上投摩根优选多因子股票型 证券投资基金－招募说明书摘要
上 投摩根 优选多 因子股 票 型证 券投资 基金
招 募说明 书 （更 新）摘要
基 金合 同生 效日 期：2017 年 8 月 23 日
基 金管 理人 ：上 投摩 根基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ： 中国 银行 股 份有 限公 司
上投摩根 优选多因子股票型证券投资基金 －招募说明书
【 重要 提示】
本基金于【2017 】年【3 】月【6 】日经中国证券监督管理委员会证监许可
[2017]325 号文注册 。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写， 并经中国证监会 注册 。 基金合
同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得
基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行
为本身即 表明其 对基金 合同的承 认和接 受，并 按照《基 金法》 、 《运作 办法》 、基
金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人
的权利和义务，应详细查阅基金合同。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读本招募说明书。
基金的过往 业绩并不预示其未来表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投
资者在投资本基金前， 需充分了解本基金的产品特性， 并承担基金投资中出现的
各类风险， 包括： 因政治、 经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的
系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险， 由于基金投资人连续大量赎回基金
产生的流动性风险， 基金管理人在基金管理 实施过程中产生的基金管理风险， 本
基金的特定风险等。
本基金可以参与中小企业私募债券的投资。 中小企业私募债发行人为中小微、
非上市企业， 存在着公司治理结构相对薄弱、 企业经营风险高、 信息披露透明度
不足等特点。 投资中小企业私募债将存在违约风险和流动性不足的风险， 这将在
一定程度上增加基金的信用风险和流动性风险。
本基金属于 股票 型基金产品， 预期风险和收益水平高于 混合型基金 、 债券型
基金和货币市场基金，属于 较高风险收益水平的基金产品。
投资者在进行投资决策前， 请仔细阅读本基金的 《招募说明书》 及 《 基金合
同》 。 上投摩根 优选多因子股票型证券投资基金 －招募说明书
本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 2 月 22 日， 基金投资组合及基金业
绩的数据截止日为 2017 年 12 月 31 日。
二〇一八年四 月
一 、基 金管理 人
一、基金管理人概况
本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下：
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区 富城路 99 号震旦国际大楼 25 层
办公地址： 中国（上海 ）自由贸易试验区 富城路 99 号震旦国际大楼 25 层
法定代表人： 陈兵
总经理：章硕麟
成立日期：2004 年 5 月 12 日
实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币
股东名称、股权结构及持股比例：
上海国际信托投资有限公司
51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited
49%
上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56 号文批 准，于
2004 年 5 月 12 日成立的合资基金管理公司。2005 年 8 月 12 日，基金管理人完
成了股东之间的股权变更事项。 公司注册资本保持不变， 股东及出资比例分别由
上海国际信托有限公司 67％和摩根资产管理（英国）有限公司 33％变更为目前
的 51% 和 49% 。
2006 年 6 月 6 日，基 金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公
司”变更为“上投摩根基金管理有限公司” ，该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获
得中国证监会的批准，并于 2006 年 6 月 2 日 在国家工商总局完成所有变更相关
手续。
2009 年 3 月 31 日， 基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到上投摩根 优选多因子股票型证券投资基金 －招募说明书
二亿五千万元人民币， 公司股东的出资比例不变 。 该变更事项于 2009 年 3 月 31
日在国家工商总局完成所有变更相关手续。
基金管理人无任何受处罚记录。
二、主要人员情况
1. 董事会成员基本情况：
董事 长：陈兵
博士研究生，高级经济师。
曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理， 上海浦东发展银行总行
资金财务部总经理助理， 上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、 财富
管理部总经理， 上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书， 上海国际信托有
限公司党委副书记、总经理。
现任上海国际信托有限公司党委书记、 总经理； 上投摩根基金管理有限公司
董事长。
董事：
董事：Paul Bateman
大学本科学位。
曾任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监、 摩根资产管理全球
投资管理业务行政总裁。
现任摩根资产管理全球主席、资产管理营运委员会成 员 及 投 资 委 员 会 成 员 。
董事：Jed Laskowitz
政治学士学位和法学博士学位。
曾任资产管理多资产解决方案联席总监、资产管理亚太区行政总裁。
现任摩根资产及财富管理智能解决方案行政总裁、 摩根资产及财富管理营运
及投资委员会成员、资产管理营运委员会成员、财富管理营运委员会成员。
董事： Michael I. Falcon
金融学学士学位。
曾任摩根资产退休业务总监。
现任摩根资产管理亚太区行政总裁、 资产管理营运委员会成员、 集团亚太管上投摩根 优选多因子股票型证券投资基金 －招募说明书
理团队成员、集团资产管理亚太区营运委员会主席。
董事：潘卫东
硕士研究生，高级经济师。
曾任上海 市金融 服务办 公室金融 机构处 处长（ 挂职） 、 上海国 际集团 有限公
司副总裁、上海国际信托有限公司党委书记。
现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、 上海国际信托有限公司董事长。
董事：陈海宁
研究生学历、经济师。
曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、 公投总部贸易融资部总经理、 武
汉分行副行长、武汉分行党委书记、行长。
现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。
董事 ：丁蔚
硕士研究生。 曾就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副总经理， 上
海浦东发展银行个人银行总部银行卡部总经理， 个人银行总部副总经理兼银行卡
部总经理。
现任上海浦东发展银行电子银行部（移动金融部）总经理。
董事：章硕麟
获台湾大学商学硕士学位。
曾任怡富 证券股 份有限 公司副总 经理（ 现名摩 根大通证 券） 、 摩根富 林明证
券股份有限公司董事长。
现任上投摩根基 金管理有限公司总经理。
独立董事：俞樵
经济学博士。
现任清华 大学公 共管理 学院经济 与金融 学教授 及公共金 融与治 理中心 主任。
曾 任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长 、 曾经在加
里伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。
独立董事：刘红忠
国际金融系经济学博士
现任复旦大学经济学院教授，复旦大学金融研究中心副主任。 上投摩根 优选多因子股票型证券投资基金 －招募说明书
独立董事：戴立宁
获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。
曾任台湾财政部常务次长，东吴大学法学院副教授。
现任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授。
独立董事：李存修
获美国加州大学柏克利校区企管博士( 主修财务) 、 企管硕士、 经济 硕士等学
位。
现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。
2. 监事会成员基本情况：
监事会主席：赵峥嵘
硕士学位，高级经济师。
历任工商银行温州分行副行长、 浦发银行温州分行副行长、 行长及杭州分行
行长等职务。现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。
监事：张军
曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监、 基金经理、 投资组合管理部总
监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监。
现任上投摩根基金管理有限公司投资董事， 管理上投 摩根亚太优势混合型证
券投资基金、 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配
置证券投资基金（QDII）。
监事：万隽宸
曾任上海国际集团有限公司高级法务经理， 上投摩根基金管理有限公司首席
风险官，尚腾资本管理有限公司董事。
现任尚腾资本管理有限公司总经理。
3. 总经理基本情况：
章硕麟先生，总经理。
获台湾大学商学硕士学位。
曾任怡富 证券股 份有限 公司副总 经理（ 现名摩 根大通证 券） 、 摩根富 林明证
券股份有限公司董事长。
4. 其他高级管理人员情况： 上投摩根 优选多因子股票型证券投资基金 －招募说明书
杨红女士 ，副总经理
毕业于同济大学，获技术经济与 管理博士
曾任招商 银行上 海分行 稽核监督 部业务 副经理 、营业部 副经理 兼工会 主席、
零售银行部副总经理、 消费信贷中心总经理； 曾任上海浦东发展银行上海分行个
人信贷部总经理、个人银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。
杜猛先生，副总经理
毕业于南京大学，获经济学硕士学位。
历任天同证券、 中原证券、 国信证券、 中银国际研究员； 上投摩根基金管理
有限公司行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/ 国内权益投资一部
总监兼资深基金经理。
孙芳女士，副总经理
毕业于华东师范大学，获世界经济学硕士学位。
历任华宝兴业基金研究员； 上投摩根基金管理有限公司行业专家、 基金经理
助理、研究部副总监、基金经理、总经理助理/ 国内权益投资二部总监兼资深基
金经理。
郭鹏先生，副总经理
毕业于上海财经大学，获企业管理硕士学位。
历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、 市场部副总监， 产品及客户营销
部总监、市场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。
张军先生，副总经理
毕业于同济大学，获管理工程硕士学位。
历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、 公司业务部业务科科长， 徐汇支
行副行长、 个人金融部副总经理， 并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助
理一职。
邹树波先生，督察长。
获管理学学士学位。
曾任 天健会计师事务所高级项目经理， 上海证监局主任科员， 上投摩根基金
管理有限公司监察稽核部副总监、监察稽核部总监。
5．本基金基金经理 上投摩根 优选多因子股票型证券投资基金 －招募说明书
基金经理 黄栋先生，上海财经大学经济学硕士； 2005 年至 2010 年先后在
东方证券、工银瑞信基金从事金融工程研究工作；2010 年 7 月起加入上投摩根
基金管理有限公司，主要负责金融工程研究方面的工 作。2012 年 9 月起担任上
投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金经理，2013 年 7 月至 2016 年 8
月同时担任上证 180 高贝塔交易型开放式指数证券投资基金基金经理， 2015 年 6
月起同时 担任上 投摩根 动态多因 子策略 灵活配 置混合型 证券投 资基金 基金经理，
2016 年 8 月起同时担任 上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金经理， 自 2017
年 1 月起同时担任上投 摩根安瑞回报混合型证券投资基金基金经理，自 2017 年
4 月起同时担任上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金经理，自 2017 年 8
月起同时担任上投摩根优选多因子股票型证券投 资基金基金经理，自 2018 年 1
月起同时担任上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
6．基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
杜猛， 副总经理兼投资总监； 孙芳， 副总经理兼投资副总监； 朱晓龙， 研究
总监； 孟晨波， 总经理助理兼货币市场投资部总监； 赵峰， 债券投资部总监； 张
军， 投资董事 ；黄栋，量化投资部总监。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二 、基 金托管 人
（ 一） 基本情 况
名称：中国银行股份有限公司（简称 “中国银行 ”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期：1983 年10 月31 日
注册资本： 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人：陈四清
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人：王永民
传真： （010）66594942
中国银行客服电话：95566 上投摩根 优选多因子股票型证券投资基金 －招募说明书
（ 二） 基金托 管部 门及主 要人 员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员 工 110 余人，大部分员 工具有
丰富的银 行、证 券、基 金、信托 从业经 验，且 具有海外 工作、 学习或 培训经历，
60 ％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。 为给客户提供专业化的 托管服务，
中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行， 中国银行拥有证券投
资基金、 基金 （一对 多 、一对一 ） 、 社保基 金 、保险资 金、QFII 、RQFII 、QDII、
境外三类机构、 券商资产管理计划、 信托计划、 企业年金、 银行理财产品、 股权
基金、 私募基金、 资金托管等 门类齐全、 产品丰富 的托管业务体系。 在国 内，中
国银行首家 开展绩效评估、 风险 分析等增值服务， 为各类客户提供个性化的托管
增值 服务 ，是国内领先的大型中资托管银行。
（ 三） 证券投 资基 金托管 情况
截至 2017 年 12 月 31 日，中国 银行已托管 650 只证券投资基金， 其中境内
基金613 只，QDII 基金 37 只， 覆盖了股票型、 债券型、 混合型、 货币型、 指数
型、FOF 等多种类型的基金， 满足了不同客户多元化的投资理财需求， 基金托管
规模位居同业前列。
三 、相 关服务 机构
一、基金销售机构：
1.直销机构： 上投摩根基金管理有限公司（同上）
2.代销机构：
(1) 中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章
客户服务电话：95533
传真：010-66275654 上投摩根 优选多因子股票型证券投资基金 －招募说明书
(2) 中国银行股份有限公司
地址：北京市西城区复兴门内大街１号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号客户服务电话：95566
法定代表人：田国立
网址：www.boc.cn
(3) 招商银行股份有限公司
注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
法人代表：李建红
客户服务中心电话：95555
网址： www.cmbchina.com
(4) 交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 188 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
客户服务热线：95559
网址：www.bankcomm.com
(5) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉
联系人：虞谷云
联系电话：021-61618888
客户服务热线：95528
网址：www.spdb.com.cn
(6) 申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号45 层（邮编:200031）
法定代表人：李梅
电话：021-33389888 上投摩根 优选多因子股票型证券投资基金 －招募说明书
传真：021-33388224
客服电话：95523 或 4008895523
电话委托：021-962505
国际互联网网址: www.swhysc.com
联系人：黄莹
(7) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高 新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20
楼2005 室
办公地址:新疆 乌鲁木 齐市高新 区（新 市区） 北京南路 358 号大 成 国际大厦 20
楼2005 室（邮编:830002 ）
法定代表人：李季
电话：010-88085858
传真：010-88085195 客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
联系人：李巍
(8) 上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
法定代表人：李俊杰
电话：(021 53686888
传真：(021) 53686100
客户服务电话：021-962518
网址：www.962518.com
(9) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层
法定代表人：杨德红
联系人：芮敏祺
电话：(021) 38676666 转6161
传真：(021) 38670161 上投摩根 优选多因子股票型证券投资基金 －招募说明书
客户服务咨询电话：95521
网址：www.gtja.com
(10) 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
客户服务电话：95565
网址：www.newone.com.cn
(11) 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人: 薛峰
电话: 021-22169999
传真: 021-22169134
联系人: 刘晨
网址：www.ebscn.com
(12) 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人： 陈有安
联系人：田薇
电话: 010-66568430
传真：010-66568536
客服电话: 4008888888
网址：www.chinastock.com.cn
(13) 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人：王常青
电话：(010)65186758 上投摩根 优选多因子股票型证券投资基金 －招募说明书
传真：(010)65182261
联系人：魏明
客户服务咨询电话：400-8888-108；
网址：www.csc108.com
(14) 兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路 268 号
办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号
法定代表人：杨华辉
电话： 021-38565547
联 系人：乔琳雪
网址： www.xyzq.com.cn
客户服务电话：95562
(15) 海通证券股份有限公司
注册地址： 上海市淮海中路 98 号
法定代表人：王开国
电话：021 －23219000
联系人：李笑鸣
客服电话：95553
公司网址：www.htsec.com
(16) 国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层10 层
法定代表人：常 喆
联系人：李航
客户服务电话：4008188118
网址：www.guodu.com
(17) 中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 上投摩根 优选多因子股票型证券投资基金 －招募说明书
法定代表人：王东明
电话：010-60838888
传真：010-60833739
客户服务热线：010-95558
(18) 中信证券（山东）有限责任公司
注册和办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服务电话：95548
公司网址：www.citicssd.com
(19) 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元
法定代表人： 王连志
客服电话：4008001001
公司网址：www.essence.com.cn
(20) 长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务热线：95579 或4008-888-999
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证券客户服务网站 ：www.95579.com
(21) 平安证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田中心区金田 路4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层（518048 ）
法定代表人： 詹露阳 上投摩根 优选多因子股票型证券投资基金 －招募说明书
电话：021-38631117
传真：021-58991896
客服电话：95511-8
网址: http://stock.pingan.com
联系人：石静武
(22) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄9 号 3724 室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号C 栋 2 楼
法定代表人：汪静波
客服电话：400-821-5399
公司网站：www.noah-fund.com
(23) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座16 层
法定代表人：张跃伟
联系人： 单丙烨
联系电话：021-20691832
传真：021 —20691861
客服电话：400-820-2899
公司网站：www.erichfund.com
(24)
北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 6 层
法定代表人：闫振杰
联系人： 李晓芳
联系电话：010-59601366 转7167
客服电话：400-818-8000
公司网站：www.myfund.com
(25) 上海华夏财富投资管 理有限公司
住所：上海市虹口区东大名路 687 号1 幢2 楼268 室 上投摩根 优选多因子股票型证券投资基金 －招募说明书
办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座8 层
法定代表人：李一梅
客户服务电话：400-817-5666
传真：010-88066552
(26) 上海万得基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号11 楼B 座
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号建工大厦8 楼
法定代表人：王廷富
客户服务电话：400-821-0203
网址：www.520fund.com.cn
(27) 嘉实财富管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单
元
法定代表人： 赵学军
客服电话：400-021-8850
网站：www.harvestwm.cn
(28) 上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯 大厦 903-906 室
法定代表人：杨文斌
客服电话：400-700-9665
公司网站：www.ehowbuy.com
(29) 深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单元
法定代表人：薛峰
客服电话：4006-788-887
公司网站：www.zlfund.cn
www.jjmmw.com
(30) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 上投摩根 优选多因子股票型证券投资基金 －招募说明书
办公地址：杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6 楼
法定代表人：陈柏青
客服电话：400-0766-123
公司网站：www.fund123.cn
(31) 上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法定代表人：其实
客服电话：400-1818-188
网站：www.1234567.com.cn
(32) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址： 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼
法定代表人：凌顺平
客服电话：4008-773-772
公司网站：www.5ifund.com
(33) 和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人：王莉
客服电话：4009200022 ，021-20835588
网站：licaike.hexun.com
(34) 一路财富（北京）信息科技股份有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
法定代表人：吴雪秀
客服电话：400-001-1566
网站： www.yilucaifu.com
(35) 上海利得基金销售有限公司 上投摩根 优选多因子股票型证券投资基金 －招募说明书
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人：李兴春
客服电话：400-921-7755
网站：www.leadbank.com.cn
(36) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人： 胡学勤
客服电话：400-821-9031
网站：www.lufunds.com
(37) 北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
法定代表人：周斌
客服电话：400-898-0618
网站：www.chtfund.com
(38) 北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
法定代表人：胡伟
客服电话：400-618-0707
网站：www.hongdianfund.com
(39) 珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼
法定代表人：肖雯
客服电话：020-89629066
网站：www.yingmi.cn 上投摩根 优选多因子股票型证券投资基金 －招募说明书
(40) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层
法定代表人： 马勇
客服电话：400-166-1188
网站：http://8.jrj.com.cn/
(41) 北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地 址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1、 N-2 地块新浪
总部科研楼 5 层 518 室
办公地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1、 N-2 地块新浪
总部科研楼 5 层 518 室
法定代表人：李昭琛
客服电话：010-62675369
网站：www.xincai.com
(42) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部
法定代表人：江卉
客服电话：4000988511/4000888816
网址：http://fund.jd.com/
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其它符合要求的机构代理销售
本基金，并及时公告。
二、基金登记机构：
上投摩根基金管理有限公司（同上）
三、律师事务所与经办律师：
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人：廖海 上投摩根 优选多因子股票型证券投资基金 －招募说明书
联系电话：021-5115 0298
传真：021-5115 0398
经办律师：刘佳 、姜亚萍
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)
注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人：沈兆杰
经办注册会计师：薛竞、沈兆杰
四 、基 金 概况
基金名称：上投摩根优选 多因子股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
五 、基 金的申 购 费 、赎回 费和 转换 费
1、 基金申购份额的计算
申购费用 =
( 申购金 额×申购费率) / （1＋申购费率） ， 或申购费用= 固定申
购费金额
净申购金额 =
申购金额- 申购费用
申购份额 = 净申购金额/ T 日基金份额净值
申购费率 如下表所示：
申购金额区间 费率
人民币 100 万以下 1.5％
人民币 100 万以上（含） ，500 万以下 1.0％ 上投摩根 优选多因子股票型证券投资基金 －招募说明书
人民币 500 万以上（含） 每笔人民币 1,000 元
2、 基金赎回金额的计算
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，
赎回总额 ＝赎回份数 ×T 日基金份额净值
赎回费用 ＝赎回总额 ×赎回费率
赎回金额 ＝赎回总额 －赎回费用
赎回费率如下表所示：
持有期限 费率
7 日以内 1.5%
7 日以上（含） ，30 日以内 0.75%
30 日以上（含） ， 一年以内 0.50%
一年以上( 含) ，两年以 内 0.35%
两年以上( 含) ，三年以 内 0.2%
三年以上( 含)
0 %
3、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理 人管理 的其他 基金之间 的转换 业务， 基金转换 可以收 取一定 的转换费，
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及 基金合同的规定制定并公告， 并
提前告知基金托管人与相关机构。
六 、基 金的投 资
一、投资目标
采用量化投资对基金资产进行积极管理， 力争获取超越业绩基准的投资收益。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票 （含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 权证、 债券 （包
括国债、 央行票据、 金 融债、 企业债、 公司债 、 中期票据、 可转换债 券 （含 分离
交易可转债） 、 短期融资券、 中小企业私募债、 证券公司短期公司债等） 、 资产支
持证券、 债券回购、 同业存单、 银行存款、 股指期货 、 股票期权 以及法律法规或上投摩根 优选多因子股票型证券投资基金 －招募说明书
中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 须符合中国证监会相关规定) 。 如法律
法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可
以将其纳入投资范围。
基金的 投资组 合比 例为 ： 股票 资产占 基金 资产 的 80%-95% ， 权证占 基金资
产净值的 0-3% ；每个 交易日日终在 扣除股指期货 及股票期权保证金后，现金或
到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。
三、 投资策略
1、资产配置策略
本基金将综合分析和持续跟踪基本面、 政策面、 市场面等多方面因素， 对宏
观经济、 国家政策、 资金 面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析，
重点关注包括GDP 增速、 固定资产投资增速、 净出口增速、 通胀率 、 货币供应、
利率等宏观指标的变化趋势， 结合股票、 债券等各类资产风险收益特征， 确定合
适的资产配置比例。 本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化， 适度的
调整确定基金资产在股票、 债券及现金等类别资产间的分配比例， 动态优化投资
组合。
2、股票投资策略
本基金 采用基金管理人量化投资 团队开发 的多因子选股模型为基础， 深入分
析个股的估值水平、 盈利指标 、 波动指标、 运营 指标、 市场情绪面等指标， 结合
适当的资产配置策略搭建基金投资组合并根据行情变化进行动态调整， 力争股票
配置 最优化 ，以期持续超越业绩比较基准收益率的投资目标。
多因子选股模型在选股过程尽 可能多的挖 掘影响股价走势的候选因子， 经过
全面 分析和 实证检验 得出最有效的因子， 并在使用最终得出因子构建的量化 选股
模型 基础上建立投资 组合。 基于公司较为成熟的因子 数据库， 量化投 资团队会对
因子的有效性进行持续跟踪和深入研究 ， 及时 剔除失效因子， 更新纳入新的因子 ，
并结合 相关因子 对个股 进行分析， 选取基本面 优良、 契合市场或行业轮动特点等
具有稳定业绩回报和投资价值的股票。
3、 债券投资策略
本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下， 根据对财政政策、 货币政
策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪， 结合不同债券品种的到期收益率、 流上投摩根 优选多因子股票型证券投资基金 －招募说明书
动性、市 场规模 等情况 ，灵活运 用久期 策略、 期限结构 配置策 略、信 用债策略、
可转债策略等多种投资策略， 实施积极主动的组合管理， 并根据对债券收益率曲
线形态、息差变化的预测，对债券组合进行动态调整。
（1 ）久期管理策略
本基金将基于对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判
断，对未 来市场 的利率 变化趋势 进行预 判，进 而主动调 整债券 资产组 合的久期，
以达到提高债券组合收益、 降低债券组合利率风险的目的。 当预期收益率曲线下
移时， 适当提高组合久期， 以分享债券市场上涨的收益； 当预期收益率曲线上移
时，适当降低组合久期，以规避债券市场下跌的风险。
（2 ）期限结构配置策略
在确定债券组合的久期之后， 本基金将通过对收益率曲线的研究， 分析和预
测收益率曲线可能发生的形状变化。 本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲
线形状的影响外， 还将考虑债券 市场微观因素对收益率曲线的影响， 如历史期限
结构、 新债发行、 回购及市场拆借利率等， 进而形成一定阶段内收益率曲线变化
趋势的预期， 适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子
弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。
（3 ）信用债投资策略
信用债的 收益率 是在基 准收益率 基础上 加上反 映信用风 险收益 的信用 利差。
基准收益率主要受宏观经济和政策环境的影响， 信用利差的影响因素包括信用债
市场整体的信用利差水平和债券发行主体自身的信用变化。 基于这两方面的因素，
本基金将分别采用以下的分析策略：
1）基于信用利差曲线 策略
分析宏观经济周期、 国家政策、 信用债市场容量、 市场结构、 流动性、 信用
利差的历史统计区间等因素， 进而判断当前信用债市场信用利差的合理性、 相对
投资价值和风险，以及信用利差曲线的未来趋势，确定信用债券的配置。
2）基于信用债信用分析策略
本基金将以内部信用评级为主、 外部信用评级为辅， 研究债券发行主体的基
本面， 以确定债券的违约风险和合理的信用利差水平， 判断债券的投资价值。 本
基金将重点分析债券发行人所处行业的发展前景、 市场竞争地位、 财务质量 （包上投摩根 优选多因子股票型证券投资基金 －招募说明书
括资产负债水平、 资产变现能力、 偿债能力、 运营效率以及现金流质量） 等要素 ，
综合评价其信用等级， 谨慎选择债券发行人基本面良好、 债券条款优惠的信用类
债券进行投资。
（4 ）可转换债券投资策略
可转换债券 （含交易分离可转债） 兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，
具有抵御下行风险、 分享股票价格上涨收益的特点。 可转债的选择结合其债性和
股性特征， 在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析， 投资于
公司基本面优良、 具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券， 获取稳健的投
资回报。
（5 ）中小企业私募债投资策略
基金投资中小企业私募债券， 基金管理人将根据审慎原则， 制定严格的投资
决策流程、 风险 控制制度和信用风险、 流动性风险处置预案， 其中， 投资决策流
程和风险控制制度需经董事会批准，以防范信用风险、流 动 性 风 险 等 各 种 风 险 。
本基金对中小企业私募债的投资主要从自上而下判断景气周期和自下而上
精选标的两个角度出发， 结合信用分析和信用评估进行， 同时通过有纪律的风险
监控实现对投资组合风险的有效管理。 本基金将对债券发行人所在行业的发展前
景、 公司竞争优势、 财务质量及预测、 公司治理、 营运风险、 再融资风险等指标
进行定性定量分析， 确定债券发行人的信用评分。 为了提高对私募债券的投资效
率， 严格控制投资的信用风险， 在个券甄选方 面， 本基金将通过信用调查方案对
债券发行主体的信用状况进行分析。
（6 ）证券公司短期公司债券投资策略
本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析， 结合发
行人资产负债状况、 盈利能力、 现金流、 经营稳定性以及债券流动性、 信用利差、
信用评级、 违约风险等的综合评估结果， 选取具有价格优势和套利机会的优质信
用债券进行投资。
4、股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时， 将根据风险管理的原则， 以套期保值为主要
目的， 在风险可控的前提下， 本着谨慎原则， 参与股指期货的投资， 以管理投资
组合的系 统性风 险，改 善组合的 风险收 益特性 。套期保 值将主 要采用 流动性好、上投摩根 优选多因子股票型证券投资基金 －招募说明书
交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时， 将通过对证券市场和期货
市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组， 授权特定的管理人员负责
股指期货的投资审批事项， 同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制
等制度并报董事会批准。
5、资产 支持证券投资策略
本基金综合考虑市场利率、 发行条款、 支持资产的构成及质量等因素， 主要
从资产池信用状况、 违约相关性、 历史违约记录和损失比例、 证券的信用增强方
式、 利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估， 在严格控
制风险的情况下， 确定资产合理配置比例， 在保证资产安全性的前提条件下， 以
期获得长期稳定收益。
6、股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则， 以套期保值为主要目的， 参与股票期权的投
资。 本基金将在有效控制风险的前提下， 选择流动性好、 交易活跃的期权合约进
行投资。 本基金将基于对证券市场的预判， 并结合股指期权定价模型， 选择估值
合理的期权合约。
基金管理人将根据审慎原则， 建立股票期权交易决策部门或小组， 按照有关
要求做好人员培训工作， 确保投资、 风控等核 心岗位人员具备股票期权业务知识
和相应的专业能力， 同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项， 以
防范期权投资的风险。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1 ） 股票资产占 基金资产的 80%-95% ；
（2 ） 本基金持有一家公司 发行 的证券， 其市值不超过基金资产净值的 10％；
（3 ）本 基金管 理人管 理的全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ，不超 过该证
券的 10 ％；
（4 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（5 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的上投摩根 优选多因子股票型证券投资基金 －招募说明书
10 ％；
（6 ）本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ，不得超 过上一 交易日 基金资
产净值的 0.5％；
（7 ）本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例，不 得超过
基金资产净值的 10％；
（8 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20 ％；
（9 ） 本 基 金 持 有 的 同 一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过
该资产支持证券规模的 10％；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（12） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ， 本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，
债券回购到期后不得展期 ；
（14） 本基金投资流通受限证券， 基金管理人应事先根据中国证监会相关规
定， 在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例， 根据比例进行投资。
基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度， 防范流动性风险、 法律
风险和操作风险等各种风险；
（15） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过
基金资产净值的 10% ；
（16） 本基金在任 何交易日日终， 持有的买入 股指期货合约价值与有价证券
市值之和， 不得超过基金资产净值的 95% 。 其中， 有价证券指股票、 债券 （不含
到期日在 一年以 内的政 府债券） 、权证 、资产 支持证券 、买入 返售金 融资产（不
含质押式回购） 等 。 若本基金在交易日日终未持有股指期货合约， 则不受此条款上投摩根 优选多因子股票型证券投资基金 －招募说明书
约束 ；
（17） 本基金在任何交易日日终， 持有的卖出 股指期货合约价值不得超过基
金持有的股票总市值的 20% ；
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、 格式与时限向交易
所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对 应 的 证 券 资 产 情 况 等 ；
（18） 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧
差计算）占基金资产的 80%-95% ；
（19 ） 本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ；
（20） 本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资
产净值的 10% ；
（21） 本基金开仓卖出认购期权的， 应持有足额标的证券； 开仓卖出认沽期
权的， 应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的
现金等价物；
（22）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20% 。其中，
合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（23） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 及股票期权合约 需缴纳的
交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的
政府债券。
本基金在开始进行股指期货投资之前， 应与基金托管人就股指期货开户、 清
算、估值、交收 、投资监督 等事宜另行具体协商；
（24） 本基金持有的全部中小企业私募债券， 其市值不超过基金资产净值的
10% ；本基金持有一家企业发行的中小企业私募债，不得超过该债券的 10% ；
（25 ）本基金总资产不得超过基金净资产的 140% ；
（26 ） 法律法规和 中国证监会规定的及 《基金合同》 约定的其他投资比例限
制。
因证券/ 期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外
的因素 致使 基金投 资不 符合 上 述规 定投资 比例 的， 除 上述 （11 ）条 所 述情况 外，
基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整， 但中国证监会规定的特殊情形除外。 上投摩根 优选多因子股票型证券投资基金 －招募说明书
基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符
合基金合同的有关约定。 期间， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同
的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自 基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对 基金合同约定投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的规
定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在履
行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制。
2、 禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 ：
（1 ）承销证券；
（2 ）违反规定 向他人贷款或者提供担保；
（3 ）从事承担无限责任的投资；
（4 ）买卖其他基金份额，但是 中国证监会 另有规定的除外；
（5 ）向基金管理人、基金托管人出资；
（6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7 ）法律、行政 法规和中国证监会规定禁止的其他活动 。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循持有人
利益优先原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公
平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以
披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定， 基金管理人在履行适当程序后
可不受上述规定的限制。
五、业绩比较基准
中证800 指数收益率×85%+ 中债总指数收益 率×15%
中证800 指数综合反映了沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况， 其 成
份股由中证500 和沪深300 成份股共同构成， 较好的反映了市场上不同规模特征
股票的整体表现， 适合作为本基金股票投资的比较基准。 中债总指数是由中央国上投摩根 优选多因子股票型证券投资基金 －招募说明书
债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。 根据本基金的投资范围
和投资比例， 选用上述业绩比较基准能够客观、 合理地反映本基金的风险收益特
征。
如果上述 基准指 数停止 计算编制 或更改 名称， 或者今后 法律法 规发生 变化，
或者是 市场中出现更具有代表性的业绩比较基准， 或者更科学的复合指数权重比
例， 本基金将根据实际情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准予
以调整并报中国证监会备案，并予以公告，无需召 开基金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 。
六、风险收益特征
本基金属于股票型基金产品， 预期风险和收益水平高于混合型基金、 债券型
基金和货币市场基金， 属于较高风险收益水平的基金产品。 本基金风险收益特征
会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。
七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利， 保护基金份额
持有人的利益；
2.有利于基金财产的安全与增值；
3.不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
4.不通过关联交易为自身、 雇员、 授权代理人或任何存在利害关系的第三人
牟取任何不当利益。
八、基金的投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 240,377,694.65 85.87
其中：股票 240,377,694.65 85.87
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - - 上投摩根 优选多因子股票型证券投资基金 －招募说明书
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 39,275,220.02 14.03
7 其他各项资产 282,655.26 0.10
8 合计 279,935,569.93 100.00
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
2,891,616.00
1.04
C 制造业 171,521,876.12 61.74
D
电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供
应业
4,341,303.20 1.56
E 建筑业 - -
F 批发和零售业
5,544,252.00 2.00
G 交通运输、仓储和邮政业
18,994,119.58 6.84
H 住宿和餐饮业
- -
I
信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务
业
14,950,249.55 5.38
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
16,620,811.00 5.98
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
5,513,467.20 1.98
O 居民服务、修理和其他服务业
- - 上投摩根 优选多因子股票型证券投资基金 －招募说明书
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 240,377,694.65 86.52
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产
净值比例( ％)
1 600887 伊利股 份 217,000.00 6,985,230.00 2.51
2 600406 国电南 瑞 372,100.00 6,801,988.00 2.45
3 002507 涪陵榨 菜 373,100.00 6,693,414.00 2.41
4 002127 南极电 商 539,000.00 6,570,410.00 2.37
5 002572 索菲亚 175,435.00 6,456,008.00 2.32
6 600309 万华化 学 168,563.00 6,395,280.22 2.30
7 002120 韵达股 份 136,519.00 6,249,839.82 2.25
8 002376 新北洋 554,600.00 6,161,606.00 2.22
9 600703 三安光 电 239,200.00 6,073,288.00 2.19
10 000915 山大华 特 196,055.00 5,909,097.70 2.13
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
（五） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
（六） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持
证券投资明细 上投摩根 优选多因子股票型证券投资基金 －招募说明书
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投
资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
（八） 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
（十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
（十一）投资组合报告附注
1、 本基金投资的万华化学集团股份有限公司 （以下简称 “万华化学” ， 股票代码
600309 ）于 2017 年 7 月 6 日公告称：根据烟台市 人民政府批复的《万华化学集
团股份有限公司烟台工业园 “9.20” 较大爆炸事 故调查报告》 的责任认定及处理，
烟台市人民政府决定对万华化学集团股份有限公司处以 80 万元罚款。
对上述股票投资决策程序的说明： 本基金采用量化投资对基金资产进行积极管理，
采用多因子模型进行个股选择。 本基金管理人在投资万华化学前严格执行了内部
研究推荐、 投资计划审批等相关投资决策流程。 上述股票根据股票池审批流程进
入本基金备选库， 由研究员跟踪并分析。 上述事件发生后， 本基金管理人对上市
公司进行了进一步了解和分析， 认为上述事项对上市公司财务状况、 经 营成果和
现金流量未产生重大的实质性影响， 因此， 没 有改变本基金管理人对上述上市公
司的投资判断。
除上述股票外， 本基金投资的其余前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他各项资产构成 上投摩根 优选多因子股票型证券投资基金 －招募说明书
序号 名称 金额
1 存出保证金 182,580.30
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,674.37
5 应收申购款 92,400.59
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 282,655.26
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 002507 涪陵榨 菜 6,693,414.00 2.41
筹划重 大事
项
2 600309 万华化 学 6,395,280.22 2.30
筹划重 大事
项
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分：
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
七 、基 金的业 绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表上投摩根 优选多因子股票型证券投资基金 －招募说明书
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶段
净值增长
率①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
基金成立日
-2017/12/31
4.00% 0.80% 3.86% 0.58% 0.14% 0.22%
八 、费 用 概览
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师 费 、 诉讼费和仲裁费 ；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、 账户开户费用、 账户维护费用；
9、 按照 国家有 关规定 和《基金 合同》 约定， 可以在基 金财产 中列支 的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一 日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。管理费 的计算
方法如下：
H ＝E× 1.5%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费 上投摩根 优选多因子股票型证券投资基金 －招募说明书
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 由基金 托管人根
据与 基金 管理人核对一致的财务数据， 自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账
户路径进 行资金 支付， 基金管理 人无需 再出具 资金划拨 指令。 若遇法 定节假日、
休息日等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H ＝E× 0.25%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 由基金 托管人根
据与 基金 管理人核对一致的财务数据， 自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账
户路径进 行资金 支付， 基金管理 人无需 再出具 资金划拨 指令 。 若遇法 定节假日、
休息日等，支付日期顺延。
上述 “ 一、基金费用的种类 ” 中第 3－9 项费用 ，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。
四、 费用调整
基金管理人和基金托管人在履行适当程序后可协商酌情调整基金管理费和
基金托管费。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒介 上刊登公
告。 上投摩根 优选多因子股票型证券投资基金 －招募说明书
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
九 、招 募说明 书更 新部分 说明
本基金于 2017 年 8 月 23 日成立， 至 2018 年 2 月 22 日运作满半 年。 现 依据
《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、
《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 及其它有关
法律法规的要求, 结合 基金管理人对本基金实施的投资经营活动 ，对 2017 年 7
月 19 日公告的《上投 摩根 优选多因子股票型证券投资基金 招募说明书》进行内
容补充和更新, 主要更新的内容如下：
1、 在重要提示中，更新内容截止日为 2018 年 2 月 22 日，基金投资组合及
基金业绩的数据截止日为 2017 年12 月31 日。
2、 在“三、基金管理人”的 “基金管理人概况”中，对基金管理人的基本
信息进行了更新； “主要人员情况” 中， 对董事、 监事、 其他高级管理人
员、基金经理 以及投资决策委员会成员等信息进行了更新 。
3、 在“四、基金托管人 ”中，对基金托管人的信息进行了更新。
4、 在“八、 基金 的投资 ” 的“基金 的投 资组合 报 告”中， 根据 本基金 实 际
运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。
5、 在“九、 基金 的业绩 ” 中，根据 基金 的实际 运 作情况， 对本 基金成 立 以
来的业绩进行了说明。
6、 在“在“ 十一 、 基金 资 产的估值 ”的 “ 估值 方 法 ”中， 对 有 明确锁 定 期
股票的估值方法 进行了更新。
7、 在“二十 二、 其他应 披 露事项” 中， 更新了 本 披露期间 内的 其他重 要 事
项。
2018 年4 月4 日
