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嘉 实沪深300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资 基金 联接 基金 （LOF ）更 新招 募说 明书 
 1 
 
嘉 实沪深 300 交 易型开 放式指数 证券投资 基金 
联 接基金（LOF ）更新 招募说 明书 
（2018 年第1 号） 
 
基金管理 人： 嘉实 基金管 理有限 公司 
基金托管 人： 中 国银行 股份有 限公司 
 
重要 提示 
嘉实沪深300 交易型开放式指 数证券投资基金联 接基 金（LOF）由嘉实沪深300 指数证券
投资基金 （LOF ） 变更投 资范围 及 其相关事 宜 而来。 《关 于嘉实沪深300 指数证 券投资基 金 （LOF ）
变更投资范 围及其相 关事项的 议案》 经2012 年8 月6日 嘉实沪深300 指数证券 投资基金 （LOF）
基金份额持有人 大会决议通 过，并获中国 证监会2012 年8 月21日证监许 可［2012］1146 号文
核准。 自2012 年8 月21 日起， 由 《 嘉实沪深300 指数 证 券投资基金 基金合同》 修订而 成的 《 嘉
实沪深300交 易型开放 式指数证 券投资基 金联接 基金 （LOF ） 基金 合同》 生效 ， 原 《 嘉 实沪深
300 指数证券 投资基金 基金合同 》同日起 失效。 
本招募说明 书是对原 《 嘉 实沪深300 交易型 开放式指 数 证券投资基 金联接基 金 （LOF ） 招
募说明书》 的 定期更新 ， 原招募 说明书与 本招募说 明 书不一致的， 以本招募 说明书为 准 。 基
金管理人保 证本招募 说明书的 内容真实 、 准确、 完 整 。 本招募说明 书经中国 证监会核 准， 但
中 国证 监 会对 本基金 募集 的核准 ，并不 表明 其对本 基金 的价 值和收 益作出 实质 性判断 或保
证， 也不表明 投资于本 基金没有 风险。 投资 者认购或 申购基金份 额时应认 真阅读本 招募说明
书。 
本基金投资 于证券市 场， 基金净值 会因为证 券市场波 动等因素产 生波动 ， 投资 者根据所
持有的基金 份额享受 基金收益， 同 时承担相 应的投资 风险。 投资者在 投资本基 金前， 应全面
了解本基金 的产品特 性， 充分考虑 自身的风 险承受能 力， 理性判断市 场， 并承担基 金投资中
出现的各类 风险， 包括 ： 因政治 、 经济、 社 会等环境 因素对证券 价格产生 影响而形 成的系统
性风险、 个别 证券特有 的非系统 性风险、 基 金 管理人 在基金管理 实施过程 中产生的 基金管理
风险、 本基金 的特定风 险等等。 嘉 实沪深300 交易型 开 放式指数证 券投资基 金联接基 金 （LOF）
（以下简称 “ 本基金” ） 为 嘉实 沪深300交 易型开放 式 指数证券投 资基金 （以 下简称 “ 嘉实沪


























嘉 实沪深300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资 基金 联接 基金 （LOF ）更 新招 募说 明书 
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深300ETF” ）的 联接基金，主 要通过投资 于 嘉实沪深300ETF 来实现对 业绩比较基准 的紧密跟
踪。因此，本基 金的业绩表 现与 嘉实沪深300 指数及 嘉实沪深300ETF 的表现密切 相关。本基
金的长期平 均风险和 预期收益 率高于混 合型基金、 债 券型基金、 及货 币市场基 金。 投资者在
投资本基金 之前， 请仔 细阅读本 基金的招 募说 明书 和 基金合同， 全 面认识本 基金的风 险收益
特征和产品 特性，并 充分考虑 自身的风 险承受能 力， 理性判断市 场，谨慎 做出投资 决策。 
基金的过往 业绩并不 预示其未 来表现。 基 金管理人 承 诺以恪尽职 守、 诚实信 用、 勤勉尽
责的原则管 理和运用 基金资产 。但不保 证基金一 定盈 利，也不向 投资者保 证最低收 益。 
基金管理人 提醒投资 者基金投 资的 “ 买者自负 ” 原则 ， 在投资 者作出投 资决策后 ， 基金
运营状况与 基金净值 变化引致 的投资风 险，由投 资者 自行负责。 
本招募说明 书所载内 容截止日 为2018年2 月21日 （特别 事项注明除 外） ， 有关财务 数据和
净值表现截 止日为2017年12月31 日（未 经审计） 。


























嘉 实沪深300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资 基金 联接 基金 （LOF ）更 新招 募说 明书 
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目


录 
一、绪言 .......................................................................................................................................... 4 
二、释义 .......................................................................................................................................... 5 
三、基金管理人............................................................................................................................... 8 
四、基金托管人............................................................................................................................. 18 
五、相关服务机构......................................................................................................................... 19 
六、基金的历史沿革和存续......................................................................................................... 43 
七、基金份额的交易..................................................................................................................... 45 
八、基金份额的申购和赎回......................................................................................................... 46 
九、基金份额的非交易过户和基金间转 换 ................................................................................. 53 
十、基金份额的登记、系统内转托管和 跨系统转登记 ............................................................. 58 
十一、基金的投资......................................................................................................................... 59 
十二、基金的业绩......................................................................................................................... 67 
十三、基金的融资融券和 转融通................................................................................................. 69 
十四、基金的财产......................................................................................................................... 69 
十五、基金资产估值..................................................................................................................... 70 
十六、基金的收益与分配............................................................................................................. 74 
十七、基金的费用与税收............................................................................................................. 75 
十八、基金的会计与审计............................................................................................................. 77 
十九、基金的信息披露................................................................................................................. 78 
二十、风险揭示............................................................................................................................. 81 
二十一、基金合同的变更、终止与基金 财产的清算 ................................................................. 84 
二十二、基金合同的内容摘要..................................................................................................... 86 
二十三、基金托管协议的内容摘要........................................................................................... 103 
二十四、对基金份额持有人的服务........................................................................................... 112 
二十五、其它应披露事项........................................................................................................... 114 
二十六、招募说明书的存放及其查阅方 式 ............................................................................... 114 
二十七、备查文件目录............................................................................................................... 115 



























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一、 绪言 
本基金由嘉 实基金管 理有限公 司依照 《中 华人民共 和 国证券投资 基金法》 （ 以下简称 《 基
金法》 ） 、 《 公开募 集证券 投资 基金运作管 理办法 》 （ 以 下简称《运作办 法》 ） 、 《证券 投资基金
销售管理办法》 （ 以下简称《 销售办法》 ） 、 《深圳 证 券 交易所上市开放 式基金业务 规则》 （以
下简称 《业务 规则》 ） 、 《 嘉实沪 深 300 交 易型开放 式指 数证券投资 基金联接 基金 （LOF ） 基金
合同》 （以下 简称 “ 基金合 同 ” ） 及其它有 关规定募 集。 
本招募说明 书依据 《基 金法》 、 《 运作办法 》 、 《销售 办 法》 、 《证券投 资基金信 息披露管 理
办法》 （以下 简称《信 息披露办 法》 ）以 及 基金合 同 等 编写。 
本招募说明 书阐述了 嘉实沪深 300 交易型 开放式指 数 证券投资基 金联接基 金（LOF ） 的
投资目标、 投 资策略、 风险、 费 率、 管理 等与投资 人 投资决策有 关的全部 必要事项 ， 投资者
在做出投资 决策前应 当仔细阅 读本招募 说 明书。 
基金管理人 承诺本招 募说明书 不存在任 何虚假记 载、 误导性陈述 或者重大 遗漏， 并对 其
真实性、 准确性、 完 整性承担 法律责任。 本 基金是根 据本招募说 明书所载 明的资料 申请募集
的。 本基金管 理人没有 委托或授 权任何其 他人提供 未 在本招募说 明书中载 明的信息， 或对本
招募说明书 作任何解 释或者说 明。 
本招募说明 书根据本 基金的基 金合同编 写， 并经中 国 证监会核准。 基金合同 是约定基 金
当事人之间 权利、 义务的 法律文件。 基 金投资人 自依 基金合同取 得基金份 额， 即成为基 金份
额持有人和 基金合同 的当事人， 其 持有基金 份额的行 为本身即表 明其对基 金合同的 承认和接
受，并按照《基 金法》 、基金 合同及其他 有关规定享 有权利、承担义 务。基金投 资人欲了解
基金份额持 有人的权 利和义务 ，应详细 查阅基金 合同 。


























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二、 释义 
在本招募说 明书中， 除非文义 另有所指 ，下列词 语具 有以下含义 ： 
序号 词语 释义 
1 招 募 说 明 书 或 本
招募说明书 
指《 嘉 实 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金
（LOF ）招募说明 书》 
2 基金合同 指《 嘉 实 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金
（LOF ）基金合同 》及对 基 金合同 的任何修 订和补充 。 
3 《基金法》 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国 人民代表 大会 常务委员会
第五次会议 通过并于 2004 年 6 月 1 日起施行 的 《中 华人民共和
国证券投资 基金法》 。 
4 《运作办法 》 指 2004 年6 月 29 日 由中国证 监会公布， 于 2004 年 7 月 1 日起实
施并于 2014 年 7 月7 日修订的 《公开募 集证券投 资基 金运作管理
办法》及不 时做出的 修订 。 
5 《销售办法 》 指 2011 年 6 月 9 日由中 国证监会 发布并于 同年 10 月 1 日起施
行的《证券 投资基金 销售管理 办法》 。 
6 《信息披露 办法》 指 2004 年 6 月 11 日由中国证监会发布 并于 2004 年 7 月 1 日
起施行的《 证券投 资 基金信息 披露管理 办法》 。 
7 《业务规则 》 指 2004 年 8 月 17 日深圳证券交易所发 布并于 2004 年 8 月
17 日起施行的《深圳 证券交易 所上市 开放式基 金业务 规则》 。 
8 元 指人民币元 
9 本基金 指 嘉实沪深 300 交易型开 放式指数 证券投 资基金联 接 基金 （LOF ） 
10 原基金 指本基金的 前身嘉实 沪深 300 指数证券投 资基金（LOF ） 
11 原基金变更 指根据中国 证监会核 准嘉实沪 深 300 指数证券投资基 金（LOF ）
基金份额持有人大会决议生效的文件和相关公 告，原 基金变更为
本基金后 涉 及的一系 列变更 
12 中国证监会 指中国证券 监督管理 委员会 
13 中国银监会 指中国银行 业监督管 理委员会 
14 基金管理人 指嘉实基金 管理有限 公司 
15 基金托管人 指中国银行 股份有限 公司（以 下简称“ 中国银 行” ） 
16 注册登记业 务 指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体 内容包 括投资人基
金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金 交易确 认、代理发
放红利、建 立并保管 基金份额 持有人名 册等。 
17 注 册 登 记 代 理 机
构 
指接受基金 管理人委 托代为办 理本基金 注册登记 业务 的机构。 
18 销售场所 指场外销售 场所和场 内交易场 所，分别 简称场外 和场 内。 
19 场外 指通过深圳证券交易所外的销售机构进行基金 份额认 购、申购和
赎回的场所 。 
20 场内 指通过深圳证券交易所内的会员单位进行基金 份额认 购、上市交
易的场所。 
21 代销机构 指接受基金管理人委托代为办理本基金的认购 、申购 、赎回及转
托管等业务 的机构。 
22 销售机构 指基金管理 人及基金 代销机构 。


























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23 会员单位 指具有开放 式基金代 销资格的 深圳证券 交易所会 员单 位。 
24 注册登记人 指中国证券 登记结算 有限责任 公司。 
25 注册登记系 统 指中国证券 登记结算 有限责任 公司开放 式基金 注 册登 记系统。 
26 证 券 登 记 结 算 系
统 
指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 证 券 登 记 结 算 系
统。 
27 基金合同当 事人 指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并 承担义 务的基金管
理人、基金 托管人和 基金份额 持有人。 
28 基金投资者 指个人投资 者和机构 投资者。 
29 个人投资者 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有 关规定 可以投资于
证券投资基 金的自然 人投资者 。 
30 机构投资者 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有 关规定 可以投资于
证券投资基 金的法人 、社会团 体或其他 组织。 
31 基金合同生 效日 指基金募集期结束并达到合同生效条件后向中 国证监 会办理基金
合同备案手 续并收到 其书面确 认之日。 
32 募集期 指自基金份 额发售之 日起最长 不超过 3 个月 。 
33 存续期 指基金合同 生效至基 金合同终 止，基金 存续的不 定期 之期限。 
34 日/ 天 指公历日 
35 月 指公历月 
36 发售 指场外认购 和场内认 购。 
37 场外认购 指基金募集期内投资者通过场外销售机构申请 购买本 基金份额的
行为。 
38 场内认购 指基金募集期内投资者通过场内会员单位申请 购买本 基金份额的
行为。 
39 工作日 指上海证券 交易所和 深 圳证券 交易所的 正常交易 日。 
40 T 日 指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回 或其他 业务申请的
日期。 
41 T+N 日 指自 T 日起第 N 个 工作日（ 不包含 T 日） 。 
42 开放日 指为投资者 办理基金 申购、赎 回等业务 的工作日 。 
43 认购 指在本基金 募集期内 ，投资者 申请购买 本基金份 额的 行为。 
44 申购 指在本基金 基金合同 生效后， 投 资者申请 购买本 基金 份额的行为。 
45 赎回 指基金份额持有人按基金合同规定的条件，要 求基金 管理人购回
本基金份额 的行为。 
46 上市交易 指基金存续期间投资者通过场 内会员单位以集 中竞价 的方式买卖
基金份额的 行为。 
47 系统内转托 管 指持有人将持有的基金份额在注册登记系统内 不同销 售机构（网
点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位 （席位 ）之间进行
转托管的行 为。 
48 《 登 记 结 算 业 务
实施细则》 
指《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳 证券交 易所交易型
开放式基金 登记结算 业务实施 细则》及 其不时修 订； 
49 交 易 型 开 放 式 指
数证券投资 基金 
指《登记结 算业务实 施细则》 定义的 “ 交易型 开放式 指数基金 ” ； 
50 标的指数 指中证指数 有限公司 编制并发 布的沪深 300 指数 及其 未来可能发
生 的变更；


























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51 目标 ETF 另一获中国证监会核准的交易型开放式指数证 券投资 基金（以下
简称 “ ET F ” ） ，该 ETF 和本基金所跟 踪的标的指数相 同，并且该
ETF 的投资目标和本 基金的投 资目标类 似，本基 金主 要投资于该
ETF 以求达到投资目标。 本基金以 嘉实沪深 300 交易 型开放式指
数证券投资 基金（以 下简称 “ 嘉实沪 深 300ET F ” ）为 目标 ETF ； 
52 ETF 联接基金 将绝大多数 基金财产 投资于跟 踪同一标 的指数的 目标 ETF ，与目
标 ETF 的投资目标类似， 紧密跟踪 业绩比较 基准， 追 求跟踪偏离
度和跟踪误差最小化，采用开放式运作的基金 ，本基 金是联接其
所投资的目 标 ETF 的 ETF 联接基金； 
53 跨系统转登 记 指持有人将持有的基金份额在注册登记系统和 证券登 记结算系统
间进行转登 记的行为 。 
54 开放式基金 账户 指注册登记人给投资者开立的用于记录投资者 持有基 金份额的账
户，记录在该账户下的基金份额登记在注册登 记人的 注册登记系
统 
55 证券账户 指注册登记人给投资者开立的用于记录投资者 持有证 券的账户，
包括人民币普通股票账户和证券投资基金账户 ，记录 在该账户下
的基金份额 登记在注 册登记人 的证券登 记结算系 统。 
56 巨额赎回 指在单个开放日内，本基 金净赎回申请份额（ 本基金 赎回申请总
份额扣除申购申请总份额之余额）超过上一开 放日本 基金总份额
的 10% 的情形。 
57 基金收益 指基金投资所得债券利息、股票分红、买卖证 券差价 、银行存款
利息及其他 合法收入 。 
58 基金资产总 值 指基金购买 的各类证 券、 银行存 款本息及 其他投 资等 的价值总和。 
59 基金资产净 值 指基金资产 总值减去 基金负债 后的价值 。 
60 基金份额净 值 指基金资产 净值除以 基金份额 总数。 
61 基金份额价 格： 指 基 金 场 内 基 金 份 额 交 易 价 格 按 照 交 易 所 交 易 系 统 集 中 竞 价 产
生，基金份额申购赎回价格按照基金 份额净值 加减一 定的手续费
产生； 
62 基金资产估 值 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基 金资产 净值和基金
份额净值的 过程。 
63 不可抗力 指任何无法预见、无法避免和无法克服的事件 或因素 ，包括但不
限于地震、洪水等自然灾害，战争、骚乱、火 灾、政 府征用、没
收，相关法律、法规的变更，突发停电或其他 突发事 件、证券交
易场所暂停 或停止交 易。 
64 指定媒体和 网站 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报纸 和互联 网网站，包
括但不限于 《中国 证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券 时 报》 、 深圳 证
券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） ， 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.jsfund.cn）。 
 
 
 



























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三、 基金管理人 
（一）基金管理人概况 
1、基本信息



名称 嘉实基金管 理有限公 司 
注册地址 中国（上海 ）自由贸 易试验区 世纪大 道 8 号上海国 金 中心二期 53 层 09-11 单
元 
办公地址 北京市建国 门北大街8 号华润 大厦 8 层 
法定代表人 赵学军 
成立日期 1999 年3 月25 日 
注册资本 1.5 亿元 
股权结构 中诚信托有 限责任公 司 40%， 德意志资 产管理 （亚洲 ）有限公 司 30%，立 信投
资有限责任 公司 30% 。 
存续期间 持续经营



电话 （010 ）65215588 
传真 （010 ）65185678 
联系人 胡勇钦 
嘉实基金管 理有限公 司经中国 证监会证 监基字[1999]5 号文批准， 于1999 年3 月 25 日
成立， 是中国 第一批基 金管理公 司之一 ， 是 中外合 资 基金管理公 司 。 公司注 册地上海 ， 总部
设在北京并设 深圳、 成 都 、 杭州、 青岛 、 南京、 福州 、 广州 分公司。 公司获得 首批全国 社保
基金、企业 年金投资 管理人 、QDII 资格 和特定资 产管 理业务 资格 。 
2. 管理基金 情况 
截止2018 年3 月22 日， 基 金管理人 共管理 1 只封闭 式证券投资 基金、144 只开 放式 证
券投资基金， 具体包括 嘉实元 和、 嘉实成 长收益混合、 嘉实增长混合 、 嘉实 稳健 混合 、 嘉实
债券、 嘉实服 务增值行 业 混合 、 嘉实货币 、 嘉实沪深300ETF 联接 （LOF ） 、 嘉 实超短债 债券、
嘉实主题 混合 、 嘉实策略混合 、嘉实优 质企业 混合 、 嘉实海外中国股票 混合（QDII ） 、嘉实
研究精选混合 、嘉实 多元债券 、嘉实量 化阿尔法 混合 、嘉实回报 混合 、嘉 实基本面 50 指数
（LOF） 、嘉 实价值优 势 混合、 嘉实稳固 收益债券 、嘉 实 H 股指数（QDII-LOF ） 、嘉实主 题新
动力 混合、嘉实 多利分级债 券 、嘉实领先 成长 混合、 嘉实深证基本面 120ETF 、 嘉实深证基
本面 120ETF 联接、 嘉 实黄金 （QDII-FOF-LOF ） 、 嘉 实 信用债券 、 嘉 实周期优 选 混合、 嘉实安
心货币 、嘉 实中创 400ETF 、嘉 实中创 400ETF 联接 、 嘉实沪深 300ETF 、嘉 实优化红 利 混合、
嘉实全球房 地产（QDII ） 、嘉实 理财宝 7 天 债券、嘉 实增强收益 定期债券 、嘉实纯 债债券、
嘉实中证中 期企业债 指数 （LOF ） 、 嘉实中 证 500ETF 、 嘉 实增强信用 定期债券 、 嘉实 中证 500ETF
联接 、嘉实 中证中期 国债 ETF 、嘉实中 证金边中 期国 债 ETF 联接 、嘉实丰 益纯债定 期债券、


























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嘉实研究阿尔法 股票、嘉实 如意宝定期 债券、嘉实 美 国成长 股票（QDII ） 、嘉实丰 益策略定
期债券、 嘉实 丰益信用 定期债券 、 嘉实新 兴市场债 券 、 嘉实绝对收 益策略定 期混合、 嘉实宝
A/B 、嘉实活 期宝货币 、嘉实 1 个 月理财债 券 、嘉实 活钱包货币 、嘉实泰 和混合、 嘉实薪金
宝货币、嘉 实对冲套 利定期开 放混合、 嘉实中证 医药 卫生 ETF 、嘉 实中证主 要消费 ETF 、嘉
实中证金融 地产 ETF 、 嘉实3 个月理财 债券、 嘉实医 疗保健股票 、 嘉实新 兴产业 股票 、 嘉 实
新收益混合、 嘉实沪 深 300 指数 研究增 强、 嘉实逆 向 策略股票、 嘉 实企业变 革股票 、 嘉实新
消费股票、 嘉实全球 互联网股 票、嘉实 先进制造 股票 、嘉实事件 驱动股票 、嘉实 快 线货币、
嘉实新机遇 混合发起 式、 嘉实低 价策略股 票、 嘉实 中证 金融地产 ETF 联接 、 嘉 实新起点 混合、
嘉实腾讯自 选股大数 据策略股 票、 嘉实环保 低碳股票 、 嘉实创新成长 混合、 嘉实智 能汽车股
票 、 嘉实新财 富混合、 嘉实新起 航混合、 嘉实稳瑞 纯 债债券、 嘉实 稳祥纯债 债券 、 嘉 实新常
态混合、 嘉实 新优选混 合、 嘉实 新趋势混 合、 嘉实 新 思路混合、 嘉 实稳泰债 券、 嘉实 沪港深
精选股票、 嘉 实稳盛债 券、 嘉实 稳鑫纯债 债券、 嘉 实 安益混合 、 嘉 实文体娱 乐股票、 嘉实稳
泽纯债债券 、 嘉实惠泽 定增混合 、 嘉实成 长增强混 合 、 嘉实策略优 选混合、 嘉实主题 增强混
合、 嘉实优势 成长混 合 、 嘉实研 究增强混 合 、 嘉实 稳 荣债券 、 嘉实 农业产业 股票 、 嘉 实价值
增强混 合、 嘉 实新添瑞 混合、 嘉 实现金宝 货币、 嘉 实 增益宝货币、 嘉实物流 产业股 票、 嘉实
丰安 6 个月 定期债券、 嘉实新添 程混合、 嘉实稳元 纯 债债券 、 嘉实 稳熙纯债 债券、 嘉 实新能
源新材料股 票、 嘉实新 添华定期 混合 、 嘉 实丰和灵 活配 置混合 、 嘉实 定期宝 6 个月理财 债券、
嘉实沪港深 回报混合 、 嘉实现 金添利货 币、 嘉 实原油 （QDII-LOF ） 、 嘉实前沿 科技沪港 深股
票、嘉实稳 宏债券、 嘉实中关 村 A 股 ETF 、嘉实稳 华纯债债券 、嘉实 6 个 月理财债 券、嘉
实稳怡债券、 嘉实富时 中国 A50ETF 联接、 嘉实富 时 中国 A50ETF 、 嘉实中小企业量 化活力
灵活配置混 合 、 嘉 实 稳愉债 券、 嘉 实创业板 ETF 、 嘉实新添泽定 期混合 、 嘉实合 润双债两 年
期定期债券 、 嘉实新添 丰定期混 合 、 嘉实 致博纯债 债 券 、 嘉实稳悦 纯债债券 、 嘉实新 添辉定
期混合、 嘉实 领航资产 配置混 合 （FOF） 、 嘉实价值 精 选股票、 嘉实 医药健康 股票、 嘉 实润泽
量化定期混 合 、 嘉实核 心优势股 票 、 嘉实 润和量化 定 期混合 、 嘉实 金融精选 股票 。 其 中嘉实
增 长混合、 嘉实 稳健 混合 和嘉实债 券属于嘉 实理财通 系列基金 。 同时， 管 理 多个全 国社保基
金 、企业年 金 、特定 客户资产 投资组合 。 
（二）主要人员情况 
1、基金管理 人董事、 监事、总 经理及其 他高级 管理 人员基本情 况 
牛成立先生， 联席董事 长， 经济 学硕士， 中共党员。 曾任中国人 民银行非 银行金融 机构
监管司副处长、 处长；中国 银行厦门分 行党委委员 、 副行长（挂职） ； 中国银行业 监督管理


























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委员会（下 称银监会 ）非银行 金融机构 监管部处 长； 银监会新疆 监管局党 委委员、 副局长；
银监会银行 监管四部 副主任； 银监 会黑龙江 监管局党 委书记、 局长； 银监 会融资性 担保业务
工作部 （融资 性担保业 务监管部 际联席会 议办公室 ） 主 任； 中诚信托 有限责任 公司党委 委员、
总裁。 现任中诚 信托有限 责任公司 党委书记、 董 事长 ， 兼任中 国信托 业保障基 金有限责 任公
司董事。 
赵学军先生 ， 董事 长， 党委书记 ， 经济 学博士 。 曾就 职 于天津通信 广播公司 电视设计 所、
外经贸部中 国仪器进 出口总公 司、 北京商品 交易所、 天津纺织原 材料交易 所、 商鼎期货 经纪
有限公司、 北 京证券有 限公司、 大成基金 管理有限 公 司。2000 年 10 月至 2017 年 12 月任嘉
实基金管理 有限公司 董事、总 经理。 
朱蕾女士， 董 事， 硕士 研究生， 中共党员 。 曾任保 监 会财会部资 金运用处 主任科员 ； 国
都证券有限 责任公司 研究部高 级经理； 中 欧基金管 理 有限公司董 秘兼发展 战略官； 现 任中诚
信托有限责 任公司总 裁助理兼 国际业务 部总经 理； 兼 任中诚国际 资本有限 公司总经 理、 深圳
前海中诚股 权投资基 金管理有 限公司董 事长、总 经理 。 
高峰先生， 董 事， 美国 籍， 美国 纽约州立 大学石溪 分 校博士。 曾任 所罗门兄 弟公司利 息
衍生品副总 裁， 美国友 邦金融产 品集团结 构产品部 副 总裁。 自 1996 年加入德 意志银 行以来，
曾任德意志 银行 （纽 约、 香港 、 新加 坡） 董事 、 全球市 场部中国区 主管、 上 海分行行 长， 2008
年至今任德 意志银行 （中国） 有限公司 行长、德 意志 银行集团中 国区总经 理。 
Jonathan Paul Eilbeck 先生， 董事， 英国籍， 南安普顿 大 学学士学位。 曾 任 Sena Consulting
公司咨询顾 问，JP Morgan 固定收益亚太区 CFO 、COO ，JP Morgan Chase 固定收益亚太 区
CFO 、COO ，德 意志银行 资产与财 富管理全 球首席运 营官。2008 年至今 任德意志 银行资产
管理全球首 席运营官 。 
韩家乐先生 ，董事。1990 年毕业于 清华大学 经济管理 学院，硕士 研究生。1990 年 2 月
至 2000 年 5 月任海问 证券投资 咨询有限 公司总 经理 ；1994 年 至今 ， 任北京 德恒有限 责任公
司总经理；2001 年 11 月 至今，任 立信投资 有限责任 公司董事长 。 
王巍先生， 独立 董事， 美国福 特姆大学 文理学院 国际 金融专业 博 士。 曾任职于 中国建设
银行辽宁分 行。 曾任中国 银行总行 国际金融 研究所助 理研究员， 美国 化学银行 分析师， 美国
世界银行顾问， 中国南方证 券有限公司 副总裁，万盟 投资管理有限公 司董事长。2004 至今
任万盟并购 集团董事 长。 
汤欣先生， 独 立董事， 中共党员 ， 法学博 士， 清华 大 学法学院教 授、 清华大 学商法 研究
中心副主任、 《清华法 学》 副主 编， 汤姆森 路透集 团 “ 中国商法” 丛 书编辑咨 询委员 会成员。


























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曾兼任中国 证券监督 管理委员 会第一、 二 届并购重 组 审核委员会 委员， 现兼 任上海证 券交易
所上市委员 会委员、 中国上市 公司协会 独立董事 委员 会首任主任 。 
王瑞华先生 ， 独立 董事， 管理学博 士， 会 计学教授 ， 注册会计师 ， 中共 党员。 曾任中央
财经大学财 务会计教 研室主任 、 研究 生部副主 任。2012 年 12 月起 担任中央 财经大学 商学院
院长兼 MBA 教育中心 主任。 
张树忠先生， 监事长， 经济学博 士， 高级 经济师， 中 共党员。 曾任 华夏证券 公司投 资银
行部总经理 、 研究 发展部总 经理 ； 光大证 券公司总 裁 助理、 北 方总部总 经理 、 资产管 理总监；
光大保德信 基金管理 公司董事、 副总经 理； 大通证 券 股份有限公 司副总经 理、 总经理 ； 大成
基金管理有 限公司董 事长， 中国人 保资产管 理股份有 限公司副总 裁、 首席投资 执行官； 中诚
信托有限责 任 公司副 董事长、 党委副书 记。现任 中诚 信托有限责 任公司党 委副书记 、总裁，
兼任中诚资 本管理（ 北京）有 限公司董 事长。 
穆群先生， 监事， 经 济师， 硕士 研究生。 曾任 西安电子 科技大学助 教， 长安信息 产业 （集
团） 股份 有限公司 董事会秘 书， 北京德恒 有限责任 公 司财务主管 。2001 年 11 月至今 任立信
投资有限公 司财务总 监。 
龚康先生， 监事，中 共党员， 博士研究 生。2005 年 9 月至今就职于 嘉实基金 管理有限
公司人力资 源部，历 任人力资 源高级经 理、副总 监、 总监。 
曾宪政先生 ，监事， 法学硕士 。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首 钢集团，2003 年
10 月至 2008 年 6 月， 为国浩律 师集团 （ 北京） 事 务 所证券部律 师。2008 年 7 月至 今， 就职
于嘉实基金 管理有限 公司法律 稽核部、 法律部， 现任 法律部总监 。 
经雷先生， 总 经理， 金 融学、 会 计学专业 本科学历 ， 工商管理学 学士学位， 特许金 融分
析师（CFA）。 1998 年到 2008 在 美国国际 集团（AIG ）国际投资 公司美国 纽约总部 担任研究
投资工作 。2008 年到 2013 年历任友 邦保险中 国区资 产管理中心 副总监 ， 首席投 资总监及 资
产管理中心 负责人。2013 年 10 月份起在 嘉实基金 管 理有限公司 担任董事 总经理（MD ） 、机
构投资和固 定收益业 务首 席投 资官 。 
宋 振茹女 士，副总 经理， 中共党 员，硕士 研究 生 ，经济 师。1981 年6月至1996 年10 月
任职于中办 警卫局。1996 年11 月至1998 年7 月于中国银行海外行 管理部任 副处长。1998 年7
月至1999 年3 月任博时基金管理公 司总经理 助理 。1999 年3 月至今任职于 嘉实 基金管理 有限
公司 ，历任 督察员和 公司副总 经理。 
王炜女士， 督 察长， 中 共党员， 法学硕士 。 曾就职 于 中国政法大 学法学院、 北京市 陆通
联合律师事 务所、 北京市 智浩律师 事务所、 新华 保险 股份有限公 司。 曾任嘉实 基金管理 有限


























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公司法律部 总监。 
邵健先生， 副 总经理， 硕士研 究 生。 历任 国泰证券 行 业研究员， 国 泰君安证 券行业研 究
部副经理， 嘉实基金 管理有限 公司基金 经理、总 经理 助理。 
李松林先生， 副总经理 ， 工商管 理硕士。 历任国元 证 券深圳证券 部信息总 监， 南方证 券
金通证券部 总经理助 理，南方 基金运作 部副总监 ，嘉 实基金管理 有限公司 总经理助 理。 
2、基金经理 
（1）现任基 金经理 
何如女士，硕士研究生，12 年 证 券 从 业 经 历 。 曾 任 职 于 IA 克莱灵顿投资管理公司
(IA-Clarington Investments Inc ) 、富兰克林坦 普 顿投资管理公司(Franklin Templeton 
Investments Corp.) 。2007 年 6 月加入嘉 实基金管 理有限公司 ，任产品 管理部高 级产品经
理职位， 负责指 数产品及ETF 创新 产品的设 计与开发 、 指数研究及产 品管理工 作；2012 年9
月加入指数 投资部， 先 后担任基 金经理 助理、 基金 经 理职位 ， 现任 指数投资 部副总监 。2014
年 5 月 9 日至 2016 年3 月24 日任嘉实 中创 400ETF 、 嘉实中创 400ETF 联接 基金经理 ，2016
年 1 月 5 日 至2017 年 12 月26 日任 嘉实深证 基本面 120ETF 和嘉实 深证基本面120ETF 联接
基金 经理。2014 年6 月 13 日 至今任嘉 实中证主 要消 费 ETF 基金经理，2014 年 6 月 13 日至
今任嘉实中 证医药卫 生 ETF 基 金经理，2014 年 6 月20 日至今任嘉 实中证 金融地产 ETF 基金
经理，2015 年 8 月6 日至今任 嘉实中证 金融地产ETF 联接基金经 理，2016 年 1 月 5 日任嘉
实沪深 300ETF 、嘉 实 H 股指数(QDII-LOF) 、嘉 实黄 金（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实基本 面 50 指
数（LOF ） 、 嘉实中证 500ETF 、嘉实中 证 500ETF 联接 以及本基金 基金经理 ，2017 年 6 月 29
日至今任嘉 实富时中 国 A50ETF 联接基金 经理， 2017 年 7 月 3 日 至今任嘉 实富时中 国 A50ETF
基金经理，2017 年7 月14 日 至今任嘉 实创业板ETF 基金经理 。 
陈正宪先生 ，硕士研 究生，12 年证券从业 经历。曾 任职于中国 台湾台育 证券、中 国台
湾保诚投信 。2008 年 6 月加入嘉实基金管 理有限公 司，先后任 职于产品 管理部、 指数投资
部， 现任公司 指数投资 部 执行 总监 。2016 年 1 月 5 日任嘉实沪 深 300ETF 、 嘉实 H 股指数
(QDII-LOF) 、嘉实黄 金（QDII-FOF-LOF ）、嘉实 中 证 500ETF 、嘉实中证 500ETF 联接以
及本基金基 金经理。 2016 年3 月 24 日至 今担任嘉 实基 本面 50 指数 （LOF ） 、 嘉实中 创400ETF
及 嘉实中创400ETF 联 接基金经 理 ，2017 年 6 月 7 日 任嘉实中关 村 A 股 ETF 基金经 理，2017
年6 月29 日任嘉实富时中国A50ETF 联接 基金经理 ， 2017 年7 月3 日任嘉实富时中国A50ETF
基金经理，2017 年7 月15 日 任嘉实创 业板 ETF 基金 经理 。 
（2 ）历任基金经 理


























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2005 年 8 月 29 日至 2016 年 1 月 5 日，杨宇先生任 本基金基金 经理。 
3、 股票投资 决策委员 会 
本基金采取 集体投资 决策制度， 股票投资 决策委员 会 的成员包括： 公司副总 经理兼股 票
投资业务联 席CIO 邵健 先生， 公 司总经理 经雷先生， 股 票投资业务 联席CIO 兼 研究总监 陈少平
女士，助理CIO 兼 股票投资部 总监邵秋涛 先生，人工 智能投资部负责 人张自力先 生，资深基
金经理胡涛 先生、张 金涛先生 和谭丽女 士。 
上述人员之 间不存在 近亲属关 系。 
 
（三）基金管理人的职责 
1、依法募集基金 ，办理或者 委托经中国 证监会认定 的其他机构代为 办理基金份 额的发
售、申购、 赎回和登 记事宜； 
2、办理基金 备案手续 ； 
3、对所管理 的不同基 金财产分 别管理、 分别记 账， 进行证券投 资； 
4、按照基金 合同的约 定确定基 金收益分 配方案 ，及 时向基金份 额持有人 分配收益 ； 
5、进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报告 ； 
6、编制中期 和 年度基 金报告； 
7、计算并公 告基金资 产净值， 确定基金 份额申 购、 赎回价格； 
8、办理与基 金财产管 理业务活 动有关的 信息披 露事 项； 
9、召集基金 份额持有 人大会； 
10 、保存基 金财产管 理业务活 动的记录 、账册、 报表 和其他相关 资料； 
11 、 以基金管 理人名义， 代表基金 份额持有 人利益行 使 诉讼权利或 者实施其 他法律行 为； 
12 、有关法 律、法规 和中国证 监会规定 的其他职 责。 
（四）基金管理人承诺 
1、本基金管理人 将根据基金 合同的规定 ，按照招募 说明书列明的投 资目标、策 略及限
制全权处理 本基金的 投资。 
2、本基金管理人 不从事违反 法律法规 的 行为，并建 立健全内部控制 制度，采取 有效措
施，防止违 反法律法 规行为的 发生。 
3、本基金管理人 建立健全内 部控制制度 ，采取有效 措施，禁止将基 金财产用于 下列投
资或活动： 
（1）承销证 券； 
（2）向他人 贷款或者 提供担保 ；


























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（3）从事承 担无限责 任的投资 ； 
（4）买卖其 他基金份 额，但是 国务院另 有规定 的除 外； 
（5）向其基金管 理人、基金 托管人出资 或者买卖其 基金管理人、基 金托管人发 行的股
票或者债券 ； 
（6）买卖与其基 金管理人、 基金托管人 有控股关系 的股东或者与其 基金管理人 、基金
托管人有其 他重大利 害关系的 公司发行 的证券或 者承 销 期内承销 的证券； 
（7）从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动； 
（8） 依照法律、 行政 法规有 关规定， 由国 务院证券 监 督管理机构 规定禁止 的其他活 动。 
4、 本基金管理人 将加强人 员管理， 强 化职业操 守， 督 促和约束员 工遵守国 家有关法 律、
法规及行业 规范，诚 实信用、 勤勉尽责 ，不从事 以下 行为： 
（1）越权或 违规经营 ，违反基 金合同或 托管协 议； 
（2）故意损 害基金份 额持有人 或其他基 金相关 机构 的合法利益 ； 
（3）在向中 国证监会 报送的材 料中弄虚 作假； 
（4）拒绝、 干扰、阻 挠或严重 影响中国 证监会 依法 监管； 
（5）玩忽 职 守、滥用 职权； 
（6）泄漏在任职 期间知悉的 有关证券、 基金的商业 秘密、尚未依法 公开的基金 投资内
容、基金投 资计划等 信息； 
（7）除按依 法进行基 金资产管 理外，直 接或间 接进 行其他股票 投资； 
（8）其他法 律、行政 法规以及 中国证监 会禁止 的行 为。 
5、基金经理 承诺 
（1）依照有关法 律、法规和 基金合同的 规定，本着 谨慎的原则为基 金份额持有 人谋取
最大利益。 
（2）不利用职务 之便为自己 、代理人、 代表人、受 雇人或任何其他 第三人谋取 不当利
益。 
（3）不泄漏在任 职期间知悉 的有关证券 、基金的商 业秘密、尚未依 法公开的基 金投资
内容、基金 投 资计划 等信息； 
（4）不以任 何形式为 除基金管 理人以外 的其他 组织 或个人进行 证券交易 。 
（五）基金管理人内部控制制度 
1．内部控制 制度概述 
为加强内部 控制， 防范 和化解 风险， 促进 公司诚信 、 合法、 有效经 营， 保障 基金份额 持


























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有人利益， 根 据 《证券 投资基金 管理公司 内部控制 指 导意见》 并结 合公司具 体情况， 公司已
建立健全内 部控制体 系和内部 控制制度 。 



 公司内 部控制制 度由内部 控制大纲、 基 本管理制 度、 部门业务规 章等部分 组成。 公司内
部 控制 大纲是 对公司 章程 规定的 内控原 则的 细化和 展开 ，是 各项基 本管理 制度 的纲要 和总
揽。 基本 管理制度 包括投 资 管理、 信息披露 、 信息 技 术管理、 公司财务 管理、 基金会计 、 人
力资源管理 、 资料 档案管理 、 业绩 评估考核 、 监察 稽 核、 风险 控制、 紧急应变 等制度 。 部门
业务规章是 对各部门 的主要职 责、岗位 设置、岗 位责 任、操作守 则等具体 说明。 
2. 内部控制 的原则 
（1）健全性原则 ：内部控制 包括公司的 各项业务、 各个部门或机构 和各级人员 ，并涵
盖到决策、 执行、监 督、反馈 等各个环 节； 
（2）有效性原则 ：通过科学 的内控手段 和方法，建 立合理的内控程 序，维护内 控制度
的有效执行 ； 
（3）独立性 原则：公 司各机构 、部门和 岗位在 职能 上必须保持 相对独立 ； 
（4） 相互制 约原则： 组织结构 体现职责 明确、 相 互 制约的原则， 各部门有 明确的授 权
分工，操作 相互独立 。 
（5） 成本效 益原则： 运用科学 化的经营 管理方法 降 低运作成本， 提高经济 效益， 以 合
理的控制成 本达到最 佳的内部 控制效果 。 
3、内部控制 组织体系 
（1）公司董事会 对公司建立 内部控制系 统和维持其 有效性承担最终 责任。董事 会下设
审计与合规 委员会， 负 责检查公 司内部管 理制度的 合 法合规性及 内控制度 的执行情 况， 充分
发挥独立董 事监督职 能，保护 投资者利 益和公司 合法 权益。 
（2）股票投资决 策委员会由 公司总经理 、公司副总 经理、总监及资 深基金经理 组 成，
负责指导权 益类基金 资产的运 作、确定 基本的投 资策 略和投资组 合的原则 。 
（3）风险控制委 员会为公司 风险管理的 最高决策机 构，由公司总经 理、督察 长 以及相
关部门负责 人组成 ， 负责全面 评估公司 经营管理 过程 中的各项风 险，并提 出防范化 解措施。 
（4）督察长积极 对公司各项 制度、业务 的合法合规 性及公司内部控 制制度的执 行情况
进行监察、 稽核，定 期和不定 期向董事 会报告公 司内 部控制执行 情况。 
（5）监察稽核部 ：公司管理 层重视和支 持监察稽核 工作，并保证监 察稽核部的 独立性
和权威性， 配 备了充足 合格的监 察稽核人 员， 明确监 察稽核部门 及其各岗 位 的职责 和工作流
程、 组织纪律。 监察 稽核部具 体负责公 司各项制 度、 业务的合法 合规性及 公司内部 控制制度


























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的执行情况 的监察稽 核工作。 
（6）业务部门： 部门负责人 为所在部门 的风险控制 第一责任人，对 本部门业务 范围内
的风险负有 管控及时 报告的义 务。 
（7）岗位员工： 公司努力树 立内控优先 和风险管理 理念，培养全体 员工的风险 防范意
识，营造一 个浓厚的 内控文化 氛围，保 证全体员 工及 时了解国家 法律法规 和公司规 章制度，
使风险意识 贯穿到公 司各个部 门、 各个岗 位和各个 环 节。 员工在其 岗位职责 范围内承 担相应
的内控责任 ，并负有 对岗位工 作中发现 的风险隐 患或 风险问题及 时报告、 反馈的义 务。 
4、内部控制 措施 
公司确立 “ 制度上 控制风险 、 技 术上量化 风险 ” ， 积极 吸收或采用 先进的风 险控制技 术和
手段，进行 内部控制 和风险管 理。






（1） 公司 逐步健全 法人治理 结构， 充 分发挥独 立 董事和监事 会的监督 职能， 严禁 不正当
关联交易、 利益输送 和内部人 控制现象 的发生， 保护 投资者利益 和公司合 法权益。 



（2） 公司 设置的组 织结构， 充分体现 职责明确 、 相互制约的 原则， 各部 门均有 明确的授
权分工， 操作 相互独立 。 公司逐 步建立决 策科学、 运 营规范、 管理 高效的运 行机制， 包括民
主、 透明的决 策程序和 管理议 事规则 ， 高 效、 严谨 的 业务执行系 统， 以及健 全、 有效 的内部
监督和反馈 系统。 



（3）公 司设立了 顺序递进 、权责统 一、严 密有 效的内控防 线： 
①各岗位职 责明确， 有 详细的岗 位说明书 和业务流 程 ， 各岗位人员 在上岗前 均应知悉 并
以书面方式 承诺遵守 ，在授权 范围内承 担责任； 



②建立 重要业务 处理凭据 传递和信 息沟通制 度， 相关部门和 岗位之间 相互监督 制衡； 



（4） 公司 建立有效 的人力资 源管理制 度， 健全 激 励约束机制， 确保公司 人员具备 与岗位
要求相适应 的职业操 守和专业 胜任能力 。 



（5）公司建 立科学严密 的风险评估 体系，对公 司内外部风险进 行识 别、评 估和分析，
及时防范和 化解风险 。 
（6）授权控 制应当贯 穿于公司 经营活动 的始终 ，授 权控制的主 要内容包 括： 
①股东会、 董事 会、 监事会和 管理层充 分了解和 履行 各自的职权， 建 立健全公 司授权标
准和程序， 确保授权 制度的贯 彻执行； 



②公司 各部门、 分公司及 员工在规 定授权范 围内 行使相应的 职责； 



③重大 业务授权 采取书面 形式，授 权书应当 明确 授权内容和 时效。 



④对已 获授权的 部门和人 员建立有 效的评价 和反 馈机制， 对已不 适用的授 权应及时 修改


























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或取消授权 。 



（7）建立完 善的基金财 务核算与基 金资产估值 系统和资产分离 制度，基金 资产与公司
自有资产、 其 他委托资 产以及不 同基金 的资产之 间实 行独立运作， 分别核算 ， 及时、 准确和
完整地反映 基金财产 的状况。 



（8）建立科 学、严格的 岗位分离制 度，明确划 分各岗位职责， 投资和交易 、交易和清
算、基金会计和 公司会计等 重要岗位不 得有人员的 重 叠。投资、研究 、交易、IT 等重要业
务部门和岗 位进行物 理隔离。 



（9）建立和 维护信息管 理系统，严 格信息管理 ，保证客户资料 等信息安全 、真实和完
整。 积极维护 信息沟通 渠道的畅 通， 建立 清晰的报 告 系统， 各级领 导、 部门 及员工均 有明确
的报告途径 。 



（10） 建 立和完善 客户服务 标 准， 加 强基金销 售 管理， 规范基 金宣传推 介， 不得 有不正
当销售行为 和不正当 竞争行为 。 
（11 ） 制订切实 有效的应 急应变措 施， 建立危机 处理 机制和程序， 对 发生严重 影响基金
份额持有人 利益、 可能 引起系统 性风险、 严重影响 社会 稳定的突发 事件， 按照 预案妥善 处理。 
（12 ） 公司建立 健全内部 监控制度， 督 察长、 监察稽 核部对公司 内部控制 制度的执 行情
况进行持续 的监督， 保证内部 控制制度 落实；定 期评 价内部控制 的有效性 并适时改 进。 
①对公司各 项制度、 业 务的合法 合规性核 查。 由监察 稽 核部设计各 部门监察 稽核点明 细，
按照查核项 目和查核 程序进行 部门自查、 监 察部核查 ， 确保公司各项 制度、 业务符 合有关法
律、行政法 规、部门 规章及行 业监管规 则。 
②对内部风 险控制制 度的持续 监督。 由监 察稽核部 组 织相关业务 部门、 岗位 共同识别 风
险点， 界定风 险责任人 ， 设计内 部风险点 自我评估 表 ， 对风险点进 行评估和 分析， 并 由监察
稽核部监督 风险控制 措施的执 行，及时 防范和化 解风 险。 
③督察长发 现公司存 在重大风 险或者有 违法违规 行为 ， 在告知总经理 和其他有 关高级管
理人员的同 时，向董 事会、中 国证监会 和公司所 在地 中国证监会 派出机构 报告。 
5、基金管理 人关于内 部控制的 声明 
（1）本公司 承诺以上 关于内部 控制的披 露 真实 、准 确； 
（2）本公司 承诺根据 市场变化 和公司发 展不断 完善 内部控制体 系和内部 控制制度 。 
 



























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四、 基金托管人 
（一）基本情况 
名称：中国 银行股份 有限公司 （简称“ 中国银行 ” ） 
住所及办公 地址：北 京市西城 区复兴门 内大街 1 号 
首次注册登 记日期：1983 年 10 月31 日 
注册资本： 人民币贰 仟玖佰肆 拾叁亿捌 仟柒佰柒 拾玖 万壹仟贰佰 肆拾壹元 整 
法定代表人 ：陈四清


 
基金托管业 务批准文 号：中国 证监会证 监基字【1998 】24 号 
托管部门信 息披露联 系人：王 永民 
传真： （010 ）66594942 
中国银行客 服电话：95566 
（二）基金托管部门及主要人员情况 
中国银行托 管业务部 设立于 1998 年， 现 有员工 110 余 人， 大部分 员工具有 丰富的银 行、
证券、 基金、 信托从业 经验， 且 具有海外 工作、 学 习 或培训经历，60％以上 的员工 具有硕士
以上学位或 高级职称。 为 给客户提 供专业化 的托管服 务， 中国银行已 在境内、 外分 行开展托
管业务。 
作为国内首 批开展证 券投资基 金托管业 务的商业 银行 ， 中国银行拥 有证券投 资基金、 基
金 （一对多 、 一对 一） 、 社 保基金 、 保险资 金、QFII 、RQFII 、QDII 、 境 外三类机 构、 券 商资
产管理计划 、 信托 计划、 企业年金 、 银行 理财产品 、 股权基金 、 私募基 金、 资 金托管等 门类
齐全、 产品丰 富的托管 业务体系 。 在国内 ， 中国银 行 首家开展绩 效评估、 风 险分析等 增值服
务，为各类 客户提供 个性化的 托管增值 服务，是 国内 领先的大型 中资托管 银行。 
（三）证券投资基金托管情况 
截至2017 年12 月 31 日， 中国 银行已托 管 650 只 证券 投资基金， 其 中境内基 金 613 只，
QDII 基金 37 只， 覆盖了股 票型、债 券型、混 合型、 货币型、指 数型、FOF 等多 种类型的 基
金，满足了 不同客户 多元化的 投资理财 需求，基 金托 管规模位居 同业前列 。 
（四）托管业务的内部控制制度 
中国银行托 管业务部 风险管理 与控制工 作 是中国 银行 全面风险控 制工作的 组成部分 ， 秉
承中国银行 风险控制 理念， 坚 持 “规范运 作、 稳健 经 营” 的原则。 中国银行 托管业务 部风险
控制工作贯 穿业务各 环节， 通过风 险识别与 评估、 风 险控制措施 设定及制 度建设、 内外 部检
查及审计等 措施强化 托管业务 全员、全 面、全程 的风 险管控。


























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2007 年起， 中 国银行连 续聘请外 部会计会 计师事务 所 开展托管业 务内部控 制审阅工 作。
先后获得基于 “SAS70”、“ AAF01/06 ” “ISAE3402 ”和“SSAE16” 等国际主流 内控审阅准
则的无保留 意见的审 阅报告。2017 年， 中国 银行继续 获得了基于 “ISAE3402 ” 和 “SSAE16 ”
双准则的内 部控制审 计报告。 中国 银行托管 业务内控 制度完善， 内控 措施严密， 能 够有效保
证托管资产 的安全。 
（五）托管人对管理人运作基金进行监 督的方法和程 序 
根据 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》 、 《公开 募集 证券投资基 金运作管 理办法》 的相
关规定， 基金托 管人发现 基金管理 人的投资 指令违反 法律、 行政法规 和其他有 关规定， 或者
违反基金合 同约定的， 应 当拒绝执 行， 及时通知 基金 管理人， 并及时 向国务院 证券监督 管理
机构报告。 基 金托管人 如发现基 金管理人 依据交易 程 序已经生效 的投资指 令违反法 律、 行政
法规和其他有 关 规定，或者 违反基金合 同约定的,应 当及时通知基金 管理人，并 及时向国务
院证券监督 管理机构 报告。 
 
五、 相关服务机构 
（一）柜台（场外） 基金份额发售机构 
1. 直销机构



（1）嘉实基 金管理有 限公司直 销中心 
办公地址 北京市东城 区建国门 南大街 7 号万豪中 心 D 座 12 层 
电话 （010）65215588 传真 （010）65215577 
联系人 赵佳 
（2）嘉实基 金管理有 限公司上 海直销中 心 
办公地址 上海市浦东 新区世纪 大道 8 号 上海国金 中心 2 期 53 层 09-11 单元 
电话 （021）38789658 传真 （021）68880023 
联系人 邵琦 
（3）嘉实基 金管理有 限公司 成 都分公司 
办公地址 成都市高新 区交子大道177 号中 海国际中 心A 座2 单元21 层04-05
单元 
电话 （028）86202100 传真 （028）86202100 
联系人 王启明


























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（4）嘉实基 金管理有 限公司深 圳 分公司 
办公地址 深圳市福田 区益田路6001 号太 平金融大 厦 16 层 
电话 （0755）84362200 传真 （0755）25870663 
联系人 陈寒梦 
（5）嘉实基 金管理有 限公司 青 岛分公司 
办公地址 青岛市市南 区山东路6 号华润 大厦 3101 室 
电话 （0532）66777997 传真 （0532）66777676 
联系人 胡洪峰 
（6）嘉实基 金管理有 限公司 杭 州分公司 
办公地址 杭州市江干 区四季青 街道钱江 路 1366 号 万象城2 幢 1001A 室 
电话 （0571）88061392 传真 （0571）88021391 
联系人 王振 
（7）嘉实基 金管理有 限公司福 州分公司 
办公地址 福州市鼓楼 区五四路137 号信 合广场 801A 单元 
电话 （0591）88013670 传真 （0591）88013670 
联系人 吴志锋 
（8）嘉实基 金管理有 限公司南 京分公司 
办公地址 南京市白下 区中山东 路 288 号 新世纪广 场 A 座 4202 室 
电话 （025）66671118 传真 （025）66671100 
联系人 徐莉莉 
（9 ）嘉实基金管 理有限公 司 广州 分公司 
办公地址 广州市天河 区珠江西 路 5 号广州国 际金融中 心 50 层 05-06A 单元 
电话 （020 ）87555163 传真 （020 ）81552120 
联系人 周炜 
2. 代销机构 
(1) 中国工商银 行股份有 限公司 
住所、办公 地址 北京市西城 区复兴门 内大街 55 号 
法定代表人 易会满 联系人 杨菲 
传 真 010-66107914 
网址 www.icbc.com.cn 客服电话 95588 
(2) 中国农业银 行股份有 限公司


























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住所、办公 地址 北京市东城 区建国门 内大街 69 号 
法定代表人 周慕冰 
电话 (010)85108227 传真 (010)85109219 
网址 www.abchina.com 客服电话 95599 
(3) 中国银行股 份有限公 司 
办公地址 北京市西城 区复兴门 内大街 1 号中国银 行总行办 公大 楼 
注册地址 北京市西城 区复兴门 内大街 1 
法定代表人 陈四清 
电话 (010)66596688 传真 (010)66594946 
网址 www.boc.cn 客服电话 95566 
(4) 中国建设银 行股份有 限公司 
住所 北京市西城 区金融大 街 25 号 
办公地址 北京市西城 区闹市口 大街 1 号院 1 号楼 长安兴融 中心 
法定代表人 田国立 
网址 www.ccb.com 客服电话 95533 
(5) 交通银行股 份有限公 司 
办公地址 上海市银城 中路 188 号 
注册地址 上海市银城 中路 188 号 
法定代表人 牛锡明 联系人 张宏革 
电话 021－58781234 传真 021 －58408483 
网址 www.bankcomm.com 客服电话 95559 
(6) 招商银行股 份有限公 司 
住所、办公 地址 深圳市深南 大道 7088 号招商银 行大厦 
法定代表人 李建红 联系人 邓炯鹏 
电话 （0755 ）83198888 传真 （0755）83195050 
网址 www.cmbchina.com 客服电话 95555 
(7) 中信银行股 份有限公 司 
住所、办公 地址 北京市东城 区朝阳门 北大街 9 号 
法定代表人 李庆萍 联系人 廉赵峰 
网址 bank.ecitic.com 客服电话 95558 
(8) 上海浦东发 展银行股 份有限公 司 
办公地址 上海市中山 东一路 12 号 
注册地址 上海市中山 东一路 12 号 
法定代表人 高国富 联系人 高天、虞谷 云 
电话 (021)61618888 传真 (021)63604199 
网址 www.spdb.com.cn 客服电话 95528 
(9) 兴业银行股 份有限公 司


























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住所 福州市湖东 路 154 
办公地址 上海市江宁 路 168 
法定代表人 高建平 联系人 卞晸煜 
电话 （021 ）52629999 传真 （021）62569070 
网址 www.cib.com.cn 客服电话 95561 
(10) 中国光大银 行股份有 限公司 
注册地址 北京市西 城 区复兴门 外大街 6 号光大大 厦 
法定代表人 唐双宁 联系人 朱红 
电话 （010）63636153 传真 010-63639709 
网址 www.cebbank.com 客服电话 95595 
(11) 中国民生银 行股份有 限公司 
住所、办公 地址 北京市西城 区复兴门 内大街 2 号 
法定代表人 洪崎 联系人 王志刚 
电话 (010)58560666 
网址 www.cmbc.com.cn 客服电话 95568 
(12) 中国邮政储 蓄银行股 份有限公 司 
办公地址 北京市西城 区金融大 街 3 号 
注册地址 北京市西城 区金融大 街 3 号 
法定代表人 李国华 联系人 王硕 
传真 （010 ）68858117 
网址 www.psbc.com 客服电话 95580 
(13) 北京银行股 份有限公 司 
住所 北京市西城 区金融大 街甲 17 号 首层 
办公地址 北京市西城 区金融大 街丙 17 号 
法定代表人 闫冰竹 联系人 谢小华 
电话 （010 ）66223587 传真 （010）66226045 
网址 www.bankofbeijing.com.cn 客服电话 95526 
(14) 华夏银行股 份有限公 司 
住所、办公 地址 北京市东城 区建国门 内大街 22 号 
法定代表人 吴建 联系人 郑鹏 
电话 010-85238667 传真 010-85238680 
网址 www.hxb.com.cn 客服电话 95577 
(15) 上海银行股 份有限公 司 
住所、办公 地址 上海市浦东 新区银城 中路 168 号 
法定代表人 金煜 联系人 汤征程 
电话 021-68475888 传真 021-68476111 
网址 www.bankofshanghai.com 客服电话 95594 
(16) 广发银行股 份有限公 司


























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住所、办公 地址 广东省广州 市农林下 路 83 号 
法定代表人 董建岳 联系人 詹全鑫、张 扬眉 
电话 （020 ）38322256 传真 （020）87310955 
网址 www.gdb.com.cn 客服电话 800-830-8003 、
400-830-8003 
(17) 平安银行股 份有限公 司 
住所、办公 地址 广东省深圳 市深南东 路 5047 号 深圳发展 银行大 厦 
法定代表人 肖遂宁 联系人 张青 
电话 0755-22166118 传真 0755-82080406 
网址 www.bank.pingan.com 客服电话 95511-3 或 95501 
(18) 宁波银行股 份有限公 司 
住所、办公 地址 宁波市鄞州 区宁南南 路 700 号 
法定代表人 陆华裕 联系人 胡技勋 
电话 （0574 ）89068340 传真 （0574）87050024 
网址 www.nbcb.com.cn 客服电话 96528 ，962528 上 海、
北京地区 
(19) 浙商银行股 份有限公 司 
住所、办公 地址 浙江省杭州 市庆春路 288 号 
法定代表人 张达洋 联系人 毛真海 
电话 （0571 ）87659546 传真 （0571）87659188 
网址 www.czbank.com 客服电话 95527 
(20) 东莞银行股 份有限公 司 
住所、办公 地址 东莞市城区 运河东一 路 193 号 
法定代表人 卢国锋 联系人 吴照群 
电话 (0769)22119061 传真 (0769)22117730 
网址 www.dongguanbank.cn 客服电话 4001196228 
(21) 杭州银行股 份有限公 司 
住所、办公 地址 杭州市庆春 路 46 号杭 州银行大 厦 
法定代表人 吴太普 联系人 严峻 
电话 (0571)85108309 传真 (0571)85108309 
网址 www.hzbank.com.cn 客服电话 400-888-8508 
(22) 温州银行股 份有限公 司 
住所 温州市车站 大道华海 广场 1 号楼 
办公地址 温州市车站 大道 196 号 
法定代表人 邢增福 联系人 林波 
电话 （0577 ）88990082 传真 （0577） 88995217 
网址 www.wzbank.cn 客服电话 （0577）96699 
(23) 江苏银行股 份有限公 司


























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住所、办公 地址 南京市中华 路 26 号江 苏银行总 部大厦 
法定代表人 夏平 联系人 张洪玮 
电话 (025)58587036 传真 (025)58587820 
网址 www.jsbchina.cn 客服电话 95319 
(24) 乌鲁木齐商 业银行股 份有限公 司 
住所 乌鲁木齐市 新华北路 8 号 
办公地址 乌鲁木齐市 新华北路 8 号商业 银行大厦 
法定代表人 农惠臣 联系人 何佳 
电话 (0991)8824667 传真 (0991)8824667 
网址 www.uccb.com.cn 客服电话 (0991)96518 
(25) 江苏江南农 村商业银 行股份有 限公司 
办公地址 常州市和平 中路 413 号 
注册地址 常州市和平 中路 413 号 
法定代表人 陆向阳 联系人 包静 
电话 13951229068 传真 0519-89995170 
网址 www.jnbank.com.cn 客服电话 96005 
(26) 泉州银行股 份有限公 司 
办公地址 福建省泉州 市丰泽区 云鹿路 3 号 
注册地址 福建省泉州 市丰泽区 云鹿路 3 号 
法定代表人 傅子能 联系人 董培姗、王 燕玲 
电话 0595-22551071 传真 0595-22578871 
网址 http://www.qzccbank.com 客服电话 4008896312 
(27) 天相投资顾 问有限公 司 
办公地址 北京市西城 区新街口 外大街 28 号 C 座 5 层 505 
注册地址 北京市西城 区金融街 19 号富凯 大厦 B 座 701 
法定代表人 林义相 联系人 谭磊 
电话 010-66045182 传真 010-66045518 
网址 http://www.jjm.com.cn 客服电话 010-66045678 
(28) 和讯信息科 技有限公 司 
办公地址 北京市朝外 大街 22 号 泛利大 厦 10 层 
注册地址 北京市朝外 大街 22 号 泛利大 厦 10 层 
法定代表人 王莉 联系人 刘洋 
传真 8610-65884788 
网址 www.licaike.com 客服电话 4009200022 
(29) 诺亚正行( 上海) 基金销售 投资顾问 有限公司 
办公地址 上海市杨浦 区昆明路 508 号北 美广场 B 座 12 楼 
注册地址 上海市虹口 区 飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 
法定代表人 汪静波 联系人 张裕


























 嘉 实沪深300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资 基金 联接 基金 （LOF ）更 新招 募说 明书 
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电话 021-38509735 传真 021-38509777 
网址 www.noah-fund.com 客服电话 400-821-5399 
(30) 深圳众禄基 金销售股 份有限公 司 
办公地址 深圳市罗湖 区梨园路 物资控股 置地大厦 8 楼 
注册地址 深圳市罗湖 区深南东 路 5047 号 发展银 行 25 层 IJ 单元 
法定代表人 薛峰 联系人 童彩平 
电话 0755-33227950 传真 0755-33227951 
网址 www.zlfund.cn 客服电话 4006-788-887 
(31) 上海天天基 金销售有 限责任公 司 
办公地址 上海市徐汇 区龙田路 195 号 3C 座 10 楼 
注册地址 上海市徐汇 区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 
法定代表人 其实 联系人 潘世友 
电话 021-54509998 传真 021-64385308 
网址 http://www.1234567.com.cn/ 客服电话 95021 
(32) 上海好买基 金销售有 限公司 
办公地址 上海市浦东 南路 1118 号鄂尔 多斯国际 大厦 903-906 室 
注册地址 上海市虹口 区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 
法定代表人 杨文斌 联系人 张茹 
电话 021-20613999 传真 021-68596916 
网址 www.ehowbuy.com 客服电话 4007009665 
(33) 上海长量基 金销售投 资顾问有 限公司 
办公地址 上海市浦东 新区东方 路 1267 号 11 层 
注册地址 上海市浦东 新区高翔 路 526 号 2 幢 220 室 
法定代表人 张跃伟 联系人 单丙烨 
电话 021-20691869 传真 021-20691861 
网址 www.erichfund.com 客服电话 400-089-1289 
(34) 浙江同花顺 基金销售 有限公司 
办公地址 浙江省杭州 市翠柏路 7 号杭州 电子商务 产业园 2 号楼 2 楼 
注册地址 浙江省杭州 市文二西 路一号元 茂大厦 903 室 
法定代表人 凌顺平 联系人 林海明 
传真 0571-86800423 
网址 www.5ifund.com 客服电话 4008-773-772 
(35) 北京展恒基 金销售股 份有限公 司 
办公地址 北京市朝阳 区华严北 里 2 号民 建大厦 6 层 
注册地址 北京市顺义 区后沙峪 镇安富街 6 号 
法定代表人 闫振杰 联系人 李静如 
电话 010-59601366-7024 
网址 www.myfund.com 客服电话 4008886661


























 嘉 实沪深300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资 基金 联接 基金 （LOF ）更 新招 募说 明书 
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(36) 上海利得基 金销售有 限公司 
办公地址 上海浦东新 区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 
注册地址 上海市宝山 区蕴川路 5475 号 1033 室 
法定代表人 李兴春 联系人 曹怡晨 
电话 021-50583533 传真 021-50583633 
网址 www.leadfund.com.cn 客服电话 400-921-7755 
(37) 嘉实财富管 理有限公 司 
住所 上海市浦东 新区世纪 大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元 
办公地址 上海市浦东 新区世纪 大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元 、北京市朝 阳区
建 国路 91 号 金地中 心 A 座 6 层 
法定代表人 赵学军 联系人 景琪 
电话 021-20289890 传真 021-20280110 
网址 www.harvestwm.cn 客服电话 400-021-8850 
(38) 北京创金启 富投资管 理有限公 司 
办公地址 北京市西城 区白纸坊 东街 2 号 经济日报 社 A 座综合 楼 712 室 
注册地址 北京市西城 区民丰胡 同 31 号 5 号楼 215A 
法定代表人 梁蓉 联系人 魏素清 
电话 010-66154828 传真 010-63583991 
网址 www.5irich.com 客服电话 400-6262-818 
(39) 宜信普泽投 资顾问( 北京) 有限公司 
办公地址 北京市朝阳 区建国路 88 号 SOHO 现代 城 C 座 1809 
注册地址 北京市朝阳 区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 
法定代表人 戎兵 联系人 魏晨 
电话 010-52413385 传真 010-85894285 
网址 www.yixinfund.com 客服电话 400-6099-200 
(40) 南京苏宁基 金销售有 限公司 
办公地址 江苏省南京 市玄武区 苏宁大道 1-5 号 
注册地址 江苏省南京 市玄武区 苏宁大道 1-5 号 
法定代表人 刘汉青 联系人 喻明明 
电话 025-66996699-884131 传真 025-66008800-884131 
网址 www.snjijin.com 客服电话 95177 
(41) 众升财富( 北京) 基金销售 有限公司 
办公地址 北京市朝阳 区北四环 中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元 
注册地址 北京市朝阳 区北四环 中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元 
法定代表人 李招弟 联系人 高晓芳 
电话 010-59393923 传真 010-59393074 
网址 www.wy-fund.com 客服电话 400-876-9988 
(42) 深圳腾元基 金销售有 限公司


























 嘉 实沪深300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资 基金 联接 基金 （LOF ）更 新招 募说 明书 
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办公地址 广东省深圳 市福田区 金田路 2028 号卓越 世纪中心 1 号楼 1806-1808
室 
注册地址 广东省深圳 市福田区 金田路 2028 号卓越 世纪中心 1 号楼 1806-1808
室 
法定代表人 曾革 联系人 鄢萌莎 
电话 0755-33376922 传真 0755-33065516 
网址 www.tenyuanfund.com 客服电话 4006877899 
(43) 北京广源达 信基金销 售有限公 司 
办公地址 北京市朝阳 区望京东 园四区 13 号楼浦项 中心 B 座 19 层 
注册地址 北京市西城 区 新街口 外大街 28 号 C 座六 层 605 室 
法定代表人 齐剑辉 联系人 王英俊 
电话 010-57298634 传真 010-82055860 
网址 www.niuniufund.com 客服电话 4006236060 
(44) 上海大智慧 基金销售 有限公司 
办公地址 上海市杨高 南路 428 号 1 号楼 11 楼 
注册地址 中国( 上海) 自由 贸易试验 区杨高南 路 428 号 1 号楼 1102 单元 
法定代表人 申健 联系人 宋楠 
电话 021-20219988-37492 传真 021-20219923 
网址 http://8.gw.com.cn 客服电话 021-20292031 
(45) 济安财富( 北京) 资本管理 有限公司 
办公地址 北京市朝阳 区东三环 中路 7 号 北京财富 中心 A 座 46 层 
注册地址 北京市朝阳 区东三环 中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室 
法定代表人 杨健 联系人 李海燕 
电话 010-65309516 传真 010-65330699 
网址 www.jianfortune.com 客服电话 400-673-7010 
(46) 上海联泰资 产管理有 限公司 
办公地址 上海市长宁 区福泉北 路 518 号 8 座 3 层 
注册地址 中国( 上海) 自由 贸 易试验 区富特北 路 277 号 3 层 310 室 
法定代表人 燕斌 联系人 兰敏 
电话 021-52822063 传真 021-52975270 
网址 www.66zichan.com 客服电话 400-166-6788 
(47) 上海汇付金 融服务有 限公司 
办公地址 上海市中山 南路 100 号金外滩 国际广场 19 楼 
注册地址 上海市中山 南路 100 号金外滩 国际广场 19 楼 
法定代表人 冯修敏 联系人 陈云卉 
电话 021-33323998 传真 021-33323837 
网址 暂无 客服电话 400-820-2819 
(48) 北京虹点基 金销售有 限公司


























 嘉 实沪深300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资 基金 联接 基金 （LOF ）更 新招 募说 明书 
 28 
办公地址 北京市朝阳 区工人体 育馆北路 甲 2 号盈 科中心 B 座裙楼 2 层 
注册地址 北京市朝阳 区工人体 育馆北路 甲 2 号盈 科中心 B 座裙楼 2 层 
法定代表人 董浩 联系人 姜颖 
电话 13522549431 传真 010-65951887 
网址 www.jimufund.com 客服电话 400-068-1176 
(49) 上海陆金所 基金销售 有限公司 
办公地址 上海市浦东 新区陆家 嘴环路 1333 号 14 楼 
注册地址 上海市浦东 新区陆家 嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 
法定代表人 郭坚 联系人 宁博宇 
电话 021-20665952 传真 021-22066653 
网址 www.lufunds.com 客服电话 4008219031 
(50) 大泰金石基 金销售有 限公司 
办公地址 上海市浦东 新区峨山 路 505 号 东方纯一 大厦 15 楼中 心 
注册地址 南京市建邺 区江东中 路 222 号 南京奥体 中心现代 五项 馆 2105 室 
法定代表人 袁顾明 联系人 朱海涛 
电话 15921264785 传真 021-20324199 
网址 http://www.dtfunds.com 客服电话 400-928-2266 
(51) 珠海盈米财 富管理有 限公司 
办公地址 广 东 省 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼
B1201-1203 
注册地址 广东省珠海 市横琴新 区宝华路 6 号 105 室-3491 
法定代表人 肖雯 联系人 黄敏嫦 
电话 020-89629019 传真 020-89629011 
网址 www.yingmi.cn 客服电话 020-89629066 
(52) 中证金牛( 北京) 投资咨询 有限公司 
办公地址 北京市宣武 门外大街 甲一号新 华社第三 工作区 A 座 5 层 
注册地址 北京市丰台 区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 
法定代表人 彭运年 联系人 仲甜 甜 
电话 010-59336492 传真 010-59336510 
网址 www.jnlc.com/ 客服电话 010-59336512 
(53) 中民财富基 金销售( 上海) 有限公司 
办公地址 上海市浦东 新区民生 路 1199 弄证 大五道口 广场 1 号楼 27 层 
注册地址 上海市黄浦 区中山南 路 100 号 7 层 05 单元 
法定代表人 弭洪军 联系人 茅旦青 
电话 021-33355392 传真 021-63353736 
网址 www.cmiwm.com 客服电话 400-876-5716 
(54) 上海华夏财 富投资管 理有限公 司 
办公 地址 北京市西城 区金融大 街 33 号通 泰大厦 B 座 16 层


























 嘉 实沪深300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资 基金 联接 基金 （LOF ）更 新招 募说 明书 
 29 
注册地址 上海市虹口 区东大名 路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 
法定代表人 毛淮平 联系人 仲秋玥 
电话 010-88066632 传真 010-88066214 
网址 www.amcfortune.com 客服电话 400-817-5666 
(55) 国泰君安证 券股份有 限公司 
住所 上海市浦东 新区商城 路 618 号 
办公地址 上海市浦东 新区银城 中路 168 号上海银 行大厦 29 楼 
注册地址 中国（上海 ）自由贸 易试验区 商城路 618 号 
法定代表人 杨德红 联系人 芮敏祺 
电话 (021)38676666 传真 (021)38670666 
网址 www.gtja.com 客服电话 4008888666 
(56) 中信建投证 券股份有 限公司 
住所 北京市朝阳 区安立路 66 号 4 号楼 
办公地址 北京市朝阳 门内大街 188 号 
法定代表人 王常青 联系人 权唐 
电话 （010）65183880 传真 （010）65182261 
网址 www.csc108.com 客服电话 400-8888-108 
(57) 国信证券股 份有限公 司 
注册地址 深圳市罗湖 区红岭中 路 1012 号 国信证券 大厦十 六层 至二十 六层 
法定代表人 何如 联系人 周杨 
电话 0755-82130833 传真 0755-82133952 
网址 www.guosen.com.cn 客服电话 95536 
(58) 招商证券股 份有限公 司 
住所、办公 地址 深圳市福田 区益田路 江苏大厦 A 座 38-45 层 
法定代表人 宫少林 联系人 林生迎 
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636 
网址 www.newone.com.cn 客服电话 4008888111 、95565 
(59) 广发证券股 份有限公 司 
住所 广州天河区 天河北路 183-187 号大都 会广场 43 楼（4301-4316 房） 
办公地址 广东省广州 天河北路 大都会广 场 18 、19 、36、38 、41 和 42 楼 
法定代表人 孙树明 联系人 黄岚 
电话 （020 ）87555888 传真 （020）87555305 
网址 www.gf.com.cn 客服电话 95575 或致电各地营
业网点 
(60) 中信证券股 份有限公 司 
住所、办公 地址 北京市朝阳 区亮马桥 路 48 号中 信证券大 厦 
法定代表人 张佑君 联系人 郑慧 
电话 010-60838888


























 嘉 实沪深300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资 基金 联接 基金 （LOF ）更 新招 募说 明书 
 30 
网址 www.cs.ecitic.com 客服电话 95558 
(61) 中国银河证 券股份有 限公司 
住所、办公 地址 北京市西城 区金融大 街 35 号国 际企业大 厦 C 座 
法定代表人 陈共炎 联系人 辛国政 
电话 010-83574507 传真 010-83574807 
网址 www.chinastock.com.cn 客服电话 400-8888-888 
(62) 海通证券股 份有限公 司 
住所 上海淮海中 路 98 号 
办公地址 上海市广东 路 689 号 
法定代表人 周杰 联系人 金芸、李笑 鸣 
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100 
网址 www.htsec.com 客服电话 95553 或 拨 打 各 城 市
营业网点咨 询电话 
(63) 申万宏源证 券有限公 司 
住所、办公 地址 上海市徐汇 区长乐路 989 号 40 层 
注册地址 上海市徐汇 区长乐路 989 号 45 层 
法定代表人 李梅 联系人 王叔胤 
电话 021-33389888 传真 021-33388224 
网址 www.swhysc.com 客服电话 021-962505/95523 
(64) 安信证券股 份有限公 司 
住所 深圳市福田 区金田路 4018 号安 联大厦 35 层、28 层 A02 单元 
办公地址 深圳市福田 区金田路 4018 号 安联大厦 35 层、28 层 A02 单元


深圳
市福田区深 南大道凤 凰大厦 1 栋 9 层 
法定代表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹 
电话 （0755 ）82825551 传真 （0755）82558355 
网址 www.essence.com.cn 客服电话 4008001001 
(65) 华泰证券股 份有限公 司 
办公地址 江苏省南京 市建邺区 江东中路 228 号华 泰证券广 场 
注册地址 江苏省南京 市江东中 路 228 号 
法定代表人 周易 联系人 庞晓芸 
电话 0755-82492193 传真 0755-82492962( 深圳) 
网址 www.htsc.com.cn 客服电话 95597 
(66) 中信证券（ 山东）有 限责任公 司 
住所、办公 地址 青岛市崂山 区深圳路 222 号青 岛国际金 融广场 1 号楼 
法定代表人 杨宝林 联系人 吴忠超 
电话 （0532 ）85022326 传真 （0532）85022605 
网址 www.citicssd.com 客服电话 95548 
(67) 中国中投证 券有限责 任公司


























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 31 
住所 深圳市福田 区益田路 与福中路 交界处荣 超商务中 心 A 栋第 18 层-21
层及第 04 层 01 、02 、03、05 、11 、12、13 、15 、16 、18、19 、20 、
21 、22 、23 单元 
办公地址 深圳市福田 区益田路 6003 号荣 超商务中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层 
法定代表人 高涛 联系人 刘毅 
电话 0755-82023442 传真 0755-82026539 
网址 www.china-invs.cn 客服电话 400 600 8008 
(68) 兴业证券股 份有限公 司 
住所 福州市湖东 路 268 号 
办公地址 上海市浦东 新区长柳 路 36 号 
法定代表人 杨华辉 联系人 乔琳雪 
电话 021-38565547 
网址 www.xyzq.com.cn 客服电话 95562 
(69) 东方证券股 份 有限公 司 
办公地址 上海市中山 南路 318 号 2 号楼 13 层、21 层-23 层、25-29 层、32 层、
36 层、39 层、40 层 
注册地址 上海市中山 南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层 
法定代表人 潘鑫军 联系人 孔亚楠 
电话 (021)63325888 传真 (021)63326729 
网址 www.dfzq.com.cn 客服电话 95503 
(70) 方正证券股 份有限公 司 
住所、办公 地址 湖南长沙芙 蓉中路二 段华侨国 际大厦 22-24 层 
法定代表人 高利 联系人 丁敏 
电话 (010)59355997 传真 (010)56437013 
网址 www.foundersc.com 客服电话 95571 
(71) 长城证券股 份有限公 司 
住所、办公 地址 深圳市福田 区深南大 道 6008 号 特区报业 大厦 14 、16 、17 层 
法定代表人 黄耀华 联系人 金夏 
电话 (021)62821733 传真 (0755)83515567 
网址 www.cgws.com 客服电话 4006666888 、
(0755)33680000 
(72) 光大证券股 份有限公 司 
住所、办公 地址 上海市静安 区新闸路 1508 号 
法定代表人 薛峰 联系人 刘晨、李芳 芳 
电话 （021 ）22169999 传真 （021）22169134 
网址 www.ebscn.com 客服电话 4008888788 、
10108998 
(73) 广州证券股 份有限公 司


























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 32 
住所、办公 地址 广州市天河 区珠江新 城珠江西 路 5 号广 州国际金 融中 心 19、20 楼 
法定代表人 邱三发 联系人 林洁茹 
电话 020-88836999 传真 020-88836654 
网址 www.gzs.com.cn 客服电话 （020）961303 
(74) 东北证券股 份有限公 司 
办公地址 长春市生态 大街 6666 号 
注册地址 长春市生态 大街 6666 号 
法定代表人 李福春 联系人 安岩岩 
电话 (0431)85096517 传真 (0431)85096795 
网址 www.nesc.cn 客服电话 95360 
(75) 华安证券股 份有限公 司 
办公地址 安徽省合肥 市政务文 化新区天 鹅湖路 198 号 
注册地址 安徽省合肥 市政务文 化新区天 鹅湖路 198 号 
法定代表人 章宏韬 联系人 范超 
电话 0551-65161821 传真 0551-65161672 
网址 www.hazq.com 客服电话 95318 
(76) 财富证券有 限责 任公 司 
住所、办公 地址 湖南省长沙 市芙蓉中 路二段 80 号顺天国 际财富 中心 26 楼 
法定代表人 蔡一兵 联系人 郭静 
电话 (0731)84403347 传真 (0731)84403439 
网址 www.cfzq.com 客服电话 95317 
(77) 华西证券股 份有限公 司 
住所、办公 地址 成都市高新 区天府二 街 198 号 华西证券 大厦 
法定代表人 杨炯洋 联系人 谢国梅 
电话 (010)52723273 传真 (028)86150040 
网址 www.hx168.com.cn 客服电话 95584 
(78) 申万宏源西 部 证券有 限公司 
住所、办公 地址 新疆乌鲁木 齐市高新 区( 新 市区) 北 京南路 358 号大 成 国际大厦 20 楼 
注册地址 新疆乌鲁木 齐市高新 区( 新 市区) 北 京南 路 258 号大成 国际大厦 20 楼
2005 室 
法定代表人 韩志谦 联系人 王怀春 
电话 0991-2307105 传真 0991-2301927 
网址 www.hysec.com 客服电话 4008-000-562 
(79) 中泰证券股 份有限公 司 
住所、办公 地址 山东省济南 市市中区 经七路 86 号 
法定代表人 李玮 联系人 许曼华 
电话 021-20315290 
网址 www.zts.com.cn 客服电话 95538


























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 33 
(80) 世纪证券有 限责任公 司 
住所、办公 地址 深圳深南大 道 7088 号 招商银行 大厦 40-42 层 
法定代表人 姜昧军 联系人 方文 
电话 （0755 ）83199599 传真 （0755）83199545 
网址 www.csco.com.cn 客服电话 （0755）83199511 
(81) 第一创业证 券股份有 限公司 
住所、办公 地址 深圳市福田 区福华一 路 115 号投行 大厦 20 楼 
法定代表人 刘学民 联系人 毛诗莉 
电话 (0755)23838750 传真 (0755)25838701 
网址 www.firstcapital.com.cn 客服电话 95358 
(82) 中航证券有 限公司 
住所、办公 地址 南昌市红谷 滩新区红 谷中大道 1619 号国 际金融 大厦 A 座 41 楼 
法定代表人 杜航 联系人 戴蕾 
电话 （0791 ）86768681 传真 （0791）86770178 
网址 www.avicsec.com 客服电话 400-8866-567 
(83) 华福证券有 限责任公 司 
住所 福州市五四 路 157 号 新天地大 厦 7 、8 层 
办公地址 福州市五四 路 157 号 新天地大 厦 7 至 10 层 
法定代表人 黄金琳 联系人 张腾 
电话 （0591 ）87383623 传真 （0591）87383610 
网址 www.hfzq.com.cn 客服电话 （0591）96326 
(84) 中国国际金 融有限公 司 
住所 北京建国门 外大街 1 号国贸大 厦 2 座 27 层及 28 层 
办公地址 北京建国门 外大街 1 号国贸大 厦 2 座 28 层 
法定代表人 毕明建 联系人 杨涵宇 
电话 (010)65051166 传真 (010)85679203 
网址 www.ciccs.com.cn 客服电话 400 910 1166 
(85) 联讯证券股 份有限公 司 
办 公地址 广东省惠州 市惠城区 江北东江 三路 55 号 广播电视 新 闻中心西面 一层
大堂和三、 四层 
注册地址 深圳市福田 区深南中 路 2002 号 中广核大 厦北楼 10 层 
法定代表人 徐刚 联系人 彭莲 
电话 0755-83331195 
网址 www.lxsec.com 客服电话 95564 
(86) 英大证券有 限责任公 司 
住所 深圳市福田 区深南中 路华能大 厦三十、 三十一层 
注册地址 深圳市福田 区深南中 路华能大 厦三十、 三十一层 
法定代表人 吴骏 联系人 杨洪飞


























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电话 0755-83007323 传真 0755-83007034 
网址 www.ydsc.com.cn 客服电话 4000-188-688 
(87) 宏信证券有 限责任公 司 
办公地址 四川成都市 人民南路 2 段 18 号 川信大 厦 10 楼 
注册地址 四川成都市 人民南路 2 段 18 号 川信大 厦 11 楼 
法定代表人 吴玉明 联系人 刘进海 
电话 028-86199278 传真 028-86199382 
网址 www.hxzq.cn 客服电话 4008366366 
(88) 东海期货有 限责任公 司 
办公地址 上海市浦东 新区东方 路 1928 号 东海证券 大厦 8 楼 
注册地址 江苏省常州 市延陵西 路 23 、25 、27 、29 号 
法定代表人 陈太康 联系人 李天雨 
电话 021-68757102 传真 021-68757102 
网址 www.qh168.com.cn 客服电话 95531/4008888588 
(89) 长江证券股 份有限公 司 
住所、办公 地址 湖北省武汉 市新华路 特 8 号长 江证券大 厦 
法定代表人 杨泽柱 联系人 李良 
电话 （027 ）65799999 传真 （027）85481900 
网址 www.95579.com 客服电话 95579 或
4008-888-999 
(90) 西南证券股 份有限公 司 
住所、办公 地址 重庆市江 北 区桥北苑 8 号西南 证券大厦 
法定代表人 吴坚 联系人 张煜 
电话 (023)63786141 传真 (023)6378212 
网址 www.swsc.com.cn 客服电话 4008096096 
(91) 湘财证券股 份有限公 司 
住所、办公 地址 湖南省长沙 市天心区 湘府中路 198 号新 南城商务 中心 A 栋 11 楼 
法定代表人 林俊波 联系人 李欣 
电话 (021)38784580 传真 (021)68865680 
网址 www.xcsc.com 客服电话 95351 
(92) 万联证券有 限责任公 司 
住所、办公 地址 广州市中 山 二路 18 号 电信广 场 36 、37 层 
法定代表人 张建军 联系人 罗创斌 
电话 （020）37865070 传真 020-22373718-1013 
网址 www.wlzq.com.cn 客服电话 4008888133 
(93) 民生证券股 份有限公 司 
住所、办公 地址 北京市东城 区建国门 内大街 28 号民生金 融中心 A 座 16-18 层


























 嘉 实沪深300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资 基金 联接 基金 （LOF ）更 新招 募说 明书 
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法定代表人 冯鹤年 联系人 赵明 
电话 (010)85127766 传真 (010)85127917 
网址 www.mszq.com 客服电话 400-619-8888 
(94) 国元证券股 份 有限公 司 
住所、办公 地址 安徽省合肥 市寿春路 179 号 
法定代表人 凤良志 联系人 陈玲玲 
电话 （0551 ）2246273 传真 （0551）2272100 
网址 www.gyzq.com.cn 客服电话 95578 
(95) 渤海证券股 份有限公 司 
住所 天津经济技 术开发区 第二大街 42 号写字 楼 101 室 
办公地址 天津市南开 区宾水西 道 8 号 
法定代表人 王春峰 联系人 蔡霆 
电话 (022)28451991 传真 (022)28451892 
网址 www.ewww.com.cn 客服电话 4006515988 
(96) 山西证券股 份有限公 司 
住所、办公 地址 太原市府西 街 69 号山 西国际贸 易中心东 塔楼 
法定代表人 侯巍 联系人 郭熠 
电话 （0351 ）8686659 传真 （0351）8686619 
网址 www.i618.com.cn 客服电话 400-666-1618 
(97) 东兴证券股 份有限公 司 
住所、办公 地址 北京市西城 区金融大 街 5 号新 盛大厦 B 座 12-15 层 
法定代表人 徐勇力 联系人 汤漫川 
电话 （010 ）66555316 传真 （010）66555246 
网址 www.dxzq.net.cn 客服电话 400-8888-993 
(98) 东吴证券股 份有限公 司 
住所、办公 地址 苏州工业园 区星阳街 5 号 
法定代表人 范力 联系人 方晓丹 
电话 (0512)65581136 传真 (0512)65588021 
网址 www.dwzq.com.cn 客服电话 95330 
(99) 信达证券股 份有限公 司 
住所、办公 地址 北京市西城 区闹市口 大街 9 号院 1 号楼 
法定代表人 张志刚 联系人 尹旭航 
电话 (010)63081493 传真 (010)63081344 
网址 www.cindasc.com 客服电话 95321 
(100) 南京证券股 份有限公 司 
住所、办公 地址 南京市江东 中路 389 号 
法定代表人 步国旬 联系人 王万君


























 嘉 实沪深300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资 基金 联接 基金 （LOF ）更 新招 募说 明书 
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电话 (025)58519523 传真 (025)83369725 
网址 www.njzq.com.cn 客服电话 95386 
(101) 上海证券有 限责任公 司 
住所、办公 地址 上海市四川 中路 213 号久事商 务大厦 7 楼 
法定代表人 李俊杰 联系人 邵珍珍 
电话 (021)53686888 传真 (021)53686100-7008 
网址 www.962518.com 客服电话 (021)962518 、
4008918918 
(102) 新时代证券 股份有限 公司 
住所、办公 地址 北京市海淀 区北三环 西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 
法定代表人 叶顺德 联系人 田芳芳 
电话 (010)83561146 
网址 www.xsdzq.cn 客服电话 95399 
(103) 大同证券有 限责任公 司 
住所 大同市城区 迎宾街 15 号桐城中 央 21 层 
办公地址 山西省太原 市长治路 111 号 山西世贸 中心 A 座 F12 、F13 
法定代表人 董祥 联系人 薛津 
电话 （0351 ）4130322 传真 （0351）4130322 
网址 www.dtsbc.com.cn 客服电话 4007121212 
(104) 国联证券股 份有限公 司 
办公地址 江苏省无锡 市金融一 街 8 号 
注册地址 江苏省无锡 市太湖新 城金融一 街 8 号国 联金融大 厦 
法定代表人 姚志勇 联系人 祁昊 
电话 0510-82831662 传真 0510-82830162 
网址 www.glsc.com.cn 客服电话 95570 
(105) 浙商证券有 限责任公 司 
住所、办公 地址 浙江省杭州 市杭大路 1 号黄龙 世纪广场 A 座 6-7 楼 
法定代表人 吴承根 联系人 许嘉行 
电话 （0571 ）87901912 传真 （0571）87901913 
网址 www.stocke.com.cn 客服电话 （0571）967777 
(106) 平安证券股 份有限公 司 
住所 深圳市福田 中心区金 田路 4036 号荣超大 厦 16-20 层 
办公地址 深圳市福田 中心区金 田路 4036 号荣超大 厦 16-20 层(518048) 
法定代表人 刘世安 联系人 周一涵 
电话 021-38637436 传真 021-58991896 
网址 stock.pingan.com 客服电话 95511 —8 
(107) 国海证券股 份有限公 司


























 嘉 实沪深300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资 基金 联接 基金 （LOF ）更 新招 募说 明书 
 37 
住所、办公 地址 广西壮族自 治区南宁 市滨湖路 46 号国海 大厦 
法定代表人 何春梅 联系人 牛孟宇 
电话 0755-83709350 传真 0771-5530903 
网址 www.ghzq.com.cn 客服电话 95563(全国) 
(108) 东莞证券股 份有限公 司 
住所、办公 地址 东莞市莞城 区可园南 路 1 号金 源中心 30 楼 
联系人 李荣 
电话 (0769)22115712 传真 (0769)22115712 
网址 www.dgzq.com.cn 客服电话 95328 
(109) 中原证券股 份有限公 司 
住所、办公 地址 郑州市郑东 新区商务 外环路 10 号 
法定代表人 菅明军 联系人 程月艳、李 昐昐 
电话 0371--69099882 传真 0371--65585899 
网址 www.ccnew.com 客服电话 95377 
(110) 国都证券股 份有限公 司 
住所、办公 地址 北京市东城 区东直门 南大街 3 号国华投 资大厦 9 层 10 层 
法定代表人 王少华 联系人 黄静 
电话 (010)84183389 传真 (010)84183311 
网址 www.guodu.com 客服电话 400-818-8118 
(111) 东海证券股 份有限公 司 
住所、办公 地址 江苏省常州 市延陵西 路 23 号投 资广场 18 层 
法定 代表人 赵俊 联系人 王一彦 
电话 (021)20333333 传真 (021)50498825 
网址 www.longone.com.cn 客服电话 95531;400-888-8588 
(112) 中银国际证 券有限责 任公司 
住所、办公 地址 上海市浦东 新区银城 中路 200 号中银大 厦 39 层 
法定代表人 宁敏 联系人 王炜哲 
传真 (021)50372474 
网址 www.bocichina.com.cn 客服电话 4006208888 
(113) 恒泰证券股 份有限公 司 
住所、办公 地址 内蒙古呼和 浩特市新 城区新华 大街 111 号 
法定代表人 庞介民 联系人 王旭华 
电话 （010 ）66297386 传真 （0471）4961259 
网址 www.cnht.com.cn 客服电话 （0471）4972343 
(114) 国盛证券有 限责任公 司 
住所 江西省南昌 市北京西 路 88 
办公地址 江西省南昌 市北京西 路 88 号江 信国际金 融大厦 4 楼


























 嘉 实沪深300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资 基金 联接 基金 （LOF ）更 新招 募说 明书 
 38 
法定代表人 徐丽峰 联系人 周欣玲 
电话 (0791)86281305 传真 (0791)86281305 
网址 www.gsstock.com 客服电话 4008222111 
(115) 金元证券股 份有限公 司 
住所 海南省海口 市南宝路 36 号证券 大厦 4 层 
办公地址 深圳市深南 大道 4001 号时代金 融中心 17 层 
法定代表人 王作义 联系人 马贤清 
电话 (0755)83025022 传真 (0755)83025625 
网址 www.jyzq.cn 客服电话 400-8888-228 
(116) 德邦证券有 限责任公 司 
住所 上海市普陀 区曹阳路 510 号南 半幢 9 楼 
办公地址 上海市浦东 新区福山 路 500 号 “ 城建 国际中心 ” 26 楼 
法定代表人 姚文平 联系人 罗芳 
电话 （021）68761616 传真 （021）68767981 
网址 www.tebon.com.cn 客服电话 4008888128 
(117) 西部证券股 份有限公 司 
住所、办公 地址 陕西省西安 市东新街 232 号信 托大厦 16-17 楼 
法定代表人 刘建武 联系人 梁承华 
电话 (029)87416168 传真 (029)87406710 
网址 www.westsecu.com 客服电话 95582 
(118) 华龙证券有 限责任公 司 
住所、办公 地址 甘肃省兰州 市城关区 东岗西路 638 号财 富中心 
法定代表人 李晓安 联系人 李昕田 
电话 （0931 ）4890208 传真 （0931）4890628 
网址 www.hlzqgs.com 客服电话 （ 0931 ） 96668 、
4006898888 
(119) 财通证券有 限责任公 司 
住所、办公 地址 杭州市杭大 路 15 号嘉 华国际商 务中心 
法定代表人 沈继宁 联系人 陶志华 
电话 0571 - 87789160 传真 0571-87818329 
网址 www.ctsec.com 客服电话 (0571)96336 、
962336( 上 海地区) 
(120) 上海华信证 券有限责 任公司 
注册地址 上海市浦东 新区世纪 大道 100 号环球金 融中心 9 楼 
法定代表人 罗浩 联系人 倪丹 
电话 021-38784818? 传真 021-68775878 
网址 www.shhxzq.com 客服电话 68777877 
(121) 华鑫证券有 限责任公 司


























 嘉 实沪深300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资 基金 联接 基金 （LOF ）更 新招 募说 明书 
 39 
住所、 办公 地
址 
深圳市福田 区金田路 4018 号安 联大厦 28 层 A01 、B01(b) 单元 
法定代表人 俞洋 联系人 杨莉娟 
电话 021-54967552 传真 021-54967032 
网址 www.cfsc.com.cn 客服电话 021-32109999;029-68918888;4001099918 
(122) 瑞银证券有 限责任公 司 
住所、办公 地址 北京市西城 区金融大 街 7 号英 蓝国际金 融中心 12 层、15 层 
法定代表人 程宜荪 联系人 牟冲 
电话 (010 ）58328112 传真 (010)58328748 
网址 www.ubssecurities.com 客服电话 400-887-8827 
(123) 中山证券有 限责任公 司 
办公地址 深圳市南山 区科技中 一路西华 强高新发 展大楼 7 层、8 层 
注册地址 深圳市南山 区科技中 一路西华 强高新发 展大楼 7 层、8 层 
法定代表人 黄扬录 联系人 罗艺琳 
电话 0755-82570586 传真 0755-82960582 
网址 www.zszq.com 客服电话 95329 
(124) 国融证券股 份有限公 司 
住所 呼和浩特市 新城区锡 林南路 18 号 
办公地址 北京市西城 区闹市口 大街 1 号 长安兴融 中心西楼 11 层 
法定代表人 孔佑杰 联系人 董晶姗 
电话 (010)83991737 传真 (010)66412537 
网址 www.rxzq.com.cn 客服电话 4006609839 
(125) 江海证券有 限公司 
办公地址 黑龙江省哈 尔滨市松 北区创新 三路 833 号 
注册地址 黑龙江省哈 尔滨市香 坊区赣水 路 56 号 
法定代表人 孙名扬 联系人 周 俊 
电话 0451-85863726 传真 0451-82337279 
网址 www.jhzq.com.cn 客服电话 400-666-2288 
(126) 中国民族证 券有限责 任公司 
住所、办公 地址 北京市朝阳 区北四环 中路盘古 大观 A 座 40 层 
法定代表人 何亚刚 联系人 齐冬妮 
电话 (010)59355807 传真 (010)56437013 
网址 www.e5618.com 客服电话 400-889-5618 
(127) 华宝证券有 限责任公 司 
住所、办公 地址 上海市浦东 新区世纪 大道 100 号环球金 融中心 57 层 
法定 代表人 陈林 联系人 夏元 
电话 （021 ）68777222 传真 （021）68777822 
网址 www.cnhbstock.com 客服电话 4008209898


























 嘉 实沪深300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资 基金 联接 基金 （LOF ）更 新招 募说 明书 
 40 
(128) 长城国瑞证 券有限公 司 
住所、办公 地址 厦门市莲前 西路 2 号 莲富大厦 十七楼 
法定代表人 王勇 联系人 林丹 
电话 (0592)2079259 传真 (0592)2079602 
网址 www.gwgsc.com 客服电话 400-0099-886 
(129) 爱建证券有 限责任公 司 
住所、办公 地址 上海市浦东 新区世纪 大道 1600 号 32 楼 
法定代 表人 宫龙云 联系人 陈敏 
电话 （021 ）32229888 传真 021- 68728782 
网址 www.ajzq.com 客服电话 （021）63340678 
(130) 华融证券股 份有限公 司 
住所 北京市西城 区金融大 街 8 号 
办公地址 北京市朝阳 区朝阳门 北大街 18 号中国人 寿保险 大厦 十二层、 十五层、
十六层、十 七层、十 八层 
法定代表人 祝献忠 联系人 李慧灵 
电话 010-85556100 传真 010-85556088 
网址 www.hrsec.com.cn 客服电话 400-898-4999 
(131) 天风证券股 份有限公 司 
办公地址 湖北省武汉 市武昌区 中南路 99 号保利广 场 A 座 37 楼 
注册地址 湖北省武汉 市东湖新 技术开发 区关东园 路 2 号高 科大 厦四楼 
法定代表人 余磊 联系人 崔成 
电话 027-87610052 传真 027-87618863 
网址 www.tfzq.com 客服电话 4008005000 
(132) 深圳市新兰 德证券投 资咨询有 限公 司 
办公地址 北京市西城 区广安门 外大街 28 号富卓大 厦 A 座 7 层 
注册地址 深圳市福田 区华强北 路赛格科 技园 4 栋 10 层 1006# 
法定代表人 张彦 联系人 文雯 
电话 010-83363101 传真 010-83363072 
网址 8.jrj.com.cn 客服电话 400-118-1166 
(133) 蚂蚁( 杭州) 基金 销售有限 公 司 
办公地址 浙江省杭州 市西湖区 万塘路 18 号黄龙时 代广场 B 座 6F 
注册地址 杭州市余杭 区仓前街 道文一西 路 1218 号 1 幢 202 室


























 嘉 实沪深300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资 基金 联接 基金 （LOF ）更 新招 募说 明书 
 41 
法定代表人 陈柏青 联系人 韩爱彬 
电话 021-60897840 传真 0571-26697013 
网址 http://www.fund123.cn/ 客服电话 4000-766-123 
(134) 北京汇成基 金销售有 限公 司 
办 公地址 北京市海淀 区中关村 大街 11 号 11 层 1108 
注册地址 北京市海淀 区中关村 大街 11 号 11 层 1108 
法定代表人 王伟刚 联系人 丁向坤 
电话 010-56282140 传真 010-62680827 
网址 www.fundzone.cn 客服电话 400-619-9059 
(135) 北京新浪仓 石基金销 售有限公 司 
办公地址 北京市海淀 区西北旺 东路 10 号 院西区 8 号楼新 浪总 部大厦 
注册地址 北京市海淀 区东北旺 西路中关 村软件园 二期( 西扩)N-1 、 N-2 地 块新浪
总部科研楼 5 层 518 室 
法定代表人 李昭琛 联系人 付文红 
电话 010-62676405 传真 010-62676582 
网址 http://www.xincai.com/ 客服电话 010-62675369 
(136) 上海万得投 资顾问有 限公 司 
办公地址 上海市浦东 新区福山 路 33 号建 工大厦 8 楼 
注册地址 中国( 上海) 自由 贸易试验 区福山 路 33 号 11 楼 B 座 
法定代表人 王廷富 联系人 姜吉灵 
电话 021-68882280 传真 021-68882281 
客服电话 400-821-0203 
(137) 凤凰金信( 银川) 投资管理 有限公 司 
办公地址 北京市朝阳 区紫 月路 18 号院 朝来高科 技产业园 18 号楼


























 嘉 实沪深300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资 基金 联接 基金 （LOF ）更 新招 募说 明书 
 42 
注册地址 宁夏回族自 治区银川 市金凤区 阅海湾中 央商务区 万寿 路 142 号 14 层
1402 办公用 房 
法定代表人 程刚 联系人 张旭 
电话 010-58160168 传真 010-58160173 
网址 http://www.fengfd.com/ 客服电话 400-810-55919 
(138) 北京肯特瑞 财富投资 管理有限 公 司 
办公地址 北京市海淀 区中关村 东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 
注册地址 北京市海淀 区中关村 东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 
法定代表人 江卉 联系人 江卉 
电话 4000988511 传真 010-89188000 
网址 fund.jd.com 客服电话 400-088-8816 
(139) 北京蛋卷基 金销售有 限公 司 
办公地址 北京市朝阳 区望京 SOHO 
注册地址 北京市朝阳 区望京 SOHO 
法定代表人 钟斐斐 联系人 袁永姣 
电话 010-61840688 传真 010-61840699 
网址 https://danjuanapp.com/ 客服电话 4000-618-518 
 
(140) 深圳前海微 众银行股 份有限公 司 
办公地址 深圳市南山 区桃园路 田厦国际 中心 A36 楼 
注册地址 广东省深圳 市前海深 港合作区 前湾一路 1 号 A 栋 201 室 
法定代表人 顾敏 联系人 苏豪 
电话 13469952231 传真 0755-86700688 
网址 www.webank.com 客服电话 400-999-8877 
 
 
（ 二 ）注册登记机构


























 嘉 实沪深300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资 基金 联接 基金 （LOF ）更 新招 募说 明书 
 43 
（ 三 ）律师事务所和经办律师 
（ 四 ）会计师事务所和经办注册会计师 
 
六、 基金的历史沿 革和存续 
（一）基金 的历史沿革 
嘉实沪深300 交易 型开放式指 数证券投资 基金联接基 金（LOF）由嘉实 沪深300指 数证券
投资基金通 过基金合 同修订变 更而来。 
嘉实沪深300 指数证券 投资基金 经中国证 监会 《关于 同 意嘉实沪深300 指数证 券投资基 金
募集的批复》（ 证监基金字 〔2005 〕103 号） 批准募 集，基金管理人 为嘉实基金 管理有限公
司，基金托 管人为中 国银行股 份有限公 司。 
嘉实沪深300 指数证券 投资基金 自2005 年7月5日至2005 年8月19日 进行公开 募集， 募集结
束 后基金管理人 向中国证监 会办理备案 手续 。经中 国 证监会书面确认 ，《嘉实沪 深300 指数
证券投资基 金基金合 同》 于2005 年8月29日 生效。2005 年10 月17日 起， 嘉实沪深300 指数 证券
投资基金在 深圳交易 所上市。 
2012年8月6日嘉 实沪深300 指 数证券投资 基金以通讯 方式召开基金份 额持有人大 会，会
议审议通过 了 《 关于嘉实 沪深300 指数证券 投资基金 （LOF ） 变更投资范 围及其相 关事项 的议
案 》 ， 同意嘉实沪深300 指数 证券投资 基金变更 投资范 围及其相关 事宜， 将嘉实 沪深300 指数
名称 中国证券登 记结算有 限责任公 司 
住所、办公 地址 北京市西城 区太平桥 大街 17 号 
法定代表人 金颖 联系人 朱立元 
电话 （010 ）59378839 传真 （010 ）59378907 
名称 上海市通 力 律师事务 所 
住所、办公 地址 上海市银城 中路 68 号时代金 融中心 19 楼 
负责人 韩炯 联系人 黎明 
电话 （021 ）31358666 传真 （021 ）31358600 
经办律师 吕红、黎明 
名称 普华永道中 天会计师 事务所 （ 特殊普通 合伙） 
住所 上海市浦东 新区陆家 嘴环路 1318 号星展 银行大 厦 6 楼 
办公地址 上海市黄浦区湖滨 路 202 号领展企业 广场二座普 华 永道中心
11 楼 
法定代表人 李丹 联系人 张勇 
电话 （021 ）23238888 传真 （021 ）23238800 
经办注册会 计师 薛竞 、张勇


























 嘉 实沪深300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资 基金 联接 基金 （LOF ）更 新招 募说 明书 
 44 
证券投资基 金变更为 嘉实沪深300 交易型 开放式 指数 证 券投资基 金联接基 金 （LOF ） ， 允许本
基金投资股 指期货， 参 与融资融 券及通过 证券金融 公 司办理转融 通业务， 并 基于上述 投资范
围的变更， 按照 相关法律 法规及中 国证监会 的有关规 定对本基金 的名称、 投资 和估值、 基金
的费用、 基金 份额持有 人大会及 其他部分 条款进行 相 应修改。 上述 基金份额 持有人大 会决定
事项已经中 国证监会 于2012年8 月21日核 准生效， 自 该 日起， 《嘉实沪深300 交易型 开放式指
数证券投资基金 联接基金（LOF ）基金合 同》生效 ( 但该基金合同第 四章“ 基金 份额的场外
认购 ”和第五章 “ 基金份额 的场内认购 ”仅适用于 嘉 实沪深300指数 证券投资基金 的募集，
对变更后的嘉实 沪深300 交易 型开放式指 数证券投资 基金联接基金（LOF ）不适用)，并取代
原 《嘉实沪深300 指数证券 投资基 金基金合 同》 ， 嘉实 沪深300指数 证券投资 基金正式 变更为
嘉实沪深300 交易型开 放式指数 证券投资 基金联 接基 金 （LOF ） ， 本 基金当事 人将按照 《嘉实
沪深300 交易 型开放式 指数证券 投资基金 联接基 金（LOF ）基金合 同》享有 权利并承 担义务。 
（二）基金 份额的变 更登记 
基金合同生 效后， 中国证 券登记结 算有限责 任公司 将 进行本基金 份额的更 名以及必 要信
息的变更。 
（ 三 ）基金 存续期内 的基金份 额持有 人 数量和资 产规 模限制 
基金合同生 效后， 基 金份 额持有人 数量不 满 200 人或 者基金资产 净值低于5000 万元 的，
基金管理人 应当及时 报告中国 证监会； 连续 20 个工 作日出现前 述情形的 ，基金管 理人应当
向中国证监 会说明原 因和报送 解决方案 。 
（ 四 ） 本基 金与目标ETF 的联系 与区别 
本基金为目 标ETF的联 接基金， 二者既有 联系也 有区 别： 
1、在基金的 投资方法 方面，目 标ETF采 取完全复 制法 ，直接投资 于标的指 数的成份 股；
而本基金则采取 间接方法， 通过将绝大 部分基金财 产 投资于目标ETF ，实现对业绩 比较基准
的紧密跟踪 ； 
2、 在交易方式方 面， 投 资者 既可以像 股票一样 在交易 所市场买卖 目标ETF， 也可 以按照
最小申赎单位和 申赎清单的 要求，实物 申赎目标ETF ；而本基金作为 上市开放式 基金，日常
交易包括申 购赎回和 上市交易 两种方式， 投 资者 既可 以通过银行 等场外代 销机构申 购和赎回
本基金份额 ，也可以 在交易所 买卖本基 金或进行 基金 份额的申购 与赎回 。 
本基金与目 标ETF业绩 表现可能 出现差异 。可能 引发 差异的因素 主要包括 ： 
1、 法律法规对投 资比例的 要求。 目标ETF 作为一 种特 殊的基金品 种， 可将全部 或接近全
部的基金资 产， 用于跟踪 标的指数 的表现； 而本 基金 作为普通的 开放式基 金， 仍需将不 低于


























嘉 实沪深300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资 基金 联接 基金 （LOF ）更 新招 募说 明书 
 45 
基金资产净 值5% 的资 产投资于 现金或者 到期日在 一年 以内的政府 债券； 
2、 申购赎回 的影响。 目 标ETF采 取实物申 赎的方式 ， 申购赎回对 基金净值 影响较小； 而
本基金申赎 采取现金 方式，大 额申赎可 能会对基 金净 值产生一定 冲击。 
 
七、 基金份额的交 易 
本基金的日 常交易包 括上市交 易和申购 赎回两种 方式 。本章是有 关基金的 上市交易 。 
（一）上市 交易的地 点：深圳 证券交易 所 
（二）上市 交易日期 ： 原基金 已于 2005 年10 月 17 日在深圳交 易所上市 。因召开 基金
份额持有人 大会，基 金管理人 向深圳证 券交易所 申请 原基金 自2012 年 8 月 6 日开始持 续停
牌。2012 年8 月 27 日 ， 经基金 管理人向 深圳证券 交 易所申请 ， 本基金 复牌 。 本基金的上市
首日仍按 2005 年10 月17 日计算。 
（三）上市 交易的规 则 
1 、本基金上市首 日的开盘 参考价 为前一交 易日基金 份额净值； 
2 、本基金实行价 格涨跌幅 限制， 涨跌幅比 例为 10% ，自上市首 日起实行 ； 
3 、本基金买入申 报数量 为 100 份或其整数倍 ； 
4 、本基金申报价 格最小变 动单位 为 0.001 元人民币； 
5 、本基金上市交 易遵循《 深圳证 券交易所 交易规则 》及《业务 规则》的 相关规定 。 
（四）上市 交易的费 用 
本基金上市 交易的费 用比照封 闭式基金 的有 关规 定办 理。 
（五）上市 交易的行 情揭示 
本基金在深 圳交易所 挂牌交易， 交易行情 通过行情 发 布系统揭示。 行情发布 系统同时 揭
示基金前一 交易日的 基金份额 净值。 
（六）上市 交易的停 复牌 
本基金的停 复牌按照 《业务规 则》的相 关规定执 行。 
（七）暂停 上市的情 形和处理 方式 
本基金上市 后，发生 下列情况 之一时， 应暂停上 市交 易： 
（1 ）基金份额持 有人数连 续 20 个工作日 低于 1000 人； 
（2 ）基金总份额 连续 20 个工作 日低于 2 亿份 ； 
（3 ）违反国家有 关法律、 法规， 被中国证 监会决定 暂停上市；


























 嘉 实沪深300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资 基金 联接 基金 （LOF ）更 新招 募说 明书 
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（4 ）深圳证券交 易所认为 须暂停 上市的其 他情况。 
发生上述暂 停上市情 形时， 基金 管理人在 接到深圳 证 券交易所通 知后， 应立 即在至少 一
种指定报刊 和网站上 刊登暂停 上市公告 。 
（八）恢复 上市的公 告 
暂停上市情 形消除后， 基金管理 人可向深 圳证券交 易 所提出恢复 上市申请， 经深圳证 券
交易所核准 后，可恢 复本基金 上市，并 在至少一 种指 定报刊和网 站上刊登 恢复上市 公告。 
（九）终止 上市的情 形和处理 方式 
发生下列情 况之一时 ，本基金 应终止上 市交易： 
（1）自暂停 上市之日 起半年内 未能消除 暂停上 市原 因的； 
（2）基金合 同终止； 
（3 ）基金份额持 有人大会 决定终 止上市； 
（4 ）深圳证券交 易 所认为 须终止 上市的其 他情况。 
发生上述终 止上市情 形时， 基金 管理人在 报经中国 证 监会批准后 终止本基 金的上市， 并
在至少一种 指定报刊 和网站上 刊登终止 上市公告 。 
 
八、 基金份额的申 购和赎回 
本基金的日 常交易包 括申购赎 回和上市 交易两种 方式 。本章是有 关基金的 申购和赎 回。 
（一）申购、赎回场所 
1、嘉实基金 管理有限 公司 直销 机构。 
2、经基金管理人 委托，具有 销售本基金 资格的商业 银行或其他机构 的营业网点 （详见
第五章“ 柜 台（场外 ） 基金份 额发售机 构”）。 
（二）申购、赎回的开放日及开放时间 
原 基金自2005 年9 月15 日起 办理场外 日 常申购 业务 。 
原 基金自2005 年10 月17 日起 办理场外 赎回业 务、 场内的 申购 与 赎回业 务 。 
原基金变更 不影响本 基金的场 内外正常 申赎。 
本 基金 申购和 赎回 的开 放日为 证券 交易所 交易 日， 开放 日的 具体业 务办 理时 间为上 海
证券交易所 、深圳证 券交易所 交易日的 交易时间 。投 资者在 《基金 合同》 约定 的日期和 时间
之 外提 出申购 、赎回 申请 的，其 基金份 额申 购、赎 回价 格为 下次办 理基金 份额 申购、 赎回
时间所在开 放日的价 格。 
基金管理人如果 对申购、赎 回时间进行调 整，应报中 国证监会备案， 并在实施前 3 个


























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工作日在至 少一种指 定媒体上 公告。 
（三）申购、赎回 的原则 
1、 “ 未知 价 ” 原则，即 申购、赎 回价格以 申请当日 的基 金份额净值 为基准进 行计算。 
2、 “ 金额 申购、 份额赎回 ” 原则 ，即申购 以金额申 请， 赎回以份额 申请。 
3、当日的申 购、赎回 申请可以 在基金管 理人规 定的 时间以前撤 销。 
4、 投资者 提交赎回 申请时 ， 由系 统自动识 别先前认 购/ 申购基金份额 的时间 ， 按每笔 交
易的具体时间来计算持有期限，系统会采取先进先出 法，即先认购/ 申购的基金份额会先赎
回，按不同 的持有期 限分别计 算收取赎 回费。 
5、基金管理人可 根据基金运 作的实际情 况更改上述 原则。基金管理 人必须于新 规则开
始实施日前 三个工作 日 在至少 一种指定 报刊和网 站上 刊登公告。 
（四）申购、赎回的数额限制 
1 ．申请申购 基金的金 额限制 
投 资者 通过 代销 机构 或嘉 实基 金管 理有 限公 司网 上直销 首次 申购 申购 单笔 最低 限额 为
人民币1元， 追加 申购单笔 最低限 额为人民 币1元。 投 资者通过场 内申购上 述基金的， 申 购金
额 同时 必须是 整数 金额 。 投资 者通 过直销 中心 柜台 首次 申购 单笔最 低限 额为 人民币20,000
元，追加申购单 笔最低限额 为人民币1,000 元。但若 有代销机构特别 约定首次申 购单笔及追
加单笔最低 限额并已 经发布临 时公告， 则以该等 公告 为准。 
2 ．申请赎回 基金的份 额限制 
本基金不设最 低 赎回份额， 且本基金 份 额持有人在 本基金销售机构 进行某笔赎 回后，
在该等销售 机构保留 的本基金 基金份额 余额不设 最低 份额限制 。 
3. 基金管理人可 根据市场情 况，调整申 购、赎回份 额的数量限制。 本基金代销 机构首
次申购和追 加申购的 最低金额 的调整按 照基金管 理人 和代销机构 约定的为 准。 本基金直 销最
低申购金额 由基金管 理人调整； 调 整前的三 个工作日 基金管理人 必须在至 少一种指 定报刊和
网站上刊登 公告。 
（五）申购、赎回的程序 
1、申请方式 ：书面申 请或基金 销售机构 规定的 其他 方式。 
2、基金投资者必 须根据基金 销售机构规 定的手续， 向基金销售 机构 提出申购、 赎回的
申请。 
投资人在申 购本基金 时须按销 售机构规 定的方式 备足 申购资金； 投资 者在提交 赎回申请
时，账户中 必须有足 够的基金 份额余额 ，否则所 提交 的赎回申请 无效而不 予成交。


























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3、申购、赎 回申请的 确认 
T 日提交的有效 申请，投 资者可在 T＋2 日 后到销售 网点柜台或 以销售机 构规定的 其他
方式查询申 请的确认 情况。 
4、申购、赎 回的款项 支付 
基金申购采 用全额缴 款方式， 若 资金在规 定时间内 未 全额到账则 申购不成 功。 若申购 不
成功或无效， 申 购款项将 退回投资 者账户。 基金 份额 持有人赎回 申请确认 后， 赎回款项 通常
在 T＋7 日内 划往赎 回人 指定 的银行账 户。 在 发生巨 额赎回或延 期支付的 情形时 ， 款项的 支
付办法参照 基金合同 和招募说 明书的有 关条款办 理。 
5、T 日的 基金份额 净值在当 天收市后 计算， 并在 T+1 日公告。 遇特殊情 况， 基 金份额
净值可以适 当延迟计 算或公告 ，并报中 国证监会 备案 。 
（六）申购份额、赎回金额的计算方式 
1 、申购份额及余 额的处理 方式 
本基金的申 购有效份 额为按实 际确认的 申购金额 在扣 除相应的费 用后， 以当日 基金份额
净值为基准 计算， 申购 份额采用 四舍五入 的方法保 留 至小数点后 两位， 由此 产生的误 差计入
基金资产。 
2、基金申购 份额的计 算 
本基金的申 购金额 包 括申购费 用和净申 购金额。 其中 ， 
申购费用＝ 申购金额/ （1＋申 购费率） × 申购 费率 
净申购金额 ＝ 申购金 额/（1＋ 申购费率 ） 
申购份额＝ 净申购金 额/ 申购 当日基金 份额净 值 
但 本基金申 购金额在500 （含） 万元 以上 ， 适用绝 对数 额的申购费 金额 （每笔 1000 元） ，
即净申购金 额= 申购金 额－申购 费用。 
例：某投资 人投资 10 万元申购 本基金， 假设申购 当 日的基金份 额净值为 1.0160 元，
则其可得到 的申购份 额为： 
申购金额 100,000 元 
基金份额净 值（NAV ） 1.0160 元 
申购费用 100,000 －98,522.17 ＝1,477.83 元 
净申购金额 98,522.17 元 
申购份额 98,522.17/1.016 ＝96,970.64 份 
3、基金赎回 金额的计 算 
赎回费＝ 赎 回当日基 金份额净 值×赎回 份额× 赎回 费率


























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赎回金额＝ 赎回当日 基金份额 净值×赎 回份额 －赎 回费 
例：某投资 人赎回 10,000 份本 基金，假 设赎回当 日 的基金份额 净值为 1.0560 元， 持
有期 （ 如果投 资人在 本基 金基金 合同生 效前 连续持 有原 基金 直至本 基金基 金合 同生效 后赎
回， 该投资人的 持有期将 按原基金 持有期加 上本基金 持有期合并 计算） 不足一 年， 则其可得
到的 赎回金 额为： 
赎回份额 10,000 份 
基金份额净 值（NAV ） 1.0560 元 
赎回费用 10,000 ×1.056 ×0.5% ＝52.80 元 
赎回金额 10,000 ×1.056-52.80 ＝10,507.20 元 
4、赎回金额 的处理方 式 
本 基金 的赎回 金额 按实 际确认 的有 效赎回 份额 以当 日基 金份 额净值 为基 准按 四舍五 入
的方法计算 并扣除相 应的费用 ，赎回金 额保留小 数点 后两位，小 数点后第 三位四舍 五入。 
5、基金份额 净值的计 算 
本基金每个 工作日公 告基金份 额净值， 当 日基金份 额 净值在当天 收市后计 算， 并在下 一
工作日公告。 遇特 殊情 况， 经中 国证监会 同意， 可 以 适当延迟计 算或公告， 并报中国 证监会
备案。 
当日基金份 额净值 ＝ 当日基金 资产净值/ 当 日基金份 额 数 
（七）申购费率和赎回费率 
1、申购费率 
本基金的申购费 率不高于 1.5% ，随申购 金额的增加 而递减，可适用 以下前端收费 费率
标准： 
申购金额 （M， 含申 购费） 申购费率 
M＜50 万 元 1.5% 
50 万元≤M＜200 万 元 1.2% 
200 万元≤M ＜500 万 元 1.0% 
M≥500 万 元 按笔收取，1000 元/ 笔 
个人投资者 通过本基 金管理人 直销网上 交易申购 本基 金业务实行 申购费率 优惠， 其 申购
费率不按申购金 额分档，统 一优惠为申 购金额的0.6 ％，但中国银行 长城借记卡 、中国农业
银行借记卡 持卡人， 申 购本基金 的申购费 率优惠按 照 相关公告规 定的费率 执行； 机构 投资者
通过本基金 管理人直 销网上交 易系统申 购本基金， 其 申购费率不 按申购金 额分档， 统 一优惠
为申购金额的0.6 ％。优惠后 费率如果低 于0.6％， 则 按0.6 ％执行。基 金招募说明 书及相关
公告规定的 相应申购 费率低于0.6% 时， 按 实际费率 收 取申购费。 个 人投资者 于本公司 网上直


























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销系统通过 汇款方式 申购本基 金的，前 端申购费 率按 照相关公告 规定的优 惠费率执 行 。 
注：2013 年4月9 日 ， 本 基金管理 人发布了 《关于 网上 直销开通基 金后端收 费模式并 实施
费率优惠的公告 》，自2013 年4月12日起 ，在本公司 基金网上直销系 统开通旗下 部分基金产
品的后端收 费模式 （包 括申购、 定期定额 投资、 基 金 转换等业务） 、 并对通 过本公司 基金网
上直销系统 交易的后 端收费进 行费率优 惠。 本公司直 销中心柜台 和代销机 构暂不开 通后端收
费模式。具 体请参见 嘉实基金 网站刊载 的公告 
2、 本基金场内的 赎回费率 统一为 0.5% ； 本基金 场外 赎回费率不 高于 0.5%， 随 在开放式
基金账户中 的持有期 限的增加 而递减 （如果 投资人在 本基金基金 合同生效 前连续持 有原基 金
直至本基金 基金合同 生效后赎 回， 该投资人 的持有期 将按原基金 持有期加 上本基金 持有期合
并计算） ： 
持有期限 赎回费率 
持有期<一年 0.5% 
一年≤持有 期<两年 0.25% 
持有期≥两 年 0 
注：就赎回 费而言，1 年指 365 天，2 年指 730 天。 
3、本基金的申购 费率、赎回 费率最高不 得超过法律 法规规定的限额 。在法律法 规规定
的限制内， 基 金管理人 可按中国 证监会 规定的程 序调 整申购费率、 赎回费率 ， 并在 《 招募说
明 书》 及其他 公告进 行公 开披露 。基金 管理 人调整 申购 费率 、赎回 费率应 最迟 在实施 前 3
个工作日在 至少一种 指定媒体 和网站公 告。 
4、基金管理人可 以在不违背 法律法规规 定及基金合 同约定的情形下 根据市场情 况制定
基金促销计 划，在取 得有关监 管机构核 准之后， 对促 销期间的基 金申购费 等实行优 惠。 
（八）赎回费的归属和申购费、赎回费 的用途 
本基金赎回 费的 25% 归入基金 财产所有 。 申购 费和赎 回费用的用 途为市场 推广、 基金份
额销售及注 册登记等 。 
（九）申购、赎回的注册登记 
投资者申购 基金成功 后，注册 登记人在 T+1 日自动 为投资者登 记权益并 办理注册 登记
手续。 
投资者赎回 基金成功 后，注册 登记人 在 T+1 日自动 为投资者办 理扣除权 益的注册 登记
手续。 
基金管理人 可以在法 律法规允 许的范围 内， 对上述 注 册登记办理 时间进行 调整， 并最 迟
于开始实施 前 3 个工 作日在至 少一种指 定媒体和 网站 上刊登公告 。


























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（十）拒绝或暂停接受申购的情形及处 理 
本基金出现 以下情况 之一时， 基金管理 人可拒绝 或暂 停接受基金 投资者的 申购申请 ： 
1、不可抗力 ； 
2、证券交易所交 易时间非正 常停市或其 他情形，导 致基金管理人无 法计算当日 基金资
产净值； 
3、 所投资的 目标 ETF 暂停估值 ，导致基 金管理 人无 法计算当日 基金资产 净值； 
4、 所投资的目 标ETF暂 停申购或 二级市场 交易停牌， 且基金管理 人认为有 必要暂停 本基
金申购的； 
5、基金管理人认 为市场缺乏 合适的投资 机会，继续 接受申购可能对 已有基金持 有人利
益产生损害 ； 
6、基金管理 人认为会 有损于现 有基金份 额持有 人利 益的某笔申 购； 
7、 基金管理人、 基金 托管人、 代 销机构或 注册登记 人 的技术保障 或人员支 持等不充 分； 
8、基金场内 交易停牌 时； 
9、法律、法 规规定或 中国证监 会认定的 其他情 形。 
发生暂停申 购情形时 ，基金管 理人应当 立即在指 定媒 体上刊登暂 停申购公 告。 
发生基金合 同 或招募 说明书中 未予载明 的事项， 但基 金管理人有 正当理由 认为需要 暂停
基金申购， 应当 报中国证 监会批准； 经 批准后， 基金 管理人应当 立 即在中 国证监会 指定的信
息披露媒体 上刊登暂 停申购公 告。 
（十一）暂停赎回或延缓支付赎回款项 的情形和处理 
本基金发生 下列情形 之一时， 基金 管理人可 暂停接受 基金投资者 的赎回申 请或延缓 支付
赎回款项： 
1、不可抗力 ； 
2、证券交易所交 易时间非正 常停市或其 他情形，导 致基金管理人无 法计算当日 基金资
产净值； 
3、基金场内 交易停牌 时； 
4、 所投资的 目标 ETF 暂停估值 ，导致基 金管理 人无 法计算当日 基金资产 净值； 
5、所投资的 目标 ETF 暂 停赎回 或 二级市场 交易停牌 ，且基金管 理人认为 有必要暂 停本
基金赎回的 ； 
6、法律、法 规、规章 规定或中 国证监会 认定的 其他 情形。 
发生上述情 形时， 基金管 理人应在 当日向中 国证监会 报告并应在 规定期限 内在指定 媒体


























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上刊登暂停 公告。已 确认的赎 回申请， 基金管理 人将 足额按时支 付；如暂 时不能足 额支付，
可支付部分 按单个账 户申请量 占申请总 量的比例 分配 给赎回申请 人， 其余部分 在后续开 放日
予以兑付， 并 以该开放 日的基金 份额净值 为依据计 算 赎回份额。 投 资者在申 请赎回时 可以选
择将当日未 获受理部 分予以撤 销。 
发生基金合 同 或招募 说明书中 未予载明 的事项， 但基 金管理人有 正当理由 认为需要 暂停
赎回或延缓 支付赎回 款项的， 应当 报中国证 监会批准 ； 经批准后， 基金 管 理人应当 立即在指
定媒体上刊 登暂停赎 回或延缓 支付赎回 款项的公 告。 在暂停赎回 或延缓支 付赎回款 项的情况
消除时，基 金管理人 应及时恢 复赎回业 务的办理 并按 时支付赎回 款项。 
（十二）巨额赎回的情形及处理方式 
1、巨额赎回 的认定 
巨额赎回指 在单个开 放日内， 本 基金净赎 回申请份 额 （基金赎回申 请总份额 扣除申购 申
请总份额之 余额） 净转出 申请 （转出申 请总份额 扣除 转入总份额 后的余额） 之 和 超过上 一开
放日基金总 份额 10% 的情形 。 
2、巨额赎回 的处理 
（1） 全额赎回： 当基 金管理 人认为有 能力兑付 投资者 的赎回时， 按正 常赎回程 序执行 。 
（2）部分 延期赎 回：当基金 管理人认为 基金兑付投 资者的全部赎回 申请有困难 ，或认
为为实现投 资者的赎 回申请进 行的资产 变现可能 使基 金份额净值 发生较大 波动时， 基金 管理
人在当日接受赎 回的比例不 低于上一日 基金总份额 10 ％的前提下，对 其余申请延 期办理。
对于当日的 赎回申请， 应当按单 个账户赎 回申请量 占 基金赎回申 请总量的 比例， 确定 当日受
理的赎回份 额；未受 理部分除 投资者在 提交申请 时选 择将当日未 获受理部 分予以撤 销者外，
延迟至下一 开放日办 理。 转入下一 开放日的 申请不享 有赎回优先 权并将以 该开放日 的基金份
额净值为基 准计算， 以此类推 ，直到全 部完成赎 回申 请为止。 
当发生巨额 赎回并部 分延期赎 回时， 基金管 理人应立 即向中国证 监会备案 并在 3 个 工作
日内在至少 一种指定 媒体上公 告，并说 明有关处 理办 法。 
（3）巨额赎 回的公告 
当发生巨额 赎回并部 分延期赎 回时， 基金管 理人应立 即向中国证 监会备案 并在 3 个 工作
日内在至少 一种指定 媒体上公 告，并说 明有关处 理办 法。 
3、连续巨额 赎回的情 形及处理 方式 
基金连续两 个开放日 以上发生 巨额赎回， 如基金管 理 人认为有必 要， 可暂停 接受赎回 申
请；已经确 认的赎回 申请可以 延期支付 赎回款项 ，但 不得超过正 常支付时 间后的 20 个 工作


























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日，并应当 在中国证 监会指定 的信息披 露媒体上 公告 。 
（十三）与暂停申购和暂停赎回或延缓 支付赎回款项 相关的公告 
发生上述暂 停申购和 暂停赎回 或延缓支 付赎回款 项情 况的， 基金管理 人应在当 日立即向
中国证监会 备案并应 在规定期 限内在指 定媒体上 刊登 暂停公告。 
若发生暂停 的时间为 一天， 第二个 工作日基 金管理人 应在至少一 种中国证 监会指定 媒体
上刊登基金 重新开放 申购或赎 回公告并 公布最近 1 个 开放日的基 金份额净 值。 
若发生暂停 的时间超 过一天但 少于两周， 暂停结束 基 金重新开放 申购或赎 回时， 基金 管
理人应提前 1 个 工作日在至 少一种中国 证监会指定 媒体上刊登基金 重新开放申 购或赎回公
告 ，并在重 新开放申 购或赎回 日公告最 近 1 个工 作日 的基金份额 净值。 
若发生暂停 的时间超 过两周， 暂 停期间， 基 金管理人 应每两周至 少重复刊 登暂停公 告一
次； 当连续暂停 时间超过 两个月时， 可 将重复刊 登暂 停公告的频 率调整为 每月一次。 暂 停结
束基金重新 开放申购 或赎回时， 基 金管理人 应提前 3 个工作日在 至少一种 中国证监 会指定媒
体 上连 续刊登 基金重 新开 放申购 或赎回 公告 并在重 新开 放申 购或赎 回日公 告最 近一个 开放
日的基金份 额净值。 
 
九、 基金份额的非 交易过户和 基金间转换 
（一）基金份额的非交易过户 
基金注册登 记人只受 理继承、 捐 赠、 司法执行 情况下 的非交易过 户。 其中， “ 继承 ” 指基
金份额持有 人死亡 ， 其持有 的基金份 额由其合 法的继 承人继承 ； “ 捐赠 ” 只受理基 金份额持 有
人将其合法 持有的基 金份额捐 赠给福利 性质的基 金会 或社会团体 的情形； “ 司法执 行 ” 是 指司
法机构依据 生效司法 文书将基 金份额持 有人持有 的基 金份额强制 划转给其 他自然人 、法人、
社会团体或 其他组织 。办理非 交易过户 必须提供 相关 资料。 
（二）基金间的份额转换 
自2010 年3 月19 日起 ， 嘉实基金管 理有限公 司 开始办 理 嘉实中证 锐联基本 面50 指数证券
投资基金 （LOF ） 与原基 金 场外 份额之间 的 日常转 换 业务。 自2013 年3 月22 日起， 开始办理
本基金与嘉 实中证中 期企业债 指数证券 投资基金 （LOF ）场外份 额之间的 日常转换 业务。 
本基金在直 销渠道 （仅 限于直销 柜台及网 上直销 ） 开 放办理本基 金与本公 司旗下管 理的
以下基金之 间的转换 业务： 
嘉实成长收 益混合A 、 嘉实稳健 混合、 嘉实增长 混合 、 嘉实债 券、 嘉 实服务增 值行业混
合、 嘉实主题精 选混合、 嘉实 策略增长 混合、 嘉实货 币A/B 、 嘉实超短债、 嘉实优 质企业混


























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合、 嘉实研究精 选混合、 嘉实 多元债券A/B 、 嘉实回 报混合、 嘉实价 值优势混 合、 嘉实稳固
收益债券、 嘉实量化 阿尔法混 合、嘉实 主题新动 力混 合、嘉实深 证基本面120ETF 联接、嘉
实 领 先 成 长 混 合 、 嘉 实 信 用 债 券A/C 、 嘉 实 周 期 优 选 混 合 、 嘉 实 安 心 货 币A/B 、 嘉 实 中 创
400ETF 联接A 、嘉实优化红利混合、嘉实纯债债券A/C 、嘉实中证500ETF 联接、嘉实研究
阿尔法股票 、嘉实泰 和混合、 嘉实丰益 纯债债券 、嘉 实医疗保健 股票、嘉 实新兴产 业股票、
嘉实新收益 混合、 嘉实沪深300 指数研究 增强、 嘉实 逆向策略股 票、 嘉 实企业变 革股票 、 嘉
实对冲套利 定期混合 、 嘉实 新消费股 票、 嘉 实先进制 造股票、 嘉实如意 宝定期债 券A/C、嘉
实事件驱动 股票、嘉 实中证金 融地产ETF 联接、 嘉实 快线货币A 、嘉 实低价策 略股票、 嘉实
环 保低碳股 票、嘉实 腾讯自选 股大数据 策略股票 、嘉 实智能汽车 股票、嘉 实创新成 长混合、
嘉实丰益信 用定期债 券A/C 、 嘉实增强 收益定 期债券A/C 、 嘉实新常态 混合A/C 、 嘉实 新趋势
混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实文体娱乐股票A/C 、嘉实稳祥纯债债券A/C 、嘉实成长增
强 混合 、嘉实 优势成 长混 合、嘉 实研究 增强 混合、 嘉实 农业 产业股 票、嘉 实物 流产业 股票
A/C 、嘉实新能源新材料股票A/C 、嘉实沪港深回报混合、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实前
沿科技沪港 深股票、 嘉实 富时A50ETF 联接A 、 嘉实稳宏债券A/C 、 嘉实中 小企业量 化活力灵
活配置混合 、 嘉实 稳华纯债 债券、 嘉实价值 精选股票 、 嘉实医 药健康股 票A/C 、 嘉 实新添丰
定期开放混 合、嘉实 新添华定 期开放混 合 。 
投资者在开 放日办理 本基金的 转换业务， 具体办理 时 间为上海证 券交易所、 深圳证券 交
易所的正常 交易日的 交易时间， 但基金管 理人根据 法 律法规、 中国 证监会的 要求或本 基金合
同的规定公 告暂停转 换时除外。 若出现新 的证券交 易 市场、 证券交 易所交易 时间变更 或其他
特殊情况， 基 金管理人 将视情况 对前述开 放日及开 放 时间进行相 应的调整， 但应在实 施日前
依照《信息 披露办法 》的有关 规定在指 定媒体上 公告 。 
1 、基金转换费用 
（1 ） 嘉实中证锐 联 基本 面 50 指数证券投 资基金 （LOF ） 、 嘉实中证 中期企业 债指数 （LOF ）
A/C 类场外份额 与嘉实沪 深 300 交易型开放式 指数证 券投资基金 联接基金 （LOF ） 场外基 金
份额之间互 相转换时， 基金转换 费率采用 “赎回费 + 申购费率补 差” 算法， 计 算公式如 下： 
净转入金额 ＝ B ×C ×(1 －D)/ （1+G ） 
转换补差费 用 ＝ [B ×C ×(1 －D)/ （1+G ）] ×G 
转入份额 ＝ 净转入 金额 / E 
其中， B 为转出的基金 份额； 









 C 为转换 申请当日 转出基金 的基金份 额净值；


























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D 为转出 基金的对 应赎回费 率； 
G 为对 应 的 申购 补 差 费率 ， 当 转出 基 金 的申 购 费 率 ≥ 转 入 基 金 的申 购 费 率
时，则申购 补差费率 G 为零； 
E 为转换申请当 日转入 基金的基 金份额净 值。 
其中赎回费 的 25% 归 入转出基 金资产（ 嘉实中证 中期 企业债指数 （LOF）C 除外） ； 根据
嘉实中证中 期企业债 指数证券 投资基金 （LOF ）基金 合同的约定 ，对于持 有期限少 于 30 日
的 C 类基金 份额所收 取的赎回 费全额计 入基金财 产 。 
（2 ）通过直 销（直销 柜台及网 上直销） 办理基 金转 换业务（ “前 端转前端 ”的模式 ） 
转出基金有 赎回费用 的,收取该 基金的赎 回费用。 从0 申购费用基 金向非 0 申购费用 基金
转换时,每次 按照 非 0 申购费用 基金申购 费用收取 申 购补差费； 非 0 申购费 用基金互 转时，
不收取申购 补差费用 。 
通过网上直销办 理转换业务 的，转入基 金适用的申购 费率比照该基金 网上直销相 应优惠
费率执行。 
基金转换份 额的计算 方式如下 ： 
转出基金金 额=转出份 额×转出 基金当日 基金份 额净 值 
转出基金赎 回费用= 转 出基金金 额×转出 基金赎 回费 率 
转换费用= 转 出基金赎 回费用+ 申购补差 费用 
净转入金额= 转出基金 金额- 转 换费用 
转入份额= 净 转入金额/转入基 金当日基 金份额净 值 
其中：① 若 转出基金 为0申购 费用基金 ，则 申购 补差 费用=转入基 金申购费 用，即： 
申购补差费 用= （转 出基金金 额-转出 基金赎回 费用） ×转入基金 申购费率 ÷ （1+
转入基金申 购费率） 
② 若转出基 金为非0 申购费用 基金，则 申购补差 费用=0 
（3 ）通过网 上直销系 统办理基 金转换业 务（ “后 端转 后端”模式 ） 
① 若转出基 金有赎回 费，则仅 收取转出 基金的 赎回 费； 
② 若转出基 金无赎回 费，则不 收取转换 费用。 
转出基金有 赎回费用 的， 收 取的赎 回费归入 基金财产 的比例不得 低于转出 基金的基 金合
同及招募说 明书的相 关约定。 
基金转换费 由 基金份 额持有人 承担。基 金管理人 可以 根据市场情 况调整基 金转换费 率，
调整后的基 金转换费 率应及时 公告。


























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 56 
基 金管 理人可 以在不 违背 法律法 规规定 及基 金合同 约定 的情 形下根 据市场 情况 制定基 金促
销计划， 针对以 特定交易 方式 （如网上 交易等） 或在 特定时间段 等进行基 金交易的 投资者定
期或不定期 地开展基 金促销活 动。 在基金 促销活动 期 间， 基金管理 人可以对 促销活动 范围内
的投资者调 低基金转 换费率。 
注： 嘉实安 心货币、 嘉实中 证中期企 业债指数 （LOF） 、 嘉实信用 债券、 嘉 实新趋 势灵活
配置混合 、 嘉实新 常态灵活 配置混合 、 嘉 实超短债 、 嘉 实多元收益 债券、 嘉实 周期 优选混合 、
嘉实逆向策 略股票、 嘉实快 线货币基 金 A、 嘉 实货币 、 嘉实新兴 产业股票 、 嘉实 优化红利 混
合、 嘉实稳华 纯债债券 有单日 单个基金 账户的累 计申 购 （转入） 限 制， 嘉实 增长混合 、 嘉实
服务增值行 业混合暂 停申购和 转入业务， 具体请参 见 嘉实基金网 站刊载的 相关公告。 定期开
放类基金在 封闭期内 无法转换 。 
2 . 基金转换的其他业务规则 
（1 ）基金转换的 时间 
投资者需在 转出基金 和转入基 金均有交 易的当日 ，方 可办理基金 转换业务 。 
（2 ）基金转换的 原则 
① 采用份额 转换原则 ，即基金 转换以份 额申请； 
② 当日 的转换 申请 可以 在当日 交易 结束时 间前 撤 销 ，在 当日 的交易 时间 结束 后不得 撤
销； 
③ 基金转换 价格以申 请转换当 日各基金 份额净值 为基 础计算； 
④ 投资者可 在任一同 时销售拟 转出基金 及转入基 金的 销售机构处 办理基金 转换。 基金转
换只能在同 一销售机 构进行。 转换 的两只基 金必须都 是该销售机 构代理的 同一基金 管理人管
理的、在同 一基金注 册登记机 构处注册 的基金； 
⑤ 基金管理 人可在不 损害基金 份额持有 人权益的 情况 下更改上述 原则， 但应在 新的原则
实施前在至 少一种中 国证监会 指定媒体 公告。 
（3 ）基金转换的 程序 
① 基金转换 的申请方 式 
基金投资者 必须根据 基金管理 人和基金 代销机构 规定 的手续， 在 开放 日的业务 办理时间
提出转换的 申请。 
投资者提交 基金转换 申请时， 帐户中必 须有足够 可用 的转出基金 份额余额 。


























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 57 
② 基金转换 申请的确 认 
基 金管 理人应 以在 规定 的基金 业务 办理时 间段 内收 到基 金转 换申请 的当 天作 为基金 转
换的申请日 （T 日） ， 并 在T+1 工作日对该 交易的有 效 性进行确认。 投资者可 在T+2 工作日及
之后查询成 交情况。 
（4 ）基金转换的 数额限制 
基金转换时 ，最低转 出份额为1 份 基金份额 。 
基金管理人 可根据市 场情况制 定或调整 上述基金 转换 的程序及有 关限制并 及时公告 。 
（5 ）基金转换的 注册登记 
投资者申请基金 转换成功后 ，基金注册 登记机构在T ＋1 工作 日为投资者 办理减少转出
基金份额、增加转 入基金份额的 权益登记手 续，一般 情况下，投资者自T ＋2 工作日起有权
赎回转入部 分的基金 份额。 
基金管理人 可在法律 法规允许 的范围内， 对上述注 册 登记办理时 间进行调 整， 并于开 始
实施前在至 少一种中 国证监会 指定媒体 公告。 
（6 ）基金转换与 巨额赎回 
当发生巨额 赎回时， 基 金转出与 基金赎回 具有相同 的 优先级， 基金 管理人可 根据基金 资
产组合情况， 决 定全额转 出或部分 转出， 并且对 于基 金转出和基 金赎回， 将采 取相同的 比例
确认；但基 金管理人 在当日接 受部分转 出申请的 情况 下，对未确 认的转换 申请将不 予顺延。 
（7 ）拒绝或暂停 基金转换 的情形 及处理方 式 
A 、在如下情况 下，基金 管理人可 以拒绝或 暂停接受 投资者的转 入申请： 
① 因不可抗 力导致基 金管理人 无法接受 投资者的 转入 申请； 
② 证券交易 场所交易 时间临时 停市； 
③ 基金财产 规模过大 ，使基金 管理人无 法找到合 适的 投资品种； 
④ 其他可能 对基金业 绩或流动 性产生负 面影响， 从而 损害现有基 金份额持 有人的利 益的
情形； 
⑤ 基金管理 人认为会 有损于现 有基金份 额持有人 利益 的某笔转入 ； 
⑥ 发生转出基金的基金合同规定的暂停赎回和/ 或转 入基金的基金合同规定的暂停申购
时的情形 ；


























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 58 
⑦ 法律、法 规规定或 中国证监 会认定的 其他情形 。 
B 、在如下情况 下，基金 管理人可 以暂停接 受投资者 的转出申请 ： 
① 因不可抗 力导致基 金管理人 不能支付 转出款项 ； 
② 证券交易 场所交易 时间临时 停市； 
③ 发生巨额 赎回，根 据 基金合 同 规定， 可以暂停 接受 赎回申请的 情况； 
④ 当基金管 理人认为 某笔转出 会有损于 现有基金 份额 持有人利益 ； 
⑤ 发生转出基金 的基金合同 规定的暂停 赎回和/或转 入基金的基金合 同规定的暂 停申购
时的情形； 
⑥ 法律、法 规规定或 中国证监 会认定的 其它情形 。 
C 、如发生基金合同、 《招募说明书》或 本公告中未 予载明的事项，但基金管 理人有正
当理由认为 需要暂停 接受基金 转换申请 的， 应当报经 中国证监会 批准后在 至 少一种 中国证监
会指定媒体 上公告 。 
 
十、 基金份额的登 记、系统内 转托管和跨 系统转登 记 
（一）基金份额的登记 
本基金的份 额采用分 系统登记 的原则。 场外 认购或申 购买入的基 金份额登 记在注册 登记
系统持有人 开放式基 金账户下； 场 内认购或 上市交易 买入的基金 份额登记 在证券登 记结算系
统持有人证 券账户下 。 
（二）系统内转托管 
1、 系统内转托 管是指持 有人将 持有的基 金份额在 注册 登记系统内 不同销售 机构 （网点 ）
之间或证券 登记结算 系统内不 同会员单 位（席位 ）之 间进行转托 管的行为 。 
2、 份额登记在 注册登记 系统的基 金份额持 有人在 变更 办理基金赎 回业务的 销售机构 （ 网
点）时，销 售机构（ 网点）之 间不能通 存通兑的 ，可 办理已持有 基金份额 的系统内 转托管。 
3、 份额登记在 证券登记 结算系统 的基金份 额持有 人在 变更办理上 市交易的 会员单位 （ 席
位）时，可 办理已持 有基金份 额的系统 内转托管 。 
（三）跨系统转登记 
1、跨系统转登记 是指持有人 将持有的基 金份额在注 册登记系统和证 券登记结算 系统之


























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 59 
间进行转登 记的行为 。 
2、本基金跨 系统转登 记的具体 业务按照 中国证 券登 记结算有限 公司的相 关规定办 理。 
3、跨系统转 登记限于 在已注册 的开放式 基金账 户和 其证券账户 之间进行 。 
4、基金份额 的跨系统 转登记需 要两个交 易日的 时间 ，即持有人 T 日提交跨 系统转登 记
申请，如处 理成功， 经过两个 工作日（T+2 日） 可申 请赎回或卖 出。 
5、暂停跨系 统转登记 的情形 
（1）本基金 收益分配 期间（R-2 日至 R 日，R 日 为权 益登记日） 。 
（2）处于冻 结状态的 基金份额 。 
 
十 一 、基金的投资 
（一）投资目标 
本基金进行 被动式指 数化投资， 通过严格 的投资纪 律 约束和数量 化的风险 管理手段， 力
争控制本基金的 净值增长率 与业绩衡量 基准之间的日 平均跟踪误差小 于 0.3%， 以实现对沪
深 300 指数 的有效跟 踪， 谋求通过 中国证券 市场来分 享中国经济 持续、 稳定、 快速 发展的成
果。 
（二）投资范围 
本基金以目标ETF 基金份额、 标的指数成 份股及备选 成份股为主要投 资对象。本 基金投
资于目标ETF 的资 产比例不低 于基金资产 净值的90% （ 已申购但尚未确 认的目标ETF 份额可计
入在内），持有 现金或到期 日在一年以 内的政府债 券 的比例不低于基 金资产净值 的5% 。 此
外， 为更好地 实现投资 目标， 本 基金可少 量投资于 部 分非成份股 （ 包含中小 板、 创业 板及其
他经中国证 监会核准 发行的股 票） 、 一级 市场新股 或 增发的股票、 衍生 工具 （权证、 股指期
货等） 、 债券资产 （国债 、 金融 债、 企 业债、 公 司债 、 次级债 、 可转换 债券、 分离交易 可转
债、 央行票据、 中期票据、 短期融 资券等） 、 资 产支 持证券、 债券 回购、 银行 存款等固 定收
益类资产、 现金 资产、 以及中 国证监会 允许基金 投资 的其他金融 工具 （但须符 合中国证 监会
的相关规定 ）。 
如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种， 基金管理人 在履行适 当程序后， 可
以将其纳入 投资范围。 待基金参 与融资融 券和转融 通 业务的相关 规定颁布 后， 基金管 理人可
以在不改变 本基金既 有投资策 略和风险 收益特征 并在 控制风险的 前提下， 参与 融资融券 业务
以 及通过证 券金融公 司办理转 融通业务， 以提高投 资 效率及进行 风险管理。 届时本基 金参与
融资融券、 转 融通等业 务的风 险控制原 则、 具体参 与 比例限制、 费 用收支、 信息披露 、 估值


























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 60 
方法及其他 相关事项 按照中国 证监会的 规定及其 他相 关法律法规 的要求执 行， 无需召开 基金
份额持有人 大会决定 。 
（三）投资理念 
本基金遵循 指数化投 资理念， 通过投资 于目标 ETF 、 标的指数成 份股和备 选成份股 等，
力求获得与 目标 ETF 所跟踪的标 的指数相 近的平均 收 益率，满足 基金投资 者的投资 需求。



（ 四 ）投资策略 
本基金为目 标 ETF 的 联接基金。 主 要通过投 资于目 标 ETF 实现 对业 绩比较基 准的紧密 跟
踪 ，在 正常市 场情况 下， 本基金 的净值 增长 率与业 绩衡 量基 准之间 的日平 均跟 踪误差 小于
0.3% 。 如因标 的指数编 制规则调 整或其他 因素导致 跟 踪偏离度超 过上述范 围， 基金管 理人应
采取合理措 施避免跟 踪偏离度 进一步扩 大。 
1、资产配置 比例 
本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净 值的 90% （已申购但尚未确认的目标
ETF 份额可计入在内） ， 持有现金 或到期日在一年以内 的政府债券的比例不低于基金资产净 值
的 5% 。本基金将根据市场的实际 情况，适当调整基金 资产的配置比例，以保证对标的指数 的
有效跟踪。 
2、组合构 建 
在投资运作 过程中， 本 基金将 在综合考 虑合规、 风 险 、 效率、 成本 等因素的 基础上， 决
定采用一级市场 申赎的方式 或证券二级 市场交易的 方 式进行目标ETF 的买卖。本基 金还将适
度参与目标ETF 基金份 额交易和 申购、赎 回的组 合套 利，以增强 基金收益 。 
此外， 为更好 地实现投 资目标， 本 基金可投 资股指期 货和其他经 中国证监 会允许的 衍生
金融产品， 如期 权、 权证以及 其他与标 的指数或 标的 指数成份股、 备 选成份股 相关的衍 生工
具。本基金 投资股指 期货将根 据风险管 理的原则 ，以 套期保值为 目的，主 要选择流 动性好、
交易活跃的 股指期货 合约。 本基 金力争利 用股指期 货 的杠杆作用， 降低股票 仓位频繁 调整的
交易成本和 跟踪误差 ，达到有 效跟踪标 的指数的 目的 。 
本基金投资 股指期货 的， 基金管理 人应在季 度报告、 半年度报告、 年 度报告等 定期报告
和招募说明 书 （更新） 等文件中 披露股指 期货交易 情 况， 包括投资 政策、 持 仓情况、 损益情
况、 风险指标 等， 并充分 揭示股指 期货交易 对基金总 体风险的影 响以及是 否符合既 定的投资
政策和投资 目标。 
本基金投资 于股票期 货、期权 等相关金 融衍生工 具必 须经过投资 决策委员 会的批准 。 
3、 风险收益 目标


























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 61 
本基金运用 指数复制 法进行被 动式指数 化投资， 在 日 常管理过程 中， 通过严 格的投资 纪
律 约束和数 量化的风 险管理手 段， 力争控制 本基金的 净值增长率 与业绩衡 量基准之 间的日平
均跟踪误差 小于 0.3% ，以实现 对标的指 数的有效 跟踪 ，分享中国 股票市场 的长期收 益。 
（五）业绩衡量基准 
本基金以沪深300 指数为标的 指数。业绩 衡量基准为95 ％的沪深300 指 数增长率加5 ％的
银行活期存 款税后利 率。 
本基金管理 人在基金 管理期间 有权更换 标的指数 和业 绩衡量基准， 标 的指数和 业绩衡量
基准的更换 将提前3个 月在指定 媒体上公 告。 
（六）风险收益特征 
风险中等， 获得证券 市场平均 收益率。 
（七）投资禁止行为与限制 
1、 为维护基 金份额持 有人 的合 法权益， 基金财 产不 得用于下列 投资或者 活动： 
（1）承销证 券； 
（2）违反规 定向他人 贷款或者 提供担保 ； 
（3）从事承 担无限责 任的投资 ； 
（4）向其基 金管理人 、基金托 管人出资 ； 
（5）从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动； 
（6）法律、 行政法规 ，或中国 证监会规 定禁止 的其 他活动。



如果法律法 规或中国 证监会的 相关规定 对本基金 合同 约定投资禁 止行为进 行变更的， 以
变更后的规 定为准。 法律 法规或监 管部门取 消上述投 资禁止行为， 如 适用于本 基金， 本基金
可相应调整 禁止行为 。 
2、本基金投 资组合比 例限制 
1） 本基金投资于 目标ETF 的 资产比例不低 于基金资产 净值的90% （已申 购但尚未确 认的
目标ETF 份额 可计入在 内）；



2）持有一家 上市公司 的股票， 其市值不 超过基 金资 产净值的10% ；



3）本基金与基金 管理人管理 的其他基金 持有一家公 司发行的证券总 和，不超过 该证券
的10%； 
4）基金财产参与 股票发行申 购，所申报 的金额不得 超过本基金的总 资产，所申 报的股
票数量不得 超过拟发 行股票公 司本次发 行股票的 总量 ； 
5 ） 本基 金投资 权证, 在任 何交易 日买 入的总 金额,不超 过上 一交易 日基金 资产 净值 的


























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 62 
0.5% ， 基金持 有的全部 权证的市 值不超过 基金 资产 净 值的3%， 基金 管理人管 理的全部 基金持
有同一权证的比 例不超过该 权证的10% 。 其它权证的 投资比例，遵从 法规或监管 部门的相关
规定；



6）本基金进入全 国银行间同 业市场进行 债券回购的 资金余额不得超 过基金资产 净值的
40 ％；



7）本基金投资于 同一原始权 益人的各类 资产支持证 券的比例，不得 超过基金资 产净值
的10％；持有的 全部资产支 持证券，其 市值不得超 过 基金资产净值的20 ％；持有 的同一(指
同一信用级别) 资 产支持证券 的比例，不 得超过该资 产支持证券规模 的10％；基 金管理人管
理的全部基 金投资于 同一原始 权益人的 各类资产 支持 证 券， 不得超过 其各类资 产支持证 券合
计规模的10 ％；



8）本基金应投资 于信用级别 评级为BBB 以 上（含BBB ）的资产支持证 券。基金持 有资产
支持证券期间， 如果其信用 等级下降、 不再符合投 资 标准，应在评级 报告发布之 日起3个月
内予以全部 卖出；



9）本基金从 事股票指 数期货投 资时，遵 循相关 法律 法规的规定:



a) 本基金在任何 交易日日终 ，持有的买 入股指期货 合约价值，不得 超过基金资 产净值
的10%；



b) 本基金在 任何交易 日日终， 持有 的买入期 货合约价 值与有价证 券市值之 和不得超 过基
金资产净值 的95% ；



c) 本基金在 任何交易 日 日终， 持有 的卖出期 货合约价 值不得超过 本基金持 有的股票 及目
标ETF总市值 的20%； 
d) 本基金所 持有的股 票市值和 买入、 卖 出股指期 货合 约价值， 合计 （轧差计 算） 应当 符
合基金合同 关于股票 投资比例 的有关约 定；



e) 本基金在 任何交易 日内交易 （ 不包括平 仓） 的股指 期货合约的 成交金额 不得超过 上一
交易日基金 资产净值 的20%；



f) 本基 金投资 股指 期货 的，每 个交 易日日 终在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易保证 金
后，应当保 持不低于 基金资产 净值5%的 现金或到 期日 在一年以内 的政府债 券； 
10 ）不违反 基金合同 有关投资 范围、投 资策略、 投资 比例 等内容 的约定； 
11 ）法律法 规或监管 部门对上 述比例限 制另有规 定的 ，从其规定 。 
基 金的 投资组 合应 在本 基金变 更为ETF 联接 基金 的基金 合同 生效之 日起3个 月内 达到 规
定的标准。


























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因证券期货 市场波动、 上市公司 合并、 基 金规模变 动 、 标的指数成 份股调整 、 标的指 数
成份股流动性限 制、目标ETF 暂停申购、 赎回或二级 市场交易停牌等 基金管理人 之外的因素
致使基金投 资不符合 上述规定 的比例或 者基金合 同约 定的投资比 例的， 基金管 理人应当 在10
个交易日内 进行调整 。法律法 规另有规 定的从其 规定 。 
如法律法规 或监管部 门调整上 述限制性 规定， 基金 管 理人在履 行 适当程序 后， 按照调 整
后的规定执 行。 有关法律 法规或监 管部门取 消上述限 制， 履行适当程 序后， 则本基 金投资不
再受相关限 制。 
3. 目标ETF 发生相关 变更情形 时的处理 
目标ETF 出现 下述情形 之一的， 本 基金将在 履行适当 程 序后由投资 于目标ETF 的联接基 金
变更为直接 投资该标 的指数的 指数基金； 若 届时本基 金管理人已 有以该指 数作为标 的指数的
指数基金， 则 本基金将 本着维护 投资者合 法权益的 原 则， 履行适当 的程序后 选取其他 合适的
指数作为标的指 数。相应地 ，基金合同 中将去掉关 于 目标ETF的表述 部分，或将变 更标的指
数，届时将 由基金管 理人另行 公 告。 
(1) 目标ETF 交易方式 发生重大 变更致使 本基金的 投资 策略难以实 现； 
(2) 目标ETF 终止上市 ； 
(3) 目标ETF 基金合同 终止； 
(4) 目标ETF 的基 金管理人发 生变更（但 变更后的本基 金与目标ETF 的基 金管理人相 同的
除外）。 
若目标ETF 变更 标的指数 ，本基金将 在履行适当 程序 后相应变更标 的指数且继 续投资于
该目标ETF。但目 标ETF召开 基金份额持 有人大会审 议 变更目标ETF标的 指数事项的 ，本基金
的基金份额 持有人可 出席目标ETF 基金份 额持有 人大 会并进行表 决， 目标ETF 基金份额 持有人
大会审议通 过变更标 的指数事 项的， 本基金 可不召开 基金份额持 有人大会 相应变更 标的指数
并仍为该目 标ETF 的联 接基金。 
（ 八 ）投资组合比例调整 
1.基金经理根 据投资 决策委员 会的指导 意见确定 具体 的资产配置 方案。 
2.基金经理每 日根据 本基金申 购赎回情 况及已有 现金 滞留， 在综合 考虑合规 、 风险、 效
率、 成本等因 素的基础 上， 决定采 用一级市 场申赎的 方式或证券 二级市场 交易的方 式进行目
标ETF 的买卖。 
3.通常情况下，联接基金的投资组合主要体现为持有 目标ETF 基金份额；对 于目标ETF
暂停申购、 停 牌或其他 原因导致 基金投资 组合中出 现 的现金， 基金 经理将根 据市场情 况按照


























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 64 
本基 金的投 资范围约 定的其他 投资品种 进行投资 。 
4.风险管理部 门定期 对本基金 的运行情 况和跟踪 偏离 进行量化评 估并出具 评估报告。 基
金经理根据 评估报告 分析投资 操作、 组合 状况和跟 踪 误差来源等 情况， 并相 应进行组 合调整 。 
（九）基金管理人代表基金行使股东权 利处理原则和 方法 
1、不谋求对 上市公司 的控股， 不参与所 投资上 市公 司的经营管 理； 
2、有利于基 金财产的 安全与增 值； 
3、 基金管理人 按照国家 有关规 定代表基 金独立行 使股 东权利， 保护 基金投资 者的利益 。 
（十）基金投资组合报告 
基 金管 理人的 董事 会及 董事保 证本 报告所 载资 料不 存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或重 大
遗漏，并对 其内容的 真实性、 准确性和 完整性承 担个 别及连带责 任。 
基金托管人中国 银行股份有 限公司根据原 基金合同规 定，于2018 年1月17日复核了 本报
告 中的 财务指 标、净 值表 现和投 资组合 报告 等内容 ，保 证复 核内容 不存在 虚假 记载、 误导
性陈述或者 重大遗漏 。 
本投资组合 报告所载 数据截至2017 年12 月31 日 （“ 报 告期末”） ， 本报告所 列 财务数 据
未经审计。 
1. 报告期末基金资产组合情况



序号


项目


金额（元）


占基金总资 产的比例 （%）



1


权益投资


66,031,658.86 0.39 
 其中：股票


66,031,658.86 0.39 
2


基金投资


16,022,394,314.81 94.38 
3


固定收益投 资


129,980,000.00 0.77 
 其中：债券


129,980,000.00 0.77 
 
资产支持
证券



- - 
4


贵金属投资


- - 
5


金融衍生品 投资


- - 
6



买入返售金 融资
产



- - 
 
其中：买断 式回
购的买入返 售金
融资产



- - 
7



银行存款和 结算
备付金合计



747,166,390.17 4.40 
8


其他资产


10,066,894.54 0.06 
9


合计


16,975,639,258.38 100.00 



























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 65 
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合



代码


行业类别


公允价值（ 元）



占基金资产 净值比例



（%）



A


农、林、牧 、渔业


211,860.00 0.00 
B


采矿业


1,566,352.33 0.01 
C


制造业


28,605,291.80 0.17 
D



电力、热力 、燃气及
水生产和供 应业



1,489,718.38 0.01 
E


建筑业


1,885,057.00 0.01 
F


批发和零售 业


745,678.57 0.00 
G



交通运输、 仓储和邮
政业



1,728,835.76 0.01 
H


住宿和餐饮 业


- - 
I



信息传输、 软件和信
息技术服务 业



4,960,805.75 0.03 
J


金融业


16,413,452.99 0.10 
K


房地产业


4,394,367.66 0.03 
L


租赁和商务 服务业


684,548.42 0.00 
M



科学研究和 技术服务
业



- - 
N



水利、环境 和公共设
施管理业



359,389.20 0.00 
O



居民服务、 修理和其
他服务业



- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和社会 工作


124,002.00 0.00 
R


文化、体育 和娱乐业


2,859,439.00 0.02 
S


综合


2,860.00 0.00 
 
合计


66,031,658.86 0.39 
 
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前十名股票投资明细



序号


股票代码


股票名称


数量 （股）


公允价值（ 元）



占基金资产 净值比
例（％）



1 600485 信威集团 260,900 3,806,531.00 0.02 
2 601318 中国平安 44,013 3,080,029.74 0.02 
3 002739 万达电影 50,600 2,633,224.00 0.02 
4 300104 乐视网 604,900 2,365,159.00 0.01 
5 000540 中天金融 232,700 1,710,345.00 0.01 
6 600150 中国船舶 65,200 1,608,484.00 0.01 
7 600332 白云山 41,900 1,346,666.00 0.01 
8 000333 美的集团 23,100 1,280,433.00 0.01 
9 600036 招商银行 44,087 1,279,404.74 0.01


























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 66 
10 000651 格力电器 23,400 1,022,580.00 0.01 
 
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组 合



序号


债券品种


公允价值（ 元）


占基金资产 净值比例 （％）



1


国家债券


- - 
2


央行票据


- - 
3


金融债券


129,945,000.00 0.77 
 其中：政策 性金融债


129,945,000.00 0.77 
4


企业债券


- - 
5


企业短期融 资券


- - 
6


中期票据


- - 
7


可转债（可 交换债）


35,000.00 0.00 
8


同业存单


- - 
9


其他


- - 
10


合计


129,980,000.00 0.77 
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前五名债券投资明细



序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值（ 元）



占基金资产 净
值比例（％ ）



1 170203 17 国开03 700,000 69,951,000.00 0.41 
2 150201 15 国开01 600,000 59,994,000.00 0.35 
3 110042 航电转债 320 32,000.00 0.00 
4 123003 蓝思转债 30 3,000.00 0.00 
注：报告期 末，本基 金仅持有 上述 4 支 债券。 
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前十名资产支持证券投资明细 
报告期末， 本基金未 持有资产 支持证券 。 
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前五名 贵金属 投资明细



 报告期末 ，本基金 未持有贵 金属投资 。 
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前 五名权证投资明细



报告期末， 本基金未 持有权证 。 
9. 期末投资目标基金明细 
序号


基金名称



基金类
型



运作方式


管理人



公允价值
（元）



占基金资产 净值



比例（%）



1 
嘉实沪深
300ETF 
股票型 
交易型开
放式 
嘉实基金管
理有限公司 
16,022,394
,314.81 
94.47 
10. 报告期末本基金投资的股指期货交易情 况说明



 报告期内， 本基金未 参与股指 期货交易 。


























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 67 
11. 报告期末本基金投资的国债期货交易情 况说明



报告期内， 本基金未 参与国债 期货交易 。 
12. 投资组合报告附注 
(1)



报告期内本 基金投资 的前十名 证券的发 行主体未 被监 管部门立案 调查， 在本报 告编制日
前一年内本 基金投资 的前十名 证券的发 行主体未 受到 公开谴责、 处罚。 
(2)



本基金投资 的前十名 股票中， 没有超出 基金合同 规定 的备选股票 库之外的 股票。 
(3) 其他资产构成



序
号



名称


金额（元）



1


存出保证金


1,098,476.28 
2


应收证券清 算款


546,679.85 
3


应收股利


- 
4


应收利息


4,526,158.93 
5


应收申购款


3,895,579.48 
6


其他应收款


- 
7


待摊费用


- 
8


其他


- 
9


合计


10,066,894.54 
 
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债 券明细



报告期末， 本基金未 持有处于 转股期的 可转换债 券。 
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情 况的说明



序号


股票代码


股票名称



流通受限部 分
的公允



价值（元）



占基金资产 净值比例 （%）



流通受限情 况



说明



1 600485 信威集团 3,806,531.00 0.02 重大事项停 牌 
2 002739 万达电影 2,633,224.00 0.02 重大事项停 牌 
3 300104 乐视网 2,365,159.00 0.01 重大事项停 牌 
4 000540 中天金融 1,710,345.00 0.01 重大事项停 牌 
5 600150 中国船舶 1,608,484.00 0.01 重大事项停 牌 
6 600332 白云山 1,346,666.00 0.01 重大事项停 牌 
 
十 二 、基金的 业绩 
基金管理人 依照恪尽 职守、 诚实信 用、 谨慎勤勉 的原 则管理和运 用基金财 产， 但不保证


























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 68 
基金一定盈 利， 也不保 证最低收 益。 基金 的过往业 绩 并不代表其 未来表现。 投资有风 险， 投
资者在做出 投资决策 前 应仔细 阅读本基 金的招募 说明 书。 
（一）基金 份额净值 增长率及 其与同期 业绩比较 基准 收益率的比 较 
阶段 
净值 增长
率① 
净值 增长 率 
标准 差② 
业绩 比较 基
准收 益率 ③ 
业绩 比较 基准 
收益 率标 准差 ④ 
①-③ ②-④ 
2005 年8 月29 日 基金 合同 生
效日至2005 年12 月31 日 -1.90% 0.82% -0.48% 0.89% -1.42% -0.07% 
2006 年 年度 120.19% 1.32% 112.79% 1.33% 7.40% -0.01% 
2007 年 年度 130.32% 2.18% 150.20% 2.18% -19.88% 0.00% 
2008 年 年度 -64.36% 2.92% -63.85% 2.89% -0.51% 0.03% 
2009 年 年度 91.97% 1.95% 90.72% 1.95% 1.25% 0.00% 
2010 年 年度 -11.45% 1.50% -11.77% 1.50% 0.32% 0.00% 
2011 年 年度 -22.95% 1.23% -23.82% 1.23% 0.87% 0.00% 
2012 年 年度 8.81% 1.21% 7.30% 1.22% 1.51% -0.01% 
2013 年 年度 -5.16% 1.32% -7.16% 1.32% 2.00% 0.00% 
2014 年 年度 51.12% 1.14% 48.69% 1.15% 2.43% -0.01% 
2015 年 年度 6.98% 2.35% 5.70% 2.36% 1.28% -0.01% 
2016 年 年度 -8.72% 1.32% -10.63% 1.33% 1.91% -0.01% 
2017 年 年度


22.18% 0.60% 20.63% 0.60% 1.55%


0.00% 
（二） 自基金合 同生效以 来基金 份 额累计净 值增长率 变动及其与 同期业绩 比较基准 收益
率变动的比 较 
 
图：嘉实沪 深 300ETF 联接(LOF) 基金份 额累计净 值增 长率与同期 业绩比较 基准收益 率 
的历史走势 对比图 
（2005 年8 月29 日至 2017 年12 月 31 日） 
注：根据 2012 年8 月21 日中 国证监会 《关于核 准嘉 实沪深 300 指数证券 投资基金 （LOF）


























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 69 
基金份额持 有人大会 决议的批 复》 （证监 许可[2012]1146 号） ，变 更了投资 范围并更 名为嘉
实沪深300 交易型 开放式指 数证券投 资基金 联接基金 （LOF ） 。 本基金 自2012 年8 月21 日起 3
个月内为建 仓期 （原持 有的沪 深 300 指 数成份股、 备 选成份股调 整为嘉实 沪深 300ETF ） ， 建
仓期结束时 本基金的 各项投资 比例符合 基金合同 第十 七条（ （二） 投资范围 和（七） 投资禁
止行为与限 制） 的规定 ： （1） 基 金财产参 与股票发 行 申购， 所申报 的金额不 得超过本 基金的
总资产， 所申报 的股票数 量不得超 过拟发行 股票公司 本次发行股 票的总量； （2） 本 基金投资
于目标 ETF 的资产比 例不低于 基金资产 净值的 90% （已申购但尚 未确认的 目标 ETF 份额可计
入在内） ，持 有现金或 到期日在 一年以内 的政府 债券 的比例不低 于基金资 产净值的5%。（ 3）
法律法规或 监管部门 对上述比 例限 制另 有规定的 ，从 其规定。 
 
十 三 、基金的 融资 融券和转融 通 
本基金可以 根据届时 有效的有 关法律法 规和政策 的规 定进行融资 融券、 转融 通。 待基金
参与融资融 券和转融 通业务的 相关规定 颁布后， 基金 管理人可以 在不改变 本基金既 有投资策
略和风险收 益特征并 在控制风 险的前提 下， 参与融资 融券业务以 及通过证 券金融公 司办理转
融通业务， 以提 高投资效 率及进行 风险管理。 届 时本 基金参与融 资融券、 转融 通等业务 的风
险控制原则、 具体参与 比例限制 、 费用收 支、 信息 披 露、 估值方法 及其他相 关事项按 照中国
证监会的规 定及其他 相关法律 法规的要 求执行， 无需 召开基金份 额 持有人 大会决定 。 
 
十 四 、基金的财产 
（一）基金财产的构成 
基金财产是 由基金所 拥有的各 类有价证 券、银行 存款 本息、应收 款项和其 它投资构 成。 
（二）基金资产总值 
基金资产总 值是指基 金购买的 各类证券 价值、 银行存 款本息和基 金应收的 申购基金 款以
及其他投资 所形成的 价值总和 。 
其构成主要 有： 
1、银行存款 及其应计 利息； 
2、清算备付 金及其应 计利息； 
3、根据有关 规定缴纳 的保证金 ； 
4、应收证券 交易清算 款； 
5、应收申购 款； 
6、 目标 ETF 投资及其 估值调整 ； 
7、股票投资 及其估值 调整； 
8、债券投资 及其估值 调整和应 计利息；


























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 70 
9、其他投资 及其估值 调整； 
10 、其他资 产等。 
（二）基金资产净值 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去基 金负债后 的价 值。 
基金份额净 值是指开 放日闭市 之后基金 资产净值 除以 当日基金份 额而得到 的金额。 
（三）基金财产的账户 
本基金财产 以基金托 管人名义 开立基金 托管专户 和证 券交易资金 账户， 以基金 托管人和
基金联名的 方式开立 基金证券 账户、 以基 金的名义 开 立银行间债 券托管账 户， 并报中 国证监
会及人民银 行备案。 开 立的基 金专用账 户， 与基金 管 理人、 基金托 管人、 基 金代销机 构、 注
册登记人自 有的资产 账户以及 其他基金 财产账户 相独 立。 
（四）基金财产的保管与处分 
基金财产应 独立于基 金管理人、 基 金托管人 的固有资 产。 基金管理人、 基 金托管人 不得
将基金财产 归入其固 有资产。 基金 管理人、 基金 托管 人因基金财 产的管理、 运 用或者其 他情
形而取得的 资产和收 益， 归入基 金财产。 基金管理 人 、 基金托管人 因依法解 散、 被依 法撤销
或者被依法 宣告破产 等原因进 行清算的， 基金财产 不 属于其清算 资产。 非因 基金财产 本身承
担的债务， 不得对基 金财产强 制执行。 
基金管理人 、基金托 管人可以 按基金合 同的规定 ，收 取管理费、 托管费及 其他费用 。 
除依法律法 规和《基 金合同》 的规定处 分外，基 金财 产不得被处 分。 
 
十五 、基金资产估 值 
（注：本节 “基金资 产估值” 为本基金 实施 《企业 会 计准则 》 后调 整的基金 估值 方法 和会计
政策。参见 2007 年9 月28 日 本基金管 理人 发布 的 《 关于调整旗 下 证券投 资 基金估值 方法和
会计政策 的 公告 》） 
（一）估值 目的 
基 金估 值的目 的是 为了 准确、 真实 地反映 基金 相关 金融 资产 和金融 负债 的公 允价值 。
开放式基金 份额申购 、赎回价 格应按基 金估值后 确定 的基金份额 净值计算 。 
（二）估值 日 
本 基金 的估值 日为 相关 的证券 交易 场所的 正常 营业 日以 及国 家法律 法规 规定 需要对 外
披露基金净 值的非营 业日。 
（三）估值 对象


























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 71 
基金所持有 的金融资 产和金融 负债 。 
（四）估值 方法 
1、目标ETF 估值方法 
本基金投资 的目标 ETF 份额以 目标 ETF 估值日基 金份 额净值估值 。 
2、股票估值 方法 
（1）上市流 通股票的 估值 
上 市流 通股票 按估 值日 其所在 证券 交易所 的收 盘价 估值 ；估 值日无 交易 的， 且最近 交
易 日后 经济环 境未发 生重 大变化 ，以最 近交 易日的 收盘 价估 值；如 最近交 易日 后经济 环境
发 生 了 重 大 变 化 的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市
价，确定公 允价格。 
（2）未上市 股票的估 值 
送 股、 转增股 、配 股和 公开增 发新 股等发 行未 上市 的股 票， 按估值 日在 交易 所挂牌 的
同 一股 票的收 盘价估 值； 估值日 无交易 的， 且最近 交易 日后 经济环 境未发 生重 大变化 ，以
最 近交 易日的 收盘价 估值 ；如最 近交易 日后 经济环 境发 生了 重大变 化的， 可参 考类似 投资
品种的现行 市价及重 大变化因 素，调整 最近交易 市价 ，确定公允 价格。 
首 次发 行未上 市的 股票 ，采用 估值 技术确 定公 允价 值， 在估 值技术 难以 可靠 计量的 情
况下，按成 本估值。 
（3）有明确 锁定期股 票的估值 
首 次公 开发行 有明 确锁 定期的 股票 ，同一 股票 在交 易所 上市 后，按 交易 所上 市的同 一
股 票的 收盘价 估值； 非公 开发行 且处于 明确 锁定期 的股 票， 按监管 机构或 行业 协会的 有关
规定确定公 允价值。 
3、固定收益 证券的估 值办法 
（1 ）证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日 收盘净价估值，估值日没有交易
的 ，且 最近交 易日后 经济 环境未 发生重 大变 化，按 最近 交易 日的收 盘净价 估值 ；如最 近交
易 日后 经济环 境发生 了重 大变化 的，可 参考 类似投 资品 种的 现行市 价及重 大变 化因素 ，调
整最近交易 市价，确 定公允价 格。 
（2）证券交易所 市场未实行 净价交易的 债券按估值 日收盘价减去债 券收盘价中 所含的
债 券应收 利息( 自债 券计息 起始 日或上 一起息 日至估值 当日的 利息)得到 的净价 进行 估值 ，
估 值日 没有交 易的， 且最 近交易 日后经 济环 境未发 生重 大变 化，按 有交易 的最 近交易 日所
采 用的 净价估 值；如 最近 交易日 后经济 环境 发生了 重大 变化 的，可 参考类 似投 资品种 的现


























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 72 
行市价及重 大变化因 素，调整 最近交易 市价，确 定公 允价格。 
（3）未上市债券 采用估值技 术确定公允 价值，在估 值技术难以可靠 计量的情况 下，按
成本估值。 
（4）在银行间债 券市场交易 的债券、资 产支持证券 等固定收益品种 ，采用估值 技术确
定公允价值 。 
（5）交易所以大 宗交易方式 转让的资产 支持证券， 采用估值技术确 定公允价值 ，在估
值技术难以 可靠计量 公允价值 的情况下 ，按成本 进行 后续计量。 
（6）同一债 券同时在 两个或两 个以上市 场交易 的， 按债券 所处 的市场分 别估值。 
4、权证估值 
（1）配股权 证的估值 
因持有股票 而享有的 配股权， 类同权证 处理方式 的， 采用估值技 术进行估 值。 
（2）认沽/ 认购权证 的估值 
从持有确认日起 到卖出日或 行权日止， 上市交易的认 沽/认购权证按估 值日的收盘 价估
值 ，估 值日没 有交易 的， 且最近 交易日 后经 济环境 未发 生重 大变化 ，按最 近交 易日的 收盘
价 估值 ；如最 近交易 日后 经济环 境发生 了重 大变化 的， 可参 考类似 投资品 种的 现行市 价及
重大变化因素， 调整最近交 易市价，确 定公允价格 。 未上市交易的认 沽/认购权证 采用估值
技 术确 定公允 价值， 在估 值技术 难以可 靠计 量的情 况下 ，按 成本估 值；因 持有 股票而 享有
的配股权， 停止交易 、但未行 权的权证 ，采用估 值技 术确定公允 价值。 
5、其他资产 的估值方 法 
股指期货以 估值日的 结算价估 值。如法 律法规今 后另 有规定的， 从其规定 。 
其他资产按 照国家有 关规定或 行业约定 进行估值 。 
6、在任何情 况下，基 金管理人 采用上述 1-5 项规定 的方法对基 金财产进 行估值， 均应
被 认为 采用了 适当的 估值 方法。 但是， 如果 基金管 理人 有充 足的理 由认为 按上 述方法 对基
金 财产 进行估 值不能 客观 反映其 公允价 值的 ，基金 管理 人可 在综合 考虑市 场成 交价、 市场
报 价、 流动性 、收益 率曲 线等多 种因素 的基 础上 与 基金 托管 人商定 后，按 最能 反映公 允价
值的价格估 值。 
7、国家有最 新规定的 ，按其规 定进行估 值。 
（五）估值 程序 
基 金日 常估值 由基 金管 理人同 基金 托管人 一同 进行 。基 金份 额净值 由基 金管 理人完 成
估值后，将 估值结果 以书面形 式报给基 金托管人 ，基 金托管人按 《 基金合同》 规定的估 值方


























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法 、时 间、程 序进行 复核 ，基金 托管人 复核 无误后 签章 返回 给基金 管理人 ，由 基金管 理人
对外公布。 月末、年 中和年末 估值复核 与基金会 计账 目的核对同 时进行。 
（六）暂停 估值的情 形 
1、基金投资 所涉及的 证券交易 所遇法定 节假日 或因 其他原因暂 停营业时 ； 
2、基金所投 资 的目 标 ETF 发生 暂停估值 ，暂停 公告 基金份额净 值的情形 时； 
3 、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托 管人无法准确评估基金财产价值
时； 
4、中国证监 会认定的 其他情形 。 
（七）基金 份额净值 的确认 
用 于基 金信息 披露 的基 金份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算， 基金托 管人 进行 复核。 基
金 管理 人应于 每个工 作日 交易结 束后计 算当 日的基 金份 额净 值并发 送给基 金托 管人。 基金
托 管人 对净值 计算结 果复 核确认 后发送 给基 金管理 人， 由基 金管理 人对基 金份 额净值 予以
公布。 
基金份额净值的计算精确 到 0.0001 元 ， 小 数 点 后 第 五 位四舍五入。国家另 有规定
的，从其规 定。 （参见2010 年3 月23 日 本基金管 理 人 发布的 《 关 于嘉实沪 深 300 指 数证券
投资基金（LOF ）基金 份额净值 计算位数 变更的公 告》） 
（八）估值 错误的处 理 
1、当基金资产的 估值导致基 金份额净值 小数点后 四 位（含第 四位） 内发生差错 时，视
为基金份额 净值估值 错误。 
2 、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理 的措施确保基金资产估值的准确
性 、及 时性。 当基金 份额 净值出 现错误 时， 基金管 理人 应当 立即予 以纠正 ，并 采取合 理的
措 施防 止损失 进一 步扩 大；当 计价 错误达 到或 超过 基金 份额 净值的 0.25% 时， 基金管 理 人
应当报中国证监 会备案；当 计价错误达 到或超过基金 份额净值的 0.5% 时，基金 管理人应当
公告，并同 时报中国 证监会备 案。 
3、前述内容 如法律法 规或监管 机构另有 规定的 ，按 其规定处理 。 
（九）特殊 情形的处 理 
1、基金管理 人按本条 第（四） 款有关估 值方法 规定 的 第 6 项条款 进行估值 时，所造 成
的误差不作 为基金份 额净值错 误处理。 
2、由于不可抗力 原因，或由 于证券交易 所及登记结 算公司发送的数 据错误，基 金管理
人 和基 金托管 人虽然 已经 采取必 要、适 当、 合理的 措施 进行 检查， 但未能 发现 错误的 ，由


























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 74 
此 造成 的基金 资产估 值错 误，基 金管理 人和 基金托 管人 可以 免除赔 偿责任 。但 基金管 理人
应当积极采 取必要的 措施消除 由此造成 的影响。 
 
十六 、基金的收益 与分配 
（一）基金收益的构成 
1、投资所得 红利、股 息、债券 利息； 
2、买卖证券 价差； 
3、银行存款 利息； 
4、因运用基 金财产带 来的成本 或费用的 节约； 
5、已实现的 其他合法 收入。 
（二）基金净收益 
基金净收益 为基金收 益扣除按 照国家有 关规定可 以在 基金收益中 扣除的费 用后的余 额。 
（三）基金收益分配原则 
1、基金收益 分配比例 按有关规 定制定； 
2、场外投资者可 以选择现金 分红或红利 再投资，场 内投资者只能选 择现金分红 ，本基
金分红的默 认方式为 现金分红； 
3、基金投资 当期出现 净亏损， 则不进行 收益分 配； 
4、基金当期 收益应先 弥补上期 亏损后， 才可进 行当 期收益分配 ； 
5、在符合有关基 金分红条件 的前提下， 本基金收益 每年最多分配四 次。全年基 金收益
分配比例不 得低于年 度基金已 实现净收 益的 50％ ，但 若基金合同 生效不满 3 个月则 不进行
收益分配， 年度分配 在基金会 计年度结 束后的 4 个月 内完成； 
6、基金收益 分配后基 金份额净 值不能低 于面值 ； 
7、每一基金 份额享有 同等分配 权。 
（四）基金收益分配方案 
基金收益分 配方案中 应载明基 金收益的 范围、 基金净 收益、 基金收益 分配对象、 分 配原
则 、分配时 间、分配 数额及比 例、分配 方式、支 付方 式等内容。 
（五）基金收益分配方案的确定与公告 
基金收益分 配方案由 基金管理 人拟定、 由 基金托管 人 核实后确定， 在报中国 证监会备 案
后五个工作 日内公告 。 
（六）收益分配中发生的费用


























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1、收益分配 中采用红 利再投资 方式的免 收再投 资的 费用； 
2、收益分配 时发生的 银行转账 等手续费 用由基 金份 额持有人自 行承担。 
 
十七 、基金的费用 与税收 
（一）与基金运作有关的费用 
1、与基金运 作有关的 费用的种 类 
（1）基金管 理人的管 理费； 
（2）基金托 管人的托 管费； 
（3）证券交 易费用； 
（4）基金 合 同生效后 与基金相 关的信息 披露费 用； 
（5）基金份 额持有人 大会费用 ； 
（6）基金合 同生效后 与基金相 关的会计 师费和 律师 费； 
（7）销售服 务费，具 体计提办 法按中国 证监会 的规 定执行； 
（8）按照国 家有关规 定可以列 入的其他 费用。 
2、与基金运 作有关的 费用的费 率、计提 方法、 计提 标准、收取 方式和使 用方式 
（1）基金管 理人的管 理费 
本基金基金财产 中投资于目 标ETF 的部分 不收取管理 费。本基金管理 费按前一日 基金资
产净值扣除 所持有目 标ETF基金 份额部分 所对应 的基 金资产后的 余额 （若为负 数， 则取0）的
0.5% 年费率 计提。管 理费的计 算方法如 下： 
H＝E ×0.5% ÷当年天 数 
H 为每日应 计提的基 金管理费 
E 为前一日基金 资产净值扣 除前一日所持 有目标ETF 基金份额部分所 对应的基金 资产后
的余额，若 为负数， 则E取0。 
基金管理人 的管理费 每日计算， 逐 日累计至 每月月底 ， 按月支付， 由基金 托管人于 次月
前两个工作 日内从本 基金财产 中一次性 支付给基 金管 理人。 
(2) 基 金托管人 的托管费 
本基金基金财产 中投资于目 标ETF 的部分 不收取托管 费。本基金托管 费按前一日 基金资
产净值扣除 所持有目 标ETF基金 份额部分 所对应 的基 金资产后的 余额 （若为负 数， 则取0）的
0.1% 年费率 计提。托 管费的计 算方法如 下： 
H=E ×0.1% ÷ 当年天数


























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H 为每日应 计提的基 金托管费 
E 为前一日基金 资产净值扣除 前一日所持 有目标 ETF 基金份额部分 所对应的基金 资产
后的余额， 若为负数 ，则 E 取0。 
基金托管费 每日计算， 逐 日累计至 每月月底， 按 月支 付， 由基金托管 人于次月 前两个工
作日内从基 金财产中 一次性支 取。 
(3) 上述（一）基金费用第 （3）－ （8）项 费用，除 上款规定的费用 外，由基金 托管人
根据有关法 规及相应 协议规定 ，按费用 实际支出 金额 ，从当期基 金财产中 支付。 
(4) 基金首次发行中所发 生的律师费 和会计师 费等费 用自 基金发行费 用中列支 ，不另从
基金财产中 支付， 与基金 有关的法 定信息披 露费按有 关规定列支； 若 本基金发 行失败， 发行
费用由基金 管理人承 担。基金 合同生效 后的各项 费用 按有关规定 列支。 
3、不列入基 金费用的 项目 
基 金管 理人和 基金 托管 人因未 履行 或未完 全履 行义 务导 致的 费用支 出或 本基 金财产 的
损失，以及 处理与基 金运作无 关的事项 发生的费 用等 不列入基金 费用。 
4、基金管理人和 基金托管人 可磋商酌情 降低基金管 理费、基金托管 费，下调前 述费率
无须召开基金份 额持有人大 会。基金管 理人必须最 迟 于新的费率实施 日前 3 个工 作日在至
少一种指定 报刊和网 站上 刊登 公告。 
（二）与基金销售有关的费用 
1、申购费 
本基金的申 购费率不 高于 1.5% ，随 申购金额 的增加而 递减： 
申购金额（M ，含 申购费） 申购费率 
M ＜50 万 元 1.5% 
50 万元 ≤M ＜200 万元 1.2% 
200 万元 ≤M ＜500 万 元 1.0% 
M ≥500 万元 按笔收取，1000 元/ 笔 
2、赎回费 
（1） 本基金场内 的赎回费 率统一 为 0.5% ； 本基 金场 外赎回费率 不高于 0.5% ， 随在开放
式基金账户 中的持有 期限的增 加而递减 （如 果投资人 在本基金基 金合同生 效前连续 持有原基
金直至本基 金基金合 同生效后 赎回， 该投资 人 的持有 期将按原基 金持有期 加上本基 金持有期
合并计算） ：



持有期限 
赎回费率 
持有期<一年 0.5%


























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一年≤持有 期< 两年 0.25% 
持有期≥两 年 0 
注：就赎回 费而言，1 年指 365 天，2 年指 730 天。 
（2）本基金 收取的赎 回费中 25% 的 部分归入 基金财 产。 
3、转换费 
嘉实中证锐 联基本面 50 指数证 券投资基 金（LOF ） 、 嘉实中证中 期企业债 指数（LOF ）
A/C 类场外份额 与 嘉实沪 深 300 交易型开放式 指数证 券投资基金 联接基金 （LOF ） 场外基 金
份额之间互 相转换时， 基金转换 费率采用 “赎回费 + 申购费率补 差” 算法， 计 算公式如 下： 
净转入金额 ＝ B ×C ×(1 －D)/ （1+G ） 
转换补差费 用 ＝ [B ×C ×(1 －D)/ （1+G ）] ×G 
转入份额 ＝ 净转入 金额 / E 
其中， B 为转出的基金 份额； 









 C 为转换 申请当日 转出基金 的基金份 额净值； 
D 为转出 基金的对 应赎回费 率； 
G 为 对 应 的 申购 补 差 费率 ， 当 转出 基 金 的申 购 费 率 ≥ 转 入 基 金 的申 购 费 率
时，则申购 补差费率 G 为零； 
E 为转换申请当 日转入 基金的基 金份额净 值。 
其中， 当持有 期限少 于 30 日的嘉实中 证中期企 业债 指数 （LOF ） C 类场外份 额转出时 ，
所 收取的赎 回费全额 归入转出 基金资产 ，其他情 况下 ，赎回费的 25% 归入 转出基金 资产。
基金转换费 由基金份 额持有人 承担。 基金 管理人可 以 根据市场情 况调整基 金转换费 率， 调整
后的基金转 换费率应 及时公告 。 
（三）其他费用 
本基金运作 和销售过 程中发生 的其他费 用， 以及因 故 与本基金有 关的其他 费用， 将依 照
国家法律法 规的规定 ，予以收 取和使用 。 
（四） 本基金运作过程中的各 类纳税主体， 依 照国家 法律法规的规定， 履行纳税义 务。 
 
十八 、基金的会计 与审计 
（一）基金会计政策 
1、基金管理人为 本基金的基 金会计责任 方，基金管 理人也可以委托 基金托管人 或者具
有证券从业 资格的独 立的会计 师事务所 担任基金 会计 ， 但该会计师事 务所不能 同时从事 本基


























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金的审计业 务； 
2、基金的会 计年度为 公历每 年 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首 次募集的 会计年度 按
如下原则计 算：若基 金合同生 效少于 3 个月，可 以并 入下一个会 计年度； 
3、基金核算 以人民币 为记账本 位币，以 人民币 元为 记账单位； 
4、会计制度 执行国家 有关的会 计制度； 
5、本基金独 立建账、 独立核算 ； 
6、基金管理人及 基金托管人 各自保留完 整的会计账 目、凭证并进行 日常的会计 核算，
按照有关规 定编制基 金会计报 表； 
7、基金托管人每 月与基 金管 理人就基金 的会计核算 、报表编制等进 行核对并以 书面方
式确认。 
（二）基金审计 
1、本基金管理人 聘请具有证 券业从业资 格的会计师 事务所及其注册 会计师对本 基金年
度财务报表 进行审计。 会计师事 务所及其 注册会计 师 须与基金管 理人、 基金 托管人相 互独立。 
2、会计师事 务所更换 经办注册 会计师， 须事先 征得 基金管理人 和基金托 管人同意 。 
3、基金管理人（ 或基金托管 人）认为有 充足理由更 换会计师事务所 ，须经基金 托管人
（或基金管 理人） 同意 ， 在两日 内编制更 换会计师 事 务所报告书， 予以公告 ， 并在公 开披露
日分别报中 国证监会 和基金管 理人主要 办公场 所 所在 地中国证监 会派出机 构备案。 
 
十九 、基金的信息 披露 
本基金的信息披 露应符合《 基金法》 、 《 运作办法》 、 《 信息披露办法》 、 《业务规则》 、基
金合同及其 他有关规 定。 本基金 信息披露 事项应当 在 中国证监会 规定时间 内， 通过指 定报刊
和网站等媒 介披露， 并保 证投资人 能够按照 基金合同 约定的时间 和方式查 阅或者复 制公开披
露的信息资 料。 
公开披露的 基金信息 包括： 
（一）基金 招募说明 书、基金 合同、基 金托管协 议 
基金募集申请经 中国证监会 核准后，基金 管理人应当 在基金份额发售 的 3 日前， 将基
金招募说明 书、 基金合同 摘要登载 在指定报 刊和网站 上 ； 基金管理人、 基 金托管人 应当同时
将基金合同 、基金托 管协议登 载在网站 上。 
基金合同生 效后， 基金 管理人应 当在每六 个月结束 之 日起四十五 日内， 更新 招募说明 书


























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并登载在网 站上，将 更新后的 招募说明 书摘要登 载在 指定报刊上 。 
（二）基金 份额发售 公告 
基金管理人 应当就基 金份额发 售的具体 事宜编制 基金 份额发售公 告， 并在披露 招募说明
书的当日登 载于指定 报刊和网 站上。 
（三）基金 合同生效 公告 
基金管理人 应当在基 金合同生 效的次日 在指定报 刊和 网站上登载 基金合同 生效公告 。 
（四）基金 份额上市 交易公告 书 
基金份额获 准在证券 交易所上 市交易的， 基 金 管理人 应当在基金 份额上市 交易的三 个工
作日前，将 基金份额 上市交易 公告书登 载在指定 报刊 和网站上。 
（五）基金 资产净值 、基金份 额净值 
基金合同生 效后， 在开 始办理基 金份额申 购或者赎 回 前， 基金管理 人应当至 少每周公 告
一次基金资 产净值和 基金份额 净值。 
在开始办理 基金份额 申购或者 赎回后， 基 金管理人 应 当在每个开 放日的次 日， 通过网 站、
基金份额发 售网点以 及其他媒 介，披露 开放日的 基金 份额净值和 基金份额 累计净值 。 
基金管理人 应当在半 年度和年 度最后一 个市场交 易日 的次日，将 前日的基 金资产净 值、
基金份额净 值和基金 份额累计 净值登载 在指定报 刊 和 网站上。 
（六）基金 份额申购 、赎回价 格 
基金管理人 应当在基 金合同、 招 募说明书 等信息披 露 文件上载明 基金份额 申购、 赎回 价
格的计算方 式及有关 申购、 赎回 费率， 并保 证投资人 能够在基金 份额发售 网点查阅 或者复制
前述信息资 料。 
（七）基金 定期报告 ，包括基 金年度报 告、基金 半年 度报告和基 金季度报 告 
基金管理人 应当在每 年结束之 日起九十 日内， 编制 完 成基金年度 报告， 并将 年度报告 正
文登载于网 站上，将 年度报告 摘要登载 在指定报 刊上 。 
基金管理人 应当在上 半年结束 之日起六 十日内， 编 制 完成基金半 年度报告， 并将半年 度
报告正文登 载在网站 上，将半 年 度报告 摘要登载 在指 定报刊上。 
基金管理人 应当在每 个季度结 束之日起 十五个工 作日 内， 编制完成 基金季度 报告， 并将
季度报告登 载在指定 报刊和网 站上。 
基金合同生 效不足两 个月的， 基 金管理人 可以不编 制 当期季度报 告、 半年度 报告或者 年
度报告。 
《基金法》 及其他有 关法律法 规或中国 证监会另 有规 定的，从其 规定。


























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（八）临时 报告 
基金发生重 大事件， 即可 能对基金 份额持有 人权益或 者基金份额 的价格产 生重大影 响的
事件， 有关信息 披露义务 人应当在 两日内编 制临时报 告书， 予以公告， 并 在公开披 露日分别
报中国证监 会和基金 管理人主 要办公场 所所在地 中国 证监 会派出 机构备案 。重大事 件包括： 
1、基金份额 持有人大 会的召开 ； 
2、终止基金 合同； 
3、转换基金 运作方式 ； 
4、更换基金 管理人、 基金托管 人； 
5、基金管理 人、基金 托管人的 法定名称 、住所 发生 变更； 
6、基金管理 人股东及 其出资比 例发生变 更； 
7、基金募集 期延长; 
8、基金管理人的 董事长、总 经理及其他 高级管理人 员、基金经理和 基金托管人 基金托
管部门负责 人发生变 动； 
9、基金管理 人的董事 在一年内 变更超过 百分之 五十 ； 
10 、 基金管理 人、 基金托 管人基金 托管部门 的主要业 务人员在一 年内变动 超过百分 之三
十； 
11 、涉及基金管 理 人、基 金财产、 基金托 管业务的 诉 讼； 
12 、基金管 理人、基 金托管人 受到监管 部门的调 查； 
13 、基金管 理人及其 董事、总 经理及其 他高级管 理人 员、基金经 理受到严 重行政处 罚，
基金托管人 及其基金 托管部门 负责人受 到严重行 政处 罚； 
14 、重大关 联交易事 项； 
15 、基金收 益分配事 项； 
16 、管理费 、托管费 等费用计 提标准、 计提方式 和费 率发生变更 ； 
17 、基金份 额净值计 价错误达 基金份额 净值百分 之零 点五； 
18 、基金改 聘会计师 事务所； 
19 、变更基 金份额发 售机构； 
20 、基金更 换注册登 记机构； 
21 、基金开 始办理申 购、赎回 ； 
22 、基金申 购、赎回 费率及其 收费方式 发生变更 ； 
23 、基金发 生巨额赎 回并延期 支付；


























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24 、基金连 续发生巨 额赎回并 暂停接受 赎回申请 ； 
25 、基金暂 停接受申 购、赎回 申请后重 新接受申 购、 赎回； 
26 、目标ETF 变更； 
27 、中国证 监会规定 的其他事 项。 
（九）基金 份额持有 人大会决 议 
召开基金份 额持有人 大会的， 召集 人应当至 少提前三 十日公告基 金份额持 有人大会 的召
开时间、会 议形式、 审议事项 、议事程 序和表决 方式 等事项。 
基金份额持 有人依法 自行召集 持有人大 会， 基金管 理 人、 基金托管 人对基金 份额持有 人
大会决定的 事项不依 法履行信 息披露 义 务的，召 集人 应当履行相 关信息披 露义务。 
（十）澄清 公告 
在基金合同 期限内， 任何 公共媒体 中出现的 或者在市 场上流传的 消息可能 对基金份 额价
格产生误导 性影响或 者引起较 大波动的， 相 关信息披 露义务人知 悉后应当 立即对该 消息进行
公开澄清， 并将有关 情况立即 报告中国 证监会、 基金 上市交易的 证券交易 所。 
（十一）中 国证监会 规定的其 他信息。 
（十二） 本基金 在条件成 熟的情况 下， 为了方便 投资 者交易本基 金， 可以增加 信息披露
的范围。 
（十三）信 息披露文 件的存放 与查阅 
本基金《招 募说明书》 （包括更 新的招募 说明书） 、基 金合同、年 度报告、 半年度 报 告、
季度报告、 临 时公告等 文本存放 在基金管 理人、 基金 托管人和基 金代销机 构的办公 场所和营
业场所， 投资者 可在营业 时间免费 查阅。 在支付 工本 费后， 可在合理 时间内取 得上述文 件的
复制件或复 印件。 
上市交易公 告书公布 后， 应当分别 置备于基 金管理人 的住所和基 金上市交 易的证券 交易
所,供公众查 阅、复制 。 
投资人也可 直接登录 基金管理 人网站(www.jsfund.cn) 查阅信息披 露文件。 
投资者按上 述方式所 获得的文 件及其复 印件， 基金管 理人和基金 托管人保 证文本 的 内容
与所公告的 内容完全 一致。 
二十 、风险揭示 
（一）市场 风险



证券市场价 格因受各 种因素的 影响而引 起的波动， 将 对本基金资 产产生潜 在风险， 主 要
包括：





























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（1）政策风 险



货币政策、 财政 政策、 产业政 策等国家 政策的变 化对 证券市场产 生一定的 影响， 导致市
场价格波动 ，影响基 金收益而 产生风险 。



（2）经济周 期风险



证券市场是 国民经济 的晴雨表， 而经济运 行具有周 期 性的特点。 宏 观经济运 行状况将 对
证券市场的 收益水平 产生影响 ，从而产 生风险。



（3）利率风 险



金融市场利 率波动会 导致股票 市场及债 券市场的 价格 和收益率的 变动， 同 时直 接影响企
业的融资成 本和利润 水平。基 金投资于 股票和债 券， 收益水平会 受到利率 变化的影 响。



（4）购买力 风险



本基金投资 的目的是 使基金资 产保值增 值， 如果发 生 通货膨胀， 基 金投资于 证券所获 得
的收益可能 会被通货 膨胀抵消 ，从而影 响基金资 产的 保值增值。



（5）上市公 司经营风 险



上市公司的 经营状况 受多种因 素影响， 如市场、 技 术 、 竞争、 管理 、 财务等 都会导致 公
司盈利发生 变化，从 而导致基 金投资收 益变化。



（二）本基 金特有的 风险



由于本基金 为目标 ETF 的联接 基金，主 要通过投 资于 目标 ETF 来 力求获得 与目标 ETF
所跟踪的标 的指数相 近的平均 收益率， 因 此目标 ETF 的特有风险 也是本基 金的特有 风险。 简
要说明如下 ，具体情 况可参见 目标 ETF 招募说明 书：



1、标的指数 回报与股 票市场平 均回报偏 离的风 险



标的指数并 不能完全 代表整个 股票市场。 标 的指数成 份股的平均 回报率与 整个股票 市场
的平均回报 率可能存 在偏离。



2、标的指数 波动的风 险



标的指数成 份股的价 格可能受 到政治因 素、 经济因素 、 上市公司经营 状况、 投资者 心理
和交易制度 等各种因 素的影响 而波动， 导致 指数波动 ， 从而使基金收 益水平发 生变化， 产生
风险。



3、基金投资 组合回报 与标的指 数回报偏 离的风 险



以下因素可 能使基金 投资组合 的收益率 与标的指 数的 收益率发生 偏离：



（1）由于标的指 数调整成份 股或变更编 制方法，使 本基金在相应的 组合调整中 产生跟
踪偏离度与 跟踪误差 。





























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（2）由于标的指 数成份股发 生配股、增 发等行为导 致成份股在标的 指数中的权 重发生
变化，使本 基金在相 应的组合 调整中产 生跟踪偏 离度 和跟踪误差 。



（3）由于成份股 停牌、摘牌 或流动性差 等原因使本 基金无法及时调 整投资组合 或承担
冲击成本而 产生跟踪 偏离度和 跟踪误差 。



（4）由于基金投 资过程中的 证券交易成 本，以及基 金管理费和托管 费的存在， 使基金
投资组合与 标的指数 产生跟踪 偏离度与 跟踪误差 。



（5）在本基金指 数化投资过 程中，基金 管理人的管 理能力，例如跟 踪指数的水 平、技
术手段、 买入卖 出的时机 选择等， 都会 对本基金 的收 益产生影响， 从 而影响本 基金对标 的指
数的跟踪程 度。



（6）其他因素产 生的偏离。 如因受到最 低买入股数 的限制，基金投 资组合中个 别股票
的持有比例 与标的指 数中该股 票的权重 可能不完 全相 同； 因缺乏卖 空、 对冲机 制及其他 工具
造成的指数 跟踪成本 较大； 因基 金申购与 赎回带来 的 现金变动； 因 指数发布 机构指数 编制错
误等,由此产 生跟踪偏 离度与跟 踪误差。 
4、 基金份额 价格与份 额净值 发 生偏离的 风险 
本基金在证 券交易所 的份额价 格可能不 同于份额 净值 ，从而产生 折价或者 溢价的情 况，
虽然基金的 份额净值 反映基金 投资组合 的资产状 况， 但是份额价 格受到很 多因素的 影响， 比
如中国的经 济情况、 投资人对 于中国股 市的信心 以及 本基金的供 需情况等 。 
5、 标的指数 变更的风 险



尽管可能性 很小， 但根据 基金合同 规定， 如出现 变更 标的指数的 情形， 本基金 将变更标
的指数。 基于原 标的指数 的投资政 策将会改 变， 投资 组合将随之 调整， 基金的 收益风险 特征
将与新的标 的指数保 持一致， 投资者须 承担此项 调整 带来的风险 与成本。



6、 其他投 资于目标ETF 的风 险



包含目标ETF 基金份额 二级市场 交易价格 折溢价的 风 险、 目标ETF 参考IOPV 决 策和IOPV
计算错误的 风险、目 标 ETF 退 市风险及 第三方机 构服 务的风险等 等。



（三）信用 风险



指基金在交 易过程发 生交收违 约， 或者基 金所投资 债 券之发行人 出现违约、 拒绝支付 到
期本息，导 致基金资 产损失。 
（四）流动 性风险



指基金资产 不能迅速 转变成现 金， 或者不 能应付可 能 出现的投资 者大额赎 回的风险。 在
开放式基金 交易过程 中， 可能会 发生巨额 赎回的情 形 。 巨额赎回可 能会产生 基金仓位 调整的


























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困难，导致 流动性风 险，甚至 影响基金 份额净值 。



（五）管理 风险



在基金管理 运作过程 中， 可能因 基金管理 人对经济 形 势和证券市 场等判断 有误、 获取 的
信息不全等 影响基金 的收益水 平。 基金管 理人的管 理 水平、 管理手 段和管理 技术等对 基金收
益水平存在 影响。



（六）操作 或技术风 险



指相关当事 人在业务 各环节操 作过程中， 因 内部控制 存在缺陷或 者人为因 素造成操 作失
误或违反操作规 程等引致的 风险，例如 ，越权违规 交 易、会计部门欺 诈、交易错 误、IT 系
统故障等风 险。



在开放式基 金的各种 交易行为 或者后台 运作中， 可能 因为技术系 统的故障 或者差错 而影
响交易的正 常进行或 者导致投 资者的利 益受到影 响。 这种技术风 险可能来 自基金管 理公司、
注册登记机 构、代销 机构、证 券交易所 、证券登 记结 算机构等等 。



（七）合规 性风险



指基金管理 或运作过 程中， 违反 国家法律 法规的规 定 ， 或者基金投 资违反法 规及基金 合
同有关规定 的风险。



（八）其它 风险



战争、 自然灾害 等不可抗 力因素的 出现， 将会严 重影 响证券市场 的运行， 可能 导致基金
资产的损失 。



金融市场危 机、 行业竞争、 代 理商违约、 基 金托管人 违约等超出 基金管理 人自身直 接控
制能力之外 的风险， 可能导致 基金或者 基金持有 人利 益受损。 
 
二十 一、基金合同 的变更、终 止与基金财 产的清算 
（一）基金合同的变更 
1、 基金合同 的变更应 经基金管 理人和基 金托管 人同 意； 
2、变更基金合同 应经基金份 额持有人大 会决议通过 并报中国证监会 批准，自批 准之日
起生效。 但如 因相应的 法律法规 发生变动 并属于 基 金 合同 必须遵 照进行变 更的情形， 或者基
金合同的变 更不涉及 基金合同 当事人权 利义务关 系发 生变化， 或者基 金合同的 变更对基 金份
额持有人利 益无实质 性不利影 响， 可不经 基金份额 持 有人大会决 议， 而经基 金管理人 和基金
托管人同意 变更后公 布，并报 中国证监 会备案。 
3、以下基金 合同变更 事项需召 开基金份 额持有 人大 会：


























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(1) 提 前终止基 金合同； 
(2) 基 金扩募或 者延长基 金合同期 限； 
(3) 转 换基金运 作方式； 
(4) 提 高基金管 理人、基 金托管人 的报酬标 准； 
(5) 更 换基金管 理人、基 金托管人 ； 
(6) 基 金合同约 定的其他 事项。 
（二）基金合同的终止 
1、出现下列 情况之一 的， 基金 合同 经中 国证监 会批 准后将终止 ： 
（1）基金份 额持有人 大会决定 终止的； 
（2）基金管理人 、基金托管 人职责终止 ，在六个月 内没有新基金管 理人、新基 金托管
人承接的； 
（3）由于投 资方向变 更引起的 基金合并 、撤销 ； 
（4）基金合 同约定的 其他情形 ； 
（5）法律、 法规规定 或中国证 监会允许 的其 他 情况 。 
2、基金合同终止 时，基金管 理人应予公 告并组织清 算组对基金财产 进行清算。 自基金
终止之日， 与基金有 关的所有 交易应立 即停止。 在基 金清算小组 组成并接 管基金财 产之前，
基 金管 理人和 基金托 管人 应按照 基金合 同 和 托管协 议的 规定 继续履 行保护 基金 财产安 全的
职责。 
（三）基金财产的清算 
1、清算小组 
（1）自基金合同 终止之日起 三十个工作 日内成立基 金财产清算小组 ，清算小组 必须在
中国证监会 的监督下 进行基金 清算。 
（2）清算小组成 员由基金管 理人、基金 托管人、注 册会计师、律师 以及中国证 监会指
定的人员组 成。清算 小组可以 聘请必要 的工 作人 员。 
（3）清算小组负 责基金财产 的保管、清 理、估价、 变现和分配。清 算小组可以 依法进
行必要的民 事活动。 
2、清算程序 
（1）基金合 同终止后 ，由清算 小组统一 接管基 金财 产； 
（2）清算小 组对基金 财产进行 清理和确 认； 
（3）对基金 财产进行 估价；


























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（4）对基金 财产进行 变现； 
（5）聘请会计师 事务所对基 金财产清算 报告进行外 部审计，聘请律 师事务所对 基金财
产清算报告 出具法律 意见书； 
（6）将基金 财产清算 结果报告 中国证监 会； 
（7）公布基 金清算公 告； 
（8）进行基 金剩余资 产的分配 。 
3、清算费用 
清算费用是 指清算小 组在进 行 基金清算 过程中发 生的 所有合理费 用， 清算费用 由清算小
组从基金财 产中支付 。 
4、基金剩余 资产的分 配 
基金清算后 的全部剩 余资产扣 除基金清 算费用后， 按 基金份额持 有人持有 的基金份 额比
例进行分配 。 
5、基金清算 的公告 
基金财产清 算报告报 中国证监 会备案后 5 个工作 日内 由清算小组 公告。 
6、基金清算 账册及文 件的保存 
基金清算账 册及有关 文件由基 金托管人 保存 15 年以 上。 
 
二十 二、基金合同 的内容摘要 
（一）基金份额持有人、基金管理人和 基金托管人的 权利、义务 
1、基金份额 持有人的 权利 
（1）分享基 金财产收 益； 
（2）参与分 配 清算后 的剩余基 金财产； 
（3）依法转 让或者申 请赎回其 持有的基 金份额 ； 
（4）按照法 律法规和 基金合同 规定的要 求召开 基金 份额持有人 大会； 
（5）出席或者委 派代表出席 基金份额持 有人大会， 对基金份额持有 人大会审议 事项行
使表决权； 
（6）查阅或 者复制公 开披露的 基金信息 资料； 
（7）监督基 金管理人 的投资运 作； 
（8）对基金管理 人、基金托 管人、基金 份额发售机 构损害其合法权 益的行为要 求赔偿


























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或依法提起 诉讼； 
（9）获取基 金业务及 财务状况 的公开资 料； 
（10 ） 出席或 者委派代 表出席目 标ETF份 额持有人 大会 ， 对目标ETF 份 额持有人 大会审 议
事项行使表决权 ，参会份额 和票数按权 益登记日本 基 金所持有的目标ETF 份额占本 基金资产
的比例折算 ； 
（11 ）法律 法规及基 金合同规 定的其他 权利。 
2、基金份额 持有人的 义务 
（1）遵守基 金合同及 相关业务 规则； 
（2）缴纳基 金认购、 申购、赎 回等事宜 涉及的 款项 ，承担规定 的费用； 
（3）在持有 的基金份 额范围内 ，承担基 金亏损 或者 基金合同终 止的有限 责任； 
（4）不从事 任何有损 基金、基 金份额持 有人及 其他 基金当事人 合法权益 的活动； 
（5）执行生 效的基金 份额持有 人大会决 议； 
（6）法律法 规及基金 合同规定 的其他义 务。 
3、基 金管理 人的权利 
（1）依法募 集基金， 办理基金 备案手续 ； 
（2）自基金 合同 生效 之日起， 依法并依 照基金 合同 的规定独立 运用基金 财产； 
（3）依据有 关法律规 定及 基金 合同 决定 基金收 益分 配方案； 
（4）根据基 金合同的 规定，获 取基金管 理费及 其他 约定和法定 的收入； 
（5）在符合有关 法律法规的 前提下，并 经中国证监 会批准后，制订 和调整开放 式基金
业务规则， 决定本基 金的相关 费率结构 和收费方 式； 
（6）销售基 金份额， 获取认（ 申）购费 ； 
（7）选择和 更换代销 机构，并 对其销售 代理行 为进 行必要的监 督； 
（8）依照有关法 律法规，代 表基金行使 因运营基金 财产而产生的股 权、债权及 其他权
利； 
（9）担任注册登 记人或选择 和更换注册 登记代理机 构，并对其注册 登记代理行 为进行
必要的监督 ； 
（10 ） 基金合同 规定的情 形出现时， 决 定暂停或 拒绝 受理基金份 额的申购、 暂 停受理基
金份额的赎 回申请或 延缓支付 赎回款项 ； 
（11 ） 监督基金 托管人， 如认 为基金托 管人违反 基金 合同或有关 法律法规 的规定， 呈报
中国证监会 和其他监 管部门， 并采取必 要措施保 护基 金投资者的 利益；


























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（12 ）以自 身名义， 代表基金 份额持有 人利益行 使诉 讼权利或者 实施其他 法律行为 ； 
（13 ）召集 基金份额 持有人大 会； 
（14 ）在更 换基金托 管人时， 提名新任 基金托管 人； 
（15 ）法律 法规及基 金合同规 定的其他 权利。 
4、基金管理 人的义务 
(1) 依法募 集基金， 办理基金 备案手续 ； 
(2) 遵守基 金合同； 
(3) 自基金 合同生效 之日起， 以诚实信 用、勤勉 尽责 的原则管理 和运用基 金财产； 
(4) 配备足 够的具有 专业资格 的人员进 行基金投 资分 析、 决策， 以专 业化的经 营方式管
理和运作基 金财产； 
(5) 设置相 应的部门 并配备足 够的专业 人员办理 基金 份额的认购、 申购、 赎回 及其他业
务或委托其 他机构代 理这些业 务； 
(6) 设置相 应的 部门 并配 备足够 的专 业人 员办理 基金的 注册 登记 工作或 委托 其他 机构
代理该项业 务； 
 (7) 建立健全 内部风险控制 、监察与稽 核、财务管 理及人事管理等 制度，保证所 管理
的基金财产 和管理人 的财产相 互独立， 对所 管理的不 同基金分别 管理， 分别记 账， 进行证券
投资； 
(8) 除依据《基 金法》 、基金 合同及其他 有关规定外 ，不得以基金财 产为自己及 任何第
三人谋取利 益，不得 委托第三 人运作基 金财产； 
(9) 依法接 受基金托 管人的监 督； 
(10) 按规定 计算并公 告基金资 产净值及 基金份 额净 值； 
(11) 采取适当 合理的措施使 计算开放式 基金份额认 购、申购、赎回 和注销价格的 方法
符合基金合 同等法律 文件的规 定； 
(12) 严格按 照 《基金 法》 、 《运 作办法》 、 《 销售办 法》 、 和 基金合同 及其他有 关规定， 受
理并办理申 购、赎回 申请，及 时、足额 支付赎回 款项 ； 
(13) 严格按照 《基金法》 、 《 信息披露办 法》 、 《运作 办法》和 基金合 同 及其他有 关规定
履行信息披 露及报告 义务； 
(14) 保守基 金商业秘 密， 不得 泄露基金 投资计划 、 投 资意向等。 除 《基金法 》 、 基金合
同及其他有 关规定另 有规定外 ，在基金 信息公开 披露 前应予保密 ，不得向 他人泄露 ； 
(15) 按基金 合同的约 定确定基 金收益分 配方案 ，及 时向基金份 额持有人 分配收益 ；


























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(16) 不谋求 对上市公 司的控股 和直接管 理； 
(17) 依据 《基 金法》 、 基 金合同及 其他有关 规定召集 基金份额持 有人大会 或配合基 金托
管人、基金 份额持有 人依法召 集基金份 额持有人 大会 ； 
(18) 编制基 金的财务 会计报告 ；保存基 金的会 计账 册、报表、 记录 15 年以上； 
(19) 确保向基 金投资者提供 的各项文件 或资料在规 定时间发出；并 且保证投资者 能够
按照基金合 同或招募 说明书公 告的时间 和方式查 阅与 基金有关的 公开资料， 并 得到有关 资料
的复印件； 
(20) 组织并 参加基金 财产清算 小组， 参 与基金财 产的 保管、 清理、 估价、 变 现和分 配； 
(21) 面临解散 、依法被撤销 、破产或者 由接管人接 管其资产时，及 时报告中国证 监会
并通知基金 托管人； 
(22) 因违反基 金合同导致基 金财产损失 或损害基金 份额持有人合法 权益，应当承 担赔
偿责任，其 赔偿责任 不因其退 任而免除 ； 
(23) 因估值错 误导致基金持 有人的损失 ，应承担赔 偿责任，其赔偿 责任不因其退 任而
免除； 
(24) 基金托 管人因违 反基金合 同造成基 金财产 损失 时， 应代表基金 向基金托 管人追偿 ； 
(25) 为基金 聘请会计 师和律师 ； 
(26) 不从事 任何有损 基金及其 他基金当 事人利 益的 活动； 
(27) 以基金 管理人 名 义代表基 金份额持 有人利 益行 使诉讼权及 其他权力 ； 
(28) 执行生 效的基金 份额持有 人大会决 议； 
(29) 法律法 规及基金 合同规定 的其他义 务。 
5、基金托管 人的权利 
（1）依法持 有并保管 基金财产 ； 
（2）获取基 金托管费 ； 
（3）监督本 基金的投 资运作； 
（4）监督基金管 理人，如认 为基金管理 人违反基金 合同或有关法律 法规的规定 ，应呈
报中国证监 会和其他 监管部门 ，并采取 必要措施 保护 基金投资者 的利益； 
（5）在更换 基金管理 人时，提 名新任基 金管理 人； 
（6）提议召 开基金份 额持有人 大会； 
（7）法律法 规及基金 合同规定 的其他权 利。 
6、基金托管 人的义务


























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（1）遵守基 金合同； 
（2）以诚实 信用、勤 勉尽责的 原则安全 保管基 金财 产； 
（3）设有专门的 基金托管部 门，具有符 合要求的营 业场所，配备足 够的、合格 的熟悉
基金托管业 务的专职 人员，负 责基金财 产托管事 宜； 
（4） 除依据 《基金法》 、 《运作办 法》 、 基 金合同及 其 他有关规定 外， 不得委 托其他 人托
管基金财产 ； 
（5）复核、 审查基金 管理人计 算的基金 资产净 值及 基金份额净 值； 
（6）建立健全内 部风险控制 、监察与稽 核、财务管 理及人事管理等 制度，确保 基金财
产的安全， 保 证其托管 的基金财 产与基金 托管人自 有 资产以及 不 同的基金 财产相互 独立； 对
不同的基金 分别设置 账户， 独立核算 ， 分 账管理 ， 保证 不同基金之 间在账户 设置、 资金划拨 、
账册记录等 方面相互 独立； 
（7）保管由 基金管理 人代表基 金签订的 与基金 有关 的重大合同 及有关凭 证； 
（8） 设立证券账 户、 银行存 款账户等 基金财产 账户， 负责基金投 资于证券 的清算交 割，
执行基金管 理人的投 资指令， 负责基金 名下的资 金往 来； 
（9） 保守基 金商业秘 密， 除 《基 金法》 、 《 运作办法 》 、 基金合同及 其他有关 规定另 有规
定外，在基 金信息公 开披露前 予以保密 ，不得向 他人 泄露； 
（10 ）按规 定出具基 金业绩和 基金托管 情况的报 告， 并报中国证 监会和中 国银监会 ； 
（11 ） 采取适 当、 合理 的措施， 使基金份 额的认购 、 申购、 赎回等 事项符合 基金合 同等
有关法律文 件的规定 ； 
（12 ） 采取适 当、 合理 的措施， 使基金管 理人用以 计 算基金份额 认购、 申购 、 赎回和 注
销价格的方 法符合基 金合同等 法律文件 的规定； 
（13 ）采取 适当、合 理的措施 ，使基金 投资和融 资符 合基金合同 等法律文 件的规定 ； 
（14 ） 在基金 定期报告 内出具基 金托管人 意见， 说明 基金管理人 在各重要 方面的运 作是
否严格按照 基金合同 的规定进 行； 如果基 金管理人 有 未执行基金 合同规定 的行为， 还 应当说
明基金托管 人是否采 取 了适当 的措施； 
（15 ） 按有 关规定 ， 保存基 金的会计 账册、 报表和记 录、 基金份 额持有人 名册等 15 年
以上； 
（16 ）按规 定制作相 关账册并 与基金管 理人核对 ； 
（17 ）依据 基金管理 人的指令 或有关规 定支付基 金份 额持有人的 收益和赎 回款项； 
（18 ）参加 基金清算 小组，参 与基金财 产的保管 、清 理、估价、 变现和分 配；


























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（19 ） 面临解 散、 依法 被撤销、 破产或者 由接管人 接 管其资产时， 及时报告 中国证监 会
和中国银监 会，并通 知基金管 理人； 
（20 ） 因违反基 金合同导 致基金财 产的损失， 承 担赔 偿责任， 其违反 基金合同 责任不因
其退任而免 除； 
（21 ） 基金管 理人因违 反基金合 同造成基 金财产损 失 时， 基金托管 人应为基 金向基金 管
理人追偿； 
（22 ）不从 事任何有 损基金及 本基金其 他当事人 利益 的活动； 
（23 ）监督 基金管理 人的投资 运作； 
（24 ）按照 规定召集 基金份额 持有人大 会或配合 召开 基金份额持 有人大会 ； 
（25 ）执行 生效的基 金份额持 有人大会 决议； 
（26 ）法律 法规及基 金合同规 定的其他 义务。 
（ 二 ） 基金份额持有人大会召集、议 事及表决的程 序和规则 
1、召开原则 
基金份额持 有人大会 由基金份 额持有人 或基金份 额持 有人合法的 授权代表 共同组成。 基
金份额持有 人持有的 每一基金 份额 拥有 平等的投 票权 。 
持 有人 大会决 议须 经基 金份额 持有 人大会 审议 通过 。上 述通 过事项 如无 需监 管部门 批
准，则即刻 生效；需 监管部门 批准的， 在获得相 关批 准后生效。 
2、召开事由 
在本基金需 要决定下 列事项之 一时，应 召开基金 份额 持有人大会 ： 
（1）修改基 金合同。 但 基金合 同 另有规 定或根 据法 律法规变更 做出相应 更改的除 外； 
（2）更换基 金管理人 ； 
（3）更换基 金托管人 ； 
（4）决定终 止基金合 同； 
（5）与其他 基金合并 ； 
（6）持有本基金 百分之十或 以上基金份 额的基金份 额持有人（以基 金管理人收 到提议
当日的基金 份额计算 ）提议召 开基金份 额持有人 大会 ； 
（7）基金管 理人或基 金托管人 要求召开 基金份 额持 有人大会； 
（8）转换基 金运作方 式； 
（9）提高基金管 理人、基金 托管人的报 酬标准，但 根据法律法规的 要求提高该 等报酬
标准的除外 ；


























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（10 ）变更 基金类别 ； 
（11 ）变更 基金的投 资目标、 投资范围 或投资策 略 ； 
（12 ）变更基金份额 持有人大 会程序； 
（13 ） 基金管理人代表 本基金的 基金份额 持有人提 议 召开或召集 目标ETF 基金份额持 有
人大会 
（14 ）法律 、法规或 中国证监 会规定的 其他情形 。 
以下情况可 由基金管 理人和基 金托管人 协商后修 改基 金合同， 不需召 开基金份 额持有 人
大会： 
（1）因相应 的法律、 法规发生 变动必须 对基金 合同 进行修改； 
（2）调低基 金管理费 、基金托 管费； 
（3）在法律法规 和基金合同 规定的范围 内变更本基 金的申购费率、 赎回费率或 收费方
式； 
（4）对基金 合同的修 改不涉及 基金合同 当事人 权利 义务关系的 变化； 
（5）对基金 合同的修 改对基金 份额持有 人利益 无实 质性不利影 响； 
（6）按照法 律法规或 基金合同 规定不需 召开基 金份 额持有人大 会的其他 情形。 
3、召集人和召集方式 
（1）在正常情况 下，基金份 额持有人大 会由基金管 理人召集，基金 份额持有人 大会的
开会时间、 地点及权 益登记日 由基 金管 理人选择 确定 ； 
（2）在更换 基金管理 人或基金 管理人未 行使召 集权 的情况下， 由基金托 管人召集 ； 
（3）基金托管人 认为有必要 召开基金份 额持有人大 会的，应当向基 金管理人提 出书面
提议。 
基金管理人 应当自收 到书面提 议之日起 十日内决 定是 否召集，并 书面告知 基金托管 人。 
基金管理人 决定召集 的， 应当自 出具书面 决定之日 起 六十日内召 开； 基金管 理人决定 不
召集，基金 托管人仍 认为有必 要召开的 ，应当自 行召 集。 
（4）在基金管理 人和基金托 管人均未行 使召集权的 情况下，单独或 合计持有权 益登记
日百分之十 或以上份 额的基金 份额持有 人有权自 行召 集； 若就同一事 项出现若 干个基金 份额
持有人提案 ，则由提 出该等提 案的基金 份额持有 人共 同推选出代 表召集持 有人大会 。 
（5）代表基金份 额百分之十 或以上的基 金份额持有 人认为有必要召 开基金份额 持有人
大会的， 应当 向基金管 理人提出 书面提议。 基金管理 人应当自收 到书面提 议之日起 十日内决
定是否召集 ，并书面 告知提出 提议的基 金份额持 有人 代表和基金 托管人。


























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基金管理人 决定召集 的， 应当自 出具书面 决定之日 起 六十日内召 开； 基金管 理人决定 不
召集， 代表基 金份额百 分之十或 以上的基 金份额持 有 人仍认为有 必要召开 的， 应当向 基金托
管人提出书 面提议。 
基金托管人 应当自收 到书面提 议之日起 十日内决 定是 否召集， 并书面 告知提出 提议的基
金份额持有 人代表和 基金管理 人； 基金托 管人决定 召 集的， 应当自 出具书面 决定之日 起六十
日内召开。 
（6）基金管理人 和基金托管 人都不召集 基金份额持 有人大会的，基 金份额持有 人可以
按照《证券 投资基金 法》第七 十二条第 二款的规 定自 行召集基金 份额持有 人大会。 
基金份额持 有人自行 召集基金 份额持有 人大会的， 应 当至少提前 三十日向 中国证监 会备
案。 
（7）基金份额持 有人依法自 行召集基金 份额持有人 大会的，基金管 理人、基金 托管人
应当配合， 不得阻碍 、干扰。 
4、通知 
召开基金份 额持有人 大会， 召集 人应在会 议召开前 至 少三十日， 在 至少一种 中国证监 会
指定的信息 披露媒体 公告通知 。基金份 额持有人 大会 通知至少应 载明以下 内容： 
（1）会议召 开的时间 、地点和 方式； 
（2）会议拟 审议的主 要事项； 
（3）会议的 议事程序 ； 
（4）会议的 表决方式 ； 
（5）有权出 席基金份 额持有人 大会的权 益登记 日； 
（6）代理投 票授权委 托书送达 时间和地 点； 
（7）会务常 设联系人 姓名、电 话； 
（8）召集人 需要通知 的其他事 项。 
若采取通讯 等方式开 会并进行 表决， 会议通 知中还应 说明本次基 金份额持 有人大会 所采
取的具体方 式、委托 的公 证机 关及其联 系方式和 联系 人、表决意 见的寄交 和收取方 式。 
5、召开方式 
基金份额持 有人大会 可以采取 现场方式 召开， 也可 以 采取通讯等 方式召开。 会议的召 开
方式由召集 人确定。 
基金份额持 有人大会 应当有代 表百分之 五十以上 基金 份额的持有 人参加方 可召开， 但确
定有权出席 会议的基 金份额持 有人资格 的权益登 记日 不应发生变 化。


























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（1）现场开会。 由基金份额 持有人本人 出席或以代 理投票授权委托 书委派代表 出席，
现场开会时 基金管理 人和基金 托管人的 授权代表 应当 列席基金份 额持有人 大会。 
亲自出席会议者 应持有基金 份额的凭证, 受托出席会 议者应出具的委 托人持有基 金份额
的凭证及委 托人的代 理投票授 权委托书 应符合法 律、 法规、 基金 合同 和会 议通知的 规定。 
（2）通讯方 式开会。 通讯方式 开会应以 书面方 式进 行表决。 
在符合以下 条件时， 通讯开会 的方式视 为有效： 
i、召集人应 按 基金合 同 规定公 告会议通 知； 
ii 、 召集人在 基金托管 人 （如果 基金托管 人为召集 人 ， 则为基金管 理人） 和 公证机关 的
监督下按照 会议通知 规定的方 式收取基 金份额持 有人 的书面表决 意见； 
iii.直接出 具书面意 见的基金 份额持有 人或受托 代表 他人出具书 面意见的 代理人， 提交
的持有基金 份额的凭 证、 受托出席 会议者出 具的委托 人持有 基金 份额的凭 证及委托 人的代理
投票授权委 托书应符 合法律、 法规、 基 金合同 和 会议 通知的规定 。 
6、议事内容与程序 
（1）议事内 容及提案 权 
议事内容为 关系基金 份额持有 人利益的 重大事项 ，如 决定终止基 金、更换 基金管理 人、
更换基金托 管人、 与其他 基金合并 以及召集 人认为需 提交基金份 额持有人 大会讨论 的其他事
项。 
基金份额持 有人大会 不得对未 事先公告 的议事内 容进 行表决。 
基金份额持 有人大会 的召集人 发出召集 会议的通 知后 ， 对原有提案的 修改应当 在基金份
额持有人大 会召开日 前三十日 公告。 否则， 会议的召 开日期应当 顺延并保 证至少有 三十日的
间隔期 。 
基金管理人、 基金托管 人、 单独或 合并持有 权益登记 日基金总份 额百分之 十或以上 的基
金 份额 持有人 可以在 大会 召集人 发出会 议通 知前向 大会 召集 人提交 需由基 金份 额持有 人大
会审议表决 的提案。 
对于基金份 额持有人 提交的提 案，大会 召集人应 当按 照以下原则 对提案进 行审核： 
i. 关联性。 大 会召集人 对于基金 份额持有 人提案涉 及 事项与基金 有直接关 系， 并且不 超
出法律、 法规和 基金合同 规定的基 金份额持 有人大会 职权范围的， 应 提交大会 审议； 对于不
符合上述要 求的， 不提 交基金份 额持有人 大会审议。 如果召集人 决定不将 基金份额 持有人提
案提交大会 表决，应 当在 该次 基金份额 持有人大 会上 进行解释和 说明。 
ii. 程序性。大会 召集人可以 对基金份额 持有人的提 案涉及的程序性 问题做出决 定。如


























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将其提案进 行分拆或 合并表决， 需 征得原提 案人同意 ； 原提案人不同 意变更的， 大 会主持人
可以就程序 性问题提 请基金份 额持有人 大会做出 决定 ， 并按照基金份 额持有人 大会决定 的程
序进行审议 。 
（2）议事程 序 
i. 现场开会 
大会主持人 为基金管 理人授权 出席会议 的代表， 在基 金管理人未 能主持大 会的情况 下，
由基金托管 人授权其 出席会议 的代表主 持；如果 基金 管理人和基 金托管人 均未能主 持大会，
则由出席大 会的基金 份额持有 人以所 代 表的基金 份额 百分之五十 以上 （不含 百分之五 十） 多
数选举产生 一名基金 份额持有 人或其代 理人作为 该次 基金份额持 有人大会 的主持人 。 
在现场开会 的方式下 ，首先由 大会主持 人按照下 列第8 款规定程序 确定和 公布监票 人，
然后由大会 主持人宣 读提案， 经讨论后 进行表决 ，并 形成大会决 议。 
ii. 通讯方式 开会 
在通讯方式 开会的情 况下， 由召 集人提前 三十日公 布 提案， 在所通 知的表决 截止日期 第
二天统计全 部有效表 决，在公 证机构监 督下形成 决议 。 
7、表决 
（1）基金份 额持有人 所持每份 基金份额 有一票 表决 权。 
（2）基金份 额持有人 大会决议 分为一般 决议和 特别 决议： 
i. 一般决议， 须经出席 会议的基 金份额持 有人所持 表 决权的百分 之五十以 上 （不含百 分
之五十） 通过方为 有效， 除下列 ii 所规定 的须以特 别决议通过 事项以外 的其他事 项均以一
般决议的方 式通过。 
ii. 特别决议，须 经出席会议 的基金份额 持有人所持 表决权的三分之 二以上（不 含三分
之二） 通过方 可做出。 更换基金 管理人、 更换基金 托 管人、 决定终 止基金合 同、 转换 基金运
作方式等重 大事项必 须以特别 决议通过 方为有效 ，但 法律法规、 基金合同 另有约定 的除外。 
（3）基金份 额持有人 大会采取 记名方式 进行投 票表 决。 
（4）采取通讯方 式进行表决 时 ，除非有 充分相反证 据证明，否则其 表面符合法 律法规
和会议通知 规定的书 面表决意 见视为有 效表决。 意见 模糊或相互 矛盾的视 为无效表 决。 
（5）基金份额持 有人大会的 各项提案或 同一项提案 内并列的各项议 题应当分开 审议、
逐项表决。 
8、计票 
（1）现场开 会


























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i. 如基金份 额持有人 大会由基 金管理人 或基金托 管人 召集， 基金份额 持有人大 会的主持
人 应当 在会议 开始后 宣布 在出席 会议的 基金 份额持 有人 中选 举两名 基金份 额持 有人代 表与
大会召集人 授权的一 名监督员 共同担任 监票人； 如 大 会由基金份 额持有人 自行召集， 基金份
额 持有 人大会 的主持 人应 当在会 议开始 后 宣 布在出 席会 议的 基金份 额持有 人中 选举三 名基
金份额持有 人代表担 任监票人 ； 
ii. 计票人应在基金份额持有人表决后立即进行清点 并由大会主持人当场公布计票结
果； 
iii.如果会 议主持人 对于提交 的表决结 果有怀疑， 可 以对所投票 数进行重 新清点； 如 果
会议主持人 未进行重 新清点， 而出 席会议的 基金份额 持有人或者 基金份额 持有人代 理人对会
议主持人宣 布的表决 结果有异 议， 其有权 在宣布表 决 结果后立即 要求重新 清点， 会议 主持人
应当立即重 新清点并 公布重新 清点结果 。 
（2）通讯方 式开会 
在通讯方式 开会的情 况下， 计票 方式为： 由 大会召集 人授权的两 名监 督员 在基金托 管人
授权代表的 监督下进 行计票， 并 由公证机 关对其计 票 过程予以公 证， 并在公 告基金份 额持有
人大会决议 时，将公 证书全文 、公证机 关、公证 员姓 名等一同公 告。 
9、生效与公告 
基 金份 额持有 人大 会决 议自表 决通 过之日 起五 日内 报中 国证 监会或 其他 有权 机构核 准
或者备案， 自其核准 之日或相 关核准另 行确定的 日期 或出具无异 议意见之 日起生效 。 
生 效的 基金份 额持 有人 大会决 议对 基金管 理人 、基 金托 管人 和全体 基金 份额 持有人 均
有法律约束 力。 
基金份额持 有人大会 决议自生 效之日起 五个工作 日内 在至少一种 指定媒体 公告。 法律法
规或监管机 关对基金 份额 持有 人大会有 关事项另 有规 定的，从其 规定。 
10 、 本基金与目标 ETF 之间在基金份额持有人大 会 方面的联系 
鉴于本基金 是目标ETF 的联接基 金， 本基金 与目标ETF 之间在基金 份额持有 人大会方 面存
在一定的联 系。 
本基金的基金份 额持有人可 以凭所持有的 本基金份额 出席或者委派代 表出席目标ETF 的
基金份额持 有人大会 并参与表 决。 计算参 会份额和 计 票时， 其持有 的享有表 决权的基 金份额
数和表决票 数为： 在目标ETF基金 份额持有 人大会的 权 益登记日本 基金所持 有的目标ETF 份额
的总数乘以 该持有人 所持有的 本基金份 额占本基 金总 份额的比例， 计 算结果 按 照四舍五 入的
方法，保留 到整数位 。


























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 97 
本基金的基金管 理人不应以 本基金的名义 代表本基金 的全体基金份额 持有人以目 标ETF
的基金份额 持有人的 身份行使 表决权， 但可 接受本基 金的特定基 金份额持 有人的委 托以本基
金的基金份 额持有人 代理人的 身份出席 目标ETF 的基 金份额持有 人大会并 参与表决 。 
本基金的基金管 理人代表本基 金的基金份 额持有人提 议召开或召集目 标 ETF 份额 持有
人大会的， 须 先遵照本 基金 《基 金合同》 的约定召 开 本基金的基 金份额持 有人大会， 本基金
的基金份额 持有人大 会决定提 议召开或 召集目标ETF 份额持有人 大会的， 由本 基金基金 管理
人 代表本基 金的基金 份额持有 人提议召 开或召集 目标ETF 份额持有 人大会 。 
（三）基金收益分配原则、执行方式 
1. 基金收益 分配的原 则 
① 基金收益 分配比例 按有关规 定制定； 
② 场外投资 者可以选 择现金分 红或红利 再投资， 场 内 投资者只能 选择现金 分红， 本基 金
分红的默认 方式为现 金分红； 
③ 基金投资 当期出现 净亏损， 则不进行 收益分配 ； 
④ 基金当期 收益应先 弥补上期 亏损后， 才可进行 当期 收益分配； 
⑤ 在符合有 关基金分 红条件的 前提下， 本 基金收益 每 年最多分配 四次。 全年 基金收益 分
配比例不得低于 年度基金已 实现净收益 的50 ％，但 若 基金合同生效不 满3个月则不 进行收益
分配，年度 分配在基 金会计年 度结束后 的4 个月 内完 成； 
⑥ 基金收益 分配后基 金份额净 值不能低 于面值； 
⑦ 每一基金 份额享有 同等分配 权。 
2. 基金收益 分配方案 
基金收益分 配方案中 应载明基 金收益的 范围、 基金净 收益、 基金收益 分配对象、 分 配原
则、分配时 间、分配 数额及比 例、分配 方式、支 付方 式等内容。 
3. 基金收益 分配方案 的确定与 公告 
基金收益分 配方案由 基金管理 人拟定、 由 基金托管 人 核实后确定， 在报中国 证监会备 案
后五个工作 日内公告 。 
4. 收益分配 中发生的 费用 
① 收益分配 中采用红 利再投资 方式的免 收再投资 的费 用； 
② 收益分配 时发生的 银行转账 等手续费 用由基金 份额 持有人自行 承担。 
（四）与基金财产管理、运用有关费用 的提取、支付 方式与比例； 
1、基金管理 费


























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本基金基金财产 中投资于目 标ETF 的部分 不收取管理 费。本基金管理 费按前一日 基金资
产净值扣除 所持有目 标ETF基金 份额部分 所对应 的基 金资产后的 余额 （若为负 数， 则取0）的
0.5% 年费率 计提。管 理费的计 算方法如 下： 
H＝E ×0.5% ÷当年天 数 
H 为每日应 计提的基 金管理费 
E 为前一日基金 资产净值扣 除前一日所持 有目标ETF 基金份额部分所 对应的基金 资产后
的余额，若 为负数， 则E取0。 
基金管理人 的管理费 每日计算， 逐 日累计至 每月月底 ， 按月支付， 由基金 托管人于 次月
前两个工作 日内从本 基金财产 中一次性 支付给基 金管 理人。 
2、基金托管 费 
本基金基金财产 中投资于目 标ETF 的部分 不收取托管 费。本基金托管 费按前一日 基金资
产净值扣除 所持有目 标ETF基金 份额部分 所对应 的基 金资产后的 余额 （若为负 数， 则取0）的
0.1% 年费率 计提。托 管费的计 算方法如 下： 
H=E ×0.1% ÷ 当年天数 
H 为每日应 计提的基 金托管费 
E 为前一日基金 资产净值扣 除前一日所持 有目标ETF 基金份额部分所 对应的基金 资产后
的余额，若 为负数， 则E取0。 
基金托管费 每日计算， 逐 日累计至 每月月底， 按 月支 付， 由基金托管 人于次月 前两个工
作日内从基 金财产中 一次性支 取。 
3、基金首次发行 中所发生的 律师费、会 计师费及与 基金有关的法定 信息披露费 等费用
自基金发行 费用中列 支， 不另从基 金财产中 支付； 若 本基金发行 失败， 发行费 用由基金 管理
人承担。基 金合同生 效后的各 项费用按 有关规定 列支 。 
除基金管理 费、 基金托管 费之外的 基金费用， 除 上款 规定的费用 外， 由基金托 管人根据
有关法规及 相应协议 规定，按 费用实际 支出金额 ，从 基金财产中 支付 。 
（五）基金财产的投资方向和投资限制 
1. 投资范围 
本基金以目标ETF 基金份额、 标的指数成 份股及备选 成份股为主要投 资对象。本 基金投
资于目标ETF 的资 产比例不低 于基金资产 净值的90% （ 已申购但尚未确 认的目标ETF 份额可计
入在内），持有 现金或到期 日在一年以 内的政府债 券 的比例不低于基 金资产净值 的5% 。 此
外， 为更好地 实现投资 目标， 本 基金可少 量投资于 部 分非成份股 （ 包含中小 板、 创业 板及其


























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他经中国证 监会核准 发行的股 票） 、 一级 市场新股 或 增发的股票、 衍生工具 （权证、 股指期
货等） 、 债券资产 （国债 、 金融 债、 企 业债、 公 司债 、 次级债 、 可转换 债券、 分离交易 可转
债、 央行票据、 中期票据、 短期融 资券等） 、 资 产支 持证券、 债券 回购、 银行 存款等固 定收
益类资产、 现金 资产、 以及中 国证监会 允许基金 投资 的其他金融 工具 （但须符 合中国证 监会
的相关规定 ）。 
如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种， 基金管理人 在履行适 当程序后， 可
以将其纳入 投资范围。 待基金参 与融资融 券和转融 通 业务的相关 规定颁布 后， 基金管 理人可
以在不改变 本基金既 有投资策 略和风险 收益特征 并在 控制风险的 前提下， 参与 融资融券 业务
以及通过证 券金融公 司办理转 融通业务， 以提高投 资 效率及进行 风险管理。 届时本基 金参与
融资融券、 转 融通等业 务的风 险控制原 则、 具体参 与 比例限制、 费 用收支、 信息披露 、 估值
方法及其他 相关事项 按照中国 证监会的 规定及其 他相 关法律法规 的要求执 行， 无需召开 基金
份额持有人 大会决定 。 
2. 投资禁止 行为与限 制 
（1）基金财 产不得用 于下列投 资或者活 动 
1）承销证券 ； 
2）向他人贷 款或者提 供担保； 
3）从事承担 无限责任 的投资； 
4）买卖其他 基金份额 ，但是本 基金投资 目标ETF 或者 国务院另有 规定的除 外； 
5）向其基金管理 人、基金托 管人出资或 者买卖其基 金管理人、基金 托管人发行 的股票
或者债券； 
6）买卖与其基金 管理人、基 金托管人有 控股关系的 股东或其基金管 理人、基金 托 管人
有其他重大 利害关系 的公司发 行的证券 或承销期 内承 销的证券； 
7）从事内幕 交易操纵 证券交易 价格及其 他不正 当的 证券交易活 动； 
8）依照法律 、行政法 规有关规 定，由国 务院证 券监 督管理机构 规定禁止 的其他活 动； 
（2）本基金 投资组合 比例限制 
1）本基金投资于 目标ETF 的 资产比例不低 于基金资产 净值的90% （已申 购但尚未确 认的
目标ETF 份额 可计入在 内）；



2）持有一家 上市公司 的股票， 其市值不 超过基 金资 产净值的10% ；



3）本基金与基金 管理人管理 的其他基金 持有一家公 司发行的证券总 和，不超过 该证券
的10%；


























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4）基金财产 参与 股票发行申 购，所申报 的金额不得 超过本基金的总 资产，所申 报的股
票数量不得 超过拟发 行股票公 司本次发 行股票的 总量 ； 
5 ） 本基 金投资 权证, 在任 何交易 日买 入的总 金额,不超 过上 一交易 日基金 资产 净值 的
0.5% ， 基金持 有的全部 权证的市 值不超过 基金资产 净 值的3%， 基金 管理人管 理的全部 基金持
有同一权证的比 例不超过该 权证的10% 。 其它权证的 投资比例，遵从 法规或监管 部门的相关
规定；



6）本基金进入全 国银行间同 业市场进行 债券回购的 资金余额不得超 过基金资产 净值的
40 ％；



7）本基金投资于 同一原始权 益人的各类 资产支持证 券的比例 ，不得 超过基金资 产净值
的10％；持有的 全部资产支 持证券，其 市值不得超 过 基金资产净值的20 ％；持有 的同一(指
同一信用级别) 资 产支持证券 的比例，不 得超过该资 产支持证券规模 的10％；基 金管理人管
理的全部基 金投资于 同一原始 权益人的 各类资产 支持 证券， 不得超过 其各类资 产支持证 券合
计规模的10 ％；



8）本基金应投资 于信用级别 评级为BBB 以 上（含BBB ）的资产支持证 券。基金持 有资产
支持证券期间， 如果其信用 等级下降、 不再符合投 资 标准，应在评级 报告发布之 日起3个月
内予以全部 卖出；



9）本基金从 事股票指 数期货投 资时，遵 循相关 法律 法规的规定:



a) 本基金在任何 交易日日终 ，持有的买 入股指期货 合约价值，不得 超过基金资 产净值
的10%；



b) 本基金在 任何交易 日日终， 持有 的买入期 货合约价 值与有价证 券市值之 和不得超 过基
金资产净值 的95% ；



c) 本基金在 任何交易 日日终， 持有 的卖出期 货合约价 值不得超过 本基金持 有的股票 及目
标ETF总市值 的20%； 
d) 本基金所 持有的股 票市值和 买入、 卖 出股指期 货合 约价值， 合计 （轧差计 算） 应当 符
合基金合同 关于股票 投资比例 的有关约 定；



e) 本基金在 任何交易 日内交易 （ 不包括平 仓） 的股指 期货合约的 成交金额 不得超过 上一
交易日基金 资产净值 的20%；



f) 本基 金投资 股指 期货 的，每 个交 易日日 终在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易保证 金
后，应当保 持不低于 基金资产 净值5%的 现金或到 期日 在一年以内 的政府债 券； 
10 ）不违反 本基金合 同有关投 资范围、 投资策略 、投 资比例等内 容的约定 ；


























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11 ）法律法 规或监管 部门对上 述比例限 制另有规 定的 ，从其规定 。 
基 金的 投资组 合应 在本 基金变 更为ETF 联接 基金 的基金 合同 生效之 日起3个 月内 达到 规
定的标准。 
因证券期货 市场波动、 上市公司 合并、 基 金规模变 动 、 标的指数成 份股调整 、 标的指 数
成份股流动性限 制、目标ETF 暂停申购、 赎回或二级 市场交易停牌等 基金管理人 之外的因素
致使基金投 资不符合 上述规定 的比例或 者基金合 同约 定的投资比 例的， 基金管 理人应当 在10
个交易日内 进行调整 。法律法 规另有规 定的从其 规定 。 
如法律法规 或监管部 门调整上 述限制性 规定， 基金 管 理人在履行 适当程序 后， 按照调 整
后的规定执 行。 有关法律 法规或监 管部门取 消上述限 制， 履行适当程 序后， 则本基 金投资不
再受相关限 制。 
（3）目标ETF 发生相 关变更情 形时的处 理 
目标ETF 出现 下述情形 之一的， 本 基金将在 履行适当 程 序后由投资 于目标ETF 的联接基 金
变更为直接 投资该标 的指数的 指数基 金； 若 届时本基 金管理人已 有以该指 数作为标 的指数的
指数基金， 则 本基金将 本着维护 投资者合 法权益的 原 则， 履行适当 的程序后 选取其他 合适的
指数作为标的指 数。相应地 ，基金合同 中将去掉关 于 目标ETF的表述 部分，或将变 更标的指
数，届时将 由基金管 理人另行 公告。 
(1) 目标ETF 交易方式 发生重大 变更致使 本基金的 投资 策略难以实 现； 
(2) 目标ETF 终止上市 ； 
(3) 目标ETF 基金合同 终止； 
(4) 目标ETF 的基 金管理人发 生变更（但 变更后的本基 金与目标ETF 的基 金管理人相 同的
除外）。 
若目标ETF 变更标 的指数，本 基金将在履 行适当程 序 后相应变更标的 指数且继续 投资于
该目标ETF。但目 标ETF召开 基金份额持 有人大会审 议 变更目标ETF标的 指数事项的 ，本基金
的基金份额 持有人可 出席目标ETF 基金份 额持有 人大 会并进行表 决， 目标ETF 基金份额 持有人
大会审议通 过变更标 的指数事 项的， 本基金 可不召开 基金份额持 有人大会 相应变更 标的指数
并仍为该目 标ETF 的联 接基金。 
（六）基金资产净值的计算方法和公告 方式 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去负 债后的价 值。 
基金合同生 效后， 在开 始办理基 金份额申 购或者赎 回 前， 基金管理 人应当至 少每周公 告
一次基金资 产净值、 基金份额 净值 。


























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在开始办理 基金份额 申购或者 赎回后， 基 金管理人 应 当在每个开 放日的次 日， 通过网 站、
基金份额发 售网点以 及其他媒 介，披露 开放日的 基金 份额净值、 基金份额 累计净值 。 
基金管理人 应当在半 年度和年 度最后一 个市场交 易日 的次日，将 前日的基 金资产净 值、
基金份额净 值和基金 份额累计 净值登载 在指定报 刊和 网站上。 
（ 七 ）基金合同的终止和基金财产的清 算 
1、出现下列 情况之一 的， 基金 合同 经中 国证监 会批 准后将终止 ： 
（1）基金份 额持有人 大会决定 终止的； 
（2）基金管理人 、基金托管 人职责终止 ，在六个月 内没有新基金管 理人、新基 金托管
人承接的； 
（3）由于投 资方向变 更引起的 基金合并 、撤销 ； 
（4）基金合 同约定的 其他情形 ； 
（5）法律、 法规规定 或中国证 监会允许 的其他 情况 。 
2、基金合同终止 时，基金管 理人应予公 告并组织清 算组对基金财产 进行清算。 自基金
终止之日， 与基金有 关的所有 交易应立 即停止。 在基 金清算小组 组成并接 管基金财 产之前，
基 金管 理人和 基金托 管人 应按照 基金合 同 和 托管协 议的 规定 继续履 行保护 基金 财产安 全的
职责。 
3、清算程序 
（1）基金合 同终止后 ，由清算 小组统一 接管基 金财 产； 
（2）清算小 组对基金 财产进行 清理和确 认； 
（3）对基金 财产进行 估价； 
（4）对基金 财产进行 变现； 
（5）聘请会计师 事务所对基 金财产清算 报告进行外 部审计，聘请律 师事务所对 基金财
产清算报告 出具法律 意见书 
（6）将基金 财产清算 结果报告 中国证监 会； 
（7）公布基 金清算公 告； 
（8）进行基 金剩余资 产的分配 。 
（ 八 ）争议的处理 
对于因本协 议的订立、 内 容、 履行和解 释或与本 协议 有关的争议， 基 金合同 当 事人应尽
量通过协商、 调解途径 解决。 不 愿或者不 能通过协 商 、 调解解决的 ， 任何一 方均有权 将争议
提交设在北 京的中国 国际经济 贸易仲裁 委员会， 按照 中国国际经 济贸易仲 裁委员会 届时有效


























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的仲裁规则 进行仲裁 。仲裁裁 决是终 局 的，对当 事人 均有约束力 。 
（ 九 ）基金合同存放地和投资者取得基 金合同的方式 
基金合同可 印制成册 并对外公 开散发， 供投 资者在基 金管理人、 基金 托管人、 代销 机构
和注册登记 人办公场 所查阅； 投 资者也可 按工本费 购 买 基金合同 复制件或 复印件， 但 所载事
项应以 基金 合同 正本 为准。 
 
二十 三、基金托管 协议的内容 摘要 
（一）托管协议当事人 
1 、基金管理人（ 或简称“ 管理人” ） 
嘉实基金管 理有限公 司 
2、基金托管 人（或简 称“ 托 管人” ） 
中国银行股 份有限公 司 
（二）基金托管人对基金管理人的业务 监督和核查 
A. 基金托管 人根据有 关法律法 规的规定 及《基金 合同 》的约定， 建立相关 的技术系 统，
对基金管理 人的投资 运作进行 监督。主 要包括以 下方 面： 
1、对基金的 投资范围 、投资对 象进行监 督。 
本基金以目标ETF 基金份额、 标的指数成 份股及备选 成份股为主要投 资对象。本 基金投
资于目标ETF 的资 产比例不低 于基金资产 净值的90% （ 已申购但尚未确 认的目标ETF 份额可计
入在内），持有 现金或到期 日在一年以 内的政府债 券 的比例不低于基 金资产净值 的5% 。 此
外， 为更好地 实现投资 目标， 本 基金可少 量投资于 部 分非成份股 （ 包含中小 板、 创业 板及其
他经中国证 监会核准 发行的股 票） 、 一级 市场新股 或 增 发的股票、 衍生工具 （权证、 股指期
货等） 、 债券资产 （国债 、 金融 债、 企 业债、 公 司债 、 次级债 、 可转换 债券、 分离交易 可转
债、 央行票据、 中期票据、 短期融 资券等） 、 资 产支 持证券、 债券 回购、 银行 存款等固 定收
益类资产、 现金 资产、 以及中 国证监会 允许基金 投资 的其他金融 工具 （但须符 合中国证 监会
的相关规定 ）。 
如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种， 基金管理人 在履行适 当程序后， 可
以将其纳入 投资范围。 待基金参 与融资融 券和转融 通 业务的相关 规定颁布 后， 基金管 理人可
以在不改变 本基金既 有投资策 略和风险 收益特征 并在 控制风险的 前提下， 参与 融资融券 业务
以及通过证 券金融公 司办理转 融通业务， 以提高投 资 效率及进行 风险管理。 届时本基 金参与


























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融资融券、 转 融通等业 务的风 险控制原 则、 具体参 与 比例限制、 费 用收支、 信息披露 、 估值
方法及其他 相关事项 按照中国 证监会的 规定及其 他相 关法律法规 的要求执 行， 无需召开 基金
份额持有人 大会决定 。 
2、对基金投 融资比例 进行监督 。 
1）本基金投资于 目标ETF 的 资产比例不低 于基金资产 净值的90% （已申 购但尚未确 认的
目标ETF 份额 可计入在 内）；



2）持有一家 上市公司 的股票， 其市值不 超过基 金资 产净值的10% ；



3）本基金与基金 管理人管理 的其他基金 持有一家公 司发行的证券总 和，不超过 该证券
的10%； 
4）基金财产参与 股票发行申 购，所申报 的金额不得 超过本基金的总 资产，所申 报的股
票数量不得 超过拟发 行股票公 司本次发 行股票的 总量 ； 
5 ） 本基 金投资 权证, 在任 何交易 日买 入的总 金额,不超 过上 一交易 日基金 资产 净值 的
0.5% ， 基金持 有的全部 权证的市 值不超过 基金资产 净 值的3%， 基金 管理人管 理的全部 基金持
有同一权证的比 例不超过该 权证的10% 。 其它权证的 投资比例，遵从 法规或监管 部门的相关
规定；



6）本基金进入全 国银行间同 业市场进行 债券回购的 资金余额不得超 过基金资 产 净值的
40 ％；



7）本基金投资于 同一原始权 益人的各类 资产支持证 券的比例，不得 超过基金资 产净值
的10％；持有的 全部资产支 持证券，其 市值不得超 过 基金资产净值的20 ％；持有 的同一(指
同一信用级别) 资 产支持证券 的比例，不 得超过该资 产支持证券规模 的10％；基 金管理人管
理的全部基 金投资于 同一原始 权益人的 各类资产 支持 证券， 不得超过 其各类资 产支持证 券合
计规模的10 ％；



8）本基金应投资 于信用级别 评级为BBB 以 上（含BBB ）的资产支持证 券。基金持 有资产
支持证券期间， 如果其信用 等级下降、 不再符合投 资 标准，应在评级 报告发布 之 日起3个月
内予以全部 卖出；



9）本基金从 事股票指 数期货投 资时，遵 循相关 法律 法规的规定:



a) 本基金在任何 交易日日终 ，持有的买 入股指期货 合约价值，不得 超过基金资 产净值
的10%；



b) 本基金在 任何交易 日日终， 持有 的买入期 货合约价 值与有价证 券市值之 和不得超 过基
金资产净值 的95% ；





























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c) 本基金在 任何交易 日日终， 持有 的卖出期 货合约价 值不得超过 本基金持 有的股票 及目
标ETF总市值 的20%； 
d) 本基金所 持有的股 票市值和 买入、 卖 出股指期 货合 约价值， 合计 （轧差计 算） 应当 符
合基金合同 关于股票 投资比例 的有关约 定；



e) 本基金在 任何交易 日内交易 （ 不包括平 仓） 的股指 期货合约的 成交金额 不得超过 上一
交易日基金 资产净值 的20%；



f) 本基 金投资 股指 期货 的，每 个交 易日日 终在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易保证 金
后，应当保 持不低于 基金资产 净值5%的 现金或到 期日 在一年以内 的政府债 券； 
10 ）不违反 本基金合 同有关投 资范围、 投资策略 、投 资比例等内 容的约定 ； 
11 ）法律法 规或监管 部门对上 述比例限 制另有规 定的 ，从其规定 。 
基 金的 投资组 合应 在本 基金变 更为ETF 联接 基金 的基金 合同 生效之 日起3个 月内 达到 规
定的标准。 
因证券期货 市场波动、 上市公司 合并 、 基 金规模变 动 、 标的指数成 份股调整 、 标的指 数
成份股流动性限 制、目标ETF 暂停申购、 赎回或二级 市场交易停牌等 基金管理人 之外的因素
致使基金投 资不符合 上述规定 的比例或 者基金合 同约 定的投资比 例的， 基金管 理人应当 在10
个交易日内 进行调整 。法律法 规另有规 定的从其 规定 。 
如法律法规 或监管部 门调整上 述限制性 规定， 基金 管 理人在履行 适当程序 后， 按照调 整
后的规定执 行。 有关法律 法规或监 管部门取 消上述限 制， 履行适当程 序后， 则本基 金投资不
再受相关限 制。 
3、对基金投 资禁止行 为进行监 督。 
1）承销证券 ； 
2）向他人贷 款或者提 供担保； 
3）从事承担 无限责任 的投资； 
4）买卖其他 基金份额 ，但是本 基金投资 目标ETF 或者 国务院另有 规定的除 外； 
5）向其基金管理 人、基金托 管人出资或 者买卖其基 金管理人、基金 托管人发行 的股票
或者债券； 
6）买卖与其基金 管理人、基 金托管人有 控股关系的 股东或其基金管 理人、基金 托管人
有其他重大 利害关系 的公司发 行的证券 或承销期 内承 销的证券； 
7）从事内幕 交易操纵 证券交易 价格及其 他不正 当的 证券交易活 动； 
8）依照法律 、行政法 规有关规 定，由国 务院证 券监 督管理机构 规定禁止 的其他活 动；


























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 106 
若将来法律 法规或中 国证监会 的相关规 定发生修 改或 变 更， 致使本款 前述约定 的投资禁
止行为和投 资组合比 例限制被 修改或取 消， 基金管 理 人在依法履 行相应程 序后， 本基 金可相
应调整禁止 行为和投 资限制规 定。 
为对基金禁 止从事的 关联交易 进行监督， 基 金管理人 和基金托管 人应相互 提供与本 机构
有控股关系 的股东或 与本机构 有其他重 大利害关 系的 公司名单。 
4、基金管理 人向基金 托管人提 供其银行 间债券 市场 交易的交易 对手库， 交易对手 库由
银行间交易 会员中财 务状况较 好、 实力雄厚、 信 用等 级高的交易 对手组成。 基 金管理人 可以
根据实际情 况的变化， 及 时对交易 对手库予 以更新和 调整， 并通知基 金托管人。 基 金管理人
参 与银行间 债券市场 交易的交 易对手应 符合交易 对手 库的范围。 基金 托管人对 基金管理 人参
与银行间债 券市场交 易的交易 对手是否 符合交易 对手 库进行监督 ；



5、基金托管 人对银行 间市场交 易的交易 方式的 控制 按如下约定 进行监督 。 
基金管理人 应按照审 慎的风险 控制原则， 对银行间 交 易对手的资 信状况进 行评估， 控 制
交易对手的 资信风险， 确 定与各类 交易对手 所适用的 交易结算方 式， 在具体的 交易中， 应尽
力争取对基 金有利的 交易方式。 由于交易 对手资信 风 险引起的损 失， 基金托 管人不承 担责任。 
6、基金如投 资银行存 款，基金 管理人应 根据法 律法 规的规定及 基金合同 的约定， 事先
确定符合条 件的所有 存款银行 的名单， 并 及时提供 给 基金托管人， 基金托管 人据以对 基金投
资银行存款 的交易对 手是否符 合上述名 单进行监 督； 
7、对法律法 规规定及 《基金合 同》约定 的基金 投资 的其他方面 进行监督 。 
B. 基金托管 人应根据 有关法律 法规的规 定及 《基金 合 同》 的约定， 对 基金资产 净值计算 、
基金份额净 值计算、 应 收资金到 账、 基金 费用开支 及 收入确定、 基 金收益分 配、 相关 信息披
露、基金宣 传推介材 料中登载 基金业绩 表现数据 等进 行复核。 
C. 基金托管 人在上述 第A 、 B款 的监督和 核查中 发现基 金管理人违 反法律法 规的规定 、 《基
金合同 》 及本协 议的约定， 应 及时通知 基金管理 人限 期纠正， 基金管 理人收到 通知后应 及时
核对确认并 以书面形 式对基金 托管人发 出回函并 改正 。 在限期内， 基 金托管人 有权随时 对通
知事项进行 复查。 基金 管理人对 基金托管 人通知的 违 规事项未能 在限期内 纠正的， 基 金托管
人应及时向 中国证监 会报告。 
D. 基金托管 人发现基 金管理人 的投资指 令违反法 律法 规、 《基金合同 》 及本协 议的规定，
应当拒绝执 行， 立即通知 基金管理 人， 并依照法 律法 规的规定及 时向中国 证监会报 告。 基金
托管人发现 基金管理 人依据交 易程序已 经生效的 指令 违反法律法 规和其他 有关规定， 或 者违
反 《基金合 同 》 、 本协 议约定的 ， 应当立 即通知基 金 管理人， 并依 照法律法 规的规 定及时向


























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中国证监会 报告。 
E． 基金管理人应 积极配合和 协助基金托 管人的监督 和核查，包括但 不限于：在 规定时
间内答复基 金托管人 并改正， 就 基金托管 人的疑义 进 行解释或举 证， 对基金 托管人按 照法规
要求需向中 国证监会 报送基金 监督报告 的， 基金管理 人应积极配 合提供相 关数据资 料和制度
等。 
（三）基金管理人对基金托管人的业务 核查 
1、在本协议的有 效期内，在 不违反公平 、合理原则 以及不妨碍基金 托管人遵守 相关法
律法规及其 行业监管 要求的基 础上， 基金管 理人有权 对基金托管 人履行本 协 议的情 况进行必
要的核查， 核 查事项包 括但不限 于基金托 管人安全 保 管基金资产、 开设基金 资产的资 金账户
和证券账户、 复核基金 管理人计 算的基金 资产净值 和 基金份额净 值、 根据基 金管理人 指令办
理清算交收 、相关信 息披露和 监督基金 投资运作 等行 为。 
2、基金管理人发 现基金托管 人擅自挪用 基金资产、 未对基金资产实 行分账管理 、无正
当理由未执 行或延迟 执行基金 管理人资 金划拨指 令、 泄露基金投 资信息等 违反法律 法规、 《基
金合同》 及本协 议有关规 定时， 应及时 以书面形 式通 知基金托管 人限期纠 正， 基金托管 人收
到通知后应 及时核对 并以书面 形式对基 金管理人 发出 回 函。 在限期 内， 基金管 理人有权 随时
对通知事项 进行复查， 督促基金 托管人改 正。 基金托 管人对基金 管理人通 知的违规 事项未能
在限期内纠 正的，基 金管理人 应依照法 律法规的 规定 报告中国证 监会。 
3、基金托管人应 积极配合基 金管理人的 核查行为， 包括但不限于： 提交相关资 料以供
基金管理人 核查托管 财产的完 整性和真 实性，在 规定 时间内答复 基金管理 人并改正 。 
（四）基金 财产的保管 
1 、基金财 产保管 的原则 
（1 ）基金财产 的保管责 任，由基 金托管人 承担。基 金托管人将 遵守《基 金法》 、 《 管理
办法》 、 《基 金合同》 及其他有 关规定， 为基金份 额持 有人的最大 利 益处理 基金事务 。 
基金托管人 保证恪尽 职守， 依照 诚实信 用、 勤勉尽 责 的原则， 谨慎 、 有效的 持有并保 管
基金财产。 
（2 ）基金托管 人应当设 立专门的 基金托管 部门，具 有符合要求 的营业场 所，配备 足够
的、 合格的熟悉 基金托管 业务的专 职人员， 负责 基金 财产托管事 宜； 建立健全 内部风险 监控
制度， 对负责 基金财产 托管的部 门和人员 的行为进 行 事先控制和 事后监督， 防范和减 少风险。 
（3 ）基金托管 人应当购 置并保持 对于基金 财产的托 管所必要的 设备和设 施（包括 硬件


























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和软件） ，并 对设备和 设施进行 维修、维 护和更 换， 以保持设备 和设施的 正常运行 。 
（4 ）除依据 《 基金 法》 、 《管 理办法 》 、本 《基金 合同》 及其他 有关规 定外，不 为自 己
及任何第三 人谋取利 益， 基金托 管人违反 此义务， 利 用基金财产 为自己及 任何第三 方谋取利
益， 所得利益归 于该基金 财产； 基金托 管人不得 将基 金财产转为 其固有财 产， 不得将固 有资
产与基金财 产进行交 易， 或将不同 基金财产 进行相互 交易； 违背此款 规定的， 将承 担相应的
责任，包括 但不限于 恢复相关 基金财产 的原状、 承担 赔偿责任。 
（5 ）基金托管 人必须将 基金财产 与自有资 产严格分 开，将基金 财产与其 托管的其 他基
金财产严格 分开； 基金托 管人应当 为基金设 立独立的 账户， 建立独立 的账簿， 与基 金 托管人
的其他业务 和其他基 金的托管 业务实行 严格的分 账管 理。 
（6 ）除依据《 基金法》 、 《管理办 法》 、 《基 金合同》 及其他有关 规定外， 基金托管 人不
得委托第三 人托管基 金财产； 
（7 ）基金托管 人应安全 、完整地 保管基金 财产；未 经基金管理 人的正当 指令，不 得自
行运用、处 分、分配 基金的任 何资产。 
2、基金的银 行账户的 开设和管 理 
（1 ）基金托管人 应负责本 基金的 银行账户 的开设和 管理。 
（2 ）基金托管 人以本基 金的名义 开设本基 金的银行 账户。本基 金的银行 预留印鉴 ，由
基金托管人 保管和使 用。本基 金的一切 货币收支 活动 ，包括但不 限于投资 、支付赎 回金额、
支付基金收 益、收取 申购款， 均需通过 本基金的 银行 账户进行。 
（3 ）本基金银 行账户的 开立和使 用，限于 满足开展 本基金业务 的需要。 基金托管 人和
基金管理人 不得假借 本基金的 名义开立 其他任何 银行 账户； 亦不得使 用基金的 任何银行 账户
进行本基金 业务以外 的活动。 
（4 ） 基金银行账 户的管理 应符合 《 中华人 民共和国 票 据法》 、 《银 行账户管 理办法》 、 《现
金管理条例》 、 《中国人民 银行利率 管理的有 关规定》 、 《关于大额现金 支付管理 的通知》 、 《支
付结算办法 》以及其 他有关规 定。 
3、基金证券 账户和资 金账户的 开设和管 理 
（1 ）基金托管 人应当代 表本基金 ，以托管 人和本基 金联名的方 式在中国 证券登记 结算
有限责任公 司开设证 券账户。 
（2 ）本基金证 券账户的 开立和使 用，限于 满足开展 本基金业务 的需要。 基金托管 人和
基金管理人 不得出借 和未经另 一方同意 擅自转让 本基 金的任何证 券账户； 亦不 得使用本 基金
的任何证券 账户进行 本基金业 务以外的 活动。


























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（3 ）基金托管 人以自身 法人名义 在中国证 券登记结 算有限责任 公司开立 结算备付 金账
户， 用于办理基 金托管人 所托管的 包括本基 金在内的 全部基金在 证券交易 所进行证 券投资所
涉及的资金 结算业务。 结算备付 金、 结算互 保基金的 收取按照中 国证券登 记结算有 限责 任公
司的规定执 行。 
（4 ）基金证券 账户和资 金账户的 开设和管 理可以根 据当时市场 的通行做 法办理， 而不
限于上述关 于账户开 设、使用 的规定。 
（5 ）在本托管 协议订立 日之后， 本基金被 允许从事 其他投资品 种的投资 业务的， 涉及
相关账户的 开设、 使用 的， 若无相 关规定， 则基金托 管 人应当比照 并遵守上 述关于账 户开设、
使用的规定 。 
4、国债托管 专户的开 设和管理 
基金合同生 效后， 基金管 理人负责 以基金的 名义申请 并取得进入 全国银行 间同业拆 借市
场的交易资 格， 并代表 基金进行 交易； 基金 托管人负 责以基金的 名义在中 央国债登 记结算有
限责任公司 开设银行 间债 券市 场债券托 管账户， 并 代 表基金进行 债券和资 金的清算。 在上述
手续办理完 毕之后， 由基金托 管人负责 向中国银 监会 进行报备。 
5、 基金资产 投资的有 关有价凭 证的保管 
基金资产投 资的实物 证券、银 行定期存 款存单等 有价 凭证由基金 托管人负 责妥善保 管。
基金托管人 对其以外 机构实际 有效控制 的有价凭 证不 承担责任。 
7、与基金资 产有关的 重大合同 及有关凭 证的保 管 
基 金托 管人按 照法 律法 规保管 由基 金管理 人代 表基 金签 署的 与基金 有关 的重 大合同 及
有关凭证。 基金管理 人代表基 金签署有 关重大合 同后 应在收到合 同正本后 30 日内将一 份正
本的原件提 交给基金 托管人 。 除 本协议另 有规定外， 基金管理人 在代表基 金签署与 基金有关
的重大合同 时应保证 基金一方 持有两份 以上的正 本， 以便基金管 理人和基 金托管人 至少各持
有一份正本 的原件。 重大合同 由基金管 理人与基 金托 管人按规定 各自保管 至少 15 年。 
（ 五 ） 基金资产净值计算和会计核算 
（A）基金资 产净值的 计算和复 核 
1、基金资产 净值是指 基金资产 总值减去 负债后 的价 值。基金份 额净值是 指计算日 基金
资产净值除 以计算日 该基金份 额总数后 的价值。 
2、基金管理 人应每开 放日对基 金资产估 值。估 值原 则应符合《 基金合同》 、 《证券 投资
基金会计核 算业务指 引》 及其他 法律法 规 的规定。 用 于基金信息 披露的基 金资产净 值和基金
份额净值由 基金管理 人负责计 算， 基金托 管人复核。 基金管理人 应于每个 开放日结 束后计算


























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得出当日的 该基金份 额净值， 并 发送给基 金托管人。 基 金托管人对 净值计算 结果复核 无误后，
由基金管理 人对外公 布。月末 、年中和 年末估值 复核 与基金会计 账目的核 对同时进 行。 
3、 当相关法律法 规或 《基金 合同》 规定的 估值方法 不 能客观反映 基金资产 公允价值 时，
基金管理人 可根据具 体情况， 并与基金 托管人商 定后 ，按最能反 映公允价 值的价格 估值。 
4、基金管理 人、基金 托管人发 现基金估 值违反 《基 金合同》订 明的估值 方法 、程 序以
及相关法律 法规的规 定或者未 能充分维 护基金份 额持 有人利益时， 双 方应及时 进行协商 和纠
正。 
5、当基金资 产的估值 导致基金 份额净值 小数点 后四 位内发生差 错时，视 为基金份 额净
值估值错误。 当 基金份额 净值出现 错误时， 基金 管理 人应当立即 予以纠正， 并 采取合理 的措
施防止损失 进一步扩 大；当计 价错误达 到基金份 额净 值的0.25%时 ，基金管 理人应当 报中国
证监会备案； 当计价错 误达到基 金份额净 值的0.5% 时 ， 基金管理人 应当在报 中国证监 会备案
的同时并及 时进行公 告。如法 律法规或 监管机关 对前 述内容另有 规定的， 按其规定 处理。 
6、 除 《基金合 同》 和本 协议另有 约定外,由 于基金管 理人对外公 布的任何 基金净值 数据
错误， 导致该基 金资产或 基金份额 持有人的 实际损失 ， 基金管理人应 对此承担 责任。 若基金
托管人计算 的净值数 据正确， 则 基金托管 人对该损 失 不承担责任； 若基金托 管人计算 的净值
数据也不正 确， 则基金 托管人也 应承担部 分未正确 履 行复核义务 的责任。 如 果上述错 误造成
了基金资产 或基金份 额持有人 的不当得 利， 且基金管 理人及基金 托管人已 各自承担 了赔偿责
任， 则基金管 理人应负 责向不当 得利之主 体主张返 还 不当得利。 如 果返还金 额不足以 弥补基
金管理人和 基金托管 人已承担 的赔偿金 额， 则双方按 照 各自赔偿 金额的比 例对返还 金额进行
分配。 
7、 由于证券交 易所及其 登记结算 公司发送 的数据错 误， 或由于其他 不可抗力 原因， 基
金管理人和 基金托管 人虽然已 经采取必 要、 适当、 合 理的措施进 行检查， 但是 未能发现 该错
误的， 由此造成 的基金资 产估值错 误， 基金管理 人和 基金托管人 可以免除 赔偿责任。 但 基金
管理人和基 金托管人 应当积极 采取必要 的措施消 除由 此造成的影 响。 
8、如果基金 托管人的 复核结果 与基金管 理人的 计算 结果存在差 异，且双 方经协商 未能
达成一致， 基 金管理人 可以按照 其对基金 份额净值 的 计算结果对 外予以公 布， 基金托 管人可
以将相关情 况报中 国 证监会备 案。 
（B）基金会 计核算 
1、基金账册 的建立 
基金管理人 和基金托 管人在 《基金 合同》 生效后， 应 按照双方约 定的同一 记账方法 和会


























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计处理原则， 分 别独立地 设置、 登记和 保管基金 的全 套账册， 对双方 各自的账 册定期进 行核
对， 互相监督 ， 以保证 基金资产 的安全。 若双方对 会 计处理方法 存在分歧， 应以基金 管理人
的处理方法 为准。 
2、会计数据 和财务指 标的核对 
基金管理人 和基金托 管人应定 期就会计 数据和财 务指 标进行核对。 如发现存 在不符， 双
方应及时查 明原因并 纠正。 
3、基金财务 报表和定 期报告的 编制和复 核 
基金财务报 表由基金 管理人和 基金 托管 人每月分 别独 立编制。 月度 报表的编 制， 应于每
月终了后5 个 工作日内 完成；招 募说明书 在《基 金合 同》生效后 每六个月 更新并公 告一次，
于该等期间 届满后45 日内公告。 季 度报告应 在每个季 度结束之日 起10个工 作日内编 制完毕并
于每个季度 结束之日 起15个工 作日内予 以公告； 半年 度报告在会 计年度半 年终了后40 日内编
制完毕并于 会计年度 半年终了 后60日内 予以公告； 年 度报告在会 计年度结 束后60日 内编制完
毕并于会计 年度终了 后90日内 予以公告。 基金合同 生 效不足两个 月的， 基金 管理人可 以不编
制当期季度 报告、半 年度报告 或者年度 报告。 
基金管理人 在月度报 表完成当 日， 将报表 盖章后提 供 给基金托管 人复核； 基 金托管人 应
在收到后3 个 工作日内 进行复核 ，并将复 核结果 书面 通知基金管 理人。基 金管理人 在季度报
告完成当日 ，将有关 报告提供 给基金托 管人复核 ，基 金托管人应 在收到后5 个工作日 内完成
复核， 并将复核 结果书面 通知基金 管理人。 基金 管理 人在半年度 报告完成 当日， 将有关 报告
提供给基金 托管人复 核， 基金托 管人应在 收到后10 个 工作日内完 成复核， 并 将复核结 果书面
通知基金管 理人。 基金管 理人在年 度报告完 成当日， 将有关报告 提供基金 托管人复 核， 基金
托管人应在 收到后15 个工作日 内完成复 核， 并将 复 核 结果书面通 知基金管 理人。 基金 管理人
和基金托管 人之间的 上述文件 往来均以 加密传真 的方 式或双方商 定的其他 方式进行 。 
基金托管人 在复核过 程中， 发现 双方的报 表存在不 符 时， 基金管理 人和基金 托管人应 共
同查明原因， 进 行调整， 调整 以双方认 可的账务 处理 方式为准； 若双 方无法达 成一致以 基金
管理人的账 务处理为 准。 核对无 误后， 基金 托管人在 基金管理人 提供的报 告上加盖 托管业务
部门公章或 者出具加 盖托管业 务部门公 章的复核 意见 书， 双方各自 留存一份。 如果基金 管理
人与基金托 管人不能 于应当发 布公告之 日之前就 相关 报表达成一 致， 基金管理 人有权按 照其
编 制的报表 对外发布 公告，基 金托管人 有权就相 关情 况报证监会 备案。 
（ 六 ）基金份额持有人名册的保管 
基金份额持 有人名册， 包括基金 设立募集 期结束时 的 基金份额持 有人名册、 基金权益 登


























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记日的基金 份额持有 人名册、 基 金份额持 有人大会 登 记日的基金 份额持有 人名册、 每 半年最
后一个交易 日的基金 份额持有 人名册， 应 当根据有 关 法律法规的 规定妥善 保管之。 为 基金托
管人履行有 关法律法 规、 基金合 同规定 的职责之 目的 ， 基金管理人 （注册登 记 机构） 应当提
供任何必要 的协助。 
（ 七 ）适用法律与争议解决 
1 、本协议适用中 华人民共 和国法 律并从其 解释。 
2 、基金管 理人 与基金托 管人之间 因本协议 产生的或 与本协议有 关的争议 可通过友 好协
商解决， 但若 自一方书 面提出协 商解决争 议之日起 60 日内争议未 能以协商 方式解决 的， 则
任何一方有 权将争议 提交位于 北京的中 国国际经 济贸 易仲裁委员 会， 根据提交 仲裁时该 会的
仲裁规则进 行仲裁。 仲裁 裁决是终 局的， 对仲裁 各方 当事人均具 有约束力。 除 提交仲裁 的争
议之外，各方当事人仍应履行本协议的其他规定。争 议处理期间，双方当事人应恪守基金/
基金管理人和基金/ 基金托管人职责，各自继续 忠实 、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托
管协议规定 的义务， 维护各基 金份额持 有人的合 法 权 益。 
（ 八 ）托管协议的修改与终止 
1 、本协议双方 当事人经 协商一致 ，可以对 协议进行 修改。修改 后的新协 议，其内 容不
得与《基金 合同》的 规定有任 何冲突。 修改后的 新协 议，报中国 证监会批 准后生效 。 
2 、发生以下情况 ，本托管 协议终 止： 
（1 ）基金或《基 金合同》 终止； 
（2 ）本基金更换 基金托管 人； 
（3 ）本基金更换 基金管理 人； 
（4 ）发生《基金 法》 、 《管 理办法 》或其他 法律法规 规定的终止 事项。 
 
二十 四、对基金份 额持有人的 服务 
基金管理人 承诺为基 金份额持 有人提供 一系列的 服务 ， 并将根据基金 份额持有 人的需要
和市场的变 化，有权 增 加和修 改以下服 务项目： 
（一）持有人交易资料的寄送服务 
1、场外投资 者 
每次交易结束后 ，可在T+2 工 作日后通过 销售机构的 网点查询和打印 确认单； 首 次基金
交 易（除基 金开户外其 他交易类 型）后15 个工作日 内向 基 金份额持 有人 寄送 交易对帐 单。


























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基金管理人在每年第1-3 季度结束 后向定制纸质对账 单且在季度内有交易的投 资者寄送季度
对账单，在 每年第4 季度 结束后向 定制纸质 对账单且 季度内有交 易或最后 一个交易 日仍持有
份额的投资 者寄送年 度对账单 ；每月向 定制电子 对帐 单服务的份 额持有人 发送电子 对帐单。 
由于投资者 提供的邮 寄地址、 手 机号码、 电 子邮箱 不 详、 错误、 未 及时变更 或邮局投 递
差错、 通讯故障、 延 误等原因 有可能造 成对账单 无法 按时或准确 送达。 因上述 原因无法 正常
收取对账单 的投资者， 敬请及时 通过本 公司网站， 或 拨打本公司 客服热线 查询、 核对 、 变更
您的预留联 系方式。 
 
2、场内投资 者 
每次交易结 束后， 可在T+1 个工 作日后到 交易网点 进 行确认单的 查询和打 印， 注册登 记
机构和基金 管理人不 寄送场内 投资者的 对账单， 投资 者可随时到 交易网点 打印或通 过交易网
点提供的自 助、电话 、网上服 务手段查 询。 
（二）红利再投资服务 
若基金份额 持有人选 择将基金 收益以基 金份额形 式进 行分配， 该 持有 人当期分 配所得的
红利将按 除 息日 的基 金份额净 值自动转 为本基金 份额 ，并免收申 购费用。 
（三）定期定额投资计划 
本基金从2006 年1 月9 日开始正 式推出定 期定额投 资业务。投 资者可与 中国银行 、 中
国工商银行、 中国建设 银行、 中 国农业银 行、 交通 银 行 等代销机 构 就本基 金申请开 办 “定期
定额投资业 务”约定 每期固定 申购金额 。具体受 理网 点见 相应代 销机构 各 分支机构 的公告。 
(四) 手机短信服务 
基 金管理人 向 定制净 值短信 的 基金份额 持有人提 供基 金 净值短信 服务 。 基金份 额持有人
可通过 拨打 客户服务 电话 400-600-8800(免长途费)、 （010 ）85712266 ， 也可通过基金管
理人网站 定 制短信服 务。 
（五）在线服务 
通过登录基 金管理人 网站 ，基 金份额持 有人还可 获得 如下服务： 
1、查询服务 
基 金份 额持 有人 均可 通过 基金 管理 人网 址实现 基金 交易 查询 、账 户信 息查 询和 基金 信
息查 询 。 
2、信息资讯 服务


























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投资者或基 金份额持 有人可以 利用基金 管理人网 址获 取基金和基 金管理人 各类信息， 包
括基金的法 律文件、 业绩报告 及基金管 理人最新 动态 等最新资料 。 
3、网上交易 服务 
投资者可登录本 基金管理人 网站，通过 直销网上交易 办理认购/申购、 赎回、转换 、定
期定额申购 、定期定 额赎回、 定期 定额 转换、查 询等 业务。具体 参见相关 公告 。 
（ 六 ）咨询服务 
1、投资者或基金 份额持有人 如果想了解 申购与赎回 的交易情况、基 金账户余额 、基金
产 品 与 服 务 等 信 息 ， 可 拨 打 基 金 管 理 人 全 国 统 一 客 服 电 话 400-600-8800( 免 长 途 费) 、
(010)85712266 ，或传真（010 ）65182266 。 
2、互联网站 
网址：http://www.jsfund.cn 
电子信箱：service@jsfund.cn



二十 五、其它应披 露事项 
自2017 年8 月21 日至 2018 年2 月 21 日， 本 基金的 临时报告刊 登于 《中 国证券报 》 、
《上海证 券 报》 、《 证券时报 》 。 
序号 公告事项 法定披露日 期 备注 
1 
关于增加济安财富为 嘉实旗下基金代 销机构
并开展定投 业务及参 加费率优 惠的公告 
2017 年 8 月 23 日 
含本基金 
2 
关于增加“新浪基金 ”为嘉实沪港深 回报混
合等基金代销机构并 开展定投业务及 参加费
率优惠的公 告 
2017 年 9 月 15 日 
含本基金 
3 
关于调整旗下部分深 圳证券交易所上 市开放
式基金场内 份额持有 期规则的 公告 
2017 年 9 月 29 日 
含本基金 
4 
关于增加联泰资产为 嘉实旗下基金代 销机构
及参加费率 优惠的公 告 
2017 年 12 月 22 日 
含本基金 
5 
嘉实沪深 300 交易型 开放式指 数证券投 资基
金联接基金(LOF)2018 年第一 次收益分 配公
告 
2018 年 1 月 10 日 
 
6 
关于增加苏宁基金为 嘉实旗下基金代 销机构
及参加费率 优惠的公 告 
2018 年 2 月 14 日 
含本基金 
 
二十 六、招募说明 书的存放及 其查阅方式 
本招募说明 书存放在 本基金管 理人、基 金托管人 、代 销机构和注 册登记人 的办公场 所，
投资者可在 办公时间 免费查阅； 也可按工 本费购买 基 金招募说明 书复制件 或复印件， 但应以
基金招募说 明书正本 为准。 



























 嘉 实沪深300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资 基金 联接 基金 （LOF ）更 新招 募说 明书 
 115 
二十 七 、备查文件 目录 
（一） 中国证监 会 《关于核 准嘉实沪 深 300 指数证券 投 资基金 （LOF ） 基金份额 持有人
大会决议的 批复》 
（二）嘉实 沪深 300 交易型开 放式指数 证券投资 基金 联接基金 （LOF ）基金 合同 
（三） 嘉实沪 深 300 交 易型开 放式指数 证券投资 基金 联接基金 （LOF ） 登记结 算服务 协
议 
（四）法律 意见书 
（五）基金 管理人业 务资格批 件、营业 执照 
（六）基金 托管人业 务资格批 件、营业 执照 
（七） 嘉实 沪深 300 交易型开 放式指数 证券投资 基金 联接基金 （LOF ）托管 协议 
（八）中国 证监会要 求的其他 文件 
备查文件存 放地点为 基金管理 人或/ 及基金 托管人的 住 所；投资者 如需了解 有关详细 信
息，可向基 金管理人 或/ 及基金托 管人申请 查阅。 
 
 
嘉实 基金管理有限 公司 
2018 年 4 月 4 日