英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金
2017年年度报告
2017年12月31日
基金管理人：英大基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
送出日期：2018年3 月30日 英大睿盛混合 2017 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2017年1 月1日起至12月 31日止。 英大睿盛混合 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 19
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 22
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 23
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 24
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 48
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 48
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 48
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 49
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 51
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 53
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 53
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 54 英大睿盛混合 2017 年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 54
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 54
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 54
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 54
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 54
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 56
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 56
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 56
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 56
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 57
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 58
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 58
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 58
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 58
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 58
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 59
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 59
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 59
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 59
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 61
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 61
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 62
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 62
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 62
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 62
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 英大睿盛混合
基金主代码 003713
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 12月1日
基金管理人 英大基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 200,022,730.16 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 英大睿盛 A 英大睿盛 C
下属分级基金的交易代码： 003713 003714
报告期末下属分级基金的份额总额 200,009,046.89 份 13,683.27份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过灵活的资产配置，在
股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会，力
求实现基金资产的持续稳定增值。
投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、固定收益品种投资策略；4、中
小企业私募债券的投资；5、股指期货投资策略；6、权证投资策略；7、资产
支持证券投资策略。
业绩比较基准 50%×中证全指指数收益率+50%×中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金， 其预期风险、 预期收益高于货币市场基金和债券型基金，
低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 英大基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 朱志 石立平
联系电话 010-59112189 010-63639180
电子邮箱 zhuzhi@ydamc.com shiliping@cebbank.com
客户服务电话
400-890-5288 95595
传真 010-59112222 010-63639132
注册地址 北京市朝阳区东三环中路1 号
环球金融中心西塔 22 楼2201
北京市西城区太平桥大街 25
号、甲25号中国光大中心
办公地址 北京市朝阳区东三环中路1 号
环球金融中心西塔 22 楼2201
北京市西城区太平桥大街 25 号
中国光大中心
邮政编码 100020 100033
法定代表人 孔旺 李晓鹏 英大睿盛混合 2017 年年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ydamc.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路16 号院 2
号楼4层
注册登记机构 英大基金管理有限公司
北京市朝阳区东三环中路1 号环球
金融中心西塔 22 楼2201
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数
据和指标 2017年
2016年12月1日(基金合同
生效日)-2016年12月31
日
2015年
英大睿盛 A
英大睿盛
C
英大睿盛A
英大睿盛
C
英大睿
盛A
英大睿
盛C
本期已实现收
益
18,202,167.78 1,096.43 227,924.16 10.87 - -
本期利润 18,196,964.91 1,131.13 1,737,259.86 95.39 - -
加权平均基金
份额本期利润
0.0910 0.0842 0.0087 0.0085 - -
本期加权平均
净值利润率
8.73% 8.08% 0.87% 0.85% - -
本期基金份额
净值增长率
9.06% 8.85% 0.87% 0.85% - -
3.1.2
期末数
据和指标
2017年末 2016年末 2015年末
期末可供分配
利润
2,429,281.23 134.76 227,924.16 10.87 - -
期末可供分配
基金份额利润
0.0121 0.0098 0.0011 0.0010 - -
期末基金资产
净值
203,942,416.46 13,920.87 201,748,387.05 11,295.39 - -
期末基金份额
净值
1.0197 1.0174 1.0087 1.0085 - -
3.1.3
累计
期末指标
2017年末 2016年末 2015年末
基金份额累计
净值增长率
10.00% 9.77% 0.87% 0.85% - -
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日） 。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
英大睿盛A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 2.09% 0.58% -1.35% 0.38% 3.44% 0.20%
过去六个月 6.98% 0.57% 1.33% 0.36% 5.65% 0.21%
过去一年 9.06% 0.56% 1.15% 0.36% 7.91% 0.20%
自基金合同
生效起至今
10.00% 0.53% -2.77% 0.38% 12.77% 0.15%
英大睿盛C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 2.04% 0.58% -1.35% 0.38% 3.39% 0.20%
过去六个月 6.87% 0.57% 1.33% 0.36% 5.54% 0.21%
过去一年 8.85% 0.56% 1.15% 0.36% 7.70% 0.20%
自基金合同
生效起至今
9.77% 0.54% -2.77% 0.38% 12.54% 0.16%
注：①本基金合同于2016年12月1日生效；
②本基金的业绩比较基准为：50%×中证全指指数收益率+50%×中证全债指数收益率。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
英大睿盛A
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2017 0.8000 16,000,725.03 - 16,000,725.03
2016 - - - -
合计 0.8000 16,000,725.03 - 16,000,725.03
单位：人民币元
英大睿盛C
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2017 0.8000 1,094.66 - 1,094.66
2016 - - - -
合计 0.8000 1,094.66 - 1,094.66
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
2012 年 8 月 17 日，经中国证监会批准，英大基金管理有限公司在北京正式成立。公司由英
大国际信托有限责任公司（简称英大信托） 、中国交通建设股份有限公司（简称中交股份）和航天
科工财务有限责任公司（简称航天科工财务）三家股东发起成立。英大基金注册资金 2 亿元人民
币，其中英大信托出资比例为 49%，中交股份出资比例为 36%，航天科工财务出资比例为 15%。
截至2017年12月 31 日，本公司管理7 只开放式证券投资基金，同时，管理多个特定客户资
产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
袁忠伟
本基金基
金经理、
权益投资
部总经理
2016年12月
1日
- 15
曾任中国民族证券证
券投资部总经理助
理、执行总经理；华
西证券股份有限公司
资产管理总部研究总
监。2015年1月加入
英大基金管理有限公
司，曾任研究发展部
副总经理，现任权益
投资部总经理。
管瑞龙
本基金基
金经理
2017 年 2 月
17日
- 10
曾任深圳利通控股有
限公司、深圳鹏元资
信有限公司、中国建
设银行博士后工作
站、中信银行资产管
理业务中心,从事证
券投资与研究工作。
2016 年 11 月加入英
大基金管理有限公
司，现任权益投资部
基金经理。
注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期。
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2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3.本公司于2018年1月24 号公告增聘张媛女士为该基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《英
大睿盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 、 《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金招募说
明书》的约定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，
规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，根据《中华人民共
和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司特定客
户资产管理业务试点办法》等国家法律法规和监管部门的规定，公司已经制定了《英大基金管理
有限公司公平交易管理办法》 ，适用于公司所管理的全部公募基金、特定客户资产管理组合、社保
基金、企业年金等。
公司保障投资决策公平的控制方法包括公司的投资决策实行投资决策委员会/专户投资决策
委员会领导下的基金经理/投资经理负责制，明确各自的投资权限，保证不同投资组合经理之间投
资决策的独立性，交易执行部门与投资决策部门严格分离，业绩与风险评估以数量分析为基础，
对投资组合进行事后监控。公司建立了规范的投资流程，明确投资各环节的业务职责，防范投资
风险。公司的所有投资组合共享公司统一的投资研究平台，投资研究团队使用同一研究报告系统，
确保公募基金、特定客户资产管理组合等不同的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公
平的机会。
公司保障交易分配公平的控制方法包括公司建立交易分配公平的内部控制流程，将投资管理
职能和交易执行职能相隔离，实行包括所有投资品种的集中交易制度，并确保公平交易可操作、
可稽核、可持续。公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，以技术措施保障公平交易的
实现。
监察稽核部定期对公司的不同投资组合（尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合）
在连续四个季度期间内、不同时间窗下（1日内、3日内、5日内等）的同向交易以及反向交易的
交易时机和交易价差进行事后合理性分析。 英大睿盛混合 2017 年年度报告
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4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英
大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控
等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组
合之间存在违反公平交易原则的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量的 5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1、整体资产配置
2017 年,GDP 增长速 6.9%略超市场预期，货币政策边际性收紧，无风险利率有所上升。在此
背景下，基金以股票市场为投资重点，二级市场主要把握结构性机会，一级市场积极参与网下新
股配售。
2、股票投资
2016年底，以上证 50、沪深300指数为代表的大盘蓝筹相对于中小创板块具有显著的估值优
势，且宏观经济环境、市场制度建设等支持具有国际竞争力的公司快发展壮大。本公司 2017 年初
制定投资策略时有效地把握了上述重点，基金坚持以机构投资理念配置稳健增值资产，以低估值、
高分红、有成长前景的大盘蓝筹股票作为重点投资对象，根据季度业绩数据动态调整投资组合。
一级市场方面， 本基金积极参与网下新股配售， 全年新股网下配售为基金贡献约5%的收益率。
3、基金投资绩效
2017年，本基金平均股票持仓比例在 62.9%左右，A类单位净值上涨9.06%，C类单位净值上
涨8.85%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，英大睿盛 A 类基金份额净值为 1.0997 元，报告期基金份额净值增长率为
9.06%；英大睿盛 C 类基金份额净值为 1.0974 元，报告期基金份额净值增长率为 8.85%；同期业
绩比较基准增长率为1.15%。 英大睿盛混合 2017 年年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
股票市场的走势取决于经济增长、无风险收益率和风险偏好三个因素。2018年GDP增长目标
仍在6.5%左右，一方面可以保持政策的连续性和稳定性，另一方面也具有现实可行性；在此背景
下，上市公司整体业绩增长可达10%左右，这为股市稳步上升提供动力。宽财政紧货币仍将延续，
在严监管的环境下，2018年M2增速仍将保持低位，社融增速或有所回落，但仍将明显高于 M2 增
速，无风险利率处于提升过程中；在此背景下，股票市场整体估值水平受到一定压力。2015 年下
半年以来，股票市场整体估值重心出现明显下移，中小板和创业板公司是下跌的主要群体，市场
风险偏好持续下降；2018年，预计股票市场整体估值重心不会上移，但具有估值优势且增长的公
司股票却能继续贡献正收益。
2016 年底 A 股绝对平均市盈率为 35.8 倍，只对应 2.8%左右的利率水平，随着无风险利率的
提升，预计 2018 年末 A 股整体市盈率向 33 倍左右回归， 市场整体估值重心有下降 8%的要求，
但上市公司利润增长10%左右完全可以弥补估值重心下降的幅度。考虑上市公司利润兑现的时间，
2018年股票市场重要指数很可能出现前低后高的走势，且初期区间震荡的概率较大。
2018年，基金以机构投资理念配置稳健增值资产，低估值、高分红、有成长前景的公司股票
可作为重点投资对象，根据季度业绩数据动态调整投资组合。行业方面重点关注的有：性价比更
优的金融、业绩增长的必需消费品行业、先进制造业、新兴消费（品牌优势、服务升级） 。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人管理的基金整体运作合法合规，依据相关法律法规的规定及公司
内部监察稽核制度，在督察长的指导和监察稽核部的努力下，开展了一系列监察稽核工作。采取
的主要措施如下：
(1)根据国家法律法规的变化和公司业务发展的需要， 按照规定程序对公司基本管理制度进行
全面梳理，对内部控制大纲、风险控制制度等基本制度进行修订，进一步完善公司的内部控制体
系；
(2)保持与监管机构的联系，以“守住三条底线”、防控内幕交易为基础，多次组织各业务条
线学习最新的监管要求和法律法规，加强全体员工的合规和风险意识；
(3)监督检查基金资产运作，就资产运作的合法合规性和有效性进行独立、客观的分析，并向
督察长汇报；
(4)根据监管机构的要求以及基金资产运作情况开展公司的监察稽核工作，出具监察稽核报
告，并按照规定程序上报督察长、公司董事和监管机构； 英大睿盛混合 2017 年年度报告
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(5)对基金投资与专户投资的公平交易、异常交易情况进行分析，并出具交易分析报告；
(6)按照公司的内部管理制度开展反洗钱、反不正当竞争和商业贿赂、反内幕交易等工作，并
按照公司《信息披露管理制度》的有关规定开展信息披露工作；
(7)对基金合同、宣传推介材料、涉及基金份额持有人和公司利益的对外言论等进行审查，并
出具合规意见，有效防范风险，规避违法违规行为的发生；
(8)配合监管部门和外聘会计师事务所开展本基金的审计事务， 并向公司员工提供法律咨询服
务。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基
金管理人完成估值后，将估值结果以电子形式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估
值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后以电子签名形式返回给基金管理人，由基
金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会
计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会。估值委员会主任由主管运营公司领导担任，成员包括投资总
监、基金经理，研究、交易、监察稽核部门负责人，基金运营部相关负责人。基金管理人估值委
员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，
但不介入基金日常估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金实施了利润分配，英大睿盛 A 于 2017 年 12 月 19 日每 10 份基金份额分红
0.8 元，现金形式发放总额为 16,000,725.03 元，本期利润分配合计为 16,000,725.03 元；英大
睿盛C于2017年12月 19 日每 10 份基金份额分红0.8 元，现金形式发放总额为 1,094.66元，本
期利润分配合计为1,094.66 元，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。 英大睿盛混合 2017 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司在英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金托管过程
中，严格遵守了《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对
英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现
的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报
告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管
人所应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理
办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对
基金管理人——英大基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现
基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等
方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要
方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——英大基金管理有限公司编制的《英大睿盛
灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表
现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确。 英大睿盛混合 2017 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 瑞华审字【2018】01390023号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“英
大睿盛基金” ）财务报表，包括2017年12月 31 日的资产负债表，
2017 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务
报表附注。
我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称
“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制，公允反映了英大睿盛基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及
2017年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于英大睿盛基金， 并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，
我们获取的审计证据是充分、 适当的， 为发表审计意见提供了基础。
强调事项 无
其他事项 无
其他信息 英大睿盛基金管理层对其他信息负责。 其他信息包括年度报告中涵
盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息， 我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中， 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
英大睿盛基金的基金管理人英大基金管理有限公司管理层 （以下简
称管理层） 负责按照企业会计准则和中国证监会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设
计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或英大睿盛混合 2017 年年度报告
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错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估英大睿盛基金的持续经营能
力，披露与持续经营相关的事项（如适用） ，并运用持续经营假设，
除非管理层计划清算英大睿盛基金、 终止运营或别无其他现实的选
择。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（三） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披
露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据
获取的审计证据， 就可能导致对英大领先回报基金持续经营能力产
生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我
们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求我们在审计报告
中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，
我们应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至审计报告日可获
得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致英大领先回报基金不
能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露） ，并评英大睿盛混合 2017 年年度报告
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价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，
并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其
他事项，以及相关的防范措施。
会计师事务所的名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 张琴
束成林
会计师事务所的地址 北京市海淀区西四环中路16 号院 2号楼4 层
审计报告日期 2018年3月 29日
英大睿盛混合 2017 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12月 31日
上年度末
2016 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 8,861,292.68 10,934,089.10
结算备付金
1,659,156.12 -
存出保证金
20,766.47 -
交易性金融资产 7.4.7.2 146,135,918.51 110,824,110.01
其中：股票投资
146,135,918.51 110,824,110.01
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 47,000,000.00 80,000,000.00
应收证券清算款
3,035,239.45 19,088,955.56
应收利息 7.4.7.5 25,640.40 9,772.70
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
206,738,013.63 220,856,927.37
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12月 31日
上年度末
2016 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
2,253,243.37 18,864,195.56
应付赎回款
10.05 -
应付管理人报酬
107,988.78 123,316.33
应付托管费
26,997.20 24,663.27
应付销售服务费
2.48 1.80
应付交易费用 7.4.7.7 233,434.42 85,067.97
应交税费
- - 英大睿盛混合 2017 年年度报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 160,000.00 -
负债合计
2,781,676.30 19,097,244.93
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 200,022,730.16 200,022,327.19
未分配利润 7.4.7.10 3,933,607.17 1,737,355.25
所有者权益合计
203,956,337.33 201,759,682.44
负债和所有者权益总计
206,738,013.63 220,856,927.37
注：报告截止日 2017 年 12 月 31 日，基金份额总额200,022,730.16 份。其中A 类基金份额净值
1.0197 元，基金份额总额 200,009,046.89 份；C 类基金份额净值 1.0174 元，基金份额总额
13,683.27份。
7.2 利润表
会计主体：英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017年1月1日至2017
年 12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 12月 1日(基
金合同生效日)至2016
年 12 月31 日
一、收入
22,741,990.18 1,984,634.98
1.利息收入
2,549,709.97 458,401.65
其中：存款利息收入 7.4.7.11 136,720.23 342,319.75
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
2,412,989.74 116,081.90
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
20,197,441.89 16,813.11
其中：股票投资收益 7.4.7.12 18,564,528.70 16,813.11
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 1,632,913.19 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17
-5,168.17 1,509,420.22
4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 英大睿盛混合 2017 年年度报告
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列）
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18
6.49 -
减：二、费用
4,543,894.14 247,279.73
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,502,356.54 123,316.33
2．托管费 7.4.10.2.2 312,549.03 24,663.27
3．销售服务费 7.4.10.2.3 27.44 1.80
4．交易费用 7.4.7.19 2,515,806.13 98,898.33
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 213,155.00 400.00
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
18,198,096.04 1,737,355.25
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
18,198,096.04 1,737,355.25
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月 1日至 2017 年12 月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
200,022,327.19 1,737,355.25 201,759,682.44
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 18,198,096.04 18,198,096.04
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
402.97 -24.43 378.54
其中：1.基金申购款 5,052.01 247.71 5,299.72
2.基金赎回款 -4,649.04 -272.14 -4,921.18
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -16,001,819.69 -16,001,819.69
五、期末所有者权益（基 200,022,730.16 3,933,607.17 203,956,337.33 英大睿盛混合 2017 年年度报告
第 25 页 共 62 页
金净值）
项目
上年度可比期间
2016 年12 月 1日(基金合同生效日)至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
- - -
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,737,355.25 1,737,355.25
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
200,022,327.19 - 200,022,327.19
其中：1.基金申购款 200,022,327.19 - 200,022,327.19
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
200,022,327.19 1,737,355.25 201,759,682.44
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______朱志______
______朱志______
____苗强____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 经中国证券监督管理委员会 （以
下简称“中国证监会” ）证监许可【2016】第 2118 号《关于核准英大睿盛灵活配置混合型证券投
资基金募集的批复》核准，由英大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和
《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存
续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 200022327.19元，业经瑞华会计师事务所
有限责任公司（2016）瑞华验字第 01390018 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《英大
睿盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 12 月 1 日正式生效，基金合同生效日的英大睿盛混合 2017 年年度报告
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基金份额总额为 200022327.19 份基金份额（其中英大睿盛 A 基金份额为 200011127.19 份，英大
睿盛C基金份额为11200份） ，认购资金利息折合0份基金份额。本基金的基金管理人为英大基金
管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。
根据《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《英大睿盛灵活配置混合型证券
投资基金招募说明书》 ，并报中国证监会备案。本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式
的不同，将基金份额分为不同类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的，而不计提销售
服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本基金类别
基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。 本基金A类、C类基金份额分别设基金代码。
由于基金费用的不同，本基金 A 类、C 类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。投资人
可自行选择认购/申购的基金分类别。本基金 A类基金份额和 C类基金份额之间不得互相转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、权证、股指期货等权益类金融工具、债
券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业
私募债、 地方政府债券、 政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离
交易可转债） 、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、同业存单、
银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相
关规定） 。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 42
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和
半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《英大睿盛
灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注四中所列示的中国证监会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017年12月31日的财务
状况及2017年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。此外，本财务报表在所有重大方面符英大睿盛混合 2017 年年度报告
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合中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 中
有关财务报表及其附注的披露要求。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，本期财务报表的实际编制期间为 2017
年1月1 日至 2017年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金目前
持有的股票投资、债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负
债表中作为交易性金融资产列报。本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、
买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可
确定的非衍生金融资产。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。金融资产满足下列条件之
一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且
本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽英大睿盛混合 2017 年年度报告
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然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融
资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。卖出股票、基金、债券等金
融资产的成本按移动加权平均法逐日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具 ( 主要为权证投资 )按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法1)具有抵销已确
认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金英大睿盛混合 2017 年年度报告
第 29 页 共 62 页
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)利息收入
存款利息收入按存款的本金及试用利率逐日计提。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除在适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。
资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证
券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确
认为利息收入。
买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利
率差异较小时采用合同利率）在回购期内逐日计提。
（2）投资收益
股票投资收益于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。
债券投资收益于交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
衍生工具收益于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。
股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个
人所得税后的净额确认。
（3）公允价值变动收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
（4）其他收入
其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时
候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
（1）本基金的管理人报酬按照前一日基金资产净值的 0.6%的年费率逐日计提。
（2）本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率逐日计提。
（3）卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同英大睿盛混合 2017 年年度报告
第 30 页 共 62 页
利率差异较小时采用合同利率）在回购期内逐日计提。
（4）其他费用根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额列入当期基金费用。
如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法，在受益期内分摊计入
本期和以后各期。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投
资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人
不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配
利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
无。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的
指数收益法估值技术进行估值。
(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债
券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告【2017】13
号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算
工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金
持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募
债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同
业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
英大睿盛混合 2017 年年度报告
第 31 页 共 62 页
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1、增值税
根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 （财税[2016]36
号）的规定,对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，免征增值税。
2、企业所得税
根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 （财税 [2008]1 号）的
规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3、个人所得税
根据财政部、国家税务总局《关于证券投资基金有关税收问题的通知》 （财税[1998]55 号）
的规定,对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公
司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税，基金向
个人投资者分配股息、红利、利息时，不再代扣个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》 （财税[2012]85 号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题
的通知》 （财税 [2015] 101 号）的规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股
期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至1 年（含1 年）的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
4、印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从 2008 年 9 月 19 日起，调整证券（股票）交易英大睿盛混合 2017 年年度报告
第 32 页 共 62 页
印花税征收方式，将对买卖、继承、赠与所书立的 A 股、B 股股权转让书据按 0.1%的税率对双方
当事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的 A股、B
股股权转让书据的出让按0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月 31 日
上年度末
2016年 12月 31 日
活期存款 8,861,292.68 10,934,089.10
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 8,861,292.68 10,934,089.10
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 144,631,666.46 146,135,918.51 1,504,252.05
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 144,631,666.46 146,135,918.51 1,504,252.05
项目
上年度末
2016年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 109,314,689.79 110,824,110.01 1,509,420.22
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - - 英大睿盛混合 2017 年年度报告
第 33 页 共 62 页
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 109,314,689.79 110,824,110.01 1,509,420.22
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本期末及上年度末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 47,000,000.00 -
合计 47,000,000.00 -
项目
上年度末
2016年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 80,000,000.00 -
合计 80,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本期末及上年度末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
上年度末
2016年 12月 31 日
应收活期存款利息 2,269.03 8,228.26
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 821.37 -
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 22,539.77 1,544.44
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 10.23 - 英大睿盛混合 2017 年年度报告
第 34 页 共 62 页
合计 25,640.40 9,772.70
7.4.7.6 其他资产
本期末及上年度末，本基金未持有其他资产（其他应收款、待摊费用等） 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
上年度末
2016年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 233,434.42 85,067.97
银行间市场应付交易费用 - -
合计 233,434.42 85,067.97
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月 31 日
上年度末
2016年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 160,000.00 -
合计 160,000.00 -
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
英大睿盛 A
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 200,011,127.19 200,011,127.19
本期申购 153.82 153.82
本期赎回（以“-”号填列） -2,234.12 -2,234.12
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 200,009,046.89 200,009,046.89
金额单位：人民币元 英大睿盛混合 2017 年年度报告
第 35 页 共 62 页
英大睿盛 C
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 11,200.00 11,200.00
本期申购 4,898.19 4,898.19
本期赎回（以“-”号填列） -2,414.92 -2,414.92
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 13,683.27 13,683.27
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
英大睿盛 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 227,924.16 1,509,335.70 1,737,259.86
本期利润 18,202,167.78 -5,202.87 18,196,964.91
本期基金份额交易
产生的变动数
-85.68 -44.49 -130.17
其中：基金申购款 3.31 2.59 5.90
基金赎回款 -88.99 -47.08 -136.07
本期已分配利润 -16,000,725.03 - -16,000,725.03
本期末 2,429,281.23 1,504,088.34 3,933,369.57
单位：人民币元
英大睿盛C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 10.87 84.52 95.39
本期利润 1,096.43 34.70 1,131.13
本期基金份额交易
产生的变动数
122.12 -16.38 105.74
其中：基金申购款 230.48 11.33 241.81
基金赎回款 -108.36 -27.71 -136.07
本期已分配利润 -1,094.66 - -1,094.66
本期末 134.76 102.84 237.60
注：本表涉及报告期内未分配利润的变动项目中，如为利润减少或亏损，以"-"号填列。
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元 英大睿盛混合 2017 年年度报告
第 36 页 共 62 页
项目
本期
2017年1月 1日至 2017年
12月 31 日
上年度可比期间
2016年12月1日(基金合同生效日)
至 2016年12月 31日
活期存款利息收入 88,896.87 18,097.53
定期存款利息收入 - 324,222.22
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 47,004.27 -
其他 819.09 -
合计 136,720.23 342,319.75
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至 2017
年12月 31日
上年度可比期间
2016年 12月1日(基金
合同生效日)至2016年 12月
31 日
卖出股票成交总额 949,562,754.62 3,513,068.11
减：卖出股票成本总额 930,998,225.92 3,496,255.00
买卖股票差价收入 18,564,528.70 16,813.11
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本报告期及上年度可比期间，本基金无债券投资收益。
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本报告期及上年度可比期间，本基金无债券投资收益。
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本报告期及上年度可比期间，本基金无债券投资收益。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本报告期及上年度可比期间，本基金无债券投资收益。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本报告期及上年度可比期间，本基金无资产支持证券投资收益。 英大睿盛混合 2017 年年度报告
第 37 页 共 62 页
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本期末及上年度末，本基金无贵金属投资收益。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本期末及上年度末，本基金无贵金属投资收益。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本期末及上年度末，本基金无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本报告期期末及上年度可比期间，本基金无买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
本报告期及上年度可比期间，本基金无其他衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年12
月 31日
上年度可比期间
2016年12月1日(基金合同生效
日)至2016年 12 月31日
股票投资产生的股利收益 1,632,913.19 -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,632,913.19 -
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年 1月 1日至 2017
年12月31日
上年度可比期间
2016年12月 1日(基金合同
生效日)至2016年 12 月31 日
1.交易性金融资产 -5,168.17 1,509,420.22
——股票投资 -5,168.17 1,509,420.22
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - - 英大睿盛混合 2017 年年度报告
第 38 页 共 62 页
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -5,168.17 1,509,420.22
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016年 12月 1日(基金合同生
效日)至 2016年 12月 31日
基金赎回费收入 6.49 -
合计 6.49 -
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016年 12月 1日(基金合同生
效日)至2016年 12月31日
交易所市场交易费用 2,515,806.13 98,898.33
银行间市场交易费用 - -
合计 2,515,806.13 98,898.33
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017
年12月31日
上年度可比期间
2016年12月 1日(基金合同
生效日)至2016年 12 月31 日
审计费用 60,000.00 -
信息披露费 100,000.00 -
银行费用 1,155.00 -
乙类帐户维护费 12,000.00 -
其他 40,000.00 400.00
合计 213,155.00 400.00
7.4.7.21 分部报告
无。 英大睿盛混合 2017 年年度报告
第 39 页 共 62 页
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
英大基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国光大银行股份有限公司 基金托管人
英大国际信托有限公司 基金管理人的股东
中国交通建设股份有限公司 基金管理人的股东
航天科工财务有限责任公司 基金管理人的股东
深圳英大资本管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：①下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
②本报告期本基金关联方未发生变化。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 英大睿盛混合 2017 年年度报告
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7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本报告期及上年度可比期间，本基金无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至 2017年 12
月 31日
上年度可比期间
2016年12月1日(基金合同生效日)
至 2016 年12月 31日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,502,356.54 123,316.33
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.6% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至 2017年 12
月 31日
上年度可比期间
2016年12月1日(基金合同生效日)
至 2016年12月 31日
当期发生的基金应支付
的托管费
312,549.03 24,663.27
注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.15% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
英大睿盛A 英大睿盛C 合计
英大基金管理有限公司 - 27.44 27.44
合计 - 27.44 27.44
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016年12月1日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
英大睿盛A 英大睿盛C 合计 英大睿盛混合 2017 年年度报告
第 41 页 共 62 页
英大基金管理有限公司 - 1.80 1.80
合计 - 1.80 1.80
注：①C类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%。在通常情况下。C类基金份额的销售服务费按
前一日 C 类基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下：日 C 类基金份额销售服务费＝前
一日 C 类基金份额资产净值×0.20%/当年天数，销售服务费每日计提，按月支付。C 类基金份额
的销售服务费主要用于本基金的持续销售以及基金份额持有人的服务。 ②A类基金份额不收取销
售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末，其他关联方未持有本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年 1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年 12月 1日(基金合同生效日)至
2016年 12月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国光大银行股
份有限公司
8,861,292.68 88,896.87 10,934,089.10 18,097.53
注：本基金的银行存款由基金托管人光大银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本期末及上年度末，本基金无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
英大睿盛A
金额单位：人民币元
序 除息日 每10份 现金形式 再投资形 本期利润分配
英大睿盛混合 2017 年年度报告
第 42 页 共 62 页
号 权益
登记日
场内 场外
基金份额分红
数
发放总额 式
发放总额
合计 备注
1
2017年
12月 18
日
-
2017年
12 月 18
日
0.8000 16,000,725.03 - 16,000,725.03
合
计
- - 0.8000 16,000,725.03 - 16,000,725.03
英大睿盛 C
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配
合计
备注
场内 场外
1
2017 年
12 月 18
日
-
2017 年
12 月 18
日
0.8000 1,094.66 - 1,094.66
合
计
- - 0.8000 1,094.66 - 1,094.66
7.4.12 期末（2017 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月 28
日
2018
年1月
5日
新股流
通受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月 28
日
2018
年1月
5日
新股流
通受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月 28
日
2018
年1月
5日
新股流
通受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月 25
日
2018
年1月
3日
新股流
通受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
英大睿盛混合 2017 年年度报告
第 43 页 共 62 页
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
000022
深赤
湾
2017
年11
月20
日
临时
停牌
24.14 - - 99,100 2,553,906.00 2,392,274.00 -
603986
兆易
创新
2017
年11
月 1日
临时
停牌
163.12 - - 12,400 1,488,440.00 2,022,688.00 -
600309
万华
化学
2017
年12
月 5日
临时
停牌
37.94 - - 52,423 1,974,105.26 1,988,928.62 -
002919
名臣
健康
2017
年12
月28
日
临时
停牌
35.26
2018年
1月2
日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期期末未持有银行间市场债券正回购。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期期末未持有银行间市场债券正回购。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由
风险控制委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管
理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资
总监、投资决策委员会和风险控制委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法， 估测各种金融工具风险可能产生的损失。
本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本
基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常英大睿盛混合 2017 年年度报告
第 44 页 共 62 页
的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并
制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或所投资证券之发行人出现违约、
无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损
失。为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用
风险。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构
进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无债券投资。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
无债券投资。
7.4.13.3 流动性风险
开放式基金的流动性是指基金管理人为满足投资者赎回要求，在一定时间内将一定数量的基
金资产按正常市场价格变现的能力。流动性风险指因市场交易量不足，导致不能以适当价格及时
进行证券交易的风险，或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。本基金坚持组合
持有、分散投资的原则，在一定程度上减轻了投资变现压力。本基金所持交易性金融资产均在证
券交易所上市，除前文所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大
流动性风险的投资品种。
对流动性风险的监控和管理， 本基金管理人根据对市场特征和发展形势等方面的分析和判断，
由投资决策委员会根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，由基金
绩效评估与风险管理组具体计算与监控各类风险控制指标。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
在投资端，报告期末，本基金主要持有沪深交易所股票、交易所买入返售证券和现金资产，
股票投资采用分散化组合投资策略，单只股票占净值比最高未超过 2%，在市场成交量不发生重大英大睿盛混合 2017 年年度报告
第 45 页 共 62 页
系统性降低情况下，除少量停牌股票、首次公开发行时申购的暂未上市股票、首次公开发行时申
购的附有锁定期的老股转让部分外，所持股票基本可在一个交易日左右变现。
在份额端，存在单一机构巨额赎回的可能性。在发生巨额赎回时，本基金将在维护存量持有
人和申请赎回持有人利益公平的原则下，审慎确认赎回申请，适当使用《公开募集开放式证券投
资基金流动性风险管理规定》中规定的流动性风险管理工具，防范流动性风险发生。
7.4.13.4 市场风险
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影
响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变
化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和
最常见的。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风
险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、VAR 等方法
来评估投资组合中债券的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年12月31日
1个月以内
1-3 个
月
3个月
-1 年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
8,861,292.68 - - - - - 8,861,292.68
结算备付金
1,659,156.12 - - - - - 1,659,156.12
存出保证金
20,766.47 - - - - - 20,766.47
交易性金融资产
- - - - - 146,135,918.51 146,135,918.51
买入返售金融资产
47,000,000.00 - - - - - 47,000,000.00
应收证券清算款
- - - - - 3,035,239.45 3,035,239.45
应收利息
- - - - - 25,640.40 25,640.40
资产总计 57,541,215.27 - - - - 149,196,798.36 206,738,013.63
负债
应付证券清算款 - - - - - 2,253,243.37 2,253,243.37
应付赎回款 - - - - - 10.05 10.05
应付管理人报酬 - - - - - 107,988.78 107,988.78
应付托管费 - - - - - 26,997.20 26,997.20
应付销售服务费 - - - - - 2.48 2.48
应付交易费用 - - - - - 233,434.42 233,434.42 英大睿盛混合 2017 年年度报告
第 46 页 共 62 页
其他负债 - - - - - 160,000.00 160,000.00
负债总计 - - - - - 2,781,676.30 2,781,676.30
利率敏感度缺口 57,541,215.27 - - - - 146,415,122.06 203,956,337.33
上年度末
2016年12月31日
1个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 10,934,089.10 - - - - - 10,934,089.10
交易性金融资产 - - - - - 110,824,110.01 110,824,110.01
买入返售金融资产 80,000,000.00 - - - - - 80,000,000.00
应收证券清算款 - - - - - 19,088,955.56 19,088,955.56
应收利息 - - - - - 9,772.70 9,772.70
资产总计 90,934,089.10 - - - - 129,922,838.27 220,856,927.37
负债
应付证券清算款 - - - - - 18,864,195.56 18,864,195.56
应付管理人报酬 - - - - - 123,316.33 123,316.33
应付托管费 - - - - - 24,663.27 24,663.27
应付销售服务费 - - - - - 1.80 1.80
应付交易费用 - - - - - 85,067.97 85,067.97
其他负债 - - - - - - -
负债总计 - - - - - 19,097,244.93 19,097,244.93
利率敏感度缺口 90,934,089.10 - - - - 110,825,593.34 201,759,682.44
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金不持有债券，现金资产以活期利率计息。因此，本年度和上年度利率变动对本基金资
产净值无影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素
变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公
允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用Barra风险管理系统，通过标准差、
跟踪误差、beta值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
上年度末
2016年12月 31 日 英大睿盛混合 2017 年年度报告
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公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 146,135,918.51 71.65 110,824,110.01 54.93
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 146,135,918.51 71.65 110,824,110.01 54.93
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 业绩比较基准的公允价值发生变化，其他市场变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2017年 12月
31 日 ）
上年度末（ 2016年 12月
31 日 ）
业绩比较基准的公允价值上
升5%
7,896,894.76 6,274,756.63
业绩比较基准的公允价值下
降5%
-7,896,894.76 -6,274,756.63
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 英大睿盛混合 2017 年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 146,135,918.51 70.69
其中：股票 146,135,918.51 70.69
2
基金投资
- -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 47,000,000.00 22.73
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 10,520,448.80 5.09
8 其他各项资产 3,081,646.32 1.49
9 合计 206,738,013.63 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 2,325,139.44 1.14
B 采矿业 3,253,779.00 1.60
C 制造业 72,125,855.72 35.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,283,018.64 5.04
E 建筑业 1,340,942.40 0.66
F 批发和零售业 10,217,144.01 5.01
G 交通运输、仓储和邮政业 13,011,284.44 6.38
H 住宿和餐饮业 2,554,139.00 1.25
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,239,189.00 3.55
J 金融业 11,539,401.52 5.66
K 房地产业 1,614,130.32 0.79
L 租赁和商务服务业 2,707,584.00 1.33
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.02 英大睿盛混合 2017 年年度报告
第 49 页 共 62 页
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 7,891,987.82 3.87
S 综合 - -
合计 146,135,918.51 71.65
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
报告期末（2017年 12 月31 日），本基金未持有沪港通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000063 中兴通讯 92,000 3,345,120.00 1.64
2 002389 南洋科技 142,000 3,000,460.00 1.47
3 300144 宋城演艺 156,227 2,915,195.82 1.43
4 600038 中直股份 62,500 2,908,125.00 1.43
5 601333 广深铁路 515,300 2,870,221.00 1.41
6 300342 天银机电 175,340 2,833,494.40 1.39
7 600196 复星医药 63,600 2,830,200.00 1.39
8 300003 乐普医疗 116,250 2,808,600.00 1.38
9 600004 白云机场 189,835 2,790,574.50 1.37
10 600176 中国巨石 171,260 2,789,825.40 1.37
11 002003 伟星股份 243,358 2,786,449.10 1.37
12 000895 双汇发展 103,222 2,735,383.00 1.34
13 601899 紫金矿业 595,900 2,735,181.00 1.34
14 002027 分众传媒 192,300 2,707,584.00 1.33
15 300188 美亚柏科 134,800 2,693,304.00 1.32
16 002008 大族激光 54,100 2,672,540.00 1.31
17 002343 慈文传媒 74,200 2,642,262.00 1.30
18 601318 中国平安 37,724 2,639,925.52 1.29
19 000581 威孚高科 108,984 2,615,616.00 1.28
20 000429 粤高速 A 315,400 2,557,894.00 1.25
21 600754 锦江股份 79,100 2,554,139.00 1.25
22 600030 中信证券 140,600 2,544,860.00 1.25
23 000059 华锦股份 265,300 2,528,309.00 1.24
24 002179 中航光电 63,220 2,489,603.60 1.22 英大睿盛混合 2017 年年度报告
第 50 页 共 62 页
25 600729 重庆百货 97,710 2,448,612.60 1.20
26 601100 恒立液压 87,500 2,401,000.00 1.18
27 000601 韶能股份 333,274 2,399,572.80 1.18
28 000022 深赤湾 99,100 2,392,274.00 1.17
29 002563 森马服饰 303,900 2,388,654.00 1.17
30 601919 中远海控 351,900 2,382,363.00 1.17
31 000001 平安银行 178,000 2,367,400.00 1.16
32 600570 恒生电子 51,000 2,366,400.00 1.16
33 600019 宝钢股份 273,800 2,365,632.00 1.16
34 601607 上海医药 97,164 2,350,397.16 1.15
35 600056 中国医药 94,200 2,344,638.00 1.15
36 300251 光线传媒 223,400 2,334,530.00 1.14
37 600089 特变电工 234,829 2,327,155.39 1.14
38 002601 佰利联 145,200 2,326,104.00 1.14
39 600886 国投电力 316,800 2,325,312.00 1.14
40 000998 隆平高科 90,402 2,325,139.44 1.14
41 600859 王府井 112,000 2,284,800.00 1.12
42 600998 九州通 120,400 2,281,580.00 1.12
43 600023 浙能电力 420,408 2,240,774.64 1.10
44 601211 国泰君安 119,300 2,209,436.00 1.08
45 600535 天士力 61,903 2,202,508.74 1.08
46 600298 安琪酵母 67,000 2,192,240.00 1.07
47 300059 东方财富 168,300 2,179,485.00 1.07
48 300408 三环集团 105,500 2,126,880.00 1.04
49 002831 裕同科技 37,950 2,120,646.00 1.04
50 600452 涪陵电力 61,300 2,095,234.00 1.03
51 002311 海大集团 89,500 2,094,300.00 1.03
52 603986 兆易创新 12,400 2,022,688.00 0.99
53 600309 万华化学 52,423 1,988,928.62 0.98
54 600562 国睿科技 75,800 1,819,958.00 0.89
55 601688 华泰证券 103,000 1,777,780.00 0.87
56 300122 智飞生物 62,500 1,754,375.00 0.86
57 001979 招商蛇口 82,522 1,614,130.32 0.79
58 000541 佛山照明 160,597 1,477,492.40 0.72
59 002013 中航机电 129,125 1,393,258.75 0.68
60 000090 天健集团 133,560 1,340,942.40 0.66
61 002479 富春环保 124,200 1,205,982.00 0.59
62 000028 国药一致 14,137 851,754.25 0.42
63 600028 中国石化 84,600 518,598.00 0.25 英大睿盛混合 2017 年年度报告
第 51 页 共 62 页
64 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.09
65 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.03
66 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.02
67 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.02
68 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.02
69 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.01
70 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.01
71 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.01
72 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.01
73 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.01
74 002923 润都股份 954 16,227.54 0.01
75 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.01
76 300684 中石科技 827 11,528.38 0.01
77 603655 朗博科技 881 8,193.30 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601166 兴业银行 10,090,640.00 5.00
2 601288 农业银行 9,999,612.00 4.96
3 601818 光大银行 9,988,670.00 4.95
4 601328 交通银行 9,825,221.20 4.87
5 000069 华侨城 A 8,622,747.61 4.27
6 002202 金风科技 6,552,711.60 3.25
7 600835 上海机电 6,536,005.81 3.24
8 600894 广日股份 6,459,292.61 3.20
9 000685 中山公用 6,218,797.14 3.08
10 000338 潍柴动力 5,924,679.00 2.94
11 600028 中国石化 5,842,972.00 2.90
12 002394 联发股份 5,451,627.32 2.70
13 600030 中信证券 5,404,468.00 2.68
14 000900 现代投资 5,338,737.12 2.65
15 601318 中国平安 5,264,976.77 2.61
16 600176 中国巨石 5,112,086.52 2.53
17 000059 华锦股份 5,087,897.00 2.52 英大睿盛混合 2017 年年度报告
第 52 页 共 62 页
18 600642 申能股份 5,013,591.24 2.48
19 000830 鲁西化工 5,001,676.00 2.48
20 002092 中泰化学 4,994,254.25 2.48
21 000858 五粮液 4,791,848.19 2.38
22 600026 中远海能 4,762,603.25 2.36
23 603766 隆鑫通用 4,637,048.72 2.30
24 000661 长春高新 4,445,935.00 2.20
25 600219 南山铝业 4,439,340.04 2.20
26 600325 华发股份 4,405,814.92 2.18
27 600519 贵州茅台 4,381,810.08 2.17
28 000501 鄂武商A 4,368,859.01 2.17
29 600563 法拉电子 4,362,416.00 2.16
30 000719 大地传媒 4,342,006.60 2.15
31 000876 新希望 4,321,030.88 2.14
32 000581 威孚高科 4,266,266.26 2.11
33 600585 海螺水泥 4,263,272.12 2.11
34 000541 佛山照明 4,242,764.79 2.10
35 000926 福星股份 4,187,500.03 2.08
36 603444 吉比特 4,163,446.00 2.06
37 600056 中国医药 4,156,829.41 2.06
38 600694 大商股份 4,143,654.00 2.05
注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601288 农业银行 10,115,428.00 5.01
2 601166 兴业银行 9,951,908.15 4.93
3 601818 光大银行 9,819,400.00 4.87
4 601328 交通银行 9,677,254.10 4.80
5 000069 华侨城A 8,631,797.74 4.28
6 600894 广日股份 7,537,617.92 3.74
7 002202 金风科技 7,291,691.34 3.61
8 600835 上海机电 6,512,227.26 3.23
9 000685 中山公用 6,157,208.21 3.05 英大睿盛混合 2017 年年度报告
第 53 页 共 62 页
10 000338 潍柴动力 6,059,309.00 3.00
11 600642 申能股份 6,057,431.72 3.00
12 600585 海螺水泥 5,826,962.88 2.89
13 000830 鲁西化工 5,579,700.00 2.77
14 002092 中泰化学 5,479,524.02 2.72
15 600028 中国石化 5,345,565.00 2.65
16 000900 现代投资 5,210,540.34 2.58
17 002394 联发股份 5,164,840.84 2.56
18 000661 长春高新 5,073,130.00 2.51
19 000858 五粮液 4,973,442.78 2.47
20 600519 贵州茅台 4,863,155.90 2.41
21 600026 中远海能 4,826,249.13 2.39
22 600219 南山铝业 4,747,611.25 2.35
23 603766 隆鑫通用 4,672,023.84 2.32
24 603188 亚邦股份 4,587,241.72 2.27
25 600563 法拉电子 4,529,499.82 2.24
26 000488 晨鸣纸业 4,488,517.84 2.22
27 000876 新希望 4,278,018.20 2.12
28 000501 鄂武商A 4,235,009.24 2.10
29 000926 福星股份 4,200,248.54 2.08
30 601699 潞安环能 4,167,376.50 2.07
31 000719 大地传媒 4,150,493.50 2.06
32 600048 保利地产 4,138,819.00 2.05
33 600325 华发股份 4,124,102.07 2.04
34 600694 大商股份 4,084,625.00 2.02
注： “卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 966,315,202.59
卖出股票收入（成交）总额 949,562,754.62
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。 英大睿盛混合 2017 年年度报告
第 54 页 共 62 页
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本报告期末（2017年 12月31日） ，本基金未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期内（2017年 12 月31 日） ，本基金未持贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末（2017年 12 月31 日） ，本基金未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金不参与股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金不参与股指期货投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金没有参与国债期货投资。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
报告期本基金未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金没有参与国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本期内未发现本基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到
公开谴责、批评处罚的情况。 英大睿盛混合 2017 年年度报告
第 55 页 共 62 页
8.12.2
本期内本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定，也均在基金的备选股票池之内.
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 20,766.47
2 应收证券清算款 3,035,239.45
3 应收股利 -
4 应收利息 25,640.40
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,081,646.32
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况.
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 英大睿盛混合 2017 年年度报告
第 56 页 共 62 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
英大
睿盛A
133 1,503,827.42 199,999,000.00 99.99% 10,046.89 0.01%
英大
睿盛C
155 88.28 - - 13,683.27 100.00%
合计 288 694,523.37 199,999,000.00 99.99% 23,730.16 0.01%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
英大睿盛A 941.55 0.0005%
英大睿盛C 1,710.00 12.4970%
合计 2,651.55 0.0013%
注：上表中基金管理人从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额） 。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
英大睿盛A 0~10
英大睿盛C 0~10
合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
英大睿盛A 0~10
英大睿盛C 0~10
合计 0~10
英大睿盛混合 2017 年年度报告
第 57 页 共 62 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 英大睿盛 A 英大睿盛 C
基金合同生效日（2016 年12 月1 日）基金份
额总额
200,011,127.19 11,200.00
本报告期期初基金份额总额 200,011,127.19 11,200.00
本报告期基金总申购份额 153.82 4,898.19
减:本报告期基金总赎回份额 2,234.12 2,414.92
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 200,009,046.89 13,683.27
英大睿盛混合 2017 年年度报告
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会， 会议表决票收取时间为 2017年9
月 27 日 15：00 起至 2017 年 10 月 23 日 17：00 止，计票时间为 2017 年 10 月 24 日，会议通过
了《关于修改英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》 ，变更了本基金
的管理费率，将本基金的管理费率由 0.75%降低至0.60%。基金管理人根据相关法律法规的规定，
对本基金基金合同中相关内容进行了修订，修订内容自 2017年 10月 24 日起正式生效。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人于 2017年2月21日发布公告，管瑞龙先生自2017年 2月 17日起
担任英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
本报告期内，基金管理人于 2017年6月15日发布公告，孔旺先生自2017年 6月14日起担
任英大基金管理有限公司董事长并代行总经理职务，原董事长张传良先生自2017年6月14日起
不再担任董事长及代行总经理职务。
本报告期内，基金管理人于 2017 年 7 月 3 日发布公告，赵照先生自 2017 年 6 月 30 日起不
再担任英大基金管理有限公司副总经理职务。
本报告期内，基金管理人于 2017年7月13日发布公告，朱志先生自2017年 7月12日起担
任英大基金管理有限公司副总经理职务。
本报告期内，基金管理人于 2017年7月28日发布公告，朱志先生自2017年 7月25日起担
任英大基金管理有限公司总经理职务，董事长孔旺先生自 2017年7 月25 日起不再代任总经理职
务。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，本基金未发生对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的涉及
基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
基金投资策略没有发生改变。
英大睿盛混合 2017 年年度报告
第 59 页 共 62 页
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未变更为本基金审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）审计费用人民币60,000元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为 2
年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，北京证监局对本基金管理人下发了两项责令改正并暂停办理相关业务措施。本
基金管理人高度重视，逐一落实各项整改要求，针对性地制定、实施整改措施，进一步提升了公
司内部控制和风险管理的能力。中国证监会于 2017 年 12 月 12 日决定对公司立案调查。调查事
项不涉及基金财产和基金管理业务。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东兴证券 2 1,910,031,177.59 100.00% 1,396,806.72 100.00% -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
东兴证券 - - 5,104,400,000.00 100.00% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
英大睿盛灵活配置混合型证券投
资基金增聘基金经理的公告
中国证券报及公司网站 2017年2月21日 英大睿盛混合 2017 年年度报告
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2
英大睿盛灵活配置混合型证券投
资基金关于开放日常申购、赎回业
务公告
中国证券报及公司网站 2017年2月21日
3
英大睿盛灵活配置混合型证券投
资基金暂停大额申购业务的公告
中国证券报及公司网站 2017年2月21日
4
英大睿盛灵活配置混合型证券投
资基金2017 年第 1季度报告
中国证券报及公司网站 2017年4月21日
5
英大基金管理有限公司董事长及
总经理变更公告
中国证券报及公司网站 2017年6月16日
6
英大基金管理有限公司高级管理
人员变更公告
中国证券报及公司网站 2017年7月3日
7
英大基金关于旗下基金 2017 年半
年度最后一个市场交易日资产净
值的公告
中国证券报及公司网站 2017年7月3日
8
英大睿盛灵活配置混合型发起式
证券投资基金招募说明书及摘要
更新
中国证券报及公司网站 2017年7月11日
9
英大基金管理有限公司高级管理
人员变更公告
中国证券报及公司网站 2017年7月13日
10
英大睿盛灵活配置混合型证券投
资基金2017 年第 2季度报告
中国证券报及公司网站 2017年7月21日
11
英大基金管理有限公司高级管理
人员变更公告
中国证券报及公司网站 2017年7月28日
12
英大睿盛灵活配置混合型证券投
资基金2017 年半年度报告及摘要
中国证券报及公司网站 2017年8月29日
13
发布英大基金管理有限公司关于
以通讯方式召开英大睿盛灵活配
置混合型证券投资基金基金份额
持有人大会的公告
中国证券报及公司网站 2017年9月22日
14
英大基金管理有限公司关于以通
讯方式召开英大睿盛灵活配置混
合型证券投资基金基金份额持有
人大会的第一次提示性公告
中国证券报及公司网站 2017年9月25日
15
英大基金管理有限公司关于以通
讯方式召开英大睿盛灵活配置混
合型证券投资基金基金份额持有
人大会的第二次提示性公告
中国证券报及公司网站 2017年9月26日
16
英大睿盛灵活配置混合型证券投
资基金基金份额持有人大会表决
结果暨决议生效公告
中国证券报及公司网站 2017年10月 25 日
17
英大睿盛灵活配置混合型证券投
资基金2017 年第 3季度报告
中国证券报及公司网站 2017年10月 26 日
英大睿盛混合 2017 年年度报告
第 61 页 共 62 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 2017.1.1-2017.12.31 199,999,000.00 0.00 0.00 199,999,000.00 99.99%
英大睿盛混合 2017 年年度报告
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§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
中国证监会批准英大灵活配置混合型发起式证券投资基金设立的文件
《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
基金管理人业务资格批件和营业执照
报告期内在指定报刊上披露的各项公告
13.2 存放地点
北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔 22 楼2201
13.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费
后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：http://www.ydamc.com/
英大基金管理有限公司
2018 年 3月 30日
