中金量化多策略灵活配置混合型证券投资
基金
2017年年度报告
2017年12月31日
基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2018年3 月30日 中金量化多策略 2017 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2017年1月1日起至2017年12月 31日止。 中金量化多策略 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 17
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 51
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 51
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 51
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 52
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 73
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 74
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 75
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 75 中金量化多策略 2017 年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 75
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 75
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 75
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 76
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 76
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 78
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 78
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 78
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 78
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 79
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 80
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 80
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 80
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 80
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 80
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 80
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 81
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 81
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 82
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 86
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 86
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 87
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 88
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 88
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 88
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 88
中金量化多策略 2017 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中金量化多策略
基金主代码 003582
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 11月 10 日
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 130,075,227.36 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个股，在严格控制投资
风险的前提下，力求实现基金资产的稳定增值。
投资策略 本基金的量化选股模型在注重基本面研究的同时，结合多种统计量化策
略,主要包括多因子模型和统计套利模型等多种量化策略。 本基金在股票
投资过程中将保持模型选股并构建股票投资组合的投资策略，强调投资
纪律、降低随意性投资带来的风险，力争基金资产长期稳定增值。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率*80%＋中证全债指数收益率*20%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型证
券投资基金，高于债券型证券投资基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中金基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李虹 田青
联系电话 010-63211122 010-67595096
电子邮箱 xxpl@ciccfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-868-1166 010-67595096
传真 010-66159121 010-66275853
注册地址 北京市朝阳区建国门外大
街 1 号国贸写字楼 2 座 26
层05室
北京市西城区金融大街 25号
办公地址 北京市西城区太平桥大街
18 号丰融国际中心北楼 17
层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼长安兴融中心
邮政编码 100032 100033
法定代表人 林寿康 田国立 中金量化多策略 2017 年年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.ciccfund.com/
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙
中国北京东长安街 1 号东方广场东
2座办公楼8层
注册登记机构
中金基金管理有限公司
北京市西城区太平桥大街18号丰融
国际中心北楼 17 层
中金量化多策略 2017 年年度报告
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标
2017年
2016年 11月 10 日(基金合
同生效日)-2016年12月31
日
本期已实现收益 3,310,624.90 1,140,273.92
本期利润 8,607,159.68 -1,003,458.72
加权平均基金份额本期利润 0.0455 -0.0050
本期加权平均净值利润率 4.54% -0.50%
本期基金份额净值增长率 4.22% -0.50%
3.1.2
期末数据和指标 2017年末 2016年末
期末可供分配利润 4,022,470.95 -1,003,454.22
期末可供分配基金份额利润 0.0309 -0.0050
期末基金资产净值 134,879,796.72 199,103,558.07
期末基金份额净值 1.037 0.995
3.1.3
累计期末指标 2017年末
2016年末
基金份额累计净值增长率 3.70% -0.50%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数；
4、本基金合同于2016年11 月 10 日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.37% 0.66% 3.92% 0.64% -2.55% 0.02%
过去六个月 5.82% 0.55% 7.89% 0.56% -2.07% -0.01%
过去一年 4.22% 0.59% 17.08% 0.51% -12.86% 0.08%
自基金合同
生效起至今
3.70% 0.57% 15.37% 0.53% -11.67% 0.04%
中金量化多策略 2017 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的基金合同生效日为 2016年11月10日，按基金合同约定，本基金自基金合同生效日
起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资组合比例符合基金合同的有
关约定。
中金量化多策略 2017 年年度报告
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：本基金合同生效日为2016 年11月10日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年
度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，自成立以来本基金未
进行收益分配。 中金量化多策略 2017 年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中金基金管理有限公司（简称“中金基金” 、 “公司” ）成立于 2014 年 2 月，由中国国际金融
股份有限公司（简称“中金公司”）作为全资股东，是首家通过发起设立方式由单一股东持股的
基金公司，注册资本 2.5 亿元人民币。母公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行，致力
于为国内外机构及个人客户提供高品质的金融服务。中金基金充分发挥母公司品牌及资源优势，
持续增强公司整体竞争实力。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2
座26层05室，办公地址为北京市西城区太平桥大街18号丰融国际中心北楼17层。
截至2017年12月 31 日，公司共管理 14支开放式基金，证券投资基金管理规模 78.30 亿。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
李云琪
本基金的
基金经理
2016年11月
10 日
2017年 3月 28日 10
李云琪先生，工学硕
士。历任摩根士丹利信
息技术(上海)有限公司
固定收益部分析员、经
理；中国国际金融有限
公司证券投资部经理、
高级经理。 本报告期内
曾任中金基金管理有限
公司量化公募投资部副
总经理。
魏孛
本基金的
基金经理
2017 年 3 月
28 日
- 7
魏孛先生，香港大学统
计专业博士。2010 年 8
月至 2014 年 10 月，在
北京尊嘉资产管理有限
公司从事 A 股量化策略
开发，参与管理数十亿
人民币的量化投资组
合，投资标的包括 A 股
及股指期货。2014年11
月，加入中金基金管理
有限公司，历任高级经
理，现任副总经理。
石玉 本基金的 2017 年 3 月 - 10 石玉女士，天津大学管中金量化多策略 2017 年年度报告
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基金经理 29 日 理学硕士。历任中国科
技证券、联合证券职员，
天弘基金管理有限公司
金融工程分析师、固定
收益研究员，中国国际
金融股份有限公司资产
管理部高级研究员、基
金经理助理、投资经理。
现任中金基金管理有限
公司投资管理部基金经
理。
刘重晋
本基金基
金经理
2017年8月2
日
- 6
刘重晋先生， 博士。 2012
年2 月至 2017年3月，
在松河投资咨询（深圳）
有限公司任副总经理、
量化研究员。2017 年 4
月加入中金基金管理有
限公司，现任中金基金
管理有限公司量化投资
部基金经理。
郭党钰
本基金代
履职基金
经理
2017 年 8 月
28 日
2018年 2月 13日 15
郭党钰先生，工商管理
硕士。历任宁波镇海炼
化投资经理；华泰证券
项目经理；德恒证券高
级经理；华策投资有限
公司投资副总经理；招
商基金管理有限公司投
资经理，现任中金基金
管理有限公司投资管理
部执行总经理。
闫雯雯
本基金基
金经理助
理
2017 年 8 月
24 日
- 9
闫雯雯女士，工商管理
硕士。曾任泰康资产管
理有限公司国际投资
部、信用评估部研究员，
现任中金基金管理有限
公司固定收益研究主
管。
注：1、本报告期内，石玉女士因休产假暂离工作岗位超过 30 日，经公司决定，在此期间，由郭
党钰先生代石玉女士履行本基金基金经理的相关职责。
2、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
3、证券从业的含义遵从《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
中金量化多策略 2017 年年度报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司开展投
资、研究活动防控内幕交易指导意见》 、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安
全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 （2011 年修订）的规定，制定了《中金
基金管理有限公司公平交易管理办法》 ，对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易
实施效果评估、信息披露与报告制度等多方面进行了规定，公平对待不同投资组合，严禁直接或
通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。为保证各投资组合在投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会，公司建立了科学合理的投资运作体系和规范的投资流
程，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。
同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通
过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输
送。
本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
中金量化多策略 2017 年年度报告
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4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年国内宏观经济稳中向好， 下滑低于预期。 全年全国 GDP 增长 6.9%， CPI 同比上涨 1.6%。
在供给侧改革，去产能和环保压力共同影响下，产能过剩行业的供需关系得到改善，全球经济整
体持续复苏，国际大宗商品价格上涨，国际和国内共同作用下，PPI 同比上涨6.3%，实际表现也
高于年初市场预期。
A股市场在2017年呈现较为明显的分化情况，以大盘蓝筹及行业领先的龙头白马股票为代表
带动大盘指数持续上涨，全年上证 50 指数上涨 25.08%，沪深 300 指数上涨 21.78%。而个数众多
的小市值股票表现较差，中小盘股票为代表的中证500 指数下跌 0.2%，创业板下跌10.67%。
本基金股票部分采用多个量化选股策略在不同的维度上进行投资组合的构建，同时合理配置
沪深两市的股票仓位进行股票打新，增厚收益。接下来，我们会密切监控市场变化以及策略表现，
积极应对，在控制风险的同时尽可能获得更好的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金份额净值增长率为4.22%，同期业绩比较基准收益率为17.08%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为 2018 年将是中国增长延续 2017 年“峰回路转”之后“乘势而上”的一年，增长持
续性确认及系统性风险下降为中国投资带来机会。新老经济结构转换仍在推进，城镇化深化、消
费升级，产业升级、产业整合三大产业趋势愈发明显。
对于2018年证券市场，我们认为整体市场向好，会有一些结构性的机会，尤其一些新兴产业
发展方兴未艾，人工智能、物联网、5G 等喷涌而出，相关领域的中国企业开始崭露头角。然而全
球经济复苏情况，海外地缘政治风险情况，金融去杠杆进行，产业政策变化，资管行业监管政策
等也会为2018年的证券市场带来不确定性。
对于量化的投资策略，2017年由于股票表现分化严重以及市场情况与往年差异较大、风格切
换过快，造成量化的股票策略表现整体不佳。2018年预计股票市场会更加均衡，市场特点回归正
常，从而量化的股票投资策略具有较好表现机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人持续加强合规管理、风险控制和内部稽核工作，强化制度完善及对
制度执行情况的监督检查，根据不同的基金特点与发展情况，及时界定新的风险点，评价风险级
别，并纳入稽核计划，有效保证了基金管理运作及公司各项业务的合法合规和稳健有序。本报告中金量化多策略 2017 年年度报告
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期内，本基金管理人有关本基金的监察稽核主要工作如下：
1）本基金管理人以中国证监会《季度监察稽核项目表》为基础，对本基金的投资、研究、交
易、基金会计、注册登记、营销、宣传推介等重要业务进行每季度的风险自查，及定期进行有重
点的检查。2）研究、投资交易环节，本基金管理人对投资对象建立筛选流程、对投资对象池（库）
进行日常维护与更新，并对基金的投资比例进行日常监控，对关联交易进行日常维护，定期关注
基金持仓流动性风险，并对公平交易执行情况进行检查等。3）营销与销售方面，本基金管理人对
本基金宣传推介材料的合规性和费率优惠业务等进行检查， 同时加强对基金销售部门的合规培训。
4）基金运作保障方面，本基金管理人通过加强对注册登记业务、基金会计业务、基金清算业务以
及基金估值业务的检查力度，保证基金运营安全、准确。5）法律合规方面，本基金管理人对公司
制度规范、合同协议、产品方案、对外文件等进行合规性审核。6）信息披露方面，本基金管理人
严格按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定，认真做好本基金的信息披露工作，确保信
息披露内容的真实、准确、完整、及时。此外，本基金管理人对监察稽核工作流程进行了完善和
优化，并按照既定的稽核计划开展内部稽核，对检查出来的问题及时提出改进意见并督促相关部
门有效落实。
报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，内部控制和风险防范措施逐步完
善，保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续从合规运作、防范和控制风险、保障基
金份额持有人利益出发，提高监察稽核工作的有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会，委员由公司总经理、分管运营领导、研究部、基金运营部、
风险管理部、监察稽核部等相关人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员
会和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，
但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已
与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供债券品种
的估值数据。
中金量化多策略 2017 年年度报告
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4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同中对基金利润分配
原则的约定，本报告期内未实施利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。 中金量化多策略 2017 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中金量化多策略 2017 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第 1801574号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了后附的第1页至第35页的中金量化多策略灵活配置混合型证
券投资基金 (以下简称“中金量化多策略基金”) 财务报表，包括 2016
年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，自 2016 年 11 月 10
日 (基金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日止期间及 2017 年度的利润
表、所有者权益 (基金净值) 变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部
颁布的企业会计准则、在财务报表附注 2 中所列示的中国证券监督管理
委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投资基金业协会发布的
有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了中金量化多策略基金
2016 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及自 2016 年 11
月10日 (基金合同生效日) 至2016年12月31日止期间及2017年度的
经营成果及基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规定执
行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分
进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于中金量化多策略基金，并履行了职业道德方面的其他
责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意
见提供了基础。
强调事项 无
其他事项 无
其他信息 中金量化多策略基金管理人中金基金管理有限公司管理层对其他信息负
责。其他信息包括中金量化多策略基金 2017年年度报告中涵盖的信息，
但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息
发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，
考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重
大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应
当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务
中金量化多策略基金管理人中金基金管理有限公司管理层负责按照中华
人民共和国财政部颁布的企业会计准则、中国证监会和中国证券投资基中金量化多策略 2017 年年度报告
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报表的责任
金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现
公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，中金量化多策略基金管理人中金基金管理有限公司
管理层负责评估中金量化多策略基金的持续经营能力，披露与持续经营
相关的事项 (如适用) ，并运用持续经营假设，除非中金量化多策略基
金计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
中金量化多策略基金管理人中金基金管理有限公司治理层负责监督中金
量化多策略基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表
审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时
总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常
认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职
业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和
实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发
表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈
述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非
对内部控制的有效性发表意见。
(3) 评价中金量化多策略基金管理人中金基金管理有限公司管理层选用
会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4) 对中金量化多策略基金管理人中金基金管理有限公司管理层使用持
续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导
致对中金量化多策略基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否
存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，
审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关
披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于
截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中金
量化多策略基金不能持续经营。
(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露) ，并评价财务
报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与中金量化多策略基金管理人中金基金管理有限公司治理层就计划
的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们
在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 程海良
管祎铭
会计师事务所的地址 中国北京东长安街 1号东方广场东 2办公楼8层
审计报告日期 2018年 3月 29日
中金量化多策略 2017 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 270,702.03 23,135,921.34
结算备付金
1,351,204.10 7,242,393.59
存出保证金
15,637.15 16,498.65
交易性金融资产 7.4.7.2 128,368,601.63 69,148,347.42
其中：股票投资
121,264,401.63 69,148,347.42
基金投资
- -
债券投资
7,104,200.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 5,500,000.00 100,000,000.00
应收证券清算款
1,366,632.07 -
应收利息 7.4.7.5 169,787.92 79,661.97
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
137,042,564.90 199,622,822.97
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,597,299.32 15,385.93
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
171,083.72 252,803.04
应付托管费
28,513.97 42,133.83
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 225,871.17 148,942.10
应交税费
- - 中金量化多策略 2017 年年度报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 140,000.00 60,000.00
负债合计
2,162,768.18 519,264.90
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 130,075,227.36 200,107,012.29
未分配利润 7.4.7.10 4,804,569.36 -1,003,454.22
所有者权益合计
134,879,796.72 199,103,558.07
负债和所有者权益总计
137,042,564.90 199,622,822.97
注：报告截止日2017年 12 月 31 日，基金份额净值1.037 元（2016年 12月 31 日:0.995元） ，基
金份额总额130,075,227.36 份（2016年12月 31日:200,107,012.29 份） 。
7.2 利润表
会计主体：中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2017年1月1 日至2017年 12 月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016年11月10日(基
金合同生效日)至
2016 年12 月31 日
一、收入
14,506,584.31 -219,375.01
1.利息收入
2,093,366.53 509,325.83
其中：存款利息收入 7.4.7.11 128,092.38 51,215.48
债券利息收入
1,373,163.81 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
592,110.34 458,110.35
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
7,025,629.86 1,411,027.78
其中：股票投资收益 7.4.7.12 4,636,401.86 1,410,878.08
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 39,704.81 -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 2,349,523.19 149.70
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
7.4.7.17
5,296,534.78 -2,143,732.64
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 91,053.14 4,004.02
减：二、费用
5,899,424.63 784,083.71 中金量化多策略 2017 年年度报告
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1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,850,868.09 417,338.90
2．托管费 7.4.10.2.2 475,144.68 69,556.48
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 2,368,183.25 234,011.34
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 205,228.61 63,176.99
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
8,607,159.68 -1,003,458.72
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
8,607,159.68 -1,003,458.72
注：本基金合同生效日为2016年11月 10 日。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至 2017年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月 1 日至2017 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
200,107,012.29 -1,003,454.22 199,103,558.07
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 8,607,159.68 8,607,159.68
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-70,031,784.93 -2,799,136.10 -72,830,921.03
其中：1.基金申购款 5,757.27 16.63 5,773.90
2.基金赎回款 -70,037,542.20 -2,799,152.73 -72,836,694.93
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
130,075,227.36 4,804,569.36 134,879,796.72
项目
上年度可比期间
2016年11 月10 日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31 日 中金量化多策略 2017 年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
200,107,412.33 - 200,107,412.33
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -1,003,458.72 -1,003,458.72
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-400.04 4.50 -395.54
其中：1.基金申购款 0.00 - 0.00
2.基金赎回款 -400.04 4.50 -395.54
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
200,107,012.29 -1,003,454.22 199,103,558.07
注：本基金合同生效日为2016年11月 10 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______孙菁______
______张纳
_____
__ __白娜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 依据中国证券监督管
理委员会 (以下简称“中国证监会”) 于2016年6月27日证监许可 [2016] 1415号《关于准予
中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中金基金管理有限公司 (以
下简称“中金基金”) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则和《中金量化多策略
灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式混合型证券投资基金，
存续期限为不定期。本基金的管理人为中金基金，托管人为中国建设银行股份有限公司 (以下简
称：“建设银行”) 。
本基金通过中金基金管理有限公司直销中心、中金基金网上直销平台、中国国际金融股份有
限公司 (以下简称“中金公司”)及北京肯特瑞财富投资管理有限公司等共同销售，自 2016年 11中金量化多策略 2017 年年度报告
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月2 日起至 2016年11月7 日止。经向中国证监会备案， 《中金量化多策略灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》于 2016 年 11 月 10 日正式生效，合同生效日基金实收份额为 200,107,412.33
份，发行价格为人民币1.00 元。该资金已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出
具验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、中金量化多策略灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》和《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规
定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 (包括中小
板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票) 、债券 (包括国债、央行票据、金融债、
企业债、公司债、可转换债券 (含分离交易可转换债券) 、次级债、短期融资券、中期票据等) 、
债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、同业存单以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定) 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)
颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第
3号 <年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于2012年11 月 16 日颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的
有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年 12 月 31 日及 2017 年
12 月 31 日的财务状况、自 2016 年 11 月 10 日 (基金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日止期间
及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日起至 12 月 31 日止。 本财务报表是本基金的首份财务报表，
涵盖期间为自2016年11月 10日 (基金合同生效日) 至 2016年 12月 31 日止期间及 2017年度。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币中金量化多策略 2017 年年度报告
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的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可
供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资
产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或
金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价
值变动形成的利得或损失计入当期损益。
(2) 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
(3) 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按
摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
(1) 所转移金融资产的账面价值
(2) 因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。 中金量化多策略 2017 年年度报告
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7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，采用在当前情况下适用并且有足够可
利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则
规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足
证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。
与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术
中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有
者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资
产或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的
现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
(1) 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
(2) 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比中金量化多策略 2017 年年度报告
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例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日
认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基
金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包
含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益
平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计
算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计
量，并于会计期末全额转入“未分配利润 / (未弥补亏损) ”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的
差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得
税 (如适用) 后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代
缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次
性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计
提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按每日存款余额与适用的利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占
用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益 / (损失) 核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等
公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 中金量化多策略 2017 年年度报告
第 27 页 共 88 页
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实
际占用期间内以实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每次收益分配比
例不得低于该次可供分配利润的 30%，若《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，
投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默
认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基
准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等
分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活
跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告 [2017] 13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资
基金估值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值指数
的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股
票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上
市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发 [2017] 6 号《关于发布 <证券投资基
金投资流通受限股票估值指引 (试行) > 的通知》 ，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值
日流通受限股票的价值。
根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1 季度固定收益品种的估值处
理标准》 ，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益
品种 (估值处理标准另有规定的除外) ，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
中金量化多策略 2017 年年度报告
第 28 页 共 88 页
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本年度及自 2016 年 11 月 10日至 2016 年 12 月 31日止期间均未发生重大会计差错
更正。
7.4.6 税项
根据财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2012] 85 号文《财
政部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、
财税 [2015] 101 号《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》 、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、
上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所
于2008年9月18日发布的 《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、
财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2016]
36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税 [2016] 140
号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税 [2017] 2号文《关
于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问
题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(b) 自2016年5月1日起， 在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。
2018年1月1日（含）以后，资管产品管理人（以下称管理人）运营基金过程中发生的增值
税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对
基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴
纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 中金量化多策略 2017 年年度报告
第 29 页 共 88 页
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%
的个人所得税。自2013年1 月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所
得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税
所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1 年的，股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期间的，暂减按 25%计入应
纳税所得额，股权登记日在 2015年9月8 日及以后的，暂免征收个人所得税。
(e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月 31 日
上年度末
2016年 12月 31 日
活期存款 270,702.03 23,135,921.34
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 270,702.03 23,135,921.34
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 118,114,439.77 121,264,401.63 3,149,961.86
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 7,101,359.72 7,104,200.00 2,840.28
银行间市场 - - -
合计 7,101,359.72 7,104,200.00 2,840.28
资产支持证券 - - - 中金量化多策略 2017 年年度报告
第 30 页 共 88 页
基金 - - -
其他 - - -
合计 125,215,799.49 128,368,601.63 3,152,802.14
项目
上年度末
2016年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 71,292,080.06 69,148,347.42 -2,143,732.64
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 71,292,080.06 69,148,347.42 -2,143,732.64
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 5,500,000.00 -
合计 5,500,000.00 -
项目
上年度末
2016年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 100,000,000.00 -
合计 100,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本年度及自 2016 年 11 月10日 (基金合同生效日) 至 2016年 12 月 31 日止期间均无
自买断式逆回购交易中取得的债券。 中金量化多策略 2017 年年度报告
第 31 页 共 88 页
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月 31 日
上年度末
2016年 12月 31 日
应收活期存款利息 160.19 4,238.17
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 668.80 3,585.01
应收债券利息 170,714.23 -
应收买入返售证券利息 -1,763.00 71,830.65
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 7.70 8.14
合计 169,787.92 79,661.97
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
上年度末
2016年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 225,271.44 148,942.10
银行间市场应付交易费用 599.73 -
合计 225,871.17 148,942.10
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
上年度末
2016年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 140,000.00 60,000.00
合计 140,000.00 60,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期 中金量化多策略 2017 年年度报告
第 32 页 共 88 页
2017年1月 1日至 2017年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 200,107,012.29 200,107,012.29
本期申购 5,757.27 5,757.27
本期赎回（以“-”号填列） -70,037,542.20 -70,037,542.20
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 130,075,227.36 130,075,227.36
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,140,271.77 -2,143,725.99 -1,003,454.22
本期利润 3,310,624.90 5,296,534.78 8,607,159.68
本期基金份额交易
产生的变动数
-428,425.72 -2,370,710.38 -2,799,136.10
其中：基金申购款 -57.09 73.72 16.63
基金赎回款 -428,368.63 -2,370,784.10 -2,799,152.73
本期已分配利润 - - -
本期末 4,022,470.95 782,098.41 4,804,569.36
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月
31 日
上年度可比期间
2016年 11月 10 日(基金合同生效
日)至2016年 12 月31 日
活期存款利息收入 83,853.68 41,415.97
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 43,710.29 9,777.26
其他 528.41 22.25
合计 128,092.38 51,215.48
中金量化多策略 2017 年年度报告
第 33 页 共 88 页
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至 2017
年12月31日
上年度可比期间
2016年11月10日(基金
合同生效日)至2016年 12月
31 日
卖出股票成交总额 884,919,944.78 66,996,164.00
减：卖出股票成本总额 880,283,542.92 65,585,285.92
买卖股票差价收入 4,636,401.86 1,410,878.08
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017
年12月31日
上年度可比期间
2016年11月10日(基金
合同生效日)至2016年12月
31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
39,704.81 -
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 39,704.81 -
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017
年12月31日
上年度可比期间
2016年11月10日(基金
合同生效日)至2016年12月
31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
85,873,335.13 -
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
83,605,210.12 -
减：应收利息总额 2,228,420.20 -
买卖债券差价收入 39,704.81 -
中金量化多策略 2017 年年度报告
第 34 页 共 88 页
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无买卖权证其他收入。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年12
月 31日
上年度可比期间
2016年11月10日(基金合同生效
日)至2016年 12 月31日
股票投资产生的股利收益 2,349,523.19 149.70
基金投资产生的股利收益 - -
合计 2,349,523.19 149.70
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月1日至 2017
年12月31日
上年度可比期间
2016年11月 10 日(基金合
同生效日)至 2016年 12月31日
1.交易性金融资产 5,296,534.78 -2,143,732.64
——股票投资 5,293,694.50 -2,143,732.64
——债券投资 2,840.28 -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - - 中金量化多策略 2017 年年度报告
第 35 页 共 88 页
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 5,296,534.78 -2,143,732.64
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12
月 31日
上年度可比期间
2016年 11月 10 日(基金合同生效
日)至2016年 12 月31 日
基金赎回费收入 91,050.71 1.87
转换费收入 2.43 -
其他 - 4,002.15
合计 91,053.14 4,004.02
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年 12
月31日
上年度可比期间
2016年 11月 10 日(基金合同生
效日)至 2016年 12月 31日
交易所市场交易费用 2,366,608.25 234,011.34
银行间市场交易费用 1,575.00 -
合计 2,368,183.25 234,011.34
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016年 11月 10 日(基金合同
生效日)至2016年 12 月31 日
审计费用 80,000.00 -
信息披露费 90,000.00 60,000.00
其他 400.00 -
汇划手续费 12,868.61 3,176.99
帐户维护费 21,960.00 -
合计 205,228.61 63,176.99
中金量化多策略 2017 年年度报告
第 36 页 共 88 页
7.4.7.21 分部报告
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日， 本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中金基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构及基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人
中国国际金融股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
中国中投证券有限责任公司(“中投证
券”)
基金管理人股东的一级全资子公司
中金资本运营有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司
中金浦成投资有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司
中金期货有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司
中国国际金融（香港）有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年 1月 1日至 2017年12月 31日
上年度可比期间
2016年11月10日(基金合同生效日)至2016年
12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
中金公司 213,503,251.36 11.82% 203,668,525.36 100.00%
中投证券 263,685,528.49 14.60% - -
中金量化多策略 2017 年年度报告
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7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月 1日至 2017年12月31日
上年度可比期间
2016年11月10日(基金合同生效日)至2016
年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
中金公司 10,991.20 0.04% - -
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月 1日至2017年12月 31日
上年度可比期间
2016年11月10日(基金合同生效日)至2016
年12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比
例
中金公司 840,200,000.00 30.16% 3,233,200,000.00 100.00%
中投证券 82,500,000.00 2.96% - -
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期与上年度可比期间无关联方权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
中金公司 156,134.80 11.82% 0.00 0.00%
中投证券 192,833.48 14.60% 0.00 0.00%
关联方名称
上年度可比期间
2016年11月10日(基金合同生效日)至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
中金公司 148,942.10 100.00% 148,942.10 100.00%
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 中金量化多策略 2017 年年度报告
第 38 页 共 88 页
2、根据《证券交易单元租用协议》 ，本基金管理人在租用证券交易专用交易单元进行股票、债券、
权证及回购交易的同时，还获得证券研究综合服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年 12
月 31日
上年度可比期间
2016年11月 10 日(基金合同生效
日)至2016年 12 月31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,850,868.09 417,338.90
其中： 支付销售机构的客
户维护费
0.40 -
注：支付基金管理人中金基金的基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年 12
月 31日
上年度可比期间
2016年11月 10 日(基金合同生效
日)至2016年 12 月31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
475,144.68 69,556.48
注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
本报告期本基金无销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本年度与自 2016 年 11 月 10日 (基金合同生效日) 至 2016年 12 月 31 日止期间没
有与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本年度与自 2016 年 11月 10 日 (基金合同生效日) 至 2016年 12 月 31 日
止期间均未持有过本基金。 中金量化多策略 2017 年年度报告
第 39 页 共 88 页
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本年末及上期末未持有本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年 12月 31
日
上年度可比期间
2016年 11月 10 日(基金合同生效日)至2016
年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 270,702.03 83,853.68 23,135,921.34 41,415.97
注: 本基金通过“建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任
公司的结算备付金和存出保证金，于 2017 年 12 月 31 日的相关余额为人民币 1,366,841.25 元
(2016年12月31日： 人民币7,258,892.24元) ， 当年产生的利息收入为人民币44,238.70元 (自
2016年11月 10 日至 2016 年 12 月 31 日止期间：人民币 9,799.51元)。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本年度与自 2016 年 11 月 10日 (基金合同生效日) 至 2016年 12 月 31 日止期间均
未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金于本年度及自 2016 年 11 月 10日 (基金合同生效日) 至 2016年 12 月 31 日止期间均
未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2017 年 12月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
根据《证券发行与承销管理办法》 ，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约
定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内
的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上
市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12个月内不
得转让。 中金量化多策略 2017 年年度报告
第 40 页 共 88 页
于 2017年 12月 31日，本基金因认购新发或增发证券而持有的流通受限股票列示如下：
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002466
天齐
锂业
2017年
12月 26
日
2018
年1月
3 日
增发流
通受限
11.06 53.21 1,425 15,760.50 75,824.25 -
603161
科华
控股
2017年
12月 28
日
2018
年1月
5 日
新股流
通受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
603080
新疆
火炬
2017年
12月 25
日
2018
年1月
3 日
新股流
通受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
600057
象屿
股份
2017年
12月 28
日
2018
年1月
8 日
增发流
通受限
6.10 8.09 525 3,202.50 4,247.25 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
128024
宁行
转债
2017年
12 月5
日
2018
年1月
12日
新债未
上市
100.00 100.00 533 53,300.00 53,300.00 -
123006
东财
转债
2017年
12月 20
日
2018
年1月
29日
新债未
上市
100.00 100.00 400 40,000.00 40,000.00 -
128028
赣锋
转债
2017年
12月 21
日
2018
年1月
19日
新债未
上市
100.00 100.00 113 11,300.00 11,300.00 -
123005
万信
转债
2017年
12月 19
日
2018
年1月
30日
新债未
上市
100.00 100.00 76 7,600.00 7,600.00 -
110042
航电
转债
2017年
12月 25
日
2018
年1月
15日
新债未
上市
100.00 100.00 70 7,000.00 7,000.00 -
128029
太阳
转债
2017年
12月 22
日
2018
年1月
16日
新债未
上市
100.00 100.00 4 400.00 400.00 -
中金量化多策略 2017 年年度报告
第 41 页 共 88 页
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
002739
万达
电影
2017
年7月
4日
临时
停牌
52.04 - - 25,439 1,402,932.17 1,323,845.56 -
002470
金正
大
2017
年10
月25
日
临时
停牌
9.15
2018年
2月 9
日
8.24 54,400 432,706.21 497,760.00 -
600309
万华
化学
2017
年12
月6日
临时
停牌
37.94 - - 7,200 281,800.59 273,168.00 -
600664
哈药
股份
2017
年9月
28日
临时
停牌
5.81
2018年
2月27
日
6.00 39,800 228,223.10 231,238.00 -
000034
神州
数码
2017
年9月
29日
临时
停牌
21.60 - - 10,400 215,949.42 224,640.00 -
300116
坚瑞
沃能
2017
年12
月18
日
临时
停牌
7.62 - - 22,300 214,341.59 169,926.00 -
300339
润和
软件
2017
年12
月28
日
临时
停牌
10.48
2018年
1月 5
日
10.73 8,700 98,886.57 91,176.00 -
600273
嘉化
能源
2017
年10
月26
日
临时
停牌
9.53
2018年
3月 7
日
10.00 6,900 61,889.63 65,757.00 -
603986
兆易
创新
2017
年11
月1日
临时
停牌
163.12
2018年
3月 2
日
150.00 400 47,008.00 65,248.00 -
002219
恒康
医疗
2017
年10
月30
日
临时
停牌
11.71 - - 5,200 60,920.36 60,892.00 - 中金量化多策略 2017 年年度报告
第 42 页 共 88 页
600734
实达
集团
2017
年12
月20
日
临时
停牌
9.40 - - 6,200 68,320.50 58,280.00 -
002033
丽江
旅游
2017
年12
月14
日
临时
停牌
9.10
2018年
3月14
日
9.19 4,735 43,599.60 43,088.50 -
002150
通润
装备
2017
年12
月27
日
临时
停牌
8.97
2018年
1月 9
日
9.28 3,900 37,127.89 34,983.00 -
300730
科创
信息
2017
年12
月25
日
临时
停牌
41.55
2018年
1月 2
日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
300159
新研
股份
2017
年11
月23
日
临时
停牌
10.40
2018年
3月22
日
9.36 2,900 33,281.06 30,160.00 -
300010
立思
辰
2017
年11
月17
日
临时
停牌
11.17
2018年
2月22
日
10.05 2,700 31,239.37 30,159.00 -
600525
长园
集团
2017
年12
月25
日
临时
停牌
15.79
2018年
1月10
日
17.30 1,900 35,797.93 30,001.00 -
002919
名臣
健康
2017
年12
月28
日
临时
停牌
35.26
2018年
1月 2
日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
002425
凯撒
文化
2017
年12
月28
日
临时
停牌
7.21
2018年
1月22
日
7.35 3,900 31,947.11 28,119.00 -
002130
沃尔
核材
2017
年12
月25
日
临时
停牌
5.76
2018年
2月26
日
5.42 4,700 28,275.63 27,072.00 -
000547
航天
发展
2017
年10
月30
日
临时
停牌
10.83
2018年
3月29
日
11.80 2,300 25,189.79 24,909.00 - 中金量化多策略 2017 年年度报告
第 43 页 共 88 页
002344
海宁
皮城
2017
年11
月1日
临时
停牌
7.93
2018年
1月31
日
7.44 3,100 25,121.59 24,583.00 -
000971
高升
控股
2017
年10
月16
日
临时
停牌
16.79
2018年
1月 9
日
16.89 700 11,774.00 11,753.00 -
300455
康拓
红外
2017
年11
月15
日
临时
停牌
11.24 - - 700 7,747.00 7,868.00 -
002160
常铝
股份
2017
年11
月16
日
临时
停牌
6.72
2018年
3月 1
日
6.50 800 5,543.00 5,376.00 -
002366
台海
核电
2017
年12
月6日
临时
停牌
26.45 - - 200 6,219.00 5,290.00 -
000035
中国
天楹
2017
年8月
22日
临时
停牌
6.72 - - 600 3,951.00 4,032.00 -
300032
金龙
机电
2017
年11
月27
日
临时
停牌
13.89 - - 200 2,783.37 2,778.00 -
300187
永清
环保
2017
年10
月9日
临时
停牌
11.20
2018年
1月15
日
10.80 200 2,214.00 2,240.00 -
600614
鹏起
科技
2017
年12
月26
日
临时
停牌
10.16 - - 200 2,298.97 2,032.00 -
300040
九洲
电气
2017
年12
月18
日
临时
停牌
9.67
2018年
1月 2
日
9.67 200 2,071.71 1,934.00 -
002398
建研
集团
2017
年10
月16
日
临时
停牌
15.14
2018年
3月15
日
13.63 100 1,332.31 1,514.00 -
中金量化多策略 2017 年年度报告
第 44 页 共 88 页
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
于 2017年 12 月31 日及 2016年 12 月31 日，本基金未持有因银行间债券正回购交易而作为
抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
于 2017年 12 月31 日及 2016年 12 月31 日，本基金未持有因交易所债券正回购交易而作为
抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型证券投资基金，高于债
券型证券投资基金和货币市场基金。本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风
险等。对于上述风险本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险
限额及内部控制流程对相应风险进行控制，从而控制风险，实现本基金的投资目标。
本基金管理人风险管理的目标为在有效控制风险的前提下， 实现基金份额持有人利益最大化；
建立并完善风险控制体系，实现从公司决策、执行到监督的有效运作，从而将各种风险控制在合
理水平，保障业务稳健运行。
本基金管理人建立科学严密的风险管理体系和职责清晰的五道内部控制防线，采用“自上而
下”和“自下而上”相结合的方式进行风险管理。 “自上而下”是指通过董事会、风控与合规委员
会、公司下设的风险管理委员会和风险管理部、各业务部门以及每个业务环节和岗位自上而下形
成的风险管理和监督体系。 “自下而上”是指每个业务环节和岗位，各业务部门以及风险管理部对
相关风险进行监控并逐级上报从而形成的风险控制和反馈体系。通过这种上下结合的风险控制体
系，实现风险控制的有效性和全面性。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒
绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不超过该证券的 10%。除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金管理人通过信用
分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的中金量化多策略 2017 年年度报告
第 45 页 共 88 页
资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资（上年度末：同） 。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017年12月 31 日
上年度末
2016年 12月 31 日
AAA
60,300.00 -
AAA 以下
59,300.00 -
未评级
- -
合计
119,600.00 -
注：以上按长期信用评级列示的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。基金管理人制定了《中金基金管理有限公司流动性风险管理办法》 ，针对基金组合的流动性管
理的组织架构和职责分工、流动性风险的流程管理、流动性风险预警及危机的处理、各类资产的
流动性风险管理指标与措施等方面进行了规定，并遵守《中金基金管理有限公司风险控制指标管
理办法》中对风险控制的相关规定，对本基金组合的各项流动性风险指标进行监控。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金
份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现
剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，以备支
付基金份额持有人的赎回款项，可以满足短期少量赎回的流动性需要；其次，基于分散投资的原
则，本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，在行业和个券方面无高集
中度的特征；第三，本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的
规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，且本基金主动投资于流动性受限
资产的市值合计不超过该基金资产净值的 15%，正常市场环境下，大部分资产可以较快变现应对中金量化多策略 2017 年年度报告
第 46 页 共 88 页
赎回。因此在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基
金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险。市场
利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。本基金管理人在利率风险管理
方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率
风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年12月
31日
1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
270,702.03 - - - 270,702.03
结算备付金
1,351,204.10 - - - 1,351,204.10
存出保证金
15,637.15 - - - 15,637.15
交易性金融资
产-股票投资
- - - 121,264,401.63 121,264,401.63
交易性金融资
产-债券投资
6,984,600.00 400.00 119,200.00 - 7,104,200.00
买入返售金融
资产
5,500,000.00 - - - 5,500,000.00
应收证券清算
款
- - - 1,366,632.07 1,366,632.07
应收利息
- - - 169,787.92 169,787.92
应收股利
- - - - -
应收申购款
- - - - -
资产总计 14,122,143.28 400.00 119,200.00 122,800,821.62 137,042,564.90
负债
卖出回购金融
资产款
- - - - -
应付证券清算
款
- - - 1,597,299.32 1,597,299.32 中金量化多策略 2017 年年度报告
第 47 页 共 88 页
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报
酬
- - - 171,083.72 171,083.72
应付托管费 - - - 28,513.97 28,513.97
应付交易费用 - - - 225,871.17 225,871.17
应付销售服务
费
- - - - -
应付利息 - - - - -
其他负债 - - - 140,000.00 140,000.00
负债总计 - - - 2,162,768.18 2,162,768.18
利率敏感度缺
口
14,122,143.28 400.00 119,200.00 120,638,053.44 134,879,796.72
上年度末
2016年12月
31日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 23,135,921.34 - - - 23,135,921.34
结算备付金 7,242,393.59 - - - 7,242,393.59
存出保证金 16,498.65 - - - 16,498.65
交易性金融资
产-股票投资
- - - 69,148,347.42 69,148,347.42
交易性金融资
产-债券投资
- - - - -
买入返售金融
资产
100,000,000.00 - - - 100,000,000.00
应收证券清算
款
- - - - -
应收利息 - - - 79,661.97 79,661.97
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
资产总计 130,394,813.58 - - 69,228,009.39 199,622,822.97
负债
卖出回购金融
资产款
- - - - -
应付证券清算
款
- - - 15,385.93 15,385.93
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报
酬
- - - 252,803.04 252,803.04
应付托管费 - - - 42,133.83 42,133.83
应付交易费用 - - - 148,942.10 148,942.10
应付销售服务
费
- - - - -
应付利息 - - - - - 中金量化多策略 2017 年年度报告
第 48 页 共 88 页
其他负债 - - - 60,000.00 60,000.00
负债总计 - - - 519,264.90 519,264.90
利率敏感度缺
口
130,394,813.58 - - 68,708,744.49 199,103,558.07
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有固定收益类资产的利率风
险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。
3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2017年12月31日 ）
上年度末（ 2016年12月31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
5,105.74 -
市场利率上升 25 个
基点
-5,105.74 -
注：上年度末本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影
响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金面临的其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金部分投资于证券交易所上市的股
票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来
源于证券市场整体波动的影响。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
上年度末
2016年12月 31 日
公允价值 占基金 公允价值 占基金资中金量化多策略 2017 年年度报告
第 49 页 共 88 页
资产净
值比例
（%）
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 121,264,401.63 89.91 69,148,347.42 34.73
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 7,104,200.00 5.27 - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 128,368,601.63 95.17 69,148,347.42 34.73
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2017年 12月
31日 ）
上年度末（ 2016年 12月
31日 ）
业绩比较基准上升 5% 6,204,376.38 -
业绩比较基准下降 5% -6,204,376.38 -
注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*80%＋中证全债指数收益率*20%。
于上年度末，本基金成立未满一年，尚无足够经验数据。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 以公允价值计量的资产和负债
下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告
期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计
量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
2017年
第一层次
第二层次
第三层次
12月 31 日
公允价值计量
公允价值计量
公允价值计量
交易性金融资产
- 股票投资 121,264,401.63
117,784,622.11
3,442,883.07
36,896.45
- 债券投资 7,104,200.00
-
6,984,600.00
119,600.00
持续以公允价值计量的 128,368,601.63
117,784,622.11
10,427,483.07
156,496.45
中金量化多策略 2017 年年度报告
第 50 页 共 88 页
资产总额
2016年
第一层次
第二层次
第三层次
12月 31 日
公允价值计量
公允价值计量
公允价值计量
交易性金融资产
- 股票投资 69,148,347.42
66,719,482.68
2,234,693.54
194,171.20
持续以公允价值计量的
资产总额 69,148,347.42
66,719,482.68
2,234,693.54
194,171.20
注：于2017年 12 月31日，本基金持有的流通受限的证券由于公开价格无法正常获取而列入第二
层次或第三层次， 账面价值为人民币3,599,379.52元 (2016 年 12 月31日： 人民币2,428,864.74
元) 。于 2017 年12月 31 日及 2016 年12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的资产的三个
层次之间没有发生其他重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。
(a) 第二层次及第三层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停
时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限
售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值
对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(b) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具 (2016年 12月 31日：
无) 。
(2) 其他金融工具的公允价值 (年 / 期末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值之间无重大差异。 中金量化多策略 2017 年年度报告
第 51 页 共 88 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 121,264,401.63 88.49
其中：股票 121,264,401.63 88.49
2
基金投资
- -
3 固定收益投资 7,104,200.00 5.18
其中：债券 7,104,200.00 5.18
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 5,500,000.00 4.01
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,621,906.13 1.18
8 其他各项资产 1,552,057.14 1.13
9 合计 137,042,564.90 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,447,110.64 1.07
B 采矿业 2,675,280.14 1.98
C 制造业 57,498,030.23 42.63
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
2,657,324.71 1.97
E 建筑业 3,932,305.80 2.92
F 批发和零售业 3,523,811.46 2.61
G 交通运输、仓储和邮政业 2,159,526.91 1.60
H 住宿和餐饮业 31,279.00 0.02
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
5,511,469.36 4.09
J 金融业 30,642,532.00 22.72
K 房地产业 5,820,008.19 4.31
L 租赁和商务服务业 1,456,854.61 1.08
M 科学研究和技术服务业 7,412.00 0.01 中金量化多策略 2017 年年度报告
第 52 页 共 88 页
N 水利、环境和公共设施管理业 1,164,964.50 0.86
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,362.00 0.00
R 文化、体育和娱乐业 2,552,837.83 1.89
S 综合 181,292.25 0.13
合计 121,264,401.63 89.91
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票资产。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 78,700 5,507,426.00 4.08
2 000333 美的集团 49,303 2,732,865.29 2.03
3 600519 贵州茅台 3,500 2,441,215.00 1.81
4 600036 招商银行 76,500 2,220,030.00 1.65
5 601166 兴业银行 100,000 1,699,000.00 1.26
6 000725 京东方Ａ 286,800 1,660,572.00 1.23
7 600016 民生银行 193,100 1,620,109.00 1.20
8 000002 万科 A 50,887 1,580,550.22 1.17
9 002415 海康威视 40,425 1,576,575.00 1.17
10 000858 五 粮 液 18,800 1,501,744.00 1.11
11 000651 格力电器 31,700 1,385,290.00 1.03
12 000001 平安银行 103,800 1,380,540.00 1.02
13 601328 交通银行 220,400 1,368,684.00 1.01
14 002739 万达院线 25,439 1,323,845.56 0.98
15 600887 伊利股份 40,008 1,287,857.52 0.95
16 300498 温氏股份 50,400 1,204,560.00 0.89
17 601288 农业银行 304,200 1,165,086.00 0.86
18 600000 浦发银行 91,580 1,152,992.20 0.85
19 600030 中信证券 61,900 1,120,390.00 0.83
20 601668 中国建筑 117,800 1,062,556.00 0.79
21 601398 工商银行 157,400 975,880.00 0.72
22 000063 中兴通讯 26,700 970,812.00 0.72 中金量化多策略 2017 年年度报告
第 53 页 共 88 页
23 601601 中国太保 23,100 956,802.00 0.71
24 600104 上汽集团 27,800 890,712.00 0.66
25 601169 北京银行 123,340 881,881.00 0.65
26 600837 海通证券 67,100 863,577.00 0.64
27 601766 中国中车 70,884 858,405.24 0.64
28 002304 洋河股份 7,203 828,345.00 0.61
29 002230 科大讯飞 13,900 822,046.00 0.61
30 600276 恒瑞医药 11,816 815,067.68 0.60
31 600900 长江电力 50,900 793,531.00 0.59
32 300136 信维通信 14,800 750,360.00 0.56
33 601988 中国银行 175,500 696,735.00 0.52
34 600048 保利地产 48,800 690,520.00 0.51
35 000776 广发证券 41,300 688,884.00 0.51
36 601211 国泰君安 37,100 687,092.00 0.51
37 002450 康得新 30,397 674,813.40 0.50
38 002460 赣锋锂业 9,100 652,925.00 0.48
39 600019 宝钢股份 73,800 637,632.00 0.47
40 000338 潍柴动力 72,800 607,152.00 0.45
41 002466 天齐锂业 10,825 575,998.25 0.43
42 601818 光大银行 139,703 565,797.15 0.42
43 000625 长安汽车 43,400 546,840.00 0.41
44 002236 大华股份 23,100 533,379.00 0.40
45 002456 欧菲光 25,500 525,045.00 0.39
46 002027 分众传媒 37,032 521,410.56 0.39
47 002142 宁波银行 29,136 518,912.16 0.38
48 000568 泸州老窖 7,800 514,800.00 0.38
49 600015 华夏银行 57,060 513,540.00 0.38
50 002024 苏宁云商 41,765 513,291.85 0.38
51 300059 东方财富 39,532 511,939.40 0.38
52 600585 海螺水泥 17,400 510,342.00 0.38
53 601186 中国铁建 45,400 505,756.00 0.37
54 000166 申万宏源 93,600 502,632.00 0.37
55 002008 大族激光 10,100 498,940.00 0.37
56 000538 云南白药 4,900 498,771.00 0.37
57 002470 金正大 54,400 497,760.00 0.37
58 002241 歌尔股份 28,600 496,210.00 0.37
59 601390 中国中铁 57,300 480,747.00 0.36
60 600518 康美药业 21,430 479,174.80 0.36
61 600028 中国石化 77,900 477,527.00 0.35 中金量化多策略 2017 年年度报告
第 54 页 共 88 页
62 001979 招商蛇口 24,100 471,396.00 0.35
63 601688 华泰证券 27,100 467,746.00 0.35
64 601006 大秦铁路 51,300 465,291.00 0.34
65 000069 华侨城Ａ 54,500 462,705.00 0.34
66 600050 中国联通 72,677 460,045.41 0.34
67 601088 中国神华 19,700 456,449.00 0.34
68 002594 比亚迪 6,900 448,845.00 0.33
69 601628 中国人寿 14,501 441,555.45 0.33
70 601989 中国重工 72,100 434,763.00 0.32
71 300072 三聚环保 12,300 432,099.00 0.32
72 002202 金风科技 22,720 428,272.00 0.32
73 000100 TCL 集团 109,500 427,050.00 0.32
74 600690 青岛海尔 22,300 420,132.00 0.31
75 000423 东阿阿胶 6,700 403,809.00 0.30
76 002475 立讯精密 17,000 398,480.00 0.30
77 000895 双汇发展 15,000 397,500.00 0.29
78 601336 新华保险 5,550 389,610.00 0.29
79 002092 中泰化学 28,786 383,141.66 0.28
80 000783 长江证券 47,000 369,890.00 0.27
81 601225 陕西煤业 42,600 347,616.00 0.26
82 300124 汇川技术 11,900 345,338.00 0.26
83 600999 招商证券 19,600 336,336.00 0.25
84 601857 中国石油 41,500 335,735.00 0.25
85 000413 东旭光电 35,400 332,052.00 0.25
86 600380 健康元 29,600 331,224.00 0.25
87 000839 中信国安 34,300 328,937.00 0.24
88 002405 四维图新 12,400 327,236.00 0.24
89 300070 碧水源 18,600 323,082.00 0.24
90 601899 紫金矿业 70,300 322,677.00 0.24
91 002736 国信证券 28,900 313,565.00 0.23
92 002673 西部证券 25,322 311,967.04 0.23
93 002252 上海莱士 15,711 311,863.35 0.23
94 000541 佛山照明 33,700 310,040.00 0.23
95 601009 南京银行 40,000 309,600.00 0.23
96 600795 国电电力 97,800 305,136.00 0.23
97 300024 机器人 15,900 299,238.00 0.22
98 600340 华夏幸福 9,100 285,649.00 0.21
99 002310 东方园林 14,100 284,397.00 0.21
100 000728 国元证券 25,800 283,800.00 0.21 中金量化多策略 2017 年年度报告
第 55 页 共 88 页
101 000876 新 希 望 37,900 282,355.00 0.21
102 000415 渤海金控 49,000 282,240.00 0.21
103 000768 中航飞机 16,700 282,063.00 0.21
104 600580 卧龙电气 35,000 280,350.00 0.21
105 000963 华东医药 5,200 280,176.00 0.21
106 000623 吉林敖东 12,300 276,750.00 0.21
107 002340 格林美 38,400 276,096.00 0.20
108 600309 万华化学 7,200 273,168.00 0.20
109 300408 三环集团 13,400 270,144.00 0.20
110 600010 包钢股份 108,820 267,697.20 0.20
111 000513 丽珠集团 4,000 265,800.00 0.20
112 000157 中联重科 58,500 261,495.00 0.19
113 601985 中国核电 35,400 260,190.00 0.19
114 002797 第一创业 26,400 258,720.00 0.19
115 601669 中国电建 34,500 249,090.00 0.18
116 000792 盐湖股份 17,700 246,207.00 0.18
117 002081 金 螳 螂 15,850 242,822.00 0.18
118 000793 华闻传媒 24,100 241,241.00 0.18
119 002065 东华软件 29,400 241,080.00 0.18
120 601901 方正证券 33,900 233,571.00 0.17
121 600018 上港集团 34,899 232,078.35 0.17
122 000709 河钢股份 59,400 231,660.00 0.17
123 600664 哈药股份 39,800 231,238.00 0.17
124 600606 绿地控股 31,400 229,220.00 0.17
125 601998 中信银行 36,900 228,780.00 0.17
126 000630 铜陵有色 77,400 226,008.00 0.17
127 000034 神州数码 10,400 224,640.00 0.17
128 000826 启迪桑德 6,800 224,536.00 0.17
129 601618 中国中冶 46,200 223,608.00 0.17
130 000055 方大集团 36,800 223,008.00 0.17
131 600893 航发动力 8,202 220,715.82 0.16
132 002129 中环股份 19,200 220,608.00 0.16
133 000060 中金岭南 19,700 220,049.00 0.16
134 002916 深南电路 2,493 217,464.39 0.16
135 000425 徐工机械 46,700 216,221.00 0.16
136 000503 海虹控股 5,000 215,800.00 0.16
137 601788 光大证券 15,900 213,537.00 0.16
138 000617 *ST 济柴 14,200 213,000.00 0.16
139 002500 山西证券 22,400 206,528.00 0.15 中金量化多策略 2017 年年度报告
第 56 页 共 88 页
140 601800 中国交建 16,100 206,080.00 0.15
141 000983 西山煤电 20,001 202,810.14 0.15
142 002558 世纪游轮 5,500 202,400.00 0.15
143 002007 华兰生物 7,500 201,600.00 0.15
144 601727 上海电气 29,900 200,031.00 0.15
145 600023 浙能电力 37,000 197,210.00 0.15
146 601678 滨化股份 24,200 196,504.00 0.15
147 600755 厦门国贸 19,400 195,940.00 0.15
148 600651 飞乐音响 21,200 193,980.00 0.14
149 002465 海格通信 20,100 192,759.00 0.14
150 000559 万向钱潮 18,800 190,820.00 0.14
151 300017 网宿科技 17,900 190,456.00 0.14
152 600161 天坛生物 6,590 189,726.10 0.14
153 002372 伟星新材 10,400 186,992.00 0.14
154 000750 国海证券 37,700 184,730.00 0.14
155 600487 亨通光电 4,500 181,890.00 0.13
156 000009 中国宝安 25,075 181,292.25 0.13
157 600823 世茂股份 36,600 180,804.00 0.13
158 600657 信达地产 32,300 180,234.00 0.13
159 002841 视源股份 2,485 180,162.50 0.13
160 000402 金 融 街 16,100 178,871.00 0.13
161 002920 徳赛西威 4,569 178,784.97 0.13
162 600894 广日股份 19,095 178,538.25 0.13
163 600637 东方明珠 10,600 176,596.00 0.13
164 002385 大北农 28,500 172,710.00 0.13
165 000921 海信科龙 12,400 172,608.00 0.13
166 300027 华谊兄弟 19,699 171,972.27 0.13
167 000686 东北证券 19,600 171,892.00 0.13
168 000036 华联控股 18,800 169,952.00 0.13
169 300116 坚瑞沃能 22,300 169,926.00 0.13
170 601018 宁波港 32,000 169,920.00 0.13
171 601111 中国国航 13,700 168,784.00 0.13
172 601012 隆基股份 4,600 167,624.00 0.12
173 601229 上海银行 11,800 167,324.00 0.12
174 000046 泛海控股 22,300 166,358.00 0.12
175 600115 东方航空 20,200 165,842.00 0.12
176 002407 多氟多 8,100 165,402.00 0.12
177 300315 掌趣科技 29,200 162,352.00 0.12
178 600420 现代制药 12,400 157,728.00 0.12 中金量化多策略 2017 年年度报告
第 57 页 共 88 页
179 603188 亚邦股份 9,400 155,946.00 0.12
180 600663 陆家嘴 8,193 155,912.79 0.12
181 600708 光明地产 22,300 152,755.00 0.11
182 600612 老凤祥 3,703 152,415.48 0.11
183 600153 建发股份 13,600 151,232.00 0.11
184 300603 立昂技术 4,200 151,116.00 0.11
185 600704 物产中大 22,100 150,722.00 0.11
186 600338 西藏珠峰 3,600 149,940.00 0.11
187 600373 中文传媒 8,800 148,984.00 0.11
188 000960 锡业股份 11,200 147,840.00 0.11
189 600697 欧亚集团 5,700 146,604.00 0.11
190 300184 力源信息 12,900 146,286.00 0.11
191 000961 中南建设 22,700 145,507.00 0.11
192 600507 方大特钢 11,400 144,666.00 0.11
193 600919 江苏银行 19,600 144,060.00 0.11
194 600967 内蒙一机 11,900 143,395.00 0.11
195 002203 海亮股份 18,200 141,960.00 0.11
196 600566 济川药业 3,700 141,155.00 0.10
197 002352 鼎泰新材 2,800 141,008.00 0.10
198 000917 电广传媒 15,500 140,430.00 0.10
199 002601 佰利联 8,700 139,374.00 0.10
200 002110 三钢闽光 7,200 139,248.00 0.10
201 002183 怡 亚 通 19,500 137,475.00 0.10
202 002152 广电运通 18,097 134,641.68 0.10
203 601198 东兴证券 9,300 133,920.00 0.10
204 600582 天地科技 28,700 133,455.00 0.10
205 002376 新北洋 11,800 131,098.00 0.10
206 002416 爱施德 13,800 130,686.00 0.10
207 000938 紫光股份 1,800 129,654.00 0.10
208 603288 海天味业 2,400 129,120.00 0.10
209 600261 阳光照明 23,300 128,616.00 0.10
210 000761 本钢板材 24,300 126,360.00 0.09
211 603160 汇顶科技 1,300 126,022.00 0.09
212 600565 迪马股份 30,900 123,600.00 0.09
213 600022 山东钢铁 57,400 122,836.00 0.09
214 600114 东睦股份 7,706 121,985.98 0.09
215 600308 华泰股份 19,400 121,832.00 0.09
216 600641 万业企业 9,000 120,600.00 0.09
217 002120 新海股份 2,629 120,355.62 0.09 中金量化多策略 2017 年年度报告
第 58 页 共 88 页
218 000779 三毛派神 8,600 119,970.00 0.09
219 000990 诚志股份 6,900 119,094.00 0.09
220 600665 天地源 27,800 118,706.00 0.09
221 600293 三峡新材 15,000 118,650.00 0.09
222 600787 中储股份 10,700 117,700.00 0.09
223 600075 新疆天业 15,100 117,327.00 0.09
224 601155 新城控股 4,000 117,200.00 0.09
225 000030 富奥股份 14,400 116,784.00 0.09
226 002597 金禾实业 4,500 116,640.00 0.09
227 300168 万达信息 8,600 115,928.00 0.09
228 000011 深物业 A 6,900 115,851.00 0.09
229 600633 浙数文化 7,600 115,520.00 0.09
230 600729 重庆百货 4,600 115,276.00 0.09
231 600978 宜华生活 12,600 115,164.00 0.09
232 600268 国电南自 21,200 115,116.00 0.09
233 000010 美丽生态 21,200 114,904.00 0.09
234 603165 荣晟环保 2,000 114,700.00 0.09
235 000892 星美联合 14,700 114,366.00 0.08
236 000701 厦门信达 11,400 114,228.00 0.08
237 300023 宝德股份 10,600 114,162.00 0.08
238 300338 开元仪器 5,300 113,844.00 0.08
239 002468 艾迪西 4,600 113,574.00 0.08
240 000902 新洋丰 11,600 113,448.00 0.08
241 600383 金地集团 8,800 111,144.00 0.08
242 601636 旗滨集团 17,800 111,072.00 0.08
243 600459 贵研铂业 5,000 110,900.00 0.08
244 600873 梅花生物 21,400 110,424.00 0.08
245 601000 唐山港 23,400 110,214.00 0.08
246 600516 方大炭素 3,800 109,744.00 0.08
247 600060 海信电器 7,300 109,646.00 0.08
248 601677 明泰铝业 8,383 109,146.66 0.08
249 000885 同力水泥 7,000 108,360.00 0.08
249 002491 通鼎互联 8,600 108,360.00 0.08
250 000825 太钢不锈 21,700 107,632.00 0.08
251 300204 舒泰神 7,798 107,534.42 0.08
252 601098 中南传媒 7,700 106,953.00 0.08
253 000049 德赛电池 2,700 106,893.00 0.08
254 300158 振东制药 7,700 106,260.00 0.08
255 000501 鄂武商Ａ 6,624 105,719.04 0.08 中金量化多策略 2017 年年度报告
第 59 页 共 88 页
256 600105 永鼎股份 16,100 104,972.00 0.08
257 600577 精达股份 27,600 103,776.00 0.08
258 601633 长城汽车 8,900 102,261.00 0.08
259 002237 恒邦股份 9,500 100,890.00 0.07
260 601991 大唐发电 24,200 100,430.00 0.07
261 002292 奥飞娱乐 7,000 100,030.00 0.07
262 300118 东方日升 8,240 99,951.20 0.07
263 002636 金安国纪 6,300 99,729.00 0.07
264 000062 深圳华强 4,200 98,658.00 0.07
265 600713 南京医药 15,800 98,276.00 0.07
266 300182 捷成股份 11,400 98,154.00 0.07
267 600299 安迪苏 9,700 98,067.00 0.07
268 600808 马钢股份 23,600 97,468.00 0.07
269 600312 平高电气 9,721 97,112.79 0.07
270 600323 瀚蓝环境 6,059 96,641.05 0.07
271 600850 华东电脑 4,900 96,628.00 0.07
272 000738 中航动控 6,300 96,327.00 0.07
273 000650 仁和药业 18,400 95,864.00 0.07
274 600768 宁波富邦 6,500 95,550.00 0.07
275 000066 长城电脑 13,100 95,499.00 0.07
276 002146 荣盛发展 10,000 95,300.00 0.07
277 603369 今世缘 6,100 94,611.00 0.07
278 600717 天津港 9,000 94,410.00 0.07
279 000672 上峰水泥 9,700 94,284.00 0.07
280 300443 金雷风电 5,600 94,248.00 0.07
281 000565 渝三峡Ａ 13,150 94,022.50 0.07
282 300237 美晨科技 5,640 94,018.80 0.07
283 600061 国投资本 7,100 93,578.00 0.07
284 000070 特发信息 9,900 92,466.00 0.07
285 600475 华光股份 6,325 91,522.75 0.07
286 601231 环旭电子 5,800 91,466.00 0.07
287 600689 上海三毛 8,000 91,280.00 0.07
288 000018 神州长城 14,900 91,188.00 0.07
289 300339 润和软件 8,700 91,176.00 0.07
290 600335 国机汽车 8,100 91,044.00 0.07
291 600079 人福医药 5,100 90,984.00 0.07
292 603868 飞科电器 1,200 90,900.00 0.07
293 300207 欣旺达 9,100 88,816.00 0.07
294 000421 南京公用 14,200 88,324.00 0.07 中金量化多策略 2017 年年度报告
第 60 页 共 88 页
295 002680 长生生物 6,100 87,718.00 0.07
296 300043 星辉娱乐 14,300 87,516.00 0.06
297 600998 九州通 4,600 87,170.00 0.06
298 000679 大连友谊 12,300 86,838.00 0.06
299 600236 桂冠电力 15,100 86,825.00 0.06
300 600064 南京高科 6,082 86,303.58 0.06
301 300115 长盈精密 4,300 86,301.00 0.06
302 601866 中远海发 25,200 85,932.00 0.06
303 000676 智度股份 7,700 85,624.00 0.06
304 600761 安徽合力 8,120 85,422.40 0.06
305 601567 三星医疗 8,800 85,360.00 0.06
306 002595 豪迈科技 4,400 84,744.00 0.06
307 600658 电子城 7,500 83,250.00 0.06
308 002517 恺英网络 3,700 82,177.00 0.06
309 600372 中航电子 6,000 82,140.00 0.06
310 603806 福斯特 2,400 81,840.00 0.06
311 300269 联建光电 6,400 81,536.00 0.06
312 600743 华远地产 22,200 81,252.00 0.06
313 300595 欧普康视 1,600 81,040.00 0.06
314 000908 景峰医药 13,300 80,731.00 0.06
315 600615 丰华股份 6,000 79,560.00 0.06
316 603328 依顿电子 5,500 78,925.00 0.06
317 300183 东软载波 4,100 78,802.00 0.06
318 300194 福安药业 13,700 78,775.00 0.06
319 600886 国投电力 10,719 78,677.46 0.06
320 600188 兖州煤业 5,400 78,408.00 0.06
321 002709 天赐材料 1,700 78,183.00 0.06
322 000400 许继电气 5,918 78,058.42 0.06
323 000910 大亚圣象 3,400 77,860.00 0.06
324 600742 一汽富维 4,700 77,597.00 0.06
325 000848 承德露露 8,200 77,572.00 0.06
326 000883 湖北能源 16,400 75,932.00 0.06
327 002210 飞马国际 6,110 75,641.80 0.06
328 000739 普洛药业 11,600 74,936.00 0.06
329 600409 三友化工 7,700 73,843.00 0.05
330 601958 金钼股份 10,200 73,746.00 0.05
331 002180 艾派克 2,700 73,737.00 0.05
332 300297 蓝盾股份 7,700 73,458.00 0.05
333 000719 大地传媒 8,100 73,386.00 0.05 中金量化多策略 2017 年年度报告
第 61 页 共 88 页
334 603118 共进股份 8,320 72,966.40 0.05
335 002275 桂林三金 4,500 72,900.00 0.05
336 002172 澳洋科技 12,100 72,721.00 0.05
337 600751 天海投资 11,800 72,098.00 0.05
338 600897 厦门空港 3,200 71,936.00 0.05
339 000488 晨鸣纸业 4,300 71,681.00 0.05
340 600219 南山铝业 19,400 71,392.00 0.05
341 600628 新世界 7,000 71,190.00 0.05
342 603663 三祥新材 3,500 70,910.00 0.05
343 603869 北部湾旅 3,300 70,092.00 0.05
344 002057 中钢天源 5,400 69,876.00 0.05
345 600398 海澜之家 7,201 69,849.70 0.05
346 601928 凤凰传媒 8,600 69,746.00 0.05
347 603198 迎驾贡酒 3,900 68,601.00 0.05
348 000158 常山股份 8,600 68,284.00 0.05
349 002041 登海种业 5,300 68,105.00 0.05
350 600551 时代出版 5,800 68,092.00 0.05
351 600210 紫江企业 14,300 68,068.00 0.05
352 300511 雪榕生物 2,800 67,676.00 0.05
353 000059 华锦股份 7,100 67,663.00 0.05
354 000999 华润三九 2,468 67,129.60 0.05
355 601179 中国西电 15,300 66,861.00 0.05
356 000829 天音控股 7,000 66,500.00 0.05
357 600325 华发股份 9,000 66,240.00 0.05
358 600642 申能股份 11,300 66,218.00 0.05
359 600273 嘉化能源 6,900 65,757.00 0.05
360 600195 中牧股份 3,317 65,378.07 0.05
361 603986 兆易创新 400 65,248.00 0.05
362 603799 华友钴业 800 64,184.00 0.05
363 601992 金隅股份 11,600 62,988.00 0.05
364 000525 红 太 阳 3,100 62,527.00 0.05
365 300602 飞荣达 1,200 62,520.00 0.05
366 600271 航天信息 2,900 62,466.00 0.05
367 600741 华域汽车 2,100 62,349.00 0.05
368 000591 太阳能 10,800 62,316.00 0.05
369 600177 雅戈尔 6,700 61,439.00 0.05
370 002013 中航机电 5,675 61,233.25 0.05
371 002136 安 纳 达 4,300 61,232.00 0.05
372 002532 新界泵业 9,800 60,956.00 0.05 中金量化多策略 2017 年年度报告
第 62 页 共 88 页
373 002219 恒康医疗 5,200 60,892.00 0.05
374 000657 中钨高新 4,900 60,858.00 0.05
375 600694 大商股份 1,800 60,714.00 0.05
376 000521 美菱电器 11,900 60,333.00 0.04
377 300406 九强生物 4,000 60,000.00 0.04
378 600068 葛洲坝 7,200 59,040.00 0.04
379 300395 菲利华 3,444 58,479.12 0.04
380 600757 长江传媒 8,400 58,380.00 0.04
381 300497 富祥股份 1,600 58,352.00 0.04
382 600734 实达集团 6,200 58,280.00 0.04
383 000813 德展健康 6,700 58,156.00 0.04
384 601881 中国银河 5,500 57,805.00 0.04
385 300127 银河磁体 3,300 57,123.00 0.04
386 300365 恒华科技 1,800 56,970.00 0.04
387 002688 金河生物 9,100 56,966.00 0.04
388 002147 新光圆成 4,400 56,936.00 0.04
389 002537 海立美达 5,800 56,782.00 0.04
390 000685 中山公用 5,500 56,375.00 0.04
391 603108 润达医疗 4,600 56,350.00 0.04
392 600879 航天电子 7,100 55,664.00 0.04
393 600845 宝信软件 3,000 55,620.00 0.04
394 002791 坚朗五金 2,800 55,356.00 0.04
395 601199 江南水务 9,800 55,272.00 0.04
396 002354 天神娱乐 3,140 53,694.00 0.04
397 603766 隆鑫通用 7,500 52,650.00 0.04
398 002479 富春环保 5,400 52,434.00 0.04
399 300176 鸿特精密 400 52,040.00 0.04
400 002581 未名医药 2,700 51,759.00 0.04
401 600348 阳泉煤业 7,000 51,660.00 0.04
402 600790 轻纺城 8,600 51,256.00 0.04
403 600557 康缘药业 3,800 51,224.00 0.04
404 601886 江河集团 5,900 51,094.00 0.04
405 601339 百隆东方 9,700 51,022.00 0.04
406 601515 东风股份 5,200 50,960.00 0.04
407 002564 天沃科技 6,200 50,840.00 0.04
408 300131 英唐智控 7,395 50,729.70 0.04
409 300389 艾比森 4,335 50,416.05 0.04
410 300202 聚龙股份 2,800 50,260.00 0.04
411 002217 合力泰 5,000 50,000.00 0.04 中金量化多策略 2017 年年度报告
第 63 页 共 88 页
412 600483 福能股份 6,600 49,896.00 0.04
413 002171 楚江新材 6,900 49,818.00 0.04
414 300573 兴齐眼药 2,000 49,600.00 0.04
415 002462 嘉事堂 1,900 49,476.00 0.04
416 000587 金洲慈航 7,000 49,000.00 0.04
417 600176 中国巨石 3,000 48,870.00 0.04
418 603399 新华龙 3,200 48,832.00 0.04
419 600529 山东药玻 2,200 48,752.00 0.04
420 601137 博威合金 4,200 48,384.00 0.04
421 000028 国药一致 800 48,200.00 0.04
422 300214 日科化学 9,500 48,070.00 0.04
423 000411 英特集团 2,400 47,760.00 0.04
424 002143 印纪传媒 3,600 47,520.00 0.04
425 300250 初灵信息 3,100 47,492.00 0.04
426 000811 烟台冰轮 6,000 47,280.00 0.04
427 601233 桐昆股份 2,100 47,229.00 0.04
428 600073 上海梅林 5,800 47,096.00 0.03
429 300308 中际装备 800 46,800.00 0.03
430 000959 首钢股份 7,800 46,644.00 0.03
431 600611 大众交通 9,350 46,563.00 0.03
432 002534 杭锅股份 4,300 46,526.00 0.03
433 601158 重庆水务 7,200 46,512.00 0.03
434 300485 赛升药业 1,600 46,080.00 0.03
435 300448 浩云科技 2,100 46,032.00 0.03
436 603299 井神股份 4,800 45,744.00 0.03
437 002307 北新路桥 4,000 45,240.00 0.03
438 300303 聚飞光电 12,400 45,012.00 0.03
439 600295 鄂尔多斯 3,100 44,857.00 0.03
440 300230 永利股份 3,200 44,736.00 0.03
441 600201 生物股份 1,400 44,436.00 0.03
442 600167 联美控股 1,900 44,308.00 0.03
443 600090 同济堂 5,600 44,184.00 0.03
444 600256 广汇能源 8,700 44,022.00 0.03
445 600422 昆药集团 4,800 43,920.00 0.03
446 002195 二三四五 7,500 43,800.00 0.03
446 600366 宁波韵升 2,500 43,800.00 0.03
447 002367 康力电梯 5,100 43,758.00 0.03
448 600973 宝胜股份 8,600 43,516.00 0.03
449 600681 百川能源 3,200 43,360.00 0.03 中金量化多策略 2017 年年度报告
第 64 页 共 88 页
450 002508 老板电器 900 43,290.00 0.03
451 002033 丽江旅游 4,735 43,088.50 0.03
452 002823 凯中精密 2,700 42,822.00 0.03
453 600569 安阳钢铁 9,100 42,770.00 0.03
454 002641 永高股份 9,600 42,624.00 0.03
455 601579 会稽山 3,600 42,516.00 0.03
456 002653 海思科 3,700 42,069.00 0.03
457 300139 晓程科技 5,300 41,870.00 0.03
458 002435 长江润发 2,400 41,760.00 0.03
459 002716 金贵银业 2,200 41,514.00 0.03
460 603589 口子窖 900 41,445.00 0.03
461 000898 鞍钢股份 6,500 41,275.00 0.03
462 000869 张
裕Ａ 1,100 41,250.00 0.03
463 002247 帝龙文化 3,000 40,770.00 0.03
464 600122 宏图高科 4,200 40,698.00 0.03
465 600053 九鼎投资 1,700 40,613.00 0.03
466 300150 世纪瑞尔 7,500 40,575.00 0.03
467 002637 赞宇科技 3,626 40,466.16 0.03
468 002094 青岛金王 2,300 40,457.00 0.03
469 002440 闰土股份 2,000 39,380.00 0.03
470 002501 利源精制 3,784 39,240.08 0.03
471 000786 北新建材 1,700 38,250.00 0.03
472 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.03
473 603660 苏州科达 1,100 38,071.00 0.03
474 000652 泰达股份 8,600 37,926.00 0.03
475 603993 洛阳钼业 5,500 37,840.00 0.03
476 600282 南钢股份 7,800 37,752.00 0.03
477 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.03
478 600835 上海机电 1,500 36,750.00 0.03
479 002314 南山控股 5,923 36,722.60 0.03
480 300358 楚天科技 3,100 36,611.00 0.03
481 000951 中国重汽 2,100 36,603.00 0.03
482 600810 神马股份 5,200 36,556.00 0.03
483 600562 国睿科技 1,500 36,015.00 0.03
484 600966 博汇纸业 6,000 36,000.00 0.03
485 000997 新 大 陆 2,000 35,860.00 0.03
486 600598 北大荒 3,300 35,574.00 0.03
487 300519 新光药业 1,800 35,550.00 0.03
488 600255 梦舟股份 9,300 35,433.00 0.03 中金量化多策略 2017 年年度报告
第 65 页 共 88 页
489 600613 神奇制药 4,200 35,112.00 0.03
490 002150 通润装备 3,900 34,983.00 0.03
491 300396 迪瑞医疗 800 34,880.00 0.03
492 300119 瑞普生物 2,900 34,597.00 0.03
493 000860 顺鑫农业 1,800 34,578.00 0.03
494 300387 富邦股份 2,100 34,272.00 0.03
495 600961 株冶集团 4,000 34,120.00 0.03
496 300730 科创信息 821 34,112.55 0.03
497 300026 红日药业 8,000 34,080.00 0.03
498 300366 创意信息 2,800 33,656.00 0.02
499 600803 新奥股份 2,200 33,044.00 0.02
500 300083 劲胜精密 4,300 32,637.00 0.02
501 300735 光弘科技 2,258 32,492.62 0.02
502 000530 大冷股份 6,100 32,208.00 0.02
503 002724 海洋王 3,400 32,198.00 0.02
504 000555 神州信息 2,700 31,725.00 0.02
505 300255 常山药业 5,000 31,650.00 0.02
506 000919 金陵药业 3,500 30,940.00 0.02
507 600415 小商品城 5,300 30,634.00 0.02
508 300159 新研股份 2,900 30,160.00 0.02
509 300010 立思辰 2,700 30,159.00 0.02
510 600525 长园集团 1,900 30,001.00 0.02
511 600381 青海春天 2,800 29,708.00 0.02
512 300219 鸿利智汇 2,600 29,198.00 0.02
513 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.02
514 002279 久其软件 2,800 28,840.00 0.02
515 002425 凯撒文化 3,900 28,119.00 0.02
516 600221 海航控股 8,800 28,072.00 0.02
517 000989 九 芝 堂 1,500 27,870.00 0.02
518 002119 康强电子 1,410 27,438.60 0.02
519 002391 长青股份 1,900 27,322.00 0.02
520 002196 方正电机 2,900 27,144.00 0.02
521 002130 沃尔核材 4,700 27,072.00 0.02
522 603508 思维列控 700 27,055.00 0.02
523 600229 城市传媒 3,500 26,880.00 0.02
524 000040 东旭蓝天 1,900 26,695.00 0.02
525 600508 上海能源 2,200 26,686.00 0.02
526 601607 上海医药 1,100 26,609.00 0.02
527 300079 数码视讯 6,300 26,523.00 0.02 中金量化多策略 2017 年年度报告
第 66 页 共 88 页
528 600143 金发科技 4,000 26,280.00 0.02
529 000596 古井贡酒 400 26,268.00 0.02
530 600804 鹏博士 1,500 25,545.00 0.02
531 603421 鼎信通讯 1,000 25,520.00 0.02
532 300233 金城医药 1,368 25,485.84 0.02
533 603567 珍宝岛 1,800 25,434.00 0.02
534 600132 重庆啤酒 1,200 25,032.00 0.02
535 000810 创维数字 3,600 25,020.00 0.02
536 000547 航天发展 2,300 24,909.00 0.02
537 600093 易见股份 2,300 24,656.00 0.02
538 002344 海宁皮城 3,100 24,583.00 0.02
539 000037 *ST 南电 A 3,400 24,276.00 0.02
540 002032 苏 泊 尔 600 24,228.00 0.02
541 000713 丰乐种业 3,503 24,100.64 0.02
542 000968 *ST 煤气 1,400 23,506.00 0.02
543 600581 八一钢铁 1,700 23,222.00 0.02
544 600339 中油工程 4,000 23,200.00 0.02
545 603568 伟明环保 1,100 23,155.00 0.02
546 600306 商业城 2,100 22,911.00 0.02
547 000039 中集集团 1,000 22,850.00 0.02
548 600126 杭钢股份 3,300 22,671.00 0.02
549 002496 辉丰股份 4,300 22,661.00 0.02
550 000505 *ST 珠江 2,700 22,626.00 0.02
551 300326 凯利泰 2,700 22,572.00 0.02
552 002182 云海金属 2,400 22,512.00 0.02
553 002179 中航光电 571 22,485.98 0.02
554 300082 奥克股份 3,300 22,473.00 0.02
555 300287 飞利信 3,000 22,230.00 0.02
556 603566 普莱柯 1,000 22,190.00 0.02
557 000967 盈峰环境 2,400 22,032.00 0.02
558 000906 物产中拓 3,000 21,870.00 0.02
559 601888 中国国旅 500 21,695.00 0.02
560 600258 首旅酒店 800 21,592.00 0.02
561 300341 麦迪电气 3,200 21,536.00 0.02
562 300178 腾邦国际 1,600 21,280.00 0.02
563 600230 沧州大化 500 21,250.00 0.02
564 002002 鸿达兴业 3,100 21,204.00 0.02
565 000504 *ST 生物 900 21,150.00 0.02
566 600352 浙江龙盛 1,800 21,078.00 0.02 中金量化多策略 2017 年年度报告
第 67 页 共 88 页
567 002772 众兴菌业 1,900 20,995.00 0.02
568 300393 中来股份 600 20,940.00 0.02
569 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.02
570 000830 鲁西化工 1,300 20,696.00 0.02
571 300324 旋极信息 1,400 20,482.00 0.02
572 603688 石英股份 1,300 20,358.00 0.02
573 603858 步长制药 400 20,344.00 0.02
574 300145 中金环境 1,700 20,315.00 0.02
575 300559 佳发安泰 500 20,000.00 0.01
576 300440 运达科技 2,000 19,800.00 0.01
577 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.01
578 002001 新 和 成 500 19,030.00 0.01
579 600382 广东明珠 1,500 18,870.00 0.01
580 002737 葵花药业 600 18,492.00 0.01
581 000661 长春高新 100 18,300.00 0.01
582 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.01
583 601139 深圳燃气 2,200 17,820.00 0.01
584 600531 豫光金铅 2,700 17,496.00 0.01
585 002433 太安堂 2,041 17,266.86 0.01
586 603515 欧普照明 400 17,136.00 0.01
587 300267 尔康制药 2,500 16,825.00 0.01
588 000065 北方国际 900 16,380.00 0.01
588 600601 方正科技 4,500 16,380.00 0.01
589 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.01
590 300129 泰胜风能 2,000 16,100.00 0.01
591 600346 恒力股份 1,300 16,029.00 0.01
592 603658 安图生物 300 15,966.00 0.01
593 002410 广联达 800 15,680.00 0.01
594 002368 太极股份 600 15,222.00 0.01
595 600118 中国卫星 600 15,150.00 0.01
596 300294 博雅生物 500 14,975.00 0.01
597 600584 长电科技 700 14,931.00 0.01
598 600315 上海家化 400 14,756.00 0.01
599 002572 索菲亚 400 14,720.00 0.01
600 300588 熙菱信息 500 14,550.00 0.01
601 002588 史丹利 2,100 14,049.00 0.01
602 000050 深天马Ａ 700 13,797.00 0.01
603 600602 云赛智联 2,000 13,680.00 0.01
604 300296 利亚德 700 13,643.00 0.01 中金量化多策略 2017 年年度报告
第 68 页 共 88 页
605 002829 星网宇达 500 13,585.00 0.01
606 002294 信立泰 300 13,557.00 0.01
607 600677 航天通信 1,200 13,308.00 0.01
608 600057 象屿股份 1,625 13,146.25 0.01
609 000703 恒逸石化 600 12,942.00 0.01
610 600240 华业资本 1,500 12,870.00 0.01
610 600549 厦门钨业 500 12,870.00 0.01
611 000998 隆平高科 500 12,860.00 0.01
612 300529 健帆生物 400 12,752.00 0.01
613 002422 科伦药业 500 12,450.00 0.01
614 600362 江西铜业 600 12,102.00 0.01
615 600986 科达股份 1,100 12,056.00 0.01
616 002271 东方雨虹 300 11,988.00 0.01
617 600329 中新药业 800 11,896.00 0.01
618 000971 高升控股 700 11,753.00 0.01
619 000021 深科技 1,200 11,676.00 0.01
620 600260 凯乐科技 400 11,644.00 0.01
621 600990 四创电子 200 11,618.00 0.01
622 002614 蒙发利 600 11,610.00 0.01
623 300684 中石科技 827 11,528.38 0.01
624 002493 荣盛石化 800 11,480.00 0.01
625 002249 大洋电机 1,600 11,152.00 0.01
626 002477 雏鹰农牧 2,500 11,100.00 0.01
627 603556 海兴电力 300 10,920.00 0.01
628 002394 联发股份 900 10,899.00 0.01
629 601801 皖新传媒 1,000 10,580.00 0.01
630 603168 莎普爱思 700 10,409.00 0.01
631 002088 鲁阳节能 800 10,352.00 0.01
632 600337 美克家居 1,700 10,285.00 0.01
633 600750 江中药业 400 10,192.00 0.01
634 601368 绿城水务 1,100 9,988.00 0.01
635 600643 爱建集团 900 9,972.00 0.01
636 600062 华润双鹤 400 9,900.00 0.01
637 603020 爱普股份 800 9,896.00 0.01
638 300357 我武生物 200 9,842.00 0.01
639 603599 广信股份 500 9,770.00 0.01
640 002308 威创股份 800 9,760.00 0.01
641 600754 锦江股份 300 9,687.00 0.01
642 600668 尖峰集团 600 9,504.00 0.01 中金量化多策略 2017 年年度报告
第 69 页 共 88 页
643 000936 华西股份 1,400 9,450.00 0.01
644 600594 益佰制药 900 9,198.00 0.01
645 601908 京运通 1,700 9,163.00 0.01
646 600521 华海药业 300 9,036.00 0.01
647 600691 阳煤化工 2,400 8,784.00 0.01
648 600283 钱江水利 700 8,575.00 0.01
649 600782 新钢股份 1,300 8,554.00 0.01
650 600500 中化国际 1,000 8,460.00 0.01
651 603655 朗博科技 881 8,193.30 0.01
652 002589 瑞康医药 600 8,070.00 0.01
653 603019 中科曙光 200 8,048.00 0.01
654 002482 广田集团 1,000 8,020.00 0.01
655 000627 天茂集团 1,000 8,000.00 0.01
656 600426 华鲁恒升 500 7,960.00 0.01
657 600737 中粮糖业 1,000 7,950.00 0.01
658 300455 康拓红外 700 7,868.00 0.01
659 000528 柳
工 900 7,677.00 0.01
660 600510 黑牡丹 1,100 7,282.00 0.01
661 002014 永新股份 600 7,194.00 0.01
662 600291 西水股份 300 7,056.00 0.01
663 300088 长信科技 900 7,047.00 0.01
663 601126 四方股份 900 7,047.00 0.01
664 002095 生 意 宝 200 6,972.00 0.01
665 300200 高盟新材 700 6,916.00 0.01
666 600211 西藏药业 200 6,710.00 0.00
667 601168 西部矿业 800 6,560.00 0.00
668 603585 苏利股份 200 6,272.00 0.00
669 600208 新湖中宝 1,200 6,264.00 0.00
670 300327 中颖电子 200 6,224.00 0.00
671 002038 双鹭药业 200 6,194.00 0.00
672 300599 雄塑科技 500 6,110.00 0.00
673 300373 扬杰科技 200 5,994.00 0.00
674 300298 三诺生物 300 5,964.00 0.00
675 000662 天夏智慧 400 5,948.00 0.00
676 002683 宏大爆破 800 5,904.00 0.00
677 300384 三联虹普 200 5,898.00 0.00
678 600392 盛和资源 300 5,700.00 0.00
679 300122 智飞生物 200 5,614.00 0.00
680 002050 三花智控 300 5,502.00 0.00 中金量化多策略 2017 年年度报告
第 70 页 共 88 页
681 600811 东方集团 1,200 5,496.00 0.00
682 002707 众信旅游 500 5,445.00 0.00
683 300262 巴安水务 600 5,436.00 0.00
684 601919 中远海控 800 5,416.00 0.00
685 002160 常铝股份 800 5,376.00 0.00
686 603609 禾丰牧业 600 5,328.00 0.00
687 002366 台海核电 200 5,290.00 0.00
688 002080 中材科技 200 5,270.00 0.00
689 601877 正泰电器 200 5,230.00 0.00
690 600388 龙净环保 300 5,190.00 0.00
691 002380 科远股份 300 5,175.00 0.00
692 000667 美好置业 1,700 5,168.00 0.00
693 002518 科士达 300 4,911.00 0.00
694 300190 维尔利 400 4,788.00 0.00
695 600864 哈投股份 600 4,764.00 0.00
696 002713 东易日盛 200 4,738.00 0.00
697 002273 水晶光电 200 4,718.00 0.00
698 002563 森马服饰 600 4,716.00 0.00
699 000911 南宁糖业 500 4,680.00 0.00
700 002439 启明星辰 200 4,670.00 0.00
701 002078 太阳纸业 500 4,640.00 0.00
702 002615 哈尔斯 500 4,590.00 0.00
703 600867 通化东宝 200 4,578.00 0.00
704 002573 清新环境 200 4,546.00 0.00
705 002559 亚威股份 500 4,540.00 0.00
706 002176 江特电机 400 4,528.00 0.00
707 002748 世龙实业 300 4,524.00 0.00
708 002718 友邦吊顶 100 4,520.00 0.00
709 002775 文科园林 200 4,378.00 0.00
710 300451 创业软件 200 4,324.00 0.00
711 603600 永艺股份 300 4,263.00 0.00
712 300546 雄帝科技 200 4,228.00 0.00
713 603611 诺力股份 200 4,208.00 0.00
714 600138 中青旅 200 4,174.00 0.00
715 600180 瑞茂通 400 4,168.00 0.00
716 002555 三七互娱 200 4,108.00 0.00
717 002022 科华生物 300 4,083.00 0.00
718 000035 中国天楹 600 4,032.00 0.00
719 300428 四通新材 200 3,952.00 0.00 中金量化多策略 2017 年年度报告
第 71 页 共 88 页
720 600266 北京城建 300 3,942.00 0.00
721 600166 福田汽车 1,400 3,934.00 0.00
722 600839 四川长虹 1,100 3,828.00 0.00
723 002583 海能达 200 3,702.00 0.00
724 600184 光电股份 200 3,664.00 0.00
725 603919 金徽酒 200 3,610.00 0.00
726 002424 贵州百灵 230 3,542.00 0.00
727 601969 海南矿业 400 3,540.00 0.00
728 002323 雅百特 500 3,410.00 0.00
729 002624 完美世界 100 3,346.00 0.00
730 600027 华电国际 900 3,339.00 0.00
731 002648 卫星石化 200 3,320.00 0.00
732 600699 均胜电子 100 3,287.00 0.00
733 000598 兴蓉环境 600 3,258.00 0.00
734 000928 中钢国际 500 3,255.00 0.00
735 300376 易事特 400 3,028.00 0.00
736 300598 诚迈科技 100 2,906.00 0.00
737 600862 中航高科 300 2,904.00 0.00
738 000970 中科三环 200 2,876.00 0.00
739 300232 洲明科技 200 2,860.00 0.00
740 002262 恩华药业 200 2,852.00 0.00
741 300032 金龙机电 200 2,778.00 0.00
742 600317 营口港 800 2,712.00 0.00
743 300266 兴源环境 100 2,700.00 0.00
744 002091 江苏国泰 300 2,691.00 0.00
745 002790 瑞尔特 100 2,656.00 0.00
746 600461 洪城水业 400 2,572.00 0.00
747 600056 中国医药 100 2,489.00 0.00
748 600828 茂业商业 400 2,480.00 0.00
749 000656 金科股份 500 2,475.00 0.00
750 600723 首商股份 300 2,460.00 0.00
751 000581 威孚高科 100 2,400.00 0.00
752 600081 东风科技 200 2,398.00 0.00
753 002324 普利特 100 2,375.00 0.00
754 300244 迪安诊断 100 2,362.00 0.00
755 002311 海大集团 100 2,340.00 0.00
756 601699 潞安环能 200 2,276.00 0.00
757 300187 永清环保 200 2,240.00 0.00
758 600499 科达洁能 200 2,218.00 0.00 中金量化多策略 2017 年年度报告
第 72 页 共 88 页
759 300047 天源迪科 200 2,210.00 0.00
760 600252 中恒集团 500 2,195.00 0.00
761 600371 万向德农 200 2,140.00 0.00
762 300055 万邦达 100 2,103.00 0.00
763 600971 恒源煤电 200 2,086.00 0.00
764 600674 川投能源 200 2,036.00 0.00
765 600614 鹏起科技 200 2,032.00 0.00
766 600673 东阳光科 300 2,025.00 0.00
767 000732 泰禾集团 100 2,002.00 0.00
768 600089 特变电工 200 1,982.00 0.00
769 000666 经纬纺机 100 1,942.00 0.00
770 300040 九洲电气 200 1,934.00 0.00
771 600488 天药股份 400 1,928.00 0.00
772 601666 平煤股份 300 1,890.00 0.00
773 300282 汇冠股份 100 1,848.00 0.00
774 002051 中工国际 100 1,843.00 0.00
775 600279 重庆港九 300 1,761.00 0.00
776 002502 骅威文化 200 1,742.00 0.00
777 600183 生益科技 100 1,726.00 0.00
778 000851 高鸿股份 200 1,708.00 0.00
779 002267 陕天然气 200 1,688.00 0.00
780 600168 武汉控股 200 1,678.00 0.00
781 002100 天康生物 200 1,624.00 0.00
782 000690 宝新能源 200 1,600.00 0.00
783 603298 杭叉集团 100 1,599.00 0.00
784 300061 康耐特 100 1,588.00 0.00
785 002567 唐人神 200 1,548.00 0.00
786 002398 建研集团 100 1,514.00 0.00
787 002296 辉煌科技 200 1,492.00 0.00
788 000536 华映科技 300 1,482.00 0.00
789 300493 润欣科技 100 1,408.00 0.00
790 002587 奥拓电子 200 1,382.00 0.00
791 002539 云图控股 200 1,286.00 0.00
792 300039 上海凯宝 200 1,272.00 0.00
793 002531 天顺风能 155 1,255.50 0.00
794 000603 盛达矿业 100 1,202.00 0.00
795 002067 景兴纸业 200 1,178.00 0.00
796 002540 亚太科技 150 1,140.00 0.00
797 002666 德联集团 200 1,124.00 0.00 中金量化多策略 2017 年年度报告
第 73 页 共 88 页
798 002550 千红制药 200 1,086.00 0.00
799 002643 万润股份 100 1,069.00 0.00
800 601028 玉龙股份 100 906.00 0.00
801 002429 兆驰股份 200 716.00 0.00
802 600567 山鹰纸业 100 434.00 0.00
803 600785 新华百货 13 272.87 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000333 美的集团 10,704,414.15 5.38
2 000651 格力电器 10,571,332.42 5.31
3 000002 万科A 9,255,732.93 4.65
4 601318 中国平安 8,852,070.59 4.45
5 000725 京东方Ａ 7,601,774.00 3.82
6 000858 五 粮 液 6,048,955.80 3.04
7 000001 平安银行 4,997,786.60 2.51
8 600823 世茂股份 4,637,629.78 2.33
9 601515 东风股份 4,182,741.84 2.10
10 600792 云煤能源 4,011,269.14 2.01
11 000919 金陵药业 3,972,996.34 2.00
12 600356 恒丰纸业 3,893,591.12 1.96
13 600519 贵州茅台 3,884,901.00 1.95
14 000063 中兴通讯 3,822,578.92 1.92
15 000759 中百集团 3,789,093.08 1.90
16 600036 招商银行 3,786,313.00 1.90
17 601313 江南嘉捷 3,764,922.82 1.89
18 300233 金城医药 3,739,129.28 1.88
19 601567 三星医疗 3,630,105.33 1.82
20 600361 华联综超 3,620,924.69 1.82
中金量化多策略 2017 年年度报告
第 74 页 共 88 页
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000651 格力电器 10,256,536.47 5.15
2 000333 美的集团 8,965,580.60 4.50
3 000002 万科A 8,690,101.00 4.36
4 601318 中国平安 6,097,347.00 3.06
5 000725 京东方Ａ 5,810,638.00 2.92
6 000858 五 粮 液 5,495,154.00 2.76
7 600823 世茂股份 4,738,357.76 2.38
8 000966 长源电力 4,459,025.67 2.24
9 600792 云煤能源 4,103,773.41 2.06
10 002641 永高股份 4,081,705.39 2.05
11 600356 恒丰纸业 4,046,880.48 2.03
12 000001 平安银行 3,993,789.36 2.01
13 601313 江南嘉捷 3,944,547.48 1.98
14 601515 东风股份 3,872,896.20 1.95
15 600508 上海能源 3,783,976.03 1.90
16 300233 金城医药 3,645,476.94 1.83
17 601188 龙江交通 3,611,635.11 1.81
18 000919 金陵药业 3,561,553.85 1.79
19 600213 亚星客车 3,559,655.61 1.79
20 000759 中百集团 3,530,948.97 1.77
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 927,105,902.63
卖出股票收入（成交）总额 884,919,944.78
注：8.4.1项“买入金额” 、8.4.2项“卖出金额”及 8.4.3 项“买入股票成本” 、 “卖出股票收入”均
按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - - 中金量化多策略 2017 年年度报告
第 75 页 共 88 页
3 金融债券 6,984,600.00 5.18
其中：政策性金融债 6,984,600.00 5.18
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 119,600.00 0.09
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 7,104,200.00 5.27
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 108601 国开 1703 70,000 6,984,600.00 5.18
2 128024 宁行转债 533 53,300.00 0.04
3 123006 东财转债 400 40,000.00 0.03
4 128028 赣锋转债 113 11,300.00 0.01
5 123005 万信转债 76 7,600.00 0.01
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
中金量化多策略 2017 年年度报告
第 76 页 共 88 页
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，或在本报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 15,637.15
2 应收证券清算款 1,366,632.07
3 应收股利 -
4 应收利息 169,787.92
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,552,057.14
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 中金量化多策略 2017 年年度报告
第 77 页 共 88 页
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 中金量化多策略 2017 年年度报告
第 78 页 共 88 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
240 541,980.11 130,000,000.00 99.94% 75,227.36 0.06%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 19,840.45 0.0153%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
中金量化多策略 2017 年年度报告
第 79 页 共 88 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年 11 月10 日 ）基金份额总额
200,107,412.33
本报告期期初基金份额总额 200,107,012.29
本报告期基金总申购份额 5,757.27
减:本报告期基金总赎回份额 70,037,542.20
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 130,075,227.36
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 中金量化多策略 2017 年年度报告
第 80 页 共 88 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2017 年 1 月 20 日，公司股东作出决定，任命林寿康先生、黄劲峰先生、陈刚先生、孙菁女
士、杜季柳女士、赵璧先生、张春先生、张龙先生、颜羽女士担任公司第二届董事会董事，任期
三年；其中，林寿康先生担任董事长，张春先生、张龙先生和颜羽女士担任独立董事。刘健女士
自 2017 年 2 月 10 日起不再担任公司董事。杜季柳女士自 2017 年 10 月 10 日起不再担任公司董
事，由李永先生接替杜季柳女士担任公司第二届董事会董事职务。
沈芸女士自2017年2 月10 日任期届满之日起不再担任公司督察长，由公司副总经理杜季柳
女士代为履行督察长职务。李虹女士自2017年 3月 24日起担任公司督察长职务，公司副总经理
杜季柳女士不再代为履行督察长职务。李永先生自 2017 年 8 月 4 日起担任公司副总经理。杜季
柳女士自2017年9月30日起不再担任公司副总经理。
2017年3月15日，公司执行监事夏静女士任期届满连任公司执行监事。
2017年9月1日， 中国建设银行发布公告， 聘请纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） ，该审计机构自基金合同生
效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。本基金本报告期内应支付审计费用80,000.00元。
中金量化多策略 2017 年年度报告
第 81 页 共 88 页
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、托管人及其高级管理人员在本报告期内未受到任何稽查和处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东兴证券 2 1,064,183,431.69 58.91% 778,235.81 58.91% -
民生证券 2 265,200,952.60 14.68% 193,941.22 14.68% -
中投证券 2 263,685,528.49 14.60% 192,833.48 14.60% -
中金 2 213,503,251.36 11.82% 156,134.80 11.82% -
注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易
单元的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平， 包括但不限于： 有较好的研究能力和行业分析能力，
能及时、全面的向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的
信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服
务和支持。
2、基金交易单元的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 中金量化多策略 2017 年年度报告
第 82 页 共 88 页
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
东兴证券 15,000,149.05 59.98% 1,523,000,000.00 54.67% - -
民生证券 9,996,400.00 39.97% 340,000,000.00 12.21% - -
中投证券 - - 82,500,000.00 2.96% - -
中金 10,991.20 0.04% 840,200,000.00 30.16% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
2017年春节假期期间交易及服务
提示
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站 2017年 1月 23日
2
中金量化多策略灵活配置混合型
证券投资基金基金经理变更公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站 2017年 3月 28日
3
中金量化多策略灵活配置混合型
证券投资基金基金经理变更公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站 2017年 3月 29日
4
中金量化多策略灵活配置混合型
证券投资基金2017年第1季度报
告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站 2017年 4月 21日
5
关于新增中国国际金融股份有限
公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站 2017年 5月 23日
6
中金基金管理有限公司关于调整
开立基金账户证件类型的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时 2017年 6月 1日 中金量化多策略 2017 年年度报告
第 83 页 共 88 页
报》及/或公司网站
7
中金量化多策略灵活配置混合型
证券投资基金更新招募说明书及
其摘要（2017年第1 号）
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站 2017年 6月 24日
8
关于中金基金管理有限公司旗下
基金调整直销中心最低申购金额
的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站 2017年 6月 29日
9
关于中金基金管理有限公司调整
旗下基金最低持有份额的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站 2017年 6月 29日
10
关于新增上海基煜基金销售有限
公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站 2017年 7月 4日
11
中金量化多策略灵活配置混合型
证券投资基金2017年第2季度报
告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站 2017年 7月 21日
12
中金量化多策略灵活配置混合型
证券投资基金增聘基金经理公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站 2017年 8月 3日
13
关于新增北京肯特瑞财富投资管
理有限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站 2017年 8月 3日
14
中金基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加北京肯特瑞财富投
资管理有限公司费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
2017年 8月 3日
15
中金基金管理有限公司副总经理
任职公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站 2017年 8月 8日 中金量化多策略 2017 年年度报告
第 84 页 共 88 页
16
中金基金管理有限公司关于聘任
基金经理助理的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站 2017年 8月 24日
17
中金量化多策略灵活配置混合型
证券投资基金2017年半年度报
告及其摘要
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站 2017年 8月 29日
18
关于新增北京蛋卷基金销售有限
公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站 2017年 9月 16日
19
关于旗下部分基金新增上海天天
基金销售有限公司为销售机构的
公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站 2017年 10月 23 日
20
中金量化多策略灵活配置混合型
证券投资基金2017年第3季度报
告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站 2017年 10月 26 日
21
关于新增通华财富（上海）基金
销售有限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站 2017年 11月 13 日
22
关于新增洪泰财富（青岛）基金
销售有限责任公司为销售机构的
公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站 2017年 12月 2日
23
关于新增北京唐鼎耀华投资咨询
有限公司销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站 2017年 12月 13 日
24
中金量化多策略灵活配置混合型
证券投资基金更新招募说明书及
其摘要（2017第 2号）
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站 2017年 12月 23 日
25
中金基金管理有限公司关于旗下
公募基金及特定客户资产管理计
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时 2017年 12月 30 日 中金量化多策略 2017 年年度报告
第 85 页 共 88 页
划实施增值税政策的公告 报》及/或公司网站
中金量化多策略 2017 年年度报告
第 86 页 共 88 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017年1月1
日至 2017 年
12月 31日
110,000,000.00 - - 110,000,000.00 84.57%
产品特有风险
（1）规模风险
规模风险是指管理资产规模过大导致的获利空间缩窄、投资回报下降的风险。若相似策略的产品
规模过于庞大，各产品的交易单量大又相对集中，可能导致较大的滑点，从而影响本基金表现。
所有的量化选股策略对资产规模都有一定的限制，过大的规模会对投资收益有影响。
（2）模型有效性及策略失败风险
模型有效性风险主要是模型捕捉的机会消失可能导致获利能力下降甚至丧失， 所有的模型均有失
效的可能，从而影响基金的表现；本基金的投资策略主要包括量化选股策略和其他策略，力求实
现基金资产的稳定增值，但有可能因投资策略的失败而导致基金损失。
（3）股票选择风险
本基金的量化选股模型在注重基本面研究的同时，结合多种统计量化策略，主要包括多因子模型
和统计套利模型等，期望筛选出对比做空的股指或个股有超额收益的股票。但有可能在某区间本
基金买入的股票收益率低于做空的股指收益率，从而导致基金损失。
（4）本金损失风险
本基金灵活应用各种收益策略来对冲基金的系统性风险或进行投资个股的筛选， 但投资策略的失
败和投资市场的波动会可能会导致投资本基金的投资者遭受本金损失，存在本金损失的风险。
（5）卖空风险
本基金适时采用股指期货对冲多头股票部分的系统性风险，但可以不完全对冲，根据合同本基金
可以持有净多头或净空头头寸，将来亦有可能会优选做空个股、做空其他衍生工具的方式来实现
投资目标。如果基金管理人判断失误可能导致本基金在某些市场情况下无法跑赢普通偏股型基
金，也有可能在特殊情况下发生比普通偏股型基金更大的损失。
（6）金融数据的风险
本基金应用量化模型和外部提供商的金融数据协助进行量化选股。 数据通常来源于不同的数据提
供商，且在进行数据清洗、加工后作为量化模型的输入变量。采集到的原始金融数据的错误或不
完整、预处理过程中的缺陷都可能直接影响量化模型的输出结果，形成数据风险，对基金的业绩
产生不利的影响。
（7）股指期货投资风险
1）流动性风险：基金在股指期货市场成交不活跃时，可能在建仓和平仓股指期货时面临交易价
格或者交易数量上的风险。
2）基差风险：在使用股指期货对冲市场风险的过程中，基金财产可能因为股票指数现货价格与
股指期货合约价格波动不一致而遭受基差风险。若产品运作中出现基差波动不确定性加大、基差中金量化多策略 2017 年年度报告
第 87 页 共 88 页
向不利方向变动等情况，则可能对本基金投资产生影响。
3）合约展期风险：本基金所投资的期货合约主要包括股指期货当月和近月合约。当基金所持有
的合约临近交割期限，即需要向较远月份的合约进行展期，展期过程中可能发生价差损失以及交
易成本损失，将对投资收益产生影响。
4）到期日风险：股指期货合约到期时，基金财产如持有为平仓合约，中金所将按照交割结算价
将基金持有的合约进行现金交割，导致基金无法继续持有到期合约，具有到期日风险。
5）股指期货保证金不足风险：由于股指期货价格朝不利方向变动，导致期货账户的资金低于金
融期货交易所或者期货经纪商的最低保证金要求，如果不能及时补充保证金，股指期货头寸将被
强行平仓，导致无法规避对冲系统性风险，直接影响本基金收益水平，从而产生风险。
6）杠杆风险：股指期货作为金融衍生品，其投资收益与风险具有杠杆效应。若行情向不利方向
剧烈变动，基金可能承受超出保证金甚至基金资产本金的损失。
7）对手方风险：基金管理人运用基金财产投资于股指期货时，会尽力选择资信状况优良、风险
控制能力强的期货公司作为经纪商，但不能杜绝在极端情况下，所选择的期货公司在交易过程中
存在违法、违规经营行为或破产清算导致基金财产遭受损失。
8）平仓风险：期货经纪公司或其客户保证金不足，又未能在规定的时间内补足，或因其他原因
导致中金所对期货经纪公司的经纪账户强行平仓， 资产管理计划财产可能因被连带强行平仓而遭
受损失。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
中金量化多策略 2017 年年度报告
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§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件；
2、 《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
4、 关于申请募集中金纯债债券型证券投资基金之法律意见书；
5、 《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
6、 基金管理人业务资格批复、营业执照；
7、 基金托管人业务资格批复、营业执照；
8、 本报告期内在指定媒介上披露的有关本基金的各项公告；
9、 中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
13.3 查阅方式
投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。 在支付工本费
后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
咨询电话： （86）010-63211122 400-868-1166
传真： （86）010-66159121
中金基金管理有限公司
2018 年 3月 30日
