% 3,497.66 0.00%
合计 28,763 15,747.25 351,777,274.83 77.67% 101,160,939.66 22.33%
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
银华日 利
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 云南国 际信 托有 限公 司－ 睿赢95
号单一 资金 信托
8,197,443.00 3.13%
2 瑞士信 贷( 香港) 有限 公司 5,529,883.00 2.11%
3 J. P. Morgan Securities PLC
－自有 资金
5,483,758.00 2.09%
4 海通证 券股 份有 限公 司 4,664,428.00 1.78%
5 西证创 新投 资有 限公 司 4,471,800.00 1.71%
6 昆仑信 托有 限责 任公 司－ 昆仑二
十六号 证券 投资 集合 资金 信托
3,905,459.00 1.49%
7 国泰君 安－ 建行 －香 港上 海汇丰
银行有 限公 司
3,888,900.00 1.49%
8 海汇通 资产 管理 有限 公司 －客户
资金
3,076,228.00 1.18%
9 广 州证 券股 份有 限公 司 2,765,000.00 1.06%
10 工银安 盛人 寿保 险有 限公 司－工
银安盛 －东 证 1 号定 向资 产管理
计划
2,631,015.00 1.01%
注：以 上信 息中 持有 人名 称及持 有份 额数 量由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司提供 。
9.3 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例 银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 65 页 共 78 页
1 银行类 机构 36,350,341.34 8.03%
2 保险类 机构 22,300,123.98 4.92%
3 保险类 机构 18,095,453.50 4.00%
4 保险类 机构 10,700,241.64 2.36%
5 券商类 机构 9,139,830.04 2.02%
6 银行类 机构 8,944,023.85 1.97%
7 其他机 构 8,921,163.68 1.97%
8 保险类 机构 8,916,868.03 1.97%
9 信托类 机构 8,197,443.00 1.81%
10 保险类 机构 6,247,514.31 1.38%
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人 员
持有本 基金
银华日 利 4,400.00 0.00%
银华日 利B 109.86 0.00%
合计 4,509.86 0.00%
9.5 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
银华日 利 0
银华日 利B 0~10
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
银华日 利 0
银华日 利B 0
合计 0
银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 66 页 共 78 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
银华日 利 银华日利 B
基金合 同生 效日 （2013 年4 月1 日 ） 基 金份
额总额
2,201,044,000.00 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 234,968,960.00 113,997,387.34
本报告 期基 金总 申购 份额 701,508,550.00 473,936,591.93
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 674,715,800.00 396,757,474.78
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 261,761,710.00 191,176,504.49
注： 本基 金自2016 年 11 月23 日起 增设 场外 份额 （ 基金简 称 ： 银 华日 利B ， 基 金代码 ：003816）。 银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 67 页 共 78 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，无 基金 份额 持有人 大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动
2017 年11 月 25 日 ， 本 基 金管理 人发 布关 于高 级管 理人员 变更 的公 告 ， 经 本 基金管 理人 董事
会批准 ，封 树标 先生 自2017 年 11 月23 日起 不再 担 任本基 金管 理人 公司 副总 经理职 务。
11.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
2017 年9 月1 日， 中国 建 设银行 发布 公告 ， 聘任纪 伟 为中国 建设 银行 资产 托管 业务部 总经 理 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期由 安永华 明会计 师事务所（ 特殊普 通合伙 ）为本基金 提供审 计服务 ，报告期内 本基
金应支 付给 安永 华明 会计 师事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ） 的报 酬共 计人 民币120,000.00 元。 该审 计机
构已连 续为 本基 金提 供5 年的审 计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内 ，基金 管理人 、托管人的 托管业 务部门 及其相关高 级管理 人员无 受稽查或处 罚等
情况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 68 页 共 78 页
数量
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证 券股
份有限 公司
3 - - - - -
上海华 信证
券有限 责任
公司
1 - - - - -
长城证 券股
份有限 公 司
3 - - - - -
长江证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
第一创 业证
券股份 有限
公司
2 - - - - -
东北证 券股
份有限 公司
4 - - - - -
东方证 券股
份有限 公司
3 - - - -
新增 1 个
交易单 元
东吴证 券股
份有限 公司
3 - - - - -
东兴证 券股
份有限 公司
3 - - - -
新增 1 个
交易单 元
东莞证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
方正证 券股
份有限 公司
5 - - - - -
北京高 华证
券有限 责任
公司
1 - - - - -
光大证 券股
份有 限 公司
2 - - - - -
广发证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
广州证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
国都证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
国金证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
国泰君 安证
券股份 有限
公司
2 - - - - - 银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 69 页 共 78 页
国信证 券股
份有限 公司
3 - - - - -
海通证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
宏信证 券有
限责任 公司
2 - - - - -
申万宏 源集
团股份 有限
公司
2 - - - - -
红塔证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
华安证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
华宝证 券有
限责任 公司
3 - - - -
新增 2 个
交易单 元
华创证 券有
限责任 公司
2 - - - - -
华福证 券有
限责任 公司
1 - - - - -
华融证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
华泰证 券股
份有限 公司
5 - - - - -
江海证 券有
限公司
2 - - - - -
民生证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
南京证 券股
份有限 公司
1 - - - -
新增 1 个
交易单 元
平安证 券有
限责任 公司
2 - - - - -
国融证 券股
份有限 公司
0 - - - -
撤销 1 个
交易单 元
瑞银证 券有
限责任 公司
1 - - - - -
上海证 券有
限责任 公司
1 - - - - -
首创证 券有
限责任 公司
2 - - - - -
天风证 券股
份有限 公司
4 - - - -
新增 2 个
交易单 元
西部证 券股
份有限 公司
3 - - - -
新增 2 个
交易单 元 银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 70 页 共 78 页
西南证 券股
份有限 公司
4 - - - -
新增 3 个
交易单 元
湘财证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
兴业证 券股
份有限 公司
3 - - - - -
中国银 河证
券股份 有限
公 司
1 - - - - -
招商证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
中国国 际金
融有限 公司
2 - - - - -
中泰证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
中国中 投证
券有限 责任
公司
0 - - - -
撤销 1 个
交易单 元
中信建 投证
券股份 有限
公司
1 - - - - -
中信证 券 （山
东） 有限 责任
公司
0 - - - -
撤销 1 个
交易单 元
中信证 券股
份有限 公司
3 - - - - -
中银国 际证
券有限 责任
公司
2 - - - - -
中原证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
太平洋 证券
股份有 限公
司
4 - - - -
新增 2 个
交易单 元
新时代 证券
股份有 限公
司
2 - - - - -
渤海证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
中国民 族证
券有限 责任
公司
0 - - - -
撤销 1 个
交易单 元
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为该 证券 经营 机构具 有较 强的 研究 服务 能力 ， 能 及时 、 全面 、银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 71 页 共 78 页
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分 析报 告、 市场 服务 报告以 及全 面的 信息 服务 。
2、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 为根 据标 准进 行考 察后 ， 确 定证 券 经 营机 构 的选择 。 经公 司批 准
后与被 选择 的证 券经 营机 构签订 协议 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权
证
成交总额
的比例
安信证 券股
份有限 公司
- - - - - -
上海华 信证
券有限 责任
公司
- - - - - -
长城证 券股
份有限 公司
- - - - - -
长江证 券股
份有限 公司
- - - - - -
第一创 业证
券股份 有限
公司
- - - - - -
东北证 券股
份有限 公司
- - 3,754,744,000.00 41.74% - -
东方证 券股
份有限 公司
- - - - - -
东吴证 券股
份有限 公司
- - - - - -
东兴证 券股
份有限 公司
- - - - - -
东莞证 券股
份有限 公司
- - - - - -
方正证 券股
份有限 公司
- - - - - -
北京高 华证
券有限 责任
公司
- - - - - -
光大证 券股
份有限 公司
- - - - - -
广发证 券股 - - - - - - 银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 72 页 共 78 页
份有限 公司
广州证 券股
份有限 公司
- - - - - -
国都证 券股
份有限 公司
- - - - - -
国金证 券股
份有限 公司
- - - - - -
国泰君 安证
券股份 有限
公司
- - - - - -
国信证 券股
份有限 公司
- - - - - -
海通证 券股
份有限 公司
- - - - - -
宏信证 券有
限责任 公司
- - - - - -
申万宏 源集
团股份 有限
公司
- - - - - -
红塔证 券股
份有限 公司
- - - - - -
华安证 券股
份有限 公司
- - - - - -
华宝证 券有
限责任 公司
- - - - - -
华创证 券有
限责任 公司
- - - - - -
华福证 券有
限责任 公司
- - - - - -
华融证 券股
份有限 公司
- - - - - -
华泰证 券股
份有限 公司
- - - - - -
江海证 券有
限公司
- - - - - -
民生证 券股
份有限 公司
- - 5,240,900,000.00 58.26% - -
南京证 券股
份有限 公司
- - - - - -
平安证 券有
限责任 公司
- - - - - -
国融证 券股
份有限 公司
- - - - - -
瑞银证 券有 - - - - - - 银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 73 页 共 78 页
限责任 公司
上海证 券有
限责任 公司
- - - - - -
首创证 券有
限责任 公司
- - - - - -
天风证 券股
份有限 公司
- - - - - -
西部证 券股
份有限 公司
- - - - - -
西南证 券股
份有限 公司
- - - - - -
湘财证 券股
份有限 公司
- - - - - -
兴业证 券股
份有限 公司
- - - - - -
中国银 河证
券股份 有限
公司
- - - - - -
招商证 券股
份有限 公司
- - - - - -
中国国 际金
融有限 公司
- - - - - -
中泰证 券股
份有限 公司
- - - - - -
中国中 投证
券有限 责任
公司
- - - - - -
中信建 投证
券股份 有限
公司
- - - - - -
中信证 券 （山
东） 有限 责任
公司
- - - - - -
中信证 券股
份有限 公司
- - - - - -
中银国 际证
券有限 责任
公司
- - - - - -
中原证 券股
份有限 公司
- - - - - -
太平洋 证券
股份有 限公
司
- - - - - -
新时代 证券 - - - - - - 银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 74 页 共 78 页
股份有 限公
司
渤海证 券股
份有限 公司
- - - - - -
中国民 族 证
券有限 责任
公司
- - - - - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 本报 告期 不存 在偏离 度绝 对值 超 过0.5% 的情况 。
11.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
《 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
2016 年 12 月 31 日基 金 净值公
告》
四 大 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人
网站
2017 年 1 月 3
日
2
《 关 于 增 加 江 海 证 券 、 天 风 证
券、 华鑫 证券 为银 华交 易 型货币
市 场 基 金 申 购 赎 回 代 理 机 构 的
公告》
中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人
网站
2017 年1 月17
日
3
《 银 华 交 易 型 货 币 市 场 基 金
2016 年第4 季度 报 告》
中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人
网站
2017 年1 月21
日
4
《 银 华 交 易 型 货 币 市 场 基 金
2017 年 “ 春节 ” 假 期 前 暂 停 申
购业务 的公 告》
中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人
网站
2017 年1 月24
日
5
《关于 增加 平安 证券 、 招 商证券
为 银 华 交 易 型 货 币 市 场 基 金 申
购赎回 代理 机构 的公 告》
中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人
网站
2017 年1 月24
日
6
《 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 银 华 交 易 型 货 币 市 场 基 金
增聘基 金经 理的 公告 》
中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人
网站
2017 年 3 月 2
日
7
《 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 银 华 交 易 型 货 币 市 场 基 金
基金经 理离 任的 公告 》
中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人
网站
2017 年3 月24
日
8
《 银 华 交 易 型 货 币 市 场 基 金
2017 年 “ 清 明 节 ” 假 期 前 暂 停
申购业 务的 公告 》
中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人
网站
2017 年3 月29
日
9
《 银 华 交 易 型 货 币 市 场 基 金
2016 年年 度报 告》
本基金 管理 人网 站
2017 年3 月31
日
10
《 银 华 交 易 型 货 币 市 场 基 金
2016 年年 度报 告摘 要》
中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人
网站
2017 年3 月31
日 银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 75 页 共 78 页
11
《 银 华 交 易 型 货 币 市 场 基 金
2017 年第1 季 度报 告》
中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人
网站
2017 年4 月21
日
12
《 银 华 交 易 型 货 币 市 场 基 金 更
新招募 说明 书 （2017 年第1 号） 》
本基金 管理 人网 站
2017 年5 月16
日
13
《 银 华 交 易 型 货 币 市 场 基 金 更
新招募 说明 书摘 要 （2017 年第1
号） 》
中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人
网站
2017 年5 月16
日
14
《 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 调 整 银 华 交 易 型 货 币 市 场
基金B 类 基金 份额 首笔 申 购的最
低金额 、 每笔 追加 申购 的 最低金
额的公 告》
中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人
网站
2017 年5 月23
日
15
《 银 华 交 易 型 货 币 市 场 基 金
2017 年 “ 端 午 节 ” 假 期 前 暂 停
申购业 务的 公告 》
中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人
网站
2017 年5 月24
日
16
《 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
2017 年6 月30 日 基金 净值 公告》
四 大 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人
网站
2017 年 7 月 1
日
17
《 银 华 交 易 型 货 币 市 场 基 金
2017 年第2 季 度报 告》
中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人
网站
2017 年7 月21
日
18
《 银 华 交 易 型 货 币 市 场 基 金
2017 年半 年度 报告 》
本基金 管理 人网 站
2017 年8 月29
日
19
《 银 华 交 易 型 货 币 市 场 基 金
2017 年半 年度 报告 摘要 》
中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人
网站
2017 年8 月29
日
20
《 银 华 交 易 型 货 币 市 场 基 金
2017 年 “ 国庆节 ” 及 “ 中秋
节 ” 假 期 前 暂 停 申 购 业 务 的 公
告》
中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人
网站
2017 年9 月27
日
21
《 银 华 交 易 型 货 币 市 场 基 金
2017 年第3 季 度报 告》
中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人
网站
2017 年 10 月
26 日
22
《 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 暂 停 货 币 型 基 金 快 速 赎 回
业务的 公告 》
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 及
本基金 管理 人网 站
2017 年 10 月
27 日
23
《 关 于 增 加 上 海 基 煜 基 金 销 售
有 限 公 司 为 银 华 交 易 型 货 币 市
场基 金B 类基 金份 额代 销 机构的
公告》
中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人
网站
2017 年 10 月
30 日
24
《 银 华 交 易 型 货 币 市 场 基 金 更
新招募 说明 书 （2017 年第2 号） 》
本基金 管理 人网 站
2017 年 11 月
15 日
25
《 银 华 交 易 型 货 币 市 场 基 金 更
新招募 说明 书摘 要 （2017 年第2
号） 》
中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人
网站
2017 年 11 月
15 日
26
《 关 于 增 加 深 圳 市 前 海 排 排 网
基 金 销 售 有 限 责 任 公 司 为 银 华
交易型 货币 市场 基 金B 类 基金份
中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人
网站
2017 年 11 月
24 日 银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 76 页 共 78 页
额代销 机构 的公 告》
27
《 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 增 加 部 分 代 销 机 构 为 银 华
交易型 货币 市场 基 金B 类 基金份
额代销 机构 的公 告》
中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人
网站
2017 年12 月5
日
28
《 关 于 增 加 华 泰 证 券 股 份 有 限
公 司 为 旗 下 部 分 基 金 申 购 、 赎
回、 定期 定额 投资 及转 换 业务办
理 机 构 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动
的公告 》
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 及 本
基金管 理人 网站
2017 年 12 月
12 日
29
《 关 于 增 加 上 海 天 天 基 金 销 售
有 限 公 司 和 大 泰 金 石 基 金 销 售
有 限 公 司 为 银 华 交 易 型 货 币 市
场基 金B 类基 金份 额代 销 机构的
公告》
中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人
网站
2017 年 12 月
12 日
30
《 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 增 加 大 同 证 券 为 银 华 交 易
型货币 市场 基 金B 类基 金 份额代
销机构 的公 告》
中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人
网站
2017 年 12 月
15 日
31
《 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 增 加 部 分 代 销 机 构 为 银 华
交易型 货币 市场 基 金B 类 基金份
额代销 机构 的公 告》
中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人
网站
2017 年 12 月
19 日
32
《 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 增 加 国 联 证 券 为 银 华 交 易
型货币 市场 基 金B 类基 金 份额代
销机构 的公 告》
中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人
网站
2017 年 12 月
21 日
33
《 银 华 交 易 型 货 币 市 场 基 金 暂
停申购 业务 的公 告》
中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人
网站
2017 年 12 月
22 日
34
《 银 华 交 易 型 货 币 市 场 基 金 分
红公告 》
中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人
网站
2017 年 12 月
25 日
35
《 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 暂 停 货 币 型 基 金 快 速 赎 回
业务的 公告 》
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 及
本基金 管理 人网 站
2017 年 12 月
26 日
银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 77 页 共 78 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内不 存在持 有基 金份 额比 例达 到或者 超 过20% 的单 一投 资者的 情况 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 管理 人于 2017 年 5 月 23 日发 布《 银华 基金 管理股 份有 限公 司关 于调 整银华 交易 型
货 币市 场基金 B 类基 金份额 首笔申购 的最低 金额、每 笔追加申 购的最 低金额的 公告》 ，决定 自
2017 年5 月24 日起 ，调 整银华 交易 型货 币市 场基 金 B 类 基金 份额 （基 金简 称 “ 银 华日 利 B”，
基金代 码：003816 ） 首笔 申购的 最低 金额 、每 笔追 加申购 的最 低金 额 为 1000 元。
银华交易型货币 2017 年年度报 告
第 78 页 共 78 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
12.1.1 银 华交 易型 货币 市 场基金 募集 申请 获中 国证 监会注 册的 文件
12.1.2 《银 华交 易型 货币 市场基 金招 募说 明书 》
12.1.3 《银 华交 易型 货币 市场基 金基 金合 同》
12.1.4 《银 华交 易型 货币 市场基 金托 管协 议》
12.1.5 《银 华基 金管 理股 份有限 公司 开放 式基 金业 务规则 》
12.1.6
银 华基 金管 理股 份有限 公司 批准 成立 批件 、营业 执照 、公 司章 程
12.1.7
基 金托 管人 业务 资格批 件和 营业 执照
13.2 存 放地 点
上述备查文本 存放在本 基 金管理人或基 金托管人 的 办公场所。本 报告存放 在 本基金管理人 及
托管人 住所 ，供 公众 查阅 、复制 。
13.3 查 阅方 式
投资者可免费 查阅，在 支 付工本费后， 可在合理 时 间内取得上述 文件的复 制 件或复印件。 相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.yhfund.com.cn ）查 阅。
银 华基 金管理 股份 有 限公 司
2018 年 3 月 30 日
