长江 乐丰纯债 定期开 放债券 型发起式 证券投 资基金 招募 说明书 （更新）摘要
长 江 证 券 （上 海 ） 资 产管 理 有 限 公司
长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券
投资基金招募说明书（更新）摘要
2018 年第 1 号
【本基金 不向个 人 投资者公 开销售 】
基 金 管 理 人 ： 长江 证 券 （ 上 海 ）资 产 管 理 有 限 公司
基金托管人： 宁波 银 行 股 份 有 限公 司
二 〇一 八年四 月 长江 乐丰纯债 定期开 放债券 型发起式 证券投 资基金 招募 说明书 （更新）摘要
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重 要提 示
本基金经 2017 年 6 月 16 日中国证券监督管理委员会 （以下简称 “ 中国证监
会 ” ）下 发的《 关于准 予长江乐 丰纯债 定期开 放债券型 发起式 证券投 资基金注册
的批复》 （证监许可[2017]943 号文）准予募集 注册。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明 书经中
国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不
对基金的投资价值 及市场前景等作出实质性判断或者保证。
投资有风险， 投资人认购 （或申购） 基金时应认真阅读本基金的招募说明书 ，
全面认识本基金的风险收益特征， 充分考虑自身的风险承受能力， 并对认购 （或
申购） 基金的意愿、 时机、 数量等投资行为作出独立决策 。 证券投资基金是一种
长期投资 工具， 其主要 功能是分 散投资 ，降低 投资单一 证券所 带来的 个别风险。
投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。 投资
人应当认真阅读基金合同、 招募说明书等基金法律文件， 了解基金的风险收益特
征， 根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等判 断基金是否和自
身的风险承受能力相适应， 并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售
业务资格的其他机构购买基金。 投资人在获得基金投资收益的同时， 亦承担基金
投资中出现的各类风险， 可能包括： 因整体政治、 经济、 社会等环境因素对证券
价格产生影响而形成的系统性风险、 个别证券特有的非系统性风险、 大量赎回或
暴跌导致的流动性风险、 基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基
金特有风险等。
本基金 为债 券型 证券 投 资基金 ，其 预期 收益 和 预期风 险高 于货 币市 场 基金，
但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资人基金投资的
“ 买者自负 ” 原则， 在作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投
资风险，由投资人自行负担。
基金的过往业绩并不预示其未来表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。 长江 乐丰纯债 定期开 放债券 型发起式 证券投 资基金 招募 说明书 （更新）摘要
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本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有
的基金份额可达到或者超过 50% ，本基金不向个人投资者销售。
本招募说明书所载的内容截止日为 2018 年 2 月 22 日， 有关财务数据和净值
表现截至日为 2017 年 12 月 31 日 （财务数据未经审计） 。 本基金托管人 宁波银行
股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。
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第 一 部分
基 金管 理 人
（ 一） 基金管 理人 概况
名称：长江证券（上海）资产管理有限公司
住所： 中国（上海 ）自由贸易试验区世纪大道 1198 号世纪汇一座 27 层
法定代表人：罗国举
办公地址： 上海市浦东新区 世纪大道 1198 号世纪汇一座 27 层
设立日期：2014 年 9 月 16 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可
[2014]871 号
开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：证监许可[2016]30 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：10 亿元人民币
存续期限：持续经营
联系人： 蒋媛媛
联系电话：021-80301221
股权结构：长江证券股份有限公司持有公司 100% 的股权。
（ 二） 主要人 员情 况
1、董事会成员
罗国举先生， 硕士。 现任长江证券 （上海） 资产管理有限公司董事长。 曾任
海南港澳国际信托投资有限公司业务经理， 湘财证券有限公司杭州天目山路证券
营业部总 经理， 湘财证 券有限公 司经纪 总部总 经理，湘 财证券 有限公 司副总裁、
总裁，齐鲁证券有限公司副总裁。
刘元瑞先生， 硕士 。 现任长江证券股份有限公司总裁兼研究所总经理； 兼任
长江证券 （上海） 资产管理有限公司董事， 长信基金管理有限责任公司董事。 曾
任长江证 券股份 有限公 司研究 所分析 师、副 总经理、 总经理 ，长江 证券股份有
限公司副总裁。
邓晖先生， 中共党员， 硕士。 现任长江证券股份有限公司副董事长、 党委副
书记； 曾任湖北省邮政储汇局职工， 湖北证券公司深圳营业部副总经理、 武汉汉
口营业部总经理、 公司总裁助理兼上海总部总经理， 公司副总裁兼经纪事业部总
经理， 长江证券有限责任公司董事、 副总裁， 湘财证券有限公司副总裁， 德邦证长江 乐丰纯债 定期开 放债券 型发起式 证券投 资基金 招募 说明书 （更新）摘要
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券有限责任公司副总裁、 总裁兼德 邦期货有限公司董事长， 齐鲁证券有限公司党
委委员、副总裁、总裁，长江证券股份有限公司监事长、总裁。
胡曹元先生， 中共党员， 硕士。 现任长江证券股份有限公司副总裁， 兼任长
江期货有限公司董事。 曾任华中理工大学讲师， 中国教育科研计算网华中网络中
心 NIC 部主任，大鹏 证券有限责任公司信息技术部开发部经理、首席助理总经
理、 副总经理、 总经理， 大鹏网络有限责任公司副总经理、 董事， 大鹏证券有限
责任公司信息技术部总经理， 长江证券有限责任公司信息技术中心总经理、 信息
技术总部主管， 长江证券股份有限公司营运管理总部主管、 副总裁、 执 行副 总裁。
熊雷鸣先生， 研究生。 现任长江证券股份有限公司财务负责人， 曾任湖北证
券有限责任公司财务总部业务主管、 副经理、 经理， 长江证券有限责任公司财务
总部副总经理，长江证券股份有限公司财务总部副总经理 、 总 经 理 、 职 工 监 事 。
2、监事
石应刚先生， 中共党员， 硕士。 现任长江证券股份有限公司稽核监察部总经
理。 曾任武汉证券公司上海业务部交易员、 营业部经理， 武汉证券交易中心上市
稽核部经理、办公室主任，长江证券股份有限公司办公室、董秘室总经理。
3、公司高级管理人员
罗国举先生，董事长。 （简历请参见上述董事会成员介绍）
唐吟波 女士， 总经理， 中共党员， 硕士。 曾任泰阳证券有限责任公司 （现方
正证券） 上海延安西路营业部客户部 主管， 德邦证券股份有限公司经纪业务总部
营销部总经理， 齐鲁证券有限公司 （现中泰证券） 经纪业务总部副总经理、 上海
甘河路营业部总经理，长江证券（上海）资产管理有限公司副总经理。
刘泉先生， 合规负责人、 首席风险官， 中共党员， 硕士。 曾任职于中国平安
保险集团股份有限公司、 中国证监会上海监管局， 曾任柏瑞爱建资产管理 （上海）
有限公司合规负责人。
宋啸啸先生， 副总经理 ， 硕士。 曾任群茂科技 （深圳） 有限公司工程 师， 中
国银行总行风险经理， 齐 鲁证券有限公司执行总经理， 长安国际信托有限公司发
展研究部总经理。
范海蓉女士， 副总经理， 中共党员， 硕士。 曾 任招商证券股份有限公司投资
银行部项 目经理 ，上海 国际信托 有限公 司资金 信托总部 研究员 、基金 经理助理、
资本市场主管、股权信托总部总经理助理、副总经理、总经理。
董来富先生， 副总经理， 中共党员， 硕士。 曾 任中国建设银行支行信贷负责长江 乐丰纯债 定期开 放债券 型发起式 证券投 资基金 招募 说明书 （更新）摘要
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人、 分理处主任、 营业部副主任、 主任、 支行行长， 湘财证券股份有限公司合肥
长江中路营业部总经理，华融证券股份有限公司信用业务部总经理。
4、基金经理
漆志伟先生， 硕士研究生。 曾任华农财产保险股份有限公司固定收益投资经
理。 现任长江收益增强债券型证券投资基金、 长江乐享货币市场基金、 长江优享
货币市场基金、 长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 、 长江乐盈定
期开放债券型发起式证券投资基金 的基金经理。
5、投资决策委员会成员
基金投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构， 由 总经
理唐吟波 女士（ 兼任基 金管理总 部总经 理） 、 研究部总 经理徐 婕女士 、基金经理
漆志伟先生 、 基金经理 曾丹华先生、 拟任基金经理曹紫建先生 组成。 其中 唐吟波
女士 任基金投资决策委员会主任。
6、上述人员 之间不存在近亲属关系。
第 二 部分
基 金托 管 人
（ 一） 基金托 管人 概况
名称：宁波银行股份有限公司
住所：浙江省宁波市宁东路 345 号
办公地址：浙江省宁波市宁东路 345 号
法定代表人：陆华裕
注册日期：1997 年 04 月 10 日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会，银监复[2007]64 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：伍拾亿陆仟玖佰柒拾叁万贰仟叁佰零伍人民币元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：证监许可【2012】1432 号
托管部门联系人：王海燕
电话：0574-89103171
（ 二） 主要人 员情 况
截至 2017 年 12 月底 ，宁波银行资产托管部共有员工 67 人，平均 年龄 29
岁，100 ％ 以上员 工拥 有大学本 科以上 学历， 高管人员 均拥有 研究生 以上学历或长江 乐丰纯债 定期开 放债券 型发起式 证券投 资基金 招募 说明书 （更新）摘要
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高级技术职称。
（ 三） 基金托 管业 务经营 情况
作为中国大陆托管服务的先行者，宁波银行自 2012 年获得证券投 资基金资
产托管的资格以来， 秉承 “诚实信用、 勤勉尽责” 的宗旨， 依靠严密科学的风险
管理和内部控制体系、 规范的管理模式、 先进的营运系统和专业的服务团队， 严
格履行资产托管人职责， 为境内外广大投资者、 金融资产管理机构和企业客户提
供安全、 高效、 专业的托管服务 ， 展现优异的市场形象和影响力。 建立了国内托
管银行中丰富和成熟的产品线。 拥有包括证券投资基金、 信托资产、 ＱＤＩＩ资
产、股权 投资基 金、证 券公司集 合资产 管理计 划、证券 公司定 向资产 管理计划、
基金公司特定客户资产管理等门类齐全的托管产品体系， 同时在国内率先开展绩
效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。
截至 2017 年 12 月底， 宁波银行共托管 58 只证券投资基金，证券投资基金
托管规模 770 亿元。
第 三 部分
相 关服 务 机 构
（ 一） 基金份 额发 售机构
长江证券（上海）资产管理有限公司直销中心
名称：长江证券（上海）资产管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区 世纪大道 1198 号世纪汇一座 27 层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇一座 27 层
法定代表人：罗国举
联系人：蒋媛媛
电话：021-80301221
传真：021-80301399
客户服务电话：4001-166-866
网址：www.cjzcgl.com
基金管理人可以根据情况变化、 增加或者减少销售机构， 并另行公告。 销售
机构可以根据情况变化、 增加或者减少其销售城市、 网点， 并另行公告。 各销售
机构提供的基金销售服务可能有所差 异，具体请咨询各销售机构。
（ 二） 登记机 构
名称：长江证券（上海）资产管理有限公司 长江 乐丰纯债 定期开 放债券 型发起式 证券投 资基金 招募 说明书 （更新）摘要
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住所：中国（上海）自由贸易试验区 世纪大道1198号世纪汇一座27层
办公地址：上海市浦东 新区世纪大道1198 号世纪汇一座27层
法定代表人：罗国举
联系人：宋学文
电话：021-80301293
传真：021-80301399
（ 三） 出具法 律意 见书的 律师 事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
经办律师：黎明、丁媛
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：丁媛
（ 四） 审 计基 金财产 的会 计师事 务所
名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：武汉市武昌区东湖路169号众环大厦
办公地址：武汉市武昌区东湖路169号众环大厦
负责人：石文先
经办注册会计师：余宝玉、罗明国
联系电话：027-85424319
传真：027-85424329
联系人：余宝玉
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第 四 部 分
基 金的 名称
长江乐丰纯债定期开放债券型发起式 证券投资基金
第 五 部分 基金的 类型
债券型 证券投资基金
第 六 部分 基金的 投资目标
在控制组合净值波动率的前提下， 力争长期内实现超越业绩比较基准的投资
回报 。
第 七 部 分
基 金的 投 资 范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
国债、 金融债、 公司债 、 企业债、 地方政府债 、 次级债、 可分离交易 可转债的纯
债部分、 短期融资券、 超短期融资券、 中期票 据、 资产支持证券、 债 券回购、 央
行票据、 同业存 单、银 行存款（ 包括协 议存款 、定期存 款以及 其他银 行存款） 、
货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符
合中国证监会相关规定） 。
本基金不投资于股票、 权证， 也不投资于可转换债券 （可分离交易可转债的
纯债部分除外） 、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为： 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80% ；
但在每个开放期的前 10 个工作日和后 10 个工 作日以及开放期间不受前述投资组
合比例的限制。 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的 5% ，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等 。
当法律法规的相关规定变更时， 基金管理人 在履行适当程序后可对上述资产长江 乐丰纯债 定期开 放债券 型发起式 证券投 资基金 招募 说明书 （更新）摘要
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配置比例进行适当调整。
第 八 部分 基金的 投资策略
本基金充 分发挥 基金管 理人的研 究优势 ，将宏 观周期研 究、行 业周期 研究、
公司研究相结合， 在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，
自上而下决定债券组合久期、 期限结构、 债券类别配置策略， 在严谨深入的分析
基础上， 综合考量各类债券的流动性、 供求关系和收益率水平等， 深入挖掘价值
被低估的标的券种。
（一） 债券投资策略
本基金依据对宏观经济走势的分析， 综合考虑各类子类资产的特征以及市场
整体流动性情况， 采取定量模型与定性分析结合的模式， 在各子类资产进行动态
配置与调整。
1、 利率债券策略
（1 ）利率预期策略
本基金通过分析国内宏观经济与综合分析货币政策， 财政政策， 预判 出未来
利率水平的变化方向， 结合债券的期限结构水平， 债券的供给， 流动性水平， 凸
度分析制定出具体的利率策略。
（2 ）久期选择策略
本基金将根据宏观经济发展情况、 金融市场运行特点、 债券市场供给水平对
未来利率走势进行预判， 结合本基金的流动性需求及投资比例规定， 动态调整组
合 的久期，有效地控制整体资产风险。
（3 ）骑乘策略
本基金将通过骑乘操作策略， 在严控风险的前提下， 力争比持有到期更高的
收益。 在市场利率期限结构向上倾斜并且相对陡峭时， 选择投资并持有债券， 伴
随债券剩余期限减少， 债券收益率水平较投资初期有所下降， 通过债券收益率的
下滑，获得资本利得收益。
2、 信用债券策略
本基金在基金管理人研发的信用债券评级体系的基础上， 考察信用资质变化、
供需关系等因素，制定信用债券投资策略。 长江 乐丰纯债 定期开 放债券 型发起式 证券投 资基金 招募 说明书 （更新）摘要
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（1 ）基于信用资质变化的策略
本基金根 据基金 管理人 完善的信 用风险 分析框 架，建立 内部信 用评级 体系，
根据债务 主体的现金流和经营状况客观分析违约风险及合理的信用利差水平， 对
债券进行独立、 客观价值评估。 规避信用状况恶化的发债主体， 挖掘市场定价偏
低的品种。
（2 ）基于供给变化的策略
本基金将根据市场债券供给变化， 对资产组合做出相应调整。 根据市场资金
松紧程度和参与主体的交易意愿判断未来债券市场的走向， 采取合适的投资策略
来获取收益。
（二） 资产支持证券投资策略
资产支持 证券的 定价受 市场利率 、发行 条款、 标的资产 的构成 及质量 、提前
偿还率等多种因素影响。 本基金在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上， 对
资产支持证券的交易结构风险、 信用风险、 提前 偿还风险和利率风险等进行分析，
采取包括收益率曲线策略、 信用利差曲线策略、 预期利率波动率策略等， 在严控
风险的前提下提高投资收益。
第 九 部分 基金的 业绩比较基准
本基金业绩比较基准：中国债券综合财富指数收益率
本基金选择中国债券综合财富指数收益率作为业绩比较基准。 中国债券综合
财富指数由中央国债登记结算有限责任公司编制和维护。 该指数的样本券包括了
商业银行债券、 央行票据、 证券公司债、 证券公司银行债券、 地方企业债、 中期
票据、 记账式国债、 国际机构债券、 非银行金融机构债、 短期融资券、 中央企业
债等债券， 综合反映了债券市场整体价格和回报情况， 是目前市场上较为权威的
反映债券市场整体走势的基准指数之一。 基于本基金的投资范围和投资比例， 选
用上述业绩比较基准能够真实、客观地反映本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化， 或者有更 权威的、 更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出， 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时，
本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则， 在与基金托管人协商一致并
报中国证监会备案后， 适当调整业绩比较基准并及时公告， 而无需召开基金份额长江 乐丰纯债 定期开 放债券 型发起式 证券投 资基金 招募 说明书 （更新）摘要
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持有人大会。
本基金的业绩比较基准仅作为衡量本基金业绩的参照， 不决定也不必然反映
本基金的投资策略。
第 十 部分 基金的 风险收益特征
本基金为债券型基金， 其预期收益和预期风险高于货币市场基金， 低于混合
型基金和股票型基金。
第十一 部 分
基金 投 资 组 合 报 告
基金管理人的董事会 及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人 宁波 银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 1 月 18
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
本投资组合报告所载数据截至 2017 年 12 月 31 日，本报告中所列财务数据
未经审计。
（ 一）报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 318,846,000.00 62.07
其中：债券 318,846,000.00 62.07
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 190,269,618.64 37.04
其中： 买断式回购的买入 - - 长江 乐丰纯债 定期开 放债券 型发起式 证券投 资基金 招募 说明书 （更新）摘要
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返售金融资产
7
银行存款和结算备付金
合计
167,513.79 0.03
8 其他资产 4,384,411.83 0.85
9 合计 513,667,544.26 100.00
（ 二） 报告期 末按 行业 分类的 股票 投资组 合
1 、报告 期末 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
根据本基金基金合同，本基金不得投资于股票。
2 、 报 告期 末按行 业分类 的港 股通投 资股 票投资 组合
根据本基金基金合同，本基金不得投资于股票。
（ 三）报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投
资 明细
根据本基金基金合同，本基金不得投资于股票。
（ 四）报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 29,856,000.00 5.82
其中：政策性金融债 29,856,000.00 5.82
4 企业债券 146,655,000.00 28.57
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 142,335,000.00 27.73
9 其他 - -
10 合计 318,846,000.00 62.11
（ 五）报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投
资 明细 长江 乐丰纯债 定期开 放债券 型发起式 证券投 资基金 招募 说明书 （更新）摘要
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序
号
债券代码 债券名称
数量
（张）
公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 1780357 17 孝城投债 500,000
49,150,000.0
0
9.57
2 1780277 17 汴投绿色债 500,000
48,775,000.0
0
9.50
3 139399 17 高科01 500,000
48,730,000.0
0
9.49
4
11178657
6
17 包商银行CD119 500,000
47,445,000.0
0
9.24
5
11178589
9
17 福建海峡银行CD0
60
500,000
47,445,000.0
0
9.24
6
11178594
6
17 广东南粤银行CD1
20
500,000
47,445,000.0
0
9.24
（ 六）报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支
持 证券 投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（ 七）报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属
投 资明 细
本基金本报告期内未进行贵金属投资。
（ 八） 报告期 末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投
资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
（ 九）报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
1 、报告 期末 本基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
2 、本基 金投 资股指 期货 的投资 政策
根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。
（ 十）报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 长江 乐丰纯债 定期开 放债券 型发起式 证券投 资基金 招募 说明书 （更新）摘要
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1 、本期 国债 期货投 资政 策
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。
2 、报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
（ 十一） 投资 组合报 告附 注
1 、 本 基金本 报告期 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调
查,或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚。
2、 本基 金投资 的前 十名 股票中,没 有超出 基金 合同规 定备 选库之 外的 股票。
3 、其他 资产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,384,411.83
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 4,384,411.83
4 、报告 期末 持有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细
根据本基金基金合同， 本基金不得投资于可转换债券， 本基金本报告期末未
持有处于转股期的可转换债券。
5 、报告 期末 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通股受限情况。
6 、投资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占基金总资产或基金资产净值比例的
分项之和与合计可能存在尾差。
长江 乐丰纯债 定期开 放债券 型发起式 证券投 资基金 招募 说明书 （更新）摘要
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第十二 部分 基 金的 业 绩
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在
作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（ 一）2017 年 第四季 度基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.27% 0.03% -0.43% 0.06% 0.70% -0.03%
（ 二） 自基金 合同 生效以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
注： （1 ）本基金基金合同生效日为2017年8 月22日，截至本报告期末未 满 一 年 ；
（2） 按照本基金的基金合同规定， 自基金合同生效日起6个月内使基金的投资组
合比例复核本基金基金合同第十二部分 “ （二） 投资范围” 、 “ （四） 投资限制”
的有关约定；（3）截至本报告期末，本基金尚处在建仓期。
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第十三 部分
基金 的 费用与税收
（ 一） 基金费 用的 种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师 费 、仲裁费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用及结算费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的相关账户的开户费用、账户维护费用；
9、按照 国家有 关规定 和《基金 合同》 约定， 可以在基 金财产 中列支 的其他
费用。
（ 二） 基金费 用计 提方法 、计 提标准 和支 付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30% 年费率计提。 管理费的计算
方法如下：
H ＝E ×0.30% ÷当年天 数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前五个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休日等， 支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 年费率计提。 托管费的计算
方法如下：
H ＝E ×0.10% ÷当年天 数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金 资产净值
基金托管费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基长江 乐丰纯债 定期开 放债券 型发起式 证券投 资基金 招募 说明书 （更新）摘要
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金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前五个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述 “ （一） 基金费用的种类” 中第 3－9 项费用， 根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（ 三） 不列入 基金 费用的 项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人 处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。
（ 四） 基金管 理费 和基金 托管 费的调 整
基金管理人和基金托管人可协商一致并履行适当程序后， 调整基金管理费率
和基金托管费率。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照 《信息披露办法》
的规定在指定媒介上刊登公告。
（ 五） 基金税 收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
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第十 四 部分 对 招募 说 明 书 更 新 部分 的 说 明
本招募 说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资
基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管
理办法》 、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 （以下简称 “ 《流
动性风险管理规定》 ” ） 及其他有关法律法规的要求， 并结合本基金管理人对基金
实施的 投资 经营活动， 对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
1、 “重要提示” 部分更新 了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截
止日期。
2、 “ 第 一部分 绪言 ” 部分增加 《流动 性风险 管理规定 》为招 募说明 书的编
写依据。
3、“ 第二 部分 释义 ” 部分增加 《流动 性风险 管理规定 》 和流 动性受 限资产
的释义。
4、 “ 第三部分 基金管理人”部分
（1 ）更新了基金管理人概况 ；
（2 ）更新了主要人员情况 ；
（3 ）更新了基金管理人的内部控制制度 。
5、“ 第四部分 基金托管人”部分
（1 ）更新了基金托管人 概况；
（2 ）更新了主要人员情况 ；
（3 ）更新了基金托管业务经营情况；
（4 ）增加了基金托管人的职责；
（5 ）更新了基金托管人的内部控制制度；
（6 ）更新了基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 ；
（7 ）删除了其他事项 。
6、“ 第五部分 相关服务机构”部分
（1 ）更新了基金 份额发售机构信息；
（2 ）更新了登记机构 信息。
7、 “第六部分 基金的募集”部分更新 了本基金募集期限及募集结果 。
8、 “ 第七部分 基 金 合同 的生 效 ”部 分 更新 了本基金 基金合 同生效 的相关
情况 。 长江 乐丰纯债 定期开 放债券 型发起式 证券投 资基金 招募 说明书 （更新）摘要
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9、“ 第八部分 基金份额的申购与赎回” 部分更新了 “ （五） 申购与赎回的数
量限制 、 （六） 申购费 用和赎回 费用 、 （八） 拒绝或暂 停申购 的情形 、 （九） 暂停
赎回或延缓支付赎回款项的情形 、 （十） 巨额赎 回的情形及处理方式 ” 相应内容。
10、“ 第 九部分
基 金 的投资 ” 部分更 新了“ （二）投 资范围 、 （四 ） 投资限
制 ”相关内容。
11 、 “第十部分 基金投资 组合报告” 部分更新了本基金投资组合报告， 内容
截止至 2017 年 12 月 31 日。
12、“ 第十一部分 基金的业绩” 部分更新了本基金的业绩报告， 内容截止至
2017 年 12 月 31 日。
13、“ 第 十三部 分 基 金 资产的估 值 ”部 分更新 了“ （六 ）暂停 估值的 情形 ”
的相关规定。
14、“ 第 十七部 分 基 金 的信息披 露 ”部 分更新 了“ （五 ）公开 披露的 基金信
息 ”相关内容；
15、“ 第十八部分 风险揭示”更新了“ （四）流动性风险 ”相关内容；
16、 “第 二十一 部分 托 管协议的 内容摘 要”部分 更新了 管“ （ 一）基 金托管
协议当事人 、 （二） 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ” 。
17、 “第 二十二 部分 对 基金份额 持有人 的服务 ” 部分更新 了“ （六） 基金管
理人客户服务联络方式 ” 。
18、 “第二十三 部分 其它应披露事项”部分更新了 本基金 2017 年 8 月 22
日至 2018 年 2 月 22 日应披露的其他事项。
长江证券（上海）资产管理有限公司
二〇一八年四月四日
