永赢量化:永赢量化混合型发起式证券投资基金对冲策略执行情况公告查看PDF公告
永 赢量 化混合 型发 起式证 券投 资基金 对冲 策略执 行情 况公告
公告送出日期:2018年4月3日
1 公 告基 本信 息
基金名称 永赢量化混合型发起式证券投资基金
基金简称 永赢量化混合发起式
基金主代码 001565
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年8月6日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 中信证券股份有限公司
基金注册登记机构名称 永赢基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《永赢量化混合型发起式证券投资基金基金合
同》 、 《永赢量化混合型发起式证券投资基金招募
说明书》 以及 《永赢量 化混合型发起式证券投资基
金更新招募说明书》
2 对 冲策 略执 行情况 说明
投资策略
采用多因子选股策略为主, 辅以事件驱动以及宏观
择时等其他绝对收益策略, 对冲系统性风险, 力争
实现稳定的绝对回报。
对冲策略的限制
权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸
的价值的比例范围在80%-120% 之间。
对冲策略的执行情况
自中金所针对股指期货的交易限制放宽 以来, 市场
流动性增加, 随着市场情绪的转暖, 各合约的贴水
幅度也明显收窄, 年初时部分合约已出现升水现
象, 对冲策略的执行环境 有望进一步改善。 本基金
管理人严格遵照合同约定, 运用量化多因子模 型构
建现货组合, 并在此基 础上采用套期保值手段卖出
相应股指期货合约来对冲系统风险, 对冲比例 在基
金运作期间均符合相关要求, 未发生基金投资 策略
与对冲策略发生偏离的情形。
股票资产的规模 (单位:元) 9,314,052.70
股票资产占基金资产净值的比例 27.12%
运用股指期货进行对冲的空头 合
约市值 (单位:元)
8,066,100.00
股指期货占基金资产净值的比例
23.49%
权益类空头头寸的价值占本基金
权益类多头头寸的价值的比例
86.60%
3 其 他需 要提 示的事 项
本公告仅对 本基金 对 冲 策 略 执 行 情 况 予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,
请登录 本公司网站(www.maxwealthfund.com )或 拨打本公司客服电话021-51690111。
风险提示: 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保
证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业
绩表现。 公司在此提醒广大投资者, 购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在
银行或者存款类金融机构, 基金管理人不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益; 投资
者应了解基金投资的 “买者自负 ” 原则, 在做 出投资决策 后, 基金运营状况与基金净值
变化引致的投资风险,投资者需自行负担。
永赢基金管理有限公司
2018年4月3 日